ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第48期(令和1年9月11日－令和2年3月10日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月10日        提出
      【計算期間】                      第48期(自      2019年9月11日至          2020年3月10日)
      【ファンド名】                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。
         以下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期金融資
         産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
        ＜ファンドの特色＞
         Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
                 ※
         Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
           ; ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、
            株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率を
            上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会
         社と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表
                                              投資対象資産
             単位型・追加型                 投資対象地域
                                           （収益の源泉となる資産）
                                                株　　式
                単位型                国　　内                債　　券
                               海　　外                不動産投信
                追加型                内　　外                その他資産
                                                （　　）
                                                資産複合
          （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

            追加型      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

                  とともに運用されるファンドをいう。
           国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
           資産複合
                  及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                  る旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
            投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
          株式
           一般
           大型株
           中小型株
                      年1回
          債券
                                 グローバル
           一般
                      年2回
           公債                       日本
           社債
                                 北米
                      年4回
           その他債券
                                 欧州
                                              ファミリーファンド
           クレジット属性
                      年6回
                                 アジア
           （　　　）
                      （隔月）
                                 オセアニア
          不動産投信
                                               ファンド・オブ・
                                 中南米
          その他資産
                                                 ファンズ
                      年12回
           （　　　）                       アフリカ
                      （毎月）
          資産複合
                                 中近東
          （株式、債券、短
                                 （中東）
                      日々
            期金融資産、そ
                                 エマージング
            の他資産（投資
                      その他
            信託証券（株
                      （　　　）
            式）））
           資産配分固定型
           資産配分変更型
          （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

         資産複合               目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、

                        組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
         （株式、債券、短期金融
                        しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
          資産、その他資産（投
                        記載はその該当複数資産を表す。
          資  信 託  証  券  （  株
          式）））
                         ; 当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券（投
          資産配分変更型
                         資信託証券）を通じて行うことがあります。
                        目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
         年２回
                        あるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
         日本
                        日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                        目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
         ファミリーファンド
                        ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                        投資するものをいう。
        （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

             ています。
        （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
             信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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     （２）【ファンドの沿革】
       1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                   当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10日）
                   に変更
                   当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を追加
       1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
       2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
       2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭスリー
                   ウェイオープン」に変更
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①　当ファンドの運営の仕組み
          











          JTCホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、
          株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。（以下同じ）
       ②　委託会社の概況

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        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

          20億円（2020年3月31日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                  (2020年3月31日現在)
                 株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                            ※
                                                        70.0％
                                                       ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株
                                                            2
                                                            ※

                                                        30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                            2
         ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

         㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎuὔ
           ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡＡ
        モデル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信託財産
        の安定的な成長を目標として運用を行います。
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       ②　運用方法
        １．主要投資対象
           わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債およ
         び短期金融資産を主要投資対象とします。なお、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を
         組入れることもあります。
          ◆　株式への投資は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて行う場合

           があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドは、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資
           成果を目指します。
            ※　東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時（1968年

             １月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
             TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されています。
            ※　東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の

             算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべ
             ての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証
             または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる
             損害に対しても、責任を有しません。
        ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用すること
           により株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切なアセッ
                      ※
           ト・アロケーション           を行うことで安定した収益を追求します。
           ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

           ◆　分散投資の効果

              株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、様々
             な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的に変更
             することで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を上回る投資成

           果を目標とする運用を行います。
           ただし、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合は、ＴＯＰＩＸ（東証株
           価指数）に連動する投資成果を目標とします。
           ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％とし、株

             式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資成果

           を目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等も利

           用します。
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          㬰gॏꆊ㱒㡑䡲楓홟ᕻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰ş貊ᠰఀ⠀㔀                             投資制限　ａ．約款で定める投資制限　

           ⑤　有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
        １．運用方針についての考え方
           「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行い
         ます。
        ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

           当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づくアセットマネジメントOne独自の投資モデル（Ｔ
         ＡＡモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスクコント
         ロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデルを使った
         システム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用担当者の主観や
         判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
        ３．機動的なアロケーション変更

                                                         ;
           株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                              モデル
         を用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分の変更
         を目指します。
           ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
        ４．モデルの改良

           モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が崩
         れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。アセットマネジメントOneで
         は、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っています。
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        ◆　ＴＡＡモデルの構成
         ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の組
          入比率を決定します。
         ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の組
          入比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

         ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル

           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
         ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析し、
          日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

         ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすること

          があります。
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        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞
           当ファンドは、株式運用部分について、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れ

         る場合があります。ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの具体的な投資プロセスは以下の通りで
         す。
             ※　日本株式マルチファクターモデル













              複数のリスクファクターによって株式リターンを分解・説明するモデルで、1988年に構築
             以来、随時改良を加えているアセットマネジメントOne独自のモデルです。これにより、Ｔ
             ＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをす
             ることによりＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に対する連動性を高めます。
            なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用す

            るモデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがありま
            す。
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     （２）【投資対象】
       ①　有価証券の指図範囲
         委託会社は、信託金を、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会
        社を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
        います。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
        なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受権証
           券等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を有
           するもの
         ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
          なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券または証書
        のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法
        第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金融商品
        取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金融商品取引
        法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
        還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を
        以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
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       ③　その他の投資対象
         有価証券先物取引等
           委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内におい
         て行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも
         のをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国
         の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を約款に
         規定する範囲で行うことができます。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
         環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
         長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
         ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
         用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
         をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
         するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
         し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
         信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
         の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
         ※運用体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営
        業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を行い
        ます。
         ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         
         す。
         ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
         権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊牓칶쩒ڑ
          金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
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          にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
          いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
     （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                          ;
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                  が、信託財産の純資産総額の100分
         の30を超えることとなる投資の指図はしません。
           㬰౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏
           総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
           の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100
         分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
         5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所（「証
         券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第
         ２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証
         券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当
         該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の
         発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
         するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証
         券等についてはこの限りではありません。
       ②　転換社債等         (約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
        条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341
        条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
        といいます。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．において同様の性質を有するも
        のを総称して「転換社債等」といいます。））への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の
        10を超えることとなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        します。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

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         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に 係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証
         券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならび
         に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
         す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
          証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公
          社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商
          品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプショ
          ン取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない
          範囲とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
         金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
         ことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
          する金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前記
          （2）投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
          までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金融商品の
          指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額
          が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤で規定す
          る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          ５％を上回らない範囲内とします。
       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社債お
        よびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所に上場
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        （上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社債権者割当
        または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
         的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
         証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
         す。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えな
         いこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
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     ＜参考＞ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資方針および主な投資制限
     (1)  基本方針

      この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を目
      標として運用を行います。
     (2)  運用方法

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物等
         を活用することがあります。
       ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよ
         う運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が
         信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や
         信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
       ４．上記１.から３.について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
         す。
       ５．国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
         利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、
         有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
         ン取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
       ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うこと
         ができます。
     (3)  運用制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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     ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。した
        がって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被る
        ことがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれら

        に限定されるものではありません。
       ①　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
       ②　金利変動リスク

         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上
        昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンド
        が投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。ま
        た、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変
        動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務
        不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短
        期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合に
        は、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、公
        社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。
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       ④　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
         因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
        クをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、
        流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった
        場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・
        公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があり
        ます。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を組入れる場合
          があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一
          部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当
          ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
          を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
          す。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
         が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
         えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
         ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
         ではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
         の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
         額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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      (2)  リスク管理体制
       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
       ※リスク管理体制は2020年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が
        課せられます。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を

        差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場

        合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の率を
        乗じて得た額とします。
          その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
              委託会社               販売会社               受託会社

              0.40％               0.35％               0.10％

       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき信託

        財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
         委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

         販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                の対価
         受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費
        用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者
        の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算
        期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁しま
        す。
       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）につい
        ては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財
        産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファン
        ドの受益者が間接的に負担することとなります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
           制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
           し）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                 ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
           れます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
           得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
           れます。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
            する金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
           等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
           特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
           式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
           ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
           （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
           詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
         ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

         㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺
         （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者
         については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
         㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔
         があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
         ン ドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      4,563,868,500             56.07
                   内　日本                         4,563,868,500             56.07
     親投資信託受益証券                                      1,477,602,110             18.15
                   内　日本                         1,477,602,110             18.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,098,650,703             25.78
     純資産総額                                      8,140,121,313             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（売建）                                      1,248,670,000            △15.34
                   内　日本                         1,248,670,000            △15.34
     債券先物取引（売建）                                      3,661,680,000            △44.98
                   内　日本                         3,661,680,000            △44.98
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （参考）

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      32,312,133,780              97.12
                   内　日本                        32,312,133,780              97.12
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       957,429,194             2.88
     純資産総額                                      33,269,562,974             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       925,980,000             2.78
                   内　日本                          925,980,000             2.78
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年3月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                       1.6916        1.7083      －
      1  ザーファンド              信託受       864,954,698                             18.15
                   日本   益証券              1,463,243,862        1,477,602,110          －
        ３４２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.36        101.35      0.1
      2  （１０年）                     600,000,000                             7.47
                      券
                   日本                  614,160,000        608,112,000       2026/3/20
        １３４回　利付国庫債券
                      国債証                 100.95        100.68      0.1
      3  （５年）                     400,000,000                             4.95
                      券
                   日本                  403,800,000        402,728,000       2022/12/20
        １３７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.15        100.80      0.1
      ▶  （５年）                     300,000,000                             3.72
                      券
                   日本                  303,468,000        302,406,000       2023/9/20
        ３２９回　利付国庫債券
                      国債証                 103.40        103.00      0.8
      5  （１０年）                     280,000,000                             3.54
                      券
                   日本                  289,520,000        288,416,800       2023/6/20
        １７０回　利付国庫債券
                      国債証                 101.68         99.81     0.3
      6  （２０年）                     270,000,000                             3.31
                      券
                   日本                  274,536,000        269,503,200       2039/9/20
        ７１回　利付国庫債券（２
                      国債証                 110.47        109.83      2.2
      7  ０年）                     200,000,000                             2.70
                      券
                   日本                  220,942,000        219,676,000       2024/6/20
        ４０９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.63        100.44      0.1
      8  （２年）                     200,000,000                             2.47
                      券
                   日本                  201,264,000        200,884,000       2022/2/1
        １４１回　利付国庫債券
                      国債証                 120.49        119.05      1.7
      9  （２０年）                     150,000,000                             2.19
                      券
                   日本                  180,736,500        178,575,000       2032/12/20
        １００回　利付国庫債券
                      国債証                 119.96        118.47      2.2
     10  （２０年）                     140,000,000                             2.04
                      券
                   日本                  167,949,600        165,859,400       2028/3/20
        １３０回　利付国庫債券
                      国債証                 100.62        100.40      0.1
     11  （５年）                     140,000,000                             1.73
                      券
                   日本                  140,875,000        140,567,000       2021/12/20
        ３９回　利付国庫債券（３
                      国債証                 137.04        134.43      1.9
     12  ０年）                     100,000,000                             1.65
                      券
                   日本                  137,048,000        134,439,000       2043/6/20
        ３３３回　利付国庫債券
                      国債証                 103.39        102.86      0.6
     13  （１０年）                     130,000,000                             1.64
                      券
                   日本                  134,409,600        133,729,700       2024/3/20
        １５回　利付国庫債券（３
                      国債証                 133.49        131.43      2.5
     14  ０年）                     100,000,000                             1.61
                      券
                   日本                  133,499,000        131,436,000       2034/6/20
        １０２回　利付国庫債券
                      国債証                 122.08        120.56      2.4
     15  （２０年）                     100,000,000                             1.48
                      券
                   日本                  122,087,000        120,568,000       2028/6/20
        １４２回　利付国庫債券
                      国債証                 121.75        120.29      1.8
     16  （２０年）                     100,000,000                             1.48
                      券
                   日本
                                    121,755,000        120,295,000       2032/12/20
        １４５回　利付国庫債券
                      国債証                 121.04        119.47      1.7
     17  （２０年）                     100,000,000                             1.47
                      券
                   日本                  121,043,000        119,471,000       2033/6/20
                                  26/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １０５回　利付国庫債券
                      国債証                 119.85        118.49      2.1
     18  （２０年）                     100,000,000                             1.46
                      券
                   日本                  119,852,000        118,492,000       2028/9/20
        ９７回　利付国庫債券（２
                      国債証                 119.07        117.57      2.2
     19  ０年）                     100,000,000                             1.44
                      券
                   日本                  119,073,000        117,578,000       2027/9/20
        １０回　利付国庫債券（３
                      国債証                 113.00        111.51      1.1
     20  ０年）                     100,000,000                             1.37
                      券
                   日本                  113,002,000        111,516,000       2033/3/20
        ７３回　利付国庫債券（２
                      国債証                 110.74        110.03      2
     21  ０年）                     100,000,000                             1.35
                      券
                   日本                  110,746,000        110,038,000       2024/12/20
        １６７回　利付国庫債券
                      国債証                 105.42        103.27      0.5
     22  （２０年）                     100,000,000                             1.27
                      券
                   日本                  105,429,000        103,270,000       2038/12/20
        １５６回　利付国庫債券
                      国債証                 103.66        101.83      0.4
     23  （２０年）                     100,000,000                             1.25
                      券
                   日本                  103,668,000        101,834,000       2036/3/20
        ６４回　利付国庫債券（３
                      国債証                 102.71         99.47     0.4
     24  ０年）                     100,000,000                             1.22
                      券
                   日本                  102,712,000         99,475,000      2049/9/20
        １４８回　利付国庫債券
                      国債証                 119.11        117.34      1.5
     25  （２０年）                     60,000,000                             0.86
                      券
                   日本                  71,469,000        70,406,400      2034/3/20
        １２回　利付国庫債券（４
                      国債証                 106.61        102.33      0.5
     26  ０年）                     60,000,000                             0.75
                      券
                   日本                  63,968,400        61,401,600      2059/3/20
        ７回　利付国庫債券（４０
                      国債証                 145.01        140.34      1.7
     27  年）                     40,000,000                             0.69
                      券
                   日本                  58,005,200        56,137,600      2054/3/20
        ５３回　利付国庫債券（３
                      国債証                 108.10        104.82      0.6
        ０年）
     28                        40,000,000                             0.52
                      券
                   日本                  43,242,000        41,931,200      2046/12/20
        １４０回　利付国庫債券
                      国債証                 120.16        118.82      1.7
     29  （２０年）                     20,000,000                             0.29
                      券
                   日本                  24,033,800        23,765,800      2032/9/20
        １５１回　利付国庫債券
                      国債証                 115.43        113.56      1.2
     30  （２０年）                     10,000,000                             0.14
                      券
                   日本                  11,543,000        11,356,800      2034/12/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  27/150






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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    56.07
      親投資信託受益証券                                                    18.15
      合計                                                    74.22
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年3月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,610.89        6,501.00       －
      1                輸送用機         181,800                           3.55
                   日本                 1,201,860,280        1,181,881,800          －
                         器
        ソニー              株式                6,421.75        6,421.00       －
      2                         103,200                           1.99
                   日本   電気機器               662,725,350        662,647,200         －
        日本電信電話              株式                2,424.29        2,575.50       －
      3                情報・通         213,200                           1.65
                   日本                  516,859,480        549,096,600         －
                        信業
        キーエンス              株式                32,752.90        34,830.00        －
      ▶                         14,800                           1.55
                   日本   電気機器               484,743,050        515,484,000         －
        ソフトバンクグループ              株式                4,380.78        3,788.00       －
      5                情報・通         126,900                           1.44
                   日本                  555,922,020        480,697,200         －
                        信業
        武田薬品工業              株式                3,745.27        3,308.00       －
      6                         135,600                           1.35
                   日本    医薬品              507,858,750        448,564,800         －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 440.01        403.00      －
      7  ル・グループ                      1,096,200                            1.33
                   日本    銀行業              482,342,940        441,768,600         －
        任天堂              株式                36,293.57        41,610.00        －
      8                その他製         10,000                           1.25
                   日本                  362,935,720        416,100,000         －
                         品
        ＮＴＴドコモ              株式                2,984.26        3,377.00       －
      9                情報・通         117,900                           1.20
                   日本                  351,844,410        398,148,300         －
                        信業
        ＫＤＤＩ              株式                3,222.67        3,190.00       －
     10                情報・通         119,200                           1.14
                   日本                  384,142,800        380,248,000         －
                        信業
        第一三共              株式                6,382.87        7,434.00       －
     11                          46,800                           1.05
                   日本    医薬品              298,718,400        347,911,200         －
        花王              株式                8,100.20        8,830.00       －
     12                          39,200                           1.04
                   日本     化学             317,528,110        346,136,000         －
        リクルートホールディング
                      株式                3,457.01        2,796.00       －
        ス
     13                         111,700                           0.94
                      サービス
                   日本                  386,149,010        312,313,200         －
                         業
                                  28/150

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        本田技研工業              株式                2,544.23        2,430.00       －
     14                輸送用機         128,200                           0.94
                   日本                  326,170,810        311,526,000         －
                         器
        ＨＯＹＡ              株式                9,333.67        9,200.00       －
     15                          32,700                           0.90
                   日本   精密機器               305,211,160        300,840,000         －
        信越化学工業              株式                11,261.44        10,730.00        －
     16                          27,500                           0.89
                   日本     化学             309,689,720        295,075,000         －
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                2,947.59        2,623.00       －
     17  ループ                       111,100                           0.88
                   日本    銀行業              327,477,980        291,415,300         －
        東京海上ホールディングス              株式                5,086.79        4,950.00       －
     18                          57,500                           0.86
                   日本    保険業              292,490,770        284,625,000         －
        ダイキン工業              株式                13,344.14        13,170.00        －
     19                          20,900                           0.83
                   日本     機械             278,892,700        275,253,000         －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 122.73        123.60      －
     20  ループ                      2,177,900                            0.81
                   日本    銀行業              267,305,920        269,188,440         －
        村田製作所              株式                5,447.18        5,472.00       －
     21                          48,000                           0.79
                   日本   電気機器               261,464,640        262,656,000         －
        三菱商事              株式                2,460.62        2,291.50       －
     22                         112,500                           0.77
                   日本    卸売業              276,820,310        257,793,750         －
        伊藤忠商事              株式                2,280.68        2,242.50       －
     23                         112,200                           0.76
                   日本    卸売業              255,892,590        251,608,500         －
        日立製作所              株式                3,347.37        3,143.00       －
     24                          78,300                           0.74
                   日本   電気機器               262,099,850        246,096,900         －
        ＳＭＣ              株式                40,109.34        45,750.00        －
     25                          5,200                          0.72
                   日本     機械             208,568,580        237,900,000         －
        アステラス製薬              株式                1,645.40        1,671.00       －
     26                         141,900                           0.71
                   日本    医薬品              233,483,420        237,114,900         －
        東日本旅客鉄道              株式                7,986.40        8,176.00       －
     27                          28,700                           0.71
                   日本    陸運業              229,209,940        234,651,200         －
        東海旅客鉄道              株式                16,975.88        17,320.00        －
     28                          13,500                           0.70
                   日本    陸運業              229,174,440        233,820,000         －
        オリエンタルランド              株式                13,200.78        13,820.00        －
     29                サービス         16,600                           0.69
                   日本                  219,133,000        229,412,000         －
                         業
        ファナック              株式                16,056.96        14,655.00        －
     30                          15,500                           0.68
                   日本   電気機器               248,883,000        227,152,500         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    97.12
      合計                                                    97.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年3月31日現在
                 業種               国内／外国
                                              投資比率（％）
      電気機器                                                    13.75
                                  国内
      情報・通信業                                                    9.38
      化学                                                    7.34
      輸送用機器                                                    7.07
      医薬品                                                    6.36
      銀行業                                                    4.99
      卸売業                                                    4.82
      サービス業
                                                          4.80
      機械                                                    4.77
      小売業                                                    4.66
      陸運業                                                    4.38
      食料品                                                    4.11
      建設業                                                    2.63
      精密機器                                                    2.49
      その他製品                                                    2.39
      保険業                                                    2.14
      不動産業                                                    2.09
      電気・ガス業                                                    1.74
      その他金融業                                                    1.09
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      ガラス・土石製品                                                    0.73
      ゴム製品                                                    0.63
      非鉄金属                                                    0.63
      鉄鋼                                                    0.57
      金属製品                                                    0.54
      繊維製品                                                    0.52
      石油・石炭製品                                                    0.45
      空運業                                                    0.39
      パルプ・紙                                                    0.27
      鉱業                                                    0.19
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.13
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    97.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  30/150




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      ②【投資不動産物件】
     該当事項はありません。
     （参考）

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和2年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  売建       89   1,267,420,630        1,248,670,000        △15.34
     取引              先物　０２０６月
                   長国　先　０２０６
     債券先物取引       大阪取引所                  売建       24   3,706,310,760        3,661,680,000        △44.98
                   月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （参考）

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       66    920,299,480        925,980,000        2.78
     取引              先物　０２０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第29計算期間末
                           18,733            18,753         0.9105         0.9115
        (平成22年     9月10日)
           第30計算期間末
                           18,105            18,124         0.9348         0.9358
        (平成23年     3月10日)
           第31計算期間末
                           16,642            16,660         0.9096         0.9106
        (平成23年     9月12日)
           第32計算期間末
                           16,111            16,128         0.9317         0.9327
        (平成24年     3月12日)
           第33計算期間末
                           14,861            14,878         0.9115         0.9125
        (平成24年     9月10日)
           第34計算期間末
                           14,710            14,784         0.9872         0.9922
        (平成25年     3月11日)
           第35計算期間末
                           12,849            12,977         1.0023         1.0123
        (平成25年     9月10日)
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           第36計算期間末
                           11,584            11,595         1.0001         1.0011
        (平成26年     3月10日)
           第37計算期間末
                           11,061            11,072         0.9947         0.9957
        (平成26年     9月10日)
           第38計算期間末
                           10,480            10,490         1.0087         1.0097
        (平成27年     3月10日)
           第39計算期間末
                           9,762            9,820        1.0024         1.0084
        (平成27年     9月10日)
           第40計算期間末
                           9,700            9,758        1.0090         1.0150
        (平成28年     3月10日)
           第41計算期間末
                           9,838            9,896        1.0257         1.0317
        (平成28年     9月12日)
           第42計算期間末
                           9,526            9,526        1.0258         1.0258
        (平成29年     3月10日)
           第43計算期間末
                           9,279            9,288        1.0305         1.0315
        (平成29年     9月11日)
           第44計算期間末
                           8,952            9,038        1.0417         1.0517
        (平成30年     3月12日)
           第45計算期間末
                           8,713            8,713        1.0288         1.0288
        (平成30年     9月10日)
           第46計算期間末
                           8,515            8,515        1.0330         1.0330
        (平成31年     3月11日)
           第47計算期間末
                           8,354            8,354        1.0270         1.0270
         (令和1年9月10日)
           第48計算期間末
                           8,120            8,120        1.0083         1.0083
         (令和2年3月10日)
          平成31年3月末日                 8,547         －            1.0369        －
              4月末日             8,449         －            1.0294        －
           令和1年5月末日                 8,368         －            1.0193        －
              6月末日             8,425         －            1.0263        －
              7月末日             8,373         －            1.0243        －
              8月末日             8,406         －            1.0306        －
              9月末日             8,291         －            1.0230        －
              10月末日              8,427         －            1.0318        －
              11月末日              8,427         －            1.0325        －
              12月末日              8,413         －            1.0345        －
           令和2年1月末日                 8,395         －            1.0351        －
              2月末日             8,278         －            1.0226        －
              3月末日             8,140         －            1.0147        －
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第29計算期間                                         0.0010
                第30計算期間                                         0.0010
                第31計算期間                                         0.0010
                第32計算期間                                         0.0010
                第33計算期間                                         0.0010
                第34計算期間                                         0.0050
                第35計算期間                                         0.0100
                第36計算期間                                         0.0010
                第37計算期間                                         0.0010
                第38計算期間                                         0.0010
                第39計算期間                                         0.0060
                第40計算期間                                         0.0060
                第41計算期間                                         0.0060
                第42計算期間                                         0.0000
                第43計算期間                                         0.0010
                第44計算期間                                         0.0100
                第45計算期間                                         0.0000
                第46計算期間                                         0.0000
                第47計算期間                                         0.0000
                第48計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
                第29計算期間                                         △1.53
                第30計算期間                                          2.78
                第31計算期間                                         △2.59
                第32計算期間                                          2.54
                第33計算期間                                         △2.06
                第34計算期間                                          8.85
                第35計算期間                                          2.54
                第36計算期間                                         △0.12
                第37計算期間                                         △0.44
                第38計算期間                                          1.51
                第39計算期間                                         △0.03
                第40計算期間                                          1.26
                第41計算期間                                          2.25
                第42計算期間                                          0.01
                第43計算期間                                          0.56
                第44計算期間                                          2.06
                第45計算期間                                         △1.24
                第46計算期間                                          0.41
                第47計算期間                                          △0.6
                第48計算期間                                          △1.8
     （注1）収益率は期間騰落率です。
     （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第29計算期間                         554,534,433                    1,693,625,458
         第30計算期間                         513,047,715                    1,720,625,364
         第31計算期間                         479,462,651                    1,551,267,886
         第32計算期間                         442,676,695                    1,446,032,847
         第33計算期間                         376,968,206                    1,364,316,466
         第34計算期間                         369,488,222                    1,773,844,457
         第35計算期間                         427,178,848                    2,508,637,111
         第36計算期間                         417,035,300                    1,653,362,434
         第37計算期間                         428,874,227                     892,182,541
         第38計算期間
                                  294,952,276                    1,024,842,529
         第39計算期間                         317,180,609                     968,640,410
         第40計算期間                         442,473,798                     566,960,043
         第41計算期間                         440,391,845                     462,278,145
         第42計算期間                         497,804,047                     804,194,658
         第43計算期間                         290,194,467                     571,802,304
         第44計算期間                         275,168,842                     685,083,990
         第45計算期間                         376,901,704                     502,346,126
         第46計算期間
                                  221,128,589                     446,507,337
         第47計算期間                         255,610,157                     364,455,489
         第48計算期間                         328,416,839                     409,867,557
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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     ≪参考情報≫
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付け
       のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
       を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
       ては翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
       口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
       えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
       社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則と
       して税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
       および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度
       等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
       引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
         ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
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      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当 日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                 ※
        照会先の名称
                            電話番号
                            0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
         ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社におい
       て受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、
       信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、
       委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引
       の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、
       受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
       の一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除
       した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記（4）の規定に
       準じた価額とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

      (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が個別
        に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、
        販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                ※
      (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                           とします。
         
          ない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差
          し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との
        協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以前に行っ
        た当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益
        権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求を受付けたものと
        して、前記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
      （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
         社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
         額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
               投資対象                        評価方法

          株式              計算日における取引所の最終相場
          公社債等              計算日における以下のいずれかの価額
                         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                         ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                         ・価格情報会社の提供する価額
          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
        定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
        価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
        下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

         1993年11月26日から無期限とします。
     （４）【計算期間】

         毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
        し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
        は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
         を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設定口数
         の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
         終了させることができます。
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         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
           載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
           約 にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
           を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
           全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
           困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
           は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
           ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
           のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
         託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
         じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
         きは、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、  買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は「②              信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
         社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会
        社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類
        に基づいて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
           http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
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     ４【受益者の権利等】
       受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
       なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付で
      １口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権は、信
      託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販
       売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
      たは謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第48期計算期間（令和1年9月

        11日から令和2年3月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     １【財務諸表】
     【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第47期              第48期
                                 令和1年9月10日現在              令和2年3月10日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                             1,045,022,065              1,966,251,395
         国債証券
                                     5,702,218,000              4,694,634,100
         親投資信託受益証券                             1,601,463,623              1,463,243,862
         派生商品評価勘定                                529,622             51,741,635
         未収利息                              13,514,169              11,457,575
         前払金                              20,730,000                  －
         前払費用                                   -           707,394
                                       45,570,000              25,470,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                             8,429,047,479              8,213,505,961
       資産合計                              8,429,047,479              8,213,505,961
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              24,482,400               2,603,080
         前受金                                   -          36,445,000
         未払解約金                              11,478,431              15,224,151
         未払受託者報酬                               4,546,991              4,570,351
         未払委託者報酬                              34,102,400              34,277,864
         未払利息
                                         2,170                －
                                         73,594              72,668
         その他未払費用
         流動負債合計                              74,685,986              93,193,114
       負債合計                                74,685,986              93,193,114
      純資産の部
       元本等
         元本                             8,134,867,523              8,053,416,805
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            219,493,970               66,896,042
                                      463,200,373              440,397,763
          （分配準備積立金）
         元本等合計                             8,354,361,493              8,120,312,847
       純資産合計                              8,354,361,493              8,120,312,847
      負債純資産合計                                8,429,047,479              8,213,505,961
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第47期              第48期
                                自　平成31年3月12日               自　令和1年9月11日
                                 至　令和1年9月10日              至　令和2年3月10日
      営業収益
       受取利息                                22,321,701              18,577,799
       有価証券売買等損益                               109,543,854             △ 194,347,661
                                     △ 142,497,260               65,305,187
       派生商品取引等損益
       営業収益合計                               △ 10,631,705             △ 110,464,675
      営業費用
       支払利息
                                        410,636              425,196
       受託者報酬                                4,546,991              4,570,351
       委託者報酬                                34,102,400              34,277,864
                                         73,594              72,668
       その他費用
       営業費用合計                                39,133,621              39,346,079
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 49,765,326             △ 149,810,754
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 49,765,326             △ 149,810,754
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 49,765,326             △ 149,810,754
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,269,347              1,072,435
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 272,030,836              219,493,970
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  6,958,193              9,344,391
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,958,193              9,344,391
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 11,999,080              11,059,130
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       11,999,080              11,059,130
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -              －
       額
                                            -              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 219,493,970               66,896,042
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第48期
              項目                        自　令和1年9月11日
                                      至　令和2年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第47期                  第48期
              項目
                             令和1年9月10日現在                  令和2年3月10日現在
     １.    期首元本額                         8,243,712,855円                  8,134,867,523円
         期中追加設定元本額                          255,610,157円                  328,416,839円
         期中一部解約元本額                          364,455,489円                  409,867,557円
     ２.    受益権の総数                         8,134,867,523口                  8,053,416,805口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第47期                 第48期
              項目               自　平成31年3月12日                  自　令和1年9月11日
                             至　令和1年9月10日                 至　令和2年3月10日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(4,092,785円)、有価証券                 当等収益（0円）、費用控除後、繰
                          売買等損益(0円)、収益調整金                 越欠損金を補填した有価証券売買等
                          (317,063,140円)、分配準備積立金                 損益（0円）、信託約款に規定され
                          (459,107,588円)より、分配対象収                 る収益調整金（332,129,110円）及
                          益は780,263,513円(1万口当たり959                 び分配準備積立金（440,397,763
                          円)でありますが、当期の収益分配                 円）より分配対象収益は
                          金につきましては、見送りとなりま                 772,526,873円（1万口当たり959.25
                          した。                 円）でありますが、分配を行ってお
                                           りません。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第47期                  第48期
              項目               自　平成31年3月12日                  自　令和1年9月11日
                             至　令和1年9月10日                  至　令和2年3月10日
     １．   金融商品に対する取組方針                 　当ファンドは、投資信託及び投資                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          法人に関する法律第2条第4項に定め                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          る投資を目的とする証券投資信託で                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          あり、証券投資信託約款および投資                  商品に対して投資として運用するこ
                          ガイドラインに基づいて運用してお                  とを目的としております。
                          ります。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 　当ファンドが保有する金融商品の                  当ファンドが保有する金融商品の種
         に係るリスク                 種類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。                  び金銭債務であります。当ファンド
                                           が保有する有価証券の詳細は「附属
                          なお、詳細は附属明細表をご参照下
                                           明細表」に記載しております。これ
                          さい。
                                           らは、市場リスク（価格変動リス
                          これらは、市場リスク（価格変動リ
                                           ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          スク、為替変動リスク、金利変動リ
                                           ク）、信用リスク、及び流動性リス
                          スク）、信用リスク、及び流動性リ
                                           クを有しております。
                          スクを有しております。
                          また、当ファンドは信託財産に属す                  また、当ファンドの利用しているデ
                          る資産の効率的な運用に資すること                  リバティブ取引は、株価指数先物取
                          を目的として、株価指数先物取引及                  引及び債券先物取引であります。当
                          び、債券先物取引を行っており、当                  該デリバティブ取引は、信託財産が
                          該デリバティブ取引は対象とする株                  運用対象とする資産の価格変動リス
                          価指数等に係る価格変動リスクを有                  クの低減及び信託財産に属する資産
                          しております。                  の効率的な運用に資する事を目的と
                                           し行っており、株価及び市場金利の
                                           変動によるリスクを有しておりま
                                           す。
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     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 　運用担当部署から独立したコンプ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          ライアンス・リスク管理担当部署                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          が、運用リスクを把握、管理し、そ                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          の結果に基づき運用担当部署へ対応                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          の指示等を行うことにより、適切な                  示等を行うことにより、適切な管理
                          管理を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                                           員会等はこれらの運用リスク管理状
                          リスク管理に関する委員会等はこれ
                                           況の報告を受け、総合的な見地から
                          らの運用リスク管理状況の報告を受
                                           運用状況全般の管理を行います。
                          け、総合的な見地から運用状況全般
                          の管理を行います。
                          なお、具体的には以下のリスクの管
                          理を行っております。
                          ①市場リスクの管理
                          市場リスクに関しては、資産配分等
                          の状況を常時、分析・把握し、投資
                          方針に沿っているか等の管理を行っ
                          ております。
                          ②信用リスクの管理
                          信用リスクに関しては、発行体や取
                          引先の財務状況等に関する情報収
                          集・分析を常時継続し、格付等の信
                          用度に応じた組入制限等の管理を
                          行っております。
                          ③流動性リスクの管理
                          流動性リスクに関しては、必要に応
                          じて市場流動性の状況を把握し、取
                          引量や組入比率等の管理を行ってお
                          ります。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第47期                  第48期
              項目
                             令和1年9月10日現在                  令和2年3月10日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 　貸借対照表に計上している金融商                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 品は、原則として時価評価としてい                  てすべて時価で評価しているため、
                          るため、貸借対照表計上額と時価と                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          の差額はありません。                  ありません。
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     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券
                          国債証券
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          ①わが国の金融商品取引所または海
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          外取引所に上場されていない有価証
                                           す。
                          券
                                           (２)デリバティブ取引
                          　当該有価証券については、原則と
                                           「（デリバティブ取引等に関する注
                          して、日本証券業協会が発表する売
                                           記）」にて記載しております。
                          買参考統計値（平均値）（外貨建証
                                           (３)上記以外の金融商品
                          券を除く）、金融商品取引業者、銀
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          行等の提示する価額（売気配相場を
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          除く）または価格情報会社の提供す
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          る価額のいずれかから入手した価額
                                           時価と近似していることから、当該
                          で評価しております。
                                           帳簿価額を時価としております。
                          ②時価が入手できなかった有価証券

                          　適正な評価額を入手できない場合
                          または入手した評価額が時価と認定
                          できない事由が認められた場合は、
                          委託会社が忠実義務に基づいて合理
                          的事由をもって時価と認めた価額も
                          しくは受託者と協議のうえ両者が合
                          理的事由をもって時価と認めた価額
                          で評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          　原則として、親投資信託受益証券
                          の基準価額で評価しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          先物取引
                          　デリバティブ取引等に関する注記
                          に記載しております。
                          (３)コール・ローン等の金銭債権及

                          び金銭債務
                          　コール・ローン等の金銭債権及び

                          金銭債務は短期間で決済されるた
                          め、時価は帳簿価額と近似している
                          ことから、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
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     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 　金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価には、市場価格に基
         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がない                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          場合には、合理的に算定された価額                  合には合理的に算定された価額が含
                          が含まれております。当該価額の算                  まれております。当該価額の算定に
                          定においては一定の前提条件等を採                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          用しているため、異なる前提条件等                  ているため、異なる前提条件等に
                          によった場合、当該価額が異なるこ                  よった場合、当該価額が異なること
                          ともあります。                  もあります。また、デリバティブ取
                                           引に関する契約額等は、あくまでも
                          また、デリバティブ取引に関する契
                                           デリバティブ取引における名目的な
                          約額等については、その金額自体が
                                           契約額であり、当該金額自体がデリ
                          デリバティブ取引に係る市場リスク
                                           バティブ取引のリスクの大きさを示
                          を示すものではありません。
                                           すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第47期                  第48期
                             令和1年9月10日現在                  令和2年3月10日現在
              種類                  当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               112,484,700                 △44,194,400
     親投資信託受益証券                               △2,940,846                 △138,219,761
     合計                               109,543,854                 △182,414,161
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                                         第47期
                                      令和1年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       株価指数先物取引
        売建                   1,532,017,600              －    1,556,500,000         △24,482,400
     合計                      1,532,017,600              －    1,556,500,000         △24,482,400
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                                         第48期
                                      令和2年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    273,175,000             －     225,120,000         48,055,000
     合計                       273,175,000             －     225,120,000         48,055,000
     （注）時価の算定方法
     株価指数先物取引
     １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     債券関連

                                         第47期
                                      令和1年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       債券先物取引
        売建                    155,199,622             －     154,670,000          529,622
     合計                       155,199,622             －     154,670,000          529,622
                                         第48期

                                      令和2年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   4,478,410,000              －    4,477,310,000          1,100,000
     合計                      4,478,410,000              －    4,477,310,000          1,100,000
     （注）時価の算定方法
     債券先物取引
     １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                                第47期                  第48期
                             令和1年9月10日現在                  令和2年3月10日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0270円                  1.0083円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,270円)                  (10,083円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年3月10日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           １３０回　利付国庫債券（５
                                   140,000,000          140,875,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                   400,000,000          403,800,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                   300,000,000          303,468,000
                年）
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   40,000,000          58,005,200
                １０回　利付国庫債券（４０
                                   40,000,000          48,158,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                   60,000,000          63,968,400
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                   280,000,000          289,520,000
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                   130,000,000          134,409,600
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                   600,000,000          614,160,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          113,002,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          133,499,000
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          137,048,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                   40,000,000          43,242,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          102,712,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          220,942,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          110,746,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          119,073,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          167,949,600
                年）
                                  53/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          122,087,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          119,852,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                   20,000,000          24,033,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                   150,000,000          180,736,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          121,755,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          121,043,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                   60,000,000          71,469,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                   10,000,000          11,543,000
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          103,668,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                   100,000,000          105,429,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          508,440,000
                年）
     国債証券　合計                            4,310,000,000          4,694,634,100
     親投資信託受益証券           ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                   864,954,698         1,463,243,862
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             864,954,698         1,463,243,862
     合計                                      6,157,877,962
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
     計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年3月10日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              358,242,152
         株式                                            33,599,475,960
         未収配当金                                              86,953,761
         前払金                                              40,680,000
                                                       16,695,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            34,102,046,873
       資産合計                                              34,102,046,873
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              29,966,270
         未払金                                               5,606,320
         未払解約金                                              150,648,000
         流動負債合計                                              186,220,590
       負債合計                                               186,220,590
      純資産の部
       元本等
         元本                                            20,048,805,260
         剰余金
                                                     13,867,021,023
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            33,915,826,283
       純資産合計                                              33,915,826,283
      負債純資産合計                                               34,102,046,873
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年9月11日
              項目
                                      至　令和2年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
                       項目                        令和2年3月10日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          22,060,032,800円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           6,442,806,588円
         同期中一部解約元本額                                           8,454,034,128円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            864,954,698円
         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           4,044,943,213円
         ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                          11,932,247,026円
         動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             8,471,995円
         コア資産形成ファンド                                             6,658,225円
         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            123,669,533円
         ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,286,054,747円
         ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,781,805,823円
         計                                          20,048,805,260円
     ２.    受益権の総数                                          20,048,805,260口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年9月11日
                   項目
                                           至　令和2年3月10日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年3月10日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年3月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △4,414,590,807
     合計                                               △4,414,590,807
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年3月12日から令和2年3月10日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                       令和2年3月10日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    297,290,000             －    267,330,000        △29,960,000
     合計                       297,290,000             －    267,330,000        △29,960,000
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年3月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6917円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,917円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年3月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                           800    2,521.00           2,016,800
     日本水産                         23,200       470.00         10,904,000
     マルハニチロ                          3,300     2,093.00           6,906,900
     ホウスイ                           500     705.00           352,500
     カネコ種苗                           500    1,068.00            534,000
     サカタのタネ                          2,700     2,714.00           7,327,800
     ホクト                          1,700     1,727.00           2,935,900
     ホクリヨウ                           400     664.00           265,600
     ヒノキヤグループ                           500    1,630.00            815,000
     ショーボンドホールディングス                          3,600     3,550.00          12,780,000
     ミライト・ホールディングス                          6,900     1,335.00           9,211,500
     タマホーム                          1,400     1,126.00           1,576,400
     サンヨーホームズ                           500     593.00           296,500
     日本アクア                          1,100      565.00           621,500
     ファーストコーポレーション                           800     427.00           341,600
     ベステラ                           500     780.00           390,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          5,300      132.00           699,600
     スペースバリューホールディングス                          2,900      408.00          1,183,200
     住石ホールディングス                          5,400      108.00           583,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                           500    3,915.00           1,957,500
     三井松島ホールディングス                          1,000      925.00           925,000
     国際石油開発帝石                         91,200       732.80         66,831,360
     石油資源開発                          3,000     2,023.00           6,069,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200     1,578.00           1,893,600
     ダイセキ環境ソリューション                           500     794.00           397,000
     第一カッター興業                           400    1,668.00            667,200
     安藤・間                         13,700       699.00          9,576,300
     東急建設                          6,700      605.00          4,053,500
     コムシスホールディングス                          8,200     2,706.00          22,189,200
     ビーアールホールディングス                          2,500      427.00          1,067,500
     高松コンストラクショングループ                          1,500     2,206.00           3,309,000
     東建コーポレーション                           700    6,700.00           4,690,000
     ソネック                           300     581.00           174,300
     ヤマウラ                          1,100      860.00           946,000
     大成建設                         17,700      3,330.00          58,941,000
     大林組                         53,100       979.00         51,984,900
     清水建設                         54,100       855.00         46,255,500
     飛島建設                          1,500     1,057.00           1,585,500
     長谷工コーポレーション                         20,600      1,287.00          26,512,200
     松井建設                          2,000      597.00          1,194,000
     錢高組                           200    2,995.00            599,000
     鹿島建設                         41,600      1,038.00          43,180,800
     不動テトラ                          1,500     1,285.00           1,927,500
     大末建設                           600     805.00           483,000
     鉄建建設                          1,200     2,121.00           2,545,200
     西松建設                          4,100     2,033.00           8,335,300
     三井住友建設                         12,800       481.00          6,156,800
     大豊建設                          1,200     2,088.00           2,505,600
     前田建設工業                         13,400       828.00         11,095,200
     佐田建設                          1,300      310.00           403,000
     ナカノフドー建設                          1,500      365.00           547,500
     奥村組                          2,900     2,289.00           6,638,100
     東鉄工業                          2,300     2,620.00           6,026,000
     イチケン                           400    1,510.00            604,000
     富士ピー・エス                           800     387.00           309,600
     淺沼組
                                600    4,135.00           2,481,000
     戸田建設                         22,100       563.00         12,442,300
     熊谷組                          2,500     2,607.00           6,517,500
     北野建設                           400    2,372.00            948,800
     植木組                           300    2,245.00            673,500
     矢作建設工業                          2,300      744.00          1,711,200
     ピーエス三菱                          1,800      516.00           928,800
     日本ハウスホールディングス                          3,700      303.00          1,121,100
     大東建託
                               6,400     10,005.00           64,032,000
     新日本建設                          2,200      745.00          1,639,000
     ＮＩＰＰＯ                          4,500     2,138.00           9,621,000
     東亜道路工業                           400    2,931.00           1,172,400
     前田道路                          5,600     2,586.00          14,481,600
     日本道路                           500    5,960.00           2,980,000
                                  60/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東亜建設工業                          1,700     1,439.00           2,446,300
     日本国土開発                          3,900      487.00          1,899,300
     若築建設                          1,000     1,245.00           1,245,000
     東洋建設                          6,100      428.00          2,610,800
     五洋建設                         21,300       505.00         10,756,500
     世紀東急工業                          2,500      765.00          1,912,500
     福田組                           600    3,540.00           2,124,000
     日本ドライケミカル                           500    1,387.00            693,500
     住友林業                         13,500      1,425.00          19,237,500
     日本基礎技術                          2,100      355.00           745,500
     巴コーポレーション                          2,500      308.00           770,000
     大和ハウス工業                         52,500      2,770.00          145,425,000
     ライト工業                          3,100     1,211.00           3,754,100
     積水ハウス                         58,200      1,916.00          111,511,200
     日特建設                          1,500      730.00          1,095,000
     北陸電気工事                           900     907.00           816,300
     ユアテック                          3,100      547.00          1,695,700
     四電工                           300    2,108.00            632,400
     中電工                          2,100     2,134.00           4,481,400
     関電工                          7,700      855.00          6,583,500
     きんでん                         12,700      1,508.00          19,151,600
     東京エネシス                          1,800      777.00          1,398,600
     トーエネック                           500    2,952.00           1,476,000
     住友電設                          1,500     2,018.00           3,027,000
     日本電設工業                          2,900     2,048.00           5,939,200
     協和エクシオ                          8,100     2,237.00          18,119,700
     新日本空調                          1,400     1,679.00           2,350,600
     日本工営                          1,100     2,630.00           2,893,000
     九電工                          3,700     2,721.00          10,067,700
     三機工業                          3,900     1,197.00           4,668,300
     日揮ホールディングス                         16,400      1,063.00          17,433,200
     中外炉工業                           600    1,446.00            867,600
     ヤマト                          1,800      557.00          1,002,600
     太平電業                          1,400     2,243.00           3,140,200
     高砂熱学工業                          4,600     1,598.00           7,350,800
     三晃金属工業                           200    2,084.00            416,800
     ＮＥＣネッツエスアイ
                               1,600     3,995.00           6,392,000
     朝日工業社                           400    2,612.00           1,044,800
     明星工業                          3,500      704.00          2,464,000
     大氣社                          2,500     2,831.00           7,077,500
     ダイダン                          1,300     2,251.00           2,926,300
     日比谷総合設備                          1,700     1,702.00           2,893,400
     日本製粉                          5,000     1,569.00           7,845,000
     日清製粉グループ本社                         19,300      1,671.00          32,250,300
     日東富士製粉
                                100    5,380.00            538,000
     昭和産業                          1,500     2,961.00           4,441,500
     鳥越製粉                          1,400      706.00           988,400
     中部飼料                          2,000     1,309.00           2,618,000
     フィード・ワン                         12,300       144.00          1,771,200
     東洋精糖                           200    1,090.00            218,000
                                  61/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本甜菜製糖                           800    1,570.00           1,256,000
     三井製糖                          1,500     1,806.00           2,709,000
     塩水港精糖                          2,000      197.00           394,000
     日新製糖                           700    1,843.00           1,290,100
     ＬＩＦＵＬＬ                          5,700      363.00          2,069,100
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,100     1,244.00           1,368,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         12,300      3,315.00          40,774,500
     メンバーズ                           500    1,286.00            643,000
     中広                           400     362.00           144,800
     アイティメディア                           500     906.00           453,000
     タケエイ                          1,600      851.00          1,361,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                           400    1,270.00            508,000
     ビーネックスグループ                          2,000      723.00          1,446,000
     アルトナー                           500     636.00           318,000
     パソナグループ                          1,800      996.00          1,792,800
     ＣＤＳ                           500    1,135.00            567,500
     リンクアンドモチベーション                          3,700      383.00          1,417,100
     ＧＣＡ                          2,000      650.00          1,300,000
     エス・エム・エス                          5,100     2,082.00          10,618,200
     サニーサイドアップグループ                           500     622.00           311,000
     パーソルホールディングス                         16,300      1,292.00          21,059,600
     リニカル                           900     797.00           717,300
     クックパッド                          6,200      266.00          1,649,200
     エスクリ                           600     435.00           261,000
     アイ・ケイ・ケイ                          1,000      519.00           519,000
     森永製菓                          4,000     4,170.00          16,680,000
     中村屋                           500    3,485.00           1,742,500
     江崎グリコ                          5,100     4,180.00          21,318,000
     名糖産業                           800    1,184.00            947,200
     井村屋グループ                           700    1,569.00           1,098,300
     不二家                          1,100     1,810.00           1,991,000
     山崎製パン                         12,800      1,705.00          21,824,000
     第一屋製パン                           500     838.00           419,000
     モロゾフ                           300    4,700.00           1,410,000
     亀田製菓                          1,000     4,440.00           4,440,000
     寿スピリッツ                          1,600     4,930.00           7,888,000
     カルビー
                               7,800     2,631.00          20,521,800
     森永乳業                          3,200     3,680.00          11,776,000
     六甲バター                          1,200     1,212.00           1,454,400
     ヤクルト本社                         11,700      5,190.00          60,723,000
     明治ホールディングス                         11,300      6,620.00          74,806,000
     雪印メグミルク                          4,200     2,034.00           8,542,800
     プリマハム                          2,600     2,107.00           5,478,200
     日本ハム                          6,600     3,880.00          25,608,000
     丸大食品
                               1,800     1,684.00           3,031,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,500     2,158.00           3,237,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         11,200       565.00          6,328,000
     学情                           600    1,479.00            887,400
     スタジオアリス                           900    1,430.00           1,287,000
     クロスキャット                           500     895.00           447,500
                                  62/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シミックホールディングス                          1,000     1,362.00           1,362,000
     エプコ                           400     905.00           362,000
     システナ                          5,900     1,291.00           7,616,900
     ＮＪＳ                           400    1,517.00            606,800
     デジタルアーツ                           800    5,170.00           4,136,000
     日鉄ソリューションズ                          2,500     2,737.00           6,842,500
     綜合警備保障                          6,500     4,815.00          31,297,500
     キューブシステム                          1,000      570.00           570,000
     いちご                         21,400       319.00          6,826,600
     エイジア                           400    1,274.00            509,600
     日本駐車場開発                         19,100       129.00          2,463,900
     コア                           800    1,085.00            868,000
     カカクコム                         12,200      2,283.00          27,852,600
     アイロムグループ                           600    1,072.00            643,200
     セントケア・ホールディング                          1,300      392.00           509,600
     サイネックス                           400     580.00           232,000
     ルネサンス                          1,000     1,157.00           1,157,000
     ディップ                          2,300     2,270.00           5,221,000
     ＳＢＳホールディングス                          1,500     1,479.00           2,218,500
     オプトホールディング                          1,000     1,408.00           1,408,000
     新日本科学                          1,800      511.00           919,800
     ツクイ                          4,100      457.00          1,873,700
     キャリアデザインセンター                           500     892.00           446,000
     ベネフィット・ワン                          4,600     1,437.00           6,610,200
     エムスリー                         35,800      2,975.00          106,505,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,200      368.00           441,600
     ブラス                           400     529.00           211,600
     アウトソーシング                          9,300      662.00          6,156,600
     ウェルネット                          1,800      502.00           903,600
     ワールドホールディングス                           500    1,389.00            694,500
     ディー・エヌ・エー                          8,000     1,330.00          10,640,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         22,700      1,140.00          25,878,000
     ぐるなび                          3,000      619.00          1,857,000
     タカミヤ                          1,800      447.00           804,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,200      648.00           777,600
     ファンコミュニケーションズ                          4,600      418.00          1,922,800
     ライク
                                500    1,435.00            717,500
     ビジネス・ブレークスルー                           800     350.00           280,000
     エスプール                          3,200      624.00          1,996,800
     ＷＤＢホールディングス                           700    2,113.00           1,479,100
     ティア                          1,100      478.00           525,800
     ＣＤＧ                           300    1,195.00            358,500
     バリューコマース                          1,000     1,921.00           1,921,000
     インフォマート                         17,800       604.00         10,751,200
     サッポロホールディングス
                               5,800     2,056.00          11,924,800
     アサヒグループホールディングス                         35,600      3,691.00          131,399,600
     キリンホールディングス                         72,100      2,044.00          147,372,400
     宝ホールディングス                         12,700       779.00          9,893,300
     オエノンホールディングス                          4,800      358.00          1,718,400
     養命酒製造                           500    1,822.00            911,000
                                  63/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               12,000      2,045.00          24,540,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         11,400      3,985.00          45,429,000
     ダイドーグループホールディングス                          1,000     3,090.00           3,090,000
     伊藤園                          5,200     4,590.00          23,868,000
     キーコーヒー                          1,800     2,112.00           3,801,600
     ユニカフェ                           600     799.00           479,400
     ジャパンフーズ                           200    1,072.00            214,400
     日清オイリオグループ                          2,200     3,195.00           7,029,000
     不二製油グループ本社
                               4,200     2,404.00          10,096,800
     かどや製油                           200    3,390.00            678,000
     Ｊ－オイルミルズ                           900    3,685.00           3,316,500
     ローソン                          4,300     5,410.00          23,263,000
     サンエー                          1,500     3,985.00           5,977,500
     カワチ薬品                          1,400     1,942.00           2,718,800
     エービーシー・マート                          2,500     5,590.00          13,975,000
     ハードオフコーポレーション                           600     676.00           405,600
     高千穂交易                           600     968.00           580,800
     アスクル                          1,800     2,692.00           4,845,600
     ゲオホールディングス                          3,100     1,121.00           3,475,100
     アダストリア                          2,300     1,503.00           3,456,900
     ジーフット                          1,200      420.00           504,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300     409.00           122,700
     伊藤忠食品                           500    4,195.00           2,097,500
     くら寿司                           900    4,345.00           3,910,500
     キャンドゥ                           900    1,538.00           1,384,200
     エレマテック                          1,500      811.00          1,216,500
     パルグループホールディングス                          1,800     1,321.00           2,377,800
     ＪＡＬＵＸ                           500    1,614.00            807,000
     エディオン                          7,600      877.00          6,665,200
     あらた                          1,400     3,980.00           5,572,000
     サーラコーポレーション                          3,300      512.00          1,689,600
     ワッツ                          1,000      478.00           478,000
     トーメンデバイス                           300    3,105.00            931,500
     ハローズ                           600    2,340.00           1,404,000
     ＪＰホールディングス                          5,400      254.00          1,371,600
     フジオフードシステム                          1,500     1,314.00           1,971,000
     あみやき亭                           400    2,936.00           1,174,400
     東京エレクトロン　デバイス                           600    2,119.00           1,271,400
     ひらまつ                          3,200      162.00           518,400
     フィールズ                          1,500      331.00           496,500
     双日                         91,900       275.00         25,272,500
     アルフレッサ　ホールディングス                         18,600      1,897.00          35,284,200
     大黒天物産                           500    2,748.00           1,374,000
     ハニーズホールディングス                          1,500     1,083.00           1,624,500
     ファーマライズホールディングス                           500     567.00           283,500
     キッコーマン                         12,300      4,710.00          57,933,000
     味の素                         37,700      1,747.00          65,861,900
     キユーピー                          9,600     1,917.00          18,403,200
     ハウス食品グループ本社                          6,400     3,240.00          20,736,000
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     カゴメ                          6,500     2,281.00          14,826,500
     焼津水産化学工業                           700     896.00           627,200
     アリアケジャパン                          1,600     6,500.00          10,400,000
     ピエトロ                           200    1,559.00            311,800
     エバラ食品工業                           400    2,017.00            806,800
     やまみ                           200    1,833.00            366,600
     ニチレイ                          8,200     2,783.00          22,820,600
     横浜冷凍                          4,800      806.00          3,868,800
     東洋水産                          8,800     4,170.00          36,696,000
     イートアンド                           600    1,641.00            984,600
     大冷                           200    1,649.00            329,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000      889.00           889,000
     日清食品ホールディングス                          7,200     8,150.00          58,680,000
     永谷園ホールディングス                           800    1,983.00           1,586,400
     一正蒲鉾                           700     746.00           522,200
     フジッコ                          1,800     1,743.00           3,137,400
     ロック・フィールド                          1,900     1,221.00           2,319,900
     日本たばこ産業                         98,000      2,103.50          206,143,000
     ケンコーマヨネーズ                          1,000     1,959.00           1,959,000
     わらべや日洋ホールディングス                          1,300     1,588.00           2,064,400
     なとり                          1,000     1,558.00           1,558,000
     イフジ産業                           100     766.00           76,600
     ピックルスコーポレーション                           400    2,050.00            820,000
     北の達人コーポレーション                          5,900      497.00          2,932,300
     ユーグレナ                          7,300      714.00          5,212,200
     スター・マイカ・ホールディングス                           900    1,210.00           1,089,000
     片倉工業                          2,400     1,059.00           2,541,600
     グンゼ                          1,300     3,525.00           4,582,500
     ヒューリック                         35,800      1,093.00          39,129,400
     ラサ商事                           600     805.00           483,000
     アルペン                          1,400     1,495.00           2,093,000
     ハブ                           500     696.00           348,000
     ラクーンホールディングス                           800     543.00           434,400
     クオールホールディングス                          2,500     1,178.00           2,945,000
     アルコニックス                          1,800     1,019.00           1,834,200
     神戸物産                          5,700     4,050.00          23,085,000
     ソリトンシステムズ
                                800     881.00           704,800
     ジンズホールディングス                           900    6,390.00           5,751,000
     ビックカメラ                          9,900      898.00          8,890,200
     ＤＣＭホールディングス                          9,000      960.00          8,640,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         11,900      2,538.00          30,202,200
     東京一番フーズ                           500     507.00           253,500
     ＤＤホールディングス                           700    1,008.00            705,600
     あい　ホールディングス                          2,400     1,344.00           3,225,600
     ディーブイエックス
                                700     813.00           569,100
     きちりホールディングス                           500     549.00           274,500
     アークランドサービスホールディング
                               1,300     1,530.00           1,989,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         19,800       978.00         19,364,400
     ドトール・日レスホールディングス                          2,600     1,659.00           4,313,400
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     マツモトキヨシホールディングス                          6,900     3,510.00          24,219,000
     ブロンコビリー                           900    2,031.00           1,827,900
     ＺＯＺＯ                         11,600      1,412.00          16,379,200
     トレジャー・ファクトリー                           600     645.00           387,000
     物語コーポレーション                           500    6,530.00           3,265,000
     ココカラファイン                          1,800     5,010.00           9,018,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         29,400       606.00         17,816,400
     東洋紡                          6,600     1,223.00           8,071,800
     ユニチカ                          5,600      250.00          1,400,000
     富士紡ホールディングス                           800    2,623.00           2,098,400
     日清紡ホールディングス                         11,500       742.00          8,533,000
     倉敷紡績                          1,600     1,797.00           2,875,200
     ダイワボウホールディングス                          1,500     4,920.00           7,380,000
     シキボウ                           900    1,007.00            906,300
     日東紡績                          2,500     3,805.00           9,512,500
     トヨタ紡織                          5,100     1,285.00           6,553,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,000     1,365.00           5,460,000
     Ｈａｍｅｅ                           600    1,215.00            729,000
     ラクト・ジャパン                           600    3,255.00           1,953,000
     ウエルシアホールディングス                          5,000     6,620.00          33,100,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,700     2,426.00           6,550,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,400     1,001.00           3,403,400
     グス
     八洲電機                          1,300      722.00           938,600
     メディアスホールディングス                          1,300      668.00           868,400
     レスターホールディングス                          1,800     1,459.00           2,626,200
     ジューテックホールディングス                           500     928.00           464,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200      313.00           688,600
     大光                           800     490.00           392,000
     ＯＣＨＩホールディングス                           500    1,208.00            604,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,800      844.00          7,427,200
     黒谷                           500     329.00           164,500
     ミサワ                           500     581.00           290,500
     ティーライフ                           200     955.00           191,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300     685.00           205,500
     三洋貿易                          1,700      833.00          1,416,100
     チムニー                           500    1,763.00            881,500
     シュッピン                          1,200      738.00           885,600
     ビューティガレージ                           300    1,469.00            440,700
     ウイン・パートナーズ                          1,200      994.00          1,192,800
     ネクステージ                          2,400      709.00          1,701,600
     ジョイフル本田                          4,800     1,030.00           4,944,000
     鳥貴族                           600    1,855.00           1,113,000
     キリン堂ホールディングス                           700    1,543.00           1,080,100
     ホットランド                          1,300      982.00          1,276,600
     すかいらーくホールディングス                         18,800      1,620.00          30,456,000
     ＳＦＰホールディングス                           700    1,512.00           1,058,400
     綿半ホールディングス                           600    1,473.00            883,800
     日本毛織                          5,500      837.00          4,603,500
     トーア紡コーポレーション                           700     416.00           291,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイドーリミテッド                          3,100      190.00           589,000
     ヨシックス                           300    2,045.00            613,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,200      804.00          4,180,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                           700    1,240.00            868,000
     野村不動産ホールディングス                         10,200      2,219.00          22,633,800
     三重交通グループホールディングス                          3,600      456.00          1,641,600
     サムティ                          2,400     1,449.00           3,477,600
     ディア・ライフ                          2,200      429.00           943,800
     コーセーアールイー
                                500     428.00           214,000
     エー・ディー・ワークス                         34,600       21.00          726,600
     日本商業開発                          1,100     1,460.00           1,606,000
     プレサンスコーポレーション                          2,700     1,087.00           2,934,900
     ユニゾホールディングス                          2,500     5,610.00          14,025,000
     ＴＨＥグローバル社                          1,100      332.00           365,200
     ハウスコム                           300    1,252.00            375,600
     日本管理センター                          1,200     1,023.00           1,227,600
     サンセイランディック                           600     678.00           406,800
     エストラスト                           300     567.00           170,100
     フージャースホールディングス                          3,500      633.00          2,215,500
     オープンハウス                          4,900     2,665.00          13,058,500
     東急不動産ホールディングス                         46,400       634.00         29,417,600
     飯田グループホールディングス                         14,000      1,474.00          20,636,000
     イーグランド                           400     670.00           268,000
     ムゲンエステート                          1,400      457.00           639,800
     帝国繊維                          1,800     1,681.00           3,025,800
     日本コークス工業                         14,900       58.00          864,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           800     544.00           435,200
     ミタチ産業                           500     565.00           282,500
     ＢＥＥＮＯＳ                           600     865.00           519,000
     あさひ                          1,300     1,054.00           1,370,200
     日本調剤                           500    3,405.00           1,702,500
     コスモス薬品                           700    22,730.00           15,911,000
     シップヘルスケアホールディングス                          2,600     4,370.00          11,362,000
     トーエル                           600     576.00           345,600
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    1,363.00            954,100
     セブン＆アイ・ホールディングス                         65,300      3,722.00          243,046,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               9,600      726.00          6,969,600
     ディングス
     明治電機工業                           500    1,234.00            617,000
     ツルハホールディングス                          3,600     12,480.00           44,928,000
     デリカフーズホールディングス                           700     589.00           412,300
     スターティアホールディングス                           500     468.00           234,000
     サンマルクホールディングス                          1,300     1,778.00           2,311,400
     フェリシモ                           400     885.00           354,000
     トリドールホールディングス                          2,100     2,313.00           4,857,300
     帝人                         13,600      1,687.00          22,943,200
     東レ                         120,700       539.60         65,129,720
     クラレ                         26,300      1,052.00          27,667,600
     旭化成                         109,900       790.70         86,897,930
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サカイオーベックス                           400    1,684.00            673,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,500      334.00           501,000
     稲葉製作所                           900    1,098.00            988,200
     宮地エンジニアリンググループ                           500    1,635.00            817,500
     トーカロ                          4,700      901.00          4,234,700
     アルファ                           500     944.00           472,000
     ＳＵＭＣＯ                         20,100      1,534.00          30,833,400
     川田テクノロジーズ                           400    5,220.00           2,088,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500    2,237.00           1,118,500
     信和                           700     856.00           599,200
     ビーロット                           500    1,304.00            652,000
     ファーストブラザーズ                           500     846.00           423,000
     ハウスドゥ                           800     909.00           727,200
     シーアールイー                           500     907.00           453,500
     プロパティエージェント                           400     795.00           318,000
     ケイアイスター不動産                           500    1,294.00            647,000
     アグレ都市デザイン                           500     440.00           220,000
     グッドコムアセット                           500    1,375.00            687,500
     ジェイ・エス・ビー                           200    4,210.00            842,000
     テンポイノベーション                           500     705.00           352,500
     グローバル・リンク・マネジメント                           500     605.00           302,500
     住江織物                           400    1,778.00            711,200
     日本フエルト                           700     397.00           277,900
     イチカワ                           200    1,214.00            242,800
     日東製網                           200    1,409.00            281,800
     芦森工業                           500     898.00           449,000
     アツギ                          1,300      637.00           828,100
     ウイルプラスホールディングス                           200     581.00           116,200
     ＪＭホールディングス                           900    1,914.00           1,722,600
     コメダホールディングス                          3,700     1,735.00           6,419,500
     サツドラホールディングス                           500    1,626.00            813,000
     アレンザホールディングス                           900     658.00           592,200
     串カツ田中ホールディングス                           300    1,516.00            454,800
     バロックジャパンリミテッド                          1,300      706.00           917,800
     クスリのアオキホールディングス                          1,500     6,690.00          10,035,000
     ダイニック                           500     628.00           314,000
     共和レザー
                                600     643.00           385,800
     力の源ホールディングス                           800     674.00           539,200
     スシローグローバルホールディングス                          1,800     7,100.00          12,780,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          1,700     2,000.00           3,400,000
     アセンテック                           200    2,102.00            420,400
     セーレン                          4,100     1,260.00           5,166,000
     ソトー                           500     891.00           445,500
     東海染工                           300    1,115.00            334,500
     小松マテーレ
                               2,600      653.00          1,697,800
     ワコールホールディングス                          4,400     2,371.00          10,432,400
     ホギメディカル                          1,800     2,910.00           5,238,000
     クラウディアホールディングス                           500     349.00           174,500
     ＴＳＩホールディングス                          5,700      364.00          2,074,800
     マツオカコーポレーション                           500    1,671.00            835,500
                                  68/150


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     ワールド                          2,400     1,780.00           4,272,000
     ＴＩＳ                          5,500     5,970.00          32,835,000
     ネオス                           700     471.00           329,700
     電算システム                           700    2,034.00           1,423,800
     グリー                         10,500       418.00          4,389,000
     コーエーテクモホールディングス                          3,400     2,603.00           8,850,200
     三菱総合研究所                           700    3,255.00           2,278,500
     ボルテージ                           600     350.00           210,000
     電算                           200    2,018.00            403,600
     ＡＧＳ                          1,000      600.00           600,000
     ファインデックス                          1,500      674.00          1,011,000
     ブレインパッド                           500    4,200.00           2,100,000
     ＫＬａｂ                          3,400      642.00          2,182,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,000      758.00          1,516,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    1,373.00            411,900
     ネクソン                         47,400      1,664.00          78,873,600
     アイスタイル                          4,800      264.00          1,267,200
     エムアップ                           500    2,210.00           1,105,000
     エイチーム                          1,200      730.00           876,000
     エニグモ                          1,300      721.00           937,300
     テクノスジャパン                          1,400      364.00           509,600
     コロプラ                          5,500      840.00          4,620,000
     ブロードリーフ                          8,500      415.00          3,527,500
     クロス・マーケティンググループ                          1,000      299.00           299,000
     デジタルハーツホールディングス                          1,000      738.00           738,000
     システム情報                           900     662.00           595,800
     メディアドゥホールディングス                           500    2,876.00           1,438,000
     じげん                          4,400      347.00          1,526,800
     ブイキューブ                          1,200      730.00           876,000
     エンカレッジ・テクノロジ                           400     620.00           248,000
     サイバーリンクス                           400     792.00           316,800
     フィックスターズ                          1,800      949.00          1,708,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     906.00           815,400
     オプティム                           500    3,620.00           1,810,000
     セレス                           600     926.00           555,600
     ＳＨＩＦＴ                           500    7,030.00           3,515,000
     特種東海製紙                          1,000     3,555.00           3,555,000
     ティーガイア                          1,500     1,894.00           2,841,000
     セック                           300    2,897.00            869,100
     豆蔵ホールディングス                          1,200     1,871.00           2,245,200
     テクマトリックス                          1,200     2,240.00           2,688,000
     プロシップ                           500    1,290.00            645,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,000     1,618.00           6,472,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,700     7,290.00          19,683,000
     ザッパラス                          1,400      300.00           420,000
     システムリサーチ                           500    1,572.00            786,000
     インターネットイニシアティブ                          2,500     2,954.00           7,385,000
     さくらインターネット                          1,800      438.00           788,400
                                  69/150


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     ヴィンクス                           500     767.00           383,500
     ＧＭＯクラウド                           400    1,821.00            728,400
     ＳＲＡホールディングス                           800    2,247.00           1,797,600
     システムインテグレータ                           600     629.00           377,400
     朝日ネット                          1,500      688.00          1,032,000
     ｅＢＡＳＥ                          1,000     1,672.00           1,672,000
     アバント                          1,300      823.00          1,069,900
     アドソル日進                           600    2,074.00           1,244,400
     フリービット                           900     660.00           594,000
     コムチュア                          1,800     1,972.00           3,549,600
     サイバーコム                           400    1,470.00            588,000
     アステリア                          1,100      385.00           423,500
     アイル                           600    1,357.00            814,200
     王子ホールディングス                         69,500       458.00         31,831,000
     日本製紙                          7,600     1,460.00          11,096,000
     三菱製紙                          2,500      342.00           855,000
     北越コーポレーション                         11,000       384.00          4,224,000
     中越パルプ工業                           700    1,181.00            826,700
     大王製紙                          7,300     1,390.00          10,147,000
     阿波製紙                           700     460.00           322,000
     マークラインズ                           900    1,631.00           1,467,900
     メディカル・データ・ビジョン                          1,400      634.00           887,600
     ｇｕｍｉ                          2,300      605.00          1,391,500
     ショーケース                           500     458.00           229,000
     モバイルファクトリー                           400    1,310.00            524,000
     テラスカイ                           600    2,657.00           1,594,200
     デジタル・インフォメーション・テク
                                700    1,253.00            877,100
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           400    1,829.00            731,600
     パイプドＨＤ                           300    1,271.00            381,300
     アイビーシー                           400     790.00           316,000
     ネオジャパン                           400    1,084.00            433,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200    1,937.00            387,400
     ランドコンピュータ                           300     976.00           292,800
     ダブルスタンダード                           300    3,265.00            979,500
     オープンドア                           900     921.00           828,900
     アカツキ                           600    3,860.00           2,316,000
     ベネフィットジャパン                           200    1,469.00            293,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500    1,221.00            610,500
     ＬＩＮＥ                          3,800     5,270.00          20,026,000
     カナミックネットワーク                          1,100      563.00           619,300
     ノムラシステムコーポレーション                           500     365.00           182,500
     レンゴー                         15,700       771.00         12,104,700
     トーモク                          1,000     1,506.00           1,506,000
     ザ・パック                          1,300     3,180.00           4,134,000
     チェンジ                           400    3,635.00           1,454,000
     シンクロ・フード                           800     265.00           212,000
     オークネット                          1,100      935.00          1,028,500
     セグエグループ                           400     646.00           258,400
     エイトレッド                           300    1,198.00            359,400
                                  70/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,800      530.00           954,000
     マクロミル                          3,500      711.00          2,488,500
     ビーグリー                           500    1,221.00            610,500
     オロ                           500    2,658.00           1,329,000
     テモナ                           400     605.00           242,000
     ニーズウェル                           400     562.00           224,800
     サインポスト                           300    1,446.00            433,800
     昭和電工                         11,800      1,956.00          23,080,800
     住友化学                         121,900       335.00         40,836,500
     住友精化                           700    2,659.00           1,861,300
     日産化学                          9,300     4,215.00          39,199,500
     ラサ工業                           600    1,163.00            697,800
     クレハ                          1,500     4,635.00           6,952,500
     多木化学                           500    3,425.00           1,712,500
     テイカ                          1,200     1,392.00           1,670,400
     石原産業                          3,100      612.00          1,897,200
     片倉コープアグリ                           400     989.00           395,600
     日本曹達                          2,500     2,679.00           6,697,500
     東ソー                         25,700      1,292.00          33,204,400
     トクヤマ                          4,800     2,332.00          11,193,600
     セントラル硝子                          3,400     1,841.00           6,259,400
     東亞合成                         10,400       946.00          9,838,400
     大阪ソーダ                          1,700     2,429.00           4,129,300
     関東電化工業                          4,000      840.00          3,360,000
     デンカ                          6,000     2,368.00          14,208,000
     イビデン                         10,500      2,263.00          23,761,500
     信越化学工業                         28,500     11,275.00          321,337,500
     日本カーバイド工業                           500    1,010.00            505,000
     堺化学工業                          1,100     1,749.00           1,923,900
     第一稀元素化学工業                          1,800      706.00          1,270,800
     エア・ウォーター                         15,600      1,321.00          20,607,600
     大陽日酸                         16,000      1,894.00          30,304,000
     日本化学工業                           500    2,199.00           1,099,500
     東邦アセチレン                           200    1,185.00            237,000
     日本パーカライジング                          8,400      948.00          7,963,200
     高圧ガス工業                          2,400      594.00          1,425,600
     チタン工業
                                300    1,728.00            518,400
     四国化成工業                          2,500     1,005.00           2,512,500
     戸田工業                           500    1,450.00            725,000
     ステラ　ケミファ                           900    2,543.00           2,288,700
     保土谷化学工業                           600    3,230.00           1,938,000
     日本触媒                          2,500     5,220.00          13,050,000
     大日精化工業                          1,400     2,133.00           2,986,200
     カネカ                          4,400     2,587.00          11,382,800
     協和キリン
                               17,100      2,418.00          41,347,800
     三菱瓦斯化学                         15,500      1,358.00          21,049,000
     三井化学                         15,000      2,261.00          33,915,000
     ＪＳＲ                         15,600      1,774.00          27,674,400
     東京応化工業                          2,800     3,740.00          10,472,000
     大阪有機化学工業                          1,500     1,440.00           2,160,000
                                  71/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱ケミカルホールディングス                         110,700       649.50         71,899,650
     ＫＨネオケム                          2,900     1,688.00           4,895,200
     ダイセル                         22,900       815.00         18,663,500
     住友ベークライト                          2,600     2,845.00           7,397,000
     積水化学工業                         35,700      1,420.00          50,694,000
     日本ゼオン                         15,000       907.00         13,605,000
     アイカ工業                          5,000     2,998.00          14,990,000
     宇部興産                          8,400     1,709.00          14,355,600
     積水樹脂                          2,900     1,973.00           5,721,700
     タキロンシーアイ                          3,500      549.00          1,921,500
     旭有機材                          1,000     1,311.00           1,311,000
     日立化成                          7,700     4,545.00          34,996,500
     ニチバン                           900    1,448.00           1,303,200
     リケンテクノス                          4,100      372.00          1,525,200
     大倉工業                           700    1,345.00            941,500
     積水化成品工業                          2,300      530.00          1,219,000
     群栄化学工業                           400    2,259.00            903,600
     タイガースポリマー                           900     468.00           421,200
     ミライアル                           600     926.00           555,600
     ダイキアクシス                           600     689.00           413,400
     ダイキョーニシカワ                          3,500      527.00          1,844,500
     竹本容器                           700     618.00           432,600
     森六ホールディングス                           700    1,597.00           1,117,900
     日本化薬                         10,400      1,077.00          11,200,800
     カーリットホールディングス                          2,000      445.00           890,000
     ＥＰＳホールディングス                          2,500     1,031.00           2,577,500
     ソルクシーズ                           800     624.00           499,200
     レッグス                           500     884.00           442,000
     プレステージ・インターナショナル                          6,100      809.00          4,934,900
     フェイス                           700     661.00           462,700
     プロトコーポレーション                          1,500      894.00          1,341,000
     ハイマックス                           200    1,617.00            323,400
     アミューズ                           900    2,087.00           1,878,300
     野村総合研究所                         23,600      2,184.00          51,542,400
     ドリームインキュベータ                           500    1,293.00            646,500
     サイバネットシステム                          1,300      591.00           768,300
     クイック
                               1,100     1,130.00           1,243,000
     ＴＡＣ                          1,800      169.00           304,200
     ＣＥホールディングス                          1,100      430.00           473,000
     ケネディクス                         15,200       529.00          8,040,800
     日本システム技術                           300     880.00           264,000
     電通グループ                         16,700      2,414.00          40,313,800
     インテージホールディングス                          2,000      782.00          1,564,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     749.00           524,300
     東邦システムサイエンス
                                500     758.00           379,000
     ぴあ                           500    2,335.00           1,167,500
     イオンファンタジー                           700    1,682.00           1,177,400
     ソースネクスト                          8,100      292.00          2,365,200
     シーティーエス                          1,800      532.00           957,600
     ネクシィーズグループ                           600    1,097.00            658,200
                                  72/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インフォコム                          1,800     2,547.00           4,584,600
     メディカルシステムネットワーク                          1,800      447.00           804,600
     日本精化                          1,300     1,244.00           1,617,200
     扶桑化学工業                          1,700     2,786.00           4,736,200
     トリケミカル研究所                           400    8,510.00           3,404,000
     ラクスル                           900    2,658.00           2,392,200
     ＦＩＧ                          2,100      204.00           428,400
     システムサポート                           200    2,355.00            471,000
     ＡＤＥＫＡ                          7,600     1,303.00           9,902,800
     日油                          6,200     3,335.00          20,677,000
     ミヨシ油脂                           600     947.00           568,200
     新日本理化                          2,900      146.00           423,400
     ハリマ化成グループ                          1,400      937.00          1,311,800
     イーソル                           600    1,244.00            746,400
     アルテリア・ネットワークス                          1,800     1,691.00           3,043,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                500     977.00           488,500
     ディングス
     花王                         40,600      8,084.00          328,210,400
     第一工業製薬                           600    3,405.00           2,043,000
     石原ケミカル                           500    1,627.00            813,500
     日華化学                           600     631.00           378,600
     ニイタカ                           300    2,106.00            631,800
     三洋化成工業                          1,000     4,185.00           4,185,000
     武田薬品工業                         140,800      3,759.00          529,267,200
     アステラス製薬                         148,900      1,645.00          244,940,500
     大日本住友製薬                         12,700      1,453.00          18,453,100
     塩野義製薬                         21,700      5,421.00          117,635,700
     わかもと製薬                          3,200      221.00           707,200
     あすか製薬                          1,900      944.00          1,793,600
     日本新薬                          4,500     7,300.00          32,850,000
     ビオフェルミン製薬                           300    2,238.00            671,400
     中外製薬                         17,700     11,225.00          198,682,500
     科研製薬                          2,900     4,830.00          14,007,000
     エーザイ                         20,300      7,918.00          160,735,400
     理研ビタミン                           800    3,615.00           2,892,000
     ロート製薬                          8,700     2,799.00          24,351,300
     小野薬品工業                         39,000      2,134.00          83,226,000
     久光製薬                          4,500     4,430.00          19,935,000
     有機合成薬品工業                          1,800      246.00           442,800
     持田製薬                          2,300     3,625.00           8,337,500
     参天製薬                         31,600      1,677.00          52,993,200
     扶桑薬品工業                           500    1,639.00            819,500
     日本ケミファ                           300    2,041.00            612,300
     ツムラ                          5,300     2,568.00          13,610,400
     日医工                          4,900     1,058.00           5,184,200
     テルモ                         48,000      3,413.00          163,824,000
     みらかホールディングス                          4,600     2,480.00          11,408,000
     キッセイ薬品工業                          3,000     2,443.00           7,329,000
     生化学工業                          3,300     1,016.00           3,352,800
     栄研化学                          3,000     1,800.00           5,400,000
                                  73/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日水製薬                           600    1,185.00            711,000
     鳥居薬品                          1,100     2,844.00           3,128,400
     ＪＣＲファーマ                          1,200     8,910.00          10,692,000
     東和薬品                          2,200     2,053.00           4,516,600
     富士製薬工業                          1,200     1,015.00           1,218,000
     沢井製薬                          3,500     5,460.00          19,110,000
     ゼリア新薬工業                          3,100     1,686.00           5,226,600
     第一三共                         48,500      6,355.00          308,217,500
     キョーリン製薬ホールディングス                          3,700     2,006.00           7,422,200
     大幸薬品                           700    4,285.00           2,999,500
     ダイト                          1,000     2,677.00           2,677,000
     大塚ホールディングス                         32,300      3,780.00          122,094,000
     大正製薬ホールディングス                          3,500     6,140.00          21,490,000
     ペプチドリーム                          8,600     4,490.00          38,614,000
     大日本塗料                          1,800      800.00          1,440,000
     日本ペイントホールディングス                         13,700      5,040.00          69,048,000
     関西ペイント                         18,700      2,247.00          42,018,900
     神東塗料                          1,600      148.00           236,800
     中国塗料                          4,800      860.00          4,128,000
     日本特殊塗料                          1,200      922.00          1,106,400
     藤倉化成                          1,900      413.00           784,700
     太陽ホールディングス                          1,300     3,875.00           5,037,500
     ＤＩＣ                          7,000     2,345.00          16,415,000
     サカタインクス                          3,700      843.00          3,119,100
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,500     1,891.00           6,618,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300      699.00           908,700
     アルプス技研                          1,500     1,542.00           2,313,000
     ダイオーズ                           400    1,128.00            451,200
     日本空調サービス                          1,700      618.00          1,050,600
     オリエンタルランド                         17,200     13,150.00          226,180,000
     フォーカスシステムズ                          1,100      723.00           795,300
     ダスキン                          4,300     2,610.00          11,223,000
     パーク２４                          9,000     1,998.00          17,982,000
     明光ネットワークジャパン                          2,000      742.00          1,484,000
     ファルコホールディングス                           900    1,536.00           1,382,400
     クレスコ                          1,000     1,512.00           1,512,000
     フジ・メディア・ホールディングス
                               16,000      1,156.00          18,496,000
     田谷                           900     561.00           504,900
     ラウンドワン                          4,600      706.00          3,247,600
     リゾートトラスト                          7,600     1,231.00           9,355,600
     オービック                          5,700     14,080.00           80,256,000
     ジャストシステム                          2,700     5,000.00          13,500,000
     ＴＤＣソフト                          1,500      751.00          1,126,500
     Ｚホールディングス                         228,100       376.00         85,765,600
     ビー・エム・エル
                               2,100     2,677.00           5,621,700
     ワタベウェディング                           500     365.00           182,500
     トレンドマイクロ                          7,400     4,995.00          36,963,000
     りらいあコミュニケーションズ                          3,000     1,119.00           3,357,000
     ＩＤホールディングス                           600    1,351.00            810,600
     リソー教育                          7,600      293.00          2,226,800
                                  74/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本オラクル                          3,400     7,950.00          27,030,000
     早稲田アカデミー                           600     854.00           512,400
     アルファシステムズ                           500    2,424.00           1,212,000
     フューチャー                          2,000     1,464.00           2,928,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      968.00          1,161,600
     ＳＢテクノロジー                           600    1,981.00           1,188,600
     トーセ                           500     683.00           341,500
     ユー・エス・エス                         18,200      1,563.00          28,446,600
     オービックビジネスコンサルタント                          1,700     3,660.00           6,222,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          7,600     2,815.00          21,394,000
     アイティフォー                          2,100      607.00          1,274,700
     東京個別指導学院                           700     463.00           324,100
     東計電算                           200    3,830.00            766,000
     サイバーエージェント                          9,300     4,000.00          37,200,000
     楽天                         75,600       778.00         58,816,800
     エックスネット                           300     863.00           258,900
     クリーク・アンド・リバー社                           900     801.00           720,900
     テー・オー・ダブリュー                          1,400      636.00           890,400
     大塚商会                          9,000     4,575.00          41,175,000
     サイボウズ                          1,900     1,619.00           3,076,100
     ソフトブレーン                          1,100      404.00           444,400
     山田コンサルティンググループ                           800    1,066.00            852,800
     セントラルスポーツ                           600    2,158.00           1,294,800
     パラカ                           500    1,502.00            751,000
     電通国際情報サービス                          1,100     4,330.00           4,763,000
     デジタルガレージ                          3,000     3,265.00           9,795,000
     イーエムシステムズ                          2,400      813.00          1,951,200
     ウェザーニューズ                           500    3,190.00           1,595,000
     ＣＩＪ                          1,300      719.00           934,700
     ビジネスエンジニアリング                           200    2,382.00            476,400
     日本エンタープライズ                          2,100      194.00           407,400
     ＷＯＷＯＷ                           800    2,319.00           1,855,200
     スカラ                          1,200      471.00           565,200
     インテリジェント　ウェイブ                           900     538.00           484,200
     フルキャストホールディングス                          1,600     1,656.00           2,649,600
     エン・ジャパン                          2,900     2,777.00           8,053,300
     富士フイルムホールディングス
                               32,500      4,985.00          162,012,500
     コニカミノルタ                         37,300       521.00         19,433,300
     資生堂                         33,700      6,484.00          218,510,800
     ライオン                         22,000      1,937.00          42,614,000
     高砂香料工業                          1,100     1,878.00           2,065,800
     マンダム                          3,800     2,171.00           8,249,800
     ミルボン                          2,300     5,200.00          11,960,000
     ファンケル                          6,900     2,655.00          18,319,500
     コーセー
                               3,200     13,140.00           42,048,000
     コタ                           900    1,313.00           1,181,700
     シーボン                           300    2,100.00            630,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          7,300     2,029.00          14,811,700
     ノエビアホールディングス                          1,600     4,570.00           7,312,000
     アジュバンコスメジャパン                           500     928.00           464,000
                                  75/150


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     エステー                          1,200     1,342.00           1,610,400
     アグロ　カネショウ                           500    1,209.00            604,500
     コニシ                          2,700     1,316.00           3,553,200
     長谷川香料                          2,200     1,894.00           4,166,800
     星光ＰＭＣ                          1,100      698.00           767,800
     小林製薬                          4,700     8,180.00          38,446,000
     荒川化学工業                          1,500     1,134.00           1,701,000
     メック                          1,200     1,205.00           1,446,000
     日本高純度化学                           500    2,259.00           1,129,500
     タカラバイオ                          4,500     1,870.00           8,415,000
     ＪＣＵ                          2,000     2,292.00           4,584,000
     新田ゼラチン                          1,100      500.00           550,000
     ＯＡＴアグリオ                           400    1,059.00            423,600
     デクセリアルズ                          4,500      698.00          3,141,000
     アース製薬                          1,400     5,150.00           7,210,000
     北興化学工業                          1,500      521.00           781,500
     大成ラミック                           500    2,359.00           1,179,500
     クミアイ化学工業                          7,100      687.00          4,877,700
     日本農薬                          3,300      459.00          1,514,700
     富士興産                           800     490.00           392,000
     ニチレキ                          1,900     1,212.00           2,302,800
     ユシロ化学工業                           900    1,116.00           1,004,400
     ビーピー・カストロール                           600    1,157.00            694,200
     富士石油                          4,700      181.00           850,700
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     966.00           579,600
     出光興産                         19,100      2,428.00          46,374,800
     ＪＸＴＧホールディングス                         254,900       370.50         94,440,450
     コスモエネルギーホールディングス                          4,900     1,455.00           7,129,500
     横浜ゴム                          9,800     1,579.00          15,474,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,700     1,359.00          13,182,300
     ブリヂストン                         48,700      3,271.00          159,297,700
     住友ゴム工業                         15,400      1,011.00          15,569,400
     藤倉コンポジット                          1,600      356.00           569,600
     オカモト                          1,100     3,405.00           3,745,500
     アキレス                          1,200     1,416.00           1,699,200
     フコク                           900     555.00           499,500
     ニッタ
                               1,800     2,097.00           3,774,600
     クリエートメディック                           400     991.00           396,400
     住友理工                          3,500      649.00          2,271,500
     三ツ星ベルト                          2,200     1,396.00           3,071,200
     バンドー化学                          2,800      615.00          1,722,000
     ＡＧＣ                         16,700      2,884.00          48,162,800
     日本板硝子                          8,300      421.00          3,494,300
     石塚硝子                           400    1,953.00            781,200
     有沢製作所
                               2,700      791.00          2,135,700
     日本山村硝子                           700     924.00           646,800
     日本電気硝子                          6,800     1,557.00          10,587,600
     オハラ                           800     921.00           736,800
     住友大阪セメント                          3,200     3,545.00          11,344,000
     太平洋セメント                         10,700      2,236.00          23,925,200
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     リソルホールディングス                           200    3,595.00            719,000
     日本ヒューム                          1,800      553.00           995,400
     日本コンクリート工業                          3,900      220.00           858,000
     三谷セキサン                           800    3,605.00           2,884,000
     アジアパイルホールディングス                          2,400      395.00           948,000
     東海カーボン                         17,700       875.00         15,487,500
     日本カーボン                           900    3,220.00           2,898,000
     東洋炭素                          1,000     1,454.00           1,454,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,000     3,420.00           3,420,000
     ＴＯＴＯ                         12,200      3,885.00          47,397,000
     日本碍子                         20,700      1,495.00          30,946,500
     日本特殊陶業                         13,200      1,529.00          20,182,800
     ＭＡＲＵＷＡ                           600    6,660.00           3,996,000
     品川リフラクトリーズ                           500    2,354.00           1,177,000
     黒崎播磨                           400    4,770.00           1,908,000
     ヨータイ                          1,400      594.00           831,600
     イソライト工業                           900     504.00           453,600
     東京窯業                          2,100      249.00           522,900
     ニッカトー                           800     496.00           396,800
     フジミインコーポレーテッド                          1,500     2,509.00           3,763,500
     クニミネ工業                           800     956.00           764,800
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,113.00            333,900
     ニチアス                          4,600     1,974.00           9,080,400
     日本製鉄                         75,400      1,022.50          77,096,500
     神戸製鋼所                         31,800       342.00         10,875,600
     中山製鋼所                          2,200      367.00           807,400
     合同製鐵                           900    2,210.00           1,989,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               45,600       804.00         36,662,400
     ス
     東京製鐵                          8,200      619.00          5,075,800
     共英製鋼                          1,800     1,428.00           2,570,400
     大和工業                          3,500     2,025.00           7,087,500
     東京鐵鋼                           600    1,103.00            661,800
     大阪製鐵                           800    1,378.00           1,102,400
     淀川製鋼所                          2,100     1,695.00           3,559,500
     丸一鋼管                          5,400     2,355.00          12,717,000
     モリ工業                           500    2,018.00           1,009,000
     大同特殊鋼                          2,700     3,305.00           8,923,500
     日本高周波鋼業                           700     319.00           223,300
     日本冶金工業                          1,500     1,557.00           2,335,500
     山陽特殊製鋼                          1,300      947.00          1,231,100
     愛知製鋼                           900    2,751.00           2,475,900
     日立金属                         18,100      1,300.00          23,530,000
     日本金属                           400     657.00           262,800
     大平洋金属                          1,200     1,708.00           2,049,600
     新日本電工                         11,600       136.00          1,577,600
     栗本鐵工所                           800    1,657.00           1,325,600
     虹　技                           200    1,000.00            200,000
     日本製鋼所                          5,200     1,288.00           6,697,600
     三菱製鋼                          1,300      758.00           985,400
                                  77/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日亜鋼業                          2,300      238.00           547,400
     日本精線                           300    2,844.00            853,200
     エンビプロ・ホールディングス                           700     537.00           375,900
     大紀アルミニウム工業所                          2,700      553.00          1,493,100
     日本軽金属ホールディングス                         42,600       162.00          6,901,200
     三井金属鉱業                          4,600     2,143.00           9,857,800
     東邦亜鉛                           900    1,395.00           1,255,500
     三菱マテリアル                         11,100      2,100.00          23,310,000
     住友金属鉱山                         21,400      2,361.50          50,536,100
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,300     2,928.00          12,590,400
     古河機械金属                          2,900     1,076.00           3,120,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,800      949.00          1,708,200
     東邦チタニウム                          3,100      649.00          2,011,900
     ＵＡＣＪ                          2,500     1,580.00           3,950,000
     ＣＫサンエツ                           400    2,448.00            979,200
     古河電気工業                          5,300     1,967.00          10,425,100
     住友電気工業                         62,600      1,169.50          73,210,700
     フジクラ                         20,800       286.00          5,948,800
     昭和電線ホールディングス                          2,000      936.00          1,872,000
     東京特殊電線                           300    2,190.00            657,000
     タツタ電線                          3,400      462.00          1,570,800
     カナレ電気                           300    1,517.00            455,100
     平河ヒューテック                           600     867.00           520,200
     リョービ                          2,000     1,237.00           2,474,000
     アーレスティ                          2,300      377.00           867,100
     アサヒホールディングス                          2,900     2,382.00           6,907,800
     東洋製罐グループホールディングス                         10,700      1,520.00          16,264,000
     ホッカンホールディングス                           800    1,397.00           1,117,600
     コロナ                           800     925.00           740,000
     横河ブリッジホールディングス                          3,100     1,814.00           5,623,400
     ＯＳＪＢホールディングス                          8,600      231.00          1,986,600
     駒井ハルテック                           300    1,420.00            426,000
     高田機工                           100    2,395.00            239,500
     三和ホールディングス                         16,100       889.00         14,312,900
     文化シヤッター                          4,900      744.00          3,645,600
     三協立山                          2,300     1,020.00           2,346,000
     アルインコ
                               1,200      910.00          1,092,000
     東洋シヤッター                           500     542.00           271,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         24,900      1,352.00          33,664,800
     日本フイルコン                          1,300      436.00           566,800
     ノーリツ                          3,600     1,066.00           3,837,600
     長府製作所                          1,600     1,957.00           3,131,200
     リンナイ                          3,300     6,720.00          22,176,000
     ユニプレス                          3,300     1,015.00           3,349,500
     ダイニチ工業
                                900     574.00           516,600
     日東精工                          2,200      451.00           992,200
     三洋工業                           200    1,679.00            335,800
     岡部                          3,400      690.00          2,346,000
     ジーテクト                          2,000     1,135.00           2,270,000
     東プレ                          3,100     1,280.00           3,968,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高周波熱錬                          3,100      604.00          1,872,400
     東京製綱                          1,300      635.00           825,500
     サンコール                           900     448.00           403,200
     モリテックスチール                          1,600      247.00           395,200
     パイオラックス                          2,400     1,436.00           3,446,400
     エイチワン                          1,700      538.00           914,600
     日本発条                         18,000       701.00         12,618,000
     中央発條                           100    2,474.00            247,400
     アドバネクス                           300    1,106.00            331,800
     三浦工業                          7,300     3,110.00          22,703,000
     タクマ                          5,600     1,132.00           6,339,200
     テクノプロ・ホールディングス                          3,200     5,730.00          18,336,000
     アトラ                           600     221.00           132,600
     インターワークス                           500     438.00           219,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                                600    6,000.00           3,600,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           700    1,165.00            815,500
     ファーストロジック                           500     500.00           250,000
     三機サービス                           400     889.00           355,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100      919.00          1,010,900
     デザインワン・ジャパン                           900     204.00           183,600
     イー・ガーディアン                           900    1,596.00           1,436,400
     リブセンス                          1,600      236.00           377,600
     ジャパンマテリアル                          5,000     1,203.00           6,015,000
     ベクトル                          2,100      847.00          1,778,700
     ウチヤマホールディングス                          1,300      342.00           444,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,500      789.00          1,183,500
     ライクキッズ                           400     577.00           230,800
     キャリアリンク                           900     425.00           382,500
     ＩＢＪ                          1,200      766.00           919,200
     アサンテ                           600    1,525.00            915,000
     Ｎ・フィールド                          1,300      411.00           534,300
     バリューＨＲ                           400    2,890.00           1,156,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,200     3,005.00           3,606,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                700    1,285.00            899,500
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           600     584.00           350,400
     アビスト                           300    1,939.00            581,700
     シグマクシス                          1,200     1,374.00           1,648,800
     ウィルグループ                          1,200      699.00           838,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,400      160.00           384,000
     リクルートホールディングス                         115,900      3,469.00          402,057,100
     エラン                          1,100     1,271.00           1,398,100
     ツガミ                          3,600      784.00          2,822,400
     オークマ                          1,900     3,910.00           7,429,000
     東芝機械                          1,900     2,644.00           5,023,600
     アマダホールディングス                         21,300       884.00         18,829,200
     アイダエンジニアリング                          4,500      709.00          3,190,500
     滝澤鉄工所                           500    1,072.00            536,000
     ＦＵＪＩ                          7,200     1,623.00          11,685,600
                                  79/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     牧野フライス製作所                          1,900     3,190.00           6,061,000
     オーエスジー                          7,700     1,479.00          11,388,300
     ダイジェット工業                           200     973.00           194,600
     旭ダイヤモンド工業                          4,600      474.00          2,180,400
     ＤＭＧ森精機                         10,600      1,136.00          12,041,600
     ソディック                          4,000      647.00          2,588,000
     ディスコ                          2,300     21,540.00           49,542,000
     日東工器                           900    1,877.00           1,689,300
     日進工具                           500    2,524.00           1,262,000
     パンチ工業                          1,800      365.00           657,000
     冨士ダイス                           600     560.00           336,000
     土木管理総合試験所                           800     303.00           242,400
     ネットマーケティング                           700     620.00           434,000
     日本郵政                         132,300       826.00         109,279,800
     ベルシステム２４ホールディングス                          2,800     1,199.00           3,357,200
     鎌倉新書                          1,300     1,241.00           1,613,300
     ＳＭＮ                           400     625.00           250,000
     一蔵                           200     501.00           100,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600    2,218.00           1,330,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           500     508.00           254,000
     エアトリ                           800    1,024.00            819,200
     アトラエ                           500    2,645.00           1,322,500
     ストライク                           600    3,735.00           2,241,000
     ソラスト                          4,600      947.00          4,356,200
     セラク                           500     986.00           493,000
     インソース                           800    2,239.00           1,791,200
     豊田自動織機                         13,700      5,150.00          70,555,000
     豊和工業                          1,100      588.00           646,800
     ＯＫＫ                           900     449.00           404,100
     東洋機械金属                          1,400      423.00           592,200
     津田駒工業                           500     765.00           382,500
     島精機製作所                          2,700     1,633.00           4,409,100
     オプトラン                          1,800     2,598.00           4,676,400
     ＮＣホールディングス                           500     490.00           245,000
     イワキ                           800     914.00           731,200
     フリュー                          1,700      880.00          1,496,000
     ヤマシンフィルタ
                               3,700      645.00          2,386,500
     日阪製作所                          1,900      737.00          1,400,300
     やまびこ                          3,200      775.00          2,480,000
     平田機工                           800    4,550.00           3,640,000
     ペガサスミシン製造                          1,700      352.00           598,400
     マルマエ                           700     670.00           469,000
     タツモ                           800    1,043.00            834,400
     ナブテスコ                          9,900     2,555.00          25,294,500
     三井海洋開発
                               1,800     1,425.00           2,565,000
     レオン自動機                          1,600     1,085.00           1,736,000
     ＳＭＣ                          5,400     39,880.00          215,352,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               1,800      749.00          1,348,200
     ディングス
     ホソカワミクロン                           600    4,410.00           2,646,000
                                  80/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                           600    2,386.00           1,431,600
     オイレス工業                          2,100     1,275.00           2,677,500
     日精エー・エス・ビー機械                           500    3,205.00           1,602,500
     サトーホールディングス                          2,400     2,199.00           5,277,600
     技研製作所                          1,500     3,300.00           4,950,000
     日本エアーテック                           500     734.00           367,000
     カワタ                           500     789.00           394,500
     日精樹脂工業                          1,500      871.00          1,306,500
     オカダアイヨン                           500     822.00           411,000
     ワイエイシイホールディングス                           800     434.00           347,200
     小松製作所                         76,600      1,900.00          145,540,000
     住友重機械工業                          9,600     2,119.00          20,342,400
     日立建機                          6,800     2,441.00          16,598,800
     日工                          2,400      616.00          1,478,400
     巴工業                           700    1,737.00           1,215,900
     井関農機                          1,800     1,037.00           1,866,600
     ＴＯＷＡ                          1,800      797.00          1,434,600
     丸山製作所                           500    1,300.00            650,000
     北川鉄工所                           700    1,598.00           1,118,600
     シンニッタン                          2,500      269.00           672,500
     ローツェ                           700    3,115.00           2,180,500
     タカキタ                           500     408.00           204,000
     クボタ                         89,800      1,330.50          119,478,900
     荏原実業                           500    1,938.00            969,000
     三菱化工機                           600    1,563.00            937,800
     月島機械                          3,100     1,200.00           3,720,000
     帝国電機製作所                          1,500     1,195.00           1,792,500
     東京機械製作所                           900     212.00           190,800
     新東工業                          3,900      696.00          2,714,400
     澁谷工業                          1,500     2,309.00           3,463,500
     アイチコーポレーション                          2,900      577.00          1,673,300
     小森コーポレーション                          4,400      745.00          3,278,000
     鶴見製作所                          1,300     1,577.00           2,050,100
     住友精密工業                           300    2,457.00            737,100
     日本ギア工業                           500     267.00           133,500
     酒井重工業                           400    2,293.00            917,200
     荏原製作所
                               7,000     2,216.00          15,512,000
     石井鐵工所                           200    2,304.00            460,800
     酉島製作所                          1,700      687.00          1,167,900
     北越工業                          1,700     1,027.00           1,745,900
     ダイキン工業                         21,600     13,320.00          287,712,000
     オルガノ                           600    5,380.00           3,228,000
     トーヨーカネツ                           700    1,964.00           1,374,800
     栗田工業                          9,100     2,543.00          23,141,300
     椿本チエイン
                               2,400     2,596.00           6,230,400
     大同工業                           800     645.00           516,000
     日機装                          5,200      848.00          4,409,600
     木村化工機                          1,600      438.00           700,800
     レイズネクスト                          2,900     1,172.00           3,398,800
     アネスト岩田                          2,600      999.00          2,597,400
                                  81/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイフク                          8,700     5,730.00          49,851,000
     サムコ                           500    1,558.00            779,000
     加藤製作所                          1,000     1,107.00           1,107,000
     油研工業                           300    1,374.00            412,200
     タダノ                          8,300      755.00          6,266,500
     フジテック                          6,100     1,271.00           7,753,100
     ＣＫＤ                          4,800     1,508.00           7,238,400
     キトー                          1,300     1,149.00           1,493,700
     平和                          4,700     1,917.00           9,009,900
     理想科学工業                          1,500     1,466.00           2,199,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,700     3,340.00          12,358,000
     日本金銭機械                          2,000      613.00          1,226,000
     マースグループホールディングス                          1,100     1,668.00           1,834,800
     フクシマガリレイ                          1,100     3,385.00           3,723,500
     オーイズミ                           800     369.00           295,200
     ダイコク電機                           800    1,141.00            912,800
     竹内製作所                          2,800     1,388.00           3,886,400
     アマノ                          4,500     2,426.00          10,917,000
     ＪＵＫＩ                          2,500      574.00          1,435,000
     蛇の目ミシン工業                          1,600      281.00           449,600
     ブラザー工業                         20,700      1,690.00          34,983,000
     マックス                          2,500     1,561.00           3,902,500
     モリタホールディングス                          2,900     1,542.00           4,471,800
     グローリー                          4,400     2,566.00          11,290,400
     新晃工業                          1,600     1,400.00           2,240,000
     大和冷機工業                          2,400      898.00          2,155,200
     セガサミーホールディングス                         16,800      1,350.00          22,680,000
     日本ピストンリング                           500    1,176.00            588,000
     リケン                           700    2,837.00           1,985,900
     ＴＰＲ                          2,200     1,265.00           2,783,000
     ツバキ・ナカシマ                          3,500      792.00          2,772,000
     ホシザキ                          5,000     8,350.00          41,750,000
     大豊工業                          1,400      538.00           753,200
     日本精工                         32,000       704.00         22,528,000
     ＮＴＮ                         40,400       207.00          8,362,800
     ジェイテクト                         16,400       861.00         14,120,400
     不二越
                               1,600     3,100.00           4,960,000
     ミネベアミツミ                         31,500      1,722.00          54,243,000
     日本トムソン                          5,300      346.00          1,833,800
     ＴＨＫ                          9,900     2,066.00          20,453,400
     ユーシン精機                          1,400      795.00          1,113,000
     前澤給装工業                           500    1,913.00            956,500
     イーグル工業                          2,100      726.00          1,524,600
     前澤工業                          1,100      304.00           334,400
     日本ピラー工業
                               1,700     1,192.00           2,026,400
     キッツ                          6,900      568.00          3,919,200
     日立製作所                         81,300      3,352.00          272,517,600
     三菱電機                         169,300      1,258.00          212,979,400
     富士電機                         10,200      2,536.00          25,867,200
     東洋電機製造                           600    1,051.00            630,600
                                  82/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     安川電機                         18,300      2,975.00          54,442,500
     シンフォニア　テクノロジー                          2,200      980.00          2,156,000
     明電舎                          3,100     1,584.00           4,910,400
     オリジン                           500    1,253.00            626,500
     山洋電気                           800    3,995.00           3,196,000
     デンヨー                          1,500     1,769.00           2,653,500
     ベイカレント・コンサルティング                          1,000     6,330.00           6,330,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                500     742.00           371,000
     ｓ
     アイモバイル                           800     568.00           454,400
     キャリアインデックス                          1,000      322.00           322,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           600     893.00           535,800
     船場                           300     898.00           269,400
     グレイステクノロジー                           700    2,540.00           1,778,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               1,700     2,300.00           3,910,000
     ディングス
     フルテック                           200    1,044.00            208,800
     グリーンズ                           500     627.00           313,500
     ツナググループ・ホールディングス                           400     380.00           152,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           600     531.00           318,600
     ソウルドアウト                           300    1,935.00            580,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           400     651.00           260,400
     日総工産                          1,200      629.00           754,800
     キュービーネットホールディングス                           800    1,835.00           1,468,000
     ＲＰＡホールディングス                          1,000      875.00           875,000
     三櫻工業                          2,300      751.00          1,727,300
     マキタ                         22,100      3,275.00          72,377,500
     東芝テック                          2,100     3,740.00           7,854,000
     芝浦メカトロニクス                           300    2,639.00            791,700
     マブチモーター                          4,700     3,485.00          16,379,500
     日本電産                         20,400     12,795.00          261,018,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,000     1,075.00           1,075,000
     東光高岳                          1,000      992.00           992,000
     ダブル・スコープ                          2,700      622.00          1,679,400
     ダイヘン                          1,800     2,550.00           4,590,000
     ヤーマン                          2,800      474.00          1,327,200
     ＪＶＣケンウッド                         14,300       206.00          2,945,800
     ミマキエンジニアリング                          1,600      380.00           608,000
     第一精工                           700    1,861.00           1,302,700
     日新電機                          4,000     1,002.00           4,008,000
     大崎電気工業                          3,500      489.00          1,711,500
     オムロン                         15,200      5,340.00          81,168,000
     日東工業                          2,500     1,767.00           4,417,500
     ＩＤＥＣ                          2,400     1,387.00           3,328,800
     正興電機製作所                           500    1,058.00            529,000
     不二電機工業                           300     985.00           295,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,600     1,610.00           9,016,000
     サクサホールディングス                           400    1,503.00            601,200
     メルコホールディングス                           600    2,045.00           1,227,000
     テクノメディカ                           400    1,850.00            740,000
                                  83/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本電気                         20,600      3,970.00          81,782,000
     富士通                         16,300     10,655.00          173,676,500
     沖電気工業                          6,900     1,107.00           7,638,300
     岩崎通信機                           800     736.00           588,800
     電気興業                           800    2,483.00           1,986,400
     サンケン電気                          1,800     2,343.00           4,217,400
     ナカヨ                           300    1,326.00            397,800
     アイホン                           900    1,410.00           1,269,000
     ルネサスエレクトロニクス                         81,100       539.00         43,712,900
     セイコーエプソン                         21,000      1,296.00          27,216,000
     ワコム                         11,600       307.00          3,561,200
     アルバック                          3,100     2,782.00           8,624,200
     アクセル                           800     613.00           490,400
     ＥＩＺＯ                          1,400     3,235.00           4,529,000
     日本信号                          4,400     1,082.00           4,760,800
     京三製作所                          4,100      427.00          1,750,700
     能美防災                          2,200     1,914.00           4,210,800
     ホーチキ                          1,300     1,157.00           1,504,100
     星和電機                          1,000      473.00           473,000
     エレコム                          1,800     3,580.00           6,444,000
     パナソニック                         193,400       886.00         171,352,400
     シャープ                         19,700      1,121.00          22,083,700
     アンリツ                         11,000      1,739.00          19,129,000
     富士通ゼネラル                          4,600     1,952.00           8,979,200
     ソニー                         107,000      6,419.00          686,833,000
     ＴＤＫ                          8,200     9,690.00          79,458,000
     帝国通信工業                           600    1,050.00            630,000
     タムラ製作所                          5,800      413.00          2,395,400
     アルプスアルパイン                         15,100      1,344.00          20,294,400
     池上通信機                           500     821.00           410,500
     鈴木                           900     678.00           610,200
     日本トリム                           300    2,862.00            858,600
     ローランド　ディー．ジー．                          1,000     1,412.00           1,412,000
     フォスター電機                          1,800     1,219.00           2,194,200
     ＳＭＫ                           500    2,168.00           1,084,000
     ヨコオ                          1,200     2,407.00           2,888,400
     ホシデン
                               4,700      813.00          3,821,100
     ヒロセ電機                          2,600     10,670.00           27,742,000
     日本航空電子工業                          3,900     1,465.00           5,713,500
     ＴＯＡ                          1,800      795.00          1,431,000
     マクセルホールディングス                          3,700     1,164.00           4,306,800
     古野電気                          2,300      807.00          1,856,100
     ユニデンホールディングス                           500    1,696.00            848,000
     スミダコーポレーション                          1,400      868.00          1,215,200
     アイコム
                                900    2,302.00           2,071,800
     リオン                           700    2,190.00           1,533,000
     本多通信工業                          1,600      386.00           617,600
     船井電機                          1,800      531.00           955,800
     横河電機                         15,600      1,436.00          22,401,600
     新電元工業                           600    2,814.00           1,688,400
                                  84/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アズビル                         10,700      2,517.00          26,931,900
     東亜ディーケーケー                           900     850.00           765,000
     日本光電工業                          7,000     3,180.00          22,260,000
     チノー                           500    1,042.00            521,000
     共和電業                          1,600      365.00           584,000
     日本電子材料                           800     812.00           649,600
     堀場製作所                          3,400     5,140.00          17,476,000
     アドバンテスト                         12,700      4,790.00          60,833,000
     小野測器                           700     436.00           305,200
     エスペック                          1,500     1,767.00           2,650,500
     キーエンス                         15,400     32,690.00          503,426,000
     日置電機                           900    2,843.00           2,558,700
     シスメックス                         12,100      6,659.00          80,573,900
     日本マイクロニクス                          2,900      807.00          2,340,300
     メガチップス                          1,600     1,332.00           2,131,200
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           900    2,698.00           2,428,200
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600      377.00           603,200
     澤藤電機                           200    1,347.00            269,400
     デンソー                         37,300      3,638.00          135,697,400
     原田工業                           800     746.00           596,800
     コーセル                          2,400      983.00          2,359,200
     イリソ電子工業                          1,500     3,325.00           4,987,500
     オプテックスグループ                          2,800     1,090.00           3,052,000
     千代田インテグレ                           800    1,759.00           1,407,200
     アイ・オー・データ機器                           500     765.00           382,500
     レーザーテック                          7,500     4,995.00          37,462,500
     スタンレー電気                         11,900      2,252.00          26,798,800
     岩崎電気                           600    1,270.00            762,000
     ウシオ電機                          9,800     1,261.00          12,357,800
     岡谷電機産業                          1,500      267.00           400,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700      278.00           472,600
     エノモト                           500     864.00           432,000
     日本セラミック                          1,700     2,004.00           3,406,800
     遠藤照明                           800     592.00           473,600
     古河電池                          1,300      548.00           712,400
     双信電機                          1,200      316.00           379,200
     山一電機
                               1,300     1,511.00           1,964,300
     図研                          1,200     2,124.00           2,548,800
     日本電子                          3,400     2,464.00           8,377,600
     カシオ計算機                         15,000      1,635.00          24,525,000
     ファナック                         16,100     16,080.00          258,888,000
     日本シイエムケイ                          4,100      411.00          1,685,100
     エンプラス                           900    2,312.00           2,080,800
     大真空                           700    1,663.00           1,164,100
     ローム
                               7,600     6,650.00          50,540,000
     浜松ホトニクス                         12,200      4,015.00          48,983,000
     三井ハイテック                          1,900     1,214.00           2,306,600
     新光電気工業                          5,800     1,101.00           6,385,800
     京セラ                         23,800      6,556.00          156,032,800
     協栄産業                           300    1,088.00            326,400
                                  85/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     太陽誘電                          7,600     3,035.00          23,066,000
     村田製作所                         49,800      5,445.00          271,161,000
     双葉電子工業                          2,700      964.00          2,602,800
     日東電工                         11,700      5,060.00          59,202,000
     北陸電気工業                           800     832.00           665,600
     東海理化電機製作所                          4,500     1,385.00           6,232,500
     ニチコン                          5,800      710.00          4,118,000
     日本ケミコン                          1,400     1,347.00           1,885,800
     ＫＯＡ                          2,600      960.00          2,496,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,600      720.00          4,752,000
     日立造船                         14,100       345.00          4,864,500
     三菱重工業                         28,400      2,994.00          85,029,600
     川崎重工業                         13,300      1,642.00          21,838,600
     ＩＨＩ                         12,300      1,724.00          21,205,200
     名村造船所                          6,000      195.00          1,170,000
     スプリックス                           700     743.00           520,100
     マネジメントソリューションズ                           200    2,897.00            579,400
     日本車輌製造                           600    2,366.00           1,419,600
     三菱ロジスネクスト                          2,300      988.00          2,272,400
     近畿車輌                           400    1,139.00            455,600
     ＦＰＧ                          5,200      777.00          4,040,400
     島根銀行                           900     390.00           351,000
     じもとホールディングス                         11,700       92.00         1,076,400
     全国保証                          4,700     3,790.00          17,813,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         86,800       184.00         15,971,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300     1,019.00           2,343,700
     九州フィナンシャルグループ                         27,700       338.00          9,362,600
     かんぽ生命保険                          6,200     1,454.00           9,014,800
     ゆうちょ銀行                         47,600       890.00         42,364,000
     富山第一銀行                          3,200      259.00           828,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               98,600       309.00         30,467,400
     ループ
     ジェイリース                           900     251.00           225,900
     西日本フィナンシャルホールディング
                               10,900       560.00          6,104,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                           800     515.00           412,000
     イントラスト                           700     553.00           387,100
     日本モーゲージサービス                           400    1,884.00            753,600
     ＣＡＳＡ                           600    1,129.00            677,400
     アルヒ                          2,600     1,405.00           3,653,000
     プレミアグループ                          1,000     1,665.00           1,665,000
     日産自動車                         200,100       399.90         80,019,990
     いすゞ自動車                         49,100       852.70         41,867,570
     トヨタ自動車                         188,700      6,600.00         1,245,420,000
     日野自動車                         21,400       754.00         16,135,600
     三菱自動車工業                         63,200       318.00         20,097,600
     エフテック                          1,300      519.00           674,700
     レシップホールディングス                          1,000      438.00           438,000
     ＧＭＢ                           300     616.00           184,800
     ファルテック                           400     707.00           282,800
                                  86/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     武蔵精密工業                          3,900     1,058.00           4,126,200
     日産車体                          3,500      916.00          3,206,000
     新明和工業                          4,700     1,184.00           5,564,800
     極東開発工業                          3,100     1,098.00           3,403,800
     日信工業                          3,500     2,211.00           7,738,500
     トピー工業                          1,500     1,309.00           1,963,500
     ティラド                           600    1,354.00            812,400
     タチエス                          2,900      931.00          2,699,900
     ＮＯＫ                          9,200     1,132.00          10,414,400
     フタバ産業                          4,900      516.00          2,528,400
     ＫＹＢ                          1,900     2,164.00           4,111,600
     市光工業                          2,600      541.00          1,406,600
     大同メタル工業                          3,300      520.00          1,716,000
     プレス工業                          8,500      262.00          2,227,000
     ミクニ                          2,100      249.00           522,900
     太平洋工業                          3,500     1,008.00           3,528,000
     ケーヒン                          4,000     2,556.00          10,224,000
     河西工業                          2,400      577.00          1,384,800
     アイシン精機                         14,000      3,105.00          43,470,000
     マツダ                         50,100       650.00         32,565,000
     今仙電機製作所                          1,600      689.00          1,102,400
     本田技研工業                         133,100      2,542.50          338,406,750
     スズキ                         33,700      3,794.00          127,857,800
     ＳＵＢＡＲＵ                         52,600      2,301.00          121,032,600
     安永                           800     902.00           721,600
     ヤマハ発動機                         22,100      1,454.00          32,133,400
     ショーワ                          4,100     2,257.00           9,253,700
     小糸製作所                         10,100      3,590.00          36,259,000
     ＴＢＫ                          2,000      420.00           840,000
     エクセディ                          2,300     1,798.00           4,135,400
     ミツバ                          3,300      535.00          1,765,500
     豊田合成                          5,500     1,999.00          10,994,500
     愛三工業                          2,800      522.00          1,461,600
     盟和産業                           200     918.00           183,600
     日本プラスト                          1,400      528.00           739,200
     ヨロズ                          1,700     1,122.00           1,907,400
     エフ・シー・シー
                               2,800     1,685.00           4,718,000
     新家工業                           400    1,128.00            451,200
     シマノ                          6,300     15,910.00          100,233,000
     テイ・エス　テック                          3,900     2,469.00           9,629,100
     関西みらいフィナンシャルグループ                         10,000       430.00          4,300,000
     三十三フィナンシャルグループ                          1,400     1,302.00           1,822,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          2,700     1,983.00           5,354,100
     ジャムコ                           900     918.00           826,200
     小野建
                               1,500     1,108.00           1,662,000
     はるやまホールディングス                           600     729.00           437,400
     南陽                           400    1,468.00            587,200
     ノジマ                          2,900     1,740.00           5,046,000
     佐鳥電機                          1,400      731.00          1,023,400
     カッパ・クリエイト                          2,400     1,212.00           2,908,800
                                  87/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エコートレーディング                           800     455.00           364,000
     伯東                          1,100     1,037.00           1,140,700
     コンドーテック                          1,300      877.00          1,140,100
     中山福                          1,100      438.00           481,800
     ライトオン                          1,500      464.00           696,000
     ナガイレーベン                          2,400     2,179.00           5,229,600
     ジーンズメイト                           600     242.00           145,200
     三菱食品                          1,800     2,749.00           4,948,200
     良品計画                         22,200      1,287.00          28,571,400
     三城ホールディングス                          2,100      252.00           529,200
     松田産業                          1,300     1,286.00           1,671,800
     第一興商                          2,500     3,745.00           9,362,500
     メディパルホールディングス                         18,100      1,916.00          34,679,600
     アドヴァン                          2,500     1,011.00           2,527,500
     ＳＰＫ                           300    2,400.00            720,000
     萩原電気ホールディングス                           600    2,112.00           1,267,200
     アルビス                           600    1,774.00           1,064,400
     アズワン                          1,100     7,950.00           8,745,000
     スズデン                           600    1,125.00            675,000
     尾家産業                           600    1,100.00            660,000
     シモジマ                          1,000     1,017.00           1,017,000
     ドウシシャ                          1,600     1,248.00           1,996,800
     小津産業                           500    1,430.00            715,000
     コナカ                          1,800      311.00           559,800
     高速                           900    1,084.00            975,600
     ハウス　オブ　ローゼ                           200    1,493.00            298,600
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000     1,943.00           1,943,000
     たけびし                           500    1,178.00            589,000
     イオン北海道                          1,800      591.00          1,063,800
     コジマ                          3,100      371.00          1,150,100
     ヒマラヤ                           600     633.00           379,800
     コーナン商事                          2,300     2,059.00           4,735,700
     ネットワンシステムズ                          6,400     2,259.00          14,457,600
     エコス                           600    1,457.00            874,200
     ワタミ                          2,100      932.00          1,957,200
     マルシェ                           600     654.00           392,400
     リックス
                                300    1,417.00            425,100
     システムソフト                          4,600       68.00          312,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                               36,800      1,843.00          67,822,400
     ナルホールディングス
     丸文                          1,700      485.00           824,500
     西松屋チェーン                          3,700      726.00          2,686,200
     ゼンショーホールディングス                          8,000     1,989.00          15,912,000
     ハピネット                          1,500     1,100.00           1,650,000
     幸楽苑ホールディングス                          1,200     1,335.00           1,602,000
     ハークスレイ                           300    1,080.00            324,000
     橋本総業ホールディングス                           400    1,428.00            571,200
     日本ライフライン                          5,000     1,320.00           6,600,000
     サイゼリヤ                          2,700     1,940.00           5,238,000
     タカショー                          1,300      403.00           523,900
                                  88/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス                          6,900      324.00          2,235,600
     マルカ                           600    1,781.00           1,068,600
     アルゴグラフィックス                          1,500     3,290.00           4,935,000
     魚力                           500    1,488.00            744,000
     ＩＤＯＭ                          4,700      446.00          2,096,200
     日本エム・ディ・エム                          1,000     1,519.00           1,519,000
     フジ・コーポレーション                           500    1,651.00            825,500
     ユナイテッドアローズ                          1,800     2,169.00           3,904,200
     進和                           900    1,710.00           1,539,000
     エスケイジャパン                           500     303.00           151,500
     ダイトロン                           700    1,535.00           1,074,500
     ハイデイ日高                          2,400     1,477.00           3,544,800
     シークス                          2,100     1,126.00           2,364,600
     京都きもの友禅                          1,800      228.00           410,400
     コロワイド                          5,600     1,644.00           9,206,400
     ピーシーデポコーポレーション                          2,200      399.00           877,800
     田中商事                           400     589.00           235,600
     オーハシテクニカ                           800    1,268.00           1,014,400
     壱番屋                          1,200     4,110.00           4,932,000
     白銅                           500    1,166.00            583,000
     ＰＬＡＮＴ                           700     406.00           284,200
     スギホールディングス                          3,300     5,100.00          16,830,000
     薬王堂ホールディングス                           700    2,091.00           1,463,700
     島津製作所                         20,200      2,580.00          52,116,000
     ＪＭＳ                          1,600      679.00          1,086,400
     長野計器                          1,400      753.00          1,054,200
     ブイ・テクノロジー                           800    3,390.00           2,712,000
     スター精密                          2,600     1,094.00           2,844,400
     東京計器                          1,200      706.00           847,200
     愛知時計電機                           100    3,800.00            380,000
     インターアクション                           900    2,305.00           2,074,500
     オーバル                          1,800      197.00           354,600
     東京精密                          3,100     3,140.00           9,734,000
     マニー                          6,700     2,168.00          14,525,600
     ニコン                         27,500       991.00         27,252,500
     トプコン                          8,600      908.00          7,808,800
     オリンパス
                               93,700      1,911.50          179,107,550
     理研計器                          1,500     2,050.00           3,075,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          2,900     5,130.00          14,877,000
     キヤノン電子                          1,800     1,612.00           2,901,600
     タムロン                          1,500     2,000.00           3,000,000
     ＨＯＹＡ                         33,900      9,346.00          316,829,400
     シード                           800     735.00           588,000
     ノーリツ鋼機                          1,200     1,044.00           1,252,800
     エー・アンド・デイ
                               1,600      687.00          1,099,200
     朝日インテック                         14,400      2,733.00          39,355,200
     キヤノン                         91,100      2,410.50          219,596,550
     リコー                         43,200       970.00         41,904,000
     シチズン時計                         20,000       357.00          7,140,000
     リズム時計工業                           500     715.00           357,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大研医器                          1,400      557.00           779,800
     メニコン                          2,400     4,250.00          10,200,000
     シンシア                           400     360.00           144,000
     中本パックス                           500    1,148.00            574,000
     スノーピーク                          1,000      637.00           637,000
     パラマウントベッドホールディングス                          1,800     3,890.00           7,002,000
     トランザクション                          1,200      773.00           927,600
     粧美堂                           800     307.00           245,600
     ニホンフラッシュ                           800    2,270.00           1,816,000
     前田工繊                          1,800     1,961.00           3,529,800
     永大産業                          2,400      256.00           614,400
     アートネイチャー                          1,800      583.00          1,049,400
     バンダイナムコホールディングス                         17,500      5,708.00          99,890,000
     アイフィスジャパン                           500     588.00           294,000
     共立印刷                          3,500      144.00           504,000
     ＳＨＯＥＩ                           800    4,120.00           3,296,000
     フランスベッドホールディングス                          2,400      820.00          1,968,000
     マーベラス                          2,500      532.00          1,330,000
     パイロットコーポレーション                          2,700     3,100.00           8,370,000
     萩原工業                          1,000     1,435.00           1,435,000
     エイベックス                          2,900      936.00          2,714,400
     トッパン・フォームズ                          3,700      967.00          3,577,900
     フジシールインターナショナル                          3,800     1,863.00           7,079,400
     タカラトミー                          7,600      792.00          6,019,200
     廣済堂                          1,300      665.00           864,500
     エステールホールディングス                           500     572.00           286,000
     アーク                          7,500       72.00          540,000
     レック                          1,800      962.00          1,731,600
     タカノ                           600     606.00           363,600
     三光合成                          2,100      265.00           556,500
     プロネクサス                          1,500      931.00          1,396,500
     ホクシン                          1,800      114.00           205,200
     ウッドワン                           500     879.00           439,500
     大建工業                          1,200     1,490.00           1,788,000
     きもと                          3,400      129.00           438,600
     凸版印刷                         23,900      1,698.00          40,582,200
     大日本印刷
                               22,200      2,291.00          50,860,200
     共同印刷                           500    2,433.00           1,216,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,500      714.00          2,499,000
     光村印刷                           200    1,242.00            248,400
     藤森工業                          1,500     2,532.00           3,798,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           800    1,467.00           1,173,600
     前澤化成工業                          1,100      982.00          1,080,200
     未来工業                           900    1,688.00           1,519,200
     アシックス
                               14,100      1,043.00          14,706,300
     ツツミ                           500    1,785.00            892,500
     ウェーブロックホールディングス                           600     543.00           325,800
     ＪＳＰ                          1,000     1,439.00           1,439,000
     ニチハ                          2,300     2,100.00           4,830,000
     エフピコ                          1,800     6,360.00          11,448,000
                                  90/150


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     小松ウオール工業                           500    1,746.00            873,000
     ヤマハ                         10,100      4,740.00          47,874,000
     河合楽器製作所                           500    2,407.00           1,203,500
     クリナップ                          1,700      512.00           870,400
     ピジョン                         10,300      3,395.00          34,968,500
     天馬                          1,100     1,535.00           1,688,500
     兼松サステック                           100    1,390.00            139,000
     キングジム                          1,500      705.00          1,057,500
     象印マホービン                          5,000     1,532.00           7,660,000
     リンテック                          4,000     2,119.00           8,476,000
     信越ポリマー                          3,100      795.00          2,464,500
     東リ                          4,300      248.00          1,066,400
     イトーキ                          3,600      313.00          1,126,800
     任天堂                         10,400     36,190.00          376,376,000
     三菱鉛筆                          2,700     1,302.00           3,515,400
     松風                           800    1,642.00           1,313,600
     タカラスタンダード                          3,500     1,416.00           4,956,000
     コクヨ                          8,200     1,408.00          11,545,600
     ナカバヤシ                          1,600      495.00           792,000
     ニフコ                          6,200     2,244.00          13,912,800
     立川ブラインド工業                           700    1,009.00            706,300
     グローブライド                           800    1,685.00           1,348,000
     オカムラ                          5,900      790.00          4,661,000
     バルカー                          1,400     1,837.00           2,571,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           300    1,340.00            402,000
     伊藤忠商事                         116,500      2,280.00          265,620,000
     丸紅                         173,200       603.30         104,491,560
     スクロール                          2,500      280.00           700,000
     高島                           300    1,717.00            515,100
     ヨンドシーホールディングス                          1,700     1,864.00           3,168,800
     三陽商会                          1,000     1,298.00           1,298,000
     長瀬産業                          9,200     1,172.00          10,782,400
     ナイガイ                          1,000      367.00           367,000
     蝶理                          1,100     1,585.00           1,743,500
     豊田通商                         18,700      2,855.00          53,388,500
     オンワードホールディングス                         10,400       468.00          4,867,200
     三共生興
                               2,400      492.00          1,180,800
     兼松                          6,200     1,031.00           6,392,200
     美津濃                          1,500     1,922.00           2,883,000
     ツカモトコーポレーション                           400     998.00           399,200
     ファミリーマート                         13,400      2,124.00          28,461,600
     ルックホールディングス                           600     797.00           478,200
     三井物産                         146,000      1,622.00          236,812,000
     日本紙パルプ商事                          1,000     3,375.00           3,375,000
     東京エレクトロン
                               11,300     22,045.00          249,108,500
     日立ハイテク                          5,700     7,980.00          45,486,000
     カメイ                          2,100      933.00          1,959,300
     東都水産                           300    2,633.00            789,900
     ＯＵＧホールディングス                           300    2,321.00            696,300
     スターゼン                           600    4,235.00           2,541,000
                                  91/150


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     セイコーホールディングス                          2,400     1,783.00           4,279,200
     山善                          6,600      796.00          5,253,600
     椿本興業                           300    3,110.00            933,000
     住友商事                         104,800      1,356.50          142,161,200
     日本ユニシス                          5,300     3,110.00          16,483,000
     内田洋行                           700    3,785.00           2,649,500
     三菱商事                         116,800      2,460.50          287,386,400
     第一実業                           800    3,190.00           2,552,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,800     2,167.00          10,401,600
     西華産業                          1,100     1,075.00           1,182,500
     佐藤商事                          1,400      764.00          1,069,600
     菱洋エレクトロ                          1,700     1,710.00           2,907,000
     東京産業                          1,700      478.00           812,600
     ユアサ商事                          1,600     2,753.00           4,404,800
     神鋼商事                           400    1,970.00            788,000
     小林産業                          1,200      210.00           252,000
     阪和興業                          3,100     1,853.00           5,744,300
     正栄食品工業                          1,100     3,135.00           3,448,500
     カナデン                          1,400     1,090.00           1,526,000
     菱電商事                          1,200     1,335.00           1,602,000
     ニプロ                         11,800      1,086.00          12,814,800
     フルサト工業                           900    1,355.00           1,219,500
     岩谷産業                          3,700     3,455.00          12,783,500
     昭光通商                           700     514.00           359,800
     極東貿易                           500    1,420.00            710,000
     イワキ                          2,300      414.00           952,200
     兼松エレクトロニクス                           900    3,130.00           2,817,000
     三愛石油                          4,300      885.00          3,805,500
     稲畑産業                          3,600     1,145.00           4,122,000
     ＧＳＩクレオス                           500    1,015.00            507,500
     明和産業                          1,700      460.00           782,000
     クワザワ                           800     452.00           361,600
     ゴールドウイン                          3,000     6,630.00          19,890,000
     ユニ・チャーム                         32,700      3,556.00          116,281,200
     デサント                          3,300     1,165.00           3,844,500
     キング                           800     460.00           368,000
     ワキタ
                               3,500      874.00          3,059,000
     ヤマトインターナショナル                          1,000      344.00           344,000
     東邦ホールディングス                          5,400     2,104.00          11,361,600
     サンゲツ                          4,600     1,503.00           6,913,800
     ミツウロコグループホールディングス                          2,500      920.00          2,300,000
     シナネンホールディングス                           800    2,158.00           1,726,400
     伊藤忠エネクス                          3,900      808.00          3,151,200
     サンリオ                          4,700     1,392.00           6,542,400
     サンワ　テクノス
                               1,400      791.00          1,107,400
     リョーサン                          1,800     2,179.00           3,922,200
     新光商事                          2,600      699.00          1,817,400
     トーホー                          1,100     1,455.00           1,600,500
     三信電気                          1,000     1,345.00           1,345,000
     東陽テクニカ                          1,900      851.00          1,616,900
                                  92/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     モスフードサービス                          2,300     2,343.00           5,388,900
     加賀電子                          1,700     1,767.00           3,003,900
     三益半導体工業                          1,400     1,855.00           2,597,000
     ソーダニッカ                          1,900      515.00           978,500
     立花エレテック                          1,200     1,425.00           1,710,000
     木曽路                          2,100     2,368.00           4,972,800
     ＳＲＳホールディングス                          2,100      870.00          1,827,000
     千趣会                          3,300      359.00          1,184,700
     タカキュー                          1,900      129.00           245,100
     ケーヨー                          3,500      446.00          1,561,000
     上新電機                          1,900     1,655.00           3,144,500
     日本瓦斯                          2,600     3,485.00           9,061,000
     ロイヤルホールディングス                          2,900     1,700.00           4,930,000
     東天紅                           100     825.00           82,500
     いなげや                          2,100     1,185.00           2,488,500
     島忠                          3,100     2,547.00           7,895,700
     チヨダ                          1,800     1,088.00           1,958,400
     ライフコーポレーション                          1,300     2,238.00           2,909,400
     リンガーハット                          2,100     1,965.00           4,126,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,100      332.00           697,200
     テンアライド                          1,800      365.00           657,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          3,200      824.00          2,636,800
     オークワ                          2,600     1,254.00           3,260,400
     コメリ                          2,500     1,929.00           4,822,500
     青山商事                          3,400     1,079.00           3,668,600
     しまむら                          1,900     6,890.00          13,091,000
     はせがわ                           800     339.00           271,200
     高島屋                         12,300       929.00         11,426,700
     松屋                          3,500      558.00          1,953,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,100      757.00          6,131,700
     近鉄百貨店                           600    2,152.00           1,291,200
     丸井グループ                         15,300      1,961.00          30,003,300
     クレディセゾン                         11,800      1,405.00          16,579,000
     アクシアル　リテイリング                          1,400     3,220.00           4,508,000
     イオン                         64,300      1,956.50          125,802,950
     イズミ                          3,400     2,734.00           9,295,600
     フォーバル
                                700     833.00           583,100
     平和堂                          3,500     1,581.00           5,533,500
     フジ                          2,000     1,439.00           2,878,000
     ヤオコー                          1,800     5,620.00          10,116,000
     ゼビオホールディングス                          2,100      885.00          1,858,500
     ケーズホールディングス                         16,200      1,090.00          17,658,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,600     4,605.00          11,973,000
     三谷産業                          2,100      308.00           646,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                               1,000      444.00           444,000
     日産東京販売ホールディングス                          2,400      210.00           504,000
     新生銀行                         12,500      1,268.00          15,850,000
     あおぞら銀行                          9,900     2,246.00          22,235,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,139,700        439.70         501,126,090
     りそなホールディングス                         183,200       340.80         62,434,560
                                  93/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井住友トラスト・ホールディングス                         31,600      3,161.00          99,887,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         115,300      2,947.50          339,846,750
     千葉銀行                         58,000       448.00         25,984,000
     群馬銀行                         33,100       286.00          9,466,600
     武蔵野銀行                          2,400     1,286.00           3,086,400
     千葉興業銀行                          4,600      233.00          1,071,800
     筑波銀行                          7,600      150.00          1,140,000
     七十七銀行                          5,600     1,222.00           6,843,200
     青森銀行                          1,400     2,057.00           2,879,800
     秋田銀行                          1,000     1,486.00           1,486,000
     山形銀行                          1,900      968.00          1,839,200
     岩手銀行                          1,100     2,079.00           2,286,900
     東邦銀行                         15,200       203.00          3,085,600
     東北銀行                           600     829.00           497,400
     みちのく銀行                          1,200      957.00          1,148,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         14,100      1,466.00          20,670,600
     静岡銀行                         41,800       612.00         25,581,600
     十六銀行                          1,900     1,670.00           3,173,000
     スルガ銀行                         17,700       345.00          6,106,500
     八十二銀行                         40,700       338.00         13,756,600
     山梨中央銀行                          1,900      728.00          1,383,200
     大垣共立銀行                          3,300     1,772.00           5,847,600
     福井銀行                          1,500     1,246.00           1,869,000
     北國銀行                          1,800     2,463.00           4,433,400
     清水銀行                           600    1,624.00            974,400
     富山銀行                           300    1,468.00            440,400
     滋賀銀行                          3,400     2,092.00           7,112,800
     南都銀行                          2,700     1,967.00           5,310,900
     百五銀行                         15,200       274.00          4,164,800
     京都銀行                          6,000     3,305.00          19,830,000
     紀陽銀行                          5,800     1,315.00           7,627,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         11,000       827.00          9,097,000
     広島銀行                         24,500       414.00         10,143,000
     山陰合同銀行                          9,600      485.00          4,656,000
     中国銀行                         14,700       784.00         11,524,800
     鳥取銀行                           500    1,116.00            558,000
     伊予銀行
                               23,900       448.00         10,707,200
     百十四銀行                          1,700     1,625.00           2,762,500
     四国銀行                          2,500      733.00          1,832,500
     阿波銀行                          2,700     1,933.00           5,219,100
     大分銀行                           900    1,897.00           1,707,300
     宮崎銀行                          1,000     1,989.00           1,989,000
     佐賀銀行                          1,000     1,159.00           1,159,000
     沖縄銀行                          1,600     2,768.00           4,428,800
     琉球銀行
                               3,800      906.00          3,442,800
     セブン銀行                         56,600       256.00         14,489,600
     みずほフィナンシャルグループ                        2,264,800        122.30         276,985,040
     高知銀行                           500     624.00           312,000
     山口フィナンシャルグループ                         20,800       507.00         10,545,600
     芙蓉総合リース                          1,800     5,390.00           9,702,000
                                  94/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     みずほリース                          2,500     2,395.00           5,987,500
     東京センチュリー                          3,400     3,690.00          12,546,000
     ＳＢＩホールディングス                         18,700      1,842.00          34,445,400
     日本証券金融                          7,200      489.00          3,520,800
     アイフル                         25,800       255.00          6,579,000
     長野銀行                           500    1,096.00            548,000
     名古屋銀行                          1,400     2,474.00           3,463,600
     北洋銀行                         25,400       180.00          4,572,000
     愛知銀行                           600    2,774.00           1,664,400
     中京銀行                           700    1,877.00           1,313,900
     大光銀行                           500    1,257.00            628,500
     愛媛銀行                          2,300      983.00          2,260,900
     トマト銀行                           400     910.00           364,000
     京葉銀行                          7,300      456.00          3,328,800
     栃木銀行                          9,600      149.00          1,430,400
     北日本銀行                           500    1,667.00            833,500
     東和銀行                          2,800      624.00          1,747,200
     福島銀行                          2,700      154.00           415,800
     大東銀行                           700     515.00           360,500
     リコーリース                          1,400     3,045.00           4,263,000
     イオンフィナンシャルサービス                         10,200      1,332.00          13,586,400
     アコム                         33,700       412.00         13,884,400
     ジャックス                          1,800     1,911.00           3,439,800
     オリエントコーポレーション                         45,800       122.00          5,587,600
     日立キャピタル                          3,900     2,639.00          10,292,100
     アプラスフィナンシャル                          9,500       63.00          598,500
     オリックス                         104,300      1,545.50          161,195,650
     三菱ＵＦＪリース                         42,200       556.00         23,463,200
     ジャフコ                          2,500     3,475.00           8,687,500
     九州リースサービス                           600     492.00           295,200
     トモニホールディングス                         12,700       291.00          3,695,700
     大和証券グループ本社                         134,200       421.60         56,578,720
     野村ホールディングス                         293,600       432.70         127,040,720
     岡三証券グループ                         14,700       310.00          4,557,000
     丸三証券                          5,300      398.00          2,109,400
     東洋証券                          6,700      121.00           810,700
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               19,900       242.00          4,815,800
     ングス
     光世証券                           600     536.00           321,600
     水戸証券                          5,400      191.00          1,031,400
     いちよし証券                          3,200      508.00          1,625,600
     松井証券                          9,700      756.00          7,333,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,400      3,504.00          110,025,600
     だいこう証券ビジネス                           900     447.00           402,300
     日本取引所グループ                         48,100      1,779.00          85,569,900
     マネックスグループ                         13,000       187.00          2,431,000
     極東証券                          2,200      582.00          1,280,400
     岩井コスモホールディングス                          1,500     1,038.00           1,557,000
     藍澤證券                          2,900      683.00          1,980,700
     フィデアホールディングス                         15,700       99.00         1,554,300
                                  95/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     池田泉州ホールディングス                         19,900       151.00          3,004,900
     アニコム　ホールディングス                          1,500     3,080.00           4,620,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               43,700      3,075.00          134,377,500
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               13,800      1,965.00          27,117,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                          2,000      173.00           346,000
     スパークス・グループ                          6,000      204.00          1,224,000
     第一生命ホールディングス                         94,500      1,211.50          114,486,750
     東京海上ホールディングス                         59,600      5,089.00          303,304,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                           900     679.00           611,100
     イー・ギャランティ                          1,800     1,311.00           2,359,800
     アサックス                           900     622.00           559,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    1,937.00           1,355,900
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         50,100       854.00         42,785,400
     アドバンスクリエイト                           400    1,354.00            541,600
     三井不動産                         82,700      2,176.00          179,955,200
     三菱地所                         117,600      1,778.00          209,092,800
     平和不動産                          3,100     2,964.00           9,188,400
     東京建物                         17,700      1,314.00          23,257,800
     ダイビル                          4,500     1,074.00           4,833,000
     京阪神ビルディング                          2,800     1,296.00           3,628,800
     住友不動産                         37,800      3,130.00          118,314,000
     太平洋興発                           600     610.00           366,000
     テーオーシー                          3,500      629.00          2,201,500
     東京楽天地                           400    4,490.00           1,796,000
     スターツコーポレーション                          2,300     2,018.00           4,641,400
     フジ住宅                          1,900      523.00           993,700
     空港施設                          1,800      454.00           817,200
     明和地所                          1,100      545.00           599,500
     ゴールドクレスト                          1,400     1,571.00           2,199,400
     リログループ                          8,900     2,416.00          21,502,400
     エスリード                           600    1,528.00            916,800
     日神グループホールディングス                          2,500      410.00          1,025,000
     日本エスコン                          3,000      628.00          1,884,000
     タカラレーベン                          7,800      397.00          3,096,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,100      661.00           727,100
     イオンモール                          8,600     1,445.00          12,427,000
     毎日コムネット                           500     734.00           367,000
     ファースト住建                           700     950.00           665,000
     カチタス                          2,000     3,545.00           7,090,000
     東祥                          1,200     1,261.00           1,513,200
     トーセイ                          2,300     1,067.00           2,454,100
     穴吹興産                           500    1,320.00            660,000
     サンフロンティア不動産                          2,300     1,046.00           2,405,800
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,500      867.00          1,300,500
     インテリックス                           600     486.00           291,600
     日本社宅サービス                           500     821.00           410,500
     グランディハウス                          1,400      378.00           529,200
     東武鉄道                         17,900      3,090.00          55,311,000
                                  96/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス                          5,400     2,357.00          12,727,800
     東急                         42,900      1,582.00          67,867,800
     京浜急行電鉄                         21,900      1,576.00          34,514,400
     小田急電鉄                         25,400      1,966.00          49,936,400
     京王電鉄                          8,900     5,170.00          46,013,000
     京成電鉄                         11,800      3,245.00          38,291,000
     富士急行                          2,300     2,554.00           5,874,200
     新京成電鉄                           400    2,340.00            936,000
     東日本旅客鉄道                         29,800      7,973.00          237,595,400
     西日本旅客鉄道                         15,100      6,782.00          102,408,200
     東海旅客鉄道                         14,000     16,940.00          237,160,000
     西武ホールディングス                         22,800      1,351.00          30,802,800
     鴻池運輸                          2,700     1,165.00           3,145,500
     西日本鉄道                          4,800     2,195.00          10,536,000
     ハマキョウレックス                          1,400     2,621.00           3,669,400
     サカイ引越センター                           900    5,050.00           4,545,000
     近鉄グループホールディングス                         16,100      4,335.00          69,793,500
     阪急阪神ホールディングス                         21,400      3,290.00          70,406,000
     南海電気鉄道                          7,600     2,152.00          16,355,200
     京阪ホールディングス                          7,200     4,105.00          29,556,000
     神戸電鉄                           500    3,525.00           1,762,500
     名古屋鉄道                         13,200      2,702.00          35,666,400
     山陽電気鉄道                          1,200     1,779.00           2,134,800
     トランコム                           500    6,460.00           3,230,000
     日本通運                          5,600     4,870.00          27,272,000
     ヤマトホールディングス                         28,300      1,584.00          44,827,200
     山九                          4,500     4,060.00          18,270,000
     日新                          1,400     1,355.00           1,897,000
     丸運                          1,200      230.00           276,000
     丸全昭和運輸                          1,300     2,151.00           2,796,300
     センコーグループホールディングス                          9,000      765.00          6,885,000
     トナミホールディングス                           400    3,905.00           1,562,000
     ニッコンホールディングス                          5,600     1,976.00          11,065,600
     日本石油輸送                           200    2,521.00            504,200
     福山通運                          2,000     3,100.00           6,200,000
     セイノーホールディングス                         12,100      1,077.00          13,031,700
     エスライン
                                500     832.00           416,000
     神奈川中央交通                           400    3,840.00           1,536,000
     日立物流                          3,000     2,646.00           7,938,000
     丸和運輸機関                          1,700     1,770.00           3,009,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,500     1,083.00           1,624,500
     日本郵船                         13,800      1,369.00          18,892,200
     商船三井                         10,100      1,904.00          19,230,400
     川崎汽船                          5,400     1,038.00           5,605,200
     ＮＳユナイテッド海運
                                800    1,445.00           1,156,000
     飯野海運                          7,500      301.00          2,257,500
     共栄タンカー                           300     768.00           230,400
     九州旅客鉄道                         14,300      3,030.00          43,329,000
     ＳＧホールディングス                         16,800      2,183.00          36,674,400
     日本航空                         28,900      2,370.50          68,507,450
                                  97/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＮＡホールディングス                         29,400      2,830.00          83,202,000
     パスコ                           400    1,500.00            600,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    2,306.00            922,400
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300    1,621.00            486,300
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800    1,676.00           1,340,800
     国際紙パルプ商事                          4,300      219.00           941,700
     ナルミヤ・インターナショナル                           400     781.00           312,400
     総合メディカルホールディングス                          1,500     2,544.00           3,816,000
     ブックオフグループホールディングス
                               1,200      754.00           904,800
     三菱倉庫                          5,200     2,336.00          12,147,200
     三井倉庫ホールディングス                          1,900     1,425.00           2,707,500
     住友倉庫                          5,800     1,170.00           6,786,000
     澁澤倉庫                           800    1,716.00           1,372,800
     ヤマタネ                           800    1,148.00            918,400
     東陽倉庫                          2,600      269.00           699,400
     乾汽船                          1,000     1,022.00           1,022,000
     日本トランスシティ                          3,500      394.00          1,379,000
     ケイヒン                           300    1,116.00            334,800
     中央倉庫                           800     942.00           753,600
     川西倉庫                           300     831.00           249,300
     安田倉庫                          1,400      832.00          1,164,800
     ファイズホールディングス                           500     880.00           440,000
     東洋埠頭                           400    1,210.00            484,000
     宇徳                          1,400      457.00           639,800
     上組                          9,200     1,930.00          17,756,000
     サンリツ                           200     578.00           115,600
     キムラユニティー                           400     966.00           386,400
     キユーソー流通システム                           500    1,610.00            805,000
     近鉄エクスプレス                          3,500     1,661.00           5,813,500
     東海運                          1,700      236.00           401,200
     エーアイテイー                          1,300      662.00           860,600
     内外トランスライン                           500     949.00           474,500
     ショーエイコーポレーション                           200     748.00           149,600
     日本コンセプト                           500    1,235.00            617,500
     東京放送ホールディングス                         10,100      1,601.00          16,170,100
     日本テレビホールディングス                         13,800      1,212.00          16,725,600
     朝日放送グループホールディングス                          1,600      652.00          1,043,200
     テレビ朝日ホールディングス                          4,600     1,624.00           7,470,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         11,000       428.00          4,708,000
     テレビ東京ホールディングス                          1,500     2,048.00           3,072,000
     日本ＢＳ放送                           600    1,010.00            606,000
     ビジョン                          1,600      830.00          1,328,000
     スマートバリュー                           500     787.00           393,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                700    1,424.00            996,800
     Ｓ
     コネクシオ                           900    1,206.00           1,085,400
     クロップス                           400     514.00           205,600
     日本電信電話                         221,600      2,421.50          536,604,400
     ＫＤＤＩ                         123,800      3,222.00          398,883,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソフトバンク                         151,000      1,454.00          219,554,000
     光通信                          1,700     19,800.00           33,660,000
     ＮＴＴドコモ                         122,500      2,977.50          364,743,750
     エムティーアイ                          1,700      539.00           916,300
     ＧＭＯインターネット                          6,600     1,697.00          11,200,200
     ファイバーゲート                           500    1,000.00            500,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     426.00           255,600
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,600     1,328.00           6,108,800
     学研ホールディングス
                                500    6,430.00           3,215,000
     ゼンリン                          3,400     1,094.00           3,719,600
     昭文社                           900     298.00           268,200
     インプレスホールディングス                          1,700      130.00           221,000
     東京電力ホールディングス                         135,100       368.00         49,716,800
     中部電力                         51,700      1,390.50          71,888,850
     関西電力                         64,200      1,102.00          70,748,400
     中国電力                         24,600      1,357.00          33,382,200
     北陸電力                         15,800       679.00         10,728,200
     東北電力                         42,400       898.00         38,075,200
     四国電力                         15,400       783.00         12,058,200
     九州電力                         35,400       769.00         27,222,600
     北海道電力                         16,000       430.00          6,880,000
     沖縄電力                          3,100     1,776.00           5,505,600
     電源開発                         13,400      2,105.00          28,207,000
     エフオン                           900     463.00           416,700
     イーレックス                          2,500     1,278.00           3,195,000
     レノバ                          2,800      951.00          2,662,800
     東京瓦斯                         32,600      2,276.00          74,197,600
     大阪瓦斯                         32,900      1,689.00          55,568,100
     東邦瓦斯                          8,400     3,540.00          29,736,000
     北海道瓦斯                           800    1,422.00           1,137,600
     広島ガス                          3,000      325.00           975,000
     西部瓦斯                          1,800     2,109.00           3,796,200
     静岡ガス                          4,800      834.00          4,003,200
     メタウォーター                           800    3,610.00           2,888,000
     アイネット                           900    1,233.00           1,109,700
     松竹                          1,100     11,440.00           12,584,000
     東宝                          9,800     3,415.00          33,467,000
     エイチ・アイ・エス                          2,600     1,750.00           4,550,000
     東映                           600    12,450.00           7,470,000
     ラックランド                           500    1,561.00            780,500
     エヌ・ティ・ティ・データ                         44,400      1,217.00          54,034,800
     共立メンテナンス                          2,700     2,933.00           7,919,100
     イチネンホールディングス                          1,800     1,024.00           1,843,200
     建設技術研究所                          1,200     1,500.00           1,800,000
     スペース                          1,100      951.00          1,046,100
     長　大                           600     807.00           484,200
     アインホールディングス                          2,000     5,870.00          11,740,000
     燦ホールディングス                           600    1,091.00            654,600
     ピー・シー・エー                           300    2,918.00            875,400
                                  99/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スバル興業                           100    6,800.00            680,000
     東京テアトル                           800    1,070.00            856,000
     タナベ経営                           300    1,130.00            339,000
     ビジネスブレイン太田昭和                           300    2,258.00            677,400
     ナガワ                           500    5,730.00           2,865,000
     よみうりランド                           400    3,360.00           1,344,000
     東京都競馬                          1,100     3,135.00           3,448,500
     常磐興産                           700    1,197.00            837,900
     カナモト                          2,600     2,166.00           5,631,600
     東京ドーム                          6,700      758.00          5,078,600
     ＤＴＳ                          3,700     1,860.00           6,882,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               7,100     4,465.00          31,701,500
     ングス
     シーイーシー                          1,800     1,489.00           2,680,200
     カプコン                          7,800     2,936.00          22,900,800
     西尾レントオール                          1,700     2,326.00           3,954,200
     アイ・エス・ビー                           400    1,659.00            663,600
     日本空港ビルデング                          5,400     4,215.00          22,761,000
     トランス・コスモス                          1,600     2,164.00           3,462,400
     乃村工藝社                          7,000      889.00          6,223,000
     ジャステック                          1,000      880.00           880,000
     ＳＣＳＫ                          3,800     5,290.00          20,102,000
     藤田観光                           800    1,716.00           1,372,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,300      837.00          1,088,100
     日本管財                          1,800     1,718.00           3,092,400
     トーカイ                          1,600     2,337.00           3,739,200
     白洋舎                           200    2,450.00            490,000
     セコム                         17,200      8,408.00          144,617,600
     日本システムウエア                           500    1,770.00            885,000
     セントラル警備保障                           800    3,660.00           2,928,000
     アイネス                          1,700     1,362.00           2,315,400
     丹青社                          3,100      905.00          2,805,500
     メイテック                          2,000     4,645.00           9,290,000
     ＴＫＣ                          1,500     4,350.00           6,525,000
     富士ソフト                          2,100     3,350.00           7,035,000
     応用地質                          1,800     1,249.00           2,248,200
     船井総研ホールディングス                          3,400     2,125.00           7,225,000
     ＮＳＤ                          5,400     1,568.00           8,467,200
     進学会ホールディングス                           600     472.00           283,200
     丸紅建材リース                           100    1,467.00            146,700
     オオバ                          1,400      522.00           730,800
     コナミホールディングス                          6,000     3,525.00          21,150,000
     いであ                           400    1,499.00            599,600
     学究社                           500    1,134.00            567,000
     ベネッセホールディングス                          5,500     2,658.00          14,619,000
     イオンディライト                          2,000     2,982.00           5,964,000
     ナック                          1,100      808.00           888,800
     福井コンピュータホールディングス                           700    2,410.00           1,687,000
     ニチイ学館                          2,500     1,116.00           2,790,000
     ダイセキ                          2,700     2,443.00           6,596,100
                                100/150


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ステップ                           500    1,335.00            667,500
     日鉄物産                          1,200     3,845.00           4,614,000
     泉州電業                           500    2,240.00           1,120,000
     元気寿司                           500    2,268.00           1,134,000
     トラスコ中山                          3,500     2,004.00           7,014,000
     ヤマダ電機                         51,000       476.00         24,276,000
     オートバックスセブン                          6,200     1,292.00           8,010,400
     モリト                          1,200      661.00           793,200
     アークランドサカモト                          2,400      985.00          2,364,000
     ニトリホールディングス                          7,200     14,430.00          103,896,000
     グルメ杵屋                          1,200      946.00          1,135,200
     愛眼                          1,500      200.00           300,000
     ケーユーホールディングス                           600     788.00           472,800
     吉野家ホールディングス                          5,600     2,090.00          11,704,000
     加藤産業                          2,600     3,045.00           7,917,000
     北恵                           500     650.00           325,000
     イノテック                          1,000     1,001.00           1,001,000
     イエローハット                          3,100     1,336.00           4,141,600
     松屋フーズホールディングス                           800    3,590.00           2,872,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,200     1,568.00           1,881,600
     ＪＫホールディングス                          1,600      573.00           916,800
     サガミホールディングス                          2,200     1,065.00           2,343,000
     日伝                          1,500     1,604.00           2,406,000
     関西スーパーマーケット                          1,400      819.00          1,146,600
     ミロク情報サービス                          1,500     2,392.00           3,588,000
     北沢産業                          1,500      259.00           388,500
     杉本商事                           800    1,601.00           1,280,800
     因幡電機産業                          4,700     2,283.00          10,730,100
     王将フードサービス                          1,300     5,440.00           7,072,000
     プレナス                          1,800     1,657.00           2,982,600
     ミニストップ                          1,600     1,297.00           2,075,200
     アークス                          3,500     1,685.00           5,897,500
     バローホールディングス                          3,700     1,596.00           5,905,200
     東テク                           500    1,856.00            928,000
     ミスミグループ本社                         20,900      2,175.00          45,457,500
     藤久                           400     482.00           192,800
     アルテック
                               1,500      180.00           270,000
     ベルク                           800    4,820.00           3,856,000
     大　庄                          1,000     1,185.00           1,185,000
     タキヒヨー                           500    1,275.00            637,500
     ファーストリテイリング                          2,200     52,750.00          116,050,000
     ソフトバンクグループ                         131,800      4,388.00          578,338,400
     蔵王産業                           200    1,351.00            270,200
     スズケン                          7,100     3,555.00          25,240,500
     サンドラッグ
                               6,300     3,415.00          21,514,500
     サックスバー　ホールディングス                          1,400      643.00           900,200
     ジェコス                          1,200      803.00           963,600
     ヤマザワ                           500    1,286.00            643,000
     やまや                           400    2,015.00            806,000
     グローセル                          2,000      400.00           800,000
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     ベルーナ                          3,400      494.00          1,679,600
     合計                       19,894,200                33,599,475,960
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               8,165,784,518円
     Ⅱ　負債総額                                                25,663,205円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               8,140,121,313円
     Ⅳ　発行済数量                                               8,022,488,006口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0147円
     （参考）

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              33,289,087,042円
     Ⅱ　負債総額                                                19,524,068円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              33,269,562,974円
     Ⅳ　発行済数量                                              19,475,141,783口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7083円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2020年3月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年3月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,233,896,866,001

           追加型公社債投資信託
                                  860           12,520,759,630,112

           追加型株式投資信託
                                  37            100,336,682,592

           単位型公社債投資信託
                                  183           1,244,025,880,966

           単位型株式投資信託
                                1,106            15,099,019,059,671

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                110/150




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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                113/150









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                114/150



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                116/150




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
                                131/150





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
                                134/150









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                143/150















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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       名称                みずほ信託銀行株式会社

                       247,369百万円（2019年3月末日現在）

       資本金の額
       事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                           資本金の額

              名称                              事業の内容
                         （単位：百万円）
                             1,404,065
       株式会社みずほ銀行（※1）
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                               93,524
       株式会社北海道銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北都銀行（※1）                        12,500
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500
       株式会社荘内銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               85,113
       株式会社常陽銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社千葉興業銀行（※1）                        62,120
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社きらぼし銀行（※1）                        43,734
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北越銀行（※1）                        24,538
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409
       株式会社北陸銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                               61,385
       株式会社池田泉州銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               10,005
       株式会社山口銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社四国銀行（※1）                        25,000
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社十八銀行                        24,404     日本において銀行業務を営んでおります。
                               36,878
       株式会社親和銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社宮崎銀行（※1）                        14,697     日本において銀行業務を営んでおります。
                               10,000
       株式会社北九州銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において銀行業務および信託業務を営ん
       みずほ信託銀行株式会社（※1）                       247,369
                                   でいます。
                               22,700
       株式会社きらやか銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                               10,000
       株式会社もみじ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において全国の信用金庫の中央金融機関
                                   として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信
                                   用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の
                          690,998（※2）
       信金中央金庫
                                   信用力の維持向上および業務機能の補完を
                                   図っています。
                               60,000
       第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,196
       ａｕカブコム証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               48,323
       株式会社ＳＢＩ証券
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                   取引業を営んでおります。
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                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       みずほ証券株式会社（※1）                       125,167
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,495
       楽天証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               10,000
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               12,200
       マネックス証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               9,257
       フィデリティ証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                601
       丸國證券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               10,000
       丸三証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               1,270
       ワイエム証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末日現在
      （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
       います。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

       該当事項はありません。
       ※持株比率５％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                    提出書類
          2019年12月10日                 有価証券届出書
          2019年12月10日                 有価証券報告書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年４月１７日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　山野　浩　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭスリーウェイオープンの令和１年９月１１日か
     ら令和２年３月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの令和２年３月１０日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                150/150

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