ＤＣ日本債券インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年6月30日  提出
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【電話番号】        03-6453-3610
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        ＤＣ日本債券インデックス・オープン
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        10兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【証券情報】

  （１）【ファンドの名称】

   ＤＣ日本債券インデックス・オープン

  （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

   ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

   ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
   とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
   定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
   該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
   を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
   ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
   います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
   益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
  （３）【発行（売出）価額の総額】

  10兆円を上限とします。

  （４）【発行（売出）価格】

  取得申込受付日の基準価額（※）とします。

  ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
   算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
   い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （５）【申込手数料】

  ありません。
  （６）【申込単位】

  1円以上1円単位とします。

  （７）【申込期間】

   2020年  7月 1日から2020年12月28日までとします。

   継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
   れます。
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  （８）【申込取扱場所】

   下記の照会先にお問い合わせください。

  （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
  （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （９）【払込期日】

   取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

   す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
   指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
   とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
  （１０）【払込取扱場所】

   取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                 (8) 申込取扱

   場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
  （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は、下記の通りです。

   株式会社証券保管振替機構
  （１２）【その他】

  ＜振替受益権について＞

   当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
   振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
   当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
   に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
  ＜受益権の取得申込みの方法＞
   販売会社所定の方法でお申込みください。
   取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
   お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込みコース＞
   当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
   コース）専用ファンドです。
  ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
   収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
   取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条
   第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）
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   における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受
   付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜ファンドの目的＞

   当ファンドは、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。
  ＜信託金限度額＞
   上限　3,000億円
   ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
  ＜基本的性格＞
   一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
   の通りです。
   商品分類表

           投資対象資産
   単位型・追加型    投資対象地域        独立区分    補足分類
          （収益の源泉）
    単位型    国内    株式   ＭＭＦ   インデックス型

    追加型    海外    債券   ＭＲＦ    特殊型

        内外   不動産投信    ＥＴＦ

           その他資産

           （　　　　）
           資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  属性区分表

   投資対象資産    決算頻度  投資対象   投資形態   為替   対象   特殊型
         地域     ヘッジ  インデックス
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  株式    年1回  グローバ  ファミリー   あり  日経225   ブル・ベア型

   一般      ル  ファンド   （　　）
   大型株   年2回          ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株      日本  ファンド・   なし
      年4回     オブ・ファ     その他   ロ ン グ ・
  債券      北米  ンズ     （NOMURA-BPI   ショート型/絶
   一般   年6回          総合）   対収益追求型
   公債   （隔月）  欧州
   社債                その他
   その他債券   年12回  アジア           （　　　）
   クレジット属   （毎月）
   性      オセアニ
   （　　　　）   日々  ア
  不動産投信    その他  中南米

      （　　）
  その他資産      アフリカ
  （投資信託証券
  （ 債 券 　一    中近東
  般））      （中東）
  資産複合      エマージ

  （　　　）      ング
   資産配分
   固定型
   資産配分
   変更型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

  泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
  ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
  ります。
  上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

  なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
  す。
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

  分は以下の通りです。
  ＜商品分類表定義＞

  ［単位型投信・追加型投信の区分］

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  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
     ないファンドをいう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
     運用されるファンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］

  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
    する旨の記載があるものをいう。
  ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
    とする旨の記載があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
       的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
     (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
     その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
     よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］

  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…  投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
    する証券投資信託   並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
    証券投資信託を   いう。
  ［補足分類］

  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
      記載があるものをいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
     る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
     型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
     るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
     のとする。
  ＜属性区分表定義＞
  ［投資対象資産による属性区分］

  (1)株式
  ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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     う。
  ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
     をいう。
  (2)債券
  ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
    保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
    ものをいう。
  ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
    あるものをいう。
  ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
     の記載があるものをいう。
  ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
         債」等を併記することも可とする。
  (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
      挙するものとする。
  ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
      ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
      がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］

  (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
      いう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
     する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
     ないかを明確に記載するものとする。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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     資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
     産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
     とする旨の記載があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
     源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
      を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
      域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］

  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
       ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
        ブ・ファンズをいう。
  ［為替ヘッジによる属性区分］

  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
      ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
      もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
  ［特殊型］

  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
      投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
      は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
      用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
      託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
      る旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
          れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
          略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
     ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  ＜ファンドの特色＞

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  （２）【ファンドの沿革】















   2001年10月  1日  本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

   2012年  4月 1日  本ファンドの名称を「    すみしん  DC日本債券インデックス・オープン       」から
       「DC日本債券インデックス・オープン」に変更
       本ファンドの主要投資対象である「住信        国内債券インデックス     マザー
       ファンド」の名称を「国内債券インデックス         マザーファンド」に変更
  （３）【ファンドの仕組み】

  ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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  再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











  に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
  合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ②委託会社の概況（2020年     4月30日現在）

  イ．資本金の額：20億円
  ロ．委託会社の沿革
   1986年11月1日：     住信キャピタルマネジメント株式会社設立
   1987年2月20日：     投資顧問業の登録
   1987年9月9日：     投資一任契約に係る業務の認可
   1990年10月1日：     住信投資顧問株式会社に商号変更
   1999年2月15日：     住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
   1999年3月25日：     証券投資信託委託業の認可
   2007年9月30日：     金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
        東財務局長（金商）第347号）
   2012年4月1日：     中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
        ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
   2018年10月1日：     三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
  ハ．大株主の状況
     株　主　名       住　　　所      持株数  持株比率
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   三井住友トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        3,000株   100%
   ディングス株式会社
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  （イ）基本方針

   本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
   財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
  （ロ）運用方法
   ①投資対象
   国内債券インデックス     マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の
   受益証券（以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象としま
   す。なお、債券等に直接投資することもあります。
   ②投資態度
   1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標とし
    て運用を行います。
   2)運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実
    質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
    を超えることがあります。
   3)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
    ては、上記の運用ができない場合があります。
   4)国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
    引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証
    券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
    金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
   5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を
    行うことができます。
  （２）【投資対象】

  （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

   1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
    めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
     信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
   2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
   井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
   有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
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   除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
   1.株券または新株引受権証書
   2.国債証券
   3.地方債証券
   4.特別の法律により法人の発行する債券
   5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
    権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
    のをいいます。）
   7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
    るものをいいます。）
   8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
    す。）
   9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
    （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
   10.コマーシャル・ペーパー
   11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
    び新株予約権証券
   12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
    の
   13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
    ものをいいます。）
   14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
    るものをいいます。）
   15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
    い、有価証券に係るものに限ります。）
   17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
   19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
    証券に限ります。）
   20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
   21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に表示されるべきもの
   22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
   なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
   証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
   第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
   載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
   資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
  （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
   ることを指図することができます。
   1.預金
   2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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   3.コール・ローン
   4.手形割引市場において売買される手形
   5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
   委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
   商品により運用することの指図ができます。
  （参考）マザーファンドの概要

  　「国内債券インデックス     マザーファンド」の概要
  1.基本方針
   この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
   として運用を行います。
  2.運用方法
   (1)投資対象
   わが国の公社債を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
   ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
    ます。
   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
    した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
    め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
    産総額を超えることがあります。
   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
    よっては、上記の運用ができない場合があります。
   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
    した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
    指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
    ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
    オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
    ことができます。
   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡
    取引を行うことができます。
  3.運用制限
   ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
    該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
    在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
    項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
    といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
   ③外貨建資産への投資は、行いません。
   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
    クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
    る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
    ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
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    となるよう調整を行うこととします。
   ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
    する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
    法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
    額を超えることとなる投資の指図をしません。
  （３）【運用体制】

  ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

  ることがあります。
  委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












  に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
  に係る業務規則を定めています。
  委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

  行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
  り受け取っております。
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  （４）【分配方針】

   毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

   ・分配対象額の範囲
   経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   ・分配対象額についての分配方針
   委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
   ・留保益の運用方針
   留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
   用を行います。
   ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
  （５）【投資制限】

  ＜約款に定める投資制限＞

  ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用
  の基本方針」）
  ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
  額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約
  款の「運用の基本方針」）
  ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資
  産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産
  の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％
  以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ⑦外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所
  （金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
  る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場およ
  び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
  の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
  株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
  は、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受
  権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
  いては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
  ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
  をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
  ことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行
  会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超
  えないものとします。（投資信託約款第22条）
   1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
   2.株式分割により取得する株券
   3.有償増資により取得する株券
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   4.売出しにより取得する株券
   5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
   使により取得可能な株券
   6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
   投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
   のを除きます。）の行使により取得可能な株券
  ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
  避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
  るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
  をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
  いいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
  行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
  します。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
  め、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
  プション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
  行うことを指図することができます。（投資信託約款第23条）
  ⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
  避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
  取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引
  の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとし
  ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
  ん。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
  ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみ
  なした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24
  条）
  ⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
  避するため、金利先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引の指図にあたって
  は、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取
  引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。また、金利先渡取引
  の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの
  投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
  計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
  す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
  資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
  ⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を
  次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
   1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時
   価合計額を超えないものとします。
   2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有す
   る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
  ⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産
  に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
  は、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
  との指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資
  信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
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  ⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
  この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  （投 資信託約款第28条）
  ⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
  資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
  て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通
  じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
  は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約
  代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ
  の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
  益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
  5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
  有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日におけ
  る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入
  期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益
  分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信
  託約款第36条）
  ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
  ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
  会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
  す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
  ⑱デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
  ションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般
  社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
  超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
   ※前記①から⑥における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投
   資信託財産に属する前記①から⑥に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各
   資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本
   ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証
   券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
   額をいいます。前記⑪および⑫における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
  ＜関連法令に基づく投資制限＞
  イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
  （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
   き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分
   の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
   会社に指図しないものとします。
  ３【投資リスク】

  (イ)ファンドのリスク

  ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
   者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
   本を割り込むことがあります。
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  ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
  ●投資信託は預貯金と異なります。
  当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

  ①金利変動リスク
   債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
   の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
   債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
  ②信用リスク
   有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
   じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
   券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ③流動性リスク
   時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
   低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
   とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
  ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

  ①ファンドは、NOMURA－BPI      総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの
   入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準
   価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
  ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
   価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
  ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
   ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
   分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
   て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
   とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。
   投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
   が小さかった場合も同様です。
  ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
   適用はありません。
  ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
   スクを実質的に負うこととなります。
  (ロ)リスクの管理体制

  委託会社におけるリスク管理体制
  ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
   担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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  ４【手数料等及び税金】















  （１）【申込手数料】

   ありません。

  （２）【換金（解約）手数料】

  ＜解約手数料＞

   ありません。
  ＜信託財産留保額＞
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   ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は         ありません。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
   す。
  （３）【信託報酬等】

  信託報酬等の額及び支弁の方法

  ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
   0.495％（税抜　0.45％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬              ＝ 運用期間中の基準価額     ×
   信託報酬率）。
  その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
              委託した資金の運用、基準価額の計
   委託会社   年率　0.143％    （税抜　0.13％）
              算、開示資料作成等の対価
              運用報告書等各種書類の送付、口座内
   販売会社   年率　0.308％    （税抜　0.28％）    でのファンドの管理、購入後の情報提
              供等の対価
              運用財産の管理、委託会社からの指図
   受託会社   年率　0.044％    （税抜　0.04％）
              の実行の対価
  ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
  ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
   6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
  （４）【その他の手数料等】

  ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

   （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
   ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
  ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
   に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
   資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
  ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
   末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
  ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
   とができません。
  ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
   組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
   先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
   組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
   財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
   上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

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  せん。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は株式投資信託として取り扱われます。

  確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
  受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
  の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
  ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
  適用されます。
  ※上記は、2020年    4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
   される場合があります。
  ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  以下は、2020年4月30日現在の状況について記載してあります。
  【ＤＣ日本債券インデックス・オープン】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券        日本       646,565,026     99.95
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       323,690    0.05
      合計(純資産総額)           646,888,716    100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／          帳簿価額(円)  帳簿価額(円)   評価額(円)  評価額(円)
    種類   銘柄名    数量           比率
  地域           単価  金額  単価  金額
                      (％)
  日本 親投資信託受  国内債券インデックス　マザーファ      455,423,700   1.4333  652,776,431   1.4197  646,565,026  99.95
   益証券  ンド
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

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     親投資信託受益証券             99.95
      合計           99.95
  (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第9期計算期間末     (2010年  9月30日)   397,247,834   397,247,834    11,186   11,186
  第10期計算期間末     (2011年  9月30日)   430,320,658   430,320,658    11,201   11,201
  第11期計算期間末     (2012年10月  1日)  468,703,974   468,703,974    11,415   11,415
  第12期計算期間末     (2013年  9月30日)   481,776,868   481,776,868    11,554   11,554
  第13期計算期間末     (2014年  9月30日)   529,175,344   529,175,344    11,759   11,759
  第14期計算期間末     (2015年  9月30日)   549,062,318   549,062,318    11,957   11,957
  第15期計算期間末     (2016年  9月30日)   601,825,199   601,825,199    12,559   12,559
  第16期計算期間末     (2017年10月  2日)  628,423,772   628,423,772    12,281   12,281
  第17期計算期間末     (2018年10月  1日)  623,755,910   623,755,910    12,221   12,221
  第18期計算期間末     (2019年  9月30日)   660,892,984   660,892,984    12,652   12,652
       2019年 4月末日  640,769,709     ―  12,478    ―
        5月末日  649,806,672     ―  12,551    ―
        6月末日  652,902,729     ―  12,621    ―
        7月末日  659,566,701     ―  12,630    ―
        8月末日  667,862,782     ―  12,794    ―
        9月末日  660,892,984     ―  12,652    ―
       　　　10月末日    661,475,440     ―  12,596    ―
       　　　11月末日    659,558,009     ―  12,547    ―
       　　　12月末日    653,538,083     ―  12,503    ―
       2020年 1月末日  653,082,516     ―  12,551    ―
        2月末日  657,857,815     ―  12,644    ―
        3月末日  647,890,467     ―  12,436    ―
        4月末日  646,888,716     ―  12,473    ―
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  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第9期計算期間      2009年10月  1日～2010年  9月30日         0
  第10期計算期間      2010年10月  1日～2011年  9月30日         0
  第11期計算期間      2011年10月  1日～2012年10月   1日         0
  第12期計算期間      2012年10月  2日～2013年  9月30日         0
  第13期計算期間      2013年10月  1日～2014年  9月30日         0
  第14期計算期間      2014年10月  1日～2015年  9月30日         0
  第15期計算期間      2015年10月  1日～2016年  9月30日         0
  第16期計算期間      2016年10月  1日～2017年10月   2日         0
  第17期計算期間      2017年10月  3日～2018年10月   1日         0
  第18期計算期間      2018年10月  2日～2019年  9月30日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第9期計算期間      2009年10月  1日～2010年  9月30日         3.3
  第10期計算期間      2010年10月  1日～2011年  9月30日         0.1
  第11期計算期間      2011年10月  1日～2012年10月   1日        1.9
  第12期計算期間      2012年10月  2日～2013年  9月30日         1.2
  第13期計算期間      2013年10月  1日～2014年  9月30日         1.8
  第14期計算期間      2014年10月  1日～2015年  9月30日         1.7
  第15期計算期間      2015年10月  1日～2016年  9月30日         5.0
  第16期計算期間      2016年10月  1日～2017年10月   2日        △2.2
  第17期計算期間      2017年10月  3日～2018年10月   1日        △0.5
  第18期計算期間      2018年10月  2日～2019年  9月30日         3.5
  第19期中間計算期間      2019年10月  1日～2020年  3月31日         △1.7
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第9期計算期間    2009年10月  1日～2010年  9月30日   43,491,362   23,182,317   355,119,917
  第10期計算期間    2010年10月  1日～2011年  9月30日   49,216,194   20,149,098   384,187,013
  第11期計算期間    2011年10月  1日～2012年10月   1日   49,372,150   22,968,796   410,590,367
  第12期計算期間    2012年10月  2日～2013年  9月30日   67,936,297   61,563,514   416,963,150
  第13期計算期間    2013年10月  1日～2014年  9月30日   63,852,882   30,786,248   450,029,784
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  第14期計算期間    2014年10月  1日～2015年  9月30日   74,908,470   65,746,876   459,191,378
  第15期計算期間    2015年10月  1日～2016年  9月30日   81,452,515   61,426,576   479,217,317
  第16期計算期間    2016年10月  1日～2017年10月   2日   90,829,161   58,353,340   511,693,138
  第17期計算期間    2017年10月  3日～2018年10月   1日   52,717,530   54,022,381   510,388,287
  第18期計算期間    2018年10月  2日～2019年  9月30日   57,585,666   45,612,341   522,361,612
  第19期中間計算期間    2019年10月  1日～2020年  3月31日   37,665,096   39,043,219   520,983,489
  (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

  （参考）

  国内債券インデックス　マザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券        日本      448,495,377,950     83.51
  地方債証券        日本      28,767,516,576     5.36
  特殊債券        日本      36,118,487,480     6.73
  社債券        日本      20,493,449,230     3.82
          フランス      1,888,796,000     0.35
          オーストラリア       398,464,000     0.07
          アメリカ       204,934,000     0.04
          イギリス       99,623,000     0.02
           小計     23,085,266,230     4.30
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       595,679,127     0.11
      合計(純資産総額)          537,062,327,363     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

                      投資

  国／        帳簿価額(円)  帳簿価額(円)  評価額(円)  評価額(円)  利率
   種類  銘柄名   数量            償還期限 比率
  地域        単価  金額  単価  金額  (％)
                      (％)
  日本 国債証券  第１３８回利付国   9,510,000,000   101.37 9,640,287,000   101.04 9,609,189,300  0.100 2023/12/20  1.79
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４０回利付国   7,300,000,000   101.97 7,444,538,800   101.16 7,385,191,000  0.100 2024/6/20  1.38
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４４回利付国   6,940,000,000   102.47 7,111,793,200   101.74 7,060,964,200  0.100 2026/9/20  1.31
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３７回利付国   6,900,000,000   101.57 7,008,870,600   100.97 6,966,999,000  0.100 2023/9/20  1.30
    債（５年）
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券  第３４０回利付国   6,320,000,000   104.12 6,580,967,500   103.10 6,515,920,000  0.400 2025/9/20  1.21
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４２回利付国   6,050,000,000   101.33 6,131,015,300   101.23 6,124,899,000  0.100 2024/12/20  1.14
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３４回利付国   6,050,000,000   101.27 6,127,353,300   100.78 6,097,311,000  0.100 2022/12/20  1.14
    債（５年）
  日本 国債証券  第１４１回利付国   6,020,000,000   101.36 6,101,914,500   101.21 6,093,203,200  0.100 2024/9/20  1.13
    債（５年）
  日本 国債証券  第３４２回利付国   5,880,000,000   102.39 6,020,532,000   101.60 5,974,315,200  0.100 2026/3/20  1.11
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５０回利付国   5,790,000,000   102.64 5,943,420,000   101.95 5,903,136,600  0.100 2028/3/20  1.10
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３９回利付国   5,230,000,000   103.97 5,437,631,000   102.95 5,384,441,900  0.400 2025/6/20  1.00
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４８回利付国   4,940,000,000   102.98 5,087,243,100   101.94 5,036,033,600  0.100 2027/9/20  0.94
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５５回利付国   4,940,000,000   103.04 5,090,176,000   101.61 5,019,534,000  0.100 2029/6/20  0.93
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３１回利付国   4,990,000,000   100.81 5,030,419,000   100.54 5,017,345,200  0.100 2022/3/20  0.93
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３２回利付国   4,770,000,000   100.89 4,812,641,300   100.62 4,799,669,400  0.100 2022/6/20  0.89
    債（５年）
  日本 国債証券  第３２０回利付国   4,570,000,000   103.04 4,709,202,200   101.96 4,659,754,800  1.000 2021/12/20  0.87
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３５３回利付国   4,470,000,000   102.03 4,560,741,000   101.78 4,549,878,900  0.100 2028/12/20  0.85
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３９回利付国   4,380,000,000   101.50 4,445,702,600   101.11 4,428,837,000  0.100 2024/3/20  0.82
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３３回利付国   4,380,000,000   100.98 4,422,924,000   100.70 4,411,010,400  0.100 2022/9/20  0.82
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５２回利付国   4,190,000,000   102.48 4,294,243,000   101.86 4,268,101,600  0.100 2028/9/20  0.79
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１３６回利付国   4,140,000,000   101.20 4,189,680,000   100.91 4,177,881,000  0.100 2023/6/20  0.78
    債（５年）
  日本 国債証券  第１３５回利付国   4,080,000,000   101.13 4,126,104,000   100.84 4,114,312,800  0.100 2023/3/20  0.77
    債（５年）
  日本 国債証券  第３５４回利付国   3,780,000,000   102.09 3,859,367,000   101.70 3,844,297,800  0.100 2029/3/20  0.72
    債（１０年）
  日本 国債証券  第４０３回利付国   3,690,000,000   100.80 3,719,520,000   100.37 3,703,874,400  0.100 2021/8/1  0.69
    債（２年）
  日本 国債証券  第３５１回利付国   3,590,000,000   102.46 3,678,361,000   101.93 3,659,394,700  0.100 2028/6/20  0.68
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３４６回利付国   3,540,000,000   102.29 3,621,295,200   101.84 3,605,313,000  0.100 2027/3/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１４９回利付国   3,020,000,000   120.51 3,639,456,000   118.85 3,589,360,600  1.500 2034/6/20  0.67
    債（２０年）
  日本 国債証券  第３２８回利付国   3,400,000,000   102.92 3,499,313,600   102.26 3,476,874,000  0.600 2023/3/20  0.65
    債（１０年）
  日本 国債証券  第３３７回利付国   3,330,000,000   102.78 3,422,574,000   102.19 3,403,160,100  0.300 2024/12/20  0.63
    債（１０年）
  日本 国債証券  第１５４回利付国   2,950,000,000   116.93 3,449,463,500   115.18 3,398,016,500  1.200 2035/9/20  0.63
    債（２０年）
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
  ロ.種類別投資比率

      種類        投資比率（％）

      国債証券            83.51
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      地方債証券            5.36
      特殊債券            6.73
      社債券            4.30
      合計           99.89
  (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

  交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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  第２【管理及び運営】

















  １【申込（販売）手続等】

  ＜申込手続＞

   当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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   規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
   成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
   の申込みのみの取扱いとなります。
   受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
  ＜申込コース＞

   当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
   ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
   いただきます。
  ＜申込みの受付＞

   お申込みの受付は、原則として午後       3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
   の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
   みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜申込単位＞

   1円以上1円単位とします。
  ＜申込価額＞

   取得申込受付日の基準価額とします。
   （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
    の基準価額とします。
  ＜申込手数料＞

   ありません。
  ＜申込代金の支払い＞

   販売会社が定める期日までにお支払いください。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜申込受付の中止等＞

   収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
   みの受付を取り消すことができます。
  ＜その他＞

   取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
   ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
   る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
   引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
   託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
   め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
   機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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   を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
   した旨の通知を行います。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ２【換金（解約）手続等】

  ＜一部解約手続＞

   受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
   ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
   します。
  ＜一部解約の受付＞

   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後          3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
   係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
   の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
  ＜一部解約  単位 ＞

   1口以上1口単位とします。
  ＜解約価額＞

   一部解約の実行の請求受付     日の基 準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
   解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
   わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
   でご覧いただけます。
  ＜一部解約代金の支払い＞

   受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
   益者に支払われます。
   なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
   ることとなります。
  ＜受付不可日＞

   ありません。
  ＜一部解約受付の中止等＞

   委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
   の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
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   ができます。
   一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
   部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
   合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
   一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
   します。
  ＜一部解約の制限＞

   当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
   一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
   お問い合わせください。
  ＜その他＞

   一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
   の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
   いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
  ＜問い合わせ先＞

   上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
   ては、下記の照会先までお問い合わせください。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  ＜基準価額の算出方法＞

   基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
   す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
   口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
   ます。
  ＜基準価額の算出頻度＞

   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
  ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

   ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
   原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
   ②マザーファンドの主要な投資対象である公社債の評価方法
   原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。
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   1)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
   2)価格情報会社の提供する価額
   3)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
  ＜基準価額の照会方法＞

   基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
   記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
   ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
   （照会先）
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
   ホームページ：https://www.smtam.jp/
   フリーダイヤル：0120-668001
   （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
  （２）【保管】

  該当事項はありません    。
  （３）【信託期間】

  無期限とします。（2001年10月      1日設定）

  ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
  の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。

   なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
   間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
   し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

  ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

   (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
   ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
    うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
   ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
   ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
   ・やむを得ない事情が発生した場合
   ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
    ファンドを繰上償還させます。
   ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
    は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
   ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
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    督官庁に届け出ます。
   (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
   委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
   す。
   ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
    を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
    交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
    原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
   ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
    わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
    る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
    は、原則として、公告を行いません。
   ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
    にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
    告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
  ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

   (1)投資信託約款の変更
   委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
   え、この投資信託約款を変更することができます。
   ・受益者の利益のため必要と認めるとき
   ・やむを得ない事情が発生したとき
   委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
   届け出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
   ます。
   (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
   委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
   す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
   ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
    の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
    益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
    したときは、原則として、公告を行いません。
   ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
    述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
    えるときは、当該約款変更を行いません。
   ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
    を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
    し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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  ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い       ＞
   ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
   の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
   た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
   新受託会社を選任します。
   ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
  ＜反対者の買取請求権    ＞

   ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
   述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
   もって買い取るべき旨を請求することができます。
  ＜運用報告書＞

   委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
   報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
  ＜関係法人との契約の更改手続き＞

   ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
   当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
   のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
  ＜公告＞

   委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ＜混蔵寄託＞

   金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
   取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
   じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
   において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
   商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
   義で混蔵寄託することができるものとします。
  ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等        ＞

   ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
   ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
   す。
   ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
   は、速やかに登記又は登録をするものとします。
   ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
   財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
   理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
   別して管理することがあります。
   ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
   を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金に対する請求権

  ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
  ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
   販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
   分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
   益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
   は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
   再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
   録されます。
  (2)償還金に対する請求権
  ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
  ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
   おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
   権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
  ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
  ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
   託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  (3)換金（解約）請求権
  受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
  有します。
  詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
  (4)帳簿閲覧・謄写請求権
  受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
  謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
  号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
  号)」に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年10月2日から2019

  年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  １【財務諸表】

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【ＤＣ日本債券インデックス・オープン】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            （2018年10月  1日現在）   （2019年  9月30日現在）
  資産の部
  流動資産
               1,863,368      1,948,860
   コール・ローン
              623,443,907      660,561,811
   親投資信託受益証券
              625,307,275      662,510,671
   流動資産合計
              625,307,275      662,510,671
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                8,478
   未払解約金                   -
               134,178      140,733
   未払受託者報酬
               1,375,247      1,442,497
   未払委託者報酬
                4      4
   未払利息
               33,458      34,453
   その他未払費用
               1,551,365      1,617,687
   流動負債合計
               1,551,365      1,617,687
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              510,388,287      522,361,612
   元本
   剰余金
              113,367,623      138,531,372
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               50,596,664      54,101,978
    （分配準備積立金）
              623,755,910      660,892,984
   元本等合計
              623,755,910      660,892,984
  純資産合計
              625,307,275      662,510,671
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第17期      第18期
            自　2017年10月   3日   自　2018年10月   2日
            至　2018年10月   1日   至　2019年  9月30日
  営業収益
                    25,222,497
               △43,530
  有価証券売買等損益
                    25,222,497
               △43,530
  営業収益合計
  営業費用
                710      733
  支払利息
               268,545      276,539
  受託者報酬
               2,752,423      2,834,522
  委託者報酬
               33,480      34,473
  その他費用
               3,055,158      3,146,267
  営業費用合計
                    22,076,230
              △3,098,688
  営業利益又は営業損失（△）
                    22,076,230
              △3,098,688
  経常利益又は経常損失（△）
                    22,076,230
              △3,098,688
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               134,041     1,109,707
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              116,730,634      113,367,623
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               12,201,262      14,372,447
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               12,201,262      14,372,447
  額
               12,331,544      10,175,221
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               12,331,544      10,175,221
  額
                -      -
  分配金
              113,367,623      138,531,372
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  ２.その他       ファンドの計算期間

        当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとなって
        おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2018年10月             2日か
        ら2019年  9月30日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）


         第17期        第18期

        (2018年10月  1日現在)      (2019年  9月30日現在)
  １. 計算期間の末日にお         510,388,287口        522,361,612口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.2221円 1口当たり純資産額       1.2652円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (12,221円)  (1万口当たり純資産額)       (12,652円)
   資産の額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第17期          第18期

     自 2017年10月  3日        自 2018年10月  2日
     至 2018年10月  1日        至 2019年 9月30日
   分配金の計算過程          分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   －円  費用控除後の配当等収益額     A   －円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   －円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  7,797,748円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   70,000,059円   収益調整金額      C   84,429,394円
   分配準備積立金額     D  50,596,664円   分配準備積立金額     D  46,304,230円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   120,596,723円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   138,531,372円
   当ファンドの期末残存口数     F  510,388,287口   当ファンドの期末残存口数     F  522,361,612口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    2,362円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F×10,000    2,652円
   1万口当たり分配金額     H   －円  1万口当たり分配金額     H   －円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    －円
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  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
               第18期

              自 2018年10月  2日
              至 2019年 9月30日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

        及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


               第18期

             (2019年  9月30日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
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  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第17期      第18期

           自 2017年10月  3日    自 2018年10月  2日
     区分
           至 2018年10月  1日    至 2019年 9月30日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            511,693,138円      510,388,287円
  期中追加設定元本額            52,717,530円      57,585,666円
  期中一部解約元本額            54,022,381円      45,612,341円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          第17期        第18期

         (2018年10月  1日現在)     (2019年  9月30日現在)
    種類
        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)        計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
   親投資信託受益証券          △46,042       24,771,523
    合計         △46,042       24,771,523
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

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  　(2)株式以外の有価証券

   種類      銘　柄      券面総額    評価額(円)   備考

  親投資信託受益証券    国内債券インデックス　マザーファンド          460,033,297    660,561,811
       合計        460,033,297    660,561,811
  (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）

  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
  受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2019年 9月30日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           44,585,520,900
   国債証券           455,999,926,450
   地方債証券           28,757,304,488
   特殊債券           37,353,125,858
   社債券           21,838,100,220
   未収入金           1,913,211,000
   未収利息           529,666,335
   前払費用           20,546,025
   流動資産合計           590,997,401,276
  資産合計           590,997,401,276
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            150,324
   未払金           45,837,364,314
   未払解約金           191,222,759
   未払利息            108,324
   その他未払費用            1,584
   流動負債合計           46,028,847,305
  負債合計           46,028,847,305
  純資産の部
  元本等
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            2019年 9月30日現在
      項目       金額（円）
   元本           379,521,438,312
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          165,447,115,659
   元本等合計           544,968,553,971
  純資産合計           544,968,553,971
  負債純資産合計            590,997,401,276
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2019年 9月30日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
        当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


              2019年 9月30日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 379,521,438,312口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          103,654,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4359円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,359円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  １．金融商品の状況に関する事項
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              2019年 9月30日現在

  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

        託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
        に対して投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及びそのリスク       当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

        ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
        これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
        リスク等に晒されております。
        また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
        を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
        による価格変動リスクであります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

        モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
        します。
        内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
        検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
        状況の事後点検を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項


              2019年 9月30日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) デリバティブ取引

        「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
        (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              2019年 9月30日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
        る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
        のリスクの大きさを示すものではありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2019年 9月30日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2018年10月  2日
  期首
  期首元本額                 299,993,190,511円
  期中追加設定元本額                 100,615,166,407円
  期中一部解約元本額                  21,086,918,606円
  期末元本額                 379,521,438,312円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,890,019,744円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  14,451,409円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  15,624,499,324円
  世界経済インデックスファンド                  1,880,518,685円
  ＤＣマイセレクション２５                  20,402,818,229円
  ＤＣマイセレクション５０                  22,149,547,364円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,992,680,556円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  460,033,297円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  86,814,308,890円
             46/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  68,646,162,775円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  8,328,594,267円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  9,002,904,998円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,722,450,192円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,095,250,053円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,308,747,279円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  438,175,541円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  1,664,986,174円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  73,557,794円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   4,809,222円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  41,247,056円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  13,389,556円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   866,233円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  163,632,455円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  281,409,538円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  59,566,864円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  130,956,441円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  4,212,430,347円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  936,857,021円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,535,735,823円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  770,300,225円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  100,813,605円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,219,423,368円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  28,085,837円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,415,075,565円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,783,021,078円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  163,524,129円
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  6,129,204,034円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  10,078,910,946円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  11,747,932,999円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  7,414,474,159円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  67,711,569円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  814,406,340円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  50,936,972円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  32,887,942円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  64,104,650円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  11,546,689円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  12,040,358円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  24,308,542円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,476,298円
  グローバル経済コア                  225,637,794円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  11,478,909円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   722,214円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2019年 9月30日現在
        区分
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   18,784円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   14,886円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   10,633円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   7,089円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  78,459,528,331円
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
             2019年 9月30日現在

    種類
            当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券                3,351,757,050
   地方債証券                △12,590,011
    特殊債券                △2,987,803
    社債券                61,298,010
    合計                3,397,477,246
  (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

  開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  債券関連

                  （2019年  9月30日現在）
                時価   評価損益

   区分   種類   契約額等(円)
                (円)    (円)
            うち1年超
  市場取引   債券先物取引
      買建    155,170,000     －  155,020,000    △150,000
    合計     155,170,000     －  155,020,000    △150,000
  (注)1.時価の算定方法

   債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
   価しております。
  2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
  3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
  附属明細表

  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
  該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　(2)株式以外の有価証券

  種類     銘　柄     券面総額(円)    評価額(円)    備考

  国債証券  第３９４回利付国債（２年）         200,000,000    200,880,000
    第３９５回利付国債（２年）         560,000,000    562,654,400
    第３９６回利付国債（２年）         1,710,000,000    1,718,703,900
    第３９７回利付国債（２年）         1,600,000,000    1,608,688,000
    第３９８回利付国債（２年）         3,460,000,000    3,480,137,200
    第３９９回利付国債（２年）         3,100,000,000    3,119,127,000
    第４００回利付国債（２年）         630,000,000    634,101,300
    第４０１回利付国債（２年）         3,460,000,000    3,484,012,400
    第４０２回利付国債（２年）         1,870,000,000    1,883,632,300
    第４０３回利付国債（２年）         3,770,000,000    3,799,179,800
    第１２６回利付国債（５年）         2,960,000,000    2,974,652,000
    第１２７回利付国債（５年）         4,780,000,000    4,808,823,400
    第１２８回利付国債（５年）         1,610,000,000    1,621,527,600
    第１２９回利付国債（５年）         3,340,000,000    3,368,122,800
    第１３０回利付国債（５年）         3,160,000,000    3,190,367,600
    第１３１回利付国債（５年）         5,540,000,000    5,600,607,600
    第１３２回利付国債（５年）         4,800,000,000    4,858,560,000
    第１３３回利付国債（５年）         4,740,000,000    4,804,701,000
    第１３４回利付国債（５年）         5,970,000,000    6,059,430,600
    第１３５回利付国債（５年）         5,680,000,000    5,772,697,600
    第１３６回利付国債（５年）         5,900,000,000    6,005,610,000
    第１３７回利付国債（５年）         6,830,000,000    6,956,491,600
    第１３８回利付国債（５年）         9,710,000,000    9,899,150,800
    第１３９回利付国債（５年）         5,770,000,000    5,890,419,900
    第１４０回利付国債（５年）         6,040,000,000    6,173,302,800
    第１回利付国債（４０年）         400,000,000    622,748,000
    第２回利付国債（４０年）         1,130,000,000    1,713,565,900
    第３回利付国債（４０年）         550,000,000    841,703,500
    第４回利付国債（４０年）         1,000,000,000    1,544,060,000
    第５回利付国債（４０年）         890,000,000    1,331,698,100
    第６回利付国債（４０年）         1,620,000,000    2,390,115,600
    第７回利付国債（４０年）         830,000,000    1,178,234,800
    第８回利付国債（４０年）         800,000,000    1,063,336,000
    第９回利付国債（４０年）         1,170,000,000    1,166,279,400
    第１０回利付国債（４０年）         1,920,000,000    2,240,083,200
    第１１回利付国債（４０年）         1,730,000,000    1,960,678,200
    第１２回利付国債（４０年）         500,000,000    512,670,000
    第３１２回利付国債（１０年）         3,810,000,000    3,880,142,100
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３１３回利付国債（１０年）         1,350,000,000    1,381,995,000
    第３１４回利付国債（１０年）         470,000,000    479,757,200
    第３１５回利付国債（１０年）         3,140,000,000    3,221,859,800
    第３１６回利付国債（１０年）         1,170,000,000    1,198,489,500
    第３１７回利付国債（１０年）         890,000,000    915,044,600
    第３１８回利付国債（１０年）         1,960,000,000    2,011,273,600
    第３１９回利付国債（１０年）         1,710,000,000    1,764,463,500
    第３２０回利付国債（１０年）         4,570,000,000    4,705,317,700
    第３２１回利付国債（１０年）         2,470,000,000    2,551,979,300
    第３２２回利付国債（１０年）         750,000,000    773,025,000
    第３２３回利付国債（１０年）         970,000,000    1,003,125,500
    第３２４回利付国債（１０年）         2,740,000,000    2,826,063,400
    第３２５回利付国債（１０年）         2,920,000,000    3,020,769,200
    第３２６回利付国債（１０年）         1,660,000,000    1,717,021,000
    第３２７回利付国債（１０年）         1,610,000,000    1,670,552,100
    第３２８回利付国債（１０年）         2,770,000,000    2,863,321,300
    第３２９回利付国債（１０年）         2,250,000,000    2,348,775,000
    第３３０回利付国債（１０年）         1,690,000,000    1,768,585,000
    第３３１回利付国債（１０年）         1,380,000,000    1,433,061,000
    第３３２回利付国債（１０年）         3,250,000,000    3,382,210,000
    第３３３回利付国債（１０年）         2,330,000,000    2,430,958,900
    第３３４回利付国債（１０年）         2,790,000,000    2,918,535,300
    第３３５回利付国債（１０年）         3,620,000,000    3,777,506,200
    第３３６回利付国債（１０年）         510,000,000    533,327,400
    第３３７回利付国債（１０年）         3,380,000,000    3,498,638,000
    第３３８回利付国債（１０年）         2,450,000,000    2,553,806,500
    第３３９回利付国債（１０年）         5,890,000,000    6,151,280,400
    第３４０回利付国債（１０年）         6,320,000,000    6,612,995,200
    第３４１回利付国債（１０年）         3,430,000,000    3,575,123,300
    第３４２回利付国債（１０年）         5,760,000,000    5,937,350,400
    第３４３回利付国債（１０年）         3,200,000,000    3,302,464,000
    第３４４回利付国債（１０年）         3,620,000,000    3,739,025,600
    第３４５回利付国債（１０年）         1,980,000,000    2,047,498,200
    第３４６回利付国債（１０年）         3,360,000,000    3,478,574,400
    第３４７回利付国債（１０年）         2,270,000,000    2,351,947,000
    第３４８回利付国債（１０年）         4,110,000,000    4,259,850,600
    第３４９回利付国債（１０年）         3,320,000,000    3,442,043,200
    第３５０回利付国債（１０年）         6,550,000,000    6,789,337,000  代用有価証券
                   100,000,000円
    第３５１回利付国債（１０年）         3,830,000,000    3,968,914,100
    第３５２回利付国債（１０年）         4,890,000,000    5,063,252,700
    第３５３回利付国債（１０年）         4,400,000,000    4,551,756,000
    第３５４回利付国債（１０年）         3,940,000,000    4,071,714,200
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３５５回利付国債（１０年）         5,090,000,000    5,254,305,200
    第１回利付国債（３０年）         110,000,000    143,278,300
    第２回利付国債（３０年）         160,000,000    203,486,400
    第３回利付国債（３０年）         120,000,000    151,849,200
    第４回利付国債（３０年）         110,000,000    147,664,000
    第５回利付国債（３０年）         50,000,000    63,610,000
    第６回利付国債（３０年）         190,000,000    248,052,600
    第７回利付国債（３０年）         180,000,000    234,372,600
    第８回利付国債（３０年）         100,000,000    124,556,000
    第９回利付国債（３０年）         240,000,000    286,308,000
    第１０回利付国債（３０年）         160,000,000    184,694,400
    第１１回利付国債（３０年）         90,000,000    111,446,100
    第１２回利付国債（３０年）         190,000,000    246,428,100
    第１３回利付国債（３０年）         290,000,000    373,000,900
    第１４回利付国債（３０年）         300,000,000    404,151,000
    第１５回利付国債（３０年）         340,000,000    464,416,200
    第１６回利付国債（３０年）         370,000,000    506,951,800
    第１７回利付国債（３０年）         570,000,000    774,658,500
    第１８回利付国債（３０年）         345,000,000    465,201,450
    第１９回利付国債（３０年）         380,000,000    513,737,200
    第２０回利付国債（３０年）         480,000,000    666,316,800
    第２１回利付国債（３０年）         500,000,000    679,900,000
    第２２回利付国債（３０年）         400,000,000    558,676,000
    第２３回利付国債（３０年）         430,000,000    602,163,400
    第２４回利付国債（３０年）         380,000,000    533,516,200
    第２５回利付国債（３０年）         350,000,000    480,749,500
    第２６回利付国債（３０年）         530,000,000    738,618,600
    第２７回利付国債（３０年）         1,010,000,000    1,432,836,500
    第２８回利付国債（３０年）         1,640,000,000    2,340,886,800
    第２９回利付国債（３０年）         1,400,000,000    1,982,834,000
    第３０回利付国債（３０年）         2,070,000,000    2,906,238,600
    第３１回利付国債（３０年）         1,100,000,000    1,529,803,000
    第３２回利付国債（３０年）         1,790,000,000    2,539,025,500
    第３３回利付国債（３０年）         1,670,000,000    2,279,566,700
    第３４回利付国債（３０年）         1,545,000,000    2,183,224,050
    第３５回利付国債（３０年）         2,190,000,000    3,016,418,400
    第３６回利付国債（３０年）         1,980,000,000    2,740,339,800
    第３７回利付国債（３０年）         1,780,000,000    2,433,847,400
    第３８回利付国債（３０年）         1,250,000,000    1,688,812,500
    第３９回利付国債（３０年）         940,000,000    1,294,511,600
    第４０回利付国債（３０年）         1,290,000,000    1,750,091,400
    第４１回利付国債（３０年）         930,000,000    1,242,201,000
             51/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４２回利付国債（３０年）         1,140,000,000    1,524,613,200
    第４３回利付国債（３０年）         910,000,000    1,218,581,000
    第４４回利付国債（３０年）         1,080,000,000    1,448,042,400
    第４５回利付国債（３０年）         1,140,000,000    1,476,300,000
    第４６回利付国債（３０年）         1,540,000,000    1,996,086,400
    第４７回利付国債（３０年）         1,540,000,000    2,037,435,400
    第４８回利付国債（３０年）         1,710,000,000    2,178,933,300
    第４９回利付国債（３０年）         1,460,000,000    1,861,675,200
    第５０回利付国債（３０年）         1,070,000,000    1,202,647,900
    第５１回利付国債（３０年）         1,840,000,000    1,833,192,000
    第５２回利付国債（３０年）         1,540,000,000    1,612,811,200
    第５３回利付国債（３０年）         1,120,000,000    1,201,524,800
    第５４回利付国債（３０年）         1,810,000,000    2,034,476,200
    第５５回利付国債（３０年）         1,040,000,000    1,170,072,800
    第５６回利付国債（３０年）         1,260,000,000    1,417,071,600
    第５７回利付国債（３０年）         1,360,000,000    1,528,952,800
    第５８回利付国債（３０年）         1,450,000,000    1,629,452,000
    第５９回利付国債（３０年）         170,000,000    186,498,500
    第６０回利付国債（３０年）         2,530,000,000    2,915,167,200
    第６１回利付国債（３０年）         1,300,000,000    1,426,282,000
    第６２回利付国債（３０年）         650,000,000    676,942,500
    第６３回利付国債（３０年）         900,000,000    910,881,000
    第４８回利付国債（２０年）         130,000,000    134,472,000
    第４９回利付国債（２０年）         140,000,000    144,985,400
    第５０回利付国債（２０年）         220,000,000    227,185,200
    第５１回利付国債（２０年）         100,000,000    103,995,000
    第５２回利付国債（２０年）         110,000,000    115,284,400
    第５３回利付国債（２０年）         80,000,000    84,336,000
    第５４回利付国債（２０年）         200,000,000    211,288,000
    第５５回利付国債（２０年）         140,000,000    148,117,200
    第５６回利付国債（２０年）         150,000,000    159,627,000
    第５７回利付国債（２０年）         240,000,000    254,745,600
    第５８回利付国債（２０年）         300,000,000    320,208,000
    第５９回利付国債（２０年）         200,000,000    213,382,000
    第６０回利付国債（２０年）         350,000,000    369,999,000
    第６１回利付国債（２０年）         240,000,000    251,452,800
    第６２回利付国債（２０年）         320,000,000    334,048,000
    第６３回利付国債（２０年）         200,000,000    216,278,000
    第６４回利付国債（２０年）         320,000,000    348,985,600
    第６５回利付国債（２０年）         220,000,000    241,144,200
    第６６回利付国債（２０年）         330,000,000    360,303,900
    第６７回利付国債（２０年）         130,000,000    143,236,600
    第６８回利付国債（２０年）         190,000,000    211,931,700
             52/120

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第６９回利付国債（２０年）         390,000,000    433,247,100
    第７０回利付国債（２０年）         400,000,000    452,764,000
    第７１回利付国債（２０年）         200,000,000    224,464,000
    第７２回利付国債（２０年）         630,000,000    708,063,300
    第７３回利付国債（２０年）         360,000,000    404,866,800
    第７４回利付国債（２０年）         200,000,000    225,988,000
    第７５回利付国債（２０年）         130,000,000    147,706,000
    第７６回利付国債（２０年）         270,000,000    303,766,200
    第７７回利付国債（２０年）         290,000,000    327,882,700
    第７８回利付国債（２０年）         170,000,000    192,259,800
    第７９回利付国債（２０年）         270,000,000    306,930,600
    第８０回利付国債（２０年）         220,000,000    251,374,200
    第８１回利付国債（２０年）         390,000,000    445,742,700
    第８２回利付国債（２０年）         600,000,000    689,418,000
    第８３回利付国債（２０年）         290,000,000    335,170,400
    第８４回利付国債（２０年）         470,000,000    540,218,000
    第８５回利付国債（２０年）         290,000,000    336,890,100
    第８６回利付国債（２０年）         210,000,000    246,733,200
    第８７回利付国債（２０年）         550,000,000    642,565,000
    第８８回利付国債（２０年）         420,000,000    496,398,000
    第８９回利付国債（２０年）         350,000,000    411,257,000
    第９０回利付国債（２０年）         630,000,000    744,237,900
    第９１回利付国債（２０年）         450,000,000    534,811,500
    第９２回利付国債（２０年）         880,000,000    1,038,910,400
    第９３回利付国債（２０年）         410,000,000    483,488,400
    第９４回利付国債（２０年）         610,000,000    724,009,000
    第９５回利付国債（２０年）         610,000,000    737,050,800
    第９６回利付国債（２０年）         1,520,000,000    1,812,508,800
    第９７回利付国債（２０年）         400,000,000    482,636,000
    第９８回利付国債（２０年）         440,000,000    527,296,000
    第９９回利付国債（２０年）         1,150,000,000    1,384,324,000
    第１００回利付国債（２０年）         480,000,000    584,232,000
    第１０１回利付国債（２０年）         715,000,000    882,302,850
    第１０２回利付国債（２０年）         410,000,000    508,186,800
    第１０３回利付国債（２０年）         400,000,000    492,216,000
    第１０４回利付国債（２０年）         360,000,000    436,561,200
    第１０５回利付国債（２０年）         1,180,000,000    1,436,414,000
    第１０６回利付国債（２０年）         380,000,000    466,066,200
    第１０７回利付国債（２０年）         260,000,000    317,506,800
    第１０８回利付国債（２０年）         660,000,000    793,531,200
    第１０９回利付国債（２０年）         520,000,000    627,172,000
    第１１０回利付国債（２０年）         950,000,000    1,164,187,000
             53/120


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１１回利付国債（２０年）         970,000,000    1,201,897,900
    第１１２回利付国債（２０年）         790,000,000    971,028,500
    第１１３回利付国債（２０年）         1,450,000,000    1,788,343,000
    第１１４回利付国債（２０年）         2,330,000,000    2,883,048,800
    第１１５回利付国債（２０年）         700,000,000    873,439,000
    第１１６回利付国債（２０年）         1,060,000,000    1,326,971,600
    第１１７回利付国債（２０年）         1,080,000,000    1,340,506,800
    第１１８回利付国債（２０年）         660,000,000    815,014,200
    第１１９回利付国債（２０年）         530,000,000    642,927,100
    第１２０回利付国債（２０年）         790,000,000    941,103,300
    第１２１回利付国債（２０年）         1,500,000,000    1,840,905,000
    第１２２回利付国債（２０年）         440,000,000    535,097,200
    第１２３回利付国債（２０年）         1,110,000,000    1,391,817,900
    第１２４回利付国債（２０年）         610,000,000    757,925,000
    第１２５回利付国債（２０年）         820,000,000    1,041,162,200
    第１２６回利付国債（２０年）         730,000,000    909,915,800
    第１２７回利付国債（２０年）         990,000,000    1,222,481,700
    第１２８回利付国債（２０年）         1,260,000,000    1,560,636,000
    第１２９回利付国債（２０年）         1,350,000,000    1,656,085,500
    第１３０回利付国債（２０年）         1,115,000,000    1,371,650,700
    第１３１回利付国債（２０年）         870,000,000    1,059,712,200
    第１３２回利付国債（２０年）         840,000,000    1,025,766,000
    第１３３回利付国債（２０年）         1,190,000,000    1,467,876,900
    第１３４回利付国債（２０年）         1,050,000,000    1,298,545,500
    第１３５回利付国債（２０年）         590,000,000    722,230,800
    第１３６回利付国債（２０年）         1,470,000,000    1,780,949,100
    第１３７回利付国債（２０年）         1,120,000,000    1,374,374,400
    第１３８回利付国債（２０年）         620,000,000    744,905,200
    第１３９回利付国債（２０年）         550,000,000    667,859,500
    第１４０回利付国債（２０年）         1,840,000,000    2,263,292,000
    第１４１回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,971,216,700
    第１４２回利付国債（２０年）         520,000,000    648,013,600
    第１４３回利付国債（２０年）         1,130,000,000    1,380,893,900
    第１４４回利付国債（２０年）         1,470,000,000    1,776,480,300
    第１４５回利付国債（２０年）         2,455,000,000    3,040,001,950
    第１４６回利付国債（２０年）         2,100,000,000    2,605,995,000
    第１４７回利付国債（２０年）         2,450,000,000    3,011,662,500
    第１４８回利付国債（２０年）         1,980,000,000    2,409,620,400
    第１４９回利付国債（２０年）         2,540,000,000    3,096,183,800
    第１５０回利付国債（２０年）         2,270,000,000    2,737,529,200
    第１５１回利付国債（２０年）         1,435,000,000    1,689,353,750
    第１５２回利付国債（２０年）         2,910,000,000    3,431,472,000
    第１５３回利付国債（２０年）         2,390,000,000    2,858,129,300
             54/120

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５４回利付国債（２０年）         1,980,000,000    2,338,894,800
    第１５５回利付国債（２０年）         2,160,000,000    2,484,129,600
    第１５６回利付国債（２０年）         1,960,000,000    2,063,605,600
    第１５７回利付国債（２０年）         2,910,000,000    2,965,144,500
    第１５８回利付国債（２０年）         2,210,000,000    2,359,462,300
    第１５９回利付国債（２０年）         2,070,000,000    2,243,300,400
    第１６０回利付国債（２０年）         2,330,000,000    2,563,372,800
    第１６１回利付国債（２０年）         1,750,000,000    1,894,077,500
    第１６２回利付国債（２０年）         2,050,000,000    2,217,239,000
    第１６３回利付国債（２０年）         2,410,000,000    2,606,945,200
    第１６４回利付国債（２０年）         1,780,000,000    1,891,926,400
    第１６５回利付国債（２０年）         1,640,000,000    1,741,335,600
    第１６６回利付国債（２０年）         900,000,000    988,560,000
    第１６７回利付国債（２０年）         2,110,000,000    2,237,486,200
    第１６８回利付国債（２０年）         1,210,000,000    1,258,871,900
    第１６９回利付国債（２０年）         1,070,000,000    1,091,325,100
     国債証券合計       410,660,000,000    455,999,926,450
  地方債証券  第３回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    110,071,000
    第６回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    110,809,000
    第９回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    140,225,000
    第１１回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    137,953,000
    第１３回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    133,595,000
    第１５回東京都公募公債（３０年）         100,000,000    132,530,000
    第１７回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    118,792,000
    第１９回東京都公募公債（２０年）         100,000,000    120,193,000
    第２６回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    241,182,000
    第２７回東京都公募公債（２０年）         200,000,000    239,644,000
    第６９５回東京都公募公債         100,000,000    101,751,000
    第６９６回東京都公募公債         100,000,000    102,033,000
    第７００回東京都公募公債         100,000,000    101,994,000
    第７０２回東京都公募公債         200,000,000    204,576,000
    第７１６回東京都公募公債         100,000,000    102,446,000
    第７１７回東京都公募公債         100,000,000    102,172,000
    第７２０回東京都公募公債         100,000,000    103,219,000
    第７２８回東京都公募公債         100,000,000    102,727,000
    第７５１回東京都公募公債         100,000,000    102,168,000
    第７６４回東京都公募公債         150,000,000    151,944,000
    第７６５回東京都公募公債         100,000,000    101,296,000
    第７７０回東京都公募公債         100,000,000    101,108,000
    平成２３年度第６回北海道公募公債         200,000,000    204,198,000
    平成２４年度第１４回北海道公募公債         100,000,000    102,676,000
    平成２７年度第１５回北海道公募公債         100,000,000    101,149,000
             55/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平成２８年度第１回北海道公募公債         100,000,000    100,163,000
    平成２８年度第１４回北海道公募公債         300,000,000    303,852,000
    第４回神奈川県公募公債（３０年）         100,000,000    143,930,000
    第２０回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    120,012,000
    第２７回神奈川県公募公債（２０年）         100,000,000    118,282,000
    第２１０回神奈川県公募公債         200,000,000    204,550,000
    第２１８回神奈川県公募公債         100,000,000    101,049,000
    第２２６回神奈川県公募公債         200,000,000    202,218,000
    第２２７回神奈川県公募公債         100,000,000    101,069,000
    第７回大阪府公募公債（２０年）         200,000,000    240,646,000
    第３４５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    101,553,000
    第３４９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,161,000
    第３６１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,495,000
    第３７１回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,055,000
    第３７５回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,248,000
    第３８９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,630,000
    第３９５回大阪府公募公債（１０年）         151,000,000    154,482,060
    第３９９回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    103,004,000
    第４０２回大阪府公募公債（１０年）         100,000,000    102,906,000
    第４０７回大阪府公募公債（１０年）         156,000,000    156,561,600
    第４１０回大阪府公募公債（１０年）         200,000,000    199,536,000
    平成２１年度第３回京都府公募公債（２０         100,000,000    121,299,000
    年）
    平成２３年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    120,111,000
    年）
    平成２５年度第７回京都府公募公債         100,000,000    103,156,000
    平成２７年度第４回京都府公募公債         100,000,000    103,039,000
    平成２９年度第５回京都府公募公債（２０         100,000,000    107,697,000
    年）
    第１回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    105,185,000
    第２回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    118,546,000
    第３回兵庫県公募公債（１２年）         100,000,000    102,985,000
    第４回兵庫県公募公債（１２年）         200,000,000    209,502,000
    第７回兵庫県公募公債（１５年）         100,000,000    109,842,000
    平成２５年度第４回兵庫県公募公債         100,000,000    103,163,000
    平成２６年度第１７回兵庫県公募公債         100,000,000    102,380,000
    第３５回兵庫県公募公債（２０年）         100,000,000    106,442,000
    第９回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    126,845,000
    第１２回静岡県公募公債（３０年）         100,000,000    110,333,000
    平成２３年度第３回静岡県公募公債         103,290,000    105,314,484
    平成２３年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    102,106,000
    平成２４年度第１０回静岡県公募公債         100,000,000    102,342,000
    平成２９年度第５回静岡県公募公債         100,000,000    101,146,000
    平成２９年度第８回静岡県公募公債         100,000,000    101,300,000
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    平成２９年度第１１回静岡県公募公債         100,000,000    101,381,000
    平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０         100,000,000    121,586,000
    年）
    平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,166,000
    年）
    平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    101,998,000
    年）
    平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,160,000
    年）
    平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,216,000
    年）
    平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０         100,000,000    103,022,000
    年）
    平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０         100,000,000    102,239,000
    年）
    平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０         200,000,000    200,402,000
    年）
    平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０         200,000,000    201,214,000
    年）
    平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０         200,000,000    202,792,000
    年）
    平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０         300,000,000    322,137,000
    年）
    平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０         100,000,000    109,142,000
    年）
    平成２０年度第１回広島県公募公債（２０         100,000,000    120,518,000
    年）
    平成２４年度第４回広島県公募公債         100,000,000    102,527,000
    平成２７年度第４回広島県公募公債         125,230,000    128,735,187
    平成２９年度第１回広島県公募公債         200,000,000    202,120,000
    第３回埼玉県公募公債（２０年）         100,000,000    118,307,000
    第６回埼玉県公募公債（３０年）         100,000,000    113,409,000
    第１０回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    240,046,000
    第１８回埼玉県公募公債（２０年）         200,000,000    204,618,000
    平成２２年度第１０回埼玉県公募公債         100,000,000    101,668,000
    平成２２年度第１１回埼玉県公募公債         193,000,000    196,456,630
    平成２４年度第１回埼玉県公募公債         100,000,000    102,672,000
    平成２４年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    102,791,000
    平成２５年度第１１回埼玉県公募公債         100,000,000    102,914,000
    平成２７年度第７回埼玉県公募公債         100,000,000    102,759,000
    平成２８年度第６回埼玉県公募公債         100,000,000    100,279,000
    平成２８年度第９回埼玉県公募公債         100,000,000    101,500,000
    平成２９年度第４回埼玉県公募公債         100,000,000    101,148,000
    平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    118,447,000
    年）
    平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０         100,000,000    118,425,000
    年）
    平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,122,000
    年）
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    平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    121,955,000
    年）
    平成２３年度第１回福岡県公募公債         200,000,000    204,096,000
    平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５         100,000,000    110,402,000
    年）
    平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    137,498,000
    年）
    平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０         100,000,000    116,542,000
    年）
    平成２７年度第７回福岡県公募公債         100,000,000    102,760,000
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０         100,000,000    109,142,000
    年）
    平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０         100,000,000    107,792,000
    年）
    第６回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    121,019,000
    第１３回千葉県公募公債（２０年）         100,000,000    119,600,000
    平成２２年度第８回千葉県公募公債         120,000,000    121,380,000
    平成２５年度第５回千葉県公募公債         100,000,000    103,258,000
    平成２６年度第７回千葉県公募公債         100,000,000    102,212,000
    平成２７年度第１回千葉県公募公債         100,000,000    102,948,000
    平成２８年度第４回千葉県公募公債         100,000,000    100,278,000
    平成２８年度第６回千葉県公募公債         320,000,000    323,142,400
    平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０         100,000,000    101,362,000
    年）
    第９４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,632,000
    第９５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,791,000
    第９７回共同発行市場公募地方債         356,000,000    363,639,760
    第９８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,938,000
    第１０２回共同発行市場公募地方債         150,000,000    153,051,000
    第１０７回共同発行市場公募地方債         800,000,000    819,240,000
    第１０８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,481,000
    第１０９回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,669,000
    第１１０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,331,000
    第１１２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,337,000
    第１１３回共同発行市場公募地方債         200,000,000    204,408,000
    第１１７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,289,000
    第１１９回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,406,000
    第１２５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    103,180,000
    第１２７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,748,000
    第１２８回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,721,000
    第１３０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    206,528,000
    第１３２回共同発行市場公募地方債         300,000,000    308,805,000
    第１３６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,909,000
    第１３７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,728,000
    第１４０回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,531,000
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    第１４５回共同発行市場公募地方債         200,000,000    204,226,000
    第１４６回共同発行市場公募地方債         200,000,000    205,942,000
    第１４８回共同発行市場公募地方債         125,400,000    129,242,256
    第１５２回共同発行市場公募地方債         100,000,000    102,890,000
    第１５６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,387,000
    第１５７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,261,000
    第１５９回共同発行市場公募地方債         300,000,000    300,603,000
    第１６０回共同発行市場公募地方債         200,000,000    200,134,000
    第１６１回共同発行市場公募地方債         500,000,000    500,685,000
    第１６４回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,035,000
    第１６６回共同発行市場公募地方債         100,000,000    100,982,000
    第１６７回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,471,000
    第１７１回共同発行市場公募地方債         200,000,000    202,220,000
    第１７４回共同発行市場公募地方債         194,300,000    195,906,861
    第１７５回共同発行市場公募地方債         100,000,000    101,399,000
    第１８１回共同発行市場公募地方債         300,000,000    303,585,000
    平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０         100,000,000    102,062,000
    年）
    平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０         200,000,000    204,850,000
    年）
    平成２２年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    101,158,000
    平成２３年度第１回浜松市公募公債         100,000,000    102,231,000
    平成２３年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    102,231,000
    平成２９年度第１回静岡市公募公債         100,000,000    101,454,000
    第１３回大阪市公募公債（２０年）         200,000,000    241,932,000
    第２２回大阪市公募公債（２０年）         300,000,000    308,103,000
    第２４回大阪市公募公債（２０年）         100,000,000    107,990,000
    第１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    136,011,000
    第５回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    142,470,000
    第９回名古屋市公募公債（２０年）         100,000,000    118,609,000
    第１１回名古屋市公募公債（３０年）         100,000,000    131,924,000
    第４８１回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    102,362,000
    第４９９回名古屋市公募公債（１０年）         100,000,000    101,411,000
    平成２３年度第４回京都市公募公債         100,000,000    102,354,000
    平成２４年度第４回京都市公募公債         100,000,000    102,417,000
    平成２４年度第５回京都市公募公債         100,000,000    102,824,000
    平成２８年度第６回京都市公募公債         300,000,000    303,168,000
    平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０         120,000,000    140,155,200
    年）
    平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０         200,000,000    240,480,000
    年）
    平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０         100,000,000    121,841,000
    年）
    第５回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    112,284,000
    第２０回横浜市公募公債（２０年）         100,000,000    120,565,000
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    平成２３年度第５回横浜市公募公債         100,000,000    102,331,000
    平成２８年度第４回横浜市公募公債         100,000,000    101,018,000
    平成２９年度第２回横浜市公募公債         200,000,000    203,170,000
    平成３０年度第１回横浜市公募公債         100,000,000    101,363,000
    平成３０年度第４回横浜市公募公債         200,000,000    204,386,000
    平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５         100,000,000    110,637,000
    年）
    平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０         100,000,000    102,543,000
    年）
    平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０         100,000,000    102,166,000
    年）
    第１１回川崎市公募公債（２０年）         100,000,000    118,809,000
    第８９回川崎市公募公債         100,000,000    100,827,000
    平成２６年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,278,000
    平成２７年度第２回北九州市公募公債         100,000,000    102,875,000
    平成２８年度第１回北九州市公募公債         200,000,000    200,586,000
    平成２８年度第４回北九州市公募公債         145,000,000    146,355,750
    平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０         100,000,000    120,791,000
    年）
    平成２３年度第６回福岡市公募公債         100,000,000    102,062,000
    平成２６年度第５回福岡市公募公債         200,000,000    205,348,000
    平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０         100,000,000    102,203,000
    年）
    平成２２年度第６回広島市公募公債         100,000,000    102,008,000
    平成２５年度第３回広島市公募公債         150,000,000    154,389,000
    平成２６年度第２回広島市公募公債         100,000,000    102,305,000
    平成２８年度第４回広島市公募公債         105,000,000    105,984,900
    平成２９年度第６回広島市公募公債         170,000,000    172,774,400
    平成２３年度第２回千葉市公募公債         200,000,000    204,528,000
    平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０         200,000,000    203,328,000
    年）
    第１１３回福岡北九州高速道路債券         100,000,000    119,130,000
     地方債証券合計       27,134,220,000    28,757,304,488
  特殊債券  第１４回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    104,183,000
    第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    102,451,000
    社債
    第２２回政府保証日本政策投資銀行債券         100,000,000    108,339,000
    第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行         100,000,000    100,721,000
    社債
    第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社         100,000,000    101,052,000
    債
    第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済         100,000,000    102,732,000
    機構債券
    第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済         200,000,000    205,760,000
    機構債券
    第１４回道路債券         100,000,000    106,102,000
             60/120


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１７回道路債券         100,000,000    104,910,000
    第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債         400,000,000    463,904,000
    券
    第２１回道路債券         100,000,000    135,604,000
    第２８回道路債券         200,000,000    276,560,000
    第３３回道路債券         200,000,000    280,822,000
    第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    119,523,000
    券
    第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    162,547,000
    券
    第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    120,381,000
    券
    第４２回道路債券         100,000,000    111,686,000
    第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    122,156,000
    券
    第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    102,265,000
    券
    第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債         300,000,000    307,830,000
    券
    第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返         100,000,000    154,218,000
    済機構債券
    第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返         200,000,000    241,622,000
    済機構債券
    第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債         100,000,000    121,330,000
    券
    第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,448,000
    債券
    第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    103,568,000
    債券
    第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    137,488,000
    返済機構債券
    第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,890,000
    債券
    第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    203,086,000
    返済機構債券
    第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    122,908,000
    返済機構債券
    第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,651,000
    返済機構債券
    第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    118,588,000
    債券
    第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,118,000
    返済機構債券
    第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,087,000
    返済機構債券
    第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    102,272,000
    債券
    第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    306,477,000
    返済機構債券
    第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    141,361,000
    債券
             301,000,000    307,579,860
             61/120

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構         200,000,000    232,866,000
    債券
    第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,994,000
    返済機構債券
    第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,557,000
    返済機構債券
    第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,441,000
    返済機構債券
    第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    307,491,000
    返済機構債券
    第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    120,853,000
    返済機構債券
    第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,911,000
    返済機構債券
    第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    308,763,000
    返済機構債券
    第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,910,000
    返済機構債券
    第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構         600,000,000    641,904,000
    債券
    第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    204,164,000
    返済機構債券
    第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    307,104,000
    返済機構債券
    第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    206,920,000
    返済機構債券
    第２００回政府保証日本高速道路保有・債務         148,000,000    152,983,160
    返済機構債券
    第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構         100,000,000    118,062,000
    債券
    第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,083,000
    返済機構債券
    第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    239,324,000
    返済機構債券
    第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務         102,000,000    105,318,060
    返済機構債券
    第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,247,000
    返済機構債券
    第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    103,092,000
    返済機構債券
    第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,860,000
    返済機構債券
    第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    102,547,000
    返済機構債券
    第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    305,403,000
    返済機構債券
    第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    115,739,000
    返済機構債券
    第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    233,356,000
    返済機構債券
             200,000,000    204,242,000
             62/120


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務
    返済機構債券
    第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,025,000
    返済機構債券
    第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    99,228,000
    返済機構債券
    第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務         107,000,000    107,153,010
    返済機構債券
    第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務         316,000,000    318,287,840
    返済機構債券
    第３００回政府保証日本高速道路保有・債務         205,000,000    206,949,550
    返済機構債券
    第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,194,000
    返済機構債券
    第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    303,507,000
    返済機構債券
    第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務         100,000,000    101,340,000
    返済機構債券
    第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務         520,000,000    529,193,600
    返済機構債券
    第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務         200,000,000    202,778,000
    返済機構債券
    第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務         300,000,000    323,019,000
    返済機構債券
    第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務         214,000,000    217,950,440
    返済機構債券
    第２回公営企業債券（２０年）         100,000,000    104,619,000
    第２回公営企業債券（３０年）         300,000,000    396,033,000
    第３回政府保証公営企業債券（１５年）         300,000,000    311,013,000
    第３回公営企業債券（２０年）         110,000,000    113,900,600
    第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）         100,000,000    110,298,000
    第５回公営企業債券（３０年）         300,000,000    414,255,000
    第７回公営企業債券（２０年）         100,000,000    109,794,000
    第７回公営企業債券（３０年）         100,000,000    138,525,000
    第８回公営企業債券（２０年）         40,000,000    44,007,600
    第８回公営企業債券（３０年）         100,000,000    136,251,000
    第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）         200,000,000    241,678,000
    第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,496,000
    第１９回公営企業債券（２０年）         100,000,000    116,690,000
    第１９回地方公共団体金融機構債券（２０         200,000,000    242,066,000
    年）
    第２１回地方公共団体金融機構債券（５年）         400,000,000    399,996,000
    第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    102,957,380
    第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券         101,000,000    103,086,660
    第２３回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,217,000
    第２４回地方公共団体金融機構債券（２０         100,000,000    120,545,000
    年）
    第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,129,000
    第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    204,342,000
             63/120

                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３８回地方公共団体金融機構債券         500,000,000    511,650,000
    第４２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,483,000
    第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,892,000
    第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,071,000
    第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,342,000
    第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,392,000
    第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券         200,000,000    206,146,000
    第５８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    103,272,000
    第６５回地方公共団体金融機構債券         300,000,000    307,569,000
    Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    111,142,000
    Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    220,664,000
    第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    102,440,000
    第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,225,000
    第８７回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,551,000
    第８８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,174,000
    第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,721,000
    第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    100,948,000
    第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券         251,000,000    253,919,130
    第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,357,000
    第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券         100,000,000    101,331,000
    第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債         110,000,000    111,934,900
    券
    第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債         156,000,000    159,098,160
    券
    第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債         100,000,000    101,837,000
    券
    Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    110,610,000
    Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    106,075,000
    Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券         200,000,000    213,198,000
    Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    105,138,000
    Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券         100,000,000    106,551,000
    第７回阪神高速道路債券         100,000,000    111,438,000
    第１９回阪神高速道路株式会社社債         100,000,000    100,022,000
    第１８回株式会社日本政策金融公庫社債         100,000,000    123,522,000
    第４０回政府保証日本政策金融公庫債券         126,000,000    126,283,500
    第４６回政府保証日本政策金融公庫債券         100,000,000    101,359,000
    第４７回政府保証日本政策金融公庫債券         210,000,000    211,745,100
    第５３回政府保証日本政策金融公庫債券         187,000,000    190,231,360
    第１２７回都市再生債券         400,000,000    400,692,000
    第１５９回都市再生債券         200,000,000    184,488,000
    第５回本州四国連絡橋債券         100,000,000    111,240,000
    第３４４回東京交通債券         100,000,000    105,467,000
    第３４６回東京交通債券         20,000,000    20,790,400
             64/120


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５９回政府保証関西国際空港債券         500,000,000    511,610,000
    第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         14,122,000    14,722,326
    第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,518,000    15,219,219
    券
    第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         14,883,000    15,743,088
    券
    第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         248,196,000    249,355,075
    券
    第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債         174,066,000    174,757,042
    券
    第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         14,720,000    15,498,835
    第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         15,796,000    16,683,893
    券
    第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         12,819,000    13,179,854
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         26,546,000    27,686,416
    第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         15,454,000    16,244,008
    券
    第６回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,432,000
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         13,977,000    14,631,263
    第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債         16,332,000    17,345,237
    券
    第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券         13,918,000    14,595,389
    第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         16,120,000    17,060,279
    債券
    第１２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    118,101,000
    第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         14,619,000    14,910,210
    債券
    第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構         14,964,000    15,257,892
    債券
    第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         21,444,000    23,198,976
    第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         21,861,000    23,707,817
    第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         24,383,000    26,652,569
    第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         27,036,000    29,257,818
    第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         29,157,000    31,671,499
    第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         30,231,000    32,755,590
    第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         64,082,000    69,450,149
    第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,336,000    14,910,586
    第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         31,964,000    34,158,328
    第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,367,000    14,970,126
    第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,169,000    14,898,136
    第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         34,986,000    37,536,479
    第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券         13,159,000    13,758,260
    第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         34,556,000    37,101,049
    第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         32,472,000    34,811,932
    第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券         15,160,000    16,095,675
    第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         65,030,000    69,373,353
    第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         35,372,000    37,774,466
             65/120

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券         14,748,000    15,492,331
    第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         46,449,000    49,570,372
    第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         44,234,000    47,176,888
    第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         44,204,000    47,192,632
    第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         94,296,000    100,414,867
    第６０回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,601,000
    第６３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    101,635,000
    第６４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    111,049,000
    第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         101,214,000    106,879,959
    第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,433,000    54,199,581
    第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,311,000    54,540,001
    第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         52,356,000    55,724,061
    第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         45,978,000    48,647,482
    第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         45,929,000    48,180,439
    第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         51,832,000    55,037,809
    第７５回一般担保住宅金融支援機構債券         150,000,000    183,891,000
    第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         140,076,000    147,159,643
    第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         190,112,000    199,788,700
    第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         53,272,000    55,830,654
    第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         54,659,000    57,334,011
    第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         55,638,000    58,211,813
    第８７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,280,000
    第８８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    121,059,000
    第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         117,296,000    122,644,697
    第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         59,986,000    62,493,414
    第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         124,914,000    129,522,077
    第９２回一般担保住宅金融支援機構債券         400,000,000    409,328,000
    第９３回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,841,000
    第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         70,510,000    73,355,078
    第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         74,254,000    77,054,118
    第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         73,486,000    76,622,382
    第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         225,405,000    236,625,660
    第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券         150,762,000    157,624,686
    第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債         74,038,000    77,236,441
    券
    第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         78,693,000    82,296,352
    券
    第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,022,000
    第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         87,744,000    89,229,505
    券
    第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         87,941,000    89,242,526
    券
    第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,889,000
             88,117,000    89,810,608
             66/120


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    第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
    券
    第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         88,573,000    90,682,808
    券
    第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         89,130,000    91,240,598
    券
    第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    110,613,000
    第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,055,000    92,781,402
    券
    第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,614,000    93,469,183
    券
    第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         91,628,000    93,357,020
    券
    第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,005,000    93,805,537
    券
    第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,521,000    94,525,004
    券
    第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         186,082,000    189,846,438
    券
    第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         92,737,000    94,746,610
    券
    第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債         187,156,000    191,731,964
    券
    第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         93,614,000    95,639,806
    券
    第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債         188,324,000    192,109,312
    券
    第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         94,826,000    97,015,532
    券
    第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         191,470,000    195,619,154
    券
    第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         191,816,000    195,872,908
    券
    第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    137,151,000
    第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債         96,503,000    98,872,148
    券
    第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,012,000    99,614,831
    券
    第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債         97,261,000    99,254,850
    券
    第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債         196,046,000    199,094,515
    券
    第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債         98,421,000    99,916,999
    券
    第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債         98,670,000    100,349,363
    券
    第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債         198,366,000    201,434,722
    券
    第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債         99,426,000    100,080,223
    券
    第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債         300,000,000    300,222,000
    券
             200,000,000    200,040,000
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    第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債
    券
    第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    104,969,000
    第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    102,649,000
    第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券         200,000,000    208,238,000
    第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    99,502,000
    第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券         100,000,000    100,175,000
    第１２回農林漁業金融公庫債券         100,000,000    116,073,000
    第６回沖縄振興開発金融公庫債券         100,000,000    111,350,000
    い第７８６号商工債         300,000,000    300,714,000
    い第７９５号商工債         200,000,000    200,056,000
    い第８００号商工債         200,000,000    200,116,000
    い第８０２号商工債         100,000,000    100,086,000
    い第７９５号農林債         100,000,000    99,971,000
    い第７９６号農林債         200,000,000    199,938,000
    第３１７回信金中金債（５年）         200,000,000    200,122,000
    第３３７回信金中金債（５年）         100,000,000    100,275,000
    第３３８回信金中金債（５年）         100,000,000    100,289,000
    第３３９回信金中金債（５年）         200,000,000    200,608,000
    第３４２回信金中金債（５年）         100,000,000    100,329,000
    第３５０回信金中金債（５年）         100,000,000    100,261,000
    第２１８号商工債（３年）         300,000,000    300,462,000
    第２２１号商工債（３年）         200,000,000    200,328,000
    第２回信金中金債（１０年）         100,000,000    102,592,000
    第２１回国際協力機構債券         100,000,000    122,008,000
    第３８回東日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,049,000
    第３３回中日本高速道路株式会社社債         200,000,000    204,238,000
    第５９回中日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,664,000
    第２７回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    102,977,000
    第３２回西日本高速道路株式会社社債         100,000,000    100,806,000
    第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         200,000,000    205,052,000
    券
    第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    102,680,000
    券
    第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債         100,000,000    100,068,000
    券
    第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構         200,000,000    204,656,000
    債券
     特殊債券合計       35,134,958,000    37,353,125,858
  社債券  第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    100,137,000
    Ｍ）円貨社債
    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ         100,000,000    101,000,000
    Ｍ）円貨社債
    第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債         100,000,000    100,491,000
    （ソーシャルボンド）
             68/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・         200,000,000    200,872,000
    エー円貨社債
    第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,741,000
    エー円貨社債
    第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,656,000
    エー円貨社債
    第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・         100,000,000    100,034,000
    エー円貨社債
    第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円         400,000,000    400,428,000
    貨社債
    第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー         200,000,000    200,220,000
    円貨社債
    第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー         100,000,000    100,519,000
    円貨社債
    第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ         100,000,000    100,668,000
    ルシー円貨社債
    第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ         200,000,000    210,338,000
    ループ・インク円貨社債
    第１１回ウエストパック・バンキング・コー         300,000,000    300,876,000
    ポレーション円貨社債
    第１２回ウエストパック・バンキング・コー         400,000,000    403,564,000
    ポレーション円貨社債
    第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債         100,000,000    100,273,000
    第２１回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    100,707,000
    第２４回清水建設株式会社無担保社債         100,000,000    101,380,000
    第７回住友林業株式会社無担保社債         100,000,000    100,234,000
    第７回明治ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    100,428,000
    社債
    第１１回アサヒグループホールディングス株         100,000,000    100,597,000
    式会社無担保社債
    第１０回キリンホールディングス株式会社無         100,000,000    102,633,000
    担保社債
    第２４回株式会社ニチレイ無担保社債         100,000,000    100,705,000
    第１０回日本たばこ産業株式会社社債         100,000,000    100,928,000
    第５回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    103,659,000
    第６回ヒューリック株式会社無担保社債         100,000,000    101,579,000
    第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社         100,000,000    100,358,000
    無担保社債
    第２回東急不動産ホールディングス株式会社         100,000,000    103,321,000
    無担保社債
    第１１回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    100,211,000
    社無担保社債
    第１８回東急不動産ホールディングス株式会         100,000,000    100,210,000
    社無担保社債
    第３５回王子ホールディングス株式会社無担         100,000,000    102,023,000
    保社債
    第１２回日本製紙株式会社無担保社債         100,000,000    103,660,000
    第５７回住友化学株式会社無担保社債         200,000,000    200,954,000
    第９回イビデン株式会社無担保社債         100,000,000    99,937,000
    第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債         100,000,000    101,579,000
             69/120


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン         100,000,000    101,669,000
    グス無担保社債
    第４回株式会社野村総合研究所無担保社債         100,000,000    101,388,000
    第５回株式会社野村総合研究所無担保社債         200,000,000    199,872,000
    第２回大塚ホールディングス株式会社無担保         100,000,000    100,888,000
    社債
    第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債         100,000,000    100,137,000
    第１３回ヤフー株式会社無担保社債         100,000,000    99,383,000
    第８回楽天株式会社無担保社債         100,000,000    100,598,000
    第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債         100,000,000    104,167,000
    第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保         100,000,000    103,389,000
    社債
    第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    101,215,000
    第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債         100,000,000    100,773,000
    第２回日本製鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,256,000
    第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無         100,000,000    102,612,000
    担保社債
    第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン         100,000,000    100,320,000
    グス株式会社無担保社
    第１０回三和ホールディングス株式会社無担         100,000,000    101,127,000
    保社債
    第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債         100,000,000    100,211,000
    第３６回富士通株式会社無担保社債         200,000,000    201,734,000
    第１３回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    202,448,000
    第１５回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    200,552,000
    第１６回パナソニック株式会社無担保社債         100,000,000    100,807,000
    第１７回パナソニック株式会社無担保社債         200,000,000    204,036,000
    第１２回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    99,950,000
    第１８回株式会社デンソー無担保社債         100,000,000    101,251,000
    第２９回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    102,709,000
    第３５回三菱重工業株式会社無担保社債         100,000,000    101,279,000
    第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    100,325,000
    第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債         100,000,000    100,289,000
    第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特         100,000,000    100,183,000
    定社債
    第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会         100,000,000    100,265,000
    社特定社債
    第１６回アイシン精機株式会社無担保社債         200,000,000    200,458,000
    第２１回株式会社ニコン無担保社債         100,000,000    103,309,000
    第１４回株式会社岡村製作所無担保社債         200,000,000    200,664,000
    第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債         100,000,000    103,073,000
    第１０８回丸紅株式会社無担保社債         100,000,000    101,551,000
    第２７回豊田通商株式会社無担保社債         100,000,000    100,038,000
    第２回ユニー・ファミリーマートホールディ         100,000,000    100,583,000
    ングス株式会社無担保
    第７０回三井物産株式会社無担保社債         100,000,000    121,105,000
             70/120


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第５３回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    101,329,000
    第５６回住友商事株式会社無担保社債         100,000,000    101,804,000
    第７６回三菱商事株式会社無担保社債         100,000,000    102,072,000
    第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債         100,000,000    103,455,000
    第１１回株式会社りそなホールディングス無         700,000,000    699,692,000
    担保社債
    第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    123,818,000
    社債（劣後特約付）
    第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    101,329,000
    社債（劣後特約付）
    第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    102,530,000
    社債（劣後特約付）
    第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保         100,000,000    116,749,000
    社債
    第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担         100,000,000    102,504,000
    保社債
    第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時         100,000,000    102,589,000
    免除特約・劣後特約）
    第１１回株式会社セブン銀行無担保社債         100,000,000    101,877,000
    第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免         300,000,000    308,226,000
    除特約・劣後特約）
    第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保         100,000,000    100,257,000
    社債
    第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保         100,000,000    100,349,000
    社債
    第２３回リコーリース株式会社無担保社債         100,000,000    100,040,000
    第２回イオンフィナンシャルサービス株式会         100,000,000    100,655,000
    社無担保社債
    第６６回アコム株式会社無担保社債         300,000,000    303,381,000
    第７３回アコム株式会社無担保社債         300,000,000    301,905,000
    第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    105,485,000
    第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債         100,000,000    100,414,000
    第１９３回オリックス株式会社無担保社債         100,000,000    100,625,000
    第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式         200,000,000    200,568,000
    会社無担保社債
    第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    100,157,000
    債
    第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    100,186,000
    債
    第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         200,000,000    203,028,000
    債
    第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社         100,000,000    102,178,000
    債
    第３１回株式会社大和証券グループ本社無担         100,000,000    100,747,000
    保社債
    第１回野村ホールディングス株式会社無担保         200,000,000    200,108,000
    社債
    第６６回三井不動産株式会社無担保社債         200,000,000    202,038,000
    第１２０回三菱地所株式会社無担保社債         200,000,000    201,560,000
    第１３１回三菱地所株式会社無担保社債         100,000,000    99,524,000
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第９７回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    103,553,000
    第１００回住友不動産株式会社無担保社債         100,000,000    103,219,000
    第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投         100,000,000    103,818,000
    資法人債
    第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    106,321,000
    第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    104,812,000
    第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    104,992,000
    第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    100,734,000
    第５１回京成電鉄株式会社無担保社債         100,000,000    101,897,000
    第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債         100,000,000    103,174,000
    第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    105,575,000
    第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         100,000,000    116,336,000
    社債
    第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通         200,000,000    240,640,000
    社債
    第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    99,762,000
    通社債
    第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    114,468,000
    通社債
    第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普         100,000,000    115,655,000
    通社債
    第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         19,000,000    20,055,450
    第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    119,282,000
    第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    109,863,000
    第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債         100,000,000    112,166,000
    第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債         20,000,000    21,125,600
    第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    136,916,000
    債
    第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    132,592,000
    債
    第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社         100,000,000    115,809,000
    債
    第３１回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    114,934,000
    第３７回東京地下鉄株式会社社債         100,000,000    100,277,000
    第６回株式会社日立物流無担保社債         100,000,000    100,766,000
    第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債         100,000,000    100,654,000
    第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券         200,000,000    204,474,000
    第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    103,079,000
    第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債         100,000,000    101,800,000
    第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債         100,000,000    102,671,000
    第４９９回中部電力株式会社社債         100,000,000    104,218,000
    第５０３回中部電力株式会社社債         100,000,000    102,494,000
    第５０７回中部電力株式会社社債         100,000,000    102,939,000
    第５１１回中部電力株式会社社債         100,000,000    100,370,000
    第４９６回関西電力株式会社社債         100,000,000    103,762,000
    第５０５回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,563,000
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    第５０８回関西電力株式会社社債         100,000,000    101,325,000
    第５１０回関西電力株式会社社債         200,000,000    203,194,000
    第５１１回関西電力株式会社社債         100,000,000    100,964,000
    第３８５回中国電力株式会社社債         100,000,000    103,270,000
    第３９８回中国電力株式会社社債         100,000,000    101,722,000
    第４００回中国電力株式会社社債         100,000,000    101,052,000
    第４０２回中国電力株式会社社債         100,000,000    100,670,000
    第３０７回北陸電力株式会社社債         100,000,000    105,788,000
    第３２２回北陸電力株式会社社債         100,000,000    101,363,000
    第３３０回北陸電力株式会社社債         100,000,000    100,607,000
    第４７１回東北電力株式会社社債         126,000,000    131,596,920
    第４８１回東北電力株式会社社債         100,000,000    103,583,000
    第４８７回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,278,000
    第４９６回東北電力株式会社社債         100,000,000    100,695,000
    第２５３回四国電力株式会社社債         100,000,000    103,458,000
    第４２６回九州電力株式会社社債         100,000,000    104,133,000
    第４４９回九州電力株式会社社債         200,000,000    202,580,000
    第４６５回九州電力株式会社社債         100,000,000    100,596,000
    第４６８回九州電力株式会社社債         100,000,000    101,031,000
    第３２０回北海道電力株式会社社債         101,000,000    102,136,250
    第３２６回北海道電力株式会社社債         100,000,000    103,399,000
    第３４０回北海道電力株式会社社債         100,000,000    101,435,000
    第３４４回北海道電力株式会社社債         200,000,000    200,534,000
    第３５１回北海道電力株式会社社債         100,000,000    100,170,000
    第１３回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    110,695,000
    第３８回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    103,772,000
    第５０回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    101,668,000
    第５７回電源開発株式会社無担保社債         100,000,000    100,954,000
    第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ         100,000,000    103,214,000
    無担保社債
    第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債         100,000,000    100,067,000
    第３回株式会社ファーストリテイリング無担         100,000,000    101,329,000
    保社債
    第７回株式会社ファーストリテイリング無担         200,000,000    203,342,000
    保社債
     社債券合計       21,266,000,000    21,838,100,220
      合計          543,948,457,016
  (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

  でおります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

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  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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  【中間財務諸表】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2019年10月1日から

  2020年3月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
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  【ＤＣ日本債券インデックス・オープン】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第18期    第19期中間計算期間
            （2019年  9月30日現在）    （2020年  3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
               1,948,860      2,149,680
   コール・ローン
              660,561,811      647,566,092
   親投資信託受益証券
              662,510,671      649,715,772
   流動資産合計
              662,510,671      649,715,772
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     186,795
   未払解約金             -
               140,733      144,063
   未払受託者報酬
               1,442,497      1,476,497
   未払委託者報酬
                4      5
   未払利息
               34,453      17,945
   その他未払費用
               1,617,687      1,825,305
   流動負債合計
               1,617,687      1,825,305
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              522,361,612      520,983,489
   元本
   剰余金
              138,531,372      126,906,978
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
               54,101,978      50,199,767
    （分配準備積立金）
              660,892,984      647,890,467
   元本等合計
              660,892,984      647,890,467
  純資産合計
              662,510,671      649,715,772
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第18期中間計算期間      第19期中間計算期間
            自　2018年10月   2日   自　2019年10月   1日
            至　2019年  4月 1日   至　2020年  3月31日
  営業収益
                      1
  受取利息              -
               15,969,991
                    △9,618,171
  有価証券売買等損益
               15,969,991
                    △9,618,170
  営業収益合計
  営業費用
                378      239
  支払利息
               135,806      144,063
  受託者報酬
               1,392,025      1,476,497
  委託者報酬
               16,936      17,945
  その他費用
               1,545,145      1,638,744
  営業費用合計
               14,424,846
                    △11,256,914
  営業利益又は営業損失（△）
               14,424,846
                    △11,256,914
  経常利益又は経常損失（△）
               14,424,846
                    △11,256,914
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               288,395
                    △446,973
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              113,367,623      138,531,372
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               6,628,817      9,525,463
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               6,628,817      9,525,463
  額
               5,313,302     10,339,916
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               5,313,302     10,339,916
  額
                -      -
  分配金
              128,819,589      126,906,978
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第18期       第19期中間計算期間

        (2019年  9月30日現在)       (2020年  3月31日現在)
  １. 計算期間の末日にお         522,361,612口        520,983,489口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.2652円 1口当たり純資産額       1.2436円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (12,652円)  (1万口当たり純資産額)       (12,436円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第19期中間計算期間

             (2020年  3月31日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              第19期中間計算期間
             (2020年  3月31日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第18期     第19期中間計算期間

           自 2018年10月  2日    自 2019年10月  1日
     区分
           至 2019年 9月30日    至 2020年 3月31日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            510,388,287円      522,361,612円
  期中追加設定元本額            57,585,666円      37,665,096円
  期中一部解約元本額            45,612,341円      39,043,219円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
  信託受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  国内債券インデックス　マザーファンド

  貸借対照表

            2020年 3月31日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           3,227,865,938
   国債証券           448,050,550,450
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            2020年 3月31日現在
      項目       金額（円）
   地方債証券           29,119,683,915
   特殊債券           35,698,139,810
   社債券           23,441,814,600
   未収入金           1,593,153,900
   未収利息           561,441,711
   前払費用            8,083,786
   流動資産合計           541,700,734,110
  資産合計           541,700,734,110
  負債の部
  流動負債
   未払金           4,496,290,980
   未払解約金           183,941,841
   未払利息            8,676
   流動負債合計           4,680,241,497
  負債合計           4,680,241,497
  純資産の部
  元本等
   元本           379,552,519,382
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          157,467,973,231
   元本等合計           537,020,492,613
  純資産合計           537,020,492,613
  負債純資産合計            541,700,734,110
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              2020年 3月31日現在

  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
        ります。
        時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
        する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引

  法
        債券先物取引
        個別法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
        直近の日の清算値段によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       派生商品取引等損益

        約定日基準で計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              2020年 3月31日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 379,552,519,382口
  ２. 担保資産       先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
          あります。
          有価証券          101,647,000円
  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.4149円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (14,149円)
  （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 3月31日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 3月31日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年10月  1日
  期首
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  期首元本額                 379,521,438,312円
  期中追加設定元本額                  29,257,821,219円
  期中一部解約元本額                  29,226,740,149円
  期末元本額                 379,552,519,382円
  期末元本額の内訳

  エマージング株式オープン                   2,227,240円
  ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                  3,633,762,106円
  ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                  12,602,060円
  ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                  18,595,107,412円
  世界経済インデックスファンド                  1,911,849,940円
  ＤＣマイセレクション２５                  20,470,715,188円
  ＤＣマイセレクション５０                  21,495,960,890円
  ＤＣマイセレクション７５                  5,618,192,014円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープン                  457,676,226円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                  89,513,017,977円
  ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                  68,940,007,201円
  ＤＣマイセレクションＳ２５                  8,565,110,184円
  ＤＣマイセレクションＳ５０                  8,970,137,447円
  ＤＣマイセレクションＳ７５                  1,650,521,576円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                  1,073,788,885円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                  1,317,588,334円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                  438,899,746円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド                  2,542,866,396円
  日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                  66,197,677円
  国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                   5,096,715円
  マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  40,184,195円
  マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  12,020,141円
  国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                   831,352円
  バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  146,142,160円
  バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  205,337,830円
  バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  55,628,100円
  バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                  86,774,565円
  バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,845,994,844円
  バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  823,133,477円
  バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  3,070,565,928円
  世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                  671,112,760円
  世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                  82,807,769円
  バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,110,968,770円
  グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                  24,697,883円
  バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,288,633,502円
  バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  1,640,483,680円
  国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                  146,762,162円
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2020年 3月31日現在
        区分
  グローバル・バランスファンド・シリーズ１                  5,713,574,733円
  日本債券ファンド・シリーズ１                  11,705,935,753円
  分散投資コア戦略ファンドＡ                  11,470,976,711円
  分散投資コア戦略ファンドＳ                  10,369,691,619円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  84,019,538円
  ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  904,984,982円
  世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                  45,968,477円
  世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                  31,630,349円
  ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                  56,952,249円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                  12,410,132円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                  24,542,517円
  ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                  35,935,499円
  ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                   2,781,245円
  グローバル経済コア                  222,635,973円
  ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                  14,498,405円
  ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                   1,212,426円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                   72,376円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                   103,752円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                   30,659円
  ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                   6,381円
  ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                  70,297,686,533円
  ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                  23,464,741円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【ＤＣ日本債券インデックス・オープン】

  【純資産額計算書】

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額            647,332,456  円　

  Ⅱ　負債総額            443,740 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            646,888,716  円　
  Ⅳ　発行済口数            518,632,925  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2473 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （12,473  円）
  （参考）

  国内債券インデックス　マザーファンド

  純資産額計算書

            （2020年  4月30日現在）

  Ⅰ　資産総額           540,922,670,695   円　

  Ⅱ　負債総額           3,860,343,332  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           537,062,327,363   円　
  Ⅳ　発行済口数           378,280,330,209   口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4197 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （14,197  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1)名義書換等

  該当事項はありません。
  (2)受益者等に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)譲渡制限
  該当事項はありません。
  (4)振替受益権について
  当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
  ①受益証券の不発行
   委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
   消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
   在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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   ません。
  ②受益権の譲渡
   イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
    受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載又は記録が行われるよう通知するものとします。
   ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
    されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
    場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
    は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ③受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
   ことができません。
  ④受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ⑤償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
   において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
   受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
   則として取得申込者とします。）に支払います。
  ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
   部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
   か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額（2020年     4月30日現在）

  資本金の額　   　　：20億円
  発行可能株式総数    ：12,000株
  発行済株式総数　    ：3,000株
  最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
  (2)委託会社の機構
  ①会社の意思決定機構
  会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
  おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
  締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
  取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
  し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
  また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
  以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
  は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
  の３分の２以上をもって行います。
  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
  終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
  監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
  時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
  して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
  る時までとします。
  取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
  干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
  委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
  選定することができます。
  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
  し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
  したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
  取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
  の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
  を経ずに取締役会を開催することができます。
  取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
  の過半数をもって行います。
  ②投資運用の意思決定機構

  ［PLAN（計画）］
   運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
   イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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   おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
   計画として策定します。
  ［DO（実行）］
   各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
   ます。
   各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
   売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
   グ部のトレーダーが行います。
  ［CHECK（検証・評価）］
   運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
   会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
   このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
   に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
   また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

   た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
   告されます。
   こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

   切な運用体制を維持するよう努めています。
  委託会社の機構は2020年     6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年4月30日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           542     12,099,508
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           79     289,453
   単位型公社債投資信託           26     199,687
       合計       647     12,588,648
  ３【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
  和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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  る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
  (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

  単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
  いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
  業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

  至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、第34期事業年度の中間会計期間（自         2019年4月1日　至    2019年9月30日）の中間財務諸表に
  ついて、有限責任    あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　         23,973,152       23,830,484
   有価証券           －      2,268,127
   前払費用          157,614       197,843
   未収委託者報酬         5,373,307       6,351,590
   未収運用受託報酬           －      5,525,778
   未収収益          896      212,722
             8,946      2,261,900
   その他
   流動資産合計         29,513,917       40,648,447
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物      ※1   36,782    ※1   282,407
   器具備品      ※1   79,655    ※1   564,981
         ※1
             1,912    ※1   14,462
   その他
   有形固定資産合計         118,350       861,851
   無形固定資産
   ソフトウェア         210,679       1,487,265
             4,377       7,256
   その他
   無形固定資産合計         215,056       1,494,522
   投資その他の資産
   投資有価証券         42,802      11,334,053
   関係会社株式          －      4,663,000
   長期貸付金         17,088        －
   繰延税金資産         248,633       141,789
   その他         32,880       32,492
            △17,088        －
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計         324,317      16,171,335
   固定資産合計          657,724      18,527,709
  資産合計         30,171,641       59,176,157
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                  （単位：千円）



          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金          24,591       38,118
   未払金         2,950,503       5,327,037
   未払収益分配金          45       115
   未払手数料         2,160,863       2,718,199
   その他未払金         789,595       2,608,722
   未払費用          74,279       178,529
   未払法人税等          838,596       1,992,137
   賞与引当金          106,177       132,159
            74,131       395,910
   その他
   流動負債合計         4,068,279       8,063,893
  固定負債
   退職給付引当金          496,696       537,798
   資産除去債務          13,374       131,970
             1,074        82
   その他
   固定負債合計          511,145       669,852
  負債合計          4,579,425       8,733,745
  純資産の部

  株主資本
   資本金          300,000       2,000,000
   資本剰余金
            350,000      17,239,438
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計
            350,000      17,239,438
   利益剰余金
   利益準備金         74,500       75,000
   その他利益剰余金
   別途積立金        2,100,000       2,100,000
            22,767,534       28,501,567
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計         24,942,034       30,676,567
   株主資本合計         25,592,034       49,916,006
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          182      393,355
             －      133,049
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          182      526,404
  純資産合計          25,592,216       50,442,411
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  負債・純資産合計          30,171,641       59,176,157
  （２）【損益計算書】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日      （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬         29,206,178       30,551,851
  運用受託報酬           －      5,464,685
             －      283,013
  その他営業収益
  営業収益合計         29,206,178       36,299,550
  営業費用
  支払手数料         12,544,178       13,423,932
  広告宣伝費          175,296       276,617
  公告費           －      1,401
  調査費          6,008,380       5,508,097
   調査費          396,842       567,136
   委託調査費         5,609,496       4,935,847
   図書費          2,041       5,113
  営業雑経費          1,474,361       2,315,373
   通信費          33,158       45,767
   印刷費          368,414       449,571
   協会費          36,616       38,658
   諸会費          105       5,270
   情報機器関連費          942,093       1,657,735
            93,973       118,370
   その他営業雑経費
   営業費用合計         20,202,216       21,525,421
  一般管理費
  給料          2,006,157       3,931,172
   役員報酬          84,130       161,977
   給料・手当         1,649,268       3,425,725
   賞与          272,758       343,470
  退職給付費用          84,944       98,748
  福利費          239,702       297,753
  交際費          5,831       9,851
  旅費交通費          73,807       141,173
  租税公課          102,158       270,353
  不動産賃借料          124,629       219,292
  寄付金           －      8,000
  減価償却費          119,300       152,281
  業務委託費          484,841       657,473
  諸経費
            246,326       433,138
   一般管理費合計         3,487,699       6,219,240
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  営業利益
            5,516,262       8,554,888
                  （単位：千円）


          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日       （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息          2,136       11,327
  収益分配金          116       8,610
  投資有価証券売却益          499       46,789
  デリバティブ利益          －       250,343
  貸倒引当金戻入          2,750       17,088
  その他          4,351       6,090
  営業外収益合計          9,854       340,249
  営業外費用
  投資有価証券売却損          2,224       34,437
  固定資産除却損          7,891       7,868
  為替差損          －       198,670
            1,182       4,509
  その他
  営業外費用合計          11,298       245,485
  経常利益         5,514,818       8,649,651
  特別損失
            51,569       335,911
  統合関連費用
  特別損失合計          51,569       355,911
  税引前当期純利益         5,463,248       8,313,740
  法人税、住民税及び事業税
           1,739,837       2,674,603
  法人税等調整額          △50,178       △125,397
  法人税等合計         1,689,659       2,549,206
  当期純利益         3,773,589       5,764,533
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
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  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     71,500  2,100,000   19,026,944   21,198,444   21,848,444
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                     －
  加
  剰余金の配当     3,000      △33,000   △30,000   △30,000
  当期純利益          3,773,589   3,773,589   3,773,589
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     3,000    －  3,740,589   3,743,589   3,743,589
  当期末残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高      △1,134    －   △1,134   21,847,309
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  －
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 3,773,589
  株主資本以外の項目の
         1,317        1,317    1,317
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,317    －    1,317   3,744,907
  当期末残高       182   －    182   25,592,216
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
         1,700,000     △1,700,000     △1,700,000
  資本金への振替
  会社分割による増加            18,589,438     18,589,438
  剰余金の配当
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  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,700,000     16,889,438     16,889,438
  当期末残高       2,000,000     17,239,438     17,239,438
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                   18,589,438
  加
  剰余金の配当     500     △30,500   △30,000   △30,000
  当期純利益          5,764,533   5,764,533   5,764,533
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計      500   －  5,734,033   5,734,533   24,323,972
  当期末残高     75,000  2,100,000   28,501,567   30,676,567   49,916,006
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       182    －    182   25,592,216
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                 18,589,438
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 5,764,533
  株主資本以外の項目の
        393,172   133,049    526,222    526,222
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      393,172   133,049    526,222   24,850,194
  当期末残高      393,355   133,049    526,404   50,442,411
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
   却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
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  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ５．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ６．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

  （有形固定資産の減価償却方法の変更）

   有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

   附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
   この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
   が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
   れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
   すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
   す影響は軽微であります。
  表示方法の変更

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

   用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
   更しております。
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   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
   産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

   三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

   なっております。
   前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

   掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
   の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
   「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

   年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
   事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
   産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
   めて表示しております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

   「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
   なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
   「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  建 物
            63,830  千円   53,521  千円
  器具備品          325,834  〃   351,328  〃
  そ の 他
             2,677  〃    3,595  〃
  計          392,342  〃   408,445  〃
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

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        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2017年6月30日
      普通株式    30,000   10,000  2017年3月31日    2017年6月30日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2018年6月29日        利益
     普通株式   30,000     10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式    30,000   10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式   2,305,812     768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
  性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
  及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
  機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
  れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
  に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
  減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制
   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2018年3月31日）                 （単位:千円）

           貸借対照表
              時価（*）     差額
          計上額（*）
           23,973,152     23,973,152
  （1）現金及び預金                   －
           5,373,307     5,373,307
  （2）未収委託者報酬                   －
  （3）未収運用受託報酬          －     －    －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           42,799     42,799
                     －
   その他有価証券
          (2,950,503)     (2,950,503)
  （5）未払金                   －
           (838,596)     (838,596)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            －     －    －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            －     －    －
   デリバティブ取引計         －     －    －
  （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  当事業年度（2019年3月31日）                 （単位:千円）

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           貸借対照表
           計上額   時価（*1）     差額
           （*1）
  （1）現金及び預金         23,830,484    23,830,484      －
  （2）未収委託者報酬         6,351,590    6,351,590      －
  （3）未収運用受託報酬         5,525,778    5,525,778      －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           13,602,178    13,602,178
                     －
   その他有価証券
          (5,327,037)    (5,327,037)
  （5）未払金                   －
          (1,992,137)    (1,992,137)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (850)    (850)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           82,081    82,081     －
   デリバティブ取引計         81,231    81,231     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
  （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （4）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （5）未払金、及び（6）未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:千円）

          前事業年度       当事業年度
     区分
          2018年3月31日       2019年3月31日
    非上場株式          3       3
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券          その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2018年3月31日）                  （単位:千円）

            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
  現金及び預金        23,973,152   －    －    －
  未収委託者報酬        5,373,307   －    －    －
  未収運用受託報酬         －  －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
            － 12,846    21,065    496
  投資信託
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  当事業年度（2019年3月31日）                  （単位:千円）
            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
  現金及び預金        23,830,484   －    －    －
  未収委託者報酬        6,351,590   －    －    －
  未収運用受託報酬        5,525,778   －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268,127  491,940    7,800,848     508
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2018年3月31日）　
  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              （単位:千円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式             4,663,000
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　（単位:千円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         19,223     17,499     1,723
    小計       19,223     17,499     1,723
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         23,576     25,037    △1,461
    小計       23,576     25,037    △1,461
    合計       42,799     42,536     262
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位:千円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えるもの
  その他        4,405,802     3,432,259     973,543
    小計      4,405,802     3,432,259     973,543
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えないもの
  その他        9,196,375     9,602,961    △406,585
    小計      9,196,375     9,602,961    △406,585
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    合計      13,602,178     13,035,220     566,957
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
   ません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       62,968       499      2,224
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538,203       46,789       34,437
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2018年3月31日）　

  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     為替予約取引
      売建
      米ドル     887,121    －  3,257   3,257
      英ポンド     66,467    －  1,275   1,275
      カナダドル     3,344    －   42   42
      スイスフラン     7,802    －   △6   △6
   市場取引以外
      香港ドル     183,640    －   645   645
   の取引
      ユーロ     183,228    －  2,601   2,601
      買建
      米ドル     10,985    －   90   90
      スイスフラン     1,110    －   5   5
      香港ドル      560   －   4   4
      ユーロ     2,492    －   △0   △0
     合計     1,346,753     －  7,916   7,916
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739,103     －  △8,766   △8,766
     合計     6,739,103     －  △8,766   △8,766
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  （1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ  デリバティブ取引        契約額等      時価
         主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法   の種類等       (千円)      (千円)
                 (千円)
      為替予約取引
      売建
              3,432,867    －  13,731
      米ドル
              2,575,513    －  50,256
      英ポンド
              40,963    －   566
      カナダドル    有価証券
   原則的
              34,448    －  △132
      スイスフラン   投資有価証券
   処理方法
              566,113    －  2,528
      香港ドル   子会社株式
              1,725,146    －  9,137
      人民元
              262,583    －  6,080
      ユーロ
      買建
      ユーロ        6,313   －   △86
       合計       8,643,951    －  82,081
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
  ております。
  ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付債務           496,696       537,798
   （2）退職給付引当金           496,696       537,798
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
  ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付費用           84,944       98,748
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
     19,024千円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  繰延税金資産
  未払事業税          42,041  千円   125,592  千円
  貸倒引当金繰入限度超過額           5,232  〃    －
  賞与引当金損金算入限度超過額          32,511  〃   40,467  〃
            101/120

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  退職給付引当金損金算入限度超過額          152,088  〃   164,674  〃
  その他          23,674  〃   82,358  〃
  繰延税金資産  合計           〃     〃
            255,547     413,091
  繰延税金負債
  投資有価証券売却益益金不算入額          △6,833  〃    －
  有価証券評価差額           －    △173,602   〃
  繰延ヘッジ損益           －    △58,719   〃
  その他           △80  〃   △38,979   〃
  繰延税金負債  合計           〃     〃
            △6,913     △271,302
  繰延税金資産の純額             〃     〃
            248,633     141,789
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
  注記を省略しております。
  （企業結合等関係）

  共通支配下の取引等

  (1)取引の概要
   ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
   事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
   事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
   ②企業結合日
   2018年10月1日
   ③企業結合の法的形式
   三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
   分割
   ④結合後企業の名称
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社         （当社）
   ⑤その他取引の概要に関する事項
   三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
   向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
   年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
   するものであります。
  (2)実施した会計処理の概要
   「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
   支配下の取引として処理しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）              2,945,175千円
  （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
  ります。
   当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679,437千円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

          議決権
   会社等   資本金又  事業の  等の  関連
   の名称   は出資金  内容又  所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類   所在地         取引の内容     科目
   又は氏   （百万  は (被所  との関    （千円）    （千円）
   名   円）  職業 有)割合  係
          (％)
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投信販売
                  未払
             代行手数料   9,571,581    1,568,277
                  手数料
   三井住友         営業上
              等
  兄弟   東京都   信託業務及
   信託銀行    342,037     の取引
          －
  会社  千代田区   び銀行業務
   ㈱        役員の兼任
             投資助言費     その他
                4,809,206    424,421
              用    未払金
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 投信販売代行手数料
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ② 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社   資本金  事業   関連
         議決権等
   等の   又は出  の   当事
    所在    の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称   資金  内容   者  取引の内容     科目
     地    (被所有)       （千円）    （千円）
   又は   （百万  又は   との
         割合(％)
   氏名   円）  職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540,311    4,903,536
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                9,564,223    1,774,045
             代行手数料等     手数料
           営業
   三井    信託
           上の
                  その他
   住友 東京都   業務
             投資助言費用    3,357,115    182,885
  兄弟         取引
                  未払金
   信託 千代田  342,037  及び
         －
  会社         役員
            吸収分割による承継
   銀行  区   銀行
           の
   ㈱    業務
           兼任
            (承継資産合計)    18,603,427
            うち、投資有価証券    13,907,536
                  －  －
            うち、関係会社株式    4,663,000
            (承継負債合計)     13,989
            (差引純資産)    18,589,438
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2018年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  当事業年度（2019年3月31日）

   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          8,530,738円79銭      16,814,137円07銭
  1株当たり当期純利益金額          1,257,863円25銭      1,921,511円21銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株
  中間貸借対照表

                （単位：百万円）
              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金                25,294
   金銭の信託                3,373
   未収委託者報酬                6,890
   未収運用受託報酬                5,509
   その他                2,758
   流動資産合計
                   43,826
  固定資産
   有形固定資産           ※1      881
   無形固定資産                2,539
   投資その他の資産
   投資有価証券               10,344
   関係会社株式                4,663
   繰延税金資産                319
   その他                32
   投資その他の資産合計
                   15,358
   固定資産合計
                   18,780
  資産合計
                   62,606
  負債の部

  流動負債
   未払金                7,726
   未払法人税等                 688
   賞与引当金                 146
   その他          ※2      655
   流動負債合計
                   9,216
  固定負債
   退職給付引当金                 582
   資産除去債務                 132
   その他                 3
   固定負債合計
                   718
            105/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  負債合計
                   9,935
                （単位：百万円）



              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金                2,000
   資本剰余金
   その他資本剰余金               17,239
   資本剰余金合計
                   17,239
   利益剰余金
   利益準備金                305
   その他利益剰余金
    別途積立金               2,100
    繰越利益剰余金               30,860
   利益剰余金合計
                   33,266
   株主資本合計
                   52,505
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金                △120
   繰延ヘッジ損益                286
   評価・換算差額等合計
                   165
  純資産合計
                   52,671
  負債・純資産合計
                   62,606
  中間損益計算書

                （単位：百万円）
               第34期中間会計期間
              （自  2019年4月1日
              至  2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬                16,961
  運用受託報酬                5,393
  その他営業収益                 253
  営業収益合計
                   22,608
  営業費用                 11,776
  一般管理費           ※1      4,411
  営業利益
                   6,421
  営業外収益           ※2      1,110
  営業外費用           ※3      456
  経常利益
                   7,075
  税引前中間純利益
                   7,075
  法人税、住民税及び事業税
                   2,197
  法人税等調整額                 △18
  法人税等合計
                   2,179
            106/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  中間純利益
                   4,895
  中間株主資本等変動計算書

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日    至 2019年9月30日）
                  （単位：百万円）
             株主資本
               資本剰余金
        資本金
            その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当中間期変動額
  剰余金の配当
  中間純利益
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純
  額）
  当中間期変動額合計        －     －     －
  当中間期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                  株主資本合計
               利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75  2,100   28,501   30,676   49,916
  当中間期変動額
  剰余金の配当     230     △2,536   △2,305   △2,305
  中間純利益           4,895   4,895   4,895
  株主資本以外の項目
  の当中間期変動額
  （純額）
  当中間期変動額合計     230   －  2,359   2,589   2,589
  当中間期末残高      305   2,100   30,860   33,266   52,505
          評価・換算差額等

                  純資産合計
       その他有価証券       評価・換算差額等
           繰延ヘッジ損益
       評価差額金        合計
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当中間期変動額
  剰余金の配当                 △2,305
  中間純利益                 4,895
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純      △513    152   △360    △360
  額）
  当中間期変動額合計      △513    152   △360    2,229
  当中間期末残高       △120    286    165   52,671
  重要な会計方針

         第34期中間会計期間

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  １．資産の評価基準及び評価方法

   有価証券
   子会社株式
    移動平均法による原価法によっております。
   その他有価証券
    時価のあるもの
     中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
     （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
     算定しております。）
    時価のないもの
     移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法

  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
   に基づく定額法によっております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
  として計上しております。
  ６．引当金の計上基準

  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
   能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
   ります。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
   債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
   ます。
  ７．ヘッジ会計の会計処理

  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
            108/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
   累計額を比較して有効性を判定しております。
  ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  （1）消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  （2）連結納税制度の適用
   当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
  注記事項

  （中間貸借対照表関係）
         第34期中間会計期間末
         （2019年9月30日）
  ※1   有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

  ※2   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

   ます。
  （中間損益計算書関係）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  ※1   減価償却実施額

     有形固定資産        62百万円
     無形固定資産        42百万円
  ※2   営業外収益の主要項目

     投資有価証券売却益        481百万円
     投資有価証券償還益        309百万円
     為替差益        181百万円
  ※3   営業外費用の主要項目

     デリバティブ費用        456百万円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日　至    2019年9月30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
  株式の種類   当事業年度期首   当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式  （株）

       3,000     －    －   3,000
  ２．配当に関する事項

  配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        （百万円）   配当額（円）
            109/120


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  2019年6月27日
      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会
  （金融商品関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
  お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
  ださい。）。
                （単位:  百万円）
        貸借対照表計上額(*)      時価(*)     差額
  (1)現金及び預金         25,294    25,294     －
  (2)金銭の信託         3,373    3,373
  (3)未収委託者報酬         6,890    6,890     －
  (4)未収運用受託報酬         5,509    5,509
  (5)投資有価証券
  その他有価証券         10,344    10,344     －
  (6)未払金         (7,726)    (7,726)     －
  (7)デリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないもの
           (51)    (51)
  ヘッジ会計が適用されているもの
            48    48
  デリバティブ取引計         (3)    (3)
  (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  (1)現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (2)金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
   す。
  (3)未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5)投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  (6)未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます
  (7)デリバティブ取引

   (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
  (注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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   価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  １．子会社株式
  時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
  どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
  あります。
          (単位：百万円)
         貸借対照表計上額
  子会社株式           4,663
  ２．その他有価証券

                 （単位:  百万円）
        貸借対照表
    区分         取得原価     差額
         計上額
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えるもの
  その他        6,576     6,415     160
    小計      6,576     6,415     160
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えないもの
  その他        3,767     4,101    △334
    小計      3,767     4,101    △334
    合計      10,344    10,517     △173
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
   となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
   には含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)通貨関連
            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
            (百万円)
     為替予約取引

     売建

  市場取引以外   米ドル     872    －   1   1

  の取引   英ポンド      52    －   0   0
     カナダドル      2   －   0   0
     スイスフラン      6   －   0   0
     香港ドル     195    －   0   0
     ユーロ     155    －   2   2
  合計        1,285    －   5   5

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (2)株式関連

            契約額等の
         契約額等      時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
            (百万円)
     株価指数先物取引

  市場取引
     売建      6,493    －  △57   △57
  合計        6,493    －  △57   △57

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  (1)通貨関連
               契約額等の
  ヘッジ   デリバティブ取引       契約額等     時価
         主なヘッジ対象      うち1年超
  会計の方法   の種類等       (百万円)     (百万円)
               (百万円)
     為替予約取引

     売建

         有価証券

  原則的   米ドル        2,500   －   5
         投資有価証券
  処理方法   英ポンド        2,259   －   41
         子会社株式
     カナダドル         22   －   0
     スイスフラン         53   －   0
     香港ドル         96   －   0
     ユーロ         113   －   1
  合計           5,046   －   48

  （注）　1.  時価の算定方法

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （セグメント情報等）

  （セグメント情報）
  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  （関連情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．製品及びサービスごとの情報
  単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２．地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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  略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

       顧客の名称          営業収益

   三井住友信託銀行株式会社              4,706百万円
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  1株当たり純資産額       17,557,176円40銭

  1株当たり中間純利益       1,631,928円83銭

  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

  ため記載しておりません。
  （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

            第34期中間会計期間
           （自 2019年4月1日
            至 2019年9月30日）
  中間純利益              4,895百万円
  普通株式に係る中間純利益              4,895百万円
  普通株主に帰属しない金額                －
  普通株式の期中平均株式数               3,000株
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。
  ４【利害関係人との取引制限】


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
  が禁止されています。
  (1)自己又はその役員との取引
   自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
   （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  (2)運用財産相互間の取引
   運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
   府令で定めるものを除きます。）。
  (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
   通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
   該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
   者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
   と。
  (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
   委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
   運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と。
  (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
   上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
   れのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （1）受託会社

  ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
  ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
  ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社
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         資本金の額（百万円）
     名称            事業の内容
         （2019年3月末日現在）
              銀行法に基づき銀行業を営むととも
              に、金融機関の信託業務の兼営等に
  三井住友信託銀行株式会社         342,037
              関する法律に基づき信託業務を営ん
              でいます。
              銀行法に基づき銀行業を営んでいま
  株式会社秋田銀行         14,100
              す。
              銀行法に基づき銀行業を営んでいま
  株式会社みずほ銀行         1,404,065
              す。
  ２【関係業務の概要】

  (1)受託会社

  当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
  (2)販売会社
  当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
  償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
  の業務等を行います。
  ３【資本関係】

  （1）受託会社

   該当事項はありません。
  （2）販売会社
   該当事項はありません。
  （参考）再信託受託会社

   ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
   ②設立年月日　：2000年6月20日
   ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
   ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
       法律に基づき信託業務を営んでいます。
   ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再
       信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
       め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
   再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
   提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
   会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  第３【その他】

  (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

  （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
  見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
  ることがあります。
  (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
  等を記載することがあります。
  (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
  ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
  ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
  ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
   掲載されております。
  ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
  ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
  (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
  (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
  (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
  ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
  また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
  があります。
  (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
  があります。
  (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
  (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
  ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
  レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
  (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
  あります。
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         独立監査人の監査報告書

                   2019年６月５日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
  31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の監査報告書

                  ２０１９年１１月２９日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているDC日本債券インデックス・オープンの２０１８年１０月２日から２０１９年９月３０日までの
  計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
  た。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
  表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
  経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
  とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
  定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
  る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
  評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
  統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
  りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                    DC
  日本債券インデックス・オープンの２０１９年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
  の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　上
  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の中間監査報告書
                   2019年12月２日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
  について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
  をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
  表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年５月２９日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているDC日本債券インデックス・オープンの２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日までの
  中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
  間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、DC日本債券インデックス・オープンの２０２０年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
  る中間計算期間（２０１９年１０月１日から２０２０年３月３１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
  ているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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