ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和1年11月12日－令和2年5月11日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和1年11月12日－令和2年5月11日) |
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| 提出者 | ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月11日 提出
【計算期間】 第6期(自 2019年11月12日至 2020年5月11日)
【ファンド名】 ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、不動
産投信）資産配 中近東
分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2020年 5月29日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国
株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザー
ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
うことがあります。）を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
（預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド TOPIX（東証株価指数）
外国株式インデックス マザーファンド MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
新興国株式インデックス マザーファンド MSCIエマージング・マーケット・インデック
ス（円換算ベース）
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
ベース）
新興国債券インデックス マザーファンド JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数（配当込み）
グローバルREITインデックス マザーファ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
換算ベース）
ンド
ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
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ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
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④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対
象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を
行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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もとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
きます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
ます。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
る債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
ができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
引を行うことができます。
３．運用制限
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①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
50％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び 金融商品取引法第2条
第17項に規定する取引所金融商品市場並びに 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
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す。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
指図することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
ができます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
できます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
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ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55％
（税抜 0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22％ （税抜 0.2％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
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ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年 5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年5月29日現在の状況について記載してあります。
【ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン】
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（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 42,119,773 98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 490,445 1.15
合計(純資産総額) 42,610,218 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 2,234,272 2.4679 5,514,050 2.5857 5,777,157 13.56
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 3,605,535 1.4927 5,381,983 1.5555 5,608,409 13.16
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 3,775,748 1.3978 5,277,804 1.4762 5,573,759 13.08
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 2,162,797 2.4310 5,257,808 2.4822 5,368,494 12.60
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 3,235,461 1.5481 5,008,920 1.6317 5,279,301 12.39
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 3,011,533 1.6806 5,061,356 1.7106 5,151,528 12.09
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,681,478 2.8561 4,802,500 2.9017 4,879,144 11.45
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 3,170,615 1.4143 4,484,234 1.4136 4,481,981 10.52
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.85
合計 98.85
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2017年11月10日) 3,305,848 3,305,848 10,426 10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日) 8,441,994 8,441,994 10,414 10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日) 14,205,908 14,205,908 10,346 10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日) 23,476,764 23,476,764 10,471 10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日) 32,350,523 32,350,523 11,176 11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日) 38,971,244 38,971,244 9,884 9,884
2019年 5月末日 24,376,194 ― 10,373 ―
6月末日 26,755,421 ― 10,618 ―
7月末日 28,136,818 ― 10,783 ―
8月末日 29,535,689 ― 10,562 ―
9月末日 30,794,306 ― 10,883 ―
10月末日 33,637,756 ― 11,221 ―
11月末日 34,153,920 ― 11,275 ―
12月末日 34,344,114 ― 11,419 ―
2020年 1月末日 35,966,329 ― 11,393 ―
2月末日 37,426,487 ― 10,865 ―
3月末日 34,935,405 ― 9,497 ―
4月末日 38,641,057 ― 9,852 ―
5月末日 42,610,218 ― 10,196 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2017年11月10日 0
第2期計算期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 0
第3期計算期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 0
第4期計算期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 0
第5期計算期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 0
第6期計算期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 0
③【収益率の推移】
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期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2017年11月10日 4.3
第2期計算期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 △0.1
第3期計算期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 △0.7
第4期計算期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 1.2
第5期計算期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 6.7
第6期計算期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 △11.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年 8月25日～2017年11月10日 3,291,330 120,520 3,170,810
第2期計算期間 2017年11月11日～2018年 5月10日 6,642,105 1,706,320 8,106,595
第3期計算期間 2018年 5月11日～2018年11月12日 6,807,776 1,183,554 13,730,817
第4期計算期間 2018年11月13日～2019年 5月10日 9,998,798 1,308,700 22,420,915
第5期計算期間 2019年 5月11日～2019年11月11日 10,577,572 4,052,049 28,946,438
第6期計算期間 2019年11月12日～2020年 5月11日 15,251,653 4,770,851 39,427,240
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 304,033,610,080 97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00
合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,440,910,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,544,900 6,649.46 10,272,750,754 6,755.00 10,435,799,500 3.33
器
日本 株式 ソニー 電気機器 867,400 5,513.11 4,782,071,614 6,874.00 5,962,507,600 1.90
日本 株式 キーエンス 電気機器 125,500 31,705.75 3,979,071,625 44,350.00 5,565,925,000 1.78
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,078,100 5,085.89 5,483,098,009 4,832.00 5,209,379,200 1.66
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,152,000 3,802.62 4,380,618,240 4,191.00 4,828,032,000 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,816,300 2,470.05 4,486,351,815 2,444.00 4,439,037,200 1.42
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,341,800 503.35 4,702,195,030 444.20 4,149,627,560 1.32
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 396,200 5,656.36 2,241,049,832 10,085.00 3,995,677,000 1.27
日本 株式 任天堂 その他製 84,900 38,898.05 3,302,444,445 43,540.00 3,696,546,000 1.18
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 947,900 3,564.59 3,378,874,861 3,710.00 3,516,709,000 1.12
ス 業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,012,600 2,818.55 2,854,063,730 3,136.00 3,175,513,600 1.01
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,090,200 2,730.70 2,977,009,140 2,784.00 3,035,116,800 0.97
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 944,500 3,725.75 3,518,970,875 3,119.00 2,945,895,500 0.94
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 232,800 9,592.86 2,233,217,808 12,620.00 2,937,936,000 0.94
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日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 971,600 2,630.93 2,556,211,588 2,951.50 2,867,677,400 0.91
信業
日本 株式 花王 化学 331,500 8,540.00 2,831,010,000 8,647.00 2,866,480,500 0.91
日本 株式 ダイキン工業 機械 176,400 13,758.70 2,427,034,680 15,850.00 2,795,940,000 0.89
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 276,500 8,114.00 2,243,521,000 10,110.00 2,795,415,000 0.89
日本 株式 ファナック 電気機器 131,600 18,268.61 2,404,149,076 19,215.00 2,528,694,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 18,556,600 153.19 2,842,685,554 134.50 2,495,862,700 0.80
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 406,800 4,775.03 1,942,482,204 6,015.00 2,446,902,000 0.78
日本 株式 三菱商事 卸売業 957,000 2,793.39 2,673,274,230 2,515.00 2,406,855,000 0.77
日本 株式 ＳＭＣ 機械 43,400 38,414.11 1,667,172,374 54,370.00 2,359,658,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 665,300 3,777.13 2,512,924,589 3,455.00 2,298,611,500 0.73
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,200,500 1,550.34 1,861,183,170 1,914.50 2,298,357,250 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 144,400 7,700.00 1,111,880,000 15,890.00 2,294,516,000 0.73
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 482,800 5,517.56 2,663,877,968 4,668.00 2,253,710,400 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 333,300 6,814.38 2,271,232,854 6,622.00 2,207,112,600 0.70
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 953,800 2,042.17 1,947,821,746 2,310.00 2,203,278,000 0.70
日本 株式 オリエンタルランド サービス 140,700 13,590.79 1,912,224,153 15,615.00 2,197,030,500 0.70
業
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.21
建設業 2.54
食料品 3.87
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.02
医薬品 6.93
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.77
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鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.53
機械 4.96
電気機器 14.10
輸送用機器 7.07
精密機器 2.54
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.55
陸運業 4.21
海運業 0.13
空運業 0.36
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.26
卸売業 4.51
小売業 4.79
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.00
その他金融業 1.11
不動産業 2.04
サービス業 5.22
小計 97.00
合計 97.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 349円 5,090,025,750 5,440,910,000 1.74
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67
イギリス 18,507,271,674 4.63
スイス 14,386,421,318 3.60
カナダ 13,094,934,735 3.28
フランス 12,896,893,882 3.23
ドイツ 11,364,426,752 2.84
オーストラリア 7,628,043,418 1.91
オランダ 6,940,539,900 1.74
アイルランド 6,906,875,288 1.73
スウェーデン 3,450,794,636 0.86
スペイン 3,231,493,576 0.81
香港 3,059,266,855 0.77
デンマーク 2,960,638,571 0.74
イタリア 2,252,059,469 0.56
フィンランド 1,607,581,240 0.40
シンガポール 1,354,256,213 0.34
バミューダ 1,226,063,235 0.31
ベルギー 1,112,714,780 0.28
ジャージー 858,084,757 0.21
イスラエル 841,269,775 0.21
ケイマン 740,025,368 0.19
ノルウェー 728,511,672 0.18
ニュージーランド 396,371,714 0.10
ルクセンブルク 298,353,686 0.07
キュラソー 267,229,835 0.07
オーストリア 230,538,439 0.06
ポルトガル 228,087,020 0.06
リベリア 85,007,272 0.02
パナマ 79,011,665 0.02
マン島 63,970,577 0.02
パプアニューギニア 29,069,333 0.01
英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01
小計 371,351,334,199 92.90
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投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05
香港 82,262,137 0.02
小計 267,214,149 0.07
投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04
オーストラリア 525,807,975 0.13
フランス 235,307,663 0.06
イギリス 208,690,938 0.05
シンガポール 175,055,387 0.04
香港 157,327,410 0.04
カナダ 80,798,481 0.02
小計 9,534,306,488 2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65
合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,662,722,080 2.92
買建 カナダ 617,886,006 0.15
買建 ドイツ 2,716,486,651 0.68
買建 イギリス 1,022,834,732 0.26
買建 オーストラリア 584,955,840 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 391,540,500 0.10
売建 ― 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 424,286 19,900.10 8,443,337,009 34,221.42 14,519,670,467 3.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 692,070 13,879.74 9,605,756,436 19,505.94 13,499,477,280 3.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,314 198,001.10 7,982,216,684 258,190.28 10,408,683,069 2.60
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 229,762 19,631.15 4,510,494,367 24,243.71 5,570,284,170 1.39
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 29,486 122,379.94 3,608,495,025 152,340.97 4,491,926,045 1.12
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,573 123,043.11 3,515,710,882 152,503.34 4,357,478,140 1.09
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 251,260 14,630.78 3,676,130,836 15,803.68 3,970,833,667 0.99
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 163,330 17,668.86 2,885,855,384 20,888.77 3,411,764,078 0.85
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 283,950 11,073.88 3,144,428,344 11,468.71 3,256,542,135 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 300,112 11,545.68 3,465,000,097 10,737.94 3,222,586,390 0.81
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 237,820 11,352.52 2,699,857,555 12,479.93 2,967,977,381 0.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 90,353 25,929.66 2,342,822,933 32,685.89 2,953,268,590 0.74
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 85,613 27,409.48 2,346,608,269 32,506.31 2,782,963,489 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 104,694 20,681.69 2,165,249,788 26,359.90 2,759,723,810 0.69
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 414,846 4,802.91 1,992,471,510 6,634.60 2,752,337,686 0.69
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 67,131 30,377.45 2,039,268,911 38,056.19 2,554,750,762 0.64
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 125,861 21,370.08 2,689,659,691 19,903.80 2,505,112,549 0.63
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 394,419 6,272.31 2,473,920,076 5,991.57 2,363,189,679 0.59
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 696,675 3,439.23 2,396,027,524 3,339.88 2,326,812,153 0.58
サービス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 821,173 2,948.16 2,420,956,621 2,673.19 2,195,156,215 0.55
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 527,795 4,378.79 2,311,104,952 4,105.49 2,166,859,945 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 171,900 13,993.07 2,405,409,563 12,554.12 2,158,054,517 0.54
娯楽
アメリカ 株式 MERCK &CO 医薬品・バ 242,811 8,588.73 2,085,439,997 8,499.17 2,063,692,258 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 55,452 16,495.50 914,708,736 36,504.28 2,024,235,579 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 404,599 5,675.51 2,296,305,694 4,902.83 1,983,680,256 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 388,189 5,269.35 2,045,506,135 5,063.58 1,965,629,046 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 403,535 7,514.25 3,032,265,196 4,843.15 1,954,381,019 0.49
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 205,324 9,770.67 2,006,154,145 9,298.53 1,909,212,934 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 132,991 13,709.97 1,823,303,328 14,225.14 1,891,816,086 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 46,170 30,165.36 1,392,734,791 40,843.11 1,885,726,846 0.47
ア・サービ
ス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.57
素材 4.02
資本財 5.94
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.76
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.73
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.35
小売 5.52
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.52
家庭用品・パーソナル用品 2.08
ヘルスケア機器・サービス 5.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.74
銀行 5.50
各種金融 4.10
保険 3.02
不動産 0.46
ソフトウェア・サービス 11.03
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.11
電気通信サービス 2.10
公益事業 3.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
半導体・半導体製造装置 3.54
小計 92.90
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.39
合計 95.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 714アメリカ 97,490,640.5 10,483,168,573 108,460,170 11,662,722,080 2.92
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 43カナダド 7,225,405.5 563,653,883 7,920,600 617,886,006 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 58スイスフ 5,461,276 609,041,499 5,762,880 642,676,377 0.16
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJEURO STOX 買建 563ユーロ 15,649,303.5 1,864,301,525 17,407,960 2,073,810,274 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 56オースト 7,251,842 517,418,927 8,198,400 584,955,840 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 124イギリス 7,064,690 936,283,365 7,717,760 1,022,834,732 0.26
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,640,000.00 284,882,400 283,852,800 0.07
ユーロ 買建 370,000.00 44,027,410 44,078,100 0.01
イギリスポンド 買建 480,000.00 63,534,240 63,609,600 0.02
アメリカドル 売建 17,000,000.00 1,827,840,000 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 13,065,941,272 20.83
中国 7,957,051,901 12.68
台湾 7,407,938,749 11.81
韓国 7,199,274,094 11.48
インド 4,847,009,893 7.73
ブラジル 2,944,920,105 4.69
南アフリカ 2,304,508,055 3.67
ロシア 2,162,420,312 3.45
サウジアラビア 1,692,188,631 2.70
香港 1,682,204,883 2.68
タイ 1,445,629,711 2.30
メキシコ 1,117,000,082 1.78
マレーシア 1,110,596,005 1.77
インドネシア 937,368,520 1.49
カタール 565,103,755 0.90
バミューダ 514,096,452 0.82
フィリピン 482,935,309 0.77
ポーランド 462,417,176 0.74
チリ 371,131,702 0.59
アラブ首長国連邦 357,288,602 0.57
トルコ 272,476,193 0.43
アメリカ 226,645,124 0.36
ハンガリー 154,148,616 0.25
ギリシャ 136,540,123 0.22
コロンビア 129,585,737 0.21
ルクセンブルク 77,681,997 0.12
エジプト 71,954,033 0.11
チェコ 71,518,943 0.11
ジャージー 58,333,013 0.09
アルゼンチン 42,706,270 0.07
シンガポール 20,803,266 0.03
マン島 17,794,032 0.03
パキスタン 14,987,850 0.02
ペルー 14,654,887 0.02
スペイン 5,640,885 0.01
小計 59,942,496,178 95.55
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益証券 ブラジル 118,362,835 0.19
メキシコ 26,595,103 0.04
小計 144,957,938 0.23
投資証券 南アフリカ 43,266,711 0.07
メキシコ 26,016,994 0.04
小計 69,283,705 0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,579,684,186 4.11
合計(純資産総額) 62,736,422,007 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,633,615,082 4.20
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 178,374,000 0.28
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 185,886 20,516.23 3,813,680,774 21,451.15 3,987,470,272 6.36
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 612,600 4,639.60 2,842,221,902 5,661.73 3,468,378,248 5.53
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,632,389 1,093.96 2,879,739,389 1,052.51 2,770,642,070 4.42
導体製造装
MANUFAC
置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTDテクノロ 510,272 4,544.77 2,319,072,040 4,379.76 2,234,868,895 3.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,216,620 89.68 916,326,263 85.71 875,733,930 1.40
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 47,573 13,541.59 644,214,071 17,987.63 855,725,579 1.36
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 306,633 2,028.80 622,098,836 2,105.31 645,559,821 1.03
中国 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 605,500 1,294.30 783,704,230 1,061.05 642,468,803 1.02
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 654,500 890.88 583,081,906 750.36 491,115,202 0.78
サービス
LIMITED-R
中国 株式 IND&COMM BKOFCHINA-H 銀行 6,988,515 80.68 563,864,404 69.76 487,561,436 0.78
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 78,907 3,645.11 287,624,884 5,486.18 432,898,053 0.69
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 58,170 7,223.49 420,190,707 7,290.91 424,112,235 0.68
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 177,443 3,147.82 558,559,811 2,321.89 412,003,305 0.66
FINANCE
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 46,044 10,066.34 463,494,905 8,226.04 378,760,016 0.60
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 365,523 1,012.17 369,972,921 1,011.58 369,756,487 0.59
ア・サービ
ス
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 289,100 1,587.15 458,847,829 1,255.95 363,095,261 0.58
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,333,248 320.56 427,394,269 269.57 359,408,996 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 592,047 864.06 511,568,778 593.13 351,164,081 0.56
中国 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 8,635,200 45.68 394,499,475 39.52 341,345,138 0.54
ブラジル 株式 VALE SA 素材 340,278 970.07 330,094,446 995.28 338,674,712 0.54
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 29,357 13,343.60 391,728,305 11,432.58 335,626,533 0.53
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 87,965 3,738.93 328,895,572 3,780.15 332,520,895 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,853 14,357.10 213,246,063 20,899.45 310,419,531 0.49
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 7,551 32,475.95 245,225,947 39,382.86 297,379,995 0.47
娯楽
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 96,664 3,014.17 291,362,019 2,866.14 277,053,427 0.44
ア・サービ
ス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 160,804 1,461.26 234,976,851 1,646.79 264,812,027 0.42
導体製造装
置
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DEC-SER 電気通信 3,625,440 73.47 266,374,047 72.98 264,610,714 0.42
サービス
L
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 487,496 567.90 276,853,673 519.79 253,396,521 0.40
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 87,189 3,118.66 271,913,625 2,874.22 250,601,109 0.40
パーソナル
用品
ロシア 株式 MMC NORILSK NICKEL PJSC- 素材 73,003 3,107.82 226,880,408 3,419.45 249,630,400 0.40
ADR
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 6.21
素材 6.88
資本財 2.86
商業・専門サービス 0.32
運輸 1.54
自動車・自動車部品 1.81
耐久消費財・アパレル 1.17
消費者サービス 1.41
メディア・娯楽 8.44
小売 10.43
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 3.62
家庭用品・パーソナル用品 1.20
ヘルスケア機器・サービス 1.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.53
銀行 14.24
各種金融 1.96
保険 3.27
不動産 2.45
ソフトウェア・サービス 1.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.74
電気通信サービス 4.15
公益事業 2.32
半導体・半導体製造装置 6.47
小計 95.55
投資信託受益証券 ― ― 0.23
投資証券 ― ― 0.11
合計 95.89
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 534アメリカ 23,864,798 2,566,181,729 24,491,910 2,633,615,082 4.20
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 950,000.00 102,514,500 102,144,000 0.16
香港ドル 買建 5,500,000.00 76,285,000 76,230,000 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 454,188,617,800 84.08
地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34
特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85
社債券 日本 20,057,528,090 3.71
フランス 1,887,916,000 0.35
オーストラリア 398,256,000 0.07
アメリカ 204,640,000 0.04
イギリス 99,821,000 0.02
小計 22,648,161,090 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47
合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,420,000,000 101.37 9,549,054,000 100.91 9,505,816,200 0.100 2023/12/20 1.76
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,300,000,000 101.97 7,444,538,800 100.99 7,372,854,000 0.100 2024/6/20 1.36
債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 102.47 7,111,793,200 101.42 7,039,172,600 0.100 2026/9/20 1.30
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,900,000,000 101.57 7,008,870,600 100.86 6,959,547,000 0.100 2023/9/20 1.29
債（５年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 102.83 6,498,856,000 0.400 2025/9/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,380,000,000 102.30 6,527,242,000 101.31 6,463,833,200 0.100 2026/3/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 6,050,000,000 101.33 6,131,015,300 101.07 6,115,098,000 0.100 2024/12/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 100.67 6,091,079,500 0.100 2022/12/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 6,020,000,000 101.36 6,101,914,500 101.03 6,082,547,800 0.100 2024/9/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 5,790,000,000 102.64 5,943,420,000 101.53 5,878,702,800 0.100 2028/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,230,000,000 103.97 5,437,631,000 102.72 5,372,308,300 0.400 2025/6/20 0.99
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,200,000,000 102.04 5,306,291,800 101.47 5,276,596,000 0.100 2027/3/20 0.98
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,990,000,000 100.81 5,030,419,000 100.46 5,013,403,100 0.100 2022/3/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 4,940,000,000 103.04 5,090,176,000 101.22 5,000,515,000 0.100 2029/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,840,000,000 102.98 4,984,232,000 101.50 4,912,987,200 0.100 2027/9/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.54 4,795,996,500 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 101.81 4,652,899,800 1.000 2021/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,470,000,000 102.03 4,560,741,000 101.37 4,531,462,500 0.100 2028/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,380,000,000 101.50 4,445,702,600 100.95 4,421,829,000 0.100 2024/3/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.61 4,406,805,600 0.100 2022/9/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,190,000,000 102.48 4,294,243,000 101.46 4,251,257,800 0.100 2028/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 3,630,000,000 118.35 4,296,170,400 116.85 4,241,655,000 1.400 2034/9/20 0.79
債（２０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 4,140,000,000 101.20 4,189,680,000 100.82 4,174,279,200 0.100 2023/6/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,080,000,000 101.13 4,126,104,000 100.75 4,110,967,200 0.100 2023/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,780,000,000 102.09 3,859,367,000 101.28 3,828,421,800 0.100 2029/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 3,680,000,000 101.17 3,723,095,000 100.98 3,716,064,000 0.100 2030/3/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,690,000,000 100.80 3,719,520,000 100.30 3,701,402,100 0.100 2021/8/1 0.69
債（２年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 101.49 3,643,814,100 0.100 2028/6/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,040,000,000 120.47 3,662,515,000 118.09 3,589,966,400 1.500 2034/6/20 0.66
債（２０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 3,400,000,000 102.92 3,499,313,600 102.15 3,473,134,000 0.600 2023/3/20 0.64
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
国債証券 84.08
地方債証券 5.34
特殊債券 6.85
社債券 4.19
合計 100.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83
フランス 26,723,420,939 9.68
イタリア 24,157,538,281 8.75
ドイツ 19,733,645,443 7.15
イギリス 17,809,166,953 6.45
スペイン 15,914,219,064 5.76
ベルギー 6,716,910,728 2.43
オーストラリア 5,550,816,381 2.01
カナダ 5,259,580,632 1.90
オランダ 5,146,805,020 1.86
オーストリア 4,070,753,564 1.47
メキシコ 2,156,705,226 0.78
アイルランド 2,036,942,207 0.74
ポーランド 1,650,199,823 0.60
フィンランド 1,536,409,804 0.56
デンマーク 1,368,613,306 0.50
マレーシア 1,336,319,048 0.48
シンガポール 1,225,821,018 0.44
イスラエル 1,039,070,414 0.38
スウェーデン 778,291,358 0.28
ノルウェー 679,335,982 0.25
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小計 268,683,695,354 97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71
合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,570,598,758 0.93
買建 ドイツ 3,130,786,434 1.13
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,894,295,300 2.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29 15,010,000 11,226.13 1,685,042,413 12,376.87 1,857,768,347 2.375 2029/5/15 0.67
アメリカ 国債証券 T1.625% 08/15/29 14,650,000 10,541.89 1,544,387,769 11,692.20 1,712,908,375 1.625 2029/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T2.375% 08/15/24 12,500,000 10,903.37 1,362,921,754 11,690.52 1,461,315,898 2.375 2024/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46 10,790,000 9,912.11 1,069,517,252 12,640.65 1,363,926,739 2.250 2046/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T1.625% 11/15/22 12,150,000 10,599.68 1,287,861,820 11,130.61 1,352,369,739 1.625 2022/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T2.75% 09/15/21 12,000,000 10,957.62 1,314,915,550 11,110.45 1,333,254,392 2.750 2021/9/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/46 10,050,000 10,333.63 1,038,530,116 13,221.98 1,328,809,960 2.500 2046/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/45 9,300,000 11,123.97 1,034,530,001 14,055.34 1,307,147,286 2.875 2045/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/49 10,200,000 10,774.52 1,099,001,978 12,797.75 1,305,370,516 2.250 2049/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27 10,750,000 10,988.49 1,181,262,751 12,119.80 1,302,879,270 2.375 2027/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29 9,990,000 11,321.83 1,131,051,187 12,574.28 1,256,171,509 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T2.75% 08/15/21 11,000,000 10,902.53 1,199,278,730 11,087.56 1,219,631,721 2.750 2021/8/15 0.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T2%11/15/26 10,220,000 10,616.06 1,084,962,079 11,785.03 1,204,430,674 2.000 2026/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/24 10,150,000 10,834.48 1,099,700,493 11,675.82 1,185,096,317 2.250 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T3.375% 11/15/48 7,300,000 12,227.23 892,588,249 15,655.69 1,142,865,803 3.375 2048/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2.125% 09/30/21 10,300,000 10,762.66 1,108,554,075 11,032.32 1,136,329,572 2.125 2021/9/30 0.41
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28 8,920,000 11,305.70 1,008,468,815 12,717.10 1,134,365,557 2.875 2028/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46 8,500,000 10,341.16 878,998,609 13,206.02 1,122,512,391 2.500 2046/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2%10/31/22 10,000,000 10,954.08 1,095,408,110 11,222.60 1,122,260,373 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T1.5% 08/15/22 10,000,000 10,804.61 1,080,461,440 11,065.92 1,106,592,907 1.500 2022/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T2.625% 06/15/21 10,000,000 10,931.11 1,093,111,022 11,026.86 1,102,686,547 2.625 2021/6/15 0.40
アメリカ 国債証券 T1.25% 10/31/21 10,000,000 10,541.72 1,054,172,032 10,916.18 1,091,618,516 1.250 2021/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28 8,400,000 11,541.19 969,460,372 12,980.88 1,090,394,524 3.125 2028/11/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3%04/25/22 8,490,000 12,932.49 1,097,969,066 12,720.28 1,079,952,149 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T2.25% 02/15/27 8,950,000 10,795.84 966,228,041 11,993.79 1,073,444,691 2.250 2027/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T1.125% 06/30/21 9,800,000 10,542.98 1,033,212,086 10,862.63 1,064,537,756 1.125 2021/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T1.75% 05/31/22 9,550,000 10,654.71 1,017,524,891 11,090.71 1,059,162,938 1.750 2022/5/31 0.38
アメリカ 国債証券 T1.75% 03/31/22 9,550,000 10,663.53 1,018,367,277 11,062.77 1,056,495,372 1.750 2022/3/31 0.38
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 20,582.39 994,129,832 21,479.61 1,037,465,430 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/27 8,550,000 10,780.72 921,751,785 12,061.84 1,031,287,467 2.250 2027/8/15 0.37
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.29
合計 97.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US5YR NOTE 買建 72アメリカ 9,028,796.1 970,866,444 9,028,687.68 970,854,786 0.35
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US10YR NOTE 買建 46アメリカ 6,379,512.28 685,988,956 6,378,187.5 685,846,502 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 USLONG BOND 買建 48アメリカ 8,512,723.25 915,373,131 8,499,000 913,897,470 0.33
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 36ユーロ 4,035,919 480,799,030 4,032,720 480,417,933 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 45ユーロ 6,079,500 724,250,835 6,075,000 723,714,750 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 94ユーロ 16,184,546 1,928,064,965 16,172,700 1,926,653,751 0.70
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 25,840,000.00 2,772,547,151 2,777,800,000 1.01
カナダドル 買建 3,290,000.00 252,780,172 256,554,200 0.09
ユーロ 買建 20,470,000.00 2,400,971,147 2,438,591,100 0.88
イギリスポンド 買建 3,180,000.00 418,933,676 421,350,000 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 5,765,429,523 10.07
インドネシア 5,527,298,716 9.66
ブラジル 5,358,905,282 9.36
タイ 5,159,640,937 9.01
ポーランド 4,960,528,160 8.67
ロシア 4,944,168,519 8.64
南アフリカ 4,099,023,456 7.16
マレーシア 3,752,209,964 6.56
コロンビア 3,243,208,269 5.67
チェコ 2,570,674,251 4.49
ハンガリー 2,059,181,127 3.60
ペルー 2,050,927,715 3.58
トルコ 1,642,029,617 2.87
チリ 1,423,884,953 2.49
フィリピン 108,930,423 0.19
ウルグアイ 77,493,371 0.14
ドミニカ共和国 74,407,159 0.13
小計 52,817,941,442 92.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,417,804,573 7.72
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合計(純資産総額) 57,235,746,015 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,851,745 0.02
売建 ― 8,761,133 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 89,700,000,000 3.65 3,275,264,776 3.61 3,243,208,269 9.850 2027/6/28 5.67
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 47,100,000 2,229.15 1,049,932,437 2,253.75 1,061,519,132 10.000 2023/1/1 1.85
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/23 48,550,000 1,617.28 785,193,668 1,715.41 832,835,164 0.000 2023/7/1 1.46
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000 2,298.49 810,220,810 2,305.24 812,598,601 10.000 2025/1/1 1.42
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 108,700,000 682.97 742,397,801 704.43 765,718,627 10.500 2026/12/21 1.34
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 144,200,000 411.68 593,648,328 423.08 610,090,632 3.400 2036/6/17 1.07
06/17/36
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 106,000,000 546.58 579,375,497 561.69 595,400,876 8.500 2029/5/31 1.04
05/31/29
メキシコ 国債証券 MBONO 8%12/07/23 112,900,000 506.45 571,784,510 526.14 594,014,183 8.000 2023/12/7 1.04
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 72,600,000,000 0.78 572,614,324 0.78 567,226,051 8.375 2024/3/15 0.99
シア
03/15/24
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 2,743.83 546,023,065 2,832.23 563,613,891 2.500 2023/1/25 0.98
ド
01/25/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000 2,367.64 567,050,964 2,325.78 557,025,952 10.000 2027/1/1 0.97
ブラジル 国債証券 BLTN 0%01/01/22 28,550,000 1,784.89 509,588,905 1,888.75 539,240,055 0.000 2022/1/1 0.94
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 487.19 527,149,891 496.79 537,531,692 6.500 2022/6/9 0.94
06/09/22
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/22 27,550,000 1,734.71 477,914,120 1,837.66 506,277,646 0.000 2022/7/1 0.88
ポーラン 国債証券 POLGB 4%10/25/23 16,250,000 2,897.28 470,808,842 3,002.67 487,934,599 4.000 2023/10/25 0.85
ド
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 502.99 463,511,736 528.51 487,027,402 7.500 2027/6/3 0.85
06/03/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,350,000 2,747.91 449,284,189 2,959.94 483,951,261 2.500 2027/7/25 0.85
ド
07/25/27
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,450,000 2,749.16 452,237,973 2,941.30 483,844,240 2.500 2026/7/25 0.85
ド
07/25/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/21 24,650,000 1,847.87 455,500,645 1,930.50 475,868,508 0.000 2021/7/1 0.83
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 111,800,000 415.42 464,441,745 424.27 474,338,891 3.300 2038/6/17 0.83
06/17/38
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 405.90 463,948,500 414.05 473,268,808 3.650 2031/6/20 0.83
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 552.20 454,188,843 572.59 470,960,375 10.000 2024/12/5 0.82
南アフリ 国債証券 SAGB 8%01/31/30 79,050,000 570.10 450,670,374 579.44 458,050,071 8.000 2030/1/31 0.80
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 538.64 481,007,949 504.72 450,720,104 8.750 2048/2/28 0.79
カ
02/28/48
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 101,400,000 433.11 439,176,785 440.17 446,338,170 4.875 2029/6/22 0.78
06/22/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,950,000 2,753.10 411,588,733 2,882.79 430,977,165 2.500 2024/4/25 0.75
ド
04/25/24
メキシコ 国債証券 MBONO 7.25% 82,400,000 490.02 403,777,099 498.95 411,139,415 7.250 2021/12/9 0.72
12/09/21
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 50,500,000,000 0.80 407,648,776 0.79 400,079,483 8.375 2026/9/15 0.70
シア
09/15/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 13,050,000 2,850.50 371,991,072 3,064.54 399,922,606 2.750 2029/10/25 0.70
ド
10/25/29
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 13,250,000 2,855.69 378,380,177 3,015.22 399,517,205 3.250 2025/7/25 0.70
ド
07/25/25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 92.28
合計 92.28
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 82,326.50 8,819,154 8,851,745 0.02
ロシアルーブル 売建 5,802,075.00 8,819,154 8,761,133 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
54/326
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 111,159,415,570 96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46
合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,956,526,000 3.44
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,245 779,271.73 9,542,182,418 676,000 8,277,620,000 7.19
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 12,644 699,701.62 8,847,027,394 588,000 7,434,672,000 6.46
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,027 291,066.65 5,538,125,265 304,000 5,784,208,000 5.02
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 40,820 184,307.78 7,523,443,919 132,500 5,408,650,000 4.70
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 18,041 291,715.07 5,262,831,728 266,400 4,806,122,400 4.17
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 31,493 132,716.1 4,179,628,174 143,700 4,525,544,100 3.93
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 11,993 340,823.59 4,087,497,376 335,500 4,023,651,500 3.49
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 25,194 220,893.75 5,565,197,207 155,800 3,925,225,200 3.41
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 23,898 224,141.67 5,356,537,783 142,200 3,398,295,600 2.95
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 28,391 197,177.51 5,598,066,881 114,200 3,242,252,200 2.82
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,284 162,918.84 2,652,970,461 176,700 2,877,382,800 2.50
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,202 661,584.39 2,779,977,636 653,000 2,743,906,000 2.38
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 8,310 470,172.9 3,907,136,874 329,000 2,733,990,000 2.37
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 36,971 90,496.04 3,345,729,133 67,100 2,480,754,100 2.15
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,262 269,303.71 2,224,987,262 286,500 2,367,063,000 2.06
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,912 778,879.17 3,046,975,337 598,000 2,339,376,000 2.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,336 525,352.18 3,328,631,460 366,500 2,322,144,000 2.02
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 14,548 167,261.27 2,433,317,083 145,500 2,116,734,000 1.84
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,756 158,251.23 1,860,401,527 160,700 1,889,189,200 1.64
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,918 799,908.75 2,334,133,752 629,000 1,835,422,000 1.59
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,733 78,631.51 3,202,897,378 44,850 1,826,875,050 1.59
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,505 339,189.96 1,867,240,775 326,000 1,794,630,000 1.56
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,598 452,157.87 1,626,864,036 469,000 1,687,462,000 1.47
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 4,491 449,893.87 2,020,473,384 350,000 1,571,850,000 1.37
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 11,696 172,775.97 2,020,787,824 133,300 1,559,076,800 1.35
日本 投資証券 イオンリート投資法人 13,646 139,754.27 1,907,086,799 114,000 1,555,644,000 1.35
日本 投資証券 日本リート投資法人 4,107 445,899.19 1,831,307,997 378,500 1,554,499,500 1.35
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 15,479 97,221.35 1,504,889,330 98,900 1,530,873,100 1.33
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 55,464 57,742.66 3,202,639,350 27,280 1,513,057,920 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,249 202,798.08 1,672,881,408 181,300 1,495,543,700 1.30
クスト投資法人
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.54
合計 96.54
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 2,326 円 4,100,792,260 3,956,526,000 3.44
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27
オーストラリア 5,767,734,422 6.46
イギリス 4,476,989,414 5.01
シンガポール 3,763,828,361 4.22
フランス 2,050,302,989 2.30
カナダ 1,658,049,269 1.86
香港 1,509,656,987 1.69
ベルギー 1,082,644,053 1.21
スペイン 479,133,540 0.54
ニュージーランド 388,125,795 0.43
ドイツ 252,422,234 0.28
ガーンジー 210,730,785 0.24
オランダ 160,282,655 0.18
アイルランド 122,530,682 0.14
イスラエル 61,022,259 0.07
マン島 14,733,095 0.02
イタリア 13,082,559 0.01
韓国 11,630,863 0.01
小計 89,222,933,706 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06
合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 424,796,000 0.48
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 581,052 9,226.93 5,361,329,495 10,005.66 5,813,812,531 6.51
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 69,410 59,887.53 4,156,793,752 74,555.92 5,174,926,789 5.80
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 206,375 13,288.54 2,742,424,450 15,704.75 3,241,069,123 3.63
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 118,010 22,365.24 2,639,322,764 21,633.96 2,553,023,702 2.86
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 109,481 21,332.55 2,335,509,941 17,100.49 1,872,179,392 2.10
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 275,480 8,507.26 2,343,582,610 6,545.35 1,803,113,321 2.02
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 320,234 8,108.74 2,596,694,293 5,520.59 1,767,880,682 1.98
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 268,881 7,591.48 2,041,206,118 5,989.42 1,610,441,508 1.80
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 96,180 16,354.78 1,573,003,480 16,682.20 1,604,494,400 1.80
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 240,798 14,482.49 3,487,354,631 6,424.91 1,547,107,284 1.73
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 51,875 31,842.04 1,651,805,885 26,759.91 1,388,170,632 1.55
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,258,689 996.56 1,254,370,166 1,099.50 1,383,932,961 1.55
ラリア
香港 投資証券 LINK REIT 1,656,600 1,124.26 1,862,462,052 790.59 1,309,691,394 1.47
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 420,980 3,046.87 1,282,673,685 2,817.28 1,186,021,060 1.33
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 293,024 5,776.09 1,692,535,390 3,952.80 1,158,266,088 1.30
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 89,224 13,790.68 1,230,460,226 12,651.97 1,128,860,246 1.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 72,523 15,891.62 1,152,508,492 14,896.13 1,080,312,101 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 287,667 3,666.30 1,054,675,324 3,745.26 1,077,390,556 1.21
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 113,400 13,865.28 1,572,322,940 9,436.83 1,070,136,840 1.20
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 387,474 3,412.19 1,322,135,685 2,751.69 1,066,209,377 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 101,400 11,149.19 1,130,528,146 10,454.06 1,060,042,353 1.19
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 868,400 1,099.80 955,071,891 1,123.85 975,955,161 1.09
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 142,581 6,994.10 997,226,519 6,720.62 958,233,433 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 230,610 4,835.79 1,115,181,568 4,134.52 953,463,617 1.07
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 135,570 8,532.04 1,156,688,880 6,696.96 907,908,006 1.02
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 408,717 2,079.98 850,125,541 1,951.66 797,680,503 0.89
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 76,819 11,297.91 867,894,635 9,951.90 764,495,121 0.86
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 363,546 2,455.91 892,838,790 2,083.93 757,604,925 0.85
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 569,131 1,712.35 974,554,895 1,293.58 736,219,837 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 4,209,693 249.70 1,051,174,286 169.81 714,860,597 0.80
ラリア
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.94
合計 99.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,400,000.00 366,000,450 365,568,000 0.41
カナダドル 買建 150,000.00 11,700,030 11,700,000 0.01
イギリスポンド 買建 150,000.00 19,867,050 19,878,000 0.02
香港ドル 買建 900,000.00 12,483,540 12,474,000 0.01
シンガポールドル 買建 200,000.00 15,175,060 15,176,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年 8月25日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年11月12日から2020
年5月11日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期
第5期
（2020年 5月11日現在）
（2019年11月11日現在）
資産の部
流動資産
388,683 744,838
コール・ローン
32,057,162 38,502,325
親投資信託受益証券
362,973 121,588
未収入金
32,808,818 39,368,751
流動資産合計
32,808,818 39,368,751
資産合計
負債の部
流動負債
379,536 299,999
未払解約金
7,812 9,670
未払受託者報酬
70,226 86,928
未払委託者報酬
721 910
その他未払費用
458,295 397,507
流動負債合計
458,295 397,507
負債合計
純資産の部
元本等
28,946,438 39,427,240
元本
剰余金
3,404,085
期末剰余金又は期末欠損金（△） △455,996
1,988,308 2,130,143
（分配準備積立金）
32,350,523 38,971,244
元本等合計
32,350,523 38,971,244
純資産合計
32,808,818 39,368,751
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期
第5期
自 2019年11月12日
自 2019年 5月11日
至 2020年 5月11日
至 2019年11月11日
営業収益
2,062,246
△4,385,151
有価証券売買等損益
2,062,246
△4,385,151
営業収益合計
営業費用
20 49
支払利息
7,812 9,670
受託者報酬
70,226 86,928
委託者報酬
721 910
その他費用
78,779 97,557
営業費用合計
1,983,467
△4,482,708
営業利益又は営業損失（△）
1,983,467
△4,482,708
経常利益又は経常損失（△）
1,983,467
△4,482,708
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
167,302
△124,189
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,055,849 3,404,085
期首剰余金又は期首欠損金（△）
737,685 1,050,485
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
737,685 1,050,485
額
205,614 552,047
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
205,614 552,047
額
- -
分配金
3,404,085
△455,996
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
11日から翌年5月10日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末
日が休業日のため、第6期計算期間は2019年11月12日から2020年 5月11日までと
なっております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期
第5期
(2020年 5月11日現在)
(2019年11月11日現在)
１. 計算期間の末日にお 28,946,438口 39,427,240口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 －円 元本の欠損 455,996円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1176円 1口当たり純資産額 0.9884円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,176円) (1万口当たり純資産額) (9,884円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
自 2019年 5月11日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 412,737円 費用控除後の配当等収益額 A 414,140円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,175,064円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,415,777円 収益調整金額 C 2,621,485円
分配準備積立金額 D 400,507円 分配準備積立金額 D 1,716,003円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,404,085円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,751,628円
当ファンドの期末残存口数 F 28,946,438口 当ファンドの期末残存口数 F 39,427,240口
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第5期 第6期
自 2019年 5月11日 自 2019年11月12日
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,175円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,205円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第6期
自 2019年11月12日
至 2020年 5月11日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第6期
(2020年 5月11日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第6期
(2020年 5月11日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第5期 第6期
自 2019年 5月11日 自 2019年11月12日
区分
至 2019年11月11日 至 2020年 5月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 22,420,915円 28,946,438円
期中追加設定元本額 10,577,572円 15,251,653円
期中一部解約元本額 4,052,049円 4,770,851円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
(2019年11月11日現在) (2020年 5月11日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,926,748 △4,261,884
合計 1,926,748 △4,261,884
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 2,832,618 4,772,678
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 3,404,616 5,093,305
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 2,045,162 4,969,130
国内株式インデックス マザーファンド 3,568,760 4,989,126
外国株式インデックス マザーファンド 2,117,164 5,225,372
国内債券インデックス マザーファンド 2,983,065 4,218,650
外国債券インデックス マザーファンド 1,580,913 4,513,822
新興国債券インデックス マザーファンド 3,051,815 4,720,242
合計 21,584,113 38,502,325
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,830,337,958
株式 289,806,798,310
派生商品評価勘定 269,816,250
未収入金 1,066,200
未収配当金 3,558,559,835
差入委託証拠金 405,890,500
流動資産合計 296,872,469,053
資産合計 296,872,469,053
負債の部
流動負債
前受金 269,842,100
未払金 514,158,232
未払解約金 55,281,460
未払利息 2,464
流動負債合計 839,284,256
負債合計 839,284,256
純資産の部
元本等
元本 211,758,250,803
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 84,274,933,994
元本等合計 296,033,184,797
純資産合計 296,033,184,797
負債純資産合計 296,872,469,053
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
先物取引
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2020年 5月11日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 211,758,250,803口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3980円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,980円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2020年 5月11日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 207,370,772,902円
期中追加設定元本額 25,983,792,993円
期中一部解約元本額 21,596,315,092円
期末元本額 211,758,250,803円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 587,912,410円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,026,293,718円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,199,044円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,665,215,631円
世界経済インデックスファンド 2,208,482,313円
日本株式インデックス・オープン 4,290,044,457円
ＤＣマイセレクション２５ 7,573,779,790円
ＤＣマイセレクション５０ 20,068,491,005円
ＤＣマイセレクション７５ 17,986,661,101円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,813,970,363円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,180,179,093円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,406,145,511円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,212,452,337円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,945,722,903円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 339,568,257円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 771,167,404円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 505,624,047円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,864,000,593円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,060,461,968円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 16,353,756円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 36,718,016円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,757,766円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,336円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,093,855円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,532,624円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,956,109円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 310,926,544円
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2020年 5月11日現在
区分
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,783,796,468円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 690,584,126円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,123,698,985円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 634,585,271円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 41,068,017円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 790,586,029円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 36,710,849円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 470,942,073円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 588,612,135円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,142,713円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 856,905,603円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,930,543,113円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,083,479,799円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,521,747,548円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,342,693,791円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 317,113,050円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 345,720,241円
コア投資戦略ファンド（切替型） 561,696,405円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 206,684,480円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,053,840円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 68,157,086円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,521,725,889円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 21,438,233円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 73,795,961円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 12,856,302円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,568,760円
グローバル経済コア 269,676,296円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,479,009円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 47,341,612円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 3,181,735円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 239,188,128円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,642,992円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 105,228円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 138,083円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,311円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 43,647円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 51,325,982,973円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 565,411,619円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 27,047,587円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 18,358,483円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △9,715,684,703
合計 △9,715,684,703
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,549,397,900 － 5,819,240,000 269,842,100
合計 5,549,397,900 － 5,819,240,000 269,842,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,600 2,582.00 17,041,200
日本水産 189,200 479.00 90,626,800
マルハニチロ 27,300 2,317.00 63,254,100
カネコ種苗 5,700 1,429.00 8,145,300
サカタのタネ 22,600 3,600.00 81,360,000
ホクト 14,400 1,964.00 28,281,600
ホクリヨウ 2,900 594.00 1,722,600
住石ホールディングス 38,200 114.00 4,354,800
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日鉄鉱業 4,300 4,535.00 19,500,500
三井松島ホールディングス 7,300 871.00 6,358,300
国際石油開発帝石 759,200 697.00 529,162,400
石油資源開発 24,700 1,898.00 46,880,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,200 1,562.00 14,370,400
ヒノキヤグループ 4,700 1,791.00 8,417,700
ショーボンドホールディングス 29,500 4,490.00 132,455,000
ミライト・ホールディングス 56,200 1,449.00 81,433,800
タマホーム 10,200 1,380.00 14,076,000
サンヨーホームズ 1,600 615.00 984,000
日本アクア 7,500 635.00 4,762,500
ファーストコーポレーション 5,800 497.00 2,882,600
ベステラ 3,300 1,008.00 3,326,400
ＴＡＴＥＲＵ 39,000 117.00 4,563,000
キャンディル 3,100 501.00 1,553,100
スペースバリューホールディングス 23,100 365.00 8,431,500
ダイセキ環境ソリューション 3,600 1,079.00 3,884,400
第一カッター興業 2,300 1,712.00 3,937,600
明豊ファシリティワークス 6,100 600.00 3,660,000
安藤・間 112,700 715.00 80,580,500
東急建設 55,400 588.00 32,575,200
コムシスホールディングス 67,100 2,992.00 200,763,200
ビーアールホールディングス 20,600 494.00 10,176,400
高松コンストラクショングループ 11,800 2,347.00 27,694,600
東建コーポレーション 5,800 7,370.00 42,746,000
ソネック 1,900 761.00 1,445,900
ヤマウラ 8,200 770.00 6,314,000
大成建設 145,700 3,535.00 515,049,500
大林組 437,000 952.00 416,024,000
清水建設 443,500 875.00 388,062,500
飛島建設 12,500 1,108.00 13,850,000
長谷工コーポレーション 169,200 1,208.00 204,393,600
松井建設 17,200 667.00 11,472,400
錢高組 1,900 3,405.00 6,469,500
鹿島建設 343,100 1,167.00 400,397,700
不動テトラ 11,400 1,406.00 16,028,400
大末建設 5,100 757.00 3,860,700
鉄建建設 9,500 2,227.00 21,156,500
西松建設 33,700 2,238.00 75,420,600
三井住友建設 105,600 464.00 48,998,400
大豊建設 9,800 2,365.00 23,177,000
前田建設工業 109,500 892.00 97,674,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐田建設 9,400 401.00 3,769,400
ナカノフドー建設 11,900 369.00 4,391,100
奥村組 23,700 2,437.00 57,756,900
東鉄工業 18,700 2,780.00 51,986,000
イチケン 3,100 1,271.00 3,940,100
富士ピー・エス 6,400 522.00 3,340,800
淺沼組 4,900 3,580.00 17,542,000
戸田建設 181,500 652.00 118,338,000
熊谷組 20,300 2,538.00 51,521,400
北野建設 2,700 2,566.00 6,928,200
植木組 1,900 2,488.00 4,727,200
矢作建設工業 19,300 805.00 15,536,500
ピーエス三菱 14,400 557.00 8,020,800
日本ハウスホールディングス 29,800 290.00 8,642,000
大東建託 47,700 11,495.00 548,311,500
新日本建設 18,600 771.00 14,340,600
ＮＩＰＰＯ 36,200 2,478.00 89,703,600
東亜道路工業 2,700 2,941.00 7,940,700
前田道路 38,600 2,077.00 80,172,200
日本道路 4,200 6,680.00 28,056,000
東亜建設工業 13,600 1,470.00 19,992,000
日本国土開発 42,500 569.00 24,182,500
若築建設 7,900 1,205.00 9,519,500
東洋建設 49,000 449.00 22,001,000
五洋建設 173,200 562.00 97,338,400
世紀東急工業 21,000 808.00 16,968,000
福田組 5,100 4,240.00 21,624,000
住友林業 110,700 1,337.00 148,005,900
日本基礎技術 14,700 405.00 5,953,500
巴コーポレーション 19,400 393.00 7,624,200
大和ハウス工業 432,400 2,778.50 1,201,423,400
ライト工業 25,000 1,440.00 36,000,000
積水ハウス 478,100 1,880.50 899,067,050
日特建設 11,400 727.00 8,287,800
北陸電気工事 7,600 914.00 6,946,400
ユアテック 25,000 620.00 15,500,000
日本リーテック 9,100 2,000.00 18,200,000
四電工 2,400 2,309.00 5,541,600
中電工 17,600 2,220.00 39,072,000
関電工 62,200 924.00 57,472,800
きんでん 103,800 1,761.00 182,791,800
東京エネシス 14,500 757.00 10,976,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーエネック 4,400 3,425.00 15,070,000
住友電設 12,300 2,366.00 29,101,800
日本電設工業 24,000 2,123.00 50,952,000
協和エクシオ 66,300 2,665.00 176,689,500
新日本空調 11,600 2,246.00 26,053,600
九電工 30,700 3,035.00 93,174,500
三機工業 31,500 1,323.00 41,674,500
日揮ホールディングス 134,500 1,065.00 143,242,500
中外炉工業 4,700 1,584.00 7,444,800
ヤマト 14,000 635.00 8,890,000
太平電業 10,600 2,409.00 25,535,400
高砂熱学工業 38,000 1,714.00 65,132,000
三晃金属工業 1,900 2,136.00 4,058,400
朝日工業社 2,900 2,900.00 8,410,000
明星工業 28,300 790.00 22,357,000
大氣社 21,200 3,185.00 67,522,000
ダイダン 10,400 2,790.00 29,016,000
日比谷総合設備 14,100 1,841.00 25,958,100
フィル・カンパニー 2,500 2,864.00 7,160,000
ＯＳＪＢホールディングス 68,900 251.00 17,293,900
東洋エンジニアリング 18,400 387.00 7,120,800
レイズネクスト 23,400 1,205.00 28,197,000
日本製粉 40,900 1,719.00 70,307,100
日清製粉グループ本社 158,000 1,709.00 270,022,000
日東富士製粉 1,000 5,890.00 5,890,000
昭和産業 12,800 3,270.00 41,856,000
鳥越製粉 12,400 902.00 11,184,800
中部飼料 17,100 1,623.00 27,753,300
フィード・ワン 93,900 185.00 17,371,500
東洋精糖 2,400 1,203.00 2,887,200
日本甜菜製糖 7,300 1,729.00 12,621,700
三井製糖 12,300 2,205.00 27,121,500
塩水港精糖 15,100 209.00 3,155,900
日新製糖 6,600 1,910.00 12,606,000
森永製菓 32,800 4,460.00 146,288,000
中村屋 3,600 3,970.00 14,292,000
江崎グリコ 41,500 4,840.00 200,860,000
名糖産業 6,700 1,265.00 8,475,500
井村屋グループ 7,900 1,929.00 15,239,100
不二家 7,800 2,024.00 15,787,200
山崎製パン 104,800 1,874.00 196,395,200
第一屋製パン 2,400 914.00 2,193,600
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モロゾフ 2,400 5,600.00 13,440,000
亀田製菓 8,000 5,100.00 40,800,000
寿スピリッツ 13,500 4,920.00 66,420,000
カルビー 63,700 3,270.00 208,299,000
森永乳業 25,900 4,100.00 106,190,000
六甲バター 9,300 1,406.00 13,075,800
ヤクルト本社 96,200 6,420.00 617,604,000
明治ホールディングス 92,500 7,550.00 698,375,000
雪印メグミルク 33,700 2,488.00 83,845,600
プリマハム 21,900 2,417.00 52,932,300
日本ハム 53,500 3,770.00 201,695,000
林兼産業 4,600 588.00 2,704,800
丸大食品 14,900 1,986.00 29,591,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,200 2,400.00 26,880,000
柿安本店 4,800 2,400.00 11,520,000
伊藤ハム米久ホールディングス 90,100 637.00 57,393,700
サッポロホールディングス 47,700 2,071.00 98,786,700
アサヒグループホールディングス 292,900 3,813.00 1,116,827,700
キリンホールディングス 593,200 2,077.50 1,232,373,000
宝ホールディングス 103,700 823.00 85,345,100
オエノンホールディングス 36,900 395.00 14,575,500
養命酒製造 4,300 1,918.00 8,247,400
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 98,200 2,061.00 202,390,200
サントリー食品インターナショナル 93,600 4,285.00 401,076,000
ダイドーグループホールディングス 7,200 4,485.00 32,292,000
伊藤園 42,500 6,090.00 258,825,000
キーコーヒー 13,700 2,274.00 31,153,800
ユニカフェ 3,600 917.00 3,301,200
ジャパンフーズ 2,000 1,153.00 2,306,000
日清オイリオグループ 18,000 3,590.00 64,620,000
不二製油グループ本社 34,100 2,555.00 87,125,500
かどや製油 1,500 3,755.00 5,632,500
Ｊ－オイルミルズ 7,200 4,200.00 30,240,000
キッコーマン 100,700 4,795.00 482,856,500
味の素 308,900 1,899.50 586,755,550
キユーピー 77,900 2,136.00 166,394,400
ハウス食品グループ本社 52,300 3,515.00 183,834,500
カゴメ 53,100 2,770.00 147,087,000
焼津水産化学工業 6,800 934.00 6,351,200
アリアケジャパン 12,800 6,240.00 79,872,000
ピエトロ 1,800 1,610.00 2,898,000
エバラ食品工業 3,400 2,227.00 7,571,800
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やまみ 1,200 2,040.00 2,448,000
ニチレイ 66,600 2,698.00 179,686,800
東洋水産 72,000 5,080.00 365,760,000
イートアンド 4,800 1,773.00 8,510,400
大冷 1,800 1,845.00 3,321,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,800 1,144.00 8,923,200
日清食品ホールディングス 59,500 8,810.00 524,195,000
永谷園ホールディングス 6,800 2,205.00 14,994,000
一正蒲鉾 5,400 946.00 5,108,400
フジッコ 15,100 1,940.00 29,294,000
ロック・フィールド 15,100 1,314.00 19,841,400
日本たばこ産業 807,600 2,033.00 1,641,850,800
ケンコーマヨネーズ 7,800 2,000.00 15,600,000
わらべや日洋ホールディングス 9,200 1,675.00 15,410,000
なとり 7,800 1,790.00 13,962,000
イフジ産業 2,400 788.00 1,891,200
ピックルスコーポレーション 3,000 2,188.00 6,564,000
北の達人コーポレーション 48,800 533.00 26,010,400
ユーグレナ 60,300 666.00 40,159,800
ミヨシ油脂 5,400 1,140.00 6,156,000
理研ビタミン 13,200 2,138.00 28,221,600
片倉工業 20,200 1,047.00 21,149,400
グンゼ 10,100 3,775.00 38,127,500
東洋紡 54,300 1,384.00 75,151,200
ユニチカ 41,400 338.00 13,993,200
富士紡ホールディングス 6,700 3,090.00 20,703,000
倉敷紡績 13,700 2,476.00 33,921,200
シキボウ 7,200 1,058.00 7,617,600
日本毛織 45,400 951.00 43,175,400
トーア紡コーポレーション 5,400 490.00 2,646,000
帝国繊維 15,500 2,281.00 35,355,500
帝人 111,600 1,688.00 188,380,800
東レ 989,100 509.50 503,946,450
サカイオーベックス 3,800 1,931.00 7,337,800
住江織物 3,000 1,860.00 5,580,000
日本フエルト 8,700 467.00 4,062,900
イチカワ 2,300 1,381.00 3,176,300
日東製網 1,600 1,420.00 2,272,000
アツギ 11,600 628.00 7,284,800
ダイニック 5,200 742.00 3,858,400
セーレン 33,900 1,306.00 44,273,400
ソトー 5,700 917.00 5,226,900
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東海染工 2,100 1,114.00 2,339,400
小松マテーレ 22,700 714.00 16,207,800
ワコールホールディングス 35,700 2,205.00 78,718,500
ホギメディカル 15,600 3,400.00 53,040,000
クラウディアホールディングス 4,000 418.00 1,672,000
ＴＳＩホールディングス 46,400 438.00 20,323,200
マツオカコーポレーション 4,000 2,024.00 8,096,000
ワールド 19,500 1,358.00 26,481,000
三陽商会 7,400 981.00 7,259,400
ナイガイ 5,600 416.00 2,329,600
オンワードホールディングス 82,700 349.00 28,862,300
ルックホールディングス 5,000 832.00 4,160,000
ゴールドウイン 24,800 5,910.00 146,568,000
デサント 26,800 1,425.00 38,190,000
キング 6,900 494.00 3,408,600
ヤマトインターナショナル 12,700 348.00 4,419,600
特種東海製紙 8,700 4,115.00 35,800,500
王子ホールディングス 570,500 586.00 334,313,000
日本製紙 60,400 1,575.00 95,130,000
三菱製紙 15,500 385.00 5,967,500
北越コーポレーション 81,400 431.00 35,083,400
中越パルプ工業 5,800 1,365.00 7,917,000
巴川製紙所 4,000 876.00 3,504,000
大王製紙 60,200 1,472.00 88,614,400
阿波製紙 3,500 512.00 1,792,000
レンゴー 129,000 877.00 113,133,000
トーモク 8,400 1,772.00 14,884,800
ザ・パック 10,300 3,335.00 34,350,500
クラレ 214,900 1,113.00 239,183,700
旭化成 904,600 766.60 693,466,360
共和レザー 7,400 671.00 4,965,400
昭和電工 97,200 2,357.00 229,100,400
住友化学 1,002,700 340.00 340,918,000
住友精化 6,000 2,984.00 17,904,000
日産化学 75,800 4,045.00 306,611,000
ラサ工業 4,800 1,371.00 6,580,800
クレハ 11,700 4,430.00 51,831,000
多木化学 5,300 5,660.00 29,998,000
テイカ 10,000 1,589.00 15,890,000
石原産業 24,500 681.00 16,684,500
片倉コープアグリ 3,500 1,175.00 4,112,500
日本曹達 20,200 2,822.00 57,004,400
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東ソー 211,000 1,345.00 283,795,000
トクヤマ 39,300 2,351.00 92,394,300
セントラル硝子 27,900 1,896.00 52,898,400
東亞合成 85,700 1,003.00 85,957,100
大阪ソーダ 13,900 2,500.00 34,750,000
関東電化工業 32,400 899.00 29,127,600
デンカ 49,800 2,677.00 133,314,600
信越化学工業 234,300 12,120.00 2,839,716,000
日本カーバイド工業 4,600 1,125.00 5,175,000
堺化学工業 8,800 1,863.00 16,394,400
第一稀元素化学工業 14,800 760.00 11,248,000
エア・ウォーター 126,900 1,514.00 192,126,600
大陽日酸 131,200 1,661.00 217,923,200
日本化学工業 4,200 2,379.00 9,991,800
東邦アセチレン 2,000 1,285.00 2,570,000
日本パーカライジング 68,800 1,146.00 78,844,800
高圧ガス工業 21,600 789.00 17,042,400
チタン工業 1,700 1,757.00 2,986,900
四国化成工業 21,000 1,075.00 22,575,000
戸田工業 3,200 1,399.00 4,476,800
ステラ ケミファ 7,400 2,382.00 17,626,800
保土谷化学工業 5,100 3,685.00 18,793,500
日本触媒 21,200 5,130.00 108,756,000
大日精化工業 12,100 2,357.00 28,519,700
カネカ 35,300 2,847.00 100,499,100
三菱瓦斯化学 127,000 1,350.00 171,450,000
三井化学 123,900 2,133.00 264,278,700
ＪＳＲ 127,200 1,986.00 252,619,200
東京応化工業 23,400 4,580.00 107,172,000
大阪有機化学工業 12,600 1,757.00 22,138,200
三菱ケミカルホールディングス 912,400 621.70 567,239,080
ＫＨネオケム 24,100 1,997.00 48,127,700
ダイセル 177,700 887.00 157,619,900
住友ベークライト 21,500 2,887.00 62,070,500
積水化学工業 293,500 1,438.00 422,053,000
日本ゼオン 123,100 968.00 119,160,800
アイカ工業 40,900 3,020.00 123,518,000
宇部興産 68,900 1,832.00 126,224,800
積水樹脂 24,600 2,273.00 55,915,800
タキロンシーアイ 29,500 643.00 18,968,500
旭有機材 7,700 1,350.00 10,395,000
ニチバン 7,200 1,451.00 10,447,200
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リケンテクノス 34,300 429.00 14,714,700
大倉工業 6,400 1,588.00 10,163,200
積水化成品工業 18,300 644.00 11,785,200
群栄化学工業 3,100 2,646.00 8,202,600
タイガースポリマー 7,200 426.00 3,067,200
ミライアル 4,800 1,149.00 5,515,200
ダイキアクシス 4,800 748.00 3,590,400
ダイキョーニシカワ 28,800 570.00 16,416,000
竹本容器 4,900 769.00 3,768,100
森六ホールディングス 7,300 1,529.00 11,161,700
日本化薬 84,500 1,038.00 87,711,000
カーリットホールディングス 14,600 508.00 7,416,800
日本精化 11,000 1,350.00 14,850,000
扶桑化学工業 13,800 3,430.00 47,334,000
トリケミカル研究所 3,000 9,600.00 28,800,000
ＡＤＥＫＡ 62,800 1,427.00 89,615,600
日油 51,400 3,560.00 182,984,000
新日本理化 22,600 184.00 4,158,400
ハリマ化成グループ 11,300 954.00 10,780,200
花王 333,700 8,450.00 2,819,765,000
第一工業製薬 5,100 4,755.00 24,250,500
石原ケミカル 3,700 1,911.00 7,070,700
日華化学 4,600 898.00 4,130,800
ニイタカ 2,800 2,759.00 7,725,200
三洋化成工業 8,100 4,380.00 35,478,000
有機合成薬品工業 10,500 355.00 3,727,500
大日本塗料 15,400 967.00 14,891,800
日本ペイントホールディングス 112,600 6,500.00 731,900,000
関西ペイント 153,300 2,105.00 322,696,500
神東塗料 10,700 183.00 1,958,100
中国塗料 38,800 808.00 31,350,400
日本特殊塗料 10,200 927.00 9,455,400
藤倉化成 18,400 506.00 9,310,400
太陽ホールディングス 10,000 4,445.00 44,450,000
ＤＩＣ 57,600 2,509.00 144,518,400
サカタインクス 29,800 993.00 29,591,400
東洋インキＳＣホールディングス 28,900 1,993.00 57,597,700
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,600 726.00 7,695,600
富士フイルムホールディングス 267,200 5,213.00 1,392,913,600
資生堂 276,900 6,503.00 1,800,680,700
ライオン 181,200 2,335.00 423,102,000
高砂香料工業 8,700 2,211.00 19,235,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マンダム 31,300 2,129.00 66,637,700
ミルボン 18,600 4,930.00 91,698,000
ファンケル 56,400 2,867.00 161,698,800
コーセー 26,200 13,440.00 352,128,000
コタ 8,000 1,199.00 9,592,000
シーボン 1,800 2,175.00 3,915,000
ポーラ・オルビスホールディングス 59,500 1,975.00 117,512,500
ノエビアホールディングス 11,800 5,030.00 59,354,000
アジュバンコスメジャパン 3,100 947.00 2,935,700
エステー 9,000 1,559.00 14,031,000
アグロ カネショウ 5,800 1,444.00 8,375,200
コニシ 22,900 1,492.00 34,166,800
長谷川香料 24,000 2,118.00 50,832,000
星光ＰＭＣ 8,000 668.00 5,344,000
小林製薬 39,000 9,720.00 379,080,000
荒川化学工業 12,500 1,360.00 17,000,000
メック 9,600 1,713.00 16,444,800
日本高純度化学 3,800 2,657.00 10,096,600
タカラバイオ 36,500 2,494.00 91,031,000
ＪＣＵ 16,900 2,926.00 49,449,400
新田ゼラチン 8,700 703.00 6,116,100
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,075.00 2,580,000
デクセリアルズ 36,000 745.00 26,820,000
アース製薬 10,500 6,120.00 64,260,000
北興化学工業 14,300 574.00 8,208,200
大成ラミック 4,600 2,670.00 12,282,000
クミアイ化学工業 57,600 850.00 48,960,000
日本農薬 24,800 435.00 10,788,000
アキレス 9,600 1,639.00 15,734,400
有沢製作所 22,000 796.00 17,512,000
日東電工 96,200 5,420.00 521,404,000
レック 14,900 1,363.00 20,308,700
三光合成 15,900 313.00 4,976,700
きもと 23,700 145.00 3,436,500
藤森工業 12,500 3,310.00 41,375,000
前澤化成工業 8,800 1,064.00 9,363,200
未来工業 7,500 1,914.00 14,355,000
ウェーブロックホールディングス 4,800 741.00 3,556,800
ＪＳＰ 8,200 1,416.00 11,611,200
エフピコ 15,300 7,950.00 121,635,000
天馬 9,300 1,520.00 14,136,000
信越ポリマー 25,000 844.00 21,100,000
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東リ 34,700 260.00 9,022,000
ニフコ 51,200 2,112.00 108,134,400
バルカー 11,300 1,867.00 21,097,100
ユニ・チャーム 268,600 3,914.00 1,051,300,400
ショーエイコーポレーション 2,100 740.00 1,554,000
協和キリン 140,200 2,582.00 361,996,400
武田薬品工業 1,159,400 3,764.00 4,363,981,600
アステラス製薬 1,208,300 1,805.00 2,180,981,500
大日本住友製薬 103,300 1,519.00 156,912,700
塩野義製薬 178,200 5,636.00 1,004,335,200
わかもと製薬 16,600 240.00 3,984,000
あすか製薬 15,900 1,126.00 17,903,400
日本新薬 36,500 7,090.00 258,785,000
ビオフェルミン製薬 2,400 2,353.00 5,647,200
中外製薬 145,300 12,725.00 1,848,942,500
科研製薬 23,900 5,760.00 137,664,000
エーザイ 166,800 7,440.00 1,240,992,000
ロート製薬 71,500 3,050.00 218,075,000
小野薬品工業 320,000 2,631.50 842,080,000
久光製薬 36,800 5,060.00 186,208,000
持田製薬 19,300 4,165.00 80,384,500
参天製薬 259,600 1,916.00 497,393,600
扶桑薬品工業 4,900 2,370.00 11,613,000
日本ケミファ 1,800 2,573.00 4,631,400
ツムラ 43,200 2,950.00 127,440,000
日医工 39,500 1,454.00 57,433,000
キッセイ薬品工業 24,700 2,612.00 64,516,400
生化学工業 27,000 1,114.00 30,078,000
栄研化学 24,500 1,840.00 45,080,000
日水製薬 5,900 1,238.00 7,304,200
鳥居薬品 8,700 2,969.00 25,830,300
ＪＣＲファーマ 9,800 10,720.00 105,056,000
東和薬品 17,800 2,290.00 40,762,000
富士製薬工業 9,500 1,153.00 10,953,500
沢井製薬 28,600 6,060.00 173,316,000
ゼリア新薬工業 25,300 2,063.00 52,193,900
第一三共 398,800 7,635.00 3,044,838,000
キョーリン製薬ホールディングス 30,700 2,240.00 68,768,000
大幸薬品 17,000 1,706.00 29,002,000
ダイト 8,400 3,995.00 33,558,000
大塚ホールディングス 265,500 4,242.00 1,126,251,000
大正製薬ホールディングス 29,500 6,820.00 201,190,000
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ペプチドリーム 70,800 4,260.00 301,608,000
日本コークス工業 117,700 60.00 7,062,000
ニチレキ 16,500 1,484.00 24,486,000
ユシロ化学工業 7,800 1,151.00 8,977,800
ビーピー・カストロール 5,000 1,177.00 5,885,000
富士石油 37,200 177.00 6,584,400
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,000 939.00 4,695,000
出光興産 154,600 2,464.00 380,934,400
ＪＸＴＧホールディングス 2,096,400 381.10 798,938,040
コスモエネルギーホールディングス 40,300 1,607.00 64,762,100
横浜ゴム 80,700 1,405.00 113,383,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 80,000 1,299.00 103,920,000
ブリヂストン 401,400 3,422.00 1,373,590,800
住友ゴム工業 125,200 1,054.00 131,960,800
藤倉コンポジット 12,200 373.00 4,550,600
オカモト 8,500 4,275.00 36,337,500
フコク 6,100 619.00 3,775,900
ニッタ 15,700 2,099.00 32,954,300
住友理工 27,000 578.00 15,606,000
三ツ星ベルト 18,300 1,502.00 27,486,600
バンドー化学 24,500 658.00 16,121,000
日東紡績 20,700 5,120.00 105,984,000
ＡＧＣ 137,800 2,750.00 378,950,000
日本板硝子 66,700 380.00 25,346,000
石塚硝子 2,600 2,139.00 5,561,400
日本山村硝子 5,800 866.00 5,022,800
日本電気硝子 56,000 1,622.00 90,832,000
オハラ 5,500 929.00 5,109,500
住友大阪セメント 26,400 3,675.00 97,020,000
太平洋セメント 88,000 2,263.00 199,144,000
日本ヒューム 14,000 659.00 9,226,000
日本コンクリート工業 30,100 262.00 7,886,200
三谷セキサン 6,500 4,800.00 31,200,000
アジアパイルホールディングス 19,800 434.00 8,593,200
東海カーボン 146,000 867.00 126,582,000
日本カーボン 7,200 3,410.00 24,552,000
東洋炭素 8,200 1,569.00 12,865,800
ノリタケカンパニーリミテド 7,700 3,585.00 27,604,500
ＴＯＴＯ 99,600 4,000.00 398,400,000
日本碍子 167,300 1,430.00 239,239,000
日本特殊陶業 106,000 1,644.00 174,264,000
ＭＡＲＵＷＡ 5,400 7,840.00 42,336,000
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品川リフラクトリーズ 3,700 2,317.00 8,572,900
黒崎播磨 2,800 4,025.00 11,270,000
ヨータイ 11,100 605.00 6,715,500
イソライト工業 7,200 464.00 3,340,800
東京窯業 17,800 300.00 5,340,000
ニッカトー 6,400 601.00 3,846,400
フジミインコーポレーテッド 12,400 3,065.00 38,006,000
クニミネ工業 5,700 1,059.00 6,036,300
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,191.00 2,858,400
ニチアス 38,200 2,220.00 84,804,000
ニチハ 19,400 2,293.00 44,484,200
日本製鉄 616,800 983.50 606,622,800
神戸製鋼所 252,400 376.00 94,902,400
中山製鋼所 19,300 384.00 7,411,200
合同製鐵 7,500 2,080.00 15,600,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 372,300 748.00 278,480,400
東京製鐵 67,200 776.00 52,147,200
共英製鋼 15,600 1,417.00 22,105,200
大和工業 29,300 2,172.00 63,639,600
東京鐵鋼 5,700 1,263.00 7,199,100
大阪製鐵 7,400 1,237.00 9,153,800
淀川製鋼所 18,600 1,770.00 32,922,000
丸一鋼管 44,800 2,525.00 113,120,000
モリ工業 4,200 2,378.00 9,987,600
大同特殊鋼 22,600 3,635.00 82,151,000
日本高周波鋼業 5,300 384.00 2,035,200
日本冶金工業 11,400 1,775.00 20,235,000
山陽特殊製鋼 9,500 1,050.00 9,975,000
愛知製鋼 7,800 2,846.00 22,198,800
日立金属 148,500 1,072.00 159,192,000
日本金属 3,200 649.00 2,076,800
大平洋金属 9,400 1,654.00 15,547,600
新日本電工 89,200 157.00 14,004,400
栗本鐵工所 6,800 1,850.00 12,580,000
虹技 2,100 1,157.00 2,429,700
三菱製鋼 10,300 751.00 7,735,300
日亜鋼業 20,400 273.00 5,569,200
日本精線 2,300 2,968.00 6,826,400
エンビプロ・ホールディングス 6,000 594.00 3,564,000
シンニッタン 21,700 269.00 5,837,300
新家工業 3,200 1,113.00 3,561,600
大紀アルミニウム工業所 22,800 590.00 13,452,000
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日本軽金属ホールディングス 349,300 174.00 60,778,200
三井金属鉱業 37,200 2,139.00 79,570,800
東邦亜鉛 7,100 1,444.00 10,252,400
三菱マテリアル 91,100 2,275.00 207,252,500
住友金属鉱山 176,200 2,868.00 505,341,600
ＤＯＷＡホールディングス 34,900 3,120.00 108,888,000
古河機械金属 24,600 1,090.00 26,814,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,400 998.00 14,371,200
東邦チタニウム 24,800 637.00 15,797,600
ＵＡＣＪ 21,000 1,785.00 37,485,000
ＣＫサンエツ 2,900 2,995.00 8,685,500
古河電気工業 42,900 2,081.00 89,274,900
住友電気工業 515,300 1,134.00 584,350,200
フジクラ 166,700 329.00 54,844,300
昭和電線ホールディングス 16,000 1,216.00 19,456,000
東京特殊電線 2,100 2,461.00 5,168,100
タツタ電線 27,500 549.00 15,097,500
カナレ電気 2,300 1,650.00 3,795,000
平河ヒューテック 7,000 1,069.00 7,483,000
リョービ 17,000 1,331.00 22,627,000
アーレスティ 18,300 394.00 7,210,200
アサヒホールディングス 24,200 2,638.00 63,839,600
稲葉製作所 7,800 1,369.00 10,678,200
宮地エンジニアリンググループ 4,200 1,650.00 6,930,000
トーカロ 38,300 1,126.00 43,125,800
アルファＣｏ 4,900 945.00 4,630,500
ＳＵＭＣＯ 165,000 1,639.00 270,435,000
川田テクノロジーズ 2,800 5,100.00 14,280,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,900 2,917.00 11,376,300
信和 7,900 724.00 5,719,600
東洋製罐グループホールディングス 87,800 1,111.00 97,545,800
ホッカンホールディングス 7,600 1,572.00 11,947,200
コロナ 7,600 980.00 7,448,000
横河ブリッジホールディングス 25,600 1,880.00 48,128,000
駒井ハルテック 2,600 1,535.00 3,991,000
高田機工 1,300 2,260.00 2,938,000
三和ホールディングス 129,900 860.00 111,714,000
文化シヤッター 40,600 808.00 32,804,800
三協立山 17,700 927.00 16,407,900
アルインコ 10,000 948.00 9,480,000
東洋シヤッター 3,300 700.00 2,310,000
ＬＩＸＩＬグループ 203,300 1,401.00 284,823,300
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日本フイルコン 10,500 524.00 5,502,000
ノーリツ 28,600 1,268.00 36,264,800
長府製作所 14,000 2,346.00 32,844,000
リンナイ 26,800 8,800.00 235,840,000
ダイニチ工業 7,400 696.00 5,150,400
日東精工 19,000 474.00 9,006,000
三洋工業 1,800 1,882.00 3,387,600
岡部 27,900 788.00 21,985,200
ジーテクト 17,100 1,136.00 19,425,600
東プレ 25,700 1,334.00 34,283,800
高周波熱錬 26,500 599.00 15,873,500
東京製綱 9,900 570.00 5,643,000
サンコール 10,300 412.00 4,243,600
モリテック スチール 10,700 291.00 3,113,700
パイオラックス 20,400 1,633.00 33,313,200
エイチワン 13,500 566.00 7,641,000
日本発條 147,800 730.00 107,894,000
中央発條 1,700 2,752.00 4,678,400
アドバネクス 2,000 1,371.00 2,742,000
立川ブラインド工業 6,100 1,098.00 6,697,800
三益半導体工業 10,800 2,192.00 23,673,600
日本ドライケミカル 3,500 1,425.00 4,987,500
日本製鋼所 41,900 1,367.00 57,277,300
三浦工業 59,700 4,440.00 265,068,000
タクマ 46,800 1,230.00 57,564,000
ツガミ 28,700 1,023.00 29,360,100
オークマ 16,100 4,410.00 71,001,000
芝浦機械 15,600 2,209.00 34,460,400
アマダ 171,000 981.00 167,751,000
アイダエンジニアリング 36,200 731.00 26,462,200
滝澤鉄工所 4,300 1,084.00 4,661,200
ＦＵＪＩ 59,300 1,792.00 106,265,600
牧野フライス製作所 16,200 3,450.00 55,890,000
オーエスジー 63,800 1,462.00 93,275,600
ダイジェット工業 1,700 1,241.00 2,109,700
旭ダイヤモンド工業 36,400 503.00 18,309,200
ＤＭＧ森精機 87,300 1,205.00 105,196,500
ソディック 32,500 787.00 25,577,500
ディスコ 18,700 25,060.00 468,622,000
日東工器 7,600 1,987.00 15,101,200
日進工具 5,400 2,785.00 15,039,000
パンチ工業 12,700 365.00 4,635,500
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冨士ダイス 6,200 598.00 3,707,600
豊和工業 7,800 723.00 5,639,400
ＯＫＫ 5,900 494.00 2,914,600
東洋機械金属 10,000 414.00 4,140,000
津田駒工業 2,800 806.00 2,256,800
エンシュウ 3,400 1,027.00 3,491,800
島精機製作所 21,800 1,668.00 36,362,400
オプトラン 15,400 3,090.00 47,586,000
ＮＣホールディングス 4,300 539.00 2,317,700
イワキポンプ 8,800 987.00 8,685,600
フリュー 13,500 890.00 12,015,000
ヤマシンフィルタ 30,000 861.00 25,830,000
日阪製作所 17,100 735.00 12,568,500
やまびこ 26,800 871.00 23,342,800
平田機工 6,500 5,380.00 34,970,000
ペガサスミシン製造 14,200 336.00 4,771,200
マルマエ 5,200 894.00 4,648,800
タツモ 6,500 1,248.00 8,112,000
ナブテスコ 81,200 3,300.00 267,960,000
三井海洋開発 14,700 1,669.00 24,534,300
レオン自動機 13,600 1,322.00 17,979,200
ＳＭＣ 43,700 51,120.00 2,233,944,000
ホソカワミクロン 4,900 5,110.00 25,039,000
ユニオンツール 5,200 2,866.00 14,903,200
オイレス工業 17,900 1,374.00 24,594,600
日精エー・エス・ビー機械 4,000 3,080.00 12,320,000
サトーホールディングス 19,700 2,300.00 45,310,000
技研製作所 12,100 4,070.00 49,247,000
日本エアーテック 4,700 1,150.00 5,405,000
カワタ 4,200 751.00 3,154,200
日精樹脂工業 11,700 970.00 11,349,000
オカダアイヨン 4,400 885.00 3,894,000
ワイエイシイホールディングス 5,900 461.00 2,719,900
小松製作所 631,200 2,099.00 1,324,888,800
住友重機械工業 79,800 2,322.00 185,295,600
日立建機 55,900 2,599.00 145,284,100
日工 19,300 586.00 11,309,800
巴工業 6,000 1,894.00 11,364,000
井関農機 14,000 1,202.00 16,828,000
ＴＯＷＡ 14,200 959.00 13,617,800
丸山製作所 2,900 1,347.00 3,906,300
北川鉄工所 6,300 1,640.00 10,332,000
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ローツェ 6,100 4,795.00 29,249,500
タカキタ 5,000 532.00 2,660,000
クボタ 739,400 1,365.00 1,009,281,000
荏原実業 3,500 2,259.00 7,906,500
三菱化工機 4,900 1,600.00 7,840,000
月島機械 25,800 1,255.00 32,379,000
帝国電機製作所 11,500 1,305.00 15,007,500
新東工業 33,200 779.00 25,862,800
澁谷工業 12,200 2,685.00 32,757,000
アイチ コーポレーション 24,200 703.00 17,012,600
小森コーポレーション 35,500 774.00 27,477,000
鶴見製作所 10,800 1,873.00 20,228,400
住友精密工業 2,100 2,204.00 4,628,400
日本ギア工業 5,800 268.00 1,554,400
酒井重工業 2,700 2,105.00 5,683,500
荏原製作所 57,700 2,431.00 140,268,700
石井鐵工所 1,900 2,423.00 4,603,700
酉島製作所 14,200 739.00 10,493,800
北越工業 14,400 1,026.00 14,774,400
ダイキン工業 177,500 14,050.00 2,493,875,000
オルガノ 5,000 5,860.00 29,300,000
トーヨーカネツ 6,100 1,941.00 11,840,100
栗田工業 75,500 3,080.00 232,540,000
椿本チエイン 19,900 2,624.00 52,217,600
大同工業 6,800 635.00 4,318,000
木村化工機 11,900 442.00 5,259,800
アネスト岩田 21,800 851.00 18,551,800
ダイフク 71,200 7,420.00 528,304,000
サムコ 3,500 1,871.00 6,548,500
加藤製作所 7,700 1,228.00 9,455,600
油研工業 2,400 1,413.00 3,391,200
タダノ 67,400 826.00 55,672,400
フジテック 50,700 1,587.00 80,460,900
ＣＫＤ 38,200 1,876.00 71,663,200
キトー 10,600 1,124.00 11,914,400
平和 38,900 1,930.00 75,077,000
理想科学工業 12,400 1,510.00 18,724,000
ＳＡＮＫＹＯ 31,000 3,030.00 93,930,000
日本金銭機械 15,500 595.00 9,222,500
マースグループホールディングス 8,900 1,704.00 15,165,600
フクシマガリレイ 8,600 3,250.00 27,950,000
オーイズミ 6,000 416.00 2,496,000
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ダイコク電機 6,500 1,295.00 8,417,500
竹内製作所 23,400 1,709.00 39,990,600
アマノ 36,500 2,269.00 82,818,500
ＪＵＫＩ 19,400 648.00 12,571,200
蛇の目ミシン工業 12,900 447.00 5,766,300
マックス 21,300 1,657.00 35,294,100
グローリー 35,800 2,514.00 90,001,200
新晃工業 13,000 1,401.00 18,213,000
大和冷機工業 20,200 970.00 19,594,000
セガサミーホールディングス 138,300 1,381.00 190,992,300
日本ピストンリング 5,100 1,181.00 6,023,100
リケン 6,500 2,793.00 18,154,500
ＴＰＲ 18,800 1,307.00 24,571,600
ツバキ・ナカシマ 28,500 816.00 23,256,000
ホシザキ 40,700 8,380.00 341,066,000
大豊工業 11,500 558.00 6,417,000
日本精工 262,500 793.00 208,162,500
ＮＴＮ 322,900 220.00 71,038,000
ジェイテクト 133,800 816.00 109,180,800
不二越 13,000 3,355.00 43,615,000
日本トムソン 41,500 394.00 16,351,000
ＴＨＫ 81,100 2,688.00 217,996,800
ユーシン精機 10,900 701.00 7,640,900
前澤給装工業 5,100 2,108.00 10,750,800
イーグル工業 17,300 726.00 12,559,800
前澤工業 9,500 353.00 3,353,500
日本ピラー工業 14,100 1,295.00 18,259,500
キッツ 56,600 710.00 40,186,000
マキタ 181,700 3,450.00 626,865,000
日立造船 110,800 362.00 40,109,600
三菱重工業 233,600 2,742.50 640,648,000
ＩＨＩ 100,500 1,381.00 138,790,500
スター精密 21,500 1,227.00 26,380,500
日清紡ホールディングス 93,000 770.00 71,610,000
イビデン 85,500 2,854.00 244,017,000
コニカミノルタ 305,600 406.00 124,073,600
ブラザー工業 170,400 1,924.00 327,849,600
ミネベアミツミ 258,900 1,875.00 485,437,500
日立製作所 669,600 3,268.00 2,188,252,800
三菱電機 1,393,600 1,362.00 1,898,083,200
富士電機 84,000 2,758.00 231,672,000
東洋電機製造 5,100 1,274.00 6,497,400
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安川電機 150,000 3,520.00 528,000,000
シンフォニアテクノロジー 18,100 1,075.00 19,457,500
明電舎 25,700 1,739.00 44,692,300
オリジン 3,800 1,489.00 5,658,200
山洋電気 6,800 4,805.00 32,674,000
デンヨー 11,900 2,008.00 23,895,200
東芝テック 17,500 3,555.00 62,212,500
芝浦メカトロニクス 2,600 2,981.00 7,750,600
マブチモーター 38,700 3,275.00 126,742,500
日本電産 335,400 6,242.00 2,093,566,800
トレックス・セミコンダクター 8,400 1,083.00 9,097,200
東光高岳 8,200 963.00 7,896,600
ダイヘン 15,300 3,275.00 50,107,500
ヤーマン 23,300 715.00 16,659,500
ＪＶＣケンウッド 116,300 175.00 20,352,500
ミマキエンジニアリング 13,500 420.00 5,670,000
第一精工 5,900 2,219.00 13,092,100
日新電機 32,800 1,095.00 35,916,000
大崎電気工業 27,900 524.00 14,619,600
オムロン 124,900 6,720.00 839,328,000
日東工業 20,500 1,830.00 37,515,000
ＩＤＥＣ 20,200 1,706.00 34,461,200
正興電機製作所 3,800 926.00 3,518,800
不二電機工業 2,700 1,251.00 3,377,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 46,800 1,599.00 74,833,200
サクサホールディングス 3,300 1,762.00 5,814,600
メルコホールディングス 5,000 2,617.00 13,085,000
テクノメディカ 3,400 1,881.00 6,395,400
日本電気 169,100 4,290.00 725,439,000
富士通 134,300 10,610.00 1,424,923,000
沖電気工業 56,700 1,087.00 61,632,900
岩崎通信機 6,100 843.00 5,142,300
電気興業 6,700 2,642.00 17,701,400
サンケン電気 15,200 2,315.00 35,188,000
ナカヨ 2,800 1,356.00 3,796,800
アイホン 7,900 1,593.00 12,584,700
ルネサスエレクトロニクス 667,100 590.00 393,589,000
セイコーエプソン 173,000 1,206.00 208,638,000
ワコム 94,800 457.00 43,323,600
アルバック 25,700 3,005.00 77,228,500
アクセル 6,400 733.00 4,691,200
ＥＩＺＯ 10,800 3,565.00 38,502,000
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日本信号 35,600 1,070.00 38,092,000
京三製作所 32,800 515.00 16,892,000
能美防災 18,600 2,075.00 38,595,000
ホーチキ 10,400 1,343.00 13,967,200
星和電機 7,600 600.00 4,560,000
エレコム 15,500 4,470.00 69,285,000
パナソニック 1,592,300 820.40 1,306,322,920
シャープ 161,300 1,134.00 182,914,200
アンリツ 89,800 2,205.00 198,009,000
富士通ゼネラル 37,900 1,861.00 70,531,900
ソニー 873,000 7,059.00 6,162,507,000
ＴＤＫ 67,300 9,550.00 642,715,000
帝国通信工業 6,500 1,197.00 7,780,500
タムラ製作所 46,800 462.00 21,621,600
アルプスアルパイン 123,700 1,263.00 156,233,100
池上通信機 4,400 890.00 3,916,000
鈴木 7,500 729.00 5,467,500
日本トリム 2,000 3,395.00 6,790,000
ローランド ディー．ジー． 8,000 1,419.00 11,352,000
フォスター電機 14,700 1,225.00 18,007,500
ＳＭＫ 3,600 2,628.00 9,460,800
ヨコオ 9,200 2,613.00 24,039,600
ホシデン 38,600 890.00 34,354,000
ヒロセ電機 21,600 12,120.00 261,792,000
日本航空電子工業 32,000 1,494.00 47,808,000
ＴＯＡ 15,100 724.00 10,932,400
マクセルホールディングス 30,500 1,019.00 31,079,500
古野電気 18,500 842.00 15,577,000
ユニデンホールディングス 3,900 1,935.00 7,546,500
スミダコーポレーション 11,400 714.00 8,139,600
アイコム 7,700 2,600.00 20,020,000
リオン 6,000 2,307.00 13,842,000
本多通信工業 13,000 419.00 5,447,000
横河電機 127,900 1,507.00 192,745,300
新電元工業 5,000 2,507.00 12,535,000
アズビル 88,000 2,836.00 249,568,000
東亜ディーケーケー 7,400 881.00 6,519,400
日本光電工業 57,700 3,860.00 222,722,000
チノー 4,900 1,400.00 6,860,000
共和電業 14,800 387.00 5,727,600
日本電子材料 5,600 972.00 5,443,200
堀場製作所 27,600 5,850.00 161,460,000
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アドバンテスト 103,600 5,300.00 549,080,000
小野測器 6,700 500.00 3,350,000
エスペック 12,600 1,777.00 22,390,200
キーエンス 126,300 39,990.00 5,050,737,000
日置電機 7,400 3,215.00 23,791,000
シスメックス 99,700 7,450.00 742,765,000
日本マイクロニクス 24,700 924.00 22,822,800
メガチップス 13,200 1,593.00 21,027,600
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,300 2,940.00 24,402,000
澤藤電機 1,900 2,510.00 4,769,000
原田工業 7,100 847.00 6,013,700
コーセル 19,000 883.00 16,777,000
イリソ電子工業 11,800 3,355.00 39,589,000
オプテックスグループ 23,200 1,304.00 30,252,800
千代田インテグレ 6,700 1,773.00 11,879,100
アイ・オー・データ機器 5,000 1,013.00 5,065,000
レーザーテック 61,200 7,610.00 465,732,000
スタンレー電気 98,200 2,488.00 244,321,600
岩崎電気 5,700 1,543.00 8,795,100
ウシオ電機 77,300 1,159.00 89,590,700
岡谷電機産業 12,300 319.00 3,923,700
ヘリオス テクノ ホールディング 14,200 337.00 4,785,400
エノモト 4,600 1,083.00 4,981,800
日本セラミック 14,400 2,032.00 29,260,800
遠藤照明 7,800 575.00 4,485,000
古河電池 10,700 567.00 6,066,900
双信電機 8,100 346.00 2,802,600
山一電機 10,400 1,563.00 16,255,200
図研 9,200 2,621.00 24,113,200
日本電子 27,600 3,430.00 94,668,000
カシオ計算機 123,300 1,695.00 208,993,500
ファナック 132,400 17,835.00 2,361,354,000
日本シイエムケイ 33,800 441.00 14,905,800
エンプラス 7,300 2,344.00 17,111,200
大真空 5,300 1,800.00 9,540,000
ローム 61,900 7,130.00 441,347,000
浜松ホトニクス 100,100 4,705.00 470,970,500
三井ハイテック 15,700 1,320.00 20,724,000
新光電気工業 47,100 1,375.00 64,762,500
京セラ 196,100 5,776.00 1,132,673,600
太陽誘電 62,100 3,140.00 194,994,000
村田製作所 409,400 6,051.00 2,477,279,400
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
双葉電子工業 22,500 1,016.00 22,860,000
北陸電気工業 6,100 942.00 5,746,200
ニチコン 47,900 718.00 34,392,200
日本ケミコン 10,600 1,273.00 13,493,800
ＫＯＡ 21,500 948.00 20,382,000
市光工業 21,800 512.00 11,161,600
小糸製作所 83,600 4,170.00 348,612,000
ミツバ 26,600 482.00 12,821,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 24,200 5,350.00 129,470,000
キヤノン電子 14,900 1,571.00 23,407,900
キヤノン 750,200 2,253.00 1,690,200,600
リコー 354,700 773.00 274,183,100
象印マホービン 41,100 1,645.00 67,609,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,100 1,353.00 2,841,300
東京エレクトロン 88,400 22,720.00 2,008,448,000
トヨタ紡織 40,600 1,380.00 56,028,000
芦森工業 3,000 856.00 2,568,000
ユニプレス 27,100 992.00 26,883,200
豊田自動織機 112,800 5,510.00 621,528,000
モリタホールディングス 24,400 1,657.00 40,430,800
三櫻工業 17,800 734.00 13,065,200
デンソー 306,800 3,865.00 1,185,782,000
東海理化電機製作所 36,700 1,449.00 53,178,300
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 50,300 635.00 31,940,500
川崎重工業 108,400 1,680.00 182,112,000
名村造船所 44,800 175.00 7,840,000
日本車輌製造 5,100 2,641.00 13,469,100
三菱ロジスネクスト 18,400 1,072.00 19,724,800
近畿車輛 2,100 1,114.00 2,339,400
日産自動車 1,643,500 380.00 624,530,000
いすゞ自動車 403,800 894.30 361,118,340
トヨタ自動車 1,554,900 6,658.00 10,352,524,200
日野自動車 174,000 683.00 118,842,000
三菱自動車工業 515,800 309.00 159,382,200
エフテック 9,900 480.00 4,752,000
レシップホールディングス 5,500 487.00 2,678,500
ＧＭＢ 2,600 663.00 1,723,800
ファルテック 2,500 685.00 1,712,500
武蔵精密工業 31,100 908.00 28,238,800
日産車体 27,200 906.00 24,643,200
新明和工業 37,500 1,114.00 41,775,000
極東開発工業 25,900 1,234.00 31,960,600
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日信工業 28,300 2,217.00 62,741,100
トピー工業 11,500 1,319.00 15,168,500
ティラド 5,100 1,435.00 7,318,500
曙ブレーキ工業 76,500 199.00 15,223,500
タチエス 22,900 980.00 22,442,000
ＮＯＫ 75,000 1,266.00 94,950,000
フタバ産業 38,900 506.00 19,683,400
ＫＹＢ 15,600 2,229.00 34,772,400
大同メタル工業 26,900 556.00 14,956,400
プレス工業 69,300 259.00 17,948,700
ミクニ 17,900 262.00 4,689,800
太平洋工業 29,300 1,009.00 29,563,700
ケーヒン 32,000 2,550.00 81,600,000
河西工業 18,900 541.00 10,224,900
アイシン精機 114,800 3,225.00 370,230,000
マツダ 410,000 632.00 259,120,000
今仙電機製作所 13,000 785.00 10,205,000
本田技研工業 1,097,200 2,614.00 2,868,080,800
スズキ 276,200 3,603.00 995,148,600
ＳＵＢＡＲＵ 432,600 2,220.50 960,588,300
安永 6,800 1,017.00 6,915,600
ヤマハ発動機 181,700 1,442.00 262,011,400
ショーワ 33,000 2,258.00 74,514,000
ＴＢＫ 16,700 457.00 7,631,900
エクセディ 19,000 1,693.00 32,167,000
豊田合成 45,000 2,116.00 95,220,000
愛三工業 21,900 565.00 12,373,500
盟和産業 2,200 944.00 2,076,800
日本プラスト 11,100 467.00 5,183,700
ヨロズ 13,100 1,167.00 15,287,700
エフ・シー・シー 22,800 1,636.00 37,300,800
シマノ 52,200 18,030.00 941,166,000
テイ・エス テック 32,400 2,934.00 95,061,600
ジャムコ 7,100 691.00 4,906,100
テルモ 394,300 3,511.00 1,384,387,300
クリエートメディック 4,600 990.00 4,554,000
日機装 41,800 857.00 35,822,600
日本エム・ディ・エム 8,000 1,617.00 12,936,000
島津製作所 166,500 2,703.00 450,049,500
ＪＭＳ 11,800 836.00 9,864,800
長野計器 10,100 814.00 8,221,400
ブイ・テクノロジー 6,500 4,215.00 27,397,500
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東京計器 8,900 767.00 6,826,300
愛知時計電機 1,800 4,415.00 7,947,000
インターアクション 7,500 2,439.00 18,292,500
オーバル 12,600 231.00 2,910,600
東京精密 25,300 3,560.00 90,068,000
マニー 55,500 2,462.00 136,641,000
ニコン 212,800 994.00 211,523,200
トプコン 70,200 878.00 61,635,600
オリンパス 771,100 1,668.00 1,286,194,800
理研計器 12,300 1,977.00 24,317,100
タムロン 11,200 1,851.00 20,731,200
ＨＯＹＡ 278,300 9,732.00 2,708,415,600
シード 6,000 810.00 4,860,000
ノーリツ鋼機 9,400 1,248.00 11,731,200
エー・アンド・デイ 12,700 785.00 9,969,500
朝日インテック 157,800 2,797.00 441,366,600
シチズン時計 163,300 386.00 63,033,800
リズム時計工業 4,400 630.00 2,772,000
大研医器 9,700 656.00 6,363,200
メニコン 19,700 4,495.00 88,551,500
シンシア 1,600 361.00 577,600
松風 6,300 1,619.00 10,199,700
セイコーホールディングス 19,700 1,874.00 36,917,800
ニプロ 96,500 1,229.00 118,598,500
中本パックス 3,500 1,485.00 5,197,500
スノーピーク 7,400 916.00 6,778,400
パラマウントベッドホールディングス 14,700 4,510.00 66,297,000
トランザクション 7,600 981.00 7,455,600
粧美堂 4,100 366.00 1,500,600
ニホンフラッシュ 13,000 1,243.00 16,159,000
前田工繊 15,400 2,071.00 31,893,400
永大産業 18,200 283.00 5,150,600
アートネイチャー 14,900 693.00 10,325,700
バンダイナムコホールディングス 144,100 5,483.00 790,100,300
アイフィスジャパン 3,500 715.00 2,502,500
共立印刷 23,200 145.00 3,364,000
ＳＨＯＥＩ 12,200 2,364.00 28,840,800
フランスベッドホールディングス 19,700 890.00 17,533,000
パイロットコーポレーション 22,700 3,700.00 83,990,000
萩原工業 7,700 1,334.00 10,271,800
トッパン・フォームズ 29,900 963.00 28,793,700
フジシールインターナショナル 31,200 1,870.00 58,344,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラトミー 62,500 919.00 57,437,500
廣済堂 9,700 800.00 7,760,000
エステールホールディングス 3,700 611.00 2,260,700
アーク 53,200 90.00 4,788,000
タカノ 5,400 713.00 3,850,200
プロネクサス 12,000 1,114.00 13,368,000
ホクシン 8,600 117.00 1,006,200
ウッドワン 4,700 1,069.00 5,024,300
大建工業 9,400 1,630.00 15,322,000
凸版印刷 196,700 1,554.00 305,671,800
大日本印刷 182,400 2,207.00 402,556,800
共同印刷 4,300 2,835.00 12,190,500
ＮＩＳＳＨＡ 28,600 821.00 23,480,600
光村印刷 1,200 1,601.00 1,921,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,700 1,871.00 12,535,700
アシックス 115,000 1,063.00 122,245,000
ツツミ 4,300 1,622.00 6,974,600
小松ウオール工業 4,200 1,884.00 7,912,800
ヤマハ 82,900 4,470.00 370,563,000
河合楽器製作所 4,300 3,065.00 13,179,500
クリナップ 13,000 529.00 6,877,000
ピジョン 84,200 4,095.00 344,799,000
オリバー 2,900 2,750.00 7,975,000
兼松サステック 900 1,514.00 1,362,600
キングジム 11,600 900.00 10,440,000
リンテック 33,100 2,409.00 79,737,900
イトーキ 29,600 345.00 10,212,000
任天堂 85,400 43,640.00 3,726,856,000
三菱鉛筆 22,900 1,413.00 32,357,700
タカラスタンダード 28,800 1,591.00 45,820,800
コクヨ 66,800 1,349.00 90,113,200
ナカバヤシ 13,700 547.00 7,493,900
グローブライド 6,200 2,189.00 13,571,800
オカムラ 48,600 810.00 39,366,000
美津濃 12,600 1,926.00 24,267,600
東京電力ホールディングス 1,112,400 367.00 408,250,800
中部電力 426,300 1,432.00 610,461,600
関西電力 528,000 1,052.00 555,456,000
中国電力 201,000 1,438.00 289,038,000
北陸電力 127,400 727.00 92,619,800
東北電力 348,100 1,045.00 363,764,500
四国電力 125,500 809.00 101,529,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州電力 287,200 866.00 248,715,200
北海道電力 130,400 419.00 54,637,600
沖縄電力 25,800 2,087.00 53,844,600
電源開発 110,900 2,002.00 222,021,800
エフオン 7,500 539.00 4,042,500
イーレックス 19,900 1,525.00 30,347,500
レノバ 23,300 858.00 19,991,400
東京瓦斯 268,000 2,515.50 674,154,000
大阪瓦斯 270,400 2,043.00 552,427,200
東邦瓦斯 68,500 5,550.00 380,175,000
北海道瓦斯 7,500 1,570.00 11,775,000
広島ガス 28,700 359.00 10,303,300
西部瓦斯 15,700 2,627.00 41,243,900
静岡ガス 39,600 956.00 37,857,600
メタウォーター 6,700 4,335.00 29,044,500
ＳＢＳホールディングス 12,000 1,913.00 22,956,000
東武鉄道 145,200 3,675.00 533,610,000
相鉄ホールディングス 44,600 2,838.00 126,574,800
東急 351,500 1,666.00 585,599,000
京浜急行電鉄 179,000 1,825.00 326,675,000
小田急電鉄 207,300 2,397.00 496,898,100
京王電鉄 72,300 5,830.00 421,509,000
京成電鉄 97,000 3,180.00 308,460,000
富士急行 19,000 3,270.00 62,130,000
新京成電鉄 3,600 2,142.00 7,711,200
東日本旅客鉄道 245,300 8,208.00 2,013,422,400
西日本旅客鉄道 124,200 6,725.00 835,245,000
東海旅客鉄道 115,900 17,920.00 2,076,928,000
西武ホールディングス 187,000 1,321.00 247,027,000
鴻池運輸 22,200 1,177.00 26,129,400
西日本鉄道 38,600 2,665.00 102,869,000
ハマキョウレックス 10,700 3,160.00 33,812,000
サカイ引越センター 7,300 5,600.00 40,880,000
近鉄グループホールディングス 132,000 5,300.00 699,600,000
阪急阪神ホールディングス 176,000 3,915.00 689,040,000
南海電気鉄道 62,600 2,507.00 156,938,200
京阪ホールディングス 58,800 4,830.00 284,004,000
神戸電鉄 3,100 3,835.00 11,888,500
名古屋鉄道 108,500 3,155.00 342,317,500
山陽電気鉄道 9,400 2,163.00 20,332,200
日本通運 45,700 5,240.00 239,468,000
ヤマトホールディングス 231,400 1,922.00 444,750,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山九 36,700 4,190.00 153,773,000
丸運 7,500 227.00 1,702,500
丸全昭和運輸 10,700 2,478.00 26,514,600
センコーグループホールディングス 72,700 887.00 64,484,900
トナミホールディングス 3,200 5,140.00 16,448,000
ニッコンホールディングス 47,200 2,126.00 100,347,200
日本石油輸送 1,400 3,105.00 4,347,000
福山通運 16,900 3,770.00 63,713,000
セイノーホールディングス 98,800 1,310.00 129,428,000
エスライン 4,000 995.00 3,980,000
神奈川中央交通 3,300 4,085.00 13,480,500
日立物流 24,200 2,696.00 65,243,200
丸和運輸機関 13,900 3,310.00 46,009,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 13,300 1,396.00 18,566,800
九州旅客鉄道 115,700 2,985.00 345,364,500
ＳＧホールディングス 138,500 3,045.00 421,732,500
日本郵船 111,100 1,448.00 160,872,800
商船三井 84,000 1,920.00 161,280,000
川崎汽船 40,600 1,121.00 45,512,600
ＮＳユナイテッド海運 7,900 1,496.00 11,818,400
飯野海運 65,500 325.00 21,287,500
共栄タンカー 3,400 896.00 3,046,400
乾汽船 7,600 1,194.00 9,074,400
日本航空 233,400 1,967.00 459,097,800
ＡＮＡホールディングス 241,200 2,418.00 583,221,600
パスコ 2,600 1,566.00 4,071,600
トランコム 3,700 6,620.00 24,494,000
日新 11,400 1,626.00 18,536,400
三菱倉庫 41,900 2,485.00 104,121,500
三井倉庫ホールディングス 15,100 1,460.00 22,046,000
住友倉庫 47,500 1,275.00 60,562,500
澁澤倉庫 7,200 2,216.00 15,955,200
東陽倉庫 23,800 340.00 8,092,000
日本トランスシティ 29,000 489.00 14,181,000
ケイヒン 2,500 1,275.00 3,187,500
中央倉庫 8,000 1,056.00 8,448,000
川西倉庫 2,400 1,025.00 2,460,000
安田倉庫 10,800 858.00 9,266,400
ファイズホールディングス 2,800 1,104.00 3,091,200
東洋埠頭 4,000 1,294.00 5,176,000
宇徳 11,300 462.00 5,220,600
上組 73,600 1,973.00 145,212,800
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サンリツ 3,100 560.00 1,736,000
キムラユニティー 3,500 1,004.00 3,514,000
キユーソー流通システム 3,300 1,754.00 5,788,200
近鉄エクスプレス 28,000 1,546.00 43,288,000
東海運 7,500 257.00 1,927,500
エーアイテイー 9,300 752.00 6,993,600
内外トランスライン 4,600 1,131.00 5,202,600
日本コンセプト 4,200 1,441.00 6,052,200
ＮＥＣネッツエスアイ 13,000 4,785.00 62,205,000
クロスキャット 3,800 1,050.00 3,990,000
システナ 48,900 1,604.00 78,435,600
デジタルアーツ 6,800 7,430.00 50,524,000
日鉄ソリューションズ 20,600 2,725.00 56,135,000
キューブシステム 7,600 740.00 5,624,000
エイジア 2,700 1,374.00 3,709,800
コア 6,000 1,176.00 7,056,000
ラクーンホールディングス 6,500 685.00 4,452,500
ソリトンシステムズ 6,200 1,312.00 8,134,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,100 1,850.00 11,285,000
ＴＩＳ 136,900 2,123.00 290,638,700
ネオス 5,500 668.00 3,674,000
電算システム 5,300 3,215.00 17,039,500
グリー 84,500 439.00 37,095,500
コーエーテクモホールディングス 28,100 2,975.00 83,597,500
三菱総合研究所 5,900 4,115.00 24,278,500
電算 1,600 2,052.00 3,283,200
ＡＧＳ 8,100 752.00 6,091,200
ファインデックス 11,800 901.00 10,631,800
ブレインパッド 3,600 5,650.00 20,340,000
ＫＬａｂ 26,500 743.00 19,689,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,800 943.00 15,842,400
イーブックイニシアティブジャパン 2,100 2,151.00 4,517,100
ネクソン 381,500 1,694.00 646,261,000
アイスタイル 39,200 310.00 12,152,000
エムアップホールディングス 4,000 2,585.00 10,340,000
エイチーム 9,800 780.00 7,644,000
エニグモ 13,200 911.00 12,025,200
テクノスジャパン 11,200 500.00 5,600,000
コロプラ 45,100 935.00 42,168,500
ブロードリーフ 68,300 539.00 36,813,700
クロス・マーケティンググループ 7,000 310.00 2,170,000
デジタルハーツホールディングス 7,600 765.00 5,814,000
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システム情報 10,500 903.00 9,481,500
メディアドゥホールディングス 4,400 3,910.00 17,204,000
じげん 34,600 357.00 12,352,200
エンカレッジ・テクノロジ 3,300 889.00 2,933,700
サイバーリンクス 2,300 1,298.00 2,985,400
フィックスターズ 14,800 1,300.00 19,240,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,900 875.00 6,037,500
オプティム 7,300 2,152.00 15,709,600
セレス 4,800 875.00 4,200,000
ＳＨＩＦＴ 5,500 8,360.00 45,980,000
ティーガイア 12,300 2,208.00 27,158,400
セック 2,100 3,715.00 7,801,500
日本アジアグループ 14,400 250.00 3,600,000
テクマトリックス 9,700 2,732.00 26,500,400
プロシップ 4,200 1,243.00 5,220,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 33,100 1,699.00 56,236,900
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 29,000 10,150.00 294,350,000
ザッパラス 6,700 346.00 2,318,200
システムリサーチ 3,800 1,770.00 6,726,000
インターネットイニシアティブ 20,300 3,805.00 77,241,500
さくらインターネット 15,100 588.00 8,878,800
ヴィンクス 4,100 1,107.00 4,538,700
ＧＭＯクラウド 2,600 3,305.00 8,593,000
ＳＲＡホールディングス 7,400 2,231.00 16,509,400
システムインテグレータ 4,700 746.00 3,506,200
朝日ネット 9,900 969.00 9,593,100
ｅＢＡＳＥ 16,600 1,056.00 17,529,600
アバント 13,300 996.00 13,246,800
アドソル日進 4,900 2,570.00 12,593,000
フリービット 7,400 834.00 6,171,600
コムチュア 15,500 2,223.00 34,456,500
サイバーコム 2,600 1,915.00 4,979,000
アステリア 8,900 458.00 4,076,200
アイル 7,700 1,711.00 13,174,700
マークラインズ 7,000 1,787.00 12,509,000
メディカル・データ・ビジョン 10,700 832.00 8,902,400
ショーケース 3,700 542.00 2,005,400
モバイルファクトリー 3,300 1,116.00 3,682,800
テラスカイ 5,000 2,617.00 13,085,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,600 1,395.00 7,812,000
ＰＣＩホールディングス 5,500 913.00 5,021,500
パイプドＨＤ 1,900 1,567.00 2,977,300
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アイビーシー 2,500 986.00 2,465,000
ネオジャパン 2,800 1,256.00 3,516,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,300 2,360.00 3,068,000
ランドコンピュータ 2,300 1,100.00 2,530,000
ダブルスタンダード 1,800 4,250.00 7,650,000
オープンドア 7,000 1,166.00 8,162,000
マイネット 4,400 910.00 4,004,000
アカツキ 4,900 4,300.00 21,070,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,641.00 1,969,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,200 1,342.00 4,294,400
ＬＩＮＥ 31,300 5,310.00 166,203,000
カナミックネットワーク 12,900 744.00 9,597,600
ノムラシステムコーポレーション 3,700 394.00 1,457,800
チェンジ 4,800 4,260.00 20,448,000
シンクロ・フード 6,800 314.00 2,135,200
オークネット 8,700 1,090.00 9,483,000
セグエグループ 3,300 892.00 2,943,600
エイトレッド 2,400 1,929.00 4,629,600
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 14,400 466.00 6,710,400
マクロミル 28,300 723.00 20,460,900
ビーグリー 2,800 1,473.00 4,124,400
オロ 3,700 3,255.00 12,043,500
ユーザーローカル 1,400 3,030.00 4,242,000
テモナ 3,300 729.00 2,405,700
ニーズウェル 3,000 668.00 2,004,000
サインポスト 3,000 1,490.00 4,470,000
ソルクシーズ 6,200 678.00 4,203,600
フェイス 5,200 635.00 3,302,000
プロトコーポレーション 12,500 971.00 12,137,500
ハイマックス 1,700 1,953.00 3,320,100
野村総合研究所 193,900 2,557.00 495,802,300
サイバネットシステム 10,100 679.00 6,857,900
ＣＥホールディングス 7,800 418.00 3,260,400
日本システム技術 2,400 1,270.00 3,048,000
インテージホールディングス 17,400 810.00 14,094,000
東邦システムサイエンス 3,900 924.00 3,603,600
ソースネクスト 65,700 339.00 22,272,300
インフォコム 15,100 2,583.00 39,003,300
ＨＥＲＯＺ 2,000 3,735.00 7,470,000
ラクスル 11,000 2,725.00 29,975,000
ＦＩＧ 15,800 263.00 4,155,400
システムサポート 1,600 2,990.00 4,784,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イーソル 6,700 1,303.00 8,730,100
アルテリア・ネットワークス 15,300 2,138.00 32,711,400
東海ソフト 1,200 1,266.00 1,519,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,600 1,014.00 2,636,400
フォーカスシステムズ 8,800 801.00 7,048,800
クレスコ 8,500 1,480.00 12,580,000
フジ・メディア・ホールディングス 132,000 1,112.00 146,784,000
オービック 47,400 16,870.00 799,638,000
ジャストシステム 22,300 6,870.00 153,201,000
ＴＤＣソフト 12,300 860.00 10,578,000
Ｚホールディングス 1,878,400 437.00 820,860,800
トレンドマイクロ 60,800 5,370.00 326,496,000
ＩＤホールディングス 5,400 1,520.00 8,208,000
日本オラクル 27,700 12,030.00 333,231,000
アルファシステムズ 4,300 3,505.00 15,071,500
フューチャー 16,600 1,632.00 27,091,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,100 1,187.00 10,801,700
ＳＢテクノロジー 5,000 2,620.00 13,100,000
トーセ 4,000 781.00 3,124,000
オービックビジネスコンサルタント 14,000 5,050.00 70,700,000
伊藤忠テクノソリューションズ 62,400 3,350.00 209,040,000
アイティフォー 16,900 708.00 11,965,200
東計電算 2,100 3,895.00 8,179,500
エックスネット 2,400 981.00 2,354,400
大塚商会 74,000 4,780.00 353,720,000
サイボウズ 16,100 2,164.00 34,840,400
ソフトブレーン 8,600 464.00 3,990,400
電通国際情報サービス 8,500 4,515.00 38,377,500
ＡＣＣＥＳＳ 13,100 885.00 11,593,500
デジタルガレージ 24,700 3,995.00 98,676,500
ＥＭシステムズ 19,600 798.00 15,640,800
ウェザーニューズ 4,700 3,875.00 18,212,500
ＣＩＪ 9,600 808.00 7,756,800
ビジネスエンジニアリング 1,700 2,566.00 4,362,200
日本エンタープライズ 15,000 235.00 3,525,000
ＷＯＷＯＷ 6,700 2,533.00 16,971,100
スカラ 9,600 562.00 5,395,200
インテリジェント ウェイブ 8,400 619.00 5,199,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 12,300 386.00 4,747,800
ネットワンシステムズ 52,200 3,130.00 163,386,000
システムソフト 33,000 75.00 2,475,000
アルゴグラフィックス 11,700 3,480.00 40,716,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 21,300 582.00 12,396,600
エイベックス 23,800 901.00 21,443,800
日本ユニシス 42,800 3,165.00 135,462,000
兼松エレクトロニクス 7,500 3,770.00 28,275,000
東京放送ホールディングス 83,300 1,677.00 139,694,100
日本テレビホールディングス 114,400 1,215.00 138,996,000
朝日放送グループホールディングス 14,000 713.00 9,982,000
テレビ朝日ホールディングス 37,700 1,637.00 61,714,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 90,600 411.00 37,236,600
テレビ東京ホールディングス 11,300 2,416.00 27,300,800
日本ＢＳ放送 4,900 1,057.00 5,179,300
ビジョン 13,100 854.00 11,187,400
スマートバリュー 3,900 835.00 3,256,500
ワイヤレスゲート 6,900 571.00 3,939,900
コネクシオ 7,900 1,555.00 12,284,500
クロップス 2,900 711.00 2,061,900
日本電信電話 1,828,000 2,419.50 4,422,846,000
ＫＤＤＩ 1,019,100 3,158.00 3,218,317,800
ソフトバンク 1,242,900 1,470.00 1,827,063,000
光通信 14,100 22,440.00 316,404,000
ＮＴＴドコモ 1,010,200 3,079.00 3,110,405,800
エムティーアイ 13,700 576.00 7,891,200
ＧＭＯインターネット 54,000 2,334.00 126,036,000
ファイバーゲート 4,600 1,410.00 6,486,000
アイドママーケティングコミュニケーション 4,700 447.00 2,100,900
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 37,000 1,656.00 61,272,000
学研ホールディングス 18,500 1,769.00 32,726,500
ゼンリン 27,500 1,332.00 36,630,000
昭文社ホールディングス 7,000 393.00 2,751,000
インプレスホールディングス 11,300 164.00 1,853,200
アイネット 7,200 1,553.00 11,181,600
松竹 9,100 12,800.00 116,480,000
東宝 80,800 3,695.00 298,556,000
東映 5,100 14,120.00 72,012,000
エヌ・ティ・ティ・データ 364,300 1,164.00 424,045,200
ピー・シー・エー 2,400 3,815.00 9,156,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,763.00 6,631,200
ＤＴＳ 30,700 2,168.00 66,557,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 58,400 4,675.00 273,020,000
シーイーシー 14,800 1,702.00 25,189,600
カプコン 64,500 3,585.00 231,232,500
アイ・エス・ビー 2,800 1,741.00 4,874,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 8,900 1,164.00 10,359,600
ＳＣＳＫ 31,600 4,845.00 153,102,000
日本システムウエア 4,600 2,181.00 10,032,600
アイネス 13,600 1,389.00 18,890,400
ＴＫＣ 11,600 5,150.00 59,740,000
富士ソフト 17,600 3,920.00 68,992,000
ＮＳＤ 44,100 1,617.00 71,309,700
コナミホールディングス 49,700 3,500.00 173,950,000
福井コンピュータホールディングス 5,500 2,930.00 16,115,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,400 2,055.00 19,317,000
ミロク情報サービス 12,100 2,689.00 32,536,900
ソフトバンクグループ 1,085,000 4,685.00 5,083,225,000
ホウスイ 1,100 913.00 1,004,300
高千穂交易 5,300 940.00 4,982,000
カワニシホールディングス 1,600 1,269.00 2,030,400
伊藤忠食品 3,400 4,625.00 15,725,000
エレマテック 12,800 828.00 10,598,400
ＪＡＬＵＸ 3,900 1,650.00 6,435,000
あらた 10,900 4,675.00 50,957,500
トーメンデバイス 2,100 3,810.00 8,001,000
東京エレクトロン デバイス 5,000 2,840.00 14,200,000
フィールズ 10,500 348.00 3,654,000
双日 758,000 250.00 189,500,000
アルフレッサ ホールディングス 152,500 2,092.00 319,030,000
横浜冷凍 35,900 893.00 32,058,700
ラサ商事 7,300 842.00 6,146,600
アルコニックス 14,600 1,184.00 17,286,400
神戸物産 47,400 5,160.00 244,584,000
ハイパー 2,100 596.00 1,251,600
あい ホールディングス 19,600 1,418.00 27,792,800
ディーブイエックス 4,900 915.00 4,483,500
ダイワボウホールディングス 11,700 7,080.00 82,836,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,700 1,589.00 51,960,300
ラクト・ジャパン 5,100 3,760.00 19,176,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 25,900 1,088.00 28,179,200
八洲電機 10,600 857.00 9,084,200
メディアスホールディングス 7,800 920.00 7,176,000
レスターホールディングス 14,300 1,806.00 25,825,800
ジューテックホールディングス 3,200 1,000.00 3,200,000
大光 5,900 701.00 4,135,900
ＯＣＨＩホールディングス 4,000 1,387.00 5,548,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 72,500 958.00 69,455,000
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黒谷 3,800 439.00 1,668,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,400 744.00 1,785,600
三洋貿易 13,800 918.00 12,668,400
ビューティガレージ 2,200 1,712.00 3,766,400
ウイン・パートナーズ 9,900 917.00 9,078,300
ミタチ産業 4,100 618.00 2,533,800
シップヘルスケアホールディングス 22,000 4,770.00 104,940,000
明治電機工業 4,300 1,291.00 5,551,300
デリカフーズホールディングス 4,900 623.00 3,052,700
スターティアホールディングス 3,100 591.00 1,832,100
コメダホールディングス 29,900 1,811.00 54,148,900
ピーバンドットコム 1,400 967.00 1,353,800
アセンテック 1,500 3,000.00 4,500,000
富士興産 4,200 413.00 1,734,600
協栄産業 1,500 1,146.00 1,719,000
小野建 12,300 1,187.00 14,600,100
南陽 3,000 1,451.00 4,353,000
佐鳥電機 9,300 841.00 7,821,300
エコートレーディング 3,200 508.00 1,625,600
伯東 8,400 984.00 8,265,600
コンドーテック 10,600 977.00 10,356,200
中山福 7,900 473.00 3,736,700
ナガイレーベン 18,200 2,556.00 46,519,200
三菱食品 15,100 2,575.00 38,882,500
松田産業 10,000 1,393.00 13,930,000
第一興商 20,400 3,585.00 73,134,000
メディパルホールディングス 148,100 2,094.00 310,121,400
ＳＰＫ 5,900 1,329.00 7,841,100
萩原電気ホールディングス 5,100 2,197.00 11,204,700
アズワン 9,000 9,980.00 89,820,000
スズデン 4,800 1,199.00 5,755,200
尾家産業 4,000 1,440.00 5,760,000
シモジマ 8,400 1,216.00 10,214,400
ドウシシャ 13,000 1,518.00 19,734,000
小津産業 3,000 1,944.00 5,832,000
高速 8,200 1,444.00 11,840,800
たけびし 4,800 1,399.00 6,715,200
リックス 3,100 1,488.00 4,612,800
丸文 12,200 519.00 6,331,800
ハピネット 11,500 1,098.00 12,627,000
橋本総業ホールディングス 2,800 1,848.00 5,174,400
日本ライフライン 40,700 1,304.00 53,072,800
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タカショー 8,900 474.00 4,218,600
マルカ 4,900 1,858.00 9,104,200
ＩＤＯＭ 37,100 471.00 17,474,100
進和 8,100 1,757.00 14,231,700
エスケイジャパン 3,000 311.00 933,000
ダイトロン 5,800 1,608.00 9,326,400
シークス 17,500 975.00 17,062,500
田中商事 4,200 703.00 2,952,600
オーハシテクニカ 7,700 1,480.00 11,396,000
白銅 4,900 1,333.00 6,531,700
伊藤忠商事 960,000 2,235.00 2,145,600,000
丸紅 1,428,600 497.50 710,728,500
高島 2,200 1,566.00 3,445,200
長瀬産業 77,200 1,317.00 101,672,400
蝶理 8,800 1,729.00 15,215,200
豊田通商 153,200 2,600.00 398,320,000
三共生興 20,800 473.00 9,838,400
兼松 51,200 1,190.00 60,928,000
ツカモトコーポレーション 2,500 1,113.00 2,782,500
三井物産 1,206,400 1,639.00 1,977,289,600
日本紙パルプ商事 7,800 3,680.00 28,704,000
カメイ 17,900 1,065.00 19,063,500
東都水産 1,800 2,937.00 5,286,600
ＯＵＧホールディングス 2,200 2,700.00 5,940,000
スターゼン 5,100 4,390.00 22,389,000
山善 53,600 938.00 50,276,800
椿本興業 2,500 3,320.00 8,300,000
住友商事 866,000 1,326.50 1,148,749,000
内田洋行 5,400 5,780.00 31,212,000
三菱商事 963,100 2,417.00 2,327,812,700
第一実業 6,700 3,650.00 24,455,000
キヤノンマーケティングジャパン 34,000 2,147.00 72,998,000
西華産業 7,800 1,153.00 8,993,400
佐藤商事 11,300 885.00 10,000,500
菱洋エレクトロ 13,900 2,467.00 34,291,300
東京産業 12,500 510.00 6,375,000
ユアサ商事 13,000 3,020.00 39,260,000
神鋼商事 3,500 1,828.00 6,398,000
トルク 8,300 287.00 2,382,100
阪和興業 25,700 1,793.00 46,080,100
正栄食品工業 8,900 3,875.00 34,487,500
カナデン 11,200 1,260.00 14,112,000
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菱電商事 9,900 1,400.00 13,860,000
フルサト工業 7,600 1,400.00 10,640,000
岩谷産業 30,500 3,735.00 113,917,500
ナイス 5,800 817.00 4,738,600
昭光通商 4,400 590.00 2,596,000
ニチモウ 2,100 1,774.00 3,725,400
極東貿易 4,000 1,415.00 5,660,000
イワキ 18,000 450.00 8,100,000
三愛石油 33,800 1,139.00 38,498,200
稲畑産業 30,200 1,205.00 36,391,000
ＧＳＩクレオス 3,400 1,070.00 3,638,000
明和産業 12,700 512.00 6,502,400
クワザワ 4,900 520.00 2,548,000
ヤマエ久野 10,000 1,310.00 13,100,000
ワキタ 29,300 990.00 29,007,000
東邦ホールディングス 44,000 2,198.00 96,712,000
サンゲツ 37,400 1,588.00 59,391,200
ミツウロコグループホールディングス 20,200 1,173.00 23,694,600
シナネンホールディングス 5,700 2,750.00 15,675,000
伊藤忠エネクス 30,400 814.00 24,745,600
サンリオ 38,600 1,770.00 68,322,000
サンワテクノス 9,700 811.00 7,866,700
リョーサン 15,200 2,444.00 37,148,800
新光商事 21,500 888.00 19,092,000
トーホー 6,200 1,805.00 11,191,000
三信電気 7,400 1,566.00 11,588,400
東陽テクニカ 14,700 1,055.00 15,508,500
モスフードサービス 18,000 2,844.00 51,192,000
加賀電子 13,700 2,054.00 28,139,800
ソーダニッカ 14,200 616.00 8,747,200
立花エレテック 10,200 1,568.00 15,993,600
フォーバル 6,000 1,170.00 7,020,000
ＰＡＬＴＡＣ 22,000 5,300.00 116,600,000
三谷産業 18,100 409.00 7,402,900
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,500 2,100.00 5,250,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 1,955.00 2,346,000
国際紙パルプ商事 32,600 316.00 10,301,600
ヤマタネ 6,900 1,249.00 8,618,100
丸紅建材リース 1,400 1,445.00 2,023,000
日鉄物産 9,800 3,425.00 33,565,000
泉州電業 4,200 2,536.00 10,651,200
トラスコ中山 28,600 2,475.00 70,785,000
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オートバックスセブン 50,900 1,321.00 67,238,900
モリト 10,000 676.00 6,760,000
加藤産業 19,800 3,635.00 71,973,000
北恵 3,500 861.00 3,013,500
イノテック 7,100 969.00 6,879,900
イエローハット 25,900 1,494.00 38,694,600
ＪＫホールディングス 12,400 755.00 9,362,000
日伝 12,400 2,055.00 25,482,000
北沢産業 10,400 279.00 2,901,600
杉本商事 7,400 1,780.00 13,172,000
因幡電機産業 39,100 2,287.00 89,421,700
東テク 4,600 2,200.00 10,120,000
ミスミグループ本社 172,000 2,640.00 454,080,000
アルテック 11,000 205.00 2,255,000
タキヒヨー 4,200 1,707.00 7,169,400
蔵王産業 2,700 1,435.00 3,874,500
スズケン 58,100 3,975.00 230,947,500
ジェコス 9,500 904.00 8,588,000
グローセル 13,800 428.00 5,906,400
ローソン 34,700 5,570.00 193,279,000
サンエー 11,500 4,160.00 47,840,000
カワチ薬品 10,700 2,404.00 25,722,800
エービーシー・マート 21,500 5,930.00 127,495,000
ハードオフコーポレーション 5,700 679.00 3,870,300
アスクル 14,400 3,420.00 49,248,000
ゲオホールディングス 24,800 1,367.00 33,901,600
アダストリア 19,100 1,709.00 32,641,900
ジーフット 8,300 473.00 3,925,900
くら寿司 7,200 4,760.00 34,272,000
キャンドゥ 6,600 1,896.00 12,513,600
パルグループホールディングス 14,200 1,360.00 19,312,000
エディオン 63,200 976.00 61,683,200
サーラコーポレーション 28,200 564.00 15,904,800
ワッツ 6,300 683.00 4,302,900
ハローズ 5,200 2,890.00 15,028,000
フジオフードシステム 11,700 1,460.00 17,082,000
あみやき亭 3,000 3,085.00 9,255,000
ひらまつ 25,200 164.00 4,132,800
大黒天物産 3,300 4,090.00 13,497,000
ハニーズホールディングス 12,200 1,218.00 14,859,600
ファーマライズホールディングス 3,600 669.00 2,408,400
アルペン 10,600 1,657.00 17,564,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハブ 4,200 693.00 2,910,600
クオールホールディングス 20,400 1,205.00 24,582,000
ジンズホールディングス 7,300 6,340.00 46,282,000
ビックカメラ 81,600 1,045.00 85,272,000
ＤＣＭホールディングス 76,200 1,096.00 83,515,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 97,600 3,670.00 358,192,000
東京一番フーズ 3,900 476.00 1,856,400
ＤＤホールディングス 5,400 985.00 5,319,000
きちりホールディングス 4,000 609.00 2,436,000
アークランドサービスホールディングス 10,100 1,847.00 18,654,700
Ｊ．フロント リテイリング 164,100 943.00 154,746,300
ドトール・日レスホールディングス 22,000 1,777.00 39,094,000
マツモトキヨシホールディングス 56,800 3,610.00 205,048,000
ブロンコビリー 7,300 2,209.00 16,125,700
ＺＯＺＯ 94,500 1,950.00 184,275,000
トレジャー・ファクトリー 4,300 715.00 3,074,500
物語コーポレーション 3,700 7,720.00 28,564,000
ココカラファイン 14,400 4,950.00 71,280,000
三越伊勢丹ホールディングス 240,200 690.00 165,738,000
Ｈａｍｅｅ 5,000 1,404.00 7,020,000
ウエルシアホールディングス 40,800 7,500.00 306,000,000
クリエイトＳＤホールディングス 23,200 3,075.00 71,340,000
丸善ＣＨＩホールディングス 16,000 381.00 6,096,000
ティーライフ 2,200 942.00 2,072,400
チムニー 4,300 1,837.00 7,899,100
シュッピン 9,600 829.00 7,958,400
ネクステージ 19,900 831.00 16,536,900
ジョイフル本田 40,300 1,282.00 51,664,600
鳥貴族 4,100 1,859.00 7,621,900
キリン堂ホールディングス 5,500 2,024.00 11,132,000
ホットランド 9,300 1,182.00 10,992,600
すかいらーくホールディングス 153,900 1,778.00 273,634,200
ＳＦＰホールディングス 7,900 1,584.00 12,513,600
綿半ホールディングス 5,200 1,823.00 9,479,600
ヨシックス 2,300 2,113.00 4,859,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 40,100 1,011.00 40,541,100
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,700 512.00 3,430,400
ＢＥＥＮＯＳ 6,500 1,030.00 6,695,000
あさひ 10,400 1,369.00 14,237,600
日本調剤 8,400 1,680.00 14,112,000
コスモス薬品 6,100 28,020.00 170,922,000
トーエル 6,900 707.00 4,878,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オンリー 2,700 584.00 1,576,800
セブン＆アイ・ホールディングス 537,000 3,457.00 1,856,409,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 74,100 755.00 55,945,500
ツルハホールディングス 29,900 13,890.00 415,311,000
サンマルクホールディングス 10,900 1,905.00 20,764,500
フェリシモ 3,200 980.00 3,136,000
トリドールホールディングス 34,100 1,369.00 46,682,900
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 13,000 378.00 4,914,000
ウイルプラスホールディングス 2,000 695.00 1,390,000
ＪＭホールディングス 10,500 2,443.00 25,651,500
サツドラホールディングス 2,100 2,035.00 4,273,500
アレンザホールディングス 7,100 886.00 6,290,600
串カツ田中ホールディングス 2,900 1,749.00 5,072,100
バロックジャパンリミテッド 9,800 625.00 6,125,000
クスリのアオキホールディングス 12,300 8,140.00 100,122,000
力の源ホールディングス 6,500 705.00 4,582,500
スシローグローバルホールディングス 75,400 2,030.00 153,062,000
ＬＩＸＩＬビバ 13,600 2,047.00 27,839,200
メディカルシステムネットワーク 13,600 470.00 6,392,000
はるやまホールディングス 6,700 777.00 5,205,900
ノジマ 24,500 1,938.00 47,481,000
カッパ・クリエイト 19,200 1,412.00 27,110,400
ライトオン 10,300 532.00 5,479,600
良品計画 182,400 1,429.00 260,649,600
三城ホールディングス 15,300 270.00 4,131,000
アドヴァン 21,100 1,102.00 23,252,200
アルビス 5,300 2,065.00 10,944,500
コナカ 16,700 336.00 5,611,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,572.00 2,829,600
Ｇ－７ホールディングス 8,200 2,416.00 19,811,200
イオン北海道 18,300 789.00 14,438,700
コジマ 24,000 422.00 10,128,000
ヒマラヤ 5,000 782.00 3,910,000
コーナン商事 19,600 2,694.00 52,802,400
エコス 5,100 1,896.00 9,669,600
ワタミ 16,400 1,147.00 18,810,800
マルシェ 3,900 622.00 2,425,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 301,700 2,034.00 613,657,800
西松屋チェーン 30,300 867.00 26,270,100
ゼンショーホールディングス 65,800 2,307.00 151,800,600
幸楽苑ホールディングス 8,800 1,626.00 14,308,800
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ハークスレイ 3,000 1,028.00 3,084,000
サイゼリヤ 20,400 2,375.00 48,450,000
ＶＴホールディングス 57,400 306.00 17,564,400
魚力 3,900 1,509.00 5,885,100
フジ・コーポレーション 3,700 1,873.00 6,930,100
ユナイテッドアローズ 14,500 1,789.00 25,940,500
ハイデイ日高 19,900 1,812.00 36,058,800
京都きもの友禅 9,500 233.00 2,213,500
コロワイド 45,600 1,650.00 75,240,000
ピーシーデポコーポレーション 18,500 572.00 10,582,000
壱番屋 9,700 4,800.00 46,560,000
ＰＬＡＮＴ 3,800 605.00 2,299,000
スギホールディングス 27,400 6,270.00 171,798,000
薬王堂ホールディングス 6,000 2,648.00 15,888,000
スクロール 21,700 350.00 7,595,000
ヨンドシーホールディングス 14,100 1,716.00 24,195,600
ファミリーマート 109,700 1,861.00 204,151,700
木曽路 18,000 2,394.00 43,092,000
ＳＲＳホールディングス 16,400 927.00 15,202,800
タカキュー 12,000 133.00 1,596,000
ケーヨー 28,400 588.00 16,699,200
上新電機 16,200 2,196.00 35,575,200
日本瓦斯 21,700 3,815.00 82,785,500
ロイヤルホールディングス 24,100 1,947.00 46,922,700
いなげや 17,100 1,649.00 28,197,900
島忠 25,900 2,819.00 73,012,100
チヨダ 14,600 1,081.00 15,782,600
ライフコーポレーション 10,500 3,040.00 31,920,000
リンガーハット 17,000 2,322.00 39,474,000
ＭｒＭａｘＨＤ 19,300 431.00 8,318,300
テンアライド 12,600 385.00 4,851,000
ＡＯＫＩホールディングス 27,700 692.00 19,168,400
オークワ 21,600 1,368.00 29,548,800
コメリ 21,300 2,304.00 49,075,200
青山商事 28,600 946.00 27,055,600
しまむら 16,000 7,100.00 113,600,000
はせがわ 7,700 406.00 3,126,200
高島屋 100,100 1,014.00 101,501,400
松屋 27,900 644.00 17,967,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 65,200 865.00 56,398,000
近鉄百貨店 5,300 2,753.00 14,590,900
丸井グループ 125,900 1,822.00 229,389,800
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アクシアル リテイリング 11,400 3,940.00 44,916,000
イオン 528,200 2,213.00 1,168,906,600
イズミ 28,000 3,320.00 92,960,000
平和堂 27,900 1,824.00 50,889,600
フジ 16,700 1,746.00 29,158,200
ヤオコー 15,600 6,460.00 100,776,000
ゼビオホールディングス 16,800 934.00 15,691,200
ケーズホールディングス 132,600 1,215.00 161,109,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,400 661.00 4,891,400
日産東京販売ホールディングス 21,000 215.00 4,515,000
シルバーライフ 1,900 2,122.00 4,031,800
一家ダイニングプロジェクト 1,400 644.00 901,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,100 2,425.00 14,792,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,400 652.00 2,216,800
ブックオフグループホールディングス 8,000 819.00 6,552,000
アインホールディングス 16,900 6,300.00 106,470,000
元気寿司 3,500 2,527.00 8,844,500
ヤマダ電機 418,500 521.00 218,038,500
アークランドサカモト 21,700 1,094.00 23,739,800
ニトリホールディングス 59,400 16,850.00 1,000,890,000
グルメ杵屋 10,000 970.00 9,700,000
愛眼 10,900 216.00 2,354,400
ケーユーホールディングス 7,400 790.00 5,846,000
吉野家ホールディングス 45,200 2,376.00 107,395,200
松屋フーズホールディングス 6,600 3,960.00 26,136,000
サガミホールディングス 18,500 1,313.00 24,290,500
関西スーパーマーケット 11,600 1,060.00 12,296,000
王将フードサービス 10,100 6,060.00 61,206,000
プレナス 15,500 1,874.00 29,047,000
ミニストップ 10,300 1,523.00 15,686,900
アークス 28,100 2,035.00 57,183,500
バローホールディングス 30,500 2,028.00 61,854,000
ベルク 6,800 5,940.00 40,392,000
大庄 7,500 1,327.00 9,952,500
ファーストリテイリング 18,400 53,580.00 985,872,000
サンドラッグ 51,700 3,655.00 188,963,500
サックスバー ホールディングス 12,000 564.00 6,768,000
ヤマザワ 3,300 1,718.00 5,669,400
やまや 2,900 2,238.00 6,490,200
ベルーナ 29,800 522.00 15,555,600
島根銀行 3,600 488.00 1,756,800
じもとホールディングス 92,900 93.00 8,639,700
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めぶきフィナンシャルグループ 714,200 232.00 165,694,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,600 1,044.00 19,418,400
九州フィナンシャルグループ 300,700 439.00 132,007,300
ゆうちょ銀行 389,400 1,030.00 401,082,000
富山第一銀行 32,800 272.00 8,921,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 785,000 326.00 255,910,000
西日本フィナンシャルホールディングス 91,500 616.00 56,364,000
関西みらいフィナンシャルグループ 80,700 362.00 29,213,400
三十三フィナンシャルグループ 12,700 1,517.00 19,265,900
第四北越フィナンシャルグループ 23,900 2,281.00 54,515,900
新生銀行 100,900 1,340.00 135,206,000
あおぞら銀行 81,900 1,952.00 159,868,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,402,000 423.80 3,984,567,600
りそなホールディングス 1,508,300 328.30 495,174,890
三井住友トラスト・ホールディングス 259,800 3,058.00 794,468,400
三井住友フィナンシャルグループ 952,200 2,816.00 2,681,395,200
千葉銀行 458,700 493.00 226,139,100
群馬銀行 264,000 335.00 88,440,000
武蔵野銀行 20,500 1,360.00 27,880,000
千葉興業銀行 37,700 238.00 8,972,600
筑波銀行 57,100 167.00 9,535,700
七十七銀行 46,400 1,382.00 64,124,800
青森銀行 10,600 2,313.00 24,517,800
秋田銀行 8,800 1,508.00 13,270,400
山形銀行 15,400 1,280.00 19,712,000
岩手銀行 9,000 2,512.00 22,608,000
東邦銀行 122,900 237.00 29,127,300
東北銀行 6,600 908.00 5,992,800
みちのく銀行 8,800 1,091.00 9,600,800
ふくおかフィナンシャルグループ 115,800 1,629.00 188,638,200
静岡銀行 340,400 650.00 221,260,000
十六銀行 17,200 1,902.00 32,714,400
スルガ銀行 140,600 376.00 52,865,600
八十二銀行 331,700 359.00 119,080,300
山梨中央銀行 16,000 822.00 13,152,000
大垣共立銀行 27,100 2,170.00 58,807,000
福井銀行 11,800 1,586.00 18,714,800
北國銀行 14,200 3,020.00 42,884,000
清水銀行 5,700 1,783.00 10,163,100
富山銀行 2,600 2,239.00 5,821,400
滋賀銀行 27,600 2,545.00 70,242,000
南都銀行 22,900 2,225.00 50,952,500
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百五銀行 123,700 305.00 37,728,500
京都銀行 49,200 3,680.00 181,056,000
紀陽銀行 48,700 1,565.00 76,215,500
ほくほくフィナンシャルグループ 91,500 873.00 79,879,500
広島銀行 202,900 446.00 90,493,400
山陰合同銀行 81,500 541.00 44,091,500
中国銀行 118,300 988.00 116,880,400
鳥取銀行 4,700 1,138.00 5,348,600
伊予銀行 196,100 582.00 114,130,200
百十四銀行 14,600 1,938.00 28,294,800
四国銀行 20,900 850.00 17,765,000
阿波銀行 22,400 2,258.00 50,579,200
大分銀行 7,900 2,162.00 17,079,800
宮崎銀行 9,200 2,311.00 21,261,200
佐賀銀行 8,300 1,165.00 9,669,500
沖縄銀行 12,600 3,065.00 38,619,000
琉球銀行 31,700 1,013.00 32,112,100
セブン銀行 459,100 282.00 129,466,200
みずほフィナンシャルグループ 18,676,300 123.30 2,302,787,790
高知銀行 5,000 721.00 3,605,000
山口フィナンシャルグループ 171,600 572.00 98,155,200
長野銀行 4,500 1,146.00 5,157,000
名古屋銀行 10,300 2,294.00 23,628,200
北洋銀行 207,200 189.00 39,160,800
愛知銀行 5,000 3,170.00 15,850,000
中京銀行 5,600 2,076.00 11,625,600
大光銀行 4,700 1,506.00 7,078,200
愛媛銀行 19,200 1,104.00 21,196,800
トマト銀行 5,300 1,006.00 5,331,800
京葉銀行 58,600 516.00 30,237,600
栃木銀行 66,400 158.00 10,491,200
北日本銀行 4,300 1,923.00 8,268,900
東和銀行 24,100 657.00 15,833,700
福島銀行 12,900 169.00 2,180,100
大東銀行 7,100 597.00 4,238,700
トモニホールディングス 106,300 341.00 36,248,300
フィデアホールディングス 133,400 108.00 14,407,200
池田泉州ホールディングス 158,100 171.00 27,035,100
ＦＰＧ 42,700 546.00 23,314,200
マーキュリアインベストメント 6,400 587.00 3,756,800
ＳＢＩホールディングス 153,600 2,164.00 332,390,400
ジャフコ 21,200 3,495.00 74,094,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和証券グループ本社 1,103,200 433.10 477,795,920
野村ホールディングス 2,418,800 424.10 1,025,813,080
岡三証券グループ 117,600 327.00 38,455,200
丸三証券 41,200 417.00 17,180,400
東洋証券 50,500 123.00 6,211,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 158,600 232.00 36,795,200
光世証券 3,600 515.00 1,854,000
水戸証券 40,600 196.00 7,957,600
いちよし証券 26,100 478.00 12,475,800
松井証券 78,700 774.00 60,913,800
だいこう証券ビジネス 6,900 918.00 6,334,200
マネックスグループ 101,700 231.00 23,492,700
極東証券 18,800 524.00 9,851,200
岩井コスモホールディングス 13,200 952.00 12,566,400
藍澤證券 24,900 695.00 17,305,500
マネーパートナーズグループ 15,500 204.00 3,162,000
スパークス・グループ 64,400 192.00 12,364,800
かんぽ生命保険 48,700 1,378.00 67,108,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 258,400 3,263.00 843,159,200
アニコム ホールディングス 11,400 3,970.00 45,258,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 359,400 2,996.00 1,076,762,400
ソニーフィナンシャルホールディングス 112,900 2,081.00 234,944,900
第一生命ホールディングス 777,800 1,332.00 1,036,029,600
東京海上ホールディングス 486,000 4,507.00 2,190,402,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 410,800 909.00 373,417,200
アドバンスクリエイト 2,900 2,069.00 6,000,100
全国保証 38,700 3,440.00 133,128,000
ジェイリース 3,800 233.00 885,400
イントラスト 4,800 658.00 3,158,400
日本モーゲージサービス 2,800 1,708.00 4,782,400
Ｃａｓａ 4,800 1,200.00 5,760,000
アルヒ 21,900 1,371.00 30,024,900
プレミアグループ 7,500 1,770.00 13,275,000
クレディセゾン 96,300 1,238.00 119,219,400
芙蓉総合リース 14,400 5,700.00 82,080,000
みずほリース 21,200 2,116.00 44,859,200
東京センチュリー 27,700 3,815.00 105,675,500
日本証券金融 60,600 482.00 29,209,200
アイフル 209,700 245.00 51,376,500
リコーリース 10,800 2,917.00 31,503,600
イオンフィナンシャルサービス 84,100 1,118.00 94,023,800
アコム 276,300 444.00 122,677,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジャックス 15,200 1,830.00 27,816,000
オリエントコーポレーション 371,800 121.00 44,987,800
日立キャピタル 32,400 2,111.00 68,396,400
アプラスフィナンシャル 65,900 64.00 4,217,600
オリックス 859,700 1,319.50 1,134,374,150
三菱ＵＦＪリース 348,800 512.00 178,585,600
九州リースサービス 6,700 453.00 3,035,100
日本取引所グループ 394,500 2,099.00 828,055,500
イー・ギャランティ 14,700 1,842.00 27,077,400
アサックス 7,100 638.00 4,529,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,600 1,913.00 10,712,800
いちご 181,600 288.00 52,300,800
日本駐車場開発 149,700 130.00 19,461,000
スター・マイカ・ホールディングス 8,300 1,526.00 12,665,800
ＡＤワークスグループ 25,500 178.00 4,539,000
ヒューリック 295,300 1,039.00 306,816,700
三栄建築設計 7,100 1,151.00 8,172,100
野村不動産ホールディングス 84,400 1,901.00 160,444,400
三重交通グループホールディングス 31,600 497.00 15,705,200
サムティ 20,800 1,466.00 30,492,800
ディア・ライフ 23,700 439.00 10,404,300
日本商業開発 10,000 1,455.00 14,550,000
ハウスコム 3,700 1,323.00 4,895,100
日本管理センター 10,800 1,074.00 11,599,200
サンセイランディック 6,500 765.00 4,972,500
フージャースホールディングス 27,400 622.00 17,042,800
オープンハウス 40,700 2,440.00 99,308,000
東急不動産ホールディングス 377,300 555.00 209,401,500
飯田グループホールディングス 115,900 1,475.00 170,952,500
イーグランド 5,000 659.00 3,295,000
ムゲンエステート 13,400 487.00 6,525,800
ハウスドゥ 6,700 895.00 5,996,500
シーアールイー 4,900 1,195.00 5,855,500
グッドコムアセット 4,500 1,542.00 6,939,000
ジェイ・エス・ビー 3,700 2,401.00 8,883,700
テンポイノベーション 5,600 705.00 3,948,000
パーク２４ 74,900 1,877.00 140,587,300
パラカ 4,700 1,675.00 7,872,500
三井不動産 678,800 1,996.50 1,355,224,200
三菱地所 964,100 1,795.50 1,731,041,550
平和不動産 25,800 2,951.00 76,135,800
東京建物 146,300 1,280.00 187,264,000
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ダイビル 37,200 1,013.00 37,683,600
京阪神ビルディング 23,600 1,448.00 34,172,800
住友不動産 309,600 2,991.50 926,168,400
テーオーシー 29,700 697.00 20,700,900
東京楽天地 2,700 4,280.00 11,556,000
スターツコーポレーション 19,600 2,101.00 41,179,600
フジ住宅 19,500 499.00 9,730,500
空港施設 18,100 431.00 7,801,100
明和地所 11,900 433.00 5,152,700
ゴールドクレスト 12,000 1,673.00 20,076,000
エスリード 6,700 1,390.00 9,313,000
日神グループホールディングス 24,800 406.00 10,068,800
日本エスコン 24,900 758.00 18,874,200
タカラレーベン 62,800 368.00 23,110,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,400 731.00 7,602,400
イオンモール 70,200 1,524.00 106,984,800
毎日コムネット 5,800 811.00 4,703,800
ファースト住建 7,900 925.00 7,307,500
カチタス 34,900 2,126.00 74,197,400
トーセイ 20,700 1,017.00 21,051,900
穴吹興産 4,200 1,579.00 6,631,800
サンフロンティア不動産 21,100 914.00 19,285,400
エフ・ジェー・ネクスト 14,300 812.00 11,611,600
インテリックス 3,900 567.00 2,211,300
ランドビジネス 4,600 304.00 1,398,400
日本社宅サービス 6,000 1,038.00 6,228,000
グランディハウス 16,100 354.00 5,699,400
日本空港ビルデング 44,300 4,255.00 188,496,500
日本工営 9,000 3,060.00 27,540,000
ＬＩＦＵＬＬ 46,900 384.00 18,009,600
ジェイエイシーリクルートメント 9,100 1,226.00 11,156,600
日本Ｍ＆Ａセンター 100,600 3,660.00 368,196,000
メンバーズ 4,000 1,833.00 7,332,000
中広 2,100 524.00 1,100,400
ＵＴグループ 21,000 1,830.00 38,430,000
アイティメディア 5,500 959.00 5,274,500
タケエイ 12,900 880.00 11,352,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,400 1,577.00 3,784,800
ビーネックスグループ 16,900 756.00 12,776,400
コシダカホールディングス 32,400 505.00 16,362,000
アルトナー 3,400 696.00 2,366,400
パソナグループ 14,600 1,185.00 17,301,000
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ＣＤＳ 3,400 1,381.00 4,695,400
リンクアンドモチベーション 29,800 379.00 11,294,200
ＧＣＡ 16,300 690.00 11,247,000
エス・エム・エス 41,500 2,432.00 100,928,000
サニーサイドアップグループ 4,800 780.00 3,744,000
パーソルホールディングス 133,200 1,319.00 175,690,800
リニカル 6,600 973.00 6,421,800
クックパッド 46,900 306.00 14,351,400
エスクリ 4,500 457.00 2,056,500
アイ・ケイ・ケイ 6,700 625.00 4,187,500
学情 4,800 1,301.00 6,244,800
スタジオアリス 6,800 1,577.00 10,723,600
シミックホールディングス 6,600 1,559.00 10,289,400
エプコ 3,000 955.00 2,865,000
ＮＪＳ 3,000 1,750.00 5,250,000
綜合警備保障 53,000 5,160.00 273,480,000
カカクコム 98,400 2,493.00 245,311,200
アイロムグループ 4,700 1,917.00 9,009,900
セントケア・ホールディング 8,900 420.00 3,738,000
サイネックス 2,500 621.00 1,552,500
ルネサンス 7,500 1,189.00 8,917,500
ディップ 18,800 2,554.00 48,015,200
オプトホールディング 7,300 1,527.00 11,147,100
ツクイ 31,700 482.00 15,279,400
キャリアデザインセンター 3,200 906.00 2,899,200
ベネフィット・ワン 48,500 2,000.00 97,000,000
エムスリー 293,600 3,695.00 1,084,852,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,900 361.00 3,212,900
ブラス 2,000 462.00 924,000
アウトソーシング 76,500 624.00 47,736,000
ウェルネット 13,700 655.00 8,973,500
ワールドホールディングス 4,600 1,546.00 7,111,600
ディー・エヌ・エー 65,400 1,334.00 87,243,600
博報堂ＤＹホールディングス 185,300 1,209.00 224,027,700
ぐるなび 23,400 686.00 16,052,400
タカミヤ 14,400 455.00 6,552,000
ジャパンベストレスキューシステム 10,500 727.00 7,633,500
ファンコミュニケーションズ 36,900 464.00 17,121,600
ライク 4,500 1,750.00 7,875,000
ビジネス・ブレークスルー 5,900 421.00 2,483,900
エスプール 34,400 743.00 25,559,200
ＷＤＢホールディングス 6,100 2,564.00 15,640,400
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手間いらず 900 4,775.00 4,297,500
ティア 8,000 523.00 4,184,000
ＣＤＧ 1,500 1,454.00 2,181,000
バリューコマース 7,500 2,473.00 18,547,500
インフォマート 146,100 808.00 118,048,800
ＪＰホールディングス 42,300 280.00 11,844,000
エコナックホールディングス 25,600 94.00 2,406,400
ＥＰＳホールディングス 18,200 1,130.00 20,566,000
レッグス 3,400 945.00 3,213,000
プレステージ・インターナショナル 50,000 870.00 43,500,000
アミューズ 7,300 2,279.00 16,636,700
ドリームインキュベータ 4,200 1,301.00 5,464,200
クイック 8,400 1,091.00 9,164,400
ＴＡＣ 8,700 203.00 1,766,100
ケネディクス 124,400 503.00 62,573,200
電通グループ 137,300 2,358.00 323,753,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,300 698.00 3,699,400
ぴあ 3,900 3,330.00 12,987,000
イオンファンタジー 5,200 1,978.00 10,285,600
シーティーエス 15,200 696.00 10,579,200
ネクシィーズグループ 4,200 1,062.00 4,460,400
みらかホールディングス 37,300 3,050.00 113,765,000
アルプス技研 11,900 1,812.00 21,562,800
ダイオーズ 2,700 1,092.00 2,948,400
日本空調サービス 14,100 719.00 10,137,900
オリエンタルランド 141,600 14,280.00 2,022,048,000
ダスキン 33,100 2,779.00 91,984,900
明光ネットワークジャパン 17,000 827.00 14,059,000
ファルコホールディングス 7,400 1,600.00 11,840,000
ラウンドワン 37,300 952.00 35,509,600
リゾートトラスト 61,200 1,210.00 74,052,000
ビー・エム・エル 17,200 3,040.00 52,288,000
ワタベウェディング 2,500 389.00 972,500
りらいあコミュニケーションズ 24,200 1,198.00 28,991,600
リソー教育 61,300 283.00 17,347,900
早稲田アカデミー 5,900 1,000.00 5,900,000
ユー・エス・エス 149,200 1,759.00 262,442,800
東京個別指導学院 4,900 586.00 2,871,400
サイバーエージェント 82,100 4,435.00 364,113,500
楽天 620,800 993.00 616,454,400
クリーク・アンド・リバー社 7,000 1,008.00 7,056,000
テー・オー・ダブリュー 21,700 308.00 6,683,600
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山田コンサルティンググループ 8,700 1,196.00 10,405,200
セントラルスポーツ 5,000 2,490.00 12,450,000
フルキャストホールディングス 13,400 1,539.00 20,622,600
エン・ジャパン 23,700 2,646.00 62,710,200
リソルホールディングス 1,500 3,435.00 5,152,500
テクノプロ・ホールディングス 26,600 6,320.00 168,112,000
アトラ 3,600 269.00 968,400
インターワークス 2,900 397.00 1,151,300
アイ・アールジャパンホールディングス 5,400 6,630.00 35,802,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,000 1,586.00 7,930,000
ファーストロジック 2,800 567.00 1,587,600
三機サービス 2,700 1,153.00 3,113,100
Ｇｕｎｏｓｙ 8,400 955.00 8,022,000
デザインワン・ジャパン 4,600 219.00 1,007,400
イー・ガーディアン 5,900 1,988.00 11,729,200
リブセンス 9,000 282.00 2,538,000
ジャパンマテリアル 41,000 1,547.00 63,427,000
ベクトル 16,800 777.00 13,053,600
ウチヤマホールディングス 7,000 353.00 2,471,000
チャーム・ケア・コーポレーション 11,500 917.00 10,545,500
ライクキッズ 2,500 653.00 1,632,500
キャリアリンク 4,600 501.00 2,304,600
ＩＢＪ 9,300 880.00 8,184,000
アサンテ 5,400 1,562.00 8,434,800
Ｎ・フィールド 9,500 516.00 4,902,000
バリューＨＲ 5,400 1,460.00 7,884,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 10,800 3,315.00 35,802,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,200 1,443.00 7,503,600
ＥＲＩホールディングス 3,900 676.00 2,636,400
アビスト 2,100 2,148.00 4,510,800
シグマクシス 9,200 1,657.00 15,244,400
ウィルグループ 8,900 691.00 6,149,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 19,100 198.00 3,781,800
リクルートホールディングス 953,900 3,312.00 3,159,316,800
エラン 7,900 1,760.00 13,904,000
土木管理総合試験所 6,200 334.00 2,070,800
ネットマーケティング 5,300 725.00 3,842,500
日本郵政 1,091,600 866.40 945,762,240
ベルシステム２４ホールディングス 22,400 1,272.00 28,492,800
鎌倉新書 10,100 1,137.00 11,483,700
ＳＭＮ 3,000 891.00 2,673,000
一蔵 1,800 389.00 700,200
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,600 2,410.00 11,086,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,600 665.00 1,729,000
エアトリ 7,000 1,080.00 7,560,000
アトラエ 4,100 2,758.00 11,307,800
ストライク 5,100 4,360.00 22,236,000
ソラスト 36,900 1,162.00 42,877,800
セラク 4,300 924.00 3,973,200
インソース 5,600 2,680.00 15,008,000
ベイカレント・コンサルティング 8,100 6,410.00 51,921,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,900 910.00 2,639,000
アイモバイル 4,900 671.00 3,287,900
キャリアインデックス 5,900 334.00 1,970,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,500 829.00 3,730,500
船場 2,300 936.00 2,152,800
グレイステクノロジー 6,200 3,235.00 20,057,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 14,100 2,713.00 38,253,300
フルテック 2,000 1,280.00 2,560,000
グリーンズ 3,700 482.00 1,783,400
ツナググループ・ホールディングス 2,500 473.00 1,182,500
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,200 671.00 2,818,200
ソウルドアウト 2,800 2,175.00 6,090,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,700 607.00 1,638,900
ミダック 1,900 1,185.00 2,251,500
日総工産 9,200 571.00 5,253,200
キュービーネットホールディングス 5,500 1,998.00 10,989,000
ＲＰＡホールディングス 10,300 847.00 8,724,100
スプリックス 3,900 968.00 3,775,200
マネジメントソリューションズ 5,900 1,049.00 6,189,100
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 1,400 1,119.00 1,566,600
カーブスホールディングス 36,800 613.00 22,558,400
フォーラムエンジニアリング 7,100 764.00 5,424,400
アドバンテッジリスクマネジメント 6,900 815.00 5,623,500
リログループ 72,900 2,359.00 171,971,100
東祥 8,400 1,205.00 10,122,000
エイチ・アイ・エス 20,800 1,721.00 35,796,800
ラックランド 3,200 1,995.00 6,384,000
共立メンテナンス 22,100 3,190.00 70,499,000
イチネンホールディングス 15,000 1,164.00 17,460,000
建設技術研究所 9,300 1,785.00 16,600,500
スペース 8,800 1,022.00 8,993,600
長大 5,500 874.00 4,807,000
燦ホールディングス 5,900 1,287.00 7,593,300
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スバル興業 800 7,870.00 6,296,000
東京テアトル 5,300 1,225.00 6,492,500
タナベ経営 2,700 1,232.00 3,326,400
ナガワ 4,300 7,510.00 32,293,000
よみうりランド 2,900 3,420.00 9,918,000
東京都競馬 8,800 3,710.00 32,648,000
カナモト 21,900 2,207.00 48,333,300
東京ドーム 54,100 846.00 45,768,600
西尾レントオール 12,300 2,263.00 27,834,900
トランス・コスモス 12,700 2,202.00 27,965,400
乃村工藝社 57,200 861.00 49,249,200
藤田観光 5,900 1,945.00 11,475,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,300 1,045.00 8,673,500
日本管財 14,300 1,843.00 26,354,900
トーカイ 12,900 2,644.00 34,107,600
白洋舎 1,600 2,804.00 4,486,400
セコム 141,300 9,075.00 1,282,297,500
セントラル警備保障 6,400 4,525.00 28,960,000
丹青社 25,300 726.00 18,367,800
メイテック 16,300 4,850.00 79,055,000
応用地質 14,400 1,298.00 18,691,200
船井総研ホールディングス 27,600 2,459.00 67,868,400
進学会ホールディングス 5,500 528.00 2,904,000
オオバ 9,800 674.00 6,605,200
いであ 3,300 1,560.00 5,148,000
学究社 4,000 1,126.00 4,504,000
ベネッセホールディングス 44,400 3,140.00 139,416,000
イオンディライト 16,500 3,190.00 52,635,000
ナック 7,500 891.00 6,682,500
ニチイ学館 19,100 1,455.00 27,790,500
ダイセキ 22,400 2,506.00 56,134,400
ステップ 5,000 1,398.00 6,990,000
合 計 163,299,900 289,806,798,310
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 千葉興業銀行第７回新株予約権 38,100 －
証券
合計 38,100 －
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,260,867,616
コール・ローン 248,065,345
株式 355,249,058,100
投資信託受益証券 257,803,195
投資証券 9,112,687,380
派生商品評価勘定 1,210,451,152
未収入金 1,848,004
未収配当金 438,951,881
差入委託証拠金 6,543,499,143
流動資産合計 380,323,231,816
資産合計 380,323,231,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 165,603
前受金 1,209,837,399
未払解約金 126,032,007
未払利息 215
流動負債合計 1,336,035,224
負債合計 1,336,035,224
純資産の部
元本等
元本 153,553,031,075
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 225,434,165,517
元本等合計 378,987,196,592
純資産合計 378,987,196,592
負債純資産合計 380,323,231,816
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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2020年 5月11日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2020年 5月11日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 153,553,031,075口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4681円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,681円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2020年 5月11日現在
区分
期首 2019年11月12日
期首元本額 142,021,697,341円
期中追加設定元本額 28,395,971,810円
期中一部解約元本額 16,864,638,076円
期末元本額 153,553,031,075円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,376,211,925円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,845,974円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,838,568,548円
世界経済インデックスファンド 8,260,878,432円
外国株式インデックス・オープン 823,061,391円
ＤＣマイセレクション２５ 1,000,588,414円
ＤＣマイセレクション５０ 5,227,733,512円
ＤＣマイセレクション７５ 4,993,718,361円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 9,369,628,838円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 421,129,633円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 2,185,859,034円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,566,785,931円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 91,019,959円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 226,028,517円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 145,840,220円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 10,564,212,029円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 2,170,306,807円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,367,228円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,500,216円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,988,432円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,212,849円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 145,758,315円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,616,644円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 175,653,948円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 665,938,735円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 343,172,474円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,339,863,614円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,793,682,977円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 69,424,603円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 343,951,606円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,613,717円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 107,261,652円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,831,201,256円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,098,893,228円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,044,055,869円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,264,957,748円
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2020年 5月11日現在
区分
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,131,926,291円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,114,617,930円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,130,553,628円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,297,770,195円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 746,355,893円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 42,129,729円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 242,513,792円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,251,074,322円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 37,379,914,692円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 118,251,297円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 392,026,296円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 78,481,163円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,117,164円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 68,239,753円
グローバル経済コア 1,000,978,616円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 9,818,388円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 932,513円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 475,028,107円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 78,721,853円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 359,651円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 477,432円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 254,475円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 148,591円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,188,693,683円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,232,336,971円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,783,594,894円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 134,465,869円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 108,510,773円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 402,638,376円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 822,817,503円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,435,960,593
投資信託受益証券 △11,613,201
投資証券 △1,213,018,270
合計 1,211,329,122
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,041,373,107 － 14,251,210,506 1,209,837,399
合計 13,041,373,107 － 14,251,210,506 1,209,837,399
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 73,733,850 － 74,179,100 445,250
アメリカドル 26,587,500 － 26,735,000 147,500
ユーロ 17,302,200 － 17,400,000 97,800
オーストラリアド
29,844,150 － 30,044,100 199,950
ル
売建 22,254,600 － 22,251,700 2,900
カナダドル 22,254,600 － 22,251,700 2,900
合計 95,988,450 － 96,430,800 448,150
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 64,273 12.45 800,198.85
BAKER HUGHES CO 57,644 15.01 865,236.44
CABOT OIL &GAS CORP 35,879 20.51 735,878.29
CHENIERE ENERGY INC 21,976 44.50 977,932.00
CHEVRON CORP 180,346 95.47 17,217,632.62
CONCHO RESOURCES INC 19,245 58.64 1,128,526.80
CONOCOPHILLIPS 104,738 43.08 4,512,113.04
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 15.09 115,393.23
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 12.70 480,834.70
DIAMONDBACK ENERGY INC 20,487 42.08 862,092.96
EOG RESOURCES INC 55,564 51.45 2,858,767.80
EXXON MOBIL 403,535 46.18 18,635,246.30
HALLIBURTON CO 97,620 10.70 1,044,534.00
HESS CORP 24,844 48.48 1,204,437.12
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 31.21 440,373.10
KINDER MORGAN INC 194,644 15.35 2,987,785.40
MARATHON OIL CORP 74,537 5.78 430,823.86
MARATHON PETROLEUM CORP 62,097 33.03 2,051,063.91
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 13.19 490,166.78
NOBLE ENERGY INC 67,291 10.03 674,928.73
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 85,461 15.02 1,283,624.22
ONEOK INC 36,957 31.33 1,157,862.81
PHILLIPS 66 42,441 77.06 3,270,503.46
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 89.99 1,425,801.56
SCHLUMBERGER 132,260 18.05 2,387,293.00
TARGA RESOURCES CORP 20,002 13.80 276,027.60
TECHNIPFMC PLC 55,005 7.92 435,639.60
VALERO ENERGY CORP 39,247 65.92 2,587,162.24
WILLIAMS COS 114,214 19.47 2,223,746.58
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 21,038 233.48 4,911,952.24
ALBEMARLE CORP 10,180 64.25 654,065.00
AMCOR PLC 153,458 8.97 1,376,518.26
AVERY DENNISON CORP 7,457 109.26 814,751.82
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 19.61 345,253.66
BALL CORP 29,134 64.56 1,880,891.04
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CELANESE CORP-SERIES A 11,053 82.72 914,304.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 29.03 553,631.13
CORTEVA INC 70,180 25.98 1,823,276.40
CROWN HOLDINGS INC 12,992 63.07 819,405.44
DOW INC 70,834 34.33 2,431,731.22
DUPONT DE NEMOURS INC 70,752 46.93 3,320,391.36
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 62.53 741,480.74
ECOLAB INC 24,761 197.76 4,896,735.36
FMC CORP 12,118 93.48 1,132,790.64
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 9.21 1,279,517.67
INT'L PAPER CO 33,803 34.35 1,161,133.05
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 9,709 134.47 1,305,569.23
LINDE PLC 51,243 188.41 9,654,693.63
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 56.45 1,440,208.85
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 176.59 1,056,184.79
MOSAIC CO/THE 31,911 11.91 380,060.01
NEWMONT CORPORATION 78,251 64.55 5,051,102.05
NUCOR CORP 29,015 42.20 1,224,433.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 98.14 872,464.60
PPG INDUSTRIES INC 22,118 91.98 2,034,413.64
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 68.83 855,556.90
SEALED AIR CORP 14,689 29.64 435,381.96
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,930 549.68 4,358,962.40
STEEL DYNAMICS INC 18,273 25.37 463,586.01
VULCAN MATERIALS CO 12,657 101.11 1,279,749.27
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 43.52 150,361.60
WESTROCK CO 24,734 27.00 667,818.00
3MCOMPANY 55,862 148.51 8,296,065.62
ACUITY BRANDS INC 3,505 85.98 301,359.90
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 30.42 344,658.60
ALLEGION PLC 8,963 102.27 916,646.01
AMETEK INC 22,247 84.32 1,875,867.04
BOEING CO 51,941 133.44 6,931,007.04
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 18.36 1,387,116.36
CATERPILLAR 53,692 112.11 6,019,410.12
CUMMINS INC 13,652 161.29 2,201,931.08
DEERE&CO 29,071 137.00 3,982,727.00
DOVER CORP 13,872 92.23 1,279,414.56
EATON CORP 40,190 82.25 3,305,627.50
EMERSON ELECTRIC CO 59,226 56.10 3,322,578.60
FASTENAL CO 55,807 39.05 2,179,263.35
FLOWSERVE CORP 10,826 26.78 289,920.28
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FORTIVE CORP 28,503 59.27 1,689,372.81
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC 12,810 56.09 718,512.90
GENERAL DYNAMICS CORP 23,906 135.35 3,235,677.10
GENERAL ELECTRIC CO 848,526 6.29 5,337,228.54
GRAINGER (WW) INC 4,461 285.45 1,273,392.45
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 29.56 450,080.56
HEICO CORP 3,640 90.43 329,165.20
HEICO CORP-CLASS A 6,449 72.20 465,617.80
HONEYWELL INTL INC 69,406 136.91 9,502,375.46
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 12.62 461,261.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 180.58 636,002.76
IDEX CORP 6,916 154.70 1,069,905.20
ILLINOIS TOOL WORKS 31,233 161.01 5,028,825.33
INGERSOLL-RAND INC 31,562 29.17 920,663.54
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 79.97 961,719.22
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 45.50 914,550.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 21.75 445,875.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 75,045 29.80 2,236,341.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 21,485 180.95 3,887,710.75
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 191.48 552,419.80
LOCKHEED MARTIN CORP 24,659 378.40 9,330,965.60
MASCO CORP 27,698 42.14 1,167,193.72
MIDDLEBY CORP 4,364 64.35 280,823.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 15,557 327.65 5,097,251.05
OTIS WORLDWIDE CORP 37,775 52.95 2,000,186.25
OWENS CORNING 10,458 43.62 456,177.96
PACCAR INC 32,395 69.62 2,255,339.90
PARKER HANNIFIN CORP 12,505 161.00 2,013,305.00
PENTAIR PLC 13,583 35.10 476,763.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 147,006 58.67 8,624,842.02
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,244 192.45 2,163,907.80
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,116 358.36 3,625,169.76
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 36.71 507,625.88
SMITH (A.O.) CORP 12,146 44.79 544,019.34
SNAP-ON INC 4,900 127.33 623,917.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 20.49 173,775.69
STANLEY BLACK&DECKER 14,798 117.33 1,736,249.34
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 332.72 1,164,852.72
TEXTRON 21,534 27.30 587,878.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 23,309 84.39 1,967,046.51
TRANSDIGM GROUP INC 4,693 352.61 1,654,798.73
UNITED RENTALS INC 6,446 119.58 770,812.68
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WABCO HOLDINGS INC 4,981 133.95 667,204.95
WABTEC CORP 17,764 57.32 1,018,232.48
XYLEM INC 17,545 63.00 1,105,335.00
CINTAS CORP 8,272 218.21 1,805,033.12
COPART INC 19,784 83.79 1,657,701.36
COSTAR GROUP INC 3,564 657.42 2,343,044.88
EQUIFAX INC 11,791 149.38 1,761,339.58
IHS MARKIT LTD 35,672 67.07 2,392,521.04
MANPOWER GROUP 5,123 71.84 368,036.32
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 14.15 493,113.35
REPUBLIC SERVICES INC 21,742 81.31 1,767,842.02
ROBERT HALF INTL INC 9,566 47.38 453,237.08
ROLLINS INC 14,566 42.29 615,996.14
TRANSUNION 16,944 79.11 1,340,439.84
VERISK ANALYTICS INC 14,560 159.57 2,323,339.20
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 92.67 2,282,369.43
WASTE MANAGEMENT INC 41,233 100.97 4,163,296.01
AMERCO 602 301.29 181,376.58
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 10.14 100,588.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 73.80 973,126.80
CSX CORP 71,794 66.11 4,746,301.34
DELTA AIR LINES INC 15,095 22.72 342,958.40
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 74.83 1,187,402.44
FEDEX CORP 24,100 120.44 2,902,604.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 103.25 858,936.75
KANSAS CITY SOUTHERN 9,654 136.63 1,319,026.02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 37.73 403,711.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 25,343 174.75 4,428,689.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,106 152.76 1,391,032.56
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 27.20 311,848.00
UBER TECHNOLOGIES INC 38,449 32.79 1,260,742.71
UNION PACIFIC CORP 67,430 158.26 10,671,471.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 25.42 152,596.26
UNITED PARCEL SERVICE B 68,080 94.83 6,456,026.40
XPO LOGISTICS INC 8,001 68.40 547,268.40
APTIV PLC 24,462 68.15 1,667,085.30
AUTOLIV INC 10,139 61.14 619,898.46
BORGWARNER INC 19,890 29.39 584,567.10
FORD MOTOR COMPANY 375,147 5.24 1,965,770.28
GENERAL MOTORS CO 120,926 23.93 2,893,759.18
HARLEY-DAVIDSON 14,677 21.45 314,821.65
LEAR CORP 5,287 101.37 535,943.19
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TESLA INC 12,916 819.42 10,583,628.72
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 15.01 173,320.47
DR HORTON INC 32,171 49.59 1,595,359.89
GARMIN LTD 12,758 81.34 1,037,735.72
HANESBRANDS INC 31,136 9.47 294,857.92
HASBRO INC 12,468 69.70 869,019.60
LEGGETT &PLATT INC 10,594 29.80 315,701.20
LENNAR CORP-CL A 28,545 54.01 1,541,715.45
LULULEMON ATHLETICA INC 10,596 237.99 2,521,742.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 84.86 429,561.32
NEWELL BRANDS INC 37,563 12.41 466,156.83
NIKE B 119,223 90.46 10,784,912.58
NVR INC 337 3,119.67 1,051,328.79
POLARIS INC 4,691 72.93 342,114.63
PULTE GROUP INC 21,959 29.88 656,134.92
PVH CORP 7,252 46.02 333,737.04
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 72.08 329,982.24
TAPESTRY INC 25,989 14.88 386,716.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 9.98 159,181.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 8.94 145,570.02
VF CORP 32,491 58.23 1,891,950.93
WHIRLPOOL CORP 6,079 112.60 684,495.40
ARAMARK 24,034 26.08 626,806.72
CARNIVAL CORPORATION 46,126 14.21 655,450.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,577 925.83 2,385,863.91
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 74.72 841,795.52
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 369.11 1,373,458.31
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,662 72.19 1,852,539.78
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 50.94 1,686,114.00
MARRIOTT INTL A 26,598 87.17 2,318,547.66
MCDONALD'S CORP 72,055 181.23 13,058,527.65
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 16.74 295,661.88
MGM RESORTS INTERNATIONAL 58,656 15.59 914,447.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 12.43 221,726.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 39.92 610,416.72
STARBUCKS CORP 113,355 77.87 8,826,953.85
VAIL RESORTS INC 3,574 178.04 636,314.96
WYNN RESORTS LTD 9,302 86.94 808,715.88
YUM BRANDS INC 29,166 86.18 2,513,525.88
ACTIVISION BLIZZARD INC 73,316 73.14 5,362,332.24
ALPHABET INC-CL A 28,573 1,384.34 39,554,746.82
ALPHABET INC-CL C 29,486 1,388.37 40,937,477.82
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ALTICE USA INC- A 12,457 23.40 291,493.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 14,344 515.28 7,391,176.32
COMCAST CORP-CL A 432,984 36.53 15,819,070.44
DISCOVERY INC -A 12,804 21.08 269,972.34
DISCOVERY INC-C 31,156 19.35 602,868.60
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 25.73 620,170.19
ELECTRONIC ARTS INC 27,876 116.62 3,250,899.12
FACEBOOK INC-A 229,762 212.35 48,789,960.70
FOX CORP -CLASS A 33,968 26.00 883,168.00
FOX CORP- CLASS B 15,092 25.73 388,317.16
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 234.87 1,836,918.27
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 17.32 586,004.88
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 127.11 1,296,649.11
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 21.74 337,317.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,106 21.39 900,647.34
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 30.71 574,062.03
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 32.89 501,013.37
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 33.18 211,821.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 41.96 530,248.52
MATCH GROUP INC 4,600 79.99 367,954.00
NETFLIX INC 41,798 435.55 18,205,118.90
NEWS CORP-CLASS A 33,479 10.93 365,925.47
OMNICOM GROUP 20,835 55.11 1,148,216.85
PINTEREST INC- CLASS A 32,190 19.79 637,040.10
ROKU INC 8,355 126.66 1,058,244.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC 148,452 5.74 852,856.74
SNAP INC -A 67,334 18.23 1,227,498.82
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 129.85 1,396,017.35
THE WALT DISNEY CO 171,900 109.16 18,764,604.00
TRIPADVISOR INC 10,393 17.91 186,138.63
TWITTER INC 70,484 29.93 2,109,586.12
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 18.08 975,886.08
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 52.97 655,132.96
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 124.85 772,322.10
AMAZON.COM 40,314 2,379.61 95,931,597.54
AUTOZONE INC 2,285 1,057.90 2,417,301.50
BEST BUY COMPANY INC 22,720 78.63 1,786,473.60
BOOKING HOLDINGS INC 4,000 1,430.83 5,723,320.00
BURLINGTON STORES INC 6,004 179.07 1,075,136.28
CARMAX INC 15,777 76.69 1,209,938.13
DOLLAR GENERAL CORP 24,570 176.36 4,333,165.20
DOLLAR TREE INC 22,651 78.05 1,767,910.55
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EBAY 73,924 42.15 3,115,896.60
EXPEDIA GROUP INC 13,383 69.27 927,040.41
GAP 21,891 8.10 177,317.10
GENUINE PARTS CO 13,937 76.44 1,065,344.28
GRUBHUB INC 8,261 46.82 386,780.02
HOME DEPOT 104,694 234.43 24,543,414.42
KOHLS CORP 14,645 18.20 266,539.00
LKQ CORP 29,351 26.28 771,344.28
LOWES COMPANIES 73,381 114.23 8,382,311.63
MERCADOLIBRE INC 4,280 784.52 3,357,745.60
NORDSTROM INC 10,094 18.03 181,994.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,237 402.51 2,912,964.87
ROSS STORES INC 34,327 91.46 3,139,547.42
TARGET (DAYTON HUDSON) 48,428 115.83 5,609,415.24
TIFFANY &CO 10,426 128.56 1,340,366.56
TJX COMPANIES INC 115,530 48.51 5,604,360.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 107.21 1,202,038.52
ULTA BEAUTY INC 5,362 230.07 1,233,635.34
COSTCO WHOLESALE CORP 42,137 305.94 12,891,393.78
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.80 162,720.00
KROGER CO 76,549 33.34 2,552,143.66
SYSCO CORP 45,437 53.29 2,421,337.73
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,429 41.67 3,018,116.43
WALMART INC 135,634 122.94 16,674,843.96
ALTRIA GROUP INC 178,226 36.74 6,548,023.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 36.39 1,899,157.71
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 65.97 1,913,789.70
BUNGE LIMITED 13,606 36.53 497,027.18
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 51.26 813,444.94
COCA-COLA CO 388,189 46.11 17,899,394.79
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,612 39.40 890,912.80
CONAGRA BRANDS INC 45,992 33.52 1,541,651.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,999 166.06 2,656,793.94
GENERAL MILLS INC 57,694 59.76 3,447,793.44
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 133.19 1,850,808.24
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.24 1,282,896.68
INGREDION INC 5,835 84.11 490,781.85
JM SMUCKER CO 10,802 116.08 1,253,896.16
KELLOGG CO 24,092 63.68 1,534,178.56
KRAFT HEINZ CO/THE 64,187 29.56 1,897,367.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 61.54 795,342.96
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 11,808 164.03 1,936,866.24
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MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 38.89 707,914.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 137,361 50.90 6,991,674.90
MONSTER BEVERAGE CORP 37,638 65.78 2,475,827.64
PEPSICO INC 132,991 134.23 17,851,381.93
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 148,405 72.00 10,685,160.00
TYSON FOODS INC 28,214 60.39 1,703,843.46
CHURCH &DWIGHT CO INC 23,454 73.35 1,720,350.90
CLOROX COMPANY 11,988 204.05 2,446,151.40
COLGATE-PALMOLIVE CO 77,689 69.37 5,389,285.93
COTY INC-CL A 30,534 5.20 158,776.80
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,244 173.15 3,678,398.60
KIMBERLY-CLARK CORP 32,715 138.51 4,531,354.65
PROCTER &GAMBLE CO 237,820 115.95 27,575,229.00
ABBOTT LABORATORIES 168,671 93.70 15,804,472.70
ABIOMED INC 4,421 187.07 827,036.47
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 210.03 1,493,943.39
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 88.09 1,286,466.36
ANTHEM INC 24,196 274.33 6,637,688.68
BAXTER INTERNATIONAL 46,293 88.08 4,077,487.44
BECTON DICKINSON &CO 25,805 254.48 6,566,856.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 133,021 38.18 5,078,741.78
CARDINAL HEALTH 27,968 49.88 1,395,043.84
CENTENE CORP 55,738 65.88 3,672,019.44
CERNER CORP 30,009 68.75 2,063,118.75
CIGNA CORP 35,629 189.27 6,743,500.83
CVS HEALTH CORP 124,114 63.12 7,834,075.68
DANAHER CORP 59,703 161.43 9,637,855.29
DAVITA INC 9,056 80.76 731,362.56
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 40.65 820,642.20
DEXCOM INC 8,558 405.50 3,470,269.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 19,907 217.84 4,336,540.88
HCA HEALTHCARE INC 25,918 107.92 2,797,070.56
HENRY SCHEIN INC 14,096 54.03 761,606.88
HOLOGIC INC 24,459 51.99 1,271,623.41
HUMANA INC 12,640 377.50 4,771,600.00
IDEXX LABORATORIES INC 8,195 287.90 2,359,340.50
INSULET CORP 5,923 217.63 1,289,022.49
INTUITIVE SURGICAL INC 11,028 537.77 5,930,527.56
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 167.26 1,476,404.02
MCKESSON CORP 15,443 135.97 2,099,784.71
MEDTRONIC PLC 127,849 99.03 12,660,886.47
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 112.22 1,446,964.68
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RESMED INC 13,491 162.75 2,195,660.25
STERIS PLC 8,111 148.25 1,202,455.75
STRYKER CORP 32,154 192.08 6,176,140.32
TELEFLEX INC 4,427 340.30 1,506,508.10
THE COOPER COS INC 4,688 304.52 1,427,589.76
UNITEDHEALTH GROUP INC 90,353 287.00 25,931,311.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 102.06 739,730.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 118.70 977,731.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 192.34 2,370,590.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,079 200.01 1,415,870.79
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,652 121.86 2,394,792.72
ABBVIE INC 141,058 83.96 11,843,229.68
AGILENT TECHNOLOGIES 29,560 79.71 2,356,227.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 97.34 2,017,468.84
ALLERGAN PLC 31,323 193.02 6,045,965.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 136.13 1,451,826.45
AMGEN 56,674 234.82 13,308,188.68
BEIGENE LTD-ADR 3,859 156.81 605,129.79
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 456.35 977,045.35
BIOGEN INC 17,218 314.02 5,406,796.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 95.20 1,634,679.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 223,587 61.05 13,649,986.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 19.84 715,450.24
EXACT SCIENCES CORP 13,278 82.01 1,088,928.78
GILEAD SCIENCES INC 120,680 77.49 9,351,493.20
ILLUMINA INC 14,031 309.87 4,347,785.97
INCYTE CORP 17,504 95.92 1,678,983.68
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 54.40 697,244.80
IQVIA HOLDINGS INC 15,762 137.65 2,169,639.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 110.44 548,997.24
JOHNSON &JOHNSON 251,260 148.70 37,362,362.00
LILLY (ELI) &CO 82,421 153.51 12,652,447.71
MERCK &CO 242,811 76.40 18,550,760.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 719.57 1,626,947.77
MYLAN NV 49,481 17.57 869,381.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 109.40 927,055.60
PERKINELMER INC 10,645 92.48 984,449.60
PERRIGO CO PLC 11,333 52.64 596,569.12
PFIZER 527,795 37.22 19,644,529.90
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,727 563.40 4,353,391.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 128.00 914,816.00
SEATTLE GENETICS INC 11,471 157.67 1,808,632.57
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TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 11.29 1,224,784.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 38,248 333.01 12,736,966.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,535 271.63 6,664,442.05
WATERS CORP 6,363 186.98 1,189,753.74
ZOETIS INC 45,448 125.47 5,702,360.56
BANK OF AMERICA CORP 821,173 23.57 19,355,047.61
CITIGROUP 208,268 46.32 9,646,973.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 22.20 888,222.00
COMERICA INC 14,360 33.89 486,660.40
EAST WEST BANCORP INC 13,827 35.09 485,189.43
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 18.09 1,229,392.39
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 103.91 1,649,259.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 8.65 856,453.80
JPMORGAN CHASE &CO 300,112 92.70 27,820,382.40
KEY CORP 94,322 11.28 1,063,952.16
M&TBANK CORP 11,742 104.87 1,231,383.54
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 12.06 442,843.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 41,823 105.03 4,392,669.69
REGIONS FINL CORP 92,434 10.32 953,918.88
SIGNATURE BANK 5,223 103.05 538,230.15
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 185.85 918,656.55
TRUIST FINANCIAL CORP 128,020 36.24 4,639,444.80
US BANCORP 141,597 34.75 4,920,495.75
WELLS FARGO &CO 386,720 25.43 9,834,289.60
ZIONS BANCORPORATION 15,186 30.72 466,513.92
ALLY FINANCIAL INC 36,028 15.78 568,521.84
AMERICAN EXPRESS 66,370 89.50 5,940,115.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 125.61 1,488,478.50
BANK NEW YORK CO 79,248 35.34 2,800,624.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 125,861 176.83 22,256,000.63
BLACKROCK INC 11,048 498.78 5,510,521.44
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,958 52.87 3,328,589.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 44,494 62.20 2,767,526.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 100.18 1,063,110.16
CME GROUP INC 34,191 181.53 6,206,692.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 42.72 1,242,212.16
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 41.21 869,860.68
EATON VANCE CORP 10,061 37.33 375,577.13
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 17.85 717,837.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 276.08 1,002,998.64
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 19.20 500,544.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,411 185.39 5,637,895.29
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 53,142 93.52 4,969,839.84
INVESCO LTD 30,943 7.98 246,925.14
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 14.10 362,454.60
KKR &CO INC -A 47,403 26.66 1,263,763.98
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 484.32 1,740,161.76
MOODY'S CORP 16,220 251.75 4,083,385.00
MORGAN STANLEY 115,860 40.08 4,643,668.80
MSCI INC 7,909 333.58 2,638,284.22
NASDAQ INC 10,979 107.59 1,181,230.61
NORTHERN TRUST CORP 19,520 75.99 1,483,324.80
PRICE TROWE GROUP INC 21,808 114.06 2,487,420.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 66.83 799,821.44
S&P GLOBAL INC 23,319 297.65 6,940,900.35
SCHWAB (CHARLES) CORP 110,150 36.51 4,021,576.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 51.90 636,345.90
STATE STREET CORP 34,742 60.22 2,092,163.24
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 18.62 988,628.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 37.89 980,479.53
VOYA FINANCIAL INC 12,505 44.89 561,349.45
AFLAC 68,601 36.26 2,487,472.26
ALLEGHANY CORP 1,276 530.50 676,918.00
ALLSTATE CORP 30,932 100.79 3,117,636.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 65.74 461,034.62
AMERICAN INT'L GROUP 83,130 27.65 2,298,544.50
AON PLC 22,349 189.76 4,240,946.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 25.95 1,006,756.20
ARTHUR JGALLAGHER &CO 17,833 86.40 1,540,771.20
ASSURANT INC 5,819 98.80 574,917.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 27.30 364,373.10
BROWN &BROWN INC 22,945 37.60 862,732.00
CHUBB LTD 43,249 101.95 4,409,235.55
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 55.73 827,646.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 168.73 365,469.18
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 176.80 694,116.80
FNF GROUP 24,961 25.84 644,992.24
GLOBE LIFE INC 9,867 77.75 767,159.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 36.35 1,253,384.35
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 36.65 652,003.50
LOEWS CORP 25,707 31.02 797,431.14
MARKEL CORP 1,312 869.71 1,141,059.52
MARSH &MCLENNAN COS 48,167 103.98 5,008,404.66
METLIFE INC 74,667 35.22 2,629,771.74
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 38.21 1,016,959.15
PROGRESSIVE CORP 55,794 74.27 4,143,820.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,690 58.98 2,222,956.20
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 95.01 515,999.31
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,122 160.37 821,415.14
TRAVELERS COS INC/THE 24,049 97.34 2,340,929.66
UNUM GROUP 18,574 15.52 288,268.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 197.35 2,371,357.60
WR BERKLEY CORP 14,085 51.73 728,617.05
CBRE GROUP INC-A 30,208 41.60 1,256,652.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.11 405,657.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 104.18 467,143.12
WEYERHAEUSER CO 69,607 19.85 1,381,698.95
ACCENTURE PLC-CL A 60,578 188.56 11,422,587.68
ADOBE INC 46,170 367.51 16,967,936.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 101.15 1,562,464.05
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 47.18 189,474.88
ANSYS INC 8,044 263.02 2,115,732.88
AUTODESK INC 20,964 184.29 3,863,455.56
AUTOMATIC DATA PROCESS 41,287 146.00 6,027,902.00
BLACK KNIGHT INC 14,413 72.70 1,047,825.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 72.98 980,705.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 116.81 1,281,522.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,369 82.46 2,174,387.74
CDK GLOBAL INC 10,687 40.78 435,815.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH 11,974 106.99 1,281,098.26
CITRIX SYSTEMS INC 12,443 150.98 1,878,644.14
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 52,296 57.16 2,989,239.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 109.06 338,086.00
DOCUSIGN INC 10,116 116.56 1,179,120.96
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 21.88 529,867.96
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 17.65 414,739.70
EPAM SYSTEMS INC 5,266 223.30 1,175,897.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 58,635 128.23 7,518,766.05
FISERV INC 55,147 104.78 5,778,302.66
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,052 240.00 1,932,480.00
FORTINET INC 13,898 136.84 1,901,802.32
GARTNER INC 8,569 122.58 1,050,388.02
GLOBAL PAYMENTS INC 28,687 175.04 5,021,372.48
GODADDY INC -CLASS A 16,351 75.05 1,227,142.55
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 97.24 770,432.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP 84,481 122.99 10,390,318.19
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INTUIT INC 24,837 280.36 6,963,301.32
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 7,360 182.79 1,345,334.40
LEIDOS HOLDINGS 12,829 102.70 1,317,538.30
MASTERCARD INC-CLASS A 85,613 282.44 24,180,535.72
MICROSOFT CORP 692,070 184.68 127,811,487.60
MONGODB INC 4,623 176.49 815,913.27
NORTONLIFELOCK INC 59,628 21.28 1,268,883.84
OKTA INC 10,083 169.38 1,707,858.54
ORACLE CORP 219,169 53.57 11,740,883.33
PALO ALTO NETWORKS INC 9,363 213.96 2,003,307.48
PAYCHEX INC 30,214 67.11 2,027,661.54
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 272.03 1,293,502.65
PAYPAL HOLDINGS INC 106,402 144.96 15,424,033.92
PTC INC 9,984 71.55 714,355.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 7,050 266.73 1,880,446.50
SABRE CORP 24,114 6.72 162,166.65
SALESFORCE.COM INC 79,469 175.90 13,978,597.10
SERVICENOW INC 17,998 377.26 6,789,925.48
SPLUNK INC 14,752 153.24 2,260,596.48
SQUARE INC -A 33,186 76.05 2,523,795.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 58.50 1,273,837.50
SYNOPSYS INC 14,359 160.17 2,299,881.03
TWILIO INC -A 11,282 179.69 2,027,262.58
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 330.23 1,226,143.99
VERISIGN INC 10,096 210.04 2,120,563.84
VISA INC-CLASS ASHARES 163,330 185.09 30,230,749.70
VMWARE INC-CLASS A 7,867 140.31 1,103,818.77
WESTERN UNION CO 38,757 19.93 772,427.01
WIX.COM LTD 5,010 159.95 801,349.50
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 165.55 2,594,002.95
AMPHENOL CORPORATION 27,679 89.56 2,478,931.24
APPLE INC 424,286 310.13 131,583,817.18
ARISTA NETWORKS INC 4,940 218.01 1,076,969.40
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 65.46 513,140.94
CDW CORP/DE 13,742 108.54 1,491,556.68
CISCO SYSTEMS 404,599 42.99 17,393,711.01
COGNEX CORP 16,230 57.52 933,549.60
CORNING 72,399 21.62 1,565,266.38
DELL TECHNOLOGIES -C 15,558 43.65 679,106.70
F5 NETWORKS INC 5,350 149.02 797,257.00
FLEX LTD 48,956 10.01 490,049.56
FLIR SYSTEMS INC 11,686 48.09 561,979.74
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HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 10.25 1,268,734.75
HP INC 141,556 15.66 2,216,766.96
IPG PHOTONICS CORP 3,207 152.06 487,656.42
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 23.68 741,278.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 100.69 1,774,560.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,366 131.27 2,148,364.82
NETAPP INC 20,586 44.90 924,311.40
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 51.06 1,166,006.16
TE CONNECTIVITY LTD 31,955 76.75 2,452,546.25
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 37.00 883,708.00
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 44.20 1,257,666.80
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 18.13 303,097.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 242.92 1,253,953.04
AT&T INC 696,675 29.79 20,753,948.25
CENTURYLINK INC 93,962 9.94 933,982.28
T-MOBILE US INC 41,028 98.52 4,042,078.56
VERIZON COMMUNICATIONS 394,419 57.00 22,481,883.00
AES CORP 61,761 12.87 794,864.07
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 47.99 1,159,246.44
AMEREN CORPORATION 23,120 70.86 1,638,283.20
AMERICAN ELECTRIC POWER 47,150 79.86 3,765,399.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 118.03 1,997,303.66
ATMOS ENERGY CORP 11,419 97.33 1,111,411.27
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 18.59 895,331.58
CMS ENERGY CORP 26,742 55.29 1,478,565.18
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 74.18 2,354,844.10
DOMINION ENERGY INC 78,536 78.40 6,157,222.40
DTE ENERGY COMPANY 18,360 101.26 1,859,133.60
DUKE ENERGY CORP 69,920 81.78 5,718,057.60
EDISON INTL 33,630 57.05 1,918,591.50
ENTERGY CORP 18,696 95.01 1,776,306.96
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 40.30 839,610.20
EVERGY INC 21,330 57.50 1,226,475.00
EVERSOURCE ENERGY 30,920 77.79 2,405,266.80
EXELON CORP 92,804 37.43 3,473,653.72
FIRSTENERGY CORP 50,559 40.60 2,052,695.40
NEXTERA ENERGY INC 46,622 229.73 10,710,472.06
NISOURCE INC 35,781 23.27 832,623.87
NRG ENERGY INC 23,078 32.77 756,266.06
OGE ENERGY CORP 19,225 31.05 596,936.25
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 73.87 795,727.64
PPL CORPORATION 69,111 26.11 1,804,488.21
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PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 48.77 2,306,333.30
SEMPRA ENERGY 26,914 124.23 3,343,526.22
SOUTHERN CO 100,071 55.41 5,544,934.11
UGI CORP 18,019 30.89 556,606.91
VISTRA ENERGY CORP 35,087 18.90 663,144.30
WEC ENERGY GROUP INC 30,120 85.68 2,580,681.60
XCEL ENERGY INC 50,065 60.31 3,019,420.15
ADVANCED MICRO DEVICES 100,963 53.19 5,370,221.97
ANALOG DEVICES 35,161 109.83 3,861,732.63
APPLIED MATERIALS 88,168 53.81 4,744,320.08
BROADCOM INC 37,839 275.03 10,406,860.17
INTEL CORP 414,846 59.67 24,753,860.82
KLA CORP 15,075 171.50 2,585,362.50
LAM RESEARCH CORP 13,850 265.40 3,675,790.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 60,583 26.85 1,626,653.55
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,878 54.12 1,400,517.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 89.70 2,049,106.80
MICRON TECHNOLOGY 105,648 48.25 5,097,516.00
NVIDIA CORP 55,452 312.50 17,328,750.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,067 104.84 2,837,704.28
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 17.12 616,251.52
QORVO INC 10,609 103.00 1,092,727.00
QUALCOMM 108,933 80.56 8,775,642.48
SKYWORKS SOLUTIONS INC 16,107 111.22 1,791,420.54
TERADYNE INC 16,048 65.09 1,044,564.32
TEXAS INSTRUMENTS 89,169 115.00 10,254,435.00
XILINX INC 23,543 86.86 2,044,944.98
28,685,388 2,384,971,895.83
アメリカドル 小計
(255,072,744,259)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 14.97 614,698.14
CANADIAN NATURAL RESOURCES 122,328 22.84 2,793,971.52
CENOVUS ENERGY INC 96,666 5.38 520,063.08
ENBRIDGE 193,997 44.65 8,661,966.05
HUSKY ENERGY INC 31,439 4.09 128,585.51
IMPERIAL OIL 24,763 21.20 524,975.60
INTER PIPELINE LTD 35,455 11.02 390,714.10
KEYERA CORP 18,607 20.79 386,839.53
OVINTIV INC 23,486 8.05 189,062.30
PARKLAND FUEL CORP 11,000 33.30 366,300.00
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 31.83 1,712,963.28
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 9.59 175,976.50
SUNCOR ENERGY 147,329 23.83 3,510,850.07
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TC ENERGY CORP 88,526 64.22 5,685,139.72
AGNICO EAGLE MINES 23,423 91.78 2,149,762.94
BARRICK GOLD CORP 170,934 38.13 6,517,713.42
CCL INDUSTRIES INC -CL B 13,139 44.00 578,116.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 8.89 505,841.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,244 199.40 3,637,853.60
KINROSS GOLD CORP 125,340 9.79 1,227,078.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,848 59.78 1,604,973.44
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.34 394,620.62
METHANEX CORP 7,099 22.16 157,313.84
NUTRIEN LTD 55,504 49.40 2,741,897.60
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 12.74 581,924.98
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 40.11 173,555.97
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 45,525 60.38 2,748,799.50
CAE INC 25,999 22.03 572,757.97
WSP GLOBAL INC 9,471 88.54 838,562.34
THOMSON REUTERS CORP 18,789 95.04 1,785,706.56
AIR CANADA 11,591 17.05 197,626.55
CANADIAN NATL RAILWAY CO 69,824 114.14 7,969,711.36
CP RAILWAY LIMITED 13,160 319.16 4,200,145.60
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 55.25 1,545,784.50
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 19.22 339,405.98
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 25,485 71.97 1,834,155.45
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.91 454,632.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 22.98 1,036,099.26
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 100.09 541,386.81
DOLLARAMA INC 26,700 43.95 1,173,465.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 84,121 40.50 3,406,900.50
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 30.97 472,385.41
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 69.26 1,240,238.82
METRO INC 24,937 57.67 1,438,116.79
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 97.89 673,776.87
SAPUTO INC 24,489 34.59 847,074.51
AURORA CANNABIS INC 53,000 0.91 48,230.00
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 23.37 649,686.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 21.34 349,976.00
CRONOS GROUP INC 15,900 7.52 119,568.00
BANK MONTREAL 61,534 68.34 4,205,233.56
BANK NOVA SCOTIA 116,919 52.95 6,190,861.05
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,951 83.23 3,574,811.73
NATIONAL BANK OF CANADA 33,228 55.50 1,844,154.00
ROYAL BANK OF CANADA 137,232 85.34 11,711,378.88
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TORONTO-DOMINION BANK 173,449 57.03 9,891,796.47
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 126,501 46.50 5,882,296.50
CI FINANCIAL CORP 18,671 14.63 273,156.73
IGM FINANCIAL INC 7,685 28.09 215,871.65
ONEX CORP 6,603 66.00 435,798.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 348.09 926,963.67
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 21.55 512,631.40
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 41.68 343,026.40
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 138.04 1,800,455.72
MANULIFE FINANCIAL CORP 190,115 17.08 3,247,164.20
POWER CORP OF CANADA 51,551 20.97 1,081,024.47
SUN LIFE FINANCIAL INC 56,979 48.41 2,758,353.39
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.55 258,070.00
CGI INC -CL A 23,396 90.65 2,120,847.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,978 1,465.09 2,897,948.02
OPEN TEXT CORP 24,643 55.11 1,358,075.73
SHOPIFY INC -CLASS A 9,812 989.06 9,704,656.72
BCE INC 15,355 56.75 871,396.25
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 56.92 1,993,224.56
TELUS CORP 32,908 22.85 751,947.80
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 51,818 19.00 984,542.00
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 16.45 401,297.75
ATCO LTD -CLASS I 5,241 37.71 197,638.11
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 32.29 333,361.96
EMERA INC 23,704 54.41 1,289,734.64
FORTIS INC 42,633 53.25 2,270,207.25
HYDRO ONE LTD 32,299 25.57 825,885.43
3,605,135 161,570,760.63
カナダドル 小計
(12,398,940,170)
ユーロ ENI 248,488 8.63 2,144,699.92
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 10.26 504,730.44
NESTE OIL OYJ 40,117 31.28 1,254,859.76
OMV AG 14,984 30.94 463,604.96
REPSOL SA 133,012 8.63 1,148,425.60
TENARIS SA 40,648 6.23 253,237.04
TOTAL SA 229,526 32.98 7,570,915.11
VOPAK 6,360 49.87 317,173.20
AIR LIQUIDE 45,301 119.90 5,431,589.90
AKZO NOBEL 19,521 70.72 1,380,525.12
ARCELORMITTAL 66,229 10.29 681,761.32
ARKEMA 7,535 75.80 571,153.00
BASF SE 88,020 46.24 4,070,044.80
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COVESTRO AG 15,098 30.99 467,887.02
CRH PLC 80,003 27.08 2,166,481.24
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 22.36 441,699.44
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 35.06 202,015.72
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 44.25 656,360.25
KONINKLIJKE DSM NV 17,129 114.90 1,968,122.10
LANXESS 7,293 46.81 341,385.33
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 29.22 571,689.30
SOLVAY SA 6,906 73.76 509,386.56
STORA ENSO OYJ R 54,792 10.64 582,986.88
SYMRISE AG 12,476 95.10 1,186,467.60
THYSSEN KRUPP 33,044 5.28 174,472.32
UMICORE 17,605 36.97 650,856.85
UPM KYMMENE OYJ 50,623 25.33 1,282,280.59
VOESTALPINE AG 12,422 18.95 235,459.01
ACS ACTIV. CONST. YSVCS 22,018 23.74 522,707.32
AIRBUS SE 56,107 56.07 3,145,919.49
ALSTOM 18,760 36.32 681,363.20
ANDRITZ AG 5,242 30.86 161,768.12
BOUYGUES ORD 19,381 27.61 535,109.41
BRENNTAG AG 15,254 44.52 679,108.08
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 5.17 480,944.42
DASSAULT AVIATION SA 213 722.50 153,892.50
EIFFAGE 7,209 77.64 559,706.76
FERROVIAL SA 46,063 23.50 1,082,480.50
GEA GROUP AG 13,382 22.20 297,080.40
HOCHTIEF AG 2,222 70.95 157,650.90
KINGSPAN GROUP PLC 15,306 49.50 757,647.00
KION GROUP AG 5,887 45.96 270,566.52
KNORR-BREMSE AG 4,123 81.35 335,406.05
KONE OYJ-B 32,286 56.40 1,820,930.40
LEGRAND SA 24,584 59.90 1,472,581.60
LEONARDO SPA 35,425 6.10 216,092.50
METSO OYJ 9,561 26.41 252,506.01
MTU AERO ENGINES AG 4,753 124.20 590,322.60
PRYSMIAN SPA 21,155 18.14 383,751.70
SAFRAN SA 31,568 81.12 2,560,796.16
SAINT-GOBAIN 45,357 25.40 1,152,067.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 53,023 80.42 4,264,109.66
SIEMENS 73,180 88.33 6,463,989.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 13.60 341,387.20
THALES SA 9,665 69.92 675,776.80
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VINCI S.A. 49,409 76.80 3,794,611.20
WARTSILA OYJ 34,386 6.70 230,661.28
BUREAU VERITAS SA 25,073 18.73 469,742.65
RANDSTAD NV 12,365 36.36 449,591.40
TELEPERFORMANCE 5,732 225.10 1,290,273.20
WOLTERS KLUWER 25,709 67.48 1,734,843.32
ADP 2,382 81.00 192,942.00
AENA SME SA 6,542 107.90 705,881.80
ATLANTIA SPA 51,427 13.95 717,406.65
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 7.77 181,009.61
DEUTSCHE POST AG-REG 91,789 26.78 2,458,109.42
FRAPORT AG 3,561 37.76 134,463.36
GETLINK 44,101 11.40 502,751.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,973 51.42 1,644,051.66
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 42.48 212,017.68
CONTINENTAL AG 9,928 79.12 785,503.36
DAIMLER AG 87,443 31.65 2,768,008.16
FAURECIA 5,945 32.90 195,590.50
FERRARI NV 11,268 146.45 1,650,198.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,379 7.77 865,414.83
MICHELIN 16,459 89.28 1,469,459.52
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 19.08 196,371.36
PEUGEOT SA 52,883 13.42 709,954.27
PIRELLI & C SPA 39,097 3.66 143,446.89
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 47.00 659,316.00
RENAULT SA 17,362 17.52 304,286.41
VALEO SA 19,350 20.70 400,545.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,999 128.92 2,320,431.08
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 139.00 451,889.00
ADIDAS AG 17,294 207.90 3,595,422.60
ESSILORLUXOTTICA 27,287 110.70 3,020,670.90
HERMES INTERNATIONAL 3,057 679.80 2,078,148.60
KERING 7,275 447.50 3,255,562.50
LVMH 26,576 352.25 9,361,396.00
MONCLER SPA 15,736 32.78 515,826.08
PUMA SE 7,720 60.10 463,972.00
SEB SA 2,075 112.00 232,400.00
ACCOR 17,931 22.97 411,875.07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,262 114.05 828,231.10
SODEXO 8,135 65.46 532,517.10
ALTICE NV -A 50,000 3.74 187,000.00
BOLLORE 61,805 2.53 156,366.65
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EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 9.22 110,490.57
JC DECAUX SA 9,522 19.10 181,870.20
PUBLICIS GROUPE 21,469 26.24 563,346.56
SES 31,369 6.14 192,605.66
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 35.54 177,628.92
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 73.90 688,082.90
VIVENDI 77,307 19.96 1,543,047.72
DELIVERY HERO SE 11,471 87.42 1,002,794.82
INDITEX 101,980 23.12 2,357,777.60
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 98.08 1,115,365.76
PROSUS 45,890 73.60 3,377,504.00
ZALANDO SE 13,985 53.40 746,799.00
CARREFOUR 59,235 13.29 787,529.32
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,810 35.30 205,093.00
COLRUYT SA 5,424 55.46 300,815.04
JERONIMO MARTINS 24,901 15.45 384,720.45
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 22.64 2,337,896.96
METRO AG 13,712 7.62 104,485.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,855 39.96 2,911,650.07
DANONE (GROUPE) 59,282 64.06 3,797,604.92
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 64,414 7.19 463,394.31
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 69.95 748,534.95
HEINEKEN NV 24,387 75.00 1,829,025.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 101.50 1,486,061.50
PERNOD-RICARD 19,918 136.70 2,722,790.60
REMY COINTREAU 2,382 100.30 238,914.60
BEIERSDORF AG 9,190 94.28 866,433.20
HENKEL AG &CO KGAA 10,190 71.30 726,547.00
HENKEL AG &CO KGAA -PFD 17,238 79.60 1,372,144.80
LOREAL 24,042 253.50 6,094,647.00
UNILEVER NV 140,583 45.00 6,326,235.00
BIOMERIEUX 4,175 120.90 504,757.50
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 3,430 95.30 326,879.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO KGAA 19,985 71.78 1,434,523.30
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,407 40.17 1,623,149.19
KONINKLIJKE PHILIPS 87,231 39.60 3,454,347.60
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 286.40 929,654.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 40.84 606,310.64
BAYER 94,130 57.99 5,458,598.70
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 563.20 652,185.60
GALAPAGOS NV 4,368 201.40 879,715.20
GRIFOLS SA 27,685 29.22 808,955.70
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IPSEN 2,722 68.50 186,457.00
MERCK KGAA 12,078 106.10 1,281,475.80
ORION OYJ-CLASS B 9,854 45.33 446,681.82
QIAGEN N.V. 21,801 39.45 860,049.45
RECORDATI SPA 11,472 41.40 474,940.80
SANOFI 107,940 89.57 9,668,185.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 236.00 708,944.00
UCB (GROUPE) 12,416 84.30 1,046,668.80
ABN AMRO BANK NV-CVA 53,189 6.81 362,642.60
AIB GROUP PLC 70,200 1.08 76,167.00
BANCO BILBAO VIZCAYA 647,435 2.72 1,765,555.24
BANCO DE SABADELL SA 449,651 0.33 148,879.44
BANCO SANTANDER SA 1,599,817 1.99 3,196,434.36
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 1.64 138,096.00
BANKIA SA 110,053 0.91 100,148.23
BANKINTER SA 58,881 3.51 206,907.83
BNP PARIBAS 110,192 28.81 3,175,182.48
CAIXABANK 328,697 1.65 542,350.05
COMMERZBANK AG 80,494 3.24 261,122.53
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 7.26 780,181.38
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 19.61 540,451.60
FINECOBANK SPA 53,120 9.67 514,095.36
ING GROEP NV-CVA 377,830 5.07 1,915,598.10
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.41 2,065,397.27
KBC GROEP NV 24,002 48.81 1,171,537.62
MEDIOBANCA 53,990 5.19 280,532.04
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 15.83 197,716.70
SOCIETE GENERALE 79,076 13.26 1,049,180.36
UNICREDIT SPA 185,348 6.58 1,219,589.84
AMUNDI SA 6,226 60.00 373,560.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 190,535 6.53 1,245,527.29
DEUTSCHE BOERSE 18,261 148.55 2,712,671.55
EURAZEO SA 3,357 44.30 148,715.10
EXOR NV 10,345 48.50 501,732.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,222 71.04 584,090.88
NATIXIS 69,996 2.17 152,171.30
WENDEL 2,023 75.15 152,028.45
AEGON 166,267 2.19 365,621.13
AGEAS 16,065 32.66 524,682.90
ALLIANZ SE-REG 39,899 157.68 6,291,274.32
ASSICURAZIONI GENERALI 109,307 12.97 1,418,258.32
AXA 185,927 16.22 3,016,851.50
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CNP ASSURANCES 11,830 9.21 108,954.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 139.00 804,671.00
MAPFRE SA 90,939 1.61 146,957.42
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,866 191.05 2,649,099.30
NN GROUP NV 27,631 25.75 711,498.25
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.39 340,566.93
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 30.06 1,294,834.50
SCOR SE 13,354 24.20 323,166.80
AROUNDTOWN SA 111,346 5.07 564,969.60
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,768 38.39 1,296,353.52
VONOVIA SE 49,525 48.60 2,406,915.00
ADYEN NV 1,040 981.00 1,020,240.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 40.69 1,704,259.96
ATOS SE 9,750 66.14 644,865.00
CAPGEMINI SA 15,470 88.96 1,376,211.20
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 140.35 1,756,480.25
EDENRED 22,756 39.43 897,269.08
SAP SE 93,897 107.74 10,116,462.78
WIRECARD AG 11,369 84.18 957,042.42
WORLDLINE SA 12,702 66.14 840,110.28
INGENICO GROUP 6,281 123.50 775,703.50
NOKIA OYJ 545,632 3.29 1,797,584.62
CELLNEX TELECOM SA 24,602 51.20 1,259,622.40
DEUTSCHE TELEKOM 319,355 13.66 4,362,389.30
ELISA A 15,574 54.62 850,651.88
ILIAD SA 1,253 143.30 179,554.90
KPN (KON.) 354,332 2.11 749,766.51
ORANGE 188,105 10.72 2,017,426.12
PROXIMUS 13,141 18.18 238,903.38
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.34 294,982.99
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.34 164,034.28
TELEFONICA 438,199 4.21 1,847,008.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.74 183,623.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 31.95 303,940.35
E.ON SE 216,142 9.17 1,982,454.42
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 7.20 441,496.80
ENAGAS 25,299 20.59 520,906.41
ENDESA 31,750 20.28 643,890.00
ENEL 784,622 6.20 4,864,656.40
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.12 972,905.21
ENGIE 171,054 9.79 1,675,987.09
FORTUM OYJ 41,901 15.59 653,236.59
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IBERDROLA SA 590,508 8.80 5,196,470.40
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 16.63 502,127.47
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.50 614,296.00
RWE STAMM 56,470 27.13 1,532,031.10
SNAM SPA 203,694 4.02 820,072.04
SUEZ 28,043 10.30 288,983.11
TERNA SPA 130,230 5.77 752,208.48
UNIPER SE 20,192 25.22 509,242.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 19.63 1,034,116.54
VERBUND AG 7,463 44.66 333,297.58
ASML HOLDING NV 40,714 278.40 11,334,777.60
INFINEON TECHNOLOGIES 122,254 18.31 2,238,470.74
STMICROELECTRONICS 66,237 23.38 1,548,621.06
18,373,486 317,279,728.92
ユーロ 小計
(36,804,448,554)
イギリスポンド BP PLC 1,938,116 3.15 6,122,508.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 399,839 13.20 5,280,273.83
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 357,320 12.63 4,515,095.52
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 14.67 1,408,965.48
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.05 288,927.64
BHP GROUP PLC 202,849 13.76 2,792,419.33
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,429 49.66 666,884.14
EVRAZ PLC 43,000 2.70 116,100.00
GLENCORE PLC 1,033,004 1.48 1,530,705.32
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.55 329,378.40
MONDI PLC 47,780 13.61 650,285.80
RIO TINTO PLC REG 107,837 37.25 4,017,467.43
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 22.16 931,185.36
BAE SYSTEMS PLC 308,746 5.12 1,581,397.01
BUNZL PLC 33,283 17.30 575,962.31
DCC PLC 9,127 58.28 531,921.56
FERGUSON PLC 22,288 57.00 1,270,416.00
MEGGITT PLC 66,268 2.57 170,772.63
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 0.96 392,146.56
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 2.87 427,850.77
SMITHS GROUP PLC 37,146 12.50 464,325.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 93.70 679,793.50
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 9.62 178,908.83
EXPERIAN PLC 87,481 26.01 2,275,380.81
G4S PLC 132,555 0.96 128,525.32
INTERTEK GROUP PLC 15,404 47.22 727,376.88
RELX PLC 185,932 18.59 3,456,475.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 4.82 872,919.18
EASYJET PLC 11,633 5.31 61,817.76
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.30 512,057.45
BURBERRY GROUP PLC 40,410 13.85 559,678.50
PERSIMMON PLC 31,506 22.82 718,966.92
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.51 411,035.32
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 42.68 452,365.32
CARNIVAL PLC 26,721 9.37 250,375.77
COMPASS GROUP PLC 151,733 12.87 1,952,803.71
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,615 97.50 449,962.50
GVC HOLDINGS PLC 59,240 7.92 469,654.72
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 35.94 576,513.54
TUI AG-DI 37,945 2.65 100,554.25
WHITBREAD PLC 11,623 28.58 332,185.34
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 4.79 466,946.15
INFORMA PLC 117,961 4.54 535,896.82
ITV PLC 295,435 0.73 216,612.94
PEARSON 66,305 4.49 298,107.28
WPP PLC 113,065 6.05 684,043.25
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 5.54 177,344.00
KINGFISHER PLC 170,994 1.56 267,007.13
MARKS &SPENCER GROUP PLC 205,228 0.95 195,212.87
NEXT PLC 13,238 48.82 646,279.16
OCADO GROUP PLC 44,612 18.64 831,567.68
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.87 391,725.65
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.92 285,841.54
TESCO 919,600 2.37 2,182,210.80
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,715 17.66 648,386.90
BRITISH AMERICAN TOBACCO 219,338 29.77 6,529,692.26
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 18.96 340,611.40
DIAGEO 224,511 27.78 6,236,915.58
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 16.27 1,487,338.32
RECKITT BENCKISER PLC 67,934 66.48 4,516,252.32
UNILEVER PLC 106,209 40.83 4,336,513.47
SMITH &NEPHEW PLC 83,051 16.57 1,376,570.32
ASTRAZENECA 125,500 85.59 10,741,545.00
GLAXOSMITHKLINE 477,503 16.74 7,996,265.23
BARCLAYS 1,669,454 1.05 1,759,938.40
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,941,394 4.12 8,012,133.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.31 2,076,419.23
ROYAL BANK OF SCOTLAND 479,086 1.14 546,637.12
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.13 1,053,177.84
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3I GROUP PLC 88,121 7.65 674,125.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.05 497,838.95
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 30,265 78.28 2,369,144.20
M&G PLC 229,107 1.31 301,504.81
SCHRODERS PLC 11,794 27.91 329,170.54
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 8.49 380,017.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.19 512,152.76
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 24.15 392,558.25
AVIVA PIC 381,270 2.47 942,880.71
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.80 319,084.29
LEGAL &GENERAL GROUP 550,178 2.05 1,127,864.90
PRUDENTIAL 246,816 11.23 2,771,743.68
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 3.93 340,613.56
AVEVA GROUP PLC 6,717 39.10 262,634.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 4.76 138,610.98
SAGE GROUP PLC 111,321 6.42 714,680.82
HALMA PLC 37,159 22.33 829,760.47
BT GROUP PLC 817,227 1.04 857,679.73
VODAFONE GROUP PLC 2,514,733 1.12 2,839,636.50
CENTRICA PLC 440,558 0.39 175,826.69
NATIONAL GRID PLC 334,044 9.21 3,077,213.32
SEVERN TRENT PLC 25,000 24.17 604,250.00
SSE PLC 100,354 12.35 1,239,873.67
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.99 604,099.39
28,179,667 136,372,497.29
イギリスポンド 小計
(18,117,086,264)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.88 311,163.23
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 638.50 519,100.50
GIVAUDAN-REG 864 3,322.00 2,870,208.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,534 39.65 1,884,723.10
SIKA AG-BR 12,290 166.75 2,049,357.50
ABB LTD 176,891 17.76 3,141,584.16
GEBERIT AG-REG 3,423 432.70 1,481,132.10
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 210.00 443,520.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 214.20 807,105.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 41.64 550,647.36
SGS SA 586 2,180.00 1,277,480.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 5,067 136.80 693,165.60
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 48,793 55.76 2,720,697.68
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 187.15 464,693.45
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 36.26 142,791.88
DUFRY AG-REG 3,825 27.66 105,799.50
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BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,852.00 518,560.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 81,800.00 818,000.00
LINDT &SPRUENGLI AG-PC 104 7,830.00 814,320.00
NESTLE SA -REGISTERED 283,950 105.00 29,814,750.00
ALCON INC 39,316 52.68 2,071,166.88
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 186.70 952,916.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 744.00 754,416.00
LONZA GROUP AG-REG 6,985 445.80 3,113,913.00
NOVARTIS 205,324 82.69 16,978,241.56
ROCHE HOLDING GENUSS 67,131 341.25 22,908,453.75
VIFOR PHARMA AG 4,486 152.85 685,685.10
CREDIT SUISSE GROUP AG 241,636 8.15 1,970,299.94
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 37.58 795,831.66
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 68.85 233,883.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,811 788.40 1,427,792.40
UBS GROUP AG 370,150 9.61 3,560,102.70
BALOISE HOLDING AG -REG 4,805 138.80 666,934.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,265 333.00 1,087,245.00
SWISS RE LTD 28,362 66.40 1,883,236.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,328 291.30 4,173,746.40
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 94.30 703,289.40
TEMENOS AG -REG 6,511 132.05 859,777.55
SWISSCOM 2,441 500.00 1,220,500.00
1,662,054 117,476,232.05
スイスフラン 小計
(12,945,880,771)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 226.20 3,895,616.40
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 199.00 4,756,697.00
ALFA LAVAL AB 25,639 187.00 4,794,493.00
ASSA ABLOY AB-B 101,748 187.45 19,072,662.60
ATLAS COPCO A 63,684 344.60 21,945,506.40
ATLAS COPCO B 36,538 312.00 11,399,856.00
EPIROC AB-A 53,833 101.35 5,455,974.55
EPIROC AB-B 29,972 101.40 3,039,160.80
SANDVIK AB 100,730 150.00 15,109,500.00
SKANSKA B 28,530 184.70 5,269,491.00
SKF AB-B 35,405 156.70 5,547,963.50
VOLVO B 153,020 126.65 19,379,983.00
SECURITAS B 22,844 120.00 2,741,280.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 137.95 2,506,551.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 58.30 2,256,909.60
HENNES &MAURITZ B 77,319 132.45 10,240,901.55
ICA GRUPPEN AB 7,959 415.90 3,310,148.10
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SWEDISH MATCH AB 16,014 620.20 9,931,882.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 312.60 17,844,771.00
NORDEA BANK ABP 309,938 59.60 18,472,304.80
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 75.38 11,737,419.80
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 87.44 13,149,751.84
SWEDBANK AB-A 86,716 108.30 9,391,342.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 203.00 3,408,776.00
INVESTOR AB-B SHS 43,938 483.60 21,248,416.80
KINNEVIK AB -B 23,604 221.00 5,216,484.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 418.20 3,044,496.00
ERICSSON (LM) B 298,755 83.62 24,981,893.10
HEXAGON AB-B SHS 26,504 472.90 12,533,741.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 8,677 239.80 2,080,744.60
TELE2 AB-B SHS 50,012 126.90 6,346,522.80
TELIA CO AB 257,822 32.70 8,430,779.40
2,344,461 308,542,022.34
スウェーデンクローナ 小計
(3,369,278,883)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 174.85 1,802,878.35
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 140.75 12,971,238.50
NORSK HYDRO 106,150 24.10 2,558,215.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 337.10 6,226,237.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 213.40 1,487,611.40
MOWI ASA 40,968 180.00 7,374,240.00
ORKLA 69,804 84.86 5,923,567.44
DNB ASA 96,834 118.10 11,436,095.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 177.90 3,304,314.60
TELENOR ASA 71,821 150.35 10,798,287.35
532,061 63,882,685.04
ノルウェークローネ 小計
(666,935,231)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 611.00 6,322,017.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 21,895 349.40 7,650,113.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 593.60 10,450,328.00
ISS A/S 14,253 101.35 1,444,541.55
APMOLLER -MAERSK A/S -A 299 5,910.00 1,767,090.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 649 6,340.00 4,114,660.00
DSV PANALPINA AS 20,416 692.40 14,136,038.40
PANDORA A/S 8,431 272.00 2,293,232.00
CARLSBERG AS-B 10,388 829.80 8,619,962.40
COLOPLAST-B 11,223 1,052.00 11,806,596.00
DEMANT A/S 11,604 171.80 1,993,567.20
GENMAB A/S 6,320 1,820.00 11,502,400.00
HLUNDBECK A/S 4,871 242.60 1,181,704.60
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NOVO NORDISK A/S-B 169,280 432.00 73,128,960.00
DANSKE BANK A/S 59,378 77.26 4,587,544.28
TRYG A/S 9,828 182.50 1,793,610.00
ORSTED A/S 18,488 696.00 12,867,648.00
395,275 175,660,012.43
デンマーククローネ 小計
(2,731,513,193)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 24.50 505,410.50
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 2.87 340,901.47
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.53 915,740.35
SANTOS 156,437 4.85 758,719.45
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 17.74 227,302.62
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 21.89 1,988,246.81
WORLEY LTD 34,596 8.56 296,141.76
ALUMINA LIMITED 170,458 1.52 259,948.45
BHP GROUP LTD 281,528 31.40 8,839,979.20
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 10.07 496,732.96
BORAL LIMITED 81,732 2.75 224,763.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 12.04 1,621,499.04
INCITEC PIVOT LTD 150,599 2.19 329,811.81
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 21.63 935,021.64
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 27.60 2,045,104.80
ORICA LTD 44,211 16.26 718,870.86
RIO TINTO LTD 35,522 83.00 2,948,326.00
SOUTH32 LTD 481,840 1.85 891,404.00
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 23.03 212,336.60
BRAMBLES LTD 160,308 10.58 1,696,058.64
SEEK LTD 26,358 17.41 458,892.78
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.49 859,794.59
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 3.40 289,000.00
TRANSURBAN GROUP 262,342 13.60 3,567,851.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 24.98 1,317,744.96
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.34 283,263.52
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 10.76 35,109.88
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 3.14 523,896.44
REA GROUP LTD 5,276 95.17 502,116.92
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 3.03 136,843.89
WESFARMERS LTD 109,322 37.45 4,094,108.90
COLES GROUP LTD 128,408 15.20 1,951,801.60
WOOLWORTHS GROUP LTD 120,802 34.70 4,191,829.40
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.66 399,485.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 9.84 694,093.92
COCHLEAR LIMITED 6,220 181.66 1,129,925.20
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RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 60.91 989,665.68
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 25.90 1,009,815.10
CSL LIMITED 43,340 301.18 13,053,141.20
AUST AND NZ BANKING GROUP 271,505 15.73 4,270,773.65
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 5.89 249,936.26
COMMONWEALTH BANK OF AUST 169,116 59.60 10,079,313.60
NATIONAL AUSTRALIA BANK 275,678 16.08 4,432,902.24
WESTPAC BANKING 338,380 15.51 5,248,273.80
AMP LTD 343,649 1.41 484,545.09
ASX LTD 20,270 82.30 1,668,221.00
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 4.76 209,763.68
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,981 105.19 3,469,271.39
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 55.00 600,160.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 5.28 1,105,394.40
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.83 763,703.80
QBE INSURANCE GROUP 127,160 7.56 961,329.60
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 8.91 1,063,444.14
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 11.43 507,217.68
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 19.91 358,380.00
TELSTRA CORP 403,126 3.03 1,221,471.78
TPG TELECOM LTD 31,475 7.26 228,508.50
AGL ENERGY LTD 64,235 16.49 1,059,235.15
AUSNET SERVICES 187,145 1.95 365,868.47
6,788,323 100,088,415.17
オーストラリアドル 小計
(6,994,178,452)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 3.40 260,589.60
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 5.68 482,516.00
A2 MILK CO LTD 66,854 19.53 1,305,658.62
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 29.80 1,624,696.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.14 440,888.38
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.60 915,087.20
MERCURY NZ LTD 85,000 4.80 408,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.70 519,556.80
713,761 5,956,992.60
ニュージーランドドル 小計
(390,838,284)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 56.80 14,568,972.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 7.76 1,264,880.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 64.90 8,729,050.00
MTR CORP 151,000 42.70 6,447,700.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 13.04 893,240.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 211,000 53.70 11,330,700.00
SANDS CHINA LTD 242,800 31.10 7,551,080.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.10 1,069,200.00
WYNN MACAU LTD 140,800 14.14 1,990,912.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 22.35 2,335,575.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 28.20 1,804,800.00
WH GROUP LTD 936,500 7.13 6,677,245.00
BANK EAST ASIA 109,160 16.16 1,764,025.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 24.05 8,670,025.00
HANG SENG BANK 74,200 135.20 10,031,840.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 115,000 242.80 27,922,000.00
AIA GROUP LTD 1,155,200 69.65 80,459,680.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 257,996 48.70 12,564,405.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 16.62 2,875,260.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 30.50 3,819,454.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 21.80 1,406,100.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 621,500 9.11 5,661,865.00
SINO LAND CO 315,400 10.90 3,437,860.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 151,000 102.40 15,462,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 49.85 2,018,925.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 21.55 2,073,110.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 140,000 33.60 4,704,000.00
WHEELOCK &CO LTD 82,000 57.75 4,735,500.00
PCCW LTD 357,000 4.76 1,699,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 45.40 3,064,500.00
CLP HOLDINGS 157,000 80.00 12,560,000.00
HONG KONG &CHINA GAS 981,504 13.78 13,525,125.12
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 50.40 6,930,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 82.65 1,958,805.00
8,210,684 292,007,554.72
香港ドル 小計
(4,029,704,255)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 169,900 6.04 1,026,196.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 1.60 171,200.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 204,600 3.31 677,226.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.99 197,901.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 1.59 264,735.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 4.41 191,098.53
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 2.97 152,064.00
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.76 470,475.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 1.54 195,734.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 9,900 20.34 201,366.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.47 619,742.00
DBS GROUP 174,800 19.70 3,443,560.00
OCBC BANK 315,600 8.88 2,802,528.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED OVERSEAS BANK 120,300 19.88 2,391,564.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.81 768,123.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.93 654,855.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.00 342,400.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.96 330,600.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.74 404,518.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.72 2,046,100.96
3,653,776 17,351,986.49
シンガポールドル 小計
(1,313,024,817)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 12.85 870,664.60
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 483.60 1,037,805.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 23.01 2,262,113.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 19.43 2,732,926.65
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 11.60 1,154,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 71.26 890,963.78
AZRIELI GROUP 4,323 199.00 860,277.00
NICE LTD 6,172 616.90 3,807,506.80
431,365 13,616,457.53
イスラエルシェケル 小計
(414,484,967)
103,575,436 355,249,058,100
合 計
(355,249,058,100)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,288,290.38
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 624,864.24
SYDNEY AIRPORT 89,860 489,737.00
259,965 2,402,891.62
オーストラリアドル 小計
(167,914,066)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,766,205.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,747,500.00
595,500 6,513,705.00
香港ドル 小計
(89,889,129)
855,465 257,803,195
投資信託受益証券合計
(257,803,195)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 587,733.30
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,846 1,648,592.00
AMERICAN TOWER CORPORATION 42,251 10,070,948.36
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 778,280.67
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,188,046.20
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BOSTON PROPERTIES 14,788 1,285,225.08
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 777,386.48
CROWN CASTLE INTL CORP 39,669 6,255,801.30
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,639,700.46
DUKE REALTY CORP 35,040 1,188,556.80
EQUINIX INC 8,137 5,518,187.92
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,016,367.04
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,278,332.94
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,558,828.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,130,262.63
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 566,916.84
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,142,199.25
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 748,861.54
INVITATION HOMES INC 51,458 1,282,847.94
IRON MOUNTAIN INC 27,546 676,805.22
KIMCO REALTY CORP 35,407 385,936.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 895,644.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,261,446.55
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 544,995.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 578,821.46
PROLOGIS INC 70,356 6,329,929.32
PUBLIC STORAGE 15,009 2,856,813.06
REALTY INCOME CORP 30,146 1,653,809.56
REGENCY CENTERS CORP 14,271 598,811.16
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,751 3,137,786.86
SIMON PROPERTY GROUP 29,338 1,702,190.76
SL GREEN REALTY CORP 8,067 391,330.17
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,216,251.05
UDR INC 28,059 1,075,782.06
VENTAS INC 34,403 1,035,530.30
VEREIT INC 105,798 579,773.04
VICI PROPERTIES INC 44,224 755,788.16
VORNADO REALTY TRUST 15,390 606,519.90
WELLTOWER INC 38,031 1,694,281.05
WP CAREY INC 16,500 1,032,735.00
1,244,559 72,674,055.23
アメリカドル 小計
(7,772,490,206)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 436,707.18
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 162,418.95
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 88,971.55
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 231,265.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 113,633.58
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51,928 1,032,996.96
カナダドル 小計
(79,272,186)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 266,955.60
GECINA SA 4,459 501,191.60
ICADE 2,845 190,330.50
KLEPIERRE 17,225 296,011.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 691,871.40
43,186 1,946,360.72
ユーロ 小計
(225,777,843)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 308,920.46
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 376,944.90
SEGRO PLC 106,999 879,959.77
244,963 1,565,825.13
イギリスポンド 小計
(208,019,868)
オーストラ DEXUS 94,090 832,696.50
リアドル
GOODMAN GROUP 162,271 2,330,211.56
GPT GROUP 167,884 673,214.84
MIRVAC GROUP 392,919 860,492.61
SCENTRE GROUP 486,663 1,070,658.60
STOCKLAND 207,412 568,308.88
VICINITY CENTERS 291,115 416,294.45
1,802,354 6,751,877.44
オーストラリアドル 小計
(471,821,195)
香港ドル LINK REIT 199,000 13,621,550.00
199,000 13,621,550.00
香港ドル 小計
(187,977,390)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 802,820.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 386,370.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 370,555.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 418,000.00
SUNTEC REIT 173,000 233,550.00
1,110,300 2,211,295.00
シンガポールドル 小計
(167,328,692)
4,696,290 9,112,687,380
投資証券合計
(9,112,687,380)
9,370,490,575
合計
(9,370,490,575)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.0 % ― ― 70.0 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.0 % 2.1 %
カナダドル 株式 82銘柄 99.4 % ― ― 3.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.4 % ― ― 10.1 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.6 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.9 % ― ― 5.0 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.6 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.6 % ― ― 1.9 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 34銘柄 93.5 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.4 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.7 % ― ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 11.3 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,102,359,961
コール・ローン 71,637,047
株式 58,587,422,422
投資信託受益証券 130,045,520
投資証券 67,822,196
派生商品評価勘定 72,368,111
未収入金 405,755
未収配当金 72,057,753
差入委託証拠金 517,783,201
流動資産合計 60,621,901,966
資産合計 60,621,901,966
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,267,913
前受金 68,838,902
未払解約金 12,664,642
未払利息 62
流動負債合計 84,771,519
負債合計 84,771,519
純資産の部
元本等
元本 24,915,019,168
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,622,111,279
元本等合計 60,537,130,447
純資産合計 60,537,130,447
負債純資産合計 60,621,901,966
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2020年 5月11日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 24,915,019,168口
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2020年 5月11日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4297円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,297円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2020年 5月11日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 21,641,099,794円
期中追加設定元本額 4,023,953,683円
期中一部解約元本額 750,034,309円
期末元本額 24,915,019,168円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,600,596,130円
世界経済インデックスファンド 3,696,923,682円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,408,470,099円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,798,337,184円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 158,866,194円
分散投資コア戦略ファンドＡ 350,413,663円
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2020年 5月11日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,250,606,036円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 514,048,169円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 610,996,146円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 337,509,612円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 20,329,551円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 113,878,896円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 86,987,994円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 270,796,942円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 55,897,663円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,045,162円
グローバル経済コア 449,326,797円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 19,052,607円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 175,941円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 228,905円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 125,862円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 73,942円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 96,310,605円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 73,021,386円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △6,102,256,394
投資信託受益証券 △38,703,787
投資証券 △59,540,553
合計 △6,200,500,734
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,615,615,042 － 1,684,453,944 68,838,902
合計 1,615,615,042 － 1,684,453,944 68,838,902
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 50,118,452 － 50,434,348 315,896
アメリカドル 50,118,452 － 50,434,348 315,896
売建 2,260,952 － 2,315,552 △54,600
ブラジルレアル 2,260,952 － 2,315,552 △54,600
合計 52,379,404 － 52,749,900 261,296
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 592,047 4.98 2,951,946.34
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.61 63,648.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 46,044 65.74 3,026,932.56
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,190 139.10 1,417,429.00
ROSNEFT OJSC-GDR 146,513 4.61 676,450.52
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.90 603,709.40
TATNEFT-SPONSORED ADR 30,595 44.24 1,353,522.80
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 4.05 62,819.55
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 8.43 142,719.90
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 73,003 27.37 1,998,092.11
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NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 16.93 331,794.14
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 12.30 329,861.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 80.40 572,769.60
SEVERSTAL -GDR REG S 38,773 11.75 455,582.75
SOUTHERN COPPER CORP 11,367 34.45 391,593.15
51JOB INC-ADR 2,701 64.84 175,132.84
BEST INC -ADR 14,126 5.26 74,302.76
DP WORLD PLC 21,152 15.99 338,220.48
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 33,291 31.15 1,037,014.65
NIO INC -ADR 77,076 3.77 290,576.52
HUAZHU GROUP LTD-ADR 13,921 33.21 462,316.41
LUCKIN COFFEE INC -ADR 8,174 4.39 35,883.86
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,167 127.65 1,936,067.55
TAL EDUCATION GROUP- ADR 40,978 54.80 2,245,594.40
YUM CHINA HOLDINGS INC 38,070 48.55 1,848,298.50
58.COM INC-ADR 9,450 52.31 494,329.50
AUTOHOME INC-ADR 6,571 80.67 530,082.57
BAIDU INC -SPON ADR 29,357 99.77 2,928,947.89
HUYA INC-ADR 8,211 15.85 130,144.35
IQIYI INC-ADR 11,977 17.53 209,956.81
JOYY INC 6,185 55.00 340,175.00
MOMO INC-SPON ADR 15,529 22.49 349,247.21
NETEASE INC-ADR 7,551 359.77 2,716,623.27
SINA CORP 5,725 33.76 193,276.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 11.03 100,075.19
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 36.49 191,536.01
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 185,886 201.19 37,398,404.34
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 29.73 104,292.84
JD.COM INC-ADR 78,907 46.78 3,691,269.46
PINDUODUO INC-ADR 20,442 54.60 1,116,133.20
TRIP.COM GROUP LTD 52,406 25.12 1,316,438.72
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 47,488 17.18 815,843.84
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 47,223 11.28 532,675.44
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 21.80 157,897.40
ZAI LAB LTD-ADR 3,373 65.98 222,550.54
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 18.51 74,687.85
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 173,806 3.82 664,807.95
CREDICORP LTD 7,332 145.66 1,067,979.12
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 14,502 8.10 117,466.20
SBERBANK-SPONSORED ADR 289,100 10.56 3,054,341.50
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 0.94 355,921.83
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 26.92 54,405.32
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SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.84 45,995.04
GDS HOLDINGS LTD -ADR 6,140 62.92 386,328.80
GLOBANT SA 3,122 124.25 387,908.50
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.76 349,121.04
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 7.11 104,630.76
3,074,826 83,025,772.68
アメリカドル 小計
(8,879,606,388)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,944,661 5.12 9,956,664.32
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 350,392 52.91 18,539,240.72
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 182.80 2,650,600.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 31.85 3,084,736.20
ALFA S.A.B.-A 359,900 9.75 3,509,025.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 48.02 1,800,750.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 250.85 5,846,059.25
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 155.16 4,822,372.80
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 16,980 170.23 2,890,505.40
ALSEA SAB DE CV 34,300 20.08 688,744.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 24.60 5,495,394.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 67.58 2,122,012.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 60.83 663,047.00
WALMART DE MEXICO-SER V 579,880 58.59 33,975,169.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 100.56 5,075,766.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 216,340 159.92 34,597,092.80
GRUMA S.A.B.-B 25,960 246.99 6,411,860.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 34.50 6,272,100.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 34.51 6,273,918.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 262,800 75.64 19,878,192.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 14.54 3,671,350.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,625,440 15.10 54,744,144.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 75.42 4,336,650.00
8,609,655 237,305,393.09
メキシコペソ 小計
(1,074,993,430)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 62.29 1,146,136.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 423,000 19.55 8,269,650.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 422,640 18.48 7,810,387.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 13.88 1,049,328.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 20.38 301,624.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 8.51 536,130.00
GERDAU SA-PREF 105,000 13.00 1,365,000.00
SUZANO SA 62,679 47.35 2,967,850.65
VALE SA 340,278 48.85 16,622,580.30
EMBRAER SA 69,700 7.54 525,538.00
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WEG SA 84,872 38.24 3,245,505.28
CCR SA 125,600 11.42 1,434,352.00
LOCALIZA RENT ACAR 61,952 29.65 1,836,876.80
RUMO SA 114,200 20.30 2,318,260.00
COGNA EDUCACAO 181,284 4.73 857,473.32
B2W CIA DIGITAL 20,960 87.50 1,834,000.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 77,416 26.90 2,082,490.40
LOJAS RENNER S.A. 82,907 33.90 2,810,547.30
MAGAZINE LUIZA SA 83,400 55.54 4,632,036.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 19.05 1,447,800.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 19.75 819,625.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 19,700 65.80 1,296,260.00
RAIA DROGASIL SA 24,500 104.68 2,564,660.00
AMBEV SA 517,700 12.04 6,233,108.00
BRF SA 52,500 18.74 983,850.00
JBS SA 106,400 23.45 2,495,080.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,900 35.70 2,245,530.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 20,100 50.60 1,017,060.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 46,200 55.69 2,572,878.00
HYPERA SA 35,300 28.10 991,930.00
BANCO BRADESCO S.A. 146,698 16.63 2,439,587.74
BANCO BRADESCO SA-PREF 483,948 17.92 8,672,348.16
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 27.10 2,392,930.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 529,381 22.32 11,815,783.92
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 505,867 8.49 4,294,810.83
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 222,703 37.76 8,409,265.28
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 23.27 1,605,630.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 69,100 9.04 624,664.00
PORTO SEGURO SA 7,300 40.65 296,745.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 85,963 8.18 703,177.34
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 18.84 855,336.00
CIELO SA 99,269 3.76 373,251.44
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 48.19 2,520,337.00
TIM PARTICIPACOES SA 96,100 13.16 1,264,676.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 25.40 449,580.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 22.22 746,592.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 98,092 8.63 846,533.96
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 41.00 1,422,700.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 38.23 1,118,227.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 110,400 17.60 1,943,040.00
6,255,559 137,108,762.42
ブラジルレアル 小計
(2,558,449,506)
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チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 5,100.00 228,123,000.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,715.00 233,179,975.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 13,896 18,520.00 257,353,920.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 30,286 2,520.30 76,329,805.80
FALABELLA SA 70,837 2,405.00 170,362,985.00
CENCOSUD SA 137,988 947.10 130,688,434.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,564 5,551.10 125,255,020.40
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,940.00 29,511,280.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 71.00 345,247,440.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 5,194 28,700.00 149,067,800.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 33.63 211,190,380.23
ITAU CORPBANCA 16,749,156 2.26 37,853,092.56
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 4,912.00 91,127,424.00
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 265.22 75,914,716.26
COLBUN SA 1,215,680 115.10 139,924,768.00
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 131.80 525,883,054.40
ENEL CHILE SA 2,561,278 59.51 152,421,653.78
36,440,040 2,979,434,750.23
チリペソ 小計
(385,240,913)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,040.00 997,517,160.00
GRUPO ARGOS SA 33,752 8,880.00 299,717,760.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 24,000.00 705,024,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 24,500.00 937,811,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 805.00 244,484,940.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 20,420.00 425,144,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 17,800.00 899,095,800.00
965,424 4,508,795,060.00
コロンビアペソ 小計
(123,991,864)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,794 12.64 73,236.16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 4,358 11.62 50,639.96
OPAP SA 17,668 7.95 140,460.60
JUMBO SA 14,899 14.29 212,906.71
ALPHA BANK AE 129,138 0.60 78,205.97
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 291,098 0.33 96,528.09
NATIONAL BANK OF GREECE 53,130 1.12 59,930.64
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 11.42 299,283.94
542,292 1,011,192.07
ユーロ 小計
(117,298,280)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 16.44 438,948.00
26,700 438,948.00
イギリスポンド 小計
(58,314,241)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 84.95 985,674.85
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EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 8.05 939,877.75
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 49,783 26.50 1,319,249.50
KOC HOLDING AS 89,884 14.97 1,345,563.48
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 28,973 17.30 501,232.90
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 10.60 659,224.60
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 54.85 356,579.85
ARCELIK AS 15,358 15.40 236,513.20
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 51.00 2,184,024.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 21,501 17.04 366,377.04
AKBANK T.A.S. 276,321 5.56 1,536,344.76
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 7.86 1,886,337.12
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 4.87 842,568.44
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.01 916,167.78
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 13.40 1,917,419.40
1,392,167 15,993,154.67
トルコリラ 小計
(241,336,703)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 525.00 3,918,075.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 50.30 3,458,024.40
CEZ AS 18,145 468.00 8,491,860.00
94,356 15,867,959.40
チェココルナ 小計
(67,597,507)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,042.00 86,488,910.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,905.00 104,804,090.00
OTP BANK NYRT 24,834 9,250.00 229,714,500.00
82,367 421,007,500.00
ハンガリーフォリント 小計
(139,732,389)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 60.66 670,717.62
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 62.82 1,929,390.66
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 259,894 3.72 967,065.57
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 77.00 1,011,164.00
CCC SA 3,138 41.65 130,697.70
LPP SA 124 6,355.00 788,020.00
AMREST HOLDINGS SE 7,816 24.90 194,618.40
CD PROJEKT SA 6,704 354.90 2,379,249.60
CYFROWY POLSAT SA 23,502 24.72 580,969.44
DINO POLSKA SA 4,430 169.00 748,670.00
BANK MILLENNIUM SA 99,381 2.30 228,576.30
BANK PEKAO SA 22,583 49.91 1,127,117.53
MBANK SA 1,663 188.30 313,142.90
PKO BANK POLSKI SA 104,297 21.06 2,196,494.82
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 151.00 545,865.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 30.09 1,866,903.96
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ORANGE POLSKA SA 55,658 6.69 372,352.02
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 3.86 245,412.04
773,247 16,296,427.56
ポーランドズロチ 小計
(415,558,902)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO -H 98,000 2.00 196,000.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 6.20 1,190,400.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 2,901,400 3.70 10,735,180.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 392,500 13.50 5,298,750.00
CNOOC LTD-R 1,883,000 8.73 16,438,590.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 4.40 378,400.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,382,000 2.70 6,431,400.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 5.93 842,060.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 1.61 547,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 124,000 59.55 7,384,200.00
BBMG CORPORATION -H 131,000 1.92 251,520.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 3.62 367,430.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 642,000 2.49 1,598,580.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.86 4,062,320.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 10.50 3,024,000.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 1.68 133,728.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 7.34 609,220.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 4.41 732,060.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 292,000 2.38 694,960.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.23 932,670.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 557,000 2.05 1,141,850.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 90,500 9.28 839,840.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.32 2,420,280.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 124,000 3.05 378,200.00
BOC AVIATION LTD 32,500 48.95 1,590,875.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 519,000 5.05 2,620,950.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 5.55 1,087,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 34.80 5,550,600.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 79,000 11.06 873,740.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 8.09 1,549,235.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.59 2,175,660.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 6.20 1,054,000.00
CITIC LTD 677,000 7.82 5,294,140.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 4.04 2,064,642.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 9.84 2,833,920.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 15.24 1,188,720.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 660,000 1.29 851,400.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.32 389,760.00
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SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 12.94 491,720.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.61 258,115.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 97,500 17.82 1,737,450.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 14.94 3,164,292.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 7.66 240,646.56
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 24.50 1,526,350.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 6.50 755,300.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 41,500 42.65 1,769,975.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 4.56 1,755,937.44
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 36.45 4,957,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 10.56 1,900,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.11 1,093,540.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 5.16 557,280.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 308,000 2.90 893,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 10.20 1,688,579.40
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 3.45 607,200.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 474,000 2.13 1,009,620.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 232,344 4.07 945,640.08
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.48 1,478,880.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 64,000 8.56 547,840.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 15.14 1,936,739.08
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 1.75 192,500.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.16 542,080.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 3.50 409,500.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.51 2,763,680.00
BYD CO LTD-H 82,500 46.80 3,861,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.37 1,428,420.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 17.84 485,248.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 518,000 12.96 6,713,280.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 5.46 1,926,015.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 7.35 1,854,728.40
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 4.41 405,720.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 67.90 7,536,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 2.27 440,380.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 21.50 2,494,000.00
LI NING CO LTD 194,000 26.20 5,082,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 76,900 91.35 7,024,815.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 12.56 565,200.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 13.18 355,860.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 37,000 34.10 1,261,700.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.00 1,450,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 37.40 1,204,280.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TENCENT HOLDINGS LTD 612,600 418.20 256,189,320.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.91 540,501.78
MEITUAN DIANPING-CLASS B 110,200 111.60 12,298,320.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 9.25 1,054,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 33.40 2,271,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 12.30 3,185,700.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 27.60 7,755,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 40.20 5,708,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.72 1,161,120.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 － －
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.84 3,155,520.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 50.80 2,336,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.15 652,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.55 3,108,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 65.85 3,160,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 78,500 64.95 5,098,575.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 358,000 18.24 6,529,920.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 33,500 108.40 3,631,400.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 12.28 2,996,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 13.50 1,733,400.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 20.85 2,610,420.00
3SBIO INC 119,000 8.52 1,013,880.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 9.72 972,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 498,000 15.76 7,848,480.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 4.78 752,850.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.40 564,400.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 14.88 1,220,160.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 64,000 30.55 1,955,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 94,000 38.15 3,586,100.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 3.73 303,995.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 27.50 1,526,250.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 742,000 11.88 8,814,960.00
SSY GROUP LTD 114,000 5.57 634,980.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 19,100 110.10 2,102,910.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 82,500 124.80 10,296,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,152,000 3.20 10,086,400.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,635,200 2.91 25,128,432.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.86 5,338,588.50
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.78 3,595,536.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,216,620 6.16 62,934,379.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 3.14 2,150,900.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 436,923 36.65 16,013,227.95
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CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 5.64 3,803,616.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.33 502,830.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,988,515 5.11 35,711,311.65
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 882,000 4.54 4,004,280.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.50 1,248,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 11.86 1,589,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 3.89 1,277,865.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 0.86 797,220.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 12.18 1,607,760.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 14.48 3,598,280.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.33 1,519,200.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 8.24 730,064.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 109,400 10.52 1,150,888.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.69 2,389,668.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 209,200 12.64 2,644,288.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 831,000 15.60 12,963,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 24.50 7,266,700.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 0.88 210,320.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 12.76 2,348,146.24
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 27.05 2,607,620.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.54 2,385,060.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 689,288 7.24 4,990,445.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 605,500 78.60 47,592,300.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 28.50 1,302,450.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 8.86 1,258,120.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 9.27 1,168,020.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 14.74 2,741,640.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 5.56 3,213,680.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT LTD-R 409,040 25.80 10,553,232.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 347,111 31.00 10,760,441.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 25.20 4,495,680.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.82 1,606,320.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 865,154 10.00 8,651,540.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 204,000 7.32 1,493,280.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 135,200 9.60 1,297,920.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 2.99 466,440.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 11.60 1,769,000.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 150,000 11.98 1,797,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 36.50 7,190,500.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.46 826,560.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 31.05 4,114,125.00
SHUI ON LAND LTD 651,000 1.35 878,850.00
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SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 528,591 1.98 1,046,610.18
SOHO CHINA LTD 291,500 3.11 906,565.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 33.75 8,471,250.00
WHARF HOLDINGS 100,000 14.48 1,448,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.45 838,100.00
YUZHOU PROPERTIES CO 332,086 3.41 1,132,413.26
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 4.82 631,420.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 11.68 2,826,560.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 28.20 2,594,400.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 13.72 1,083,880.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 39.05 2,792,075.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 17.24 1,465,400.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 236,000 3.73 880,280.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 19.14 1,282,380.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.61 525,090.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 8.60 181,460.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 4.34 3,176,880.00
SUNNY OPTICAL TECH 75,500 115.70 8,735,350.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,109,600 11.20 12,427,520.00
ZTE CORP-H 82,908 23.70 1,964,919.60
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 654,500 59.10 38,680,950.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 2.59 3,512,040.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.70 7,762,200.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 618,000 4.98 3,077,640.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.05 1,609,475.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.92 1,781,200.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.82 2,442,440.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 199,600 27.95 5,578,820.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 431,000 3.80 1,637,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.58 1,052,280.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 42.20 3,629,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 9.00 1,578,600.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.06 146,280.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 84,700 88.85 7,525,595.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 15.78 5,049,600.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 2.50 460,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 2.71 1,002,700.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 5.03 1,810,800.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 3.58 164,680.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 16.70 751,500.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 310,500 17.04 5,290,920.00
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XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 376,453 5.50 2,070,491.50
97,139,093 1,024,635,600.94
香港ドル 小計
(14,139,971,292)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.28 1,356,831.04
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 20.50 514,550.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 5.48 1,479,052.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 3.86 556,998.00
GAMUDA BHD 141,520 3.35 474,092.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.18 274,276.00
IJM CORP BHD 198,100 1.68 332,808.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 1.97 662,601.62
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 4.90 522,310.60
MISC BHD 125,040 7.90 987,816.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.66 256,200.00
GENTING BHD 307,200 4.15 1,274,880.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.38 879,886.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 13,200 27.66 365,112.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 21,300 31.54 671,802.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.30 130,200.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 3.88 697,003.20
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 55,646 20.60 1,146,307.60
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 138.20 953,580.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 16.24 855,523.20
QL RESOURCES BHD 83,200 8.10 673,920.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.77 1,178,409.42
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 7.37 1,168,882.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.16 1,183,188.00
TOP GLOVE CORP BHD 168,300 7.31 1,230,273.00
AMMB HOLDINGS BHD 265,600 2.91 772,896.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 517,519 3.44 1,780,265.36
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 13.40 821,312.80
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 46,033 12.82 590,143.06
MALAYAN BANKING BHD 404,004 7.41 2,993,669.64
PUBLIC BANK BERHAD 324,420 15.74 5,106,370.80
RHB BANK BHD 206,419 4.66 961,912.54
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.89 1,109,774.21
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.48 1,396,416.00
MAXIS BHD 267,900 5.27 1,411,833.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 4.25 299,846.00
PETRONAS GAS BHD 75,500 14.86 1,121,930.00
TENAGA NATIONAL BHD 323,475 12.34 3,991,681.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.74 186,750.10
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7,187,548 42,371,302.69
マレーシアリンギット 小計
(1,045,723,750)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 5.50 2,006,400.00
IRPC PCL -NVDR 829,500 2.64 2,189,880.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 164,500 83.00 13,653,500.00
PTT PCL-NVDR 1,253,200 35.25 44,175,300.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 43.25 5,194,325.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 27.25 5,624,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 38.50 8,659,959.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 336.00 27,216,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 59.75 25,578,975.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 9.35 7,638,950.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 11.70 9,471,150.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 19.00 6,142,890.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 55,100 36.25 1,997,375.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 743,535 13.30 9,889,015.50
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 36.75 6,526,800.00
CP ALL PCL-NVDR 657,100 72.00 47,311,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 458,200 27.25 12,485,950.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 40.75 2,689,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 449,700 12.60 5,666,220.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,083,700 19.30 20,915,410.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 112.00 3,673,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 95.75 4,969,425.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 83.50 10,554,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 83.50 6,538,050.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 438,650 10.30 4,518,095.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 127,400 66.50 8,472,100.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 3,147,300 0.90 2,832,570.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 45.00 4,041,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 50.75 3,872,225.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 45.75 10,353,225.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 872,000 6.55 5,711,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 193.50 23,161,950.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 53.00 12,916,100.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 40.00 2,640,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.22 3,095,736.98
BGRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 43.00 2,296,200.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 36,000 269.00 9,684,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 37.75 7,002,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 68.00 4,637,600.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 262,000 38.00 9,956,000.00
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RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 66.25 3,597,375.00
16,630,638 409,557,076.48
タイバーツ 小計
(1,363,825,064)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 38.30 9,113,102.00
AYALA CORPORATION 28,280 704.00 19,909,120.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 412.20 2,826,867.60
JG SUMMIT HOLDINGS INC 289,060 49.25 14,236,205.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 804.00 18,335,220.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 83.00 11,993,500.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 136.00 8,297,360.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 123.00 11,753,880.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 57.00 3,411,165.00
BDO UNIBANK INC 219,911 97.00 21,331,367.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 161,287 36.75 5,927,297.25
SECURITY BANK CORP 30,810 100.60 3,099,486.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 2.86 6,737,302.00
AYALA LAND INC 742,900 32.65 24,255,685.00
MEGAWORLD CORP 638,000 2.59 1,652,420.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 14.90 1,385,700.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,156,150 31.00 35,840,650.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,150.00 10,083,500.00
PLDT INC 10,460 1,207.00 12,625,220.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 26.50 2,371,750.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 252.00 7,335,720.00
6,477,376 232,522,516.85
フィリピンペソ 小計
(492,947,735)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,025.00 1,475,282,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 2,060.00 921,438,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 15,825.00 3,179,242,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 1,210.00 3,487,825,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 244,200 5,100.00 1,245,420,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 10,600.00 2,014,000,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 4,820.00 417,894,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 7,450.00 2,574,720,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 3,640.00 449,540,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 3,740.00 8,051,098,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,360.00 1,231,752,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 4,370.00 3,462,351,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 44,050.00 2,625,380,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 1,640.00 1,505,356,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 9,625.00 1,549,625,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,625.00 2,842,787,500.00
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UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 8,050.00 6,008,520,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,400.00 3,858,260,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,051,000 26,225.00 27,562,475,000.00
BANK MANDIRI 2,133,796 4,200.00 8,961,943,200.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 3,800.00 3,078,760,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 845.00 565,389,500.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 6,046,500 2,590.00 15,660,435,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 665.00 454,461,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 356.00 573,302,400.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5,349,700 3,190.00 17,065,543,000.00
XL AXIATA TBK PT 387,000 2,380.00 921,060,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 860.00 680,690,000.00
34,413,196 122,424,550,600.00
インドネシアルピア 小計
(869,214,309)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 38,400.00 253,171,200.00
S-OIL CORPORATION 4,447 69,000.00 306,843,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 98,600.00 550,779,600.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 14,300.00 153,095,800.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 21,250.00 153,892,500.00
KCC CORP 732 157,500.00 115,290,000.00
KOREA ZINC CO LTD 783 374,500.00 293,233,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 2,512 72,100.00 181,115,200.00
LG CHEM LTD 4,819 352,500.00 1,698,697,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,129 160,000.00 180,640,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 195,500.00 377,315,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 41,000.00 46,207,000.00
POSCO 8,609 180,000.00 1,549,620,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 52,000.00 176,748,000.00
CJ CORP 1,230 80,000.00 98,400,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,217 81,300.00 261,542,100.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 33,865 3,570.00 120,898,050.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 23,250.00 100,161,000.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 6,760 25,050.00 169,338,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 19,200.00 54,240,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 3,301 18,800.00 62,058,800.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 9,239 35,000.00 323,365,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,348 250,000.00 337,000,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 10,619 24,050.00 255,386,950.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 4,354 81,700.00 355,721,800.00
LG CORP 9,902 61,600.00 609,963,200.00
LOTTE CORP 2,370 38,750.00 91,837,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 14,100.00 84,430,800.00
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SAMSUNG C&T CORP 8,727 105,500.00 920,698,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 11,650.00 215,711,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 4,260.00 158,263,260.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,449 182,500.00 629,442,500.00
S-1 CORPORATION 2,394 85,200.00 203,968,800.00
CJ LOGISTICS 862 144,000.00 124,128,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,307 102,000.00 235,314,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 19,200.00 105,676,800.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 3,330.00 99,020,880.00
HANKOOK TIRE &TECHONOLOGY CO 7,066 22,400.00 158,278,400.00
HANON SYSTEMS 19,000 8,870.00 168,530,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,916 176,000.00 1,217,216,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 15,682 94,500.00 1,481,949,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,286 58,200.00 249,445,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 55,900.00 167,867,700.00
KIA MOTORS CORPORATION 29,688 30,500.00 905,484,000.00
COWAY CO LTD 5,058 61,800.00 312,584,400.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 33,750.00 137,700,000.00
HLB INC 3,060 100,400.00 307,224,000.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 55,200.00 608,248,800.00
KANGWON LAND INC 13,208 24,900.00 328,879,200.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 17,700.00 89,739,000.00
KAKAO CORP 5,728 206,000.00 1,179,968,000.00
NAVER CORP 14,853 214,000.00 3,178,542,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 679,000.00 1,120,350,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 97,800.00 241,077,000.00
PEARL ABYSS CORP 921 210,000.00 193,410,000.00
CJ ENM CO LTD 830 120,500.00 100,015,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 82,300.00 251,097,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 70,800.00 86,517,600.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 93,600.00 96,782,400.00
SHINSEGAE CO LTD 881 253,500.00 223,333,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 150,500.00 82,624,500.00
EMART 2,723 114,500.00 311,783,500.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 37,650.00 152,859,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 277,000.00 214,675,000.00
KT&G CORP 11,869 78,700.00 934,090,300.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,968 124,000.00 368,032,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 537,000.00 36,516,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 181,500.00 521,449,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 2,100 62,800.00 131,880,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 1,024 1,420,000.00 1,454,080,000.00
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LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 278 703,000.00 195,434,000.00
PACIFIC CORP 3,393 57,700.00 195,776,100.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,381 88,000.00 561,528,000.00
CELLTRION INC 10,296 210,500.00 2,167,308,000.00
HANMI PHARM CO LTD 490 276,000.00 135,240,000.00
HELIXMITH CO LTD 2,051 67,500.00 138,442,500.00
MEDY-TOX INC 335 153,100.00 51,288,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,803 588,000.00 1,060,164,000.00
YUHAN CORPORATION 3,802 49,150.00 186,868,300.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,153 4,865.00 234,264,345.00
HANA FINANCIAL GROUP 32,598 26,850.00 875,256,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 7,740.00 219,274,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC 44,011 32,800.00 1,443,560,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 48,174 30,050.00 1,447,628,700.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 8,070.00 479,406,420.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 48,500.00 223,197,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,240.00 155,208,960.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 48,121 5,650.00 271,883,650.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 22,174 9,550.00 211,761,700.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 30,150.00 57,254,850.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 28,950.00 167,215,200.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 45,150.00 190,036,350.00
HANWHA LIFE INSURANCE 44,037 1,700.00 74,862,900.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 9,101 26,200.00 238,446,200.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 3,108 186,500.00 579,642,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 47,650.00 353,420,050.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 176,000.00 655,600,000.00
KMW CO LTD 1,901 62,700.00 119,192,700.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 10,900.00 262,373,900.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 137,500.00 194,562,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 119,000.00 666,757,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 510,272 48,800.00 24,901,273,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 87,965 41,650.00 3,663,742,250.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,042 285,500.00 1,724,991,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,100.00 289,837,500.00
SK TELECOM 2,172 207,000.00 449,604,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 30,309 22,350.00 677,406,150.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 27,400.00 124,341,200.00
SK HYNIX INC 58,170 85,000.00 4,944,450,000.00
1,702,523 79,253,944,765.00
韓国ウォン 小計
(6,958,496,350)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 137,240 88.30 12,118,292.00
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ASIA CEMENT CORP 234,176 44.00 10,303,744.00
CHINA STEEL 1,266,261 19.65 24,882,028.65
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 396,061 73.70 29,189,695.70
FORMOSA PLASTICS CORP 489,824 86.40 42,320,793.60
NAN YA PLASTICS CORP 548,752 64.00 35,120,128.00
TAIWAN CEMENT 540,479 43.00 23,240,597.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 561.00 6,732,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 27.25 9,483,763.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 290.00 6,158,730.00
CHINA AIRLINES LTD 437,203 7.81 3,414,555.43
EVA AIRWAYS CORP 164,159 10.95 1,797,541.05
EVERGREEN MARINE 359,039 10.55 3,787,861.45
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 33.50 5,929,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 33.85 5,993,514.85
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 273.50 5,452,769.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 163.50 5,919,844.50
FORMOSA TAFFETA CO. 121,000 33.60 4,065,600.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 188.00 4,787,232.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 231.00 3,696,000.00
POU CHEN 273,780 27.75 7,597,395.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 62,108 67.80 4,210,922.40
TATUNG CO LTD 210,000 21.80 4,578,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 518.00 15,540,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 305.00 18,160,920.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 65.60 2,345,593.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 526,395 70.90 37,321,405.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 559,468 18.90 10,573,945.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,026,237 19.80 40,119,492.60
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,071,573 26.85 28,771,735.05
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 21.75 21,839,044.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 912,945 19.05 17,391,602.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,173,339 30.00 35,200,170.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 11.55 13,362,067.95
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,201,768 12.35 14,841,834.80
TAIWAN BUSINESS BANK 476,620 10.60 5,052,172.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,055,621 19.85 20,954,076.85
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 330,861 43.60 14,425,539.60
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 113.00 14,918,486.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,125,153 16.40 18,452,509.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 823,123 39.25 32,307,577.75
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 8.98 11,285,884.40
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 307,791 20.10 6,186,599.10
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FUBON FINANCIAL HOLDING CO 710,082 40.65 28,864,833.30
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 8.29 9,911,001.73
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 103,120 43.80 4,516,656.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 98,440 43.95 4,326,438.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 209.50 10,056,000.00
ACER INC 255,803 16.35 4,182,379.05
ADVANTECH CO LTD 39,402 291.00 11,465,982.00
ASUSTEK COMPUTER INC 76,092 200.50 15,256,446.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 7.39 6,984,215.10
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 241.50 16,832,550.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 79.70 4,924,822.40
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 6.26 4,851,500.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 18.80 8,117,088.00
DELTA ELECTRONICS INC 209,903 140.00 29,386,420.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 56.20 5,218,170.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,333,248 76.20 101,593,497.60
INVENTEC CO LTD 280,511 23.45 6,577,982.95
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 4,225.00 46,644,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 46.95 10,584,971.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 90.80 5,448,000.00
PEGATRON CORP 200,474 66.30 13,291,426.20
QUANTA COMPUTER INC 286,270 64.90 18,578,923.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 39.35 5,040,735.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 203.50 5,494,500.00
WISTRON CORP 355,695 27.45 9,763,827.75
WIWYNN CORP 8,000 794.00 6,352,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 38.50 5,532,142.00
YAGEO CORPORATION 22,764 403.50 9,185,274.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 117.00 7,010,874.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 400,315 110.00 44,034,650.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 67.00 10,519,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 178,200 107.50 19,156,500.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 349,315 67.60 23,613,694.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 381.00 9,144,000.00
MEDIATEK INC 160,804 411.50 66,170,846.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 154,000 63.80 9,825,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 69,045 203.50 14,050,657.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 289.00 3,352,111.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 99,770 106.00 10,575,620.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 250.50 12,761,472.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,632,389 297.50 783,135,727.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 15.65 18,936,500.00
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VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 70.40 6,265,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 281.50 9,008,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 13.50 4,711,500.00
35,561,115 2,101,084,897.96
新台湾ドル 小計
(7,521,883,934)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 324.75 21,472,470.00
COAL INDIA LTD 147,331 129.00 19,005,699.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 196.95 11,703,753.75
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 74.35 14,406,427.75
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 252,709 76.00 19,205,884.00
PETRONET LNG LTD 83,779 224.65 18,820,952.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD 306,633 1,561.80 478,899,419.40
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 169.35 12,452,813.55
ASIAN PAINTS LTD 28,520 1,578.40 45,015,968.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 16,698 455.40 7,604,269.20
GRASIM INDUSTRIES LTD 41,773 486.30 20,314,209.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 117.10 14,210,904.70
JSW STEEL LTD 80,284 168.65 13,539,896.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,368.35 16,786,917.80
SHREE CEMENT LTD 901 18,732.75 16,878,207.75
TATA STEEL LTD 39,709 272.90 10,836,586.10
ULTRATECH CEMENT LTD 10,743 3,305.80 35,514,209.40
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 364.60 19,762,778.40
VEDANTA LTD 198,772 77.40 15,384,952.80
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 47.05 6,756,521.15
HAVELLS INDIA LTD 23,476 487.45 11,443,376.20
LARSEN &TOUBRO LTD 49,730 815.95 40,577,193.50
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,043.35 6,182,892.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 285.05 17,823,036.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 358.75 9,490,731.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 928.05 7,758,498.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,419.05 20,228,096.10
BHARAT FORGE LTD 30,322 279.80 8,484,095.60
BOSCH LTD 965 9,792.15 9,449,424.75
EICHER MOTORS LTD 1,254 13,858.85 17,378,997.90
HERO MOTOCORP LTD 10,359 1,962.60 20,330,573.40
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 75,669 386.70 29,261,202.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 12,151 4,654.15 56,552,576.65
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 77.00 5,916,449.00
TATA MOTORS LTD 190,082 81.05 15,406,146.10
PAGE INDUSTRIES LTD 601 16,982.90 10,206,722.90
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 832.85 27,392,436.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFO EDGE INDIA LTD 6,428 2,697.95 17,342,422.60
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 150.65 11,972,607.45
AVENUE SUPERMARTS LTD 14,325 2,255.00 32,302,875.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 2,994.65 15,296,672.20
ITC LTD 388,437 158.25 61,470,155.25
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 17,802.95 42,638,065.25
UNITED SPIRITS LTD 32,483 501.35 16,285,352.05
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 5,255 1,359.50 7,144,172.50
DABUR INDIA LTD 58,111 446.80 25,963,994.80
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 499.55 19,214,691.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 87,189 2,089.45 182,177,056.05
MARICO LTD 42,465 300.25 12,750,116.25
AUROBINDO PHARMA LTD 37,851 652.65 24,703,455.15
CIPLA LTD 47,915 591.90 28,360,888.50
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 2,300.80 20,840,646.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 3,984.00 50,373,696.00
LUPIN LTD 26,552 835.00 22,170,920.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 885.80 10,383,347.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 469.00 38,903,550.00
AXIS BANK LTD 228,324 382.05 87,231,184.20
BANDHAN BANK LTD 36,073 240.00 8,657,520.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 177,443 1,689.70 299,825,437.10
ICICI BANK LTD 515,616 337.70 174,123,523.20
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 263.65 7,374,554.15
STATE BANK OF INDIA 187,504 166.65 31,247,541.60
BAJAJ FINANCE LTD 18,080 2,024.15 36,596,632.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,619.25 10,725,828.75
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 27,929 165.35 4,618,060.15
REC LTD 48,168 87.55 4,217,108.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19,022 744.40 14,159,976.80
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 4,601.00 17,888,688.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 49,372 520.05 25,675,908.60
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 17,954 1,235.15 22,175,883.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 400.10 12,695,973.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 32,481 760.05 24,687,184.05
DLF LTD 56,420 130.15 7,343,063.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 122,073 518.40 63,282,643.20
INFOSYS LTD 365,523 674.20 246,435,606.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 96,664 1,893.40 183,023,617.60
TECH MAHINDRA LTD 48,055 536.20 25,767,091.00
WIPRO LTD 118,712 184.00 21,843,008.00
BHARTI AIRTEL LTD 263,301 530.05 139,562,695.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 174.25 6,238,847.00
GAIL INDIA LTD 174,768 91.35 15,965,056.80
NTPC LTD 260,019 87.00 22,621,653.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 159.00 32,017,035.00
TATA POWER CO LTD 93,250 28.50 2,657,625.00
6,798,523 3,321,408,918.95
インドルピー 小計
(4,716,400,664)
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 103.05 7,522,650.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 95.58 6,356,070.00
MCB BANK LTD 53,300 155.66 8,296,678.00
192,800 22,175,398.00
パキスタンルピー 小計
(15,079,270)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 16.09 922,890.22
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.04 907,382.70
INDUSTRIES QATAR 196,788 7.65 1,505,428.20
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 3.97 809,840.30
MASRAF AL RAYAN 406,540 3.78 1,539,973.52
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 8.11 799,412.04
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 15.14 1,729,442.20
QATAR NATIONAL BANK 487,496 17.17 8,370,306.32
QATAR INSURANCE CO 189,640 1.97 373,590.80
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 2.84 589,271.60
OOREDOO QSC 72,800 6.11 444,953.60
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 62,421 15.13 944,429.73
2,541,237 18,936,921.23
カタールリアル 小計
(553,904,945)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,900 112.65 3,931,485.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 7,385 976.70 7,212,929.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 44,716 487.64 21,805,310.24
GOLD FIELDS LTD 89,344 152.23 13,600,837.12
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 77,953 108.33 8,444,648.49
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 363.33 1,951,808.76
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 88.30 2,997,785.00
SASOL LTD 57,207 82.89 4,741,888.23
SIBANYE STILLWATER LTD 218,901 35.70 7,814,765.70
BIDVEST GROUP LTD 27,702 144.85 4,012,634.70
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 85.38 3,460,366.02
MR PRICE GROUP LTD 28,510 133.53 3,806,940.30
NASPERS LTD-N SHS 47,573 2,980.00 141,767,540.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 83,044 11.04 916,805.76
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 71.52 1,718,768.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 29.31 3,238,608.45
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BID CORP LTD 33,071 240.12 7,941,008.52
CLICKS GROUP LTD 26,921 228.17 6,142,564.57
PICK NPAY STORES LTD 45,989 59.22 2,723,468.58
SHOPRITE HOLDINGS LTD 58,453 109.49 6,400,018.97
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 185.35 4,313,835.90
TIGER BRANDS LTD 13,023 192.08 2,501,457.84
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 17.84 2,792,727.12
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 129.70 4,830,546.80
ABSA GROUP LTD 92,885 84.00 7,802,340.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,385 878.53 3,852,354.05
NEDBANK GROUP LTD 38,037 97.28 3,700,239.36
STANDARD BANK GROUP LTD 142,629 98.29 14,019,004.41
FIRSTRAND LTD 377,344 40.60 15,320,166.40
INVESTEC LTD 28,883 36.23 1,046,431.09
PSG GROUP LTD 18,494 159.04 2,941,285.76
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 303.86 5,222,441.82
REMGRO LTD 55,441 143.27 7,943,032.07
RMB HOLDINGS LTD 74,398 53.75 3,998,892.50
DISCOVERY LIMITED 34,996 97.72 3,419,809.12
LIBERTY HOLDINGS LTD 18,158 65.42 1,187,896.36
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 17.37 1,182,514.86
OLD MUTUAL LTD 489,612 13.39 6,555,904.68
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 25.01 2,532,712.68
SANLAM LTD 221,098 59.45 13,144,276.10
NEPI ROCKCASTLE PLC 32,121 83.78 2,691,097.38
MTN GROUP LTD 173,000 49.50 8,563,500.00
TELKOM SA LTD 11,353 18.11 205,602.83
VODACOM GROUP 73,306 123.46 9,050,358.76
3,398,804 383,448,610.44
南アフリカランド 小計
(2,235,505,398)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 4.10 1,104,909.00
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 3.42 439,770.96
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 11.60 3,285,839.20
ALDAR PROPERTIES PJSC 509,421 1.72 876,204.12
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.14 204,793.02
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 2.44 939,497.60
EMIRATES TELECOM GROUP CO 200,413 14.78 2,962,104.14
1,955,857 9,813,118.04
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(285,267,341)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 6.44 585,396.00
ア人民元
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 7.34 281,122.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 5.69 499,582.00
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YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 8.38 512,856.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 2.84 466,612.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 60.85 1,791,424.00
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 38,700 4.88 188,856.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 22,500 38.87 874,575.00
BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A 98,100 4.24 415,944.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 9.33 498,222.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 14.14 524,594.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.12 516,320.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.02 246,218.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 61,700 8.01 494,217.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.07 455,607.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 69,000 7.25 500,250.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 5,180 36.63 189,743.40
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 23,600 24.25 572,300.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 38,900 21.22 825,458.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 31,500 18.76 590,940.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 43,200 11.80 509,760.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.07 559,654.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 34,900 46.83 1,634,367.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 12.39 292,404.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.44 286,960.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 24.87 283,518.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 17.92 304,640.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 25,000 24.19 604,750.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.58 635,628.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 75,820 7.49 567,891.80
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 63,200 9.76 616,832.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 494,300 4.20 2,076,060.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.19 1,094,571.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 144.08 1,930,672.00
CRRC CORP LTD-A 79,000 6.20 489,800.00
EVE ENERGY CO LTD-A 12,900 67.68 873,072.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 43.92 597,312.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,200 73.84 900,848.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 20.00 972,000.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.66 597,312.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 20.39 854,341.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 34.68 707,472.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.14 183,964.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 14.38 621,216.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 10.34 207,947.74
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ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 25.47 804,852.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 36,300 22.02 799,326.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 13.22 585,646.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 9.98 804,388.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 37,300 17.52 653,496.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 52.70 579,700.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 6.96 180,264.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.24 169,600.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 1.94 726,724.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.95 849,985.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 2.35 148,755.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 14.18 439,580.00
SFHOLDING CO LTD-A 13,700 45.91 628,967.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 69.00 367,011.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.18 185,592.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 35.13 291,579.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 16,800 29.93 502,824.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A 104,734 5.60 586,510.40
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 20.66 770,618.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 52,300 10.47 547,581.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 22.28 764,204.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 20.75 607,975.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 20.29 864,354.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 56.99 1,054,315.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 15.18 503,976.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 5,500 110.29 606,595.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 15.35 399,100.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 30,100 19.66 591,766.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 6.47 513,071.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 18,600 30.27 563,022.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 10.96 587,456.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 13.50 229,500.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 174,400 3.30 575,520.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.00 697,000.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 1,800 415.50 747,900.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 47.50 774,250.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 52,800 15.12 798,336.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.19 756,888.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 15,200 45.57 692,664.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 37.96 930,020.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 22,800 19.71 449,388.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 92.68 1,371,664.00
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HLA CORP LTD-A 21,400 6.17 132,038.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 17.61 299,370.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 8.70 398,460.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 9.99 404,595.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 18,700 38.88 727,056.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 4,800 140.24 673,152.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 15,900 42.48 675,432.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 54.84 564,852.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 21,100 34.45 726,895.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 108.72 1,539,475.20
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 21.59 591,566.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 44.47 755,990.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 32,400 42.83 1,387,692.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 29.44 1,009,850.88
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 34.20 591,660.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 99.82 908,362.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 51.01 586,615.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,314.61 9,991,036.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 81.64 800,072.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 14,100 123.30 1,738,530.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 32.43 869,124.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 108.35 725,945.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 50,891 12.32 626,977.12
TONGWEI CO LTD-A 31,600 14.66 463,256.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 63,900 30.20 1,929,780.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 142.90 3,029,480.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 37,500 18.30 686,250.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 46.80 644,904.00
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 136.51 682,550.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 10,938 71.00 776,598.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 21.76 211,507.20
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 6,500 117.35 762,775.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 57,300 18.60 1,065,780.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 39.60 586,080.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 12.00 298,080.00
OVCTEK CHINA INC-A 9,300 67.99 632,307.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 266.21 1,410,913.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 4,700 127.84 600,848.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 29,100 25.87 752,817.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 187.96 714,248.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 19,500 35.12 684,840.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 7,400 101.36 750,064.00
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CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,100 611.60 672,760.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 40.03 612,459.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 29.08 296,616.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 81.39 805,761.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 30.71 681,547.03
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 31.35 501,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 77.80 622,400.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 38.06 717,431.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 26,926 21.53 579,716.78
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 26,460 97.05 2,567,943.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 12,600 60.33 760,158.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 133.69 909,092.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 19.29 135,030.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 20.30 228,009.60
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 13.58 264,810.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 42.59 724,030.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 6,300 103.60 652,680.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 91.49 649,579.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 145.03 565,617.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 36,900 27.95 1,031,355.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 27.08 655,336.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.42 1,209,312.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.98 288,840.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 5.14 508,346.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 6.06 350,268.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 7.76 391,880.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 26.23 629,520.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.13 369,915.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.35 793,115.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.69 475,641.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 34.97 3,668,353.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 5.84 1,597,824.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.52 778,488.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.10 1,332,120.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 16.37 1,558,424.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 13.95 1,665,630.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.44 1,443,852.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 2.50 79,750.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 3.99 488,775.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 6.44 1,188,180.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 56,200 18.37 1,032,394.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 23.82 1,029,024.00
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CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 35.22 848,802.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 85,500 18.40 1,573,200.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 11.34 1,154,412.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.24 599,472.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 13.82 837,492.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 120.52 650,808.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.49 325,066.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.10 536,190.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 9.52 301,784.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.48 928,256.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 29.69 540,358.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 59,100 72.97 4,312,527.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 23.50 329,000.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 16.66 911,302.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 26.26 1,410,162.00
GEMDALE CORP-A 45,500 13.26 603,330.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.64 663,264.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 15.89 1,299,802.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 32.29 413,312.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 52,200 13.28 693,216.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 18.60 500,340.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 31.35 423,225.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 27.85 802,080.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 89.00 596,300.00
GLODON CO LTD-A 15,400 52.20 803,880.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,000 103.39 723,730.00
IFLYTEK CO LTD -A 10,800 34.27 370,116.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 191.18 573,540.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 15,500 53.73 832,815.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 29,900 47.36 1,416,064.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 36.70 491,780.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.86 442,356.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 21.25 595,000.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 13.35 464,580.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 24,640 40.83 1,006,051.20
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 34.89 725,712.00
GOERTEK INC -A 26,900 20.76 558,444.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 9.33 466,500.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 58,500 31.84 1,862,640.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 42.77 843,082.24
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 38,500 18.41 708,785.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 45,732 47.25 2,160,837.00
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OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 15.79 494,227.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 32.35 786,105.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,400 256.30 871,420.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 43.35 580,890.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 26.33 750,405.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 14.06 660,820.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 37,800 18.51 699,678.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 114.30 480,060.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,500 93.95 704,625.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 17.36 526,008.00
ZTE CORP-A 12,600 42.49 535,374.00
CHINA UNITED NETWORK-A 600,000 5.24 3,144,000.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 4.34 754,292.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 17.09 2,290,060.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.61 1,076,863.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 7.61 514,436.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.26 789,000.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 2.61 215,325.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 221.01 990,124.80
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 31.20 508,560.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 24.05 976,430.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 241.13 626,938.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 11,700 62.88 735,696.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 2,900 208.97 606,013.00
12,849,020 190,673,557.79
香港・オフショア人民元 小計
(2,873,450,515)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 13.16 310,036.44
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 129,846 31.15 4,044,702.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 43.75 428,925.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 9.33 297,888.24
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 13.70 442,277.10
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 19,671 69.90 1,375,002.90
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 33.90 1,524,957.60
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 83,163 71.70 5,962,787.10
SAUDI CEMENT 7,489 44.10 330,264.90
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 18.12 381,589.08
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 8.05 532,217.70
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 45.80 1,216,264.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 73.00 323,536.00
JARIR MARKETING CO 7,199 136.40 981,943.60
ALMARAI CO 30,130 46.30 1,395,019.00
SAVOLA 25,336 38.80 983,036.80
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AL RAJHI BANK 135,049 53.90 7,279,141.10
ALINMA BANK 109,956 14.70 1,616,353.20
ARAB NATIONAL BANK 57,638 18.38 1,059,386.44
BANK AL-JAZIRA 35,813 11.12 398,240.56
BANK ALBILAD 32,374 21.06 681,796.44
BANQUE SAUDI FRANSI 57,797 29.45 1,702,121.65
NATIONAL COMMERCIAL BANK 133,085 33.90 4,511,581.50
RIYAD BANK 120,952 15.90 1,923,136.80
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 21.16 2,151,612.28
SAUDI BRITISH BANK 71,793 22.88 1,642,623.84
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 1,609 100.80 162,187.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 65.90 435,796.70
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 7.14 336,236.88
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 6.72 310,376.64
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 25.90 891,322.60
SAUDI TELECOM CO 43,949 88.90 3,907,066.10
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 15.50 1,429,425.50
1,691,778 50,968,854.59
サウジアラビアリアル 小計
(1,453,631,732)
286,796,141 58,587,422,422
合 計
(58,587,422,422)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,581,288.00
益証券 ソ
58,400 5,581,288.00
メキシコペソ 小計
(25,283,234)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 950,468.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 58,600 1,431,598.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 673,530.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,388,254.00
SUL AMERICA SA-UNITS 26,962 1,170,420.42
192,062 5,614,270.42
ブラジルレアル 小計
(104,762,286)
250,462 130,045,520
投資信託受益証券合計
(130,045,520)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 5,915,112.00
ソ
308,400 5,915,112.00
メキシコペソ 小計
(26,795,457)
FORTRESS REIT LTD-A 189,245 1,949,223.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 4,030,342.02
ランド
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 1,057,611.05
1,032,277 7,037,176.57
南アフリカランド 小計
(41,026,739)
1,340,677 67,822,196
投資証券合計
(67,822,196)
197,867,716
合計
(197,867,716)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 57銘柄 100.0 % ― ― 15.1 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 95.4 % ― ― 1.8 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.4 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 96.1 % ― ― 4.4 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.9 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 24.1 %
マレーシアリンギッ 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
ト
タイバーツ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 2.3 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.0 % ― ― 11.8 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
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インドルピー 株式 84銘柄 100.0 % ― ― 8.0 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 98.2 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.8 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 237銘柄 100.0 % ― ― 4.9 %
民元
サウジアラビアリア 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 2.5 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 696,609,533
国債証券 446,946,272,650
地方債証券 28,712,707,023
特殊債券 35,985,807,188
社債券 22,828,547,470
未収入金 201,168,000
未収利息 979,441,615
前払費用 17,573,279
流動資産合計 536,368,126,758
資産合計 536,368,126,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 190,330
未払金 203,180,000
未払解約金 377,274,638
未払利息 606
流動負債合計 580,645,574
負債合計 580,645,574
純資産の部
元本等
元本 378,873,649,929
剰余金
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 156,913,831,255
元本等合計 535,787,481,184
純資産合計 535,787,481,184
負債純資産合計 536,368,126,758
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 378,873,649,929口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,503,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4142円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,142円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 5月11日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 383,388,386,551円
期中追加設定元本額 25,424,721,237円
期中一部解約元本額 29,939,457,859円
期末元本額 378,873,649,929円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,625,496,456円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,214,326円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,552,999,511円
世界経済インデックスファンド 1,962,131,216円
ＤＣマイセレクション２５ 20,513,979,581円
ＤＣマイセレクション５０ 21,596,541,639円
ＤＣマイセレクション７５ 5,855,908,741円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 455,277,825円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 89,315,518,832円
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2020年 5月11日現在
区分
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,562,279,714円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,631,095,001円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,026,466,177円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,662,679,702円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,078,494,844円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,326,024,598円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 439,703,295円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,561,937,347円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 66,167,120円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,891,710円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,367,643円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,051,579円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 831,352円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 142,110,136円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 211,159,302円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,743,667円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 83,851,530円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,802,698,110円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 849,603,102円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,275,633,949円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 734,253,257円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 87,041,340円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,100,046,570円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 25,144,003円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,285,711,011円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,622,545,611円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 146,210,886円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,920,405,893円
日本債券ファンド・シリーズ１ 11,703,559,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,117,699,729円
分散投資コア戦略ファンドＳ 9,309,995,398円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 86,728,722円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 920,905,207円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 45,784,514円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,829,002円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 57,002,487円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 13,361,360円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 25,750,299円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 37,679,530円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,983,065円
グローバル経済コア 223,508,881円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 15,188,307円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,388,396円
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2020年 5月11日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 116,822円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 122,775円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 43,098円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 11,830円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 70,611,430,161円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 24,116,747円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,156,773,950
地方債証券 △319,813,792
特殊債券 △373,871,178
社債券 △248,760,740
合計 △7,099,219,660
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,390,000 － 152,200,000 △190,000
合計 152,390,000 － 152,200,000 △190,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４０１回利付国債（２年） 2,880,000,000 2,888,496,000
第４０２回利付国債（２年） 500,000,000 501,595,000
第４０３回利付国債（２年） 3,690,000,000 3,702,619,800
第４０４回利付国債（２年） 460,000,000 461,683,600
第４０５回利付国債（２年） 670,000,000 672,840,800
第４０６回利付国債（２年） 780,000,000 783,338,400
第４０７回利付国債（２年） 360,000,000 361,598,400
第４０８回利付国債（２年） 690,000,000 693,174,000
第４０９回利付国債（２年） 2,670,000,000 2,682,922,800
第４１０回利付国債（２年） 390,000,000 391,973,400
第４１２回利付国債（２年） 60,000,000 60,325,800
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,614,991,000
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,352,491,600
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,173,998,800
第１３１回利付国債（５年） 4,990,000,000 5,015,997,900
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,798,238,400
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,409,039,400
第１３４回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,094,346,500
第１３５回利付国債（５年） 4,080,000,000 4,112,191,200
第１３６回利付国債（５年） 4,140,000,000 4,174,900,200
第１３７回利付国債（５年） 6,900,000,000 6,961,755,000
第１３８回利付国債（５年） 9,510,000,000 9,599,679,300
第１３９回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,423,274,400
第１４０回利付国債（５年） 7,300,000,000 7,375,409,000
第１４１回利付国債（５年） 6,020,000,000 6,083,330,400
第１４２回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,114,493,000
第１４３回利付国債（５年） 520,000,000 525,584,800
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 602,004,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,656,173,200
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 814,027,500
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,494,370,000
第５回利付国債（４０年） 920,000,000 1,334,018,400
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,806,197,400
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,146,595,200
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,036,784,000
第９回利付国債（４０年） 930,000,000 905,847,900
第１０回利付国債（４０年） 1,990,000,000 2,269,495,500
第１１回利付国債（４０年） 1,790,000,000 1,986,201,900
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第１２回利付国債（４０年） 1,650,000,000 1,660,791,000
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,187,853,600
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,186,532,100
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 905,450,400
第３１８回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,194,560,000
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,745,294,400
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,656,967,100
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,524,216,500
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 765,067,500
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,974,274,200
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,797,074,200
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,987,773,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,554,838,400
第３２７回利付国債（１０年） 1,610,000,000 1,651,119,400
第３２８回利付国債（１０年） 3,400,000,000 3,475,582,000
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,317,792,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,745,077,100
第３３１回利付国債（１０年） 900,000,000 923,247,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,110,000,000 3,195,773,800
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,398,199,100
第３３４回利付国債（１０年） 1,790,000,000 1,845,472,100
第３３５回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,518,747,000
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 525,014,400
第３３７回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,396,366,900
第３３８回利付国債（１０年） 3,060,000,000 3,139,223,400
第３３９回利付国債（１０年） 5,230,000,000 5,371,105,400
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,498,982,400
第３４１回利付国債（１０年） 2,160,000,000 2,211,840,000
第３４２回利付国債（１０年） 5,880,000,000 5,956,263,600
第３４３回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,293,972,500
第３４４回利付国債（１０年） 6,940,000,000 7,035,563,800
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,322,769,900
第３４６回利付国債（１０年） 3,540,000,000 3,591,330,000
第３４７回利付国債（１０年） 310,000,000 314,662,400
第３４８回利付国債（１０年） 4,940,000,000 5,015,088,000
第３４９回利付国債（１０年） 3,130,000,000 3,177,982,900
第３５０回利付国債（１０年） 5,790,000,000 5,877,023,700 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,590,000,000 3,642,701,200
第３５２回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,249,875,100
第３５３回利付国債（１０年） 4,470,000,000 4,531,864,800
第３５４回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,828,724,200
第３５５回利付国債（１０年） 4,940,000,000 4,998,637,800
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第３５６回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,769,509,800
第３５７回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,696,940,300
第３５８回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,493,838,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 138,890,400
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 197,547,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 147,438,000
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 143,050,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 61,749,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 240,479,200
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 227,176,200
第８回利付国債（３０年） 100,000,000 120,815,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 278,152,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 179,622,400
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 108,070,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 238,678,000
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 361,305,200
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 390,819,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 449,136,600
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 490,150,100
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 749,048,400
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 449,517,750
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 496,652,400
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 643,545,600
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 656,935,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 539,308,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 581,600,800
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 515,181,200
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 464,411,500
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 713,713,900
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,383,467,700
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,259,100,000
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,914,906,000
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,403,854,700
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,482,382,000
第３２回利付国債（３０年） 1,560,000,000 2,144,641,200
第３３回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,342,825,100
第３４回利付国債（３０年） 1,615,000,000 2,210,741,200
第３５回利付国債（３０年） 1,940,000,000 2,588,988,200
第３６回利付国債（３０年） 1,830,000,000 2,452,968,600
第３７回利付国債（３０年） 1,910,000,000 2,529,126,500
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,607,413,200
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,597,620,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４０回利付国債（３０年） 1,170,000,000 1,534,665,600
第４１回利付国債（３０年） 780,000,000 1,007,416,800
第４２回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,745,482,500
第４３回利付国債（３０年） 930,000,000 1,205,084,700
第４４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,582,559,600
第４５回利付国債（３０年） 990,000,000 1,239,519,600
第４６回利付国債（３０年） 1,570,000,000 1,967,084,400
第４７回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,725,516,000
第４８回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,241,603,000
第４９回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,774,483,200
第５０回利付国債（３０年） 1,110,000,000 1,206,958,500
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,775,508,000
第５２回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,620,752,000
第５３回利付国債（３０年） 690,000,000 716,295,900
第５４回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,642,517,600
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,130,667,200
第５６回利付国債（３０年） 1,870,000,000 2,034,373,000
第５７回利付国債（３０年） 1,190,000,000 1,293,863,200
第５８回利付国債（３０年） 1,620,000,000 1,760,340,600
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 180,378,500
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,816,320,100
第６１回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,410,691,100
第６２回利付国債（３０年） 170,000,000 171,295,400
第６３回利付国債（３０年） 980,000,000 961,203,600
第６４回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,667,139,000
第６５回利付国債（３０年） 860,000,000 843,255,800
第６６回利付国債（３０年） 460,000,000 450,974,800
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 102,429,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 113,423,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 82,935,200
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 207,660,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 145,688,200
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 156,931,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 250,581,600
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 314,781,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 209,852,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 364,490,000
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 248,090,400
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 329,641,600
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 212,272,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 342,259,200
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 236,403,200
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 353,406,900
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第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 140,332,400
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 207,310,900
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 424,019,700
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 442,056,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 219,376,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 691,733,700
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 395,546,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 220,676,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 144,127,100
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 296,703,000
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 320,099,100
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 187,644,300
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 299,411,100
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 245,095,400
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 434,592,600
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 671,838,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 326,348,600
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 526,254,300
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 327,862,400
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 239,893,500
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 625,047,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 482,378,400
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 399,829,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 723,189,600
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 519,444,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,009,456,800
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 469,585,300
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 702,866,400
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 715,042,000
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,841,029,200
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 468,200,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 511,759,600
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,343,441,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 566,726,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 855,497,500
第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,514,356,200
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 477,484,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 423,864,000
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,394,701,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 452,336,800
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 308,458,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 771,599,400
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第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 609,642,800
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,130,652,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,167,521,100
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 943,655,000
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,737,404,500
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,801,475,500
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 848,372,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,812,138,000
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,302,858,000
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 791,808,600
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 625,150,900
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,820,195,200
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,789,665,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,111,813,200
第１２３回利付国債（２０年） 830,000,000 1,010,608,000
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 736,294,400
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,010,330,200
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 883,679,600
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,223,714,400
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,166,919,700
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,060,853,300
第１３０回利付国債（２０年） 1,245,000,000 1,487,712,750
第１３１回利付国債（２０年） 850,000,000 1,006,128,000
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 996,508,800
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,425,405,800
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,356,644,100
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,665,200
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,730,351,700
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,334,356,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 723,825,200
第１３９回利付国債（２０年） 580,000,000 684,069,400
第１４０回利付国債（２０年） 1,840,000,000 2,196,720,800
第１４１回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,524,066,400
第１４２回利付国債（２０年） 580,000,000 701,022,800
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,340,010,500
第１４４回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,041,385,400
第１４５回利付国債（２０年） 2,515,000,000 3,019,961,700
第１４６回利付国債（２０年） 2,440,000,000 2,935,295,600
第１４７回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,502,738,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,280,000,000 2,690,445,600
第１４９回利付国債（２０年） 3,070,000,000 3,627,481,300
第１５０回利付国債（２０年） 2,640,000,000 3,086,476,800
第１５１回利付国債（２０年） 1,255,000,000 1,433,122,150
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第１５２回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,765,116,200
第１５３回利付国債（２０年） 2,230,000,000 2,584,012,500
第１５４回利付国債（２０年） 2,950,000,000 3,376,983,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,341,857,000
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,003,296,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,820,000,000 2,791,659,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,320,000,000 2,403,589,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,176,832,700
第１６０回利付国債（２０年） 1,920,000,000 2,049,772,800
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,838,410,000
第１６２回利付国債（２０年） 580,000,000 608,704,200
第１６３回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,738,646,900
第１６４回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,773,784,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,690,512,000
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 959,301,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,615,692,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,406,012,800
第１６９回利付国債（２０年） 760,000,000 754,543,200
第１７０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,392,479,300
第１７１回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,439,328,000
第１７２回利付国債（２０年） 320,000,000 323,568,000
国債証券合計 411,040,000,000 446,946,272,650
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 108,546,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,473,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,933,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 134,451,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 129,549,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 128,681,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,749,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,963,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 235,286,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 234,536,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 101,279,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,339,000
第７０２回東京都公募公債 100,000,000 101,626,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 101,930,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,712,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,590,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,218,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,647,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,748,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,493,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 300,840,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 198,670,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 202,768,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,099,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,691,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 99,910,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,774,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 137,593,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,243,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,639,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 203,782,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,670,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 201,292,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,493,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 198,576,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 235,576,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,874,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,588,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,603,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,141,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 153,840,310
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,315,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,225,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 155,998,440
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 198,592,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 119,054,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 117,449,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,566,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,432,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 98,883,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 103,533,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,324,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 116,366,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,484,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 400,000,000 439,140,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,355,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 200,000,000 203,214,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,530,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,944,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 102,474,000
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令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 299,721,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 122,323,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 106,452,000
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,449,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,853,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,563,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,704,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,765,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 119,314,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,518,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,750,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,477,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,736,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 99,816,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,574,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 309,336,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,591,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 105,404,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 198,758,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 118,345,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,988,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,002,592
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 200,906,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,291,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,441,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,366,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 109,467,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 236,168,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 197,984,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,996,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,217,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,379,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,207,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 99,904,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,005,000
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平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,564,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,394,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 116,408,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 108,789,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 119,450,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 101,299,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,052,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 133,788,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 112,633,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,179,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 105,404,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 103,626,000
年）
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,366,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,892,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,418,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,645,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,843,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,377,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 99,904,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,639,600
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 297,846,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,703,000
年）
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,058,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,685,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 814,048,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,831,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,993,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,751,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,785,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,386,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,804,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,294,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,579,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,227,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,209,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,356,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,188,000
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第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,397,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,250,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,108,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,570,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,794,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,508,666
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,324,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,146,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,029,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,634,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,382,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 398,996,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,674,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,533,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,978,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,060,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,795,465
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,776,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,653,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,421,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 203,786,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 99,955,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,565,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,565,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,822,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 238,020,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 298,065,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 103,962,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 99,958,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 131,169,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 137,044,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 116,579,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 127,683,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,862,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,853,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,675,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 101,885,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,244,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 201,066,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 137,779,200
年）
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平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 235,922,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 120,085,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 110,667,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,339,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 101,684,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,499,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 201,852,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,668,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 202,738,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 109,356,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,008,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,795,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 116,944,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,393,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,801,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,141,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 99,881,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 118,581,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,421,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 204,448,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,374,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 153,583,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,919,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,448,350
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 171,575,900
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 547,910,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 203,174,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 198,564,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 202,712,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 116,183,000
地方債証券合計 27,316,930,000 28,712,707,023
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,779,500
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,860,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 310,000,000 315,843,500
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,800,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,197,000
社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,497,000
債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,835,000
社債
第１４回道路債券 100,000,000 104,932,000
第１７回道路債券 100,000,000 103,967,000
第２１回道路債券 100,000,000 131,485,000
第２８回道路債券 200,000,000 266,348,000
第３３回道路債券 200,000,000 269,956,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,523,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 156,966,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,244,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 110,498,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,007,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,635,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,952,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 149,199,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 237,752,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,317,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,985,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,907,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 134,545,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,377,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,717,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,105,000
債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,377,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,960,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,536,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 137,902,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 305,831,050
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,352,000
返済機構債券
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第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 225,614,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,682,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,901,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,836,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,757,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,846,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,259,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,810,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,776,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 619,212,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,162,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 428,000,000 435,781,040
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,464,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 151,963,440
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,983,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,444,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 232,540,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,646,900
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,597,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,473,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,343,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,085,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,287,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,181,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,090,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,256,000
返済機構債券
100,000,000 100,636,000
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第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,879,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,650,110
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 316,625,680
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,822,050
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,617,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,180,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,727,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,305,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,282,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 311,820,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,777,720
返済機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,863,000
（８年）
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 381,990,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,879,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,177,900
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 108,828,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 399,204,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,354,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 133,689,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,418,400
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 131,550,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 237,304,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 236,870,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 399,916,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,436,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,481,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,770,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 509,015,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,991,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,184,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,245,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,776,000
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第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,572,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,796,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,687,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,874,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,707,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,483,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 108,984,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,919,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,912,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,714,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,197,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,400,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,473,370
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,751,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,723,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,191,300
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,845,480
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,292,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,348,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,223,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,302,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,349,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,629,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 110,250,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,008,000
第２２回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,856,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 121,183,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 204,522,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,889,120
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,752,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,537,600
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,236,520
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,971,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 181,162,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 99,263,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 109,980,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 104,297,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,618,800
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 508,700,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,950,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,945,000 13,350,955
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,434,000 13,949,059
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,750,000 14,376,862
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 216,330,000 216,453,308
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 152,482,000 152,677,176
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,623,000 14,180,861
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,591,000 15,271,086
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 276,201,000 275,756,316
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,864,000 12,089,178
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 24,558,000 25,323,964
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,300,000 14,870,856
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,367,000
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 291,057,000 290,015,015
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,971,000 13,430,303
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,129,000 15,926,600
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,925,000 13,401,415
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,110,000 15,908,412
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,242,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 12,106,000 12,250,666
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 12,445,000 12,591,726
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,874,000 21,292,208
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,435,000 21,950,868
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,104,000 25,012,159
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,793,000 26,575,864
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,175,000 29,265,844
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,216,000 30,311,884
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,974,000 64,409,677
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,179,000 13,645,800
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,700,000 30,447,543
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,240,000 13,702,208
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,044,000 13,635,806
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,426,000 33,467,118
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,243,000 12,652,773
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,749,000 33,847,608
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,745,000 31,671,583
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,331,000 15,115,765
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,800,000 64,417,600
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,824,000 34,789,501
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,802,000 14,424,884
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,219,000 45,726,998
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,990,000 43,355,123
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,066,000 43,479,038
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,658,000 92,499,351
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,726,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,810,000 99,228,146
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,286,000 50,479,150
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,406,000 51,018,471
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,907,000 51,610,578
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,874,000 45,065,718
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,877,000 44,746,865
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,352,000 51,062,129
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 180,462,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 130,533,000 136,198,132
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 176,092,000 183,727,349
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,443,000 51,523,067
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,116,000 53,303,764
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,976,000 54,050,362
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,533,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,916,000 171,449,971
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,395,000 58,398,150
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 116,858,000 120,229,353
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,683,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,385,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,841,000 67,968,322
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,531,000 71,568,258
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,891,000 71,253,961
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 213,495,000 221,708,152
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 142,638,000 147,974,087
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,047,000 72,544,175
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,650,000 77,388,162
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,329,000 80,771,612
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,933,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,682,000 85,364,536
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,789,000 85,288,407
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,746,000
84,869,000 85,738,907
232/326
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,432,000 86,723,731
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,903,000 87,072,998
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,491,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,888,000 88,977,811
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,681,000 89,890,608
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,436,000 89,396,414
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,850,000 89,811,357
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,394,000 90,415,773
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,914,000 181,580,003
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,468,000 90,426,202
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,984,000 183,401,946
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,657,000 91,646,067
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,278,000 183,973,185
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,473,000 92,454,505
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,300,000 186,849,108
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,552,000 187,090,226
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 132,919,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,640,000 94,958,451
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,239,000 95,770,383
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,225,000 94,914,727
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,012,000 191,518,181
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,611,000 95,772,582
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,873,000 96,178,834
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,842,000 193,113,907
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,147,000 96,521,373
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 292,560,000 289,154,601
券
195,718,000 193,406,570
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第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,211,000 99,506,648
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,521,000 99,485,172
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,068,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,187,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 207,020,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,508,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,711,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 114,381,000
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 99,978,000
第５８回日本学生支援債券 100,000,000 99,974,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 109,949,000
い第７９５号商工債 200,000,000 199,868,000
い第８００号商工債 200,000,000 199,896,000
い第８０２号商工債 100,000,000 99,961,000
い第８０４号商工債 300,000,000 299,754,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,960,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,916,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,078,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,081,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,166,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 99,986,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 99,862,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,064,000
第２３６号商工債（３年） 300,000,000 299,427,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 101,865,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 118,645,000
第３７回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,009,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,006,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,190,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,006,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,446,000
第４２回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,715,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,473,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,994,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,347,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,222,000
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,199,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,656,000
券
200,000,000 198,572,000
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第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
債券
特殊債券合計 34,313,820,000 35,985,807,188
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,329,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,533,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 294,495,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,936,000
非上位円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,273,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,941,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,224,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,513,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,467,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 399,152,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,682,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,517,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 99,612,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 204,794,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 398,220,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,598,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,322,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,404,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,593,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,663,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,865,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,368,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,586,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,386,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,304,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,531,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,155,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,983,000
無担保社債
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第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,866,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,457,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,106,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 102,518,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,498,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,487,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,425,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,648,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,868,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,530,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,244,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,459,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,722,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,764,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,079,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,244,000
会社無担保社債
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,662,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,137,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,552,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,389,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,574,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 101,261,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,475,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,490,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,613,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,062,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 199,910,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,879,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,304,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,810,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,578,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,390,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,045,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,388,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 99,697,000
定社債
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第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 99,437,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,748,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,300,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 99,036,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,228,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 96,263,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,882,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,624,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 98,479,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 99,710,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 116,560,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,740,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,066,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 101,930,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 97,026,000
プ無担保社債（劣後特
第１１回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 698,838,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 118,468,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,452,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 114,385,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 101,914,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,422,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,402,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 302,331,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 98,864,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,125,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,804,000
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,410,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,850,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,476,000
第８３回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 98,787,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,451,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,460,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,566,000
債
200,000,000 199,010,000
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第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,951,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,078,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,436,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 198,574,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,296,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,855,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,331,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,031,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,750,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,747,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,118,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,073,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,336,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,123,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,743,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,066,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,832,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 234,586,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,836,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,884,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 113,598,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,777,100
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,408,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,085,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,824,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,841,200
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,269,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 126,890,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,681,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 112,409,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,094,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,165,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 197,866,000
無担保社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,222,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,465,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 202,784,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 101,844,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,489,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 101,613,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,188,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,534,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,653,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,269,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,119,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 97,043,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 102,637,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,080,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,763,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,718,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,253,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,115,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,314,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,711,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,977,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,227,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,033,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,170,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,363,380
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,420,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,916,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,640,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,523,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,119,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,266,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,325,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,678,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 197,956,000
第３１７回北海道電力株式会社社債 200,000,000 206,274,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,364,790
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,224,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,268,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 199,976,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 200,000,000 199,708,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,435,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,672,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,583,000
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第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,783,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,961,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,986,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,650,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,713,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 199,348,000
保社債
社債券合計 22,566,000,000 22,828,547,470
合計 534,473,334,331
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,489,222,305
コール・ローン 3,873,225,646
国債証券 264,618,239,989
派生商品評価勘定 30,117,859
未収入金 50,882
未収利息 1,776,679,978
前払費用 129,196,204
差入委託証拠金 484,241,369
流動資産合計 272,400,974,232
資産合計 272,400,974,232
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,991,767
前受金 19,829,046
未払金 1,399,576,084
未払解約金 79,015,708
未払利息 3,372
流動負債合計 1,531,415,977
負債合計 1,531,415,977
純資産の部
元本等
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
元本 94,868,892,209
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 176,000,666,046
元本等合計 270,869,558,255
純資産合計 270,869,558,255
負債純資産合計 272,400,974,232
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 94,868,892,209口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8552円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,552円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2020年 5月11日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 139,217,550,317円
期中追加設定元本額 9,664,997,250円
期中一部解約元本額 54,013,655,358円
期末元本額 94,868,892,209円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,632,932,893円
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2020年 5月11日現在
区分
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 622,319,577円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 448,133,431円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,019,509,450円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,906,861円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,607,291,474円
世界経済インデックスファンド 6,468,658,069円
ＤＣマイセレクション２５ 1,746,991,627円
ＤＣマイセレクション５０ 1,309,207,702円
ＤＣマイセレクション７５ 844,645,282円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,977,161,287円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 733,212,553円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 547,990,944円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 237,164,451円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 43,662,163円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 64,283,767円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 30,028,920円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,436,722,606円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 602,453,955円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 30,905,007円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,454,903円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,876,546円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,195,925円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 80,741,779円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,269,428円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 128,500,127円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 237,976,045円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,848,261,214円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 519,887,298円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,909,918,720円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 760,898,333円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,782,169円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 529,352,735円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 30,886,754円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 216,932,067円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 269,622,961円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 880,880,976円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,035,756,523円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 793,370,537円
外国債券ファンド・シリーズ１ 595,804,132円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,656,350,336円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,810,356,988円
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2020年 5月11日現在
区分
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 305,186,752円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,782,912,343円
コア投資戦略ファンド（切替型） 563,477,235円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 195,750,525円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 93,996,399円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,059,653,153円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 177,147,270円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 19,780,851,441円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 90,470,127円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 100,876,047円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 170,998,277円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,580,913円
グローバル経済コア 828,946,398円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,525,727円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 158,840円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 218,715,325円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 85,018円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 143,796円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 81,075円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 52,878円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 624,736,186円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,340,661,499円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 343,952,450円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 367,915,348円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 107,036,586円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 14,298,343,723
合計 14,298,343,723
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 5月11日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,810,469,425 － 3,830,298,471 19,829,046
合計 3,810,469,425 － 3,830,298,471 19,829,046
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,761,544,254 － 3,738,841,300 △22,702,954
アメリカドル 1,762,256,705 － 1,758,093,600 △4,163,105
カナダドル 170,187,454 － 169,573,300 △614,154
ユーロ 1,539,782,081 － 1,524,240,000 △15,542,081
イギリスポンド 289,318,014 － 286,934,400 △2,383,614
合計 3,761,544,254 － 3,738,841,300 △22,702,954
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 アメリカド T1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,908,910.14
ル
T1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,059,082.05
T1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,837,460.94
T1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,699,296.87
T1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,160,156.30
T1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,179,882.80
T1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,593,847.65
T1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,153,437.52
T1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,144,726.55
T1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,603,007.83
T1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,083,968.75
T1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,150,312.52
T1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,298,828.10
T1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,932,546.89
T1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,945,253.88
T1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,652,128.88
T1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,646,699.21
T1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,846,315.62
T1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,042,890.63
T1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,582,128.90
T1.625% 08/15/29 14,650,000.00 15,936,453.12
T1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,166,796.90
T1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,239,257.80
T1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,827,539.09
T1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,587,115.20
T1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,419,293.75
T1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,868,220.72
T1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,571,191.40
T1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,834,448.27
T1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,672,304.71
T1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,920,828.14
T1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,860,085.93
T1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,859,255.83
T1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,235,703.16
T1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,058,968.78
T1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,605,024.97
T1.75% 07/31/21 6,700,000.00 6,830,597.67
T1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,342,119.15
T1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,199,123.06
T1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,205,214.87
T1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,576,806.65
T1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,677,031.25
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,599,057.60
T1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,339,960.96
T1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,638,042.99
T1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,156,406.24
T1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,405,937.50
T1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,760,222.69
T1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,543,648.42
T2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,458,792.95
T2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,932,453.16
T2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,938,639.06
T2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,612,531.25
T2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,459,328.16
T2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,669,335.97
T2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,251,250.00
T2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,169,187.48
T2.125% 08/15/21 5,370,000.00 5,503,410.93
T2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,581,439.46
T2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,636,875.04
T2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,057,409.36
T2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,612,041.02
T2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,590,571.90
T2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,294,843.76
T2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,986,242.18
T2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,160,156.24
T2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,547,148.42
T2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,076,640.64
T2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,599,378.94
T2.25% 08/15/46 10,790,000.00 12,840,100.00
T2.25% 08/15/49 10,200,000.00 12,326,859.42
T2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,843,621.07
T2.25% 11/15/24 10,150,000.00 11,031,781.25
T2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,843,265.63
T2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,609,238.31
T2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,825,898.46
T2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,148,125.00
T2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,296,093.75
T2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,221,250.02
T2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,465,093.78
T2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,127,343.75
T2.375% 05/15/29 15,010,000.00 17,293,161.79
T2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,602,539.12
T2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,753,398.47
T2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,823,687.50
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T2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,511,914.05
T2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,119,617.16
T2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,450,484.37
T2.5% 02/15/46 8,500,000.00 10,562,578.12
T2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,317,837.88
T2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,601,433.57
T2.5% 05/15/46 10,050,000.00 12,498,902.39
T2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,885,740.22
T2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,276,066.80
T2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,693,763.33
T2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,494,937.50
T2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,056,279.31
T2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,272,460.90
T2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,268,265.62
T2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,447,490.22
T2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,801,464.83
T2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,538,633.57
T2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,279,375.00
T2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,665,625.00
T2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,870,421.88
T2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,179,184.39
T2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,170,742.21
T2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,081,015.63
T2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,359,648.41
T2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,838,593.75
T2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,486,433.61
T2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,761,152.36
T2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,417,656.28
T2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,655,500.00
T2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,375,015.64
T2.75% 11/15/47 4,550,000.00 5,972,230.49
T2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,500,468.76
T2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,565,665.62
T2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,724,773.43
T2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,565,626.56
T2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,304,065.62
T2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,169,586.73
T2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,559,746.91
T2.875% 08/15/45 9,300,000.00 12,289,078.12
T2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,173,046.87
T2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,530,654.31
T2.875% 10/31/23 5,500,000.00 6,001,230.45
249/326
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,691,991.20
T2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,394,833.60
T2% 02/15/22 2,500,000.00 2,580,859.37
T2% 02/15/23 5,000,000.00 5,248,242.20
T2% 02/15/25 8,460,000.00 9,130,521.07
T2% 02/15/50 5,000,000.00 5,755,078.15
T2% 04/30/24 6,230,000.00 6,654,662.09
T2% 05/31/21 3,800,000.00 3,874,589.85
T2% 05/31/24 8,000,000.00 8,556,562.48
T2% 06/30/24 5,500,000.00 5,888,437.50
T2% 07/31/22 3,000,000.00 3,121,875.00
T2% 08/15/25 6,890,000.00 7,474,842.56
T2% 08/31/21 3,740,000.00 3,829,701.58
T2% 10/31/21 5,650,000.00 5,802,836.90
T2% 10/31/22 10,000,000.00 10,447,656.30
T2% 11/15/21 2,400,000.00 2,466,937.51
T2% 11/15/26 10,220,000.00 11,206,868.75
T2% 11/30/22 2,000,000.00 2,092,109.38
T2% 12/31/21 2,200,000.00 2,265,656.25
T3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,188,105.48
T3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,744,960.95
T3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,609,375.00
T3.125% 08/15/44 2,490,000.00 3,399,822.66
T3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,151,531.29
T3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,368,652.35
T3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,388,696.87
T3.375% 11/15/48 7,300,000.00 10,762,937.50
T3.5% 02/15/39 770,000.00 1,094,182.03
T3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,517,875.00
T3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,922,187.50
T3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,946,718.76
T3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,193,710.96
T3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,162,312.50
T3% 02/15/48 4,450,000.00 6,110,406.25
T3% 02/15/49 7,000,000.00 9,698,281.25
T3% 05/15/42 1,620,000.00 2,157,510.94
T3% 05/15/45 3,500,000.00 4,709,414.08
T3% 05/15/47 5,710,000.00 7,808,871.12
T3% 08/15/48 5,450,000.00 7,515,039.06
T3% 09/30/25 4,200,000.00 4,786,851.55
T3% 10/31/25 5,000,000.00 5,705,664.05
T3% 11/15/44 6,050,000.00 8,115,035.18
T4.25% 05/15/39 900,000.00 1,396,054.69
250/326
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,674,812.50
T4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,557,031.25
T4.375% 05/15/40 1,900,000.00 3,009,273.44
T4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,102,785.16
T4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,987,846.87
T4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,439,283.60
T4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,528,250.00
T4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,718,273.44
T4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,869,545.32
T4.75% 02/15/41 750,000.00 1,243,710.93
T5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,807,179.69
T5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,747,265.62
T5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,804,257.81
T5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,904,128.91
T5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,677,000.00
T6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,243,667.97
T6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,049,824.22
T6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,621,347.66
T6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,974,650.38
T8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,902,539.07
1,029,250,000.00 1,154,742,212.56
アメリカドル 小計
(123,499,679,633)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,047,631.25
CAN 0.5% 09/01/25 700,000.00 703,265.50
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,717,442.00
CAN 1.25% 06/01/30 1,730,000.00 1,843,444.75
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,907,354.00
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,235,670.15
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,110,365.75
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,448,910.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 629,028.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,770,519.60
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,739,177.00
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 518,472.50
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,525,417.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,466,462.50
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,969,884.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,524,566.30
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,958,202.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,858,509.55
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,742,814.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 871,376.80
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CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,465,012.30
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,226,883.45
CAN 2% 12/01/51 1,970,000.00 2,404,375.15
CAN 3.25% 06/01/21 1,840,000.00 1,898,098.00
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,249,590.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,850,000.00 2,863,134.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,707,304.95
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,592,568.00
CAN 5% 06/01/37 1,580,000.00 2,587,542.30
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,813,535.50
58,080,000.00 67,396,557.60
カナダドル 小計
(5,172,011,830)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 11,498,382.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 25,860,000.00 31,034,586.00
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 26,213,210.65
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 27,074,737.15
MBONO 6.5% 06/10/21 39,660,000.00 40,325,098.20
MBONO 6.75% 03/09/23 10,400,000.00 10,907,208.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 31,263,009.30
MBONO 7.5% 06/03/27 41,630,000.00 46,394,969.80
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 19,007,377.20
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 26,493,250.85
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 17,722,717.40
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 44,577,547.90
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 26,214,981.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 38,411,989.20
MBONO 8% 11/07/47 18,770,000.00 21,143,278.80
MBONO 8% 12/07/23 30,620,000.00 33,648,011.80
408,420,000.00 451,930,355.25
メキシコペソ 小計
(2,047,244,509)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,060,000.00 1,066,736.30
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,547,787.75
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 662,679.45
BGB 0.5% 10/22/24 970,000.00 1,009,983.40
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,310,996.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,808,984.45
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,676,805.00
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,681,827.50
BGB 0% 10/22/27 2,310,000.00 2,335,028.85
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 963,096.75
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 615,576.45
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,805,422.40
BGB 1.7% 06/22/50 630,000.00 788,898.60
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BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,588,684.80
BGB 1% 06/22/26 2,380,000.00 2,565,556.70
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,637,659.00
BGB 2.15% 06/22/66 940,000.00 1,399,692.90
BGB 2.25% 06/22/23 1,450,000.00 1,578,274.25
BGB 2.25% 06/22/57 680,000.00 991,127.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,749,953.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,229,727.50
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,416,141.85
BGB 4.25% 03/28/41 2,140,000.00 3,666,793.70
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,506,416.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,345,101.50
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,464,740.40
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,326,377.90
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,568,143.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,025,579.00
BGB 5% 03/28/35 2,920,000.00 4,892,182.60
BKO 0% 03/11/22 3,100,000.00 3,145,043.00
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,659,430.40
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 1,991,896.90
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 556,289.60
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,573,756.40
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,402,177.00
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,150,524.25
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,197,410.50
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,008,110.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,590,010.40
BTPS 0.95% 08/01/30 650,000.00 594,876.75
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,030,200.50
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,920,623.25
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 956,440.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,938,193.00
BTPS 1.45% 03/01/36 550,000.00 495,874.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,315,732.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,067,939.25
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,426,124.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,430,991.10
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,204,756.30
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,909,827.20
BTPS 1.75% 07/01/24 1,600,000.00 1,637,264.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,057,320.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,771,280.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,175,228.00
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BTPS 2.05% 08/01/27 1,740,000.00 1,792,034.70
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,312,720.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,563,275.00
BTPS 2.2% 06/01/27 3,680,000.00 3,826,390.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,392,182.30
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,767,810.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,596,612.50
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 835,347.90
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,107,126.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,127,000.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,114,359.25
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,564,893.70
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,325,557.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,047,030.65
BTPS 2.95% 09/01/38 2,750,000.00 2,977,851.25
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,692,297.75
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,158,363.90
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,559,962.30
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,179,017.75
BTPS 3.35% 03/01/35 1,210,000.00 1,382,170.90
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,451,546.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,529,566.80
BTPS 3.75% 08/01/21 3,220,000.00 3,349,009.30
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,377,835.50
BTPS 3.85% 09/01/49 2,590,000.00 3,201,032.80
BTPS 3% 08/01/29 4,960,000.00 5,455,008.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,098,961.25
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,433,464.80
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,962,540.90
BTPS 4.75% 08/01/23 5,790,000.00 6,494,266.65
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,171,970.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,476,552.30
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,028,575.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,164,364.90
BTPS 5.0% 08/01/39 2,800,000.00 3,889,004.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,607,120.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,385,612.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,847,854.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,318,575.80
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,507,790.00
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,161,244.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,574,899.80
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BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,439,395.40
BTPS 6.5% 11/01/27 3,520,000.00 4,704,462.40
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,485,957.50
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,891,575.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,019,504.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,414,275.00
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,190,327.45
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,343,282.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,186,675.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,220,710.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,610,429.70
DBR 0.5% 08/15/27 3,160,000.00 3,437,906.20
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,763,779.60
DBR 0% 08/15/26 4,470,000.00 4,678,033.80
DBR 0% 08/15/29 2,510,000.00 2,647,033.45
DBR 0% 08/15/50 860,000.00 880,210.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,050,000.00 4,228,687.75
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,152,015.20
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,333,395.70
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,505,202.75
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,951,004.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,811,766.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,205,315.75
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,155,940.00
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,511,317.60
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,026,176.75
DBR 2.5% 07/04/44 3,320,000.00 5,500,078.00
DBR 2.5% 08/15/46 4,020,000.00 6,839,246.10
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,452,889.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,125,593.90
DBR 3.25% 07/04/21 4,100,000.00 4,285,935.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,940,000.00 5,235,757.80
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,099,049.70
DBR 4.25% 07/04/39 3,010,000.00 5,680,186.05
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,690,411.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,720,000.00 6,515,096.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,757,748.20
DBR 5.5% 01/04/31 2,140,000.00 3,551,019.70
DBR 5.625% 01/04/28 4,360,000.00 6,501,261.40
DBR 6.25% 01/04/24 5,440,000.00 6,858,235.20
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,093,093.75
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,494,794.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,530,000.00 4,691,177.40
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FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,267,667.90
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,352,694.90
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,214,100.00
FRTR 0.75% 05/25/28 5,640,000.00 6,059,108.40
FRTR 0.75% 05/25/52 1,550,000.00 1,552,751.25
FRTR 0.75% 11/25/28 4,570,000.00 4,916,748.75
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,020,840.00
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,378,475.25
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,073,432.75
FRTR 0% 03/25/25 5,090,000.00 5,201,547.35
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,121,873.50
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,099,693.50
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,281,250.40
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,817,658.35
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,053,810.45
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,293,189.10
FRTR 1.5% 05/25/50 3,330,000.00 4,037,491.80
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,920,043.95
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,432,432.30
FRTR 1.75% 06/25/39 3,460,000.00 4,288,531.60
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,408,052.35
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,060,292.75
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,907,385.20
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,565,862.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,146,105.00
FRTR 2.5% 05/25/30 5,160,000.00 6,468,859.80
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,756,724.50
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,621,020.30
FRTR 3.25% 05/25/45 3,190,000.00 5,144,225.90
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,963,857.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,822,025.25
FRTR 3% 04/25/22 8,490,000.00 9,089,309.10
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,868,279.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000.00 8,676,370.50
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,103,372.00
FRTR 4% 04/25/55 2,050,000.00 4,097,632.25
FRTR 4% 04/25/60 1,850,000.00 3,887,349.50
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,516,487.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,782,995.55
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,362,853.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,570,861.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,269,370.00
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IRISH 0.2% 05/15/27 1,270,000.00 1,289,265.90
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 472,704.00
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 839,147.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,144,236.60
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 535,323.85
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 1,001,121.00
IRISH 1.3% 05/15/33 630,000.00 703,461.15
IRISH 1.35% 03/18/31 390,000.00 435,546.15
IRISH 1.5% 05/15/50 630,000.00 732,645.90
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 885,270.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,516,595.50
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,707,517.00
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,401,363.95
IRISH 3.4% 03/18/24 1,160,000.00 1,327,550.40
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,134,295.65
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,924,555.40
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,507,052.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,686,664.00
NETHER 0.5% 01/15/40 760,000.00 837,520.00
NETHER 0.5% 07/15/26 1,860,000.00 1,981,020.90
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,296,924.90
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,774,207.80
NETHER 0% 01/15/22 980,000.00 991,260.20
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,895,769.00
NETHER 0% 07/15/30 1,610,000.00 1,653,856.40
NETHER 1.75% 07/15/23 3,060,000.00 3,300,072.30
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 702,969.30
NETHER 2.5% 01/15/33 1,650,000.00 2,219,613.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,130,000.00 3,664,239.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,213,755.60
NETHER 3.25% 07/15/21 2,740,000.00 2,863,409.60
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,294,858.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,747,696.20
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,555,423.85
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,015,931.60
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 244,579.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,992,002.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,690,876.25
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,892,856.25
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,272,802.70
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,240,308.80
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,626,845.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,552,370.60
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OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,432,614.25
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,238,544.45
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 940,066.95
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,743,776.10
RAGB 0.75% 03/20/51 560,000.00 613,914.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,140,000.00 2,294,261.90
RAGB 0% 02/20/30 470,000.00 475,043.10
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,528,537.50
RAGB 0% 07/15/24 920,000.00 940,442.40
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 325,008.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,809,458.10
RAGB 1.5% 02/20/47 830,000.00 1,077,912.70
RAGB 1.5% 11/02/86 450,000.00 653,280.75
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,086,713.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,438,800.65
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,446,477.60
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,360,120.15
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,393,279.50
RAGB 3.4% 11/22/22 2,990,000.00 3,299,450.05
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,826,992.45
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,257,956.20
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,065,405.40
RAGB 4.15% 03/15/37 1,770,000.00 2,950,501.50
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,717,324.85
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,735,260.80
RFGB 0.125% 04/15/36 510,000.00 508,421.55
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 654,010.10
RFGB 0.5% 09/15/27 1,310,000.00 1,384,290.10
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 709,506.55
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 688,837.50
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 545,922.50
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 739,217.70
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 394,785.30
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 550,878.30
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 429,366.00
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 732,652.80
RFGB 1.375% 04/15/47 450,000.00 577,323.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 690,833.00
RFGB 1.625% 09/15/22 1,250,000.00 1,317,393.75
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 866,958.60
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 522,652.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 804,474.60
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RFGB 4% 07/04/25 640,000.00 789,980.80
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,937,633.15
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,304,495.70
SPGB 0.35% 07/30/23 1,440,000.00 1,457,359.20
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,417,903.25
SPGB 0.45% 10/31/22 2,210,000.00 2,242,674.85
SPGB 0.5% 04/30/30 2,150,000.00 2,090,821.25
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,744,193.60
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,226,499.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 862,304.85
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,382,867.90
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,174,150.25
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,648,547.50
SPGB 1.4% 04/30/28 4,430,000.00 4,702,555.75
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,504,088.50
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,044,941.90
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,770,638.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,263,896.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,259,840.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,820,000.00 2,000,735.10
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,074,814.40
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,790,944.30
SPGB 1% 10/31/50 1,180,000.00 1,011,029.90
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,599,622.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,842,099.80
SPGB 2.7% 10/31/48 1,780,000.00 2,241,918.90
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 4,021,218.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 2,811,343.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,500,000.00 2,294,617.50
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,892,531.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 3,965,352.00
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,026,186.15
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,489,451.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,246,347.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,826,480.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,590,000.00 4,216,714.25
SPGB 5.15% 10/31/28 4,630,000.00 6,339,442.30
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,230,470.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,335,739.50
SPGB 5.5% 04/30/21 3,390,000.00 3,576,314.40
SPGB 5.75% 07/30/32 2,730,000.00 4,254,227.25
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,725,441.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,653,125.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,521,135.00
749,330,000.00 884,227,522.55
ユーロ 小計
(102,570,392,615)
イギリスポ UKT 0.125% 01/31/23 1,090,000.00 1,091,547.80
ンド
UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,580,143.60
UKT 0.625% 06/07/25 3,400,000.00 3,496,543.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,978,268.60
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,936,736.60
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,238,962.35
UKT 1.25% 10/22/41 650,000.00 739,277.50
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,180,990.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,697,017.80
UKT 1.625% 10/22/28 4,040,000.00 4,549,423.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,494,960.50
UKT 1.625% 10/22/71 1,530,000.00 2,455,856.55
UKT 1.75% 01/22/49 2,120,000.00 2,795,421.40
UKT 1.75% 07/22/57 2,030,000.00 2,925,128.50
UKT 1.75% 09/07/22 2,470,000.00 2,570,516.65
UKT 1.75% 09/07/37 3,530,000.00 4,256,315.15
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,218,187.50
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,686,200.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,350,000.00 4,356,148.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,810,082.70
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,970,201.90
UKT 3.25% 01/22/44 2,820,000.00 4,493,049.60
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 5,074,507.65
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 5,033,440.50
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 4,109,117.65
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,958,729.90
UKT 4.25% 03/07/36 2,790,000.00 4,406,749.20
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,849,661.75
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,171,870.20
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 877,475.55
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,914,478.80
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 4,165,424.10
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,800,572.65
UKT 4.25% 12/07/55 2,310,000.00 5,160,089.55
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,777,200.80
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,522,931.40
UKT 4.75% 12/07/30 2,900,000.00 4,267,350.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,337,141.00
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 4,416,950.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,092,740.00
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,450,368.80
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,872,681.25
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 803,170.10
96,200,000.00 135,583,630.75
イギリスポンド 小計
(18,012,285,345)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,615,124.50
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,240,388.50
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,317,625.00
SGB 1% 11/12/26 8,640,000.00 9,349,603.20
SGB 2.5% 05/12/25 8,370,000.00 9,561,762.45
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,335,363.50
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,875,044.50
61,110,000.00 69,294,911.65
スウェーデンクローナ 小計
(756,700,435)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 3,610,000.00 3,968,888.15
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,303,413.75
NGB 1.75% 02/17/27 4,120,000.00 4,555,484.00
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,618,460.45
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 6,122,432.00
NGB 2% 04/26/28 4,900,000.00 5,576,420.50
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,964,819.70
NGB 3.75% 05/25/21 11,380,000.00 11,823,194.10
NGB 3% 03/14/24 6,830,000.00 7,624,226.55
57,620,000.00 62,557,339.20
ノルウェークローネ 小計
(653,098,621)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,206,709.30
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,488,611.00
DGB 0.5% 11/15/29 12,460,000.00 13,456,488.50
DGB 1.5% 11/15/23 7,380,000.00 7,929,736.20
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 10,068,039.20
DGB 3% 11/15/21 8,330,000.00 8,781,652.60
DGB 4.5% 11/15/39 16,530,000.00 31,159,959.15
67,500,000.00 86,091,195.95
デンマーククローネ 小計
(1,338,718,097)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 4,550,000.00 4,620,092.75
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,865,924.55
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,165,603.50
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,158,508.40
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,010,528.80
POLGB 2.5% 07/25/26 4,750,000.00 5,108,340.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,443,136.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,609,663.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,494,521.50
POLGB 3.25% 07/25/25 3,480,000.00 3,867,324.00
POLGB 4% 10/25/23 4,900,000.00 5,449,339.00
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 813,669.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,531,827.25
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,659,454.00
56,380,000.00 60,797,932.65
ポーランドズロチ 小計
(1,550,347,282)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,800,000.00 1,791,720.00
リアドル
ACGB 1.25% 05/21/32 1,940,000.00 1,988,073.20
ACGB 1.5% 06/21/31 2,060,000.00 2,167,356.90
ACGB 2.25% 05/21/28 3,570,000.00 3,977,461.95
ACGB 2.25% 11/21/22 4,050,000.00 4,256,529.75
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,356,188.10
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,604,838.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 955,740.00
ACGB 2.75% 06/21/35 730,000.00 878,930.95
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,825,870.30
ACGB 2.75% 11/21/28 2,960,000.00 3,428,360.80
ACGB 2.75% 11/21/29 4,650,000.00 5,433,455.25
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,985,024.30
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,968,348.40
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,941,361.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,689,857.40
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,193,496.20
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,130,928.80
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,512,205.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,699,288.40
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,312,498.00
ACGB 5.5% 04/21/23 2,820,000.00 3,255,408.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,450,000.00 3,641,751.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,752,217.75
67,390,000.00 77,746,909.95
オーストラリアドル 小計
(5,432,954,067)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 1,440,000.00 1,458,021.60
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 828,040.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 297,392.10
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 805,342.00
SIGB 2.25% 06/01/21 1,080,000.00 1,101,859.20
SIGB 2.25% 08/01/36 510,000.00 590,534.10
SIGB 2.375% 06/01/25 320,000.00 348,448.00
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 311,795.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,200,228.75
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,646,279.80
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 789,452.85
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,145,135.40
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 987,117.60
SIGB 2.875% 09/01/30 350,000.00 415,754.50
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 432,625.85
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 679,827.20
SIGB 3.375% 09/01/33 840,000.00 1,079,883.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,042,118.00
SIGB 3% 09/01/24 840,000.00 928,355.40
14,210,000.00 16,088,211.25
シンガポールドル 小計
(1,217,394,945)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,538,272.50
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 728,423.50
MGS 3.48% 03/15/23 2,840,000.00 2,931,888.20
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,593,155.70
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,267,149.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,056,588.70
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 363,956.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,552,815.00
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,735,422.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,521,632.25
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 772,593.75
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,093,999.05
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 794,532.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,215,557.95
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,121,561.95
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,546,372.80
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,747,229.60
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,102,316.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,025,875.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 473,380.55
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,077,776.05
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,367,673.60
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,237,060.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 904,045.05
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,677,448.60
MGS 4.498% 04/15/30 1,410,000.00 1,597,276.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,742,895.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,748,620.00
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,695,735.20
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 963,084.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,270,951.50
MGS 4.935% 09/30/43 2,550,000.00 3,072,903.00
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,738,726.20
49,750,000.00 54,276,917.05
マレーシアリンギット 小計
(1,339,554,312)
イスラエル ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,838,383.82
シェケル
ILGOV 1% 03/31/30 830,000.00 840,895.16
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,160,000.00 2,418,077.01
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,617,285.81
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,100,000.00 2,971,894.17
ILGOV 5.5% 01/31/22 3,160,000.00 3,455,399.32
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,448,386.46
ILGOV 6.25% 10/30/26 6,020,000.00 8,176,376.64
27,680,000.00 33,766,698.39
イスラエルシェケル 小計
(1,027,858,298)
264,618,239,989
合計
(264,618,239,989)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 190銘柄 100.0 % 46.7 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 312銘柄 100.0 % 38.8 %
イギリスポンド 国債証券 43銘柄 100.0 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,116,677,878
コール・ローン 1,173,233,170
国債証券 50,150,342,047
派生商品評価勘定 16,272,953
未収入金 1,838,267,458
未収利息 930,516,941
前払費用 71,542,473
流動資産合計 55,296,852,920
資産合計 55,296,852,920
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,700,486
未払金 1,930,873,212
未払解約金 13,492,949
未払利息 1,021
流動負債合計 1,955,067,668
負債合計 1,955,067,668
純資産の部
元本等
元本 34,488,541,260
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 18,853,243,992
元本等合計 53,341,785,252
純資産合計 53,341,785,252
負債純資産合計 55,296,852,920
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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2020年 5月11日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 34,488,541,260口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5467円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,467円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 5月11日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 30,670,496,451円
期中追加設定元本額 5,202,986,197円
期中一部解約元本額 1,384,941,388円
期末元本額 34,488,541,260円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,179,918,012円
世界経済インデックスファンド 5,889,959,082円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,474,932,916円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,584,732,314円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,820,926,962円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 97,437,378円
分散投資コア戦略ファンドＡ 240,523,876円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,167,243,911円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 274,443,087円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,616,073,061円
コア投資戦略ファンド（切替型） 86,647,214円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 186,542,481円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 90,746,259円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 163,113,990円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,277,197,680円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 122,705,743円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 138,738,280円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 228,872,736円
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2020年 5月11日現在
区分
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,051,815円
グローバル経済コア 723,407,080円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 133,620円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 162,778円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 86,689円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 49,670円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 91,925,339円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 142,193,733円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 310,097,432円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 100,381,300
合計 100,381,300
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,664,643,071 － 1,680,916,024 16,272,953
アメリカドル 611,869,104 － 616,068,023 4,198,919
メキシコペソ 458,350,000 － 465,560,000 7,210,000
ブラジルレアル 431,406,201 － 435,425,710 4,019,509
チェココルナ 162,894,461 － 163,738,313 843,852
ハンガリーフォリ
123,305 － 123,978 673
ント
売建 1,098,616,605 － 1,109,317,091 △10,700,486
アメリカドル 431,406,201 － 433,758,736 △2,352,535
ハンガリーフォリ
10,189,700 － 10,285,800 △96,100
ント
ポーランドズロチ 298,681,600 － 300,782,000 △2,100,400
タイバーツ 186,469,104 － 189,890,555 △3,421,451
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南アフリカランド 171,870,000 － 174,600,000 △2,730,000
合計 2,763,259,676 － 2,790,233,115 5,572,467
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 41,421,072.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 98,708,225.00
MBONO 5.75% 03/05/26 61,800,000.00 63,206,259.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 111,684,581.00
MBONO 6.5% 06/10/21 79,150,000.00 80,477,345.50
MBONO 6.75% 03/09/23 19,950,000.00 20,922,961.50
MBONO 7.25% 12/09/21 82,400,000.00 85,356,924.00
MBONO 7.5% 06/03/27 92,150,000.00 102,697,489.00
MBONO 7.75% 05/29/31 56,200,000.00 63,659,988.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 67,355,722.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 27,300,720.00
MBONO 8.5% 05/31/29 106,000,000.00 125,437,220.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 57,094,339.25
MBONO 8% 09/05/24 54,800,000.00 61,066,928.00
MBONO 8% 11/07/47 68,850,000.00 77,555,394.00
MBONO 8% 12/07/23 112,900,000.00 124,064,681.00
1,089,300,000.00 1,208,009,849.75
メキシコペソ 小計
(5,472,284,619)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 28,550,000.00 27,070,433.36
アル
BLTN 0% 01/01/24 11,800,000.00 9,663,535.66
BLTN 0% 07/01/21 24,650,000.00 23,895,880.08
BLTN 0% 07/01/22 27,550,000.00 25,398,546.11
BLTN 0% 07/01/23 48,550,000.00 41,513,692.19
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BNTNF 10% 01/01/23 47,100,000.00 53,306,492.65
BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000.00 40,392,328.79
BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000.00 27,411,748.99
BNTNF 10% 01/01/29 12,700,000.00 14,508,856.77
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,482,250.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 500,625.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,935,625.00
263,850,000.00 267,080,014.60
ブラジルレアル 小計
(4,983,713,072)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/26 1,855,000,000.00 2,133,484,796.62
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,470,000,000.00 1,748,017,474.98
BTPCL 4% 03/01/23 1,300,000,000.00 1,415,659,931.40
BTPCL 5% 03/01/35 2,170,000,000.00 2,721,817,921.41
BTPCL 6% 01/01/43 1,650,000,000.00 2,411,500,992.45
8,445,000,000.00 10,430,481,116.86
チリペソ 小計
(1,348,661,208)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 89,700,000,000.00 104,494,221,000.00
ペソ
89,700,000,000.00 104,494,221,000.00
コロンビアペソ 小計
(2,873,591,077)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 3,790,183.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 5,400,000.00 5,767,821.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,650,000.00 4,187,845.75
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,194,579.25
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 8,025,045.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,200,000.00 9,685,184.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,500,000.00 8,626,725.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,150,000.00 8,695,079.25
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,254,741.25
55,650,000.00 64,227,203.50
ペルーヌエボソル 小計
(2,015,449,645)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 13,369,902.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 16,548,690.25
32,950,000.00 29,918,592.25
ウルグアイペソ 小計
(73,001,365)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 18,894,480.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 21,486,875.00
45,400,000.00 40,381,355.00
ドミニカペソ 小計
(75,109,320)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,751,749.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 7,779,810.00
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 9,032,887.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 10,874,323.75
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TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 8,632,725.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,709,760.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 10,195,069.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 5,174,000.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 6,785,370.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,683,478.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 6,279,455.00
TURKGB 8% 03/12/25 11,100,000.00 9,382,719.00
TURKGB 9.2% 09/22/21 9,500,000.00 9,552,155.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,999,565.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,531,452.50
112,650,000.00 108,364,519.75
トルコリラ 小計
(1,635,220,603)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 46,739,338.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 53,300,000.00 53,515,332.00
CZGB 0.95% 05/15/30 41,600,000.00 41,143,024.00
CZGB 1% 06/26/26 60,300,000.00 60,885,814.50
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 55,881,105.00
CZGB 2.5% 08/25/28 55,000,000.00 61,696,525.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 56,045,421.00
CZGB 2% 10/13/33 50,400,000.00 54,818,568.00
CZGB 3.85% 09/29/21 48,000,000.00 50,484,480.00
CZGB 4.7% 09/12/22 43,400,000.00 47,893,202.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 45,626,236.50
538,600,000.00 574,729,046.00
チェココルナ 小計
(2,448,345,735)
ハンガリー HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 561,388,050.00
フォリント
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 571,109,160.00
HGB 2.5% 10/27/21 265,000,000.00 270,117,150.00
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 492,393,687.50
HGB 3.25% 10/22/31 162,000,000.00 181,527,480.00
HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 542,576,062.50
HGB 3% 08/21/30 439,000,000.00 477,956,860.00
HGB 3% 10/27/27 678,000,000.00 730,341,600.00
HGB 5.5% 06/24/25 688,000,000.00 821,843,520.00
HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 612,747,450.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 454,916,360.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 314,021,400.00
5,453,000,000.00 6,030,938,780.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,001,668,581)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 12,650,000.00 12,844,873.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,397,260.00
POLGB 2.25% 10/25/24 5,600,000.00 5,935,720.00
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POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,913,706.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,950,000.00 15,946,118.50
POLGB 2.5% 07/25/26 16,450,000.00 17,690,988.00
POLGB 2.5% 07/25/27 16,350,000.00 17,592,273.00
POLGB 2.75% 04/25/28 12,950,000.00 14,194,883.50
POLGB 2.75% 10/25/29 13,050,000.00 14,446,676.25
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,724,725.00
POLGB 4% 10/25/23 16,250,000.00 18,071,787.50
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 12,165,182.75
POLGB 5.75% 10/25/21 5,350,000.00 5,758,258.50
169,600,000.00 182,682,452.25
ポーランドズロチ 小計
(4,658,402,532)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 163,100,000.00 170,645,006.00
ブル
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 170,405,370.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 191,860,920.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 175,746,997.50
RFLB 7.15% 11/12/25 98,200,000.00 106,224,413.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 178,273,770.00
RFLB 7.4% 07/17/24 168,200,000.00 181,785,514.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 174,490,062.50
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 126,831,450.00
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 146,180,784.50
RFLB 7.65% 04/10/30 113,500,000.00 128,424,682.50
RFLB 7.7% 03/16/39 116,500,000.00 136,617,220.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 180,909,210.00
RFLB 7.75% 09/16/26 180,500,000.00 202,196,100.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 205,030,465.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 101,854,908.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 113,243,936.00
RFLB 7% 12/15/21 170,500,000.00 175,756,515.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 178,983,480.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 148,283,067.75
2,919,450,000.00 3,193,743,871.75
ロシアルーブル 小計
(4,630,928,614)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,359,115.75
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 4,750,000.00 5,011,582.50
MGS 3.62% 11/30/21 10,700,000.00 10,934,276.50
MGS 3.733% 06/15/28 12,450,000.00 13,266,595.50
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,043,393.75
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 9,043,012.75
MGS 3.828% 07/05/34 5,750,000.00 6,267,960.00
MGS 3.885% 08/15/29 13,900,000.00 15,128,760.00
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,538,622.50
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MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,644,653.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 9,014,124.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 12,005,504.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,000,000.00 7,463,750.00
MGS 4.16% 07/15/21 11,850,000.00 12,128,889.75
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 10,097,277.75
MGS 4.762% 04/07/37 6,700,000.00 7,921,678.00
142,350,000.00 151,869,196.25
マレーシアリンギット 小計
(3,748,131,763)
タイバーツ THAIGB 1.45% 12/17/24 36,000,000.00 37,047,420.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 40,000,000.00 41,539,800.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 39,500,000.00 41,477,567.50
THAIGB 1.875% 06/17/22 75,300,000.00 77,265,706.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 94,500,000.00 101,303,527.50
THAIGB 2.4% 12/17/23 101,000,000.00 107,097,875.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 74,969,655.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 87,431,727.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 111,800,000.00 144,666,964.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 144,200,000.00 184,692,802.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 91,549,500.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 141,723,427.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 75,600,000.00 79,267,734.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 102,495,528.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 82,400,000.00 95,593,476.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 101,400,000.00 133,098,654.00
1,330,300,000.00 1,541,221,364.50
タイバーツ 小計
(5,132,267,143)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 14,849,700.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 34,864,050.00
45,000,000.00 49,713,750.00
フィリピンペソ 小計
(105,393,150)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,392,043,500.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 18,368,856,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,319,384,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 37,900,000,000.00 36,578,995,500.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 31,793,400,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 10,200,000,000.00 9,779,811,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 20,475,240,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 26,700,000,000.00 24,619,536,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 6,200,000,000.00 5,841,795,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 25,000,000,000.00 23,171,625,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 36,338,339,000.00
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INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 34,821,632,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 32,200,000,000.00 29,841,672,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 30,313,508,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 38,000,000,000.00 38,264,290,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 32,813,386,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 18,946,494,000.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,713,773,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 72,600,000,000.00 74,722,098,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 51,470,900,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 21,068,772,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 50,500,000,000.00 51,673,620,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 33,692,118,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,611,421,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 33,700,000,000.00 35,054,571,500.00
726,800,000,000.00 720,687,280,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,116,879,691)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 108,700,000.00 124,412,585.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 23,295,671.50
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 34,025,491.50
SAGB 7.75% 02/28/23 51,200,000.00 54,571,264.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 34,328,668.00
SAGB 8.25% 03/31/32 50,250,000.00 44,320,751.25
SAGB 8.5% 01/31/37 71,000,000.00 58,612,275.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 55,354,189.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 71,992,320.50
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 54,004,467.50
SAGB 8% 01/31/30 79,050,000.00 72,681,336.75
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 29,569,750.00
743,600,000.00 657,168,770.00
南アフリカランド 小計
(3,831,293,929)
50,150,342,047
合計
(50,150,342,047)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 10.9 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.9 %
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チリペソ 国債証券 5銘柄 100.0 % 2.7 %
コロンビアペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 5.7 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 4.0 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.3 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.9 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 4.0 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.3 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.0 % 9.2 %
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.0 % 7.5 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.0 % 10.2 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 25銘柄 100.0 % 10.2 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,529,833,626
投資証券 108,662,288,760
派生商品評価勘定 307,993,340
未収入金 10,513,519
未収配当金 1,110,931,049
前払金 203,579,260
差入委託証拠金 524,513,000
流動資産合計 113,349,652,554
資産合計 113,349,652,554
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 511,572,600
未払金 166,791,549
未払解約金 100,793,226
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2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
未払利息 2,202
流動負債合計 779,159,577
負債合計 779,159,577
純資産の部
元本等
元本 66,810,950,533
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,759,542,444
元本等合計 112,570,492,977
純資産合計 112,570,492,977
負債純資産合計 113,349,652,554
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 66,810,950,533口
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2020年 5月11日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6849円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,849円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2020年 5月11日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 57,851,231,573円
期中追加設定元本額 12,829,452,022円
期中一部解約元本額 3,869,733,062円
期末元本額 66,810,950,533円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,606,087,520円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,241,491円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 14,517,611,140円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 31,411,730,115円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,260,170,305円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,024,464,783円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,944,977,094円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,970,372,520円
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2020年 5月11日現在
区分
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,107,909,967円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 31,136,848円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 427,055,025円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,832,618円
グローバル経済コア 286,244,428円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,976,487円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 489,812,542円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 43,326,401円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,026,996,342円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 5,477,077円
Ｊ－ＲＥＩＴパッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 313,245円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 929,011,678円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 393,380,382円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 319,822,525円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △25,691,074,683
合計 △25,691,074,683
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,100,792,260 － 3,897,213,000 △203,579,260
合計 4,100,792,260 － 3,897,213,000 △203,579,260
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,522 164,071,600
サンケイリアルエステート投資法人 1,813 187,645,500
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 2,787 362,310,000
日本アコモデーションファンド投資法人 4,157 2,635,538,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 16,050 1,369,065,000
森ヒルズリート投資法人 14,393 2,029,413,000
産業ファンド投資法人 16,112 2,555,363,200
アドバンス・レジデンス投資法人 11,866 3,844,584,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 8,162 1,403,047,800
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,269 2,316,395,500
ＧＬＰ投資法人 31,159 4,222,044,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,447 1,740,316,500
日本プロロジスリート投資法人 18,825 5,472,427,500
星野リゾート・リート投資法人 1,904 768,264,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,950 508,560,000
イオンリート投資法人 13,501 1,613,369,500
ヒューリックリート投資法人 10,639 1,399,028,500
日本リート投資法人 4,063 1,440,333,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 80,373 1,239,351,660
人
積水ハウス・リート投資法人 36,579 2,505,661,500
トーセイ・リート投資法人 2,723 288,638,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,832 936,441,600
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,668 326,830,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,504 251,902,400
野村不動産マスターファンド投資法人 40,387 5,266,464,800
いちごホテルリート投資法人 2,072 138,409,600
ラサールロジポート投資法人 11,632 1,848,324,800
スターアジア不動産投資法人 4,152 375,756,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,233 130,574,700
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,560 1,658,960,000
大江戸温泉リート投資法人 2,126 144,568,000
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さくら総合リート投資法人 2,707 213,311,600
投資法人みらい 14,227 573,348,100
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,935 279,705,500
三菱地所物流リート投資法人 2,463 919,930,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 2,352 358,209,600
ザイマックス・リート投資法人 1,816 177,060,000
タカラレーベン不動産投資法人 3,550 317,370,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,604 338,259,600
日本ビルファンド投資法人 12,115 8,177,625,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 12,510 7,668,630,000
日本リテールファンド投資法人 23,644 3,492,218,800
オリックス不動産投資法人 24,927 3,636,849,300
日本プライムリアルティ投資法人 8,222 2,729,704,000
プレミア投資法人 11,300 1,336,790,000
東急リアル・エステート投資法人 8,388 1,297,623,600
グローバル・ワン不動産投資法人 8,687 866,093,900
ユナイテッド・アーバン投資法人 28,090 3,511,250,000
森トラスト総合リート投資法人 8,941 1,173,953,300
インヴィンシブル投資法人 54,876 1,695,668,400
フロンティア不動産投資法人 4,444 1,535,402,000
平和不動産リート投資法人 7,791 820,392,300
日本ロジスティクスファンド投資法人 8,174 2,309,155,000
福岡リート投資法人 6,470 826,866,000
ケネディクス・オフィス投資法人 3,870 2,306,520,000
いちごオフィスリート投資法人 9,687 717,806,700
大和証券オフィス投資法人 2,888 1,833,880,000
阪急阪神リート投資法人 5,651 762,319,900
スターツプロシード投資法人 1,948 376,353,600
大和ハウスリート投資法人 17,850 4,657,065,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,301 1,688,611,900
大和証券リビング投資法人 15,315 1,462,582,500
ジャパンエクセレント投資法人 11,572 1,458,072,000
合計 735,775 108,662,288,760
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 5月11日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 747,273,248
コール・ローン 59,467,897
投資証券 84,092,999,275
派生商品評価勘定 94,200
未収入金 4,303,444
未収配当金 137,970,669
流動資産合計 85,042,108,733
資産合計 85,042,108,733
負債の部
流動負債
未払金 501,805,203
未払解約金 25,120,654
未払利息 51
流動負債合計 526,925,908
負債合計 526,925,908
純資産の部
元本等
元本 56,493,313,438
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,021,869,387
元本等合計 84,515,182,825
純資産合計 84,515,182,825
負債純資産合計 85,042,108,733
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 5月11日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2020年 5月11日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 5月11日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,493,313,438口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4960円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,960円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 5月11日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 5月11日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 5月11日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 5月11日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年11月12日
期首元本額 44,803,032,363円
期中追加設定元本額 14,585,145,044円
期中一部解約元本額 2,894,863,969円
期末元本額 56,493,313,438円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 99,823,787円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 142,414,037円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,631,488,775円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,423,756円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 10,202,146,468円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 28,377,867,507円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,925,261,290円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,000,590,992円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,584,405,620円
コア投資戦略ファンド（切替型） 691,612,815円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 195,649,582円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 398,653,196円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,404,616円
グローバル経済コア 292,928,657円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,164,827円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 321,460,040円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 44,451,509円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,062,433,184円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 847,685,539円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 5月11日現在
区分
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 63,814,564円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 156,310,115円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 5月11日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △20,768,972,803
合計 △20,768,972,803
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 5月11日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 27,950,800 － 28,045,000 94,200
アメリカドル 5,347,000 － 5,347,000 －
シンガポールドル 22,603,800 － 22,698,000 94,200
合計 27,950,800 － 28,045,000 94,200
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 63,420 766,747.80
ル
AGREE REALTY CORP 38,046 2,466,141.72
ALEXANDER'S INC 1,490 376,329.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 94,970 14,435,440.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 35,495 987,470.90
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 106,446 3,299,826.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 83,590 623,581.40
AMERICAN HOMES 4RENT-A 196,578 4,881,031.74
AMERICOLD REALTY TRUST 147,810 5,204,390.10
APARTMENT INVEST &MGMT 114,915 4,348,383.60
APPLE HOSPITALITY REIT INC 162,263 1,484,706.45
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 116,437.50
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 66,030 50,843.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC 108,121 17,727,519.16
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 58,320.00
BOSTON PROPERTIES 111,550 9,694,810.50
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 24,000 66,480.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 141,008 1,463,663.04
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 236,823 2,690,309.28
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 42,700 407,785.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 49,200.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 75,169 6,649,449.74
CARETRUST REIT INC 72,760 1,274,755.20
CBL &ASSOCIATES PRTYS 99,840 22,464.00
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 44,993.89
CHATHAM LODGING TRUST 37,360 261,520.00
CITY OFFICE REIT INC 37,050 387,913.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 40,515.00
COLONY CAPITAL INC 402,574 813,199.48
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 86,283 1,159,643.52
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,600 565,020.00
CORECIVIC INC 88,003 1,085,076.99
COREPOINT LODGING INC 22,000 96,800.00
CORESITE REALTY CORP 29,298 3,600,431.22
CORPORATE OFFICE PPTYS 88,859 2,277,456.17
COUSINS PROPERTIES INC 113,943 3,283,837.26
CUBESMART 149,347 3,995,032.25
CYRUSONE INC 88,160 6,482,404.80
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 143,300 783,851.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 203,175 29,472,565.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 180,800 585,792.00
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DOUGLAS EMMETT INC-W/I 127,445 3,762,176.40
DUKE REALTY CORP 282,337 9,576,871.04
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 54,598 1,434,835.44
EASTGROUP PROPERTIES,INC 29,878 3,284,189.76
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 110,335 904,747.00
EPR PROPERTIES 62,452 1,709,935.76
EQUINIX INC 65,890 44,683,962.40
EQUITY COMMONWEALTH 95,089 3,233,026.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 140,001 8,590,461.36
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 269,020 17,276,464.40
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 69,910 931,201.20
ESSEX PROPERTY TRUST 51,225 12,634,646.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 99,120 9,088,312.80
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 124,640.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 54,190 4,233,322.80
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 98,637 3,631,814.34
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 49,960 1,096,122.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES 78,973 423,295.28
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 37,530 257,080.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 157,568 4,396,147.20
GEO GROUP INC/THE 89,496 1,029,204.00
GETTY REALTY CORP 25,485 699,053.55
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 25,650 428,611.50
GLADSTONE LAND CORP 11,500 165,255.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,430 361,859.30
GLOBAL NET LEASE INC 66,202 936,758.30
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 104,018 3,189,191.88
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 157,576 4,002,430.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 380,134 9,218,249.50
HERSHA HOSPITALITY TRUST 35,650 168,981.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 80,854 2,994,832.16
HOST HOTELS AND RESORTS INC 558,021 6,171,712.26
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 120,690 2,831,387.40
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,738 669,251.44
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 48,270 878,031.30
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 12,593 950,897.43
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,899 554,585.68
INVITATION HOMES INC 413,410 10,306,311.30
IRON MOUNTAIN INC 223,917 5,501,640.69
JBG SMITH PROPERTIES 91,912 2,994,492.96
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KILROY REALTY CORPORATION 73,890 4,470,345.00
KIMCO REALTY CORP 327,219 3,566,687.10
KITE REALTY GROUP TRUST 61,020 632,167.20
LEXINGTON CORP PROPERTIES 196,662 2,037,418.32
LIFE STORAGE INC 36,608 3,395,392.00
LTC PROPERTIES INC 29,406 1,037,443.68
MACERICH CO/THE 90,380 618,199.20
MACK-CALI REALTY CORP 70,670 1,115,879.30
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,066,564 751,927.62
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 401,657 7,189,660.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM 87,604 10,124,394.28
MONMOUTH REIT -CL A 71,792 939,757.28
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 132,667 4,380,664.34
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 45,810 1,357,808.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 34,115 1,797,860.50
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 63,000 182,700.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 17,500 572,775.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 34,470 896,220.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 167,919 4,631,206.02
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,000 212,550.00
PARAMOUNT GROUP INC 148,276 1,312,242.60
PARK HOTELS &RESORTS INC-WI 178,464 1,556,206.08
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 96,445 1,094,650.75
PENN REAL ESTATE INVEST TST 61,970 68,167.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 156,071 2,486,211.03
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 92,445 1,573,413.90
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 8,300 115,951.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 28,300 217,910.00
PRIME US REIT 295,000 209,450.00
PROLOGIS INC 570,172 51,298,374.84
PS BUSINESS PARKS INC 14,830 1,820,234.20
PUBLIC STORAGE 115,650 22,012,821.00
QTS REALTY TRUST INC 45,588 2,973,249.36
REALTY INCOME CORP 265,491 14,564,836.26
REGENCY CENTERS CORP 130,591 5,479,598.36
RETAIL OPPORTUNITY 85,450 801,521.00
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 165,590 887,562.40
RETAIL VALUE 8,969 127,359.80
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 86,073 3,515,221.32
INC
RLJ LODGING TRUST 126,009 1,145,421.81
RPT REALTY 70,450 438,903.50
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RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 43,490 1,366,020.90
SABRA HEALTH CARE REIT INC 161,856 2,023,200.00
SAFEHOLD INC 9,940 511,611.80
SAUL CENTERS INC 8,800 276,056.00
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 29,200 238,272.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 125,070 815,456.40
SIMON PROPERTY GROUP 237,078 13,755,265.56
SITE CENTERS CORP 111,320 630,071.20
SL GREEN REALTY CORP 63,410 3,076,019.10
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 79,349 2,370,154.63
STAG INDUSTRIAL INC 116,030 2,994,734.30
STORE CAPITAL CORP 166,698 3,330,626.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 90,470 537,391.80
SUN COMMUNITIES INC 71,263 9,561,356.71
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 165,442 1,401,293.74
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 75,170 493,866.90
TAUBMAN CENTERS INC 48,540 2,146,438.80
TERRENO REALTY CORP 52,507 2,721,437.81
UDR INC 226,840 8,697,045.60
UMH PROPERTIES INC 27,000 346,950.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 10,040 1,004,401.60
URBAN EDGE PROPERTIES 92,220 917,589.00
URSTADT BIDDLE -CL A 22,500 309,375.00
VENTAS INC 288,534 8,684,873.40
VEREIT INC 825,380 4,523,082.40
VICI PROPERTIES INC 354,906 6,065,343.54
VORNADO REALTY TRUST 123,525 4,868,120.25
WASHINGTON PRIME GROUP INC 195,250 141,146.22
WASHINGTON REAL ESTATE 62,270 1,378,035.10
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 89,090 1,575,111.20
WELLTOWER INC 313,244 13,955,020.20
WHITESTONE REIT 38,340 237,708.00
WP CAREY INC 133,390 8,348,880.10
XENIA HOTELS &RESORTS INC 80,230 724,476.90
19,183,608 593,085,336.44
アメリカドル 小計
(63,430,476,732)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 46,542 1,958,952.78
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 359,844.30
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 19,560 520,687.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 63,090 3,100,242.60
CHOICE PROPERTIES REIT 123,670 1,533,508.00
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COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 70,620 561,429.00
CROMBIE REAL ESTATE 40,577 515,733.67
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 40,730 522,565.90
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 55,550 548,278.50
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 396,537.40
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 76,200 992,886.00
GRANITE REAL ESTATE 19,300 1,255,272.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 115,539 1,087,221.99
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 44,460 650,005.20
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 32,900 571,802.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 305,020.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 181,362.30
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 27,993 976,395.84
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 69,170 675,790.90
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 120,696 1,801,991.28
SLATE OFFICE REI 17,000 62,220.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 91,155.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 57,576 1,161,883.68
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 43,000 432,150.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 143,190.00
1,210,913 20,406,125.54
カナダドル 小計
(1,565,966,073)
ユーロ AEDIFICA 20,946 1,901,896.80
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 120,690 1,638,970.20
ALTAREA 2,730 316,680.00
BEFIMMO S.C.A. 16,810 655,590.00
COFINIMMO 19,267 2,377,547.80
COVIVIO(FP) 34,992 1,882,569.60
EUROCOMMERCIAL 32,890 344,029.40
GECINA SA 42,750 4,805,100.00
HAMBORNER REIT AG 59,000 469,640.00
HIBERNIA REIT PLC 562,550 623,305.40
ICADE 21,380 1,430,322.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 117,758.15
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 182,422 1,467,584.99
INTERVEST OFFICES & 18,300 405,345.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 328,021 399,529.57
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLEPIERRE 163,360 2,807,341.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 130,200.00
MERCIALYS 23,450 158,991.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 288,918 2,230,446.96
MONTEA 8,100 644,760.00
NSI NV 12,300 423,735.00
RETAIL ESTATES 8,800 421,080.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 106,542 5,382,501.84
VASTNED RETAIL 13,750 239,250.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 97,380 2,278,692.00
WERELDHAVE NV 34,970 264,023.50
2,289,108 33,816,890.81
ユーロ 小計
(3,922,759,333)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 72,000 46,080.00
ンド
ASSURA PLC 1,901,950 1,489,226.85
BIG YELLOW GROUP PLC 123,746 1,262,209.20
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 615,000 393,600.00
BRITISH LAND CO PLC 730,850 2,843,006.50
CAPITAL &COUNTIES PROPERTIE 634,297 1,008,532.23
CAPITAL ®IONAL PLC 29,000 31,610.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 466,910 457,571.80
DERWENT LONDON PLC 80,321 2,329,309.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 496,000 335,296.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 198,030 1,325,612.82
HAMMERSON PLC 611,600 327,206.00
INTU PROPERTIES PLC 521,960 26,098.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 580,122 3,734,825.43
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 624,500 1,203,411.50
LXI REIT PLC 415,000 397,155.00
NEWRIVER REIT PL 218,000 132,108.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 450,000 290,700.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 970,207 1,523,224.99
RDI REIT PLC 154,400 80,133.60
REGIONAL REIT LTD 292,000 227,760.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 155,566 1,067,960.59
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 121,100.00
SEGRO PLC 840,890 6,915,479.36
SHAFTESBURY PLC 162,683 912,651.63
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 273,286 259,621.70
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,361,418 1,694,965.41
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 652,000 389,244.00
UNITE GROUP PLC 283,402 2,323,896.40
WORKSPACE GROUP PLC 94,047 703,471.56
293/326
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14,359,185 33,853,067.57
イギリスポンド 小計
(4,497,380,026)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 266,440 660,771.20
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 154,500.00
ARENA REIT 241,053 520,674.48
BWP TRUST 340,160 1,193,961.60
CENTURIA OFFICE REIT 319,000 601,315.00
CHARTER HALL GROUP 350,960 2,607,632.80
CHARTER HALL LONG WALE REIT 304,532 1,236,399.92
CHARTER HALL RETAIL REIT 288,380 885,326.60
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 164,800 374,096.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,462,633 1,089,661.58
DEXUS 835,636 7,395,378.60
GDI PROPERTY GROUP 446,500 464,360.00
GOODMAN GROUP 1,243,689 17,859,374.04
GPT GROUP 1,510,047 6,055,288.47
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 243,760 714,216.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 148,000 378,880.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 159,588 576,112.68
MIRVAC GROUP 3,062,130 6,706,064.70
NATIONAL STORAGE REIT 598,730 951,980.70
RURAL FUNDS GROUP 272,766 520,983.06
SCENTRE GROUP 4,106,173 9,033,580.60
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 851,060 1,821,268.40
STOCKLAND 1,883,374 5,160,444.76
VICINITY CENTERS 2,457,150 3,513,724.50
VIVA ENERGY REIT 568,970 1,354,148.60
22,200,531 71,830,145.09
オーストラリアドル 小計
(5,019,490,538)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 652,278 678,369.12
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 840,300 1,903,279.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,147,030 1,066,737.90
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 800,000 1,200,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 295,460 686,944.50
3,735,068 5,535,331.02
ニュージーランドドル 小計
(363,173,068)
香港ドル CHAMPION REIT 1,523,000 6,853,500.00
FORTUNE REIT 1,034,000 7,506,840.00
LINK REIT 1,615,600 110,587,820.00
PROSPERITY REIT 952,000 2,313,360.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 791,000 3,108,630.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,208,000 4,505,840.00
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7,123,600 134,875,990.00
香港ドル 小計
(1,861,288,662)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 375,000 427,500.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 881,000 453,715.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,311,000 6,771,230.00
ASCOTT TRUST 1,442,077 1,232,975.83
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,252,128 3,580,883.52
CAPITALAND MALL TRUST 2,212,000 4,092,200.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 637,729 860,934.15
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 712,300 669,562.00
ESR REIT 1,854,065 639,652.42
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 780,000 382,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 441,242.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 562,529 1,170,060.32
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 220,800.00
FRASERS LOGISTICS &COMMERCI 1,894,296 2,007,953.76
KEPPEL DC REIT 952,903 2,239,322.05
KEPPEL REIT 1,559,900 1,591,098.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 130,698.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,610,473 3,059,898.70
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,137,460 2,889,148.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,333,552 4,200,393.60
MAPLETREE NORTH ASIA 1,652,100 1,462,108.50
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,903,644 742,421.16
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 288,000 941,760.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 155,525.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 465,800 337,705.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 689,516 255,120.92
REIT
SPH REIT 572,300 452,117.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,109,400 532,512.00
SUNTEC REIT 1,754,000 2,367,900.00
34,373,812 44,308,637.83
シンガポールドル 小計
(3,352,834,624)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 110,775,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD- 1,593 618,084.00
RTS
19,093 111,393,084.00
韓国ウォン 小計
(9,780,312)
イスラエル REIT 1LTD 131,500 2,294,675.00
シェケル
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131,500 2,294,675.00
イスラエルシェケル 小計
(69,849,907)
104,626,418 84,092,999,275
合計
(84,092,999,275)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 75.4 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.7 %
イギリスポンド 投資証券 30銘柄 100.0 % 5.3 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.0 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 100.0 % 4.0 %
韓国ウォン 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 42,621,207 円
Ⅱ 負債総額 10,989 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,610,218 円
Ⅳ 発行済口数 41,789,097 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0196 円
（1万口当たり純資産額） （10,196 円）
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円
Ⅱ 負債総額 802,079,558 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 313,448,065,487 円
Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4762 円
（1万口当たり純資産額） （14,762 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円
Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 399,725,066,798 円
Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5857 円
（1万口当たり純資産額） （25,857 円）
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新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 62,974,991,984 円
Ⅱ 負債総額 238,569,977 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,736,422,007 円
Ⅳ 発行済口数 25,274,016,451 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4822 円
（1万口当たり純資産額） （24,822 円）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円
Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 540,159,303,143 円
Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4136 円
（1万口当たり純資産額） （14,136 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円
Ⅱ 負債総額 48,429,626 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 276,169,049,677 円
Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9017 円
（1万口当たり純資産額） （29,017 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 57,239,345,932 円
Ⅱ 負債総額 3,599,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 57,235,746,015 円
Ⅳ 発行済口数 35,077,067,644 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6317 円
（1万口当たり純資産額） （16,317 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円
Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,147,199,629 円
Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7106 円
（1万口当たり純資産額） （17,106 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 5月29日現在）
Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円
Ⅱ 負債総額 568,912,581 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 89,280,906,574 円
Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5555 円
（1万口当たり純資産額） （15,555 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 5月29日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 8月11日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年5月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 540 12,378,815
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 296,794
単位型公社債投資信託 28 214,518
合計 647 12,890,127
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
その他 2,261 4,624
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
7 40
その他
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
その他 5 30
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
法人税等調整額 △125 △193
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
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定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 8月11日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2020年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三重銀行 15,295
す。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
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２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2020年7月27日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 2月10日 有価証券届出書
2020年 2月10日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年7月10日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 8資産インデックスバランス・オープンの2019年11月12日から2020年5月11日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2020年5月11日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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