三井住友グローバル債券オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(令和1年9月13日－令和2年3月12日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第27期(令和1年9月13日－令和2年3月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友グローバル債券オープン |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年6月9日 提出
【計算期間】 第27特定期間(自 令和1年9月13日至 令和2年3月12日)
【ファンド名】 三井住友グローバル債券オープン
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、次の投資信託証券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益
の確保を目指して運用を行います。
１．ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）
２．ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
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先進国の投資適格債券および現地通貨建て新興国ソブリン債券への分散投資により収益の向上
とともに高利回りを目指します。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 海外 目論見書または信託約款において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 債券 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（収益の源泉） る主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（債券 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
一般）） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
証券の先の実質投資対象について記載していま
す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は債
券であり、ファンドの収益は債券市場の動向に左
右されるものであるため、商品分類上の投資対象
資産（収益の源泉）は「債券」となります。
決算頻度 年12回（毎月） 目論見書または信託約款において、年12回（毎
月）決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を除く）、エマー る投資収益が日本を除く世界の資産およびエマー
ジング ジング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（債
中近東（中東）
券 一般））
資産複合 エマージング
（ ）
資産配分固定
型
資産配分変更
型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2006年９月20日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国に
おける資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行
う場合があります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
〔参考情報：投資顧問会社〕
以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行う投
資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
当ファンドの投資顧問会社として、委託会社に対して、主として、基本資産配分等に関する助言
を行います。
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ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2020年3月31日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2020年3月31日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、次の投資信託証券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益
の確保を目指して運用を行います。
１．ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）
２．ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
ロ 投資態度
（イ）投資信託証券への投資を通じて実質的に、日本を除く先進国のソブリン債券に加えて、先進国
の投資適格債券および現地通貨建て新興国ソブリン債券への分散投資により収益の向上ととも
に高利回りを目指します。
（ロ）ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）への投資比率70％、ＧＩＭ新興国
現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）への投資比率30％を基本資産配分比率
としますが、市場環境に応じて、上下10％の範囲内で投資比率を変更する場合があります。
（ハ）原則として対円での為替ヘッジは行いません。
（ニ） 運用にあたっては、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社より助言を受けます。
（ホ）資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。
ａ．ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）
運用会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
主要投資対象 GIＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）を通
じて、世界各国の国債、政府機関債、国際機関債等に投資します。
ただし、日本に所在する発行体の発行するものは除きます。
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
ｂ．ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
運用会社 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
主要投資対象 GIＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専
用）を通じて、新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資
します。
運用の基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．金銭債権
３．約束手形
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（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）受益証券
２．ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）受益証券
３． 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権 証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
５． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有する も
の
６． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも の
をいいます。）
７． 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
８．外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第１号、第２号、第６号の証券および第７号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
また、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２． 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
（３）【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位性、運
用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定
量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断しま
す。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
毎月決算（原則として毎月12日、休業日の場合は翌営業日）を行い、原則として以下の方針に基づ
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き収益分配を行います。
イ 分配対象額の範囲は、経費控除後の、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含み
ます。）等の全額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」
と同一の運用を行います。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期
間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況により変動するこ
とがあります。
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ト 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
産総額の10％を超えないものとします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
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Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕
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※ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）の投資対象・投資態度
１．投資対象
① 主要投資対象は、世界各国の国債、政府機関債、国際機関債、ＭＢＳ（モーゲージ・バッ
ク証券）、ＡＢＳ（アセット・バック証券）、社債等の投資適格債とします。ただし、日
本に所在する発行体の発行するものは投資対象としません。
② 上記①のほか、一つまたは複数の発行体（日本に所在するものを除きます。）の信用リス
クまたは債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債
券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに
限ります。
２．投資態度
① 上記１．①および②に掲げる債券（以下「投資対象債券」といいます。）に分散投資を行
い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保を目指します。
② 投資対象債券の平均格付けは、ＡＡ－（Ｓ＆Ｐ）またはＡａ３（ムーディーズ）以上に維
持します。
③ 投資対象債券の格付けは、ＢＢＢ－（Ｓ＆Ｐ）またはＢａａ３（ムーディーズ）以上とし
ます。上記の各格付機関から異なる格付けを得ている場合は、最も高い格付けにより判断
します。上記のいずれの格付機関からも格付けを得ていない投資対象債券であっても、
Ｊ.Ｐ.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（投資顧問会社）が上記格
付けと同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に投資した場合の
平均格付けは、投資顧問会社の判断により当該債券をＳ＆Ｐまたはムーディーズの同等の
格付けにあてはめた上で算出します。保有する債券の格付けが変更され、上記の格付基準
を満たさなくなった場合でも、投資顧問会社の判断により保有し続ける場合があります。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券につ
いて、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて投資顧
問会社が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨（円以外）に基づく為替リスクを
ヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。
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※ ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）の投資対象・投資態度
１．投資対象
① 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
新興国とは、Ｊ.Ｐ.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク（投資顧問会
社）が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。また、政府機関の発行する
債券とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて政府保証の付いた
債券をいいます。
② 上記①のほか、信託財産の純資産総額の20％を上限に、政府および政府機関の発行する債
券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。
③ 上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまたは債券指数の
収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用
リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその
場合、当該債券の発行体の格付けは、信用リスクを反映しようとする発行体の格付け（格
付機関が公表するもの）または収益率を反映しようとする債券指数の格付け（当該指数の
作成者が公表するもの）以上とします。
２．投資態度
① 上記１．①、②および③に掲げる債券（以下「投資対象債券」といいます。）に投資し、
安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行いま
す。
② 投資対象債券は、主に当該債券発行国（なお、上記１．③に掲げる仕組債に関しては、反
映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体の所在国とします。）の現地通貨に基づ
く運用成果が得られるものとし、信託財産の純資産総額の75％以上をそのような債券に投
資します。
③ 投資対象債券の平均格付けは、ＢＢ－（Ｓ＆Ｐ）またはＢａ３（ムーディーズ）以上に維
持します。上記の各格付機関から異なる格付けを得ている場合は、最も高い格付けにより
判断します。上記のいずれの格付機関からも格付けを得ていない債券であっても、投資顧
問会社が上記格付けと同等であると判断したものに投資する場合があります。当該債券に
投資した場合の平均格付けは、投資顧問会社の判断により当該債券をＳ＆Ｐまたはムー
ディーズの同等の格付けにあてはめた上で算出します。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券につ
いて、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて投資顧
問会社が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨（円以外）に基づく為替リスクを
ヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ロ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
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に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
け が低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
（ハ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
ます。
（ホ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ヘ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
ただし、解約の際には、１口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得
た信託財産留保額が差し引かれます。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.8789％（税抜き0.799％）の率を乗じて得た金額が、
毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。また、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支
弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.169％ ファンドの運用等の対価
ファンド
交付運用報告書等各種書類の送付、
販売会社 年0.6％ 口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、
受託会社 年0.03％
委託会社からの指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
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問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
投資対象とする
年0.5841％（税抜き0.531％）程度（基本資産配分比率による試算）
投資信託
ファンドの純資産総額に対して年1.463％（税抜き1.33％）程度（基本
実質的な負担
資産配分比率による試算）
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.011％（税抜き0.01％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計
算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監
査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
酬を支払います。また、その他、当該他の投資信託の諸経費は、その信託財産から支弁されま
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す。この費用は、当該他の投資信託の基準価額に反映され、結果的に当ファンドがその持分に応
じて負担することになります。なお、現在、当ファンドが投資を行っている他の投資信託につい
て は、取得時、換金時に手数料はかかりません。
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的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
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※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への直接投資は行いません。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友グローバル債券オープン
2020年 3月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資信託受益証券 日本 10,994,316,821 95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 474,807,688 4.14
合計(純資産総額) 11,469,124,509 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友グローバル債券オープン
イ 主要投資銘柄
2020年 3月31日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資信託受益 ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ 9,427,668,719 0.8655 8,160,055,010 0.8673 8,176,617,079 71.29
証券 （適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ 7,533,956,532 0.3965 2,987,213,764 0.374 2,817,699,742 24.57
証券 ファンドＦ（適格機関投資家専用）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 3月31日現在
種類 投資比率（％）
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投資信託受益証券 95.86
合計 95.86
②【投資不動産物件】
三井住友グローバル債券オープン
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友グローバル債券オープン
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友グローバル債券オープン
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
特定8期 (2010年 9月13日) 112,164,789,172 117,839,120,559 6,582 6,882
特定9期 (2011年 3月14日) 83,995,781,540 88,452,265,860 6,319 6,619
特定10期 (2011年 9月12日) 66,093,990,994 69,688,519,580 5,958 6,258
特定11期 (2012年 3月12日) 49,014,480,608 51,299,009,892 6,134 6,364
特定12期 (2012年 9月12日) 38,423,218,973 39,057,896,561 5,877 5,967
特定13期 (2013年 3月12日) 40,463,644,497 41,001,597,283 7,242 7,332
特定14期 (2013年 9月12日) 34,577,073,001 35,035,282,000 7,084 7,174
特定15期 (2014年 3月12日) 31,895,962,908 32,304,728,289 7,406 7,496
特定16期 (2014年 9月12日) 29,950,788,954 30,316,260,480 7,762 7,852
特定17期 (2015年 3月12日) 27,421,327,748 27,743,486,351 8,021 8,111
特定18期 (2015年 9月14日) 23,813,125,964 24,103,282,035 7,677 7,767
特定19期 (2016年 3月14日) 21,362,556,963 21,632,505,561 7,285 7,375
特定20期 (2016年 9月12日) 18,870,420,206 19,126,994,704 6,757 6,847
特定21期 (2017年 3月13日) 18,323,002,108 18,563,945,230 7,106 7,196
特定22期 (2017年 9月12日) 16,871,104,322 17,090,363,978 7,246 7,336
特定23期 (2018年 3月12日) 15,026,193,216 15,225,794,469 6,960 7,050
特定24期 (2018年 9月12日) 13,635,956,996 13,824,350,642 6,676 6,766
特定25期 (2019年 3月12日) 13,272,089,742 13,451,197,755 6,783 6,873
特定26期 (2019年 9月12日) 12,814,368,188 12,986,684,433 6,792 6,882
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特定27期 (2020年 3月12日) 11,727,275,953 11,891,993,551 6,544 6,634
2019年 3月末日 13,244,316,635 ― 6,803 ―
4月末日 13,154,179,557 ― 6,808 ―
5月末日 12,881,839,281 ― 6,689 ―
6月末日 13,042,452,953 ― 6,806 ―
7月末日 12,986,934,253 ― 6,848 ―
8月末日 12,706,838,154 ― 6,725 ―
9月末日 12,745,993,281 ― 6,785 ―
10月末日 12,855,349,135 ― 6,903 ―
11月末日 12,677,548,190 ― 6,863 ―
12月末日 12,663,768,964 ― 6,945 ―
2020年 1月末日 12,517,260,194 ― 6,928 ―
2月末日 12,398,112,577 ― 6,897 ―
3月末日 11,469,124,509 ― 6,441 ―
②【分配の推移】
三井住友グローバル債券オープン
計算期間 1万口当たり分配金（円）
特定8期 2010年 3月13日～2010年 9月13日 300
特定9期 2010年 9月14日～2011年 3月14日 300
特定10期 2011年 3月15日～2011年 9月12日 300
特定11期 2011年 9月13日～2012年 3月12日 230
特定12期 2012年 3月13日～2012年 9月12日 90
特定13期 2012年 9月13日～2013年 3月12日 90
特定14期 2013年 3月13日～2013年 9月12日 90
特定15期 2013年 9月13日～2014年 3月12日 90
特定16期 2014年 3月13日～2014年 9月12日 90
特定17期 2014年 9月13日～2015年 3月12日 90
特定18期 2015年 3月13日～2015年 9月14日 90
特定19期 2015年 9月15日～2016年 3月14日 90
特定20期 2016年 3月15日～2016年 9月12日 90
特定21期 2016年 9月13日～2017年 3月13日 90
特定22期 2017年 3月14日～2017年 9月12日 90
特定23期 2017年 9月13日～2018年 3月12日 90
特定24期 2018年 3月13日～2018年 9月12日 90
特定25期 2018年 9月13日～2019年 3月12日 90
特定26期 2019年 3月13日～2019年 9月12日 90
特定27期 2019年 9月13日～2020年 3月12日 90
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③【収益率の推移】
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収益率（％）
特定8期 △3.9
特定9期 0.6
特定10期 △1.0
特定11期 6.8
特定12期 △2.7
特定13期 24.8
特定14期 △0.9
特定15期 5.8
特定16期 6.0
特定17期 4.5
特定18期 △3.2
特定19期 △3.9
特定20期 △6.0
特定21期 6.5
特定22期 3.2
特定23期 △2.7
特定24期 △2.8
特定25期 3.0
特定26期 1.5
特定27期 △2.3
（注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定期間の直前の特定
期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準
価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
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設定口数（口） 解約口数（口）
特定8期 2,970,977,677 48,193,114,072
特定9期 1,563,528,354 39,042,694,639
特定10期 1,492,984,344 23,483,344,117
特定11期 983,396,314 32,005,102,787
特定12期 270,769,383 14,797,850,356
特定13期 229,341,447 9,735,724,522
特定14期 174,765,257 7,241,258,389
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特定15期 135,671,807 5,874,561,373
特定16期 98,142,380 4,581,548,081
特定17期 244,761,488 4,645,977,576
特定18期 110,280,798 3,276,165,000
特定19期 70,737,543 1,768,256,566
特定20期 83,166,714 1,480,049,261
特定21期 77,303,279 2,218,468,575
特定22期 61,991,810 2,562,958,341
特定23期 63,488,058 1,758,101,639
特定24期 57,301,545 1,221,362,316
特定25期 60,593,070 918,100,817
特定26期 98,907,230 798,108,442
特定27期 48,410,414 994,816,391
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）
投資有価証券の主要銘柄
2020年 3月31日
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国／地域 種類 銘柄名
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザー 5,424,771,928 1.4944 8,107,204,111 1.5078 8,179,471,113 100.03
受益証券 ファンド（適格機関投資家専用）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は「ＧＩＭ世界投資適格債券マザー
ファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、「ＧＩＭ世界投資適格債券
マザーファンド（適格機関投資家専用）」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
2020年 3月31日
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
国／地域 種類 銘柄名 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 US T-NOTE 1.5% 4,070,000 11,629.40 473,316,900 11,678.81 475,327,947 1.5 2030/2/15 5.38
FEB30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中国 国債証券 CHINA GOVT 30,000,000 1,566.78 470,034,649 1,568.30 470,492,133 2.94 2024/10/17 5.33
2.94% OCT24
アメリカ 国債証券 US T-NOTE 3,650,000 11,056.41 403,559,282 11,063.67 403,824,128 1.125 2022/2/28 4.57
1.125% FEB22
アメリカ 国債証券 US T-BOND 3% 2,157,000 16,497.09 355,842,394 15,091.66 325,527,107 3 2049/2/15 3.69
FEB49
アメリカ 特殊債券 FNCL 3.0% 2,460,000 11,321.72 278,514,335 11,423.74 281,024,227 3 2050/4/1 3.18
APR50 TBA
イタリア 国債証券 ITALY BTP 3% 1,648,000 13,639.45 224,778,292 13,604.07 224,195,118 3 2029/8/1 2.54
AUG29
ドイツ 国債証券 CANADA GOVT 2,450,000 8,839.10 216,558,043 8,665.75 212,311,071 2.25 2029/6/1 2.40
2.25% JUN29
アメリカ 特殊債券 FNCL 3.5% 1,830,000 11,369.33 208,058,813 11,498.56 210,423,825 3.5 2050/4/1 2.38
APR50 TBA
ドイツ 国債証券 GERMANY BUND 1,560,000 12,811.87 199,865,280 12,548.92 195,763,220 0 2030/2/15 2.22
0% FEB30
アメリカ 国債証券 US T-BOND 1,383,800 14,896.78 206,141,748 13,552.73 187,542,757 2.375 2049/11/15 2.12
2.375% NOV49
スペイン 国債証券 SPAIN GOVT 1,180,000 13,956.14 164,682,540 13,535.92 159,723,965 1.95 2030/7/30 1.81
1.95% JUL30
アメリカ 特殊債券 FN MA3990 1,350,000 10,981.20 148,246,227 11,323.75 152,870,684 2.5 2050/4/1 1.73
アメリカ 国債証券 US T-BOND 2% 1,040,000 13,404.97 139,411,740 12,641.28 131,469,359 2 2050/2/15 1.49
FEB50
イギリス 国債証券 UK GOVT 4.25% 582,541.22 23,335.93 135,941,427 22,330.96 130,087,085 4.25 2040/12/7 1.47
DEC40
香港 国債証券 CHINA GOVT 8,000,000 1,621.75 129,740,646 1,605.25 128,420,454 3.48 2027/6/29 1.45
3.48% JUN27
アメリカ 特殊債券 FN FM2399 999,828.96 11,492.41 114,904,505 11,504.72 115,027,568 3.5 2032/9/1 1.30
アメリカ 特殊債券 FN FM1747 900,941.61 11,925.03 107,437,594 11,678.38 105,215,445 3.5 2047/8/1 1.19
オーストラリ 国債証券 AUSTRALIA 3% 1,223,000 9,145.96 111,855,144 8,295.15 101,449,735 3 2047/3/21 1.15
ア
MAR47 150
アメリカ 特殊債券 FG G18592 830,581.04 11,392.53 94,624,246 11,445.93 95,067,768 3 2031/3/1 1.08
イタリア 国債証券 ITALY BTP 790,000 11,849.79 93,613,388 11,819.07 93,370,666 1.35 2030/4/1 1.06
1.35% APR30
アメリカ 特殊債券 G2SF 3.0% 780,000 11,408.44 88,985,870 11,512.17 89,794,953 3 2050/4/1 1.02
APR50 TBA
カナダ 地方債証券 ONTARIO 2.6% 1,090,000 8,219.94 89,597,411 8,058.32 87,835,688 2.6 2025/6/2 0.99
アメリカ 特殊債券 FN BF0381 628,788.59 11,853.11 74,531,050 12,057.97 75,819,185 ▶ 2059/4/1 0.86
アメリカ 特殊債券 FN BF0263 623,659.38 11,643.53 72,615,996 11,917.96 74,327,496 3.5 2058/5/1 0.84
アメリカ 国債証券 POLAND USD 3% 650,000 11,427.15 74,276,475 11,378.17 73,958,147 3 2023/3/17 0.84
MAR23
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US T-NOTE 620,000 11,329.20 70,241,059 11,372.73 70,510,957 1.375 2025/1/31 0.80
1.375% JAN25
イギリス 社債券 NAB 1.125% 500,000 13,475.58 67,377,928 13,423.99 67,119,954 1.125 2021/11/10 0.76
EMTN
イギリス 社債券 CBA 0.5% EMTN 550,000 12,510.66 68,808,677 12,197.20 67,084,646 0.5 2026/7/27 0.76
アメリカ 国債証券 US T-NOTE 533,000 12,588.43 67,096,354 12,457.63 66,399,190 2.375 2029/5/15 0.75
2.375% MAY29
ルクセンブル 特殊債券 EIB 0.875% 500,000 12,749.40 63,747,049 12,556.57 62,782,878 0.875 2024/9/13 0.71
ク
EMTN
（注）上記は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
投資有価証券の主要銘柄
2020年 3月31日
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国／地域 種類 銘柄名
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ 2,099,390,968 1.4469 3,037,608,792 1.3430 2,819,482,070 100.06
受益証券 マザーファンド（適格機関投資家
専用）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソ
ブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、「ＧＩＭ新興
国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の投資有価証券の上位30銘柄は以下の
通りです。
2020年 3月31日
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
国／地域 種類 銘柄名 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
ブラジル 国債証券 BRAZIL 10% 15,848,000 2,370.79 375,724,186 2,371.87 375,894,962 10 2023/1/1 4.98
JAN23 NTNF
ポーランド 国債証券 POLAND 2.75% 9,350,000 2,938.15 274,717,421 2,861.77 267,575,831 2.75 2029/10/25 3.54
OCT29 1029
メキシコ 国債証券 MEXICO GOVT 8% 54,000,000 480.90 259,686,594 479.83 259,109,129 8 2023/12/7 3.43
DEC23
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロシア 国債証券 RUSSIA 8.15% 164,550,000 152.24 250,514,104 147.83 243,260,781 8.15 2027/2/3 3.22
FEB27 6207
ブラジル 国債証券 BRAZIL I/L 6% 3,166,000 7,677.68 243,075,539 7,451.53 235,915,709 6 2022/8/15 3.13
AUG22 NTNB
メキシコ 国債証券 MEXICO GOVT 45,980,000 457.30 210,267,285 457.69 210,445,894 6.5 2022/6/9 2.79
6.5% JUN22
南アフリカ 国債証券 S.AFRICA10.5% 33,656,829 677.18 227,920,209 604.26 203,375,394 10.5 2026/12/21 2.69
DEC26 R186
アメリカ 国債証券 PERU GOVT 6.9% 5,300,000 4,004.40 212,233,303 3,617.13 191,708,036 6.9 2037/8/12 2.54
AUG37 GDN
ブラジル 国債証券 BRAZIL 10% 7,810,000 2,471.60 193,032,261 2,410.46 188,257,492 10 2027/1/1 2.49
JAN27 NTNF
ポーランド 国債証券 POLAND GOVT 6,300,000 2,929.02 184,528,336 2,937.46 185,060,605 5.75 2022/9/23 2.45
5.75% SEP22
メキシコ 国債証券 MEXICO GOVT 36,810,000 513.53 189,032,918 492.80 181,400,188 8.5 2029/5/31 2.40
8.5% MAY29
メキシコ 国債証券 MEXICO GOVT 37,200,000 480.08 178,593,315 465.16 173,040,271 7.5 2027/6/3 2.29
7.5% JUN27
コロンビア 国債証券 COLOMBIA TES 6% 6,832,500,000 2.60 178,177,687 2.46 168,732,898 6 2028/4/28 2.24
APR28
ブラジル 国債証券 BRAZIL 10% 6,940,000 2,435.89 169,051,148 2,403.13 166,777,409 10 2025/1/1 2.21
JAN25 NTNF
インドネシ 国債証券 INDON 9% MAR29 22,542,000,000 0.74 167,276,337 0.69 157,519,708 9 2029/3/15 2.09
ア
FR71
タイ 国債証券 THAI GOVT 37,062,000 441.67 163,694,796 411.85 152,641,848 3.775 2032/6/25 2.02
3.775% JUN32
インドネシ 国債証券 INDON 8.25% 21,685,000,000 0.70 152,102,125 0.65 141,971,088 8.25 2036/5/15 1.88
ア
MAY36 FR72
コロンビア 国債証券 COLOMBIA TES 7% 4,800,000,000 2.78 133,474,795 2.77 133,100,568 7 2022/5/4 1.76
MAY22
チリ 国債証券 CHILE GOVT 4.5% 945,000,000 14.21 134,296,996 13.96 131,972,175 4.5 2026/3/1 1.75
MAR26
タイ 国債証券 THAI GOVT 3.3% 30,000,000 454.37 136,312,080 403.70 121,111,740 3.3 2038/6/17 1.60
JUN38
ポーランド 国債証券 POLAND 2.25% 4,300,000 2,695.95 115,926,177 2,702.64 116,213,644 2.25 2022/4/25 1.54
APR22 0422
ハンガリー 国債証券 HUNGARY 3% 344,880,000 36.43 125,665,605 32.01 110,407,427 3 2038/10/27 1.46
OCT38 38/A
タイ 国債証券 THAI GOVT 29,292,000 391.87 114,787,199 373.08 109,283,964 2.875 2028/12/17 1.45
2.875% DEC28
メキシコ 国債証券 MEXICO GOVT 21,600,000 529.52 114,377,594 482.20 104,156,954 8.5 2038/11/18 1.38
8.5% NOV38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ 国債証券 S.AFRICA8.75% 20,948,708 515.43 107,977,141 432.68 90,642,954 8.75 2048/2/28 1.20
FEB48 2048
ルーマニア 国債証券 ROMANIA GOVT 4,295,000 2,286.52 98,206,410 2,073.60 89,061,313 3.65 2031/9/24 1.18
3.65% SEP31
インドネシ 国債証券 INDON 8.75% 11,305,000,000 0.76 86,097,637 0.69 78,107,455 8.75 2031/5/15 1.03
ア
MAY31 FR73
ペルー 国債証券 PERU GOVT 6.35% 2,210,000 3,774.22 83,410,374 3,503.95 77,437,390 6.35 2028/8/12 1.03
AUG28
マレーシア 国債証券 MALAYSIA 4.232% 2,872,000 2,805.87 80,584,742 2,613.90 75,071,391 4.232 2031/6/30 0.99
JUN31
ロシア 国債証券 RUSSIA 7.25% 52,098,000 144.97 75,527,527 140.65 73,277,097 7.25 2034/5/10 0.97
MAY34 6225
（注）上記は、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から入手した情報を基に、委託会社が作成しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
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ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
す。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額とな
ります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
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請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じ た取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「グロ債券」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
ます。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2006年９月20日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎月13日から翌月12日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下
「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日
とします。
（５）【その他】
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イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が20億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ． 委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、 そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
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ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資 により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
（ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は６ヵ月（原則として３月、９月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人
に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載
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した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定27期（令和 1年 9月13日から
令和 2年 3月12日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【三井住友グローバル債券オープン】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
特定26期 特定27期
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
資産の部
流動資産
190,418 562,347
金銭信託
453,394,674 520,119,148
コール・ローン
12,401,328,629 11,253,427,261
投資信託受益証券
12,854,913,721 11,774,108,756
流動資産合計
12,854,913,721 11,774,108,756
資産合計
負債の部
流動負債
28,301,665 26,882,056
未払収益分配金
3,123,930 11,191,373
未払解約金
338,060 324,355
未払受託者報酬
未払委託者報酬 8,665,634 8,314,291
372 1,553
未払利息
115,872 119,175
その他未払費用
40,545,533 46,832,803
流動負債合計
40,545,533 46,832,803
負債合計
純資産の部
元本等
18,867,776,933 17,921,370,956
元本
剰余金
△ 6,053,408,745 △ 6,194,095,003
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,814,368,188 11,727,275,953
元本等合計
12,814,368,188 11,727,275,953
純資産合計
12,854,913,721 11,774,108,756
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
特定26期 特定27期
自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
営業収益
203,988,953 192,817,963
受取配当金
受取利息 24 25
41,984,856
△ 410,901,368
有価証券売買等損益
245,973,833
△ 218,083,380
営業収益合計
営業費用
144,101 160,621
支払利息
2,120,257 2,070,524
受託者報酬
54,349,281 53,074,452
委託者報酬
718,548 671,826
その他費用
57,332,187 55,977,423
営業費用合計
188,641,646
△ 274,060,803
営業利益又は営業損失（△）
188,641,646
△ 274,060,803
経常利益又は経常損失（△）
188,641,646
△ 274,060,803
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
894,751 325,996
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 6,294,888,403 △ 6,053,408,745
258,222,608 313,570,454
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
258,222,608 313,570,454
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
32,173,600 15,152,315
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,173,600 15,152,315
額
172,316,245 164,717,598
分配金
△ 6,053,408,745 △ 6,194,095,003
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
特定27期
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
特定26期 特定27期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
１. 当特定期間の末日に 18,867,776,933口 17,921,370,956口
おける受益権の総数
２. 「投資信託財産の計 元本の欠損 6,053,408,745円 元本の欠損 6,194,095,003円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 0.6792円 1口当たり純資産額 0.6544円
額
(10,000口当たりの純資産額 6,792円) (10,000口当たりの純資産額 6,544円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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特定26期 特定27期
自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
分配金の計算過程 （自 平成31年 3月13日 至 平成31年 4月12 （自 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15
日） 日）
第151計算期間末における費用控除後の配当等 第157計算期間末における費用控除後の配当等
収益（31,547,232円）、費用控除後、繰越欠 収益（28,585,515円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（9,301,080円）、および分配準備積 益調整金（12,095,491円）、および分配準備
立金（614,701,596円）より、分配対象収益は 積立金（597,488,505円）より、分配対象収益
655,549,908円（1万口当たり337.73円）であ は638,169,511円（1万口当たり340.71円）で
り、うち29,115,070円（1万口当たり15円）を あり、うち28,094,480円（1万口当たり15円）
分配金額としております。 を分配金額としております。
（自 平成31年 4月13日 至 令和 1年 5月13 （自 令和 1年10月16日 至 令和 1年11月12
日） 日）
第152計算期間末における費用控除後の配当等 第158計算期間末における費用控除後の配当等
収益（17,964,881円）、費用控除後、繰越欠 収益（25,192,106円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（9,504,698円）、および分配準備積 益調整金（12,231,324円）、および分配準備
立金（613,452,227円）より、分配対象収益は 積立金（592,752,230円）より、分配対象収益
640,921,806円（1万口当たり332.16円）であ は630,175,660円（1万口当たり339.44円）で
り、うち28,942,024円（1万口当たり15円）を あり、うち27,845,922円（1万口当たり15円）
分配金額としております。 を分配金額としております。
（自 令和 1年 5月14日 至 令和 1年 6月12 （自 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月12
日） 日）
第153計算期間末における費用控除後の配当等 第159計算期間末における費用控除後の配当等
収益（29,996,437円）、費用控除後、繰越欠 収益（16,844,198円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（9,783,617円）、および分配準備積 益調整金（12,378,169円）、および分配準備
立金（600,006,539円）より、分配対象収益は 積立金（584,176,818円）より、分配対象収益
639,786,593円（1万口当たり332.85円）であ は613,399,185円（1万口当たり333.83円）で
り、うち28,830,768円（1万口当たり15円）を あり、うち27,561,054円（1万口当たり15円）
分配金額としております。 を分配金額としております。
（自 令和 1年 6月13日 至 令和 1年 7月12 （自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14
日） 日）
第154計算期間末における費用控除後の配当等 第160計算期間末における費用控除後の配当等
収益（26,409,087円）、費用控除後、繰越欠 収益（25,687,248円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（10,024,150円）、および分配準備 益調整金（12,487,741円）、および分配準備
積立金（598,054,181円）より、分配対象収益 積立金（567,718,280円）より、分配対象収益
は634,487,418円（1万口当たり331.76円）で は605,893,269円（1万口当たり333.12円）で
あり、うち28,686,143円（1万口当たり15円） あり、うち27,280,907円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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特定26期 特定27期
自 平成31年 3月13日 自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 1年 9月12日 至 令和 2年 3月12日
（自 令和 1年 7月13日 至 令和 1年 8月13 （自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12
日） 日）
第155計算期間末における費用控除後の配当等 第161計算期間末における費用控除後の配当等
収益（41,685,178円）、費用控除後、繰越欠 収益（42,493,209円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（11,630,619円）、および分配準備 益調整金（12,635,100円）、および分配準備
積立金（589,498,275円）より、分配対象収益 積立金（561,462,552円）より、分配対象収益
は642,814,072円（1万口当たり339.01円）で は616,590,861円（1万口当たり341.87円）で
あり、うち28,440,575円（1万口当たり15円） あり、うち27,053,179円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月12 （自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12
日） 日）
第156計算期間末における費用控除後の配当等 第162計算期間末における費用控除後の配当等
収益（30,546,751円）、費用控除後、繰越欠 収益（21,668,743円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収 損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収
益調整金（11,921,694円）、および分配準備 益調整金（12,814,084円）、および分配準備
積立金（599,623,211円）より、分配対象収益 積立金（573,228,439円）より、分配対象収益
は642,091,656円（1万口当たり340.29円）で は607,711,266円（1万口当たり339.08円）で
あり、うち28,301,665円（1万口当たり15円） あり、うち26,882,056円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
特定27期
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期
間については、投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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特定27期
自 令和 1年 9月13日
項 目
至 令和 2年 3月12日
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
特定27期
項 目
（令和 2年 3月12日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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特定27期
項 目
（令和 2年 3月12日現在）
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
特定26期（自 平成31年 3月13日 至 令和 1年 9月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 241,199,146 円
合計 241,199,146 円
特定27期（自 令和 1年 9月13日 至 令和 2年 3月12日）
種 類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △720,996,376 円
合計 △720,996,376 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
特定27期
自 令和 1年 9月13日
至 令和 2年 3月12日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
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特定26期 特定27期
項 目
（令和 1年 9月12日現在） （令和 2年 3月12日現在）
期首元本額 19,566,978,145円 18,867,776,933円
期中追加設定元本額 98,907,230円 48,410,414円
期中一部解約元本額 798,108,442円 994,816,391円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関 9,172,891,648 7,940,055,010
投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ 8,356,550,444 3,313,372,251
（適格機関投資家専用）
合計 17,529,442,092 11,253,427,261
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友グローバル債券オープンは、「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」およ
び「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）」（以下、両者を併せて同ファンド
という。）投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益
証券」は全て同ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
注記
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
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8,803,538,652 8,281,607,247
親投資信託受益証券
流動資産合計 8,803,538,652 8,281,607,247
資産合計
8,803,538,652 8,281,607,247
負債の部
流動負債
未払収益分配金 15,313,634 13,908,806
未払受託者報酬 312,703 309,462
未払委託者報酬 3,134,819 3,102,351
156,340 154,720
その他未払費用
流動負債合計 18,917,496 17,475,339
負債合計
18,917,496 17,475,339
純資産の部
元本等
元本 ※１ 10,209,089,645 9,272,537,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※２ △1,424,468,489 △1,008,405,444
480,388,008 442,321,254
（分配準備積立金）
元本等合計 8,784,621,156 8,264,131,908
純資産合計
8,784,621,156 8,264,131,908
負債純資産合計 8,803,538,652 8,281,607,247
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
(自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
注記
区分
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
番号
金額 金額
営業収益
227,551,682 407,200,915
有価証券売買等損益
営業収益合計 227,551,682 407,200,915
営業費用
受託者報酬 1,910,377 1,896,601
委託者報酬 ※１ 19,151,425 19,013,393
955,121 948,242
その他費用
営業費用合計 22,016,923 21,858,236
営業利益又は営業損失（△） 205,534,759 385,342,679
経常利益又は経常損失（△） 205,534,759 385,342,679
当期純利益又は当期純損失（△） 205,534,759 385,342,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配
額又は一部解約に伴う当期純損失金額
1,308,225 6,862,380
の分配額（△）
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期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,586,688,863 △1,424,468,489
剰余金増加額又は欠損金減少額 61,957,979 120,414,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又
61,957,979 120,414,677
は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,109,511 －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又
6,109,511 －
は欠損金増加額
97,854,628 82,831,931
分配金 ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△1,424,468,489 △1,008,405,444
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準お 親投資信託受益証券
よび評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
※１期首元本額 10,609,629,884円 10,209,089,645円
期中追加設定元本額 46,109,511円 －円
期中一部解約元本額 446,649,750円 936,552,293円
※２元本の欠損 1,424,468,489円 1,008,405,444円
受益権の総数 10,209,089,645口 9,272,537,352口
１口当たりの純資産額 0.8605円 0.8912円
(１万口当たりの純資産額) (8,605円) (8,912円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
区分 (自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
㯿ᅏឌꅵ⌰源䭵⠰湣ݖ殕ꈰ夰 純資産総額に年率0.25％を乗 同左
権限の全部または一部を委託す じて得た額
るために要する費用として委託
者報酬の中から支弁している額
※２分配金の計算過程
(自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
至 2019年３月７日) 至 2019年９月９日)
費用控除後の配当等収益額 17,036,675円 17,961,195円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 30,604,579円 31,534,553円
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分配準備積立金額 498,322,793円 473,065,621円
当ファンドの分配対象収益額 545,964,047円 522,561,369円
当ファンドの期末残存口数 10,492,201,678口 10,053,470,049口
1万口当たり収益分配対象額 520.35円 519.78円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 15,738,302円 15,080,205円
(自 2019年３月８日 (自 2019年９月10日
至 2019年４月８日) 至 2019年10月７日)
費用控除後の配当等収益額 18,810,436円 11,898,676円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 30,320,438円 31,365,022円
分配準備積立金額 494,982,553円 473,387,907円
当ファンドの分配対象収益額 544,113,427円 516,651,605円
当ファンドの期末残存口数 10,394,787,785口 9,999,422,211口
1万口当たり収益分配対象額 523.44円 516.68円
1万口当たり分配金額 20.00円 15.00円
収益分配金金額 20,789,575円 14,999,133円
(自 2019年４月９日 (自 2019年10月８日
至 2019年５月７日) 至 2019年11月７日)
費用控除後の配当等収益額 13,442,031円 16,049,872円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 30,053,034円 31,057,374円
分配準備積立金額 488,655,488円 465,674,574円
当ファンドの分配対象収益額 532,150,553円 512,781,820円
当ファンドの期末残存口数 10,303,118,254口 9,901,338,269口
1万口当たり収益分配対象額 516.49円 517.89円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 15,454,677円 14,852,007円
前期 当期
区分 (自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
(自 2019年５月８日 (自 2019年11月８日
至 2019年６月７日) 至 2019年12月９日)
費用控除後の配当等収益額 15,376,112円 13,116,330円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 29,779,422円 30,892,534円
分配準備積立金額 482,212,294円 464,394,467円
当ファンドの分配対象収益額 527,367,828円 508,403,331円
当ファンドの期末残存口数 10,209,313,969口 9,848,784,859口
1万口当たり収益分配対象額 516.55円 516.20円
1万口当たり分配金額 15.00円 10.00円
収益分配金金額 15,313,970円 9,848,784円
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(自 2019年６月８日 (自 2019年12月10日
至 2019年７月８日) 至 2020年１月７日)
費用控除後の配当等収益額 17,647,867円 14,464,199円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 29,644,276円 29,574,752円
分配準備積立金額 480,085,754円 447,712,969円
当ファンドの分配対象収益額 527,377,897円 491,751,920円
当ファンドの期末残存口数 10,162,980,134口 9,428,664,500口
1万口当たり収益分配対象額 518.92円 521.54円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 15,244,470円 14,142,996円
(自 2019年７月９日 (自 2020年１月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
費用控除後の配当等収益額 13,212,491円 15,614,891円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 32,022,663円 29,085,023円
分配準備積立金額 482,489,151円 440,615,169円
当ファンドの分配対象収益額 527,724,305円 485,315,083円
当ファンドの期末残存口数 10,209,089,645口 9,272,537,352口
1万口当たり収益分配対象額 516.91円 523.38円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 15,313,634円 13,908,806円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を
組方針 信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容およ 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託
びそのリスク 受益証券であります。
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資
信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金
利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
す。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
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３．金融商品に係るリス 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のと
ク管理体制 おりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォー
マンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があ
れば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監
督を行っています。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価およびその差額 ません。
２．時価の算定方法 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足説明 においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △86,459,041 134,499,087
合計 △86,459,041 134,499,087
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年２月７日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
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親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファン
日本円 5,358,529,439 8,281,607,247
受益証券 ド（適格機関投資家専用）
合計 5,358,529,439 8,281,607,247
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）」は「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファ
ンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 1,118,927,470 1,200,578,157
コール・ローン 69,511,876 30,031,135
国債証券 4,858,804,315 3,598,538,033
地方債証券 150,934,776 201,290,755
特殊債券 1,716,979,430 1,835,960,678
社債券 2,915,735,033 3,116,671,496
派生商品評価勘定 100,098,633 53,578,986
未収入金 1,253,545,009 955,439,750
未収利息 52,273,791 48,561,394
7,087,371 4,698,736
前払費用
流動資産合計 12,243,897,704 11,045,349,120
資産合計
12,243,897,704 11,045,349,120
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 109,475,587 63,113,141
未払金 2,611,566,128 1,992,796,959
未払解約金 94 828
133 72
未払利息
流動負債合計 2,721,041,942 2,055,911,000
負債合計
2,721,041,942 2,055,911,000
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純資産の部
元本等
元本 ※１ 6,460,725,712 5,816,626,257
剰余金
3,062,130,050 3,172,811,863
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,522,855,762 8,989,438,120
純資産合計
9,522,855,762 8,989,438,120
負債純資産合計 12,243,897,704 11,045,349,120
（注）「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」の計算期間は、毎年３月11日から９月10日およ
び９月11日から翌年３月10日まで（計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで）であり、当ファンドの特
定期間と異なります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の評価基 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
準および評価方法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品
取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相
場）で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引
所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所等における気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は
使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した
価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認
定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が
合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティブ等の 為替予約取引
評価基準および評 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の
仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 (2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
※１期首元本額 6,816,400,731円 6,460,725,712円
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期中追加設定元本額 33,087,988円 4,790,352円
期中解約元本額 388,763,007円 648,889,807円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
488,175,744円 458,096,818円
（毎月決算型）
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ
5,972,549,968円 5,358,529,439円
（適格機関投資家専用）
合 計 6,460,725,712円 5,816,626,257円
受益権の総数 6,460,725,712口 5,816,626,257口
１口当たりの純資産額 1.4740円 1.5455円
(１万口当たりの純資産額) (14,740円) (15,455円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を
組方針 信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容およ 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊
びそのリスク 債券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用してい
るデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファ
ンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リス
ク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に
資する目的として利用しております。
３．金融商品に係るリス 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商
ク管理体制 品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委
託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクター
は、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パ
フォーマンス）のモニターを行います。さらに外部委託先のインベス
トメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行
い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監
督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的に
モニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コ
ミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に
応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門
の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業
務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価およびその差額 ません。
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２．時価の算定方法 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合が
あります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年
限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流
動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等
を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿
価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足説明 においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円） 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 245,763,551 4,443,055
地方債証券 7,101,756 1,688,000
特殊債券 13,739,038 1,865,727
社債券 142,986,964 25,169,574
合計 409,591,309 33,166,356
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定
期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
（2019年８月７日現在） （2020年２月７日現在）
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 1,270,129,703 － 1,245,321,671 △24,808,032 2,014,681,848 － 2,019,873,220 5,191,372
カナダドル 517,882,614 － 504,921,363 △12,961,251 755,150,579 － 748,779,593 △6,370,986
メキシコペソ － － － － 69,846,853 － 70,602,353 755,500
ユーロ 689,455,538 － 674,402,782 △15,052,756 1,612,300,742 － 1,602,726,997 △9,573,745
英ポンド 327,922,442 － 317,871,136 △10,051,306 575,229,106 － 572,739,942 △2,489,164
スイスフラン 27,406,742 － 27,284,337 △122,405 4,589,658 － 4,535,403 △54,255
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市場
スウェーデンクローネ 23,005,420 － 22,873,838 △131,582 450,985,805 － 449,906,398 △1,079,407
取引
ノルウェークローネ 588,692,369 － 556,193,993 △32,498,376 10,615,789 － 10,377,903 △237,886
以外
デンマーククローネ － － － － 22,573,046 － 22,180,267 △392,779
の取
チェココルナ 11,998,484 － 11,618,386 △380,098 77,475,645 － 76,724,164 △751,481
引
ハンガリーフォリント 8,895,884 － 8,678,466 △217,418 8,739,003 － 8,458,128 △280,875
ポーランドズロチ － － － － 111,841,192 － 110,498,978 △1,342,214
オーストラリアドル 310,172,959 － 299,605,391 △10,567,568 719,743,155 － 709,184,849 △10,558,306
ニュージーランドドル 119,078,130 － 119,554,492 476,362 134,553,317 － 134,255,254 △298,063
シンガポールドル 25,320,519 － 24,352,896 △967,623 25,911,220 － 25,110,457 △800,763
タイバーツ － － － － 42,719,665 － 41,509,846 △1,209,819
イスラエルシェケル 14,012,536 － 13,926,921 △85,615 14,560,577 － 14,654,379 93,802
オフショア元 45,298,967 － 43,916,562 △1,382,405 393,972,999 － 389,536,813 △4,436,186
売建
アメリカドル 1,231,577,479 － 1,207,651,314 23,926,165 2,383,941,664 － 2,390,719,947 △6,778,283
カナダドル 540,118,042 － 521,625,095 18,492,947 638,513,414 － 629,347,762 9,165,652
メキシコペソ － － － － 33,900,173 － 34,310,020 △409,847
ユーロ 1,104,184,399 － 1,084,322,061 19,862,338 1,875,522,126 － 1,866,629,800 8,892,326
英ポンド 363,727,551 － 351,083,603 12,643,948 994,035,167 － 985,194,732 8,840,435
スウェーデンクローネ 40,075,891 － 38,414,715 1,661,176 231,255,179 － 231,227,495 27,684
ノルウェークローネ 312,266,621 － 302,658,186 9,608,435 － － － －
デンマーククローネ 21,119,900 － 20,590,612 529,288 － － － －
チェココルナ － － － － 67,263,847 － 67,826,724 △562,877
ポーランドズロチ － － － － 66,952,471 － 67,023,521 △71,050
オーストラリアドル 357,834,715 － 345,461,521 12,373,194 613,971,349 － 608,320,397 5,650,952
ニュージーランドドル 4,546,959 － 4,357,921 189,038 16,465,936 － 16,337,404 128,532
タイバーツ 3,820,750 － 3,734,160 86,590 3,939,810 － 3,809,926 129,884
オフショア元 － － － － 133,606,534 － 134,318,842 △712,308
合計 7,958,544,614 － 7,750,421,422 △9,376,954 14,104,857,869 － 14,046,721,514 △9,534,155
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価してお
ります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年２月７日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
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（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
国債証券 アメリカドル ABU DHABI4.125%OCT47REGS
200,000.00 235,570.00
BERMUDA 4.75% FEB29 REGS
210,000.00 241,306.80
HUNGARY USD 5.375% MAR24 40,000.00 45,454.00
INDNSA 5.375% OCT23 REGS 400,000.00 445,604.00
ITALY 2.375% OCT24
480,000.00 477,201.60
KUWAIT 2.75% MAR22 REGS
280,000.00 285,126.80
MEXICO USD 4.15% MAR27
210,000.00 228,505.20
MEXICO USD 4.6% FEB48
565,000.00 637,026.20
POLAND USD 3% MAR23
650,000.00 673,302.50
QATAR USD4.5% APR28 REGS
200,000.00 230,404.00
SAUDI USD2.75%FEB32 REGS
420,000.00 418,000.80
SAUDI USD4.375%APR29REGS
200,000.00 226,852.00
US T-BOND 2.75% NOV47
215,000.00 243,453.90
US T-BOND 3.125% MAY48
106,000.00 128,740.31
US T-BOND 3% AUG48
110,000.00 130,796.87
US T-BOND 3% FEB48
467,500.00 554,571.87
US T-NOTE 1.625% DEC21
9,362,400.00 9,389,828.92
計 銘柄数： 17 14,115,900.00 14,591,745.77
(1,603,924,695)
組入時価比率： 17.8% 18.3%
カナダドル CANADA GOVT 2.25% JUN29
1,150,000.00 1,238,285.50
CANADA GOVT 2% JUN28
320,000.00 335,491.20
CANADA GOVT 5% JUN37
460,000.00 708,436.80
計 銘柄数： 3 1,930,000.00 2,282,213.50
(188,739,056)
組入時価比率： 2.1% 2.2%
メキシコペソ MEXICO GOVT 10% DEC24 5,500,000.00 6,284,245.00
計 銘柄数： 1 5,500,000.00 6,284,245.00
(37,014,203)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
ユーロ AUSTRIA GOVT 1.5% FEB47 111,000.00 141,978.99
CYPRUS 2.375% SEP28 EMTN
344,000.00 399,728.00
FINLAND 1.375% APR47 30Y
60,000.00 76,074.00
FRANCE OAT 2% MAY48
220,047.00 297,514.54
FRANCE OAT 3.25% MAY45
264,800.00 433,271.05
GERMANY BUND 1.25% AUG48
20,000.00 26,278.40
INDNSA 1.45% SEP26
100,000.00 103,992.00
ITALY BTP 1.75% JUL24
640,000.00 681,798.40
ITALY BTP 2.7% MAR47
2,000.00 2,330.62
ITALY BTP 3.85% SEP49
336,000.00 474,001.92
ITALY BTP 3% AUG29
4,192,000.00 5,001,223.68
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTP 4.75% SEP44
52,000.00 81,018.60
KAZAKH 1.5% SEP34 REGS
160,000.00 165,496.00
NETHERLANDS 2.75% JAN47
64,400.00 108,608.02
POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN
100,000.00 109,105.00
PORTUGAL OT 1.95% JUN29
360,000.00 417,337.20
PORTUGAL OT 2.25% APR34
145,000.00 177,198.70
SAUDI EUR0.75%JUL27 REGS
150,000.00 154,725.00
SLOVAKIA 2.25% JUN68 235
7,977.00 12,056.51
計 銘柄数： 19 7,329,224.00 8,863,736.63
(1,069,675,736)
組入時価比率： 11.9% 12.2%
英ポンド UK GOVT 0.875% OCT29
1,015,000.00 1,043,034.30
UK GOVT 4.25% DEC40
582,541.22 932,928.11
UK GOVT 4.25% DEC55
265,000.00 521,024.45
計 銘柄数： 3 1,862,541.22 2,496,986.86
(354,921,712)
組入時価比率： 3.9% 4.1%
ポーランドズロチ POLAND GOVT 5.75% SEP22
650,000.00 718,549.00
計 銘柄数： 1 650,000.00 718,549.00
(20,363,678)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
ロシアルーブル RUSSIA 8.15% FEB27 6207
4,100,000.00 4,609,794.00
計 銘柄数： 1 4,100,000.00 4,609,794.00
(7,974,943)
組入時価比率： 0.1% 0.1%
オーストラリアドル AUSTRALIA 3% MAR47 150
783,000.00 1,000,893.24
計 銘柄数： 1 783,000.00 1,000,893.24
(73,885,938)
組入時価比率： 0.8% 0.8%
オフショア元 CHINA GOVT 3.16% JUN23
500,000.00 507,805.00
CHINA GOVT 3.38% NOV24
500,000.00 515,260.00
CHINA GOVT 3.48% JUN27
8,000,000.00 8,312,080.00
CHINA GOVT 4.1% DEC22
1,000,000.00 1,038,820.00
CHINA GOVT 4.29% MAY29
3,000,000.00 3,302,820.00
CHINA GOVT 4.5% MAY34
1,500,000.00 1,700,475.00
計 銘柄数： 6 14,500,000.00 15,377,260.00
(242,038,072)
組入時価比率： 2.7% 2.8%
小計 3,598,538,033
(3,598,538,033)
地方債証券 カナダドル HYDRO QUEBEC 6.5% 19
100,000.00 154,825.00
ONTARIO 2.6%
1,090,000.00 1,134,308.50
PROV BRCOL 2.8%
60,000.00 68,053.80
QUEBEC 5%
250,000.00 368,962.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計 銘柄数： ▶ 1,500,000.00 1,726,149.80
(142,752,588)
組入時価比率： 1.6% 1.6%
オーストラリアドル QUEENSLAND 3.5%
670,000.00 792,985.20
計 銘柄数： 1 670,000.00 792,985.20
(58,538,167)
組入時価比率： 0.7% 0.7%
小計 201,290,755
(201,290,755)
特殊債券 アメリカドル FNCI 2.5% FEB35 TBA
1,337,000.00 1,357,942.76
FNCI 3.0% FEB35 TBA
880,000.00 905,300.00
FNCL 3.0% FEB50 TBA
3,480,000.00 3,552,317.88
FNCL 3.5% FEB50 TBA
2,549,000.00 2,630,448.19
G2SF 3.0% FEB50 TBA
1,322,000.00 1,356,857.17
G2SF 3.5% FEB50 TBA
767,000.00 790,908.92
PEMEX 6.35%
91,000.00 89,521.25
PEMEX 7.69% REGS
435,000.00 478,025.85
SINOPEC 2.95% REGS
200,000.00 205,432.00
SINOPEC 2.95% REGS L
355,000.00 364,620.50
計 銘柄数： 10 11,416,000.00 11,731,374.52
(1,289,512,687)
組入時価比率： 14.3% 14.7%
ユーロ AG FRANCAISE 0.375% EMTN
200,000.00 205,396.00
BPIFRANCE 0.625%
300,000.00 314,367.00
CA FRANCAISE 0.5% EMTN
100,000.00 104,521.00
DEXIA CREDIT 1.25%
500,000.00 535,320.00
EFSF 0.75% EMTN
65,000.00 69,655.30
EFSF 0.95% EMTN
350,000.00 382,441.50
EIB 0.5% EMTN 100,000.00 105,634.00
EIB 0.875% EMTN
500,000.00 529,570.00
ESM 1.125% EMTN
150,000.00 170,266.50
EUROPEAN UNION3.375%EMTN
50,000.00 70,155.50
KOREA HOUSING 0.01% REGS
380,000.00 380,524.40
KOREA HOUSING 0.1% REGS
181,000.00 182,118.58
KOREA HOUSING 0.75% REGS
100,000.00 102,859.00
TEMASEK FIN 0.5% GMTN
190,000.00 194,066.00
UNEDIC 0.25% EMTN
1,000,000.00 1,022,050.00
計 銘柄数： 15 4,166,000.00 4,368,944.78
(527,244,256)
組入時価比率： 5.9% 6.0%
スウェーデンクローネ EIB 1.25% EMTN
1,610,000.00 1,683,061.80
計 銘柄数： 1 1,610,000.00 1,683,061.80
(19,203,735)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計 1,835,960,678
(1,835,960,678)
社債券 アメリカドル AB INBEV 3.65%
125,000.00 135,236.25
AB INBEV 4.439%
60,000.00 70,299.00
AB INBEV 4.6%
40,000.00 47,912.40
AB INBEV 4.7%
80,000.00 95,556.00
AB INBEV 4.9%
50,000.00 60,343.50
ABBVIE 4.875% 135,000.00 160,721.55
ACTAVIS 3.25%
90,000.00 92,322.90
AIG 3.9%
110,000.00 119,634.90
ALTRIA GROUP 2.85%
48,000.00 49,002.24
AMER AIRLINE 3.2% AA
153,810.00 160,831.42
AMERICAN TOWER 2.4%
60,000.00 60,502.20
ANTHEM 5.1%
60,000.00 72,713.40
APPLE 4.65%
50,000.00 64,426.50
ARGENTUM VAR
200,000.00 223,334.00
ASTRAZENECA 4.375%
70,000.00 86,032.80
AT&T INC 4.3%
100,000.00 109,209.00
BALTIMORE GAS&ELEC 2.8%
100,000.00 101,808.00
BANK OF MONTREAL 3.3% E
120,000.00 125,896.80
BAT 3.557%
250,000.00 260,602.50
BAT 4.54%
60,000.00 62,409.60
BBCMS 2017-C1 A4
250,000.00 272,920.00
BCARD 2018-1X A
334,000.00 334,211.75
BERKSHIRE 4.45% WI
65,000.00 78,529.75
BK OF AMERICA 3.248% MTN
140,000.00 148,169.00
BK OF AMERICA FLT
65,000.00 67,860.00
BK OF AMERICA FLT MTN
150,000.00 153,232.50
BK OF AMERICA FLT MTN R
95,000.00 99,998.90
BK OF AMERICA FLT MTN T
90,000.00 96,480.90
BNSF 3.55%
19,000.00 20,736.22
BNSF 4.15%
18,000.00 21,247.74
BOEING CO 3.5%
25,000.00 25,983.75
BOSTON SCIENTIFIC 4.7% 40,000.00 49,872.80
BOSTON SCIENTIFIC 4%
100,000.00 111,948.00
BPCE 2.75% REGS
250,000.00 255,010.00
BRISTOL-MYERS 2.9% REGS
127,000.00 132,001.26
BRISTOL-MYERS 3.4% REGS
80,000.00 87,158.40
BRISTOL-MYERS 4.25% REGS
40,000.00 48,978.00
BX 2020-BXLX A
185,000.00 185,258.42
CAPITAL ONE 3.75%
20,000.00 21,509.20
CGCMT 2016-P6 A5
250,000.00 273,290.00
CIBC 3.1%
220,000.00 229,042.00
CITIGROUP 4.65%
30,000.00 38,685.90
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CITIGROUP FLT
240,000.00 261,420.00
CITIGROUP FLT V
340,000.00 347,099.20
CLEVELAND 3.5% REGS
160,000.00 169,792.00
CMS ENERGY 2.95%
35,000.00 35,818.30
COMCAST 2.35%
25,000.00 25,309.75
COMCAST 3.9%
45,000.00 51,040.80
COMCAST 3.95%
50,000.00 55,017.50
COMCAST 4.7%
80,000.00 101,915.20
COMCAST CORP 4.45%
110,000.00 132,258.50
COMCAST CORP 4.6%
50,000.00 61,895.50
CONSTELLATION BR 4.5%
25,000.00 28,656.75
COX COMMS 3.35% REGS
170,000.00 178,474.50
CSX 3.25%
45,000.00 47,882.70
CSX 4.25%
150,000.00 171,370.50
CVS HEALTH 3.25%
50,000.00 51,752.00
CVS HEALTH 3%
40,000.00 41,304.80
CVS HEALTH 4.3%
119,000.00 131,465.25
DBS BANK 3.3% REGS
400,000.00 409,968.00
DUKE ENERGY 3.45%
60,000.00 65,196.60
EMERA US FIN 4.75%
65,000.00 77,837.50
ENTERGY 2.95%
45,000.00 46,594.35
ENTERGY LOUISIANA 4.95%
49,000.00 53,093.95
ENTERGY MISSISSIPPI2.85%
80,000.00 83,033.60
EPPLP 2.8%
60,000.00 60,521.40
EXELON 3.4%
325,000.00 333,388.25
FIRSTENERGY 3.9% B
125,000.00 135,437.50
FORTIS 3.055%
96,000.00 99,325.44
GE 3.1% GMTN
168,000.00 172,900.56
GE 4.125%
2,000.00 2,149.76
GE CAPITAL 4.418%
210,000.00 234,555.30
GM 3.95%
30,000.00 31,484.10
GM 5.15%
30,000.00 31,700.70
GM 5.65%
105,000.00 119,947.80
GOLDMAN SACHS 3.5%
270,000.00 287,126.10
GOLDMAN SACHS 3.85% 315,000.00 340,697.70
GOLDMAN SACHS FLT
45,000.00 45,864.45
GSK 3%
105,000.00 109,626.30
GSMS 2017-GS5 A4
125,000.00 136,465.00
GSMS 2020-GS45 A5
134,000.00 140,216.26
HALLIBURTON 5%
45,000.00 51,155.55
HSBC HLDGS FLT
235,000.00 248,315.10
HSBC HLDGS VAR
270,000.00 276,855.30
INDIANA MICHIGAN PW4.25%
30,000.00 35,396.70
KEURIG DR PEPPER 2.55%
51,000.00 51,407.49
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER 3.43%
90,000.00 95,276.70
KEURIG DR PEPPER 4.417%
19,000.00 20,974.48
KIMCO REALITY 3.125%
265,000.00 272,859.90
KIMCO REALITY 3.4%
45,000.00 46,620.90
KRAFT HEINZ FOOD 4.375%
4,000.00 4,107.04
KROGER 3.875%
75,000.00 75,044.25
LOWES 4.05%
46,000.00 51,075.64
M STANLEY FLT
330,000.00 347,051.10
MICROSOFT 3.75%
130,000.00 151,455.20
MPLX 4.5%
35,000.00 36,303.75
MSAC 2004-SD2 A
118,249.21 118,505.81
NATL RURAL UTIL 4.3%
10,000.00 12,335.10
NEXTERA ENERGY 2.9%
220,000.00 224,686.00
NEXTERA ENERGY 3.15%
40,000.00 41,773.20
NISOURCE 2.95%
90,000.00 91,885.50
NISOURCE 5.65%
20,000.00 26,154.40
NOBLE ENERGY 3.9%
42,000.00 44,453.64
NOBLE ENERGY 5.25%
50,000.00 55,042.00
NORFOLK SOUTHERN 3.942%
75,000.00 83,146.50
OCCIDENTAL PETRO 3.5%
45,000.00 46,135.80
ORACLE 4%
50,000.00 57,516.50
PENAR 2018-2X A1
333,000.00 333,139.86
PFIZER 3.45%
15,000.00 16,440.90
PFIZER 4%
30,000.00 35,653.80
PHILIP MORRIS 3.875%
30,000.00 32,158.80
PHILLIPS 66 4.875%
10,000.00 12,081.50
RBS FLT
250,000.00 256,550.00
RBS FLT 25
200,000.00 214,060.00
ROCKWELL COLLINS 3.5%
125,000.00 135,668.75
S CALIF EDISON 3.6% C
50,000.00 51,245.00
SCHLUMBERGER 3.9% REGS
175,000.00 187,577.25
SEMPRA ENERGY 3.8%
50,000.00 53,790.00
SHIRE ACQ 3.2%
140,000.00 146,459.60
SIERRA PACIFIC 2.6%
75,000.00 76,738.50
SPECTRA ENERGY 4.5% 40,000.00 45,061.60
SUNOCO LOGISTICS 5.3%
110,000.00 116,252.40
SWEPCO 3.9% J
15,000.00 15,988.20
TOTAL 3.461%
40,000.00 42,998.40
UBS FLT REGS
200,000.00 203,560.00
UNION ELECTRIC 3.5%
15,000.00 16,413.15
UNION PACIFIC 3.15%
55,000.00 57,512.40
UNION PACIFIC 3.55% MTN
30,000.00 32,160.90
UNITED AIR 3.1% AA
156,255.13 161,022.47
UNITED TECH 3.95%
35,000.00 38,424.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITED TECH 4.125%
80,000.00 91,456.00
UNITED TECH 4.45%
40,000.00 48,820.00
UNITEDHEALTH GRP 3.5%
90,000.00 96,451.20
VENTAS 4.375%
24,000.00 26,765.76
VERIZON 2.625%
80,000.00 82,380.80
VERIZON 4.272%
195,000.00 227,929.65
VERIZON COMMS 4.329%
75,000.00 86,231.25
VODAFONE 4.125%
35,000.00 38,231.90
VODAFONE 4.25%
20,000.00 21,837.60
VODAFONE 5%
75,000.00 89,505.75
WELLS FARGO 3.75% MTN
40,000.00 42,523.60
WELLS FARGO 4.15% MTN
45,000.00 50,855.40
WELLS FARGO 5.375%
125,000.00 163,826.25
WELLS FARGO FLT BKNT
490,000.00 493,194.80
WELLTOWER 3.1%
90,000.00 93,469.50
WESTPAC 2% REGS
200,000.00 201,526.00
WESTPAC VAR EMTN
90,000.00 96,949.80
WFCM 2017-RC1 A4
250,000.00 272,080.00
計 銘柄数： 148 15,786,314.34 16,891,050.01
(1,856,664,217)
組入時価比率： 20.7% 21.3%
ユーロ ABN AMRO 6.375% EMTN
200,000.00 215,140.00
ABN AMRO BANK 1.125%
100,000.00 114,120.00
ABN AMRO BANK VAR EMTN
200,000.00 202,036.00
AIB GRP VAR EMTN
215,000.00 219,351.60
AMERICAN TOWER 1.375%
240,000.00 252,016.80
ANZ BANK 0.45% EMTN
200,000.00 205,064.00
APPLE 1.375%
100,000.00 110,930.00
ASB FIN 0.625% EMTN
150,000.00 155,167.50
ASB FIN 0.75% EMTN
430,000.00 449,307.00
BANCO BILBAO VAR GMTN
100,000.00 106,669.00
BANCO BPI 0.25%
200,000.00 203,362.00
BANCO SANTANDER 0.25%
100,000.00 101,789.00
BANCO SANTANDER3.25% DIP
200,000.00 228,400.00
BAYER 2.125%
100,000.00 112,414.00
BK OF AMERICA FLT EMTN 249,000.00 261,327.99
BP CAPITAL 0.9% EMTN
100,000.00 103,909.00
BP CAPITAL 2.972% EMTN
100,000.00 116,840.00
CBA 0.375% EMTN
111,000.00 113,245.53
CBA 0.5% EMTN
550,000.00 569,255.50
CIBC 0.04%
100,000.00 100,755.00
EDP FIN 1.5% EMTN
161,000.00 174,185.90
ENEL 1.125% EMTN
136,000.00 143,996.80
FERROVIAL EMISIONES 2.5%
100,000.00 110,128.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GE 1.875%
100,000.00 108,317.00
HEATHROW 1.5% EMTN
154,000.00 165,104.94
ING GRP VAR EMTN
300,000.00 323,856.00
LIB MUTUAL 1.75% REGS
114,000.00 120,691.80
LLOYDS BK 0.125% EMTN
100,000.00 99,519.00
M STANLEY 1.875% GMTN
300,000.00 330,513.00
MEDTRONIC 1.125%
100,000.00 106,098.00
MEDTRONIC 1%
100,000.00 104,744.00
MMB SCF 0.05% EMTN
100,000.00 98,679.00
MONTE DEI PASCHI 0.875%
100,000.00 102,327.00
MOTABILITY 0.875% EMTN
122,000.00 126,998.34
NATIONWIDE 0.05% EMTN
100,000.00 100,869.00
NATIONWIDE 0.625% EMTN
180,000.00 188,305.20
NATL BK GREECE 2.75%EMTN
190,000.00 193,499.80
NIBC BANK 0.01% EMTN
200,000.00 197,362.00
NIBC BANK 0.5% EMTN
100,000.00 103,444.00
NORTEGAS 2.065% EMTN
100,000.00 108,231.00
SANTANDER UK 0.05% GMTN
143,000.00 143,677.82
SEB VAR 26 S.289
105,000.00 107,837.10
SIEMENS 1.375% EMTN
70,000.00 77,455.00
SIKA 0.875%
100,000.00 104,524.00
SKY 2.25% GMTN
100,000.00 111,897.00
TOTAL 1.375% EMTN
100,000.00 110,227.00
TRANSURBAN FIN 2% EMTN
100,000.00 108,849.00
VOLKSWAGEN 2.625%
60,000.00 65,208.00
WESTPAC 0.5% GMTN
190,000.00 195,460.60
計 銘柄数： 49 7,570,000.00 7,973,105.22
(962,194,337)
組入時価比率： 10.7% 11.0%
英ポンド BSKY UK2 A
186,837.64 187,018.87
CENTRICA 4.375% EMTN
100,000.00 119,842.00
EVERSHOLT 6.359% EMTN
100,000.00 123,753.00
FSQ 2020-1X A
111,000.00 111,000.00
HEATHROW 6.75% EMTN
150,000.00 200,560.50
HSBC HLDGS 5.75% EMTN
100,000.00 125,599.00
LAN 2020-1X 2A 146,000.00 146,216.08
LLOYDS BK 9.625%
200,000.00 248,904.00
LONDON & QUADRANT 3.125%
140,000.00 163,524.20
NAB 1.125% EMTN
500,000.00 501,905.00
計 銘柄数： 10 1,733,837.64 1,928,322.65
(274,091,781)
組入時価比率： 3.0% 3.1%
スウェーデンクローネ STADSHYPOTEK 1.5% 1587
2,000,000.00 2,078,980.00
計 銘柄数： 1 2,000,000.00 2,078,980.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(23,721,161)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
小計 3,116,671,496
(3,116,671,496)
合計 8,752,460,962
(8,752,460,962)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に
開示しておりますので、記載を省略しております。
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
注記
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
3,520,160,826 3,833,932,087
親投資信託受益証券
流動資産合計 3,520,160,826 3,833,932,087
資産合計
3,520,160,826 3,833,932,087
負債の部
流動負債
未払収益分配金 36,297,005 37,505,379
未払受託者報酬 132,298 143,068
未払委託者報酬 2,318,508 2,507,242
66,138 71,523
その他未払費用
流動負債合計 38,813,949 40,227,212
負債合計 38,813,949 40,227,212
純資産の部
元本等
元本 ※１ 8,066,001,188 8,334,528,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） ※２ △4,584,654,311 △4,540,823,987
（分配準備積立金） 3,677,550 2,842,701
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元本等合計 3,481,346,877 3,793,704,875
純資産合計
3,481,346,877 3,793,704,875
負債純資産合計 3,520,160,826 3,833,932,087
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
(自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
注記
区分
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
番号
金額 金額
営業収益
△18,351,729 317,794,653
有価証券売買等損益
営業収益合計 △18,351,729 317,794,653
営業費用
受託者報酬 787,380 804,025
委託者報酬 ※１ 13,798,733 14,090,519
393,629 401,954
その他費用
営業費用合計 14,979,742 15,296,498
営業利益又は営業損失（△） △33,331,471 302,498,155
経常利益又は経常損失（△） △33,331,471 302,498,155
当期純利益又は当期純損失（△） △33,331,471 302,498,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配
額又は一部解約に伴う当期純損失金額
1,685,813 1,211,368
の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,531,671,898 △4,584,654,311
剰余金増加額又は欠損金減少額 181,421,674 173,509,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又
181,421,674 173,509,597
は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 88,537,754 319,825,899
当期追加信託に伴う剰余金減少額又
88,537,754 319,825,899
は欠損金増加額
110,849,049 111,140,161
分配金 ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△） △4,584,654,311 △4,540,823,987
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準お 親投資信託受益証券
よび評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
す。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
区分
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
※１期首元本額 8,241,199,293円 8,066,001,188円
期中追加設定元本額 156,537,754円 579,825,899円
期中一部解約元本額 331,735,859円 311,298,225円
※２元本の欠損 4,584,654,311円 4,540,823,987円
受益権の総数 8,066,001,188口 8,334,528,862口
１口当たりの純資産額 0.4316円 0.4552円
(１万口当たりの純資産額) (4,316円) (4,552円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
区分 (自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
※１信託財産の運用の指図に関する 純資産総額に年率0.35％を乗 同左
権限の全部または一部を委託す じて得た額
るために要する費用として委託
者報酬の中から支弁している額
※２分配金の計算過程
(自 2019年８月８日
(自 2019年２月８日
至 2019年３月７日)
至 2019年９月９日)
費用控除後の配当等収益額 17,434,794円 20,320,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,250,695円 4,917,446円
分配準備積立金額 5,292,362円 3,677,550円
当ファンドの分配対象収益額 26,977,851円 28,915,670円
当ファンドの期末残存口数 8,241,199,293口 8,273,183,509口
1万口当たり収益分配対象額 32.73円 34.95円
1万口当たり分配金額 25.00円 20.00円
収益分配金金額 20,602,998円 16,546,367円
(自 2019年９月10日
(自 2019年３月８日
至 2019年４月８日)
至 2019年10月７日)
費用控除後の配当等収益額 15,931,748円 12,779,740円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,250,695円 4,850,713円
分配準備積立金額 2,124,158円 7,350,729円
当ファンドの分配対象収益額 22,306,601円 24,981,182円
当ファンドの期末残存口数 8,241,199,293口 8,160,901,200口
1万口当たり収益分配対象額 27.06円 30.61円
1万口当たり分配金額 15.00円 20.00円
収益分配金金額 12,361,798円 16,321,802円
(自 2019年10月８日
(自 2019年４月９日
至 2019年５月７日)
至 2019年11月７日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
費用控除後の配当等収益額 11,924,551円 15,328,974円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,233,507円 4,796,590円
分配準備積立金額 5,671,084円 3,766,171円
当ファンドの分配対象収益額 21,829,142円 23,891,735円
当ファンドの期末残存口数 8,207,873,366口 8,069,850,790口
1万口当たり収益分配対象額 26.59円 29.60円
1万口当たり分配金額 15.00円 20.00円
収益分配金金額 12,311,810円 16,139,701円
前期 当期
区分 (自 2019年２月８日 (自 2019年８月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
(自 2019年５月８日 (自 2019年11月８日
至 2019年６月７日) 至 2019年12月９日)
費用控除後の配当等収益額 12,704,803円 12,919,205円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,583,596円 4,768,536円
分配準備積立金額 5,283,825円 2,938,158円
当ファンドの分配対象収益額 22,572,224円 20,625,899円
当ファンドの期末残存口数 8,364,411,120口 8,022,649,172口
1万口当たり収益分配対象額 26.98円 25.70円
1万口当たり分配金額 20.00円 15.00円
収益分配金金額 16,728,822円 12,033,973円
(自 2019年６月８日 (自 2019年12月10日
至 2019年７月８日) 至 2020年１月７日)
費用控除後の配当等収益額 40,298,996円 33,647,481円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,583,596円 5,615,309円
分配準備積立金額 1,259,806円 3,823,390円
当ファンドの分配対象収益額 46,142,398円 43,086,180円
当ファンドの期末残存口数 8,364,411,120口 8,395,292,750口
1万口当たり収益分配対象額 55.16円 51.32円
1万口当たり分配金額 15.00円 15.00円
収益分配金金額 12,546,616円 12,592,939円
(自 2019年７月９日 (自 2020年１月８日
至 2019年８月７日) 至 2020年２月７日)
費用控除後の配当等収益額 11,997,405円 15,650,218円
費用控除後・繰越欠損金補填後
－円 －円
の有価証券売買等損益額
収益調整金額 4,420,072円 5,574,665円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 27,977,150円 24,697,862円
当ファンドの分配対象収益額 44,394,627円 45,922,745円
当ファンドの期末残存口数 8,066,001,188口 8,334,528,862口
1万口当たり収益分配対象額 55.03円 55.09円
1万口当たり分配金額 45.00円 45.00円
収益分配金金額 36,297,005円 37,505,379円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を
組方針 信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容およ 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託
びそのリスク 受益証券であります。
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専
用）
親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資
信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金
利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがありま
す。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
３．金融商品に係るリス 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のと
ク管理体制 おりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォー
マンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があ
れば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監
督を行っています。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価およびその差額 ません。
２．時価の算定方法 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足説明 においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前期 当期
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △138,365,525 42,961,188
合計 △138,365,525 42,961,188
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年２月７日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
日本円 2,360,504,918 3,833,932,087
受益証券 ファンド（適格機関投資家専用）
合計 2,360,504,918 3,833,932,087
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）は「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリ
ン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
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流動資産
預金 293,959,624 218,964,985
コール・ローン 3,161,136 20,467,488
国債証券 9,347,370,805 9,466,664,866
特殊債券 － 54,203,520
社債券 27,266,876 29,096,812
派生商品評価勘定 53,120,388 18,909,943
未収入金 147,595,849 111,374,840
未収利息 114,677,160 129,432,794
前払費用 27,314,318 20,464,197
4,679,813 3,296,106
差入委託証拠金
流動資産合計 10,019,145,969 10,072,875,551
資産合計
10,019,145,969 10,072,875,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,310,917 20,840,023
未払金 89,819,082 －
未払解約金 4,900,325 10,674,470
6 49
未払利息
流動負債合計 149,030,330 31,514,542
負債合計 149,030,330 31,514,542
純資産の部
元本等
元本 ※１ 6,631,623,753 6,182,431,562
剰余金
3,238,491,886 3,858,929,447
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,870,115,639 10,041,361,009
純資産合計
9,870,115,639 10,041,361,009
負債純資産合計 10,019,145,969 10,072,875,551
（注）「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の計算期間は、毎年３月11日から９月
10日および９月11日から翌年３月10日まで（計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで）であり、当ファ
ンドの特定期間と異なります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の評価基 国債証券、特殊債券および社債券
準および評価方法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品
取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相
場）で評価しております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引
所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最
終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所等における気配相場で評価しております。
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(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は
使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した
価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認
定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合
理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が
合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティブ等の (1)デリバティブ取引
評価基準および評 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
価方法 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 (2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
※１期首元本額 6,926,522,367円 6,631,623,753円
期中追加設定元本額 517,781,088円 552,777,333円
期中解約元本額 812,679,702円 1,001,969,524円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
469,049,071円 440,057,936円
（毎月決算型）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファ
2,365,222,621円 2,360,504,918円
ンドＦ（適格機関投資家専用）
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド 3,729,329,326円 3,291,731,410円
ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド 68,022,735円 90,137,298円
合 計 6,631,623,753円 6,182,431,562円
受益権の総数 6,631,623,753口 6,182,431,562口
１口当たりの純資産額 1.4883円 1.6242円
(１万口当たりの純資産額) (14,883円) (16,242円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
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１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を
組方針 信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容およ 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、特殊債券、社債券
びそのリスク およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティ
ブ取引は、債券関連では債券先物取引、通貨関連では為替予約取引、金
利関連では金利先物取引であります。当ファンドが保有した金融商品お
よびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リ
スク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リス
クを回避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利
関連では金利変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的と
して利用しております。
３．金融商品に係るリス 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商
ク管理体制 品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委
託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクター
は、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パ
フォーマンス）のモニターを行います。さらに外部委託先のインベス
トメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行
い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監
督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的に
モニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コ
ミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に
応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門
の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業
務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価およびその差額 ません。
２．時価の算定方法 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合が
あります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年
限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流
動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等
を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿
価額を時価としております。
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３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定
の補足説明 においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(2019年８月７日現在) (2020年２月７日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円） 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 372,627,030 201,561,815
特殊債券 － 363,695
社債券 388,736 355,596
合計 373,015,766 202,281,106
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定
期間末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
（2019年８月７日現在） （2020年２月７日現在）
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 966,375,163 － 938,756,476 △27,618,687 779,659,205 － 776,383,648 △3,275,557
メキシコペソ 241,017,411 － 231,605,907 △9,411,504 21,828,045 － 21,798,917 △29,128
トルコリラ 83,873,508 － 86,480,074 2,606,566 63,406,084 － 62,450,115 △955,969
チェココルナ 136,399,367 － 132,078,397 △4,320,970 187,920,950 － 186,797,794 △1,123,156
ハンガリーフォリ
177,065,506 － 173,269,599 △3,795,907 － － － －
ント
ポーランドズロチ 207,408,665 － 199,584,879 △7,823,786 648,651,782 － 637,523,459 △11,128,323
市場
タイバーツ 163,463,456 － 163,627,228 163,772 19,739,883 － 19,819,485 79,602
取引
南アフリカランド 10,466,865 － 10,453,619 △13,246 19,237,108 － 19,224,689 △12,419
以外
の取
売建
引
アメリカドル 1,061,694,778 － 1,043,900,978 17,793,800 986,783,852 － 985,320,207 1,463,645
メキシコペソ 165,003,741 － 156,192,755 8,810,986 139,119,700 － 139,364,047 △244,347
トルコリラ 161,956,290 － 159,650,695 2,305,595 29,299,085 － 29,428,156 △129,071
チェココルナ 39,040,605 － 38,213,473 827,132 － － － －
ハンガリーフォリ
139,393,827 － 138,218,335 1,175,492 110,344,432 － 110,180,340 164,092
ント
ポーランドズロチ 53,748,737 － 52,368,380 1,380,357 82,499,680 － 82,409,580 90,100
タイバーツ 277,339,796 － 271,054,475 6,285,321 119,891,587 － 117,935,369 1,956,218
南アフリカランド 129,892,167 － 119,447,617 10,444,550 298,504,721 － 287,290,488 11,214,233
合計 4,014,139,882 － 3,914,902,887 △1,190,529 3,506,886,114 － 3,475,926,294 △1,930,080
（注）１．為替予約の時価の算定方法
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（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価してお
ります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（2020年２月７日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
国債証券 メキシコペソ MEXICO GOVT 10% DEC24
1,036,600.00 1,184,408.79
MEXICO GOVT 10% NOV36
3,307,300.00 4,347,677.36
MEXICO GOVT 5.75% MAR26
15,000,000.00 14,379,300.00
MEXICO GOVT 6.5% JUN22
45,980,000.00 45,846,658.00
MEXICO GOVT 7.25% DEC21
9,100,000.00 9,212,840.00
MEXICO GOVT 7.5% JUN27
74,600,000.00 78,379,236.00
MEXICO GOVT 7.75% MAY31
7,800,000.00 8,437,650.00
MEXICO GOVT 7.75% NOV42
1,700,000.00 1,853,391.00
MEXICO GOVT 8.5% MAY29
25,710,000.00 28,973,884.50
MEXICO GOVT 8.5% NOV38
29,600,000.00 34,509,456.00
MEXICO GOVT 8% DEC23
54,000,000.00 56,494,260.00
MEXICO I/L 4% NOV40
530,000.00 3,785,694.17
計 銘柄数： 12 268,363,900.00 287,404,455.82
(1,692,812,244)
組入時価比率： 16.9% 17.7%
ブラジルレアル BRAZIL 10% JAN21 NTNF
4,800,000.00 5,076,268.80
BRAZIL 10% JAN23 NTNF
15,848,000.00 17,807,938.00
BRAZIL 10% JAN25 NTNF
6,940,000.00 8,102,180.03
BRAZIL 10% JAN27 NTNF
7,810,000.00 9,393,204.15
BRAZIL 10% JAN29 NTNF
1,450,000.00 1,786,304.30
BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB
3,166,000.00 11,812,573.95
BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB
420,000.00 1,701,017.64
BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB
150,000.00 734,312.07
計 銘柄数： 8 40,584,000.00 56,413,798.94
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1,447,578,080)
組入時価比率： 14.4% 15.2%
チリペソ CHILE GOVT 4.5% FEB21
180,000,000.00 188,519,400.00
CHILE GOVT 4.5% MAR26
570,000,000.00 632,568,900.00
CHILE GOVT 4.7% SEP30
130,000,000.00 148,194,800.00
計 銘柄数： 3 880,000,000.00 969,283,100.00
(135,893,490)
組入時価比率： 1.4% 1.4%
コロンビアペソ COLOMBIA 6% APR28 GDN
150,000,000.00 153,162,000.00
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27
92,000,000.00 116,278,800.00
COLOMBIA TES 10% JUL24
1,200,000,000.00 1,431,756,000.00
COLOMBIA TES 6% APR28
7,900,900,000.00 8,071,006,377.00
COLOMBIA TES 7.25% OCT34
650,000,000.00 715,195,000.00
COLOMBIA TES 7% MAY22
4,800,000,000.00 5,026,032,000.00
計 銘柄数： 6 14,792,900,000.00 15,513,430,177.00
(504,186,480)
組入時価比率： 5.0% 5.3%
ペルーソル PERU GOVT 5.4% AUG34
180,000.00 194,515.20
PERU GOVT 5.94%FEB29 GDN
180,000.00 208,252.62
PERU GOVT 6.35% AUG28
2,210,000.00 2,612,971.40
PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN
3,100,000.00 3,847,906.00
PERU GOVT6.35% AUG28 GDN
429,000.00 507,039.39
PERU GOVT6.95% AUG31 GDN
3,025,000.00 3,731,549.25
計 銘柄数： 6 9,124,000.00 11,102,233.86
(361,377,712)
組入時価比率： 3.6% 3.8%
ウルグアイペソ URUGUAY9.875% JUN22 REGS
4,880,000.00 4,852,867.20
計 銘柄数： 1 4,880,000.00 4,852,867.20
(14,170,372)
組入時価比率： 0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICA 8.9% FEB23 REGS
17,000,000.00 16,963,450.00
DOMREP 9.75% JUN26 REGS
14,000,000.00 14,251,580.00
計 銘柄数： 2 31,000,000.00 31,215,030.00
(64,302,961)
組入時価比率： 0.6% 0.7%
ディナール SERBIA 4.5% JAN26 7Y
19,060,000.00 20,748,334.80
SERBIA 5.875% FEB28 10Y
23,330,000.00 28,239,798.50
計 銘柄数： 2 42,390,000.00 48,988,133.30
(50,276,521)
組入時価比率： 0.5% 0.5%
トルコリラ TURKEY GOVT 10.6% FEB26
4,150,000.00 4,223,704.00
TURKEY GOVT 11% FEB27
3,070,000.00 3,182,791.78
TURKEY GOVT 11% MAR22
1,286,046.00 1,307,908.78
TURKEY GOVT 7.1% MAR23
219,389.00 201,579.00
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TURKEY GOVT 8.5% SEP22
1,221,507.00 1,176,653.26
TURKEY GOVT 8.8% SEP23
1,530,000.00 1,463,567.40
TURKEY GOVT 8% MAR25
1,019,108.00 930,425.22
TURKEY GOVT 9.2% SEP21
852,812.00 839,559.30
計 銘柄数： 8 13,348,862.00 13,326,188.74
(244,668,825)
組入時価比率： 2.4% 2.6%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 4.2% 49
1,200,000.00 1,631,808.00
CZECH REPUBLIC 4.85% 53
9,920,000.00 16,320,979.20
計 銘柄数： 2 11,120,000.00 17,952,787.20
(86,711,962)
組入時価比率： 0.9% 0.9%
ハンガリーフォリン
HUNGARY 1.5% AUG22 22/C
130,000,000.00 132,926,300.00
ト
HUNGARY 3% AUG30 30/A
251,000,000.00 272,410,300.00
HUNGARY 3% OCT38 38/A
172,400,000.00 179,240,832.00
計 銘柄数： 3 553,400,000.00 584,577,432.00
(208,752,600)
組入時価比率： 2.1% 2.2%
ポーランドズロチ POLAND 2.75% OCT29 1029
50,000.00 52,591.50
POLAND GOVT 4% OCT23
1,640,000.00 1,774,447.20
POLAND GOVT 5.75% SEP22
6,300,000.00 6,964,398.00
計 銘柄数： 3 7,990,000.00 8,791,436.70
(249,149,316)
組入時価比率： 2.5% 2.6%
ロシアルーブル RUSSIA 7.25% MAY34 6225
108,098,000.00 118,073,283.44
RUSSIA 7.65% APR30 6228
78,000,000.00 86,876,400.00
RUSSIA 7.75% SEP26 6219
4,358,000.00 4,782,076.98
RUSSIA 7.95% OCT26 6226
46,000,000.00 50,996,060.00
RUSSIA 8.15% FEB27 6207
164,550,000.00 185,010,147.00
計 銘柄数： 5 401,006,000.00 445,737,967.42
(771,126,683)
組入時価比率： 7.7% 8.1%
ルーマニアレイ ROMANIA GOVT 3.65% SEP31
4,295,000.00 4,017,886.60
ROMANIA GOVT 5% FEB29
470,000.00 498,778.10
計 銘柄数： 2 4,765,000.00 4,516,664.70
(114,587,783)
組入時価比率： 1.1% 1.2%
マレーシアリンギッ
MALAYSIA 3.48% MAR23
402,000.00 409,376.70
ト
MALAYSIA 3.502% MAY27
1,900,000.00 1,950,065.00
MALAYSIA 3.8% AUG23
2,500,000.00 2,573,775.00
MALAYSIA 3.844% APR33
1,440,000.00 1,514,592.00
MALAYSIA 3.882% MAR22
2,655,000.00 2,709,958.50
MALAYSIA 4.07% SEP26
869,000.00 916,803.69
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MALAYSIA 4.181% JUL24
700,000.00 734,734.00
MALAYSIA 4.232% JUN31
2,872,000.00 3,123,702.08
MALAYSIA 4.498% APR30
2,080,000.00 2,302,144.00
MALAYSIA 4.642% NOV33
3,900,000.00 4,446,858.00
MALAYSIA 4.786% OCT35
400,000.00 465,408.00
計 銘柄数： 11 19,718,000.00 21,147,416.97
(562,732,765)
組入時価比率： 5.6% 5.9%
タイバーツ THAI GOVT 1.6% JUN35
6,000,000.00 6,080,160.00
THAI GOVT 2.125% DEC26
4,200,000.00 4,461,912.00
THAI GOVT 2.4% DEC23 0
14,800,000.00 15,536,744.00
THAI GOVT 2.875% DEC28
29,292,000.00 33,239,682.84
THAI GOVT 3.3% JUN38
30,000,000.00 37,866,600.00
THAI GOVT 3.4% JUN36
2,200,000.00 2,768,458.00
THAI GOVT 3.58% DEC27 834,000.00 974,704.14
THAI GOVT 3.625% JUN23
3,176,000.00 3,441,958.24
THAI GOVT 3.65% JUN31
8,200,000.00 10,146,516.00
THAI GOVT 3.775% JUN32
37,062,000.00 46,801,522.98
THAI GOVT 4.875% JUN29
579,000.00 761,448.69
計 銘柄数： 11 136,343,000.00 162,079,706.89
(570,520,568)
組入時価比率： 5.7% 6.0%
フィリピンペソ PHIL GOVT 8% JUL31 2017
5,600,000.00 7,380,128.00
PHIL GOVT5.75%APR25 7-61
2,963,554.00 3,164,808.95
計 銘柄数： 2 8,563,554.00 10,544,936.95
(22,882,513)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
インドネシアルピア INDON 10.5% AUG30 FR52
6,191,000,000.00 7,800,660,000.00
INDON 7.375% MAY48 FR76
9,601,000,000.00 9,395,826,630.00
INDON 7.5% AUG32 FR74
6,760,000,000.00 6,911,897,200.00
INDON 7.5% MAY38 FR75 2,937,000,000.00 2,936,765,040.00
INDON 7% MAY27 FR59
31,792,000,000.00 32,597,609,280.00
INDON 7% SEP30 FR82
1,940,000,000.00 2,001,847,200.00
INDON 8.25% MAY36 FR72 21,685,000,000.00 23,239,380,800.00
INDON 8.375% MAR34 FR68
148,000,000.00 163,288,400.00
INDON 8.75% MAY31 FR73
11,305,000,000.00 12,893,126,400.00
INDON 9% MAR29 FR71
31,042,000,000.00 35,579,719,560.00
計 銘柄数： 10 123,401,000,000.00 133,520,120,510.00
(1,081,512,976)
組入時価比率： 10.8% 11.3%
ウクライナフリブナ UKRAIN15.84%FEB25REGSGDN 4,000,000.00 5,037,743.20
UKRAINE 17.25% SEP20 GDN
1,435,000.00 1,509,853.90
計 銘柄数： 2 5,435,000.00 6,547,597.10
(29,333,235)
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組入時価比率： 0.3% 0.3%
エジプトポンド EGYPT T-BILL 13OCT20
850,000.00 766,847.56
EGYPT T-BILL19JAN21 364D
2,000,000.00 1,763,774.90
EGYPT T-BILL21APR20 273D
3,200,000.00 3,077,353.48
EGYPT T-BILL28JUL20 273D
2,000,000.00 1,873,572.70
計 銘柄数： ▶ 8,050,000.00 7,481,548.64
(52,221,209)
組入時価比率： 0.5% 0.5%
南アフリカランド S.AFRICA 7% FEB31 R213
23,210,000.00 19,911,394.80
S.AFRICA 8.5% JAN37 2037
8,445,658.00 7,511,568.22
S.AFRICA 8% JAN30 2030
46,138,441.00 43,661,268.10
S.AFRICA 9% JAN40 2040
5,595,390.00 5,125,992.73
S.AFRICA10.5% DEC26 R186
33,656,829.00 38,181,989.65
S.AFRICA6.25% MAR36 R209
8,441,256.00 6,077,113.43
S.AFRICA8.25% MAR32 2032
16,400,872.00 15,191,799.71
S.AFRICA8.75% FEB48 2048
7,762,271.00 6,821,639.00
S.AFRICA8.75% JAN44 2044
3,805,030.00 3,360,488.34
S.AFRICA8.875%FEB35 2035
7,786,398.00 7,313,218.59
計 銘柄数： 10 161,242,145.00 153,156,472.57
(1,127,231,638)
組入時価比率： 11.2% 11.8%
ナイジェリアナイラ NIGERIA GOVT13.98% FEB28
173,000,000.00 200,244,040.00
NIGERIA T-BILL 09APR20
46,324,000.00 45,346,394.96
計 銘柄数： 2 219,324,000.00 245,590,434.96
(74,634,933)
組入時価比率： 0.7% 0.8%
小計 9,466,664,866
(9,466,664,866)
特殊債券 オフショア元 CHINA DEV BK 3.42% 1908
3,400,000.00 3,443,679.80
計 銘柄数： 1 3,400,000.00 3,443,679.80
(54,203,520)
組入時価比率： 0.5% 0.6%
小計 54,203,520
(54,203,520)
社債券 コロンビアペソ EPM 8.375% REGS
841,000,000.00 895,286,550.00
計 銘柄数： 1 841,000,000.00 895,286,550.00
(29,096,812)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
小計 29,096,812
(29,096,812)
合計 9,549,965,198
(9,549,965,198)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に
開示しておりますので、記載を省略しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友グローバル債券オープン
2020年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額 11,481,768,181 円
Ⅱ 負債総額 12,643,672 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,469,124,509 円
Ⅳ 発行済口数 17,805,100,023 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6441 円
（1万口当たり純資産額） （6,441 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年3月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 751 6,962,544
単位型株式投資信託 122 555,128
追加型公社債投資信託 1 28,505
単位型公社債投資信託 185 467,368
合 計 1,059 8,013,546
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
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13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
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505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率 30.8％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
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当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（令和１年９月30日）
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資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※２
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第35期中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※１ 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※２ 258,897
41,920
営業外費用 ※３
経常利益 1,431,666
特別損失 ※４ 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 平成31年４月１日 至 令和１年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額（純額）
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ２～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（中間損益計算書）
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間
（令和１年 ９月 30日）
※１.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※２.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
※４.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
※１.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※２.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※３.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※４.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
（変動事由の概要）
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
（リース取引関係）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 1,675,025千円
１年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 －
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 －
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 －
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 －
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 －
66,018,923
資産計 66,018,923 －
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 －
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 －
負債計 4,196,280 4,196,280 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（6）投資有価証券
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①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
（7）投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
（1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間（令和１年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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１.企業結合の概要
（1）被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
（2）企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
（3）企業結合日
平成31年４月1日
（4）企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
（5）結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
（6）取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年４月１日から令和１年９月30日
３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
（1）合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
（2）合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
（3）交付した株式数
普通株式：16,230,060株
５.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
（1）発生したのれんの金額
37,043,811千円
（2）発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
（3）償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和１年９月30日）
期首残高 －
合併による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 平成31年 ４月１日 至 令和１年９月30日）
１株当たり純資産額 3,373円68銭
１株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
110/129
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 － 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
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（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 324,279百万円（2019年9月末現在）
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（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・ 資本金の額 10,000百万円（2019年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
（イ）名称 株式会社三井住友銀行
（ロ）資本金の額 1,770,996百万円（2019年9月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当ありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 9月25日 臨時報告書
2019年12月 9日 有価証券届出書
2019年12月 9日 有価証券報告書
2019年12月23日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和2年4月21日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友グローバル債券オープンの令和1年9月13日から令和2年3月12日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友グローバル債券オープンの令和2年3月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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