ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第8期(平成31年2月21日－令和2年2月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年5月20日
【計算期間】 第8期 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日
【ファンド名】 ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オー
プン（ステイブル）
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【電話番号】 03－4530－7409
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果の獲得
を目指して運用を行うことを基本とします｡
② 委託会社は､受託会社と合意のうえ､２兆円を限度として信託金を追加できるものとします｡また委託
会社は､受託会社と合意のうえ､当該限度額を変更することができます｡
③ 当ファンドが該当する商品分類､属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
単位型・追加型 追加型
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます｡
目論見書又は信託約款において､国内及び海外の資産による投
投資対象地域 内外
資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投信及びそ
投資対象資産
資産複合 の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
（収益の源泉）
する旨の記載があるものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､各種指数に連動する運用成果
補足分類 インデックス型
を目指す旨の記載があるものをいいます｡
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
社債 アジア
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その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（AMCリスク
（ ） バジェット型
その他資産 資産配分モデル
(投資信託証券 指数）
(資産複合(株式､ 中近東
債券)､資産配分変 （中東）
更型))
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
その他資産（投資信
目論見書又は信託約款において､株式､債券､不動産投資以外の
託証券（資産複合
投資対象資産 資産に投資する旨の記載があるものをいい､括弧内の記載は､
（株式､債券）､資産
組入資産を表します｡
配分変更型））
目論見書又は信託約款において､年１回決算する旨の記載があ
決算頻度 年１回
るものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､組入資産による投資収益が世
グローバル
投資対象地域 界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記載があるものを
(日本を含む)
いいます｡
目論見書又は信託約款において､親投資信託（ファンド・オ
投資形態 ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く｡）を投資対象とし
て投資するものをいいます｡
目論見書又は信託約款において､為替のヘッジを行なわない旨
為替ヘッジ なし の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます｡
その他
対象 (AMCリスクバジェッ 「その他」とは日経225またはTOPIXにあてはまらない全ての
インデックス ト型資産配分モデル ものをいいます｡
指数)
※商品分類､属性区分は､一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類､属性区分の全
体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2012年３月９日 投資信託契約締結､設定､運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは､「ファミリーファンド方式」により運用を行います｡「ファミリーファンド方式」と
は､投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし､その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して､その実質的な運用を行う仕組みです｡また､マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます｡
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド
（ベビーファンド）があります。
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
１）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す｡）
委託会社は､信託財産の運用指図､目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
２）三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます｡）
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
受託会社は､信託財産の管理業務､信託財産の計算等を行います｡また､信託事務の一部につき､日
本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し､これを委託することがありま
す｡
３）販売会社
販売会社は､受益権の募集の取扱い､販売､一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金､
一部解約代金および償還金の支払い等を行います｡
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※１ 証券投資信託契約
委託会社､受託会社および受益者に関する事項､委託会社および受託会社としての業務に関する事項､受益権に関する事項ならびに信託の元
本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます｡
なお､ファンドは､委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します｡証券投資信託契約は､「投資信託及び投資
法人に関する法律」に基づき､あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます｡
※２ 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い､換金の取扱い､償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
１）資本金の額
３億１千万円
２）沿革
1998年２月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
1998年３月31日 投資顧問業の登録
1998年８月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年９月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年９月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年９月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年７月１日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式
会社に商号変更
３）大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グロー
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎
バル・アドバイザーズ・ジャパ 6,200株 100％
ノ門ヒルズ森タワー
ン・ホールディングス合同会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき､日本および世界主要
国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資
※
を通じて､中長期的に「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数 」に連動した投資成果を目指
して運用を行います｡
※ 株式会社トータルアセットデザインが､日本および世界主要国の株式や公社債等､運用資産全体のリ
スク（＝収益のブレ）総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき､各資産のベン
チマークのリターンを合成した指数で､資産配分は定期的に見直しが行われます｡
「日本株式インデックス・マザーファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株
式インデックス・オープン・マザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」
（以下総称して「マザーファンド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証
券」といいます｡）を主要投資対象とします｡
① 「ＡＭＣリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします｡
② 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで､各マザーファンド受益証券においては､
それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います｡
日本株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：TOPIX（東証株価指数配当込み）]
日本債券インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：NOMURA－BPI総合指数]
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
※１
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース） ]
外国債券インデックス・マザー・ファンド
※２
[ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本､円ベース） ]
※１
MSCIコクサイ指数の構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出
したものです｡
※２
FTSE世界国債インデックス（除く日本）の構成通貨の通貨別指数をもとに､投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出し
たものです｡
③ マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては､原則と
して為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため､デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい､後記
（５）②の3）4）5）に定めるものに限ります｡以下同じ｡）を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため､一部解約に伴う支払資金の手当て（一
部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます｡）を目的として､または再
投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として､資金借入れ（コール市場を通じる場合を
含みます｡）の指図をすることができます｡
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場
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合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
（a）有価証券
（b）デリバティブ取引に係る権利
（c）金銭債権
（d）約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
（a）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
会社とし､三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
ファンド」､「日本債券インデックス・マザーファンド」､「外国株式インデックス・オープン・マ
ザーファンド」および「外国債券インデックス・マザー・ファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます｡）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます｡）に投資することを指図します｡
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます｡）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをい
います｡）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定
めるものをいいます｡）
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15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券また
は証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券およ
び14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､当ファンドの設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社
が運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券
（取引所に上場等され､かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性
が低下している場合を除きます｡）な投資信託証券）を除きます｡）の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます｡以下同じ｡）の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投
資の指図をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます｡
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（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心
とした各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市
場環境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、
質の高い運用サービスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であ
り、資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチに
よって運用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員
会においては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間で
のパフォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織
である運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に
行っています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オ
フィサーに直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリス
クをとっているか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意
図したエクスポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちで
モニタリングを行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およ
びグローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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上記運用体制は 本書提出日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日）に､原則として次のとおり
収益分配を行う方針です｡
① 分配対象額は経費控除後の利子､配当収入および売買益（評価益を含みます｡）等の範囲内としま
す｡
② 分配金額は､委託会社が基準価額水準､市況動向等を勘案して決定します｡ただし､分配対象金額が少
額の場合には分配を行わないことがあります｡
③ 留保益の運用については､特に制限を設けず､委託会社の判断に基づき､元本部分と同一の運用を行
います｡
なお､上記は収益分配方針であり､将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は､預貯金の利息とは異なり､投資信託の純資産から支払われますので､分配金が支払われると､
その金額相当分､基準価額は下がります｡
・分配金は､計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります｡その場合､当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります｡また､分配金の水準は､必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん｡
・投資者のファンドの購入価額によっては､分配金の一部又は全部が､実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります｡ファンド購入後の運用状況により､分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です｡
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
１）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
２）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
３）公社債の実質投資割合には制限を設けません｡
４）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
５）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
６）デリバティブ取引は､後記②の3）4）5）の範囲で行います｡
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
１）投資する株式等の範囲（信託約款第18条）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社が投資することを指図する株式､新株引受権証券および新株予約権証券は､取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの､または取引所に準ずる市場において取引されている株
式 の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式､新株引受権証券及び新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます｡）とします｡た
だし､株主割当または社債権者割当により取得する株式､新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません｡
２）信用取引の指図範囲（信託約款第19条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済については､株券の引き渡しまたは買い
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の信用取引の指図にあたっては､当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が信託財産の純資産総額を超えないものとします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ｂ）においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託
財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）委託会社は､上記（ａ）の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
３）先物取引等の運用指図（信託約款第20条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます｡）､有価証券指数等先物取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます｡）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます｡）ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます｡なお､選択権取引はオ
プション取引に含めるものとします（以下同じ｡）｡
（ｂ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます｡
（ｃ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます｡
４）スワップ取引の運用指図（信託約款第21条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､異なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）
を行うことの指図をすることができます｡
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（ｂ）スワップ取引の指図にあたっては､当該取引の契約期限が､原則として信託期間を超えないも
のとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません｡
（ｃ）スワップ取引の指図にあたっては､当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属する
とみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます｡）が､信託
財産の純資産総額を超えないものとします｡なお､信託財産の一部解約等の事由により､上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えること
となった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を
指図するものとします｡
（ｄ）上記（ｃ）においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは､マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
（ｅ）スワップ取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします｡
（ｆ）委託会社は､スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは､
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
５）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（信託約款第22条）
（ａ）委託会社は､信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため､金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
ることができます｡
（ｂ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては､当該取引の決済日が､原則として信託
期間を超えないものとします｡ただし､当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません｡
（ｃ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は､当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
（ｄ）委託会社は､金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは､担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
６）有価証券の貸付の指図および範囲（信託約款第23条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます｡
（ｂ）委託会社は､有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは､担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
７）公社債の空売りの指図範囲（信託約款第24条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます｡なお､当該売り付けの決済に
ついては､公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます｡）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の売り付けの指図にあたっては､当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当す
る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします｡
８）公社債の借入れ（信託約款第25条）
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（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､公社債の借入れの指図をすることができ
ます｡なお､当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは､担保の提供
の 指図を行うものとします｡
（ｂ）上記（ａ）の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします｡
（ｃ）信託財産の一部解約等の事由により､上記（ｂ）の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には､委託会社は速やかに､その超える額に相当する
借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします｡
（ｄ）上記（ａ）の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
９）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款第26条）
外貨建有価証券への投資については､わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には､制約されることがあります｡
10）外国為替予約取引の指図および範囲（信託約款第27条）
（ａ）委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため､ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額についての為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチマークとの連動性を維持
するため､外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます｡
（ｂ）上記（ａ）の予約取引の指図は､原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が､信託財産の純資産総額を超えないものとします｡ただ
し､信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため､もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については､この限りではありませ
ん｡
（ｃ）上記（ｂ）の限度額を超えることとなった場合には､委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します｡
（ｄ）上記（ａ）および（ｂ）において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第22条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
１）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を
除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
が禁じられています。
２）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定め
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た合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい
て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかか
る 取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図
しないものとします。
（参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指して
運用を行います｡
日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
① TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
② 株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
ことができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
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５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い､有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
る権利を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
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③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤ 信用取引の指図は、信託約款第15条の範囲で行います。
⑥ 有価証券先物取引等は、信託約款第16条の範囲で行います。
⑦ スワップ取引は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑧ 金利先渡取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第18条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､中長期的な観点から､NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果を目指して運用を行いま
す｡
わが国の公社債等を主要投資対象とします｡
① NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとします｡
② 債券組入比率は原則として高位を維持します｡
③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うこと
ができます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引を行うことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
⑥ 資金動向､市況動向､信託財産の規模等によっては､上記のような運用が行われない場合や､当ファン
ドの投資目的が達成されない場合があります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
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（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
18）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指
図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えることと
なる投資の指図をしません｡
⑦ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます｡）の新株予約
権に限ります｡）の行使により取得可能なものに限り､実質的投資割合は､信託財産の純資産総額の
10％以下とします｡
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
⑤ 外貨建資産への投資は行いません｡
⑥ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款第15条の範囲で行います｡
⑦ スワップ取引は､ 信託 約款第16条の範囲で行います｡
⑧ 金利先渡取引は､ 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑩ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
（１）投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし､中長期的に日本を除く世界の主要国の
株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本としま
す｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては､日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます｡）を主要投
資対象とし､MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います｡
② 株式の組入率は､原則として高位を維持します｡
③ 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利 に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
６）コマーシャル・ペーパー
７）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から７）までの証券または証書の性質を
有するもの
９）投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます｡以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12）外国法人が発行する譲渡性預金証書
13）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお､１）の証券または証書および８）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい､２）から５）までの証券および８）の証券または証書のうち２）から
５） までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます｡また､９）または10）の証券を以下
「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを指
図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が運
用上必要と認めるときは､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は､信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は､取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ 有価証券先物取引等は 信託 約款第17条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款第18条の範囲で行います｡
⑦ 金利先物取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款第19条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第19条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の概要は､以下の通りで
す｡
（１）投資方針
この投資信託は､主として日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象としFTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います｡
日本を除く世界主要国の国債､政府機関債等を主要投資対象とします｡
① 公社債への投資は原則として高位を維持します｡
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません｡
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③ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国
内において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通貨に
係 る先物取引､通貨に係る選択権取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引なら
びに外国の市場における有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､通
貨に係る先物取引､通貨に係るオプション取引､金利に係る先物取引および金利に係るオプション
取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行うことができます｡その際の
実質投資比率は､原則として信託財産の純資産総額の100％以内とします｡また､実質投資比率がこ
の上限を超過した場合には､速やかに調整するものとします｡なお､ここでいう実質投資比率は､現
物資産の時価総額と有価証券先物等の買建玉の時価総額の合計額から売建玉の時価総額を差引い
た額の､純資産総額に対する比率をいいます｡
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
なった通貨､異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引（以下「スワップ取引」といいます｡）ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます｡
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す｡
⑥ 資金動向､市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては上記の運用が
できないことがあります｡
（２）投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます｡以下同じ｡）
（ａ）有価証券
（ｂ）デリバティブ取引に係る権利
（ｃ）金銭債権
（ｄ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
（ａ）為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡)
６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
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９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す｡）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および
新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で､１）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います｡）
14）投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます｡）
15）外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの｡
21）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお､１）の証券または証書､12）および17）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい､２）から６）までの証券ならびに12）および17）の証券または証
書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい､13）の証券および
14）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます｡
⑤ 委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
⑥ 委託会社は､信託財産に属する株式の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の10を超えること
となる投資の指図をしません｡
（３）主な投資制限
① 公社債の投資割合には制限を設けません｡
② 株式への投資は､転換社債､ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
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および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す｡）の転換による取得に限り､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下としま
す｡
⑤ 有価証券先物取引等は､ 信託 約款15条の範囲で行います｡
⑥ スワップ取引は､ 信託 約款16条の範囲で行います｡
⑦ 金利先渡取引及び為替先渡取引は､ 信託 約款17条の範囲で行います｡
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等にかかる投資制限（信託約款第17条の2）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク特性
当ファンドは､主にマザーファンド受益証券への投資を通じて､実質的に日本および世界主要国の株
式や公社債等に分散投資を行いますが､主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動す
る場合があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します｡
したがって､投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失
を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
なお､投資信託は預貯金とは異なります｡
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが､当ファンドのリスクおよび留意点を完
全に網羅しておりませんのでご注意ください｡また､ファンドのリスクは以下に限定されるものでは
ありません｡
① 資産配分リスク
当ファンドは､国内外の株式や公社債等､運用資産全体のリスク（＝収益のブレ）総量をバジェット
化することにより､市場環境に応じて決定した最適な資産配分比率に変更する運用を行います｡この
資産配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが､投資対象資産が予期しない値動きをした
場合､損失を被る可能性があります｡
② 株価変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式を実質的な投資対象としていることから､株式の投資に
係る価格変動リスクを伴います｡一般に､株式の価格は､個々の企業の活動および業績､経営方針､なら
びに法令順守の状況等に反応して変動するほか､投資対象国の経済情勢および景気見通し､ならびに
金利変動､為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します｡したがって､マザーファンドに
組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります｡
③ 信用リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の株式や公社債等を実質的な投資対象としていることから､株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります｡また公社債等の価格は､公社債等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関す
る外部評価の変化等､信用状況によって変動し､特に､発行体が財政難､経営不安等により､利息および
償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）､またはでき
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なくなることが予想される場合には､大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあ
ります｡）｡したがって､このような状態が生じた場合には､当ファンドが実質的に保有する株式や公
社 債等の価格が下落し､基準価額が下落する要因となります｡また､金融商品取引の相手方や受託会社
の決済不履行または債務不履行等により損失を被ることがあります｡運用資産の規模等によっては､
当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります｡
④ 金利変動リスク
当ファンドは､日本および世界主要国の公社債等を実質的な投資対象としていることから､金利変動
リスクを伴います｡一般に､公社債等の価格は､金利が上昇した場合には下落し､金利が下落した場合
には上昇します（価格の変動幅は､残存期間､発行体､公社債の種類等により異なります｡）｡したがっ
て､金利が上昇した場合､当ファンドが実質的に保有する公社債等の価格が下落し､基準価額が下落す
る要因となります｡
⑤ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である世界主要国の株式や公社債等（日本を除く）は外貨建資産で
あるため､当ファンドの基準価額は為替変動の影響を受けます｡一般に､主な為替相場の変動要因とし
ては､金利変動､中央銀行等による政策金利の変更または為替介入､政治的要因等があります｡
⑥ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては､有価証券の取得､売却時の売買
価格は取引量の大きさに影響を受け､市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク､評
価価格どおりに売却できないリスク､あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスク
があり､その結果､不測の損失を被るリスクがあります｡
また､解約資金の手当てが間に合わず､売却した有価証券等の売却代金回収までの期間､一時的に当
ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり､その場合の借入金利
は当ファンドが負担することになります｡
⑦ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安､ある
いは他国との外交関係の悪化などの要因により､投資成果に大きく影響することがあります｡また､投
資対象国の政府当局による､海外からの投資規制や課徴的な税制､海外からの送回金規制などの様々
な規制の導入や政策変更等により､投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性がありま
す｡
⑧ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため､または証券
価格､市場金利､為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
いられますが､デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく､また用いられたとしても本来の目
的を達成できる保証はありません｡
⑨ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています｡パッシブ運用と
は､ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり､
ファンド・マネージャーが経済情勢､市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります｡
マザーファンドは､投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため､原則としてポートフォリ
オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売
買を行います｡ただし､インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行
われる場合等､個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため､基準
価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず､ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に
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連動しない場合があります｡また､インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資
できない場合､インデックスの投資成果に連動させるため､インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資
す る場合があります｡
⑩ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います｡そのため､当ファンドが主要投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資
金変動等があり､その結果､当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には､そ
の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影
響を及ぼすことがあり､これにより､当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります｡
（２）その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては､金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
（３）リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え､内部ガイドラインを
作成し､徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います｡
業務管理部の運用評価グループは､毎月パフォーマンス分析レポートを作成し､月次収益率と対ベンチマー
ク超過リターンの算出と要因分析を行います｡
コンプライアンス・リスクマネジメント部では､全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部
から離れた立場で確認しております｡
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに､毎月末
の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします｡
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし､換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05％の率を乗じて得
た額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.825％（税抜0.75％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.60％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社 0.10％
管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
（注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属する
とみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税､信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます｡）は､受益者の負担とし､信託財産中から支弁します（信託約款第38
条）｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は､毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡）または信託
終了のとき信託財産中から支弁します｡
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は､マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます｡
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は､信託財産が負担します｡この
他に､売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引､オプション取引等に要する費用につ
いても信託財産が負担します｡
信託財産において資金借入れを行った場合､当該借入金の利息は､信託財産中より支弁します｡
上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡
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その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期
間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ､日本の居住者（法人を含みます｡）である受益者について
は､以下のような取扱いとなります｡なお､税制が改正された場合には､その内容が変更されることが
あります｡
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税お
よび地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金
の運用にかかる税制が適用されます。
※上記の内容は、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には変更となることがありま
す。
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＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2020年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 3,829,791,594 84.84
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 684,438,080 15.16
純資産総額 4,514,229,674 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 90,742,023,640 96.59
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 3,202,088,051 3.41
純資産総額 93,944,111,691 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 日本 125,414,990,400 81.05
特殊債券 日本 13,308,600,090 8.60
地方債証券 日本 9,528,429,791 6.16
社債券 日本 4,703,935,500 3.04
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,771,914,746 1.15
純資産総額 154,727,870,527 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 82,170,966,754 65.56
イギリス 6,115,581,555 4.88
スイス 4,492,537,338 3.58
フランス 4,452,185,793 3.55
カナダ 3,915,267,086 3.12
ドイツ 3,451,932,360 2.75
オーストラリア 2,378,245,629 1.90
オランダ 1,752,154,158 1.40
香港 1,477,967,348 1.18
スウェーデン 1,120,790,434 0.89
スペイン 1,077,171,497 0.86
デンマーク 912,047,693 0.73
イタリア 903,683,982 0.72
シンガポール 436,792,173 0.35
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フィンランド 400,794,520 0.32
ベルギー 357,048,480 0.28
イスラエル 248,235,295 0.20
アイルランド 228,362,064 0.18
ノルウェー 219,401,257 0.18
ニュージーランド 127,026,451 0.10
ポルトガル 72,879,879 0.06
オーストリア 70,738,176 0.06
小計 116,381,809,922 92.85
投資証券 アメリカ 2,788,115,240 2.23
オーストラリア 140,670,685 0.11
フランス 86,477,522 0.07
イギリス 67,562,000 0.05
香港 65,642,777 0.05
シンガポール 59,414,696 0.05
カナダ 25,630,711 0.02
小計 3,233,513,631 2.58
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 5,730,019,223 4.57
純資産総額 125,345,342,776 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2020年3月31日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
国債証券 アメリカ 71,220,265,997 49.96
フランス 13,390,868,634 9.39
イタリア 12,112,184,640 8.50
イギリス 8,818,354,895 6.18
ドイツ 8,624,876,375 6.05
スペイン 7,534,221,697 5.28
ベルギー 3,242,332,782 2.27
カナダ 2,549,857,093 1.79
オランダ 2,528,287,685 1.77
オーストラリア 2,448,760,999 1.72
オーストリア 1,948,081,643 1.37
アイルランド 994,440,060 0.70
メキシコ 954,776,894 0.67
ポーランド 793,802,227 0.56
フィンランド 784,358,154 0.55
デンマーク 679,923,396 0.48
マレーシア 661,260,971 0.46
シンガポール 595,587,938 0.42
南アフリカ 573,127,427 0.40
スウェーデン 389,319,668 0.27
ノルウェー 307,963,702 0.22
小計 141,152,652,877 99.01
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 1,405,990,653 0.99
純資産総額 142,558,643,530 100.00
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（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年3月31日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資
外国債券インデック
1 日本 信託受 ― 765,983,053 2.4347 1,865,006,979 2.4358 1,865,781,520 41.33
ス・マザー・ファンド
益証券
親投資
日本債券インデック
2 日本 信託受 ― 1,201,682,192 1.3020 1,564,649,782 1.2922 1,552,813,728 34.40
ス・マザーファンド
益証券
親投資
日本株式インデック
3 日本 信託受 ― 90,166,542 2.7861 251,221,788 2.3942 215,876,734 4.78
ス・マザーファンド
益証券
親投資 外国株式インデック
▶ 日本 信託受 ス・オープン・マザー ― 82,787,103 3.1306 259,180,882 2.3593 195,319,612 4.33
益証券 ファンド
投資比率：合計 84.84
（注１）投資有価証券は4銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 84.84
合 計 84.84
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年3月31日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 512,700 7,008.00 3,593,001,600 6,501.00 3,333,062,700 3.55
2 日本 株式 ソニー 電気機器 290,700 6,929.00 2,014,260,300 6,421.00 1,866,584,700 1.99
3 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 602,700 2,544.00 1,533,268,800 2,575.50 1,552,253,850 1.65
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 41,600 34,220.00 1,423,552,000 34,830.00 1,448,928,000 1.54
ソフトバンクグルー
5 日本 株式 情報・通信業 357,700 5,092.00 1,821,408,400 3,788.00 1,354,967,600 1.44
プ
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 382,300 3,896.00 1,489,440,800 3,308.00 1,264,648,400 1.35
三菱ＵＦＪフィナン
7 日本 株式 銀行業 3,099,900 505.90 1,568,239,410 403.00 1,249,259,700 1.33
シャル・グループ
8 日本 株式 任天堂 その他製品 28,200 37,920.00 1,069,344,000 41,610.00 1,173,402,000 1.25
9 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通信業 333,000 3,026.00 1,007,658,000 3,377.00 1,124,541,000 1.20
10 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 336,000 3,270.00 1,098,720,000 3,190.00 1,071,840,000 1.14
11 日本 株式 第一三共 医薬品 131,500 6,813.00 895,909,500 7,434.00 977,571,000 1.04
12 日本 株式 花王 化学 110,000 8,186.00 900,460,000 8,830.00 971,300,000 1.03
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リクルートホール
13 日本 株式 サービス業 314,500 3,888.00 1,222,776,000 2,796.00 879,342,000 0.94
ディングス
14 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 361,700 2,809.00 1,016,015,300 2,430.00 878,931,000 0.94
15 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 91,700 9,811.00 899,668,700 9,200.00 843,640,000 0.90
16 日本 株式 信越化学工業 化学 77,300 12,000.00 927,600,000 10,730.00 829,429,000 0.88
三井住友フィナン
17 日本 株式 銀行業 313,400 3,309.00 1,037,040,600 2,623.00 822,048,200 0.88
シャルグループ
東京海上ホールディ
18 日本 株式 保険業 162,000 5,513.00 893,106,000 4,950.00 801,900,000 0.85
ングス
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 58,500 14,440.00 844,740,000 13,170.00 770,445,000 0.82
みずほフィナンシャ
20 日本 株式 銀行業 6,157,400 141.90 873,735,060 123.60 761,054,640 0.81
ルグループ
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 135,000 5,847.00 789,345,000 5,472.00 738,720,000 0.79
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 317,500 2,665.50 846,296,250 2,291.50 727,551,250 0.77
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 316,500 2,433.00 770,044,500 2,242.50 709,751,250 0.76
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 220,800 3,692.00 815,193,600 3,143.00 693,974,400 0.74
25 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 398,300 1,711.50 681,690,450 1,671.00 665,559,300 0.71
26 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 38,200 17,960.00 686,072,000 17,320.00 661,624,000 0.70
27 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 80,900 8,357.00 676,081,300 8,176.00 661,438,400 0.70
28 日本 株式 ＳＭＣ 機械 14,400 43,000.00 619,200,000 45,750.00 658,800,000 0.70
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス業 46,700 13,375.00 624,612,500 13,820.00 645,394,000 0.69
30 日本 株式 ファナック 電気機器 43,700 17,625.00 770,212,500 14,655.00 640,423,500 0.68
投資比率：合計 32.77
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 13.71
情報・通信業 9.34
化学 7.29
輸送用機器 7.05
医薬品 6.33
銀行業 4.99
卸売業 4.80
機械 4.74
サービス業 4.73
小売業 4.63
陸運業 4.35
食料品 4.07
建設業 2.61
精密機器 2.48
その他製品 2.39
保険業 2.13
不動産業 2.08
電気・ガス業 1.72
その他金融業 1.08
証券、商品先物取引業 0.76
ガラス・土石製品 0.73
ゴム製品 0.63
非鉄金属 0.63
鉄鋼 0.57
金属製品 0.53
繊維製品 0.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石油・石炭製品 0.45
空運業 0.39
パルプ・紙 0.27
鉱業 0.19
倉庫・運輸関連業 0.17
海運業 0.13
水産・農林業 0.10
合 計 96.59
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量
（現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指数先 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 224 3,166,660,340 3,142,720,000 3.35
物取引 (2020年6月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年3月31日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
国債証 第１３５回利付国
1 日本 0.100 2023/03/20 1,900,000,000 101.10 1,920,938,000 100.74 1,914,155,000 1.24
券 債（５年）
国債証 第１２９回利付国
2 日本 0.100 2021/09/20 1,750,000,000 100.51 1,758,925,000 100.34 1,756,055,000 1.13
券 債（５年）
国債証 第９回利付国債
3 日本 0.400 2056/03/20 1,730,000,000 101.43 1,754,739,000 99.06 1,713,824,500 1.11
券 （４０年）
国債証 第１３６回利付国
▶ 日本 0.100 2023/06/20 1,700,000,000 101.19 1,720,298,000 100.77 1,713,192,000 1.11
券 債（５年）
国債証 第１３７回利付国
5 日本 0.100 2023/09/20 1,550,000,000 101.25 1,569,375,000 100.80 1,562,431,000 1.01
券 債（５年）
国債証 第３５１回利付国
6 日本 0.100 2028/06/20 1,500,000,000 102.70 1,540,530,000 101.57 1,523,595,000 0.98
券 債（１０年）
国債証 第３４０回利付国
7 日本 0.400 2025/09/20 1,480,000,000 103.68 1,534,493,600 102.92 1,523,216,000 0.98
券 債（１０年）
国債証 第３５３回利付国
8 日本 0.100 2028/12/20 1,500,000,000 102.54 1,538,205,000 101.40 1,521,030,000 0.98
券 債（１０年）
国債証 第１３４回利付国
9 日本 0.100 2022/12/20 1,500,000,000 101.01 1,515,180,000 100.68 1,510,230,000 0.98
券 債（５年）
国債証 第１３３回利付国
10 日本 0.100 2022/09/20 1,500,000,000 100.92 1,513,815,000 100.62 1,509,300,000 0.98
券 債（５年）
国債証 第１３２回利付国
11 日本 0.100 2022/06/20 1,500,000,000 100.81 1,512,255,000 100.54 1,508,175,000 0.97
券 債（５年）
国債証 第３４１回利付国
12 日本 0.300 2025/12/20 1,300,000,000 103.29 1,342,796,000 102.47 1,332,214,000 0.86
券 債（１０年）
国債証 第１４０回利付国
13 日本 0.100 2024/06/20 1,300,000,000 101.49 1,319,435,000 100.93 1,312,116,000 0.85
券 債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証 第３４９回利付国
14 日本 0.100 2027/12/20 1,260,000,000 102.74 1,294,524,000 101.75 1,282,100,400 0.83
券 債（１０年）
国債証 第３４４回利付国
15 日本 0.100 2026/09/20 1,200,000,000 102.39 1,228,752,000 101.50 1,218,012,000 0.79
券 債（１０年）
国債証 第３４３回利付国
16 日本 0.100 2026/06/20 1,200,000,000 102.30 1,227,624,000 101.41 1,216,920,000 0.79
券 債（１０年）
国債証 第１３９回利付国
17 日本 0.100 2024/03/20 1,200,000,000 101.42 1,217,040,000 100.87 1,210,512,000 0.78
券 債（５年）
国債証 第１３０回利付国
18 日本 0.100 2021/12/20 1,200,000,000 100.62 1,207,548,000 100.40 1,204,860,000 0.78
券 債（５年）
国債証 第３５２回利付国
19 日本 0.100 2028/09/20 1,160,000,000 102.60 1,190,241,200 101.49 1,177,295,600 0.76
券 債（１０年）
国債証 第１３１回利付国
20 日本 0.100 2022/03/20 1,100,000,000 100.72 1,107,997,000 100.47 1,105,203,000 0.71
券 債（５年）
国債証 第１５４回利付国
21 日本 1.200 2035/09/20 940,000,000 116.74 1,097,403,000 113.98 1,071,412,000 0.69
券 債（２０年）
国債証 第３３６回利付国
22 日本 0.500 2024/12/20 1,000,000,000 103.66 1,036,620,000 102.99 1,029,920,000 0.67
券 債（１０年）
国債証 第３３７回利付国
23 日本 0.300 2024/12/20 1,000,000,000 102.66 1,026,670,000 102.01 1,020,180,000 0.66
券 債（１０年）
国債証 第３５０回利付国
24 日本 0.100 2028/03/20 1,000,000,000 102.74 1,027,400,000 101.64 1,016,470,000 0.66
券 債（１０年）
国債証 第３４５回利付国
25 日本 0.100 2026/12/20 1,000,000,000 102.48 1,024,880,000 101.59 1,015,930,000 0.66
券 債（１０年）
国債証 第３５４回利付国
26 日本 0.100 2029/03/20 1,000,000,000 102.43 1,024,310,000 101.25 1,012,590,000 0.65
券 債（１０年）
国債証 第３５６回利付国
27 日本 0.100 2029/09/20 1,000,000,000 102.22 1,022,215,000 100.99 1,009,940,000 0.65
券 債（１０年）
国債証 第３５７回利付国
28 日本 0.100 2029/12/20 1,000,000,000 102.12 1,021,290,000 100.87 1,008,730,000 0.65
券 債（１０年）
国債証 第１２８回利付国
29 日本 0.100 2021/06/20 1,000,000,000 100.41 1,004,140,000 100.28 1,002,800,000 0.65
券 債（５年）
国債証 第１５３回利付国
30 日本 1.300 2035/06/20 850,000,000 118.07 1,003,612,000 115.30 980,126,500 0.63
券 債（２０年）
投資比率：合計 25.19
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
国債証券 ― 81.05
特殊債券 ― 8.60
地方債証券 ― 6.16
社債券 ― 3.04
合 計 98.85
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年3月31日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国/ 簿価 評価
投資
順
地域
種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
アメ ソフトウェア・サービ
1 株式 MICROSOFT CORP 247,232 16,474.68 4,073,069,420 17,437.83 4,311,189,809 3.44
ス
リカ
アメ
テクノロジー・ハード
APPLE INC
2 株式 151,567 29,084.81 4,408,298,534 27,730.97 4,203,100,278 3.35
ウェアおよび機器
リカ
アメ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 14,388 195,981.06 2,819,775,548 213,736.67 3,075,243,330 2.45
リカ
アメ
FACEBOOK INC-A
▶ 株式 メディア・娯楽 82,052 21,944.48 1,800,588,571 18,060.33 1,481,886,894 1.18
リカ
ALPHABET INC-
アメ
5 株式 メディア・娯楽 10,581 142,018.79 1,502,700,888 124,808.42 1,320,597,898 1.05
CL C
リカ
医薬品・バイオテクノ
アメ JOHNSON &
6 株式 ロジー・ライフサイエ 89,725 14,963.03 1,342,558,467 14,475.47 1,298,812,290 1.04
リカ JOHNSON
ンス
ALPHABET INC-
アメ
7 株式 メディア・娯楽 10,212 141,924.11 1,449,329,059 124,752.91 1,273,976,791 1.02
CL A
リカ
スイ
NESTLE SA-REG
8 株式 食品・飲料・タバコ 101,485 11,764.78 1,193,949,023 11,298.35 1,146,613,861 0.91
ス
JPMORGAN CHASE
アメ
9 株式 銀行 106,990 14,339.44 1,534,176,771 10,175.60 1,088,687,978 0.87
& CO
リカ
PROCTER &
アメ
家庭用品・パーソナル
10 株式 85,039 13,283.78 1,129,640,200 12,515.44 1,064,301,352 0.85
GAMBLE CO 用品
リカ
VISA INC-CLASS
アメ
ソフトウェア・サービ
11 株式 58,395 20,080.22 1,172,584,639 18,018.98 1,052,218,518 0.84
A SHARES ス
リカ
アメ
半導体・半導体製造装
INTEL CORP
12 株式 148,328 6,317.58 937,074,228 6,038.97 895,749,335 0.71
置
リカ
BERKSHIRE
アメ
HATHAWAY INC-
13 株式 各種金融 44,834 23,975.24 1,074,906,313 19,935.47 893,787,283 0.71
リカ
CL B
UNITED HEALTH
アメ
ヘルスケア機器・サー
14 株式 32,291 30,458.25 983,527,418 27,346.80 883,055,596 0.70
GROUP INC ビス
リカ
MASTERCARD
アメ
ソフトウェア・サービ
15 株式 30,614 31,803.39 973,629,009 27,561.19 843,758,500 0.67
INC-CLASS A ス
リカ
アメ VERIZON
16 株式 電気通信サービス 140,984 6,555.91 924,279,712 5,960.61 840,351,923 0.67
リカ COMMUNICATIONS
医薬品・バイオテクノ
ROCHE HOLDING
スイ
17 株式 ロジー・ライフサイエ 23,954 34,891.32 835,786,727 34,959.24 837,413,826 0.67
ス AG GENUSS
ンス
アメ
AT & T INC
18 株式 電気通信サービス 249,083 4,068.06 1,013,285,934 3,289.93 819,465,858 0.65
リカ
アメ
HOME DEPOT
19 株式 小売 37,139 23,998.10 891,265,558 21,341.56 792,604,308 0.63
リカ
医薬品・バイオテクノ
アメ
MERCK & CO
20 株式 ロジー・ライフサイエ 86,760 9,487.79 823,161,475 8,374.46 726,568,887 0.58
リカ
ンス
BANK OF
アメ
21 株式 銀行 291,287 3,626.21 1,056,269,463 2,398.61 698,684,843 0.56
AMERICA CORP
リカ
アメ
COCA-COLA CO
22 株式 食品・飲料・タバコ 138,807 5,811.52 806,679,934 4,897.34 679,786,461 0.54
リカ
医薬品・バイオテクノ
アメ
23 株式 PFIZER ロジー・ライフサイエ 188,688 4,192.13 791,004,927 3,555.47 670,875,674 0.54
リカ
ンス
DISNEY (WALT)
アメ
24 株式 メディア・娯楽 61,464 16,496.45 1,013,937,888 10,861.23 667,574,886 0.53
CO NEW
リカ
アメ
PEPSICO INC
25 株式 食品・飲料・タバコ 47,536 14,782.37 702,695,163 13,655.98 649,151,064 0.52
リカ
医薬品・バイオテクノ
NOVARTIS AG-
スイ
26 株式 ロジー・ライフサイエ 73,229 10,422.11 763,200,883 8,807.73 644,981,846 0.51
REG SHS
ス
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ
テクノロジー・ハード
CISCO SYSTEMS
27 株式 144,582 4,931.08 712,946,464 4,388.02 634,429,517 0.51
ウェアおよび機器
リカ
アメ 食品・生活必需品小売
WALMART INC
28 株式 48,516 12,960.56 628,794,756 12,536.12 608,202,771 0.49
り
リカ
アメ
NETFLIX INC
29 株式 メディア・娯楽 14,907 34,244.44 510,481,983 40,371.57 601,819,095 0.48
リカ
COMCAST CORP-
アメ
30 株式 メディア・娯楽 154,712 4,804.84 743,367,102 3,862.37 597,556,024 0.48
リカ CL A
投資比率：合計 28.15
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 10.72
医薬品・バイオテクノロジー・ 9.01
ライフサイエンス
資本財 5.98
メディア・娯楽 5.97
銀行 5.85
ヘルスケア機器・サービス 5.09
小売 5.07
テクノロジー・ハードウェアお 4.85
よび機器
食品・飲料・タバコ 4.84
各種金融 4.07
公益事業 3.82
素材 3.80
半導体・半導体製造装置 3.50
エネルギー 3.34
保険 3.30
電気通信サービス 2.31
家庭用品・パーソナル用品 2.25
運輸 1.76
耐久消費財・アパレル 1.72
食品・生活必需品小売り 1.63
消費者サービス 1.41
商業・専門サービス 1.18
自動車・自動車部品 0.90
不動産 0.48
小 計 92.85
投資証券 ― 2.58
合 計 95.43
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
種類 （現地通貨） （現地通貨） （円）
売建 (％)
株価指数 アメリカ・ド
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 339 41,413,840.98 44,259,840.00 4,816,798,387 3.84
先物取引 ル
ユーレックス・ド
EURO STOXX 50
イツ金融先物取引 買建 ユーロ 233 5,884,618.54 6,323,620.00 755,988,771 0.60
所
インターコンチネ イギリス・ポ
FTSE100INDEX 買建 54 2,859,589.76 2,999,430.00 399,884,007 0.32
ンタル取引所 ンド
ユーレックス・
スイス・フラ
FSMI INDEX
チューリッヒ取引 買建 28 2,346,120.18 2,508,520.00 283,989,549 0.23
ン
所
モントリオール取
S&P 60
買建 カナダ・ドル 20 3,026,201.73 3,169,600.00 242,791,360 0.19
引所
シドニー先物取引 オーストラリ
SPI 200
買建 21 2,656,232.00 2,725,275.00 180,113,424 0.14
所 ア・ドル
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相
場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2020年3月31日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 利率 償還日 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （％） （額面） （円） （円） （円） （円） （％）
アメ 国債
US TREASURY N/B
1 2.000 2022/11/30 9,300,000 11,057.21 1,028,321,403 11,382.51 1,058,573,682 0.74
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
2 2.500 2024/05/15 8,500,000 11,368.48 966,321,128 11,842.91 1,006,647,736 0.71
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
3 2.250 2027/02/15 8,200,000 11,545.19 946,706,218 12,144.74 995,869,320 0.70
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
▶ 2.125 2024/03/31 8,500,000 11,192.48 951,361,251 11,656.71 990,820,628 0.70
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
5 2.625 2021/06/15 8,650,000 11,040.71 955,022,150 11,210.34 969,694,424 0.68
リカ 証券
アメ 国債
6 US TREASURY N/B 1.125 2021/06/30 8,500,000 10,828.58 920,429,725 11,021.58 936,835,001 0.66
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
7 1.500 2026/08/15 8,000,000 10,901.06 872,085,397 11,548.73 923,898,685 0.65
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
8 2.000 2026/11/15 7,600,000 11,234.57 853,827,467 11,923.26 906,167,895 0.64
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
9 2.000 2021/05/31 8,100,000 10,950.16 886,963,653 11,121.06 900,806,315 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
10 2.125 2021/08/15 8,000,000 10,984.60 878,768,242 11,173.35 893,868,405 0.63
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
11 8.000 2021/11/15 7,200,000 12,091.60 870,595,788 12,260.80 882,777,943 0.62
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
12 2.000 2022/02/15 7,700,000 11,005.49 847,423,499 11,246.90 866,011,324 0.61
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
13 1.250 2021/10/31 7,700,000 10,844.31 835,012,201 11,061.54 851,739,289 0.60
リカ 証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債
US TREASURY N/B
14 3.125 2021/05/15 7,500,000 11,097.25 832,294,429 11,257.10 844,282,734 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
15 1.750 2022/05/31 7,500,000 10,962.92 822,219,151 11,239.24 842,943,619 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
16 1.625 2026/05/15 7,200,000 10,980.35 790,585,330 11,613.35 836,161,298 0.59
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
17 2.125 2021/09/30 7,200,000 10,994.38 791,595,413 11,195.46 806,073,202 0.57
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
18 2.250 2026/03/31 6,700,000 11,380.81 762,514,419 12,016.36 805,096,278 0.56
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
19 1.625 2022/08/31 6,900,000 10,939.54 754,828,297 11,239.24 775,508,129 0.54
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
20 2.375 2024/08/15 6,500,000 11,337.45 736,934,265 11,835.68 769,319,693 0.54
リカ 証券
FRENCH
フラ 国債
21 3.250 2021/10/25 5,900,000 12,736.61 751,460,456 12,689.77 748,696,914 0.53
ンス 証券 GOVERNMENT BOND
アメ 国債
US TREASURY N/B
22 2.250 2024/11/15 6,200,000 11,297.94 700,472,645 11,817.40 732,679,272 0.51
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
23 3.125 2028/11/15 5,500,000 12,280.60 675,433,244 13,154.40 723,492,063 0.51
リカ 証券
アメ 国債
24 US TREASURY N/B 2.125 2025/05/15 6,000,000 11,263.05 675,783,289 11,824.20 709,452,570 0.50
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
25 2.375 2029/05/15 5,600,000 11,640.98 651,895,102 12,537.55 702,103,141 0.49
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
26 2.125 2022/12/31 6,000,000 11,102.36 666,141,628 11,435.22 686,113,635 0.48
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
27 2.125 2024/09/30 5,800,000 11,227.34 651,186,000 11,738.33 680,823,475 0.48
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
28 1.750 2023/05/15 5,800,000 11,002.03 638,117,903 11,372.30 659,593,974 0.46
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
29 2.375 2022/03/15 5,800,000 11,093.04 643,396,430 11,342.55 657,867,994 0.46
リカ 証券
アメ 国債
US TREASURY N/B
30 1.625 2029/08/15 5,500,000 10,937.41 601,557,825 11,838.66 651,126,489 0.46
リカ 証券
投資比率：合計 17.43
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
国債証券 － 99.01
合 計 99.01
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
（注２）2020年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
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１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 213,198,476 分配付： 1.0667
（2013年 2月20日）
第1期
分配落： 213,198,476 分配落： 1.0667
分配付： 1,623,142,054 分配付： 1.1583
（2014年 2月20日）
第2期
分配落： 1,616,135,543 分配落： 1.1533
分配付： 1,749,455,838 分配付： 1.2424
（2015年 2月20日）
第3期
分配落： 1,726,925,712 分配落： 1.2264
分配付： 2,799,520,026 分配付： 1.1999
（2016年 2月22日）
第4期
分配落： 2,783,188,603 分配落： 1.1929
分配付： 3,353,263,422 分配付： 1.2368
（2017年 2月20日）
第5期
分配落： 3,315,305,934 分配落： 1.2228
分配付： 4,218,203,352 分配付： 1.2495
（2018年 2月20日）
第6期
分配落： 4,167,563,611 分配落： 1.2345
分配付： 4,251,424,588 分配付： 1.2434
（2019年 2月20日）
第7期
分配落： 4,213,813,566 分配落： 1.2324
分配付： 4,636,953,719 分配付： 1.2790
（2020年 2月20日）
第8期
分配落： 4,582,572,120 分配落： 1.2640
2019年 3月末日
4,279,855,446 1.2420
4月末日 4,274,648,722 1.2422
5月末日 4,242,072,400 1.2311
6月末日 4,293,421,683 1.2437
7月末日 4,503,721,784 1.2471
8月末日 4,516,333,151 1.2496
9月末日 4,529,968,207 1.2531
10月末日 4,564,548,309 1.2620
11月末日 4,566,539,246 1.2638
12月末日 4,578,324,383 1.2673
2020年 1月末日
4,599,649,970 1.2709
2月末日 4,590,110,933 1.2532
3月末日 4,514,229,674 1.2328
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2012年 3月 9日
第1期 0.0000円
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 0.0050円
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 0.0160円
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 0.0070円
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 0.0140円
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 0.0150円
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.0110円
至2019年 2月20日
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自2019年 2月21日
第8期 0.0150円
至2020年 2月20日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2012年 3月 9日
第1期 6.7％
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 8.6％
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 7.7％
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 △2.2％
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 3.7％
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 2.2％
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 0.7％
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 3.8％
至2020年 2月20日
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2012年 3月 9日
第1期 199,976,258 109,100 199,867,158
至2013年 2月20日
自2013年 2月21日
第2期 1,202,700,140 1,264,903 1,401,302,395
至2014年 2月20日
自2014年 2月21日
第3期 12,384,800 5,554,258 1,408,132,937
至2015年 2月20日
自2015年 2月21日
第4期 932,006,609 7,079,090 2,333,060,456
至2016年 2月22日
自2016年 2月23日
第5期 468,679,521 90,490,774 2,711,249,203
至2017年 2月20日
自2017年 2月21日
第6期 757,459,918 92,726,355 3,375,982,766
至2018年 2月20日
自2018年 2月21日
第7期 128,819,369 85,618,294 3,419,183,841
至2019年 2月20日
自2019年 2月21日
第8期 271,844,830 65,588,688 3,625,439,983
至2020年 2月20日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。なお、確定拠出年金制度のご利用による取得申込みの場合
は、確定拠出年金制度にかかる手続き必要となります。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに係
る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社との
間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定期
的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「4 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
10) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
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方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して５営業日目以降にお支払いします。
7) 換金申込不可日は、原則として、米国もしくは英国の取引所または銀行の休業日、またはフラン
スおよびドイツ両国の取引所または銀行の休業日に該当する日です。
8) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
9) 換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
１）基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたは
アモチゼーションによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
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２）基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
３）基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
１）当ファンドの計算期間は､毎年２月21日から翌年２月20日までとすることを原則とします｡
２）上記１）の規定にかかわらず､上記１）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし､その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
１）信託契約の解約
（ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合､もしく
はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき､またはやむを得な
い事情が発生したときは､受託会社と合意のうえ､この信託契約を解約し､信託を終了させる
ことができます｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます｡
（ｂ）株式会社トータルアセットデザインがベンチマークである「ＡＭＣリスクバジェット型資産
配分モデル指数」の算出および提供をしないこととなった場合には､この信託契約を解約し､
信託を終了させるものとします｡この場合において､委託会社は､あらかじめ､解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます｡
（ｃ）委託会社は､上記（ａ）の事項について､書面による決議（以下「書面決議」といいます｡）
を行います｡この場合において､あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め､当該決議の日の２週間前までに､当ファンドに係る知れている受益者に対
し､書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
（ｄ）上記（ｃ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｄ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
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（ｅ）上記（ｃ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｆ）上記（ｃ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において､当該提案につき､この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません｡また､信託財産の状態に照らし､真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって､上記（ｃ）から上記（ｅ）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
２）信託契約に関する監督官庁の命令
（ａ）委託会社は､監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは､その命令にしたがい､
信託契約を解約し信託を終了させます｡
（ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
（ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は､委託会社は､この信託契約を解約し､信託を終了させます｡
（ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず､監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記６）の書面決議が否決とな
る場合を除き､当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
（ａ）委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり､これに伴い､この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
（ｂ）委託会社は､分割により事業の全部または一部を承継させることがあり､これに伴い､この信
託契約に関する事業を承継させることがあります｡
５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
（ａ）受託会社は､委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます｡受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは､委託会社
または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます｡受託会社が辞任した場
合､または裁判所が受託会社を解任した場合､委託会社は､後記６）の規定にしたがい､新受託
会社を選任します｡なお､受益者は､上記によって行う場合を除き､受託会社を解任することは
できないものとします｡
（ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは､委託会社はこの信託契約を解約し､信託を終了
させます｡
６）信託約款の変更等
（ａ）委託会社は､受益者の利益のため必要と認めるとき､またはやむを得ない事情が発生したとき
は､受託会社と合意のうえ､この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます｡以下同じ｡）を行うことができるものとし､あらかじめ､変更または併合しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます｡なお､この信託約款は本６）に定める以
外の方法によって変更することができないものとします｡
（ｂ）委託会社は､上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
（ｃ）上記（ｂ）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（ｃ）
において同じ｡）は受益権の口数に応じて､議決権を有し､これを行使することができます｡な
お､知れている受益者が議決権を行使しないときは､当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします｡
（ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
たる多数をもって行います｡
（ｅ）書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
（ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません｡
（ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず､この投資信託において併合の書面決議
が可決された場合にあっても､当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません｡
７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
求の規定の適用を受けません｡
８）運用報告書の交付
毎決算時（毎年2月20日｡ただし､該当日が休日の場合は翌営業日｡）および償還時に､期中の運用経
過等を記載した運用報告書を作成します｡
（ａ）交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
（ｂ）運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
９）公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヶ月以内の委託会社の指
定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
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除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。） に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年2月21日から2020年
2月20日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
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１【財務諸表】
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 5,119,066 1,752,015
コール・ローン 643,159,407 714,877,190
親投資信託受益証券 3,620,626,218 3,876,459,431
－ 63,000,000
未収入金
流動資産合計 4,268,904,691 4,656,088,636
資産合計 4,268,904,691 4,656,088,636
負債の部
流動負債
未払収益分配金 37,611,022 54,381,599
未払解約金 402 12,697
未払受託者報酬 1,149,832 1,257,910
未払委託者報酬 16,097,634 17,610,661
未払利息 1,640 1,973
230,595 251,676
その他未払費用
流動負債合計 55,091,125 73,516,516
負債合計 55,091,125 73,516,516
純資産の部
元本等
※１ 3,419,183,841 ※１ 3,625,439,983
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 794,629,725 957,132,137
151,281,087 252,048,259
(分配準備積立金)
元本等合計 4,213,813,566 4,582,572,120
純資産合計 4,213,813,566 4,582,572,120
負債純資産合計 4,268,904,691 4,656,088,636
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期 第8期
自 2018年 2月21日 自 2019年 2月21日
至 2019年 2月20日 至 2020年 2月20日
営業収益
65,813,953 204,033,213
有価証券売買等損益
営業収益合計 65,813,953 204,033,213
営業費用
支払利息 527,205 642,813
受託者報酬 2,284,230 2,410,833
委託者報酬 31,979,077 33,751,482
525,831 493,489
その他費用
営業費用合計 35,316,343 37,298,617
営業利益又は営業損失（△） 30,497,610 166,734,596
経常利益又は経常損失（△） 30,497,610 166,734,596
当期純利益又は当期純損失（△） 30,497,610 166,734,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
148,538 1,104,368
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 791,580,845 794,629,725
剰余金増加額又は欠損金減少額 30,346,064 66,494,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 30,346,064 66,494,091
剰余金減少額又は欠損金増加額 20,035,234 15,240,308
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 20,035,234 15,240,308
※１ 37,611,022 ※１ 54,381,599
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 794,629,725 957,132,137
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
区 分
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
１ 期首元本額 3,375,982,766円 3,419,183,841円
期中追加設定元本額 128,819,369円 271,844,830円
期中一部解約元本額 85,618,294円 65,588,688円
２ 受益権の総数 3,419,183,841口 3,625,439,983口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2018年 2月21日 自 2019年 2月21日
区 分
至 2019年 2月20日 至 2020年 2月20日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（38,219,162円）、費用 配当等収益（57,990,427円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（99,914,483円）、収
（643,348,638円）及び分配準備積 益調整金（705,083,878円）及び分
立金（150,672,947円）より分配対 配準備積立金（148,524,948円）よ
象収益は832,240,747円（１万口当 り分配対象収益は1,011,513,736円
たり2,434円）であり、うち （１万口当たり2,790円）であり、
37,611,022円（１万口当たり110 うち54,381,599円（１万口当たり
円）を分配金額としております。 150円）を分配金額としておりま
す。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
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３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
区 分
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第7期 第8期
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
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種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 60,413,768 187,249,744
合計 60,413,768 187,249,744
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
1口当たり純資産額 1.2324 円 1.2640 円
（1万口当たり純資産額） （12,324 円） （12,640 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
外国株式インデックス・オープ
75,976,909 240,580,882
ン・マザーファンド
外国債券インデックス・マザー・
763,843,839 1,859,806,979
ファンド
親投資信託
受益証券
日本株式インデックス・マザー
78,934,572 222,721,788
ファンド
日本債券インデックス・マザー
1,193,048,988 1,553,349,782
ファンド
合計 2,111,804,308 3,876,459,431
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」、「日本債券インデックス・マザーファンド」、「外
国株式インデックス・オープン・マザーファンド」及び「外国債券インデックス・マザー・ファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 21,413,135 5,512,468
コール・ローン 2,690,346,033 2,249,260,101
株式 87,254,422,410 110,153,135,760
派生商品評価勘定 122,902,528 407,880
未収入金 36,000,000 56,065,000
未収配当金 141,135,756 198,374,640
前払金 ― 76,040,000
差入委託証拠金 85,095,000 72,960,000
流動資産合計 90,351,314,862 112,811,755,849
資産合計 90,351,314,862 112,811,755,849
負債の部
流動負債
前受金 108,325,000 ―
派生商品評価勘定 ― 66,668,200
未払解約金 19,940,000 1,520,000
未払利息 6,862 6,209
その他未払費用 3,070 2,118
流動負債合計 128,274,932 68,196,527
負債合計 128,274,932 68,196,527
純資産の部
元本等
元本 1 34,028,428,491 39,957,438,054
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 56,194,611,439 72,786,121,268
元本等合計 90,223,039,930 112,743,559,322
純資産合計 90,223,039,930 112,743,559,322
負債純資産合計 90,351,314,862 112,811,755,849
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 41,667,325,452円 34,028,428,491円
期中追加設定元本額 10,521,493,768円 16,615,151,052円
期中一部解約元本額 18,160,390,729円 10,686,141,489円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 81,664,824円 78,934,572円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
日本株式インデックス・ファンド 856,940,904円 1,043,143,411円
（年金1）＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 4,365,158円 2,410,204円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 141,670,799円 78,349,730円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 121,013円 113,663円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,426,507円 4,296,283円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 11,202,501円 8,286,777円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 7,241,529,595円 6,359,391,050円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドVA1 426,392,515円 351,598,400円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 6,648,845円 5,395,183円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 1,271,582,169円 1,034,208,209円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 802,871,113円 698,343,954円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 56,116,211円 53,601,698円
資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドM＜ 950,217,271円 209,506,257円
適格機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドS＜ 7,344,621,937円 14,021,767,576円
適格機関投資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 58,645,273円 202,362,083円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 731,722,264円 2,197,395,012円
限定＞
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4資産バランス30VA＜適格機関投資家 199,034,584円 385,628,566円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 2,093,887,155円 1,711,718,779円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 62,460,294円 52,946,881円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格 162,484,745円 ― 円
機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＦ 4,801,801,587円 4,582,230,110円
ＯＦ＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 17,668,545円 16,719,154円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 19,453,793円 17,890,351円
関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 8,090,499円 10,382,223円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 580,693,532円 481,080,971円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 3,343,682円 2,315,027円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 3,384,173円 3,110,323円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格 38,762,912円 ― 円
機関投資家限定＞
日本株式インデックス・ファンドＶ 1,339,409,071円 1,543,140,525円
Ａ２＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２ 367,591,206円 319,559,278円
０＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格 1,683,985,611円 1,409,047,064円
機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 87,285,437円 82,260,796円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜ 158,424,927円 210,197,995円
適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 77,152,734円 72,629,322円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート日本株式イン 1,995,324,541円 2,430,319,428円
デックス・オープン
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 1,039,453円 564,205円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 286,917,026円 249,059,389円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 23,221,746円 20,669,489円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 7,279,937円 6,864,116円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適 18,992,402円 ― 円
格機関投資家限定＞
計 34,028,428,491円 39,957,438,054円
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２ 受益権の総数 34,028,428,491口 39,957,438,054口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
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(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
（単位：円）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 △4,320,140,469 2,101,286,772
合計 △4,320,140,469 2,101,286,772
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,929,325,000 ― 3,052,350,000 123,025,000
合 計 2,929,325,000 ― 3,052,350,000 123,025,000
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
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契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
TOPIX（先物） 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
合 計 2,616,720,000 ― 2,550,560,000 △66,160,000
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
1口当たり純資産額 2.6514 円 2.8216 円
（1万口当たり純資産額） （26,514 円） （28,216 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
いすゞ自動車
135,200 1,137.00 153,722,400
極洋 2,200 2,800.00 6,160,000
日本水産 63,200 610.00 38,552,000
マルハニチロ 9,100 2,565.00 23,341,500
ホウスイ 600 868.00 520,800
カネコ種苗 2,200 1,325.00 2,915,000
サカタのタネ 7,500 3,335.00 25,012,500
ホクト 4,800 1,974.00 9,475,200
ホクリヨウ 700 763.00 534,100
ヒノキヤグループ 1,500 2,038.00 3,057,000
ショーボンドホールディングス 9,900 4,235.00 41,926,500
ミライト・ホールディングス 18,800 1,510.00 28,388,000
タマホーム 3,400 1,415.00 4,811,000
サンヨーホームズ 600 743.00 445,800
日本アクア 2,500 611.00 1,527,500
ファーストコーポレーション 1,700 595.00 1,011,500
ベステラ 1,100 1,110.00 1,221,000
ＴＡＴＥＲＵ 12,500 190.00 2,375,000
キャンディル 600 664.00 398,400
スペースバリューホールディングス 8,600 533.00 4,583,800
住石ホールディングス 11,700 143.00 1,673,100
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日鉄鉱業 1,400 4,230.00 5,922,000
三井松島ホールディングス 2,300 1,120.00 2,576,000
国際石油開発帝石 254,300 1,072.00 272,609,600
石油資源開発 8,200 2,798.00 22,943,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 3,400 1,646.00 5,596,400
ダイセキ環境ソリューション 1,200 991.00 1,189,200
第一カッター興業 800 1,909.00 1,527,200
明豊ファシリティワークス 1,700 749.00 1,273,300
安藤・間 37,600 856.00 32,185,600
東急建設 18,400 749.00 13,781,600
コムシスホールディングス 22,400 2,919.00 65,385,600
ビーアールホールディングス 7,800 492.00 3,837,600
高松コンストラクショングループ 3,900 2,594.00 10,116,600
東建コーポレーション 1,900 8,200.00 15,580,000
ソネック 700 755.00 528,500
ヤマウラ 2,600 939.00 2,441,400
大成建設 48,800 4,070.00 198,616,000
大林組 146,300 1,229.00 179,802,700
清水建設 148,500 1,082.00 160,677,000
飛島建設 4,600 1,353.00 6,223,800
長谷工コーポレーション 56,600 1,416.00 80,145,600
松井建設 6,400 714.00 4,569,600
錢高組 600 3,960.00 2,376,000
鹿島建設 114,900 1,278.00 146,842,200
不動テトラ 3,800 1,641.00 6,235,800
大末建設 1,600 952.00 1,523,200
鉄建建設 3,100 2,655.00 8,230,500
西松建設 11,200 2,425.00 27,160,000
三井住友建設 35,200 610.00 21,472,000
大豊建設 3,200 2,627.00 8,406,400
前田建設工業 36,600 1,067.00 39,052,200
佐田建設 2,600 392.00 1,019,200
ナカノフドー建設 3,500 452.00 1,582,000
奥村組 7,900 2,829.00 22,349,100
東鉄工業 6,200 3,070.00 19,034,000
イチケン 1,200 1,691.00 2,029,200
富士ピー・エス 2,200 519.00 1,141,800
淺沼組 1,600 5,150.00 8,240,000
戸田建設 60,600 712.00 43,147,200
熊谷組 6,700 3,190.00 21,373,000
北野建設 900 2,510.00 2,259,000
植木組 800 2,494.00 1,995,200
矢作建設工業 7,200 835.00 6,012,000
ピーエス三菱 4,900 656.00 3,214,400
日本ハウスホールディングス 11,100 442.00 4,906,200
大東建託 17,500 12,420.00 217,350,000
新日本建設 6,900 860.00 5,934,000
ＮＩＰＰＯ 12,100 2,680.00 32,428,000
東亜道路工業 900 3,360.00 3,024,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前田道路 15,500 3,400.00 52,700,000
日本道路 1,400 7,160.00 10,024,000
東亜建設工業 4,500 1,765.00 7,942,500
日本国土開発 9,500 591.00 5,614,500
若築建設 2,900 1,599.00 4,637,100
東洋建設 16,200 502.00 8,132,400
五洋建設 57,900 658.00 38,098,200
世紀東急工業 6,900 883.00 6,092,700
福田組 1,700 4,415.00 7,505,500
日本ドライケミカル 1,100 1,769.00 1,945,900
住友林業 37,000 1,720.00 63,640,000
日本基礎技術 5,200 363.00 1,887,600
巴コーポレーション 7,300 373.00 2,722,900
大和ハウス工業 144,800 3,300.00 477,840,000
ライト工業 8,300 1,465.00 12,159,500
積水ハウス 160,100 2,317.50 371,031,750
日特建設 4,300 844.00 3,629,200
北陸電気工事 2,900 1,069.00 3,100,100
ユアテック 9,300 637.00 5,924,100
四電工 900 2,580.00 2,322,000
中電工 5,900 2,441.00 14,401,900
関電工 20,700 1,003.00 20,762,100
きんでん 34,700 1,793.00 62,217,100
東京エネシス 5,400 836.00 4,514,400
トーエネック 1,600 3,630.00 5,808,000
住友電設 4,100 2,461.00 10,090,100
日本電設工業 8,000 2,224.00 17,792,000
協和エクシオ 22,200 2,629.00 58,363,800
新日本空調 3,800 1,979.00 7,520,200
日本工営 3,000 3,320.00 9,960,000
九電工 10,200 3,130.00 31,926,000
三機工業 10,500 1,369.00 14,374,500
日揮ホールディングス 45,000 1,551.00 69,795,000
中外炉工業 1,800 1,700.00 3,060,000
ヤマト 5,300 726.00 3,847,800
太平電業 3,500 2,533.00 8,865,500
高砂熱学工業 12,700 1,860.00 23,622,000
三晃金属工業 500 2,607.00 1,303,500
ＮＥＣネッツエスアイ 4,300 4,220.00 18,146,000
朝日工業社 1,100 3,135.00 3,448,500
明星工業 9,300 787.00 7,319,100
大氣社 7,100 3,440.00 24,424,000
ダイダン 3,500 2,735.00 9,572,500
日比谷総合設備 4,700 1,914.00 8,995,800
日本製粉 13,600 1,649.00 22,426,400
日清製粉グループ本社 52,900 1,956.00 103,472,400
日東富士製粉 300 6,220.00 1,866,000
昭和産業 4,300 3,035.00 13,050,500
鳥越製粉 4,700 826.00 3,882,200
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中部飼料 5,700 1,629.00 9,285,300
フィード・ワン 34,900 175.00 6,107,500
東洋精糖 900 1,188.00 1,069,200
日本甜菜製糖 2,700 1,847.00 4,986,900
三井製糖 4,100 2,082.00 8,536,200
塩水港精糖 3,900 226.00 881,400
日新製糖 2,500 2,008.00 5,020,000
ＬＩＦＵＬＬ 15,400 507.00 7,807,800
ジェイエイシーリクルートメント 3,300 1,615.00 5,329,500
日本Ｍ＆Ａセンター 33,700 3,680.00 124,016,000
メンバーズ 1,300 1,595.00 2,073,500
中広 500 540.00 270,000
ＵＴグループ 5,200 2,689.00 13,982,800
アイティメディア 1,400 1,124.00 1,573,600
タケエイ 4,700 1,014.00 4,765,800
Ｅ・Ｊホールディングス 500 1,656.00 828,000
ビーネックスグループ 5,400 981.00 5,297,400
コシダカホールディングス 10,700 1,493.00 15,975,100
アルトナー 600 860.00 516,000
パソナグループ 4,800 1,320.00 6,336,000
ＣＤＳ 1,000 1,383.00 1,383,000
リンクアンドモチベーション 10,900 507.00 5,526,300
ＧＣＡ 6,000 801.00 4,806,000
エス・エム・エス 13,800 2,349.00 32,416,200
サニーサイドアップグループ 800 910.00 728,000
パーソルホールディングス 44,600 1,743.00 77,737,800
リニカル 1,900 993.00 1,886,700
クックパッド 17,300 311.00 5,380,300
エスクリ 1,200 744.00 892,800
アイ・ケイ・ケイ 2,500 741.00 1,852,500
森永製菓 11,000 4,690.00 51,590,000
中村屋 1,300 4,015.00 5,219,500
江崎グリコ 13,900 4,710.00 65,469,000
名糖産業 2,500 1,390.00 3,475,000
井村屋グループ 2,200 1,900.00 4,180,000
不二家 2,600 2,316.00 6,021,600
山崎製パン 35,100 2,007.00 70,445,700
第一屋製パン 500 953.00 476,500
モロゾフ 900 4,920.00 4,428,000
亀田製菓 2,600 4,775.00 12,415,000
寿スピリッツ 4,500 6,290.00 28,305,000
カルビー 21,300 3,050.00 64,965,000
森永乳業 8,600 4,070.00 35,002,000
六甲バター 3,500 1,545.00 5,407,500
ヤクルト本社 32,200 5,390.00 173,558,000
明治ホールディングス 31,000 7,070.00 219,170,000
雪印メグミルク 11,200 2,470.00 27,664,000
プリマハム 7,300 2,487.00 18,155,100
日本ハム 17,900 4,660.00 83,414,000
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林兼産業 1,200 687.00 824,400
丸大食品 4,900 2,001.00 9,804,900
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,700 2,635.00 9,749,500
柿安本店 1,800 3,105.00 5,589,000
伊藤ハム米久ホールディングス 30,000 662.00 19,860,000
学情 1,800 2,017.00 3,630,600
スタジオアリス 2,500 1,831.00 4,577,500
クロスキャット 1,200 1,191.00 1,429,200
シミックホールディングス 2,800 1,600.00 4,480,000
エプコ 500 1,147.00 573,500
システナ 16,300 1,654.00 26,960,200
ＮＪＳ 800 1,793.00 1,434,400
デジタルアーツ 2,200 5,470.00 12,034,000
日鉄ソリューションズ 6,800 3,335.00 22,678,000
綜合警備保障 17,700 5,530.00 97,881,000
キューブシステム 2,800 730.00 2,044,000
いちご 58,300 396.00 23,086,800
エイジア 700 1,565.00 1,095,500
日本駐車場開発 49,700 146.00 7,256,200
コア 2,200 1,338.00 2,943,600
カカクコム 33,400 2,858.00 95,457,200
アイロムグループ 1,400 1,518.00 2,125,200
セントケア・ホールディング 2,900 459.00 1,331,100
サイネックス 400 696.00 278,400
ルネサンス 2,800 1,693.00 4,740,400
ディップ 6,300 3,240.00 20,412,000
ＳＢＳホールディングス 4,000 1,816.00 7,264,000
オプトホールディング 2,700 1,939.00 5,235,300
新日本科学 4,800 675.00 3,240,000
ツクイ 10,300 647.00 6,664,100
キャリアデザインセンター 1,300 1,211.00 1,574,300
ベネフィット・ワン 12,100 1,961.00 23,728,100
エムスリー 98,300 3,065.00 301,289,500
ツカダ・グローバルホールディング 2,800 538.00 1,506,400
ブラス 200 767.00 153,400
アウトソーシング 25,400 951.00 24,155,400
ウェルネット 4,800 666.00 3,196,800
ワールドホールディングス 1,400 1,953.00 2,734,200
ディー・エヌ・エー 21,800 1,573.00 34,291,400
博報堂ＤＹホールディングス 62,000 1,443.00 89,466,000
ぐるなび 7,600 845.00 6,422,000
タカミヤ 5,300 596.00 3,158,800
ジャパンベストレスキューシステム 3,400 860.00 2,924,000
ファンコミュニケーションズ 13,600 436.00 5,929,600
ライク 1,400 1,906.00 2,668,400
ビジネス・ブレークスルー 1,800 407.00 732,600
エスプール 8,500 807.00 6,859,500
ＷＤＢホールディングス 2,000 2,638.00 5,276,000
ティア 2,300 600.00 1,380,000
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ＣＤＧ 400 1,410.00 564,000
バリューコマース 2,500 2,432.00 6,080,000
インフォマート 48,800 746.00 36,404,800
サッポロホールディングス 15,900 2,473.00 39,320,700
アサヒグループホールディングス 98,100 4,824.00 473,234,400
キリンホールディングス 198,700 2,266.50 450,353,550
宝ホールディングス 35,000 952.00 33,320,000
オエノンホールディングス 13,800 388.00 5,354,400
養命酒製造 1,600 1,931.00 3,089,600
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
32,900 2,937.00 96,627,300
サントリー食品インターナショナル 31,300 4,655.00 145,701,500
ダイドーグループホールディングス 2,400 3,935.00 9,444,000
伊藤園 14,200 5,470.00 77,674,000
キーコーヒー 4,600 2,250.00 10,350,000
ユニカフェ 1,000 951.00 951,000
ジャパンフーズ 800 1,207.00 965,600
日清オイリオグループ 6,000 3,710.00 22,260,000
不二製油グループ本社 11,400 2,748.00 31,327,200
かどや製油 600 3,800.00 2,280,000
Ｊ－オイルミルズ 2,400 4,250.00 10,200,000
ローソン 11,600 6,220.00 72,152,000
サンエー 3,800 4,560.00 17,328,000
カワチ薬品 3,500 2,090.00 7,315,000
エービーシー・マート 7,200 6,770.00 48,744,000
ハードオフコーポレーション 1,700 800.00 1,360,000
高千穂交易 2,000 1,121.00 2,242,000
アスクル 4,800 3,365.00 16,152,000
ゲオホールディングス 8,200 1,225.00 10,045,000
アダストリア 6,300 2,106.00 13,267,800
ジーフット 3,200 613.00 1,961,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 800 660.00 528,000
伊藤忠食品 1,100 4,870.00 5,357,000
くら寿司 2,400 5,400.00 12,960,000
キャンドゥ 2,500 1,631.00 4,077,500
エレマテック 4,800 983.00 4,718,400
パルグループホールディングス 2,300 3,430.00 7,889,000
ＪＡＬＵＸ 1,500 2,266.00 3,399,000
エディオン 21,000 1,012.00 21,252,000
あらた 3,600 4,545.00 16,362,000
サーラコーポレーション 10,300 605.00 6,231,500
ワッツ 2,400 608.00 1,459,200
トーメンデバイス 700 3,970.00 2,779,000
ハローズ 1,900 2,734.00 5,194,600
ＪＰホールディングス 15,600 309.00 4,820,400
フジオフードシステム 4,200 1,663.00 6,984,600
あみやき亭 1,100 3,415.00 3,756,500
東京エレクトロン デバイス 1,900 2,780.00 5,282,000
ひらまつ 7,900 243.00 1,919,700
フィールズ 3,500 476.00 1,666,000
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双日 253,600 342.00 86,731,200
アルフレッサ ホールディングス 51,000 2,180.00 111,180,000
大黒天物産 1,200 3,335.00 4,002,000
ハニーズホールディングス 4,500 1,342.00 6,039,000
ファーマライズホールディングス 800 652.00 521,600
キッコーマン 33,700 5,880.00 198,156,000
味の素 103,400 1,987.00 205,455,800
キユーピー 26,000 2,152.00 55,952,000
ハウス食品グループ本社 17,500 3,440.00 60,200,000
カゴメ 17,700 2,664.00 47,152,800
焼津水産化学工業 2,600 1,012.00 2,631,200
アリアケジャパン 4,300 7,500.00 32,250,000
ピエトロ 500 1,641.00 820,500
エバラ食品工業 1,300 2,180.00 2,834,000
やまみ 200 2,249.00 449,800
ニチレイ 22,300 2,795.00 62,328,500
横浜冷凍 12,800 937.00 11,993,600
東洋水産 24,100 4,555.00 109,775,500
イートアンド 1,800 1,839.00 3,310,200
大冷 700 1,952.00 1,366,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,500 1,143.00 2,857,500
日清食品ホールディングス 19,900 8,900.00 177,110,000
永谷園ホールディングス 2,500 2,121.00 5,302,500
一正蒲鉾 1,700 951.00 1,616,700
フジッコ 5,000 1,884.00 9,420,000
ロック・フィールド 5,000 1,417.00 7,085,000
日本たばこ産業 270,500 2,267.00 613,223,500
ケンコーマヨネーズ 2,600 2,212.00 5,751,200
わらべや日洋ホールディングス 3,000 1,835.00 5,505,000
なとり 2,900 1,694.00 4,912,600
イフジ産業 700 844.00 590,800
ピックルスコーポレーション 1,000 2,604.00 2,604,000
北の達人コーポレーション 16,200 628.00 10,173,600
ユーグレナ 19,900 824.00 16,397,600
スター・マイカ・ホールディングス 2,700 1,613.00 4,355,100
片倉工業 6,500 1,332.00 8,658,000
グンゼ 3,300 4,135.00 13,645,500
ヒューリック 98,200 1,319.00 129,525,800
神栄 400 743.00 297,200
ラサ商事 2,300 903.00 2,076,900
アルペン 3,500 1,900.00 6,650,000
ハブ 1,300 1,010.00 1,313,000
ラクーンホールディングス 2,400 875.00 2,100,000
クオールホールディングス 6,700 1,388.00 9,299,600
アルコニックス 4,800 1,237.00 5,937,600
神戸物産 15,800 4,460.00 70,468,000
ソリトンシステムズ 2,300 1,178.00 2,709,400
ジンズホールディングス 2,400 7,410.00 17,784,000
ビックカメラ 27,200 1,080.00 29,376,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣＭホールディングス 24,700 1,044.00 25,786,800
ペッパーフードサービス 4,100 869.00 3,562,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 32,700 2,635.00 86,164,500
東京一番フーズ 700 608.00 425,600
ＤＤホールディングス 2,100 1,684.00 3,536,400
あい ホールディングス 6,500 1,731.00 11,251,500
ディーブイエックス 1,200 918.00 1,101,600
きちりホールディングス 1,200 713.00 855,600
アークランドサービスホールディングス 3,300 2,010.00 6,633,000
Ｊ．フロント リテイリング 54,800 1,285.00 70,418,000
ドトール・日レスホールディングス 7,300 2,085.00 15,220,500
マツモトキヨシホールディングス 19,000 3,875.00 73,625,000
ブロンコビリー 2,400 2,530.00 6,072,000
ＺＯＺＯ 31,600 1,723.00 54,446,800
トレジャー・ファクトリー 1,200 848.00 1,017,600
物語コーポレーション 1,200 8,410.00 10,092,000
ココカラファイン 4,800 5,100.00 24,480,000
三越伊勢丹ホールディングス 80,200 801.00 64,240,200
東洋紡 18,000 1,500.00 27,000,000
ユニチカ 14,900 349.00 5,200,100
富士紡ホールディングス 2,200 3,420.00 7,524,000
日清紡ホールディングス 31,000 1,038.00 32,178,000
倉敷紡績 4,500 2,302.00 10,359,000
ダイワボウホールディングス 3,900 6,270.00 24,453,000
シキボウ 2,700 1,260.00 3,402,000
日東紡績 6,900 5,050.00 34,845,000
トヨタ紡織 13,500 1,624.00 21,924,000
マクニカ・富士エレホールディングス 10,900 1,715.00 18,693,500
Ｈａｍｅｅ 1,400 1,594.00 2,231,600
ラクト・ジャパン 1,700 3,940.00 6,698,000
ウエルシアホールディングス 13,700 6,250.00 85,625,000
クリエイトＳＤホールディングス 7,400 2,717.00 20,105,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 8,500 1,047.00 8,899,500
八洲電機 3,400 883.00 3,002,200
メディアスホールディングス 2,300 775.00 1,782,500
レスターホールディングス 4,700 1,844.00 8,666,800
ジューテックホールディングス 800 1,157.00 925,600
丸善ＣＨＩホールディングス 4,600 367.00 1,688,200
大光 1,800 655.00 1,179,000
ＯＣＨＩホールディングス 1,500 1,465.00 2,197,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 24,200 986.00 23,861,200
黒谷 700 480.00 336,000
ミサワ 500 774.00 387,000
ティーライフ 500 849.00 424,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 800 814.00 651,200
エー・ピーカンパニー 800 592.00 473,600
三洋貿易 4,500 1,205.00 5,422,500
チムニー 1,600 2,225.00 3,560,000
シュッピン 3,000 979.00 2,937,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビューティガレージ 700 2,032.00 1,422,400
ウイン・パートナーズ 3,700 1,061.00 3,925,700
ネクステージ 6,500 1,003.00 6,519,500
ジョイフル本田 13,400 1,246.00 16,696,400
鳥貴族 1,700 2,645.00 4,496,500
キリン堂ホールディングス 2,000 1,688.00 3,376,000
ホットランド 3,400 1,292.00 4,392,800
すかいらーくホールディングス 51,500 1,853.00 95,429,500
ＳＦＰホールディングス 2,200 2,133.00 4,692,600
綿半ホールディングス 1,900 1,830.00 3,477,000
日本毛織 14,900 1,012.00 15,078,800
ダイトウボウ 5,000 226.00 1,130,000
トーア紡コーポレーション 1,400 514.00 719,600
ダイドーリミテッド 5,900 265.00 1,563,500
ヨシックス 900 2,652.00 2,386,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 13,200 959.00 12,658,800
三栄建築設計 2,100 1,490.00 3,129,000
野村不動産ホールディングス 27,900 2,751.00 76,752,900
三重交通グループホールディングス 10,400 581.00 6,042,400
サムティ 6,500 1,861.00 12,096,500
ディア・ライフ 6,700 569.00 3,812,300
コーセーアールイー 1,300 605.00 786,500
エー・ディー・ワークス 81,900 28.00 2,293,200
日本商業開発 3,200 1,771.00 5,667,200
プレサンスコーポレーション 7,500 1,277.00 9,577,500
ユニゾホールディングス 5,900 5,840.00 34,456,000
フィル・カンパニー 700 3,920.00 2,744,000
ＴＨＥグローバル社 1,700 439.00 746,300
ハウスコム 400 1,535.00 614,000
日本管理センター 3,400 1,408.00 4,787,200
サンセイランディック 1,600 820.00 1,312,000
エストラスト 600 825.00 495,000
フージャースホールディングス 9,000 697.00 6,273,000
オープンハウス 13,300 3,100.00 41,230,000
東急不動産ホールディングス 125,100 782.00 97,828,200
飯田グループホールディングス 38,300 1,626.00 62,275,800
イーグランド 500 808.00 404,000
ムゲンエステート 2,900 594.00 1,722,600
帝国繊維 5,100 2,182.00 11,128,200
日本コークス工業 44,500 76.00 3,382,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,500 694.00 1,735,000
ミタチ産業 1,700 689.00 1,171,300
ＢＥＥＮＯＳ 1,400 1,111.00 1,555,400
あさひ 3,400 1,265.00 4,301,000
日本調剤 1,400 3,850.00 5,390,000
コスモス薬品 2,000 23,490.00 46,980,000
シップヘルスケアホールディングス 7,300 4,630.00 33,799,000
トーエル 1,900 793.00 1,506,700
ソフトクリエイトホールディングス 1,900 1,766.00 3,355,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オンリー 500 778.00 389,000
セブン＆アイ・ホールディングス 179,900 3,920.00 705,208,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス 12,300 2,253.00 27,711,900
明治電機工業 1,600 1,440.00 2,304,000
ツルハホールディングス 10,000 12,670.00 126,700,000
デリカフーズホールディングス 1,400 691.00 967,400
スターティアホールディングス 1,000 711.00 711,000
サンマルクホールディングス 3,600 2,169.00 7,808,400
フェリシモ 1,200 942.00 1,130,400
トリドールホールディングス 5,600 2,735.00 15,316,000
帝人 37,200 2,011.00 74,809,200
東レ 330,900 700.00 231,630,000
クラレ 71,900 1,262.00 90,737,800
旭化成 303,000 1,024.00 310,272,000
サカイオーベックス 1,400 1,903.00 2,664,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 4,700 457.00 2,147,900
稲葉製作所 2,900 1,334.00 3,868,600
宮地エンジニアリンググループ 1,300 2,043.00 2,655,900
トーカロ 12,700 1,125.00 14,287,500
アルファＣｏ 1,900 1,175.00 2,232,500
ＳＵＭＣＯ 55,200 1,869.00 103,168,800
川田テクノロジーズ 1,000 6,190.00 6,190,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,400 2,787.00 3,901,800
信和 1,900 1,055.00 2,004,500
ビーロット 1,200 1,916.00 2,299,200
ファーストブラザーズ 1,000 1,125.00 1,125,000
ハウスドゥ 2,200 1,190.00 2,618,000
シーアールイー 1,200 1,105.00 1,326,000
プロパティエージェント 800 1,011.00 808,800
ケイアイスター不動産 1,400 1,661.00 2,325,400
アグレ都市デザイン 400 517.00 206,800
グッドコムアセット 1,200 1,907.00 2,288,400
ジェイ・エス・ビー 500 5,170.00 2,585,000
テンポイノベーション 1,200 953.00 1,143,600
グローバル・リンク・マネジメント 300 755.00 226,500
住江織物 1,000 2,332.00 2,332,000
日本フエルト 2,000 485.00 970,000
イチカワ 600 1,431.00 858,600
エコナックホールディングス 9,000 136.00 1,224,000
日東製網 400 1,652.00 660,800
芦森工業 800 1,271.00 1,016,800
アツギ 3,600 787.00 2,833,200
ウイルプラスホールディングス 400 756.00 302,400
ＪＭホールディングス 2,300 2,266.00 5,211,800
コメダホールディングス 10,000 2,141.00 21,410,000
サツドラホールディングス 500 1,815.00 907,500
アレンザホールディングス 2,600 977.00 2,540,200
串カツ田中ホールディングス 600 2,094.00 1,256,400
バロックジャパンリミテッド 3,200 982.00 3,142,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クスリのアオキホールディングス 4,100 6,560.00 26,896,000
ダイニック 1,400 804.00 1,125,600
共和レザー 2,500 771.00 1,927,500
ピーバンドットコム 400 1,152.00 460,800
力の源ホールディングス 2,400 896.00 2,150,400
スシローグローバルホールディングス 5,000 8,800.00 44,000,000
ＬＩＸＩＬビバ 4,500 2,345.00 10,552,500
アセンテック 300 2,944.00 883,200
セーレン 11,200 1,585.00 17,752,000
ソトー 1,600 969.00 1,550,400
東海染工 800 1,123.00 898,400
小松マテーレ 7,400 790.00 5,846,000
ワコールホールディングス 11,900 2,800.00 33,320,000
ホギメディカル 5,200 3,305.00 17,186,000
レナウン 11,900 104.00 1,237,600
クラウディアホールディングス 1,300 459.00 596,700
ＴＳＩホールディングス 15,100 495.00 7,474,500
マツオカコーポレーション 1,500 2,049.00 3,073,500
ワールド 6,400 2,324.00 14,873,600
ＴＩＳ 15,300 7,120.00 108,936,000
ネオス 2,100 669.00 1,404,900
電算システム 1,900 2,602.00 4,943,800
グリー 27,900 457.00 12,750,300
コーエーテクモホールディングス 9,300 3,080.00 28,644,000
三菱総合研究所 1,900 4,120.00 7,828,000
ボルテージ 900 507.00 456,300
電算 400 2,251.00 900,400
ＡＧＳ 3,000 792.00 2,376,000
ファインデックス 4,300 885.00 3,805,500
ブレインパッド 1,000 5,090.00 5,090,000
ＫＬａｂ 8,700 759.00 6,603,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 6,100 978.00 5,965,800
イーブックイニシアティブジャパン 600 1,634.00 980,400
ネクソン 130,400 1,823.00 237,719,200
アイスタイル 13,000 350.00 4,550,000
エムアップ 1,400 2,730.00 3,822,000
エイチーム 3,500 888.00 3,108,000
エニグモ 3,700 829.00 3,067,300
テクノスジャパン 3,700 496.00 1,835,200
ｅｎｉｓｈ 2,000 509.00 1,018,000
コロプラ 14,900 947.00 14,110,300
オルトプラス 3,800 916.00 3,480,800
ブロードリーフ 22,500 523.00 11,767,500
クロス・マーケティンググループ 1,200 430.00 516,000
デジタルハーツホールディングス 2,800 965.00 2,702,000
システム情報 2,600 836.00 2,173,600
メディアドゥホールディングス 1,600 3,080.00 4,928,000
じげん 11,100 438.00 4,861,800
ブイキューブ 3,300 666.00 2,197,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンカレッジ・テクノロジ 500 882.00 441,000
サイバーリンクス 500 1,040.00 520,000
ディー・エル・イー 1,500 164.00 246,000
フィックスターズ 4,800 1,349.00 6,475,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,500 1,099.00 2,747,500
オプティム 1,300 4,650.00 6,045,000
セレス 1,700 1,280.00 2,176,000
ＳＨＩＦＴ 1,200 7,220.00 8,664,000
特種東海製紙 2,900 3,995.00 11,585,500
ティーガイア 4,000 2,314.00 9,256,000
セック 600 3,670.00 2,202,000
日本アジアグループ 4,500 352.00 1,584,000
豆蔵ホールディングス 3,100 1,881.00 5,831,100
テクマトリックス 3,200 2,830.00 9,056,000
プロシップ 1,500 1,388.00 2,082,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 11,000 1,839.00 20,229,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 7,500 7,550.00 56,625,000
ザッパラス 1,600 355.00 568,000
システムリサーチ 1,400 2,017.00 2,823,800
インターネットイニシアティブ 6,700 3,340.00 22,378,000
さくらインターネット 4,800 615.00 2,952,000
ヴィンクス 1,400 990.00 1,386,000
ＧＭＯクラウド 800 2,479.00 1,983,200
ＳＲＡホールディングス 2,400 2,579.00 6,189,600
システムインテグレータ 1,500 926.00 1,389,000
朝日ネット 3,600 713.00 2,566,800
ｅＢＡＳＥ 2,700 1,705.00 4,603,500
アバント 3,700 961.00 3,555,700
アドソル日進 1,800 2,442.00 4,395,600
フリービット 2,400 803.00 1,927,200
コムチュア 5,100 2,258.00 11,515,800
サイバーコム 900 1,900.00 1,710,000
アステリア 2,600 529.00 1,375,400
アイル 1,800 1,826.00 3,286,800
王子ホールディングス 191,000 597.00 114,027,000
日本製紙 20,200 1,721.00 34,764,200
三菱製紙 6,100 440.00 2,684,000
北越コーポレーション 30,100 491.00 14,779,100
中越パルプ工業 2,200 1,478.00 3,251,600
巴川製紙所 1,200 848.00 1,017,600
大王製紙 20,000 1,441.00 28,820,000
阿波製紙 1,000 518.00 518,000
マークラインズ 2,600 1,998.00 5,194,800
メディカル・データ・ビジョン 3,900 925.00 3,607,500
ｇｕｍｉ 6,500 726.00 4,719,000
ショーケース 600 671.00 402,600
モバイルファクトリー 1,100 1,850.00 2,035,000
テラスカイ 1,600 3,245.00 5,192,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,700 1,655.00 2,813,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＣＩホールディングス 800 2,250.00 1,800,000
パイプドＨＤ 400 1,669.00 667,600
アイビーシー 800 1,100.00 880,000
ネオジャパン 700 1,395.00 976,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 400 2,581.00 1,032,400
ランドコンピュータ 400 1,197.00 478,800
ダブルスタンダード 600 4,020.00 2,412,000
オープンドア 2,500 1,210.00 3,025,000
マイネット 900 554.00 498,600
アカツキ 1,600 4,730.00 7,568,000
ベネフィットジャパン 200 1,572.00 314,400
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 800 1,319.00 1,055,200
ＬＩＮＥ 10,500 5,370.00 56,385,000
カナミックネットワーク 2,400 687.00 1,648,800
ノムラシステムコーポレーション 600 466.00 279,600
レンゴー 43,100 819.00 35,298,900
トーモク 3,100 1,706.00 5,288,600
ザ・パック 3,400 4,165.00 14,161,000
チェンジ 1,000 4,260.00 4,260,000
シンクロ・フード 1,800 429.00 772,200
オークネット 3,200 1,191.00 3,811,200
セグエグループ 600 920.00 552,000
エイトレッド 400 1,376.00 550,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5,200 741.00 3,853,200
マクロミル 9,000 1,038.00 9,342,000
ビーグリー 1,100 1,506.00 1,656,600
オロ 1,300 3,335.00 4,335,500
ユーザーローカル 300 3,400.00 1,020,000
テモナ 500 699.00 349,500
ニーズウェル 500 724.00 362,000
サインポスト 600 1,998.00 1,198,800
昭和電工 32,500 2,655.00 86,287,500
住友化学 335,700 442.00 148,379,400
住友精化 2,200 3,165.00 6,963,000
日産化学 25,500 5,050.00 128,775,000
ラサ工業 1,500 1,430.00 2,145,000
クレハ 3,900 5,950.00 23,205,000
多木化学 1,300 4,425.00 5,752,500
テイカ 3,300 1,631.00 5,382,300
石原産業 8,100 823.00 6,666,300
片倉コープアグリ 1,000 1,231.00 1,231,000
日本曹達 6,700 3,175.00 21,272,500
東ソー 70,600 1,641.00 115,854,600
トクヤマ 13,100 2,715.00 35,566,500
セントラル硝子 9,300 2,275.00 21,157,500
東亞合成 28,600 1,225.00 35,035,000
大阪ソーダ 4,600 2,730.00 12,558,000
関東電化工業 10,700 1,000.00 10,700,000
デンカ 16,600 2,943.00 48,853,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イビデン 28,500 2,736.00 77,976,000
信越化学工業 78,500 13,745.00 1,078,982,500
日本カーバイド工業 1,800 1,271.00 2,287,800
堺化学工業 2,900 2,186.00 6,339,400
第一稀元素化学工業 5,500 851.00 4,680,500
エア・ウォーター 42,500 1,529.00 64,982,500
大陽日酸 43,900 2,194.00 96,316,600
日本化学工業 1,600 2,656.00 4,249,600
東邦アセチレン 700 1,335.00 934,500
日本パーカライジング 23,000 1,102.00 25,346,000
高圧ガス工業 8,000 752.00 6,016,000
チタン工業 500 2,181.00 1,090,500
四国化成工業 7,000 1,212.00 8,484,000
戸田工業 1,200 2,055.00 2,466,000
ステラ ケミファ 2,500 3,230.00 8,075,000
保土谷化学工業 1,700 4,345.00 7,386,500
日本触媒 7,100 6,050.00 42,955,000
大日精化工業 4,000 2,629.00 10,516,000
カネカ 11,800 3,310.00 39,058,000
協和キリン 46,900 2,710.00 127,099,000
三菱瓦斯化学 43,100 1,821.00 78,485,100
三井化学 41,500 2,541.00 105,451,500
ＪＳＲ 42,600 2,122.00 90,397,200
東京応化工業 7,800 4,420.00 34,476,000
大阪有機化学工業 4,200 1,715.00 7,203,000
三菱ケミカルホールディングス 305,500 787.30 240,520,150
ＫＨネオケム 8,000 2,434.00 19,472,000
ダイセル 62,400 1,003.00 62,587,200
住友ベークライト 7,200 3,595.00 25,884,000
積水化学工業 98,300 1,807.00 177,628,100
日本ゼオン 41,100 1,209.00 49,689,900
アイカ工業 13,700 3,475.00 47,607,500
宇部興産 23,000 2,166.00 49,818,000
積水樹脂 8,200 2,373.00 19,458,600
タキロンシーアイ 9,700 625.00 6,062,500
旭有機材 2,700 1,604.00 4,330,800
日立化成 19,400 4,605.00 89,337,000
ニチバン 2,700 1,680.00 4,536,000
リケンテクノス 12,700 464.00 5,892,800
大倉工業 2,400 1,630.00 3,912,000
積水化成品工業 6,800 677.00 4,603,600
群栄化学工業 1,200 2,449.00 2,938,800
タイガースポリマー 2,100 554.00 1,163,400
ミライアル 1,800 1,177.00 2,118,600
ダイキアクシス 1,900 816.00 1,550,400
ダイキョーニシカワ 9,500 725.00 6,887,500
竹本容器 1,400 855.00 1,197,000
森六ホールディングス 2,700 2,149.00 5,802,300
日本化薬 28,200 1,286.00 36,265,200
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディングス 5,500 555.00 3,052,500
ＥＰＳホールディングス 6,600 1,260.00 8,316,000
ソルクシーズ 2,200 862.00 1,896,400
レッグス 1,300 1,377.00 1,790,100
プレステージ・インターナショナル 16,600 987.00 16,384,200
フェイス 1,700 779.00 1,324,300
プロトコーポレーション 4,000 1,339.00 5,356,000
ハイマックス 600 1,950.00 1,170,000
アミューズ 2,400 2,637.00 6,328,800
野村総合研究所 64,900 2,640.00 171,336,000
ドリームインキュベータ 1,300 1,475.00 1,917,500
サイバネットシステム 3,300 778.00 2,567,400
クイック 3,100 1,444.00 4,476,400
ＴＡＣ 2,500 198.00 495,000
ＣＥホールディングス 3,100 476.00 1,475,600
ケネディクス 41,400 672.00 27,820,800
日本システム技術 500 1,247.00 623,500
電通グループ 46,000 3,380.00 155,480,000
インテージホールディングス 6,300 836.00 5,266,800
テイクアンドギヴ・ニーズ 1,600 1,029.00 1,646,400
東邦システムサイエンス 1,300 907.00 1,179,100
ぴあ 1,400 3,885.00 5,439,000
イオンファンタジー 1,900 2,222.00 4,221,800
ソースネクスト 21,500 402.00 8,643,000
シーティーエス 5,600 726.00 4,065,600
ネクシィーズグループ 1,500 1,564.00 2,346,000
インフォコム 5,000 2,801.00 14,005,000
メディカルシステムネットワーク 4,100 484.00 1,984,400
日本精化 4,100 1,362.00 5,584,200
扶桑化学工業 4,600 3,420.00 15,732,000
トリケミカル研究所 1,000 9,550.00 9,550,000
ＨＥＲＯＺ 600 5,000.00 3,000,000
ラクスル 2,400 3,445.00 8,268,000
ＦＩＧ 4,900 288.00 1,411,200
システムサポート 300 3,270.00 981,000
ＡＤＥＫＡ 21,000 1,547.00 32,487,000
日油 17,200 3,710.00 63,812,000
ミヨシ油脂 1,600 1,072.00 1,715,200
新日本理化 6,200 198.00 1,227,600
ハリマ化成グループ 4,200 1,051.00 4,414,200
イーソル 1,800 1,878.00 3,380,400
アルテリア・ネットワークス 5,000 1,899.00 9,495,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1,000 1,552.00 1,552,000
花王 111,800 8,525.00 953,095,000
第一工業製薬 1,700 4,290.00 7,293,000
石原ケミカル 1,400 1,829.00 2,560,600
日華化学 1,800 777.00 1,398,600
ニイタカ 500 2,605.00 1,302,500
三洋化成工業 2,700 4,835.00 13,054,500
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武田薬品工業 388,400 4,163.00 1,616,909,200
アステラス製薬 410,600 1,913.00 785,477,800
大日本住友製薬 34,500 1,722.00 59,409,000
塩野義製薬 59,700 6,459.00 385,602,300
わかもと製薬 6,500 279.00 1,813,500
あすか製薬 5,200 1,111.00 5,777,200
日本新薬 12,200 9,220.00 112,484,000
ビオフェルミン製薬 700 2,374.00 1,661,800
中外製薬 48,700 12,085.00 588,539,500
科研製薬 8,000 5,820.00 46,560,000
エーザイ 55,900 8,968.00 501,311,200
理研ビタミン 2,200 3,965.00 8,723,000
ロート製薬 23,900 3,270.00 78,153,000
小野薬品工業 107,200 2,541.00 272,395,200
久光製薬 12,300 5,530.00 68,019,000
有機合成薬品工業 3,000 418.00 1,254,000
持田製薬 6,500 4,260.00 27,690,000
参天製薬 86,900 1,954.00 169,802,600
扶桑薬品工業 1,600 1,955.00 3,128,000
日本ケミファ 700 2,616.00 1,831,200
ツムラ 14,400 2,803.00 40,363,200
日医工 13,100 1,316.00 17,239,600
テルモ 132,100 3,844.00 507,792,400
みらかホールディングス 12,400 2,806.00 34,794,400
キッセイ薬品工業 8,200 2,858.00 23,435,600
生化学工業 9,000 1,219.00 10,971,000
栄研化学 8,200 2,171.00 17,802,200
日水製薬 2,200 1,319.00 2,901,800
鳥居薬品 2,900 3,605.00 10,454,500
ＪＣＲファーマ 3,300 11,030.00 36,399,000
東和薬品 5,900 2,388.00 14,089,200
富士製薬工業 3,500 1,239.00 4,336,500
沢井製薬 9,600 7,040.00 67,584,000
ゼリア新薬工業 8,400 1,950.00 16,380,000
第一三共 133,600 7,715.00 1,030,724,000
キョーリン製薬ホールディングス 10,200 2,129.00 21,715,800
大幸薬品 1,900 5,230.00 9,937,000
ダイト 2,700 3,400.00 9,180,000
大塚ホールディングス 88,900 4,491.00 399,249,900
大正製薬ホールディングス 9,900 7,240.00 71,676,000
ペプチドリーム 23,600 5,190.00 122,484,000
大日本塗料 5,700 1,071.00 6,104,700
日本ペイントホールディングス 37,700 5,010.00 188,877,000
関西ペイント 51,300 2,531.00 129,840,300
神東塗料 2,000 200.00 400,000
中国塗料 12,900 933.00 12,035,700
日本特殊塗料 3,800 1,189.00 4,518,200
藤倉化成 6,900 530.00 3,657,000
太陽ホールディングス 3,300 4,750.00 15,675,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＣ 19,300 2,927.00 56,491,100
サカタインクス 9,900 1,156.00 11,444,400
東洋インキＳＣホールディングス 9,600 2,392.00 22,963,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 4,000 920.00 3,680,000
アルプス技研 3,900 1,962.00 7,651,800
サニックス 7,100 384.00 2,726,400
ダイオーズ 700 1,320.00 924,000
日本空調サービス 4,500 753.00 3,388,500
オリエンタルランド 47,400 13,795.00 653,883,000
フォーカスシステムズ 2,700 892.00 2,408,400
ダスキン 11,400 2,999.00 34,188,600
パーク２４ 24,700 2,629.00 64,936,300
明光ネットワークジャパン 5,800 916.00 5,312,800
ファルコホールディングス 2,700 1,931.00 5,213,700
クレスコ 3,000 1,943.00 5,829,000
フジ・メディア・ホールディングス 44,100 1,421.00 62,666,100
秀英予備校 1,000 443.00 443,000
田谷 800 620.00 496,000
ラウンドワン 12,300 933.00 11,475,900
リゾートトラスト 20,400 1,613.00 32,905,200
オービック 15,900 14,630.00 232,617,000
ジャストシステム 7,400 5,130.00 37,962,000
ＴＤＣソフト 4,500 929.00 4,180,500
Ｚホールディングス 628,900 423.00 266,024,700
ビー・エム・エル 5,700 3,305.00 18,838,500
ワタベウェディング 400 519.00 207,600
トレンドマイクロ 20,300 5,890.00 119,567,000
りらいあコミュニケーションズ 8,000 1,445.00 11,560,000
ＩＤホールディングス 2,000 1,629.00 3,258,000
リソー教育 20,100 382.00 7,678,200
日本オラクル 9,300 9,560.00 88,908,000
早稲田アカデミー 1,700 1,042.00 1,771,400
アルファシステムズ 1,600 2,829.00 4,526,400
フューチャー 5,500 1,768.00 9,724,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,300 1,275.00 4,207,500
ＳＢテクノロジー 1,700 2,363.00 4,017,100
トーセ 1,300 888.00 1,154,400
ユー・エス・エス 49,900 1,884.00 94,011,600
オービックビジネスコンサルタント 4,700 4,165.00 19,575,500
伊藤忠テクノソリューションズ 20,800 3,325.00 69,160,000
アイティフォー 6,200 749.00 4,643,800
東京個別指導学院 1,200 687.00 824,400
東計電算 700 4,530.00 3,171,000
サイバーエージェント 25,600 4,410.00 112,896,000
楽天 207,800 948.00 196,994,400
エックスネット 500 971.00 485,500
クリーク・アンド・リバー社 2,300 1,005.00 2,311,500
テー・オー・ダブリュー 3,400 859.00 2,920,600
大塚商会 24,800 4,850.00 120,280,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイボウズ 5,300 2,249.00 11,919,700
ソフトブレーン 2,200 507.00 1,115,400
山田コンサルティンググループ 2,400 1,550.00 3,720,000
セントラルスポーツ 1,800 2,976.00 5,356,800
パラカ 1,400 1,975.00 2,765,000
電通国際情報サービス 2,800 4,955.00 13,874,000
デジタルガレージ 8,200 4,075.00 33,415,000
ＥＭシステムズ 7,000 899.00 6,293,000
ウェザーニューズ 1,700 3,845.00 6,536,500
ＣＩＪ 3,300 823.00 2,715,900
ビジネスエンジニアリング 500 3,180.00 1,590,000
日本エンタープライズ 4,000 256.00 1,024,000
ＷＯＷＯＷ 2,400 2,663.00 6,391,200
スカラ 2,900 709.00 2,056,100
インテリジェント ウェイブ 1,400 740.00 1,036,000
フルキャストホールディングス 4,400 2,463.00 10,837,200
エン・ジャパン 7,900 3,485.00 27,531,500
富士フイルムホールディングス 89,500 5,364.00 480,078,000
コニカミノルタ 101,800 654.00 66,577,200
資生堂 92,800 6,985.00 648,208,000
ライオン 60,600 1,999.00 121,139,400
高砂香料工業 2,900 2,309.00 6,696,100
マンダム 10,500 2,551.00 26,785,500
ミルボン 6,200 5,880.00 36,456,000
ファンケル 18,900 3,070.00 58,023,000
コーセー 8,800 14,280.00 125,664,000
コタ 2,700 1,479.00 3,993,300
シーボン 700 2,455.00 1,718,500
ポーラ・オルビスホールディングス 19,900 2,263.00 45,033,700
ノエビアホールディングス 4,400 5,090.00 22,396,000
アジュバンコスメジャパン 800 987.00 789,600
エステー 3,300 1,601.00 5,283,300
アグロ カネショウ 1,700 1,409.00 2,395,300
コニシ 7,600 1,529.00 11,620,400
長谷川香料 6,100 2,177.00 13,279,700
星光ＰＭＣ 3,000 884.00 2,652,000
小林製薬 13,100 8,570.00 112,267,000
荒川化学工業 4,600 1,491.00 6,858,600
メック 3,100 1,542.00 4,780,200
日本高純度化学 1,400 2,661.00 3,725,400
タカラバイオ 12,200 2,249.00 27,437,800
ＪＣＵ 5,600 2,962.00 16,587,200
新田ゼラチン 2,500 640.00 1,600,000
ＯＡＴアグリオ 800 1,363.00 1,090,400
デクセリアルズ 11,900 915.00 10,888,500
アース製薬 3,500 6,060.00 21,210,000
北興化学工業 4,600 625.00 2,875,000
大成ラミック 1,700 2,804.00 4,766,800
クミアイ化学工業 19,200 833.00 15,993,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本農薬 9,300 552.00 5,133,600
富士興産 1,400 677.00 947,800
ニチレキ 5,400 1,393.00 7,522,200
ユシロ化学工業 2,900 1,335.00 3,871,500
ビーピー・カストロール 1,900 1,372.00 2,606,800
富士石油 11,900 232.00 2,760,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,900 1,336.00 2,538,400
出光興産 52,500 2,903.00 152,407,500
ＪＸＴＧホールディングス 702,100 468.30 328,793,430
コスモエネルギーホールディングス 13,500 2,000.00 27,000,000
横浜ゴム 27,000 2,017.00 54,459,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 26,700 1,620.00 43,254,000
ブリヂストン 143,500 3,983.00 571,560,500
住友ゴム工業 41,800 1,246.00 52,082,800
藤倉コンポジット 4,700 455.00 2,138,500
オカモト 2,800 3,660.00 10,248,000
アキレス 3,200 1,949.00 6,236,800
フコク 1,700 688.00 1,169,600
ニッタ 5,200 2,881.00 14,981,200
クリエートメディック 1,800 1,104.00 1,987,200
住友理工 8,900 832.00 7,404,800
三ツ星ベルト 6,100 1,727.00 10,534,700
バンドー化学 8,100 817.00 6,617,700
ＡＧＣ 46,100 3,480.00 160,428,000
日本板硝子 22,100 567.00 12,530,700
石塚硝子 1,000 2,646.00 2,646,000
有沢製作所 7,300 910.00 6,643,000
日本山村硝子 2,200 1,190.00 2,618,000
日本電気硝子 18,700 2,059.00 38,503,300
オハラ 2,100 1,274.00 2,675,400
住友大阪セメント 8,800 4,170.00 36,696,000
太平洋セメント 29,400 2,946.00 86,612,400
リソルホールディングス 600 4,145.00 2,487,000
日本ヒューム 5,200 762.00 3,962,400
日本コンクリート工業 11,400 288.00 3,283,200
三谷セキサン 2,100 3,790.00 7,959,000
アジアパイルホールディングス 7,400 528.00 3,907,200
東海カーボン 48,800 1,016.00 49,580,800
日本カーボン 2,400 4,000.00 9,600,000
東洋炭素 3,000 2,013.00 6,039,000
ノリタケカンパニーリミテド 2,600 4,170.00 10,842,000
ＴＯＴＯ 33,300 4,600.00 153,180,000
日本碍子 56,900 1,882.00 107,085,800
日本特殊陶業 36,300 1,933.00 70,167,900
ダントーホールディングス 3,000 113.00 339,000
ＭＡＲＵＷＡ 1,800 7,760.00 13,968,000
品川リフラクトリーズ 1,200 2,926.00 3,511,200
黒崎播磨 1,000 6,320.00 6,320,000
ヨータイ 3,600 673.00 2,422,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イソライト工業 2,100 556.00 1,167,600
東京窯業 5,300 310.00 1,643,000
ニッカトー 1,900 673.00 1,278,700
フジミインコーポレーテッド 4,100 3,055.00 12,525,500
クニミネ工業 1,900 1,205.00 2,289,500
エーアンドエーマテリアル 800 1,371.00 1,096,800
ニチアス 12,700 2,546.00 32,334,200
日本製鉄 206,600 1,358.00 280,562,800
神戸製鋼所 84,300 455.00 38,356,500
中山製鋼所 7,200 452.00 3,254,400
合同製鐵 2,700 2,754.00 7,435,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 124,600 1,108.00 138,056,800
東京製鐵 22,300 799.00 17,817,700
共英製鋼 5,100 1,879.00 9,582,900
大和工業 9,800 2,499.00 24,490,200
東京鐵鋼 1,800 1,391.00 2,503,800
大阪製鐵 2,700 1,587.00 4,284,900
淀川製鋼所 6,200 1,977.00 12,257,400
丸一鋼管 15,000 2,859.00 42,885,000
モリ工業 1,300 2,621.00 3,407,300
大同特殊鋼 7,500 4,255.00 31,912,500
日本高周波鋼業 1,400 405.00 567,000
日本冶金工業 3,800 2,015.00 7,657,000
山陽特殊製鋼 3,100 1,449.00 4,491,900
愛知製鋼 2,600 3,350.00 8,710,000
日立金属 49,700 1,695.00 84,241,500
日本金属 1,000 805.00 805,000
大平洋金属 3,100 2,386.00 7,396,600
新日本電工 33,000 171.00 5,643,000
栗本鐵工所 2,200 2,111.00 4,644,200
虹技 500 1,309.00 654,500
日本鋳鉄管 300 1,549.00 464,700
日本製鋼所 13,900 1,820.00 25,298,000
三菱製鋼 3,800 980.00 3,724,000
日亜鋼業 7,700 309.00 2,379,300
日本精線 700 3,590.00 2,513,000
エンビプロ・ホールディングス 1,700 687.00 1,167,900
大紀アルミニウム工業所 8,400 661.00 5,552,400
日本軽金属ホールディングス 116,300 215.00 25,004,500
三井金属鉱業 12,400 2,921.00 36,220,400
東邦亜鉛 2,600 1,839.00 4,781,400
三菱マテリアル 30,500 2,763.00 84,271,500
住友金属鉱山 59,000 3,063.00 180,717,000
ＤＯＷＡホールディングス 11,700 3,940.00 46,098,000
古河機械金属 8,100 1,336.00 10,821,600
エス・サイエンス 19,300 49.00 945,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 4,700 1,293.00 6,077,100
東邦チタニウム 8,100 845.00 6,844,500
ＵＡＣＪ 7,000 2,115.00 14,805,000
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ＣＫサンエツ 1,100 3,355.00 3,690,500
古河電気工業 14,300 2,572.00 36,779,600
住友電気工業 172,600 1,458.50 251,737,100
フジクラ 55,500 385.00 21,367,500
昭和電線ホールディングス 5,300 1,302.00 6,900,600
東京特殊電線 600 2,574.00 1,544,400
タツタ電線 10,200 579.00 5,905,800
カナレ電気 700 1,785.00 1,249,500
平河ヒューテック 1,800 1,317.00 2,370,600
リョービ 5,600 1,665.00 9,324,000
アーレスティ 5,700 500.00 2,850,000
アサヒホールディングス 8,000 2,703.00 21,624,000
東洋製罐グループホールディングス 29,300 1,987.00 58,219,100
ホッカンホールディングス 2,800 1,814.00 5,079,200
コロナ 2,900 991.00 2,873,900
横河ブリッジホールディングス 8,500 2,218.00 18,853,000
ＯＳＪＢホールディングス 22,700 264.00 5,992,800
駒井ハルテック 800 1,674.00 1,339,200
高田機工 300 2,795.00 838,500
三和ホールディングス 44,200 1,106.00 48,885,200
文化シヤッター 13,500 836.00 11,286,000
三協立山 5,900 1,308.00 7,717,200
アルインコ 3,700 1,091.00 4,036,700
東洋シヤッター 1,500 655.00 982,500
ＬＩＸＩＬグループ 68,100 1,907.00 129,866,700
日本フイルコン 3,200 510.00 1,632,000
ノーリツ 9,500 1,306.00 12,407,000
長府製作所 4,600 2,241.00 10,308,600
リンナイ 9,000 8,170.00 73,530,000
ユニプレス 9,000 1,296.00 11,664,000
ダイニチ工業 2,000 664.00 1,328,000
日東精工 7,100 526.00 3,734,600
三洋工業 700 1,977.00 1,383,900
岡部 9,200 852.00 7,838,400
ジーテクト 5,700 1,460.00 8,322,000
東プレ 8,500 1,605.00 13,642,500
高周波熱錬 8,800 814.00 7,163,200
東京製綱 3,700 946.00 3,500,200
サンコール 2,100 548.00 1,150,800
モリテック スチール 2,800 333.00 932,400
パイオラックス 6,800 1,807.00 12,287,600
エイチワン 5,100 667.00 3,401,700
日本発條 49,400 910.00 44,954,000
中央発條 600 2,810.00 1,686,000
アドバネクス 600 1,487.00 892,200
三浦工業 20,000 3,840.00 76,800,000
タクマ 15,500 1,240.00 19,220,000
テクノプロ・ホールディングス 8,900 7,730.00 68,797,000
アトラ 700 325.00 227,500
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インターワークス 700 538.00 376,600
アイ・アールジャパンホールディングス 1,800 7,370.00 13,266,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,900 1,120.00 2,128,000
ファーストロジック 400 591.00 236,400
三機サービス 800 995.00 796,000
Ｇｕｎｏｓｙ 2,700 1,159.00 3,129,300
デザインワン・ジャパン 600 282.00 169,200
イー・ガーディアン 2,500 1,914.00 4,785,000
リブセンス 2,500 281.00 702,500
ジャパンマテリアル 13,600 1,517.00 20,631,200
ベクトル 5,500 1,199.00 6,594,500
ウチヤマホールディングス 2,400 447.00 1,072,800
チャーム・ケア・コーポレーション 3,200 938.00 3,001,600
ライクキッズ 800 891.00 712,800
キャリアリンク 1,200 584.00 700,800
ＩＢＪ 2,900 1,221.00 3,540,900
アサンテ 2,000 1,875.00 3,750,000
Ｎ・フィールド 3,000 562.00 1,686,000
バリューＨＲ 1,000 3,445.00 3,445,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,100 3,750.00 11,625,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 1,700 1,665.00 2,830,500
ＥＲＩホールディングス 900 766.00 689,400
アビスト 800 2,533.00 2,026,400
シグマクシス 3,000 1,665.00 4,995,000
ウィルグループ 3,300 995.00 3,283,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 5,000 212.00 1,060,000
リクルートホールディングス 319,600 4,552.00 1,454,819,200
エラン 2,900 1,644.00 4,767,600
ツガミ 9,500 978.00 9,291,000
オークマ 5,400 5,000.00 27,000,000
東芝機械 5,200 3,180.00 16,536,000
アマダホールディングス 58,600 1,086.00 63,639,600
アイダエンジニアリング 12,000 878.00 10,536,000
滝澤鉄工所 1,600 1,285.00 2,056,000
ＦＵＪＩ 19,800 1,909.00 37,798,200
牧野フライス製作所 5,400 4,065.00 21,951,000
オーエスジー 21,300 1,779.00 37,892,700
ダイジェット工業 400 1,379.00 551,600
旭ダイヤモンド工業 11,900 571.00 6,794,900
ＤＭＧ森精機 29,100 1,528.00 44,464,800
ソディック 10,700 817.00 8,741,900
ディスコ 6,200 24,740.00 153,388,000
日東工器 2,500 2,440.00 6,100,000
日進工具 1,500 2,818.00 4,227,000
パンチ工業 4,000 409.00 1,636,000
冨士ダイス 2,400 629.00 1,509,600
土木管理総合試験所 1,200 417.00 500,400
ネットマーケティング 1,300 801.00 1,041,300
日本郵政 365,600 1,005.00 367,428,000
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ベルシステム２４ホールディングス 7,400 1,508.00 11,159,200
鎌倉新書 3,700 1,648.00 6,097,600
ＳＭＮ 400 807.00 322,800
一蔵 400 623.00 249,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 1,700 2,476.00 4,209,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 400 731.00 292,400
エアトリ 2,200 1,328.00 2,921,600
アトラエ 1,300 2,805.00 3,646,500
ストライク 1,700 4,730.00 8,041,000
ソラスト 12,200 1,060.00 12,932,000
セラク 1,300 1,226.00 1,593,800
インソース 2,100 2,893.00 6,075,300
豊田自動織機 37,800 6,340.00 239,652,000
豊和工業 2,900 769.00 2,230,100
ＯＫＫ 2,200 600.00 1,320,000
石川製作所 1,200 1,473.00 1,767,600
東洋機械金属 2,800 501.00 1,402,800
津田駒工業 800 1,003.00 802,400
エンシュウ 1,100 1,112.00 1,223,200
島精機製作所 7,400 1,928.00 14,267,200
オプトラン 5,100 3,265.00 16,651,500
ＮＣホールディングス 1,100 648.00 712,800
イワキポンプ 2,100 1,069.00 2,244,900
フリュー 5,000 1,158.00 5,790,000
ヤマシンフィルタ 9,900 692.00 6,850,800
日阪製作所 6,300 936.00 5,896,800
やまびこ 8,800 1,004.00 8,835,200
平田機工 2,200 5,830.00 12,826,000
ペガサスミシン製造 4,500 456.00 2,052,000
マルマエ 1,700 896.00 1,523,200
タツモ 2,400 1,310.00 3,144,000
ナブテスコ 27,200 3,245.00 88,264,000
三井海洋開発 4,800 1,990.00 9,552,000
レオン自動機 4,400 1,340.00 5,896,000
ＳＭＣ 14,600 49,230.00 718,758,000
ヤマハモーターロボティクスホールディングス 3,900 748.00 2,917,200
ホソカワミクロン 1,600 5,380.00 8,608,000
ユニオンツール 1,900 2,986.00 5,673,400
オイレス工業 5,900 1,544.00 9,109,600
日精エー・エス・ビー機械 1,500 4,110.00 6,165,000
サトーホールディングス 6,500 2,744.00 17,836,000
技研製作所 4,000 4,415.00 17,660,000
日本エアーテック 1,400 1,031.00 1,443,400
カワタ 1,300 1,004.00 1,305,200
日精樹脂工業 4,300 929.00 3,994,700
オカダアイヨン 1,200 1,080.00 1,296,000
ワイエイシイホールディングス 1,700 601.00 1,021,700
小松製作所 211,400 2,300.00 486,220,000
住友重機械工業 26,700 2,666.00 71,182,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立建機 18,700 2,952.00 55,202,400
日工 7,100 776.00 5,509,600
巴工業 2,200 2,125.00 4,675,000
井関農機 4,600 1,359.00 6,251,400
ＴＯＷＡ 5,200 1,111.00 5,777,200
丸山製作所 1,200 1,614.00 1,936,800
北川鉄工所 2,300 1,981.00 4,556,300
シンニッタン 8,100 392.00 3,175,200
ローツェ 2,000 3,965.00 7,930,000
タカキタ 1,300 528.00 686,400
クボタ 247,600 1,607.00 397,893,200
荏原実業 1,100 2,002.00 2,202,200
東洋エンジニアリング 6,900 575.00 3,967,500
三菱化工機 1,800 1,913.00 3,443,400
月島機械 8,500 1,347.00 11,449,500
帝国電機製作所 3,800 1,462.00 5,555,600
東京機械製作所 1,300 337.00 438,100
新東工業 11,000 900.00 9,900,000
澁谷工業 4,000 2,735.00 10,940,000
アイチ コーポレーション 8,900 695.00 6,185,500
小森コーポレーション 11,700 923.00 10,799,100
鶴見製作所 3,600 1,879.00 6,764,400
住友精密工業 700 2,995.00 2,096,500
日本ギア工業 1,200 385.00 462,000
酒井重工業 800 2,620.00 2,096,000
荏原製作所 19,300 2,830.00 54,619,000
石井鐵工所 500 2,861.00 1,430,500
酉島製作所 5,200 841.00 4,373,200
北越工業 4,700 1,297.00 6,095,900
ダイキン工業 59,500 15,445.00 918,977,500
オルガノ 1,700 6,890.00 11,713,000
トーヨーカネツ 2,300 2,454.00 5,644,200
栗田工業 25,200 3,235.00 81,522,000
椿本チエイン 6,600 3,220.00 21,252,000
大同工業 2,600 772.00 2,007,200
日機装 13,900 1,109.00 15,415,100
木村化工機 3,700 557.00 2,060,900
レイズネクスト 7,800 1,286.00 10,030,800
アネスト岩田 7,200 1,024.00 7,372,800
ダイフク 23,800 6,970.00 165,886,000
サムコ 1,500 1,920.00 2,880,000
加藤製作所 2,800 1,455.00 4,074,000
油研工業 800 1,676.00 1,340,800
タダノ 22,400 1,014.00 22,713,600
フジテック 16,900 1,700.00 28,730,000
ＣＫＤ 12,900 1,966.00 25,361,400
キトー 3,900 1,682.00 6,559,800
平和 13,000 2,250.00 29,250,000
理想科学工業 4,100 1,928.00 7,904,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＡＮＫＹＯ 10,400 3,895.00 40,508,000
日本金銭機械 5,700 780.00 4,446,000
マースグループホールディングス 2,900 1,992.00 5,776,800
フクシマガリレイ 2,900 4,025.00 11,672,500
オーイズミ 2,000 543.00 1,086,000
ダイコク電機 2,400 1,383.00 3,319,200
竹内製作所 7,800 1,911.00 14,905,800
アマノ 12,200 2,881.00 35,148,200
ＪＵＫＩ 7,200 802.00 5,774,400
サンデンホールディングス 6,800 624.00 4,243,200
蛇の目ミシン工業 4,900 390.00 1,911,000
ブラザー工業 57,000 2,142.00 122,094,000
マックス 7,100 2,007.00 14,249,700
モリタホールディングス 8,100 1,766.00 14,304,600
グローリー 12,000 3,160.00 37,920,000
新晃工業 4,300 1,664.00 7,155,200
大和冷機工業 6,600 1,071.00 7,068,600
セガサミーホールディングス 46,200 1,660.00 76,692,000
日本ピストンリング 1,900 1,432.00 2,720,800
リケン 2,100 3,405.00 7,150,500
ＴＰＲ 6,200 1,649.00 10,223,800
ツバキ・ナカシマ 9,400 1,198.00 11,261,200
ホシザキ 13,600 10,480.00 142,528,000
大豊工業 3,600 678.00 2,440,800
日本精工 87,800 908.00 79,722,400
ＮＴＮ 107,700 294.00 31,663,800
ジェイテクト 44,700 1,159.00 51,807,300
不二越 4,300 4,020.00 17,286,000
ミネベアミツミ 86,600 2,172.00 188,095,200
日本トムソン 13,600 429.00 5,834,400
ＴＨＫ 27,100 2,762.00 74,850,200
ユーシン精機 4,100 899.00 3,685,900
前澤給装工業 1,900 2,198.00 4,176,200
イーグル工業 6,400 934.00 5,977,600
前澤工業 2,700 386.00 1,042,200
日本ピラー工業 4,600 1,509.00 6,941,400
キッツ 18,800 712.00 13,385,600
日立製作所 224,300 4,189.00 939,592,700
三菱電機 466,800 1,566.50 731,242,200
富士電機 28,100 3,385.00 95,118,500
東洋電機製造 2,100 1,393.00 2,925,300
安川電機 50,200 3,735.00 187,497,000
シンフォニアテクノロジー 6,000 1,185.00 7,110,000
明電舎 8,500 1,981.00 16,838,500
オリジン 1,100 1,486.00 1,634,600
山洋電気 2,200 5,140.00 11,308,000
デンヨー 3,900 2,041.00 7,959,900
ベイカレント・コンサルティング 2,700 7,880.00 21,276,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 500 1,014.00 507,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイモバイル 800 739.00 591,200
キャリアインデックス 1,400 335.00 469,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,600 1,263.00 2,020,800
船場 500 1,076.00 538,000
グレイステクノロジー 2,200 3,205.00 7,051,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 4,700 2,216.00 10,415,200
フルテック 400 1,130.00 452,000
グリーンズ 1,500 861.00 1,291,500
ツナググループ・ホールディングス 400 584.00 233,600
ＧａｍｅＷｉｔｈ 700 736.00 515,200
ソウルドアウト 700 1,834.00 1,283,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 500 1,060.00 530,000
ミダック 500 1,207.00 603,500
日総工産 3,300 818.00 2,699,400
キュービーネットホールディングス 1,800 2,280.00 4,104,000
ＲＰＡホールディングス 2,400 1,091.00 2,618,400
三櫻工業 6,500 1,014.00 6,591,000
マキタ 60,900 4,130.00 251,517,000
東芝テック 5,800 4,160.00 24,128,000
芝浦メカトロニクス 900 3,390.00 3,051,000
マブチモーター 12,900 4,160.00 53,664,000
日本電産 56,200 14,075.00 791,015,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2,200 388.00 853,600
トレックス・セミコンダクター 3,000 1,487.00 4,461,000
東光高岳 2,900 1,142.00 3,311,800
ダブル・スコープ 7,800 745.00 5,811,000
宮越ホールディングス 1,800 841.00 1,513,800
ダイヘン 5,100 3,305.00 16,855,500
ヤーマン 7,500 627.00 4,702,500
ＪＶＣケンウッド 37,600 252.00 9,475,200
ミマキエンジニアリング 4,800 499.00 2,395,200
第一精工 2,100 2,435.00 5,113,500
日新電機 10,800 1,121.00 12,106,800
大崎電気工業 10,300 602.00 6,200,600
オムロン 41,800 6,720.00 280,896,000
日東工業 6,800 2,146.00 14,592,800
ＩＤＥＣ 6,700 1,853.00 12,415,100
正興電機製作所 700 1,313.00 919,100
不二電機工業 600 1,205.00 723,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 15,500 2,137.00 33,123,500
サクサホールディングス 1,100 1,839.00 2,022,900
メルコホールディングス 1,600 2,537.00 4,059,200
テクノメディカ 1,000 2,055.00 2,055,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 500 874.00 437,000
日本電気 56,600 4,795.00 271,397,000
富士通 45,000 12,630.00 568,350,000
沖電気工業 18,900 1,330.00 25,137,000
岩崎通信機 2,400 814.00 1,953,600
電気興業 2,200 3,295.00 7,249,000
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サンケン電気 5,100 2,903.00 14,805,300
ナカヨ 800 1,624.00 1,299,200
アイホン 2,900 1,676.00 4,860,400
ルネサスエレクトロニクス 223,000 779.00 173,717,000
セイコーエプソン 57,900 1,691.00 97,908,900
ワコム 31,100 388.00 12,066,800
アルバック 8,600 3,615.00 31,089,000
アクセル 2,300 885.00 2,035,500
ＥＩＺＯ 3,600 3,730.00 13,428,000
ジャパンディスプレイ 133,400 71.00 9,471,400
日本信号 11,800 1,358.00 16,024,400
京三製作所 10,700 555.00 5,938,500
能美防災 6,100 2,334.00 14,237,400
ホーチキ 3,700 1,375.00 5,087,500
星和電機 2,300 618.00 1,421,400
エレコム 5,100 3,950.00 20,145,000
パナソニック 533,300 1,189.00 634,093,700
シャープ 53,900 1,491.00 80,364,900
アンリツ 30,000 2,023.00 60,690,000
富士通ゼネラル 12,600 2,434.00 30,668,400
ソニー 295,200 7,522.00 2,220,494,400
ＴＤＫ 22,500 11,450.00 257,625,000
帝国通信工業 2,300 1,230.00 2,829,000
タムラ製作所 15,400 574.00 8,839,600
アルプスアルパイン 41,300 1,836.00 75,826,800
池上通信機 1,300 1,015.00 1,319,500
日本電波工業 3,700 480.00 1,776,000
鈴木 2,200 873.00 1,920,600
日本トリム 700 3,865.00 2,705,500
ローランド ディー．ジー． 2,800 1,835.00 5,138,000
フォスター電機 4,800 1,545.00 7,416,000
ＳＭＫ 1,300 2,832.00 3,681,600
ヨコオ 3,000 2,954.00 8,862,000
ティアック 3,000 182.00 546,000
ホシデン 12,700 1,094.00 13,893,800
ヒロセ電機 7,200 12,890.00 92,808,000
日本航空電子工業 10,600 1,921.00 20,362,600
ＴＯＡ 5,600 1,025.00 5,740,000
マクセルホールディングス 10,000 1,413.00 14,130,000
古野電気 5,900 1,059.00 6,248,100
ユニデンホールディングス 1,200 2,050.00 2,460,000
スミダコーポレーション 4,000 1,114.00 4,456,000
アイコム 2,500 2,579.00 6,447,500
リオン 1,900 2,821.00 5,359,900
本多通信工業 3,800 513.00 1,949,400
船井電機 4,500 707.00 3,181,500
横河電機 42,800 1,939.00 82,989,200
新電元工業 1,800 3,420.00 6,156,000
アズビル 29,400 2,937.00 86,347,800
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東亜ディーケーケー 2,600 977.00 2,540,200
日本光電工業 19,300 3,510.00 67,743,000
チノー 1,800 1,270.00 2,286,000
共和電業 4,600 433.00 1,991,800
日本電子材料 2,100 999.00 2,097,900
堀場製作所 9,200 6,840.00 62,928,000
アドバンテスト 34,700 5,610.00 194,667,000
小野測器 1,600 583.00 932,800
エスペック 4,100 2,184.00 8,954,400
キーエンス 42,300 38,350.00 1,622,205,000
日置電機 2,400 3,695.00 8,868,000
シスメックス 33,300 7,444.00 247,885,200
日本マイクロニクス 8,000 1,087.00 8,696,000
メガチップス 4,300 1,800.00 7,740,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,400 3,090.00 7,416,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 3,400 461.00 1,567,400
澤藤電機 400 1,951.00 780,400
デンソー 102,800 4,467.00 459,207,600
原田工業 2,500 957.00 2,392,500
コーセル 6,300 1,143.00 7,200,900
イリソ電子工業 3,900 4,060.00 15,834,000
オプテックスグループ 7,600 1,513.00 11,498,800
千代田インテグレ 2,400 2,118.00 5,083,200
アイ・オー・データ機器 1,700 909.00 1,545,300
レーザーテック 20,500 5,630.00 115,415,000
スタンレー電気 32,800 2,920.00 95,776,000
岩崎電気 2,100 1,634.00 3,431,400
ウシオ電機 27,000 1,475.00 39,825,000
岡谷電機産業 3,100 363.00 1,125,300
ヘリオス テクノ ホールディングス 3,900 395.00 1,540,500
エノモト 1,400 1,209.00 1,692,600
日本セラミック 4,700 2,463.00 11,576,100
遠藤照明 1,900 686.00 1,303,400
古河電池 3,800 700.00 2,660,000
双信電機 1,800 412.00 741,600
山一電機 3,300 1,877.00 6,194,100
図研 3,000 2,426.00 7,278,000
日本電子 9,200 3,365.00 30,958,000
カシオ計算機 41,200 2,100.00 86,520,000
ファナック 44,400 20,470.00 908,868,000
日本シイエムケイ 10,800 560.00 6,048,000
エンプラス 2,300 2,993.00 6,883,900
大真空 1,900 1,714.00 3,256,600
ローム 20,700 8,230.00 170,361,000
浜松ホトニクス 33,500 4,615.00 154,602,500
三井ハイテック 5,100 1,611.00 8,216,100
新光電気工業 15,600 1,361.00 21,231,600
京セラ 65,700 7,472.00 490,910,400
協栄産業 600 1,379.00 827,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
太陽誘電 20,700 3,485.00 72,139,500
村田製作所 137,100 6,289.00 862,221,900
双葉電子工業 7,300 1,185.00 8,650,500
日東電工 32,200 6,000.00 193,200,000
北陸電気工業 2,100 1,041.00 2,186,100
東海理化電機製作所 12,200 1,818.00 22,179,600
ニチコン 15,700 877.00 13,768,900
日本ケミコン 3,900 1,786.00 6,965,400
ＫＯＡ 7,000 1,185.00 8,295,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 16,700 878.00 14,662,600
日立造船 36,700 424.00 15,560,800
三菱重工業 78,200 3,762.00 294,188,400
川崎重工業 36,300 2,219.00 80,549,700
ＩＨＩ 33,600 2,737.00 91,963,200
名村造船所 16,800 243.00 4,082,400
サノヤスホールディングス 4,800 172.00 825,600
スプリックス 1,300 980.00 1,274,000
マネジメントソリューションズ 400 3,615.00 1,446,000
日本車輌製造 1,900 2,870.00 5,453,000
三菱ロジスネクスト 6,100 1,679.00 10,241,900
近畿車輛 600 1,357.00 814,200
ＦＰＧ 14,100 970.00 13,677,000
島根銀行 700 609.00 426,300
じもとホールディングス 29,500 103.00 3,038,500
全国保証 13,000 4,550.00 59,150,000
めぶきフィナンシャルグループ 238,800 234.00 55,879,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 6,100 1,205.00 7,350,500
九州フィナンシャルグループ 75,300 410.00 30,873,000
かんぽ生命保険 16,200 1,821.00 29,500,200
ゆうちょ銀行 130,300 1,008.00 131,342,400
富山第一銀行 12,300 308.00 3,788,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 270,600 420.00 113,652,000
ジェイリース 800 330.00 264,000
西日本フィナンシャルホールディングス 31,200 682.00 21,278,400
マーキュリアインベストメント 1,600 705.00 1,128,000
イントラスト 1,600 779.00 1,246,400
日本モーゲージサービス 900 2,225.00 2,002,500
Ｃａｓａ 1,800 1,483.00 2,669,400
アルヒ 7,300 1,808.00 13,198,400
プレミアグループ 2,400 2,059.00 4,941,600
日産自動車 550,400 504.40 277,621,760
トヨタ自動車 520,900 7,752.00 4,038,016,800
日野自動車 58,200 1,010.00 58,782,000
三菱自動車工業 172,600 405.00 69,903,000
エフテック 3,700 738.00 2,730,600
レシップホールディングス 1,800 616.00 1,108,800
ＧＭＢ 700 809.00 566,300
ファルテック 700 984.00 688,800
武蔵精密工業 10,300 1,343.00 13,832,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日産車体 9,000 1,073.00 9,657,000
新明和工業 12,500 1,286.00 16,075,000
極東開発工業 8,600 1,385.00 11,911,000
日信工業 9,400 2,240.00 21,056,000
トピー工業 4,200 1,720.00 7,224,000
ティラド 1,600 1,770.00 2,832,000
曙ブレーキ工業 25,200 238.00 5,997,600
タチエス 7,600 1,252.00 9,515,200
ＮＯＫ 25,000 1,564.00 39,100,000
フタバ産業 12,800 620.00 7,936,000
ＫＹＢ 5,200 2,725.00 14,170,000
市光工業 7,700 716.00 5,513,200
大同メタル工業 9,900 668.00 6,613,200
プレス工業 22,800 352.00 8,025,600
ミクニ 6,800 320.00 2,176,000
太平洋工業 9,700 1,293.00 12,542,100
ケーヒン 10,700 2,587.00 27,680,900
河西工業 7,000 740.00 5,180,000
アイシン精機 38,400 3,905.00 149,952,000
マツダ 137,200 898.00 123,205,600
今仙電機製作所 4,800 854.00 4,099,200
本田技研工業 367,600 3,041.00 1,117,871,600
スズキ 92,500 4,850.00 448,625,000
ＳＵＢＡＲＵ 144,900 2,922.50 423,470,250
安永 2,500 1,142.00 2,855,000
ヤマハ発動機 60,800 1,946.00 118,316,800
ショーワ 11,000 2,286.00 25,146,000
小糸製作所 27,900 4,655.00 129,874,500
ＴＢＫ 6,300 427.00 2,690,100
エクセディ 6,300 2,227.00 14,030,100
ミツバ 8,400 726.00 6,098,400
豊田合成 15,000 2,501.00 37,515,000
愛三工業 8,100 693.00 5,613,300
盟和産業 500 1,056.00 528,000
日本プラスト 4,100 656.00 2,689,600
ヨロズ 4,800 1,446.00 6,940,800
エフ・シー・シー 7,600 2,134.00 16,218,400
新家工業 900 1,398.00 1,258,200
シマノ 17,500 15,550.00 272,125,000
テイ・エス テック 10,800 3,090.00 33,372,000
関西みらいフィナンシャルグループ 26,800 566.00 15,168,800
三十三フィナンシャルグループ 4,200 1,526.00 6,409,200
第四北越フィナンシャルグループ 7,900 2,546.00 20,113,400
ジャムコ 2,600 1,297.00 3,372,200
小野建 4,000 1,273.00 5,092,000
はるやまホールディングス 2,500 842.00 2,105,000
南陽 1,200 1,793.00 2,151,600
ノジマ 8,100 2,137.00 17,309,700
佐鳥電機 3,800 861.00 3,271,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カッパ・クリエイト 6,400 1,448.00 9,267,200
エコートレーディング 1,000 562.00 562,000
伯東 3,100 1,194.00 3,701,400
コンドーテック 4,000 1,166.00 4,664,000
中山福 2,300 509.00 1,170,700
ライトオン 3,200 570.00 1,824,000
ナガイレーベン 6,600 2,343.00 15,463,800
ジーンズメイト 1,300 277.00 360,100
三菱食品 5,000 2,932.00 14,660,000
良品計画 61,000 1,741.00 106,201,000
三城ホールディングス 4,900 309.00 1,514,100
松田産業 3,700 1,499.00 5,546,300
第一興商 6,800 4,795.00 32,606,000
メディパルホールディングス 49,600 2,205.00 109,368,000
アドヴァン 6,900 1,246.00 8,597,400
ＳＰＫ 1,100 2,623.00 2,885,300
萩原電気ホールディングス 1,900 2,525.00 4,797,500
アルビス 2,000 2,152.00 4,304,000
アズワン 3,000 9,070.00 27,210,000
スズデン 1,500 1,415.00 2,122,500
尾家産業 1,500 1,402.00 2,103,000
シモジマ 3,200 1,104.00 3,532,800
ドウシシャ 4,300 1,568.00 6,742,400
小津産業 1,000 1,689.00 1,689,000
コナカ 6,200 400.00 2,480,000
高速 3,100 1,202.00 3,726,200
ハウス オブ ローゼ 600 1,691.00 1,014,600
Ｇ－７ホールディングス 2,700 2,512.00 6,782,400
たけびし 1,800 1,437.00 2,586,600
イオン北海道 4,400 831.00 3,656,400
コジマ 8,800 490.00 4,312,000
ヒマラヤ 1,900 833.00 1,582,700
コーナン商事 6,500 2,410.00 15,665,000
ネットワンシステムズ 17,400 2,467.00 42,925,800
エコス 1,900 1,671.00 3,174,900
ワタミ 5,400 1,178.00 6,361,200
マルシェ 700 766.00 536,200
リックス 1,000 1,719.00 1,719,000
システムソフト 9,500 94.00 893,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディン
101,000 1,962.00 198,162,000
グス
丸文 4,600 596.00 2,741,600
西松屋チェーン 10,000 906.00 9,060,000
ゼンショーホールディングス 22,000 2,462.00 54,164,000
ハピネット 4,300 1,274.00 5,478,200
幸楽苑ホールディングス 3,200 1,849.00 5,916,800
ハークスレイ 800 1,135.00 908,000
橋本総業ホールディングス 1,100 1,734.00 1,907,400
日本ライフライン 13,500 1,403.00 18,940,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイゼリヤ 7,500 2,282.00 17,115,000
タカショー 1,900 455.00 864,500
エクセル 1,600 1,595.00 2,552,000
ＶＴホールディングス 18,800 414.00 7,783,200
マルカ 1,800 2,069.00 3,724,200
アルゴグラフィックス 3,900 3,675.00 14,332,500
魚力 1,500 1,600.00 2,400,000
ＩＤＯＭ 12,200 630.00 7,686,000
日本エム・ディ・エム 3,000 1,918.00 5,754,000
ポプラ 700 489.00 342,300
フジ・コーポレーション 1,400 2,010.00 2,814,000
ユナイテッドアローズ 4,800 2,755.00 13,224,000
進和 3,000 2,181.00 6,543,000
エスケイジャパン 900 423.00 380,700
ダイトロン 2,200 1,930.00 4,246,000
ハイデイ日高 6,600 1,907.00 12,586,200
シークス 5,800 1,358.00 7,876,400
京都きもの友禅 2,200 325.00 715,000
コロワイド 15,200 2,204.00 33,500,800
ピーシーデポコーポレーション 6,900 583.00 4,022,700
田中商事 1,600 708.00 1,132,800
オーハシテクニカ 2,900 1,482.00 4,297,800
壱番屋 3,200 5,430.00 17,376,000
白銅 1,500 1,408.00 2,112,000
トップカルチャー 1,700 329.00 559,300
ＰＬＡＮＴ 700 551.00 385,700
スギホールディングス 9,200 5,430.00 49,956,000
薬王堂ホールディングス 2,200 2,180.00 4,796,000
島津製作所 55,800 2,877.00 160,536,600
ＪＭＳ 4,400 840.00 3,696,000
クボテック 1,100 388.00 426,800
長野計器 3,200 976.00 3,123,200
ブイ・テクノロジー 2,200 4,460.00 9,812,000
スター精密 7,100 1,328.00 9,428,800
東京計器 3,400 898.00 3,053,200
愛知時計電機 700 4,340.00 3,038,000
インターアクション 2,500 2,761.00 6,902,500
オーバル 4,300 231.00 993,300
東京精密 8,400 3,875.00 32,550,000
マニー 18,600 2,548.00 47,392,800
ニコン 75,500 1,195.00 90,222,500
トプコン 23,400 1,227.00 28,711,800
オリンパス 258,300 2,110.00 545,013,000
理研計器 4,100 2,230.00 9,143,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 8,100 6,210.00 50,301,000
キヤノン電子 4,800 2,027.00 9,729,600
タムロン 3,700 2,698.00 9,982,600
ＨＯＹＡ 93,200 10,195.00 950,174,000
シード 2,300 961.00 2,210,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノーリツ鋼機 3,200 1,510.00 4,832,000
エー・アンド・デイ 4,700 1,008.00 4,737,600
朝日インテック 39,600 2,830.00 112,068,000
キヤノン 251,300 2,787.50 700,498,750
リコー 118,700 1,111.00 131,875,700
シチズン時計 54,500 487.00 26,541,500
リズム時計工業 1,200 880.00 1,056,000
大研医器 3,300 678.00 2,237,400
メニコン 6,400 5,030.00 32,192,000
シンシア 400 555.00 222,000
中本パックス 1,100 1,582.00 1,740,200
スノーピーク 2,400 851.00 2,042,400
パラマウントベッドホールディングス 4,900 4,570.00 22,393,000
トランザクション 3,400 1,073.00 3,648,200
粧美堂 1,600 391.00 625,600
ニホンフラッシュ 2,400 2,549.00 6,117,600
前田工繊 5,100 2,131.00 10,868,100
永大産業 7,000 326.00 2,282,000
アートネイチャー 5,600 733.00 4,104,800
バンダイナムコホールディングス 48,300 5,910.00 285,453,000
アイフィスジャパン 900 707.00 636,300
共立印刷 6,000 167.00 1,002,000
ＳＨＯＥＩ 2,200 5,370.00 11,814,000
フランスベッドホールディングス 6,500 917.00 5,960,500
マーベラス 7,800 672.00 5,241,600
パイロットコーポレーション 7,600 4,195.00 31,882,000
萩原工業 2,900 1,642.00 4,761,800
エイベックス 7,800 1,241.00 9,679,800
トッパン・フォームズ 9,900 1,155.00 11,434,500
フジシールインターナショナル 10,400 2,108.00 21,923,200
タカラトミー 20,800 1,059.00 22,027,200
廣済堂 3,700 869.00 3,215,300
エステールホールディングス 1,000 682.00 682,000
アーク 16,800 90.00 1,512,000
レック 5,500 1,165.00 6,407,500
タカノ 1,700 741.00 1,259,700
三光合成 4,700 335.00 1,574,500
プロネクサス 4,500 1,132.00 5,094,000
ホクシン 3,100 145.00 449,500
ウッドワン 1,400 1,068.00 1,495,200
大建工業 3,100 1,895.00 5,874,500
きもと 6,100 160.00 976,000
凸版印刷 65,800 2,038.00 134,100,400
大日本印刷 61,100 2,936.00 179,389,600
共同印刷 1,600 2,859.00 4,574,400
ＮＩＳＳＨＡ 9,500 988.00 9,386,000
光村印刷 300 1,656.00 496,800
藤森工業 4,200 3,285.00 13,797,000
ヴィア・ホールディングス 6,300 656.00 4,132,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 2,500 1,655.00 4,137,500
前澤化成工業 3,300 1,122.00 3,702,600
未来工業 2,800 2,029.00 5,681,200
アシックス 38,500 1,336.00 51,436,000
ツツミ 1,600 1,973.00 3,156,800
ウェーブロックホールディングス 1,900 693.00 1,316,700
ＪＳＰ 3,000 1,784.00 5,352,000
ニチハ 6,500 2,529.00 16,438,500
エフピコ 5,100 6,890.00 35,139,000
小松ウオール工業 1,600 2,073.00 3,316,800
ヤマハ 27,700 5,880.00 162,876,000
河合楽器製作所 1,600 3,015.00 4,824,000
クリナップ 4,100 600.00 2,460,000
ピジョン 28,200 3,930.00 110,826,000
天馬 3,400 1,915.00 6,511,000
オリバー 1,100 3,725.00 4,097,500
兼松サステック 400 1,825.00 730,000
キングジム 4,400 840.00 3,696,000
象印マホービン 13,600 1,916.00 26,057,600
リンテック 11,100 2,544.00 28,238,400
信越ポリマー 8,300 950.00 7,885,000
東リ 13,000 292.00 3,796,000
イトーキ 11,000 422.00 4,642,000
任天堂 28,600 40,100.00 1,146,860,000
三菱鉛筆 7,600 1,590.00 12,084,000
松風 2,400 1,959.00 4,701,600
タカラスタンダード 9,600 1,716.00 16,473,600
コクヨ 22,300 1,589.00 35,434,700
ナカバヤシ 5,200 603.00 3,135,600
ニフコ 17,100 2,852.00 48,769,200
立川ブラインド工業 2,300 1,213.00 2,789,900
グローブライド 2,300 2,208.00 5,078,400
オカムラ 16,200 1,006.00 16,297,200
バルカー 3,700 2,318.00 8,576,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 500 1,688.00 844,000
伊藤忠商事 321,600 2,604.50 837,607,200
丸紅 478,500 789.50 377,775,750
スクロール 8,000 344.00 2,752,000
高島 700 1,894.00 1,325,800
ヨンドシーホールディングス 4,600 2,297.00 10,566,200
三陽商会 2,300 1,523.00 3,502,900
長瀬産業 25,800 1,437.00 37,074,600
ナイガイ 1,200 422.00 506,400
蝶理 3,200 2,100.00 6,720,000
豊田通商 51,300 3,690.00 189,297,000
オンワードホールディングス 27,300 612.00 16,707,600
三共生興 6,900 549.00 3,788,100
兼松 17,100 1,286.00 21,990,600
美津濃 4,200 2,505.00 10,521,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツカモトコーポレーション 900 1,132.00 1,018,800
ファミリーマート 36,700 2,508.00 92,043,600
ルックホールディングス 1,300 1,022.00 1,328,600
三井物産 404,100 1,929.50 779,710,950
日本紙パルプ商事 2,600 3,860.00 10,036,000
東京エレクトロン 31,100 25,165.00 782,631,500
日立ハイテク 16,000 8,020.00 128,320,000
カメイ 5,900 1,097.00 6,472,300
東都水産 500 2,856.00 1,428,000
ＯＵＧホールディングス 600 2,601.00 1,560,600
スターゼン 1,700 4,405.00 7,488,500
セイコーホールディングス 6,600 2,287.00 15,094,200
山善 17,800 1,006.00 17,906,800
椿本興業 900 3,990.00 3,591,000
住友商事 290,100 1,649.50 478,519,950
日本ユニシス 14,300 3,750.00 53,625,000
内田洋行 1,900 6,020.00 11,438,000
三菱商事 322,600 2,852.00 920,055,200
第一実業 2,200 3,530.00 7,766,000
キヤノンマーケティングジャパン 13,100 2,731.00 35,776,100
西華産業 2,900 1,300.00 3,770,000
佐藤商事 4,200 919.00 3,859,800
菱洋エレクトロ 4,600 1,923.00 8,845,800
東京産業 4,700 585.00 2,749,500
ユアサ商事 4,300 3,320.00 14,276,000
神鋼商事 1,100 2,391.00 2,630,100
小林産業 2,600 285.00 741,000
阪和興業 8,500 2,496.00 21,216,000
正栄食品工業 2,900 3,730.00 10,817,000
カナデン 4,100 1,307.00 5,358,700
菱電商事 3,200 1,644.00 5,260,800
ニプロ 32,200 1,240.00 39,928,000
フルサト工業 2,800 1,623.00 4,544,400
岩谷産業 10,200 3,650.00 37,230,000
すてきナイスグループ 2,200 1,136.00 2,499,200
昭光通商 1,300 680.00 884,000
ニチモウ 700 1,983.00 1,388,100
極東貿易 1,500 1,895.00 2,842,500
イワキ 5,700 503.00 2,867,100
兼松エレクトロニクス 2,500 3,390.00 8,475,000
三愛石油 11,200 1,064.00 11,916,800
稲畑産業 10,100 1,439.00 14,533,900
ＧＳＩクレオス 900 1,209.00 1,088,100
明和産業 4,100 570.00 2,337,000
クワザワ 1,300 621.00 807,300
キムラタン 14,500 27.00 391,500
ゴールドウイン 8,300 7,170.00 59,511,000
ユニ・チャーム 90,000 3,945.00 355,050,000
デサント 9,800 1,633.00 16,003,400
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キング 1,700 561.00 953,700
ワキタ 9,700 1,020.00 9,894,000
ヤマトインターナショナル 2,200 405.00 891,000
東邦ホールディングス 14,700 2,242.00 32,957,400
サンゲツ 12,600 1,795.00 22,617,000
ミツウロコグループホールディングス 6,700 1,143.00 7,658,100
シナネンホールディングス 1,800 2,154.00 3,877,200
伊藤忠エネクス 10,000 920.00 9,200,000
サンリオ 12,900 1,967.00 25,374,300
サンワテクノス 3,600 891.00 3,207,600
リョーサン 5,000 2,413.00 12,065,000
新光商事 7,100 792.00 5,623,200
トーホー 2,300 1,748.00 4,020,400
三信電気 2,800 1,616.00 4,524,800
東陽テクニカ 5,200 1,038.00 5,397,600
モスフードサービス 6,000 2,988.00 17,928,000
加賀電子 4,500 2,285.00 10,282,500
三益半導体工業 3,600 2,226.00 8,013,600
ソーダニッカ 5,400 582.00 3,142,800
立花エレテック 3,300 1,721.00 5,679,300
木曽路 6,000 2,847.00 17,082,000
ＳＲＳホールディングス 6,000 1,038.00 6,228,000
千趣会 9,300 518.00 4,817,400
タカキュー 3,300 181.00 597,300
ケーヨー 10,500 546.00 5,733,000
上新電機 5,400 2,017.00 10,891,800
日本瓦斯 7,200 3,730.00 26,856,000
ロイヤルホールディングス 8,000 2,128.00 17,024,000
東天紅 300 1,251.00 375,300
いなげや 5,600 1,357.00 7,599,200
島忠 8,600 3,005.00 25,843,000
チヨダ 4,700 1,459.00 6,857,300
ライフコーポレーション 3,400 2,589.00 8,802,600
リンガーハット 5,600 2,407.00 13,479,200
ＭｒＭａｘＨＤ 7,100 473.00 3,358,300
テンアライド 4,900 435.00 2,131,500
ＡＯＫＩホールディングス 9,100 1,019.00 9,272,900
オークワ 7,100 1,464.00 10,394,400
コメリ 7,000 2,209.00 15,463,000
青山商事 9,400 1,286.00 12,088,400
しまむら 5,300 7,720.00 40,916,000
はせがわ 2,100 395.00 829,500
高島屋 33,400 1,116.00 37,274,400
松屋 9,100 776.00 7,061,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 21,700 936.00 20,311,200
近鉄百貨店 1,900 3,420.00 6,498,000
丸井グループ 42,100 2,371.00 99,819,100
クレディセゾン 32,200 1,834.00 59,054,800
アクシアル リテイリング 3,800 3,695.00 14,041,000
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井筒屋 1,700 232.00 394,400
イオン 176,900 2,300.00 406,870,000
イズミ 9,300 3,325.00 30,922,500
フォーバル 1,900 1,133.00 2,152,700
平和堂 9,300 1,859.00 17,288,700
フジ 5,500 1,824.00 10,032,000
ヤオコー 5,200 5,800.00 30,160,000
ゼビオホールディングス 6,100 1,100.00 6,710,000
ケーズホールディングス 44,300 1,316.00 58,298,800
ＰＡＬＴＡＣ 7,300 5,020.00 36,646,000
三谷産業 5,900 353.00 2,082,700
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,900 586.00 1,113,400
日産東京販売ホールディングス 5,900 257.00 1,516,300
新生銀行 33,700 1,690.00 56,953,000
あおぞら銀行 27,400 3,030.00 83,022,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3,169,700 562.80 1,783,907,160
りそなホールディングス 505,100 439.30 221,890,430
三井住友トラスト・ホールディングス 87,000 4,001.00 348,087,000
三井住友フィナンシャルグループ 318,400 3,751.00 1,194,318,400
千葉銀行 158,200 605.00 95,711,000
群馬銀行 90,200 357.00 32,201,400
武蔵野銀行 6,800 1,657.00 11,267,600
千葉興業銀行 14,100 332.00 4,681,200
筑波銀行 21,300 196.00 4,174,800
七十七銀行 15,500 1,566.00 24,273,000
青森銀行 3,500 2,573.00 9,005,500
秋田銀行 2,900 1,888.00 5,475,200
山形銀行 5,100 1,367.00 6,971,700
岩手銀行 3,000 2,543.00 7,629,000
東邦銀行 40,700 243.00 9,890,100
東北銀行 2,500 1,016.00 2,540,000
みちのく銀行 3,300 1,333.00 4,398,900
ふくおかフィナンシャルグループ 38,700 1,846.00 71,440,200
静岡銀行 113,900 751.00 85,538,900
十六銀行 5,700 2,071.00 11,804,700
スルガ銀行 46,900 436.00 20,448,400
八十二銀行 110,900 403.00 44,692,700
山梨中央銀行 5,900 917.00 5,410,300
大垣共立銀行 9,000 2,232.00 20,088,000
福井銀行 4,300 1,550.00 6,665,000
北國銀行 4,700 3,130.00 14,711,000
清水銀行 2,100 1,947.00 4,088,700
富山銀行 1,000 1,968.00 1,968,000
滋賀銀行 9,200 2,624.00 24,140,800
南都銀行 7,600 2,475.00 18,810,000
百五銀行 41,100 316.00 12,987,600
京都銀行 16,500 4,200.00 69,300,000
紀陽銀行 16,200 1,589.00 25,741,800
ほくほくフィナンシャルグループ 30,500 1,008.00 30,744,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
広島銀行 67,800 520.00 35,256,000
山陰合同銀行 27,100 609.00 16,503,900
中国銀行 39,500 947.00 37,406,500
鳥取銀行 1,800 1,311.00 2,359,800
伊予銀行 65,500 535.00 35,042,500
百十四銀行 4,800 2,002.00 9,609,600
四国銀行 6,900 917.00 6,327,300
阿波銀行 7,500 2,372.00 17,790,000
大分銀行 2,900 2,273.00 6,591,700
宮崎銀行 3,000 2,351.00 7,053,000
佐賀銀行 3,100 1,501.00 4,653,100
沖縄銀行 4,200 3,320.00 13,944,000
琉球銀行 10,500 1,051.00 11,035,500
セブン銀行 153,500 319.00 48,966,500
みずほフィナンシャルグループ 6,256,600 158.70 992,922,420
高知銀行 1,300 786.00 1,021,800
山口フィナンシャルグループ 57,300 647.00 37,073,100
芙蓉総合リース 4,800 6,920.00 33,216,000
みずほリース 7,100 3,220.00 22,862,000
東京センチュリー 9,300 5,130.00 47,709,000
ＳＢＩホールディングス 51,400 2,462.00 126,546,800
日本証券金融 20,100 498.00 10,009,800
アイフル 69,900 302.00 21,109,800
日本アジア投資 4,000 264.00 1,056,000
長野銀行 1,700 1,466.00 2,492,200
名古屋銀行 3,700 3,380.00 12,506,000
北洋銀行 68,900 227.00 15,640,300
愛知銀行 1,800 3,395.00 6,111,000
中京銀行 2,100 2,202.00 4,624,200
大光銀行 1,500 1,598.00 2,397,000
愛媛銀行 6,300 1,076.00 6,778,800
トマト銀行 2,000 1,038.00 2,076,000
京葉銀行 19,400 570.00 11,058,000
栃木銀行 24,700 194.00 4,791,800
北日本銀行 1,600 2,065.00 3,304,000
東和銀行 7,900 774.00 6,114,600
福島銀行 3,400 212.00 720,800
大東銀行 2,800 617.00 1,727,600
リコーリース 3,600 4,215.00 15,174,000
イオンフィナンシャルサービス 28,100 1,819.00 51,113,900
アコム 92,300 522.00 48,180,600
ジャックス 5,000 2,470.00 12,350,000
オリエントコーポレーション 123,900 160.00 19,824,000
日立キャピタル 10,800 3,085.00 33,318,000
アプラスフィナンシャル 19,900 82.00 1,631,800
オリックス 288,000 1,925.00 554,400,000
三菱ＵＦＪリース 116,700 699.00 81,573,300
ジャフコ 7,100 4,680.00 33,228,000
九州リースサービス 1,700 604.00 1,026,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トモニホールディングス 35,300 340.00 12,002,000
大和証券グループ本社 369,300 537.20 198,387,960
野村ホールディングス 810,000 564.40 457,164,000
岡三証券グループ 39,000 393.00 15,327,000
丸三証券 13,500 505.00 6,817,500
東洋証券 18,700 149.00 2,786,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 52,600 322.00 16,937,200
光世証券 900 591.00 531,900
水戸証券 12,700 222.00 2,819,400
いちよし証券 9,600 615.00 5,904,000
松井証券 26,200 897.00 23,501,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 86,600 4,367.00 378,182,200
だいこう証券ビジネス 2,600 669.00 1,739,400
日本取引所グループ 132,100 1,980.00 261,558,000
マネックスグループ 34,300 251.00 8,609,300
極東証券 6,900 755.00 5,209,500
岩井コスモホールディングス 4,800 1,267.00 6,081,600
藍澤證券 8,100 693.00 5,613,300
フィデアホールディングス 49,500 121.00 5,989,500
池田泉州ホールディングス 52,400 188.00 9,851,200
アニコム ホールディングス 3,800 3,910.00 14,858,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 120,400 3,738.00 450,055,200
ソニーフィナンシャルホールディングス 37,800 2,387.00 90,228,600
マネーパートナーズグループ 4,400 227.00 998,800
スパークス・グループ 17,800 262.00 4,663,600
小林洋行 1,300 264.00 343,200
第一生命ホールディングス 260,500 1,629.50 424,484,750
東京海上ホールディングス 164,600 6,126.00 1,008,339,600
アドバンテッジリスクマネジメント 2,200 870.00 1,914,000
イー・ギャランティ 4,800 1,295.00 6,216,000
アサックス 2,800 710.00 1,988,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 2,100 2,435.00 5,113,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 137,500 1,215.00 167,062,500
アドバンスクリエイト 1,200 1,816.00 2,179,200
三井不動産 227,100 2,943.00 668,355,300
三菱地所 322,600 2,140.00 690,364,000
平和不動産 8,400 3,430.00 28,812,000
東京建物 50,300 1,724.00 86,717,200
ダイビル 11,800 1,382.00 16,307,600
京阪神ビルディング 7,400 1,475.00 10,915,000
住友不動産 103,500 3,990.00 412,965,000
太平洋興発 1,500 762.00 1,143,000
テーオーシー 8,900 844.00 7,511,600
東京楽天地 800 5,590.00 4,472,000
レオパレス２１ 60,000 404.00 24,240,000
スターツコーポレーション 6,200 2,587.00 16,039,400
フジ住宅 5,200 658.00 3,421,600
空港施設 4,200 523.00 2,196,600
明和地所 2,100 625.00 1,312,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴールドクレスト 3,600 1,896.00 6,825,600
リログループ 24,300 2,587.00 62,864,100
エスリード 2,000 1,880.00 3,760,000
日神グループホールディングス 7,600 533.00 4,050,800
日本エスコン 8,200 896.00 7,347,200
タカラレーベン 20,800 490.00 10,192,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 2,900 950.00 2,755,000
イオンモール 23,000 1,826.00 41,998,000
毎日コムネット 600 906.00 543,600
ファースト住建 1,900 1,248.00 2,371,200
ランド 239,500 10.00 2,395,000
カチタス 5,700 3,975.00 22,657,500
東祥 2,700 1,978.00 5,340,600
トーセイ 6,300 1,358.00 8,555,400
穴吹興産 1,000 1,637.00 1,637,000
サンフロンティア不動産 6,300 1,264.00 7,963,200
エフ・ジェー・ネクスト 4,500 1,109.00 4,990,500
インテリックス 1,300 666.00 865,800
ランドビジネス 1,700 738.00 1,254,600
日本社宅サービス 1,000 1,025.00 1,025,000
グランディハウス 3,400 441.00 1,499,400
東武鉄道 49,200 3,590.00 176,628,000
相鉄ホールディングス 14,900 2,707.00 40,334,300
東急 117,700 1,856.00 218,451,200
京浜急行電鉄 59,900 1,814.00 108,658,600
小田急電鉄 69,400 2,304.00 159,897,600
京王電鉄 24,200 5,840.00 141,328,000
京成電鉄 32,500 3,915.00 127,237,500
富士急行 6,300 3,380.00 21,294,000
新京成電鉄 1,400 2,391.00 3,347,400
東日本旅客鉄道 82,200 9,014.00 740,950,800
西日本旅客鉄道 41,600 8,732.00 363,251,200
東海旅客鉄道 38,800 20,725.00 804,130,000
西武ホールディングス 62,600 1,675.00 104,855,000
鴻池運輸 7,400 1,471.00 10,885,400
西日本鉄道 12,900 2,600.00 33,540,000
ハマキョウレックス 3,500 3,170.00 11,095,000
サカイ引越センター 2,400 6,060.00 14,544,000
近鉄グループホールディングス 44,200 5,170.00 228,514,000
阪急阪神ホールディングス 58,900 4,005.00 235,894,500
南海電気鉄道 20,900 2,655.00 55,489,500
京阪ホールディングス 19,700 4,755.00 93,673,500
神戸電鉄 1,200 3,955.00 4,746,000
名古屋鉄道 36,300 3,065.00 111,259,500
山陽電気鉄道 3,100 2,108.00 6,534,800
トランコム 1,200 7,780.00 9,336,000
日本通運 15,600 5,890.00 91,884,000
ヤマトホールディングス 77,500 1,927.00 149,342,500
山九 12,300 5,100.00 62,730,000
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日新 3,800 1,688.00 6,414,400
丸運 2,800 308.00 862,400
丸全昭和運輸 3,500 2,763.00 9,670,500
センコーグループホールディングス 24,200 867.00 20,981,400
トナミホールディングス 1,000 4,855.00 4,855,000
ニッコンホールディングス 15,800 2,404.00 37,983,200
日本石油輸送 400 3,095.00 1,238,000
福山通運 5,600 3,595.00 20,132,000
セイノーホールディングス 33,000 1,341.00 44,253,000
エスライン 1,100 985.00 1,083,500
神奈川中央交通 1,200 3,925.00 4,710,000
日立物流 8,100 3,110.00 25,191,000
丸和運輸機関 4,600 1,992.00 9,163,200
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,900 1,265.00 6,198,500
日本郵船 36,900 1,746.00 64,427,400
商船三井 27,900 2,565.00 71,563,500
川崎汽船 13,500 1,486.00 20,061,000
ＮＳユナイテッド海運 2,700 1,844.00 4,978,800
明治海運 5,400 355.00 1,917,000
飯野海運 20,600 357.00 7,354,200
共栄タンカー 600 922.00 553,200
九州旅客鉄道 39,400 3,620.00 142,628,000
ＳＧホールディングス 46,400 2,229.00 103,425,600
日本航空 79,600 2,998.50 238,680,600
ＡＮＡホールディングス 80,800 3,272.00 264,377,600
パスコ 1,000 1,932.00 1,932,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 900 3,145.00 2,830,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 400 2,097.00 838,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 2,000 1,947.00 3,894,000
国際紙パルプ商事 12,200 288.00 3,513,600
ナルミヤ・インターナショナル 600 1,165.00 699,000
総合メディカルホールディングス 4,000 2,547.00 10,188,000
ブックオフグループホールディングス 2,600 926.00 2,407,600
三菱倉庫 14,000 2,908.00 40,712,000
三井倉庫ホールディングス 5,000 1,738.00 8,690,000
住友倉庫 16,200 1,440.00 23,328,000
澁澤倉庫 2,700 2,071.00 5,591,700
ヤマタネ 2,600 1,476.00 3,837,600
東陽倉庫 9,000 310.00 2,790,000
乾汽船 2,400 1,191.00 2,858,400
日本トランスシティ 10,800 477.00 5,151,600
ケイヒン 600 1,348.00 808,800
中央倉庫 3,000 1,131.00 3,393,000
川西倉庫 700 1,035.00 724,500
安田倉庫 4,100 1,003.00 4,112,300
ファイズホールディングス 500 808.00 404,000
東洋埠頭 1,200 1,373.00 1,647,600
宇徳 4,300 510.00 2,193,000
上組 25,300 2,266.00 57,329,800
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サンリツ 1,200 665.00 798,000
キムラユニティー 1,400 1,098.00 1,537,200
キユーソー流通システム 1,300 1,883.00 2,447,900
近鉄エクスプレス 9,300 1,897.00 17,642,100
東海運 2,700 282.00 761,400
エーアイテイー 3,500 960.00 3,360,000
内外トランスライン 1,500 1,205.00 1,807,500
ショーエイコーポレーション 200 856.00 171,200
日本コンセプト 1,400 1,402.00 1,962,800
東京放送ホールディングス 27,800 1,898.00 52,764,400
日本テレビホールディングス 38,200 1,458.00 55,695,600
朝日放送グループホールディングス 4,300 720.00 3,096,000
テレビ朝日ホールディングス 12,500 2,027.00 25,337,500
スカパーＪＳＡＴホールディングス 29,900 469.00 14,023,100
テレビ東京ホールディングス 3,700 2,365.00 8,750,500
日本ＢＳ放送 1,800 1,234.00 2,221,200
ビジョン 4,700 1,115.00 5,240,500
スマートバリュー 1,600 869.00 1,390,400
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 1,684.00 2,862,800
ワイヤレスゲート 2,200 582.00 1,280,400
コネクシオ 2,600 1,531.00 3,980,600
日本通信 35,200 215.00 7,568,000
クロップス 800 725.00 580,000
日本電信電話 612,400 2,776.00 1,700,022,400
ＫＤＤＩ 341,400 3,409.00 1,163,832,600
ソフトバンク 416,300 1,484.50 617,997,350
光通信 4,700 23,170.00 108,899,000
ＮＴＴドコモ 338,400 3,131.00 1,059,530,400
エムティーアイ 5,000 648.00 3,240,000
ＧＭＯインターネット 18,000 2,076.00 37,368,000
ファイバーゲート 800 1,256.00 1,004,800
アイドママーケティングコミュニケーション 1,400 568.00 795,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12,300 1,645.00 20,233,500
学研ホールディングス 1,500 7,160.00 10,740,000
ゼンリン 9,100 1,460.00 13,286,000
昭文社 1,500 367.00 550,500
インプレスホールディングス 3,200 166.00 531,200
東京電力ホールディングス 372,500 436.00 162,410,000
中部電力 142,800 1,521.00 217,198,800
関西電力 176,800 1,268.00 224,182,400
中国電力 64,500 1,470.00 94,815,000
北陸電力 42,600 831.00 35,400,600
東北電力 116,500 1,021.00 118,946,500
四国電力 41,900 876.00 36,704,400
九州電力 96,100 853.00 81,973,300
北海道電力 43,500 519.00 22,576,500
沖縄電力 8,600 2,009.00 17,277,400
電源開発 37,100 2,526.00 93,714,600
エフオン 2,200 657.00 1,445,400
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イーレックス 6,600 1,480.00 9,768,000
レノバ 7,600 1,132.00 8,603,200
東京瓦斯 89,700 2,379.00 213,396,300
大阪瓦斯 90,500 1,875.00 169,687,500
東邦瓦斯 22,900 4,090.00 93,661,000
北海道瓦斯 2,800 1,600.00 4,480,000
広島ガス 9,100 339.00 3,084,900
西部瓦斯 5,200 2,360.00 12,272,000
静岡ガス 13,100 954.00 12,497,400
メタウォーター 2,200 4,100.00 9,020,000
アイネット 2,300 1,468.00 3,376,400
松竹 3,000 13,870.00 41,610,000
東宝 27,400 3,870.00 106,038,000
エイチ・アイ・エス 6,900 2,485.00 17,146,500
東映 1,700 13,960.00 23,732,000
ラックランド 1,200 2,129.00 2,554,800
エヌ・ティ・ティ・データ 121,900 1,455.00 177,364,500
共立メンテナンス 7,400 4,040.00 29,896,000
イチネンホールディングス 4,900 1,375.00 6,737,500
建設技術研究所 3,000 2,220.00 6,660,000
スペース 3,200 1,154.00 3,692,800
長大 1,600 1,078.00 1,724,800
アインホールディングス 5,600 6,780.00 37,968,000
燦ホールディングス 1,800 1,564.00 2,815,200
ピー・シー・エー 700 4,120.00 2,884,000
スバル興業 300 8,640.00 2,592,000
東京テアトル 1,600 1,316.00 2,105,600
タナベ経営 700 1,294.00 905,800
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,804.00 1,962,800
ナガワ 1,400 6,620.00 9,268,000
よみうりランド 1,100 4,095.00 4,504,500
東京都競馬 2,900 3,675.00 10,657,500
常磐興産 1,700 1,621.00 2,755,700
カナモト 7,300 2,654.00 19,374,200
東京ドーム 18,000 967.00 17,406,000
ＤＴＳ 10,200 2,190.00 22,338,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 19,500 4,960.00 96,720,000
シーイーシー 4,900 1,938.00 9,496,200
カプコン 21,600 3,455.00 74,628,000
西尾レントオール 4,500 2,926.00 13,167,000
アイ・エス・ビー 1,000 2,322.00 2,322,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 29,000 30.00 870,000
日本空港ビルデング 14,700 5,170.00 75,999,000
トランス・コスモス 4,200 2,652.00 11,138,400
乃村工藝社 19,000 1,181.00 22,439,000
ジャステック 2,800 1,044.00 2,923,200
ＳＣＳＫ 10,600 6,240.00 66,144,000
藤田観光 1,900 2,467.00 4,687,300
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 3,100 1,146.00 3,552,600
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日本管財 4,700 1,901.00 8,934,700
トーカイ 4,300 2,462.00 10,586,600
白洋舎 400 2,766.00 1,106,400
セコム 47,300 9,641.00 456,019,300
日本システムウエア 1,700 2,289.00 3,891,300
セントラル警備保障 2,100 5,460.00 11,466,000
アイネス 4,400 1,680.00 7,392,000
丹青社 8,300 1,149.00 9,536,700
メイテック 5,500 5,640.00 31,020,000
ＴＫＣ 3,900 5,300.00 20,670,000
富士ソフト 5,800 4,115.00 23,867,000
応用地質 4,700 1,418.00 6,664,600
船井総研ホールディングス 9,200 2,981.00 27,425,200
ＮＳＤ 14,700 1,894.00 27,841,800
進学会ホールディングス 1,400 510.00 714,000
丸紅建材リース 400 1,829.00 731,600
オオバ 3,900 714.00 2,784,600
コナミホールディングス 16,600 4,375.00 72,625,000
いであ 800 1,934.00 1,547,200
学究社 1,300 1,350.00 1,755,000
ベネッセホールディングス 14,800 2,952.00 43,689,600
イオンディライト 5,500 3,760.00 20,680,000
ナック 2,400 995.00 2,388,000
福井コンピュータホールディングス 2,000 3,130.00 6,260,000
ニチイ学館 6,300 1,334.00 8,404,200
ダイセキ 7,400 2,923.00 21,630,200
ステップ 1,900 1,648.00 3,131,200
日鉄物産 3,300 4,575.00 15,097,500
泉州電業 1,600 2,976.00 4,761,600
元気寿司 1,100 2,906.00 3,196,600
トラスコ中山 9,500 2,357.00 22,391,500
ヤマダ電機 139,900 594.00 83,100,600
オートバックスセブン 17,000 1,539.00 26,163,000
モリト 3,800 792.00 3,009,600
アークランドサカモト 7,100 1,181.00 8,385,100
ニトリホールディングス 19,900 16,560.00 329,544,000
グルメ杵屋 3,700 1,161.00 4,295,700
愛眼 3,800 242.00 919,600
ケーユーホールディングス 2,700 881.00 2,378,700
吉野家ホールディングス 15,100 2,529.00 38,187,900
加藤産業 7,200 3,465.00 24,948,000
北恵 700 925.00 647,500
イノテック 2,600 1,086.00 2,823,600
イエローハット 8,600 1,645.00 14,147,000
松屋フーズホールディングス 2,200 4,460.00 9,812,000
ＪＢＣＣホールディングス 3,400 1,927.00 6,551,800
ＪＫホールディングス 4,700 743.00 3,492,100
サガミホールディングス 6,100 1,323.00 8,070,300
日伝 4,100 1,942.00 7,962,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関西スーパーマーケット 4,300 1,001.00 4,304,300
ミロク情報サービス 4,000 2,650.00 10,600,000
北沢産業 4,000 255.00 1,020,000
杉本商事 2,800 1,892.00 5,297,600
因幡電機産業 13,000 2,615.00 33,995,000
王将フードサービス 3,400 6,430.00 21,862,000
プレナス 5,100 1,930.00 9,843,000
ミニストップ 3,800 1,522.00 5,783,600
アークス 9,300 1,915.00 17,809,500
バローホールディングス 10,100 1,801.00 18,190,100
東テク 1,700 2,453.00 4,170,100
ミスミグループ本社 57,600 2,661.00 153,273,600
藤久 500 689.00 344,500
アルテック 2,400 252.00 604,800
ベルク 2,300 5,590.00 12,857,000
大庄 2,700 1,626.00 4,390,200
タキヒヨー 1,600 1,825.00 2,920,000
ファーストリテイリング 6,100 59,640.00 363,804,000
ソフトバンクグループ 363,500 5,531.00 2,010,518,500
蔵王産業 1,000 1,450.00 1,450,000
スズケン 19,400 4,005.00 77,697,000
サンドラッグ 17,300 3,295.00 57,003,500
サックスバー ホールディングス 4,400 802.00 3,528,800
ジェコス 3,000 1,034.00 3,102,000
ヤマザワ 1,200 1,667.00 2,000,400
やまや 1,100 2,206.00 2,426,600
グローセル 4,400 441.00 1,940,400
ベルーナ 9,700 614.00 5,955,800
合計 55,267,000 ― 110,153,135,760
② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 6,348,210 2,193,267
コール・ローン 765,794,398 808,902,078
国債証券 126,300,082,900 135,081,132,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 9,741,616,281 9,700,662,103
特殊債券 13,775,783,507 13,708,471,504
社債券 5,250,780,400 4,978,917,600
未収利息 425,665,291 411,280,355
前払費用 4,497,000 4,045,662
流動資産合計 156,270,567,987 164,695,605,369
資産合計 156,270,567,987 164,695,605,369
負債の部
流動負債
未払金 355,226,000 ―
未払解約金 26,530,212 127,274,325
未払利息 1,953 2,233
その他未払費用 1,342 463
流動負債合計 381,759,507 127,277,021
負債合計 381,759,507 127,277,021
純資産の部
元本等
元本 1 121,137,400,893 126,399,340,034
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 34,751,407,587 38,168,988,314
元本等合計 155,888,808,480 164,568,328,348
純資産合計 155,888,808,480 164,568,328,348
負債純資産合計 156,270,567,987 164,695,605,369
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 （ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
１ 期首元本額 99,715,707,801円 121,137,400,893円
期中追加設定元本額 55,349,194,064円 31,973,219,496円
期中一部解約元本額 33,927,500,972円 26,711,280,355円
元本の内訳
ファンド名
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リス 1,020,195,393円 1,193,048,988円
クバジェット型バランス・オープン
（ステイブル）
日本債券インデックス・ファンド（年 3,615,695,748円 3,652,715,270円
金1）＜適格機関投資家限定＞
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バランスファンドVA30A＜適格機関投 21,900,440円 13,498,572円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 663,477,977円 409,816,976円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 437,092円 455,834円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 13,505,890円 13,844,979円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 29,841,502円 24,333,460円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 14,495,610,506円 13,849,417,700円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 12,865,543円 11,829,829円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 6,841,375,099円 6,149,913,498円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 2,419,966,112円 2,302,327,332円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 15,921,237円 16,955,879円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 474,719,901円 1,778,372,272円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 2,221,078,550円 7,173,592,737円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 939,989,765円 2,012,903,862円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 7,361,808,915円 6,628,702,462円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 188,030,514円 173,169,953円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格機 578,297,898円 ― 円
関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 155,553,273円 135,809,695円
1＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機関 70,703,672円 72,808,304円
投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機関 39,696,976円 39,196,026円
投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンドＶＡ 6,792,854,941円 9,967,102,172円
２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 49,375,605円 68,580,632円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格機 3,874,480,652円 3,557,977,951円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機 28,932,161円 21,916,306円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格機 13,388,464円 13,785,032円
関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格機 1,436,495,240円 ― 円
関投資家限定＞
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日本債券インデックス・ファンドＶＡ 7,123,113,299円 9,561,789,554円
３＜適格機関投資家限定＞
日本債券インデックス・ファンド＜適 1,810,746,155円 187,968,773円
格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２０ 3,001,698,395円 2,813,649,761円
＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格機 11,140,648,736円 10,275,351,870円
関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 15,375,763円 14,633,603円
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 401,942,513円 494,605,521円
戦略ファンド（ステイブル）年金＜適
格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファンド 935,906,250円 719,264,443円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配分 355,242,299円 429,392,051円
戦略ファンド（ステイブル）＜適格機
関投資家限定＞
ステート・ストリート日本債券イン 1,536,983,302円 1,733,364,130円
デックス・オープン
日本債券インデックス・ファンドＦ＜ 37,553,578,731円 38,562,909,056円
適格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機 5,252,354円 2,958,334円
関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適格 2,310,346,637円 2,159,488,345円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適格 118,121,700円 116,609,472円
機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格機 44,733,785円 45,279,400円
関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適格 89,088,574円 ― 円
機関投資家限定＞
世界株式ＶＣファンド＜適格機関投資 1,318,423,334円 ― 円
家限定＞
計 121,137,400,893円 126,399,340,034円
２ 受益権の総数 121,137,400,893口 126,399,340,034口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（3）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
す。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 945,190,300 924,499,900
地方債証券 4,122,583 △2,888,315
特殊債券 2,697,583 3,120,658
社債券 △9,510,600 29,488,900
合計 942,499,866 954,221,143
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
1口当たり純資産額 1.2869 円 1.3020 円
（1万口当たり純資産額） （12,869 円） （13,020 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （円） 評価額 （円） 備考
国債証券 第１００回利付国債（２０年） 200,000,000 237,732,000
第１０１回利付国債（２０年） 100,000,000 120,496,000
第１０２回利付国債（２０年） 200,000,000 242,080,000
第１０３回利付国債（２０年） 200,000,000 240,400,000
第１０４回利付国債（２０年） 150,000,000 177,780,000
第１０５回利付国債（２０年） 100,000,000 118,983,000
第１０６回利付国債（２０年） 200,000,000 239,696,000
第１０７回利付国債（２０年） 200,000,000 238,866,000
第１０８回利付国債（２０年） 100,000,000 117,654,000
第１０９回利付国債（２０年） 200,000,000 235,978,000
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第１０回利付国債（４０年） 100,000,000 118,242,000
第１１０回利付国債（２０年） 200,000,000 239,632,000
第１１１回利付国債（２０年） 200,000,000 242,390,000
第１１２回利付国債（２０年） 200,000,000 240,514,000
第１１３回利付国債（２０年） 200,000,000 241,500,000
第１１４回利付国債（２０年） 300,000,000 363,519,000
第１１５回利付国債（２０年） 500,000,000 610,800,000
第１１６回利付国債（２０年） 500,000,000 612,970,000
第１１８回利付国債（２０年） 300,000,000 362,892,000
第１１回利付国債（４０年） 330,000,000 379,252,500
第１２２回利付国債（２０年） 500,000,000 596,460,000
第１２３回利付国債（２０年） 300,000,000 368,610,000
第１２６回利付国債（２０年） 600,000,000 733,290,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 484,428,000
第１２８回利付国債（２０年） 600,000,000 728,700,000
第１２８回利付国債（５年） 1,000,000,000 1,003,380,000
第１２９回利付国債（５年） 1,750,000,000 1,757,052,500
第１２回利付国債（３０年） 300,000,000 381,654,000
第１２回利付国債（４０年） 480,000,000 500,448,000
第１３０回利付国債（２０年） 400,000,000 482,524,000
第１３０回利付国債（５年） 1,200,000,000 1,205,604,000
第１３１回利付国債（５年） 1,100,000,000 1,105,951,000
第１３２回利付国債（２０年） 400,000,000 479,292,000
第１３２回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,509,105,000
第１３３回利付国債（２０年） 500,000,000 605,015,000
第１３３回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,510,095,000
第１３４回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,511,070,000
第１３５回利付国債（２０年） 400,000,000 480,360,000
第１３５回利付国債（５年） 1,900,000,000 1,915,257,000
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 534,991,500
第１３６回利付国債（５年） 1,700,000,000 1,715,062,000
第１３７回利付国債（２０年） 400,000,000 481,440,000
第１３７回利付国債（５年） 1,550,000,000 1,564,492,500
第１３９回利付国債（２０年） 200,000,000 238,268,000
第１３９回利付国債（５年） 2,500,000,000 2,526,125,000
第１３回利付国債（３０年） 300,000,000 378,774,000
第１４０回利付国債（２０年） 200,000,000 241,398,000
第１４０回利付国債（５年） 1,300,000,000 1,314,144,000
第１４１回利付国債（２０年） 300,000,000 362,859,000
第１４１回利付国債（５年） 1,500,000,000 1,517,280,000
第１４２回利付国債（２０年） 600,000,000 733,356,000
第１４３回利付国債（２０年） 300,000,000 359,931,000
第１４４回利付国債（２０年） 400,000,000 474,716,000
第１４５回利付国債（２０年） 450,000,000 546,840,000
第１４６回利付国債（２０年） 320,000,000 389,891,200
第１４７回利付国債（２０年） 560,000,000 676,407,200
第１４８回利付国債（２０年） 500,000,000 597,980,000
第１４９回利付国債（２０年） 400,000,000 479,428,000
第１４回利付国債（３０年） 200,000,000 264,392,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５０回利付国債（２０年） 370,000,000 438,794,100
第１５１回利付国債（２０年） 550,000,000 637,461,000
第１５２回利付国債（２０年） 650,000,000 754,494,000
第１５３回利付国債（２０年） 650,000,000 765,427,000
第１５４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,094,404,400
第１５５回利付国債（２０年） 600,000,000 680,424,000
第１５６回利付国債（２０年） 620,000,000 644,831,000
第１５７回利付国債（２０年） 700,000,000 705,012,000
第１５８回利付国債（２０年） 670,000,000 706,783,000
第１５９回利付国債（２０年） 800,000,000 856,976,000
第１５回利付国債（３０年） 200,000,000 268,172,000
第１６０回利付国債（２０年） 550,000,000 598,361,500
第１６１回利付国債（２０年） 550,000,000 589,303,000
第１６２回利付国債（２０年） 100,000,000 107,156,000
第１６３回利付国債（２０年） 500,000,000 535,810,000
第１６４回利付国債（２０年） 700,000,000 737,268,000
第１６５回利付国債（２０年） 450,000,000 473,863,500
第１６６回利付国債（２０年） 410,000,000 446,719,600
第１６７回利付国債（２０年） 600,000,000 631,512,000
第１６８回利付国債（２０年） 400,000,000 413,180,000
第１６９回利付国債（２０年） 570,000,000 577,917,300
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 268,968,000
第１７０回利付国債（２０年） 770,000,000 780,094,700
第１７１回利付国債（２０年） 100,000,000 101,231,000
第１７回利付国債（３０年） 200,000,000 267,014,000
第１８回利付国債（３０年） 300,000,000 397,419,000
第１９回利付国債（３０年） 200,000,000 265,814,000
第１回利付国債（３０年） 300,000,000 382,101,000
第１回利付国債（４０年） 160,000,000 248,286,400
第２０回利付国債（３０年） 100,000,000 136,499,000
第２１回利付国債（３０年） 200,000,000 267,512,000
第２２回利付国債（３０年） 200,000,000 274,630,000
第２３回利付国債（３０年） 100,000,000 137,778,000
第２４回利付国債（３０年） 320,000,000 441,996,800
第２５回利付国債（３０年） 100,000,000 135,288,000
第２６回メキシコ合衆国円貨債券（２０１８） 100,000,000 100,552,000
第２６回利付国債（３０年） 150,000,000 206,013,000
第２７回利付国債（３０年） 320,000,000 448,022,400
第２８回利付国債（３０年） 300,000,000 422,568,000
第２９回利付国債（３０年） 200,000,000 279,816,000
第２回利付国債（３０年） 380,000,000 472,826,400
第２回利付国債（４０年） 500,000,000 755,050,000
第３０回利付国債（３０年） 350,000,000 485,933,000
第３１３回利付国債（１０年） 600,000,000 609,354,000
第３１４回利付国債（１０年） 900,000,000 912,096,000
第３１５回利付国債（１０年） 750,000,000 763,447,500
第３１６回利付国債（１０年） 500,000,000 508,300,000
第３１７回利付国債（１０年） 600,000,000 611,862,000
第３１８回利付国債（１０年） 250,000,000 254,547,500
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第３１９回利付国債（１０年） 300,000,000 306,870,000
第３１回利付国債（３０年） 400,000,000 550,720,000
第３２０回利付国債（１０年） 700,000,000 714,749,000
第３２１回利付国債（１０年） 300,000,000 307,209,000
第３２２回利付国債（１０年） 700,000,000 715,365,000
第３２３回利付国債（１０年） 200,000,000 204,924,000
第３２４回利付国債（１０年） 400,000,000 408,916,000
第３２５回利付国債（１０年） 500,000,000 512,355,000
第３２６回利付国債（１０年） 300,000,000 307,326,000
第３２７回利付国債（１０年） 700,000,000 719,082,000
第３２８回利付国債（１０年） 500,000,000 511,735,000
第３２９回利付国債（１０年） 500,000,000 516,050,000
第３２回利付国債（３０年） 500,000,000 701,960,000
第３３０回利付国債（１０年） 800,000,000 827,632,000
第３３１回利付国債（１０年） 500,000,000 513,675,000
第３３２回利付国債（１０年） 600,000,000 617,556,000
第３３３回利付国債（１０年） 900,000,000 928,044,000
第３３４回利付国債（１０年） 700,000,000 723,170,000
第３３５回利付国債（１０年） 800,000,000 824,344,000
第３３６回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,032,610,000
第３３７回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,022,620,000
第３３８回利付国債（１０年） 650,000,000 668,616,000
第３３９回利付国債（１０年） 900,000,000 927,072,000
第３３回利付国債（３０年） 400,000,000 540,700,000
第３４０回利付国債（１０年） 1,480,000,000 1,526,634,800
第３４１回利付国債（１０年） 1,300,000,000 1,335,165,000
第３４２回利付国債（１０年） 800,000,000 812,504,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,219,548,000
第３４４回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,219,920,000
第３４５回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,017,240,000
第３４６回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,425,018,000
第３４７回利付国債（１０年） 750,000,000 763,605,000
第３４８回利付国債（１０年） 900,000,000 916,542,000
第３４９回利付国債（１０年） 1,460,000,000 1,487,141,400
第３４回利付国債（３０年） 550,000,000 769,323,500
第３５０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,435,873,500
第３５１回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,526,460,000
第３５２回利付国債（１０年） 1,160,000,000 1,180,068,000
第３５３回利付国債（１０年） 1,500,000,000 1,525,350,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,015,980,000
第３５５回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,249,040,400
第３５６回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,283,570,000
第３５７回利付国債（１０年） 300,000,000 304,293,000
第３５回利付国債（３０年） 520,000,000 709,212,400
第３６回利付国債（３０年） 480,000,000 657,787,200
第３７回利付国債（３０年） 430,000,000 582,877,900
第３８回利付国債（３０年） 400,000,000 535,840,000
第３９９回利付国債（２年） 1,000,000,000 1,002,820,000
第３９回利付国債（３０年） 330,000,000 450,506,100
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第３回利付国債（３０年） 300,000,000 371,805,000
第３回利付国債（４０年） 250,000,000 381,027,500
第４０１回利付国債（２年） 1,300,000,000 1,304,225,000
第４０２回利付国債（２年） 600,000,000 602,076,000
第４０４回利付国債（２年） 900,000,000 903,510,000
第４０６回利付国債（２年） 400,000,000 401,728,000
第４０回利付国債（３０年） 350,000,000 470,788,500
第４１回利付国債（３０年） 300,000,000 397,374,000
第４２回利付国債（３０年） 410,000,000 544,373,400
第４３回利付国債（３０年） 400,000,000 531,780,000
第４４回利付国債（３０年） 350,000,000 466,431,000
第４５回利付国債（３０年） 320,000,000 412,060,800
第４６回利付国債（３０年） 400,000,000 515,540,000
第４７回利付国債（３０年） 500,000,000 657,635,000
第４８回利付国債（３０年） 400,000,000 507,536,000
第４９回利付国債（２０年） 100,000,000 102,438,000
第４９回利付国債（３０年） 440,000,000 559,363,200
第４回利付国債（４０年） 250,000,000 385,015,000
第５０回利付国債（２０年） 50,000,000 51,110,500
第５０回利付国債（３０年） 350,000,000 392,791,000
第５１回利付国債（２０年） 350,000,000 360,041,500
第５１回利付国債（３０年） 450,000,000 448,357,500
第５２回利付国債（２０年） 100,000,000 103,573,000
第５２回利付国債（３０年） 400,000,000 418,660,000
第５３回利付国債（３０年） 400,000,000 428,728,000
第５４回利付国債（３０年） 410,000,000 460,753,900
第５５回利付国債（２０年） 500,000,000 522,445,000
第５５回利付国債（３０年） 390,000,000 438,141,600
第５６回利付国債（３０年） 320,000,000 359,833,600
第５７回利付国債（２０年） 800,000,000 838,472,000
第５７回利付国債（３０年） 240,000,000 269,779,200
第５８回利付国債（３０年） 480,000,000 539,347,200
第５９回利付国債（３０年） 450,000,000 493,767,000
第５回利付国債（３０年） 100,000,000 124,730,000
第５回利付国債（４０年） 130,000,000 194,376,000
第６０回利付国債（２０年） 700,000,000 731,115,000
第６０回利付国債（３０年） 340,000,000 391,632,400
第６１回利付国債（２０年） 350,000,000 362,596,500
第６１回利付国債（３０年） 120,000,000 131,514,000
第６２回利付国債（３０年） 250,000,000 260,237,500
第６３回利付国債（２０年） 500,000,000 532,855,000
第６３回利付国債（３０年） 250,000,000 253,322,500
第６４回利付国債（３０年） 560,000,000 566,742,400
第６５回利付国債（２０年） 400,000,000 431,812,000
第６５回利付国債（３０年） 300,000,000 303,639,000
第６８回利付国債（２０年） 500,000,000 548,500,000
第６９回利付国債（２０年） 300,000,000 327,867,000
第６回利付国債（３０年） 180,000,000 230,198,400
第６回利付国債（４０年） 150,000,000 221,545,500
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第７０回利付国債（２０年） 600,000,000 666,906,000
第７２回利付国債（２０年） 600,000,000 662,532,000
第７４回利付国債（２０年） 300,000,000 332,982,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 221,018,000
第７７回利付国債（２０年） 300,000,000 333,063,000
第７８回利付国債（２０年） 250,000,000 277,590,000
第７回利付国債（３０年） 300,000,000 382,821,000
第７回利付国債（４０年） 160,000,000 228,188,800
第８０回利付国債（２０年） 100,000,000 112,110,000
第８１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,250,000
第８３回利付国債（２０年） 300,000,000 339,780,000
第８５回利付国債（２０年） 200,000,000 227,652,000
第８８回利付国債（２０年） 400,000,000 462,736,000
第８９回利付国債（２０年） 400,000,000 460,180,000
第８回利付国債（３０年） 300,000,000 366,516,000
第８回利付国債（４０年） 50,000,000 66,923,000
第９０回利付国債（２０年） 300,000,000 346,836,000
第９１回利付国債（２０年） 300,000,000 348,828,000
第９２回利付国債（２０年） 340,000,000 392,632,000
第９３回利付国債（２０年） 300,000,000 345,990,000
第９４回利付国債（２０年） 300,000,000 348,135,000
第９５回利付国債（２０年） 150,000,000 177,090,000
第９６回利付国債（２０年） 100,000,000 116,580,000
第９７回利付国債（２０年） 150,000,000 176,815,500
第９８回利付国債（２０年） 100,000,000 117,112,000
第９９回利付国債（２０年） 200,000,000 235,176,000
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 117,131,000
第９回利付国債（４０年） 1,930,000,000 1,948,412,200
国債証券 小計 123,190,000,000 135,081,132,800
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,703,000
地方債証券
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,570,000
第１０回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 120,248,000
第１０回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,970,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,060,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,127,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,394,000
第１１回川崎市公募公債（３０年） 100,000,000 110,274,000
第１２０回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 100,000,000 102,324,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,690,000
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,188,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,946,000
第１３５回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 101,757,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,656,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,500,000
第１３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,563,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,818,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,388,000
第１４回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 119,371,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,338,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,182,000
第１８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,176,000
第１８８回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,599,700
第１８８回神奈川県公募公債 100,000,000 102,153,000
第２４回千葉県公募公債 100,000,000 105,085,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,162,000
第２回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 133,606,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 120,835,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 100,000,000 139,135,000
第３０回２号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 102,434,000
第３４６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,177,000
第３６８回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,441,000
第３６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 106,399,000
第３７４回大阪府公募公債（１０年） 134,000,000 138,306,760
第３８７回大阪府公募公債（１０年） 44,040,000 45,063,049
第３９２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,746,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 139,379,000
第３回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 115,265,000
第３回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,668,000
第４８０回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,117,000
第４回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 137,646,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,546,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 120,842,000
第６回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 235,434,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,032,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 101,351,000
第７４６回東京都公募公債 100,000,000 102,550,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,037,000
第７５９回東京都公募公債 100,000,000 100,328,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,060,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,925,000
第８３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,019,000
第８４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,130,000
第８５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,251,000
第９０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,667,000
第９６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,401,000
平成２２年度第１回静岡市公募公債 12,000,000 12,092,160
平成２３年度第２回北九州市公募公債 11,000,000 11,211,860
平成２３年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 101,603,000
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,251,000
平成２４年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 102,399,000
平成２４年度第１２回愛知県公募公債（３０年） 10,000,000 13,718,000
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 100,000,000 110,004,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,265,000
平成２４年度第１回滋賀県公募公債 30,600,000 31,266,468
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 102,131,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 102,370,000
平成２４年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,096,000
平成２４年度第５回京都府公募公債 30,000,000 30,630,900
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平成２４年度第８回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 102,090,000
平成２４年度第８回京都府公募公債 30,000,000 30,614,700
平成２４年度第８回福岡市公募公債 100,000,000 102,084,000
平成２４年度第９回北海道公募公債 7,400,000 7,556,436
平成２５年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,918,000
平成２５年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,834,000
平成２５年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 102,920,000
平成２６年度第１回広島県公募公債（２０年） 100,000,000 116,873,000
平成２６年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 102,663,000
平成２６年度第９回静岡県公募公債 20,000,000 20,507,600
平成２７年度第１３回北海道公募公債 100,000,000 102,531,000
平成２７年度第１回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 102,225,000
平成２７年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 106,443,000
平成２７年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,608,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 100,000,000 102,561,000
平成２８年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,343,000
平成２８年度第５回広島市公募公債 100,000,000 101,470,000
平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 101,023,000
平成２９年度第１回秋田県公募公債 145,900,000 147,840,470
平成２９年度第２２回兵庫県公募公債 100,000,000 101,224,000
平成２９年度第３回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,425,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,134,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 101,700,000
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,371,000
平成３０年度第１回熊本市公募公債 100,000,000 102,003,000
平成３０年度第２回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 104,532,000
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） 100,000,000 109,177,000
平成３０年度第６回広島市公募公債 100,000,000 100,919,000
地方債証券 小計 9,104,940,000 9,700,662,103
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,211,000
特殊債券
Ｆ１８１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,825,000
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,626,000
Ｆ３０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 114,861,000
い第７８７号農林債 200,000,000 200,322,000
第１０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,679,000 74,633,608
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,105,000
第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,547,000 80,227,905
第１０８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,822,000
第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付） 100,000,000 120,319,000
第１１０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 167,910,000 168,366,715
第１１２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,615,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,172,000 87,350,832
第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 106,362,000
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,497,000 88,973,949
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 110,534,000
第１１回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,675,000
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,676,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,748,000
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,142,000 91,531,989
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第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,646,000
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 115,578,000
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,212,000 93,524,176
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,887,000 94,344,397
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,223,000
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,987,000 95,244,546
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,804,000 96,628,028
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,343,000 97,387,153
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,470,000 97,237,149
第１３回公営企業債券（２０年） 10,000,000 11,133,400
第１４６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,921,000
第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,826,000
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,019,000
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,658,000 15,983,373
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,908,000
第１７２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 133,031,000
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,807,000 16,143,372
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,143,000
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,820,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,153,000
第１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 103,461,000
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,895,000 16,219,258
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 160,208,000
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,083,000
第１９回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 102,133,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 34,908,000 35,442,790
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1,000,000 1,029,800
第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,339,000
第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,622,000
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,768,000
第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 119,005,000
第２１５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,193,000
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2,000,000 2,058,200
第２１回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,405,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,484,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 155,622,000
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,483,000
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,309,790
第２３６号商工債（３年） 100,000,000 100,012,000
第２３回国際協力銀行債券 100,000,000 111,920,000
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 120,000,000 140,583,600
第２４０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,089,000
第２５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,668,000
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,182,000 51,145,288
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,053,000
第２６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 10,000,000 14,038,800
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,581,000
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,559,000 27,419,439
第２８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 115,066,000
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第２８回道路債券 200,000,000 269,688,000
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 24,500,000 24,934,875
第２９回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行
200,000,000 202,856,000
政法人
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,044,000 13,435,711
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,473,000 30,691,331
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,599,000
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,614,000 24,037,635
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,514,000 30,904,109
第３０３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,002,000
第３０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,935,000
第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券 74,000,000 75,374,180
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,927,000 30,084,919
第３１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,918,000
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,297,220
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,832,000 30,989,498
第３２１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,022,000
第３２６回信金中金債（５年） 100,000,000 100,067,000
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,469,000 29,357,768
第３３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 105,737,000
第３３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 106,311,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,293,000
第３４０回政府保証道路債券 100,000,000 100,330,000
第３４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 13,000,000 13,168,740
第３４２回東京交通債券 30,000,000 31,631,100
第３４３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,336,000
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,998,000 16,697,592
第３５２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,204,000
第３５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 106,824,000
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,294,000 32,168,592
第３６回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行
100,000,000 101,652,000
政法人
第３７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,894,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,137,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 119,413,000
第３８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,546,000 14,060,612
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,160,000 35,075,984
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,070,000 34,847,843
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,621,000
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 80,513,000 80,546,010
第３回都市再生債券 100,000,000 112,353,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,182,000
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,317,000 43,668,350
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,816,000 84,861,169
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,530,000
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,988,000 35,164,218
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 33,000,000 33,707,190
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,809,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,800,000
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第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 120,971,000
第４回公営企業債券（３０年） 100,000,000 137,033,000
第５０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 105,983,000
第５１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 101,966,000
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 162,000,000 165,112,020
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,457,000 47,071,960
第５９回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,097,000
第５回国際協力機構債券 100,000,000 118,498,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,911,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,266,000 47,782,336
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,888,000
第６５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 102,816,000
第６６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,467,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,646,000 50,938,685
第６８回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,237,440
第６８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 103,915,000
第６８回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 100,000,000 102,540,000
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,158,000 52,957,819
第６回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,279,000
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,667,000 13,093,624
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,156,000 46,425,618
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,651,000 44,487,552
第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,505,000
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定
100,000,000 101,236,000
同順位
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,420,000 47,408,941
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 110,787,000
第７回道路債券 50,000,000 53,132,000
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,687,000
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,586,000 50,776,742
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,865,000
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 153,724,000
第８９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,233,000
第８回公営企業債券（３０年） 10,000,000 13,384,900
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,082,000 15,725,850
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 119,883,000
第９６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定
100,000,000 100,916,000
同順位
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,766,000 74,092,653
第９６回都市再生債券 100,000,000 102,692,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,296,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,272,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,159,000
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,616,000 27,654,024
第９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,531,000 16,231,137
特殊債券 小計 12,832,736,000 13,708,471,504
第１０７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間
200,000,000 242,996,000
社債券
限定同
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第１０回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債
100,000,000 100,246,000
（２０１
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円
100,000,000 104,073,000
貨社債
第１１回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特
100,000,000 109,352,000
約付）
第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間
100,000,000 104,776,000
限定同
第１２回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順
100,000,000 100,020,000
位特約
第１３回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 116,780,000
第１４回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債（２０
100,000,000 100,640,000
１７）
第１４回トヨタ自動車株式会社無担保社債（社債間限定同等
100,000,000 102,725,000
特約付
第１５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 101,273,000
（社債間
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,300,000
第１８回イオンモール株式会社無担保社債（社債間限定同順
100,000,000 103,061,000
位特約
第１８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債（２
100,000,000 99,919,000
０１８
第１回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエル
100,000,000 100,372,000
シー円貨
第２０回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 101,020,000
第２４５回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,595,000
第２５回日本郵船株式会社無担保社債（社債間限定同順位特
100,000,000 111,982,000
約付）
第２６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保
100,000,000 103,020,000
付）
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債（社
100,000,000 102,640,000
債間限
第２８回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順
100,000,000 100,432,000
位特約
第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特
100,000,000 115,282,000
約付）
第２９８回四国電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 106,498,000
第３０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債
100,000,000 99,700,000
（２０１
第３２３回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 105,544,000
第３２回ＡＮＡホールディングス株式会社無担保社債（社債
100,000,000 104,875,000
間限定
第３２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債 100,000,000 108,742,000
第３５０回北海道電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,012,000
第３回ＧＬＰ投資法人無担保投資法人債（特定投資法人債間
100,000,000 100,206,000
限定同
第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定
100,000,000 101,782,000
同順位
第３回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債
100,000,000 102,195,000
（社債間
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第４００回九州電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,303,000
第４５回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定
100,000,000 119,098,000
同順位
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定
100,000,000 136,143,000
同順位
第４回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 10,000,000 11,397,600
第５０６回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 102,795,000
第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,720,000
第５２回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 115,835,000
順位特
第５４回日立キャピタル株式会社無担保社債（社債間限定同
100,000,000 100,512,000
順位特
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（特定 100,000,000 105,784,000
第５８回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特
100,000,000 102,637,000
約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般担保付） 100,000,000 101,825,000
第６５回三菱地所株式会社無担保社債（担保提供制限等財務
100,000,000 120,057,000
上特約
第６９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限
100,000,000 100,500,000
定同順
第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 100,000,000 100,066,000
第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,578,000
第７回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,755,000
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約
100,000,000 101,854,000
付）
社債券 小計 4,710,000,000 4,978,917,600
合計 149,837,676,000 163,469,184,007
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 566,996,968 1,695,227,576
金銭信託 11,241,281 6,626,223
コール・ローン 1,412,354,372 2,703,707,060
株式 144,448,525,789 168,473,154,465
投資証券 3,851,568,208 4,770,696,178
派生商品評価勘定 118,424,625 143,206,165
未収入金 2,197,698 4,618,949
未収配当金 186,951,328 216,759,376
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差入委託証拠金 667,590,932 1,220,044,411
流動資産合計 151,265,851,201 179,234,040,403
資産合計 151,265,851,201 179,234,040,403
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,927,395 8,225,934
未払解約金 215,519,000 238,282,000
未払利息 3,602 7,464
その他未払費用 1,705 576
流動負債合計 217,451,702 246,515,974
負債合計 217,451,702 246,515,974
純資産の部
元本等
元本 1 57,955,317,361 56,526,014,844
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 93,093,082,138 122,461,509,585
元本等合計 151,048,399,499 178,987,524,429
純資産合計 151,048,399,499 178,987,524,429
負債純資産合計 151,265,851,201 179,234,040,403
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
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４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 64,427,801,459円 57,955,317,361円
期中追加設定元本額 13,291,705,497円 15,995,619,384円
期中一部解約元本額 19,764,189,595円 17,424,921,901円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,351,967,197円 6,003,611,958円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イ 6,834,819,365円 6,551,816,920円
ンデックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバ 54,493,281円 57,521,321円
ル株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 84,890,489円 75,976,909円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA 1,783,752,639円 1,612,608,652円
１（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 63,262,650円 46,274,788円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 2,283,581円 1,176,058円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 143,505,321円 73,800,114円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 75,948円 65,804円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,704,169円 4,161,936円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 7,784,215円 5,385,473円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 7,434,532,177円 5,917,163,909円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 3,012,858円 2,223,731円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 857,697,908円 645,087,295円
資家限定＞
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バランスファンドVA37.5A＜適格機関 715,814,160円 568,566,840円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 65,951,557円 58,822,589円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 62,169,274円 190,621,273円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 750,531,735円 2,075,091,527円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 204,167,933円 366,889,020円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,593,945,296円 1,192,714,226円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 64,403,370円 49,541,493円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格 205,784,567円 ― 円
機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 36,739,533円 31,508,730円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 41,602,412円 34,662,062円
関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 16,904,300円 19,838,550円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 254,008,190円 195,969,409円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 1,163,655円 760,778円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 1,387,236円 1,190,738円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格 41,185,183円 ― 円
機関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶ 7,729,137,849円 8,368,955,146円
Ａ３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２ 252,574,108円 201,790,544円
０＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 34,281,699円 30,227,266円
０＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 30,226,231円 26,391,279円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 26,728,893円 23,311,813円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イ 383,521,283円 178,152,583円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イ 2,550,036,343円 2,991,369,467円
ンデックス・オープン（為替ヘッジ
あり）
全世界株式インデックス・ファンド 296,801,828円 399,026,824円
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 3,229,393円 1,578,722円
機関投資家限定＞
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グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 878,515,606円 696,429,616円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 71,012,688円 58,886,433円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 31,725,349円 26,251,030円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適 40,619,126円 ― 円
格機関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ 17,944,366,766円 17,740,592,018円
＜適格機関投資家限定＞
計 57,955,317,361円 56,526,014,844円
２ 受益権の総数 57,955,317,361口 56,526,014,844口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 3,113,179,848 11,117,521,239
投資証券 180,037,043 264,450,332
合計 3,293,216,891 11,381,971,571
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（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 1,709,541,145 ― 1,784,897,937 75,356,792
S&P 60
107,702,537 ― 111,331,136 3,628,599
SPI 200
87,652,167 ― 96,105,989 8,453,822
FTSE100INDEX 178,575,501 ― 185,682,678 7,107,177
FSMI INDEX
97,532,400 ― 101,574,810 4,042,410
EURO STOXX 50
311,092,881 ― 321,395,633 10,302,752
合 計 2,492,096,631 ― 2,600,988,183 108,891,552
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 3,823,589,145 ― 3,901,200,822 77,611,677
S&P 60
211,420,961 ― 215,670,576 4,249,615
SPI 200
191,286,674 ― 197,542,560 6,255,886
FTSE100INDEX 367,079,690 ― 362,144,509 △4,935,181
FSMI INDEX
205,235,043 ― 215,069,935 9,834,892
EURO STOXX 50
625,145,924 ― 640,594,769 15,448,845
合 計 5,423,757,437 ― 5,532,223,171 108,465,734
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
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市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,211,654,248 ― 1,218,371,200 6,716,952
カナダ・ドル 75,114,481 ― 75,366,000 251,519
オーストラリア・ドル 40,914,560 ― 41,147,600 233,040
イギリス・ポンド 102,835,734 ― 104,090,400 1,254,666
ユーロ 153,928,356 ― 154,635,600 707,244
売建
アメリカ・ドル 367,465,180 ― 368,164,800 △699,620
カナダ・ドル 24,151,196 ― 24,284,600 △133,404
オーストラリア・ドル 25,849,058 ― 26,112,900 △263,842
イギリス・ポンド 38,876,070 ― 39,033,900 △157,830
ユーロ 60,042,553 ― 60,345,600 △303,047
合 計 2,100,831,436 ― 2,111,552,600 7,605,678
（単位：円）
（2020年 2月20日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,984,256,790 ― 2,010,522,600 26,265,810
カナダ・ドル 85,030,545 ― 86,633,300 1,602,755
オーストラリア・ドル 47,341,815 ― 47,526,400 184,585
イギリス・ポンド 131,447,030 ― 132,662,790 1,215,760
ユーロ 366,966,787 ― 365,742,400 △1,224,387
売建
アメリカ・ドル 247,830,320 ― 249,220,000 △1,389,680
カナダ・ドル 10,942,360 ― 10,944,700 △2,340
イギリス・ポンド 30,070,980 ― 30,199,300 △128,320
ユーロ 34,874,414 ― 34,884,100 △9,686
合 計 2,938,761,041 ― 2,968,335,590 26,514,497
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
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（１口当たり情報に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
1口当たり純資産額 2.6063 円 3.1665 円
（1万口当たり純資産額） （26,063 円） （31,665 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
単価 金額
考
APACHE CORP
13,839 28.47 393,996.33
アメリカ・ドル
BAKER HUGHES COMPANY
20,549 20.81 427,624.69
CABOT OIL GAS CORP
14,921 15.60 232,767.60
CHENIERE ENERGY INC
8,311 55.35 460,013.85
CHEVRON CORPORATION
69,395 110.74 7,684,802.30
CONCHO RESOURCES INC
7,300 82.45 601,885.00
CONOCOPHILLIPS 40,506 59.26 2,400,385.56
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,500 26.07 91,245.00
DEVON ENERGY CORPORATION
14,940 22.72 339,436.80
DIAMONDBACK ENERGY
5,600 79.29 444,024.00
ENBRIDGE INC
12,650 41.97 530,920.50
EOG RESOURCES INC
21,106 77.28 1,631,071.68
EXXON MOBIL CORPORATION
154,751 60.34 9,337,675.34
HALLIBURTON CO
31,714 22.28 706,587.92
HESS CORP
9,900 63.57 629,343.00
HOLLYFRONTIER CORP
5,743 42.82 245,915.26
KINDER MORGAN INC
74,172 22.16 1,643,651.52
MARATHON OIL CORP
28,857 10.47 302,132.79
MARATHON PETROLEUM CORP
23,930 57.69 1,380,521.70
NATIONAL OILWELL VARCO INC
14,331 23.38 335,058.78
NOBLE ENERGY INC
17,900 18.92 338,668.00
OCCIDENTAL PETROLEUM
32,624 42.51 1,386,846.24
ONEOK INC NEW
15,000 76.75 1,151,250.00
PHILLIPS 66
16,383 88.36 1,447,601.88
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,024 141.17 850,408.08
SCHLUMBERGER LTD
50,462 34.29 1,730,341.98
TARGA RESOURCES CORP
9,000 36.95 332,550.00
TECHNIPFMC PLC
9,800 17.20 168,560.00
VALERO ENERGY CORP
15,103 83.23 1,257,022.69
WILLIAMS COS
44,041 21.55 949,083.55
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
8,047 255.82 2,058,583.54
ALBEMARLE CORP
4,100 89.34 366,294.00
AMCOR PLC
21,100 10.18 214,798.00
AVERY DENNISON CORP
3,257 136.77 445,459.89
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
7,400 29.73 220,002.00
BALL CORP
11,404 77.01 878,222.04
CELANESE CORPORATION
4,472 108.25 484,094.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,100 39.38 318,978.00
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CORTEVA INC
27,168 31.52 856,335.36
CROWN HOLDINGS INC
4,900 78.96 386,904.00
DOW INC
27,035 47.56 1,285,784.60
DUPONT DE NEMOURS INC
27,168 53.50 1,453,488.00
EASTMAN CHEMICAL CO
5,255 73.16 384,455.80
ECOLAB INC
9,426 210.31 1,982,382.06
FMC CORP
4,700 106.45 500,315.00
FREEPORT MCMORAN INC
52,466 12.10 634,838.60
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
3,589 134.26 481,859.14
INT'L PAPER CO
13,890 42.70 593,103.00
LINDE PLC
12,673 222.48 2,819,489.04
LYONDELLBASELL INDU CL A
9,745 81.95 798,602.75
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,300 258.67 594,941.00
MOSAIC CO/THE
13,101 18.41 241,189.41
NEWMONT CORPORATION
21,947 46.17 1,013,292.99
NUCOR CORP
10,971 47.71 523,426.41
PACKAGING CORP OF AMERICA 3,600 98.93 356,148.00
PPG INDUSTRIES
8,547 119.52 1,021,537.44
RPM INTERNATIONAL INC
4,800 74.30 356,640.00
SEALED AIR CORP
6,203 35.10 217,725.30
SHERWIN-WILLIAMS CO
3,063 589.05 1,804,260.15
STEEL DYNAMICS INC
7,800 29.13 227,214.00
VULCAN MATERIALS CO
4,956 135.40 671,042.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,400 63.05 88,270.00
WESTROCK COMPANY
9,825 40.47 397,617.75
3M CO
20,982 159.34 3,343,271.88
ACUITY BRANDS INC
1,500 116.15 174,225.00
AERCAP HOLDINGS NV
4,669 62.71 292,792.99
ALLEGION PLC W/I
3,500 131.16 459,060.00
AMETEK INC
8,300 100.17 831,411.00
ARCONIC INC
14,829 34.07 505,224.03
BOEING CO
19,570 338.30 6,620,531.00
CATERPILLAR 20,571 136.86 2,815,347.06
CUMMINS ENGINE CO
5,412 167.84 908,350.08
DEERE & CO
10,895 164.93 1,796,912.35
DOVER CORP
5,214 117.25 611,341.50
EATON CORP PLC
15,261 104.31 1,591,874.91
EMERSON ELECTRIC CO
22,449 71.86 1,613,185.14
FASTENAL CO
20,800 38.29 796,432.00
FLOWSERVE CORP
5,200 45.54 236,808.00
FORTIVE CORPORATION
10,934 76.86 840,387.24
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
5,000 72.33 361,650.00
GENERAL DYNAMICS CORP
8,960 186.55 1,671,488.00
GENERAL ELECTRIC CO
318,802 12.61 4,020,093.22
GRAINGER (WW)
1,767 307.14 542,716.38
HD SUPPLY HOLDINGS
6,200 42.10 261,020.00
HEICO CORP
1,700 129.60 220,320.00
HEICO CORP-CLASS A
2,800 104.10 291,480.00
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,317 180.86 4,759,692.62
HUNTINGTON INGALLS IND
1,600 235.70 377,120.00
IDEX CORP
2,800 173.54 485,912.00
ILLINOIS TOOL WORKS
11,818 187.53 2,216,229.54
INGERSOLL-RAND PLC
8,831 145.83 1,287,824.73
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,100 101.46 517,446.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 58.11 482,313.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
8,500 31.35 266,475.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
28,924 41.97 1,213,940.28
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,170 225.98 1,846,256.60
LENNOX INTERNATIONAL
1,300 246.00 319,800.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
9,298 434.48 4,039,795.04
MASCO CORP
10,790 45.03 485,873.70
MIDDLEBY CORP
2,000 111.97 223,940.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,840 366.15 2,138,316.00
OWENS CORNING
3,900 65.65 256,035.00
PACCAR INC 12,606 74.23 935,743.38
PARKER HANNIFIN CORP
4,628 211.78 980,117.84
PENTAIR PLC
5,834 43.69 254,887.46
RAYTHEON COMPANY
10,126 222.47 2,252,731.22
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,322 200.36 865,955.92
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,800 387.97 1,474,286.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,200 48.58 301,196.00
SMITH (A.O.) CORP
4,900 44.10 216,090.00
SNAP-ON 2,004 158.00 316,632.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,800 65.61 249,318.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,660 161.79 915,731.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,300 394.06 512,278.00
TEXTRON 8,252 47.23 389,741.96
TRANSDIGM GROUP INC
1,700 641.26 1,090,142.00
UNITED RENTALS INC
2,896 153.55 444,680.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP
29,956 150.68 4,513,770.08
WABCO HOLDINGS INC
1,900 135.96 258,324.00
WABTEC CORPORATION
6,306 78.64 495,903.84
XYLEM INC
6,654 87.96 585,285.84
CINTAS CORP
3,199 304.26 973,327.74
COPART INC 7,500 104.50 783,750.00
COSTAR GROUP
1,300 737.86 959,218.00
EQUIFAX INC
4,403 161.88 712,757.64
IHS MARKIT LIMITED
13,802 81.11 1,119,480.22
MANPOWER GROUP
2,354 92.54 217,839.16
NIELSEN HOLDINGS PLC
13,650 21.83 297,979.50
REPUBLIC SERVICES INC
8,102 100.04 810,524.08
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
4,640 59.50 276,080.00
ROLLINS 6,050 39.72 240,306.00
TRANSUNION 7,100 100.31 712,201.00
VERISK ANALYTICS INC
5,600 169.74 950,544.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,563 102.75 982,598.25
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WASTE MANAGEMENT (NEW)
15,420 125.23 1,931,046.60
AMERCO 300 345.24 103,572.00
AMERICAN AIRLINES GROUP 4,502 28.33 127,541.66
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,200 73.48 382,096.00
CSX CORP
27,605 80.17 2,213,092.85
DELTA AIR LINES INC
6,000 58.51 351,060.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,384 76.18 486,333.12
FEDEX CORP
9,040 161.14 1,456,705.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,157 110.11 347,617.27
KANSAS CITY SOUTHERN
3,749 176.39 661,286.11
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS
4,500 39.76 178,920.00
INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,569 209.17 2,001,547.73
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,400 225.04 540,096.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,910 57.11 280,410.10
UBER TECHNOLOGIES INC
7,500 41.05 307,875.00
UNION PACIFIC CORP
25,766 183.50 4,728,061.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,527 79.42 200,694.34
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
25,497 106.76 2,722,059.72
XPO LOGISTICS INC
3,400 97.47 331,398.00
APTIV PLC
9,612 90.71 871,904.52
AUTOLIV INC
3,100 76.63 237,553.00
BORGWARNER INC
8,100 34.79 281,799.00
FORD MOTOR COMPANY
142,625 8.00 1,141,000.00
GENERAL MOTORS CO
46,799 34.92 1,634,221.08
HARLEY-DAVIDSON 6,058 34.86 211,181.88
LEAR CORP
2,250 124.82 280,845.00
TESLA INC
4,900 917.42 4,495,358.00
CAPRI HOLDINGS LIMITED
6,200 27.65 171,430.00
DR HORTON INC
13,066 61.88 808,524.08
GARMIN LTD
4,800 103.67 497,616.00
HANESBRANDS INC
13,724 14.29 196,115.96
HASBRO INC
4,800 97.68 468,864.00
LEGGETT & PLATT INC 5,091 44.98 228,993.18
LENNAR CORP-CL A
10,312 70.44 726,377.28
LULULEMON ATHLETICA INC
4,000 262.51 1,050,040.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,300 131.33 302,059.00
NEWELL BRANDS INC
14,944 19.90 297,385.60
NIKE B
45,704 102.46 4,682,831.84
NVR INC
130 3,965.95 515,573.50
POLARIS INC
2,189 93.08 203,752.12
PULTE GROUP INC
9,363 46.55 435,847.65
PVH CORP
2,700 86.13 232,551.00
RALPH LAUREN CORP
1,974 119.80 236,485.20
TAPESTRY INC
10,483 28.04 293,943.32
UNDER ARMOUR INC CLASS A
6,924 16.57 114,730.68
UNDER ARMOUR INC CLASS C
6,973 14.96 104,316.08
VF CORP
12,298 83.40 1,025,653.20
134/212
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WHIRLPOOL CORP
2,374 147.22 349,500.28
ARAMARK 9,300 42.62 396,366.00
CARNIVAL CORP 15,266 43.34 661,628.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,001 933.84 934,773.84
DARDEN RESTAURANTS
4,419 120.68 533,284.92
DOMINO'S PIZZA INC
1,500 297.10 445,650.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
9,917 112.67 1,117,348.39
LAS VEGAS SANDS CORP
12,600 69.10 870,660.00
MARRIOTT INT'L A
10,244 147.63 1,512,321.72
MCDONALD'S CORP
27,728 215.63 5,978,988.64
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-
7,636 21.68 165,548.48
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
18,400 32.09 590,456.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD
8,193 52.02 426,199.86
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,600 111.01 732,666.00
STARBUCKS CORP
43,752 90.14 3,943,805.28
VAIL RESORTS
1,400 245.50 343,700.00
WYNN RESORTS LTD 3,700 136.17 503,829.00
YUM! BRANDS INC
11,058 105.19 1,163,191.02
ACTIVISION BLIZZARD INC
27,900 64.37 1,795,923.00
ALPHABET INC-CL A
10,912 1,524.87 16,639,381.44
ALPHABET INC-CL C
11,481 1,526.69 17,527,927.89
ALTICE USA INC- A
5,200 28.69 149,188.00
CHARTER COMMUNICATION-A
5,625 542.46 3,051,337.50
COMCAST CORP-CL A
165,812 45.97 7,622,377.64
DISCOVERY INC-A
6,145 30.48 187,299.60
DISCOVERY INC-C
14,151 29.03 410,803.53
DISH NETWORK CORP-A
9,773 41.25 403,136.25
DISNEY (WALT) CO NEW
65,864 141.30 9,306,583.20
ELECTRONIC ARTS
10,724 109.78 1,177,280.72
FACEBOOK INC-A 88,052 217.49 19,150,429.48
FOX CORP 6,838 37.53 256,630.14
FOX CORPORATION-CLASS A
12,769 38.03 485,605.07
IAC/INTERACTIVECORP 2,900 236.20 684,980.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
15,139 24.99 378,323.61
LIBERTY BROADBAND CORP-C
3,900 139.24 543,036.00
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 20.78 122,581.22
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
15,480 19.76 305,884.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,800 46.92 365,976.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 49.84 153,158.32
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,062 50.22 304,433.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,400 76.08 410,832.00
MATCH GROUP INC
2,000 75.92 151,840.00
NETFLIX INC
16,007 386.19 6,181,743.33
NEWS CORP - CLASS A
13,556 14.61 198,053.16
OMNICOM GROUP
8,088 78.62 635,878.56
PINTEREST INC- CLASS A
5,100 23.60 120,360.00
ROKU INC
3,000 126.56 379,680.00
135/212
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
57,564 7.25 417,339.00
SNAP INC - A
27,300 17.20 469,560.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,200 113.54 476,868.00
TRIPADVISOR INC
3,871 28.84 111,639.64
TWITTER INC
26,647 38.77 1,033,104.19
VIACOMCBS INC
20,615 35.67 735,337.05
ZILLOW GROUP INC-C
5,000 54.47 272,350.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,750 140.12 385,330.00
AMAZON COM INC
15,388 2,170.22 33,395,345.36
AUTOZONE INC
881 1,066.79 939,841.99
BEST BUY COMPANY INC
8,686 90.94 789,904.84
BOOKING HOLDINGS INC
1,543 1,968.49 3,037,380.07
BURLINGTON STORES INC
2,500 248.09 620,225.00
CARMAX INC
6,250 100.13 625,812.50
DOLLAR GENERAL CORP
9,409 163.79 1,541,100.11
DOLLAR TREE INC
8,603 91.99 791,389.97
EBAY INC 29,822 37.53 1,119,219.66
EXPEDIA GROUP INC
4,627 121.88 563,938.76
GAP 9,054 17.18 155,547.72
GENUINE PARTS CO
5,400 99.35 536,490.00
GRUBHUB INC
3,700 54.58 201,946.00
HOME DEPOT
40,039 243.64 9,755,101.96
KOHLS CORP
6,121 44.00 269,324.00
LKQ CORP
11,365 34.00 386,410.00
LOWE'S COMPANIES
28,306 123.44 3,494,092.64
MERCADOLIBRE 1,600 742.74 1,188,384.00
NORDSTROM INC
3,800 40.52 153,976.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,828 392.15 1,109,000.20
ROSS STORES INC
13,312 122.94 1,636,577.28
TARGET CORP
18,605 117.39 2,184,040.95
TIFFANY & CO
3,925 134.25 526,931.25
TJX COMPANIES INC
44,122 63.81 2,815,424.82
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,444 98.64 438,356.16
ULTA BEAUTY INC
2,116 296.86 628,155.76
WAYFAIR INC- CLASS A
2,400 80.63 193,512.00
COSTCO WHOLESALE CORP
16,087 323.02 5,196,422.74
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 11,600 5.30 61,480.00
KROGER CO
29,792 29.54 880,055.68
SYSCO CORP
17,703 76.20 1,348,968.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,929 52.07 1,454,263.03
WALMART INC
52,216 117.68 6,144,778.88
ALTRIA GROUP INC
68,232 45.14 3,079,992.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 20,784 43.97 913,872.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,480 71.39 819,557.20
BUNGE LIMITED
5,375 53.76 288,960.00
CAMPBELL SOUP CO (US)
6,110 47.79 291,996.90
COCA-COLA CO
148,507 59.77 8,876,263.39
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,500 54.97 82,455.00
136/212
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CONAGRA BRANDS INC
18,127 29.80 540,184.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,116 206.64 1,263,810.24
GENERAL MILLS
21,961 53.24 1,169,203.64
HORMEL FOODS CORP
10,600 48.44 513,464.00
INGREDION INC
2,700 94.57 255,339.00
JM SMUCKER CO
4,088 110.66 452,378.08
KELLOGG CO
9,587 66.30 635,618.10
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,400 94.35 509,490.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,449 164.03 729,769.47
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
7,000 54.88 384,160.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
52,661 59.30 3,122,797.30
MONSTER BEVERAGE CORP
14,840 70.09 1,040,061.40
PEPSICO INC
51,136 145.53 7,441,822.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I
56,851 87.88 4,996,065.88
THE HERSHEY COMPANY
5,400 160.49 866,646.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
25,055 27.31 684,252.05
TYSON FOODS INC-CL A 11,026 77.83 858,153.58
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,900 75.78 674,442.00
CLOROX CO
4,683 164.84 771,945.72
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,762 75.54 2,248,221.48
COTY INC
10,584 11.49 121,610.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,013 213.12 1,707,730.56
KIMBERLY-CLARK CORP
12,557 143.77 1,805,319.89
PROCTER & GAMBLE CO
91,539 125.44 11,482,652.16
ABBOTT LABORATORIES
64,577 89.36 5,770,600.72
ABIOMED INC
1,600 167.90 268,640.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,800 277.15 776,020.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,642 95.13 536,723.46
ANTHEM INC
9,355 304.06 2,844,481.30
BAXTER INTERNATIONAL
17,643 93.16 1,643,621.88
BECTON DICKINSON 9,809 256.07 2,511,790.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP
50,848 43.02 2,187,480.96
CARDINAL HEALTH INC
10,771 59.35 639,258.85
CENTENE CORP
21,222 67.37 1,429,726.14
CERNER CORP
11,888 76.76 912,522.88
CIGNA CORP
13,828 221.44 3,062,072.32
CVS HEALTH CORPORATION
47,521 71.78 3,411,057.38
DANAHER CORP
22,869 163.91 3,748,457.79
DAVITA INC
3,800 85.49 324,862.00
DENTSPLY SIRONA INC
8,300 58.59 486,297.00
DEXCOM INC
3,300 291.68 962,544.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,600 235.31 1,788,356.00
HCA HEALTHCARE INC
9,933 150.08 1,490,744.64
HENRY SCHEIN INC
5,500 73.71 405,405.00
HOLOGIC INC
9,916 52.96 525,151.36
HUMANA 4,949 378.52 1,873,295.48
IDEXX LABORATORIES
3,100 290.97 902,007.00
INSULET CORP
2,200 215.67 474,474.00
137/212
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INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
4,238 614.88 2,605,861.44
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,644 189.90 691,995.60
MCKESSON CORP
6,758 168.01 1,135,411.58
MEDTRONIC PLC
49,005 113.77 5,575,298.85
QUEST DIAGNOSTICS INC
4,846 113.48 549,924.08
RESMED INC
5,233 176.62 924,252.46
STERIS PLC
3,100 168.26 521,606.00
STRYKER CORP
12,267 225.10 2,761,301.70
TELEFLEX 1,700 395.14 671,738.00
THE COOPER COS INC
1,831 356.56 652,861.36
UNITED HEALTH GROUP INC
34,691 305.31 10,591,509.21
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 139.03 419,870.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,460 146.60 507,236.00
VEEVA SYSTEMS A
4,900 163.89 803,061.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,700 174.76 471,852.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 7,431 160.02 1,189,108.62
ABBVIE INC
54,023 94.14 5,085,725.22
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,520 85.35 983,232.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,163 103.21 842,503.23
ALLERGAN PLC
11,925 198.81 2,370,809.25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,900 129.00 503,100.00
AMGEN INC
21,914 222.96 4,885,945.44
BEIGENE LTD-ADR
1,300 173.19 225,147.00
BIOGEN INC
6,701 341.04 2,285,309.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,521 89.87 586,042.27
BIO-RAD LABORATORIES-A
800 409.01 327,208.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
85,676 65.71 5,629,769.96
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,356 29.93 309,955.08
EXACT SCIENCES CORP
4,900 102.52 502,348.00
GILEAD SCIENCES INC
46,210 67.35 3,112,243.50
ILLUMINA INC
5,400 303.20 1,637,280.00
INCYTE CORP
6,608 82.42 544,631.36
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,800 61.73 296,304.00
IQIVA HOLDINGS INC
6,232 164.39 1,024,478.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,201 137.62 302,901.62
JOHNSON & JOHNSON
96,525 148.94 14,376,433.50
LILLY (ELI) & CO
31,709 140.83 4,465,578.47
MERCK & CO
93,660 82.00 7,680,120.00
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
907 766.39 695,115.73
MYLAN NV
19,000 20.90 397,100.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,200 104.20 333,440.00
PERKINELMER INC
4,300 94.33 405,619.00
PERRIGO CO PLC
4,879 59.20 288,836.80
PFIZER 202,288 36.23 7,328,894.24
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,977 400.81 1,193,211.37
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,700 121.90 329,130.00
SEATTLE GENETICS
4,400 119.89 527,516.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 13.45 137,190.00
138/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THERMO ELECTRON CORP
14,671 339.74 4,984,325.54
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,410 247.78 2,331,609.80
WATERS CORPORATION
2,527 216.65 547,474.55
ZOETIS INC
17,395 144.06 2,505,923.70
BANK OF AMERICA CORP
323,387 34.72 11,227,996.64
CITIGROUP INC
82,551 78.05 6,443,105.55
CITIZENS FINANCIAL GROUP
16,700 38.35 640,445.00
COMERICA 5,522 62.97 347,720.34
EAST WEST BANCORP
5,300 47.24 250,345.50
FIFTH THIRD BANCORP
26,320 29.64 779,993.20
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,106 117.27 716,050.62
HUNTINGTON BANCSHARES INC
38,615 14.03 541,768.45
JPMORGAN CHASE & CO
116,990 137.49 16,084,955.10
KEYCORP 37,391 19.73 737,724.43
M & T BANK CORP
4,691 168.26 789,307.66
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
15,100 16.10 243,110.00
PNC BANK CORP
16,287 153.35 2,497,611.45
REGIONS FINANCIAL CORP
37,145 16.43 610,292.35
SIGNATURE BANK
2,000 146.43 292,860.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,900 266.99 507,281.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
48,938 54.61 2,672,504.18
US BANCORP
54,635 54.75 2,991,266.25
WELLS FARGO COMPANY
152,997 47.09 7,204,628.73
ZIONS BANCORPORATION
6,500 45.81 297,765.00
ALLY FINANCIAL INC.
14,075 28.33 398,744.75
AMERICAN EXPRESS
25,715 136.93 3,521,154.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,896 179.04 876,579.84
BANK NEW YORK MELLO CORP
30,857 45.92 1,416,953.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,134 229.24 11,034,238.16
BLACKROCK INC
4,190 572.07 2,396,973.30
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
24,100 62.76 1,512,516.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,099 104.14 1,780,689.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,200 120.44 505,848.00
CME GROUP INC
13,089 207.50 2,715,967.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,532 75.56 871,357.92
E*TRADE FINANCIAL CORP
8,900 44.93 399,877.00
EATON VANCE CORP 4,400 51.29 225,676.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
12,000 26.98 323,760.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,400 308.66 432,124.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,005 25.37 304,566.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC
11,784 237.33 2,796,696.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
20,425 95.42 1,948,953.50
INVESCO LTD
15,680 17.69 277,379.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
9,000 23.68 213,120.00
KKR & CO INC -A
17,700 33.93 600,561.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 341.68 478,352.00
MOODY'S CORPORATION
6,249 285.31 1,782,902.19
MORGAN STANLEY
45,188 56.31 2,544,536.28
139/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC
3,170 332.11 1,052,788.70
NASDAQ INC
4,240 115.27 488,744.80
NORTHERN TRUST CORP
7,405 103.07 763,233.35
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,615 101.26 467,314.90
S&P GLOBAL INC
8,978 311.16 2,793,594.48
SCHWAB (CHARLES) CORP
42,916 47.44 2,035,935.04
SEI INVESTMENTS CO COM
4,700 69.13 324,911.00
STATE STREET CORP
13,531 78.76 1,065,701.56
SYNCHRONY FINANCIAL
22,315 33.37 744,651.55
T ROWE PRICE GROUP INC
8,793 139.06 1,222,754.58
TD AMERITRADE HLDG CORP COM
10,200 49.81 508,062.00
VOYA FINANCIAL INC
5,154 62.47 321,970.38
AFLAC 26,910 51.55 1,387,210.50
ALLEGHANY CORP
548 839.47 460,029.56
ALLSTATE CORP
12,028 124.26 1,494,599.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 2,800 112.15 314,020.00
AMERICAN INT'L GROUP
31,717 49.41 1,567,136.97
AON PLC
8,634 237.43 2,049,970.62
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,650 48.18 705,837.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,000 108.78 761,460.00
ASSURANT INC
2,400 140.68 337,632.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
5,600 49.30 276,080.00
BROWN & BROWN INC
8,800 48.46 426,448.00
CHUBB LTD
16,584 164.21 2,723,258.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,637 113.02 637,093.74
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,000 162.04 162,040.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,500 290.58 435,870.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,302 43.94 452,669.88
GLOBE LIFE INC
3,850 110.57 425,694.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS
13,509 58.09 784,737.81
LINCOLN NATIONAL CORP
7,615 60.86 463,448.90
LOEWS CORP
10,105 53.71 542,739.55
MARKEL CORP
525 1,336.68 701,757.00
MARSH & MCLENNAN COS
18,475 118.48 2,188,918.00
METLIFE INC
28,971 51.79 1,500,408.09
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,086 55.91 563,908.26
PROGRESSIVE CORP
21,289 81.42 1,733,350.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,635 93.10 1,362,518.50
REINSURANCE GRP AMERICA
2,300 151.80 349,140.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,628 198.76 323,581.28
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
9,434 134.51 1,268,967.34
TRAVELERS
UNUM GROUP
7,632 29.70 226,670.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,828 211.76 1,022,377.28
WR BERKLEY CORP
5,415 79.48 430,384.20
CBRE GROUP INC-A
11,884 63.40 753,445.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,000 5.50 242,000.00
JONES LANG LASALLE INC
2,000 165.91 331,820.00
140/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A
23,297 215.92 5,030,288.24
ADOBE INC
17,728 383.28 6,794,787.84
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,172 102.56 633,000.32
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,800 101.36 182,448.00
ANSYS INC
3,100 296.14 918,034.00
AUTODESK INC
8,037 210.76 1,693,878.12
AUTOMATIC DATA PROCESS
15,863 181.25 2,875,168.75
BLACK KNIGHT INC
5,500 76.10 418,550.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,200 76.54 398,008.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
4,200 122.88 516,096.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 80.02 832,208.00
CDK GLOBAL INC
4,300 52.02 223,686.00
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
4,603 117.00 538,551.00
LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
4,770 122.25 583,132.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,055 68.88 1,381,288.12
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 120.32 168,448.00
DOCUSIGN INC
3,700 91.49 338,513.00
DROPBOX INC-CLASS A
7,800 18.32 142,896.00
DXC TECHNOLOGY CO
9,707 29.80 289,268.60
EPAM SYSTEMS INC
2,000 240.00 480,000.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
22,396 157.29 3,522,666.84
FISERV INC
21,102 123.55 2,607,152.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,181 321.11 1,021,450.91
FORTINET INC
5,400 119.20 643,680.00
GARTNER INC
3,300 153.70 507,210.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,978 206.98 2,272,226.44
GODADDY INC-CLASS A
6,600 76.29 503,514.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,000 122.60 367,800.00
IBM CORP
32,361 150.86 4,881,980.46
INTUIT CORP
9,526 305.61 2,911,240.86
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.
2,900 173.82 504,078.00
LEIDOS HOLDINGS INC
5,100 120.33 613,683.00
MASTERCARD INC-CLASS A
33,014 344.56 11,375,303.84
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR
5,761 10.32 59,453.52
MICROSOFT CORP 265,432 187.28 49,710,104.96
MONGODB INC
1,300 180.09 234,117.00
NORTONLIFELOCK INC
23,300 20.70 482,310.00
OKTA INC
3,800 139.50 530,100.00
ORACLE CORP
85,359 55.44 4,732,302.96
PALO ALTO NETWORKS INC
3,440 248.71 855,562.40
PAYCHEX INC
12,051 90.11 1,085,915.61
PAYCOM SOFTWARE INC
1,900 324.48 616,512.00
PAYPAL HOLDINGS INC
40,822 123.91 5,058,254.02
PTC INC
4,000 88.45 353,800.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,700 248.79 671,733.00
SABRE CORP
10,500 22.36 234,780.00
SALESFORCE COM INC COM
30,479 192.87 5,878,484.73
141/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SERVICENOW INC
6,884 357.72 2,462,544.48
SPLUNK INC
5,400 174.17 940,518.00
SQUARE INC - A
12,700 85.24 1,082,548.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
8,500 65.15 553,775.00
SYNOPSYS INC
5,615 164.99 926,418.85
TWILIO INC - A
4,300 128.06 550,658.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,400 331.59 464,226.00
VERISIGN INC
3,999 211.23 844,708.77
VISA INC-CLASS A SHARES
63,195 213.31 13,480,125.45
VMWARE INC
3,000 162.33 486,990.00
WESTERN UNION CO
15,216 26.22 398,963.52
WIX.COM LTD
1,800 155.24 279,432.00
WORKDAY INC CLASS A
5,972 197.58 1,179,947.76
AMPHENOL CORP-CL A
10,800 103.11 1,113,588.00
APPLE INC
165,367 323.62 53,516,068.54
ARISTA NETWORKS
1,900 225.02 427,538.00
ARROW ELECTRONICS INC 3,300 79.22 261,426.00
CDW CORP/DE
5,400 136.63 737,802.00
CISCO SYSTEMS
156,482 46.29 7,243,551.78
COGNEX CORP
6,300 52.26 329,238.00
CORNING 29,128 27.96 814,418.88
DELL TECHNOLOGIES INC-C
5,777 53.34 308,145.18
FLEX LTD
20,245 13.34 269,967.07
FLIR SYSTEMS INC
5,300 57.80 306,340.00
FS NETWORKS INC
2,300 129.75 298,425.00
HEWLETT-PACKARD CO
53,903 22.43 1,209,044.29
HP ENTERPRISE CO
48,776 14.47 705,788.72
IPG PHOTONICS CORP
1,500 143.94 215,902.50
JUNIPER NETWORKS INC
12,708 24.00 304,992.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,100 98.48 699,208.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,043 186.12 1,124,723.16
NETAPP INC
8,848 53.21 470,802.08
SEAGATE TECHNOLOGY
8,778 53.95 473,573.10
TE CONNECTIVITY LTD
12,262 93.38 1,145,025.56
TRIMBLE INC
9,343 45.97 429,497.71
WESTERN DIGITAL CORP
10,992 69.56 764,603.52
XEROX HOLDINGS CORPORATION
7,442 36.77 273,642.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,900 240.50 456,950.00
AT & T INC
267,183 38.44 10,270,514.52
CENTURYLINK INC
36,489 13.33 486,398.37
SPRINT CORP W/I
33,312 9.49 316,130.88
T MOBILE US INC
12,408 100.49 1,246,879.92
VERIZON COMMUNICATIONS
151,284 58.22 8,807,754.48
ZAYO GROUP HOLDINGS
9,300 34.96 325,128.00
AES CORPORATION
25,262 20.91 528,228.42
ALLIANT ENERGY CORP
8,790 59.47 522,697.35
AMEREN CORPORATION
8,877 85.88 762,356.76
AMERICAN ELECTRIC POWER
17,985 103.50 1,861,447.50
142/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,700 138.70 929,290.00
ATMOS ENERGY CORP
4,358 119.60 521,216.80
CENTERPOINT ENERGY INC
18,956 26.43 501,007.08
CMS ENERGY CORP
10,300 68.48 705,344.00
CONSOLIDATED EDISON
12,059 93.88 1,132,098.92
DOMINION ENERGY INC
29,960 87.84 2,631,686.40
DTE ENERGY
6,666 134.07 893,710.62
DUKE ENERGY CORP
26,565 101.42 2,694,222.30
EDISON INTERNATIONAL
12,616 76.64 966,890.24
ENTERGY CORP
7,320 133.09 974,218.80
ESSENTIAL UTILITIES INC
8,000 53.62 428,960.00
EVERGY INC
8,800 73.91 650,408.00
EVERSOURCE ENERGY
11,771 94.30 1,110,005.30
EXELON CORP
35,409 49.60 1,756,286.40
FIRSTENERGY CORP
19,616 52.15 1,022,974.40
NEXTERA ENERGY INC
17,490 274.67 4,803,978.30
NISOURCE INC 13,800 30.02 414,276.00
NRG ENERGY INC
9,100 39.40 358,540.00
OGE ENERGY CORP
7,412 45.20 335,022.40
PINNACLE WEST CAPITAL
4,097 101.54 416,009.38
PPL CORPORATION
26,966 35.10 946,506.60
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
18,402 58.90 1,083,877.80
SEMPRA ENERGY
10,041 159.73 1,603,848.93
SOUTHERN CO
38,139 68.61 2,616,716.79
UGI CORP
6,500 41.19 267,735.00
VISTRA ENERGY CORP
14,400 22.69 326,736.00
WEC ENERGY GROUPINC
11,486 102.41 1,176,281.26
XCEL ENERGY INC
18,744 70.79 1,326,887.76
ADVANCED MICRO DEVICES
38,000 58.90 2,238,200.00
ANALOG DEVICES
13,448 123.89 1,666,072.72
APPLIED MATERIALS
33,641 67.41 2,267,739.81
BROADCOM INC
14,546 315.69 4,592,026.74
INTEL CORP 162,028 67.11 10,873,699.08
KLA CORPORATION
5,948 172.98 1,028,885.04
LAM RESEARCH CORP
5,300 333.85 1,769,405.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
22,700 25.21 572,153.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
10,300 63.20 650,960.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,910 109.82 978,496.20
MICRON TECHNOLOGY
40,230 59.99 2,413,397.70
NVIDIA CORP
21,100 314.70 6,640,170.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,191 134.95 1,375,275.45
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,700 20.90 307,230.00
QORVO INC
4,225 104.24 440,414.00
QUALCOMM 44,418 90.56 4,022,494.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
6,351 119.14 756,658.14
TERADYNE INC
6,300 67.98 428,274.00
TEXAS INSTRUMENTS
34,086 133.13 4,537,869.18
XILINX INC
9,210 90.71 835,439.10
143/212
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,055,309,099.01
アメリカ・ドル 小計 10,923,894
(117,434,796,538)
CAMECO CORP
13,622 12.20 166,188.40
カナダ・ドル
CANADIAN NATURAL RESOURCES
43,190 40.40 1,744,876.00
CENOVUS ENERGY INC
37,448 12.02 450,124.96
ENBRIDGE INC
61,271 55.54 3,402,991.34
HUSKY ENERGY INC
12,627 8.23 103,920.21
IMPERIAL OIL LTD
9,985 32.13 320,818.05
INTER PIPELINE LTD
14,689 21.93 322,129.77
KEYERA CORP
8,542 35.98 307,341.16
OVINTIV INC
9,529 21.48 204,682.92
PARKLAND FUEL CORP
5,300 46.93 248,729.00
PEMBINA PIPELINE CORP
19,249 53.15 1,023,084.35
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
7,236 14.71 106,441.56
SUNCOR ENERGY INC
56,830 40.32 2,291,385.60
TC ENERGY CORP
33,907 75.71 2,567,098.97
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,855 65.63 581,153.65
BARRICK GOLD CORP 64,580 27.79 1,794,678.20
CCL INDUSTRIES INC
5,500 57.11 314,105.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
26,228 11.93 312,900.04
FRANCO NEV CORP
6,962 155.18 1,080,363.16
KINROSS GOLD CORP
44,963 7.36 330,927.68
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
7,700 49.58 381,766.00
LUNDIN MINING CORP
23,000 7.23 166,290.00
METHANEX CORP
2,381 44.77 106,597.37
NEWMONT CORPORATION
7,888 61.11 482,035.68
NUTRIEN LTD
20,853 55.59 1,159,218.27
TECK RESOURCES LTD
19,208 17.65 339,021.20
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,100 61.33 128,793.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,700 42.55 710,585.00
BOMBARDIER INC. 91,141 1.46 133,065.86
CAE Inc. 9,750 40.00 390,000.00
WSP GLOBAL INC
3,900 96.14 374,946.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
7,462 108.49 809,552.38
AIR CANADA
4,800 45.31 217,488.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
26,225 123.13 3,229,084.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
5,013 357.40 1,791,646.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 11,038 68.81 759,524.78
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,415 36.17 268,200.55
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,333 87.19 813,744.27
STARS GROUP INC/THE
9,100 33.42 304,122.00
QUEBECOR INC -CL B
7,000 33.35 233,450.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,356 25.80 447,784.80
CANADIAN TIRE CORP.
2,131 151.00 321,781.00
DOLLARAMA INC
10,685 41.69 445,457.65
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
31,800 44.10 1,402,380.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,466 31.50 203,679.00
LOBLAW COMPANIES LTD
6,572 71.09 467,203.48
144/212
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METRO INC
9,518 55.66 529,771.88
WESTON (GEORGE)
2,890 111.15 321,223.50
SAPUTO INC
8,307 41.27 342,829.89
AURORA CANNABIS INC
29,300 2.26 66,218.00
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
11,391 34.93 397,887.63
CANOPY GROWTH CORP
7,300 28.78 210,094.00
CRONOS GROUP INC
6,600 9.62 63,492.00
BANK OF MONTREAL
23,294 101.09 2,354,790.46
BANK OF NOVA SCOTIA
44,522 74.63 3,322,676.86
CANADIAN IMPERIAL BANK
16,214 109.04 1,767,974.56
NATIONAL BANK OF CANADA
12,546 74.48 934,426.08
ROYAL BANK OF CANADA
52,342 107.76 5,640,373.92
TRONTO-DOMINION BANK
66,435 75.60 5,022,486.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
32,430 89.89 2,915,132.70
CI FINANCIAL CORP
8,053 25.11 202,210.83
IGM FINANCIAL INC
2,833 39.57 112,101.81
ONEX CORPORATION 3,009 85.39 256,938.51
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
957 626.93 599,972.01
GREAT-WEST LIFECO INC
9,846 34.55 340,179.30
IA FINANCIAL CORP INC
3,993 69.65 278,112.45
INTACT FINANCIAL CORP
5,000 153.02 765,100.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
71,320 26.33 1,877,855.60
POWER CORP OF CANADA
21,433 34.50 739,438.50
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,491 65.32 1,403,792.12
BLACKBERRY LTD
18,500 8.14 150,590.00
CGI INC
8,984 101.23 909,450.32
CONSTELLATION SOFTWARE
755 1,454.33 1,098,019.15
OPEN TEXT CORP
9,684 62.81 608,252.04
SHOPIFY INC - CLASS A
3,700 718.66 2,659,042.00
BCE INC
5,615 65.07 365,368.05
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
13,404 66.62 892,974.48
TELUS CORP
7,332 53.72 393,875.04
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 19,000 21.92 416,480.00
ALTAGAS LTD
9,613 22.57 216,965.41
ATCO LTD -CLASS I
2,614 54.37 142,123.18
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 42.17 198,199.00
EMERA 8,900 60.03 534,267.00
FORTIS INC
15,800 58.55 925,090.00
HYDRO ONE
12,100 28.84 348,964.00
74,086,095.04
カナダ・ドル 小計 1,469,255
(6,239,530,924)
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
9,013 34.77 313,382.01
オーストラリ
ア・ドル OIL SEARCH LTD
50,696 6.39 323,947.44
ORIGIN ENERGY LIMITED
66,964 7.83 524,328.12
SANTOS 66,130 8.17 540,282.10
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,496 22.74 124,979.04
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
34,951 33.23 1,161,421.73
WORLEYPARSONS LTD
13,901 14.04 195,170.04
145/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALUMINA LTD
88,343 2.14 189,054.02
AMCOR PLC-CDI
37,650 15.40 579,810.00
BHP GROUP LIMITED
107,541 38.50 4,140,328.50
BLUESCOPE STEEL LTD
20,351 13.89 282,675.39
BORAL LIMITED
40,934 4.82 197,301.88
FORTESCUE METALS GROUP LTD
51,521 11.14 573,943.94
INCITEC PIVOT LTD
64,405 3.02 194,503.10
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
16,278 30.79 501,199.62
NEWCREST MINING
28,601 28.28 808,836.28
ORICA 13,984 22.31 311,983.04
RIO TINTO LTD
13,479 98.09 1,322,155.11
SOUTH32 LTD
187,414 2.60 487,276.40
CIMIC GROUP LTD
3,202 27.61 88,407.22
BRAMBLES LTD
59,931 12.90 773,109.90
SEEK LTD
12,170 23.07 280,761.90
AURIZON HOLDINGS LTD 73,906 5.51 407,222.06
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 6.30 163,831.50
SYDNEY AIRPORT
42,048 8.44 354,885.12
TRANSURBAN GROUP
98,529 16.34 1,609,963.86
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
21,329 37.37 797,064.73
CROWN RESORTS LTD
13,347 11.76 156,960.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
2,483 39.10 97,085.30
TABCORP HOLDINGS LIMITED
71,545 4.31 308,358.95
REA GROUP LTD
1,843 114.88 211,723.84
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
25,601 4.81 123,140.81
WESFARMERS LIMITED
41,245 46.55 1,919,954.75
COLES GROUP LTD
42,498 16.04 681,667.92
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,779 43.53 1,992,759.87
COCA-COLA AMATIL
17,597 12.04 211,867.88
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,527 12.00 318,324.00
COCHLEAR LIMITED
2,155 251.55 542,090.25
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 79.84 453,171.84
SONIC HEALTHCARE LIMITED
16,603 31.58 524,322.74
CSL LIMITED
16,552 341.00 5,644,232.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
103,306 26.76 2,764,468.56
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
20,189 9.92 200,274.88
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
64,657 87.83 5,678,824.31
NATIONAL AUSTRALIA BANK
105,077 27.31 2,869,652.87
WESTPAC BANKING
127,282 25.62 3,260,964.84
AMP LTD
113,241 2.08 235,541.28
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
6,952 82.56 573,957.12
CHALLENGER LTD
21,308 10.34 220,324.72
MACQUARIE GROUP LIMITED
11,757 150.78 1,772,720.46
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 71.84 322,202.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
85,662 6.64 568,795.68
MEDIBANK PRIVATE LTD.
102,132 2.98 304,353.36
QBE INSURANCE GROUP
47,289 15.02 710,280.78
SUNCORP GROUP LTD
47,262 12.20 576,596.40
146/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LENDLEASE GROUP
20,890 17.43 364,112.70
COMPUTERSHARE LIMITED
17,881 17.20 307,553.20
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 21.40 106,507.80
TELSTRA CORP
149,475 3.75 560,531.25
TPG TELECOM LTD
12,694 8.05 102,186.70
AGL ENERGY LIMITED
24,425 21.06 514,390.50
APA GROUP
44,520 11.36 505,747.20
AUSNET SERVICES
77,077 1.78 136,811.67
53,090,283.60
オーストラリア・ドル 小計 2,796,761
(3,945,669,877)
イギリス・ポン
BP PLC
744,402 4.63 3,445,092.45
ド
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
156,335 19.28 3,014,451.47
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
136,471 19.33 2,637,984.43
ANGLO AMERICAN PLC
37,682 20.88 786,800.16
ANTOFAGASTA PLC
14,347 8.55 122,638.15
BHP GROUP PLC 76,975 16.92 1,302,109.10
CRODA INTERNATIONAL PLC
4,587 51.85 237,835.95
EVRAZ PLC
20,049 3.90 78,271.29
GLENCORE PLC
394,413 2.32 915,038.16
JOHNSON MATTHEY PLC
7,180 27.12 194,721.60
MONDI PLC
18,133 16.71 302,911.76
RIO TINTO PLC REG
41,228 42.02 1,732,194.42
ASHTEAD GROUP PLC
16,640 27.65 460,096.00
BAE SYSTEMS PLC
116,304 6.40 744,345.60
BUNZL PLC
12,526 19.20 240,499.20
DCC (GB)
3,511 63.54 223,088.94
FERGUSON PLC
8,545 76.02 649,590.90
MEGGITT PLC
30,402 6.37 193,721.54
MELROSE INDUSTRIES PLC
175,337 2.45 429,400.31
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
62,379 6.62 413,073.73
SMITHS GROUP PLC
14,885 17.60 261,976.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,807 94.00 263,858.00
WEIR GROUP PLC/THE 9,441 13.55 127,925.55
EXPERIAN PLC
33,124 28.98 959,933.52
G4S PLC
57,203 2.03 116,236.49
INTERTEK GROUP PLC
6,038 59.34 358,294.92
RELX PLC
47,523 20.99 997,507.77
RENTOKIL INITIAL PLC
70,299 5.04 354,306.96
EASYJET PLC
5,750 15.06 86,566.25
BARRATT DEVELOPMENTS
37,724 8.78 331,367.61
BURBERRY GROUP PLC
15,545 20.13 312,920.85
PERSIMMON PLC
11,768 32.98 388,108.64
TAYLOR WIMPEY PLC
117,244 2.36 276,930.32
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
4,372 54.74 239,323.28
CARNIVAL PLC
6,051 31.16 188,549.16
COMPASS GROUP PLC
57,764 19.50 1,126,109.18
GVC HOLDINGS PLC
21,347 8.38 178,802.47
147/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
6,465 50.80 328,422.00
TUI AG
16,657 8.56 142,583.92
WHITBREAD PLC
4,772 47.86 228,387.92
AUTO TRADER GROUP PLC
32,875 5.70 187,519.00
INFORMA PLC
46,430 7.78 361,225.40
ITV PLC
133,313 1.32 176,039.81
PEARSON 28,864 5.77 166,603.00
WPP PLC
45,620 9.80 447,258.48
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 8.63 135,804.72
KINGFISHER PLC
82,829 2.22 183,466.23
MARKS & SPENCER GROUP PLC
68,134 1.81 123,526.94
NEXT PLC
4,791 71.42 342,173.22
OCADO GROUP PLC
17,430 11.67 203,408.10
MORRISON SUPERMARKETS
84,769 1.83 155,508.73
SAINSBURY (J) PLC
64,288 2.06 132,690.43
TESCO 356,071 2.57 913,678.18
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,189 26.44 348,717.16
BRITISH AMERICAN TOBACCO
83,757 33.52 2,807,534.64
COCA COLA HBC AG CDI
7,095 28.61 202,987.95
DIAGEO 86,396 31.41 2,713,698.36
IMPERIAL BRANDS PLC
34,604 18.44 638,097.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
25,867 64.95 1,680,061.65
UNILEVER PLC
40,485 46.25 1,872,431.25
NMC HEALTH PLC
3,745 7.83 29,323.35
SMITH&NEOHEW PLC
32,605 18.45 601,562.25
ASTRAZENECA PLC
47,939 76.15 3,650,554.85
GLAXOSMITHKLINE PLC
182,258 16.78 3,058,289.24
BARCLAYS PLC
628,031 1.77 1,109,981.98
HSBC HOLDINGS PLC
737,935 5.59 4,125,056.65
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,556,024 0.56 1,425,750.18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
179,665 2.06 370,109.90
STANDARD CHARTERED PLC 98,944 6.26 619,587.32
3I GROUP PLC 36,107 11.68 421,549.22
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 16.97 177,981.36
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
11,444 85.42 977,546.48
M&G PLC
93,974 2.51 236,250.63
SCHRODERS PLC
4,532 33.95 153,861.40
ST JAMES'S PLACE PLC
19,491 11.71 228,142.15
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 90,655 3.30 299,342.81
ADMIRAL GROUP PLC
6,877 23.19 159,477.63
AVIVA PLC
146,159 4.10 598,813.42
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
51,919 3.44 178,705.19
LEGAL & GENERAL GROUP
222,657 3.18 708,717.23
PRUDENTIAL PLC
94,733 14.96 1,417,205.68
RSA INSURANCE GROUP PLC
36,701 5.75 211,030.75
AVEVA GROUP PLC
2,303 52.90 121,828.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
7,069 8.01 56,636.82
SAGE GROUP PLC/THE
39,046 7.95 310,259.51
148/212
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HALMA PLC
14,444 22.21 320,801.24
BT GROUP PLC
313,465 1.55 487,124.61
VODAFONE GROUP PLC
975,993 1.56 1,520,597.09
CENTRICA PLC
207,769 0.75 155,660.53
NATIONAL GRID PLC
126,770 10.67 1,353,142.98
SEVERN TRENT PLC
8,476 26.96 228,512.96
SSE PLC
36,983 16.87 623,718.29
UNITED UTILITIES GROUP PLC
25,957 10.61 275,403.77
65,396,933.15
イギリス・ポンド 小計 10,947,930
(9,405,386,925)
CLARIANT AG-REG
7,136 23.41 167,053.76
スイス・フラン
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
299 636.50 190,313.50
GIVAUDAN-REG 336 3,395.00 1,140,720.00
LAFARGEHOLCIM LTD
17,893 49.25 881,230.25
SIKA AG-BEARER
4,629 186.50 863,308.50
ABB LTD
67,131 24.06 1,615,171.86
GEBERIT AG-REG
1,382 535.80 740,475.60
SCHINDLER HLDG AG
730 229.60 167,608.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,520 237.20 360,544.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,727 57.98 332,051.46
SGS S.A.
191 2,649.00 505,959.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,932 158.70 306,608.40
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
19,011 72.92 1,386,282.12
THE SWATCH GROUP
1,897 47.56 90,221.32
THE SWATCH GROUP AG-B
1,064 248.00 263,872.00
DUFRY AG-REG
1,447 84.88 122,821.36
BARRY CALLEBAUT AG REG
86 2,214.00 190,404.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
41 8,620.00 353,420.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
▶ 93,500.00 374,000.00
NESTLE SA-REG
108,849 109.46 11,914,611.54
ALCON INC
15,079 62.38 940,628.02
SONOVA HOLDING AG-REG
2,000 256.40 512,800.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
370 1,013.50 374,995.00
LOMZA AG-REG 2,705 422.70 1,143,403.50
NOVARTIS AG-REG SHS
78,545 95.82 7,526,181.90
ROCHE HOLDING AG GENUSS
25,690 351.15 9,021,043.50
VIFOR PHARMA AG
1,662 180.25 299,575.50
CREDIT SUISSE GROUP AG
93,000 13.57 1,261,545.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,042 49.23 395,907.66
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)
1,347 81.50 109,780.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG
695 960.00 667,200.00
UBS GROUP AG
140,656 12.91 1,815,868.96
BALOISE HOLDING AG REG
1,744 181.70 316,884.80
SWISS LIFE HOLDING AG
1,214 521.40 632,979.60
SWISS RE LTD
10,716 116.80 1,251,628.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,457 439.90 2,400,534.30
SWISS PRIME SITE REG
2,885 123.70 356,874.50
TEMENOS GROUP AG-REG
2,342 164.60 385,493.20
149/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWISSCOM 962 575.60 553,727.20
51,933,728.61
スイス・フラン 小計 636,416
(5,880,975,428)
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
香港・ドル 98,123 70.05 6,873,516.15
NWS HOLDINGS LTD HKD1
51,540 10.08 519,523.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
49,500 69.15 3,422,925.00
MTR CORP 57,246 45.20 2,587,519.20
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 22,500 21.50 483,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
78,000 57.65 4,496,700.00
SANDS CHINA LTD
89,744 40.15 3,603,221.60
SJM HOLDINGS LTD
67,000 9.45 633,150.00
WYNN MACAU LTD
56,961 17.50 996,817.50
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,100 24.90 1,172,790.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
30,000 32.05 961,500.00
WH GROUP LIMITED
343,000 8.59 2,946,370.00
BANK EAST ASIA
50,043 17.74 887,762.82
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
133,489 27.60 3,684,296.40
HANG SENG BANK
28,800 163.70 4,714,560.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
43,541 270.40 11,773,486.40
AIA GROUP LTD
441,684 79.80 35,246,383.20
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
96,133 51.45 4,946,042.85
HANG LUNG PROPERTIES LTD
74,000 18.18 1,345,320.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
53,308 37.00 1,972,396.00
KERRY PROPERTIES LTD
28,500 23.30 664,050.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
229,174 10.30 2,360,492.20
SINO LAND
120,997 11.02 1,333,386.94
SUN HUNG KAI PROPERTIES
57,608 115.00 6,624,920.00
SWIRE PACIFIC A
17,500 75.05 1,313,375.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 25.30 1,059,488.10
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
45,125 41.50 1,872,687.50
WHEELOCK & CO LTD
29,000 48.50 1,406,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD
139,000 12.04 1,673,560.00
PCCW LIMITED
143,000 4.80 686,400.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED 24,000 54.85 1,316,400.00
CLP HOLDINGS
61,317 82.20 5,040,257.40
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.84 722,542.24
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
367,644 15.18 5,580,835.92
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,000 56.30 2,927,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 100.30 1,003,000.00
128,853,525.62
香港・ドル 小計 3,370,615
(1,845,182,487)
KEPPEL CORP LTD
53,700 6.70 359,790.00
シンガポール・
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
29,660 2.04 60,506.40
SINGAPORE TECH ENGR.
54,600 4.31 235,326.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
86,000 1.02 87,720.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
82,000 2.06 168,920.00
SATS LIMITED
26,500 4.52 119,780.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE AIRLINES LTD
18,400 8.57 157,688.00
GENTING SINGAPORE LTD
224,000 0.89 198,240.00
SINGAPORE PRESS HOLDINDS
67,000 2.03 136,010.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
4,280 29.10 124,548.00
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
73,000 4.06 296,380.00
DBS GROUP HOLDING
65,268 25.31 1,651,933.08
OVERSEA-CHINESE BANKING
117,756 11.09 1,305,914.04
UNITED OVERSEAS BANK
45,743 26.05 1,191,605.15
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,400 9.38 275,772.00
CAPITALAND LIMITED
91,385 3.74 341,779.90
CITY DEVELOPMENTS
15,700 11.01 172,857.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 8.20 132,840.00
VENTURE CORP LTD
9,700 16.86 163,542.00
SINGAPORE TELECOM
295,674 3.17 937,286.58
8,118,438.15
シンガポール・ドル 小計 1,405,966
(647,932,548)
FLETCHER BUILDING LTD
31,234 5.41 168,975.94
ニュージーラン
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 34,695 8.35 289,703.25
A2 MILK CO LTD
26,114 16.43 429,053.02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,211 25.11 532,608.21
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 16.60 220,116.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
69,089 4.78 330,245.42
MERCURY NZ LTD
23,232 5.62 130,563.84
MERIDIAN ENERGY LTD
44,665 5.68 253,697.20
2,354,962.88
ニュージーランド・ドル 小計 263,500
(167,461,410)
LUNDIN PETROLEUM AB
6,791 309.40 2,101,135.40
スウェーデン・
クローナ
BOLIDEN AB
10,491 232.00 2,433,912.00
ALFA LAVAL AB
11,218 253.70 2,846,006.60
ASSA ABLOY AB-B
36,369 244.70 8,899,494.30
ATLAS COPCO AB-A SHS
24,392 371.30 9,056,749.60
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,472 329.10 4,762,735.20
EPIROC AB-A
23,507 118.25 2,779,702.75
EPIROC AB-B
15,442 115.00 1,775,830.00
SANDVIK AB
42,122 183.35 7,723,068.70
SKANSKA AB-B 12,783 237.60 3,037,240.80
SKF AB-B SHARES
13,533 191.05 2,585,479.65
VOLVO AB-B SHS
53,923 171.70 9,258,579.10
SECURITAS B
11,349 148.05 1,680,219.45
ELECTROLUX AB-SER B
8,304 219.30 1,821,067.20
HUSQVARNA AB-B SHS
14,367 72.20 1,037,297.40
HENNES & MAURITZ B
30,308 202.85 6,147,977.80
ICA GRUPPEN AB
3,139 399.40 1,253,716.60
SWEDISH MATCH
6,087 622.00 3,786,114.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,617 319.00 7,214,823.00
NORDEA BANK ABP
118,440 85.79 10,160,967.60
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
60,441 104.30 6,303,996.30
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
57,109 112.30 6,413,340.70
151/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB
32,607 160.90 5,246,466.30
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,013 253.10 1,521,890.30
INVESTOR AB SER B NPV
16,533 565.20 9,344,451.60
KINNEVIK AB-B SHS
9,233 232.90 2,150,365.70
LUNDBERGFORETAGEN B
2,984 449.60 1,341,606.40
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
111,582 88.12 9,832,605.84
HEXAGON AB B SHS
9,475 572.00 5,419,700.00
MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP 1 US
2,554 462.20 1,180,458.80
D1.5
TELE2 AB-B SHS
19,366 151.90 2,941,695.40
TELIA COMPANY AB
102,682 42.14 4,327,019.48
146,385,713.97
スウェーデン・クローナ 小計 910,233
(1,667,333,282)
AKER BP ASA
3,823 255.30 976,011.90
ノルウェー・ク
ローネ
EQUINOR ASA
36,280 159.35 5,781,218.00
NORSK HYDRO
50,825 29.97 1,523,225.25
YARA INTERNATIONAL ASA
6,565 382.40 2,510,456.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 246.80 812,465.60
MOWI ASA
16,707 228.00 3,809,196.00
ORKLA ASA
28,896 88.68 2,562,497.28
DNB ASA
35,317 175.90 6,212,260.30
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,957 207.00 1,440,099.00
TELENOR ASA
26,770 163.15 4,367,525.50
29,994,954.83
ノルウェー・クローネ 小計 215,432
(360,239,407)
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,758 556.20 2,090,199.60
デンマーク・ク
ローネ
NOVOZYMES A/S B SHARES
7,655 382.00 2,924,210.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
6,837 712.40 4,870,678.80
ISS A/C
5,620 162.85 915,217.00
A P MOLLER MAERSK A/S
242 8,562.00 2,072,004.00
A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000
139 7,990.00 1,110,610.00
DSV PANALPINA A S
7,889 791.20 6,241,776.80
PANDORA A/S
3,715 335.00 1,244,525.00
CARLSBERG B
3,979 1,021.50 4,064,548.50
COLOPLAST B
4,469 991.40 4,430,566.60
DEMANT A/S
3,906 230.10 898,770.60
GENMAB A/S
2,345 1,634.00 3,831,730.00
H. LUNDBECK A/S 2,404 269.10 646,916.40
NOVO NORDISK A/S-B
64,638 444.00 28,699,272.00
DANSKE BANK A/S
24,126 120.45 2,905,976.70
TRYG A/S
4,970 208.80 1,037,736.00
ORSTED A/S
7,046 771.20 5,433,875.20
73,418,613.20
デンマーク・クローネ 小計 153,738
(1,182,039,672)
INTL FLAVORS AND FRAGR
74 465.20 34,424.80
イスラエル・
シェケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
28,350 13.21 374,503.50
ELBIT SYSTEMS LTD
923 557.80 514,849.40
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
30,293 44.30 1,341,979.90
152/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM
41,839 28.88 1,208,310.32
BANK LEUMI LE-ISRAEL
54,720 24.29 1,329,148.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
45,647 15.69 716,201.43
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,788 93.30 540,020.40
AZRIELI GROUP
1,403 279.60 392,278.80
NICE LTD
2,227 608.40 1,354,906.80
7,806,624.15
イスラエル・シェケル 小計 211,264
(253,403,020)
ENI SPA
ユーロ 92,610 12.94 1,198,188.18
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
17,893 14.59 260,969.40
NESTE OYJ
15,724 39.50 621,098.00
OMV AG
5,438 43.64 237,314.32
REPSOL SA
55,383 12.35 683,980.05
TECHNIPFMC PLC
6,886 15.86 109,177.53
TENARIS SA
17,691 9.46 167,356.86
TOTAL SA
87,699 45.05 3,950,839.95
VOPAK 2,526 50.12 126,603.12
AIR LIQUIDE
17,210 140.30 2,414,563.00
AKZO NOBEL
8,505 86.93 739,339.65
ARKEMA 2,547 84.70 215,730.90
BASF SE
33,509 61.10 2,047,399.90
COVESTRO 6,710 40.61 272,493.10
CRH 28,974 35.18 1,019,305.32
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 26.85 181,693.95
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 41.20 100,610.40
HEIDELBERGCEMENT AG
5,338 61.40 327,753.20
KONINKLIJKE DSM N.V
6,577 116.00 762,932.00
LANXESS AG
3,179 56.00 178,024.00
LINDE PLC
7,041 205.60 1,447,629.60
NLG) ARCELORMITTAL
24,836 15.48 384,411.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,322 34.04 283,280.88
SOLVAY 2,746 94.76 260,210.96
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,462 11.99 257,329.38
SYMRISE AG
4,828 99.00 477,972.00
THYSSENKRUPP AG
15,587 10.04 156,493.48
UMICORE 7,059 43.65 308,125.35
UPM-KYMMENE 19,294 30.01 579,012.94
VOESTALPINE AG
4,269 22.46 95,881.74
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
9,794 29.75 291,371.50
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV-RTS
9,794 0.44 4,338.74
AIRBUS SE
21,307 131.80 2,808,262.60
ALSTOM 6,443 47.54 306,300.22
ANDRITZ AG
2,569 35.50 91,199.50
BOUYGUES SA
8,320 39.40 327,808.00
BRENNTAG AG
5,838 49.00 286,062.00
CIE DE SAINT-GOBAIN
17,811 35.62 634,427.82
CNH INDUSTRIAL NV
37,493 8.81 330,313.33
DASSAULT AVIATION
90 1,074.00 96,660.00
153/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,896 111.00 321,456.00
FERROVIAL SA
18,201 30.45 554,220.45
GEA GROUP AG NPV
5,542 27.76 153,845.92
HOCHTIEF 1,048 109.10 114,336.80
KINGSPAN GROUP PLC
5,499 62.85 345,612.15
KION GROUP AG
2,348 59.20 139,001.60
KNORR-BREMSE AG
1,883 99.16 186,718.28
KONE OYJ
12,689 54.62 693,073.18
LEGRAND PROMESSES EUR4
9,959 77.00 766,843.00
LEONARDO SPA
14,194 11.26 159,753.47
METSO OYJ
3,699 33.25 122,991.75
MTU AERO ENGINES AG
1,955 271.90 531,564.50
PRYSMIAN SPA EUR0.10
8,840 24.71 218,436.40
SAFRAN SA
11,930 145.95 1,741,183.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,161 97.40 1,963,681.40
SIEMENS AG 27,939 106.88 2,986,120.32
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
8,477 16.11 136,522.08
THALES SA
3,829 95.62 366,128.98
VINCI SA
18,625 106.75 1,988,218.75
WARTSILA OYJ
16,662 10.78 179,616.36
BUREAU VERITAS
10,475 25.09 262,817.75
RANDSTAD NV
4,471 54.56 243,937.76
RELX PLC
23,333 25.14 586,591.62
TELEPERFORMANCE 2,201 244.20 537,484.20
WOLTERS KLUWER CVA
10,435 70.96 740,467.60
ADP 1,095 169.00 185,055.00
AENA SME SA
2,503 169.45 424,133.35
ATLANTIA SPA
18,583 22.69 421,648.27
DEUTSCHE POST AG-REG
36,005 32.57 1,172,502.82
FRAPORT AG NPV
1,722 69.84 120,264.48
GETLINK SE
17,009 16.80 285,751.20
LUFTHANSA 9,306 15.40 143,312.40
BAYER MOTOREN WERKEUR1
12,023 65.45 786,905.35
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1
2,336 51.85 121,121.60
CONTINENTAL 4,143 111.62 462,441.66
DAIMLER AG
33,137 42.77 1,417,269.49
FAURECIA 2,768 44.67 123,646.56
FERRARI NV 4,496 167.20 751,731.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
40,417 12.27 495,835.75
MICHELIN B
6,379 109.95 701,371.05
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,789 26.76 128,153.64
PEUGEOT SA
21,183 19.50 413,068.50
PIRELLI & C SPA
13,965 4.87 67,953.69
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)
5,504 64.98 357,649.92
RENAULT SA
7,189 31.72 227,999.13
VALEO SA
8,953 27.05 242,178.65
VOLKSWAGEN STAMM
1,150 171.75 197,512.50
VOLKSWAGEN VORZUG
6,755 170.12 1,149,160.60
154/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG
6,580 292.70 1,925,966.00
ESSILORLUXOTTICA 10,326 142.60 1,472,487.60
HERMES INTERNATIONAL 1,149 712.80 819,007.20
KERING 2,762 587.00 1,621,294.00
LVMH 10,158 419.05 4,256,709.90
MONCLER SPA
6,626 39.04 258,679.04
PUMA SE
2,946 80.10 235,974.60
SEB 886 119.00 105,434.00
ACCOR SA 6,256 38.94 243,608.64
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,903 107.60 312,362.80
SODEXO 3,342 100.55 336,038.10
ALTICE EUROPE NV
24,117 6.46 155,844.05
BOLLORE 30,462 3.73 113,623.26
EUTELSAT COMMUNICATIONS
6,348 13.00 82,492.26
JC DECAUX SA
2,913 22.82 66,474.66
PUBLICIS GROUPE
7,892 41.29 325,860.68
SES 13,477 11.07 149,123.00
TELENET GROUP HOLDING NV 1,970 40.34 79,469.80
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,988 74.86 223,681.68
VIVENDI SA
31,908 25.07 799,933.56
DELIVERY HERO SE
4,049 80.06 324,162.94
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
39,706 32.08 1,273,768.48
JUST EAT TAKEAWAY
3,691 91.50 337,726.50
PROSUS NV
17,741 72.43 1,284,980.63
ZALANDO SE
5,098 48.90 249,292.20
CARREFOUR 23,013 16.07 369,818.91
CASINO ORD
1,748 36.38 63,592.24
COLRUYT NV
1,986 46.40 92,150.40
JERONIMO MARTINS
9,027 17.22 155,399.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
43,016 23.76 1,021,845.08
METRO AG
6,776 12.20 82,667.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
27,792 68.20 1,895,414.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
7,100 51.30 364,230.00
DANONE 22,505 71.60 1,611,358.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
21,075 8.68 182,931.00
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
4,142 93.70 388,105.40
HEINEKEN NV 9,419 104.95 988,524.05
KERRY GROUP A
5,925 125.60 744,180.00
PERNOD RICARD
7,731 169.05 1,306,925.55
REMY COINTREAU
796 103.50 82,386.00
BEIERSDORF 3,734 107.35 400,844.90
HENKEL AG & CO KGAA (PREF)
6,642 93.86 623,418.12
HENKEL KGAA
3,965 84.55 335,240.75
L'OREAL 9,223 272.30 2,511,422.90
UNILEVER NV
53,574 54.86 2,939,069.64
BIOMERIEUX 1,392 96.50 134,328.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,591 111.20 176,919.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO
7,926 74.80 592,864.80
KGAA
FRESENIUS SE & CO KGaA
15,605 48.64 759,027.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV 32,979 45.09 1,486,858.21
SARTORIUS AG-VORZUG
1,315 240.00 315,600.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,330 40.62 216,477.95
BAYER AG
34,040 75.48 2,569,339.20
EUROFINS SCIENTIFIC
430 476.00 204,680.00
GALAPAGOS NV
1,594 247.30 394,196.20
GRIFOLS SA
11,013 34.07 375,212.91
IPSEN 1,583 67.80 107,327.40
MERCK KGAA
4,807 125.60 603,759.20
ORION OYJ
3,906 38.86 151,787.16
QIAGEN N.V.
8,373 34.25 286,775.25
RECORDATI 3,655 42.16 154,094.80
SANOFI 41,168 94.00 3,869,792.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
969 187.70 181,881.30
UCB SA
4,542 89.50 406,509.00
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,708 15.11 237,347.88
AIB GROUP PLC
29,132 2.25 65,547.00
BANCA INTESA SPA
541,770 2.60 1,410,498.19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
242,608 5.17 1,255,253.79
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
606,302 3.92 2,374,884.93
BANK OF IRELAND GROUP PLC
36,992 4.00 147,968.00
BANKIA SA
42,322 1.73 73,153.57
BANKINTER, S.A.
26,337 6.24 164,342.88
BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST SU
214,457 0.89 190,652.27
BDIV
BNP PARIBAS
41,033 53.75 2,205,523.75
CAIXABANK 134,124 2.75 368,975.12
COMMERZBANK AG
37,296 6.68 249,137.28
CREDIT AGRICOLE SA
41,695 13.34 556,002.82
ERSTE GROUP BANK AG
11,259 35.15 395,753.85
FINECOBANK SPA
22,503 11.19 251,808.57
ING GROUP N.V.
141,962 10.03 1,423,311.01
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
9,036 71.10 642,459.60
MEDIOBANCA 23,487 9.75 228,998.25
NORDEA BANK ABP
1,730 8.10 14,019.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,358 22.35 119,751.30
SOCIETE GENERALE-A
29,050 31.80 923,644.75
UNICREDIT SPA
73,042 14.13 1,032,229.54
AMUNDI SA
2,166 77.85 168,623.10
DEUTSCHE BANK AG-REG
72,963 9.91 723,136.29
DEUTSCHE BOERSE AG
6,907 157.20 1,085,780.40
EURAZEO 1,643 65.65 107,862.95
EXOR NV
4,019 75.26 302,469.94
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,025 94.66 286,346.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIXIS 34,559 4.33 149,778.70
WENDEL 971 126.20 122,540.20
AEGON NV
66,132 3.75 248,127.26
AGEAS 6,675 50.26 335,485.50
ALLIANZ 15,503 231.65 3,591,269.95
ASSICURAZIONI GENERALI
39,841 18.88 752,198.08
AXA 70,433 25.37 1,786,533.04
CNP ASSURANCES
6,177 17.17 106,059.09
HANNOVER RUECK SE
2,232 192.40 429,436.80
MAPFRE SA
44,197 2.40 106,205.39
MUENCHENER RUECK AG-REG
5,256 281.30 1,478,512.80
NN GROUP NV
11,305 36.73 415,232.65
POSTE ITALIANE
18,953 11.51 218,149.03
SAMPO INSURANCE CO A
16,523 41.53 686,200.19
SCOR SE
5,621 37.32 209,775.72
AROUNDTOWN SA
32,616 8.81 287,412.19
BGP HOLDINGS PLC
1,671,480 ― ―
DEUTSCHE WOHNEN SE
12,977 39.19 508,568.63
VONOVIA SE
19,171 54.06 1,036,384.26
ADYEN NV
398 893.80 355,732.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
15,694 73.32 1,150,684.08
ATOS SE
3,693 78.10 288,423.30
CAPGEMINI SA
5,757 115.30 663,782.10
DASSAULT SYSTEMES
4,768 157.50 750,960.00
EDENRED 8,981 50.30 451,744.30
SAP SE
35,914 129.44 4,648,708.16
WIRECARD AG
4,420 137.20 606,424.00
WORLDLINE SA
3,253 77.50 252,107.50
INGENICO GROUP
2,209 142.10 313,898.90
NOKIA OYJ
204,408 3.89 795,453.73
CELLNEX TELECOM SA
9,005 48.89 440,254.45
DEUTSCHE TELEKOM
121,520 16.55 2,011,156.00
ELISA CORP-A SHARES
5,535 57.50 318,262.50
ILIAD SA
1,039 136.00 141,304.00
KPN (KON. PTT NEDERLAND
132,190 2.52 333,383.18
ORANGE S.A.
72,492 13.46 975,379.86
PROXIMUS 5,519 27.08 149,454.52
TELECOM ITALIA SPA
333,928 0.52 174,277.02
TELECOM ITALIA-RNC
206,844 0.51 106,317.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.60 71,837.29
TELEFONICA S.A.
169,893 6.54 1,111,100.22
UNITED INTERNET
3,527 31.39 110,712.53
E.ON SE
81,481 11.48 935,238.91
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
95,693 4.93 471,383.71
ELEC DE FRANCE EUR0.5
22,912 13.47 308,510.08
ENAGAS 8,825 25.62 226,096.50
ENDESA SA
11,338 26.12 296,148.56
ENEL SPA
296,753 8.57 2,541,986.19
157/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENGIE 66,388 16.65 1,105,028.26
FORTUM OYJ
16,615 22.63 375,997.45
IBERDROLA SA 224,562 11.22 2,519,585.64
NATURGY ENERGY GROUP SA
11,144 24.61 274,253.84
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,120 19.61 316,113.20
RWE AG
21,504 34.41 739,952.64
SNAM SPA
76,150 5.10 388,365.00
SUEZ 12,964 15.61 202,368.04
TERNA SPA
52,455 6.79 355,959.63
UNIPER SE
7,326 29.86 218,754.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,211 28.90 584,097.90
VERBUND AG
2,339 50.05 117,066.95
ASML HOLDING NV
15,554 292.90 4,555,766.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
45,435 22.19 1,007,975.47
STMICROELECTRONICS NV
24,717 29.13 720,006.21
161,636,070.72
ユーロ 小計 9,013,777
(19,443,202,947)
168,473,154,465
合計 42,318,781
(168,473,154,465)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP 19,600 381,024.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,100 693,679.00
AMERICAN TOWER CORP 16,192 4,017,235.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 52,500 546,525.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,115 1,154,967.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,650 818,685.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,506 413,041.86
CROWN CASTLE INTL CORP 15,166 2,511,489.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,800 1,032,798.00
DUKE REALTY CORP 13,600 521,696.00
EQUINIX INC 3,127 2,012,912.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,200 466,798.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 13,443 1,147,225.62
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,337 751,649.31
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,800 515,904.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,800 351,820.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 18,600 684,852.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 27,048 451,972.08
INVITATION HOMES INC 17,400 552,798.00
IRON MOUNTAIN INC 10,557 356,826.60
KIMCO REALTY CORP 16,600 308,096.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 18,900 449,820.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 4,137 599,989.11
NATIONAL RETAIL PPTYS 5,800 329,208.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 8,000 351,120.00
PROLOGIS INC 27,061 2,645,753.97
PUBLIC STORAGE 5,730 1,253,724.00
REALTY INCOME CORP 11,774 938,034.58
REGENCY CENTERS CORP 6,000 380,040.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,200 1,217,370.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 11,180 1,531,771.80
SL GREEN REALTY CORP 3,000 281,790.00
SUN COMMUNITIES INC 3,400 572,832.00
UDR INC 10,800 541,944.00
VENTAS INC COM 13,800 816,270.00
VEREIT INC 39,092 384,274.36
VICI PROPERTIES INC 17,100 469,737.00
VORNADO REALTY TRUST 6,359 409,392.42
WELLTOWER INC 14,791 1,297,762.34
WEYERHAEUSER CO 27,060 821,812.20
WP CAREY INC 6,500 550,095.00
アメリカ・ドル 小計 510,825 35,534,735.49
(3,954,305,365)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 166,432.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 3,441 75,426.72
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT 5,913 127,779.93
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 137,750.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 2,100 65,793.00
カナダ・ドル 小計 19,254 573,181.65
(48,273,358)
オーストラリ DEXUS 41,637 558,352.17
ア・ドル
GOODMAN GROUP 59,453 988,108.86
GPT GROUP 69,421 435,269.67
MIRVAC GROUP 140,592 466,765.44
SCENTRE GROUP 200,028 740,103.60
STOCKLAND 89,428 464,131.32
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 16,240 165,648.00
VINCINITY CENTERS 117,781 277,963.16
オーストラリア・ドル 小計 734,580 4,096,342.22
(304,440,153)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO 34,396 195,025.32
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,622 258,233.40
SEGRO PLC 41,355 381,789.36
イギリス・ポンド 小計 102,373 835,048.08
(120,096,614)
香港・ドル LINK REIT 78,487 6,125,910.35
香港・ドル 小計 78,487 6,125,910.35
(87,723,036)
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シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 106,050 352,086.00
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 93,946 195,407.68
CAPITALAND MALL TRUST 97,221 245,969.13
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 170,408.00
SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST 72,600 132,132.00
シンガポール・ドル 小計 441,417 1,096,002.81
(87,471,984)
ユーロ COVIVIO 1,671 186,483.60
GECINA SA 1,691 308,776.60
ICADE 1,152 120,384.00
KLEPIERRE 7,517 235,582.78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,354 548,604.00
ユーロ 小計 16,385 1,399,830.98
(168,385,668)
投資証券 小計 4,770,696,178
(4,770,696,178)
合計 4,770,696,178
(4,770,696,178)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計
通 貨 銘 柄 数
額に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 610銘柄 96.7% ― 70.1%
投資証券 41銘柄 ― 3.3%
カナダ・ドル 株式 85銘柄 99.2% ― 3.6%
投資証券 5銘柄 ― 0.8%
オーストラリア・ドル 株式 63銘柄 92.8% ― 2.5%
投資証券 8銘柄 ― 7.2%
イギリス・ポンド 株式 93銘柄 98.7% ― 5.5%
投資証券 3銘柄 ― 1.3%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― 3.4%
香港・ドル 株式 36銘柄 95.5% ― 1.1%
投資証券 1銘柄 ― 4.5%
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 88.1% ― 0.4%
投資証券 5銘柄 ― 11.9%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.2%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
イスラエル・シェケル 株式 10銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 244銘柄 99.1% ― 11.3%
投資証券 5銘柄 ― 0.9%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックス・マザー・ファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 260,140,815 697,986,436
金銭信託 785,872 584,006
コール・ローン 98,736,930 238,292,886
国債証券 144,429,871,714 176,496,966,424
派生商品評価勘定 12,000 ―
未収利息 1,205,972,511 1,265,355,099
前払費用 59,399,221 61,335,996
流動資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,000 ―
未払解約金 60,374,892 205,554,722
未払利息 251 657
その他未払費用 210 39
流動負債合計 60,408,353 205,555,418
負債合計 60,408,353 205,555,418
純資産の部
元本等
元本 1 64,007,469,031 73,334,845,875
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 81,987,041,679 105,220,119,554
元本等合計 145,994,510,710 178,554,965,429
純資産合計 145,994,510,710 178,554,965,429
負債純資産合計 146,054,919,063 178,760,520,847
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配
相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で評価
しております。
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２ デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
区 分
１ 期首元本額 77,182,711,057円 64,007,469,031円
期中追加設定元本額 17,652,006,111円 30,359,812,025円
期中一部解約元本額 30,827,248,137円 21,032,435,181円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリートDC外国債券イ 6,151,926,579円 6,291,104,333円
ンデックス・オープン
ステート・ストリートＤＣグローバ 16,224,013円 20,853,801円
ル債券インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 819,834,527円 763,843,839円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
外国債券インデックス・ファンド／ 1,546,466,428円 5,417,830,174円
為替ヘッジ付き（年金1）＜適格機関
投資家限定＞
外国債券パッシブ・ファンド＜適格 2,772,355,475円 1,882,203,113円
機関投資家限定＞
バランスファンドVA30A＜適格機関投 4,992,225円 2,943,162円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 377,645,298円 222,084,839円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 84,219円 82,574円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 7,628,195円 7,586,051円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 4,251,183円 3,234,093円
資家限定＞
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バランスファンドVA50B＜適格機関投 8,259,856,676円 7,581,001,007円
資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドVA1 106,604,554円 98,318,990円
＜適格機関投資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 3,165,556円 2,756,436円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 3,396,546,005円 2,916,006,429円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 1,492,658,471円 1,360,263,266円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 36,624,722円 37,193,740円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 269,254,164円 968,304,960円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 1,260,005,070円 3,940,399,378円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 533,211,369円 1,090,922,090円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 3,590,404,794円 3,081,102,256円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 107,507,805円 93,891,388円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格 187,022,504円 ― 円
機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンド 148,688,336円 148,430,810円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 100,878,655円 100,195,272円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 58,728,277円 57,189,023円
関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶ 3,894,205,578円 5,387,130,583円
Ａ２＜適格機関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 37,363,302円 49,611,848円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 668,782,969円 585,825,671円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 3,809,488円 2,792,788円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 2,356,085円 2,279,440円
機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＶ 13,787,084,927円 17,394,564,903円
Ａ３＜適格機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンドＡ 618,524,266円 106,385,803円
＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２ 1,136,987,195円 1,026,672,004円
０＜適格機関投資家限定＞
世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格 1,927,690,179円 1,699,795,288円
機関投資家限定＞
外国債券インデックス・ファンド 1,094,196,514円 795,004,028円
Ａ／為替ヘッジ付き＜適格機関投資
家限定＞
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４資産インデックスバランスＶＡ５ 33,525,745円 32,704,740円
０＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 136,849,852円 97,375,498円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
債券マルチ・ファクター戦略ファン 534,530,098円 394,501,692円
ド（年金）＜適格機関投資家限定＞
フレックス資産配分戦略ファンド＜ 393,259,414円 143,565,053円
適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 120,956,525円 83,959,379円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国債券イ 133,205,198円 63,005,172円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券イ 3,618,286,122円 4,477,268,418円
ンデックス・オープン（為替ヘッジ
あり）
世界国債タームスプレッド・プレミ 3,834,415,948円 4,211,046,152円
ア戦略ファンド／為替ヘッジ付＜適
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 4,182,372円 2,260,911円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 664,153,566円 586,796,983円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 93,605,621円 87,955,166円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 16,932,967円 16,603,331円
機関投資家限定＞
計 64,007,469,031円 73,334,845,875円
２ 受益権の総数 64,007,469,031口 73,334,845,875口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、保有外貨建資産の売却代金、償還金、
配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用している為替
予約取引があり、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンター
パーティーリスク等の信用リスクに晒されております。
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３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年 2月20日現在） （2020年 2月20日現在）
区 分
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 該当する事項はありません。
係に関する注記）」に記載しており
ます。
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３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用 においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
種 類 当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
国債証券 958,577,648 8,381,760,440
合計 958,577,648 8,381,760,440
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（単位：円）
（2019年 2月20日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 166,125,000 ― 166,095,000 △30,000
イギリス・ポンド 28,933,000 ― 28,930,000 △3,000
ユーロ 150,852,000 ― 150,864,000 12,000
合 計 345,910,000 ― 345,889,000 △21,000
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
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２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2020年2月20日現在）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（ 2019年 2月20日現在 ） （ 2020年 2月20日現在 ）
1口当たり純資産額 2.2809 円 2.4348 円
（1万口当たり純資産額） （22,809 円） （24,348 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
国債証券 アメリ US TREASURY N/B 5.25% 29/02/15 1,500,000 1,966,289.07
カ・ドル
US TREASURY N/B 1.88% 21/11/30 4,000,000 4,029,218.76
US TREASURY N/B 2.0% 22/11/30 11,300,000 11,480,976.50
US TREASURY N/B 1.63% 23/05/31 5,500,000 5,539,960.91
US TREASURY N/B 2.13% 23/11/30 4,500,000 4,619,707.02
US TREASURY N/B 2.0% 26/11/15 7,600,000 7,845,515.64
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15 3,600,000 4,792,218.76
US TREASURY N/B 2.5% 46/05/15 2,900,000 3,176,632.79
US TREASURY N/B 4.5% 36/02/15 1,200,000 1,661,765.62
US TREASURY N/B 6.25% 30/05/15 900,000 1,298,074.22
US TREASURY N/B 1.38% 21/01/31 3,400,000 3,395,085.94
US TREASURY N/B 3.63% 21/02/15 7,500,000 7,653,808.57
US TREASURY N/B 2.0% 21/02/28 8,500,000 8,541,835.98
US TREASURY N/B 2.25% 21/03/31 9,000,000 9,072,773.46
US TREASURY N/B 2.38% 21/04/15 6,800,000 6,867,203.10
US TREASURY N/B 1.38% 21/04/30 7,500,000 7,488,867.15
US TREASURY N/B 3.13% 21/05/15 7,500,000 7,647,656.25
US TREASURY N/B 2.0% 21/05/31 8,100,000 8,149,992.22
US TREASURY N/B 2.63% 21/06/15 8,650,000 8,775,357.44
US TREASURY N/B 1.13% 21/06/30 11,000,000 10,945,429.66
US TREASURY N/B 1.13% 21/07/31 11,000,000 10,941,992.16
US TREASURY N/B 2.13% 21/08/15 8,000,000 8,074,687.52
US TREASURY N/B 2.75% 21/09/15 5,400,000 5,505,679.67
US TREASURY N/B 2.13% 21/09/30 7,200,000 7,273,687.53
US TREASURY N/B 1.25% 21/10/31 7,700,000 7,672,628.88
US TREASURY N/B 2.0% 21/11/15 8,000,000 8,074,687.52
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.63% 21/12/15 5,500,000 5,614,511.70
US TREASURY N/B 2.0% 21/12/31 5,000,000 5,050,000.00
US TREASURY N/B 1.5% 22/01/31 5,600,000 5,605,906.26
US TREASURY N/B 2.0% 22/02/15 5,700,000 5,763,234.37
US TREASURY N/B 1.75% 22/02/28 5,650,000 5,685,312.50
US TREASURY N/B 2.38% 22/03/15 8,000,000 8,154,687.52
US TREASURY N/B 1.75% 22/03/31 5,500,000 5,536,523.40
US TREASURY N/B 1.88% 22/04/30 5,500,000 5,552,636.70
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/15 5,600,000 5,641,343.73
US TREASURY N/B 1.75% 22/05/31 7,500,000 7,555,078.12
US TREASURY N/B 2.13% 22/06/30 4,300,000 4,371,050.79
US TREASURY N/B 1.75% 22/07/15 4,500,000 4,535,507.79
US TREASURY N/B 1.88% 22/07/31 4,500,000 4,549,570.29
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/15 5,000,000 5,027,539.05
US TREASURY N/B 1.63% 22/08/31 6,900,000 6,935,847.63
US TREASURY N/B 1.75% 22/09/30 8,000,000 8,070,624.96
US TREASURY N/B 1.88% 22/10/31 3,500,000 3,542,792.96
US TREASURY N/B 1.63% 22/11/15 8,000,000 8,046,249.99
US TREASURY N/B 2.13% 22/12/31 6,000,000 6,120,937.50
US TREASURY N/B 1.75% 23/01/31 2,900,000 2,929,000.00
US TREASURY N/B 2.0% 23/02/15 5,000,000 5,087,500.00
US TREASURY N/B 2.63% 23/02/28 5,500,000 5,697,871.08
US TREASURY N/B 1.5% 23/03/31 4,000,000 4,012,656.24
US TREASURY N/B 1.75% 23/05/15 5,800,000 5,863,437.50
US TREASURY N/B 1.38% 23/06/30 2,500,000 2,498,046.87
US TREASURY N/B 2.75% 23/07/31 4,000,000 4,180,937.52
US TREASURY N/B 2.5% 23/08/15 5,500,000 5,706,250.00
US TREASURY N/B 2.75% 23/08/31 4,500,000 4,708,125.00
US TREASURY N/B 1.38% 23/09/30 6,000,000 5,995,078.14
US TREASURY N/B 2.88% 23/09/30 3,500,000 3,680,742.17
US TREASURY N/B 1.63% 23/10/31 5,500,000 5,545,546.87
US TREASURY N/B 2.75% 23/11/15 6,600,000 6,922,781.25
US TREASURY N/B 2.25% 23/12/31 5,000,000 5,159,375.00
US TREASURY N/B 2.25% 24/01/31 5,000,000 5,162,304.70
US TREASURY N/B 2.75% 24/02/15 5,000,000 5,260,156.25
US TREASURY N/B 2.13% 24/02/29 4,000,000 4,111,562.48
US TREASURY N/B 2.13% 24/03/31 8,500,000 8,741,718.75
US TREASURY N/B 2.0% 24/04/30 5,500,000 5,632,343.75
US TREASURY N/B 2.5% 24/05/15 8,500,000 8,879,179.72
US TREASURY N/B 2.0% 24/05/31 11,000,000 11,266,835.91
US TREASURY N/B 2.0% 24/06/30 6,000,000 6,150,000.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/07/31 5,000,000 5,153,125.00
US TREASURY N/B 2.38% 24/08/15 6,500,000 6,771,425.76
US TREASURY N/B 1.88% 24/08/31 4,500,000 4,590,000.00
US TREASURY N/B 2.13% 24/09/30 5,800,000 5,983,515.58
US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 9,200,000 9,551,109.35
US TREASURY N/B 2.25% 24/12/31 4,600,000 4,779,507.82
US TREASURY N/B 2.5% 25/01/31 4,500,000 4,732,382.79
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US TREASURY N/B 2.0% 25/02/15 6,000,000 6,167,343.72
US TREASURY N/B 2.75% 25/02/28 4,200,000 4,470,703.10
US TREASURY N/B 2.63% 25/03/31 4,000,000 4,236,406.24
US TREASURY N/B 2.13% 25/05/15 6,000,000 6,209,531.28
US TREASURY N/B 2.88% 25/07/31 3,600,000 3,870,421.88
US TREASURY N/B 2.0% 25/08/15 6,500,000 6,690,937.50
US TREASURY N/B 3.0% 25/09/30 3,500,000 3,792,304.67
US TREASURY N/B 2.25% 25/11/15 5,900,000 6,157,433.57
US TREASURY N/B 2.88% 25/11/30 3,800,000 4,098,359.35
US TREASURY N/B 2.63% 25/12/31 4,500,000 4,794,960.96
US TREASURY N/B 2.63% 26/01/31 4,000,000 4,264,843.76
US TREASURY N/B 1.63% 26/02/15 7,200,000 7,266,375.00
US TREASURY N/B 2.5% 26/02/28 5,200,000 5,510,375.00
US TREASURY N/B 2.25% 26/03/31 6,700,000 7,006,472.66
US TREASURY N/B 1.63% 26/05/15 7,200,000 7,264,406.23
US TREASURY N/B 1.88% 26/07/31 7,500,000 7,681,933.56
US TREASURY N/B 1.5% 26/08/15 6,000,000 6,005,859.36
US TREASURY N/B 2.25% 27/02/15 6,000,000 6,300,000.00
US TREASURY N/B 2.38% 27/05/15 5,000,000 5,300,390.60
US TREASURY N/B 2.25% 27/08/15 5,500,000 5,789,394.54
US TREASURY N/B 2.25% 27/11/15 4,500,000 4,741,347.64
US TREASURY N/B 2.75% 28/02/15 5,800,000 6,335,367.20
US TREASURY N/B 2.88% 28/05/15 5,800,000 6,401,523.45
US TREASURY N/B 5.5% 28/08/15 1,100,000 1,447,703.12
US TREASURY N/B 2.88% 28/08/15 5,800,000 6,414,437.50
US TREASURY N/B 3.13% 28/11/15 7,000,000 7,899,335.92
US TREASURY N/B 2.63% 29/02/15 6,200,000 6,755,335.92
US TREASURY N/B 2.38% 29/05/15 5,600,000 5,990,031.26
US TREASURY N/B 1.63% 29/08/15 6,500,000 6,532,500.00
US TREASURY N/B 1.75% 29/11/15 5,600,000 5,688,156.25
US TREASURY N/B 4.5% 38/05/15 1,000,000 1,419,843.75
US TREASURY N/B 3.5% 39/02/15 1,300,000 1,647,292.97
US TREASURY N/B 4.25% 39/05/15 900,000 1,251,562.50
US TREASURY N/B 4.38% 39/11/15 1,150,000 1,627,474.60
US TREASURY N/B 4.38% 40/05/15 1,900,000 2,698,445.32
US TREASURY N/B 3.88% 40/08/15 1,900,000 2,537,316.41
US TREASURY N/B 4.25% 40/11/15 1,500,000 2,102,695.32
US TREASURY N/B 4.75% 41/02/15 1,700,000 2,537,382.80
US TREASURY N/B 4.38% 41/05/15 1,500,000 2,141,718.75
US TREASURY N/B 3.75% 41/08/15 1,600,000 2,109,250.00
US TREASURY N/B 3.13% 41/11/15 1,200,000 1,449,656.25
US TREASURY N/B 3.13% 42/02/15 1,300,000 1,572,136.72
US TREASURY N/B 3.0% 42/05/15 1,200,000 1,423,218.74
US TREASURY N/B 2.75% 42/08/15 2,000,000 2,278,671.88
US TREASURY N/B 2.75% 42/11/15 2,300,000 2,619,484.37
US TREASURY N/B 3.13% 43/02/15 2,500,000 3,021,679.70
US TREASURY N/B 2.88% 43/05/15 3,400,000 3,953,828.10
US TREASURY N/B 3.63% 43/08/15 3,000,000 3,918,164.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.63% 44/02/15 3,300,000 4,319,261.72
US TREASURY N/B 3.38% 44/05/15 3,800,000 4,794,531.25
US TREASURY N/B 3.13% 44/08/15 3,700,000 4,492,320.29
US TREASURY N/B 3.0% 44/11/15 3,500,000 4,166,640.62
US TREASURY N/B 2.5% 45/02/15 3,400,000 3,713,570.30
US TREASURY N/B 3.0% 45/05/15 3,300,000 3,934,992.20
US TREASURY N/B 2.88% 45/08/15 3,600,000 4,207,359.38
US TREASURY N/B 3.0% 45/11/15 3,400,000 4,065,523.44
US TREASURY N/B 2.5% 46/02/15 3,500,000 3,831,132.83
US TREASURY N/B 2.25% 46/08/15 3,000,000 3,134,531.25
US TREASURY N/B 2.88% 46/11/15 3,200,000 3,763,249.98
US TREASURY N/B 3.0% 47/02/15 3,400,000 4,096,734.39
US TREASURY N/B 3.0% 47/05/15 3,100,000 3,736,105.46
US TREASURY N/B 2.75% 47/08/15 3,200,000 3,690,375.00
US TREASURY N/B 2.75% 47/11/15 3,000,000 3,461,601.57
US TREASURY N/B 3.0% 48/02/15 3,950,000 4,775,333.97
US TREASURY N/B 3.13% 48/05/15 3,800,000 4,703,242.17
US TREASURY N/B 3.0% 48/08/15 4,000,000 4,849,375.00
US TREASURY N/B 3.38% 48/11/15 4,500,000 5,838,925.77
US TREASURY N/B 3.0% 49/02/15 4,500,000 5,471,718.75
US TREASURY N/B 2.88% 49/05/15 4,350,000 5,174,630.84
US TREASURY N/B 2.25% 49/08/15 3,600,000 3,785,062.50
US TREASURY N/B 2.38% 49/11/15 3,700,000 3,997,300.76
US TREASURY N/B 4.38% 38/02/15 1,000,000 1,398,007.81
US TREASURY N/B 5.0% 37/05/15 500,000 740,664.06
US TREASURY N/B 6.0% 26/02/15 2,000,000 2,523,203.12
US TREASURY N/B 6.5% 26/11/15 1,000,000 1,323,515.62
US TREASURY N/B 5.38% 31/02/15 1,200,000 1,656,703.12
US TREASURY N/B 6.13% 27/11/15 300,000 401,871.09
US TREASURY N/B 6.25% 23/08/15 3,000,000 3,492,421.86
US TREASURY N/B 8.0% 21/11/15 7,200,000 7,999,593.76
アメリカ・ドル 小計 730,950,000 777,537,116.47
(86,524,330,320)
カナダ・ CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/06/01 5,700,000 5,820,555.00
ドル
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 29/06/01 1,850,000 2,548,985.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 21/05/01 2,100,000 2,104,326.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 22/06/01 5,900,000 6,067,265.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/06/01 4,100,000 4,108,856.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 24/03/01 1,100,000 1,136,454.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 24/06/01 2,600,000 2,719,626.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 25/06/01 1,750,000 1,829,047.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/06/01 1,000,000 1,008,040.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/06/01 1,030,000 1,080,727.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 30/06/01 600,000 594,060.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 45/12/01 1,380,000 1,977,374.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 48/12/01 1,270,000 1,651,000.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 51/12/01 850,000 968,685.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 64/12/01 400,000 571,984.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/06/01 1,040,000 1,584,960.00
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 41/06/01 1,180,000 1,723,177.60
CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 37/06/01 1,050,000 1,618,018.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND 8.0% 27/06/01 1,000,000 1,454,460.00
カナダ・ドル 小計 35,900,000 40,567,602.50
(3,416,603,482)
オースト AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 21/12/21 2,600,000 2,659,039.13
ラリア・
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 22/07/15 2,450,000 2,741,820.16
ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 23/04/21 2,000,000 2,298,629.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 24/04/21 2,400,000 2,596,815.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 25/04/21 2,100,000 2,360,790.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.25% 26/04/21 2,600,000 3,131,284.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 27/04/21 2,400,000 3,040,971.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 27/11/21 2,500,000 2,838,519.77
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 28/05/21 2,300,000 2,533,628.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 28/11/21 1,580,000 1,812,630.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 29/04/21 5,400,000 6,457,535.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/21 4,400,000 5,024,688.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 33/04/21 1,250,000 1,766,472.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 35/06/21 850,000 1,028,355.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 39/06/21 1,100,000 1,437,816.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 47/03/21 1,050,000 1,364,800.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 37/04/21 750,000 1,027,846.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 21/05/15 1,500,000 1,591,050.19
オーストラリア・ドル 小計 39,230,000 45,712,695.77
(3,397,367,549)
イ ギ リ UK GILT BOND 4.25% 49/12/07 1,550,000 2,800,850.00
ス・ポン
UK GILT BOND 4.5% 42/12/07 1,650,000 2,799,093.00
ド
UK GILT BOND 8.0% 21/06/07 1,750,000 1,918,434.00
UK GILT BOND 3.75% 21/09/07 1,470,000 1,543,030.70
UK GILT BOND 4.5% 34/09/07 1,100,000 1,651,566.40
UK GILT BOND 4.25% 39/09/07 1,100,000 1,735,399.60
UK GILT BOND 4.0% 60/01/22 1,350,000 2,693,709.00
UK GILT BOND 5.0% 25/03/07 1,700,000 2,083,707.00
UK GILT BOND 2.25% 23/09/07 3,000,000 3,188,526.00
UK GILT BOND 2.0% 25/09/07 1,200,000 1,303,987.20
UK GILT BOND 1.5% 26/07/22 1,650,000 1,759,480.80
UK GILT BOND 4.25% 40/12/07 1,430,000 2,288,835.12
UK GILT BOND 3.5% 45/01/22 1,850,000 2,821,192.31
UK GILT BOND 3.75% 52/07/22 1,450,000 2,527,474.70
UK GILT BOND 4.25% 36/03/07 1,700,000 2,547,358.20
UK GILT BOND 4.75% 30/12/07 1,350,000 1,930,918.50
UK GILT BOND 6.0% 28/12/07 1,500,000 2,204,850.00
UK GILT BOND 0.88% 29/10/22 1,200,000 1,230,710.40
UK GILT BOND 1.25% 27/07/22 1,150,000 1,214,183.80
UK GILT BOND 1.63% 28/10/22 1,750,000 1,911,350.00
UK GILT BOND 1.63% 71/10/22 720,000 921,965.30
UK GILT BOND 1.0% 24/04/22 2,430,000 2,483,362.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK GILT BOND 1.75% 22/09/07 2,150,000 2,220,166.94
UK GILT BOND 1.75% 49/01/22 2,200,000 2,559,497.60
UK GILT BOND 1.75% 57/07/22 1,700,000 2,098,956.00
UK GILT BOND 2.5% 65/07/22 1,210,000 1,888,495.40
UK GILT BOND 2.75% 24/09/07 1,200,000 1,323,235.20
UK GILT BOND 3.5% 68/07/22 1,700,000 3,358,945.00
UK GILT BOND 3.25% 44/01/22 1,800,000 2,618,136.00
UK GILT BOND 4.0% 22/03/07 1,850,000 1,982,489.60
UK GILT BOND 4.25% 46/12/07 1,600,000 2,773,764.41
UK GILT BOND 4.25% 32/06/07 1,500,000 2,120,685.00
UK GILT BOND 4.25% 27/12/07 1,300,000 1,673,599.20
UK GILT BOND 4.25% 55/12/07 1,600,000 3,150,086.40
UK GILT BOND 4.75% 38/12/07 1,500,000 2,476,236.00
UK GILT BOND 1.75% 37/09/07 2,200,000 2,471,260.00
イギリス・ポンド 小計 57,560,000 78,275,537.58
(11,257,587,814)
シ ン ガ SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 25/06/01 1,200,000 1,252,200.00
ポール・
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.88% 30/09/01 800,000 892,400.00
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.38% 33/09/01 460,000 549,539.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.38% 39/07/01 250,000 273,195.96
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 42/04/01 500,000 575,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.75% 46/03/01 540,000 623,359.80
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.13% 22/09/01 3,200,000 3,329,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.5% 27/03/01 1,200,000 1,352,400.00
シンガポール・ドル 小計 8,150,000 8,847,944.76
(706,154,471)
マレーシ MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 27/05/31 3,900,000 4,060,708.82
ア・リン
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.42% 22/08/15 6,000,000 6,108,279.36
ギット
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.48% 23/03/15 4,000,000 4,092,944.88
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.96% 25/09/15 5,000,000 5,298,111.10
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 3.9% 26/11/30 2,000,000 2,128,385.92
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 30/04/15 2,800,000 3,161,898.57
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.13% 32/04/15 1,750,000 1,933,606.62
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.94% 43/09/30 1,400,000 1,709,777.90
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.74% 46/03/15 1,600,000 1,889,127.24
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND 4.92% 48/07/06 1,600,000 1,963,951.00
マレーシア・リンギット 小計 30,050,000 32,346,791.41
(863,335,862)
スウェー SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/11/12 5,500,000 5,969,150.00
デン・ク
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 22/06/01 11,500,000 12,527,985.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/13 9,400,000 10,054,700.88
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/12 4,200,000 4,518,482.97
SWEDISH GOVERNMENT BOND 0.75% 29/11/12 1,800,000 1,941,318.00
SWEDISH GOVERNMENT BOND 3.5% 39/03/30 5,100,000 8,081,076.77
スウェーデン・クローナ 小計 37,500,000 43,092,713.62
(490,826,008)
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ノ ル NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 26/02/19 3,500,000 3,532,340.00
ウェー・
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/05/25 5,500,000 5,662,776.22
クローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 24/03/14 4,500,000 4,796,775.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 25/03/13 3,500,000 3,571,045.13
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 27/02/17 4,200,000 4,310,040.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 1.75% 29/09/06 3,600,000 3,711,582.00
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/05/24 8,500,000 8,682,707.50
ノルウェー・クローネ 小計 33,300,000 34,267,265.85
(411,549,862)
デンマー DANISH GOVERNMENT BOND 3.0% 21/11/15 6,700,000 7,131,218.70
ク ・ ク
DANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/11/15 7,000,000 7,569,254.00
ローネ
DANISH GOVERNMENT BOND 1.75% 25/11/15 5,600,000 6,363,248.64
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/11/15 8,000,000 8,634,240.00
DANISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/11/15 1,000,000 1,089,230.00
DANISH GOVERNMENT BOND 4.5% 39/11/15 11,800,000 22,786,272.00
デンマーク・クローネ 小計 40,100,000 53,573,463.34
(862,532,759)
メ キ シ MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 31/05/29 12,500,000 13,661,625.00
コ・ペソ
MEXICAN GOVERNMENT BOND 6.5% 21/06/10 51,000,000 50,928,600.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 23/12/07 38,000,000 39,947,500.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 24/12/05 35,000,000 40,100,200.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.5% 27/06/03 42,000,000 44,432,220.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 29/05/31 20,000,000 22,729,200.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 34/11/23 8,000,000 8,858,080.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 10.0% 36/11/20 8,500,000 11,353,025.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.5% 38/11/18 9,000,000 10,683,630.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 7.75% 42/11/13 17,500,000 19,462,625.00
MEXICAN GOVERNMENT BOND 8.0% 47/11/07 11,000,000 12,672,184.36
メキシコ・ペソ 小計 252,500,000 274,828,889.36
(1,648,973,336)
ポーラン POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 21/10/25 10,000,000 10,711,572.00
ド・ズロ
POLAND GOVERNMENT BOND 4.0% 23/10/25 5,300,000 5,738,310.00
チ
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 25/07/25 3,300,000 3,529,294.62
POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 26/07/25 3,300,000 3,400,172.28
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 29/04/25 6,500,000 8,558,722.08
POLAND GOVERNMENT BOND 5.75% 22/09/23 3,300,000 3,647,484.39
ポーランド・ズロチ 小計 31,700,000 35,585,555.37
(1,002,800,950)
南アフリ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 15,000,000 15,043,500.00
カ・ラン
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 23,000,000 26,015,300.00
ド
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21,000,000 17,970,749.99
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31,000,000 22,238,125.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,600,000 10,561,874.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 17,900,000 12,476,300.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000 27,980,800.00
南アフリカ・ランド 小計 151,500,000 132,286,649.89
(982,889,808)
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ユーロ ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/01 2,300,000 2,852,676.20
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 21/09/28 1,700,000 1,832,957.17
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 22/09/28 1,450,000 1,635,235.18
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 23/06/22 1,690,000 1,851,580.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 24/06/22 2,250,000 2,559,237.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 25/06/22 1,400,000 1,495,156.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.5% 26/03/28 1,300,000 1,696,474.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 26/06/22 900,000 980,322.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 27/06/22 1,200,000 1,299,840.60
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 28/06/22 1,250,000 1,362,521.25
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.9% 29/06/22 1,150,000 1,268,904.53
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 31/06/22 1,150,000 1,289,473.15
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 32/03/28 600,000 894,864.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 33/04/22 700,000 812,868.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 34/06/22 500,000 708,765.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 37/06/22 400,000 480,440.40
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 38/06/22 650,000 836,039.10
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 41/03/28 1,460,000 2,604,318.80
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 45/06/22 770,000 1,371,528.62
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 47/06/22 950,000 1,206,015.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 50/06/22 500,000 650,335.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 57/06/22 410,000 618,280.41
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 66/06/22 450,000 693,315.00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.0% 22/03/28 450,000 494,070.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.5% 28/03/28 1,500,000 2,214,655.50
BELGIUM GOVERNMENT BOND 5.0% 35/03/28 1,800,000 3,111,732.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.5% 21/04/30 4,400,000 4,712,567.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.85% 22/01/31 3,200,000 3,594,307.20
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.4% 22/04/30 2,150,000 2,190,366.25
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.45% 22/10/31 1,700,000 1,740,055.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.4% 23/01/31 2,300,000 2,693,760.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.4% 23/10/31 2,100,000 2,466,828.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.8% 24/01/31 2,200,000 2,642,791.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.8% 24/04/30 2,000,000 2,341,544.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.75% 24/10/31 2,200,000 2,508,490.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.6% 25/04/30 2,000,000 2,183,999.86
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.65% 25/07/30 2,200,000 2,774,303.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.3% 26/10/31 2,700,000 2,940,688.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.5% 27/04/30 1,400,000 1,548,604.40
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 27/10/31 1,900,000 2,102,344.30
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/04/30 1,900,000 2,100,913.60
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.4% 28/07/30 1,900,000 2,103,091.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.45% 29/04/30 2,100,000 2,341,193.92
SPANISH GOVERNMENT BOND 0.6% 29/10/31 500,000 518,245.50
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.95% 30/07/30 2,350,000 2,754,580.05
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.35% 33/07/30 1,600,000 1,988,582.76
SPANISH GOVERNMENT BOND 1.85% 35/07/30 1,100,000 1,299,333.74
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.7% 41/07/30 1,700,000 2,978,214.70
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SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 44/10/31 1,150,000 2,208,256.45
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.7% 48/10/31 1,100,000 1,533,469.33
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/02/01 2,300,000 3,164,551.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 21/09/01 4,400,000 4,734,641.46
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 34/08/01 3,200,000 4,751,072.48
ITALIAN GOVERNMENT BOND 7.25% 26/11/01 1,500,000 2,160,258.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 25/02/15 2,200,000 2,327,720.84
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 25/08/15 1,900,000 2,073,153.65
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 27/02/15 1,500,000 1,588,557.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 27/08/15 2,200,000 2,377,709.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 42/07/04 1,150,000 2,006,311.85
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 46/08/15 2,350,000 3,879,932.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/04 4,500,000 4,740,922.52
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.25% 21/09/04 3,400,000 3,552,000.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 22/01/04 2,900,000 3,046,513.30
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.75% 22/07/04 4,400,000 4,653,223.24
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 22/09/04 2,400,000 2,533,646.40
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/02/15 1,600,000 1,705,005.36
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 23/05/15 2,150,000 2,302,973.89
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.0% 23/08/15 2,300,000 2,517,015.71
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.5% 24/05/15 2,900,000 3,169,552.81
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.0% 24/08/15 3,400,000 3,656,526.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.5% 26/02/15 2,100,000 2,242,807.43
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 28/08/15 2,000,000 2,131,907.49
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.25% 29/02/15 4,000,000 4,270,432.00
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 29/08/15 600,000 626,283.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 2.5% 44/07/04 2,200,000 3,546,813.60
GERMAN GOVERNMENT BOND 1.25% 48/08/15 1,500,000 2,000,107.03
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 50/08/15 380,000 369,008.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 9.0% 23/11/01 1,700,000 2,258,161.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/08/01 3,600,000 3,807,948.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 39/08/01 2,000,000 3,134,718.74
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.25% 29/11/01 3,700,000 5,196,588.95
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 33/02/01 1,800,000 2,777,221.78
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.0% 31/05/01 3,000,000 4,572,817.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/11/01 2,600,000 3,731,008.58
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 21/03/01 2,700,000 2,813,054.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.15% 21/12/15 3,200,000 3,336,428.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 22/03/01 3,000,000 3,315,210.15
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.9% 22/08/01 2,200,000 2,253,618.90
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/09/01 3,700,000 4,221,451.06
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.5% 22/11/01 3,500,000 4,023,460.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.95% 23/03/15 1,500,000 1,543,417.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 23/08/01 3,600,000 4,181,479.66
ITALIAN GOVERNMENT BOND 0.65% 23/10/15 2,620,000 2,675,992.02
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.5% 24/03/01 2,300,000 2,700,402.40
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.85% 24/05/15 4,300,000 4,601,455.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 24/09/01 3,100,000 3,589,068.89
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ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 25/03/01 3,600,000 4,441,672.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 25/06/01 2,400,000 2,544,089.18
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 25/12/01 2,600,000 2,835,081.36
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.6% 26/06/01 1,900,000 2,032,663.70
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.25% 26/12/01 1,900,000 1,989,247.84
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.2% 27/06/01 1,200,000 1,333,392.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.05% 27/08/01 1,600,000 1,762,377.60
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.0% 28/02/01 400,000 440,418.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/09/01 2,550,000 3,390,327.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 28/12/01 2,400,000 2,808,088.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 30/03/01 2,200,000 2,742,000.80
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1.65% 32/03/01 2,000,000 2,125,233.17
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 33/09/01 1,400,000 1,611,962.82
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 36/09/01 1,300,000 1,458,371.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.95% 38/09/01 1,000,000 1,221,579.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 5.0% 40/09/01 2,430,000 3,827,199.25
ITALIAN GOVERNMENT BOND 4.75% 44/09/01 1,450,000 2,294,423.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 46/09/01 1,450,000 1,879,010.68
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.7% 47/03/01 1,400,000 1,655,640.23
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.45% 48/03/01 1,400,000 1,880,785.20
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3.85% 49/09/01 1,100,000 1,577,218.50
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.45% 50/09/01 400,000 446,642.00
ITALIAN GOVERNMENT BOND 2.8% 67/03/01 900,000 1,077,020.02
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 28/07/04 1,400,000 2,031,948.50
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.63% 28/01/04 2,000,000 2,992,286.36
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/04 2,000,000 3,438,953.18
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.25% 39/07/04 1,150,000 2,139,765.90
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 34/07/04 1,750,000 3,046,828.75
GERMAN GOVERNMENT BOND 4.75% 40/07/04 1,400,000 2,805,027.48
GERMAN GOVERNMENT BOND 5.5% 31/01/04 1,400,000 2,321,547.20
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 24/01/04 2,500,000 3,177,319.37
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.25% 30/01/04 950,000 1,594,077.04
GERMAN GOVERNMENT BOND 6.5% 27/07/04 1,000,000 1,531,150.25
GERMAN GOVERNMENT BOND 0.0% 26/08/15 2,000,000 2,078,746.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 3.5% 21/04/15 720,000 754,478.64
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.5% 23/04/15 1,100,000 1,174,141.10
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.0% 24/04/15 900,000 997,830.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/04/15 600,000 635,451.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 27/09/15 400,000 426,255.60
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.75% 28/07/04 550,000 693,532.40
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 28/09/15 50,000 53,477.50
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/09/15 220,000 235,688.20
FINNISH GOVERNMENT BOND 0.75% 31/04/15 500,000 550,539.00
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.13% 34/04/15 300,000 347,559.90
FINNISH GOVERNMENT BOND 2.63% 42/07/04 420,000 645,265.81
FINNISH GOVERNMENT BOND 1.38% 47/04/15 290,000 373,919.90
FINNISH GOVERNMENT BOND 4.0% 25/07/04 780,000 972,281.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.5% 41/04/25 2,950,000 5,465,636.10
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FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 60/04/25 1,110,000 2,403,374.22
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.0% 22/04/25 5,700,000 6,154,162.66
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 22/10/25 4,550,000 4,903,183.13
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.0% 23/03/25 2,500,000 2,546,941.94
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 23/05/25 3,000,000 3,232,650.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.25% 24/05/25 5,000,000 5,608,100.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 25/05/25 4,100,000 4,320,071.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.5% 26/04/25 3,500,000 4,363,807.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 26/05/25 3,000,000 3,174,998.11
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 27/05/25 3,600,000 3,959,856.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.75% 27/10/25 3,200,000 3,974,400.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/05/25 3,000,000 3,263,550.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.75% 28/11/25 2,800,000 3,053,024.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.5% 29/05/25 3,900,000 4,165,718.70
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.5% 30/05/25 3,550,000 4,529,430.80
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 34/05/25 2,050,000 2,393,206.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.25% 36/05/25 2,650,000 3,104,194.78
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 39/06/25 1,700,000 2,167,041.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 2.0% 48/05/25 2,250,000 3,104,212.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 21/10/25 5,900,000 6,285,742.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.75% 21/04/25 5,300,000 5,573,119.60
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.75% 35/04/25 2,600,000 4,430,322.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.5% 29/04/25 3,200,000 4,914,263.09
FRENCH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/10/25 2,700,000 4,697,829.90
FRENCH GOVERNMENT BOND 6.0% 25/10/25 2,700,000 3,707,313.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.0% 25/11/25 3,650,000 3,960,447.49
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.5% 31/05/25 3,500,000 4,133,246.30
FRENCH GOVERNMENT BOND 3.25% 45/05/25 2,100,000 3,493,375.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 38/10/25 2,200,000 3,711,968.10
FRENCH GOVERNMENT BOND 8.5% 23/04/25 1,200,000 1,552,729.20
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.0% 55/04/25 2,700,000 5,551,365.53
FRENCH GOVERNMENT BOND 4.25% 23/10/25 4,500,000 5,312,137.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 24/11/25 3,900,000 4,330,150.50
FRENCH GOVERNMENT BOND 0.25% 26/11/25 2,600,000 2,713,490.00
FRENCH GOVERNMENT BOND 1.75% 66/05/25 1,100,000 1,538,350.00
IRISH GOVERNMENT BOND 0.8% 22/03/15 370,000 380,156.22
IRISH GOVERNMENT BOND 5.4% 25/03/13 1,000,000 1,296,041.00
IRISH GOVERNMENT BOND 1.7% 37/05/15 550,000 678,931.00
IRISH GOVERNMENT BOND 3.9% 23/03/20 680,000 772,946.48
IRISH GOVERNMENT BOND 1.0% 26/05/15 1,100,000 1,191,221.90
IRISH GOVERNMENT BOND 1.1% 29/05/15 850,000 948,215.37
IRISH GOVERNMENT BOND 1.3% 33/05/15 450,000 520,536.15
IRISH GOVERNMENT BOND 1.5% 50/05/15 330,000 406,056.25
IRISH GOVERNMENT BOND 2.0% 45/02/18 740,000 998,382.10
IRISH GOVERNMENT BOND 2.4% 30/05/15 1,080,000 1,356,448.13
IRISH GOVERNMENT BOND 0.9% 28/05/15 700,000 765,353.05
IRISH GOVERNMENT BOND 3.4% 24/03/18 850,000 984,983.82
SPANISH GOVERNMENT BOND 2.15% 25/10/31 2,350,000 2,654,024.20
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SPANISH GOVERNMENT BOND 2.9% 46/10/31 1,500,000 2,144,670.42
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 42/01/15 1,350,000 2,452,522.05
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4.0% 37/01/15 1,200,000 2,030,660.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 22/07/15 1,800,000 1,926,295.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 23/07/15 2,000,000 2,164,619.20
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.0% 24/07/15 1,900,000 2,119,950.08
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 25/07/15 1,350,000 1,409,189.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 26/07/15 1,400,000 1,491,169.05
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 27/07/15 1,100,000 1,199,059.40
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 28/07/15 1,000,000 1,098,456.00
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.25% 29/07/15 1,120,000 1,182,433.28
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 33/01/15 1,150,000 1,555,066.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 40/01/15 490,000 535,272.57
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 47/01/15 1,250,000 2,138,278.28
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 21/07/15 750,000 790,933.88
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.75% 23/01/15 1,350,000 1,524,388.27
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 5.5% 28/01/15 1,150,000 1,698,494.80
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 7.5% 23/01/15 800,000 991,767.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 86/11/02 230,000 331,758.67
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.1% 17/09/20 430,000 815,930.16
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 22/04/20 1,400,000 1,530,603.20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.4% 22/11/22 1,560,000 1,734,715.32
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 23/10/20 1,500,000 1,630,297.50
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 24/10/21 1,170,000 1,291,407.39
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.2% 25/10/20 950,000 1,041,650.30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.85% 26/03/15 900,000 1,194,200.10
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 26/10/20 1,100,000 1,186,309.30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 28/02/20 750,000 815,677.87
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 29/02/20 900,000 962,616.60
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 34/05/23 550,000 737,867.90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 44/06/20 550,000 926,451.90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 47/02/20 570,000 741,094.05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 62/01/26 380,000 859,101.72
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.5% 21/09/15 200,000 213,007.80
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 4.15% 37/03/15 1,080,000 1,825,622.28
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 6.25% 27/07/15 1,350,000 2,023,852.83
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.2% 37/01/31 1,800,000 2,825,526.09
SPANISH GOVERNMENT BOND 4.9% 40/07/30 1,420,000 2,513,331.84
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.9% 26/07/30 2,000,000 2,765,700.00
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.15% 28/10/31 1,900,000 2,721,672.10
SPANISH GOVERNMENT BOND 3.45% 66/07/30 970,000 1,666,983.80
SPANISH GOVERNMENT BOND 6.0% 29/01/31 2,910,000 4,421,416.17
SPANISH GOVERNMENT BOND 5.75% 32/07/30 2,100,000 3,476,076.69
ユーロ 小計 435,980,000 539,795,612.30
(64,932,014,203)
国債証券 小計 176,496,966,424
(176,496,966,424)
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合計 176,496,966,424
(176,496,966,424)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
外貨建有価証券の内訳
組入債券
有価証券の合計額に
通 貨 銘 柄 数
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 国債証券 153銘柄 100.0% 49.0%
カナダ・ドル 国債証券 19銘柄 100.0% 1.9%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 100.0% 1.9%
イギリス・ポンド 国債証券 36銘柄 100.0% 6.4%
シンガポール・ドル 国債証券 8銘柄 100.0% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 10銘柄 100.0% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 0.9%
ポーランド・ズロチ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.6%
南アフリカ・ランド 国債証券 7銘柄 100.0% 0.6%
ユーロ 国債証券 235銘柄 100.0% 36.8%
（注）組入債券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
4,518,370,777 円
Ⅱ 負債総額
4,141,103 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,514,229,674 円
Ⅳ 発行済口数
3,661,886,735 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2328 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
94,559,548,619 円
Ⅱ 負債総額
615,436,928 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
93,944,111,691 円
Ⅳ 発行済口数
39,238,929,218 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3942 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（日本債券インデックス・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
155,382,277,077 円
Ⅱ 負債総額
654,406,550 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
154,727,870,527 円
Ⅳ 発行済口数
119,740,449,154 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2922 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2020年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
127,572,723,634 円
Ⅱ 負債総額
2,227,380,858 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
125,345,342,776 円
Ⅳ 発行済口数
53,128,535,493 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3593 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国債券インデックス・マザー・ファンド）
（2020年3月31日現在）
Ⅰ 資産総額
144,540,903,892 円
Ⅱ 負債総額
1,982,260,362 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
142,558,643,530 円
Ⅳ 発行済口数
58,527,079,674 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4358 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2020年3月31日 現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計 133 本であり､その純資産総額は 2,148,307 百
万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います。）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第38条第1項及び第57
条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に
より作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度（2018年4月1日から2019
年3月31日まで）の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日
まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
2,376,164 2,933,318
預金
22,684 44,368
有価証券
46,929 42,741
前払金
8,682 15,949
前払費用
210,888 500,748
未収入金
1,020 2,367
未収還付法人税等
642,874 617,227
未収委託者報酬
221,238 122,922
未収収益
3,530,482 4,279,642
流動資産計 53.2 60.3
固定資産
106,070 84,968
有形固定資産
79,548 66,820
建物附属設備 ※１
26,521 18,147
器具備品 ※１
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア 0
3,002,584 2,732,068
投資その他の資産
66,014 63,377
長期差入保証金
2,931,719 2,662,416
繰延税金資産
4,850 6,275
その他投資
3,108,655 2,817,037
固定資産計 46.8 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
123,003 134,522
預り金
295,067 286,607
未払金
131,425 123,825
未払手数料
163,642 162,781
その他未払金
2,095 1,928
未払費用
6,486 1,181
未払法人税等
33,130 27,995
未払消費税等
85,243 57,088
賞与引当金
545,027 509,323
流動負債計 8.2 7.2
固定負債
65,230 67,644
退職給付引当金
65,230 67,644
固定負債計 1.0 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
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（純資産の部） ％ ％
6,028,879
株主資本 90.8 6,519,711 91.9
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
5,609,759
繰越利益剰余金 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入
1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費
257,351 353,007
委託調査費
158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬
249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
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固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※
254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
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当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
［表示方法の変更］
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しておりま
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す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な
取り扱いに従い、その記載をしておりません。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
（単位：千円）
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
469,114
退職給付債務の期首残高
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
473,087
退職給付債務の期末残高
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
473,087
退職給付債務の期首残高
51,555
勤務費用
-
利息費用
数理計算上の差異の発生額 52,891
△ 75,129
退職給付の支払額
502,405
退職給付債務の期末残高
３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高 380,344
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
退職給付の支払額 △ 75,129
年金資産の期末残高 396,905
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
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前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 65,230
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △ 25,983
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
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(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2018年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2019年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
（税効果会計関係）
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749
賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,372,856
繰越欠損金 1,001,357
その他 49,802 その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金資産 合計 2,931,719
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,662,416
繰延税金資産の純額 2,931,719
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度（2019年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
―――― ――――
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
======== ========
（資産除去債務関係）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
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同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 投資顧 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 問、投 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
務、及 ソフトウェア
ﾆｰ
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20.209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254.170
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
16,773
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の受 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 問、投 の提供並びに 取
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 資信託 受入れ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 委託業 投資顧問料の支
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ 務 払
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 255 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ 問業 の提供及びＥ
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ ＴＦ商品の紹 投資顧問料の支 14,663
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
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種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 資顧問、 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 投資信託 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 委託業 受入れ 投資顧問料の支 164,709
務、及び 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
それらの ソフトウェア
ﾆｰ
関連業務 の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 16,146 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 問、投資 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 信託委託
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 業務
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 531 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ 業 ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 19,937
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
199/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭 1株当たり当期純利益 79,166円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
6,200 6,200
期中平均株式数 (株)
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第23期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
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預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※１ 60,457
器具備品 ※１ 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※２ 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
（純資産の部） ％
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計
6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,898,456 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
％
営業収益
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委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
その他営業収益 ※1
22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用
477,573
一般管理費 ※２
1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益 純資産
株主資本
資本金 剰余金 利益剰余金 合計
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
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4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206千円
器具備品 42,424千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
; 1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
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第23期中間会計期間
自 2019 年4月 1日
至 2019年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
（金融商品関係）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
（有価証券関係）
第23期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
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（資産除去債務関係）
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第 23 期中間会計期間末
(2019 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第 23 期中間会計期間末
( 2019年9月30日 現在)
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超え
るため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 23 期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
中間純利益（千円） 286,467
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 286,467
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称､資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2019年3 月 末現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額：51,000百万円（2019年3 月 末現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づく銀行業および金融機関
（2019年3月末現在） の信託業務の兼営等に関する法律に基
づく信託業を営むとともに、金融商品
取引法に基づく登録を受けて投資信託
証券の募集の取扱い等を行っていま
す。
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2019年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2019年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商
(2019年3月末現在) 品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社は主として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通知、外国証
券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います。
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の
通りです｡
書類名 提出年月日
2019年 5月20日
有価証券報告書
2019年 5月20日
有価証券届出書
半期報告書 2019年11月20日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年11月20日
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月２１日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責任 社 員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第２２期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１
９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
210/212
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年４月８日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
Ｐ Ｗ Ｃあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ス
テイブル）の2019年２月21日から2020年２月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）の2020年
２月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（ ※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告
書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１２月２０日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０
１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
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