ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(平成31年2月26日－令和2年2月25日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書
  【提出先】      関東財務局長殿
  【提出日】      2020年5月25日   提出
  【計算期間】      第7期(自　2019年2月26日　至　2020年2月25日)
  【ファンド名】      ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあ
        り
        ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジな
        し
  【発行者名】      アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】      取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】      酒井　隆
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【電話番号】      03-6774-5100
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
  ①各ファンド   は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
  ②各ファンド   は、それぞれ以下の外国投資信託と「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を投資対象と
   する「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
   各ファンドの名称         投資対象となる外国投資信託

   為替ヘッジあり    ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・
       ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジありクラス
   為替ヘッジなし    ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・
       ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス
  ③各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の

   うえ、限度額を変更することができます。
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  ＜ファンドの特色＞
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  ○商品分類表
   各ファンド
           投資対象資産
    単位型投信
       投資対象地域
           （収益の源泉）
    追加型投信
           株　　式

        国　　内
    単位型投信        債　　券
        海　　外    不動産投信

    追加型投信       その他資産

        内　　外   （　　　　）
           資産複合

   （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

   追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
      産とともに運用されるファンドをいいます。
   内　　　外   目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収
      益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   債　　　券   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
      実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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  ○属性区分表
  ＜ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり＞
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ

    株式    年1回   グローバル

    　一般       （日本を含む）
    　大型株    年2回
    　中小型株
            日本
        年4回
    債券           ファミリー    あり
            北米
    　一般    年6回       ファンド   (フルヘッジ)
    　公債    （隔月）
            欧州
    　社債
   　その他債券
        年12回    アジア
   クレジット属性
        （毎月）
    （　　）
           オセアニア
        日々
    不動産投信        中南米        なし
              ファンド・オブ・
        その他
               ファンズ
    その他資産        アフリカ
        （　　）
   (投資信託証券（債
    券　一般）)        中近東
            （中東）
    資産複合
    （　　　）       エマージング
   　資産配分固定型
   　資産配分変更型
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   ＜ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし＞
   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ

    株式    年1回   グローバル

    　一般       （日本を含む）
    　大型株    年2回
    　中小型株
            日本
        年4回
    債券           ファミリー    あり
            北米
    　一般    年6回       ファンド
    　公債    （隔月）
            欧州
    　社債
   　その他債券
        年12回    アジア
   クレジット属性
        （毎月）
    （　　）
           オセアニア
                    なし
        日々
    不動産投信        中南米
              ファンド・オブ・
        その他
               ファンズ
    その他資産        アフリカ
        （　　）
   (投資信託証券（債
    券　一般）)        中近東
            （中東）
    資産複合
    （　　　）       エマージング
   　資産配分固定型
   　資産配分変更型
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

   しております。
   （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ○属性区分定義
    その他資産   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
       として公債、社債、その他債券の属性にあてはまらない全てのものに実質的
   （投資信託証券
       に投資する旨の記載があるものをいいます。
   （債券　一般））
       （注）商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資対象
        資産はその他資産（投資信託証券（債券　一般））に分類されます。
    年1回   目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
       をいいます。
    グローバル   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
       む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   （日本を含む）
   ファンド・オブ・    「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ

    ファンズ   ンズをいいます。
   為替ヘッジあり    目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジを行う旨
       の記載があるものをいいます。
   （フルヘッジ）
   為替ヘッジなし    目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない

       旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
       をいいます。
   ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

   す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人               投資信託協会ホーム
   ページ　（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

   2013年12月20日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】
  各ファンド
  (注)以下の図表中※1、※2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。
    ※1

        為替ヘッジあり        為替ヘッジなし
    ※2

     円建て毎年分配為替ヘッジありクラス        円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス
  ・「証券投資信託契約」の概要












  委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
  当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
  ものです。
  ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホー
  ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
  カストディ銀行に商号を変更する予定です。
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  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
  委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
  当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
  資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
  です。
  ●「ファンド・オブ・ファンズ方式」の仕組み●

  ファンドは「ファンド・オブ・ファンズ方式」で運用します。
  ※ファンドは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」にも投資します。なお、短期金融商品等に直接投



  資する場合があります。
  ○委託会社の概況

   名称：アセットマネジメントOne株式会社
   本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年2月28日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
        と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
        とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
        Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
        会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
        門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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   大株主の状況
                 （2020年2月28日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】
  ●ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり
  ＜基本方針＞
  この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
  ＜投資対象＞
  円建て外国籍投資信託である「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボン
  ド・ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジありクラス」の投資信託証券を主要投資対象とします。
  また、証券投資信託であるＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券への投資も行います。なお、短
  期金融商品等に直接投資する場合があります。
  ＜投資態度＞
  ①円建て外国籍投資信託である「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・
   ボンド・ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジありクラス」（以下、「外国投資信託」といいま
   す。）の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米ドル建て米国債券に投資します。外国投資
   信託への投資比率は、原則として高位を保ちますが、外国投資信託の流動性およびファンドの資
   金動向等を勘案の上決定します。
  ②実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行います。
  ③外国投資信託の実質的な運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行い
   ます。
  ・企業ファンダメンタルズに基づくクレジット・リサーチにより、銘柄選択を行います。
  ・各債券種類への投資比率を機動的に変更します。
  資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
  ●ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし

  ＜基本方針＞
  この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
  ＜投資対象＞
  円建て外国籍投資信託である「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボン
  ド・ファンド　円建て    毎年分配  為替ヘッジなしクラス」の投資信託証券を主要投資対象とします。
  また、証券投資信託であるＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券への投資も行います。なお、短
  期金融商品等に直接投資する場合があります。
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  ＜投資態度＞
  ①円建て外国籍投資信託である「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・
   ボンド・ファンド　円建て     毎年分配  為替ヘッジなしクラス」（以下、「外国投資信託」といいま
   す。）の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米ドル建て米国債券に投資します。外国投資
   信託への投資比率は、原則として高位を保ちますが、外国投資信託の流動性およびファンドの資
   金動向等を勘案の上決定します。
  ②実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
  ③外国投資信託の実質的な運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行い
   ます。
  ・企業ファンダメンタルズに基づくクレジット・リサーチにより、銘柄選択を行います。
  ・各債券種類への投資比率を機動的に変更します。
  資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
  （２）【投資対象】

  ①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
   1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
    定めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．金銭債権
    ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
   2．次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  ②運用の指図範囲等（約款第16条第1項）

   委託会社は、信託金を、主として       （※） の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会
   社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるＤ
   ＩＡＭマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
   定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
   す。
   1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
   3．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。)
   （注）上記（※）は、    下記の表より各々あてはめてご覧ください。

        ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・
    為替ヘッジあり
        ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジありクラス
        ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・
    為替ヘッジなし
        ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス
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  ③運用の指図範囲等（約款第16条第2項）
   委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
   することを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
  （参考）各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

  ファンド名   ・ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド
      円建て毎年分配為替ヘッジありクラス
     ・ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド
      円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス
  形態   ケイマン籍円建外国投資信託
         （＊）
  主な投資対象
     米ドル建て米国債券     を主要投資対象とします。
     （＊）主要投資対象となる米ドル建て米国債券の主な債券種類は、米国の国債、政
       府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債等になります。な
       お、米ドル建て非米国社債等に投資する場合があります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資態度    ①主として米ドル建て米国債券への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行います。
                 （注）
     ・「ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス」             をベンチマーク
      とし、ベンチマークを上回る成果をめざします。
     ・企業ファンダメンタルズに基づくクレジット・リサーチにより、銘柄選択を行
      います。
     ・各種債券セクターへの投資比率を機動的に変更します。
     ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク対比で125％から60％の範囲
      を目安とします。
           （＊）
     ③投資する証券の平均格付      は、ＢＢＢ－格相当以上とします。
      （＊）平均格付は時価加重平均で判定します。
          （＊）
     ④ハイイールド債券     への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
      35％以内とします。
      （＊）ハイイールド債券とは、格付会社３社のうち１社以上によって、ＢＢ＋
        格相当以下に格付けされている債券をさします。
     ⑤同一発行体の発行する債券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
      の5％以内とします。ただし、米国国債、米国政府機関債、およびモーゲージ債
      を除きます。なお、同一の政府支援機関が発行または保証等を行う債券（モー
      ゲージ債を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の35％以内としま
      す。
     ⑥原則として、現金および現金等価物への投資は信託財産の純資産総額の10％以
      内とします。
     ⑦組入外貨建資産については、円建て毎年分配為替ヘッジありクラスでは、原則
      として米ドル売り円買いによる対円での為替ヘッジを行います。円建て毎年分
      配為替ヘッジなしクラスでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
     ⑧デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。米国債先物をファンド全
      体のデュレーション・コントロールに活用する場合等があります。
     ⑨ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図にかかる権
      限を委託します。
     （注）ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標および
      サービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されている
      バークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
      ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルー
      ムバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルー
      ムバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有してい
      ます。
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  債券運用
  　プロセス
  主な投資制限    ①原則として、株式への投資は行いません。（ただし、コーポレートアクション



      等により取得した場合、可能な限り速やかに売却することとします。）
     ②転換社債への投資は可としますが、原則として株式への転換は不可とします。
     ③有価証券の空売りは行いません。
     ④流動性に欠ける資産への投資は、信託財産の純資産総額の15％を超えないもの
      とします。
     ⑤信託財産の純資産総額の10％を超える借入は行いません。
     ⑥投資信託証券（上場投資信託証券を含みます。）への投資は行いません。
     ⑦金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比
      率は信託財産総額の50％以上とします。
  収益分配方針    毎年、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
  主要関係法人    投資顧問会社：　アセットマネジメントOne株式会社
     副投資顧問会社：　ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
     受託会社：　ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミ
        テッド
     管理事務代行会社：　米国みずほ銀行
     保管銀行：　米国みずほ銀行
  申込手数料    ありません。
  信託報酬等    純資産総額の年率0.49％程度です。
     ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場
      合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合が
      あります。
  その他費用    信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する
     費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費
     用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファ
     ンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
  決算日    毎年12月31日
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ファンド名   ＤＩＡＭマネーマザーファンド
  形態   国内籍親投資信託
  基本方針   この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
  主な投資対象
     コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     ①　国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格
       （＊）
      付機関  の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の
      格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さら
      に、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とし
  投資態度
      ます。
      （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
     ②　国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
      体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
     ③　ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
     び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
  運用プロセス
     ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
     を決定します（トップダウンアプローチ）。
     ①　株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。

     ②　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下と
      します。
     ③　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において
      投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ④　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託
  主な投資制限
      財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑤　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
     ⑥　外貨建て資産への投資は行いません。
     ⑦　 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動お
      よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
     ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
      財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
      することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
      法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
      す。
  申込手数料   ありません。
  信託期間   無期限
     毎年4月5日（休業日の場合は翌営業日。）
  決算日
  信託報酬   信託報酬はかかりません。
  信託設定日   2009年10月29日
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  運用会社
     アセットマネジメントOne株式会社
  （委託会社）
  受託銀行   みずほ信託銀行株式会社
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

  （３）【運用体制】

  ａ．ファンドの運用体制
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   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
   ⑤　内部管理等のモニタリング

   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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  （４）【分配方針】
  1収益分配方針
   毎決算時（原則として毎年2月23日。（休業日の場合は翌営業日。））に、以下の方針に基づき収
   益分配を行います。
   (1)分配対象額の範囲
   経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   (2)分配対象額についての分配方針
   委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
   額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
   (3)留保益の運用方針
   留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
   用を行います。
  2収益分配方式

   (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
   1.信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
    類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
    産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
    いいます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる                消費税および
    地方消費税（以下「消費税等」といいます。）         に相当する金額、監査費用および当該監査費
    用にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
    ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
    ことができます。
   2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
    買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
    る金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
    金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
    お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
   (2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収
   益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
   受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
  3収益分配金の支払い

   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
   込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
   「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資
   されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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  （５）【投資制限】
  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
  資制限）
  ②外貨建資産への直接投資は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ③デリバティブ取引の直接利用は行いません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
  限）
  ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
  投資制限）
  ⑤非株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
  制限）
  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額
  に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
  委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
  します。  （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
  ⑦資金の借入れ（約款第24条）
   1）委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の           安定性に資するため、一部解約に伴う支
    払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
    金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
    借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   2） 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
    信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
    始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
    金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
    である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
    10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
    計額を限度とします。
   3） 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
    営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   4） 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ３【投資リスク】

  ≪基準価額の主な変動要因≫
  各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資
  産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
  の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元
  本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
  あります。
  また、投資信託は預貯金と異なります。
  ○金利リスク

  金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。

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  一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をしますの
  で、金利変動により基準価額が上下します。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、こうし
  た金利変動の影響をより大きく受ける可能性があります。
  ○為替リスク

  ＜為替ヘッジあり   ＞
  為替ヘッジを行っても、円高による影響を完全には排除できません。

  ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減を

  めざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合がありま
  す。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度の
  コストがかかることにご留意ください。
  ＜為替ヘッジなし   ＞

  為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

  ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影

  響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額
  が下がる要因となります。
  ○信用リスク

  投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

  ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥る

  と予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下が
  る要因となります。ファンドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べてこうし
  たリスクがより高いものになると想定されます。
  ○流動性リスク

  投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と

  なります。
  ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等に

  より十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引でき
  ないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。                   ファン
  ドが実質的に投資するハイイールド債は、格付の高い債券に比べ市場規模や取引量が少なく、市況動
  向等によっては取引機会を急激に逸失するなど、流動性リスクが大きくなる場合があります。
  ○期限前償還リスク

  住宅ローンの期限前償還の増減は、モーゲージ債の金利感応度を変化させ、基準価額の変動要因とな

  る場合があります。
  モーゲージ債の原資産である住宅ローン等は、一般的に金利が低下すると借り換えによる返済が増

  え、金利が上昇すると借り換えによる返済が減少する傾向があり、モーゲージ債の価格は上下しま
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  す。ファンドは、実質的にモーゲージ債に投資しますので、住宅ローン等の期限前返済の増減にとも
  なう金利感応度の変化により基準価額が上下したり、基準価額が大きく下がる場合があります。
  ○再投資リスク

  モーゲージ債の期限前償還等により再投資する場合は、金利低下時には利回りが低下し、債券価格が

  下落する場合があります。
  投資したモーゲージ債の期限前償還などにより生じた金銭は、その時の実勢金利にて再投資しなけれ

  ばならないため、金利低下局面では、再投資後の利回りが、当初期待した利回りより低くなることが
  あり、当該債券の価格は下落する場合があります。したがって、モーゲージ債の期限前の償還金の増
  減により、基準価額が上下します。
  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
  ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
  ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
   含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
   期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
   に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
   とで、受益者毎に異なります。
   分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
   となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
   う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
  ○各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合は、当該各ファン
   ドを繰上償還させます。
  ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
  ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
   を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
   または解約の受付を取り消すことができます。
  ○各ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認め
   る場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を
   終了（繰上償還）する場合があります。
  ○「 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり               」「 ＵＳストラテ
   ジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし」             の２つのファンド間でスイッチ
   ングを行うことができます。ただし、販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場
   合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせください。
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  ・注意事項
  イ． ファンドは、投資信託証券等の値動きのある有価証券（実質的に外貨建資産へ投資する場合に
   は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
  ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
   構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
   護基金の対象にもなりません。
  ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
  ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
   購入者が負担することとなります。
  ＜リスク管理体制＞

  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
  お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める
  手数料率を乗じて得た額とします。
  ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
  ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
   かりません。
  ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

  かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
  （２）【換金（解約）手数料】

  ありません。
  （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率        0.814 ％（税抜0.74％）
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計    上（ファンドの基準価額に反映）さ       れ、毎計算期間の最
       初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終
       了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われ
       ます。
   各ファンド

         内訳（税抜）
       支払先         主な役務
            信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
          年率0.25％
       委託会社
            成、基準価額の算出等の対価
            購入後の情報提供、交付運用報告書等各種
          年率0.45％
       販売会社     書類の送付、口座内でのファンドの管理等
            の対価
            運用財産の保管・管理、委託会社からの運
          年率0.04％
       受託会社
            用指図の実行等の対価
      外国投資信託の純資産総額に対して年率0.49％程度

   投資対象とする    ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められて
   外国投資信託    いる場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を
       上回る場合があります。
      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率         1.304 ％（税抜1.23％）（概算）
   実質的な負担
      上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想
      定しています。
  ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  ○信託財産留保額
   解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額とします。
  ○その他の費用
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   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
   の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計                上（ファンド
   の基準価額に反映）され     、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
   毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
   託財産から支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料に
   かかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④投資対象とする投資信託証券でかかる費用等は、間接的にファンドで負担します。当該費用は
   以下の通りです。
    各ファンドが投資対象とする

                主な費用
     投資信託証券
  ・ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕ         信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数
   ｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド　         料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に
   円建て毎年分配為替ヘッジありクラス         要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要す
  ・ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕ         る費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担
   ｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド　         する場合があります。また、ファンドの設立に係る費
   円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス         用はファンドが負担します。
           有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取
  ＤＩＡＭマネーマザーファンド         引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要す
           る費用、当該手数料にかかる消費税等相当額等
  ※上記 の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限

   額等を示すことができません。
  ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
   ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
    税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
    不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
    の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
    詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
    解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
    15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
    されます。
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    原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
    （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
    が行われます。
    ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
    相当する金額を含みます。）を控除した利益。
    買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
    解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
    式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
    よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
    に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
    たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
    また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
    （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
   ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

   称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
   ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
   す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
   渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
   など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
   い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
   損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
   金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
   ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
   ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
   収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

   ※上記は、2020   年2月末  現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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  ◇個別元本方式について
   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞
   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
   ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
   る場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
   は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
   り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
   の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
   （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
   元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
   ります。
   ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              379,038,105     96.87
       内　ケイマン諸島         379,038,105     96.87
  親投資信託受益証券               10,014    0.00
       内　日本          10,014    0.00
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               12,255,705     3.13
  純資産総額              391,303,824    100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  投資信託受益証券              1,409,130,579     97.60
       内　ケイマン諸島         1,409,130,579     97.60
  親投資信託受益証券               10,014    0.00
       内　日本          10,014    0.00
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               34,585,213     2.40
  純資産総額              1,443,725,806     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              700,489,000     61.18
       内　日本         700,489,000     61.18
  地方債証券               54,529,510     4.76
       内　日本          54,529,510     4.76
  特殊債券               45,338,710     3.96
       内　日本          45,338,710     3.96
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              344,558,415     30.09
  純資産総額              1,144,915,635     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
                     比率
        種類  数量
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＤＩＡＭケイマン・ファン
   ド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコア
        投資信
   プラス・ボンド・ファン           11,115.9999   11,137.0000   －
  1      託受益   34,034.13          96.87
   ド　円建て毎年分配為替
        証券
   ヘッジありクラス
     ケイマン諸島
             378,323,389   379,038,105   －
   ＤＩＡＭマネーマザーファ     親投資
              1.0091   1.0091  －
   ンド     信託受
  2         9,924          0.00
       日本 益証券      10,015   10,014  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   96.87
   親投資信託受益証券                   0.00
   合計                   96.87
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   ＤＩＡＭケイマン・ファン
   ド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコア
        投資信
   プラス・ボンド・ファン           13,284.9999   13,108.0000   －
  1      託受益   107,501.57          97.60
   ド　円建て毎年分配為替
        証券
   ヘッジなしクラス
     ケイマン諸島        1,428,158,357   1,409,130,579    －
   ＤＩＡＭマネーマザーファ     親投資
              1.0091   1.0091  －
  2 ンド     信託受   9,924          0.00
       日本 益証券      10,015   10,014  －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   投資信託受益証券                   97.60
   親投資信託受益証券                   0.00
   合計                   97.60
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
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  （参考）
  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   １２３回　利付国庫債券
        国債証      100.24   100.01  0.1
  1 （５年）        300,000,000          26.21
        券
       日本      300,720,000   300,042,000  2020/3/20
   ３９１回　利付国庫債券
        国債証      100.33   100.12  0.1
  2 （２年）        200,000,000          17.49
        券
       日本      200,672,000   200,240,000   2020/8/1
   ３９２回　利付国庫債券
        国債証      100.35   100.14  0.1
  3 （２年）        100,000,000           8.75
        券
       日本      100,357,000   100,148,000   2020/9/1
   ３８８回　利付国庫債券
        国債証      100.28   100.05  0.1
  4 （２年）        100,000,000           8.74
        券
       日本      100,281,000   100,059,000  2020/5/15
   １１２回政保日本高速道路
        特殊債      101.51   100.49  1.1
  5 保有・債務返済機構        30,000,000          2.63
        券
       日本       30,455,700   30,149,400  2020/7/31
   ４７４回　名古屋市公募公
        地方債      101.49   101.39  1.31
  6 債　１０年        15,000,000          1.33
        証券
       日本       15,223,950   15,208,800  2021/3/19
   ２７年度２回　千葉県公募
        地方債      100.18   100.04  0.177
  7 公債        14,670,000          1.28
        証券
       日本       14,697,726   14,676,161  2020/5/25
   ２７年度　京都府京都みら
        地方債      99.72   99.95  0.1
  8 い債        13,800,000          1.20
        証券
       日本       13,762,050   13,793,790  2020/9/2
   ４３回　川崎市公募公債　
        地方債      100.12   100.00  0.137
  9 ５年        10,850,000          0.95
        証券
       日本       10,863,128   10,850,759  2020/3/19
   １１７回政保日本高速道路
        特殊債      101.56   100.63  1
  10 保有・債務返済機構        6,000,000          0.53
        券
       日本       6,093,780   6,038,340  2020/9/30
   １３３回政保日本高速道路
        特殊債      102.79   101.62  1.3
  11 保有・債務返済機構        5,000,000          0.44
        券
       日本       5,139,500   5,081,450  2021/4/30
   １３７回政保日本高速道路
        特殊債      102.78   101.73  1.2
  12 保有・債務返済機構        4,000,000          0.36
        券
       日本       4,111,440   4,069,520  2021/6/30
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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  投資有価証券の種類別投資比率
                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   61.18
   地方債証券                   4.76
   特殊債券                   3.96
   合計                   69.91
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
  該当事項はありません。
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
  該当事項はありません。
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

  該当事項はありません。
  （参考）

  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          99    99   1.0089   1.0089
   (平成26年2月24日)
    第2計算期間末
          694    694   1.0338   1.0338
   (平成27年2月23日)
    第3計算期間末
          571    571   1.0218   1.0218
   (平成28年2月23日)
    第4計算期間末
          626    626   1.0141   1.0141
   (平成29年2月23日)
    第5計算期間末
          528    528   0.9997   0.9997
   (平成30年2月23日)
    第6計算期間末
          409    409   0.9853   0.9853
   (平成31年2月25日)
    第7計算期間末
          390    390   1.0547   1.0547
   (令和2年2月25日)
    平成31年2月末日       408   －    0.9843   －
     3月末日     408   －    0.9993   －
     4月末日     406   －    0.9952   －
    令和1年5月末日      410   －    1.0034   －
     6月末日     415   －    1.0179   －
     7月末日     412   －    1.0167   －
     8月末日
          422   －    1.0406   －
     9月末日     411   －    1.0340   －
     10月末日     401   －    1.0313   －
     11月末日     388   －    1.0343   －
     12月末日     388   －    1.0341   －
    令和2年1月末日      393   －    1.0478   －
     2月末日     391   －    1.0566   －
             34/123







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  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第1計算期間末
          375    375   0.9988   0.9988
   (平成26年2月24日)
    第2計算期間末
          2,424    2,424   1.1875   1.1875
   (平成27年2月23日)
    第3計算期間末
          3,114    3,114   1.1264   1.1264
   (平成28年2月23日)
    第4計算期間末
          2,622    2,622   1.1415   1.1415
   (平成29年2月23日)
    第5計算期間末
          2,083    2,083   1.0788   1.0788
   (平成30年2月23日)
    第6計算期間末
          1,560    1,560   1.1352   1.1352
   (平成31年2月25日)
    第7計算期間末
          1,465    1,465   1.2597   1.2597
   (令和2年2月25日)
    平成31年2月末日      1,560   －    1.1356   －
     3月末日     1,577   －    1.1525   －
     4月末日     1,581   －    1.1592   －
    令和1年5月末日      1,570   －    1.1555   －
     6月末日     1,561   －    1.1550   －
     7月末日     1,592   －    1.1655   －
     8月末日
          1,582   －    1.1718   －
     9月末日     1,577   －    1.1851   －
     10月末日     1,571   －    1.1915   －
     11月末日     1,565   －    1.2033   －
     12月末日     1,522   －    1.2081   －
    令和2年1月末日      1,432   －    1.2170   －
     2月末日     1,443   －    1.2432   －
  ②【分配の推移】

  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間
                     0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
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  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
               １口当たりの分配金（円）
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
      第5計算期間               0.0000
      第6計算期間               0.0000
      第7計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
                収益率（％）
      第1計算期間               0.9
      第2計算期間               2.5
      第3計算期間               △1.2
      第4計算期間               △0.8
      第5計算期間               △1.4
      第6計算期間               △1.4
      第7計算期間               7.0
  （注）収益率は期間騰落率です。
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

                収益率（％）
      第1計算期間               △0.1
      第2計算期間               18.9
      第3計算期間               △5.1
      第4計算期間               1.3
      第5計算期間               △5.5
      第6計算期間               5.2
      第7計算期間               11.0
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         98,541,196         0
   第2計算期間         595,919,475        22,690,870
   第3計算期間         62,646,705       175,252,872
   第4計算期間         200,086,460       141,899,437
   第5計算期間         31,277,932       120,345,065
   第6計算期間         33,467,664       145,814,403
   第7計算期間         10,103,824       55,865,731
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         386,246,786        10,000,000
   第2計算期間        1,887,638,698        222,266,324
   第3計算期間        1,277,345,186        553,673,709
   第4計算期間         300,146,175       768,223,034
   第5計算期間         239,887,923       605,983,803
   第6計算期間         56,958,174       613,711,132
   第7計算期間         57,016,906       267,595,862
  （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
  （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
  配金 を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
  資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
  約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
  または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
  あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
  また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
  （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
  ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
  して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
  が完了したものを当日のお申込みとします。
  ただし、  取得またはスイッチングの申込日が、ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀
  行の休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、取得またはス
  イッチングのお申込みの受付を行いません。
  委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
  情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
  およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
  ことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
   のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
   なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
   該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
   れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
   める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
   知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
   行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
   める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  ・お申込価額

         ※
   お申込日の翌営業日の基準価額      とします。
   「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
   基準価額とします。
   ※「 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
   の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
   表示することがあります。）
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  ＜基準価額の照会方法等＞
   基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・お申込単位

   各販売会社が定める単位とします。
   「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
   申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
   ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
   ます。
   ※当初元本は1口当たり1円です。
  ・お申込手数料

   お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率
   を乗じて得た額とします。
   ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
   す。
   ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料は
   かかりません。
   ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ・払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
   うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
   に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
   の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
   委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
   解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
   にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
   にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
   益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
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   口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がす
   るときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
   ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
   り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
   た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
   は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
   請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
  ・解約価額

   解約価額は、   解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額として当該基準価額に
   0.1％の率を乗じて得た額を控除した額とします。
   ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
   ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  ・解約単位

   各販売会社が定める単位とします。
   ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
  ・解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して7営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
  従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受
  益権総口数で除した金額をいいます。
  ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

    投資対象         評価方法
       計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
   外国投資信託証券
   マザーファンド

       計算日の基準価額
   受益証券
  基準価額（1万口当たり）は、      委託会社の毎営業日において      、委託会社により計算され、公表され

  ます。
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  ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  （２）【保管】

  該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

  信託期間は、2013年12月20日から原則として2023年2月23日までです。
  ※ただし、下記「(5)その他      イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
   終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に
   有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

  a.計算期間は、原則として毎年2月24日から翌年2月23日までとします。
  b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
   日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
   り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
   日とします。
  （５）【その他】

  イ.償還規定
   a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
   る場合、各ファンドについて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、またはやむを得
   ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させるこ
   とができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
   に届け出ます。
   b.委託会社は、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合に
   は、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
   解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   c.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
   います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
   項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
   もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
   が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.に
   おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
   お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
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   e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
   をもって行います。
   f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
   該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
   示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
   g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
   契約を解約し信託を終了させます。
   h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
   関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
   約款の変更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
   間において存続します。
   i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
   に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
   または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
   したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
   社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
   託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
   j.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
   ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
   れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
   投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
   定の適用を受けません。
  ロ．信託約款の変更等

   a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
   資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
   います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
   る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
   て変更することができないものとします。
   b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
   場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
   ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
   面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
   等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
   ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
   が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
   権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
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   が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
   します。
   d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
   をもって行います。
   e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
   て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
   表示をしたときには適用しません。
   g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
   ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
   た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
   h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
   にしたがい約款を変更します。
   i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
   ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
   れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
   て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
   の規定の適用を受けません。
  ハ．関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
   該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
   に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
   に掲載します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

   ・委託会社は、毎年2月23日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  (1)収益分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
   受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
   が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。 また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
   前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
   す。
   なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
   託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
   に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
   行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  (2)償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
   権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
   されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
   の場合は翌営業日。）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  (3)一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成31年2月

   26日から令和2年2月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １【財務諸表】
  【ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第6期     第7期
            平成31年2月25日現在     令和2年2月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           12,492,104     18,984,228
   投資信託受益証券           399,010,133     378,323,389
               10,019     10,015
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           411,512,256     397,317,632
  資産合計           411,512,256     397,317,632
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             －    5,246,690
   未払受託者報酬            92,058     87,695
   未払委託者報酬           1,611,635     1,535,555
               6,553     6,081
   その他未払費用
   流動負債合計           1,710,246     6,876,021
  負債合計            1,710,246     6,876,021
  純資産の部
  元本等
   元本           415,936,785     370,174,878
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △6,134,775     20,266,733
              3,337,156     12,101,290
    （分配準備積立金）
   元本等合計           409,802,010     390,441,611
  純資産合計           409,802,010     390,441,611
  負債純資産合計            411,512,256     397,317,632
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第6期     第7期
            自　平成30年2月24日     自　平成31年2月26日
            至　平成31年2月25日     至　令和2年2月25日
  営業収益
              △4,168,458     30,852,252
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △4,168,458     30,852,252
  営業費用
  支払利息            12,816     7,636
  受託者報酬            196,307     176,087
  委託者報酬            3,436,664     3,083,057
               14,273     12,300
  その他費用
  営業費用合計            3,660,060     3,279,080
  営業利益又は営業損失（△）            △7,828,518     27,573,172
  経常利益又は経常損失（△）            △7,828,518     27,573,172
  当期純利益又は当期純損失（△）            △7,828,518     27,573,172
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △2,252,948     2,161,050
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △151,112    △6,134,775
  剰余金増加額又は欠損金減少額             65,019     989,386
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               65,019     806,921
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －    182,465
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             473,112      －
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               473,112      －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            △6,134,775     20,266,733
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  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第7期
     項目         自　平成31年2月26日
              至　令和2年2月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年2月23日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成31年2月25日、当計算
         期間末日を令和2年2月25日としております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第6期      第7期
     項目
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  １. 期首元本額          528,283,524円      415,936,785円
   期中追加設定元本額          33,467,664円      10,103,824円
   期中一部解約元本額          145,814,403円       55,865,731円
  ２. 受益権の総数          415,936,785口      370,174,878口

  ３. 元本の欠損      貸借対照表上の純資産額が元本総額      －

         を下回っており、その差額は
         6,134,775円であります。
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第6期      第7期
     項目      自　平成30年2月24日      自　平成31年2月26日
           至　平成31年2月25日      至　令和2年2月25日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（0円）、費用控除後、繰
         越欠損金を補填した有価証券売買等      越欠損金を補填した有価証券売買等
         損益（0円）、信託約款に規定され      損益（9,206,495円）、信託約款に
         る収益調整金（3,969,326円）及び      規定される収益調整金（8,172,464
         分配準備積立金（3,337,156円）よ      円）及び分配準備積立金
         り分配対象収益は7,306,482円（1万      （2,894,795円）より分配対象収益
         口当たり175.66円）でありますが、      は20,273,754円（1万口当たり
         分配を行っておりません。なお、分      547.68円）でありますが、分配を
         配金の計算過程においては、親投資      行っておりません。
         信託の配当等収益及び収益調整金相
         当額を充当する方法によっておりま
         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第6期      第7期
     項目     自　平成30年2月24日      自　平成31年2月26日
          至　平成31年2月25日       至　令和2年2月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である投資信託受益証券及び親投資      （価格変動リスク、為替変動リス
         信託受益証券が保有する金融商品に      ク、金利変動リスク）、信用リス
         係る、価格変動リスク、為替変動リ      ク、及び流動性リスクを有しており
         スク、金利変動リスクなどの市場リ      ます。
         スク、信用リスク及び流動性リスク
         等のリスクに晒されております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第6期      第7期
     項目
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第6期      第7期
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券           △2,398,172       27,579,477
  親投資信託受益証券             △3      △4
  合計           △2,398,175       27,579,473
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第6期      第7期
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  1口当たり純資産額            0.9853円      1.0547円
  （1万口当たり純資産額）            (9,853円)      (10,547円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
      Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・
             34,034   378,323,389
      ボンド・ファンド　円建て毎年
      分配為替ヘッジありクラス
  投資信託受益証券　合計
             34,034   378,323,389
  親投資信託受益証券    ＤＩＡＭマネーマザーファンド        9,924   10,015
  親投資信託受益証券　合計            9,924   10,015
  合計              378,333,404
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第6期     第7期
            平成31年2月25日現在     令和2年2月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           52,201,588     30,314,349
   投資信託受益証券          1,519,563,775     1,428,158,357
   親投資信託受益証券            10,019     10,015
              17,775,000     19,927,500
   未収入金
   流動資産合計          1,589,550,382     1,478,410,221
  資産合計           1,589,550,382     1,478,410,221
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           22,248,184     6,147,551
   未払受託者報酬            383,696     338,262
   未払委託者報酬           6,715,457     5,920,201
               27,556     23,706
   その他未払費用
   流動負債合計           29,374,893     12,429,720
  負債合計            29,374,893     12,429,720
  純資産の部
  元本等
   元本          1,374,364,940     1,163,785,984
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          185,810,549     302,194,517
              71,997,983     152,758,658
    （分配準備積立金）
   元本等合計          1,560,175,489     1,465,980,501
  純資産合計           1,560,175,489     1,465,980,501
  負債純資産合計            1,589,550,382     1,478,410,221
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第6期     第7期
            自　平成30年2月24日     自　平成31年2月26日
            至　平成31年2月25日     至　令和2年2月25日
  営業収益
              115,421,853     171,112,678
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           115,421,853     171,112,678
  営業費用
  支払利息            42,411     23,602
  受託者報酬            820,449     677,104
  委託者報酬            14,359,231     11,850,749
               60,263     47,766
  その他費用
  営業費用合計            15,282,354     12,599,221
  営業利益又は営業損失（△）            100,139,499     158,513,457
  経常利益又は経常損失（△）            100,139,499     158,513,457
  当期純利益又は当期純損失（△）            100,139,499     158,513,457
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              23,987,406     15,101,026
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            152,150,928     185,810,549
  剰余金増加額又は欠損金減少額            6,159,173     9,367,032
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              6,159,173     9,367,032
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            48,651,645     36,395,495
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              48,651,645     36,395,495
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            185,810,549     302,194,517
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第7期
     項目         自　平成31年2月26日
              至　令和2年2月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         親投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年2月23日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成31年2月25日、当計算
         期間末日を令和2年2月25日としております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第6期      第7期
     項目
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  １. 期首元本額         1,931,117,898円      1,374,364,940円
   期中追加設定元本額          56,958,174円      57,016,906円
   期中一部解約元本額          613,711,132円      267,595,862円
  ２. 受益権の総数         1,374,364,940口      1,163,785,984口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第6期      第7期
     項目      自　平成30年2月24日      自　平成31年2月26日
           至　平成31年2月25日      至　令和2年2月25日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（0円）、費用控除後、繰
         越欠損金を補填した有価証券売買等      越欠損金を補填した有価証券売買等
         損益（0円）、信託約款に規定され      損益（94,321,503円）、信託約款に
         る収益調整金（113,847,502円）及      規定される収益調整金
         び分配準備積立金（71,997,983円）      （149,456,257円）及び分配準備積
         より分配対象収益は185,845,485円      立金（58,437,155円）より分配対象
         （1万口当たり1,352.23円）であり      収益は302,214,915円（1万口当たり
         ますが、分配を行っておりません。      2,596.82円）でありますが、分配を
         なお、分配金の計算過程において      行っておりません。
         は、親投資信託の配当等収益及び収
         益調整金相当額を充当する方法に
         よっております。
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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第6期      第7期
     項目     自　平成30年2月24日      自　平成31年2月26日
          至　平成31年2月25日       至　令和2年2月25日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である投資信託受益証券及び親投資      （価格変動リスク、為替変動リス
         信託受益証券が保有する金融商品に      ク、金利変動リスク）、信用リス
         係る、価格変動リスク、為替変動リ      ク、及び流動性リスクを有しており
         スク、金利変動リスクなどの市場リ      ます。
         スク、信用リスク及び流動性リスク
         等のリスクに晒されております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第6期      第7期
     項目
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第6期      第7期
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  投資信託受益証券           84,832,876      151,308,196
  親投資信託受益証券             △3      △4
  合計           84,832,873      151,308,192
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第6期      第7期
          平成31年2月25日現在       令和2年2月25日現在
  1口当たり純資産額            1.1352円      1.2597円
  （1万口当たり純資産額）           (11,352円)      (12,597円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  投資信託受益証券    ＤＩＡＭケイマン・ファンド－
      Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・
             107,501  1,428,158,357
      ボンド・ファンド　円建て毎年
      分配為替ヘッジなしクラス
  投資信託受益証券　合計
             107,501  1,428,158,357
  親投資信託受益証券    ＤＩＡＭマネーマザーファンド        9,924   10,015
  親投資信託受益証券　合計            9,924   10,015
  合計              1,428,168,372
  （注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  「ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり」、「ＵＳストラテジック・インカム・
  ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし」は、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボン
  ド・ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス」投資信託証券、「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　Ｕ
  Ｓコアプラス・ボンド・ファンド　円建て毎年分配為替ヘッジありクラス」投資信託証券及び「ＤＩＡＭマネーマザー
  ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資
  信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
  同投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年2月25日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 325,062,256
   国債証券                 700,506,000
   地方債証券                 54,535,477
   特殊債券                 54,349,420
   未収利息                 414,227
                     69,447
   前払費用
   流動資産合計                1,134,936,827
  資産合計                 1,134,936,827
  負債の部
  流動負債
   流動負債合計                  －
  負債合計                   －
  純資産の部
  元本等
   元本                1,124,625,709
   剰余金
                    10,311,118
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                1,134,936,827
  純資産合計                 1,134,936,827
  負債純資産合計
                   1,134,936,827
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成31年2月26日
     項目
              至　令和2年2月25日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券及び特殊債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年2月25日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                1,159,318,038円
   本額
   同期中追加設定元本額               14,851,485,149円
   同期中一部解約元本額               14,886,177,478円
   元本の内訳
   ファンド名
   クルーズコントロール                990,000,991円
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞                 870,000円
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞                 530,000円
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド                 70,000円
   コース＞
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル                10,530,000円
   コース＞
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞                 149,716円
   ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型                 103,986円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                4,486,988円
   リーズ　資源国通貨バスケットコース
   ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                4,586,699円
   リーズ　ブラジルレアルコース
   ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                 997,109円
   リーズ　円コース
   ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞                 5,972円
   ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあ                 993,740円
   り）
   ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジな                1,987,479円
   し）
   ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金                 9,935円
   ＞
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース                 9,925円
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー                 9,925円
   ス
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー                 9,925円
   ス
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ                 9,925円
   ソコース
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ                 9,925円
   コース
   みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ                 9,925円
   アルコース
   ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                 9,924円
   あり
   ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                 9,924円
   なし
   マシューズ・アジア株式ファンド                99,019,705円
                    99,040円
   Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
   Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）                 99,040円
   Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）                 99,040円
   リスクコントロール型ＥＴＦ分散投資ファンド（適格機関投資家限定）                9,906,871円
   計                1,124,625,709円
  ２. 受益権の総数                1,124,625,709口

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  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成31年2月26日
       項目
               至　令和2年2月25日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
             す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
             細表」に記載しております。これらは、市場リスク
             （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
             ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
             す。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

       項目         令和2年2月25日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
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  （有価証券に関する注記）
  売買目的有価証券
              令和2年2月25日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                  △1,524,000
  地方債証券                  △11,377
  特殊債券                  △568,630
  合計
                    △2,104,007
  （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
   間（平成31年4月6日から令和2年2月25日まで）に対応する金額であります。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年2月25日現在
  1口当たり純資産額                  1.0092円
  （1万口当たり純資産額）                  (10,092円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                   令和2年2月25日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  国債証券    ３８８回　利付国庫債券（２
            100,000,000    100,062,000
      年）
      ３９１回　利付国庫債券（２
            200,000,000    200,244,000
      年）
      ３９２回　利付国庫債券（２
            100,000,000    100,146,000
      年）
      １２３回　利付国庫債券（５
            300,000,000    300,054,000
      年）
  国債証券　合計           700,000,000    700,506,000
  地方債証券    ２７年度　京都府京都みらい債       13,800,000    13,794,204
      ２７年度２回　千葉県公募公債       14,670,000    14,677,188
      ４７４回　名古屋市公募公債　
             15,000,000    15,213,000
      １０年
      ４３回　川崎市公募公債　５年       10,850,000    10,851,085
  地方債証券　合計           54,320,000    54,535,477
  特殊債券    １００回政保日本高速道路保
             9,000,000    9,001,080
      有・債務返済機構
      １１２回政保日本高速道路保
             30,000,000    30,155,400
      有・債務返済機構
      １１７回政保日本高速道路保
             6,000,000    6,039,600
      有・債務返済機構
      １３３回政保日本高速道路保
             5,000,000    5,082,900
      有・債務返済機構
      １３７回政保日本高速道路保
             4,000,000    4,070,440
      有・債務返済機構
  特殊債券　合計           54,000,000    54,349,420
  合計              809,390,897
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （参考）
  「ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンド」は、「ＵＳストラテジック・インカ

  ム・ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
  ※ＤＩＡＭケイマン・ファンド－Ｊａｎｕｓ　ＵＳコアプラス・ボンド・ファンドはケイマン籍外国投資信託です。2018

  年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算
  書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の             一部を委託会社が誠実に和訳したものであ
  りますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
          資産負債計算書

          2018年12月31日現在
                    日本円

  資産の部
  投資有価証券の公正価値（取得原価：       105,543,654,989円）
                  103,429,483,722
  現金および現金等価物                 973,893,512
  投資有価証券売却未収金                 55,027,822
  未収利息                 825,212,147
                  2,347,843,592
  為替先渡契約による未実現利益
                  107,631,460,795
  資産合計
  負債の部

  投資有価証券購入未払金                 885,528,853
  未払償還金                 42,727,599
  為替先渡予約による未実現損失                 785,913,996
  未払監査報酬                  6,519,524
  未払管理事務報酬                 21,120,054
  未払保管報酬                  4,100,383
  未払投資運用報酬                 112,438,093
  未払受託報酬                  2,800,619
                    84,750
  その他未払費用
                  1,861,233,871
  負債合計
                  105,770,226,924

  2018年12月31日現在純資産合計
  純資産内訳

  払込資本                114,498,681,665
  デリバティブおよび投資有価証券による実現純損失                (5,023,789,413)
  デリバティブおよび投資有価証券の未実現純減少分                 (571,832,644)
                  (3,132,832,684)
  未分配投資純損失
                  105,770,226,924

  2018年12月31日現在純資産合計
  発行済受益権口数

  クラス AUNHDUSD
                   55,799.67
  クラス MJPHDJPY
                   267,497.01
  クラス MUNHDJPY
                   1,540,626.99
  クラス MUNHDUSD
                   255,828.63
  クラス NJPHDJPY
                   100,000.00
  クラス NUNHDJPY
                   1,022,593.77
  クラス SJPHDJPY
                   4,991,718.04
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  クラス SUNHDJPY
                   2,580,279.61
  クラス YJPHDJPY
                   37,438.38
  クラス YUNHDJPY
                   127,522.52
          資産負債計算書（続き）

          2018年12月31日現在
  一口当たり純資産価額    (日本円)

  クラス AUNHDUSD
                   11,992
  クラス MJPHDJPY
                    8,247
  クラス MUNHDJPY
                    7,675
  クラス MUNHDUSD
                    8,755
  クラス NJPHDJPY
                    9,652
  クラス NUNHDJPY
                    9,599
  クラス SJPHDJPY
                    9,594
  クラス SUNHDJPY
                   10,970
  クラス YJPHDJPY
                   10,157
  クラス YUNHDJPY
                   11,543
             67/123














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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         投資有価証券明細表（要約版）
          2018年12月31日現在
           (日本円)
                償却原価   公正価値

    業種     銘柄    通貨  口数  （日本円）   （日本円）  対純資産%
  政府系発行体
  米国
      FGLMC POOL# U90065 3.500% 08/01/42
  FGLMC-その他          USD  870,238  95,119,205   96,037,696  0.09%
      FGLMC POOL# U95026 3.500% 07/01/42
            USD  741,761  81,076,372   81,858,450  0.08%
      FGLMC POOL# U95029 3.500% 08/01/42
            USD  885,610  96,799,342   97,732,210  0.09%
      FGLMC POOL# U99096 4.500% 05/01/44
            USD  605,717  80,774,921   69,669,442  0.07%
  FGLMC SF20年物  FGLMC POOL# C92017 4.500% 08/01/38
            USD 1,408,199  165,407,868   161,343,094  0.15%
      FGLMC POOL# C92025 4.500% 10/01/38
            USD  231,119  27,147,340   26,480,240  0.03%
  FGLMC SF30年物  FGLMC POOL# G07848 3.500% 04/01/44
            USD 7,629,980  908,980,186   843,591,734  0.80%
      FGLMC POOL# G08824 4.000% 07/01/48
            USD 1,338,536  149,779,372   149,818,614  0.14%
      FGLMC POOL# G60989 3.000% 12/01/46
            USD 6,469,628  730,501,341   692,867,641  0.66%
      FGLMC POOL# G67703 3.500% 04/01/47
            USD 6,342,756  742,250,078   698,475,888  0.66%
      FGLMC POOL# G67706 3.500% 12/01/47
            USD 11,778,062  1,359,576,011   1,296,220,513   1.23%
      FGLMC POOL# Q58159 5.000% 09/01/48
            USD  222,417  26,446,857   25,592,812  0.02%
      FNMA POOL# AB6548 3.500% 10/01/42
  FNMA-その他          USD 1,024,379  109,619,926   113,227,741  0.11%
      FNMA POOL# AT2957 3.000% 05/01/43
            USD  303,371  31,333,837   32,700,193  0.03%
      FNMA POOL# BF0167 3.000% 02/01/57
            USD 9,655,651  1,025,341,783   1,023,026,977   0.97%
      FNMA POOL# MA1363 3.000% 02/01/43
            USD  82,150  8,484,970   8,854,978  0.01%
  FNMA SF30年物   FGG07300 6%, 4/1/40
            USD  532,797  56,413,697   64,963,553  0.06%
      FNAB8407 3.5%,  02/01/43
            USD 2,032,160  250,780,140   224,346,099  0.21%
      FNAL5310 3.5%  04/01/44
            USD  977,001  101,928,821   108,028,396  0.10%
      FNAL5887 4.5% 10/01/44
            USD  564,643  75,896,345   65,152,998  0.06%
      FNAL6348 3.5% 02/01/2044
            USD 1,716,548  213,973,052   189,506,626  0.18%
      FNAL6542 4.5% 03/01/45
            USD  922,646  124,034,806   106,461,342  0.10%
      FNMA POOL# AL6620 4.500% 08/01/42
            USD 2,343,676  290,771,858   269,788,579  0.26%
      FNMA POOL# AL7848 3.500% 12/01/45
            USD  580,782  69,503,570   64,178,733  0.06%
      FNMA POOL# AS7587 3.500% 07/01/46
            USD 1,874,643  211,106,085   206,518,528  0.20%
      FNMA POOL# AS8510 4.500% 12/01/46
            USD  956,982  116,843,565   109,416,990  0.10%
      FNMA POOL# AY6525 3.500% 03/01/45
            USD 2,649,024  283,763,861   291,053,264  0.28%
      FNMA POOL# AZ2323 4.000% 07/01/45
            USD 2,345,710  272,101,402   263,390,582  0.25%
      FNMA POOL# BD2440 3.500% 01/01/47
            USD 1,264,798  134,976,164   139,106,304  0.13%
      FNMA POOL# BD5482 4.000% 07/01/46
            USD 5,178,251  616,656,996   580,198,924  0.55%
      FNMA POOL# BD8951 3.000% 11/01/46
            USD  939,369  105,654,383   100,547,574  0.10%
      FNMA POOL# BD8952 3.000% 11/01/46
            USD  379,068  42,701,981   40,633,703  0.04%
      FNMA POOL# BD8980 3.000% 11/01/46
            USD  389,286  43,853,090   41,728,515  0.04%
      FNMA POOL# BE0637 4.000% 07/01/47
            USD  81,047  9,766,362   9,091,857  0.01%
      FNMA POOL# BE0640 4.500% 08/01/47
            USD  256,921  30,807,291   29,479,325  0.03%
      FNMA POOL# BE2732 4.000% 07/01/47
            USD  285,186  33,583,343   31,992,137  0.03%
      FNMA POOL# BE2774 4.000% 10/01/47
            USD  614,893  73,693,582   68,978,727  0.07%
      FNMA POOL# BE2775 4.500% 09/01/47
            USD  584,706  71,937,990   67,089,648  0.06%
      FNMA POOL# BE2784 4.000% 11/01/47
            USD  792,267  96,035,842   88,876,619  0.08%
      FNMA POOL# BH1194 4.000% 06/01/47
            USD 2,384,629  276,556,572   267,188,457  0.25%
      FNMA POOL# BH3540 4.000% 06/01/47
            USD  76,133  9,174,148   8,525,549  0.01%
      FNMA POOL# BH4380 4.000% 06/01/47
            USD  159,883  19,207,337   17,935,723  0.02%
      FNMA POOL# BH4706 4.500% 05/01/47
            USD  66,299  7,932,921   7,622,750  0.01%
      FNMA POOL# BH5672 4.000% 06/01/47
            USD  167,468  20,110,621   18,754,350  0.02%
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      FNMA POOL# BH5673 4.000% 07/01/47
            USD  116,039  13,926,772   13,017,287  0.01%
      FNMA POOL# BH5725 4.000% 11/01/47
            USD  833,937  94,924,642   93,331,370  0.09%
      FNMA POOL# BH6165 4.000% 07/01/47
            USD  265,064  31,940,924   29,734,923  0.03%
      FNMA POOL# BH6168 4.000% 06/01/47
            USD  330,082  39,775,449   37,028,536  0.04%
      FNMA POOL# BH6170 4.500% 07/01/47
            USD  717,422  86,766,665   82,317,303  0.08%
      FNMA POOL# BH7029 4.000% 12/01/47
            USD 1,632,306  185,801,251   182,682,048  0.17%
      FNMA POOL# BH7108 4.000% 01/01/48
            USD 3,130,633  356,353,164   350,366,521  0.33%
      FNMA POOL# BH8168 4.000% 08/01/47
            USD  302,512  35,654,491   33,935,763  0.03%
      FNMA POOL# BH8170 4.000% 08/01/47
            USD  488,036  57,471,350   54,747,865  0.05%
      FNMA POOL# BH8171 4.500% 08/01/47
            USD  985,437  118,163,180   113,069,572  0.11%
      FNMA POOL# BJ1588 4.000% 10/01/47
            USD  281,492  33,765,301   31,577,869  0.03%
      FNMA POOL# BJ1608 4.500% 10/01/47
            USD  148,921  18,322,328   17,087,321  0.02%
      FNMA POOL# BJ1662 3.500% 12/01/47
            USD 3,555,343  388,084,492   390,225,786  0.37%
      FNMA POOL# BJ3265 4.000% 11/01/47
            USD  245,370  29,760,296   27,525,702  0.03%
      FNMA POOL# BJ4558 3.500% 01/01/48
            USD  927,931  98,571,424  102,200,010  0.10%
      FNMA POOL# BJ9181 5.000% 05/01/48
            USD 9,949,874  1,162,200,329   1,145,332,386   1.08%
      FNMA POOL# BK6523 4.500% 06/01/48
            USD 5,838,391  670,072,443   671,875,350  0.64%
      FNMA POOL# BM3144 4.000% 11/01/47
            USD 1,359,253  152,619,618   152,358,366  0.14%
      FNMA POOL# MA3384 4.000% 06/01/48
            USD  876,349  98,483,541   98,077,290  0.09%
  GNMA SF30年物   DIN 2014-1 A24.277%,  09/05/2044
            USD 5,163,638  536,395,658   565,594,849  0.53%
      GNMA POOL# BD7109 4.000% 11/15/47
            USD  657,577  77,899,671   74,148,962  0.07%
      GNMA POOL# BD7135 4.000% 12/15/47
            USD  875,414  103,706,039   98,715,727  0.09%
  GNMA2 SF30年物  GNMA2 POOL# BB9814 4.000% 08/20/47
            USD  64,919  7,576,099   7,343,925  0.01%
      GNMA2 POOL# BB9817 4.000% 08/20/47
            USD  352,734  41,164,477   39,899,683  0.04%
      GNMA2 POOL# BB9835 4.000% 08/20/47
            USD  78,806  9,196,721   8,879,296  0.01%
      GNMA2 POOL# BD4045 4.000% 04/20/48
            USD 2,324,500  265,064,565   262,773,985  0.25%
      GNMA2 POOL# BF3082 4.000% 07/20/48
            USD 5,173,418  589,930,073   583,354,779  0.55%
      GNMA2 POOL# BF4922 4.500% 03/20/48
            USD 3,853,304  429,687,207   440,577,201  0.42%
      GNMA2 POOL# BG1732 4.000% 05/20/48
            USD  597,955  68,185,361   67,324,425  0.06%
      GNMA2 POOL# BG3815 4.500% 06/20/48
            USD 3,071,481  354,780,125   352,863,736  0.33%
      GNMA2 POOL# BG5109 4.500% 08/20/48
            USD 4,643,867  538,655,419   530,977,860  0.50%
      GNMA2 POOL# BG5457 4.000% 04/20/48
            USD 1,157,872  132,033,102   130,523,342  0.12%
      GNMA2 POOL# BG7510 4.000% 04/20/48
            USD 1,099,541  125,381,542   123,983,311  0.12%
      GNMA2 POOL# BH0883 4.000% 07/20/48
            USD  821,680  93,696,949   92,652,161  0.09%
      GNMA2 POOL# BH7902 4.000% 06/20/48
            USD  746,974  85,178,196   84,463,002  0.08%
      GNMA2 POOL# BH8528 4.000% 07/20/48
            USD  358,706  40,903,583   40,447,437  0.04%
      GNMA2 POOL# BH8972 4.000% 06/20/48
            USD  644,375  73,478,655   72,894,994  0.07%
      GNMA2 POOL# BH9347 4.000% 07/20/48      328,723,263   325,057,450  0.31%
            USD 2,882,753
                16,872,699,599   16,427,021,468   15.58%
  政府系発行体合計
  CMO（不動産抵当証書担保債券）・CMBS（商業用不動産担保証券）

  米国
  CMBS -その他   BAMLL 2013-WBRK  A4.269% 03/10/37
            USD 1,800,000  206,883,369   194,315,556  0.18%
      BBCMS 2015-SRCH  A24.197% 08/10/35
            USD 2,140,000  266,171,555   238,297,160  0.23%
      BHMS 2018-ATLS  A4.287% 07/15/35
            USD 1,978,000  222,327,200   216,349,813  0.20%
      BX2018-IND D3.666% 11/15/35
            USD 2,881,700  325,214,254   313,000,897  0.30%
      BXP 2017-GM A3.379% 06/13/39
            USD 1,041,000  117,874,398   111,793,135  0.11%
      JPMCC 2016-WIKI   C 3.554% 10/05/31
            USD  394,000  41,817,897   42,537,018  0.04%
      JPMCC 2016-WIKI  D4.34% 10/05/31
            USD  602,000  63,062,960   64,789,547  0.06%
      SRPT 2014-STAR   C VARIABLE 11/15/27
            USD  355,000  42,850,577   37,404,660  0.04%
      SRPT 2014-STAR  E3.51% 11/15/27
            USD  102,875  11,827,539   8,642,561  0.01%
      WBCMT 2007-C34 AJ6.302% 05/15/46
            USD  262,587  31,244,977   29,016,189  0.03%
  CMBS 劣後債   BBCMS 2018-TALL  E4.211% 03/15/37
            USD 2,948,000  309,614,433   315,335,712  0.30%
             69/123


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      BBCMS 2018-TALL  F4.211% 03/15/37
            USD 2,162,000  227,072,389   231,688,841  0.22%
      CZR 2017-VICI   C 4.138% 10/15/34
            USD 1,533,000  179,254,464   169,225,801  0.16%
      CZR 2017-VICI  D3.75% 10/15/34
            USD 1,473,000  169,943,222   162,002,261  0.15%
      CZR 2017-VICI  E4.311% 10/15/34
            USD 4,623,000  488,202,796   496,522,436  0.47%
      JPMCC 2015-UES E3.742% 09/05/32
            USD  764,000  87,295,052   82,133,912  0.08%
      CAS 2015-C02 1M2 3.767% 05/25/25
  WL担保付CMO          USD  290,479  35,385,375   34,162,247  0.03%
      MWST 2018-W1 B3.534% 11/25/51
  メザニン          USD 2,962,000  332,025,390   324,975,830  0.31%
      MWST 2018-W1  C 4.946% 11/25/51
            USD 2,718,000  304,674,210   298,205,370  0.28%
  WL担保付CMO  その他  ARRW 2018-1 A14.261% 04/25/48
            USD  883,111  96,367,432   96,938,151  0.09%
      CSMLT 2015-2 A63.887% 08/25/45
            USD 1,058,142  115,436,876   115,326,633  0.11%
      NRZT 2018-2A A15.744% 03/25/36
            USD 1,027,871  115,276,410   115,379,177  0.11%
      SEMT 2018-7 A44.354% 09/25/48
            USD  761,605  84,916,517   84,645,995  0.08%
      SPST 2017-LD1 A4.272% 11/25/50
            USD 3,266,000  360,905,472   357,282,152  0.33%
      SPST 2018-7 A3.56% 09/24/19
            USD 3,904,000  431,138,240   428,327,360  0.40%
  WL担保付CMO  シーケンス  AOMT 2018-2 A13.947% 07/27/48
            USD  557,202  61,289,078   61,092,054  0.06%
      SEMT 2018-CH2 A12 4.354% 06/25/48
            USD 2,286,260  253,101,494   253,351,422  0.24%
      SEMT 2018-CH3 A11 3.5% 08/25/48
            USD 1,067,032  121,469,213   118,309,540  0.11%
      WFMBS 2018-1 A17 3.5% 07/25/47
            USD  443,106  47,446,752   47,596,687  0.05%
      WIN 2015-5 A53.5% 08/20/45
            USD 3,196,160  348,662,649   349,677,063  0.33%
  WL担保付CMO  -劣後債  SPST 2017-LD1 B4.53% 11/25/50
            USD  652,000  72,962,060   71,357,913  0.07%
      JPMMT 2018-8 A13 4.437% 01/25/49
  WL担保付サポート          USD  591,006  65,023,955   64,335,889  0.06%
      SEMT 2018-7 A19 6.51% 09/25/48
            USD  607,010  66,835,187   66,873,798  0.06%
  ケイマン諸島
  CMBS 劣後債   PRIMA 2015-4A  C 4.000% 08/24/49      277,904,420   277,067,060  0.26%
            USD 2,537,000
                5,981,477,812   5,877,959,840   5.56%
  CMO・CMBS　合計
   社債

  バミューダ
  商業サービス  -金融  IHS MARKIT LTD 4.000% 03/01/26 144A
            USD 1,557,000  172,186,934   159,295,483  0.15%
      IHS MARKIT LTD 4.750% 02/15/25 144A
            USD 2,817,000  322,288,855   304,817,482  0.29%
      IHS MARKIT LTD 5.000% 11/01/22 144A
            USD 1,215,000  142,043,046   135,303,281  0.13%
      MARVELL TECHNOLO 4.200% 06/22/23
  半導体          USD  955,000  104,946,233   104,579,900  0.10%
      MARVELL TECHNOLO 4.875% 06/22/28
            USD 1,081,000  118,985,349   115,770,294  0.11%
  カナダ
  建材 -ドア・窓   MASONITE INTL 5.625% 03/15/23 144A
            USD 4,140,000  468,386,662   442,296,822  0.42%
      TECK RESOURC 8.500% 06/01/24 144A
  各種鉱物資源          USD 2,186,000  268,661,753   257,524,968  0.24%
  石油会社 -総合  CENOVUS ENERGY 5.700% 10/15/19
            USD  22,308  2,460,100   2,491,776  0.00%
  ケイマン諸島
  コンピュータ  -メモリ開
      SEAGATE HDD CAYM 4.250% 03/01/22
  発          USD  380,000  41,254,788   39,872,941  0.04%
  ABS -その他   ALM 2015-17A A2R 4.387% 01/15/28
            USD 4,500,000  498,397,500   487,753,393  0.46%
      ATRM 13A B3.569% 11/21/30
            USD 1,772,000  195,393,818   188,535,482  0.18%
      ATRM 9AAR4.541% 05/28/30
            USD 1,445,100  158,797,938   157,468,317  0.15%
      BLUEM 2018-3A B4.161% 10/25/30
            USD 5,509,000  628,521,810   583,490,686  0.55%
      CEDF 2018-7A B3.831% 01/20/31
            USD 1,825,000  203,218,938   187,325,860  0.18%
      CGMS 2014-2RA A13.971% 05/15/31
            USD 1,553,348  169,711,035   166,883,962  0.16%
      CGMS 2016-1A A2R 3.105% 04/20/27
            USD 1,346,000  148,907,980   145,481,771  0.14%
      CGMS 2016-2A A2R 3.816% 07/15/27
            USD  978,000  109,374,630   105,681,343  0.10%
      CGMS 2016-4A A2R 4.211% 10/20/27
            USD 3,763,000  428,022,446   405,118,530  0.38%
      CIFC 2013-4A A1RR 3.816% 04/27/31
            USD 1,183,801  131,662,347   126,947,241  0.12%
      CIFC 2014-3A BR2 3.807% 10/22/31
            USD 4,463,000  503,002,405   481,231,520  0.45%
      CIFC 2018-2A A14.329% 04/20/31
            USD 2,440,000  266,374,800   261,345,813  0.25%
      DRSLF 2015-37A AR4.209% 01/15/31
            USD 2,318,000  260,798,170   249,915,067  0.24%
             70/123


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      DRSLF 2018-55A A14.461% 04/15/31
            USD 1,156,000  126,801,640   124,080,093  0.12%
      DRSLF 2018-64A A4.111% 04/18/31
            USD 3,946,000  429,674,601   422,249,679  0.40%
      GLD12 2016-12A B1R 3.781% 07/21/30
            USD 3,121,000  345,697,565   333,364,520  0.32%
      JPARK 2016-1A A2R 4.161% 10/20/27
            USD 4,081,000  457,418,885   440,609,829  0.42%
      LCM 14A AR4.269% 07/20/31
            USD  838,603  92,824,966   90,027,330  0.09%
      LCM 25A A3.5% 07/20/30
            USD 4,773,000  521,061,594   517,882,098  0.49%
      LCM 26A A13.75% 01/20/31
            USD 2,707,000  304,288,159   291,485,025  0.28%
      LCM 27A B3%07/16/31
            USD 1,322,588  146,483,234   141,229,012  0.13%
      MAGNE 2014-8A AR2 3.674% 04/15/31
            USD 1,477,000  159,080,285   159,620,912  0.15%
      MAGNE 2015-15A AR3.763% 07/25/31
            USD 1,935,560  214,247,136   207,358,888  0.20%
      MDPK 2014-14A BRR 4.497% 10/22/30
            USD 4,554,000  510,571,716   492,719,069  0.47%
      MDPK 2017-23A B3.711% 07/27/30
            USD 3,023,410  336,045,095   327,815,132  0.31%
      MDPK 2018-27A A23.783% 04/20/30
            USD 1,013,992  110,683,423   107,354,709  0.10%
      OCTLF 2014-1A BRR 3.759% 11/18/31
            USD 3,616,000  411,193,440   388,314,015  0.37%
      RACEP 2015-9A A2R 3.809% 10/15/30
            USD  953,000  104,880,690   103,510,929  0.10%
      SNDPT 2013-3RA A4%04/18/31
            USD 1,972,000  211,704,060   213,518,931  0.20%
      SNDPT 2014-2RA B3.31% 10/20/31
            USD 4,190,000  469,761,855   453,322,834  0.43%
      SNDPT 2017-4A A2A 4.009% 01/21/31
            USD 2,562,483  282,166,142   270,573,820  0.26%
      VOYA 2015-2A BR4%07/23/27
            USD  328,000  36,867,200   35,381,551  0.03%
      VOYA 2016-3A A3R 4%10/18/31
            USD 2,550,000  285,842,250   274,983,532  0.26%
      VOYA 2017-2A A2A 4%06/07/30
            USD 1,525,000  167,452,210   164,354,060  0.16%
      VOYA 2018-1A A16.659% 04/19/31
            USD 3,165,000  345,004,765   341,905,912  0.32%
      VOYA 2018-2A A13.329% 07/15/31
            USD 2,239,048  248,142,495   239,243,534  0.23%
  キュラソー島
  医療  －医薬品  TEVA PHARM FIN 2.950% 12/18/22
            USD  238,000  24,039,797   23,113,553  0.02%
  ドイツ
      UNITYMEDIA  GMBH 6.125% 01/15/25 144A
  CATV・衛星放送          USD 4,299,000  491,702,282   476,334,266  0.45%
  イギリス
      ANGLO AMERICAN 4.125% 09/27/22 144A
  各種鉱物資源          USD  448,000  48,076,883   48,458,633  0.05%
  電力 －総合   PPL WEM HLDG 5.375% 05/01/21 144A
            USD 2,595,000  280,134,015   294,126,083  0.28%
  アイルランド
  容器  －金属・ガラス  ARDAGH PKG FIN 4.250% 09/15/22 144A
            USD 8,337,000  882,774,615   873,532,727  0.83%
  チャネル諸島　ジャージー島
  出版 －定期刊行物   UNITED BUSINESS 5.75% 11/03/20 144A
            USD 1,805,000  173,341,272   202,901,309  0.19%
  オランダ
      SYNGENTA FINANCE 3.698% 04/24/20 144A
  農薬          USD 1,012,000  108,430,748   110,261,798  0.10%
      SYNGENTA FINANCE 4.441% 04/24/23 144A
            USD  249,000  26,679,107   26,353,471  0.02%
      SYNGENTA FINANCE 4.892% 04/24/25 144A
            USD  430,000  46,072,353   44,667,987  0.04%
  医療  －医薬品  TEVA PHARMACEUCI  2.800% 07/21/23
            USD 1,387,000  136,980,651   131,195,748  0.12%
  米国
      ARCONIC INC 6.150% 08/15/20
  航空宇宙産業・防衛          USD  385,000  43,797,187   43,247,875  0.04%
      CFINDUSTRIES  IN4.500% 12/01/26 144A
  農薬          USD 1,024,000  117,792,531   109,980,085  0.10%
      CFINDUSTRIES  IN5.375% 03/15/44
            USD 1,177,000  119,551,676   105,083,244  0.10%
      CFINDUSTRIES  INC 7.125%   05/01/20
            USD 3,097,000  355,531,485   350,830,444  0.33%
  自動車/トラック部品・機
      ZFNACAPITAL 4.500% 04/29/22 144A
  器          USD  513,000  58,635,509   55,020,618  0.05%
  自動車－乗用車・小型ト
      FORD MOTOR CO4.346% 12/08/26
  ラック          USD  476,000  49,901,924   46,597,533  0.04%
      FORD MOTOR CRED 3.815% 11/02/27
            USD 1,174,000  117,613,817   108,870,841  0.10%
      FORD MOTOR CRED 4.389% 01/08/26 GMTN
            USD  333,000  35,198,013   32,985,016  0.03%
      FORD MOTOR CRED 4.687% 06/09/25
            USD 4,577,000  500,028,367   466,359,644  0.44%
      GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19
            USD 1,969,000  226,038,159   216,022,138  0.20%
      GEN MOTORS FIN 4.350% 01/17/27
            USD  919,000  99,634,658   92,959,663  0.09%
             71/123


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      GENERAL MOTORS  C 5.000% 10/01/28
            USD 3,049,000  338,679,973   317,568,178  0.30%
  自動車 -医療用・大型  NAVISTAR INTL 6.625% 11/01/25 144A
            USD 9,004,000  1,047,974,662   958,237,644  0.91%
  自動車ローンABS   -他 CAALT 2018-2A B3.940% 07/15/27
            USD  859,000  94,748,467   95,242,016  0.09%
      CAALT 2018-2A  C 4.160% 09/15/27
            USD  424,000  46,767,925   47,258,489  0.04%
      DRIVE 2017-1 D3.840% 03/15/23
            USD  218,000  23,945,467   24,012,800  0.02%
      DRIVE 2017-1 E5.170% 09/16/24
            USD 3,893,000  451,763,194   443,921,680  0.42%
      DRIVE 2017-2 E5.270% 11/15/24
            USD 3,200,000  371,963,898   366,475,529  0.35%
      DRIVE 2017-AA D4.160% 05/15/24
            USD 1,240,000  136,937,719   137,627,053  0.13%
      EART 2018-2A D4.040% 03/15/24
            USD 6,060,000  649,227,828   669,257,072  0.63%
      EART 2018-4A D4.350% 09/16/24
            USD 3,816,000  430,062,986   424,436,722  0.40%
      SDART 2016-3 E4.290% 02/15/24
            USD 1,898,000  216,795,990   210,832,063  0.20%
      SDART 2018-1 E4.370% 05/15/25
            USD 3,123,000  333,271,428   340,283,953  0.32%
      SDART 2018-2 E5.020% 09/15/25
            USD 7,782,000  831,683,672   865,832,202  0.82%
      WLAKE 2017-1A E5.050% 08/15/24
            USD 1,133,000  129,332,673   125,841,045  0.12%
      WLAKE 2018-1A F5.600% 07/15/24
            USD 1,186,000  134,777,705   130,969,214  0.12%
      WLAKE 2018-2A F6.040% 01/15/25
            USD 3,694,000  423,745,026   409,721,863  0.39%
      EAGLE MATERIALS  4.500% 08/01/26
  建材-セメント/総合          USD 5,100,000  580,457,830   556,434,302  0.53%
      SUMMIT MATERIALS  6.125% 07/15/23
            USD 4,281,000  490,729,025   467,341,465  0.44%
      SUMMIT MATERIALS  8.500% 04/15/22
            USD  629,000  74,752,574   72,375,008  0.07%
      VULCAN MATERIAL 4.50% 04/01/25
            USD  93,000  11,318,907   10,149,549  0.01%
      OWENS CORNING 4.20% 12/01/24
  建設資材          USD 1,145,000  127,845,858   124,786,268  0.12%
  建築 －  住宅・商業施設  D.R. HORTON INC 3.75% 03/01/19
            USD 1,817,000  192,059,668   199,343,782  0.19%
      MDC HOLDINGS IN5.50% 01/15/24
            USD 1,464,000  152,281,869   155,000,963  0.15%
      TOLL BRFIN COR 4.375% 04/15/23
            USD 1,145,000  118,748,703   118,400,314  0.11%
      CCO HOLDINGS LLC 5.250% 03/15/21
  CATV・衛星放送          USD 1,663,000  174,840,622   182,684,115  0.17%
      COMCAST CORP 3.150% 03/01/26
            USD 1,166,000  124,329,076   122,519,291  0.12%
      COMCAST CORP 4.250% 10/15/30
            USD 1,519,000  172,529,870   168,770,963  0.16%
      COMCAST CORP 4.600% 10/15/38
            USD 1,235,000  140,259,624   137,084,707  0.13%
      COMCAST CORP 4.950% 10/15/58
            USD 1,272,000  144,429,472   142,252,614  0.13%
      MGM RESORTS 6.000% 03/15/23
  カジノ、ホテル          USD  212,000  23,181,533   23,434,027  0.02%
      MGM RESORTS 6.625% 12/15/21
            USD 1,182,000  132,107,656   133,249,416  0.13%
      MGM RESORTS 6.750% 10/01/20
            USD 2,837,000  326,474,241   320,599,299  0.30%
      MGM RESORTS 7.750% 03/15/22
            USD  424,000  48,978,227   49,601,054  0.05%
      T-MOBILE USA INC 6.375% 03/01/25
  携帯電話　通信          USD 3,010,000  350,826,092   334,370,177  0.32%
  化学 －特殊化学品   HUNTSMAN INT LLC 4.875% 11/15/20
            USD 4,900,000  558,856,201   541,635,526  0.51%
  サービス－   金融  TOTAL SYSTEM SVC 3.800% 04/01/21
            USD 2,008,000  228,844,136   220,381,523  0.21%
      TOTAL SYSTEM SVC 4.800% 04/01/26
            USD 3,744,000  432,275,798   414,579,182  0.39%
      DIAMOND 1FIN/DI 6.0200% 06/15/26 144
  コンピュータ          USD 8,509,000  1,013,167,868   939,142,052  0.89%
      VERISK ANALYTIC 4.00% 06/15/25
  コンサルティングサービス          USD 1,499,000  170,336,130   165,334,602  0.16%
      VERISK ANALYTIC 4.125% 09/12/22
            USD  708,000  74,126,167   78,754,995  0.07%
      VERISK ANALYTIC 5.50% 06/15/45
            USD 1,928,000  220,621,410   214,862,126  0.20%
      VERISK ANALYTIC 5.80% 05/01/21
            USD 4,012,000  454,430,929   462,989,171  0.44%
  容器  －金属・ガラス  BALL CORP 4.375% 12/15/20
            USD 1,765,000  209,684,833   194,857,269  0.18%
      BALL CORP 5.000% 03/15/22
            USD 2,846,000  322,139,373   314,590,757  0.30%
  容器 -紙・プラスチック   GRAPHIC PACKAGE 4.750% 04/15/21
            USD 2,066,000  231,264,717   226,954,529  0.21%
      DAVITA HEALTHCAR  5.125% 07/15/24
  透析センター          USD 4,135,000  452,342,546   426,451,233  0.40%
      DAVITA INC 5.750% 08/15/22
            USD 3,445,000  393,582,240   377,023,255  0.36%
      BANK OFAMER CRP 2.503% 10/21/22 MTN
  総合銀行          USD 5,960,000  661,514,778   629,933,298  0.60%
      JPMORGAN CHASE 2.295% 08/15/21 MTN
            USD 3,602,000  364,864,612   385,713,135  0.36%
      NEXTERA ENERGY O4.250% 09/15/24 144A
  電力供給          USD 2,268,000  252,270,262   231,104,225  0.22%
  電力 －  総合  SOUTHERN CO2.950% 07/01/23
            USD 1,844,000  199,420,609   195,577,388  0.18%
  電子部品 －半導体  BRDCOM CRP /FIN 3.125% 01/15/25
            USD 1,958,000  204,005,112   194,193,690  0.18%
      MICROCHIP  TECH 3.922% 06/01/21 144A
            USD 3,910,000  427,065,867   425,790,565  0.40%
             72/123


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  電子機器設計  自動化  CADENCE DESIGN SYS 4.375% 10/15/24
            USD 5,126,000  569,571,181   568,079,321  0.54%
      TRIMBLE INC 4.900% 06/15/28
  電子計測器          USD 5,181,000  569,832,210   560,739,669  0.53%
      TRIMBLE NAVIG 4.75% 12/01/24
            USD 5,151,000  596,585,190   570,515,335  0.54%
      CITIZENS FIN GRP 3.750% 07/01/24
  信託銀行          USD  815,000  86,691,477   87,134,622  0.08%
      CITIZENS FIN GRP 4.350% 08/01/25
            USD  591,000  62,649,465   63,733,617  0.06%
  金融 －投資銀行   E*TRADE FINL 2.950% 08/24/22
            USD 2,668,000  293,516,183   284,225,482  0.27%
      E*TRADE FINL 3.800% 08/24/27
            USD 3,212,000  355,846,829   333,306,014  0.32%
      LAZARD GROUP LLC 4.25% 11/14/20
            USD  206,000  20,628,569   22,912,171  0.02%
      RAYMOND JAMES 3.625% 09/15/26
            USD 1,186,000  128,676,458   122,826,831  0.12%
      RAYMOND JAMES 4.950% 07/15/46
            USD 2,576,000  297,776,377   272,532,706  0.26%
      RAYMOND JAMES 5.63% 04/01/24
            USD  888,000  107,910,150   105,476,624  0.10%
  金融 －その他サービス   CBOE HOLDINGS 3.650% 01/12/27
            USD 1,763,000  201,504,758   188,451,815  0.18%
  食品 －その他   CAMPBELL SOUP CO3.950% 03/15/25
            USD 1,235,000  133,383,949   129,989,895  0.12%
      CAMPBELL SOUP CO4.150% 03/15/28
            USD 1,887,000  202,033,670   193,106,184  0.18%
      CAMPBELL SOUP CO4.800% 03/15/48
            USD 7,585,000  774,834,404   716,276,099  0.68%
      SERVICE CORP 5.375% 05/15/24
  葬儀社          USD 1,332,000  145,845,316   145,044,327  0.14%
      NEWELL BRANDS I5.000% 11/15/23
  インテリア製品          USD 1,465,000  157,123,863   163,650,252  0.15%
      WYNDHAM WORLDWID 4.150% 04/01/24
  ホテル・モーテル          USD  374,000  40,862,212   39,289,490  0.04%
      CALPINE CORP 6.000% 01/15/22 144A
  独立系発電事業者          USD 2,734,000  305,084,573   298,835,957  0.28%
      NRG ENERGY INC 6.250% 05/01/24
            USD 2,575,000  300,403,370   287,813,302  0.27%
      NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27
            USD 1,045,000  122,806,759   115,942,012  0.11%
      NRG ENERGY INC 7.250% 05/15/26
            USD 5,837,000  706,470,301   666,823,221  0.63%
      FLOWSERVE  CORP 3.50% 09/15/22
  機械工具・制作加工          USD 2,464,000  256,608,396   265,103,210  0.25%
  機械－ 損害保険   WABTEC 4.150% 03/15/24
            USD 1,273,000  141,377,722   135,122,564  0.13%
      WABTEC 4.700% 09/15/28
            USD 2,712,000  301,423,710   279,589,221  0.26%
      BECTON DICKINSON  2.894% 06/06/22
  医療機器          USD 1,410,000  156,559,354   149,948,917  0.14%
  医療  －バイオメディカ
      LIFE TECH CORP 6.00% 03/01/20
  ル          USD 2,047,000  216,203,169   230,938,363  0.22%
  医療 －  HMO  CENTENE CORP 4.750% 05/15/22
            USD  172,000  19,999,834   18,705,859  0.02%
      CENTENE CORP 6.125% 02/15/24 WI
            USD 1,607,000  186,561,816   180,940,195  0.17%
      HALFMOON PARENT 3.400% 09/17/21 144A
            USD  386,000  42,805,471   42,280,748  0.04%
      HALFMOON PARENT 3.750% 07/15/23 144A
            USD 1,571,000  174,128,895   171,965,832  0.16%
      HALFMOON PARENT 4.375% 10/15/28 144A
            USD  750,000  83,063,222   82,905,701  0.08%
      WELLCARE HEALTH 5.250% 04/01/25
            USD 1,638,000  187,821,291   173,647,851  0.16%
      WELLCARE HEALTH 5.375% 08/15/26 144A
            USD 1,080,000  121,009,876   114,641,203  0.11%
      HCA INC 5.625% 09/01/28
  医療　－　病院          USD 3,599,000  400,446,361   382,031,196  0.36%
      HCA INC 7.500% 02/15/22
            USD 2,920,000  346,911,129   341,191,707  0.32%
      NOVELIS CORP 6.250% 08/15/24 144A
  金属加工・製造          USD 1,201,000  135,052,542   124,191,071  0.12%
  金属 －銅   FREEPORT-MC  C&G 3.10% 03/15/20
            USD  905,000  101,283,339   97,306,233  0.09%
      FREEPORT-MC  C&G 3.875% 03/15/23
            USD 1,188,000  131,320,979   120,891,667  0.11%
      FREEPORT-MC  C&G 5.450% 03/15/43
            USD 2,313,000  234,115,858   194,451,872  0.18%
      FREEPORT-MCMORAN   3.550% 03/01/22
            USD 3,615,000  385,277,787   376,292,964  0.36%
      FREEPORT-MCMORAN   4.550% 11/14/24
            USD 2,362,000  255,505,800   240,034,751  0.23%
      TIME WARNER INC 3.600% 07/15/25
  マルチメディア          USD 1,723,000  193,246,416   179,299,470  0.17%
      VIACOM INC 5.850% 09/01/43
            USD 2,401,000  283,007,117   259,205,635  0.25%
  石油会社 –探索・製造  ANTERO RESOURCES  5.125% 12/01/22
            USD 4,989,000  566,403,237   516,578,677  0.49%
      ANTERO RESOURCES  5.375% 11/01/21
            USD 5,137,000  555,197,299   545,993,269  0.52%
      CONTINENTAL  RES 4.500% 04/15/23
            USD 2,756,000  295,400,973   297,876,416  0.28%
      CONTINENTAL  RES 5.00% 09/15/22
            USD 3,262,000  358,397,165   355,766,251  0.34%
      MOTIVA ENTERPR 5.75% 01/15/20 144A
  石油精製・販売          USD  309,000  35,432,747   34,504,678  0.03%
  その他 ABS   TPMT 2015-3 A1A 3.76% 03/25/54
            USD  62,020  6,803,845   6,786,500  0.01%
      TPMT 2018-3 A14.5% 05/25/58
            USD  740,337  81,388,122   81,378,110  0.08%
      TPMT 2018-4 A14%06/25/58
            USD 1,350,103  145,605,855   144,710,864  0.14%
             73/123


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      GEORGIA-PACIFIC   3.16% 11/15/21 144A
  製紙および関連製品          USD 3,875,000  442,493,715   421,476,193  0.40%
      CVS HEALTH CORP 4.100% 03/25/25
  薬局サービス          USD 3,159,000  331,654,009   343,598,616  0.32%
      CVS HEALTH CORP 4.300% 03/25/28
            USD 1,223,000  127,845,446   131,423,882  0.12%
      CVS HEALTH CORP 5.050% 03/25/48
            USD 1,546,000  162,980,350   165,593,813  0.16%
      BUCKEYE PARTNERS 4.875% 02/01/21
  パイプライン          USD 1,280,000  138,555,493   142,065,231  0.13%
      CHENIERE CORP CH5.125% 06/30/27
            USD 1,759,000  193,255,282   182,914,676  0.17%
      CHENIERE ENERGYP 5.625% 10/01/26 144A
            USD 5,358,000  595,508,230   551,112,159  0.52%
      DCP MIDSTREAM  4.750% 09/30/21 144A
            USD 3,512,000  396,677,188   381,465,889  0.36%
      DCP MIDSTREAM  5.350% 03/15/20 144A
            USD  688,000  76,522,012   75,955,694  0.07%
      DCP MIDSTREAM  OP2.700% 04/01/19
            USD 1,831,000  201,265,413   199,758,169  0.19%
      ELPASO CORP 6.50% 09/15/20
            USD  78,000  7,678,640   8,968,423  0.01%
      ELPASO PIPELIN 5.000% 10/01/21
            USD 1,866,000  196,753,566   210,648,315  0.20%
      ENBRIDGE ENERGY 5.875% 10/15/25
            USD  819,000  101,753,518   97,486,487  0.09%
      ENERGY TRANS 4.250% 03/15/23
            USD  2,000  225,530   211,750  0.00%
      ENERGY TRANS 5.500% 06/01/27
            USD  147,000  16,839,554   15,765,223  0.01%
      ENERGY TRANS 5.875% 01/15/24
            USD 1,514,000  182,804,816   169,430,680  0.16%
      ENERGY TRANSFER 4.950% 06/15/28 10Y
            USD  842,000  92,304,412   90,554,231  0.09%
      ENERGY TRANSFER 6.000% 06/15/48 30Y
            USD 2,907,000  334,163,712   311,643,804  0.29%
      ENERGY TRANSFER 6.125% 12/15/45
            USD  627,000  75,270,408   67,496,309  0.06%
      ENLINK MIDSTREAM  4.150% 06/01/25
            USD 5,623,000  599,316,710   556,946,057  0.53%
      ENLINK MIDSTREAM  4.850% 07/15/26
            USD 5,108,000  552,815,633   506,146,574  0.48%
      EQT MIDSTREAM  PT4.000% 08/01/24
            USD  704,000  75,108,147   73,992,526  0.07%
      EQT MIDSTREAM  PT4.750% 07/15/23 5Y
            USD  207,000  23,320,379   22,685,046  0.02%
      EQT MIDSTREAM  PT5.500% 07/15/28 10Y
            USD 3,025,000  335,980,353   325,645,396  0.31%
      KINDER MORGAN 4.300% 03/01/28
            USD  206,000  22,862,717   22,162,124  0.02%
      KINDER MORGAN 5.200% 03/01/48
            USD  386,000  43,053,315   40,575,695  0.04%
      KINDER MORGAN 5.550% 06/01/45
            USD  578,000  67,262,400   63,020,383  0.06%
      NGPL PIPECO LLC 4.375% 08/15/22 144A
            USD 4,251,000  456,639,260   455,904,500  0.43%
      NGPL PIPECO LLC 4.875% 08/15/27 144A
            USD  729,000  82,822,241   75,683,190  0.07%
      NUSTAR LOGISTICS  5.625% 04/28/27
            USD 1,664,000  192,815,728   170,927,193  0.16%
      ONEOK PARTNERS 3.375% 10/01/22
            USD  827,000  86,420,639   89,165,600  0.08%
      PLAINS ALL AMER 4.500% 12/15/26
            USD  820,000  91,137,483   86,798,227  0.08%
      PLAINS ALL AMER 4.650% 10/15/25
            USD 2,915,000  328,552,907   314,975,883  0.30%
      JONES LANG LASA 4.400% 11/15/22
  不動産管理サービス          USD 3,263,000  336,727,531   361,930,169  0.35%
      KENNEDY-WILSON  5.88% 04/01/24
            USD 2,619,000  269,752,224   270,102,970  0.26%
  リート －  ヘルスケア  SENIOR HOUSING 6.75% 12/15/21
            USD  800,000  83,582,900   92,023,149  0.09%
  リート －  ホテル  MGM GROWTH/MGM  F5.625% 05/01/24
            USD 1,271,000  148,910,074   138,576,216  0.13%
  リート －オフィス  ALEXANDRIA  REAL 2.75% 01/15/20
            USD 1,346,000  136,537,152   146,559,218  0.14%
      SLGREEN REALTY 7.750% 03/15/20
            USD 2,511,000  255,725,034   288,360,503  0.27%
      HUNT INGALLS IND 5.000% 11/15/25 144A
  造船          USD 5,659,000  667,329,009   632,332,369  0.61%
  鉄鋼 -生産   RELIANCE ST&AL4.50% 04/15/23
            USD 1,134,000  119,729,471   125,918,521  0.12%
      STEEL DYNAMICS 4.1250% 09/15/25 WI
            USD 2,227,000  252,638,946   225,704,738  0.21%
      STEEL DYNAMICS 5.125% 10/01/21
            USD 3,517,000  407,267,612   385,867,655  0.36%
  鉄鋼 -特殊鋼   ALLEGHENY  TECH 5.950% 01/15/21
            USD 2,843,000  309,536,541   307,240,949  0.29%
  スーパーリージョナルバン
      JPMORGAN CHASE 3.93% 04/26/21 BKNT
  ク          USD 3,161,000  339,349,186   343,707,254  0.32%
      AT&T INC 4.75% 05/15/46
  電話－総合          USD 1,662,000  171,114,051   162,490,638  0.15%
      BELLSOUTH  CORP 4.400% 04/26/17 144A
            USD 5,331,000  574,002,070   586,727,222  0.55%
      VERIZON COMM INC 2.625% 08/15/26
            USD 3,175,000  325,881,423   316,355,895  0.30%
      VERIZON COMM INC 4.329% 09/21/28
            USD 1,890,000  213,400,646   208,623,973  0.20%
      WATCO COS LLC/FI 6.375% 04/01/23 144A
  運輸－鉄道          USD 1,533,000  177,402,514   169,454,543  0.16%
      XPO LOGISTICS  6.500% 06/15/22 144A
  運輸－トラック          USD 2,468,000  277,904,955   269,422,737  0.25%
      ELANCO ANIMAL 3.912% 08/27/21 144A
  獣医療・畜産用製品          USD  376,000  41,690,880   41,535,463  0.04%
             74/123


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ELANCO ANIMAL 4.272% 08/28/23 144A
            USD  957,000  106,112,160   105,018,149  0.10%
      ELANCO ANIMAL 4.900% 08/28/28 144A     98,904,960   99,772,499  0.09%
            USD  892,000
                56,046,444,176   54,365,632,089   51.40%
   社債合計
   ソブリン債

  米国
  ソブリン債
      USTREASURY N/B 2.750% 11/15/47   USD 9,263,000  959,430,981   961,982,554  0.91%
      USTREASURY N/B 2.750% 11/30/20   USD 6,791,000  754,721,318   748,581,631  0.71%
      USTREASURY N/B 2.875% 08/15/28   USD 38,773,000  4,252,603,917   4,320,614,033   4.08%
      USTREASURY N/B 2.875% 10/31/23   USD 20,258,000  2,297,198,238   2,259,895,139   2.14%
      USTREASURY N/B 2.875% 11/30/23   USD 16,631,000  1,889,082,503   1,856,744,217   1.76%
      USTREASURY N/B 2.875% 11/30/25   USD  19,000  2,133,062   2,122,368  0.00%
      USTREASURY N/B 3.000% 02/15/48   USD 13,596,000  1,467,584,769   1,484,196,881   1.40%
      USTREASURY N/B 3.000% 05/15/47   USD 4,309,000  475,399,356   470,878,451  0.45%
      USTREASURY N/B 3.000% 08/15/48   USD 30,806,000  3,235,048,828   3,364,893,901   3.18%
      USTREASURY N/B 3.125% 05/15/48   USD 9,671,500  1,049,837,021   1,081,563,613   1.02%
      USTREASURY N/B 3.125% 11/15/28   USD 60,839,000  6,965,084,998   6,924,867,721   6.55%
      USTREASURY N/B 3.375% 11/15/48   USD 23,154,000  2,747,950,987   2,717,222,521   2.57%
      USTREASURY N/B 3.625% 02/15/44   USD 4,650,000  546,957,424   565,307,295  0.53%
                26,643,033,402   26,758,870,325   25.30%
   ソブリン債合計
               105,543,654,989   103,429,483,722   97.84%
   投資有価証券公正価値合計
             75/123













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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 391,570,895円
  Ⅱ　負債総額                  267,071円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 391,303,824円
  Ⅳ　発行済数量                 370,339,096口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0566円
  ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし

                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 1,453,175,141円
  Ⅱ　負債総額                  9,449,335円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 1,443,725,806円
  Ⅳ　発行済数量                 1,161,282,522口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.2432円
  （参考）

  ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 1,144,915,635円
  Ⅱ　負債総額                   0円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 1,144,915,635円
  Ⅳ　発行済数量                 1,134,535,530口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.0091円
             76/123











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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1)受益証券の名義書換
   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  (2)受益者等名簿

   該当事項はありません。
  (3)受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  (4)受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
   記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
   に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
   のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
   位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
   の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
   されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
   る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
   きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  (5)受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  (6)受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
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  (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年2月28日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年2月28日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,278,461,917,901

    追加型公社債投資信託
            859    13,545,054,116,096

    追加型株式投資信託
            38    103,552,799,629

    単位型公社債投資信託
            180    1,323,787,336,372

    単位型株式投資信託
            1,103    16,250,856,169,998

     合計
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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  (1)受託会社
   a. 名称
    みずほ信託銀行株式会社
   b. 資本金の額
    2019年3月末日現在　　247,369百万円
   c. 事業の内容
    日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  (2)販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
    名　　  称    資本金の額      事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
  株式会社みずほ銀行        1,404,065  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社八十二銀行         52,243  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社百五銀行         20,000  日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社第三銀行（※1     ）    37,461  日本において銀行業務を営んでおります。
  第一生命保険株式会社         60,000  日本において保険業務を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  ちばぎん証券株式会社         4,374
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  楽天証券株式会社         7,495
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
  百五証券株式会社（※1     ）     3,000
             品取引業を営んでおります。
  （注）資本金の額は2019年3月末日現在
  （※1 ）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  (1)募集の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (7)その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

  該当事項はありません。
  ※持株比率5％以上を記載します。
  第３【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
     書類名         提出年月日
  有価証券届出書      2019年5月24日、2019年11月22日
  有価証券報告書      2019年5月24日
  半期報告書      2019年11月22日
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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年４月３日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算
  型）為替ヘッジありの平成３１年２月２６日から令和２年２月２５日までの計算期間の財務諸表、
  すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジありの令和２
  年２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重
  要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年４月３日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算
  型）為替ヘッジなしの平成３１年２月２６日から令和２年２月２５日までの計算期間の財務諸表、
  すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなしの令和２
  年２月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重
  要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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