ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(平成31年2月22日－令和2年2月21日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】      有価証券報告書
  【提出先】      関東財務局長殿
  【提出日】      2020年5月21日   提出
       第17期（自　2019年2月22日　至　2020年2月21日）
  【計算期間】
       ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
  【ファンド名】
  【発行者名】      アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】      取締役社長　　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】      酒井　隆
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】
  １【ファンドの性格】
  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
   ①当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
   ②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
   え、限度額を変更することができます。
   ＜ファンドの特色＞

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  ○商品分類表
  単位型投信   投資対象地域    投資対象資産    補足分類
  追加型投信       （収益の源泉）
          株　　式

      国　　内
  単位型投信        債　　券   インデックス型
      海　　外    不動産投信

  追加型投信       その他資産    特殊型

      内　　外   （　　　　）
          資産複合

  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ○商品分類定義

  追加型投信   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
      財産とともに運用されるファンドをいいます。
  海　　　外   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
  債　　　券   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
      が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
  インデックス型    目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
      めざす旨の記載があるものをいいます。
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  ○属性区分表
  投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ   対象インデックス
   株式   年1回   グローバル

   　一般      （日本を除く）
   　大型株    年2回
  　中小型株
         日本
      年4回             日経225
   債券         ファミリー    あり
         北米
   　一般   年6回      ファンド   （　　　）
   　公債   （隔月）
         欧州
   　社債
  その他債券
      年12回   アジア         ＴＯＰＩＸ
  クレジット属性
      （毎月）
   （　　）
         オセアニア
      日々
  不動産投信       中南米      なし
            ファンド・オ
      その他             その他
            ブ・ファンズ
  その他資産       アフリカ
      （　　）            （FTSE 世界国債イ
  （投資信託証券
                  ンデックス（除く
  （債券））       中近東
                  日本、円ベース、
         （中東）
                  為替ヘッジな
   資産複合                し））
  （　　　）      エマージング
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお

  ります。
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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  ○属性区分定義
   その他資産   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
      主として債券へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
   （投資信託証券
      （注）商品分類表の投資対象資産は債券に分類され、属性区分表の投資対
   （債券））
        象資産は  その他資産（投資信託証券（債券））に分類されます。
    年1回   目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
      のをいいます。
   グローバル   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
      除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   （日本を除く）
  ファミリーファンド    目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
      をいいます。
   為替ヘッジ  なし  目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
      い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
      ものをいいます。
   その他   日経２２５またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
  ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

   上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
   （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
  （２）【ファンドの沿革】

  2002年12月10日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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  （３）【ファンドの仕組み】
  ・「証券投資信託契約」の概要










   委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
   ます。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したも
   のです。
   ※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTC
   ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式
   会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

   委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
   す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配
   金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
   ●ファミリーファンド方式とは●

   当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
   「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
   まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受
   益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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  ○委託会社の概況




  名称：アセットマネジメントOne株式会社
  本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
   資本金の額

   20億円（2020年2月28日現在）
   委託会社の沿革

   1985年7月1日     会社設立
   1998年3月31日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
   1998年12月1日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
   1999年10月1日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
        リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
        と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
        とする。
   2008年1月1日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
        Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
   2016年10月1日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
        会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
        門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
   大株主の状況

                 （2020年2月28日現在）
      株主名        住所    所有株数  所有比率
                    ※
                  28,000株
                      ※2
  株式会社みずほフィナンシャルグループ        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                    70.0％
                    1
                      ※2

  第一生命ホールディングス株式会社        東京都千代田区有楽町一丁目13番1号       12,000株
                    30.0％
  ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
  ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
    命ホールディングス株式会社49.0％
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  ２【投資方針】
  （１）【投資方針】
   ＜基本方針＞
  この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
   ＜投資対象＞

   外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
   ＜投資態度＞

   1）主に外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券に投資し、「FTSE世界国債イン
   デックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行
   います。
   2）外国債券への実質投資割合は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
   に変更を行う場合があります。
   3）実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
   ヘッジを実施する可能性があります。
   当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

   いては、上記　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参
   照ください。
  （２）【投資対象】

  1.投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
   この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
   ①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
   めるものをいいます。以下同じ。）
    イ．有価証券
    ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
     第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ．金銭債権
    ニ．約束手形
   ②次に掲げる特定資産以外の資産
    イ．為替手形
  2.有価証券の指図範囲（約款第17条第1項）

   委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
   銀行株式会社を受託会社として締結された外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの受益
   証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
   各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
   1）国債証券
   2）地方債証券
   3）特別の法律により法人の発行する債券
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   4）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
    きます。）
   5）転換社債の転換および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
    産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
    独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
    条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
    付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約権に限ります。）の行使、株主割当または社
    債権者割当により取得する株券
   6）コマーシャル・ペーパー
   7）外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1)から6)の証券または証書の性質を
    有するもの
   8）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
   9）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
   10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
   11）指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
    益証券に限ります。)
   12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
    受益証券に表示されるべきもの
   13）外国の者に対する権利で上記12)の有価証券の性質を有するもの
   なお、上記5)の証券または証書および7)の証券または証書のうち5)の証券または証書の性質を有
   するものを以下「株式」といい、1)から4)までの証券および7)ならびに9)の証券または証書のう
   ち1)から4)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
  3.金融商品の指図範囲（約款第17条第2項）

   委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
   第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
   することを指図することができます。
   1）預金
   2）指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
   3）コール・ローン
   4）手形割引市場において売買される手形
   5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
   6）外国の者に対する権利で上記5）の権利の性質を有するもの
  4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

   会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融
   商品により運用することの指図ができます。（約款第17条第3項）
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      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
  ファンド名   外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  基本方針   この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
     す。
  主な投資対象   海外の公社債を主要投資対象とします。
  投資態度   ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除
     く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行
     います。
     ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
     力的に変更を行う場合があります。
     ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
     はヘッジを実施する可能性があります。
  主な投資制限   ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
     り取得するものに限ります。
     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
     ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
     産の純資産総額の10％以下とします。
     ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
     ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
     動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
     象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
     ん。
     ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
     利用しません。
     ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
     財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
     することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
     法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
     す。
    資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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  （３）【運用体制】
  ａ．ファンドの運用体制
   ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
   ②　運用計画の決定

   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
   ③　売買執行の実施

   運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
   執行をめざして売買の執行を行います。
   ④　モニタリング

   運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
   運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
   タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
   定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
   令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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   ⑤　内部管理等のモニタリング
   内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
   効率性等の観点からモニタリングを実施します。
  ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

   当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
   内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
   に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
  ｃ．運用体制に関する社内規則

   運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
   当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
   の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
   また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
   ています。
  ※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

  ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
  （４）【分配方針】

   ①収益分配方針
   毎決算時（原則として2月21日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づ
   き分配を行います。
   1）分配対象額の範囲
    経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
   2）分配対象額についての分配方針
    委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
    象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
   3）留保益の運用方針
    留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
    運用を行ないます。
   ②収益の分配方式

   a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
   1）配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
    した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
    かる消費税および地方税（以下、「消費税等」といいます。）に相当する金額、監査報酬お
    よび当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配す
    ることができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金とし
    て積み立てることができます。
   2）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
    報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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    かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
    もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
    め、 分配準備積立金として積み立てることができます。
   b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ③収益分配金の再投資

   収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
   収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
   該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
   す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
   販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
   す。）に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付け
   を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （５）【投資制限】

   1）株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するも
   のに限ります。
   株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   2）同一銘柄の株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   3）同一銘柄の転換社債等への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
   純資産総額の10％以下とします。
   4）外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
   5）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
   スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
   た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
   調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法(3)投資制限）
   6）投資する株式等の範囲（約款第19条）
   委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
   の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
   するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、こ
   の限りではありません。
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   7）信用取引の指図範囲（約款第21条）
   （a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
    の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
    買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
   （b）上記（a）の信用取引の指図は、次の1.～5.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券
    について行うことができるものとし、かつ次の1.～5.に掲げる株券数の合計数を超えない
    ものとします。
    1.信託財産に属する株券
    2.株式分割により取得する株券
    3.有償増資により取得する株券
    4.売出しにより取得する株券
    5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
     の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
   8）先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第22条）
   （a）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の効率的な運用ならびに価格変動リスク
    を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
    28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融
    商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オ
    プション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)
    ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
    できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
    じ。）。
   （b）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するた
    め、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨に
    かかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
   （c）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
    め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
    取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
   9）スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
   （a）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変
    動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利と
    その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
    うことの指図をすることができます。
   （b）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
    この限りではありません。
   （c）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
    とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
    するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以
    下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
    財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
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    合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
    の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
   （d）上記（c）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額の
    うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取
    引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する
    マザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
   （e）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評
    価するものとします。
   （f）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
    は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
   （a）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
    避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
   （b）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
    なものについてはこの限りではありません。
   （c）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
    とに算出した価額で評価するものとします。
   （d）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
    が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
   11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
   デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
   理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
   12）有価証券の貸付けの指図および範囲（約款第25条）
   （a）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
    を次の1.～2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
    1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
     式の時価合計額を超えないものとします。
    2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
     保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
   （b）上記（a）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
    その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   （c）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
    うものとします。
   13）特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第26条）
   外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
   る場合には、制約されることがあります。
   14）外貨為替予約の指図（約款第27条）
   （a）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
    め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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   （b）上記（a）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計
    額との差額につき円換算した額が、原則として信託財産の純資産総額を超えないものとし
    ます。
   （c）上記（b）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
    える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
    るものとします。
   15）資金の借入れ（約款第34条）
   （a）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
    支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
    ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
    て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
    なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
   （b）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
    支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
    への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
    が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財
    産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有
    価証券等の償還金の合計額を限度とします。
   （c）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
    翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   （d）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
   16）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                第9条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
   指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会におい
   て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
   議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
   ての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
   を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会
   社に指図してはなりません。
  ３【投資リスク】

  ＜基準価額の主な変動要因＞
   当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
   ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
   に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
   額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   また、投資信託は預貯金と異なります。  
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   ○為替リスク
   為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
   為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。
   一般に外国為替相場が対円で下落した（円高になった）場合には、当ファンドの基準価額が下
   がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合
   でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの
   評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。ま
   た外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を
   受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わ
   ないことを原則としているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大
   きく影響します。
   ○金利リスク

   金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
   金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
   した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
   ○信用リスク

   投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
   ます。
   当ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
   況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
   基準価額が下がる要因となります。
   ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

  ＜その他の留意点＞

   ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
   ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
   ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
   収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
   を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
   計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
   受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
   しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
   のことで、受益者毎に異なります。
   分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
   ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
   を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
   ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて          FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベー
   ス、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採
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   用全銘柄を組入れないこと、資金流出入から組入債券の売買執行までのタイミングにずれが生
   じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と                 FTSE 世界
   国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）が乖離する場合があります。
   ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象
   とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場
   合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等に
   は、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
   ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
   ○投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もし
   くは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は
   予想外に下落する要因となる場合があります。
   ○資金動向、市況動向等によっては、上記の投資態度にしたがった運用ができない場合がありま
   す。
   ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
   い事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けた
   お申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
   ○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された
   場合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定め
   られていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
   ○注意事項

   イ.当ファンドは、実質的に公社債など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあ
    ります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
   ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
    機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
    者保護基金の対象にもなりません。
   ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
   ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
    は購入者が負担することとなります。
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  ＜リスク管理体制＞
  委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
  ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
  スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
  理を行います。
  ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
  フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
  ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
  報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
  す。
  ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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  ４【手数料等及び税金】
  （１）【申込手数料】
   ありません。
  （２）【換金（解約）手数料】

   ありません。
  （３）【信託報酬等】

   ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275％（税抜0.25％）
     支払先   内訳（税抜）       主な役務
     委託会社   年率0.11％   信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
          準価額の算出等の対価
     販売会社   年率0.11％   購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
          送付、口座内でのファンドの管理等の対価
     受託会社   年率0.03％   運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
          の実行等の対価
   ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

   ※信託報酬は、毎日計上     （ファンドの基準価額に反映）      され、毎年8月21日（休業日の場合は翌
   営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに
   信託財産から支払われます。
   ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （４）【その他の手数料等】

  1．信託財産留保額
   ありません。
  2．その他の費用

   その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
   ます。
   ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
    の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
    ドの基準価額に反映）され、毎年8月21日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末ま
    たは信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から
    支払われます。
   ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
    ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
    に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
   ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
    手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
    らびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
    す。
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   ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
   限額等を示すことができません。
   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
  ○個人の受益者に対する課税
   ①収益分配時
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
   15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
   制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課               税（配当控除の適用
   なし）の  いずれかを選択することもできます。
   詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②解約時および償還時
           ※
   解約時および償還時の差益（譲渡益）        については、譲渡所得として、20.315％（所得税
   15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
   れます。
   原則として確定申告が必要ですが、       特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
   得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
   れます。
   ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
    当する金額を含みます。）を控除した利益。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   ③損益通算について
   解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
   等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
   特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
   株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
   限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
   口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
   要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ○法人の受益者に対する課税

   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
   いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
   行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
   買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
   なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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   ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
   税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
   加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
   ※上記は、2020年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

   場合があります。
   ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ◇個別元本方式について

   受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
   ＜個別元本について＞

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
   行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
   ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
   元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
   を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
   ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
   照。）
   ＜収益分配金の課税について＞

   収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
   金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
   収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
   当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
   当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
   部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
   金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ５【運用状況】
  （１）【投資状況】
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              11,403,265,886     99.99
       内　日本         11,403,265,886     99.99
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）               1,296,471    0.01
  純資産総額              11,404,562,357     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （参考）

  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
      資産の種類
              時価合計（円）     投資比率（％）
  国債証券              124,832,876,662     97.30
       内　アメリカ         61,537,193,436     47.97
       内　フランス         12,216,967,610     9.52
       内　イタリア         11,214,407,004     8.74
       内　イギリス         7,974,600,878     6.22
       内　ドイツ         7,379,587,938     5.75
       内　スペイン         6,789,663,321     5.29
       内　ベルギー         3,004,093,776     2.34
       内　オランダ         2,364,868,162     1.84
       内　オーストラリア         2,327,447,271     1.81
       内　カナダ         2,299,906,907     1.79
       内　オーストリア         1,776,473,547     1.38
       内　メキシコ         902,327,030     0.70
       内　アイルランド         876,993,204     0.68
       内　ポーランド         685,824,465     0.53
       内　南アフリカ         660,675,314     0.51
       内　フィンランド         652,748,998     0.51
       内　マレーシア         597,601,538     0.47
       内　デンマーク         586,295,892     0.46
       内　シンガポール         476,850,706     0.37
       内　スウェーデン         266,390,890     0.21
       内　ノルウェー         241,958,775     0.19
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              3,462,861,930     2.70
  純資産総額              128,295,738,592     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  （２）【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   外国債券パッシブ・ファン     親投資
              1.9585   1.9413  －
  1 ド・マザーファンド     信託受  5,874,035,897           99.99
       日本 益証券     11,504,657,591   11,403,265,886    －
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   親投資信託受益証券                   99.99
   合計                   99.99
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資株式の業種別投資比率

  該当事項はありません。
  （参考）

  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
                     投資
             簿価単価   評価単価   利率
  順
    銘柄名
             簿価金額   評価金額
        種類  数量          比率
                   （％）
    発行体の国/地域
  位
             （円）   （円）   償還日
                     （％）
   US TN/B 1.375 04/30/21
        国債証      99.88   100.18  1.375
  1        1,226,710,300           0.96
        券
      アメリカ       1,225,320,657   1,229,010,381   2021/4/30
   US TN/B 2.125 08/15/21
        国債証      100.98   101.38  2.125
  2        1,203,730,000           0.95
        券
      アメリカ       1,215,626,234   1,220,375,322   2021/8/15
   US TN/B 2.0 11/15/21
        国債証      101.00   101.47  2
  3        1,138,072,000           0.90
        券
      アメリカ       1,149,497,172   1,154,831,885   2021/11/15
   US TN/B 2.0 05/31/21
        国債証      100.66   100.95  2
  4        1,108,525,900           0.87
        券
      アメリカ       1,115,930,497   1,119,134,836   2021/5/31
   US TN/B 2.25 03/31/21
        国債証      100.84   101.10  2.25
  5        1,068,036,800           0.84
        券
      アメリカ       1,077,048,360   1,079,885,333   2021/3/31
   US TN/B 2.125 12/31/21
        国債証      101.30   101.79  2.125
  6        1,002,378,800           0.80
        券
      アメリカ       1,015,456,704   1,020,390,294   2021/12/31
   US TN/B 2.125 09/30/21
        国債証      101.08   101.51  2.125
  7        967,361,200           0.77
        券
      アメリカ       977,866,133   982,022,768  2021/9/30
   US TN/B 2.0 02/15/22
        国債証      101.19   101.71  2
  8        926,872,100           0.73
        券
      アメリカ       937,914,908   942,730,297  2022/2/15
   US TN/B 2.25 04/30/21
        国債証      100.91   101.21  2.25
  9        894,043,100           0.71
        券
      アメリカ       902,250,128   904,869,398  2021/4/30
   US TN/B 3.125 05/15/21
        国債証      102.01   102.29  3.125
  10        875,440,000           0.70
        券
      アメリカ       893,051,384   895,513,559  2021/5/15
   US TN/B 1.75 03/31/22
        国債証      100.75   101.32  1.75
  11        764,915,700           0.60
        券
      アメリカ       770,712,322   775,014,972  2022/3/31
   US TN/B 2.0 11/30/22
        国債証      101.70   102.44  2
  12        721,143,700           0.58
        券
      アメリカ       733,425,677   738,777,913  2022/11/30
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   US TN/B 8.0 11/15/21
        国債証      111.23   111.61  8
  13        656,580,000           0.57
        券
      アメリカ       730,317,005   732,830,478  2021/11/15
   US TN/B 2.125 06/30/22
        国債証      101.72   102.36  2.125
  14        714,577,900           0.57
        券
      アメリカ       726,915,529   731,493,295  2022/6/30
   US TN/B 2.5 05/15/24
        国債証      104.63   105.71  2.5
  15        682,843,200           0.56
        券
      アメリカ       714,478,040   721,839,943  2024/5/15
   US TN/B 2.375 08/15/24
        国債証      104.36   105.49  2.375
  16        668,617,300           0.55
        券
      アメリカ       697,817,067   705,339,011  2024/8/15
   US TN/B 2.75 11/15/23
        国債証      105.04   105.97  2.75
  17        658,768,600           0.54
        券
      アメリカ       692,015,827   698,140,313  2023/11/15
   US TN/B 1.75 05/15/23
        国債証      101.21   102.04  1.75
  18        655,485,700           0.52
        券
      アメリカ       663,474,431   668,902,672  2023/5/15
   US TN/B 2.625 02/15/29
        国債証      109.35   111.38  2.625
  19        561,375,900           0.49
        券
      アメリカ       613,917,173   625,276,262  2029/2/15
   US TN/B 1.625 11/15/22
        国債証      100.67   101.41  1.625
  20        614,996,600           0.49
        券
      アメリカ       619,152,629   623,669,010  2022/11/15
   US TN/B 2.125 12/31/22
        国債証      102.11   102.88  2.125
  21        604,053,600           0.48
        券
      アメリカ       616,842,544   621,467,329  2022/12/31
   US TN/B 2.75 02/15/24
        国債証      105.35   106.36  2.75
  22        582,167,600           0.48
        券
      アメリカ       613,368,144   619,235,298  2024/2/15
   US TN/B 3.125 11/15/28
        国債証      113.25   115.27  3.125
  23        529,641,200           0.48
        券
      アメリカ       599,860,031   610,535,612  2028/11/15
   US TN/B 2.0 02/15/25
        国債証      102.98   104.22  2
  24        579,979,000           0.47
        券
      アメリカ       597,287,747   604,492,171  2025/2/15
   US TN/B 2.25 11/15/25
        国債証      104.62   105.96  2.25
  25        567,941,700           0.47
        券
      アメリカ       594,209,003   601,840,719  2025/11/15
   US TN/B 1.75 05/15/22
        国債証      100.82   101.44  1.75
  26        590,922,000           0.47
        券
      アメリカ       595,769,403   599,439,583  2022/5/15
   US TN/B 2.0 08/15/25
        国債証      103.17   104.47  2
  27        566,847,400           0.46
        券
      アメリカ       584,871,372   592,222,675  2025/8/15
   US TN/B 2.125 05/15/25
        国債証      103.71   105.00  2.125
  28        563,564,500           0.46
        券
      アメリカ       584,478,022   591,742,725  2025/5/15
   US TN/B 1.75 09/30/22
        国債証      100.96   101.70  1.75
  29        574,507,500           0.46
        券
      アメリカ       580,073,040   584,292,080  2022/9/30
   US TN/B 2.375 05/15/29
        国債証      107.37   109.42  2.375
  30        529,641,200           0.45
        券
      アメリカ       568,702,238   579,584,706  2029/5/15
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  投資有価証券の種類別投資比率

                   令和2年2月28日現在
      種類         投資比率（％）
   国債証券                   97.30
   合計                   97.30
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資株式の業種別投資比率
  該当事項はありません。
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  （参考）

  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。
  （参考）

  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  該当事項はありません。
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  （３）【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの
        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）   （分配落）（円）   （分配付）（円）
    第8計算期間末
          4,113    4,113   1.1265   1.1265
   (平成23年2月21日)
    第9計算期間末
          4,717    4,717   1.1563   1.1563
   (平成24年2月21日)
    第10計算期間末
          6,178    6,178   1.4119   1.4119
   (平成25年2月21日)
    第11計算期間末
          6,908    6,908   1.5912   1.5912
   (平成26年2月21日)
    第12計算期間末
          8,566    8,566   1.8218   1.8218
   (平成27年2月23日)
    第13計算期間末
          8,211    8,211   1.7262   1.7262
   (平成28年2月22日)
    第14計算期間末
          8,308    8,308   1.6718   1.6718
   (平成29年2月21日)
    第15計算期間末
          9,006    9,006   1.7163   1.7163
   (平成30年2月21日)
    第16計算期間末
          9,870    9,870   1.7398   1.7398
   (平成31年2月21日)
    第17計算期間末
          11,424    11,424   1.8702   1.8702
   (令和2年2月21日)
    平成31年2月末日      9,934   －    1.7429   －
     3月末日     10,109   －    1.7657   －
     4月末日     10,077   －    1.7605   －
    令和1年5月末日      10,127   －    1.7461   －
     6月末日     10,331   －    1.7684   －
     7月末日     10,437   －    1.7733   －
     8月末日
          10,544   －    1.7847   －
     9月末日     10,645   －    1.7928   －
     10月末日     10,814   －    1.8098   －
     11月末日     10,866   －    1.8103   －
     12月末日     10,893   －    1.8181   －
    令和2年1月末日      11,183   －    1.8325   －
     2月末日     11,404   －    1.8536   －
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  ②【分配の推移】
               １口当たりの分配金（円）
      第8計算期間               0.0000
      第9計算期間               0.0000
      第10計算期間               0.0000
      第11計算期間               0.0000
      第12計算期間               0.0000
      第13計算期間               0.0000
      第14計算期間               0.0000
      第15計算期間               0.0000
      第16計算期間               0.0000
      第17計算期間               0.0000
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）
      第8計算期間               △7.0
      第9計算期間               2.6
      第10計算期間               22.1
      第11計算期間               12.7
      第12計算期間               14.5
      第13計算期間               △5.2
      第14計算期間               △3.2
      第15計算期間                2.7
      第16計算期間                1.4
      第17計算期間                7.5
  （注）収益率は期間騰落率です。
  （４）【設定及び解約の実績】

          設定口数       解約口数
   第8計算期間         916,440,160       290,042,504
   第9計算期間         823,555,611       395,571,666
   第10計算期間         771,865,391       475,369,707
   第11計算期間         823,876,486       858,571,577
   第12計算期間         1,011,988,932        651,313,056
   第13計算期間         979,832,929       924,689,746
   第14計算期間         809,932,957       597,373,517
   第15計算期間         894,213,118       616,555,244
   第16計算期間         1,002,301,980        576,138,415
   第17計算期間         1,158,852,464        723,763,428
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】
  お申込みの方法
  ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
  当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
  託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
  ・当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
  けいぞく）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
  で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
  なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
  の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
  す。
  ・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
  として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
  きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
  行、パリの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場
  合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
  ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
  情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
  ことができるものとします。
  ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
   ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
   込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
   代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
   行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
   替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
   のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
   がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
   り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
   権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
  お申込価額（発行価格）

        ※
  ・お申込日の翌営業日の基準価額       とします。
  ※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
  ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
   受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
   示することがあります。）
  ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
    ・販売会社へのお問い合わせ
    ・委託会社への照会
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    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  お申込単位

  1円以上1円単位とします。（当初元本1口＝1円）
  ※収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位とします。
  お申込手数料

  ありません。
  払込期日

   取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
   のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
   託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
   ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

  解約のお申込方法
  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約の請求をすることができます。
  受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託
  会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
  ※解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受
   付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
  ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
   ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
  ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
   かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
   の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
   おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
  ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
   事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
   取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
   に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合
   には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
   請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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  解約価額
  解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
  ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
  ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
  換金（解約）単位

   １口単位とします。
  解約代金の受渡日

   解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
   支払います。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】
  基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
  令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
  債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
  ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

   投資対象     評価方法
   マザーファンド
       計算日の基準価額
   受益証券
         ※
       計算日  における以下のいずれかの価額
       ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
   公社債等
       ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
        ます。）
       ・価格情報会社の提供する価額
   外貨建資産の円換算     計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
   外国為替予約の円換算     計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

  ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
  基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。

  ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
   ・販売会社へのお問い合わせ
   ・委託会社への照会
    ホームページ   :　URL　http://www.am-one.co.jp/
    コールセンター:    0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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  （２）【保管】

  該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

  信託期間は2002年12月10日から無期限です。
  ※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  （４）【計算期間】

   a.計算期間は原則として毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
   b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
   休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
   されるものとします。
  （５）【その他】

  イ．償還規定
   a．委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のう
    え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会
    社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   b．委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
    と認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したとき
    は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
    の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   c．委託会社は、上記a.およびb.の事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
    つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
    ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
    公告を行いません。
   d．委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
    に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   e．上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
    超えるときは信託契約の解約をしません。
   f．委託会社は上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
    よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
    付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
    ません。
   g．上記d.～f.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
    あって、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
    な場合には適用しません。
   h．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
    託契約を解約し信託を終了させます。
   i．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
    は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
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    信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
    下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
    間において存続します。
   j．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
    任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
    受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
    会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
    を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解
    約し、信託を終了させます。
   k．上記  d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
    自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
    買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
  ロ.信託約款の変更

   a．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
    は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
    変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
   b．委託会社は上記a.のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする
    旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
    られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
    て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
   c．委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
    に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   d．上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の２分の１
    を超えるときは信託約款の変更をしません。
   e．委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
    し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
    すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
   f．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
    e.の規定にしたがいます。
   g．上記  c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
    自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
    買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
  ハ．関係法人との契約の更改

   証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
   契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
   自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
  ニ．公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
   掲載します。
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   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載して行います。
  ホ．運用報告書

   ・委託会社は、毎年2月21日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
   告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
   ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
   運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
   （URL　http://www.am-one.co.jp/）
  ４【受益者の権利等】

  ①収益分配金請求権
   収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
   り自動的に再投資されます。
   販売会社は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
   益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
   受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取
   得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
   て取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行いま
   す。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ②償還金請求権

   受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
   その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
   権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
   日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
  ③一部解約請求権

   受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
  ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

   受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
   閲覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
   蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
   成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成31年2月

   22日から令和2年2月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
   けております。
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  １【財務諸表】
  【ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞】
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第16期     第17期
            平成31年2月21日現在     令和2年2月21日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           17,144,772     34,623,277
   親投資信託受益証券          9,869,639,625     11,422,567,885
              6,292,000     9,690,000
   未収入金
   流動資産合計          9,893,076,397     11,466,881,162
  資産合計           9,893,076,397     11,466,881,162
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           9,416,490     27,480,612
   未払受託者報酬           1,529,177     1,789,298
   未払委託者報酬           11,214,314     13,121,792
               181,209     207,090
   その他未払費用
   流動負債合計           22,341,190     42,598,792
  負債合計            22,341,190     42,598,792
  純資産の部
  元本等
   元本          5,673,551,205     6,108,640,241
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          4,197,184,002     5,315,642,129
             1,286,997,886     1,700,542,836
    （分配準備積立金）
   元本等合計          9,870,735,207     11,424,282,370
  純資産合計           9,870,735,207     11,424,282,370
  負債純資産合計            9,893,076,397     11,466,881,162
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  （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
             第16期     第17期
            自　平成30年2月22日     自　平成31年2月22日
            至　平成31年2月21日     至　令和2年2月21日
  営業収益
              157,079,305     806,206,260
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           157,079,305     806,206,260
  営業費用
  支払利息            12,831     11,971
  受託者報酬            2,994,644     3,421,843
  委託者報酬            21,961,333     25,094,029
               361,874     398,552
  その他費用
  営業費用合計            25,330,682     28,926,395
  営業利益又は営業損失（△）            131,748,623     777,279,865
  経常利益又は経常損失（△）            131,748,623     777,279,865
  当期純利益又は当期純損失（△）            131,748,623     777,279,865
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              5,257,138     29,976,141
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            3,758,854,823     4,197,184,002
  剰余金増加額又は欠損金減少額            724,730,646     908,560,703
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                －     －
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              724,730,646     908,560,703
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            412,892,952     537,406,300
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              412,892,952     537,406,300
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                －     －
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            4,197,184,002     5,315,642,129
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
               第17期
     項目         自　平成31年2月22日
              至　令和2年2月21日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第16期      第17期
     項目
          平成31年2月21日現在       令和2年2月21日現在
  １. 期首元本額         5,247,387,640円      5,673,551,205円
   期中追加設定元本額         1,002,301,980円      1,158,852,464円
   期中一部解約元本額          576,138,415円      723,763,428円
  ２. 受益権の総数         5,673,551,205口      6,108,640,241口

  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第16期      第17期
     項目      自　平成30年2月22日      自　平成31年2月22日
           至　平成31年2月21日      至　令和2年2月21日
  １．  分配金の計算過程      計算期間末における費用控除後の配      計算期間末における費用控除後の配
         当等収益（0円）、費用控除後、繰      当等収益（0円）、費用控除後、繰
         越欠損金を補填した有価証券売買等      越欠損金を補填した有価証券売買等
         損益（0円）、信託約款に規定され      損益（562,413,998円）、信託約款
         る収益調整金（3,656,005,012円）      に規定される収益調整金
         及び分配準備積立金      （4,183,938,638円）及び分配準備
         （1,286,997,886円）より分配対象      積立金（1,138,128,838円）より分
         収益は4,943,002,898円（1万口当た      配対象収益は5,884,481,474円（1万
         り8,712.36円）でありますが、分配      口当たり9,633.04円）であります
         を行っておりません。      が、分配を行っておりません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
            第16期      第17期
     項目     自　平成30年2月22日      自　平成31年2月22日
          至　平成31年2月21日       至　令和2年2月21日
  １． 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、証券投資信託であ      当ファンドは、証券投資信託であ
         り、信託約款に規定する「運用の基      り、信託約款に規定する「運用の基
         本方針」に従い、有価証券等の金融      本方針」に従い、有価証券等の金融
         商品に対して投資として運用するこ      商品に対して投資として運用するこ
         とを目的としております。      とを目的としております。
  ２． 金融商品の内容及び当該金融商品      当ファンドが保有する金融商品の種      当ファンドが保有する金融商品の種

   に係るリスク      類は、有価証券、コール・ローン等      類は、有価証券、コール・ローン等
         の金銭債権及び金銭債務でありま      の金銭債権及び金銭債務でありま
         す。当ファンドが保有する有価証券      す。当ファンドが保有する有価証券
         の詳細は「附属明細表」に記載して      の詳細は「附属明細表」に記載して
         おります。これらは、主要投資対象      おります。これらは、市場リスク
         である親投資信託受益証券が保有す      （価格変動リスク、為替変動リス
         る金融商品に係る、価格変動リス      ク、金利変動リスク）、信用リス
         ク、為替変動リスク、金利変動リス      ク、及び流動性リスクを有しており
         クなどの市場リスク、信用リスク及      ます。
         び流動性リスク等のリスクに晒され
         ております。
  ３． 金融商品に係るリスク管理体制      運用担当部署から独立したコンプラ      運用担当部署から独立したコンプラ
         イアンス・リスク管理担当部署が、      イアンス・リスク管理担当部署が、
         運用リスクを把握、管理し、その結      運用リスクを把握、管理し、その結
         果に基づき運用担当部署へ対応の指      果に基づき運用担当部署へ対応の指
         示等を行うことにより、適切な管理      示等を行うことにより、適切な管理
         を行います。リスク管理に関する委      を行います。リスク管理に関する委
         員会等はこれらの運用リスク管理状      員会等はこれらの運用リスク管理状
         況の報告を受け、総合的な見地から      況の報告を受け、総合的な見地から
         運用状況全般の管理を行います。      運用状況全般の管理を行います。
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  ２．金融商品の時価等に関する事項
            第16期      第17期
     項目
          平成31年2月21日現在       令和2年2月21日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし      貸借対照表上の金融商品は原則とし
   差額      てすべて時価で評価しているため、      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は      貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。      ありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      (１)有価証券

         「（重要な会計方針に係る事項に関
                「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
                する注記）」にて記載しておりま
         す。
                す。
         (２)デリバティブ取引
                (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
                該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
                (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
                上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
                期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
                時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
                帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      金融商品の時価には、市場価格に基

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含      合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に      まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し      おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に      ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること      よった場合、当該価額が異なること
         もあります。      もあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
            第16期      第17期
          平成31年2月21日現在       令和2年2月21日現在
     種類
            当期の      当期の
           損益に含まれた      損益に含まれた
           評価差額（円）      評価差額（円）
  親投資信託受益証券           153,253,293      794,379,689
  合計           153,253,293      794,379,689
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （1口当たり情報に関する注記）
            第16期      第17期
          平成31年2月21日現在       令和2年2月21日現在
  1口当たり純資産額            1.7398円      1.8702円
  （1万口当たり純資産額）           (17,398円)      (18,702円)
  （４）【附属明細表】

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
  （２）株式以外の有価証券

                   令和2年2月21日現在
            券面総額    評価額
   種類     銘柄            備考
            （円）    （円）
  親投資信託受益証券    外国債券パッシブ・ファンド・
            5,832,006,477   11,422,567,885
      マザーファンド
  親投資信託受益証券　合計          5,832,006,477   11,422,567,885
  合計              11,422,567,885
  （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
  （参考）

  当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
  産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    （単位：円）
                 令和2年2月21日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,638,087,494
   コール・ローン                 500,807,042
   国債証券                127,972,430,109
   未収利息                 869,632,019
                    8,898,857
   前払費用
   流動資産合計                130,989,855,521
  資産合計                130,989,855,521
  負債の部
  流動負債
                    185,938,200
   未払解約金
   流動負債合計                 185,938,200
  負債合計                 185,938,200
  純資産の部
  元本等
   元本                66,784,593,799
   剰余金
                   64,019,323,522
    剰余金又は欠損金（△）
   元本等合計                130,803,917,321
  純資産合計                130,803,917,321
  負債純資産合計
                   130,989,855,521
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
              自　平成31年2月22日
     項目
              至　令和2年2月21日
  １. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値（平均値）等で評価しております。
  ２. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  ３. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  （貸借対照表に関する注記）

        項目         令和2年2月21日現在
  １. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               108,789,722,301円
   本額
   同期中追加設定元本額               14,409,786,591円
   同期中一部解約元本額               56,414,915,093円
   元本の内訳
   ファンド名
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                8,874,003,827円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                5,775,654円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                22,123,281円
                   25,741,467円
   ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）
   グローバル８資産ラップファンド（安定型）                80,085,833円
   グローバル８資産ラップファンド（中立型）                83,655,608円
   グローバル８資産ラップファンド（積極型）                35,465,308円
   たわらノーロード　先進国債券                6,509,607,053円
   たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                149,495,926円
   たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                479,712,374円
   たわらノーロード　バランス（堅実型）                11,707,903円
   たわらノーロード　バランス（標準型）                55,613,057円
   たわらノーロード　バランス（積極型）                11,564,861円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                1,913,072円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                134,211,407円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                176,522,766円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                60,240,852円
   たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                36,378,986円
   たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                 68,332円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                2,616,898円
   たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                4,040,132円
   たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                1,282,053円
                    2,349,638円
   たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
   ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                5,832,006,477円
   Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                 639,979円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                585,714,796円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                1,821,374,172円
   ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                1,899,253,523円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                367,533,477円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                797,283,999円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                632,041,626円
   マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                20,946,445円
   マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                607,750,277円
   マネックス資産設計ファンド　エボリューション                22,230,425円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                125,271,635円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                89,691,387円
   ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                147,541,325円
   クルーズコントロール                1,255,331,264円
   ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                109,167,362円
   ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                177,161,233円
   クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                1,269,534円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                1,786,439円
   ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                7,504,090円
   ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                38,912,796円
   ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                120,359,994円
   ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                 139,662円
   ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                1,165,889,077円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                 818,056円
   資家限定）
   ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                6,588,503,236円
   資家向け）
   ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                3,322,079,347円
   外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                2,199,859,662円
   先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                6,073,392,201円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                71,552,724円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                 255,255円
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                606,183,336円
   定）
   ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                455,700,977円
   定）
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                42,453,454円
   ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                68,261,200円
                   19,577,030円
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                5,136,190円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                55,431,781円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                76,799,804円
   ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                2,762,682,039円
   ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,924,647,331円
   ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                3,376,447,915円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                604,894,639円
   ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                234,213,008円
   定）
   ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                2,604,999,197円
   投資家限定）
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                639,500,550円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                4,781,172円
   ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                91,625,774円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                449,766,733円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                644,060,493円
   ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                1,151,182,638円
   ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                73,750,748円
                   44,525,537円
   ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
   ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 364,076円
   ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                 170,414円
   計               66,784,593,799円
  ２. 受益権の総数               66,784,593,799口

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  １．金融商品の状況に関する事項
               自　平成31年2月22日
       項目
               至　令和2年2月21日
  １．  金融商品に対する取組方針         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
             する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
             品に対して投資として運用することを目的としており
             ます。
  ２．  金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

             デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
             金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
             の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
             は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
             金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
             有しております。
             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
             は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
             は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
             を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
             を有しております。
  ３．  金融商品に係るリスク管理体制         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

             管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
             果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
             より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
             員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
             総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２．金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年2月21日現在
  １．  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  ２．  時価の算定方法         (１)有価証券

             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
             記載しております。
             (２)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (３)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  ３．  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
              令和2年2月21日現在
               当期の
     種類
              損益に含まれた
              評価差額（円）
  国債証券                 7,706,749,785
  合計                 7,706,749,785
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

              令和2年2月21日現在
  1口当たり純資産額                  1.9586円
  （1万口当たり純資産額）                  (19,586円)
  附属明細表

  第１　有価証券明細表
  （１）株式
  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）株式以外の有価証券
                   令和2年2月21日現在
   種類   通貨    銘柄    券面総額    評価額   備考
  国債証券   アメリカ・ドル   US TN/B 1.125 02/28/21
              3,680,000.000    3,667,062.480
        US TN/B 1.25 08/31/24
              2,440,000.000    2,427,228.110
        US TN/B 1.375 01/31/25
              3,280,000.000    3,280,768.730
        US TN/B 1.375 04/30/21
              11,210,000.000    11,197,301.080
        US TN/B 1.375 06/30/23
              3,460,000.000    3,462,973.420
        US TN/B 1.375 08/31/26
              1,100,000.000    1,095,789.050
        US TN/B 1.375 09/30/23
              3,100,000.000    3,101,210.920
        US TN/B 1.5 08/15/22
              1,210,000.000    1,213,544.910
        US TN/B 1.5 08/15/26
              4,290,000.000    4,306,422.630
        US TN/B 1.5 09/15/22
              750,000.000    752,373.040
        US TN/B 1.5 09/30/21
              5,120,000.000    5,125,399.960
        US TN/B 1.625 02/15/26
              4,180,000.000    4,228,657.790
        US TN/B 1.625 05/15/26
              4,290,000.000    4,339,603.120
        US TN/B 1.625 05/31/23
              2,900,000.000    2,924,695.290
        US TN/B 1.625 08/15/22
              3,980,000.000    4,005,341.370
        US TN/B 1.625 08/15/29
              4,380,000.000    4,419,351.520
        US TN/B 1.625 10/31/26
              2,350,000.000    2,376,988.260
        US TN/B 1.625 11/15/22
              5,620,000.000    5,657,978.890
        US TN/B 1.75 01/31/23
              4,980,000.000    5,034,857.780
        US TN/B 1.75 03/31/22
              6,990,000.000    7,042,971.050
        US TN/B 1.75 05/15/22
              5,400,000.000    5,444,296.840
        US TN/B 1.75 05/15/23
              5,990,000.000    6,063,003.120
        US TN/B 1.75 06/15/22
              830,000.000    837,100.380
        US TN/B 1.75 06/30/24
              1,340,000.000    1,361,356.250
        US TN/B 1.75 07/31/24
              3,690,000.000    3,749,962.500
        US TN/B 1.75 09/30/22
              5,250,000.000    5,300,859.370
        US TN/B 1.75 11/15/29
              2,400,000.000    2,448,000.000
        US TN/B 1.75 12/31/26
              740,000.000    754,510.930
        US TN/B 1.875 02/28/22
              1,680,000.000    1,696,012.500
        US TN/B 1.875 06/30/26
              720,000.000    739,406.240
        US TN/B 1.875 07/31/26
              2,370,000.000    2,434,249.200
        US TN/B 1.875 08/31/22
              3,680,000.000    3,726,000.000
        US TN/B 1.875 08/31/24
              3,120,000.000    3,188,250.000
        US TN/B 2.0 02/15/22
              8,470,000.000    8,570,912.080
        US TN/B 2.0 02/15/23
              4,370,000.000    4,451,596.070
        US TN/B 2.0 02/15/25
              5,300,000.000    5,458,171.870
        US TN/B 2.0 05/31/21
              10,130,000.000    10,197,665.150
        US TN/B 2.0 05/31/24
              4,770,000.000    4,893,721.870
        US TN/B 2.0 08/15/25
              5,180,000.000    5,344,707.780
        US TN/B 2.0 11/15/21
              10,400,000.000    10,504,406.220
        US TN/B 2.0 11/15/26
              4,140,000.000    4,286,193.750
        US TN/B 2.0 11/30/22
              6,590,000.000    6,702,235.930
        US TN/B 2.125 02/29/24
              1,300,000.000    1,338,289.050
        US TN/B 2.125 03/31/24
              4,080,000.000    4,202,718.720
        US TN/B 2.125 05/15/25
              5,150,000.000    5,341,113.250
        US TN/B 2.125 05/31/26
              2,050,000.000    2,135,363.270
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.125 06/30/22
              6,530,000.000    6,642,744.490
        US TN/B 2.125 08/15/21
              11,000,000.000    11,108,710.910
        US TN/B 2.125 09/30/21
              8,840,000.000    8,935,996.830
        US TN/B 2.125 09/30/24
              2,930,000.000    3,028,200.760
        US TN/B 2.125 12/31/21
              9,160,000.000    9,279,509.320
        US TN/B 2.125 12/31/22
              5,520,000.000    5,636,868.720
        US TN/B 2.25 01/31/24
              350,000.000    361,921.870
        US TN/B 2.25 02/15/27
              4,670,000.000    4,916,999.190
        US TN/B 2.25 03/31/21
              9,760,000.000    9,842,350.000
        US TN/B 2.25 03/31/26
              3,090,000.000    3,239,430.450
        US TN/B 2.25 04/30/21
              8,170,000.000    8,244,997.980
        US TN/B 2.25 04/30/24
              3,300,000.000    3,417,562.500
        US TN/B 2.25 08/15/27
              2,690,000.000    2,840,261.700
        US TN/B 2.25 08/15/46
              2,720,000.000    2,867,687.470
        US TN/B 2.25 08/15/49
              2,400,000.000    2,548,874.980
        US TN/B 2.25 11/15/24
              4,690,000.000    4,878,332.800
        US TN/B 2.25 11/15/25
              5,190,000.000    5,430,037.500
        US TN/B 2.25 11/15/27
              4,040,000.000    4,270,406.250
        US TN/B 2.25 12/31/23
              4,830,000.000    4,991,503.120
        US TN/B 2.375 04/30/26
              1,760,000.000    1,858,862.490
        US TN/B 2.375 05/15/27
              3,100,000.000    3,295,445.290
        US TN/B 2.375 05/15/29
              4,840,000.000    5,196,950.000
        US TN/B 2.375 08/15/24
              6,110,000.000    6,376,835.120
        US TN/B 2.375 11/15/49
              2,770,000.000    3,022,113.250
        US TN/B 2.5 01/15/22
              3,850,000.000    3,928,052.700
        US TN/B 2.5 01/31/24
              3,890,000.000    4,059,275.760
        US TN/B 2.5 02/15/22
              1,070,000.000    1,092,946.480
        US TN/B 2.5 02/15/45
              2,840,000.000    3,129,990.610
        US TN/B 2.5 02/15/46
              1,970,000.000    2,175,464.820
        US TN/B 2.5 02/28/26
              2,550,000.000    2,708,777.330
        US TN/B 2.5 03/31/23
              1,020,000.000    1,055,301.550
        US TN/B 2.5 05/15/24
              6,240,000.000    6,529,087.460
        US TN/B 2.5 05/15/46
              2,790,000.000    3,083,603.880
        US TN/B 2.5 08/15/23
              4,330,000.000    4,498,464.060
        US TN/B 2.625 01/31/26
              2,180,000.000    2,329,875.000
        US TN/B 2.625 02/15/29
              5,130,000.000    5,610,135.920
        US TN/B 2.625 03/31/25
              2,150,000.000    2,281,351.560
        US TN/B 2.625 06/30/23
              1,820,000.000    1,895,217.170
        US TN/B 2.625 12/15/21
              3,770,000.000    3,851,143.330
        US TN/B 2.625 12/31/23
              3,060,000.000    3,203,915.620
        US TN/B 2.625 12/31/25
              2,290,000.000    2,446,364.060
        US TN/B 2.75 02/15/24
              5,320,000.000    5,605,118.750
        US TN/B 2.75 02/15/28
              4,370,000.000    4,789,588.240
        US TN/B 2.75 02/28/25
              3,510,000.000    3,743,360.130
        US TN/B 2.75 04/30/23
              2,490,000.000    2,597,186.700
        US TN/B 2.75 05/31/23
              3,270,000.000    3,414,339.820
        US TN/B 2.75 06/30/25
              790,000.000    845,361.710
        US TN/B 2.75 07/31/23
              3,270,000.000    3,422,003.880
        US TN/B 2.75 08/15/42
              1,800,000.000    2,068,734.360
             50/111

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 2.75 08/15/47
              770,000.000    896,027.330
        US TN/B 2.75 08/31/23
              2,170,000.000    2,273,075.000
        US TN/B 2.75 08/31/25
              1,640,000.000    1,757,618.750
        US TN/B 2.75 11/15/23
              6,020,000.000    6,323,821.870
        US TN/B 2.75 11/15/42
              2,110,000.000    2,423,367.950
        US TN/B 2.75 11/15/47
              2,640,000.000    3,074,568.720
        US TN/B 2.875 05/15/28
              4,430,000.000    4,906,571.060
        US TN/B 2.875 05/15/43
              2,720,000.000    3,188,774.990
        US TN/B 2.875 05/15/49
              3,700,000.000    4,443,468.740
        US TN/B 2.875 05/31/25
              2,530,000.000    2,720,738.260
        US TN/B 2.875 07/31/25
              3,390,000.000    3,652,725.000
        US TN/B 2.875 08/15/28
              4,680,000.000    5,194,434.320
        US TN/B 2.875 08/15/45
              2,090,000.000    2,464,240.620
        US TN/B 2.875 09/30/23
              840,000.000    884,559.370
        US TN/B 2.875 10/31/23
              3,690,000.000    3,889,490.620
        US TN/B 2.875 11/15/21
              4,880,000.000    5,000,665.610
        US TN/B 2.875 11/15/46
              2,220,000.000    2,633,648.410
        US TN/B 2.875 11/30/23
              5,640,000.000    5,951,962.500
        US TN/B 2.875 11/30/25
              3,480,000.000    3,762,206.250
        US TN/B 3.0 02/15/47
              2,540,000.000    3,086,893.740
        US TN/B 3.0 02/15/48
              3,110,000.000    3,794,685.930
        US TN/B 3.0 02/15/49
              3,070,000.000    3,768,185.130
        US TN/B 3.0 05/15/42
              980,000.000    1,171,712.500
        US TN/B 3.0 05/15/45
              2,500,000.000    3,007,421.870
        US TN/B 3.0 05/15/47
              2,350,000.000    2,857,636.700
        US TN/B 3.0 08/15/48
              3,210,000.000    3,927,986.690
        US TN/B 3.0 09/30/25
              1,410,000.000    1,531,171.870
        US TN/B 3.0 10/31/25
              1,920,000.000    2,086,949.990
        US TN/B 3.0 11/15/44
              2,290,000.000    2,749,789.060
        US TN/B 3.0 11/15/45
              1,630,000.000    1,965,805.450
        US TN/B 3.125 02/15/42
              1,380,000.000    1,682,198.420
        US TN/B 3.125 02/15/43
              1,440,000.000    1,754,550.000
        US TN/B 3.125 05/15/21
              8,000,000.000    8,160,937.440
        US TN/B 3.125 05/15/48
              2,660,000.000    3,323,129.660
        US TN/B 3.125 08/15/44
              2,830,000.000    3,465,202.320
        US TN/B 3.125 11/15/28
              4,840,000.000    5,481,678.070
        US TN/B 3.125 11/15/41
              760,000.000    925,418.750
        US TN/B 3.375 05/15/44
              2,420,000.000    3,078,504.670
        US TN/B 3.375 11/15/48
              3,330,000.000    4,359,438.250
        US TN/B 3.5 02/15/39
              900,000.000    1,149,046.870
        US TN/B 3.625 02/15/44
              2,790,000.000    3,680,838.260
        US TN/B 3.625 08/15/43
              1,670,000.000    2,198,659.370
        US TN/B 3.75 08/15/41
              410,000.000    544,627.340
        US TN/B 3.75 11/15/43
              2,620,000.000    3,515,098.420
        US TN/B 3.875 08/15/40
              1,110,000.000    1,493,643.750
        US TN/B 4.25 05/15/39
              810,000.000    1,134,569.520
        US TN/B 4.25 11/15/40
              1,110,000.000    1,567,354.680
        US TN/B 4.375 02/15/38
              550,000.000    774,382.810
        US TN/B 4.375 05/15/40
              1,300,000.000    1,859,710.920
             51/111

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TN/B 4.375 05/15/41
              1,040,000.000    1,496,056.240
        US TN/B 4.375 11/15/39
              410,000.000    584,474.210
        US TN/B 4.5 02/15/36
              730,000.000    1,017,380.450
        US TN/B 4.5 05/15/38
              700,000.000    1,000,890.620
        US TN/B 4.5 08/15/39
              790,000.000    1,141,179.680
        US TN/B 4.625 02/15/40
              750,000.000    1,103,906.250
        US TN/B 4.75 02/15/41
              1,200,000.000    1,804,125.000
        US TN/B 5.0 05/15/37
              500,000.000    745,507.810
        US TN/B 5.25 02/15/29
              490,000.000    644,694.520
        US TN/B 5.25 11/15/28
              850,000.000    1,111,640.620
        US TN/B 5.375 02/15/31
              1,000,000.000    1,386,953.120
        US TN/B 5.5 08/15/28
              650,000.000    858,558.590
        US TN/B 6.0 02/15/26
              840,000.000    1,062,993.750
        US TN/B 6.125 11/15/27
              900,000.000    1,209,515.620
        US TN/B 6.25 05/15/30
              710,000.000    1,027,863.670
        US TN/B 6.25 08/15/23
              1,000,000.000    1,165,781.250
        US TN/B 8.0 11/15/21
              6,000,000.000    6,673,828.070
     アメリカ・ドル　小計         526,820,000.000    563,002,428.920
             (59,061,790,200)    (63,118,202,306)
     イギリス・ポン   UK TREASURY  0.5 07/22/22
              1,920,000.000    1,922,400.000
     ド
        UK TREASURY  0.75
              1,560,000.000    1,575,569.420
        07/22/23
        UK TREASURY  0.875
              430,000.000    441,994.240
        10/22/29
        UK TREASURY  1.0 04/22/24
              820,000.000    838,343.400
        UK TREASURY  1.25
              960,000.000    1,014,844.800
        07/22/27
        UK TREASURY  1.5 07/22/26
              900,000.000    960,534.000
        UK TREASURY  1.5 07/22/47
              1,450,000.000    1,604,280.000
        UK TREASURY  1.625
              1,830,000.000    2,002,355.240
        10/22/28
        UK TREASURY  1.625
              510,000.000    603,630.900
        10/22/54
        UK TREASURY  1.625
              580,000.000    754,389.470
        10/22/71
        UK TREASURY  1.75
              580,000.000    680,688.000
        01/22/49
        UK TREASURY  1.75
              1,020,000.000    1,273,878.000
        07/22/57
        UK TREASURY  1.75
              1,530,000.000    1,580,275.800
        09/07/22
        UK TREASURY  1.75
              1,540,000.000    1,739,276.000
        09/07/37
        UK TREASURY  2.0 09/07/25
              790,000.000    858,983.590
        UK TREASURY  2.25
              1,180,000.000    1,254,645.500
        09/07/23
        UK TREASURY  2.5 07/22/65
              1,130,000.000    1,785,535.600
        UK TREASURY  2.75
              1,380,000.000    1,522,595.400
        09/07/24
             52/111

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        UK TREASURY  3.25
              1,540,000.000    2,254,714.000
        01/22/44
        UK TREASURY  3.5 01/22/45
              1,280,000.000    1,965,696.000
        UK TREASURY  3.5 07/22/68
              890,000.000    1,780,801.000
        UK TREASURY  3.75
              1,120,000.000    1,968,624.000
        07/22/52
        UK TREASURY  4.0 01/22/60
              990,000.000    1,995,642.000
        UK TREASURY  4.0 03/07/22
              1,040,000.000    1,114,495.200
        UK TREASURY  4.25
              1,130,000.000    1,700,537.000
        03/07/36
        UK TREASURY  4.25
              1,110,000.000    1,573,203.000
        06/07/32
        UK TREASURY  4.25
              920,000.000    1,458,936.000
        09/07/39
        UK TREASURY  4.25
              970,000.000    1,250,310.600
        12/07/27
        UK TREASURY  4.25
              960,000.000    1,545,120.000
        12/07/40
        UK TREASURY  4.25
              1,170,000.000    2,042,586.000
        12/07/46
        UK TREASURY  4.25
              990,000.000    1,802,394.000
        12/07/49
        UK TREASURY  4.25
              1,000,000.000    1,987,500.000
        12/07/55
        UK TREASURY  4.5 09/07/34
              900,000.000    1,356,300.000
        UK TREASURY  4.5 12/07/42
              1,080,000.000    1,842,804.000
        UK TREASURY  4.75
              1,120,000.000    1,605,184.000
        12/07/30
        UK TREASURY  4.75
              990,000.000    1,642,410.000
        12/07/38
        UK TREASURY  5.0 03/07/25
              1,610,000.000    1,974,294.700
        UK TREASURY  6.0 12/07/28
              760,000.000    1,118,940.400
     イギリス・ポンド　小計         41,680,000.000    56,394,711.260
              (6,020,259,200)    (8,145,652,094)
     オーストラリ   AUSTRALIAN  2.0 12/21/21
              1,770,000.000    1,811,370.020
     ア・ドル
        AUSTRALIAN  2.25 05/21/28
              1,740,000.000    1,925,310.000
        AUSTRALIAN  2.25 11/21/22
              890,000.000    927,998.370
        AUSTRALIAN  2.5 05/21/30
              1,200,000.000    1,374,631.070
        AUSTRALIAN  2.75 04/21/24
              1,980,000.000    2,145,446.420
        AUSTRALIAN  2.75 06/21/35
              530,000.000    644,123.680
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/27
              1,330,000.000    1,511,132.700
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/28
              2,080,000.000    2,392,492.120
        AUSTRALIAN  2.75 11/21/29
              1,560,000.000    1,819,116.000
        AUSTRALIAN  3.0 03/21/47
              870,000.000    1,138,835.740
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/25
              1,520,000.000    1,711,758.480
        AUSTRALIAN  3.25 04/21/29
              2,820,000.000    3,381,339.610
        AUSTRALIAN  3.25 06/21/39
              720,000.000    946,163.370
        AUSTRALIAN  3.75 04/21/37
              850,000.000    1,170,460.710
        AUSTRALIAN  4.25 04/21/26
              2,010,000.000    2,425,472.220
             53/111

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        AUSTRALIAN  4.5 04/21/33
              1,130,000.000    1,602,527.690
        AUSTRALIAN  4.75 04/21/27
              1,670,000.000    2,120,312.660
        AUSTRALIAN  5.5 04/21/23
              1,710,000.000    1,966,998.290
        AUSTRALIAN  5.75 07/15/22
              1,180,000.000    1,321,232.780
     オーストラリア・ドル　小計         27,560,000.000    32,336,721.930
              (2,045,227,600)    (2,399,708,134)
     カナダ・ドル   CANADA 8.0 06/01/27
              230,000.000    335,363.000
        CANADA 0.75 09/01/21
              600,000.000    593,430.000
        CANADA 1.0 06/01/27
              800,000.000    781,840.000
        CANADA 1.0 09/01/22
              800,000.000    791,656.000
        CANADA 1.5 06/01/23
              1,210,000.000    1,214,005.100
        CANADA 1.5 06/01/26
              800,000.000    808,368.000
        CANADA 1.75 03/01/23
              1,160,000.000    1,171,727.600
        CANADA 2.0 06/01/28
              1,020,000.000    1,073,570.400
        CANADA 2.0 09/01/23
              740,000.000    755,503.000
        CANADA 2.0 12/01/51
              420,000.000    483,747.600
        CANADA 2.25 03/01/24
              530,000.000    548,661.300
        CANADA 2.25 06/01/25
              1,500,000.000    1,570,605.000
        CANADA 2.25 06/01/29
              610,000.000    659,745.500
        CANADA 2.5 06/01/24
              1,600,000.000    1,676,112.000
        CANADA 2.75 06/01/22
              2,240,000.000    2,305,094.400
        CANADA 2.75 12/01/48
              980,000.000    1,285,858.000
        CANADA 2.75 12/01/64
              350,000.000    507,132.500
        CANADA 3.25 06/01/21
              4,700,000.000    4,801,050.000
        CANADA 3.5 12/01/45
              1,020,000.000    1,473,216.600
        CANADA 4.0 06/01/41
              880,000.000    1,293,767.200
        CANADA 5.0 06/01/37
              870,000.000    1,347,864.900
        CANADA 5.75 06/01/29
              1,100,000.000    1,519,826.000
        CANADA 5.75 06/01/33
              720,000.000    1,101,715.200
     カナダ・ドル　小計         24,880,000.000    28,099,859.300
              (2,104,848,000)    (2,377,248,097)
     シンガポール・   SINGAPORE  2.125 06/01/26
              210,000.000    217,266.000
     ドル
        SINGAPORE  2.25 08/01/36
              200,000.000    213,100.000
        SINGAPORE  2.375 06/01/25
              340,000.000    354,722.000
        SINGAPORE  2.75 03/01/46
              420,000.000    483,207.900
        SINGAPORE  2.75 04/01/42
              380,000.000    437,950.000
        SINGAPORE  2.875 07/01/29
              200,000.000    221,212.000
        SINGAPORE  2.875 09/01/30
              370,000.000    412,365.000
        SINGAPORE  3.0 09/01/24
              550,000.000    586,082.750
        SINGAPORE  3.125 09/01/22
              1,600,000.000    1,664,800.000
        SINGAPORE  3.375 09/01/33
              480,000.000    572,460.000
        SINGAPORE  3.5 03/01/27
              730,000.000    823,075.000
     シンガポール・ドル　小計         5,480,000.000    5,986,240.650
              (438,783,600)    (479,318,289)
     スウェーデン・   SWEDEN 0.75 05/12/28
              3,740,000.000    4,035,275.990
     クローナ
        SWEDEN 0.75 11/12/29
              2,170,000.000    2,349,979.800
        SWEDEN 1.0 11/12/26
              4,250,000.000    4,623,082.000
             54/111


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        SWEDEN 2.5 05/12/25
              6,180,000.000    7,111,590.500
        SWEDEN 3.5 03/30/39
              3,270,000.000    5,206,788.300
     スウェーデン・クローナ　小計         19,610,000.000    23,326,716.590
              (223,946,200)    (266,391,103)
     デンマーク・ク   DENMARK  0.5 11/15/27
              7,130,000.000    7,706,104.000
     ローネ
        DENMARK  1.5 11/15/23
              5,500,000.000    5,948,250.000
        DENMARK  1.75 11/15/25
              5,320,000.000    6,049,135.790
        DENMARK  4.5 11/15/39
              8,390,000.000    16,295,507.700
     デンマーク・クローネ　小計         26,340,000.000    35,998,997.490
              (426,444,600)    (582,823,769)
     ノルウェー・ク   NORWAY 1.5 02/19/26
              3,770,000.000    3,809,183.490
     ローネ
        NORWAY 1.75 02/17/27
              3,970,000.000    4,079,373.500
        NORWAY 1.75 03/13/25
              3,800,000.000    3,880,157.200
        NORWAY 2.0 04/26/28
              2,070,000.000    2,170,395.000
        NORWAY 3.0 03/14/24
              6,200,000.000    6,611,568.400
     ノルウェー・クローネ　小計         19,810,000.000    20,550,677.590
              (238,314,300)    (247,224,651)
     ポーランド・ズ   POLAND 2.25 04/25/22
              4,000,000.000    4,060,784.000
     ロチ
        POLAND 2.5 01/25/23
              1,350,000.000    1,384,472.380
        POLAND 2.5 04/25/24
              2,290,000.000    2,361,724.630
        POLAND 2.5 07/25/26
              2,440,000.000    2,513,584.540
        POLAND 2.5 07/25/27
              2,280,000.000    2,348,639.400
        POLAND 2.75 04/25/28
              1,900,000.000    1,990,293.120
        POLAND 3.25 07/25/25
              2,380,000.000    2,547,065.760
        POLAND 4.0 10/25/23
              3,100,000.000    3,356,521.900
        POLAND 5.75 04/25/29
              1,440,000.000    1,896,552.000
        POLAND 5.75 09/23/22
              1,720,000.000    1,900,686.000
     ポーランド・ズロチ　小計         22,900,000.000    24,360,323.730
              (647,383,000)    (688,666,352)
     マレーシア・リ   MALAYSIA  3.418 08/15/22
              3,000,000.000    3,050,341.200
     ンギット
        MALAYSIA  3.48 03/15/23
              1,220,000.000    1,247,236.620
        MALAYSIA  3.502 05/31/27
              2,570,000.000    2,669,857.350
        MALAYSIA  3.733 06/15/28
              2,000,000.000    2,111,104.600
        MALAYSIA  3.844 04/15/33
              1,210,000.000    1,297,120.000
        MALAYSIA  3.892 03/15/27
              800,000.000    850,354.160
        MALAYSIA  4.127 04/15/32
              1,850,000.000    2,025,891.150
        MALAYSIA  4.16 07/15/21
              4,000,000.000    4,073,433.600
        MALAYSIA  4.181 07/15/24
              2,430,000.000    2,569,296.340
        MALAYSIA  4.392 04/15/26
              3,070,000.000    3,323,065.310
        MALAYSIA  4.498 04/15/30
              1,800,000.000    2,016,000.000
        MALAYSIA  4.935 09/30/43
              2,000,000.000    2,422,561.000
        MALAYSIA  5.248 09/15/28
              1,600,000.000    1,871,254.400
     マレーシア・リンギット　小計         27,550,000.000    29,527,515.730
              (736,962,500)    (789,861,046)
     メキシコ・ペソ   MEXICAN  BONDS 10.0
              8,085,000.000    10,775,930.550
        11/20/36
             55/111

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        MEXICAN  BONDS 10.0
              27,596,000.000    31,618,392.960
        12/05/24
        MEXICAN  BONDS 5.75
              14,859,000.000    14,326,899.210
        03/05/26
        MEXICAN  BONDS 7.5
              18,071,000.000    19,118,033.740
        06/03/27
        MEXICAN  BONDS 7.75
              10,000,000.000    10,921,200.000
        05/29/31
        MEXICAN  BONDS 7.75
              14,643,000.000    16,258,269.330
        11/13/42
        MEXICAN  BONDS 7.75
              7,000,000.000    7,732,830.000
        11/23/34
        MEXICAN  BONDS 8.0
              5,000,000.000    5,744,753.500
        11/07/47
        MEXICAN  BONDS 8.0
              14,000,000.000    14,724,500.000
        12/07/23
        MEXICAN  BONDS 8.5
              15,109,000.000    17,164,579.450
        05/31/29
        MEXICAN  BONDS 8.5
              11,125,000.000    13,202,482.500
        11/18/38
     メキシコ・ペソ　小計         145,488,000.000    161,587,871.240
              (865,653,600)    (961,447,834)
     ユーロ   AUSTRIA  0.5 02/20/29
              340,000.000    364,261.950
        AUSTRIA  0.5 04/20/27
              520,000.000    553,874.880
        AUSTRIA  0.75 02/20/28
              820,000.000    892,920.140
        AUSTRIA  0.75 10/20/26
              580,000.000    625,871.620
        AUSTRIA  07/15/23
              350,000.000    357,052.500
        AUSTRIA  09/20/22
              470,000.000    477,691.080
        AUSTRIA  1.2 10/20/25
              640,000.000    701,936.960
        AUSTRIA  1.5 02/20/47
              370,000.000    485,886.220
        AUSTRIA  1.5 11/02/86
              180,000.000    262,764.000
        AUSTRIA  1.65 10/21/24
              540,000.000    596,020.680
        AUSTRIA  1.75 10/20/23
              750,000.000    815,092.500
        AUSTRIA  2.1 09/20/17
              330,000.000    643,170.660
        AUSTRIA  2.4 05/23/34
              480,000.000    645,969.600
        AUSTRIA  3.15 06/20/44
              460,000.000    781,005.940
        AUSTRIA  3.4 11/22/22
              740,000.000    822,658.000
        AUSTRIA  3.5 09/15/21
              1,420,000.000    1,511,164.000
        AUSTRIA  3.65 04/20/22
              280,000.000    305,956.000
        AUSTRIA  3.8 01/26/62
              250,000.000    571,998.500
        AUSTRIA  4.15 03/15/37
              890,000.000    1,509,440.000
        AUSTRIA  4.85 03/15/26
              590,000.000    782,972.480
        AUSTRIA  6.25 07/15/27
              670,000.000    1,004,517.600
        BELGIUM  0.1 06/22/30
              240,000.000    245,904.000
        BELGIUM  0.2 10/22/23
              660,000.000    678,678.000
        BELGIUM  0.5 10/22/24
              530,000.000    555,262.450
        BELGIUM  0.8 06/22/25
              900,000.000    961,678.800
        BELGIUM  0.8 06/22/27
              650,000.000    704,996.500
        BELGIUM  0.8 06/22/28
              880,000.000    959,024.000
             56/111


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BELGIUM  0.9 06/22/29
              610,000.000    674,531.900
        BELGIUM  1.0 06/22/26
              720,000.000    784,851.620
        BELGIUM  1.0 06/22/31
              810,000.000    910,712.160
        BELGIUM  1.25 04/22/33
              510,000.000    594,575.340
        BELGIUM  1.45 06/22/37
              150,000.000    181,240.800
        BELGIUM  1.6 06/22/47
              640,000.000    821,347.200
        BELGIUM  1.7 06/22/50
              390,000.000    513,295.380
        BELGIUM  1.9 06/22/38
              590,000.000    763,867.690
        BELGIUM  2.15 06/22/66
              320,000.000    495,184.000
        BELGIUM  2.25 06/22/23
              160,000.000    175,300.160
        BELGIUM  2.25 06/22/57
              320,000.000    489,235.520
        BELGIUM  2.6 06/22/24
              1,050,000.000    1,194,444.300
        BELGIUM  3.0 06/22/34
              470,000.000    669,106.100
        BELGIUM  3.75 06/22/45
              630,000.000    1,131,919.110
        BELGIUM  4.0 03/28/22
              1,080,000.000    1,185,526.800
        BELGIUM  4.0 03/28/32
              530,000.000    792,735.840
        BELGIUM  4.25 03/28/41
              1,070,000.000    1,921,681.480
        BELGIUM  4.25 09/28/21
              1,240,000.000    1,336,557.800
        BELGIUM  4.25 09/28/22
              1,190,000.000    1,341,709.530
        BELGIUM  4.5 03/28/26
              790,000.000    1,031,376.600
        BELGIUM  5.0 03/28/35
              1,210,000.000    2,100,762.070
        BELGIUM  5.5 03/28/28
              1,240,000.000    1,832,286.000
        BUNDESOBL  04/05/24
              630,000.000    647,349.570
        BUNDESOBL  04/08/22
              1,340,000.000    1,358,652.800
        BUNDESOBL  04/14/23
              1,130,000.000    1,153,991.590
        BUNDESOBL  10/07/22
              1,400,000.000    1,424,345.020
        BUNDESOBL  10/13/23
              1,280,000.000    1,311,513.600
        BUNDESOBL  10/18/24
              1,130,000.000    1,164,691.000
        DEUTSCHLAND  0.0 08/15/50
              330,000.000    324,779.730
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,800,000.000    1,907,442.000
        02/15/27
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,670,000.000    1,785,931.400
        02/15/29
        DEUTSCHLAND  0.25
              1,440,000.000    1,536,883.200
        08/15/28
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/25
              1,360,000.000    1,439,464.800
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/26
              1,260,000.000    1,346,032.800
        DEUTSCHLAND  0.5 02/15/28
              1,430,000.000    1,552,307.900
        DEUTSCHLAND  0.5 08/15/27
              1,600,000.000    1,730,894.400
        DEUTSCHLAND  08/15/26
              1,710,000.000    1,778,466.690
        DEUTSCHLAND  08/15/29
              430,000.000    449,709.910
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/24
              1,340,000.000    1,441,145.880
        DEUTSCHLAND  1.0 08/15/25
              670,000.000    731,418.900
        DEUTSCHLAND  1.25
              1,040,000.000    1,401,913.760
        08/15/48
        DEUTSCHLAND  1.5 02/15/23
              970,000.000    1,033,566.620
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/23
              850,000.000    910,376.860
        DEUTSCHLAND  1.5 05/15/24
              1,010,000.000    1,103,847.680
        DEUTSCHLAND  1.5 09/04/22
              1,650,000.000    1,741,726.800
             57/111


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,500,000.000    1,646,465.100
        02/15/24
        DEUTSCHLAND  1.75
              1,540,000.000    1,628,231.220
        07/04/22
        DEUTSCHLAND  2.0 01/04/22
              1,650,000.000    1,732,945.500
        DEUTSCHLAND  2.0 08/15/23
              1,500,000.000    1,641,271.500
        DEUTSCHLAND  2.25
              1,070,000.000    1,117,497.300
        09/04/21
        DEUTSCHLAND  2.5 07/04/44
              1,660,000.000    2,696,454.200
        DEUTSCHLAND  2.5 08/15/46
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        FRANCE OAT 0.0 11/25/29
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             58/111


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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        IRISH 10/18/22
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             59/111

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        IRISH 2.0 02/18/45
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        ITALY BTPS 2.05 08/01/27
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        ITALY BTPS 2.15 12/15/21
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        ITALY BTPS 2.2 06/01/27
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        ITALY BTPS 2.25 09/01/36
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        ITALY BTPS 2.45 09/01/33
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        ITALY BTPS 3.0 08/01/29
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        ITALY BTPS 4.5 03/01/24
              1,090,000.000    1,280,699.860
             60/111

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ITALY BTPS 4.5 03/01/26
              1,630,000.000    2,023,156.000
        ITALY BTPS 4.5 05/01/23
              1,400,000.000    1,599,469.200
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        ITALY BTPS 4.75 09/01/21
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        ITALY BTPS 4.75 09/01/28
              750,000.000    998,175.000
        ITALY BTPS 4.75 09/01/44
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        ITALY BTPS 5.0 03/01/22
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        ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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              1,610,000.000    2,397,451.000
        ITALY BTPS 5.0 08/01/39
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              1,440,000.000    2,274,624.000
        ITALY BTPS 5.25 11/01/29
              2,030,000.000    2,854,180.000
        ITALY BTPS 5.5 09/01/22
              1,150,000.000    1,311,934.260
        ITALY BTPS 5.5 11/01/22
              1,960,000.000    2,253,325.760
        ITALY BTPS 5.75 02/01/33
              1,280,000.000    1,978,368.000
        ITALY BTPS 6.0 05/01/31
              2,000,000.000    3,050,600.000
        ITALY BTPS 6.5 11/01/27
              1,790,000.000    2,568,829.000
        ITALY BTPS 7.25 11/01/26
              1,080,000.000    1,556,388.000
        ITALY BTPS 9.0 11/01/23
              1,190,000.000    1,580,677.000
        NETHERLANDS  0.25
              1,020,000.000    1,065,024.840
        07/15/25
        NETHERLANDS  0.25
              790,000.000    835,544.840
        07/15/29
        NETHERLANDS  0.5 01/15/40
              340,000.000    374,244.800
        NETHERLANDS  0.5 07/15/26
              940,000.000    1,001,382.000
        NETHERLANDS  0.75
              1,000,000.000    1,090,924.200
        07/15/27
        NETHERLANDS  0.75
              750,000.000    825,035.250
        07/15/28
        NETHERLANDS  01/15/22
              460,000.000    465,462.500
        NETHERLANDS  01/15/24
              1,230,000.000    1,259,920.360
        NETHERLANDS  1.75
              1,110,000.000    1,201,214.250
        07/15/23
        NETHERLANDS  2.0 07/15/24
              820,000.000    914,918.280
        NETHERLANDS  2.25
              880,000.000    941,571.480
        07/15/22
        NETHERLANDS  2.5 01/15/33
              910,000.000    1,234,255.750
        NETHERLANDS  2.75
              900,000.000    1,553,332.500
        01/15/47
        NETHERLANDS  3.25
              1,860,000.000    1,960,958.180
        07/15/21
        NETHERLANDS  3.75
              300,000.000    338,940.000
        01/15/23
        NETHERLANDS  3.75
              960,000.000    1,755,917.650
        01/15/42
        NETHERLANDS  4.0 01/15/37
              950,000.000    1,613,670.000
        NETHERLANDS  5.5 01/15/28
              850,000.000    1,255,960.000
        SPAIN 0.25 07/30/24
              340,000.000    347,735.000
        SPAIN 0.35 07/30/23
              1,120,000.000    1,146,856.480
             61/111


                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        SPAIN 0.4 04/30/22
              1,570,000.000    1,599,107.800
        SPAIN 0.45 10/31/22
              1,340,000.000    1,371,642.760
        SPAIN 0.5 04/30/30
              850,000.000    873,312.950
        SPAIN 0.6 10/31/29
              1,080,000.000    1,123,507.800
        SPAIN 0.75 07/30/21
              1,700,000.000    1,730,543.900
        SPAIN 1.3 10/31/26
              1,070,000.000    1,167,860.060
        SPAIN 1.4 04/30/28
              1,240,000.000    1,375,037.240
        SPAIN 1.4 07/30/28
              1,540,000.000    1,703,856.000
        SPAIN 1.45 04/30/29
              1,370,000.000    1,532,513.510
        SPAIN 1.45 10/31/27
              1,480,000.000    1,641,624.880
        SPAIN 1.5 04/30/27
              1,210,000.000    1,340,922.000
        SPAIN 1.6 04/30/25
              1,660,000.000    1,815,397.580
        SPAIN 1.85 07/30/35
              490,000.000    582,814.330
        SPAIN 1.95 04/30/26
              1,530,000.000    1,724,345.190
        SPAIN 1.95 07/30/30
              1,650,000.000    1,941,418.050
        SPAIN 2.15 10/31/25
              1,580,000.000    1,786,831.480
        SPAIN 2.35 07/30/33
              1,140,000.000    1,422,492.000
        SPAIN 2.7 10/31/48
              860,000.000    1,215,563.980
        SPAIN 2.75 10/31/24
              1,540,000.000    1,757,568.120
        SPAIN 2.9 10/31/46
              1,040,000.000    1,506,941.280
        SPAIN 3.45 07/30/66
              760,000.000    1,330,858.800
        SPAIN 3.8 04/30/24
              1,270,000.000    1,487,881.200
        SPAIN 4.2 01/31/37
              1,340,000.000    2,118,280.570
        SPAIN 4.4 10/31/23
              1,430,000.000    1,679,819.570
        SPAIN 4.65 07/30/25
              1,370,000.000    1,729,440.050
        SPAIN 4.7 07/30/41
              1,070,000.000    1,891,658.990
        SPAIN 4.8 01/31/24
              1,130,000.000    1,357,611.600
        SPAIN 4.9 07/30/40
              1,170,000.000    2,084,121.000
        SPAIN 5.15 10/31/28
              880,000.000    1,259,808.000
        SPAIN 5.15 10/31/44
              830,000.000    1,610,702.980
        SPAIN 5.4 01/31/23
              1,460,000.000    1,709,689.200
        SPAIN 5.75 07/30/32
              1,220,000.000    2,027,724.180
        SPAIN 5.85 01/31/22
              1,810,000.000    2,032,213.700
        SPAIN 5.9 07/30/26
              1,170,000.000    1,620,344.700
        SPAIN 6.0 01/31/29
              1,580,000.000    2,406,364.170
     ユーロ　小計         318,490,000.000    390,353,648.430
             (38,514,995,700)    (47,205,466,705)
     南アフリカ・ラ   SOUTH AFRICA 10.5
              16,420,000.000    18,601,016.050
     ンド
        12/21/26
        SOUTH AFRICA 6.25
              7,460,000.000    5,363,965.290
        03/31/36
        SOUTH AFRICA 6.5
              3,570,000.000    2,491,968.170
        02/28/41
        SOUTH AFRICA 7.0
              7,030,000.000    6,033,849.000
        02/28/31
        SOUTH AFRICA 7.75
              3,600,000.000    3,719,720.520
        02/28/23
        SOUTH AFRICA 8.0
              10,900,000.000    10,307,420.190
        01/31/30
             62/111


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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        SOUTH AFRICA 8.25
              6,590,000.000    6,119,144.500
        03/31/32
        SOUTH AFRICA 8.5
              8,820,000.000    7,850,406.190
        01/31/37
        SOUTH AFRICA 8.75
              10,000,000.000    8,856,081.400
        01/31/44
        SOUTH AFRICA 8.75
              16,040,000.000    14,065,156.780
        02/28/48
        SOUTH AFRICA 8.875
              8,410,000.000    7,892,218.410
        02/28/35
        SOUTH AFRICA 9.0
              4,860,000.000    4,442,952.220
        01/31/40
     南アフリカ・ランド　小計
              103,700,000.000    95,743,898.720
              (769,454,000)    (710,419,729)
  国債証券　合計            112,094,062,500    127,972,430,109
             (112,094,062,500)    (127,972,430,109)
  合計                127,972,430,109
                 (127,972,430,109)
             63/111














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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注）
  １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
  ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入債券   有価証券の合計金額に
     通貨      銘柄数    時価比率    対する比率
              （％）    （％）
  アメリカ・ドル       国債証券    161銘柄   48.25      49.32
  イギリス・ポンド       国債証券    38銘柄
               6.23      6.37
  オーストラリア・ドル       国債証券    19銘柄   1.83      1.88
  カナダ・ドル       国債証券    23銘柄   1.82      1.86
  シンガポール・ドル       国債証券    11銘柄   0.37      0.37
  スウェーデン・クローナ       国債証券    5銘柄   0.20      0.21
  デンマーク・クローネ       国債証券    4銘柄   0.45      0.46
  ノルウェー・クローネ       国債証券    5銘柄   0.19      0.19
  ポーランド・ズロチ       国債証券    10銘柄   0.53      0.54
  マレーシア・リンギット       国債証券    13銘柄   0.60      0.62
  メキシコ・ペソ       国債証券    11銘柄   0.74      0.75
  ユーロ       国債証券    281銘柄   36.09      36.89
  南アフリカ・ランド       国債証券    12銘柄   0.54      0.56
  （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２【ファンドの現況】
  【純資産額計算書】
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 11,434,708,257円
  Ⅱ　負債総額                  30,145,900円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 11,404,562,357円
  Ⅳ　発行済数量                 6,152,760,331口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.8536円
  （参考）

  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年2月28日現在
  Ⅰ　資産総額                 129,457,353,889円
  Ⅱ　負債総額                 1,161,615,297円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                 128,295,738,592円
  Ⅳ　発行済数量                 66,087,336,930口
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                  1.9413円
             65/111














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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  （1）受益証券の名義書換

   該当事項はありません。
   ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
   ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
   を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
   する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
   受益証券を発行しません。
   なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
   式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
   の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （2）受益者等名簿

   該当事項はありません。
  （3）受益者に対する特典

   該当事項はありません。
  （4）受益権の譲渡制限

   譲渡制限はありません。
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
   載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
   権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
   載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
   い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
   含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
   は記録が行われるよう通知するものとします。
  ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
   れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
   合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
   振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （5）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  （6）受益権の再分割

   委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
   均等に再分割できるものとします。
  （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第二部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】
  １【委託会社等の概況】
  （1）資本金の額（2020年2月28日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （2）会社の機構（2020年2月28日現在）

  ①　会社の意思決定機構
   業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
   取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
   選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
   し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
   た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
   を除く。）の任期の満了の時までとします。
   また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
   ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
   役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
   の任期の満了の時までとします。
   取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
   決議にしたがい業務を執行します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
   会の議長は、原則として取締役社長があたります。
   取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
   半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
  ②　投資運用の意思決定機構

   1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
   経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
   「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
   長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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   2.運用計画、売買計画の決定
   各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
   て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
   作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
   行います。
  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,278,461,917,901

    追加型公社債投資信託
            859    13,545,054,116,096

    追加型株式投資信託
            38    103,552,799,629

    単位型公社債投資信託
            180    1,323,787,336,372

    単位型株式投資信託
            1,103    16,250,856,169,998

     合計
             69/111












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  ３【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

  有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
  務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金           49,071,217      41,087,475
  金銭の信託           12,083,824      18,773,228
  有価証券            －     153,518
  未収委託者報酬           11,769,015      12,438,085
  未収運用受託報酬           4,574,225      3,295,109
  未収投資助言報酬           341,689      327,064
  未収収益            59,526      56,925
  前払費用           569,431      573,874
  その他           427,238      491,914
       流動資産計      78,896,169      77,197,195
  固定資産

  有形固定資産           1,643,826      1,461,316
   建物        ※1  1,156,953    ※1   1,096,916
   器具備品        ※1   476,504   ※1   364,399
   建設仮勘定           10,368       －
  無形固定資産           1,934,700      2,411,540
   ソフトウエア           1,026,319       885,545
   ソフトウエア仮勘定           904,389      1,522,040
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            60      23
  投資その他の資産           8,270,313      9,269,808
   投資有価証券           1,721,433      1,611,931
   関係会社株式           3,229,196      4,499,196
   長期差入保証金           1,518,725      1,312,328
   繰延税金資産           1,699,533      1,748,459
   その他           101,425       97,892
       固定資産計      11,848,840      13,142,665
     資産合計         90,745,010      90,339,861
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,003,550      2,183,889
  未払金           5,081,728      5,697,942
   未払収益分配金           1,031      1,053
   未払償還金           57,275      48,968
   未払手数料          4,629,133      4,883,723
   その他未払金           394,288      764,196
  未払費用           7,711,038      6,724,986
  未払法人税等           5,153,972      3,341,238
  未払消費税等           1,660,259       576,632
  賞与引当金           1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金           49,986      48,609
  本社移転費用引当金           156,587       －
       流動負債計      22,211,034      19,917,766
  固定負債
  退職給付引当金           1,637,133      1,895,158
  時効後支払損引当金           199,026      177,851
       固定負債計      1,836,160      2,073,009
     負債合計        24,047,195      21,990,776
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          44,349,855      45,949,372
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          44,226,562      45,826,079
   別途積立金          24,580,000      31,680,000
   研究開発積立金          300,000       －
   運用責任準備積立金          200,000       －
   繰越利益剰余金          19,146,562      14,146,079
       株主資本計      65,902,812      67,502,329
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           795,002      846,755
     評価・換算差額等計        795,002      846,755
    純資産合計         66,697,815      68,349,085
    負債・純資産合計         90,745,010      90,339,861
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  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        84,705,447       84,812,585
  運用受託報酬        19,124,427       16,483,356
  投資助言報酬        1,217,672       1,235,553
  その他営業収益        117,586       113,622
      営業収益計       105,165,133       102,645,117
  営業費用
  支払手数料        37,242,284       36,100,556
  広告宣伝費        379,873       387,028
  公告費         1,485       375
  調査費        23,944,438       24,389,003
   調査費       10,677,166       9,956,757
   委託調査費       13,267,272       14,432,246
  委託計算費        1,073,938       936,075
  営業雑経費        1,215,963       1,254,114
   通信費        48,704       47,007
   印刷費        947,411       978,185
   協会費        64,331       63,558
   諸会費        22,412       22,877
   支払販売手数料        133,104       142,485
      営業費用計       63,857,984       63,067,153
  一般管理費
  給料        11,304,873       10,859,354
   役員報酬        189,022       189,198
   給料・手当        9,565,921       9,098,957
   賞与        1,549,929       1,571,197
  交際費         58,863       60,115
  寄付金         5,150      7,255
  旅費交通費        395,605       361,479
  租税公課        625,498       588,172
  不動産賃借料        1,534,255       1,511,876
  退職給付費用        595,876       521,184
  固定資産減価償却費        1,226,472       590,667
  福利厚生費         49,797       45,292
  修繕費         4,620      16,247
  賞与引当金繰入額        1,393,911      1,344,466
  役員賞与引当金繰入額         49,986       48,609
  機器リース料         148       130
  事務委託費        3,037,804      3,302,806
  事務用消耗品費        144,804       131,074
  器具備品費         5,253       8,112
  諸経費        149,850       188,367
      一般管理費計       20,582,772       19,585,212
  営業利益           20,724,376       19,992,752
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第33期       第34期
          （自　2017年4月1日       （自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日）       至　2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        1,430       1,749
  受取配当金        74,278       73,517
  時効成立分配金・償還金        256      8,582
  為替差益        8,530       －
  投資信託解約益        236,398        －
  投資信託償還益        93,177       －
  受取負担金         －      177,066
  雑収入        10,306       24,919
  時効後支払損引当金戻入額        17,429       19,797
      営業外収益計        441,807       305,633
  営業外費用
  為替差損         －      17,542
  投資信託解約損        4,138       －
  投資信託償還損        17,065       －
  金銭の信託運用損        99,303      175,164
  雑損失         －      5,659
      営業外費用計        120,507       198,365
  経常利益           21,045,676       20,100,019
  特別利益
  固定資産売却益         1      －
  投資有価証券売却益        479,323       353,644
  関係会社株式売却益      ※1 1,492,680     ※1   －
  本社移転費用引当金戻入額        138,294        －
  その他特別利益        350       －
      特別利益計       2,110,649       353,644
  特別損失
  固定資産除却損      ※2  36,992     ※2  19,121
  固定資産売却損        134       －
  退職給付制度終了損        690,899        －
  システム移行損失        76,007       －
  その他特別損失         50       －
      特別損失計       804,083       19,121
  税引前当期純利益           22,352,243       20,434,543
  法人税、住民税及び事業税           6,951,863       6,386,793
  法人税等調整額           △249,832       △71,767
  法人税等合計           6,702,031       6,315,026
  当期純利益           15,650,211       14,119,516
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                    （単位：千円）
            株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601  517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211  277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
         その他  資本剰余金
     資本金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金  合計
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  当期純利益
                    14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
                    △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計
                    △5,000,483
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
              純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     44,349,855  65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000  △12,520,000      △12,520,000
  当期純利益
     14,119,516  14,119,516      14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余金
     △6,600,000  △6,600,000      △6,600,000
  の取崩
  株主資本以外の
  項目の当期変動
         － 51,753  51,753  51,753
  額(純額)
  当期変動額合計
     1,599,516  1,599,516  51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高
     45,949,372  67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式
            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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  表示方法の変更
       第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

  年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
  に表示する方法に変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第33期      第34期
          （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
  建物            140,580      229,897
  器具備品            847,466      927,688
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
             1,492,680        －
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産除却損の内訳

                    （千円）
            第33期      第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
           至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  建物             298      1,550
  器具備品            8,217       439
  ソフトウエア            28,472      17,130
  電話加入権             3      －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）   増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
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  2．配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2017年6月21日
         3,200,000    80,000
              2017年3月31日    2017年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2018年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引）を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2．金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第33期（2018年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  第34期（2019年3月31日現在）

          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）    （千円）    （千円）
           41,087,475    41,087,475      －
   （1）現金・預金
           18,773,228    18,773,228      －
   （2）金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      －
           77,082,582    77,082,582      －
     資産計
           4,883,723    4,883,723      －
   （1）未払手数料
           4,883,723    4,883,723      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    （千円）
             第33期      第34期
      区分
           （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
              272,464      276,764
   ①非上場株式
              3,229,196      4,499,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第33期（2018年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －   －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －  3,995    －   －
    その他有価証券(投資信託)
  第34期（2019年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          41,087,475     －   －    －
   （1）現金・預金
          18,773,228     －   －    －
   （2）金銭の信託
          12,438,085     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          3,295,109     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
  千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
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  2. その他有価証券
  第33期（2018年3月31日現在）
                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101    1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101    1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101    1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第34期（2019年3月31日現在）

                    （千円）
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       276,674  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
          2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         （千円）     （千円）     （千円）
           394,222     353,644      －
   株式
            －     －     －

   投資信託
  （退職給付関係）

  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
  に、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            2,718,372     2,154,607
   勤務費用            269,128     300,245
   利息費用            7,523     1,918
   数理計算上の差異の発生額            61,792     △10,147
   退職給付の支払額           △111,758     △158,018
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,316,796       －
   退職一時金制度改定に伴う増加額            526,345      －
   その他             －     438
  退職給付債務の期末残高            2,154,607     2,289,044
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  年金資産の期首残高            1,363,437       －
   期待運用収益            17,042      －
   事業主からの拠出額            36,672      －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額           △1,417,152       －
  年金資産の期末残高              －     －
  （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    （千円）
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  非積立型制度の退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未積立退職給付債務            2,154,607     2,289,044
  未認識数理計算上の差異            △204,636     △150,568
  未認識過去勤務費用            △312,836     △243,317
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
  退職給付引当金            1,637,133     1,895,158

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,637,133     1,895,158
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  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）    至 2019年3月31日）
  勤務費用             269,128     300,245
  利息費用             7,523     1,918
  期待運用収益            △17,042       －
  数理計算上の差異の費用処理額             88,417     43,920
  過去勤務費用の費用処理額             39,611     69,519
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額             70,560      －
  その他             △1,620     △3,640
  確定給付制度に係る退職給付費用             456,577     411,963
  制度移行に伴う損失（注）             690,899      －
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
             第33期     第34期
            （2018年3月31日現在）     （2019年3月31日現在）
  割引率             0.09 ％    0.09 ％
  予想昇給率           1.00％～4.42％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
             第33期     第34期
            （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
             至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高            △300,927       －
   退職給付費用            53,156      －
   制度への拠出額            △35,640       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額            391,600      －
   退職一時金制度改定に伴う振替額           △108,189       －
   退職給付引当金の期末残高             －     －
  （2）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         53,156千円　当事業年度     －千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          86,141 千円、当事業年度    104,720  千円であります。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第33期      第34期
          (2018年3月31日現在)      (2019年3月31日現在)
             （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            290,493       173,805
   　未払事業税
            11,683       10,915
   　未払事業所税
            426,815       411,675
   　賞与引当金
            81,186       80,253
   　未払法定福利費
            9,186       7,961
   未払給与
             －     138,994
   　受取負担金
             －     102,490
   　運用受託報酬
            90,524       10,152
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         11,331       4,569
            176,791       125,839
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         34,977      135,542
            501,290       580,297
   　退職給付引当金
            60,941       54,458
   　時効後支払損引当金
            13,173       7,360
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            47,947       －
   本社移転費用引当金
            29,193       29,494
   その他
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産小計
             －       －
   評価性引当額
           1,981,254       2,069,527
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △281,720       △321,067
   その他有価証券評価差額金
           △281,720       △321,067
   繰延税金負債合計
           1,699,533       1,748,459
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
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  2．企業結合日
  2016年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8．経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
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  （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
          第33期      第34期
         （2018年3月31日現在）      （2019年3月31日現在）
   流動資産         －千円      －千円
   固定資産       114,270,495千円      104,326,078千円
   資産合計       114,270,495千円      104,326,078千円
   流動負債         －千円      －千円
   固定負債       13,059,836千円      10,571,428千円
   負債合計       13,059,836千円      10,571,428千円
   純資産       101,210,659千円      93,754,650千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       70,507,975千円      66,696,733千円
   顧客関連資産       45,200,838千円      39,959,586千円
  （2）損益計算書項目

          第33期      第34期
        （自 2017年4月  1日  （自 2018年4月  1日
        　　至  2018年3月31日）    　　至  2019年3月31日）
   営業収益         －千円      －千円
   営業利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   経常利益       △9,012,128千円      △9,043,138千円
   税引前当期純利益       △9,012,128千円      △9,091,728千円
   当期純利益       △7,419,617千円      △7,489,721千円
   1株当たり当期純利益       △185,490円43銭      △187,243円04銭
  （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,233,360千円      5,241,252千円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （資産除去債務関係）
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）   及び 第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （関連当事者情報）

  1．関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
  該当はありません。
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  該当はありません。
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  （3）兄弟会社等
  第33期（自  2017年4月1日   至 2018年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容  取引金額  科目  期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,470,802  未払  894,336

  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  9,079,083  未払  1,549,208
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  第34期（自  2018年4月1日   至 2019年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
   名称   出資金 は職業  有(被       （千円）    （千円）
          役員の  事業上
  性
         所有)
          兼任等  の関係
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  － － 当社設定  投資信託の  6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     －
                1,270,000     －
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  － － 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払 1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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  （1株当たり情報）
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,667,445円37銭       1,708,727円13銭
  1株当たり当期純利益金額          391,255円29銭       352,987円92銭
  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第33期       第34期
          （自 2017年4月  1日   （自 2018年4月  1日
          至 2018年3月31日）      至 2019年3月31日）
  当期純利益金額          15,650,211千円       14,119,516千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               －       －
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            15,650,211千円       14,119,516千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  （うち普通株式）           (24,490株)       (24,490株)

  （うちA種種類株式）           (15,510株)       (15,510株)

  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 37,156,171
  金銭の信託                 18,742,684
  有価証券                  997
  未収委託者報酬                 11,945,046
  未収運用受託報酬                 3,120,602
  未収投資助言報酬                  332,118
  未収収益                  58,808
  前払費用                  781,218
  その他                 2,233,840
           流動資産計         74,371,488
  固定資産

  有形固定資産                 1,362,999
   建物            ※1     1,051,855
   器具備品            ※1     311,144
  無形固定資産                 3,541,152
   ソフトウエア                 3,323,996
   ソフトウエア仮勘定                 213,219
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  6
  投資その他の資産                 8,896,987
   投資有価証券                 958,309
   関係会社株式                 4,499,196
   長期差入保証金                 1,307,197
   繰延税金資産                 2,036,732
   その他                 95,551
           固定資産計         13,801,139
      資産合計             88,172,628
             92/111








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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第35期中間会計期間末
               （2019年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 5,192,317
  未払金                 5,043,713
   未払収益分配金                  1,047
   未払償還金                 48,441
   未払手数料                 4,707,236
   その他未払金                 286,987
  未払費用                 6,512,990
  未払法人税等                 3,526,134
  未払消費税等                  516,610
  前受収益                  40,684
  賞与引当金                 1,281,617
  役員賞与引当金                  34,112
           流動負債計         22,148,179
  固定負債
  退職給付引当金                 1,993,829
  時効後支払損引当金                  169,869
           固定負債計         2,163,698
      負債合計             24,311,878
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 41,866,681
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 41,743,387
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                10,063,387
           株主資本計         63,419,638
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                  441,111
         評価・換算差額等計           441,111
      純資産合計             63,860,750
      負債・純資産合計              88,172,628
             93/111





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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,425,693
  運用受託報酬            7,240,514
  投資助言報酬            601,626
  その他営業収益             57,443
         営業収益計           50,325,278
  営業費用
  支払手数料            17,730,384
  広告宣伝費            125,471
  公告費             125
  調査費            12,182,415
   調査費            4,742,559
   委託調査費            7,439,855
  委託計算費            421,559
  営業雑経費            538,430
   通信費            22,517
   印刷費            410,573
   協会費            34,596
   諸会費            16,711
   支払販売手数料            54,031
         営業費用計           30,998,386
  一般管理費
  給料            4,829,571
   役員報酬            87,372
   給料・手当            4,615,868
   賞与            126,330
  交際費             17,168
  寄付金             6,499
  旅費交通費            165,035
  租税公課            291,415
  不動産賃借料            749,406
  退職給付費用            254,598
  固定資産減価償却費           ※1  345,421
  福利厚生費             21,538
  修繕費             1,263
  賞与引当金繰入額            1,281,617
  役員賞与引当金繰入額             34,112
  機器リース料             138
  事務委託費            1,700,671
  事務用消耗品費             50,852
  器具備品費             490
  諸経費            100,495
        一般管理費計           9,850,295
  営業利益                  9,476,595
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日  至 2019年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             1,075
  受取配当金            11,185
  時効成立分配金・償還金             608
  時効後支払損引当金戻入額             7,743
               2,466
  投資信託償還益
  受取負担金            287,268
  雑収入             2,670
        営業外収益計            313,018
  営業外費用
  為替差損             9,702
  投資信託償還損             1
  金銭の信託運用損            18,907
  雑損失             104
        営業外費用計            28,716
  経常利益                  9,760,897
  特別利益
  　投資有価証券売却益             634,060
         特別利益計           634,060
  特別損失
  固定資産除却損             7,444
         特別損失計            7,444
  税引前中間純利益                 10,387,514
  法人税、住民税及び事業税                  3,299,452
  法人税等調整額                  △109,246
  法人税等合計                  3,190,205
  中間純利益                  7,197,308
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第35期中間会計期間（自     2019年4月1日  至 2019年9月30日）
           株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金   利益
      資本準備金
               別途  繰越利益
        資本剰余金   合計  準備金
               積立金  剰余金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  14,146,079
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                 △11,280,000
  中間純利益
                  7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  －  － △4,082,691
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  31,680,000  10,063,387
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     45,949,372   67,502,329  846,755  846,755  68,349,085
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △11,280,000   △11,280,000      △11,280,000
  中間純利益
     7,197,308   7,197,308      7,197,308
  株主資本以
  外の項目の
          △405,643  △405,643  △405,643
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △4,082,691   △4,082,691  △405,643  △405,643  △4,488,335
  合計
  当中間期末残高
     41,866,681   63,419,638  441,111  441,111  63,860,750
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  （中間貸借対照表関係）
              第35期中間会計期間末

      項目
              （2019年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 274,959千円
           器具備品    … 965,214千円
  （中間損益計算書関係）

              第35期中間会計期間

      項目
            （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    …  97,348千円
           無形固定資産    … 248,073千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  2019年6月20日
        11,280,000    282,000
               2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品関係）
  第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
  ます。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           37,156,171     37,156,171     －
  （1）現金・預金
           18,742,684     18,742,684     －
  （2）金銭の信託
           11,945,046     11,945,046     －
  （3）未収委託者報酬
           3,120,602     3,120,602     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
            699,937     699,937     －
   その他有価証券
           71,664,441     71,664,441     －
    資産計
           4,707,236     4,707,236     －
  （1）未払手数料
           4,707,236     4,707,236     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
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  負　債
  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    259,369
  ①非上場株式
                    4,499,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （有価証券関係）

          第35期中間会計期間末

         （2019年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        4,499,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
           691,010     58,146    632,863
  ①株式
  ②投資信託         5,937    3,000    2,937
  小計        696,947     61,146    635,800
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         2,990    3,000     △9
  小計         2,990    3,000     △9
  合計        699,937     64,146    635,791
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        259,369  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
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  （企業結合等関係）
  当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
  会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
  社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

   （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   2019年4月1日から2019年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      99,557,407千円
   資産合計      99,557,407千円
   流動負債        －千円
   固定負債      9,515,195千円
   負債合計      9,515,195千円
   純資産      90,042,211千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
    37,384,808千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,477,219千円
   経常利益      △4,477,219千円
   税引前中間純利益      △4,551,164千円
   中間純利益      △3,763,741千円
   1株当たり中間純利益      △94,093円53銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第35期中間会計期間（自     2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第35期中間会計期間
        （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,596,518円75銭

  1株当たり中間純利益金額             179,932円71銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第35期中間会計期間
             （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
  中間純利益金額             7,197,308千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,197,308千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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  ４【利害関係人との取引制限】
  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
   こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
   させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
   もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
   て内閣府令で定めるものを除きます。）。
  （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
   親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
   引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
   す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
   を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
   して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
   または店頭デリバティブ取引を行うこと。
  （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
   行うこと。
  （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
   あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
   墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】
  （1）受託会社
   a.名称
   みずほ信託銀行株式会社
   b.資本金の額
   2019年3月末日現在　　　     247,369百万円
   c.事業の内容
   日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （2）販売会社

   販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
          資本金の額
    名　　  称         事 業 の 内 容
         (単位:百万円)
           1,404,065
  株式会社みずほ銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  株式会社横浜銀行         215,628  日本において銀行業務を営んでおります。
           52,243
  株式会社八十二銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           20,000
  株式会社百五銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
           15,149
  株式会社中国銀行           日本において銀行業務を営んでおります。
  第一生命保険株式会社         60,000  日本において保険業務を営んでおります。
          （※1）116,000
  富国生命保険相互会社           日本において保険業務を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            5,000
  岡三証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
            3,000
  損保ジャパンＤＣ証券株式会社
             品取引業を営んでおります。
  　（注）資本金の額は2019年3月末日現在
  （※1）「基金」および「基金償却積立て額」の総額
  ２【関係業務の概要】

  「受託会社」は、以下の業務を行います。
  (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
  (2)信託財産の計算
  (3)信託財産に関する報告書の作成
  (4)その他上記に付帯する業務
  「販売会社」は、以下の業務を行います。

  (1)募集および販売の取扱い
  (2)追加設定の申込事務
  (3)信託契約の一部解約事務
  (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
  (5)受益者に対する収益分配金の再投資
  (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
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  (7)その他上記に付帯する業務
  ３【資本関係】

  該当事項はありません。
  ※持株比率5％以上を記載します。
  第３【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

    書　類　名         提　出　年　月　日
  有価証券届出書      2019年5月21日、2019年11月21日

  有価証券報告書      2019年5月21日

  半期報告書      2019年11月21日

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         独立監査人の監査報告書
                  ２０１９年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  令和２年３月２７日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の
  平成３１年２月２２日から令和２年２月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
  表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
  諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
  まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
  準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
  かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
  めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
  クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
  表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
  監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
  価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
  に準拠して、ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の令和２年２月２１日現在の信
  託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
  表示しているものと認める。
  利害関係

  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 ２０１９年１１月２８日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   長谷川　敬　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
  ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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