新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年8月27日－令和2年8月25日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和1年8月27日－令和2年8月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月26日 提出
【計算期間】 第5期中(自 2019年8月27日至 2020年2月26日)
【ファンド名】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月
号
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 7,667,767,478 97.10
内 バミューダ 7,667,767,478 97.10
親投資信託受益証券 499,055 0.01
内 日本 499,055 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 228,496,742 2.89
純資産総額 7,896,763,275 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
日本短期公社債マザーファンド
令和2年2月28日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 30,035,965 60.71
内 日本 30,035,965 60.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,440,752 39.29
純資産総額 49,476,717 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
90 94 1.0004 1.0399
(平成28年 8月25日)
第2計算期間末
85 89 1.0002 1.0487
(平成29年 8月25日)
第3計算期間末
9,966 9,966 0.9802 0.9802
(平成30年 8月27日)
第4計算期間末
7,505 7,561 1.0001 1.0076
(令和 1年 8月26日)
平成31年2月末日 8,534 － 0.9885 －
3月末日 8,412 － 0.9939 －
4月末日 8,222 － 0.9983 －
令和1年5月末日 8,057 － 1.0008 －
6月末日 7,842 － 1.0118 －
7月末日 7,740 － 1.0122 －
8月末日 8,904 － 0.9964 －
9月末日 8,659 － 0.9984 －
10月末日 8,554 － 1.0011 －
11月末日 8,215 － 1.0011 －
12月末日 8,090 － 1.0076 －
令和2年1月末日 8,014 － 1.0127 －
2月末日 7,896 － 1.0106 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0395
第2計算期間 0.0485
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0075
令和1年8月27日～令和2年2月26日 －
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 4.0
第2計算期間 4.8
第3計算期間 △2.0
第4計算期間 2.8
令和1年8月27日～令和2年2月26日 1.4
（注）収益率は期間騰落率です。
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２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 252,490,584 161,640,584
第2計算期間 230,429,581 235,520,032
第3計算期間 10,920,037,310 838,368,633
第4計算期間 1,005,763,055 3,668,442,313
令和1年8月27日～
1,474,262,021 1,156,995,296
令和2年2月26日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和1年8
月27日から令和2年2月26日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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中間財務諸表
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年8月26日現在 令和2年2月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 249,838,790 209,676,749
投資信託受益証券
7,393,712,209 7,805,025,488
499,055 499,055
親投資信託受益証券
流動資産合計 7,644,050,054 8,015,201,292
資産合計 7,644,050,054 8,015,201,292
負債の部
流動負債
未払収益分配金 56,285,617 －
未払解約金 14,379,879 9,141,410
未払受託者報酬 1,290,496 1,379,728
未払委託者報酬 66,675,762 71,287,864
未払利息 501 －
122,539 129,278
その他未払費用
流動負債合計 138,754,794 81,938,280
負債合計 138,754,794 81,938,280
純資産の部
元本等
元本 7,504,748,968 7,822,015,693
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 546,292 111,247,319
25,389,986 22,104,800
（分配準備積立金）
元本等合計 7,505,295,260 7,933,263,012
純資産合計 7,505,295,260 7,933,263,012
負債純資産合計 7,644,050,054 8,015,201,292
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年8月28日 自 令和1年8月27日
至 平成31年2月27日 至 令和2年2月26日
営業収益
受取配当金 76,720,423 66,060,981
61,998,146 121,313,279
有価証券売買等損益
営業収益合計 138,718,569 187,374,260
営業費用
支払利息 119,869 69,230
受託者報酬
1,528,229 1,379,728
委託者報酬 78,958,290 71,287,864
146,602 129,278
その他費用
営業費用合計 80,752,990 72,866,100
営業利益又は営業損失（△） 57,965,579 114,508,160
経常利益又は経常損失（△） 57,965,579 114,508,160
中間純利益又は中間純損失（△） 57,965,579 114,508,160
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 14,321,997 3,865,283
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 201,391,780 546,292
剰余金増加額又は欠損金減少額 50,301,004 147,424
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
50,301,004 －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 147,424
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,914,111 89,274
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 89,274
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,914,111 －
額
- －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 98,717,311 111,247,319
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年8月27日
至 令和2年2月26日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年8月25日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年8月26日、当中間計
算期間末日を令和2年2月26日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年8月26日現在 令和2年2月26日現在
１. 期首元本額 10,167,428,226円 7,504,748,968円
期中追加設定元本額 1,005,763,055円 1,474,262,021円
期中一部解約元本額 3,668,442,313円 1,156,995,296円
２. 受益権の総数 7,504,748,968口 7,822,015,693口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
項目 自 平成30年8月28日 自 令和1年8月27日
至 平成31年2月27日 至 令和2年2月26日
１． 委託費用 当ファンドの信託財産の運用指図に 信託財産の運用の指図にかかわる権
関する権限を委託するための費用 限の全部または一部を委託するため
30,564,522円。 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額
27,595,316円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年8月26日現在 令和2年2月26日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は、原則と 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 してすべて時価評価されているた としてすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との差 め、中間貸借対照表計上額と時価と
額はありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 投資信託受益証券 (１)有価証券
２．
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年8月26日現在 令和2年2月26日現在
1口当たり純資産額 1.0001円 1.0142円
（1万口当たり純資産額） (10,001円) (10,142円)
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」
及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年2月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,269,538
地方債証券 30,038,195
168,966
未収利息
流動資産合計 49,476,699
資産合計
49,476,699
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
200,411
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 49,476,699
純資産合計 49,476,699
負債純資産合計 49,476,699
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年8月27日
項目
至 令和2年2月26日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年2月26日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 －円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
計 49,276,288円
２. 受益権の総数 49,276,288口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月26日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年2月26日現在
1口当たり純資産額 1.0041円
（1万口当たり純資産額） (10,041円)
（参考）
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
Ａ」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信託でありま
す。同ファンドの2019年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されてお
り、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2019年10月31日現在の財務書類の原文の一部を翻
訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2019年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 505,704
関連当事者に係る投資 12,374,161
金融デリバティブ商品
店頭 41,569
現金 552
取引相手方への預託金 62,501
売却済投資に係る未収金 49
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 51,463
売却済ファンド受益証券に係る未収金 33,046
未収利息および未収配当金 97
13,069,142
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 86,396
購入済投資に係る未払金 552
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 21,604
未払利息 71
取引相手方からの預託金 310
償還済ファンド受益証券に係る未払金 20,562
運用手数料未払金 30
助言手数料未払金 371
管理手数料未払金 89
未払分配金 25
130,010
純資産 12,939,132
有価証券投資の取得原価 505,693
関連当事者に係る投資の取得原価 11,401,730
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2019年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 3.9％
短期金融商品 3.9％
預金 3.5％
Bank of Nova Scotia
1.330% due 11/01/2019
USD 20,912 20,912
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
10,505 10,505
Brown Brothers Harriman & Co.
1.330% due 11/01/2019
83 83
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
57,787 57,787
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 7 0
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1.330% due 11/01/2019
USD 1,754 1,754
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 3 0
1.330% due 11/01/2019 132,145
USD 132,145
454,336
米国短期国債 0.4％
1.559% due 01/23/2020 (a)
5,822 5,802
1.635% due 01/16/2020 (a)
1,482 1,477
1.656% due 01/02/2020 (a)
22,624 22,564
1.697% due 11/12/2019 (b)
8,787 8,783
1.845% due 12/26/2019 (a)
10,207 10,183
1.919% due 11/21/2019 (b)
2,559
2,561
51,368
505,704
短期金融商品合計
（取得原価 505,693千米ドル）
505,704
有価証券投資合計
（取得原価 505,693千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 95.6％
投資信託 95.6％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
12,374,161
（取得原価 11,401,730千米ドル） 885,766
12,374,161
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 11,401,730千米ドル）
投資合計 99.5％ 12,879,865
（取得原価 11,907,423千米ドル）
金融デリバティブ商品(c) (0.3％) (44,827)
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
104,094
その他の資産および負債（純額）0.8％
12,939,132
純資産 100.0％
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
(b)利率は満期までの利回りです。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(c)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BPS 11/2019 JPY 305,615 USD 2,808 0 (19)
BPS 11/2019 0 (1)
1,288,096 11,916
BPS 0 (10)
11/2019 164,371 1,510
BPS 11/2019 35,460 328 0 0
BPS 11/2019 USD JPY 0 0
24 2,621
MYI 11/2019 JPY 372,537 USD 3,423 0 (23)
MYI 11/2019 USD JPY 5 0
706 76,876
8 0
MYI 11/2019
1,294 140,739
13 (53)
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰＹ）、
クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）
およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2019 USD 2,417,131 JPY 259,780,116 40 (13,997)
BPS 11/2019 JPY USD
400,468,919 3,679,501 0 (25,157)
BPS 11/2019 USD JPY
774,398 83,371,837 2 (3,144)
BPS 12/2019 3,685,385 400,449,937 25,022 0
BRC 11/2019 JPY USD
106,302,266 978,752 0 (4,629)
BRC 12/2019 USD JPY
980,346 106,302,266 4,608 0
CBK 11/2019 JPY 18,566,411 USD 171,034 118 (838)
CBK 11/2019 USD JPY
1,836,861 198,000,716 74 (5,270)
CBK 12/2019 117,944 12,811,321 760 0
GLM 11/2019 JPY USD
53,278,522 489,625 0 (3,244)
GLM 12/2019 USD JPY
490,424 53,278,522 3,233 0
JPM 11/2019 JPY 156,659,564 USD 1,447,108 0 (2,118)
JPM 11/2019 USD JPY
2,132,006 229,060,506 0 (13,013)
JPM 12/2019
1,449,453 156,659,564 2,091 0
MYI 11/2019 JPY 20,462,620 USD 187,886 0 (1,410)
MYI 11/2019 USD JPY
6,076 659,122 21 0
MYI 12/2019 188,194 20,462,620 1,405 0
RYL 11/2019 JPY USD
2,588,775 24,122 174 0
SCX 11/2019 USD JPY
82,895 8,933,364 0 (254)
SSB 11/2019 JPY 297,104,509 USD 2,744,361 0 (4,094)
SSB 12/2019 USD JPY
2,748,842 297,104,509 4,008 0
TOR 11/2019 JPY USD
649,321 5,976 0 (31)
TOR 11/2019 USD 1,690,495 JPY 181,998,080 0 (6,867)
UAG 11/2019 0 (2,277)
915,974 98,769,455
41,556 (86,343)
為替予約契約合計
41,569 (86,396)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2019年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 125.6％
バンクローン債務証書 5.2％
Advanz Pharma Corp.
7.251% due 09/06/2024
USD 4,699 4,417
Alphabet Holding Co., Inc.
5.286% due 09/26/2024
490 449
Altica France S.A.
5.921% due 08/14/2026
5,346 5,279
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
3.823% due 01/15/2027
1,500 1,500
Ancestry.com Operations, Inc.
6.040% due 08/27/2026
2,067 1,850
APi Group DE, Inc.
4.541% due 10/01/2026
4,600 4,624
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
3.536% due 03/11/2025
933 936
Avantor Funding, Inc.
4.786% due 11/21/2024
262 264
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
3.596% due 01/15/2025
26,724 26,859
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021
572 586
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
3.854% due 06/01/2024
463 463
Azalea TopCo, Inc.
5.286% due 07/24/2026
2,315 2,282
Bausch Health Cos., Inc.
4.671% due 11/27/2025
1,540 1,543
4.921% due 06/02/2025
937 942
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.036% due 01/02/2025
1,093 1,086
Bway Holdings Co.
5.234% due 04/03/2024
381 372
Caesars Resort Collection LLC
4.536% due 12/23/2024
5,290 5,219
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
5.073% due 10/25/2026
200 201
Castlelake Aircraft Structured Trust
5.891% due 07/15/2042
2,807 2,850
CenturyLink, Inc.
4.536% due 01/31/2025
3,049 3,027
CEOC LLC
3.786% due 10/07/2024
1,893 1,893
CityCenter Holdings LLC
4.036% due 04/18/2024
293 294
Commscope, Inc.
5.036% due 04/06/2026
4,000 3,941
Core & Main LP
4.761% due 08/01/2024
191 188
4.882% due 08/01/2024
123 120
Crown Holdings, Inc.
3.997% due 04/03/2025
429 433
CSC Holdings LLC
4.327% due 04/15/2027
2,864 2,864
Dell International LLC
3.790% due 09/19/2025
2,700 2,713
Diamond Resorts International, Inc.
5.536% due 09/02/2023
5,482 5,285
Dubai World
2.500% due 09/30/2022
20,199 18,836
Envision Healthcare Corp.
5.536% due 10/10/2025
12,422 10,093
Fleet Midco I Ltd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.235% due 10/07/2026
290 291
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Forest City Enterprises LP
5.786% due 12/07/2025
USD
2,184 2,200
Frontier Communications Corp.
5.540% due 06/15/2024
7,350 7,334
Genworth Holdings, Inc.
6.323% due 03/07/2023
394 395
Golden Nugget, Inc.
4.536% due 10/04/2023
1 1
4.677% due 10/04/2023
14 14
4.716% due 10/04/2023
13 13
Gray Television, Inc.
4.511% due 01/02/2026
1,687 1,694
GreenSky Holdings LLC
5.063% due 03/31/2025
4,827 4,760
HCA, Inc.
3.536% due 03/17/2023
818 822
3.536% due 03/13/2025
2,946 2,962
Hilton Worldwide Finance LLC
3.573% due 06/22/2026
9,745 9,796
iHeartCommunications, Inc.
6.032% due 05/01/2026
43,445 43,644
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.682% due 11/27/2023
12,449 12,442
6.625% due 01/02/2024
10,100 10,363
Iqvia, Inc.
4.104% due 01/17/2025
9,996 10,036
IRB Holding Corp.
5.193% due 02/05/2025
2 2
5.216% due 02/05/2025
688 683
Jefferies Finance LLC
5.750% due 06/03/2026
934 919
KFC Holding Co.
3.628% due 04/03/2025
1,067 1,071
Lake Road Generating Co. LP
7.500% due 02/22/2049
11,856 11,174
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.036% due 08/29/2025
1,290 1,298
McDermott International, Inc.
7.104% due 05/09/2025
3,427 2,100
11.823% due 10/21/2021
1,915 1,963
Meredith Corp.
4.536% due 01/31/2025
637 639
Messer Industries GmbH
4.604% due 03/01/2026
1,373 1,363
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
3.786% due 03/21/2025
598 601
MH Sub I LLC
5.536% due 09/13/2024
990 967
Mission Broadcasting, Inc.
4.282% due 01/17/2024
63 63
Nascar Holdings LLC
5.275% due 10/19/2026
3,183 3,203
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
7.990% due 10/25/2023
1,658 1,226
8.490% due 10/25/2023
28,765 21,142
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.050% due 01/17/2024
316 317
Nielsen Finance LLC
3.940% due 10/04/2023
390 389
Nouryon Finance BV
5.190% due 10/01/2025
4,223 4,132
Pacific Gas & Electric Co.
2.250% due 12/31/2020
11,824 11,868
4.240% due 12/31/2020
34,991 35,123
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.989% due 02/22/2049
500 471
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Parexel International Corp.
4.536% due 09/27/2024
USD 353 338
PetSmart, Inc.
5.930% due 03/11/2022
4,054 3,958
PG&E Corp.
3.801% due 04/16/2020
5,859 5,881
Ply Gem Midco, Inc.
5.664% due 04/12/2025
4,850 4,703
Post Holdings, Inc.
3.830% due 05/24/2024
57 57
Prestige Brands, Inc.
3.786% due 01/26/2024
54 54
Rebublic of Tanzania
8.612% due 12/10/2019
1,300 1,313
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
5.536% due 10/01/2025
13,270 13,354
Reynolds Group Holdings, Inc.
4.536% due 02/05/2023
194 194
RPI Finance Trust
3.786% due 03/27/2023
6,784 6,822
SBA Senior Finance II LLC
3.790% due 04/11/2025
494 496
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.187% due 11/28/2021
12,501 12,365
10.936% due 04/28/2022
650 634
Serta Simmons Bedding LLC
5.346% due 11/08/2023
43 25
5.421% due 11/08/2023
152 90
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025
EUR 3,670 4,045
Sinclair Television Group, Inc.
4.430% due 09/30/2026
USD 1,195 1,198
Sprint Communications, Inc.
4.313% due 02/02/2024
4,100 4,061
SS&C Technologies Holdings, Inc.
4.036% due 04/16/2025
5,064 5,079
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020
6,716 6,762
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% due 10/01/2026
EUR 1,630 1,824
6.349% due 10/01/2026
USD 4,123 4,131
Syniverse Holdings, Inc.
6.921% due 03/09/2023
2,914 2,647
Tronox Finance LLC
4.536% due 09/23/2024
271 269
4.854% due 09/23/2024
174 173
U.S. Renal Care, Inc.
6.786% due 06/26/2026
2,217 2,054
Univision Communications, Inc.
4.536% due 03/15/2024
27,979 27,029
VFH Parent LLC
6.044% due 03/01/2026
400 400
VICI Properties 1 LLC
3.850% due 12/20/2024
3,627 3,644
Vistra Operations Co. LLC
3.786% due 08/04/2023
288 288
West Corp.
5.786% due 10/10/2024
1 1
5.927% due 10/10/2024
210 176
Westmoreland Coal Co.
15.000% due 03/15/2029
553 419
Westmoreland Mining Holdings LLC
10.389% due 03/15/2022
214 216
Whatabrands LLC
18/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.516% due 08/02/2026
482 484
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
3.906% due 08/01/2023
USD 79,000 79,306
4.332% due 03/30/2021
45,000 45,064
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
4.184% due 07/09/2020
99,000 99,205
Windstream Services LLC
4.750% due 03/29/2021
1,800 1,826
9.000% due 02/17/2024
2,700 2,709
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
3.536% due 05/30/2025 2,487
2,475
バンクローン債務証書合計 664,671
（取得原価 678,036千米ドル）
社債 33.9％
銀行および金融 21.0％
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,416
ABN AMRO Bank NV
2.450% due 06/04/2020
USD 5,900 5,917
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022
150 154
4.250% due 07/01/2020 1,405 1,424
4.500% due 05/15/2021
650 673
4.625% due 10/30/2020
4,000 4,100
5.000% due 10/01/2021
1,300 1,366
AGFC Capital Trust I
3.751% due 01/15/2067
2,200 1,166
AIB Group PLC
4.263% due 04/10/2025
12,800 13,489
Akelius Residential Property AB
3.375% due 09/23/2020
EUR 2,900 3,332
Ally Financial, Inc.
3.750% due 11/18/2019
USD 1,356 1,357
3.875% due 05/21/2024
3,074 3,218
4.125% due 03/30/2020
6,300 6,357
4.250% due 04/15/2021
4,660 4,784
4.625% due 05/19/2022
824 865
7.500% due 09/15/2020
1,293 1,351
8.000% due 03/15/2020
1,150 1,175
8.000% due 11/01/2031
1,889 2,635
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023
EUR 7,050 8,357
Altarea S.C.A.
1.875% due 01/17/2028
7,400 8,302
Ambac LSNI LLC
7.104% due 02/12/2023
USD 12,420 12,544
American International Group, Inc.
5.750% due 04/01/2048 564 611
American Tower Corp.
3.000% due 06/15/2023 1,360 1,398
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
EUR 1,600 1,851
2.646% due 07/12/2025
GBP 1,900 2,546
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% due 07/15/2023
5,430 6,601
8.625% due 07/15/2023
USD 400 374
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
2.314% due 06/15/2050
8,200 6,642
Aroundtown S.A.
5.375% due 03/21/2029
11,300 12,732
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023
1,532 1,602
Athene Holding Ltd.
4.125% due 01/12/2028
415 432
Atrium European Real Estate Ltd.
19/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.625% due 10/17/2022
EUR 350 421
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.250% due 05/15/2024
USD 6,654 7,273
5.500% due 01/15/2023
3,146 3,403
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% due 04/20/2023
436 457
4.350% due 04/20/2028
801 864
5.000% due 04/20/2048
1,332 1,438
Axis Bank Ltd.
3.250% due 05/21/2020
2,200 2,207
Banca Carige SpA
0.982% due 02/25/2021
EUR 22,800 25,557
1.298% due 10/25/2021
44,700 50,564
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
0.875% due 10/08/2026
USD 7,800 8,754
2.000% due 01/29/2024
6,700 7,909
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (c)(d)
6.750% due 02/18/2020
EUR 16,600 18,803
8.875% due 04/14/2021
11,400 14,024
Banco de Credito del Peru
4.650% due 09/17/2024
PEN 16,400 4,964
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (b)
EUR 3,100 744
Banco Santander S.A.
3.121% due 04/12/2023
USD 800 803
3.848% due 04/12/2023
1,200 1,255
4.750% due 03/19/2025 (c)(d)
EUR 5,400 6,016
6.250% due 09/11/2021 (c)(d)
21,900 25,981
Bank of America Corp.
2.917% due 03/05/2024
USD 1,394 1,404
Bank of China Ltd.
0.082% due 04/17/2021
EUR 3,020 3,373
Bank of Ireland
7.375% due 06/18/2020 (c)(d)
11,700 13,547
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (c)
USD 10,340 11,573
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026
EUR 4,300 4,984
1.500% due 09/03/2023
300 351
2.375% due 10/06/2023
GBP 7,350 9,652
3.125% due 01/17/2024
27,000 36,703
3.250% due 02/12/2027
17,530 24,202
3.250% due 01/17/2033
3,300 4,528
3.548% due 05/16/2024
USD 8,400 8,474
3.588% due 02/15/2023
8,100 8,165
3.635% due 01/10/2023
1,000 1,010
3.684% due 01/10/2023
1,300 1,330
4.337% due 01/10/2028
700 758
4.338% due 05/16/2024
5,400 5,694
4.375% due 01/12/2026
2,900 3,124
4.610% due 02/15/2023
6,900 7,211
4.972% due 05/16/2029
2,600 2,931
5.875% due 09/15/2024 (c)(d)
GBP 4,400 5,745
6.375% due 12/15/2025 (c)(d)
1,600 2,164
7.125% due 06/15/2025 (c)(d)
4,800 6,811
7.250% due 03/15/2023 (c)(d)
16,760 23,301
7.750% due 09/15/2023 (c)(d)
USD 14,570 15,527
7.875% due 03/15/2022 (c)(d)
1,200 1,283
7.875% due 09/15/2022 (c)(d)
GBP 8,053 11,264
8.000% due 12/15/2020 (c)(d)
EUR 10,560 12,638
8.000% due 06/15/2024 (c)(d)
USD 10,200 11,138
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023
EUR 5,100 5,937
BGC Partners, Inc.
3.750% due 10/01/2024
USD 1,464 1,457
20/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.125% due 05/27/2021
400 416
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.500% due 09/12/2023
EUR 2,200 2,449
1.400% due 07/06/2022
4,100 4,688
1.750% due 03/12/2029
2,200 2,459
BNP Paribas S.A.
3.375% due 01/09/2025
USD 10,401 10,801
4.400% due 08/14/2028
1,200 1,338
7.000% due 08/16/2028 (c)(d)
300 338
7.625% due 03/30/2021 (c)(d)
600 630
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 566
2.952% due 05/02/2021
3,380 3,394
3.238% due 09/26/2023
2,300 2,316
3.500% due 01/31/2023
200 205
3.500% due 10/10/2024
600 618
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027
1,966 1,933
Brookfield Finance, Inc.
3.900% due 01/25/2028
1,802 1,906
4.700% due 09/20/2047
4,020 4,519
Cantor Fitzgerald LP
4.875% due 05/01/2024
501 532
Capital One Financial Corp.
3.450% due 04/30/2021
5,291 5,402
Castellum AB
2.125% due 11/20/2023
EUR 1,300 1,547
CBL & Associates LP
4.600% due 10/15/2024
USD 77 49
5.950% due 12/15/2026
2,416 1,619
China Construction Bank Corp.
0.207% due 09/24/2021
EUR 2,000 2,234
CIT Bank N.A.
2.969% due 09/27/2025
USD 2,800 2,828
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021
1,216 1,246
5.000% due 08/15/2022
8,665 9,233
5.000% due 08/01/2023
3,896 4,213
Cooperatieve Rabobank UA (c)(d)
5.500% due 06/29/2020
EUR 18,410 21,161
6.625% due 06/29/2021
12,600 15,336
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023
39,300 41,507
CPI Property Group S.A.
1.450% due 04/14/2022
5,500 6,294
1.625% due 04/23/2027
5,700 6,285
2.125% due 10/04/2024
4,800 5,620
4.750% due 03/08/2023
USD 15,100 15,953
Credit Agricole S.A.
2.956% due 04/24/2023
1,000 1,006
3.750% due 04/24/2023
1,750 1,830
7.875% due 01/23/2024 (c)(d)
296 334
Credit Suisse AG
4.375% due 08/05/2020
750 764
6.500% due 08/08/2023 (c)
10,885 12,136
Credit Suisse Group AG
2.593% due 09/11/2025
6,100 6,083
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,654
3.372% due 06/12/2024
2,250 2,275
3.869% due 01/12/2029
33,900 36,252
4.207% due 06/12/2024
3,000 3,169
4.282% due 01/09/2028
6,700 7,288
7.250% due 09/12/2025 (c)(d)
1,100 1,197
7.500% due 07/17/2023 (c)(d)
5,300 5,719
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
21/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.750% due 03/26/2025
1,800 1,900
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
USD 504 525
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021
EUR 74,100 82,411
1.625% due 02/12/2021
12,800 14,454
1.875% due 02/28/2020
GBP 600 776
1.875% due 02/14/2022
EUR 9,500 10,813
2.700% due 07/13/2020
USD 4,272 4,274
2.768% due 01/22/2021
12,700 12,639
2.971% due 07/13/2020
1,774 1,773
3.150% due 01/22/2021
10,000 10,043
3.192% due 02/04/2021
5,310 5,295
3.300% due 11/16/2022
100 100
3.358% due 11/16/2022
200 195
3.362% due 02/27/2023
2,100 2,032
3.950% due 02/27/2023
1,820 1,861
4.250% due 10/14/2021
17,440 17,931
Digital Euro Finco LLC
1.125% due 04/09/2028
EUR 1,400 1,541
2.625% due 04/15/2024
1,400 1,703
Digital Realty Trust LP
3.600% due 07/01/2029
USD 3,095 3,253
Discover Bank
3.350% due 02/06/2023
900 930
Dream Global Funding I Sarl
1.750% due 06/28/2026
EUR 1,600 1,812
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
3,425 3,740
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027
USD 3,650 3,912
4.750% due 12/15/2026
256 279
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,244
Equinix, Inc.
2.875% due 03/15/2024
EUR 4,800 5,547
2.875% due 02/01/2026
15,350 17,831
ESH Hospitality, Inc.
4.625% due 10/01/2027
USD 924 929
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% due 11/02/2020
EUR 1,000 1,145
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.850% due 04/17/2028
USD 2,062 2,248
Fairstone Financial, Inc.
7.875% due 07/15/2024
600 634
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR 5,745 6,542
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,290
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,708
First Abu Dhabi Bank PJSC
2.951% due 04/16/2022
USD 11,184 11,254
GE Capital European Funding Unlimited Co.
0.000% due 01/21/2020
EUR 350 390
0.000% due 05/17/2021
375 417
0.800% due 01/21/2022
4,610 5,199
2.250% due 07/20/2020
732 829
2.625% due 03/15/2023
200 239
4.350% due 11/03/2021
400 483
GE Capital International Funding Company Unlimited Co.
2.342% due 11/15/2020
USD 900 900
4.418% due 11/15/2035
2,400 2,537
GE Capital UK Funding Unlimited Co.
4.125% due 09/13/2023
GBP 200 279
5.125% due 05/24/2023
600 857
5.875% due 11/04/2020
1,140 1,539
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
22/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% due 06/20/2022
EUR 1,100 1,307
3.000% due 03/29/2025
400 487
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025
USD 650 714
5.300% due 01/15/2029
3,142 3,486
Goldman Sachs Group, Inc.
2.898% due 02/23/2023
12,900 12,940
3.200% due 02/23/2023
10,300 10,628
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028
2,324 2,421
Grainger PLC
3.375% due 04/24/2028
GBP 1,300 1,775
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023
USD 1,600 1,719
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% due 05/30/2022
10,200 10,340
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 213
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
2,932 3,060
HSBC Holdings PLC
2.633% due 11/07/2025
28,173 28,173
2.724% due 05/18/2021
7,000 7,009
3.000% due 07/22/2028
GBP 8,700 12,085
3.000% due 05/29/2030
USD 3,900 5,390
3.033% due 11/22/2023
4,900 5,012
3.124% due 05/18/2024
2,000 2,015
3.262% due 03/13/2023
800 818
3.368% due 03/11/2025
18,600 18,737
3.950% due 05/18/2024
200 210
3.973% due 05/22/2030
6,000 6,484
4.041% due 03/13/2028
700 751
4.300% due 03/08/2026
500 546
4.750% due 07/04/2029 (c)(d)
EUR 2,800 3,336
5.875% due 09/28/2026 (c)(d)
GBP 6,800 9,426
6.000% due 09/29/2023 (c)(d)
EUR 9,000 11,436
6.500% due 03/23/2028 (c)(d)
USD 10,070 10,671
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
363 383
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026
462 455
ICICI Bank Ltd.
3.125% due 08/12/2020
200 201
IMMOFINANZ AG
2.625% due 01/27/2023
EUR 9,600 11,341
InCaps Funding I Ltd.
4.132% due 06/01/2033
USD 13,282 12,797
4.138% due 06/01/2033
3,612 3,477
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.625% due 05/26/2020
1,600 1,602
2.937% due 11/08/2020
2,000 2,003
ING Groep NV
3.085% due 10/02/2023
3,500 3,532
4.100% due 10/02/2023
6,000 6,397
5.750% due 11/16/2026 (c)(d)
6,600 6,769
International Lease Finance Corp.
5.875% due 08/15/2022
500 548
8.250% due 12/15/2020
7,970 8,509
8.625% due 01/15/2022
3,201 3,635
iStar, Inc.
5.250% due 09/15/2022
206 211
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.276% due 04/26/2021
10,700 10,707
3.086% due 04/26/2021
7,800 7,840
KBC Group NV (c)(d)
23/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
4.250% due 10/24/2025
EUR 600 668
4.750% due 03/05/2024
1,000 1,185
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025
EUR 1,400 1,646
3.950% due 06/30/2022
GBP 800 1,069
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024
USD 1,395 1,451
La Mondiale SAM
4.375% due 04/24/2029 (c)(d)
EUR 1,800 2,074
LeasePlan Corp. NV
0.125% due 09/13/2023
6,600 7,283
Life Storage LP
4.000% due 06/15/2029
USD 558 599
LifeStorage LP
3.500% due 07/01/2026
1,200 1,241
3.875% due 12/15/2027
611 649
Lloyds Bank PLC
2.699% due 05/07/2021
4,000 4,007
3.300% due 05/07/2021
9,600 9,776
12.000% due 12/16/2024 (d)
100 122
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP 600 798
2.858% due 03/17/2023
USD 25,200 25,476
2.907% due 11/07/2023
1,700 1,725
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,838
4.000% due 03/07/2025
AUD 3,500 2,566
4.050% due 08/16/2023
USD 5,800 6,138
4.375% due 03/22/2028
2,200 2,432
4.450% due 05/08/2025
3,400 3,715
4.550% due 08/16/2028
4,600 5,173
6.375% due 06/27/2020 (c)(d)
EUR 2,011 2,315
7.500% due 06/27/2024 (c)(d)
USD 2,700 2,963
7.500% due 09/27/2025 (c)(d)
7,700 8,478
7.625% due 06/27/2023 (c)(d)
GBP 10,711 15,521
7.875% due 06/27/2029 (c)(d)
4,600 7,248
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% due 06/01/2020
USD 1,900 1,901
Logicor 2019-1 UK PLC
1.875% due 11/17/2026
GBP 2,140 2,796
Logicor Financing Sarl
0.750% due 07/15/2024
EUR 800 898
1.500% due 11/14/2022
3,240 3,736
1.625% due 07/15/2027
800 912
2.250% due 05/13/2025
2,400 2,886
3.250% due 11/13/2028
586 742
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD 1,100 1,106
Mizuho Bank Ltd.
2.400% due 03/26/2020
1,200 1,202
Mizuho Financial Group, Inc.
2.601% due 09/11/2022
4,200 4,251
3.018% due 09/11/2022
10,200 10,285
Morgan Stanley
2.731% due 02/10/2021
12,900 12,912
3.125% due 01/23/2023
4,020 4,139
National Australia Bank Ltd.
2.625% due 07/23/2020
250 251
National Bank of Greece S.A.
2.750% due 10/19/2020
EUR 800 915
Nationwide Building Society
3.622% due 04/26/2023
USD 4,920 5,060
3.766% due 03/08/2024
5,600 5,823
3.960% due 07/18/2030
5,600 6,019
4.302% due 03/08/2029
12,500 13,701
5.875% due 12/20/2024 (c)(d)
GBP 1,600 2,188
24/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
NatWest Markets PLC
0.490% due 09/27/2021
EUR 5,100 5,740
0.625% due 03/02/2022
300 339
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
3.625% due 09/29/2022
USD
22,700 23,535
Navient Corp.
5.000% due 10/26/2020
5,030 5,135
5.625% due 08/01/2033
1,468 1,285
5.875% due 03/25/2021
14,903 15,518
6.500% due 06/15/2022
4,990 5,352
6.625% due 07/26/2021
3,990 4,224
7.250% due 01/25/2022
6,298 6,855
8.000% due 03/25/2020
32,814 33,593
NE Property BV
1.875% due 10/09/2026
EUR 7,600 8,475
2.625% due 05/22/2023
3,100 3,626
Newmark Group, Inc.
6.125% due 11/15/2023
USD 2,334 2,547
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.625% due 10/01/2029
1,682 1,699
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
696 712
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
318 330
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
18,709 19,001
4.500% due 03/15/2023
9,522 10,027
5.250% due 08/15/2022
56,975 60,818
5.500% due 02/15/2024
4,384 4,825
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028
918 967
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
2.499% due 09/23/2035
384 372
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
2.419% due 03/22/2037
1,253 1,118
2.499% due 03/22/2037
4,830 3,610
Preferred Term Securities XXV Ltd.
2.409% due 06/22/2037
29,752 26,145
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
2.419% due 09/22/2037
36,456 32,811
Qatari Diar Finance QSC
5.000% due 07/21/2020
11,400 11,621
QNB Finance Ltd.
3.500% due 03/28/2024
7,200 7,450
3.531% due 02/12/2020
79,800 80,106
3.559% due 02/07/2020
56,200 56,341
Reckson Operating Partnership LP
7.750% due 03/15/2020
500 510
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR 4,000 4,643
2.000% due 03/04/2025
23,650 27,955
2.500% due 03/22/2023
28,300 33,911
3.125% due 03/28/2027
GBP 3,200 4,367
3.498% due 05/15/2023
USD 5,114 5,227
3.628% due 05/15/2023
3,674 3,705
3.656% due 06/25/2024
1,400 1,410
3.875% due 09/12/2023
8,100 8,451
4.269% due 03/22/2025
11,500 12,208
4.445% due 05/08/2030
17,600 19,329
4.519% due 06/25/2024
400 425
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,554
5.076% due 01/27/2030
16,500 18,924
7.500% due 08/10/2020 (c)(d)
8,300 8,476
8.000% due 08/10/2025 (c)(d)
12,260 14,053
8.625% due 08/15/2021 (c)(d)
10,400 11,232
Sabra Health Care LP
25/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.900% due 10/15/2029
410 408
4.800% due 06/01/2024
564 595
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sagax AB
2.000% due 01/17/2024
EUR 1,600 1,864
2.250% due 03/13/2025
6,800 8,038
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
1.125% due 09/04/2026
2,410 2,667
Santander Holdings USA, Inc.
3.244% due 10/05/2026
USD 160 161
3.400% due 01/18/2023
14,048 14,450
3.500% due 06/07/2024
2,100 2,161
4.400% due 07/13/2027
1,284 1,383
4.500% due 07/17/2025
3,000 3,235
Santander UK Group Holdings PLC
0.440% due 03/27/2024
EUR 2,800 3,131
2.875% due 08/05/2021
USD 3,600 3,639
2.920% due 05/08/2026
GBP 720 970
3.373% due 01/05/2024
USD 55,550 56,750
3.571% due 01/10/2023
1,500 1,533
3.625% due 01/14/2026
GBP 1,900 2,685
3.823% due 11/03/2028
USD 3,400 3,589
6.750% due 06/24/2024 (c)(d)
GBP 16,610 23,011
7.375% due 06/24/2022 (c)(d)
7,500 10,439
Santander UK PLC
1.625% due 05/10/2021
4,200 5,467
2.758% due 06/01/2021
USD 1,200 1,204
3.400% due 06/01/2021
4,800 4,904
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
1,500 1,509
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.352% due 11/15/2019
EUR 8,000 8,936
5.717% due 06/16/2021
USD 900 945
6.125% due 02/07/2022
10,400 11,185
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025
EUR 700 813
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
USD 234 240
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
1,420 1,497
SMBC Trust Account
3.212% due 04/09/2021
5,000 4,986
Societe Generale S.A. (c)(d)
6.750% due 04/06/2028
1,511 1,595
7.375% due 10/04/2023
8,200 8,770
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP 500 720
Springleaf Finance Corp.
5.625% due 03/15/2023
USD 27,700 29,778
6.125% due 05/15/2022
16,277 17,579
6.125% due 03/15/2024
2,294 2,515
6.625% due 01/15/2028
761 845
6.875% due 03/15/2025
3,161 3,588
7.750% due 10/01/2021
2,948 3,224
8.250% due 12/15/2020
23,219 24,757
Standard Chartered PLC
3.116% due 01/20/2023
2,470 2,486
3.334% due 09/10/2022
8,100 8,157
4.247% due 01/20/2023
4,700 4,875
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021
8,000 8,080
4.750% due 03/15/2025
691 719
5.000% due 12/15/2021
500 519
State Bank of India
2.993% due 04/06/2020
14,500 14,526
Stearns Holdings LLC
26/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
9.375% due 08/15/2020 (b)
1,520 752
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028
USD 830 912
4.625% due 03/15/2029
187 207
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.352% due 01/17/2020
6,300 6,306
2.514% due 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2.742% due 01/17/2023
4,410 4,419
3.102% due 01/17/2023
1,196 1,229
Summit Properties Ltd.
2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,181
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP 4,773 8,105
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040
165 278
Tesco Property Finance ▶ PLC
5.801% due 10/13/2040
401 679
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044
2,605 4,298
TLG Immobilien AG
0.375% due 09/23/2022
EUR 2,000 2,243
1.375% due 11/27/2024
1,500 1,741
1.500% due 05/28/2026
6,200 7,145
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024
GBP 2,100 2,943
5.250% due 05/29/2026
3,300 4,563
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.290% due 07/10/2043
USD 27,123 23,834
UBS AG (c)
4.750% due 02/12/2026
EUR 6,800 8,001
5.125% due 05/15/2024
USD 900 971
7.625% due 08/17/2022
6,000 6,764
UBS Group AG
2.650% due 02/01/2022
2,500 2,531
2.859% due 08/15/2023
1,000 1,015
3.491% due 05/23/2023
2,000 2,062
4.125% due 09/24/2025
2,870 3,130
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,735
4.253% due 03/23/2028
1,800 1,986
5.750% due 02/19/2022 (c)(d)
EUR 3,200 3,913
7.000% due 02/19/2025 (c)(d)
USD 200 224
UDR, Inc.
3.500% due 01/15/2028
410 434
4.625% due 01/10/2022
103 108
UniCredit SpA
7.830% due 12/04/2023
72,590 85,634
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP 1,981 2,925
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,814
Vesteda Finance BV
1.500% due 05/24/2027
EUR 1,100 1,300
VICI Properties 1 LLC
8.000% due 10/15/2023
USD 3,278 3,585
Voyager Aviation Holdings LLC
8.500% due 08/15/2021
3,970 4,125
Wells Fargo & Co.
3.111% due 02/11/2022
6,670 6,715
Wells Fargo Bank N.A.
2.434% due 07/23/2021
4,700 4,708
3.325% due 07/23/2021
7,650 7,720
Welltower, Inc.
4.250% due 04/15/2028
429 475
WP Carey, Inc.
3.850% due 07/15/2029
282 301
27/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
WPC Eurobond BV
1.350% due 04/15/2028
EUR 6,800 7,518
2.125% due 04/15/2027
2,100 2,488
2.250% due 04/09/2026
3,400 4,081
Yorkshire Building Society
3.000% due 04/18/2025 799
GBP 600
2,686,426
工業 10.0％
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
400 483
2.875% due 01/31/2022
2,100 2,632
4.249% due 07/31/2020
506 662
4.875% due 07/31/2024
900 1,160
AbbVie, Inc.
3.375% due 11/14/2021
USD 4,219 4,332
Allergan Funding SCS
3.000% due 03/12/2020
500 501
Altice Financing S.A.
5.250% due 02/15/2023
EUR 16,920 19,425
6.625% due 02/15/2023
USD 24,030 24,744
7.500% due 05/15/2026
4,100 4,366
Altice France S.A.
3.375% due 01/15/2028
EUR 2,300 2,576
5.500% due 01/15/2028
USD 4,400 4,493
7.375% due 05/01/2026
20,230 21,714
8.125% due 02/01/2027
4,300 4,778
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
441 458
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022
464 483
Axiata SPV2 Bhd
3.466% due 11/19/2020
7,800 7,878
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025
2,000 2,153
4.700% due 05/15/2028
2,600 2,848
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023
2,100 2,183
Bausch Health Cos., Inc.
6.500% due 03/15/2022
3,835 3,950
Bayer U.S. Finance II LLC
2.736% due 06/25/2021
1,600 1,605
BCPE Cycle Merger Sub II, Inc.
10.625% due 07/15/2027
1,282 1,202
BMW Finance NV
2.250% due 08/12/2022
33,500 33,644
Bombardier, Inc.
7.500% due 03/15/2025
274 263
7.875% due 04/15/2027
6,056 5,723
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,336
Broadcom Corp.
2.200% due 01/15/2021
100 100
2.375% due 01/15/2020
100 100
2.650% due 01/15/2023
7,325 7,356
3.000% due 01/15/2022
6,026 6,106
3.625% due 01/15/2024
16,387 16,881
3.875% due 01/15/2027
12,106 12,235
Camelot Finance S.A.
4.500% due 11/01/2026
732 741
Campbell Soup Co.
2.619% due 03/16/2020
2,490 2,492
2.749% due 03/15/2021
2,030 2,035
Celgene Corp.
2.250% due 08/15/2021
3,660 3,679
28/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.618% due 02/15/2022
USD 8,600 8,588
2.827% due 08/04/2020
7,800 7,814
Charles River Laboratories International, Inc.
4.250% due 05/01/2028
568 580
Charter Communications Operating LLC
3.559% due 02/01/2024
9,800 10,090
3.579% due 07/23/2020
26,426 26,655
4.464% due 07/23/2022
8,814 9,269
4.908% due 07/23/2025
806 889
Cigna Corp.
2.891% due 07/15/2023
6,926 6,955
CK Hutchison International 17 Ltd.
2.875% due 04/05/2022
2,000 2,023
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 02/15/2024
6,678 7,358
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% due 01/15/2024
1,040 1,071
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020
300 307
4.875% due 04/01/2021
80 83
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021
30,443 30,481
6.250% due 03/31/2023
45,770 44,769
8.000% due 03/15/2026
11,418 11,190
8.625% due 01/15/2024
19,101 19,483
Conagra Brands, Inc.
2.512% due 10/09/2020
180 180
Connect Finco SARL
6.750% due 10/01/2026
1,330 1,383
Constellation Oil Services Holding S.A.
9.500% due 11/09/2024 (b)
754 381
Core & Main Holdings LP
8.625% due 09/15/2024 (e)
893 892
CSC Holdings LLC
6.500% due 02/01/2029
1,000 1,119
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020
400 402
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
677 839
DAE Funding LLC
4.000% due 08/01/2020
5,348 5,395
4.500% due 08/01/2022
11,295 11,529
5.000% due 08/01/2024
6,465 6,764
5.250% due 11/15/2021
13,386 13,921
5.750% due 11/15/2023
6,316 6,632
Daimler Finance North America LLC
2.550% due 08/15/2022
10,050 10,127
2.700% due 06/14/2024
4,600 4,655
3.058% due 02/15/2022
16,750 16,863
3.100% due 08/15/2029
1,600 1,635
Danone S.A.
2.077% due 11/02/2021
408 408
Davide Campari-Milano SpA
2.750% due 09/30/2020
EUR 1,410 1,610
Dell Bank International DAC
0.625% due 10/17/2022
2,300 2,574
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
USD 12,612 13,028
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,724
3.625% due 03/15/2022
920 944
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
11,084 11,511
10.750% due 09/01/2024
260 270
29/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
DISH DBS Corp.
5.125% due 05/01/2020
USD 4,588 4,645
5.875% due 07/15/2022
270 283
DP World PLC
2.375% due 09/25/2026
EUR 990 1,190
4.250% due 09/25/2030
GBP 800 1,147
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
USD 290 292
DXC Technology Co.
3.082% due 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% due 04/15/2027
254 269
Eagle Holding Co. II LLC
7.750% due 05/15/2022 (e)
292 297
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
2,300 2,304
eBay, Inc.
2.875% due 08/01/2021
248 252
3.800% due 03/09/2022
3,375 3,490
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP 5,600 7,390
6.875% due 02/15/2021
950 1,260
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD 31,268 31,307
Energy Transfer Operating LP
4.150% due 10/01/2020
100 101
Energy Transfer Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,184
5.875% due 03/01/2022
450 481
EQT Corp.
2.869% due 10/01/2020
1,100 1,098
4.875% due 11/15/2021
150 154
Equifax, Inc.
3.028% due 08/15/2021
1,668 1,671
3.600% due 08/15/2021
586 601
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR 800 910
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD 880 425
F-Brasile SpA
7.375% due 08/15/2026
900 945
Flex Ltd.
4.875% due 06/15/2029
1,851 2,004
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.500% due 09/15/2027
1,000 992
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% due 11/04/2019
1,300 1,300
3.550% due 10/07/2022
8,355 8,384
5.875% due 08/02/2021
400 420
8.125% due 01/15/2020
1,600 1,617
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025
8,426 8,531
6.750% due 03/15/2022
12,084 12,613
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.125% due 10/15/2020
16 16
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021
190 194
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023
EUR 1,400 1,600
GATX Corp.
3.007% due 11/05/2021
USD 3,900 3,918
General Electric Co.
0.000% due 05/28/2020
EUR 200 223
0.375% due 05/17/2022
1,500 1,672
2.200% due 01/09/2020
USD 405 405
3.100% due 01/09/2023
431 439
30/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
3.150% due 09/07/2022
126 128
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
4.375% due 09/16/2020
USD
46 47
5.500% due 01/08/2020
950 956
5.550% due 05/04/2020
567 576
5.550% due 01/05/2026
6,390 7,269
6.150% due 08/07/2037
257 317
6.875% due 01/10/2039
87 115
General Mills, Inc.
2.541% due 04/16/2021
2,524 2,532
General Motors Financial Co., Inc.
3.150% due 01/15/2020
125 125
3.200% due 07/13/2020
772 777
Global Payments, Inc.
2.650% due 02/15/2025
720 730
Greene King Finance PLC
3.593% due 03/15/2035
GBP 2,200 3,067
4.064% due 03/15/2035
686 990
5.106% due 03/15/2034
150 232
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,001
Harvest Operations Corp.
2.330% due 04/14/2021
USD 2,884 2,895
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
4.875% due 01/15/2030
572 609
Horizon Pharma USA, Inc.
5.500% due 08/01/2027
1,000 1,046
Hyundai Capital America
2.945% due 09/18/2020
3,198 3,205
iHeartCommunications, Inc.
6.375% due 05/01/2026
11,605 12,504
8.375% due 05/01/2027
21,507 23,173
IHO Verwaltungs GmbH (e)
3.625% due 05/15/2025
EUR 2,700 3,086
3.875% due 05/15/2027
1,500 1,687
6.000% due 05/15/2027
USD 3,520 3,648
6.375% due 05/15/2029
3,777 3,886
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025
EUR 1,700 1,963
Imperial Brands Finance PLC
2.950% due 07/21/2020
USD 1,300 1,306
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% due 12/10/2019
370 371
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.230% due 11/15/2021
8,350 8,755
5.710% due 11/15/2023
1,550 1,705
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023
3,960 3,693
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023
1,624 1,527
8.000% due 02/15/2024
4,321 4,449
8.500% due 10/15/2024
12,393 12,519
9.750% due 07/15/2025
5,841 6,090
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021
20,642 19,662
International Flavors & Fragrances, Inc.
3.400% due 09/25/2020
1,750 1,770
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025
EUR 400 460
3.250% due 03/15/2025
500 572
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032
USD 2,500 3,445
Kraft Heinz Foods Co.
2.751% due 02/10/2021
1,690 1,689
6.500% due 02/09/2040
300 370
7.125% due 08/01/2039
4,200 5,417
L3Harris Technologies, Inc.
31/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.416% due 04/30/2020
5,600 5,602
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lear Corp.
5.250% due 01/15/2025
USD 16,138 16,641
Live Nation Entertainment, Inc.
4.750% due 10/15/2027
140 146
Martin Marietta Materials, Inc.
2.656% due 12/20/2019
680 680
2.800% due 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
152 165
6.750% due 10/01/2020
6,108 6,352
Micron Technology, Inc.
4.185% due 02/15/2027
1,388 1,451
4.663% due 02/15/2030
3,470 3,649
5.327% due 02/06/2029
2,532 2,806
5.500% due 02/01/2025
794 817
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
3.500% due 07/30/2020
1,600 1,611
Mitchells & Butlers Finance PLC
2.569% due 12/15/2030
606 564
6.013% due 12/15/2028
GBP 1,013 1,496
Motion Bondco DAC
6.625% due 11/15/2027 (f)
USD 400 408
NCR Corp.
5.750% due 09/01/2027
56 58
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR 3,900 4,590
3.625% due 06/15/2030
4,200 4,690
3.875% due 11/15/2029
7,478 8,560
4.625% due 05/15/2029
7,600 9,296
4.875% due 06/15/2030
USD 3,100 3,142
5.375% due 11/15/2029
980 1,034
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
4,823 4,962
Noble Holding International Ltd.
7.875% due 02/01/2026
6,875 4,572
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
441 426
NXP BV
4.300% due 06/18/2029
2,200 2,350
Occidental Petroleum Corp.
2.600% due 08/13/2021
687 692
3.137% due 02/08/2021
857 863
3.437% due 08/13/2021
412 415
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022
5,091 4,926
Pacific Drilling S.A.
8.375% due 10/01/2023
6,753 5,415
Pacific National Finance Pty Ltd.
4.625% due 09/23/2020
530 540
Pan American Energy LLC
56.635% due 11/20/2020
ARS 265,660 3,526
Panasonic Corp.
2.536% due 07/19/2022
USD 200 202
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% due 04/01/2027
2,604 2,480
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023
1,600 1,692
Performance Food Group, Inc.
5.500% due 10/15/2027
508 540
Petroleos de Venezuela S.A. (b)
5.375% due 04/12/2027
11,932 805
5.500% due 04/12/2037
10,372 700
6.000% due 05/16/2024
8,283 559
6.000% due 11/15/2026
13,183 890
32/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
9.000% due 11/17/2021
400 27
9.750% due 05/17/2035
4,730 319
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Petroleos Mexicanos
5.350% due 02/12/2028
USD
880 871
6.490% due 01/23/2027
6,170 6,594
6.500% due 03/13/2027
3,970 4,218
6.750% due 09/21/2047
390 389
6.840% due 01/23/2030
4,720 5,047
7.690% due 01/23/2050
2,430 2,647
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
563 557
Phillips 66
2.751% due 04/15/2020
900 900
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% due 05/15/2023
653 688
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
1,376 1,430
4.450% due 02/15/2025
2,379 2,500
4.850% due 04/01/2024
2,983 3,157
5.125% due 07/02/2022
4,484 4,731
5.450% due 08/15/2034
39 39
5.950% due 03/15/2043
7,642 7,663
Radiate Holdco LLC
6.875% due 02/15/2023
2,806 2,883
RCI Banque S.A.
0.250% due 07/12/2021
EUR 1,300 1,455
0.250% due 03/08/2023
2,350 2,591
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026
14,530 17,611
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023
USD 4,940 4,224
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024
EUR 200 229
2.375% due 12/08/2027
1,000 1,170
Rockwell Collins, Inc.
2.800% due 03/15/2022
USD 194 198
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021
EUR 7,700 9,037
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 10,926
Sands China Ltd.
4.600% due 08/08/2023
USD 3,100 3,286
5.125% due 08/08/2025
4,000 4,421
5.400% due 08/08/2028
5,200 5,896
Scotts Miracle-Gro Co.
4.500% due 10/15/2029
159 160
Sensata Technologies, Inc.
4.375% due 02/15/2030
564 569
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,774
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
400 403
3.000% due 07/15/2022
300 306
3.550% due 04/15/2024
1,000 1,040
4.125% due 07/15/2023
200 211
SoftBank Group Corp.
4.000% due 04/20/2023
EUR 12,281 14,657
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (b)
USD 818 849
Spectra Energy Partners LP
2.827% due 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.458% due 12/28/2031
GBP 1,060 1,353
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD 2,500 2,522
4.738% due 03/20/2025
5,200 5,558
33/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.152% due 03/20/2028
18,240 19,903
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026
USD
1,275 1,329
Syngenta Finance NV
3.698% due 04/24/2020
600 603
3.933% due 04/23/2021
1,600 1,627
4.441% due 04/24/2023
5,300 5,536
4.892% due 04/24/2025
800 848
5.182% due 04/24/2028
1,800 1,910
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
1,572 1,613
Telefonica Emisiones S.A.
5.134% due 04/27/2020
230 233
Telesat Canada
6.500% due 10/15/2027
884 925
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
447 462
4.625% due 09/01/2024
1,718 1,764
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
3.650% due 11/10/2021
900 867
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021
418 403
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020
21,174 20,962
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020
EUR 19,350 21,270
1.250% due 03/31/2023
1,800 1,769
3.250% due 04/15/2022
12,900 14,266
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
2.200% due 07/21/2021
USD 25,398 24,173
2.800% due 07/21/2023
208 180
Textron, Inc.
2.731% due 11/10/2020
3,770 3,770
Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.500% due 10/01/2039
EUR 2,000 2,169
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
USD 1,694 1,987
T-Mobile USA, Inc.
4.750% due 02/01/2028
364 0
Topaz Solar Farms LLC
4.875% due 09/30/2039
1,111 1,169
5.750% due 09/30/2039
8,516 9,544
TransDigm, Inc.
5.500% due 11/15/2027 (f)
1,330 1,329
Transocean, Inc.
7.250% due 11/01/2025
2,595 2,303
7.500% due 01/15/2026
1,783 1,596
Trident TPI Holdings, Inc.
9.250% due 08/01/2024
869 845
Triumph Group, Inc.
5.250% due 06/01/2022
486 480
6.250% due 09/15/2024
1,541 1,622
Trivium Packaging Finance BV
5.500% due 08/15/2026
1,000 1,050
8.500% due 08/15/2027
600 641
UCB S.A.
3.750% due 03/27/2020
EUR 376 426
4.125% due 01/04/2021
150 175
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
1,500 1,710
4.875% due 07/01/2024
565 653
United Rentals North America, Inc.
3.875% due 11/15/2027 (f)
USD 600 608
United Technologies Corp.
2.818% due 08/16/2021
983 983
34/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Univision Communications, Inc.
5.125% due 05/15/2023
530 533
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.125% due 02/15/2025
USD
14,429 14,158
Valaris PLC
5.750% due 10/01/2044
2,116 868
7.750% due 02/01/2026
864 458
Vale Overseas Ltd.
6.250% due 08/10/2026
3,616 4,225
6.875% due 11/21/2036
1,207 1,541
6.875% due 11/10/2039
951 1,221
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023
EUR 1,500 1,819
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025
USD 3,804 3,874
5.625% due 04/15/2027
403 426
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP 1,220 1,668
VMware, Inc.
2.300% due 08/21/2020
USD 568 569
2.950% due 08/21/2022
5,956 6,055
3.900% due 08/21/2027
540 558
Volkswagen Bank GmbH
0.000% due 06/15/2021
EUR 900 1,005
Volkswagen Financial Services AG
0.250% due 10/16/2020
5,577 6,243
0.398% due 02/15/2021
7,300 8,189
0.625% due 04/01/2022
5,349 6,038
Volkswagen Financial Services NV
1.625% due 11/30/2022
GBP 3,300 4,254
1.875% due 09/07/2021
300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.025% due 07/06/2021
EUR 1,000 1,117
0.250% due 02/16/2021
4,688 5,250
0.500% due 06/20/2022
875 985
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026
USD 5,260 5,385
Woodside Finance Ltd.
4.500% due 03/04/2029
3,510 3,830
Worldline S.A.
0.250% due 09/18/2024
EUR 3,600 3,981
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% due 03/01/2023
USD 1,682 1,698
4.250% due 03/01/2022
115 118
5.400% due 04/01/2024
5,058 5,387
5.750% due 04/01/2027
1,464 1,605
YPF S.A.
54.567% due 09/24/2020
ARS 169,450 2,177
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021 127
USD 124
1,274,197
公益 2.9％
AT&T, Inc.
2.951% due 07/15/2021
1,383 1,398
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022
400 417
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
2.625% due 05/05/2020
400 401
Duke Energy Corp.
2.675% due 05/14/2021
2,064 2,072
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% due 09/15/2020
1,000 1,034
Edison International
2.400% due 09/15/2022
3,161 3,090
2.950% due 03/15/2023
118 117
5.750% due 06/15/2027
1,380 1,498
35/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,148
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028
USD
424 435
Enbridge, Inc.
2.410% due 01/10/2020
8,800 8,805
2.819% due 06/15/2020
4,400 4,407
Florida Gas Transmission Co. LLC
5.450% due 07/15/2020
790 807
Frontier Communications Corp.
8.000% due 04/01/2027
2,154 2,267
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022
11,935 12,392
6.000% due 11/27/2023
28,785 32,009
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
2.250% due 11/22/2024
EUR
100 119
2.949% due 01/24/2024
450 546
3.600% due 02/26/2021
3,624 4,232
4.950% due 03/23/2027
USD 1,200 1,300
4.950% due 02/06/2028
1,000 1,092
5.150% due 02/11/2026
5,700 6,231
5.338% due 09/25/2020
GBP 1,018 1,364
5.999% due 01/23/2021
USD 2,322 2,426
6.510% due 03/07/2022
6,638 7,222
7.288% due 08/16/2037
500 676
8.625% due 04/28/2034
2,372 3,405
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% due 05/31/2027
EUR 100 121
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
USD 2,750 2,786
Korea National Oil Corp.
2.125% due 04/14/2021
600 600
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021
331 331
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022
307 302
Pacific Gas & Electric Co. (b)
2.450% due 08/15/2022
4,250 3,953
2.950% due 03/01/2026
7,492 6,986
3.250% due 09/15/2021
3,713 3,509
3.250% due 06/15/2023
7,001 6,546
3.300% due 03/15/2027
3,838 3,598
3.300% due 12/01/2027
11,095 10,471
3.400% due 08/15/2024
5,770 5,467
3.500% due 10/01/2020
9,206 8,769
3.500% due 06/15/2025
4,937 4,690
3.750% due 02/15/2024
3,579 3,391
3.750% due 08/15/2042
418 382
3.850% due 11/15/2023
2,049 1,936
4.000% due 12/01/2046
197 180
4.250% due 05/15/2021
3,093 2,954
4.250% due 08/01/2023
2,300 2,208
4.250% due 03/15/2046
982 906
4.300% due 03/15/2045
1,196 1,106
4.450% due 04/15/2042
2,186 2,038
4.500% due 12/15/2041
743 687
4.600% due 06/15/2043
334 316
4.650% due 08/01/2028
100 97
4.750% due 02/15/2044
1,085 1,047
5.125% due 11/15/2043
3,393 3,289
5.400% due 01/15/2040
8,388 8,304
5.800% due 03/01/2037
6,765 6,765
6.050% due 03/01/2034
19,770 19,918
6.250% due 03/01/2039
3,287 3,361
6.350% due 02/15/2038
5,896 6,014
36/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030
28,821 30,579
5.875% due 03/07/2022
EUR 800 1,010
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
6.125% due 01/17/2022
USD
13,441 14,463
6.250% due 12/14/2026
GBP 6,234 9,568
6.625% due 01/16/2034
2,900 4,480
6.850% due 06/05/2115
USD 316 364
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037
416 481
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
2,653 2,965
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
830 972
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028
2,800 3,213
Rosneft Finance S.A.
7.250% due 02/02/2020
750 760
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 02/01/2021
664 685
San Diego Gas & Electric Co.
3.750% due 06/01/2047
62 65
Sempra Energy
2.569% due 03/15/2021
8,200 8,179
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% due 04/09/2023
250 257
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.500% due 04/28/2020
200 200
Southern California Edison Co.
3.650% due 03/01/2028
118 125
5.750% due 04/01/2035
196 235
6.000% due 01/15/2034
54 66
6.650% due 04/01/2029
578 678
Southern California Gas Co.
5.125% due 11/15/2040
32 40
Southern Co.
2.750% due 06/15/2020
396 398
Sprint Communications, Inc.
6.000% due 11/15/2022
2,712 2,875
7.000% due 08/15/2020
17,292 17,857
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024
488 531
7.250% due 09/15/2021
30,046 32,136
7.625% due 03/01/2026
839 930
7.875% due 09/15/2023
6,029 6,670
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.250% due 05/04/2020
200 200
2.750% due 05/04/2022
1,700 1,718
Talen Energy Supply LLC
6.625% due 01/15/2028
580 563
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,470 1,525
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
41 41
Transocean Sentry Ltd.
5.375% due 05/15/2023
1,200 1,193
Verizon Communications, Inc.
5.250% due 03/16/2037
488
387
371,448
社債合計 4,332,071
（取得原価 4,244,317千米ドル）
転換社債 0.0％
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024
2,906 5,152
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% due 01/31/2024 170
262
37/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
転換社債合計 5,322
（取得原価 4,540千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
地方債 0.5％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
USD 655 771
6.725% due 04/01/2035
280 328
7.350% due 07/01/2035
545 660
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,883
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.750% due 01/01/2042
130 149
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 411
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2001
5.125% due 07/01/2031 (b)
17,360 13,345
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006 (b)
5.000% due 07/01/2031
420 323
5.250% due 07/01/2023
500 385
5.250% due 07/01/2026
1,000 770
5.250% due 07/01/2049
610 462
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (b)
5.000% due 07/01/2027
700 538
5.000% due 07/01/2028
75 58
5.250% due 07/01/2032
400 308
5.250% due 07/01/2034
400 308
5.250% due 07/01/2037
410 316
Commonwealth of Puerto Rico, General ObligationBonds, Series
2008 (b)
5.000% due 07/01/2023
300 230
5.125% due 07/01/2028
130 100
5.500% due 07/01/2032
10,780 8,274
5.700% due 07/01/2023
685 512
6.000% due 07/01/2038
4,070 3,164
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (b)
5.750% due 07/01/2038
550 415
6.000% due 07/01/2039
215 164
6.500% due 07/01/2037
400 313
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (b)
5.375% due 07/01/2030
685 494
5.750% due 07/01/2041
1,900 1,377
6.500% due 07/01/2040
120 91
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (b)
4.125% due 07/01/2022
500 327
5.000% due 07/01/2021
1,010 677
5.000% due 07/01/2041
3,660 2,351
5.125% due 07/01/2037
800 528
5.500% due 07/01/2026
1,900 1,278
5.500% due 07/01/2039
4,215 2,835
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (b)
13,450 8,171
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010 (b)
6.050% due 07/01/2032
800 609
6.125% due 07/01/2040
3,000 2,284
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
2.573% due 09/25/2056
1,025 1,023
38/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
2.573% due 01/25/2057
9,489 9,472
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024
706
USD
700
地方債合計 66,410
（取得原価 47,609千米ドル）
米国政府関係機関 34.7％
Fannie Mae
2.123% due 05/25/2048
5,318 5,272
2.500% due 10/01/2022
233 236
3.000% due 08/01/2049
16,240 16,522
3.000% due 09/01/2049
81,801 83,235
3.500% due 08/01/2042
55 58
3.500% due 09/01/2047
850 881
3.500% due 03/01/2048
222 229
3.500% due 04/01/2048
451 466
3.500% due 06/01/2049
3,328 3,415
4.000% due 07/01/2040
132 137
4.000% due 12/01/2041
164 170
4.000% due 07/01/2042
272 281
4.000% due 08/01/2042
56 58
4.000% due 09/01/2042
312 323
4.000% due 11/01/2045
412 436
4.000% due 03/01/2047
231 242
4.000% due 04/01/2047
880 943
4.000% due 08/01/2047
20,382 21,394
4.000% due 10/01/2047
954 1,001
4.000% due 12/01/2047
137 142
4.000% due 01/01/2048
204 215
4.000% due 02/01/2048
2,465 2,587
4.000% due 07/01/2048
43,468 45,239
4.000% due 08/01/2048
29,483 30,595
4.000% due 09/01/2048
24,883 25,944
4.000% due 11/01/2048
94,859 98,521
4.000% due 12/01/2048
3,515 3,648
4.000% due 03/01/2049
39,914 41,422
4.000% due 08/01/2049
614 638
4.377% due 05/25/2048 (g)
5,318 1,203
4.500% due 05/01/2033
18 19
4.500% due 07/01/2033
35 37
4.500% due 05/01/2034
1 1
4.500% due 05/01/2035
7 7
4.500% due 02/01/2038
2 2
4.500% due 01/01/2041
476 494
4.750% due 06/01/2033
206 213
5.000% due 10/01/2035
75 77
5.000% due 12/01/2035
241 253
5.000% due 10/01/2036
7 7
5.000% due 05/01/2038
▶ ▶
5.000% due 11/01/2039
8 8
5.000% due 10/01/2051
453 477
5.500% due 07/01/2033
41 45
5.500% due 06/01/2035
814 860
5.500% due 04/01/2036
2 2
5.500% due 11/01/2036
7 8
5.500% due 03/01/2037
16 17
5.500% due 09/01/2037
10 11
5.500% due 02/01/2038
▶ ▶
5.500% due 04/01/2038
26 28
6.000% due 08/01/2031
29 30
6.000% due 06/01/2032
6 6
6.000% due 09/01/2039
413 447
6.000% due 10/01/2047
28 30
39/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.500% due 01/01/2037
▶ 5
6.500% due 10/01/2037
9 10
7.000% due 09/01/2031
36 36
7.000% due 05/01/2037
2 2
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
7.500% due 09/01/2032
USD 11 11
Fannie Mae, TBA (f)
2.500% due 12/01/2034
3,000 3,031
3.000% due 12/01/2033
9,500 9,725
3.000% due 12/01/2049
134,200 136,236
3.500% due 12/01/2048
570,200 585,546
4.000% due 11/01/2048
101,825 105,675
4.000% due 12/01/2048
221,500 230,049
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046
202 207
3.000% due 12/01/2047
7,858 8,037
3.000% due 03/01/2048
459 469
3.000% due 06/01/2048
24,993 25,523
3.000% due 07/01/2048
55,061 56,209
3.000% due 09/01/2048
343 350
3.000% due 09/01/2049
41,768 42,499
3.500% due 10/01/2047
8,069 8,362
3.500% due 12/01/2047
3,343 3,462
3.500% due 03/01/2048
9,878 10,209
3.500% due 04/01/2048
4,101 4,240
3.500% due 10/01/2048
8,076 8,311
3.500% due 12/01/2048
16,820 17,304
3.500% due 03/01/2049
12,292 12,630
3.500% due 05/01/2049
109,290 112,309
3.500% due 08/01/2049
22,634 23,259
3.500% due 09/01/2049
109,625 112,629
4.000% due 09/01/2033
5 5
4.000% due 04/01/2047
1,500 1,575
4.000% due 05/01/2047
1,505 1,580
4.000% due 08/01/2047
2,391 2,512
4.000% due 08/01/2048
4,950 5,144
4.000% due 09/01/2048
2,077 2,158
4.000% due 10/01/2048
2,151 2,236
4.000% due 12/01/2048
55,577 58,484
4.000% due 01/01/2049
5,322 5,520
4.000% due 02/01/2049
24,943 26,183
4.000% due 03/01/2049
1,783 1,881
4.000% due 08/01/2049
363 377
4.500% due 05/01/2036
6 6
4.629% due 06/15/2042 (g)
77 15
5.000% due 06/01/2034
451 480
5.000% due 08/01/2035
72 75
5.000% due 01/01/2037
▶ ▶
5.000% due 01/01/2038
2 2
5.500% due 01/01/2035
1,488 1,624
5.500% due 05/01/2037
5 6
5.500% due 06/01/2037
209 218
5.500% due 07/01/2037
38 40
5.750% due 05/01/2037
427 476
6.000% due 07/01/2037
50 53
Ginnie Mae
4.000% due 04/20/2047
7,290 7,671
4.000% due 05/20/2047
134,889 141,603
4.000% due 06/20/2047
63,229 66,366
4.000% due 07/20/2047
57,397 60,253
4.000% due 02/20/2048
43,247 45,312
4.000% due 09/20/2049
127,814 133,887
4.500% due 01/20/2040
242 256
4.500% due 03/20/2040
36 38
5.000% due 08/20/2030
785 837
5.000% due 05/20/2040
599 633
40/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 11/20/2040
20 21
5.000% due 04/20/2041
26 27
5.500% due 05/20/2038
8 9
5.500% due 06/20/2038
208 223
5.500% due 07/20/2038
83 86
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 08/20/2038
USD
598 639
5.500% due 09/20/2038
312 333
5.500% due 10/20/2038
30 31
5.500% due 01/20/2039
12 12
5.500% due 02/20/2039
64 68
5.500% due 07/20/2039
64 67
5.500% due 09/20/2039
149 159
5.500% due 10/20/2039
12 13
5.500% due 11/20/2039
423 451
5.500% due 12/20/2039
27 29
5.500% due 01/20/2040
355 372
5.500% due 06/20/2040
507 563
5.500% due 07/20/2040
530 555
Ginnie Mae, TBA (f)
4.000% due 11/01/2048
648,250 674,129
4.000% due 12/15/2049 1,281,178
1,232,550
4,431,350
米国政府関係機関合計
（取得原価 4,419,133千米ドル）
米国長期国債 4.7％
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 04/15/2020
1,205 1,199
0.250% due 07/15/2029
153,357 155,098
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.375% due 07/15/2027
1,322 1,346
0.625% due 07/15/2021
80 80
0.625% due 02/15/2043
781 801
0.750% due 07/15/2028
95,765 100,851
0.875% due 01/15/2029
59,419 63,228
1.000% due 02/15/2048
1,977 2,213
1.000% due 02/15/2049
31,300 35,255
2.375% due 01/15/2025
26,976 30,026
U.S. Treasury Bonds
2.250% due 08/15/2046
100 101
2.375% due 05/15/2029
134,400 142,538
2.625% due 02/15/2029
5,000 5,407
2.750% due 08/15/2047
2,830 3,167
3.000% due 08/15/2048
155 182
3.000% due 02/15/2049
77 91
3.125% due 05/15/2048
180 216
U.S. Treasury Notes
1.625% due 02/15/2026
2,200 2,204
2.000% due 02/15/2025
11,021 11,270
2.000% due 08/15/2025
1,400 1,433
2.000% due 11/15/2026
800 821
2.250% due 11/15/2024
12,300 12,719
2.250% due 02/15/2027 29,241
28,000
米国長期国債合計 599,492
（取得原価 579,629千米ドル）
モーゲージバック証券 34.5％
Accredited Mortgage Loan Trust
2.768% due 07/25/2035
9,806 9,779
3.518% due 07/25/2035 (b)
715 632
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.978% due 08/25/2036
7,210 7,087
2.618% due 01/25/2035
1,168 1,173
2.648% due 02/25/2034
6,677 6,648
2.723% due 08/25/2035
5,023 5,012
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.773% due 08/25/2035
5,961 5,957
AFC Home Equity Loan Trust
41/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.633% due 06/25/2029
2,323 2,020
Alternative Loan Trust
1.993% due 01/25/2037 (b)
6,182 6,084
1.993% due 07/25/2046
5,587 5,588
2.003% due 07/25/2036
11,852 11,403
2.013% due 08/25/2046 (b)
16,392 13,481
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.023% due 05/25/2036
USD
21,089 19,177
2.036% due 09/20/2046
1,867 1,646
2.056% due 03/20/2046
9,783 9,176
2.073% due 12/25/2046
25,897 24,355
2.093% due 07/25/2036
22,690 19,143
2.423% due 01/25/2036
3,342 3,298
3.740% due 08/25/2035 (b)
665 611
3.766% due 08/25/2035 (b)
757 734
4.277% due 09/25/2034
1,405 1,391
5.500% due 06/25/2035
8,125 8,158
5.500% due 08/25/2035 (b)
97 98
5.500% due 02/25/2036 (b)
24 21
6.000% due 07/25/2037 (b)
31,280 23,024
7.000% due 10/25/2037
37,167 22,542
Ameriquest Mortgage Securities Trust
2.163% due 04/25/2036
9,785 9,770
2.233% due 03/25/2036
27,500 27,159
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.089% due 09/25/2032
515 529
3.578% due 10/25/2034
9,000 8,825
Argent Mortgage Loan Trust
2.303% due 05/25/2035
31,701 30,599
Argent Securities Trust
2.003% due 04/25/2036
8,656 3,715
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.333% due 10/25/2035
36,400 35,553
4.353% due 09/25/2033
1,933 1,946
Asset-Backed Funding Certificates Trust
2.483% due 03/25/2035
9,929 9,863
2.558% due 06/25/2035
12,354 12,201
Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.873% due 04/25/2035
7,004 7,011
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.133% due 05/25/2036 (b)
27,532 25,324
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.344% due 06/15/2035
18,395 18,436
Banc of America Alternative Loan Trust (b)
5.326% due 04/25/2022
182 182
6.000% due 07/25/2046
2,811 2,747
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust
3.475% due 06/28/2034
4,273 4,284
BCAP LLC Trust
2.244% due 07/26/2036
317 311
5.876% due 04/26/2037
4,621 3,830
6.000% due 04/26/2036
8,686 7,281
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.963% due 11/25/2034
314 314
Bear Stearns Alternative-A Trust
1.993% due 04/25/2037
10,054 8,110
2.243% due 11/25/2046
7,840 8,534
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
2.023% due 04/25/2037 (b)
2,274 3,819
2.063% due 02/25/2037
7,304 8,405
2.183% due 04/25/2036
12,325 12,293
2.223% due 02/25/2036 (b)
7,436 7,431
2.223% due 05/25/2036 (b)
12,848 6,590
2.253% due 12/25/2035
8,426 8,458
2.323% due 12/25/2035
2,088 2,086
42/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.523% due 11/25/2035 (b)
4,919 4,588
2.543% due 12/25/2035
9,463 7,838
2.843% due 06/25/2034
7,780 7,828
2.873% due 08/25/2037
25,563 22,510
4.777% due 05/25/2036 (g)
12,848 573
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
2.083% due 10/25/2036
USD
1,919 1,922
4.043% due 06/25/2035
3,853 3,811
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
2.023% due 02/25/2037 (b)
9,164 10,087
Business Loan Express Business Loan Trust
2.113% due 09/25/2038
2,284 2,142
2.373% due 09/25/2038
1,107 1,025
2.923% due 09/25/2038
80 75
BX Trust
3.064% due 07/15/2034
1,685 1,688
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% due 10/15/2034
9,700 10,129
Canada Square Funding PLC
0.000% due 10/17/2051
GBP
49,957 64,774
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (b)
USD
1,442 1,197
Centex Home Equity Loan Trust
2.468% due 03/25/2035
5,514 5,495
CGGS Commercial Mortgage Trust
2.821% due 02/15/2037
23,290 23,257
3.271% due 02/15/2037
9,280 9,273
4.221% due 02/15/2037
22,780 22,913
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.014% due 07/15/2030
12,796 12,707
ChaseFlex Trust
2.123% due 07/25/2037
1,450 1,295
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
2.183% due 03/25/2035
703 705
CIT Mortgage Loan Trust
3.173% due 10/25/2037
17,085 17,313
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.287% due 03/10/2047 (g)
25,400 347
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.963% due 12/25/2036
5,791 5,670
2.083% due 01/25/2037
1,860 1,858
2.158% due 08/25/2036
15,784 7,789
2.223% due 03/25/2037
15,986 16,010
2.443% due 12/25/2035
1,166 1,170
2.643% due 09/25/2037
28,262 25,764
4.212% due 08/25/2036
8,659 8,734
4.442% due 07/25/2037 (b)
6,129 5,976
4.524% due 11/25/2038
963 982
6.750% due 05/25/2036 (b)
12,920 9,451
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.403% due 07/25/2035
2,330 2,346
2.858% due 05/25/2035
6,300 6,290
Civic Mortgage LLC
4.349% due 11/25/2022
737 739
Commercial Mortgage Trust
0.170% due 04/10/2047 (g)
33,000 260
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
3,332 3,483
6.920% due 12/01/2030
2,584 2,847
7.500% due 03/01/2030
56,572 38,307
7.600% due 04/15/2026
5,661 3,416
7.700% due 09/15/2026
1,470 1,552
Countrywide Asset-Backed Certificates
1.963% due 06/25/2035 (b)
2,486 2,277
1.963% due 06/25/2037
21,218 20,185
43/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
1.963% due 07/25/2037 (b)
2,605 2,387
1.973% due 04/25/2047 (b)
6,842 6,612
1.983% due 05/25/2037 (b)
16,734 16,613
1.993% due 06/25/2047
1,529 1,526
2.003% due 11/25/2047
13,343 12,727
2.043% due 08/25/2037
25,800 23,483
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.053% due 05/25/2037 (b)
USD
12,783 12,021
2.053% due 10/25/2047
25,934 25,131
2.063% due 05/25/2036
10,447 8,318
2.073% due 02/25/2036
1,500 1,429
2.173% due 03/25/2036 (b)
1,857 1,716
2.223% due 06/25/2036
6,300 6,269
2.243% due 01/25/2045
5,681 5,683
2.263% due 04/25/2036
10,000 10,056
2.304% due 08/26/2033
386 373
2.553% due 06/25/2035
7,000 6,565
2.573% due 02/25/2034 (b)
8,405 8,418
2.978% due 06/25/2033 (b)
831 822
3.428% due 01/25/2034 (b)
189 191
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.955% due 11/25/2034
16 16
4.590% due 06/25/2034
2 2
5.500% due 11/25/2035 (b)
9,226 7,849
6.000% due 07/25/2036
33,648 28,193
6.000% due 11/25/2037
6,752 5,761
Credit Suisse Mortgage Capital
1.571% due 06/27/2037
6,036 6,134
2.188% due 11/27/2036
7,567 8,247
3.000% due 01/29/2036
2,321 2,337
3.000% due 07/25/2037
226 226
5.874% due 10/26/2036
308 297
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058
49 49
0.000% due 04/25/2058 (g)
1 1
2.664% due 07/15/2032
5,200 5,195
2.914% due 07/15/2032
4,000 3,997
3.114% due 07/15/2032
2,400 2,399
3.550% due 01/25/2058
26,693 26,492
3.864% due 04/25/2058
68,022 69,391
3.904% due 06/25/2050
47,273 38,791
4.517% due 06/01/2050
122,065 126,153
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046
4,266 4,504
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
1.973% due 07/25/2036
4,096 4,068
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.273% due 01/25/2033
2,047 2,035
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
2.063% due 03/25/2037
33,000 31,614
2.063% due 03/25/2047 (b)
26,535 24,398
2.083% due 09/25/2046
5,600 5,393
2.543% due 05/25/2036 (b)
2,232 860
2.873% due 03/25/2035
5,500 5,622
2.948% due 12/25/2034
1,786 1,803
5.633% due 06/25/2035
8,644 9,217
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
2.164% due 03/15/2030
4,868 4,749
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
1.983% due 03/25/2037
13,510 8,232
2.153% due 08/25/2037 (b)
36,916 31,279
2.323% due 09/25/2047
24,235 22,856
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
4.156% due 10/25/2035 (b)
15,061 14,910
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
2.117% due 11/27/2036
4,206 4,150
44/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
2.036% due 10/19/2036 (b)
12,476 11,299
2.146% due 10/19/2045 (b)
3,153 3,168
2.176% due 09/19/2045
7,541 6,265
Dragon Finance BV
1.794% due 07/13/2023
GBP
180 226
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Dutch Property Finance BV
0.276% due 01/28/2048
EUR 19,587 21,921
Ellington Loan Acquisition Trust
2.923% due 05/25/2037
USD 1,813 1,820
EMC Mortgage Loan Trust
2.873% due 04/25/2042 (b)
10,016 9,293
3.323% due 04/25/2042
67 67
Encore Credit Receivables Trust
2.753% due 11/25/2035
6,510 6,539
European Residential Loan Securitisation DAC
0.399% due 03/24/2063
EUR 21,700 24,140
Eurosail PLC
0.942% due 09/10/2044
GBP 458 591
Eurosail-UK PLC
1.555% due 09/13/2045
5,947 7,335
1.735% due 06/13/2045
14,134 18,182
FBR Securitization Trust
2.498% due 10/25/2035
USD 20,968 15,614
2.503% due 10/25/2035
13,229 13,223
2.588% due 09/25/2035
7,500 7,306
Finsbury Square PLC
1.430% due 09/12/2065
GBP 31,959 41,282
First Franklin Mortgage Loan Trust
1.973% due 07/25/2036
USD 650 650
1.983% due 04/25/2036
6,248 6,112
2.283% due 01/25/2036
10,000 9,678
2.528% due 05/25/2036
6,259 6,254
2.678% due 04/25/2035
5,000 5,031
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (b)
2.323% due 05/25/2035
2,257 1,789
3.177% due 05/25/2035 (g)
2,256 298
Fremont Home Loan Trust
1.963% due 02/25/2037
10,272 7,824
2.843% due 01/25/2035
6,493 6,367
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051
12,423 13,521
Great Wolf Trust
0.000% due 09/15/2034 (b)(g)
104,500 1
2.764% due 09/15/2034
8,400 8,403
3.014% due 09/15/2034
13,900 13,906
GreenPoint Mortgage Funding Trust
2.383% due 11/25/2045
78 65
Grifonas Finance PLC
0.000% due 08/28/2039
EUR 993 1,023
GS Mortgage Securities Corporation Trust
3.419% due 10/10/2032
USD 3,300 3,412
4.591% due 10/10/2032
7,600 7,720
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (b)
24 17
GSAMP Trust
1.963% due 03/25/2047
5,809 5,618
1.973% due 06/25/2036
2,550 2,546
1.983% due 01/25/2037
23,210 15,892
1.983% due 05/25/2046
1,052 1,044
2.083% due 06/25/2036
20,000 19,568
2.468% due 11/25/2035 (b)
7,684 6,259
GSMSC Resecuritization Trust
2.198% due 09/26/2036
5,613 4,336
6.359% due 04/26/2037
40,011 14,610
45/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
GSR Mortgage Loan Trust
2.123% due 03/25/2037
10,177 3,363
4.877% due 03/25/2037 (g)
10,177 2,789
HarborView Mortgage Loan Trust
2.086% due 12/19/2036 (b)
1,477 1,423
2.406% due 02/19/2036
17,021 15,802
2.486% due 08/19/2045
12,297 12,380
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Hawksmoor Mortgages
0.000% due 05/25/2053
GBP 80,500 104,416
Home Equity Asset Trust
2.063% due 10/25/2036
USD 23,475 9,575
2.133% due 07/25/2036
238 239
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
1.963% due 11/25/2036
20,014 19,206
2.003% due 06/25/2036
4,562 4,476
2.063% due 04/25/2037
17,152 12,965
2.813% due 08/25/2035
5,750 5,795
HSI Asset Securitization Corp. Trust
2.073% due 05/25/2037
7,197 6,829
Impac CMB Trust
2.503% due 01/25/2035
19,049 19,320
Impac Secured Assets Corp.
2.103% due 03/25/2036 (b)
19,475 17,028
Impac Secured Assets Trust
2.013% due 01/25/2037
4,352 3,973
IMT Trust
2.614% due 06/15/2034
2,400 2,397
2.864% due 06/15/2034
1,800 1,799
3.014% due 06/15/2034
1,100 1,100
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037
10,987 9,748
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.692% due 06/25/2037 (b)
12,125 10,386
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.003% due 02/25/2037 (b)
37,062 35,781
2.013% due 10/25/2036
7,317 4,584
3.459% due 07/25/2037
28,148 26,940
3.618% due 04/25/2037
21,083 19,884
3.799% due 04/25/2037 (b)
10,975 10,497
3.871% due 03/25/2036 (b)
6,762 6,240
3.998% due 11/25/2036 (b)
19,512 17,005
IXIS Real Estate Capital Trust
2.588% due 12/25/2035
7,393 7,441
Jefferies Resecuritization Trust
7.366% due 06/25/2047 (b)
918 847
JPMorgan Alternative Loan Trust
2.103% due 04/25/2047
4,045 3,908
4.267% due 03/25/2036 (b)
593 543
5.730% due 03/25/2036 (b)
309 309
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.764% due 10/15/2032
11,125 11,114
3.014% due 10/15/2032
7,000 6,993
3.314% due 10/15/2032
7,200 7,195
4.054% due 10/15/2032
11,000 11,025
5.337% due 05/15/2047
263 246
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
2.003% due 03/25/2036
14,768 14,649
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
2.023% due 05/25/2036
4,202 4,210
2.073% due 07/25/2036
9,839 9,800
2.093% due 05/25/2036
12,851 12,456
2.093% due 08/25/2036
8,600 7,977
2.093% due 06/25/2037
34,606 33,004
2.103% due 06/25/2037 (b)
22,826 19,304
JPMorgan Mortgage Trust (b)
46/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.123% due 10/25/2035
7,089 5,984
4.288% due 01/25/2037
917 887
JPMorgan Resecuritization Trust
3.216% due 05/26/2037
11,175 10,913
4.359% due 02/26/2037
4,428 4,391
Kentmere No.2 PLC
0.000% due 01/28/2042
GBP 159,405 206,536
0.000% due 01/28/2042
15,191 19,856
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR 5,314 5,584
Legacy Mortgage Asset Trust
3.000% due 06/25/2059
USD 295 296
3.438% due 05/25/2059
96 97
3.794% due 01/28/2070
148,874 151,815
Lehman XS Trust
2.013% due 12/25/2036
11,431 8,743
2.023% due 02/25/2037 (b)
21,012 20,586
2.083% due 02/25/2047
25,236 24,315
2.203% due 09/25/2036
9,916 8,830
6.500% due 06/25/2046
7,246 7,268
Liberty
2.140% due 10/10/2049
AUD 10,056 6,927
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.013% due 02/25/2036
USD 7,035 6,299
2.013% due 03/25/2046
38,279 17,942
3.923% due 06/25/2034
827 826
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
5.073% due 03/25/2032
3,162 3,221
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.926% due 04/25/2034
2 2
MASTR Asset-Backed Securities Trust
2.043% due 11/25/2036
34 24
2.193% due 01/25/2036
7,500 7,104
2.973% due 08/25/2037
17,208 15,389
MASTR Specialized Loan Trust
2.303% due 02/25/2036
5,708 4,594
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
2.823% due 10/25/2037
13,841 14,087
3.323% due 10/25/2037
26,000 26,379
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.963% due 05/25/2037
23,895 14,225
2.203% due 08/25/2035
17 18
2.543% due 07/25/2034
5,581 5,512
2.618% due 09/25/2035
4,283 4,285
2.903% due 10/25/2035
1,849 1,846
4.437% due 02/25/2033
17 17
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.948% due 07/25/2036
7,734 6,787
1.973% due 07/25/2036
56,241 28,099
2.063% due 06/25/2036
30,463 26,691
2.073% due 07/25/2036
55,965 28,821
2.093% due 03/25/2036
8,388 8,371
2.528% due 07/25/2035
2,009 2,021
2.558% due 07/25/2035
6,912 6,897
2.823% due 03/25/2033
122 122
2.823% due 07/25/2037
488 486
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.817% due 11/15/2052 (g)
137,608 7,059
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
2.183% due 02/25/2036 (b)
18,272 16,224
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.635% due 07/15/2033
3,163 3,302
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
2.163% due 02/25/2036
13,790 13,248
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
47/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.053% due 07/25/2036
12,554 6,700
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.622% due 11/25/2037
2,063 1,854
6.000% due 12/25/2035 (b)
838 660
Morgan Stanley Reremic Trust
2.178% due 11/26/2036
9,745 8,730
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,372
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Motel 6 Trust
2.834% due 08/15/2034
USD 25,492 25,533
3.104% due 08/15/2034
22,568 22,605
4.064% due 08/15/2034
2,332 2,341
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
2.664% due 02/15/2033
9,300 9,267
3.014% due 02/15/2033
8,265 8,235
3.790% due 11/15/2032
1,400 1,430
3.821% due 02/15/2039
2,900 3,189
3.964% due 02/15/2033
3,600 3,590
New York Mortgage Trust
2.363% due 04/25/2035
1,245 1,239
Newgate Funding PLC
0.941% due 12/15/2050
GBP 22,200 26,471
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (b)
USD 4,648 3,572
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
2.333% due 05/25/2035
7,400 7,214
5.745% due 10/25/2036 (b)
24,442 9,537
Nomura Resecuritization Trust
2.146% due 03/26/2037
8,026 5,135
4.225% due 11/26/2036
1,686 1,704
NovaStar Mortgage Funding Trust
1.983% due 10/25/2036
6,830 4,002
2.023% due 09/25/2037
37,872 37,020
2.143% due 05/25/2036
14,381 14,220
2.543% due 10/25/2035
2,500 2,484
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.180% due 12/12/2043
GBP 8,708 11,325
Option One Mortgage Loan Trust
1.923% due 02/25/2037
USD 6,110 4,019
1.943% due 03/25/2037
17,082 15,589
1.963% due 03/25/2037
48,494 44,607
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.007% due 01/15/2039
GBP 3,715 4,578
Paragon Mortgages No.26 PLC
0.000% due 05/15/2045
22,700 29,331
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.313% due 09/25/2035
USD 4,713 4,721
2.343% due 09/25/2035 (b)
25,075 22,718
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
1.983% due 09/25/2036
28,208 7,936
PFP Ltd.
3.164% due 07/14/2035
281 282
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (b)
2.133% due 11/25/2036
14,843 11,487
5.250% due 07/25/2035
9,601 8,373
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% due 12/12/2055
GBP 0 1,896
1.430% due 12/12/2054
4,801 6,183
Quest Trust
3.248% due 03/25/2035
USD 6,060 5,849
RAAC Trust
2.293% due 02/25/2036 (b)
6,250 6,087
2.573% due 06/25/2047
22,817 17,640
RBSGC Mortgage Loan Trust
48/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
6.000% due 01/25/2037 (b)
6 5
RBSSP Resecuritization Trust
2.546% due 04/26/2037
127 127
Real Estate Asset Liquidity Trust
2.419% due 06/12/2054
CAD 9,254 7,027
Renaissance Home Equity Loan Trust
2.183% due 11/25/2034
USD 60 57
2.823% due 09/25/2037
49 40
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.612% due 04/25/2037
USD 10,135 4,601
5.675% due 06/25/2037 (b)
3,910 1,684
Residential Accredit Securities Corporation Trust
1.973% due 01/25/2037
1,700 1,694
1.983% due 11/25/2036 (b)
5,115 4,948
2.043% due 02/25/2037
14,000 13,417
2.123% due 01/25/2037
36,488 23,343
2.153% due 04/25/2036
17,500 17,514
2.473% due 09/25/2035
7,400 7,449
3.398% due 04/25/2034
1,548 1,484
Residential Asset Mortgage Products Trust
2.223% due 02/25/2036
5,490 5,463
2.323% due 09/25/2035
12,591 12,410
2.483% due 10/25/2035
2,873 2,890
2.498% due 11/25/2035
13,000 12,846
2.503% due 12/25/2035
16,946 15,483
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (b)
4,000 3,869
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.726% due 12/20/2046
GBP 8,558 11,083
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.576% due 03/20/2050
10,750 13,877
RESIMAC Bastille Trust
2.773% due 09/05/2057
USD 10,100 10,103
Ripon Mortgages PLC
1.561% due 08/20/2056
GBP 18,737 24,257
Rochester Financing No.2 PLC
2.076% due 06/18/2045
6,782 8,806
Saxon Asset Securities Trust
2.618% due 03/25/2035 (b)
USD 1,734 1,698
3.573% due 12/25/2037
5,725 5,762
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
2.093% due 03/25/2036
8,239 7,759
2.373% due 10/25/2035
10,136 9,959
2.873% due 03/25/2035
9,450 8,896
Sequoia Mortgage Trust
2.046% due 05/20/2035
2,977 2,985
2.366% due 06/20/2034
46 45
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR 12,546 12,724
SG Mortgage Securities Trust
2.003% due 02/25/2036
USD 5,947 3,931
Shamrock Residential DAC
5.056% due 11/24/2057
EUR 7,410 8,283
6.500% due 11/24/2057
6,290 7,019
12.000% due 11/24/2057
18,970 14,723
Soundview Home Loan Trust
2.063% due 07/25/2036
USD 24,020 22,713
2.103% due 06/25/2036 (b)
4,109 3,153
2.133% due 06/25/2036 (b)
43,418 34,010
2.473% due 03/25/2036
8,102 4,749
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
2.798% due 12/25/2035
2,154 2,163
2.803% due 10/25/2035
3,053 3,067
Stonemont Portfolio Trust
2.696% due 08/20/2030
22,995 23,001
2.946% due 08/20/2030
9,880 9,883
49/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.143% due 10/25/2035
8,004 7,834
2.473% due 08/25/2035
14,580 13,244
3.790% due 05/25/2035 (b)
102 90
4.414% due 06/25/2037
6,566 6,533
5.170% due 07/25/2035 (b)
3,340 2,556
Structured Asset Investment Loan Trust
1.973% due 06/25/2036
10,720 10,516
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
2.543% due 04/25/2035
USD
4,440 4,473
2.623% due 02/25/2034
28,755 28,974
3.023% due 12/25/2034
9,152 9,209
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.033% due 09/25/2047 (b)
33,302 34,907
2.521% due 04/19/2035
3,414 3,417
Structured Asset Mortgage Investments Trust
2.506% due 09/19/2032
43 43
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.953% due 05/25/2036
13,624 13,136
2.073% due 05/25/2036
5,426 4,735
2.083% due 04/25/2036
808 807
2.133% due 07/25/2036
35,849 35,620
2.323% due 04/25/2031
8,945 8,896
2.753% due 11/25/2035
19,865 19,998
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
1,202 1,195
Taurus UK DAC
0.000% due 06/22/2029
GBP 5,500 7,122
Terwin Mortgage Trust
3.203% due 03/25/2035
USD 2,943 2,783
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.785% due 10/15/2031
GBP 1,382 1,667
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.785% due 10/15/2031
651 788
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.820% due 10/20/2051
30,624 39,812
Towd Point Mortgage Funding PLC
1.820% due 10/20/2051
7,423 9,650
Trinidad Mortgage Securities PLC
1.599% due 01/24/2059
26,020 33,489
Trinity Square PLC
1.935% due 07/15/2051
487 633
Truman Capital Mortgage Loan Trust
2.083% due 03/25/2036
USD 2,650 2,626
Twin Bridges PLC
1.560% due 09/12/2044
GBP 14,319 18,458
VOLT LXIV LLC
3.375% due 10/25/2047
USD 1,783 1,791
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
2.543% due 01/25/2045
130 129
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049
GBP 0 684
0.000% due 12/21/2049
0 2,681
1.565% due 12/21/2049
44,345 57,384
2.265% due 12/21/2049
4,921 6,378
2.765% due 12/21/2049
2,460 3,203
3.265% due 12/21/2049
1,406 1,836
3.765% due 12/21/2049
1,406 1,811
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust (b)
3.240% due 10/25/2046
USD 16,759 12,215
5.500% due 11/25/2035
111 111
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
2.033% due 03/25/2037
2,100 2,011
2.093% due 07/25/2036
10,000 9,963
50/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
2.123% due 04/25/2034
6,375 6,284
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.563% due 10/25/2036 (b)
381 384
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.416% due 03/15/2047 (g) 170
8,800
モーゲージバック証券合計 4,414,075
（取得原価 4,352,148千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
アセットバック証券 7.1％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD 232 235
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
177 185
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.609% due 12/23/2036
5,000 3,925
American Homes ▶ Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,283
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
2.904% due 08/15/2027
7,960 7,966
Avery Point III CLO Ltd.
3.123% due 01/18/2025
903 903
B&M CLO Ltd.
2.731% due 04/16/2026
5,824 5,820
BFNS
3.994% due 01/25/2029
55,050 55,033
Black Diamond CLO Ltd.
3.052% due 02/06/2026
2,305 2,306
BSPRT Issuer Ltd.
2.964% due 03/15/2028
17,350 17,366
4.464% due 03/15/2028
8,960 8,987
5.364% due 03/15/2028
4,050 4,068
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028
EUR 9,400 10,496
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029
5,520 6,160
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.668% due 01/20/2037
USD 3,907 3,818
2.928% due 01/20/2037
13,400 12,709
3.028% due 01/20/2037
4,800 4,432
3.128% due 01/20/2037
2,700 2,092
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043
3,244 3,320
Catamaran CLO Ltd.
2.786% due 01/27/2028
7,200 7,161
Cavendish Square Funding PLC
0.202% due 02/11/2055
EUR 549 613
0.542% due 02/11/2055
1,500 1,677
Compartment VCL 28
0.000% due 01/21/2025
4,841 5,423
Crecera Americas LLC
0.000% due 07/31/2022
COP 62,570,000 18,512
7.078% due 11/30/2021
CLP 23,414,122 31,597
Crown Point CLO 5 Ltd.
2.942% due 07/17/2028
USD 6,300 6,284
Denali Capital CLO X LLC
2.986% due 10/26/2027
11,000 10,996
Dryden 35 Euro CLO BV
0.718% due 05/17/2027
EUR 17,244 19,227
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
1 1
FAB CBO BV
0.573% due 08/20/2080 (b)
342 310
FAB UK Ltd.
1.365% due 12/06/2045
GBP 1,622 1,971
51/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
Figueroa CLO Ltd.
3.006% due 06/20/2027
USD 18,508 18,514
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038
CAD 9,082 7,369
GLS Auto Receivables Issuer Trust
2.580% due 07/17/2023
USD 20,066 20,110
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053
9,003 9,522
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
3.053% due 10/22/2025
USD 2,524 2,524
3.453% due 08/01/2025
18 18
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043
5,617 4,739
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
2.852% due 01/17/2028
32,994 32,868
Jubilee CLO BV
0.422% due 07/12/2028
EUR 2,120 2,365
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
3.822% due 08/20/2024
USD 7,428 7,392
Marlette Funding Trust
3.710% due 12/15/2028
1,129 1,141
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042
16,085 16,345
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.488% due 12/01/2035
586 556
Monarch Grove CLO
2.820% due 01/25/2028
20,900 20,824
National Collegiate Student Loan Trust
2.063% due 07/25/2030
997 991
2.093% due 03/26/2029
1,391 1,390
2.435% due 10/25/2033
15,035 14,380
2.486% due 06/25/2029
2,264 2,246
Navient Private Education Loan Trust
4.071% due 12/15/2045
6,518 6,748
Nelnet Student Loan Trust
2.423% due 03/25/2030
5,955 5,955
2.623% due 09/25/2065
4,714 4,730
OCP CLO Ltd.
2.756% due 10/26/2027
25,200 25,144
2.852% due 04/17/2027
12,191 12,181
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
2.851% due 07/15/2027
25,300 25,258
Pangaea ABS SPV
0.057% due 12/28/2096
EUR 2,438 2,702
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028
16,600 18,554
Renoir CDO BV
0.425% due 10/07/2095
2,196 2,451
1.475% due 10/07/2095
5,568 6,239
5.184% due 10/07/2095
5,405 6,079
RMF Buyout Issuance Trust
3.436% due 11/25/2028
USD 1,864 1,867
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040
29,514 30,283
Saranac CLO III Ltd.
3.259% due 06/22/2030
27,300 27,285
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
4,531 4,620
Silver Arrow Canada
2.129% due 03/15/2021
CAD 8,700 6,628
SLM Private Credit Student Loan Trust
2.319% due 06/15/2023
USD 2,194 2,191
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
1,115 1,120
SoFi Professional Loan Program LLC
52/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2.650% due 09/25/2040
3,173 3,202
Sorrento Park CLO DAC
0.544% due 11/16/2027
EUR 18,365 20,500
SpringCastle Funding Asset-Backed Notes
3.200% due 05/27/2036
USD 21,705 21,978
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,783
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030
EUR 3,600 4,002
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Starwood Waypoint Homes Trust
2.864% due 01/17/2035
USD 11,279 11,277
3.084% due 01/17/2035
1,400 1,400
3.314% due 01/17/2035
4,727 4,727
3.864% due 01/17/2035
8,600 8,613
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.513% due 07/05/2035
5,320 4,842
2.807% due 07/05/2035
2,147 1,953
Telos CLO Ltd.
2.952% due 04/17/2028
24,100 24,063
3.272% due 01/17/2027
14,727 14,769
Theatre Hospitals PLC
4.190% due 12/15/2024
GBP 43 0
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032
USD 632 648
TICP CLO III-2 Ltd.
2.806% due 04/20/2028
33,600 33,599
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028
EUR 1,600 1,783
Tralee CLO V Ltd.
3.076% due 10/20/2028
USD 5,250 5,217
Tropic CDO V Ltd.
2.321% due 07/15/2036
13,346 11,928
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
3.274% due 03/30/2039
23,134 22,555
3.726% due 09/20/2039
5,634 5,578
Venture XVII CLO Ltd.
2.881% due 04/15/2027
36,720 36,596
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
387 398
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
2.951% due 07/16/2027
35,035
35,115
アセットバック証券合計 905,651
（取得原価 909,149千米ドル）
ソブリン発行体 3.9％
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
2,300 2,328
3.125% due 10/11/2027
16,500 17,254
Argentina Bocon
59.928% due 10/04/2022
ARS
1,017 9
Argentina Government International Bond
3.375% due 01/15/2023
EUR
8,600 3,705
3.380% due 12/31/2038
10,385 4,570
3.750% due 12/31/2038 USD
22,274 8,971
3.875% due 01/15/2022
EUR
10,500 4,658
4.625% due 01/11/2023
USD
16,261 6,586
5.000% due 01/15/2027
EUR
1,100 469
5.250% due 01/15/2028
2,500 1,065
5.625% due 01/26/2022
USD
15,410 6,549
5.875% due 01/11/2028
12,190 4,678
6.250% due 11/09/2047
EUR
500 216
6.625% due 07/06/2028
USD
150 59
6.875% due 01/26/2027
5,000 1,988
6.875% due 01/11/2048
670 264
7.125% due 07/06/2036
9,180 3,626
7.500% due 04/22/2026
3,350 1,437
53/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
7.820% due 12/31/2033
EUR
21,712 11,719
56.700% due 04/03/2022
ARS
836,910 4,926
60.517% due 03/01/2020
62,336 511
Argentina POM Politica Monetaria
72.606% due 06/21/2020
4,233,891 28,530
Argentina Treasury Bills
0.000% due 04/28/2020
45,067 482
0.000% due 10/29/2020
85,900 608
Argentina Treasury Bond BONCER
2.500% due 07/22/2021 (h)
29,700 375
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
EUR 1,350 1,628
4.950% due 02/11/2020
250 283
6.350% due 11/30/2041
250 441
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
4.000% due 03/06/2020 (h)
ARS 68,350 675
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 (h)
MXN 758 39
Croatia Government International Bond
6.750% due 11/05/2019
USD 12,900 12,914
Export Credit Bank of Turkey
8.250% due 01/24/2024
3,000 3,210
Export-Import Bank of India
2.750% due 08/12/2020
630 632
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
5,200 5,287
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
2,460 2,500
3.500% due 03/20/2027
6,500 7,009
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034
PEN 74 24
5.700% due 08/12/2024
6,797 2,262
5.940% due 02/12/2029
56,722 19,134
6.150% due 08/12/2032
98,515 33,573
6.350% due 08/12/2028
50,656 17,531
6.950% due 08/12/2031
28,967 10,508
8.200% due 08/12/2026
1,866 704
8.200% due 08/12/2026
81,838 30,876
Provincia de Buenos Aires
57.612% due 04/12/2025
ARS 373,969 1,750
61.097% due 05/31/2022
60,600 319
Qatar Government International Bond
3.875% due 04/23/2023
USD 10,300 10,878
5.103% due 04/23/2048
2,400 3,065
Russia Government International Bond
5.000% due 04/29/2020
700 711
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021
3,500 3,511
2.875% due 03/04/2023
6,800 6,952
3.250% due 10/26/2026
9,800 10,151
3.625% due 03/04/2028
2,200 2,319
4.000% due 04/17/2025
61,900 66,590
4.375% due 04/16/2029
3,600 4,027
4.500% due 10/26/2046
1,300 1,433
4.625% due 10/04/2047
2,100 2,357
5.000% due 04/17/2049
7,300 8,666
Serbia Government International Bond
7.250% due 09/28/2021
2,103 2,298
South Africa Government International Bond
4.850% due 09/30/2029
8,200 8,143
5.750% due 09/30/2049
8,200 7,956
Tanzania Government International Bond
7.989% due 03/09/2020
111 113
Turkey Government International Bond
4.625% due 03/31/2025
EUR 21,500 24,814
54/98
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
5.200% due 02/16/2026
2,982 3,500
5.625% due 03/30/2021
USD 4,600 4,710
5.750% due 03/22/2024
2,000 2,020
6.350% due 08/10/2024
5,869 6,059
7.500% due 11/07/2019
900 901
7.625% due 04/26/2029
43,400 46,655
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,705
Venezuela Government International Bond (b)
6.000% due 12/09/2020
3,367 362
7.000% due 03/31/2038
1,883 205
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
7.650% due 04/21/2025
USD
5,349 582
7.750% due 04/13/2020
1,200 130
8.250% due 10/13/2024
5,991 652
9.000% due 05/07/2023
3,161 344
9.250% due 09/15/2027
4,274 465
9.250% due 05/07/2028
6,512 708
11.750% due 10/21/2026
680 74
11.950% due 08/05/2031 653
6,000
ソブリン発行体合計 503,591
（取得原価 694,662千米ドル）
証券数
普通株式 0.3％
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 13,246
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
5,292,182 12,331
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 10,312
iHeartMedia, Inc. Class A
294,195 4,219
iHeartMedia, Inc. Class B
3,948 57
National Bank of Greece S.A.
102,570 348
Westmoreland Mining Holdings LLC 111
8,912
普通株式合計 40,624
（取得原価 50,317千米ドル）
商業不動産証券 0.1％
VICI Properties, Inc.
17,909
760,482
商業不動産証券合計 17,909
（取得原価 5,574千米ドル）
ワラント 0.2%
iHeart Media, Inc.
12/31/2049 1,916,029 27,476
Sequa Corp.
51
04/28/2024
42,000
ワラント合計 27,527
（取得原価 39,333千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% 74,050 15,571
Sequa Corp.
9.000% 955 995
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (d)
3,042
21,310
19,608
優先証券合計
（取得原価 19,400千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 0.3％
定期預金 0.2％
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
796 549
Bank of Nova Scotia
0.920% due 11/01/2019
CAD
13 10
1.330% due 11/01/2019
USD
434 434
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
218 218
5.290% due 11/01/2019
ZAR
6,289 417
Brown Brothers Harriman & Co.
55/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
(1.570%) due 11/01/2019
CHF
2 2
(0.950%) due 11/01/2019
DKK
237 35
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
10 12
(0.370%) due 11/01/2019
SEK
457 47
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
273 3
0.350% due 11/01/2019
AUD
21 15
0.380% due 11/01/2019
GBP
66 85
0.920% due 11/01/2019
CAD
1 1
1.330% due 11/01/2019
USD
2 2
5.290% due 11/01/2019
ZAR
575 38
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD
1,200 1,200
Credit Suisse AG
(1.570%) due 11/01/2019
CHF 9 9
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
HSBC Bank PLC
(0.670%) due 11/01/2019
EUR 929 1,036
0.380% due 11/01/2019
GBP 274 354
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 554,262 5,127
National Australia Bank Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
211 145
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
525 586
1.330% due 11/01/2019
USD
36 36
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
135 150
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
254,036 2,350
0.380% due 11/01/2019
GBP
6,855 8,871
1.330% due 11/01/2019 2,743
USD
2,743
29,273
アルゼンチン短期国債 0.1％
61.136% due 05/29/2020 (i)
ARS 78,409 553
81.834% due 05/15/2020 (j)
2,244
224,010
2,797
32,070
短期金融商品合計
（取得原価 35,317千米ドル）
56/98
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
時価
（千米ドル）
有価証券投資合計(a) 125.6％ 16,060,371
（取得原価 16,079,164千米ドル）
金融デリバティブ商品 (0.3％) (46,349)
（取得原価またはプレミアム（純額） (35,984)千米ドル）
(3,229,810)
その他の資産および負債（純額） (25.3％)
12,784,212
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2019年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国85.2％、英国13.2％、ケイマン諸島6.8％、その他
20.4％です。
(b)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(c)偶発転換社債です。
(d)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)発行時決済証券です。
(g)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
(j)利率は満期までの利回り（加重平均）です。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2020年2月28日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,278,461,917,901
追加型公社債投資信託
859 13,545,054,116,096
追加型株式投資信託
38 103,552,799,629
単位型公社債投資信託
180 1,323,787,336,372
単位型株式投資信託
1,103 16,250,856,169,998
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年４月３日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月
号の令和１年８月２７日から令和２年２月２６日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号の令和２年２
月２６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年８月２７日から
令和２年２月２６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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