三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和1年6月28日－令和2年2月18日)

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        令和2年5月14日   提出
  【計算期間】        第1期(自  令和1年6月28日至   令和2年2月18日)
  【ファンド名】        三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
          三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
          三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
  【発行者名】        三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   猿田　隆
  【本店の所在の場所】        東京都港区愛宕二丁目５番１号
  【事務連絡者氏名】        土屋　裕子
  【連絡場所】        東京都港区愛宕二丁目５番１号
  【電話番号】        03-5405-0784
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  イ　当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マ

   ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
   ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、日本を含む世
   界各国の株式、公社債に分散投資します。
  ロ　各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
   率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を
   目指して運用を行います。
   ベンチマークの詳細については、後述の「２　投資方針」をご参照ください。
  ハ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加
   することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
  ニ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
  （イ）当ファンドが該当する商品分類
     項目   該当する商品分類         内容
    単位型・追加型    追加型投信    一度設定されたファンドであってもその後追加設定
            が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
            ドをいいます。
    投資対象地域    内外    目論見書または信託約款において、国内および海
            外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
            の記載があるものをいいます。
    投資対象資産    資産複合    目論見書または信託約款において、株式、債券、
    （収益の源泉）        不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
            投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
            のをいいます。
    補足分類    インデックス型    目論見書または信託約款において、各種指数に連動
            する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
            す。
  （ロ）当ファンドが該当する属性区分
     項目   該当する属性区分         内容
        その他資産（投資    目論見書または信託約款において、主として投資
    投資対象資産
        信託証券（資産複    信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
        合（株式、債券）    す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
        資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
        型））    す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
            券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
            式および債券であり、ファンドの収益は株式市
            場、債券市場の動向に左右されるものであるた
            め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
            「資産複合」となります。
    決算頻度    年１回    目論見書または信託約款において、年１回決算す
            る旨の記載があるものをいいます。
    投資対象地域    グローバル    目論見書または信託約款において、組入資産によ
        （日本を含む）    る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
            旨の記載があるものをいいます。
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    投資形態    ファミリーファンド    目論見書または信託約款において、親投資信託
            （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
            のを除く。）を投資対象として投資するものをい
            います。
    為替ヘッジ    為替ヘッジなし    目論見書または信託約款において、対円での為替
            のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
            円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
            いいます。
    対象インデックス    その他の指数    目論見書または信託約款において、委託会社が定
        （合成指数）    める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
            旨の記載があるものをいいます。
  ≪商品分類表≫

             投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域          補足分類
             （収益の源泉）
         国内     株式

   単位型          債券    インデックス型

         海外    不動産投信

   追加型          その他資産     特殊型

              （　　）
         内外     資産複合
  （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ≪属性区分表≫

  投資対象資産    決算頻度   投資対象地域    投資形態   為替ヘッジ   対象インデックス
  株式    年１回   グローバル

  一般      （日本を含む）
  大型株    年２回
  中小型株       日本          日経225
      年４回
  債券        北米   ファミリーファンド    あり
  一般   年６回（隔月）           （　　）
  公債       欧州
  社債   年12回（毎月）
  その他債券       アジア
  クレジット属性    日々             ＴＯＰＩＸ
  （　　）       オセアニア
      その他
  不動産投信    （　　）   中南米  ファンド・オブ・ファンズ     なし
  その他資産       アフリカ

  （投資信託証券（資
  産複合（株式　債                  その他
  券）資産配分固定                 （合成指数）
  型））
         中近東（中東）
  資産複合
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  （　　）       エマージング
  資産配分固定
  型
  資産配分変更
  型
  （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

  ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
  す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
  （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
  （２）【ファンドの沿革】

   2019年6月28日     信託契約締結、設定、運用開始。

  （３）【ファンドの仕組み】

  イ　当ファンドの関係法人とその役割

  （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
    告書の作成等を行います。
  （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
               ＊
    部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社           に委託することがあります。また、
    外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
    関が行う場合があります。
    ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
    日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株
    式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
  （ハ）販売会社
    委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
    募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
    受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
  ※　当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。





   「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
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   めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」
   に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
  ロ　委託会社の概況



  （イ）資本金の額
    20億円（2020年2月28日現在）
  （ロ）会社の沿革
     1985年７月15日    三生投資顧問株式会社設立
     1987年２月20日    証券投資顧問業の登録
     1987年６月10日    投資一任契約にかかる業務の認可
     1999年１月１日    三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
     1999年２月５日    三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
        株式会社へ商号変更
     2000年１月27日    証券投資信託委託業の認可取得
     2002年12月１日    住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ           グローバル投信
        株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
        投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
        会社に商号変更
     2013年４月１日    トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
     2019年４月１日    大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
        ジメント株式会社に商号変更
  （ハ）大株主の状況
                 （2020年2月28日現在）
                  所有
                     比率
      名称       住所     株式数
                    （％）
                  （株）
   株式会社三井住友フィナンシャル
          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                     50.1
                  16,977,897
   グループ
   株式会社大和証券グループ本社       東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                     23.5
                  7,946,406
          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
   三井住友海上火災保険株式会社
                     15.0
                  5,080,509
          地
          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
   住友生命保険相互会社
                     10.4
                  3,528,000
          号
   三井住友信託銀行株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                     1.0
                  337,248
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  イ　基本方針
   内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
   株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
     国内株式   国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
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     国内債券   国内債券パッシブ・マザーファンド
     外国株式   外国株式インデックス・マザーファンド
     外国債券   外国債券パッシブ・マザーファンド
  ロ　投資態度
  （イ）各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
    産配分は下記の通りとします。
    ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲                  （±
    ３％）を設けて調整を行います。
        マイパッケージ     マイパッケージ     マイパッケージ
         ＮＥＸＴ30     ＮＥＸＴ50     ＮＥＸＴ70
    株　式      30％     50％     70％
     国内株式    20％     35％     50％
     外国株式    10％     15％     20％
    債　券      65％     45％     25％
     国内債券    55％     35％     15％
     外国債券    10％     10％     10％
    短期金融資産     ５％     ５％     ５％
  （ロ）各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
    し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
            マイパッケージ   マイパッケージ   マイパッケージ
            ＮＥＸＴ  30  ＮＥＸＴ  50  ＮＥＸＴ  70
    ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込         20％   35％   50％
    み）
    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）         55％   35％   15％
    ＭＳＣＩ  コクサイインデックス（配当       10％   15％   20％
    込み、円ベース）
    ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く         10％   10％   10％
    日本、円ベース）
    有担保コール翌日物         ５％   ５％   ５％
  （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本としま
    す。
  （ニ）非株式割合に関する制限
    ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
     制限はありません。
    ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
     株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
     託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
     を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
    ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
     株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
     託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
     を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
  （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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  （２）【投資対象】

















  イ　投資対象とする資産の種類

   当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
    います。以下同じ。）
    １．有価証券
    ２．デリバティブ取引にかかる権利
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    ３．約束手形
    ４．金銭債権
   （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
    １．為替手形
  ロ　投資対象とする有価証券
   委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
   引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
   資することを指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．地方債証券
    ４．特別の法律により法人の発行する債券
    ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
     型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４
     号で定めるものをいいます。）
    ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
     第６号で定めるものをいいます。）
    ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
     るものをいいます。）
    ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示す
     る証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
    10．資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
    11．コマーシャル・ペーパー
    12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
     じ。）および新株予約権証券
    13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
     有するもの
    14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
     るものをいいます。）
    15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第
     １項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号に定めるもの以外
     のもの
    16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本
     号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
     ます。）
    18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
     ものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
    19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
     います。）
    22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示される
     べき権利の性質を有するもの
    23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
    なお、第１号の証券または証書、ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証書
    のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第
    ６号までの証券および第16号の証券ならびに第13号、第19号および第21号の証券または証
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものならびに第19号および第21号の
    証券または証書のうち第16号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号
    および第15号の証券ならびに第19号および第21号の証券または証書のうち第14号および第
    15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
  ハ　投資対象とする金融商品
   委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
   第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
   用することを指図することができます。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
   ４．手形割引市場において売買される手形
   ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
   ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
  （３）【運用体制】

   イ　ファンドの運用体制

   ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








   ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
   ※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
  ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

   ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
   信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
  （４）【分配方針】

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   年１回（原則として毎年2月18日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、
   原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
  イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
   します。
  ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会
   社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
   保証するものではありません。
  ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
   行います。
  ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

  （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
  （５）【投資制限】

  Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

  イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
   資産総額に対して、以下の通りとします。
    マイパッケージＮＥＸＴ30　　50％未満
    マイパッケージＮＥＸＴ50　　25％以上
    マイパッケージＮＥＸＴ70　　50％以上
   ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
    額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
    おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
    率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
  ロ　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
  ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
   合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
   則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
   は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
  Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

  イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
   委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
   方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ　投資する株式等の範囲
  （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
    上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
    株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
    る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
    証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
    投資することを指図することができるものとします。
  ハ　信用取引の指図
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
    指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
    により行うことの指図をすることができるものとします。
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  （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
    財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
    計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
    時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
    額の割合を乗じて得た額をいいます。
  （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
    信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
    相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
  ニ　先物取引等の指図
  （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
    イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
    号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
    項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
    取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
    取り扱うものとします（以下同じ。）。
  （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
    よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
    ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
    ことができます。
  （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
    回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
    国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
  ホ　スワップ取引の指図
  （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
    よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
    利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
    うことの指図をすることができます。
  （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
    のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
    ではありません。
  （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
    ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
    なした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）
    が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
    り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
    超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
    の一部の解約を指図するものとします。
  （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
    信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
    元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
    ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
    行うものとします。
  （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
    担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
  ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
  （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
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    よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
    行うことの指図をすることができます。
  （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
    が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
    解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
    かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
    の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
    うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
    物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
    のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
    渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
    超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
    引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
    物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
    の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
    マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
    の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
    実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
  （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
    あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
    す。
  （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
    います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
    の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
    借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
    にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
    た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
    利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
    ます。
  （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
    為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
    対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
    ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
    為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
    プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
    め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
    値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
    ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
    額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
    を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
    の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
    た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
  （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
    済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
    たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
  ト　有価証券の貸付けの指図
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
    の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
    １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
     の時価合計額を超えないものとします。
    ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
     有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
  （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
    超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
    のとします。
  チ　有価証券の空売りの指図
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
    は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
    済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
    できるものとします。
  （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
    額を超えない範囲で行うものとします。
  （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
    財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
    する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
  リ　有価証券の借入れの指図
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
    きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
    の提供の指図をするものとします。
  （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
    ない範囲で行うものとします。
  （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
    財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
    する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
  （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
  ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
   外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
   合には、制約されることがあります。
  ル　外国為替予約取引の指図
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
    動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
  （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
    額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
    に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
    とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
    いては、この限りではありません。
  （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
    額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
    します。
  （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
    の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
    合を乗じて得た額をいいます。
  ヲ　資金の借入れ
  （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
    金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
    該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
  （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
    は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
    の額とします。
    １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
     ている資金の額の範囲内
    ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
     囲内
    ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
  （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
    業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
  Ⅲ　法令に基づく投資制限

  イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
   委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
   託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
   ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
   会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
   みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
   場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
   れています。
  ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
   号）
   委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
   かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
   理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
   バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
   び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
   します。
  ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
   号の２）
   委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
   方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
   あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
   しないものとします。
  （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

  （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
  （１）投資方針等

  イ　基本方針
   主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
   果を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
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    数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
    動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
  （２）投資対象

  イ　投資対象とする資産の種類
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
   ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
  ロ　投資対象とする有価証券
   委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券
   とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資すること
   を指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．特別の法律により法人の発行する債券
    ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
     いいます。）
    ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
     益証券に限ります。）
  ハ　投資対象とする金融商品
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
   ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
   す。
  （３）投資制限

  イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
  （イ）外貨建資産への投資は行いません。
  （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
   （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
    なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
    こととします。
   （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
    び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
    する目的以外には利用しません。
  （国内債券パッシブ・マザーファンド）

  （１）投資方針等

  イ　基本方針
   日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
   連動する投資成果を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
    を目指します。
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  （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
  （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
    用を行う場合があります。
  （２）投資対象

  イ　投資対象とする資産の種類
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
   ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
  ロ　投資対象とする有価証券
  　　　　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．地方債証券
    ４．特別の法律により法人の発行する債券
    ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
     株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
     います。）
    ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
     号で定めるものをいいます。）
    ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
     のをいいます。）
    ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
     引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
    10．コマーシャル・ペーパー
    11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
     および新株予約権証券
    12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
     るもの
    13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
     のをいいます。）
    14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号
     で定めるものをいいます。）
    15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
     す。）
    16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
     をいい、有価証券に係るものに限ります。）
    17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
     の受益証券に限ります。）
    20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
     託の受益証券に表示されるべきもの
    21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
  ハ　投資対象とする金融商品
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
   ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
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  （３）投資制限
  イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
  （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
    産総額の10％以内とします。
  （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
    ます。
  （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
  （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
  （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
   （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
    び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
    する目的以外には利用しません。
  （外国株式インデックス・マザーファンド）

  （１）投資方針等

  イ　基本方針
   主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
   ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
    動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
  （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
  （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
    動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
  （２）投資対象

  イ　投資対象とする資産の種類
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
   ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
  ロ　投資対象とする有価証券
  　　　　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．特別の法律により法人の発行する債券
    ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
     株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    ５．コマーシャル・ペーパー
    ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
     および新株予約権証券
    ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
     るもの
    ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
     のをいいます。）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
     す。）
    10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
     す。）
    11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
     をいい、有価証券に係るものに限ります。）
    12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
     の受益証券に限ります。）
    15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
     託の受益証券に表示されるべきもの
    16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
  ハ　投資対象とする金融商品
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
   ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
  （３）投資制限

  イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
  （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
  （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
  （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
    利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
    様の損益を実現する目的以外には利用しません。
  （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
    同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
  （外国債券パッシブ・マザーファンド）

  （１）投資方針等

  イ　基本方針
   ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
   きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
  ロ　投資態度
  （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
    動きに連動する投資成果を目指します。
  （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
    最小化します。
  （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
    を行います。
  （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
  （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
    用を行う場合があります。
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  （２）投資対象

  イ　投資対象とする資産の種類
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
   ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
  ロ　投資対象とする有価証券
  　　　　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．地方債証券
    ４．特別の法律により法人の発行する債券
    ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
     株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
     います。）
    ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
     号で定めるものをいいます。）
    ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
     のをいいます。）
    ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
     引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
    10．コマーシャル・ペーパー
    11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
     および新株予約権証券
    12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
     るもの
    13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
     のをいいます。）
    14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
     す。）
    15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
     す。）
    16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
     をいい、有価証券に係るものに限ります。）
    17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
     の受益証券に限ります。）
    20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
     託の受益証券に表示されるべきもの
    21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
  ハ　投資対象とする金融商品
   前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
   ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
  （３）投資制限

  イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
  （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
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    産総額の10％以内とします。
  （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
  （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
    します。
  （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
    ５％以内とします。
  （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
    します。
  （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
    利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
    様の損益を実現する目的以外には利用しません。
  （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
    同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
  ３【投資リスク】

  イ　ファンドのもつリスクの特性

   当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
   て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
   資元本を割り込むことがあります。
   運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
   投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
   当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
   （イ）株式市場リスク
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
    が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
    況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
    因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
    大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
   （ロ）債券市場リスク
    内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
    ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
    は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
   （ハ）信用リスク
    ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
    に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
    とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
    けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
    れます。
   （ニ）為替変動リスク
    外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
    影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
    あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
    とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
   （ホ）カントリーリスク
    海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
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    国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
    ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
    下落する要因となります。
   （ヘ）市場流動性リスク
    ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
    市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
    には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
    があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
   （ト）指数の動きと連動しない要因
  　　　　ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
    行い　
    ます。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費
    用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組
    入有価証券との誤差の影響、株価指数先物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記
    合成指数の動きに連動しないことがあります。
   （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
    当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
    ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
    生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
    じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
   （リ）換金制限等に関する留意点
    投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
    ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
    とがあります。
   （ヌ）収益分配金に関する留意事項
    分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
    払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買


    益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
    比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
    ドの収益率を示すものではありません。
    投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
    部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
    価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
   ロ　投資リスクの管理体制
   委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
   各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
   守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
   管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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  ４【手数料等及び税金】

















  （１）【申込手数料】

   ありません。

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  （２）【換金（解約）手数料】

   解約手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   純資産総額に年0.154％（税抜き0.14％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

   上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
   日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
   信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
   ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
    支払先    料率       役務の内容
    委託会社    年0.06％   ファンドの運用等の対価
           交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
    販売会社    年0.06％
           ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
    受託会社    年0.02％
           指図の実行等の対価
   ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
  （４）【その他の手数料等】

  イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

   年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
   計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
   ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
  ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
   息は、信託財産中から支弁します。
  ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
   等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
   ものとします。
  ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

   その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
   こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
   ことはできません。
  ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

   期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
   のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

  イ　個別元本について

  （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
    込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
    ります。
  （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
    行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
    ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
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    す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
    取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
    の算出が行われることがあります。
  （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
    当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
    照。）
  ロ　一部解約時および償還時の課税について
   個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
   ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
  ハ　収益分配金の課税について
   追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
   「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
   す。
   ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
    本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
   ②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




    分の額が  元本払戻金（特別分配金）     となり、当該収益分配金から当該       元本払戻金（特別分配
    金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が           元本払戻金（特別分配金）     を受け
    取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該           元本払戻金（特別分配金）     を控除した
    額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
    ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆




    するものではありません。
  ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

  （イ）個人の受益者に対する課税
   ⅰ．収益分配時
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
    地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
    る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
   ⅱ．一部解約時および償還時
    一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
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    ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
    の利用も可能です。
    また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
    債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
    譲渡益および配当等との通算が可能です。
  （ロ）法人の受益者に対する課税
    収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
    額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
   当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

   公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
   課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
   ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
   にお問い合わせください。
   ＜配当控除の適用の可否＞







    ａ．マイパッケージＮＥＸＴ30
     配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
     ※外貨建資産割合および非株式割合
     外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
     非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
    ｂ．マイパッケージＮＥＸＴ50
     配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
     ※外貨建資産割合および非株式割合
     外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
     株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
     信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな                した
     部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
    ｃ．マイパッケージＮＥＸＴ70
     配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
     ※外貨建資産割合および非株式割合
     外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
     株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
     信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな                した
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
  び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
  用にかかる税制が適用されます。
  ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2020年2月末現在の情報をもとに作成
  しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
  ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
  ５【運用状況】

  （１）【投資状況】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    親投資信託受益証券       日本      959,938    94.86
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―      52,002    5.14
      合計(純資産総額)           1,011,940    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    親投資信託受益証券       日本      2,063,943    94.78
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―      113,715    5.22
      合計(純資産総額)           2,177,658    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
    親投資信託受益証券       日本      953,451    94.64
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―      53,992    5.36
      合計(純資産総額)           1,007,443    100.00
             29/252


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  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 2月28日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 親投資信託受  国内債券パッシブ・マザーファンド      442,976  1.2957  573,964  1.3056  578,349 57.15
   益証券
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス・マザーファ      76,547  2.6600  203,617  2.4151  184,868 18.27
   益証券 ンド（Ｂ号）
  日本 親投資信託受  外国債券パッシブ・マザーファンド      56,364  1.8413  103,783  1.8646  105,096 10.39
   益証券
  日本 親投資信託受  外国株式インデックス・マザーファ      24,753  4.1587  102,941  3.7016  91,625 9.05
   益証券 ンド
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2020年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             94.86
      合計           94.86
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 2月28日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 親投資信託受  国内債券パッシブ・マザーファンド      620,211  1.2957  803,608  1.3056  809,747 37.18
   益証券
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス・マザーファ      299,639  2.6609  797,323  2.4151  723,658 33.23
   益証券 ンド（Ｂ号）
  日本 親投資信託受  外国株式インデックス・マザーファ      81,302  4.1587  338,111  3.7016  300,947 13.82
   益証券 ンド
  日本 親投資信託受  外国債券パッシブ・マザーファンド      123,132  1.8413  226,723  1.8646  229,591 10.54
   益証券
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

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      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             94.78
      合計           94.78
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

  イ　主要投資銘柄

                   2020年 2月28日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
    種類   銘柄名    数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 親投資信託受  国内株式インデックス・マザーファ      202,954  2.6592  539,699  2.4151  490,154 48.65
   益証券 ンド（Ｂ号）
  日本 親投資信託受  外国株式インデックス・マザーファ      51,285  4.1587  213,279  3.7016  189,836 18.84
   益証券 ンド
  日本 親投資信託受  国内債券パッシブ・マザーファンド      125,803  1.2957  163,003  1.3056  164,248 16.30
   益証券
  日本 親投資信託受  外国債券パッシブ・マザーファンド      58,572  1.8413  107,849  1.8646  109,213 10.84
   益証券
  以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

  ロ　種類別の投資比率

               2020年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             94.64
      合計           94.64
  ②【投資不動産物件】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

  　　該当事項はありません。
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

  　　該当事項はありません。
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

  　　該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

  　　該当事項はありません。

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  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

  　　該当事項はありません。

  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

  　　該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第1期   (2020年  2月18日)   1,036,533   1,036,533    10,365   10,365
      2019年 6月末日   1,000,903     ―  10,009    ―
       7月末日   1,006,301     ―  10,063    ―
       8月末日   1,002,470     ―  10,025    ―
       9月末日   1,012,608     ―  10,126    ―
      　　　10月末日     1,025,510     ―  10,255    ―
      　　　11月末日     1,031,406     ―  10,314    ―
      　　　12月末日     1,036,361     ―  10,364    ―
      2020年 1月末日   1,035,177     ―  10,352    ―
       2月末日   1,011,940     ―  10,119    ―
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第1期   (2020年  2月18日)   2,279,719   2,279,719    10,571   10,571
      2019年 6月末日   1,000,383     ―  10,004    ―
       7月末日   1,008,271     ―  10,083    ―
       8月末日    994,084    ―   9,941    ―
       9月末日   1,016,793     ―  10,168    ―
      　　　10月末日     1,040,173     ―  10,402    ―
      　　　11月末日     1,051,808     ―  10,518    ―
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      　　　12月末日     1,061,418     ―  10,614    ―
      2020年 1月末日   1,055,970     ―  10,560    ―
       2月末日   2,177,658     ―  10,098    ―
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

            純資産総額      1万口当たりの

            （円）      純資産額（円）
     年月日
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
   第1期   (2020年  2月18日)   1,078,471   1,078,471    10,785   10,785
      2019年 6月末日    999,862    ―   9,999    ―
       7月末日   1,010,243     ―  10,102    ―
       8月末日    985,643    ―   9,856    ―
       9月末日   1,020,606     ―  10,206    ―
      　　　10月末日     1,054,554     ―  10,546    ―
      　　　11月末日     1,072,082     ―  10,721    ―
      　　　12月末日     1,086,439     ―  10,864    ―
      2020年 1月末日   1,076,546     ―  10,765    ―
       2月末日   1,007,443     ―  10,074    ―
  ②【分配の推移】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第1期     2019年 6月28日～2020年   2月18日         0
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第1期     2019年 6月28日～2020年   2月18日         0
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

          計算期間       1万口当たり分配金（円）

   第1期     2019年 6月28日～2020年   2月18日         0
  ③【収益率の推移】

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  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

                収益率（％）

      第1期               3.7
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

                収益率（％）

      第1期               5.7
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

                収益率（％）

      第1期               7.9
  （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

   ものをいいます。
  （４）【設定及び解約の実績】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

           設定口数（口）       解約口数（口）

     第1期         1,000,000        0
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

           設定口数（口）       解約口数（口）

     第1期         2,156,528        0
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

           設定口数（口）       解約口数（口）

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     第1期         1,000,000        0
  （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

  （参考）

  （１）投資状況

  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
     株式      日本     149,805,212,390     97.64

  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     3,628,497,074     2.36

      合計(純資産総額)          153,433,709,464     100.00

  その他以下の取引を行っております。

                   投資

      買建／
   種類      国／地域     時価合計（円）
                   比率
      売建
                   （％）
  株価指数先物取引    買建   日本     3,658,780,000       2.38

   合計   買建   ―     3,658,780,000       2.38

  国内債券パッシブ・マザーファンド

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
     国債証券      日本     109,015,596,600     75.95
     地方債証券       日本     8,598,702,550     5.99
     特殊債券      日本     14,910,295,171     10.39
     社債券      日本     6,354,034,000     4.43
           フランス      201,868,000     0.14
          オーストラリア      200,280,000     0.14
           小計     6,756,182,000     4.71
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     4,247,622,343     2.96
      合計(純資産総額)          143,528,398,664     100.00
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  外国株式インデックス・マザーファンド

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
     株式      アメリカ     134,980,905,745     62.95

           イギリス     11,682,847,729     5.45

           スイス     8,083,663,980     3.77

           カナダ     8,045,279,584     3.75

           フランス     7,758,009,532     3.62

           ドイツ     6,477,927,674     3.02

          オーストラリア      4,567,794,510     2.13

           オランダ     4,021,963,982     1.88

           アイルランド      3,892,028,870     1.82

           スペイン     2,179,066,387     1.02

           香港     1,930,373,589     0.90

           スウェーデン      1,921,004,935     0.90

           イタリア     1,529,854,403     0.71

           デンマーク     1,497,874,846     0.70

           フィンランド      905,117,382     0.42

           シンガポール      900,915,844     0.42

           バミューダ      812,774,385     0.38

           ジャージー      724,611,393     0.34

           ベルギー      696,449,002     0.32

           ケイマン諸島      492,552,541     0.23

           イスラエル      462,386,577     0.22

           ノルウェー      440,024,950     0.21

          ルクセンブルグ      221,657,829     0.10

          ニュージーランド      220,715,921     0.10

           キュラソー      205,661,700     0.10

           オーストリア      156,043,941     0.07

           ポルトガル      134,688,022     0.06

           リベリア      76,138,330     0.04

          パプアニューギニア       28,837,483     0.01

           マン島      27,345,392     0.01

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          英ヴァージン諸島       16,795,597     0.01
           小計     205,091,312,055     95.65

     投資証券      アメリカ     4,434,236,835     2.07

          オーストラリア      636,977,637     0.30

           フランス      228,133,391     0.11

           イギリス      146,075,130     0.07

           香港     145,173,951     0.07

           シンガポール      115,253,911     0.05

           カナダ      69,734,492     0.03

           小計     5,775,585,347     2.69

  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     3,555,363,065     1.66

      合計(純資産総額)          214,422,260,467     100.00

  その他以下の取引を行っております。

                   投資

      買建／
   種類      国／地域     時価合計（円）
                   比率
      売建
                   （％）
  株価指数先物取引    買建   アメリカ      2,766,553,997       1.29

      買建   ドイツ      657,195,059      0.30

      買建   イギリス      220,144,299      0.10

      買建  オーストラリア       154,685,388      0.07

   合計   買建   ―     3,798,578,743       1.76

                   投資


      買建／
   種類      国／地域     時価合計（円）
                   比率
      売建
                   （％）
   為替予約取引    買建   ―      385,916,800      0.17

      売建   ―     1,867,242,100      △0.87

  外国債券パッシブ・マザーファンド

                   2020年 2月28日現在

               時価合計    投資比率

     資産の種類      国／地域
                （円）    （％）
     国債証券      アメリカ     82,900,659,986     48.30
           フランス     16,598,363,284     9.67
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           イタリア     14,929,762,298     8.70
           イギリス     10,794,729,821     6.29
           ドイツ     9,620,598,839     5.60
           スペイン     9,046,144,173     5.27
           ベルギー     4,153,323,012     2.42
           カナダ     3,246,814,795     1.89
          オーストラリア      3,228,007,740     1.88
           オランダ     3,099,782,262     1.81
           オーストリア      2,671,819,724     1.56
           メキシコ     1,458,775,532     0.85
           アイルランド      1,237,128,556     0.72
           フィンランド      1,151,458,068     0.67
           ポーランド      955,674,658     0.56
           南アフリカ      952,020,031     0.55
           デンマーク      824,433,344     0.48
           マレーシア      787,849,441     0.46
           シンガポール      701,262,113     0.41
           スウェーデン      474,424,958     0.28
           ノルウェー      377,940,795     0.22
           小計     169,210,973,430     98.58
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)         ―     2,440,163,849     1.42
      合計(純資産総額)          171,651,137,279     100.00
  その他以下の取引を行っております。

                   投資

      買建／
   種類      国／地域     時価合計（円）      比率
      売建
                   （％）
   為替予約取引    買建   ―      240,203     0.00
      売建   ―      691,548,259      △0.40
  （２）投資資産

  ①投資有価証券の主要銘柄

  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

  イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                   2020年 2月28日現在

                 評価額    投資

  国／          帳簿単価  帳簿価額     評価額
   種類  銘柄名   業種  数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  日本 株式 トヨタ自動車    輸送用機   785,500  7,737.98  6,078,183,290   7,127.00  5,598,258,500  3.65
        器
  日本 株式 ソニー    電気機器   444,900  6,998.00  3,113,410,200   6,611.00  2,941,233,900  1.92
             38/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 株式 ソフトバンクグループ    情報・通   548,100  4,236.00  2,321,751,600   5,013.00  2,747,625,300  1.79
        信業
  日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ    銀行業  4,747,600   582.10 2,763,577,960   531.90 2,525,248,440  1.65
    ル・グループ
  日本 株式 日本電信電話    情報・通   923,600  2,799.00  2,585,156,400   2,529.50  2,336,246,200  1.52
        信業
  日本 株式 武田薬品工業    医薬品   585,600  4,491.00  2,629,929,600   3,763.00  2,203,612,800  1.44
  日本 株式 キーエンス    電気機器   63,800  37,970.00  2,422,486,000   34,410.00  2,195,358,000  1.43
  日本 株式 リクルートホールディング    サービス   481,700  3,978.00  1,916,202,600   3,758.00  1,810,228,600  1.18
    ス    業
  日本 株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業   480,300  4,008.00  1,925,042,400   3,484.00  1,673,365,200  1.09
    ループ
  日本 株式 ＫＤＤＩ    情報・通   514,800  3,150.00  1,621,620,000   3,058.00  1,574,258,400  1.03
        信業
  日本 株式 任天堂    その他製   43,200  43,240.00  1,867,968,000   36,270.00  1,566,864,000  1.02
        品
  日本 株式 本田技研工業    輸送用機   554,300  3,104.00  1,720,547,200   2,799.50  1,551,762,850  1.01
        器
  日本 株式 ＮＴＴドコモ    情報・通   510,100  3,007.00  1,533,870,700   2,927.50  1,493,317,750  0.97
        信業
  日本 株式 東京海上ホールディングス    保険業   248,300  6,020.00  1,494,766,000   5,801.00  1,440,388,300  0.94
  日本 株式 信越化学工業    化学   118,400  11,905.00  1,409,552,000   12,145.00  1,437,968,000  0.94
  日本 株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  9,433,600   169.70 1,600,881,920   147.60 1,392,399,360  0.91
    ループ
  日本 株式 ＨＯＹＡ    精密機器   140,600  10,025.00  1,409,515,000   9,609.00  1,351,025,400  0.88
  日本 株式 第一三共    医薬品   201,400  7,012.00  1,412,216,800   6,590.00  1,327,226,000  0.87
  日本 株式 花王    化学   168,500  8,708.00  1,467,298,000   7,868.00  1,325,758,000  0.86
  日本 株式 ダイキン工業    機械   89,700  15,770.00  1,414,569,000   14,725.00  1,320,832,500  0.86
  日本 株式 三菱商事    卸売業   486,700  2,907.50  1,415,080,250   2,690.00  1,309,223,000  0.85
  日本 株式 日立製作所    電気機器   338,300  4,309.00  1,457,734,700   3,637.00  1,230,397,100  0.80
  日本 株式 ファナック    電気機器   66,900  21,240.00  1,420,956,000   17,970.00  1,202,193,000  0.78
  日本 株式 伊藤忠商事    卸売業   484,900  2,438.00  1,182,186,200   2,461.50  1,193,581,350  0.78
  日本 株式 村田製作所    電気機器   206,800  6,529.00  1,350,197,200   5,721.00  1,183,102,800  0.77
  日本 株式 三井物産    卸売業   609,200  1,967.50  1,198,601,000   1,783.50  1,086,508,200  0.71
  日本 株式 日本電産    電気機器   84,700  16,325.00  1,382,727,500   12,780.00  1,082,466,000  0.71
  日本 株式 アステラス製薬    医薬品   619,500  1,898.00  1,175,811,000   1,699.00  1,052,530,500  0.69
  日本 株式 東京エレクトロン    電気機器   46,900  22,570.00  1,058,533,000   22,325.00  1,047,042,500  0.68
  日本 株式 東海旅客鉄道    陸運業   58,500  22,245.00  1,301,332,500   17,780.00  1,040,130,000  0.68
  ロ　種類別・業種別の投資比率

               2020年 2月28日現在

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   国内 水産・農林業           0.09
       鉱業           0.27
       建設業           2.71
       食料品           3.72
       繊維製品           0.55
       パルプ・紙           0.23
       化学           7.01
             39/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       医薬品           5.97
       石油・石炭製品           0.48
       ゴム製品           0.65
       ガラス・土石製品           0.79
       鉄鋼           0.67
       非鉄金属           0.69
       金属製品           0.56
       機械           4.93
       電気機器          14.11
       輸送用機器           7.67
       精密機器           2.43
       その他製品           2.15
       電気・ガス業           1.50
       陸運業           4.01
       海運業           0.15
       空運業           0.44
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.10
       卸売業           5.01
       小売業           4.37
       銀行業           5.61
       証券、商品先物取引業           0.79
       保険業           2.34
       その他金融業           1.21
       不動産業           2.36
       サービス業           4.90
   合計               97.64
  国内債券パッシブ・マザーファンド

  イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                   2020年 2月28日現在

               評価額       投資

  国／        帳簿単価  帳簿価額     評価額
                   利率
   種類  銘柄名   数量       単価     償還期限 比率
                   （％）
  地域        (円)  (円)     (円)
               (円)       (％)
  日本 国債証券 第３２９回利付国   2,030,000,000   103.98 2,110,976,700   103.56 2,102,349,200  0.800 2023/6/20  1.46
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４４回利付国   1,721,000,000   102.14 1,757,855,200   102.53 1,764,644,560  0.100 2026/9/20  1.23
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４１回利付国   1,570,000,000   101.06 1,586,757,600   101.68 1,596,407,400  0.100 2024/9/20  1.11
    債（５年）
  日本 国債証券 第５９回利付国債   1,455,000,000   106.72 1,552,848,750   105.57 1,536,159,900  1.700 2022/12/20  1.07
    （２０年）
  日本 国債証券 第３５６回利付国   1,370,000,000   101.66 1,392,744,450   102.67 1,406,592,700  0.100 2029/9/20  0.98
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３３０回利付国   1,285,000,000   104.23 1,339,471,150   103.83 1,334,318,300  0.800 2023/9/20  0.93
    債（１０年）
             40/252

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本 国債証券 第３２５回利付国   1,265,000,000   103.25 1,306,112,500   102.73 1,299,623,050  0.800 2022/9/20  0.91
    債（１０年）
  日本 国債証券 第６１回利付国債   1,215,000,000   104.50 1,269,760,050   103.92 1,262,628,000  1.000 2023/3/20  0.88
    （２０年）
  日本 国債証券 第１５４回利付国   1,070,000,000   117.00 1,251,922,600   117.83 1,260,877,300  1.200 2035/9/20  0.88
    債（２０年）
  日本 国債証券 第６９回利付国債   1,020,000,000   111.01 1,132,302,000   109.68 1,118,736,000  2.100 2024/3/20  0.78
    （２０年）
  日本 国債証券 第６５回利付国債   1,020,000,000   109.52 1,117,124,400   108.33 1,105,037,400  1.900 2023/12/20  0.77
    （２０年）
  日本 国債証券 第６４回利付国債   1,025,000,000   108.99 1,117,229,500   107.78 1,104,796,250  1.900 2023/9/20  0.77
    （２０年）
  日本 国債証券 第３２２回利付国   1,065,000,000   103.02 1,097,184,300   102.37 1,090,336,350  0.900 2022/3/20  0.76
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５１回利付国   1,050,000,000   101.89 1,069,867,200   102.87 1,080,229,500  0.100 2028/6/20  0.75
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５４回利付国   1,035,000,000   102.40 1,059,942,300   102.76 1,063,607,400  0.100 2029/3/20  0.74
    債（１０年）
  日本 特殊債券 第１３７回政府保   1,000,000,000   102.57 1,025,750,000   101.73 1,017,380,000  1.200 2021/6/30  0.71
    証日本高速道路保
    有・債務返済機構
    債券
  日本 国債証券 第３５０回利付国   980,000,000   101.93  998,981,600   102.87 1,008,175,000  0.100 2028/3/20  0.70
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４回利付国債   742,000,000   133.08  987,468,440   133.81  992,885,040  2.400 2034/3/20  0.69
    （３０年）
  日本 国債証券 第３２１回利付国   960,000,000   103.30  991,718,400   102.58  984,816,000  1.000 2022/3/20  0.69
    債（１０年）
  日本 国債証券 第８４回利付国債   850,000,000   114.36  972,119,500   113.38  963,738,500  2.000 2025/12/20  0.67
    （２０年）
  日本 国債証券 第３４９回利付国   930,000,000   101.90  947,670,000   102.86  956,663,100  0.100 2027/12/20  0.67
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３５５回利付国   910,000,000   103.53  942,146,200   102.69  934,542,700  0.100 2029/6/20  0.65
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４３回利付国   910,000,000   101.89  927,211,000   102.43  932,176,700  0.100 2026/6/20  0.65
    債（１０年）
  日本 国債証券 第１４０回利付国   900,000,000   102.04  918,428,000   101.58  914,292,000  0.100 2024/6/20  0.64
    債（５年）
  日本 国債証券 第３４２回利付国   890,000,000   101.86  906,554,000   102.33  910,808,200  0.100 2026/3/20  0.63
    債（１０年）
  日本 国債証券 第３４１回利付国   857,000,000   103.12  883,738,400   103.42  886,317,970  0.300 2025/12/20  0.62
    債（１０年）
  日本 国債証券 第７０回利付国債   780,000,000   113.12  882,367,200   111.59  870,441,000  2.400 2024/6/20  0.61
    （２０年）
  日本 国債証券 第８８回利付国債   742,000,000   117.53  872,080,020   116.43  863,962,540  2.300 2026/6/20  0.60
    （２０年）
  日本 国債証券 第５６回利付国債   818,000,000   106.68  872,650,580   105.23  860,797,760  2.000 2022/6/20  0.60
    （２０年）
  日本 国債証券 第３４５回利付国   838,000,000   101.95  854,341,000   102.63  860,081,300  0.100 2026/12/20  0.60
    債（１０年）
  ロ　種類別の投資比率

               2020年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            75.95
      地方債証券            5.99
      特殊債券            10.39
      社債券            4.71
             41/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計           97.04
  外国株式インデックス・マザーファンド

  イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                   2020年 2月28日現在

                 評価額    投資

  国／           帳簿単価  帳簿価額     評価額
   種類   銘柄名   業種  数量       単価    比率
  地域           (円)  (円)     (円)
                  (円)    (％)
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ   226,284  29,245.16  6,617,713,483   29,931.29  6,772,972,841  3.16
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   369,043  16,565.51  6,113,386,762   17,309.63  6,388,000,515  2.98
        ア・サービ
        ス
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC  小売   21,450  197,061.54  4,226,970,119   206,198.94  4,422,967,456  2.06
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-A   メディア・   122,947  22,065.46  2,712,882,750   20,764.34  2,552,913,617  1.19
        娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   15,760  142,801.77  2,250,555,939   144,238.58  2,273,200,158  1.06
        娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   15,316  142,706.56  2,185,693,807   143,894.97  2,203,895,491  1.03
        娯楽
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行   159,401  14,418.49  2,298,322,808   13,281.51  2,117,087,426  0.99
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   134,149  15,045.53  2,018,342,898   15,223.90  2,042,271,176  0.95
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  スイス  株式 NESTLE SA-REGISTERED   食品・飲   151,115  11,747.11  1,775,165,556   11,502.95  1,738,268,350  0.81
        料・タバコ
  アメリカ  株式 VISA INC   ソフトウェ   87,297  20,190.92  1,762,607,555   19,698.49  1,719,619,457  0.80
        ア・サービ
        ス
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   127,112  13,357.02  1,697,838,263   12,420.30  1,578,769,809  0.74
        パーソナル
        用品
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   66,710  24,107.42  1,608,206,589   22,725.32  1,516,006,638  0.71
    B
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信   372,343  4,090.49  1,523,066,584   3,909.93  1,455,836,518  0.68
        サービス
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC-CL A ソフトウェ   45,757  31,978.72  1,463,250,698   31,277.28  1,431,154,620  0.67
        ア・サービ
        ス
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行   433,675  3,646.20  1,581,269,081   3,187.69  1,382,424,019  0.64
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC  小売   55,601  24,130.40  1,341,674,887   24,592.20  1,367,351,129  0.64
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   220,722  6,352.41  1,402,116,971   6,109.47  1,348,495,960  0.63
        導体製造装
        置
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   48,141  30,626.17  1,474,374,647   27,786.46  1,337,668,240  0.62
        機器・サー
        ビス
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   35,629  34,838.92  1,241,276,165   36,449.74  1,298,668,071  0.61
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信   210,805  6,592.06  1,389,639,883   6,025.21  1,270,145,617  0.59
        サービス
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE  食品・飲   208,020  5,843.56  1,215,577,767   6,010.98  1,250,406,119  0.58
        料・タバコ
  アメリカ  株式 THE WALT DISNEY CO.  メディア・   91,870  16,587.39  1,523,884,383   12,917.11  1,186,695,557  0.55
        娯楽
             42/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORPORATION  エネルギー   214,566  7,455.46  1,599,689,497   5,451.80  1,169,771,477  0.55
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   129,771  9,540.10  1,238,029,278   8,544.29  1,108,801,629  0.52
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲   71,076  14,863.87  1,056,464,915   14,922.96  1,060,664,952  0.49
        料・タバコ
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   283,170  4,215.24  1,193,630,531   3,731.56  1,056,666,695  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG SHS  医薬品・バ   108,833  10,406.46  1,132,566,522   9,614.05  1,046,326,121  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
        ンス
  アメリカ  株式 COMCAST CORP-CLASS  A メディア・   231,398  4,831.33  1,117,961,141   4,492.10  1,039,463,303  0.48
        娯楽
  アメリカ  株式 CHEVRON CORPORATION   エネルギー   95,907  12,817.53  1,229,291,415   10,300.64  987,904,046  0.46
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ   216,232  4,958.27  1,072,137,352   4,381.57  947,437,201  0.44
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  ロ　種類別・業種別の投資比率

               2020年 2月28日現在

                 投資比率

   種類  国内／外国      業種
                 （％）
   株式   外国 エネルギー           4.40
       素材           4.02
       資本財           6.81
       商業・専門サービス           1.26
       運輸           1.70
       自動車・自動車部品           1.10
       耐久消費財・アパレル           1.80
       消費者サービス           1.69
       メディア・娯楽           6.05
       小売           4.88
       食品・生活必需品小売り           1.48
       食品・飲料・タバコ           4.78
       家庭用品・パーソナル用品           2.06
       ヘルスケア機器・サービス           4.87
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.35
       銀行           7.21
       各種金融           4.38
       保険           3.75
       不動産           0.75
       ソフトウェア・サービス          10.18
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           4.64
             43/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       電気通信サービス           2.32
       公益事業           3.86
       半導体・半導体製造装置           3.30
   投資証券   ― ―           2.69
   合計               98.34
  外国債券パッシブ・マザーファンド

  イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                   2020年 2月28日現在

               評価額       投資

  国／        帳簿単価  帳簿価額     評価額
                   利率
   種類  銘柄名   数量       単価     償還期限 比率
                   （％）
  地域        (円)  (円)     (円)
               (円)       (％)
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  11,800,000  10,951.54  1,292,282,808   11,235.38  1,325,775,227  1.750 2024/6/30  0.77
    1.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  10,500,000  10,950.69  1,149,822,907   11,027.63  1,157,901,919  1.750 2021/7/31  0.67
    1.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3 7,400,000  12,520.33  926,504,487   13,904.44  1,028,929,254  3.000 2048/8/15  0.60
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  8,900,000  11,049.01  983,361,918   11,078.07  985,948,911  2.500 2021/2/28  0.57
    2.5
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,700,000  12,059.52  807,988,372   12,610.95  844,933,825  3.125 2028/11/15  0.49
    3.125
  ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND  REP  3,700,000  20,651.80  764,116,705   21,267.88  786,911,690  4.750 2034/7/4 0.46
    4.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,300,000  11,622.66  732,227,765   12,185.20  767,667,696  2.625 2029/2/15  0.45
    2.625
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,200,000  11,398.67  706,717,751   11,971.47  742,231,206  2.375 2029/5/15  0.43
    2.375
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,000,000  11,818.44  709,106,400   12,356.18  741,371,155  2.875 2028/8/15  0.43
    2.875
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,500,000  11,121.67  722,909,117   11,384.99  740,024,653  2.125 2024/3/31  0.43
    2.125
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,450,000  10,683.03  689,055,541   11,261.88  726,391,641  1.625 2029/8/15  0.42
    1.625
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,300,000  11,200.33  705,620,886   11,508.10  725,010,514  2.250 2024/11/15  0.42
    2.25
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,200,000  11,366.18  704,703,555   11,593.59  718,802,927  2.750 2023/11/15  0.42
    2.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,800,000  11,457.66  664,544,452   11,840.66  686,758,742  2.625 2025/12/31  0.40
    2.625
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  6,050,000  10,817.32  654,448,256   11,222.55  678,964,850  1.625 2026/5/15  0.40
    1.625
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,500,000  11,877.94  653,286,842   12,323.69  677,803,439  2.875 2028/5/15  0.39
    2.875
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,700,000  11,296.08  643,876,719   11,564.52  659,178,110  2.500 2024/5/15  0.38
    2.5
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,600,000  11,264.45  630,809,235   11,756.88  658,385,595  2.250 2027/11/15  0.38
    2.25
  フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5  2,900,000  21,670.71  628,450,732   22,649.27  656,829,046  4.500 2041/4/25  0.38
  フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3  5,000,000  13,069.76  653,488,000   12,990.83  649,541,504  3.000 2022/4/25  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,600,000  11,249.06  629,947,474   11,540.59  646,273,064  2.375 2024/8/15  0.38
    2.375
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,800,000  10,894.26  631,867,631   11,052.43  641,040,940  1.500 2022/9/15  0.37
    1.5
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,700,000  10,960.95  624,774,345   11,163.56  636,323,481  1.750 2023/5/15  0.37
    1.75
             44/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  イタリア 国債証券 BTPS 6.5   3,700,000  17,019.14  629,708,316   17,078.58  631,907,525  6.500 2027/11/1  0.37
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,500,000  10,801.93  594,106,587   11,235.38  617,946,080  1.625 2026/9/30  0.36
    1.625
  フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0  5,000,000  12,284.91  614,245,632   12,338.45  616,922,752  0.000 2024/3/25  0.36
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,200,000  11,262.74  585,662,521   11,738.93  610,424,480  2.250 2027/8/15  0.36
    2.25
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,000,000  13,864.26  554,570,724   15,175.71  607,028,730  3.750 2043/11/15  0.35
    3.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,200,000  11,227.51  583,830,936   11,624.37  604,467,384  2.250 2026/3/31  0.35
    2.25
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,200,000  11,170.40  580,861,279   11,426.03  594,153,607  2.250 2024/1/31  0.35
    2.25
  ロ　種類別の投資比率

               2020年 2月28日現在

      種類        投資比率（％）

      国債証券            98.58
      合計           98.58
  ②投資不動産物件

  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

  　　該当事項はありません。
  国内債券パッシブ・マザーファンド

  　　該当事項はありません。
  外国株式インデックス・マザーファンド

  　　該当事項はありません。
  外国債券パッシブ・マザーファンド

  　　該当事項はありません。
  ③その他投資資産の主要なもの

  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                   2020年 2月28日現在

                     投資

            買建／     簿価   時価
  種類   取引所等    名称    数量  通貨       比率
            売建     （円）   （円）
                     (％)
  株価指数先物  大阪取引所    東証株価指数先物     買建  244日本円  3,998,958,400   3,658,780,000   2.38
  取引
  （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

  国内債券パッシブ・マザーファンド

             45/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　　該当事項はありません。

  外国株式インデックス・マザーファンド

                   2020年 2月28日現在

                     投資

        買建／       簿価     時価
  種類 地域 取引所等  名称   数量 通貨  帳簿価額     評価額     比率
        売建      （円）     （円）
                     (％)
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPMINI 2003  買建 171米ドル  27,412,463  2,999,745,825   25,281,495  2,766,553,997   1.29
  数先物 カ 取引所
  取引
   ドイツ ユーレック  DJEUR 2003  買建 158ユーロ  5,779,746  695,419,039   5,462,060  657,195,059  0.30
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
   オース シドニー先  SPI200 2003  買建  13オースト  2,185,233.5   157,205,698   2,150,200  154,685,388  0.07
   トラリ 物取引所      ラリアド
   ア       ル
   イギリ ロンドン国  FTSE 2003  買建  23英ポンド  1,659,086  234,113,625   1,560,090  220,144,299  0.10
   ス 際金融先物
    オプション
    取引所
  （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                   2020年 2月28日現在

                     投資

          買建／     簿価   時価
   種類    資産の名称      数量        比率
           売建     （円）   （円）
                     (％)
  為替予約取引   米ドル      買建  2,590,000.00   283,423,700   283,346,000   0.13
    カナダドル      買建  150,000.00   12,253,500   12,249,000   0.00
    ユーロ      買建  330,000.00   39,712,200   39,705,600   0.01
    英ポンド      買建  150,000.00   21,165,000   21,163,500   0.00
    スイスフラン      買建  100,000.00   11,303,000   11,304,000   0.00
    スウェーデンクローナ      買建  280,000.00   3,169,600   3,166,800   0.00
    ノルウェークローネ      買建  260,000.00   3,050,600   3,026,400   0.00
    デンマーククローネ      買建  150,000.00   2,415,000   2,415,000   0.00
    ニュージーランドドル      買建  30,000.00   2,077,900   2,067,500   0.00
    香港ドル      買建  240,000.00   3,369,600   3,367,200   0.00
    シンガポールドル      買建  20,000.00   1,569,400   1,569,000   0.00
    イスラエルシュケル      買建  80,000.00   2,560,400   2,536,800   0.00
    米ドル      売建  12,880,000.00   1,420,867,830   1,409,200,800   △0.65
    カナダドル      売建  480,000.00   39,761,400   39,196,800   △0.01
    ユーロ      売建  1,690,000.00   203,044,200   203,340,800   △0.09
    英ポンド      売建  740,000.00   105,590,860   104,406,600   △0.04
    スイスフラン      売建  330,000.00   37,322,720   37,303,200   △0.01
    スウェーデンクローナ      売建  610,000.00   6,919,548   6,899,100  △0.00
    ノルウェークローネ      売建  80,000.00   942,344   931,200  △0.00
    デンマーククローネ      売建  720,000.00   11,577,276   11,592,000   △0.00
    オーストラリアドル      売建  540,000.00   39,039,640   38,842,200   △0.01
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    ニュージーランドドル      売建  10,000.00   696,190   689,200  △0.00
    香港ドル      売建  890,000.00   12,601,230   12,486,700   △0.00
    シンガポールドル      売建  30,000.00   2,365,460   2,353,500  △0.00
  （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

  外国債券パッシブ・マザーファンド

                   2020年 2月28日現在

                     投資

          買建／     簿価   時価
   種類    資産の名称      数量        比率
           売建     （円）   （円）
                     (％)
  為替予約取引   ユーロ      買建  1,996.37   240,045   240,203  0.00
    米ドル      売建  3,278,018.14   360,940,442   358,615,184   △0.20
    ユーロ      売建  2,389,837.00   287,046,285   287,545,187   △0.16
    英ポンド      売建  321,694.59   45,807,380   45,387,888   △0.02
  （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】












  １【申込（販売）手続等】

  イ　申込方法

   （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
    取得申込みを行っていただきます。
    当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
    がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申
    込みの販売会社にお問い合わせください。
   （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
    当日の申込受付分とします。
    なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
    は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
    せていただく場合があります。
   （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
    が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
    込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
    販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
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    る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
    ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
  ロ　申込価額
   当初自己設定：１口当たり１円です。
   継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
   ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
   す。
  ハ　申込手数料
  　　ありません。
  ニ　申込単位
   お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
  ホ　照会先
   手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
               ※
       照会先の名称           ホームページ
             電話番号
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
             0120-88-2976    https://www.smd-am.co.jp
    社
   ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
    す。
  ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
   販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
  ト　払込期日
   （イ）当初自己設定
    委託会社は、設定日（2019年6月28日）に、当初自己設定にかかる発行価額の総額を委託会社
    の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
   （ロ）継続申込期間
    取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社
    の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
    各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口
    座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
  ２【換金（解約）手続等】

   受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

   できます。
   お買付けの販売会社にお申し出ください。
   解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
   社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
   なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
   解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
   るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
   口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
   該口数の減少の記載または記録が行われます。
   一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
   一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
   一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
   2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
   委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
   は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
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   取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
   請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
   解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
   じた取扱いとなります。
  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

  イ　基準価額の算出方法

   基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
   す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
   額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
   数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
   なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
   仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
   物売買相場の仲値によるものとします。
  ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
   基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
   基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
   経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「マイパッケージＮＥＸＴ30」は「マイ
   N30」、「マイパッケージＮＥＸＴ50」は「マイN50」、「マイパッケージＮＥＸＴ70」は「マイ
   N70」として掲載されます。
   委託会社に対する照会は下記においてできます。
               ※
       照会先の名称           ホームページ
             電話番号
    三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
             0120-88-2976    https://www.smd-am.co.jp
    会社
    ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
    す。
  （２）【保管】

   ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
   たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
   証券の保管に関する該当事項はありません。
  （３）【信託期間】

   2019年6月28日から下記「（５）その他        イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ

   る信託終了の日までとなります。
  （４）【計算期間】

   毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

   （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
   し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
   期間の終了日とします。
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  （５）【その他】

  イ　信託の終了

  （イ）信託契約の解約
   ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
    き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
    約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
    め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
    行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
    どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
    書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
    有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
    は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
    もって行います。
   ｅ．上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生
    じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
  （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
    委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
    い信託契約を解約し、信託を終了させます。
  （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
    委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
    きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
    当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
    は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
  （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
   ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
    がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
    は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
   ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
    す。
   ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
    信託を終了させます。
  ロ　収益分配金、償還金の支払い
  （イ）収益分配金
   ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
    委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金
    額について保証するものではありません。
   ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
    指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
    算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
    る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
    益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
    名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
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    払われます。
    ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
    後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
    加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  （ロ）償還金
    償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
    営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
    載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
    者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
    社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
    支払われます。
  ハ　信託約款の変更等
  （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
    監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
    と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
    合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
    合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
    旨および内容を監督官庁に届け出ます。
  （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
    り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
    きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
    います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
    容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
    る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
  （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
    て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
    しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
  （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
    て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
  （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
    た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
    り同意の意思表示をしたときには適用しません。
  （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
    書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
    議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
  ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
   当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
   をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
   払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
   款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
   受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
  ホ　販売会社との契約の更改等
   委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
   の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
   償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
   意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
   会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
  ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
   委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
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   譲渡・承継されることがあります。
  ト　公告
   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.smd-am.co.jp
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
   告は、日本経済新聞に掲載します。
  チ　運用にかかる報告書の開示方法
   委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
   か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
   （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
   交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
   す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
  ４【受益者の権利等】

   委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

   す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
   受益者の有する主な権利は次の通りです。
  イ　分配金請求権
   受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
   指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
   の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
   以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
   かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
   記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
   ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
   いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
   した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
   その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ロ　償還金請求権
   受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
   償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
   業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
   たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
   きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
   で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
   す。
   償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
   利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
  ハ　一部解約実行請求権
   受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
   す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
  ニ　書面決議における議決権
   委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
   大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
   いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
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  ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
   受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
   ることができます。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

  令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
  総理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（令和                1年 6月28日から令和

  2年 2月18日まで）の財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により監査を受けております。
  １【財務諸表】

             58/252
















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  【三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）】

  （１）【貸借対照表】

              （単位：円）
             第1期
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
               49,098
   金銭信託
               3,167
   コール・ローン
               984,490
   親投資信託受益証券
               1,036,755
   流動資産合計
               1,036,755
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                42
   未払受託者報酬
                179
   未払委託者報酬
                1
   その他未払費用
                222
   流動負債合計
                222
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               1,000,000
   元本
   剰余金
               36,533
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               1,036,533
   元本等合計
               1,036,533
  純資産合計
               1,036,755
  負債純資産合計
             59/252











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  （２）【損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
             第1期
            自　令和  1年 6月28日
            至　令和  2年 2月18日
  営業収益
               37,490
  有価証券売買等損益
               37,490
  営業収益合計
  営業費用
                191
  受託者報酬
                765
  委託者報酬
                1
  その他費用
                957
  営業費用合計
               36,533
  営業利益又は営業損失（△）
               36,533
  経常利益又は経常損失（△）
               36,533
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
               36,533
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

               第1期

     項　目
              （令和 2年 2月18日現在）
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                  1,000,000口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.0365円
          (10,000口当たりの純資産額           10,365円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第1期

              自 令和 1年 6月28日
     項　目
              至 令和 2年 2月18日
  分配金の計算過程        計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,405円）、費用控除後、
          繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（27,128円）、収益調整金（0
          円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は36,533円（1万
          口当たり365.33円）でありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             61/252

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               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第1期
             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第1期

  　　　　　　　項　目
             （令和 2年 2月18日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券

  第1期（自  令和 1年 6月28日　至   令和 2年 2月18日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                 34,721 円
     合計                34,721 円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第1期
          自 令和 1年 6月28日
          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第1期

        項　目
                 （令和 2年 2月18日現在）
  期首元本額                   1,000,000円
  期中追加設定元本額                    -円
  期中一部解約元本額                    -円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ           74,615    198,617
     号）
     外国株式インデックス・マザーファンド           26,000    108,126
     外国債券パッシブ・マザーファンド           56,364    103,783
     国内債券パッシブ・マザーファンド          442,976    573,964
       合計         599,955    984,490
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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  【三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）】

  （１）【貸借対照表】

              （単位：円）
             第1期
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
               109,001
   金銭信託
               7,030
   コール・ローン
               2,163,911
   親投資信託受益証券
               2,279,942
   流動資産合計
               2,279,942
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                42
   未払受託者報酬
                180
   未払委託者報酬
                1
   その他未払費用
                223
   流動負債合計
                223
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               2,156,528
   元本
   剰余金
               123,191
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               2,279,719
   元本等合計
               2,279,719
  純資産合計
               2,279,942
  負債純資産合計
             65/252











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  （２）【損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
             第1期
            自　令和  1年 6月28日
            至　令和  2年 2月18日
  営業収益
               52,911
  有価証券売買等損益
               52,911
  営業収益合計
  営業費用
                192
  受託者報酬
                769
  委託者報酬
                1
  その他費用
                962
  営業費用合計
               51,949
  営業利益又は営業損失（△）
               51,949
  経常利益又は経常損失（△）
               51,949
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -
               71,242
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               71,242
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
               123,191
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
             66/252










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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

               第1期

     項　目
              （令和 2年 2月18日現在）
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                  2,156,528口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.0571円
          (10,000口当たりの純資産額           10,571円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第1期

              自 令和 1年 6月28日
     項　目
              至 令和 2年 2月18日
  分配金の計算過程        計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,189円）、費用控除後、
          繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（40,760円）、収益調整金
          （71,242円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
          123,191円（1万口当たり571.22円）でありますが、分配を行っておりませ
          ん。
  （金融商品に関する注記）

             67/252

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
             68/252



                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第1期
             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第1期

  　　　　　　　項　目
             （令和 2年 2月18日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券

  第1期（自  令和 1年 6月28日　至   令和 2年 2月18日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                 49,916 円
     合計                49,916 円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第1期
          自 令和 1年 6月28日
          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第1期

        項　目
                 （令和 2年 2月18日現在）
  期首元本額                   1,000,000円
  期中追加設定元本額                   1,156,528円
  期中一部解約元本額                    -円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ          295,775    787,323
     号）
     外国株式インデックス・マザーファンド           82,549    343,296
     外国債券パッシブ・マザーファンド          124,199    228,687
     国内債券パッシブ・マザーファンド          620,981    804,605
       合計        1,123,504    2,163,911
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

             70/252





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  【三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）】

  （１）【貸借対照表】

              （単位：円）
             第1期
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
               50,973
   金銭信託
               3,287
   コール・ローン
               1,024,437
   親投資信託受益証券
               1,078,697
   流動資産合計
               1,078,697
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                43
   未払受託者報酬
                182
   未払委託者報酬
                1
   その他未払費用
                226
   流動負債合計
                226
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               1,000,000
   元本
   剰余金
               78,471
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               1,078,471
   元本等合計
               1,078,471
  純資産合計
               1,078,697
  負債純資産合計
             71/252











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  （２）【損益及び剰余金計算書】

              （単位：円）
             第1期
            自　令和  1年 6月28日
            至　令和  2年 2月18日
  営業収益
               79,437
  有価証券売買等損益
               79,437
  営業収益合計
  営業費用
                193
  受託者報酬
                772
  委託者報酬
                1
  その他費用
                966
  営業費用合計
               78,471
  営業利益又は営業損失（△）
               78,471
  経常利益又は経常損失（△）
               78,471
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                -
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）              -
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              -
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -
  額
                -
  分配金
               78,471
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針の注記）
               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
        ております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

               第1期

     項　目
              （令和 2年 2月18日現在）
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                  1,000,000口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.0785円
          (10,000口当たりの純資産額           10,785円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第1期

              自 令和 1年 6月28日
     項　目
              至 令和 2年 2月18日
  分配金の計算過程        計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,894円）、費用控除後、
          繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（66,577円）、収益調整金（0
          円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は78,471円（1万
          口当たり784.71円）でありますが、分配を行っておりません。
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             73/252

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第1期

             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
        らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
             74/252



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第1期
             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

               第1期

  　　　　　　　項　目
             （令和 2年 2月18日現在）
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券

  第1期（自  令和 1年 6月28日　至   令和 2年 2月18日）

     種　類        当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                 77,151 円
     合計                77,151 円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


             75/252



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           第1期
          自 令和 1年 6月28日
          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

                   第1期

        項　目
                 （令和 2年 2月18日現在）
  期首元本額                   1,000,000円
  期中追加設定元本額                    -円
  期中一部解約元本額                    -円
  （４）【附属明細表】

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

  親投資信託受益証券    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ          195,612    520,699
     号）
     外国株式インデックス・マザーファンド           55,524    230,907
     外国債券パッシブ・マザーファンド           59,106    108,831
     国内債券パッシブ・マザーファンド          126,573    164,000
       合計         436,815    1,024,437
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

  （参考）

  「三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）」「三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）」および
  「三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
  号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
  債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
  「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
             76/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
  国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

  貸借対照表

              （単位：円）
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           3,374,330,437
   コール・ローン           217,628,532
   株式           165,239,345,060
   派生商品評価勘定            33,900
   未収配当金           274,012,742
              105,020,000
   前払金
              169,210,370,671
   流動資産合計
              169,210,370,671
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           105,302,500
   未払金            50,590,000
   未払解約金            55,889,728
   未払利息             643
               37,546
   その他未払費用
              211,820,417
   流動負債合計
              211,820,417
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           63,487,344,187
   剰余金
              105,511,206,067
    剰余金又は欠損金（△）
              168,998,550,254
   元本等合計
              168,998,550,254
  純資産合計
              169,210,370,671
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
             77/252






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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法
        株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       先物取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
        最終相場によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  （貸借対照表に関する注記）

              （令和 2年 2月18日現在）

     項　目
  １. 担保資産       代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
          　　　株式          3,037,600,000円
  ２. 当計算期間の末日における受益権の総数                 63,487,344,187口
  ３. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           2.6619円
          (10,000口当たりの純資産額           26,619円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
        (1)金融商品の内容
             78/252



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る
        1) 有価証券
  リスク
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、株式を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、先物取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 2年 2月18日現在）

  　　　　　　　項　目
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  １.貸借対照表計上額、時価及び差額       　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２.時価の算定方法
        (1) 有価証券（株式）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  （令和 2年 2月18日現在）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引

     買建     3,874,948,600      - 3,769,680,000    △105,268,600

     東証株価指数先物    3,874,948,600      - 3,769,680,000    △105,268,600

    合計     3,874,948,600      - 3,769,680,000    △105,268,600

  （注）１．時価の算定方法

   (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

    1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

    ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
    原則に準ずる方法で評価しています。
    2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

          自 令和 1年 6月28日

          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）

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          （令和 2年 2月18日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  68,179,274,809円
  同期中における追加設定元本額                  6,667,199,934円
  同期中における一部解約元本額                  11,359,130,556円
  令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
  三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                  9,962,956,005円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  899,792,988円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  4,246,929,769円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  3,050,011,107円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  147,935,771円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   7,077,011円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  24,690,524円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  66,210,067円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  111,561,135円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  75,508,956円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  164,558,698円
  国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                  1,418,399,205円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                  12,163,001,184円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  694,688,267円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  710,823,587円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  541,400,084円
  イオン・バランス戦略ファンド                  43,891,805円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                  13,245,790円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  68,627,795円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  59,324,587円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  171,410,982円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  88,467,156円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  109,282,288円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  14,855,913円
  三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                   1,145,713円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   74,615円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   295,775円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   195,612円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                   2,710,915円
  ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  3,602,416,183円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                  23,376,394円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  201,884,802円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  2,889,783,682円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  2,239,982,115円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  8,216,696,177円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  52,551,780円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  204,406,548円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   764,319円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  879,952,814円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  54,695,884円
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  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  341,485,545円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,024,074,965円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  834,268,065円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  2,684,197,713円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,100,852円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  58,764,376円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  69,407,060円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  42,189,224円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  21,110,955円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  173,909,824円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  336,437,232円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  103,508,877円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  57,354,700円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                   9,142,133円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  65,926,808円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  845,306,433円
  ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                  193,966,679円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  16,650,131円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  982,474,504円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  176,502,720円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,461,440,781円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  102,546,812円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  23,212,563円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    76,939,106円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  70,210,715円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                    489,631,412円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  63,487,344,187円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

                    （単位：円）

               評価額

     銘　柄     株　数          備考
             単価   金額
  極洋          3,600  2,815.00   10,134,000
  日本水産         95,800   617.00   59,108,600
  マルハニチロ         13,800   2,604.00   35,935,200
  カネコ種苗          4,300  1,337.00   5,749,100
  サカタのタネ         10,900   3,350.00   36,515,000
  ホクト          7,200  1,973.00   14,205,600
  日鉄鉱業          2,500  4,290.00   10,725,000
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  三井松島ホールディングス          3,300  1,125.00   3,712,500
  国際石油開発帝石         384,900   1,041.50   400,873,350
  石油資源開発         12,400   2,754.00   34,149,600
  Ｋ＆Ｏエナジーグループ          5,300  1,694.00   8,978,200
  ヒノキヤグループ          3,200  2,009.00   6,428,800
  ショーボンドホールディングス         15,300   4,295.00   65,713,500
  ミライト・ホールディングス         27,600   1,496.00   41,289,600
  タマホーム          5,500  1,423.00   7,826,500
  スペースバリューホールディングス         13,800   527.00   7,272,600
  安藤・間         57,300   859.00   49,220,700
  東急建設         28,000   742.00   20,776,000
  コムシスホールディングス         33,800   2,911.00   98,391,800
  ビーアールホールディングス         13,000   477.00   6,201,000
  高松コンストラクショングループ          6,000  2,602.00   15,612,000
  東建コーポレーション          2,800  8,140.00   22,792,000
  大成建設         73,400   4,120.00   302,408,000
  大林組         220,700   1,224.00   270,136,800
  清水建設         223,800   1,083.00   242,375,400
  飛島建設          8,000  1,355.00   10,840,000
  長谷工コーポレーション         84,400   1,426.00   120,354,400
  松井建設         11,200   736.00   8,243,200
  錢高組          1,300  4,005.00   5,206,500
  鹿島建設         172,200   1,297.00   223,343,400
  不動テトラ          7,000  1,611.00   11,277,000
  大末建設          5,400   936.00   5,054,400
  鉄建建設          5,100  2,627.00   13,397,700
  西松建設         17,700   2,454.00   43,435,800
  三井住友建設         56,000   607.00   33,992,000
  大豊建設          5,100  2,542.00   12,964,200
  前田建設工業         56,700   1,093.00   61,973,100
  奥村組         12,600   2,844.00   35,834,400
  東鉄工業          9,000  3,155.00   28,395,000
  淺沼組          3,000  5,140.00   15,420,000
  戸田建設         92,700   712.00   66,002,400
  熊谷組         10,300   3,130.00   32,239,000
  北野建設          2,000  2,501.00   5,002,000
  矢作建設工業         12,100   835.00   10,103,500
  ピーエス三菱         10,600   643.00   6,815,800
  日本ハウスホールディングス         20,000   437.00   8,740,000
  大東建託         26,500  12,495.00   331,117,500
  新日本建設         10,400   873.00   9,079,200
  ＮＩＰＰＯ         17,700   2,660.00   47,082,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東亜道路工業          1,800  3,380.00   6,084,000
  前田道路         23,200   3,685.00   85,492,000
  日本道路          2,300  7,250.00   16,675,000
  東亜建設工業          8,300  1,770.00   14,691,000
  日本国土開発         15,000   599.00   8,985,000
  若築建設          5,300  1,649.00   8,739,700
  東洋建設         26,100   502.00   13,102,200
  五洋建設         89,300   662.00   59,116,600
  世紀東急工業         13,300   885.00   11,770,500
  福田組          2,800  4,600.00   12,880,000
  住友林業         55,300   1,677.00   92,738,100
  日本基礎技術         12,200   361.00   4,404,200
  巴コーポレーション         14,400   374.00   5,385,600
  大和ハウス工業         218,400   3,343.00   730,111,200
  ライト工業         12,600   1,471.00   18,534,600
  積水ハウス         241,500   2,345.50   566,438,250
  ユアテック         16,800   645.00   10,836,000
  中電工          8,200  2,456.00   20,139,200
  関電工         29,200   1,005.00   29,346,000
  きんでん         51,800   1,781.00   92,255,800
  東京エネシス          9,400   849.00   7,980,600
  トーエネック          2,900  3,610.00   10,469,000
  住友電設          6,300  2,466.00   15,535,800
  日本電設工業         11,200   2,216.00   24,819,200
  協和エクシオ         33,300   2,581.00   85,947,300
  新日本空調          6,100  1,975.00   12,047,500
  九電工         15,500   3,130.00   48,515,000
  三機工業         15,700   1,354.00   21,257,800
  日揮ホールディングス         68,600   1,541.00   105,712,600
  中外炉工業          3,200  1,718.00   5,497,600
  ヤマト          9,400   740.00   6,956,000
  太平電業          5,700  2,508.00   14,295,600
  高砂熱学工業         18,600   1,845.00   34,317,000
  朝日工業社          2,100  3,195.00   6,709,500
  明星工業         14,700   791.00   11,627,700
  大氣社         10,700   3,440.00   36,808,000
  ダイダン          5,500  2,776.00   15,268,000
  日比谷総合設備          7,400  1,920.00   14,208,000
  ＯＳＪＢホールディングス         41,700   261.00   10,883,700
  レイズネクスト         12,600   1,310.00   16,506,000
  日本製粉         20,200   1,647.00   33,269,400
  日清製粉グループ本社         79,400   1,878.00   149,113,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  昭和産業          7,100  3,045.00   21,619,500
  鳥越製粉          8,500   824.00   7,004,000
  中部飼料          8,900  1,610.00   14,329,000
  フィード・ワン         53,400   172.00   9,184,800
  日本甜菜製糖          4,700  1,833.00   8,615,100
  三井製糖          5,900  2,091.00   12,336,900
  日新製糖          3,400  2,005.00   6,817,000
  森永製菓         16,500   4,760.00   78,540,000
  中村屋          2,500  4,020.00   10,050,000
  江崎グリコ         21,000   4,725.00   99,225,000
  名糖産業          4,900  1,400.00   6,860,000
  井村屋グループ          3,800  1,910.00   7,258,000
  不二家          4,300  2,330.00   10,019,000
  山崎製パン         53,300   2,044.00   108,945,200
  モロゾフ          1,700  4,915.00   8,355,500
  亀田製菓          4,000  4,770.00   19,080,000
  寿スピリッツ          6,700  6,450.00   43,215,000
  カルビー         32,200   3,050.00   98,210,000
  森永乳業         13,300   4,135.00   54,995,500
  六甲バター          5,300  1,542.00   8,172,600
  ヤクルト本社         48,500   5,370.00   260,445,000
  明治ホールディングス         46,500   7,170.00   333,405,000
  雪印メグミルク         17,100   2,439.00   41,706,900
  プリマハム         10,700   2,436.00   26,065,200
  日本ハム         26,900   4,695.00   126,295,500
  丸大食品          7,000  1,991.00   13,937,000
  Ｓ　Ｆｏｏｄｓ          5,400  2,697.00   14,563,800
  伊藤ハム米久ホールディングス         45,300   668.00   30,260,400
  サッポロホールディングス         24,400   2,501.00   61,024,400
  アサヒグループホールディングス         148,000   4,735.00   700,780,000
  キリンホールディングス         299,600   2,311.50   692,525,400
  宝ホールディングス         53,700   912.00   48,974,400
  オエノンホールディングス         22,200   389.00   8,635,800
  養命酒製造          3,500  1,929.00   6,751,500
  コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
  ディングス         49,800   2,955.00   147,159,000
  サントリー食品インターナショナル         47,000   4,615.00   216,905,000
  ダイドーグループホールディングス          3,500  3,945.00   13,807,500
  伊藤園         21,300   5,430.00   115,659,000
  キーコーヒー          6,700  2,262.00   15,155,400
  日清オイリオグループ          8,800  3,700.00   32,560,000
  不二製油グループ本社         17,300   2,757.00   47,696,100
  かどや製油          1,300  3,820.00   4,966,000
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  Ｊ－オイルミルズ          3,600  4,230.00   15,228,000
  キッコーマン         50,600   5,810.00   293,986,000
  味の素         157,200   1,959.00   307,954,800
  キユーピー         39,400   2,159.00   85,064,600
  ハウス食品グループ本社         26,300   3,425.00   90,077,500
  カゴメ         27,100   2,725.00   73,847,500
  焼津水産化学工業          5,700  1,016.00   5,791,200
  アリアケジャパン          6,400  7,470.00   47,808,000
  ニチレイ         33,600   2,754.00   92,534,400
  東洋水産         36,100   4,575.00   165,157,500
  イートアンド          3,700  1,826.00   6,756,200
  ヨシムラ・フード・ホールディングス          4,400  1,112.00   4,892,800
  日清食品ホールディングス         29,900   8,850.00   264,615,000
  永谷園ホールディングス          4,200  2,122.00   8,912,400
  一正蒲鉾          4,300   955.00   4,106,500
  フジッコ          7,600  1,905.00   14,478,000
  ロック・フィールド          7,800  1,419.00   11,068,200
  日本たばこ産業         407,700   2,251.00   917,732,700
  ケンコーマヨネーズ          4,400  2,192.00   9,644,800
  わらべや日洋ホールディングス          5,100  1,845.00   9,409,500
  なとり          5,400  1,710.00   9,234,000
  ピックルスコーポレーション          2,000  2,639.00   5,278,000
  北の達人コーポレーション         23,600   621.00   14,655,600
  ユーグレナ         29,100   816.00   23,745,600
  ミヨシ油脂          4,300  1,068.00   4,592,400
  理研ビタミン          4,000  3,920.00   15,680,000
  片倉工業         11,100   1,351.00   14,996,100
  グンゼ          5,100  4,130.00   21,063,000
  東洋紡         28,200   1,490.00   42,018,000
  ユニチカ         23,700   353.00   8,366,100
  富士紡ホールディングス          3,900  3,435.00   13,396,500
  倉敷紡績          7,100  2,302.00   16,344,200
  日本毛織         22,500   1,027.00   23,107,500
  ダイドーリミテッド         15,000   266.00   3,990,000
  帝国繊維          8,300  2,202.00   18,276,600
  帝人         55,300   1,981.00   109,549,300
  東レ         500,400   697.00   348,778,800
  住江織物          2,600  2,355.00   6,123,000
  アツギ          9,600   802.00   7,699,200
  ダイニック          6,400   801.00   5,126,400
  セーレン         16,900   1,574.00   26,600,600
  小松マテーレ         12,800   797.00   10,201,600
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  ワコールホールディングス         18,200   2,798.00   50,923,600
  ホギメディカル          8,000  3,290.00   26,320,000
  レナウン         35,000   103.00   3,605,000
  ＴＳＩホールディングス         24,500   507.00   12,421,500
  マツオカコーポレーション          2,800  2,043.00   5,720,400
  ワールド         10,000   2,361.00   23,610,000
  三陽商会          5,100  1,523.00   7,767,300
  オンワードホールディングス         41,700   614.00   25,603,800
  ゴールドウイン         12,600   7,160.00   90,216,000
  デサント         13,900   1,671.00   23,226,900
  特種東海製紙          4,400  4,045.00   17,798,000
  王子ホールディングス         285,300   572.00   163,191,600
  日本製紙         30,700   1,731.00   53,141,700
  三菱製紙         11,700   441.00   5,159,700
  北越コーポレーション         45,700   492.00   22,484,400
  中越パルプ工業          4,300  1,490.00   6,407,000
  大王製紙         29,400   1,447.00   42,541,800
  レンゴー         65,300   804.00   52,501,200
  トーモク          5,100  1,712.00   8,731,200
  ザ・パック          5,000  4,110.00   20,550,000
  クラレ         108,000   1,287.00   138,996,000
  旭化成         459,400   1,028.00   472,263,200
  昭和電工         48,700   2,677.00   130,369,900
  住友化学         507,300   450.00   228,285,000
  住友精化          3,300  3,105.00   10,246,500
  日産化学         38,500   5,090.00   195,965,000
  ラサ工業          3,300  1,432.00   4,725,600
  クレハ          5,800  5,890.00   34,162,000
  多木化学          2,300  4,565.00   10,499,500
  テイカ          7,200  1,670.00   12,024,000
  石原産業         12,900   824.00   10,629,600
  日本曹達         10,200   3,195.00   32,589,000
  東ソー         105,200   1,614.00   169,792,800
  トクヤマ         19,900   2,715.00   54,028,500
  セントラル硝子         14,500   2,306.00   33,437,000
  東亞合成         43,600   1,229.00   53,584,400
  大阪ソーダ          6,900  2,763.00   19,064,700
  関東電化工業         16,800   1,029.00   17,287,200
  デンカ         24,900   2,928.00   72,907,200
  信越化学工業         118,400   13,365.00   1,582,416,000
  日本カーバイド工業          3,200  1,286.00   4,115,200
  堺化学工業          4,600  2,222.00   10,221,200
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第一稀元素化学工業          9,400   872.00   8,196,800
  エア・ウォーター         55,700   1,541.00   85,833,700
  大陽日酸         66,200   2,183.00   144,514,600
  日本化学工業          2,400  2,647.00   6,352,800
  日本パーカライジング         35,400   1,084.00   38,373,600
  高圧ガス工業         12,400   774.00   9,597,600
  チタン工業          1,800  2,177.00   3,918,600
  四国化成工業         10,400   1,246.00   12,958,400
  戸田工業          2,500  2,060.00   5,150,000
  ステラ　ケミファ          4,000  3,295.00   13,180,000
  保土谷化学工業          2,800  4,395.00   12,306,000
  日本触媒         10,800   6,030.00   65,124,000
  大日精化工業          6,200  2,673.00   16,572,600
  カネカ         17,700   3,245.00   57,436,500
  三菱瓦斯化学         64,500   1,827.00   117,841,500
  三井化学         62,600   2,583.00   161,695,800
  ＪＳＲ         64,300   2,120.00   136,316,000
  東京応化工業         12,000   4,495.00   53,940,000
  大阪有機化学工業          7,200  1,720.00   12,384,000
  三菱ケミカルホールディングス         461,000   795.10   366,541,100
  ＫＨネオケム         12,300   2,420.00   29,766,000
  ダイセル         94,000   1,014.00   95,316,000
  住友ベークライト         10,900   3,555.00   38,749,500
  積水化学工業         148,200   1,811.00   268,390,200
  日本ゼオン         62,300   1,213.00   75,569,900
  アイカ工業         20,700   3,445.00   71,311,500
  宇部興産         34,200   2,176.00   74,419,200
  積水樹脂         12,300   2,394.00   29,446,200
  タキロンシーアイ         16,100   634.00   10,207,400
  旭有機材          4,500  1,613.00   7,258,500
  日立化成         31,900   4,605.00   146,899,500
  ニチバン          4,100  1,685.00   6,908,500
  リケンテクノス         19,200   461.00   8,851,200
  大倉工業          3,900  1,654.00   6,450,600
  積水化成品工業         10,200   682.00   6,956,400
  群栄化学工業          2,400  2,436.00   5,846,400
  ミライアル          3,300  1,172.00   3,867,600
  ダイキョーニシカワ         14,400   731.00   10,526,400
  森六ホールディングス          4,100  2,169.00   8,892,900
  日本化薬         43,100   1,290.00   55,599,000
  カーリットホールディングス          9,500   557.00   5,291,500
  日本精化          6,700  1,403.00   9,400,100
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  扶桑化学工業          6,900  3,440.00   23,736,000
  トリケミカル研究所          1,600  10,020.00   16,032,000
  ＡＤＥＫＡ         31,900   1,556.00   49,636,400
  日油         25,900   3,630.00   94,017,000
  ハリマ化成グループ          6,200  1,069.00   6,627,800
  花王         168,500   8,513.00   1,434,440,500
  第一工業製薬          2,900  4,325.00   12,542,500
  三洋化成工業          4,000  4,815.00   19,260,000
  大日本塗料          9,100  1,079.00   9,818,900
  日本ペイントホールディングス         56,800   5,090.00   289,112,000
  関西ペイント         77,600   2,487.00   192,991,200
  中国塗料         20,300   946.00   19,203,800
  日本特殊塗料          5,900  1,187.00   7,003,300
  藤倉化成         13,200   535.00   7,062,000
  太陽ホールディングス          5,000  4,750.00   23,750,000
  ＤＩＣ         28,700   2,981.00   85,554,700
  サカタインクス         15,100   1,150.00   17,365,000
  東洋インキＳＣホールディングス         13,900   2,429.00   33,763,100
  Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ          7,100   954.00   6,773,400
  富士フイルムホールディングス         134,800   5,388.00   726,302,400
  資生堂         139,800   6,998.00   978,320,400
  ライオン         91,300   2,048.00   186,982,400
  高砂香料工業          4,600  2,310.00   10,626,000
  マンダム         15,800   2,520.00   39,816,000
  ミルボン          9,400  6,010.00   56,494,000
  ファンケル         28,600   3,035.00   86,801,000
  コーセー         13,200  14,290.00   188,628,000
  コタ          5,100  1,447.00   7,379,700
  ポーラ・オルビスホールディングス         30,000   2,353.00   70,590,000
  ノエビアホールディングス          6,600  5,090.00   33,594,000
  エステー          5,400  1,615.00   8,721,000
  アグロ　カネショウ          3,300  1,433.00   4,728,900
  コニシ         11,800   1,535.00   18,113,000
  長谷川香料          9,700  2,170.00   21,049,000
  小林製薬         19,700   8,570.00   168,829,000
  荒川化学工業          7,000  1,513.00   10,591,000
  メック          5,400  1,477.00   7,975,800
  タカラバイオ         18,700   2,342.00   43,795,400
  ＪＣＵ          8,700  2,891.00   25,151,700
  デクセリアルズ         19,000   900.00   17,100,000
  アース製薬          5,300  6,030.00   31,959,000
  北興化学工業          9,100   614.00   5,587,400
             89/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  大成ラミック          3,300  2,805.00   9,256,500
  クミアイ化学工業         29,500   835.00   24,632,500
  日本農薬         14,600   541.00   7,898,600
  アキレス          5,600  2,130.00   11,928,000
  有沢製作所         11,700   922.00   10,787,400
  日東電工         48,200   6,050.00   291,610,000
  レック          8,100  1,163.00   9,420,300
  三光合成         11,600   333.00   3,862,800
  藤森工業          6,100  3,305.00   20,160,500
  前澤化成工業          6,600  1,118.00   7,378,800
  未来工業          4,500  2,058.00   9,261,000
  ＪＳＰ          4,600  1,775.00   8,165,000
  エフピコ          7,800  6,730.00   52,494,000
  天馬          5,300  1,943.00   10,297,900
  信越ポリマー         12,600   947.00   11,932,200
  東リ         23,100   291.00   6,722,100
  ニフコ         25,500   2,908.00   74,154,000
  バルカー          5,900  2,341.00   13,811,900
  ユニ・チャーム         136,100   3,904.00   531,334,400
  協和キリン         70,200   2,759.00   193,681,800
  武田薬品工業         585,600   4,206.00   2,463,033,600
  アステラス製薬         619,500   1,869.50   1,158,155,250
  大日本住友製薬         52,500   1,743.00   91,507,500
  塩野義製薬         89,900   6,504.00   584,709,600
  あすか製薬          9,000  1,133.00   10,197,000
  日本新薬         18,400   9,290.00   170,936,000
  中外製薬         73,400  11,735.00   861,349,000
  科研製薬         12,200   5,870.00   71,614,000
  エーザイ         84,300   8,775.00   739,732,500
  ロート製薬         35,900   3,345.00   120,085,500
  小野薬品工業         162,000   2,534.00   410,508,000
  久光製薬         18,700   5,450.00   101,915,000
  持田製薬         10,000   4,215.00   42,150,000
  参天製薬         130,900   1,969.00   257,742,100
  扶桑薬品工業          3,600  1,880.00   6,768,000
  日本ケミファ          1,500  2,524.00   3,786,000
  ツムラ         22,100   2,811.00   62,123,100
  日医工         20,100   1,340.00   26,934,000
  キッセイ薬品工業         12,800   2,850.00   36,480,000
  生化学工業         14,200   1,228.00   17,437,600
  栄研化学         12,800   2,258.00   28,902,400
  鳥居薬品          4,500  3,565.00   16,042,500
             90/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＪＣＲファーマ          5,000  10,300.00   51,500,000
  東和薬品          9,000  2,380.00   21,420,000
  富士製薬工業          5,600  1,260.00   7,056,000
  沢井製薬         14,700   6,920.00   101,724,000
  ゼリア新薬工業         13,000   1,962.00   25,506,000
  第一三共         201,400   7,527.00   1,515,937,800
  キョーリン製薬ホールディングス         14,700   2,141.00   31,472,700
  大幸薬品          3,300  5,680.00   18,744,000
  ダイト          4,400  3,510.00   15,444,000
  大塚ホールディングス         134,100   4,546.00   609,618,600
  大正製薬ホールディングス         14,800   7,110.00   105,228,000
  ペプチドリーム         35,700   5,000.00   178,500,000
  日本コークス工業         81,700   75.00   6,127,500
  ニチレキ          9,500  1,385.00   13,157,500
  ユシロ化学工業          5,900  1,333.00   7,864,700
  富士石油         25,200   230.00   5,796,000
  出光興産         79,100   2,854.00   225,751,400
  ＪＸＴＧホールディングス         1,060,700   467.00   495,346,900
  コスモエネルギーホールディングス         20,700   1,967.00   40,716,900
  横浜ゴム         40,700   2,011.00   81,847,700
  ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ         41,200   1,622.00   66,826,400
  ブリヂストン         216,700   3,903.00   845,780,100
  住友ゴム工業         63,400   1,229.00   77,918,600
  オカモト          4,500  3,585.00   16,132,500
  ニッタ          7,900  2,984.00   23,573,600
  住友理工         13,700   842.00   11,535,400
  三ツ星ベルト          9,600  1,724.00   16,550,400
  バンドー化学         13,500   805.00   10,867,500
  日東紡績         10,600   4,975.00   52,735,000
  ＡＧＣ         69,500   3,460.00   240,470,000
  日本板硝子         21,500   574.00   12,341,000
  日本山村硝子          5,400  1,178.00   6,361,200
  日本電気硝子         28,500   2,064.00   58,824,000
  オハラ          3,600  1,243.00   4,474,800
  住友大阪セメント         13,700   4,140.00   56,718,000
  太平洋セメント         44,500   2,990.00   133,055,000
  日本ヒューム          9,300   775.00   7,207,500
  日本コンクリート工業         20,500   282.00   5,781,000
  三谷セキサン          3,500  3,770.00   13,195,000
  アジアパイルホールディングス         13,300   521.00   6,929,300
  東海カーボン         73,800   1,011.00   74,611,800
  日本カーボン          3,700  3,895.00   14,411,500
             91/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東洋炭素          4,600  1,999.00   9,195,400
  ノリタケカンパニーリミテド          4,000  4,175.00   16,700,000
  ＴＯＴＯ         50,300   4,665.00   234,649,500
  日本碍子         85,400   1,872.00   159,868,800
  日本特殊陶業         54,600   1,920.00   104,832,000
  ＭＡＲＵＷＡ          2,800  7,570.00   21,196,000
  品川リフラクトリーズ          2,400  2,892.00   6,940,800
  黒崎播磨          1,500  6,390.00   9,585,000
  ヨータイ          8,200   676.00   5,543,200
  東京窯業         16,500   309.00   5,098,500
  フジミインコーポレーテッド          6,400  3,010.00   19,264,000
  ニチアス         19,300   2,490.00   48,057,000
  ニチハ          9,700  2,512.00   24,366,400
  日本製鉄         311,500   1,453.50   452,765,250
  神戸製鋼所         129,300   475.00   61,417,500
  中山製鋼所         13,000   457.00   5,941,000
  合同製鐵          4,100  2,707.00   11,098,700
  ジェイ　エフ　イー　ホールディングス         187,900   1,174.00   220,594,600
  東京製鐵         34,200   790.00   27,018,000
  共英製鋼          8,000  1,862.00   14,896,000
  大和工業         15,100   2,496.00   37,689,600
  東京鐵鋼          4,000  1,395.00   5,580,000
  大阪製鐵          4,500  1,625.00   7,312,500
  淀川製鋼所          9,100  1,988.00   18,090,800
  丸一鋼管         22,900   2,873.00   65,791,700
  モリ工業          2,700  2,639.00   7,125,300
  大同特殊鋼         11,400   4,285.00   48,849,000
  日本冶金工業          5,900  1,983.00   11,699,700
  山陽特殊製鋼          5,400  1,449.00   7,824,600
  愛知製鋼          3,900  3,340.00   13,026,000
  日立金属         74,900   1,665.00   124,708,500
  大平洋金属          4,900  2,352.00   11,524,800
  新日本電工         50,200   176.00   8,835,200
  栗本鐵工所          4,300  2,101.00   9,034,300
  三菱製鋼          6,700   990.00   6,633,000
  シンニッタン         14,700   443.00   6,512,100
  大紀アルミニウム工業所         11,200   665.00   7,448,000
  日本軽金属ホールディングス         178,000   208.00   37,024,000
  三井金属鉱業         18,900   2,850.00   53,865,000
  東邦亜鉛          4,000  1,834.00   7,336,000
  三菱マテリアル         45,700   2,834.00   129,513,800
  住友金属鉱山         89,200   3,083.00   275,003,600
             92/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＤＯＷＡホールディングス         17,600   3,840.00   67,584,000
  古河機械金属         12,500   1,339.00   16,737,500
  大阪チタニウムテクノロジーズ          7,800  1,296.00   10,108,800
  東邦チタニウム         13,700   848.00   11,617,600
  ＵＡＣＪ         10,700   2,132.00   22,812,400
  ＣＫサンエツ          1,800  3,280.00   5,904,000
  古河電気工業         21,500   2,564.00   55,126,000
  住友電気工業         260,000   1,457.00   378,820,000
  フジクラ         85,900   380.00   32,642,000
  昭和電線ホールディングス          9,600  1,300.00   12,480,000
  タツタ電線         15,300   568.00   8,690,400
  リョービ          8,500  1,684.00   14,314,000
  アーレスティ         11,500   499.00   5,738,500
  アサヒホールディングス         12,500   2,688.00   33,600,000
  稲葉製作所          5,500  1,342.00   7,381,000
  宮地エンジニアリンググループ          3,300  1,969.00   6,497,700
  トーカロ         19,400   1,118.00   21,689,200
  アルファＣｏ          4,300  1,184.00   5,091,200
  ＳＵＭＣＯ         83,500   1,794.00   149,799,000
  川田テクノロジーズ          1,700  6,380.00   10,846,000
  ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ          2,200  2,691.00   5,920,200
  東洋製罐グループホールディングス         44,600   1,956.00   87,237,600
  ホッカンホールディングス          4,800  1,847.00   8,865,600
  コロナ          5,900   999.00   5,894,100
  横河ブリッジホールディングス         13,000   2,169.00   28,197,000
  三和ホールディングス         66,800   1,105.00   73,814,000
  文化シヤッター         21,200   841.00   17,829,200
  三協立山         10,500   1,354.00   14,217,000
  アルインコ          7,000  1,107.00   7,749,000
  ＬＩＸＩＬグループ         103,000   1,877.00   193,331,000
  ノーリツ         14,900   1,297.00   19,325,300
  長府製作所          7,200  2,239.00   16,120,800
  リンナイ         13,600   7,710.00   104,856,000
  日東精工         13,000   540.00   7,020,000
  岡部         14,600   851.00   12,424,600
  ジーテクト          8,700  1,482.00   12,893,400
  東プレ         12,900   1,626.00   20,975,400
  高周波熱錬         14,200   839.00   11,913,800
  東京製綱          6,700   956.00   6,405,200
  パイオラックス         10,200   1,820.00   18,564,000
  エイチワン          9,300   658.00   6,119,400
  日本発條         75,000   911.00   68,325,000
             93/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  三益半導体工業          6,200  2,209.00   13,695,800
  日本製鋼所         21,500   1,880.00   40,420,000
  三浦工業         30,100   3,940.00   118,594,000
  タクマ         23,700   1,235.00   29,269,500
  ツガミ         14,800   952.00   14,089,600
  オークマ          8,000  4,995.00   39,960,000
  東芝機械          7,900  3,260.00   25,754,000
  アマダホールディングス         87,300   1,093.00   95,418,900
  アイダエンジニアリング         18,200   875.00   15,925,000
  ＦＵＪＩ         28,700   1,885.00   54,099,500
  牧野フライス製作所          8,000  4,155.00   33,240,000
  オーエスジー         32,400   1,783.00   57,769,200
  旭ダイヤモンド工業         19,100   575.00   10,982,500
  ＤＭＧ森精機         43,900   1,543.00   67,737,700
  ソディック         16,700   826.00   13,794,200
  ディスコ          9,400  24,250.00   227,950,000
  日東工器          4,300  2,499.00   10,745,700
  日進工具          2,100  2,746.00   5,766,600
  パンチ工業          9,200   427.00   3,928,400
  豊和工業          5,700   771.00   4,394,700
  島精機製作所         11,300   1,970.00   22,261,000
  オプトラン          8,000  3,220.00   25,760,000
  イワキポンプ          4,500  1,111.00   4,999,500
  フリュー          8,600  1,192.00   10,251,200
  ヤマシンフィルタ         15,200   731.00   11,111,200
  日阪製作所         10,300   956.00   9,846,800
  やまびこ         13,800   1,014.00   13,993,200
  平田機工          3,300  5,850.00   19,305,000
  ペガサスミシン製造         10,700   454.00   4,857,800
  マルマエ          3,500   911.00   3,188,500
  タツモ          3,600  1,201.00   4,323,600
  ナブテスコ         40,900   3,310.00   135,379,000
  三井海洋開発          7,600  2,056.00   15,625,600
  レオン自動機          6,900  1,387.00   9,570,300
  ＳＭＣ         22,100  47,690.00   1,053,949,000
  ホソカワミクロン          2,700  5,360.00   14,472,000
  ユニオンツール          2,600  3,025.00   7,865,000
  オイレス工業          9,300  1,536.00   14,284,800
  日精エー・エス・ビー機械          2,600  4,055.00   10,543,000
  サトーホールディングス         10,100   2,764.00   27,916,400
  技研製作所          6,400  4,440.00   28,416,000
  日精樹脂工業          7,300   943.00   6,883,900
             94/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ワイエイシイホールディングス          4,100   605.00   2,480,500
  小松製作所         318,700   2,300.00   733,010,000
  住友重機械工業         39,800   2,687.00   106,942,600
  日立建機         27,500   2,950.00   81,125,000
  日工         12,400   776.00   9,622,400
  巴工業          3,900  2,124.00   8,283,600
  井関農機          7,900  1,354.00   10,696,600
  ＴＯＷＡ          7,800  1,082.00   8,439,600
  北川鉄工所          3,600  2,007.00   7,225,200
  ローツェ          3,200  3,925.00   12,560,000
  クボタ         373,200   1,596.00   595,627,200
  荏原実業          2,600  2,128.00   5,532,800
  三菱化工機          3,700  1,890.00   6,993,000
  月島機械         13,400   1,374.00   18,411,600
  帝国電機製作所          7,100  1,470.00   10,437,000
  新東工業         16,700   884.00   14,762,800
  澁谷工業          6,300  2,772.00   17,463,600
  アイチ　コーポレーション         13,700   698.00   9,562,600
  小森コーポレーション         17,600   923.00   16,244,800
  鶴見製作所          6,100  1,886.00   11,504,600
  住友精密工業          1,800  2,931.00   5,275,800
  酒井重工業          1,900  2,610.00   4,959,000
  荏原製作所         29,300   2,864.00   83,915,200
  酉島製作所          8,900   860.00   7,654,000
  北越工業          8,500  1,272.00   10,812,000
  ダイキン工業         89,700  15,290.00   1,371,513,000
  オルガノ          2,600  7,090.00   18,434,000
  トーヨーカネツ          3,900  2,467.00   9,621,300
  栗田工業         37,800   3,190.00   120,582,000
  椿本チエイン          9,600  3,235.00   31,056,000
  大同工業          6,200   781.00   4,842,200
  アネスト岩田         11,900   1,039.00   12,364,100
  ダイフク         35,600   6,800.00   242,080,000
  加藤製作所          4,500  1,460.00   6,570,000
  タダノ         34,800   1,043.00   36,296,400
  フジテック         25,100   1,660.00   41,666,000
  ＣＫＤ         19,700   1,885.00   37,134,500
  キトー          6,000  1,649.00   9,894,000
  平和         19,700   2,259.00   44,502,300
  理想科学工業          6,600  1,948.00   12,856,800
  ＳＡＮＫＹＯ         16,100   3,815.00   61,421,500
  日本金銭機械          9,400   770.00   7,238,000
             95/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  マースグループホールディングス          5,500  2,026.00   11,143,000
  フクシマガリレイ          4,400  3,815.00   16,786,000
  ダイコク電機          4,500  1,403.00   6,313,500
  竹内製作所         11,600   1,915.00   22,214,000
  アマノ         18,500   2,921.00   54,038,500
  ＪＵＫＩ         10,600   798.00   8,458,800
  マックス         10,700   2,043.00   21,860,100
  グローリー         19,700   3,065.00   60,380,500
  新晃工業          6,900  1,626.00   11,219,400
  大和冷機工業         10,700   1,102.00   11,791,400
  セガサミーホールディングス         70,400   1,603.00   112,851,200
  日本ピストンリング          4,400  1,417.00   6,234,800
  リケン          3,400  3,485.00   11,849,000
  ＴＰＲ          9,000  1,641.00   14,769,000
  ツバキ・ナカシマ         14,600   1,218.00   17,782,800
  ホシザキ         20,600  10,260.00   211,356,000
  大豊工業          7,400   681.00   5,039,400
  日本精工         130,700   895.00   116,976,500
  ＮＴＮ         161,900   294.00   47,598,600
  ジェイテクト         65,900   1,159.00   76,378,100
  不二越          6,600  3,985.00   26,301,000
  日本トムソン         22,900   430.00   9,847,000
  ＴＨＫ         40,800   2,738.00   111,710,400
  ユーシン精機          6,700   897.00   6,009,900
  前澤給装工業          3,700  2,181.00   8,069,700
  イーグル工業          8,900   935.00   8,321,500
  日本ピラー工業          7,800  1,524.00   11,887,200
  キッツ         29,000   722.00   20,938,000
  マキタ         91,500   4,165.00   381,097,500
  日立造船         56,000   425.00   23,800,000
  三菱重工業         117,700   3,838.00   451,732,600
  ＩＨＩ         50,900   2,729.00   138,906,100
  スター精密         11,200   1,282.00   14,358,400
  日清紡ホールディングス         47,800   1,001.00   47,847,800
  イビデン         43,500   2,631.00   114,448,500
  コニカミノルタ         155,100   658.00   102,055,800
  ブラザー工業         85,500   2,135.00   182,542,500
  ミネベアミツミ         130,100   2,131.00   277,243,100
  日立製作所         338,300   4,074.00   1,378,234,200
  三菱電機         704,000   1,551.00   1,091,904,000
  富士電機         42,200   3,405.00   143,691,000
  東洋電機製造          3,800  1,403.00   5,331,400
             96/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  安川電機         75,600   3,740.00   282,744,000
  シンフォニアテクノロジー          9,400  1,178.00   11,073,200
  明電舎         13,100   1,990.00   26,069,000
  オリジン          3,400  1,482.00   5,038,800
  山洋電気          3,500  4,965.00   17,377,500
  デンヨー          6,500  2,035.00   13,227,500
  東芝テック          8,800  4,205.00   37,004,000
  芝浦メカトロニクス          1,600  3,340.00   5,344,000
  マブチモーター         19,300   4,165.00   80,384,500
  日本電産         84,700  14,130.00   1,196,811,000
  トレックス・セミコンダクター          4,900  1,438.00   7,046,200
  東光高岳          5,500  1,146.00   6,303,000
  宮越ホールディングス          3,900   824.00   3,213,600
  ダイヘン          7,700  3,375.00   25,987,500
  ヤーマン         11,200   632.00   7,078,400
  ＪＶＣケンウッド         60,000   241.00   14,460,000
  ミマキエンジニアリング          9,300   500.00   4,650,000
  第一精工          4,000  2,503.00   10,012,000
  日新電機         16,700   1,132.00   18,904,400
  大崎電気工業         16,200   610.00   9,882,000
  オムロン         63,100   6,590.00   415,829,000
  日東工業         10,700   2,141.00   22,908,700
  ＩＤＥＣ         10,500   1,851.00   19,435,500
  ジーエス・ユアサ　コーポレーション         24,100   2,115.00   50,971,500
  サクサホールディングス          3,000  1,817.00   5,451,000
  メルコホールディングス          2,800  2,496.00   6,988,800
  日本電気         85,400   4,725.00   403,515,000
  富士通         67,900  12,350.00   838,565,000
  沖電気工業         29,900   1,332.00   39,826,800
  電気興業          3,700  3,285.00   12,154,500
  サンケン電気          8,000  2,840.00   22,720,000
  アイホン          5,100  1,679.00   8,562,900
  ルネサスエレクトロニクス         336,300   754.00   253,570,200
  セイコーエプソン         86,900   1,677.00   145,731,300
  ワコム         47,800   392.00   18,737,600
  アルバック         14,100   3,620.00   51,042,000
  ＥＩＺＯ          5,500  3,760.00   20,680,000
  日本信号         18,500   1,350.00   24,975,000
  京三製作所         19,000   547.00   10,393,000
  能美防災          9,600  2,358.00   22,636,800
  ホーチキ          6,000  1,382.00   8,292,000
  エレコム          7,700  3,945.00   30,376,500
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  パナソニック         805,200   1,182.50   952,149,000
  シャープ         81,600   1,490.00   121,584,000
  アンリツ         45,700   1,999.00   91,354,300
  富士通ゼネラル         19,800   2,438.00   48,272,400
  ソニー         444,900   7,265.00   3,232,198,500
  ＴＤＫ         33,800  11,130.00   376,194,000
  帝国通信工業          5,800  1,236.00   7,168,800
  タムラ製作所         24,200   568.00   13,745,600
  アルプスアルパイン         62,200   1,851.00   115,132,200
  日本トリム          1,300  3,925.00   5,102,500
  ローランド　ディー．ジー．          4,800  1,838.00   8,822,400
  フォスター電機          7,700  1,551.00   11,942,700
  ＳＭＫ          2,400  2,870.00   6,888,000
  ヨコオ          4,600  2,887.00   13,280,200
  ホシデン         19,300   1,092.00   21,075,600
  ヒロセ電機         10,900  12,810.00   139,629,000
  日本航空電子工業         16,000   1,908.00   30,528,000
  ＴＯＡ          8,900  1,026.00   9,131,400
  マクセルホールディングス         15,400   1,455.00   22,407,000
  古野電気         10,100   1,036.00   10,463,600
  ユニデンホールディングス          2,800  2,019.00   5,653,200
  スミダコーポレーション          6,400  1,114.00   7,129,600
  アイコム          4,600  2,553.00   11,743,800
  リオン          3,500  2,899.00   10,146,500
  船井電機          9,500   714.00   6,783,000
  横河電機         64,700   1,920.00   124,224,000
  新電元工業          2,800  3,375.00   9,450,000
  アズビル         44,100   2,885.00   127,228,500
  東亜ディーケーケー          5,500   987.00   5,428,500
  日本光電工業         29,600   3,440.00   101,824,000
  チノー          4,200  1,275.00   5,355,000
  共和電業         15,200   432.00   6,566,400
  堀場製作所         14,000   6,630.00   92,820,000
  アドバンテスト         52,400   5,410.00   283,484,000
  エスペック          6,500  2,199.00   14,293,500
  キーエンス         63,800  37,600.00   2,398,880,000
  日置電機          3,900  3,675.00   14,332,500
  シスメックス         50,500   7,428.00   375,114,000
  日本マイクロニクス         11,500   1,063.00   12,224,500
  メガチップス          7,000  1,759.00   12,313,000
  ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ          3,800  3,155.00   11,989,000
  コーセル          9,900  1,149.00   11,375,100
             98/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  イリソ電子工業          6,000  4,020.00   24,120,000
  オプテックスグループ         11,900   1,517.00   18,052,300
  千代田インテグレ          3,800  2,075.00   7,885,000
  レーザーテック         30,800   5,570.00   171,556,000
  スタンレー電気         49,300   2,934.00   144,646,200
  岩崎電気          4,600  1,578.00   7,258,800
  ウシオ電機         41,400   1,460.00   60,444,000
  ヘリオス　テクノ　ホールディング          9,200   386.00   3,551,200
  日本セラミック          7,400  2,466.00   18,248,400
  山一電機          5,700  1,797.00   10,242,900
  図研          5,100  2,420.00   12,342,000
  日本電子         14,000   3,340.00   46,760,000
  カシオ計算機         62,600   2,017.00   126,264,200
  ファナック         66,900  20,325.00   1,359,742,500
  日本シイエムケイ         17,800   550.00   9,790,000
  エンプラス          3,600  2,933.00   10,558,800
  ローム         31,200   8,060.00   251,472,000
  浜松ホトニクス         50,400   4,590.00   231,336,000
  三井ハイテック          8,000  1,574.00   12,592,000
  新光電気工業         23,600   1,301.00   30,703,600
  京セラ         99,100   7,373.00   730,664,300
  太陽誘電         31,300   3,335.00   104,385,500
  村田製作所         206,800   6,114.00   1,264,375,200
  双葉電子工業         11,500   1,188.00   13,662,000
  北陸電気工業          4,200  1,093.00   4,590,600
  ニチコン         24,200   872.00   21,102,400
  日本ケミコン          5,900  1,750.00   10,325,000
  ＫＯＡ         11,000   1,196.00   13,156,000
  市光工業         11,200   703.00   7,873,600
  小糸製作所         42,100   4,660.00   196,186,000
  ミツバ         14,000   724.00   10,136,000
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス         12,300   6,130.00   75,399,000
  キヤノン電子          7,500  1,999.00   14,992,500
  キヤノン         378,800   2,792.50   1,057,799,000
  リコー         179,100   1,125.00   201,487,500
  象印マホービン         21,100   2,041.00   43,065,100
  東京エレクトロン         46,900  24,205.00   1,135,214,500
  トヨタ紡織         20,200   1,619.00   32,703,800
  ユニプレス         13,800   1,288.00   17,774,400
  豊田自動織機         56,900   6,230.00   354,487,000
  モリタホールディングス         12,500   1,760.00   22,000,000
  三櫻工業         10,500   1,001.00   10,510,500
             99/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  デンソー         155,000   4,450.00   689,750,000
  東海理化電機製作所         18,400   1,845.00   33,948,000
  三井Ｅ＆Ｓホールディングス         14,900   878.00   13,082,200
  川崎重工業         54,700   2,223.00   121,598,100
  名村造船所         27,400   238.00   6,521,200
  日本車輌製造          3,300  2,837.00   9,362,100
  三菱ロジスネクスト          9,200  1,685.00   15,502,000
  日産自動車         830,600   494.70   410,897,820
  いすゞ自動車         204,900   1,139.00   233,381,100
                  代用有価証券
  トヨタ自動車         785,500   7,594.00   5,965,087,000  400,000株
  日野自動車         87,700   1,008.00   88,401,600
  三菱自動車工業         261,100   409.00   106,789,900
  エフテック          7,600   727.00   5,525,200
  武蔵精密工業         15,900   1,351.00   21,480,900
  日産車体         14,200   1,073.00   15,236,600
  新明和工業         19,200   1,302.00   24,998,400
  極東開発工業         13,700   1,373.00   18,810,100
  日信工業         14,300   2,240.00   32,032,000
  トピー工業          6,000  1,710.00   10,260,000
  ティラド          3,500  1,776.00   6,216,000
  タチエス         12,000   1,281.00   15,372,000
  ＮＯＫ         38,100   1,562.00   59,512,200
  フタバ産業         20,100   618.00   12,421,800
  ＫＹＢ          8,000  2,762.00   22,096,000
  大同メタル工業         16,800   673.00   11,306,400
  プレス工業         35,700   349.00   12,459,300
  太平洋工業         15,000   1,295.00   19,425,000
  ケーヒン         16,000   2,586.00   41,376,000
  河西工業         11,000   740.00   8,140,000
  アイシン精機         57,700   3,855.00   222,433,500
  マツダ         206,800   884.00   182,811,200
  今仙電機製作所          9,500   868.00   8,246,000
  本田技研工業         554,300   2,977.00   1,650,151,100
  スズキ         139,700   4,930.00   688,721,000
  ＳＵＢＡＲＵ         218,900   2,844.00   622,551,600
  安永          4,100  1,141.00   4,678,100
  ヤマハ発動機         92,000   1,924.00   177,008,000
  ショーワ         16,600   2,286.00   37,947,600
  ＴＢＫ         15,300   450.00   6,885,000
  エクセディ          9,400  2,206.00   20,736,400
  豊田合成         22,700   2,457.00   55,773,900
  愛三工業         12,300   690.00   8,487,000
            100/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日本プラスト          8,400   651.00   5,468,400
  ヨロズ          7,700  1,443.00   11,111,100
  エフ・シー・シー         11,300   2,103.00   23,763,900
  シマノ         26,300  15,470.00   406,861,000
  テイ・エス　テック         16,400   3,070.00   50,348,000
  ジャムコ          4,800  1,316.00   6,316,800
  テルモ         199,300   3,769.00   751,161,700
  日機装         21,600   1,129.00   24,386,400
  日本エム・ディ・エム          4,600  1,907.00   8,772,200
  島津製作所         84,300   2,890.00   243,627,000
  ＪＭＳ          9,600   842.00   8,083,200
  長野計器          7,800   915.00   7,137,000
  ブイ・テクノロジー          3,300  4,570.00   15,081,000
  東京計器          6,400   913.00   5,843,200
  インターアクション          4,200  2,561.00   10,756,200
  東京精密         12,800   3,775.00   48,320,000
  マニー         28,300   2,571.00   72,759,300
  ニコン         113,600   1,201.00   136,433,600
  トプコン         36,100   1,220.00   44,042,000
  オリンパス         390,000   1,986.50   774,735,000
  理研計器          6,100  2,253.00   13,743,300
  タムロン          5,900  2,607.00   15,381,300
  ＨＯＹＡ         140,600   10,065.00   1,415,139,000
  ノーリツ鋼機          5,200  1,449.00   7,534,800
  エー・アンド・デイ          7,900   957.00   7,560,300
  朝日インテック         59,700   2,781.00   166,025,700
  シチズン時計         82,700   486.00   40,192,200
  メニコン          9,600  5,080.00   48,768,000
  松風          4,300  1,933.00   8,311,900
  セイコーホールディングス          9,800  2,267.00   22,216,600
  ニプロ         49,900   1,242.00   61,975,800
  スノーピーク          4,500   860.00   3,870,000
  パラマウントベッドホールディングス          7,300  4,495.00   32,813,500
  トランザクション          5,300  1,068.00   5,660,400
  ニホンフラッシュ          3,700  2,445.00   9,046,500
  前田工繊          8,100  2,071.00   16,775,100
  永大産業         14,700   327.00   4,806,900
  アートネイチャー          8,200   724.00   5,936,800
  バンダイナムコホールディングス         73,000   5,851.00   427,123,000
  ＳＨＯＥＩ          3,400  5,330.00   18,122,000
  フランスベッドホールディングス         11,800   917.00   10,820,600
  パイロットコーポレーション         12,500   4,250.00   53,125,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  萩原工業          4,400  1,601.00   7,044,400
  トッパン・フォームズ         14,900   1,161.00   17,298,900
  フジシールインターナショナル         15,900   2,029.00   32,261,100
  タカラトミー         31,800   1,102.00   35,043,600
  廣済堂          7,600   888.00   6,748,800
  プロネクサス          7,200  1,135.00   8,172,000
  大建工業          5,000  1,830.00   9,150,000
  凸版印刷         99,200   2,065.00   204,848,000
  大日本印刷         91,700   2,925.00   268,222,500
  共同印刷          2,000  2,875.00   5,750,000
  ＮＩＳＳＨＡ         14,800   999.00   14,785,200
  ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ          3,700  1,692.00   6,260,400
  アシックス         58,900   1,329.00   78,278,100
  小松ウオール工業          2,600  2,107.00   5,478,200
  ヤマハ         41,700   5,750.00   239,775,000
  河合楽器製作所          2,500  3,025.00   7,562,500
  クリナップ          9,000   602.00   5,418,000
  ピジョン         42,600   3,880.00   165,288,000
  キングジム          6,800   845.00   5,746,000
  リンテック         17,000   2,532.00   43,044,000
  イトーキ         18,500   426.00   7,881,000
  任天堂         43,200  39,790.00   1,718,928,000
  三菱鉛筆         11,500   1,543.00   17,744,500
  タカラスタンダード         14,100   1,726.00   24,336,600
  コクヨ         34,000   1,573.00   53,482,000
  ナカバヤシ          7,400   605.00   4,477,000
  グローブライド          3,600  2,360.00   8,496,000
  オカムラ         24,300   1,009.00   24,518,700
  美津濃          6,500  2,498.00   16,237,000
  東京電力ホールディングス         558,300   439.00   245,093,700
  中部電力         215,400   1,518.50   327,084,900
  関西電力         267,200   1,253.50   334,935,200
  中国電力         96,800   1,459.00   141,231,200
  北陸電力         66,000   828.00   54,648,000
  東北電力         176,000   1,024.00   180,224,000
  四国電力         63,800   872.00   55,633,600
  九州電力         143,700   865.00   124,300,500
  北海道電力         68,100   508.00   34,594,800
  沖縄電力         13,000   2,019.00   26,247,000
  電源開発         55,700   2,534.00   141,143,800
  イーレックス         10,400   1,426.00   14,830,400
  レノバ         11,500   1,086.00   12,489,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東京瓦斯         136,000   2,377.50   323,340,000
  大阪瓦斯         136,700   1,884.00   257,542,800
  東邦瓦斯         34,900   4,060.00   141,694,000
  北海道瓦斯          4,600  1,611.00   7,410,600
  広島ガス         17,000   342.00   5,814,000
  西部瓦斯          7,800  2,386.00   18,610,800
  静岡ガス         20,400   932.00   19,012,800
  メタウォーター          3,200  4,055.00   12,976,000
  ＳＢＳホールディングス          6,600  1,874.00   12,368,400
  東武鉄道         73,900   3,585.00   264,931,500
  相鉄ホールディングス         22,800   2,714.00   61,879,200
  東急         177,400   1,836.00   325,706,400
  京浜急行電鉄         90,400   1,856.00   167,782,400
  小田急電鉄         104,000   2,320.00   241,280,000
  京王電鉄         36,500   5,790.00   211,335,000
  京成電鉄         48,800   3,920.00   191,296,000
  富士急行          9,800  3,310.00   32,438,000
  新京成電鉄          2,800  2,415.00   6,762,000
  東日本旅客鉄道         124,000   9,089.00   1,127,036,000
  西日本旅客鉄道         62,800   8,860.00   556,408,000
  東海旅客鉄道         58,500  21,050.00   1,231,425,000
  西武ホールディングス         94,600   1,687.00   159,590,200
  鴻池運輸         10,600   1,455.00   15,423,000
  西日本鉄道         20,000   2,603.00   52,060,000
  ハマキョウレックス          5,500  3,220.00   17,710,000
  サカイ引越センター          3,700  5,970.00   22,089,000
  近鉄グループホールディングス         66,600   5,230.00   348,318,000
  阪急阪神ホールディングス         88,900   4,040.00   359,156,000
  南海電気鉄道         32,100   2,670.00   85,707,000
  京阪ホールディングス         29,600   4,795.00   141,932,000
  神戸電鉄          1,700  3,960.00   6,732,000
  名古屋鉄道         54,500   3,105.00   169,222,500
  山陽電気鉄道          5,900  2,099.00   12,384,100
  日本通運         23,500   5,870.00   137,945,000
  ヤマトホールディングス         117,100   1,920.00   224,832,000
  山九         18,500   5,060.00   93,610,000
  丸全昭和運輸          5,700  2,806.00   15,994,200
  センコーグループホールディングス         35,900   866.00   31,089,400
  トナミホールディングス          1,800  4,905.00   8,829,000
  ニッコンホールディングス         23,800   2,389.00   56,858,200
  福山通運          8,400  3,545.00   29,778,000
  セイノーホールディングス         49,700   1,377.00   68,436,900
            103/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  神奈川中央交通          2,300  3,950.00   9,085,000
  日立物流         11,800   3,115.00   36,757,000
  丸和運輸機関          6,900  2,052.00   14,158,800
  Ｃ＆Ｆロジホールディングス          7,600  1,279.00   9,720,400
  九州旅客鉄道         59,600   3,650.00   217,540,000
  ＳＧホールディングス         70,000   2,251.00   157,570,000
  日本郵船         55,400   1,722.00   95,398,800
  商船三井         41,900   2,498.00   104,666,200
  川崎汽船         19,800   1,438.00   28,472,400
  ＮＳユナイテッド海運          4,400  1,854.00   8,157,600
  飯野海運         38,200   356.00   13,599,200
  乾汽船          5,800  1,205.00   6,989,000
  日本航空         120,000   3,029.00   363,480,000
  ＡＮＡホールディングス         122,200   3,314.00   404,970,800
  トランコム          2,000  7,600.00   15,200,000
  日新          6,300  1,663.00   10,476,900
  三菱倉庫         21,300   2,868.00   61,088,400
  三井倉庫ホールディングス          8,100  1,695.00   13,729,500
  住友倉庫         24,000   1,442.00   34,608,000
  澁澤倉庫          4,600  2,092.00   9,623,200
  東陽倉庫         20,900   314.00   6,562,600
  日本トランスシティ         17,300   481.00   8,321,300
  川西倉庫          3,200  1,031.00   3,299,200
  安田倉庫          7,500  1,009.00   7,567,500
  東洋埠頭          4,900  1,367.00   6,698,300
  上組         38,600   2,228.00   86,000,800
  近鉄エクスプレス         14,000   1,857.00   25,998,000
  エーアイテイー          6,400   973.00   6,227,200
  日本コンセプト          3,600  1,437.00   5,173,200
  ＮＥＣネッツエスアイ          6,500  4,180.00   27,170,000
  システナ         24,400   1,626.00   39,674,400
  デジタルアーツ          3,500  5,470.00   19,145,000
  日鉄ソリューションズ         10,200   3,270.00   33,354,000
  キューブシステム          6,800   725.00   4,930,000
  コア          3,900  1,322.00   5,155,800
  ソリトンシステムズ          4,700  1,081.00   5,080,700
  ソフトクリエイトホールディングス          4,000  1,734.00   6,936,000
  ＴＩＳ         23,000   7,060.00   162,380,000
  電算システム          3,300  2,588.00   8,540,400
  グリー         49,700   459.00   22,812,300
  コーエーテクモホールディングス         14,100   3,095.00   43,639,500
  三菱総合研究所          3,300  4,250.00   14,025,000
            104/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ファインデックス          7,600   857.00   6,513,200
  ブレインパッド          1,500  4,940.00   7,410,000
  ＫＬａｂ         14,000   727.00   10,178,000
  ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
  ングス          9,500   950.00   9,025,000
  ネクソン         196,800   1,775.00   349,320,000
  アイスタイル         18,700   366.00   6,844,200
  エムアップ          2,500  2,744.00   6,860,000
  エイチーム          6,700   877.00   5,875,900
  エニグモ          6,500   825.00   5,362,500
  コロプラ         23,200   945.00   21,924,000
  ブロードリーフ         36,100   517.00   18,663,700
  デジタルハーツホールディングス          5,400   960.00   5,184,000
  システム情報          4,300   829.00   3,564,700
  メディアドゥホールディングス          2,500  3,065.00   7,662,500
  じげん         19,600   428.00   8,388,800
  フィックスターズ          8,000  1,313.00   10,504,000
  ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ          4,500  1,071.00   4,819,500
  オプティム          2,400  4,470.00   10,728,000
  セレス          3,200  1,229.00   3,932,800
  ＳＨＩＦＴ          1,800  7,470.00   13,446,000
  ティーガイア          6,100  2,347.00   14,316,700
  セック          1,500  3,585.00   5,377,500
  豆蔵ホールディングス          5,400  1,881.00   10,157,400
  テクマトリックス          6,000  2,752.00   16,512,000
  ガンホー・オンライン・エンターテイメント         17,300   1,870.00   32,351,000
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ         11,500   7,110.00   81,765,000
  システムリサーチ          2,600  1,992.00   5,179,200
  インターネットイニシアティブ         10,600   3,350.00   35,510,000
  さくらインターネット          8,400   611.00   5,132,400
  ＧＭＯクラウド          1,800  2,420.00   4,356,000
  ＳＲＡホールディングス          4,400  2,592.00   11,404,800
  ｅＢＡＳＥ          4,800  1,685.00   8,088,000
  アバント          5,800   966.00   5,602,800
  アドソル日進          2,800  2,352.00   6,585,600
  フリービット          5,500   794.00   4,367,000
  コムチュア          7,900  2,193.00   17,324,700
  アステリア          5,700   527.00   3,003,900
  マークラインズ          4,300  1,987.00   8,544,100
  メディカル・データ・ビジョン          6,100   991.00   6,045,100
  ｇｕｍｉ         10,200   711.00   7,252,200
  モバイルファクトリー          2,300  1,783.00   4,100,900
  テラスカイ          3,000  3,100.00   9,300,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  デジタル・インフォメーション・テクノロジ          3,900  1,646.00   6,419,400
  ダブルスタンダード          1,100  3,895.00   4,284,500
  オープンドア          4,000  1,229.00   4,916,000
  アカツキ          2,600  4,645.00   12,077,000
  Ｕｂｉｃｏｍホールディングス          2,300  1,310.00   3,013,000
  ＬＩＮＥ         16,100   5,370.00   86,457,000
  チェンジ          1,800  4,160.00   7,488,000
  オークネット          5,800  1,198.00   6,948,400
  ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          8,700   695.00   6,046,500
  マクロミル         13,600   1,039.00   14,130,400
  オロ          2,200  3,290.00   7,238,000
  サインポスト          1,500  2,214.00   3,321,000
  ソルクシーズ          4,400   868.00   3,819,200
  プロトコーポレーション          7,500  1,299.00   9,742,500
  野村総合研究所         98,800   2,645.00   261,326,000
  サイバネットシステム          6,500   770.00   5,005,000
  インテージホールディングス         10,700   840.00   8,988,000
  ソースネクスト         34,800   389.00   13,537,200
  インフォコム          7,700  2,847.00   21,921,900
  ラクスル          3,900  3,400.00   13,260,000
  アルテリア・ネットワークス          8,500  1,885.00   16,022,500
  フォーカスシステムズ          6,200   898.00   5,567,600
  クレスコ          5,000  1,944.00   9,720,000
  フジ・メディア・ホールディングス         67,100   1,429.00   95,885,900
  オービック         23,900  14,740.00   352,286,000
  ジャストシステム         11,200   5,420.00   60,704,000
  ＴＤＣソフト          7,200   921.00   6,631,200
  Ｚホールディングス         949,700   434.00   412,169,800
  トレンドマイクロ         30,900   5,880.00   181,692,000
  ＩＤホールディングス          3,900  1,646.00   6,419,400
  日本オラクル         13,900   9,380.00   130,382,000
  アルファシステムズ          2,700  2,819.00   7,611,300
  フューチャー          8,700  1,752.00   15,242,400
  ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ          5,900  1,300.00   7,670,000
  ＳＢテクノロジー          3,000  2,316.00   6,948,000
  オービックビジネスコンサルタント          7,000  4,145.00   29,015,000
  伊藤忠テクノソリューションズ         31,400   3,315.00   104,091,000
  アイティフォー         10,300   723.00   7,446,900
  大塚商会         37,200   4,935.00   183,582,000
  サイボウズ          9,700  2,262.00   21,941,400
  ソフトブレーン          5,500   515.00   2,832,500
  電通国際情報サービス          4,300  4,985.00   21,435,500
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  デジタルガレージ         12,700   3,900.00   49,530,000
  ＥＭシステムズ         10,600   892.00   9,455,200
  ウェザーニューズ          3,000  3,835.00   11,505,000
  ＣＩＪ          8,200   815.00   6,683,000
  ＷＯＷＯＷ          3,500  2,581.00   9,033,500
  スカラ          6,400   781.00   4,998,400
  ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ          7,800   462.00   3,603,600
  ネットワンシステムズ         26,500   2,543.00   67,389,500
  アルゴグラフィックス          6,000  3,615.00   21,690,000
  マーベラス         13,100   666.00   8,724,600
  エイベックス         12,600   1,264.00   15,926,400
  日本ユニシス         21,700   3,660.00   79,422,000
  兼松エレクトロニクス          3,800  3,360.00   12,768,000
  東京放送ホールディングス         42,300   1,923.00   81,342,900
  日本テレビホールディングス         58,300   1,471.00   85,759,300
  朝日放送グループホールディングス         10,800   718.00   7,754,400
  テレビ朝日ホールディングス         19,700   2,025.00   39,892,500
  スカパーＪＳＡＴホールディングス         47,000   456.00   21,432,000
  テレビ東京ホールディングス          6,000  2,364.00   14,184,000
  ビジョン          8,700  1,157.00   10,065,900
  コネクシオ          4,800  1,494.00   7,171,200
  日本電信電話         923,600   2,779.50   2,567,146,200
  ＫＤＤＩ         514,800   3,395.00   1,747,746,000
  ソフトバンク         627,400   1,497.00   939,217,800
  光通信          7,100  23,870.00   169,477,000
  ＮＴＴドコモ         510,100   3,099.00   1,580,799,900
  エムティーアイ          9,100   656.00   5,969,600
  ＧＭＯインターネット         27,500   2,164.00   59,510,000
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ         19,100   1,693.00   32,336,300
  学研ホールディングス          2,500  7,000.00   17,500,000
  ゼンリン         14,000   1,462.00   20,468,000
  アイネット          4,700  1,444.00   6,786,800
  松竹          4,600  13,980.00   64,308,000
  東宝         41,500   3,890.00   161,435,000
  東映          2,600  14,400.00   37,440,000
  エヌ・ティ・ティ・データ         182,800   1,433.00   261,952,400
  ピー・シー・エー          1,300  4,110.00   5,343,000
  ＤＴＳ         14,900   2,159.00   32,169,100
  スクウェア・エニックス・ホールディングス         29,700   4,910.00   145,827,000
  シーイーシー          7,700  1,957.00   15,068,900
  カプコン         33,100   3,330.00   110,223,000
  ジャステック          6,400  1,063.00   6,803,200
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＳＣＳＫ         16,000   6,120.00   97,920,000
  日本システムウエア          2,600  2,282.00   5,933,200
  アイネス          8,300  1,691.00   14,035,300
  ＴＫＣ          5,700  5,250.00   29,925,000
  富士ソフト          9,000  4,105.00   36,945,000
  ＮＳＤ         22,800   1,863.00   42,476,400
  コナミホールディングス         25,200   4,290.00   108,108,000
  福井コンピュータホールディングス          3,000  3,100.00   9,300,000
  ＪＢＣＣホールディングス          5,600  1,940.00   10,864,000
  ミロク情報サービス          6,300  2,710.00   17,073,000
  ソフトバンクグループ         548,100   5,269.00   2,887,938,900
  伊藤忠食品          1,900  4,925.00   9,357,500
  エレマテック          8,100  1,006.00   8,148,600
  ＪＡＬＵＸ          2,700  2,254.00   6,085,800
  あらた          5,600  4,505.00   25,228,000
  東京エレクトロン　デバイス          3,600  2,693.00   9,694,800
  フィールズ          8,500   490.00   4,165,000
  双日         378,200   345.00   130,479,000
  アルフレッサ　ホールディングス         76,500   2,190.00   167,535,000
  横浜冷凍         20,700   932.00   19,292,400
  アルコニックス          8,300  1,240.00   10,292,000
  神戸物産         23,800   4,405.00   104,839,000
  あい　ホールディングス         10,500   1,730.00   18,165,000
  ダイワボウホールディングス          5,900  6,250.00   36,875,000
  マクニカ・富士エレホールディングス         16,900   1,682.00   28,425,800
  ラクト・ジャパン          2,800  4,190.00   11,732,000
  バイタルケーエスケー・ホールディングス         13,500   1,044.00   14,094,000
  八洲電機          8,400   890.00   7,476,000
  レスターホールディングス          7,400  1,814.00   13,423,600
  ジューテックホールディングス          2,400  1,143.00   2,743,200
  ＴＯＫＡＩホールディングス         36,200   993.00   35,946,600
  三洋貿易          8,200  1,205.00   9,881,000
  ウイン・パートナーズ          5,600  1,034.00   5,790,400
  シップヘルスケアホールディングス         11,200   4,605.00   51,576,000
  コメダホールディングス         15,900   2,148.00   34,153,200
  小野建          7,500  1,277.00   9,577,500
  佐鳥電機          7,300   840.00   6,132,000
  伯東          5,300  1,193.00   6,322,900
  コンドーテック          5,800  1,160.00   6,728,000
  ナガイレーベン         10,600   2,324.00   24,634,400
  三菱食品          7,000  2,941.00   20,587,000
  松田産業          5,800  1,502.00   8,711,600
            108/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第一興商         10,600   4,930.00   52,258,000
  メディパルホールディングス         74,300   2,217.00   164,723,100
  ＳＰＫ          2,600  2,642.00   6,869,200
  萩原電気ホールディングス          3,200  2,454.00   7,852,800
  アズワン          4,600  9,150.00   42,090,000
  尾家産業          3,600  1,373.00   4,942,800
  シモジマ          6,100  1,121.00   6,838,100
  ドウシシャ          6,800  1,578.00   10,730,400
  高速          5,500  1,214.00   6,677,000
  ハピネット          6,700  1,285.00   8,609,500
  日本ライフライン         20,400   1,412.00   28,804,800
  マルカ          3,300  2,015.00   6,649,500
  ＩＤＯＭ         21,000   628.00   13,188,000
  進和          4,700  2,220.00   10,434,000
  ダイトロン          3,900  1,889.00   7,367,100
  シークス          9,200  1,314.00   12,088,800
  オーハシテクニカ          5,700  1,505.00   8,578,500
  伊藤忠商事         484,900   2,590.00   1,255,891,000
  丸紅         722,300   785.20   567,149,960
  長瀬産業         39,000   1,458.00   56,862,000
  蝶理          4,900  2,131.00   10,441,900
  豊田通商         77,400   3,665.00   283,671,000
  三共生興         15,000   561.00   8,415,000
  兼松         24,900   1,322.00   32,917,800
  三井物産         609,200   1,930.00   1,175,756,000
  日本紙パルプ商事          4,100  3,900.00   15,990,000
  日立ハイテク         24,100   8,020.00   193,282,000
  カメイ          9,600  1,095.00   10,512,000
  スターゼン          2,700  4,390.00   11,853,000
  山善         26,100   992.00   25,891,200
  椿本興業          1,600  4,055.00   6,488,000
  住友商事         437,800   1,648.00   721,494,400
  内田洋行          3,200  6,100.00   19,520,000
  三菱商事         486,700   2,847.00   1,385,634,900
  第一実業          3,800  3,555.00   13,509,000
  キヤノンマーケティングジャパン         20,300   2,805.00   56,941,500
  西華産業          5,400  1,299.00   7,014,600
  佐藤商事          7,700   906.00   6,976,200
  菱洋エレクトロ          7,200  1,864.00   13,420,800
  東京産業          9,100   588.00   5,350,800
  ユアサ商事          6,200  3,375.00   20,925,000
  神鋼商事          2,200  2,390.00   5,258,000
            109/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  阪和興業         13,100   2,521.00   33,025,100
  正栄食品工業          4,700  3,675.00   17,272,500
  カナデン          7,000  1,321.00   9,247,000
  菱電商事          6,100  1,645.00   10,034,500
  フルサト工業          5,200  1,616.00   8,403,200
  岩谷産業         15,600   3,650.00   56,940,000
  極東貿易          3,200  1,913.00   6,121,600
  イワキ         12,300   498.00   6,125,400
  三愛石油         17,200   1,073.00   18,455,600
  稲畑産業         14,300   1,426.00   20,391,800
  明和産業          8,400   565.00   4,746,000
  ワキタ         15,700   1,018.00   15,982,600
  東邦ホールディングス         22,600   2,220.00   50,172,000
  サンゲツ         19,000   1,808.00   34,352,000
  ミツウロコグループホールディングス         10,700   1,130.00   12,091,000
  シナネンホールディングス          3,900  2,140.00   8,346,000
  伊藤忠エネクス         14,800   921.00   13,630,800
  サンリオ         19,500   1,907.00   37,186,500
  サンワテクノス          6,600   900.00   5,940,000
  リョーサン          7,700  2,425.00   18,672,500
  新光商事         11,700   802.00   9,383,400
  トーホー          4,300  1,749.00   7,520,700
  三信電気          4,400  1,607.00   7,070,800
  東陽テクニカ         10,000   1,033.00   10,330,000
  モスフードサービス          9,300  2,959.00   27,518,700
  加賀電子          7,100  2,285.00   16,223,500
  ソーダニッカ         10,500   578.00   6,069,000
  立花エレテック          5,800  1,730.00   10,034,000
  ＰＡＬＴＡＣ         11,000   4,885.00   53,735,000
  太平洋興発          6,600   766.00   5,055,600
  西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス          1,700  3,235.00   5,499,500
  国際紙パルプ商事         20,500   291.00   5,965,500
  ヤマタネ          4,800  1,486.00   7,132,800
  日鉄物産          4,600  4,595.00   21,137,000
  泉州電業          2,800  2,932.00   8,209,600
  トラスコ中山         14,200   2,408.00   34,193,600
  オートバックスセブン         26,100   1,553.00   40,533,300
  モリト          7,700   785.00   6,044,500
  加藤産業         10,600   3,485.00   36,941,000
  イノテック          5,800  1,044.00   6,055,200
  イエローハット         13,100   1,655.00   21,680,500
  ＪＫホールディングス          9,300   736.00   6,844,800
            110/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  日伝          6,600  1,925.00   12,705,000
  杉本商事          4,700  1,910.00   8,977,000
  因幡電機産業         19,400   2,631.00   51,041,400
  東テク          2,800  2,562.00   7,173,600
  ミスミグループ本社         86,700   2,673.00   231,749,100
  タキヒヨー          2,800  1,852.00   5,185,600
  スズケン         29,400   4,030.00   118,482,000
  ジェコス          7,200  1,008.00   7,257,600
  ローソン         17,700   6,200.00   109,740,000
  サンエー          5,600  4,490.00   25,144,000
  カワチ薬品          5,500  2,121.00   11,665,500
  エービーシー・マート         10,800   6,920.00   74,736,000
  アスクル          7,500  3,400.00   25,500,000
  ゲオホールディングス         12,700   1,225.00   15,557,500
  アダストリア          9,800  2,097.00   20,550,600
  くら寿司          3,700  5,220.00   19,314,000
  キャンドゥ          5,000  1,639.00   8,195,000
  パルグループホールディングス          3,700  3,310.00   12,247,000
  エディオン         31,100   1,024.00   31,846,400
  サーラコーポレーション         16,300   615.00   10,024,500
  ハローズ          2,900  2,694.00   7,812,600
  フジオフードシステム          6,800  1,666.00   11,328,800
  あみやき亭          2,200  3,485.00   7,667,000
  ひらまつ         20,500   246.00   5,043,000
  大黒天物産          2,100  3,345.00   7,024,500
  ハニーズホールディングス          7,100  1,325.00   9,407,500
  アルペン          5,900  1,908.00   11,257,200
  クオールホールディングス         10,600   1,390.00   14,734,000
  ジンズホールディングス          3,800  7,470.00   28,386,000
  ビックカメラ         40,300   1,117.00   45,015,100
  ＤＣＭホールディングス         36,400   1,041.00   37,892,400
  ＭｏｎｏｔａＲＯ         49,400   2,545.00   125,723,000
  ＤＤホールディングス          3,300  1,642.00   5,418,600
  アークランドサービスホールディングス          5,600  1,994.00   11,166,400
  Ｊ．フロント　リテイリング         82,700   1,304.00   107,840,800
  ドトール・日レスホールディングス         10,500   2,073.00   21,766,500
  マツモトキヨシホールディングス         28,400   3,865.00   109,766,000
  ブロンコビリー          3,900  2,534.00   9,882,600
  ＺＯＺＯ         48,000   1,802.00   86,496,000
  物語コーポレーション          1,800  8,410.00   15,138,000
  ココカラファイン          7,200  5,240.00   37,728,000
  三越伊勢丹ホールディングス         121,400   813.00   98,698,200
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ｈａｍｅｅ          2,800  1,601.00   4,482,800
  ウエルシアホールディングス         20,600   6,180.00   127,308,000
  クリエイトＳＤホールディングス          9,500  2,776.00   26,372,000
  チムニー          3,000  2,206.00   6,618,000
  シュッピン          5,900   979.00   5,776,100
  ネクステージ         10,300   1,006.00   10,361,800
  ジョイフル本田         20,400   1,276.00   26,030,400
  鳥貴族          3,000  2,494.00   7,482,000
  キリン堂ホールディングス          3,200  1,663.00   5,321,600
  ホットランド          6,300  1,252.00   7,887,600
  すかいらーくホールディングス         77,900   1,881.00   146,529,900
  ＳＦＰホールディングス          3,700  2,120.00   7,844,000
  綿半ホールディングス          3,100  1,825.00   5,657,500
  ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
  ディングス         18,500   959.00   17,741,500
  ＢＥＥＮＯＳ          3,400  1,089.00   3,702,600
  あさひ          6,200  1,304.00   8,084,800
  日本調剤          2,300  4,045.00   9,303,500
  コスモス薬品          3,100  23,410.00   72,571,000
  セブン＆アイ・ホールディングス         271,500   4,297.00   1,166,635,500
  クリエイト・レストランツ・ホールディング
  ス         18,600   2,224.00   41,366,400
  ツルハホールディングス         15,000  12,560.00   188,400,000
  サンマルクホールディングス          5,400  2,139.00   11,550,600
  トリドールホールディングス          8,700  2,615.00   22,750,500
  ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ          7,300   470.00   3,431,000
  ＪＭホールディングス          3,900  2,296.00   8,954,400
  バロックジャパンリミテッド          6,700   980.00   6,566,000
  クスリのアオキホールディングス          6,900  6,730.00   46,437,000
  力の源ホールディングス          4,100   880.00   3,608,000
  スシローグローバルホールディングス          7,600  8,690.00   66,044,000
  ＬＩＸＩＬビバ          7,000  2,336.00   16,352,000
  メディカルシステムネットワーク          9,200   477.00   4,388,400
  ノジマ         11,600   2,170.00   25,172,000
  カッパ・クリエイト         10,200   1,441.00   14,698,200
  良品計画         92,000   1,760.00   161,920,000
  アドヴァン         11,300   1,230.00   13,899,000
  アルビス          3,300  2,114.00   6,976,200
  コナカ         15,200   403.00   6,125,600
  Ｇ－７ホールディングス          4,200  2,402.00   10,088,400
  イオン北海道          8,400   836.00   7,022,400
  コジマ         14,100   492.00   6,937,200
  コーナン商事          9,400  2,396.00   22,522,400
            112/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  エコス          3,300  1,682.00   5,550,600
  ワタミ          9,000  1,153.00   10,377,000
  パン・パシフィック・インターナショナルホ         152,000   1,923.00   292,296,000
  西松屋チェーン         15,400   932.00   14,352,800
  ゼンショーホールディングス         33,500   2,458.00   82,343,000
  幸楽苑ホールディングス          5,200  1,851.00   9,625,200
  サイゼリヤ         11,400   2,306.00   26,288,400
  ＶＴホールディングス         30,100   418.00   12,581,800
  フジ・コーポレーション          2,500  2,018.00   5,045,000
  ユナイテッドアローズ          7,500  2,689.00   20,167,500
  ハイデイ日高          9,600  1,906.00   18,297,600
  コロワイド         23,900   2,161.00   51,647,900
  ピーシーデポコーポレーション         11,800   593.00   6,997,400
  壱番屋          4,900  5,430.00   26,607,000
  スギホールディングス         13,900   5,380.00   74,782,000
  薬王堂ホールディングス          3,200  2,181.00   6,979,200
  ヴィア・ホールディングス         13,300   656.00   8,724,800
  スクロール         15,800   341.00   5,387,800
  ヨンドシーホールディングス          7,300  2,320.00   16,936,000
  ファミリーマート         55,500   2,513.00   139,471,500
  木曽路          9,100  2,844.00   25,880,400
  ＳＲＳホールディングス         11,200   1,036.00   11,603,200
  千趣会         17,800   507.00   9,024,600
  ケーヨー         18,800   541.00   10,170,800
  上新電機          8,000  2,058.00   16,464,000
  日本瓦斯         11,200   3,760.00   42,112,000
  ロイヤルホールディングス         11,800   2,160.00   25,488,000
  いなげや          8,900  1,385.00   12,326,500
  島忠         13,200   3,080.00   40,656,000
  チヨダ          7,600  1,446.00   10,989,600
  ライフコーポレーション          5,400  2,594.00   14,007,600
  リンガーハット          8,800  2,424.00   21,331,200
  ＭｒＭａｘＨＤ         12,500   468.00   5,850,000
  ＡＯＫＩホールディングス         13,600   1,014.00   13,790,400
  オークワ         11,000   1,440.00   15,840,000
  コメリ         10,500   2,215.00   23,257,500
  青山商事         14,600   1,298.00   18,950,800
  しまむら          8,000  7,890.00   63,120,000
  高島屋         51,600   1,142.00   58,927,200
  松屋         14,900   791.00   11,785,900
  エイチ・ツー・オー　リテイリング         33,000   962.00   31,746,000
  近鉄百貨店          2,800  3,435.00   9,618,000
            113/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  パルコ          7,200  1,843.00   13,269,600
  丸井グループ         63,600   2,383.00   151,558,800
  アクシアル　リテイリング          5,600  3,720.00   20,832,000
  イオン         266,400   2,310.00   615,384,000
  イズミ         14,200   3,345.00   47,499,000
  平和堂         13,600   1,908.00   25,948,800
  フジ          8,500  1,843.00   15,665,500
  ヤオコー          7,600  5,960.00   45,296,000
  ゼビオホールディングス          8,800  1,106.00   9,732,800
  ケーズホールディングス         67,100   1,329.00   89,175,900
  Ｏｌｙｍｐｉｃグループ          6,300   585.00   3,685,500
  日産東京販売ホールディングス         17,800   257.00   4,574,600
  Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ          3,700  1,953.00   7,226,100
  総合メディカルホールディングス          6,300  2,548.00   16,052,400
  ブックオフグループホールディングス          4,900   901.00   4,414,900
  アインホールディングス          8,500  6,780.00   57,630,000
  元気寿司          2,400  2,965.00   7,116,000
  ヤマダ電機         210,500   591.00   124,405,500
  アークランドサカモト         10,900   1,176.00   12,818,400
  ニトリホールディングス         30,000  16,845.00   505,350,000
  グルメ杵屋          6,200  1,160.00   7,192,000
  吉野家ホールディングス         23,500   2,489.00   58,491,500
  松屋フーズホールディングス          3,300  4,490.00   14,817,000
  サガミホールディングス          9,800  1,320.00   12,936,000
  関西スーパーマーケット          6,600  1,006.00   6,639,600
  王将フードサービス          5,000  6,410.00   32,050,000
  プレナス          7,800  1,936.00   15,100,800
  ミニストップ          5,800  1,580.00   9,164,000
  アークス         13,400   1,921.00   25,741,400
  バローホールディングス         14,800   1,828.00   27,054,400
  ベルク          3,200  5,630.00   18,016,000
  大庄          5,200  1,616.00   8,403,200
  ファーストリテイリング          9,300  58,900.00   547,770,000
  サンドラッグ         26,000   3,325.00   86,450,000
  サックスバー　ホールディングス          8,300   803.00   6,664,900
  ベルーナ         15,300   617.00   9,440,100
  じもとホールディングス         59,100   103.00   6,087,300
  めぶきフィナンシャルグループ         361,100   238.00   85,941,800
  東京きらぼしフィナンシャルグループ         10,000   1,225.00   12,250,000
  九州フィナンシャルグループ         112,600   417.00   46,954,200
  ゆうちょ銀行         196,300   1,008.00   197,870,400
  富山第一銀行         19,600   311.00   6,095,600
            114/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  コンコルディア・フィナンシャルグループ         409,100   425.00   173,867,500
  西日本フィナンシャルホールディングス         47,300   685.00   32,400,500
  関西みらいフィナンシャルグループ         41,100   578.00   23,755,800
  三十三フィナンシャルグループ          6,500  1,537.00   9,990,500
  第四北越フィナンシャルグループ         12,100   2,559.00   30,963,900
  新生銀行         50,800   1,676.00   85,140,800
  あおぞら銀行         41,100   3,080.00   126,588,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ         4,780,600   565.80  2,704,863,480
  りそなホールディングス         760,700   446.10   339,348,270
  三井住友トラスト・ホールディングス         131,100   3,974.00   520,991,400
  三井住友フィナンシャルグループ         480,300   3,797.00   1,823,699,100
  千葉銀行         238,200   598.00   142,443,600
  群馬銀行         135,400   360.00   48,744,000
  武蔵野銀行         10,600   1,679.00   17,797,400
  千葉興業銀行         20,600   335.00   6,901,000
  筑波銀行         30,800   200.00   6,160,000
  七十七銀行         23,700   1,591.00   37,706,700
  青森銀行          5,400  2,619.00   14,142,600
  秋田銀行          5,200  1,903.00   9,895,600
  山形銀行          8,700  1,393.00   12,119,100
  岩手銀行          5,000  2,524.00   12,620,000
  東邦銀行         60,000   245.00   14,700,000
  東北銀行          4,000  1,011.00   4,044,000
  みちのく銀行          5,000  1,360.00   6,800,000
  ふくおかフィナンシャルグループ         58,300   1,869.00   108,962,700
  静岡銀行         171,200   755.00   129,256,000
  十六銀行          9,000  2,113.00   19,017,000
  スルガ銀行         72,700   455.00   33,078,500
  八十二銀行         166,800   416.00   69,388,800
  山梨中央銀行          9,200   949.00   8,730,800
  大垣共立銀行         13,700   2,264.00   31,016,800
  福井銀行          5,900  1,605.00   9,469,500
  北國銀行          7,600  3,125.00   23,750,000
  清水銀行          2,900  1,967.00   5,704,300
  富山銀行          1,600  2,025.00   3,240,000
  滋賀銀行         13,700   2,649.00   36,291,300
  南都銀行         11,900   2,512.00   29,892,800
  百五銀行         64,700   323.00   20,898,100
  京都銀行         24,700   4,260.00   105,222,000
  紀陽銀行         24,500   1,578.00   38,661,000
  ほくほくフィナンシャルグループ         46,800   1,024.00   47,923,200
  広島銀行         101,200   517.00   52,320,400
            115/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  山陰合同銀行         42,000   612.00   25,704,000
  中国銀行         60,000   964.00   57,840,000
  伊予銀行         97,600   540.00   52,704,000
  百十四銀行          7,600  2,021.00   15,359,600
  四国銀行         10,400   912.00   9,484,800
  阿波銀行         11,400   2,394.00   27,291,600
  大分銀行          4,200  2,314.00   9,718,800
  宮崎銀行          4,500  2,373.00   10,678,500
  佐賀銀行          4,700  1,513.00   7,111,100
  沖縄銀行          6,500  3,395.00   22,067,500
  琉球銀行         15,700   1,066.00   16,736,200
  セブン銀行         235,600   311.00   73,271,600
  みずほフィナンシャルグループ         9,433,600   159.40  1,503,715,840
  山口フィナンシャルグループ         87,800   658.00   57,772,400
  名古屋銀行          6,000  3,360.00   20,160,000
  北洋銀行         108,300   225.00   24,367,500
  愛知銀行          2,900  3,300.00   9,570,000
  中京銀行          3,000  2,203.00   6,609,000
  大光銀行          2,500  1,619.00   4,047,500
  愛媛銀行         10,200   1,084.00   11,056,800
  京葉銀行         30,800   573.00   17,648,400
  栃木銀行         39,600   198.00   7,840,800
  東和銀行         12,300   779.00   9,581,700
  トモニホールディングス         57,600   341.00   19,641,600
  フィデアホールディングス         73,000   121.00   8,833,000
  池田泉州ホールディングス         78,200   188.00   14,701,600
  ＦＰＧ         22,800   970.00   22,116,000
  ＳＢＩホールディングス         77,700   2,429.00   188,733,300
  ジャフコ         10,600   4,695.00   49,767,000
  大和証券グループ本社         557,300   547.90   305,344,670
  野村ホールディングス         1,223,100   556.20   680,288,220
  岡三証券グループ         62,600   397.00   24,852,200
  丸三証券         22,500   506.00   11,385,000
  東海東京フィナンシャル・ホールディングス         82,400   318.00   26,203,200
  水戸証券         26,500   220.00   5,830,000
  いちよし証券         13,600   600.00   8,160,000
  松井証券         40,900   895.00   36,605,500
  マネックスグループ         56,100   248.00   13,912,800
  極東証券         11,100   750.00   8,325,000
  岩井コスモホールディングス          8,000  1,260.00   10,080,000
  藍澤證券         12,500   703.00   8,787,500
  スパークス・グループ         30,000   260.00   7,800,000
            116/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  かんぽ生命保険         24,900   1,822.00   45,367,800
  ＳＯＭＰＯホールディングス         130,600   4,324.00   564,714,400
  アニコム　ホールディングス          5,800  4,010.00   23,258,000
  ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
  ディングス         181,700   3,701.00   672,471,700
  ソニーフィナンシャルホールディングス         56,900   2,393.00   136,161,700
  第一生命ホールディングス         393,100   1,645.00   646,649,500
  東京海上ホールディングス         248,300   6,055.00   1,503,456,500
  Ｔ＆Ｄホールディングス         207,500   1,223.00   253,772,500
  アドバンスクリエイト          1,500  1,818.00   2,727,000
  全国保証         19,600   4,630.00   90,748,000
  Ｃａｓａ          3,000  1,461.00   4,383,000
  アルヒ         11,200   1,748.00   19,577,600
  プレミアグループ          4,000  2,088.00   8,352,000
  クレディセゾン         48,900   1,846.00   90,269,400
  芙蓉総合リース          7,300  6,820.00   49,786,000
  みずほリース         10,900   3,230.00   35,207,000
  東京センチュリー         14,000   5,110.00   71,540,000
  日本証券金融         32,200   493.00   15,874,600
  アイフル         111,700   305.00   34,068,500
  リコーリース          5,800  4,290.00   24,882,000
  イオンフィナンシャルサービス         42,500   1,839.00   78,157,500
  アコム         138,800   516.00   71,620,800
  ジャックス          7,800  2,433.00   18,977,400
  オリエントコーポレーション         195,600   160.00   31,296,000
  日立キャピタル         16,200   3,030.00   49,086,000
  アプラスフィナンシャル         44,100   79.00   3,483,900
  オリックス         434,300   1,893.50   822,347,050
  三菱ＵＦＪリース         176,200   685.00   120,697,000
  日本取引所グループ         199,500   1,945.00   388,027,500
  イー・ギャランティ          7,100  1,290.00   9,159,000
  ＮＥＣキャピタルソリューション          3,300  2,393.00   7,896,900
  いちご         90,200   390.00   35,178,000
  日本駐車場開発         85,300   143.00   12,197,900
  スター・マイカ・ホールディングス          4,500  1,613.00   7,258,500
  ヒューリック         149,000   1,318.00   196,382,000
  三栄建築設計          4,000  1,482.00   5,928,000
  野村不動産ホールディングス         42,200   2,752.00   116,134,400
  三重交通グループホールディングス         18,000   584.00   10,512,000
  サムティ          9,900  1,877.00   18,582,300
  ディア・ライフ         14,300   570.00   8,151,000
  日本商業開発          6,100  1,734.00   10,577,400
  プレサンスコーポレーション         11,100   1,279.00   14,196,900
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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ユニゾホールディングス         10,800   5,850.00   63,180,000
  日本管理センター          5,800  1,341.00   7,777,800
  フージャースホールディングス         16,600   694.00   11,520,400
  オープンハウス         20,100   3,190.00   64,119,000
  東急不動産ホールディングス         188,200   779.00   146,607,800
  飯田グループホールディングス         56,600   1,691.00   95,710,600
  ムゲンエステート          8,200   581.00   4,764,200
  ビーロット          2,500  1,881.00   4,702,500
  ハウスドゥ          6,300  1,177.00   7,415,100
  ジェイ・エス・ビー          1,200  5,010.00   6,012,000
  パーク２４         37,700   2,649.00   99,867,300
  パラカ          3,100  1,988.00   6,162,800
  三井不動産         342,300   2,944.50   1,007,902,350
  三菱地所         487,000   2,099.50   1,022,456,500
  平和不動産         13,000   3,460.00   44,980,000
  東京建物         77,000   1,769.00   136,213,000
  ダイビル         18,400   1,381.00   25,410,400
  京阪神ビルディング         12,100   1,534.00   18,561,400
  住友不動産         156,500   4,083.00   638,989,500
  テーオーシー         15,000   869.00   13,035,000
  東京楽天地          1,700  5,680.00   9,656,000
  スターツコーポレーション          9,200  2,620.00   24,104,000
  フジ住宅         11,800   664.00   7,835,200
  空港施設         13,300   532.00   7,075,600
  ゴールドクレスト          6,900  1,874.00   12,930,600
  エスリード          3,800  1,849.00   7,026,200
  日神グループホールディングス         14,100   539.00   7,599,900
  日本エスコン         14,100   887.00   12,506,700
  タカラレーベン         33,500   494.00   16,549,000
  ＡＶＡＮＴＩＡ          7,000   958.00   6,706,000
  イオンモール         35,700   1,850.00   66,045,000
  ファースト住建          5,200  1,246.00   6,479,200
  カチタス          8,800  4,065.00   35,772,000
  トーセイ          9,900  1,339.00   13,256,100
  サンフロンティア不動産         10,200   1,272.00   12,974,400
  エフ・ジェー・ネクスト          7,800  1,110.00   8,658,000
  ランドビジネス          7,400   755.00   5,587,000
  日本空港ビルデング         22,400   5,190.00   116,256,000
  日本工営          4,600  3,415.00   15,709,000
  ＬＩＦＵＬＬ         24,800   499.00   12,375,200
  ジェイエイシーリクルートメント          5,000  1,653.00   8,265,000
  日本Ｍ＆Ａセンター         50,900   3,710.00   188,839,000
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                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  メンバーズ          2,300  1,548.00   3,560,400
  ＵＴグループ          8,000  2,629.00   21,032,000
  タケエイ          8,100  1,017.00   8,237,700
  ビーネックスグループ          8,100   969.00   7,848,900
  コシダカホールディングス         16,600   1,484.00   24,634,400
  パソナグループ          8,400  1,316.00   11,054,400
  リンクアンドモチベーション         16,300   496.00   8,084,800
  ＧＣＡ          9,800   799.00   7,830,200
  エス・エム・エス         21,300   2,300.00   48,990,000
  パーソルホールディングス         67,300   1,858.00   125,043,400
  リニカル          4,700   990.00   4,653,000
  クックパッド         28,300   302.00   8,546,600
  学情          3,400  2,091.00   7,109,400
  スタジオアリス          4,300  1,879.00   8,079,700
  シミックホールディングス          4,700  1,598.00   7,510,600
  綜合警備保障         26,700   5,580.00   148,986,000
  カカクコム         50,800   2,900.00   147,320,000
  アイロムグループ          3,300  1,519.00   5,012,700
  ルネサンス          4,900  1,686.00   8,261,400
  ディップ          9,500  3,200.00   30,400,000
  オプトホールディング          4,200  1,883.00   7,908,600
  新日本科学          9,300   663.00   6,165,900
  ツクイ         18,400   651.00   11,978,400
  ベネフィット・ワン         18,100   1,929.00   34,914,900
  エムスリー         148,300   3,035.00   450,090,500
  アウトソーシング         38,300   938.00   35,925,400
  ウェルネット          9,100   693.00   6,306,300
  ワールドホールディングス          2,700  1,940.00   5,238,000
  ディー・エヌ・エー         33,700   1,579.00   53,212,300
  博報堂ＤＹホールディングス         93,000   1,475.00   137,175,000
  ぐるなび         13,500   849.00   11,461,500
  タカミヤ          9,400   598.00   5,621,200
  ジャパンベストレスキューシステム          5,600   840.00   4,704,000
  ファンコミュニケーションズ         21,000   436.00   9,156,000
  ライク          3,200  1,940.00   6,208,000
  エスプール         14,200   815.00   11,573,000
  ＷＤＢホールディングス          3,300  2,727.00   8,999,100
  バリューコマース          4,300  2,508.00   10,784,400
  インフォマート         75,000   742.00   55,650,000
  ＪＰホールディングス         27,200   329.00   8,948,800
  ＥＰＳホールディングス         10,700   1,246.00   13,332,200
  プレステージ・インターナショナル         26,000   942.00   24,492,000
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  アミューズ          4,100  2,666.00   10,930,600
  ドリームインキュベータ          3,100  1,483.00   4,597,300
  クイック          4,900  1,439.00   7,051,100
  ケネディクス         65,400   647.00   42,313,800
  電通グループ         69,200   3,545.00   245,314,000
  テイクアンドギヴ・ニーズ          3,400  1,062.00   3,610,800
  ぴあ          2,100  3,920.00   8,232,000
  イオンファンタジー          2,800  2,199.00   6,157,200
  シーティーエス          9,000   660.00   5,940,000
  ネクシィーズグループ          2,800  1,571.00   4,398,800
  みらかホールディングス         19,400   2,829.00   54,882,600
  アルプス技研          6,300  1,982.00   12,486,600
  日本空調サービス          9,600   762.00   7,315,200
  オリエンタルランド         71,500  13,930.00   995,995,000
  ダスキン         17,400   3,035.00   52,809,000
  明光ネットワークジャパン         10,100   908.00   9,170,800
  ファルコホールディングス          5,100  2,010.00   10,251,000
  ラウンドワン         19,300   960.00   18,528,000
  リゾートトラスト         31,700   1,631.00   51,702,700
  ビー・エム・エル          8,600  3,420.00   29,412,000
  りらいあコミュニケーションズ         12,200   1,412.00   17,226,400
  リソー教育         32,300   384.00   12,403,200
  ユー・エス・エス         75,400   1,877.00   141,525,800
  サイバーエージェント         39,000   4,345.00   169,455,000
  楽天         313,900   933.00   292,868,700
  クリーク・アンド・リバー社          4,500   995.00   4,477,500
  テー・オー・ダブリュー          8,300   872.00   7,237,600
  山田コンサルティンググループ          3,800  1,547.00   5,878,600
  セントラルスポーツ          2,900  3,005.00   8,714,500
  フルキャストホールディングス          6,600  2,548.00   16,816,800
  エン・ジャパン         11,900   3,510.00   41,769,000
  テクノプロ・ホールディングス         13,500   7,670.00   103,545,000
  アイ・アールジャパンホールディングス          3,100  6,840.00   21,204,000
  Ｇｕｎｏｓｙ          5,300  1,144.00   6,063,200
  イー・ガーディアン          3,600  1,929.00   6,944,400
  ジャパンマテリアル         20,600   1,505.00   31,003,000
  ベクトル          9,300  1,211.00   11,262,300
  チャーム・ケア・コーポレーション          5,000   932.00   4,660,000
  ＩＢＪ          5,600  1,172.00   6,563,200
  アサンテ          3,700  1,881.00   6,959,700
  Ｎ・フィールド          7,000   554.00   3,878,000
  バリューＨＲ          1,700  3,055.00   5,193,500
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  Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ          4,800  3,685.00   17,688,000
  ライドオンエクスプレスホールディングス          3,700  1,632.00   6,038,400
  シグマクシス          5,000  1,687.00   8,435,000
  ウィルグループ          5,100   990.00   5,049,000
  リクルートホールディングス         481,700   4,500.00   2,167,650,000
  エラン          4,400  1,686.00   7,418,400
  日本郵政         551,600   1,011.50   557,943,400
  ベルシステム２４ホールディングス         11,600   1,517.00   17,597,200
  鎌倉新書          5,400  1,625.00   8,775,000
  ＬＩＴＡＬＩＣＯ          2,900  2,512.00   7,284,800
  エアトリ          3,500  1,360.00   4,760,000
  アトラエ          2,000  2,745.00   5,490,000
  ストライク          2,600  4,715.00   12,259,000
  ソラスト         18,900   1,059.00   20,015,100
  インソース          3,500  2,890.00   10,115,000
  ベイカレント・コンサルティング          4,200  7,650.00   32,130,000
  グレイステクノロジー          3,300  3,085.00   10,180,500
  ジャパンエレベーターサービスホールディン
  グス          7,300  2,283.00   16,665,900
  グリーンズ          4,300   876.00   3,766,800
  日総工産          5,200   815.00   4,238,000
  キュービーネットホールディングス          4,700  2,297.00   10,795,900
  ＲＰＡホールディングス          4,400  1,064.00   4,681,600
  スプリックス          3,100   964.00   2,988,400
  アドバンテッジリスクマネジメント          4,700   864.00   4,060,800
  リログループ         36,800   2,590.00   95,312,000
  東祥          4,800  2,005.00   9,624,000
  エイチ・アイ・エス         10,600   2,504.00   26,542,400
  共立メンテナンス         11,000   4,175.00   45,925,000
  イチネンホールディングス          8,300  1,368.00   11,354,400
  建設技術研究所          5,600  2,248.00   12,588,800
  燦ホールディングス          4,400  1,539.00   6,771,600
  東京テアトル          4,700  1,319.00   6,199,300
  ナガワ          2,100  6,700.00   14,070,000
  よみうりランド          2,100  4,160.00   8,736,000
  東京都競馬          4,600  3,545.00   16,307,000
  常磐興産          4,900  1,612.00   7,898,800
  カナモト         11,100   2,643.00   29,337,300
  東京ドーム         28,200   953.00   26,874,600
  西尾レントオール          6,800  2,898.00   19,706,400
  トランス・コスモス          6,400  2,634.00   16,857,600
  乃村工藝社         28,800   1,204.00   34,675,200
  藤田観光          3,700  2,483.00   9,187,100
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＫＮＴ－ＣＴホールディングス          4,800  1,167.00   5,601,600
  日本管財          6,400  1,910.00   12,224,000
  トーカイ          6,600  2,487.00   16,414,200
  セコム         71,300   9,521.00   678,847,300
  セントラル警備保障          3,300  5,470.00   18,051,000
  丹青社         13,100   1,155.00   15,130,500
  メイテック          8,500  5,690.00   48,365,000
  応用地質          7,900  1,381.00   10,909,900
  船井総研ホールディングス         13,700   2,981.00   40,839,700
  オオバ          8,200   714.00   5,854,800
  ベネッセホールディングス         22,700   3,005.00   68,213,500
  イオンディライト          8,100  3,700.00   29,970,000
  ナック          6,000   980.00   5,880,000
  ニチイ学館          9,900  1,373.00   13,592,700
  ダイセキ         11,300   2,897.00   32,736,100
     合　計     82,096,300     165,239,345,060
  　(b)株式以外の有価証券

  　　該当事項はありません。

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

  国内債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
   金銭信託           478,901,879
   コール・ローン            30,886,932
   国債証券           107,923,204,140
   地方債証券           8,574,266,640
   特殊債券           14,874,562,019
   社債券           6,837,231,000
   未収入金           116,611,400
   未収利息           420,107,736
               4,543,049
   前払費用
              139,260,314,795
   流動資産合計
              139,260,314,795
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            99,011,550
   未払利息             91
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           （令和 2年 2月18日現在）
               6,316
   その他未払費用
              99,017,957
   流動負債合計
              99,017,957
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           107,405,246,912
   剰余金
              31,756,049,926
    剰余金又は欠損金（△）
              139,161,296,838
   元本等合計
              139,161,296,838
  純資産合計
              139,260,314,795
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
        して時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              （令和 2年 2月18日現在）

     項　目
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                 107,405,246,912口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.2957円
          (10,000口当たりの純資産額           12,957円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
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  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 2年 2月18日現在）

  　　　　　　　項　目
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


          自 令和 1年 6月28日

          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）


          （令和 2年 2月18日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                 121,666,391,786円
  同期中における追加設定元本額                  14,406,619,423円
  同期中における一部解約元本額                  28,667,764,297円
  令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  5,200,488,591円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  8,973,645,381円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  1,935,830,418円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  625,719,043円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                  52,869,460円
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          （令和 2年 2月18日現在）
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  188,105,232円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  361,976,149円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  350,151,880円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  141,140,207円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  264,626,940円
  三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                  120,218,313円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  1,773,898,437円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  510,411,078円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  23,338,429円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                  14,905,538円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  1,051,182,559円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  353,693,767円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  463,109,615円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  83,984,752円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                   7,138,094円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  47,682,561円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   442,976円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   620,981円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   126,573円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                   3,213,875円
  ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                  5,855,107,812円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  16,578,099,929円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  7,134,235,811円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  17,510,036,902円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  337,602,291円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  584,000,853円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   2,857,949円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  263,178,696円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  114,381,750円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,976,884,869円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  2,195,429,901円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  2,671,616,453円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  10,029,580,964円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   2,314,139円
  三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  1,422,913,818円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  488,613,431円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  645,327,491円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  181,670,894円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  45,425,323円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  1,816,743,594円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  2,381,697,831円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  952,715,786円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  245,199,667円
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          （令和 2年 2月18日現在）
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  19,479,316円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  326,867,434円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  5,969,464,326円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  268,464,600円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  194,699,554円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    705,362,167円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  663,872,246円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                   3,272,880,266円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                 107,405,246,912円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。


  　(b)株式以外の有価証券


                    （単位：円）

   種類      銘　　柄      券面総額    評価額   備考

   国債証券   第４０３回利付国債（２年）          20,000,000    20,073,800

     第４０４回利付国債（２年）          20,000,000    20,078,200

     第４０５回利付国債（２年）          60,000,000    60,252,000

     第４０６回利付国債（２年）          760,000,000    763,359,200

     第４０７回利付国債（２年）          270,000,000    271,252,800

     第１２９回利付国債（５年）          150,000,000    150,618,000

     第１３０回利付国債（５年）          290,000,000    291,383,300

     第１３１回利付国債（５年）          140,000,000    140,758,800

     第１３２回利付国債（５年）          95,000,000    95,577,600

     第１３３回利付国債（５年）          108,000,000    108,741,960

     第１３４回利付国債（５年）          110,000,000    110,829,400

     第１３５回利付国債（５年）          190,000,000    191,558,000

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     第１３６回利付国債（５年）          400,000,000    403,616,000
     第１３７回利付国債（５年）          100,000,000    100,955,000

     第１３８回利付国債（５年）          600,000,000    606,132,000

     第１４０回利付国債（５年）          900,000,000    910,008,000

     第１４１回利付国債（５年）         1,570,000,000    1,588,478,900

     第１４２回利付国債（５年）          170,000,000    172,068,900

     第１回利付国債（４０年）          40,000,000    62,237,600

     第２回利付国債（４０年）          242,000,000    366,448,500

     第３回利付国債（４０年）          185,000,000    282,367,350

     第４回利付国債（４０年）          247,000,000    380,955,510

     第５回利付国債（４０年）          245,000,000    366,880,150

     第６回利付国債（４０年）          265,000,000    392,003,900

     第７回利付国債（４０年）          280,000,000    399,963,200

     第８回利付国債（４０年）          330,000,000    442,404,600

     第９回利付国債（４０年）          501,000,000    506,586,150

     第１０回利付国債（４０年）          470,000,000    556,663,300

     第１１回利付国債（４０年）          390,000,000    448,968,000

     第１２回利付国債（４０年）          260,000,000    271,538,800

     第３１７回利付国債（１０年）          55,000,000    56,095,600

     第３１９回利付国債（１０年）          980,000,000    1,002,598,800

     第３２０回利付国債（１０年）          960,000,000    980,380,800

     第３２１回利付国債（１０年）          960,000,000    983,126,400

     第３２２回利付国債（１０年）         1,065,000,000    1,088,430,000

     第３２３回利付国債（１０年）          310,000,000    317,650,800

     第３２４回利付国債（１０年）          390,000,000    398,712,600

     第３２５回利付国債（１０年）         1,265,000,000    1,296,334,050

     第３２６回利付国債（１０年）          77,000,000    78,884,190

     第３２７回利付国債（１０年）          25,000,000    25,682,750

     第３２８回利付国債（１０年）          130,000,000    133,056,300

     第３２９回利付国債（１０年）         2,030,000,000    2,095,264,500

     第３３０回利付国債（１０年）         1,285,000,000    1,329,692,300

     第３３２回利付国債（１０年）          793,000,000    816,393,500

     第３３３回利付国債（１０年）          815,000,000    840,599,150

     第３３４回利付国債（１０年）          315,000,000    325,439,100

     第３３５回利付国債（１０年）          50,000,000    51,523,500

     第３３６回利付国債（１０年）          340,000,000    351,097,600

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     第３３７回利付国債（１０年）          120,000,000    122,718,000
     第３３８回利付国債（１０年）          805,000,000    828,296,700

     第３３９回利付国債（１０年）          785,000,000    808,856,150

     第３４０回利付国債（１０年）          770,000,000    794,740,100

     第３４１回利付国債（１０年）          857,000,000    880,721,760

     第３４２回利付国債（１０年）          890,000,000    904,480,300

     第３４３回利付国債（１０年）          910,000,000    925,424,500

     第３４４回利付国債（１０年）         1,021,000,000    1,039,000,230

     第３４５回利付国債（１０年）          838,000,000    853,343,780

     第３４６回利付国債（１０年）          640,000,000    652,147,200

     第３４７回利付国債（１０年）          630,000,000    642,146,400

     第３４８回利付国債（１０年）          405,000,000    412,921,800

     第３４９回利付国債（１０年）          930,000,000    948,051,300

     第３５０回利付国債（１０年）          980,000,000    998,806,200

     第３５１回利付国債（１０年）          930,000,000    947,614,200

     第３５２回利付国債（１０年）          740,000,000    753,786,200

     第３５３回利付国債（１０年）          800,000,000    814,616,000

     第３５４回利付国債（１０年）          475,000,000    483,260,250

     第３５５回利付国債（１０年）          910,000,000    925,397,200

     第３５６回利付国債（１０年）         1,370,000,000    1,391,796,700

     第３５７回利付国債（１０年）          345,000,000    350,285,400

     第２回利付国債（３０年）          510,000,000    635,291,700

     第４回利付国債（３０年）          300,000,000    394,590,000

     第５回利付国債（３０年）          290,000,000    362,157,800

     第７回利付国債（３０年）          474,000,000    605,653,500

     第９回利付国債（３０年）          100,000,000    117,288,000

     第１０回利付国債（３０年）          555,000,000    630,724,200

     第１１回利付国債（３０年）          430,000,000    523,267,000

     第１２回利付国債（３０年）          590,000,000    751,660,000

     第１４回利付国債（３０年）          742,000,000    982,348,640

     第１６回利付国債（３０年）          465,000,000    626,313,150

     第１８回利付国債（３０年）          450,000,000    597,064,500

     第１９回利付国債（３０年）          490,000,000    651,793,100

     第２１回利付国債（３０年）          345,000,000    461,858,400

     第２２回利付国債（３０年）          315,000,000    432,923,400

     第２３回利付国債（３０年）          329,000,000    453,691,000

            129/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２４回利付国債（３０年）          310,000,000    428,571,900
     第２５回利付国債（３０年）          300,000,000    406,230,000

     第２６回利付国債（３０年）          363,000,000    499,008,840

     第２７回利付国債（３０年）          440,000,000    616,611,600

     第２８回利付国債（３０年）          386,000,000    544,707,760

     第２９回利付国債（３０年）          177,000,000    248,104,440

     第３０回利付国債（３０年）          472,000,000    656,575,600

     第３１回利付国債（３０年）          315,000,000    434,542,500

     第３２回利付国債（３０年）          390,000,000    548,628,600

     第３３回利付国債（３０年）          518,000,000    701,636,180

     第３４回利付国債（３０年）          457,000,000    640,572,330

     第３５回利付国債（３０年）          435,000,000    594,544,950

     第３６回利付国債（３０年）          190,000,000    260,938,400

     第３７回利付国債（３０年）          335,000,000    455,104,200

     第３８回利付国債（３０年）          255,000,000    342,365,550

     第３９回利付国債（３０年）          220,000,000    301,019,400

     第４０回利付国債（３０年）          310,000,000    417,938,900

     第４１回利付国債（３０年）          310,000,000    411,565,300

     第４２回利付国債（３０年）          285,000,000    379,286,550

     第４３回利付国債（３０年）          315,000,000    419,759,550

     第４４回利付国債（３０年）          290,000,000    387,387,800

     第４５回利付国債（３０年）          335,000,000    432,401,250

     第４６回利付国債（３０年）          325,000,000    419,880,500

     第４７回利付国債（３０年）          330,000,000    435,091,800

     第４８回利付国債（３０年）          435,000,000    553,289,550

     第４９回利付国債（３０年）          335,000,000    426,411,450

     第５０回利付国債（３０年）          385,000,000    432,605,250

     第５１回利付国債（３０年）          430,000,000    428,950,800

     第５２回利付国債（３０年）          413,000,000    432,803,350

     第５３回利付国債（３０年）          177,000,000    189,949,320

     第５４回利付国債（３０年）          65,000,000    73,139,300

     第５５回利付国債（３０年）          325,000,000    365,586,000

     第５６回利付国債（３０年）          370,000,000    416,597,800

     第５７回利付国債（３０年）          375,000,000    422,621,250

     第５８回利付国債（３０年）          400,000,000    450,628,000

     第５９回利付国債（３０年）          400,000,000    440,052,000

            130/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第６０回利付国債（３０年）          420,000,000    485,062,200
     第６１回利付国債（３０年）          335,000,000    368,114,750

     第６２回利付国債（３０年）          145,000,000    151,339,400

     第６３回利付国債（３０年）          390,000,000    396,240,000

     第６４回利付国債（３０年）          455,000,000    461,715,800

     第６５回利付国債（３０年）          55,000,000    55,742,500

     第５４回利付国債（２０年）          965,000,000    1,006,861,700

     第５６回利付国債（２０年）          818,000,000    859,243,560

     第５９回利付国債（２０年）         1,455,000,000    1,532,231,400

     第６１回利付国債（２０年）         1,215,000,000    1,258,800,750

     第６４回利付国債（２０年）         1,025,000,000    1,101,301,000

     第６５回利付国債（２０年）         1,020,000,000    1,101,243,000

     第６９回利付国債（２０年）         1,020,000,000    1,114,880,400

     第７０回利付国債（２０年）          780,000,000    867,094,800

     第７２回利付国債（２０年）          753,000,000    831,575,550

     第７４回利付国債（２０年）          664,000,000    737,086,480

     第７５回利付国債（２０年）          490,000,000    546,707,700

     第７８回利付国債（２０年）          590,000,000    655,354,300

     第８２回利付国債（２０年）          620,000,000    699,136,800

     第８４回利付国債（２０年）          850,000,000    958,375,000

     第８５回利付国債（２０年）          645,000,000    734,713,050

     第８８回利付国債（２０年）          742,000,000    859,020,820

     第８９回利付国債（２０年）          20,000,000    23,026,400

     第９０回利付国債（２０年）          580,000,000    671,297,800

     第９２回利付国債（２０年）          734,000,000    848,592,080

     第９３回利付国債（２０年）          632,000,000    729,745,120

     第９５回利付国債（２０年）          305,000,000    360,525,250

     第９７回利付国債（２０年）          677,000,000    799,036,020

     第９９回利付国債（２０年）          693,000,000    815,612,490

     第１００回利付国債（２０年）          207,000,000    246,280,320

     第１０１回利付国債（２０年）          355,000,000    428,158,400

     第１０２回利付国債（２０年）          457,000,000    553,915,990

     第１０５回利付国債（２０年）          390,000,000    464,685,000

     第１０６回利付国債（２０年）          370,000,000    444,062,900

     第１０７回利付国債（２０年）          378,000,000    452,106,900

     第１０８回利付国債（２０年）          390,000,000    459,509,700

            131/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１０９回利付国債（２０年）          340,000,000    401,750,800
     第１１１回利付国債（２０年）          386,000,000    468,519,080

     第１１３回利付国債（２０年）          427,000,000    516,149,060

     第１１４回利付国債（２０年）          363,000,000    440,337,150

     第１１６回利付国債（２０年）          200,000,000    245,462,000

     第１１８回利付国債（２０年）          200,000,000    242,200,000

     第１１９回利付国債（２０年）          295,000,000    351,129,650

     第１２０回利付国債（２０年）          200,000,000    233,906,000

     第１２１回利付国債（２０年）          255,000,000    307,252,050

     第１２２回利付国債（２０年）          330,000,000    394,115,700

     第１２３回利付国債（２０年）          80,000,000    98,412,000

     第１２４回利付国債（２０年）          190,000,000    231,665,100

     第１２５回利付国債（２０年）          205,000,000    255,391,050

     第１２６回利付国債（２０年）          180,000,000    220,251,600

     第１２７回利付国債（２０年）          145,000,000    175,815,400

     第１２８回利付国債（２０年）          215,000,000    261,435,700

     第１２９回利付国債（２０年）          190,000,000    228,881,600

     第１３０回利付国債（２０年）          135,000,000    163,053,000

     第１３１回利付国債（２０年）          560,000,000    669,883,200

     第１３２回利付国債（２０年）          630,000,000    755,829,900

     第１３３回利付国債（２０年）          160,000,000    193,848,000

     第１３４回利付国債（２０年）          50,000,000    60,724,500

     第１３５回利付国債（２０年）          295,000,000    354,719,800

     第１３６回利付国債（２０年）          120,000,000    142,846,800

     第１３７回利付国債（２０年）          45,000,000    54,232,650

     第１３８回利付国債（２０年）          25,000,000    29,515,000

     第１３９回利付国債（２０年）          210,000,000    250,506,900

     第１４０回利付国債（２０年）          530,000,000    640,552,700

     第１４１回利付国債（２０年）          270,000,000    327,013,200

     第１４２回利付国債（２０年）          110,000,000    134,631,200

     第１４３回利付国債（２０年）          170,000,000    204,239,700

     第１４４回利付国債（２０年）          170,000,000    202,029,700

     第１４５回利付国債（２０年）          200,000,000    243,380,000

     第１４６回利付国債（２０年）          85,000,000    103,711,900

     第１４７回利付国債（２０年）          610,000,000    737,862,100

     第１４８回利付国債（２０年）          274,000,000    328,169,800

            132/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１４９回利付国債（２０年）          525,000,000    630,183,750
     第１５０回利付国債（２０年）          401,000,000    476,271,710

     第１５１回利付国債（２０年）          595,000,000    690,658,150

     第１５２回利付国債（２０年）          365,000,000    424,327,100

     第１５３回利付国債（２０年）          287,000,000    338,238,110

     第１５４回利付国債（２０年）          670,000,000    780,690,700

     第１５５回利付国債（２０年）          310,000,000    351,837,600

     第１５６回利付国債（２０年）          410,000,000    426,760,800

     第１５７回利付国債（２０年）          295,000,000    297,351,150

     第１５８回利付国債（２０年）          330,000,000    348,404,100

     第１５９回利付国債（２０年）          453,000,000    485,670,360

     第１６０回利付国債（２０年）          335,000,000    364,771,450

     第１６１回利付国債（２０年）          610,000,000    654,157,900

     第１６２回利付国債（２０年）          180,000,000    193,048,200

     第１６３回利付国債（２０年）          495,000,000    530,917,200

     第１６４回利付国債（２０年）          395,000,000    416,764,500

     第１６５回利付国債（２０年）          610,000,000    643,495,100

     第１６６回利付国債（２０年）          315,000,000    343,835,100

     第１６７回利付国債（２０年）          470,000,000    495,586,800

     第１６８回利付国債（２０年）          190,000,000    196,621,500

     第１６９回利付国債（２０年）          650,000,000    660,250,500

     第１７０回利付国債（２０年）          445,000,000    451,679,450

  国債証券合計             95,788,000,000    107,923,204,140

   地方債証券   第１回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    105,152,000

     第１回東京都公募公債（３０年）          100,000,000    126,591,000

     第６回東京都公募公債（２０年）          100,000,000    110,121,000

     第８回東京都公募公債（３０年）          400,000,000    542,376,000

     第１３回東京都公募公債（３０年）          500,000,000    664,700,000

     第６８８回東京都公募公債          193,500,000    194,653,260

     第７０５回東京都公募公債          100,000,000    102,209,000

     第７１０回東京都公募公債          100,000,000    101,901,000

     平成２４年度第１回北海道公募公債          100,000,000    102,173,000

     平成２４年度第１４回北海道公募公債          100,000,000    102,435,000

     平成２６年度第１５回北海道公募公債          100,000,000    102,101,000

     平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）          300,000,000    300,108,000

     第１回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000    111,075,000

            133/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000    111,284,000
     第７回神奈川県公募公債（２０年）          100,000,000    115,667,000

     第３４２回大阪府公募公債（１０年）          200,000,000    201,474,000

     第３６１回大阪府公募公債（１０年）          200,000,000    204,378,000

     第３７３回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    103,065,000

     第３７７回大阪府公募公債（１０年）          100,000,000    102,727,000

     平成２２年度第５回京都府公募公債          110,000,000    111,164,900

     平成２７年度第４回京都府公募公債          100,000,000    102,978,000

     平成２９年度第１２回京都府公募公債          300,000,000    300,414,000

     第５回兵庫県公募公債（１５年）          300,000,000    331,902,000

     第７回静岡県公募公債（３０年）          100,000,000    135,475,000

     平成２０年度第１回静岡県公募公債          100,000,000    112,193,000

     平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０          100,000,000    100,918,000

     年）
     平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）          200,000,000    200,064,000

     平成２５年度第１１回福岡県公募公債          100,000,000    102,814,000

     平成２６年度第１０回福岡県公募公債          100,000,000    102,274,000

     第９回群馬県公募公債（１０年）          100,000,000    102,228,000

     第１１１回共同発行市場公募地方債          200,000,000    204,194,000

     第１１２回共同発行市場公募地方債          150,000,000    153,079,500

     第１１３回共同発行市場公募地方債          100,000,000    101,948,000

     第１１４回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,136,000

     第１１８回共同発行市場公募地方債          100,000,000    102,478,000

     第１３７回共同発行市場公募地方債          200,000,000    205,156,000

     第１７２回共同発行市場公募地方債          500,000,000    508,160,000

     第１回名古屋市公募公債（２０年）          200,000,000    215,296,000

     第３回名古屋市公募公債（２０年）          100,000,000    110,857,000

     第１回京都市公募公債（３０年）          100,000,000    139,754,000

     第７回京都市公募公債（２０年）          100,000,000    120,270,000

     平成２９年度第５回京都市公募公債          100,000,000    100,139,000

     平成２６年度第１７回神戸市公募公債          100,000,000    101,420,000

     第４回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    110,273,000

     第９回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    114,924,000

     第１４回横浜市公募公債（２０年）          100,000,000    118,586,000

     第４７回横浜市公募公債（５年）          100,000,000    100,132,000

     平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）          100,000,000    102,366,000

            134/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４回川崎市１５年公募公債          100,000,000    103,880,000
     平成２４年度第２回北九州市公募公債          100,000,000    102,052,000

     平成２３年度第９回福岡市公募公債          147,000,000    150,136,980

     平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）          300,000,000    300,414,000

  地方債証券合計             7,900,500,000    8,574,266,640

   特殊債券   第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          200,000,000    216,414,000

     第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債          100,000,000    100,618,000

     第１５回政府保証日本政策投資銀行債券          100,000,000    103,845,000

     第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          100,000,000    100,187,000

     債
     第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社          300,000,000    300,288,000

     債
     第３６回日本政策投資銀行債券          100,000,000    115,909,000

     第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          300,000,000    304,839,000

     構債券
     第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機          100,000,000    102,176,000

     構債券
     第９回道路債券          100,000,000    132,670,000

     第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券          100,000,000    160,522,000

     第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券          300,000,000    467,805,000

     第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券          200,000,000    242,482,000

     第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済          200,000,000    238,954,000

     機構債券
     第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    138,905,000

     機構債券
     第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済          300,000,000    359,973,000

     機構債券
     第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済          100,000,000    121,645,000

     機構債券
     第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    100,684,000

     済機構債券
     第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返         1,000,000,000    1,017,510,000

     済機構債券
     第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返          100,000,000    101,839,000

     済機構債券
     第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    306,615,000

     済機構債券
     第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返          200,000,000    205,404,000

     済機構債券
            135/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返          300,000,000    307,683,000
     済機構債券
     第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）          100,000,000    120,137,000

     第３回公営企業債券（２０年）          100,000,000    103,211,000

     第５回公営企業債券（２０年）          100,000,000    107,603,000

     第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    201,054,000

     第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券          301,000,000    302,860,180

     第１７回公営企業債券（２０年）          100,000,000    114,456,000

     第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券          500,000,000    503,665,000

     第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券          800,000,000    800,744,000

     （６年）
     第２２回公営企業債券（２０年）          100,000,000    116,692,000

     第２４回公営企業債券（２０年）          200,000,000    236,532,000

     第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券          300,000,000    305,001,000

     第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券          200,000,000    203,220,000

     第４２回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,235,000

     第４５回地方公共団体金融機構債券          200,000,000    204,788,000

     第６１回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    103,030,000

     第６２回地方公共団体金融機構債券          400,000,000    411,292,000

     第６３回地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,626,000

     第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券          100,000,000    102,441,000

     第１５回首都高速道路株式会社社債          100,000,000    100,105,000

     第３４２回東京交通債券          100,000,000    105,472,000

     第５１回政府保証関西国際空港債券          100,000,000    105,422,000

     第２０８回政府保証預金保険機構債          600,000,000    600,678,000

     第２０９回政府保証預金保険機構債          600,000,000    600,876,000

     第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          11,711,000    11,954,354

     第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          13,978,000    14,589,956

     第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          12,225,000    12,483,192

     第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          15,551,000    16,323,107

     第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          26,616,000    27,666,799

     第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          15,619,000    16,532,242

     第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券          41,229,000    42,868,265

     第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債          15,514,000    16,327,709

     券
     第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債          16,645,000    17,674,160

     券
            136/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          10,672,000    10,766,660
     第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債          13,155,000    13,342,721

     券
     第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債          31,614,000    32,298,126

     券
     第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          20,391,000    21,758,012

     第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          41,982,000    45,201,599

     第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          64,440,000    69,086,124

     第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          23,685,000    25,446,690

     第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          25,559,000    27,435,030

     第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,044,000    13,441,059

     第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          28,473,000    30,707,845

     第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          27,927,000    30,102,513

     第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,544,000    15,030,060

     第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          54,938,000    58,746,851

     第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券          15,224,000    15,850,315

     第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,470,000    32,520,326

     第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,294,000    32,187,072

     第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,698,000    14,208,524

     第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,923,000    15,657,211

     第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券          28,254,000    29,718,404

     第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          39,908,000    42,456,524

     第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          32,720,000    34,925,328

     第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          61,646,000    65,725,732

     第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          30,571,000    32,504,004

     第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券          13,437,000    14,017,344

     第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          67,654,000    71,789,689

     第５２回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    119,363,000

     第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券          14,131,000    14,798,265

     第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          88,914,000    94,200,826

     第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          42,396,000    44,946,967

     第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          44,842,000    47,512,341

     第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          86,674,000    91,890,041

     第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          135,798,000    143,432,563

     第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          43,742,000    46,034,080

     第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          49,494,000    51,801,410

     第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          100,316,000    105,980,844

            137/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          88,312,000    92,905,107
     第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          49,788,000    52,633,882

     第９５回一般担保住宅金融支援機構債券          100,000,000    102,221,000

     第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          72,851,000    75,870,673

     第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          89,808,000    91,498,186

     第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          89,721,000    91,164,610

     第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,142,000    91,590,581

     第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          91,115,000    92,450,745

     第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          90,841,000    92,299,906

     第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          91,705,000    93,431,805

     第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券          200,000,000    238,968,000

     第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          94,804,000    96,694,391

     第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          26,706,000    27,620,146

     第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          29,514,000    30,925,949

     第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          14,535,000    15,219,743

     第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券          13,997,000    14,565,138

     第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券          30,166,000    31,673,093

     い第８１０号農林債          300,000,000    300,495,000

     第１２回国際協力機構債券          100,000,000    102,138,000

     第３５回東日本高速道路株式会社社債          200,000,000    200,204,000

     第４５回中日本高速道路株式会社社債          100,000,000    102,350,000

     第２０回西日本高速道路株式会社社債          100,000,000    102,685,000

     第２３回西日本高速道路株式会社社債          100,000,000    102,546,000

  特殊債券合計             13,989,623,000    14,874,562,019

   社債券  第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非          200,000,000    201,194,000

     上位円貨社債
     第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ          200,000,000    200,188,000

     レーション円貨社債
     第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債          100,000,000    100,541,000

     第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング          100,000,000    101,695,000

     ス無担保社債
     第３０回東レ株式会社無担保社債          100,000,000    101,203,000

     第７回株式会社クラレ無担保社債          100,000,000    100,093,000

     第５６回住友化学株式会社無担保社債          200,000,000    201,568,000

     第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング          100,000,000    100,834,000

     ス無担保社債
     第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債          100,000,000    100,391,000

            138/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３回新日鐵住金株式会社無担保社債          100,000,000    100,178,000
     第８回株式会社ジェイテクト無担保社債          100,000,000    100,390,000

     第１６回株式会社日立製作所無担保社債          100,000,000    102,651,000

     第１２回パナソニック株式会社無担保社債          200,000,000    200,046,000

     第１３回パナソニック株式会社無担保社債          200,000,000    201,914,000

     第６３回三井物産株式会社無担保社債          100,000,000    115,627,000

     第４７回住友商事株式会社無担保社債          100,000,000    102,632,000

     第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債          100,000,000    99,971,000

     第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保          100,000,000    118,306,000

     社債
     第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社          300,000,000    302,595,000

     債
     株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保          100,000,000    101,955,000

     社債
     第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債          100,000,000    101,882,000

     第８回住友信託銀行株式会社無担保社債          100,000,000    115,433,000

     第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ          100,000,000    102,236,000

     無担保社債
     第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債          100,000,000    101,934,000

     第９回株式会社みずほ銀行無担保社債          100,000,000    115,407,000

     第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス          100,000,000    99,740,000

     無担保社債
     第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社          100,000,000    100,146,000

     債
     第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社          100,000,000    99,922,000

     債
     野村ホールディングス株式会社第１回無担保社          100,000,000    99,970,000

     債
     第２１回野村ホールディングス株式会社無担保          100,000,000    100,135,000

     社債
     第５８回三井不動産株式会社無担保社債          100,000,000    100,003,000

     第５８回三菱地所株式会社無担保社債          100,000,000    129,820,000

     第３８回京王電鉄株式会社無担保社債          100,000,000    100,850,000

     第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債          100,000,000    101,362,000

     第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通          100,000,000    130,116,000

     社債
     第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    117,316,000

     第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債          100,000,000    118,966,000

     第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債          100,000,000    100,209,000

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第５３７回東京電力株式会社社債          100,000,000    100,047,000
     第５４７回東京電力株式会社社債          100,000,000    100,799,000

     第５０７回中部電力株式会社社債          100,000,000    102,464,000

     第５１８回中部電力株式会社社債          100,000,000    100,307,000

     第５１２回関西電力株式会社社債          100,000,000    100,489,000

     第５２７回関西電力株式会社社債          100,000,000    100,356,000

     第３０８回北陸電力株式会社社債          100,000,000    102,831,000

     第４７１回東北電力株式会社社債          100,000,000    103,955,000

     第４７２回東北電力株式会社社債          100,000,000    103,230,000

     第５０８回東北電力株式会社社債          200,000,000    202,588,000

     第２５３回四国電力株式会社社債          100,000,000    102,949,000

     第３２８回北海道電力株式会社社債          100,000,000    100,818,000

     第１１回電源開発株式会社無担保社債          100,000,000    109,371,000

     第２４回東京電力パワーグリッド株式会社社債          200,000,000    202,284,000

     第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債          200,000,000    207,982,000

     第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債          100,000,000    103,102,000

     第４回株式会社ファーストリテイリング無担保          100,000,000    103,215,000

     社債
     第７回株式会社ファーストリテイリング無担保          100,000,000    101,025,000

     社債
  社債券合計             6,600,000,000    6,837,231,000

       合計           138,209,263,799

  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


  　　該当事項はありません。

  外国株式インデックス・マザーファンド


  貸借対照表

              （単位：円）
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
   預金           3,141,752,692
   金銭信託           702,503,849
   コール・ローン            45,308,213
   株式           233,710,263,718
            140/252

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           （令和 2年 2月18日現在）
   投資証券           6,446,937,770
   派生商品評価勘定           157,726,072
   未収入金            64,328
   未収配当金           283,567,619
              1,982,236,680
   差入委託証拠金
              246,470,360,941
   流動資産合計
              246,470,360,941
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            4,383,285
   前受金           153,450,087
   未払解約金           830,678,122
   未払利息             134
               2,936
   その他未払費用
              988,514,564
   流動負債合計
              988,514,564
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           59,028,905,441
   剰余金
              186,452,940,936
    剰余金又は欠損金（△）
              245,481,846,377
   元本等合計
              245,481,846,377
  純資産合計
              246,470,360,941
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
        ります。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       （1）先物取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
        最終相場によっております。
        （2）為替予約取引
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             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
  ３.収益及び費用の計上基準       受取配当金の計上基準
        　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
        額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
        おります。
  ４.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
        ります。
  （貸借対照表に関する注記）

              （令和 2年 2月18日現在）

     項　目
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                 59,028,905,441口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           4.1587円
          (10,000口当たりの純資産額           41,587円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、株式、投資証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
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             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 2年 2月18日現在）

  　　　　　　　項　目
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（株式、投資証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

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  （令和 2年 2月18日現在）
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                    （単位：円）

  区　分   種　類   契　約　額　等        時　価   評価損益

            うち１年超
  市場取引  株価指数先物取引
     買建     5,086,093,166      - 5,239,543,253    153,450,087
     SPMINI 2003   3,715,249,600      - 3,844,255,725    129,006,125
     DJ EUR 2003   856,921,748     -  879,050,016    22,128,268
     FTSE 2003    299,497,825     -  295,363,185    △4,134,640
     SPI200 2003   214,423,993     -  220,874,327    6,450,334
  市場取引以外  為替予約取引
  の取引
     売建     184,238,700     -  184,346,000    △107,300
     米ドル     129,505,000     -  129,623,000    △118,000
     カナダドル     6,627,200     -  6,637,600    △10,400
     ユーロ     19,030,400     -  19,032,000    △1,600
     英ポンド     11,451,200     -  11,424,800    26,400
     スイスフラン     5,588,500     -  5,597,000    △8,500
     スウェーデンク
          2,034,000     -  2,037,600    △3,600
     ローナ
     ノルウェークロー
          474,800     -  473,600    1,200
     ネ
     デンマーククロー
          1,273,600     -  1,273,600     -
     ネ
     オーストラリアド
          4,422,600     -  4,412,400    10,200
     ル
     香港ドル     2,402,100     -  2,402,100     -
     シンガポールドル     788,900     -  790,300    △1,400
     イスラエルシュケ
          640,400     -  642,000    △1,600
     ル
     合計     5,270,331,866      - 5,423,889,253    153,342,787
  （注）１．時価の算定方法

   (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
    1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
    ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
    原則に準ずる方法で評価しています。
    2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   (2)為替予約取引の時価の算定方法について
    1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
    は当該仲値で評価しています。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
    によっています。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
    顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
    います。
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    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
    い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
    2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
    相場の仲値で評価しております。
   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

          自 令和 1年 6月28日

          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）


          （令和 2年 2月18日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  51,205,007,755円
  同期中における追加設定元本額                  17,841,275,258円
  同期中における一部解約元本額                  10,017,377,572円
  令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                  24,828,043,242円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  303,036,450円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,226,998,168円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  822,009,476円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  75,101,360円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   2,101,425円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                   8,192,634円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  22,897,019円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  47,925,112円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  36,295,463円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  83,049,192円
  外国株式指数ファンド                  516,313,712円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                  5,289,680,165円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  412,589,320円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  419,978,757円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  318,817,093円
  イオン・バランス戦略ファンド                  25,105,401円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   7,491,762円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  45,849,580円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  39,836,373円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  114,226,463円
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          （令和 2年 2月18日現在）
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  59,367,997円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  73,375,327円
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  20,103,337円
  三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                   286,222円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   26,000円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   82,549円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   55,524円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                   1,643,256円
  ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                  1,229,811,499円
  バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                   7,672,249円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  66,348,893円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,277,164,230円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  1,305,319,045円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  5,509,240,201円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  17,911,308円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  94,101,398円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   399,172円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  682,688,394円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  55,944,645円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  158,440,162円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  721,136,946円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  558,667,645円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  1,345,334,596円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   746,596円
  三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  282,073,284円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  116,624,991円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  15,373,482円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  11,502,233円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                   6,176,154円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  37,751,066円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  96,012,758円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  659,889,934円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  120,415,216円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  5,222,610,762円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  221,785,813円
  ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                  3,893,763,433円
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  14,071,423円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    46,409,987円
  定＞
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  42,379,851円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                    410,659,696円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  59,028,905,441円
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  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

                  評価額

   通 貨     銘　柄     株　数        備考
                単価   金額
  米ドル   APACHE CORPORATION        19,062   27.36   521,536.32
    BAKER HUGHES COMPANY       31,974   21.98   702,788.52
    CABOT OIL &GAS CORPORATION      19,632   14.80   290,553.60
    CHENIERE  ENERGY INC      11,747   54.98   645,850.06
    CHEVRON  CORPORATION        97,751   110.08  10,760,430.08
    CONCHO RESOURCES  INC      10,172   77.93   792,703.96
    CONOCOPHILLIPS         57,162   58.62  3,350,836.44
    CONTINENTAL  RESOURCES,  INC.     4,535   26.20   118,817.00
    DEVON ENERGY CORPORATION       21,054   22.82   480,452.28
    DIAMONDBACK  ENERGY INC      7,933   74.97   594,737.01
    EOG RESOURCES  INC       29,883   74.92  2,238,834.36
    EXXON MOBIL CORPORATION       217,863   60.65  13,213,390.95
    HALLIBURTON  CO       44,317   22.12   980,292.04
    HESS CORPORATION        14,506   60.34   875,292.04
    HOLLYFRONTIER   CORP       9,418   43.32   407,987.76
    KINDER MORGAN INC       104,909   22.00  2,307,998.00
    MARATHON  OIL CORP       47,030   10.64   500,399.20
    MARATHON  PETROLEUM  CORPORATION      33,599   58.33  1,959,829.67
    NATIONAL-OILWELL   VARCO INC.     22,156   22.89   507,150.84
    NOBLE ENERGY INC       26,757   19.16   512,664.12
    OCCIDENTAL  PETROLEUM  CORP     45,362   41.60  1,887,059.20
    ONEOK INC        20,930   76.98  1,611,191.40
    PHILLIPS  66        23,021   89.47  2,059,688.87
    PIONEER  NATURAL  RESOURCES  CO     8,540   139.23  1,189,024.20
    SCHLUMBERGER  LTD       70,022   34.42  2,410,157.24
    TARGA RESOURCES  CORP      11,788   36.89   434,859.32
    TECHNIPFMC  PLC       21,584   17.26   372,539.84
    VALERO ENERGY CORP       21,157   82.64  1,748,414.48
    WILLIAMS  COS INC       61,445   21.54  1,323,525.30
    AIR PRODUCTS  &CHEMICALS  INC     11,470   256.01  2,936,434.70
    ALBEMARLE  CORPORATION        6,316   89.64   566,166.24
    AMCOR PLC        82,302   10.21   840,303.42
    AVERY DENNISON  CORP       4,859   138.13   671,173.67
    AXALTA COATING  SYSTEMS  LTD     12,590   29.89   376,315.10
            147/252


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    BALL CORPORATION        16,125   77.22  1,245,172.50
    CELANESE  CORPORATION        6,420   110.02   706,328.40
    CF INDUSTRIES  HOLDINGS  INC     12,002   38.30   459,676.60
    CORTEVA  INC        38,111   30.71  1,170,388.81
    CROWN HOLDINGS  INC       6,863   80.00   549,040.00
    DOW INC         37,971   48.63  1,846,529.73
    DUPONT DE NEMOURS  INC      38,111   53.10  2,023,694.10
    EASTMAN  CHEMICAL  COMPANY      7,027   74.73   525,127.71
    ECOLAB INC        13,335   207.31  2,764,478.85
    FMC CORPORATION         6,676   105.47   704,117.72
    FREEPORT-MCMORAN   INC      69,858   12.24   855,061.92
    INTERNATIONAL   PAPER CO      19,140   43.19   826,656.60
    INTL FLAVORS  &FRAGRANCES       4,871   135.87   661,822.77
    LINDE PLC        27,913   222.64  6,214,550.32
    LYONDELLBASELL   INDU-CL  A     14,240   82.60  1,176,224.00
    MARTIN MARIETTA  MATERIALS       3,381   263.48   890,825.88
    MOSAIC CO/THE        18,584   18.75   348,450.00
    NEWMONT  CORPORATION        41,561   44.07  1,831,593.27
    NUCOR CORP        15,455   47.15   728,703.25
    PACKAGING  CORP OF AMERICA      5,339   98.94   528,240.66
    PPG INDUSTRIES  INC       11,972   120.15  1,438,435.80
    RPM INTERNATIONAL   INC      7,603   75.44   573,570.32
    SEALED AIR CORP       7,895   34.77   274,509.15
    SHERWIN-WILLIAMS   CO/THE      4,196   585.45  2,456,548.20
    STEEL DYNAMICS,INC.        10,191   28.44   289,832.04
    VULCAN MATERIALS  CO      6,698   146.97   984,405.06
    WESTLAKE  CHEMICAL  CORP      1,475   64.84   95,639.00
    WESTROCK  CO        13,034   40.53   528,268.02
    3M COMPANY         30,005   161.01  4,831,105.05
    ACUITY BRANDS INC       1,884   116.90   220,239.60
    AERCAP HOLDINGS  NV       5,726   62.52   357,989.52
    ALLEGION  PLC        4,764   138.90   661,719.60
    AMETEK INC        12,190   101.34  1,235,334.60
    ARCONIC  INC        19,024   33.36   634,640.64
    BOEING CO        27,343   340.49  9,310,018.07
    CATERPILLAR  INC       28,968   137.99  3,997,294.32
    CUMMINS  INC        7,944   166.78  1,324,900.32
    DEERE &CO        15,270   168.07  2,566,428.90
    DOVER CORP        7,949   119.86   952,767.14
    EATON CORP PLC       21,454   103.55  2,221,561.70
    EMERSON  ELECTRIC  CO      30,851   73.51  2,267,857.01
    FASTENAL  COMPANY        29,021   38.32  1,112,084.72
            148/252


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    FLOWSERVE  CORPORATION        6,650   46.41   308,626.50
    FORTIVE  CORP        16,143   77.81  1,256,086.83
    FORTUNE  BRANDS HOME &SECURITY     6,450   72.99   470,785.50
    GENERAL  DYNAMICS  CORP      12,293   188.06  2,311,821.58
    GENERAL  ELECTRIC  CO      455,110   12.83  5,839,061.30
    HD SUPPLY HOLDINGS  INC      7,787   41.92   326,431.04
    HEICO CORP        1,888   129.76   244,986.88
    HEICO CORP-CLASS  A      4,435   103.16   457,514.60
    HONEYWELL  INTERNATIONAL   INC     36,695   180.81  6,634,822.95
    HUNTINGTON  INGALLS  INDUSTRIES      2,107   246.21   518,764.47
    IDEX CORP         3,839   174.79   671,018.81
    ILLINOIS  TOOL WORKS       16,656   187.86  3,128,996.16
    INGERSOLL-RAND   PLC       12,228   146.55  1,792,013.40
    JACOBS ENGINEERING  GROUP INC     6,927   100.66   697,271.82
    JARDINE  MATHESON  HOLDINGS  LIMITED    11,500   58.00   667,000.00
    JARDINE  STRATEGIC  HOLDINGS  LIMITED    13,100   31.65   414,615.00
    JOHNSON  CONTROLS  INTERNATIONAL   PLC    40,358   41.96  1,693,421.68
    L3HARRIS  TECHNOLOGIES  INC     11,862   228.55  2,711,060.10
    LENNOX INTERNATIONAL   INC      2,030   244.78   496,903.40
    LOCKHEED  MARTIN CORPORATION      13,031   437.85  5,705,623.35
    MASCO CORP        14,885   45.61   678,904.85
    MIDDLEBY  CORP        2,823   113.73   321,059.79
    NORTHROP  GRUMMAN  CORP      8,277   370.94  3,070,270.38
    OWENS CORNING        6,518   63.82   415,978.76
    PACCAR INC        17,567   74.74  1,312,957.58
    PARKER HANNIFIN  CORPORATIOM       6,505   211.84  1,378,019.20
    PENTAIR  PLC-REGISTERED        8,220   44.24   363,652.80
    RAYTHEON  COMPANY        14,342   227.18  3,258,215.56
    ROCKWELL  AUTOMATION  INC      6,002   200.68  1,204,481.36
    ROPER TECHNOLOGIES  INC      5,265   392.73  2,067,723.45
    SENSATA  TECHNOLOGIES  HOLDING      9,506   48.88   464,653.28
    SMITH(A.O.)  CORP       7,157   43.93   314,407.01
    SNAP-ON  INC        3,221   156.26   503,313.46
    SPIRIT AEROSYSTEMS  HOLD CL A    5,137   67.91   348,853.67
    STANLEY  BLACK &DECKER INC     7,684   166.97  1,282,997.48
    TELEDYNE  TECHNOLOGIES  INC     2,070   389.48   806,223.60
    TEXTRON  INC        11,803   48.08   567,488.24
    TRANSDIGM  GROUP INC       2,427   646.75  1,569,662.25
    UNITED RENTALS  INC       4,233   156.86   663,988.38
    UNITED TECHNOLOGIES  CORP      42,561   153.46  6,531,411.06
    WABCO HOLDINGS  INC       2,598   136.01   353,353.98
    WABTEC CORP        9,231   77.05   711,248.55
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    WW GRAINGER  INC       2,390   307.65   735,283.50
    XYLEM INC        9,124   88.14   804,189.36
    CINTAS CORP        4,507   300.88  1,356,066.16
    COPART INC        10,456   103.25  1,079,582.00
    COSTAR GROUP INC       1,853   731.37  1,355,228.61
    EQUIFAX  INC        6,127   162.96   998,455.92
    IHS MARKIT LTD       19,257   80.76  1,555,195.32
    MANPOWERGROUP          3,264   92.70   302,572.80
    NIELSEN  HOLDINGS  PLC      18,026   21.39   385,576.14
    REPUBLIC  SERVICES  INC      11,415   100.43  1,146,408.45
    ROBERT HALF INTL INC      7,058   60.20   424,891.60
    ROLLINS  INC        6,451   39.82   256,878.82
    TRANSUNION          9,497   98.13   931,940.61
    VERISK ANALYTICS  INC      7,884   171.38  1,351,159.92
    WASTE CONNECTIONS  INC      13,371   103.81  1,388,043.51
    WASTE MANAGEMENT  INC      21,844   125.75  2,746,883.00
    AMERCO          390  346.25   135,037.50
    AMERICAN  AIRLINES  GROUP INC     5,676   29.20   165,739.20
    C.H.ROBINSON  WORLDWIDE,INC.       6,925   72.01   498,669.25
    CSX CORPORATION         38,979   79.59  3,102,338.61
    DELTA AIR LINES INC       8,299   58.90   488,811.10
    EXPEDITORS  INTL WASH INC      9,513   73.39   698,159.07
    FEDEX CORP        12,944   158.62  2,053,177.28
    J.B. HUNT TRANSPORT  SERVICES  INC    4,411   110.07   485,518.77
    KANSAS CITY SOUTHERN       5,100   173.64   885,564.00
    KNIGHT-SWIFT  TRANSPORATION       8,325   39.06   325,174.50
    NORFOLK  SOUTHERN  CORP      13,486   209.35  2,823,294.10
    OLD DOMINION  FREIGHT  LINE      3,284   221.91   728,752.44
    SOUTHWEST  AIRLINES        6,316   57.97   366,138.52
    UBER TECHNOLOGIES  INC      9,385   39.66   372,209.10
    UNION PACIFIC  CORP       35,924   184.00  6,610,016.00
    UNITED AIRLINES  HOLDINGS  INC     2,880   79.55   229,104.00
    UNITED PARCEL SERVICE-CL  B     36,377   105.95  3,854,143.15
    XPO LOGISTICS  INC       4,716   95.20   448,963.20
    APTIV PLC        13,074   88.32  1,154,695.68
    AUTOLIV  INC        4,001   77.26   309,117.26
    BORGWARNER  INC       12,075   34.15   412,361.25
    FORD MOTOR COMPANY       198,706   8.10  1,609,518.60
    GENERAL  MOTORS CO       66,284   34.76  2,304,031.84
    HARLEY-DAVIDSON   INC       7,347   34.36   252,442.92
    LEAR CORP         3,525   122.76   432,729.00
    TESLA INC        6,743   800.03  5,394,602.29
            150/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    CAPRI HOLDINGS  LTD       6,229   28.62   178,273.98
    D.R.HORTON  INC       19,074   61.81  1,178,963.94
    GARMIN LTD        6,739   98.18   661,635.02
    HANESBRANDS  INC       22,204   14.30   317,517.20
    HASBRO INC        7,338   97.71   716,995.98
    LEGGETT  &PLATT INC       6,656   45.60   303,513.60
    LENNAR CORP-CL  A       15,664   70.35  1,101,962.40
    LULULEMON  ATHLETICA  INC      5,615   254.41  1,428,512.15
    MOHAWK INDUSTRIES  INC      2,863   137.98   395,036.74
    NEWELL BRANDS INC       18,477   20.10   371,387.70
    NIKE INC -CL B       65,251   103.54  6,756,088.54
    NVR INC         173  3,993.63   690,897.99
    POLARIS  INC        2,467   93.90   231,651.30
    PULTE GROUP INC       13,065   46.69   610,004.85
    PVH CORP         3,303   89.37   295,189.11
    RALPH LAUREN CORPORATION       3,315   121.84   403,899.60
    TAPESTRY  INC        14,712   29.21   429,737.52
    UNDER ARMOUR INC-CLASS  A     8,634   17.19   148,418.46
    UNDER ARMOUR INC-CLASS   C      8,291   15.45   128,095.95
    VF CORP         17,117   83.66  1,432,008.22
    WHIRLPOOL  CORP        3,212   152.16   488,737.92
    ARAMARK         13,242   42.48   562,520.16
    CARNIVAL  CORP        21,372   42.60   910,447.20
    CHIPOTLE  MEXICAN  GRILL INC     1,405   921.94  1,295,325.70
    DARDEN RESTAURANTS  INC      6,722   121.71   818,134.62
    DOMINO'S  PIZZA INC       2,219   291.60   647,060.40
    HILTON WORLDWIDE  HOLDINGS  INC    14,021   113.23  1,587,597.83
    LAS VEGAS SANDS CORP      17,634   68.07  1,200,346.38
    MARRIOTT  INTERNATIONAL-CL   A    14,352   144.90  2,079,604.80
    MCDONALD'S  CORPORATION       39,104   217.09  8,489,087.36
    MELCO RESORTS  &ENTERTAINMENET-ADR       9,858   21.40   210,961.20
    MGM MIRAGE         25,878   31.52   815,674.56
    NORWEGIAN  CRUISE LINE HOLDINGS     10,922   52.46   572,968.12
    ROYAL CARIBBEAN  CRUISES  LTD     9,036   113.16  1,022,513.76
    STARBUCKS  CORP       60,931   89.28  5,439,919.68
    VAIL RESORTS  INC       2,038   249.41   508,297.58
    WYNN RESORTS  LTD       4,913   132.14   649,203.82
    YUM! BRANDS INC       15,515   105.28  1,633,419.20
    ACTIVISION  BLIZZARD  INC      39,495   63.52  2,508,722.40
    ALPHABET  INC-CL A      15,423   1,518.73   23,423,372.79
    ALPHABET  INC-CL  C       16,143   1,520.74   24,549,305.82
    ALTICE USA INC-A       6,300   28.71   180,873.00
            151/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    CHARTER  COMMUNICATTIONS   INC-A     7,985   534.89  4,271,096.65
    COMCAST  CORP-CLASS  A      233,539   46.09  10,763,812.51
    DISCOVERY  INC-A        7,075   30.21   213,735.75
    DISCOVERY  INC-C       18,283   28.73   525,270.59
    DISH NETWORK  CORP.       12,937   39.97   517,091.89
    ELECTRONIC  ARTS INC      15,073   109.69  1,653,357.37
    FACEBOOK  INC-A       124,174   214.18  26,595,587.32
    FOX CORPORATION-CLASS   A     19,769   37.80   747,268.20
    FOX CORPORATION-CLASS   B     8,773   37.31   327,320.63
    IAC/INTERACTIVECORP          3,974   237.95   945,613.30
    INTERPUBLIC  GROUP OF COS INC     19,626   24.47   480,248.22
    LIBERTY  BROADBAND-C        5,418   137.07   742,645.26
    LIBERTY  GLOBAL PLC-A       8,432   20.33   171,422.56
    LIBERTY  GLOBAL PLC-SERIES   C     21,079   19.45   409,986.55
    LIBERTY  MEDIA CORP-LIBERTY-C       10,288   46.85   481,992.80
    LIBERTY  SIRIUS GROUP-C       7,648   49.72   380,258.56
    LIBERTY  SIRIUSXM  GROUP-A      4,141   49.35   204,358.35
    LIVE NATION ENTERTAINMENT   INC     7,512   74.02   556,038.24
    MATCH GROUP INC       3,732   76.50   285,498.00
    NETFLIX  INC        22,692   380.40  8,632,036.80
    NEWS CORP-CLASS  A      16,662   14.60   243,265.20
    OMNICOM  GROUP        11,898   78.14   929,709.72
    PINTEREST  INC- CLASS A     10,948   23.22   254,212.56
    ROKU INC         4,624   130.25   602,276.00
    SIRIUS XM HOLDINGS  INC      81,768   7.21  589,547.28
    SNAP INC-A        35,102   17.56   616,391.12
    TAKE-TWO  INTERACTIVE  SOFTWARE  INC    5,707   113.43   647,345.01
    THE WALT DISNEY CO.      92,755   139.54  12,943,032.70
    TRIPADVISOR  INC-W/I       4,051   29.65   120,112.15
    TWITTER  INC        37,026   36.91  1,366,629.66
    VIACOMCBS  INC       30,377   34.98  1,062,587.46
    ZILLOW GROUP INC-C       5,320   51.85   275,842.00
    ADVANCE  AUTO PARTS       4,057   133.59   541,974.63
    AMAZON.COM  INC       21,650   2,134.87   46,219,935.50
    AUTOZONE  INC        1,248  1,053.21   1,314,406.08
    BEST BUY COMPANY  INC      13,082   90.21  1,180,127.22
    BOOKING  HOLDINGS  INC      2,157  1,990.96   4,294,500.72
    BURLINGTON  STORES INC      3,749   245.68   921,054.32
    CARMAX INC        8,427   98.81   832,671.87
    DOLLAR GENERAL  CORP       13,099   158.03  2,070,034.97
    DOLLAR TREE INC       12,047   88.68  1,068,327.96
    EBAY INC        41,983   38.14  1,601,231.62
            152/252


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    EXPEDIA  GROUP INC       7,538   122.80   925,666.40
    GAP INC/THE         9,218   18.14   167,214.52
    GENUINE  PARTS CO       7,406   96.47   714,456.82
    GRUBHUB  INC        4,403   50.39   221,867.17
    HOME DEPOT INC       56,390   245.03  13,817,241.70
    KOHLS CORP        8,274   44.47   367,944.78
    LKQ CORPORATION         15,922   33.20   528,610.40
    LOWE'S COMPANIES  INC      39,957   125.42  5,011,406.94
    MERCADOLIBRE  INC       2,251   735.01  1,654,507.51
    NORDSTROM  INC        4,756   40.28   191,571.68
    O'REILLY  AUTOMOTIVE  INC NEW     3,969   390.89  1,551,442.41
    ROSS STORES INC       18,632   121.78  2,269,004.96
    TARGET CORP        26,308   116.63  3,068,302.04
    TIFFANY  &CO        5,541   134.27   743,990.07
    TJX COMPANIES  INC       62,529   63.38  3,963,088.02
    TRACTOR  SUPPLY COMPANY       6,117   98.17   600,505.89
    ULTA BEAUTY INC       3,061   294.57   901,678.77
    WAYFAIR  INC-CLASS  A      2,887   82.46   238,062.02
    COSTCO WHOLESALE  CORP      22,816   318.31  7,262,560.96
    DAIRY FARM INTL HLDGS-900      13,500   5.37   72,495.00
    KROGER CO        40,905   28.23  1,154,748.15
    SYSCO CORP        25,103   78.21  1,963,305.63
    WALGREENS  BOOTS ALLIANCE  INC     39,407   52.85  2,082,659.95
    WALMART  INC        73,496   117.89  8,664,443.44
    ALTRIA GROUP INC       97,572   45.17  4,407,327.24
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND    CO     28,404   44.77  1,271,647.08
    BROWN-FORMAN  CORPORATION       15,620   71.40  1,115,268.00
    BUNGE LIMITED        7,174   54.22   388,974.28
    CAMPBELL  SOUP CO       7,879   48.64   383,234.56
    COCA-COLA  CO/THE       208,020   59.95  12,470,799.00
    COCA-COLA  EUROPEAN  PARTNERS  PLC    10,663   55.15   588,064.45
    CONAGRA  BRANDS INC       24,639   32.69   805,448.91
    CONSTELLATION   BRANDS INC-A      8,611   203.83  1,755,180.13
    GENERAL  MILLS INC       31,074   53.31  1,656,554.94
    HORMEL FOODS CORPORATION       14,939   48.58   725,736.62
    INGREDION  INC        3,320   97.34   323,168.80
    JM SMUCKER  CO/THE-NEW  COM     5,768   110.00   634,480.00
    KELLOGG  CO        12,949   67.71   876,776.79
    KRAFT HEINZ COMPANY       34,009   26.88   914,161.92
    LAMB WESTON HOLDINGS  INC      7,417   95.17   705,875.89
    MCCORMICK  &CO-NON VTG SHRS     6,209   166.84  1,035,909.56
    MOLSON COORS BEVERAGE  CO-B     9,629   55.25   532,002.25
            153/252


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    MONDELEZ  INTERNATIONAL   INC     75,167   59.68  4,485,966.56
    MONSTER  BEVERAGE  CORPORATION      20,672   69.86  1,444,145.92
    PEPSICO  INC        72,524   146.99  10,660,302.76
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   INC.    80,763   88.50  7,147,525.50
    THE HERSHEY  COMPANY       7,514   160.34  1,204,794.76
    TYSON FOODS INC-CL A      14,949   80.51  1,203,543.99
    CHURCH &DWIGHT CO INC      12,485   76.43   954,228.55
    CLOROX COMPANY        6,458   164.83  1,064,472.14
    COLGATE-PALMOLIVE   COMPANY      41,705   76.69  3,198,356.45
    COTY INC-CL A       16,985   11.41   193,798.85
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL  A    11,391   215.01  2,449,178.91
    KIMBERLY-CLARK   CORP       17,723   145.56  2,579,759.88
    PROCTER  &GAMBLE CO      128,862   126.14  16,254,652.68
    ABBOTT LABORATORIES        91,005   89.66  8,159,508.30
    ABIOMED  INC        2,288   167.22   382,599.36
    ALIGN TECHNOLOGY  INC      3,854   274.95  1,059,657.30
    AMERISOURCEBERGEN   CORP      7,993   94.36   754,219.48
    ANTHEM INC        13,172   297.82  3,922,885.04
    BAXTER INTERNATIONAL   INC     24,576   93.14  2,289,008.64
    BECTON DICKINSON  &CO      14,104   260.22  3,670,142.88
    BOSTON SCIENTIFIC  CORP      71,882   42.31  3,041,327.42
    CARDINAL  HEALTH INC      15,114   59.62   901,096.68
    CENTENE  CORP        29,583   64.94  1,921,120.02
    CERNER CORP        16,501   77.07  1,271,732.07
    CIGNA CORPORATION        19,443   220.34  4,284,070.62
    COOPER COMPANIES  INC (THE)      2,509   353.31   886,454.79
    CVS HEALTH CORPORATION       67,717   71.37  4,832,962.29
    DANAHER  CORP        32,183   165.95  5,340,768.85
    DAVITA INC        5,115   85.98   439,787.70
    DENTSPLY  SIRONA INC      11,864   57.85   686,332.40
    DEXCOM INC        4,617   283.91  1,310,812.47
    EDWARDS  LIFESCIENCES  CORP     10,573   230.55  2,437,605.15
    HCA HEALTHCARE  INC       13,886   149.57  2,076,929.02
    HENRY SCHEIN INC       7,559   72.13   545,230.67
    HOLOGIC  INC        13,592   53.02   720,647.84
    HUMANA INC.        6,956   375.85  2,614,412.60
    IDEXX LABORATORIES  INC      4,361   288.78  1,259,369.58
    INSULET  CORP        3,486   212.32   740,147.52
    INTUITIVE  SURGICAL  INC      5,934   603.36  3,580,338.24
    LABORATORY  CRP OF AMR HLDGS     4,995   195.28   975,423.60
    MCKESSON  CORP        9,632   168.03  1,618,464.96
    MEDTRONIC  PLC       68,636   117.33  8,053,061.88
            154/252


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    QUEST DIAGNOSTICS        6,814   112.85   768,959.90
    RESMED INC        7,271   176.60  1,284,058.60
    STERIS PLC        4,287   168.51   722,402.37
    STRYKER  CORP        17,576   221.54  3,893,787.04
    TELEFLEX  INC        2,340   386.65   904,761.00
    UNITEDHEALTH  GROUP INC      48,797   298.78  14,579,567.66
    UNIVERSAL  HEALTH SERVICES-B      4,203   139.93   588,125.79
    VARIAN MEDICAL  SYSTEMS  INC     5,195   146.92   763,249.40
    VEEVA SYSTEMS  INC-CLASS  A     6,481   158.87  1,029,636.47
    WEST PHARMACEUTICAL   SERVICES      4,260   174.57   743,668.20
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS  INC     10,385   160.40  1,665,754.00
    ABBVIE INC        76,817   94.05  7,224,638.85
    AGILENT  TECHNOLOGIES  INC     16,023   85.82  1,375,093.86
    ALEXION  PHARMACEUTICALS   INC     11,370   102.56  1,166,107.20
    ALLERGAN  PLC        16,559   198.32  3,283,980.88
    ALNYLAM  PHARMACEUTICALS   INC     5,613   128.70   722,393.10
    AMGEN INC        30,615   223.48  6,841,840.20
    BEIGENE  LTD-ADR        1,977   171.09   338,244.93
    BIO-RAD  LABORATORIES-A        1,328   403.63   536,020.64
    BIOGEN INC        9,497   333.00  3,162,501.00
    BIOMARIN  PHARMACEUTICAL   INC     9,080   89.01   808,210.80
    BRISTOL-MYERS   SQUIBB CO     120,721   66.38  8,013,459.98
    ELANCO ANIMAL HEALTH INC     17,964   30.98   556,524.72
    ELI LILLY &CO       44,740   141.12  6,313,708.80
    EXACT SCIENCES  CORP       8,404   98.18   825,104.72
    GILEAD SCIENCES  INC      66,294   67.56  4,478,822.64
    ILLUMINA  INC        7,454   298.92  2,228,149.68
    INCYTE CORP        9,243   78.45   725,113.35
    IONIS PHARMACEUTICALS   INC     6,760   60.13   406,478.80
    IQVIA HOLDINGS  INC       8,501   164.32  1,396,884.32
    JAZZ PHARMACEUTICALS   PLC      2,604   140.85   366,773.40
    JOHNSON  &JOHNSON       135,893   150.13  20,401,616.09
    MERCK &CO. INC.       131,835   82.65  10,896,162.75
    METTLER-TOLEDO   INTERNATIONAL   INC    1,258   763.20   960,105.60
    MYLAN NV        26,138   21.90   572,422.20
    NEUROCRINE  BIOSCIENCES  INC     5,068   104.30   528,592.40
    PERKINELMER  INC       5,624   95.56   537,429.44
    PERRIGO  CO PLC       7,737   57.71   446,502.27
    PFIZER INC        283,170   36.51  10,338,536.70
    REGENERON  PHARMACEUTICALS        4,097   399.55  1,636,956.35
    SAREPTA  THERAPEUTICS  INC      3,828   125.42   480,107.76
    SEATTLE  GENETICS  INC      5,726   118.07   676,068.82
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    TEVA PHARMACEUTICAL   INDUSTRIES-SP   ADR   56,969   12.22   696,161.18
    THERMO FISHER SCIENTIFIC  INC     20,776   339.19  7,047,011.44
    VERTEX PHARMACEUTICALS   INC     13,196   243.82  3,217,448.72
    WATERS CORP        3,523   216.06   761,179.38
    ZOETIS INC        24,590   144.17  3,545,140.30
    BANK OF AMERICA  CORP      453,515   34.85  15,804,997.75
    CITIGROUP  INC       115,504   78.79  9,100,560.16
    CITIZENS  FINANCIAL  GROUP      23,242   38.67   898,768.14
    COMERICA  INC        7,691   62.76   482,687.16
    EAST WEST BANCORP  INC      8,825   47.80   421,835.00
    FIFTH THIRD BANCORP       37,239   29.60  1,102,274.40
    FIRST REPUBLIC  BANK/CA       9,184   117.73  1,081,232.32
    HUNTINGTON  BANCSHARES  INC     53,062   14.08   747,112.96
    JPMORGAN  CHASE &CO      164,641   137.46  22,631,551.86
    KEYCORP         51,128   19.73  1,008,755.44
    M&TBANK CORP       6,581   169.78  1,117,322.18
    PEOPLE'S  UNITED FINANCIAL  INC    20,200   16.25   328,250.00
    PNC FINANCIAL  SERVICES  GROUP     22,533   154.13  3,473,011.29
    REGIONS  FINANCIAL  CORPORATION      55,875   16.54   924,172.50
    SIGNATURE  BANK        2,508   144.36   362,054.88
    SVB FINANCIAL  GROUP       2,640   265.42   700,708.80
    TRUIST FINANCIAL  CORPORATION      67,981   54.94  3,734,876.14
    US BANCORP         77,084   55.11  4,248,099.24
    WELLS FARGO &COMPANY       214,370   48.22  10,336,921.40
    ZIONS BANCORPORATION        8,874   46.26   410,511.24
    ALLY FINANCIAL  INC       20,139   32.85   661,566.15
    AMERICAN  EXPRESS  COMPANY      36,312   135.87  4,933,711.44
    AMERIPRISE  FINANCIAL  INC      6,790   178.82  1,214,187.80
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)     43,698   45.90  2,005,738.20
    BERKSHIRE  HATHAWAY  INC-CL B    67,536   226.80  15,317,164.80
    BLACKROCK  INC        5,969   565.94  3,378,095.86
    BLACKSTONE  GROUP INC/THE-A      34,057   62.95  2,143,888.15
    CAPITAL  ONE FINANCIAL  CORP     24,172   102.64  2,481,014.08
    CBOE GLOBAL MARKETS  INC      5,661   125.63   711,191.43
    CME GROUP INC.       18,686   213.13  3,982,547.18
    DISCOVER  FINANCIAL  SERVICES      16,415   76.42  1,254,434.30
    E*TRADE  FINANCIAL  CORPORATION      12,407   44.19   548,265.33
    EATON VANCE CORP       5,530   49.15   271,799.50
    EQUITABLE  HOLDINGS  INC      22,820   26.89   613,629.80
    FACTSET  RESEARCH  SYSTEMS  INC     1,939   299.54   580,808.06
    FRANKLIN  RESOURCES  INC      17,818   24.36   434,046.48
    GOLDMAN  SACHS GROUP INC      16,970   237.08  4,023,247.60
            156/252


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    INTERCONTINENTAL   EXCHANGE  INC    28,592   96.86  2,769,421.12
    INVESCO  LIMITED        18,328   17.78   325,871.84
    JEFFERIES  FINANCIAL  GROUP INC    12,885   23.47   302,410.95
    KKR &CO INC -A       24,824   33.54   832,596.96
    MARKETAXESS  HOLDINGS  INC      1,912   345.69   660,959.28
    MOODY'S  CORP        8,653   277.83  2,404,062.99
    MORGAN STANLEY        63,976   55.84  3,572,419.84
    MSCI INC-A         4,294   322.56  1,385,072.64
    NASDAQ INC        6,566   116.20   762,969.20
    NORTHERN  TRUST CORP       10,486   101.20  1,061,183.20
    RAYMOND  JAMES FINANCIAL  INC     6,426   98.95   635,852.70
    S&P GLOBAL INC       12,894   307.65  3,966,839.10
    SCHWAB (CHARLES)  CORP      60,925   47.23  2,877,487.75
    SEI INVESTMENTS  COMPANY       7,655   68.54   524,673.70
    STATE STREET CORP       18,922   77.85  1,473,077.70
    SYNCHRONY  FINANCIAL       31,458   33.75  1,061,707.50
    TROWE PRICE GROUP INC      11,991   137.39  1,647,443.49
    TD AMERITRADE  HOLDING  CORPORATION     14,028   49.54   694,947.12
    VOYA FINANCIAL  INC       7,308   62.58   457,334.64
    AFLAC INC        37,801   52.81  1,996,270.81
    ALLEGHANY  CORPORATION        805  825.22   664,302.10
    ALLSTATE  CORP        16,891   125.57  2,121,002.87
    AMERICAN  FINANCIAL  GROUP INC     3,539   112.81   399,234.59
    AMERICAN  INTERNATIONAL   GROUP     44,792   48.48  2,171,516.16
    AON PLC         12,196   235.73  2,874,963.08
    ARCH CAPITAL  GROUP LTD.      20,476   47.68   976,295.68
    ARTHUR JGALLAGHER  &CO      9,394   109.16  1,025,449.04
    ASSURANT  INC        3,114   142.52   443,807.28
    ATHENE HOLDING  LTD-CLASS  A     8,199   48.28   395,847.72
    BROWN &BROWN INC       14,075   47.85   673,488.75
    CHUBB LTD        23,926   164.56  3,937,262.56
    CINCINNATI  FINANCIAL  CORP      7,858   115.21   905,320.18
    ERIE INDEMNITY  COMPANY-CL  A     1,288   163.56   210,665.28
    EVEREST  RE GROUP LTD      2,065   291.37   601,679.05
    FNF GROUP         13,937   45.08   628,279.96
    GLOBE LIFE INC       5,900   110.95   654,605.00
    HARTFORD  FINANCIAL  SVCS GRP     18,331   59.10  1,083,362.10
    LINCOLN  NATIONAL  CORP      11,217   61.11   685,470.87
    LOEWS CORPORATION        13,914   54.19   753,999.66
    MARKEL CORP         702  1,323.64   929,195.28
    MARSH &MCLENNAN  COS      25,929   118.78  3,079,846.62
    METLIFE  INC        40,962   52.28  2,141,493.36
            157/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    PRINCIPAL  FINANCIAL  GROUP      14,124   56.36   796,028.64
    PROGRESSIVE  CORP       29,612   83.77  2,480,597.24
    PRUDENTIAL  FINANCIAL  INC     20,587   94.48  1,945,059.76
    REINSURANCE  GROUP OF AMERICA      3,022   154.22   466,052.84
    RENAISSANCERE   HOLDINGS  LTD     2,239   198.18   443,725.02
    TRAVELERS  COS INC(THE)       13,281   137.76  1,829,590.56
    UNUM GROUP         9,769   30.01   293,167.69
    W.R.BERKLEY  CORPORATION       7,428   79.40   589,783.20
    WILLIS TOWERS WATSON PLC      6,553   213.67  1,400,179.51
    CBRE GROUP INC-A       16,199   63.96  1,036,088.04
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL   CORP    21,818   165.97  3,621,133.46
    HONGKONG  LAND HOLDINGS  LTD     52,300   5.47  286,081.00
    JONES LANG LASALLE  INC      2,618   171.34   448,568.12
    SBA COMMUNICATIONS   CORP      5,743   294.61  1,691,945.23
    ACCENTURE  PLC-CL A      33,117   212.37  7,033,057.29
    ADOBE INC        24,996   379.67  9,490,231.32
    AKAMAI TECHNOLOGIES        8,321   99.67   829,354.07
    ALLIANCE  DATA SYSTEMS  CORP     2,222   102.83   228,488.26
    ANSYS INC        4,256   291.98  1,242,666.88
    AUTODESK  INC        11,164   208.95  2,332,717.80
    AUTOMATIC  DATA PROCESSING       22,344   181.25  4,049,850.00
    BLACK KNIGHT INC-WHEN  ISSUED     8,792   74.39   654,036.88
    BOOZ ALLEN HAMILTON  HOLDINGS      8,163   76.65   625,693.95
    BROADRIDGE  FINANCIAL  SOLUTIONS      5,889   122.28   720,106.92
    CADENCE  DESIGN SYS INC      14,250   78.76  1,122,330.00
    CDK GLOBAL INC       7,488   52.10   390,124.80
    CHECK POINT SOFTWARE  TECHNOLOGIES      6,244   117.10   731,172.40
    CITRIX SYSTEMS  INC       6,676   122.03   814,672.28
    COGNIZANT  TECHNOLOGY  SOLUTIONS  CORPORATION    28,867   68.42  1,975,080.14
    CYBERARK  SOFTWARE  LTD/ISRAEL      2,311   118.94   274,870.34
    DOCUSIGN  INC        5,401   89.41   482,903.41
    DROPBOX  INC-CLASS  A      10,565   18.53   195,769.45
    DXC TECHNOLOGY  CO       11,825   30.82   364,446.50
    EPAM SYSTEMS  INC       3,084   236.75   730,137.00
    FIDELITY  NATIONAL  INFORMATION  SERVICES    32,001   157.44  5,038,237.44
    FISERV INC        29,748   122.32  3,638,775.36
    FLEETCOR  TECHNOLOGIES  INC     4,371   318.43  1,391,857.53
    FORTINET  INC        7,360   119.19   877,238.40
    GARTNER  INC        4,568   152.41   696,208.88
    GLOBAL PAYMENTS  INC      15,100   206.37  3,116,187.00
    GODADDY  INC -CLASS A      8,905   78.39   698,062.95
    GUIDEWIRE  SOFTWARE  INC      4,792   122.42   586,636.64
            158/252


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    INTL BUSINESS  MACHINES  CORP     46,010   150.70  6,933,707.00
    INTUIT INC        13,151   304.29  4,001,717.79
    JACK HENRY &ASSOCIATES  INC     3,915   172.08   673,693.20
    LEIDOS HOLDINGS  INC       6,947   112.81   783,691.07
    MASTERCARD  INC-CL A      46,275   340.95  15,777,461.25
    MICROSOFT  CORP       373,418   185.35  69,213,026.30
    MONGODB  INC        1,890   171.33   323,813.70
    NORTONLIFELOCK   INC       31,347   20.66   647,629.02
    OKTA INC         5,270   137.03   722,148.10
    ORACLE CORPORATION        120,235   55.47  6,669,435.45
    PALO ALTO NETWORKS  INC      4,867   247.25  1,203,365.75
    PAYCHEX  INC        16,401   89.21  1,463,133.21
    PAYCOM SOFTWARE  INC       2,522   314.43   792,992.46
    PAYPAL HOLDINGS  INC      57,971   122.99  7,129,853.29
    PTC INC         5,462   87.35   477,105.70
    RINGCENTRAL  INC-CLASS  A     4,101   242.39   994,041.39
    SABRE CORP        13,930   22.04   307,017.20
    SALESFORCE.COM,INC.         43,147   189.95  8,195,772.65
    SERVICENOW  INC       9,653   356.16  3,438,012.48
    SPLUNK INC        7,614   172.52  1,313,567.28
    SQUARE INC-A        17,051   81.86  1,395,794.86
    SS&C TECHNOLOGIES  HOLDINGS      11,546   66.26   765,037.96
    SYNOPSYS  INC        7,601   163.35  1,241,623.35
    TWILIO INC-A        5,649   127.74   721,603.26
    TYLER TECHNOLOGIES  INC      2,223   338.25   751,929.75
    VERISIGN  INC        5,439   209.57  1,139,851.23
    VISA INC        88,923   210.29  18,699,617.67
    VMWARE INC        4,194   161.82   678,673.08
    WESTERN  UNION COMPANY       21,840   26.24   573,081.60
    WIX.COM  LTD        2,419   148.26   358,640.94
    WORKDAY  INC-CLASS  A      8,894   196.99  1,752,029.06
    AMPHENOL  CORPORATION  -CL A     15,148   104.07  1,576,452.36
    APPLE INC        232,469   324.95  75,540,801.55
    ARISTA NETWORKS  INC       2,720   223.47   607,838.40
    ARROW ELECTRONICS  INC      4,130   79.19   327,054.70
    CDW CORP/DE         7,404   138.29  1,023,899.16
    CISCO SYSTEMS  INC       220,418   46.97  10,353,033.46
    COGNEX CORP        8,698   53.76   467,604.48
    CORNING  INC        39,793   28.59  1,137,681.87
    DELL TECHNOLOGIES  INC-C      7,900   52.88   417,752.00
    F5 NETWORKS  INC       3,504   127.51   446,795.04
    FLEX LTD        23,204   13.58   315,110.32
            159/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    FLIR SYSTEMS  INC       6,867   57.51   394,921.17
    HEWLETT  PACKARD  ENTERPRISE   C     67,905   14.44   980,548.20
    HP INC         76,380   22.37  1,708,620.60
    IPG PHOTONICS  CORP       1,776   139.49   247,734.24
    JUNIPER  NETWORKS  INC      17,460   24.24   423,230.40
    KEYSIGHT  TECHNOLOGIES  INC     9,542   98.16   936,642.72
    MOTOROLA  SOLUTIONS  INC      8,356   184.41  1,540,929.96
    NETAPP INC        12,523   54.24   679,247.52
    SEAGATE  TECHNOLOGY        12,634   53.99   682,109.66
    TE CONNECTIVITY  LTD      17,082   93.30  1,593,750.60
    TRIMBLE  INC        12,759   45.36   578,748.24
    WESTERN  DIGITAL  CORP      14,857   69.25  1,028,847.25
    XEROX HOLDINGS  CORP       9,697   37.82   366,740.54
    ZEBRA TECHNOLOGIES  CORP-CL  A    2,737   238.77   653,513.49
    AT&T INC        376,243   38.25  14,391,294.75
    CENTURYLINK  INC       49,758   13.90   691,636.20
    SPRINT CORP        36,740   8.69  319,270.60
    T-MOBILE  US INC       17,328   96.48  1,671,805.44
    VERIZON  COMMUNICATIONS   INC     212,966   58.51  12,460,640.66
    ZAYO GROUP HOLDINGS  INC      11,946   34.91   417,034.86
    AES CORPORATION         33,656   20.93   704,420.08
    ALLIANT  ENERGY CORP       13,283   59.74   793,526.42
    AMEREN CORPORATION        12,454   86.79  1,080,882.66
    AMERICAN  ELECTRIC  POWER      24,748   103.76  2,567,852.48
    AMERICAN  WATER WORKS CO INC     9,154   139.32  1,275,335.28
    ATMOS ENERGY CORP       6,436   120.45   775,216.20
    CENTERPOINT  ENERGY INC      25,464   27.18   692,111.52
    CMS ENERGY CORPORATION       15,038   68.51  1,030,253.38
    CONSOLIDATED  EDISON INC      16,392   94.30  1,545,765.60
    DOMINION  ENERGY INC      42,205   87.46  3,691,249.30
    DTE ENERGY COMPANY       9,290   134.02  1,245,045.80
    DUKE ENERGY CORP       37,518   101.28  3,799,823.04
    EDISON INTERNATIONAL        17,941   77.14  1,383,968.74
    ENTERGY  CORP        10,703   134.13  1,435,593.39
    ESSENTIAL  UTILITIES  INC      12,653   53.72   679,719.16
    EVERGY INC        12,378   72.34   895,424.52
    EVERSOURCE  ENERGY       17,595   93.66  1,647,947.70
    EXELON CORP        49,234   49.76  2,449,883.84
    FIRSTENERGY  CORP       26,948   52.23  1,407,494.04
    NEXTERA  ENERGY INC       24,938   278.52  6,945,731.76
    NISOURCE  INC        18,919   30.21   571,542.99
    NRG ENERGY INC       13,547   40.06   542,692.82
            160/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    OGE ENERGY CORP       11,680   46.12   538,681.60
    PINNACLE  WEST CAPITAL  CORPORATION     5,996   100.43   602,178.28
    PPL CORPORATION         36,597   35.37  1,294,435.89
    PUBLIC SERVICE  ENTERPRISE  GP    25,629   58.48  1,498,783.92
    SEMPRA ENERGY        13,913   160.96  2,239,436.48
    SOUTHERN  CO        54,470   69.02  3,759,519.40
    UGI CORPORATION         10,588   41.70   441,519.60
    VISTRA ENERGY CORP       18,354   23.29   427,464.66
    WEC ENERGY GROUP INC      15,995   101.87  1,629,410.65
    XCEL ENERGY INC       26,098   70.26  1,833,645.48
    ADVANCED  MICRO DEVICES       53,101   55.31  2,937,016.31
    ANALOG DEVICES  INC       18,750   117.65  2,205,937.50
    APPLIED  MATERIALS  INC      47,467   66.85  3,173,168.95
    BROADCOM  INC        20,560   317.77  6,533,351.20
    INTEL CORP        228,104   67.27  15,344,556.08
    KLA CORPORATION         8,195   176.28  1,444,614.60
    LAM RESEARCH  CORP       7,602   339.30  2,579,358.60
    MARVELL  TECHNOLOGY  GROUP LTD     31,750   25.12   797,560.00
    MAXIM INTEGRATED  PRODUCTS      13,814   63.56   878,017.84
    MICROCHIP  TECHNOLOGY  INC     12,065   109.36  1,319,428.40
    MICRON TECHNOLOGY  INC      55,617   58.50  3,253,594.50
    NVIDIA CORP        30,053   289.79  8,709,058.87
    NXP SEMICONDUCTORS   NV      14,208   137.08  1,947,632.64
    ON SEMICONDUCTOR   CORP      20,912   21.44   448,353.28
    QORVO INC        6,042   106.02   640,572.84
    QUALCOMM  INC        63,277   89.60  5,669,619.20
    SKYWORKS  SOLUTIONS  INC      8,757   118.99  1,041,995.43
    TERADYNE  INC        9,842   70.16   690,514.72
    TEXAS INSTRUMENTS  INC      48,073   132.21  6,355,731.33
    XILINX INC        12,876   90.17  1,161,028.92
             15,456,507     1,489,426,685.35
      米ドル 小計
                  (163,628,415,652)
  カナダドル   CAMECO CORP        16,384   12.25   200,704.00
    CANADIAN  NATURAL  RESOURCES      62,867   38.81  2,439,868.27
    CENOVUS  ENERGY INC       54,018   11.82   638,492.76
    ENBRIDGE  INC       104,247   56.03  5,840,959.41
    HUSKY ENERGY INC       14,553   8.28  120,498.84
    IMPERIAL  OIL LTD       12,999   31.80   413,368.20
    INTER PIPELINE  LTD       19,394   21.82   423,177.08
    KEYERA CORP        11,374   35.98   409,236.52
    OVINTIV  INC        13,275   21.02   279,040.50
    PARKLAND  FUEL CORP       7,666   47.69   365,591.54
            161/252


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    PEMBINA  PIPELINE  CORP      27,411   52.74  1,445,656.14
    PRAIRIESKY  ROYALTY  LTD      9,038   14.45   130,599.10
    SUNCOR ENERGY INC       81,480   39.45  3,214,386.00
    TC ENERGY CORP       48,116   74.62  3,590,415.92
    AGNICO EAGLE MINES LIMITED      11,905   66.06   786,444.30
    BARRICK  GOLD CORP       93,270   26.12  2,436,212.40
    CCL INDUSTRIES  INC-CL B     6,563   58.69   385,182.47
    FIRST QUANTUM  MINERALS  LTD     31,672   12.18   385,764.96
    FRANCO-NEVADA   CORPORATION       9,493   153.18  1,454,137.74
    KINROSS  GOLD CORP       63,501   6.69  424,821.69
    KIRKLAND  LAKE GOLD LTD      11,329   49.02   555,347.58
    LUNDIN MINING CORP       28,209   7.33  206,771.97
    METHANEX  CORPORATION        2,452   44.55   109,236.60
    NUTRIEN  LTD        30,042   54.66  1,642,095.72
    TECK RESOURCES  LIMITED-CL  B    24,814   17.83   442,433.62
    WEST FRASER TIMBER CO LTD     2,873   63.17   181,487.41
    WHEATON  PRECIOUS  METALS CORP     24,695   39.75   981,626.25
    BOMBARDIER  INC 'B'       75,852   1.65  125,155.80
    CAE INC         12,891   40.46   521,569.86
    WSP GLOBAL INC       6,393   96.67   618,011.31
    THOMSON  REUTERS  CORP      11,002   108.55  1,194,267.10
    AIR CANADA         5,737   46.22   265,164.14
    CANADIAN  NATL RAILWAY  CO     37,223   124.50  4,634,263.50
    CANADIAN  PACIFIC  RAILWAY  LTD     7,090   358.88  2,544,459.20
    MAGNA INTERNATIONAL   INC      14,364   67.92   975,602.88
    GILDAN ACTIVEWEAR  INC      9,066   36.89   334,444.74
    RESTAURANT  BRANDS INTERNATIONAL   INC   13,035   89.11  1,161,548.85
    STARS GROUP INC/THE       14,575   30.95   451,096.25
    QUEBECOR  INC -CL B      9,953   32.88   327,254.64
    SHAW COMMUNICATIONS   INC-B      26,532   25.89   686,913.48
    CANADIAN  TIRE CORP -CL A     3,540   148.91   527,141.40
    DOLLARAMA  INC       14,542   43.61   634,176.62
    ALIMENTATION  COUCHE-TARD  INC-B     46,234   44.06  2,037,070.04
    EMPIRE CO LTD A       7,235   31.57   228,408.95
    LOBLAW COMPANIES  LTD      8,539   71.09   607,037.51
    METRO INC        13,109   55.84   732,006.56
    WESTON (GEORGE)  LTD       4,281   110.53   473,178.93
    SAPUTO INC        13,425   41.40   555,795.00
    AURORA CANNABIS  INC      28,563   2.06   58,839.78
    BAUSCH HEALTH COS INC      15,027   36.77   552,542.79
    CANOPY GROWTH CORP       11,251   29.98   337,304.98
    CRONOS GROUP INC       8,026   9.69   77,771.94
            162/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    BANK OF MONTREAL        33,657   101.81  3,426,619.17
    BANK OF NOVA SCOTIA       62,983   74.73  4,706,719.59
    CAN IMPERIAL  BK OF COMMERCE      22,547   110.05  2,481,297.35
    NATIONAL  BANK OF CANADA      16,993   73.76  1,253,403.68
    ROYAL BANK OF CANADA       73,835   108.30  7,996,330.50
    TORONTO-DOMINION   BANK      93,672   75.29  7,052,564.88
    BROOKFIELD  ASSET MANAGEMENT  INC    46,422   90.07  4,181,229.54
    CI FINANCIAL  CORP       11,041   25.09   277,018.69
    IGM FINANCIAL  INC       6,433   39.41   253,524.53
    ONEX CORPORATION         4,217   86.18   363,421.06
    FAIRFAX  FINANCIAL  HLDGS LTD     1,393   628.93   876,099.49
    GREAT-WEST  LIFECO INC      14,200   34.75   493,450.00
    IA FINANCIAL  CORP INC      4,851   69.19   335,640.69
    INTACT FINANCIAL  CORPORATION      7,058   152.74  1,078,038.92
    MANULIFE  FINANCIAL  CORP      99,811   26.11  2,606,065.21
    POWER CORP OF CANADA       14,595   34.38   501,776.10
    POWER FINANCIAL  CORP      16,201   36.00   583,236.00
    SUN LIFE FINANCIAL  INC      30,089   66.44  1,999,113.16
    BLACKBERRY  LIMITED       25,993   7.73  200,925.89
    CGI INC-CL A       12,438   102.94  1,280,367.72
    CONSTELLATION   SOFTWARE       1,106  1,473.13   1,629,281.78
    OPEN TEXT CORPORATION       13,665   63.28   864,721.20
    SHOPIFY  INC-CLASS  A      5,177   704.18  3,645,539.86
    BCE INC         8,379   64.33   539,021.07
    ROGERS COMMUNICATIONS   -CL B    18,323   65.71  1,204,004.33
    TELUS CORPORATION        7,611   53.73   408,939.03
    ALGONQUIN  POWER &UTILITIES      22,613   21.83   493,641.79
    ALTAGAS  LTD        17,347   22.33   387,358.51
    ATCO LTD-CLASS  I       3,030   54.14   164,044.20
    CANADIAN  UTILITIES  LIMITED      7,344   41.91   307,787.04
    EMERA INC        13,403   59.33   795,199.99
    FORTIS INC        21,905   58.36  1,278,375.80
    HYDRO ONE LTD       15,052   29.30   441,023.60
             1,994,509     104,270,363.61
      カナダドル  小計
                  (8,652,354,772)
  ユーロ   ENI SPA        130,479   13.02  1,699,880.41
    GALP ENERGIA  SGPS S.A      24,155   14.12   341,189.37
    NESTE OYJ        22,758   39.23   892,796.34
    OMV AG         7,781   43.76   340,496.56
    REPSOL SA        75,914   12.52   950,822.85
    TENARIS  S.A.        25,963   9.61  249,556.35
    TOTAL SA        122,417   45.20  5,533,860.48
            163/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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    VOPAK          3,130   51.50   161,195.00
    AIR LIQUIDE  SA       24,407   139.80  3,412,098.60
    AKZO NOBEL        12,200   86.22  1,051,884.00
    ARCELORMITTAL         35,989   15.97   574,744.33
    ARKEMA          3,250   85.78   278,785.00
    BASF SE        48,160   61.87  2,979,659.20
    COVESTRO  AG        8,053   39.48   317,932.44
    CRH PLC         40,685   35.42  1,441,062.70
    EVONIK INDUSTRIES  AG      7,539   26.97   203,326.83
    FUCHS PETROLUB  SE-PREF       3,370   42.10   141,877.00
    HEIDELBERGCEMENT   AG      8,350   63.44   529,724.00
    KONINKLIJKE  DSM NV       9,200   115.10  1,058,920.00
    LANXESS          4,409   56.30   248,226.70
    SMURFIT  KAPPA GROUP PLC      11,441   34.42   393,799.22
    SOLVAY SA        3,758   97.66   367,006.28
    STORA ENSO OYJ-R SHS      24,709   12.30   304,044.24
    SYMRISE  AG        6,524   98.82   644,701.68
    THYSSENKRUPP  AG       19,367   10.85   210,131.95
    UMICORE         11,350   45.53   516,765.50
    UPM-KYMMENE  OYJ       29,092   30.07   874,796.44
    VOESTALPINE  AG       5,079   22.81   115,851.99
    ACS ACTIVIDADES  CONS YSERV     14,575   32.00   466,400.00
    AIRBUS SE        30,025   130.98  3,932,674.50
    ALSTOM RGPT        9,668   50.30   486,300.40
    ANDRITZ  AG        3,728   35.48   132,269.44
    BOUYGUES  SA        11,049   38.99   430,800.51
    BRENNTAG  AG        9,172   49.79   456,673.88
    CNH INDUSTRIAL  NV       57,033   8.88  506,795.23
    COMPAGNIE  DE SAINT-GOBAIN       25,583   36.40   931,221.20
    DASSAULT  AVIATION  SA       172  1,081.00   185,932.00
    EIFFAGE  SA        3,488   110.15   384,203.20
    FERROVIAL  SA       23,480   30.25   710,270.00
    GEA GROUP AG        8,178   28.33   231,682.74
    HOCHTIEF  AG        825  112.20   92,565.00
    KINGSPAN  GROUP PLC       7,632   61.25   467,460.00
    KION GROUP AG       3,179   59.96   190,612.84
    KNORR-BREMSE  AG       2,138   99.95   213,693.10
    KONE OYJ-B        18,260   55.22  1,008,317.20
    LEGRAND  SA        14,350   77.44  1,111,264.00
    LEONARDO  SPA        18,310   11.37   208,276.25
    METSO OYJ        5,880   33.35   196,098.00
    MTU AERO ENGINES  AG      2,856   277.80   793,396.80
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    PRYSMIAN  SPA        11,926   24.30   289,801.80
    SAFRAN SA        17,196   144.85  2,490,840.60
    SCHNEIDER  ELECTRIC  SE      28,565   98.18  2,804,511.70
    SIEMENS  AG-REG        39,075   107.88  4,215,411.00
    SIEMENS  GAMESA RENEWABLE  ENERGY     11,482   15.63   179,463.66
    THALES SA        5,403   95.20   514,365.60
    VINCI S.A.        26,415   105.75  2,793,386.25
    WARTSILA  OYJ-B SHARES       18,903   11.01   208,122.03
    BUREAU VERITAS  SA       17,235   25.06   431,909.10
    EDENRED         12,139   49.54   601,366.06
    RANDSTAD  NV        5,121   55.38   283,600.98
    TELEPERFORMANCE          2,970   244.60   726,462.00
    WOLTERS  KLUWER-CVA        14,924   69.76  1,041,098.24
    AENA SME SA        3,741   167.85   627,926.85
    AEROPORTS  DE PARIS (ADP)      1,346   170.30   229,223.80
    ATLANTIA  SPA        26,501   22.90   606,872.90
    DEUTSCHE  LUFTHANSA-REG        9,260   15.30   141,678.00
    DEUTSCHE  POST AG-REG       51,919   33.05  1,716,182.54
    FRAPORT  AG        1,856   69.54   129,066.24
    GETLINK         22,311   16.78   374,378.58
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE AG     16,789   66.51  1,116,636.39
    BAYERISCHE  MOTOREN  WERKE(BMW)AG-PFD      2,508   52.15   130,792.20
    CONTINENTAL  AG       5,578   112.36   626,744.08
    DAIMLER  AG        46,555   43.67  2,033,289.62
    FAURECIA          3,127   45.83   143,310.41
    FERRARI  NV        6,579   163.25  1,074,021.75
    FIAT CHRYSLER  AUTOMOBILES  NV    59,491   12.32   732,929.12
    MICHELIN  (CGDE)-B        8,746   112.25   981,738.50
    NOKIAN RENKAAT  OYJ       5,507   26.95   148,413.65
    PIRELLI  & C SPA       17,484   4.72   82,524.48
    PORSCHE  AUTOMOBIL  HOLDING  SE PREF    7,765   65.44   508,141.60
    PSA PEUGEOT  CITROEN       32,147   19.56   628,795.32
    RENAULT  SA        8,830   33.03   291,654.90
    VALEO SA        14,048   27.70   389,129.60
    VOLKSWAGEN  AG       1,984   173.95   345,116.80
    VOLKSWAGEN  AG PFD       9,410   172.52  1,623,413.20
    ADIDAS AG        9,463   291.45  2,757,991.35
    ESSILORLUXOTTICA         14,780   140.35  2,074,373.00
    HERMES INTERNATIONAL        1,690   709.40  1,198,886.00
    KERING          3,987   580.00  2,312,460.00
    LVMH MOET HENNESSY  LOUIS VUITTON  SE   14,207   414.40  5,887,380.80
    MONCLER  SPA        7,711   38.26   295,022.86
            165/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    PUMA SE         3,830   72.40   277,292.00
    SEB SA         1,032   119.60   123,427.20
    ACCOR SA        10,680   38.75   413,850.00
    FLUTTER  ENTERTAINMENT   PLC     4,221   102.65   433,285.65
    SODEXO          3,900   99.86   389,454.00
    ALTICE NV -A W/I       37,625   6.46  243,132.75
    BOLLORE         39,433   3.74  147,558.28
    EUTELSAT  COMMUNICATIONS        8,726   12.25   106,893.50
    JC DECAUX SA        2,828   23.20   65,609.60
    PUBLICIS  GROUPE        10,736   41.07   440,927.52
    SES         17,687   10.75   190,223.68
    TELENET  GROUP HOLDINGS  NV     2,181   40.98   89,377.38
    UBISOFT  ENTERTAINMENT   SA     5,215   73.90   385,388.50
    VIVENDI  SA        43,144   25.24  1,088,954.56
    DELIVERY  HERO SE       5,334   79.00   421,386.00
    INDITEX         55,694   31.48  1,753,247.12
    JUST EAT TAKEAWAY        5,922   92.50   547,785.00
    PROSUS NV        25,486   72.28  1,842,128.08
    ZALANDO  SE        8,284   48.41   401,028.44
    CARREFOUR  SA       35,128   15.76   553,792.92
    CASINO GUICHARD  PERRACHON       1,833   36.50   66,904.50
    COLRUYT  NV        2,472   46.52   114,997.44
    JERONIMO  MARTINS  SGPS S.A.     12,377   17.08   211,461.04
    KONINKLIJKE  AHOLD DELHAIZE  NV    60,023   23.60  1,416,842.91
    METRO AG        8,344   12.30   102,631.20
    ANHEUSER-BUSCH   INBEV SA/NV     39,222   67.43  2,644,739.46
    DANONE         31,976   72.26  2,310,585.76
    DAVIDE CAMPARI-MILANO   SPA     28,021   8.91  249,667.11
    HEINEKEN  HOLDING  NV      6,520   92.30   601,796.00
    HEINEKEN  NV        13,143   103.40  1,358,986.20
    KERRY GROUP PLC-A       8,352   117.00   977,184.00
    PERNOD-RICARD   SA       11,091   166.40  1,845,542.40
    REMY COINTREAU         1,273   100.70   128,191.10
    BEIERSDORF  AG       5,600   105.65   591,640.00
    HENKEL AG &CO KGAA       5,742   82.70   474,863.40
    HENKEL AG &CO KGAA       9,043   92.54   836,839.22
    L'OREAL         12,957   267.50  3,465,997.50
    UNILEVER  NV        76,386   55.00  4,201,230.00
    BIOMERIEUX          1,779   93.20   165,802.80
    CARL ZEISS MEDITEC  AG -BR     2,269   108.80   246,867.20
    FRESENIUS  MEDICAL  CARE AG AND CO.KGAA    10,928   74.58   815,010.24
    FRESENIUS  SE &CO KGAA      21,162   48.60  1,028,473.20
            166/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    KONINKLIJKE  PHILIPS  NV      46,965   44.73  2,100,744.45
    SARTORIUS  AG-VORZUG        1,804   233.80   421,775.20
    SIEMENS  HEALTHINEERS  AG      8,711   40.41   352,011.51
    BAYER AG        48,080   75.92  3,650,233.60
    EUROFINS  SCIENTIFIC        701  474.20   332,414.20
    GALAPAGOS  NV        2,318   242.10   561,187.80
    GRIFOLS  S.A.        17,072   33.12   565,424.64
    IPSEN          1,498   67.80   101,564.40
    MERCK KGAA        6,553   122.70   804,053.10
    ORION OYJ        4,259   39.14   166,697.26
    QIAGEN N.V.        10,191   34.42   350,774.22
    RECORDATI  SPA        4,578   41.10   188,155.80
    SANOFI         57,535   92.31  5,311,055.85
    SARTORIUS  STEDIM BIOTECH      1,555   181.70   282,543.50
    UCB SA         6,070   89.58   543,750.60
    ABN AMRO BANK NV-CVA       18,916   15.17   286,955.72
    AIB GROUP PLC       36,918   2.39   88,234.02
    BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTA     343,002   5.22  1,793,214.45
    BANCO DE SABADELL  SA      242,077   0.86  208,670.37
    BANCO ESPIRITO  SANTO,S.A(BES)      187,906   0.01   1,879.06
    BANCO SANTANDER  SA      852,250   3.95  3,368,944.25
    BANK OF IRELAND  GROUP PLC     52,159   4.12  215,208.03
    BANKIA SA        82,022   1.71  140,421.66
    BANKINTER,S.A.         36,405   6.31  229,933.98
    BNP PARIBAS         57,737   54.18  3,128,190.66
    CAIXABANK         181,981   2.81  511,548.59
    COMMERZBANK  AG       46,644   6.75  314,847.00
    CREDIT AGRICOLE  SA      58,140   13.63   792,738.90
    ERSTE GROUP BANK AG      16,973   35.57   603,729.61
    FINECOBANK  SPA       32,034   11.05   353,975.70
    ING GROEP NV-CVA       203,129   10.73  2,180,386.68
    INTESA SANPAOLO        779,261   2.54  1,979,322.94
    KBC GROUPE SA       12,946   73.32   949,200.72
    MEDIOBANCA  SPA       26,782   9.64  258,285.60
    RAIFFEISEN  BANK INTERNATIONAL   AG    5,505   22.52   123,972.60
    SOCIETE  GENERALE        41,025   31.93  1,310,133.37
    UNICREDIT  SPA       106,885   14.15  1,512,422.75
    AMUNDI SA        3,955   77.25   305,523.75
    DEUTSCHE  BANK AG -REG      99,560   10.20  1,015,910.24
    DEUTSCHE  BOERSE AG       9,634   154.95  1,492,788.30
    EURAZEO          1,792   65.80   117,913.60
    EXOR NV         4,846   75.76   367,132.96
            167/252


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    GROUPE BRUXELLES  LAMBERT  SA     4,728   94.10   444,904.80
    NATIXIS         45,362   4.35  197,732.95
    WENDEL          1,082   126.30   136,656.60
    AEGON NV        91,609   3.86  353,702.34
    AGEAS          8,765   52.92   463,843.80
    ALLIANZ  SE-REG        22,062   232.00  5,118,384.00
    ASSICURAZIONI   GENERALI       58,634   18.77  1,100,853.35
    AXA SA         97,245   25.50  2,479,747.50
    CNP ASSURANCES         8,978   16.88   151,548.64
    HANNOVER  RUECKVERSICHERUNG   SE    3,058   191.50   585,607.00
    MAPFRE SA        46,367   2.38  110,724.39
    MUENCHENER  RUECKVER  AG-REG      7,693   282.60  2,174,041.80
    NN GROUP NV        15,922   37.00   589,114.00
    POSTE ITALIANE  SPA       26,562   10.93   290,455.47
    SAMPO OYJ-A SHS       23,650   41.48   981,002.00
    SCOR SE         9,581   36.99   354,401.19
    AROUNDTOWN  SA       45,883   8.79  403,495.10
    DEUTSCHE  WOHNEN SE      18,144   38.55   699,451.20
    VONOVIA  SE        26,280   53.06  1,394,416.80
    ADYEN NV         622  883.20   549,350.40
    AMADEUS  IT GROUP SA      22,251   72.96  1,623,432.96
    ATOS SE         4,547   80.92   367,943.24
    CAPGEMINI  SA        8,059   115.15   927,993.85
    DASSAULT  SYSTEMES  SA      6,666   155.25  1,034,896.50
    SAP SE         50,158   127.40  6,390,129.20
    WIRECARD  AG        5,952   136.10   810,067.20
    WORLDLINE  SA        6,228   75.05   467,411.40
    INGENICO  S.A.        2,691   138.95   373,914.45
    NOKIA OYJ        285,784   3.96  1,132,561.99
    CELLNEX  TELECOM  SA      13,722   47.41   650,560.02
    DEUTSCHE  TELEKOM  AG-REG      173,491   15.67  2,719,991.89
    ELISA OYJ        8,333   56.54   471,147.82
    ILIAD SA        1,016   135.30   137,464.80
    KONINKLIJKE  KPN NV      173,603   2.51  436,264.33
    ORANGE S.A.        104,864   13.38  1,403,604.64
    PROXIMUS  SA        6,313   26.31   166,095.03
    TELECOM  ITALIA SPA      491,982   0.52  255,879.83
    TELECOM  ITALIA-RNC        251,378   0.51  128,253.05
    TELEFONICA  DEUTSCHLAND  HOLDI     40,394   2.60  105,145.58
    TELEFONICA  S.A.       240,639   6.38  1,535,998.73
    UNITED INTERNET  AG-REG SHARE     6,861   31.00   212,691.00
    E.ON SE        115,877   11.38  1,318,912.01
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    EDP-ENERGIAS  DE PORTUGAL  SA    136,343   4.82  657,173.26
    ELECTRICITE  DE FRANCE(EDF)       28,638   13.19   377,878.41
    ENAGAS         10,471   25.51   267,115.21
    ENDESA S.A.        18,336   25.46   466,834.56
    ENEL SPA        420,215   8.39  3,527,284.71
    ENGIE         96,233   16.32  1,571,003.72
    FORTUM OYJ        21,280   22.17   471,777.60
    IBERDROLA  SA       312,775   11.06  3,459,291.50
    NATURGY  ENERGY GROUP SA     15,439   24.18   373,315.02
    RED ELECTRICA  CORPORATION  SA    20,707   19.07   394,986.02
    RWE AG         29,609   33.56   993,678.04
    SNAM SPA        89,624   5.04  451,704.96
    SUEZ         14,536   15.13   220,002.36
    TERNA SPA        80,482   6.57  529,410.59
    UNIPER SE        12,358   29.51   364,684.58
    VEOLIA ENVIRONNEMENT        29,081   28.16   818,920.96
    VERBUND  AG        3,692   47.48   175,296.16
    ASML HOLDING  NV       21,891   288.45  6,314,458.95
    INFINEON  TECHNOLOGIES  AG     65,563   22.22  1,456,809.86
    STMICROELECTRONICS    NV      37,627   28.20  1,061,081.40
             10,129,693      223,117,842.53
      ユーロ 小計
                  (26,539,867,368)
  英ポンド   BP PLC        1,055,848    4.61  4,867,459.28
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS     218,167   19.33  4,218,040.77
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS     194,456   19.37  3,767,779.45
    ANGLO AMERICAN  PLC       51,260   21.03  1,078,254.10
    ANTOFAGASTA  PLC       19,439   8.77  170,518.90
    BHP GROUP PLC       107,097   16.91  1,811,652.85
    CRODA INTERNATIONAL   PLC      7,482   50.90   380,833.80
    EVRAZ PLC        28,275   3.88  109,735.27
    GLENCORE  PLC       556,703   2.36  1,317,437.64
    JOHNSON  MATTHEY  PLC      10,074   26.75   269,479.50
    MONDI PLC        25,128   16.62   417,627.36
    RIO TINTO PLC       58,681   42.12  2,471,937.12
    ASHTEAD  GROUP PLC       23,686   27.19   644,022.34
    BAE SYSTEMS  PLC       170,608   6.38  1,088,820.25
    BUNZL PLC        17,064   19.36   330,359.04
    DCC PLC         4,734   62.60   296,348.40
    FERGUSON  PLC        12,237   75.98   929,767.26
    MEGGITT  PLC        36,960   6.35  234,843.84
    MELROSE  INDUSTRIES  PLC      246,349   2.42  596,164.58
    ROLLS-ROYCE  HOLDINGS  PLC     86,917   6.83  593,643.11
            169/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SMITHS GROUP PLC       23,530   17.46   410,833.80
    SPIRAX-SARCO  ENGINEERING  PLC     3,685   92.75   341,783.75
    WEIR GROUP PLC/THE       16,710   14.08   235,276.80
    EXPERIAN  PLC        47,988   28.24  1,355,181.12
    G4S PLC         74,291   2.01  149,919.23
    INTERTEK  GROUP PLC       8,184   58.14   475,817.76
    RELX PLC        97,576   20.73  2,022,750.48
    RENTOKIL  INITIAL  PLC      90,552   4.92  445,606.39
    EASYJET  PLC        7,630   15.09   115,174.85
    BARRATT  DEVELOPMENTS  PLC     58,735   8.70  511,229.44
    BURBERRY  GROUP PLC       23,066   20.06   462,703.96
    PERSIMMON  PLC       16,916   32.47   549,262.52
    TAYLOR WIMPEY PLC       147,698   2.31  342,511.66
    THE BERKELEY  GROUP HOLDINGS      5,336   53.36   284,728.96
    CARNIVAL  PLC        8,091   31.03   251,063.73
    COMPASS  GROUP PLC       82,693   19.44  1,607,965.38
    GVC HOLDINGS  PLC       23,842   8.34  198,937.64
    INTERCONTINENTAL   HOTELS GROUP PLC    9,704   48.29   468,654.68
    TUI AG-DI         17,636   8.80  155,196.80
    WHITBREAD  PLC        6,801   47.20   321,007.20
    AUTO TRADER GROUP PLC      42,053   6.02  253,495.48
    INFORMA  PLC        69,099   7.81  539,939.58
    ITV PLC        215,062   1.35  291,624.07
    PEARSON  PLC        39,623   5.72  226,643.56
    WPP PLC         63,987   9.80  627,328.54
    JD SPORTS FASHION  PLC      28,860   8.63  249,177.24
    KINGFISHER  PLC       109,678   2.22  243,485.16
    MARKS &SPENCER  GROUP PLC     84,084   1.83  154,546.39
    NEXT PLC         6,860   71.62   491,313.20
    OCADO GROUP PLC       22,177   11.61   257,474.97
    SAINSBURY  (J) PLC       112,814   2.08  235,104.37
    TESCO PLC        516,090   2.57  1,328,415.66
    WILLIAM  MORRISON  SUPERMARKETS  PLC    146,235   1.83  268,268.10
    ASSOCIATED  BRITISH  FOODS PLC     16,771   26.73   448,288.83
    BRITISH  AMERICAN  TOBACCO  PLC    117,896   33.31  3,927,705.24
    COCA-COLA  HBC AG-CDI       8,704   28.52   248,238.08
    DIAGEO PLC        121,902   30.90  3,766,771.80
    IMPERIAL  BRANDS PLC      49,659   17.98   893,166.77
    RECKITT  BENCKISER  GROUP PLC     36,620   63.22  2,315,116.40
    UNILEVER  PLC        56,134   46.30  2,599,004.20
    NMC HEALTH PLC       3,940   8.00   31,520.00
    SMITH &NEPHEW PLC       44,355   18.28   811,031.17
            170/252


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ASTRAZENECA  PLC       68,127   73.77  5,025,728.79
    GLAXOSMITHKLINE   PLC      258,953   16.61  4,302,763.04
    BARCLAYS  PLC       863,463   1.77  1,534,373.75
    HSBC HOLDINGS  PLC      1,048,514    5.90  6,193,572.19
    LLOYDS BANKING  GROUP PLC     3,684,159    0.56  2,095,181.22
    ROYAL BANK OF SCOTLAND  GROUP     245,244   2.09  512,559.96
    STANDARD  CHARTERED  PLC      141,577   6.35  899,297.10
    3I GROUP PLC        49,338   11.68   576,514.53
    HARGREAVES  LANSDOWN  PLC      14,431   16.90   243,956.05
    LONDON STOCK EXCHANGE  GROUP PLC    15,953   83.00  1,324,099.00
    M&G PLC        133,064   2.46  328,135.82
    SCHRODERS  PLC        6,213   33.84   210,247.92
    ST JAMES'S  PLACE PLC      23,417   11.70   274,095.98
    STANDARD  LIFE ABERDEEN  PLC     123,263   3.22  397,769.70
    ADMIRAL  GROUP PLC       12,109   23.13   280,081.17
    AVIVA PLC        198,601   4.12  819,824.92
    DIRECT LINE INSURANCE  GROUP     63,289   3.46  219,549.54
    LEGAL &GENERAL  GROUP PLC     302,263   3.17  959,685.02
    PRUDENTIAL  PLC       133,064   14.93  1,987,310.84
    RSA INSURANCE  GROUP PLC      52,295   5.70  298,395.27
    AVEVA GROUP PLC       3,527   52.30   184,462.10
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL       15,111   8.20  123,985.75
    SAGE GROUP PLC/THE       49,814   7.82  389,943.99
    HALMA PLC        21,166   21.95   464,593.70
    BT GROUP PLC       419,350   1.53  644,708.69
    VODAFONE  GROUP PLC      1,367,398    1.51  2,066,411.85
    CENTRICA  PLC       254,915   0.72  185,170.25
    NATIONAL  GRID PLC       178,374   10.44  1,863,651.55
    SEVERN TRENT PLC       14,466   26.16   378,430.56
    SSE PLC         54,852   16.74   918,496.74
    UNITED UTILITIES  GROUP PLC     33,207   10.10   335,556.73
             15,463,949      92,546,543.54
      英ポンド  小計
                  (13,217,497,348)
  スイスフラン   CLARIANT  AG-REG        10,101   23.82   240,605.82
    EMS-CHEMIE  HOLDING  AG-REG      339  643.00   217,977.00
    GIVAUDAN-REG          472  3,356.00   1,584,032.00
    LAFARGEHOLCIM   LTD       25,793   49.82  1,285,007.26
    SIKA AG         6,470   185.50  1,200,185.00
    ABB LTD         96,431   23.92  2,306,629.52
    GEBERIT  AG-REG        1,999   527.60  1,054,672.40
    SCHINDLER  HOLDING  AG-REG       941  232.60   218,876.60
    SCHINDLER  HOLDING-PART  CERT     2,322   240.70   558,905.40
            171/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ADECCO GROUP AG-REG       7,019   58.42   410,049.98
    SGS SA         256  2,640.00   675,840.00
    KUEHNE&NAGEL  INTL AG-REG      2,362   157.85   372,841.70
    CIE FINANCIERE  RICHEMONT  SA-REGD  A   27,260   74.18  2,022,146.80
    THE SWATCH GROUP AG-B      1,330   252.80   336,224.00
    THE SWATCH GROUP AG-REG      2,516   48.00   120,768.00
    DUFRY AG-REG        2,262   85.74   193,943.88
    BARRY CALLEBAUT  AG-REG       188  2,212.00   415,856.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG       49  8,450.00   414,050.00
    LINDT &SPRUENGLI  AG-REG       5 91,600.00   458,000.00
    NESTLE SA-REGISTERED        152,702   107.86  16,470,437.72
    ALCON INC        21,063   61.82  1,302,114.66
    SONOVA HOLDING  AG       2,643   257.10   679,515.30
    STRAUMANN  HOLDING  AG-REG       599  968.00   579,832.00
    LONZA GROUP AG-REG       3,776   416.80  1,573,836.80
    NOVARTIS  AG-REG SHS      110,429   95.56  10,552,595.24
    ROCHE HOLDING  AG-GENUSSCHEIN       36,331   343.30  12,472,432.30
    VIFOR PHARMA AG       2,638   188.00   495,944.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG     129,608   13.50  1,749,708.00
    JULIUS BAER GROUP LTD      12,666   50.20   635,833.20
    PARGESA  HOLDING  SA-BR       1,867   80.80   150,853.60
    PARTNERS  GROUP HOLDING  AG      973  948.60   922,987.80
    UBS GROUP AG       193,660   13.05  2,528,231.30
    BALOISE  HOLDING  AG       2,475   181.70   449,707.50
    SWISS LIFE HOLDING  AG      1,735   518.80   900,118.00
    SWISS RE AG        15,453   115.70  1,787,912.10
    ZURICH INSURANCE  GROUP AG     7,768   437.70  3,400,053.60
    SWISS PRIME SITE-REG       3,906   122.30   477,703.80
    TEMENOS  GROUP AG-REG       3,650   164.00   598,600.00
    SWISSCOM  AG-REG        1,431   572.40   819,104.40
              893,488     72,634,132.68
     スイスフラン  小計
                  (8,130,664,812)
  スウェーデンク   LUNDIN PETROLEUM  AB      11,380   303.10  3,449,278.00
  ローナ
    BOLIDEN  AB        16,246   236.00  3,834,056.00
    ALFA LAVAL AB       13,939   255.60  3,562,808.40
    ASSA ABLOY AB-B       53,447   243.00  12,987,621.00
    ATLAS COPCO AB-A SHS      35,909   373.70  13,419,193.30
    ATLAS COPCO AB-B SHS      19,787   328.70  6,503,986.90
    EPIROC AB-A        30,249   120.05  3,631,392.45
    EPIROC AB-B        16,107   118.20  1,903,847.40
    SANDVIK  AB        60,999   184.00  11,223,816.00
    SKANSKA  AB-B SHS       15,711   238.20  3,742,360.20
            172/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    SKF AB-B SHARES        20,607   191.95  3,955,513.65
    VOLVO AB-B SHS       79,515   173.40  13,787,901.00
    SECURITAS  AB-B SHS       16,123   148.00  2,386,204.00
    ELECTROLUX  AB-SER B      9,165   222.00  2,034,630.00
    HUSQVARNA  AB-B SHS       18,593   73.20  1,361,007.60
    HENNES &MAURITZ  AB-B SHS     43,722   204.50  8,941,149.00
    ICA GRUPPEN  AB       3,550   399.00  1,416,450.00
    SWEDISH  MATCH AB       7,559   600.60  4,539,935.40
    ESSITY AKTIEBOLAG-B        32,725   315.00  10,308,375.00
    NORDEA BANK ABP       170,474   85.69  14,607,917.06
    SKANDINAVISKA   ENSKILDA  BANKEN AB-A    88,798   101.35  8,999,677.30
    SVENSKA  HANDELSBANKEN-A   SHS     77,668   109.40  8,496,879.20
    SWEDBANK  AB -ASHARES      45,921   156.50  7,186,636.50
    INDUSTRIVARDEN   AB-C SHS      6,266   253.30  1,587,177.80
    INVESTOR  AB-B SHS       24,294   564.20  13,706,674.80
    KINNEVIK  AB-B SHS       11,257   231.20  2,602,618.40
    LUNDBERGS  AB-B SHS       3,134   446.00  1,397,764.00
    ERICSSON  LM-B SHS       159,401   88.12  14,046,416.12
    HEXAGON  AB-B SHS       13,203   570.80  7,536,272.40
    MILLICOM  INTL CELLULAR-SDR       4,238   456.00  1,932,528.00
    TELE2 AB-B SHS       29,159   147.50  4,300,952.50
    TELIA CO AB       126,963   41.30  5,243,571.90
             1,266,109     204,634,611.28
     スウェーデンクローナ    小計
                  (2,316,463,799)
  ノルウェーク   AKER BP ASA        5,392   255.00  1,374,960.00
  ローネ
    EQUINOR  ASA        50,788   160.70  8,161,631.60
    NORSK HYDRO ASA       79,046   29.51  2,332,647.46
    YARA INTERNATIONAL   ASA      9,005   378.00  3,403,890.00
    SCHIBSTED  ASA-B SHS       3,930   257.00  1,010,010.00
    MOWI ASA        22,242   223.70  4,975,535.40
    ORKLA ASA        33,915   87.40  2,964,171.00
    DNB ASA         47,557   176.00  8,370,032.00
    GJENSIDIGE  FORSIKRING  ASA     11,066   205.00  2,268,530.00
    TELENOR  ASA        39,602   163.30  6,467,006.60
              302,543     41,328,414.06
     ノルウェークローネ    小計
                   (489,741,706)
  デンマークク   CHR HANSEN HOLDING  A/S      6,029   546.60  3,295,451.40
  ローネ
    NOVOZYMES  A/S-B SHARES      10,207   380.50  3,883,763.50
    VESTAS WIND SYSTEMS  A/S      9,581   697.60  6,683,705.60
    ISS A/S         8,523   166.85  1,422,062.55
    APMOLLER-MAERSK   A/S-A       168  7,940.00   1,333,920.00
    APMOLLER-MAERSK   A/S-B       370  8,478.00   3,136,860.00
            173/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    DSV PANALPINA  AS      10,998   771.80  8,488,256.40
    PANDORA  A/S        4,763   345.00  1,643,235.00
    CARLSBERG  AS-B        5,817  1,016.00   5,910,072.00
    COLOPLAST-B          6,052   954.00  5,773,608.00
    DEMANT A/S        4,455   230.50  1,026,877.50
    GENMAB A/S        3,294  1,637.50   5,393,925.00
    HLUNDBECK  A/S       2,896   262.00   758,752.00
    NOVO NORDISK  A/S-B       91,583   438.60  40,168,303.80
    DANSKE BANK A/S       32,789   120.50  3,951,074.50
    TRYG A/S         8,215   206.40  1,695,576.00
    ORSTED A/S        9,592   743.40  7,130,692.80
              215,332     101,696,136.05
     デンマーククローネ    小計
                  (1,619,002,485)
  オーストラリア   CALTEX AUSTRALIA  LIMITED      13,386   34.85   466,502.10
  ドル
    OIL SEARCH LTD       70,573   6.45  455,195.85
    ORIGIN ENERGY LIMITED       89,306   7.78  694,800.68
    SANTOS LTD        91,657   8.13  745,171.41
    WASHINGTON  H. SOUL PATTINSON      7,659   22.74   174,165.66
    WOODSIDE  PETROLEUM  LTD      47,870   33.32  1,595,028.40
    WORLEY LIMITED        13,384   13.95   186,706.80
    ALUMINA  LTD        106,977   2.21  236,419.17
    BHP GROUP LTD       151,689   38.47  5,835,475.83
    BLUESCOPE  STEEL LTD      23,089   13.98   322,784.22
    BORAL LIMITED        75,397   4.76  358,889.72
    FORTESCUE  METALS GROUP LIMITED     70,101   10.92   765,502.92
    INCITEC  PIVOT LTD       61,355   3.06  187,746.30
    JAMES HARDIE INDUSTRIES  PLC     25,865   31.34   810,609.10
    NEWCREST  MINING LIMITED      41,293   27.78  1,147,119.54
    ORICA LIMITED        17,981   22.51   404,752.31
    RIO TINTO LIMITED       19,754   97.84  1,932,731.36
    SOUTH32  LTD        235,718   2.61  615,223.98
    CIMIC GROUP LTD       4,062   27.51   111,745.62
    BRAMBLES  LIMITED        88,389   13.14  1,161,431.46
    SEEK LIMITED        18,186   23.60   429,189.60
    AURIZON  HOLDINGS  LTD      86,884   5.49  476,993.16
    QANTAS AIRWAYS  LIMITED       45,831   6.35  291,026.85
    ARISTOCRAT  LEISURE  LTD      29,141   37.05  1,079,674.05
    CROWN RESORTS  LTD       21,863   11.78   257,546.14
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD    2,650   38.48   101,972.00
    TABCORP  HOLDINGS  LIMITED      104,040   4.60  478,584.00
    REA GROUP LTD        2,871   113.09   324,681.39
    HARVEY NORMAN HOLDINGS  LTD     20,543   4.74   97,373.82
            174/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    WESFARMERS  LIMITED       58,571   45.45  2,662,051.95
    COLES GROUP LIMITED       57,494   16.91   972,223.54
    WOOLWORTHS  GROUP LTD      64,250   43.27  2,780,097.50
    COCA-COLA  AMATIL LIMITED      23,442   11.86   278,022.12
    TREASURY  WINE ESTATES  LTD     36,464   11.35   413,866.40
    COCHLEAR  LIMITED        2,927   234.56   686,557.12
    RAMSAY HEALTH CARE LTD      9,513   79.71   758,281.23
    SONIC HEALTHCARE  LTD      21,081   31.50   664,051.50
    CSL LIMITED         23,460   332.55  7,801,623.00
    AUST AND NZ BANKING  GROUP LT    146,659   26.58  3,898,196.22
    BENDIGO  AND ADELAIDE  BANK     19,841   10.57   209,719.37
    COMMONWEALTH  BANK OF AUSTRAL     92,044   89.46  8,234,256.24
    NATIONAL  AUSTRALIA  BANK LTD     148,449   27.28  4,049,688.72
    WESTPAC  BANKING  CORPORATION      177,786   25.62  4,554,877.32
    AMP LIMITED        223,504   1.89  422,422.56
    ASX LTD         9,287   82.40   765,248.80
    CHALLENGER  FINANCIAL  SERVICE     23,022   10.19   234,594.18
    MACQUARIE  GROUP LTD      16,904   148.72  2,513,962.88
    MAGELLAN  FINANCIAL  GROUP LTD     8,094   72.56   587,300.64
    INSURANCE  AUSTRALIA  GROUP LT    117,187   6.78  794,527.86
    MEDIBANK  PRIVATE  LTD      128,724   3.05  392,608.20
    QBE INSURANCE  GROUP LIMITED      67,004   14.76   988,979.04
    SUNCORP  GROUP LTD       63,933   12.51   799,801.83
    COMPUTERSHARE   LIMITED       30,039   17.54   526,884.06
    WISETECH  GLOBAL LTD       7,909   29.25   231,338.25
    TELSTRA  CORPORATION  LIMITED     216,943   3.72  807,027.96
    TPG TELECOM  LTD       17,758   8.04  142,774.32
    AGL ENERGY LIMITED       34,137   20.89   713,121.93
    AUSNET SERVICES        85,220   1.74  148,282.80
             3,519,160      69,777,430.98
     オーストラリアドル    小計
                  (5,132,130,048)
  ニュージーラン   FLETCHER  BUILDING  LTD      40,669   5.23  212,698.87
  ドドル
    AUCKLAND  INTL AIRPORT  LTD     55,278   8.40  464,335.20
    A2 MILK CO LTD       34,910   16.28   568,334.80
    FISHER &PAYKEL HEALTHCARE   C     30,600   24.82   759,492.00
    RYMAN HEALTHCARE  LIMITED      15,962   16.85   268,959.70
    SPARK NEW ZEALAND  LIMITED      87,897   4.76  418,829.20
    MERCURY  NZ LTD       30,223   5.32  160,786.36
    MERIDIAN  ENERGY LTD      81,829   5.52  452,105.22
              377,368     3,305,541.35
     ニュージーランドドル    小計
                   (233,404,274)
  香港ドル   CK HUTCHISON  HOLDINGS  LTD     143,424   71.40  10,240,473.60
            175/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    NWS HOLDINGS  LTD       69,500   10.46   726,970.00
    TECHTRONIC  INDUSTRIES  CO     70,500   69.60  4,906,800.00
    MTR CORPORATION         67,000   45.65  3,058,550.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL  HLDG      27,000   21.30   575,100.00
    GALAXY ENTERTAINMENT   GROUP LIMITED    118,000   57.55  6,790,900.00
    SANDS CHINA LTD       135,600   40.25  5,457,900.00
    SJM HOLDINGS  LIMITED       80,000   9.45  756,000.00
    WYNN MACAU LTD       70,800   17.30  1,224,840.00
    BUDWEISER  BREWING  CO APAC LT    65,000   23.95  1,556,750.00
    VITASOY  INTL HOLDINGS  LTD     42,000   32.65  1,371,300.00
    WH GROUP LIMITED       517,000   8.35  4,316,950.00
    BANK OF EAST ASIA       87,220   17.64  1,538,560.80
    BOC HONG KONG HOLDINGS  LTD     187,500   27.95  5,240,625.00
    HANG SENG BANK LTD       38,800   164.50  6,382,600.00
    HONG KONG EXCHANGES  &CLEARING  LIMITED    60,600   272.80  16,531,680.00
    AIA GROUP LTD       623,800   81.00  50,527,800.00
    CK ASSET HOLDINGS  LTD      139,424   52.00  7,250,048.00
    HANG LUNG PROPERTIES  LTD     98,000   18.34  1,797,320.00
    HENDERSON  LAND DEVELOPMENT       63,384   37.45  2,373,730.80
    KERRY PROPERTIES  LTD      27,500   24.10   662,750.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT       356,333   10.46  3,727,243.18
    SINO LAND CO       124,200   11.14  1,383,588.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES       85,000   115.70  9,834,500.00
    SWIRE PACIFIC  LTD 'A'      27,000   75.05  2,026,350.00
    SWIRE PROPERTIES  LIMITED      53,000   25.30  1,340,900.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT      72,000   42.45  3,056,400.00
    WHEELOCK&COMPANY   LTD      37,000   48.90  1,809,300.00
    PCCW LIMITED        269,000   4.78  1,285,820.00
    CK INFRASTRUCTURE   HOLDINGS  LTD    30,000   55.50  1,665,000.00
    CLP HOLDINGS  LTD       85,100   82.50  7,020,750.00
    HK ELECTRIC  INVESTMENTS-SS       111,000   7.89  875,790.00
    HONG KONG &CHINA GAS      545,014   15.26  8,316,913.64
    POWER ASSETS HOLDINGS  LIMITED     71,500   57.20  4,089,800.00
    ASM PACIFIC  TECHNOLOGY       12,300   111.30  1,368,990.00
             4,610,499     181,088,993.02
      香港ドル  小計
                  (2,560,598,361)
  シンガポールド   KEPPEL CORP LTD       69,900   6.72  469,728.00
  ル
    SEMBCORP  INDUSTRIES  LTD      43,720   2.04   89,188.80
    SINGAPORE  TECHNOLOGIES  ENG     99,100   4.28  424,148.00
    YANGZIJIANG  SHIPBUILDING  HOLDINGS  LTD   90,000   1.01   90,900.00
    COMFORTDELGRO   CORP LTD      116,700   2.09  243,903.00
    SATS LTD        26,800   4.48  120,064.00
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    SINGAPORE  AIRLINES  LTD      25,066   8.66  217,071.56
    GENTING  SINGAPORE  LTD      370,200   0.88  327,627.00
    SINGAPORE  PRESS HOLDINGS  LTD     69,050   2.03  140,171.50
    JARDINE  CYCLE &CARRIAGE  LTD     4,700   29.09   136,723.00
    WILMAR INTERNATIONAL   LTD     117,000   4.08  477,360.00
    DBS GROUP HOLDINGS  LTD      94,200   25.48  2,400,216.00
    OVERSEA-CHINESE   BANKING  CORP     163,900   11.01  1,804,539.00
    UNITED OVERSEAS  BANK LTD     63,900   26.05  1,664,595.00
    SINGAPORE  EXCHANGE  LTD      35,600   9.34  332,504.00
    CAPITALAND  LTD       136,600   3.73  509,518.00
    CITY DEVELOPMENTS  LTD      25,800   11.00   283,800.00
    UOL GROUP LIMITED       21,700   8.19  177,723.00
    VENTURE  CORP LTD       11,900   16.84   200,396.00
    SINGAPORE  TELECOMMUNICATIONS       439,115   3.21  1,409,559.15
             2,024,951      11,519,735.01
     シンガポールドル   小計
                   (910,519,855)
  イスラエルシュ   ISRAEL CHEMICALS  LIMITED      28,711   13.42   385,301.62
  ケル
    ELBIT SYSTEMS  LTD       1,389   537.80   747,004.20
    BANK HAPOALIM  BM       65,020   28.58  1,858,271.60
    BANK LEUMI LE-ISRAEL       83,960   24.42  2,050,303.20
    ISRAEL DISCOUNT  BANK-A      54,674   15.57   851,274.18
    MIZRAHI  TEFAHOT  BANK LTD      5,442   95.30   518,622.60
    AZRIELI  GROUP        2,140   281.20   601,768.00
    NICE LTD         2,768   612.40  1,695,123.20
              244,104     8,707,668.60
     イスラエルシュケル    小計
                   (279,603,238)
             56,498,212     233,710,263,718
      合　計
                  (233,710,263,718)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨     銘柄数    組入株式時価比率     合計金額に対する比率

  米ドル     株式   610銘柄       66.7 %    70.0 %
  カナダドル     株式   85銘柄       3.5 %     3.7 %
  ユーロ     株式   237銘柄       10.8 %    11.4 %
  英ポンド     株式   93銘柄       5.4 %     5.7 %
  スイスフラン     株式   39銘柄       3.3 %     3.5 %
  スウェーデンクローナ     株式   32銘柄       0.9 %     1.0 %
  ノルウェークローネ     株式   10銘柄       0.2 %     0.2 %
  デンマーククローネ     株式   17銘柄       0.7 %     0.7 %
  オーストラリアドル     株式   58銘柄       2.1 %     2.2 %
  ニュージーランドドル     株式   8銘柄       0.1 %     0.1 %
  香港ドル     株式   35銘柄       1.0 %     1.1 %
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  シンガポールドル     株式   20銘柄       0.4 %     0.4 %
  イスラエルシュケル     株式   8銘柄       0.1 %     0.1 %
  　(b)株式以外の有価証券

  種類   通貨     銘　　柄     券面総額    評価額   備考

  投資証券  米ドル    AGNC INVESTMENT  CORPORATION     25,432   491,854.88
        ALEXANDRIA  REAL ESTATE     5,727   1,001,824.11
        EQUITIES,  INC.
        AMERICAN  TOWER CORP     22,501   5,765,881.25
        ANNALY CAPITAL  MANAGEMENT  INC   80,296   836,684.32
        AVALONBAY  COMMUNITIES  INC    7,069   1,608,409.57
        BOSTON PROPERTIES  INC     7,835   1,153,547.05
        CAMDEN PROPERTY  TRUST     4,902   582,798.78
        DIGITAL  REALTY TRUST INC    10,561   1,388,771.50
        DUKE REALTY CORP      20,240   778,835.20
        EQUINIX  INC       4,426   2,870,924.90
        EQUITY LIFESTYLE  PROPERTIES  INC   8,664   651,879.36
        EQUITY RESIDENTIAL       18,789   1,624,496.94
        ESSEX PROPERTY  TRUST INC     3,332   1,080,134.44
        EXTRA SPACE STORAGE  INC     6,463   746,024.09
        FEDERAL  REALTY INVESTMENT  TRUST    4,227   537,801.21
        HEALTHPEAK  PROPERTIES  INC    24,237   904,282.47
        HOST HOTELS AND RESORTS  INC    37,569   635,291.79
        INVITATION  HOMES INC     25,902   843,110.10
        IRON MOUNTAIN  INC      16,395   543,330.30
        KIMCO REALTY CORPORATION      21,090   406,193.40
        MEDICAL  PROPERTIES  TRUST INC    29,675   714,574.00
        MID-AMERICA  APARTMENT      5,780   841,047.80
        COMMUNITIES
        NATIONAL  RETAIL PROPERTIES     8,249   470,522.96
        OMEGA HEALTHCARE  INVESTORS  INC   12,872   570,487.04
        PROLOGIS  INC       39,305   3,834,202.75
        PUBLIC STORAGE       7,965   1,854,411.30
        REALTY INCOME CORPORATION      16,047   1,287,771.75
        REGENCY  CENTERS  CORP     9,451   605,053.02
        SIMON PROPERTY  GROUP INC    15,428   2,143,257.76
        SL GREEN REALTY CORP     3,945   374,932.80
        SUN COMMUNITIES  INC     4,598   772,418.02
        UDR INC        14,289   719,022.48
        VENTAS INC       19,185   1,146,303.75
        VEREIT INC       54,273   544,358.19
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        VICI PROPERTIES  INC     26,533   745,842.63
        VORNADO  REALTY TRUST      8,706   591,050.34
        WELLTOWER  INC      20,533   1,834,007.56
        WEYERHAEUSER  CO      37,766   1,157,905.56
        WP CAREY INC       8,640   741,571.20
                698,897   45,400,816.57
        米ドル 小計
                   (4,987,733,708)
    カナダドル    CAN APARTMENT  PROP      4,697   276,089.66
        FIRST CAPITAL  REAL ESTATE IN    6,546   142,899.18
        H&R REAL ESTATE INVESTMENT     10,391   223,198.68
        TRUST
        RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT     7,441   205,892.47
        TRUST
        SMARTCENTRES  REAL ESTATE     3,585   112,712.40
        INVESTMENT  TRUS
                32,660   960,792.39
       カナダドル  小計
                   (79,726,552)
    ユーロ    COVIVIO        2,388   264,590.40
        GECINA SA       2,689   485,364.50
        ICADE        1,265   130,421.50
        KLEPIERRE        9,305   290,781.25
        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD        7,311   933,980.25
        STAPLED
                22,958   2,105,137.90
        ユーロ 小計
                   (250,406,153)
    英ポンド    BRITISH  LAND CO PLC     44,962   261,049.37
        LAND SECURITIES  GROUP PLC    32,703   321,143.46
        SEGRO PLC       61,311   555,845.52
                138,976   1,138,038.35
        英ポンド  小計
                   (162,534,637)
    オーストラリアドル    APA GROUP        55,097   627,554.83
        DEXUS        62,385   830,344.35
        GOODMAN  GROUP       86,301   1,429,144.56
        GPT GROUP        97,296   611,991.84
        LENDLEASE  GROUP      25,262   449,410.98
        MIRVAC GROUP       226,368   747,014.40
        SCENTRE  GROUP       290,995   1,099,961.10
        STOCKLAND        103,417   521,221.68
        SYDNEY AIRPORT       49,760   417,984.00
        TRANSURBAN  GROUP      141,455   2,288,741.90
        VICINITY  CENTRES      146,656   369,573.12
                1,284,992   9,392,942.76
       オーストラリアドル    小計
                   (690,850,939)
    香港ドル    HKT TRUST AND HKT LTD     170,000   2,050,200.00
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        LINK REIT       112,500   8,893,125.00
                282,500   10,943,325.00
        香港ドル  小計
                   (154,738,615)
    シンガポールドル    ASCENDAS  REAL ESTATE INVESTMENT    150,400   493,312.00
        TRUST
        CAPITALAND  COMMERCIAL  TRUST    130,400   269,928.00
        CAPITALAND  MALL TRUST     160,800   405,216.00
        MAPLETREE  COMMERCIAL  TRUST    104,900   245,466.00
        SUNTEC REIT       64,600   116,280.00
                611,100   1,530,202.00
       シンガポールドル   小計
                   (120,947,166)
                   6,446,937,770
       合計
                   (6,446,937,770)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

              組入投資証券

    通貨      銘柄数         合計金額に対する比率
               時価比率
  米ドル      投資証券   39銘柄      2.0 %    77.4 %
  カナダドル      投資証券   5銘柄      0.0 %    1.2 %
  ユーロ      投資証券   5銘柄      0.1 %    3.9 %
  英ポンド      投資証券   3銘柄      0.1 %    2.5 %
  オーストラリアドル      投資証券   11銘柄      0.3 %    10.7 %
  香港ドル      投資証券   2銘柄      0.1 %    2.4 %
  シンガポールドル      投資証券   5銘柄      0.0 %    1.9 %
  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

  外国債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           （令和 2年 2月18日現在）
  資産の部
  流動資産
   預金           658,479,599
   金銭信託           251,210,849
   コール・ローン            16,201,925
   国債証券           168,803,691,286
   未収利息           1,350,042,152
              47,930,201
   前払費用
              171,127,556,012
   流動資産合計
              171,127,556,012
  資産合計
  負債の部
  流動負債
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           （令和 2年 2月18日現在）
   未払解約金           160,434,330
   未払利息             47
               15,491
   その他未払費用
              160,449,868
   流動負債合計
              160,449,868
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           92,850,628,728
   剰余金
              78,116,477,416
    剰余金又は欠損金（△）
              170,967,106,144
   元本等合計
              170,967,106,144
  純資産合計
              171,127,556,012
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針の注記）
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
        （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

        　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
        最終相場に基づいて評価しております。
        （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

        　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
        者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
        提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
        （3）時価が入手できなかった有価証券

        　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
        場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
        額により評価しております。
  ２.デリバティブの評価基準及び評価方       為替予約取引
  法
        　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
        原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
        ります。
  （貸借対照表に関する注記）

              （令和 2年 2月18日現在）

     項　目
  １. 当計算期間の末日における受益権の総数                 92,850,628,728口
  ２. 1単位当たり純資産の額       1口当たり純資産額           1.8413円
            181/252


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              （令和 2年 2月18日現在）
     項　目
          (10,000口当たりの純資産額           18,413円)
  （金融商品に関する注記）

  　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
             自 令和 1年 6月28日

  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  １.金融商品に対する取組方針       　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
        投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
        投資として運用することを目的としております。
  ２.金融商品の内容及び金融商品に係る       (1)金融商品の内容
  リスク
        1) 有価証券
        　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
        間については、国債証券を組み入れております。
        2) デリバティブ取引

        　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
        す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
        を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        以外には利用しません。
        当計算期間については、為替予約取引を行っております。
        3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

        (2)金融商品に係るリスク
        　有価証券およびデリバティブ取引等
        　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
        金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
        があります。
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             自 令和 1年 6月28日
  　　　　　　　項　目
             至 令和 2年 2月18日
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
        から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
        託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
        よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
        います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
        は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
        報告が義務づけられています。
        　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
        ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
        を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
        原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
        署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
        いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
        針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
        該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
        す。
        　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
        合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
        管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
        議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
        は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
        の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
        実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項につ       　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
  いての補足説明      託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
        に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
        クを示すものではありません。
  　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             （令和 2年 2月18日現在）

  　　　　　　　項　目
  １. 貸借対照表計上額、時価及び差額      　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
        と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券（国債証券）
        　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
        (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
        　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
        ります。
        (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
        　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
        帳簿価額を時価としております。
  （デリバティブ取引に関する注記）

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  　　該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


          自 令和 1年 6月28日

          至 令和 2年 2月18日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
  め、該当事項はございません。
  （その他の注記）


          （令和 2年 2月18日現在）

  開示対象ファンドの
  期首における当該親投資信託の元本額                  90,123,282,996円
  同期中における追加設定元本額                  14,710,317,354円
  同期中における一部解約元本額                  11,982,971,622円
  令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
  三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                  21,534,751,681円
  三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                  664,752,688円
  三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                  1,805,039,664円
  三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                  904,627,912円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                  102,371,639円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                   9,195,766円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                  32,751,972円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                  93,743,791円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                  132,988,962円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                  74,508,384円
  三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                  158,082,820円
  三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                  22,698,330円
  アセットアロケーション・ファンド（安定型）                  198,310,140円
  アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                  215,945,347円
  アセットアロケーション・ファンド（成長型）                  167,467,429円
  イオン・バランス戦略ファンド                  54,374,494円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                   6,620,827円
  三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                  55,973,419円
  三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                  60,740,528円
  三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                  115,914,254円
  三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                  44,168,094円
  三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                  20,348,679円
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          （令和 2年 2月18日現在）
  三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                  44,682,823円
  三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                   578,915円
  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                   56,364円
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                   124,199円
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                   59,106円
  三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                   1,345,111円
  ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                  1,695,045,476円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                  66,234,760円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  10,180,484,834円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                  5,428,874,945円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  12,285,103,255円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                  39,245,451円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                  101,496,233円
  世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                   572,400円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                  744,253,727円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                  121,214,505円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                  1,233,947,890円
  ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                  1,543,643,762円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                  1,877,296,919円
  ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                  6,043,606,193円
  ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                   1,627,146円
  ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  9,979,645,464円
  三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  406,885,833円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  171,273,388円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  104,471,771円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                  38,632,744円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                  13,885,160円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  128,196,997円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                  505,626,030円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  154,651,371円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                  51,439,144円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                   5,809,310円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                  1,272,010,412円
  ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                  19,121,083円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  2,401,949,169円
  ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  1,365,567,210円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                  5,716,314,439円
  ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                  582,852,083円
  ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                    58,758,346円
  格機関投資家限定＞
  ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                  77,534,671円
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                    254,148,937円
  定＞
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          （令和 2年 2月18日現在）
  ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                  238,480,125円
  ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                   1,418,504,207円
  Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
  合計                  92,850,628,728円
  附属明細表

  　①有価証券明細表

  　(a)株式

  　　該当事項はありません。

  　(b)株式以外の有価証券

  種類   通貨     銘　　柄     券面総額    評価額   備考

  国債証券  米ドル    US TREASURY  N/B 1.125    3,800,000.00    3,785,007.82
        US TREASURY  N/B 1.125    3,000,000.00    2,985,234.39
        US TREASURY  N/B 1.125    4,500,000.00    4,476,621.10
        US TREASURY  N/B 1.125    2,700,000.00    2,685,445.32
        US TREASURY  N/B 1.125    2,100,000.00    2,088,351.57
        US TREASURY  N/B 1.25    3,600,000.00    3,589,875.00
        US TREASURY  N/B 1.25    4,500,000.00    4,483,828.12
        US TREASURY  N/B 1.25    3,000,000.00    2,985,351.57
        US TREASURY  N/B 1.375    3,000,000.00    2,996,015.64
        US TREASURY  N/B 1.375    2,400,000.00    2,396,343.74
        US TREASURY  N/B 1.375    4,000,000.00    3,993,593.76
        US TREASURY  N/B 1.375    4,000,000.00    3,996,250.00
        US TREASURY  N/B 1.375    3,500,000.00    3,496,992.20
        US TREASURY  N/B 1.375    2,500,000.00    2,498,144.52
        US TREASURY  N/B 1.375    3,000,000.00    2,997,773.43
        US TREASURY  N/B 1.375    2,600,000.00    2,581,109.38
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    3,002,929.68
        US TREASURY  N/B 1.5    5,800,000.00    5,813,820.29
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    3,008,906.25
        US TREASURY  N/B 1.5    3,000,000.00    3,009,726.57
        US TREASURY  N/B 1.5    2,000,000.00    2,007,734.38
        US TREASURY  N/B 1.5    1,500,000.00    1,500,644.53
        US TREASURY  N/B 1.625    2,000,000.00    2,011,171.88
        US TREASURY  N/B 1.625    3,400,000.00    3,417,929.69
        US TREASURY  N/B 1.625    3,500,000.00    3,520,371.08
        US TREASURY  N/B 1.625    4,000,000.00    4,024,531.24
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        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    3,020,976.57
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    3,021,796.89
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    3,024,257.82
        US TREASURY  N/B 1.625    2,400,000.00    2,421,000.00
        US TREASURY  N/B 1.625    6,050,000.00    6,101,755.87
        US TREASURY  N/B 1.625    5,500,000.00    5,544,257.84
        US TREASURY  N/B 1.625    3,000,000.00    3,023,671.89
        US TREASURY  N/B 1.625    6,450,000.00    6,473,179.68
        US TREASURY  N/B 1.75    10,500,000.00    10,539,785.13
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,015,351.57
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,018,984.39
        US TREASURY  N/B 1.75    1,800,000.00    1,812,023.44
        US TREASURY  N/B 1.75    2,400,000.00    2,416,781.25
        US TREASURY  N/B 1.75    4,100,000.00    4,130,109.37
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,022,265.64
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,023,320.32
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,026,250.00
        US TREASURY  N/B 1.75    3,000,000.00    3,030,117.18
        US TREASURY  N/B 1.75    5,700,000.00    5,762,343.75
        US TREASURY  N/B 1.75    11,800,000.00    11,965,015.68
        US TREASURY  N/B 1.75     850,000.00    862,085.93
        US TREASURY  N/B 1.75    3,900,000.00    3,962,156.25
        US TREASURY  N/B 1.75    4,000,000.00    4,056,562.52
        US TREASURY  N/B 1.875    2,400,000.00    2,419,687.51
        US TREASURY  N/B 1.875    2,000,000.00    2,018,359.38
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,029,062.50
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,030,585.93
        US TREASURY  N/B 1.875    1,700,000.00    1,718,859.37
        US TREASURY  N/B 1.875    4,800,000.00    4,855,312.51
        US TREASURY  N/B 1.875    3,000,000.00    3,036,914.07
        US TREASURY  N/B 1.875    1,800,000.00    1,835,789.05
        US TREASURY  N/B 1.875    3,500,000.00    3,582,851.58
        US TREASURY  N/B 1.875    3,200,000.00    3,276,000.00
        US TREASURY  N/B 2    2,000,000.00    2,008,593.76
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,014,882.82
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,018,750.00
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,023,437.50
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,026,484.39
        US TREASURY  N/B 2    4,300,000.00    4,340,312.50
        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,535,000.00
        US TREASURY  N/B 2    3,100,000.00    3,134,390.62
        US TREASURY  N/B 2    3,000,000.00    3,042,421.89
            187/252


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        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,554,960.95
        US TREASURY  N/B 2    5,000,000.00    5,080,664.05
        US TREASURY  N/B 2    3,800,000.00    3,866,945.32
        US TREASURY  N/B 2    2,000,000.00    2,047,812.50
        US TREASURY  N/B 2    3,300,000.00    3,379,664.07
        US TREASURY  N/B 2    2,500,000.00    2,562,011.72
        US TREASURY  N/B 2    3,500,000.00    3,596,523.45
        US TREASURY  N/B 2    4,300,000.00    4,425,472.66
        US TREASURY  N/B 2    7,000,000.00    7,222,578.16
        US TREASURY  N/B 2.125    2,700,000.00    2,715,187.50
        US TREASURY  N/B 2.125    1,700,000.00    1,714,410.15
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,037,812.52
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,031,171.89
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,037,148.43
        US TREASURY  N/B 2.125    4,500,000.00    4,569,082.02
        US TREASURY  N/B 2.125    3,000,000.00    3,049,804.68
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,080,781.24
        US TREASURY  N/B 2.125    3,100,000.00    3,182,585.95
        US TREASURY  N/B 2.125    2,000,000.00    2,055,703.12
        US TREASURY  N/B 2.125    6,500,000.00    6,684,335.97
        US TREASURY  N/B 2.125    3,500,000.00    3,606,503.91
        US TREASURY  N/B 2.125    4,000,000.00    4,125,625.00
        US TREASURY  N/B 2.125    1,800,000.00    1,858,359.38
        US TREASURY  N/B 2.125    4,900,000.00    5,069,203.12
        US TREASURY  N/B 2.125    3,900,000.00    4,050,363.29
        US TREASURY  N/B 2.25    4,000,000.00    4,028,750.00
        US TREASURY  N/B 2.25    3,000,000.00    3,024,375.00
        US TREASURY  N/B 2.25    4,500,000.00    4,540,078.12
        US TREASURY  N/B 2.25    2,800,000.00    2,830,406.26
        US TREASURY  N/B 2.25    4,300,000.00    4,374,410.16
        US TREASURY  N/B 2.25    3,000,000.00    3,095,156.25
        US TREASURY  N/B 2.25    5,200,000.00    5,368,187.50
        US TREASURY  N/B 2.25    4,800,000.00    4,962,562.50
        US TREASURY  N/B 2.25    1,500,000.00    1,556,484.37
        US TREASURY  N/B 2.25    6,300,000.00    6,538,957.04
        US TREASURY  N/B 2.25    3,100,000.00    3,220,246.08
        US TREASURY  N/B 2.25    4,000,000.00    4,173,593.76
        US TREASURY  N/B 2.25    7,200,000.00    7,526,531.23
        US TREASURY  N/B 2.25    4,400,000.00    4,616,906.27
        US TREASURY  N/B 2.25    5,200,000.00    5,469,343.77
        US TREASURY  N/B 2.25    5,600,000.00    5,895,312.52
        US TREASURY  N/B 2.25    2,850,000.00    2,963,777.35
        US TREASURY  N/B 2.25    4,500,000.00    4,708,125.00
            188/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 2.375    5,000,000.00    5,045,703.15
        US TREASURY  N/B 2.375    2,000,000.00    2,019,921.88
        US TREASURY  N/B 2.375    3,600,000.00    3,670,031.26
        US TREASURY  N/B 2.375    1,200,000.00    1,233,656.25
        US TREASURY  N/B 2.375    3,700,000.00    3,839,039.07
        US TREASURY  N/B 2.375    5,600,000.00    5,833,187.52
        US TREASURY  N/B 2.375    4,900,000.00    5,190,554.71
        US TREASURY  N/B 2.375    6,200,000.00    6,622,375.00
        US TREASURY  N/B 2.375    1,200,000.00    1,290,000.00
        US TREASURY  N/B 2.5    8,900,000.00    8,989,347.63
        US TREASURY  N/B 2.5    1,900,000.00    1,937,332.03
        US TREASURY  N/B 2.5    3,500,000.00    3,572,597.66
        US TREASURY  N/B 2.5    5,000,000.00    5,188,085.95
        US TREASURY  N/B 2.5    5,700,000.00    5,953,828.12
        US TREASURY  N/B 2.5    3,400,000.00    3,574,648.44
        US TREASURY  N/B 2.5    1,400,000.00    1,482,960.93
        US TREASURY  N/B 2.5    4,100,000.00    4,460,351.58
        US TREASURY  N/B 2.5    2,900,000.00    3,161,000.00
        US TREASURY  N/B 2.5    4,100,000.00    4,471,562.50
        US TREASURY  N/B 2.625     500,000.00    506,855.47
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,058,750.00
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,063,281.24
        US TREASURY  N/B 2.625    3,000,000.00    3,062,812.50
        US TREASURY  N/B 2.625    4,000,000.00    4,144,531.24
        US TREASURY  N/B 2.625    4,300,000.00    4,552,625.00
        US TREASURY  N/B 2.625    5,800,000.00    6,178,359.40
        US TREASURY  N/B 2.625    6,300,000.00    6,854,695.34
        US TREASURY  N/B 2.75    4,000,000.00    4,074,531.24
        US TREASURY  N/B 2.75    1,400,000.00    1,427,562.50
        US TREASURY  N/B 2.75    4,900,000.00    5,105,570.33
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,090,312.50
        US TREASURY  N/B 2.75    5,000,000.00    5,230,859.40
        US TREASURY  N/B 2.75    6,200,000.00    6,503,703.15
        US TREASURY  N/B 2.75    5,100,000.00    5,364,960.96
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,128,281.26
        US TREASURY  N/B 2.75    5,000,000.00    5,337,109.40
        US TREASURY  N/B 2.75    2,100,000.00    2,244,785.14
        US TREASURY  N/B 2.75    4,800,000.00    5,237,625.02
        US TREASURY  N/B 2.75    2,000,000.00    2,270,312.50
        US TREASURY  N/B 2.75    2,800,000.00    3,177,125.00
        US TREASURY  N/B 2.75    3,800,000.00    4,362,578.14
        US TREASURY  N/B 2.75    1,500,000.00    1,723,125.00
            189/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,096,406.24
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,210,625.00
        US TREASURY  N/B 2.875    2,000,000.00    2,107,656.26
        US TREASURY  N/B 2.875    2,200,000.00    2,358,382.81
        US TREASURY  N/B 2.875    1,100,000.00    1,180,136.71
        US TREASURY  N/B 2.875    2,500,000.00    2,695,703.12
        US TREASURY  N/B 2.875    6,500,000.00    7,166,757.84
        US TREASURY  N/B 2.875    7,000,000.00    7,732,812.50
        US TREASURY  N/B 2.875    3,000,000.00    3,474,375.00
        US TREASURY  N/B 2.875    4,000,000.00    4,656,250.00
        US TREASURY  N/B 2.875    3,600,000.00    4,216,500.00
        US TREASURY  N/B 2.875     900,000.00    1,065,656.25
        US TREASURY  N/B 3    4,000,000.00    4,332,656.24
        US TREASURY  N/B 3    3,100,000.00    3,360,714.83
        US TREASURY  N/B 3    1,800,000.00    2,127,093.75
        US TREASURY  N/B 3    3,500,000.00    4,149,960.95
        US TREASURY  N/B 3    4,000,000.00    4,750,625.00
        US TREASURY  N/B 3    4,200,000.00    5,001,937.50
        US TREASURY  N/B 3    2,500,000.00    2,999,414.07
        US TREASURY  N/B 3    2,200,000.00    2,640,343.75
        US TREASURY  N/B 3    3,100,000.00    3,730,898.45
        US TREASURY  N/B 3    7,400,000.00    8,930,875.00
        US TREASURY  N/B 3    3,800,000.00    4,599,484.39
        US TREASURY  N/B 3.125    3,000,000.00    3,059,531.25
        US TREASURY  N/B 3.125    6,700,000.00    7,552,156.25
        US TREASURY  N/B 3.125    1,100,000.00    1,324,296.87
        US TREASURY  N/B 3.125    2,000,000.00    2,410,000.00
        US TREASURY  N/B 3.125    2,300,000.00    2,769,882.82
        US TREASURY  N/B 3.125    3,800,000.00    4,595,328.14
        US TREASURY  N/B 3.125    2,400,000.00    2,957,437.51
        US TREASURY  N/B 3.375    4,000,000.00    5,027,187.52
        US TREASURY  N/B 3.375    3,100,000.00    4,005,054.70
        US TREASURY  N/B 3.5     800,000.00    1,010,750.00
        US TREASURY  N/B 3.625    5,000,000.00    5,103,125.00
        US TREASURY  N/B 3.625    3,400,000.00    4,423,187.50
        US TREASURY  N/B 3.625    3,600,000.00    4,694,062.50
        US TREASURY  N/B 3.75    1,500,000.00    1,971,093.75
        US TREASURY  N/B 3.75    4,000,000.00    5,304,687.52
        US TREASURY  N/B 3.875    1,500,000.00    1,996,757.82
        US TREASURY  N/B 4.25    1,000,000.00    1,386,718.75
        US TREASURY  N/B 4.25     600,000.00    838,359.37
        US TREASURY  N/B 4.375     500,000.00    697,148.44
        US TREASURY  N/B 4.375     700,000.00    987,710.94
            190/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US TREASURY  N/B 4.375    1,400,000.00    1,982,531.25
        US TREASURY  N/B 4.375    1,800,000.00    2,562,046.88
        US TREASURY  N/B 4.5     750,000.00    1,035,937.50
        US TREASURY  N/B 4.5     200,000.00    283,203.12
        US TREASURY  N/B 4.5    1,000,000.00    1,430,312.50
        US TREASURY  N/B 4.625    3,800,000.00    5,537,312.50
        US TREASURY  N/B 4.75    1,500,000.00    2,232,070.32
        US TREASURY  N/B 5     500,000.00    738,671.87
        US TREASURY  N/B 5.25     500,000.00    651,132.81
        US TREASURY  N/B 5.375     320,000.00    441,300.00
        US TREASURY  N/B 5.5     500,000.00    657,656.25
        US TREASURY  N/B 6    1,000,000.00    1,261,445.31
        US TREASURY  N/B 6.125    1,000,000.00    1,338,984.38
        US TREASURY  N/B 6.25     800,000.00    931,968.75
        US TREASURY  N/B 6.5     500,000.00    661,835.94
        US TREASURY  N/B 8    1,300,000.00    1,445,945.31
               708,970,000.00    752,201,994.15
        米ドル 小計
                  (82,636,911,077)
    カナダドル    CANADA-GOV'T  0.5     2,000,000.00    1,960,500.00
        CANADA-GOV'T  0.75     1,800,000.00    1,791,504.00
        CANADA-GOV'T  0.75     2,000,000.00    1,982,740.00
        CANADA-GOV'T  0.75     2,000,000.00    1,976,440.00
        CANADA-GOV'T  1     3,000,000.00    2,965,470.00
        CANADA-GOV'T  1     1,600,000.00    1,558,416.00
        CANADA-GOV'T  1.25     600,000.00    593,628.00
        CANADA-GOV'T  1.5     2,000,000.00    2,004,420.00
        CANADA-GOV'T  1.5     1,000,000.00    1,004,890.00
        CANADA-GOV'T  1.5     1,000,000.00    1,007,750.00
        CANADA-GOV'T  1.75     1,100,000.00    1,110,065.00
        CANADA-GOV'T  2     900,000.00    943,776.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,000,000.00    1,032,880.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,400,000.00    1,463,000.00
        CANADA-GOV'T  2.25     1,400,000.00    1,508,164.00
        CANADA-GOV'T  2.5     2,100,000.00    2,196,579.00
        CANADA-GOV'T  2.75     1,800,000.00    1,850,760.00
        CANADA-GOV'T  2.75     1,100,000.00    1,423,939.00
        CANADA-GOV'T  2.75     500,000.00    711,335.00
        CANADA-GOV'T  3.25     1,000,000.00    1,021,190.00
        CANADA-GOV'T  3.5     1,500,000.00    2,141,490.00
        CANADA-GOV'T  4     1,500,000.00    2,183,265.00
        CANADA-GOV'T  5     1,750,000.00    2,689,890.00
        CANADA-GOV'T  5.75     250,000.00    344,270.00
            191/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        CANADA-GOV'T  5.75     500,000.00    761,640.00
        CANADA-GOV'T  8     700,000.00    1,018,668.00
               35,500,000.00    39,246,669.00
       カナダドル  小計
                   (3,256,688,593)
    メキシコペソ    MEXICAN  BONOS 10    32,000,000.00    36,619,840.00
        MEXICAN  BONOS 5.75    20,000,000.00    19,243,200.00
        MEXICAN  BONOS 6.5    52,000,000.00    51,900,160.00
        MEXICAN  BONOS 7.5    25,000,000.00    26,391,000.00
        MEXICAN  BONOS 7.75     6,000,000.00    6,542,010.00
        MEXICAN  BONOS 7.75    11,000,000.00    12,141,360.00
        MEXICAN  BONOS 8    27,000,000.00    28,328,400.00
        MEXICAN  BONOS 8.5    28,000,000.00    31,750,460.00
        MEXICAN  BONOS 8.5    40,000,000.00    47,232,600.00
               241,000,000.00    260,149,030.00
       メキシコペソ  小計
                   (1,537,480,767)
    ユーロ    BELGIAN  0326 4     700,000.00    1,041,635.00
        BELGIAN  0.8      1,300,000.00    1,387,841.00
        BELGIAN  0.8      700,000.00    757,589.00
        BELGIAN  0.8      500,000.00    544,255.00
        BELGIAN  0291 5.5     2,000,000.00    2,950,160.00
        BELGIAN  0304 5     1,600,000.00    2,757,968.00
        BELGIAN  0308 4     700,000.00    768,817.00
        BELGIAN  0320 4.25     1,500,000.00    2,663,610.00
        BELGIAN  0321 4.25     4,300,000.00    4,638,152.00
        BELGIAN  0324 4.5     1,000,000.00    1,304,500.00
        BELGIAN  0325 4.25     1,700,000.00    1,917,787.00
        BELGIAN  0328 2.25     1,500,000.00    1,643,760.00
        BELGIAN  0332 2.6     500,000.00    568,725.00
        BELGIAN  0333 3     700,000.00    989,394.00
        BELGIAN  0338 0.5     1,000,000.00    1,047,140.00
        BELGIAN  0338 2.25     500,000.00    747,565.00
        BELGIAN  0344 1.45     400,000.00    478,432.00
        BELGIAN  0348 1.7     500,000.00    645,660.00
        BELGIAN  1      1,400,000.00    1,523,900.00
        BELGIAN  1      1,300,000.00    1,454,414.00
        BELGIAN  1.25      400,000.00    463,136.00
        BELGIAN  1.6      1,150,000.00    1,450,506.50
        BELGIAN  1.9      500,000.00    640,180.00
        BELGIAN  2.15      500,000.00    762,555.00
        BELGIAN  3.75      800,000.00    1,417,256.00
        BTPS 0.05      1,000,000.00    1,003,970.00
        BTPS 0.35      1,500,000.00    1,514,610.00
        BTPS 0.45      1,500,000.00    1,514,130.00
            192/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 0.65      2,000,000.00    2,044,360.00
        BTPS 0.9      2,250,000.00    2,306,092.50

        BTPS 0.95      2,000,000.00    2,058,020.00
        BTPS 0.95      2,000,000.00    2,059,100.00
        BTPS 1      2,300,000.00    2,362,008.00
        BTPS 1.2      1,000,000.00    1,028,820.00
        BTPS 1.25      1,600,000.00    1,678,176.00
        BTPS 1.35      2,000,000.00    2,064,000.00
        BTPS 1.45      2,000,000.00    2,079,580.00
        BTPS 1.45      1,800,000.00    1,903,608.00
        BTPS 1.45      1,000,000.00    1,058,750.00
        BTPS 1.5      2,700,000.00    2,866,185.00
        BTPS 1.6      1,200,000.00    1,285,908.00
        BTPS 1.65      1,700,000.00    1,811,129.00
        BTPS 1.85      1,000,000.00    1,071,250.00
        BTPS 2      2,300,000.00    2,511,508.00
        BTPS 2      1,600,000.00    1,765,520.00
        BTPS 2.05      1,500,000.00    1,655,430.00
        BTPS 2.1      1,000,000.00    1,101,690.00
        BTPS 2.15       500,000.00    521,570.00
        BTPS 2.2      1,000,000.00    1,113,640.00
        BTPS 2.25      1,200,000.00    1,346,748.00
        BTPS 2.3       600,000.00    625,026.00
        BTPS 2.45      1,100,000.00    1,269,708.00
        BTPS 2.45       400,000.00    447,148.00
        BTPS 2.5       600,000.00    664,170.00
        BTPS 2.5      1,100,000.00    1,230,878.00
        BTPS 2.7      2,050,000.00    2,427,610.00
        BTPS 2.8       300,000.00    351,846.00
        BTPS 2.8       900,000.00    1,077,615.00
        BTPS 2.95      1,000,000.00    1,223,390.00
        BTPS 3      3,500,000.00    4,190,795.00
        BTPS 3.1      1,700,000.00    2,118,421.00
        BTPS 3.25      1,500,000.00    1,946,220.00
        BTPS 3.35       850,000.00    1,080,834.50
        BTPS 3.45      1,600,000.00    2,152,736.00
        BTPS 3.5      1,900,000.00    2,373,043.00
        BTPS 3.75      1,400,000.00    1,459,122.00
        BTPS 3.75      2,000,000.00    2,097,040.00
        BTPS 3.75      3,200,000.00    3,386,208.00
        BTPS 3.75      2,000,000.00    2,318,540.00
        BTPS 3.85       400,000.00    574,196.00
        BTPS 4      2,100,000.00    2,893,485.00
            193/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BTPS 4.5      2,300,000.00    2,629,406.00
        BTPS 4.5      3,000,000.00    3,525,900.00
        BTPS 4.5      1,800,000.00    2,236,122.00
        BTPS 4.75      2,600,000.00    2,799,316.00
        BTPS 4.75      2,500,000.00    2,906,400.00
        BTPS 4.75      2,500,000.00    3,331,750.00
        BTPS 4.75      1,600,000.00    2,535,984.00
        BTPS 5      2,000,000.00    2,211,500.00
        BTPS 5      1,000,000.00    1,235,650.00
        BTPS 5      2,070,000.00    3,078,090.00
        BTPS 5      1,800,000.00    2,827,782.00
        BTPS 5      1,700,000.00    2,682,583.00
        BTPS 5.5      1,200,000.00    1,370,208.00
        BTPS 5.5      2,000,000.00    2,301,080.00
        BTPS 5.75      1,700,000.00    2,628,540.00
        BTPS 6      2,700,000.00    4,125,168.00
        BTPS 6.5      3,700,000.00    5,319,268.00
        BTPS 7.25       400,000.00    576,988.00
        BTPS 9       300,000.00    398,868.00
        BUNDESOBL-173   0     2,500,000.00    2,518,125.00
        BUNDESOBL-174   0     3,000,000.00    3,032,220.00
        BUNDESOBL-176   0     2,000,000.00    2,035,660.00
        DEUTSCHLAND  REP 0    3,400,000.00    3,532,158.00
        DEUTSCHLAND  REP 0     500,000.00    521,145.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    1,800,000.00    1,905,192.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    2,900,000.00    3,088,326.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.25    2,400,000.00    2,559,024.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    2,500,000.00    2,644,775.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    1,400,000.00    1,494,584.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    1,500,000.00    1,619,880.00
        DEUTSCHLAND  REP 0.5    2,000,000.00    2,166,980.00
        DEUTSCHLAND  REP 1    1,300,000.00    1,398,046.00
        DEUTSCHLAND  REP 1    2,050,000.00    2,236,345.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.25    1,450,000.00    1,924,962.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5     500,000.00    532,930.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5    1,300,000.00    1,392,690.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.5    2,000,000.00    2,185,880.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.75    2,200,000.00    2,327,226.00
        DEUTSCHLAND  REP 1.75    4,000,000.00    4,391,200.00
        DEUTSCHLAND  REP 2    1,500,000.00    1,641,795.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.25    1,400,000.00    1,462,958.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.5     500,000.00    514,000.00
            194/252


                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        DEUTSCHLAND  REP 2.5    2,200,000.00    3,534,102.00
        DEUTSCHLAND  REP 2.5    2,100,000.00    3,453,828.00
        DEUTSCHLAND  REP 3.25    1,200,000.00    2,087,424.00
        DEUTSCHLAND  REP 4    1,800,000.00    3,088,566.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.25     950,000.00    1,763,760.50
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    1,600,000.00    2,320,640.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    4,100,000.00    7,126,620.00
        DEUTSCHLAND  REP 4.75    1,150,000.00    2,298,746.50
        DEUTSCHLAND  REP 5.5     900,000.00    1,490,778.00
        DEUTSCHLAND  REP 5.625    1,000,000.00    1,495,430.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.25    1,200,000.00    1,525,296.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.25     500,000.00    838,250.00
        DEUTSCHLAND  REP 6.5    1,000,000.00    1,530,620.00
        FINNISH  GOV'T 0     400,000.00    405,524.00
        FINNISH  GOV'T 0.5     400,000.00    427,300.00
        FINNISH  GOV'T 0.5     1,400,000.00    1,497,580.00
        FINNISH  GOV'T 0.75     500,000.00    549,675.00
        FINNISH  GOV'T 1.125     200,000.00    231,286.00
        FINNISH  GOV'T 1.5     1,000,000.00    1,067,490.00
        FINNISH  GOV'T 1.625     1,000,000.00    1,058,400.00
        FINNISH  GOV'T 2     1,000,000.00    1,108,690.00
        FINNISH  GOV'T 2.625     500,000.00    765,640.00
        FINNISH  GOV'T 2.75     600,000.00    755,880.00
        FINNISH  GOV'T 3.5     1,000,000.00    1,048,210.00
        FINNISH  GOV'T 4     1,000,000.00    1,246,670.00
        FRANCE O.A.T. 0     3,000,000.00    3,018,390.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,600,000.00    2,620,228.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,000,000.00    2,025,320.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,200,000.00    2,231,416.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,000,000.00    2,037,540.00
        FRANCE O.A.T. 0     5,000,000.00    5,116,350.00
        FRANCE O.A.T. 0     2,200,000.00    2,254,582.00
        FRANCE O.A.T. 0     3,000,000.00    3,048,480.00
        FRANCE O.A.T. 0.25     2,400,000.00    2,502,696.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     2,900,000.00    3,052,743.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     3,500,000.00    3,701,635.00
        FRANCE O.A.T. 0.5     3,300,000.00    3,518,823.00
        FRANCE O.A.T. 0.75     3,300,000.00    3,586,176.00
        FRANCE O.A.T. 0.75     1,700,000.00    1,851,130.00
        FRANCE O.A.T. 1     2,050,000.00    2,223,122.50
        FRANCE O.A.T. 1     2,500,000.00    2,747,350.00
        FRANCE O.A.T. 1.25     1,700,000.00    1,979,004.00
        FRANCE O.A.T. 1.25     2,400,000.00    2,802,072.00
            195/252

                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        FRANCE O.A.T. 1.5     3,650,000.00    4,302,474.00
        FRANCE O.A.T. 1.5     400,000.00    496,644.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     3,000,000.00    3,233,100.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     2,300,000.00    2,552,402.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     2,900,000.00    3,682,594.00
        FRANCE O.A.T. 1.75     800,000.00    1,107,856.00
        FRANCE O.A.T. 2     3,000,000.00    4,113,360.00
        FRANCE O.A.T. 2.25     1,900,000.00    2,047,706.00
        FRANCE O.A.T. 2.25     3,400,000.00    3,812,760.00
        FRANCE O.A.T. 2.5     3,500,000.00    4,459,280.00
        FRANCE O.A.T. 2.75     3,750,000.00    4,653,862.50
        FRANCE O.A.T. 3     5,000,000.00    5,399,600.00
        FRANCE O.A.T. 3.25     2,500,000.00    2,664,125.00
        FRANCE O.A.T. 3.25     2,200,000.00    3,641,484.00
        FRANCE O.A.T. 3.5     2,500,000.00    3,115,650.00
        FRANCE O.A.T. 3.75     3,400,000.00    3,576,086.00
        FRANCE O.A.T. 4     2,000,000.00    3,363,980.00
        FRANCE O.A.T. 4     1,370,000.00    2,797,951.00
        FRANCE O.A.T. 4     1,400,000.00    3,009,160.00
        FRANCE O.A.T. 4.25     3,000,000.00    3,541,680.00
        FRANCE O.A.T. 4.5     2,900,000.00    5,352,907.00
        FRANCE O.A.T. 4.75     2,200,000.00    3,739,472.00
        FRANCE O.A.T. 5.5     2,750,000.00    4,219,050.00
        FRANCE O.A.T. 5.75     2,100,000.00    3,646,944.00
        FRANCE O.A.T. 6     3,000,000.00    4,117,380.00
        FRANCE O.A.T. 8.5     600,000.00    776,682.00
        IRISH GOVT 0     400,000.00    405,552.00
        IRISH GOVT 0.8     700,000.00    719,453.00
        IRISH GOVT 0.9     700,000.00    764,309.00
        IRISH GOVT 1     1,000,000.00    1,083,020.00
        IRISH GOVT 1.1     1,100,000.00    1,224,993.00
        IRISH GOVT 1.5     400,000.00    488,396.00
        IRISH GOVT 1.7     300,000.00    368,964.00
        IRISH GOVT 2     1,000,000.00    1,341,670.00
        IRISH GOVT 2.4     600,000.00    751,818.00
        IRISH GOVT 3.4     1,000,000.00    1,158,890.00
        IRISH GOVT 3.9     500,000.00    568,645.00
        IRISH GOVT 5.4     1,500,000.00    1,943,880.00
        NETHERLANDS  GOVT 0    1,800,000.00    1,821,708.00
        NETHERLANDS  GOVT 0    2,000,000.00    2,048,260.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.25    1,700,000.00    1,773,746.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.25    1,300,000.00    1,370,330.00
            196/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        NETHERLANDS  GOVT 0.5    1,500,000.00    1,597,080.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.5    600,000.00    652,950.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.75    1,400,000.00    1,524,726.00
        NETHERLANDS  GOVT 0.75    1,200,000.00    1,316,676.00
        NETHERLANDS  GOVT 1.75    1,600,000.00    1,731,856.00
        NETHERLANDS  GOVT 2    1,000,000.00    1,115,780.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.25    1,500,000.00    1,605,630.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.5    1,000,000.00    1,349,900.00
        NETHERLANDS  GOVT 2.75    1,200,000.00    2,044,944.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.25    800,000.00    843,960.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.75    700,000.00    790,629.00
        NETHERLANDS  GOVT 3.75    1,300,000.00    2,354,014.00
        NETHERLANDS  GOVT 4    1,100,000.00    1,856,052.00
        NETHERLANDS  GOVT 5.5    700,000.00    1,033,067.00
        REP OF AUSTRIA  0    1,100,000.00    1,122,363.00
        REP OF AUSTRIA  0.5    1,300,000.00    1,382,615.00
        REP OF AUSTRIA  0.5     850,000.00    908,089.00
        REP OF AUSTRIA  0.75     900,000.00    970,254.00
        REP OF AUSTRIA  0.75     700,000.00    760,725.00
        REP OF AUSTRIA  1.2    1,500,000.00    1,644,195.00
        REP OF AUSTRIA  1.5     200,000.00    285,486.00
        REP OF AUSTRIA  1.5    1,000,000.00    1,294,160.00
        REP OF AUSTRIA  1.65    1,100,000.00    1,213,883.00
        REP OF AUSTRIA  1.75    1,000,000.00    1,087,000.00
        REP OF AUSTRIA  2.4     600,000.00    803,478.00
        REP OF AUSTRIA  3.15     600,000.00    1,007,046.00
        REP OF AUSTRIA  3.4    1,100,000.00    1,223,365.00
        REP OF AUSTRIA  3.5    1,000,000.00    1,065,470.00
        REP OF AUSTRIA  3.65    1,000,000.00    1,093,730.00
        REP OF AUSTRIA  3.8     500,000.00    1,123,030.00
        REP OF AUSTRIA  4.15    1,300,000.00    2,192,866.00
        REP OF AUSTRIA  4.85    1,000,000.00    1,326,620.00
        REP OF AUSTRIA  6.25    1,000,000.00    1,498,550.00
        SPANISH  GOV'T 0.05     1,100,000.00    1,105,588.00
        SPANISH  GOV'T 0.25     2,500,000.00    2,554,025.00
        SPANISH  GOV'T 0.4     2,000,000.00    2,037,560.00
        SPANISH  GOV'T 0.45     500,000.00    511,810.00
        SPANISH  GOV'T 0.75     2,000,000.00    2,036,320.00
        SPANISH  GOV'T 1.3     2,700,000.00    2,939,328.00
        SPANISH  GOV'T 1.4     2,000,000.00    2,209,480.00
        SPANISH  GOV'T 1.4     1,600,000.00    1,769,248.00
        SPANISH  GOV'T 1.45     600,000.00    663,450.00
        SPANISH  GOV'T 1.45     2,900,000.00    3,229,208.00
            197/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        SPANISH  GOV'T 1.5     1,200,000.00    1,326,924.00
        SPANISH  GOV'T 1.6     2,200,000.00    2,402,796.00
        SPANISH  GOV'T 1.85     400,000.00    471,004.00
        SPANISH  GOV'T 1.95     400,000.00    449,968.00
        SPANISH  GOV'T 1.95     1,700,000.00    1,989,119.00
        SPANISH  GOV'T 2.15     2,000,000.00    2,258,600.00
        SPANISH  GOV'T 2.35     1,700,000.00    2,106,742.00
        SPANISH  GOV'T 2.7     1,750,000.00    2,430,155.00
        SPANISH  GOV'T 2.75     2,100,000.00    2,394,714.00
        SPANISH  GOV'T 2.9     1,400,000.00    1,993,768.00
        SPANISH  GOV'T 3.45     1,100,000.00    1,885,147.00
        SPANISH  GOV'T 3.8     1,900,000.00    2,224,995.00
        SPANISH  GOV'T 4.2     1,650,000.00    2,582,926.50
        SPANISH  GOV'T 4.4     2,000,000.00    2,349,980.00
        SPANISH  GOV'T 4.65     1,800,000.00    2,270,106.00
        SPANISH  GOV'T 4.7     1,800,000.00    3,143,610.00
        SPANISH  GOV'T 4.8     2,000,000.00    2,403,200.00
        SPANISH  GOV'T 4.9     1,500,000.00    2,647,065.00
        SPANISH  GOV'T 5.15     1,500,000.00    2,146,680.00
        SPANISH  GOV'T 5.15     1,200,000.00    2,295,756.00
        SPANISH  GOV'T 5.4     2,250,000.00    2,635,830.00
        SPANISH  GOV'T 5.5     2,700,000.00    2,892,753.00
        SPANISH  GOV'T 5.75     1,500,000.00    2,477,805.00
        SPANISH  GOV'T 5.85     2,200,000.00    2,471,942.00
        SPANISH  GOV'T 5.9     500,000.00    691,340.00
        SPANISH  GOV'T 6     2,200,000.00    3,339,886.00
               429,840,000.00    523,495,780.00
        ユーロ 小計
                  (62,269,823,031)
    英ポンド    UK TSY GILT 0.5     1,800,000.00    1,800,576.00
        UK TSY GILT 0.625     1,000,000.00    1,005,570.00
        UK TSY GILT 0.75     750,000.00    756,345.00
        UK TSY GILT 0.875     1,400,000.00    1,430,842.00
        UK TSY GILT 1     1,300,000.00    1,326,598.00
        UK TSY GILT 1.25     1,500,000.00    1,579,395.00
        UK TSY GILT 1.5     1,000,000.00    1,063,940.00
        UK TSY GILT 1.5     1,700,000.00    1,850,569.00
        UK TSY GILT 1.625     450,000.00    572,350.50
        UK TSY GILT 1.625     2,000,000.00    2,178,120.00
        UK TSY GILT 1.625     300,000.00    348,924.00
        UK TSY GILT 1.75     1,200,000.00    1,238,352.00
        UK TSY GILT 1.75     2,300,000.00    2,568,939.00
        UK TSY GILT 1.75     1,650,000.00    1,904,166.00
            198/252


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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        UK TSY GILT 2     1,100,000.00    1,193,005.00
        UK TSY GILT 2.25     2,700,000.00    2,866,590.00
        UK TSY GILT 2.5     1,600,000.00    2,482,832.00
        UK TSY GILT 2.75     1,700,000.00    1,871,819.00
        UK TSY GILT 3.25     1,600,000.00    2,313,008.00
        UK TSY GILT 3.5     2,350,000.00    3,562,459.00
        UK TSY GILT 3.5     1,450,000.00    2,850,250.50
        UK TSY GILT 3.75     1,500,000.00    1,574,130.00
        UK TSY GILT 3.75     1,600,000.00    2,772,480.00
        UK TSY GILT 4     1,500,000.00    1,606,635.00
        UK TSY GILT 4     1,700,000.00    3,374,619.00
        UK TSY GILT 4.25     1,100,000.00    1,412,917.00
        UK TSY GILT 4.25     1,400,000.00    1,971,438.00
        UK TSY GILT 4.25     1,050,000.00    1,565,917.50
        UK TSY GILT 4.25     1,350,000.00    2,118,541.50
        UK TSY GILT 4.25     1,300,000.00    2,069,847.00
        UK TSY GILT 4.25     1,500,000.00    2,584,485.00
        UK TSY GILT 4.25     1,400,000.00    2,513,070.00
        UK TSY GILT 4.25     1,700,000.00    3,330,198.00
        UK TSY GILT 4.5     1,100,000.00    1,643,884.00
        UK TSY GILT 4.5     1,350,000.00    2,277,328.50
        UK TSY GILT 4.75     1,150,000.00    1,639,106.50
        UK TSY GILT 4.75     1,200,000.00    1,971,048.00
        UK TSY GILT 5     1,600,000.00    1,958,368.00
        UK TSY GILT 6     950,000.00    1,393,108.50
        UK TSY GILT 8     820,000.00    898,711.80
               56,120,000.00    75,440,483.30
        英ポンド  小計
                  (10,774,409,824)
    スウェーデンクローナ    SWEDISH  GOVRNMNT  0.75    4,000,000.00    4,281,480.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  1    7,400,000.00    7,989,706.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  1.5    7,000,000.00    7,471,310.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  2.5    5,000,000.00    5,723,450.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  3.5    8,000,000.00    8,707,440.00
        SWEDISH  GOVRNMNT  3.5    4,600,000.00    7,196,930.00
               36,000,000.00    41,370,316.00
      スウェーデンクローナ    小計
                   (468,311,977)
    ノルウェークローネ    NORWEGIAN  GOV'T 1.5    3,500,000.00    3,533,950.00
        NORWEGIAN  GOV'T 1.75    5,000,000.00    5,099,500.00
        NORWEGIAN  GOV'T 1.75    2,700,000.00    2,779,380.00
        NORWEGIAN  GOV'T 2    6,000,000.00    6,126,000.00
        NORWEGIAN  GOV'T 2    4,000,000.00    4,194,800.00
        NORWEGIAN  GOV'T 3    4,000,000.00    4,263,600.00
        NORWEGIAN  GOV'T 3.75    6,000,000.00    6,176,400.00
            199/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               31,200,000.00    32,173,630.00
       ノルウェークローネ    小計
                   (381,257,515)
    デンマーククローネ    DENMARK  -BULLET 0.5    8,100,000.00    8,721,270.00
        DENMARK  -BULLET 1.5    5,000,000.00    5,403,000.00
        DENMARK  -BULLET 1.75    6,000,000.00    6,810,000.00
        DENMARK  -BULLET 3    7,000,000.00    7,448,700.00
        DENMARK  -BULLET 4.5    11,500,000.00    22,109,900.00
               37,600,000.00    50,492,870.00
       デンマーククローネ    小計
                   (803,846,490)
    ポーランドズロチ    POLAND GOVT BOND 1.75    3,000,000.00    3,012,120.00
        POLAND GOVT BOND 2    2,000,000.00    2,014,780.00
        POLAND GOVT BOND 2.5    4,500,000.00    4,614,435.00
        POLAND GOVT BOND 2.5    3,000,000.00    3,072,210.00
        POLAND GOVT BOND 3.25    8,900,000.00    9,487,845.00
        POLAND GOVT BOND 4    2,700,000.00    2,919,240.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    4,000,000.00    4,283,560.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    2,400,000.00    2,651,208.00
        POLAND GOVT BOND 5.75    1,400,000.00    1,832,418.00
               31,900,000.00    33,887,816.00
       ポーランドズロチ   小計
                   (945,470,066)
    オーストラリアドル    AUSTRALIAN  GOVT. 1.5    1,400,000.00    1,459,780.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2    1,000,000.00    1,022,500.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.25    2,000,000.00    2,082,800.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.25    3,000,000.00    3,298,500.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.5    1,350,000.00    1,538,055.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    2,500,000.00    2,704,042.50
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    2,200,000.00    2,492,820.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    1,800,000.00    2,060,254.80
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    1,300,000.00    1,504,490.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 2.75    800,000.00    963,520.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3    1,400,000.00    1,804,401.20
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    1,900,000.00    2,134,270.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    2,100,000.00    2,506,770.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.25    1,150,000.00    1,491,665.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 3.75    1,200,000.00    1,636,608.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.25    2,150,000.00    2,586,880.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.5    1,400,000.00    1,971,620.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 4.75    2,300,000.00    2,909,500.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.5    2,000,000.00    2,298,000.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.75    2,800,000.00    2,969,596.00
        AUSTRALIAN  GOVT. 5.75    2,500,000.00    2,797,375.00
               38,250,000.00    44,233,447.50
       オーストラリアドル    小計
                   (3,253,370,063)
            200/252

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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールドル    SINGAPORE  GOV'T 2.25    1,100,000.00    1,110,670.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75    1,200,000.00    1,248,840.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75     400,000.00    459,600.00
        SINGAPORE  GOV'T 2.75     700,000.00    806,529.50
        SINGAPORE  GOV'T 2.875     400,000.00    446,200.00
        SINGAPORE  GOV'T 3     700,000.00    745,689.00
        SINGAPORE  GOV'T 3.125     800,000.00    832,240.00
        SINGAPORE  GOV'T 3.375     950,000.00    1,134,675.25
        SINGAPORE  GOV'T 3.5    1,800,000.00    2,027,700.00
               8,050,000.00    8,812,143.75
       シンガポールドル   小計
                   (696,511,842)
    マレーシアリンギット    MALAYSIA  GOVT 3.418     7,000,000.00    7,130,235.70
        MALAYSIA  GOVT 3.502     7,900,000.00    8,246,887.42
        MALAYSIA  GOVT 3.955     5,300,000.00    5,631,250.00
        MALAYSIA  GOVT 4.498     5,000,000.00    5,642,500.00
        MALAYSIA  GOVT 4.736     3,000,000.00    3,542,713.20
               28,200,000.00    30,193,586.32
      マレーシアリンギット    小計
                   (799,526,165)
    南アフリカランド    REP SOUTH AFRICA 6.5    60,000,000.00    41,604,000.00
        REP SOUTH AFRICA 6.75    16,000,000.00    16,018,240.00
        REP SOUTH AFRICA 7    59,000,000.00    50,386,000.00
        REP SOUTH AFRICA 8    27,500,000.00    25,883,000.00
               162,500,000.00    133,891,240.00
       南アフリカランド   小計
                   (980,083,876)
                   168,803,691,286
       合計
                  (168,803,691,286)
  （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨      銘柄数     組入債券時価比率    合計金額に対する比率

  米ドル      国債証券   212銘柄     48.3 %    49.0 %
  カナダドル      国債証券   26銘柄      1.9 %    1.9 %
  メキシコペソ      国債証券   9銘柄      0.9 %    0.9 %
  ユーロ      国債証券   267銘柄     36.4 %    36.9 %
  英ポンド      国債証券   40銘柄      6.3 %    6.4 %
  スウェーデンクローナ      国債証券   6銘柄      0.3 %    0.3 %
  ノルウェークローネ      国債証券   7銘柄      0.2 %    0.2 %
  デンマーククローネ      国債証券   5銘柄      0.5 %    0.5 %
  ポーランドズロチ      国債証券   9銘柄      0.6 %    0.6 %
  オーストラリアドル      国債証券   21銘柄      1.9 %    1.9 %
  シンガポールドル      国債証券   9銘柄      0.4 %    0.4 %
  マレーシアリンギット      国債証券   5銘柄      0.5 %    0.5 %
  南アフリカランド      国債証券   4銘柄      0.6 %    0.6 %
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  　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）

             2020年 2月28日現在

  Ⅰ　資産総額            1,011,981  円　

  Ⅱ　負債総額             41円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            1,011,940  円　
  Ⅳ　発行済口数            1,000,000  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0119 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,119  円）
  三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）

             2020年 2月28日現在

  Ⅰ　資産総額            2,177,751  円　

  Ⅱ　負債総額             93円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            2,177,658  円　
  Ⅳ　発行済口数            2,156,528  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0098 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,098  円）
  三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）

             2020年 2月28日現在

  Ⅰ　資産総額            1,007,485  円　

  Ⅱ　負債総額             42円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            1,007,443  円　
  Ⅳ　発行済口数            1,000,000  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0074 円　
  　　（1万口当たり純資産額）            （10,074  円）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

  規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
  替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
  替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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  イ　名義書換

   該当事項はありません。
  ロ　受益者名簿
   作成しません。
  ハ　受益者に対する特典
   ありません。
  ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
  （イ）受益権の譲渡
   ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
    記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
   ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
    益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
    に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
    のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
    位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
    載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
    されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
    る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
    きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
   譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
   ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
  ホ　受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
   分割できるものとします。
  ヘ　償還金
   償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
   者に支払います。
  ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
   い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
   によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  イ　資本金の額および株式数

          2020年2月28日現在
   資本金の額      20億円
   会社が発行する株式の総数      60,000,000株
   発行済株式総数      33,870,060株
  ロ　最近５年間における資本金の額の増減

   該当ありません。
  ハ　会社の機構

   委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
   使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
   もって行い、累積投票によらないものとします。
   取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
   終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
   の満了する時までとします。
   委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
   取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
   また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
   することができます。
  ニ　投資信託の運用の流れ

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

  の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
  言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
  行っています。
  2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

  りです。
             本　数 （本）   純資産総額  （百万円）
     追加型株式投資信託           759    7,678,486

     単位型株式投資信託           121     641,090

     追加型公社債投資信託           1     29,437

     単位型公社債投資信託           188     508,957

      合　計         1,069     8,857,971

  ３【委託会社等の経理状況】

  １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
  関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
  52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
  閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
  ２　当社は、第34期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

  取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任           あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
  間会計期間(平成31年４月１日から令和１年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
  法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任          あずさ監査法人の中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
  資産の部
   流動資産
   　現金及び預金           20,873,870      13,755,961
   　顧客分別金信託            20,010      20,011
   　前払費用            402,249      476,456
   　未収入金            39,030      64,856
   　未収委託者報酬            6,332,203      6,963,077
   　未収運用受託報酬            1,725,215      1,129,548
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   　未収投資助言報酬            316,407      285,668
   　未収収益            50,321      44,150
               10,891      31,771
   　その他の流動資産
              29,770,200      22,771,504
   流動資産合計
   固定資産
   　有形固定資産      ※１
   　　建物            185,371      173,517
               300,694      751,471
   　　器具備品
               486,065      924,988
   　有形固定資産合計
   　無形固定資産
   　　ソフトウェア            409,765      479,867
   　　ソフトウェア仮勘定            5,755     183,528
   　　電話加入権             56      44
                -      60
   　　商標権
               415,576      663,501
   　無形固定資産合計
   　投資その他の資産
   　　投資有価証券           10,616,594      10,829,628
   　　関係会社株式           10,412,523      10,252,067
   　　長期差入保証金            658,505     2,004,451
   　　長期前払費用            69,423      97,107
   　　会員権            7,819      7,819
              1,394,447      1,426,381
   　　繰延税金資産
              23,159,314      24,617,457
   　投資その他の資産合計
              24,060,956      26,205,946
   固定資産合計
              53,831,157      48,977,450
   資産合計
                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
  負債の部
   流動負債
   　顧客からの預り金             84     4,534
   　その他の預り金            92,326     1,480,229
   　未払金
   　　未払収益分配金             649     1,122
   　　未払償還金            137,522      137,522
   　　未払手数料            2,783,763      3,246,133
   　　その他未払金            236,739      768,373
   　未払費用            3,433,641      3,535,589
   　未払消費税等            547,706      84,966
   　未払法人税等            1,785,341      670,761
   　賞与引当金            1,507,256      1,302,052
               1,408      18,110
   　その他の流動負債
              10,526,438      11,249,395
   流動負債合計
   固定負債
   　退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
   　賞与引当金            99,721      5,074
               3,363      5,074
   　その他の固定負債
              3,422,915      3,428,751
   固定負債合計
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              13,949,354      14,678,146
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
   　資本金            2,000,000      2,000,000
   　資本剰余金
              8,628,984      8,628,984
   　　資本準備金
              8,628,984      8,628,984
   　資本剰余金合計
   　利益剰余金
   　　利益準備金            284,245      284,245
   　　その他利益剰余金
   　　　配当準備積立金            60,000      60,000
   　　　別途積立金            1,476,959      1,476,959
              26,561,078      21,255,054
   　　　繰越利益剰余金
              28,382,283      23,076,258
   　利益剰余金合計
              39,011,267      33,705,242
   株主資本計
   評価・換算差額等
               870,535      594,061
   　その他有価証券評価差額金
               870,535      594,061
   評価・換算差額等合計
              39,881,802      34,299,304
   純資産合計
              53,831,157      48,977,450
   負債・純資産合計
  （２）【損益計算書】

                   (単位：千円）

           前事業年度      当事業年度
         　（自　平成29年４月１日      　（自　平成30年４月１日
         　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
  営業収益
  　委託者報酬            36,538,981      39,156,499
  　運用受託報酬            8,362,118      6,277,217
  　投資助言報酬            1,440,233      1,332,888
  　その他営業収益
   情報提供コンサルタント
   業務報酬            5,000       -
  　　サービス支援手数料            128,324      182,502
              55,820      49,507
  　　その他
  営業収益計            46,530,479      46,998,614
  営業費用
  　支払手数料            16,961,384      18,499,433
  　広告宣伝費            353,971      361,696
  　公告費             1,140       125
  　調査費
  　　調査費            1,654,233      1,752,905
  　　委託調査費            5,972,473      6,050,441
  　営業雑経費
  　　通信費            40,066      46,551
  　　印刷費            339,048      338,465
  　　協会費              -     24,700
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  　　諸会費            45,465      23,756
  　　情報機器関連費            2,582,734      2,872,416
  　　販売促進費            34,333      49,118
              136,669      148,307
  　　その他
  営業費用合計            28,121,520      30,167,918
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            196,529      190,951
  　　給料・手当            6,190,716      6,308,066
  　　賞与            601,375      514,259
  　　賞与引当金繰入額            1,566,810      1,235,936
  　交際費            25,709      27,802
  　寄付金              -      82
  　事務委託費            256,413      286,905
  　旅費交通費            220,569      228,538
  　租税公課            282,036      285,369
  　不動産賃借料            654,286      612,410
  　退職給付費用            419,884      463,553
  　固定資産減価償却費            329,756      378,530
              285,490      290,243
  　諸経費
             11,029,580      10,822,651
  一般管理費合計
              7,379,378      6,008,044
  営業利益
                   (単位：千円）

            前事業年度      当事業年度
          　（自　平成29年４月１日      　（自　平成30年４月１日
          　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
  営業外収益
  　受取配当金             51,335       -
  　受取利息             520      623
  　時効成立分配金・償還金             2,622       72
  　原稿・講演料             894      1,951
              10,669      36,408
  　雑収入
  営業外収益合計             66,042      39,055
  営業外費用
  　為替差損             5,125      15,760
               913      7,027
  　雑損失
               6,038      22,787
  営業外費用合計
              7,439,383      6,024,312
  経常利益
  特別利益
  　投資有価証券償還益             61,842      289,451
  　投資有価証券売却益             30,980       7,247
               -     79,850
  　過去勤務費用償却益      ※１
  特別利益合計             92,822      376,549
  特別損失
  　固定資産除却損      ※２      354,695       1,462
  　投資有価証券償還損            141,666       13,668
  　投資有価証券売却損             9,634      14,605
  　関係会社株式評価損      ※３       -     160,455
               -     187,140
  　合併関連費用      ※４
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              505,996      377,331
  特別損失合計
              7,026,209      6,023,530
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税            2,350,891      1,750,031
             △ 280,166
                     90,084
  法人税等調整額
              2,070,725      1,840,116
  法人税等合計
              4,955,483      4,183,413
  当期純利益
  （３）【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金           その他利益剰余金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
          合計
              配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   23,493,074
  当期変動額
                    △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,955,483
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －   －   －  3,068,003
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     25,314,279    35,943,263    327,116   327,116   36,270,379
  当期変動額
       △ 1,887,480   △ 1,887,480         △ 1,887,480
  剰余金の配当
  当期純利益     4,955,483    4,955,483          4,955,483
  株主資本以外の
  項目の当期変動額            543,419   543,419   543,419
  （純額）
  当期変動額合計      3,068,003    3,068,003    543,419   543,419   3,611,423
  当期末残高     28,382,283    39,011,267    870,535   870,535   39,881,802
  当事業年度（自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日）

                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金           その他利益剰余金
          資本剰余金
        資本準備金    利益準備金
              配当準備積立金   別途積立金  繰越利益剰余金
          合計
  当期首残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   26,561,078
  当期変動額
                    △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益                  4,183,413
            210/252


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  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  （純額）
                    △ 5,306,024
  当期変動額合計     －  －  －  －   －   －
  当期末残高    2,000,000  8,628,984  8,628,984   284,245   60,000  1,476,959   21,255,054
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                    純資産合計
             その他有価証券    評価・換算
          株主資本合計
      利益剰余金
             評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高     28,382,283   39,011,267    870,535   870,535  39,881,802
  当期変動額
       △ 9,489,438   △ 9,489,438         △ 9,489,438
  剰余金の配当
  当期純利益     4,183,413   4,183,413          4,183,413
  株主資本以外の
              △ 276,474   △ 276,474  △ 276,474
  項目の当期変動額
  （純額）
       △ 5,306,024   △ 5,306,024   △ 276,474   △ 276,474  △ 5,582,498
  当期変動額合計
  当期末残高     23,076,258   33,705,242    594,061   594,061  34,299,304
  [注記事項]

  (重要な会計方針)
  １.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  (2)その他有価証券

  時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
  時価のないもの
   移動平均法による原価法
  ２.固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産
   定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
  については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　   ３～50年
   器具備品　　　   ３～20年
  (2)無形固定資産

   定額法によっております。
   なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
  す。
  ３.引当金の計上基準

  (1)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
  (2)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
  ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
  式基準によっております。
  ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  (表示方法の変更)

  「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
  繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
  税効果会計関係注記を変更しております。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
  産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
  また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
  準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
  業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
  (貸借対照表関係)

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          前事業年度       当事業年度
         (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  建物        312,784千円       350,176千円
  器具備品        768,929千円       922,553千円
  ２　当座借越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
   当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
          前事業年度       当事業年度
         (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  当座借越極度額の総額       10,000,000千円       10,000,000千円
  借入実行残高　　　　         －千円       －千円
  差引額
          10,000,000千円       10,000,000千円
  ３　保証債務

   当社は、子会社であるSumitomo     Mitsui Asset Management(New   York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
   し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
          前事業年度       当事業年度
          (平成30年３月31日)       (平成31年３月31日)
  Sumitomo  Mitsui Asset
          204,923千円       174,854千円
  Management  (New York)Inc.
  (損益計算書関係)

  ※１　過去勤務費用償却益
   過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
  ※２　固定資産除却損

          前事業年度       当事業年度
         （自 平成29年４月１日      （自 平成30年４月１日
         至 平成30年３月31日）      至 平成31年３月31日）
  器具備品         0千円      695 千円
  ソフトウェア
          9,000 千円      766 千円
  ソフトウェア仮勘定
          345,695  千円      － 千円
  ※３　関係会社株式評価損

   関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
  ※４　合併関連費用

   合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
   務委託費用であります。
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  (株主資本等変動計算書関係)

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
  １.発行済株式数に関する事項
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株     －    －   17,640株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成29年６月27日              平成29年   平成29年
       普通株式    1,887,480   107,000.00
   定時株主総会              ３月31日   ６月28日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  平成30年６月26日               平成30年   平成30年
      普通株式  利益剰余金   2,822,400   160,000.00
   定時株主総会              ３月31日   ６月27日
  当事業年度(自   平成30年４月１日　至    平成31年３月31日)

  １.発行済株式数に関する事項
   当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
       当期首株式数    当期増加株式数    当期減少株式数    当期末株式数
    普通株式     17,640株   17,622,360株      －  17,640,000株
  ２.剰余金の配当に関する事項

  (1)配当金支払額等
   当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
   当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
   配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
          配当金の総額    一株当たり
    決議   株式の種類          基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  平成30年６月26日              平成30年   平成30年
       普通株式    2,822,400   160,000.00
   定時 株主総会             ３月31日   ６月27日
  平成31年２月28日              平成31年   平成31年
       普通株式    6,667,038    377.95
   臨時株主総会              １月31日   ３月22日
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

   令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
           配当金の総額   一株当たり
    決議  株式の種類  配当の原資         基準日  効力発生日
            (千円)  配当額(円)
  令和１年６月24日               平成31年   令和１年
      普通株式  利益剰余金   2,469,600   140.00
   臨時 株主総会              ３月28日   ６月25日
  (リース取引関係)

  オペレーティング・リース取引
  （借主側）
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                   （単位：千円）
         前事業年度        当事業年度
        （平成30年３月31日）        （平成31年３月31日）
   １年以内         208,187        597,239
   １年超         42,916       6,115,662
   合計         251,104       6,712,901
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  (金融商品関係)
  １.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
   期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
   運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
   は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
   ため、リスクは僅少となっています。
   投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
   リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
   出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
   約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
   営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

  ①信用リスクの管理
   当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
   とともに、その状況について取締役会に報告しています。
   投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
   に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
   長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
   管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
  ②市場リスクの管理
   投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
   について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
   査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
   なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
   おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
   格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
   としています。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
   い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
   め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
  ２.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
  認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
  前事業年度（平成30年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
  (1)現金及び預金         20,873,870     20,873,870      －
  (2)顧客分別金信託         20,010     20,010     －
  (3)未収委託者報酬         6,332,203     6,332,203      －
  (4)未収運用受託報酬         1,725,215     1,725,215      －
  (5)未収投資助言報酬         316,407     316,407     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,616,296     10,616,296      －
  (7)長期差入保証金         658,505     658,505     －
    資産計      40,542,507     40,542,507      －
  (1)顧客からの預り金          84     84    －
  (2)未払手数料         2,783,763     2,783,763      －
    負債計       2,783,847     2,783,847      －
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    貸借対照表計上額      時価     差額
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  (1)現金及び預金         13,755,961     13,755,961      －
  (2)顧客分別金信託         20,011     20,011     －
  (3)未収委託者報酬         6,963,077     6,963,077      －
  (4)未収運用受託報酬         1,129,548     1,129,548      －
  (5)未収投資助言報酬         285,668     285,668     －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券        10,829,330     10,829,330      －
  (7)長期差入保証金         2,004,451     2,004,451      －
    資産計      34,988,051     34,988,051      －
  (1)顧客からの預り金          4,534     4,534     －
  (2)未払手数料         3,246,133     3,246,133      －
    負債計       3,250,667     3,250,667      －
  (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産
   (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   (6)投資有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
   (7)長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっています。
   負　債

   (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

              （単位：千円）
         前事業年度     当事業年度
     区分
        （平成30年３月31日）     （平成31年３月31日）
   その他有価証券
   非上場株式        298     298
     合計       298     298
   子会社株式及び関連会社株式
   非上場株式       10,412,523     10,252,067
     合計      10,412,523     10,252,067
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
  ることから、時価開示の対象とはしておりません。
  (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（平成30年３月31日）
                   （単位：千円）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
  現金及び預金       20,873,870     －    －    －
  顧客分別金信託       20,010    －    －    －
  未収委託者報酬       6,332,203     －    －    －
  未収運用受託報酬       1,725,215     －    －    －
  未収投資助言報酬       316,407     －    －    －
  長期差入保証金       602,360    56,144     －    －
    合計     29,870,067    56,144     －    －
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
    区分    １年以内   １年超５年以内    ５年超10年以内    10年超
            215/252



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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  現金及び預金       13,755,961     －    －    －
  顧客分別金信託       20,011     －    －    －
  未収委託者報酬       6,963,077     －    －    －
  未収運用受託報酬       1,129,548     －    －    －
  未収投資助言報酬       285,668     －    －    －
  長期差入保証金       54,900   1,949,551     －    －
    合計     22,209,168    1,949,551     －    －
  (有価証券関係)

  １.子会社株式及び関連会社株式
  前事業年度（平成30年３月31日）
  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（平成31年３月31日）

  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
  することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  ２.その他有価証券

  前事業年度（平成30年３月31日）
                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,366,669    6,046,232   1,320,437
      小計       7,366,669    6,046,232   1,320,437
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,249,626    3,315,328    △65,701
      小計       3,249,626    3,315,328    △65,701
      合計       10,616,296    9,361,560   1,254,735
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  当事業年度（平成31年３月31日）

                   （単位：千円）
      区分     貸借対照表計上額    取得原価    差額
  (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
   投資信託等          7,545,410    6,613,088    932,322
      小計       7,545,410    6,613,088    932,322
  (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
   投資信託等          3,283,920    3,360,000    △76,080
      小計       3,283,920    3,360,000    △76,080
      合計       10,829,330    9,973,088    856,242
  （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
   められることから、記載しておりません。
  ３.事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     532,099    30,980    9,634
  当事業年度(自   平成30年４月１日　至    平成31年３月31日)

            （単位：千円）
    売却額    売却益の合計額    売却損の合計額
     728,127     7,247    14,605
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
  当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
  なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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  上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
  (退職給付関係)

  １．採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
  金制度を設けております。
  ２．確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日     　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）     　　至 平成31年３月31日）
   退職給付債務の期首残高            3,177,131      3,319,830
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      －
   数理計算上の差異の発生額           △51,212      △3,658
   退職給付の支払額           △94,727      △85,082
   過去勤務費用の発生額             －     △79,850
   退職給付債務の期末残高            3,319,830      3,418,601
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
           （平成30年３月31日）      （平成31年３月31日）
   非積立型制度の退職給付債務            3,319,830      3,418,601
   未認識数理計算上の差異             －      －
   未認識過去勤務費用             －      －
   退職給付引当金            3,319,830      3,418,601
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                   （単位：千円）
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日     　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）     　　至 平成31年３月31日）
   勤務費用            285,715      267,362
   利息費用            2,922      －
   数理計算上の差異の費用処理額            △51,212      △3,658
   過去勤務費用償却益             －     △79,850
   その他            182,458      199,849
   確定給付制度に係る退職給付費用            419,884      383,703
  （注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
   2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
    度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
            前事業年度      当事業年度
           　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
           　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
   割引率            0.000％      0.000％
  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
  (税効果会計関係)

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                （単位：千円）

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           前事業年度     当事業年度
          （平成30年３月31日）     （平成31年３月31日）
  繰延税金資産

   退職給付引当金          1,016,532     1,046,775
   賞与引当金          492,056     400,242
   調査費          90,509     80,983
   未払金          60,851     57,192
   未払事業税          102,103     54,797
   ソフトウェア償却          11,289     17,501
             7,903     82,798
   その他
  繰延税金資産小計
             1,781,245     1,740,292
             △2,597     △51,729
  評価性引当額（注）
  繰延税金資産合計
             1,778,648     1,688,563
  繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金          384,200     262,181
  繰延税金負債合計           384,200     262,181
  繰延税金資産の純額
             1,394,447     1,426,381
  （注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額

   を追加的に認識したことに伴うものであります。
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

  な項目別の内訳
            前事業年度     当事業年度
           （平成30年３月31日）    （平成31年３月31日）
  法定実効税率
             30.8％     30.6％
  （調整）
   評価性引当額の増減          －    0.8
   交際費等永久に損金に算入されない項目          0.2     0.9
   住民税均等割等          0.1     0.1
   所得税額控除による税額控除          △1.9     △1.4
   その他          0.1    △0.4
             29.4     30.5
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
  (セグメント情報等)

  前事業年度(自   平成29年４月１日   至 平成30年３月31日)
  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       36,538,981   8,362,118   1,440,233    189,145   46,530,479
   営業収益
  (2)地域ごとの情報　

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
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  ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報　

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  １.セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２.関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                   （単位：千円）
      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
   外部顧客への
       39,156,499   6,277,217   1,332,888    232,009   46,998,614
   営業収益
  (2)地域ごとの情報　

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
   記載を省略しております。
  ②有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
   固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報　

   外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
  ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  (関連当事者情報)

  前事業年度(自   平成29年４月１日　至    平成30年３月31日)
  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
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  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,761,066    429,436
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,685,815    953,752
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  １．関連当事者との取引
  (1)兄弟会社等
                   （単位：千円）
   会社等の      事業の 議決権等の
       資本金、出資金      関連当事者
  種類 名称又は  所在地    内容又 所有(被所    取引の内容  取引金額  科目 期末残高
       又は基金      との関係
    氏名      は職業  有)割合
  親会社          ％
   ㈱三井住友  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     1,770,996,505  銀行業        2,499,836    399,447
   銀行  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  親会社          ％
   SMBC日興  東京都        投信の販売委託   委託販売    未払
  の     10,000,000  証券業        5,789,062   1,154,875
   証券㈱  千代田区        役員の兼任  手数料    手数料
  子会社         －
  （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   2．取引条件及び取引条件の決定方針等
   投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
  ２．親会社に関する注記

  株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
  (１株当たり情報)

            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
  １株当たり純資産額           2,260.87円      1,944.40円
  １株当たり当期純利益金額           280.92円      237.15円
  （注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
    い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
    を算定しております。
   3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            前事業年度      当事業年度
          　（自 平成29年４月１日    　（自 平成30年４月１日
          　　至 平成30年３月31日）    　　至 平成31年３月31日）
  １株当たり当期純利益金額
   当期純利益（千円）          4,955,483      4,183,413
   普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   普通株式に係る当期純利益金額（千円）          4,955,483      4,183,413
   期中平均株式数（株）          17,640,000      17,640,000
  (重要な後発事象)

  前事業年度(自   平成29年４月１日   至 平成30年３月31日)
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  当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
   平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
  ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
  銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
  当事業年度(自   平成30年４月１日   至 平成31年３月31日)

  取得による企業結合
   当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
  １．企業結合の概要

  (1)被取得企業の名称及び事業の内容
   被取得企業の名称　大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
  (2)企業結合を行う主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
  ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
  集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
  社の実現を図るものであります。
  (3)企業結合日

   平成31年４月１日
  (4)企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  (5)結合後企業の名称

   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
  計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
  ております。
  ２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  (1)合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  (2)合併比率の算定方法

   当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
  バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
  結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
  議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  (3)交付した株式数

   普通株式：16,230,060株
  ３．主要な取得関連費用の内容及び金額

   デューデリジェンス費用13,700千円
  ４．取得原価の配分に関する事項

   現時点では確定しておりません。
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表

                  （単位：千円）
              第35期中間会計期間
              （令和１年９月30日）
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  資産の部
  　流動資産
  　　現金及び預金               31,390,396
  　　顧客分別金信託                120,015
  　　前払費用                518,120
  　　未収委託者報酬                9,224,857
  　　未収運用受託報酬                2,518,829
  　　未収投資助言報酬                300,807
  　　未収収益                49,098
                  251,169
  　　その他
                 44,373,295
  　　流動資産合計
  　固定資産
  　　有形固定資産         ※１       1,165,925
  　　無形固定資産
  　　　のれん               35,720,818
  　　　顧客関連資産               18,841,803
                 1,287,309
  　　　その他
                 55,849,931
  　　無形固定資産合計
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券               19,980,993
  　　　関係会社株式               11,208,183
  　　　その他                2,725,272
                 △ 20,750
  　　　貸倒引当金
                 33,893,699
  　　　投資その他の資産合計
                 90,909,555
  　　固定資産合計
                 135,282,851
  　資産合計
  負債の部

  　流動負債
  　　リース債務                1,568
  　　顧客からの預り金                3,725
  　　その他の預り金                117,464
  　　未払金                4,558,058
  　　未払費用                4,003,445
  　　未払法人税等                1,108,639
  　　前受収益                37,155
  　　賞与引当金                1,620,047
  　　資産除去債務                248,260
                  262,615
  　　その他         ※２
                 11,960,980
  　　流動負債合計
  　固定負債
  　　リース債務                1,045
  　　退職給付引当金                5,317,984
  　　賞与引当金                2,537
  　　その他                218,125
                 3,515,376
  　　繰延税金負債
                 9,055,069
  　　固定負債合計
                 21,016,049
  　負債合計
  純資産の部

  　株主資本
  　　資本金                2,000,000
  　　資本剰余金
  　　　資本準備金                8,628,984
                 81,927,000
  　　　その他資本剰余金
                 90,555,984
  　　　資本剰余金合計　
  　　利益剰余金
  　　　利益準備金                284,245
            222/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　　　その他利益剰余金
  　　　　配当準備積立金                60,000
  　　　　別途積立金                1,476,959
                 19,373,541
  　　　　繰越利益剰余金
                 21,194,745
  　　　利益剰余金合計
                 113,750,729
  　　株主資本合計
  　評価・換算差額等
                  516,072
  　　その他有価証券評価差額金
                  516,072
  　　評価・換算差額等合計
                 114,266,801
  　純資産合計
                 135,282,851
  負債純資産合計
  (2)中間損益計算書

                  (単位：千円)
              第35期中間会計期間
              （自　平成31年４月１日
             　　至　令和１年９月30日）
   営業収益
   　委託者報酬              28,593,570
   　運用受託報酬               4,633,054
   　投資助言報酬               661,581
                  118,885
   　その他の営業収益
   営業収益計              34,007,092
   営業費用              21,567,446
                 11,224,956
   一般管理費       ※１
   営業利益               1,214,689
   営業外収益
          ※２
                  258,897
                  41,920
   営業外費用       ※３
   経常利益               1,431,666
   特別損失       ※４        11,471
   税引前中間純利益               1,420,194
   法人税、住民税及び事業税
                  950,377
                 △ 118,269
   法人税等調整額
   法人税等合計               832,107
   中間純利益               588,086
  (3)中間株主資本等変動計算書

  第35期中間会計期間（自　平成31年４月１日　至　令和１年９月30日）

                   (単位：千円)

             株主資本
          資本剰余金       利益剰余金
                 その他利益剰余金
      資本金
          その他
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
          資本剰余金
               配当準備積立金  別途積立金  繰越利益剰余金
            合計
  当期首残高     2,000,000  8,628,984   － 8,628,984  284,245   60,000 1,476,959  21,255,054
  当中間期変動額
                    △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益                  588,086
  合併による増加        81,927,000  81,927,000
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  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純額）
                    △1,881,513
  当中間期変動額合計      －  － 81,927,000  81,927,000   －  －  －
  当中間期末残高     2,000,000  8,628,984  81,927,000  90,555,984  284,245   60,000 1,476,959  19,373,541
         株主資本      評価・換算差額等

       利益剰余金
                    純資産合計
              その他有価証券   評価・換算
           株主資本合計
       利益剰余金
              評価差額金   差額等合計
       合計
  当期首残高      23,076,258    33,705,242   594,061   594,061  34,299,304
  当中間期変動額
        △2,469,600   △2,469,600        △2,469,600
  剰余金の配当
  中間純利益      588,086    588,086        588,086
  合併による増加          81,927,000        81,927,000
  株主資本以外の項目の
               △77,989   △77,989  △77,989
  当中間期変動額（純額）
        △1,881,513       △77,989   △77,989
  当中間期変動額合計          80,045,486        79,967,497
  当中間期末残高      21,194,745    113,750,729    516,072   516,072  114,266,801
  注記事項

  （重要な会計方針）

  １．資産の評価基準及び評価方法
  (1)有価証券
  ①子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法
  ②その他有価証券
   時価のあるもの
   中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
   （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
   時価のないもの
   移動平均法による原価法
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
   備については、定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　２～50年
    器具備品　　３～20年
  (2)無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法によっております。
   なお、主な償却年数は次のとおりであります。
   のれん　　　　　　　　　　　　14年
   顧客関連資産　　　　　　　６～19年
   ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
  (3)リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  ３．引当金の計上基準

  (1)貸倒引当金
   債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
  いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金

   従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
  (3)退職給付引当金

   従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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  いて発生していると認められる額を計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
   給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

   過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
   数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
  ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  （表示方法の変更）

  （中間損益計算書）
   当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
   外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
   て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
   社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
   へと変更したものであります。
   この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
   別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
   ります。
  （中間貸借対照表関係）

          第35期中間会計期間
          （令和１年  ９月 30日）
  ※１.有形固定資産の減価償却累計額
  　　　　　　　　　　　　　　　　　1,557,220千円
  ※２.消費税等の取扱い
   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
   含めて表示しております。
  ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
  　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
  　　　　　当座借越極度額の総額      10,000,000千円
    借入実行残高　　　　　　　　　　      　－
  　　　　　　　差引額　　　　　　      10,000,000千円
  ※４.当社は、子会社であるSumitomo      Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
   係る賃借料に対し、令和５年６月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
  （中間損益計算書関係）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  ※１.のれん償却費　　　　　　　　1,322,993千円
   減価償却実施額
    有形固定資産　　　　　　　287,191千円
    無形固定資産　　　　　　1,187,351千円
  ※２.営業外収益のうち主要なもの
    受取配当金　　　　　　　　209,815千円
    投資有価証券償還益　　　　　5,197千円
    投資有価証券売却益　　　　     18,480千円
  ※３.営業外費用のうち主要なもの
    為替差損　　　　　　　　　     11,810千円
    投資有価証券償還損　　　　     22,585千円
    投資有価証券売却損　　　　     7,437千円
  ※４.特別損失のうち主要なもの
    合併関連費用　　　　　　　　6,094千円
    　合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
    あります。
    固定資産除却損　　　　　　　5,377千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自　平成31年      ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．発行済株式数に関する事項
       当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
        株式数   増加株式数    減少株式数    株式数
   普通株式    17,640,000株    16,230,060株      －  33,870,060株
  （変動事由の概要）

   合併に伴う普通株式の発行による増加　　16,230,060株
  ２．剰余金の配当に関する事項

          配当金の総額   一株当たり
    決議   株式の種類         基準日   効力発生日
           (千円)  配当額(円)
  令和１年６月24日             平成31年   令和１年
       普通株式    2,469,600   140.00
   臨時株主総会             ３月28日   ６月25日
  （リース取引関係）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．オペレーティング・リース取引
   （借主側）
    未経過リース料（解約不能のもの）
     １年以内　　　　　    1,675,025千円
     １年超　　　　　　    6,419,696千円
     合　　計　　　　　    8,094,721千円
  （金融商品関係）

  １．金融商品の時価等に関する事項
  第35期中間会計期間（令和１年     ９月 30日）
  令和１年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                  （単位：千円）

     区分    中間貸借対照表計上額      時価    差額
  (1)現金及び預金         31,390,396     31,390,396    －
  (2)顧客分別金信託          120,015     120,015    －
  (3)未収委託者報酬         9,224,857     9,224,857    －
  (4)未収運用受託報酬         2,518,829     2,518,829    －
  (5)未収投資助言報酬          300,807     300,807    －
  (6)投資有価証券
   ①その他有価証券         19,935,624     19,935,624    －
  (7)投資その他の資産
   ①長期差入保証金         2,528,392     2,528,392    －
           66,018,923
     資産計           66,018,923    －
  (1)顧客からの預り金          3,725     3,725    －
  (2)未払金
   ①未払手数料         4,192,554     4,192,554    －
     負債計       4,196,280     4,196,280    －
  （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資　産

  （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
  報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （6）投資有価証券

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   ①その他有価証券
    これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
   ている基準価格によっております。
    また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  （7）投資その他の資産

   ①長期差入保証金
    これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
   額によっております。
   負　債

   （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

             （単位：千円）

      区分     中間貸借対照表計上額
   その他有価証券
    非上場株式           45,369
      合計         45,369
   子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          11,208,183
      合計        11,208,183
   その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
  その他有価証券」には含めておりません。
   子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
  あることから、時価開示の対象とはしておりません。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和１年     ９月 30日）
  １．子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　11,208,183千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
  極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  ２．その他有価証券

                  （単位：千円）
     区分    中間貸借対照表計上額     取得原価    差額
  (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えるもの
   投資信託等         12,082,796    11,176,487    906,308
     小計      12,082,796    11,176,487    906,308
  (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
  超えないもの
   投資信託等         7,852,827    8,004,506   △151,679
     小計       7,852,827    8,004,506   △151,679
     合計      19,935,624    19,180,994    754,629
  （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
   困難と認められることから、記載しておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
  （企業結合等関係）

  (取得による企業結合)
  　当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
  締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
  は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
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  １.企業結合の概要
  （1）被取得企業の名称及びその事業の内容
   被取得企業の名称　　大和住銀投信投資顧問株式会社
   事業の内容　　　　　投資運用業、投資助言・代理業等
  （2）企業結合を行った主な理由

   資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
   しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
   ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
   資産運用会社の実現を図るものであります。
  （3）企業結合日

   平成31年４月1日
  （4）企業結合の法的形式

   当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
  （5）結合後企業の名称

   三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  （6）取得企業を決定するに至った主な根拠

   「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成31年１月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
   会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年１月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
   業としております。
  ２.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

   平成31年４月１日から令和１年９月30日
  ３.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

   取得の対価　　企業結合日に交付した当社の普通株式の時価　　　　　　　81,927,000千円
   取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,927,000千円
  ４.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数

  （1）合併比率
   大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
  （2）合併比率の算定方法
   当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣア
   ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
   る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
   て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
  （3）交付した株式数
   普通株式：16,230,060株
  ５.主要な取得関連費用の内容及び金額

   業務委託費用及びデューデリジェンス費用等　　37,723千円
  ６.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

  （1）発生したのれんの金額
   37,043,811千円
  （2）発生原因
   被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
  （3）償却方法及び償却期間
   14年にわたる均等償却
  ７.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

   流動資産　　　　　　　　24,546,329千円
   固定資産　　　　   　　　　34,001,531千円
   資産合計　　　　   　　　　58,547,860千円
   流動負債　　　　　　　　     5,406,939千円
   固定負債　　　　     8,257,731千円
   負債合計　　　　   　　　　13,664,671千円
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  （資産除去債務関係）
  当該資産除去債務の総額の増減
               （単位：千円）
            当中間会計期間
          　　　（自　平成31年４月１日
          　　　　至　令和１年９月30日）
  期首残高               －
  合併による増加額（注）              248,260
  中間期末残高              248,260
  （注）合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
   上しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  （セグメント情報等）

  第35期中間会計期間（自　平成31年      ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  １．セグメント情報
  当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
  活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
  従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
  グメント情報の記載を省略しております。
  ２．関連情報

  (1)製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）

      委託者報酬   運用受託報酬   投資助言報酬    その他   合計
  外部顧客への
       28,593,570   4,633,054   661,581   118,885   34,007,092
   営業収益
  (2)地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
   益の記載を省略しております。
  ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
  ん。
  ３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  ４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
  ５. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

          第35期中間会計期間
       （自　平成31年   ４月１日　  至　令和１年９月30日）
  　　１株当たり純資産額　　　　3,373円68銭
  　　１株当たり中間純利益　　　　      17円36銭
   なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

  （参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

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  ※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
  １．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）

   並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
   52号。）により作成しております。
  ２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から

   平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任          あずさ監査法人による監査を受けております。
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  （１）貸借対照表


















                  （単位：千円）
             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  資産の部
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  流動資産
   現金・預金           21,360,895     20,475,527
   前払費用            204,460     230,059
   未収入金            12,823     4,542
   未収委託者報酬            3,363,312     2,923,589
   未収運用受託報酬            1,198,432     870,546
   未収収益            41,310     38,738
               7,553     3,324
   その他
              26,188,788     24,546,329
   流動資産計
  固定資産
   有形固定資産
   建物       ※1     75,557     225,975
   器具備品       ※1     122,169     95,404
   土地            710     710
               7,275     8,108
   リース資産       ※1
               205,712     330,198
   有形固定資産計
   無形固定資産
   ソフトウエア            73,887     159,087
   ソフトウェア仮勘定            －    6,115
               12,706     12,706
   電話加入権
               86,593     177,909
   無形固定資産計
   投資その他の資産
   投資有価証券           10,257,600     11,025,039
   関係会社株式            956,115     956,115
   従業員長期貸付金            1,170      －
   長期差入保証金            534,699     534,270
   出資金            82,660     82,660
   繰延税金資産           1,041,251     1,009,250
   その他            －    8,397
               △20,750     △20,750
   貸倒引当金
              12,852,746     13,594,982
   投資その他の資産計
              13,145,052     14,103,090
   固定資産計
              39,333,840     38,649,419
  資産合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  負債の部
  流動負債
   リース債務            3,143     3,583
   未払金            29,207    1,555,486
   未払手数料            1,434,393     1,222,461
   未払費用            1,287,722     1,203,269
   未払法人税等            1,397,293     264,304
   未払消費税等            135,042     48,437
   賞与引当金            1,263,100     1,007,040
   役員賞与引当金            85,600     72,900
               23,128     29,455
   その他
              5,658,632     5,406,939
   流動負債計
  固定負債
   リース債務            4,698     5,173
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   退職給付引当金            1,540,203     1,707,062
   役員退職慰労引当金            88,050      －
   長期未払金             －    204,333
                －    248,260
   資産除去債務
              1,632,952     2,164,829
   固定負債計
              7,291,585     7,571,769
  負債合計
                   (単位：千円)

             第46期     第47期
            （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金            2,000,000     2,000,000
   資本剰余金
               156,268     156,268
   資本準備金
               156,268     156,268
   資本剰余金合計
   利益剰余金
   利益準備金            343,731     343,731
   その他利益剰余金
    別途積立金           1,100,000     1,100,000
              28,387,042     27,516,774
    繰越利益剰余金
              29,830,773     28,960,505
   利益剰余金合計
              31,987,042     31,116,774
   株主資本合計
  評価・換算差額等
               55,213     △39,124
   その他有価証券評価差額金
               55,213     △39,124
   評価・換算差額等合計
              32,042,255     31,077,650
  純資産合計
              39,333,840     38,649,419
  負債純資産合計
  （２）損益計算書

                  （単位：千円）
            第46期      第47期
           （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
  営業収益
  運用受託報酬           5,111,757      4,252,374
  委託者報酬           26,383,145      24,415,734
              82,997      66,957
  その他営業収益
             31,577,899      28,735,066
  営業収益計
  営業費用
  支払手数料           11,900,832      10,708,502
  広告宣伝費            93,131     196,206
  公告費             －     293
  調査費
   調査費           1,637,364      2,076,042
   委託調査費           2,959,680      3,032,753
  委託計算費            79,120      77,597
  営業雑経費
   通信費            42,497      38,715
   印刷費           517,371      507,540
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   協会費            24,374      24,325
   諸会費            3,778      1,994
              122,930      63,596
   その他
             17,381,079      16,727,567
  営業費用計
  一般管理費
  給料
   役員報酬           218,127      217,030
   給料・手当           2,809,008      3,002,836
   賞与            86,028      48,878
  退職金            9,864      2,855
  福利厚生費            647,269      638,399
  交際費            29,121      38,883
  旅費交通費            159,224      153,694
  租税公課            199,255      160,817
  不動産賃借料            622,807      639,392
  退職給付費用            219,724      324,082
  固定資産減価償却費            71,624     141,154
  賞与引当金繰入額           1,263,100      1,007,040
  役員退職慰労引当金繰入額
              36,130     102,860
  役員賞与引当金繰入額            85,500      72,900
              901,001     1,011,941
  諸経費
              7,357,787      7,562,768
  一般管理費計
              6,839,032      4,444,730
  営業利益
  営業外収益
  受取配当金            23,350      35,946
  受取利息             199      178
  投資有価証券売却益            6,350     45,345
              2,831     10,431
  その他
              32,732      91,902
  営業外収益計
  営業外費用
  投資有価証券売却損            5,000      4,735
  解約違約金             －     982
  為替差損            1,784      828
               0     410
  その他
              6,784      6,956
  営業外費用計
              6,864,980      4,529,676
  経常利益
  特別損失
  　合併関連費用       ※2      －     179,376
               －     4,121
  　固定資産除却損
               －     183,498
  　特別損失計
              6,864,980      4,346,177
  税引前当期純利益
              2,242,775      1,339,010
  法人税、住民税及び事業税
              △78,014      73,635
  法人税等調整額
              2,164,761      1,412,646
  法人税等合計
              4,700,218      2,933,531
  当期純利益
  （３）株主資本等変動計算書

  第46期　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）                 （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
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                   繰越利益剰余金
        資本準備金   合計  利益準備金
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   26,100,773
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △2,413,950
  　当期純利益
                    4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - 2,286,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731   1,100,000   28,387,042
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    27,544,504   29,700,773    37,917   37,917   29,738,691
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △2,413,950   △2,413,950          △2,413,950
  　当期純利益
      4,700,218   4,700,218          4,700,218
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
              17,295   17,295    17,295
  当期変動額合計     2,286,268   2,286,268    17,295   17,295   2,303,564
  当期末残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  第47期　（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）                 （単位：千円）

             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
      資本金            その他利益剰余金
           資本剰余金
        資本準備金      利益準備金
                   繰越利益剰余金
           合計
                別途積立金
  当期首残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   28,387,042
  当期変動額
  　剰余金の配当
                   △3,803,800
  　当期純利益
                    2,933,531
  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
  当期変動額合計     -   -   -   -   - △870,268
  当期末残高    2,000,000   156,268   156,268   343,731  1,100,000   27,516,774
        株主資本      評価・換算差額等

      利益剰余金
                   純資産合計
            その他有価証券    評価・換算
         株主資本合計
      利益剰余金
            評価差額金   差額等合計
      合計
  当期首残高    29,830,773   31,987,042    55,213   55,213   32,042,255
  当期変動額
  　剰余金の配当
      △3,803,800   △3,803,800          △3,803,800
  　当期純利益
      2,933,531   2,933,531          2,933,531
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  　株主資本以外の項
  目の当期変動額
  （純額）
             △94,337   △94,337    △94,337
  当期変動額合計     △870,268   △870,268   △94,337   △94,337   △964,605
  当期末残高    28,960,505   31,116,774    △39,124   △39,124   31,077,650
  注記事項

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1) 子会社株式及び関連会社株式
   総平均法による原価法を採用しております。
  (2) その他有価証券
   時価のあるもの
   決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
   により処理しております。）を採用しております。
   時価のないもの
   総平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
   定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
   ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物　　　　　2～30年
   器具備品　　　4～15年
   （会計上の見積りの変更）
   当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
   契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
   しております。
   これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
   15,534千円減少しております。
  (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
   おります。
  (3) リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  3.引当金の計上基準
  (1) 貸倒引当金
   債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
   債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2) 賞与引当金
   従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (3) 役員賞与引当金
   役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  (4) 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
   これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
   各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
  (5) 役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
   計上しております。
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  4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
  から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
  に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
  の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
  （追加情報）

   当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
  報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
   これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
  （貸借対照表関係）

      第46期         第47期
     （平成30年3月31日）         （平成31年3月31日）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額         ※1.有形固定資産の減価償却累計額
   建物　　　　　　　　　　　　     465,964千円    建物　　　　　　　　　　　556,889千円
             器具備品　　　　　　　　　297,262千円
   器具備品　　　　　　　　　　     266,621千円
             リース資産　　　　　　　　     12,584千円
   リース資産　　　　　　　　　　      8,719千円
  （損益計算書関係）

      第46期         第47期
     （自　平成29年４月１日         （自　平成30年４月１日
    　　至　平成30年３月31日）         　　至　平成31年３月31日）
            ※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
      －
            用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
            であります。
  （株主資本等変動計算書関係）

  第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成29年6月23日
      普通株式   2,413,950    627 平成29年3月31日    平成29年6月24日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  平成30年6月22日    普通    利益
        2,348,500      610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会    株式    剰余金
  第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

  1.発行済株式に関する事項                （単位：千株）
   株式の種類   当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式     3,850    －    －   3,850
   合　　計     3,850    －    －   3,850
  2.配当に関する事項

  （1）配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議  株式の種類         基準日   効力発生日
         （千円）   配当額（円）
  平成30年6月22日
      普通株式   2,348,500    610 平成30年3月31日   平成30年6月23日
  定時株主総会
  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        配当金    １株当た
      株式の    配当の
   決議    の総額    り配当額   基準日   効力発生日
      種類    原資
       （千円）     （円）
  平成31年3月22日    普通    利益
        1,455,300      378 平成31年3月31日    令和1年6月25日
  臨時株主総会    株式    剰余金
  （金融商品関係）

   1.金融商品の状況に関する事項
   （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
   流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
   安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
   その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
   っております。
   （2）金融商品の内容及びそのリスク
   主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
   これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
   収不能となるリスクは極めて軽微であります。
   未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
   投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
   リスクに晒されております。
   長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
   未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
   係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
   これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
   （3）金融商品に係るリスク管理体制
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
   当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
   財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
   変動リスクは極めて限定的であります。
   投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
   しております。
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   なお、デリバティブ取引については行っておりません。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
   により、流動性リスクを管理しております。
   2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
   第46期（平成30年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       21,360,895    21,360,895     －
   （2）未収委託者報酬       3,363,312    3,363,312     －
   （3）未収運用受託報酬       1,198,432    1,198,432     －
   （4）未収入金        12,823    12,823    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,206,465    10,206,465     －
       資産計   36,141,929    36,141,929     －
   （1）未払手数料       1,434,393    1,434,393     －
   （2）未払費用（*）       959,074    959,074     －
       負債計   2,393,468    2,393,468     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
   第47期（平成31年3月31日）             （単位：千円）

         貸借対照表計上額     時価    差額
   （1）現金・預金       20,475,527    20,475,527     －
   （2）未収委託者報酬       2,923,589    2,923,589     －
   （3）未収運用受託報酬       870,546    870,546     －
   （4）未収入金        4,542    4,542    －
   （5）投資有価証券
     その他有価証券     10,979,968    10,979,968     －
   （6）長期差入保証金       524,592    524,592     －
       資産計   35,778,767    35,778,767     －
   （1）未払手数料       1,222,461    1,222,461     －
   （2）未払費用（*）       807,875    807,875     －
       負債計   2,030,337    2,030,337     －
   （*）金融商品に該当するものを表示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

   資産
   （1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）投資有価証券
    投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
   証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
   （6）長期差入保証金
    敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
   ております。
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   負債
   （1）未払手数料、及び（2）未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                 （単位：千円）
     区分    第46期（平成30年3月31日）      第47期（平成31年3月31日）
   （1）その他有価証券
    非上場株式         51,135      45,071
   （2）子会社株式
    非上場株式        956,115      956,115
   （3）長期差入保証金         534,699      9,677
   これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
   時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
   2.（5）投資有価証券には含めておりません。
  (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

   第46期（平成30年3月31日）              （単位：千円）
         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     21,360,895     －   －   －
   未収委託者報酬      3,363,312    －   －   －
   未収運用受託報酬      1,198,432    －   －   －
   未収入金      12,823    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの     1,923,400   373,466   657,576    －
     合計    27,858,863    373,466   657,576    －
   第47期（平成31年3月31日）              （単位：千円）

         1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
   現金・預金     20,475,527     －   －   －
   未収委託者報酬      2,923,589    －   －   －
   未収運用受託報酬      870,546    －   －   －
   未収入金      4,542    －   －   －
   投資有価証券
    その他有価証券の
    うち満期があるもの      151,249   2,135,802   761,441    －
   長期差入保証金       －  524,592    －   －
     合計    24,425,455   2,660,395   761,441    －
  （有価証券関係）

   1.子会社株式
   第46期（平成30年3月31日）
   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
   第47期（平成31年3月31日）

   子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式        956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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   2.その他有価証券

   第46期（平成30年3月31日）               （単位:千円）
     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,522,495    2,276,821    245,674
     小計     2,522,495    2,276,821    245,674
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       7,683,969    7,850,063    △166,093
     小計     7,683,969    7,850,063    △166,093
     合計     10,206,465    10,126,884    79,580
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   第47期（平成31年3月31日）               （単位:千円）

     区分    貸借対照表計上額     取得原価    差額
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えるもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       2,207,351    1,967,041    240,309
     小計     2,207,351    1,967,041    240,309
   貸借対照表計上額が
   取得原価を超えないもの
   その他
    証券投資信託の受益証券       8,772,616    9,069,317    △296,700
     小計     8,772,616    9,069,317    △296,700
     合計     10,979,968    11,036,359    △56,391
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
   極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
   3.当事業年度中に売却したその他有価証券

   第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他      398,350     6,350     5,000
   第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

                  （単位:千円）
    種類    売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
    その他     1,433,609     45,345     4,735
  （退職給付関係）

   1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
   おります。
   2.簡便法を適用した確定給付制度

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   （1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                  （単位：千円）
            第46期      第47期
          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
           至　平成30年3月31日）      至　平成31年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高          1,482,500      1,540,203
   退職給付費用          147,235      248,717
   退職給付の支払額          △105,520      △61,499
   その他          15,987     △20,359
   退職給付引当金の期末残高          1,540,203      1,707,062
   (注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
   当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
   （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
                  （単位：千円）
             第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   積立型制度の退職給付債務            －     －
   年金資産            －     －
               －     －
   非積立型制度の退職給付債務           1,540,203     1,707,062
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   退職給付引当金           1,540,203     1,707,062

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,540,203     1,707,062
   （3）退職給付費用

    簡便法で計算した退職給付費用　　第46期　147,235千円　　第47期　248,717千円
   3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
  （税効果会計関係）

   1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  (単位：千円)
            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   繰延税金資産
   未払事業税          71,030     23,058
   賞与引当金          386,761     308,355
   社会保険料          30,549     27,751
   未払事業所税           4,247     4,370
   退職給付引当金          471,610     522,702
   資産除去債務           －    77,318
   投資有価証券          67,546     65,422
   ゴルフ会員権          11,000     11,000
   役員退職慰労引当金          26,961      －
   その他有価証券評価差額金           －    17,266
   その他          74,458     83,141
   繰延税金資産小計          1,144,165     1,140,388
   評価性引当額           △78,546     △76,422
   繰延税金資産合計          1,065,618     1,063,965
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   繰延税金負債
   建物           －    54,715
   その他有価証券評価差額金          △24,367      －
   繰延税金負債合計           △24,367     54,715
   繰延税金資産の純額          1,041,251     1,009,250
   2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

            第46期     第47期
           （平成30年3月31日）     （平成31年3月31日）
   法定実効税率
               -    30.62％
   （調整）
   交際費等永久に損金に算入されない項目
               -    0.80％
   受取配当金等永久に益金に算入されない項目
               -    0.09％
   特定外国子会社等課税対象金額
               -    1.99％
   税額控除
               -   △0.64％
   その他
               -   △0.36％
   税効果会計適用後の法人税等の負担率
               -    32.50％
  （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
   法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
  （資産除去債務関係）

   資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  （１）当該資産除去債務の概要
   主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
  （２）当該資産除去債務の金額の算定方法

   当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
   なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
  （３）当該資産除去債務の総額の増減

   当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
   なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
   金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
                 （単位：千円）
          第46期      第47期
         （自　平成29年４月１日      （自　平成30年４月１日
         　　至　平成30年３月31日）      　　至　平成31年３月31日）
   期首残高           －      －
   見積りの変更による増加額           －     248,260
   期末残高           －     248,260
  （セグメント情報等）

   セグメント情報
   1.報告セグメントの概要
   当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   関連情報

   第46期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      26,383,145    5,111,757    82,997   31,577,899
            243/252


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
   第47期（自　平成30年4月1日　至　平成31年3月31日）

   1.製品及びサービスごとの情報
                  （単位：千円）
       投資信託委託業    投資一任業務    その他    合計
   外部顧客からの営業収益      24,415,734    4,252,374    66,957   28,735,066
   2.地域ごとの情報

   （1）営業収益
   本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
   （2）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
   有形固定資産の記載を省略しております。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
   しております。
   報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   該当事項はありません。
   報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
  （関連当事者との取引）

  第46期（自  平成29年4月1日　至    平成30年3月31日）
   兄弟会社等
            244/252


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         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等の   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          3,987,525    573,578
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,969,101    273,241
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  第47期（自  平成30年4月1日　至    平成31年3月31日）

   兄弟会社等
         事業の  議決権
                 取引    期末
    会社等   資本金     関連当事者
         内容又  等の所    取引の内容
  属性   住所            金額  科目  残高
    の名称   (億円)     との関係
         は職業  有割合
                 (千円)    (千円)
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    大和証               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       1,000          4,328,153    540,879
    券株式     証券業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    会社               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    株式
            当社投資信  投資信託に
  その他   東京
    会社               未払
            託に係る事  係る事務代
  の関係    都
       17,709          1,465,685    228,197
    三井     銀行業  －        手数
            務代行の委  行手数料の
  会社の   千代
    住友               料
             託等  支払※1
  子会社   田区
    銀行
   取引条件及び取引条件の決定方針等
  ※1　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
  ※2　上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
  （１株当たり情報）

           第46期      第47期
         （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
         　　至　平成30年3月31日）      　　至　平成31年3月31日）
   1株当たり純資産額          8,322円66銭      8,072円12銭
   1株当たり当期純利益金額          1,220円84銭       761円96銭
   (注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第46期      第47期

          （自　平成29年4月1日      （自　平成30年4月1日
          　至　平成30年3月31日）      　至　平成31年3月31日）
   　当期純利益(千円)          4,700,218      2,933,531
   　普通株主に帰属しない金額（千円）            －      －
   　普通株式に係る当期純利益（千円）          4,700,218      2,933,531
   　普通株式の期中平均株式数（千株）           3,850      3,850
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  （重要な後発事象）
   当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
  ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

  行為が禁止されています。
  イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
   と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
   るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
   しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
   閣府令で定めるものを除きます。)。
  ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
   法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
   者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
   下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
   当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
   る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
   うこと。
  ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
   針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
   うこと。
  ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
   投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
   それのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

  イ　定款の変更、その他の重要事項

  （イ）定款の変更
   a． 2019年4月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
   b． 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
  （ロ）その他の重要事項
   三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
   と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
  ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

   該当ありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  イ　受託会社
  （イ）名称     三井住友信託銀行株式会社
  （ロ）資本金の額     342,037百万円（2019年9月末現在）
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  （ハ）事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

                ＊
  ・　名称
       日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
  ・　資本金の額     51,000百万円（2019年9月末現在）
  ・　事業の内容     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
       る法律に基づき信託業務を営んでいます。
  ＊日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資産管
  理サービス信託銀行株式会社およびＪＴＣホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カストディ
  銀行に商号を変更する予定です。
  ロ　販売会社

  （イ）名称     株式会社三井住友銀行
  （ロ）資本金の額     1,770,996百万円（2019年9月末現在）
  （ハ）事業の内容     銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  イ　受託会社

   信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
  ロ　販売会社
   委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
   い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
   の支払事務等を行います。
  ３【資本関係】

  （持株比率５％以上を記載しています。）
  該当ありません。
  第３【参考情報】

   当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
   ません。
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         独立監査人の監査報告書
                   令和１年６月14日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   小　澤　陽　一　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅　野　雅　子　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
  ４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
  算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
  要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
  監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
  き監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
  表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
  て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
  監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
  務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
  DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名　三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
  態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  強調事項

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
  当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

  データは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   令和2年3月31日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の令和1年6月28日から令和2年2月18日ま
  での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
            249/252





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                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   令和2年3月31日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の令和1年6月28日から令和2年2月18日までの
  計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
  を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
  する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
            250/252





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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   令和2年3月31日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

              公認会計士    小 澤　陽  一　 印
         業務執行社員
         指定有限責任社員
              公認会計士
                 菅 野　雅  子　 印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の令和1年6月28日から令和2年2月18日ま
  での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
  監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
  終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
  (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
  の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   令和１年11月22日

  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

               公認会計士   羽　太　典　明　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   菅　野　雅　子　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

               公認会計士   佐　藤　栄　裕　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第35期事業年度の
  中間会計期間（平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
  計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
  報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
  中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
  なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
  中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
  重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
  適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
  る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
  見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和１年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
  （平成31年４月１日から令和１年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ

  ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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