ニッセイTOPIXオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日) |
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提出者 | ニッセイTOPIXオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月20日 提出
第19期(自 2019年2月21日 至 2020年2月20日)
【計算期間】
【ファンド名】 ニッセイTOPIXオープン
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
③ ファンドの特色
◆ TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果をめざします。
・主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することでTOPIXに連動す
る投資成果をめざします。
;
・マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所 が独自に開発したモデルを利用します。
なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを
行うことがあります。
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日本生命グループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金
融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的か
つ問題解決型の調査・研究を実施しています。
<TOPIXの特徴>
■日本の代表的な株価指数です。
TOPIXは、テレビや新聞などでも日々の動きが報じられており、日本を代表する株価指
数のひとつです。TOPIXは、東証一部に上場されている銘柄すべての時価総額の増減を
表す指数です。
■国内株式市場の動きを表します。
東証一部上場銘柄のすべてを対象としているため、TOPIXの動きは国内株式市場全体の
動きを表しているといえます。TOPIXは1968年1月4日を基準日としています。この基準
日の時価総額を100として、時価総額を指数で表しており、基準日の時価総額に対して
どのくらい増えたか減ったかを表します。
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TOPIXの著作権等について
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有して
います。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証又は販売される
ものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかな
る損害に対しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/株式/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
( )
内 外
資産複合
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属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年1回
日経225
債券
北 米
年2回
一般
ファミリー
公債
欧 州
ファンド
年4回
社債
その他債券
アジア
年6回
クレジット属性
(隔月)
TOPIX
( )
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
(毎月)
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・
日 々
(投資信託証券 ファンズ
その他
(株式(一般))) 中近東
その他 ( )
(中東)
( )
資産複合
( ) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(株式(一般))) う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX 目論見書または約款において、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動することを目標
に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2001年4月27日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
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を行うことを定めた契約です。
委託会社の概況(2020年3月25日現在)
1.委託会社の名称 :ニッセイアセットマネジメント株式会社
2.本店の所在の場所 :東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
3.資本金の額 :100億円
4.代表者の役職氏名 :代表取締役社長 大関 洋
5.金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
6.設立年月日 :1995年4月4日
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7.沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
8.大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、TOPIXの動きに連動
する成果を目標として運用を行います。
② 主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産の実質組入比率は50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連
動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。また、追加設定・一
部解約等にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
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イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結されたニッセイ国内株式インデックスマザーファンド(以下、「マ
ザーファンド」といいます)ならびに次の1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資
します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する日本の通貨建表示の証券または証書で、1.から11.の証
券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるもので日本の通貨建表示のものとします)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもので日本の
通貨建表示のものとします)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する日本の通貨建表示の譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
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信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ) により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
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⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
を回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
;
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の証券取引所 に上場され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
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項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場することが確認できるものについては、投資することができるものとしま
す。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超える場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済し
ます。
③ 先物取引等
1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
ける国内の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択
権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
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一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワッ プ取引の一部を解約します。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価します。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
1.金利先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価します。
4.金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部
を解約します。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。
⑦ 公社債の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属さない公社債を売付けることができま
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す)の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済
します。
⑧ 公社債の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れをすることができます。なお、当該公
社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3.信託財産の一部解約等により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返
還します。
4.上記1.の借入れに関する品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
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2.一部解約にともなう支払資金の手当てに関する借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
へ の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に関する借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、TOPIXの動きに連動することを目標に運用しますので、TOPIXの動きにより基
準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはTOPIXに連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該
指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄
のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
・株価指数先物と当該指数の動きの不一致
・ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
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・ファンドは、信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担する
こと
・ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑ど
おりにいかないこと
・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① ありません。
〇 手数料は変更となる場合があります。
② 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%
(税抜0.5%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.215% 0.215% 0.070%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
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○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります)また
は申告分離課税を選択することもできます。
㬰Yᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰ş厊牒ڑ䵦䈰湺ຘ䴰䱵瀰樰
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㬰T0픰ꄰ줰銉ݥ瀰溌᩹㸰杓홟霰夰識㑔࠰欰搰䐰昰澌᩹㹫츰欰Ő║䍧ⰰ湻靑侮䲈䰰
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
「ニッセイTOPIXオープン」
(2020年2月28日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 10,249,326,310 100.00
内 日本 10,249,326,310 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △119,792 △0.00
純資産総額 10,249,206,518 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年2月28日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 60,493,709,480 97.94
内 日本 60,493,709,480 97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,269,994,482 2.06
純資産総額 61,763,703,962 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 1,124,625,000 1.82
内 日本 1,124,625,000 1.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイTOPIXオープン」
(2020年2月28日現在)
銘柄名 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.8002 1.6251 -
親投資信託
ス マザーファンド
1 6,306,889,613 100.00%
受益証券
日本 11,354,050,463 10,249,326,310 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年2月28日現在)
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価(円) 評価単価(円) 利率(%) 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額(円) 評価金額(円) 償還日 比率
トヨタ自動車 株式
7,752.00 7,127.00 -
1 317,100 3.66%
日本 輸送用機器 2,458,159,200 2,259,971,700 -
ソニー 株式 7,522.00 6,611.00 -
2 179,700 1.92%
日本 電気機器 1,351,703,400 1,187,996,700 -
ソフトバンクグループ 株式 5,531.00 5,013.00 -
3 221,200 1.80%
日本 情報・通信業 1,223,457,200 1,108,875,600 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 562.80 531.90 -
ル・グループ
▶ 1,929,200 1.66%
日本 銀行業
1,085,753,760 1,026,141,480 -
日本電信電話 株式 2,776.00 2,529.50 -
5 372,700 1.53%
日本 情報・通信業 1,034,615,200 942,744,650 -
武田薬品工業 株式 4,163.00 3,763.00 -
6 236,400 1.44%
日本 医薬品 984,133,200 889,573,200 -
キーエンス 株式 38,350.00 34,410.00 -
7 25,700 1.43%
日本 電気機器 985,595,000 884,337,000 -
リクルートホールディング
株式 4,552.00 3,758.00 -
ス
8 194,500 1.18%
日本 サービス業 885,364,000 730,931,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,751.00 3,484.00 -
ループ
9 193,900 1.09%
日本 銀行業
727,318,900 675,547,600 -
KDDI 株式 3,409.00 3,058.00 -
10 207,800 1.03%
日本 情報・通信業 708,390,200 635,452,400 -
任天堂 株式 40,100.00 36,270.00 -
11 17,400 1.02%
日本 その他製品 697,740,000 631,098,000 -
本田技研工業 株式 3,041.00 2,799.50 -
12 223,700 1.01%
日本 輸送用機器 680,271,700 626,248,150 -
NTTドコモ 株式 3,131.00 2,927.50 -
13 206,000 0.98%
日本 情報・通信業 644,986,000 603,065,000 -
東京海上ホールディングス 株式 6,126.00 5,801.00 -
14 100,200 0.94%
日本 保険業 613,825,200 581,260,200 -
信越化学工業 株式 13,745.00 12,145.00 -
15 47,800 0.94%
日本 化学 657,011,000 580,531,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 158.70 147.60 -
ループ
16 3,808,300 0.91%
日本 銀行業 604,377,210 562,105,080 -
HOYA 株式 10,195.00 9,609.00 -
17 56,700 0.88%
日本 精密機器 578,056,500 544,830,300 -
第一三共 株式 7,715.00 6,590.00 -
18 81,300 0.87%
日本 医薬品 627,229,500 535,767,000 -
花王 株式
8,525.00 7,868.00 -
19 68,000 0.87%
日本 化学 579,700,000 535,024,000 -
ダイキン工業 株式 15,445.00 14,725.00 -
20 36,200 0.86%
日本 機械 559,109,000 533,045,000 -
三菱商事 株式 2,852.00 2,690.00 -
21 196,400 0.86%
日本 卸売業 560,132,800 528,316,000 -
日立製作所 株式 4,189.00 3,637.00 -
22 136,500 0.80%
日本 電気機器 571,798,500 496,450,500 -
ファナック 株式 20,470.00 17,970.00 -
23 27,000 0.79%
日本 電気機器 552,690,000 485,190,000 -
伊藤忠商事 株式 2,604.50 2,461.50 -
24 195,700 0.78%
日本 卸売業
509,700,650 481,715,550 -
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村田製作所 株式 6,289.00 5,721.00 -
25 83,500 0.77%
日本 電気機器 525,131,500 477,703,500 -
三井物産 株式 1,929.50 1,783.50 -
26 246,000 0.71%
日本 卸売業 474,657,000 438,741,000 -
日本電産 株式 14,075.00 12,780.00 -
27 34,200 0.71%
日本 電気機器 481,365,000 437,076,000 -
アステラス製薬 株式 1,913.00 1,699.00 -
28 249,900 0.69%
日本 医薬品 478,058,700 424,580,100 -
東京エレクトロン 株式 25,165.00 22,325.00 -
29 18,900 0.68%
日本 電気機器 475,618,500 421,942,500 -
東海旅客鉄道 株式 20,725.00 17,780.00 -
30 23,600 0.68%
日本 陸運業 489,110,000 419,608,000 -
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 14.15
株式 国内
情報・通信業 9.13
輸送用機器 7.69
化学 7.03
医薬品 5.99
銀行業 5.63
卸売業 5.02
機械 4.94
サービス業 4.92
小売業 4.38
陸運業 4.01
食料品 3.73
建設業 2.72
精密機器 2.44
不動産業 2.37
保険業 2.34
その他製品 2.16
電気・ガス業 1.50
その他金融業 1.21
証券、商品先物取引業 0.79
ガラス・土石製品 0.79
非鉄金属 0.69
ゴム製品 0.69
鉄鋼 0.67
金属製品 0.56
繊維製品 0.55
石油・石炭製品 0.48
空運業
0.44
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業
0.15
水産・農林業 0.09
小計 97.94
合 計(対純資産総額比) 97.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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②【投資不動産物件】
「ニッセイTOPIXオープン」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ニッセイTOPIXオープン」
該当事項はありません。
(参考情報)
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
(2020年2月28日現在)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数 TOPIX
大阪取引所 買建 75 1,251,979,950 1,124,625,000 1.82%
先物取引 先物 0203月
(注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
(注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
「ニッセイTOPIXオープン」
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(円) (円)
第10計算期間末
8,714,276,623 8,714,276,623 0.7946 0.7946
(2011年2月21日)
第11計算期間末
7,946,380,753 7,946,380,753 0.6804 0.6804
(2012年2月20日)
第12計算期間末
11,366,392,129 11,366,392,129 0.8242 0.8242
(2013年2月20日)
第13計算期間末
11,901,115,847 11,901,115,847 1.0261 1.0261
(2014年2月20日)
第14計算期間末
11,751,116,675 11,751,116,675 1.3102 1.3102
(2015年2月20日)
第15計算期間末
10,630,356,936 10,630,356,936 1.1519 1.1519
(2016年2月22日)
第16計算期間末
12,150,036,683 12,150,036,683 1.3943 1.3943
(2017年2月20日)
第17計算期間末
12,951,911,472 12,951,911,472 1.6140 1.6140
(2018年2月20日)
第18計算期間末
11,844,303,217 11,844,303,217 1.5030 1.5030
(2019年2月20日)
第19計算期間末
11,389,329,599 11,389,329,599 1.5918 1.5918
(2020年2月20日)
2019年2月末日 11,773,186,711 - 1.4980 -
3月末日 11,645,141,255 - 1.4985 -
4月末日 11,598,105,993 - 1.5228 -
5月末日 10,846,647,564 - 1.4232 -
6月末日 11,111,302,028 - 1.4616 -
7月末日 11,167,823,713 - 1.4740 -
8月末日 10,816,853,728 - 1.4237 -
9月末日 11,341,157,674 - 1.5093 -
10月末日 11,757,590,152 - 1.5842 -
11月末日 11,784,024,751 - 1.6144 -
12月末日 11,844,740,715 - 1.6370 -
2020年1月末日 11,530,357,742 - 1.6014 -
2月末日 10,249,206,518 - 1.4367 -
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②【分配の推移】
「ニッセイTOPIXオープン」
1口当たりの分配金(円)
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「ニッセイTOPIXオープン」
収益率(%)
第10計算期間 8.7
第11計算期間 △14.4
第12計算期間 21.1
第13計算期間 24.5
第14計算期間 27.7
第15計算期間 △12.1
第16計算期間 21.0
第17計算期間 15.8
第18計算期間 △6.9
第19計算期間 5.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイTOPIXオープン」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第10計算期間 1,730,969,712 2,298,999,559 10,967,460,623
第11計算期間 1,861,523,446 1,149,596,498 11,679,387,571
第12計算期間 5,323,800,228 3,213,083,842 13,790,103,957
第13計算期間 5,135,350,758 7,327,078,364 11,598,376,351
第14計算期間 3,236,440,790 5,866,043,618 8,968,773,523
第15計算期間 2,938,706,523 2,678,626,407 9,228,853,639
第16計算期間 1,837,034,876 2,351,785,223 8,714,103,292
第17計算期間 1,667,238,065 2,356,613,048 8,024,728,309
第18計算期間 1,253,166,962 1,397,504,758 7,880,390,513
第19計算期間 723,029,020 1,448,636,647 7,154,782,886
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
〇 手数料は変更となる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
とがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
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③ 換金単位
1口単位あるいは1万口単位です。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税
法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の
基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行
う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
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⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(午前9時~午後5時 土、日、祝祭日は除きます)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
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9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年2月21
日から2020年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ニッセイTOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
(2019年2月20日現在) (2020年2月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
78,375 1,007,743
コール・ローン 32,009,613 30,279,094
親投資信託受益証券 11,844,437,558 11,389,461,056
13,560,570 66,415,862
未収入金
流動資産合計 11,890,086,116 11,487,163,755
資産合計 11,890,086,116 11,487,163,755
負債の部
流動負債
未払解約金 12,692,640 65,537,999
未払受託者報酬 4,595,190 4,484,168
未払委託者報酬 28,227,743 27,545,852
267,326 266,137
その他未払費用
流動負債合計 45,782,899 97,834,156
負債合計 45,782,899 97,834,156
純資産の部
元本等
元本 7,880,390,513 7,154,782,886
剰余金
3,963,912,704 4,234,546,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 11,844,303,217 11,389,329,599
負債純資産合計 11,890,086,116 11,487,163,755
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
(自2018年2月21日 (自2019年2月21日
至2019年2月20日) 至2020年2月20日)
営業収益
受取利息 132 296
△ 796,427,311 730,963,387
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 796,427,179 730,963,683
営業費用
支払利息 12,361 10,068
受託者報酬 9,427,485 8,730,440
委託者報酬 57,912,066 53,630,313
542,817 521,860
その他費用
営業費用合計 67,894,729 62,892,681
営業利益又は営業損失(△) △ 864,321,908 668,071,002
経常利益又は経常損失(△) △ 864,321,908 668,071,002
当期純利益又は当期純損失(△) △ 864,321,908 668,071,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 48,392,727 61,484,340
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,927,183,163 3,963,912,704
剰余金増加額又は欠損金減少額 702,461,780 387,084,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
702,461,780 387,084,180
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 849,803,058 723,036,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
849,803,058 723,036,833
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,963,912,704 4,234,546,713
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
1. 受益権総口数 7,880,390,513口 7,154,782,886口
2. 1口当たり純資産額 1.5030円 1.5918円
(1万口当たり純資産額) (15,030円) (15,918円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期 第19期
項目 自2018年2月21日 自2019年2月21日
至2019年2月20日 至2020年2月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金 益(0円)、収益調整金
(5,971,661,605円)及び分配準備 (5,674,260,520円)及び分配準備
積立金(3,008,590,366円)より分 積立金(2,484,677,095円)より分
配対象収益は8,980,251,971円(1口 配対象収益は8,158,937,615円(1口
当たり1.139569円)のため、基準価 当たり1.140347円)のため、基準価
額の水準、市場動向等を勘案して分 額の水準、市場動向等を勘案して分
配は見送り(0円)としておりま 配は見送り(0円)としておりま
す。 す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
項目 自2018年2月21日 自2019年2月21日
至2019年2月20日 至2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第18期 第19期
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 △752,479,107 661,778,206
合計 △752,479,107 661,778,206
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第18期 第19期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
期首元本額 8,024,728,309円 7,880,390,513円
期中追加設定元本額 1,253,166,962円 723,029,020円
期中一部解約元本額 1,397,504,758円 1,448,636,647円
(4)【附属明細表】(2020年2月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 6,326,072,571 11,389,461,056
ンド
親投資信託受益証券 合計 6,326,072,571 11,389,461,056
合計 6,326,072,571 11,389,461,056
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
開示対象ファンド(ニッセイTOPIXオープン)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券
を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファ
ンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,340,456 42,827,796
コール・ローン 955,881,002 1,286,823,310
株式 57,384,775,610 67,041,297,600
派生商品評価勘定 41,476,380 -
未収入金 - 6,565,600
未収配当金 91,185,526 108,315,429
前払金 - 22,135,000
差入委託証拠金 24,645,000 31,680,000
流動資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 17,881,300
前受金 37,265,000 -
未払解約金 146,631,400 296,452,837
その他未払費用 661 3,233
流動負債合計 183,897,061 314,337,370
負債合計 183,897,061 314,337,370
純資産の部
元本等
元本 34,475,094,643 37,895,533,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,841,312,270 30,329,774,311
純資産合計 58,316,406,913 68,225,307,365
負債純資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
1. 受益権総口数 34,475,094,643口 37,895,533,054口
2. 1口当たり純資産額 1.6916円 1.8004円
(1万口当たり純資産額) (16,916円) (18,004円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月21日 自 2019年2月21日
項目
至 2019年2月20日 至 2020年2月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式
△4,450,732,412 2,553,090,093
合計 △4,450,732,412 2,553,090,093
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2019年2月20日 現在 2020年2月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,125,325,000 1,107,480,000 △17,845,000
- -
合計
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,125,325,000 1,107,480,000 △17,845,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 28,140,482,546円 34,475,094,643円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,227,365,012円 14,196,038,295円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,892,752,915円 10,775,599,884円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 7,001,913,903円 6,326,072,571円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 5,024,057,407円 4,354,685,255円
定)
ニッセイ日本バランス(標準型)SA(適格機関投資家限 3,238,812円 -円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,210,844円 4,063,446円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,206,570,755円 1,533,145,263円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 4,301,785,562円 5,401,509,272円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,932,098,974円 3,653,662,525円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 12,600,088円 8,430,005円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 44,132,565円 35,457,287円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 51,055,008円 33,985,449円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 158,434,319円 308,410,353円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 13,107,204,121円 14,991,687,269円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 473,776,130円 708,282,393円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 26,130,458円 95,609,361円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 13,740,453円 86,255,178円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 16,118,045円 69,742,388円
25,983,647円 126,906,078円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2025 9,039,005円 31,936,187円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 21,997,831円 49,469,361円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 24,360,716円 5,859,103円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,998,804円 4,160,513円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 705,242円 1,135,532円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 1,334,030円 3,585,333円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 11,608,114円 19,339,643円
スファンド(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 286,261円 9,914,628円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 274,456円 7,978,547円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 258,945円 12,198,373円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 180,148円 12,051,741円
計 34,475,094,643円 37,895,533,054円
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附属明細表(2020年2月20日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,400 2,800.00 3,920,000
日本水産 38,600 610.00 23,546,000
マルハニチロ 5,600 2,565.00 14,364,000
カネコ種苗 1,400 1,325.00 1,855,000
サカタのタネ 4,600 3,335.00 15,341,000
ホクト 2,900 1,974.00 5,724,600
ヒノキヤグループ 1,000 2,038.00 2,038,000
ショーボンドホールディングス 6,000 4,235.00 25,410,000
ミライト・ホールディングス 11,500 1,510.00 17,365,000
タマホーム 2,100 1,415.00 2,971,500
ファーストコーポレーション 3,100 595.00 1,844,500
ベステラ 1,300 1,110.00 1,443,000
スペースバリューホールディングス 4,700 533.00 2,505,100
住石ホールディングス 12,600 143.00 1,801,800
日鉄鉱業 900 4,230.00 3,807,000
三井松島ホールディングス 900 1,120.00 1,008,000
国際石油開発帝石 154,800 1,072.00 165,945,600
石油資源開発 5,000 2,798.00 13,990,000
K&Oエナジーグループ 1,900 1,646.00 3,127,400
ダイセキ環境ソリューション 1,700 991.00 1,684,700
安藤・間 23,000 856.00 19,688,000
東急建設 11,300 749.00 8,463,700
コムシスホールディングス 13,700 2,919.00 39,990,300
ビーアールホールディングス 4,200 492.00 2,066,400
高松コンストラクショングループ 2,400 2,594.00 6,225,600
東建コーポレーション 1,200 8,200.00 9,840,000
ヤマウラ 1,900 939.00 1,784,100
大成建設 29,700 4,070.00 120,879,000
大林組 89,100 1,229.00 109,503,900
清水建設 90,400 1,082.00 97,812,800
飛島建設 2,600 1,353.00 3,517,800
長谷工コーポレーション 34,500 1,416.00 48,852,000
松井建設 3,500 714.00 2,499,000
錢高組 400 3,960.00 1,584,000
鹿島建設 70,000 1,278.00 89,460,000
不動テトラ 2,300 1,641.00 3,774,300
大末建設 1,900 952.00 1,808,800
鉄建建設 1,900 2,655.00 5,044,500
西松建設 6,900 2,425.00 16,732,500
三井住友建設 21,500 610.00 13,115,000
大豊建設 2,000 2,627.00 5,254,000
前田建設工業 22,300 1,067.00 23,794,100
佐田建設 4,500 392.00 1,764,000
ナカノフドー建設 3,800 452.00 1,717,600
奥村組 4,800 2,829.00 13,579,200
東鉄工業 3,800 3,070.00 11,666,000
淺沼組 1,000 5,150.00 5,150,000
戸田建設 37,000 712.00 26,344,000
熊谷組 4,100 3,190.00 13,079,000
北野建設 700 2,510.00 1,757,000
植木組 700 2,494.00 1,745,800
矢作建設工業 3,900 835.00 3,256,500
ピーエス三菱 2,900 656.00 1,902,400
日本ハウスホールディングス 6,100 442.00 2,696,200
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大東建託 10,700 12,420.00 132,894,000
新日本建設 3,800 860.00 3,268,000
NIPPO 7,400 2,680.00 19,832,000
東亜道路工業 600 3,360.00 2,016,000
前田道路 9,400 3,400.00 31,960,000
日本道路 900 7,160.00 6,444,000
東亜建設工業 2,800 1,765.00 4,942,000
日本国土開発 6,500 591.00 3,841,500
若築建設 1,600 1,599.00 2,558,400
東洋建設 10,000 502.00 5,020,000
五洋建設 35,300 658.00 23,227,400
世紀東急工業 4,300 883.00 3,796,900
福田組 1,000 4,415.00 4,415,000
住友林業 22,600 1,720.00 38,872,000
日本基礎技術 4,500 363.00 1,633,500
巴コーポレーション 4,600 373.00 1,715,800
大和ハウス工業 88,200 3,300.00 291,060,000
ライト工業 5,100 1,465.00 7,471,500
積水ハウス 97,500 2,317.50 225,956,250
日特建設 2,300 844.00 1,941,200
ユアテック 5,100 637.00 3,248,700
四電工 700 2,580.00 1,806,000
中電工 3,600 2,441.00 8,787,600
関電工 12,700 1,003.00 12,738,100
きんでん 21,200 1,793.00 38,011,600
東京エネシス 3,000 836.00 2,508,000
トーエネック 900 3,630.00 3,267,000
住友電設 2,500 2,461.00 6,152,500
日本電設工業 4,900 2,224.00 10,897,600
協和エクシオ 13,500 2,629.00 35,491,500
新日本空調 2,400 1,979.00 4,749,600
日本工営 1,800 3,320.00 5,976,000
九電工 6,300 3,130.00 19,719,000
三機工業 6,400 1,369.00 8,761,600
日揮ホールディングス 27,400 1,551.00 42,497,400
中外炉工業 1,000 1,700.00 1,700,000
ヤマト 2,900 726.00 2,105,400
太平電業 2,200 2,533.00 5,572,600
高砂熱学工業 7,700 1,860.00 14,322,000
三晃金属工業
700 2,607.00 1,824,900
NECネッツエスアイ 2,600 4,220.00 10,972,000
朝日工業社 600 3,135.00 1,881,000
明星工業 5,800 787.00 4,564,600
大氣社
4,300 3,440.00 14,792,000
ダイダン 2,100 2,735.00 5,743,500
日比谷総合設備 2,900 1,914.00 5,550,600
日本製粉 8,300 1,649.00 13,686,700
日清製粉グループ本社
32,200 1,956.00 62,983,200
昭和産業 2,600 3,035.00 7,891,000
鳥越製粉 2,500 826.00 2,065,000
中部飼料 3,500 1,629.00 5,701,500
フィード・ワン 19,200 175.00 3,360,000
東洋精糖 1,500 1,188.00 1,782,000
日本甜菜製糖 1,500 1,847.00 2,770,500
三井製糖 2,500 2,082.00 5,205,000
塩水港精糖 7,800 226.00 1,762,800
日新製糖 1,400 2,008.00 2,811,200
LIFULL 9,500 507.00 4,816,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 1,615.00 2,907,000
日本M&Aセンター 20,500 3,680.00 75,440,000
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メンバーズ 1,100 1,595.00 1,754,500
UTグループ 3,200 2,689.00 8,604,800
タケエイ 2,600 1,014.00 2,636,400
ビーネックスグループ 3,400 981.00 3,335,400
コシダカホールディングス 6,500 1,493.00 9,704,500
パソナグループ 2,900 1,320.00 3,828,000
CDS 1,300 1,383.00 1,797,900
リンクアンドモチベーション 6,000 507.00 3,042,000
GCA 3,300 801.00 2,643,300
エス・エム・エス 8,400 2,349.00 19,731,600
サニーサイドアップグループ 1,700 910.00 1,547,000
パーソルホールディングス 27,100 1,743.00 47,235,300
リニカル 1,700 993.00 1,688,100
クックパッド 9,500 311.00 2,954,500
アイ・ケイ・ケイ 2,500 741.00 1,852,500
森永製菓 6,700 4,690.00 31,423,000
中村屋 700 4,015.00 2,810,500
江崎グリコ 8,500 4,710.00 40,035,000
名糖産業 1,400 1,390.00 1,946,000
井村屋グループ 1,200 1,900.00 2,280,000
不二家 1,600 2,316.00 3,705,600
山崎製パン 21,400 2,007.00 42,949,800
モロゾフ 500 4,920.00 2,460,000
亀田製菓 1,600 4,775.00 7,640,000
寿スピリッツ 2,700 6,290.00 16,983,000
カルビー 13,000 3,050.00 39,650,000
森永乳業 5,300 4,070.00 21,571,000
六甲バター 1,900 1,545.00 2,935,500
ヤクルト本社 19,600 5,390.00 105,644,000
明治ホールディングス 18,900 7,070.00 133,623,000
雪印メグミルク 6,900 2,470.00 17,043,000
プリマハム 4,500 2,487.00 11,191,500
日本ハム 10,900 4,660.00 50,794,000
丸大食品 3,000 2,001.00 6,003,000
S Foods 2,300 2,635.00 6,060,500
柿安本店 1,000 3,105.00 3,105,000
伊藤ハム米久ホールディングス 18,400 662.00 12,180,800
学情 1,000 2,017.00 2,017,000
スタジオアリス 1,400 1,831.00 2,563,400
クロスキャット
1,500 1,191.00 1,786,500
シミックホールディングス 1,500 1,600.00 2,400,000
システナ 9,900 1,654.00 16,374,600
NJS 1,000 1,793.00 1,793,000
デジタルアーツ
1,400 5,470.00 7,658,000
日鉄ソリューションズ 4,200 3,335.00 14,007,000
綜合警備保障 10,800 5,530.00 59,724,000
いちご 35,700 396.00 14,137,200
日本駐車場開発
30,700 146.00 4,482,200
コア 1,300 1,338.00 1,739,400
カカクコム 20,300 2,858.00 58,017,400
セントケア・ホールディング 3,800 459.00 1,744,200
ルネサンス 1,500 1,693.00 2,539,500
ディップ 3,800 3,240.00 12,312,000
SBSホールディングス 2,500 1,816.00 4,540,000
オプトホールディング 1,500 1,939.00 2,908,500
新日本科学 2,900 675.00 1,957,500
ツクイ 6,400 647.00 4,140,800
ベネフィット・ワン 7,400 1,961.00 14,511,400
エムスリー 59,900 3,065.00 183,593,500
ツカダ・グローバルホールディング 3,200 538.00 1,721,600
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アウトソーシング 15,500 951.00 14,740,500
ウェルネット 2,700 666.00 1,798,200
ワールドホールディングス 1,000 1,953.00 1,953,000
ディー・エヌ・エー 13,300 1,573.00 20,920,900
博報堂DYホールディングス 37,800 1,443.00 54,545,400
ぐるなび 4,700 845.00 3,971,500
タカミヤ 2,900 596.00 1,728,400
ジャパンベストレスキューシステム 2,100 860.00 1,806,000
ファンコミュニケーションズ 7,500 436.00 3,270,000
ライク 900 1,906.00 1,715,400
ビジネス・ブレークスルー 4,600 407.00 1,872,200
エスプール 5,200 807.00 4,196,400
WDBホールディングス 1,200 2,638.00 3,165,600
バリューコマース 1,500 2,432.00 3,648,000
インフォマート 29,800 746.00 22,230,800
サッポロホールディングス 9,700 2,473.00 23,988,100
アサヒグループホールディングス 59,700 4,824.00 287,992,800
キリンホールディングス 120,900 2,266.50 274,019,850
宝ホールディングス 21,400 952.00 20,372,800
オエノンホールディングス 7,500 388.00 2,910,000
養命酒製造 900 1,931.00 1,737,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
20,000 2,937.00 58,740,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 19,100 4,655.00 88,910,500
ダイドーグループホールディングス 1,500 3,935.00 5,902,500
伊藤園 8,700 5,470.00 47,589,000
キーコーヒー 2,800 2,250.00 6,300,000
日清オイリオグループ 3,700 3,710.00 13,727,000
不二製油グループ本社 7,000 2,748.00 19,236,000
かどや製油 500 3,800.00 1,900,000
J-オイルミルズ 1,500 4,250.00 6,375,000
ローソン 7,100 6,220.00 44,162,000
サンエー 2,300 4,560.00 10,488,000
カワチ薬品 2,200 2,090.00 4,598,000
エービーシー・マート 4,400 6,770.00 29,788,000
ハードオフコーポレーション 2,200 800.00 1,760,000
高千穂交易 1,600 1,121.00 1,793,600
アスクル 2,900 3,365.00 9,758,500
ゲオホールディングス 5,000 1,225.00 6,125,000
アダストリア 3,900 2,106.00 8,213,400
ジーフット 2,900 613.00 1,777,700
伊藤忠食品 700 4,870.00 3,409,000
くら寿司 1,500 5,400.00 8,100,000
キャンドゥ 1,300 1,631.00 2,120,300
エレマテック 2,600 983.00 2,555,800
パルグループホールディングス 1,400 3,430.00 4,802,000
JALUX 800 2,266.00 1,812,800
エディオン 12,800 1,012.00 12,953,600
あらた 2,200 4,545.00 9,999,000
サーラコーポレーション 5,700 605.00 3,448,500
トーメンデバイス 500 3,970.00 1,985,000
ハローズ 1,100 2,734.00 3,007,400
JPホールディングス 8,500 309.00 2,626,500
フジオフードシステム 2,400 1,663.00 3,991,200
あみやき亭 600 3,415.00 2,049,000
東京エレクトロン デバイス 1,000 2,780.00 2,780,000
ひらまつ 6,700 243.00 1,628,100
フィールズ 3,300 476.00 1,570,800
双日 154,600 342.00 52,873,200
アルフレッサ ホールディングス 31,100 2,180.00 67,798,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大黒天物産 700 3,335.00 2,334,500
ハニーズホールディングス 2,500 1,342.00 3,355,000
キッコーマン 20,500 5,880.00 120,540,000
味の素 63,000 1,987.00 125,181,000
キユーピー 15,900 2,152.00 34,216,800
ハウス食品グループ本社 10,700 3,440.00 36,808,000
カゴメ 10,800 2,664.00 28,771,200
アリアケジャパン 2,600 7,500.00 19,500,000
ピエトロ 1,100 1,641.00 1,805,100
エバラ食品工業 800 2,180.00 1,744,000
ニチレイ 13,600 2,795.00 38,012,000
横浜冷凍 7,800 937.00 7,308,600
東洋水産 14,700 4,555.00 66,958,500
イートアンド 1,000 1,839.00 1,839,000
大冷 900 1,952.00 1,756,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,600 1,143.00 1,828,800
日清食品ホールディングス 12,100 8,900.00 107,690,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,121.00 2,969,400
一正蒲鉾 1,900 951.00 1,806,900
フジッコ 3,100 1,884.00 5,840,400
ロック・フィールド 3,000 1,417.00 4,251,000
日本たばこ産業 164,700 2,267.00 373,374,900
ケンコーマヨネーズ 1,600 2,212.00 3,539,200
わらべや日洋ホールディングス 1,900 1,835.00 3,486,500
なとり 1,600 1,694.00 2,710,400
北の達人コーポレーション 10,000 628.00 6,280,000
ユーグレナ 12,200 824.00 10,052,800
スター・マイカ・ホールディングス 1,400 1,613.00 2,258,200
片倉工業 4,000 1,332.00 5,328,000
グンゼ 2,000 4,135.00 8,270,000
ヒューリック 59,800 1,319.00 78,876,200
ラサ商事 2,000 903.00 1,806,000
アルペン 2,100 1,900.00 3,990,000
クオールホールディングス 4,100 1,388.00 5,690,800
アルコニックス 3,000 1,237.00 3,711,000
神戸物産 9,700 4,460.00 43,262,000
ジンズホールディングス 1,500 7,410.00 11,115,000
ビックカメラ 16,600 1,080.00 17,928,000
DCMホールディングス 15,100 1,044.00 15,764,400
ペッパーフードサービス
2,200 869.00 1,911,800
MonotaRO 19,900 2,635.00 52,436,500
東京一番フーズ 3,000 608.00 1,824,000
DDホールディングス 1,100 1,684.00 1,852,400
あい ホールディングス
4,000 1,731.00 6,924,000
ディーブイエックス 1,900 918.00 1,744,200
きちりホールディングス 2,500 713.00 1,782,500
アークランドサービスホールディングス 2,000 2,010.00 4,020,000
J.フロント リテイリング
33,400 1,285.00 42,919,000
ドトール・日レスホールディングス 4,500 2,085.00 9,382,500
マツモトキヨシホールディングス 11,600 3,875.00 44,950,000
ブロンコビリー 1,500 2,530.00 3,795,000
ZOZO 19,200 1,723.00 33,081,600
物語コーポレーション 700 8,410.00 5,887,000
ココカラファイン 2,900 5,100.00 14,790,000
三越伊勢丹ホールディングス 48,900 801.00 39,168,900
東洋紡 11,000 1,500.00 16,500,000
ユニチカ 8,200 349.00 2,861,800
富士紡ホールディングス 1,300 3,420.00 4,446,000
日清紡ホールディングス 18,900 1,038.00 19,618,200
倉敷紡績 2,800 2,302.00 6,445,600
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ダイワボウホールディングス 2,400 6,270.00 15,048,000
シキボウ 1,200 1,260.00 1,512,000
日東紡績 4,200 5,050.00 21,210,000
トヨタ紡織 8,300 1,624.00 13,479,200
マクニカ・富士エレホールディングス 6,700 1,715.00 11,490,500
Hamee 600 1,594.00 956,400
ラクト・ジャパン 1,000 3,940.00 3,940,000
ウエルシアホールディングス 8,300 6,250.00 51,875,000
クリエイトSDホールディングス 4,700 2,717.00 12,769,900
バイタルケーエスケー・ホールディング
5,300 1,047.00 5,549,100
ス
八洲電機 2,200 883.00 1,942,600
レスターホールディングス 2,900 1,844.00 5,347,600
ジューテックホールディングス 1,600 1,157.00 1,851,200
丸善CHIホールディングス 5,000 367.00 1,835,000
OCHIホールディングス 1,200 1,465.00 1,758,000
TOKAIホールディングス 14,800 986.00 14,592,800
黒谷 3,600 480.00 1,728,000
ミサワ 2,600 774.00 2,012,400
ティーライフ 2,000 849.00 1,698,000
Cominix 2,200 814.00 1,790,800
三洋貿易 2,800 1,205.00 3,374,000
チムニー 900 2,225.00 2,002,500
シュッピン 1,900 979.00 1,860,100
ビューティガレージ 900 2,032.00 1,828,800
ウイン・パートナーズ 2,000 1,061.00 2,122,000
ネクステージ 4,000 1,003.00 4,012,000
ジョイフル本田 8,200 1,246.00 10,217,200
鳥貴族 900 2,645.00 2,380,500
キリン堂ホールディングス 1,100 1,688.00 1,856,800
ホットランド 1,900 1,292.00 2,454,800
すかいらーくホールディングス 31,400 1,853.00 58,184,200
SFPホールディングス 1,200 2,133.00 2,559,600
綿半ホールディングス 1,000 1,830.00 1,830,000
日本毛織 9,200 1,012.00 9,310,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
8,100 959.00 7,767,900
ホールディングス
三栄建築設計 1,200 1,490.00 1,788,000
野村不動産ホールディングス 17,000 2,751.00 46,767,000
三重交通グループホールディングス 5,700 581.00 3,311,700
サムティ 4,000 1,861.00 7,444,000
ディア・ライフ 3,600 569.00 2,048,400
コーセーアールイー 2,900 605.00 1,754,500
日本商業開発 1,800 1,771.00 3,187,800
プレサンスコーポレーション 4,600 1,277.00 5,874,200
ユニゾホールディングス 4,200 5,840.00 24,528,000
THEグローバル社 3,900 439.00 1,712,100
日本管理センター 1,800 1,408.00 2,534,400
サンセイランディック 2,000 820.00 1,640,000
エストラスト 2,100 825.00 1,732,500
フージャースホールディングス 5,600 697.00 3,903,200
オープンハウス 8,100 3,100.00 25,110,000
東急不動産ホールディングス 76,200 782.00 59,588,400
飯田グループホールディングス 23,400 1,626.00 38,048,400
イーグランド 2,100 808.00 1,696,800
ムゲンエステート 2,600 594.00 1,544,400
帝国繊維 3,100 2,182.00 6,764,200
日本コークス工業 24,000 76.00 1,824,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,600 694.00 1,804,400
BEENOS 1,600 1,111.00 1,777,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あさひ 2,100 1,265.00 2,656,500
日本調剤 800 3,850.00 3,080,000
コスモス薬品 1,200 23,490.00 28,188,000
シップヘルスケアホールディングス 4,500 4,630.00 20,835,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,200 1,766.00 2,119,200
オンリー 2,300 778.00 1,789,400
セブン&アイ・ホールディングス 109,500 3,920.00 429,240,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
7,500 2,253.00 16,897,500
ングス
明治電機工業 1,200 1,440.00 1,728,000
ツルハホールディングス 6,100 12,670.00 77,287,000
サンマルクホールディングス 2,200 2,169.00 4,771,800
フェリシモ 1,800 942.00 1,695,600
トリドールホールディングス 3,500 2,735.00 9,572,500
帝人 22,700 2,011.00 45,649,700
東レ 201,500 700.00 141,050,000
クラレ 43,800 1,262.00 55,275,600
旭化成 184,500 1,024.00 188,928,000
サカイオーベックス 1,000 1,903.00 1,903,000
TOKYO BASE 3,600 457.00 1,645,200
稲葉製作所 1,600 1,334.00 2,134,400
宮地エンジニアリンググループ 900 2,043.00 1,838,700
トーカロ 7,800 1,125.00 8,775,000
アルファ 1,400 1,175.00 1,645,000
SUMCO 33,600 1,869.00 62,798,400
川田テクノロジーズ 600 6,190.00 3,714,000
RS Technologies 800 2,787.00 2,229,600
ハウスドゥ 1,500 1,190.00 1,785,000
アグレ都市デザイン 3,500 517.00 1,809,500
ジェイ・エス・ビー 300 5,170.00 1,551,000
テンポイノベーション 1,900 953.00 1,810,700
住江織物 800 2,332.00 1,865,600
日本フエルト 3,700 485.00 1,794,500
イチカワ 1,300 1,431.00 1,860,300
芦森工業 1,300 1,271.00 1,652,300
アツギ 2,400 787.00 1,888,800
JMホールディングス 1,400 2,266.00 3,172,400
コメダホールディングス 6,100 2,141.00 13,060,100
サツドラホールディングス 1,000 1,815.00 1,815,000
バロックジャパンリミテッド 1,900 982.00 1,865,800
クスリのアオキホールディングス 2,500 6,560.00 16,400,000
スシローグローバルホールディングス 3,100 8,800.00 27,280,000
LIXILビバ 2,800 2,345.00 6,566,000
セーレン 6,800 1,585.00 10,778,000
ソトー 1,900 969.00 1,841,100
東海染工 1,600 1,123.00 1,796,800
小松マテーレ 4,600 790.00 3,634,000
ワコールホールディングス 7,300 2,800.00 20,440,000
ホギメディカル 3,200 3,305.00 10,576,000
クラウディアホールディングス 3,800 459.00 1,744,200
TSIホールディングス 9,300 495.00 4,603,500
マツオカコーポレーション 900 2,049.00 1,844,100
ワールド 3,900 2,324.00 9,063,600
TIS 9,300 7,120.00 66,216,000
電算システム 1,100 2,602.00 2,862,200
グリー 17,100 457.00 7,814,700
コーエーテクモホールディングス 5,700 3,080.00 17,556,000
三菱総合研究所 1,200 4,120.00 4,944,000
ボルテージ 3,500 507.00 1,774,500
電算 800 2,251.00 1,800,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGS 2,200 792.00 1,742,400
ファインデックス 2,300 885.00 2,035,500
ブレインパッド 700 5,090.00 3,563,000
KLab 5,400 759.00 4,098,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,400 978.00 3,325,200
ディングス
ネクソン 79,400 1,823.00 144,746,200
アイスタイル 7,800 350.00 2,730,000
エムアップ 800 2,730.00 2,184,000
エイチーム 1,900 888.00 1,687,200
エニグモ 2,000 829.00 1,658,000
テクノスジャパン 3,500 496.00 1,736,000
コロプラ 9,100 947.00 8,617,700
オルトプラス 2,100 916.00 1,923,600
ブロードリーフ 13,800 523.00 7,217,400
クロス・マーケティンググループ 5,000 430.00 2,150,000
デジタルハーツホールディングス 1,800 965.00 1,737,000
システム情報 2,000 836.00 1,672,000
メディアドゥホールディングス 900 3,080.00 2,772,000
じげん 6,900 438.00 3,022,200
フィックスターズ 3,000 1,349.00 4,047,000
CARTA HOLDINGS 1,600 1,099.00 1,758,400
オプティム 700 4,650.00 3,255,000
セレス 1,400 1,280.00 1,792,000
SHIFT 700 7,220.00 5,054,000
特種東海製紙 1,800 3,995.00 7,191,000
ティーガイア 2,500 2,314.00 5,785,000
セック 500 3,670.00 1,835,000
豆蔵ホールディングス 1,900 1,881.00 3,573,900
テクマトリックス 2,000 2,830.00 5,660,000
プロシップ 1,300 1,388.00 1,804,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
6,700 1,839.00 12,321,300
ント
GMOペイメントゲートウェイ 4,600 7,550.00 34,730,000
ザッパラス 4,700 355.00 1,668,500
インターネットイニシアティブ 4,100 3,340.00 13,694,000
さくらインターネット 3,000 615.00 1,845,000
GMOクラウド 700 2,479.00 1,735,300
SRAホールディングス 1,500 2,579.00 3,868,500
朝日ネット 2,600 713.00 1,853,800
eBASE 1,700 1,705.00 2,898,500
アバント 2,000 961.00 1,922,000
アドソル日進 1,000 2,442.00 2,442,000
フリービット 2,100 803.00 1,686,300
コムチュア 3,100 2,258.00 6,999,800
サイバーコム 900 1,900.00 1,710,000
アステリア 3,100 529.00 1,639,900
アイル 1,000 1,826.00 1,826,000
王子ホールディングス 116,300 597.00 69,431,100
日本製紙 12,300 1,721.00 21,168,300
三菱製紙 4,000 440.00 1,760,000
北越コーポレーション 18,500 491.00 9,083,500
中越パルプ工業 1,200 1,478.00 1,773,600
大王製紙 12,200 1,441.00 17,580,200
阿波製紙 1,100 518.00 569,800
マークラインズ 1,400 1,998.00 2,797,200
メディカル・データ・ビジョン 2,100 925.00 1,942,500
gumi 3,600 726.00 2,613,600
モバイルファクトリー 1,000 1,850.00 1,850,000
テラスカイ 1,000 3,245.00 3,245,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,100 1,655.00 1,820,500
ロジー
PCIホールディングス 800 2,250.00 1,800,000
PR TIMES 500 2,581.00 1,290,500
ランドコンピュータ 1,500 1,197.00 1,795,500
ダブルスタンダード 400 4,020.00 1,608,000
オープンドア 1,400 1,210.00 1,694,000
アカツキ 1,000 4,730.00 4,730,000
Ubicomホールディングス 1,200 1,319.00 1,582,800
LINE 6,400 5,370.00 34,368,000
レンゴー 26,300 819.00 21,539,700
トーモク 1,700 1,706.00 2,900,200
ザ・パック 2,100 4,165.00 8,746,500
チェンジ 600 4,260.00 2,556,000
シンクロ・フード 3,300 429.00 1,415,700
オークネット 1,700 1,191.00 2,024,700
AOI TYO HOLDINGS 2,800 741.00 2,074,800
マクロミル 5,700 1,038.00 5,916,600
ビーグリー 1,400 1,506.00 2,108,400
オロ 700 3,335.00 2,334,500
昭和電工 19,800 2,655.00 52,569,000
住友化学 204,500 442.00 90,389,000
住友精化 1,200 3,165.00 3,798,000
日産化学 15,600 5,050.00 78,780,000
クレハ 2,400 5,950.00 14,280,000
多木化学 800 4,425.00 3,540,000
テイカ 2,000 1,631.00 3,262,000
石原産業 5,000 823.00 4,115,000
片倉コープアグリ 1,500 1,231.00 1,846,500
日本曹達 4,100 3,175.00 13,017,500
東ソー 43,000 1,641.00 70,563,000
トクヤマ 8,000 2,715.00 21,720,000
セントラル硝子 5,700 2,275.00 12,967,500
東亞合成 17,500 1,225.00 21,437,500
大阪ソーダ 2,800 2,730.00 7,644,000
関東電化工業 6,600 1,000.00 6,600,000
デンカ 10,200 2,943.00 30,018,600
イビデン 17,400 2,736.00 47,606,400
信越化学工業 47,800 13,745.00 657,011,000
日本カーバイド工業 1,400 1,271.00 1,779,400
堺化学工業 1,800 2,186.00 3,934,800
第一稀元素化学工業 3,000 851.00 2,553,000
エア・ウォーター 25,900 1,529.00 39,601,100
大陽日酸 26,700 2,194.00 58,579,800
日本化学工業 900 2,656.00 2,390,400
日本パーカライジング 14,000 1,102.00 15,428,000
高圧ガス工業 4,400 752.00 3,308,800
四国化成工業 4,300 1,212.00 5,211,600
ステラ ケミファ 1,500 3,230.00 4,845,000
保土谷化学工業 1,000 4,345.00 4,345,000
日本触媒 4,300 6,050.00 26,015,000
大日精化工業 2,500 2,629.00 6,572,500
カネカ 7,200 3,310.00 23,832,000
協和キリン 28,600 2,710.00 77,506,000
三菱瓦斯化学 26,300 1,821.00 47,892,300
三井化学 25,300 2,541.00 64,287,300
JSR 25,900 2,122.00 54,959,800
東京応化工業 4,800 4,420.00 21,216,000
大阪有機化学工業 2,600 1,715.00 4,459,000
三菱ケミカルホールディングス 186,000 787.30 146,437,800
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KHネオケム 4,900 2,434.00 11,926,600
ダイセル 38,100 1,003.00 38,214,300
住友ベークライト 4,400 3,595.00 15,818,000
積水化学工業 59,800 1,807.00 108,058,600
日本ゼオン 25,100 1,209.00 30,345,900
アイカ工業 8,300 3,475.00 28,842,500
宇部興産 14,100 2,166.00 30,540,600
積水樹脂 5,000 2,373.00 11,865,000
タキロンシーアイ 6,000 625.00 3,750,000
旭有機材 1,600 1,604.00 2,566,400
日立化成 12,900 4,605.00 59,404,500
ニチバン 1,500 1,680.00 2,520,000
リケンテクノス 7,000 464.00 3,248,000
大倉工業 1,300 1,630.00 2,119,000
積水化成品工業 3,700 677.00 2,504,900
群栄化学工業 700 2,449.00 1,714,300
タイガースポリマー 3,200 554.00 1,772,800
ダイキョーニシカワ 5,900 725.00 4,277,500
竹本容器 2,100 855.00 1,795,500
森六ホールディングス 1,500 2,149.00 3,223,500
日本化薬 17,200 1,286.00 22,119,200
カーリットホールディングス 3,100 555.00 1,720,500
EPSホールディングス 4,100 1,260.00 5,166,000
プレステージ・インターナショナル 10,200 987.00 10,067,400
プロトコーポレーション 2,500 1,339.00 3,347,500
アミューズ 1,500 2,637.00 3,955,500
野村総合研究所 39,500 2,640.00 104,280,000
クイック 1,700 1,444.00 2,454,800
TAC 8,900 198.00 1,762,200
CEホールディングス 3,600 476.00 1,713,600
ケネディクス 25,300 672.00 17,001,600
電通グループ 28,000 3,380.00 94,640,000
インテージホールディングス 3,500 836.00 2,926,000
東邦システムサイエンス 2,000 907.00 1,814,000
ぴあ 800 3,885.00 3,108,000
イオンファンタジー 1,000 2,222.00 2,222,000
ソースネクスト 13,200 402.00 5,306,400
シーティーエス 3,100 726.00 2,250,600
ネクシィーズグループ 1,100 1,564.00 1,720,400
インフォコム
3,000 2,801.00 8,403,000
メディカルシステムネットワーク 3,700 484.00 1,790,800
日本精化 2,200 1,362.00 2,996,400
扶桑化学工業 2,800 3,420.00 9,576,000
トリケミカル研究所
600 9,550.00 5,730,000
ラクスル 1,500 3,445.00 5,167,500
FIG 6,300 288.00 1,814,400
ADEKA 12,800 1,547.00 19,801,600
日油
10,500 3,710.00 38,955,000
ミヨシ油脂 1,500 1,072.00 1,608,000
新日本理化 8,600 198.00 1,702,800
ハリマ化成グループ 2,300 1,051.00 2,417,300
イーソル 1,000 1,878.00 1,878,000
アルテリア・ネットワークス 3,100 1,899.00 5,886,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,100 1,552.00 1,707,200
ディングス
花王 68,000 8,525.00 579,700,000
第一工業製薬 1,000 4,290.00 4,290,000
日華化学 2,100 777.00 1,631,700
ニイタカ 800 2,605.00 2,084,000
三洋化成工業 1,700 4,835.00 8,219,500
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武田薬品工業 236,400 4,163.00 984,133,200
アステラス製薬 249,900 1,913.00 478,058,700
大日本住友製薬 21,100 1,722.00 36,334,200
塩野義製薬 36,300 6,459.00 234,461,700
わかもと製薬 7,000 279.00 1,953,000
あすか製薬 3,200 1,111.00 3,555,200
日本新薬 7,400 9,220.00 68,228,000
ビオフェルミン製薬 800 2,374.00 1,899,200
中外製薬 29,600 12,085.00 357,716,000
科研製薬 4,900 5,820.00 28,518,000
エーザイ 34,000 8,968.00 304,912,000
理研ビタミン 1,300 3,965.00 5,154,500
ロート製薬 14,600 3,270.00 47,742,000
小野薬品工業 65,300 2,541.00 165,927,300
久光製薬 7,600 5,530.00 42,028,000
有機合成薬品工業 6,900 418.00 2,884,200
持田製薬 3,900 4,260.00 16,614,000
参天製薬 52,900 1,954.00 103,366,600
扶桑薬品工業 1,000 1,955.00 1,955,000
ツムラ 8,800 2,803.00 24,666,400
日医工 8,000 1,316.00 10,528,000
テルモ 80,400 3,844.00 309,057,600
みらかホールディングス 7,600 2,806.00 21,325,600
キッセイ薬品工業 5,000 2,858.00 14,290,000
生化学工業 5,500 1,219.00 6,704,500
栄研化学 5,000 2,171.00 10,855,000
日水製薬 1,400 1,319.00 1,846,600
鳥居薬品 1,800 3,605.00 6,489,000
JCRファーマ 2,000 11,030.00 22,060,000
東和薬品 3,600 2,388.00 8,596,800
富士製薬工業 1,900 1,239.00 2,354,100
沢井製薬 5,800 7,040.00 40,832,000
ゼリア新薬工業 5,200 1,950.00 10,140,000
第一三共 81,300 7,715.00 627,229,500
キョーリン製薬ホールディングス 6,300 2,129.00 13,412,700
大幸薬品 1,100 5,230.00 5,753,000
ダイト 1,700 3,400.00 5,780,000
大塚ホールディングス 54,100 4,491.00 242,963,100
大正製薬ホールディングス 6,000 7,240.00 43,440,000
ペプチドリーム
14,400 5,190.00 74,736,000
大日本塗料 3,100 1,071.00 3,320,100
日本ペイントホールディングス 23,000 5,010.00 115,230,000
関西ペイント 31,300 2,531.00 79,220,300
中国塗料
7,900 933.00 7,370,700
日本特殊塗料 2,100 1,189.00 2,496,900
藤倉化成 3,800 530.00 2,014,000
太陽ホールディングス 2,000 4,750.00 9,500,000
DIC 11,800 2,927.00 34,538,600
サカタインクス 6,100 1,156.00 7,051,600
東洋インキSCホールディングス 5,900 2,392.00 14,112,800
T&K TOKA 2,200 920.00 2,024,000
アルプス技研 2,400 1,962.00 4,708,800
日本空調サービス 2,800 753.00 2,108,400
オリエンタルランド 28,900 13,795.00 398,675,500
フォーカスシステムズ 1,900 892.00 1,694,800
ダスキン 7,000 2,999.00 20,993,000
パーク24 15,000 2,629.00 39,435,000
明光ネットワークジャパン 3,200 916.00 2,931,200
ファルコホールディングス 1,500 1,931.00 2,896,500
クレスコ 1,700 1,943.00 3,303,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フジ・メディア・ホールディングス 26,900 1,421.00 38,224,900
秀英予備校 4,000 443.00 1,772,000
ラウンドワン 7,600 933.00 7,090,800
リゾートトラスト 12,400 1,613.00 20,001,200
オービック 9,700 14,630.00 141,911,000
ジャストシステム 4,500 5,130.00 23,085,000
TDCソフト 2,400 929.00 2,229,600
Zホールディングス 382,900 423.00 161,966,700
ビー・エム・エル 3,500 3,305.00 11,567,500
トレンドマイクロ 12,400 5,890.00 73,036,000
りらいあコミュニケーションズ 4,900 1,445.00 7,080,500
IDホールディングス 1,100 1,629.00 1,791,900
リソー教育 12,400 382.00 4,736,800
日本オラクル 5,700 9,560.00 54,492,000
アルファシステムズ 900 2,829.00 2,546,100
フューチャー 3,400 1,768.00 6,011,200
CAC Holdings 1,800 1,275.00 2,295,000
SBテクノロジー 1,000 2,363.00 2,363,000
トーセ 1,900 888.00 1,687,200
ユー・エス・エス 30,400 1,884.00 57,273,600
オービックビジネスコンサルタント 2,800 4,165.00 11,662,000
伊藤忠テクノソリューションズ 12,700 3,325.00 42,227,500
アイティフォー 3,400 749.00 2,546,600
東京個別指導学院 1,700 687.00 1,167,900
東計電算 400 4,530.00 1,812,000
サイバーエージェント 15,600 4,410.00 68,796,000
楽天 126,600 948.00 120,016,800
エックスネット 1,900 971.00 1,844,900
クリーク・アンド・リバー社 1,700 1,005.00 1,708,500
テー・オー・ダブリュー 2,200 859.00 1,889,800
大塚商会 15,100 4,850.00 73,235,000
サイボウズ 3,300 2,249.00 7,421,700
山田コンサルティンググループ 1,300 1,550.00 2,015,000
セントラルスポーツ 1,000 2,976.00 2,976,000
電通国際情報サービス 1,700 4,955.00 8,423,500
デジタルガレージ 5,000 4,075.00 20,375,000
イーエムシステムズ 3,900 899.00 3,506,100
ウェザーニューズ 900 3,845.00 3,460,500
CIJ 2,200 823.00 1,810,600
ビジネスエンジニアリング
500 3,180.00 1,590,000
日本エンタープライズ 6,900 256.00 1,766,400
WOWOW 1,300 2,663.00 3,461,900
スカラ 2,400 709.00 1,701,600
フルキャストホールディングス
2,700 2,463.00 6,650,100
エン・ジャパン 4,800 3,485.00 16,728,000
富士フイルムホールディングス 54,500 5,364.00 292,338,000
コニカミノルタ 62,100 654.00 40,613,400
資生堂
56,500 6,985.00 394,652,500
ライオン 36,900 1,999.00 73,763,100
高砂香料工業 1,800 2,309.00 4,156,200
マンダム 6,400 2,551.00 16,326,400
ミルボン 3,800 5,880.00 22,344,000
ファンケル 11,500 3,070.00 35,305,000
コーセー 5,300 14,280.00 75,684,000
コタ 1,500 1,479.00 2,218,500
シーボン 700 2,455.00 1,718,500
ポーラ・オルビスホールディングス 12,100 2,263.00 27,382,300
ノエビアホールディングス 2,700 5,090.00 13,743,000
アジュバンコスメジャパン 1,800 987.00 1,776,600
エステー 1,800 1,601.00 2,881,800
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アグロ カネショウ 1,200 1,409.00 1,690,800
コニシ 4,700 1,529.00 7,186,300
長谷川香料 3,800 2,177.00 8,272,600
星光PMC 2,000 884.00 1,768,000
小林製薬 8,000 8,570.00 68,560,000
荒川化学工業 2,600 1,491.00 3,876,600
メック 2,000 1,542.00 3,084,000
日本高純度化学 800 2,661.00 2,128,800
タカラバイオ 7,400 2,249.00 16,642,600
JCU 3,400 2,962.00 10,070,800
新田ゼラチン 2,700 640.00 1,728,000
デクセリアルズ 7,300 915.00 6,679,500
アース製薬 2,100 6,060.00 12,726,000
北興化学工業 2,900 625.00 1,812,500
大成ラミック 900 2,804.00 2,523,600
クミアイ化学工業 11,700 833.00 9,746,100
日本農薬 5,100 552.00 2,815,200
富士興産 2,700 677.00 1,827,900
ニチレキ 3,400 1,393.00 4,736,200
ユシロ化学工業 1,600 1,335.00 2,136,000
ビーピー・カストロール 1,300 1,372.00 1,783,600
富士石油 3,600 232.00 835,200
MORESCO 1,300 1,336.00 1,736,800
出光興産 32,000 2,903.00 92,896,000
JXTGホールディングス 427,500 468.30 200,198,250
コスモエネルギーホールディングス 8,200 2,000.00 16,400,000
横浜ゴム 16,500 2,017.00 33,280,500
TOYO TIRE 16,300 1,620.00 26,406,000
ブリヂストン 87,300 3,983.00 347,715,900
住友ゴム工業 25,600 1,246.00 31,897,600
オカモト 1,800 3,660.00 6,588,000
アキレス 2,000 1,949.00 3,898,000
フコク 2,600 688.00 1,788,800
ニッタ 3,200 2,881.00 9,219,200
クリエートメディック 1,600 1,104.00 1,766,400
住友理工 5,500 832.00 4,576,000
三ツ星ベルト 3,700 1,727.00 6,389,900
バンドー化学 5,000 817.00 4,085,000
AGC 28,100 3,480.00 97,788,000
日本板硝子
13,600 567.00 7,711,200
有沢製作所 4,500 910.00 4,095,000
日本山村硝子 1,500 1,190.00 1,785,000
日本電気硝子 11,400 2,059.00 23,472,600
オハラ
1,400 1,274.00 1,783,600
住友大阪セメント 5,400 4,170.00 22,518,000
太平洋セメント 17,900 2,946.00 52,733,400
リソルホールディングス 400 4,145.00 1,658,000
日本ヒューム
2,800 762.00 2,133,600
日本コンクリート工業 6,500 288.00 1,872,000
三谷セキサン 1,300 3,790.00 4,927,000
アジアパイルホールディングス 4,100 528.00 2,164,800
東海カーボン 29,800 1,016.00 30,276,800
日本カーボン 1,500 4,000.00 6,000,000
東洋炭素 1,700 2,013.00 3,422,100
ノリタケカンパニーリミテド 1,600 4,170.00 6,672,000
TOTO 20,300 4,600.00 93,380,000
日本碍子 34,700 1,882.00 65,305,400
日本特殊陶業 22,100 1,933.00 42,719,300
MARUWA 1,100 7,760.00 8,536,000
品川リフラクトリーズ 700 2,926.00 2,048,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
黒崎播磨 600 6,320.00 3,792,000
ヨータイ 2,700 673.00 1,817,100
イソライト工業 3,100 556.00 1,723,600
ニッカトー 2,700 673.00 1,817,100
フジミインコーポレーテッド 2,500 3,055.00 7,637,500
クニミネ工業 1,200 1,205.00 1,446,000
ニチアス 7,800 2,546.00 19,858,800
日本製鉄 125,800 1,358.00 170,836,400
神戸製鋼所 51,400 455.00 23,387,000
中山製鋼所 3,900 452.00 1,762,800
合同製鐵 1,500 2,754.00 4,131,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 75,900 1,108.00 84,097,200
東京製鐵 13,700 799.00 10,946,300
共英製鋼 3,200 1,879.00 6,012,800
大和工業 6,000 2,499.00 14,994,000
東京鐵鋼 1,200 1,391.00 1,669,200
大阪製鐵 1,500 1,587.00 2,380,500
淀川製鋼所 3,800 1,977.00 7,512,600
丸一鋼管 9,100 2,859.00 26,016,900
モリ工業 800 2,621.00 2,096,800
大同特殊鋼 4,600 4,255.00 19,573,000
日本高周波鋼業 4,300 405.00 1,741,500
日本冶金工業 2,300 2,015.00 4,634,500
山陽特殊製鋼 1,900 1,449.00 2,753,100
愛知製鋼 1,600 3,350.00 5,360,000
日立金属 30,300 1,695.00 51,358,500
日本金属 2,200 805.00 1,771,000
大平洋金属 1,900 2,386.00 4,533,400
新日本電工 18,100 171.00 3,095,100
栗本鐵工所 1,400 2,111.00 2,955,400
日本製鋼所 8,500 1,820.00 15,470,000
三菱製鋼 2,100 980.00 2,058,000
日亜鋼業 5,700 309.00 1,761,300
日本精線 300 3,590.00 1,077,000
大紀アルミニウム工業所 4,600 661.00 3,040,600
日本軽金属ホールディングス 71,100 215.00 15,286,500
三井金属鉱業 7,600 2,921.00 22,199,600
東邦亜鉛 1,400 1,839.00 2,574,600
三菱マテリアル 18,600 2,763.00 51,391,800
住友金属鉱山
35,900 3,063.00 109,961,700
DOWAホールディングス 7,100 3,940.00 27,974,000
古河機械金属 5,000 1,336.00 6,680,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,900 1,293.00 3,749,700
東邦チタニウム
5,000 845.00 4,225,000
UACJ 4,300 2,115.00 9,094,500
CKサンエツ 600 3,355.00 2,013,000
古河電気工業 8,700 2,572.00 22,376,400
住友電気工業
105,100 1,458.50 153,288,350
フジクラ 33,900 385.00 13,051,500
昭和電線ホールディングス 3,300 1,302.00 4,296,600
東京特殊電線 100 2,574.00 257,400
タツタ電線 5,600 579.00 3,242,400
カナレ電気 1,000 1,785.00 1,785,000
平河ヒューテック 1,300 1,317.00 1,712,100
リョービ 3,500 1,665.00 5,827,500
アーレスティ 3,700 500.00 1,850,000
アサヒホールディングス 4,900 2,703.00 13,244,700
東洋製罐グループホールディングス 17,900 1,987.00 35,567,300
ホッカンホールディングス 1,500 1,814.00 2,721,000
コロナ 1,800 991.00 1,783,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横河ブリッジホールディングス 5,200 2,218.00 11,533,600
OSJBホールディングス 14,100 264.00 3,722,400
三和ホールディングス 27,000 1,106.00 29,862,000
文化シヤッター 8,300 836.00 6,938,800
三協立山 3,600 1,308.00 4,708,800
アルインコ 2,000 1,091.00 2,182,000
LIXILグループ 41,500 1,907.00 79,140,500
日本フイルコン 3,500 510.00 1,785,000
ノーリツ 5,800 1,306.00 7,574,800
長府製作所 2,900 2,241.00 6,498,900
リンナイ 5,500 8,170.00 44,935,000
ユニプレス 5,500 1,296.00 7,128,000
ダイニチ工業 2,600 664.00 1,726,400
日東精工 3,900 526.00 2,051,400
三洋工業 900 1,977.00 1,779,300
岡部 5,700 852.00 4,856,400
ジーテクト 3,500 1,460.00 5,110,000
東プレ 5,200 1,605.00 8,346,000
高周波熱錬 5,400 814.00 4,395,600
東京製綱 2,000 946.00 1,892,000
サンコール 1,400 548.00 767,200
モリテックスチール 5,100 333.00 1,698,300
パイオラックス 4,200 1,807.00 7,589,400
エイチワン 2,800 667.00 1,867,600
日本発条 30,100 910.00 27,391,000
三浦工業 12,200 3,840.00 46,848,000
タクマ 9,500 1,240.00 11,780,000
テクノプロ・ホールディングス 5,400 7,730.00 41,742,000
インターワークス 3,300 538.00 1,775,400
アイ・アールジャパンホールディングス 1,100 7,370.00 8,107,000
KeePer技研 1,500 1,120.00 1,680,000
三機サービス 1,800 995.00 1,791,000
Gunosy 1,700 1,159.00 1,970,300
イー・ガーディアン 1,400 1,914.00 2,679,600
リブセンス 6,400 281.00 1,798,400
ジャパンマテリアル 8,300 1,517.00 12,591,100
ベクトル 3,400 1,199.00 4,076,600
ウチヤマホールディングス 3,800 447.00 1,698,600
チャーム・ケア・コーポレーション 2,300 938.00 2,157,400
キャリアリンク
3,200 584.00 1,868,800
IBJ 1,900 1,221.00 2,319,900
アサンテ 1,100 1,875.00 2,062,500
N・フィールド 3,000 562.00 1,686,000
バリューHR 600 3,445.00 2,067,000
M&Aキャピタルパートナーズ 1,900 3,750.00 7,125,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,000 1,665.00 1,665,000
ス
ERIホールディングス 2,300 766.00 1,761,800
アビスト 700 2,533.00 1,773,100
シグマクシス 1,900 1,665.00 3,163,500
ウィルグループ 1,800 995.00 1,791,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 8,600 212.00 1,823,200
リクルートホールディングス 194,500 4,552.00 885,364,000
エラン 1,600 1,644.00 2,630,400
ツガミ 5,800 978.00 5,672,400
オークマ 3,300 5,000.00 16,500,000
東芝機械 3,200 3,180.00 10,176,000
アマダホールディングス 35,700 1,086.00 38,770,200
アイダエンジニアリング 7,400 878.00 6,497,200
滝澤鉄工所 1,400 1,285.00 1,799,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUJI 12,100 1,909.00 23,098,900
牧野フライス製作所 3,300 4,065.00 13,414,500
オーエスジー 13,000 1,779.00 23,127,000
ダイジェット工業 1,300 1,379.00 1,792,700
旭ダイヤモンド工業 7,400 571.00 4,225,400
DMG森精機 17,800 1,528.00 27,198,400
ソディック 6,600 817.00 5,392,200
ディスコ 3,800 24,740.00 94,012,000
日東工器 1,500 2,440.00 3,660,000
日進工具 800 2,818.00 2,254,400
パンチ工業 4,100 409.00 1,676,900
日本郵政 222,500 1,005.00 223,612,500
ベルシステム24ホールディングス 4,500 1,508.00 6,786,000
鎌倉新書 2,000 1,648.00 3,296,000
一蔵 2,700 623.00 1,682,100
LITALICO 900 2,476.00 2,228,400
エアトリ 1,200 1,328.00 1,593,600
アトラエ 700 2,805.00 1,963,500
ストライク 1,000 4,730.00 4,730,000
ソラスト 7,500 1,060.00 7,950,000
セラク 1,500 1,226.00 1,839,000
インソース 1,300 2,893.00 3,760,900
豊田自動織機 23,000 6,340.00 145,820,000
豊和工業 2,300 769.00 1,768,700
OKK 2,900 600.00 1,740,000
東洋機械金属 3,500 501.00 1,753,500
エンシュウ 1,000 1,112.00 1,112,000
島精機製作所 4,500 1,928.00 8,676,000
オプトラン 3,100 3,265.00 10,121,500
NCホールディングス 2,600 648.00 1,684,800
イワキ 1,500 1,069.00 1,603,500
フリュー 2,700 1,158.00 3,126,600
ヤマシンフィルタ 6,100 692.00 4,221,200
日阪製作所 3,500 936.00 3,276,000
やまびこ 5,400 1,004.00 5,421,600
平田機工 1,300 5,830.00 7,579,000
ペガサスミシン製造 3,900 456.00 1,778,400
ナブテスコ 16,600 3,245.00 53,867,000
三井海洋開発 3,000 1,990.00 5,970,000
レオン自動機
2,800 1,340.00 3,752,000
SMC 8,900 49,230.00 438,147,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
2,900 748.00 2,169,200
ングス
ホソカワミクロン 1,000 5,380.00 5,380,000
ユニオンツール 1,000 2,986.00 2,986,000
オイレス工業 3,600 1,544.00 5,558,400
日精エー・エス・ビー機械 900 4,110.00 3,699,000
サトーホールディングス 4,000 2,744.00 10,976,000
技研製作所 2,500 4,415.00 11,037,500
日本エアーテック 1,900 1,031.00 1,958,900
カワタ 1,800 1,004.00 1,807,200
日精樹脂工業 2,400 929.00 2,229,600
オカダアイヨン 1,500 1,080.00 1,620,000
小松製作所 128,700 2,300.00 296,010,000
住友重機械工業 16,300 2,666.00 43,455,800
日立建機 11,400 2,952.00 33,652,800
日工 3,900 776.00 3,026,400
巴工業 1,200 2,125.00 2,550,000
井関農機 2,800 1,359.00 3,805,200
TOWA 2,900 1,111.00 3,221,900
60/125
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸山製作所 1,100 1,614.00 1,775,400
北川鉄工所 1,300 1,981.00 2,575,300
シンニッタン 4,400 392.00 1,724,800
ローツェ 1,200 3,965.00 4,758,000
タカキタ 3,400 528.00 1,795,200
クボタ 150,800 1,607.00 242,335,600
荏原実業 900 2,002.00 1,801,800
東洋エンジニアリング 3,700 575.00 2,127,500
三菱化工機 1,000 1,913.00 1,913,000
月島機械 5,200 1,347.00 7,004,400
帝国電機製作所 2,300 1,462.00 3,362,600
新東工業 6,700 900.00 6,030,000
澁谷工業 2,500 2,735.00 6,837,500
アイチコーポレーション 4,900 695.00 3,405,500
小森コーポレーション 7,200 923.00 6,645,600
鶴見製作所 2,200 1,879.00 4,133,800
荏原製作所 11,700 2,830.00 33,111,000
酉島製作所 2,900 841.00 2,438,900
北越工業 2,900 1,297.00 3,761,300
ダイキン工業 36,200 15,445.00 559,109,000
オルガノ 1,000 6,890.00 6,890,000
トーヨーカネツ 1,200 2,454.00 2,944,800
栗田工業 15,400 3,235.00 49,819,000
椿本チエイン 4,100 3,220.00 13,202,000
日機装 8,500 1,109.00 9,426,500
木村化工機 3,200 557.00 1,782,400
レイズネクスト 4,800 1,286.00 6,172,800
アネスト岩田 4,400 1,024.00 4,505,600
ダイフク 14,500 6,970.00 101,065,000
サムコ 900 1,920.00 1,728,000
加藤製作所 1,600 1,455.00 2,328,000
油研工業 1,100 1,676.00 1,843,600
タダノ 13,700 1,014.00 13,891,800
フジテック 10,300 1,700.00 17,510,000
CKD 7,900 1,966.00 15,531,400
キトー 2,100 1,682.00 3,532,200
平和 7,900 2,250.00 17,775,000
理想科学工業 2,500 1,928.00 4,820,000
SANKYO 6,300 3,895.00 24,538,500
日本金銭機械
3,100 780.00 2,418,000
マースグループホールディングス 1,800 1,992.00 3,585,600
フクシマガリレイ 1,800 4,025.00 7,245,000
ダイコク電機 1,300 1,383.00 1,797,900
竹内製作所
4,800 1,911.00 9,172,800
アマノ 7,400 2,881.00 21,319,400
JUKI 4,000 802.00 3,208,000
サンデンホールディングス 3,700 624.00 2,308,800
蛇の目ミシン工業
4,600 390.00 1,794,000
ブラザー工業 34,700 2,142.00 74,327,400
マックス 4,300 2,007.00 8,630,100
モリタホールディングス 5,000 1,766.00 8,830,000
グローリー 7,300 3,160.00 23,068,000
新晃工業 2,600 1,664.00 4,326,400
大和冷機工業 4,100 1,071.00 4,391,100
セガサミーホールディングス 28,200 1,660.00 46,812,000
日本ピストンリング 1,300 1,432.00 1,861,600
リケン 1,300 3,405.00 4,426,500
TPR 3,800 1,649.00 6,266,200
ツバキ・ナカシマ 5,800 1,198.00 6,948,400
ホシザキ 8,300 10,480.00 86,984,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大豊工業 2,600 678.00 1,762,800
日本精工 53,500 908.00 48,578,000
NTN 65,800 294.00 19,345,200
ジェイテクト 27,300 1,159.00 31,640,700
不二越 2,600 4,020.00 10,452,000
ミネベアミツミ 52,700 2,172.00 114,464,400
日本トムソン 8,400 429.00 3,603,600
THK 16,500 2,762.00 45,573,000
ユーシン精機 2,200 899.00 1,977,800
前澤給装工業 1,000 2,198.00 2,198,000
イーグル工業 3,500 934.00 3,269,000
日本ピラー工業 2,900 1,509.00 4,376,100
キッツ 11,500 712.00 8,188,000
日立製作所 136,500 4,189.00 571,798,500
三菱電機 284,100 1,566.50 445,042,650
富士電機 17,100 3,385.00 57,883,500
東洋電機製造 1,200 1,393.00 1,671,600
安川電機 30,600 3,735.00 114,291,000
シンフォニア テクノロジー 3,700 1,185.00 4,384,500
明電舎 5,200 1,981.00 10,301,200
オリジン 1,200 1,486.00 1,783,200
山洋電気 1,400 5,140.00 7,196,000
デンヨー 2,400 2,041.00 4,898,400
ベイカレント・コンサルティング 1,600 7,880.00 12,608,000
MS-Japan 1,300 1,263.00 1,641,900
グレイステクノロジー 1,200 3,205.00 3,846,000
ジャパンエレベーターサービスホール
2,900 2,216.00 6,426,400
ディングス
フルテック 1,600 1,130.00 1,808,000
日総工産 2,000 818.00 1,636,000
キュービーネットホールディングス 1,100 2,280.00 2,508,000
RPAホールディングス 1,700 1,091.00 1,854,700
三櫻工業 3,600 1,014.00 3,650,400
マキタ 37,100 4,130.00 153,223,000
東芝テック 3,600 4,160.00 14,976,000
芝浦メカトロニクス 500 3,390.00 1,695,000
マブチモーター 7,900 4,160.00 32,864,000
日本電産 34,200 14,075.00 481,365,000
トレックス・セミコンダクター 1,600 1,487.00 2,379,200
東光高岳 1,600 1,142.00 1,827,200
ダブル・スコープ 4,500 745.00 3,352,500
ダイヘン 3,100 3,305.00 10,245,500
ヤーマン 4,600 627.00 2,884,200
JVCケンウッド 23,100 252.00 5,821,200
ミマキエンジニアリング 3,600 499.00 1,796,400
第一精工 1,200 2,435.00 2,922,000
日新電機 6,700 1,121.00 7,510,700
大崎電気工業 5,700 602.00 3,431,400
オムロン 25,500 6,720.00 171,360,000
日東工業 4,200 2,146.00 9,013,200
IDEC 4,100 1,853.00 7,597,300
不二電機工業 1,500 1,205.00 1,807,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,500 2,137.00 20,301,500
サクサホールディングス 1,000 1,839.00 1,839,000
メルコホールディングス 1,000 2,537.00 2,537,000
日本電気 34,500 4,795.00 165,427,500
富士通 27,400 12,630.00 346,062,000
沖電気工業 11,500 1,330.00 15,295,000
電気興業 1,400 3,295.00 4,613,000
サンケン電気 3,100 2,903.00 8,999,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイホン 1,600 1,676.00 2,681,600
ルネサスエレクトロニクス 135,800 779.00 105,788,200
セイコーエプソン 35,300 1,691.00 59,692,300
ワコム 19,100 388.00 7,410,800
アルバック 5,200 3,615.00 18,798,000
EIZO 2,200 3,730.00 8,206,000
ジャパンディスプレイ 82,100 71.00 5,829,100
日本信号 7,200 1,358.00 9,777,600
京三製作所 6,700 555.00 3,718,500
能美防災 3,800 2,334.00 8,869,200
ホーチキ 2,100 1,375.00 2,887,500
エレコム 3,100 3,950.00 12,245,000
パナソニック 324,600 1,189.00 385,949,400
シャープ 32,900 1,491.00 49,053,900
アンリツ 18,300 2,023.00 37,020,900
富士通ゼネラル 7,700 2,434.00 18,741,800
ソニー 179,700 7,522.00 1,351,703,400
TDK 13,700 11,450.00 156,865,000
帝国通信工業 1,500 1,230.00 1,845,000
タムラ製作所 9,500 574.00 5,453,000
アルプスアルパイン 25,100 1,836.00 46,083,600
池上通信機 1,700 1,015.00 1,725,500
日本電波工業 3,700 480.00 1,776,000
鈴木 2,100 873.00 1,833,300
日本トリム 400 3,865.00 1,546,000
ローランド ディー.ジー. 1,600 1,835.00 2,936,000
フォスター電機 3,000 1,545.00 4,635,000
SMK 700 2,832.00 1,982,400
ヨコオ 1,800 2,954.00 5,317,200
ホシデン 7,800 1,094.00 8,533,200
ヒロセ電機 4,400 12,890.00 56,716,000
日本航空電子工業 6,500 1,921.00 12,486,500
TOA 3,000 1,025.00 3,075,000
マクセルホールディングス 6,100 1,413.00 8,619,300
古野電気 3,700 1,059.00 3,918,300
ユニデンホールディングス 900 2,050.00 1,845,000
スミダコーポレーション 2,200 1,114.00 2,450,800
アイコム 1,600 2,579.00 4,126,400
リオン 1,200 2,821.00 3,385,200
船井電機
2,900 707.00 2,050,300
横河電機 26,100 1,939.00 50,607,900
新電元工業 1,000 3,420.00 3,420,000
アズビル 17,900 2,937.00 52,572,300
東亜ディーケーケー
1,800 977.00 1,758,600
日本光電工業 11,700 3,510.00 41,067,000
共和電業 4,000 433.00 1,732,000
日本電子材料 1,600 999.00 1,598,400
堀場製作所
5,600 6,840.00 38,304,000
アドバンテスト 21,100 5,610.00 118,371,000
小野測器 3,000 583.00 1,749,000
エスペック 2,500 2,184.00 5,460,000
キーエンス 25,700 38,350.00 985,595,000
日置電機 1,500 3,695.00 5,542,500
シスメックス 20,300 7,444.00 151,113,200
日本マイクロニクス 4,900 1,087.00 5,326,300
メガチップス 2,600 1,800.00 4,680,000
OBARA GROUP 1,500 3,090.00 4,635,000
IMAGICA GROUP 3,800 461.00 1,751,800
澤藤電機 900 1,951.00 1,755,900
デンソー 62,600 4,467.00 279,634,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原田工業 1,900 957.00 1,818,300
コーセル 3,800 1,143.00 4,343,400
イリソ電子工業 2,400 4,060.00 9,744,000
オプテックスグループ 4,700 1,513.00 7,111,100
千代田インテグレ 1,300 2,118.00 2,753,400
アイ・オー・データ機器 1,900 909.00 1,727,100
レーザーテック 12,500 5,630.00 70,375,000
スタンレー電気 20,000 2,920.00 58,400,000
岩崎電気 1,100 1,634.00 1,797,400
ウシオ電機 16,500 1,475.00 24,337,500
岡谷電機産業 4,900 363.00 1,778,700
ヘリオス テクノ ホールディング 4,300 395.00 1,698,500
エノモト 1,400 1,209.00 1,692,600
日本セラミック 2,900 2,463.00 7,142,700
遠藤照明 2,600 686.00 1,783,600
古河電池 2,400 700.00 1,680,000
山一電機 2,100 1,877.00 3,941,700
図研 1,800 2,426.00 4,366,800
日本電子 5,600 3,365.00 18,844,000
カシオ計算機 25,100 2,100.00 52,710,000
ファナック 27,000 20,470.00 552,690,000
日本シイエムケイ 6,700 560.00 3,752,000
エンプラス 1,400 2,993.00 4,190,200
ローム 12,600 8,230.00 103,698,000
浜松ホトニクス 20,400 4,615.00 94,146,000
三井ハイテック 3,100 1,611.00 4,994,100
新光電気工業 9,500 1,361.00 12,929,500
京セラ 40,000 7,472.00 298,880,000
協栄産業 1,300 1,379.00 1,792,700
太陽誘電 12,600 3,485.00 43,911,000
村田製作所 83,500 6,289.00 525,131,500
双葉電子工業 4,500 1,185.00 5,332,500
日東電工 19,600 6,000.00 117,600,000
北陸電気工業 1,600 1,041.00 1,665,600
東海理化電機製作所 7,500 1,818.00 13,635,000
ニチコン 9,600 877.00 8,419,200
日本ケミコン 2,200 1,786.00 3,929,200
KOA 4,300 1,185.00 5,095,500
三井E&Sホールディングス 10,300 878.00 9,043,400
日立造船
22,500 424.00 9,540,000
三菱重工業 47,600 3,762.00 179,071,200
川崎重工業 22,100 2,219.00 49,039,900
IHI 20,500 2,737.00 56,108,500
名村造船所
9,200 243.00 2,235,600
スプリックス 1,700 980.00 1,666,000
日本車輌製造 1,000 2,870.00 2,870,000
三菱ロジスネクスト 3,800 1,679.00 6,380,200
近畿車輌
1,300 1,357.00 1,764,100
FPG 8,600 970.00 8,342,000
島根銀行 2,800 609.00 1,705,200
じもとホールディングス 18,900 103.00 1,946,700
全国保証 7,900 4,550.00 35,945,000
めぶきフィナンシャルグループ 145,600 234.00 34,070,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,800 1,205.00 4,579,000
九州フィナンシャルグループ 46,000 410.00 18,860,000
かんぽ生命保険 9,900 1,821.00 18,027,900
ゆうちょ銀行 79,400 1,008.00 80,035,200
富山第一銀行 6,700 308.00 2,063,600
コンコルディア・フィナンシャルグルー
164,800 420.00 69,216,000
プ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西日本フィナンシャルホールディングス 19,100 682.00 13,026,200
日本モーゲージサービス 800 2,225.00 1,780,000
アルヒ 4,500 1,808.00 8,136,000
プレミアグループ 1,500 2,059.00 3,088,500
日産自動車 335,100 504.40 169,024,440
いすゞ自動車 82,300 1,137.00 93,575,100
トヨタ自動車 317,100 7,752.00 2,458,159,200
日野自動車 35,500 1,010.00 35,855,000
三菱自動車工業 105,200 405.00 42,606,000
エフテック 900 738.00 664,200
武蔵精密工業 6,300 1,343.00 8,460,900
日産車体 5,500 1,073.00 5,901,500
新明和工業 7,700 1,286.00 9,902,200
極東開発工業 5,300 1,385.00 7,340,500
日信工業 5,800 2,240.00 12,992,000
トピー工業 2,300 1,720.00 3,956,000
ティラド 1,000 1,770.00 1,770,000
曙ブレーキ工業 15,600 238.00 3,712,800
タチエス 4,700 1,252.00 5,884,400
NOK 15,300 1,564.00 23,929,200
フタバ産業 7,900 620.00 4,898,000
KYB 3,200 2,725.00 8,720,000
市光工業 4,200 716.00 3,007,200
大同メタル工業 5,400 668.00 3,607,200
プレス工業 14,100 352.00 4,963,200
ミクニ 5,500 320.00 1,760,000
太平洋工業 5,900 1,293.00 7,628,700
ケーヒン 6,500 2,587.00 16,815,500
河西工業 3,800 740.00 2,812,000
アイシン精機 23,400 3,905.00 91,377,000
マツダ 83,600 898.00 75,072,800
今仙電機製作所 2,600 854.00 2,220,400
本田技研工業 223,700 3,041.00 680,271,700
スズキ 56,300 4,850.00 273,055,000
SUBARU 88,200 2,922.50 257,764,500
安永 1,500 1,142.00 1,713,000
ヤマハ発動機 37,100 1,946.00 72,196,600
ショーワ 6,700 2,286.00 15,316,200
小糸製作所 17,000 4,655.00 79,135,000
TBK 4,000 427.00 1,708,000
エクセディ 3,900 2,227.00 8,685,300
ミツバ 5,200 726.00 3,775,200
豊田合成 9,200 2,501.00 23,009,200
愛三工業
4,400 693.00 3,049,200
日本プラスト 2,700 656.00 1,771,200
ヨロズ 2,700 1,446.00 3,904,200
エフ・シー・シー 4,600 2,134.00 9,816,400
シマノ
10,600 15,550.00 164,830,000
テイ・エス テック 6,600 3,090.00 20,394,000
関西みらいフィナンシャルグループ 16,400 566.00 9,282,400
三十三フィナンシャルグループ 2,600 1,526.00 3,967,600
第四北越フィナンシャルグループ 4,900 2,546.00 12,475,400
ジャムコ 1,400 1,297.00 1,815,800
小野建 2,500 1,273.00 3,182,500
ノジマ 5,000 2,137.00 10,685,000
佐鳥電機 2,100 861.00 1,808,100
カッパ・クリエイト 3,900 1,448.00 5,647,200
伯東 1,700 1,194.00 2,029,800
コンドーテック 2,200 1,166.00 2,565,200
ライトオン 3,100 570.00 1,767,000
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ナガイレーベン 4,000 2,343.00 9,372,000
三菱食品 3,100 2,932.00 9,089,200
良品計画 37,200 1,741.00 64,765,200
松田産業 2,000 1,499.00 2,998,000
第一興商 4,200 4,795.00 20,139,000
メディパルホールディングス 30,200 2,205.00 66,591,000
アドヴァン 4,300 1,246.00 5,357,800
SPK 700 2,623.00 1,836,100
萩原電気ホールディングス 1,000 2,525.00 2,525,000
アルビス 1,100 2,152.00 2,367,200
アズワン 1,900 9,070.00 17,233,000
スズデン 1,300 1,415.00 1,839,500
シモジマ 1,700 1,104.00 1,876,800
ドウシシャ 2,600 1,568.00 4,076,800
小津産業 1,000 1,689.00 1,689,000
コナカ 4,500 400.00 1,800,000
高速 1,700 1,202.00 2,043,400
G-7ホールディングス 1,600 2,512.00 4,019,200
イオン北海道 2,800 831.00 2,326,800
コジマ 4,800 490.00 2,352,000
ヒマラヤ 2,200 833.00 1,832,600
コーナン商事 4,000 2,410.00 9,640,000
ネットワンシステムズ 10,600 2,467.00 26,150,200
エコス 1,100 1,671.00 1,838,100
ワタミ 3,300 1,178.00 3,887,400
マルシェ 2,400 766.00 1,838,400
システムソフト 18,600 94.00 1,748,400
パン・パシフィック・インターナショナ
61,500 1,962.00 120,663,000
ルホールディングス
丸文 2,900 596.00 1,728,400
西松屋チェーン 6,100 906.00 5,526,600
ゼンショーホールディングス 13,400 2,462.00 32,990,800
ハピネット 2,300 1,274.00 2,930,200
幸楽苑ホールディングス 1,800 1,849.00 3,328,200
日本ライフライン 8,300 1,403.00 11,644,900
サイゼリヤ 4,600 2,282.00 10,497,200
VTホールディングス 11,600 414.00 4,802,400
マルカ 1,000 2,069.00 2,069,000
アルゴグラフィックス 2,400 3,675.00 8,820,000
IDOM 7,500 630.00 4,725,000
日本エム・ディ・エム 1,600 1,918.00 3,068,800
ユナイテッドアローズ 2,900 2,755.00 7,989,500
進和 1,700 2,181.00 3,707,700
ダイトロン 1,200 1,930.00 2,316,000
ハイデイ日高 4,000 1,907.00 7,628,000
シークス 3,600 1,358.00 4,888,800
京都きもの友禅 5,500 325.00 1,787,500
コロワイド 9,300 2,204.00 20,497,200
ピーシーデポコーポレーション 3,700 583.00 2,157,100
田中商事 2,500 708.00 1,770,000
オーハシテクニカ 1,600 1,482.00 2,371,200
壱番屋 2,000 5,430.00 10,860,000
白銅 1,200 1,408.00 1,689,600
PLANT 3,200 551.00 1,763,200
スギホールディングス 5,600 5,430.00 30,408,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,180.00 2,616,000
島津製作所 34,000 2,877.00 97,818,000
JMS 2,400 840.00 2,016,000
長野計器 2,100 976.00 2,049,600
ブイ・テクノロジー 1,300 4,460.00 5,798,000
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スター精密 4,400 1,328.00 5,843,200
東京計器 1,900 898.00 1,706,200
インターアクション 1,500 2,761.00 4,141,500
オーバル 7,500 231.00 1,732,500
東京精密 5,100 3,875.00 19,762,500
マニー 11,300 2,548.00 28,792,400
ニコン 46,000 1,195.00 54,970,000
トプコン 14,300 1,227.00 17,546,100
オリンパス 157,200 2,110.00 331,692,000
理研計器 2,500 2,230.00 5,575,000
SCREENホールディングス 4,900 6,210.00 30,429,000
キヤノン電子 3,000 2,027.00 6,081,000
タムロン 2,300 2,698.00 6,205,400
HOYA 56,700 10,195.00 578,056,500
シード 1,800 961.00 1,729,800
ノーリツ鋼機 1,900 1,510.00 2,869,000
エー・アンド・デイ 2,600 1,008.00 2,620,800
朝日インテック 24,100 2,830.00 68,203,000
キヤノン 153,000 2,787.50 426,487,500
リコー 72,300 1,111.00 80,325,300
シチズン時計 33,300 487.00 16,217,100
リズム時計工業 2,000 880.00 1,760,000
大研医器 1,000 678.00 678,000
メニコン 3,900 5,030.00 19,617,000
スノーピーク 1,700 851.00 1,446,700
パラマウントベッドホールディングス 3,000 4,570.00 13,710,000
トランザクション 1,800 1,073.00 1,931,400
粧美堂 4,600 391.00 1,798,600
ニホンフラッシュ 1,300 2,549.00 3,313,700
前田工繊 3,100 2,131.00 6,606,100
永大産業 5,500 326.00 1,793,000
アートネイチャー 3,000 733.00 2,199,000
バンダイナムコホールディングス 29,400 5,910.00 173,754,000
共立印刷 11,000 167.00 1,837,000
SHOEI 1,400 5,370.00 7,518,000
フランスベッドホールディングス 4,000 917.00 3,668,000
マーベラス 4,300 672.00 2,889,600
パイロットコーポレーション 4,700 4,195.00 19,716,500
萩原工業 1,600 1,642.00 2,627,200
エイベックス
4,800 1,241.00 5,956,800
トッパン・フォームズ 6,100 1,155.00 7,045,500
フジシールインターナショナル 6,400 2,108.00 13,491,200
タカラトミー 12,700 1,059.00 13,449,300
廣済堂
2,000 869.00 1,738,000
アーク 19,800 90.00 1,782,000
レック 3,000 1,165.00 3,495,000
三光合成 5,200 335.00 1,742,000
プロネクサス
2,400 1,132.00 2,716,800
ホクシン 11,900 145.00 1,725,500
大建工業 1,900 1,895.00 3,600,500
凸版印刷 40,100 2,038.00 81,723,800
大日本印刷 37,200 2,936.00 109,219,200
共同印刷 900 2,859.00 2,573,100
NISSHA 5,800 988.00 5,730,400
光村印刷 1,100 1,656.00 1,821,600
藤森工業 2,500 3,285.00 8,212,500
ヴィア・ホールディングス 3,400 656.00 2,230,400
TAKARA & COMPANY 1,400 1,655.00 2,317,000
前澤化成工業 1,800 1,122.00 2,019,600
未来工業 1,500 2,029.00 3,043,500
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アシックス 23,500 1,336.00 31,396,000
ツツミ 900 1,973.00 1,775,700
JSP 1,700 1,784.00 3,032,800
ニチハ 4,000 2,529.00 10,116,000
エフピコ 3,200 6,890.00 22,048,000
小松ウオール工業 900 2,073.00 1,865,700
ヤマハ 16,900 5,880.00 99,372,000
河合楽器製作所 900 3,015.00 2,713,500
ピジョン 17,200 3,930.00 67,596,000
天馬 1,900 1,915.00 3,638,500
オリバー 700 3,725.00 2,607,500
キングジム 2,400 840.00 2,016,000
象印マホービン 8,300 1,916.00 15,902,800
リンテック 6,800 2,544.00 17,299,200
信越ポリマー 5,100 950.00 4,845,000
東リ 7,100 292.00 2,073,200
イトーキ 6,100 422.00 2,574,200
任天堂 17,400 40,100.00 697,740,000
三菱鉛筆 4,700 1,590.00 7,473,000
松風 1,300 1,959.00 2,546,700
タカラスタンダード 5,900 1,716.00 10,124,400
コクヨ 13,600 1,589.00 21,610,400
ニフコ 10,400 2,852.00 29,660,800
立川ブラインド工業 1,400 1,213.00 1,698,200
グローブライド 1,300 2,208.00 2,870,400
オカムラ 9,900 1,006.00 9,959,400
バルカー 2,300 2,318.00 5,331,400
MUTOHホールディングス 1,000 1,688.00 1,688,000
伊藤忠商事 195,700 2,604.50 509,700,650
丸紅 291,300 789.50 229,981,350
スクロール 5,200 344.00 1,788,800
高島 900 1,894.00 1,704,600
ヨンドシーホールディングス 2,800 2,297.00 6,431,600
三陽商会 1,400 1,523.00 2,132,200
長瀬産業 15,700 1,437.00 22,560,900
蝶理 1,800 2,100.00 3,780,000
豊田通商 31,200 3,690.00 115,128,000
オンワードホールディングス 16,700 612.00 10,220,400
三共生興 4,200 549.00 2,305,800
兼松
10,400 1,286.00 13,374,400
美津濃 2,600 2,505.00 6,513,000
ファミリーマート 22,400 2,508.00 56,179,200
三井物産 246,000 1,929.50 474,657,000
日本紙パルプ商事
1,600 3,860.00 6,176,000
東京エレクトロン 18,900 25,165.00 475,618,500
日立ハイテク 9,700 8,020.00 77,794,000
カメイ 3,600 1,097.00 3,949,200
東都水産
600 2,856.00 1,713,600
OUGホールディングス 700 2,601.00 1,820,700
スターゼン 1,000 4,405.00 4,405,000
セイコーホールディングス 4,000 2,287.00 9,148,000
山善 10,900 1,006.00 10,965,400
椿本興業 500 3,990.00 1,995,000
住友商事 176,600 1,649.50 291,301,700
日本ユニシス 8,700 3,750.00 32,625,000
内田洋行 1,200 6,020.00 7,224,000
三菱商事 196,400 2,852.00 560,132,800
第一実業 1,400 3,530.00 4,942,000
キヤノンマーケティングジャパン 8,000 2,731.00 21,848,000
西華産業 1,600 1,300.00 2,080,000
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佐藤商事 2,300 919.00 2,113,700
菱洋エレクトロ 2,800 1,923.00 5,384,400
東京産業 3,000 585.00 1,755,000
ユアサ商事 2,700 3,320.00 8,964,000
神鋼商事 700 2,391.00 1,673,700
阪和興業 5,200 2,496.00 12,979,200
正栄食品工業 1,800 3,730.00 6,714,000
カナデン 2,300 1,307.00 3,006,100
菱電商事 2,000 1,644.00 3,288,000
ニプロ 19,700 1,240.00 24,428,000
フルサト工業 1,500 1,623.00 2,434,500
岩谷産業 6,200 3,650.00 22,630,000
昭光通商 2,500 680.00 1,700,000
イワキ 3,700 503.00 1,861,100
兼松エレクトロニクス 1,500 3,390.00 5,085,000
三愛石油 6,900 1,064.00 7,341,600
稲畑産業 6,200 1,439.00 8,921,800
ゴールドウイン 5,000 7,170.00 35,850,000
ユニ・チャーム 54,800 3,945.00 216,186,000
デサント 5,400 1,633.00 8,818,200
ワキタ 6,000 1,020.00 6,120,000
ヤマトインターナショナル 4,400 405.00 1,782,000
東邦ホールディングス 9,000 2,242.00 20,178,000
サンゲツ 7,700 1,795.00 13,821,500
ミツウロコグループホールディングス 4,100 1,143.00 4,686,300
シナネンホールディングス 1,200 2,154.00 2,584,800
伊藤忠エネクス 6,200 920.00 5,704,000
サンリオ 7,900 1,967.00 15,539,300
サンワ テクノス 2,000 891.00 1,782,000
リョーサン 3,100 2,413.00 7,480,300
新光商事 4,400 792.00 3,484,800
トーホー 1,300 1,748.00 2,272,400
三信電気 1,500 1,616.00 2,424,000
東陽テクニカ 3,200 1,038.00 3,321,600
モスフードサービス 3,700 2,988.00 11,055,600
加賀電子 2,800 2,285.00 6,398,000
三益半導体工業 2,200 2,226.00 4,897,200
ソーダニッカ 2,900 582.00 1,687,800
立花エレテック 2,100 1,721.00 3,614,100
木曽路
3,700 2,847.00 10,533,900
SRSホールディングス 3,300 1,038.00 3,425,400
千趣会 5,100 518.00 2,641,800
ケーヨー 5,700 546.00 3,112,200
上新電機
3,300 2,017.00 6,656,100
日本瓦斯 4,400 3,730.00 16,412,000
ロイヤルホールディングス 4,900 2,128.00 10,427,200
東天紅 1,400 1,251.00 1,751,400
いなげや
3,500 1,357.00 4,749,500
島忠 5,300 3,005.00 15,926,500
チヨダ 2,900 1,459.00 4,231,100
ライフコーポレーション 2,100 2,589.00 5,436,900
リンガーハット 3,400 2,407.00 8,183,800
MrMaxHD 3,800 473.00 1,797,400
テンアライド 4,100 435.00 1,783,500
AOKIホールディングス 5,600 1,019.00 5,706,400
オークワ 4,400 1,464.00 6,441,600
コメリ 4,300 2,209.00 9,498,700
青山商事 5,800 1,286.00 7,458,800
しまむら 3,300 7,720.00 25,476,000
はせがわ 4,600 395.00 1,817,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高島屋 20,400 1,116.00 22,766,400
松屋 5,600 776.00 4,345,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 13,300 936.00 12,448,800
近鉄百貨店 1,100 3,420.00 3,762,000
丸井グループ 25,700 2,371.00 60,934,700
クレディセゾン 19,600 1,834.00 35,946,400
アクシアル リテイリング 2,300 3,695.00 8,498,500
イオン 107,700 2,300.00 247,710,000
イズミ 5,700 3,325.00 18,952,500
平和堂 5,700 1,859.00 10,596,300
フジ 3,400 1,824.00 6,201,600
ヤオコー 3,200 5,800.00 18,560,000
ゼビオホールディングス 3,400 1,100.00 3,740,000
ケーズホールディングス 27,000 1,316.00 35,532,000
PALTAC 4,500 5,020.00 22,590,000
三谷産業 5,100 353.00 1,800,300
新生銀行 20,600 1,690.00 34,814,000
あおぞら銀行 16,700 3,030.00 50,601,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,929,200 562.80 1,085,753,760
りそなホールディングス 307,600 439.30 135,128,680
三井住友トラスト・ホールディングス 53,000 4,001.00 212,053,000
三井住友フィナンシャルグループ 193,900 3,751.00 727,318,900
千葉銀行 96,400 605.00 58,322,000
群馬銀行 55,100 357.00 19,670,700
武蔵野銀行 4,200 1,657.00 6,959,400
千葉興業銀行 7,700 332.00 2,556,400
筑波銀行 11,700 196.00 2,293,200
七十七銀行 9,500 1,566.00 14,877,000
青森銀行 2,200 2,573.00 5,660,600
秋田銀行 1,800 1,888.00 3,398,400
山形銀行 3,100 1,367.00 4,237,700
岩手銀行 1,800 2,543.00 4,577,400
東邦銀行 25,100 243.00 6,099,300
みちのく銀行 1,800 1,333.00 2,399,400
ふくおかフィナンシャルグループ 23,600 1,846.00 43,565,600
静岡銀行 69,400 751.00 52,119,400
十六銀行 3,500 2,071.00 7,248,500
スルガ銀行 28,700 436.00 12,513,200
八十二銀行 67,600 403.00 27,242,800
山梨中央銀行
3,300 917.00 3,026,100
大垣共立銀行 5,500 2,232.00 12,276,000
福井銀行 2,400 1,550.00 3,720,000
北國銀行 2,900 3,130.00 9,077,000
清水銀行
1,200 1,947.00 2,336,400
富山銀行 800 1,968.00 1,574,400
滋賀銀行 5,600 2,624.00 14,694,400
南都銀行 4,700 2,475.00 11,632,500
百五銀行
25,200 316.00 7,963,200
京都銀行 10,100 4,200.00 42,420,000
紀陽銀行 9,900 1,589.00 15,731,100
ほくほくフィナンシャルグループ 18,700 1,008.00 18,849,600
広島銀行 41,400 520.00 21,528,000
山陰合同銀行 16,600 609.00 10,109,400
中国銀行 24,100 947.00 22,822,700
鳥取銀行 1,400 1,311.00 1,835,400
伊予銀行 40,000 535.00 21,400,000
百十四銀行 3,000 2,002.00 6,006,000
四国銀行 4,300 917.00 3,943,100
阿波銀行 4,600 2,372.00 10,911,200
大分銀行 1,600 2,273.00 3,636,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宮崎銀行 1,900 2,351.00 4,466,900
佐賀銀行 1,700 1,501.00 2,551,700
沖縄銀行 2,600 3,320.00 8,632,000
琉球銀行 6,500 1,051.00 6,831,500
セブン銀行 93,600 319.00 29,858,400
みずほフィナンシャルグループ 3,808,300 158.70 604,377,210
山口フィナンシャルグループ 35,000 647.00 22,645,000
芙蓉総合リース 2,900 6,920.00 20,068,000
みずほリース 4,400 3,220.00 14,168,000
東京センチュリー 5,600 5,130.00 28,728,000
SBIホールディングス 31,300 2,462.00 77,060,600
日本証券金融 12,400 498.00 6,175,200
アイフル 42,800 302.00 12,925,600
長野銀行 1,200 1,466.00 1,759,200
名古屋銀行 2,300 3,380.00 7,774,000
北洋銀行 42,200 227.00 9,579,400
愛知銀行 1,000 3,395.00 3,395,000
中京銀行 1,200 2,202.00 2,642,400
大光銀行 1,100 1,598.00 1,757,800
愛媛銀行 4,000 1,076.00 4,304,000
京葉銀行 11,900 570.00 6,783,000
栃木銀行 13,500 194.00 2,619,000
北日本銀行 900 2,065.00 1,858,500
東和銀行 4,900 774.00 3,792,600
リコーリース 2,200 4,215.00 9,273,000
イオンフィナンシャルサービス 17,200 1,819.00 31,286,800
アコム 56,300 522.00 29,388,600
ジャックス 3,100 2,470.00 7,657,000
オリエントコーポレーション 75,900 160.00 12,144,000
日立キャピタル 6,600 3,085.00 20,361,000
アプラスフィナンシャル 21,300 82.00 1,746,600
オリックス 175,300 1,925.00 337,452,500
三菱UFJリース 71,100 699.00 49,698,900
ジャフコ 4,300 4,680.00 20,124,000
九州リースサービス 3,000 604.00 1,812,000
トモニホールディングス 21,700 340.00 7,378,000
大和証券グループ本社 224,900 537.20 120,816,280
野村ホールディングス 493,200 564.40 278,362,080
岡三証券グループ 23,900 393.00 9,392,700
丸三証券
8,300 505.00 4,191,500
東洋証券 12,000 149.00 1,788,000
東海東京フィナンシャル・ホールディン
32,200 322.00 10,368,400
グス
光世証券 3,100 591.00 1,832,100
水戸証券 8,100 222.00 1,798,200
いちよし証券 5,200 615.00 3,198,000
松井証券 16,000 897.00 14,352,000
SOMPOホールディングス 52,700 4,367.00 230,140,900
だいこう証券ビジネス 2,700 669.00 1,806,300
日本取引所グループ 80,400 1,980.00 159,192,000
マネックスグループ 21,100 251.00 5,296,100
極東証券 3,800 755.00 2,869,000
岩井コスモホールディングス 2,600 1,267.00 3,294,200
藍澤證券 5,000 693.00 3,465,000
フィデアホールディングス 27,200 121.00 3,291,200
池田泉州ホールディングス 32,200 188.00 6,053,600
アニコム ホールディングス 2,300 3,910.00 8,993,000
MS&ADインシュアランスグループ
73,300 3,738.00 273,995,400
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 23,000 2,387.00 54,901,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スパークス・グループ 9,700 262.00 2,541,400
第一生命ホールディングス 158,600 1,629.50 258,438,700
東京海上ホールディングス 100,200 6,126.00 613,825,200
イー・ギャランティ 3,000 1,295.00 3,885,000
アサックス 2,500 710.00 1,775,000
NECキャピタルソリューション 1,100 2,435.00 2,678,500
T&Dホールディングス 83,800 1,215.00 101,817,000
アドバンスクリエイト 700 1,816.00 1,271,200
三井不動産 138,200 2,943.00 406,722,600
三菱地所 196,400 2,140.00 420,296,000
平和不動産 5,100 3,430.00 17,493,000
東京建物 30,600 1,724.00 52,754,400
ダイビル 7,200 1,382.00 9,950,400
京阪神ビルディング 4,500 1,475.00 6,637,500
住友不動産 63,000 3,990.00 251,370,000
テーオーシー 5,500 844.00 4,642,000
東京楽天地 500 5,590.00 2,795,000
レオパレス21 36,700 404.00 14,826,800
スターツコーポレーション 3,800 2,587.00 9,830,600
フジ住宅 3,300 658.00 2,171,400
空港施設 3,400 523.00 1,778,200
明和地所 2,800 625.00 1,750,000
ゴールドクレスト 2,200 1,896.00 4,171,200
リログループ 14,800 2,587.00 38,287,600
エスリード 1,100 1,880.00 2,068,000
日神グループホールディングス 4,100 533.00 2,185,300
日本エスコン 5,100 896.00 4,569,600
タカラレーベン 12,800 490.00 6,272,000
AVANTIA 1,800 950.00 1,710,000
イオンモール 14,000 1,826.00 25,564,000
毎日コムネット 1,900 906.00 1,721,400
ファースト住建 1,500 1,248.00 1,872,000
カチタス 3,500 3,975.00 13,912,500
東祥 1,700 1,978.00 3,362,600
トーセイ 3,900 1,358.00 5,296,200
穴吹興産 1,000 1,637.00 1,637,000
サンフロンティア不動産 3,900 1,264.00 4,929,600
エフ・ジェー・ネクスト 2,400 1,109.00 2,661,600
グランディハウス 3,900 441.00 1,719,900
東武鉄道
30,000 3,590.00 107,700,000
相鉄ホールディングス 9,100 2,707.00 24,633,700
東急 71,700 1,856.00 133,075,200
京浜急行電鉄 36,500 1,814.00 66,211,000
小田急電鉄
42,300 2,304.00 97,459,200
京王電鉄 14,700 5,840.00 85,848,000
京成電鉄 19,800 3,915.00 77,517,000
富士急行 3,900 3,380.00 13,182,000
新京成電鉄
700 2,391.00 1,673,700
東日本旅客鉄道 50,000 9,014.00 450,700,000
西日本旅客鉄道 25,300 8,732.00 220,919,600
東海旅客鉄道 23,600 20,725.00 489,110,000
西武ホールディングス 38,100 1,675.00 63,817,500
鴻池運輸 4,500 1,471.00 6,619,500
西日本鉄道 7,900 2,600.00 20,540,000
ハマキョウレックス 2,200 3,170.00 6,974,000
サカイ引越センター 1,500 6,060.00 9,090,000
近鉄グループホールディングス 26,900 5,170.00 139,073,000
阪急阪神ホールディングス 35,900 4,005.00 143,779,500
南海電気鉄道 12,800 2,655.00 33,984,000
京阪ホールディングス 12,000 4,755.00 57,060,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
神戸電鉄 600 3,955.00 2,373,000
名古屋鉄道 22,100 3,065.00 67,736,500
山陽電気鉄道 1,900 2,108.00 4,005,200
トランコム 800 7,780.00 6,224,000
日本通運 9,500 5,890.00 55,955,000
ヤマトホールディングス 47,200 1,927.00 90,954,400
山九 7,500 5,100.00 38,250,000
日新 2,300 1,688.00 3,882,400
丸全昭和運輸 2,200 2,763.00 6,078,600
センコーグループホールディングス 14,800 867.00 12,831,600
トナミホールディングス 600 4,855.00 2,913,000
ニッコンホールディングス 9,600 2,404.00 23,078,400
日本石油輸送 500 3,095.00 1,547,500
福山通運 3,400 3,595.00 12,223,000
セイノーホールディングス 20,200 1,341.00 27,088,200
エスライン 1,700 985.00 1,674,500
神奈川中央交通 700 3,925.00 2,747,500
日立物流 4,900 3,110.00 15,239,000
丸和運輸機関 2,800 1,992.00 5,577,600
C&Fロジホールディングス 2,700 1,265.00 3,415,500
日本郵船 22,600 1,746.00 39,459,600
商船三井 17,100 2,565.00 43,861,500
川崎汽船 8,300 1,486.00 12,333,800
NSユナイテッド海運 1,500 1,844.00 2,766,000
飯野海運 12,800 357.00 4,569,600
九州旅客鉄道 24,000 3,620.00 86,880,000
SGホールディングス 28,200 2,229.00 62,857,800
日本航空 48,400 2,998.50 145,127,400
ANAホールディングス 49,200 3,272.00 160,982,400
パスコ 600 1,932.00 1,159,200
西本Wismettacホールディング
500 3,145.00 1,572,500
ス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 2,097.00 1,677,600
Genky DrugStores 1,200 1,947.00 2,336,400
国際紙パルプ商事 6,600 288.00 1,900,800
総合メディカルホールディングス 2,400 2,547.00 6,112,800
ブックオフグループホールディングス 1,800 926.00 1,666,800
三菱倉庫 8,500 2,908.00 24,718,000
三井倉庫ホールディングス 3,100 1,738.00 5,387,800
住友倉庫 9,900 1,440.00 14,256,000
澁澤倉庫 1,500 2,071.00 3,106,500
ヤマタネ 1,400 1,476.00 2,066,400
東陽倉庫 5,800 310.00 1,798,000
乾汽船 1,600 1,191.00 1,905,600
日本トランスシティ 5,900 477.00 2,814,300
ケイヒン 1,400 1,348.00 1,887,200
中央倉庫 1,600 1,131.00 1,809,600
安田倉庫 2,200 1,003.00 2,206,600
東洋埠頭 1,300 1,373.00 1,784,900
宇徳 3,500 510.00 1,785,000
上組 15,400 2,266.00 34,896,400
キユーソー流通システム 900 1,883.00 1,694,700
近鉄エクスプレス 5,700 1,897.00 10,812,900
東海運 5,900 282.00 1,663,800
エーアイテイー 1,900 960.00 1,824,000
東京放送ホールディングス 17,000 1,898.00 32,266,000
日本テレビホールディングス 23,300 1,458.00 33,971,400
朝日放送グループホールディングス 2,800 720.00 2,016,000
テレビ朝日ホールディングス 7,700 2,027.00 15,607,900
スカパーJSATホールディングス 18,300 469.00 8,582,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テレビ東京ホールディングス 2,300 2,365.00 5,439,500
日本BS放送 1,400 1,234.00 1,727,600
ビジョン 2,600 1,115.00 2,899,000
USEN-NEXT HOLDINGS 1,100 1,684.00 1,852,400
コネクシオ 1,600 1,531.00 2,449,600
日本通信 21,700 215.00 4,665,500
日本電信電話 372,700 2,776.00 1,034,615,200
KDDI 207,800 3,409.00 708,390,200
ソフトバンク 253,400 1,484.50 376,172,300
光通信 2,900 23,170.00 67,193,000
NTTドコモ 206,000 3,131.00 644,986,000
エムティーアイ 2,700 648.00 1,749,600
GMOインターネット 11,000 2,076.00 22,836,000
KADOKAWA 7,500 1,645.00 12,337,500
学研ホールディングス 900 7,160.00 6,444,000
ゼンリン 5,600 1,460.00 8,176,000
インプレスホールディングス 10,500 166.00 1,743,000
東京電力ホールディングス 226,800 436.00 98,884,800
中部電力 86,900 1,521.00 132,174,900
関西電力 107,700 1,268.00 136,563,600
中国電力 39,300 1,470.00 57,771,000
北陸電力 26,000 831.00 21,606,000
東北電力 71,000 1,021.00 72,491,000
四国電力 25,600 876.00 22,425,600
九州電力 58,600 853.00 49,985,800
北海道電力 26,600 519.00 13,805,400
沖縄電力 5,300 2,009.00 10,647,700
電源開発 22,600 2,526.00 57,087,600
エフオン 1,400 657.00 919,800
イーレックス 4,000 1,480.00 5,920,000
レノバ 4,700 1,132.00 5,320,400
東京瓦斯 54,600 2,379.00 129,893,400
大阪瓦斯 55,100 1,875.00 103,312,500
東邦瓦斯 14,000 4,090.00 57,260,000
北海道瓦斯 1,500 1,600.00 2,400,000
広島ガス 5,800 339.00 1,966,200
西部瓦斯 3,200 2,360.00 7,552,000
静岡ガス 8,100 954.00 7,727,400
メタウォーター 1,400 4,100.00 5,740,000
アイネット
1,400 1,468.00 2,055,200
松竹 1,800 13,870.00 24,966,000
東宝 16,700 3,870.00 64,629,000
エイチ・アイ・エス 4,200 2,485.00 10,437,000
東映
1,000 13,960.00 13,960,000
ラックランド 800 2,129.00 1,703,200
エヌ・ティ・ティ・データ 74,200 1,455.00 107,961,000
共立メンテナンス 4,500 4,040.00 18,180,000
イチネンホールディングス
3,000 1,375.00 4,125,000
建設技術研究所 1,900 2,220.00 4,218,000
スペース 1,800 1,154.00 2,077,200
アインホールディングス 3,400 6,780.00 23,052,000
燦ホールディングス 1,200 1,564.00 1,876,800
東京テアトル 1,300 1,316.00 1,710,800
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,804.00 1,682,400
ナガワ 900 6,620.00 5,958,000
よみうりランド 600 4,095.00 2,457,000
東京都競馬 1,800 3,675.00 6,615,000
常磐興産 1,100 1,621.00 1,783,100
カナモト 4,400 2,654.00 11,677,600
東京ドーム 11,000 967.00 10,637,000
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DTS 6,200 2,190.00 13,578,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,900 4,960.00 59,024,000
グス
シーイーシー 3,000 1,938.00 5,814,000
カプコン 13,100 3,455.00 45,260,500
西尾レントオール 2,800 2,926.00 8,192,800
アイ・エス・ビー 900 2,322.00 2,089,800
日本空港ビルデング 8,900 5,170.00 46,013,000
トランス・コスモス 2,600 2,652.00 6,895,200
乃村工藝社 11,600 1,181.00 13,699,600
ジャステック 1,800 1,044.00 1,879,200
SCSK 6,400 6,240.00 39,936,000
藤田観光 1,200 2,467.00 2,960,400
KNT-CTホールディングス 1,700 1,146.00 1,948,200
日本管財 2,900 1,901.00 5,512,900
トーカイ 2,600 2,462.00 6,401,200
白洋舎 700 2,766.00 1,936,200
セコム 28,800 9,641.00 277,660,800
日本システムウエア 900 2,289.00 2,060,100
セントラル警備保障 1,300 5,460.00 7,098,000
アイネス 2,700 1,680.00 4,536,000
丹青社 5,100 1,149.00 5,859,900
メイテック 3,400 5,640.00 19,176,000
TKC 2,400 5,300.00 12,720,000
富士ソフト 3,600 4,115.00 14,814,000
応用地質 2,900 1,418.00 4,112,200
船井総研ホールディングス 5,600 2,981.00 16,693,600
NSD 9,000 1,894.00 17,046,000
進学会ホールディングス 3,600 510.00 1,836,000
丸紅建材リース 1,000 1,829.00 1,829,000
コナミホールディングス 10,100 4,375.00 44,187,500
学究社 1,300 1,350.00 1,755,000
ベネッセホールディングス 9,000 2,952.00 26,568,000
イオンディライト 3,300 3,760.00 12,408,000
ナック 1,700 995.00 1,691,500
福井コンピュータホールディングス 1,100 3,130.00 3,443,000
ニチイ学館 3,900 1,334.00 5,202,600
ダイセキ 4,600 2,923.00 13,445,800
ステップ 1,100 1,648.00 1,812,800
日鉄物産 2,000 4,575.00 9,150,000
泉州電業 900 2,976.00 2,678,400
元気寿司 700 2,906.00 2,034,200
トラスコ中山 5,800 2,357.00 13,670,600
ヤマダ電機 85,300 594.00 50,668,200
オートバックスセブン 10,400 1,539.00 16,005,600
モリト 2,300 792.00 1,821,600
アークランドサカモト 4,400 1,181.00 5,196,400
ニトリホールディングス 12,100 16,560.00 200,376,000
グルメ杵屋 2,000 1,161.00 2,322,000
愛眼 7,300 242.00 1,766,600
吉野家ホールディングス 9,200 2,529.00 23,266,800
加藤産業 4,400 3,465.00 15,246,000
イノテック 1,700 1,086.00 1,846,200
イエローハット 5,300 1,645.00 8,718,500
松屋フーズホールディングス 1,300 4,460.00 5,798,000
JBCCホールディングス 1,900 1,927.00 3,661,300
JKホールディングス 2,500 743.00 1,857,500
サガミホールディングス 3,700 1,323.00 4,895,100
日伝 2,500 1,942.00 4,855,000
関西スーパーマーケット 2,300 1,001.00 2,302,300
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ミロク情報サービス 2,500 2,650.00 6,625,000
北沢産業 6,600 255.00 1,683,000
杉本商事 1,500 1,892.00 2,838,000
因幡電機産業 8,000 2,615.00 20,920,000
王将フードサービス 2,100 6,430.00 13,503,000
プレナス 3,100 1,930.00 5,983,000
ミニストップ 2,100 1,522.00 3,196,200
アークス 5,700 1,915.00 10,915,500
バローホールディングス 6,200 1,801.00 11,166,200
東テク 900 2,453.00 2,207,700
ミスミグループ本社 35,100 2,661.00 93,401,100
ベルク 1,400 5,590.00 7,826,000
大 庄 1,500 1,626.00 2,439,000
タキヒヨー 1,000 1,825.00 1,825,000
ファーストリテイリング 3,700 59,640.00 220,668,000
ソフトバンクグループ 221,200 5,531.00 1,223,457,200
蔵王産業 1,200 1,450.00 1,740,000
スズケン 11,900 4,005.00 47,659,500
サンドラッグ 10,500 3,295.00 34,597,500
サックスバー ホールディングス 2,400 802.00 1,924,800
ジェコス 1,900 1,034.00 1,964,600
やまや 800 2,206.00 1,764,800
ベルーナ 6,000 614.00 3,684,000
合計 33,485,100 67,041,297,600
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年2月28日現在)
「ニッセイTOPIXオープン」
Ⅰ 資産総額 10,301,927,647円
Ⅱ 負債総額 52,721,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,249,206,518円
Ⅳ 発行済数量 7,133,852,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4367円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
403 62,651
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
125 27,251
単位型株式投資信託
2 86
単位型公社債投資信託
530 89,989
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第24期事業年度(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第25期事業年度に係る中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
- 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
-
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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176,877 124,674
受取配当金
- 35,286
金融派生商品収益
22,977
-
為替差益
27,718
時効成立償還金 -
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 -
20,127
金融派生商品費用 -
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 -
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
-
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
- ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
(純額)
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
(純額)
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
(その1)」(2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い(その2)」(2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号)に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
(損益計算書関係)
※1.固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
車両 169千円 -
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア - 465
計 5,271 1,089
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
1株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
1株当たり配当額 -
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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(注)配当財産のすべてを普通株式(108千株)の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、1株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
1株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 -
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
19,824,114 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
18,401,863 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
(注)投資信託受益証券、国債であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2019年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
-千円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)株価指数先物関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 - 31,858
1,022,464 - 31,858
合計
(注1)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 - 71,536
1,988,812 - 71,536
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2019年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00%
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
1株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
資産の部
流動資産
18,614,564
現金・預金
8,201,592
有価証券
721,934
前払費用
5,066,032
未収委託者報酬
2,474,584
未収運用受託報酬
145,968
未収投資助言報酬
7,397
その他
35,232,073
流動資産合計
固定資産
※1 234,319
有形固定資産
1,098,869
無形固定資産
投資その他の資産
34,018,838
投資有価証券
66,222
関係会社株式
32,135
長期前払費用
290,409
差入保証金
877,601
繰延税金資産
89,656
その他
35,374,865
投資その他の資産合計
36,708,053
固定資産合計
71,940,127
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
45,684
預り金
6,932
未払収益分配金
1,908,680
未払手数料
618,237
未払運用委託報酬
739,605
未払投資助言報酬
1,591,362
その他未払金
140,489
未払費用
551,114
未払法人税等
47,034
前受投資助言報酬
492,807
賞与引当金
248,490
※2
その他
6,390,440
流動負債合計
固定負債
1,912,442
退職給付引当金
26,750
役員退職慰労引当金
1,939,192
固定負債合計
8,329,632
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
別途積立金 350,000
43,751,608
繰越利益剰余金
44,431,415
利益剰余金合計
62,713,255
株主資本合計
評価・換算差額等
929,830
その他有価証券評価差額金
△32,591
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 897,239
63,610,494
純資産合計
71,940,127
負債・純資産合計
107/125
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
13,306,014
委託者報酬
運用受託報酬 5,749,281
320,718
投資助言報酬
19,376,015
営業収益計
営業費用 9,094,752
4,511,749
※1
一般管理費
5,769,513
営業利益
※2
営業外収益 174,997
35,183
※3
営業外費用
経常利益 5,909,326
特別利益 ※4 2,997
65,567
※5
特別損失
税引前中間純利益 5,846,756
1,682,493
法人税、住民税及び事業税
105,028
法人税等調整額
1,787,521
法人税等合計
4,059,235
中間純利益
108/125
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(3)中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余金 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,059,235 4,059,235 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - - - △1,440,813 △1,440,813 △1,440,813
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 43,751,608 44,431,415 62,713,255
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
中間純利益 - - - 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
218,430 11,287 229,718 229,718
(純額)
当中間期変動額合計 218,430 11,287 229,718 △1,211,095
当中間期末残高 929,830 △32,591 897,239 63,610,494
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注記事項
(重要な会計方針)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
項目
至 2019年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
♎ⶕ鍏ࡧᾕ鍧⭥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~15年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍
者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場によ
本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
8.連結納税制度 当中間会計期間より日本生命保険相互会社を連結納税親会社
として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
第25期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 817,746千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
(中間損益計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 30,130千円
無形固定資産 172,854千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 157,472千円
有価証券利息 7,537千円
金融派生商品収益 6,483千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 28,274千円
金融派生商品損失 3,497千円
控除対象外消費税 3,313千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 2,997千円
※5.特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 57,232千円
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投資有価証券償還損 4,115千円
事故損失賠償金 3,771千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2019年6月28日
2019年3月31日 2019年6月28日
5,500,048 50,716
普通株式
定時株主総会
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(金融商品関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません((注2)
を参照ください)。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
18,614,564 18,614,564 -
①現金・預金
②有価証券
6,300,452 6,317,860 17,407
満期保有目的の債券
1,901,140 1,901,140 -
その他有価証券
③投資有価証券
13,748,496 13,767,690 19,193
満期保有目的の債券
20,270,342 20,270,342 -
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△23,326 △23,326 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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(有価証券関係)
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
18,948,948 18,985,550 36,601
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
18,948,948 18,985,550 36,601
小計
1,100,000 1,100,000 -
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
超えないもの (3)その他
1,100,000 1,100,000 -
小計
20,048,948 20,085,550 36,601
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
1,900,074 1,901,140 1,065
(2)債券
1,900,074 1,901,140 1,065
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 13,559,359 14,776,750 1,217,390
15,459,434 16,677,890 1,218,456
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 5,690,320 5,493,591 △196,728
5,690,320 5,493,591 △196,728
小計
21,149,754 22,171,482 1,021,728
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第25期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,795,896 - △23,326
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,795,896 - △23,326
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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(1株当たり情報)
第25期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 586,552円95銭
1株当たり中間純利益金額 37,430円24銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,059,235千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,059,235千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第25期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
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(2)販売会社
(資本金の額:2019年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
7,196
auカブコム証券株式会社
エース証券株式会社 8,831
48,323
株式会社SBI証券
5,000
岡三証券株式会社
2,500
岡三オンライン証券株式会社
300
株式会社しん証券さかもと
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
6,000
東海東京証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
10,000
SMBC日興証券株式会社
12,200
マネックス証券株式会社
10,000
野村證券株式会社
9,257
フィデリティ証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
852
岡三にいがた証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー
40,500
証券株式会社
37,250
株式会社ジャパンネット銀行
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
20,000
株式会社百五銀行
け、銀行業を営んでいます。
121,101
株式会社北洋銀行
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,350,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
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(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言
を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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第3【参考情報】
下記の書類が関東財務局に提出されています。
2019年5月20日 有価証券報告書
有価証券届出書
2019年11月20日 半期報告書
有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2019年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019
年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年3月26日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイTOPIXオープンの2019年2月21日から2020年2月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイTOPIXオープンの2020年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理の状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から202
0年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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