三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月19日-令和2年2月18日) |
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提出者 | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)、三井住友・DC年金バランス50(標準型)、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年5月14日 提出
【計算期間】 第15期(自 平成31年2月19日至 令和2年2月18日)
【ファンド名】 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券の組入れを通じて、日本を含む
世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行
います。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成
果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当 内容
する
商品
分類
単位 追加 一度
型・ 型投 設定
追加 信 され
型 た
ファ
ンド
で
あっ
ても
その
後追
加設
定が
行わ
れ従
来の
信託
財産
とと
もに
運用
され
る
ファ
ンド
をい
いま
す。
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投資 内外 目論
対象 見書
地域 また
は信
託約
款に
おい
て、
国内
およ
び海
外の
資産
によ
る投
資収
益を
実質
的に
源泉
とす
る旨
の記
載が
ある
もの
をい
いま
す。
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投資 資産 目論
対象 複合 見書
資産 また
(収 は信
益の 託約
源 款に
泉) おい
て、
株
式、
債
券、
不動
産投
信、
その
他資
産の
うち
複数
の資
産に
よる
投資
収益
を実
質的
に源
泉と
する
旨の
記載
があ
るも
のを
いい
ま
す。
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補足 イン 目論
分類 デッ 見書
クス また
型 は信
託約
款に
おい
て、
各種
指数
の動
きに
連動
する
運用
成果
を目
指す
旨の
記載
があ
るも
のを
いい
ま
す。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合(株式、債券) す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式および債券であり、ファンドの収益は株式市
場、債券市場の動向に左右されるものであるた
め、商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は
「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
(合成指数) める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
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投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株 日経225
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア TOPIX
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 ( ) なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東(中東) その他
式、債券)資産配 (合成指数)
分固定型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
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(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2005年9月30日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
*
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託することがあります。また、
外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機
関が行う場合があります。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27
日に資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株
式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめ
て「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投
資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
ロ 委託会社の概況
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(イ)資本金の額
20億円(2020年2月28日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2020年2月28日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
2【投資方針】
(1)【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
(イ)各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 (±
3%)を設けて調整を行います。
マイパッケージ30 マイパッケージ50 マイパッケージ70
株 式 30% 50% 70%
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国内株式 20% 35% 50%
外国株式 10% 15% 20%
債 券 65% 45% 25%
国内債券 55% 35% 15%
外国債券 10% 10% 10%
短期金融資産 5% 5% 5%
(ロ)各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
30 50 70
TOPIX(東証株価指数、配当込 20% 35% 50%
み)
NOMURA-BPI(総合) 55% 35% 15%
MSCI コクサイインデックス(配当 10% 15% 20%
込み、円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く 10% 10% 10%
日本、円ベース)
有担保コール翌日物 5% 5% 5%
(ハ)実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
(ニ)非株式割合に関する制限
a.マイパッケージ30
制限はありません。
b.マイパッケージ50
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
c.マイパッケージ70
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
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2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。 )
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離 型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年4月1日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年2月18日、ただし決算応当日が休業日の場合は翌営業日)に、原則とし
て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益(評価損益を含みます。)等の全
額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合等には委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「(1)投資方針」
と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
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(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額に対して、以下の通りとします。
マイパッケージ30 50%未満
マイパッケージ50 25%以上
マイパッケージ70 50%以上
占める比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます(以下同じ。)。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
ハ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ト デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
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(イ)委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8 項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオプション取引
ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図
をすることができます。
(ハ)委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
(イ)委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこのかぎ
りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
(ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
(イ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
(ニ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
(ホ)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ヘ)「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」とい
います。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
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ます。
(ト)「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のス
ワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
(ロ)有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ)有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)有価証券の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
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(イ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき
円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ル 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、信託財産において一
部解約金の支払資金の不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
(ロ)上記(イ)の資金借入れ額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1. 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
している資金の額の範囲内
2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)上記(ロ)の借入期間は、有価証券等の売却代金または償還金の入金日までに限るものとしま
す。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
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(参考情報:マザーファンドの投資方針等)
(国内株式インデックス・マザーファンド(B号))
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指
数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第1号から第4号に掲げるものに投資しま
す。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)外貨建資産への投資は行いません。
(ロ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(国内債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、NOMURA-BPI(総合)の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
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(イ)NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
(ロ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号まで)に掲げるものに投資しま
す。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資は行いません。
(ホ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ヘ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(外国株式インデックス・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイインデックス(配当込み、円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として世界各国の株式に投資し、MSCI コクサイインデックス(配当込み、円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
(ロ)外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
(ハ)株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第1号、第2号、第4号、第5号、第10号か
ら第21号(ただし、投資法人債券を除きます。)に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ハ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ニ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ホ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(外国債券パッシブ・マザーファンド)
(1)投資方針等
イ 基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
(ロ)ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
(ハ)ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
(ニ)保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ホ)公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
(2)投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「2 投資方針 (2)投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
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ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号(第1号から第21号まで)に掲げるものに投資します
(ただし、投資法人債券を除きます。)。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「2 投資方針 (2)投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
(3)投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
(イ)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
(ロ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ハ)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(ニ)同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
(ヘ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
(ト)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(チ)外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
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(ハ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
(ニ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
(ヘ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ト)指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費
用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入
有価証券との誤差の影響、株価指数先物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記合成
指数の動きに連動しないことがあります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
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ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>
配分(税抜き)
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
マイパッケージ 年0.242%
年0.09% 年0.1% 年0.03%
30 (税抜き0.22%)
マイパッケージ 年0.253%
年0.10% 年0.1% 年0.03%
50 (税抜き0.23%)
マイパッケージ 年0.264%
年0.11% 年0.1% 年0.03%
70 (税抜き0.24%)
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
販売会社
情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
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イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
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(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAでの取扱い
対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<配当控除の適用の可否>
a.マイパッケージ30
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
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b.マイパッケージ50
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな した
部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
c.マイパッケージ70
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな した
部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 11,345,247,537 94.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 602,651,537 5.04
合計(純資産総額) 11,947,899,074 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 29,975,294,134 94.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,586,737,612 5.03
合計(純資産総額) 31,562,031,746 100.00
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三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 14,657,631,506 94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 801,789,178 5.19
合計(純資産総額) 15,459,420,684 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
イ 主要投資銘柄
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 5,160,333,953 1.2957 6,686,244,703 1.3056 6,737,332,009 56.39
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 939,582,412 2.6560 2,495,618,954 2.4151 2,269,185,483 18.99
益証券 ンド(B号)
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 654,063,788 1.8413 1,204,327,653 1.8646 1,219,567,339 10.21
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 302,345,663 4.1539 1,255,943,766 3.7016 1,119,162,706 9.37
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 94.96
合計 94.96
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
イ 主要投資銘柄
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 8,819,538,033 1.2957 11,427,475,430 1.3056 11,514,788,855 36.48
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 4,425,275,489 2.6583 11,763,952,352 2.4151 10,687,482,833 33.86
益証券 ンド(B号)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 1,217,796,545 4.1528 5,057,344,791 3.7016 4,507,795,690 14.28
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 1,751,167,412 1.8413 3,224,424,556 1.8646 3,265,226,756 10.35
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 94.97
合計 94.97
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
イ 主要投資銘柄
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 3,130,357,996 2.6602 8,327,664,565 2.4151 7,560,127,596 48.90
益証券 ンド(B号)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 809,238,210 4.1543 3,361,826,092 3.7016 2,995,476,158 19.38
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 1,889,612,488 1.2957 2,448,370,901 1.3056 2,467,078,064 15.96
益証券
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 876,836,688 1.8413 1,614,519,394 1.8646 1,634,949,688 10.58
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2020年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 94.81
合計 94.81
②【投資不動産物件】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
該当事項はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
該当事項はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
該当事項はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期 (2011年 2月18日) 1,960,814,211 1,960,814,211 10,043 10,043
第7期 (2012年 2月20日) 2,456,937,455 2,456,937,455 9,914 9,914
第8期 (2013年 2月18日) 3,050,834,550 3,050,834,550 10,966 10,966
第9期 (2014年 2月18日) 3,743,242,037 3,743,242,037 12,196 12,196
第10期 (2015年 2月18日) 4,426,547,408 4,426,547,408 13,381 13,381
第11期 (2016年 2月18日) 4,963,496,383 4,963,496,383 13,158 13,158
第12期 (2017年 2月20日) 6,522,850,554 6,522,850,554 13,891 13,891
第13期 (2018年 2月19日) 8,363,355,544 8,363,355,544 14,611 14,611
第14期 (2019年 2月18日) 10,162,610,006 10,162,610,006 14,609 14,609
第15期 (2020年 2月18日) 12,218,579,866 12,218,579,866 15,268 15,268
2019年 2月末日 10,227,237,222 ― 14,644 ―
3月末日 10,430,372,447 ― 14,730 ―
4月末日 10,518,973,052 ― 14,812 ―
5月末日 10,676,842,947 ― 14,560 ―
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6月末日 10,948,582,078 ― 14,756 ―
7月末日 11,152,485,745 ― 14,835 ―
8月末日 11,171,970,151 ― 14,779 ―
9月末日 11,322,638,269 ― 14,929 ―
10月末日 11,632,650,339 ― 15,116 ―
11月末日 11,842,476,482 ― 15,200 ―
12月末日 11,986,026,996 ― 15,269 ―
2020年 1月末日 12,151,117,251 ― 15,250 ―
2月末日 11,947,899,074 ― 14,896 ―
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期 (2011年 2月18日) 6,082,088,735 6,082,088,735 9,470 9,470
第7期 (2012年 2月20日) 6,937,357,284 6,937,357,284 9,064 9,064
第8期 (2013年 2月18日) 8,682,766,317 8,682,766,317 10,415 10,415
第9期 (2014年 2月18日) 10,955,496,410 10,955,496,410 12,155 12,155
第10期 (2015年 2月18日) 13,231,559,031 13,231,559,031 13,865 13,865
第11期 (2016年 2月18日) 14,015,482,569 14,015,482,569 13,215 13,215
第12期 (2017年 2月20日) 17,864,219,936 17,864,219,936 14,480 14,480
第13期 (2018年 2月19日) 23,340,195,738 23,340,195,738 15,652 15,652
第14期 (2019年 2月18日) 27,693,471,936 27,693,471,936 15,452 15,452
第15期 (2020年 2月18日) 32,984,628,394 32,984,628,394 16,411 16,411
2019年 2月末日 27,948,507,506 ― 15,510 ―
3月末日 28,491,501,756 ― 15,587 ―
4月末日 28,838,460,584 ― 15,757 ―
5月末日 28,420,673,050 ― 15,265 ―
6月末日 29,171,854,292 ― 15,542 ―
7月末日 29,809,967,709 ― 15,664 ―
8月末日 29,754,290,980 ― 15,444 ―
9月末日 30,514,798,209 ― 15,796 ―
10月末日 31,569,584,083 ― 16,155 ―
11月末日 32,188,621,392 ― 16,334 ―
12月末日 32,596,444,842 ― 16,477 ―
2020年 1月末日 32,936,302,416 ― 16,390 ―
2月末日 31,562,031,746 ― 15,667 ―
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期 (2011年 2月18日) 2,906,265,010 2,906,265,010 8,802 8,802
第7期 (2012年 2月20日) 3,235,878,337 3,235,878,337 8,153 8,153
第8期 (2013年 2月18日) 4,273,161,707 4,273,161,707 9,718 9,718
第9期 (2014年 2月18日) 5,675,436,056 5,675,436,056 11,894 11,894
第10期 (2015年 2月18日) 7,091,879,077 7,091,879,077 14,104 14,104
第11期 (2016年 2月18日) 7,026,639,080 7,026,639,080 13,019 13,019
第12期 (2017年 2月20日) 9,067,400,207 9,067,400,207 14,788 14,788
第13期 (2018年 2月19日) 12,058,838,561 12,058,838,561 16,422 16,422
第14期 (2019年 2月18日) 14,023,320,486 14,023,320,486 15,991 15,991
第15期 (2020年 2月18日) 16,535,371,261 16,535,371,261 17,255 17,255
2019年 2月末日 14,141,627,014 ― 16,073 ―
3月末日 14,365,872,660 ― 16,138 ―
4月末日 14,549,190,305 ― 16,401 ―
5月末日 14,152,751,961 ― 15,657 ―
6月末日 14,554,565,496 ― 16,015 ―
7月末日 14,880,164,212 ― 16,181 ―
8月末日 14,688,029,138 ― 15,788 ―
9月末日 15,203,911,841 ― 16,349 ―
10月末日 15,871,848,917 ― 16,889 ―
11月末日 16,254,389,310 ― 17,168 ―
12月末日 16,497,392,141 ― 17,392 ―
2020年 1月末日 16,566,882,195 ― 17,230 ―
2月末日 15,459,420,684 ― 16,113 ―
②【分配の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第6期 2010年 2月19日~2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日~2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日~2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日~2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日~2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日~2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日~2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日~2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0
第15期 2019年 2月19日~2020年 2月18日 0
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第6期 2010年 2月19日~2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日~2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日~2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日~2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日~2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日~2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日~2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日~2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0
第15期 2019年 2月19日~2020年 2月18日 0
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第6期 2010年 2月19日~2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日~2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日~2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日~2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日~2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日~2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日~2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日~2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0
第15期 2019年 2月19日~2020年 2月18日 0
③【収益率の推移】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
収益率(%)
第6期 3.5
第7期 △1.3
第8期 10.6
第9期 11.2
第10期 9.7
第11期 △1.7
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第12期 5.6
第13期 5.2
第14期 △0.0
第15期 4.5
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
収益率(%)
第6期 5.4
第7期 △4.3
第8期 14.9
第9期 16.7
第10期 14.1
第11期 △4.7
第12期 9.6
第13期 8.1
第14期 △1.3
第15期 6.2
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
収益率(%)
第6期 7.1
第7期 △7.4
第8期 19.2
第9期 22.4
第10期 18.6
第11期 △7.7
第12期 13.6
第13期 11.0
第14期 △2.6
第15期 7.9
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
設定口数(口) 解約口数(口)
第6期 638,803,489 159,741,067
第7期 624,991,852 99,146,353
第8期 506,925,623 202,932,959
第9期 608,587,945 321,655,472
第10期 556,143,284 317,096,474
第11期 866,745,890 402,710,540
第12期 1,313,785,041 390,304,402
第13期 1,682,239,634 653,756,318
第14期 1,810,013,111 577,755,487
第15期 1,987,132,976 940,632,408
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第6期 1,758,746,053 466,119,658
第7期 1,598,782,670 367,412,865
第8期 1,152,916,388 470,633,628
第9期 1,302,773,482 626,264,800
第10期 1,157,116,236 626,892,999
第11期 2,020,562,533 958,102,870
第12期 2,542,481,389 811,014,755
第13期 3,756,094,069 1,181,645,961
第14期 4,241,062,383 1,230,606,145
第15期 3,858,242,258 1,681,339,977
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第6期 1,002,632,701 208,523,447
第7期 823,696,243 156,788,011
第8期 707,190,254 278,967,034
第9期 956,256,090 581,638,142
第10期 858,360,534 601,602,705
第11期 1,106,054,113 737,015,945
第12期 1,323,647,752 589,291,932
第13期 2,006,562,694 794,980,782
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第14期 2,171,658,591 745,653,991
第15期 1,941,614,023 1,127,746,929
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 149,805,212,390 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,628,497,074 2.36
合計(純資産総額) 153,433,709,464 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,658,780,000 2.38
合計 買建 - 3,658,780,000 2.38
国内債券パッシブ・マザーファンド
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 109,015,596,600 75.95
地方債証券 日本 8,598,702,550 5.99
特殊債券 日本 14,910,295,171 10.39
社債券 日本 6,354,034,000 4.43
フランス 201,868,000 0.14
オーストラリア 200,280,000 0.14
小計 6,756,182,000 4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,247,622,343 2.96
合計(純資産総額) 143,528,398,664 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 134,980,905,745 62.95
イギリス 11,682,847,729 5.45
スイス 8,083,663,980 3.77
カナダ 8,045,279,584 3.75
フランス 7,758,009,532 3.62
ドイツ 6,477,927,674 3.02
オーストラリア 4,567,794,510 2.13
オランダ 4,021,963,982 1.88
アイルランド 3,892,028,870 1.82
スペイン 2,179,066,387 1.02
香港 1,930,373,589 0.90
スウェーデン 1,921,004,935 0.90
イタリア 1,529,854,403 0.71
デンマーク 1,497,874,846 0.70
フィンランド 905,117,382 0.42
シンガポール 900,915,844 0.42
バミューダ 812,774,385 0.38
ジャージー 724,611,393 0.34
ベルギー 696,449,002 0.32
ケイマン諸島 492,552,541 0.23
イスラエル 462,386,577 0.22
ノルウェー 440,024,950 0.21
ルクセンブルグ 221,657,829 0.10
ニュージーランド 220,715,921 0.10
キュラソー 205,661,700 0.10
オーストリア 156,043,941 0.07
ポルトガル 134,688,022 0.06
リベリア 76,138,330 0.04
パプアニューギニア 28,837,483 0.01
マン島 27,345,392 0.01
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
英ヴァージン諸島 16,795,597 0.01
小計 205,091,312,055 95.65
投資証券 アメリカ 4,434,236,835 2.07
オーストラリア 636,977,637 0.30
フランス 228,133,391 0.11
イギリス 146,075,130 0.07
香港 145,173,951 0.07
シンガポール 115,253,911 0.05
カナダ 69,734,492 0.03
小計 5,775,585,347 2.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,555,363,065 1.66
合計(純資産総額) 214,422,260,467 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,766,553,997 1.29
買建 ドイツ 657,195,059 0.30
買建 イギリス 220,144,299 0.10
買建 オーストラリア 154,685,388 0.07
合計 買建 - 3,798,578,743 1.76
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円)
比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 385,916,800 0.17
売建 ― 1,867,242,100 △0.87
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 2月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 82,900,659,986 48.30
フランス 16,598,363,284 9.67
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イタリア 14,929,762,298 8.70
イギリス 10,794,729,821 6.29
ドイツ 9,620,598,839 5.60
スペイン 9,046,144,173 5.27
ベルギー 4,153,323,012 2.42
カナダ 3,246,814,795 1.89
オーストラリア 3,228,007,740 1.88
オランダ 3,099,782,262 1.81
オーストリア 2,671,819,724 1.56
メキシコ 1,458,775,532 0.85
アイルランド 1,237,128,556 0.72
フィンランド 1,151,458,068 0.67
ポーランド 955,674,658 0.56
南アフリカ 952,020,031 0.55
デンマーク 824,433,344 0.48
マレーシア 787,849,441 0.46
シンガポール 701,262,113 0.41
スウェーデン 474,424,958 0.28
ノルウェー 377,940,795 0.22
小計 169,210,973,430 98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,440,163,849 1.42
合計(純資産総額) 171,651,137,279 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 240,203 0.00
売建 ― 691,548,259 △0.40
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 785,500 7,737.98 6,078,183,290 7,127.00 5,598,258,500 3.65
器
日本 株式 ソニー 電気機器 444,900 6,998.00 3,113,410,200 6,611.00 2,941,233,900 1.92
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 548,100 4,236.00 2,321,751,600 5,013.00 2,747,625,300 1.79
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 4,747,600 582.10 2,763,577,960 531.90 2,525,248,440 1.65
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 923,600 2,799.00 2,585,156,400 2,529.50 2,336,246,200 1.52
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 585,600 4,491.00 2,629,929,600 3,763.00 2,203,612,800 1.44
日本 株式 キーエンス 電気機器 63,800 37,970.00 2,422,486,000 34,410.00 2,195,358,000 1.43
日本 株式 リクルートホールディング サービス 481,700 3,978.00 1,916,202,600 3,758.00 1,810,228,600 1.18
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 480,300 4,008.00 1,925,042,400 3,484.00 1,673,365,200 1.09
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 514,800 3,150.00 1,621,620,000 3,058.00 1,574,258,400 1.03
信業
日本 株式 任天堂 その他製 43,200 43,240.00 1,867,968,000 36,270.00 1,566,864,000 1.02
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 554,300 3,104.00 1,720,547,200 2,799.50 1,551,762,850 1.01
器
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 510,100 3,007.00 1,533,870,700 2,927.50 1,493,317,750 0.97
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 248,300 6,020.00 1,494,766,000 5,801.00 1,440,388,300 0.94
日本 株式 信越化学工業 化学 118,400 11,905.00 1,409,552,000 12,145.00 1,437,968,000 0.94
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,433,600 169.70 1,600,881,920 147.60 1,392,399,360 0.91
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 140,600 10,025.00 1,409,515,000 9,609.00 1,351,025,400 0.88
日本 株式 第一三共 医薬品 201,400 7,012.00 1,412,216,800 6,590.00 1,327,226,000 0.87
日本 株式 花王 化学 168,500 8,708.00 1,467,298,000 7,868.00 1,325,758,000 0.86
日本 株式 ダイキン工業 機械 89,700 15,770.00 1,414,569,000 14,725.00 1,320,832,500 0.86
日本 株式 三菱商事 卸売業 486,700 2,907.50 1,415,080,250 2,690.00 1,309,223,000 0.85
日本 株式 日立製作所 電気機器 338,300 4,309.00 1,457,734,700 3,637.00 1,230,397,100 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 66,900 21,240.00 1,420,956,000 17,970.00 1,202,193,000 0.78
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 484,900 2,438.00 1,182,186,200 2,461.50 1,193,581,350 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 206,800 6,529.00 1,350,197,200 5,721.00 1,183,102,800 0.77
日本 株式 三井物産 卸売業 609,200 1,967.50 1,198,601,000 1,783.50 1,086,508,200 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 84,700 16,325.00 1,382,727,500 12,780.00 1,082,466,000 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 619,500 1,898.00 1,175,811,000 1,699.00 1,052,530,500 0.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 46,900 22,570.00 1,058,533,000 22,325.00 1,047,042,500 0.68
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 58,500 22,245.00 1,301,332,500 17,780.00 1,040,130,000 0.68
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 2月28日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.71
食料品 3.72
繊維製品 0.55
パルプ・紙 0.23
化学 7.01
44/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
医薬品 5.97
石油・石炭製品 0.48
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.69
金属製品 0.56
機械 4.93
電気機器 14.11
輸送用機器 7.67
精密機器 2.43
その他製品 2.15
電気・ガス業 1.50
陸運業 4.01
海運業 0.15
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.10
卸売業 5.01
小売業 4.37
銀行業 5.61
証券、商品先物取引業 0.79
保険業 2.34
その他金融業 1.21
不動産業 2.36
サービス業 4.90
合計 97.64
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債証券 第329回利付国 2,030,000,000 103.98 2,110,976,700 103.56 2,102,349,200 0.800 2023/6/20 1.46
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,721,000,000 102.14 1,757,855,200 102.53 1,764,644,560 0.100 2026/9/20 1.23
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 1,570,000,000 101.06 1,586,757,600 101.68 1,596,407,400 0.100 2024/9/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第59回利付国債 1,455,000,000 106.72 1,552,848,750 105.57 1,536,159,900 1.700 2022/12/20 1.07
(20年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,370,000,000 101.66 1,392,744,450 102.67 1,406,592,700 0.100 2029/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第330回利付国 1,285,000,000 104.23 1,339,471,150 103.83 1,334,318,300 0.800 2023/9/20 0.93
債(10年)
45/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第325回利付国 1,265,000,000 103.25 1,306,112,500 102.73 1,299,623,050 0.800 2022/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第61回利付国債 1,215,000,000 104.50 1,269,760,050 103.92 1,262,628,000 1.000 2023/3/20 0.88
(20年)
日本 国債証券 第154回利付国 1,070,000,000 117.00 1,251,922,600 117.83 1,260,877,300 1.200 2035/9/20 0.88
債(20年)
日本 国債証券 第69回利付国債 1,020,000,000 111.01 1,132,302,000 109.68 1,118,736,000 2.100 2024/3/20 0.78
(20年)
日本 国債証券 第65回利付国債 1,020,000,000 109.52 1,117,124,400 108.33 1,105,037,400 1.900 2023/12/20 0.77
(20年)
日本 国債証券 第64回利付国債 1,025,000,000 108.99 1,117,229,500 107.78 1,104,796,250 1.900 2023/9/20 0.77
(20年)
日本 国債証券 第322回利付国 1,065,000,000 103.02 1,097,184,300 102.37 1,090,336,350 0.900 2022/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,050,000,000 101.89 1,069,867,200 102.87 1,080,229,500 0.100 2028/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,035,000,000 102.40 1,059,942,300 102.76 1,063,607,400 0.100 2029/3/20 0.74
債(10年)
日本 特殊債券 第137回政府保 1,000,000,000 102.57 1,025,750,000 101.73 1,017,380,000 1.200 2021/6/30 0.71
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第350回利付国 980,000,000 101.93 998,981,600 102.87 1,008,175,000 0.100 2028/3/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第14回利付国債 742,000,000 133.08 987,468,440 133.81 992,885,040 2.400 2034/3/20 0.69
(30年)
日本 国債証券 第321回利付国 960,000,000 103.30 991,718,400 102.58 984,816,000 1.000 2022/3/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第84回利付国債 850,000,000 114.36 972,119,500 113.38 963,738,500 2.000 2025/12/20 0.67
(20年)
日本 国債証券 第349回利付国 930,000,000 101.90 947,670,000 102.86 956,663,100 0.100 2027/12/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 910,000,000 103.53 942,146,200 102.69 934,542,700 0.100 2029/6/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 910,000,000 101.89 927,211,000 102.43 932,176,700 0.100 2026/6/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 900,000,000 102.04 918,428,000 101.58 914,292,000 0.100 2024/6/20 0.64
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 890,000,000 101.86 906,554,000 102.33 910,808,200 0.100 2026/3/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 857,000,000 103.12 883,738,400 103.42 886,317,970 0.300 2025/12/20 0.62
債(10年)
日本 国債証券 第70回利付国債 780,000,000 113.12 882,367,200 111.59 870,441,000 2.400 2024/6/20 0.61
(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 742,000,000 117.53 872,080,020 116.43 863,962,540 2.300 2026/6/20 0.60
(20年)
日本 国債証券 第56回利付国債 818,000,000 106.68 872,650,580 105.23 860,797,760 2.000 2022/6/20 0.60
(20年)
日本 国債証券 第345回利付国 838,000,000 101.95 854,341,000 102.63 860,081,300 0.100 2026/12/20 0.60
債(10年)
ロ 種類別の投資比率
2020年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 75.95
地方債証券 5.99
特殊債券 10.39
社債券 4.71
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 97.04
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 226,284 29,245.16 6,617,713,483 29,931.29 6,772,972,841 3.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 369,043 16,565.51 6,113,386,762 17,309.63 6,388,000,515 2.98
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,450 197,061.54 4,226,970,119 206,198.94 4,422,967,456 2.06
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 122,947 22,065.46 2,712,882,750 20,764.34 2,552,913,617 1.19
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,760 142,801.77 2,250,555,939 144,238.58 2,273,200,158 1.06
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,316 142,706.56 2,185,693,807 143,894.97 2,203,895,491 1.03
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 159,401 14,418.49 2,298,322,808 13,281.51 2,117,087,426 0.99
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 134,149 15,045.53 2,018,342,898 15,223.90 2,042,271,176 0.95
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 151,115 11,747.11 1,775,165,556 11,502.95 1,738,268,350 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 87,297 20,190.92 1,762,607,555 19,698.49 1,719,619,457 0.80
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 127,112 13,357.02 1,697,838,263 12,420.30 1,578,769,809 0.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 66,710 24,107.42 1,608,206,589 22,725.32 1,516,006,638 0.71
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 372,343 4,090.49 1,523,066,584 3,909.93 1,455,836,518 0.68
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 45,757 31,978.72 1,463,250,698 31,277.28 1,431,154,620 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 433,675 3,646.20 1,581,269,081 3,187.69 1,382,424,019 0.64
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,601 24,130.40 1,341,674,887 24,592.20 1,367,351,129 0.64
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 220,722 6,352.41 1,402,116,971 6,109.47 1,348,495,960 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,141 30,626.17 1,474,374,647 27,786.46 1,337,668,240 0.62
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 35,629 34,838.92 1,241,276,165 36,449.74 1,298,668,071 0.61
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 210,805 6,592.06 1,389,639,883 6,025.21 1,270,145,617 0.59
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 208,020 5,843.56 1,215,577,767 6,010.98 1,250,406,119 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 91,870 16,587.39 1,523,884,383 12,917.11 1,186,695,557 0.55
娯楽
47/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 214,566 7,455.46 1,599,689,497 5,451.80 1,169,771,477 0.55
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 129,771 9,540.10 1,238,029,278 8,544.29 1,108,801,629 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 71,076 14,863.87 1,056,464,915 14,922.96 1,060,664,952 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 283,170 4,215.24 1,193,630,531 3,731.56 1,056,666,695 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 108,833 10,406.46 1,132,566,522 9,614.05 1,046,326,121 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 231,398 4,831.33 1,117,961,141 4,492.10 1,039,463,303 0.48
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 95,907 12,817.53 1,229,291,415 10,300.64 987,904,046 0.46
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 216,232 4,958.27 1,072,137,352 4,381.57 947,437,201 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ 種類別・業種別の投資比率
2020年 2月28日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.40
素材 4.02
資本財 6.81
商業・専門サービス 1.26
運輸 1.70
自動車・自動車部品 1.10
耐久消費財・アパレル 1.80
消費者サービス 1.69
メディア・娯楽 6.05
小売 4.88
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.78
家庭用品・パーソナル用品 2.06
ヘルスケア機器・サービス 4.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.35
銀行 7.21
各種金融 4.38
保険 3.75
不動産 0.75
ソフトウェア・サービス 10.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.64
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電気通信サービス 2.32
公益事業 3.86
半導体・半導体製造装置 3.30
投資証券 ― ― 2.69
合計 98.34
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2020年 2月28日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 10,951.54 1,292,282,808 11,235.38 1,325,775,227 1.750 2024/6/30 0.77
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 10,500,000 10,950.69 1,149,822,907 11,027.63 1,157,901,919 1.750 2021/7/31 0.67
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 7,400,000 12,520.33 926,504,487 13,904.44 1,028,929,254 3.000 2048/8/15 0.60
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,900,000 11,049.01 983,361,918 11,078.07 985,948,911 2.500 2021/2/28 0.57
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,700,000 12,059.52 807,988,372 12,610.95 844,933,825 3.125 2028/11/15 0.49
3.125
ドイツ 国債証券 DEUTSCHLAND REP 3,700,000 20,651.80 764,116,705 21,267.88 786,911,690 4.750 2034/7/4 0.46
4.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,622.66 732,227,765 12,185.20 767,667,696 2.625 2029/2/15 0.45
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,398.67 706,717,751 11,971.47 742,231,206 2.375 2029/5/15 0.43
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 11,818.44 709,106,400 12,356.18 741,371,155 2.875 2028/8/15 0.43
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,121.67 722,909,117 11,384.99 740,024,653 2.125 2024/3/31 0.43
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,450,000 10,683.03 689,055,541 11,261.88 726,391,641 1.625 2029/8/15 0.42
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,200.33 705,620,886 11,508.10 725,010,514 2.250 2024/11/15 0.42
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 11,366.18 704,703,555 11,593.59 718,802,927 2.750 2023/11/15 0.42
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,457.66 664,544,452 11,840.66 686,758,742 2.625 2025/12/31 0.40
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,817.32 654,448,256 11,222.55 678,964,850 1.625 2026/5/15 0.40
1.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 11,877.94 653,286,842 12,323.69 677,803,439 2.875 2028/5/15 0.39
2.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,296.08 643,876,719 11,564.52 659,178,110 2.500 2024/5/15 0.38
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,264.45 630,809,235 11,756.88 658,385,595 2.250 2027/11/15 0.38
2.25
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 21,670.71 628,450,732 22,649.27 656,829,046 4.500 2041/4/25 0.38
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,069.76 653,488,000 12,990.83 649,541,504 3.000 2022/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,249.06 629,947,474 11,540.59 646,273,064 2.375 2024/8/15 0.38
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,894.26 631,867,631 11,052.43 641,040,940 1.500 2022/9/15 0.37
1.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,960.95 624,774,345 11,163.56 636,323,481 1.750 2023/5/15 0.37
1.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イタリア 国債証券 BTPS 6.5 3,700,000 17,019.14 629,708,316 17,078.58 631,907,525 6.500 2027/11/1 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,801.93 594,106,587 11,235.38 617,946,080 1.625 2026/9/30 0.36
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 5,000,000 12,284.91 614,245,632 12,338.45 616,922,752 0.000 2024/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 11,262.74 585,662,521 11,738.93 610,424,480 2.250 2027/8/15 0.36
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,864.26 554,570,724 15,175.71 607,028,730 3.750 2043/11/15 0.35
3.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 11,227.51 583,830,936 11,624.37 604,467,384 2.250 2026/3/31 0.35
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 11,170.40 580,861,279 11,426.03 594,153,607 2.250 2024/1/31 0.35
2.25
ロ 種類別の投資比率
2020年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.58
合計 98.58
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2020年 2月28日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 244 日本円 3,998,958,400 3,658,780,000 2.38
取引
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2020年 2月28日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 (円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2003 買建 171 米ドル 27,412,463 2,999,745,825 25,281,495 2,766,553,997 1.29
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 2003 買建 158 ユーロ 5,779,746 695,419,039 5,462,060 657,195,059 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2003 買建 13 オースト 2,185,233.5 157,205,698 2,150,200 154,685,388 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2003 買建 23 英ポンド 1,659,086 234,113,625 1,560,090 220,144,299 0.10
ス 際金融先物
オプション
取引所
(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2020年 2月28日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 2,590,000.00 283,423,700 283,346,000 0.13
カナダドル 買建 150,000.00 12,253,500 12,249,000 0.00
ユーロ 買建 330,000.00 39,712,200 39,705,600 0.01
英ポンド 買建 150,000.00 21,165,000 21,163,500 0.00
スイスフラン 買建 100,000.00 11,303,000 11,304,000 0.00
スウェーデンクローナ 買建 280,000.00 3,169,600 3,166,800 0.00
ノルウェークローネ 買建 260,000.00 3,050,600 3,026,400 0.00
デンマーククローネ 買建 150,000.00 2,415,000 2,415,000 0.00
ニュージーランドドル 買建 30,000.00 2,077,900 2,067,500 0.00
香港ドル 買建 240,000.00 3,369,600 3,367,200 0.00
シンガポールドル 買建 20,000.00 1,569,400 1,569,000 0.00
イスラエルシュケル 買建 80,000.00 2,560,400 2,536,800 0.00
米ドル 売建 12,880,000.00 1,420,867,830 1,409,200,800 △0.65
カナダドル 売建 480,000.00 39,761,400 39,196,800 △0.01
ユーロ 売建 1,690,000.00 203,044,200 203,340,800 △0.09
英ポンド 売建 740,000.00 105,590,860 104,406,600 △0.04
スイスフラン 売建 330,000.00 37,322,720 37,303,200 △0.01
スウェーデンクローナ 売建 610,000.00 6,919,548 6,899,100 △0.00
ノルウェークローネ 売建 80,000.00 942,344 931,200 △0.00
デンマーククローネ 売建 720,000.00 11,577,276 11,592,000 △0.00
オーストラリアドル 売建 540,000.00 39,039,640 38,842,200 △0.01
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ニュージーランドドル 売建 10,000.00 696,190 689,200 △0.00
香港ドル 売建 890,000.00 12,601,230 12,486,700 △0.00
シンガポールドル 売建 30,000.00 2,365,460 2,353,500 △0.00
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
2020年 2月28日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 ユーロ 買建 1,996.37 240,045 240,203 0.00
米ドル 売建 3,278,018.14 360,940,442 358,615,184 △0.20
ユーロ 売建 2,389,837.00 287,046,285 287,545,187 △0.16
英ポンド 売建 321,694.59 45,807,380 45,387,888 △0.02
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
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の販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
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一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「DCマ30」、「DCマ50」、
「DCマ70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
ます。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2005年9月30日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
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毎年2月19日から翌年2月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
そ の翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1 を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
f.上記c~eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c. 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
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指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る 決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
(イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
(ハ)上記(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ニ)上記(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、(イ)の信託約款の変更をしません。
(ホ)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
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受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期(平成31年 2月19日から令
和 2年 2月18日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
304,082,432 588,846,407
金銭信託
169,039,886 37,977,839
コール・ローン
9,676,623,686 11,617,678,829
親投資信託受益証券
30,000,000
-
未収入金
10,179,746,004 12,244,503,075
流動資産合計
10,179,746,004 12,244,503,075
資産合計
負債の部
流動負債
5,341,572 11,407,199
未払解約金
1,572,240 1,934,548
未払受託者報酬
未払委託者報酬 9,957,500 12,252,032
492 112
未払利息
264,194 329,318
その他未払費用
17,135,998 25,923,209
流動負債合計
17,135,998 25,923,209
負債合計
純資産の部
元本等
6,956,439,833 8,002,940,401
元本
剰余金
3,206,170,173 4,215,639,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,162,610,006 12,218,579,866
元本等合計
10,162,610,006 12,218,579,866
純資産合計
10,179,746,004 12,244,503,075
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
営業収益
23,422,035 526,425,143
有価証券売買等損益
23,422,035 526,425,143
営業収益合計
営業費用
211,558 354,668
支払利息
2,996,897 3,646,591
受託者報酬
18,980,285 23,094,898
委託者報酬
756,848 780,673
その他費用
22,945,588 27,876,830
営業費用合計
476,447 498,548,313
営業利益又は営業損失(△)
476,447 498,548,313
経常利益又は経常損失(△)
476,447 498,548,313
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
26,966,157
△ 1,395,799
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,639,173,335 3,206,170,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)
831,745,414 973,323,627
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
831,745,414 973,323,627
額
266,620,822 435,436,491
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
266,620,822 435,436,491
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
3,206,170,173 4,215,639,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
1. 当計算期間の末日に 6,956,439,833口 8,002,940,401口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4609円 1口当たり純資産額 1.5268円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,609円) (10,000口当たりの純資産額 15,268円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
項 目
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(117,172,831円)、費用控除後、繰越欠損金 (160,781,760円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調 補填後の有価証券売買等損益(209,124,532
整金(2,802,845,345円)、および分配準備積 円)、収益調整金(3,540,656,345円)、およ
立金(1,051,590,119円)より、分配対象収益 び分配準備積立金(1,030,653,697円)より、
は3,971,608,295円(1万口当たり5,709.22 分配対象収益は4,941,216,334円(1万口当た
円)でありますが、分配を行っておりませ り6,174.22円)でありますが、分配を行って
ん。 おりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第15期
項 目
(令和 2年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 20,510,592 円
合計 20,510,592 円
第15期(自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 492,197,941 円
合計 492,197,941 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
期首元本額 5,724,182,209円 6,956,439,833円
期中追加設定元本額 1,810,013,111円 1,987,132,976円
期中一部解約元本額 577,755,487円 940,632,408円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド(B 899,792,988 2,395,158,954
号)
外国株式インデックス・マザーファンド 303,036,450 1,260,237,684
外国債券パッシブ・マザーファンド 664,752,688 1,224,009,124
国内債券パッシブ・マザーファンド 5,200,488,591 6,738,273,067
合計 7,068,070,717 11,617,678,829
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・DC年金バランス50(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
870,576,427 1,587,173,459
金銭信託
483,954,758 102,365,265
コール・ローン
26,328,010,558 31,358,391,486
親投資信託受益証券
70,000,000
-
未収入金
27,752,541,743 33,047,930,210
流動資産合計
27,752,541,743 33,047,930,210
資産合計
負債の部
流動負債
25,198,188 22,267,283
未払解約金
4,323,079 5,236,049
未払受託者報酬
未払委託者報酬 28,820,488 34,906,950
1,411 302
未払利息
726,641 891,232
その他未払費用
59,069,807 63,301,816
流動負債合計
59,069,807 63,301,816
負債合計
純資産の部
元本等
17,921,973,465 20,098,875,746
元本
剰余金
9,771,498,471 12,885,752,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)
27,693,471,936 32,984,628,394
元本等合計
27,693,471,936 32,984,628,394
純資産合計
27,752,541,743 33,047,930,210
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
営業収益
1,931,380,928
△ 272,769,430
有価証券売買等損益
1,931,380,928
△ 272,769,430
営業収益合計
営業費用
585,005 955,701
支払利息
8,288,258 9,859,785
受託者報酬
55,254,965 65,731,824
委託者報酬
2,089,907 2,110,326
その他費用
66,218,135 78,657,636
営業費用合計
1,852,723,292
△ 338,987,565
営業利益又は営業損失(△)
1,852,723,292
△ 338,987,565
経常利益又は経常損失(△)
1,852,723,292
△ 338,987,565
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
68,556,454
△ 10,333,967
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
8,428,678,511 9,771,498,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,367,331,093 2,249,850,703
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,367,331,093 2,249,850,703
額
695,857,535 919,763,364
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
695,857,535 919,763,364
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
9,771,498,471 12,885,752,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
1. 当計算期間の末日に 17,921,973,465口 20,098,875,746口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5452円 1口当たり純資産額 1.6411円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,452円) (10,000口当たりの純資産額 16,411円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
項 目
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(379,799,081円)、費用控除後、繰越欠損金 (514,122,791円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調 補填後の有価証券売買等損益(621,374,508
整金(8,829,746,005円)、および分配準備積 円)、収益調整金(10,926,488,753円)、お
立金(4,571,447,700円)より、分配対象収益 よび分配準備積立金(4,533,433,224円)よ
は13,780,992,786円(1万口当たり7,689.42 り、分配対象収益は16,595,419,276円(1万口
円)でありますが、分配を行っておりませ 当たり8,256.85円)でありますが、分配を
ん。 行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第15期
項 目
(令和 2年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △293,251,667 円
合計 △293,251,667 円
第15期(自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,840,561,616 円
合計 1,840,561,616 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
期首元本額 14,911,517,227円 17,921,973,465円
期中追加設定元本額 4,241,062,383円 3,858,242,258円
期中一部解約元本額 1,230,606,145円 1,681,339,977円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド(B 4,246,929,769 11,304,902,352
号)
外国株式インデックス・マザーファンド 1,226,998,168 5,102,717,281
外国債券パッシブ・マザーファンド 1,805,039,664 3,323,619,533
国内債券パッシブ・マザーファンド 8,973,645,381 11,627,152,320
合計 16,252,612,982 31,358,391,486
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
425,786,875 800,467,661
金銭信託
236,695,570 51,626,421
コール・ローン
13,356,968,331 15,711,262,218
親投資信託受益証券
25,000,000
-
未収入金
14,044,450,776 16,563,356,300
流動資産合計
14,044,450,776 16,563,356,300
資産合計
負債の部
流動負債
3,102,309 6,493,038
未払解約金
2,207,066 2,630,500
未払受託者報酬
未払委託者報酬 15,449,396 18,413,440
690 152
未払利息
370,829 447,909
その他未払費用
21,130,290 27,985,039
流動負債合計
21,130,290 27,985,039
負債合計
純資産の部
元本等
8,769,321,012 9,583,188,106
元本
剰余金
5,253,999,474 6,952,183,155
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,023,320,486 16,535,371,261
元本等合計
14,023,320,486 16,535,371,261
純資産合計
14,044,450,776 16,563,356,300
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
営業収益
1,223,003,887
△ 321,937,314
有価証券売買等損益
1,223,003,887
△ 321,937,314
営業収益合計
営業費用
300,603 479,811
支払利息
4,261,946 4,949,116
受託者報酬
29,833,487 34,643,698
委託者報酬
1,074,281 1,059,604
その他費用
35,470,317 41,132,229
営業費用合計
1,181,871,658
△ 357,407,631
営業利益又は営業損失(△)
1,181,871,658
△ 357,407,631
経常利益又は経常損失(△)
1,181,871,658
△ 357,407,631
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
59,452,604
△ 10,467,067
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,715,522,149 5,253,999,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,364,118,588 1,253,850,332
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,364,118,588 1,253,850,332
額
478,700,699 678,085,705
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
478,700,699 678,085,705
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,253,999,474 6,952,183,155
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
1. 当計算期間の末日に 8,769,321,012口 9,583,188,106口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5991円 1口当たり純資産額 1.7255円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,991円) (10,000口当たりの純資産額 17,255円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第14期 第15期
自 平成30年 2月20日 自 平成31年 2月19日
項 目
至 平成31年 2月18日 至 令和 2年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(224,755,351円)、費用控除後、繰越欠損金 (296,712,608円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調 補填後の有価証券売買等損益(319,900,045
整金(5,446,823,835円)、および分配準備積 円)、収益調整金(6,547,266,440円)、およ
立金(2,621,239,143円)より、分配対象収益 び分配準備積立金(2,517,985,865円)より、
は8,292,818,329円(1万口当たり9,456.60 分配対象収益は9,681,864,958円(1万口当た
円)でありますが、分配を行っておりませ り10,102.94円)でありますが、分配を行って
ん。 おりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第15期
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第15期
項 目
(令和 2年 2月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期(自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △330,946,704 円
合計 △330,946,704 円
第15期(自 平成31年 2月19日 至 令和 2年 2月18日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,154,300,957 円
合計 1,154,300,957 円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第15期
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第14期 第15期
項 目
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
期首元本額 7,343,316,412円 8,769,321,012円
期中追加設定元本額 2,171,658,591円 1,941,614,023円
期中一部解約元本額 745,653,991円 1,127,746,929円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド(B 3,050,011,107 8,118,824,565
号)
外国株式インデックス・マザーファンド 822,009,476 3,418,490,807
外国債券パッシブ・マザーファンド 904,627,912 1,665,691,374
国内債券パッシブ・マザーファンド 1,935,830,418 2,508,255,472
合計 6,712,478,913 15,711,262,218
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)」「三井住友・DC年金バランス50(標準型)」および
「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 2,040,047,499 3,374,330,437
コール・ローン 1,134,065,503 217,628,532
株式 170,172,936,360 165,239,345,060
派生商品評価勘定 59,147,640 33,900
未収入金 882,840 -
未収配当金 272,566,562 274,012,742
前払金 - 105,020,000
54,470,000 -
差入委託証拠金
173,734,116,404 169,210,370,671
流動資産合計
173,734,116,404 169,210,370,671
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 105,302,500
前受金 59,355,000 -
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(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
未払金 - 50,590,000
未払解約金 381,420,512 55,889,728
未払利息 3,306 643
12,975 37,546
その他未払費用
440,791,793 211,820,417
流動負債合計
440,791,793 211,820,417
負債合計
純資産の部
元本等
元本 69,410,111,137 63,487,344,187
剰余金
103,883,213,474 105,511,206,067
剰余金又は欠損金(△)
173,293,324,611 168,998,550,254
元本等合計
173,293,324,611 168,998,550,254
純資産合計
173,734,116,404 169,210,370,671
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
項 目
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1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,662,000,000円 株式 3,037,600,000円
2. 当計算期間の末日に 69,410,111,137口 63,487,344,187口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.4967円 1口当たり純資産額 2.6619円
額
(10,000口当たりの純資産額 24,967円) (10,000口当たりの純資産額 26,619円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 2年 2月18日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成31年 2月18日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
東証株価指数先物 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
合計 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
(令和 2年 2月18日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
東証株価指数先物 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
合計 3,874,948,600 - 3,769,680,000 △105,268,600
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
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期首における当該親投資信託の元本額 69,684,287,877円
同期中における追加設定元本額 13,801,629,783円
同期中における一部解約元本額 14,075,806,523円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,400,979,621円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 829,093,530円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 3,915,114,983円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,826,368,014円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 143,917,418円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,875,609円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 26,372,361円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 66,053,043円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 95,782,988円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 55,644,200円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 140,557,308円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 2,023,412,321円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 8,514,588,918円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 653,857,235円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 808,794,070円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 794,635,166円
イオン・バランス戦略ファンド 36,309,356円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,702,600円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 16,347,537円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 18,940,771円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 66,626,428円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 41,906,104円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 75,606,267円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 7,442,211円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 5,733,823,793円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 24,212,175円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 348,418,250円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 3,581,846,500円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,533,201,794円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 9,300,548,392円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 60,378,794円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 229,701,782円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 769,813円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 940,339,797円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 57,187,516円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 384,921,677円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,139,861,258円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 969,905,888円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 3,205,278,206円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,573,523円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,100,001,615円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 65,794,715円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 70,436,588円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,621,114,917円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 110,574,718円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 50,037,523円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 23,142,893円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 215,349,789円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 400,461,531円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 174,466,981円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 123,026,628円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 63,077,694円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,748,679円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 80,911,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 999,728,986円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 202,419,746円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 20,843,619円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,695,989,501円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 240,578,553円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,575,906,619円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 137,865,272円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 11,293,581円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
94,617,684円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
45,298,042円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 111,641,952円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
15,672円
<適格機関投資家限定>
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
77,868,853円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 69,410,111,137円
(令和 2年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,410,111,137円
同期中における追加設定元本額 11,199,216,371円
同期中における一部解約元本額 17,121,983,321円
令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,962,956,005円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 899,792,988円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,246,929,769円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,050,011,107円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 147,935,771円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,077,011円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 24,690,524円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 66,210,067円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 111,561,135円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 75,508,956円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 164,558,698円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,418,399,205円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 12,163,001,184円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 694,688,267円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 710,823,587円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 541,400,084円
イオン・バランス戦略ファンド 43,891,805円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 13,245,790円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 68,627,795円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 59,324,587円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 171,410,982円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 88,467,156円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 109,282,288円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 14,855,913円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 1,145,713円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 74,615円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 295,775円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 195,612円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,710,915円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,602,416,183円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 23,376,394円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 201,884,802円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,889,783,682円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,239,982,115円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,216,696,177円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 52,551,780円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 204,406,548円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 764,319円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 879,952,814円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 54,695,884円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 341,485,545円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,024,074,965円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 834,268,065円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,684,197,713円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,100,852円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 58,764,376円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 69,407,060円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 42,189,224円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 21,110,955円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 173,909,824円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 336,437,232円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 103,508,877円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 57,354,700円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,142,133円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 65,926,808円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 845,306,433円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 193,966,679円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 16,650,131円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 982,474,504円
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SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 176,502,720円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,461,440,781円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 102,546,812円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,212,563円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
76,939,106円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 70,210,715円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
489,631,412円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 63,487,344,187円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,600 2,815.00 10,134,000
日本水産 95,800 617.00 59,108,600
マルハニチロ 13,800 2,604.00 35,935,200
カネコ種苗 4,300 1,337.00 5,749,100
サカタのタネ 10,900 3,350.00 36,515,000
ホクト 7,200 1,973.00 14,205,600
日鉄鉱業 2,500 4,290.00 10,725,000
三井松島ホールディングス 3,300 1,125.00 3,712,500
国際石油開発帝石 384,900 1,041.50 400,873,350
石油資源開発 12,400 2,754.00 34,149,600
K&Oエナジーグループ 5,300 1,694.00 8,978,200
ヒノキヤグループ 3,200 2,009.00 6,428,800
ショーボンドホールディングス 15,300 4,295.00 65,713,500
ミライト・ホールディングス 27,600 1,496.00 41,289,600
タマホーム 5,500 1,423.00 7,826,500
スペースバリューホールディングス 13,800 527.00 7,272,600
安藤・間 57,300 859.00 49,220,700
東急建設 28,000 742.00 20,776,000
コムシスホールディングス 33,800 2,911.00 98,391,800
ビーアールホールディングス 13,000 477.00 6,201,000
高松コンストラクショングループ 6,000 2,602.00 15,612,000
東建コーポレーション 2,800 8,140.00 22,792,000
大成建設 73,400 4,120.00 302,408,000
大林組 220,700 1,224.00 270,136,800
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清水建設 223,800 1,083.00 242,375,400
飛島建設 8,000 1,355.00 10,840,000
長谷工コーポレーション 84,400 1,426.00 120,354,400
松井建設 11,200 736.00 8,243,200
錢高組 1,300 4,005.00 5,206,500
鹿島建設 172,200 1,297.00 223,343,400
不動テトラ 7,000 1,611.00 11,277,000
大末建設 5,400 936.00 5,054,400
鉄建建設 5,100 2,627.00 13,397,700
西松建設 17,700 2,454.00 43,435,800
三井住友建設 56,000 607.00 33,992,000
大豊建設 5,100 2,542.00 12,964,200
前田建設工業 56,700 1,093.00 61,973,100
奥村組 12,600 2,844.00 35,834,400
東鉄工業 9,000 3,155.00 28,395,000
淺沼組 3,000 5,140.00 15,420,000
戸田建設 92,700 712.00 66,002,400
熊谷組 10,300 3,130.00 32,239,000
北野建設 2,000 2,501.00 5,002,000
矢作建設工業 12,100 835.00 10,103,500
ピーエス三菱 10,600 643.00 6,815,800
日本ハウスホールディングス 20,000 437.00 8,740,000
大東建託 26,500 12,495.00 331,117,500
新日本建設 10,400 873.00 9,079,200
NIPPO 17,700 2,660.00 47,082,000
東亜道路工業 1,800 3,380.00 6,084,000
前田道路 23,200 3,685.00 85,492,000
日本道路 2,300 7,250.00 16,675,000
東亜建設工業 8,300 1,770.00 14,691,000
日本国土開発 15,000 599.00 8,985,000
若築建設 5,300 1,649.00 8,739,700
東洋建設 26,100 502.00 13,102,200
五洋建設 89,300 662.00 59,116,600
世紀東急工業 13,300 885.00 11,770,500
福田組 2,800 4,600.00 12,880,000
住友林業 55,300 1,677.00 92,738,100
日本基礎技術 12,200 361.00 4,404,200
巴コーポレーション 14,400 374.00 5,385,600
大和ハウス工業 218,400 3,343.00 730,111,200
ライト工業 12,600 1,471.00 18,534,600
積水ハウス 241,500 2,345.50 566,438,250
ユアテック 16,800 645.00 10,836,000
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中電工 8,200 2,456.00 20,139,200
関電工 29,200 1,005.00 29,346,000
きんでん 51,800 1,781.00 92,255,800
東京エネシス 9,400 849.00 7,980,600
トーエネック 2,900 3,610.00 10,469,000
住友電設 6,300 2,466.00 15,535,800
日本電設工業 11,200 2,216.00 24,819,200
協和エクシオ 33,300 2,581.00 85,947,300
新日本空調 6,100 1,975.00 12,047,500
九電工 15,500 3,130.00 48,515,000
三機工業 15,700 1,354.00 21,257,800
日揮ホールディングス 68,600 1,541.00 105,712,600
中外炉工業 3,200 1,718.00 5,497,600
ヤマト 9,400 740.00 6,956,000
太平電業 5,700 2,508.00 14,295,600
高砂熱学工業 18,600 1,845.00 34,317,000
朝日工業社 2,100 3,195.00 6,709,500
明星工業 14,700 791.00 11,627,700
大氣社 10,700 3,440.00 36,808,000
ダイダン 5,500 2,776.00 15,268,000
日比谷総合設備 7,400 1,920.00 14,208,000
OSJBホールディングス 41,700 261.00 10,883,700
レイズネクスト 12,600 1,310.00 16,506,000
日本製粉 20,200 1,647.00 33,269,400
日清製粉グループ本社 79,400 1,878.00 149,113,200
昭和産業 7,100 3,045.00 21,619,500
鳥越製粉 8,500 824.00 7,004,000
中部飼料 8,900 1,610.00 14,329,000
フィード・ワン 53,400 172.00 9,184,800
日本甜菜製糖 4,700 1,833.00 8,615,100
三井製糖 5,900 2,091.00 12,336,900
日新製糖 3,400 2,005.00 6,817,000
森永製菓 16,500 4,760.00 78,540,000
中村屋 2,500 4,020.00 10,050,000
江崎グリコ 21,000 4,725.00 99,225,000
名糖産業 4,900 1,400.00 6,860,000
井村屋グループ 3,800 1,910.00 7,258,000
不二家 4,300 2,330.00 10,019,000
山崎製パン 53,300 2,044.00 108,945,200
モロゾフ 1,700 4,915.00 8,355,500
亀田製菓 4,000 4,770.00 19,080,000
寿スピリッツ 6,700 6,450.00 43,215,000
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カルビー 32,200 3,050.00 98,210,000
森永乳業 13,300 4,135.00 54,995,500
六甲バター 5,300 1,542.00 8,172,600
ヤクルト本社 48,500 5,370.00 260,445,000
明治ホールディングス 46,500 7,170.00 333,405,000
雪印メグミルク 17,100 2,439.00 41,706,900
プリマハム 10,700 2,436.00 26,065,200
日本ハム 26,900 4,695.00 126,295,500
丸大食品 7,000 1,991.00 13,937,000
S Foods 5,400 2,697.00 14,563,800
伊藤ハム米久ホールディングス 45,300 668.00 30,260,400
サッポロホールディングス 24,400 2,501.00 61,024,400
アサヒグループホールディングス 148,000 4,735.00 700,780,000
キリンホールディングス 299,600 2,311.50 692,525,400
宝ホールディングス 53,700 912.00 48,974,400
オエノンホールディングス 22,200 389.00 8,635,800
養命酒製造 3,500 1,929.00 6,751,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 49,800 2,955.00 147,159,000
サントリー食品インターナショナル 47,000 4,615.00 216,905,000
ダイドーグループホールディングス 3,500 3,945.00 13,807,500
伊藤園 21,300 5,430.00 115,659,000
キーコーヒー 6,700 2,262.00 15,155,400
日清オイリオグループ 8,800 3,700.00 32,560,000
不二製油グループ本社 17,300 2,757.00 47,696,100
かどや製油 1,300 3,820.00 4,966,000
J-オイルミルズ 3,600 4,230.00 15,228,000
キッコーマン 50,600 5,810.00 293,986,000
味の素 157,200 1,959.00 307,954,800
キユーピー 39,400 2,159.00 85,064,600
ハウス食品グループ本社 26,300 3,425.00 90,077,500
カゴメ 27,100 2,725.00 73,847,500
焼津水産化学工業 5,700 1,016.00 5,791,200
アリアケジャパン 6,400 7,470.00 47,808,000
ニチレイ 33,600 2,754.00 92,534,400
東洋水産 36,100 4,575.00 165,157,500
イートアンド 3,700 1,826.00 6,756,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,400 1,112.00 4,892,800
日清食品ホールディングス 29,900 8,850.00 264,615,000
永谷園ホールディングス 4,200 2,122.00 8,912,400
一正蒲鉾 4,300 955.00 4,106,500
フジッコ 7,600 1,905.00 14,478,000
ロック・フィールド 7,800 1,419.00 11,068,200
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日本たばこ産業 407,700 2,251.00 917,732,700
ケンコーマヨネーズ 4,400 2,192.00 9,644,800
わらべや日洋ホールディングス 5,100 1,845.00 9,409,500
なとり 5,400 1,710.00 9,234,000
ピックルスコーポレーション 2,000 2,639.00 5,278,000
北の達人コーポレーション 23,600 621.00 14,655,600
ユーグレナ 29,100 816.00 23,745,600
ミヨシ油脂 4,300 1,068.00 4,592,400
理研ビタミン 4,000 3,920.00 15,680,000
片倉工業 11,100 1,351.00 14,996,100
グンゼ 5,100 4,130.00 21,063,000
東洋紡 28,200 1,490.00 42,018,000
ユニチカ 23,700 353.00 8,366,100
富士紡ホールディングス 3,900 3,435.00 13,396,500
倉敷紡績 7,100 2,302.00 16,344,200
日本毛織 22,500 1,027.00 23,107,500
ダイドーリミテッド 15,000 266.00 3,990,000
帝国繊維 8,300 2,202.00 18,276,600
帝人 55,300 1,981.00 109,549,300
東レ 500,400 697.00 348,778,800
住江織物 2,600 2,355.00 6,123,000
アツギ 9,600 802.00 7,699,200
ダイニック 6,400 801.00 5,126,400
セーレン 16,900 1,574.00 26,600,600
小松マテーレ 12,800 797.00 10,201,600
ワコールホールディングス 18,200 2,798.00 50,923,600
ホギメディカル 8,000 3,290.00 26,320,000
レナウン 35,000 103.00 3,605,000
TSIホールディングス 24,500 507.00 12,421,500
マツオカコーポレーション 2,800 2,043.00 5,720,400
ワールド 10,000 2,361.00 23,610,000
三陽商会 5,100 1,523.00 7,767,300
オンワードホールディングス 41,700 614.00 25,603,800
ゴールドウイン 12,600 7,160.00 90,216,000
デサント 13,900 1,671.00 23,226,900
特種東海製紙 4,400 4,045.00 17,798,000
王子ホールディングス 285,300 572.00 163,191,600
日本製紙 30,700 1,731.00 53,141,700
三菱製紙 11,700 441.00 5,159,700
北越コーポレーション 45,700 492.00 22,484,400
中越パルプ工業 4,300 1,490.00 6,407,000
大王製紙 29,400 1,447.00 42,541,800
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レンゴー 65,300 804.00 52,501,200
トーモク 5,100 1,712.00 8,731,200
ザ・パック 5,000 4,110.00 20,550,000
クラレ 108,000 1,287.00 138,996,000
旭化成 459,400 1,028.00 472,263,200
昭和電工 48,700 2,677.00 130,369,900
住友化学 507,300 450.00 228,285,000
住友精化 3,300 3,105.00 10,246,500
日産化学 38,500 5,090.00 195,965,000
ラサ工業 3,300 1,432.00 4,725,600
クレハ 5,800 5,890.00 34,162,000
多木化学 2,300 4,565.00 10,499,500
テイカ 7,200 1,670.00 12,024,000
石原産業 12,900 824.00 10,629,600
日本曹達 10,200 3,195.00 32,589,000
東ソー 105,200 1,614.00 169,792,800
トクヤマ 19,900 2,715.00 54,028,500
セントラル硝子 14,500 2,306.00 33,437,000
東亞合成 43,600 1,229.00 53,584,400
大阪ソーダ 6,900 2,763.00 19,064,700
関東電化工業 16,800 1,029.00 17,287,200
デンカ 24,900 2,928.00 72,907,200
信越化学工業 118,400 13,365.00 1,582,416,000
日本カーバイド工業 3,200 1,286.00 4,115,200
堺化学工業 4,600 2,222.00 10,221,200
第一稀元素化学工業 9,400 872.00 8,196,800
エア・ウォーター 55,700 1,541.00 85,833,700
大陽日酸 66,200 2,183.00 144,514,600
日本化学工業 2,400 2,647.00 6,352,800
日本パーカライジング 35,400 1,084.00 38,373,600
高圧ガス工業 12,400 774.00 9,597,600
チタン工業 1,800 2,177.00 3,918,600
四国化成工業 10,400 1,246.00 12,958,400
戸田工業 2,500 2,060.00 5,150,000
ステラ ケミファ 4,000 3,295.00 13,180,000
保土谷化学工業 2,800 4,395.00 12,306,000
日本触媒 10,800 6,030.00 65,124,000
大日精化工業 6,200 2,673.00 16,572,600
カネカ 17,700 3,245.00 57,436,500
三菱瓦斯化学 64,500 1,827.00 117,841,500
三井化学 62,600 2,583.00 161,695,800
JSR 64,300 2,120.00 136,316,000
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東京応化工業 12,000 4,495.00 53,940,000
大阪有機化学工業 7,200 1,720.00 12,384,000
三菱ケミカルホールディングス 461,000 795.10 366,541,100
KHネオケム 12,300 2,420.00 29,766,000
ダイセル 94,000 1,014.00 95,316,000
住友ベークライト 10,900 3,555.00 38,749,500
積水化学工業 148,200 1,811.00 268,390,200
日本ゼオン 62,300 1,213.00 75,569,900
アイカ工業 20,700 3,445.00 71,311,500
宇部興産 34,200 2,176.00 74,419,200
積水樹脂 12,300 2,394.00 29,446,200
タキロンシーアイ 16,100 634.00 10,207,400
旭有機材 4,500 1,613.00 7,258,500
日立化成 31,900 4,605.00 146,899,500
ニチバン 4,100 1,685.00 6,908,500
リケンテクノス 19,200 461.00 8,851,200
大倉工業 3,900 1,654.00 6,450,600
積水化成品工業 10,200 682.00 6,956,400
群栄化学工業 2,400 2,436.00 5,846,400
ミライアル 3,300 1,172.00 3,867,600
ダイキョーニシカワ 14,400 731.00 10,526,400
森六ホールディングス 4,100 2,169.00 8,892,900
日本化薬 43,100 1,290.00 55,599,000
カーリットホールディングス 9,500 557.00 5,291,500
日本精化 6,700 1,403.00 9,400,100
扶桑化学工業 6,900 3,440.00 23,736,000
トリケミカル研究所 1,600 10,020.00 16,032,000
ADEKA 31,900 1,556.00 49,636,400
日油 25,900 3,630.00 94,017,000
ハリマ化成グループ 6,200 1,069.00 6,627,800
花王 168,500 8,513.00 1,434,440,500
第一工業製薬 2,900 4,325.00 12,542,500
三洋化成工業 4,000 4,815.00 19,260,000
大日本塗料 9,100 1,079.00 9,818,900
日本ペイントホールディングス 56,800 5,090.00 289,112,000
関西ペイント 77,600 2,487.00 192,991,200
中国塗料 20,300 946.00 19,203,800
日本特殊塗料 5,900 1,187.00 7,003,300
藤倉化成 13,200 535.00 7,062,000
太陽ホールディングス 5,000 4,750.00 23,750,000
DIC 28,700 2,981.00 85,554,700
サカタインクス 15,100 1,150.00 17,365,000
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東洋インキSCホールディングス 13,900 2,429.00 33,763,100
T&K TOKA 7,100 954.00 6,773,400
富士フイルムホールディングス 134,800 5,388.00 726,302,400
資生堂 139,800 6,998.00 978,320,400
ライオン 91,300 2,048.00 186,982,400
高砂香料工業 4,600 2,310.00 10,626,000
マンダム 15,800 2,520.00 39,816,000
ミルボン 9,400 6,010.00 56,494,000
ファンケル 28,600 3,035.00 86,801,000
コーセー 13,200 14,290.00 188,628,000
コタ 5,100 1,447.00 7,379,700
ポーラ・オルビスホールディングス 30,000 2,353.00 70,590,000
ノエビアホールディングス 6,600 5,090.00 33,594,000
エステー 5,400 1,615.00 8,721,000
アグロ カネショウ 3,300 1,433.00 4,728,900
コニシ 11,800 1,535.00 18,113,000
長谷川香料 9,700 2,170.00 21,049,000
小林製薬 19,700 8,570.00 168,829,000
荒川化学工業 7,000 1,513.00 10,591,000
メック 5,400 1,477.00 7,975,800
タカラバイオ 18,700 2,342.00 43,795,400
JCU 8,700 2,891.00 25,151,700
デクセリアルズ 19,000 900.00 17,100,000
アース製薬 5,300 6,030.00 31,959,000
北興化学工業 9,100 614.00 5,587,400
大成ラミック 3,300 2,805.00 9,256,500
クミアイ化学工業 29,500 835.00 24,632,500
日本農薬 14,600 541.00 7,898,600
アキレス 5,600 2,130.00 11,928,000
有沢製作所 11,700 922.00 10,787,400
日東電工 48,200 6,050.00 291,610,000
レック 8,100 1,163.00 9,420,300
三光合成 11,600 333.00 3,862,800
藤森工業 6,100 3,305.00 20,160,500
前澤化成工業 6,600 1,118.00 7,378,800
未来工業 4,500 2,058.00 9,261,000
JSP 4,600 1,775.00 8,165,000
エフピコ 7,800 6,730.00 52,494,000
天馬 5,300 1,943.00 10,297,900
信越ポリマー 12,600 947.00 11,932,200
東リ 23,100 291.00 6,722,100
ニフコ 25,500 2,908.00 74,154,000
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バルカー 5,900 2,341.00 13,811,900
ユニ・チャーム 136,100 3,904.00 531,334,400
協和キリン 70,200 2,759.00 193,681,800
武田薬品工業 585,600 4,206.00 2,463,033,600
アステラス製薬 619,500 1,869.50 1,158,155,250
大日本住友製薬 52,500 1,743.00 91,507,500
塩野義製薬 89,900 6,504.00 584,709,600
あすか製薬 9,000 1,133.00 10,197,000
日本新薬 18,400 9,290.00 170,936,000
中外製薬 73,400 11,735.00 861,349,000
科研製薬 12,200 5,870.00 71,614,000
エーザイ 84,300 8,775.00 739,732,500
ロート製薬 35,900 3,345.00 120,085,500
小野薬品工業 162,000 2,534.00 410,508,000
久光製薬 18,700 5,450.00 101,915,000
持田製薬 10,000 4,215.00 42,150,000
参天製薬 130,900 1,969.00 257,742,100
扶桑薬品工業 3,600 1,880.00 6,768,000
日本ケミファ 1,500 2,524.00 3,786,000
ツムラ 22,100 2,811.00 62,123,100
日医工 20,100 1,340.00 26,934,000
キッセイ薬品工業 12,800 2,850.00 36,480,000
生化学工業 14,200 1,228.00 17,437,600
栄研化学 12,800 2,258.00 28,902,400
鳥居薬品 4,500 3,565.00 16,042,500
JCRファーマ 5,000 10,300.00 51,500,000
東和薬品 9,000 2,380.00 21,420,000
富士製薬工業 5,600 1,260.00 7,056,000
沢井製薬 14,700 6,920.00 101,724,000
ゼリア新薬工業 13,000 1,962.00 25,506,000
第一三共 201,400 7,527.00 1,515,937,800
キョーリン製薬ホールディングス 14,700 2,141.00 31,472,700
大幸薬品 3,300 5,680.00 18,744,000
ダイト 4,400 3,510.00 15,444,000
大塚ホールディングス 134,100 4,546.00 609,618,600
大正製薬ホールディングス 14,800 7,110.00 105,228,000
ペプチドリーム 35,700 5,000.00 178,500,000
日本コークス工業 81,700 75.00 6,127,500
ニチレキ 9,500 1,385.00 13,157,500
ユシロ化学工業 5,900 1,333.00 7,864,700
富士石油 25,200 230.00 5,796,000
出光興産 79,100 2,854.00 225,751,400
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JXTGホールディングス 1,060,700 467.00 495,346,900
コスモエネルギーホールディングス 20,700 1,967.00 40,716,900
横浜ゴム 40,700 2,011.00 81,847,700
TOYO TIRE 41,200 1,622.00 66,826,400
ブリヂストン 216,700 3,903.00 845,780,100
住友ゴム工業 63,400 1,229.00 77,918,600
オカモト 4,500 3,585.00 16,132,500
ニッタ 7,900 2,984.00 23,573,600
住友理工 13,700 842.00 11,535,400
三ツ星ベルト 9,600 1,724.00 16,550,400
バンドー化学 13,500 805.00 10,867,500
日東紡績 10,600 4,975.00 52,735,000
AGC 69,500 3,460.00 240,470,000
日本板硝子 21,500 574.00 12,341,000
日本山村硝子 5,400 1,178.00 6,361,200
日本電気硝子 28,500 2,064.00 58,824,000
オハラ 3,600 1,243.00 4,474,800
住友大阪セメント 13,700 4,140.00 56,718,000
太平洋セメント 44,500 2,990.00 133,055,000
日本ヒューム 9,300 775.00 7,207,500
日本コンクリート工業 20,500 282.00 5,781,000
三谷セキサン 3,500 3,770.00 13,195,000
アジアパイルホールディングス 13,300 521.00 6,929,300
東海カーボン 73,800 1,011.00 74,611,800
日本カーボン 3,700 3,895.00 14,411,500
東洋炭素 4,600 1,999.00 9,195,400
ノリタケカンパニーリミテド 4,000 4,175.00 16,700,000
TOTO 50,300 4,665.00 234,649,500
日本碍子 85,400 1,872.00 159,868,800
日本特殊陶業 54,600 1,920.00 104,832,000
MARUWA 2,800 7,570.00 21,196,000
品川リフラクトリーズ 2,400 2,892.00 6,940,800
黒崎播磨 1,500 6,390.00 9,585,000
ヨータイ 8,200 676.00 5,543,200
東京窯業 16,500 309.00 5,098,500
フジミインコーポレーテッド 6,400 3,010.00 19,264,000
ニチアス 19,300 2,490.00 48,057,000
ニチハ 9,700 2,512.00 24,366,400
日本製鉄 311,500 1,453.50 452,765,250
神戸製鋼所 129,300 475.00 61,417,500
中山製鋼所 13,000 457.00 5,941,000
合同製鐵 4,100 2,707.00 11,098,700
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ジェイ エフ イー ホールディングス 187,900 1,174.00 220,594,600
東京製鐵 34,200 790.00 27,018,000
共英製鋼 8,000 1,862.00 14,896,000
大和工業 15,100 2,496.00 37,689,600
東京鐵鋼 4,000 1,395.00 5,580,000
大阪製鐵 4,500 1,625.00 7,312,500
淀川製鋼所 9,100 1,988.00 18,090,800
丸一鋼管 22,900 2,873.00 65,791,700
モリ工業 2,700 2,639.00 7,125,300
大同特殊鋼 11,400 4,285.00 48,849,000
日本冶金工業 5,900 1,983.00 11,699,700
山陽特殊製鋼 5,400 1,449.00 7,824,600
愛知製鋼 3,900 3,340.00 13,026,000
日立金属 74,900 1,665.00 124,708,500
大平洋金属 4,900 2,352.00 11,524,800
新日本電工 50,200 176.00 8,835,200
栗本鐵工所 4,300 2,101.00 9,034,300
三菱製鋼 6,700 990.00 6,633,000
シンニッタン 14,700 443.00 6,512,100
大紀アルミニウム工業所 11,200 665.00 7,448,000
日本軽金属ホールディングス 178,000 208.00 37,024,000
三井金属鉱業 18,900 2,850.00 53,865,000
東邦亜鉛 4,000 1,834.00 7,336,000
三菱マテリアル 45,700 2,834.00 129,513,800
住友金属鉱山 89,200 3,083.00 275,003,600
DOWAホールディングス 17,600 3,840.00 67,584,000
古河機械金属 12,500 1,339.00 16,737,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 7,800 1,296.00 10,108,800
東邦チタニウム 13,700 848.00 11,617,600
UACJ 10,700 2,132.00 22,812,400
CKサンエツ 1,800 3,280.00 5,904,000
古河電気工業 21,500 2,564.00 55,126,000
住友電気工業 260,000 1,457.00 378,820,000
フジクラ 85,900 380.00 32,642,000
昭和電線ホールディングス 9,600 1,300.00 12,480,000
タツタ電線 15,300 568.00 8,690,400
リョービ 8,500 1,684.00 14,314,000
アーレスティ 11,500 499.00 5,738,500
アサヒホールディングス 12,500 2,688.00 33,600,000
稲葉製作所 5,500 1,342.00 7,381,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 1,969.00 6,497,700
トーカロ 19,400 1,118.00 21,689,200
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アルファCo 4,300 1,184.00 5,091,200
SUMCO 83,500 1,794.00 149,799,000
川田テクノロジーズ 1,700 6,380.00 10,846,000
RS Technologies 2,200 2,691.00 5,920,200
東洋製罐グループホールディングス 44,600 1,956.00 87,237,600
ホッカンホールディングス 4,800 1,847.00 8,865,600
コロナ 5,900 999.00 5,894,100
横河ブリッジホールディングス 13,000 2,169.00 28,197,000
三和ホールディングス 66,800 1,105.00 73,814,000
文化シヤッター 21,200 841.00 17,829,200
三協立山 10,500 1,354.00 14,217,000
アルインコ 7,000 1,107.00 7,749,000
LIXILグループ 103,000 1,877.00 193,331,000
ノーリツ 14,900 1,297.00 19,325,300
長府製作所 7,200 2,239.00 16,120,800
リンナイ 13,600 7,710.00 104,856,000
日東精工 13,000 540.00 7,020,000
岡部 14,600 851.00 12,424,600
ジーテクト 8,700 1,482.00 12,893,400
東プレ 12,900 1,626.00 20,975,400
高周波熱錬 14,200 839.00 11,913,800
東京製綱 6,700 956.00 6,405,200
パイオラックス 10,200 1,820.00 18,564,000
エイチワン 9,300 658.00 6,119,400
日本発條 75,000 911.00 68,325,000
三益半導体工業 6,200 2,209.00 13,695,800
日本製鋼所 21,500 1,880.00 40,420,000
三浦工業 30,100 3,940.00 118,594,000
タクマ 23,700 1,235.00 29,269,500
ツガミ 14,800 952.00 14,089,600
オークマ 8,000 4,995.00 39,960,000
東芝機械 7,900 3,260.00 25,754,000
アマダホールディングス 87,300 1,093.00 95,418,900
アイダエンジニアリング 18,200 875.00 15,925,000
FUJI 28,700 1,885.00 54,099,500
牧野フライス製作所 8,000 4,155.00 33,240,000
オーエスジー 32,400 1,783.00 57,769,200
旭ダイヤモンド工業 19,100 575.00 10,982,500
DMG森精機 43,900 1,543.00 67,737,700
ソディック 16,700 826.00 13,794,200
ディスコ 9,400 24,250.00 227,950,000
日東工器 4,300 2,499.00 10,745,700
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日進工具 2,100 2,746.00 5,766,600
パンチ工業 9,200 427.00 3,928,400
豊和工業 5,700 771.00 4,394,700
島精機製作所 11,300 1,970.00 22,261,000
オプトラン 8,000 3,220.00 25,760,000
イワキポンプ 4,500 1,111.00 4,999,500
フリュー 8,600 1,192.00 10,251,200
ヤマシンフィルタ 15,200 731.00 11,111,200
日阪製作所 10,300 956.00 9,846,800
やまびこ 13,800 1,014.00 13,993,200
平田機工 3,300 5,850.00 19,305,000
ペガサスミシン製造 10,700 454.00 4,857,800
マルマエ 3,500 911.00 3,188,500
タツモ 3,600 1,201.00 4,323,600
ナブテスコ 40,900 3,310.00 135,379,000
三井海洋開発 7,600 2,056.00 15,625,600
レオン自動機 6,900 1,387.00 9,570,300
SMC 22,100 47,690.00 1,053,949,000
ホソカワミクロン 2,700 5,360.00 14,472,000
ユニオンツール 2,600 3,025.00 7,865,000
オイレス工業 9,300 1,536.00 14,284,800
日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,055.00 10,543,000
サトーホールディングス 10,100 2,764.00 27,916,400
技研製作所 6,400 4,440.00 28,416,000
日精樹脂工業 7,300 943.00 6,883,900
ワイエイシイホールディングス 4,100 605.00 2,480,500
小松製作所 318,700 2,300.00 733,010,000
住友重機械工業 39,800 2,687.00 106,942,600
日立建機 27,500 2,950.00 81,125,000
日工 12,400 776.00 9,622,400
巴工業 3,900 2,124.00 8,283,600
井関農機 7,900 1,354.00 10,696,600
TOWA 7,800 1,082.00 8,439,600
北川鉄工所 3,600 2,007.00 7,225,200
ローツェ 3,200 3,925.00 12,560,000
クボタ 373,200 1,596.00 595,627,200
荏原実業 2,600 2,128.00 5,532,800
三菱化工機 3,700 1,890.00 6,993,000
月島機械 13,400 1,374.00 18,411,600
帝国電機製作所 7,100 1,470.00 10,437,000
新東工業 16,700 884.00 14,762,800
澁谷工業 6,300 2,772.00 17,463,600
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アイチ コーポレーション 13,700 698.00 9,562,600
小森コーポレーション 17,600 923.00 16,244,800
鶴見製作所 6,100 1,886.00 11,504,600
住友精密工業 1,800 2,931.00 5,275,800
酒井重工業 1,900 2,610.00 4,959,000
荏原製作所 29,300 2,864.00 83,915,200
酉島製作所 8,900 860.00 7,654,000
北越工業 8,500 1,272.00 10,812,000
ダイキン工業 89,700 15,290.00 1,371,513,000
オルガノ 2,600 7,090.00 18,434,000
トーヨーカネツ 3,900 2,467.00 9,621,300
栗田工業 37,800 3,190.00 120,582,000
椿本チエイン 9,600 3,235.00 31,056,000
大同工業 6,200 781.00 4,842,200
アネスト岩田 11,900 1,039.00 12,364,100
ダイフク 35,600 6,800.00 242,080,000
加藤製作所 4,500 1,460.00 6,570,000
タダノ 34,800 1,043.00 36,296,400
フジテック 25,100 1,660.00 41,666,000
CKD 19,700 1,885.00 37,134,500
キトー 6,000 1,649.00 9,894,000
平和 19,700 2,259.00 44,502,300
理想科学工業 6,600 1,948.00 12,856,800
SANKYO 16,100 3,815.00 61,421,500
日本金銭機械 9,400 770.00 7,238,000
マースグループホールディングス 5,500 2,026.00 11,143,000
フクシマガリレイ 4,400 3,815.00 16,786,000
ダイコク電機 4,500 1,403.00 6,313,500
竹内製作所 11,600 1,915.00 22,214,000
アマノ 18,500 2,921.00 54,038,500
JUKI 10,600 798.00 8,458,800
マックス 10,700 2,043.00 21,860,100
グローリー 19,700 3,065.00 60,380,500
新晃工業 6,900 1,626.00 11,219,400
大和冷機工業 10,700 1,102.00 11,791,400
セガサミーホールディングス 70,400 1,603.00 112,851,200
日本ピストンリング 4,400 1,417.00 6,234,800
リケン 3,400 3,485.00 11,849,000
TPR 9,000 1,641.00 14,769,000
ツバキ・ナカシマ 14,600 1,218.00 17,782,800
ホシザキ 20,600 10,260.00 211,356,000
大豊工業 7,400 681.00 5,039,400
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日本精工 130,700 895.00 116,976,500
NTN 161,900 294.00 47,598,600
ジェイテクト 65,900 1,159.00 76,378,100
不二越 6,600 3,985.00 26,301,000
日本トムソン 22,900 430.00 9,847,000
THK 40,800 2,738.00 111,710,400
ユーシン精機 6,700 897.00 6,009,900
前澤給装工業 3,700 2,181.00 8,069,700
イーグル工業 8,900 935.00 8,321,500
日本ピラー工業 7,800 1,524.00 11,887,200
キッツ 29,000 722.00 20,938,000
マキタ 91,500 4,165.00 381,097,500
日立造船 56,000 425.00 23,800,000
三菱重工業 117,700 3,838.00 451,732,600
IHI 50,900 2,729.00 138,906,100
スター精密 11,200 1,282.00 14,358,400
日清紡ホールディングス 47,800 1,001.00 47,847,800
イビデン 43,500 2,631.00 114,448,500
コニカミノルタ 155,100 658.00 102,055,800
ブラザー工業 85,500 2,135.00 182,542,500
ミネベアミツミ 130,100 2,131.00 277,243,100
日立製作所 338,300 4,074.00 1,378,234,200
三菱電機 704,000 1,551.00 1,091,904,000
富士電機 42,200 3,405.00 143,691,000
東洋電機製造 3,800 1,403.00 5,331,400
安川電機 75,600 3,740.00 282,744,000
シンフォニアテクノロジー 9,400 1,178.00 11,073,200
明電舎 13,100 1,990.00 26,069,000
オリジン 3,400 1,482.00 5,038,800
山洋電気 3,500 4,965.00 17,377,500
デンヨー 6,500 2,035.00 13,227,500
東芝テック 8,800 4,205.00 37,004,000
芝浦メカトロニクス 1,600 3,340.00 5,344,000
マブチモーター 19,300 4,165.00 80,384,500
日本電産 84,700 14,130.00 1,196,811,000
トレックス・セミコンダクター 4,900 1,438.00 7,046,200
東光高岳 5,500 1,146.00 6,303,000
宮越ホールディングス 3,900 824.00 3,213,600
ダイヘン 7,700 3,375.00 25,987,500
ヤーマン 11,200 632.00 7,078,400
JVCケンウッド 60,000 241.00 14,460,000
ミマキエンジニアリング 9,300 500.00 4,650,000
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第一精工 4,000 2,503.00 10,012,000
日新電機 16,700 1,132.00 18,904,400
大崎電気工業 16,200 610.00 9,882,000
オムロン 63,100 6,590.00 415,829,000
日東工業 10,700 2,141.00 22,908,700
IDEC 10,500 1,851.00 19,435,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 24,100 2,115.00 50,971,500
サクサホールディングス 3,000 1,817.00 5,451,000
メルコホールディングス 2,800 2,496.00 6,988,800
日本電気 85,400 4,725.00 403,515,000
富士通 67,900 12,350.00 838,565,000
沖電気工業 29,900 1,332.00 39,826,800
電気興業 3,700 3,285.00 12,154,500
サンケン電気 8,000 2,840.00 22,720,000
アイホン 5,100 1,679.00 8,562,900
ルネサスエレクトロニクス 336,300 754.00 253,570,200
セイコーエプソン 86,900 1,677.00 145,731,300
ワコム 47,800 392.00 18,737,600
アルバック 14,100 3,620.00 51,042,000
EIZO 5,500 3,760.00 20,680,000
日本信号 18,500 1,350.00 24,975,000
京三製作所 19,000 547.00 10,393,000
能美防災 9,600 2,358.00 22,636,800
ホーチキ 6,000 1,382.00 8,292,000
エレコム 7,700 3,945.00 30,376,500
パナソニック 805,200 1,182.50 952,149,000
シャープ 81,600 1,490.00 121,584,000
アンリツ 45,700 1,999.00 91,354,300
富士通ゼネラル 19,800 2,438.00 48,272,400
ソニー 444,900 7,265.00 3,232,198,500
TDK 33,800 11,130.00 376,194,000
帝国通信工業 5,800 1,236.00 7,168,800
タムラ製作所 24,200 568.00 13,745,600
アルプスアルパイン 62,200 1,851.00 115,132,200
日本トリム 1,300 3,925.00 5,102,500
ローランド ディー.ジー. 4,800 1,838.00 8,822,400
フォスター電機 7,700 1,551.00 11,942,700
SMK 2,400 2,870.00 6,888,000
ヨコオ 4,600 2,887.00 13,280,200
ホシデン 19,300 1,092.00 21,075,600
ヒロセ電機 10,900 12,810.00 139,629,000
日本航空電子工業 16,000 1,908.00 30,528,000
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TOA 8,900 1,026.00 9,131,400
マクセルホールディングス 15,400 1,455.00 22,407,000
古野電気 10,100 1,036.00 10,463,600
ユニデンホールディングス 2,800 2,019.00 5,653,200
スミダコーポレーション 6,400 1,114.00 7,129,600
アイコム 4,600 2,553.00 11,743,800
リオン 3,500 2,899.00 10,146,500
船井電機 9,500 714.00 6,783,000
横河電機 64,700 1,920.00 124,224,000
新電元工業 2,800 3,375.00 9,450,000
アズビル 44,100 2,885.00 127,228,500
東亜ディーケーケー 5,500 987.00 5,428,500
日本光電工業 29,600 3,440.00 101,824,000
チノー 4,200 1,275.00 5,355,000
共和電業 15,200 432.00 6,566,400
堀場製作所 14,000 6,630.00 92,820,000
アドバンテスト 52,400 5,410.00 283,484,000
エスペック 6,500 2,199.00 14,293,500
キーエンス 63,800 37,600.00 2,398,880,000
日置電機 3,900 3,675.00 14,332,500
シスメックス 50,500 7,428.00 375,114,000
日本マイクロニクス 11,500 1,063.00 12,224,500
メガチップス 7,000 1,759.00 12,313,000
OBARA GROUP 3,800 3,155.00 11,989,000
コーセル 9,900 1,149.00 11,375,100
イリソ電子工業 6,000 4,020.00 24,120,000
オプテックスグループ 11,900 1,517.00 18,052,300
千代田インテグレ 3,800 2,075.00 7,885,000
レーザーテック 30,800 5,570.00 171,556,000
スタンレー電気 49,300 2,934.00 144,646,200
岩崎電気 4,600 1,578.00 7,258,800
ウシオ電機 41,400 1,460.00 60,444,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,200 386.00 3,551,200
日本セラミック 7,400 2,466.00 18,248,400
山一電機 5,700 1,797.00 10,242,900
図研 5,100 2,420.00 12,342,000
日本電子 14,000 3,340.00 46,760,000
カシオ計算機 62,600 2,017.00 126,264,200
ファナック 66,900 20,325.00 1,359,742,500
日本シイエムケイ 17,800 550.00 9,790,000
エンプラス 3,600 2,933.00 10,558,800
ローム 31,200 8,060.00 251,472,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
浜松ホトニクス 50,400 4,590.00 231,336,000
三井ハイテック 8,000 1,574.00 12,592,000
新光電気工業 23,600 1,301.00 30,703,600
京セラ 99,100 7,373.00 730,664,300
太陽誘電 31,300 3,335.00 104,385,500
村田製作所 206,800 6,114.00 1,264,375,200
双葉電子工業 11,500 1,188.00 13,662,000
北陸電気工業 4,200 1,093.00 4,590,600
ニチコン 24,200 872.00 21,102,400
日本ケミコン 5,900 1,750.00 10,325,000
KOA 11,000 1,196.00 13,156,000
市光工業 11,200 703.00 7,873,600
小糸製作所 42,100 4,660.00 196,186,000
ミツバ 14,000 724.00 10,136,000
SCREENホールディングス 12,300 6,130.00 75,399,000
キヤノン電子 7,500 1,999.00 14,992,500
キヤノン 378,800 2,792.50 1,057,799,000
リコー 179,100 1,125.00 201,487,500
象印マホービン 21,100 2,041.00 43,065,100
東京エレクトロン 46,900 24,205.00 1,135,214,500
トヨタ紡織 20,200 1,619.00 32,703,800
ユニプレス 13,800 1,288.00 17,774,400
豊田自動織機 56,900 6,230.00 354,487,000
モリタホールディングス 12,500 1,760.00 22,000,000
三櫻工業 10,500 1,001.00 10,510,500
デンソー 155,000 4,450.00 689,750,000
東海理化電機製作所 18,400 1,845.00 33,948,000
三井E&Sホールディングス 14,900 878.00 13,082,200
川崎重工業 54,700 2,223.00 121,598,100
名村造船所 27,400 238.00 6,521,200
日本車輌製造 3,300 2,837.00 9,362,100
三菱ロジスネクスト 9,200 1,685.00 15,502,000
日産自動車 830,600 494.70 410,897,820
いすゞ自動車 204,900 1,139.00 233,381,100
代用有価証券
トヨタ自動車 785,500 7,594.00 5,965,087,000 400,000株
日野自動車 87,700 1,008.00 88,401,600
三菱自動車工業 261,100 409.00 106,789,900
エフテック 7,600 727.00 5,525,200
武蔵精密工業 15,900 1,351.00 21,480,900
日産車体 14,200 1,073.00 15,236,600
新明和工業 19,200 1,302.00 24,998,400
極東開発工業 13,700 1,373.00 18,810,100
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日信工業 14,300 2,240.00 32,032,000
トピー工業 6,000 1,710.00 10,260,000
ティラド 3,500 1,776.00 6,216,000
タチエス 12,000 1,281.00 15,372,000
NOK 38,100 1,562.00 59,512,200
フタバ産業 20,100 618.00 12,421,800
KYB 8,000 2,762.00 22,096,000
大同メタル工業 16,800 673.00 11,306,400
プレス工業 35,700 349.00 12,459,300
太平洋工業 15,000 1,295.00 19,425,000
ケーヒン 16,000 2,586.00 41,376,000
河西工業 11,000 740.00 8,140,000
アイシン精機 57,700 3,855.00 222,433,500
マツダ 206,800 884.00 182,811,200
今仙電機製作所 9,500 868.00 8,246,000
本田技研工業 554,300 2,977.00 1,650,151,100
スズキ 139,700 4,930.00 688,721,000
SUBARU 218,900 2,844.00 622,551,600
安永 4,100 1,141.00 4,678,100
ヤマハ発動機 92,000 1,924.00 177,008,000
ショーワ 16,600 2,286.00 37,947,600
TBK 15,300 450.00 6,885,000
エクセディ 9,400 2,206.00 20,736,400
豊田合成 22,700 2,457.00 55,773,900
愛三工業 12,300 690.00 8,487,000
日本プラスト 8,400 651.00 5,468,400
ヨロズ 7,700 1,443.00 11,111,100
エフ・シー・シー 11,300 2,103.00 23,763,900
シマノ 26,300 15,470.00 406,861,000
テイ・エス テック 16,400 3,070.00 50,348,000
ジャムコ 4,800 1,316.00 6,316,800
テルモ 199,300 3,769.00 751,161,700
日機装 21,600 1,129.00 24,386,400
日本エム・ディ・エム 4,600 1,907.00 8,772,200
島津製作所 84,300 2,890.00 243,627,000
JMS 9,600 842.00 8,083,200
長野計器 7,800 915.00 7,137,000
ブイ・テクノロジー 3,300 4,570.00 15,081,000
東京計器 6,400 913.00 5,843,200
インターアクション 4,200 2,561.00 10,756,200
東京精密 12,800 3,775.00 48,320,000
マニー 28,300 2,571.00 72,759,300
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ニコン 113,600 1,201.00 136,433,600
トプコン 36,100 1,220.00 44,042,000
オリンパス 390,000 1,986.50 774,735,000
理研計器 6,100 2,253.00 13,743,300
タムロン 5,900 2,607.00 15,381,300
HOYA 140,600 10,065.00 1,415,139,000
ノーリツ鋼機 5,200 1,449.00 7,534,800
エー・アンド・デイ 7,900 957.00 7,560,300
朝日インテック 59,700 2,781.00 166,025,700
シチズン時計 82,700 486.00 40,192,200
メニコン 9,600 5,080.00 48,768,000
松風 4,300 1,933.00 8,311,900
セイコーホールディングス 9,800 2,267.00 22,216,600
ニプロ 49,900 1,242.00 61,975,800
スノーピーク 4,500 860.00 3,870,000
パラマウントベッドホールディングス 7,300 4,495.00 32,813,500
トランザクション 5,300 1,068.00 5,660,400
ニホンフラッシュ 3,700 2,445.00 9,046,500
前田工繊 8,100 2,071.00 16,775,100
永大産業 14,700 327.00 4,806,900
アートネイチャー 8,200 724.00 5,936,800
バンダイナムコホールディングス 73,000 5,851.00 427,123,000
SHOEI 3,400 5,330.00 18,122,000
フランスベッドホールディングス 11,800 917.00 10,820,600
パイロットコーポレーション 12,500 4,250.00 53,125,000
萩原工業 4,400 1,601.00 7,044,400
トッパン・フォームズ 14,900 1,161.00 17,298,900
フジシールインターナショナル 15,900 2,029.00 32,261,100
タカラトミー 31,800 1,102.00 35,043,600
廣済堂 7,600 888.00 6,748,800
プロネクサス 7,200 1,135.00 8,172,000
大建工業 5,000 1,830.00 9,150,000
凸版印刷 99,200 2,065.00 204,848,000
大日本印刷 91,700 2,925.00 268,222,500
共同印刷 2,000 2,875.00 5,750,000
NISSHA 14,800 999.00 14,785,200
TAKARA & COMPANY 3,700 1,692.00 6,260,400
アシックス 58,900 1,329.00 78,278,100
小松ウオール工業 2,600 2,107.00 5,478,200
ヤマハ 41,700 5,750.00 239,775,000
河合楽器製作所 2,500 3,025.00 7,562,500
クリナップ 9,000 602.00 5,418,000
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ピジョン 42,600 3,880.00 165,288,000
キングジム 6,800 845.00 5,746,000
リンテック 17,000 2,532.00 43,044,000
イトーキ 18,500 426.00 7,881,000
任天堂 43,200 39,790.00 1,718,928,000
三菱鉛筆 11,500 1,543.00 17,744,500
タカラスタンダード 14,100 1,726.00 24,336,600
コクヨ 34,000 1,573.00 53,482,000
ナカバヤシ 7,400 605.00 4,477,000
グローブライド 3,600 2,360.00 8,496,000
オカムラ 24,300 1,009.00 24,518,700
美津濃 6,500 2,498.00 16,237,000
東京電力ホールディングス 558,300 439.00 245,093,700
中部電力 215,400 1,518.50 327,084,900
関西電力 267,200 1,253.50 334,935,200
中国電力 96,800 1,459.00 141,231,200
北陸電力 66,000 828.00 54,648,000
東北電力 176,000 1,024.00 180,224,000
四国電力 63,800 872.00 55,633,600
九州電力 143,700 865.00 124,300,500
北海道電力 68,100 508.00 34,594,800
沖縄電力 13,000 2,019.00 26,247,000
電源開発 55,700 2,534.00 141,143,800
イーレックス 10,400 1,426.00 14,830,400
レノバ 11,500 1,086.00 12,489,000
東京瓦斯 136,000 2,377.50 323,340,000
大阪瓦斯 136,700 1,884.00 257,542,800
東邦瓦斯 34,900 4,060.00 141,694,000
北海道瓦斯 4,600 1,611.00 7,410,600
広島ガス 17,000 342.00 5,814,000
西部瓦斯 7,800 2,386.00 18,610,800
静岡ガス 20,400 932.00 19,012,800
メタウォーター 3,200 4,055.00 12,976,000
SBSホールディングス 6,600 1,874.00 12,368,400
東武鉄道 73,900 3,585.00 264,931,500
相鉄ホールディングス 22,800 2,714.00 61,879,200
東急 177,400 1,836.00 325,706,400
京浜急行電鉄 90,400 1,856.00 167,782,400
小田急電鉄 104,000 2,320.00 241,280,000
京王電鉄 36,500 5,790.00 211,335,000
京成電鉄 48,800 3,920.00 191,296,000
富士急行 9,800 3,310.00 32,438,000
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新京成電鉄 2,800 2,415.00 6,762,000
東日本旅客鉄道 124,000 9,089.00 1,127,036,000
西日本旅客鉄道 62,800 8,860.00 556,408,000
東海旅客鉄道 58,500 21,050.00 1,231,425,000
西武ホールディングス 94,600 1,687.00 159,590,200
鴻池運輸 10,600 1,455.00 15,423,000
西日本鉄道 20,000 2,603.00 52,060,000
ハマキョウレックス 5,500 3,220.00 17,710,000
サカイ引越センター 3,700 5,970.00 22,089,000
近鉄グループホールディングス 66,600 5,230.00 348,318,000
阪急阪神ホールディングス 88,900 4,040.00 359,156,000
南海電気鉄道 32,100 2,670.00 85,707,000
京阪ホールディングス 29,600 4,795.00 141,932,000
神戸電鉄 1,700 3,960.00 6,732,000
名古屋鉄道 54,500 3,105.00 169,222,500
山陽電気鉄道 5,900 2,099.00 12,384,100
日本通運 23,500 5,870.00 137,945,000
ヤマトホールディングス 117,100 1,920.00 224,832,000
山九 18,500 5,060.00 93,610,000
丸全昭和運輸 5,700 2,806.00 15,994,200
センコーグループホールディングス 35,900 866.00 31,089,400
トナミホールディングス 1,800 4,905.00 8,829,000
ニッコンホールディングス 23,800 2,389.00 56,858,200
福山通運 8,400 3,545.00 29,778,000
セイノーホールディングス 49,700 1,377.00 68,436,900
神奈川中央交通 2,300 3,950.00 9,085,000
日立物流 11,800 3,115.00 36,757,000
丸和運輸機関 6,900 2,052.00 14,158,800
C&Fロジホールディングス 7,600 1,279.00 9,720,400
九州旅客鉄道 59,600 3,650.00 217,540,000
SGホールディングス 70,000 2,251.00 157,570,000
日本郵船 55,400 1,722.00 95,398,800
商船三井 41,900 2,498.00 104,666,200
川崎汽船 19,800 1,438.00 28,472,400
NSユナイテッド海運 4,400 1,854.00 8,157,600
飯野海運 38,200 356.00 13,599,200
乾汽船 5,800 1,205.00 6,989,000
日本航空 120,000 3,029.00 363,480,000
ANAホールディングス 122,200 3,314.00 404,970,800
トランコム 2,000 7,600.00 15,200,000
日新 6,300 1,663.00 10,476,900
三菱倉庫 21,300 2,868.00 61,088,400
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三井倉庫ホールディングス 8,100 1,695.00 13,729,500
住友倉庫 24,000 1,442.00 34,608,000
澁澤倉庫 4,600 2,092.00 9,623,200
東陽倉庫 20,900 314.00 6,562,600
日本トランスシティ 17,300 481.00 8,321,300
川西倉庫 3,200 1,031.00 3,299,200
安田倉庫 7,500 1,009.00 7,567,500
東洋埠頭 4,900 1,367.00 6,698,300
上組 38,600 2,228.00 86,000,800
近鉄エクスプレス 14,000 1,857.00 25,998,000
エーアイテイー 6,400 973.00 6,227,200
日本コンセプト 3,600 1,437.00 5,173,200
NECネッツエスアイ 6,500 4,180.00 27,170,000
システナ 24,400 1,626.00 39,674,400
デジタルアーツ 3,500 5,470.00 19,145,000
日鉄ソリューションズ 10,200 3,270.00 33,354,000
キューブシステム 6,800 725.00 4,930,000
コア 3,900 1,322.00 5,155,800
ソリトンシステムズ 4,700 1,081.00 5,080,700
ソフトクリエイトホールディングス 4,000 1,734.00 6,936,000
TIS 23,000 7,060.00 162,380,000
電算システム 3,300 2,588.00 8,540,400
グリー 49,700 459.00 22,812,300
コーエーテクモホールディングス 14,100 3,095.00 43,639,500
三菱総合研究所 3,300 4,250.00 14,025,000
ファインデックス 7,600 857.00 6,513,200
ブレインパッド 1,500 4,940.00 7,410,000
KLab 14,000 727.00 10,178,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 9,500 950.00 9,025,000
ネクソン 196,800 1,775.00 349,320,000
アイスタイル 18,700 366.00 6,844,200
エムアップ 2,500 2,744.00 6,860,000
エイチーム 6,700 877.00 5,875,900
エニグモ 6,500 825.00 5,362,500
コロプラ 23,200 945.00 21,924,000
ブロードリーフ 36,100 517.00 18,663,700
デジタルハーツホールディングス 5,400 960.00 5,184,000
システム情報 4,300 829.00 3,564,700
メディアドゥホールディングス 2,500 3,065.00 7,662,500
じげん 19,600 428.00 8,388,800
フィックスターズ 8,000 1,313.00 10,504,000
CARTA HOLDINGS 4,500 1,071.00 4,819,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オプティム 2,400 4,470.00 10,728,000
セレス 3,200 1,229.00 3,932,800
SHIFT 1,800 7,470.00 13,446,000
ティーガイア 6,100 2,347.00 14,316,700
セック 1,500 3,585.00 5,377,500
豆蔵ホールディングス 5,400 1,881.00 10,157,400
テクマトリックス 6,000 2,752.00 16,512,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 17,300 1,870.00 32,351,000
GMOペイメントゲートウェイ 11,500 7,110.00 81,765,000
システムリサーチ 2,600 1,992.00 5,179,200
インターネットイニシアティブ 10,600 3,350.00 35,510,000
さくらインターネット 8,400 611.00 5,132,400
GMOクラウド 1,800 2,420.00 4,356,000
SRAホールディングス 4,400 2,592.00 11,404,800
eBASE 4,800 1,685.00 8,088,000
アバント 5,800 966.00 5,602,800
アドソル日進 2,800 2,352.00 6,585,600
フリービット 5,500 794.00 4,367,000
コムチュア 7,900 2,193.00 17,324,700
アステリア 5,700 527.00 3,003,900
マークラインズ 4,300 1,987.00 8,544,100
メディカル・データ・ビジョン 6,100 991.00 6,045,100
gumi 10,200 711.00 7,252,200
モバイルファクトリー 2,300 1,783.00 4,100,900
テラスカイ 3,000 3,100.00 9,300,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3,900 1,646.00 6,419,400
ダブルスタンダード 1,100 3,895.00 4,284,500
オープンドア 4,000 1,229.00 4,916,000
アカツキ 2,600 4,645.00 12,077,000
Ubicomホールディングス 2,300 1,310.00 3,013,000
LINE 16,100 5,370.00 86,457,000
チェンジ 1,800 4,160.00 7,488,000
オークネット 5,800 1,198.00 6,948,400
AOI TYO Holdings 8,700 695.00 6,046,500
マクロミル 13,600 1,039.00 14,130,400
オロ 2,200 3,290.00 7,238,000
サインポスト 1,500 2,214.00 3,321,000
ソルクシーズ 4,400 868.00 3,819,200
プロトコーポレーション 7,500 1,299.00 9,742,500
野村総合研究所 98,800 2,645.00 261,326,000
サイバネットシステム 6,500 770.00 5,005,000
インテージホールディングス 10,700 840.00 8,988,000
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ソースネクスト 34,800 389.00 13,537,200
インフォコム 7,700 2,847.00 21,921,900
ラクスル 3,900 3,400.00 13,260,000
アルテリア・ネットワークス 8,500 1,885.00 16,022,500
フォーカスシステムズ 6,200 898.00 5,567,600
クレスコ 5,000 1,944.00 9,720,000
フジ・メディア・ホールディングス 67,100 1,429.00 95,885,900
オービック 23,900 14,740.00 352,286,000
ジャストシステム 11,200 5,420.00 60,704,000
TDCソフト 7,200 921.00 6,631,200
Zホールディングス 949,700 434.00 412,169,800
トレンドマイクロ 30,900 5,880.00 181,692,000
IDホールディングス 3,900 1,646.00 6,419,400
日本オラクル 13,900 9,380.00 130,382,000
アルファシステムズ 2,700 2,819.00 7,611,300
フューチャー 8,700 1,752.00 15,242,400
CAC Holdings 5,900 1,300.00 7,670,000
SBテクノロジー 3,000 2,316.00 6,948,000
オービックビジネスコンサルタント 7,000 4,145.00 29,015,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,400 3,315.00 104,091,000
アイティフォー 10,300 723.00 7,446,900
大塚商会 37,200 4,935.00 183,582,000
サイボウズ 9,700 2,262.00 21,941,400
ソフトブレーン 5,500 515.00 2,832,500
電通国際情報サービス 4,300 4,985.00 21,435,500
デジタルガレージ 12,700 3,900.00 49,530,000
EMシステムズ 10,600 892.00 9,455,200
ウェザーニューズ 3,000 3,835.00 11,505,000
CIJ 8,200 815.00 6,683,000
WOWOW 3,500 2,581.00 9,033,500
スカラ 6,400 781.00 4,998,400
IMAGICA GROUP 7,800 462.00 3,603,600
ネットワンシステムズ 26,500 2,543.00 67,389,500
アルゴグラフィックス 6,000 3,615.00 21,690,000
マーベラス 13,100 666.00 8,724,600
エイベックス 12,600 1,264.00 15,926,400
日本ユニシス 21,700 3,660.00 79,422,000
兼松エレクトロニクス 3,800 3,360.00 12,768,000
東京放送ホールディングス 42,300 1,923.00 81,342,900
日本テレビホールディングス 58,300 1,471.00 85,759,300
朝日放送グループホールディングス 10,800 718.00 7,754,400
テレビ朝日ホールディングス 19,700 2,025.00 39,892,500
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スカパーJSATホールディングス 47,000 456.00 21,432,000
テレビ東京ホールディングス 6,000 2,364.00 14,184,000
ビジョン 8,700 1,157.00 10,065,900
コネクシオ 4,800 1,494.00 7,171,200
日本電信電話 923,600 2,779.50 2,567,146,200
KDDI 514,800 3,395.00 1,747,746,000
ソフトバンク 627,400 1,497.00 939,217,800
光通信 7,100 23,870.00 169,477,000
NTTドコモ 510,100 3,099.00 1,580,799,900
エムティーアイ 9,100 656.00 5,969,600
GMOインターネット 27,500 2,164.00 59,510,000
KADOKAWA 19,100 1,693.00 32,336,300
学研ホールディングス 2,500 7,000.00 17,500,000
ゼンリン 14,000 1,462.00 20,468,000
アイネット 4,700 1,444.00 6,786,800
松竹 4,600 13,980.00 64,308,000
東宝 41,500 3,890.00 161,435,000
東映 2,600 14,400.00 37,440,000
エヌ・ティ・ティ・データ 182,800 1,433.00 261,952,400
ピー・シー・エー 1,300 4,110.00 5,343,000
DTS 14,900 2,159.00 32,169,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 29,700 4,910.00 145,827,000
シーイーシー 7,700 1,957.00 15,068,900
カプコン 33,100 3,330.00 110,223,000
ジャステック 6,400 1,063.00 6,803,200
SCSK 16,000 6,120.00 97,920,000
日本システムウエア 2,600 2,282.00 5,933,200
アイネス 8,300 1,691.00 14,035,300
TKC 5,700 5,250.00 29,925,000
富士ソフト 9,000 4,105.00 36,945,000
NSD 22,800 1,863.00 42,476,400
コナミホールディングス 25,200 4,290.00 108,108,000
福井コンピュータホールディングス 3,000 3,100.00 9,300,000
JBCCホールディングス 5,600 1,940.00 10,864,000
ミロク情報サービス 6,300 2,710.00 17,073,000
ソフトバンクグループ 548,100 5,269.00 2,887,938,900
伊藤忠食品 1,900 4,925.00 9,357,500
エレマテック 8,100 1,006.00 8,148,600
JALUX 2,700 2,254.00 6,085,800
あらた 5,600 4,505.00 25,228,000
東京エレクトロン デバイス 3,600 2,693.00 9,694,800
フィールズ 8,500 490.00 4,165,000
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双日 378,200 345.00 130,479,000
アルフレッサ ホールディングス 76,500 2,190.00 167,535,000
横浜冷凍 20,700 932.00 19,292,400
アルコニックス 8,300 1,240.00 10,292,000
神戸物産 23,800 4,405.00 104,839,000
あい ホールディングス 10,500 1,730.00 18,165,000
ダイワボウホールディングス 5,900 6,250.00 36,875,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,900 1,682.00 28,425,800
ラクト・ジャパン 2,800 4,190.00 11,732,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,500 1,044.00 14,094,000
八洲電機 8,400 890.00 7,476,000
レスターホールディングス 7,400 1,814.00 13,423,600
ジューテックホールディングス 2,400 1,143.00 2,743,200
TOKAIホールディングス 36,200 993.00 35,946,600
三洋貿易 8,200 1,205.00 9,881,000
ウイン・パートナーズ 5,600 1,034.00 5,790,400
シップヘルスケアホールディングス 11,200 4,605.00 51,576,000
コメダホールディングス 15,900 2,148.00 34,153,200
小野建 7,500 1,277.00 9,577,500
佐鳥電機 7,300 840.00 6,132,000
伯東 5,300 1,193.00 6,322,900
コンドーテック 5,800 1,160.00 6,728,000
ナガイレーベン 10,600 2,324.00 24,634,400
三菱食品 7,000 2,941.00 20,587,000
松田産業 5,800 1,502.00 8,711,600
第一興商 10,600 4,930.00 52,258,000
メディパルホールディングス 74,300 2,217.00 164,723,100
SPK 2,600 2,642.00 6,869,200
萩原電気ホールディングス 3,200 2,454.00 7,852,800
アズワン 4,600 9,150.00 42,090,000
尾家産業 3,600 1,373.00 4,942,800
シモジマ 6,100 1,121.00 6,838,100
ドウシシャ 6,800 1,578.00 10,730,400
高速 5,500 1,214.00 6,677,000
ハピネット 6,700 1,285.00 8,609,500
日本ライフライン 20,400 1,412.00 28,804,800
マルカ 3,300 2,015.00 6,649,500
IDOM 21,000 628.00 13,188,000
進和 4,700 2,220.00 10,434,000
ダイトロン 3,900 1,889.00 7,367,100
シークス 9,200 1,314.00 12,088,800
オーハシテクニカ 5,700 1,505.00 8,578,500
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伊藤忠商事 484,900 2,590.00 1,255,891,000
丸紅 722,300 785.20 567,149,960
長瀬産業 39,000 1,458.00 56,862,000
蝶理 4,900 2,131.00 10,441,900
豊田通商 77,400 3,665.00 283,671,000
三共生興 15,000 561.00 8,415,000
兼松 24,900 1,322.00 32,917,800
三井物産 609,200 1,930.00 1,175,756,000
日本紙パルプ商事 4,100 3,900.00 15,990,000
日立ハイテク 24,100 8,020.00 193,282,000
カメイ 9,600 1,095.00 10,512,000
スターゼン 2,700 4,390.00 11,853,000
山善 26,100 992.00 25,891,200
椿本興業 1,600 4,055.00 6,488,000
住友商事 437,800 1,648.00 721,494,400
内田洋行 3,200 6,100.00 19,520,000
三菱商事 486,700 2,847.00 1,385,634,900
第一実業 3,800 3,555.00 13,509,000
キヤノンマーケティングジャパン 20,300 2,805.00 56,941,500
西華産業 5,400 1,299.00 7,014,600
佐藤商事 7,700 906.00 6,976,200
菱洋エレクトロ 7,200 1,864.00 13,420,800
東京産業 9,100 588.00 5,350,800
ユアサ商事 6,200 3,375.00 20,925,000
神鋼商事 2,200 2,390.00 5,258,000
阪和興業 13,100 2,521.00 33,025,100
正栄食品工業 4,700 3,675.00 17,272,500
カナデン 7,000 1,321.00 9,247,000
菱電商事 6,100 1,645.00 10,034,500
フルサト工業 5,200 1,616.00 8,403,200
岩谷産業 15,600 3,650.00 56,940,000
極東貿易 3,200 1,913.00 6,121,600
イワキ 12,300 498.00 6,125,400
三愛石油 17,200 1,073.00 18,455,600
稲畑産業 14,300 1,426.00 20,391,800
明和産業 8,400 565.00 4,746,000
ワキタ 15,700 1,018.00 15,982,600
東邦ホールディングス 22,600 2,220.00 50,172,000
サンゲツ 19,000 1,808.00 34,352,000
ミツウロコグループホールディングス 10,700 1,130.00 12,091,000
シナネンホールディングス 3,900 2,140.00 8,346,000
伊藤忠エネクス 14,800 921.00 13,630,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンリオ 19,500 1,907.00 37,186,500
サンワテクノス 6,600 900.00 5,940,000
リョーサン 7,700 2,425.00 18,672,500
新光商事 11,700 802.00 9,383,400
トーホー 4,300 1,749.00 7,520,700
三信電気 4,400 1,607.00 7,070,800
東陽テクニカ 10,000 1,033.00 10,330,000
モスフードサービス 9,300 2,959.00 27,518,700
加賀電子 7,100 2,285.00 16,223,500
ソーダニッカ 10,500 578.00 6,069,000
立花エレテック 5,800 1,730.00 10,034,000
PALTAC 11,000 4,885.00 53,735,000
太平洋興発 6,600 766.00 5,055,600
西本Wismettacホールディングス 1,700 3,235.00 5,499,500
国際紙パルプ商事 20,500 291.00 5,965,500
ヤマタネ 4,800 1,486.00 7,132,800
日鉄物産 4,600 4,595.00 21,137,000
泉州電業 2,800 2,932.00 8,209,600
トラスコ中山 14,200 2,408.00 34,193,600
オートバックスセブン 26,100 1,553.00 40,533,300
モリト 7,700 785.00 6,044,500
加藤産業 10,600 3,485.00 36,941,000
イノテック 5,800 1,044.00 6,055,200
イエローハット 13,100 1,655.00 21,680,500
JKホールディングス 9,300 736.00 6,844,800
日伝 6,600 1,925.00 12,705,000
杉本商事 4,700 1,910.00 8,977,000
因幡電機産業 19,400 2,631.00 51,041,400
東テク 2,800 2,562.00 7,173,600
ミスミグループ本社 86,700 2,673.00 231,749,100
タキヒヨー 2,800 1,852.00 5,185,600
スズケン 29,400 4,030.00 118,482,000
ジェコス 7,200 1,008.00 7,257,600
ローソン 17,700 6,200.00 109,740,000
サンエー 5,600 4,490.00 25,144,000
カワチ薬品 5,500 2,121.00 11,665,500
エービーシー・マート 10,800 6,920.00 74,736,000
アスクル 7,500 3,400.00 25,500,000
ゲオホールディングス 12,700 1,225.00 15,557,500
アダストリア 9,800 2,097.00 20,550,600
くら寿司 3,700 5,220.00 19,314,000
キャンドゥ 5,000 1,639.00 8,195,000
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パルグループホールディングス 3,700 3,310.00 12,247,000
エディオン 31,100 1,024.00 31,846,400
サーラコーポレーション 16,300 615.00 10,024,500
ハローズ 2,900 2,694.00 7,812,600
フジオフードシステム 6,800 1,666.00 11,328,800
あみやき亭 2,200 3,485.00 7,667,000
ひらまつ 20,500 246.00 5,043,000
大黒天物産 2,100 3,345.00 7,024,500
ハニーズホールディングス 7,100 1,325.00 9,407,500
アルペン 5,900 1,908.00 11,257,200
クオールホールディングス 10,600 1,390.00 14,734,000
ジンズホールディングス 3,800 7,470.00 28,386,000
ビックカメラ 40,300 1,117.00 45,015,100
DCMホールディングス 36,400 1,041.00 37,892,400
MonotaRO 49,400 2,545.00 125,723,000
DDホールディングス 3,300 1,642.00 5,418,600
アークランドサービスホールディングス 5,600 1,994.00 11,166,400
J.フロント リテイリング 82,700 1,304.00 107,840,800
ドトール・日レスホールディングス 10,500 2,073.00 21,766,500
マツモトキヨシホールディングス 28,400 3,865.00 109,766,000
ブロンコビリー 3,900 2,534.00 9,882,600
ZOZO 48,000 1,802.00 86,496,000
物語コーポレーション 1,800 8,410.00 15,138,000
ココカラファイン 7,200 5,240.00 37,728,000
三越伊勢丹ホールディングス 121,400 813.00 98,698,200
Hamee 2,800 1,601.00 4,482,800
ウエルシアホールディングス 20,600 6,180.00 127,308,000
クリエイトSDホールディングス 9,500 2,776.00 26,372,000
チムニー 3,000 2,206.00 6,618,000
シュッピン 5,900 979.00 5,776,100
ネクステージ 10,300 1,006.00 10,361,800
ジョイフル本田 20,400 1,276.00 26,030,400
鳥貴族 3,000 2,494.00 7,482,000
キリン堂ホールディングス 3,200 1,663.00 5,321,600
ホットランド 6,300 1,252.00 7,887,600
すかいらーくホールディングス 77,900 1,881.00 146,529,900
SFPホールディングス 3,700 2,120.00 7,844,000
綿半ホールディングス 3,100 1,825.00 5,657,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 18,500 959.00 17,741,500
BEENOS 3,400 1,089.00 3,702,600
あさひ 6,200 1,304.00 8,084,800
日本調剤 2,300 4,045.00 9,303,500
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コスモス薬品 3,100 23,410.00 72,571,000
セブン&アイ・ホールディングス 271,500 4,297.00 1,166,635,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 18,600 2,224.00 41,366,400
ツルハホールディングス 15,000 12,560.00 188,400,000
サンマルクホールディングス 5,400 2,139.00 11,550,600
トリドールホールディングス 8,700 2,615.00 22,750,500
TOKYO BASE 7,300 470.00 3,431,000
JMホールディングス 3,900 2,296.00 8,954,400
バロックジャパンリミテッド 6,700 980.00 6,566,000
クスリのアオキホールディングス 6,900 6,730.00 46,437,000
力の源ホールディングス 4,100 880.00 3,608,000
スシローグローバルホールディングス 7,600 8,690.00 66,044,000
LIXILビバ 7,000 2,336.00 16,352,000
メディカルシステムネットワーク 9,200 477.00 4,388,400
ノジマ 11,600 2,170.00 25,172,000
カッパ・クリエイト 10,200 1,441.00 14,698,200
良品計画 92,000 1,760.00 161,920,000
アドヴァン 11,300 1,230.00 13,899,000
アルビス 3,300 2,114.00 6,976,200
コナカ 15,200 403.00 6,125,600
G-7ホールディングス 4,200 2,402.00 10,088,400
イオン北海道 8,400 836.00 7,022,400
コジマ 14,100 492.00 6,937,200
コーナン商事 9,400 2,396.00 22,522,400
エコス 3,300 1,682.00 5,550,600
ワタミ 9,000 1,153.00 10,377,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ 152,000 1,923.00 292,296,000
西松屋チェーン 15,400 932.00 14,352,800
ゼンショーホールディングス 33,500 2,458.00 82,343,000
幸楽苑ホールディングス 5,200 1,851.00 9,625,200
サイゼリヤ 11,400 2,306.00 26,288,400
VTホールディングス 30,100 418.00 12,581,800
フジ・コーポレーション 2,500 2,018.00 5,045,000
ユナイテッドアローズ 7,500 2,689.00 20,167,500
ハイデイ日高 9,600 1,906.00 18,297,600
コロワイド 23,900 2,161.00 51,647,900
ピーシーデポコーポレーション 11,800 593.00 6,997,400
壱番屋 4,900 5,430.00 26,607,000
スギホールディングス 13,900 5,380.00 74,782,000
薬王堂ホールディングス 3,200 2,181.00 6,979,200
ヴィア・ホールディングス 13,300 656.00 8,724,800
スクロール 15,800 341.00 5,387,800
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ヨンドシーホールディングス 7,300 2,320.00 16,936,000
ファミリーマート 55,500 2,513.00 139,471,500
木曽路 9,100 2,844.00 25,880,400
SRSホールディングス 11,200 1,036.00 11,603,200
千趣会 17,800 507.00 9,024,600
ケーヨー 18,800 541.00 10,170,800
上新電機 8,000 2,058.00 16,464,000
日本瓦斯 11,200 3,760.00 42,112,000
ロイヤルホールディングス 11,800 2,160.00 25,488,000
いなげや 8,900 1,385.00 12,326,500
島忠 13,200 3,080.00 40,656,000
チヨダ 7,600 1,446.00 10,989,600
ライフコーポレーション 5,400 2,594.00 14,007,600
リンガーハット 8,800 2,424.00 21,331,200
MrMaxHD 12,500 468.00 5,850,000
AOKIホールディングス 13,600 1,014.00 13,790,400
オークワ 11,000 1,440.00 15,840,000
コメリ 10,500 2,215.00 23,257,500
青山商事 14,600 1,298.00 18,950,800
しまむら 8,000 7,890.00 63,120,000
高島屋 51,600 1,142.00 58,927,200
松屋 14,900 791.00 11,785,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 33,000 962.00 31,746,000
近鉄百貨店 2,800 3,435.00 9,618,000
パルコ 7,200 1,843.00 13,269,600
丸井グループ 63,600 2,383.00 151,558,800
アクシアル リテイリング 5,600 3,720.00 20,832,000
イオン 266,400 2,310.00 615,384,000
イズミ 14,200 3,345.00 47,499,000
平和堂 13,600 1,908.00 25,948,800
フジ 8,500 1,843.00 15,665,500
ヤオコー 7,600 5,960.00 45,296,000
ゼビオホールディングス 8,800 1,106.00 9,732,800
ケーズホールディングス 67,100 1,329.00 89,175,900
Olympicグループ 6,300 585.00 3,685,500
日産東京販売ホールディングス 17,800 257.00 4,574,600
Genky DrugStores 3,700 1,953.00 7,226,100
総合メディカルホールディングス 6,300 2,548.00 16,052,400
ブックオフグループホールディングス 4,900 901.00 4,414,900
アインホールディングス 8,500 6,780.00 57,630,000
元気寿司 2,400 2,965.00 7,116,000
ヤマダ電機 210,500 591.00 124,405,500
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アークランドサカモト 10,900 1,176.00 12,818,400
ニトリホールディングス 30,000 16,845.00 505,350,000
グルメ杵屋 6,200 1,160.00 7,192,000
吉野家ホールディングス 23,500 2,489.00 58,491,500
松屋フーズホールディングス 3,300 4,490.00 14,817,000
サガミホールディングス 9,800 1,320.00 12,936,000
関西スーパーマーケット 6,600 1,006.00 6,639,600
王将フードサービス 5,000 6,410.00 32,050,000
プレナス 7,800 1,936.00 15,100,800
ミニストップ 5,800 1,580.00 9,164,000
アークス 13,400 1,921.00 25,741,400
バローホールディングス 14,800 1,828.00 27,054,400
ベルク 3,200 5,630.00 18,016,000
大庄 5,200 1,616.00 8,403,200
ファーストリテイリング 9,300 58,900.00 547,770,000
サンドラッグ 26,000 3,325.00 86,450,000
サックスバー ホールディングス 8,300 803.00 6,664,900
ベルーナ 15,300 617.00 9,440,100
じもとホールディングス 59,100 103.00 6,087,300
めぶきフィナンシャルグループ 361,100 238.00 85,941,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,000 1,225.00 12,250,000
九州フィナンシャルグループ 112,600 417.00 46,954,200
ゆうちょ銀行 196,300 1,008.00 197,870,400
富山第一銀行 19,600 311.00 6,095,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 409,100 425.00 173,867,500
西日本フィナンシャルホールディングス 47,300 685.00 32,400,500
関西みらいフィナンシャルグループ 41,100 578.00 23,755,800
三十三フィナンシャルグループ 6,500 1,537.00 9,990,500
第四北越フィナンシャルグループ 12,100 2,559.00 30,963,900
新生銀行 50,800 1,676.00 85,140,800
あおぞら銀行 41,100 3,080.00 126,588,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,780,600 565.80 2,704,863,480
りそなホールディングス 760,700 446.10 339,348,270
三井住友トラスト・ホールディングス 131,100 3,974.00 520,991,400
三井住友フィナンシャルグループ 480,300 3,797.00 1,823,699,100
千葉銀行 238,200 598.00 142,443,600
群馬銀行 135,400 360.00 48,744,000
武蔵野銀行 10,600 1,679.00 17,797,400
千葉興業銀行 20,600 335.00 6,901,000
筑波銀行 30,800 200.00 6,160,000
七十七銀行 23,700 1,591.00 37,706,700
青森銀行 5,400 2,619.00 14,142,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
秋田銀行 5,200 1,903.00 9,895,600
山形銀行 8,700 1,393.00 12,119,100
岩手銀行 5,000 2,524.00 12,620,000
東邦銀行 60,000 245.00 14,700,000
東北銀行 4,000 1,011.00 4,044,000
みちのく銀行 5,000 1,360.00 6,800,000
ふくおかフィナンシャルグループ 58,300 1,869.00 108,962,700
静岡銀行 171,200 755.00 129,256,000
十六銀行 9,000 2,113.00 19,017,000
スルガ銀行 72,700 455.00 33,078,500
八十二銀行 166,800 416.00 69,388,800
山梨中央銀行 9,200 949.00 8,730,800
大垣共立銀行 13,700 2,264.00 31,016,800
福井銀行 5,900 1,605.00 9,469,500
北國銀行 7,600 3,125.00 23,750,000
清水銀行 2,900 1,967.00 5,704,300
富山銀行 1,600 2,025.00 3,240,000
滋賀銀行 13,700 2,649.00 36,291,300
南都銀行 11,900 2,512.00 29,892,800
百五銀行 64,700 323.00 20,898,100
京都銀行 24,700 4,260.00 105,222,000
紀陽銀行 24,500 1,578.00 38,661,000
ほくほくフィナンシャルグループ 46,800 1,024.00 47,923,200
広島銀行 101,200 517.00 52,320,400
山陰合同銀行 42,000 612.00 25,704,000
中国銀行 60,000 964.00 57,840,000
伊予銀行 97,600 540.00 52,704,000
百十四銀行 7,600 2,021.00 15,359,600
四国銀行 10,400 912.00 9,484,800
阿波銀行 11,400 2,394.00 27,291,600
大分銀行 4,200 2,314.00 9,718,800
宮崎銀行 4,500 2,373.00 10,678,500
佐賀銀行 4,700 1,513.00 7,111,100
沖縄銀行 6,500 3,395.00 22,067,500
琉球銀行 15,700 1,066.00 16,736,200
セブン銀行 235,600 311.00 73,271,600
みずほフィナンシャルグループ 9,433,600 159.40 1,503,715,840
山口フィナンシャルグループ 87,800 658.00 57,772,400
名古屋銀行 6,000 3,360.00 20,160,000
北洋銀行 108,300 225.00 24,367,500
愛知銀行 2,900 3,300.00 9,570,000
中京銀行 3,000 2,203.00 6,609,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大光銀行 2,500 1,619.00 4,047,500
愛媛銀行 10,200 1,084.00 11,056,800
京葉銀行 30,800 573.00 17,648,400
栃木銀行 39,600 198.00 7,840,800
東和銀行 12,300 779.00 9,581,700
トモニホールディングス 57,600 341.00 19,641,600
フィデアホールディングス 73,000 121.00 8,833,000
池田泉州ホールディングス 78,200 188.00 14,701,600
FPG 22,800 970.00 22,116,000
SBIホールディングス 77,700 2,429.00 188,733,300
ジャフコ 10,600 4,695.00 49,767,000
大和証券グループ本社 557,300 547.90 305,344,670
野村ホールディングス 1,223,100 556.20 680,288,220
岡三証券グループ 62,600 397.00 24,852,200
丸三証券 22,500 506.00 11,385,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 82,400 318.00 26,203,200
水戸証券 26,500 220.00 5,830,000
いちよし証券 13,600 600.00 8,160,000
松井証券 40,900 895.00 36,605,500
マネックスグループ 56,100 248.00 13,912,800
極東証券 11,100 750.00 8,325,000
岩井コスモホールディングス 8,000 1,260.00 10,080,000
藍澤證券 12,500 703.00 8,787,500
スパークス・グループ 30,000 260.00 7,800,000
かんぽ生命保険 24,900 1,822.00 45,367,800
SOMPOホールディングス 130,600 4,324.00 564,714,400
アニコム ホールディングス 5,800 4,010.00 23,258,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 181,700 3,701.00 672,471,700
ソニーフィナンシャルホールディングス 56,900 2,393.00 136,161,700
第一生命ホールディングス 393,100 1,645.00 646,649,500
東京海上ホールディングス 248,300 6,055.00 1,503,456,500
T&Dホールディングス 207,500 1,223.00 253,772,500
アドバンスクリエイト 1,500 1,818.00 2,727,000
全国保証 19,600 4,630.00 90,748,000
Casa 3,000 1,461.00 4,383,000
アルヒ 11,200 1,748.00 19,577,600
プレミアグループ 4,000 2,088.00 8,352,000
クレディセゾン 48,900 1,846.00 90,269,400
芙蓉総合リース 7,300 6,820.00 49,786,000
みずほリース 10,900 3,230.00 35,207,000
東京センチュリー 14,000 5,110.00 71,540,000
日本証券金融 32,200 493.00 15,874,600
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アイフル 111,700 305.00 34,068,500
リコーリース 5,800 4,290.00 24,882,000
イオンフィナンシャルサービス 42,500 1,839.00 78,157,500
アコム 138,800 516.00 71,620,800
ジャックス 7,800 2,433.00 18,977,400
オリエントコーポレーション 195,600 160.00 31,296,000
日立キャピタル 16,200 3,030.00 49,086,000
アプラスフィナンシャル 44,100 79.00 3,483,900
オリックス 434,300 1,893.50 822,347,050
三菱UFJリース 176,200 685.00 120,697,000
日本取引所グループ 199,500 1,945.00 388,027,500
イー・ギャランティ 7,100 1,290.00 9,159,000
NECキャピタルソリューション 3,300 2,393.00 7,896,900
いちご 90,200 390.00 35,178,000
日本駐車場開発 85,300 143.00 12,197,900
スター・マイカ・ホールディングス 4,500 1,613.00 7,258,500
ヒューリック 149,000 1,318.00 196,382,000
三栄建築設計 4,000 1,482.00 5,928,000
野村不動産ホールディングス 42,200 2,752.00 116,134,400
三重交通グループホールディングス 18,000 584.00 10,512,000
サムティ 9,900 1,877.00 18,582,300
ディア・ライフ 14,300 570.00 8,151,000
日本商業開発 6,100 1,734.00 10,577,400
プレサンスコーポレーション 11,100 1,279.00 14,196,900
ユニゾホールディングス 10,800 5,850.00 63,180,000
日本管理センター 5,800 1,341.00 7,777,800
フージャースホールディングス 16,600 694.00 11,520,400
オープンハウス 20,100 3,190.00 64,119,000
東急不動産ホールディングス 188,200 779.00 146,607,800
飯田グループホールディングス 56,600 1,691.00 95,710,600
ムゲンエステート 8,200 581.00 4,764,200
ビーロット 2,500 1,881.00 4,702,500
ハウスドゥ 6,300 1,177.00 7,415,100
ジェイ・エス・ビー 1,200 5,010.00 6,012,000
パーク24 37,700 2,649.00 99,867,300
パラカ 3,100 1,988.00 6,162,800
三井不動産 342,300 2,944.50 1,007,902,350
三菱地所 487,000 2,099.50 1,022,456,500
平和不動産 13,000 3,460.00 44,980,000
東京建物 77,000 1,769.00 136,213,000
ダイビル 18,400 1,381.00 25,410,400
京阪神ビルディング 12,100 1,534.00 18,561,400
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住友不動産 156,500 4,083.00 638,989,500
テーオーシー 15,000 869.00 13,035,000
東京楽天地 1,700 5,680.00 9,656,000
スターツコーポレーション 9,200 2,620.00 24,104,000
フジ住宅 11,800 664.00 7,835,200
空港施設 13,300 532.00 7,075,600
ゴールドクレスト 6,900 1,874.00 12,930,600
エスリード 3,800 1,849.00 7,026,200
日神グループホールディングス 14,100 539.00 7,599,900
日本エスコン 14,100 887.00 12,506,700
タカラレーベン 33,500 494.00 16,549,000
AVANTIA 7,000 958.00 6,706,000
イオンモール 35,700 1,850.00 66,045,000
ファースト住建 5,200 1,246.00 6,479,200
カチタス 8,800 4,065.00 35,772,000
トーセイ 9,900 1,339.00 13,256,100
サンフロンティア不動産 10,200 1,272.00 12,974,400
エフ・ジェー・ネクスト 7,800 1,110.00 8,658,000
ランドビジネス 7,400 755.00 5,587,000
日本空港ビルデング 22,400 5,190.00 116,256,000
日本工営 4,600 3,415.00 15,709,000
LIFULL 24,800 499.00 12,375,200
ジェイエイシーリクルートメント 5,000 1,653.00 8,265,000
日本M&Aセンター 50,900 3,710.00 188,839,000
メンバーズ 2,300 1,548.00 3,560,400
UTグループ 8,000 2,629.00 21,032,000
タケエイ 8,100 1,017.00 8,237,700
ビーネックスグループ 8,100 969.00 7,848,900
コシダカホールディングス 16,600 1,484.00 24,634,400
パソナグループ 8,400 1,316.00 11,054,400
リンクアンドモチベーション 16,300 496.00 8,084,800
GCA 9,800 799.00 7,830,200
エス・エム・エス 21,300 2,300.00 48,990,000
パーソルホールディングス 67,300 1,858.00 125,043,400
リニカル 4,700 990.00 4,653,000
クックパッド 28,300 302.00 8,546,600
学情 3,400 2,091.00 7,109,400
スタジオアリス 4,300 1,879.00 8,079,700
シミックホールディングス 4,700 1,598.00 7,510,600
綜合警備保障 26,700 5,580.00 148,986,000
カカクコム 50,800 2,900.00 147,320,000
アイロムグループ 3,300 1,519.00 5,012,700
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ルネサンス 4,900 1,686.00 8,261,400
ディップ 9,500 3,200.00 30,400,000
オプトホールディング 4,200 1,883.00 7,908,600
新日本科学 9,300 663.00 6,165,900
ツクイ 18,400 651.00 11,978,400
ベネフィット・ワン 18,100 1,929.00 34,914,900
エムスリー 148,300 3,035.00 450,090,500
アウトソーシング 38,300 938.00 35,925,400
ウェルネット 9,100 693.00 6,306,300
ワールドホールディングス 2,700 1,940.00 5,238,000
ディー・エヌ・エー 33,700 1,579.00 53,212,300
博報堂DYホールディングス 93,000 1,475.00 137,175,000
ぐるなび 13,500 849.00 11,461,500
タカミヤ 9,400 598.00 5,621,200
ジャパンベストレスキューシステム 5,600 840.00 4,704,000
ファンコミュニケーションズ 21,000 436.00 9,156,000
ライク 3,200 1,940.00 6,208,000
エスプール 14,200 815.00 11,573,000
WDBホールディングス 3,300 2,727.00 8,999,100
バリューコマース 4,300 2,508.00 10,784,400
インフォマート 75,000 742.00 55,650,000
JPホールディングス 27,200 329.00 8,948,800
EPSホールディングス 10,700 1,246.00 13,332,200
プレステージ・インターナショナル 26,000 942.00 24,492,000
アミューズ 4,100 2,666.00 10,930,600
ドリームインキュベータ 3,100 1,483.00 4,597,300
クイック 4,900 1,439.00 7,051,100
ケネディクス 65,400 647.00 42,313,800
電通グループ 69,200 3,545.00 245,314,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,400 1,062.00 3,610,800
ぴあ 2,100 3,920.00 8,232,000
イオンファンタジー 2,800 2,199.00 6,157,200
シーティーエス 9,000 660.00 5,940,000
ネクシィーズグループ 2,800 1,571.00 4,398,800
みらかホールディングス 19,400 2,829.00 54,882,600
アルプス技研 6,300 1,982.00 12,486,600
日本空調サービス 9,600 762.00 7,315,200
オリエンタルランド 71,500 13,930.00 995,995,000
ダスキン 17,400 3,035.00 52,809,000
明光ネットワークジャパン 10,100 908.00 9,170,800
ファルコホールディングス 5,100 2,010.00 10,251,000
ラウンドワン 19,300 960.00 18,528,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リゾートトラスト 31,700 1,631.00 51,702,700
ビー・エム・エル 8,600 3,420.00 29,412,000
りらいあコミュニケーションズ 12,200 1,412.00 17,226,400
リソー教育 32,300 384.00 12,403,200
ユー・エス・エス 75,400 1,877.00 141,525,800
サイバーエージェント 39,000 4,345.00 169,455,000
楽天 313,900 933.00 292,868,700
クリーク・アンド・リバー社 4,500 995.00 4,477,500
テー・オー・ダブリュー 8,300 872.00 7,237,600
山田コンサルティンググループ 3,800 1,547.00 5,878,600
セントラルスポーツ 2,900 3,005.00 8,714,500
フルキャストホールディングス 6,600 2,548.00 16,816,800
エン・ジャパン 11,900 3,510.00 41,769,000
テクノプロ・ホールディングス 13,500 7,670.00 103,545,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,100 6,840.00 21,204,000
Gunosy 5,300 1,144.00 6,063,200
イー・ガーディアン 3,600 1,929.00 6,944,400
ジャパンマテリアル 20,600 1,505.00 31,003,000
ベクトル 9,300 1,211.00 11,262,300
チャーム・ケア・コーポレーション 5,000 932.00 4,660,000
IBJ 5,600 1,172.00 6,563,200
アサンテ 3,700 1,881.00 6,959,700
N・フィールド 7,000 554.00 3,878,000
バリューHR 1,700 3,055.00 5,193,500
M&Aキャピタルパートナーズ 4,800 3,685.00 17,688,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,700 1,632.00 6,038,400
シグマクシス 5,000 1,687.00 8,435,000
ウィルグループ 5,100 990.00 5,049,000
リクルートホールディングス 481,700 4,500.00 2,167,650,000
エラン 4,400 1,686.00 7,418,400
日本郵政 551,600 1,011.50 557,943,400
ベルシステム24ホールディングス 11,600 1,517.00 17,597,200
鎌倉新書 5,400 1,625.00 8,775,000
LITALICO 2,900 2,512.00 7,284,800
エアトリ 3,500 1,360.00 4,760,000
アトラエ 2,000 2,745.00 5,490,000
ストライク 2,600 4,715.00 12,259,000
ソラスト 18,900 1,059.00 20,015,100
インソース 3,500 2,890.00 10,115,000
ベイカレント・コンサルティング 4,200 7,650.00 32,130,000
グレイステクノロジー 3,300 3,085.00 10,180,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,300 2,283.00 16,665,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グリーンズ 4,300 876.00 3,766,800
日総工産 5,200 815.00 4,238,000
キュービーネットホールディングス 4,700 2,297.00 10,795,900
RPAホールディングス 4,400 1,064.00 4,681,600
スプリックス 3,100 964.00 2,988,400
アドバンテッジリスクマネジメント 4,700 864.00 4,060,800
リログループ 36,800 2,590.00 95,312,000
東祥 4,800 2,005.00 9,624,000
エイチ・アイ・エス 10,600 2,504.00 26,542,400
共立メンテナンス 11,000 4,175.00 45,925,000
イチネンホールディングス 8,300 1,368.00 11,354,400
建設技術研究所 5,600 2,248.00 12,588,800
燦ホールディングス 4,400 1,539.00 6,771,600
東京テアトル 4,700 1,319.00 6,199,300
ナガワ 2,100 6,700.00 14,070,000
よみうりランド 2,100 4,160.00 8,736,000
東京都競馬 4,600 3,545.00 16,307,000
常磐興産 4,900 1,612.00 7,898,800
カナモト 11,100 2,643.00 29,337,300
東京ドーム 28,200 953.00 26,874,600
西尾レントオール 6,800 2,898.00 19,706,400
トランス・コスモス 6,400 2,634.00 16,857,600
乃村工藝社 28,800 1,204.00 34,675,200
藤田観光 3,700 2,483.00 9,187,100
KNT-CTホールディングス 4,800 1,167.00 5,601,600
日本管財 6,400 1,910.00 12,224,000
トーカイ 6,600 2,487.00 16,414,200
セコム 71,300 9,521.00 678,847,300
セントラル警備保障 3,300 5,470.00 18,051,000
丹青社 13,100 1,155.00 15,130,500
メイテック 8,500 5,690.00 48,365,000
応用地質 7,900 1,381.00 10,909,900
船井総研ホールディングス 13,700 2,981.00 40,839,700
オオバ 8,200 714.00 5,854,800
ベネッセホールディングス 22,700 3,005.00 68,213,500
イオンディライト 8,100 3,700.00 29,970,000
ナック 6,000 980.00 5,880,000
ニチイ学館 9,900 1,373.00 13,592,700
ダイセキ 11,300 2,897.00 32,736,100
合 計 82,096,300 165,239,345,060
(b)株式以外の有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 322,046,441 478,901,879
コール・ローン 179,026,106 30,886,932
国債証券 133,138,175,610 107,923,204,140
地方債証券 14,924,506,675 8,574,266,640
特殊債券 22,855,001,513 14,874,562,019
社債券 7,696,933,000 6,837,231,000
未収入金 95,535,000 116,611,400
未収利息 544,108,689 420,107,736
8,850,612 4,543,049
前払費用
179,764,183,646 139,260,314,795
流動資産合計
179,764,183,646 139,260,314,795
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 102,168,169 99,011,550
未払利息 521 91
4,149 6,316
その他未払費用
102,172,839 99,017,957
流動負債合計
102,172,839 99,017,957
負債合計
純資産の部
元本等
元本 140,556,463,902 107,405,246,912
剰余金
39,105,546,905 31,756,049,926
剰余金又は欠損金(△)
179,662,010,807 139,161,296,838
元本等合計
179,662,010,807 139,161,296,838
純資産合計
179,764,183,646 139,260,314,795
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
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有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 140,556,463,902口 107,405,246,912口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2782円 1口当たり純資産額 1.2957円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,782円) (10,000口当たりの純資産額 12,957円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
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有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 2年 2月18日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 164,465,810,821円
同期中における追加設定元本額 21,365,190,241円
同期中における一部解約元本額 45,274,537,160円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 4,352,148,444円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 7,502,108,232円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,630,868,089円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 482,587,653円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 54,681,948円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 162,759,451円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 275,994,183円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 238,906,217円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 92,780,549円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 194,722,157円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 85,042,474円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,208,340,138円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 280,118,124円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 252,211,358円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 9,849,119円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 25,543,276円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 10,340,058円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 5,949,632円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 3,077,550円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 4,616,719円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 21,250,569円
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SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,794,130,861円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 18,527,268,318円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 7,314,559,645円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 17,857,476,316円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 345,553,253円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 582,060,352円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,665,998円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 247,998,375円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 112,143,476円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 2,047,079,232円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,167,297,178円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,772,747,143円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 10,808,811,394円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 3,063,620円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 3,726,942,552円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 12,751,361,841円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 520,836,297円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 544,630,081円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 14,264,345,915円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 927,922,952円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 191,775,939円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,342,038円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 2,006,588,161円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,523,671,562円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 2,433,561,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 1,048,367,392円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 242,464,366円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 18,191,493円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 358,205,168円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 6,358,160,188円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 299,186,872円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 170,781,640円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
1,544,380,261円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
740,019,068円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,822,232,047円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
505,574円
<適格機関投資家限定>
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,542,240,301円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 140,556,463,902円
(令和 2年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 140,556,463,902円
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同期中における追加設定元本額 21,270,367,331円
同期中における一部解約元本額 54,421,584,321円
令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 5,200,488,591円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 8,973,645,381円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,935,830,418円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 625,719,043円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 52,869,460円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 188,105,232円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 361,976,149円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 350,151,880円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 141,140,207円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 264,626,940円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 120,218,313円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,773,898,437円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 510,411,078円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 23,338,429円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 14,905,538円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,051,182,559円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 353,693,767円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 463,109,615円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 83,984,752円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 7,138,094円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 47,682,561円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 442,976円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 620,981円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 126,573円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,213,875円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,855,107,812円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 16,578,099,929円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 7,134,235,811円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 17,510,036,902円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 337,602,291円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 584,000,853円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 2,857,949円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 263,178,696円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 114,381,750円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,976,884,869円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,195,429,901円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,671,616,453円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 10,029,580,964円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,314,139円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,422,913,818円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 488,613,431円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 645,327,491円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 181,670,894円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 45,425,323円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,816,743,594円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,381,697,831円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 952,715,786円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 245,199,667円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,479,316円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 326,867,434円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,969,464,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 268,464,600円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 194,699,554円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
705,362,167円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 663,872,246円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
3,272,880,266円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 107,405,246,912円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第403回利付国債(2年) 20,000,000 20,073,800
第404回利付国債(2年) 20,000,000 20,078,200
第405回利付国債(2年) 60,000,000 60,252,000
第406回利付国債(2年) 760,000,000 763,359,200
第407回利付国債(2年) 270,000,000 271,252,800
第129回利付国債(5年) 150,000,000 150,618,000
第130回利付国債(5年) 290,000,000 291,383,300
第131回利付国債(5年) 140,000,000 140,758,800
第132回利付国債(5年) 95,000,000 95,577,600
第133回利付国債(5年) 108,000,000 108,741,960
第134回利付国債(5年) 110,000,000 110,829,400
第135回利付国債(5年) 190,000,000 191,558,000
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第136回利付国債(5年) 400,000,000 403,616,000
第137回利付国債(5年) 100,000,000 100,955,000
第138回利付国債(5年) 600,000,000 606,132,000
第140回利付国債(5年) 900,000,000 910,008,000
第141回利付国債(5年) 1,570,000,000 1,588,478,900
第142回利付国債(5年) 170,000,000 172,068,900
第1回利付国債(40年) 40,000,000 62,237,600
第2回利付国債(40年) 242,000,000 366,448,500
第3回利付国債(40年) 185,000,000 282,367,350
第4回利付国債(40年) 247,000,000 380,955,510
第5回利付国債(40年) 245,000,000 366,880,150
第6回利付国債(40年) 265,000,000 392,003,900
第7回利付国債(40年) 280,000,000 399,963,200
第8回利付国債(40年) 330,000,000 442,404,600
第9回利付国債(40年) 501,000,000 506,586,150
第10回利付国債(40年) 470,000,000 556,663,300
第11回利付国債(40年) 390,000,000 448,968,000
第12回利付国債(40年) 260,000,000 271,538,800
第317回利付国債(10年) 55,000,000 56,095,600
第319回利付国債(10年) 980,000,000 1,002,598,800
第320回利付国債(10年) 960,000,000 980,380,800
第321回利付国債(10年) 960,000,000 983,126,400
第322回利付国債(10年) 1,065,000,000 1,088,430,000
第323回利付国債(10年) 310,000,000 317,650,800
第324回利付国債(10年) 390,000,000 398,712,600
第325回利付国債(10年) 1,265,000,000 1,296,334,050
第326回利付国債(10年) 77,000,000 78,884,190
第327回利付国債(10年) 25,000,000 25,682,750
第328回利付国債(10年) 130,000,000 133,056,300
第329回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,095,264,500
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,329,692,300
第332回利付国債(10年) 793,000,000 816,393,500
第333回利付国債(10年) 815,000,000 840,599,150
第334回利付国債(10年) 315,000,000 325,439,100
第335回利付国債(10年) 50,000,000 51,523,500
第336回利付国債(10年) 340,000,000 351,097,600
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第337回利付国債(10年) 120,000,000 122,718,000
第338回利付国債(10年) 805,000,000 828,296,700
第339回利付国債(10年) 785,000,000 808,856,150
第340回利付国債(10年) 770,000,000 794,740,100
第341回利付国債(10年) 857,000,000 880,721,760
第342回利付国債(10年) 890,000,000 904,480,300
第343回利付国債(10年) 910,000,000 925,424,500
第344回利付国債(10年) 1,021,000,000 1,039,000,230
第345回利付国債(10年) 838,000,000 853,343,780
第346回利付国債(10年) 640,000,000 652,147,200
第347回利付国債(10年) 630,000,000 642,146,400
第348回利付国債(10年) 405,000,000 412,921,800
第349回利付国債(10年) 930,000,000 948,051,300
第350回利付国債(10年) 980,000,000 998,806,200
第351回利付国債(10年) 930,000,000 947,614,200
第352回利付国債(10年) 740,000,000 753,786,200
第353回利付国債(10年) 800,000,000 814,616,000
第354回利付国債(10年) 475,000,000 483,260,250
第355回利付国債(10年) 910,000,000 925,397,200
第356回利付国債(10年) 1,370,000,000 1,391,796,700
第357回利付国債(10年) 345,000,000 350,285,400
第2回利付国債(30年) 510,000,000 635,291,700
第4回利付国債(30年) 300,000,000 394,590,000
第5回利付国債(30年) 290,000,000 362,157,800
第7回利付国債(30年) 474,000,000 605,653,500
第9回利付国債(30年) 100,000,000 117,288,000
第10回利付国債(30年) 555,000,000 630,724,200
第11回利付国債(30年) 430,000,000 523,267,000
第12回利付国債(30年) 590,000,000 751,660,000
第14回利付国債(30年) 742,000,000 982,348,640
第16回利付国債(30年) 465,000,000 626,313,150
第18回利付国債(30年) 450,000,000 597,064,500
第19回利付国債(30年) 490,000,000 651,793,100
第21回利付国債(30年) 345,000,000 461,858,400
第22回利付国債(30年) 315,000,000 432,923,400
第23回利付国債(30年) 329,000,000 453,691,000
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第24回利付国債(30年) 310,000,000 428,571,900
第25回利付国債(30年) 300,000,000 406,230,000
第26回利付国債(30年) 363,000,000 499,008,840
第27回利付国債(30年) 440,000,000 616,611,600
第28回利付国債(30年) 386,000,000 544,707,760
第29回利付国債(30年) 177,000,000 248,104,440
第30回利付国債(30年) 472,000,000 656,575,600
第31回利付国債(30年) 315,000,000 434,542,500
第32回利付国債(30年) 390,000,000 548,628,600
第33回利付国債(30年) 518,000,000 701,636,180
第34回利付国債(30年) 457,000,000 640,572,330
第35回利付国債(30年) 435,000,000 594,544,950
第36回利付国債(30年) 190,000,000 260,938,400
第37回利付国債(30年) 335,000,000 455,104,200
第38回利付国債(30年) 255,000,000 342,365,550
第39回利付国債(30年) 220,000,000 301,019,400
第40回利付国債(30年) 310,000,000 417,938,900
第41回利付国債(30年) 310,000,000 411,565,300
第42回利付国債(30年) 285,000,000 379,286,550
第43回利付国債(30年) 315,000,000 419,759,550
第44回利付国債(30年) 290,000,000 387,387,800
第45回利付国債(30年) 335,000,000 432,401,250
第46回利付国債(30年) 325,000,000 419,880,500
第47回利付国債(30年) 330,000,000 435,091,800
第48回利付国債(30年) 435,000,000 553,289,550
第49回利付国債(30年) 335,000,000 426,411,450
第50回利付国債(30年) 385,000,000 432,605,250
第51回利付国債(30年) 430,000,000 428,950,800
第52回利付国債(30年) 413,000,000 432,803,350
第53回利付国債(30年) 177,000,000 189,949,320
第54回利付国債(30年) 65,000,000 73,139,300
第55回利付国債(30年) 325,000,000 365,586,000
第56回利付国債(30年) 370,000,000 416,597,800
第57回利付国債(30年) 375,000,000 422,621,250
第58回利付国債(30年) 400,000,000 450,628,000
第59回利付国債(30年) 400,000,000 440,052,000
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第60回利付国債(30年) 420,000,000 485,062,200
第61回利付国債(30年) 335,000,000 368,114,750
第62回利付国債(30年) 145,000,000 151,339,400
第63回利付国債(30年) 390,000,000 396,240,000
第64回利付国債(30年) 455,000,000 461,715,800
第65回利付国債(30年) 55,000,000 55,742,500
第54回利付国債(20年) 965,000,000 1,006,861,700
第56回利付国債(20年) 818,000,000 859,243,560
第59回利付国債(20年) 1,455,000,000 1,532,231,400
第61回利付国債(20年) 1,215,000,000 1,258,800,750
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,101,301,000
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,101,243,000
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,114,880,400
第70回利付国債(20年) 780,000,000 867,094,800
第72回利付国債(20年) 753,000,000 831,575,550
第74回利付国債(20年) 664,000,000 737,086,480
第75回利付国債(20年) 490,000,000 546,707,700
第78回利付国債(20年) 590,000,000 655,354,300
第82回利付国債(20年) 620,000,000 699,136,800
第84回利付国債(20年) 850,000,000 958,375,000
第85回利付国債(20年) 645,000,000 734,713,050
第88回利付国債(20年) 742,000,000 859,020,820
第89回利付国債(20年) 20,000,000 23,026,400
第90回利付国債(20年) 580,000,000 671,297,800
第92回利付国債(20年) 734,000,000 848,592,080
第93回利付国債(20年) 632,000,000 729,745,120
第95回利付国債(20年) 305,000,000 360,525,250
第97回利付国債(20年) 677,000,000 799,036,020
第99回利付国債(20年) 693,000,000 815,612,490
第100回利付国債(20年) 207,000,000 246,280,320
第101回利付国債(20年) 355,000,000 428,158,400
第102回利付国債(20年) 457,000,000 553,915,990
第105回利付国債(20年) 390,000,000 464,685,000
第106回利付国債(20年) 370,000,000 444,062,900
第107回利付国債(20年) 378,000,000 452,106,900
第108回利付国債(20年) 390,000,000 459,509,700
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第109回利付国債(20年) 340,000,000 401,750,800
第111回利付国債(20年) 386,000,000 468,519,080
第113回利付国債(20年) 427,000,000 516,149,060
第114回利付国債(20年) 363,000,000 440,337,150
第116回利付国債(20年) 200,000,000 245,462,000
第118回利付国債(20年) 200,000,000 242,200,000
第119回利付国債(20年) 295,000,000 351,129,650
第120回利付国債(20年) 200,000,000 233,906,000
第121回利付国債(20年) 255,000,000 307,252,050
第122回利付国債(20年) 330,000,000 394,115,700
第123回利付国債(20年) 80,000,000 98,412,000
第124回利付国債(20年) 190,000,000 231,665,100
第125回利付国債(20年) 205,000,000 255,391,050
第126回利付国債(20年) 180,000,000 220,251,600
第127回利付国債(20年) 145,000,000 175,815,400
第128回利付国債(20年) 215,000,000 261,435,700
第129回利付国債(20年) 190,000,000 228,881,600
第130回利付国債(20年) 135,000,000 163,053,000
第131回利付国債(20年) 560,000,000 669,883,200
第132回利付国債(20年) 630,000,000 755,829,900
第133回利付国債(20年) 160,000,000 193,848,000
第134回利付国債(20年) 50,000,000 60,724,500
第135回利付国債(20年) 295,000,000 354,719,800
第136回利付国債(20年) 120,000,000 142,846,800
第137回利付国債(20年) 45,000,000 54,232,650
第138回利付国債(20年) 25,000,000 29,515,000
第139回利付国債(20年) 210,000,000 250,506,900
第140回利付国債(20年) 530,000,000 640,552,700
第141回利付国債(20年) 270,000,000 327,013,200
第142回利付国債(20年) 110,000,000 134,631,200
第143回利付国債(20年) 170,000,000 204,239,700
第144回利付国債(20年) 170,000,000 202,029,700
第145回利付国債(20年) 200,000,000 243,380,000
第146回利付国債(20年) 85,000,000 103,711,900
第147回利付国債(20年) 610,000,000 737,862,100
第148回利付国債(20年) 274,000,000 328,169,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第149回利付国債(20年) 525,000,000 630,183,750
第150回利付国債(20年) 401,000,000 476,271,710
第151回利付国債(20年) 595,000,000 690,658,150
第152回利付国債(20年) 365,000,000 424,327,100
第153回利付国債(20年) 287,000,000 338,238,110
第154回利付国債(20年) 670,000,000 780,690,700
第155回利付国債(20年) 310,000,000 351,837,600
第156回利付国債(20年) 410,000,000 426,760,800
第157回利付国債(20年) 295,000,000 297,351,150
第158回利付国債(20年) 330,000,000 348,404,100
第159回利付国債(20年) 453,000,000 485,670,360
第160回利付国債(20年) 335,000,000 364,771,450
第161回利付国債(20年) 610,000,000 654,157,900
第162回利付国債(20年) 180,000,000 193,048,200
第163回利付国債(20年) 495,000,000 530,917,200
第164回利付国債(20年) 395,000,000 416,764,500
第165回利付国債(20年) 610,000,000 643,495,100
第166回利付国債(20年) 315,000,000 343,835,100
第167回利付国債(20年) 470,000,000 495,586,800
第168回利付国債(20年) 190,000,000 196,621,500
第169回利付国債(20年) 650,000,000 660,250,500
第170回利付国債(20年) 445,000,000 451,679,450
国債証券合計 95,788,000,000 107,923,204,140
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,152,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,591,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,121,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 542,376,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 664,700,000
第688回東京都公募公債 193,500,000 194,653,260
第705回東京都公募公債 100,000,000 102,209,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,901,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 102,173,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,435,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 102,101,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 300,108,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,075,000
143/266
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,284,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,667,000
第342回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 201,474,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 204,378,000
第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,065,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,727,000
平成22年度第5回京都府公募公債 110,000,000 111,164,900
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,978,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,414,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 331,902,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 135,475,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 112,193,000
平成22年度第12回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,918,000
年)
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 200,064,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 102,814,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 102,274,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 102,228,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,194,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,079,500
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,948,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,136,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,478,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,156,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 508,160,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 215,296,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 110,857,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 139,754,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 120,270,000
平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,139,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 101,420,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,273,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 114,924,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,586,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,132,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 102,366,000
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第4回川崎市15年公募公債 100,000,000 103,880,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,052,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 150,136,980
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,414,000
地方債証券合計 7,900,500,000 8,574,266,640
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 216,414,000
第9回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,618,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,845,000
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,187,000
債
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,288,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 115,909,000
第2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,839,000
構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,176,000
構債券
第9回道路債券 100,000,000 132,670,000
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 160,522,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 467,805,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 242,482,000
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 238,954,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 138,905,000
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 359,973,000
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 121,645,000
機構債券
第120回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,684,000
済機構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,017,510,000
済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,839,000
済機構債券
第152回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 306,615,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 205,404,000
済機構債券
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第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 307,683,000
済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 120,137,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 103,211,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,603,000
第15回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,054,000
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券 301,000,000 302,860,180
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 114,456,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 503,665,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,744,000
(6年)
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 116,692,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 236,532,000
第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,001,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,220,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,235,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,788,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,030,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 411,292,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,626,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,441,000
第15回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,105,000
第342回東京交通債券 100,000,000 105,472,000
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 105,422,000
第208回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,678,000
第209回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,876,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,711,000 11,954,354
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,978,000 14,589,956
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,225,000 12,483,192
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 15,551,000 16,323,107
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 26,616,000 27,666,799
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 15,619,000 16,532,242
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 41,229,000 42,868,265
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,514,000 16,327,709
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,645,000 17,674,160
券
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第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,672,000 10,766,660
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,155,000 13,342,721
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 31,614,000 32,298,126
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,391,000 21,758,012
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,982,000 45,201,599
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,440,000 69,086,124
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,685,000 25,446,690
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,559,000 27,435,030
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,044,000 13,441,059
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,473,000 30,707,845
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,927,000 30,102,513
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,544,000 15,030,060
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,938,000 58,746,851
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,224,000 15,850,315
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,470,000 32,520,326
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,294,000 32,187,072
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,698,000 14,208,524
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,923,000 15,657,211
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 28,254,000 29,718,404
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,908,000 42,456,524
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,720,000 34,925,328
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,646,000 65,725,732
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,571,000 32,504,004
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,437,000 14,017,344
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,654,000 71,789,689
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,363,000
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,131,000 14,798,265
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,914,000 94,200,826
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,396,000 44,946,967
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,842,000 47,512,341
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,674,000 91,890,041
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 135,798,000 143,432,563
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,742,000 46,034,080
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,494,000 51,801,410
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,316,000 105,980,844
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第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,312,000 92,905,107
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,788,000 52,633,882
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,221,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,851,000 75,870,673
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,808,000 91,498,186
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,721,000 91,164,610
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,142,000 91,590,581
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,115,000 92,450,745
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,841,000 92,299,906
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,705,000 93,431,805
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 238,968,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,804,000 96,694,391
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,706,000 27,620,146
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,514,000 30,925,949
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,535,000 15,219,743
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,997,000 14,565,138
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 30,166,000 31,673,093
い第810号農林債 300,000,000 300,495,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 102,138,000
第35回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,204,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,350,000
第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,685,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,546,000
特殊債券合計 13,989,623,000 14,874,562,019
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 201,194,000
上位円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,188,000
レーション円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,541,000
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディング 100,000,000 101,695,000
ス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 101,203,000
第7回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,093,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,568,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,834,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,391,000
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第3回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,178,000
第8回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 100,390,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 102,651,000
第12回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,046,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,914,000
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 115,627,000
第47回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,632,000
第69回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,971,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 118,306,000
社債
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社 300,000,000 302,595,000
債
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 101,955,000
社債
第9回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 101,882,000
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 115,433,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,236,000
無担保社債
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,934,000
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 115,407,000
第50回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,740,000
無担保社債
第54回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,146,000
債
第83回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,922,000
債
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 99,970,000
債
第21回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,135,000
社債
第58回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,003,000
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 129,820,000
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,850,000
第15回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 101,362,000
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 130,116,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 117,316,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 118,966,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,209,000
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第537回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,047,000
第547回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,799,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,464,000
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,307,000
第512回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,489,000
第527回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,356,000
第308回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,831,000
第471回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,955,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,230,000
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,588,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,949,000
第328回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,818,000
第11回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 109,371,000
第24回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 202,284,000
第18回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 207,982,000
第27回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 103,102,000
第4回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 103,215,000
社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,025,000
社債
社債券合計 6,600,000,000 6,837,231,000
合計 138,209,263,799
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,700,825,632 3,141,752,692
金銭信託 355,036,658 702,503,849
コール・ローン 197,365,418 45,308,213
株式 171,184,598,279 233,710,263,718
投資証券 4,315,934,641 6,446,937,770
派生商品評価勘定 148,585,275 157,726,072
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(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
未収入金 66,971,882 64,328
未収配当金 258,206,212 283,567,619
1,470,491,510 1,982,236,680
差入委託証拠金
179,698,015,507 246,470,360,941
流動資産合計
179,698,015,507 246,470,360,941
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 727,053 4,383,285
前受金 148,524,409 153,450,087
未払解約金 794,238,033 830,678,122
未払利息 575 134
3,177 2,936
その他未払費用
943,493,247 988,514,564
流動負債合計
943,493,247 988,514,564
負債合計
純資産の部
元本等
元本 51,684,573,164 59,028,905,441
剰余金
127,069,949,096 186,452,940,936
剰余金又は欠損金(△)
178,754,522,260 245,481,846,377
元本等合計
178,754,522,260 245,481,846,377
純資産合計
179,698,015,507 246,470,360,941
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
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3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 51,684,573,164口 59,028,905,441口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.4586円 1口当たり純資産額 4.1587円
額
(10,000口当たりの純資産額 34,586円) (10,000口当たりの純資産額 41,587円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 2年 2月18日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(平成31年 2月18日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,848,518,831 - 2,997,043,240 148,524,409
SPMINI 1903
2,023,625,382 - 2,133,515,406 109,890,024
DJ EUR 1903
491,407,158 - 514,061,964 22,654,806
FTSE 1903
185,445,319 - 195,023,469 9,578,150
SPI200 1903
148,040,972 - 154,442,401 6,401,429
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 493,266,313 - 493,932,500 △666,187
米ドル 298,141,750 - 298,426,000 △284,250
カナダドル 22,490,713 - 22,545,000 △54,287
ユーロ 87,467,660 - 87,451,000 16,660
英ポンド 41,060,913 - 41,371,400 △310,487
スイスフラン 18,698,112 - 18,720,400 △22,288
スウェーデンク
5,954,961 - 5,965,000 △10,039
ローナ
ノルウェークロー
1,662,526 - 1,664,000 △1,474
ネ
デンマーククロー
3,680,927 - 3,682,800 △1,873
ネ
ニュージーランド
760,482 - 760,400 82
ドル
香港ドル 8,868,709 - 8,864,100 4,609
シンガポールドル 3,258,680 - 3,260,800 △2,120
イスラエルシュケ
1,220,880 - 1,221,600 △720
ル
合計 3,341,785,144 - 3,490,975,740 147,858,222
(令和 2年 2月18日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,086,093,166 - 5,239,543,253 153,450,087
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SPMINI 2003
3,715,249,600 - 3,844,255,725 129,006,125
DJ EUR 2003
856,921,748 - 879,050,016 22,128,268
FTSE 2003
299,497,825 - 295,363,185 △4,134,640
SPI200 2003
214,423,993 - 220,874,327 6,450,334
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 184,238,700 - 184,346,000 △107,300
米ドル 129,505,000 - 129,623,000 △118,000
カナダドル 6,627,200 - 6,637,600 △10,400
ユーロ 19,030,400 - 19,032,000 △1,600
英ポンド 11,451,200 - 11,424,800 26,400
スイスフラン 5,588,500 - 5,597,000 △8,500
スウェーデンク
2,034,000 - 2,037,600 △3,600
ローナ
ノルウェークロー
474,800 - 473,600 1,200
ネ
デンマーククロー
1,273,600 - 1,273,600 -
ネ
オーストラリアド
4,422,600 - 4,412,400 10,200
ル
香港ドル 2,402,100 - 2,402,100 -
シンガポールドル 788,900 - 790,300 △1,400
イスラエルシュケ
640,400 - 642,000 △1,600
ル
合計 5,270,331,866 - 5,423,889,253 153,342,787
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 53,426,368,221円
同期中における追加設定元本額 12,383,378,335円
同期中における一部解約元本額 14,125,173,392円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 14,294,963,986円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 301,486,997円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,220,412,888円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 819,335,496円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 78,089,843円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,801,776円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,735,358円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 24,212,971円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 44,880,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 29,977,900円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 76,326,245円
外国株式指数ファンド 524,857,848円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,009,447,295円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 376,578,994円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 371,997,772円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 333,712,412円
イオン・バランス戦略ファンド 6,430,032円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 5,859,772円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 11,687,544円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 13,615,858円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 47,624,899円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 30,222,568円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 53,904,038円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 10,687,154円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,975,049,162円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 8,701,163円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 119,211,609円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,724,561,838円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,607,695,839円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,835,629,479円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 22,670,800円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 114,401,526円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 421,485円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 786,338,219円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 64,798,117円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 192,420,422円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 848,947,417円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 721,002,661円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,747,955,017円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,175,998円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 559,969,113円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 799,835,633円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 150,631,765円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 51,121,242円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,180,157,280円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 26,604,429円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 14,526,973円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 7,399,828円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 52,066,697円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 125,784,372円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 128,790,890円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,252,975,939円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 177,194,569円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,598,091,306円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 314,574,192円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,526,288,842円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 7,312,415円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
67,464,942円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
32,300,625円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 79,608,081円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
12,261円
<適格機関投資家限定>
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
63,030,886円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 51,684,573,164円
(令和 2年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期首における当該親投資信託の元本額 51,684,573,164円
同期中における追加設定元本額 23,520,432,250円
同期中における一部解約元本額 16,176,099,973円
令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 24,828,043,242円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 303,036,450円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,226,998,168円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 822,009,476円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 75,101,360円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 2,101,425円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 8,192,634円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 22,897,019円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 47,925,112円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 36,295,463円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 83,049,192円
外国株式指数ファンド 516,313,712円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 5,289,680,165円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 412,589,320円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 419,978,757円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 318,817,093円
イオン・バランス戦略ファンド 25,105,401円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 7,491,762円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 45,849,580円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 39,836,373円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 114,226,463円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 59,367,997円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 73,375,327円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 20,103,337円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 286,222円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 26,000円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 82,549円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 55,524円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,643,256円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,229,811,499円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 7,672,249円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 66,348,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,277,164,230円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,305,319,045円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,509,240,201円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 17,911,308円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 94,101,398円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 399,172円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 682,688,394円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 55,944,645円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 158,440,162円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 721,136,946円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 558,667,645円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,345,334,596円
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SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 746,596円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 282,073,284円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 116,624,991円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 15,373,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 11,502,233円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 6,176,154円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 37,751,066円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 96,012,758円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 659,889,934円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 120,415,216円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,222,610,762円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 221,785,813円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 3,893,763,433円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 14,071,423円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
46,409,987円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 42,379,851円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
410,659,696円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,028,905,441円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル APACHE CORPORATION 19,062 27.36 521,536.32
BAKER HUGHES COMPANY 31,974 21.98 702,788.52
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 14.80 290,553.60
CHENIERE ENERGY INC 11,747 54.98 645,850.06
CHEVRON CORPORATION 97,751 110.08 10,760,430.08
CONCHO RESOURCES INC 10,172 77.93 792,703.96
CONOCOPHILLIPS 57,162 58.62 3,350,836.44
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 26.20 118,817.00
DEVON ENERGY CORPORATION 21,054 22.82 480,452.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,933 74.97 594,737.01
EOG RESOURCES INC 29,883 74.92 2,238,834.36
EXXON MOBIL CORPORATION 217,863 60.65 13,213,390.95
HALLIBURTON CO 44,317 22.12 980,292.04
HESS CORPORATION 14,506 60.34 875,292.04
HOLLYFRONTIER CORP 9,418 43.32 407,987.76
KINDER MORGAN INC 104,909 22.00 2,307,998.00
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MARATHON OIL CORP 47,030 10.64 500,399.20
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,599 58.33 1,959,829.67
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 22,156 22.89 507,150.84
NOBLE ENERGY INC 26,757 19.16 512,664.12
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 45,362 41.60 1,887,059.20
ONEOK INC 20,930 76.98 1,611,191.40
PHILLIPS 66 23,021 89.47 2,059,688.87
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 8,540 139.23 1,189,024.20
SCHLUMBERGER LTD 70,022 34.42 2,410,157.24
TARGA RESOURCES CORP 11,788 36.89 434,859.32
TECHNIPFMC PLC 21,584 17.26 372,539.84
VALERO ENERGY CORP 21,157 82.64 1,748,414.48
WILLIAMS COS INC 61,445 21.54 1,323,525.30
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,470 256.01 2,936,434.70
ALBEMARLE CORPORATION 6,316 89.64 566,166.24
AMCOR PLC 82,302 10.21 840,303.42
AVERY DENNISON CORP 4,859 138.13 671,173.67
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 29.89 376,315.10
BALL CORPORATION 16,125 77.22 1,245,172.50
CELANESE CORPORATION 6,420 110.02 706,328.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 38.30 459,676.60
CORTEVA INC 38,111 30.71 1,170,388.81
CROWN HOLDINGS INC 6,863 80.00 549,040.00
DOW INC 37,971 48.63 1,846,529.73
DUPONT DE NEMOURS INC 38,111 53.10 2,023,694.10
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 74.73 525,127.71
ECOLAB INC 13,335 207.31 2,764,478.85
FMC CORPORATION 6,676 105.47 704,117.72
FREEPORT-MCMORAN INC 69,858 12.24 855,061.92
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 43.19 826,656.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,871 135.87 661,822.77
LINDE PLC 27,913 222.64 6,214,550.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,240 82.60 1,176,224.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,381 263.48 890,825.88
MOSAIC CO/THE 18,584 18.75 348,450.00
NEWMONT CORPORATION 41,561 44.07 1,831,593.27
NUCOR CORP 15,455 47.15 728,703.25
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,339 98.94 528,240.66
PPG INDUSTRIES INC 11,972 120.15 1,438,435.80
RPM INTERNATIONAL INC 7,603 75.44 573,570.32
SEALED AIR CORP 7,895 34.77 274,509.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,196 585.45 2,456,548.20
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STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 28.44 289,832.04
VULCAN MATERIALS CO 6,698 146.97 984,405.06
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 64.84 95,639.00
WESTROCK CO 13,034 40.53 528,268.02
3M COMPANY 30,005 161.01 4,831,105.05
ACUITY BRANDS INC 1,884 116.90 220,239.60
AERCAP HOLDINGS NV 5,726 62.52 357,989.52
ALLEGION PLC 4,764 138.90 661,719.60
AMETEK INC 12,190 101.34 1,235,334.60
ARCONIC INC 19,024 33.36 634,640.64
BOEING CO 27,343 340.49 9,310,018.07
CATERPILLAR INC 28,968 137.99 3,997,294.32
CUMMINS INC 7,944 166.78 1,324,900.32
DEERE & CO 15,270 168.07 2,566,428.90
DOVER CORP 7,949 119.86 952,767.14
EATON CORP PLC 21,454 103.55 2,221,561.70
EMERSON ELECTRIC CO 30,851 73.51 2,267,857.01
FASTENAL COMPANY 29,021 38.32 1,112,084.72
FLOWSERVE CORPORATION 6,650 46.41 308,626.50
FORTIVE CORP 16,143 77.81 1,256,086.83
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 6,450 72.99 470,785.50
GENERAL DYNAMICS CORP 12,293 188.06 2,311,821.58
GENERAL ELECTRIC CO 455,110 12.83 5,839,061.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 41.92 326,431.04
HEICO CORP 1,888 129.76 244,986.88
HEICO CORP-CLASS A 4,435 103.16 457,514.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 36,695 180.81 6,634,822.95
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 246.21 518,764.47
IDEX CORP 3,839 174.79 671,018.81
ILLINOIS TOOL WORKS 16,656 187.86 3,128,996.16
INGERSOLL-RAND PLC 12,228 146.55 1,792,013.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 100.66 697,271.82
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 58.00 667,000.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 13,100 31.65 414,615.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 40,358 41.96 1,693,421.68
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,862 228.55 2,711,060.10
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,030 244.78 496,903.40
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 13,031 437.85 5,705,623.35
MASCO CORP 14,885 45.61 678,904.85
MIDDLEBY CORP 2,823 113.73 321,059.79
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,277 370.94 3,070,270.38
OWENS CORNING 6,518 63.82 415,978.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PACCAR INC 17,567 74.74 1,312,957.58
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,505 211.84 1,378,019.20
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 44.24 363,652.80
RAYTHEON COMPANY 14,342 227.18 3,258,215.56
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,002 200.68 1,204,481.36
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,265 392.73 2,067,723.45
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 9,506 48.88 464,653.28
SMITH(A.O.) CORP 7,157 43.93 314,407.01
SNAP-ON INC 3,221 156.26 503,313.46
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 67.91 348,853.67
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,684 166.97 1,282,997.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,070 389.48 806,223.60
TEXTRON INC 11,803 48.08 567,488.24
TRANSDIGM GROUP INC 2,427 646.75 1,569,662.25
UNITED RENTALS INC 4,233 156.86 663,988.38
UNITED TECHNOLOGIES CORP 42,561 153.46 6,531,411.06
WABCO HOLDINGS INC 2,598 136.01 353,353.98
WABTEC CORP 9,231 77.05 711,248.55
WW GRAINGER INC 2,390 307.65 735,283.50
XYLEM INC 9,124 88.14 804,189.36
CINTAS CORP 4,507 300.88 1,356,066.16
COPART INC 10,456 103.25 1,079,582.00
COSTAR GROUP INC 1,853 731.37 1,355,228.61
EQUIFAX INC 6,127 162.96 998,455.92
IHS MARKIT LTD 19,257 80.76 1,555,195.32
MANPOWERGROUP 3,264 92.70 302,572.80
NIELSEN HOLDINGS PLC 18,026 21.39 385,576.14
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 100.43 1,146,408.45
ROBERT HALF INTL INC 7,058 60.20 424,891.60
ROLLINS INC 6,451 39.82 256,878.82
TRANSUNION 9,497 98.13 931,940.61
VERISK ANALYTICS INC 7,884 171.38 1,351,159.92
WASTE CONNECTIONS INC 13,371 103.81 1,388,043.51
WASTE MANAGEMENT INC 21,844 125.75 2,746,883.00
AMERCO 390 346.25 135,037.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 29.20 165,739.20
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 72.01 498,669.25
CSX CORPORATION 38,979 79.59 3,102,338.61
DELTA AIR LINES INC 8,299 58.90 488,811.10
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,513 73.39 698,159.07
FEDEX CORP 12,944 158.62 2,053,177.28
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 110.07 485,518.77
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 173.64 885,564.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 8,325 39.06 325,174.50
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,486 209.35 2,823,294.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE 3,284 221.91 728,752.44
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 57.97 366,138.52
UBER TECHNOLOGIES INC 9,385 39.66 372,209.10
UNION PACIFIC CORP 35,924 184.00 6,610,016.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,880 79.55 229,104.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,377 105.95 3,854,143.15
XPO LOGISTICS INC 4,716 95.20 448,963.20
APTIV PLC 13,074 88.32 1,154,695.68
AUTOLIV INC 4,001 77.26 309,117.26
BORGWARNER INC 12,075 34.15 412,361.25
FORD MOTOR COMPANY 198,706 8.10 1,609,518.60
GENERAL MOTORS CO 66,284 34.76 2,304,031.84
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 34.36 252,442.92
LEAR CORP 3,525 122.76 432,729.00
TESLA INC 6,743 800.03 5,394,602.29
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 28.62 178,273.98
D.R.HORTON INC 19,074 61.81 1,178,963.94
GARMIN LTD 6,739 98.18 661,635.02
HANESBRANDS INC 22,204 14.30 317,517.20
HASBRO INC 7,338 97.71 716,995.98
LEGGETT & PLATT INC 6,656 45.60 303,513.60
LENNAR CORP-CL A 15,664 70.35 1,101,962.40
LULULEMON ATHLETICA INC 5,615 254.41 1,428,512.15
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 137.98 395,036.74
NEWELL BRANDS INC 18,477 20.10 371,387.70
NIKE INC -CL B 65,251 103.54 6,756,088.54
NVR INC 173 3,993.63 690,897.99
POLARIS INC 2,467 93.90 231,651.30
PULTE GROUP INC 13,065 46.69 610,004.85
PVH CORP 3,303 89.37 295,189.11
RALPH LAUREN CORPORATION 3,315 121.84 403,899.60
TAPESTRY INC 14,712 29.21 429,737.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 17.19 148,418.46
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 15.45 128,095.95
VF CORP 17,117 83.66 1,432,008.22
WHIRLPOOL CORP 3,212 152.16 488,737.92
ARAMARK 13,242 42.48 562,520.16
CARNIVAL CORP 21,372 42.60 910,447.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,405 921.94 1,295,325.70
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DARDEN RESTAURANTS INC 6,722 121.71 818,134.62
DOMINO'S PIZZA INC 2,219 291.60 647,060.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,021 113.23 1,587,597.83
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 68.07 1,200,346.38
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,352 144.90 2,079,604.80
MCDONALD'S CORPORATION 39,104 217.09 8,489,087.36
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 9,858 21.40 210,961.20
MGM MIRAGE 25,878 31.52 815,674.56
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 10,922 52.46 572,968.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,036 113.16 1,022,513.76
STARBUCKS CORP 60,931 89.28 5,439,919.68
VAIL RESORTS INC 2,038 249.41 508,297.58
WYNN RESORTS LTD 4,913 132.14 649,203.82
YUM! BRANDS INC 15,515 105.28 1,633,419.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 39,495 63.52 2,508,722.40
ALPHABET INC-CL A 15,423 1,518.73 23,423,372.79
ALPHABET INC-CL C 16,143 1,520.74 24,549,305.82
ALTICE USA INC-A 6,300 28.71 180,873.00
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,985 534.89 4,271,096.65
COMCAST CORP-CLASS A 233,539 46.09 10,763,812.51
DISCOVERY INC-A 7,075 30.21 213,735.75
DISCOVERY INC-C 18,283 28.73 525,270.59
DISH NETWORK CORP. 12,937 39.97 517,091.89
ELECTRONIC ARTS INC 15,073 109.69 1,653,357.37
FACEBOOK INC-A 124,174 214.18 26,595,587.32
FOX CORPORATION-CLASS A 19,769 37.80 747,268.20
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 37.31 327,320.63
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 237.95 945,613.30
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 24.47 480,248.22
LIBERTY BROADBAND-C 5,418 137.07 742,645.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 20.33 171,422.56
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 19.45 409,986.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 46.85 481,992.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 49.72 380,258.56
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 49.35 204,358.35
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 74.02 556,038.24
MATCH GROUP INC 3,732 76.50 285,498.00
NETFLIX INC 22,692 380.40 8,632,036.80
NEWS CORP-CLASS A 16,662 14.60 243,265.20
OMNICOM GROUP 11,898 78.14 929,709.72
PINTEREST INC- CLASS A 10,948 23.22 254,212.56
ROKU INC 4,624 130.25 602,276.00
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SIRIUS XM HOLDINGS INC 81,768 7.21 589,547.28
SNAP INC-A 35,102 17.56 616,391.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 113.43 647,345.01
THE WALT DISNEY CO. 92,755 139.54 12,943,032.70
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 29.65 120,112.15
TWITTER INC 37,026 36.91 1,366,629.66
VIACOMCBS INC 30,377 34.98 1,062,587.46
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 51.85 275,842.00
ADVANCE AUTO PARTS 4,057 133.59 541,974.63
AMAZON.COM INC 21,650 2,134.87 46,219,935.50
AUTOZONE INC 1,248 1,053.21 1,314,406.08
BEST BUY COMPANY INC 13,082 90.21 1,180,127.22
BOOKING HOLDINGS INC 2,157 1,990.96 4,294,500.72
BURLINGTON STORES INC 3,749 245.68 921,054.32
CARMAX INC 8,427 98.81 832,671.87
DOLLAR GENERAL CORP 13,099 158.03 2,070,034.97
DOLLAR TREE INC 12,047 88.68 1,068,327.96
EBAY INC 41,983 38.14 1,601,231.62
EXPEDIA GROUP INC 7,538 122.80 925,666.40
GAP INC/THE 9,218 18.14 167,214.52
GENUINE PARTS CO 7,406 96.47 714,456.82
GRUBHUB INC 4,403 50.39 221,867.17
HOME DEPOT INC 56,390 245.03 13,817,241.70
KOHLS CORP 8,274 44.47 367,944.78
LKQ CORPORATION 15,922 33.20 528,610.40
LOWE'S COMPANIES INC 39,957 125.42 5,011,406.94
MERCADOLIBRE INC 2,251 735.01 1,654,507.51
NORDSTROM INC 4,756 40.28 191,571.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,969 390.89 1,551,442.41
ROSS STORES INC 18,632 121.78 2,269,004.96
TARGET CORP 26,308 116.63 3,068,302.04
TIFFANY & CO 5,541 134.27 743,990.07
TJX COMPANIES INC 62,529 63.38 3,963,088.02
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 98.17 600,505.89
ULTA BEAUTY INC 3,061 294.57 901,678.77
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 82.46 238,062.02
COSTCO WHOLESALE CORP 22,816 318.31 7,262,560.96
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 5.37 72,495.00
KROGER CO 40,905 28.23 1,154,748.15
SYSCO CORP 25,103 78.21 1,963,305.63
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 39,407 52.85 2,082,659.95
WALMART INC 73,496 117.89 8,664,443.44
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ALTRIA GROUP INC 97,572 45.17 4,407,327.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 28,404 44.77 1,271,647.08
BROWN-FORMAN CORPORATION 15,620 71.40 1,115,268.00
BUNGE LIMITED 7,174 54.22 388,974.28
CAMPBELL SOUP CO 7,879 48.64 383,234.56
COCA-COLA CO/THE 208,020 59.95 12,470,799.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 10,663 55.15 588,064.45
CONAGRA BRANDS INC 24,639 32.69 805,448.91
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,611 203.83 1,755,180.13
GENERAL MILLS INC 31,074 53.31 1,656,554.94
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 48.58 725,736.62
INGREDION INC 3,320 97.34 323,168.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 110.00 634,480.00
KELLOGG CO 12,949 67.71 876,776.79
KRAFT HEINZ COMPANY 34,009 26.88 914,161.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 95.17 705,875.89
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 6,209 166.84 1,035,909.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 55.25 532,002.25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 75,167 59.68 4,485,966.56
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 20,672 69.86 1,444,145.92
PEPSICO INC 72,524 146.99 10,660,302.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 80,763 88.50 7,147,525.50
THE HERSHEY COMPANY 7,514 160.34 1,204,794.76
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 80.51 1,203,543.99
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 76.43 954,228.55
CLOROX COMPANY 6,458 164.83 1,064,472.14
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 41,705 76.69 3,198,356.45
COTY INC-CL A 16,985 11.41 193,798.85
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,391 215.01 2,449,178.91
KIMBERLY-CLARK CORP 17,723 145.56 2,579,759.88
PROCTER & GAMBLE CO 128,862 126.14 16,254,652.68
ABBOTT LABORATORIES 91,005 89.66 8,159,508.30
ABIOMED INC 2,288 167.22 382,599.36
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 274.95 1,059,657.30
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 94.36 754,219.48
ANTHEM INC 13,172 297.82 3,922,885.04
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,576 93.14 2,289,008.64
BECTON DICKINSON & CO 14,104 260.22 3,670,142.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 71,882 42.31 3,041,327.42
CARDINAL HEALTH INC 15,114 59.62 901,096.68
CENTENE CORP 29,583 64.94 1,921,120.02
CERNER CORP 16,501 77.07 1,271,732.07
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CIGNA CORPORATION 19,443 220.34 4,284,070.62
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,509 353.31 886,454.79
CVS HEALTH CORPORATION 67,717 71.37 4,832,962.29
DANAHER CORP 32,183 165.95 5,340,768.85
DAVITA INC 5,115 85.98 439,787.70
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 57.85 686,332.40
DEXCOM INC 4,617 283.91 1,310,812.47
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 10,573 230.55 2,437,605.15
HCA HEALTHCARE INC 13,886 149.57 2,076,929.02
HENRY SCHEIN INC 7,559 72.13 545,230.67
HOLOGIC INC 13,592 53.02 720,647.84
HUMANA INC. 6,956 375.85 2,614,412.60
IDEXX LABORATORIES INC 4,361 288.78 1,259,369.58
INSULET CORP 3,486 212.32 740,147.52
INTUITIVE SURGICAL INC 5,934 603.36 3,580,338.24
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 195.28 975,423.60
MCKESSON CORP 9,632 168.03 1,618,464.96
MEDTRONIC PLC 68,636 117.33 8,053,061.88
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 112.85 768,959.90
RESMED INC 7,271 176.60 1,284,058.60
STERIS PLC 4,287 168.51 722,402.37
STRYKER CORP 17,576 221.54 3,893,787.04
TELEFLEX INC 2,340 386.65 904,761.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 48,797 298.78 14,579,567.66
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 139.93 588,125.79
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 5,195 146.92 763,249.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,481 158.87 1,029,636.47
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,260 174.57 743,668.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,385 160.40 1,665,754.00
ABBVIE INC 76,817 94.05 7,224,638.85
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,023 85.82 1,375,093.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,370 102.56 1,166,107.20
ALLERGAN PLC 16,559 198.32 3,283,980.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 128.70 722,393.10
AMGEN INC 30,615 223.48 6,841,840.20
BEIGENE LTD-ADR 1,977 171.09 338,244.93
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,328 403.63 536,020.64
BIOGEN INC 9,497 333.00 3,162,501.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 89.01 808,210.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 120,721 66.38 8,013,459.98
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 17,964 30.98 556,524.72
ELI LILLY & CO 44,740 141.12 6,313,708.80
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EXACT SCIENCES CORP 8,404 98.18 825,104.72
GILEAD SCIENCES INC 66,294 67.56 4,478,822.64
ILLUMINA INC 7,454 298.92 2,228,149.68
INCYTE CORP 9,243 78.45 725,113.35
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 60.13 406,478.80
IQVIA HOLDINGS INC 8,501 164.32 1,396,884.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 140.85 366,773.40
JOHNSON & JOHNSON 135,893 150.13 20,401,616.09
MERCK & CO. INC. 131,835 82.65 10,896,162.75
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 763.20 960,105.60
MYLAN NV 26,138 21.90 572,422.20
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 5,068 104.30 528,592.40
PERKINELMER INC 5,624 95.56 537,429.44
PERRIGO CO PLC 7,737 57.71 446,502.27
PFIZER INC 283,170 36.51 10,338,536.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,097 399.55 1,636,956.35
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 125.42 480,107.76
SEATTLE GENETICS INC 5,726 118.07 676,068.82
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 56,969 12.22 696,161.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,776 339.19 7,047,011.44
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,196 243.82 3,217,448.72
WATERS CORP 3,523 216.06 761,179.38
ZOETIS INC 24,590 144.17 3,545,140.30
BANK OF AMERICA CORP 453,515 34.85 15,804,997.75
CITIGROUP INC 115,504 78.79 9,100,560.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,242 38.67 898,768.14
COMERICA INC 7,691 62.76 482,687.16
EAST WEST BANCORP INC 8,825 47.80 421,835.00
FIFTH THIRD BANCORP 37,239 29.60 1,102,274.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,184 117.73 1,081,232.32
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 14.08 747,112.96
JPMORGAN CHASE & CO 164,641 137.46 22,631,551.86
KEYCORP 51,128 19.73 1,008,755.44
M & T BANK CORP 6,581 169.78 1,117,322.18
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 20,200 16.25 328,250.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,533 154.13 3,473,011.29
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 55,875 16.54 924,172.50
SIGNATURE BANK 2,508 144.36 362,054.88
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 265.42 700,708.80
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 67,981 54.94 3,734,876.14
US BANCORP 77,084 55.11 4,248,099.24
WELLS FARGO & COMPANY 214,370 48.22 10,336,921.40
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ZIONS BANCORPORATION 8,874 46.26 410,511.24
ALLY FINANCIAL INC 20,139 32.85 661,566.15
AMERICAN EXPRESS COMPANY 36,312 135.87 4,933,711.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,790 178.82 1,214,187.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 43,698 45.90 2,005,738.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 67,536 226.80 15,317,164.80
BLACKROCK INC 5,969 565.94 3,378,095.86
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 34,057 62.95 2,143,888.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 24,172 102.64 2,481,014.08
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 125.63 711,191.43
CME GROUP INC. 18,686 213.13 3,982,547.18
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,415 76.42 1,254,434.30
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 12,407 44.19 548,265.33
EATON VANCE CORP 5,530 49.15 271,799.50
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 26.89 613,629.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 299.54 580,808.06
FRANKLIN RESOURCES INC 17,818 24.36 434,046.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,970 237.08 4,023,247.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,592 96.86 2,769,421.12
INVESCO LIMITED 18,328 17.78 325,871.84
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 23.47 302,410.95
KKR & CO INC -A 24,824 33.54 832,596.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 345.69 660,959.28
MOODY'S CORP 8,653 277.83 2,404,062.99
MORGAN STANLEY 63,976 55.84 3,572,419.84
MSCI INC-A 4,294 322.56 1,385,072.64
NASDAQ INC 6,566 116.20 762,969.20
NORTHERN TRUST CORP 10,486 101.20 1,061,183.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 98.95 635,852.70
S&P GLOBAL INC 12,894 307.65 3,966,839.10
SCHWAB (CHARLES) CORP 60,925 47.23 2,877,487.75
SEI INVESTMENTS COMPANY 7,655 68.54 524,673.70
STATE STREET CORP 18,922 77.85 1,473,077.70
SYNCHRONY FINANCIAL 31,458 33.75 1,061,707.50
T ROWE PRICE GROUP INC 11,991 137.39 1,647,443.49
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 14,028 49.54 694,947.12
VOYA FINANCIAL INC 7,308 62.58 457,334.64
AFLAC INC 37,801 52.81 1,996,270.81
ALLEGHANY CORPORATION 805 825.22 664,302.10
ALLSTATE CORP 16,891 125.57 2,121,002.87
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 112.81 399,234.59
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,792 48.48 2,171,516.16
169/266
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AON PLC 12,196 235.73 2,874,963.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 47.68 976,295.68
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,394 109.16 1,025,449.04
ASSURANT INC 3,114 142.52 443,807.28
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 8,199 48.28 395,847.72
BROWN & BROWN INC 14,075 47.85 673,488.75
CHUBB LTD 23,926 164.56 3,937,262.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 115.21 905,320.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 163.56 210,665.28
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 291.37 601,679.05
FNF GROUP 13,937 45.08 628,279.96
GLOBE LIFE INC 5,900 110.95 654,605.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 59.10 1,083,362.10
LINCOLN NATIONAL CORP 11,217 61.11 685,470.87
LOEWS CORPORATION 13,914 54.19 753,999.66
MARKEL CORP 702 1,323.64 929,195.28
MARSH & MCLENNAN COS 25,929 118.78 3,079,846.62
METLIFE INC 40,962 52.28 2,141,493.36
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 56.36 796,028.64
PROGRESSIVE CORP 29,612 83.77 2,480,597.24
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,587 94.48 1,945,059.76
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 154.22 466,052.84
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,239 198.18 443,725.02
TRAVELERS COS INC(THE) 13,281 137.76 1,829,590.56
UNUM GROUP 9,769 30.01 293,167.69
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 79.40 589,783.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,553 213.67 1,400,179.51
CBRE GROUP INC-A 16,199 63.96 1,036,088.04
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 21,818 165.97 3,621,133.46
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 5.47 286,081.00
JONES LANG LASALLE INC 2,618 171.34 448,568.12
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,743 294.61 1,691,945.23
ACCENTURE PLC-CL A 33,117 212.37 7,033,057.29
ADOBE INC 24,996 379.67 9,490,231.32
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 99.67 829,354.07
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 102.83 228,488.26
ANSYS INC 4,256 291.98 1,242,666.88
AUTODESK INC 11,164 208.95 2,332,717.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,344 181.25 4,049,850.00
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 8,792 74.39 654,036.88
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,163 76.65 625,693.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 122.28 720,106.92
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CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 78.76 1,122,330.00
CDK GLOBAL INC 7,488 52.10 390,124.80
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 6,244 117.10 731,172.40
CITRIX SYSTEMS INC 6,676 122.03 814,672.28
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 28,867 68.42 1,975,080.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,311 118.94 274,870.34
DOCUSIGN INC 5,401 89.41 482,903.41
DROPBOX INC-CLASS A 10,565 18.53 195,769.45
DXC TECHNOLOGY CO 11,825 30.82 364,446.50
EPAM SYSTEMS INC 3,084 236.75 730,137.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,001 157.44 5,038,237.44
FISERV INC 29,748 122.32 3,638,775.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 318.43 1,391,857.53
FORTINET INC 7,360 119.19 877,238.40
GARTNER INC 4,568 152.41 696,208.88
GLOBAL PAYMENTS INC 15,100 206.37 3,116,187.00
GODADDY INC - CLASS A 8,905 78.39 698,062.95
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,792 122.42 586,636.64
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,010 150.70 6,933,707.00
INTUIT INC 13,151 304.29 4,001,717.79
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 172.08 673,693.20
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 112.81 783,691.07
MASTERCARD INC-CL A 46,275 340.95 15,777,461.25
MICROSOFT CORP 373,418 185.35 69,213,026.30
MONGODB INC 1,890 171.33 323,813.70
NORTONLIFELOCK INC 31,347 20.66 647,629.02
OKTA INC 5,270 137.03 722,148.10
ORACLE CORPORATION 120,235 55.47 6,669,435.45
PALO ALTO NETWORKS INC 4,867 247.25 1,203,365.75
PAYCHEX INC 16,401 89.21 1,463,133.21
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 314.43 792,992.46
PAYPAL HOLDINGS INC 57,971 122.99 7,129,853.29
PTC INC 5,462 87.35 477,105.70
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,101 242.39 994,041.39
SABRE CORP 13,930 22.04 307,017.20
SALESFORCE.COM,INC. 43,147 189.95 8,195,772.65
SERVICENOW INC 9,653 356.16 3,438,012.48
SPLUNK INC 7,614 172.52 1,313,567.28
SQUARE INC-A 17,051 81.86 1,395,794.86
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 66.26 765,037.96
SYNOPSYS INC 7,601 163.35 1,241,623.35
TWILIO INC-A 5,649 127.74 721,603.26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,223 338.25 751,929.75
VERISIGN INC 5,439 209.57 1,139,851.23
VISA INC 88,923 210.29 18,699,617.67
VMWARE INC 4,194 161.82 678,673.08
WESTERN UNION COMPANY 21,840 26.24 573,081.60
WIX.COM LTD 2,419 148.26 358,640.94
WORKDAY INC-CLASS A 8,894 196.99 1,752,029.06
AMPHENOL CORPORATION -CL A 15,148 104.07 1,576,452.36
APPLE INC 232,469 324.95 75,540,801.55
ARISTA NETWORKS INC 2,720 223.47 607,838.40
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 79.19 327,054.70
CDW CORP/DE 7,404 138.29 1,023,899.16
CISCO SYSTEMS INC 220,418 46.97 10,353,033.46
COGNEX CORP 8,698 53.76 467,604.48
CORNING INC 39,793 28.59 1,137,681.87
DELL TECHNOLOGIES INC-C 7,900 52.88 417,752.00
F5 NETWORKS INC 3,504 127.51 446,795.04
FLEX LTD 23,204 13.58 315,110.32
FLIR SYSTEMS INC 6,867 57.51 394,921.17
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 67,905 14.44 980,548.20
HP INC 76,380 22.37 1,708,620.60
IPG PHOTONICS CORP 1,776 139.49 247,734.24
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 24.24 423,230.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 98.16 936,642.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,356 184.41 1,540,929.96
NETAPP INC 12,523 54.24 679,247.52
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 53.99 682,109.66
TE CONNECTIVITY LTD 17,082 93.30 1,593,750.60
TRIMBLE INC 12,759 45.36 578,748.24
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 69.25 1,028,847.25
XEROX HOLDINGS CORP 9,697 37.82 366,740.54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 238.77 653,513.49
AT&T INC 376,243 38.25 14,391,294.75
CENTURYLINK INC 49,758 13.90 691,636.20
SPRINT CORP 36,740 8.69 319,270.60
T-MOBILE US INC 17,328 96.48 1,671,805.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 212,966 58.51 12,460,640.66
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 11,946 34.91 417,034.86
AES CORPORATION 33,656 20.93 704,420.08
ALLIANT ENERGY CORP 13,283 59.74 793,526.42
AMEREN CORPORATION 12,454 86.79 1,080,882.66
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,748 103.76 2,567,852.48
172/266
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 139.32 1,275,335.28
ATMOS ENERGY CORP 6,436 120.45 775,216.20
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 27.18 692,111.52
CMS ENERGY CORPORATION 15,038 68.51 1,030,253.38
CONSOLIDATED EDISON INC 16,392 94.30 1,545,765.60
DOMINION ENERGY INC 42,205 87.46 3,691,249.30
DTE ENERGY COMPANY 9,290 134.02 1,245,045.80
DUKE ENERGY CORP 37,518 101.28 3,799,823.04
EDISON INTERNATIONAL 17,941 77.14 1,383,968.74
ENTERGY CORP 10,703 134.13 1,435,593.39
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,653 53.72 679,719.16
EVERGY INC 12,378 72.34 895,424.52
EVERSOURCE ENERGY 17,595 93.66 1,647,947.70
EXELON CORP 49,234 49.76 2,449,883.84
FIRSTENERGY CORP 26,948 52.23 1,407,494.04
NEXTERA ENERGY INC 24,938 278.52 6,945,731.76
NISOURCE INC 18,919 30.21 571,542.99
NRG ENERGY INC 13,547 40.06 542,692.82
OGE ENERGY CORP 11,680 46.12 538,681.60
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 100.43 602,178.28
PPL CORPORATION 36,597 35.37 1,294,435.89
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 25,629 58.48 1,498,783.92
SEMPRA ENERGY 13,913 160.96 2,239,436.48
SOUTHERN CO 54,470 69.02 3,759,519.40
UGI CORPORATION 10,588 41.70 441,519.60
VISTRA ENERGY CORP 18,354 23.29 427,464.66
WEC ENERGY GROUP INC 15,995 101.87 1,629,410.65
XCEL ENERGY INC 26,098 70.26 1,833,645.48
ADVANCED MICRO DEVICES 53,101 55.31 2,937,016.31
ANALOG DEVICES INC 18,750 117.65 2,205,937.50
APPLIED MATERIALS INC 47,467 66.85 3,173,168.95
BROADCOM INC 20,560 317.77 6,533,351.20
INTEL CORP 228,104 67.27 15,344,556.08
KLA CORPORATION 8,195 176.28 1,444,614.60
LAM RESEARCH CORP 7,602 339.30 2,579,358.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 31,750 25.12 797,560.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 63.56 878,017.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,065 109.36 1,319,428.40
MICRON TECHNOLOGY INC 55,617 58.50 3,253,594.50
NVIDIA CORP 30,053 289.79 8,709,058.87
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,208 137.08 1,947,632.64
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 21.44 448,353.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QORVO INC 6,042 106.02 640,572.84
QUALCOMM INC 63,277 89.60 5,669,619.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 118.99 1,041,995.43
TERADYNE INC 9,842 70.16 690,514.72
TEXAS INSTRUMENTS INC 48,073 132.21 6,355,731.33
XILINX INC 12,876 90.17 1,161,028.92
15,456,507 1,489,426,685.35
米ドル 小計
(163,628,415,652)
カナダドル CAMECO CORP 16,384 12.25 200,704.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 62,867 38.81 2,439,868.27
CENOVUS ENERGY INC 54,018 11.82 638,492.76
ENBRIDGE INC 104,247 56.03 5,840,959.41
HUSKY ENERGY INC 14,553 8.28 120,498.84
IMPERIAL OIL LTD 12,999 31.80 413,368.20
INTER PIPELINE LTD 19,394 21.82 423,177.08
KEYERA CORP 11,374 35.98 409,236.52
OVINTIV INC 13,275 21.02 279,040.50
PARKLAND FUEL CORP 7,666 47.69 365,591.54
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 52.74 1,445,656.14
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 14.45 130,599.10
SUNCOR ENERGY INC 81,480 39.45 3,214,386.00
TC ENERGY CORP 48,116 74.62 3,590,415.92
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 11,905 66.06 786,444.30
BARRICK GOLD CORP 93,270 26.12 2,436,212.40
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 58.69 385,182.47
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 12.18 385,764.96
FRANCO-NEVADA CORPORATION 9,493 153.18 1,454,137.74
KINROSS GOLD CORP 63,501 6.69 424,821.69
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 11,329 49.02 555,347.58
LUNDIN MINING CORP 28,209 7.33 206,771.97
METHANEX CORPORATION 2,452 44.55 109,236.60
NUTRIEN LTD 30,042 54.66 1,642,095.72
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 17.83 442,433.62
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 63.17 181,487.41
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 24,695 39.75 981,626.25
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 1.65 125,155.80
CAE INC 12,891 40.46 521,569.86
WSP GLOBAL INC 6,393 96.67 618,011.31
THOMSON REUTERS CORP 11,002 108.55 1,194,267.10
AIR CANADA 5,737 46.22 265,164.14
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,223 124.50 4,634,263.50
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,090 358.88 2,544,459.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 67.92 975,602.88
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 36.89 334,444.74
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,035 89.11 1,161,548.85
STARS GROUP INC/THE 14,575 30.95 451,096.25
QUEBECOR INC -CL B 9,953 32.88 327,254.64
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,532 25.89 686,913.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,540 148.91 527,141.40
DOLLARAMA INC 14,542 43.61 634,176.62
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 46,234 44.06 2,037,070.04
EMPIRE CO LTD A 7,235 31.57 228,408.95
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 71.09 607,037.51
METRO INC 13,109 55.84 732,006.56
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 110.53 473,178.93
SAPUTO INC 13,425 41.40 555,795.00
AURORA CANNABIS INC 28,563 2.06 58,839.78
BAUSCH HEALTH COS INC 15,027 36.77 552,542.79
CANOPY GROWTH CORP 11,251 29.98 337,304.98
CRONOS GROUP INC 8,026 9.69 77,771.94
BANK OF MONTREAL 33,657 101.81 3,426,619.17
BANK OF NOVA SCOTIA 62,983 74.73 4,706,719.59
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 22,547 110.05 2,481,297.35
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 73.76 1,253,403.68
ROYAL BANK OF CANADA 73,835 108.30 7,996,330.50
TORONTO-DOMINION BANK 93,672 75.29 7,052,564.88
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 46,422 90.07 4,181,229.54
CI FINANCIAL CORP 11,041 25.09 277,018.69
IGM FINANCIAL INC 6,433 39.41 253,524.53
ONEX CORPORATION 4,217 86.18 363,421.06
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 628.93 876,099.49
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 34.75 493,450.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 69.19 335,640.69
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 152.74 1,078,038.92
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,811 26.11 2,606,065.21
POWER CORP OF CANADA 14,595 34.38 501,776.10
POWER FINANCIAL CORP 16,201 36.00 583,236.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 30,089 66.44 1,999,113.16
BLACKBERRY LIMITED 25,993 7.73 200,925.89
CGI INC-CL A 12,438 102.94 1,280,367.72
CONSTELLATION SOFTWARE 1,106 1,473.13 1,629,281.78
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 63.28 864,721.20
SHOPIFY INC-CLASS A 5,177 704.18 3,645,539.86
BCE INC 8,379 64.33 539,021.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,323 65.71 1,204,004.33
TELUS CORPORATION 7,611 53.73 408,939.03
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 22,613 21.83 493,641.79
ALTAGAS LTD 17,347 22.33 387,358.51
ATCO LTD-CLASS I 3,030 54.14 164,044.20
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 41.91 307,787.04
EMERA INC 13,403 59.33 795,199.99
FORTIS INC 21,905 58.36 1,278,375.80
HYDRO ONE LTD 15,052 29.30 441,023.60
1,994,509 104,270,363.61
カナダドル 小計
(8,652,354,772)
ユーロ ENI SPA 130,479 13.02 1,699,880.41
GALP ENERGIA SGPS S.A 24,155 14.12 341,189.37
NESTE OYJ 22,758 39.23 892,796.34
OMV AG 7,781 43.76 340,496.56
REPSOL SA 75,914 12.52 950,822.85
TENARIS S.A. 25,963 9.61 249,556.35
TOTAL SA 122,417 45.20 5,533,860.48
VOPAK 3,130 51.50 161,195.00
AIR LIQUIDE SA 24,407 139.80 3,412,098.60
AKZO NOBEL 12,200 86.22 1,051,884.00
ARCELORMITTAL 35,989 15.97 574,744.33
ARKEMA 3,250 85.78 278,785.00
BASF SE 48,160 61.87 2,979,659.20
COVESTRO AG 8,053 39.48 317,932.44
CRH PLC 40,685 35.42 1,441,062.70
EVONIK INDUSTRIES AG 7,539 26.97 203,326.83
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 42.10 141,877.00
HEIDELBERGCEMENT AG 8,350 63.44 529,724.00
KONINKLIJKE DSM NV 9,200 115.10 1,058,920.00
LANXESS 4,409 56.30 248,226.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,441 34.42 393,799.22
SOLVAY SA 3,758 97.66 367,006.28
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 12.30 304,044.24
SYMRISE AG 6,524 98.82 644,701.68
THYSSENKRUPP AG 19,367 10.85 210,131.95
UMICORE 11,350 45.53 516,765.50
UPM-KYMMENE OYJ 29,092 30.07 874,796.44
VOESTALPINE AG 5,079 22.81 115,851.99
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 14,575 32.00 466,400.00
AIRBUS SE 30,025 130.98 3,932,674.50
ALSTOM RGPT 9,668 50.30 486,300.40
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ANDRITZ AG 3,728 35.48 132,269.44
BOUYGUES SA 11,049 38.99 430,800.51
BRENNTAG AG 9,172 49.79 456,673.88
CNH INDUSTRIAL NV 57,033 8.88 506,795.23
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 25,583 36.40 931,221.20
DASSAULT AVIATION SA 172 1,081.00 185,932.00
EIFFAGE SA 3,488 110.15 384,203.20
FERROVIAL SA 23,480 30.25 710,270.00
GEA GROUP AG 8,178 28.33 231,682.74
HOCHTIEF AG 825 112.20 92,565.00
KINGSPAN GROUP PLC 7,632 61.25 467,460.00
KION GROUP AG 3,179 59.96 190,612.84
KNORR-BREMSE AG 2,138 99.95 213,693.10
KONE OYJ-B 18,260 55.22 1,008,317.20
LEGRAND SA 14,350 77.44 1,111,264.00
LEONARDO SPA 18,310 11.37 208,276.25
METSO OYJ 5,880 33.35 196,098.00
MTU AERO ENGINES AG 2,856 277.80 793,396.80
PRYSMIAN SPA 11,926 24.30 289,801.80
SAFRAN SA 17,196 144.85 2,490,840.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,565 98.18 2,804,511.70
SIEMENS AG-REG 39,075 107.88 4,215,411.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 15.63 179,463.66
THALES SA 5,403 95.20 514,365.60
VINCI S.A. 26,415 105.75 2,793,386.25
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 11.01 208,122.03
BUREAU VERITAS SA 17,235 25.06 431,909.10
EDENRED 12,139 49.54 601,366.06
RANDSTAD NV 5,121 55.38 283,600.98
TELEPERFORMANCE 2,970 244.60 726,462.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,924 69.76 1,041,098.24
AENA SME SA 3,741 167.85 627,926.85
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 170.30 229,223.80
ATLANTIA SPA 26,501 22.90 606,872.90
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 15.30 141,678.00
DEUTSCHE POST AG-REG 51,919 33.05 1,716,182.54
FRAPORT AG 1,856 69.54 129,066.24
GETLINK 22,311 16.78 374,378.58
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,789 66.51 1,116,636.39
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 52.15 130,792.20
CONTINENTAL AG 5,578 112.36 626,744.08
DAIMLER AG 46,555 43.67 2,033,289.62
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FAURECIA 3,127 45.83 143,310.41
FERRARI NV 6,579 163.25 1,074,021.75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 59,491 12.32 732,929.12
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 112.25 981,738.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 26.95 148,413.65
PIRELLI & C SPA 17,484 4.72 82,524.48
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 65.44 508,141.60
PSA PEUGEOT CITROEN 32,147 19.56 628,795.32
RENAULT SA 8,830 33.03 291,654.90
VALEO SA 14,048 27.70 389,129.60
VOLKSWAGEN AG 1,984 173.95 345,116.80
VOLKSWAGEN AG PFD 9,410 172.52 1,623,413.20
ADIDAS AG 9,463 291.45 2,757,991.35
ESSILORLUXOTTICA 14,780 140.35 2,074,373.00
HERMES INTERNATIONAL 1,690 709.40 1,198,886.00
KERING 3,987 580.00 2,312,460.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,207 414.40 5,887,380.80
MONCLER SPA 7,711 38.26 295,022.86
PUMA SE 3,830 72.40 277,292.00
SEB SA 1,032 119.60 123,427.20
ACCOR SA 10,680 38.75 413,850.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 4,221 102.65 433,285.65
SODEXO 3,900 99.86 389,454.00
ALTICE NV -A W/I 37,625 6.46 243,132.75
BOLLORE 39,433 3.74 147,558.28
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 12.25 106,893.50
JC DECAUX SA 2,828 23.20 65,609.60
PUBLICIS GROUPE 10,736 41.07 440,927.52
SES 17,687 10.75 190,223.68
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 40.98 89,377.38
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 5,215 73.90 385,388.50
VIVENDI SA 43,144 25.24 1,088,954.56
DELIVERY HERO SE 5,334 79.00 421,386.00
INDITEX 55,694 31.48 1,753,247.12
JUST EAT TAKEAWAY 5,922 92.50 547,785.00
PROSUS NV 25,486 72.28 1,842,128.08
ZALANDO SE 8,284 48.41 401,028.44
CARREFOUR SA 35,128 15.76 553,792.92
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 36.50 66,904.50
COLRUYT NV 2,472 46.52 114,997.44
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,377 17.08 211,461.04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 60,023 23.60 1,416,842.91
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METRO AG 8,344 12.30 102,631.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,222 67.43 2,644,739.46
DANONE 31,976 72.26 2,310,585.76
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 28,021 8.91 249,667.11
HEINEKEN HOLDING NV 6,520 92.30 601,796.00
HEINEKEN NV 13,143 103.40 1,358,986.20
KERRY GROUP PLC-A 8,352 117.00 977,184.00
PERNOD-RICARD SA 11,091 166.40 1,845,542.40
REMY COINTREAU 1,273 100.70 128,191.10
BEIERSDORF AG 5,600 105.65 591,640.00
HENKEL AG & CO KGAA 5,742 82.70 474,863.40
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 92.54 836,839.22
L'OREAL 12,957 267.50 3,465,997.50
UNILEVER NV 76,386 55.00 4,201,230.00
BIOMERIEUX 1,779 93.20 165,802.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 108.80 246,867.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 10,928 74.58 815,010.24
FRESENIUS SE & CO KGAA 21,162 48.60 1,028,473.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV 46,965 44.73 2,100,744.45
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 233.80 421,775.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 8,711 40.41 352,011.51
BAYER AG 48,080 75.92 3,650,233.60
EUROFINS SCIENTIFIC 701 474.20 332,414.20
GALAPAGOS NV 2,318 242.10 561,187.80
GRIFOLS S.A. 17,072 33.12 565,424.64
IPSEN 1,498 67.80 101,564.40
MERCK KGAA 6,553 122.70 804,053.10
ORION OYJ 4,259 39.14 166,697.26
QIAGEN N.V. 10,191 34.42 350,774.22
RECORDATI SPA 4,578 41.10 188,155.80
SANOFI 57,535 92.31 5,311,055.85
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 181.70 282,543.50
UCB SA 6,070 89.58 543,750.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 15.17 286,955.72
AIB GROUP PLC 36,918 2.39 88,234.02
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 343,002 5.22 1,793,214.45
BANCO DE SABADELL SA 242,077 0.86 208,670.37
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 852,250 3.95 3,368,944.25
BANK OF IRELAND GROUP PLC 52,159 4.12 215,208.03
BANKIA SA 82,022 1.71 140,421.66
BANKINTER,S.A. 36,405 6.31 229,933.98
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BNP PARIBAS 57,737 54.18 3,128,190.66
CAIXABANK 181,981 2.81 511,548.59
COMMERZBANK AG 46,644 6.75 314,847.00
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 13.63 792,738.90
ERSTE GROUP BANK AG 16,973 35.57 603,729.61
FINECOBANK SPA 32,034 11.05 353,975.70
ING GROEP NV-CVA 203,129 10.73 2,180,386.68
INTESA SANPAOLO 779,261 2.54 1,979,322.94
KBC GROUPE SA 12,946 73.32 949,200.72
MEDIOBANCA SPA 26,782 9.64 258,285.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5,505 22.52 123,972.60
SOCIETE GENERALE 41,025 31.93 1,310,133.37
UNICREDIT SPA 106,885 14.15 1,512,422.75
AMUNDI SA 3,955 77.25 305,523.75
DEUTSCHE BANK AG -REG 99,560 10.20 1,015,910.24
DEUTSCHE BOERSE AG 9,634 154.95 1,492,788.30
EURAZEO 1,792 65.80 117,913.60
EXOR NV 4,846 75.76 367,132.96
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,728 94.10 444,904.80
NATIXIS 45,362 4.35 197,732.95
WENDEL 1,082 126.30 136,656.60
AEGON NV 91,609 3.86 353,702.34
AGEAS 8,765 52.92 463,843.80
ALLIANZ SE-REG 22,062 232.00 5,118,384.00
ASSICURAZIONI GENERALI 58,634 18.77 1,100,853.35
AXA SA 97,245 25.50 2,479,747.50
CNP ASSURANCES 8,978 16.88 151,548.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 191.50 585,607.00
MAPFRE SA 46,367 2.38 110,724.39
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,693 282.60 2,174,041.80
NN GROUP NV 15,922 37.00 589,114.00
POSTE ITALIANE SPA 26,562 10.93 290,455.47
SAMPO OYJ-A SHS 23,650 41.48 981,002.00
SCOR SE 9,581 36.99 354,401.19
AROUNDTOWN SA 45,883 8.79 403,495.10
DEUTSCHE WOHNEN SE 18,144 38.55 699,451.20
VONOVIA SE 26,280 53.06 1,394,416.80
ADYEN NV 622 883.20 549,350.40
AMADEUS IT GROUP SA 22,251 72.96 1,623,432.96
ATOS SE 4,547 80.92 367,943.24
CAPGEMINI SA 8,059 115.15 927,993.85
DASSAULT SYSTEMES SA 6,666 155.25 1,034,896.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAP SE 50,158 127.40 6,390,129.20
WIRECARD AG 5,952 136.10 810,067.20
WORLDLINE SA 6,228 75.05 467,411.40
INGENICO S.A. 2,691 138.95 373,914.45
NOKIA OYJ 285,784 3.96 1,132,561.99
CELLNEX TELECOM SA 13,722 47.41 650,560.02
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 173,491 15.67 2,719,991.89
ELISA OYJ 8,333 56.54 471,147.82
ILIAD SA 1,016 135.30 137,464.80
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.51 436,264.33
ORANGE S.A. 104,864 13.38 1,403,604.64
PROXIMUS SA 6,313 26.31 166,095.03
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.52 255,879.83
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.51 128,253.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.60 105,145.58
TELEFONICA S.A. 240,639 6.38 1,535,998.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 6,861 31.00 212,691.00
E.ON SE 115,877 11.38 1,318,912.01
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 136,343 4.82 657,173.26
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 13.19 377,878.41
ENAGAS 10,471 25.51 267,115.21
ENDESA S.A. 18,336 25.46 466,834.56
ENEL SPA 420,215 8.39 3,527,284.71
ENGIE 96,233 16.32 1,571,003.72
FORTUM OYJ 21,280 22.17 471,777.60
IBERDROLA SA 312,775 11.06 3,459,291.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 24.18 373,315.02
RED ELECTRICA CORPORATION SA 20,707 19.07 394,986.02
RWE AG 29,609 33.56 993,678.04
SNAM SPA 89,624 5.04 451,704.96
SUEZ 14,536 15.13 220,002.36
TERNA SPA 80,482 6.57 529,410.59
UNIPER SE 12,358 29.51 364,684.58
VEOLIA ENVIRONNEMENT 29,081 28.16 818,920.96
VERBUND AG 3,692 47.48 175,296.16
ASML HOLDING NV 21,891 288.45 6,314,458.95
INFINEON TECHNOLOGIES AG 65,563 22.22 1,456,809.86
STMICROELECTRONICS NV 37,627 28.20 1,061,081.40
10,129,693 223,117,842.53
ユーロ 小計
(26,539,867,368)
英ポンド BP PLC 1,055,848 4.61 4,867,459.28
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 218,167 19.33 4,218,040.77
181/266
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 194,456 19.37 3,767,779.45
ANGLO AMERICAN PLC 51,260 21.03 1,078,254.10
ANTOFAGASTA PLC 19,439 8.77 170,518.90
BHP GROUP PLC 107,097 16.91 1,811,652.85
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,482 50.90 380,833.80
EVRAZ PLC 28,275 3.88 109,735.27
GLENCORE PLC 556,703 2.36 1,317,437.64
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 26.75 269,479.50
MONDI PLC 25,128 16.62 417,627.36
RIO TINTO PLC 58,681 42.12 2,471,937.12
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 27.19 644,022.34
BAE SYSTEMS PLC 170,608 6.38 1,088,820.25
BUNZL PLC 17,064 19.36 330,359.04
DCC PLC 4,734 62.60 296,348.40
FERGUSON PLC 12,237 75.98 929,767.26
MEGGITT PLC 36,960 6.35 234,843.84
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 2.42 596,164.58
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 86,917 6.83 593,643.11
SMITHS GROUP PLC 23,530 17.46 410,833.80
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 92.75 341,783.75
WEIR GROUP PLC/THE 16,710 14.08 235,276.80
EXPERIAN PLC 47,988 28.24 1,355,181.12
G4S PLC 74,291 2.01 149,919.23
INTERTEK GROUP PLC 8,184 58.14 475,817.76
RELX PLC 97,576 20.73 2,022,750.48
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 4.92 445,606.39
EASYJET PLC 7,630 15.09 115,174.85
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 58,735 8.70 511,229.44
BURBERRY GROUP PLC 23,066 20.06 462,703.96
PERSIMMON PLC 16,916 32.47 549,262.52
TAYLOR WIMPEY PLC 147,698 2.31 342,511.66
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 53.36 284,728.96
CARNIVAL PLC 8,091 31.03 251,063.73
COMPASS GROUP PLC 82,693 19.44 1,607,965.38
GVC HOLDINGS PLC 23,842 8.34 198,937.64
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 9,704 48.29 468,654.68
TUI AG-DI 17,636 8.80 155,196.80
WHITBREAD PLC 6,801 47.20 321,007.20
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 6.02 253,495.48
INFORMA PLC 69,099 7.81 539,939.58
ITV PLC 215,062 1.35 291,624.07
PEARSON PLC 39,623 5.72 226,643.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WPP PLC 63,987 9.80 627,328.54
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 8.63 249,177.24
KINGFISHER PLC 109,678 2.22 243,485.16
MARKS & SPENCER GROUP PLC 84,084 1.83 154,546.39
NEXT PLC 6,860 71.62 491,313.20
OCADO GROUP PLC 22,177 11.61 257,474.97
SAINSBURY (J) PLC 112,814 2.08 235,104.37
TESCO PLC 516,090 2.57 1,328,415.66
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.83 268,268.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 26.73 448,288.83
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 117,896 33.31 3,927,705.24
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 28.52 248,238.08
DIAGEO PLC 121,902 30.90 3,766,771.80
IMPERIAL BRANDS PLC 49,659 17.98 893,166.77
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 36,620 63.22 2,315,116.40
UNILEVER PLC 56,134 46.30 2,599,004.20
NMC HEALTH PLC 3,940 8.00 31,520.00
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 18.28 811,031.17
ASTRAZENECA PLC 68,127 73.77 5,025,728.79
GLAXOSMITHKLINE PLC 258,953 16.61 4,302,763.04
BARCLAYS PLC 863,463 1.77 1,534,373.75
HSBC HOLDINGS PLC 1,048,514 5.90 6,193,572.19
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,684,159 0.56 2,095,181.22
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 245,244 2.09 512,559.96
STANDARD CHARTERED PLC 141,577 6.35 899,297.10
3I GROUP PLC 49,338 11.68 576,514.53
HARGREAVES LANSDOWN PLC 14,431 16.90 243,956.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,953 83.00 1,324,099.00
M&G PLC 133,064 2.46 328,135.82
SCHRODERS PLC 6,213 33.84 210,247.92
ST JAMES'S PLACE PLC 23,417 11.70 274,095.98
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 3.22 397,769.70
ADMIRAL GROUP PLC 12,109 23.13 280,081.17
AVIVA PLC 198,601 4.12 819,824.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.46 219,549.54
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 302,263 3.17 959,685.02
PRUDENTIAL PLC 133,064 14.93 1,987,310.84
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 5.70 298,395.27
AVEVA GROUP PLC 3,527 52.30 184,462.10
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,111 8.20 123,985.75
SAGE GROUP PLC/THE 49,814 7.82 389,943.99
HALMA PLC 21,166 21.95 464,593.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC 419,350 1.53 644,708.69
VODAFONE GROUP PLC 1,367,398 1.51 2,066,411.85
CENTRICA PLC 254,915 0.72 185,170.25
NATIONAL GRID PLC 178,374 10.44 1,863,651.55
SEVERN TRENT PLC 14,466 26.16 378,430.56
SSE PLC 54,852 16.74 918,496.74
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 10.10 335,556.73
15,463,949 92,546,543.54
英ポンド 小計
(13,217,497,348)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 23.82 240,605.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 339 643.00 217,977.00
GIVAUDAN-REG 472 3,356.00 1,584,032.00
LAFARGEHOLCIM LTD 25,793 49.82 1,285,007.26
SIKA AG 6,470 185.50 1,200,185.00
ABB LTD 96,431 23.92 2,306,629.52
GEBERIT AG-REG 1,999 527.60 1,054,672.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 232.60 218,876.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,322 240.70 558,905.40
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 58.42 410,049.98
SGS SA 256 2,640.00 675,840.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 157.85 372,841.70
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,260 74.18 2,022,146.80
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 252.80 336,224.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 48.00 120,768.00
DUFRY AG-REG 2,262 85.74 193,943.88
BARRY CALLEBAUT AG-REG 188 2,212.00 415,856.00
LINDT & SPRUENGLI AG 49 8,450.00 414,050.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 91,600.00 458,000.00
NESTLE SA-REGISTERED 152,702 107.86 16,470,437.72
ALCON INC 21,063 61.82 1,302,114.66
SONOVA HOLDING AG 2,643 257.10 679,515.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 599 968.00 579,832.00
LONZA GROUP AG-REG 3,776 416.80 1,573,836.80
NOVARTIS AG-REG SHS 110,429 95.56 10,552,595.24
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 36,331 343.30 12,472,432.30
VIFOR PHARMA AG 2,638 188.00 495,944.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 129,608 13.50 1,749,708.00
JULIUS BAER GROUP LTD 12,666 50.20 635,833.20
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 80.80 150,853.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 948.60 922,987.80
UBS GROUP AG 193,660 13.05 2,528,231.30
BALOISE HOLDING AG 2,475 181.70 449,707.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS LIFE HOLDING AG 1,735 518.80 900,118.00
SWISS RE AG 15,453 115.70 1,787,912.10
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,768 437.70 3,400,053.60
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 122.30 477,703.80
TEMENOS GROUP AG-REG 3,650 164.00 598,600.00
SWISSCOM AG-REG 1,431 572.40 819,104.40
893,488 72,634,132.68
スイスフラン 小計
(8,130,664,812)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 11,380 303.10 3,449,278.00
ローナ
BOLIDEN AB 16,246 236.00 3,834,056.00
ALFA LAVAL AB 13,939 255.60 3,562,808.40
ASSA ABLOY AB-B 53,447 243.00 12,987,621.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 35,909 373.70 13,419,193.30
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 328.70 6,503,986.90
EPIROC AB-A 30,249 120.05 3,631,392.45
EPIROC AB-B 16,107 118.20 1,903,847.40
SANDVIK AB 60,999 184.00 11,223,816.00
SKANSKA AB-B SHS 15,711 238.20 3,742,360.20
SKF AB-B SHARES 20,607 191.95 3,955,513.65
VOLVO AB-B SHS 79,515 173.40 13,787,901.00
SECURITAS AB-B SHS 16,123 148.00 2,386,204.00
ELECTROLUX AB-SER B 9,165 222.00 2,034,630.00
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 73.20 1,361,007.60
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 43,722 204.50 8,941,149.00
ICA GRUPPEN AB 3,550 399.00 1,416,450.00
SWEDISH MATCH AB 7,559 600.60 4,539,935.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,725 315.00 10,308,375.00
NORDEA BANK ABP 170,474 85.69 14,607,917.06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,798 101.35 8,999,677.30
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 109.40 8,496,879.20
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 156.50 7,186,636.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 253.30 1,587,177.80
INVESTOR AB-B SHS 24,294 564.20 13,706,674.80
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 231.20 2,602,618.40
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 446.00 1,397,764.00
ERICSSON LM-B SHS 159,401 88.12 14,046,416.12
HEXAGON AB-B SHS 13,203 570.80 7,536,272.40
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 4,238 456.00 1,932,528.00
TELE2 AB-B SHS 29,159 147.50 4,300,952.50
TELIA CO AB 126,963 41.30 5,243,571.90
1,266,109 204,634,611.28
スウェーデンクローナ 小計
(2,316,463,799)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,392 255.00 1,374,960.00
ローネ
EQUINOR ASA 50,788 160.70 8,161,631.60
NORSK HYDRO ASA 79,046 29.51 2,332,647.46
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 378.00 3,403,890.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 3,930 257.00 1,010,010.00
MOWI ASA 22,242 223.70 4,975,535.40
ORKLA ASA 33,915 87.40 2,964,171.00
DNB ASA 47,557 176.00 8,370,032.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,066 205.00 2,268,530.00
TELENOR ASA 39,602 163.30 6,467,006.60
302,543 41,328,414.06
ノルウェークローネ 小計
(489,741,706)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 6,029 546.60 3,295,451.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 380.50 3,883,763.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,581 697.60 6,683,705.60
ISS A/S 8,523 166.85 1,422,062.55
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 7,940.00 1,333,920.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 370 8,478.00 3,136,860.00
DSV PANALPINA A S 10,998 771.80 8,488,256.40
PANDORA A/S 4,763 345.00 1,643,235.00
CARLSBERG AS-B 5,817 1,016.00 5,910,072.00
COLOPLAST-B 6,052 954.00 5,773,608.00
DEMANT A/S 4,455 230.50 1,026,877.50
GENMAB A/S 3,294 1,637.50 5,393,925.00
H LUNDBECK A/S 2,896 262.00 758,752.00
NOVO NORDISK A/S-B 91,583 438.60 40,168,303.80
DANSKE BANK A/S 32,789 120.50 3,951,074.50
TRYG A/S 8,215 206.40 1,695,576.00
ORSTED A/S 9,592 743.40 7,130,692.80
215,332 101,696,136.05
デンマーククローネ 小計
(1,619,002,485)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,386 34.85 466,502.10
ドル
OIL SEARCH LTD 70,573 6.45 455,195.85
ORIGIN ENERGY LIMITED 89,306 7.78 694,800.68
SANTOS LTD 91,657 8.13 745,171.41
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 7,659 22.74 174,165.66
WOODSIDE PETROLEUM LTD 47,870 33.32 1,595,028.40
WORLEY LIMITED 13,384 13.95 186,706.80
ALUMINA LTD 106,977 2.21 236,419.17
BHP GROUP LTD 151,689 38.47 5,835,475.83
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 13.98 322,784.22
BORAL LIMITED 75,397 4.76 358,889.72
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 70,101 10.92 765,502.92
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.06 187,746.30
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 25,865 31.34 810,609.10
NEWCREST MINING LIMITED 41,293 27.78 1,147,119.54
ORICA LIMITED 17,981 22.51 404,752.31
RIO TINTO LIMITED 19,754 97.84 1,932,731.36
SOUTH32 LTD 235,718 2.61 615,223.98
CIMIC GROUP LTD 4,062 27.51 111,745.62
BRAMBLES LIMITED 88,389 13.14 1,161,431.46
SEEK LIMITED 18,186 23.60 429,189.60
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 5.49 476,993.16
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 6.35 291,026.85
ARISTOCRAT LEISURE LTD 29,141 37.05 1,079,674.05
CROWN RESORTS LTD 21,863 11.78 257,546.14
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 38.48 101,972.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 104,040 4.60 478,584.00
REA GROUP LTD 2,871 113.09 324,681.39
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 4.74 97,373.82
WESFARMERS LIMITED 58,571 45.45 2,662,051.95
COLES GROUP LIMITED 57,494 16.91 972,223.54
WOOLWORTHS GROUP LTD 64,250 43.27 2,780,097.50
COCA-COLA AMATIL LIMITED 23,442 11.86 278,022.12
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 11.35 413,866.40
COCHLEAR LIMITED 2,927 234.56 686,557.12
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,513 79.71 758,281.23
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 31.50 664,051.50
CSL LIMITED 23,460 332.55 7,801,623.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 146,659 26.58 3,898,196.22
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 10.57 209,719.37
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 92,044 89.46 8,234,256.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 148,449 27.28 4,049,688.72
WESTPAC BANKING CORPORATION 177,786 25.62 4,554,877.32
AMP LIMITED 223,504 1.89 422,422.56
ASX LTD 9,287 82.40 765,248.80
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 10.19 234,594.18
MACQUARIE GROUP LTD 16,904 148.72 2,513,962.88
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 8,094 72.56 587,300.64
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 6.78 794,527.86
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.05 392,608.20
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 67,004 14.76 988,979.04
SUNCORP GROUP LTD 63,933 12.51 799,801.83
COMPUTERSHARE LIMITED 30,039 17.54 526,884.06
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WISETECH GLOBAL LTD 7,909 29.25 231,338.25
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.72 807,027.96
TPG TELECOM LTD 17,758 8.04 142,774.32
AGL ENERGY LIMITED 34,137 20.89 713,121.93
AUSNET SERVICES 85,220 1.74 148,282.80
3,519,160 69,777,430.98
オーストラリアドル 小計
(5,132,130,048)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 40,669 5.23 212,698.87
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 55,278 8.40 464,335.20
A2 MILK CO LTD 34,910 16.28 568,334.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,600 24.82 759,492.00
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 15,962 16.85 268,959.70
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 87,897 4.76 418,829.20
MERCURY NZ LTD 30,223 5.32 160,786.36
MERIDIAN ENERGY LTD 81,829 5.52 452,105.22
377,368 3,305,541.35
ニュージーランドドル 小計
(233,404,274)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 143,424 71.40 10,240,473.60
NWS HOLDINGS LTD 69,500 10.46 726,970.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 69.60 4,906,800.00
MTR CORPORATION 67,000 45.65 3,058,550.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 21.30 575,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 57.55 6,790,900.00
SANDS CHINA LTD 135,600 40.25 5,457,900.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 9.45 756,000.00
WYNN MACAU LTD 70,800 17.30 1,224,840.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 65,000 23.95 1,556,750.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 42,000 32.65 1,371,300.00
WH GROUP LIMITED 517,000 8.35 4,316,950.00
BANK OF EAST ASIA 87,220 17.64 1,538,560.80
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 27.95 5,240,625.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 164.50 6,382,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 60,600 272.80 16,531,680.00
AIA GROUP LTD 623,800 81.00 50,527,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,424 52.00 7,250,048.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 18.34 1,797,320.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 63,384 37.45 2,373,730.80
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 24.10 662,750.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 356,333 10.46 3,727,243.18
SINO LAND CO 124,200 11.14 1,383,588.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 85,000 115.70 9,834,500.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 75.05 2,026,350.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 25.30 1,340,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 72,000 42.45 3,056,400.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 37,000 48.90 1,809,300.00
PCCW LIMITED 269,000 4.78 1,285,820.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 55.50 1,665,000.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 82.50 7,020,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.89 875,790.00
HONG KONG & CHINA GAS 545,014 15.26 8,316,913.64
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 57.20 4,089,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 111.30 1,368,990.00
4,610,499 181,088,993.02
香港ドル 小計
(2,560,598,361)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 6.72 469,728.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.04 89,188.80
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 99,100 4.28 424,148.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.01 90,900.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.09 243,903.00
SATS LTD 26,800 4.48 120,064.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 8.66 217,071.56
GENTING SINGAPORE LTD 370,200 0.88 327,627.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 69,050 2.03 140,171.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,700 29.09 136,723.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 117,000 4.08 477,360.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 25.48 2,400,216.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 163,900 11.01 1,804,539.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 63,900 26.05 1,664,595.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 9.34 332,504.00
CAPITALAND LTD 136,600 3.73 509,518.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 11.00 283,800.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 8.19 177,723.00
VENTURE CORP LTD 11,900 16.84 200,396.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 439,115 3.21 1,409,559.15
2,024,951 11,519,735.01
シンガポールドル 小計
(910,519,855)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 13.42 385,301.62
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 537.80 747,004.20
BANK HAPOALIM BM 65,020 28.58 1,858,271.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL 83,960 24.42 2,050,303.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 15.57 851,274.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 95.30 518,622.60
AZRIELI GROUP 2,140 281.20 601,768.00
NICE LTD 2,768 612.40 1,695,123.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
244,104 8,707,668.60
イスラエルシュケル 小計
(279,603,238)
56,498,212 233,710,263,718
合 計
(233,710,263,718)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 610銘柄 66.7 % 70.0 %
カナダドル 株式 85銘柄 3.5 % 3.7 %
ユーロ 株式 237銘柄 10.8 % 11.4 %
英ポンド 株式 93銘柄 5.4 % 5.7 %
スイスフラン 株式 39銘柄 3.3 % 3.5 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 0.9 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.7 % 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.1 % 2.2 %
ニュージーランドドル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 35銘柄 1.0 % 1.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 491,854.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE 5,727 1,001,824.11
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 22,501 5,765,881.25
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 80,296 836,684.32
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,069 1,608,409.57
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 1,153,547.05
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 582,798.78
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,561 1,388,771.50
DUKE REALTY CORP 20,240 778,835.20
EQUINIX INC 4,426 2,870,924.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 651,879.36
EQUITY RESIDENTIAL 18,789 1,624,496.94
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 1,080,134.44
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,463 746,024.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 4,227 537,801.21
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,237 904,282.47
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HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 635,291.79
INVITATION HOMES INC 25,902 843,110.10
IRON MOUNTAIN INC 16,395 543,330.30
KIMCO REALTY CORPORATION 21,090 406,193.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 29,675 714,574.00
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 841,047.80
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 8,249 470,522.96
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 12,872 570,487.04
PROLOGIS INC 39,305 3,834,202.75
PUBLIC STORAGE 7,965 1,854,411.30
REALTY INCOME CORPORATION 16,047 1,287,771.75
REGENCY CENTERS CORP 9,451 605,053.02
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,428 2,143,257.76
SL GREEN REALTY CORP 3,945 374,932.80
SUN COMMUNITIES INC 4,598 772,418.02
UDR INC 14,289 719,022.48
VENTAS INC 19,185 1,146,303.75
VEREIT INC 54,273 544,358.19
VICI PROPERTIES INC 26,533 745,842.63
VORNADO REALTY TRUST 8,706 591,050.34
WELLTOWER INC 20,533 1,834,007.56
WEYERHAEUSER CO 37,766 1,157,905.56
WP CAREY INC 8,640 741,571.20
698,897 45,400,816.57
米ドル 小計
(4,987,733,708)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 4,697 276,089.66
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 6,546 142,899.18
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 10,391 223,198.68
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 205,892.47
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 112,712.40
INVESTMENT TRUS
32,660 960,792.39
カナダドル 小計
(79,726,552)
ユーロ COVIVIO 2,388 264,590.40
GECINA SA 2,689 485,364.50
ICADE 1,265 130,421.50
KLEPIERRE 9,305 290,781.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,311 933,980.25
STAPLED
22,958 2,105,137.90
ユーロ 小計
(250,406,153)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 261,049.37
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 321,143.46
SEGRO PLC 61,311 555,845.52
138,976 1,138,038.35
英ポンド 小計
(162,534,637)
オーストラリアドル APA GROUP 55,097 627,554.83
DEXUS 62,385 830,344.35
GOODMAN GROUP 86,301 1,429,144.56
GPT GROUP 97,296 611,991.84
LENDLEASE GROUP 25,262 449,410.98
MIRVAC GROUP 226,368 747,014.40
SCENTRE GROUP 290,995 1,099,961.10
STOCKLAND 103,417 521,221.68
SYDNEY AIRPORT 49,760 417,984.00
TRANSURBAN GROUP 141,455 2,288,741.90
VICINITY CENTRES 146,656 369,573.12
1,284,992 9,392,942.76
オーストラリアドル 小計
(690,850,939)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 170,000 2,050,200.00
LINK REIT 112,500 8,893,125.00
282,500 10,943,325.00
香港ドル 小計
(154,738,615)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 150,400 493,312.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 269,928.00
CAPITALAND MALL TRUST 160,800 405,216.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 245,466.00
SUNTEC REIT 64,600 116,280.00
611,100 1,530,202.00
シンガポールドル 小計
(120,947,166)
6,446,937,770
合計
(6,446,937,770)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 39銘柄 2.0 % 77.4 %
カナダドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 1.2 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 3.9 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 10.7 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 2.4 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 1.9 %
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②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 657,437,070 658,479,599
金銭信託 215,951,090 251,210,849
コール・ローン 120,047,539 16,201,925
国債証券 162,644,383,881 168,803,691,286
未収利息 1,221,235,038 1,350,042,152
31,978,274 47,930,201
前払費用
164,891,032,892 171,127,556,012
流動資産合計
164,891,032,892 171,127,556,012
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 123,892,792 160,434,330
未払利息 350 47
1,338 15,491
その他未払費用
123,894,480 160,449,868
流動負債合計
123,894,480 160,449,868
負債合計
純資産の部
元本等
元本 94,756,321,868 92,850,628,728
剰余金
70,010,816,544 78,116,477,416
剰余金又は欠損金(△)
164,767,138,412 170,967,106,144
元本等合計
164,767,138,412 170,967,106,144
純資産合計
164,891,032,892 171,127,556,012
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
(平成31年 2月18日現在) (令和 2年 2月18日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 94,756,321,868口 92,850,628,728口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7389円 1口当たり純資産額 1.8413円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,389円) (10,000口当たりの純資産額 18,413円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 2年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(令和 2年 2月18日現在)
項 目
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1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成31年 2月19日
至 令和 2年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成31年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,887,329,111円
同期中における追加設定元本額 7,153,086,340円
同期中における一部解約元本額 20,284,093,583円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 10,800,033,665円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 575,643,684円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,577,450,241円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 794,781,744円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 25,572,009円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 9,371,911円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 33,211,546円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 86,966,443円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 101,860,374円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 52,596,701円
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三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 125,041,959円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 16,834,815円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 311,203,534円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 247,356,709円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 227,453,768円
イオン・バランス戦略ファンド 57,491,089円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 4,567,061円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 41,575,897円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,522,479円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 62,131,014円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 24,982,933円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 13,624,118円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 20,801,227円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,778,175,370円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 113,134,995円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 11,976,264,430円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,849,091,288円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 13,194,228,180円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 42,432,859円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 108,332,872円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 544,270円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 760,699,544円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 123,320,327円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,319,059,860円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,585,915,151円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,077,398,370円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 6,843,713,362円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 2,272,452円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 11,562,545,380円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 685,852,860円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,562,159,834円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 190,617,998円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> 400,918,774円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 2,325,950,041円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 157,416,976円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 42,642,821円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 13,729,397円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 152,401,822円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 565,241,602円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> 183,364,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 176,647,546円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 53,460,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,686,052円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,413,161,939円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 22,730,393円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 3,897,703,188円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,754,457,308円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 6,196,835,258円
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SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 731,917,710円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
79,285,289円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 37,314,367円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
444,315,726円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限
212,861,484円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 524,294,115円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
68,594円
<適格機関投資家限定>
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
347,081,623円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 94,756,321,868円
(令和 2年 2月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 94,756,321,868円
同期中における追加設定元本額 18,725,464,837円
同期中における一部解約元本額 20,631,157,977円
令和 2年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 21,534,751,681円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 664,752,688円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,805,039,664円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 904,627,912円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 102,371,639円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 9,195,766円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 32,751,972円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 93,743,791円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 132,988,962円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 74,508,384円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 158,082,820円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 22,698,330円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 198,310,140円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 215,945,347円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 167,467,429円
イオン・バランス戦略ファンド 54,374,494円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 6,620,827円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 55,973,419円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 60,740,528円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 115,914,254円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 44,168,094円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 20,348,679円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 44,682,823円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 578,915円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 56,364円
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三井住友DS・年金バランス50(標準型) 124,199円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 59,106円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,345,111円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 1,695,045,476円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 66,234,760円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 10,180,484,834円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 5,428,874,945円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 12,285,103,255円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 39,245,451円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 101,496,233円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 572,400円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 744,253,727円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 121,214,505円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,233,947,890円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,543,643,762円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,877,296,919円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 6,043,606,193円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,627,146円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 9,979,645,464円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 406,885,833円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 171,273,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 104,471,771円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 38,632,744円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 13,885,160円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 128,196,997円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 505,626,030円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 154,651,371円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,439,144円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,809,310円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,272,010,412円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 19,121,083円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 2,401,949,169円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,365,567,210円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,716,314,439円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 582,852,083円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
58,758,346円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 77,534,671円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
254,148,937円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 238,480,125円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,418,504,207円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 92,850,628,728円
附属明細表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,785,007.82
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,985,234.39
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,476,621.10
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,685,445.32
US TREASURY N/B 1.125 2,100,000.00 2,088,351.57
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,589,875.00
US TREASURY N/B 1.25 4,500,000.00 4,483,828.12
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,985,351.57
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,996,015.64
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,396,343.74
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,993,593.76
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,996,250.00
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,496,992.20
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,498,144.52
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,997,773.43
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,581,109.38
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,002,929.68
US TREASURY N/B 1.5 5,800,000.00 5,813,820.29
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,008,906.25
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,009,726.57
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,007,734.38
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,500,644.53
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,011,171.88
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,417,929.69
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,520,371.08
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,024,531.24
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,020,976.57
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,021,796.89
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,024,257.82
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,421,000.00
US TREASURY N/B 1.625 6,050,000.00 6,101,755.87
US TREASURY N/B 1.625 5,500,000.00 5,544,257.84
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,023,671.89
US TREASURY N/B 1.625 6,450,000.00 6,473,179.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.75 10,500,000.00 10,539,785.13
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,015,351.57
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,018,984.39
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,812,023.44
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,416,781.25
US TREASURY N/B 1.75 4,100,000.00 4,130,109.37
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,022,265.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,023,320.32
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,026,250.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,030,117.18
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,762,343.75
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 11,965,015.68
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 862,085.93
US TREASURY N/B 1.75 3,900,000.00 3,962,156.25
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,056,562.52
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,419,687.51
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,018,359.38
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,029,062.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,030,585.93
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,718,859.37
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,855,312.51
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,036,914.07
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,835,789.05
US TREASURY N/B 1.875 3,500,000.00 3,582,851.58
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,276,000.00
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,008,593.76
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,014,882.82
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,018,750.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,023,437.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,026,484.39
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,340,312.50
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,535,000.00
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,134,390.62
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,042,421.89
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,554,960.95
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,080,664.05
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,866,945.32
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,047,812.50
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,379,664.07
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,562,011.72
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,596,523.45
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,425,472.66
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2 7,000,000.00 7,222,578.16
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,715,187.50
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,714,410.15
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,037,812.52
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,031,171.89
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,037,148.43
US TREASURY N/B 2.125 4,500,000.00 4,569,082.02
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,049,804.68
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,080,781.24
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,182,585.95
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,055,703.12
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,684,335.97
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,606,503.91
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,125,625.00
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,858,359.38
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,069,203.12
US TREASURY N/B 2.125 3,900,000.00 4,050,363.29
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,028,750.00
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,024,375.00
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,540,078.12
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,830,406.26
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,374,410.16
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,095,156.25
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,368,187.50
US TREASURY N/B 2.25 4,800,000.00 4,962,562.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,556,484.37
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,538,957.04
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,220,246.08
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,173,593.76
US TREASURY N/B 2.25 7,200,000.00 7,526,531.23
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,616,906.27
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,469,343.77
US TREASURY N/B 2.25 5,600,000.00 5,895,312.52
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 2,963,777.35
US TREASURY N/B 2.25 4,500,000.00 4,708,125.00
US TREASURY N/B 2.375 5,000,000.00 5,045,703.15
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 2,019,921.88
US TREASURY N/B 2.375 3,600,000.00 3,670,031.26
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,233,656.25
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,839,039.07
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,833,187.52
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,190,554.71
US TREASURY N/B 2.375 6,200,000.00 6,622,375.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,290,000.00
US TREASURY N/B 2.5 8,900,000.00 8,989,347.63
US TREASURY N/B 2.5 1,900,000.00 1,937,332.03
US TREASURY N/B 2.5 3,500,000.00 3,572,597.66
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,188,085.95
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,953,828.12
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,574,648.44
US TREASURY N/B 2.5 1,400,000.00 1,482,960.93
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,460,351.58
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,161,000.00
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,471,562.50
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 506,855.47
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,058,750.00
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,063,281.24
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,062,812.50
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,144,531.24
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,552,625.00
US TREASURY N/B 2.625 5,800,000.00 6,178,359.40
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 6,854,695.34
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,074,531.24
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,427,562.50
US TREASURY N/B 2.75 4,900,000.00 5,105,570.33
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,090,312.50
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,230,859.40
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,503,703.15
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,364,960.96
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,128,281.26
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,337,109.40
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,244,785.14
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,237,625.02
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,270,312.50
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 3,177,125.00
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,362,578.14
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,723,125.00
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,096,406.24
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,210,625.00
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,107,656.26
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,358,382.81
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,180,136.71
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,695,703.12
US TREASURY N/B 2.875 6,500,000.00 7,166,757.84
US TREASURY N/B 2.875 7,000,000.00 7,732,812.50
203/266
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 3,474,375.00
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 4,656,250.00
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,216,500.00
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 1,065,656.25
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,332,656.24
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,360,714.83
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 2,127,093.75
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,149,960.95
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,750,625.00
US TREASURY N/B 3 4,200,000.00 5,001,937.50
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,999,414.07
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,640,343.75
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,730,898.45
US TREASURY N/B 3 7,400,000.00 8,930,875.00
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,599,484.39
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,059,531.25
US TREASURY N/B 3.125 6,700,000.00 7,552,156.25
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,324,296.87
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,410,000.00
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,769,882.82
US TREASURY N/B 3.125 3,800,000.00 4,595,328.14
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 2,957,437.51
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 5,027,187.52
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,005,054.70
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 1,010,750.00
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,103,125.00
US TREASURY N/B 3.625 3,400,000.00 4,423,187.50
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,694,062.50
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,971,093.75
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 5,304,687.52
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,996,757.82
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,386,718.75
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 838,359.37
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 697,148.44
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 987,710.94
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,982,531.25
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,562,046.88
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 1,035,937.50
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 283,203.12
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,430,312.50
US TREASURY N/B 4.625 3,800,000.00 5,537,312.50
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,232,070.32
US TREASURY N/B 5 500,000.00 738,671.87
204/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 651,132.81
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 441,300.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 657,656.25
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,261,445.31
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,338,984.38
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 931,968.75
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 661,835.94
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,445,945.31
708,970,000.00 752,201,994.15
米ドル 小計
(82,636,911,077)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,960,500.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,800,000.00 1,791,504.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,982,740.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,976,440.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 2,965,470.00
CANADA-GOV'T 1 1,600,000.00 1,558,416.00
CANADA-GOV'T 1.25 600,000.00 593,628.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,004,420.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,004,890.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,007,750.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,110,065.00
CANADA-GOV'T 2 900,000.00 943,776.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,032,880.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,463,000.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,508,164.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,196,579.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,850,760.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,423,939.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 711,335.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,021,190.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 2,141,490.00
CANADA-GOV'T ▶ 1,500,000.00 2,183,265.00
CANADA-GOV'T 5 1,750,000.00 2,689,890.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 344,270.00
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 761,640.00
CANADA-GOV'T 8 700,000.00 1,018,668.00
35,500,000.00 39,246,669.00
カナダドル 小計
(3,256,688,593)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 36,619,840.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 19,243,200.00
MEXICAN BONOS 6.5 52,000,000.00 51,900,160.00
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 26,391,000.00
205/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,542,010.00
MEXICAN BONOS 7.75 11,000,000.00 12,141,360.00
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 28,328,400.00
MEXICAN BONOS 8.5 28,000,000.00 31,750,460.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 47,232,600.00
241,000,000.00 260,149,030.00
メキシコペソ 小計
(1,537,480,767)
ユーロ BELGIAN 0326 ▶ 700,000.00 1,041,635.00
BELGIAN 0.8 1,300,000.00 1,387,841.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 757,589.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 544,255.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,950,160.00
BELGIAN 0304 5 1,600,000.00 2,757,968.00
BELGIAN 0308 ▶ 700,000.00 768,817.00
BELGIAN 0320 4.25 1,500,000.00 2,663,610.00
BELGIAN 0321 4.25 4,300,000.00 4,638,152.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,304,500.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,917,787.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,643,760.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 568,725.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 989,394.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,047,140.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 747,565.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 478,432.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 645,660.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,523,900.00
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,454,414.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 463,136.00
BELGIAN 1.6 1,150,000.00 1,450,506.50
BELGIAN 1.9 500,000.00 640,180.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 762,555.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,417,256.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 1,003,970.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,514,610.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,514,130.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,044,360.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,306,092.50
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,058,020.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,059,100.00
BTPS 1 2,300,000.00 2,362,008.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,028,820.00
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,678,176.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,064,000.00
206/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,079,580.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,903,608.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,058,750.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,866,185.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,285,908.00
BTPS 1.65 1,700,000.00 1,811,129.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,071,250.00
BTPS 2 2,300,000.00 2,511,508.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,765,520.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,655,430.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,101,690.00
BTPS 2.15 500,000.00 521,570.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 1,113,640.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,346,748.00
BTPS 2.3 600,000.00 625,026.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,269,708.00
BTPS 2.45 400,000.00 447,148.00
BTPS 2.5 600,000.00 664,170.00
BTPS 2.5 1,100,000.00 1,230,878.00
BTPS 2.7 2,050,000.00 2,427,610.00
BTPS 2.8 300,000.00 351,846.00
BTPS 2.8 900,000.00 1,077,615.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 1,223,390.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,190,795.00
BTPS 3.1 1,700,000.00 2,118,421.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,946,220.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,080,834.50
BTPS 3.45 1,600,000.00 2,152,736.00
BTPS 3.5 1,900,000.00 2,373,043.00
BTPS 3.75 1,400,000.00 1,459,122.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,097,040.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,386,208.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,318,540.00
BTPS 3.85 400,000.00 574,196.00
BTPS ▶ 2,100,000.00 2,893,485.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,629,406.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,525,900.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,236,122.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,799,316.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,906,400.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 3,331,750.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,535,984.00
207/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5 2,000,000.00 2,211,500.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,235,650.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,078,090.00
BTPS 5 1,800,000.00 2,827,782.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,682,583.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,370,208.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,301,080.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,628,540.00
BTPS 6 2,700,000.00 4,125,168.00
BTPS 6.5 3,700,000.00 5,319,268.00
BTPS 7.25 400,000.00 576,988.00
BTPS 9 300,000.00 398,868.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,518,125.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,032,220.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,035,660.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,400,000.00 3,532,158.00
DEUTSCHLAND REP 0 500,000.00 521,145.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,800,000.00 1,905,192.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,088,326.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,400,000.00 2,559,024.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,644,775.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,400,000.00 1,494,584.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,619,880.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,000,000.00 2,166,980.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,398,046.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,236,345.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,450,000.00 1,924,962.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 500,000.00 532,930.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,392,690.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,185,880.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,327,226.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 4,000,000.00 4,391,200.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,641,795.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,462,958.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 500,000.00 514,000.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,534,102.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,453,828.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,087,424.00
DEUTSCHLAND REP ▶ 1,800,000.00 3,088,566.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,763,760.50
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,320,640.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 4,100,000.00 7,126,620.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,150,000.00 2,298,746.50
208/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,490,778.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,495,430.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,525,296.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 838,250.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,530,620.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 405,524.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 427,300.00
FINNISH GOV'T 0.5 1,400,000.00 1,497,580.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 549,675.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 231,286.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,067,490.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,058,400.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,108,690.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 765,640.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 755,880.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,048,210.00
FINNISH GOV'T ▶ 1,000,000.00 1,246,670.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,018,390.00
FRANCE O.A.T. 0 2,600,000.00 2,620,228.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,025,320.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,231,416.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,037,540.00
FRANCE O.A.T. 0 5,000,000.00 5,116,350.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,254,582.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,048,480.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,502,696.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,052,743.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,701,635.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,300,000.00 3,518,823.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,586,176.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,851,130.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,223,122.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,747,350.00
FRANCE O.A.T. 1.25 1,700,000.00 1,979,004.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,802,072.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,650,000.00 4,302,474.00
FRANCE O.A.T. 1.5 400,000.00 496,644.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,000,000.00 3,233,100.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,300,000.00 2,552,402.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,900,000.00 3,682,594.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,107,856.00
FRANCE O.A.T. 2 3,000,000.00 4,113,360.00
209/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 2,047,706.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,812,760.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,459,280.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,750,000.00 4,653,862.50
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,399,600.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 2,664,125.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,200,000.00 3,641,484.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,115,650.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,400,000.00 3,576,086.00
FRANCE O.A.T. ▶ 2,000,000.00 3,363,980.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,370,000.00 2,797,951.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,400,000.00 3,009,160.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,000,000.00 3,541,680.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000.00 5,352,907.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,739,472.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,219,050.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,646,944.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,117,380.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 776,682.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 405,552.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 719,453.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 764,309.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,083,020.00
IRISH GOVT 1.1 1,100,000.00 1,224,993.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 488,396.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 368,964.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,341,670.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 751,818.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,158,890.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 568,645.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,943,880.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,800,000.00 1,821,708.00
NETHERLANDS GOVT 0 2,000,000.00 2,048,260.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,773,746.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,300,000.00 1,370,330.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,597,080.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 600,000.00 652,950.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,524,726.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,200,000.00 1,316,676.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,731,856.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,115,780.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,605,630.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,349,900.00
210/266
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 2,044,944.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 843,960.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 790,629.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,354,014.00
NETHERLANDS GOVT ▶ 1,100,000.00 1,856,052.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,033,067.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,122,363.00
REP OF AUSTRIA 0.5 1,300,000.00 1,382,615.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 908,089.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 970,254.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 760,725.00
REP OF AUSTRIA 1.2 1,500,000.00 1,644,195.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 285,486.00
REP OF AUSTRIA 1.5 1,000,000.00 1,294,160.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,213,883.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,087,000.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 803,478.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 1,007,046.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,223,365.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,065,470.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,093,730.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 1,123,030.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,192,866.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,326,620.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,498,550.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,105,588.00
SPANISH GOV'T 0.25 2,500,000.00 2,554,025.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,037,560.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 511,810.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,036,320.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,939,328.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,209,480.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,769,248.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 663,450.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,229,208.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,326,924.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,402,796.00
SPANISH GOV'T 1.85 400,000.00 471,004.00
SPANISH GOV'T 1.95 400,000.00 449,968.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,989,119.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,258,600.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,700,000.00 2,106,742.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 2.7 1,750,000.00 2,430,155.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,394,714.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,993,768.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,885,147.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,224,995.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,582,926.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,349,980.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,270,106.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,800,000.00 3,143,610.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,403,200.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,647,065.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,146,680.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,295,756.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,635,830.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 2,892,753.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,477,805.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,471,942.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 691,340.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,339,886.00
429,840,000.00 523,495,780.00
ユーロ 小計
(62,269,823,031)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,800,576.00
UK TSY GILT 0.625 1,000,000.00 1,005,570.00
UK TSY GILT 0.75 750,000.00 756,345.00
UK TSY GILT 0.875 1,400,000.00 1,430,842.00
UK TSY GILT 1 1,300,000.00 1,326,598.00
UK TSY GILT 1.25 1,500,000.00 1,579,395.00
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,063,940.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,850,569.00
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 572,350.50
UK TSY GILT 1.625 2,000,000.00 2,178,120.00
UK TSY GILT 1.625 300,000.00 348,924.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,238,352.00
UK TSY GILT 1.75 2,300,000.00 2,568,939.00
UK TSY GILT 1.75 1,650,000.00 1,904,166.00
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,193,005.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,866,590.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,482,832.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,871,819.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,313,008.00
UK TSY GILT 3.5 2,350,000.00 3,562,459.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,850,250.50
UK TSY GILT 3.75 1,500,000.00 1,574,130.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,772,480.00
UK TSY GILT ▶ 1,500,000.00 1,606,635.00
UK TSY GILT ▶ 1,700,000.00 3,374,619.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,412,917.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,971,438.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,565,917.50
UK TSY GILT 4.25 1,350,000.00 2,118,541.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,069,847.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,584,485.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,513,070.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,330,198.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,643,884.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,277,328.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,639,106.50
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,971,048.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,958,368.00
UK TSY GILT 6 950,000.00 1,393,108.50
UK TSY GILT 8 820,000.00 898,711.80
56,120,000.00 75,440,483.30
英ポンド 小計
(10,774,409,824)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,281,480.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 7,400,000.00 7,989,706.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,471,310.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,723,450.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,707,440.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 7,196,930.00
36,000,000.00 41,370,316.00
スウェーデンクローナ 小計
(468,311,977)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,533,950.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,099,500.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,779,380.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,126,000.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,194,800.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,263,600.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,176,400.00
31,200,000.00 32,173,630.00
ノルウェークローネ 小計
(381,257,515)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.5 8,100,000.00 8,721,270.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,403,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,810,000.00
DENMARK - BULLET 3 7,000,000.00 7,448,700.00
DENMARK - BULLET 4.5 11,500,000.00 22,109,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37,600,000.00 50,492,870.00
デンマーククローネ 小計
(803,846,490)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,012,120.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,014,780.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,614,435.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,072,210.00
POLAND GOVT BOND 3.25 8,900,000.00 9,487,845.00
POLAND GOVT BOND ▶ 2,700,000.00 2,919,240.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,283,560.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,651,208.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,400,000.00 1,832,418.00
31,900,000.00 33,887,816.00
ポーランドズロチ 小計
(945,470,066)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.5 1,400,000.00 1,459,780.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,022,500.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,000,000.00 2,082,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,298,500.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,538,055.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,704,042.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,200,000.00 2,492,820.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 2,060,254.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,300,000.00 1,504,490.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 963,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,804,401.20
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,134,270.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,506,770.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,150,000.00 1,491,665.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,636,608.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,150,000.00 2,586,880.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,971,620.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,300,000.00 2,909,500.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,000,000.00 2,298,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,800,000.00 2,969,596.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,500,000.00 2,797,375.00
38,250,000.00 44,233,447.50
オーストラリアドル 小計
(3,253,370,063)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,110,670.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,248,840.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 459,600.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 806,529.50
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 446,200.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 745,689.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 832,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOV'T 3.375 950,000.00 1,134,675.25
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,800,000.00 2,027,700.00
8,050,000.00 8,812,143.75
シンガポールドル 小計
(696,511,842)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,130,235.70
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,246,887.42
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,631,250.00
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,642,500.00
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,542,713.20
28,200,000.00 30,193,586.32
マレーシアリンギット 小計
(799,526,165)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 60,000,000.00 41,604,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 16,018,240.00
REP SOUTH AFRICA 7 59,000,000.00 50,386,000.00
REP SOUTH AFRICA 8 27,500,000.00 25,883,000.00
162,500,000.00 133,891,240.00
南アフリカランド 小計
(980,083,876)
168,803,691,286
合計
(168,803,691,286)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 212銘柄 48.3 % 49.0 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 1.9 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.9 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 267銘柄 36.4 % 36.9 %
英ポンド 国債証券 40銘柄 6.3 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 1.9 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 9銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.6 % 0.6 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額 11,957,597,268 円
Ⅱ 負債総額 9,698,194 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,947,899,074 円
Ⅳ 発行済口数 8,020,620,054 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4896 円
(1万口当たり純資産額) (14,896 円)
三井住友・DC年金バランス50(標準型)
2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額 31,601,794,278 円
Ⅱ 負債総額 39,762,532 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,562,031,746 円
Ⅳ 発行済口数 20,145,483,679 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5667 円
(1万口当たり純資産額) (15,667 円)
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)
2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額 15,502,048,404 円
Ⅱ 負債総額 42,627,720 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,459,420,684 円
Ⅳ 発行済口数 9,594,394,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6113 円
(1万口当たり純資産額) (16,113 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020年2月28日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 759 7,678,486
単位型株式投資信託 121 641,090
追加型公社債投資信託 1 29,437
単位型公社債投資信託 188 508,957
合 計 1,069 8,857,971
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、第34期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第35期中
間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引
法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
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未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
流動資産合計 29,770,200 22,771,504
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
486,065 924,988
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
- 60
商標権
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
23,159,314 24,617,457
投資その他の資産合計
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
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13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
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諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
諸経費 285,490 290,243
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※1
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※2 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※3 - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※4
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505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
(純額)
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
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株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 3月31日 6月27日
平成31年2月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年以内 208,187 597,239
1年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 -
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 -
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 -
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 -
資産計 40,542,507 40,542,507 -
(1)顧客からの預り金 84 84 -
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 -
負債計 2,783,847 2,783,847 -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 - - -
顧客分別金信託 20,010 - - -
未収委託者報酬 6,332,203 - - -
未収運用受託報酬 1,725,215 - - -
未収投資助言報酬 316,407 - - -
長期差入保証金 602,360 56,144 - -
合計 29,870,067 56,144 - -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
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上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 - △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 - △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
(注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
384,200 262,181
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額 1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率 30.8% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 - 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
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親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
1株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数(株) 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(令和1年9月30日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
現金及び預金 31,390,396
顧客分別金信託 120,015
前払費用 518,120
未収委託者報酬 9,224,857
未収運用受託報酬 2,518,829
未収投資助言報酬 300,807
未収収益 49,098
251,169
その他
44,373,295
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1 1,165,925
無形固定資産
のれん 35,720,818
顧客関連資産 18,841,803
1,287,309
その他
55,849,931
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,980,993
関係会社株式 11,208,183
その他 2,725,272
△ 20,750
貸倒引当金
33,893,699
投資その他の資産合計
90,909,555
固定資産合計
135,282,851
資産合計
負債の部
流動負債
リース債務 1,568
顧客からの預り金 3,725
その他の預り金 117,464
未払金 4,558,058
未払費用 4,003,445
未払法人税等 1,108,639
前受収益 37,155
賞与引当金 1,620,047
資産除去債務 248,260
262,615
その他 ※2
11,960,980
流動負債合計
固定負債
リース債務 1,045
退職給付引当金 5,317,984
賞与引当金 2,537
その他 218,125
3,515,376
繰延税金負債
9,055,069
固定負債合計
21,016,049
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984
81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
19,373,541
繰越利益剰余金
21,194,745
利益剰余金合計
113,750,729
株主資本合計
評価・換算差額等
516,072
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 516,072
114,266,801
純資産合計
135,282,851
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和1年9月30日)
営業収益
委託者報酬 28,593,570
運用受託報酬 4,633,054
投資助言報酬 661,581
118,885
その他の営業収益
営業収益計 34,007,092
営業費用
21,567,446
一般管理費 ※1 11,224,956
営業利益 1,214,689
営業外収益
※2 258,897
41,920
営業外費用 ※3
経常利益 1,431,666
特別損失 ※4 11,471
税引前中間純利益 1,420,194
法人税、住民税及び事業税 950,377
△ 118,269
法人税等調整額
法人税等合計 832,107
中間純利益 588,086
(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
資本剰余金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当中間期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
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株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
△ 1,881,513
当中間期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - -
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,373,541
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当中間期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
中間純利益 588,086 588,086 588,086
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の項目の
△ 77,989 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額(純額)
△ 1,881,513 △ 77,989 △ 77,989
当中間期変動額合計 80,045,486 79,967,497
当中間期末残高 21,194,745 113,750,729 516,072 516,072 114,266,801
注記事項
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間にお
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いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(中間損益計算書)
当社は当中間会計期間より、「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「特別利益」ではなく「営業
外収益」として、「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「特別損失」ではなく「営業外費用」とし
て表示する方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自
社設定投信等の処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当中間会計期間から取引実態に沿った表示
へと変更したものであります。
この結果、従来の方法に比較して、「特別利益」は23,677千円減少し、「営業外収益」は同額増加しており、「特
別損失」は30,023千円減少し、「営業外費用」は同額増加しております。また、「経常利益」は6,346千円減少してお
ります。
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間
(令和1年 9月 30日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
1,557,220千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
含めて表示しております。
※3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 -
差引額 10,000,000千円
※4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、令和5年6月までの賃借料総額150,945千円の支払保証を行っております。
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
※1.のれん償却費 1,322,993千円
減価償却実施額
有形固定資産 287,191千円
無形固定資産 1,187,351千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 209,815千円
投資有価証券償還益 5,197千円
投資有価証券売却益 18,480千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
為替差損 11,810千円
投資有価証券償還損 22,585千円
投資有価証券売却損 7,437千円
※4.特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 6,094千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
固定資産除却損 5,377千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
(変動事由の概要)
合併に伴う普通株式の発行による増加 16,230,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料(解約不能のもの)
1年以内 1,675,025千円
1年超 6,419,696千円
合 計 8,094,721千円
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
令和1年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 31,390,396 31,390,396 -
(2)顧客分別金信託 120,015 120,015 -
(3)未収委託者報酬 9,224,857 9,224,857 -
(4)未収運用受託報酬 2,518,829 2,518,829 -
(5)未収投資助言報酬 300,807 300,807 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,935,624 19,935,624 -
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 2,528,392 2,528,392 -
66,018,923
資産計 66,018,923 -
(1)顧客からの預り金 3,725 3,725 -
(2)未払金
①未払手数料 4,192,554 4,192,554 -
負債計 4,196,280 4,196,280 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言
報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
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①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 45,369
合計 45,369
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 11,208,183
合計 11,208,183
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間(令和1年 9月 30日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 11,208,183千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 12,082,796 11,176,487 906,308
小計 12,082,796 11,176,487 906,308
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 7,852,827 8,004,506 △151,679
小計 7,852,827 8,004,506 △151,679
合計 19,935,624 19,180,994 754,629
(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
(企業結合等関係)
(取得による企業結合)
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化
しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハ
ウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する
資産運用会社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等
会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)の考え方に基づき、当社を取得企
業としております。
2.中間財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
平成31年4月1日から令和1年9月30日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000千円
取得原価 81,927,000千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCア
ドバイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関によ
る算定結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率につい
て慎重に協議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329千円
固定資産 34,001,531千円
資産合計 58,547,860千円
流動負債 5,406,939千円
固定負債 8,257,731千円
負債合計 13,664,671千円
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(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 平成31年4月1日
至 令和1年9月30日)
期首残高 -
合併による増加額(注) 248,260
中間期末残高 248,260
(注)合併に伴い主として霞ヶ関オフィスの不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、資産除去債務の金額を計
上しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
28,593,570 4,633,054 661,581 118,885 34,007,092
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 平成31年 4月1日 至 令和1年9月30日)
1株当たり純資産額 3,373円68銭
1株当たり中間純利益 17円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
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※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
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流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
流動資産計 26,188,788 24,546,329
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
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退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
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協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
営業外費用計 6,784 6,956
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,242,775 1,339,010
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
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繰越利益剰余金
資本準備金 合計 利益準備金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
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株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
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4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
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平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
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なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
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負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
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(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
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繰延税金負債
建物 - 54,715
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
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2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
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事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
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(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a. 2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
b. 2020年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2019年9月末現在)
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(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
*
・ 名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円(2019年9月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
*日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に2020年7月27日に資
産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社と合併し、株式会社日本カ
ストディ銀行に商号を変更する予定です。
ロ 販売会社
※
(イ)名称 (ハ)事業の内容
(ロ)資本金の額
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社 3,067百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
静岡東海証券株式会社 600百万円
十六TT証券株式会社 3,000百万円
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んで
います。
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
住友生命保険相互会社 639,000百万円 保険業法に基づき、生命保険業を
営んでいます。
※資本金の額は、2019年9月末現在。
ます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月 1日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 5月15日 有価証券届出書
2019年 5月15日 有価証券報告書
2019年11月14日 有価証券届出書
2019年11月14日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年3月31日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)の平成31年2月19日から令和2年2月18日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年3月31日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス50(標準型)の平成31年2月19日から令和2年2月18日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・DC年金バランス50(標準型)の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年3月31日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の平成31年2月19日から令和2年2月18日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)の令和2年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年11月22日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の令和1年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(平成31年4月1日から令和1年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB
RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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