ＤＣニッセイ国内株式インデックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(平成31年2月21日－令和2年2月20日) |
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| 提出者 | ＤＣニッセイ国内株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月20日 提出
第6期（自 2019年2月21日 至 2020年2月20日）
【計算期間】
【ファンド名】 ＤＣニッセイ国内株式インデックス
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
③ ファンドの特色
◆TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。
・主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することでTOPIX（配当込
み）に連動する投資成果をめざします。
※
・マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所 が独自に開発したモデルを利用します。
なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを
行うことがあります。
※ ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100 周年記念事業として1988 年７月に設立され
た日本生命グループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金
融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的か
つ問題解決型の調査・研究を実施しています。
＜TOPIXの特徴＞
■日本の代表的な株価指数です。
TOPIXは、テレビや新聞などでも日々の動きが報じられており、日本を代表する株価指
数のひとつです。TOPIXは、東証一部に上場されている銘柄すべての時価総額の増減を
表す指数です。
■国内株式市場の動きを表します。
東証一部上場銘柄のすべてを対象としているため、TOPIXの動きは国内株式市場全体の
動きを表しているといえます。TOPIXは1968年１月4日を基準日としています。この基準
日の時価総額を100として、時価総額を指数で表しており、基準日の時価総額に対して
どのくらい増えたか減ったかを表します。
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TOPIXの著作権等について
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的
財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハ
ウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利は東証が有して
います。なお、当ファンドは、東証により提供、保証または販売されるものではなく、東
証は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しませ
ん。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
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属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年１回
日経225
債券
北 米
年２回
一般
ファミリー
公債
欧 州
ファンド
年４回
社債
その他債券
アジア
年６回
クレジット属性
（隔月）
ＴＯＰＩＸ
（ ）
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
（毎月）
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・
日 々
（投資信託証券
ファンズ
その他
（株式（一般））） 中近東
その他 （ ）
（中東）
（ ）
資産複合
（ ） エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（株式（一般））） う。
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX 目論見書または約款において、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動することを目標
に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2014年9月30日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
※１ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※２ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※３ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
委託会社の概況（2020年3月25日現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 大関 洋
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
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７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、TOPIX（配当込み）
の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託
財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含み
ます）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売
買または金融商品取引法第28 条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および
当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連
動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利
変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。また、追加設定・一
部解約等にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
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ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産（国内の通貨建表示のものに限ります）の種類
は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」（以下
「マザーファンド」といいます）のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限りま
す）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ぺーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
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22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することがで
きます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、委託会社の判断に基づ
き、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
自動的に再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所 に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28 条第８項第３号
イに掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28 条第８項第
３号ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28 条
第８項第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所における国内の有
価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができ
ます。
④ スワップ取引
１．信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます）を行うことができます。
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２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧の規
定により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
１．信託財産の効率的な運用、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともな
う支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、TOPIX（配当込み）の動きに連動することを目標に運用しますので、TOPIX
（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがありま
す。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはTOPIX（配当込み）に連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基
準価額と当該指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄
のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
・株価指数先物と当該指数の動きの不一致
・ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
・ファンドは、信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担する
こと
・ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑ど
おりにいかないこと
・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
（２）投資リスク管理体制
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１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
（税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.06％ 0.06％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022％ （税抜0.002％）
100億円超 の部分
年 0.0033％ （税抜0.003％）
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055％ （税抜0.005％）
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110％ （税抜0.010％）
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方
税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
なお、委託会社または販売会社が取得した場合には、上記の税制は適用されません。
○ 税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があり
ます。課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めしま
す。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
（2020年2月28日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 496,149,761 100.00
内 日本 496,149,761 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △2,346 △0.00
純資産総額 496,147,415 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年2月28日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 60,493,709,480 97.94
内 日本
60,493,709,480 97.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,269,994,482 2.06
純資産総額 61,763,703,962 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 1,124,625,000 1.82
内 日本 1,124,625,000 1.82
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
（2020年2月28日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイ国内株式インデック
1.7999 1.6251 －
親投資信託
ス マザーファンド
1 305,304,142 100.00%
受益証券
日本 549,526,705 496,149,761 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年2月28日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 7,752.00 7,127.00 －
1 317,100 3.66%
日本 輸送用機器 2,458,159,200 2,259,971,700 －
ソニー 株式 7,522.00 6,611.00 －
2 179,700 1.92%
日本 電気機器 1,351,703,400 1,187,996,700 －
ソフトバンクグループ 株式 5,531.00 5,013.00 －
3 221,200 1.80%
日本 情報・通信業 1,223,457,200 1,108,875,600 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 562.80 531.90 －
ル・グループ
4 1,929,200 1.66%
日本 銀行業 1,085,753,760 1,026,141,480 －
日本電信電話 株式 2,776.00 2,529.50 －
5 372,700 1.53%
日本 情報・通信業 1,034,615,200 942,744,650 －
武田薬品工業 株式 4,163.00 3,763.00 －
6 236,400 1.44%
日本 医薬品 984,133,200 889,573,200 －
キーエンス 株式 38,350.00 34,410.00 －
7 25,700 1.43%
日本 電気機器 985,595,000 884,337,000 －
リクルートホールディング
株式 4,552.00 3,758.00 －
ス
8 194,500 1.18%
日本 サービス業 885,364,000 730,931,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,751.00 3,484.00 －
ループ
9 193,900 1.09%
日本 銀行業 727,318,900 675,547,600 －
ＫＤＤＩ 株式 3,409.00 3,058.00 －
10 207,800 1.03%
日本 情報・通信業 708,390,200 635,452,400 －
任天堂 株式 40,100.00 36,270.00 －
11 17,400 1.02%
日本 その他製品 697,740,000 631,098,000 －
本田技研工業 株式 3,041.00 2,799.50 －
12 223,700 1.01%
日本 輸送用機器 680,271,700 626,248,150 －
ＮＴＴドコモ 株式 3,131.00 2,927.50 －
13 206,000 0.98%
日本 情報・通信業 644,986,000 603,065,000 －
東京海上ホールディングス 株式 6,126.00 5,801.00 －
14 100,200 0.94%
日本 保険業 613,825,200 581,260,200 －
信越化学工業 株式 13,745.00 12,145.00 －
15 47,800 0.94%
日本 化学 657,011,000 580,531,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 158.70 147.60 －
ループ
16 3,808,300 0.91%
日本 銀行業
604,377,210 562,105,080 －
ＨＯＹＡ 株式 10,195.00 9,609.00 －
17 56,700 0.88%
日本 精密機器 578,056,500 544,830,300 －
第一三共 株式 7,715.00 6,590.00 －
18 81,300 0.87%
日本 医薬品 627,229,500 535,767,000 －
花王 株式 8,525.00 7,868.00 －
19 68,000 0.87%
日本 化学 579,700,000 535,024,000 －
ダイキン工業 株式 15,445.00 14,725.00 －
20 36,200 0.86%
日本 機械 559,109,000 533,045,000 －
三菱商事 株式 2,852.00 2,690.00 －
21 196,400 0.86%
日本 卸売業 560,132,800 528,316,000 －
日立製作所 株式 4,189.00 3,637.00 －
22 136,500 0.80%
日本 電気機器 571,798,500 496,450,500 －
ファナック 株式 20,470.00 17,970.00 －
23 27,000 0.79%
日本 電気機器 552,690,000 485,190,000 －
伊藤忠商事 株式 2,604.50 2,461.50 －
24 195,700 0.78%
日本 卸売業 509,700,650 481,715,550 －
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村田製作所 株式 6,289.00 5,721.00 －
25 83,500 0.77%
日本 電気機器 525,131,500 477,703,500 －
三井物産 株式 1,929.50 1,783.50 －
26 246,000 0.71%
日本 卸売業 474,657,000 438,741,000 －
日本電産 株式 14,075.00 12,780.00 －
27 34,200 0.71%
日本 電気機器 481,365,000 437,076,000 －
アステラス製薬 株式 1,913.00 1,699.00 －
28 249,900 0.69%
日本 医薬品 478,058,700 424,580,100 －
東京エレクトロン 株式 25,165.00 22,325.00 －
29 18,900 0.68%
日本 電気機器 475,618,500 421,942,500 －
東海旅客鉄道 株式 20,725.00 17,780.00 －
30 23,600 0.68%
日本 陸運業 489,110,000 419,608,000 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 14.15
株式 国内
情報・通信業 9.13
輸送用機器 7.69
化学 7.03
医薬品 5.99
銀行業 5.63
卸売業 5.02
機械 4.94
サービス業 4.92
小売業
4.38
陸運業 4.01
食料品 3.73
建設業 2.72
精密機器
2.44
不動産業 2.37
保険業 2.34
その他製品 2.16
電気・ガス業
1.50
その他金融業 1.21
証券、商品先物取引業 0.79
ガラス・土石製品 0.79
非鉄金属 0.69
ゴム製品 0.69
鉄鋼 0.67
金属製品 0.56
繊維製品 0.55
石油・石炭製品 0.48
空運業 0.44
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.15
水産・農林業 0.09
小計 97.94
合 計（対純資産総額比） 97.94
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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②【投資不動産物件】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2020年2月28日現在）
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 75 1,251,979,950 1,124,625,000 1.82%
先物取引 先物 ０２０３月
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
純資産総額 純資産総額
1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,123,383 1,123,383 1.1234 1.1234
(2015年2月20日)
第2計算期間末
8,913,535 8,913,535 0.9904 0.9904
(2016年2月22日)
第3計算期間末
51,667,301 51,667,301 1.2022 1.2022
(2017年2月20日)
第4計算期間末
125,585,800 125,585,800 1.3955 1.3955
(2018年2月20日)
第5計算期間末
268,006,162 268,006,162 1.3035 1.3035
(2019年2月20日)
第6計算期間末
555,259,441 555,259,441 1.3849 1.3849
(2020年2月20日)
2019年2月末日 265,535,567 － 1.2992 －
3月末日 270,143,260 － 1.3001 －
4月末日 372,583,143 － 1.3214 －
5月末日 445,941,339 － 1.2353 －
6月末日 475,522,832 － 1.2690 －
7月末日 501,342,488 － 1.2802 －
8月末日 505,185,146 － 1.2368 －
9月末日 528,499,741 － 1.3115 －
10月末日 572,819,529 － 1.3769 －
11月末日 576,079,561 － 1.4035 －
12月末日 565,644,145 － 1.4236 －
2020年1月末日
556,615,163 － 1.3930 －
2月末日 496,147,415 － 1.2500 －
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②【分配の推移】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
収益率(％)
第1計算期間 12.3
第2計算期間 △11.8
第3計算期間 21.4
第4計算期間 16.1
第5計算期間 △6.6
第6計算期間 6.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わ
りに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 8,018,657 18,400 9,000,257
第3計算期間 40,235,783 6,258,639 42,977,401
第4計算期間 59,595,858 12,577,806 89,995,453
第5計算期間 140,200,798 24,596,240 205,600,011
第6計算期間 336,405,606 141,077,329 400,928,288
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止
することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。
③ 申込単位
１円以上１円単位とします。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止す
ることおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金単位
１口単位とします。
③ 換金価額
換金請求受付日の基準価額とします。
○ 換金手数料はありません。
④ 信託財産留保額
ありません。
⑤ 支払開始日
換金請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。
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⑥ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記③の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内株式先物取引 金融商品取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において
支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2019年2月21日
から2020年2月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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１【財務諸表】
【ＤＣニッセイ国内株式インデックス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
（2019年2月20日現在） （2020年2月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 463 14,688
コール・ローン 189,245 441,325
親投資信託受益証券 268,007,494 555,261,999
25,940 13,924,218
未収入金
流動資産合計 268,223,142 569,642,230
資産合計 268,223,142 569,642,230
負債の部
流動負債
未払解約金
19,402 13,911,287
未払受託者報酬 34,845 67,433
未払委託者報酬 151,194 373,556
11,539 30,513
その他未払費用
流動負債合計 216,980 14,382,789
負債合計 216,980 14,382,789
純資産の部
元本等
元本 205,600,011 400,928,288
剰余金
62,406,151 154,331,153
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 268,006,162 555,259,441
負債純資産合計 268,223,142 569,642,230
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
(自2018年2月21日 (自2019年2月21日
至2019年2月20日) 至2020年2月20日)
営業収益
受取利息 － 1
△11,691,792 37,977,974
有価証券売買等損益
営業収益合計 △11,691,792 37,977,975
営業費用
支払利息 － 1
受託者報酬 56,895 131,208
委託者報酬 246,901 650,124
18,815 51,699
その他費用
営業費用合計 322,611 833,032
営業利益又は営業損失（△） △12,014,403 37,144,943
経常利益又は経常損失（△） △12,014,403 37,144,943
当期純利益又は当期純損失（△） △12,014,403 37,144,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△718,058 7,127,214
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,590,347 62,406,151
剰余金増加額又は欠損金減少額 47,555,882 104,059,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
47,555,882 104,059,318
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,443,733 42,152,045
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,443,733 42,152,045
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 62,406,151 154,331,153
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
受益権総口数 205,600,011口 400,928,288口
１．
２． 1口当たり純資産額 1.3035円 1.3849円
（1万口当たり純資産額） (13,035円) (13,849円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自2018年2月21日 自2019年2月21日
至2019年2月20日 至2020年2月20日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益（0円）、収益調整金 益（22,273,629円）、収益調整金
（64,184,565円）及び分配準備積立 （141,027,167円）及び分配準備積
金（12,546,454円）より分配対象収 立金（8,601,109円）より分配対象
益は76,731,019円（1口当たり 収益は171,901,905円（1口当たり
0.373205円）のため、基準価額の水 0.428760円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自2018年2月21日 自2019年2月21日
至2019年2月20日 至2020年2月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △10,992,209 30,684,789
合計 △10,992,209 30,684,789
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第5期 第6期
項目
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
期首元本額 89,995,453円 205,600,011円
期中追加設定元本額 140,200,798円 336,405,606円
期中一部解約元本額 24,596,240円 141,077,329円
（４）【附属明細表】（2020年2月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 308,410,353 555,261,999
ンド
親投資信託受益証券 合計 308,410,353 555,261,999
合計 308,410,353 555,261,999
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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（参考）
開示対象ファンド（ＤＣニッセイ国内株式インデックス）は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受
益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同マ
ザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位：円）
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,340,456 42,827,796
コール・ローン 955,881,002 1,286,823,310
株式 57,384,775,610 67,041,297,600
派生商品評価勘定 41,476,380 －
未収入金 － 6,565,600
未収配当金 91,185,526 108,315,429
前払金 － 22,135,000
差入委託証拠金 24,645,000 31,680,000
流動資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 17,881,300
前受金 37,265,000 －
未払解約金 146,631,400 296,452,837
その他未払費用 661 3,233
流動負債合計 183,897,061 314,337,370
負債合計 183,897,061 314,337,370
純資産の部
元本等
元本 34,475,094,643 37,895,533,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,841,312,270 30,329,774,311
純資産合計 58,316,406,913 68,225,307,365
負債純資産合計 58,500,303,974 68,539,644,735
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準 受取配当金
３．
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
１． 受益権総口数 34,475,094,643口 37,895,533,054口
２． 1口当たり純資産額 1.6916円 1.8004円
（1万口当たり純資産額） (16,916円) (18,004円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年2月21日 自 2019年2月21日
項目
至 2019年2月20日 至 2020年2月20日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △4,450,732,412 2,553,090,093
合計 △4,450,732,412 2,553,090,093
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
2019年2月20日 現在 2020年2月20日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,125,325,000 1,107,480,000 △17,845,000
－ －
合計
814,445,000 855,950,000 41,505,000 1,125,325,000 1,107,480,000 △17,845,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2019年2月20日現在 2020年2月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 28,140,482,546円 34,475,094,643円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 15,227,365,012円 14,196,038,295円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 8,892,752,915円 10,775,599,884円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,001,913,903円 6,326,072,571円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,024,057,407円 4,354,685,255円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,238,812円 －円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,210,844円 4,063,446円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,206,570,755円 1,533,145,263円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,301,785,562円 5,401,509,272円
2,932,098,974円 3,653,662,525円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格 12,600,088円 8,430,005円
機関投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関 44,132,565円 35,457,287円
投資家限定）
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関 51,055,008円 33,985,449円
投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 158,434,319円 308,410,353円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 13,107,204,121円 14,991,687,269円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 473,776,130円 708,282,393円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 26,130,458円 95,609,361円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 13,740,453円 86,255,178円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 16,118,045円 69,742,388円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 25,983,647円 126,906,078円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 9,039,005円 31,936,187円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 21,997,831円 49,469,361円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 24,360,716円 5,859,103円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,998,804円 4,160,513円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 705,242円 1,135,532円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,334,030円 3,585,333円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,608,114円 19,339,643円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 286,261円 9,914,628円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 274,456円 7,978,547円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 258,945円 12,198,373円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 180,148円 12,051,741円
計 34,475,094,643円 37,895,533,054円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2020年2月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,400 2,800.00 3,920,000
日本水産 38,600 610.00 23,546,000
マルハニチロ 5,600 2,565.00 14,364,000
カネコ種苗 1,400 1,325.00 1,855,000
サカタのタネ 4,600 3,335.00 15,341,000
ホクト 2,900 1,974.00 5,724,600
ヒノキヤグループ 1,000 2,038.00 2,038,000
ショーボンドホールディングス 6,000 4,235.00 25,410,000
ミライト・ホールディングス 11,500 1,510.00 17,365,000
タマホーム 2,100 1,415.00 2,971,500
ファーストコーポレーション 3,100 595.00 1,844,500
ベステラ 1,300 1,110.00 1,443,000
スペースバリューホールディングス 4,700 533.00 2,505,100
住石ホールディングス 12,600 143.00 1,801,800
日鉄鉱業 900 4,230.00 3,807,000
三井松島ホールディングス 900 1,120.00 1,008,000
国際石油開発帝石 154,800 1,072.00 165,945,600
石油資源開発 5,000 2,798.00 13,990,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,900 1,646.00 3,127,400
ダイセキ環境ソリューション 1,700 991.00 1,684,700
安藤・間 23,000 856.00 19,688,000
東急建設 11,300 749.00 8,463,700
コムシスホールディングス 13,700 2,919.00 39,990,300
ビーアールホールディングス 4,200 492.00 2,066,400
高松コンストラクショングループ 2,400 2,594.00 6,225,600
東建コーポレーション 1,200 8,200.00 9,840,000
ヤマウラ 1,900 939.00 1,784,100
大成建設 29,700 4,070.00 120,879,000
大林組 89,100 1,229.00 109,503,900
清水建設 90,400 1,082.00 97,812,800
飛島建設 2,600 1,353.00 3,517,800
長谷工コーポレーション 34,500 1,416.00 48,852,000
松井建設 3,500 714.00 2,499,000
錢高組 400 3,960.00 1,584,000
鹿島建設 70,000 1,278.00 89,460,000
不動テトラ 2,300 1,641.00 3,774,300
大末建設 1,900 952.00 1,808,800
鉄建建設 1,900 2,655.00 5,044,500
西松建設 6,900 2,425.00 16,732,500
三井住友建設 21,500 610.00 13,115,000
大豊建設 2,000 2,627.00 5,254,000
前田建設工業 22,300 1,067.00 23,794,100
佐田建設 4,500 392.00 1,764,000
ナカノフドー建設 3,800 452.00 1,717,600
奥村組 4,800 2,829.00 13,579,200
東鉄工業 3,800 3,070.00 11,666,000
淺沼組 1,000 5,150.00 5,150,000
戸田建設 37,000 712.00 26,344,000
熊谷組 4,100 3,190.00 13,079,000
北野建設
700 2,510.00 1,757,000
植木組 700 2,494.00 1,745,800
矢作建設工業 3,900 835.00 3,256,500
ピーエス三菱 2,900 656.00 1,902,400
日本ハウスホールディングス
6,100 442.00 2,696,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大東建託 10,700 12,420.00 132,894,000
新日本建設 3,800 860.00 3,268,000
ＮＩＰＰＯ 7,400 2,680.00 19,832,000
東亜道路工業 600 3,360.00 2,016,000
前田道路 9,400 3,400.00 31,960,000
日本道路 900 7,160.00 6,444,000
東亜建設工業 2,800 1,765.00 4,942,000
日本国土開発 6,500 591.00 3,841,500
若築建設 1,600 1,599.00 2,558,400
東洋建設 10,000 502.00 5,020,000
五洋建設 35,300 658.00 23,227,400
世紀東急工業 4,300 883.00 3,796,900
福田組 1,000 4,415.00 4,415,000
住友林業 22,600 1,720.00 38,872,000
日本基礎技術 4,500 363.00 1,633,500
巴コーポレーション 4,600 373.00 1,715,800
大和ハウス工業 88,200 3,300.00 291,060,000
ライト工業 5,100 1,465.00 7,471,500
積水ハウス 97,500 2,317.50 225,956,250
日特建設 2,300 844.00 1,941,200
ユアテック 5,100 637.00 3,248,700
四電工
700 2,580.00 1,806,000
中電工 3,600 2,441.00 8,787,600
関電工 12,700 1,003.00 12,738,100
きんでん 21,200 1,793.00 38,011,600
東京エネシス
3,000 836.00 2,508,000
トーエネック 900 3,630.00 3,267,000
住友電設 2,500 2,461.00 6,152,500
日本電設工業 4,900 2,224.00 10,897,600
協和エクシオ
13,500 2,629.00 35,491,500
新日本空調 2,400 1,979.00 4,749,600
日本工営 1,800 3,320.00 5,976,000
九電工 6,300 3,130.00 19,719,000
三機工業 6,400 1,369.00 8,761,600
日揮ホールディングス 27,400 1,551.00 42,497,400
中外炉工業 1,000 1,700.00 1,700,000
ヤマト 2,900 726.00 2,105,400
太平電業 2,200 2,533.00 5,572,600
高砂熱学工業 7,700 1,860.00 14,322,000
三晃金属工業 700 2,607.00 1,824,900
ＮＥＣネッツエスアイ 2,600 4,220.00 10,972,000
朝日工業社 600 3,135.00 1,881,000
明星工業 5,800 787.00 4,564,600
大氣社 4,300 3,440.00 14,792,000
ダイダン 2,100 2,735.00 5,743,500
日比谷総合設備 2,900 1,914.00 5,550,600
日本製粉 8,300 1,649.00 13,686,700
日清製粉グループ本社 32,200 1,956.00 62,983,200
昭和産業 2,600 3,035.00 7,891,000
鳥越製粉 2,500 826.00 2,065,000
中部飼料 3,500 1,629.00 5,701,500
フィード・ワン 19,200 175.00 3,360,000
東洋精糖 1,500 1,188.00 1,782,000
日本甜菜製糖 1,500 1,847.00 2,770,500
三井製糖 2,500 2,082.00 5,205,000
塩水港精糖 7,800 226.00 1,762,800
日新製糖 1,400 2,008.00 2,811,200
ＬＩＦＵＬＬ 9,500 507.00 4,816,500
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 1,615.00 2,907,000
日本Ｍ＆Ａセンター 20,500 3,680.00 75,440,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メンバーズ 1,100 1,595.00 1,754,500
ＵＴグループ 3,200 2,689.00 8,604,800
タケエイ 2,600 1,014.00 2,636,400
ビーネックスグループ 3,400 981.00 3,335,400
コシダカホールディングス 6,500 1,493.00 9,704,500
パソナグループ 2,900 1,320.00 3,828,000
ＣＤＳ 1,300 1,383.00 1,797,900
リンクアンドモチベーション 6,000 507.00 3,042,000
ＧＣＡ 3,300 801.00 2,643,300
エス・エム・エス 8,400 2,349.00 19,731,600
サニーサイドアップグループ 1,700 910.00 1,547,000
パーソルホールディングス 27,100 1,743.00 47,235,300
リニカル 1,700 993.00 1,688,100
クックパッド 9,500 311.00 2,954,500
アイ・ケイ・ケイ 2,500 741.00 1,852,500
森永製菓 6,700 4,690.00 31,423,000
中村屋 700 4,015.00 2,810,500
江崎グリコ 8,500 4,710.00 40,035,000
名糖産業 1,400 1,390.00 1,946,000
井村屋グループ 1,200 1,900.00 2,280,000
不二家 1,600 2,316.00 3,705,600
山崎製パン
21,400 2,007.00 42,949,800
モロゾフ 500 4,920.00 2,460,000
亀田製菓 1,600 4,775.00 7,640,000
寿スピリッツ 2,700 6,290.00 16,983,000
カルビー
13,000 3,050.00 39,650,000
森永乳業 5,300 4,070.00 21,571,000
六甲バター 1,900 1,545.00 2,935,500
ヤクルト本社 19,600 5,390.00 105,644,000
明治ホールディングス
18,900 7,070.00 133,623,000
雪印メグミルク 6,900 2,470.00 17,043,000
プリマハム 4,500 2,487.00 11,191,500
日本ハム 10,900 4,660.00 50,794,000
丸大食品 3,000 2,001.00 6,003,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,300 2,635.00 6,060,500
柿安本店 1,000 3,105.00 3,105,000
伊藤ハム米久ホールディングス 18,400 662.00 12,180,800
学情 1,000 2,017.00 2,017,000
スタジオアリス 1,400 1,831.00 2,563,400
クロスキャット 1,500 1,191.00 1,786,500
シミックホールディングス 1,500 1,600.00 2,400,000
システナ 9,900 1,654.00 16,374,600
ＮＪＳ 1,000 1,793.00 1,793,000
デジタルアーツ 1,400 5,470.00 7,658,000
日鉄ソリューションズ 4,200 3,335.00 14,007,000
綜合警備保障 10,800 5,530.00 59,724,000
いちご 35,700 396.00 14,137,200
日本駐車場開発 30,700 146.00 4,482,200
コア 1,300 1,338.00 1,739,400
カカクコム 20,300 2,858.00 58,017,400
セントケア・ホールディング 3,800 459.00 1,744,200
ルネサンス 1,500 1,693.00 2,539,500
ディップ 3,800 3,240.00 12,312,000
ＳＢＳホールディングス 2,500 1,816.00 4,540,000
オプトホールディング 1,500 1,939.00 2,908,500
新日本科学 2,900 675.00 1,957,500
ツクイ 6,400 647.00 4,140,800
ベネフィット・ワン 7,400 1,961.00 14,511,400
エムスリー 59,900 3,065.00 183,593,500
ツカダ・グローバルホールディング 3,200 538.00 1,721,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アウトソーシング 15,500 951.00 14,740,500
ウェルネット 2,700 666.00 1,798,200
ワールドホールディングス 1,000 1,953.00 1,953,000
ディー・エヌ・エー 13,300 1,573.00 20,920,900
博報堂ＤＹホールディングス 37,800 1,443.00 54,545,400
ぐるなび 4,700 845.00 3,971,500
タカミヤ 2,900 596.00 1,728,400
ジャパンベストレスキューシステム 2,100 860.00 1,806,000
ファンコミュニケーションズ 7,500 436.00 3,270,000
ライク 900 1,906.00 1,715,400
ビジネス・ブレークスルー 4,600 407.00 1,872,200
エスプール 5,200 807.00 4,196,400
ＷＤＢホールディングス 1,200 2,638.00 3,165,600
バリューコマース 1,500 2,432.00 3,648,000
インフォマート 29,800 746.00 22,230,800
サッポロホールディングス 9,700 2,473.00 23,988,100
アサヒグループホールディングス 59,700 4,824.00 287,992,800
キリンホールディングス 120,900 2,266.50 274,019,850
宝ホールディングス 21,400 952.00 20,372,800
オエノンホールディングス 7,500 388.00 2,910,000
養命酒製造 900 1,931.00 1,737,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
20,000 2,937.00 58,740,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 19,100 4,655.00 88,910,500
ダイドーグループホールディングス 1,500 3,935.00 5,902,500
伊藤園 8,700 5,470.00 47,589,000
キーコーヒー 2,800 2,250.00 6,300,000
日清オイリオグループ 3,700 3,710.00 13,727,000
不二製油グループ本社 7,000 2,748.00 19,236,000
かどや製油 500 3,800.00 1,900,000
Ｊ－オイルミルズ 1,500 4,250.00 6,375,000
ローソン 7,100 6,220.00 44,162,000
サンエー 2,300 4,560.00 10,488,000
カワチ薬品 2,200 2,090.00 4,598,000
エービーシー・マート 4,400 6,770.00 29,788,000
ハードオフコーポレーション 2,200 800.00 1,760,000
高千穂交易 1,600 1,121.00 1,793,600
アスクル 2,900 3,365.00 9,758,500
ゲオホールディングス 5,000 1,225.00 6,125,000
アダストリア 3,900 2,106.00 8,213,400
ジーフット 2,900 613.00 1,777,700
伊藤忠食品 700 4,870.00 3,409,000
くら寿司 1,500 5,400.00 8,100,000
キャンドゥ 1,300 1,631.00 2,120,300
エレマテック 2,600 983.00 2,555,800
パルグループホールディングス 1,400 3,430.00 4,802,000
ＪＡＬＵＸ 800 2,266.00 1,812,800
エディオン 12,800 1,012.00 12,953,600
あらた 2,200 4,545.00 9,999,000
サーラコーポレーション 5,700 605.00 3,448,500
トーメンデバイス
500 3,970.00 1,985,000
ハローズ 1,100 2,734.00 3,007,400
ＪＰホールディングス 8,500 309.00 2,626,500
フジオフードシステム 2,400 1,663.00 3,991,200
あみやき亭
600 3,415.00 2,049,000
東京エレクトロン デバイス 1,000 2,780.00 2,780,000
ひらまつ 6,700 243.00 1,628,100
フィールズ 3,300 476.00 1,570,800
双日 154,600 342.00 52,873,200
アルフレッサ ホールディングス 31,100 2,180.00 67,798,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大黒天物産 700 3,335.00 2,334,500
ハニーズホールディングス 2,500 1,342.00 3,355,000
キッコーマン 20,500 5,880.00 120,540,000
味の素 63,000 1,987.00 125,181,000
キユーピー 15,900 2,152.00 34,216,800
ハウス食品グループ本社 10,700 3,440.00 36,808,000
カゴメ 10,800 2,664.00 28,771,200
アリアケジャパン 2,600 7,500.00 19,500,000
ピエトロ 1,100 1,641.00 1,805,100
エバラ食品工業 800 2,180.00 1,744,000
ニチレイ 13,600 2,795.00 38,012,000
横浜冷凍 7,800 937.00 7,308,600
東洋水産 14,700 4,555.00 66,958,500
イートアンド 1,000 1,839.00 1,839,000
大冷 900 1,952.00 1,756,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,600 1,143.00 1,828,800
日清食品ホールディングス 12,100 8,900.00 107,690,000
永谷園ホールディングス 1,400 2,121.00 2,969,400
一正蒲鉾 1,900 951.00 1,806,900
フジッコ 3,100 1,884.00 5,840,400
ロック・フィールド 3,000 1,417.00 4,251,000
日本たばこ産業
164,700 2,267.00 373,374,900
ケンコーマヨネーズ 1,600 2,212.00 3,539,200
わらべや日洋ホールディングス 1,900 1,835.00 3,486,500
なとり 1,600 1,694.00 2,710,400
北の達人コーポレーション
10,000 628.00 6,280,000
ユーグレナ 12,200 824.00 10,052,800
スター・マイカ・ホールディングス 1,400 1,613.00 2,258,200
片倉工業 4,000 1,332.00 5,328,000
グンゼ
2,000 4,135.00 8,270,000
ヒューリック 59,800 1,319.00 78,876,200
ラサ商事 2,000 903.00 1,806,000
アルペン 2,100 1,900.00 3,990,000
クオールホールディングス 4,100 1,388.00 5,690,800
アルコニックス 3,000 1,237.00 3,711,000
神戸物産 9,700 4,460.00 43,262,000
ジンズホールディングス 1,500 7,410.00 11,115,000
ビックカメラ 16,600 1,080.00 17,928,000
ＤＣＭホールディングス 15,100 1,044.00 15,764,400
ペッパーフードサービス 2,200 869.00 1,911,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 19,900 2,635.00 52,436,500
東京一番フーズ 3,000 608.00 1,824,000
ＤＤホールディングス 1,100 1,684.00 1,852,400
あい ホールディングス 4,000 1,731.00 6,924,000
ディーブイエックス 1,900 918.00 1,744,200
きちりホールディングス 2,500 713.00 1,782,500
アークランドサービスホールディングス 2,000 2,010.00 4,020,000
Ｊ．フロント リテイリング 33,400 1,285.00 42,919,000
ドトール・日レスホールディングス 4,500 2,085.00 9,382,500
マツモトキヨシホールディングス 11,600 3,875.00 44,950,000
ブロンコビリー 1,500 2,530.00 3,795,000
ＺＯＺＯ 19,200 1,723.00 33,081,600
物語コーポレーション 700 8,410.00 5,887,000
ココカラファイン 2,900 5,100.00 14,790,000
三越伊勢丹ホールディングス 48,900 801.00 39,168,900
東洋紡 11,000 1,500.00 16,500,000
ユニチカ 8,200 349.00 2,861,800
富士紡ホールディングス 1,300 3,420.00 4,446,000
日清紡ホールディングス 18,900 1,038.00 19,618,200
倉敷紡績 2,800 2,302.00 6,445,600
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ダイワボウホールディングス 2,400 6,270.00 15,048,000
シキボウ 1,200 1,260.00 1,512,000
日東紡績 4,200 5,050.00 21,210,000
トヨタ紡織 8,300 1,624.00 13,479,200
マクニカ・富士エレホールディングス 6,700 1,715.00 11,490,500
Ｈａｍｅｅ 600 1,594.00 956,400
ラクト・ジャパン 1,000 3,940.00 3,940,000
ウエルシアホールディングス 8,300 6,250.00 51,875,000
クリエイトＳＤホールディングス 4,700 2,717.00 12,769,900
バイタルケーエスケー・ホールディング
5,300 1,047.00 5,549,100
ス
八洲電機 2,200 883.00 1,942,600
レスターホールディングス 2,900 1,844.00 5,347,600
ジューテックホールディングス 1,600 1,157.00 1,851,200
丸善ＣＨＩホールディングス 5,000 367.00 1,835,000
ＯＣＨＩホールディングス 1,200 1,465.00 1,758,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 14,800 986.00 14,592,800
黒谷 3,600 480.00 1,728,000
ミサワ 2,600 774.00 2,012,400
ティーライフ 2,000 849.00 1,698,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,200 814.00 1,790,800
三洋貿易 2,800 1,205.00 3,374,000
チムニー 900 2,225.00 2,002,500
シュッピン 1,900 979.00 1,860,100
ビューティガレージ 900 2,032.00 1,828,800
ウイン・パートナーズ 2,000 1,061.00 2,122,000
ネクステージ 4,000 1,003.00 4,012,000
ジョイフル本田 8,200 1,246.00 10,217,200
鳥貴族 900 2,645.00 2,380,500
キリン堂ホールディングス 1,100 1,688.00 1,856,800
ホットランド 1,900 1,292.00 2,454,800
すかいらーくホールディングス 31,400 1,853.00 58,184,200
ＳＦＰホールディングス 1,200 2,133.00 2,559,600
綿半ホールディングス 1,000 1,830.00 1,830,000
日本毛織 9,200 1,012.00 9,310,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
8,100 959.00 7,767,900
ホールディングス
三栄建築設計 1,200 1,490.00 1,788,000
野村不動産ホールディングス 17,000 2,751.00 46,767,000
三重交通グループホールディングス 5,700 581.00 3,311,700
サムティ 4,000 1,861.00 7,444,000
ディア・ライフ 3,600 569.00 2,048,400
コーセーアールイー 2,900 605.00 1,754,500
日本商業開発 1,800 1,771.00 3,187,800
プレサンスコーポレーション 4,600 1,277.00 5,874,200
ユニゾホールディングス 4,200 5,840.00 24,528,000
ＴＨＥグローバル社 3,900 439.00 1,712,100
日本管理センター 1,800 1,408.00 2,534,400
サンセイランディック 2,000 820.00 1,640,000
エストラスト 2,100 825.00 1,732,500
フージャースホールディングス 5,600 697.00 3,903,200
オープンハウス 8,100 3,100.00 25,110,000
東急不動産ホールディングス 76,200 782.00 59,588,400
飯田グループホールディングス 23,400 1,626.00 38,048,400
イーグランド 2,100 808.00 1,696,800
ムゲンエステート 2,600 594.00 1,544,400
帝国繊維 3,100 2,182.00 6,764,200
日本コークス工業 24,000 76.00 1,824,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,600 694.00 1,804,400
ＢＥＥＮＯＳ 1,600 1,111.00 1,777,600
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あさひ 2,100 1,265.00 2,656,500
日本調剤 800 3,850.00 3,080,000
コスモス薬品 1,200 23,490.00 28,188,000
シップヘルスケアホールディングス 4,500 4,630.00 20,835,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,200 1,766.00 2,119,200
オンリー 2,300 778.00 1,789,400
セブン＆アイ・ホールディングス 109,500 3,920.00 429,240,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
7,500 2,253.00 16,897,500
ングス
明治電機工業 1,200 1,440.00 1,728,000
ツルハホールディングス 6,100 12,670.00 77,287,000
サンマルクホールディングス 2,200 2,169.00 4,771,800
フェリシモ 1,800 942.00 1,695,600
トリドールホールディングス 3,500 2,735.00 9,572,500
帝人 22,700 2,011.00 45,649,700
東レ 201,500 700.00 141,050,000
クラレ 43,800 1,262.00 55,275,600
旭化成 184,500 1,024.00 188,928,000
サカイオーベックス 1,000 1,903.00 1,903,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 3,600 457.00 1,645,200
稲葉製作所 1,600 1,334.00 2,134,400
宮地エンジニアリンググループ 900 2,043.00 1,838,700
トーカロ 7,800 1,125.00 8,775,000
アルファ 1,400 1,175.00 1,645,000
ＳＵＭＣＯ 33,600 1,869.00 62,798,400
川田テクノロジーズ 600 6,190.00 3,714,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 800 2,787.00 2,229,600
ハウスドゥ 1,500 1,190.00 1,785,000
アグレ都市デザイン 3,500 517.00 1,809,500
ジェイ・エス・ビー 300 5,170.00 1,551,000
テンポイノベーション 1,900 953.00 1,810,700
住江織物 800 2,332.00 1,865,600
日本フエルト 3,700 485.00 1,794,500
イチカワ 1,300 1,431.00 1,860,300
芦森工業 1,300 1,271.00 1,652,300
アツギ 2,400 787.00 1,888,800
ＪＭホールディングス 1,400 2,266.00 3,172,400
コメダホールディングス 6,100 2,141.00 13,060,100
サツドラホールディングス 1,000 1,815.00 1,815,000
バロックジャパンリミテッド 1,900 982.00 1,865,800
クスリのアオキホールディングス 2,500 6,560.00 16,400,000
スシローグローバルホールディングス 3,100 8,800.00 27,280,000
ＬＩＸＩＬビバ 2,800 2,345.00 6,566,000
セーレン 6,800 1,585.00 10,778,000
ソトー 1,900 969.00 1,841,100
東海染工 1,600 1,123.00 1,796,800
小松マテーレ
4,600 790.00 3,634,000
ワコールホールディングス 7,300 2,800.00 20,440,000
ホギメディカル 3,200 3,305.00 10,576,000
クラウディアホールディングス 3,800 459.00 1,744,200
ＴＳＩホールディングス
9,300 495.00 4,603,500
マツオカコーポレーション 900 2,049.00 1,844,100
ワールド 3,900 2,324.00 9,063,600
ＴＩＳ 9,300 7,120.00 66,216,000
電算システム
1,100 2,602.00 2,862,200
グリー 17,100 457.00 7,814,700
コーエーテクモホールディングス 5,700 3,080.00 17,556,000
三菱総合研究所 1,200 4,120.00 4,944,000
ボルテージ 3,500 507.00 1,774,500
電算 800 2,251.00 1,800,800
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ＡＧＳ 2,200 792.00 1,742,400
ファインデックス 2,300 885.00 2,035,500
ブレインパッド 700 5,090.00 3,563,000
ＫＬａｂ 5,400 759.00 4,098,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
3,400 978.00 3,325,200
ディングス
ネクソン 79,400 1,823.00 144,746,200
アイスタイル 7,800 350.00 2,730,000
エムアップ 800 2,730.00 2,184,000
エイチーム 1,900 888.00 1,687,200
エニグモ 2,000 829.00 1,658,000
テクノスジャパン 3,500 496.00 1,736,000
コロプラ 9,100 947.00 8,617,700
オルトプラス 2,100 916.00 1,923,600
ブロードリーフ 13,800 523.00 7,217,400
クロス・マーケティンググループ 5,000 430.00 2,150,000
デジタルハーツホールディングス 1,800 965.00 1,737,000
システム情報 2,000 836.00 1,672,000
メディアドゥホールディングス 900 3,080.00 2,772,000
じげん 6,900 438.00 3,022,200
フィックスターズ 3,000 1,349.00 4,047,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,600 1,099.00 1,758,400
オプティム 700 4,650.00 3,255,000
セレス 1,400 1,280.00 1,792,000
ＳＨＩＦＴ 700 7,220.00 5,054,000
特種東海製紙 1,800 3,995.00 7,191,000
ティーガイア 2,500 2,314.00 5,785,000
セック 500 3,670.00 1,835,000
豆蔵ホールディングス 1,900 1,881.00 3,573,900
テクマトリックス 2,000 2,830.00 5,660,000
プロシップ 1,300 1,388.00 1,804,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
6,700 1,839.00 12,321,300
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 4,600 7,550.00 34,730,000
ザッパラス 4,700 355.00 1,668,500
インターネットイニシアティブ 4,100 3,340.00 13,694,000
さくらインターネット 3,000 615.00 1,845,000
ＧＭＯクラウド 700 2,479.00 1,735,300
ＳＲＡホールディングス 1,500 2,579.00 3,868,500
朝日ネット 2,600 713.00 1,853,800
ｅＢＡＳＥ 1,700 1,705.00 2,898,500
アバント 2,000 961.00 1,922,000
アドソル日進 1,000 2,442.00 2,442,000
フリービット 2,100 803.00 1,686,300
コムチュア 3,100 2,258.00 6,999,800
サイバーコム 900 1,900.00 1,710,000
アステリア 3,100 529.00 1,639,900
アイル 1,000 1,826.00 1,826,000
王子ホールディングス 116,300 597.00 69,431,100
日本製紙 12,300 1,721.00 21,168,300
三菱製紙 4,000 440.00 1,760,000
北越コーポレーション 18,500 491.00 9,083,500
中越パルプ工業 1,200 1,478.00 1,773,600
大王製紙 12,200 1,441.00 17,580,200
阿波製紙 1,100 518.00 569,800
マークラインズ 1,400 1,998.00 2,797,200
メディカル・データ・ビジョン 2,100 925.00 1,942,500
ｇｕｍｉ 3,600 726.00 2,613,600
モバイルファクトリー 1,000 1,850.00 1,850,000
テラスカイ 1,000 3,245.00 3,245,000
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デジタル・インフォメーション・テクノ
1,100 1,655.00 1,820,500
ロジー
ＰＣＩホールディングス 800 2,250.00 1,800,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 500 2,581.00 1,290,500
ランドコンピュータ 1,500 1,197.00 1,795,500
ダブルスタンダード 400 4,020.00 1,608,000
オープンドア 1,400 1,210.00 1,694,000
アカツキ 1,000 4,730.00 4,730,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,200 1,319.00 1,582,800
ＬＩＮＥ 6,400 5,370.00 34,368,000
レンゴー 26,300 819.00 21,539,700
トーモク 1,700 1,706.00 2,900,200
ザ・パック 2,100 4,165.00 8,746,500
チェンジ 600 4,260.00 2,556,000
シンクロ・フード 3,300 429.00 1,415,700
オークネット 1,700 1,191.00 2,024,700
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,800 741.00 2,074,800
マクロミル 5,700 1,038.00 5,916,600
ビーグリー 1,400 1,506.00 2,108,400
オロ 700 3,335.00 2,334,500
昭和電工 19,800 2,655.00 52,569,000
住友化学 204,500 442.00 90,389,000
住友精化 1,200 3,165.00 3,798,000
日産化学 15,600 5,050.00 78,780,000
クレハ 2,400 5,950.00 14,280,000
多木化学 800 4,425.00 3,540,000
テイカ 2,000 1,631.00 3,262,000
石原産業 5,000 823.00 4,115,000
片倉コープアグリ 1,500 1,231.00 1,846,500
日本曹達 4,100 3,175.00 13,017,500
東ソー 43,000 1,641.00 70,563,000
トクヤマ 8,000 2,715.00 21,720,000
セントラル硝子 5,700 2,275.00 12,967,500
東亞合成 17,500 1,225.00 21,437,500
大阪ソーダ 2,800 2,730.00 7,644,000
関東電化工業 6,600 1,000.00 6,600,000
デンカ 10,200 2,943.00 30,018,600
イビデン 17,400 2,736.00 47,606,400
信越化学工業 47,800 13,745.00 657,011,000
日本カーバイド工業 1,400 1,271.00 1,779,400
堺化学工業 1,800 2,186.00 3,934,800
第一稀元素化学工業 3,000 851.00 2,553,000
エア・ウォーター 25,900 1,529.00 39,601,100
大陽日酸 26,700 2,194.00 58,579,800
日本化学工業 900 2,656.00 2,390,400
日本パーカライジング 14,000 1,102.00 15,428,000
高圧ガス工業
4,400 752.00 3,308,800
四国化成工業 4,300 1,212.00 5,211,600
ステラ ケミファ 1,500 3,230.00 4,845,000
保土谷化学工業 1,000 4,345.00 4,345,000
日本触媒
4,300 6,050.00 26,015,000
大日精化工業 2,500 2,629.00 6,572,500
カネカ 7,200 3,310.00 23,832,000
協和キリン 28,600 2,710.00 77,506,000
三菱瓦斯化学
26,300 1,821.00 47,892,300
三井化学 25,300 2,541.00 64,287,300
ＪＳＲ 25,900 2,122.00 54,959,800
東京応化工業 4,800 4,420.00 21,216,000
大阪有機化学工業 2,600 1,715.00 4,459,000
三菱ケミカルホールディングス 186,000 787.30 146,437,800
50/120
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＫＨネオケム 4,900 2,434.00 11,926,600
ダイセル 38,100 1,003.00 38,214,300
住友ベークライト 4,400 3,595.00 15,818,000
積水化学工業 59,800 1,807.00 108,058,600
日本ゼオン 25,100 1,209.00 30,345,900
アイカ工業 8,300 3,475.00 28,842,500
宇部興産 14,100 2,166.00 30,540,600
積水樹脂 5,000 2,373.00 11,865,000
タキロンシーアイ 6,000 625.00 3,750,000
旭有機材 1,600 1,604.00 2,566,400
日立化成 12,900 4,605.00 59,404,500
ニチバン 1,500 1,680.00 2,520,000
リケンテクノス 7,000 464.00 3,248,000
大倉工業 1,300 1,630.00 2,119,000
積水化成品工業 3,700 677.00 2,504,900
群栄化学工業 700 2,449.00 1,714,300
タイガースポリマー 3,200 554.00 1,772,800
ダイキョーニシカワ 5,900 725.00 4,277,500
竹本容器 2,100 855.00 1,795,500
森六ホールディングス 1,500 2,149.00 3,223,500
日本化薬 17,200 1,286.00 22,119,200
カーリットホールディングス
3,100 555.00 1,720,500
ＥＰＳホールディングス 4,100 1,260.00 5,166,000
プレステージ・インターナショナル 10,200 987.00 10,067,400
プロトコーポレーション 2,500 1,339.00 3,347,500
アミューズ
1,500 2,637.00 3,955,500
野村総合研究所 39,500 2,640.00 104,280,000
クイック 1,700 1,444.00 2,454,800
ＴＡＣ 8,900 198.00 1,762,200
ＣＥホールディングス
3,600 476.00 1,713,600
ケネディクス 25,300 672.00 17,001,600
電通グループ 28,000 3,380.00 94,640,000
インテージホールディングス 3,500 836.00 2,926,000
東邦システムサイエンス 2,000 907.00 1,814,000
ぴあ 800 3,885.00 3,108,000
イオンファンタジー 1,000 2,222.00 2,222,000
ソースネクスト 13,200 402.00 5,306,400
シーティーエス 3,100 726.00 2,250,600
ネクシィーズグループ 1,100 1,564.00 1,720,400
インフォコム 3,000 2,801.00 8,403,000
メディカルシステムネットワーク 3,700 484.00 1,790,800
日本精化 2,200 1,362.00 2,996,400
扶桑化学工業 2,800 3,420.00 9,576,000
トリケミカル研究所 600 9,550.00 5,730,000
ラクスル 1,500 3,445.00 5,167,500
ＦＩＧ 6,300 288.00 1,814,400
ＡＤＥＫＡ 12,800 1,547.00 19,801,600
日油 10,500 3,710.00 38,955,000
ミヨシ油脂 1,500 1,072.00 1,608,000
新日本理化 8,600 198.00 1,702,800
ハリマ化成グループ 2,300 1,051.00 2,417,300
イーソル 1,000 1,878.00 1,878,000
アルテリア・ネットワークス 3,100 1,899.00 5,886,900
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
1,100 1,552.00 1,707,200
ディングス
花王 68,000 8,525.00 579,700,000
第一工業製薬 1,000 4,290.00 4,290,000
日華化学 2,100 777.00 1,631,700
ニイタカ 800 2,605.00 2,084,000
三洋化成工業 1,700 4,835.00 8,219,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 236,400 4,163.00 984,133,200
アステラス製薬 249,900 1,913.00 478,058,700
大日本住友製薬 21,100 1,722.00 36,334,200
塩野義製薬 36,300 6,459.00 234,461,700
わかもと製薬 7,000 279.00 1,953,000
あすか製薬 3,200 1,111.00 3,555,200
日本新薬 7,400 9,220.00 68,228,000
ビオフェルミン製薬 800 2,374.00 1,899,200
中外製薬 29,600 12,085.00 357,716,000
科研製薬 4,900 5,820.00 28,518,000
エーザイ 34,000 8,968.00 304,912,000
理研ビタミン 1,300 3,965.00 5,154,500
ロート製薬 14,600 3,270.00 47,742,000
小野薬品工業 65,300 2,541.00 165,927,300
久光製薬 7,600 5,530.00 42,028,000
有機合成薬品工業 6,900 418.00 2,884,200
持田製薬 3,900 4,260.00 16,614,000
参天製薬 52,900 1,954.00 103,366,600
扶桑薬品工業 1,000 1,955.00 1,955,000
ツムラ 8,800 2,803.00 24,666,400
日医工 8,000 1,316.00 10,528,000
テルモ
80,400 3,844.00 309,057,600
みらかホールディングス 7,600 2,806.00 21,325,600
キッセイ薬品工業 5,000 2,858.00 14,290,000
生化学工業 5,500 1,219.00 6,704,500
栄研化学
5,000 2,171.00 10,855,000
日水製薬 1,400 1,319.00 1,846,600
鳥居薬品 1,800 3,605.00 6,489,000
ＪＣＲファーマ 2,000 11,030.00 22,060,000
東和薬品
3,600 2,388.00 8,596,800
富士製薬工業 1,900 1,239.00 2,354,100
沢井製薬 5,800 7,040.00 40,832,000
ゼリア新薬工業 5,200 1,950.00 10,140,000
第一三共 81,300 7,715.00 627,229,500
キョーリン製薬ホールディングス 6,300 2,129.00 13,412,700
大幸薬品 1,100 5,230.00 5,753,000
ダイト 1,700 3,400.00 5,780,000
大塚ホールディングス 54,100 4,491.00 242,963,100
大正製薬ホールディングス 6,000 7,240.00 43,440,000
ペプチドリーム 14,400 5,190.00 74,736,000
大日本塗料 3,100 1,071.00 3,320,100
日本ペイントホールディングス 23,000 5,010.00 115,230,000
関西ペイント 31,300 2,531.00 79,220,300
中国塗料 7,900 933.00 7,370,700
日本特殊塗料 2,100 1,189.00 2,496,900
藤倉化成 3,800 530.00 2,014,000
太陽ホールディングス 2,000 4,750.00 9,500,000
ＤＩＣ 11,800 2,927.00 34,538,600
サカタインクス 6,100 1,156.00 7,051,600
東洋インキＳＣホールディングス 5,900 2,392.00 14,112,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 2,200 920.00 2,024,000
アルプス技研 2,400 1,962.00 4,708,800
日本空調サービス 2,800 753.00 2,108,400
オリエンタルランド 28,900 13,795.00 398,675,500
フォーカスシステムズ 1,900 892.00 1,694,800
ダスキン 7,000 2,999.00 20,993,000
パーク２４ 15,000 2,629.00 39,435,000
明光ネットワークジャパン 3,200 916.00 2,931,200
ファルコホールディングス 1,500 1,931.00 2,896,500
クレスコ 1,700 1,943.00 3,303,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ・メディア・ホールディングス 26,900 1,421.00 38,224,900
秀英予備校 4,000 443.00 1,772,000
ラウンドワン 7,600 933.00 7,090,800
リゾートトラスト 12,400 1,613.00 20,001,200
オービック 9,700 14,630.00 141,911,000
ジャストシステム 4,500 5,130.00 23,085,000
ＴＤＣソフト 2,400 929.00 2,229,600
Ｚホールディングス 382,900 423.00 161,966,700
ビー・エム・エル 3,500 3,305.00 11,567,500
トレンドマイクロ 12,400 5,890.00 73,036,000
りらいあコミュニケーションズ 4,900 1,445.00 7,080,500
ＩＤホールディングス 1,100 1,629.00 1,791,900
リソー教育 12,400 382.00 4,736,800
日本オラクル 5,700 9,560.00 54,492,000
アルファシステムズ 900 2,829.00 2,546,100
フューチャー 3,400 1,768.00 6,011,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 1,275.00 2,295,000
ＳＢテクノロジー 1,000 2,363.00 2,363,000
トーセ 1,900 888.00 1,687,200
ユー・エス・エス 30,400 1,884.00 57,273,600
オービックビジネスコンサルタント 2,800 4,165.00 11,662,000
伊藤忠テクノソリューションズ
12,700 3,325.00 42,227,500
アイティフォー 3,400 749.00 2,546,600
東京個別指導学院 1,700 687.00 1,167,900
東計電算 400 4,530.00 1,812,000
サイバーエージェント
15,600 4,410.00 68,796,000
楽天 126,600 948.00 120,016,800
エックスネット 1,900 971.00 1,844,900
クリーク・アンド・リバー社 1,700 1,005.00 1,708,500
テー・オー・ダブリュー
2,200 859.00 1,889,800
大塚商会 15,100 4,850.00 73,235,000
サイボウズ 3,300 2,249.00 7,421,700
山田コンサルティンググループ 1,300 1,550.00 2,015,000
セントラルスポーツ 1,000 2,976.00 2,976,000
電通国際情報サービス 1,700 4,955.00 8,423,500
デジタルガレージ 5,000 4,075.00 20,375,000
イーエムシステムズ 3,900 899.00 3,506,100
ウェザーニューズ 900 3,845.00 3,460,500
ＣＩＪ 2,200 823.00 1,810,600
ビジネスエンジニアリング 500 3,180.00 1,590,000
日本エンタープライズ 6,900 256.00 1,766,400
ＷＯＷＯＷ 1,300 2,663.00 3,461,900
スカラ 2,400 709.00 1,701,600
フルキャストホールディングス 2,700 2,463.00 6,650,100
エン・ジャパン 4,800 3,485.00 16,728,000
富士フイルムホールディングス 54,500 5,364.00 292,338,000
コニカミノルタ 62,100 654.00 40,613,400
資生堂 56,500 6,985.00 394,652,500
ライオン 36,900 1,999.00 73,763,100
高砂香料工業 1,800 2,309.00 4,156,200
マンダム 6,400 2,551.00 16,326,400
ミルボン 3,800 5,880.00 22,344,000
ファンケル 11,500 3,070.00 35,305,000
コーセー 5,300 14,280.00 75,684,000
コタ 1,500 1,479.00 2,218,500
シーボン 700 2,455.00 1,718,500
ポーラ・オルビスホールディングス 12,100 2,263.00 27,382,300
ノエビアホールディングス 2,700 5,090.00 13,743,000
アジュバンコスメジャパン 1,800 987.00 1,776,600
エステー 1,800 1,601.00 2,881,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アグロ カネショウ 1,200 1,409.00 1,690,800
コニシ 4,700 1,529.00 7,186,300
長谷川香料 3,800 2,177.00 8,272,600
星光ＰＭＣ 2,000 884.00 1,768,000
小林製薬 8,000 8,570.00 68,560,000
荒川化学工業 2,600 1,491.00 3,876,600
メック 2,000 1,542.00 3,084,000
日本高純度化学 800 2,661.00 2,128,800
タカラバイオ 7,400 2,249.00 16,642,600
ＪＣＵ 3,400 2,962.00 10,070,800
新田ゼラチン 2,700 640.00 1,728,000
デクセリアルズ 7,300 915.00 6,679,500
アース製薬 2,100 6,060.00 12,726,000
北興化学工業 2,900 625.00 1,812,500
大成ラミック 900 2,804.00 2,523,600
クミアイ化学工業 11,700 833.00 9,746,100
日本農薬 5,100 552.00 2,815,200
富士興産 2,700 677.00 1,827,900
ニチレキ 3,400 1,393.00 4,736,200
ユシロ化学工業 1,600 1,335.00 2,136,000
ビーピー・カストロール 1,300 1,372.00 1,783,600
富士石油
3,600 232.00 835,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,300 1,336.00 1,736,800
出光興産 32,000 2,903.00 92,896,000
ＪＸＴＧホールディングス 427,500 468.30 200,198,250
コスモエネルギーホールディングス
8,200 2,000.00 16,400,000
横浜ゴム 16,500 2,017.00 33,280,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 16,300 1,620.00 26,406,000
ブリヂストン 87,300 3,983.00 347,715,900
住友ゴム工業
25,600 1,246.00 31,897,600
オカモト 1,800 3,660.00 6,588,000
アキレス 2,000 1,949.00 3,898,000
フコク 2,600 688.00 1,788,800
ニッタ 3,200 2,881.00 9,219,200
クリエートメディック 1,600 1,104.00 1,766,400
住友理工 5,500 832.00 4,576,000
三ツ星ベルト 3,700 1,727.00 6,389,900
バンドー化学 5,000 817.00 4,085,000
ＡＧＣ 28,100 3,480.00 97,788,000
日本板硝子 13,600 567.00 7,711,200
有沢製作所 4,500 910.00 4,095,000
日本山村硝子 1,500 1,190.00 1,785,000
日本電気硝子 11,400 2,059.00 23,472,600
オハラ 1,400 1,274.00 1,783,600
住友大阪セメント 5,400 4,170.00 22,518,000
太平洋セメント 17,900 2,946.00 52,733,400
リソルホールディングス 400 4,145.00 1,658,000
日本ヒューム 2,800 762.00 2,133,600
日本コンクリート工業 6,500 288.00 1,872,000
三谷セキサン 1,300 3,790.00 4,927,000
アジアパイルホールディングス 4,100 528.00 2,164,800
東海カーボン 29,800 1,016.00 30,276,800
日本カーボン 1,500 4,000.00 6,000,000
東洋炭素 1,700 2,013.00 3,422,100
ノリタケカンパニーリミテド 1,600 4,170.00 6,672,000
ＴＯＴＯ 20,300 4,600.00 93,380,000
日本碍子 34,700 1,882.00 65,305,400
日本特殊陶業 22,100 1,933.00 42,719,300
ＭＡＲＵＷＡ 1,100 7,760.00 8,536,000
品川リフラクトリーズ 700 2,926.00 2,048,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 600 6,320.00 3,792,000
ヨータイ 2,700 673.00 1,817,100
イソライト工業 3,100 556.00 1,723,600
ニッカトー 2,700 673.00 1,817,100
フジミインコーポレーテッド 2,500 3,055.00 7,637,500
クニミネ工業 1,200 1,205.00 1,446,000
ニチアス 7,800 2,546.00 19,858,800
日本製鉄 125,800 1,358.00 170,836,400
神戸製鋼所 51,400 455.00 23,387,000
中山製鋼所 3,900 452.00 1,762,800
合同製鐵 1,500 2,754.00 4,131,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 75,900 1,108.00 84,097,200
東京製鐵 13,700 799.00 10,946,300
共英製鋼 3,200 1,879.00 6,012,800
大和工業 6,000 2,499.00 14,994,000
東京鐵鋼 1,200 1,391.00 1,669,200
大阪製鐵 1,500 1,587.00 2,380,500
淀川製鋼所 3,800 1,977.00 7,512,600
丸一鋼管 9,100 2,859.00 26,016,900
モリ工業 800 2,621.00 2,096,800
大同特殊鋼 4,600 4,255.00 19,573,000
日本高周波鋼業
4,300 405.00 1,741,500
日本冶金工業 2,300 2,015.00 4,634,500
山陽特殊製鋼 1,900 1,449.00 2,753,100
愛知製鋼 1,600 3,350.00 5,360,000
日立金属
30,300 1,695.00 51,358,500
日本金属 2,200 805.00 1,771,000
大平洋金属 1,900 2,386.00 4,533,400
新日本電工 18,100 171.00 3,095,100
栗本鐵工所
1,400 2,111.00 2,955,400
日本製鋼所 8,500 1,820.00 15,470,000
三菱製鋼 2,100 980.00 2,058,000
日亜鋼業 5,700 309.00 1,761,300
日本精線 300 3,590.00 1,077,000
大紀アルミニウム工業所 4,600 661.00 3,040,600
日本軽金属ホールディングス 71,100 215.00 15,286,500
三井金属鉱業 7,600 2,921.00 22,199,600
東邦亜鉛 1,400 1,839.00 2,574,600
三菱マテリアル 18,600 2,763.00 51,391,800
住友金属鉱山 35,900 3,063.00 109,961,700
ＤＯＷＡホールディングス 7,100 3,940.00 27,974,000
古河機械金属 5,000 1,336.00 6,680,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,900 1,293.00 3,749,700
東邦チタニウム 5,000 845.00 4,225,000
ＵＡＣＪ 4,300 2,115.00 9,094,500
ＣＫサンエツ 600 3,355.00 2,013,000
古河電気工業 8,700 2,572.00 22,376,400
住友電気工業 105,100 1,458.50 153,288,350
フジクラ 33,900 385.00 13,051,500
昭和電線ホールディングス 3,300 1,302.00 4,296,600
東京特殊電線 100 2,574.00 257,400
タツタ電線 5,600 579.00 3,242,400
カナレ電気 1,000 1,785.00 1,785,000
平河ヒューテック 1,300 1,317.00 1,712,100
リョービ 3,500 1,665.00 5,827,500
アーレスティ 3,700 500.00 1,850,000
アサヒホールディングス 4,900 2,703.00 13,244,700
東洋製罐グループホールディングス 17,900 1,987.00 35,567,300
ホッカンホールディングス 1,500 1,814.00 2,721,000
コロナ 1,800 991.00 1,783,800
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横河ブリッジホールディングス 5,200 2,218.00 11,533,600
ＯＳＪＢホールディングス 14,100 264.00 3,722,400
三和ホールディングス 27,000 1,106.00 29,862,000
文化シヤッター 8,300 836.00 6,938,800
三協立山 3,600 1,308.00 4,708,800
アルインコ 2,000 1,091.00 2,182,000
ＬＩＸＩＬグループ 41,500 1,907.00 79,140,500
日本フイルコン 3,500 510.00 1,785,000
ノーリツ 5,800 1,306.00 7,574,800
長府製作所 2,900 2,241.00 6,498,900
リンナイ 5,500 8,170.00 44,935,000
ユニプレス 5,500 1,296.00 7,128,000
ダイニチ工業 2,600 664.00 1,726,400
日東精工 3,900 526.00 2,051,400
三洋工業 900 1,977.00 1,779,300
岡部 5,700 852.00 4,856,400
ジーテクト 3,500 1,460.00 5,110,000
東プレ 5,200 1,605.00 8,346,000
高周波熱錬 5,400 814.00 4,395,600
東京製綱 2,000 946.00 1,892,000
サンコール 1,400 548.00 767,200
モリテックスチール
5,100 333.00 1,698,300
パイオラックス 4,200 1,807.00 7,589,400
エイチワン 2,800 667.00 1,867,600
日本発条 30,100 910.00 27,391,000
三浦工業
12,200 3,840.00 46,848,000
タクマ 9,500 1,240.00 11,780,000
テクノプロ・ホールディングス 5,400 7,730.00 41,742,000
インターワークス 3,300 538.00 1,775,400
アイ・アールジャパンホールディングス
1,100 7,370.00 8,107,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,500 1,120.00 1,680,000
三機サービス 1,800 995.00 1,791,000
Ｇｕｎｏｓｙ 1,700 1,159.00 1,970,300
イー・ガーディアン 1,400 1,914.00 2,679,600
リブセンス 6,400 281.00 1,798,400
ジャパンマテリアル 8,300 1,517.00 12,591,100
ベクトル 3,400 1,199.00 4,076,600
ウチヤマホールディングス 3,800 447.00 1,698,600
チャーム・ケア・コーポレーション 2,300 938.00 2,157,400
キャリアリンク 3,200 584.00 1,868,800
ＩＢＪ 1,900 1,221.00 2,319,900
アサンテ 1,100 1,875.00 2,062,500
Ｎ・フィールド 3,000 562.00 1,686,000
バリューＨＲ 600 3,445.00 2,067,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,900 3,750.00 7,125,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,000 1,665.00 1,665,000
ス
ＥＲＩホールディングス 2,300 766.00 1,761,800
アビスト 700 2,533.00 1,773,100
シグマクシス 1,900 1,665.00 3,163,500
ウィルグループ
1,800 995.00 1,791,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 8,600 212.00 1,823,200
リクルートホールディングス 194,500 4,552.00 885,364,000
エラン 1,600 1,644.00 2,630,400
ツガミ
5,800 978.00 5,672,400
オークマ 3,300 5,000.00 16,500,000
東芝機械 3,200 3,180.00 10,176,000
アマダホールディングス 35,700 1,086.00 38,770,200
アイダエンジニアリング 7,400 878.00 6,497,200
滝澤鉄工所 1,400 1,285.00 1,799,000
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ＦＵＪＩ 12,100 1,909.00 23,098,900
牧野フライス製作所 3,300 4,065.00 13,414,500
オーエスジー 13,000 1,779.00 23,127,000
ダイジェット工業 1,300 1,379.00 1,792,700
旭ダイヤモンド工業 7,400 571.00 4,225,400
ＤＭＧ森精機 17,800 1,528.00 27,198,400
ソディック 6,600 817.00 5,392,200
ディスコ 3,800 24,740.00 94,012,000
日東工器 1,500 2,440.00 3,660,000
日進工具 800 2,818.00 2,254,400
パンチ工業 4,100 409.00 1,676,900
日本郵政 222,500 1,005.00 223,612,500
ベルシステム２４ホールディングス 4,500 1,508.00 6,786,000
鎌倉新書 2,000 1,648.00 3,296,000
一蔵 2,700 623.00 1,682,100
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 900 2,476.00 2,228,400
エアトリ 1,200 1,328.00 1,593,600
アトラエ 700 2,805.00 1,963,500
ストライク 1,000 4,730.00 4,730,000
ソラスト 7,500 1,060.00 7,950,000
セラク 1,500 1,226.00 1,839,000
インソース
1,300 2,893.00 3,760,900
豊田自動織機 23,000 6,340.00 145,820,000
豊和工業 2,300 769.00 1,768,700
ＯＫＫ 2,900 600.00 1,740,000
東洋機械金属
3,500 501.00 1,753,500
エンシュウ 1,000 1,112.00 1,112,000
島精機製作所 4,500 1,928.00 8,676,000
オプトラン 3,100 3,265.00 10,121,500
ＮＣホールディングス
2,600 648.00 1,684,800
イワキ 1,500 1,069.00 1,603,500
フリュー 2,700 1,158.00 3,126,600
ヤマシンフィルタ 6,100 692.00 4,221,200
日阪製作所 3,500 936.00 3,276,000
やまびこ 5,400 1,004.00 5,421,600
平田機工 1,300 5,830.00 7,579,000
ペガサスミシン製造 3,900 456.00 1,778,400
ナブテスコ 16,600 3,245.00 53,867,000
三井海洋開発 3,000 1,990.00 5,970,000
レオン自動機 2,800 1,340.00 3,752,000
ＳＭＣ 8,900 49,230.00 438,147,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
2,900 748.00 2,169,200
ングス
ホソカワミクロン 1,000 5,380.00 5,380,000
ユニオンツール 1,000 2,986.00 2,986,000
オイレス工業 3,600 1,544.00 5,558,400
日精エー・エス・ビー機械
900 4,110.00 3,699,000
サトーホールディングス 4,000 2,744.00 10,976,000
技研製作所 2,500 4,415.00 11,037,500
日本エアーテック 1,900 1,031.00 1,958,900
カワタ
1,800 1,004.00 1,807,200
日精樹脂工業 2,400 929.00 2,229,600
オカダアイヨン 1,500 1,080.00 1,620,000
小松製作所 128,700 2,300.00 296,010,000
住友重機械工業
16,300 2,666.00 43,455,800
日立建機 11,400 2,952.00 33,652,800
日工 3,900 776.00 3,026,400
巴工業 1,200 2,125.00 2,550,000
井関農機 2,800 1,359.00 3,805,200
ＴＯＷＡ 2,900 1,111.00 3,221,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸山製作所 1,100 1,614.00 1,775,400
北川鉄工所 1,300 1,981.00 2,575,300
シンニッタン 4,400 392.00 1,724,800
ローツェ 1,200 3,965.00 4,758,000
タカキタ 3,400 528.00 1,795,200
クボタ 150,800 1,607.00 242,335,600
荏原実業 900 2,002.00 1,801,800
東洋エンジニアリング 3,700 575.00 2,127,500
三菱化工機 1,000 1,913.00 1,913,000
月島機械 5,200 1,347.00 7,004,400
帝国電機製作所 2,300 1,462.00 3,362,600
新東工業 6,700 900.00 6,030,000
澁谷工業 2,500 2,735.00 6,837,500
アイチコーポレーション 4,900 695.00 3,405,500
小森コーポレーション 7,200 923.00 6,645,600
鶴見製作所 2,200 1,879.00 4,133,800
荏原製作所 11,700 2,830.00 33,111,000
酉島製作所 2,900 841.00 2,438,900
北越工業 2,900 1,297.00 3,761,300
ダイキン工業 36,200 15,445.00 559,109,000
オルガノ 1,000 6,890.00 6,890,000
トーヨーカネツ
1,200 2,454.00 2,944,800
栗田工業 15,400 3,235.00 49,819,000
椿本チエイン 4,100 3,220.00 13,202,000
日機装 8,500 1,109.00 9,426,500
木村化工機
3,200 557.00 1,782,400
レイズネクスト 4,800 1,286.00 6,172,800
アネスト岩田 4,400 1,024.00 4,505,600
ダイフク 14,500 6,970.00 101,065,000
サムコ
900 1,920.00 1,728,000
加藤製作所 1,600 1,455.00 2,328,000
油研工業 1,100 1,676.00 1,843,600
タダノ 13,700 1,014.00 13,891,800
フジテック 10,300 1,700.00 17,510,000
ＣＫＤ 7,900 1,966.00 15,531,400
キトー 2,100 1,682.00 3,532,200
平和 7,900 2,250.00 17,775,000
理想科学工業 2,500 1,928.00 4,820,000
ＳＡＮＫＹＯ 6,300 3,895.00 24,538,500
日本金銭機械 3,100 780.00 2,418,000
マースグループホールディングス 1,800 1,992.00 3,585,600
フクシマガリレイ 1,800 4,025.00 7,245,000
ダイコク電機 1,300 1,383.00 1,797,900
竹内製作所 4,800 1,911.00 9,172,800
アマノ 7,400 2,881.00 21,319,400
ＪＵＫＩ 4,000 802.00 3,208,000
サンデンホールディングス 3,700 624.00 2,308,800
蛇の目ミシン工業 4,600 390.00 1,794,000
ブラザー工業 34,700 2,142.00 74,327,400
マックス 4,300 2,007.00 8,630,100
モリタホールディングス 5,000 1,766.00 8,830,000
グローリー 7,300 3,160.00 23,068,000
新晃工業 2,600 1,664.00 4,326,400
大和冷機工業 4,100 1,071.00 4,391,100
セガサミーホールディングス 28,200 1,660.00 46,812,000
日本ピストンリング 1,300 1,432.00 1,861,600
リケン 1,300 3,405.00 4,426,500
ＴＰＲ 3,800 1,649.00 6,266,200
ツバキ・ナカシマ 5,800 1,198.00 6,948,400
ホシザキ 8,300 10,480.00 86,984,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大豊工業 2,600 678.00 1,762,800
日本精工 53,500 908.00 48,578,000
ＮＴＮ 65,800 294.00 19,345,200
ジェイテクト 27,300 1,159.00 31,640,700
不二越 2,600 4,020.00 10,452,000
ミネベアミツミ 52,700 2,172.00 114,464,400
日本トムソン 8,400 429.00 3,603,600
ＴＨＫ 16,500 2,762.00 45,573,000
ユーシン精機 2,200 899.00 1,977,800
前澤給装工業 1,000 2,198.00 2,198,000
イーグル工業 3,500 934.00 3,269,000
日本ピラー工業 2,900 1,509.00 4,376,100
キッツ 11,500 712.00 8,188,000
日立製作所 136,500 4,189.00 571,798,500
三菱電機 284,100 1,566.50 445,042,650
富士電機 17,100 3,385.00 57,883,500
東洋電機製造 1,200 1,393.00 1,671,600
安川電機 30,600 3,735.00 114,291,000
シンフォニア テクノロジー 3,700 1,185.00 4,384,500
明電舎 5,200 1,981.00 10,301,200
オリジン 1,200 1,486.00 1,783,200
山洋電気
1,400 5,140.00 7,196,000
デンヨー 2,400 2,041.00 4,898,400
ベイカレント・コンサルティング 1,600 7,880.00 12,608,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,300 1,263.00 1,641,900
グレイステクノロジー
1,200 3,205.00 3,846,000
ジャパンエレベーターサービスホール
2,900 2,216.00 6,426,400
ディングス
フルテック 1,600 1,130.00 1,808,000
日総工産 2,000 818.00 1,636,000
キュービーネットホールディングス 1,100 2,280.00 2,508,000
ＲＰＡホールディングス 1,700 1,091.00 1,854,700
三櫻工業 3,600 1,014.00 3,650,400
マキタ 37,100 4,130.00 153,223,000
東芝テック 3,600 4,160.00 14,976,000
芝浦メカトロニクス 500 3,390.00 1,695,000
マブチモーター 7,900 4,160.00 32,864,000
日本電産 34,200 14,075.00 481,365,000
トレックス・セミコンダクター 1,600 1,487.00 2,379,200
東光高岳 1,600 1,142.00 1,827,200
ダブル・スコープ 4,500 745.00 3,352,500
ダイヘン 3,100 3,305.00 10,245,500
ヤーマン 4,600 627.00 2,884,200
ＪＶＣケンウッド 23,100 252.00 5,821,200
ミマキエンジニアリング 3,600 499.00 1,796,400
第一精工 1,200 2,435.00 2,922,000
日新電機
6,700 1,121.00 7,510,700
大崎電気工業 5,700 602.00 3,431,400
オムロン 25,500 6,720.00 171,360,000
日東工業 4,200 2,146.00 9,013,200
ＩＤＥＣ 4,100 1,853.00 7,597,300
不二電機工業 1,500 1,205.00 1,807,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 9,500 2,137.00 20,301,500
サクサホールディングス 1,000 1,839.00 1,839,000
メルコホールディングス
1,000 2,537.00 2,537,000
日本電気 34,500 4,795.00 165,427,500
富士通 27,400 12,630.00 346,062,000
沖電気工業 11,500 1,330.00 15,295,000
電気興業 1,400 3,295.00 4,613,000
サンケン電気 3,100 2,903.00 8,999,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイホン 1,600 1,676.00 2,681,600
ルネサスエレクトロニクス 135,800 779.00 105,788,200
セイコーエプソン 35,300 1,691.00 59,692,300
ワコム 19,100 388.00 7,410,800
アルバック 5,200 3,615.00 18,798,000
ＥＩＺＯ 2,200 3,730.00 8,206,000
ジャパンディスプレイ 82,100 71.00 5,829,100
日本信号 7,200 1,358.00 9,777,600
京三製作所 6,700 555.00 3,718,500
能美防災 3,800 2,334.00 8,869,200
ホーチキ 2,100 1,375.00 2,887,500
エレコム 3,100 3,950.00 12,245,000
パナソニック 324,600 1,189.00 385,949,400
シャープ 32,900 1,491.00 49,053,900
アンリツ 18,300 2,023.00 37,020,900
富士通ゼネラル 7,700 2,434.00 18,741,800
ソニー 179,700 7,522.00 1,351,703,400
ＴＤＫ 13,700 11,450.00 156,865,000
帝国通信工業 1,500 1,230.00 1,845,000
タムラ製作所 9,500 574.00 5,453,000
アルプスアルパイン 25,100 1,836.00 46,083,600
池上通信機
1,700 1,015.00 1,725,500
日本電波工業 3,700 480.00 1,776,000
鈴木 2,100 873.00 1,833,300
日本トリム 400 3,865.00 1,546,000
ローランド ディー．ジー． 1,600 1,835.00 2,936,000
フォスター電機 3,000 1,545.00 4,635,000
ＳＭＫ 700 2,832.00 1,982,400
ヨコオ 1,800 2,954.00 5,317,200
ホシデン
7,800 1,094.00 8,533,200
ヒロセ電機 4,400 12,890.00 56,716,000
日本航空電子工業 6,500 1,921.00 12,486,500
ＴＯＡ 3,000 1,025.00 3,075,000
マクセルホールディングス 6,100 1,413.00 8,619,300
古野電気 3,700 1,059.00 3,918,300
ユニデンホールディングス 900 2,050.00 1,845,000
スミダコーポレーション 2,200 1,114.00 2,450,800
アイコム 1,600 2,579.00 4,126,400
リオン 1,200 2,821.00 3,385,200
船井電機 2,900 707.00 2,050,300
横河電機 26,100 1,939.00 50,607,900
新電元工業 1,000 3,420.00 3,420,000
アズビル 17,900 2,937.00 52,572,300
東亜ディーケーケー 1,800 977.00 1,758,600
日本光電工業 11,700 3,510.00 41,067,000
共和電業 4,000 433.00 1,732,000
日本電子材料 1,600 999.00 1,598,400
堀場製作所 5,600 6,840.00 38,304,000
アドバンテスト 21,100 5,610.00 118,371,000
小野測器 3,000 583.00 1,749,000
エスペック 2,500 2,184.00 5,460,000
キーエンス 25,700 38,350.00 985,595,000
日置電機 1,500 3,695.00 5,542,500
シスメックス 20,300 7,444.00 151,113,200
日本マイクロニクス 4,900 1,087.00 5,326,300
メガチップス 2,600 1,800.00 4,680,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,500 3,090.00 4,635,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 3,800 461.00 1,751,800
澤藤電機 900 1,951.00 1,755,900
デンソー 62,600 4,467.00 279,634,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原田工業 1,900 957.00 1,818,300
コーセル 3,800 1,143.00 4,343,400
イリソ電子工業 2,400 4,060.00 9,744,000
オプテックスグループ 4,700 1,513.00 7,111,100
千代田インテグレ 1,300 2,118.00 2,753,400
アイ・オー・データ機器 1,900 909.00 1,727,100
レーザーテック 12,500 5,630.00 70,375,000
スタンレー電気 20,000 2,920.00 58,400,000
岩崎電気 1,100 1,634.00 1,797,400
ウシオ電機 16,500 1,475.00 24,337,500
岡谷電機産業 4,900 363.00 1,778,700
ヘリオス テクノ ホールディング 4,300 395.00 1,698,500
エノモト 1,400 1,209.00 1,692,600
日本セラミック 2,900 2,463.00 7,142,700
遠藤照明 2,600 686.00 1,783,600
古河電池 2,400 700.00 1,680,000
山一電機 2,100 1,877.00 3,941,700
図研 1,800 2,426.00 4,366,800
日本電子 5,600 3,365.00 18,844,000
カシオ計算機 25,100 2,100.00 52,710,000
ファナック 27,000 20,470.00 552,690,000
日本シイエムケイ
6,700 560.00 3,752,000
エンプラス 1,400 2,993.00 4,190,200
ローム 12,600 8,230.00 103,698,000
浜松ホトニクス 20,400 4,615.00 94,146,000
三井ハイテック
3,100 1,611.00 4,994,100
新光電気工業 9,500 1,361.00 12,929,500
京セラ 40,000 7,472.00 298,880,000
協栄産業 1,300 1,379.00 1,792,700
太陽誘電
12,600 3,485.00 43,911,000
村田製作所 83,500 6,289.00 525,131,500
双葉電子工業 4,500 1,185.00 5,332,500
日東電工 19,600 6,000.00 117,600,000
北陸電気工業 1,600 1,041.00 1,665,600
東海理化電機製作所 7,500 1,818.00 13,635,000
ニチコン 9,600 877.00 8,419,200
日本ケミコン 2,200 1,786.00 3,929,200
ＫＯＡ 4,300 1,185.00 5,095,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 10,300 878.00 9,043,400
日立造船 22,500 424.00 9,540,000
三菱重工業 47,600 3,762.00 179,071,200
川崎重工業 22,100 2,219.00 49,039,900
ＩＨＩ 20,500 2,737.00 56,108,500
名村造船所 9,200 243.00 2,235,600
スプリックス 1,700 980.00 1,666,000
日本車輌製造 1,000 2,870.00 2,870,000
三菱ロジスネクスト 3,800 1,679.00 6,380,200
近畿車輌 1,300 1,357.00 1,764,100
ＦＰＧ 8,600 970.00 8,342,000
島根銀行 2,800 609.00 1,705,200
じもとホールディングス 18,900 103.00 1,946,700
全国保証 7,900 4,550.00 35,945,000
めぶきフィナンシャルグループ 145,600 234.00 34,070,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,800 1,205.00 4,579,000
九州フィナンシャルグループ 46,000 410.00 18,860,000
かんぽ生命保険 9,900 1,821.00 18,027,900
ゆうちょ銀行 79,400 1,008.00 80,035,200
富山第一銀行 6,700 308.00 2,063,600
コンコルディア・フィナンシャルグルー
164,800 420.00 69,216,000
プ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャルホールディングス 19,100 682.00 13,026,200
日本モーゲージサービス 800 2,225.00 1,780,000
アルヒ 4,500 1,808.00 8,136,000
プレミアグループ 1,500 2,059.00 3,088,500
日産自動車 335,100 504.40 169,024,440
いすゞ自動車 82,300 1,137.00 93,575,100
トヨタ自動車 317,100 7,752.00 2,458,159,200
日野自動車 35,500 1,010.00 35,855,000
三菱自動車工業 105,200 405.00 42,606,000
エフテック 900 738.00 664,200
武蔵精密工業 6,300 1,343.00 8,460,900
日産車体 5,500 1,073.00 5,901,500
新明和工業 7,700 1,286.00 9,902,200
極東開発工業 5,300 1,385.00 7,340,500
日信工業 5,800 2,240.00 12,992,000
トピー工業 2,300 1,720.00 3,956,000
ティラド 1,000 1,770.00 1,770,000
曙ブレーキ工業 15,600 238.00 3,712,800
タチエス 4,700 1,252.00 5,884,400
ＮＯＫ 15,300 1,564.00 23,929,200
フタバ産業 7,900 620.00 4,898,000
ＫＹＢ 3,200 2,725.00 8,720,000
市光工業 4,200 716.00 3,007,200
大同メタル工業 5,400 668.00 3,607,200
プレス工業 14,100 352.00 4,963,200
ミクニ
5,500 320.00 1,760,000
太平洋工業 5,900 1,293.00 7,628,700
ケーヒン 6,500 2,587.00 16,815,500
河西工業 3,800 740.00 2,812,000
アイシン精機
23,400 3,905.00 91,377,000
マツダ 83,600 898.00 75,072,800
今仙電機製作所 2,600 854.00 2,220,400
本田技研工業 223,700 3,041.00 680,271,700
スズキ 56,300 4,850.00 273,055,000
ＳＵＢＡＲＵ 88,200 2,922.50 257,764,500
安永 1,500 1,142.00 1,713,000
ヤマハ発動機 37,100 1,946.00 72,196,600
ショーワ 6,700 2,286.00 15,316,200
小糸製作所 17,000 4,655.00 79,135,000
ＴＢＫ 4,000 427.00 1,708,000
エクセディ 3,900 2,227.00 8,685,300
ミツバ 5,200 726.00 3,775,200
豊田合成 9,200 2,501.00 23,009,200
愛三工業 4,400 693.00 3,049,200
日本プラスト 2,700 656.00 1,771,200
ヨロズ 2,700 1,446.00 3,904,200
エフ・シー・シー 4,600 2,134.00 9,816,400
シマノ 10,600 15,550.00 164,830,000
テイ・エス テック 6,600 3,090.00 20,394,000
関西みらいフィナンシャルグループ 16,400 566.00 9,282,400
三十三フィナンシャルグループ 2,600 1,526.00 3,967,600
第四北越フィナンシャルグループ 4,900 2,546.00 12,475,400
ジャムコ 1,400 1,297.00 1,815,800
小野建 2,500 1,273.00 3,182,500
ノジマ 5,000 2,137.00 10,685,000
佐鳥電機 2,100 861.00 1,808,100
カッパ・クリエイト 3,900 1,448.00 5,647,200
伯東 1,700 1,194.00 2,029,800
コンドーテック 2,200 1,166.00 2,565,200
ライトオン 3,100 570.00 1,767,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 4,000 2,343.00 9,372,000
三菱食品 3,100 2,932.00 9,089,200
良品計画 37,200 1,741.00 64,765,200
松田産業 2,000 1,499.00 2,998,000
第一興商 4,200 4,795.00 20,139,000
メディパルホールディングス 30,200 2,205.00 66,591,000
アドヴァン 4,300 1,246.00 5,357,800
ＳＰＫ 700 2,623.00 1,836,100
萩原電気ホールディングス 1,000 2,525.00 2,525,000
アルビス 1,100 2,152.00 2,367,200
アズワン 1,900 9,070.00 17,233,000
スズデン 1,300 1,415.00 1,839,500
シモジマ 1,700 1,104.00 1,876,800
ドウシシャ 2,600 1,568.00 4,076,800
小津産業 1,000 1,689.00 1,689,000
コナカ 4,500 400.00 1,800,000
高速 1,700 1,202.00 2,043,400
Ｇ－７ホールディングス 1,600 2,512.00 4,019,200
イオン北海道 2,800 831.00 2,326,800
コジマ 4,800 490.00 2,352,000
ヒマラヤ 2,200 833.00 1,832,600
コーナン商事
4,000 2,410.00 9,640,000
ネットワンシステムズ 10,600 2,467.00 26,150,200
エコス 1,100 1,671.00 1,838,100
ワタミ 3,300 1,178.00 3,887,400
マルシェ
2,400 766.00 1,838,400
システムソフト 18,600 94.00 1,748,400
パン・パシフィック・インターナショナ
61,500 1,962.00 120,663,000
ルホールディングス
丸文 2,900 596.00 1,728,400
西松屋チェーン 6,100 906.00 5,526,600
ゼンショーホールディングス 13,400 2,462.00 32,990,800
ハピネット 2,300 1,274.00 2,930,200
幸楽苑ホールディングス 1,800 1,849.00 3,328,200
日本ライフライン 8,300 1,403.00 11,644,900
サイゼリヤ 4,600 2,282.00 10,497,200
ＶＴホールディングス 11,600 414.00 4,802,400
マルカ 1,000 2,069.00 2,069,000
アルゴグラフィックス 2,400 3,675.00 8,820,000
ＩＤＯＭ 7,500 630.00 4,725,000
日本エム・ディ・エム 1,600 1,918.00 3,068,800
ユナイテッドアローズ 2,900 2,755.00 7,989,500
進和 1,700 2,181.00 3,707,700
ダイトロン 1,200 1,930.00 2,316,000
ハイデイ日高 4,000 1,907.00 7,628,000
シークス 3,600 1,358.00 4,888,800
京都きもの友禅
5,500 325.00 1,787,500
コロワイド 9,300 2,204.00 20,497,200
ピーシーデポコーポレーション 3,700 583.00 2,157,100
田中商事 2,500 708.00 1,770,000
オーハシテクニカ
1,600 1,482.00 2,371,200
壱番屋 2,000 5,430.00 10,860,000
白銅 1,200 1,408.00 1,689,600
ＰＬＡＮＴ 3,200 551.00 1,763,200
スギホールディングス
5,600 5,430.00 30,408,000
薬王堂ホールディングス 1,200 2,180.00 2,616,000
島津製作所 34,000 2,877.00 97,818,000
ＪＭＳ 2,400 840.00 2,016,000
長野計器 2,100 976.00 2,049,600
ブイ・テクノロジー 1,300 4,460.00 5,798,000
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スター精密 4,400 1,328.00 5,843,200
東京計器 1,900 898.00 1,706,200
インターアクション 1,500 2,761.00 4,141,500
オーバル 7,500 231.00 1,732,500
東京精密 5,100 3,875.00 19,762,500
マニー 11,300 2,548.00 28,792,400
ニコン 46,000 1,195.00 54,970,000
トプコン 14,300 1,227.00 17,546,100
オリンパス 157,200 2,110.00 331,692,000
理研計器 2,500 2,230.00 5,575,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,900 6,210.00 30,429,000
キヤノン電子 3,000 2,027.00 6,081,000
タムロン 2,300 2,698.00 6,205,400
ＨＯＹＡ 56,700 10,195.00 578,056,500
シード 1,800 961.00 1,729,800
ノーリツ鋼機 1,900 1,510.00 2,869,000
エー・アンド・デイ 2,600 1,008.00 2,620,800
朝日インテック 24,100 2,830.00 68,203,000
キヤノン 153,000 2,787.50 426,487,500
リコー 72,300 1,111.00 80,325,300
シチズン時計 33,300 487.00 16,217,100
リズム時計工業
2,000 880.00 1,760,000
大研医器 1,000 678.00 678,000
メニコン 3,900 5,030.00 19,617,000
スノーピーク 1,700 851.00 1,446,700
パラマウントベッドホールディングス
3,000 4,570.00 13,710,000
トランザクション 1,800 1,073.00 1,931,400
粧美堂 4,600 391.00 1,798,600
ニホンフラッシュ 1,300 2,549.00 3,313,700
前田工繊
3,100 2,131.00 6,606,100
永大産業 5,500 326.00 1,793,000
アートネイチャー 3,000 733.00 2,199,000
バンダイナムコホールディングス 29,400 5,910.00 173,754,000
共立印刷 11,000 167.00 1,837,000
ＳＨＯＥＩ 1,400 5,370.00 7,518,000
フランスベッドホールディングス 4,000 917.00 3,668,000
マーベラス 4,300 672.00 2,889,600
パイロットコーポレーション 4,700 4,195.00 19,716,500
萩原工業 1,600 1,642.00 2,627,200
エイベックス 4,800 1,241.00 5,956,800
トッパン・フォームズ 6,100 1,155.00 7,045,500
フジシールインターナショナル 6,400 2,108.00 13,491,200
タカラトミー 12,700 1,059.00 13,449,300
廣済堂 2,000 869.00 1,738,000
アーク 19,800 90.00 1,782,000
レック 3,000 1,165.00 3,495,000
三光合成 5,200 335.00 1,742,000
プロネクサス 2,400 1,132.00 2,716,800
ホクシン 11,900 145.00 1,725,500
大建工業 1,900 1,895.00 3,600,500
凸版印刷 40,100 2,038.00 81,723,800
大日本印刷 37,200 2,936.00 109,219,200
共同印刷 900 2,859.00 2,573,100
ＮＩＳＳＨＡ 5,800 988.00 5,730,400
光村印刷 1,100 1,656.00 1,821,600
藤森工業 2,500 3,285.00 8,212,500
ヴィア・ホールディングス 3,400 656.00 2,230,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 1,400 1,655.00 2,317,000
前澤化成工業 1,800 1,122.00 2,019,600
未来工業 1,500 2,029.00 3,043,500
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アシックス 23,500 1,336.00 31,396,000
ツツミ 900 1,973.00 1,775,700
ＪＳＰ 1,700 1,784.00 3,032,800
ニチハ 4,000 2,529.00 10,116,000
エフピコ 3,200 6,890.00 22,048,000
小松ウオール工業 900 2,073.00 1,865,700
ヤマハ 16,900 5,880.00 99,372,000
河合楽器製作所 900 3,015.00 2,713,500
ピジョン 17,200 3,930.00 67,596,000
天馬 1,900 1,915.00 3,638,500
オリバー 700 3,725.00 2,607,500
キングジム 2,400 840.00 2,016,000
象印マホービン 8,300 1,916.00 15,902,800
リンテック 6,800 2,544.00 17,299,200
信越ポリマー 5,100 950.00 4,845,000
東リ 7,100 292.00 2,073,200
イトーキ 6,100 422.00 2,574,200
任天堂 17,400 40,100.00 697,740,000
三菱鉛筆 4,700 1,590.00 7,473,000
松風 1,300 1,959.00 2,546,700
タカラスタンダード 5,900 1,716.00 10,124,400
コクヨ
13,600 1,589.00 21,610,400
ニフコ 10,400 2,852.00 29,660,800
立川ブラインド工業 1,400 1,213.00 1,698,200
グローブライド 1,300 2,208.00 2,870,400
オカムラ
9,900 1,006.00 9,959,400
バルカー 2,300 2,318.00 5,331,400
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,000 1,688.00 1,688,000
伊藤忠商事 195,700 2,604.50 509,700,650
丸紅
291,300 789.50 229,981,350
スクロール 5,200 344.00 1,788,800
高島 900 1,894.00 1,704,600
ヨンドシーホールディングス 2,800 2,297.00 6,431,600
三陽商会 1,400 1,523.00 2,132,200
長瀬産業 15,700 1,437.00 22,560,900
蝶理 1,800 2,100.00 3,780,000
豊田通商 31,200 3,690.00 115,128,000
オンワードホールディングス 16,700 612.00 10,220,400
三共生興 4,200 549.00 2,305,800
兼松 10,400 1,286.00 13,374,400
美津濃 2,600 2,505.00 6,513,000
ファミリーマート 22,400 2,508.00 56,179,200
三井物産 246,000 1,929.50 474,657,000
日本紙パルプ商事 1,600 3,860.00 6,176,000
東京エレクトロン 18,900 25,165.00 475,618,500
日立ハイテク 9,700 8,020.00 77,794,000
カメイ 3,600 1,097.00 3,949,200
東都水産 600 2,856.00 1,713,600
ＯＵＧホールディングス 700 2,601.00 1,820,700
スターゼン 1,000 4,405.00 4,405,000
セイコーホールディングス 4,000 2,287.00 9,148,000
山善 10,900 1,006.00 10,965,400
椿本興業 500 3,990.00 1,995,000
住友商事 176,600 1,649.50 291,301,700
日本ユニシス 8,700 3,750.00 32,625,000
内田洋行 1,200 6,020.00 7,224,000
三菱商事 196,400 2,852.00 560,132,800
第一実業 1,400 3,530.00 4,942,000
キヤノンマーケティングジャパン 8,000 2,731.00 21,848,000
西華産業 1,600 1,300.00 2,080,000
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佐藤商事 2,300 919.00 2,113,700
菱洋エレクトロ 2,800 1,923.00 5,384,400
東京産業 3,000 585.00 1,755,000
ユアサ商事 2,700 3,320.00 8,964,000
神鋼商事 700 2,391.00 1,673,700
阪和興業 5,200 2,496.00 12,979,200
正栄食品工業 1,800 3,730.00 6,714,000
カナデン 2,300 1,307.00 3,006,100
菱電商事 2,000 1,644.00 3,288,000
ニプロ 19,700 1,240.00 24,428,000
フルサト工業 1,500 1,623.00 2,434,500
岩谷産業 6,200 3,650.00 22,630,000
昭光通商 2,500 680.00 1,700,000
イワキ 3,700 503.00 1,861,100
兼松エレクトロニクス 1,500 3,390.00 5,085,000
三愛石油 6,900 1,064.00 7,341,600
稲畑産業 6,200 1,439.00 8,921,800
ゴールドウイン 5,000 7,170.00 35,850,000
ユニ・チャーム 54,800 3,945.00 216,186,000
デサント 5,400 1,633.00 8,818,200
ワキタ 6,000 1,020.00 6,120,000
ヤマトインターナショナル
4,400 405.00 1,782,000
東邦ホールディングス 9,000 2,242.00 20,178,000
サンゲツ 7,700 1,795.00 13,821,500
ミツウロコグループホールディングス 4,100 1,143.00 4,686,300
シナネンホールディングス
1,200 2,154.00 2,584,800
伊藤忠エネクス 6,200 920.00 5,704,000
サンリオ 7,900 1,967.00 15,539,300
サンワ テクノス 2,000 891.00 1,782,000
リョーサン
3,100 2,413.00 7,480,300
新光商事 4,400 792.00 3,484,800
トーホー 1,300 1,748.00 2,272,400
三信電気 1,500 1,616.00 2,424,000
東陽テクニカ 3,200 1,038.00 3,321,600
モスフードサービス 3,700 2,988.00 11,055,600
加賀電子 2,800 2,285.00 6,398,000
三益半導体工業 2,200 2,226.00 4,897,200
ソーダニッカ 2,900 582.00 1,687,800
立花エレテック 2,100 1,721.00 3,614,100
木曽路 3,700 2,847.00 10,533,900
ＳＲＳホールディングス 3,300 1,038.00 3,425,400
千趣会 5,100 518.00 2,641,800
ケーヨー 5,700 546.00 3,112,200
上新電機 3,300 2,017.00 6,656,100
日本瓦斯 4,400 3,730.00 16,412,000
ロイヤルホールディングス 4,900 2,128.00 10,427,200
東天紅 1,400 1,251.00 1,751,400
いなげや 3,500 1,357.00 4,749,500
島忠 5,300 3,005.00 15,926,500
チヨダ 2,900 1,459.00 4,231,100
ライフコーポレーション 2,100 2,589.00 5,436,900
リンガーハット 3,400 2,407.00 8,183,800
ＭｒＭａｘＨＤ 3,800 473.00 1,797,400
テンアライド 4,100 435.00 1,783,500
ＡＯＫＩホールディングス 5,600 1,019.00 5,706,400
オークワ 4,400 1,464.00 6,441,600
コメリ 4,300 2,209.00 9,498,700
青山商事 5,800 1,286.00 7,458,800
しまむら 3,300 7,720.00 25,476,000
はせがわ 4,600 395.00 1,817,000
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高島屋 20,400 1,116.00 22,766,400
松屋 5,600 776.00 4,345,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 13,300 936.00 12,448,800
近鉄百貨店 1,100 3,420.00 3,762,000
丸井グループ 25,700 2,371.00 60,934,700
クレディセゾン 19,600 1,834.00 35,946,400
アクシアル リテイリング 2,300 3,695.00 8,498,500
イオン 107,700 2,300.00 247,710,000
イズミ 5,700 3,325.00 18,952,500
平和堂 5,700 1,859.00 10,596,300
フジ 3,400 1,824.00 6,201,600
ヤオコー 3,200 5,800.00 18,560,000
ゼビオホールディングス 3,400 1,100.00 3,740,000
ケーズホールディングス 27,000 1,316.00 35,532,000
ＰＡＬＴＡＣ 4,500 5,020.00 22,590,000
三谷産業 5,100 353.00 1,800,300
新生銀行 20,600 1,690.00 34,814,000
あおぞら銀行 16,700 3,030.00 50,601,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,929,200 562.80 1,085,753,760
りそなホールディングス 307,600 439.30 135,128,680
三井住友トラスト・ホールディングス 53,000 4,001.00 212,053,000
三井住友フィナンシャルグループ
193,900 3,751.00 727,318,900
千葉銀行 96,400 605.00 58,322,000
群馬銀行 55,100 357.00 19,670,700
武蔵野銀行 4,200 1,657.00 6,959,400
千葉興業銀行
7,700 332.00 2,556,400
筑波銀行 11,700 196.00 2,293,200
七十七銀行 9,500 1,566.00 14,877,000
青森銀行 2,200 2,573.00 5,660,600
秋田銀行
1,800 1,888.00 3,398,400
山形銀行 3,100 1,367.00 4,237,700
岩手銀行 1,800 2,543.00 4,577,400
東邦銀行 25,100 243.00 6,099,300
みちのく銀行 1,800 1,333.00 2,399,400
ふくおかフィナンシャルグループ 23,600 1,846.00 43,565,600
静岡銀行 69,400 751.00 52,119,400
十六銀行 3,500 2,071.00 7,248,500
スルガ銀行 28,700 436.00 12,513,200
八十二銀行 67,600 403.00 27,242,800
山梨中央銀行 3,300 917.00 3,026,100
大垣共立銀行 5,500 2,232.00 12,276,000
福井銀行 2,400 1,550.00 3,720,000
北國銀行 2,900 3,130.00 9,077,000
清水銀行 1,200 1,947.00 2,336,400
富山銀行 800 1,968.00 1,574,400
滋賀銀行 5,600 2,624.00 14,694,400
南都銀行 4,700 2,475.00 11,632,500
百五銀行 25,200 316.00 7,963,200
京都銀行 10,100 4,200.00 42,420,000
紀陽銀行 9,900 1,589.00 15,731,100
ほくほくフィナンシャルグループ 18,700 1,008.00 18,849,600
広島銀行 41,400 520.00 21,528,000
山陰合同銀行 16,600 609.00 10,109,400
中国銀行 24,100 947.00 22,822,700
鳥取銀行 1,400 1,311.00 1,835,400
伊予銀行 40,000 535.00 21,400,000
百十四銀行 3,000 2,002.00 6,006,000
四国銀行 4,300 917.00 3,943,100
阿波銀行 4,600 2,372.00 10,911,200
大分銀行 1,600 2,273.00 3,636,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宮崎銀行 1,900 2,351.00 4,466,900
佐賀銀行 1,700 1,501.00 2,551,700
沖縄銀行 2,600 3,320.00 8,632,000
琉球銀行 6,500 1,051.00 6,831,500
セブン銀行 93,600 319.00 29,858,400
みずほフィナンシャルグループ 3,808,300 158.70 604,377,210
山口フィナンシャルグループ 35,000 647.00 22,645,000
芙蓉総合リース 2,900 6,920.00 20,068,000
みずほリース 4,400 3,220.00 14,168,000
東京センチュリー 5,600 5,130.00 28,728,000
ＳＢＩホールディングス 31,300 2,462.00 77,060,600
日本証券金融 12,400 498.00 6,175,200
アイフル 42,800 302.00 12,925,600
長野銀行 1,200 1,466.00 1,759,200
名古屋銀行 2,300 3,380.00 7,774,000
北洋銀行 42,200 227.00 9,579,400
愛知銀行 1,000 3,395.00 3,395,000
中京銀行 1,200 2,202.00 2,642,400
大光銀行 1,100 1,598.00 1,757,800
愛媛銀行 4,000 1,076.00 4,304,000
京葉銀行 11,900 570.00 6,783,000
栃木銀行
13,500 194.00 2,619,000
北日本銀行 900 2,065.00 1,858,500
東和銀行 4,900 774.00 3,792,600
リコーリース 2,200 4,215.00 9,273,000
イオンフィナンシャルサービス
17,200 1,819.00 31,286,800
アコム 56,300 522.00 29,388,600
ジャックス 3,100 2,470.00 7,657,000
オリエントコーポレーション 75,900 160.00 12,144,000
日立キャピタル
6,600 3,085.00 20,361,000
アプラスフィナンシャル 21,300 82.00 1,746,600
オリックス 175,300 1,925.00 337,452,500
三菱ＵＦＪリース 71,100 699.00 49,698,900
ジャフコ 4,300 4,680.00 20,124,000
九州リースサービス 3,000 604.00 1,812,000
トモニホールディングス 21,700 340.00 7,378,000
大和証券グループ本社 224,900 537.20 120,816,280
野村ホールディングス 493,200 564.40 278,362,080
岡三証券グループ 23,900 393.00 9,392,700
丸三証券 8,300 505.00 4,191,500
東洋証券 12,000 149.00 1,788,000
東海東京フィナンシャル・ホールディン
32,200 322.00 10,368,400
グス
光世証券 3,100 591.00 1,832,100
水戸証券 8,100 222.00 1,798,200
いちよし証券 5,200 615.00 3,198,000
松井証券
16,000 897.00 14,352,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 52,700 4,367.00 230,140,900
だいこう証券ビジネス 2,700 669.00 1,806,300
日本取引所グループ 80,400 1,980.00 159,192,000
マネックスグループ
21,100 251.00 5,296,100
極東証券 3,800 755.00 2,869,000
岩井コスモホールディングス 2,600 1,267.00 3,294,200
藍澤證券 5,000 693.00 3,465,000
フィデアホールディングス
27,200 121.00 3,291,200
池田泉州ホールディングス 32,200 188.00 6,053,600
アニコム ホールディングス 2,300 3,910.00 8,993,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
73,300 3,738.00 273,995,400
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 23,000 2,387.00 54,901,000
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スパークス・グループ 9,700 262.00 2,541,400
第一生命ホールディングス 158,600 1,629.50 258,438,700
東京海上ホールディングス 100,200 6,126.00 613,825,200
イー・ギャランティ 3,000 1,295.00 3,885,000
アサックス 2,500 710.00 1,775,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,100 2,435.00 2,678,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 83,800 1,215.00 101,817,000
アドバンスクリエイト 700 1,816.00 1,271,200
三井不動産 138,200 2,943.00 406,722,600
三菱地所 196,400 2,140.00 420,296,000
平和不動産 5,100 3,430.00 17,493,000
東京建物 30,600 1,724.00 52,754,400
ダイビル 7,200 1,382.00 9,950,400
京阪神ビルディング 4,500 1,475.00 6,637,500
住友不動産 63,000 3,990.00 251,370,000
テーオーシー 5,500 844.00 4,642,000
東京楽天地 500 5,590.00 2,795,000
レオパレス２１ 36,700 404.00 14,826,800
スターツコーポレーション 3,800 2,587.00 9,830,600
フジ住宅 3,300 658.00 2,171,400
空港施設 3,400 523.00 1,778,200
明和地所
2,800 625.00 1,750,000
ゴールドクレスト 2,200 1,896.00 4,171,200
リログループ 14,800 2,587.00 38,287,600
エスリード 1,100 1,880.00 2,068,000
日神グループホールディングス
4,100 533.00 2,185,300
日本エスコン 5,100 896.00 4,569,600
タカラレーベン 12,800 490.00 6,272,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 1,800 950.00 1,710,000
イオンモール
14,000 1,826.00 25,564,000
毎日コムネット 1,900 906.00 1,721,400
ファースト住建 1,500 1,248.00 1,872,000
カチタス 3,500 3,975.00 13,912,500
東祥 1,700 1,978.00 3,362,600
トーセイ 3,900 1,358.00 5,296,200
穴吹興産 1,000 1,637.00 1,637,000
サンフロンティア不動産 3,900 1,264.00 4,929,600
エフ・ジェー・ネクスト 2,400 1,109.00 2,661,600
グランディハウス 3,900 441.00 1,719,900
東武鉄道 30,000 3,590.00 107,700,000
相鉄ホールディングス 9,100 2,707.00 24,633,700
東急 71,700 1,856.00 133,075,200
京浜急行電鉄 36,500 1,814.00 66,211,000
小田急電鉄 42,300 2,304.00 97,459,200
京王電鉄 14,700 5,840.00 85,848,000
京成電鉄 19,800 3,915.00 77,517,000
富士急行 3,900 3,380.00 13,182,000
新京成電鉄 700 2,391.00 1,673,700
東日本旅客鉄道 50,000 9,014.00 450,700,000
西日本旅客鉄道 25,300 8,732.00 220,919,600
東海旅客鉄道 23,600 20,725.00 489,110,000
西武ホールディングス 38,100 1,675.00 63,817,500
鴻池運輸 4,500 1,471.00 6,619,500
西日本鉄道 7,900 2,600.00 20,540,000
ハマキョウレックス 2,200 3,170.00 6,974,000
サカイ引越センター 1,500 6,060.00 9,090,000
近鉄グループホールディングス 26,900 5,170.00 139,073,000
阪急阪神ホールディングス 35,900 4,005.00 143,779,500
南海電気鉄道 12,800 2,655.00 33,984,000
京阪ホールディングス 12,000 4,755.00 57,060,000
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神戸電鉄 600 3,955.00 2,373,000
名古屋鉄道 22,100 3,065.00 67,736,500
山陽電気鉄道 1,900 2,108.00 4,005,200
トランコム 800 7,780.00 6,224,000
日本通運 9,500 5,890.00 55,955,000
ヤマトホールディングス 47,200 1,927.00 90,954,400
山九 7,500 5,100.00 38,250,000
日新 2,300 1,688.00 3,882,400
丸全昭和運輸 2,200 2,763.00 6,078,600
センコーグループホールディングス 14,800 867.00 12,831,600
トナミホールディングス 600 4,855.00 2,913,000
ニッコンホールディングス 9,600 2,404.00 23,078,400
日本石油輸送 500 3,095.00 1,547,500
福山通運 3,400 3,595.00 12,223,000
セイノーホールディングス 20,200 1,341.00 27,088,200
エスライン 1,700 985.00 1,674,500
神奈川中央交通 700 3,925.00 2,747,500
日立物流 4,900 3,110.00 15,239,000
丸和運輸機関 2,800 1,992.00 5,577,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2,700 1,265.00 3,415,500
日本郵船 22,600 1,746.00 39,459,600
商船三井
17,100 2,565.00 43,861,500
川崎汽船 8,300 1,486.00 12,333,800
ＮＳユナイテッド海運 1,500 1,844.00 2,766,000
飯野海運 12,800 357.00 4,569,600
九州旅客鉄道
24,000 3,620.00 86,880,000
ＳＧホールディングス 28,200 2,229.00 62,857,800
日本航空 48,400 2,998.50 145,127,400
ＡＮＡホールディングス 49,200 3,272.00 160,982,400
パスコ
600 1,932.00 1,159,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
500 3,145.00 1,572,500
ス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 2,097.00 1,677,600
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,200 1,947.00 2,336,400
国際紙パルプ商事 6,600 288.00 1,900,800
総合メディカルホールディングス 2,400 2,547.00 6,112,800
ブックオフグループホールディングス 1,800 926.00 1,666,800
三菱倉庫 8,500 2,908.00 24,718,000
三井倉庫ホールディングス 3,100 1,738.00 5,387,800
住友倉庫 9,900 1,440.00 14,256,000
澁澤倉庫 1,500 2,071.00 3,106,500
ヤマタネ 1,400 1,476.00 2,066,400
東陽倉庫 5,800 310.00 1,798,000
乾汽船 1,600 1,191.00 1,905,600
日本トランスシティ 5,900 477.00 2,814,300
ケイヒン 1,400 1,348.00 1,887,200
中央倉庫
1,600 1,131.00 1,809,600
安田倉庫 2,200 1,003.00 2,206,600
東洋埠頭 1,300 1,373.00 1,784,900
宇徳 3,500 510.00 1,785,000
上組
15,400 2,266.00 34,896,400
キユーソー流通システム 900 1,883.00 1,694,700
近鉄エクスプレス 5,700 1,897.00 10,812,900
東海運 5,900 282.00 1,663,800
エーアイテイー
1,900 960.00 1,824,000
東京放送ホールディングス 17,000 1,898.00 32,266,000
日本テレビホールディングス 23,300 1,458.00 33,971,400
朝日放送グループホールディングス 2,800 720.00 2,016,000
テレビ朝日ホールディングス 7,700 2,027.00 15,607,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 18,300 469.00 8,582,700
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テレビ東京ホールディングス 2,300 2,365.00 5,439,500
日本ＢＳ放送 1,400 1,234.00 1,727,600
ビジョン 2,600 1,115.00 2,899,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,100 1,684.00 1,852,400
コネクシオ 1,600 1,531.00 2,449,600
日本通信 21,700 215.00 4,665,500
日本電信電話 372,700 2,776.00 1,034,615,200
ＫＤＤＩ 207,800 3,409.00 708,390,200
ソフトバンク 253,400 1,484.50 376,172,300
光通信 2,900 23,170.00 67,193,000
ＮＴＴドコモ 206,000 3,131.00 644,986,000
エムティーアイ 2,700 648.00 1,749,600
ＧＭＯインターネット 11,000 2,076.00 22,836,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7,500 1,645.00 12,337,500
学研ホールディングス 900 7,160.00 6,444,000
ゼンリン 5,600 1,460.00 8,176,000
インプレスホールディングス 10,500 166.00 1,743,000
東京電力ホールディングス 226,800 436.00 98,884,800
中部電力 86,900 1,521.00 132,174,900
関西電力 107,700 1,268.00 136,563,600
中国電力 39,300 1,470.00 57,771,000
北陸電力
26,000 831.00 21,606,000
東北電力 71,000 1,021.00 72,491,000
四国電力 25,600 876.00 22,425,600
九州電力 58,600 853.00 49,985,800
北海道電力
26,600 519.00 13,805,400
沖縄電力 5,300 2,009.00 10,647,700
電源開発 22,600 2,526.00 57,087,600
エフオン 1,400 657.00 919,800
イーレックス
4,000 1,480.00 5,920,000
レノバ 4,700 1,132.00 5,320,400
東京瓦斯 54,600 2,379.00 129,893,400
大阪瓦斯 55,100 1,875.00 103,312,500
東邦瓦斯 14,000 4,090.00 57,260,000
北海道瓦斯 1,500 1,600.00 2,400,000
広島ガス 5,800 339.00 1,966,200
西部瓦斯 3,200 2,360.00 7,552,000
静岡ガス 8,100 954.00 7,727,400
メタウォーター 1,400 4,100.00 5,740,000
アイネット 1,400 1,468.00 2,055,200
松竹 1,800 13,870.00 24,966,000
東宝 16,700 3,870.00 64,629,000
エイチ・アイ・エス 4,200 2,485.00 10,437,000
東映 1,000 13,960.00 13,960,000
ラックランド 800 2,129.00 1,703,200
エヌ・ティ・ティ・データ 74,200 1,455.00 107,961,000
共立メンテナンス 4,500 4,040.00 18,180,000
イチネンホールディングス 3,000 1,375.00 4,125,000
建設技術研究所 1,900 2,220.00 4,218,000
スペース 1,800 1,154.00 2,077,200
アインホールディングス 3,400 6,780.00 23,052,000
燦ホールディングス 1,200 1,564.00 1,876,800
東京テアトル 1,300 1,316.00 1,710,800
ビジネスブレイン太田昭和 600 2,804.00 1,682,400
ナガワ 900 6,620.00 5,958,000
よみうりランド 600 4,095.00 2,457,000
東京都競馬 1,800 3,675.00 6,615,000
常磐興産 1,100 1,621.00 1,783,100
カナモト 4,400 2,654.00 11,677,600
東京ドーム 11,000 967.00 10,637,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 6,200 2,190.00 13,578,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
11,900 4,960.00 59,024,000
グス
シーイーシー 3,000 1,938.00 5,814,000
カプコン 13,100 3,455.00 45,260,500
西尾レントオール 2,800 2,926.00 8,192,800
アイ・エス・ビー 900 2,322.00 2,089,800
日本空港ビルデング 8,900 5,170.00 46,013,000
トランス・コスモス 2,600 2,652.00 6,895,200
乃村工藝社 11,600 1,181.00 13,699,600
ジャステック 1,800 1,044.00 1,879,200
ＳＣＳＫ 6,400 6,240.00 39,936,000
藤田観光 1,200 2,467.00 2,960,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,700 1,146.00 1,948,200
日本管財 2,900 1,901.00 5,512,900
トーカイ 2,600 2,462.00 6,401,200
白洋舎 700 2,766.00 1,936,200
セコム 28,800 9,641.00 277,660,800
日本システムウエア 900 2,289.00 2,060,100
セントラル警備保障 1,300 5,460.00 7,098,000
アイネス 2,700 1,680.00 4,536,000
丹青社 5,100 1,149.00 5,859,900
メイテック 3,400 5,640.00 19,176,000
ＴＫＣ 2,400 5,300.00 12,720,000
富士ソフト 3,600 4,115.00 14,814,000
応用地質 2,900 1,418.00 4,112,200
船井総研ホールディングス 5,600 2,981.00 16,693,600
ＮＳＤ 9,000 1,894.00 17,046,000
進学会ホールディングス 3,600 510.00 1,836,000
丸紅建材リース 1,000 1,829.00 1,829,000
コナミホールディングス 10,100 4,375.00 44,187,500
学究社 1,300 1,350.00 1,755,000
ベネッセホールディングス 9,000 2,952.00 26,568,000
イオンディライト 3,300 3,760.00 12,408,000
ナック 1,700 995.00 1,691,500
福井コンピュータホールディングス 1,100 3,130.00 3,443,000
ニチイ学館 3,900 1,334.00 5,202,600
ダイセキ 4,600 2,923.00 13,445,800
ステップ 1,100 1,648.00 1,812,800
日鉄物産 2,000 4,575.00 9,150,000
泉州電業 900 2,976.00 2,678,400
元気寿司 700 2,906.00 2,034,200
トラスコ中山 5,800 2,357.00 13,670,600
ヤマダ電機 85,300 594.00 50,668,200
オートバックスセブン 10,400 1,539.00 16,005,600
モリト 2,300 792.00 1,821,600
アークランドサカモト
4,400 1,181.00 5,196,400
ニトリホールディングス 12,100 16,560.00 200,376,000
グルメ杵屋 2,000 1,161.00 2,322,000
愛眼 7,300 242.00 1,766,600
吉野家ホールディングス
9,200 2,529.00 23,266,800
加藤産業 4,400 3,465.00 15,246,000
イノテック 1,700 1,086.00 1,846,200
イエローハット 5,300 1,645.00 8,718,500
松屋フーズホールディングス
1,300 4,460.00 5,798,000
ＪＢＣＣホールディングス 1,900 1,927.00 3,661,300
ＪＫホールディングス 2,500 743.00 1,857,500
サガミホールディングス 3,700 1,323.00 4,895,100
日伝 2,500 1,942.00 4,855,000
関西スーパーマーケット 2,300 1,001.00 2,302,300
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ミロク情報サービス 2,500 2,650.00 6,625,000
北沢産業 6,600 255.00 1,683,000
杉本商事 1,500 1,892.00 2,838,000
因幡電機産業 8,000 2,615.00 20,920,000
王将フードサービス 2,100 6,430.00 13,503,000
プレナス 3,100 1,930.00 5,983,000
ミニストップ 2,100 1,522.00 3,196,200
アークス 5,700 1,915.00 10,915,500
バローホールディングス 6,200 1,801.00 11,166,200
東テク 900 2,453.00 2,207,700
ミスミグループ本社 35,100 2,661.00 93,401,100
ベルク 1,400 5,590.00 7,826,000
大 庄 1,500 1,626.00 2,439,000
タキヒヨー 1,000 1,825.00 1,825,000
ファーストリテイリング 3,700 59,640.00 220,668,000
ソフトバンクグループ 221,200 5,531.00 1,223,457,200
蔵王産業 1,200 1,450.00 1,740,000
スズケン 11,900 4,005.00 47,659,500
サンドラッグ 10,500 3,295.00 34,597,500
サックスバー ホールディングス 2,400 802.00 1,924,800
ジェコス 1,900 1,034.00 1,964,600
やまや
800 2,206.00 1,764,800
ベルーナ 6,000 614.00 3,684,000
合計 33,485,100 67,041,297,600
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2020年2月28日現在）
「ＤＣニッセイ国内株式インデックス」
Ⅰ 資産総額 505,709,951円
Ⅱ 負債総額 9,562,536円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 496,147,415円
Ⅳ 発行済数量 396,904,993口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2500円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2020年2月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020年2月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
403 62,651
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
125 27,251
単位型株式投資信託
2 86
単位型公社債投資信託
530 89,989
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第24期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第25期事業年度に係る中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
771,152 723,039
未払投資助言報酬
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
1,682,532 1,801,748
退職給付引当金
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
1,700,732 1,824,248
固定負債合計
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
61,478,830 64,821,590
純資産合計
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月１日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
150
役員退職慰労金 －
148,712 151,765
その他人件費
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
寄付金 －
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
81/120
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
176,877 124,674
受取配当金
35,286
金融派生商品収益 －
22,977
為替差益 －
27,718 －
時効成立償還金
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293 －
為替差損
－ 20,127
金融派生商品費用
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789
雑損失 －
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
－
固定資産売却益
232,815 702,272
特別利益計
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
※3 511
－
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月１日 至2018年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
（純額）
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - -△5,067,603 △5,067,603 △5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△68,039 △48,515 △116,554 △116,554
目の当期変動額
（純額）
△68,039 △48,515 △116,554
当期変動額合計 3,342,759
△43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
（その１）」（2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その２）」（2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号）に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
（損益計算書関係）
※１．固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
車両 169千円 －
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア － 465
計 5,271 1,089
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
１株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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（注）配当財産のすべてを普通株式（108千株）の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、１株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
１株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 －
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
19,824,114 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
21,754,780 21,803,480 48,699
合計
当事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
－千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
344,430 201,537 107
(3)その他
344,430 201,537 107
合計
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）株価指数先物関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 － 31,858
1,022,464 － 31,858
合計
（注１）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
（２）通貨関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 － 71,536
1,988,812 － 71,536
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214 千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
小計 1,038,300 1,096,402
△47 △9
評価性引当額
1,038,253 1,096,393
繰延税金資産合計
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2017年4月１日 至2018年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
１株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第25期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
資産の部
流動資産
18,614,564
現金・預金
8,201,592
有価証券
721,934
前払費用
5,066,032
未収委託者報酬
2,474,584
未収運用受託報酬
145,968
未収投資助言報酬
7,397
その他
35,232,073
流動資産合計
固定資産
※1 234,319
有形固定資産
1,098,869
無形固定資産
投資その他の資産
34,018,838
投資有価証券
66,222
関係会社株式
32,135
長期前払費用
290,409
差入保証金
877,601
繰延税金資産
89,656
その他
35,374,865
投資その他の資産合計
36,708,053
固定資産合計
71,940,127
資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
45,684
預り金
6,932
未払収益分配金
1,908,680
未払手数料
618,237
未払運用委託報酬
739,605
未払投資助言報酬
1,591,362
その他未払金
140,489
未払費用
551,114
未払法人税等
47,034
前受投資助言報酬
492,807
賞与引当金
248,490
※2
その他
6,390,440
流動負債合計
固定負債
1,912,442
退職給付引当金
26,750
役員退職慰労引当金
1,939,192
固定負債合計
8,329,632
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
43,751,608
繰越利益剰余金
44,431,415
利益剰余金合計
62,713,255
株主資本合計
評価・換算差額等
929,830
その他有価証券評価差額金
△32,591
繰延ヘッジ損益
897,239
評価・換算差額等合計
63,610,494
純資産合計
71,940,127
負債・純資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
13,306,014
委託者報酬
5,749,281
運用受託報酬
320,718
投資助言報酬
19,376,015
営業収益計
営業費用 9,094,752
4,511,749
※1
一般管理費
5,769,513
営業利益
※2
営業外収益 174,997
35,183
※3
営業外費用
5,909,326
経常利益
※4
特別利益 2,997
65,567
※5
特別損失
税引前中間純利益 5,846,756
1,682,493
法人税、住民税及び事業税
105,028
法人税等調整額
1,787,521
法人税等合計
4,059,235
中間純利益
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3)中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間(自 2019年4月１日 至 2019年9月30日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備 資本剰余金 利益準備 その他利益剰余金 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - -△5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
中間純利益 - - - - - - - 4,059,235 4,059,235 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - - -△1,440,813 △1,440,813 △1,440,813
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 43,751,608 44,431,415 62,713,255
評価・換算差額等 純資産
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
中間純利益 - - - 4,059,235
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
218,430 11,287 229,718 229,718
（純額）
当中間期変動額合計 218,430 11,287 229,718 △1,211,095
当中間期末残高 929,830 △32,591 897,239 63,610,494
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
項目
至 2019年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
②その他有価証券
時価のあるもの
…中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法）によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
によっております。
４．引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍
者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る
中間期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中
間会計期間末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場によ
本邦通貨への換算基準 り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
８．連結納税制度 当中間会計期間より日本生命保険相互会社を連結納税親会社
として、連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
第25期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 817,746千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示して
おります。
（中間損益計算書関係）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※１．減価償却の実施額
有形固定資産 30,130千円
無形固定資産 172,854千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 157,472千円
有価証券利息 7,537千円
金融派生商品収益 6,483千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
為替差損 28,274千円
金融派生商品損失 3,497千円
控除対象外消費税 3,313千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 2,997千円
※５．特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 57,232千円
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投資有価証券償還損 4,115千円
事故損失賠償金 3,771千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）
発行済株式
108 － － 108
普通株式
108 － － 108
合計
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2019年6月28日
2019年3月31日 2019年6月28日
普通株式 5,500,048 50,716
定時株主総会
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（金融商品関係）
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注2）
を参照ください）。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
18,614,564 18,614,564 －
①現金・預金
②有価証券
6,300,452 6,317,860 17,407
満期保有目的の債券
1,901,140 1,901,140 －
その他有価証券
③投資有価証券
13,748,496 13,767,690 19,193
満期保有目的の債券
20,270,342 20,270,342 －
その他有価証券
④デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
－ － －
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△23,326 △23,326 －
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
②有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
中間会計期間末日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、記載しておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
１．満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
（千円） （千円）
（千円）
18,948,948 18,985,550 36,601
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えるもの
18,948,948 18,985,550 36,601
小計
1,100,000 1,100,000 －
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えないもの
1,100,000 1,100,000 －
小計
20,048,948 20,085,550 36,601
合計
２．その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
（千円）
（千円） （千円）
－ － －
(1)株式
1,900,074 1,901,140 1,065
(2)債券
1,900,074 1,901,140 1,065
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
－ － －
②社債
価または償却原
価を超えるもの
－ － －
③その他
(3)その他（注） 13,559,359 14,776,750 1,217,390
15,459,434 16,677,890 1,218,456
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
－ － －
価または償却原 ②社債
価を超えないも
－ － －
の ③その他
(3)その他（注） 5,690,320 5,493,591 △196,728
5,690,320 5,493,591 △196,728
小計
21,149,754 22,171,482 1,021,728
合計
（注）投資信託受益証券等であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
第25期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引
1,795,896 － △23,326
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,795,896 － △23,326
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
第25期中間会計期間
（自 2019年4月１日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 586,552円95銭
1株当たり中間純利益金額 37,430円24銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 4,059,235千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 4,059,235千円
期中平均株式数
108千株
（重要な後発事象）
第25期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2019年3月末現在)
ｂ．資本金の額
ａ．名称 ｃ．事業の内容
(単位：百万円)
金融商品取引法に定める第一種金融
5,000
岡三証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
東京海上日動火災保険株式会社 101,994
受け、損害保険業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,350,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助
言を行います。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
（１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
しています。
（２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
15.0％）保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5％以上のものを記しています。
第３【参考情報】
下記の書類が関東財務局長に提出されています。
有価証券報告書
2019年5月20日
有価証券届出書
有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月1日
半期報告書
2019年11月20日
有価証券届出書
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１日から２０１９
年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年３月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０１９年２月２１日から２０２０年２
月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイ国内株式インデックスの２０２０年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２９日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理の状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２
０年３月３１日までの第２５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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