グローバル経済コア 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      グローバル経済コア
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        グローバル経済コア
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会社

       が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する              場合は1円以上1円単位です              。
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     （７）【申込期間】

          2020年    5月21日から2020年11月20日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
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        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の 2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
        取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
        以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
        閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
        こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回              オブ・ファ        なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（商品））                 （中東）
      資産配分変更
      型））                 エマージ
                       ング
      資産複合
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
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     ［投資対象資産による属性区分］
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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        㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐␰湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰崰谰帰谰渰ꐰ



        デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファ
        ンドの概要」をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】



















         2017年11月30日              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               3月31日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国株
       式インデックス         マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、「新興国株式イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」、「グローバルREIT                     インデックス        マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
       ド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。な
       お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
       す。
      ③投資態度
                                                  ;
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界                                            の株式（DR（預託証
         券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があ
         ります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」と
         いう場合があります。）に実質的に分散投資します。
          ※REITは新興国を含みません。
       ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
         基本資産配分比率                                   各マザーファンド受益証券
                         投資対象マザーファンド
                ※１  ※２                                    ※２
         （変動幅）                                   の基本組入比率
                    国内株式インデックス             マザーファンド

                                            地  域  別  の  GDP（Gross
         ＜株式＞
                                            Domestic     Product（国内総
                    外国株式インデックス             マザーファンド
         37.5％
                                            生産））総額の比率を参考
         （35.0～40.0％）
                                            に株式及び債券の地域別構
                    新興国株式インデックス              マザーファンド
                                            成比（日本、先進国、新興
                                            国の比率）を定め、当該構
                    国内債券インデックス             マザーファンド
                                            成比及び資産配分比率に基
         ＜債券＞
                                            づき各マザーファンド受益
                    外国債券インデックス             マザーファンド
         37.5％
                                            証券の基本組入比率を決定
         （35.0～40.0％）
                                                 ※３
                                            します。
                    新興国債券インデックス              マザーファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    J-REITインデックス           マザーファンド
                                            5％
         ＜REIT＞
                    グローバルREITインデックス                マザーファ
         10.0％
                                            5％
                    ンド
                                            基本資産配分比率で決定し
         ＜金＞
                    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                                            た比率（10.0～20.0％）の
         15.0％
                    り）
                                                ※４
         （10.0～20.0％）
                                            通り。
          ※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
          
            ます。
          ※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。
          
            ファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
            ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
       ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
         ジは、原則として行いません。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          1.有価証券
          2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
          3.金銭債権
          4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
          1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「国内債券インデックス                      マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファン
       ド」、「外国債券インデックス                 マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                       マザーファンド」、「グロー
       バルREITインデックス             マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受
       益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
        をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
        ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
        す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
        価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
          することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
          託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
          用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

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     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
      １．基本方針
                                                  㯿
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）                                            と連動する投資成
        果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
         条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式
         を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
          株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引
          法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金
          融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプショ
          ン取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うこ
          とができます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
          株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
          ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
          及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要



      １．基本方針
                                                㯿
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                                         と連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
           す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
           券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
           場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
           先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
           に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
           引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
           受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
           す。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
           総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
                                  17/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要


      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
                           ※３
        サイ・インデックス（円ベース）                    に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
        (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
      ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要


      １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
                       ※４
        ス（除く日本、円ベース）                と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
      ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
           人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
           超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要



      １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
                                                      㯿
        す。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）                                               に連動する
        投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
         券を活用することがあります。
        (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
           標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
           還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
           対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
           プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
           める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
           た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
           は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
           調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
           つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
           財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要


      １．基本方針
        この投資信託は、          新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                                           㯿
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                                    に
        連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
        (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
      ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要


       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
                                      㯿
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）                              の動きに連動する投資成果を目標として
          運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
           に東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
           産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要



       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
          じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                                                㯿
          に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                        の動きに連動する投資
          成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要




       １．基本方針
          この投資信託は、          投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
          す。）を主要投資対象とします。
          ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2020年                                 3月31日現在）
          iShares     Gold   Trust
          SPDR   Gold   Shares
        (2)投資態度
          ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
           て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベー
              ※９
           ス）    （「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。
          ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
           囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
          ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
          ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
           記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
          ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
           額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
           新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
           券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）につい
           て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                                  24/382



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用体制】




       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う











       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
          株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
            戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
            ます。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
             の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
            先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
            等 におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
            取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
            びオプション取引を行うことを指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
            取引を行うことを指図することができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
            取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
            す。）を行うことを指図することができます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
            を行うことを指図することができます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
            解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
            ます。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
            託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
            信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
            純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザー
            ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
            ます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
            ではありません。
        （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
            ものとします。
        （ニ）上記（ロ）においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
            ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
            益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
            に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
            投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
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            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
          には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
          投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
          を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
          法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
        なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則とし
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        て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
        はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
        の 短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
        分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
        合があることにご留意ください。
       ③金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
        商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
        天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
        格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ⑥信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑦カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑧流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
        会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
        益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
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        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        は ありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
         㬀ㇿᨰ౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰姿ࡎ
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         同じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                              0.1  ％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.935％（税抜　0.85％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.44％          （税抜　0.4％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
         （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
          条 件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。
     【グローバル経済コア】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 10,036,457,716              98.84
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  118,239,058             1.16
                 合計(純資産総額)                            10,154,696,774              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ               825,420,266        2.7989    2,310,298,803         2.9120    2,403,623,814     23.67
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               996,742,522        2.4847    2,476,677,322         2.2580    2,250,644,614     22.16
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ              1,509,018,772         1.0894    1,643,925,051         1.1575    1,746,689,228     17.20
        益証券     ジあり）
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー               720,078,174        1.6761    1,206,949,664         1.5028    1,082,133,479     10.66
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー               447,207,689        2.5691    1,148,925,307         2.2550    1,008,453,338      9.93
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               284,800,686        2.0148     573,817,716        1.5949     454,228,614     4.47
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               291,409,738        1.8960     552,539,663        1.4415     420,067,137     4.14
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               268,425,313        1.3919     373,644,534        1.3248     355,609,854     3.50
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ               222,635,973        1.4399     320,594,091        1.4149     315,007,638     3.10
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.84
                  合計                               98.84
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2018年    8月20日)      13,643,422,697         13,643,422,697             9,632         9,632
     第2期計算期間末             (2019年    8月20日)      12,745,858,008         12,745,858,008             10,021         10,021
                   2019年    3月末日     12,854,346,989                ―       9,894           ―
                       4月末日     12,483,931,722                ―      10,013           ―
                       5月末日     12,189,316,882                ―       9,677           ―
                       6月末日     12,537,878,410                ―      10,029           ―
                       7月末日     12,656,868,942                ―      10,166           ―
                       8月末日     13,106,030,663                ―      10,061           ―
                       9月末日     13,128,114,575                ―      10,216           ―
                   　　　10月末日         12,978,200,665                ―      10,460           ―
                   　　　11月末日         11,976,985,598                ―      10,473           ―
                   　　　12月末日         11,491,290,069                ―      10,711           ―
                   2020年    1月末日     11,429,373,827                ―      10,758           ―
                       2月末日     10,927,226,150                ―      10,466           ―
                       3月末日     10,154,696,774                ―       9,474           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                          0
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年11月30日～2018年            8月20日                        △3.7
       第2期計算期間                2018年    8月21日～2019年        8月20日                         4.0
      第3期中間計算期間                 2019年    8月21日～2020年        2月20日                        10.3
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     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年11月30日～2018年            8月20日       17,310,062,925         3,145,035,108         14,165,027,817
      第2期計算期間           2018年    8月21日～2019年        8月20日        3,975,335,196        5,420,865,904         12,719,497,109
     第3期中間計算期間            2019年    8月21日～2020年        2月20日        2,496,625,579        4,720,809,159         10,495,313,529
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                278,084,056,570               97.32

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,648,235,212              2.68

                 合計(純資産総額)                           285,732,291,782              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     7,477,990,000                  2.62

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

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     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,571,200       6,650.70    10,449,579,840         6,501.00    10,214,371,200      3.57

                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       890,500      5,494.43     4,892,789,915        6,421.00     5,717,900,500      2.00

     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,847,200       2,469.50     4,561,660,400        2,575.50     4,757,463,600      1.67

                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       127,600      31,622.65     4,035,050,140        34,830.00     4,444,308,000      1.56

     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,096,400       5,096.40     5,587,692,960        3,788.00     4,153,163,200      1.45

                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,171,600       3,805.68     4,458,734,688        3,308.00     3,875,652,800      1.36

     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,500,600        504.58    4,793,812,748         403.00    3,828,741,800      1.34

             ル・グループ
     日本    株式    任天堂          その他製        86,300     38,840.11     3,351,901,493        41,610.00     3,590,943,000      1.26

                       品
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,020,800       2,623.13     2,677,691,104        3,377.00     3,447,241,600      1.21

                       信業
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,029,800       2,814.39     2,898,258,822        3,190.00     3,285,062,000      1.15

                       信業
     日本    株式    第一三共          医薬品       403,000      5,633.61     2,270,344,830        7,434.00     2,995,902,000      1.05

     日本    株式    花王          化学       337,200      8,539.28     2,879,445,216        8,830.00     2,977,476,000      1.04

     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       963,900      3,573.79     3,444,776,181        2,796.00     2,695,064,400      0.94

             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,108,700       2,734.61     3,031,862,107        2,430.00     2,694,141,000      0.94

                       器
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       281,200      8,092.48     2,275,605,376        9,200.00     2,587,040,000      0.91

     日本    株式    信越化学工業          化学       236,800      9,568.33     2,265,780,544        10,730.00     2,540,864,000      0.89

     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       960,500      3,739.17     3,591,472,785        2,623.00     2,519,391,500      0.88

             ループ
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       496,600      5,526.64     2,744,529,424        4,950.00     2,458,170,000      0.86

     日本    株式    ダイキン工業          機械       179,400      13,758.71     2,468,312,574        13,170.00     2,362,698,000      0.83

     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      18,872,100        153.62    2,899,132,002         123.60    2,332,591,560      0.82

             ループ
     日本    株式    村田製作所          電気機器       413,700      4,762.05     1,970,060,085        5,472.00     2,263,766,400      0.79

     日本    株式    三菱商事          卸売業       973,200      2,800.53     2,725,475,796        2,291.50     2,230,087,800      0.78

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       970,000      2,040.89     1,979,663,300        2,242.50     2,175,225,000      0.76
     日本    株式    日立製作所          電気機器       676,600      3,785.66     2,561,377,556        3,143.00     2,126,553,800      0.74

     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,220,900       1,547.95     1,889,892,155        1,671.00     2,040,123,900      0.71

     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       117,100      22,186.70     2,598,062,570        17,320.00     2,028,172,000      0.71

     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       247,800      10,209.92     2,530,018,176        8,176.00     2,026,012,800      0.71

     日本    株式    ＳＭＣ          機械        44,200     38,249.11     1,690,610,662        45,750.00     2,022,150,000      0.71

     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       143,100      13,585.88     1,944,139,428        13,820.00     1,977,642,000      0.69

                       業
     日本    株式    ファナック          電気機器       133,800      18,297.92     2,448,261,696        14,655.00     1,960,839,000      0.69

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10

                    鉱業                             0.19

                    建設業                             2.63

                    食料品                             4.10

                    繊維製品                             0.52

                    パルプ・紙                             0.27

                    化学                             7.35

                    医薬品                             6.38

                    石油・石炭製品                             0.45

                    ゴム製品                             0.64

                    ガラス・土石製品                             0.73

                    鉄鋼                             0.57

                    非鉄金属                             0.63

                    金属製品                             0.54

                    機械                             4.77

                    電気機器                             13.81

                    輸送用機器                             7.11

                    精密機器                             2.49

                    その他製品                             2.40

                    電気・ガス業                             1.74

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    陸運業                             4.39
                    海運業                             0.13

                    空運業                             0.39

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             9.41

                    卸売業                             4.83

                    小売業                             4.67

                    銀行業                             5.03

                    証券、商品先物取引業                             0.76

                    保険業                             2.15

                    その他金融業                             1.09

                    不動産業                             2.10

                    サービス業                             4.77

                                           小計       97.32

         合計                                         97.32

     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    533 円       7,561,960,150       7,477,990,000       2.62
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                448,050,550,450               83.43
     地方債証券                       日本                 29,119,683,915               5.42
                                  41/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     特殊債券                       日本                 35,698,139,810               6.65
     社債券                       日本                 20,853,907,600               3.88
                            フランス                 1,889,078,000              0.35
                            オーストラリア                  396,840,000             0.07
                            アメリカ                  202,478,000             0.04
                            イギリス                   99,511,000             0.02
                                小計             23,441,814,600               4.37
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  710,303,838             0.13
                 合計(純資産総額)                           537,020,492,613              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        9,510,000,000         101.37    9,640,287,000         100.82    9,588,172,200      0.100  2023/12/20     1.79
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４０回利付国        7,300,000,000         101.97    7,444,538,800         100.93    7,368,036,000      0.100  2024/6/20    1.37
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４４回利付国        6,940,000,000         102.47    7,111,793,200         101.50    7,044,169,400      0.100  2026/9/20    1.31
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        6,900,000,000         101.57    7,008,870,600         100.80    6,955,338,000      0.100  2023/9/20    1.30
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        6,460,000,000         102.39    6,614,812,400         101.35    6,547,339,200      0.100  2026/3/20    1.22
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         104.12    6,580,967,500         102.92    6,504,544,000      0.400  2025/9/20    1.21
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４２回利付国        6,050,000,000         101.33    6,131,015,300         101.02    6,111,710,000      0.100  2024/12/20     1.14
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        6,050,000,000         101.27    6,127,353,300         100.68    6,091,261,000      0.100  2022/12/20     1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４１回利付国        6,020,000,000         101.36    6,101,914,500         100.98    6,079,477,600      0.100  2024/9/20    1.13
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        5,790,000,000         102.64    5,943,420,000         101.64    5,885,361,300      0.100  2028/3/20    1.10
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        5,230,000,000         103.97    5,437,631,000         102.78    5,375,655,500      0.400  2025/6/20    1.00
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,040,000,000         100.81    5,080,824,000         100.47    5,063,839,200      0.100  2022/3/20    0.94
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４８回利付国        4,940,000,000         102.98    5,087,243,100         101.81    5,029,512,800      0.100  2027/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５５回利付国        4,940,000,000         103.04    5,090,176,000         101.15    4,997,057,000      0.100  2029/6/20    0.93
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,770,000,000         100.89    4,812,641,300         100.54    4,795,996,500      0.100  2022/6/20    0.89
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         101.94    4,659,023,600      1.000  2021/12/20     0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,490,000,000         102.03    4,581,457,900         101.40    4,552,949,800      0.100  2028/12/20     0.85
            債（１０年）
                                  42/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,380,000,000         101.50    4,445,702,600         100.87    4,418,368,800      0.100  2024/3/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,380,000,000         100.98    4,422,924,000         100.62    4,407,156,000      0.100  2022/9/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        4,280,000,000         101.20    4,331,360,000         100.77    4,313,212,800      0.100  2023/6/20    0.80
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        4,190,000,000         102.48    4,294,243,000         101.49    4,252,472,900      0.100  2028/9/20    0.79
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        4,080,000,000         101.13    4,126,104,000         100.74    4,110,396,000      0.100  2023/3/20    0.77
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５４回利付国        3,820,000,000         102.09    3,900,215,000         101.25    3,868,093,800      0.100  2029/3/20    0.72
            債（１０年）
     日本    国債証券    第４０３回利付国        3,770,000,000         100.80    3,800,271,400         100.31    3,781,837,800      0.100   2021/8/1    0.70
            債（２年）
     日本    国債証券    第３５１回利付国        3,590,000,000         102.46    3,678,361,000         101.57    3,646,470,700      0.100  2028/6/20    0.68
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国        3,540,000,000         102.29    3,621,295,200         101.68    3,599,755,200      0.100  2027/3/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        2,960,000,000         120.54    3,568,124,400         117.48    3,477,585,600      1.500  2034/6/20    0.65
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３２８回利付国        3,400,000,000         102.92    3,499,313,600         102.20    3,474,936,000      0.600  2023/3/20    0.65
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.01    3,448,208,400      0.300  2024/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１５４回利付国        2,950,000,000         116.93    3,449,463,500         113.98    3,362,410,000      1.200  2035/9/20    0.63
            債（２０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.43
                地方債証券                                 5.42
                 特殊債券                                 6.65
                  社債券                                4.37
                  合計                               99.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

                                  43/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                       アメリカ                212,241,778,568               62.89
                            イギリス                 16,611,555,588               4.92
                            スイス                 12,921,551,041               3.83
                            フランス                 11,304,752,274               3.35
                            カナダ                 10,769,930,601               3.19
                            ドイツ                 9,147,597,493              2.71
                            オーストラリア                 6,212,762,905              1.84
                            アイルランド                 5,997,130,960              1.78
                            オランダ                 5,855,969,721              1.74
                            香港                 2,909,645,630              0.86
                            スペイン                 2,891,937,163              0.86
                            スウェーデン                 2,775,178,294              0.82
                            デンマーク                 2,435,404,760              0.72
                            イタリア                 2,003,882,637              0.59
                            シンガポール                 1,234,361,264              0.37
                            フィンランド                 1,229,406,260              0.36
                            バミューダ                 1,094,706,875              0.32
                            ベルギー                  956,414,465             0.28
                            ケイマン                  712,532,640             0.21
                            イスラエル                  637,646,508             0.19
                            ジャージー                  632,027,509             0.19
                            ノルウェー                  594,774,172             0.18
                            ニュージーランド                  339,802,042             0.10
                            ルクセンブルク                  230,717,834             0.07
                            ポルトガル                  186,222,118             0.06
                            キュラソー                  177,799,071             0.05
                            オーストリア                  176,913,821             0.05
                            パナマ                   64,254,625             0.02
                            リベリア                   49,540,838             0.01
                            マン島                   28,330,500             0.01
                            パプアニューギニア                   18,291,050             0.01
                            英ヴァージン諸島                   14,137,425             0.00
                                小計             312,456,956,652               92.59
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  135,494,637             0.04
                            香港                   78,370,999             0.02
                                小計               213,865,636             0.06
     投資証券                       アメリカ                 7,300,609,413              2.16
                            オーストラリア                  373,209,888             0.11
                            フランス                  219,438,888             0.07
                            香港                  180,210,420             0.05
                            イギリス                  171,545,031             0.05
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                            シンガポール                  148,797,475             0.04
                            カナダ                   64,349,512             0.02
                                小計              8,458,160,627              2.51
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                16,342,892,222               4.84
                 合計(純資産総額)                           337,471,875,137              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     11,523,373,132                   3.41
                 買建   カナダ                      594,838,832                 0.18
                 買建   ドイツ                     2,480,267,010                  0.73
                 買建   イギリス                     1,007,115,278                  0.30
                 買建   オーストラリア                      668,992,720                 0.20
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     1,278,299,150                  0.38
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       664,066      13,889.58     9,223,602,295        17,437.83     11,579,870,614      3.43
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       407,243      19,801.95     8,064,206,656        27,730.97     11,293,244,352      3.35
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       38,664     199,603.82     7,717,482,430        213,736.67      8,263,914,938      2.45
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       220,562      19,930.80     4,395,979,227        18,060.33     3,983,424,380      1.18
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       28,342     123,646.61     3,504,392,258        124,808.42      3,537,320,257      1.05
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       241,260      14,801.24     3,570,948,501        14,475.47     3,492,353,895      1.03
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       27,466     124,362.49     3,415,740,204        124,752.91      3,426,463,627      1.02
                       娯楽
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       273,000      11,220.78     3,063,275,008        11,298.35     3,084,451,734      0.91
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       288,543      11,758.26     3,392,765,491        10,175.60     2,936,099,594      0.87
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       228,573      11,458.07     2,619,007,144        12,515.45     2,860,693,953      0.85
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       157,050      17,863.84     2,805,516,515        18,018.98     2,829,881,296      0.84
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       399,059      4,801.84     1,916,218,785        6,038.97     2,409,908,003      0.71
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       120,861      21,689.12     2,621,368,915        19,935.47     2,409,421,976      0.71
            B
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       86,917     26,213.41     2,278,391,082        27,346.80     2,376,902,024      0.70
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       82,362     27,722.85     2,283,310,130        27,561.19     2,269,995,349      0.67
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       379,353      6,353.97     2,410,398,889        5,960.61     2,261,178,737      0.67
                       サービス
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       64,487     30,634.87     1,975,551,341        34,959.24     2,254,417,026      0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       670,087      3,489.02     2,337,952,528        3,289.93     2,204,539,927      0.65
                       サービス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       100,194      20,931.91     2,097,251,989        21,341.56     2,138,296,563      0.63
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       233,609      8,698.18     2,031,974,889        8,374.46     1,956,351,212      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       786,173      3,009.37     2,365,889,396        2,398.61     1,885,724,935      0.56
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       373,610      5,343.64     1,996,438,355        4,897.35     1,829,698,934      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       507,939      4,461.98     2,266,413,689        3,555.47     1,805,964,975      0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       165,445      14,284.90     2,363,366,415        10,861.23     1,796,936,859      0.53
                       娯楽
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       128,521      13,864.42     1,781,869,268        13,655.98     1,755,081,285      0.52
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       197,657      9,939.86     1,964,684,165        8,807.73     1,740,911,070      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       389,430      5,795.58     2,256,974,311        4,388.02     1,708,828,809      0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       130,425      11,235.96     1,465,451,291        12,536.12     1,635,024,455      0.48
                       必需品小売
                       り
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     アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディア・       40,234     38,168.26     1,535,661,922        40,371.57     1,624,310,021      0.48
                       娯楽
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       416,741      4,593.40     1,914,262,113        3,862.37     1,609,610,728      0.48
                       娯楽
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             3.34
                    素材                             3.78
                    資本財                             5.96
                    商業・専門サービス                             1.18
                    運輸                             1.72
                    自動車・自動車部品                             0.89
                    耐久消費財・アパレル                             1.70
                    消費者サービス                             1.40
                    メディア・娯楽                             5.94
                    小売                             5.07
                    食品・生活必需品小売り                             1.62
                    食品・飲料・タバコ                             4.85
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.25
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.08
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.01
                    銀行                             5.85
                    各種金融                             4.06
                    保険                             3.26
                    不動産                             0.51
                    ソフトウェア・サービス                             10.70
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.83
                    電気通信サービス                             2.29
                    公益事業                             3.78
                    半導体・半導体製造装置                             3.49
                                           小計       92.59
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.06
       投資証券          ―    ―                             2.51
         合計                                         95.16
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    811 アメリカ     97,237,629.5      10,582,371,218        105,884,160      11,523,373,132       3.41
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    49 カナダド      7,253,476.5       555,616,300        7,765,520      594,838,832      0.18
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    59 スイスフ       4,967,543      562,375,543        5,285,810      598,406,550      0.18
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    580 ユーロ      14,504,790      1,734,047,644        15,741,200      1,881,860,460       0.56
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    78 オースト       9,701,871      641,196,654       10,122,450       668,992,720      0.20
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    136 イギリス       7,129,505      950,505,606        7,554,120     1,007,115,278       0.30
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     8,564,000.00         922,981,780        931,925,870         0.28
             カナダドル                 買建      548,000.00        41,952,232        41,971,320        0.01
             ユーロ                 買建     1,192,000.00         142,330,998        142,491,680         0.04
             イギリスポンド                 買建      291,000.00        38,863,870        38,792,000        0.01
             スイスフラン                 買建      359,000.00        40,492,687        40,638,800        0.01
             スウェーデンクローナ                 買建     1,201,000.00         12,993,619        12,970,800        0.00
             ノルウェークローネ                 買建      564,000.00         5,711,064        5,781,000        0.00
             デンマーククローネ                 買建      820,000.00        13,116,720        13,120,000        0.00
             オーストラリアドル                 買建      596,000.00        39,376,924        39,383,680        0.01
             香港ドル                 買建      800,000.00        11,109,600        11,224,000        0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     国債証券                       アメリカ                194,820,053,689               49.62
                            フランス                 36,656,239,096               9.34
                            イタリア                 33,324,628,131               8.49
                            イギリス                 24,243,670,537               6.17
                            ドイツ                 23,618,040,455               6.02
                            スペイン                 20,613,657,386               5.25
                            ベルギー                 8,914,736,414              2.27
                            カナダ                 7,074,135,095              1.80
                            オランダ                 6,936,231,850              1.77
                            オーストラリア                 6,750,946,793              1.72
                            オーストリア                 5,285,486,321              1.35
                            アイルランド                 2,684,951,997              0.68
                            メキシコ                 2,677,982,857              0.68
                            ポーランド                 2,163,558,213              0.55
                            フィンランド                 2,121,247,877              0.54
                            デンマーク                 1,870,366,901              0.48
                            マレーシア                 1,734,122,509              0.44
                            シンガポール                 1,578,047,247              0.40
                            南アフリカ                 1,572,457,171              0.40
                            スウェーデン                 1,039,901,281              0.26
                            ノルウェー                  842,587,030             0.21
                                小計             386,523,048,850               98.44
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,117,008,372              1.56
                 合計(純資産総額)                           392,640,057,222              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,454,660,904                  0.37
                 買建   ドイツ                     1,413,141,970                  0.36
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     2,812,473,000                  0.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      18,760,000       10,031.94     1,881,993,707        13,165.87     2,469,918,965      2.250  2046/8/15    0.63
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,122.37     2,085,445,509        12,263.78     2,299,458,867      2.375  2027/5/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,466.38     1,726,953,550        13,780.59     2,273,798,794      2.500  2046/2/15    0.58
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/29      18,010,000       11,361.89     2,046,277,150        12,500.14     2,251,276,254      2.375  2029/5/15    0.57
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,459.58     1,673,533,325        13,762.74     2,202,039,021      2.500  2046/5/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/30/26      18,900,000       11,024.26     2,083,585,393        11,644.81     2,200,869,090      1.625  2026/11/30     0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,311.79     2,036,122,236        12,215.74     2,198,833,634      2.625  2026/1/31    0.56
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       10,953.84     2,026,461,193        11,243.07     2,079,968,743      2.125  2021/12/31     0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,443.30     1,821,774,076        12,854.69     2,046,467,215      2.875  2028/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      15,990,000       11,458.71     1,832,247,841        12,704.20     2,031,401,905      2.625  2029/2/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/25       16,980,000       11,137.35     1,891,123,183        11,711.12     1,988,549,582      2.000  2025/2/15    0.51
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,681.37     1,682,117,299        13,119.96     1,889,275,204      3.125  2028/11/15     0.48
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/24      15,900,000       11,291.34     1,795,323,087        11,831.86     1,881,265,988      2.500  2024/5/15    0.48
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       12,200,000       11,713.37     1,429,031,494        15,211.54     1,855,808,277      3.000  2049/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,439.90     1,631,330,248        12,813.03     1,827,138,367      2.875  2028/5/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 3% 08/15/48       11,950,000       11,716.39     1,400,109,107        15,171.58     1,813,004,071      3.000  2048/8/15    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,902.55     1,597,224,373        12,233.17     1,792,159,725      2.250  2027/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/30/26      14,600,000       11,194.93     1,634,461,205        12,096.70     1,766,119,601      2.375  2026/4/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       11,069.09     1,660,364,895        11,712.40     1,756,860,549      2.250  2024/4/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/15/29      14,650,000       10,669.34     1,563,058,875        11,800.40     1,728,759,031      1.625  2029/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       11,098.59     1,664,788,834        11,524.92     1,728,739,051      2.375  2023/1/31    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       15,000,000       11,087.27     1,663,091,086        11,366.78     1,705,017,512      2.000  2022/10/31     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,000.33     1,650,049,851        11,325.12     1,698,768,281      2.500  2022/1/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      15,000,000       10,935.34     1,640,302,084        11,205.23     1,680,785,832      1.500  2022/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,854.16     1,633,551,088        11,160.38     1,679,638,537      1.750  2021/11/30     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   08/15/21      14,950,000       10,958.67     1,638,321,771        11,172.07     1,670,225,913      2.125  2021/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,819.65     1,585,079,832        11,332.77     1,660,251,396      1.875  2022/10/31     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      11,500,000       11,272.40     1,296,326,844        14,409.77     1,657,123,802      2.875  2043/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   02/29/24      13,760,000       11,379.67     1,565,843,949        11,737.91     1,615,136,510      2.375  2024/2/29    0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       11,258.80     1,227,209,591        14,616.37     1,593,185,332      2.875  2045/8/15    0.41
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                                  50/382


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                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.44
                  合計                               98.44
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    40 アメリカ     4,945,035.09       538,168,168        5,016,250      545,918,487      0.14
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    25 アメリカ     3,370,896.98       366,854,719      3,470,703.25       377,716,635      0.10
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    27 アメリカ      4,600,170.5       500,636,555      4,879,406.25       531,025,782      0.14
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    15 ユーロ       1,683,740      201,291,117        1,683,600      201,274,380      0.05
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    21 ユーロ       2,817,104      336,784,783        2,845,710      340,204,630      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    42 ユーロ       7,099,088      848,695,970        7,291,200      871,662,960      0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    12,720,000.00        1,386,720,274        1,382,918,400          0.35
             カナダドル                 買建     1,520,000.00         114,568,045        116,340,800         0.03
             ユーロ                 買建     9,250,000.00        1,103,343,807        1,105,375,000          0.28
             イギリスポンド                 買建     1,560,000.00         198,839,940        207,838,800         0.05
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 11,481,745,926              20.69
                            中国                 7,464,985,165              13.45
                            台湾                 6,312,042,567              11.37
                            韓国                 6,111,995,215              11.01
                            インド                 3,961,937,316              7.14
                            ブラジル                 2,522,252,070              4.54
                            南アフリカ                 1,752,387,925              3.16
                            ロシア                 1,589,262,537              2.86
                            香港                 1,571,385,562              2.83
                            サウジアラビア                 1,327,275,441              2.39
                            タイ                 1,115,186,653              2.01
                            マレーシア                  980,600,608             1.77
                            メキシコ                  939,473,643             1.69
                            インドネシア                  772,693,562             1.39
                            カタール                  514,627,613             0.93
                            バミューダ                  460,882,092             0.83
                            フィリピン                  416,336,657             0.75
                            ポーランド                  364,812,671             0.66
                            チリ                  310,173,682             0.56
                            アラブ首長国連邦                  294,927,891             0.53
                            トルコ                  228,124,101             0.41
                            アメリカ                  186,264,167             0.34
                            コロンビア                  124,309,595             0.22
                            ハンガリー                  122,217,110             0.22
                            ギリシャ                  109,131,860             0.20
                            チェコ                   62,558,891             0.11
                            エジプト                   57,464,840             0.10
                            ルクセンブルク                   49,549,029             0.09
                            ジャージー                   48,998,499             0.09
                            アルゼンチン                   38,983,647             0.07
                            シンガポール                   22,313,070             0.04
                            マン島                   13,943,325             0.03
                            パキスタン                   12,944,022             0.02
                            ペルー                   12,676,344             0.02
                            スペイン                   3,842,796            0.01
                                小計             51,358,306,092              92.54
     投資信託受益証券                       ブラジル                   97,282,828             0.18
                            メキシコ                   25,375,711             0.05
                                小計               122,658,539             0.22
     投資証券                       南アフリカ                   40,583,554             0.07
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                            メキシコ                   26,130,053             0.05
                                小計               66,713,607             0.12
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,952,036,379              7.12
                 合計(純資産総額)                            55,499,714,617              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     3,900,321,367                  7.03
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      125,137,800                 0.23
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       175,717      20,730.65     3,642,729,382        20,815.91     3,657,709,978      6.59
            ADR
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       579,300      4,658.44     2,698,635,140        5,287.46     3,063,027,895      5.52
                       娯楽
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,490,389       1,103.30     2,747,658,082         960.32    2,391,582,816      4.31
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       482,085      4,684.75     2,258,448,662        4,268.22     2,057,644,839      3.71
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,664,620        90.97    879,246,076         87.60    846,713,492     1.53
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        44,706     13,136.49      587,280,026       15,178.72      678,580,035     1.22
     カ
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       573,000      1,324.15     758,743,138        1,058.61     606,586,968     1.09
            CO-H
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     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       620,000       903.44     560,138,938        784.83     486,598,320     0.88
                       サービス
            LIMITED-R
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,600,515        82.17    542,427,491         73.28    483,743,824     0.87
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       287,855      2,111.32     607,754,249        1,504.45     433,065,470     0.78
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        55,172      7,416.43     409,179,765        7,466.04     411,916,359     0.74
                       導体製造装
                       置
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       165,864      3,268.36     542,104,219        2,275.77     377,469,145     0.68
            FINANCE
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,289,200        46.42    384,860,299         40.71    337,503,067     0.61
     ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        74,199      3,634.79     269,697,969        4,395.64     326,152,367     0.59
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,265,248        325.19     411,458,387        251.29     317,956,822     0.57
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       343,971      1,038.89     357,351,269        914.98     314,727,274     0.57
                       ア・サービ
                       ス
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        84,303      3,846.57     324,277,730        3,608.13     304,177,026     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        28,000     13,618.07      381,306,018       10,768.72      301,524,398     0.54
                       娯楽
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       318,878      1,030.09     328,475,210        873.82     278,644,653     0.50
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       565,091       890.53     503,233,535        476.89     269,487,976     0.49
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       269,966      1,643.44     443,675,121        988.17     266,774,030     0.48
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        44,045     10,316.68      454,398,592        6,040.06     266,034,663     0.48
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       500,681       753.83     377,433,174        504.38     252,534,084     0.46
     ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        7,138     32,648.16      233,042,582       33,401.01      238,416,447     0.43
                       娯楽
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        89,479      3,114.22     278,657,782        2,596.60     232,342,066     0.42
                       ア・サービ
                       ス
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行       448,872       576.56     258,802,622        512.15     229,890,917     0.41
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,422,040        69.63    238,302,366         65.07    222,695,413     0.40
                       サービス
            L
     インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       479,851       727.53     349,109,122        457.56     219,562,543     0.40
     ケイマン    株式    TAL  EDUCATION    GROUP-   ADR  消費者サー        38,559      4,901.09     188,981,277        5,659.15     218,211,550     0.39
                       ビス
     インド    株式    HINDUSTAN    UNILEVER    LTD   家庭用品・        66,516      3,046.99     202,673,799        3,189.15     212,129,568     0.38
                       パーソナル
                       用品
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.32
                    素材                             6.12
                    資本財                             2.80
                    商業・専門サービス                             0.32
                    運輸                             1.49
                    自動車・自動車部品                             1.70
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    耐久消費財・アパレル                             1.13
                    消費者サービス                             1.43
                    メディア・娯楽                             8.16
                    小売                             10.06
                    食品・生活必需品小売り                             1.49
                    食品・飲料・タバコ                             3.42
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.13
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.98
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.29
                    銀行                             14.67
                    各種金融                             2.00
                    保険                             3.43
                    不動産                             2.53
                    ソフトウェア・サービス                             1.77
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.74
                    電気通信サービス                             4.06
                    公益事業                             2.24
                    半導体・半導体製造装置                             6.26
                                           小計       92.54
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.22
       投資証券          ―    ―                             0.12
         合計                                         92.88
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    858 アメリカ      33,306,636      3,624,761,195        35,838,660      3,900,321,367       7.03
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,150,000.00         124,401,800        125,137,800         0.23
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       タイ                 5,415,790,011              10.59
                            ポーランド                 5,066,513,966              9.90
                            ブラジル                 5,012,842,479              9.80
                            インドネシア                 4,823,213,466              9.43
                            メキシコ                 4,710,825,960              9.21
                            ロシア                 4,250,538,791              8.31
                            マレーシア                 3,649,199,823              7.13
                            南アフリカ                 3,632,295,047              7.10
                            コロンビア                 2,609,465,339              5.10
                            チェコ                 2,309,393,548              4.51
                            ペルー                 2,047,240,318              4.00
                            ハンガリー                 2,017,297,111              3.94
                            トルコ                 1,734,096,918              3.39
                            チリ                 1,286,639,942              2.52
                            フィリピン                  110,267,437             0.22
                            ドミニカ共和国                   82,933,703             0.16
                            ウルグアイ                   70,077,923             0.14
                                小計             48,828,631,782              95.46
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,324,585,307              4.54
                 合計(純資産総額)                            51,153,217,089              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      81,900,000,000          3.36   2,758,131,137          2.94   2,414,609,133       9.850  2027/6/28    4.72
     ア
            06/28/27
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/23      48,550,000       1,702.75     826,686,037       1,737.22     843,421,031      0.000   2023/7/1    1.65
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      35,100,000       2,341.38     821,825,637       2,326.67     816,661,194     10.000   2023/1/1    1.60
                                  56/382

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     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        406.84     716,451,809        409.41     720,974,867      3.400  2036/6/17    1.41
            06/17/36
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%       109,850,000        670.77     736,850,930        606.28     666,008,082     10.500   2026/12/21     1.30
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      27,300,000       2,428.70     663,036,493       2,356.25     643,258,509     10.000   2025/1/1    1.26
     ポーラン    国債証券    POLGB  4% 10/25/23      20,050,000       2,854.10     572,248,137       2,912.38     583,933,585      4.000  2023/10/25     1.14
     ド
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      23,950,000       2,492.75     597,015,913       2,368.01     567,140,670     10.000   2027/1/1    1.11
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      28,550,000       1,879.22     536,517,357       1,944.89     555,267,508      0.000   2022/1/1    1.09
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        401.11     549,127,298        403.15     551,923,357      3.650  2031/6/20    1.08
            06/20/31
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       2,701.74     537,647,852       2,749.54     547,159,479      2.500  2023/1/25    1.07
     ド
            01/25/23
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      112,900,000        478.19     539,887,440        480.99     543,037,953      8.000  2023/12/7    1.06
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/22      27,550,000       1,826.38     503,168,764       1,882.05     518,505,990      0.000   2022/7/1    1.01
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%      116,000,000        428.01     496,494,674        434.04     503,489,903      4.875  2029/6/22    0.98
            06/22/29
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      24,650,000       1,945.52     479,570,885       1,998.02     492,512,352      0.000   2021/7/1    0.96
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,450,000       2,706.99     445,301,289       2,796.61     460,043,733      2.500  2026/7/25    0.90
     ド
            07/25/26
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       16,350,000       2,705.76     442,392,812       2,787.97     455,833,475      2.500  2027/7/25    0.89
     ド
            07/25/27
     タイ    国債証券    THAIGB   3.3%      111,800,000        410.50     458,945,391        407.11     455,159,354      3.300  2038/6/17    0.89
            06/17/38
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       92,150,000        474.93     437,654,675        465.20     428,686,808      7.500   2027/6/3    0.84
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        521.40     428,851,861        517.22     425,414,416     10.000   2024/12/5    0.83
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,710.87     405,275,551       2,787.01     416,658,241      2.500  2024/4/25    0.81
     ド
            04/25/24
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     58,800,000,000          0.71    423,075,614         0.69    406,850,371      8.375  2024/3/15    0.80
     シア
            03/15/24
     メキシコ    国債証券    MBONO  8.5%       81,800,000        509.88     417,082,715        494.56     404,552,628      8.500  2029/5/31    0.79
            05/31/29
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37      88,000,000        535.30     471,067,520        441.13     388,196,798      8.500  2037/1/31    0.76
     カ
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        89,300,000        529.02     472,418,521        434.32     387,853,542      8.750  2048/2/28    0.76
     カ
            02/28/48
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       13,250,000       2,811.89     372,576,366       2,896.16     383,741,290      3.250  2025/7/25    0.75
     ド
            07/25/25
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.25%       82,400,000        462.68     381,252,344        464.67     382,888,694      7.250  2021/12/9    0.75
            12/09/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8% 01/31/30      79,050,000        559.92     442,622,689        479.73     379,230,320      8.000  2030/1/31    0.74
     カ
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        456.19     370,430,892        458.63     372,414,336      6.500   2022/6/9    0.73
            06/09/22
     タイ    国債証券    THAIGB   3.85%       95,800,000        380.81     364,825,035        383.77     367,659,027      3.850  2025/12/12     0.72
            12/12/25
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.46
                  合計                               95.46
                                  57/382


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     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                 91,962,115,840              96.33
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 3,507,391,401              3.67
                 合計(純資産総額)                            95,469,507,241              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     3,498,716,000                  3.66
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,803     797,461.07      8,614,971,948         724,000    7,821,372,000      8.19
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,155     714,463.76      7,969,843,246         633,000    7,061,115,000      7.40
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,013     192,188.37      6,921,279,903         136,600    4,919,375,800      5.15
             人
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 16,786     293,472.32      4,926,226,454         271,200    4,552,363,200      4.77
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,916     297,433.04      4,733,944,272         263,700    4,197,049,200      4.40
                                  58/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 27,784     133,525.89      3,709,883,350         121,600    3,378,534,400      3.54
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 10,581     346,108.87      3,662,178,013         313,500    3,317,143,500      3.47
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 22,227     232,896.9     5,176,599,508         142,000    3,156,234,000      3.31
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,048     209,695.93      5,252,463,734         107,500    2,692,660,000      2.82
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,084     238,951.31      5,038,049,522         122,200    2,576,464,800      2.70
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,331     491,714.17      3,604,756,652         325,000    2,382,575,000      2.50
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 32,618     94,127.03     3,070,235,578         69,200    2,257,165,600      2.36
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,707     671,608.03      2,489,650,978         584,000    2,164,888,000      2.27
             法人
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,366     165,897.99      2,383,290,528         146,200    2,100,309,200      2.20
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,452     812,732.53      2,805,552,726         569,000    1,964,188,000      2.06
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 5,590     553,310.61      3,093,006,316         349,000    1,950,910,000      2.04
             法人
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 12,834     171,778.46      2,204,604,872         143,500    1,841,679,000      1.93
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,290     273,064.65      1,990,641,320         239,900    1,748,871,000      1.83
             人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,575     829,587.06      2,136,186,680         596,000    1,534,700,000      1.61
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 10,372     160,206.45      1,661,661,352         145,800    1,512,237,600      1.58
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,858     345,180.16      1,676,885,237         307,500    1,493,835,000      1.56
             法人
     日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,175     452,122.08      1,435,487,610         456,000    1,447,800,000      1.52
             資法人
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,319     180,453.75      1,862,102,249         124,200    1,281,619,800      1.34
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 12,040     144,669.3     1,741,818,445         103,500    1,246,140,000      1.31
     日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 7,279     207,924.43      1,513,481,938         168,300    1,225,055,700      1.28
             クスト投資法人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,962     470,084.58      1,862,475,136         304,500    1,206,429,000      1.26
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 10,075     155,048.52      1,562,113,855         119,100    1,199,932,500      1.26
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,487     197,397.78      1,872,712,825         125,200    1,187,772,400      1.24
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 48,933      62,126.2     3,040,021,368         24,230    1,185,646,590      1.24
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,623     466,518.78      1,690,197,572         319,000    1,155,737,000      1.21
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.33
                  合計                               96.33
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
                                  59/382


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     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    2,206  円       3,929,312,260       3,498,716,000       3.66
     数先物取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 54,596,574,611              76.36
                            オーストラリア                 3,587,729,162              5.02
                            イギリス                 3,467,825,566              4.85
                            シンガポール                 2,901,140,435              4.06
                            フランス                 1,811,533,690              2.53
                            香港                 1,498,212,471              2.10
                            カナダ                 1,320,472,034              1.85
                            ベルギー                  883,638,464             1.24
                            スペイン                  383,924,555             0.54
                            ニュージーランド                  303,778,948             0.42
                            ドイツ                  213,486,974             0.30
                            ガーンジー                  126,307,101             0.18
                            オランダ                  115,477,930             0.16
                            アイルランド                   95,400,057             0.13
                            イスラエル                   55,215,451             0.08
                            イタリア                   14,582,936             0.02
                            マン島                   14,038,703             0.02
                            韓国                   10,646,020             0.01
                                小計             71,399,985,108              99.86
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  103,149,819             0.14
                 合計(純資産総額)                            71,503,134,927              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      606,131,220                 0.85
                                  60/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             503,332      9,431.57     4,747,212,397        9,019.83     4,539,969,275      6.35
     アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              58,160     58,582.51     3,407,158,998        70,181.20     4,081,738,714      5.71
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        179,420      13,217.60     2,371,501,935        15,215.52     2,729,969,011      3.82
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              102,590      22,904.92     2,349,816,405        21,943.39     2,251,172,678      3.15
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         238,660      8,964.52     2,139,474,449        6,810.58     1,625,413,357      2.27
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        95,490     22,446.53     2,143,420,007        16,553.04     1,580,650,076      2.21
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             277,420      8,760.15     2,430,240,865        5,134.59     1,424,440,566      1.99
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           234,400      8,038.52     1,884,229,696        5,782.13     1,355,333,124      1.90
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        83,860     16,772.82     1,406,569,012        15,742.25     1,320,145,882      1.85
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,434,900       1,172.06     1,681,802,496         905.58    1,299,416,742      1.82
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           209,900      16,012.40     3,361,002,990        6,123.86     1,285,399,075      1.80
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           44,860     33,621.22     1,508,248,201        24,542.25     1,100,965,483      1.54
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              97,630     14,769.68     1,441,964,704        10,116.83      987,706,777     1.38
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         87,390     11,478.09     1,003,070,406        10,529.30      920,155,745     1.29
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        77,540     14,396.98     1,116,342,182        11,658.95      904,035,596     1.26
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            250,000      3,754.08      938,521,359        3,596.83      899,207,875     1.26
     アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        339,240      3,598.21     1,220,659,378        2,650.01      898,989,562     1.26
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             1,089,440        934.53    1,018,122,663         788.45     858,972,999     1.20
     ラリア
     アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          369,340      3,182.04     1,175,254,910        2,306.10      851,737,818     1.19
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,050     16,560.69     1,044,151,844        13,312.08      839,326,997     1.17
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               199,460      5,082.42     1,013,739,685        4,105.06      818,796,784     1.15
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              255,720      6,286.52     1,607,588,981        3,133.21      801,225,919     1.12
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          124,000      7,221.03      895,408,062        6,159.77      763,812,472     1.07
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             117,230      9,025.70     1,058,083,328        6,454.70      756,685,337     1.06
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              746,080      1,117.03      833,396,514        999.63     745,806,457     1.04
     アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       355,560      2,162.49      768,898,203        1,914.31      680,655,513     0.95
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       488,630      1,832.98      895,651,630        1,242.83      607,288,225     0.85
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           65,610     11,924.44      782,362,526        9,069.89      595,075,627     0.83
     アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          317,510      2,593.62      823,502,083        1,745.63      554,255,997     0.78
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 93,780     16,258.28     1,524,702,145        5,865.12      550,031,235     0.77
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                99.86
                  合計                               99.86
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,400,000.00         478,753,880        478,808,000         0.67
             カナダドル                 買建      400,000.00        30,637,520        30,636,000        0.04
             ユーロ                 買建      150,000.00        17,928,540        17,931,000        0.03
             イギリスポンド                 買建      150,000.00        19,993,425        19,996,500        0.03
             オーストラリアドル                 買建      309,000.00        20,422,088        20,418,720        0.03
             香港ドル                 買建     1,100,000.00         15,436,190        15,433,000        0.02
             シンガポールドル                 買建      300,000.00        22,903,560        22,908,000        0.03
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       アメリカ                 26,634,597,549              98.69
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  353,031,184             1.31
                 合計(純資産総額)                            26,987,628,733              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             売建   ―                    27,191,614,106                 △100.76
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          15,799,600       1,464.85    23,144,072,499         1,685.77    26,634,597,549      98.69
        証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.69
                  合計                               98.69
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 売建    249,964,921.00        26,867,712,249        27,191,614,106        △100.76
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3時ま   でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

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        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
            原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
            原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
            は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
            計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
            a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
            c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       2017年11月30日（設定日）から2027年                     8月20日までとします。

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
       なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
       会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

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       原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
       ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）    から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
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      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                  72/382


















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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年8月21日から2019年

      8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【グローバル経済コア】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （2018年     8月20日現在）           （2019年     8月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        212,814,175               169,064,818
        コール・ローン
                                      13,507,669,384               12,651,925,042
        親投資信託受益証券
                                        28,091,481               10,660,686
        未収入金
                                      13,748,575,040               12,831,650,546
        流動資産合計
                                      13,748,575,040               12,831,650,546
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        76,129,192               28,148,466
        未払解約金
                                         1,697,234               3,370,986
        未払受託者報酬
                                        27,155,654               53,935,681
        未払委託者報酬
        未払利息                                   543               364
                                          169,720               337,041
        その他未払費用
                                        105,152,343                85,792,538
        流動負債合計
                                        105,152,343                85,792,538
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,165,027,817               12,719,497,109
        元本
        剰余金
                                                        26,360,899
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 521,605,120
                                        138,554,922               337,823,036
          （分配準備積立金）
                                      13,643,422,697               12,745,858,008
        元本等合計
                                      13,643,422,697               12,745,858,008
       純資産合計
                                      13,748,575,040               12,831,650,546
      負債純資産合計
                                  74/382










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2017年11月30日               自　2018年      8月21日
                                 至　2018年      8月20日          至　2019年      8月20日
      営業収益
                                            29               76
       受取利息
                                       △ 577,316,250               644,793,864
       有価証券売買等損益
                                                       644,793,940
                                       △ 577,316,221
       営業収益合計
      営業費用
                                          87,056               121,114
       支払利息
                                         4,440,238               6,870,878
       受託者報酬
                                        71,043,695               109,933,834
       委託者報酬
                                          449,273               692,701
       その他費用
                                        76,020,262               117,618,527
       営業費用合計
                                                       527,175,413
                                       △ 653,336,483
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       527,175,413
                                       △ 653,336,483
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       527,175,413
                                       △ 653,336,483
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 52,375,515               112,039,470
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -         △ 521,605,120
                                        109,660,076               193,999,234
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       193,999,234
                                             -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        109,660,076
                                                            -
       額
                                        30,304,228               61,169,158
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        30,304,228
                                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        61,169,158
                                             -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                        26,360,899
                                       △ 521,605,120
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  75/382










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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第1期                       第2期

                      (2018年    8月20日現在)                  (2019年    8月20日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        14,165,027,817口                       12,719,497,109口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 521,605,120円      元本の欠損                     －円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9632円    1口当たり純資産額                   1.0021円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,632円)    (1万口当たり純資産額)                  (10,021円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

               自 2017年11月30日                           自 2018年   8月21日
               至 2018年   8月20日                        至 2019年   8月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      138,554,922円         費用控除後の配当等収益額              A      245,108,236円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      20,165,811円         収益調整金額              C      55,865,657円
       分配準備積立金額              D         －円     分配準備積立金額              D      92,714,800円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       158,720,733円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       393,688,693円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,165,027,817口          当ファンドの期末残存口数              }     12,719,497,109口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           112円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           309円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

                                      自  2018年    8月21日
                                      至  2019年    8月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第2期

                                     (2019年    8月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期                 第2期

                               自  2017年11月30日               自  2018年    8月21日
               区分
                               至  2018年    8月20日            至  2019年    8月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                 386,432,484円               14,165,027,817円
     期中追加設定元本額                               16,923,630,441円                  3,975,335,196円
     期中一部解約元本額                                3,145,035,108円                 5,420,865,904円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                         (2018年    8月20日現在)                (2019年    8月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          △530,020,874                      550,335,861
           合計                       △530,020,874                      550,335,861
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          336,788,024           685,700,416
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          341,587,060           647,000,050
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                          482,930,100          1,239,874,738
               国内株式インデックス　マザーファンド                          310,664,916           431,327,169
               外国株式インデックス　マザーファンド                         1,041,062,604           2,617,127,280
               国内債券インデックス　マザーファンド                          222,249,455           321,439,386
               外国債券インデックス　マザーファンド                          962,705,130          2,683,251,738
               新興国債券インデックス　マザーファンド                          785,260,021          1,304,709,524
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                         2,501,143,959           2,721,494,741
                    合計                    6,984,391,269          12,651,925,042
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,743,537,953
         株式                             281,196,060,920
         派生商品評価勘定                                5,939,520
         未収配当金                               427,391,028
         前払金                                67,033,370
         差入委託証拠金                               124,200,000
         流動資産合計                             284,564,162,791
       資産合計                              284,564,162,791
      負債の部
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                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
       流動負債
         派生商品評価勘定                                73,016,630
         未払解約金                                42,062,102
         未払利息                                  5,919
         その他未払費用                                    9
         流動負債合計                               115,084,660
       負債合計                                 115,084,660
      純資産の部
       元本等
         元本                             204,872,395,529
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            79,576,682,602
         元本等合計                             284,449,078,131
       純資産合計                              284,449,078,131
      負債純資産合計                                284,564,162,791
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年    8月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              204,872,395,529口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3884円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,884円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    8月20日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                139,526,478,825円
     期中追加設定元本額                                                81,691,488,611円
     期中一部解約元本額                                                16,345,571,907円
     期末元本額                                                204,872,395,529円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  598,049,802円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,050,078,750円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,947,918円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,023,073,816円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,062,961,877円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,373,187,097円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,767,531,462円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,289,136,226円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,768,297,850円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,656,440,957円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,743,333,218円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,842,348,803円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,104,196,493円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,482,108,839円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  381,485,397円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  656,356,649円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  431,235,500円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,819,305,498円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,208,034,657円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,160,289円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,491,701円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  290,338,960円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  88,141,636円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  345,599,619円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,345,357円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  502,837,586円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,839,771,996円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  741,208,011円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,295,237,633円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  674,073,258円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,417,537円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  817,041,419円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,105,366円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  470,869,288円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  593,316,643円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,015,261円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  908,333,579円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,999,477,195円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,515,565,724円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,205,290,370円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,951,974,915円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,755,835,135円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  252,037,740円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  275,162,747円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  544,973,808円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  221,962,865円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,352,158円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  75,700,931円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,216,190,385円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  673,595,588円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,137,727円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  57,670,540円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   8,415,462円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,474,740円
     グローバル経済コア                                                  310,664,916円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,272,839円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  48,316,928円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,304,518円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  176,900,240円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  30,486,375円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                56,104,758,507円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  646,512,493円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   6,303,752円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △5,506,003,275
           合計                                          △5,506,003,275
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,302,783,370               －    3,235,750,000          △67,033,370
            合計             3,302,783,370               －    3,235,750,000          △67,033,370
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     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,700      2,871.00        16,364,700
     日本水産                         177,000         601.00       106,377,000
     マルハニチロ                          25,600       2,647.00        67,763,200
     カネコ種苗                          5,400      1,137.00         6,139,800
     サカタのタネ                          21,500       3,480.00        74,820,000
     ホクト                          14,800       1,827.00        27,039,600
     ホクリヨウ                          2,400        603.00        1,447,200
     住石ホールディングス                          38,100        129.00        4,914,900
     日鉄鉱業                          4,100      4,090.00        16,769,000
     三井松島ホールディングス                          7,400      1,179.00         8,724,600
     国際石油開発帝石                         710,000         925.20       656,892,000
     石油資源開発                          25,400       2,615.00        66,421,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,600      1,406.00        12,091,600
     ヒノキヤグループ                          4,800      1,947.00         9,345,600
     ショーボンドホールディングス                          25,300       3,865.00        97,784,500
     ミライト・ホールディングス                          49,800       1,532.00        76,293,600
     タマホーム                          8,500      1,473.00        12,520,500
     サンヨーホームズ                          2,600        628.00        1,632,800
     日本アクア                          7,000        528.00        3,696,000
     ファーストコーポレーション                          5,400        608.00        3,283,200
     ベステラ                          3,400      1,286.00         4,372,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          35,900        168.00        6,031,200
     スペースバリューホールディングス                          21,600        470.00       10,152,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,400        702.00        2,386,800
     第一カッター興業                          2,200      1,637.00         3,601,400
     安藤・間                         113,500         691.00       78,428,500
     東急建設                          51,800        718.00       37,192,400
     コムシスホールディングス                          62,800       2,867.00        180,047,600
     ミサワホーム                          14,200       1,054.00        14,966,800
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     ビーアールホールディングス                          19,300        313.00        6,040,900
     高松コンストラクショングループ                          11,000       2,282.00        25,102,000
     東建コーポレーション                          5,500      6,150.00        33,825,000
     ソネック                          1,800        824.00        1,483,200
     ヤマウラ                          7,500        831.00        6,232,500
     大成建設                         145,400        3,680.00        535,072,000
     大林組                         437,900         954.00       417,756,600
     清水建設                         446,600         875.00       390,775,000
     飛島建設                          12,700       1,129.00        14,338,300
     長谷工コーポレーション                         182,500        1,119.00        204,217,500
     松井建設                          16,700        696.00       11,623,200
     錢高組                          1,800      3,965.00         7,137,000
     鹿島建設                         342,200        1,243.00        425,354,600
     不動テトラ                          10,300       1,141.00        11,752,300
     大末建設                          5,800        906.00        5,254,800
     鉄建建設                          8,900      2,625.00        23,362,500
     西松建設                          31,500       1,869.00        58,873,500
     三井住友建設                         105,300         527.00       55,493,100
     大豊建設                          9,900      2,638.00        26,116,200
     前田建設工業                         104,100         851.00       88,589,100
     佐田建設                          11,100        395.00        4,384,500
     ナカノフドー建設                          12,500        416.00        5,200,000
     奥村組                          24,000       2,798.00        67,152,000
     東鉄工業                          17,500       3,065.00        53,637,500
     イチケン                          3,000      1,607.00         4,821,000
     富士ピー・エス                          6,000        455.00        2,730,000
     淺沼組                          5,000      3,545.00        17,725,000
     戸田建設                         169,700         578.00       98,086,600
     熊谷組                          20,800       2,853.00        59,342,400
     青木あすなろ建設                          7,800      1,208.00         9,422,400
     北野建設                          3,200      2,261.00         7,235,200
     植木組                          2,100      2,356.00         4,947,600
     矢作建設工業                          19,900        690.00       13,731,000
     ピーエス三菱                          16,100        671.00       10,803,100
     日本ハウスホールディングス                          27,900        426.00       11,885,400
     大東建託                          52,000      13,940.00        724,880,000
     新日本建設                          17,700        760.00       13,452,000
     ＮＩＰＰＯ                          38,600       1,875.00        72,375,000
     東亜道路工業                          2,700      3,170.00         8,559,000
     前田道路                          45,700       2,361.00        107,897,700
     日本道路                          3,900      6,070.00        23,673,000
     東亜建設工業                          12,700       1,251.00        15,887,700
                                  86/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本国土開発                          23,900        510.00       12,189,000
     若築建設                          7,300      1,471.00        10,738,300
     東洋建設                          53,500        428.00       22,898,000
     五洋建設                         173,600         539.00       93,570,400
     世紀東急工業                          21,300        688.00       14,654,400
     福田組                          4,700      3,890.00        18,283,000
     住友林業                         103,500        1,295.00        134,032,500
     日本基礎技術                          15,000        321.00        4,815,000
     巴コーポレーション                          19,400        347.00        6,731,800
     大和ハウス工業                         404,300        3,285.00       1,328,125,500
     ライト工業                          28,100       1,363.00        38,300,300
     積水ハウス                         447,100        1,859.50        831,382,450
     日特建設                          12,400        646.00        8,010,400
     北陸電気工事                          7,100        933.00        6,624,300
     ユアテック                          23,400        661.00       15,467,400
     四電工                          2,200      2,737.00         6,021,400
     中電工                          18,800       2,246.00        42,224,800
     関電工                          66,400        897.00       59,560,800
     きんでん                          97,100       1,555.00        150,990,500
     東京エネシス                          15,100        906.00       13,680,600
     トーエネック                          4,100      3,185.00        13,058,500
     住友電設                          10,100       1,876.00        18,947,600
     日本電設工業                          24,900       2,056.00        51,194,400
     協和エクシオ                          57,200       2,390.00        136,708,000
     新日本空調                          11,800       1,768.00        20,862,400
     九電工                          28,800       3,200.00        92,160,000
     三機工業                          33,000       1,265.00        41,745,000
     日揮                         125,800        1,267.00        159,388,600
     中外炉工業                          4,400      1,549.00         6,815,600
     ヤマト                          14,000        664.00        9,296,000
     太平電業                          9,900      2,330.00        23,067,000
     高砂熱学工業                          35,500       1,610.00        57,155,000
     三晃金属工業                          2,000      2,351.00         4,702,000
     朝日工業社                          3,200      2,758.00         8,825,600
     明星工業                          26,400        720.00       19,008,000
     大氣社                          19,900       3,080.00        61,292,000
     ダイダン                          9,800      2,127.00        20,844,600
     日比谷総合設備                          13,200       1,849.00        24,406,800
     東芝プラントシステム                          31,600       1,747.00        55,205,200
     ＯＳＪＢホールディングス                          64,400        233.00       15,005,200
     東洋エンジニアリング                          17,200        575.00        9,890,000
     レイズネクスト                          26,200       1,171.00        30,680,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本製粉                          41,500       1,636.00        67,894,000
     日清製粉グループ本社                         147,800        1,968.00        290,870,400
     日東富士製粉                           900     6,400.00         5,760,000
     昭和産業                          12,000       3,060.00        36,720,000
     鳥越製粉                          11,600        807.00        9,361,200
     中部飼料                          16,000       1,166.00        18,656,000
     フィード・ワン                          87,800        157.00       13,784,600
     東洋精糖                          2,000      1,023.00         2,046,000
     日本甜菜製糖                          7,400      1,872.00        13,852,800
     三井製糖                          10,300       2,153.00        22,175,900
     塩水港精糖                          14,200        210.00        2,982,000
     日新製糖                          6,200      1,856.00        11,507,200
     森永製菓                          32,900       5,220.00        171,738,000
     中村屋                          3,400      4,190.00        14,246,000
     江崎グリコ                          39,300       4,625.00        181,762,500
     名糖産業                          6,300      1,284.00         8,089,200
     井村屋グループ                          5,600      2,021.00        11,317,600
     不二家                          7,300      1,984.00        14,483,200
     山崎製パン                          98,000       1,950.00        191,100,000
     第一屋製パン                          2,200        966.00        2,125,200
     モロゾフ                          2,200      4,835.00        10,637,000
     亀田製菓                          8,100      4,680.00        37,908,000
     寿スピリッツ                          13,900       6,950.00        96,605,000
     カルビー                          59,600       3,170.00        188,932,000
     森永乳業                          26,200       4,310.00        112,922,000
     六甲バター                          9,300      1,642.00        15,270,600
     ヤクルト本社                          96,900       6,010.00        582,369,000
     明治ホールディングス                          92,700       7,640.00        708,228,000
     雪印メグミルク                          31,500       2,484.00        78,246,000
     プリマハム                          18,400       2,085.00        38,364,000
     日本ハム                          54,200       3,925.00        212,735,000
     林兼産業                          4,300        561.00        2,412,300
     丸大食品                          13,900       2,129.00        29,593,100
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,700       3,145.00        36,796,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          84,200        644.00       54,224,800
     サッポロホールディングス                          44,600       2,507.00        111,812,200
     アサヒグループホールディングス                         273,900        4,791.00       1,312,254,900
     キリンホールディングス                         554,700        2,074.00       1,150,447,800
     宝ホールディングス                          97,900       1,011.00        98,976,900
     オエノンホールディングス                          36,000        362.00       13,032,000
     養命酒製造                          4,000      1,956.00         7,824,000
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          91,800       2,321.00        213,067,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サントリー食品インターナショナル                          87,500       4,580.00        400,750,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,400      4,240.00        31,376,000
     伊藤園                          39,700       4,790.00        190,163,000
     キーコーヒー                          12,900       2,119.00        27,335,100
     ユニカフェ                          3,500        979.00        3,426,500
     ジャパンフーズ                          1,900      1,201.00         2,281,900
     日清オイリオグループ                          16,800       3,105.00        52,164,000
     不二製油グループ本社                          31,900       2,806.00        89,511,400
     かどや製油                          1,400      3,800.00         5,320,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,800      4,020.00        27,336,000
     キッコーマン                          86,300       4,985.00        430,205,500
     味の素                         288,800        1,907.50        550,886,000
     キユーピー                          72,800       2,467.00        179,597,600
     ハウス食品グループ本社                          48,900       4,055.00        198,289,500
     カゴメ                          52,400       2,622.00        137,392,800
     焼津水産化学工業                          6,300      1,038.00         6,539,400
     アリアケジャパン                          11,900       7,940.00        94,486,000
     ピエトロ                          1,700      1,600.00         2,720,000
     エバラ食品工業                          3,200      2,039.00         6,524,800
     やまみ                           600     1,988.00         1,192,800
     ニチレイ                          67,900       2,381.00        161,669,900
     東洋水産                          67,300       4,370.00        294,101,000
     イートアンド                          4,500      1,684.00         7,578,000
     大冷                          1,500      1,992.00         2,988,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,600        785.00        2,826,000
     日清食品ホールディングス                          55,600       7,000.00        389,200,000
     永谷園ホールディングス                          7,000      2,018.00        14,126,000
     一正蒲鉾                          5,100      1,069.00         5,451,900
     フジッコ                          14,200       1,920.00        27,264,000
     ロック・フィールド                          14,100       1,372.00        19,345,200
     日本たばこ産業                         755,200        2,262.00       1,708,262,400
     ケンコーマヨネーズ                          7,300      2,189.00        15,979,700
     わらべや日洋ホールディングス                          8,600      1,598.00        13,742,800
     なとり                          7,300      1,598.00        11,665,400
     イフジ産業                          2,300        698.00        1,605,400
     ピックルスコーポレーション                          3,100      2,312.00         7,167,200
     北の達人コーポレーション                          51,400        764.00       39,269,600
     ユーグレナ                          55,800        914.00       51,001,200
     ミヨシ油脂                          5,000      1,093.00         5,465,000
     理研ビタミン                          6,200      3,330.00        20,646,000
     片倉工業                          18,900       1,268.00        23,965,200
     グンゼ                          8,700      4,495.00        39,106,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋紡                          54,400       1,366.00        74,310,400
     ユニチカ                          38,700        327.00       12,654,900
     富士紡ホールディングス                          6,800      2,574.00        17,503,200
     倉敷紡績                          12,400       1,909.00        23,671,600
     シキボウ                          6,700        925.00        6,197,500
     日本毛織                          42,500        888.00       37,740,000
     トーア紡コーポレーション                          5,300        454.00        2,406,200
     帝国繊維                          14,600       1,780.00        25,988,000
     帝人                         104,400        1,859.00        194,079,600
     東レ                         990,700         768.90       761,749,230
     サカイオーベックス                          3,400      1,607.00         5,463,800
     住江織物                          3,700      2,945.00        10,896,500
     日本フエルト                          8,200        453.00        3,714,600
     イチカワ                          2,100      1,434.00         3,011,400
     日東製網                          1,500      1,382.00         2,073,000
     アツギ                          10,600        856.00        9,073,600
     ダイニック                          5,200        694.00        3,608,800
     セーレン                          31,700       1,227.00        38,895,900
     ソトー                          5,200        974.00        5,064,800
     東海染工                          1,900      1,135.00         2,156,500
     小松マテーレ                          21,100        747.00       15,761,700
     ワコールホールディングス                          36,100       2,483.00        89,636,300
     ホギメディカル                          15,900       2,928.00        46,555,200
     レナウン                          36,900        112.00        4,132,800
     クラウディアホールディングス                          3,400        534.00        1,815,600
     ＴＳＩホールディングス                          47,300        549.00       25,967,700
     マツオカコーポレーション                          4,100      2,197.00         9,007,700
     ワールド                          16,700       2,308.00        38,543,600
     三陽商会                          7,500      1,379.00        10,342,500
     ナイガイ                          4,900        399.00        1,955,100
     オンワードホールディングス                          76,900        523.00       40,218,700
     ルックホールディングス                          4,600      1,061.00         4,880,600
     ゴールドウイン                          11,600      14,940.00        173,304,000
     デサント                          31,200       1,503.00        46,893,600
     キング                          7,000        540.00        3,780,000
     ヤマトインターナショナル                          8,000        427.00        3,416,000
     特種東海製紙                          8,100      3,595.00        29,119,500
     王子ホールディングス                         574,600         485.00       278,681,000
     日本製紙                          61,100       1,739.00        106,252,900
     三菱製紙                          20,800        517.00       10,753,600
     北越コーポレーション                          84,700        514.00       43,535,800
     中越パルプ工業                          5,400      1,509.00         8,148,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     巴川製紙所                          4,200        872.00        3,662,400
     大王製紙                          62,200       1,171.00        72,836,200
     阿波製紙                          3,300        405.00        1,336,500
     レンゴー                         131,600         777.00       102,253,200
     トーモク                          7,800      1,531.00        11,941,800
     ザ・パック                          9,700      3,360.00        32,592,000
     クラレ                         201,000        1,235.00        248,235,000
     旭化成                         908,000         952.20       864,597,600
     共和レザー                          7,900        740.00        5,846,000
     昭和電工                          90,900       2,734.00        248,520,600
     住友化学                        1,004,700          468.00       470,199,600
     住友精化                          6,200      3,015.00        18,693,000
     日産化学                          77,800       4,895.00        380,831,000
     ラサ工業                          4,500      1,216.00         5,472,000
     クレハ                          11,800       6,070.00        71,626,000
     多木化学                          3,700      4,365.00        16,150,500
     テイカ                          10,400       1,951.00        20,290,400
     石原産業                          24,500        899.00       22,025,500
     片倉コープアグリ                          3,700      1,068.00         3,951,600
     日本曹達                          20,100       2,429.00        48,822,900
     東ソー                         197,300        1,348.00        265,960,400
     トクヤマ                          36,800       2,225.00        81,880,000
     セントラル硝子                          27,800       2,175.00        60,465,000
     東亞合成                          80,100       1,065.00        85,306,500
     大阪ソーダ                          13,800       2,436.00        33,616,800
     関東電化工業                          30,300        674.00       20,422,200
     デンカ                          50,200       2,844.00        142,768,800
     信越化学工業                         224,900       10,540.00       2,370,446,000
     日本カーバイド工業                          4,300      1,231.00         5,293,300
     堺化学工業                          8,500      2,423.00        20,595,500
     第一稀元素化学工業                          13,800        805.00       11,109,000
     エア・ウォーター                         104,500        1,773.00        185,278,500
     大陽日酸                         105,100        2,300.00        241,730,000
     日本化学工業                          4,300      2,208.00         9,494,400
     東邦アセチレン                          1,900      1,223.00         2,323,700
     日本パーカライジング                          69,700       1,140.00        79,458,000
     高圧ガス工業                          20,200        809.00       16,341,800
     チタン工業                          1,600      2,783.00         4,452,800
     四国化成工業                          21,500       1,074.00        23,091,000
     戸田工業                          2,700      2,159.00         5,829,300
     ステラ　ケミファ                          7,500      2,644.00        19,830,000
     保土谷化学工業                          4,400      2,793.00        12,289,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本触媒                          21,500       6,080.00        130,720,000
     大日精化工業                          10,500       2,813.00        29,536,500
     カネカ                          33,000       3,245.00        107,085,000
     三菱瓦斯化学                         129,700        1,239.00        160,698,300
     三井化学                         115,800        2,317.00        268,308,600
     ＪＳＲ                         128,100        1,719.00        220,203,900
     東京応化工業                          21,900       3,480.00        76,212,000
     大阪有機化学工業                          11,800        961.00       11,339,800
     三菱ケミカルホールディングス                         853,200         728.90       621,897,480
     ＫＨネオケム                          22,400       2,143.00        48,003,200
     ダイセル                         188,000         817.00       153,596,000
     住友ベークライト                          22,100       3,685.00        81,438,500
     積水化学工業                         274,400        1,556.00        426,966,400
     日本ゼオン                         115,100        1,178.00        135,587,800
     アイカ工業                          38,300       3,040.00        116,432,000
     宇部興産                          64,500       2,030.00        130,935,000
     積水樹脂                          21,100       1,917.00        40,448,700
     タキロンシーアイ                          27,600        628.00       17,332,800
     旭有機材                          8,800      1,261.00        11,096,800
     日立化成                          59,000       3,285.00        193,815,000
     ニチバン                          6,700      1,544.00        10,344,800
     リケンテクノス                          34,800        493.00       17,156,400
     大倉工業                          6,300      1,569.00         9,884,700
     積水化成品工業                          19,000        718.00       13,642,000
     群栄化学工業                          3,300      2,364.00         7,801,200
     タイガースポリマー                          6,700        530.00        3,551,000
     ミライアル                          3,700      1,260.00         4,662,000
     ダイキアクシス                          4,500        743.00        3,343,500
     ダイキョーニシカワ                          26,900        752.00       20,228,800
     竹本容器                          4,600        914.00        4,204,400
     森六ホールディングス                          6,900      2,219.00        15,311,100
     日本化薬                          79,000       1,180.00        93,220,000
     カーリットホールディングス                          13,600        570.00        7,752,000
     日本精化                          10,300       1,081.00        11,134,300
     扶桑化学工業                          12,900       2,257.00        29,115,300
     トリケミカル研究所                          2,800      5,140.00        14,392,000
     ＡＤＥＫＡ                          62,900       1,306.00        82,147,400
     日油                          48,100       3,410.00        164,021,000
     新日本理化                          23,100        190.00        4,389,000
     ハリマ化成グループ                          10,600       1,143.00        12,115,800
     花王                         316,400        7,767.00       2,457,478,800
     第一工業製薬                          4,800      2,944.00        14,131,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     石原ケミカル                          3,200      1,579.00         5,052,800
     日華化学                          4,300        804.00        3,457,200
     ニイタカ                          2,000      1,450.00         2,900,000
     三洋化成工業                          8,600      4,680.00        40,248,000
     有機合成薬品工業                          9,800        230.00        2,254,000
     大日本塗料                          14,400        966.00       13,910,400
     日本ペイントホールディングス                         105,300        4,835.00        509,125,500
     関西ペイント                         143,400        2,142.00        307,162,800
     神東塗料                          10,000        157.00        1,570,000
     中国塗料                          41,900        832.00       34,860,800
     日本特殊塗料                          9,600      1,087.00        10,435,200
     藤倉化成                          17,200        560.00        9,632,000
     太陽ホールディングス                          10,500       3,210.00        33,705,000
     ＤＩＣ                          53,900       2,726.00        146,931,400
     サカタインクス                          27,900        918.00       25,612,200
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,000       2,169.00        58,563,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,900        898.00        8,890,200
     富士フイルムホールディングス                         270,700        4,592.00       1,243,054,400
     資生堂                         258,900        8,099.00       2,096,831,100
     ライオン                         169,400        2,130.00        360,822,000
     高砂香料工業                          9,000      2,672.00        24,048,000
     マンダム                          29,300       2,558.00        74,949,400
     ミルボン                          17,400       5,200.00        90,480,000
     ファンケル                          58,000       2,539.00        147,262,000
     コーセー                          22,100      17,570.00        388,297,000
     コタ                          6,800      1,186.00         8,064,800
     シーボン                          1,600      2,348.00         3,756,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                          55,600       2,585.00        143,726,000
     ノエビアホールディングス                          12,400       5,210.00        64,604,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,900        925.00        2,682,500
     エステー                          9,300      1,509.00        14,033,700
     アグロ　カネショウ                          5,100      1,459.00         7,440,900
     コニシ                          23,100       1,431.00        33,056,100
     長谷川香料                          17,300       2,042.00        35,326,600
     星光ＰＭＣ                          8,400        766.00        6,434,400
     小林製薬                          36,500       7,780.00        283,970,000
     荒川化学工業                          11,700       1,368.00        16,005,600
     メック                          8,900      1,205.00        10,724,500
     日本高純度化学                          3,600      2,410.00         8,676,000
     タカラバイオ                          34,100       2,281.00        77,782,100
     ＪＣＵ                          16,900       1,891.00        31,957,900
     新田ゼラチン                          8,200        652.00        5,346,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＡＴアグリオ                          2,200      1,402.00         3,084,400
     デクセリアルズ                          33,600        725.00       24,360,000
     アース製薬                          9,800      5,100.00        49,980,000
     北興化学工業                          13,300        455.00        6,051,500
     大成ラミック                          4,300      2,812.00        12,091,600
     クミアイ化学工業                          53,900        906.00       48,833,400
     日本農薬                          23,200        443.00       10,277,600
     アキレス                          9,500      1,750.00        16,625,000
     有沢製作所                          20,500        904.00       18,532,000
     日東電工                          89,900       4,915.00        441,858,500
     レック                          13,900        993.00       13,802,700
     三光合成                          14,900        344.00        5,125,600
     きもと                          22,200        172.00        3,818,400
     藤森工業                          11,700       2,874.00        33,625,800
     前澤化成工業                          8,900      1,107.00         9,852,300
     未来工業                          7,000      1,947.00        13,629,000
     ウェーブロックホールディングス                          3,600        765.00        2,754,000
     ＪＳＰ                          7,600      1,741.00        13,231,600
     エフピコ                          14,300       6,850.00        97,955,000
     天馬                          8,700      1,936.00        16,843,200
     信越ポリマー                          23,400        679.00       15,888,600
     東リ                          32,400        244.00        7,905,600
     ニフコ                          52,200       2,437.00        127,211,400
     バルカー                          10,600       2,067.00        21,910,200
     ユニ・チャーム                         251,200        3,156.00        792,787,200
     ショーエイコーポレーション                          1,000        792.00         792,000
     協和キリン                         131,100        1,868.00        244,894,800
     武田薬品工業                        1,137,700         3,584.00       4,077,516,800
     アステラス製薬                        1,146,300         1,454.00       1,666,720,200
     大日本住友製薬                          96,600       1,933.00        186,727,800
     塩野義製薬                         166,600        5,831.00        971,444,600
     田辺三菱製薬                         136,300        1,178.00        160,561,400
     わかもと製薬                          15,500        257.00        3,983,500
     あすか製薬                          16,100       1,044.00        16,808,400
     日本新薬                          34,100       8,950.00        305,195,000
     ビオフェルミン製薬                          2,200      2,149.00         4,727,800
     中外製薬                         135,900        7,470.00       1,015,173,000
     科研製薬                          22,300       4,960.00        110,608,000
     エーザイ                         156,000        5,497.00        857,532,000
     ロート製薬                          66,800       2,597.00        173,479,600
     小野薬品工業                         307,800        2,028.00        624,218,400
     久光製薬                          38,500       4,360.00        167,860,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     持田製薬                          19,700       4,255.00        83,823,500
     参天製薬                         242,700        1,829.00        443,898,300
     扶桑薬品工業                          4,600      1,980.00         9,108,000
     日本ケミファ                          1,700      2,897.00         4,924,900
     ツムラ                          40,400       2,948.00        119,099,200
     日医工                          34,300       1,180.00        40,474,000
     キッセイ薬品工業                          23,100       2,520.00        58,212,000
     生化学工業                          25,300       1,189.00        30,081,700
     栄研化学                          22,900       1,639.00        37,533,100
     日水製薬                          5,500      1,216.00         6,688,000
     鳥居薬品                          8,200      2,618.00        21,467,600
     ＪＣＲファーマ                          9,200      7,820.00        71,944,000
     東和薬品                          18,800       2,433.00        45,740,400
     富士製薬工業                          8,900      1,337.00        11,899,300
     沢井製薬                          26,700       5,670.00        151,389,000
     ゼリア新薬工業                          25,800       1,878.00        48,452,400
     第一三共                         372,900        7,242.00       2,700,541,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          28,800       1,783.00        51,350,400
     大幸薬品                          5,800      2,308.00        13,386,400
     ダイト                          7,600      3,140.00        23,864,000
     大塚ホールディングス                         248,300        4,360.00       1,082,588,000
     大正製薬ホールディングス                          27,600       7,660.00        211,416,000
     ペプチドリーム                          65,900       5,790.00        381,561,000
     日本コークス工業                         110,100         87.00       9,578,700
     ニチレキ                          16,700       1,030.00        17,201,000
     ユシロ化学工業                          6,700      1,337.00         8,957,900
     ビーピー・カストロール                          4,600      1,319.00         6,067,400
     富士石油                          31,600        237.00        7,489,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,700      1,356.00         6,373,200
     出光興産                         150,400        2,832.00        425,932,800
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,191,900          443.70       972,546,030
     コスモエネルギーホールディングス                          37,700       1,894.00        71,403,800
     横浜ゴム                          75,500       1,968.00        148,584,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          74,800       1,227.00        91,779,600
     ブリヂストン                         400,500        3,938.00       1,577,169,000
     住友ゴム工業                         117,100        1,162.00        136,070,200
     藤倉コンポジット                          11,400        400.00        4,560,000
     オカモト                          8,700      4,200.00        36,540,000
     フコク                          5,700        693.00        3,950,100
     ニッタ                          14,700       2,800.00        41,160,000
     住友理工                          25,300        772.00       19,531,600
     三ツ星ベルト                          17,100       1,773.00        30,318,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バンドー化学                          24,800        823.00       20,410,400
     日東紡績                          19,400       2,830.00        54,902,000
     ＡＧＣ                         128,800        3,060.00        394,128,000
     日本板硝子                          62,300        618.00       38,501,400
     石塚硝子                          2,200      1,861.00         4,094,200
     日本山村硝子                          5,400      1,300.00         7,020,000
     日本電気硝子                          52,400       2,234.00        117,061,600
     オハラ                          5,200      1,305.00         6,786,000
     住友大阪セメント                          26,300       4,540.00        119,402,000
     太平洋セメント                          82,300       2,666.00        219,411,800
     日本ヒューム                          13,100        675.00        8,842,500
     日本コンクリート工業                          28,200        249.00        7,021,800
     三谷セキサン                          6,100      2,974.00        18,141,400
     アジアパイルホールディングス                          18,500        488.00        9,028,000
     東海カーボン                         136,600         990.00       135,234,000
     日本カーボン                          6,700      3,550.00        23,785,000
     東洋炭素                          7,700      1,972.00        15,184,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,800      3,935.00        30,693,000
     ＴＯＴＯ                         100,300        4,120.00        413,236,000
     日本碍子                         159,100        1,479.00        235,308,900
     日本特殊陶業                         109,900        1,799.00        197,710,100
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,500      6,110.00        27,495,000
     品川リフラクトリーズ                          3,400      2,649.00         9,006,600
     黒崎播磨                          2,600      5,090.00        13,234,000
     ヨータイ                          11,500        536.00        6,164,000
     イソライト工業                          6,800        415.00        2,822,000
     東京窯業                          16,700        286.00        4,776,200
     ニッカトー                          6,000        634.00        3,804,000
     フジミインコーポレーテッド                          11,600       2,389.00        27,712,400
     クニミネ工業                          5,900        879.00        5,186,100
     エーアンドエーマテリアル                          2,500        980.00        2,450,000
     ニチアス                          35,700       1,720.00        61,404,000
     ニチハ                          18,100       2,647.00        47,910,700
     日本製鉄                         598,800        1,459.00        873,649,200
     神戸製鋼所                         235,900         561.00       132,339,900
     中山製鋼所                          18,000        448.00        8,064,000
     合同製鐵                          6,300      2,019.00        12,719,700
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         348,100        1,235.00        429,903,500
     東京製鐵                          69,100        804.00       55,556,400
     共英製鋼                          14,600       1,828.00        26,688,800
     大和工業                          27,400       2,689.00        73,678,600
     東京鐵鋼                          5,300      1,203.00         6,375,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪製鐵                          8,600      1,403.00        12,065,800
     淀川製鋼所                          17,400       1,826.00        31,772,400
     丸一鋼管                          45,700       2,708.00        123,755,600
     モリ工業                          3,900      1,865.00         7,273,500
     大同特殊鋼                          21,100       3,815.00        80,496,500
     日本高周波鋼業                          4,900        433.00        2,121,700
     日本冶金工業                         106,800         200.00       21,360,000
     山陽特殊製鋼                          16,300       1,406.00        22,917,800
     愛知製鋼                          7,300      3,035.00        22,155,500
     日立金属                         138,900        1,152.00        160,012,800
     日本金属                          3,000        791.00        2,373,000
     大平洋金属                          8,700      2,047.00        17,808,900
     新日本電工                          83,300        161.00       13,411,300
     栗本鐵工所                          6,500      1,360.00         8,840,000
     虹技                          1,900      1,236.00         2,348,400
     三菱製鋼                          9,600      1,088.00        10,444,800
     日亜鋼業                          19,000        298.00        5,662,000
     日本精線                          1,900      2,488.00         4,727,200
     エンビプロ・ホールディングス                          4,900        650.00        3,185,000
     シンニッタン                          20,100        390.00        7,839,000
     新家工業                          3,000      1,379.00         4,137,000
     大紀アルミニウム工業所                          21,400        696.00       14,894,400
     日本軽金属ホールディングス                         351,900         184.00       64,749,600
     三井金属鉱業                          34,800       2,190.00        76,212,000
     東邦亜鉛                          7,200      1,851.00        13,327,200
     三菱マテリアル                          85,200       2,640.00        224,928,000
     住友金属鉱山                         176,500        3,076.00        542,914,000
     ＤＯＷＡホールディングス                          30,100       3,515.00        105,801,500
     古河機械金属                          21,400       1,288.00        27,563,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          15,000       1,557.00        23,355,000
     東邦チタニウム                          23,300        772.00       17,987,600
     ＵＡＣＪ                          19,600       1,524.00        29,870,400
     ＣＫサンエツ                          2,500      2,935.00         7,337,500
     古河電気工業                          37,200       2,355.00        87,606,000
     住友電気工業                         481,900        1,225.00        590,327,500
     フジクラ                         156,000         332.00       51,792,000
     昭和電線ホールディングス                          15,000        754.00       11,310,000
     東京特殊電線                          1,700      1,726.00         2,934,200
     タツタ電線                          25,900        444.00       11,499,600
     カナレ電気                          2,200      1,780.00         3,916,000
     平河ヒューテック                          5,500      1,068.00         5,874,000
     リョービ                          15,900       1,576.00        25,058,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アーレスティ                          16,100        541.00        8,710,100
     アサヒホールディングス                          24,300       2,209.00        53,678,700
     稲葉製作所                          7,300      1,387.00        10,125,100
     宮地エンジニアリンググループ                          3,900      1,464.00         5,709,600
     トーカロ                          33,300        770.00       25,641,000
     アルファＣｏ                          4,600      1,214.00         5,584,400
     ＳＵＭＣＯ                         154,300        1,304.00        201,207,200
     川田テクノロジーズ                          2,900      6,660.00        19,314,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,600      2,935.00        10,566,000
     信和                          6,800        910.00        6,188,000
     東洋製罐グループホールディングス                          82,100       1,592.00        130,703,200
     ホッカンホールディングス                          6,600      1,539.00        10,157,400
     コロナ                          7,200      1,000.00         7,200,000
     横河ブリッジホールディングス                          24,000       1,523.00        36,552,000
     駒井ハルテック                          2,400      1,438.00         3,451,200
     高田機工                          1,200      2,431.00         2,917,200
     三和ホールディングス                         133,100        1,187.00        157,989,700
     文化シヤッター                          38,000        848.00       32,224,000
     三協立山                          17,900       1,168.00        20,907,200
     アルインコ                          10,200        941.00        9,598,200
     東洋シヤッター                          3,100        677.00        2,098,700
     ＬＩＸＩＬグループ                         190,200        1,805.00        343,311,000
     日本フイルコン                          9,900        486.00        4,811,400
     ノーリツ                          27,900       1,144.00        31,917,600
     長府製作所                          13,100       2,174.00        28,479,400
     リンナイ                          23,000       6,720.00        154,560,000
     ダイニチ工業                          7,000        618.00        4,326,000
     日東精工                          17,800        543.00        9,665,400
     三洋工業                          1,700      1,786.00         3,036,200
     岡部                          26,100        802.00       20,932,200
     ジーテクト                          14,200       1,456.00        20,675,200
     東プレ                          24,100       1,613.00        38,873,300
     高周波熱錬                          24,800        780.00       19,344,000
     東京製綱                          7,900        911.00        7,196,900
     サンコール                          7,300        452.00        3,299,600
     モリテック　スチール                          10,100        333.00        3,363,300
     パイオラックス                          20,700       1,783.00        36,908,100
     エイチワン                          12,700        614.00        7,797,800
     日本発條                         128,400         721.00       92,576,400
     中央発條                          1,600      2,768.00         4,428,800
     アドバネクス                          1,700      1,607.00         2,731,900
     立川ブラインド工業                          5,700      1,406.00         8,014,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三益半導体工業                          11,500       1,782.00        20,493,000
     日本ドライケミカル                          3,600      1,155.00         4,158,000
     日本製鋼所                          39,200       1,697.00        66,522,400
     三浦工業                          55,800       2,841.00        158,527,800
     タクマ                          47,100       1,169.00        55,059,900
     ツガミ                          29,100        831.00       24,182,100
     オークマ                          16,400       5,120.00        83,968,000
     東芝機械                          14,600       2,015.00        29,419,000
     アマダホールディングス                         193,700        1,064.00        206,096,800
     アイダエンジニアリング                          34,900        805.00       28,094,500
     滝澤鉄工所                          4,100      1,263.00         5,178,300
     ＦＵＪＩ                          51,500       1,401.00        72,151,500
     牧野フライス製作所                          15,100       4,245.00        64,099,500
     オーエスジー                          59,600       2,028.00        120,868,800
     ダイジェット工業                          1,500      1,434.00         2,151,000
     旭ダイヤモンド工業                          34,000        608.00       20,672,000
     ＤＭＧ森精機                          81,600       1,426.00        116,361,600
     ソディック                          30,400        776.00       23,590,400
     ディスコ                          17,400      19,470.00        338,778,000
     日東工器                          7,100      2,096.00        14,881,600
     日進工具                          3,800      1,942.00         7,379,600
     パンチ工業                          9,100        458.00        4,167,800
     冨士ダイス                          5,800        572.00        3,317,600
     豊和工業                          7,300        747.00        5,453,100
     ＯＫＫ                          5,400        734.00        3,963,600
     東洋機械金属                          9,400        564.00        5,301,600
     津田駒工業                          2,800      1,274.00         3,567,200
     エンシュウ                          3,500      1,069.00         3,741,500
     島精機製作所                          17,800       2,596.00        46,208,800
     オプトラン                          14,400       2,873.00        41,371,200
     ＮＣホールディングス                          4,400        497.00        2,186,800
     イワキポンプ                          5,600        939.00        5,258,400
     フリュー                          10,400        981.00       10,202,400
     ヤマシンフィルタ                          22,500        621.00       13,972,500
     日阪製作所                          16,000        824.00       13,184,000
     やまびこ                          25,100        972.00       24,397,200
     平田機工                          6,100      7,100.00        43,310,000
     ペガサスミシン製造                          12,200        493.00        6,014,600
     マルマエ                          5,400        860.00        4,644,000
     タツモ                          6,100        797.00        4,861,700
     ナブテスコ                          76,000       3,020.00        229,520,000
     三井海洋開発                          13,700       2,464.00        33,756,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レオン自動機                          12,700       1,515.00        19,240,500
     ＳＭＣ                          38,200      39,470.00       1,507,754,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          9,900        419.00        4,148,100
     ホソカワミクロン                          4,600      3,790.00        17,434,000
     ユニオンツール                          5,500      3,125.00        17,187,500
     オイレス工業                          18,100       1,554.00        28,127,400
     日精エー・エス・ビー機械                          4,400      3,015.00        13,266,000
     サトーホールディングス                          15,600       2,572.00        40,123,200
     技研製作所                          11,300       3,335.00        37,685,500
     日本エアーテック                          4,200        582.00        2,444,400
     カワタ                          3,600        936.00        3,369,600
     日精樹脂工業                          10,900        924.00       10,071,600
     オカダアイヨン                          4,500      1,143.00         5,143,500
     ワイエイシイホールディングス                          5,100        705.00        3,595,500
     小松製作所                         590,100        2,274.00       1,341,887,400
     住友重機械工業                          74,600       3,090.00        230,514,000
     日立建機                          52,300       2,274.00        118,930,200
     日工                          3,600      3,335.00        12,006,000
     巴工業                          5,600      2,323.00        13,008,800
     井関農機                          13,100       1,374.00        17,999,400
     ＴＯＷＡ                          11,300        712.00        8,045,600
     丸山製作所                          3,000      1,145.00         3,435,000
     北川鉄工所                          5,900      1,868.00        11,021,200
     ローツェ                          5,700      2,365.00        13,480,500
     タカキタ                          4,700        532.00        2,500,400
     クボタ                         698,200        1,543.00       1,077,322,600
     荏原実業                          3,700      1,883.00         6,967,100
     三菱化工機                          4,600      1,628.00         7,488,800
     月島機械                          25,900       1,325.00        34,317,500
     帝国電機製作所                          9,200      1,159.00        10,662,800
     新東工業                          31,100        902.00       28,052,200
     澁谷工業                          11,400       2,767.00        31,543,800
     アイチ　コーポレーション                          22,700        622.00       14,119,400
     小森コーポレーション                          33,100       1,050.00        34,755,000
     鶴見製作所                          10,200       1,858.00        18,951,600
     住友精密工業                          2,200      2,968.00         6,529,600
     日本ギア工業                          4,100        474.00        1,943,400
     酒井重工業                          2,500      2,947.00         7,367,500
     荏原製作所                          57,800       2,421.00        139,933,800
     石井鐵工所                          2,100      1,996.00         4,191,600
     酉島製作所                          13,400       1,017.00        13,627,800
     北越工業                          13,500       1,171.00        15,808,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキン工業                         177,900       13,350.00       2,374,965,000
     オルガノ                          4,700      4,035.00        18,964,500
     トーヨーカネツ                          5,000      1,803.00         9,015,000
     栗田工業                          70,600       2,801.00        197,750,600
     椿本チエイン                          17,100       3,250.00        55,575,000
     大同工業                          6,300        787.00        4,958,100
     木村化工機                          11,200        355.00        3,976,000
     アネスト岩田                          20,400        891.00       18,176,400
     ダイフク                          71,700       5,020.00        359,934,000
     サムコ                          3,700        785.00        2,904,500
     加藤製作所                          6,700      1,661.00        11,128,700
     油研工業                          2,300      1,597.00         3,673,100
     タダノ                          63,000        910.00       57,330,000
     フジテック                          47,400       1,251.00        59,297,400
     ＣＫＤ                          36,300       1,095.00        39,748,500
     キトー                          9,900      1,428.00        14,137,200
     平和                          36,400       2,080.00        75,712,000
     理想科学工業                          11,600       1,743.00        20,218,800
     ＳＡＮＫＹＯ                          32,600       3,630.00        118,338,000
     日本金銭機械                          14,500        964.00       13,978,000
     マースグループホールディングス                          8,300      1,941.00        16,110,300
     福島工業                          8,100      2,990.00        24,219,000
     オーイズミ                          5,700        377.00        2,148,900
     ダイコク電機                          6,000      1,508.00         9,048,000
     竹内製作所                          21,900       1,576.00        34,514,400
     アマノ                          37,200       3,175.00        118,110,000
     ＪＵＫＩ                          18,100        826.00       14,950,600
     蛇の目ミシン工業                          12,100        407.00        4,924,700
     マックス                          19,900       1,671.00        33,252,900
     グローリー                          36,100       2,870.00        103,607,000
     新晃工業                          12,200       1,680.00        20,496,000
     大和冷機工業                          18,900       1,073.00        20,279,700
     セガサミーホールディングス                         129,300        1,361.00        175,977,300
     日本ピストンリング                          4,800      1,229.00         5,899,200
     リケン                          6,100      3,730.00        22,753,000
     ＴＰＲ                          17,600       1,592.00        28,019,200
     ツバキ・ナカシマ                          26,600       1,575.00        41,895,000
     ホシザキ                          38,100       7,510.00        286,131,000
     大豊工業                          10,700        751.00        8,035,700
     日本精工                         267,800         844.00       226,023,200
     ＮＴＮ                         280,400         275.00       77,110,000
     ジェイテクト                         125,100        1,137.00        142,238,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不二越                          12,100       4,170.00        50,457,000
     日本トムソン                          38,900        436.00       16,960,400
     ＴＨＫ                          75,900       2,451.00        186,030,900
     ユーシン精機                          10,200        947.00        9,659,400
     前澤給装工業                          5,100      1,979.00        10,092,900
     イーグル工業                          16,200        961.00       15,568,200
     前澤工業                          9,000        315.00        2,835,000
     日本ピラー工業                          13,300       1,053.00        14,004,900
     キッツ                          52,900        670.00       35,443,000
     マキタ                         158,600        3,155.00        500,383,000
     日立造船                         103,700         350.00       36,295,000
     三菱重工業                         218,400        4,012.00        876,220,800
     ＩＨＩ                         100,200        2,073.00        207,714,600
     スター精密                          21,600       1,379.00        29,786,400
     日清紡ホールディングス                          87,000        792.00       68,904,000
     イビデン                          80,000       2,113.00        169,040,000
     コニカミノルタ                         285,200         744.00       212,188,800
     ブラザー工業                         169,900        1,850.00        314,315,000
     ミネベアミツミ                         242,100        1,600.00        387,360,000
     日立製作所                         586,700        3,694.00       2,167,269,800
     三菱電機                        1,303,200         1,270.50       1,655,715,600
     富士電機                          84,600       3,090.00        261,414,000
     東洋電機製造                          5,200      1,597.00         8,304,400
     安川電機                         151,100        3,475.00        525,072,500
     シンフォニアテクノロジー                          18,200       1,071.00        19,492,200
     明電舎                          25,900       1,622.00        42,009,800
     オリジン                          3,600      1,388.00         4,996,800
     山洋電気                          6,400      4,180.00        26,752,000
     デンヨー                          12,100       1,540.00        18,634,000
     東芝テック                          16,400       3,240.00        53,136,000
     芝浦メカトロニクス                          2,400      2,864.00         6,873,600
     マブチモーター                          36,200       3,690.00        133,578,000
     日本電産                         156,800       14,030.00       2,199,904,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,500        780.00        5,850,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,200      1,149.00         7,123,800
     東光高岳                          6,900      1,139.00         7,859,100
     ダブル・スコープ                          18,500        871.00       16,113,500
     ダイヘン                          14,300       2,988.00        42,728,400
     ヤーマン                          19,300        813.00       15,690,900
     ＪＶＣケンウッド                         100,900         278.00       28,050,200
     ミマキエンジニアリング                          12,400        533.00        6,609,200
     第一精工                          5,500      1,566.00         8,613,000
                                102/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新電機                          30,700       1,205.00        36,993,500
     大崎電気工業                          26,100        659.00       17,199,900
     オムロン                         138,500        5,150.00        713,275,000
     日東工業                          20,900       2,084.00        43,555,600
     ＩＤＥＣ                          17,600       1,814.00        31,926,400
     正興電機製作所                          3,600        729.00        2,624,400
     不二電機工業                          1,700      1,207.00         2,051,900
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          47,000       1,861.00        87,467,000
     サクサホールディングス                          3,400      1,848.00         6,283,200
     メルコホールディングス                          5,500      2,838.00        15,609,000
     テクノメディカ                          3,100      2,145.00         6,649,500
     日本電気                         168,600        4,670.00        787,362,000
     富士通                         125,600        8,528.00       1,071,116,800
     沖電気工業                          56,600       1,481.00        83,824,600
     岩崎通信機                          6,100        778.00        4,745,800
     電気興業                          6,900      2,902.00        20,023,800
     サンケン電気                          15,300       1,819.00        27,830,700
     ナカヨ                          2,600      1,696.00         4,409,600
     アイホン                          7,500      1,686.00        12,645,000
     ルネサスエレクトロニクス                         619,800         637.00       394,812,600
     セイコーエプソン                         161,800        1,406.00        227,490,800
     ワコム                          95,300        358.00       34,117,400
     アルバック                          26,000       4,300.00        111,800,000
     アクセル                          6,000        635.00        3,810,000
     ＥＩＺＯ                          12,000       3,680.00        44,160,000
     日本信号                          33,300       1,149.00        38,261,700
     京三製作所                          28,400        353.00       10,025,200
     能美防災                          17,400       2,178.00        37,897,200
     ホーチキ                          8,600      1,331.00        11,446,600
     星和電機                          7,700        517.00        3,980,900
     エレコム                          12,400       4,250.00        52,700,000
     パナソニック                        1,488,900          817.70      1,217,473,530
     シャープ                         129,400        1,133.00        146,610,200
     アンリツ                          83,900       1,982.00        166,289,800
     富士通ゼネラル                          39,900       1,651.00        65,874,900
     ソニー                         874,600        5,965.00       5,216,989,000
     ＴＤＫ                          68,200       8,460.00        576,972,000
     帝国通信工業                          6,100      1,094.00         6,673,400
     タムラ製作所                          50,500        562.00       28,381,000
     アルプスアルパイン                         135,900        1,766.00        239,999,400
     池上通信機                          4,100      1,078.00         4,419,800
     鈴木                          7,600        607.00        4,613,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トリム                          2,500      4,755.00        11,887,500
     ローランド　ディー．ジー．                          7,400      2,058.00        15,229,200
     フォスター電機                          14,800       1,762.00        26,077,600
     ＳＭＫ                          3,700      2,710.00        10,027,000
     ヨコオ                          9,400      2,620.00        24,628,000
     ホシデン                          38,700       1,005.00        38,893,500
     ヒロセ電機                          18,600      11,870.00        220,782,000
     日本航空電子工業                          30,000       1,425.00        42,750,000
     ＴＯＡ                          14,100       1,269.00        17,892,900
     マクセルホールディングス                          28,300       1,394.00        39,450,200
     古野電気                          17,200        896.00       15,411,200
     ユニデンホールディングス                          3,900      1,710.00         6,669,000
     スミダコーポレーション                          11,100       1,008.00        11,188,800
     アイコム                          7,300      2,394.00        17,476,200
     リオン                          6,100      2,470.00        15,067,000
     本多通信工業                          12,000        454.00        5,448,000
     横河電機                         130,500        2,012.00        262,566,000
     新電元工業                          4,600      3,240.00        14,904,000
     アズビル                          82,300       2,741.00        225,584,300
     東亜ディーケーケー                          6,900        789.00        5,444,100
     日本光電工業                          57,600       3,085.00        177,696,000
     チノー                          4,600      1,293.00         5,947,800
     共和電業                          14,000        414.00        5,796,000
     日本電子材料                          5,400        486.00        2,624,400
     堀場製作所                          25,800       5,500.00        141,900,000
     アドバンテスト                          88,800       4,055.00        360,084,000
     小野測器                          6,500        504.00        3,276,000
     エスペック                          11,700       1,906.00        22,300,200
     キーエンス                          64,000      61,120.00       3,911,680,000
     日置電機                          6,900      3,395.00        23,425,500
     シスメックス                         101,600        6,680.00        678,688,000
     日本マイクロニクス                          23,200        768.00       17,817,600
     メガチップス                          10,500       1,640.00        17,220,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,900      3,285.00        22,666,500
     澤藤電機                          1,800      1,744.00         3,139,200
     原田工業                          5,700        835.00        4,759,500
     コーセル                          16,900       1,020.00        17,238,000
     イリソ電子工業                          12,000       5,180.00        62,160,000
     オプテックスグループ                          22,500       1,392.00        31,320,000
     千代田インテグレ                          6,200      1,922.00        11,916,400
     アイ・オー・データ機器                          5,200        909.00        4,726,800
     レーザーテック                          26,800       6,270.00        168,036,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スタンレー電気                          92,100       2,558.00        235,591,800
     岩崎電気                          5,400      1,218.00         6,577,200
     ウシオ電機                          76,000       1,331.00        101,156,000
     岡谷電機産業                          10,300        375.00        3,862,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          12,700        544.00        6,908,800
     エノモト                          4,100        883.00        3,620,300
     日本セラミック                          13,400       2,685.00        35,979,000
     遠藤照明                          7,100        659.00        4,678,900
     古河電池                          9,900        605.00        5,989,500
     双信電機                          7,200        460.00        3,312,000
     山一電機                          9,800      1,149.00        11,260,200
     図研                          8,700      1,881.00        16,364,700
     日本電子                          25,900       2,397.00        62,082,300
     カシオ計算機                         115,400        1,440.00        166,176,000
     ファナック                         123,800       18,180.00       2,250,684,000
     日本シイエムケイ                          33,900        521.00       17,661,900
     エンプラス                          6,000      3,155.00        18,930,000
     大真空                          5,100      1,007.00         5,135,700
     ローム                          62,400       7,760.00        484,224,000
     浜松ホトニクス                          93,600       3,745.00        350,532,000
     三井ハイテック                          14,700       1,230.00        18,081,000
     新光電気工業                          44,200        838.00       37,039,600
     京セラ                         198,700        6,425.00       1,276,647,500
     太陽誘電                          58,100       2,119.00        123,113,900
     村田製作所                         410,200        4,553.00       1,867,640,600
     双葉電子工業                          20,900       1,369.00        28,612,100
     北陸電気工業                          5,300        969.00        5,135,700
     ニチコン                          41,400        881.00       36,473,400
     日本ケミコン                          9,200      1,399.00        12,870,800
     ＫＯＡ                          19,900       1,270.00        25,273,000
     市光工業                          20,000        680.00       13,600,000
     小糸製作所                          78,100       4,945.00        386,204,500
     ミツバ                          24,600        550.00       13,530,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          22,600       6,100.00        137,860,000
     キヤノン電子                          13,900       1,790.00        24,881,000
     キヤノン                         701,600        2,766.50       1,940,976,400
     リコー                         391,900         952.00       373,088,800
     象印マホービン                          38,500       1,254.00        48,279,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,000      1,652.00         3,304,000
     東京エレクトロン                          86,900      18,930.00       1,645,017,000
     トヨタ紡織                          45,800       1,399.00        64,074,200
     芦森工業                          2,900      1,346.00         3,903,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス                          25,400       1,617.00        41,071,800
     豊田自動織機                         105,500        5,480.00        578,140,000
     モリタホールディングス                          23,000       1,610.00        37,030,000
     三櫻工業                          17,200        453.00        7,791,600
     デンソー                         287,000        4,272.00       1,226,064,000
     東海理化電機製作所                          34,500       1,618.00        55,821,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          47,100        838.00       39,469,800
     川崎重工業                         101,400        2,042.00        207,058,800
     名村造船所                          39,100        228.00        8,914,800
     日本車輌製造                          4,700      2,243.00        10,542,100
     三菱ロジスネクスト                          15,500       1,056.00        16,368,000
     近畿車輛                          2,000      1,359.00         2,718,000
     日産自動車                        1,536,900          669.30      1,028,647,170
     いすゞ自動車                         411,900        1,098.00        452,266,200
     トヨタ自動車                        1,452,200         6,909.00      10,033,249,800
     日野自動車                         162,700         851.00       138,457,700
     三菱自動車工業                         482,400         431.00       207,914,400
     エフテック                          9,500        718.00        6,821,000
     レシップホールディングス                          4,700        801.00        3,764,700
     ＧＭＢ                          3,000        760.00        2,280,000
     ファルテック                          2,700        726.00        1,960,200
     武蔵精密工業                          31,900       1,147.00        36,589,300
     日産車体                          25,400        912.00       23,164,800
     新明和工業                          54,600       1,241.00        67,758,600
     極東開発工業                          25,900       1,199.00        31,054,100
     日信工業                          24,100       1,384.00        33,354,400
     トピー工業                          10,900       1,797.00        19,587,300
     ティラド                          4,900      1,783.00         8,736,700
     タチエス                          21,600       1,243.00        26,848,800
     ＮＯＫ                          70,300       1,427.00        100,318,100
     フタバ産業                          36,700        698.00       25,616,600
     ＫＹＢ                          13,500       2,881.00        38,893,500
     大同メタル工業                          21,700        603.00       13,085,100
     プレス工業                          65,300        429.00       28,013,700
     ミクニ                          17,500        311.00        5,442,500
     太平洋工業                          27,500       1,406.00        38,665,000
     ケーヒン                          30,200       1,336.00        40,347,200
     河西工業                          16,400        723.00       11,857,200
     アイシン精機                         107,400        3,005.00        322,737,000
     マツダ                         409,000         891.60       364,664,400
     今仙電機製作所                          12,500        841.00       10,512,500
     本田技研工業                        1,099,300         2,495.00       2,742,753,500
                                106/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スズキ                         238,400        3,886.00        926,422,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         404,600        2,725.50       1,102,737,300
     安永                          6,500      1,280.00         8,320,000
     ヤマハ発動機                         169,900        1,752.00        297,664,800
     ショーワ                          31,000       1,295.00        40,145,000
     ＴＢＫ                          16,300        386.00        6,291,800
     エクセディ                          17,900       1,948.00        34,869,200
     豊田合成                          42,200       1,937.00        81,741,400
     愛三工業                          20,800        693.00       14,414,400
     盟和産業                          2,300      1,009.00         2,320,700
     日本プラスト                          10,700        673.00        7,201,100
     ヨロズ                          12,400       1,247.00        15,462,800
     エフ・シー・シー                          23,600       1,874.00        44,226,400
     シマノ                          48,800      15,300.00        746,640,000
     テイ・エス　テック                          30,400       2,790.00        84,816,000
     ジャムコ                          6,700      1,501.00        10,056,700
     テルモ                         368,800        3,276.00       1,208,188,800
     クリエートメディック                          4,300        909.00        3,908,700
     日機装                          40,800       1,129.00        46,063,200
     島津製作所                         167,700        2,538.00        425,622,600
     ＪＭＳ                          12,100        661.00        7,998,100
     長野計器                          10,300        678.00        6,983,400
     ブイ・テクノロジー                          6,100      5,690.00        34,709,000
     東京計器                          8,300        873.00        7,245,900
     愛知時計電機                          1,700      4,030.00         6,851,000
     インターアクション                          7,000      1,993.00        13,951,000
     オーバル                          12,900        226.00        2,915,400
     東京精密                          23,600       2,790.00        65,844,000
     マニー                          17,300       7,610.00        131,653,000
     ニコン                         227,100        1,331.00        302,270,100
     トプコン                          70,000       1,194.00        83,580,000
     オリンパス                         776,500        1,287.00        999,355,500
     理研計器                          11,500       1,816.00        20,884,000
     タムロン                          11,200       2,327.00        26,062,400
     ＨＯＹＡ                         262,400        8,550.00       2,243,520,000
     シード                          5,600        952.00        5,331,200
     ノーリツ鋼機                          10,300       1,868.00        19,240,400
     エー・アンド・デイ                          11,900        705.00        8,389,500
     朝日インテック                         110,600        2,615.00        289,219,000
     シチズン時計                         142,600         494.00       70,444,400
     リズム時計工業                          4,400      1,058.00         4,655,200
     大研医器                          10,400        576.00        5,990,400
                                107/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メニコン                          17,900       4,035.00        72,226,500
     シンシア                          1,900        635.00        1,206,500
     松風                          6,400      1,570.00        10,048,000
     セイコーホールディングス                          20,100       2,241.00        45,044,100
     ニプロ                          90,200       1,171.00        105,624,200
     中本パックス                          3,600      1,438.00         5,176,800
     スノーピーク                          5,800      1,215.00         7,047,000
     パラマウントベッドホールディングス                          15,000       3,950.00        59,250,000
     トランザクション                          8,300      1,082.00         8,980,600
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,800        348.00        1,322,400
     ニホンフラッシュ                          5,600      2,714.00        15,198,400
     前田工繊                          14,400       1,496.00        21,542,400
     永大産業                          17,000        316.00        5,372,000
     アートネイチャー                          13,900        640.00        8,896,000
     バンダイナムコホールディングス                         134,700        6,260.00        843,222,000
     アイフィスジャパン                          3,300        665.00        2,194,500
     共立印刷                          21,700        147.00        3,189,900
     ＳＨＯＥＩ                          6,300      4,470.00        28,161,000
     フランスベッドホールディングス                          18,400       1,020.00        18,768,000
     パイロットコーポレーション                          22,700       3,640.00        82,628,000
     萩原工業                          7,200      1,367.00         9,842,400
     トッパン・フォームズ                          27,900        885.00       24,691,500
     フジシールインターナショナル                          29,200       2,831.00        82,665,200
     タカラトミー                          54,500       1,141.00        62,184,500
     廣済堂                          12,100        699.00        8,457,900
     エステールホールディングス                          3,500        617.00        2,159,500
     アーク                          49,700         95.00       4,721,500
     タカノ                          5,100        729.00        3,717,900
     プロネクサス                          11,200       1,035.00        11,592,000
     ホクシン                          8,000        135.00        1,080,000
     ウッドワン                          4,400      1,035.00         4,554,000
     大建工業                          9,900      1,906.00        18,869,400
     凸版印刷                         193,700        1,635.00        316,699,500
     大日本印刷                         183,700        2,304.00        423,244,800
     共同印刷                          4,000      2,783.00        11,132,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          26,700        982.00       26,219,400
     光村印刷                          1,100      1,689.00         1,857,900
     宝印刷                          6,300      1,631.00        10,275,300
     アシックス                         107,500        1,384.00        148,780,000
     ツツミ                          4,100      2,112.00         8,659,200
     小松ウオール工業                          4,000      1,878.00         7,512,000
     ヤマハ                          77,500       4,785.00        370,837,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     河合楽器製作所                          4,000      2,980.00        11,920,000
     クリナップ                          12,100        544.00        6,582,400
     ピジョン                          78,800       3,850.00        303,380,000
     兼松サステック                           800     1,713.00         1,370,400
     キングジム                          10,800        848.00        9,158,400
     リンテック                          31,000       2,042.00        63,302,000
     イトーキ                          27,700        431.00       11,938,700
     任天堂                          74,600      40,010.00       2,984,746,000
     三菱鉛筆                          21,500       1,575.00        33,862,500
     タカラスタンダード                          26,900       1,685.00        45,326,500
     コクヨ                          62,500       1,429.00        89,312,500
     ナカバヤシ                          12,800        520.00        6,656,000
     グローブライド                          6,300      3,060.00        19,278,000
     オカムラ                          45,500       1,063.00        48,366,500
     美津濃                          12,900       2,795.00        36,055,500
     東京電力ホールディングス                        1,040,300          497.00       517,029,100
     中部電力                         398,700        1,561.50        622,570,050
     関西電力                         531,700        1,277.00        678,980,900
     中国電力                         180,100        1,347.00        242,594,700
     北陸電力                         127,600         649.00       82,812,400
     東北電力                         305,200        1,037.00        316,492,400
     四国電力                         117,300         983.00       115,305,900
     九州電力                         268,600        1,041.00        279,612,600
     北海道電力                         121,900         535.00       65,216,500
     沖縄電力                          24,100       1,591.00        38,343,100
     電源開発                         103,700        2,338.00        242,450,600
     エフオン                          6,100        727.00        4,434,700
     イーレックス                          22,600       1,251.00        28,272,600
     レノバ                          21,400        842.00       18,018,800
     東京瓦斯                         255,700        2,721.50        695,887,550
     大阪瓦斯                         252,900        1,941.00        490,878,900
     東邦瓦斯                          64,500       4,085.00        263,482,500
     北海道瓦斯                          7,000      1,475.00        10,325,000
     広島ガス                          26,800        331.00        8,870,800
     西部瓦斯                          14,700       2,124.00        31,222,800
     静岡ガス                          38,900        837.00       32,559,300
     メタウォーター                          6,300      3,850.00        24,255,000
     ＳＢＳホールディングス                          12,500       1,476.00        18,450,000
     東武鉄道                         137,400        3,220.00        442,428,000
     相鉄ホールディングス                          44,700       2,792.00        124,802,400
     東京急行電鉄                         353,900        1,898.00        671,702,200
     京浜急行電鉄                         178,500        1,996.00        356,286,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小田急電鉄                         208,700        2,459.00        513,193,300
     京王電鉄                          72,800       6,910.00        503,048,000
     京成電鉄                          97,700       4,165.00        406,920,500
     富士急行                          17,800       4,460.00        79,388,000
     新京成電鉄                          3,300      2,049.00         6,761,700
     東日本旅客鉄道                         231,700       10,130.00       2,347,121,000
     西日本旅客鉄道                         116,800        8,828.00       1,031,110,400
     東海旅客鉄道                         116,700       20,975.00       2,447,782,500
     西武ホールディングス                         161,400        1,788.00        288,583,200
     鴻池運輸                          20,700       1,656.00        34,279,200
     西日本鉄道                          36,100       2,273.00        82,055,300
     ハマキョウレックス                          10,000       3,620.00        36,200,000
     サカイ引越センター                          6,800      6,190.00        42,092,000
     近鉄グループホールディングス                         123,400        5,260.00        649,084,000
     阪急阪神ホールディングス                         164,600        3,985.00        655,931,000
     南海電気鉄道                          55,100       2,703.00        148,935,300
     京阪ホールディングス                          55,000       4,445.00        244,475,000
     神戸電鉄                          3,200      3,965.00        12,688,000
     名古屋鉄道                         101,400        3,185.00        322,959,000
     山陽電気鉄道                          9,500      2,114.00        20,083,000
     日本通運                          47,600       5,410.00        257,516,000
     ヤマトホールディングス                         216,300        1,831.50        396,153,450
     山九                          34,300       5,580.00        191,394,000
     丸運                          7,000        263.00        1,841,000
     丸全昭和運輸                          10,000       3,255.00        32,550,000
     センコーグループホールディングス                          68,000        825.00       56,100,000
     トナミホールディングス                          3,000      4,625.00        13,875,000
     ニッコンホールディングス                          46,900       2,428.00        113,873,200
     日本石油輸送                          1,500      2,915.00         4,372,500
     福山通運                          15,800       3,765.00        59,487,000
     セイノーホールディングス                          92,400       1,361.00        125,756,400
     エスライン                          3,700        829.00        3,067,300
     神奈川中央交通                          3,100      3,780.00        11,718,000
     日立物流                          27,100       3,360.00        91,056,000
     丸和運輸機関                          6,500      4,925.00        32,012,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,500       1,216.00        15,200,000
     九州旅客鉄道                         103,600        3,220.00        333,592,000
     ＳＧホールディングス                         116,600        2,738.00        319,250,800
     日本郵船                         103,700        1,607.00        166,645,900
     商船三井                          73,500       2,471.00        181,618,500
     川崎汽船                          38,000       1,121.00        42,598,000
     ＮＳユナイテッド海運                          7,200      2,078.00        14,961,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     飯野海運                          60,800        330.00       20,064,000
     共栄タンカー                          1,700      1,323.00         2,249,100
     乾汽船                          11,100        932.00       10,345,200
     日本航空                         225,900        3,300.00        745,470,000
     ＡＮＡホールディングス                         225,600        3,605.00        813,288,000
     パスコ                          2,400        869.00        2,085,600
     トランコム                          3,400      6,300.00        21,420,000
     日新                          10,700       1,518.00        16,242,600
     三菱倉庫                          42,700       2,653.00        113,283,100
     三井倉庫ホールディングス                          15,100       1,603.00        24,205,300
     住友倉庫                          45,400       1,398.00        63,469,200
     澁澤倉庫                          6,800      1,844.00        12,539,200
     東陽倉庫                          22,300        296.00        6,600,800
     日本トランスシティ                          27,200        468.00       12,729,600
     ケイヒン                          2,400      1,198.00         2,875,200
     中央倉庫                          7,500      1,030.00         7,725,000
     川西倉庫                          2,500      1,038.00         2,595,000
     安田倉庫                          10,100        910.00        9,191,000
     ファイズ                          2,200        679.00        1,493,800
     東洋埠頭                          3,800      1,329.00         5,050,200
     宇徳                          10,500        523.00        5,491,500
     上組                          76,100       2,482.00        188,880,200
     サンリツ                          2,900        650.00        1,885,000
     キムラユニティー                          3,300      1,001.00         3,303,300
     キユーソー流通システム                          3,100      1,830.00         5,673,000
     近鉄エクスプレス                          23,300       1,409.00        32,829,700
     東海運                          7,000        304.00        2,128,000
     エーアイテイー                          8,000        940.00        7,520,000
     内外トランスライン                          4,300      1,200.00         5,160,000
     日本コンセプト                          4,400      1,310.00         5,764,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          14,200       2,763.00        39,234,600
     クロスキャット                          3,600        986.00        3,549,600
     システナ                          45,800       1,751.00        80,195,800
     デジタルアーツ                          6,900      7,880.00        54,372,000
     日鉄ソリューションズ                          19,200       3,575.00        68,640,000
     キューブシステム                          7,200        774.00        5,572,800
     エイジア                          2,700      1,316.00         3,553,200
     コア                          5,600      1,333.00         7,464,800
     ソリトンシステムズ                          7,200        972.00        6,998,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,700      1,668.00         9,507,600
     ＴＩＳ                          42,700       6,170.00        263,459,000
     ネオス                          5,100        750.00        3,825,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電算システム                          5,000      2,961.00        14,805,000
     グリー                          88,800        469.00       41,647,200
     コーエーテクモホールディングス                          26,300       2,132.00        56,071,600
     三菱総合研究所                          5,600      3,725.00        20,860,000
     電算                          1,600      2,028.00         3,244,800
     ＡＧＳ                          7,600        654.00        4,970,400
     ファインデックス                          11,000       1,147.00        12,617,000
     ブレインパッド                          2,500      6,550.00        16,375,000
     ＫＬａｂ                          24,400       1,050.00        25,620,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          17,200       1,168.00        20,089,600
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      1,799.00         3,957,800
     ネクソン                         362,900        1,350.00        489,915,000
     アイスタイル                          33,200        632.00       20,982,400
     エムアップ                          4,500      2,066.00         9,297,000
     エイチーム                          9,000      1,114.00        10,026,000
     エニグモ                          9,300      1,166.00        10,843,800
     テクノスジャパン                          11,200        524.00        5,868,800
     コロプラ                          42,300        677.00       28,637,100
     ブロードリーフ                          63,900        564.00       36,039,600
     クロス・マーケティンググループ                          6,400        324.00        2,073,600
     デジタルハーツホールディングス                          6,100      1,024.00         6,246,400
     システム情報                          6,700      1,217.00         8,153,900
     メディアドゥホールディングス                          4,500      3,320.00        14,940,000
     じげん                          18,500        641.00       11,858,500
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,100        752.00        1,579,200
     サイバーリンクス                          2,200      1,093.00         2,404,600
     フィックスターズ                          13,800       1,566.00        21,610,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,400        978.00        6,259,200
     オプティム                          5,700      2,730.00        15,561,000
     セレス                          4,300      1,327.00         5,706,100
     ティーガイア                          9,200      2,118.00        19,485,600
     セック                          2,200      3,280.00         7,216,000
     日本アジアグループ                          13,500        335.00        4,522,500
     豆蔵ホールディングス                          8,900      1,698.00        15,112,200
     テクマトリックス                          9,100      2,421.00        22,031,100
     プロシップ                          3,900      1,247.00         4,863,300
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          30,900       2,421.00        74,808,900
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,100       8,400.00        177,240,000
     ザッパラス                          7,400        325.00        2,405,000
     システムリサーチ                          1,800      3,900.00         7,020,000
     インターネットイニシアティブ                          20,900       2,385.00        49,846,500
     さくらインターネット                          15,600        624.00        9,734,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヴィンクス                          4,400      1,216.00         5,350,400
     ＧＭＯクラウド                          2,800      2,575.00         7,210,000
     ＳＲＡホールディングス                          6,900      2,516.00        17,360,400
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,600      1,894.00         4,924,400
     システムインテグレータ                          4,000        740.00        2,960,000
     朝日ネット                          10,700        711.00        7,607,700
     ｅＢＡＳＥ                          7,900        962.00        7,599,800
     アバント                          4,700      2,040.00         9,588,000
     アドソル日進                          4,600      2,101.00         9,664,600
     フリービット                          7,800      1,047.00         8,166,600
     コムチュア                          7,200      4,225.00        30,420,000
     サイバーコム                          2,400      1,770.00         4,248,000
     アステリア                          8,900        644.00        5,731,600
     マークラインズ                          6,500      1,801.00        11,706,500
     メディカル・データ・ビジョン                          11,200       1,084.00        12,140,800
     ショーケース                          3,500        700.00        2,450,000
     モバイルファクトリー                          3,600      1,619.00         5,828,400
     テラスカイ                          2,200      1,900.00         4,180,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,800      1,675.00         9,715,000
     ＰＣＩホールディングス                          2,700      2,043.00         5,516,100
     パイプドＨＤ                          2,200      1,195.00         2,629,000
     アイビーシー                          2,600      1,071.00         2,784,600
     ネオジャパン                          2,700      1,005.00         2,713,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,772.00         3,326,400
     ランドコンピュータ                          2,200      1,023.00         2,250,600
     ダブルスタンダード                          1,200      5,120.00         6,144,000
     オープンドア                          6,500      2,211.00        14,371,500
     マイネット                          4,600        481.00        2,212,600
     アカツキ                          4,500      7,140.00        32,130,000
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,443.00         1,731,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500      1,790.00         4,475,000
     ＬＩＮＥ                          29,300       3,615.00        105,919,500
     カナミックネットワーク                          2,700      2,220.00         5,994,000
     ノムラシステムコーポレーション                          3,400        392.00        1,332,800
     チェンジ                          2,700      1,843.00         4,976,100
     シンクロ・フード                          6,000        492.00        2,952,000
     オークネット                          8,100      1,195.00         9,679,500
     セグエグループ                          1,200      1,364.00         1,636,800
     エイトレッド                          1,500      2,059.00         3,088,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,900        667.00        9,271,300
     マクロミル                          22,900        914.00       20,930,600
     ビーグリー                          3,400        896.00        3,046,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オロ                          3,500      2,402.00         8,407,000
     テモナ                          2,200        539.00        1,185,800
     ニーズウェル                          1,900        735.00        1,396,500
     サインポスト                          2,100      2,301.00         4,832,100
     ソルクシーズ                          5,700        934.00        5,323,800
     フェイス                          5,400        694.00        3,747,600
     プロトコーポレーション                          11,700       1,200.00        14,040,000
     ハイマックス                          1,700      1,749.00         2,973,300
     野村総合研究所                         244,100        2,017.00        492,349,700
     サイバネットシステム                          10,400        593.00        6,167,200
     ＣＥホールディングス                          3,900      1,160.00         4,524,000
     日本システム技術                          2,200      1,336.00         2,939,200
     インテージホールディングス                          16,300        839.00       13,675,700
     東邦システムサイエンス                          4,100        920.00        3,772,000
     ソースネクスト                          50,200        443.00       22,238,600
     インフォコム                          14,100       2,849.00        40,170,900
     ＦＩＧ                          14,700        301.00        4,424,700
     アルテリア・ネットワークス                          14,400       1,417.00        20,404,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,100      1,689.00         5,235,900
     フォーカスシステムズ                          8,900        829.00        7,378,100
     クレスコ                          4,000      3,495.00        13,980,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         132,900        1,371.00        182,205,900
     オービック                          44,300      12,060.00        534,258,000
     ジャストシステム                          18,300       4,050.00        74,115,000
     ＴＤＣソフト                          11,500        759.00        8,728,500
     ヤフー                         834,700         273.00       227,873,100
     トレンドマイクロ                          56,900       5,090.00        289,621,000
     ＩＤホールディングス                          5,100      1,219.00         6,216,900
     日本オラクル                          25,900       9,150.00        236,985,000
     アルファシステムズ                          4,100      2,788.00        11,430,800
     フューチャー                          17,000       1,841.00        31,297,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100      1,151.00        10,474,100
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,600      2,108.00        11,804,800
     トーセ                          3,800        832.00        3,161,600
     オービックビジネスコンサルタント                          13,100       4,655.00        60,980,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          58,400       2,910.00        169,944,000
     アイティフォー                          15,800        931.00       14,709,800
     東計電算                          2,000      2,977.00         5,954,000
     エックスネット                          2,600        933.00        2,425,800
     大塚商会                          69,300       3,895.00        269,923,500
     サイボウズ                          15,200       1,150.00        17,480,000
     ソフトブレーン                          10,200        580.00        5,916,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電通国際情報サービス                          8,000      3,415.00        27,320,000
     デジタルガレージ                          25,000       3,380.00        84,500,000
     ＥＭシステムズ                          10,600       1,681.00        17,818,600
     ウェザーニューズ                          4,400      3,040.00        13,376,000
     ＣＩＪ                          9,900        836.00        8,276,400
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,400      2,671.00         3,739,400
     日本エンタープライズ                          14,700        175.00        2,572,500
     ＷＯＷＯＷ                          6,200      2,509.00        15,555,800
     スカラ                          9,200      1,160.00        10,672,000
     インテリジェント　ウェイブ                          5,100        909.00        4,635,900
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,400        463.00        5,278,200
     ネットワンシステムズ                          45,300       3,075.00        139,297,500
     システムソフト                          32,700        110.00        3,597,000
     アルゴグラフィックス                          11,000       2,773.00        30,503,000
     マーベラス                          19,900        754.00       15,004,600
     エイベックス                          22,100       1,290.00        28,509,000
     日本ユニシス                          40,000       3,410.00        136,400,000
     兼松エレクトロニクス                          7,000      3,030.00        21,210,000
     東京放送ホールディングス                          85,000       1,702.00        144,670,000
     日本テレビホールディングス                         117,600        1,397.00        164,287,200
     朝日放送グループホールディングス                          13,100        705.00        9,235,500
     テレビ朝日ホールディングス                          35,300       1,725.00        60,892,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          84,800        422.00       35,785,600
     テレビ東京ホールディングス                          10,600       2,197.00        23,288,200
     日本ＢＳ放送                          4,600      1,080.00         4,968,000
     ビジョン                          4,000      4,835.00        19,340,000
     スマートバリュー                          4,100        677.00        2,775,700
     ワイヤレスゲート                          6,500        665.00        4,322,500
     コネクシオ                          9,200      1,359.00        12,502,800
     クロップス                          2,800        615.00        1,722,000
     日本電信電話                         874,700        5,013.00       4,384,871,100
     ＫＤＤＩ                        1,048,300         2,754.50       2,887,542,350
     ソフトバンク                        1,355,900         1,506.00       2,041,985,400
     光通信                          15,100      25,210.00        380,671,000
     ＮＴＴドコモ                         809,700        2,644.50       2,141,251,650
     エムティーアイ                          12,700        735.00        9,334,500
     ＧＭＯインターネット                          51,400       1,799.00        92,468,600
     ファイバーゲート                          1,300      3,325.00         4,322,500
     アイドママーケティングコミュニケーション                          3,200        560.00        1,792,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          37,500       1,540.00        57,750,000
     学研ホールディングス                          4,300      5,270.00        22,661,000
     ゼンリン                          25,600       1,875.00        48,000,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭文社                          6,600        345.00        2,277,000
     インプレスホールディングス                          10,600        149.00        1,579,400
     アイネット                          7,400      1,387.00        10,263,800
     松竹                          8,500      12,290.00        104,465,000
     東宝                          84,200       4,505.00        379,321,000
     東映                          5,400      14,850.00         80,190,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         340,700        1,396.00        475,617,200
     ピー・シー・エー                          1,700      4,285.00         7,284,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,300      2,509.00         5,770,700
     ＤＴＳ                          28,700       2,266.00        65,034,200
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          59,600       4,270.00        254,492,000
     シーイーシー                          13,800       2,389.00        32,968,200
     カプコン                          54,900       2,897.00        159,045,300
     アイ・エス・ビー                          2,700      1,426.00         3,850,200
     ジャステック                          8,400      1,080.00         9,072,000
     ＳＣＳＫ                          33,800       5,140.00        173,732,000
     日本システムウエア                          4,300      2,475.00        10,642,500
     アイネス                          16,400       1,127.00        18,482,800
     ＴＫＣ                          10,900       4,550.00        49,595,000
     富士ソフト                          16,400       4,845.00        79,458,000
     ＮＳＤ                          21,100       2,927.00        61,759,700
     コナミホールディングス                          52,300       4,585.00        239,795,500
     福井コンピュータホールディングス                          4,300      2,178.00         9,365,400
     ＪＢＣＣホールディングス                          10,200       1,507.00        15,371,400
     ミロク情報サービス                          12,800       2,808.00        35,942,400
     ソフトバンクグループ                        1,014,700         4,937.00       5,009,573,900
     ホウスイ                          1,000        819.00         819,000
     高千穂交易                          5,000      1,095.00         5,475,000
     伊藤忠食品                          3,200      4,375.00        14,000,000
     エレマテック                          12,000       1,026.00        12,312,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,600      2,332.00         8,395,200
     あらた                          9,500      3,500.00        33,250,000
     トーメンデバイス                          1,900      2,279.00         4,330,100
     東京エレクトロン　デバイス                          4,700      1,930.00         9,071,000
     フィールズ                          11,200        497.00        5,566,400
     双日                         708,900         326.00       231,101,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         142,600        2,479.00        353,505,400
     横浜冷凍                          36,000       1,022.00        36,792,000
     神栄                          1,800        847.00        1,524,600
     ラサ商事                          6,800        810.00        5,508,000
     ラクーンホールディングス                          6,200        622.00        3,856,400
     アルコニックス                          13,600       1,163.00        15,816,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神戸物産                          22,100       5,560.00        122,876,000
     あい　ホールディングス                          18,300       1,660.00        30,378,000
     ディーブイエックス                          5,100        784.00        3,998,400
     ダイワボウホールディングス                          11,700       4,460.00        52,182,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          35,600       1,403.00        49,946,800
     ラクト・ジャパン                          5,400      3,940.00        21,276,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          24,200       1,057.00        25,579,400
     八洲電機                          9,900        894.00        8,850,600
     メディアスホールディングス                          7,300        695.00        5,073,500
     レスターホールディングス                          14,100       1,680.00        23,688,000
     ジューテックホールディングス                          2,900        944.00        2,737,600
     大光                          5,500        662.00        3,641,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,700      1,131.00         4,184,700
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          67,800        997.00       67,596,600
     黒谷                          3,000        465.00        1,395,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        775.00        1,782,500
     三洋貿易                          6,500      2,216.00        14,404,000
     ビューティガレージ                          2,100      1,715.00         3,601,500
     ウイン・パートナーズ                          8,400      1,023.00         8,593,200
     ミタチ産業                          3,900        653.00        2,546,700
     シップヘルスケアホールディングス                          26,700       5,000.00        133,500,000
     明治電機工業                          4,000      1,329.00         5,316,000
     デリカフーズホールディングス                          2,300      1,450.00         3,335,000
     スターティアホールディングス                          2,500        508.00        1,270,000
     コメダホールディングス                          29,700       2,026.00        60,172,200
     富士興産                          5,000        742.00        3,710,000
     協栄産業                          1,600      1,318.00         2,108,800
     小野建                          11,500       1,307.00        15,030,500
     南陽                          2,600      1,499.00         3,897,400
     佐鳥電機                          9,500        809.00        7,685,500
     エコートレーディング                          3,000        520.00        1,560,000
     伯東                          8,800      1,121.00         9,864,800
     コンドーテック                          10,000        900.00        9,000,000
     中山福                          7,400        496.00        3,670,400
     ナガイレーベン                          18,600       2,297.00        42,724,200
     三菱食品                          14,100       2,584.00        36,434,400
     松田産業                          9,400      1,446.00        13,592,400
     第一興商                          19,100       4,730.00        90,343,000
     メディパルホールディングス                         138,500        2,271.00        314,533,500
     ＳＰＫ                          2,800      2,555.00         7,154,000
     萩原電気ホールディングス                          4,800      2,818.00        13,526,400
     アズワン                          9,200      9,370.00        86,204,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スズデン                          4,500      1,341.00         6,034,500
     尾家産業                          4,100      1,170.00         4,797,000
     シモジマ                          7,900      1,031.00         8,144,900
     ドウシシャ                          12,100       1,723.00        20,848,300
     小津産業                          2,800      1,696.00         4,748,800
     高速                          7,700      1,240.00         9,548,000
     たけびし                          4,500      1,271.00         5,719,500
     リックス                          2,900      1,497.00         4,341,300
     丸文                          11,400        547.00        6,235,800
     ハピネット                          10,700       1,258.00        13,460,600
     橋本総業ホールディングス                          2,600      1,550.00         4,030,000
     日本ライフライン                          38,000       1,764.00        67,032,000
     タカショー                          6,300        457.00        2,879,100
     エクセル                          4,800      1,222.00         5,865,600
     マルカ                          4,500      1,868.00         8,406,000
     ＩＤＯＭ                          43,300        375.00       16,237,500
     日本エム・ディ・エム                          7,500      1,742.00        13,065,000
     進和                          7,600      2,222.00        16,887,200
     エスケイジャパン                          3,100        415.00        1,286,500
     ダイトロン                          5,700      1,213.00         6,914,100
     シークス                          16,300       1,292.00        21,059,600
     田中商事                          4,300        623.00        2,678,900
     オーハシテクニカ                          7,200      1,430.00        10,296,000
     白銅                          4,100      1,289.00         5,284,900
     伊藤忠商事                         897,700        2,093.50       1,879,334,950
     丸紅                        1,265,700          679.80       860,422,860
     高島                          2,000      1,610.00         3,220,000
     長瀬産業                          72,200       1,437.00        103,751,400
     蝶理                          8,200      1,597.00        13,095,400
     豊田通商                         143,300        3,230.00        462,859,000
     三共生興                          21,900        474.00       10,380,600
     兼松                          51,300       1,132.00        58,071,600
     ツカモトコーポレーション                          2,300      1,036.00         2,382,800
     三井物産                        1,057,500         1,655.50       1,750,691,250
     日本紙パルプ商事                          7,300      3,525.00        25,732,500
     日立ハイテクノロジーズ                          39,000       5,680.00        221,520,000
     カメイ                          16,800       1,000.00        16,800,000
     東都水産                          1,800      2,620.00         4,716,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,000      2,632.00         5,264,000
     スターゼン                          4,700      3,930.00        18,471,000
     山善                          50,200        926.00       46,485,200
     椿本興業                          2,900      3,305.00         9,584,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         759,100        1,551.00       1,177,364,100
     内田洋行                          5,500      3,285.00        18,067,500
     三菱商事                         900,700        2,600.50       2,342,270,350
     第一実業                          5,800      2,777.00        16,106,600
     キヤノンマーケティングジャパン                          36,700       2,113.00        77,547,100
     西華産業                          7,300      1,269.00         9,263,700
     佐藤商事                          11,500        781.00        8,981,500
     菱洋エレクトロ                          13,000       1,776.00        23,088,000
     東京産業                          12,800        491.00        6,284,800
     ユアサ商事                          13,100       2,896.00        37,937,600
     神鋼商事                          2,900      2,207.00         6,400,300
     小林産業                          7,700        260.00        2,002,000
     阪和興業                          22,300       2,823.00        62,952,900
     正栄食品工業                          8,700      3,025.00        26,317,500
     カナデン                          11,600       1,270.00        14,732,000
     菱電商事                          10,200       1,632.00        16,646,400
     フルサト工業                          7,100      1,393.00         9,890,300
     岩谷産業                          28,500       3,540.00        100,890,000
     すてきナイスグループ                          5,500        637.00        3,503,500
     昭光通商                          4,400        615.00        2,706,000
     ニチモウ                          2,000      1,704.00         3,408,000
     極東貿易                          4,000      1,758.00         7,032,000
     イワキ                          16,900        494.00        8,348,600
     三愛石油                          34,500        944.00       32,568,000
     稲畑産業                          30,800       1,245.00        38,346,000
     ＧＳＩクレオス                          3,400      1,033.00         3,512,200
     明和産業                          11,900        516.00        6,140,400
     クワザワ                          4,600        408.00        1,876,800
     ワキタ                          27,400       1,013.00        27,756,200
     東邦ホールディングス                          38,000       2,549.00        96,862,000
     サンゲツ                          38,200       1,957.00        74,757,400
     ミツウロコグループホールディングス                          17,000        903.00       15,351,000
     シナネンホールディングス                          5,300      1,784.00         9,455,200
     伊藤忠エネクス                          28,400        800.00       22,720,000
     サンリオ                          39,600       2,061.00        81,615,600
     サンワテクノス                          7,800        776.00        6,052,800
     リョーサン                          14,200       2,659.00        37,757,800
     新光商事                          12,100       1,921.00        23,244,100
     トーホー                          5,800      1,837.00        10,654,600
     三信電気                          8,900      1,626.00        14,471,400
     東陽テクニカ                          14,800       1,079.00        15,969,200
     モスフードサービス                          16,800       2,339.00        39,295,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     加賀電子                          12,800       1,643.00        21,030,400
     ソーダニッカ                          13,300        517.00        6,876,100
     立花エレテック                          9,500      1,528.00        14,516,000
     フォーバル                          5,600        901.00        5,045,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          23,100       5,210.00        120,351,000
     三谷産業                          15,100        274.00        4,137,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,800      3,565.00         9,982,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      1,223.00         1,345,300
     国際紙パルプ商事                          30,000        313.00        9,390,000
     ヤマタネ                          6,400      1,319.00         8,441,600
     丸紅建材リース                          1,300      1,596.00         2,074,800
     日鉄物産                          9,200      4,050.00        37,260,000
     泉州電業                          4,100      2,625.00        10,762,500
     トラスコ中山                          26,700       2,402.00        64,133,400
     オートバックスセブン                          51,000       1,737.00        88,587,000
     モリト                          9,400        799.00        7,510,600
     加藤産業                          20,100       3,120.00        62,712,000
     北恵                          2,500        866.00        2,165,000
     イノテック                          7,600        865.00        6,574,000
     イエローハット                          24,300       1,546.00        37,567,800
     ＪＫホールディングス                          11,600        489.00        5,672,400
     日伝                          10,700       1,912.00        20,458,400
     北沢産業                          9,700        236.00        2,289,200
     杉本商事                          6,900      1,929.00        13,310,100
     因幡電機産業                          18,300       4,670.00        85,461,000
     東テク                          4,300      2,130.00         9,159,000
     ミスミグループ本社                         160,800        2,323.00        373,538,400
     アルテック                          10,300        203.00        2,090,900
     タキヒヨー                          3,900      1,795.00         7,000,500
     蔵王産業                          2,100      1,351.00         2,837,100
     スズケン                          58,500       5,830.00        341,055,000
     ジェコス                          8,900        854.00        7,600,600
     グローセル                          11,800        404.00        4,767,200
     ローソン                          32,500       5,440.00        176,800,000
     サンエー                          9,700      4,480.00        43,456,000
     カワチ薬品                          10,000       1,995.00        19,950,000
     エービーシー・マート                          20,100       6,590.00        132,459,000
     ハードオフコーポレーション                          5,300        712.00        3,773,600
     アスクル                          13,500       2,764.00        37,314,000
     ゲオホールディングス                          19,700       1,305.00        25,708,500
     アダストリア                          17,800       2,038.00        36,276,400
     ジーフット                          8,000        651.00        5,208,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     くら寿司                          7,300      4,135.00        30,185,500
     キャンドゥ                          6,200      1,635.00        10,137,000
     パルグループホールディングス                          6,600      3,220.00        21,252,000
     エディオン                          54,500       1,005.00        54,772,500
     サーラコーポレーション                          26,300        585.00       15,385,500
     ワッツ                          5,900        668.00        3,941,200
     ハローズ                          4,900      2,184.00        10,701,600
     フジオフードシステム                          5,500      2,664.00        14,652,000
     あみやき亭                          2,800      3,370.00         9,436,000
     ひらまつ                          26,000        342.00        8,892,000
     大黒天物産                          3,100      3,205.00         9,935,500
     ハニーズホールディングス                          11,400       1,371.00        15,629,400
     ファーマライズホールディングス                          3,300        545.00        1,798,500
     アルペン                          9,900      1,542.00        15,265,800
     ハブ                          4,200      1,134.00         4,762,800
     クオールホールディングス                          19,000       1,412.00        26,828,000
     ジンズホールディングス                          6,800      5,670.00        38,556,000
     ビックカメラ                          76,300       1,069.00        81,564,700
     ＤＣＭホールディングス                          69,400       1,049.00        72,800,600
     ペッパーフードサービス                          10,300       1,521.00        15,666,300
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          91,300       2,480.00        226,424,000
     東京一番フーズ                          3,500        608.00        2,128,000
     ＤＤホールディングス                          2,800      2,875.00         8,050,000
     きちりホールディングス                          3,600        719.00        2,588,400
     アークランドサービスホールディングス                          9,400      1,937.00        18,207,800
     Ｊ．フロント　リテイリング                         164,300        1,212.00        199,131,600
     ドトール・日レスホールディングス                          22,600       2,040.00        46,104,000
     マツモトキヨシホールディングス                          53,100       3,680.00        195,408,000
     ブロンコビリー                          6,800      2,238.00        15,218,400
     ＺＯＺＯ                         138,800        2,201.00        305,498,800
     トレジャー・ファクトリー                          3,900      1,181.00         4,605,900
     物語コーポレーション                          3,200      9,740.00        31,168,000
     ココカラファイン                          14,500       5,560.00        80,620,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         240,400         782.00       187,992,800
     Ｈａｍｅｅ                          4,100        720.00        2,952,000
     ウエルシアホールディングス                          34,000       5,370.00        182,580,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,000       2,325.00        44,175,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,000        376.00        5,640,000
     ティーライフ                          1,900        850.00        1,615,000
     エー・ピーカンパニー                          2,700        556.00        1,501,200
     チムニー                          4,000      2,396.00         9,584,000
     シュッピン                          8,900      1,022.00         9,095,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネクステージ                          20,800       1,215.00        25,272,000
     ジョイフル本田                          37,700       1,299.00        48,972,300
     鳥貴族                          4,300      2,198.00         9,451,400
     キリン堂ホールディングス                          5,100      1,749.00         8,919,900
     ホットランド                          7,600      1,407.00        10,693,200
     すかいらーくホールディングス                         143,900        1,831.00        263,480,900
     ＳＦＰホールディングス                          5,500      2,192.00        12,056,000
     綿半ホールディングス                          4,900      2,252.00        11,034,800
     ヨシックス                          2,100      3,045.00         6,394,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          37,400        941.00       35,193,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,200        640.00        3,968,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,600      1,342.00         6,173,200
     あさひ                          10,700       1,244.00        13,310,800
     日本調剤                          4,600      3,845.00        17,687,000
     コスモス薬品                          5,700      20,700.00        117,990,000
     トーエル                          6,400        677.00        4,332,800
     オンリー                          2,300        881.00        2,026,300
     セブン＆アイ・ホールディングス                         538,000        3,772.00       2,029,336,000
     薬王堂                          5,700      2,345.00        13,366,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          34,600       1,640.00        56,744,000
     ツルハホールディングス                          27,900      11,050.00        308,295,000
     サンマルクホールディングス                          10,200       2,485.00        25,347,000
     フェリシモ                          3,000      1,012.00         3,036,000
     トリドールホールディングス                          15,900       2,342.00        37,237,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          11,800        786.00        9,274,800
     ウイルプラスホールディングス                          2,200        825.00        1,815,000
     ジャパンミート                          6,600      1,922.00        12,685,200
     サツドラホールディングス                          2,000      1,762.00         3,524,000
     デファクトスタンダード                          1,600        312.00         499,200
     アレンザホールディングス                          7,100        776.00        5,509,600
     串カツ田中ホールディングス                          2,000      2,002.00         4,004,000
     バロックジャパンリミテッド                          10,500       1,037.00        10,888,500
     クスリのアオキホールディングス                          12,800       7,580.00        97,024,000
     力の源ホールディングス                          5,000        896.00        4,480,000
     スシローグローバルホールディングス                          14,100       6,320.00        89,112,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          11,000       1,363.00        14,993,000
     メディカルシステムネットワーク                          13,900        547.00        7,603,300
     はるやまホールディングス                          6,200        781.00        4,842,200
     ノジマ                          22,900       1,727.00        39,548,300
     カッパ・クリエイト                          18,000       1,418.00        25,524,000
     ライトオン                          9,600        734.00        7,046,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     良品計画                          18,200      18,140.00        330,148,000
     三城ホールディングス                          16,400        296.00        4,854,400
     アドヴァン                          19,700       1,150.00        22,655,000
     アルビス                          4,900      2,408.00        11,799,200
     コナカ                          15,500        411.00        6,370,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700      1,605.00         2,728,500
     Ｇ－７ホールディングス                          3,800      2,982.00        11,331,600
     イオン北海道                          13,100        728.00        9,536,800
     コジマ                          22,400        466.00       10,438,400
     ヒマラヤ                          4,700        838.00        3,938,600
     コーナン商事                          16,900       2,329.00        39,360,100
     エコス                          4,800      1,480.00         7,104,000
     ワタミ                          17,000       1,479.00        25,143,000
     マルシェ                          3,600        773.00        2,782,800
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          76,900       6,590.00        506,771,000
     西松屋チェーン                          28,300        869.00       24,592,700
     ゼンショーホールディングス                          62,400       2,340.00        146,016,000
     幸楽苑ホールディングス                          8,200      2,687.00        22,033,400
     ハークスレイ                          2,800      1,029.00         2,881,200
     サイゼリヤ                          21,200       2,594.00        54,992,800
     ＶＴホールディングス                          58,300        457.00       26,643,100
     魚力                          3,600      1,545.00         5,562,000
     フジ・コーポレーション                          3,500      2,070.00         7,245,000
     ユナイテッドアローズ                          14,700       3,130.00        46,011,000
     ハイデイ日高                          18,600       2,127.00        39,562,200
     京都きもの友禅                          8,600        330.00        2,838,000
     コロワイド                          42,700       2,090.00        89,243,000
     ピーシーデポコーポレーション                          17,300        485.00        8,390,500
     壱番屋                          9,100      5,210.00        47,411,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,500        717.00        2,509,500
     スギホールディングス                          28,200       5,400.00        152,280,000
     スクロール                          20,200        335.00        6,767,000
     ヨンドシーホールディングス                          14,300       2,511.00        35,907,300
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         143,600        2,280.00        327,408,000
     木曽路                          15,800       2,635.00        41,633,000
     ＳＲＳホールディングス                          15,300       1,026.00        15,697,800
     タカキュー                          10,700        176.00        1,883,200
     ケーヨー                          24,100        477.00       11,495,700
     上新電機                          15,200       2,039.00        30,992,800
     日本瓦斯                          20,300       2,951.00        59,905,300
     ロイヤルホールディングス                          22,500       2,617.00        58,882,500
     いなげや                          14,400       1,459.00        21,009,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島忠                          27,200       2,364.00        64,300,800
     チヨダ                          13,600       1,557.00        21,175,200
     ライフコーポレーション                          9,800      2,151.00        21,079,800
     リンガーハット                          15,900       2,560.00        40,704,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,000        439.00        7,902,000
     テンアライド                          11,800        422.00        4,979,600
     ＡＯＫＩホールディングス                          25,800       1,028.00        26,522,400
     オークワ                          18,400       1,092.00        20,092,800
     コメリ                          19,900       2,113.00        42,048,700
     青山商事                          22,500       1,876.00        42,210,000
     しまむら                          15,000       8,090.00        121,350,000
     はせがわ                          7,200        400.00        2,880,000
     高島屋                         100,800        1,231.00        124,084,800
     松屋                          26,100        738.00       19,261,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          66,000       1,113.00        73,458,000
     近鉄百貨店                          5,000      3,125.00        15,625,000
     パルコ                          12,400       1,193.00        14,793,200
     丸井グループ                         108,700        2,009.00        218,378,300
     アクシアル　リテイリング                          10,700       3,875.00        41,462,500
     イオン                         494,000        1,921.00        948,974,000
     イズミ                          26,100       3,915.00        102,181,500
     平和堂                          26,100       1,991.00        51,965,100
     フジ                          15,600       1,825.00        28,470,000
     ヤオコー                          14,600       4,800.00        70,080,000
     ゼビオホールディングス                          15,600       1,138.00        17,752,800
     ケーズホールディングス                         133,500        1,052.00        140,442,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,800        617.00        4,812,600
     日産東京販売ホールディングス                          19,400        277.00        5,373,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,300      2,106.00        13,267,800
     総合メディカルホールディングス                          11,300       1,515.00        17,119,500
     ブックオフグループホールディングス                          6,700      1,467.00         9,828,900
     アインホールディングス                          17,200       5,530.00        95,116,000
     元気寿司                          3,600      2,869.00        10,328,400
     ヤマダ電機                         391,300         483.00       188,997,900
     アークランドサカモト                          21,900       1,249.00        27,353,100
     ニトリホールディングス                          55,600      15,130.00        841,228,000
     グルメ杵屋                          9,300      1,163.00        10,815,900
     愛眼                          10,200        240.00        2,448,000
     ケーユーホールディングス                          6,900        784.00        5,409,600
     吉野家ホールディングス                          44,900       2,270.00        101,923,000
     松屋フーズホールディングス                          6,200      3,790.00        23,498,000
     サガミホールディングス                          17,300       1,343.00        23,233,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     関西スーパーマーケット                          9,800      1,110.00        10,878,000
     王将フードサービス                          9,400      7,210.00        67,774,000
     プレナス                          14,500       1,732.00        25,114,000
     ミニストップ                          9,600      1,463.00        14,044,800
     アークス                          24,100       2,242.00        54,032,200
     バローホールディングス                          27,800       1,764.00        49,039,200
     ベルク                          6,400      5,250.00        33,600,000
     大庄                          7,000      1,624.00        11,368,000
     ファーストリテイリング                          17,200      62,710.00       1,078,612,000
     サンドラッグ                          48,300       3,065.00        148,039,500
     サックスバー　ホールディングス                          11,000        898.00        9,878,000
     ヤマザワ                          2,800      1,670.00         4,676,000
     やまや                          2,300      2,220.00         5,106,000
     ベルーナ                          31,700        625.00       19,812,500
     島根銀行                          3,800        667.00        2,534,600
     じもとホールディングス                          86,800         92.00       7,985,600
     めぶきフィナンシャルグループ                         670,900         236.00       158,332,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          17,900       1,277.00        22,858,300
     九州フィナンシャルグループ                         212,800         403.00       85,758,400
     ゆうちょ銀行                         364,900         991.00       361,615,900
     富山第一銀行                          33,300        279.00        9,290,700
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         808,400         354.00       286,173,600
     西日本フィナンシャルホールディングス                          82,000        660.00       54,120,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          61,400        699.00       42,918,600
     三十三フィナンシャルグループ                          11,600       1,552.00        18,003,200
     第四北越フィナンシャルグループ                          22,600       2,512.00        56,771,200
     新生銀行                          94,300       1,430.00        134,849,000
     あおぞら銀行                          71,800       2,528.00        181,510,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,847,700          507.10      4,486,668,670
     りそなホールディングス                        1,410,500          410.80       579,433,400
     三井住友トラスト・ホールディングス                         252,800        3,443.00        870,390,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         905,800        3,495.00       3,165,771,000
     千葉銀行                         443,500         518.00       229,733,000
     群馬銀行                         259,200         348.00       90,201,600
     武蔵野銀行                          19,600       1,783.00        34,946,800
     千葉興業銀行                          37,800        282.00       10,659,600
     筑波銀行                          53,400        154.00        8,223,600
     七十七銀行                          40,900       1,356.00        55,460,400
     青森銀行                          10,300       2,566.00        26,429,800
     秋田銀行                          8,600      1,991.00        17,122,600
     山形銀行                          15,000       1,470.00        22,050,000
     岩手銀行                          9,300      2,429.00        22,589,700
                                125/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東邦銀行                         114,900         242.00       27,805,800
     東北銀行                          6,500        961.00        6,246,500
     みちのく銀行                          8,300      1,566.00        12,997,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         113,600        1,761.00        200,049,600
     静岡銀行                         319,300         701.00       223,829,300
     十六銀行                          17,600       2,125.00        37,400,000
     八十二銀行                         312,100         382.00       119,222,200
     山梨中央銀行                          16,200        974.00       15,778,800
     大垣共立銀行                          27,400       2,183.00        59,814,200
     福井銀行                          11,500       1,356.00        15,594,000
     北國銀行                          13,500       2,537.00        34,249,500
     清水銀行                          5,700      1,768.00        10,077,600
     富山銀行                          2,800      2,546.00         7,128,800
     滋賀銀行                          26,100       2,271.00        59,273,100
     南都銀行                          20,400       2,222.00        45,328,800
     百五銀行                         118,000         322.00       37,996,000
     京都銀行                          46,200       3,720.00        171,864,000
     紀陽銀行                          46,100       1,379.00        63,571,900
     ほくほくフィナンシャルグループ                          86,300        961.00       82,934,300
     広島銀行                         191,300         478.00       91,441,400
     山陰合同銀行                          77,500        585.00       45,337,500
     中国銀行                         111,500         874.00       97,451,000
     鳥取銀行                          4,900      1,404.00         6,879,600
     伊予銀行                         171,800         509.00       87,446,200
     百十四銀行                          14,000       1,993.00        27,902,000
     四国銀行                          19,100        900.00       17,190,000
     阿波銀行                          20,000       2,290.00        45,800,000
     大分銀行                          8,100      2,995.00        24,259,500
     宮崎銀行                          8,900      2,254.00        20,060,600
     佐賀銀行                          8,300      1,462.00        12,134,600
     沖縄銀行                          12,000       3,065.00        36,780,000
     琉球銀行                          30,400       1,035.00        31,464,000
     セブン銀行                         437,000         280.00       122,360,000
     みずほフィナンシャルグループ                        17,464,900          156.00      2,724,524,400
     高知銀行                          4,700        735.00        3,454,500
     山口フィナンシャルグループ                         161,500         673.00       108,689,500
     長野銀行                          4,700      1,635.00         7,684,500
     名古屋銀行                          10,600       3,210.00        34,026,000
     北洋銀行                         197,200         205.00       40,426,000
     愛知銀行                          4,900      3,370.00        16,513,000
     中京銀行                          5,600      2,154.00        12,062,400
     大光銀行                          4,800      1,694.00         8,131,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛媛銀行                          18,600       1,078.00        20,050,800
     トマト銀行                          5,700      1,009.00         5,751,300
     京葉銀行                          56,000        602.00       33,712,000
     栃木銀行                          70,900        164.00       11,627,600
     北日本銀行                          4,500      1,722.00         7,749,000
     東和銀行                          22,600        707.00       15,978,200
     福島銀行                          11,200        205.00        2,296,000
     大東銀行                          6,200        556.00        3,447,200
     トモニホールディングス                         101,700         319.00       32,442,300
     フィデアホールディングス                         124,800         112.00       13,977,600
     池田泉州ホールディングス                         140,500         181.00       25,430,500
     ＦＰＧ                          40,500       1,008.00        40,824,000
     マーキュリアインベストメント                          5,900        702.00        4,141,800
     ＳＢＩホールディングス                         153,200        2,205.00        337,806,000
     ジャフコ                          21,100       3,720.00        78,492,000
     大和証券グループ本社                        1,031,700          451.00       465,296,700
     野村ホールディングス                        2,262,000          400.80       906,609,600
     岡三証券グループ                         110,000         352.00       38,720,000
     丸三証券                          38,500        520.00       20,020,000
     東洋証券                          47,400        127.00        6,019,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         153,900         281.00       43,245,900
     光世証券                          3,400        585.00        1,989,000
     水戸証券                          38,100        196.00        7,467,600
     いちよし証券                          26,400        671.00       17,714,400
     松井証券                          63,100        875.00       55,212,500
     だいこう証券ビジネス                          5,500        532.00        2,926,000
     マネックスグループ                         119,100         307.00       36,563,700
     極東証券                          17,400        850.00       14,790,000
     岩井コスモホールディングス                          13,300       1,078.00        14,337,400
     藍澤證券                          23,300        684.00       15,937,200
     マネーパートナーズグループ                          15,700        265.00        4,160,500
     スパークス・グループ                          51,700        227.00       11,735,900
     かんぽ生命保険                          45,500       1,561.00        71,025,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         226,600        4,191.00        949,680,600
     アニコム　ホールディングス                          10,600       4,160.00        44,096,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         336,100        3,480.00       1,169,628,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         105,600        2,445.00        258,192,000
     第一生命ホールディングス                         727,200        1,388.00       1,009,353,600
     東京海上ホールディングス                         459,600        5,541.00       2,546,643,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         397,500        1,009.00        401,077,500
     アドバンスクリエイト                          3,000      1,771.00         5,313,000
     全国保証                          36,200       3,995.00        144,619,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイリース                          3,600        331.00        1,191,600
     イントラスト                          3,600        755.00        2,718,000
     日本モーゲージサービス                          2,300      1,084.00         2,493,200
     Ｃａｓａ                          5,800      1,129.00         6,548,200
     アルヒ                          11,700       2,054.00        24,031,800
     プレミアグループ                          7,400      1,845.00        13,653,000
     クレディセゾン                          90,000       1,170.00        105,300,000
     芙蓉総合リース                          14,700       6,330.00        93,051,000
     興銀リース                          24,200       2,619.00        63,379,800
     東京センチュリー                          25,900       4,160.00        107,744,000
     日本証券金融                          56,600        488.00       27,620,800
     アイフル                         196,100         217.00       42,553,700
     リコーリース                          10,100       3,265.00        32,976,500
     イオンフィナンシャルサービス                          82,100       1,597.00        131,113,700
     アコム                         258,300         373.00       96,345,900
     ジャックス                          14,200       2,208.00        31,353,600
     オリエントコーポレーション                         347,600         124.00       43,102,400
     日立キャピタル                          30,300       2,103.00        63,720,900
     アプラスフィナンシャル                          61,700         67.00       4,133,900
     オリックス                         857,500        1,511.00       1,295,682,500
     三菱ＵＦＪリース                         290,000         582.00       168,780,000
     九州リースサービス                          6,300        600.00        3,780,000
     日本取引所グループ                         347,200        1,611.00        559,339,200
     イー・ギャランティ                          12,000       1,273.00        15,276,000
     アサックス                          5,300        587.00        3,111,100
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,200      2,011.00        10,457,200
     いちご                         166,000         415.00       68,890,000
     日本駐車場開発                         146,700         160.00       23,472,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,200      1,798.00        12,945,600
     ヒューリック                         269,300        1,010.00        271,993,000
     三栄建築設計                          5,800      1,478.00         8,572,400
     野村不動産ホールディングス                          86,100       2,207.00        190,022,700
     三重交通グループホールディングス                          27,800        553.00       15,373,400
     サムティ                          18,800       1,839.00        34,573,200
     ディア・ライフ                          18,400        520.00        9,568,000
     コーセーアールイー                          5,200        680.00        3,536,000
     エー・ディー・ワークス                         395,900         33.00       13,064,700
     日本商業開発                          8,700      1,501.00        13,058,700
     プレサンスコーポレーション                          21,000       1,582.00        33,222,000
     ユニゾホールディングス                          18,800       4,305.00        80,934,000
     日本管理センター                          9,300      1,245.00        11,578,500
     サンセイランディック                          5,000        770.00        3,850,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エストラスト                          1,700        694.00        1,179,800
     フージャースホールディングス                          27,900        622.00       17,353,800
     オープンハウス                          18,800       5,180.00        97,384,000
     東急不動産ホールディングス                         347,300         639.00       221,924,700
     飯田グループホールディングス                         107,800        1,605.00        173,019,000
     イーグランド                          3,200        681.00        2,179,200
     ムゲンエステート                          10,500        589.00        6,184,500
     ハウスドゥ                          7,100      1,605.00        11,395,500
     シーアールイー                          4,000      1,163.00         4,652,000
     ケイアイスター不動産                          4,000      1,789.00         7,156,000
     グッドコムアセット                          3,600      1,720.00         6,192,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,600      4,360.00         6,976,000
     テンポイノベーション                          2,000      1,859.00         3,718,000
     パーク２４                          69,400       2,471.00        171,487,400
     パラカ                          3,800      2,033.00         7,725,400
     三井不動産                         682,300        2,449.50       1,671,293,850
     三菱地所                         900,900        2,032.50       1,831,079,250
     平和不動産                          24,000       2,487.00        59,688,000
     東京建物                         141,200        1,348.00        190,337,600
     ダイビル                          38,800       1,021.00        39,614,800
     京阪神ビルディング                          23,200       1,243.00        28,837,600
     住友不動産                         289,200        4,018.00       1,162,005,600
     テーオーシー                          30,700        791.00       24,283,700
     東京楽天地                          2,000      5,290.00        10,580,000
     スターツコーポレーション                          17,900       2,346.00        41,993,400
     フジ住宅                          17,800        703.00       12,513,400
     空港施設                          16,900        514.00        8,686,600
     明和地所                          8,900        540.00        4,806,000
     ゴールドクレスト                          10,600       2,031.00        21,528,600
     日本エスリード                          5,600      1,666.00         9,329,600
     日神不動産                          21,100        458.00        9,663,800
     日本エスコン                          24,600        746.00       18,351,600
     タカラレーベン                          61,400        375.00       23,025,000
     サンヨーハウジング名古屋                          8,300        960.00        7,968,000
     イオンモール                          65,000       1,706.00        110,890,000
     毎日コムネット                          4,000        748.00        2,992,000
     ファースト住建                          6,300      1,222.00         7,698,600
     カチタス                          14,500       4,220.00        61,190,000
     トーセイ                          18,500       1,209.00        22,366,500
     穴吹興産                          1,700      2,818.00         4,790,600
     サンフロンティア不動産                          18,600       1,258.00        23,398,800
     エフ・ジェー・ネクスト                          12,100       1,040.00        12,584,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテリックス                          4,900        736.00        3,606,400
     ランドビジネス                          5,400        772.00        4,168,800
     日本社宅サービス                          4,200      1,010.00         4,242,000
     グランディハウス                          13,400        444.00        5,949,600
     日本空港ビルデング                          41,200       4,245.00        174,894,000
     日本工営                          8,400      2,553.00        21,445,200
     ＬＩＦＵＬＬ                          43,700        660.00       28,842,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,800      2,072.00        20,305,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                          92,900       2,983.00        277,120,700
     メンバーズ                          4,300      1,786.00         7,679,800
     中広                          1,500        583.00         874,500
     アイティメディア                          2,700        769.00        2,076,300
     タケエイ                          13,100        963.00       12,615,300
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,200.00         2,040,000
     トラスト・テック                          13,800       1,308.00        18,050,400
     コシダカホールディングス                          30,100       1,654.00        49,785,400
     アルトナー                          3,200        710.00        2,272,000
     パソナグループ                          15,300       1,485.00        22,720,500
     ＣＤＳ                          3,200      1,306.00         4,179,200
     リンクアンドモチベーション                          27,800        489.00       13,594,200
     ＧＣＡ                          14,900        707.00       10,534,300
     エス・エム・エス                          45,800       2,478.00        113,492,400
     サニーサイドアップ                          2,900      1,008.00         2,923,200
     パーソルホールディングス                         124,600        2,129.00        265,273,400
     リニカル                          7,200      1,067.00         7,682,400
     クックパッド                          44,000        284.00       12,496,000
     エスクリ                          3,600        863.00        3,106,800
     アイ・ケイ・ケイ                          6,300        718.00        4,523,400
     学情                          5,000      1,162.00         5,810,000
     スタジオアリス                          6,300      2,113.00        13,311,900
     シミックホールディングス                          7,000      1,777.00        12,439,000
     ＮＪＳ                          2,800      1,589.00         4,449,200
     綜合警備保障                          49,600       5,260.00        260,896,000
     カカクコム                          93,300       2,645.00        246,778,500
     アイロムグループ                          4,700      1,665.00         7,825,500
     セントケア・ホールディング                          9,300        490.00        4,557,000
     サイネックス                          2,300        636.00        1,462,800
     ルネサンス                          7,000      1,611.00        11,277,000
     ディップ                          20,100       2,349.00        47,214,900
     オプトホールディング                          7,500      1,626.00        12,195,000
     ツクイ                          29,700        452.00       13,424,400
     キャリアデザインセンター                          3,200      1,441.00         4,611,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベネフィット・ワン                          34,600       1,812.00        62,695,200
     エムスリー                         262,200        2,335.00        612,237,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,200        585.00        4,797,000
     ブラス                          1,600        609.00         974,400
     アウトソーシング                          71,300       1,030.00        73,439,000
     ウェルネット                          12,000        752.00        9,024,000
     ワールドホールディングス                          4,200      1,648.00         6,921,600
     ディー・エヌ・エー                          67,200       2,109.00        141,724,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         173,200        1,557.00        269,672,400
     ぐるなび                          17,900        721.00       12,905,900
     タカミヤ                          13,100        758.00        9,929,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,400      1,188.00         9,979,200
     ファンコミュニケーションズ                          34,500        549.00       18,940,500
     ライク                          5,000      1,832.00         9,160,000
     ビジネス・ブレークスルー                          5,600        358.00        2,004,800
     ＷＤＢホールディングス                          5,700      2,463.00        14,039,100
     ティア                          7,500        638.00        4,785,000
     ＣＤＧ                          1,200      1,400.00         1,680,000
     バリューコマース                          8,200      1,735.00        14,227,000
     インフォマート                          68,300       1,619.00        110,577,700
     ＪＰホールディングス                          36,100        275.00        9,927,500
     エコナックホールディングス                          23,600        124.00        2,926,400
     ＥＰＳホールディングス                          18,800       1,369.00        25,737,200
     レッグス                          3,200      1,779.00         5,692,800
     プレステージ・インターナショナル                          23,400       1,819.00        42,564,600
     アミューズ                          7,600      2,556.00        19,425,600
     ドリームインキュベータ                          3,900      1,296.00         5,054,400
     クイック                          7,800      1,360.00        10,608,000
     ＴＡＣ                          7,500        193.00        1,447,500
     ケネディクス                         118,800         530.00       62,964,000
     電通                         128,400        3,725.00        478,290,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,900      1,206.00         5,909,400
     ぴあ                          3,600      4,335.00        15,606,000
     イオンファンタジー                          4,000      2,938.00        11,752,000
     シーティーエス                          14,300        720.00       10,296,000
     ネクシィーズグループ                          4,400      1,698.00         7,471,200
     みらかホールディングス                          34,900       2,332.00        81,386,800
     アルプス技研                          11,700       1,405.00        16,438,500
     ダイオーズ                          3,000      1,454.00         4,362,000
     日本空調サービス                          14,300        704.00       10,067,200
     オリエンタルランド                         147,200       15,225.00       2,241,120,000
     ダスキン                          32,000       2,767.00        88,544,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明光ネットワークジャパン                          14,800        957.00       14,163,600
     ファルコホールディングス                          6,900      1,629.00        11,240,100
     ラウンドワン                          38,700       1,633.00        63,197,100
     リゾートトラスト                          52,800       1,650.00        87,120,000
     ビー・エム・エル                          16,100       3,010.00        48,461,000
     ワタベウェディング                          2,200        635.00        1,397,000
     りらいあコミュニケーションズ                          22,600       1,313.00        29,673,800
     リソー教育                          63,500        501.00       31,813,500
     早稲田アカデミー                          3,700        843.00        3,119,100
     ユー・エス・エス                         152,200        1,961.00        298,464,200
     東京個別指導学院                          4,600        836.00        3,845,600
     サイバーエージェント                          71,600       4,475.00        320,410,000
     楽天                         580,500        1,025.00        595,012,500
     クリーク・アンド・リバー社                          7,400      1,234.00         9,131,600
     テー・オー・ダブリュー                          11,100        790.00        8,769,000
     山田コンサルティンググループ                          6,100      1,712.00        10,443,200
     セントラルスポーツ                          4,700      3,035.00        14,264,500
     フルキャストホールディングス                          12,500       1,966.00        24,575,000
     エン・ジャパン                          18,100       3,980.00        72,038,000
     リソルホールディングス                          1,400      3,920.00         5,488,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,000       6,210.00        155,250,000
     アトラ                          3,500        235.00         822,500
     インターワークス                          2,600        556.00        1,445,600
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,100      3,920.00        19,992,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,700      1,345.00         6,321,500
     ファーストロジック                          3,100        633.00        1,962,300
     三機サービス                          2,800        892.00        2,497,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,800      1,404.00        12,355,200
     デザインワン・ジャパン                          2,900        294.00         852,600
     イー・ガーディアン                          6,400      1,855.00        11,872,000
     リブセンス                          8,500        262.00        2,227,000
     ジャパンマテリアル                          34,200       1,154.00        39,466,800
     ベクトル                          15,700        918.00       14,412,600
     ウチヤマホールディングス                          6,400        493.00        3,155,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,000      2,141.00         8,564,000
     ライクキッズネクスト                          3,100        980.00        3,038,000
     キャリアリンク                          4,800        580.00        2,784,000
     ＩＢＪ                          8,500      1,155.00         9,817,500
     アサンテ                          5,100      2,003.00        10,215,300
     Ｎ・フィールド                          8,800        655.00        5,764,000
     バリューＨＲ                          2,700      3,160.00         8,532,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,400      6,580.00        28,952,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,300      1,669.00         8,845,700
     ＥＲＩホールディングス                          3,700        775.00        2,867,500
     アビスト                          2,000      2,616.00         5,232,000
     シグマクシス                          6,000      1,410.00         8,460,000
     ウィルグループ                          8,300        840.00        6,972,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          17,800        222.00        3,951,600
     日本ビューホテル                          4,000      1,580.00         6,320,000
     リクルートホールディングス                         892,100        3,364.00       3,001,024,400
     エラン                          8,400      1,785.00        14,994,000
     土木管理総合試験所                          5,700        433.00        2,468,100
     ネットマーケティング                          4,700        736.00        3,459,200
     日本郵政                        1,020,800          995.00      1,015,696,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          20,900       1,598.00        33,398,200
     鎌倉新書                          9,300      1,680.00        15,624,000
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,800        705.00        1,269,000
     一蔵                          1,600        616.00         985,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,900      1,847.00         5,356,300
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,000        820.00        1,640,000
     エボラブルアジア                          5,600      2,144.00        12,006,400
     アトラエ                          3,300      2,987.00         9,857,100
     ストライク                          4,800      2,618.00        12,566,400
     ソラスト                          30,600       1,232.00        37,699,200
     セラク                          4,100        781.00        3,202,100
     インソース                          4,900      3,010.00        14,749,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,800      4,960.00        43,648,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,600        973.00        2,529,800
     アイモバイル                          4,100        778.00        3,189,800
     キャリアインデックス                          4,500        535.00        2,407,500
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,100      1,457.00         7,430,700
     船場                          2,200        919.00        2,021,800
     グレイステクノロジー                          4,500      3,060.00        13,770,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          9,800      2,807.00        27,508,600
     フルテック                          1,900      1,186.00         2,253,400
     グリーンズ                          4,800      1,335.00         6,408,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,700        563.00         957,100
     ソウルドアウト                          2,000      1,676.00         3,352,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      1,021.00         2,144,100
     日総工産                          8,400      1,138.00         9,559,200
     キュービーネットホールディングス                          7,600      2,333.00        17,730,800
     ＲＰＡホールディングス                          5,400      1,658.00         8,953,200
     スプリックス                          4,200      1,748.00         7,341,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,100        864.00        4,406,400
                                133/382


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     リログループ                          68,100       2,684.00        182,780,400
     東祥                          7,800      2,739.00        21,364,200
     エイチ・アイ・エス                          19,500       2,562.00        49,959,000
     ラックランド                          2,600      2,227.00         5,790,200
     共立メンテナンス                          19,100       4,510.00        86,141,000
     イチネンホールディングス                          13,100       1,052.00        13,781,200
     建設技術研究所                          8,700      1,583.00        13,772,100
     スペース                          8,200      1,159.00         9,503,800
     長大                          4,800        774.00        3,715,200
     燦ホールディングス                          2,800      2,098.00         5,874,400
     スバル興業                           900     6,010.00         5,409,000
     東京テアトル                          5,000      1,350.00         6,750,000
     タナベ経営                          2,500      1,267.00         3,167,500
     ナガワ                          3,500      5,010.00        17,535,000
     よみうりランド                          2,700      4,610.00        12,447,000
     東京都競馬                          8,200      3,185.00        26,117,000
     カナモト                          20,400       2,702.00        55,120,800
     東京ドーム                          46,700       1,028.00        48,007,600
     西尾レントオール                          12,700       2,805.00        35,623,500
     トランス・コスモス                          13,900       2,630.00        36,557,000
     乃村工藝社                          58,300       1,359.00        79,229,700
     藤田観光                          5,500      2,796.00        15,378,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,600      1,473.00         9,721,800
     日本管財                          13,400       1,866.00        25,004,400
     トーカイ                          12,100       2,275.00        27,527,500
     白洋舎                          1,500      2,823.00         4,234,500
     セコム                         132,200        8,996.00       1,189,271,200
     セントラル警備保障                          6,000      5,100.00        30,600,000
     丹青社                          23,600       1,283.00        30,278,800
     メイテック                          15,400       5,600.00        86,240,000
     応用地質                          13,500       1,106.00        14,931,000
     船井総研ホールディングス                          25,800       2,237.00        57,714,600
     進学会ホールディングス                          5,900        528.00        3,115,200
     オオバ                          10,000        600.00        6,000,000
     いであ                          2,500      1,094.00         2,735,000
     学究社                          4,200      1,281.00         5,380,200
     ベネッセホールディングス                          45,700       2,676.00        122,293,200
     イオンディライト                          15,400       3,285.00        50,589,000
     ナック                          8,000        949.00        7,592,000
     ニチイ学館                          17,800       1,756.00        31,256,800
     ダイセキ                          20,900       2,730.00        57,057,000
     ステップ                          4,700      1,444.00         6,786,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              合　計              152,380,000               281,196,060,920
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               245,962,668
         国債証券                             414,722,675,050
         地方債証券                             26,289,738,427
         特殊債券                             33,309,988,163
         社債券                             19,410,874,410
         未収利息                              1,097,511,402
         前払費用                                42,566,689
         流動資産合計                             495,119,316,809
       資産合計                              495,119,316,809
      負債の部
       流動負債
         未払金                              3,987,000,000
         未払解約金                               145,357,403
         未払利息                                   530
         その他未払費用                                    12
         流動負債合計                              4,132,357,945
       負債合計                               4,132,357,945
      純資産の部
       元本等
         元本                             339,472,890,353
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           151,514,068,511
         元本等合計                             490,986,958,864
       純資産合計                              490,986,958,864
      負債純資産合計                                495,119,316,809
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                135/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              339,472,890,353口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            103,613,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4463円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,463円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                136/382




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                                     2019年    8月20日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

                                137/382


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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                289,379,948,264円
     期中追加設定元本額                                                71,016,941,292円
     期中一部解約元本額                                                20,923,999,203円
     期末元本額                                                339,472,890,353円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,894,139,104円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,104,045円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                15,345,157,193円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,857,854,974円
     ＤＣマイセレクション２５                                                20,243,495,088円
     ＤＣマイセレクション５０                                                22,112,443,786円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,936,872,869円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  459,787,488円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                85,685,281,449円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                39,425,986,741円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,205,880,697円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,979,857,107円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,705,359,287円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,189,405,231円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,290,089,971円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  431,703,198円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,636,332,306円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  87,998,877円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,201,947円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,594,728円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,389,556円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  178,244,661円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  291,117,437円
                                138/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,675,646円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  142,825,940円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,316,708,456円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  945,953,567円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,570,398,059円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  820,473,761円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  105,827,157円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,239,398,678円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  27,145,332円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,449,874,632円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,795,023,520円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  166,695,170円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,234,605,870円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,080,907,019円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,987,439,585円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,998,180,104円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  65,191,453円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  797,721,024円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  51,217,568円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  33,161,387円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  64,870,348円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  10,693,438円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  11,069,215円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  23,054,831円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,390,887円
     グローバル経済コア                                                  222,249,455円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,803,421円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    593,624円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                79,200,298,601円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            7,193,039,000
          地方債証券                                              61,103,928
          特殊債券                                             125,983,524
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           社債券                                             162,247,200
           合計                                           7,542,373,652
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３９２回利付国債（２年）                         730,000,000           732,708,300
          第３９３回利付国債（２年）                         840,000,000           843,418,800
          第３９４回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,044,555,200
          第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           562,620,800
          第３９６回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,020,029,900
          第３９７回利付国債（２年）                        1,360,000,000           1,367,316,800
          第３９８回利付国債（２年）                        5,040,000,000           5,068,929,600
          第３９９回利付国債（２年）                        3,100,000,000           3,119,034,000
          第４００回利付国債（２年）                         630,000,000           634,126,500
          第４０１回利付国債（２年）                        2,480,000,000           2,497,062,400
          第４０２回利付国債（２年）                        1,870,000,000           1,883,632,300
          第４０３回利付国債（２年）                         50,000,000           50,386,000
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,624,079,000
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,974,415,200
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,808,775,600
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,621,398,800
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,367,621,800
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,372,607,200
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,597,560,600
          第１３２回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,856,160,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,800,435,000
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,214,284,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３５回利付国債（５年）                        5,680,000,000           5,767,358,400
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           5,999,533,000
          第１３７回利付国債（５年）                        3,430,000,000           3,491,019,700
          第１３８回利付国債（５年）                        9,070,000,000           9,241,332,300
          第１３９回利付国債（５年）                        5,970,000,000           6,089,280,600
          第１４０回利付国債（５年）                        3,630,000,000           3,707,500,500
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           646,628,000
          第２回利付国債（４０年）                         470,000,000           740,776,400
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           875,803,500
          第４回利付国債（４０年）                        1,000,000,000           1,610,780,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,392,752,100
          第６回利付国債（４０年）                         720,000,000          1,113,890,400
          第７回利付国債（４０年）                         720,000,000          1,076,248,800
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,122,584,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000           1,158,375,700
          第１０回利付国債（４０年）                        1,920,000,000           2,385,561,600
          第１１回利付国債（４０年）                        1,730,000,000           2,094,251,500
          第１２回利付国債（４０年）                         520,000,000           573,008,800
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,429,274,700
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,092,420,000
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,884,561,700
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,383,804,000
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           480,278,900
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,225,470,800
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,199,694,600
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           915,907,900
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,012,959,200
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,765,780,200
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,708,379,600
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,553,090,800
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           773,280,000
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,003,222,500
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,550,000,000           2,630,044,500
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,810,000,000           2,906,607,800
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,716,423,400
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,327,820,800
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,862,213,300
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,348,167,500
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,507,320,000
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,433,102,400
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,250,000,000           3,382,795,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,430,702,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,918,061,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,777,252,800
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           533,403,900
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,498,401,400
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,554,517,000
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,063,610,700
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,320,000,000           4,521,312,000
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,574,334,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,060,000,000           4,181,597,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,830,000,000           2,918,069,600
          第３４４回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,499,981,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,047,795,200
          第３４６回利付国債（１０年）                        2,860,000,000           2,960,185,800
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,351,288,700
          第３４８回利付国債（１０年）                        2,060,000,000           2,134,427,800
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,390,000,000           3,513,362,100
          第３５０回利付国債（１０年）                        5,130,000,000           5,315,346,900       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        3,750,000,000           3,884,287,500
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,027,744,900
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,690,000,000           4,853,774,800
          第３５４回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,075,299,600
          第３５５回利付国債（１０年）                        1,890,000,000           1,954,694,700
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           143,881,100
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           204,512,000
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           152,691,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           148,644,100
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           64,048,000
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           249,834,800
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           236,226,600
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,761,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           288,446,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           186,171,200
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          112,403,700
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           248,814,500
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           376,901,400
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           408,534,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           469,886,800
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           512,990,200
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           784,542,300
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           470,811,150
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           519,999,600
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           674,611,200
                                142/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           688,370,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           565,780,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           609,894,800
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           540,892,000
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           487,826,500
          第２６回利付国債（３０年）                         430,000,000           608,729,500
          第２７回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,456,036,200
          第２８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           2,381,788,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           2,018,044,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,557,937,000
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,559,360,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,938,310,000
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,327,529,100
          第３４回利付国債（３０年）                        1,545,000,000           2,230,300,200
          第３５回利付国債（３０年）                        1,690,000,000           2,381,159,300
          第３６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           2,379,518,400
          第３７回利付国債（３０年）                        1,780,000,000           2,494,420,800
          第３８回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,703,808,300
          第３９回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,327,637,200
          第４０回利付国債（３０年）                         770,000,000          1,071,516,600
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,275,867,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,538,790,400
          第４３回利付国債（３０年）                         960,000,000          1,322,534,400
          第４４回利付国債（３０年）                        1,080,000,000           1,491,858,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,467,774,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,738,724,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,510,000,000           2,059,564,500
          第４８回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           2,091,486,000
          第４９回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,924,718,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,246,164,800
          第５１回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,283,003,200
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,673,733,600
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,247,411,200
          第５４回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,552,761,700
          第５５回利付国債（３０年）                        1,040,000,000           1,214,096,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,472,751,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,530,997,000
          第５８回利付国債（３０年）                        1,450,000,000           1,696,645,000
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           194,228,400
          第６０回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,846,413,800
          第６１回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,486,264,000
          第６２回利付国債（３０年）                         670,000,000           728,162,700
          第６３回利付国債（３０年）                         470,000,000           497,161,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           92,408,400
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           134,812,600
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,299,000
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           227,627,400
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           104,200,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           115,514,300
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           84,488,000
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           211,688,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,355,200
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           159,847,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           255,069,600
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           320,580,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,532,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           370,146,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           251,464,800
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           333,961,600
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,440,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           349,456,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,505,000
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           360,805,500
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,442,000
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           212,294,600
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,949,100
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           453,596,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           224,836,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           709,128,000
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           405,630,000
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           226,436,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           148,034,900
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           304,387,200
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           328,584,500
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           192,649,100
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           307,578,600
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           251,928,600
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           446,538,300
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           690,708,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           335,677,900
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           540,988,800
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           337,383,100
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           247,136,400
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           643,560,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           497,183,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           411,873,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           745,850,700
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           536,017,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,041,048,800
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           484,246,900
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           725,210,700
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           738,649,000
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           382,345,600
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           483,428,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           528,123,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,386,428,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           585,139,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           884,190,450
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           509,252,800
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           493,212,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           437,374,800
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           829,273,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           466,951,600
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           318,375,200
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           795,570,600
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           628,784,000
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,167,350,500
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,206,456,900
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           974,638,800
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,795,926,500
          第１１４回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,168,692,600
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           877,688,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,334,200,800
          第１１７回利付国債（２０年）                         780,000,000           973,346,400
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           819,370,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           646,266,100
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           945,843,300
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,851,750,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         440,000,000           538,208,000
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,614,771,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           762,500,000
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,047,664,800
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           915,463,800
          第１２７回利付国債（２０年）                         990,000,000          1,229,847,300
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,571,081,400
          第１２９回利付国債（２０年）                         550,000,000           679,167,500
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,115,000,000           1,380,838,300
          第１３１回利付国債（２０年）                         870,000,000          1,066,733,100
                                145/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,032,645,600
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,477,825,300
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,308,289,500
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           727,593,900
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           695,645,100
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,120,000,000           1,384,712,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         320,000,000           387,296,000
          第１３９回利付国債（２０年）                         550,000,000           672,831,500
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           2,032,648,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           2,000,215,700
          第１４２回利付国債（２０年）                         520,000,000           653,052,400
          第１４３回利付国債（２０年）                         720,000,000           887,256,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,791,283,200
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,455,000,000           3,066,123,150
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,630,502,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           2,098,574,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,434,251,600
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,130,550,000
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,270,000,000           2,768,083,400
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,735,000,000           2,066,870,800
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,396,945,100
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,390,000,000           2,890,991,800
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,980,000,000           2,367,822,600
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,514,801,600
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,089,967,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,177,351,200
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,392,612,300
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,275,385,400
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           2,178,442,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,923,495,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,254,057,000
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           1,924,825,000
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,925,657,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,124,156,800
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000          1,006,767,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,235,496,500
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,510,000,000           1,601,596,600
          第１６９回利付国債（２０年）                         280,000,000           291,454,800
               国債証券合計                  370,770,000,000           414,722,675,050
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,370,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,183,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           141,260,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           139,398,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,770,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           136,060,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,115,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,524,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           242,160,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           240,950,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           101,900,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           102,183,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           102,128,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           204,876,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,585,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,272,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,353,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,838,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,374,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,139,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,437,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,250,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           204,422,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,748,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,302,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,433,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         300,000,000           304,380,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           144,495,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           120,648,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,946,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,868,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,266,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,570,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,210,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           241,610,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,693,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,260,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,613,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,166,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,404,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,753,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,755,370
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,182,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,073,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,675,480
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,638,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           121,104,000
          年）
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           101,275,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           120,592,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,285,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,252,000
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,341,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,850,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,186,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           209,758,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,851,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,288,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,539,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           130,032,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           113,438,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,468,386
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,245,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,448,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,288,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,444,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,531,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,934,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,335,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,149,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,304,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,318,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,146,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,478,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,676,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,524,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,088,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           112,804,000
          年）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,821,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,668,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           129,005,684
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,322,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,706,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           116,152,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           241,412,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           205,316,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,823,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           196,765,430
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,829,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,927,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,037,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,008,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,425,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,679,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,290,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,799,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,688,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,478,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           122,454,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           204,390,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,638,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           140,358,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,976,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           111,913,000
          年）
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           121,370,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           120,468,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           121,526,400
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,391,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,394,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,187,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,425,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,676,800
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,471,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,784,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,951,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           364,248,520
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,087,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           153,250,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,633,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,826,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,471,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,474,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,421,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,658,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,310,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,863,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,833,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,784,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,174,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,035,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,858,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,687,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,668,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,422,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,550,740
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,140,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,526,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,399,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,017,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,388,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,270,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,181,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,149,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,650,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,504,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           196,182,767
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,550,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,041,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           205,122,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,281,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,607,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           242,892,000
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           101,296,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           143,526,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,874,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,060,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,497,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,516,000
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,506,000
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,554,000
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          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           102,963,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         300,000,000           303,450,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           140,619,600
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           241,188,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           122,302,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           112,683,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           120,363,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,478,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,111,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,390,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,474,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           204,542,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           110,961,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,684,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,323,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           119,473,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,987,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,439,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           103,093,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,796,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,483,350
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           120,592,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,646,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           102,280,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           102,160,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,573,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,467,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,077,300
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,971,600
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           204,822,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,650,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           119,982,000
              地方債証券合計                   24,734,220,000           26,289,738,427
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           104,466,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,601,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           108,674,000
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          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,954,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,033,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           113,700,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           102,983,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           206,268,000
          機構債券
          第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,847,000
          券
          第１４回道路債券                         100,000,000           106,353,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           105,089,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           464,728,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           136,908,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           278,346,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           281,944,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,877,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           167,266,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,678,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           112,079,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,519,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,414,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           308,298,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           160,150,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           242,558,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           121,903,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,576,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,771,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           139,756,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,053,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,422,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           123,638,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,821,000
          返済機構債券
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          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           119,406,000
          債券
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,305,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,255,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,432,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,978,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           148,306,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           308,085,540
          返済機構債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,348,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,737,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,613,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,013,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           121,442,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,090,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,273,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,210,000
          返済機構債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,440,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,551,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,288,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,248,080
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           124,703,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,259,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           240,980,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,500,640
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,426,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,277,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,069,000
          返済機構債券
                                   100,000,000           102,771,000
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          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           306,066,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,674,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           235,206,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,784,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,275,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,227,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,389,480
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           319,030,440
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,447,700
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,450,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,281,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,611,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           530,030,800
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,082,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           218,408,400
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,796,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           311,880,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           114,117,300
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           110,416,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           416,241,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,068,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           139,838,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,119,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           137,130,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           242,768,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,662,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           116,980,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           243,198,000
          年）
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,143,220
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,275,530
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,409,000
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          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           121,111,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,338,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           512,330,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,605,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,065,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,209,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,490,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,573,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,490,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,398,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,010,000
          Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,350,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           221,056,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,716,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,460,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,568,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,212,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,954,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,190,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,564,200
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,625,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,601,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           112,255,000
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           159,357,120
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           102,051,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           110,937,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,320,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           213,710,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,297,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,814,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           111,825,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,058,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           124,111,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,579,600
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,627,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           212,301,600
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,629,670
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           101,397,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,564,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           111,597,000
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          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           105,745,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,838,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,354,000           14,985,288
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         14,680,000           15,408,862
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,042,000           15,934,742
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         253,734,000           255,751,185
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         177,722,000           178,980,271
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,936,000           15,742,245
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,011,000           16,930,992
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         12,993,000           13,376,423
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         26,838,000           28,029,875
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,602,000           16,419,856
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,880,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,161,000           14,842,568
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,475,000           17,462,676
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,084,000           14,781,158
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,287,000           17,242,721
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,538,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,087,000           15,400,055
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,387,000           15,702,125
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,644,000           23,397,596
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,113,000           23,978,673
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,519,000           26,774,748
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,513,000           29,780,346
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         29,509,000           32,044,413
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,626,000           33,182,045
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         64,750,000           70,098,997
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,519,000           15,119,941
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,385,000           34,644,825
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,487,000           15,078,504
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,368,000           15,130,366
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,391,000           37,984,098
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,336,000           13,964,125
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,948,000           37,571,196
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,810,000           35,223,831
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,265,000           16,229,748
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         65,764,000           70,157,692
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,747,000           38,214,615
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,948,000           15,721,110
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,878,000           50,024,451
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,726,000           47,705,646
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,624,000           47,629,426
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,127,000
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         95,432,000          101,636,034
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,773,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,810,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,352,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         102,238,000           107,938,790
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,863,000           54,696,275
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         51,798,000           55,030,713
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,802,000           56,175,519
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,329,000           49,062,874
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,404,000           48,804,942
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,253,000           55,701,175
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           184,755,000
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,956,000           50,480,883
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,912,000           56,640,486
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,206,000           58,050,765
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,247,000           59,007,602
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,400,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           122,068,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         118,612,000           124,431,104
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         60,531,000           63,265,790
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         126,044,000           130,976,101
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,962,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         71,117,000           74,188,543
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,710,000           77,756,673
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         73,965,000           77,347,419
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         151,860,000           159,354,291
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,670,000           78,203,384
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,279,000           83,162,878
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,340,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,179,000           90,034,286
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,405,000           90,079,390
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,221,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,498,000           90,570,623
          券
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          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,994,000           91,495,621
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,529,000           91,918,529
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,940,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,506,000           93,885,156
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,029,000           94,547,833
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,103,000           94,406,496
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,397,000           94,742,035
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,945,000           95,379,229
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         186,982,000           191,484,526
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,201,000           95,609,313
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,900,000           193,296,488
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,977,000           96,410,064
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,178,000           193,799,618
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,332,000           97,815,398
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,306,000           196,886,728
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,530,000           197,191,151
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           140,224,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,836,000           99,771,099
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,387,000          100,560,842
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,771,000          100,088,172
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         196,762,000           200,630,340
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,733,000          100,444,042
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,098,000          101,130,499
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         199,004,000           202,369,157
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,842,000          100,895,333
          券
          第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           105,209,000
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,859,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,700,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,142,000
                                158/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,486,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           111,733,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,783,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           200,040,000
          い第８０２号商工債                         100,000,000           100,097,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,989,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,978,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,178,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,340,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,348,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,712,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,380,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,312,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,504,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,350,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,801,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           123,216,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,072,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,518,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,732,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,193,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,926,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,334,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,841,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,047,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           205,164,000
          債券
               特殊債券合計                   31,173,915,000           33,309,988,163
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,162,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           101,149,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,514,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         200,000,000           200,916,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,861,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,670,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,015,000
          エー円貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         200,000,000           200,252,000
          貨社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           200,180,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,541,000
          円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,249,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,677,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           105,401,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,888,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           201,412,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           100,266,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,822,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           102,171,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,394,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,874,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,925,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,895,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           101,466,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           101,025,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,963,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,093,000
          第７回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社                         100,000,000           100,247,000
          無担保社債
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           103,400,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,277,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,164,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           102,182,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,746,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           201,542,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           102,406,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           102,018,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           102,170,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,229,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,312,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           100,335,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           100,734,000
                                160/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           104,130,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           103,444,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           101,478,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,852,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,465,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,960,000
          担保社債
          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           100,729,000
          グス株式会社無担保社
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           101,205,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,482,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,940,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,612,000
          第１５回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           200,662,000
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,859,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           204,184,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,051,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           101,878,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,920,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,587,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,426,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,569,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,143,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,204,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           202,114,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,551,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           103,317,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           101,749,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           100,161,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           101,182,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           122,628,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,366,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,954,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,246,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           103,512,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           125,534,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,499,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           102,716,000
          社債（劣後特約付）
                                   100,000,000           116,023,000
                                161/382

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,565,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,753,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,978,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           307,902,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           101,459,000
          （劣後特約付）
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,671,000
          社債
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,483,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,083,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,718,000
          社無担保社債
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           105,761,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,590,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,669,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           201,292,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,255,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,304,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           203,420,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           102,402,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           101,612,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,890,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           202,198,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           202,006,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           101,879,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,613,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,373,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,218,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,786,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           108,770,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           105,836,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,937,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,505,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           103,468,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,902,000
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          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           116,711,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           241,878,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,847,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           118,888,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           123,991,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,116,060
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           119,784,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           115,392,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           116,645,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,188,600
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           140,023,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           136,744,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           122,775,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           107,617,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           101,104,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,995,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           205,566,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,331,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,095,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           103,239,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,385,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,863,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,290,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,778,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           104,205,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,841,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,811,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           204,124,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,427,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,641,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,273,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,600,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,774,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           106,309,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,941,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,195,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,852,700
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,961,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,367,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,477,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,720,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           104,356,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           203,552,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,091,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,541,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,217,050
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,756,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,000,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,175,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           111,046,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,908,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,868,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,133,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,747,000
          無担保社債
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           101,481,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           204,066,000
          保社債
               社債券合計                  18,766,000,000           19,410,874,410
                 合計                           493,733,276,050
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              9,790,755,164
         コール・ローン                               224,873,782
         株式                             320,984,326,408
         投資信託受益証券                               257,279,692
         投資証券                              9,270,233,266
                                164/382

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                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                29,983,452
         未収入金                                  30,866
         未収配当金                               624,125,297
         前払金                               218,586,399
         差入委託証拠金                              2,081,464,918
         流動資産合計                             343,481,659,244
       資産合計                              343,481,659,244
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               248,268,977
         未払解約金                                55,341,900
         未払利息                                   485
         流動負債合計                               303,611,362
       負債合計                                 303,611,362
      純資産の部
       元本等
         元本                             136,510,691,604
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           206,667,356,278
         元本等合計                             343,178,047,882
       純資産合計                              343,178,047,882
      負債純資産合計                                343,481,659,244
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (1)先物取引

                                165/382


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                                     2019年    8月20日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              136,510,691,604口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5139円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,139円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                166/382


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                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2019年    8月20日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                136,969,669,259円
     期中追加設定元本額                                                17,163,156,978円
     期中一部解約元本額                                                17,622,134,633円
     期末元本額                                                136,510,691,604円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,463,551,937円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,764,244円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,224,638,984円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,544,551,005円
     外国株式インデックス・オープン                                                  891,442,329円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,082,100,694円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,785,946,441円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,025,334,505円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,590,919,845円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  435,984,734円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,948,356,768円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,438,549,558円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  111,654,430円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  191,941,120円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  126,089,021円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,556,183,434円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,859,827,523円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,491,154円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,674,210円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,546,937円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,677,515円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  195,668,175円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,527,140円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  274,080,458円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  721,223,748円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  368,413,607円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,403,686,297円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,840,154,878円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  77,673,998円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  349,733,729円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   8,588,264円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  124,202,686円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,845,367,154円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,094,973,438円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  875,582,365円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,485,538,253円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,428,856,181円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,320,725,574円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,791,427,715円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  911,667,962円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,025,091,968円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,119,077,753円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  814,944,474円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,406,077円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  273,506,688円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,664,466,869円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,105,017,475円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  79,006,807円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  323,759,790円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  49,584,153円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,428,727円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  46,473,470円
     グローバル経済コア                                                 1,041,062,604円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   6,707,969円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    363,842円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  357,806,843円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  72,561,394円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,366,189,386円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,177,048,616円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  360,766,802円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  31,820,718円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           8,506,986,264
        投資信託受益証券                                                11,027,984
          投資証券                                             497,153,955
           合計                                           9,015,168,203
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,952,807,292                －    12,734,220,893          △218,586,399
            合計            12,952,807,292                －    12,734,220,893          △218,586,399
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     通貨関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          286,741,076              －     287,041,950            300,874
               アメリカドル            244,463,850              －     244,726,350            262,500
                 ユーロ           42,277,226              －      42,315,600            38,374
             合計              286,741,076              －     287,041,950            300,874
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        APACHE    CORP                      34,273         21.90       750,578.70
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         21.42       951,048.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         16.75       600,973.25
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         61.25      1,127,122.50
            CHEVRON    CORP                     158,168         117.31      18,554,688.08
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        41.90       318,398.10
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481         72.98      1,275,763.38
            CONOCOPHILLIPS                          93,594         53.94      5,048,460.36
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        31.19       238,509.93
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         23.27       881,025.47
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487         99.96      1,348,160.52
            EOG  RESOURCES     INC                   47,650         77.81      3,707,646.50
            EXXON   MOBIL                      353,018         69.45     24,517,100.10
            HALLIBURTON      CO                    76,620         19.33      1,481,064.60
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        39.83       331,186.45
            HESS   CORP                       22,081         63.15      1,394,415.15
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         45.88       647,366.80
                                171/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         20.41      3,413,654.14
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         12.88       960,036.56
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         47.81      2,759,593.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         19.31       585,305.41
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         22.46       860,015.86
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               76,592         45.58      3,491,063.36
            ONEOK   INC                       34,074         70.91      2,416,187.34
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         16.42       336,199.50
            PHILLIPS     66                     38,115         98.76      3,764,237.40
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        128.22      1,853,420.10
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        22.43       221,832.70
            SCHLUMBERGER                         114,004         34.10      3,887,536.40
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         35.36       707,270.72
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         24.31       875,281.55
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         79.70      2,817,554.40
            WILLIAMS     COS                     98,155         23.56      2,312,531.80
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        18,039        228.57      4,123,174.23
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        64.92       561,363.24
            AMCOR   PLC                      138,214         10.11      1,397,343.54
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       115.74       863,073.18
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         27.79       489,270.74
            BALL   CORP                       27,142         79.74      2,164,303.08
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        112.49      1,243,351.97
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              17,157         48.72       835,889.04
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         12.95       200,634.35
            CORTEVA    INC                      64,411         30.57      1,969,044.27
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         67.14       692,951.94
            DOW  INC                        65,790         45.60      3,000,024.00
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                61,822         67.43      4,168,657.46
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         66.54       789,031.32
            ECOLAB    INC                      21,748        208.57      4,535,980.36
            FMC  CORP                        12,118         86.21      1,044,692.78
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473          9.25     1,040,375.25
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         39.32      1,329,133.96
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   8,674       113.14       981,376.36
            LINDE   PLC                       46,307        189.11      8,757,116.77
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              21,636         74.88      1,620,103.68
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       255.38      1,274,090.82
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         19.98       637,581.78
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 69,458         38.13      2,648,433.54
            NUCOR   CORP                       24,279         49.91      1,211,764.89
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       102.48       911,047.20
                                172/382


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            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        111.62      2,227,711.96
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         42.73       627,660.97
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 6,827       528.44      3,607,659.88
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         28.27       516,577.71
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        142.36      1,528,946.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        62.88       217,250.40
            WESTROCK     CO                     21,244         33.98       721,871.12
            3 M COMPANY                        47,704        162.95      7,773,366.80
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       125.00       438,125.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         52.60       595,958.00
            ALLEGION     PLC                      7,435        96.55       717,849.25
            AMETEK    INC                      19,001         86.70      1,647,386.70
            ARCONIC    INC                      36,550         25.03       914,846.50
            BOEING    CO                      44,649        333.78      14,902,943.22
            CATERPILLAR                          48,214        117.36      5,658,395.04
            CUMMINS    INC                      12,585        149.04      1,875,668.40
            DEERE&CO                          24,967        152.39      3,804,721.13
            DOVER   CORP                       12,008         91.24      1,095,609.92
            EATON   CORP                       35,051         79.14      2,773,936.14
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 50,287         58.55      2,944,303.85
            FASTENAL     CO                     46,922         30.66      1,438,628.52
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         42.68       462,053.68
            FLUOR   CORP                       11,267         17.47       196,834.49
            FORTIVE    CORP                      25,813         70.08      1,808,975.04
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         51.18       655,615.80
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        187.59      3,943,329.39
            GENERAL    ELECTRIC     CO                720,575          8.67     6,247,385.25
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       275.39      1,094,950.64
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         37.73       574,476.98
            HEICO   CORP                       3,640       142.44       518,481.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       108.89       702,231.61
            HONEYWELL     INTL   INC                  61,318        165.86      10,170,203.48
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       208.24       733,421.28
            IDEX   CORP                        6,916       165.55      1,144,943.80
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   28,028        153.03      4,289,124.84
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        118.57      2,409,579.54
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         83.99      1,010,063.74
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         53.00      1,065,300.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         32.51       666,455.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 64,767         42.64      2,761,664.88
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,859        213.05      4,017,909.95
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       257.27       742,223.95
                                173/382


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            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,338        380.47      8,118,468.86
            MASCO   CORP                       24,547         38.82       952,914.54
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       110.79       483,487.56
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,442        370.08      4,974,615.36
            OWENS   CORNING                       7,979        57.21       456,478.59
            PACCAR    INC                      30,075         64.88      1,951,266.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        165.34      1,874,955.60
            PENTAIR    PLC                      13,583         36.73       498,903.59
            RAYTHEON     COMPANY                     23,520        179.19      4,214,548.80
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        153.24      1,610,705.64
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       362.37      3,159,866.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         44.64       617,281.92
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         46.60       566,003.60
            SNAP-ON    INC                      4,900       149.01       730,149.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        73.74       625,388.94
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        136.28      1,803,529.52
            TEXTRON                          18,220         45.20       823,544.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       537.58      2,189,025.76
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       110.64       713,185.44
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               68,767        126.64      8,708,652.88
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       132.40       508,548.40
            WABTEC    CORP                      11,163         68.10       760,200.30
            XYLEM   INC                       16,060         76.90      1,235,014.00
            CINTAS    CORP                       7,153       267.82      1,915,716.46
            COPART    INC                      17,540         76.18      1,336,197.20
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       617.82      1,858,402.56
            EQUIFAX    INC                      10,799        144.00      1,555,056.00
            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         65.40      2,143,485.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        85.70       439,041.10
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         20.72       569,882.88
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         90.35      1,667,951.35
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        55.76       533,400.16
            ROLLINS    INC                      10,546         33.25       350,654.50
            TRANSUNION                          15,344         83.65      1,283,525.60
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        158.29      2,133,749.20
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         93.25      2,145,496.00
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 34,799        120.02      4,176,575.98
            AMERCO                           602      352.20       212,024.40
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        26.10       258,912.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         84.31       965,180.88
            CSX  CORP                        64,710         65.29      4,224,915.90
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         58.19       878,378.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         71.72       989,951.16
            FEDEX   CORP                       20,310        158.31      3,215,276.10
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        99.51       709,904.34
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       122.08      1,067,345.44
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         34.37       367,759.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        174.37      3,978,077.18
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       165.84       869,830.80
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         50.64       580,587.60
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                15,749         34.61       545,072.89
            UNION   PACIFIC    CORP                   60,776        168.76      10,256,557.76
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             6,003        83.89       503,591.67
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              57,471        116.79      6,712,038.09
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         68.08       683,318.96
            APTIV   PLC                       20,863         83.56      1,743,312.28
            AUTOLIV    INC                      6,639        66.19       439,435.41
            BORGWARNER      INC                    15,953         32.52       518,791.56
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578          9.03     2,849,669.34
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         37.36      3,972,526.16
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         32.56       477,883.12
            LEAR   CORP                        5,287       110.84       586,011.08
            TESLA   INC                       10,812        226.83      2,452,485.96
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         28.58       330,013.26
            DR  HORTON    INC                     28,998         48.17      1,396,833.66
            GARMIN    LTD                       9,564        78.19       747,809.16
            HANESBRANDS      INC                    31,136         13.80       429,676.80
            HASBRO    INC                      10,617        114.95      1,220,424.15
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         39.20       415,284.80
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         50.03      1,177,956.35
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       178.67      1,513,692.24
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       114.07       577,422.34
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.90       597,251.70
            NIKE   B                       104,342         81.13      8,465,266.46
            NVR  INC                         264     3,551.38        937,564.32
            POLARIS    INC                      4,691        82.10       385,131.10
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         32.51       713,887.09
            PVH  CORP                        7,252        71.96       521,853.92
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578        87.15       398,972.70
            TAPESTRY     INC                     25,989         20.97       544,989.33
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         18.77       299,381.50
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         16.85       274,368.55
            VF  CORP                        28,754         79.99      2,300,032.46
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       135.32       720,443.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARAMARK                          19,980         40.18       802,796.40
            BLOCK   H & R INC                    16,984         27.68       470,117.12
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         45.74      1,606,663.24
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       820.31      1,674,252.71
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        119.57      1,199,406.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       232.02       801,165.06
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         93.46      2,198,459.58
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 28,379         54.67      1,551,479.93
            MARRIOTT     INTL   A                   23,516        130.57      3,070,484.12
            MCDONALD'S      CORP                    63,604        218.78      13,915,283.12
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         20.71       365,780.02
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         28.77      1,284,753.12
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         51.35       915,981.30
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        107.76      1,496,247.60
            STARBUCKS     CORP                    104,538         96.66     10,104,643.08
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       240.99       861,298.26
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       112.41       905,125.32
            YUM  BRANDS    INC                    25,338        116.46      2,950,863.48
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         47.92      2,941,712.96
            ALPHABET     INC-CL    A                 24,947       1,200.44       29,947,376.68
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,200       1,198.45       31,399,390.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 12,457         26.69       332,477.33
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         44.22      1,265,930.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        388.42      5,294,941.44
            COMCAST    CORP-CL    A                 375,711         44.00     16,531,284.00
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         28.42       363,889.68
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         26.60       629,675.20
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         32.59       593,724.62
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         90.91      2,438,115.29
            FACEBOOK     INC-A                     198,937         186.17      37,036,101.29
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         33.87      1,025,244.90
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         33.60       408,307.20
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       249.79      1,589,663.56
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         20.48       692,920.32
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663       101.26       877,215.38
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         26.34       408,691.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         25.99      1,202,583.29
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         41.01       766,599.93
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         41.02       624,857.66
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        40.53       258,743.52
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         71.47       903,166.39
            NETFLIX    INC                      36,840        309.38      11,397,559.20
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         13.99       468,371.21
            OMNICOM    GROUP                      19,030         78.06      1,485,481.80
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          6.18      800,340.90
            SNAP   INC  - A                    57,914         16.16       935,890.24
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       129.86      1,240,422.72
            THE  WALT   DISNEY    CO                 149,862         135.29      20,274,829.98
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         38.74       402,624.82
            TWITTER    INC                      61,378         41.70      2,559,462.60
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         26.23       836,605.85
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        36.01       358,731.62
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       136.35       843,461.10
            AMAZON.COM                          34,845       1,816.12       63,282,701.40
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,095.50       2,284,117.50
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 19,308         66.26      1,279,348.08
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,774      1,943.73       7,335,637.02
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       167.82      1,007,591.28
            CARMAX    INC                      14,253         85.97      1,225,330.41
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        138.10      3,083,773.00
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630         96.20      1,888,406.00
            EBAY                          71,876         40.39      2,903,071.64
            EXPEDIA    GROUP   INC                   9,733       130.80      1,273,076.40
            GAP                          21,891         16.67       364,922.97
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         90.35      1,149,432.70
            GRUBHUB    INC                      8,261        60.90       503,094.90
            HOME   DEPOT                       94,028        207.95      19,553,122.60
            KOHLS   CORP                       14,645         48.20       705,889.00
            L BRANDS    INC                     19,499         20.23       394,464.77
            LKQ  CORP                        24,693         26.31       649,672.83
            LOWES   COMPANIES                       67,906         95.05      6,454,465.30
            MACY'S    INC                      25,926         16.13       418,186.38
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       603.35      2,248,685.45
            NORDSTROM     INC                     10,094         26.10       263,453.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,459       385.77      2,491,688.43
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         12.12       425,060.52
            ROSS   STORES    INC                    31,827        104.09      3,312,872.43
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         86.58      3,622,160.88
            TIFFANY    & CO                     9,326        82.09       765,571.34
            TJX  COMPANIES     INC                  103,117         51.55      5,315,681.35
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   9,497       101.21       961,191.37
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       325.25      1,597,302.75
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       112.06       596,943.62
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 36,546        275.61      10,072,443.06
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            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.28      246,792.00
            KROGER    CO                      68,147         22.99      1,566,699.53
            SYSCO   CORP                       39,742         73.60      2,925,011.20
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         51.16      3,448,542.12
            WALMART    INC                     120,721         113.81      13,739,257.01
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         46.70      7,399,895.20
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         38.03      1,817,757.94
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         58.49      1,289,119.60
            BUNGE   LIMITED                       11,767         55.01       647,302.67
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         43.19       607,769.68
            COCA-COLA     CO                    337,999         54.69     18,485,165.31
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         55.11       941,058.36
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         30.04      1,199,887.72
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        201.80      2,828,832.40
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         55.20      2,773,579.20
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        157.77      1,975,438.17
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         41.21       966,992.65
            INGREDION     INC                     5,835        76.65       447,252.75
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       116.26      1,097,726.92
            KELLOGG    CO                      21,051         64.43      1,356,315.93
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         25.71      1,364,121.18
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         70.12       906,230.88
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       168.56      1,681,554.56
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         52.50       792,750.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         54.56      6,669,087.04
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         57.80      2,019,069.60
            PEPSICO    INC                     116,806         132.57      15,484,971.42
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  130,717         85.01     11,112,252.17
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         87.47      2,131,031.61
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         79.69      1,694,528.16
            CLOROX    COMPANY                      10,995        162.13      1,782,619.35
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                68,386         73.08      4,997,648.88
            COTY   INC-CL    A                    30,534         9.19      280,607.46
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                17,860        201.65      3,601,469.00
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        142.74      4,199,839.02
            PROCTER    & GAMBLE    CO                208,359         120.24      25,053,086.16
            ABBOTT    LABORATORIES                      146,242         85.56     12,512,465.52
            ABIOMED    INC                      3,502       192.31       673,469.62
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       177.62      1,112,611.68
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         87.75      1,127,324.25
            ANTHEM    INC                      21,803        273.41      5,961,158.23
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,492         87.87      3,558,032.04
                                178/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        251.48      5,681,436.16
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         42.74      4,966,601.70
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         43.48      1,097,956.96
            CENTENE    CORP                      35,914         47.44      1,703,760.16
            CERNER    CORP                      25,778         71.83      1,851,633.74
            CIGNA   CORP                       31,405        162.98      5,118,386.90
            CVS  HEALTH    CORP                    107,326         61.39      6,588,743.14
            DANAHER    CORP                      52,355        141.71      7,419,227.05
            DAVITA    INC                      11,875         56.97       676,518.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         53.53       954,654.02
            DEXCOM    INC                       7,827       163.59      1,280,418.93
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        222.50      3,969,177.50
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        124.61      2,864,285.46
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         62.12       776,003.04
            HOLOGIC    INC                      24,459         50.60      1,237,625.40
            HUMANA    INC                      11,247        298.57      3,358,016.79
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       279.53      2,014,013.65
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,453       495.50      4,683,961.50
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       168.62      1,488,408.74
            MCKESSON     CORP                     16,655        145.96      2,430,963.80
            MEDTRONIC     PLC                    111,529         104.18      11,619,091.22
            QUEST   DIAGNOSTICS                       10,084        102.08      1,029,374.72
            RESMED    INC                      12,398        136.00      1,686,128.00
            STERIS    PLC                       7,229       153.21      1,107,555.09
            STRYKER    CORP                      28,121        218.64      6,148,375.44
            TELEFLEX     INC                      3,697       369.84      1,367,298.48
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       335.38      1,386,796.30
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                80,049        244.71      19,588,790.79
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       148.20      1,074,153.60
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       108.71       895,444.27
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        158.10      1,614,517.20
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       273.36      1,203,604.08
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        138.56      2,402,907.52
            ABBVIE    INC                      124,089         66.56      8,259,363.84
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         71.75      1,965,017.25
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        112.68      2,146,328.64
            ALKERMES     PLC                     12,547         22.08       277,037.76
            ALLERGAN     PLC                     27,804        159.25      4,427,787.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        82.20       608,197.80
            AMGEN                          52,414        206.00      10,797,284.00
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       148.29       351,299.01
            BIOGEN    INC                      16,410        235.72      3,868,165.20
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            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         77.41      1,253,422.72
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              135,033         47.46      6,408,666.18
            CELGENE    CORP                      59,466         95.22      5,662,352.52
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         29.81       705,513.27
            EXACT   SCIENCES     CORP                  10,748        118.16      1,269,983.68
            GILEAD    SCIENCES     INC                 107,207         64.11      6,873,040.77
            ILLUMINA     INC                     12,074        288.65      3,485,160.10
            INCYTE    CORP                      16,120         84.52      1,362,462.40
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              11,236         70.00       786,520.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        156.72      2,234,043.60
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       135.75       674,813.25
            JOHNSON    & JOHNSON                    222,390         132.25      29,411,077.50
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        112.53      8,503,554.51
            MERCK   & CO                     215,219         86.19     18,549,725.61
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,025       675.51      1,367,907.75
            MYLAN   NV                       42,644         19.19       818,338.36
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         17.87       241,370.09
            PERKINELMER      INC                    9,475        82.69       783,487.75
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         47.07       533,444.31
            PFIZER                         463,115         35.18     16,292,385.70
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       298.38      2,065,087.98
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        79.39       762,223.39
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         6.71      541,429.90
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,612        279.52      9,395,226.24
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        187.09      4,047,505.06
            WATERS    CORP                       5,663       209.87      1,188,493.81
            ZOETIS    INC                      40,026        126.75      5,073,295.50
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 764,204         27.27     20,839,843.08
            BB&T   CORP                       64,191         46.96      3,014,409.36
            CIT  GROUP   INC                     7,038        42.35       298,059.30
            CITIGROUP                         197,425         64.31     12,696,401.75
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         32.95      1,318,329.50
            COMERICA     INC                     14,360         62.07       891,325.20
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         39.91       551,835.57
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         25.92      1,508,984.64
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126         92.17      1,301,993.42
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.10      1,122,185.30
            JPMORGAN     CHASE   & CO                272,920         108.69      29,663,674.80
            KEY  CORP                        87,033         16.54      1,439,525.82
            M & T BANK   CORP                    10,559        149.19      1,575,297.21
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         14.64       537,580.80
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              37,675        128.36      4,835,963.00
                                180/382


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            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         14.26      1,195,715.26
            SIGNATURE     BANK                     4,354       120.27       523,655.58
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         61.36      2,353,340.08
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       195.71       859,166.90
            US  BANCORP                        125,767         52.67      6,624,147.89
            WELLS   FARGO   & CO                  358,909         45.25     16,240,632.25
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         40.88       620,803.68
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        76.71       340,055.43
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         30.98      1,116,147.44
            AMERICAN     EXPRESS                     59,335        124.40      7,381,274.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        128.03      1,517,155.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         20.53       465,907.82
            BANK   NEW  YORK   CO                   71,617         42.72      3,059,478.24
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            108,603         200.94      21,822,686.82
            BLACKROCK     INC                     9,909       425.56      4,216,874.04
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         86.97      3,437,054.40
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       120.33      1,139,525.10
            CME  GROUP   INC                     29,546        216.70      6,402,618.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,947         80.88      2,179,473.36
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         41.51       876,193.08
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         40.01       402,540.61
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,260       277.43       904,421.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         27.29       711,450.30
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        202.20      5,687,886.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            47,352         92.85      4,396,633.20
            INVESCO    LTD                      30,943         15.71       486,114.53
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         18.86       484,815.16
            KKR  & CO  INC  -A                   36,859         24.71       910,785.89
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,212       368.91      1,184,938.92
            MOODY'S    CORP                      14,012        217.53      3,048,030.36
            MORGAN    STANLEY                      108,193         40.37      4,367,751.41
            MSCI   INC                        6,854       230.31      1,578,544.74
            NASDAQ    INC                       9,070        99.42       901,739.40
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         88.51      1,532,993.20
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        109.62      2,199,634.92
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              9,370        76.93       720,834.10
            S&P  GLOBAL    INC                    20,750        260.68      5,409,110.00
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         37.70      3,839,556.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         57.17       617,550.34
            STATE   STREET    CORP                   32,349         50.89      1,646,240.61
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         33.46      1,776,558.70
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         43.79      1,024,861.16
                                181/382


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            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,581         50.24       531,589.44
            AFLAC                          61,401         52.68      3,234,604.68
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       765.67       976,994.92
            ALLSTATE     CORP                     27,449        103.99      2,854,421.51
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       100.56       705,227.28
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  72,339         54.81      3,964,900.59
            AON  PLC                        20,104        194.30      3,906,207.20
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         40.07      1,384,458.57
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         90.54      1,355,564.88
            ASSURANT     INC                      4,769       123.79       590,354.51
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         39.42       526,138.74
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         35.60       370,809.60
            CHUBB   LTD                       38,690        155.74      6,025,580.60
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413        110.55      1,372,257.15
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       223.43       483,949.38
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       249.92       837,981.76
            FNF  GROUP                        24,961         44.24      1,104,274.64
            GLOBE   LIFE   INC                     8,473        87.70       743,082.10
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         59.12      1,874,695.20
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         54.29       965,819.10
            LOEWS   CORP                       22,051         49.19      1,084,688.69
            MARKEL    CORP                       1,132      1,147.30       1,298,743.60
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         98.61      4,195,165.23
            METLIFE    INC                      67,515         45.77      3,090,161.55
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         53.88      1,247,591.40
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         77.91      3,792,736.71
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               33,290         82.22      2,737,103.80
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       149.40       811,391.40
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       189.78       616,595.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        147.58      3,254,286.58
            UNUM   GROUP                       18,574         26.96       500,755.04
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        197.46      2,158,237.80
            WR  BERKLEY    CORP                    11,169         73.02       815,560.38
            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         52.23      1,402,636.65
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.76      568,512.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       135.09       496,185.57
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         25.18      1,563,854.26
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 52,889        195.18      10,322,875.02
            ADOBE   INC                       40,515        287.97      11,667,104.55
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         87.07      1,234,478.46
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       136.54       548,344.64
            ANSYS   INC                       6,865       212.99      1,462,176.35
                                182/382


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            AUTODESK     INC                     18,213        146.18      2,662,376.34
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        168.96      6,216,545.28
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       128.25      1,237,612.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  22,471         69.60      1,563,981.60
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         44.82       478,991.34
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        108.77      1,174,824.77
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         92.51      1,050,173.52
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         61.86      2,991,735.18
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       115.57       358,267.00
            DOCUSIGN     INC                      8,693        44.54       387,186.22
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,247         17.79       289,034.13
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         33.59       789,297.82
            EPAM   SYSTEMS    INC                    4,620       190.64       880,756.80
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          51,229        138.89      7,115,195.81
            FISERV    INC                      48,231        107.75      5,196,890.25
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       297.59      2,170,026.28
            FORTINET     INC                     12,963         81.16      1,052,077.08
            GARTNER    INC                      6,845       131.21       898,132.45
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 12,737        159.48      2,031,296.76
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         64.17       957,352.23
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              74,826        135.04      10,104,503.04
            INTUIT    INC                      21,392        274.23      5,866,328.16
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,623       141.53       795,823.19
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         85.08       935,794.92
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               76,003        278.07      21,134,154.21
            MICROSOFT     CORP                    608,377         138.41      84,205,460.57
            MONGODB    INC                      2,694       140.58       378,722.52
            OKTA   INC                        8,635       125.84      1,086,628.40
            ORACLE    CORP                      210,752         53.87     11,353,210.24
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       198.03      1,596,913.92
            PAYCHEX    INC                      27,697         82.29      2,279,186.13
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,238       243.66      1,032,631.08
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 92,521        107.67      9,961,736.07
            PTC  INC                        9,984        66.89       667,829.76
            SABRE   CORP                       24,114         23.93       577,048.02
            SALESFORCE.COM        INC                  71,988        143.67      10,342,515.96
            SERVICENOW      INC                    14,979        255.51      3,827,284.29
            SPLUNK    INC                      11,833        125.56      1,485,751.48
            SQUARE    INC  - A                   27,989         64.08      1,793,535.12
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                17,456         45.21       789,185.76
            SYMANTEC     CORP                     49,346         23.85      1,176,902.10
            SYNOPSYS     INC                     12,264        129.94      1,593,584.16
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        128.73      1,830,283.14
            TWILIO    INC  - A                    8,003       125.61      1,005,256.83
            VERISIGN     INC                      8,673       206.90      1,794,443.70
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                145,818         179.74      26,209,327.32
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       144.18       978,549.66
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         21.39       829,012.23
            WIX.COM    LTD                      3,961       145.19       575,097.59
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        187.64      2,349,628.08
            AMPHENOL     CORPORATION                     24,183         88.20      2,132,940.60
            APPLE   INC                      393,573         210.35      82,788,080.55
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       223.47       966,284.28
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        68.49       456,554.34
            CDW  CORP/DE                        12,482        114.31      1,426,817.42
            CISCO   SYSTEMS                      366,517         48.50     17,776,074.50
            COGNEX    CORP                      16,230         45.20       733,596.00
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         11.28       168,444.24
            CORNING                          66,228         27.89      1,847,098.92
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         49.05       681,304.50
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       129.68       693,788.00
            FLEX   LTD                       40,465         10.02       405,459.30
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         47.67       557,071.62
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 112,105         13.11      1,469,696.55
            HP  INC                        124,838         19.21      2,398,137.98
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       124.16       398,181.12
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         24.12       755,052.48
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         87.37      1,385,076.61
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        176.87      2,464,860.32
            NETAPP    INC                      20,586         47.01       967,747.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         46.43      1,060,275.48
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         90.91      2,584,934.94
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         37.98       783,223.56
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         57.25      1,349,783.25
            XEROX   HOLDINGS     CORP                  16,718         28.36       474,122.48
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,600       205.18       943,828.00
            AT&T   INC                       606,346         35.38     21,452,521.48
            CENTURYLINK      INC                    83,301         11.53       960,460.53
            SPRINT    CORP                      64,825         6.96      451,182.00
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         78.23      2,211,796.79
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     343,914         57.00     19,603,098.00
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         33.83       517,226.87
            AES  CORP                        52,646         15.36       808,642.56
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         51.98      1,000,926.88
                                184/382


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            AMEREN    CORPORATION                      21,002         76.97      1,616,523.94
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         90.55      3,750,762.10
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,482        123.99      1,795,623.18
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       110.88      1,040,608.80
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         28.11      1,202,883.12
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         61.57      1,510,127.39
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         88.14      2,423,321.16
            DOMINION     ENERGY    INC                 68,162         77.79      5,302,321.98
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        130.79      2,040,716.37
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         90.67      5,427,687.54
            EDISON    INTL                      26,212         72.65      1,904,301.80
            ENTERGY    CORP                      15,636        109.79      1,716,676.44
            EVERGY    INC                      21,330         65.07      1,387,943.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    25,559         78.97      2,018,394.23
            EXELON    CORP                      80,900         45.28      3,663,152.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         45.13      1,951,691.98
            NEXTERA    ENERGY    INC                  39,605        218.96      8,671,910.80
            NISOURCE     INC                     32,308         29.63       957,286.04
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         35.46       948,094.02
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         43.16       677,007.76
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        94.96       894,143.36
            PPL  CORPORATION                        59,613         29.45      1,755,602.85
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  41,036         58.55      2,402,657.80
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        139.64      3,247,607.48
            SOUTHERN     CO                     88,512         57.94      5,128,385.28
            UGI  CORP                        13,950         48.92       682,434.00
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         23.69       700,300.09
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 25,529         91.36      2,332,329.44
            XCEL   ENERGY    INC                    41,786         62.15      2,596,999.90
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         31.48      2,470,361.52
            ANALOG    DEVICES                      30,576        111.17      3,399,133.92
            APPLIED    MATERIALS                      80,718         47.10      3,801,817.80
            BROADCOM     INC                     32,856        278.78      9,159,595.68
            INTEL   CORP                      374,310         47.23     17,678,661.30
            KLA  CORP                        13,856        140.36      1,944,828.16
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        208.05      2,676,355.20
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         25.17      1,377,730.29
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 21,730         54.69      1,188,413.70
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         90.05      1,867,997.20
            MICRON    TECHNOLOGY                      95,275         45.01      4,288,327.75
            NVIDIA    CORP                      47,691        170.78      8,144,668.98
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,078        103.46      2,594,569.88
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            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         18.01       648,287.96
            QORVO   INC                       10,609         72.02       764,060.18
            QUALCOMM                         100,154         74.87      7,498,529.98
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         77.09      1,118,575.90
            TEXAS   INSTRUMENTS                       78,827        124.60      9,821,844.20
            XILINX    INC                      20,594        106.91      2,201,704.54
                                    25,324,556              2,080,980,092.78
               アメリカドル       小計
                                                  (221,936,526,894)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      28,709         11.50       330,153.50
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         31.64      3,269,297.92
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         11.00      1,063,326.00
            ENBRIDGE                         166,146         44.98      7,473,247.08
            ENCANA    CORP                      138,637          5.90      817,958.30
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         9.22      289,867.58
            IMPERIAL     OIL                     24,763         33.13       820,398.19
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         24.77       750,952.09
            KEYERA    CORP                      14,929         32.77       489,223.33
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         49.64      2,098,580.64
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         16.78       307,913.00
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         38.08      5,119,094.40
            TC  ENERGY    CORP                     76,314         64.79      4,944,384.06
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         13.04       260,343.60
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         20.39       205,266.13
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         77.97      1,673,158.23
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         24.12      3,596,099.04
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         59.99       788,208.61
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         9.16      521,204.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758        123.43      2,068,439.94
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          6.23      670,441.45
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                17,033         58.83      1,002,051.39
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.05      376,570.15
            METHANEX     CORP                      7,099        44.24       314,059.76
            NUTRIEN    LTD                      51,428         66.91      3,441,047.48
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         22.29      1,018,140.33
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        48.25       208,777.75
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         35.13      1,294,118.94
            BOMBARDIER      B                    151,366          1.70      257,322.20
            CAE  INC                        25,999         34.38       893,845.62
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         17.14       252,180.82
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        71.77       679,733.67
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         90.00      1,452,780.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        124.28      7,602,704.72
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        320.71      3,792,395.75
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         64.31      1,799,265.18
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         48.44       855,401.96
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         99.88      2,133,936.20
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         18.87       223,439.67
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200         30.11       457,672.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         25.85       929,229.95
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       134.55       727,780.95
            DOLLARAMA     INC                     26,700         51.97      1,387,599.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         83.12      3,005,452.96
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         36.69       421,898.31
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         72.29      1,129,025.22
            METRO   INC                       19,179         55.00      1,054,845.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       107.54       740,197.82
            SAPUTO    INC                      20,412         42.10       859,345.20
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         7.80      413,400.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         35.66       584,824.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         15.87       252,333.00
            BANK   MONTREAL                       52,006         94.01      4,889,084.06
            BANK   NOVA   SCOTIA                    100,507         68.47      6,881,714.29
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990         99.91      3,795,580.90
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         61.21      1,727,835.88
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  120,650         100.46      12,120,499.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         73.12     11,284,170.88
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           68,456         68.79      4,709,088.24
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         19.05       355,682.55
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        35.47       272,586.95
            ONEX   CORP                        6,603        76.70       506,450.10
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       585.18      1,348,839.90
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         28.36       674,627.68
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        55.89       459,974.70
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        126.82      1,407,955.64
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               158,673         22.18      3,519,367.14
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         27.56       820,571.44
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         27.96       579,890.40
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                48,943         53.33      2,610,130.19
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         22.13       275,850.45
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         9.28      365,632.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192        104.78      2,220,497.76
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,261.02       2,144,995.02
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         51.59      1,271,332.37
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                8,392       481.62      4,041,755.04
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BCE  INC                        12,539         62.50       783,687.50
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         68.45      2,196,902.75
            TELUS   CORP                       16,454         48.46       797,360.84
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  16,590         19.02       315,541.80
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        46.73       244,911.93
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         38.05       392,828.20
            EMERA   INC                       4,086        57.19       233,678.34
            FORTIS    INC                      38,447         54.64      2,100,744.08
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         24.35       786,480.65
                                     3,348,325               153,255,180.76
               カナダドル      小計
                                                  (12,263,479,564)
     ユーロ        ENI                         211,297         13.27      2,804,756.37
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         12.70       506,310.90
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         30.48      1,013,703.84
            OMV  AG                        12,139         45.19       548,561.41
            REPSOL    SA                      129,100         12.82      1,655,062.00
            TENARIS    SA                      40,648         9.84      400,138.91
            TOTAL   SA                      200,017         44.15      8,830,750.55
            VOPAK                          6,360        43.92       279,331.20
            AIR  LIQUIDE                        36,297        123.45      4,480,864.65
            AKZO   NOBEL                       19,742         81.22      1,603,445.24
            ARCELORMITTAL                          53,985         12.20       658,832.94
            ARKEMA                          5,335        76.94       410,474.90
            BASF   SE                       77,211         57.97      4,475,921.67
            COVESTRO     AG                     12,178         38.85       473,115.30
            CRH  PLC                        71,124         29.03      2,064,729.72
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         22.09       297,198.86
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        31.74       182,885.88
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 11,833         61.14       723,469.62
            IMERYS    SA                       3,000        36.50       109,500.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234        110.00      1,675,740.00
            LANXESS                          7,293        51.70       377,048.10
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         26.88       525,907.20
            SOLVAY    SA                       6,906        89.44       617,672.64
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         9.86      465,756.82
            SYMRISE    AG                      11,581         82.00       949,642.00
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         9.71      321,055.50
            UMICORE                          17,605         27.21       479,032.05
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         23.64      1,039,923.60
            VOESTALPINE      AG                    8,140        20.12       163,776.80
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               21,695         33.79       733,074.05
            AIRBUS    SE                      48,982        124.78      6,111,973.96
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            ALSTOM                          13,816         38.42       530,810.72
            ANDRITZ    AG                      5,242        32.34       169,526.28
            BOUYGUES     ORD                     16,815         32.53       546,991.95
            BRENNTAG     AG                     11,626         41.34       480,618.84
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         8.40      781,418.40
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,213.00        258,369.00
            EIFFAGE                          6,079        90.82       552,094.78
            FERROVIAL     SA                     39,067         25.42       993,083.14
            GEA  GROUP   AG                     13,382         23.43       313,540.26
            HOCHTIEF     AG                      1,354        99.20       134,316.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         43.28       511,266.64
            KION   GROUP   AG                     5,887        42.48       250,079.76
            KNORR-BREMSE       AG                    4,123        85.29       351,650.67
            KONE   OYJ-B                       30,120         52.00      1,566,240.00
            LEGRAND    SA                      21,794         62.22      1,356,022.68
            LEONARDO     SPA                     35,425         10.17       360,449.37
            METSO   OYJ                       9,561        32.81       313,696.41
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       243.20      1,155,929.60
            PRYSMIAN     SPA                     15,651         18.36       287,352.36
            SAFRAN    SA                      27,260        126.95      3,460,657.00
            SAINT-GOBAIN                          40,731         32.34      1,317,444.19
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                46,063         73.06      3,365,362.78
            SIEMENS                          63,023         87.23      5,497,496.29
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         12.26       214,439.66
            THALES    SA                       9,665       103.10       996,461.50
            VINCI   S.A.                       43,091         97.46      4,199,648.86
            WARTSILA     OYJ                     34,386         10.89       374,635.47
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         21.24       415,411.92
            EDENRED                          18,941         44.77       847,988.57
            RANDSTAD     NV                      9,588        42.36       406,147.68
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        58.80       142,531.20
            TELEPERFORMANCE                          4,523       193.70       876,105.10
            WOLTERS    KLUWER                      22,886         64.86      1,484,385.96
            ADP                          2,382       154.60       368,257.20
            AENA   SME  SA                      5,610       163.90       919,479.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         23.79      1,000,107.81
            BOLLORE                          61,805         3.89      240,792.28
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         13.28       309,052.16
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         28.87      2,453,970.75
            FRAPORT    AG                      3,561        74.88       266,647.68
            GETLINK                          36,478         12.58       458,893.24
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         60.36      1,747,180.56
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            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        49.18       245,457.38
            CONTINENTAL      AG                    9,928       106.80      1,060,310.40
            DAIMLER    AG                      74,100         41.97      3,109,977.00
            FAURECIA                          5,945        36.86       219,132.70
            FERRARI    NV                      9,947       141.70      1,409,489.90
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         11.26      1,085,227.54
            MICHELIN                          13,447         93.50      1,257,294.50
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         26.25       270,165.00
            PEUGEOT    SA                      52,883         19.36      1,024,079.29
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         4.60      180,198.07
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         55.88       783,884.64
            RENAULT    SA                      17,362         49.19       854,123.59
            VALEO   SA                       19,350         24.32       470,592.00
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        142.32      2,276,977.68
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       146.30       379,502.20
            ADIDAS    AG                      15,081        259.50      3,913,519.50
            ESSILORLUXOTTICA                          23,316        128.55      2,997,271.80
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       613.20      1,594,320.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        49.98       242,502.96
            KERING                          6,332       437.95      2,773,099.40
            LVMH                          23,422        356.85      8,358,140.70
            MONCLER    SPA                      15,736         34.43       541,790.48
            PUMA   SE                        7,720        66.40       512,608.00
            SEB  SA                        2,075       138.40       287,180.00
            ACCOR                          17,931         38.57       691,598.67
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               7,143        71.16       508,295.88
            SODEXO                          8,135       102.30       832,210.50
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        63.00       241,101.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         15.94       190,957.32
            JC  DECAUX    SA                     4,674        25.86       120,869.64
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         42.69       751,386.69
            RTL  GROUP                        3,513        42.04       147,686.52
            SES                          31,369         14.17       444,655.57
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        45.88       229,308.24
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        73.04       498,863.20
            VIVENDI                          77,307         25.67      1,984,470.69
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        44.97       389,934.87
            INDITEX                          93,820         26.61      2,496,550.20
            ZALANDO    SE                      9,155        41.12       376,453.60
            CARREFOUR                          53,759         15.56       836,758.83
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        35.81       132,031.47
            COLRUYT    SA                      4,160        46.01       191,401.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         14.71       297,642.14
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.83      2,046,705.39
            METRO   AG                       13,712         14.38       197,178.56
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         86.57      5,541,259.13
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         80.54      4,212,805.78
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         7.99      339,782.74
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         88.25       944,363.25
            HEINEKEN     NV                     22,649         94.66      2,143,954.34
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        107.50      1,413,195.00
            PERNOD-RICARD                          17,179        158.10      2,715,999.90
            REMY   COINTREAU                        1,575       132.00       207,900.00
            BEIERSDORF      AG                     9,190       110.50      1,015,495.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        79.15       682,114.70
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         87.00      1,369,032.00
            LOREAL                          21,190        237.60      5,034,744.00
            UNILEVER     NV                     123,171         54.35      6,694,343.85
            BIOMERIEUX                          3,246        75.95       246,533.70
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       101.20       347,116.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         60.78      1,093,796.88
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         43.46      1,597,208.35
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    75,247         42.00      3,160,374.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       178.40       579,086.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         36.24       453,062.50
            BAYER                          78,314         66.30      5,192,218.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      391.00       379,661.00
            GRIFOLS    SA                      27,685         28.94       801,203.90
            IPSEN                          2,722        96.00       261,312.00
            MERCK   KGAA                       10,480         95.92      1,005,241.60
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        33.39       266,285.25
            QIAGEN    N.V.                      21,801         31.48       686,295.48
            RECORDATI     SPA                     7,493        39.06       292,676.58
            SANOFI                          94,252         77.24      7,280,024.48
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       138.20       415,152.80
            UCB  (GROUPE)                        10,465         68.98       721,875.70
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   33,189         16.49       547,452.55
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         2.44      171,568.80
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          4.26     2,373,836.63
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          0.77      343,206.18
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           3.54     4,848,595.88
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         3.29      276,360.00
            BANKIA    SA                      110,053          1.64      181,037.18
            BANKINTER     SA                     58,881         5.35      315,131.11
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BNP  PARIBAS                        94,302         40.79      3,847,050.09
            CAIXABANK                         286,347          2.07      593,310.98
            COMMERZBANK      AG                    80,494         5.05      406,897.17
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         10.28       954,333.52
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         30.50       840,580.00
            FINECOBANK      SPA                    44,137         8.81      389,200.06
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029          8.49     2,819,590.26
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           1.91     2,463,182.98
            KBC  GROEP   NV                     19,349         52.40      1,013,887.60
            MEDIOBANCA                          53,990         8.60      464,314.00
            NORDEA    BANK   ABP                    3,480         5.54       19,286.16
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         20.12       251,298.80
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         22.38      1,426,031.22
            UNICREDIT     SPA                    159,861          9.76     1,560,722.94
            AMUNDI    SA                       4,764        55.45       264,163.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.32     1,019,472.85
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        129.85      2,035,268.90
            EURAZEO    SA                      3,357        59.25       198,902.25
            EXOR   NV                       10,345         58.56       605,803.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        81.80       511,004.60
            NATIXIS                          69,996         3.55      249,115.76
            WENDEL                          2,023       123.30       249,435.90
            AEGON                         166,267          3.63      604,214.27
            AGEAS                          16,065         48.10       772,726.50
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        201.15      7,197,348.15
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   89,649         16.17      1,450,072.57
            AXA                         165,661         21.72      3,598,156.92
            CNP  ASSURANCES                        11,830         16.92       200,163.60
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       146.50       689,429.00
            MAPFRE    SA                      90,939         2.38      216,707.63
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        219.80      2,783,767.00
            NN  GROUP   NV                     27,631         30.91       854,074.21
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.50      437,332.50
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    34,805         37.27      1,297,182.35
            SCOR   SE                       13,354         37.06       494,899.24
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.25      430,036.50
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         30.79       893,187.11
            VONOVIA    SE                      39,076         44.58      1,742,008.08
            ADYEN   NV                        884      668.00       590,512.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         68.28      2,492,902.80
            ATOS   SE                        7,634        67.34       514,073.56
            CAPGEMINI     SA                     13,238        106.45      1,409,185.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                10,258        128.25      1,315,588.50
            SAP  SE                        82,678        107.98      8,927,570.44
            WIRECARD     AG                      9,864       141.00      1,390,824.00
            WORLDLINE     SA                     7,022        63.20       443,790.40
            INGENICO     GROUP                      4,681        88.14       412,583.34
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.71     2,307,019.23
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        24.60       92,815.80
            CELLNEX    TELECOM    SA                 16,559         35.99       595,958.41
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         14.98      4,186,465.20
            ELISA   A                       11,722         45.50       533,351.00
            ILIAD   SA                       2,053        95.06       195,158.18
            KPN  (KON.)                       261,596          2.76      722,004.96
            ORANGE                         159,876         13.59      2,173,514.22
            PROXIMUS                          13,141         27.56       362,165.96
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.45      389,189.98
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.42      200,846.79
            TELEFONICA                         378,032          6.11     2,309,775.52
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.23      149,738.21
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        28.92       275,115.96
            E.ON   SE                       183,255          8.40     1,539,525.25
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         10.78       536,402.76
            ENAGAS                          18,299         20.41       373,482.59
            ENDESA                          24,774         23.53       582,932.22
            ENEL                         681,211          6.35     4,331,820.74
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.36      794,554.98
            ENGIE                         146,155         13.63      1,992,092.65
            FORTUM    OYJ                      38,328         20.79       796,839.12
            IBERDROLA     SA                    501,523          9.29     4,663,160.85
            INNOGY    SE                      11,000         43.84       482,240.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,130         23.92       553,269.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         17.82       706,440.40
            RWE  STAMM                        42,828         25.55      1,094,255.40
            SNAM   SPA                       163,694          4.53      743,007.06
            SUEZ                          28,043         13.67       383,488.02
            TERNA   SPA                      130,230          5.51      718,088.22
            UNIPER    SE                      14,751         27.64       407,717.64
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         22.04      1,008,153.68
            VERBUND    AG                      7,463        54.10       403,748.30
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        195.08      6,868,961.88
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         15.75      1,573,079.04
            STMICROELECTRONICS                          57,598         16.28       937,983.43
                                    16,221,884               312,185,971.41
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                 ユーロ    小計
                                                  (36,900,381,820)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.00     8,476,099.88
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             372,635         23.15      8,626,500.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             314,963         23.04      7,258,322.33
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         4.50      243,432.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         17.39      1,520,740.92
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.15      292,369.82
            BHP  GROUP   PLC                    173,682         17.81      3,093,971.14
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        46.88       468,753.12
            EVRAZ   PLC                       43,000         5.03      216,290.00
            FRESNILLO     PLC                     17,743         6.52      115,684.36
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.32     2,193,657.53
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 12,160         28.30       344,128.00
            MONDI   PLC                       34,071         15.62       532,359.37
            RIO  TINTO   PLC  REG                   94,151         40.65      3,827,238.15
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         21.24       892,526.04
            BAE  SYSTEMS    PLC                   252,016          5.52     1,392,136.38
            BUNZL   PLC                       27,712         20.37       564,493.44
            DCC  PLC                        9,127        66.36       605,667.72
            FERGUSON     PLC                     19,208         60.30      1,158,242.40
            MEGGITT    PLC                      66,268         6.14      407,283.12
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.67      683,601.32
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          7.62     1,136,762.70
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         15.72       583,935.12
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             6,277        78.15       490,547.55
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         13.18       244,963.48
            EXPERIAN     PLC                     74,903         25.34      1,898,042.02
            G4S  PLC                       132,555          1.71      227,530.65
            INTERTEK     GROUP   PLC                  12,722         55.22       702,508.84
            RELX   PLC                       163,442         19.47      3,183,032.95
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                157,705          4.58      723,235.13
            EASYJET    PLC                      11,633         9.22      107,256.26
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.26      604,088.87
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         21.17       747,893.76
            PERSIMMON     PLC                     26,389         18.62       491,363.18
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.46      395,611.35
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         38.76       410,817.24
            CARNIVAL     PLC                     13,721         35.92       492,858.32
            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         20.58      2,805,074.58
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         5.79      246,330.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         51.85       831,725.85
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         4.53      295,089.23
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TUI  AG-DI                        37,945         7.77      294,984.43
            WHITBREAD     PLC                     9,395        42.15       395,999.25
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.24      419,572.44
            INFORMA    PLC                     100,899          8.50      857,843.29
            ITV  PLC                       295,435          1.09      324,239.91
            PEARSON                          66,305         8.23      545,822.76
            WPP  PLC                       113,065          9.59     1,084,519.48
            KINGFISHER      PLC                    170,994          1.94      332,070.34
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          1.85      251,251.02
            NEXT   PLC                       11,202         57.06       639,186.12
            OCADO   GROUP   PLC                    38,762         12.04       466,694.48
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          1.82      305,987.50
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          1.88      279,388.97
            TESCO                         856,393          2.19     1,881,495.42
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         22.99       663,146.55
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                188,994         30.36      5,738,802.81
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         27.15       487,614.00
            DIAGEO                         204,601         34.46      7,050,550.46
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         21.11      1,757,718.17
            RECKITT    BENCKISER     PLC                57,878         61.93      3,584,384.54
            UNILEVER     PLC                     93,214         50.91      4,745,524.74
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        19.00       180,671.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         19.16      1,361,232.45
            ASTRAZENECA                         105,675         72.81      7,694,196.75
            GLAXOSMITHKLINE                         409,921         16.64      6,823,544.96
            BARCLAYS                        1,471,691           1.40     2,069,197.54
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,663,075           6.03     10,039,983.77
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.49     2,980,483.32
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          1.84      730,335.06
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.18     1,444,081.49
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.82       857,495.82
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         19.15       517,587.25
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.11      223,579.32
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         69.28      1,821,786.88
            SCHRODERS     PLC                     8,614        27.25       234,731.50
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         9.37      419,307.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.42      468,828.69
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         21.75       353,546.25
            AVIVA   PIC                      348,023          3.63     1,265,063.60
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          2.99      340,007.85
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.27     1,113,311.80
            PRUDENTIAL                         217,306         13.99      3,040,110.94
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.28      456,920.64
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         15.97       464,342.44
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         6.95      621,316.87
            HALMA   PLC                       32,374         19.60       634,530.40
            BT  GROUP   PLC                     730,298          1.67     1,222,372.79
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,170,686           1.50     3,262,975.19
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.66      292,089.95
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.67     2,457,094.33
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         20.42       369,847.04
            SSE  PLC                        93,277         11.13      1,038,173.01
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.97      469,588.86
                                    25,074,895               146,907,296.31
              イギリスポンド        小計
                                                  (18,999,520,631)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         17.62       306,552.76
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      584.00       392,448.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,610.00       2,121,930.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         46.94      1,893,277.96
            SIKA   AG-BR                       10,500        139.70      1,466,850.00
            ABB  LTD                       153,407         18.30      2,807,348.10
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       437.30      1,321,083.30
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       209.40       309,702.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       210.30       792,410.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         51.70       683,680.80
            SGS  SA                         437     2,389.00       1,043,993.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       140.75       713,180.25
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         75.18      3,363,853.92
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       265.10       658,243.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        49.44       194,694.72
            DUFRY   AG-REG                       2,548        77.82       198,285.36
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,938.00        310,080.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    80,400.00         643,200.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     7,425.00        772,200.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   254,925         109.08      27,807,219.00
            ALCON   INC                       37,545         60.40      2,267,718.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       227.50      1,161,160.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      784.60       611,203.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       348.30      2,266,388.10
            NOVARTIS                         180,050         87.89     15,824,594.50
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   58,319        274.70      16,020,229.30
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       157.00       565,357.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               205,591         11.20      2,302,619.20
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         38.15       807,902.55
                                196/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        69.30       235,412.10
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       792.40      1,181,468.40
            UBS  GROUP   AG                    314,000         10.26      3,223,210.00
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       181.10       702,124.70
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       471.90      1,391,633.10
            SWISS   RE  LTD                     26,239         99.52      2,611,305.28
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        351.20      4,446,543.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        97.20       610,124.40
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       162.05       851,086.60
            SWISSCOM                          2,064       488.20      1,007,644.80
                                     1,455,910               105,887,958.10
               スイスフラン       小計
                                                  (11,505,785,527)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        287.90      4,085,588.90
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      15,315        200.45      3,069,891.75
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        174.05      4,462,467.95
            ASSA   ABLOY   AB-B                    79,507        215.60      17,141,709.20
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        275.00      16,410,625.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        249.10      9,101,615.80
            EPIROC    AB-A                      53,833         99.74      5,369,303.42
            EPIROC    AB-B                      29,972         95.34      2,857,530.48
            SANDVIK    AB                     100,730         135.55      13,653,951.50
            SKANSKA    B                      28,530        177.35      5,059,795.50
            SKF  AB-B                        28,335        148.20      4,199,247.00
            VOLVO   B                      125,906         129.80      16,342,598.80
            SECURITAS     B                     22,844        144.35      3,297,531.40
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        225.70      4,100,969.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         75.22      2,911,916.64
            HENNES    & MAURITZ    B                 61,513        174.82      10,753,702.66
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       483.80      2,772,174.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        374.20      5,668,755.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      47,331        293.30      13,882,182.30
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         59.50     14,910,283.50
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         83.40     11,568,414.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         85.26     11,628,270.36
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        125.75      10,087,162.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        199.00      2,545,608.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        441.00      17,833,158.00
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        250.40      4,533,241.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       359.60      2,617,888.00
            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         81.20     21,822,906.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        442.70      9,519,820.80
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       483.80      2,996,657.20
                                197/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        143.75      5,464,225.00
            TELIA   CO  AB                     235,437         41.52      9,775,344.24
                                     2,062,041               270,444,535.80
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (2,980,298,784)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        235.90      2,432,364.90
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      80,907        148.70      12,030,870.90
            NORSK   HYDRO                      106,150         26.87      2,852,250.50
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        374.00      5,037,780.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       246.20      1,716,260.20
            MOWI   ASA                       40,968        226.90      9,295,639.20
            ORKLA                          69,804         78.98      5,513,119.92
            DNB  ASA                        80,217        148.65      11,924,257.05
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        169.90      3,155,722.60
            TELENOR    ASA                      60,821        184.80      11,239,720.80
                                      488,193              65,197,986.07
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (774,552,074)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       545.60      4,953,502.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        279.20      4,938,210.40
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    15,201        508.60      7,731,228.60
            ISS  A/S                        14,253        167.60      2,388,802.80
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,070.00       2,113,930.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     7,462.00       3,790,696.00
            DSV  A/S                        14,436        635.20      9,169,747.20
            PANDORA    A/S                      8,431       233.10      1,965,266.10
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       982.00      9,517,544.00
            COLOPLAST-B                          9,476       835.20      7,914,355.20
            DEMANT    A/S                       7,420       203.90      1,512,938.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,373.00       6,711,224.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       266.00      1,295,686.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   144,978         344.00      49,872,432.00
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378         91.80      5,450,900.40
            TRYG   A/S                        9,828       202.00      1,985,256.00
            ORSTED    A/S                      15,908        678.00      10,785,624.00
                                      346,333              132,097,343.10
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,093,742,888)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         25.83       532,847.07
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          6.50      772,076.50
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.14     1,182,348.30
            SANTOS                         156,437          6.72     1,051,256.64
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         20.18       258,566.34
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         31.73      2,652,310.70
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         13.78       476,732.88
                                198/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.19      373,303.02
            BHP  GROUP   LTD                    242,659         36.25      8,796,388.75
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         11.18       551,487.04
            BORAL   LIMITED                       81,732         5.00      408,660.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          7.66     1,031,618.16
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.17      477,398.83
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         22.54       842,162.02
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 59,949         35.17      2,108,406.33
            ORICA   LTD                       29,211         21.15       617,812.65
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         84.96      2,763,069.12
            SOUTH32    LTD                     408,172          2.82     1,151,045.04
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        31.41       289,600.20
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.78      1,652,415.66
            SEEK   LTD                       26,358         19.11       503,701.38
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          5.80      925,024.60
            TRANSURBAN      GROUP                    220,227         14.85      3,270,370.95
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         28.46      1,501,321.92
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         11.37       344,829.36
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        41.88       231,303.24
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        43.69       142,560.47
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.42      737,459.32
            REA  GROUP   LTD                     3,593       102.86       369,575.98
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         4.57      206,394.91
            WESFARMERS      LTD                    91,047         38.22      3,479,816.34
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         13.20      1,231,256.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                103,697         35.35      3,665,688.95
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         10.47       482,981.10
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         17.54      1,023,897.50
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       217.79      1,047,787.69
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         69.75       854,298.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         27.75       906,564.75
            CSL  LIMITED                        38,043        229.52      8,731,629.36
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               233,463         26.72      6,238,131.36
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         8.96      318,976.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.76       456,589.84
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              146,133         76.29     11,148,486.57
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         27.22      6,471,854.42
            WESTPAC    BANKING                     288,399         28.03      8,083,823.97
            AMP  LTD                       244,230          1.78      434,729.40
            ASX  LTD                        15,814         84.55      1,337,073.70
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         6.70      295,255.60
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        122.22      3,277,573.74
                                199/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.70     1,612,033.50
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          3.36      720,760.32
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         12.09      1,367,294.37
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.13      1,351,352.73
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         14.84       658,539.84
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.77     1,290,618.03
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.60      207,735.00
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         18.92       971,428.48
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.75      211,003.65
                                     5,865,828               104,099,227.99
             オーストラリアドル          小計
                                                   (7,503,472,353)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         4.45      341,065.80
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         9.60      815,520.00
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         16.23      1,085,040.42
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.97       726,762.76
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         13.19       479,021.23
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          4.04      587,613.96
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.67      516,240.48
                                      566,266               4,551,264.65
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (311,078,938)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         69.95     16,368,020.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         13.80      2,249,400.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         56.45      6,717,550.00
            MTR  CORP                       112,000         49.25      5,516,000.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         22.05      1,510,425.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           167,000         49.05      8,191,350.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         12.28       825,216.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         36.75      7,452,900.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         8.40      823,200.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          7.73     1,020,360.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         16.90      2,379,520.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              64,000         37.75      2,416,000.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          6.49     4,536,510.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         21.55      2,352,398.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         27.40      8,494,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        174.20      11,845,600.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              96,400        252.80      24,369,920.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,015,800          78.25     79,486,350.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         55.05     11,890,579.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.96      3,107,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         39.35      4,927,721.80
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         34.55      2,038,450.00
                                200/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         28.90      1,864,050.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         10.38      5,101,770.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.74      3,702,796.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         119.20      15,317,200.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         81.85      3,314,925.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         27.85      2,679,170.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         17.90      1,628,900.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         47.50      4,512,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         47.75      3,103,750.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.37     1,560,090.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         56.10      2,805,000.00
            CLP  HOLDINGS                       128,500         83.10     10,678,350.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                897,504         16.92     15,185,767.68
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         54.50      6,049,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         93.55      2,217,135.00
                                     7,395,184               288,239,454.48
                香港ドル     小計
                                                   (3,920,056,580)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          5.92      664,816.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.24      239,680.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.11      447,990.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.01      201,899.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.53      421,245.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         8.92      386,530.36
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         4.79      245,248.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.89      380,375.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.08      264,368.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        30.36       300,564.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.29      121,510.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.82      682,252.00
            DBS  GROUP                       156,300         24.75      3,868,425.00
            OCBC   BANK                       264,200         10.71      2,829,582.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 103,300         25.15      2,597,995.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         8.17      508,991.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.46      647,366.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         9.19      286,728.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.19      341,525.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         15.23       391,411.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.19     2,129,143.17
                                     3,493,876               17,957,643.53
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,380,942,787)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         16.97      1,149,819.32
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       551.30       804,898.00
                                201/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         26.46      2,224,412.82
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         25.11      3,531,847.05
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500         15.10      1,502,450.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        85.17       698,394.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       269.40      1,164,616.20
            NICE   LTD                        4,894       536.50      2,625,631.00
                                      410,855              13,702,068.39
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (414,487,568)
                                    92,054,146               320,984,326,408
                  合　計
                                                  (320,984,326,408)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         943,182.63
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         660,575.09
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         741,345.00
                                     223,440        2,345,102.72
               オーストラリアドル          小計
                                             (169,035,004)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,711,080.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,777,500.00
                                     595,500        6,488,580.00
                 香港ドル     小計
                                             (88,244,688)
                                     818,940         257,279,692
             投資信託受益証券合計
                                             (257,279,692)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         755,425.80
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,461,795.30
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,095        8,353,423.05
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,017,095.20
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,437,061.43
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,744,820.10
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        941,282.68
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,765        5,036,057.90
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,027        2,116,966.91
                DUKE   REALTY    CORP               29,929        1,006,512.27
                EQUINIX    INC                 6,911       3,840,650.03
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             7,285        993,601.15
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,588,548.98
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,808,429.07
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092        1,228,297.32
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        791,909.15
                                202/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HCP  INC                   41,014        1,420,314.82
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,082,666.91
                INVITATION      HOMES   INC            38,000        1,086,040.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         786,941.10
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         669,900.44
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         624,201.60
                MACERICH     CO/THE                10,128         294,623.52
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,293,240.21
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         783,839.14
                PROLOGIS     INC                53,238        4,464,538.68
                PUBLIC    STORAGE                 12,831        3,349,660.86
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,793,651.60
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         938,032.83
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       2,443,027.44
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        3,889,662.48
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        638,745.06
                SUN  COMMUNITIES      INC             7,365       1,080,592.80
                UDR  INC                   24,799        1,184,152.25
                VENTAS    INC                 30,413        2,229,881.16
                VEREIT    INC                 77,798         750,750.70
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         944,792.10
                WELLTOWER     INC                31,753        2,839,353.26
                WP  CAREY   INC                13,017        1,154,347.56
                                     990,897        71,864,832.86
                アメリカドル       小計
                                            (7,664,384,424)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        213,304.80
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         412,808.50
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        180,473.55
                                     30,576         806,586.85
                 カナダドル      小計
                                             (64,543,079)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        337,763.20
                GECINA    SA                  4,459        630,056.70
                ICADE                      2,845        226,035.25
                KLEPIERRE                     17,225         473,343.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,840        1,324,648.00
                                     38,947        2,991,846.15
                  ユーロ    小計
                                             (353,636,214)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         385,316.72
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         439,944.70
                SEGRO   PLC                  82,202         622,597.94
                                     220,166        1,447,859.36
                イギリスポンド        小計
                                             (187,251,651)
                                203/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,214,701.90
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        2,073,205.38
                GPT  GROUP                  136,015         837,852.40
                MIRVAC    GROUP                 306,089         964,180.35
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,863,919.29
                STOCKLAND                     207,412         925,057.52
                VICINITY     CENTERS                291,115         719,054.05
                                    1,661,655         8,597,970.89
               オーストラリアドル          小計
                                             (619,741,741)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        16,890,950.00
                                     179,500        16,890,950.00
                 香港ドル     小計
                                             (229,716,920)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         600,400.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         505,440.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         526,789.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         330,430.00
                                     813,800        1,963,059.00
               シンガポールドル         小計
                                             (150,959,237)
                                    3,935,541         9,270,233,266
               投資証券合計
                                            (9,270,233,266)
                                             9,527,512,958
                 合計
                                            (9,527,512,958)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    611銘柄            96.7  %         ―         ―       67.1  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.3  %        2.3  %
     カナダドル           株式    85銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    240銘柄            99.1  %         ―         ―       11.2  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       0.9  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            99.0  %         ―         ―        5.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.5  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     ナ
                                204/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    58銘柄            90.5  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.0  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.5  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            92.5  %         ―         ―        1.2  %
               投資信託受      2銘柄              ―       2.1  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.4  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.1  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.9  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               677,153,241
         コール・ローン                              3,013,637,233
         国債証券                             378,547,953,169
         派生商品評価勘定                                60,052,059
         未収入金                                 537,873
         未収利息                              2,041,088,798
         前払費用                               272,207,122
         差入委託証拠金                               288,762,468
         流動資産合計                             384,901,391,963
       資産合計                              384,901,391,963
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 575,474
         前受金                                39,442,599
         未払解約金                               126,839,453
         未払利息                                  6,502
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                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
         その他未払費用                                    9
         流動負債合計                               166,864,037
       負債合計                                 166,864,037
      純資産の部
       元本等
         元本                             138,036,622,052
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           246,697,905,874
         元本等合計                             384,734,527,926
       純資産合計                              384,734,527,926
      負債純資産合計                                384,901,391,963
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
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                                     2019年    8月20日現在

                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              138,036,622,052口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7872円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,872円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                207/382



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                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                93,887,447,277円
     期中追加設定元本額                                                60,454,845,514円
                                208/382


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                       区分                         2019年    8月20日現在
     期中一部解約元本額                                                16,305,670,739円
     期末元本額                                                138,036,622,052円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,770,282,068円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  716,131,176円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  481,639,875円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,017,571,731円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,884,921円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,159,710,143円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,643,330,696円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,665,668,010円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,271,804,048円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  813,924,480円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,886,585,283円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  675,674,012円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  519,646,540円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  233,377,496円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  50,974,567円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  66,401,911円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  31,671,728円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,780,792,511円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  621,171,527円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  41,993,548円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,776,276円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,021,753円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  49,508,740円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  102,626,939円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  174,775,873円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  158,276,498円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  418,918,989円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,155,007,557円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  608,003,302円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,162,681,601円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  877,265,148円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  86,401,545円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  615,256,731円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  35,527,524円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  237,568,711円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  295,994,614円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  978,728,657円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,059,419,831円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  838,905,195円
                                209/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,117,761円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,396,130,836円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,652,743,627円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,394,855,175円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,493,829,944円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  263,503,618円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,665,351,099円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  633,079,220円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  234,054,142円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  112,518,575円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,081,479,582円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  234,060,069円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,424,639,577円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  68,615,493円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  93,221,731円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  127,647,845円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,295,170円
     グローバル経済コア                                                  962,705,130円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,781,688円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     75,575円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  196,196,006円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,410,328円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  842,122,207円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,568,976,832円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,169,707円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,426,040,188円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            15,788,801,687
           合計                                           15,788,801,687
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     債券関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,370,938,469               －    2,410,381,068           39,442,599
            合計             2,370,938,469               －    2,410,381,068           39,442,599
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,796,923,614               －    2,816,957,600           20,033,986
               アメリカドル           1,422,015,949               －    1,438,409,700           16,393,751
                カナダドル           113,712,846              －     114,271,300            558,454
                 ユーロ         1,076,675,756               －    1,076,893,100             217,344
               イギリスポンド            184,519,063              －     187,383,500           2,864,437
             合計             2,796,923,614               －    2,816,957,600           20,033,986
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,450,488.26
             ル
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,718,269.56
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,957,910.15
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,775,390.63
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,479,287.10
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,507,166.02
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,937,890.60
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,957,890.68
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,463,818.39
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,671,425.76
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,977,539.05
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,488,769.52
                T 1.375%    09/30/20             15,970,000.00           15,910,112.50
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,962,812.48
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,977,617.18
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,498,417.98
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,802,742.16
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,001,093.76
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,975,976.60
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           13,157,718.81
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,141,449.23
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,516,542.96
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           8,310,057.81
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           5,024,414.05
                T 1.625%    07/31/20             24,000,000.00           23,967,656.16
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,509,472.65
                T 1.625%    08/31/22             15,000,000.00           15,054,492.15
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,493,554.72
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           9,048,867.21
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           12,201,257.81
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,047,974.61
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,614,587.90
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,514,648.45
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,609,314.47
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,273,062.52
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,825,234.39
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,664,062.50
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,613,044.89
                                212/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,051,953.16
                T 1.75%   07/15/22             13,320,000.00           13,413,135.97
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           10,227,314.47
                T 1.75%   10/31/20              9,200,000.00           9,206,648.47
                T 1.75%   11/30/21             15,050,000.00           15,124,662.14
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,209,128.89
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           12,100,781.28
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,521,777.35
                T 1.875%    03/31/22             5,500,000.00           5,551,347.67
                T 1.875%    04/30/22             10,450,000.00           10,549,193.38
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,096,679.71
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,044,218.76
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,822,251.91
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,441,554.67
                T 1.875%    12/15/20             10,000,000.00           10,026,757.80
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           3,020,390.64
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,351,316.42
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,607,546.91
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           12,399,843.72
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,577,343.75
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,137,406.25
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,944,562.51
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,166,957.01
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,524,882.84
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,423,117.23
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,246,562.48
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           13,011,364.03
                T 2.125%    12/31/21             18,500,000.00           18,755,097.61
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,430,764.04
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,130,468.76
                T 2.25%   02/15/21             13,280,000.00           13,398,015.64
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,388,410.20
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,080,321.30
                T 2.25%   04/15/22             10,000,000.00           10,190,625.00
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,537,529.31
                T 2.25%   04/30/24             15,000,000.00           15,516,210.90
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           3,039,257.82
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,988,855.51
                T 2.25%   08/15/46             19,200,000.00           19,861,500.09
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,536,003.92
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,533,003.95
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,587,000.00
                                213/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           15,413,402.41
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,865,214.81
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,722,875.00
                T 2.375%    01/31/23             15,000,000.00           15,438,867.15
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,641,503.93
                T 2.375%    04/30/26             14,600,000.00           15,365,359.44
                T 2.375%    05/15/27             18,750,000.00           19,866,210.93
                T 2.375%    05/15/29             13,040,000.00           13,943,631.30
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           13,028,808.62
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,104,628.92
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,343,945.35
                T 2.5%   01/31/24              6,300,000.00           6,571,441.42
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,258,984.40
                T 2.5%   02/15/22              7,800,000.00           7,986,164.08
                T 2.5%   02/15/45              7,300,000.00           7,926,203.12
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           17,924,414.14
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,193,332.05
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           3,034,238.27
                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           17,378,750.08
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,727,201.16
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,112,500.00
                T 2.625%    01/31/26             18,000,000.00           19,186,171.92
                T 2.625%    02/15/29             15,000,000.00           16,353,515.70
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,453,976.56
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,679,902.38
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,765,563.25
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,462,531.25
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,415,429.68
                T 2.625%    07/31/20             12,700,000.00           12,801,203.12
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,546,835.96
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,126,113.24
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           12,045,800.81
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           17,792,675.82
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,164,296.89
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           11,366,062.55
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,939,328.14
                T 2.75%   05/31/23             20,000,000.00           20,914,062.60
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           11,217,773.49
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,285,703.14
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,254,589.83
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           3,400,781.25
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00          11,357,769.58
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,382,191.38
                                214/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 2.75%   09/30/20             11,100,000.00           11,226,826.15
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           7,254,433.61
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,759,781.25
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00          10,337,503.95
                T 2.875%    04/30/25             10,000,000.00           10,737,890.60
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           15,756,186.00
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           13,310,351.62
                T 2.875%    05/31/25             9,800,000.00          10,530,789.03
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00          10,180,216.38
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           17,627,668.82
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           12,677,210.99
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,010,322.27
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,593,095.67
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,181,796.94
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,612,304.66
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,595,607.40
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,530,371.10
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           12,207,656.28
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,618,203.10
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           4,022,187.52
                T 2%  04/30/24               10,000,000.00           10,230,078.10
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,827,535.14
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           8,191,250.00
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,750,605.49
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,211,273.44
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,043,710.93
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,632,964.81
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,860,562.50
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           5,015,332.05
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,705,617.18
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,425,687.51
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,533,785.98
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,522,665.99
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,031,953.12
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,224,148.43
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,828,812.50
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           6,021,484.40
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,438,296.87
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           5,761,539.08
                T 3.125%    08/15/44             12,000,000.00           14,506,875.00
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           16,287,750.00
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,911,171.87
                                215/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                T 3.375%    05/15/44             6,610,000.00           8,308,460.18
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00          10,668,742.22
                T 3.5%   02/15/39              3,930,000.00           4,965,616.42
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,423,677.77
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           9,788,085.97
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,604,375.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,631,406.26
                T 3.75%   11/15/43             12,500,000.00           16,599,609.37
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           4,202,789.06
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,329,222.67
                T 3%  02/15/49               14,970,000.00           18,001,425.00
                T 3%  05/15/42               2,950,000.00           3,482,382.81
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,157,070.33
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           9,260,644.57
                T 3%  08/15/48               11,950,000.00           14,337,199.27
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           16,277,929.65
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,861,328.10
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           7,168,777.37
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,250,367.19
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           6,093,398.43
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,399,218.75
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,696,960.94
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,781,632.81
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,819,445.32
                T 4.5%   02/15/36              3,840,000.00           5,336,100.01
                T 4.5%   05/15/38              1,600,000.00           2,275,625.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,438,968.75
                T 4.625%    02/15/40             8,700,000.00          12,710,835.98
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           4,403,566.42
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,635,648.44
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,653,125.00
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,708,789.06
                T 5.375%    02/15/31             3,300,000.00           4,592,929.70
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,593,375.00
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,167,699.22
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,961,011.72
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,767,617.19
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,953,703.12
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,939,726.57
                                1,611,470,000.00           1,708,615,740.63
                アメリカドル       小計
                                           (182,223,868,738)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,036,605.00
                CAN  0.75%   03/01/21             5,690,000.00           5,630,425.70
                                216/382

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CAN  0.75%   09/01/20             5,320,000.00           5,276,056.80
                CAN  0.75%   09/01/21             2,700,000.00           2,667,829.50
                CAN  1.25%   06/01/30              460,000.00           462,272.40
                CAN  1.5%   06/01/23             3,200,000.00           3,227,488.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,344,827.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           608,391.00
                CAN  1.75%   03/01/23             4,000,000.00           4,064,560.00
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,716,294.50
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,942,577.60
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,486,410.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,402,016.50
                CAN  2.25%   06/01/25             3,800,000.00           4,020,343.00
                CAN  2.25%   06/01/29             2,860,000.00           3,140,966.40
                CAN  2.5%   06/01/24             3,060,000.00           3,241,136.70
                CAN  2.75%   06/01/22             4,910,000.00           5,102,521.10
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,789,978.50
                CAN  2.75%   12/01/64              790,000.00          1,152,222.90
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,286,076.40
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,171,095.05
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,122,005.90
                CAN  2%  12/01/51               950,000.00          1,096,908.00
                CAN  3.25%   06/01/21             5,630,000.00           5,813,087.60
                CAN  3.5%   12/01/45             3,330,000.00           4,842,452.70
                CAN  4.0%   06/01/41             2,730,000.00           4,043,880.75
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           3,074,738.10
                CAN  5.75%   06/01/33             1,880,000.00           2,937,584.60
                CAN  5%  06/01/37              2,320,000.00           3,641,553.20
                CAN  8.0%   06/01/27             1,850,000.00           2,782,131.75
                                  81,350,000.00           91,124,436.65
                 カナダドル      小計
                                            (7,291,777,420)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           21,256,062.75
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           44,229,826.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           38,070,000.00           35,652,555.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           46,220,858.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            63,590,000.00           63,014,192.55
                MBONO   7.25%   12/09/21           25,330,000.00           25,437,652.50
                MBONO   7.5%   06/03/27            54,070,000.00           55,608,832.20
                MBONO   7.75%   05/29/31           33,600,000.00           35,208,936.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           35,990,000.00           37,133,402.30
                MBONO   7.75%   11/23/34           19,630,000.00           20,527,287.30
                MBONO   8.5%   05/31/29            29,250,000.00           32,241,690.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           26,786,089.45
                                217/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   8%  09/05/24             18,970,000.00           19,837,877.50
                MBONO   8%  11/07/47             18,970,000.00           20,147,657.60
                MBONO   8%  12/07/23             45,700,000.00           47,597,692.50
                                 509,770,000.00           530,900,612.45
                メキシコペソ       小計
                                            (2,850,936,288)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,200,000.00           2,287,846.00
                BGB  0.5%   10/22/24             2,270,000.00           2,408,844.55
                BGB  0.8%   06/22/25             3,100,000.00           3,361,500.50
                BGB  0.8%   06/22/27             3,110,000.00           3,425,525.05
                BGB  0.8%   06/22/28             3,160,000.00           3,499,068.00
                BGB  0.9%   06/22/29             2,040,000.00           2,287,890.60
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00          1,003,909.50
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           980,000.00
                BGB  1.6%   06/22/47             2,260,000.00           2,917,151.50
                BGB  1.7%   06/22/50             1,250,000.00           1,647,068.75
                BGB  1.9%   06/22/38             1,330,000.00           1,746,828.65
                BGB  1%  06/22/26              2,930,000.00           3,244,901.75
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,699,471.65
                BGB  2.15%   06/22/66             1,000,000.00           1,525,270.00
                BGB  2.25%   06/22/23             2,660,000.00           2,975,090.30
                BGB  2.25%   06/22/57              800,000.00          1,203,924.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,440,000.00           2,836,536.60
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,919,896.00
                BGB  3.75%   09/28/20             3,270,000.00           3,433,336.50
                BGB  3%  06/22/34              2,220,000.00           3,216,846.60
                BGB  4.25%   03/28/41             3,370,000.00           6,164,825.25
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,602,507.50
                BGB  4.25%   09/28/22             3,290,000.00           3,814,968.85
                BGB  4.5%   03/28/26             2,420,000.00           3,250,253.60
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,493,653.50
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,418,585.00
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           4,229,366.90
                BGB  5%  03/28/35              3,580,000.00           6,354,822.20
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           3,001,366.00
                BTPS   0.05%   04/15/21            7,190,000.00           7,185,901.70
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,393,620.95
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,585,340.60
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,407,336.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            3,220,000.00           3,217,665.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,563,461.75
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,220,481.40
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,539,270.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            6,500,000.00           6,573,742.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.2%   04/01/22             1,450,000.00           1,479,638.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           1,971,264.75
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,971,151.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,358,006.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,080,649.50
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,334,814.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           2,990,883.45
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,730,068.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            5,250,000.00           5,272,181.25
                BTPS   1.75%   07/01/24            4,000,000.00           4,163,520.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,093,830.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,655,386.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,850,000.00           4,101,655.25
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,605,350.00
                BTPS   2.2%   06/01/27             6,300,000.00           6,780,595.50
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,778,763.50
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,816,478.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,712,850.00
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,960,000.00           4,234,824.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,209,496.75
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,908,608.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           3,264,750.00
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,870,000.00           1,943,332.05
                BTPS   2.8%   12/01/28             5,700,000.00           6,435,328.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,860,000.00           3,237,963.30
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,758,792.75
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,332,101.50
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,070,000.00           1,226,562.40
                BTPS   3.25%   09/01/46            3,500,000.00           4,171,177.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            3,390,000.00           4,037,998.50
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,530,000.00           3,114,822.15
                BTPS   3.5%   03/01/30             6,430,000.00           7,661,055.65
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           4,015,992.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,570,000.00           3,787,680.75
                BTPS   3.75%   08/01/21            7,990,000.00           8,533,839.35
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,445,936.75
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,270,000.00           2,961,532.80
                BTPS   3%  08/01/29              2,100,000.00           2,404,626.00
                BTPS   4.5%   03/01/24             4,650,000.00           5,405,555.25
                BTPS   4.5%   03/01/26             6,160,000.00           7,479,441.20
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,446,604.50
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,861,101.00
                                219/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,309,489.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,540,210.80
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,940,000.00           4,267,542.30
                BTPS   4%  02/01/37              5,470,000.00           7,050,747.95
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,582,182.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             4,300,000.00           6,265,186.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            4,760,000.00           6,458,225.20
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,909,405.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,986,958.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,930,000.00           5,785,136.85
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,365,402.00
                BTPS   5%  03/01/25              5,650,000.00           6,867,546.75
                BTPS   5%  08/01/34              3,690,000.00           5,189,154.75
                BTPS   5%  09/01/40              4,020,000.00           5,860,094.70
                BTPS   6.5%   11/01/27             5,620,000.00           7,931,365.50
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           7,016,640.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,986,117.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,071,672.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,690,000.00           5,075,353.85
                DBR  0.25%   02/15/29             3,510,000.00           3,832,095.15
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,533,297.60
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           4,087,685.55
                DBR  0.5%   02/15/26             5,000,000.00           5,456,550.00
                DBR  0.5%   02/15/28             5,820,000.00           6,458,308.50
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           5,142,923.25
                DBR  0%  08/15/26              4,960,000.00           5,260,700.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,100,000.00           4,379,773.00
                DBR  1.5%   02/15/23             5,270,000.00           5,730,387.20
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,225,338.25
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,559,086.45
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           3,012,996.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,853,032.50
                DBR  1.75%   07/04/22             6,150,000.00           6,633,420.75
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,512,688.00
                DBR  1%  08/15/25              4,920,000.00           5,489,219.40
                DBR  2.25%   09/04/20             4,650,000.00           4,800,729.75
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,077,637.25
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,039,722.00
                DBR  2.5%   07/04/44             5,120,000.00           8,669,644.80
                DBR  2.5%   08/15/46             5,200,000.00           9,052,264.00
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,533,821.50
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,311,865.25
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           10,991,290.65
                                220/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                DBR  3.25%   07/04/42             2,600,000.00           4,766,138.00
                DBR  4.0%   01/04/37             4,060,000.00           7,295,414.00
                DBR  4.25%   07/04/39             2,700,000.00           5,260,180.50
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,839,547.75
                DBR  4.75%   07/04/34             4,130,000.00           7,477,282.40
                DBR  4.75%   07/04/40             3,210,000.00           6,751,625.10
                DBR  5.5%   01/04/31             3,900,000.00           6,734,890.50
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,826,997.40
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,643,550.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,185,287.50
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,035,706.75
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,063,900.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            5,850,000.00           6,202,521.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,368,682.75
                FRTR   0.5%   05/25/26            10,400,000.00           11,192,064.00
                FRTR   0.5%   05/25/29             7,000,000.00           7,605,920.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            8,430,000.00           9,331,799.25
                FRTR   0.75%   11/25/28            8,510,000.00           9,440,994.00
                FRTR   0%  02/25/21              6,000,000.00           6,072,180.00
                FRTR   0%  03/25/23             11,000,000.00           11,326,480.00
                FRTR   0%  03/25/24             11,240,000.00           11,634,355.40
                FRTR   0%  03/25/25              2,530,000.00           2,625,836.40
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,158,302.00
                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,680,147.50
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,950,000.00           4,708,933.25
                FRTR   1.25%   05/25/36            6,420,000.00           7,690,068.60
                FRTR   1.5%   05/25/31             8,820,000.00          10,637,713.80
                FRTR   1.5%   05/25/50             2,760,000.00           3,548,835.60
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           5,040,187.20
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           2,654,843.10
                FRTR   1.75%   06/25/39            4,040,000.00           5,288,097.40
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,865,773.45
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,453,885.25
                FRTR   1%  11/25/25              7,200,000.00           7,955,460.00
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,699,297.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,310,642.10
                FRTR   2.5%   05/25/30             7,960,000.00          10,404,874.20
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,660,424.50
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,373,175.00
                FRTR   2%  05/25/48              4,840,000.00           6,882,576.80
                FRTR   3.25%   05/25/45            5,070,000.00           8,717,129.85
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,823,299.25
                                221/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,670,000.00           7,277,898.60
                FRTR   3.75%   04/25/21            11,370,000.00           12,246,911.25
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,407,358.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,598,000.00
                FRTR   4.5%   04/25/41             6,640,000.00          12,741,462.80
                FRTR   4.75%   04/25/35            4,200,000.00           7,374,339.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,900,000.00           6,131,397.50
                FRTR   4%  04/25/60              2,450,000.00           5,439,735.00
                FRTR   4%  10/25/38              4,880,000.00           8,502,302.00
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,417,832.50
                FRTR   5.75%   10/25/32            5,410,000.00           9,707,000.70
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,699,016.50
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,349,705.00
                IRISH   0.8%   03/15/22            2,040,000.00           2,117,438.40
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,710,000.00           1,876,323.15
                IRISH   0%  10/18/22             1,340,000.00           1,367,744.70
                IRISH   1.1%   05/15/29             910,000.00          1,015,332.50
                IRISH   1.3%   05/15/33             780,000.00           892,179.60
                IRISH   1.35%   03/18/31             890,000.00          1,020,433.95
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00          1,043,708.55
                IRISH   1.7%   05/15/37             940,000.00          1,143,665.10
                IRISH   1%  05/15/26             2,040,000.00           2,227,812.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,630,000.00           2,052,096.65
                IRISH   2%  02/18/45             1,480,000.00           1,969,917.00
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,740,928.35
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,501,779.30
                IRISH   5.4%   03/13/25            2,370,000.00           3,149,054.55
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           245,328.35
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,880,000.00           3,055,377.60
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,600,000.00           1,727,072.00
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,280,000.00           1,457,900.80
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,845,123.50
                NETHER    0.75%   07/15/27           4,530,000.00           5,041,029.30
                NETHER    0.75%   07/15/28           2,540,000.00           2,852,991.50
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,574,515.00
                NETHER    0%  01/15/24             3,410,000.00           3,537,704.50
                NETHER    1.75%   07/15/23           2,950,000.00           3,260,428.50
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,814,886.30
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,430,000.00           3,400,335.45
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,680,000.00           4,844,126.80
                NETHER    2%  07/15/24             3,010,000.00           3,436,517.00
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,930,000.00           3,162,422.25
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,682,906.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,900,000.00           5,539,696.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,860,000.00           5,054,520.90
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,744,564.80
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           258,464.00
                OBL  0.25%   10/16/20             5,010,000.00           5,074,178.10
                OBL  0%  04/05/24              5,900,000.00           6,155,116.00
                OBL  0%  04/09/21              4,450,000.00           4,515,570.75
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,299,087.50
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,596,148.35
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,651,870.00
                OBL  0%  10/13/23              2,930,000.00           3,047,273.25
                OBL  0%  10/18/24               960,000.00          1,004,908.80
                RAGB   0.5%   02/20/29              780,000.00           848,031.60
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,273,197.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            2,870,000.00           3,179,615.60
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,633,552.50
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,547,407.50
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,127,841.00
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,912,464.00
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,130,000.00           1,513,194.30
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           962,569.60
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,870,000.00           2,104,993.55
                RAGB   1.75%   10/20/23            2,330,000.00           2,582,106.00
                RAGB   2.1%   09/20/17             1,000,000.00           1,944,590.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,550,000.00           2,133,854.00
                RAGB   3.15%   06/20/44            1,330,000.00           2,309,890.80
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,550,000.00           2,905,113.00
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,365,658.05
                RAGB   3.65%   04/20/22            2,310,000.00           2,587,800.60
                RAGB   3.8%   01/26/62              640,000.00          1,497,033.60
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,640,000.00           4,581,033.60
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,905,534.20
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           201,862.05
                RFGB   0.375%    09/15/20            1,330,000.00           1,346,598.40
                RFGB   0.5%   04/15/26             1,170,000.00           1,259,183.25
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,137,806.25
                RFGB   0.5%   09/15/28              670,000.00           729,569.70
                RFGB   0.5%   09/15/29              430,000.00           468,749.45
                RFGB   0.75%   04/15/31             870,000.00           978,602.10
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           755,884.65
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           868,619.25
                RFGB   0%  09/15/23              1,460,000.00           1,508,559.60
                                223/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   1.125%    04/15/34             770,000.00           920,103.80
                RFGB   1.375%    04/15/47             550,000.00           742,027.00
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           705,627.00
                RFGB   1.625%    09/15/22            1,430,000.00           1,538,873.05
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,478,210.00
                RFGB   2.75%   07/04/28             920,000.00          1,189,776.20
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           678,978.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           857,876.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,450,552.75
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,630,780.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            4,700,000.00           4,760,794.50
                SPGB   0.25%   07/30/24             450,000.00           462,561.75
                SPGB   0.35%   07/30/23            4,780,000.00           4,919,838.90
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,363,213.60
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,937,794.25
                SPGB   0.6%   10/31/29             1,160,000.00           1,215,227.60
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,256,188.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,598,898.20
                SPGB   1.4%   04/30/28             6,230,000.00           6,993,206.15
                SPGB   1.4%   07/30/28             5,900,000.00           6,626,703.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            6,540,000.00           7,396,903.50
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,918,058.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,416,716.75
                SPGB   1.6%   04/30/25             4,910,000.00           5,425,967.35
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,410,000.00           2,900,362.70
                SPGB   1.95%   04/30/26            4,820,000.00           5,496,896.70
                SPGB   1.95%   07/30/30            3,650,000.00           4,351,511.75
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,370,000.00           3,856,779.65
                SPGB   2.35%   07/30/33            3,540,000.00           4,489,835.10
                SPGB   2.7%   10/31/48             2,320,000.00           3,317,263.60
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,099,006.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             3,430,000.00           5,028,139.90
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,850,000.00           3,228,361.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,955,317.60
                SPGB   4.2%   01/31/37             3,350,000.00           5,399,580.25
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,111,326.25
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,970,000.00           5,121,240.45
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,980,000.00           7,158,447.90
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,756,761.25
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,205,347.75
                SPGB   4.9%   07/30/40             3,300,000.00           6,000,802.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,765,586.40
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,400,000.00           4,726,356.00
                                224/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   5.4%   01/31/23             4,860,000.00           5,849,180.10
                SPGB   5.5%   04/30/21             5,980,000.00           6,596,508.10
                SPGB   5.75%   07/30/32            4,300,000.00           7,311,827.50
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,280,000.00           4,954,100.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,942,748.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,640,824.50
                                1,002,570,000.00           1,216,623,547.50
                  ユーロ    小計
                                           (143,804,903,314)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,730,000.00           5,749,396.05
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             5,930,000.00           6,013,435.10
                UKT  0.875%    10/22/29             510,000.00           527,082.45
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           5,223,155.00
                UKT  1.5%   01/22/21             3,120,000.00           3,165,068.40
                UKT  1.5%   07/22/26             4,100,000.00           4,418,057.50
                UKT  1.5%   07/22/47             5,040,000.00           5,590,897.20
                UKT  1.625%    10/22/28            5,750,000.00           6,345,757.50
                UKT  1.625%    10/22/54            1,330,000.00           1,562,610.35
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,515,018.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,480,000.00           1,740,776.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,750,000.00           3,391,410.00
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,539,961.00
                UKT  1.75%   09/07/37             4,920,000.00           5,595,762.00
                UKT  1%  04/22/24              5,030,000.00           5,174,285.55
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,687,525.00
                UKT  2.5%   07/22/65             4,170,000.00           6,474,467.10
                UKT  2.75%   09/07/24             2,450,000.00           2,740,974.25
                UKT  2%  09/07/25              2,170,000.00           2,386,283.90
                UKT  3.25%   01/22/44             4,670,000.00           6,885,868.30
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           5,201,028.00
                UKT  3.5%   07/22/68             3,670,000.00           7,195,512.10
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,767,814.40
                UKT  3.75%   09/07/20             8,060,000.00           8,331,742.90
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           4,025,869.90
                UKT  4.25%   03/07/36             4,290,000.00           6,553,318.20
                UKT  4.25%   06/07/32             3,000,000.00           4,318,755.00
                UKT  4.25%   09/07/39             2,450,000.00           3,925,818.75
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           881,418.50
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,963,814.00
                UKT  4.25%   12/07/46             3,950,000.00           6,950,953.25
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,975,168.75
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           5,424,775.30
                UKT  4.5%   09/07/34             3,170,000.00           4,851,098.55
                                225/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UKT  4.5%   12/07/42             3,910,000.00           6,743,361.95
                UKT  4.75%   12/07/30             2,710,000.00           3,955,936.05
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           3,192,399.00
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,884,424.00
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,127,840.00
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,134,775.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,884,131.25
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           840,436.50
                                 136,690,000.00           180,858,182.00
                イギリスポンド        小計
                                           (23,390,388,678)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           8,292,029.20
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             7,590,000.00           8,446,493.55
                SGB  1.5%   11/13/23             16,650,000.00           18,238,659.75
                SGB  1%  11/12/26              11,970,000.00           13,339,846.80
                SGB  2.5%   05/12/25             11,460,000.00           13,556,549.70
                SGB  3.5%   03/30/39             8,460,000.00          14,036,451.30
                SGB  3.5%   06/01/22             17,590,000.00           19,699,832.55
                SGB  5%  12/01/20              18,910,000.00           20,291,942.80
                                 100,120,000.00           115,901,805.65
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,277,237,898)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             7,460,000.00           7,678,913.70
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             7,460,000.00           7,840,049.70
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           6,025,185.00
                NGB  1.75%   09/06/29             5,140,000.00           5,454,953.50
                NGB  2%  04/26/28              5,730,000.00           6,178,257.90
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,904,688.00
                NGB  3.75%   05/25/21            16,040,000.00           16,776,476.60
                NGB  3%  03/14/24              9,950,000.00          10,818,386.25
                                  71,020,000.00           74,676,910.65
               ノルウェークローネ          小計
                                             (887,161,698)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,534,890.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             17,460,000.00           19,322,021.70
                DGB  0.5%   11/15/29             4,930,000.00           5,521,994.40
                DGB  1.5%   11/15/23             13,990,000.00           15,446,359.00
                DGB  1.75%   11/15/25            11,230,000.00           13,107,992.90
                DGB  3%  11/15/21              12,960,000.00           14,110,394.40
                DGB  4.5%   11/15/39             24,490,000.00           49,903,273.00
                                  94,460,000.00          126,946,925.40
               デンマーククローネ          小計
                                            (2,012,108,767)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            7,810,000.00           7,850,143.40
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,796,122.35
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,033,954.10
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,810,000.00           7,066,737.00
                                226/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   07/25/26            7,410,000.00           7,748,674.05
                POLGB   2.5%   07/25/27            6,770,000.00           7,109,752.45
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,000,000.00           6,439,170.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            2,460,000.00           2,660,022.60
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,617,629.60
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,752,915.05
                POLGB   4%  10/25/23             4,390,000.00           4,819,342.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            3,110,000.00           3,252,671.25
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           810,945.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,048,614.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            3,400,000.00           3,706,697.00
                                  75,720,000.00           79,713,389.85
               ポーランドズロチ         小計
                                            (2,156,247,195)
           オーストラ      ACGB   1.5%   06/21/31             1,450,000.00           1,530,598.25
           リアドル
                ACGB   1.75%   11/21/20            6,310,000.00           6,383,511.50
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,436,540.35
                ACGB   2.25%   11/21/22            1,970,000.00           2,069,386.50
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,540,000.00           4,096,364.10
                ACGB   2.75%   04/21/24            6,060,000.00           6,633,851.70
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           998,408.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,430,000.00           1,753,487.45
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,597,550.00
                ACGB   2.75%   11/21/28            4,700,000.00           5,452,470.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            4,460,000.00           5,242,730.00
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,800,430.40
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,980,000.00           5,672,668.20
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,960,985.95
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,570,000.00           2,091,137.95
                ACGB   3.75%   04/21/37            2,320,000.00           3,232,119.60
                ACGB   3%  03/21/47              2,480,000.00           3,303,273.20
                ACGB   4.25%   04/21/26            6,370,000.00           7,791,815.85
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,650,000.00           3,805,174.75
                ACGB   4.75%   04/21/27            5,660,000.00           7,290,476.20
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,697,420.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,268,215.80
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,104,422.35
                                  88,360,000.00          103,213,038.10
               オーストラリアドル          小計
                                            (7,439,595,786)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             990,000.00           981,104.85
            ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           801,596.00
                SIGB   1.75%   04/01/22             780,000.00           781,361.10
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           871,228.75
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,605,852.30
                                227/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           731,710.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           652,689.45
                SIGB   2.375%    07/01/39             260,000.00           278,551.00
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,120,922.25
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,320,000.00           1,521,557.40
                SIGB   2.75%   04/01/42             830,000.00           951,657.25
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,600,000.00           1,663,544.00
                SIGB   2.875%    07/01/29             560,000.00           613,950.40
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           741,214.30
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           415,184.45
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,146,612.50
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,086,756.20
                SIGB   3.375%    09/01/33            1,060,000.00           1,256,269.60
                SIGB   3.5%   03/01/27             1,190,000.00           1,335,418.00
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,115,499.00
                                  18,510,000.00           19,672,678.80
               シンガポールドル         小計
                                            (1,512,828,999)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,517,650.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,726,730.00
                MGS  3.502%    05/31/27            2,710,000.00           2,747,696.10
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,718,339.15
                MGS  3.659%    10/15/20            2,360,000.00           2,374,584.80
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,342,627.00
                MGS  3.757%    04/20/23             350,000.00           356,693.75
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,527,232.50
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,228,019.00
                MGS  3.844%    04/15/33            2,990,000.00           3,124,564.95
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           763,635.00
                MGS  3.882%    03/14/25             500,000.00           515,697.50
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,510,867.50
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,174,216.90
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,052,277.05
                MGS  3.9%   11/30/26             3,560,000.00           3,702,738.20
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,800,737.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,086,520.75
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,973,872.00
                MGS  4.127%    04/15/32            2,050,000.00           2,194,812.00
                MGS  4.16%   07/15/21             3,700,000.00           3,770,115.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,616,262.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,157,200.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,535,247.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,160,000.00           3,369,966.20
                                228/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MGS  4.498%    04/15/30            3,040,000.00           3,340,580.00
                MGS  4.642%    11/07/33            1,500,000.00           1,694,962.50
                MGS  4.736%    03/15/46            1,490,000.00           1,749,498.40
                MGS  4.762%    04/07/37            2,480,000.00           2,880,234.80
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           950,180.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,884,412.50
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,728,280.80
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           686,757.00
                                  65,080,000.00           68,803,207.85
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,753,793,768)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            43,600,000.00           48,479,058.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,851,088.80
                SAGB   6.5%   02/28/41            17,650,000.00           12,188,207.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,705,778.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            17,600,000.00           17,754,176.00
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,650,165.35
                SAGB   8.25%   03/31/32            25,870,000.00           23,518,028.95
                SAGB   8.5%   01/31/37            27,100,000.00           23,974,557.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           23,880,078.90
                SAGB   8.75%   02/28/48            44,900,000.00           39,419,955.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           21,250,000.00           19,712,775.00
                SAGB   8%  01/31/30             29,930,000.00           27,723,560.40
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,331,646.50
                                 307,740,000.00           282,189,075.40
               南アフリカランド         小計
                                            (1,947,104,620)
                                            378,547,953,169
                 合計
                                           (378,547,953,169)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      204銘柄               100.0   %             48.1  %
     カナダドル                 国債証券      30銘柄               100.0   %             1.9  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      299銘柄               100.0   %             38.0  %
     イギリスポンド                 国債証券      42銘柄               100.0   %             6.2  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
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     デンマーククローネ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      23銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      20銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      33銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.5  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,017,223,865
         コール・ローン                                42,860,092
         株式                             49,479,038,371
         投資信託受益証券                               175,242,835
         投資証券                               147,168,040
         派生商品評価勘定                                5,500,987
         未収入金                                1,608,728
         未収配当金                               156,650,878
         前払金                               125,570,243
         差入委託証拠金                               367,519,467
         流動資産合計                             52,518,383,506
       資産合計                               52,518,383,506
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               130,995,392
         未払金                                1,426,822
         未払解約金                                3,640,229
         未払利息                                    92
         流動負債合計                               136,062,535
       負債合計                                 136,062,535
      純資産の部
       元本等
         元本                             20,402,768,336
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,979,552,635
         元本等合計                             52,382,320,971
       純資産合計                               52,382,320,971
                                230/382


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                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
      負債純資産合計                                52,518,383,506
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2019年    8月20日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               20,402,768,336口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5674円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,674円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                232/382




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                                     2019年    8月20日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                17,830,347,012円
     期中追加設定元本額                                                 3,644,921,610円
     期中一部解約元本額                                                 1,072,500,286円
     期末元本額                                                20,402,768,336円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,173,986,952円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,313,279,937円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,134,827,459円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,889,295,803円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  208,621,180円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  149,789,331円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  370,745,935円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  407,609,115円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  447,482,063円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  362,568,851円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  19,046,896円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  119,162,216円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  49,183,758円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  205,515,846円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  30,064,138円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,277,303円
     グローバル経済コア                                                  482,930,100円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,698,445円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    8月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  21,557,621円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            911,029,622
        投資信託受益証券                                                7,748,947
          投資証券                                             △4,343,254
           合計                                            914,435,315
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,091,880,018               －    2,966,309,775          △125,570,243
            合計             3,091,880,018               －    2,966,309,775          △125,570,243
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          437,303,969              －     437,376,973            73,004
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               アメリカドル            437,303,969              －     437,376,973            73,004
                 売建            192,969            －       190,135           2,834
               ブラジルレアル              192,969            －       190,135           2,834
             合計              437,496,938              －     437,567,108            75,838
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                507,578          6.73     3,417,015.09
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          0.92       95,680.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 38,742         78.28      3,032,723.76
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        187.60      1,616,549.20
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     103,060          6.05      623,513.00
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          3.83      615,622.87
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         64.02      1,570,410.60
            TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B             7,076         8.78       62,127.28
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         9.78      151,697.58
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         14.44       244,469.20
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         22.10      1,469,583.70
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         20.88       323,827.92
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         12.59       234,425.80
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        53.75       382,915.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         14.12       357,942.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        30.30       163,680.60
            51JOB   INC-ADR                       1,655        72.33       119,706.15
            DP  WORLD   PLC                     21,152         13.90       294,012.80
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         20.19       604,730.88
            NIO  INC  - ADR                     53,878         3.00      161,634.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         33.84       370,006.56
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             13,433        105.25      1,413,823.25
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               33,143         33.48      1,109,627.64
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         45.43      1,513,091.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            58.COM    INC-ADR                       9,450        54.82       518,049.00
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        84.81       449,323.38
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 24,875        104.22      2,592,472.50
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         18.08       216,544.16
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         34.46       447,876.62
            NETEASE    INC-ADR                      6,498        262.25      1,704,100.50
            SINA   CORP                        5,725        43.45       248,751.25
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        13.97       126,749.81
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        42.31       222,085.19
            YY  INC-ADR                         4,344        57.81       251,126.64
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            129,785         178.28      23,138,069.80
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        49.40       173,295.20
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         35.30      1,343,906.30
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         31.58      2,159,093.02
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         25.57       453,253.82
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         8.33      301,870.87
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         12.86       512,406.70
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        20.00       72,860.00
            BANCO   MACRO   SA-ADR                    4,035        32.44       130,895.40
            BBVA   ARGENTINA     SA-ADR                   4,996         5.01       25,029.96
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             147,287          4.42      651,744.97
            CREDICORP     LTD                     6,431        206.47      1,327,808.57
            GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR                 8,771        14.95       131,126.45
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               233,869         13.25      3,098,764.25
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.14      234,744.24
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        29.48       59,579.08
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         1.10       59,875.20
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        41.85       184,349.25
            GLOBANT    SA                      3,122        91.64       286,100.08
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         7.59      302,491.86
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR              6,359        10.30       65,497.70
            PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR               5,650        16.07       90,795.50
                                    2,482,221                61,529,453.73
               アメリカドル       小計
                                                   (6,562,116,240)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,455,661           5.90     8,588,399.90
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           295,492         40.54     11,979,245.68
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        194.14      2,815,030.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         32.95      3,191,273.40
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         14.82      3,599,778.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         53.34      2,000,250.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        277.66      6,470,866.30
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        180.57      5,612,115.60
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        161.04      2,734,459.20
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         40.88      1,402,184.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         31.28      6,562,231.20
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         75.53      2,371,642.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900         98.68      1,075,612.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         56.23     26,348,253.40
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        101.67      3,423,737.25
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         174.43      31,247,390.20
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        178.35      4,629,966.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         34.22      4,530,728.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         38.46      6,992,028.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         25.75      4,369,775.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                260,400         99.03     25,787,412.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         22.84      5,767,100.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          13.02     39,552,676.80
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         73.88      2,785,276.00
                                    7,280,355               213,837,429.93
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,148,306,998)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         49.60       912,640.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         26.74      7,436,394.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              371,740         24.03      8,932,912.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         15.85      1,198,260.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         29.01       429,348.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000         13.87       873,810.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         12.26      1,066,620.00
            SUZANO    SA                      50,679         31.93      1,618,180.47
            VALE   SA                       285,178         43.65     12,448,019.70
            EMBRAER    SA                      69,700         17.95      1,251,115.00
            WEG  SA                        66,872         22.54      1,507,294.88
            CCR  SA                       101,100         15.31      1,547,841.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         44.75      2,640,339.50
            RUMO   SA                       97,700         23.04      2,251,008.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184         10.79      1,491,005.36
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         42.25       997,100.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         17.75      1,130,959.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   66,407         49.40      3,280,505.80
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  56,800         37.83      2,148,744.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             59,600         28.00      1,668,800.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         22.57       936,655.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         87.12      1,289,376.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         89.29      1,884,019.00
            AMBEV   SA                      438,500         19.11      8,379,735.00
                                238/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRF  SA                        52,500         38.26      2,008,650.00
            JBS  SA                        90,300         28.90      2,609,670.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        36.95       232,785.00
            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         63.30      1,310,310.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             39,000         47.24      1,842,360.00
            HYPERA    SA                      35,300         31.71      1,119,363.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         29.10      3,386,134.20
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 365,953         32.79     11,999,598.87
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         44.83      3,635,713.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              442,781         34.20     15,143,110.20
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              410,067         12.29      5,039,723.43
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         45.50      8,667,886.50
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         33.15      1,866,345.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA              19,100        100.60      1,921,460.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        53.51       390,623.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         14.05       801,735.15
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         27.00      1,225,800.00
            CIELO   SA                       99,269         7.26      720,692.94
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         52.41      2,536,644.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         11.98       873,342.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         40.42       715,434.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         40.65       979,665.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         14.75       973,382.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         52.58      1,372,338.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         45.15       756,262.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000         96.57      1,255,410.00
                                    4,983,318               140,705,119.70
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,682,252,982)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,265.00      280,233,450.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        1,610.00      218,903,650.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      18,900.00       186,297,300.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               23,754       6,291.00      149,436,414.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       4,150.20      293,987,717.40
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,140.80      157,416,710.40
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      8,205.00       76,495,215.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,221.10       33,787,373.20
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          103.90     242,635,592.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,194      43,101.00       223,866,594.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          50.78     318,889,310.38
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           5.50     92,170,605.46
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       6,019.60      111,675,619.20
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         384.50      62,768,856.00
                                239/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COLBUN    SA                      475,888         122.00      58,058,336.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,867,591          116.48     334,016,999.68
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          59.92     153,471,777.76
                                    31,903,674              2,994,111,520.48
                チリペソ     小計
                                                    (447,619,672)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        2,750.00     1,344,692,250.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       7,260.00      232,399,860.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      15,820.00       280,377,860.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      40,600.00       824,261,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      43,400.00      1,661,265,200.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,235.00      375,079,380.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      32,220.00       670,820,400.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      30,440.00       382,356,840.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      18,000.00       909,198,000.00
                                      984,893             6,680,450,990.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (207,093,980)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        21.20       190,800.00
            TITAN   CEMENT    INTERNATIONAL       T            4,358        19.50       84,981.00
            OPAP   SA                       17,668         9.61      169,877.82
            JUMBO   SA                       8,599        15.98       137,412.02
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.45      187,250.10
            EUROBANK     ERGASIAS     SA                182,882          0.69      127,011.54
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                 27,165         2.16       58,703.56
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         12.02       243,921.86
                                      399,103               1,199,957.90
                ユーロ    小計
                                                    (141,835,023)
     イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700         10.79       288,226.50
                                      26,700                288,226.50
              イギリスポンド        小計
                                                     (37,276,333)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        126.80      1,471,260.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          6.13      715,708.15
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         17.07       406,453.77
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         17.37      1,084,930.20
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         4.17      180,010.56
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        22.46       220,916.56
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         11.18       695,295.38
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        59.75       194,665.50
            ARCELIK    AS                      15,358         17.14       263,236.12
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824         49.72      2,129,209.28
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         23.80       267,274.00
            AKBANK    T.A.S.                      276,321          6.80     1,878,982.80
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          8.76     2,102,329.92
                                240/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    173,012          5.39      932,534.68
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.64      988,225.92
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         12.54      1,192,503.84
                                    1,301,293                14,723,537.08
               トルコリラ      小計
                                                    (277,980,380)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        829.00      6,186,827.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         76.25      5,242,035.00
            CEZ  AS                        13,737        520.50      7,150,108.50
                                      89,948              18,578,970.50
               チェココルナ       小計
                                                     (85,091,684)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       2,966.00       97,498,352.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       4,880.00       74,068,640.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      12,250.00       239,475,250.00
                                      67,599             411,042,242.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (148,756,187)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         79.18       875,493.26
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414         90.12      2,380,429.68
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          4.82      707,287.51
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        34.96       145,818.16
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         77.88      1,022,720.16
            CCC  SA                        3,138        127.90       401,350.20
            LPP  SA                         124     7,145.00         885,980.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        236.00      1,582,144.00
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         28.00       658,056.00
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        134.60       596,278.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        42.34       373,862.20
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         6.92      228,477.64
            BANK   PEKAO   SA                    15,510         98.30      1,524,633.00
            M BANK   SA                       1,663        317.00       527,171.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         39.44      3,017,357.20
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615        296.80      1,072,932.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         37.64      1,917,795.64
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         6.02      335,061.16
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.66      486,887.32
                                      548,414              18,739,734.13
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (506,909,808)
     香港ドル        CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －          －
            CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         2.80      274,400.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          7.86     1,509,120.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           4.67     11,102,458.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         15.54      5,345,760.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          11.46     18,633,960.00
                                241/382


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            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           3.85     7,607,600.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          6.35      901,700.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.28      775,200.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 75,400         2.80      211,120.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         44.35      4,878,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.20      288,200.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          5.15      522,725.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          2.30      772,800.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          6.60     2,178,000.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             144,000          3.09      444,960.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          7.00     1,470,000.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         2.99      238,004.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         8.91      739,530.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          4.15      688,900.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          2.95      861,400.00
            MMG  LIMITED                       168,000          1.87      314,160.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          5.80      748,200.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          2.40      477,600.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         10.18       921,290.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          3.05     2,223,450.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          3.97      492,280.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         67.55      2,195,375.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          6.04     2,385,800.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              136,000          5.01      681,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         26.35      4,202,825.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          8.56     1,639,240.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          5.15     1,545,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          6.78     1,152,600.00
            CITIC   LTD                      502,000          9.26     4,648,520.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          5.58     2,851,659.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000          9.65     2,779,200.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          0.22      125,995.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         14.78       517,300.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          1.75      250,250.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.45      411,600.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         15.24       579,120.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         5.59      399,685.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         12.00       510,000.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800         11.46      1,647,948.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         8.41      264,208.56
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         34.60      2,155,580.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          6.53     2,514,533.22
                                242/382


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            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         18.88      2,567,680.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          6.31     1,135,800.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          7.03      829,540.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          6.03      651,240.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         3.86      254,760.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         12.16      1,186,171.52
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          4.80      844,800.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         3.95      339,700.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          2.79      408,735.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          6.50      678,236.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.38       705,840.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         15.06      1,926,505.32
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.56      281,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.98      614,240.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.49      525,330.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          7.48     1,870,000.00
            BYD  CO  LTD-H                      68,500         43.35      2,969,475.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          2.14      535,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          6.93     1,843,380.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         21.60       587,520.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            471,000         11.06      5,209,260.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750          4.91     1,732,002.50
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          7.50     1,892,580.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         6.48      596,160.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         58.50      6,493,500.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         18.78      2,178,480.00
            LI  NING   CO  LTD                    217,000         21.05      4,567,850.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000        111.40      7,798,000.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              27,000         10.58       285,660.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.34     1,943,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200         24.80       798,560.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                520,700         336.80     175,371,760.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.71      421,710.18
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.13      223,560.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              81,600         69.25      5,650,800.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         24.05      1,010,100.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          7.90     1,540,500.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.11      217,330.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         31.25      8,031,250.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         41.00      5,822,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.06      609,730.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         12.04      1,781,920.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         52.30      1,464,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.59      687,200.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          6.45     3,612,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         46.35      1,575,900.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         54.45      3,620,925.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          6.70     1,916,200.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000          7.13     1,739,720.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         14.20      1,823,280.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         27.15      2,704,140.00
            3SBIO   INC                      119,000         12.38      1,473,220.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          7.71      771,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         12.96      5,857,920.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          8.02     1,263,150.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          3.33      552,780.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000         17.94      1,471,080.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         5.66      461,290.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         22.30      1,237,650.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.48      475,080.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          9.93     5,749,470.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.38      727,320.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         8.50      314,500.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  27,600         78.00      2,152,800.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              44,500         82.40      3,666,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.01     7,278,180.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           3.02     22,372,764.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          5.33     5,050,041.75
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.07     3,871,384.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,580,620           5.77     49,510,177.40
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.28      731,440.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 354,423         36.80     13,042,766.40
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.11     2,817,654.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.97      599,470.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,109,515           4.98     30,425,384.70
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          4.51     3,292,300.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.51     1,256,320.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.08      1,846,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         9.28      575,360.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          3.83     1,258,155.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.16     1,075,320.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         15.00      1,980,000.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         14.46      2,877,540.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          6.63      934,830.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         7.98      707,028.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         11.40       674,880.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          7.62     2,109,216.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         11.86      1,883,368.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              710,000         18.38     13,049,800.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         33.10      8,963,480.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.27      303,530.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         19.44      2,757,058.56
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         34.95      2,341,650.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.06     2,117,520.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          8.90     5,458,263.20
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             495,000         90.60     44,847,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         17.96       192,172.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.00      1,420,000.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                69,000         10.40       717,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         18.62      3,463,320.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          4.86     2,809,080.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         25.70      9,792,728.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         31.75      7,718,774.25
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 174,000         27.70      4,819,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.78     1,319,280.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         10.00      7,702,850.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          6.52      834,560.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         13.22       909,536.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          2.93      457,080.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         6.45      574,050.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         11.14      1,047,160.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     178,500         27.95      4,989,075.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.88      967,680.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         21.20      2,809,000.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.61      337,295.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                225,091          3.01      677,523.91
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.44      275,720.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         34.45      7,268,950.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.77     1,023,060.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.33      346,606.38
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          7.80     1,887,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         15.80      1,042,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         15.16      1,197,640.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500         37.30      2,666,950.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         12.36      1,050,600.00
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            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          5.02     1,184,720.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         18.12      1,214,040.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         6.02      415,380.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         16.80       354,480.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          5.65     3,265,700.00
            MEITU   INC                      143,000          2.06      294,580.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100        100.70      6,152,770.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                323,200          9.14     2,954,048.00
            ZTE  CORP-H                        82,908         19.78      1,639,920.24
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            557,500         66.25     36,934,375.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           3.54     4,800,240.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           1.86     6,829,920.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          7.81     3,967,480.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         37.15      1,448,850.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          4.12     1,680,960.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.09     2,804,780.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         31.25      5,381,250.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          4.45     1,125,850.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          1.84      303,600.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         38.90      3,345,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         10.52      1,845,208.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.71      235,980.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         79.20      5,947,920.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         16.36      3,631,920.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.18      585,120.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.36     1,613,200.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          1.93      590,580.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          6.67     1,720,860.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.45      250,700.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         13.98       629,100.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.50     2,252,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              221,725          4.32      957,852.00
                                    82,929,196                811,014,261.13
                香港ドル     小計
                                                  (11,029,793,951)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.48     1,439,564.64
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         22.86       573,786.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          7.28     1,529,528.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.80      692,640.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.65      508,080.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.62      367,484.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.27      449,687.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.14      357,906.44
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            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         1.87      121,176.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         8.43      451,797.42
            MISC   BHD                       125,040          7.31      914,042.40
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.97      277,900.00
            GENTING    BHD                     205,300          5.99     1,229,747.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.07      687,987.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         22.04       240,236.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        34.80       295,800.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         9.70      135,800.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.22      758,080.80
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         23.78      1,303,144.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        148.30      1,023,270.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.80       990,384.00
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.80      565,760.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.71     1,163,586.66
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          4.98      789,828.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.69     1,304,717.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.52      444,768.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         3.25      229,450.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          3.91      509,082.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.04     2,175,112.80
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         17.22      1,055,448.24
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         16.82       251,173.06
            MALAYAN    BANKING    BHD                 359,804          8.52     3,065,530.08
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         20.76      5,323,279.20
            RHB  BANK   BHD                     206,419          5.51     1,137,368.69
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          0.86      143,831.56
            SP  SETIA   BHD                     185,105          1.65      305,423.25
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   281,687          4.89     1,377,449.43
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.97     1,549,149.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.47     1,465,413.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         4.08      287,852.16
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         15.98      1,206,490.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         13.68      4,028,418.00
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.02      257,412.30
                                    6,660,482                42,984,583.13
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,095,677,023)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 364,800         12.00      4,377,600.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    829,500          3.96     3,284,820.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         123.50      15,400,450.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         43.25     41,571,900.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         65.25      7,836,525.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         39.00      8,049,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         54.25     12,202,669.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    73,400        414.00      30,387,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         71.50     30,609,150.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         11.20      9,150,400.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               471,100         12.90      6,077,190.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               323,310         38.50     12,447,435.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,235         17.10      8,058,118.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         63.25      2,201,100.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               102,700         53.25      5,468,775.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      566,800         84.00     47,611,200.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         28.75      9,795,125.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         18.20      4,368,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                819,600         23.10     18,932,760.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        141.50      4,641,200.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           32,700        173.00      5,657,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         161.50      20,413,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   40,800        161.00      6,568,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         17.70      4,376,325.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              182,300         127.00      23,152,100.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           1.52     2,031,480.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         54.25      4,871,650.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 172,500         67.25     11,600,625.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               537,100         10.90      5,854,390.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         218.00      23,086,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                150,800         61.25      9,236,500.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000         60.25      3,976,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          6.25     6,008,806.25
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        324.00      7,516,800.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         48.50      8,996,750.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        123.00      6,445,200.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300         68.00      3,692,400.00
                                    11,918,038                435,956,844.25
               タイバーツ      小計
                                                   (1,508,410,681)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         51.80     12,325,292.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         13.20      7,795,920.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        953.50      21,329,795.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450          9.45     3,264,502.50
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         67.40     15,526,264.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805       1,020.00       23,261,100.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        131.50      8,316,060.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        234.00      14,276,340.00
                                248/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        172.50      10,933,050.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         90.00      5,386,050.00
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         146.80      25,502,242.80
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         71.50     10,205,338.00
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        191.90      5,912,439.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858        884.00      6,062,472.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           5.10     12,014,070.00
            AYALA   LAND   INC                    637,000         49.40     31,467,800.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          5.29     3,375,020.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         24.80      2,306,400.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         34.75     30,842,362.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      1,900.00       3,401,000.00
            PLDT   INC                        6,225      1,149.00       7,152,525.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         36.30      3,248,850.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        366.00      10,654,260.00
                                    6,788,996               274,559,152.80
              フィリピンペソ        小計
                                                    (560,100,671)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,045.00     1,504,068,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        2,450.00     1,095,885,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       20,700.00      2,668,230,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              1,370,000          740.00    1,013,800,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        7,525.00     1,837,605,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       22,600.00      4,294,000,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700      10,450.00       906,015,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       13,250.00      3,108,450,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,750.00      710,125,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         6,425.00     11,058,710,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,240.00      660,920,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            550,200        4,700.00     2,585,940,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      76,625.00      2,360,050,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,020.00     2,772,058,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       11,525.00      1,855,525,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        7,675.00     3,293,342,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       44,500.00      5,277,700,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900         1,565.00     4,312,983,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       30,075.00     27,518,625,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,350.00     13,363,005,600.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        7,875.00     6,380,325,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              669,100        2,300.00     1,538,930,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         4,180.00     20,423,898,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,360.00      929,424,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          690.00    1,111,176,000.00
                                249/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         4,340.00     19,717,054,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        1,995.00     1,579,042,500.00
                                    28,209,096             143,876,887,600.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,079,076,657)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      46,750.00       197,612,250.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      88,900.00       302,348,900.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     160,000.00       893,760,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      17,100.00       183,072,600.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      37,300.00       270,126,600.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    442,500.00       346,477,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      72,100.00       75,777,100.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     321,000.00      1,423,956,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    163,000.00        78,077,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     228,500.00       319,900,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      67,400.00       75,959,800.00
            POSCO                          7,270     208,500.00      1,515,795,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      47,400.00       54,936,600.00
            CJ  CORP                         1,230      79,100.00       97,293,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               1,753      95,600.00       167,586,800.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      4,035.00       33,369,450.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      35,700.00       153,795,600.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      31,900.00       215,644,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      22,600.00       63,845,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      34,700.00       76,374,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      40,850.00       260,623,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    312,500.00       253,125,000.00
            KCC  CORP                         870    220,000.00       191,400,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      38,400.00       198,758,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               3,318     103,000.00       341,754,000.00
            LG  CORP                         8,323      68,900.00       573,454,700.00
            LOTTE   CORP                       2,370      31,400.00       74,418,000.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      17,700.00       105,987,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702      89,500.00       689,329,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      15,200.00       281,443,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       7,260.00      269,716,260.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   3,879     195,500.00       758,344,500.00
            S-1  CORPORATION                         960    104,000.00        99,840,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    140,000.00       120,680,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     156,500.00       227,707,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      22,850.00       125,766,400.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,480.00      133,217,280.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      28,300.00       199,967,800.00
                                250/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,400.00       216,600,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,414     242,000.00      1,552,188,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      128,000.00      1,686,528,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      81,600.00       235,987,200.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      72,500.00       217,717,500.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    27,283      43,500.00      1,186,810,500.00
            FILA   KOREA   LTD                     4,080      54,400.00       221,952,000.00
            HLB  INC                        2,398      33,200.00       79,613,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      60,300.00       554,579,100.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 3,607      82,500.00       297,577,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      28,450.00       375,767,600.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      26,450.00       134,101,500.00
            KAKAO   CORP                       4,122     130,500.00       537,921,000.00
            NAVER   CORP                       13,191      139,000.00      1,833,549,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     528,000.00       871,200,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465      89,000.00       219,385,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    172,000.00        58,136,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    157,500.00       130,725,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      75,400.00       230,045,400.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      71,100.00       86,884,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     126,000.00       130,284,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    220,500.00       116,865,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    208,000.00       114,192,000.00
            EMART                          1,661     110,500.00       183,540,500.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      40,250.00       52,767,750.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    230,500.00       178,637,500.00
            KT&G   CORP                       10,696      101,500.00      1,085,644,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993      85,100.00       169,604,300.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    582,000.00        39,576,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     123,500.00       354,815,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710     68,900.00       48,919,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,160,000.00       1,074,160,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    700,000.00        94,500,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      55,000.00       116,325,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      41,150.00       153,530,650.00
            CELLTRION     INC                     7,739     153,000.00      1,184,067,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      30,850.00       34,305,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    280,000.00       134,680,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     40,800.00       25,622,400.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,641     179,400.00       294,395,400.00
            MEDY-TOX     INC                       326    348,000.00       113,448,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     283,500.00       443,110,500.00
                                251/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SILLAJEN     INC                      5,667      13,500.00       76,504,500.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    221,500.00       139,545,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       6,550.00      152,064,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      32,400.00       856,688,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      12,350.00       349,875,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      39,250.00      1,497,740,750.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             42,483      40,600.00      1,724,809,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              45,214      11,600.00       524,482,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      71,300.00       328,122,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,700.00      225,148,800.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,260.00      225,727,920.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      12,200.00       137,835,600.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      32,400.00       61,527,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      34,850.00       201,293,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      48,200.00       202,873,800.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       2,320.00       69,361,040.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      24,250.00       104,711,500.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      23,900.00       95,002,500.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     230,000.00       714,840,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      66,100.00       490,263,700.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     197,000.00       614,837,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   24,071      12,900.00       310,515,900.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     105,500.00       149,282,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603      91,400.00       512,114,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             436,138       43,600.00     19,015,616,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      73,732      36,100.00      2,661,725,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,221     253,000.00      1,320,913,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     14,194      12,350.00       175,295,900.00
            SK  TELECOM                         1,647     232,500.00       382,927,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      25,700.00       628,801,900.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      38,050.00       54,487,600.00
            SK  HYNIX   INC                     50,048      75,100.00      3,758,604,800.00
                                    1,407,798             66,085,040,450.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (5,828,700,567)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         98.10     10,716,444.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         42.60      9,975,897.60
            CHINA   STEEL                     1,120,261          23.05     25,822,016.05
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         86.20     27,072,058.20
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         92.00     35,771,808.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         67.00     31,339,384.00
            TAIWAN    CEMENT                      469,479         38.10     17,887,149.90
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        325.00      3,900,000.00
                                252/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         28.55      9,936,199.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                21,237        250.00      5,309,250.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.30     1,210,887.90
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         14.00      2,231,642.00
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.45      1,655,451.60
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         38.30      6,779,100.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         40.00      7,082,440.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        372.50      4,446,532.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              36,207        199.50      7,223,296.50
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         34.80      1,392,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        229.50      5,843,988.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        270.50      4,328,000.00
            POU  CHEN                       273,780         37.70     10,321,506.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         68.20      1,507,765.60
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         18.60      3,906,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        437.00      11,362,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        290.50      13,230,532.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         58.40      2,088,150.40
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         77.00     34,372,415.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        142.50      1,852,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              420,468         20.30      8,535,500.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.13     11,474,401.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          20.45     33,297,446.65
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             978,573         25.40     24,855,754.20
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,004,094          21.35     21,437,406.90
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           579,945         19.95     11,569,902.75
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         28.30     25,536,193.70
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          12.35     14,287,579.15
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                964,768         13.65     13,169,083.20
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 209,620         12.50      2,620,250.00
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               769,621         19.85     15,276,976.85
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            306,000         48.45     14,825,700.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              132,022         125.00      16,502,750.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         18.00     13,898,754.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         40.00     29,278,040.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             177,791         24.40      4,338,100.40
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         43.35     28,137,704.70
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.93     10,203,757.34
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         48.75      2,053,350.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         43.05      1,439,592.00
            ACER   INC                       255,803         16.85      4,310,280.55
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        267.50      7,597,535.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        199.00      12,555,308.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090          7.80     7,371,702.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        217.50      12,549,750.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         87.20      2,510,662.40
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          7.04     5,456,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         17.80      7,685,328.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         148.00      27,661,644.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         62.30      5,784,555.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,196,248          72.40     86,608,355.20
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         20.80      5,834,628.80
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      3,740.00       33,809,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         47.10     10,618,789.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000         87.60      5,256,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         51.50      8,212,911.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         56.10     13,591,347.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         38.20      4,893,420.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        150.00      4,050,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         23.70      5,751,871.50
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         40.20      5,776,418.40
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        264.50      6,021,078.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922        119.00      2,608,718.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               347,315         107.50      37,336,362.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         71.40     11,209,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         110.00      16,742,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         68.70     20,150,740.50
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        289.50      5,211,000.00
            MEDIATEK     INC                     138,804         353.00      48,997,812.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         71.50      7,364,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        173.00      9,176,785.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        291.00      3,375,309.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              123,770         73.00      9,035,210.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              32,944        211.00      6,951,184.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,249,389          252.00     566,846,028.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         13.45     13,140,650.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         62.20      5,535,800.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        270.00      8,640,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         17.20      3,508,800.00
                                    29,929,356              1,661,040,541.34
               新台湾ドル      小計
                                                   (5,647,537,840)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        347.00      22,943,640.00
            COAL   INDIA   LTD                    110,683         198.95      22,020,382.85
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        244.70      14,541,297.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         125.80      24,375,637.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709         126.30      31,917,146.70
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        237.55      11,740,433.65
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               254,198        1,292.60      328,576,334.80
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        212.00      7,883,220.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,586.45       39,597,792.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        732.35      20,023,913.70
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         181.15      21,983,820.55
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        226.20      18,160,240.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,369.10       11,100,662.80
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     19,409.65       17,488,094.65
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        359.55      9,290,412.45
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,271      4,158.15       38,550,208.65
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        542.05      29,381,278.20
            VEDANTA    LTD                     198,772         144.30      28,682,799.60
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         64.50      9,262,393.50
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        663.70      15,581,021.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,352.20       60,289,189.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        357.40      22,346,792.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        465.15      12,305,543.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,617.10       13,518,956.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     8,362      2,725.50       22,790,631.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        396.55      5,310,597.60
            BOSCH   LTD                        431     13,633.10        5,875,866.10
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,254      16,337.70       20,487,475.80
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      2,631.50       8,549,743.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        520.55      32,767,581.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      5,982.55       56,828,242.45
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837         97.65      7,503,133.05
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         120.80      17,763,640.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     18,218.45       10,949,288.45
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,088.95       30,293,500.05
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        348.05      17,161,301.35
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,504.70       16,590,822.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,478      2,478.40       13,576,675.20
            ITC  LTD                       316,525         251.55      79,621,863.75
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      12,066.60       28,899,507.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        585.70      19,025,293.10
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        432.10      25,109,763.10
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        626.10      17,490,729.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,820.90      108,689,521.00
            MARICO    LTD                      42,465        396.05      16,818,263.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        603.80      12,278,876.80
            CIPLA   LTD                       31,308        475.85      14,897,911.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,518.10       13,750,949.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,509.10       26,154,858.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        368.15      5,903,653.40
            LUPIN   LTD                       16,340        732.00      11,960,880.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      1,796.50       12,038,346.50
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        426.00      35,336,700.00
            AXIS   BANK   LTD                    162,301         685.00     111,176,185.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               147,455        2,114.05      311,727,242.75
            ICICI   BANK   LTD                    222,300         423.40      94,121,820.00
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        536.85      14,450,928.30
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        478.45      13,382,724.95
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         286.85      48,026,721.80
            YES  BANK   LTD                     152,956         76.65     11,724,077.40
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   16,731       3,328.05       55,681,604.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        317.80      8,875,836.20
            REC  LTD                        48,168        147.05      7,083,104.40
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,040.20       12,624,907.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      7,376.65       23,361,850.55
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA               4,537      1,161.60       5,270,179.20
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,064.05       48,774,987.95
            INFOSYS    LTD                     308,929         777.65     240,238,636.85
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              80,692       2,163.00      174,536,796.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        670.35      32,213,669.25
            WIPRO   LTD                      118,712         252.10      29,927,295.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  160,097         361.00      57,795,017.00
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 35,804        255.30      9,140,761.20
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944          6.00     2,807,664.00
            GAIL   INDIA   LTD                    174,768         127.30      22,247,966.40
            NTPC   LTD                       260,019         118.90      30,916,259.10
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         207.05      34,532,006.05
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         57.25      5,338,562.50
                                    6,014,451              2,931,963,631.10
               インドルピー       小計
                                                   (4,397,945,446)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        112.78      8,232,940.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        111.45      7,411,425.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        163.48      8,713,484.00
                                      192,800              24,357,849.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (16,563,337)
     カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    25,990         21.16       549,948.40
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             302,960          2.52      763,459.20
                                256/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIES      QATAR                    159,480         10.36      1,652,212.80
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          4.33      883,276.70
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          3.58     1,455,413.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         15.25      1,742,007.50
            QATAR   NATIONAL     BANK                 412,820         18.00      7,430,760.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 189,640          3.00      568,920.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.39      703,391.10
            OOREDOO    QSC                      72,800         6.50      473,200.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            37,820         14.55       550,281.00
                                    2,133,760                16,772,869.90
              カタールリアル        小計
                                                    (489,600,072)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        138.07      2,711,418.66
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,431        800.94      5,150,845.14
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                42,469        314.89      13,373,063.41
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         81.45      5,260,122.45
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        418.18      2,246,462.96
            SAPPI   LIMITED                       49,985         44.03      2,200,839.55
            SASOL   LTD                       51,446        273.71      14,081,284.66
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        174.00      4,820,148.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        133.02      5,391,167.58
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        173.43      3,693,885.57
            NASPERS    LTD-N   SHS                   40,322       3,399.00      137,054,478.00
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        147.49      3,544,479.68
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         53.52      2,535,081.84
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         53.94      4,513,914.96
            BID  CORP   LTD                     33,071        302.05      9,989,095.55
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        198.07      4,060,236.93
            PICK   N PAY  STORES    LTD                62,266         60.28      3,753,394.48
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        139.79      6,261,473.68
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        184.25      2,692,445.25
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        215.07      2,800,856.61
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         22.04      3,450,207.72
            NETCARE    LTD                      99,170         14.93      1,480,608.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244         65.91      2,454,752.04
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        147.85      9,026,094.65
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,096.39       3,532,568.58
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        220.00      8,368,140.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               109,999         173.52      19,087,026.48
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         58.00     18,134,512.00
            INVESTEC     LTD                     28,883         77.21      2,230,056.43
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        198.02      3,662,181.88
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        257.39      2,997,821.33
                                257/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REMGRO    LTD                      46,153        169.23      7,810,472.19
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         68.89      5,125,278.22
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        101.47      3,551,044.12
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        103.00       641,278.00
            MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS     LIMITED          68,078         15.84      1,078,355.52
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         17.97      7,313,790.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         28.25      1,141,526.00
            SANLAM    LTD                      172,493         70.10     12,091,759.30
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        128.64      3,976,776.96
            MTN  GROUP   LTD                    156,559         103.55      16,211,684.45
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         84.30       957,057.90
            VODACOM    GROUP                      58,903        115.00      6,773,845.00
                                    2,697,554               377,231,531.83
              南アフリカランド         小計
                                                   (2,602,897,569)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              269,490          8.22     2,215,207.80
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.12      658,370.56
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         14.94      3,345,110.82
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          2.21     1,408,349.02
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         4.20      128,289.00
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.86      334,135.98
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          5.13     1,542,190.86
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         16.12      2,712,528.52
                                    1,938,324                12,344,182.56
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (358,968,828)
     香港・オフショ        SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300         9.13      349,679.00
     ア人民元
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         39.63      1,166,707.20
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         5.93      229,491.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.52      221,616.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.60      269,940.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         50.45       539,815.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         14.38       339,368.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         9.90      336,600.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         22.72       259,008.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         15.38       261,460.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A                28,920         10.15       293,538.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               101,300          5.94      601,722.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            126,000          5.59      704,340.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                21,900         18.18       398,142.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             62,300         4.75      295,925.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900         13.56       568,164.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.78      221,028.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         12.02       241,734.22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         22.51       234,104.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.19      212,121.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.25      210,000.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                 193,400          2.59      500,906.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         7.66      469,558.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.17      200,661.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        84.86       451,370.34
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.87      260,628.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        43.70       362,710.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         21.56       804,188.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             13,300         22.82       303,506.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         24.50      1,043,700.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A             9,900        52.42       518,958.00
            HLA  CORP   LTD-A                     21,400         8.60      184,040.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         51.57      1,062,342.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000         15.40       400,400.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         90.90      1,345,320.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         14.07       239,190.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             21,060         9.47      199,438.20
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         14.31       243,270.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                   45,800         10.76       492,808.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         9.87      399,735.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             7,300        102.73       749,929.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 10,800         21.87       236,196.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               17,602         29.20       513,978.40
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              4,700        107.77       506,519.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                3,400      1,055.88       3,589,992.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        86.20       379,280.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A                8,200        71.35       585,070.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800         17.97       481,596.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                11,700        127.90      1,496,430.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             13,780         32.08       442,062.40
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        28.30       275,076.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     21,800         12.81       279,258.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         11.78       292,615.20
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         29.77       303,654.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  7,493        32.25       241,649.25
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             14,160         71.94      1,018,670.40
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        22.10       154,700.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                   11,232         30.65       344,260.80
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500         17.28       336,960.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900        100.09       390,351.00
                                259/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.43     1,212,848.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         5.29      306,820.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                57,800         6.69      386,682.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         7.88      397,940.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000         22.78       546,720.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         9.14      415,870.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          7.07      883,043.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 38,900         35.30      1,373,170.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          5.83     1,120,526.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                  34,200         7.34      251,028.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              54,100         18.04       975,964.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 52,000         14.92       775,840.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              67,700         11.38       770,426.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         4.76      151,844.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.19     1,326,555.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,200         17.00       479,400.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.16      1,136,088.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.37      276,458.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         10.39       329,363.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             110,500          4.85      535,925.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             39,900         88.45      3,529,155.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                14,000         27.83       389,620.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              25,000         20.61       515,250.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              43,900         14.28       626,892.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800         25.72       329,216.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800         33.07       357,156.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          3.93      450,378.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             48,100         5.02      241,462.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                24,800         31.28       775,744.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                87,632         24.23      2,123,323.36
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                   349,700          5.76     2,014,272.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A              87,800         5.47      480,266.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         19.52      1,342,976.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          4.19     1,249,877.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.68      852,000.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                16,300         24.76       403,588.00
                                    4,910,809                59,389,163.77
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (895,588,589)
     サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               11,202         20.20       226,280.40
     リアル
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              4,532        58.50       265,122.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C            14,891         14.90       221,875.90
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               16,636         19.74       328,394.64
                                260/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO             7,247        82.30       596,428.10
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               17,360         48.20       836,752.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              39,544        104.20      4,120,484.80
            SAUDI   CEMENT                       3,778        67.00       253,126.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               10,232         23.50       240,452.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            30,724         11.16       342,879.84
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                   8,967        56.10       503,048.70
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              1,653        90.70       149,927.10
            JARIR   MARKETING     CO                  2,739        169.20       463,438.80
            ALMARAI    CO                      10,437         51.20       534,374.40
            SAVOLA                          12,202         32.10       391,684.20
            AL  RAJHI   BANK                     52,987         67.60      3,581,921.20
            ALINMA    BANK                      31,229         24.20       755,741.80
            BANK   AL-JAZIRA                       18,868         14.88       280,755.84
            BANK   ALBILAD                       16,191         29.10       471,158.10
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   23,540         36.90       868,626.00
            NATIONAL     COMMERCIAL      BANK               51,744         51.70      2,675,164.80
            RIYAD   BANK                       55,344         26.50      1,466,616.00
            SAMBA   FINANCIAL     GROUP                 43,179         30.15      1,301,846.85
            SAUDI   BRITISH    BANK                   15,048         37.50       564,300.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  1,609        104.00       167,336.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                3,040        71.80       218,272.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             25,475         11.70       298,057.50
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  21,809         10.18       222,015.62
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 19,605         25.05       491,105.25
            SAUDI   TELECOM    CO                   16,505        112.00      1,848,560.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                33,800         20.66       698,308.00
                                      622,117              25,384,053.84
             サウジアラビアリアル           小計
                                                    (722,937,853)
                                   236,420,295                49,479,038,371
                  合　計
                                                  (49,479,038,371)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        5,001,150.00
      益証券       ソ
                                     43,300        5,001,150.00
                メキシコペソ       小計
                                             (26,856,175)
           ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        1,620,520.00
            アル
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,688,967.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         804,540.00
                                261/382


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                KLABIN    SA-UNIT                 55,100         814,929.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         741,149.50
                                     153,462        5,670,105.50
                ブラジルレアル        小計
                                             (148,386,660)
                                     196,762         175,242,835
             投資信託受益証券合計
                                             (175,242,835)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        7,774,764.00
             ソ
                                     308,400        7,774,764.00
                メキシコペソ       小計
                                             (41,750,482)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A             189,245        3,987,392.15
            ランド
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        6,824,437.11
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        4,466,077.75
                                    1,032,277         15,277,907.01
               南アフリカランド         小計
                                             (105,417,558)
                                    1,340,677          147,168,040
               投資証券合計
                                             (147,168,040)
                                              322,410,875
                 合計
                                             (322,410,875)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    56銘柄            100.0   %         ―         ―       13.2  %
     メキシコペソ           株式    24銘柄            94.4  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.4  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    50銘柄            96.1  %         ―         ―        7.4  %
               投資信託受      5銘柄              ―       3.9  %         ―        0.3  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     トルコリラ           株式    16銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    19銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     香港ドル           株式    206銘柄            100.0   %         ―         ―       22.1  %
     マレーシアリンギッ           株式    43銘柄            100.0   %         ―         ―        2.2  %
     ト
     タイバーツ           株式    37銘柄            100.0   %         ―         ―        3.0  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     インドネシアルピア           株式    27銘柄            100.0   %         ―         ―        2.2  %
     韓国ウォン           株式    112銘柄            100.0   %         ―         ―       11.7  %
     新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %         ―         ―       11.3  %
     インドルピー           株式    78銘柄            100.0   %         ―         ―        8.8  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    11銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     南アフリカランド           株式    43銘柄            96.1  %         ―         ―        5.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       3.9  %        0.2  %
     アラブ首長国連邦           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    96銘柄            100.0   %         ―         ―        1.8  %
     民元
     サウジアラビアリア           株式    31銘柄            100.0   %         ―         ―        1.5  %
     ル
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               685,557,699
         コール・ローン                               808,589,705
         国債証券                             47,172,666,269
         未収利息                               637,132,379
         前払費用                                56,976,601
         流動資産合計                             49,360,922,653
       資産合計                               49,360,922,653
                                263/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                26,288,076
         未払利息                                  1,744
         流動負債合計                                26,289,820
       負債合計                                 26,289,820
      純資産の部
       元本等
         元本                             29,692,604,998
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            19,642,027,835
         元本等合計                             49,334,632,833
       純資産合計                               49,334,632,833
      負債純資産合計                                49,360,922,653
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年    8月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               29,692,604,998口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6615円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,615円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                265/382


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                                     2019年    8月20日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                27,405,750,667円
     期中追加設定元本額                                                 4,945,346,949円
     期中一部解約元本額                                                 2,658,492,618円
     期末元本額                                                29,692,604,998円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,143,778,786円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,526,701,430円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,218,396,568円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,817,305,314円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,873,493,539円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,140,490円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  172,801,832円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  456,719,090円
                                266/382


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                       区分                         2019年    8月20日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,268,303円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,233,705,350円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  199,764,082円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  93,491,708円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  202,122,421円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,450,986,889円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  82,282,836円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  111,621,900円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  150,923,005円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,130,054円
     グローバル経済コア                                                  785,260,021円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  21,634,647円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   3,268,814円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  117,300,853円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,638,425,307
           合計                                           2,638,425,307
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           39,126,204.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           93,663,832.50
                MBONO   5.75%   03/05/26           48,500,000.00           45,420,250.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           80,366,888.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           90,869,656.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           64,300,000.00           64,573,275.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            85,300,000.00           87,727,638.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           52,184,673.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           63,453,855.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           25,097,040.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            63,700,000.00           70,215,236.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            48,350,000.00           53,716,608.25
                MBONO   8%  09/05/24             25,000,000.00           26,143,750.00
                MBONO   8%  11/07/47             34,750,000.00           36,907,280.00
                MBONO   8%  12/07/23             77,600,000.00           80,822,340.00
                                 869,150,000.00           910,288,526.25
                メキシコペソ       小計
                                            (4,888,249,385)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             35,400,000.00           30,851,871.72
            アル
                BLTN   0%  07/01/21             14,600,000.00           13,169,237.96
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           11,148,514.22
                BLTN   0%  07/01/23             17,500,000.00           13,666,646.00
                BNTNF   10%  01/01/21            21,200,000.00           22,398,026.92
                BNTNF   10%  01/01/23            28,650,000.00           31,678,067.31
                BNTNF   10%  01/01/25            21,100,000.00           23,973,370.65
                BNTNF   10%  01/01/27            15,900,000.00           18,458,352.99
                BNTNF   10%  01/01/29             7,000,000.00           8,268,289.42
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,715,875.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           519,468.75
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           2,110,187.50
                                 178,350,000.00           177,957,908.44
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,657,158,463)
           チリペソ     BTPCL   4.5%   03/01/21          1,590,000,000.00           1,649,791,188.39
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,825,000,000.00           2,044,391,500.82
                BTPCL   4.7%   09/01/30           955,000,000.00          1,141,351,112.52
                BTPCL   4%  03/01/23           1,260,000,000.00           1,336,671,863.10
                BTPCL   5%  03/01/35           2,060,000,000.00           2,630,060,413.36
                BTPCL   6%  01/01/43           1,620,000,000.00           2,472,283,331.64
                                9,310,000,000.00          11,274,549,409.83
                                268/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 チリペソ     小計
                                            (1,685,545,136)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           23,196,274,750.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          9,600,000,000.00          10,036,464,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         55,400,000,000.00           70,783,472,000.00
                                88,650,000,000.00          104,016,210,750.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,224,502,533)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.4%   08/12/34            2,750,000.00           2,933,122.50
            ボソル
                PERUGB    5.7%   08/12/24            5,700,000.00           6,365,361.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,400,000.00           7,280,000.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,000,000.00           8,059,555.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,350,000.00           8,591,415.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           8,592,980.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           9,002,647.50
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           8,251,002.50
                                  50,000,000.00           59,076,083.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,860,305,869)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           15,600,000.00           13,663,806.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,053,141.50
                                  32,950,000.00           30,716,947.50
                ウルグアイペソ        小計
                                             (89,693,486)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,691,312.00
             ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           26,095,000.00
                                  45,400,000.00           46,786,312.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (97,783,392)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,909,488.50
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,050,000.00           6,310,475.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           7,853,430.00
                TURKGB    10.7%   02/17/21           6,700,000.00           6,321,885.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           9,585,560.00
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           7,509,564.00
                TURKGB    11%  03/02/22            5,600,000.00           5,080,348.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,101,961.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           4,455,230.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           4,844,029.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            6,500,000.00           5,488,145.00
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           4,437,079.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           9,722,251.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,663,745.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           5,742,217.50
                                 108,600,000.00           92,025,409.00
                 トルコリラ      小計
                                            (1,737,439,721)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,200,000.00           30,754,864.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            22,400,000.00           21,947,408.00
                                269/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,400,000.00           46,262,656.00
                CZGB   1%  06/26/26             42,800,000.00           43,131,058.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            51,500,000.00           56,171,050.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            48,800,000.00           55,424,844.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            44,500,000.00           52,050,760.00
                CZGB   3.75%   09/12/20            36,500,000.00           37,567,260.00
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           40,217,395.50
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,300,000.00           39,298,254.50
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           47,976,782.00
                                 437,100,000.00           470,802,332.00
                チェココルナ       小計
                                            (2,156,274,680)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            370,000,000.00           372,676,950.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            535,000,000.00           557,520,825.00
                HGB  2.5%   10/24/24            430,000,000.00           466,517,750.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           359,391,835.00
                HGB  2.75%   12/22/26            373,000,000.00           415,369,070.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           516,344,310.00
                HGB  3%  10/27/27             626,000,000.00           710,140,660.00
                HGB  5.5%   06/24/25            597,000,000.00           752,658,795.00
                HGB  6.0%   11/24/23            496,000,000.00           608,195,200.00
                HGB  6.75%   10/22/28            332,000,000.00           485,000,540.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           258,671,280.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           564,870,225.00
                                5,278,500,000.00           6,067,357,440.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,195,776,657)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,709,881.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           10,800,000.00           10,997,478.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,777,837.75
                POLGB   2.5%   04/25/24            10,500,000.00           10,895,850.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            13,950,000.00           14,587,584.75
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,000,000.00           14,702,590.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           10,950,000.00           11,751,485.25
                POLGB   2.75%   10/25/29            5,730,000.00           6,195,906.30
                POLGB   2%  04/25/21             8,500,000.00           8,574,672.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,765,974.50
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,868,220.00
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,530,300.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,490,843.25
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,794,965.75
                                 151,730,000.00           159,643,589.05
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,318,359,083)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            135,100,000.00           132,844,505.50
            ブル
                                270/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RFLB   6.9%   05/23/29            89,000,000.00           87,115,425.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           176,385,810.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           165,037,011.00
                RFLB   7.25%   05/10/34            89,000,000.00           88,160,730.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            100,000,000.00           101,847,000.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           175,273,917.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           124,473,540.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            44,400,000.00           44,933,466.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            95,000,000.00           96,762,250.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           179,530,520.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           168,406,062.50
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           153,853,140.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           97,462,440.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           107,569,304.00
                RFLB   7%  12/15/21             151,000,000.00           151,328,425.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           186,619,840.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           135,306,752.25
                                2,327,750,000.00           2,372,910,138.25
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,772,927,119)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21             8,750,000.00           8,842,181.25
           リンギット
                MGS  3.659%    10/15/20            10,800,000.00           10,866,744.00
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,586,097.50
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           4,942,756.25
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,836,191.25
                MGS  3.885%    08/15/29            7,350,000.00           7,754,323.50
                MGS  3.899%    11/16/27            11,550,000.00           12,032,385.75
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,372,764.75
                MGS  3.906%    07/15/26            4,500,000.00           4,682,475.00
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,617,872.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,843,544.00
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,164,647.50
                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,256,500.00
                MGS  4.762%    04/07/37            6,900,000.00           8,013,556.50
                                 112,450,000.00           116,812,039.25
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,977,538,880)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00          100,997,595.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00          102,770,150.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           70,000,000.00           72,929,500.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          59,000,000.00           66,330,160.00
                THAIGB    2%  12/17/22            77,900,000.00           79,432,682.50
                THAIGB    3.3%   06/17/38           54,000,000.00           69,112,710.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           222,994,549.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           90,959,400.00
                                271/382

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           168,252,153.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21           64,100,000.00           67,399,868.00

                THAIGB    3.775%    06/25/32          59,000,000.00           74,045,590.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           76,000,000.00           87,202,020.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          124,589,650.00
                                1,149,700,000.00           1,327,016,029.00
                 タイバーツ      小計
                                            (4,591,475,460)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           24,944,500.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           20,246,200.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           24,024,700.00
                                  65,000,000.00           69,215,400.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (141,199,416)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,914,066,500.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,771,413,000.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,543,677,500.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,538,208,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        40,800,000,000.00           39,440,748,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        36,000,000,000.00           33,264,360,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           26,349,545,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           22,783,293,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         30,500,000,000.00           30,036,552,500.00
                INDOGB    7%  05/15/22          33,700,000,000.00           34,168,093,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           43,814,472,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        29,600,000,000.00           31,285,128,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         23,600,000,000.00           25,169,636,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           34,535,470,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           19,729,048,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         31,800,000,000.00           32,817,282,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           51,164,782,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           34,401,900,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        12,500,000,000.00           13,210,187,500.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           47,896,875,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           35,534,109,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,059,669,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           35,785,100,000.00
                               632,900,000,000.00           653,213,615,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,899,102,116)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            86,950,000.00           96,680,139.75
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           24,721,668.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            52,700,000.00           36,391,985.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            18,350,000.00           18,359,909.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            42,500,000.00           42,872,300.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           34,940,411.00
                                272/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8.25%   03/31/32            47,650,000.00           43,317,900.25
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           41,402,556.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            53,500,000.00           47,073,847.50
                SAGB   8.75%   02/28/48            74,400,000.00           65,319,480.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           35,250,000.00           32,700,015.00
                SAGB   8%  01/31/30             50,300,000.00           46,591,884.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           31,850,350.00
                                 619,900,000.00           562,222,445.50
               南アフリカランド         小計
                                            (3,879,334,873)
                                            47,172,666,269
                 合計
                                           (47,172,666,269)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.4  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             9.9  %
     チリペソ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             3.6  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             6.8  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      8銘柄               100.0   %             3.9  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             3.7  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.6  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.7  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.2  %
     ロシアルーブル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             8.0  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      14銘柄               100.0   %             6.3  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.7  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.4  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             8.2  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,864,935,126
         投資証券                             115,255,374,900
         派生商品評価勘定                               205,393,400
         未収入金                               152,705,670
         未収配当金                               722,897,245
         差入委託証拠金                                42,156,000
         流動資産合計                             118,243,462,341
       資産合計                              118,243,462,341
      負債の部
       流動負債
         前受金                               205,393,400
         未払金                                84,096,362
         未払解約金                               104,454,553
         未払利息                                  4,023
         その他未払費用                                    3
         流動負債合計                               393,948,341
       負債合計                                 393,948,341
      純資産の部
       元本等
         元本                             57,883,572,656
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            59,965,941,344
         元本等合計                             117,849,514,000
       純資産合計                              117,849,514,000
      負債純資産合計                                118,243,462,341
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
                       先物取引

                                274/382


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                                     2019年    8月20日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                       不動産投信指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               57,883,572,656口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.0360円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (20,360円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
                                275/382



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                                     2019年    8月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

                                276/382


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                63,469,051,269円
     期中追加設定元本額                                                 9,376,036,275円
     期中一部解約元本額                                                14,961,514,888円
     期末元本額                                                57,883,572,656円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,671,893,895円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,594,392円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,920,556,056円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                27,634,980,016円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,208,720,640円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,727,243,144円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,156,317,602円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,395,232,444円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,037,555,577円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  32,096,006円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  577,014,199円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,974,824円
     グローバル経済コア                                                  336,788,024円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,537,813円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  298,343,177円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  35,238,083円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  976,655,571円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  960,373,516円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  407,203,140円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  494,254,537円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            15,916,093,099
                                277/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           合計                                           15,916,093,099
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,226,188,100               －    2,431,581,500           205,393,400
            合計             2,226,188,100               －    2,431,581,500           205,393,400
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,124        129,934,400
          サンケイリアルエステート投資法人                            1,082        129,948,200
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,637       2,469,523,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           12,984       1,464,595,200
          森ヒルズリート投資法人                           12,593       2,069,029,900
          産業ファンド投資法人                           13,467       1,976,955,600
          アドバンス・レジデンス投資法人                           10,134       3,445,560,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,812       1,350,819,600
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            5,485       2,907,050,000
          ＧＬＰ投資法人                           27,262       3,707,632,000
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,557       1,499,253,000
          日本プロロジスリート投資法人                           15,726       4,453,603,200
                                278/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          星野リゾート・リート投資法人                            1,665        929,070,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,706        528,860,000
          イオンリート投資法人                           11,235       1,513,354,500
          ヒューリックリート投資法人                            8,897       1,701,106,400
          日本リート投資法人                            3,555       1,526,872,500
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           70,320       1,357,176,000
          人
          日本ヘルスケア投資法人                             531       95,580,000
          積水ハウス・リート投資法人                           32,004       2,893,161,600
          トーセイ・リート投資法人                            2,013        262,696,500
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,012       1,047,132,000
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,335        309,621,000
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,191        256,347,000
          野村不動産マスターファンド投資法人                           34,135       6,417,380,000
          いちごホテルリート投資法人                            1,813        218,647,800
          ラサールロジポート投資法人                            9,083       1,307,043,700
          スターアジア不動産投資法人                            3,632        421,312,000
          マリモ地方創生リート投資法人                             941       111,884,900
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            2,695       1,157,502,500
          大江戸温泉リート投資法人                            1,860        162,936,000
          さくら総合リート投資法人                            2,368        227,328,000
          投資法人みらい                           11,873        682,697,500
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,568        366,967,200
          三菱地所物流リート投資法人                            1,748        555,864,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            1,536        202,905,600
          ザイマックス・リート投資法人                            1,589        213,402,700
          タカラレーベン不動産投資法人                            2,321        282,697,800
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            1,693        184,198,400
          日本ビルファンド投資法人                           10,599       8,352,012,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           10,946       7,684,092,000
          日本リテールファンド投資法人                           20,687       4,544,933,900
          オリックス不動産投資法人                           21,809       4,900,482,300
          日本プライムリアルティ投資法人                            6,929       3,433,319,500
          プレミア投資法人                            9,886       1,465,105,200
          東急リアル・エステート投資法人                            7,339       1,478,808,500
          グローバル・ワン不動産投資法人                            7,601       1,098,344,500
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           24,576       4,964,352,000
          森トラスト総合リート投資法人                            7,823       1,487,152,300
          インヴィンシブル投資法人                           48,014       2,938,456,800
          フロンティア不動産投資法人                            3,723       1,710,718,500
          平和不動産リート投資法人                            6,816        896,985,600
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,152       1,883,836,800
          福岡リート投資法人                            5,661       1,033,132,500
                                279/382


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          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,386       2,725,730,000
          いちごオフィスリート投資法人                            8,475        889,875,000
          大和証券オフィス投資法人                            2,526       2,111,736,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,944        782,635,200
          スターツプロシード投資法人                            1,705        316,618,500
          大和ハウスリート投資法人                           14,757       4,111,300,200
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           35,261       3,050,076,500
          日本賃貸住宅投資法人                           12,311       1,186,780,400
          ジャパンエクセレント投資法人                            9,802       1,671,241,000
                 合計                    627,910       115,255,374,900
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               371,459,093
         コール・ローン                                22,798,255
         投資証券                             76,543,025,216
         派生商品評価勘定                                  31,500
         未収入金                                5,817,007
         未収配当金                               203,703,027
         流動資産合計                             77,146,834,098
       資産合計                               77,146,834,098
      負債の部
       流動負債
         未払金                               122,264,133
         未払解約金                                8,850,254
         未払利息                                    49
         流動負債合計                               131,114,436
       負債合計                                 131,114,436
      純資産の部
       元本等
         元本                             40,660,606,854
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            36,355,112,808
         元本等合計                             77,015,719,662
                                280/382


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                                 2019年    8月20日現在
                 項目                   金額（円）
       純資産合計                               77,015,719,662
      負債純資産合計                                77,146,834,098
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               40,660,606,854口
     ２.                      1口当たり純資産額                               1.8941円
                                281/382


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                                        2019年    8月20日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,941円)
       の額
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                282/382


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                                     2019年    8月20日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                37,293,344,466円
     期中追加設定元本額                                                 8,372,461,343円
     期中一部解約元本額                                                 5,005,198,955円
     期末元本額                                                40,660,606,854円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  91,264,668円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  139,298,636円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,635,003,441円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,433,421円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 9,052,448,954円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,977,899,987円
                                283/382


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                       区分                         2019年    8月20日現在
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,055,767,143円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,449,414,823円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  936,054,009円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,123,426,961円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  484,111,071円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  184,581,243円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  529,571,646円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,914,250円
     グローバル経済コア                                                  341,587,060円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,520,156円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  147,929,095円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  30,070,058円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  893,334,863円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  575,975,369円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            6,332,731,984
           合計                                           6,332,731,984
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           79,195,850              －      79,227,350            31,500
               アメリカドル            79,195,850              －      79,227,350            31,500
             合計               79,195,850              －      79,227,350            31,500
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
                                284/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,910        1,304,567.10
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              25,170        1,838,668.50
                ALEXANDER'S      INC               2,050        745,072.50
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         64,940        9,672,813.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          26,970        1,275,141.60
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             76,760        3,626,910.00
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         31,600         393,104.00
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            153,120        3,863,217.60
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            112,270        4,075,401.00
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           84,610        4,314,263.90
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         122,993        1,948,209.12
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           46,030         134,407.60
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          79,810       16,577,335.10
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000        111,870.00
                BOSTON    PROPERTIES                 88,810       11,402,315.90
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        14,500         133,835.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           101,518        1,467,950.28
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         169,340        3,163,271.20
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        52,700        1,022,907.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         71,200.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             55,700        5,966,027.00
                CARETRUST     REIT   INC             57,290        1,341,731.80
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         83,306.49
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         123,121.50
                CHATHAM    LODGING    TRUST             23,860         403,472.60
                CHESAPEAKE      LODGING    TRUST           34,960         914,204.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            20,000         270,200.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         80,592.00
                COLONY    CAPITAL    INC             282,000        1,254,900.00
                                285/382


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         62,520        1,354,808.40
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST           9,700        420,592.00
                CORECIVIC     INC                68,050        1,194,277.50
                CORESITE     REALTY    CORP             20,530        2,345,141.90
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            66,720        1,934,212.80
                COUSINS    PROPERTIES      INC           82,193        2,839,768.15
                CUBESMART                     109,640        3,879,063.20
                CYRUSONE     INC                65,900        4,645,950.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        120,700        1,147,857.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          119,910        14,908,410.30
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             94,500        3,999,240.00
                DUKE   REALTY    CORP              203,230        6,834,624.90
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           45,300         937,710.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                21,700        2,710,330.00
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           82,810        1,117,935.00
                EPR  PROPERTIES                   44,390        3,374,527.80
                EQUITY    COMMONWEALTH                 72,020        2,445,079.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            50,860        6,936,795.40
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           213,050        17,634,148.50
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          45,510        1,004,405.70
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             37,880       12,037,127.60
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           73,930        8,998,020.30
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         121,220.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           43,270        5,683,514.50
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         70,790        2,749,483.60
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          37,890        1,068,498.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             53,800         425,020.00
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         27,000         304,290.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           114,470        4,320,097.80
                GEO  GROUP   INC/THE                69,850        1,240,536.00
                GETTY   REALTY    CORP              19,000         579,310.00
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          15,000         335,100.00
                GLADSTONE     LAND   CORP              5,000         58,100.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           9,500        104,120.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,900        1,025,544.00
                HCP  INC                  273,990        9,488,273.70
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         74,700        2,482,281.00
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          114,780        3,237,943.80
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           17,850         261,681.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          61,100        2,696,343.00
                HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST         92,450        2,310,325.50
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        419,930        6,714,680.70
                                286/382


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                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             85,970        2,921,260.60
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        50,000         676,000.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,160         793,737.60
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          7,040        775,808.00
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          6,389        449,721.71
                INVITATION      HOMES   INC            239,090        6,833,192.20
                IRON   MOUNTAIN     INC             162,310        5,177,689.00
                JBG  SMITH   PROPERTIES                68,500        2,659,170.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              57,310        4,549,267.80
                KIMCO   REALTY    CORP              236,880        4,481,769.60
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            49,930         744,955.60
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             125,366        1,330,133.26
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            83,080        4,386,624.00
                LIFE   STORAGE    INC              27,070        2,801,203.60
                LTC  PROPERTIES      INC             23,290        1,143,073.20
                MACERICH     CO/THE                59,540        1,732,018.60
                MACK-CALI     REALTY    CORP            55,140        1,221,902.40
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        740,080         669,772.40
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        250,200        4,578,660.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          65,170        8,232,926.10
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            55,460         742,609.40
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             93,550        5,170,508.50
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            31,620        1,037,768.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          24,730        2,049,622.40
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          40,000         264,800.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                13,000         601,510.00
                NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP         29,946         507,584.70
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        28,230         790,157.70
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            122,626        4,821,654.32
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,000        224,400.00
                PARAMOUNT     GROUP   INC            121,410        1,617,181.20
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         118,330        2,861,219.40
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            77,640        2,073,764.40
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         31,970         147,701.40
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           104,360        1,853,433.60
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,810        1,371,118.20
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           23,000         328,900.00
                PROLOGIS     INC                362,610        30,408,474.60
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,900        2,122,008.00
                PUBLIC    STORAGE                 86,510       22,584,300.60
                QTS  REALTY    TRUST   INC            33,510        1,655,394.00
                REALTY    INCOME    CORP             179,860        13,199,925.40
                                287/382


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                REGENCY    CENTERS    CORP             96,890        6,368,579.70
                RETAIL    OPPORTUNITY                 61,140        1,090,737.60
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          129,080        1,472,802.80
                RETAIL    VALUE                  8,630        321,985.30
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           60,880        2,665,326.40
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               99,770        1,641,216.50
                RPT  REALTY                   51,580         617,928.40
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            28,830        2,383,952.70
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         104,520        2,251,360.80
                SAFEHOLD     INC                 4,700        136,065.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,700        353,358.00
                SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST          143,800        1,295,638.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         15,700         613,085.00
                SIMON   PROPERTY     GROUP             177,960        26,686,881.60
                SITE   CENTERS    CORP              84,059        1,161,695.38
                SL  GREEN   REALTY    CORP             48,540        3,843,397.20
                SPIRIT    MTA  REIT               23,901         203,636.52
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          51,730        2,387,856.80
                STAG   INDUSTRIAL      INC             74,400        2,194,056.00
                STORE   CAPITAL    CORP             117,680        4,309,441.60
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         65,470         737,846.90
                SUN  COMMUNITIES      INC             51,510        7,557,547.20
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        137,090        1,805,475.30
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          55,170         809,895.60
                TAUBMAN    CENTERS    INC             34,900        1,408,564.00
                TERRENO    REALTY    CORP             34,490        1,755,196.10
                UDR  INC                  163,470        7,805,692.50
                UMH  PROPERTIES      INC             20,000         255,000.00
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          7,870        764,019.60
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               69,110        1,199,749.60
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           16,500         347,325.00
                VENTAS    INC                 211,090        15,477,118.80
                VEREIT    INC                 565,380        5,455,917.00
                VICI   PROPERTIES      INC            237,740        5,018,691.40
                VORNADO    REALTY    TRUST             99,150        6,086,818.50
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         105,250         354,692.50
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             47,080        1,255,152.80
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            66,570        1,814,698.20
                WELLTOWER     INC               231,630        20,712,354.60
                WHITESTONE      REIT               22,610         287,373.10
                WP  CAREY   INC                97,520        8,648,073.60
                                288/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         68,110        1,409,195.90
                                   13,143,101         531,044,725.23
                アメリカドル       小計
                                           (56,635,919,945)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,590        1,746,008.20
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         540,862.20
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         637,199.20
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         43,270        2,293,742.70
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            83,590        1,151,870.20
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       53,000         665,150.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              21,867         341,562.54
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        31,000         447,020.00
                DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV        59,940         859,539.60
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          33,800         419,796.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         505,693.40
                GRANITE    REAL   ESTATE              14,100         886,608.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             83,630        1,886,692.80
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          34,000         527,000.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          25,500         528,870.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE           4,600        102,902.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              7,890        154,722.90
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           15,863         461,771.93
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                33,000         383,130.00
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        82,380        2,195,427.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         100,810.00
                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         132,870.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        38,810        1,243,860.50
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            33,000         424,050.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       15,000         101,250.00
                                     851,840        18,738,409.17
                 カナダドル      小計
                                            (1,499,447,501)
            ユーロ     AEDIFICA                     13,866        1,389,373.20
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           90,000        1,333,800.00
                ALTAREA                      2,000        373,200.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 11,960         617,136.00
                COFINIMMO                     14,310        1,728,648.00
                COVIVIO(FP)                     38,160        3,602,304.00
                EUROCOMMERCIAL                     21,040         478,028.80
                                289/382

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GECINA    SA                 31,760        4,487,688.00
                GREEN   REIT   PLC               377,170         716,623.00

                HAMBORNER     REIT   AG             44,000         410,212.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             402,550         590,138.30
                ICADE                     25,220        2,003,729.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         179,762.80
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         162,460        1,666,839.60
                INTERVEST     OFFICES    &            14,300         374,660.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           225,021         388,836.28
                KLEPIERRE                     116,480        3,200,870.40
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         35,000         226,450.00
                MERCIALYS                     34,020         354,148.20
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        211,470        2,594,736.90
                MONTEA                      5,900        450,170.00
                NSI  NV                   11,700         459,810.00
                RETAIL    ESTATES                  4,200        340,200.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     78,160        9,551,152.00
                VASTNED    RETAIL                 8,500        223,125.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           10,300        1,683,020.00
                WERELDHAVE      NV               24,970         448,960.60
                                    2,048,307         39,873,622.08
                  ユーロ    小計
                                            (4,713,062,129)
           イギリスポ      ASSURA    PLC                1,400,150          952,102.00
            ンド
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            92,570         910,425.95
                BRITISH    LAND   CO  PLC            540,830        2,624,107.16
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           290,000          41,760.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         368,000         310,592.00
                DERWENT    LONDON    PLC             62,900        1,936,062.00
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        310,000         280,550.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         153,000        1,033,974.00
                HAMMERSON     PLC               431,120         903,196.40
                HANSTEEN     HOLDINGS     PLC           263,580         239,594.22
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960         189,732.46
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         428,830        3,222,228.62
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         474,110         960,546.86
                LXI  REIT   PLC                297,000         372,438.00
                NEWRIVER     REIT   PL             173,000         267,112.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         320,000         277,440.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             653,700         857,654.40
                RDI  REIT   PLC                154,400         162,120.00
                REGIONAL     REIT   LTD             232,000         240,816.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           124,000         792,980.00
                                290/382


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                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          250,000         134,500.00
                SEGRO   PLC                 631,660        4,784,192.84
                SHAFTESBURY      PLC              132,430        1,019,711.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          223,286         194,258.82
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         1,018,700         1,469,984.10
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         354,000         295,236.00
                UNITE   GROUP   PLC              165,020        1,721,158.60
                WORKSPACE     GROUP   PLC             72,420         595,292.40
                                   10,138,666         26,789,765.83
                イギリスポンド        小計
                                            (3,464,720,414)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            214,440         836,316.00
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         216,750.00
                ARENA   REIT                 141,000         399,030.00
                BWP  TRUST                  298,560        1,131,542.40
                CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST         130,800         498,348.00
                CHARTER    HALL   GROUP              271,600        3,264,632.00
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         154,000         840,840.00
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          192,380         852,243.40
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,117,623         1,352,323.83
                DEXUS                     622,590        8,037,636.90
                GDI  PROPERTY     GROUP              286,500         436,912.50
                GOODMAN    GROUP                923,710        13,652,433.80
                GPT  GROUP                 1,100,530         6,779,264.80
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         142,860         628,584.00
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       78,000         263,640.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          124,000         429,040.00
                MIRVAC    GROUP                2,244,360         7,069,734.00
                NATIONAL     STORAGE    REIT            380,000         653,600.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              189,816         385,326.48
                SCENTRE    GROUP               3,063,440         11,732,975.20
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            514,230        1,306,144.20
                STOCKLAND                   1,376,580         6,139,546.80
                VICINITY     CENTERS               1,897,480         4,686,775.60
                VIVA   ENERGY    REIT              290,000         768,500.00
                                   15,829,499         72,362,139.91
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,215,863,044)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            495,000         710,325.00
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            580,000        1,241,200.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          780,000        1,263,600.00
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        615,000        1,134,675.00
                STRIDE    STAPLED    GROUP             228,000         531,240.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       187,460         483,646.80
                                    2,885,460         5,364,686.80
                                291/382

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              ニュージーランドドル           小計
                                             (366,676,342)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,133,000         6,220,170.00
                FORTUNE    REIT                758,000        7,519,360.00
                LINK   REIT                 1,209,500        113,813,950.00
                PROSPERITY      REIT               782,000        2,463,300.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             636,000        3,517,080.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           740,000        3,936,800.00
                                    5,258,500        137,470,660.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,869,600,976)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             340,000         493,000.00
            ルドル
                LTD
                ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST          435,000         456,750.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,436,566         4,367,160.64
                ASCOTT    RESIDENCE     TRUST            691,000         884,480.00
                CACHE   LOGISTICS     TRUST            711,000         522,585.00
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        1,554,528         3,233,418.24
                CAPITALAND      MALL   TRUST           1,639,600         4,312,148.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           367,460         543,840.80
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            458,300         733,280.00
                ESR  REIT                 1,130,579          587,901.08
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          480,000         307,200.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           338,000         348,140.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          366,829         975,765.14
                FRASERS    COMMERCIAL      TRUST           360,000         579,600.00
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         322,000.00
                FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI          977,820        1,163,605.80
                KEPPEL    DC  REIT               519,460         924,638.80
                KEPPEL    REIT                1,074,800         1,332,752.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         214,650.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,035,830         2,123,451.50
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          774,860        1,743,435.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,387,152         2,163,957.12
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,251,800         1,702,448.00
                COMMERCIAL
                OUE  HOSPITALITY      TRUST            680,000         493,000.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           250,000         760,000.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         215,343.00
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           321,200         186,296.00
                REIT
                SPH  REIT                  322,300         351,307.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            706,300         533,256.50
                                292/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUNTEC    REIT                1,334,500         2,548,895.00
                                   22,837,424         35,124,304.62
               シンガポールドル         小計
                                            (2,701,059,025)
           韓国ウォン      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          17,500       126,000,000.00
                                     17,500       126,000,000.00
                 韓国ウォン      小計
                                             (11,113,200)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 104,000        2,167,360.00
           シェケル
                                     104,000        2,167,360.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (65,562,640)
                                   73,114,297         76,543,025,216
                 合計
                                           (76,543,025,216)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      155銘柄               100.0   %             74.0  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             2.0  %
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             6.2  %
     イギリスポンド                 投資証券      28銘柄               100.0   %             4.5  %
     オーストラリアドル                 投資証券      24銘柄               100.0   %             6.8  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.4  %
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.5  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2019年    8月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                61,973,742
         コール・ローン                                75,500,274
         投資信託受益証券                             27,443,523,546
         派生商品評価勘定                               599,544,714
         未収入金                                8,828,823
         流動資産合計                             28,189,371,099
       資産合計                               28,189,371,099
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                6,867,080
         未払解約金                                82,153,674
         未払利息                                   162
         流動負債合計                                89,020,916
       負債合計                                 89,020,916
      純資産の部
       元本等
         元本                             25,825,073,104
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,275,277,079
         元本等合計                             28,100,350,183
       純資産合計                               28,100,350,183
      負債純資産合計                                28,189,371,099
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    8月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                294/382


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                                     2019年    8月20日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    8月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               25,825,073,104口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.0881円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (10,881円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    8月20日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                       為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                       行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                       よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                       クであります。
                                295/382




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年    8月20日現在

     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    8月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

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     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    8月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                18,603,798,505円
     期中追加設定元本額                                                10,204,483,421円
     期中一部解約元本額                                                 2,983,208,822円
     期末元本額                                                25,825,073,104円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,113,291,867円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,919,017,488円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,950,942,438円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,527,441,751円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,969,262,226円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  969,000,483円
     グローバル経済コア                                                 2,501,143,959円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  228,519,558円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  592,718,530円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  53,734,804円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    8月20日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              1,839,789,288
           合計                                           1,839,789,288
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     8月20日現在）
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       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                   うち1年超
                                              (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        28,074,352,671                －    27,481,675,037           592,677,634
               アメリカドル          28,074,352,671                －    27,481,675,037           592,677,634
             合計             28,074,352,671                －    27,481,675,037           592,677,634
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST            17,969,500         257,323,240.00
      益証券       ル
                                   17,969,500         257,323,240.00
                アメリカドル       小計
                                           (27,443,523,546)
                                   17,969,500         27,443,523,546
                 合計
                                           (27,443,523,546)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年8月21日から

      2020年2月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【グローバル経済コア】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期            第3期中間計算期間
                                （2019年     8月20日現在）           （2020年     2月20日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        169,064,818               187,472,232
        コール・ローン
                                      12,651,925,042               11,476,509,697
        親投資信託受益証券
                                        10,660,686               162,936,895
        未収入金
                                      12,831,650,546               11,826,918,824
        流動資産合計
                                      12,831,650,546               11,826,918,824
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        28,148,466               167,743,029
        未払解約金
                                         3,370,986               3,391,193
        未払受託者報酬
                                        53,935,681               54,259,046
        未払委託者報酬
        未払利息                                   364                97
                                          337,041               339,058
        その他未払費用
                                        85,792,538               225,732,423
        流動負債合計
                                        85,792,538               225,732,423
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      12,719,497,109               10,495,313,529
        元本
        剰余金
                                        26,360,899              1,105,872,872
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        337,823,036               226,266,189
          （分配準備積立金）
                                      12,745,858,008               11,601,186,401
        元本等合計
                                      12,745,858,008               11,601,186,401
       純資産合計
                                      12,831,650,546               11,826,918,824
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第2期中間計算期間               第3期中間計算期間
                                 自　2018年      8月21日          自　2019年      8月21日
                                 至　2019年      2月20日          至　2020年      2月20日
      営業収益
                                            25               157
       受取利息
                                        373,975,041              1,252,546,881
       有価証券売買等損益
                                        373,975,066              1,252,547,038
       営業収益合計
      営業費用
                                          66,727               33,683
       支払利息
                                         3,499,892               3,391,193
       受託者報酬
                                        55,998,153               54,259,046
       委託者報酬
                                          354,700               339,108
       その他費用
                                        59,919,472               58,023,030
       営業費用合計
                                        314,055,594              1,194,524,008
      営業利益又は営業損失（△）
                                        314,055,594              1,194,524,008
      経常利益又は経常損失（△）
                                        314,055,594              1,194,524,008
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,898,231               209,832,055
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                        26,360,899
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 521,605,120
                                        96,402,375               115,291,562
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        96,402,375
                                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       115,291,562
                                             -
       額
                                        53,006,431               20,471,542
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        20,471,542
                                             -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        53,006,431
                                                            -
       額
                                             -               -
      分配金
                                                      1,105,872,872
                                       △ 182,051,813
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第2期                   第3期中間計算期間

                      (2019年    8月20日現在)                  (2020年    2月20日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        12,719,497,109口                       10,495,313,529口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0021円    1口当たり純資産額                   1.1054円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,021円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,054円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      第3期中間計算期間

                                     (2020年    2月20日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                      第3期中間計算期間
                                     (2020年    2月20日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第2期              第3期中間計算期間

                               自  2018年    8月21日            自  2019年    8月21日
               区分
                               至  2019年    8月20日            至  2020年    2月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               14,165,027,817円                 12,719,497,109円
     期中追加設定元本額                                3,975,335,196円                 2,496,625,579円
     期中一部解約元本額                                5,420,865,904円                 4,720,809,159円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,161,277,207
         株式                             314,563,626,880
                                304/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
         派生商品評価勘定                                2,879,300
         未収入金                                23,495,000
         未収配当金                               517,395,108
         前払金                                51,512,000
         差入委託証拠金                               114,656,000
         流動資産合計                             318,434,841,495
       資産合計                              318,434,841,495
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                54,411,650
         未払金                                 256,550
         未払解約金                               261,543,415
         未払利息                                  1,652
         流動負債合計                               316,213,267
       負債合計                                 316,213,267
      純資産の部
       元本等
         元本                             203,805,556,316
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           114,313,071,912
         元本等合計                             318,118,628,228
       純資産合計                              318,118,628,228
      負債純資産合計                                318,434,841,495
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                                305/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              203,805,556,316口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5609円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,609円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                204,872,395,529円
     期中追加設定元本額                                                20,369,783,935円
     期中一部解約元本額                                                21,436,623,148円
     期末元本額                                                203,805,556,316円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  544,887,611円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,003,261,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,420,919円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,140,261,533円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,108,449,394円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,427,782,767円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,749,330,615円
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,072,847,932円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,476,612,675円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,605,644,330円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,699,747,072円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,782,700,714円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,102,265,040円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,680,219,749円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  395,781,971円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  719,651,694円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  476,560,893円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,792,700,219円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,031,399,041円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,194,356円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,549,748円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  39,929,163円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  276,171,661円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,582,381円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  73,815,045円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  261,809,314円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,310,674円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  359,339,540円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,598,484,418円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  678,708,658円
                                307/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,969,519,022円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,676,470円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,635,799円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  738,819,378円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  33,379,122円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  420,191,759円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  544,293,035円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,821,786円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  806,482,259円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,554,598,923円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,679,219,587円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 6,190,630,568円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                17,758,549,641円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  295,786,125円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  301,718,960円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  704,217,606円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,755,895円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,697,888円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  69,276,581円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,686,580,487円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  19,092,354円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  66,373,376円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  11,368,195円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,917,181円
     グローバル経済コア                                                  262,547,963円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,724,760円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  41,632,364円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   2,998,871円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  371,773,817円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  28,792,567円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                47,001,446,790円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  538,222,154円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  17,213,426円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,463,930円
                                308/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         3,558,532,000               －    3,507,020,000          △51,512,000
            合計             3,558,532,000               －    3,507,020,000          △51,512,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,457,737,205
         国債証券                             465,635,426,850
         地方債証券                             30,203,067,787
         特殊債券                             38,074,345,183
         社債券                             23,084,293,330
         未収入金                               598,399,700
         未収利息                              1,249,149,463
         前払費用                                32,417,046
         流動資産合計                             560,334,836,564
       資産合計                              560,334,836,564
      負債の部
       流動負債
         未払金                              1,400,000,000
         未払解約金                               267,954,781
         未払利息                                   762
         流動負債合計                              1,667,955,543
       負債合計                               1,667,955,543
      純資産の部
       元本等
         元本                             391,858,476,687
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           166,808,404,334
         元本等合計                             558,666,881,021
       純資産合計                              558,666,881,021
      負債純資産合計                                560,334,836,564
                                309/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              391,858,476,687口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,835,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4257円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,257円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                                310/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

                       売買目的有価証券

                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                339,472,890,353円
     期中追加設定元本額                                                62,817,642,967円
     期中一部解約元本額                                                10,432,056,633円
     期末元本額                                                391,858,476,687円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,844,848,547円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,791,285円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                18,171,295,807円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,893,993,462円
     ＤＣマイセレクション２５                                                21,419,398,709円
     ＤＣマイセレクション５０                                                23,325,242,848円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 6,406,883,650円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  457,248,242円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                88,905,271,829円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,939,958,588円
                                311/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,719,399,175円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 9,545,944,133円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,854,044,875円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,118,703,616円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,353,656,178円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  457,485,872円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,510,101,269円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  69,224,082円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,496,023円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,938,112円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,795,070円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    936,306円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  157,929,405円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  239,013,073円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,118,177円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  110,078,145円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,064,273,373円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  925,803,629円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,508,827,279円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  802,462,619円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  92,998,901円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,194,808,889円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  26,792,803円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,373,379,170円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,770,820,683円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  156,740,070円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,414,966,554円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,558,985,200円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                12,107,273,774円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                11,035,940,003円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  80,437,883円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  886,389,117円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  46,195,796円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,198,940円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,002,464円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  14,148,985円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  23,598,235円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  37,398,853円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,832,011円
     グローバル経済コア                                                  218,595,923円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  13,962,474円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,408,380円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,757,790,970円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,368,599円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     外国株式インデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                             12,102,658,344
         コール・ローン                               213,695,562
         株式                             402,965,056,174
         投資信託受益証券                               289,074,025
         投資証券                             11,158,312,327
         派生商品評価勘定                               445,715,592
         未収入金                                 131,608
         未収配当金                               488,081,287
         差入委託証拠金                              2,098,857,061
         流動資産合計                             429,761,581,980
       資産合計                              429,761,581,980
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                13,687,899
         前受金                               434,037,407
         未払解約金                               297,873,457
         未払利息                                   111
         流動負債合計                               745,598,874
       負債合計                                 745,598,874
      純資産の部
       元本等
         元本                             141,526,447,301
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           287,489,535,805
         元本等合計                             429,015,983,106
       純資産合計                              429,015,983,106
      負債純資産合計                                429,761,581,980
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                313/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                314/382



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              141,526,447,301口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.0313円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (30,313円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                315/382



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                136,510,691,604円
     期中追加設定元本額                                                18,154,268,737円
     期中一部解約元本額                                                13,138,513,040円
     期末元本額                                                141,526,447,301円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,379,405,245円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,971,137円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,981,871,905円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,405,995,318円
     外国株式インデックス・オープン                                                  677,811,144円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,064,002,566円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,712,232,400円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 4,925,388,294円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,945,850,112円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  420,849,013円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,916,558,810円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,432,841,416円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  110,910,468円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  197,608,772円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,901,172円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,757,774,341円
                                316/382

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,892,514,280円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,966,343円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,869,716円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,234,500円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,816,816円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  144,362,791円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,957,802円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  194,604,265円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  602,400,845円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  321,805,279円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,177,662,089円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,664,535,380円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,162,042円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  309,942,695円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   7,601,558円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  101,774,382円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,750,665,949円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,870,201,277円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  999,280,513円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,147,459,980円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,268,074,755円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,488,858,275円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,529,579,522円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,033,147,167円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,111,545,752円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,354,628,498円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  728,259,287円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  40,387,375円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  241,451,832円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,183,334,181円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,548,578,929円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  94,312,955円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  327,803,834円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  56,134,574円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,704,874円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  56,725,089円
     グローバル経済コア                                                  871,869,049円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   8,657,599円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    838,726円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  874,242,211円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  66,563,030円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
                                317/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,104,488,511円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  773,111,536円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 2,106,405,021円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,928,146円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  51,729,705円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  341,366,833円
     ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  736,648,251円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,675,989,825                －    14,110,027,232           434,037,407
            合計            13,675,989,825                －    14,110,027,232           434,037,407
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建          512,440,896              －     514,450,610          △2,009,714
               アメリカドル            399,233,760              －     400,857,810          △1,624,050
                カナダドル            24,879,600              －      25,263,000          △383,400
                 ユーロ           60,144,500              －      60,145,000            △500
               イギリスポンド             28,183,036              －      28,184,800           △1,764
             合計              512,440,896              －     514,450,610          △2,009,714
     (注)時価の算定方法

                                318/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               740,844,585
         コール・ローン                              2,635,266,983
         国債証券                             407,678,437,869
         派生商品評価勘定                                37,496,115
         未収入金                                  69,732
         未収利息                              2,542,377,860
         前払費用                               127,505,732
         差入委託証拠金                               280,740,073
         流動資産合計                             414,042,738,949
       資産合計                              414,042,738,949
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 876,021
         前受金                                11,018,177
         未払金                                 433,538
         未払解約金                                60,006,985
         未払利息                                  1,377
         流動負債合計                                72,336,098
       負債合計                                 72,336,098
      純資産の部
       元本等
         元本                             142,025,785,328
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           271,944,617,523
         元本等合計                             413,970,402,851
       純資産合計                              413,970,402,851
      負債純資産合計                                414,042,738,949
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                319/382



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                                     2020年    2月20日現在

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              142,025,785,328口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.9148円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (29,148円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                320/382


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                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                138,036,622,052円
     期中追加設定元本額                                                11,833,228,238円
     期中一部解約元本額                                                 7,844,064,962円
     期末元本額                                                142,025,785,328円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,669,103,218円
                                321/382


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                       区分                         2020年    2月20日現在
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  675,101,388円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  471,049,301円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,040,779,918円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,976,894円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,569,021,041円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,781,695,966円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,714,348,513円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,303,507,048円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  837,076,565円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,951,472,671円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  690,653,112円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  535,457,743円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  244,667,449円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  48,946,216円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  68,706,354円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  32,888,256円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,045,977,890円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  616,827,707円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  31,953,090円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,716,019円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,082,256円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  46,468,633円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  89,858,688円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  136,916,537円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  144,394,884円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  312,580,254円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,990,254,329円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  590,773,108円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,125,145,230円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  835,424,907円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  73,523,111円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  592,510,668円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  33,762,723円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  220,854,697円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  288,753,156円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  921,099,069円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,037,110,408円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  863,019,605円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  561,925,889円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,177,068,436円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,006,283,821円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,750,414,452円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,593,342,498円
                                322/382


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  309,446,316円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,922,965,171円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  858,743,754円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  218,928,189円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  106,046,294円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,063,066,888円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  213,293,421円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                23,018,782,261円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  94,977,345円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  105,669,054円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  167,392,610円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,625,346円
     グローバル経済コア                                                  897,173,931円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   7,656,756円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    171,025円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  249,643,871円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,162,672円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  711,734,875円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,863,405,155円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  347,529,591円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                40,051,713,283円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  64,064,630円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         2,177,921,950               －    2,188,940,127           11,018,177
            合計             2,177,921,950               －    2,188,940,127           11,018,177
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
                                323/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         2,653,592,483               －    2,679,194,400           25,601,917
               アメリカドル           1,381,276,828               －    1,399,126,700           17,849,872
                カナダドル           107,315,883              －     109,330,000           2,014,117
                 ユーロ          981,430,000              －     985,338,900           3,908,900
               イギリスポンド            183,569,772              －     185,398,800           1,829,028
             合計             2,653,592,483               －    2,679,194,400           25,601,917
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              3,208,552,944
         コール・ローン                                43,554,358
         株式                             67,443,915,991
         投資信託受益証券                               234,388,814
         投資証券                               152,717,805
         派生商品評価勘定                                19,122,912
         未収入金                                2,378,435
         未収配当金                               110,035,515
         前払金                                47,178,826
         差入委託証拠金                               740,718,994
         流動資産合計                             72,002,564,594
       資産合計                               72,002,564,594
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                66,841,738
         未払金                                  15,122
         未払解約金                                75,764,701
         未払利息                                    22
                                324/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
         流動負債合計                               142,621,583
       負債合計                                 142,621,583
      純資産の部
       元本等
         元本                             23,563,466,524
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            48,296,476,487
         元本等合計                             71,859,943,011
       純資産合計                               71,859,943,011
      負債純資産合計                                72,002,564,594
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

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                                     2020年    2月20日現在

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先

                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               23,563,466,524口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.0496円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (30,496円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
                                326/382


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                                     2020年    2月20日現在

     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                20,402,768,336円
     期中追加設定元本額                                                 3,950,377,520円
     期中一部解約元本額                                                  789,679,332円
     期末元本額                                                23,563,466,524円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,312,651,475円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,386,687,089円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,313,013,316円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,436,350,189円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  211,999,348円
                                327/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  347,760,091円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,245,634,607円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  478,284,543円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  490,475,699円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  339,201,241円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  17,985,892円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  108,554,378円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  67,764,331円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  235,572,622円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  40,342,775円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,571,328円
     グローバル経済コア                                                  414,758,732円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  15,942,818円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  60,774,062円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  38,016,601円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         4,025,096,083               －    3,977,917,257          △47,178,826
            合計             4,025,096,083               －    3,977,917,257          △47,178,826
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                328/382



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                   うち1年超
                                              (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建           43,968,000              －      44,508,000          △540,000
               アメリカドル            43,968,000              －      44,508,000          △540,000
             合計               43,968,000              －      44,508,000          △540,000
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               802,511,656
         コール・ローン                               701,648,924
         国債証券                             58,706,661,823
         未収利息                               816,845,338
         前払費用                                74,243,592
         流動資産合計                             61,101,911,333
       資産合計                               61,101,911,333
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                20,030,987
         未払利息                                   366
         流動負債合計                                20,031,353
       負債合計                                 20,031,353
      純資産の部
       元本等
         元本                             33,638,503,619
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            27,443,376,361
         元本等合計                             61,081,879,980
       純資産合計                               61,081,879,980
      負債純資産合計                                61,101,911,333
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                329/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               33,638,503,619口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8158円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,158円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                330/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2020年    2月20日現在

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                29,692,604,998円
     期中追加設定元本額                                                 5,608,656,111円
     期中一部解約元本額                                                 1,662,757,490円
     期末元本額                                                33,638,503,619円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,108,660,743円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,641,908,664円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,414,977,113円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 7,412,053,555円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,822,265,945円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  407,214,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  98,696,583円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  238,608,738円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,162,765,699円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  257,354,327円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,441,756,197円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  144,618,229円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  187,550,512円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  88,293,214円
                                331/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  185,298,222円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,266,682,471円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  112,964,557円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  125,668,442円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  199,085,100円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,563,090円
     グローバル経済コア                                                  706,077,372円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,567,889円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  91,120,298円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  77,018,183円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  275,740,363円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,402,410,618
         投資証券                             125,358,884,020
         派生商品評価勘定                               128,271,200
         未収入金                               368,836,460
         未収配当金                               880,572,155
         差入委託証拠金                                71,343,500
         流動資産合計                             129,210,317,953
       資産合計                              129,210,317,953
      負債の部
       流動負債
         前受金                               128,271,200
         未払金                                80,242,925
         未払解約金                               215,209,375
         未払利息                                  1,255
         流動負債合計                               423,724,755
       負債合計                                 423,724,755
      純資産の部
                                332/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2020年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
       元本等
         元本                             57,587,131,083
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            71,199,462,115
         元本等合計                             128,786,593,198
       純資産合計                              128,786,593,198
      負債純資産合計                                129,210,317,953
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               57,587,131,083口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.2364円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (22,364円)
                                333/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                57,883,572,656円
     期中追加設定元本額                                                 6,152,703,012円
     期中一部解約元本額                                                 6,449,144,585円
     期末元本額                                                57,587,131,083円
                                334/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    2月20日現在
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,606,215,052円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,370,719円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                13,416,018,395円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                26,110,415,394円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,986,320,493円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,824,191,741円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,197,930,512円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,793,092,764円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  987,019,160円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  29,757,506円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  378,087,577円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,261,325円
     グローバル経済コア                                                  270,731,414円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,778,753円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  430,907,904円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,478,944円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  837,288,638円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,125,882円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  944,190,097円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  399,796,490円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  325,152,323円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         3,165,297,800               －    3,293,569,000           128,271,200
            合計             3,165,297,800               －    3,293,569,000           128,271,200
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               307,820,462
         コール・ローン                                 783,383
         投資証券                             99,569,364,917
         未収入金                                6,163,080
         未収配当金                               202,223,679
         流動資産合計                             100,086,355,521
       資産合計                              100,086,355,521
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 731,700
         未払解約金                                57,461,722
         流動負債合計                                58,193,422
       負債合計                                 58,193,422
      純資産の部
       元本等
         元本                             46,909,006,463
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            53,119,155,636
         元本等合計                             100,028,162,099
       純資産合計                              100,028,162,099
      負債純資産合計                                100,086,355,521
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
                                336/382




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    2月20日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               46,909,006,463口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.1324円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (21,324円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                337/382



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                40,660,606,854円
     期中追加設定元本額                                                 9,155,384,442円
     期中一部解約元本額                                                 2,906,984,833円
     期末元本額                                                46,909,006,463円
     期末元本額の内訳

     グローバル３資産バランスオープン                                                  84,343,236円
     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  127,958,404円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,615,710,559円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,458,149円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 9,776,979,333円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                21,079,587,060円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,389,605,380円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,784,732,695円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,500,921,448円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,660,308,448円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  843,424,193円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  169,490,335円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  398,653,196円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,308,285円
     グローバル経済コア                                                  285,660,426円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,853,818円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  449,833,412円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  35,528,157円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  841,103,117円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  699,130,991円
                                338/382


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     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,291,840円
     ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  122,123,981円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     2月20日現在）

                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 売建           59,576,640              －      60,308,340          △731,700
               アメリカドル            59,576,640              －      60,308,340          △731,700

             合計               59,576,640              －      60,308,340          △731,700

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     貸借対照表

                                 2020年    2月20日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                                7,986,428
         コール・ローン                                69,349,465
         投資信託受益証券                             29,297,095,778
         流動資産合計                             29,374,431,671
       資産合計                               29,374,431,671
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               731,606,742
         未払金                                1,622,740
         未払解約金                                15,902,640
         未払利息                                    36
         流動負債合計                               749,132,158
                                339/382


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                                 2020年    2月20日現在
                 項目                   金額（円）
       負債合計                                 749,132,158
      純資産の部
       元本等
         元本                             24,788,519,931
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            3,836,779,582
         元本等合計                             28,625,299,513
       純資産合計                               28,625,299,513
      負債純資産合計                                29,374,431,671
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    2月20日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                340/382



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                                        2020年    2月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               24,788,519,931口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.1548円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (11,548円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    2月20日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    2月20日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                341/382

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                       区分                         2020年    2月20日現在
                                                      2019年    8月21日
     期首
     期首元本額                                                25,825,073,104円
     期中追加設定元本額                                                 3,364,113,602円
     期中一部解約元本額                                                 4,400,666,775円
     期末元本額                                                24,788,519,931円
     期末元本額の内訳

     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,339,081,821円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,714,891,643円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,802,615,813円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,017,091,409円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,578,743,286円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  684,528,194円
     グローバル経済コア                                                 1,502,872,884円
     ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                  367,631,981円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  641,432,360円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  49,366,759円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  90,263,781円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2020年     2月20日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 売建        27,765,329,283                －    28,496,936,025          △731,606,742
               アメリカドル          27,765,329,283                －    28,496,936,025          △731,606,742
             合計             27,765,329,283                －    28,496,936,025          △731,606,742
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                342/382



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     ２【ファンドの現況】

     【グローバル経済コア】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               10,206,006,266       円　

     Ⅱ　負債総額                                 51,309,492     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,154,696,774       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,718,527,891       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9474   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,474    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              286,112,891,528        円　

     Ⅱ　負債総額                                380,599,746      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              285,732,291,782        円　
     Ⅳ　発行済口数                              215,676,267,391        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3248   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,248    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              541,700,734,110        円　

     Ⅱ　負債総額                               4,680,241,497       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              537,020,492,613        円　
     Ⅳ　発行済口数                              379,552,519,382        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4149   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,149    円）
                                343/382


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     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              338,917,674,442        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,445,799,305       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              337,471,875,137        円　
     Ⅳ　発行済口数                              149,458,546,758        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2580   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,580    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              394,136,693,880        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,496,636,658       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              392,640,057,222        円　
     Ⅳ　発行済口数                              134,837,064,235        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9120   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （29,120    円）
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               55,795,009,696       円　

     Ⅱ　負債総額                                295,295,079      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               55,499,714,617       円　
     Ⅳ　発行済口数                               24,612,349,538       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2550   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,550    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                344/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  （2020年     3月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               51,176,042,689       円　

     Ⅱ　負債総額                                 22,825,600     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               51,153,217,089       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,038,163,758       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5028   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,028    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               96,657,349,013       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,187,841,772       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               95,469,507,241       円　
     Ⅳ　発行済口数                               59,857,812,099       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5949   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,949    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               73,435,583,621       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,932,448,694       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               71,503,134,927       円　
     Ⅳ　発行済口数                               49,604,786,531       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4415   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,415    円）
     ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                  （2020年     3月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               28,144,123,261       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,156,494,528       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,987,628,733       円　
                                345/382


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     Ⅳ　発行済口数                               23,315,980,713       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1575   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,575    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             3月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年3月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              545             11,815,780
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               82              293,064
       単位型公社債投資信託                               23              176,922
                  合計                   650             12,285,766
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                350/382


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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
                                352/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
                                353/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
                                354/382

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
                                355/382


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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
                                356/382


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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                                357/382


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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                360/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
                                361/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
                                362/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
                                363/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                366/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                367/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                368/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

                                369/382


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                374/382

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    5月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                          48,323
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                        商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【その他】

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     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商 品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１０月１８日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバル経済コアの２０１８年８月２１日から２０１９年８月２０日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       グ
     ローバル経済コアの２０１９年８月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を
     すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年４月２０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバル経済コアの２０１９年８月２１日から２０２０年２月２０日までの中間計算期間の
     中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
     た。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、グローバル経済コアの２０２０年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
     （２０１９年８月２１日から２０２０年２月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
     める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                382/382

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