グローバル経済コア 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年8月21日－令和2年8月20日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和1年8月21日－令和2年8月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル経済コア |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月20日 提出
【計算期間】 第3期中(自 2019年8月21日至 2020年2月20日)
【ファンド名】 グローバル経済コア
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。
【グローバル経済コア】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,036,457,716 98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 118,239,058 1.16
合計(純資産総額) 10,154,696,774 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月20日) 13,643,422,697 13,643,422,697 9,632 9,632
第2期計算期間末 (2019年 8月20日) 12,745,858,008 12,745,858,008 10,021 10,021
2019年 3月末日 12,854,346,989 ― 9,894 ―
4月末日 12,483,931,722 ― 10,013 ―
5月末日 12,189,316,882 ― 9,677 ―
6月末日 12,537,878,410 ― 10,029 ―
7月末日 12,656,868,942 ― 10,166 ―
8月末日 13,106,030,663 ― 10,061 ―
9月末日 13,128,114,575 ― 10,216 ―
10月末日 12,978,200,665 ― 10,460 ―
11月末日 11,976,985,598 ― 10,473 ―
12月末日 11,491,290,069 ― 10,711 ―
2020年 1月末日 11,429,373,827 ― 10,758 ―
2月末日 10,927,226,150 ― 10,466 ―
3月末日 10,154,696,774 ― 9,474 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年11月30日～2018年 8月20日 0
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第2期計算期間 2018年 8月21日～2019年 8月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年11月30日～2018年 8月20日 △3.7
第2期計算期間 2018年 8月21日～2019年 8月20日 4.0
第3期中間計算期間 2019年 8月21日～2020年 2月20日 10.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 278,084,056,570 97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,648,235,212 2.68
合計(純資産総額) 285,732,291,782 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,477,990,000 2.62
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 448,050,550,450 83.43
地方債証券 日本 29,119,683,915 5.42
特殊債券 日本 35,698,139,810 6.65
社債券 日本 20,853,907,600 3.88
フランス 1,889,078,000 0.35
オーストラリア 396,840,000 0.07
アメリカ 202,478,000 0.04
イギリス 99,511,000 0.02
小計 23,441,814,600 4.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 710,303,838 0.13
合計(純資産総額) 537,020,492,613 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 212,241,778,568 62.89
イギリス 16,611,555,588 4.92
スイス 12,921,551,041 3.83
フランス 11,304,752,274 3.35
カナダ 10,769,930,601 3.19
ドイツ 9,147,597,493 2.71
オーストラリア 6,212,762,905 1.84
アイルランド 5,997,130,960 1.78
オランダ 5,855,969,721 1.74
香港 2,909,645,630 0.86
スペイン 2,891,937,163 0.86
スウェーデン 2,775,178,294 0.82
デンマーク 2,435,404,760 0.72
イタリア 2,003,882,637 0.59
シンガポール 1,234,361,264 0.37
フィンランド 1,229,406,260 0.36
バミューダ 1,094,706,875 0.32
ベルギー 956,414,465 0.28
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ケイマン 712,532,640 0.21
イスラエル 637,646,508 0.19
ジャージー 632,027,509 0.19
ノルウェー 594,774,172 0.18
ニュージーランド 339,802,042 0.10
ルクセンブルク 230,717,834 0.07
ポルトガル 186,222,118 0.06
キュラソー 177,799,071 0.05
オーストリア 176,913,821 0.05
パナマ 64,254,625 0.02
リベリア 49,540,838 0.01
マン島 28,330,500 0.01
パプアニューギニア 18,291,050 0.01
英ヴァージン諸島 14,137,425 0.00
小計 312,456,956,652 92.59
投資信託受益証券 オーストラリア 135,494,637 0.04
香港 78,370,999 0.02
小計 213,865,636 0.06
投資証券 アメリカ 7,300,609,413 2.16
オーストラリア 373,209,888 0.11
フランス 219,438,888 0.07
香港 180,210,420 0.05
イギリス 171,545,031 0.05
シンガポール 148,797,475 0.04
カナダ 64,349,512 0.02
小計 8,458,160,627 2.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,342,892,222 4.84
合計(純資産総額) 337,471,875,137 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,523,373,132 3.41
買建 カナダ 594,838,832 0.18
買建 ドイツ 2,480,267,010 0.73
買建 イギリス 1,007,115,278 0.30
買建 オーストラリア 668,992,720 0.20
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,278,299,150 0.38
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 194,820,053,689 49.62
フランス 36,656,239,096 9.34
イタリア 33,324,628,131 8.49
イギリス 24,243,670,537 6.17
ドイツ 23,618,040,455 6.02
スペイン 20,613,657,386 5.25
ベルギー 8,914,736,414 2.27
カナダ 7,074,135,095 1.80
オランダ 6,936,231,850 1.77
オーストラリア 6,750,946,793 1.72
オーストリア 5,285,486,321 1.35
アイルランド 2,684,951,997 0.68
メキシコ 2,677,982,857 0.68
ポーランド 2,163,558,213 0.55
フィンランド 2,121,247,877 0.54
デンマーク 1,870,366,901 0.48
マレーシア 1,734,122,509 0.44
シンガポール 1,578,047,247 0.40
南アフリカ 1,572,457,171 0.40
スウェーデン 1,039,901,281 0.26
ノルウェー 842,587,030 0.21
小計 386,523,048,850 98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,117,008,372 1.56
合計(純資産総額) 392,640,057,222 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,454,660,904 0.37
買建 ドイツ 1,413,141,970 0.36
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,812,473,000 0.72
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 11,481,745,926 20.69
中国 7,464,985,165 13.45
台湾 6,312,042,567 11.37
韓国 6,111,995,215 11.01
インド 3,961,937,316 7.14
ブラジル 2,522,252,070 4.54
南アフリカ 1,752,387,925 3.16
ロシア 1,589,262,537 2.86
香港 1,571,385,562 2.83
サウジアラビア 1,327,275,441 2.39
タイ 1,115,186,653 2.01
マレーシア 980,600,608 1.77
メキシコ 939,473,643 1.69
インドネシア 772,693,562 1.39
カタール 514,627,613 0.93
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
バミューダ 460,882,092 0.83
フィリピン 416,336,657 0.75
ポーランド 364,812,671 0.66
チリ 310,173,682 0.56
アラブ首長国連邦 294,927,891 0.53
トルコ 228,124,101 0.41
アメリカ 186,264,167 0.34
コロンビア 124,309,595 0.22
ハンガリー 122,217,110 0.22
ギリシャ 109,131,860 0.20
チェコ 62,558,891 0.11
エジプト 57,464,840 0.10
ルクセンブルク 49,549,029 0.09
ジャージー 48,998,499 0.09
アルゼンチン 38,983,647 0.07
シンガポール 22,313,070 0.04
マン島 13,943,325 0.03
パキスタン 12,944,022 0.02
ペルー 12,676,344 0.02
スペイン 3,842,796 0.01
小計 51,358,306,092 92.54
投資信託受益証券 ブラジル 97,282,828 0.18
メキシコ 25,375,711 0.05
小計 122,658,539 0.22
投資証券 南アフリカ 40,583,554 0.07
メキシコ 26,130,053 0.05
小計 66,713,607 0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,952,036,379 7.12
合計(純資産総額) 55,499,714,617 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,900,321,367 7.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 125,137,800 0.23
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 タイ 5,415,790,011 10.59
ポーランド 5,066,513,966 9.90
ブラジル 5,012,842,479 9.80
インドネシア 4,823,213,466 9.43
メキシコ 4,710,825,960 9.21
ロシア 4,250,538,791 8.31
マレーシア 3,649,199,823 7.13
南アフリカ 3,632,295,047 7.10
コロンビア 2,609,465,339 5.10
チェコ 2,309,393,548 4.51
ペルー 2,047,240,318 4.00
ハンガリー 2,017,297,111 3.94
トルコ 1,734,096,918 3.39
チリ 1,286,639,942 2.52
フィリピン 110,267,437 0.22
ドミニカ共和国 82,933,703 0.16
ウルグアイ 70,077,923 0.14
小計 48,828,631,782 95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,324,585,307 4.54
合計(純資産総額) 51,153,217,089 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 91,962,115,840 96.33
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,507,391,401 3.67
合計(純資産総額) 95,469,507,241 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,498,716,000 3.66
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 54,596,574,611 76.36
オーストラリア 3,587,729,162 5.02
イギリス 3,467,825,566 4.85
シンガポール 2,901,140,435 4.06
フランス 1,811,533,690 2.53
香港 1,498,212,471 2.10
カナダ 1,320,472,034 1.85
ベルギー 883,638,464 1.24
スペイン 383,924,555 0.54
ニュージーランド 303,778,948 0.42
ドイツ 213,486,974 0.30
ガーンジー 126,307,101 0.18
オランダ 115,477,930 0.16
アイルランド 95,400,057 0.13
イスラエル 55,215,451 0.08
イタリア 14,582,936 0.02
マン島 14,038,703 0.02
韓国 10,646,020 0.01
小計 71,399,985,108 99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,149,819 0.14
合計(純資産総額) 71,503,134,927 100.00
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 606,131,220 0.85
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 26,634,597,549 98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 353,031,184 1.31
合計(純資産総額) 26,987,628,733 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 27,191,614,106 △100.76
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【グローバル経済コア】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年11月30日～2018年 8月20日 17,310,062,925 3,145,035,108 14,165,027,817
第2期計算期間 2018年 8月21日～2019年 8月20日 3,975,335,196 5,420,865,904 12,719,497,109
第3期中間計算期間 2019年 8月21日～2020年 2月20日 2,496,625,579 4,720,809,159 10,495,313,529
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年8月21日から
2020年2月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【グローバル経済コア】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間
（2019年 8月20日現在） （2020年 2月20日現在）
資産の部
流動資産
169,064,818 187,472,232
コール・ローン
12,651,925,042 11,476,509,697
親投資信託受益証券
10,660,686 162,936,895
未収入金
12,831,650,546 11,826,918,824
流動資産合計
12,831,650,546 11,826,918,824
資産合計
負債の部
流動負債
28,148,466 167,743,029
未払解約金
3,370,986 3,391,193
未払受託者報酬
53,935,681 54,259,046
未払委託者報酬
未払利息 364 97
337,041 339,058
その他未払費用
85,792,538 225,732,423
流動負債合計
85,792,538 225,732,423
負債合計
純資産の部
元本等
12,719,497,109 10,495,313,529
元本
剰余金
26,360,899 1,105,872,872
中間剰余金又は中間欠損金（△）
337,823,036 226,266,189
（分配準備積立金）
12,745,858,008 11,601,186,401
元本等合計
12,745,858,008 11,601,186,401
純資産合計
12,831,650,546 11,826,918,824
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2018年 8月21日 自 2019年 8月21日
至 2019年 2月20日 至 2020年 2月20日
営業収益
25 157
受取利息
373,975,041 1,252,546,881
有価証券売買等損益
373,975,066 1,252,547,038
営業収益合計
営業費用
66,727 33,683
支払利息
3,499,892 3,391,193
受託者報酬
55,998,153 54,259,046
委託者報酬
354,700 339,108
その他費用
59,919,472 58,023,030
営業費用合計
314,055,594 1,194,524,008
営業利益又は営業損失（△）
314,055,594 1,194,524,008
経常利益又は経常損失（△）
314,055,594 1,194,524,008
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
17,898,231 209,832,055
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
26,360,899
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 521,605,120
96,402,375 115,291,562
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
96,402,375
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
115,291,562
-
額
53,006,431 20,471,542
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,471,542
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
53,006,431
-
額
- -
分配金
1,105,872,872
△ 182,051,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間
(2019年 8月20日現在) (2020年 2月20日現在)
１. 計算期間の末日にお 12,719,497,109口 10,495,313,529口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0021円 1口当たり純資産額 1.1054円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,021円) (1万口当たり純資産額) (11,054円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第3期中間計算期間
(2020年 2月20日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第3期中間計算期間
(2020年 2月20日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第2期 第3期中間計算期間
自 2018年 8月21日 自 2019年 8月21日
区分
至 2019年 8月20日 至 2020年 2月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 14,165,027,817円 12,719,497,109円
期中追加設定元本額 3,975,335,196円 2,496,625,579円
期中一部解約元本額 5,420,865,904円 4,720,809,159円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,161,277,207
株式 314,563,626,880
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2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 2,879,300
未収入金 23,495,000
未収配当金 517,395,108
前払金 51,512,000
差入委託証拠金 114,656,000
流動資産合計 318,434,841,495
資産合計 318,434,841,495
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,411,650
未払金 256,550
未払解約金 261,543,415
未払利息 1,652
流動負債合計 316,213,267
負債合計 316,213,267
純資産の部
元本等
元本 203,805,556,316
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 114,313,071,912
元本等合計 318,118,628,228
純資産合計 318,118,628,228
負債純資産合計 318,434,841,495
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2020年 2月20日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 203,805,556,316口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5609円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,609円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 204,872,395,529円
期中追加設定元本額 20,369,783,935円
期中一部解約元本額 21,436,623,148円
期末元本額 203,805,556,316円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 544,887,611円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,003,261,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,420,919円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,140,261,533円
世界経済インデックスファンド 2,108,449,394円
日本株式インデックス・オープン 4,427,782,767円
ＤＣマイセレクション２５ 6,749,330,615円
ＤＣマイセレクション５０ 19,072,847,932円
ＤＣマイセレクション７５ 17,476,612,675円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,605,644,330円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,699,747,072円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,782,700,714円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,102,265,040円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,680,219,749円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 395,781,971円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 719,651,694円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 476,560,893円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,792,700,219円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,031,399,041円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,194,356円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,549,748円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,929,163円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 276,171,661円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 73,815,045円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 261,809,314円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 55,310,674円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 359,339,540円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,598,484,418円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 678,708,658円
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区分 2020年 2月20日現在
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,969,519,022円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,676,470円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 38,635,799円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 738,819,378円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 33,379,122円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 420,191,759円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 544,293,035円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,821,786円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 806,482,259円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,554,598,923円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,679,219,587円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,190,630,568円
分散投資コア戦略ファンドＳ 17,758,549,641円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 295,786,125円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 301,718,960円
コア投資戦略ファンド（切替型） 704,217,606円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 207,755,895円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,697,888円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 69,276,581円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,686,580,487円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 19,092,354円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 66,373,376円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 11,368,195円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,917,181円
グローバル経済コア 262,547,963円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 14,724,760円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 41,632,364円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,998,871円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 371,773,817円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 28,792,567円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 47,001,446,790円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 538,222,154円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 17,213,426円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 10,463,930円
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（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,558,532,000 － 3,507,020,000 △51,512,000
合計 3,558,532,000 － 3,507,020,000 △51,512,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,457,737,205
国債証券 465,635,426,850
地方債証券 30,203,067,787
特殊債券 38,074,345,183
社債券 23,084,293,330
未収入金 598,399,700
未収利息 1,249,149,463
前払費用 32,417,046
流動資産合計 560,334,836,564
資産合計 560,334,836,564
負債の部
流動負債
未払金 1,400,000,000
未払解約金 267,954,781
未払利息 762
流動負債合計 1,667,955,543
負債合計 1,667,955,543
純資産の部
元本等
元本 391,858,476,687
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 166,808,404,334
元本等合計 558,666,881,021
純資産合計 558,666,881,021
負債純資産合計 560,334,836,564
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 391,858,476,687口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,835,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4257円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,257円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2020年 2月20日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 339,472,890,353円
期中追加設定元本額 62,817,642,967円
期中一部解約元本額 10,432,056,633円
期末元本額 391,858,476,687円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,844,848,547円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,791,285円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 18,171,295,807円
世界経済インデックスファンド 1,893,993,462円
ＤＣマイセレクション２５ 21,419,398,709円
ＤＣマイセレクション５０ 23,325,242,848円
ＤＣマイセレクション７５ 6,406,883,650円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 457,248,242円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 88,905,271,829円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,939,958,588円
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区分 2020年 2月20日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,719,399,175円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,545,944,133円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,854,044,875円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,118,703,616円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,353,656,178円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 457,485,872円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,510,101,269円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 69,224,082円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,496,023円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 43,938,112円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,795,070円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 936,306円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 157,929,405円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 239,013,073円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 58,118,177円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 110,078,145円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,064,273,373円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 925,803,629円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,508,827,279円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 802,462,619円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 92,998,901円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,194,808,889円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 26,792,803円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,373,379,170円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,770,820,683円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 156,740,070円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,414,966,554円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,558,985,200円
分散投資コア戦略ファンドＡ 12,107,273,774円
分散投資コア戦略ファンドＳ 11,035,940,003円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 80,437,883円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 886,389,117円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,195,796円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 32,198,940円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,002,464円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 14,148,985円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 23,598,235円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 37,398,853円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,832,011円
グローバル経済コア 218,595,923円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,962,474円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,408,380円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月20日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 76,757,790,970円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 14,368,599円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,102,658,344
コール・ローン 213,695,562
株式 402,965,056,174
投資信託受益証券 289,074,025
投資証券 11,158,312,327
派生商品評価勘定 445,715,592
未収入金 131,608
未収配当金 488,081,287
差入委託証拠金 2,098,857,061
流動資産合計 429,761,581,980
資産合計 429,761,581,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,687,899
前受金 434,037,407
未払解約金 297,873,457
未払利息 111
流動負債合計 745,598,874
負債合計 745,598,874
純資産の部
元本等
元本 141,526,447,301
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 287,489,535,805
元本等合計 429,015,983,106
純資産合計 429,015,983,106
負債純資産合計 429,761,581,980
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2020年 2月20日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,526,447,301口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0313円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,313円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 136,510,691,604円
期中追加設定元本額 18,154,268,737円
期中一部解約元本額 13,138,513,040円
期末元本額 141,526,447,301円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,379,405,245円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,971,137円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,981,871,905円
世界経済インデックスファンド 7,405,995,318円
外国株式インデックス・オープン 677,811,144円
ＤＣマイセレクション２５ 1,064,002,566円
ＤＣマイセレクション５０ 4,712,232,400円
ＤＣマイセレクション７５ 4,925,388,294円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,945,850,112円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 420,849,013円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,916,558,810円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,432,841,416円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,910,468円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 197,608,772円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 130,901,172円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,757,774,341円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月20日現在
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,892,514,280円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 7,966,343円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,869,716円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,234,500円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 37,816,816円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 144,362,791円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,957,802円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 194,604,265円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 602,400,845円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 321,805,279円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,177,662,089円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,664,535,380円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,162,042円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 309,942,695円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,601,558円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 101,774,382円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,750,665,949円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,870,201,277円
外国株式ファンド・シリーズ１ 999,280,513円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,147,459,980円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,268,074,755円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,488,858,275円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,529,579,522円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,033,147,167円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,111,545,752円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,354,628,498円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 728,259,287円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 40,387,375円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 241,451,832円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,183,334,181円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,548,578,929円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 94,312,955円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 327,803,834円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 56,134,574円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,704,874円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 56,725,089円
グローバル経済コア 871,869,049円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,657,599円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 838,726円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 874,242,211円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 66,563,030円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
30/86
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月20日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,104,488,511円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 773,111,536円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,106,405,021円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 84,928,146円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 51,729,705円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 341,366,833円
ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用） 736,648,251円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,675,989,825 － 14,110,027,232 434,037,407
合計 13,675,989,825 － 14,110,027,232 434,037,407
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 512,440,896 － 514,450,610 △2,009,714
アメリカドル 399,233,760 － 400,857,810 △1,624,050
カナダドル 24,879,600 － 25,263,000 △383,400
ユーロ 60,144,500 － 60,145,000 △500
イギリスポンド 28,183,036 － 28,184,800 △1,764
合計 512,440,896 － 514,450,610 △2,009,714
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 740,844,585
コール・ローン 2,635,266,983
国債証券 407,678,437,869
派生商品評価勘定 37,496,115
未収入金 69,732
未収利息 2,542,377,860
前払費用 127,505,732
差入委託証拠金 280,740,073
流動資産合計 414,042,738,949
資産合計 414,042,738,949
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 876,021
前受金 11,018,177
未払金 433,538
未払解約金 60,006,985
未払利息 1,377
流動負債合計 72,336,098
負債合計 72,336,098
純資産の部
元本等
元本 142,025,785,328
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 271,944,617,523
元本等合計 413,970,402,851
純資産合計 413,970,402,851
負債純資産合計 414,042,738,949
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2020年 2月20日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 142,025,785,328口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9148円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,148円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 138,036,622,052円
期中追加設定元本額 11,833,228,238円
期中一部解約元本額 7,844,064,962円
期末元本額 142,025,785,328円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,669,103,218円
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区分 2020年 2月20日現在
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 675,101,388円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 471,049,301円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,040,779,918円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,976,894円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,569,021,041円
世界経済インデックスファンド 6,781,695,966円
ＤＣマイセレクション２５ 1,714,348,513円
ＤＣマイセレクション５０ 1,303,507,048円
ＤＣマイセレクション７５ 837,076,565円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,951,472,671円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 690,653,112円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 535,457,743円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 244,667,449円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,946,216円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 68,706,354円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,888,256円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,045,977,890円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 616,827,707円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 31,953,090円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,716,019円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,082,256円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,468,633円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 89,858,688円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 136,916,537円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 144,394,884円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 312,580,254円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,990,254,329円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 590,773,108円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,125,145,230円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 835,424,907円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 73,523,111円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 592,510,668円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 33,762,723円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 220,854,697円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 288,753,156円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 921,099,069円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,037,110,408円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 863,019,605円
外国債券ファンド・シリーズ１ 561,925,889円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,177,068,436円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,006,283,821円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,750,414,452円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,593,342,498円
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区分 2020年 2月20日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 309,446,316円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,922,965,171円
コア投資戦略ファンド（切替型） 858,743,754円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 218,928,189円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 106,046,294円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,063,066,888円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 213,293,421円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,018,782,261円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 94,977,345円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 105,669,054円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 167,392,610円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,625,346円
グローバル経済コア 897,173,931円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,656,756円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 171,025円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 249,643,871円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 19,162,672円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 711,734,875円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,863,405,155円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,529,591円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,051,713,283円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 64,064,630円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,177,921,950 － 2,188,940,127 11,018,177
合計 2,177,921,950 － 2,188,940,127 11,018,177
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,653,592,483 － 2,679,194,400 25,601,917
アメリカドル 1,381,276,828 － 1,399,126,700 17,849,872
カナダドル 107,315,883 － 109,330,000 2,014,117
ユーロ 981,430,000 － 985,338,900 3,908,900
イギリスポンド 183,569,772 － 185,398,800 1,829,028
合計 2,653,592,483 － 2,679,194,400 25,601,917
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 3,208,552,944
コール・ローン 43,554,358
株式 67,443,915,991
投資信託受益証券 234,388,814
投資証券 152,717,805
派生商品評価勘定 19,122,912
未収入金 2,378,435
未収配当金 110,035,515
前払金 47,178,826
差入委託証拠金 740,718,994
流動資産合計 72,002,564,594
資産合計 72,002,564,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 66,841,738
未払金 15,122
未払解約金 75,764,701
未払利息 22
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2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 142,621,583
負債合計 142,621,583
純資産の部
元本等
元本 23,563,466,524
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 48,296,476,487
元本等合計 71,859,943,011
純資産合計 71,859,943,011
負債純資産合計 72,002,564,594
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 23,563,466,524口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0496円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,496円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
39/86
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 20,402,768,336円
期中追加設定元本額 3,950,377,520円
期中一部解約元本額 789,679,332円
期末元本額 23,563,466,524円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,312,651,475円
世界経済インデックスファンド 3,386,687,089円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,313,013,316円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,436,350,189円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 211,999,348円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 2月20日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ 347,760,091円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,245,634,607円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 478,284,543円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 490,475,699円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 339,201,241円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 17,985,892円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 108,554,378円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 67,764,331円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 235,572,622円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 40,342,775円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,571,328円
グローバル経済コア 414,758,732円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 15,942,818円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 60,774,062円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 38,016,601円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,025,096,083 － 3,977,917,257 △47,178,826
合計 4,025,096,083 － 3,977,917,257 △47,178,826
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 2月20日現在）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 43,968,000 － 44,508,000 △540,000
アメリカドル 43,968,000 － 44,508,000 △540,000
合計 43,968,000 － 44,508,000 △540,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 802,511,656
コール・ローン 701,648,924
国債証券 58,706,661,823
未収利息 816,845,338
前払費用 74,243,592
流動資産合計 61,101,911,333
資産合計 61,101,911,333
負債の部
流動負債
未払解約金 20,030,987
未払利息 366
流動負債合計 20,031,353
負債合計 20,031,353
純資産の部
元本等
元本 33,638,503,619
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,443,376,361
元本等合計 61,081,879,980
純資産合計 61,081,879,980
負債純資産合計 61,101,911,333
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2020年 2月20日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 33,638,503,619口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8158円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,158円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 29,692,604,998円
期中追加設定元本額 5,608,656,111円
期中一部解約元本額 1,662,757,490円
期末元本額 33,638,503,619円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,108,660,743円
世界経済インデックスファンド 5,641,908,664円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,414,977,113円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,412,053,555円
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,822,265,945円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 98,696,583円
分散投資コア戦略ファンドＡ 238,608,738円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,162,765,699円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 257,354,327円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,441,756,197円
コア投資戦略ファンド（切替型） 144,618,229円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 187,550,512円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 88,293,214円
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区分 2020年 2月20日現在
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 185,298,222円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,266,682,471円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 112,964,557円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 125,668,442円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 199,085,100円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,563,090円
グローバル経済コア 706,077,372円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 91,120,298円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 77,018,183円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 275,740,363円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,402,410,618
投資証券 125,358,884,020
派生商品評価勘定 128,271,200
未収入金 368,836,460
未収配当金 880,572,155
差入委託証拠金 71,343,500
流動資産合計 129,210,317,953
資産合計 129,210,317,953
負債の部
流動負債
前受金 128,271,200
未払金 80,242,925
未払解約金 215,209,375
未払利息 1,255
流動負債合計 423,724,755
負債合計 423,724,755
純資産の部
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 57,587,131,083
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 71,199,462,115
元本等合計 128,786,593,198
純資産合計 128,786,593,198
負債純資産合計 129,210,317,953
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,587,131,083口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2364円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,364円)
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 57,883,572,656円
期中追加設定元本額 6,152,703,012円
期中一部解約元本額 6,449,144,585円
期末元本額 57,587,131,083円
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区分 2020年 2月20日現在
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,606,215,052円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,370,719円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 13,416,018,395円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,110,415,394円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,986,320,493円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,824,191,741円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,197,930,512円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,793,092,764円
コア投資戦略ファンド（切替型） 987,019,160円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 29,757,506円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 378,087,577円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,261,325円
グローバル経済コア 270,731,414円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,778,753円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 430,907,904円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 33,478,944円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 837,288,638円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 3,125,882円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 944,190,097円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 399,796,490円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 325,152,323円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,165,297,800 － 3,293,569,000 128,271,200
合計 3,165,297,800 － 3,293,569,000 128,271,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 307,820,462
コール・ローン 783,383
投資証券 99,569,364,917
未収入金 6,163,080
未収配当金 202,223,679
流動資産合計 100,086,355,521
資産合計 100,086,355,521
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 731,700
未払解約金 57,461,722
流動負債合計 58,193,422
負債合計 58,193,422
純資産の部
元本等
元本 46,909,006,463
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 53,119,155,636
元本等合計 100,028,162,099
純資産合計 100,028,162,099
負債純資産合計 100,086,355,521
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 46,909,006,463口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1324円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,324円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 8月21日
期首
期首元本額 40,660,606,854円
期中追加設定元本額 9,155,384,442円
期中一部解約元本額 2,906,984,833円
期末元本額 46,909,006,463円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 84,343,236円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 127,958,404円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,615,710,559円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,458,149円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,776,979,333円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 21,079,587,060円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,389,605,380円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,784,732,695円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,500,921,448円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,660,308,448円
コア投資戦略ファンド（切替型） 843,424,193円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 169,490,335円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 398,653,196円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,308,285円
グローバル経済コア 285,660,426円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,853,818円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 449,833,412円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 35,528,157円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 841,103,117円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 699,130,991円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 30,291,840円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 122,123,981円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 59,576,640 － 60,308,340 △731,700
アメリカドル 59,576,640 － 60,308,340 △731,700
合計 59,576,640 － 60,308,340 △731,700
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,986,428
コール・ローン 69,349,465
投資信託受益証券 29,297,095,778
流動資産合計 29,374,431,671
資産合計 29,374,431,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 731,606,742
未払金 1,622,740
未払解約金 15,902,640
未払利息 36
流動負債合計 749,132,158
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2020年 2月20日現在
項目 金額（円）
負債合計 749,132,158
純資産の部
元本等
元本 24,788,519,931
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,836,779,582
元本等合計 28,625,299,513
純資産合計 28,625,299,513
負債純資産合計 29,374,431,671
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 2月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 2月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 24,788,519,931口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1548円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,548円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 2月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2020年 2月20日現在
2019年 8月21日
期首
期首元本額 25,825,073,104円
期中追加設定元本額 3,364,113,602円
期中一部解約元本額 4,400,666,775円
期末元本額 24,788,519,931円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,339,081,821円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,714,891,643円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,802,615,813円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,017,091,409円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,578,743,286円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 684,528,194円
グローバル経済コア 1,502,872,884円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 367,631,981円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 641,432,360円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 49,366,759円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 90,263,781円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2020年 2月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 27,765,329,283 － 28,496,936,025 △731,606,742
アメリカドル 27,765,329,283 － 28,496,936,025 △731,606,742
合計 27,765,329,283 － 28,496,936,025 △731,606,742
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2020年 3月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年3月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 545 11,815,780
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 82 293,064
単位型公社債投資信託 23 176,922
合計 650 12,285,766
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 5月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
その他 4,377 7,256
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
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長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
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利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
その他営業雑経費 93,973 118,370
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
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旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
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資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
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（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
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表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
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性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機 目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
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ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
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現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
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小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
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契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
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前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
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固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
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経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
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重要な会計方針
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
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（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
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２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
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(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年４月２０日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているグローバル経済コアの２０１９年８月２１日から２０２０年２月２０日までの中間計算期間の
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、グローバル経済コアの２０２０年２月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間
（２０１９年８月２１日から２０２０年２月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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