DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日) |
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提出者 | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月7日 提出
【計算期間】 第17期(自 2019年2月8日 至 2020年2月7日)
【ファンド名】 DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)
(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
指数の著作権等
①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券
取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハ
ウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有していま
す。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標
の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値
について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンド
の購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出す
る銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファンド
に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
いません。
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
国 内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリーファン
北米
一般 年6回 ド
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
ファンド・オブ・
その他 その他
ファンズ
その他資産 アフリカ
( ) ( )
(投資信託証券
(株式)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主とし
て株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
(投資信託証券
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資産
(株式))
はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
います。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファ ンド
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
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上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月15日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2005年10月 1日 信託報酬率の変更
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
ます。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
す。
ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式
会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
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・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
す。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益
証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年2月28日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2020年2月28日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券に投資し、東証
株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
ます。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)有価証券等の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物
取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引を行うことができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ
いては、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参
照ください。
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(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
20条、第21条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~10)の証券または証書の性質を有す
るもの
12)外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
15)外国法人が発行する譲渡性預金証書
16)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
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17)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1)の証券または証書、11)ならびに14)の証券または証書のうち1)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに11)および14)の証券また
は証書のうち2)から6)までの性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
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(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として2月7日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬
および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、 分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に全額無手数料で再投資されます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し支
払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.
運用方法(3)投資制限)
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
5)投資する株式等の範囲(約款第18条)
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
ではありません。
6)信用取引の指図範囲(約款第19条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1.~5.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1.~5.に掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1.信託財産に属する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
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5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該 新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行
使により取得可能な株券
7)先物取引等の運用指図・目的(約款第20条)
(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の効率的な運用に資するため、わが国の
金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所における
わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
る通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
る金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金
利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
8)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で行うものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第21条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
10)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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(b)上記(a)の1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うも
のとします。
11)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第24条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
12)外貨為替予約の指図(約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図す
ることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドに信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(c)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
13)資金の借入れ(約款第33条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産
の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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14)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
はなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因 >
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点 >
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動
する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れないこと、資
金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合がありま
す。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場
合、対象インデックスが改廃の場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められてい
た信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.242%(税抜0.22%)
支払先 内訳(税抜) 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
年率0.08%
委託会社
価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
年率0.11%
販売会社
付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
受託会社 年率0.03%
実行等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ.信託財産留保額
ありません。
ロ.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
ドの基準価額に反映)され、毎年8月7日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末また
は信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支
払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
らびに外貨建資産の保管等に関する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
す。
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㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和2年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 86,022,046,529 99.99
内 日本 86,022,046,529 99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,512,445 0.01
純資産総額 86,028,558,974 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 214,150,735,370 97.76
内 日本 214,150,735,370 97.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,908,461,533 2.24
純資産総額 219,059,196,903 100.00
その他資産の投資状況
令和2年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 4,153,615,000 1.90
内 日本 4,153,615,000 1.90
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 (%) 比率
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 2.7421 2.3926 -
1 信託受 35,953,375,629 99.99
ファンド
益証券
日本 98,590,782,992 86,022,046,529 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和2年2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年2月28日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
比率
数量
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 7,862.00 7,127.00 -
1 輸送用機 1,123,000 3.65
日本 8,829,026,000 8,003,621,000 -
器
ソニー 株式 7,826.00 6,611.00 -
2 636,500 1.92
日本 電気機器 4,981,249,000 4,207,901,500 -
ソフトバンクグループ 株式 5,064.00 5,013.00 -
3 情報・通 783,600 1.79
日本 3,968,150,400 3,928,186,800 -
信業
三菱UFJフィナンシャ
株式 579.40 531.90 -
▶ ル・グループ 6,790,400 1.65
日本 銀行業 3,934,357,760 3,611,813,760 -
日本電信電話 株式 2,850.50 2,529.50 -
5 情報・通 1,320,100 1.52
日本 3,762,945,050 3,339,192,950 -
信業
武田薬品工業 株式 4,498.00 3,763.00 -
6 837,400 1.44
日本 医薬品 3,766,625,200 3,151,136,200 -
キーエンス 株式 38,320.00 34,410.00 -
7 91,200 1.43
日本 電気機器 3,494,784,000 3,138,192,000 -
リクルートホールディング
株式 4,520.00 3,758.00 -
ス
8 688,900 1.18
サービス
日本 3,113,828,000 2,588,886,200 -
業
三井住友フィナンシャルグ
株式
3,954.00 3,484.00 -
9 ループ 686,500 1.09
日本 銀行業 2,714,421,000 2,391,766,000 -
KDDI 株式 3,411.00 3,058.00 -
10 情報・通 736,000 1.03
日本 2,510,496,000 2,250,688,000 -
信業
任天堂 株式 40,500.00 36,270.00 -
11 その他製 61,700 1.02
日本 2,498,850,000 2,237,859,000 -
品
本田技研工業 株式 2,857.50 2,799.50 -
12 輸送用機 792,400 1.01
日本 2,264,283,000 2,218,323,800 -
器
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NTTドコモ 株式 3,136.00 2,927.50 -
13 情報・通 729,500 0.97
日本 2,287,712,000 2,135,611,250 -
信業
東京海上ホールディングス 株式 6,213.00 5,801.00 -
14 355,000 0.94
日本 保険業 2,205,615,000 2,059,355,000 -
信越化学工業 株式 13,645.00 12,145.00 -
15 169,300 0.94
日本 化学 2,310,098,500 2,056,148,500 -
みずほフィナンシャルグ
株式 164.60 147.60 -
16 ループ 13,488,000 0.91
日本 銀行業 2,220,124,800 1,990,828,800 -
HOYA 株式 10,175.00 9,609.00 -
17 201,000 0.88
日本 精密機器 2,045,175,000 1,931,409,000 -
第一三共 株式 8,180.00 6,590.00 -
18 288,000 0.87
日本 医薬品 2,355,840,000 1,897,920,000 -
花王 株式 8,673.00 7,868.00 -
19 241,000 0.87
日本 化学 2,090,193,000 1,896,188,000 -
ダイキン工業 株式
16,345.00 14,725.00 -
20 128,200 0.86
日本 機械 2,095,429,000 1,887,745,000 -
三菱商事 株式 2,920.00 2,690.00 -
21 695,600 0.85
日本 卸売業 2,031,152,000 1,871,164,000 -
日立製作所 株式 4,269.00 3,637.00 -
22 483,600 0.80
日本 電気機器 2,064,488,400 1,758,853,200 -
ファナック 株式 20,895.00 17,970.00 -
23 95,600 0.78
日本 電気機器 1,997,562,000 1,717,932,000 -
伊藤忠商事 株式 2,688.00 2,461.50 -
24 693,300 0.78
日本 卸売業 1,863,590,400 1,706,557,950 -
村田製作所 株式 6,620.00 5,721.00 -
25 295,600 0.77
日本 電気機器 1,956,872,000 1,691,127,600 -
三井物産 株式 1,981.00 1,783.50 -
26 871,300 0.71
日本 卸売業 1,726,045,300 1,553,963,550 -
日本電産 株式 14,895.00 12,780.00 -
27 121,100 0.71
日本 電気機器 1,803,784,500 1,547,658,000 -
アステラス製薬 株式 1,984.50 1,699.00 -
28 885,300 0.69
日本 医薬品 1,756,877,850 1,504,124,700 -
東京エレクトロン 株式 24,350.00 22,325.00 -
29 67,100 0.68
日本 電気機器 1,633,885,000 1,498,007,500 -
東海旅客鉄道 株式 22,155.00 17,780.00 -
30 83,700 0.68
日本 陸運業 1,854,373,500 1,488,186,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別投資比率
令和2年2月28日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.76
合計 97.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年2月28日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
電気機器 14.13
国内
情報・通信業 9.11
輸送用機器 7.68
化学 7.02
医薬品 5.98
銀行業 5.62
卸売業 5.01
機械
4.93
サービス業 4.90
小売業 4.38
陸運業 4.01
食料品 3.73
建設業 2.71
精密機器 2.43
不動産業 2.36
保険業 2.34
その他製品 2.16
電気・ガス業 1.50
その他金融業 1.21
証券、商品先物取引業 0.79
ガラス・土石製品 0.79
非鉄金属 0.69
鉄鋼 0.67
ゴム製品 0.65
金属製品 0.56
繊維製品 0.55
石油・石炭製品 0.48
空運業 0.44
鉱業 0.27
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.15
水産・農林業 0.09
合計 97.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年2月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 277 4,700,239,700 4,153,615,000 1.90
取引 先物 0203月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第8計算期間末
38,104 38,104 1.2631 1.2631
(平成23年2月7日)
第9計算期間末
35,526 35,526 1.0602 1.0602
(平成24年2月7日)
第10計算期間末
49,488 49,488 1.3587 1.3587
(平成25年2月7日)
第11計算期間末
61,898 61,898 1.6948 1.6948
(平成26年2月7日)
第12計算期間末
73,449 73,449 2.0668 2.0668
(平成27年2月9日)
第13計算期間末
76,274 76,274 2.0357 2.0357
(平成28年2月8日)
第14計算期間末
82,440 82,440 2.2799 2.2799
(平成29年2月7日)
第15計算期間末
95,638 95,638 2.6806 2.6806
(平成30年2月7日)
第16計算期間末
93,647 93,647 2.4513 2.4513
(平成31年2月7日)
第17計算期間末
99,688 99,688 2.7679 2.7679
(令和2年2月7日)
平成31年2月末日 95,705 - 2.5122 -
3月末日 95,189 - 2.5138 -
4月末日 95,230 - 2.5550 -
令和1年5月末日 89,622 - 2.3885 -
6月末日 91,929 - 2.4532 -
7月末日 92,708 - 2.4751 -
8月末日 89,828 - 2.3911 -
9月末日 94,019 - 2.5351 -
10月末日 98,262 - 2.6613 -
11月末日 99,018 - 2.7125 -
12月末日 99,434 - 2.7512 -
令和2年1月末日 97,165 - 2.6915 -
2月末日 86,028 - 2.4146 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率(%)
第8計算期間 8.3
第9計算期間 △16.1
第10計算期間 28.2
第11計算期間 24.7
第12計算期間 21.9
第13計算期間 △1.5
第14計算期間 12.0
第15計算期間 17.6
第16計算期間 △8.6
第17計算期間 12.9
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第8計算期間 7,387,878,523 3,984,381,861
第9計算期間 8,287,509,892 4,947,169,536
第10計算期間 9,700,581,703 6,785,126,872
第11計算期間 16,783,744,888 16,684,231,460
第12計算期間 12,348,095,889 13,334,064,929
第13計算期間 15,836,928,730 13,906,095,221
第14計算期間 10,393,725,218 11,702,028,376
第15計算期間 10,084,186,998 10,566,397,641
第16計算期間 10,173,881,212 7,648,968,293
第17計算期間 7,250,587,806 9,437,436,083
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
お申込みの方法
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
・当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく)専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
お申込価額(発行価格)
※
・お申込日の基準価額 とします。
※収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
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ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
お申込単位
1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位とします。
お申込手数料
ありません。
払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
解約のお申込み方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
きます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするとき
は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
解約価額
解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
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コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換 算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ : URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
信託期間は2002年11月15日から原則として無期限です。
※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年2月8日から翌年2月7日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった
場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
b.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める
とき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかか
る事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任
します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定にしたがいます。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月7日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
自動的に再投資されます。
販売会社は、 累積投資約款 に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(平成31年2月
8日から令和2年2月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
平成31年2月7日現在 令和2年2月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 297,674,393 432,843,711
親投資信託受益証券 93,639,627,508 99,680,267,054
41,873,000 -
未収入金
流動資産合計 93,979,174,901 100,113,110,765
資産合計 93,979,174,901 100,113,110,765
負債の部
流動負債
未払解約金 216,570,869 307,631,349
未払受託者報酬 15,697,115 15,923,890
未払委託者報酬 99,415,286 100,851,574
487,666 482,572
その他未払費用
流動負債合計 332,170,936 424,889,385
負債合計 332,170,936 424,889,385
純資産の部
元本等
元本 38,202,443,152 36,015,594,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 55,444,560,813 63,672,626,505
18,411,757,905 18,655,918,168
(分配準備積立金)
元本等合計 93,647,003,965 99,688,221,380
純資産合計 93,647,003,965 99,688,221,380
負債純資産合計 93,979,174,901 100,113,110,765
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 平成30年2月8日 自 平成31年2月8日
至 平成31年2月7日 至 令和2年2月7日
営業収益
△ 8,243,405,026 12,008,003,546
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 8,243,405,026 12,008,003,546
営業費用
支払利息 254,060 198,142
受託者報酬 31,590,219 30,941,905
委託者報酬 200,071,819 195,965,837
997,348 944,354
その他費用
営業費用合計 232,913,446 228,050,238
営業利益又は営業損失(△) △ 8,476,318,472 11,779,953,308
経常利益又は経常損失(△) △ 8,476,318,472 11,779,953,308
当期純利益又は当期純損失(△) △ 8,476,318,472 11,779,953,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 339,948,813 1,090,728,410
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 59,960,554,658 55,444,560,813
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,462,378,257 11,279,734,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,462,378,257 11,279,734,943
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,842,002,443 13,740,894,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,842,002,443 13,740,894,149
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 55,444,560,813 63,672,626,505
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第17期
項目 自 平成31年2月8日
至 令和2年2月7日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
項目
平成31年2月7日現在 令和2年2月7日現在
期首元本額 35,677,530,233円 38,202,443,152円
1.
期中追加設定元本額 10,173,881,212円 7,250,587,806円
期中一部解約元本額 7,648,968,293円 9,437,436,083円
2. 受益権の総数 38,202,443,152口 36,015,594,875口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
項目 自 平成30年2月8日 自 平成31年2月8日
至 平成31年2月7日 至 令和2年2月7日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金を補填した有価証券売買等 越欠損金を補填した有価証券売買等
損益(0円)、信託約款に規定され 損益(4,381,056,245円)、信託約
る収益調整金(40,963,345,637円) 款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金 (45,016,881,546円)及び分配準備
(18,411,757,905円)より分配対象 積立金(14,274,861,923円)より分
収益は59,375,103,542円(1万口当 配対象収益は63,672,799,714円(1
たり15,542.23円)でありますが、 万口当たり17,679.23円)でありま
分配を行っておりません。 すが、分配を行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自 平成30年2月8日 自 平成31年2月8日
至 平成31年2月7日 至 令和2年2月7日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す (価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、金利変動リスクなどの市場リス ク、及び流動性リスクを有しており
ク、信用リスク及び流動性リスク等 ます。
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
平成31年2月7日現在 令和2年2月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
平成31年2月7日現在 令和2年2月7日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △8,189,294,090 11,421,734,163
合計 △8,189,294,090 11,421,734,163
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
第16期 第17期
平成31年2月7日現在 令和2年2月7日現在
1口当たり純資産額 2.4513円 2.7679円
(1万口当たり純資産額) (24,513円) (27,679円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和2年2月7日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
36,349,147,451 99,680,267,054
(最適化法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 36,349,147,451 99,680,267,054
合計 99,680,267,054
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年2月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,473,389,265
株式 263,153,477,450
派生商品評価勘定 143,184,510
415,029,156
未収配当金
流動資産合計 275,185,080,381
資産合計 275,185,080,381
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,257,590
前受金 180,611,000
未払金 5,048,362,260
未払解約金 193,592,000
流動負債合計 5,424,822,850
負債合計 5,424,822,850
純資産の部
元本等
元本 98,370,254,055
剰余金
171,390,003,476
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 269,760,257,531
純資産合計 269,760,257,531
負債純資産合計 275,185,080,381
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成31年2月8日
項目
至 令和2年2月7日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年2月7日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 115,232,523,115円
本額
同期中追加設定元本額 39,816,140,869円
同期中一部解約元本額 56,678,409,929円
元本の内訳
ファンド名
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
One DC 国内株式インデックスファンド 13,753,125,332円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 2,300,256,155円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 1,872,943円
5,009,685円
MITO ラップ型ファンド(中立型)
MITO ラップ型ファンド(積極型) 7,743,904円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 26,418,134円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 18,818,754円
グローバル8資産ラップファンド(積極型) 10,586,919円
たわらノーロード TOPIX 545,594,662円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 324,239,506円
たわらノーロード バランス(堅実型) 10,938,893円
たわらノーロード バランス(標準型) 67,669,431円
たわらノーロード バランス(積極型) 103,376,978円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 439,198円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 31,315,589円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 98,543,681円
66,484,262円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 135,912,579円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 193,848円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 830,832円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 1,814,864円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 1,287,993円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 4,036,718円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 36,349,147,451円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 994,502,045円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,256,411,336円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,366,803,245円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 348,375,776円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,182,324,299円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,119,029,562円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 38,945,261円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,120,067,435円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 25,180,737円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 307,430,970円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 239,536,588円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 419,353,751円
投資のソムリエ 8,729,703,223円
クルーズコントロール 410,638,853円
投資のソムリエ<DC年金> 829,749,325円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 261,682,155円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 316,105,471円
クルーズコントロール<DC年金> 412,795円
DIAMコア資産設計ファンド(堅実型) 2,507,282円
7,001,423円
DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 474,307,956円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,017,761,432円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 5,883,416円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 4,725,965円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,914,158円
13,386,629円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 35,525,818円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,093,711,974円
217,750,260円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
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投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 900,539円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 766,807円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 889,213円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 197,398円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 97,721,972円
資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 53,537,910円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 748,659,317円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 42,276,864円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 90,882,753円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 205,217,487円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 13,081,740円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 49,099,169円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 14,085,281円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 11,090,446円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 26,577,334円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 55,241,538円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定) 856,834,056円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 856,427,853円
2,443,533,162円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 174,658,821円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 48,206,798円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 469,721,881円
投資家限定)
125,441,570円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,312,004円
DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定) 35,583,091円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 490,063,850円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 37,551,836円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 134,171,540円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 347,374,438円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 876,490,927円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 53,451,662円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 23,728,407円
DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定) 13,986,618円
DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定) 104,317円
DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定) 121,717円
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関 380,720,505円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関 1,210,952,937円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関 1,605,155,025円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関 65,047,821円
投資家限定)
計 98,370,254,055円
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2. 受益権の総数 98,370,254,055口
3. 差入代用有価証券
株式 1,965,500,000円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成31年2月8日
項目
至 令和2年2月7日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年2月7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
ております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和2年2月7日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 23,020,361,172
合計 23,020,361,172
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
令和2年2月7日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 6,373,149,000 - 6,514,200,000 141,051,000
合計 6,373,149,000 - 6,514,200,000 141,051,000
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(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年2月7日現在
1口当たり純資産額 2.7423円
(1万口当たり純資産額) (27,423円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和2年2月7日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,100 2,888.00 14,728,800
日本水産 146,500 609.00 89,218,500
マルハニチロ 21,200 2,596.00 55,035,200
ホウスイ
900 941.00 846,900
カネコ種苗 4,500 1,333.00 5,998,500
サカタのタネ 17,400 3,485.00 60,639,000
ホクト 11,200 2,010.00 22,512,000
ホクリヨウ 2,300 785.00 1,805,500
ヒノキヤグループ 3,700 2,051.00 7,588,700
ショーボンドホールディングス 22,700 4,655.00 105,668,500
ミライト・ホールディングス 43,600 1,653.00 72,070,800
タマホーム
6,900 1,441.00 9,942,900
サンヨーホームズ 1,200 711.00 853,200
日本アクア 5,800 618.00 3,584,400
ファーストコーポレーション 4,500 598.00 2,691,000
ベステラ 2,500 1,168.00 2,920,000
TATERU 30,300 211.00 6,393,300
スペースバリューホールディングス 17,800 563.00 10,021,400
住石ホールディングス 30,100 141.00 4,244,100
日鉄鉱業 3,400 4,485.00 15,249,000
三井松島ホールディングス 5,700 1,159.00 6,606,300
国際石油開発帝石 587,500 1,077.50 633,031,250
石油資源開発 19,200 2,804.00 53,836,800
K&Oエナジーグループ 7,100 1,675.00 11,892,500
ダイセキ環境ソリューション 2,900 1,133.00 3,285,700
第一カッター興業 1,800 1,784.00 3,211,200
安藤・間 87,200 927.00 80,834,400
東急建設 42,900 791.00 33,933,900
コムシスホールディングス 51,900 3,180.00 165,042,000
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ビーアールホールディングス 16,000 475.00 7,600,000
高松コンストラクショングループ 9,100 2,711.00 24,670,100
東建コーポレーション 4,500 7,800.00 35,100,000
ソネック 1,500 807.00 1,210,500
ヤマウラ 6,400 963.00 6,163,200
大成建設 112,800 4,465.00 503,652,000
大林組 338,100 1,266.00 428,034,600
清水建設 343,200 1,165.00 399,828,000
飛島建設 9,700 1,444.00 14,006,800
長谷工コーポレーション 130,900 1,494.00 195,564,600
松井建設 13,400 781.00 10,465,400
錢高組 1,400 4,025.00 5,635,000
鹿島建設 265,500 1,451.00 385,240,500
不動テトラ 8,900 1,718.00 15,290,200
大末建設 4,000 999.00 3,996,000
鉄建建設 7,300 2,817.00 20,564,100
西松建設 26,000 2,571.00 66,846,000
三井住友建設 81,700 646.00 52,778,200
大豊建設 7,600 2,783.00 21,150,800
前田建設工業 84,700 1,095.00 92,746,500
佐田建設 7,400 437.00 3,233,800
ナカノフドー建設 9,300 491.00 4,566,300
奥村組 18,400 2,904.00 53,433,600
東鉄工業 14,500 3,285.00 47,632,500
イチケン 2,400 1,807.00 4,336,800
富士ピー・エス 5,000 585.00 2,925,000
淺沼組 3,800 5,150.00 19,570,000
戸田建設 140,300 754.00 105,786,200
熊谷組 15,700 3,305.00 51,888,500
北野建設 2,000 2,545.00 5,090,000
植木組 1,500 2,638.00 3,957,000
矢作建設工業 14,900 860.00 12,814,000
ピーエス三菱 11,100 752.00 8,347,200
日本ハウスホールディングス 23,200 473.00 10,973,600
大東建託 40,500 12,960.00 524,880,000
新日本建設 14,400 930.00 13,392,000
NIPPO 27,900 2,741.00 76,473,900
東亜道路工業 2,100 3,590.00 7,539,000
前田道路 35,800 3,695.00 132,281,000
日本道路 3,300 7,600.00 25,080,000
東亜建設工業 10,500 1,754.00 18,417,000
日本国土開発 19,800 613.00 12,137,400
若築建設 6,100 1,668.00 10,174,800
東洋建設 37,900 525.00 19,897,500
五洋建設
134,000 690.00 92,460,000
世紀東急工業 16,200 925.00 14,985,000
福田組 3,900 5,050.00 19,695,000
日本ドライケミカル 2,700 1,759.00 4,749,300
住友林業 85,700 1,649.00 141,319,300
日本基礎技術 11,400 402.00 4,582,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
巴コーポレーション 15,200 425.00 6,460,000
大和ハウス工業 334,500 3,600.00 1,204,200,000
ライト工業 19,400 1,570.00 30,458,000
積水ハウス 369,900 2,442.00 903,295,800
日特建設 8,900 865.00 7,698,500
北陸電気工事 5,800 1,159.00 6,722,200
ユアテック 19,400 678.00 13,153,200
四電工 1,700 2,712.00 4,610,400
中電工 13,700 2,560.00 35,072,000
関電工 48,100 1,054.00 50,697,400
きんでん 80,400 1,872.00 150,508,800
東京エネシス 11,200 898.00 10,057,600
トーエネック 3,400 3,750.00 12,750,000
住友電設 9,600 2,525.00 24,240,000
日本電設工業 18,600 2,366.00 44,007,600
協和エクシオ 51,300 2,810.00 144,153,000
新日本空調 9,000 2,140.00 19,260,000
日本工営 6,900 3,630.00 25,047,000
九電工 23,800 3,235.00 76,993,000
三機工業 24,400 1,506.00 36,746,400
日揮ホールディングス 104,100 1,560.00 162,396,000
中外炉工業 3,700 1,717.00 6,352,900
ヤマト 10,800 829.00 8,953,200
太平電業 8,200 2,421.00 19,852,200
高砂熱学工業 29,400 1,971.00 57,947,400
三晃金属工業 1,400 2,667.00 3,733,800
NECネッツエスアイ 10,000 4,215.00 42,150,000
朝日工業社 2,200 3,475.00 7,645,000
明星工業 21,800 842.00 18,355,600
大氣社 16,400 3,970.00 65,108,000
ダイダン 8,100 2,989.00 24,210,900
日比谷総合設備 10,900 1,950.00 21,255,000
日本製粉 31,600 1,706.00 53,909,600
日清製粉グループ本社 122,300 1,932.00 236,283,600
日東富士製粉 700 6,300.00 4,410,000
昭和産業 10,000 3,115.00 31,150,000
鳥越製粉
9,700 835.00 8,099,500
中部飼料 13,300 1,721.00 22,889,300
フィード・ワン 72,900 187.00 13,632,300
東洋精糖 1,700 1,195.00 2,031,500
日本甜菜製糖 5,700 1,952.00 11,126,400
三井製糖 9,500 2,210.00 20,995,000
塩水港精糖 11,300 231.00 2,610,300
日新製糖 5,100 2,049.00 10,449,900
LIFULL 36,000 583.00 20,988,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,900 1,719.00 11,861,100
日本M&Aセンター 77,800 3,830.00 297,974,000
メンバーズ 3,100 1,666.00 5,164,600
中広 1,100 551.00 606,100
UTグループ 12,100 2,628.00 31,798,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイティメディア 3,100 1,063.00 3,295,300
タケエイ 9,900 1,080.00 10,692,000
E・Jホールディングス 1,200 1,754.00 2,104,800
ビーネックスグループ 11,300 1,135.00 12,825,500
コシダカホールディングス 24,800 1,555.00 38,564,000
アルトナー 2,500 846.00 2,115,000
パソナグループ 11,100 1,430.00 15,873,000
CDS 2,500 1,527.00 3,817,500
リンクアンドモチベーション 22,700 555.00 12,598,500
GCA 12,400 940.00 11,656,000
エス・エム・エス 32,000 2,344.00 75,008,000
サニーサイドアップグループ 2,300 1,073.00 2,467,900
パーソルホールディングス 103,000 2,178.00 224,334,000
リニカル 5,000 1,089.00 5,445,000
クックパッド 36,100 329.00 11,876,900
エスクリ 3,300 774.00 2,554,200
アイ・ケイ・ケイ 5,100 739.00 3,768,900
森永製菓 25,400 5,410.00 137,414,000
中村屋 2,800 4,080.00 11,424,000
江崎グリコ 32,100 4,900.00 157,290,000
名糖産業 5,200 1,412.00 7,342,400
井村屋グループ 4,600 1,948.00 8,960,800
不二家 6,000 2,288.00 13,728,000
山崎製パン 81,200 2,101.00 170,601,200
第一屋製パン 1,800 935.00 1,683,000
モロゾフ 1,800 5,050.00 9,090,000
亀田製菓 6,200 5,110.00 31,682,000
寿スピリッツ 10,400 6,920.00 71,968,000
カルビー 49,400 3,255.00 160,797,000
森永乳業 20,000 4,530.00 90,600,000
六甲バター 7,100 1,650.00 11,715,000
ヤクルト本社 74,500 5,740.00 427,630,000
明治ホールディングス 71,600 7,400.00 529,840,000
雪印メグミルク 26,100 2,607.00 68,042,700
プリマハム 16,900 2,671.00 45,139,900
日本ハム 41,400 4,785.00 198,099,000
林兼産業
3,700 719.00 2,660,300
丸大食品 11,600 2,204.00 25,566,400
S Foods 8,700 2,678.00 23,298,600
柿安本店 3,800 3,255.00 12,369,000
伊藤ハム米久ホールディングス 69,800 711.00 49,627,800
学情 3,700 2,389.00 8,839,300
スタジオアリス 5,200 1,907.00 9,916,400
クロスキャット 2,800 1,264.00 3,539,200
シミックホールディングス
5,700 1,718.00 9,792,600
エプコ 1,600 1,380.00 2,208,000
システナ 37,700 1,675.00 63,147,500
NJS 2,200 1,811.00 3,984,200
デジタルアーツ 5,200 5,590.00 29,068,000
日鉄ソリューションズ 15,900 3,275.00 52,072,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
綜合警備保障 41,000 5,710.00 234,110,000
キューブシステム 5,600 779.00 4,362,400
いちご 135,300 423.00 57,231,900
エイジア 1,900 1,557.00 2,958,300
日本駐車場開発 117,200 151.00 17,697,200
コア 4,500 1,428.00 6,426,000
カカクコム 77,100 3,080.00 237,468,000
アイロムグループ 3,700 1,616.00 5,979,200
セントケア・ホールディング 6,700 478.00 3,202,600
サイネックス 1,700 686.00 1,166,200
ルネサンス 5,700 1,757.00 10,014,900
ディップ 14,500 3,675.00 53,287,500
SBSホールディングス 9,300 1,906.00 17,725,800
オプトホールディング 5,600 1,621.00 9,077,600
新日本科学 11,200 628.00 7,033,600
ツクイ 24,300 578.00 14,045,400
キャリアデザインセンター 2,700 1,226.00 3,310,200
ベネフィット・ワン 28,200 2,015.00 56,823,000
エムスリー 227,100 3,160.00 717,636,000
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 583.00 3,906,100
ブラス 800 803.00 642,400
アウトソーシング 59,000 995.00 58,705,000
ウェルネット 9,800 711.00 6,967,800
ワールドホールディングス 3,500 1,712.00 5,992,000
ディー・エヌ・エー 50,500 1,533.00 77,416,500
博報堂DYホールディングス 143,300 1,607.00 230,283,100
ぐるなび 18,000 866.00 15,588,000
タカミヤ 11,000 613.00 6,743,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,900 953.00 6,575,700
ファンコミュニケーションズ 28,400 477.00 13,546,800
ライク 4,100 1,956.00 8,019,600
ビジネス・ブレークスルー 4,400 400.00 1,760,000
エスプール 19,900 852.00 16,954,800
WDBホールディングス 4,700 2,750.00 12,925,000
ティア 6,100 604.00 3,684,400
CDG 1,100 1,408.00 1,548,800
バリューコマース
5,800 2,681.00 15,549,800
インフォマート 112,900 884.00 99,803,600
サッポロホールディングス 36,900 2,703.00 99,740,700
アサヒグループホールディングス 226,600 5,112.00 1,158,379,200
キリンホールディングス 459,000 2,499.00 1,147,041,000
宝ホールディングス 81,000 1,006.00 81,486,000
オエノンホールディングス 28,700 394.00 11,307,800
養命酒製造 3,400 1,983.00 6,742,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
76,000 3,010.00 228,760,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 72,400 4,720.00 341,728,000
ダイドーグループホールディングス 5,600 4,140.00 23,184,000
伊藤園 32,800 5,450.00 178,760,000
キーコーヒー 10,700 2,295.00 24,556,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユニカフェ 2,900 969.00 2,810,100
ジャパンフーズ 1,500 1,257.00 1,885,500
日清オイリオグループ 14,000 3,790.00 53,060,000
不二製油グループ本社 26,400 2,901.00 76,586,400
かどや製油 1,100 3,905.00 4,295,500
J-オイルミルズ 5,600 4,390.00 24,584,000
ローソン 26,800 6,390.00 171,252,000
サンエー 8,900 4,625.00 41,162,500
カワチ薬品 8,300 2,226.00 18,475,800
エービーシー・マート 16,600 7,220.00 119,852,000
ハードオフコーポレーション 4,200 820.00 3,444,000
高千穂交易 4,100 1,172.00 4,805,200
アスクル 11,100 3,585.00 39,793,500
ゲオホールディングス 19,100 1,250.00 23,875,000
アダストリア 14,700 2,136.00 31,399,200
ジーフット 6,400 628.00 4,019,200
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 670.00 1,005,000
伊藤忠食品 2,400 5,200.00 12,480,000
くら寿司 5,500 5,840.00 32,120,000
キャンドゥ 5,100 1,683.00 8,583,300
エレマテック 9,900 1,046.00 10,355,400
パルグループホールディングス 5,400 3,400.00 18,360,000
JALUX 3,100 2,388.00 7,402,800
エディオン 48,800 1,061.00 51,776,800
あらた 8,500 4,650.00 39,525,000
サーラコーポレーション 21,600 631.00 13,629,600
ワッツ 4,800 627.00 3,009,600
トーメンデバイス 1,600 3,980.00 6,368,000
ハローズ 4,000 2,830.00 11,320,000
JPホールディングス 32,400 319.00 10,335,600
フジオフードシステム 9,000 1,769.00 15,921,000
あみやき亭 2,200 3,525.00 7,755,000
東京エレクトロン デバイス 3,900 2,638.00 10,288,200
ひらまつ 19,600 274.00 5,370,400
フィールズ 8,200 571.00 4,682,200
双日 586,600 356.00 208,829,600
アルフレッサ ホールディングス
118,000 2,377.00 280,486,000
大黒天物産 2,500 3,630.00 9,075,000
ハニーズホールディングス 9,400 1,392.00 13,084,800
ファーマライズホールディングス 2,500 659.00 1,647,500
キッコーマン 77,900 5,710.00 444,809,000
味の素 239,000 1,956.50 467,603,500
キユーピー 60,300 2,254.00 135,916,200
ハウス食品グループ本社 40,500 3,650.00 147,825,000
カゴメ
41,100 2,852.00 117,217,200
焼津水産化学工業 5,300 1,032.00 5,469,600
アリアケジャパン 9,900 7,260.00 71,874,000
ピエトロ 1,400 1,642.00 2,298,800
エバラ食品工業 2,500 2,180.00 5,450,000
やまみ 500 2,154.00 1,077,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニチレイ 51,500 2,802.00 144,303,000
横浜冷凍 29,900 989.00 29,571,100
東洋水産 55,700 4,775.00 265,967,500
イートアンド 3,800 1,902.00 7,227,600
大冷 1,400 1,984.00 2,777,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,900 1,201.00 7,085,900
日清食品ホールディングス 46,000 9,170.00 421,820,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,198.00 11,649,400
一正蒲鉾 4,000 984.00 3,936,000
フジッコ 11,700 1,967.00 23,013,900
ロック・フィールド 11,700 1,486.00 17,386,200
日本たばこ産業 624,900 2,301.00 1,437,894,900
ケンコーマヨネーズ 6,100 2,494.00 15,213,400
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,949.00 13,837,900
なとり 6,100 1,741.00 10,620,100
イフジ産業 1,900 759.00 1,442,100
ピックルスコーポレーション 2,300 2,825.00 6,497,500
北の達人コーポレーション 37,700 647.00 24,391,900
ユーグレナ 46,200 908.00 41,949,600
スター・マイカ・ホールディングス 5,500 1,718.00 9,449,000
片倉工業 15,400 1,295.00 19,943,000
グンゼ 7,800 4,425.00 34,515,000
ヒューリック 227,100 1,364.00 309,764,400
神栄 1,500 796.00 1,194,000
ラサ商事 5,600 940.00 5,264,000
アルペン 8,200 1,910.00 15,662,000
ハブ 3,100 1,048.00 3,248,800
ラクーンホールディングス 5,100 817.00 4,166,700
クオールホールディングス 15,600 1,508.00 23,524,800
アルコニックス 11,200 1,331.00 14,907,200
神戸物産 36,600 4,370.00 159,942,000
ソリトンシステムズ 4,600 1,267.00 5,828,200
ジンズホールディングス 5,600 7,780.00 43,568,000
ビックカメラ 62,900 1,188.00 74,725,200
DCMホールディングス 57,300 1,063.00 60,909,900
ペッパーフードサービス 8,500 948.00 8,058,000
MonotaRO 75,500 2,816.00 212,608,000
東京一番フーズ 2,700 620.00 1,674,000
DDホールディングス 4,200 1,671.00 7,018,200
あい ホールディングス 15,200 1,874.00 28,484,800
ディーブイエックス 3,800 944.00 3,587,200
きちりホールディングス 2,900 779.00 2,259,100
アークランドサービスホールディング
7,800 2,030.00 15,834,000
ス
J.フロント リテイリング 126,800 1,346.00 170,672,800
ドトール・日レスホールディングス 16,900 2,115.00 35,743,500
マツモトキヨシホールディングス 43,900 4,435.00 194,696,500
ブロンコビリー 5,500 2,657.00 14,613,500
ZOZO 73,000 1,807.00 131,911,000
トレジャー・ファクトリー 3,200 870.00 2,784,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
物語コーポレーション 2,700 9,020.00 24,354,000
ココカラファイン 11,100 5,660.00 62,826,000
三越伊勢丹ホールディングス 185,600 848.00 157,388,800
東洋紡 41,700 1,580.00 65,886,000
ユニチカ 31,200 351.00 10,951,200
富士紡ホールディングス 5,100 3,735.00 19,048,500
日清紡ホールディングス 71,800 1,027.00 73,738,600
倉敷紡績 10,900 2,450.00 26,705,000
ダイワボウホールディングス 9,100 6,390.00 58,149,000
シキボウ 5,600 1,282.00 7,179,200
日東紡績 16,000 4,810.00 76,960,000
トヨタ紡織 31,400 1,681.00 52,783,400
マクニカ・富士エレホールディングス 25,300 1,783.00 45,109,900
Hamee 3,300 1,700.00 5,610,000
ラクト・ジャパン 4,000 4,265.00 17,060,000
ウエルシアホールディングス 31,600 6,320.00 199,712,000
クリエイトSDホールディングス 17,800 2,883.00 51,317,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,000 1,065.00 21,300,000
グス
八洲電機 8,300 923.00 7,660,900
メディアスホールディングス 6,000 820.00 4,920,000
レスターホールディングス 11,100 1,901.00 21,101,100
ジューテックホールディングス 2,300 1,163.00 2,674,900
丸善CHIホールディングス 12,400 368.00 4,563,200
大光 4,600 672.00 3,091,200
OCHIホールディングス 3,100 1,496.00 4,637,600
TOKAIホールディングス 56,200 1,023.00 57,492,600
黒谷 1,900 503.00 955,700
ミサワ 2,100 671.00 1,409,100
ティーライフ 1,400 913.00 1,278,200
Cominix 1,800 820.00 1,476,000
エー・ピーカンパニー 2,000 639.00 1,278,000
三洋貿易 10,600 1,329.00 14,087,400
チムニー 3,300 2,352.00 7,761,600
シュッピン 7,200 1,072.00 7,718,400
ビューティガレージ 1,700 2,193.00 3,728,100
ウイン・パートナーズ 7,600 1,138.00 8,648,800
ネクステージ 15,200 1,069.00 16,248,800
ジョイフル本田 31,100 1,378.00 42,855,800
鳥貴族 3,500 2,550.00 8,925,000
キリン堂ホールディングス 4,200 1,801.00 7,564,200
ホットランド 7,100 1,303.00 9,251,300
すかいらーくホールディングス 119,000 2,064.00 245,616,000
SFPホールディングス 4,500 2,247.00 10,111,500
綿半ホールディングス 4,000 1,951.00 7,804,000
日本毛織 34,800 1,084.00 37,723,200
ダイトウボウ 17,800 165.00 2,937,000
トーア紡コーポレーション 4,100 531.00 2,177,100
ダイドーリミテッド 14,100 271.00 3,821,100
ヨシックス 1,700 2,828.00 4,807,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッド・スーパーマーケット・
30,900 981.00 30,312,900
ホールディングス
三栄建築設計 4,300 1,505.00 6,471,500
野村不動産ホールディングス 64,500 2,748.00 177,246,000
三重交通グループホールディングス 21,500 600.00 12,900,000
サムティ 15,100 1,886.00 28,478,600
ディア・ライフ 13,700 608.00 8,329,600
コーセーアールイー 3,200 621.00 1,987,200
エー・ディー・ワークス 201,800 29.00 5,852,200
日本商業開発
6,700 1,722.00 11,537,400
プレサンスコーポレーション 17,400 1,345.00 23,403,000
ユニゾホールディングス 16,000 5,570.00 89,120,000
フィル・カンパニー 1,400 4,005.00 5,607,000
THEグローバル社 5,500 458.00 2,519,000
ハウスコム 1,400 1,588.00 2,223,200
日本管理センター 7,000 1,378.00 9,646,000
サンセイランディック 3,200 889.00 2,844,800
エストラスト 1,400 882.00 1,234,800
フージャースホールディングス 21,200 705.00 14,946,000
オープンハウス 30,900 3,035.00 93,781,500
東急不動産ホールディングス 289,300 800.00 231,440,000
飯田グループホールディングス 88,700 1,888.00 167,465,600
イーグランド 1,700 857.00 1,456,900
ムゲンエステート 7,300 697.00 5,088,100
帝国繊維 11,800 2,515.00 29,677,000
日本コークス工業 92,100 77.00 7,091,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 644.00 3,155,600
ミタチ産業 3,200 726.00 2,323,200
BEENOS 4,000 1,275.00 5,100,000
あさひ 8,000 1,349.00 10,792,000
日本調剤 3,300 3,785.00 12,490,500
コスモス薬品 4,700 25,100.00 117,970,000
シップヘルスケアホールディングス 17,000 5,100.00 86,700,000
トーエル 5,200 824.00 4,284,800
ソフトクリエイトホールディングス 4,600 1,790.00 8,234,000
オンリー 1,800 794.00 1,429,200
セブン&アイ・ホールディングス 415,400 4,367.00 1,814,051,800
クリエイト・レストランツ・ホール
28,600 2,359.00 67,467,400
ディングス
明治電機工業 3,400 1,520.00 5,168,000
ツルハホールディングス 23,100 13,560.00 313,236,000
デリカフーズホールディングス 3,900 718.00 2,800,200
スターティアホールディングス 2,400 790.00 1,896,000
サンマルクホールディングス 8,400 2,231.00 18,740,400
フェリシモ 2,300 995.00 2,288,500
トリドールホールディングス 13,200 2,667.00 35,204,400
帝人 86,200 2,088.00 179,985,600
東レ 764,700 728.10 556,778,070
クラレ 166,400 1,374.00 228,633,600
旭化成 700,000 1,100.00 770,000,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サカイオーベックス 2,900 1,796.00 5,208,400
TOKYO BASE 9,600 520.00 4,992,000
稲葉製作所 6,000 1,386.00 8,316,000
宮地エンジニアリンググループ 3,300 2,088.00 6,890,400
トーカロ 29,600 1,224.00 36,230,400
アルファ 3,800 1,334.00 5,069,200
SUMCO 127,700 1,768.00 225,773,600
川田テクノロジーズ 2,100 6,640.00 13,944,000
RS Technologies 3,100 2,909.00 9,017,900
信和 4,600 1,102.00 5,069,200
ビーロット 2,400 1,835.00 4,404,000
ファーストブラザーズ 2,400 1,223.00 2,935,200
ハウスドゥ 5,900 1,311.00 7,734,900
シーアールイー 2,700 1,151.00 3,107,700
プロパティエージェント 1,600 1,157.00 1,851,200
ケイアイスター不動産 3,400 1,929.00 6,558,600
アグレ都市デザイン 1,500 523.00 784,500
グッドコムアセット 2,400 2,186.00 5,246,400
ジェイ・エス・ビー 1,100 5,310.00 5,841,000
テンポイノベーション 2,400 922.00 2,212,800
グローバル・リンク・マネジメント 1,700 610.00 1,037,000
住江織物 2,300 2,484.00 5,713,200
日本フエルト 5,700 502.00 2,861,400
イチカワ 1,500 1,422.00 2,133,000
エコナックホールディングス 18,800 151.00 2,838,800
日東製網 1,200 1,700.00 2,040,000
芦森工業 2,200 1,372.00 3,018,400
アツギ 8,800 775.00 6,820,000
ウイルプラスホールディングス 1,600 910.00 1,456,000
JMホールディングス 5,400 2,339.00 12,630,600
コメダホールディングス 23,200 2,213.00 51,341,600
サツドラホールディングス 1,500 1,880.00 2,820,000
アレンザホールディングス 5,300 1,010.00 5,353,000
串カツ田中ホールディングス 1,600 2,363.00 3,780,800
バロックジャパンリミテッド 7,300 993.00 7,248,900
クスリのアオキホールディングス 9,500 7,020.00 66,690,000
ダイニック
3,900 811.00 3,162,900
共和レザー 5,800 789.00 4,576,200
力の源ホールディングス 4,800 1,030.00 4,944,000
スシローグローバルホールディングス 11,600 9,800.00 113,680,000
LIXILビバ 10,500 2,231.00 23,425,500
アセンテック 800 2,485.00 1,988,000
セーレン 26,000 1,606.00 41,756,000
ソトー 3,800 973.00 3,697,400
東海染工
1,400 1,136.00 1,590,400
小松マテーレ 17,300 830.00 14,359,000
ワコールホールディングス 27,500 3,005.00 82,637,500
ホギメディカル 12,000 3,620.00 43,440,000
レナウン 28,200 107.00 3,017,400
クラウディアホールディングス 2,900 484.00 1,403,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TSIホールディングス 35,500 537.00 19,063,500
マツオカコーポレーション 3,100 1,931.00 5,986,100
ワールド 15,000 2,599.00 38,985,000
TIS 35,300 7,090.00 250,277,000
ネオス 4,300 738.00 3,173,400
電算システム 4,100 2,813.00 11,533,300
グリー 64,900 492.00 31,930,800
コーエーテクモホールディングス 21,600 3,155.00 68,148,000
三菱総合研究所 4,600 4,605.00 21,183,000
ボルテージ 1,900 510.00 969,000
電算 1,200 2,243.00 2,691,600
AGS 5,900 853.00 5,032,700
ファインデックス 9,000 1,223.00 11,007,000
ブレインパッド 2,100 5,750.00 12,075,000
KLab 20,400 821.00 16,748,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
12,700 985.00 12,509,500
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 1,756.00 2,634,000
ネクソン 301,200 1,651.00 497,281,200
アイスタイル 27,300 450.00 12,285,000
エムアップ 3,100 2,998.00 9,293,800
エイチーム 7,200 966.00 6,955,200
エニグモ 7,500 907.00 6,802,500
テクノスジャパン 8,300 522.00 4,332,600
enish 4,700 555.00 2,608,500
コロプラ 34,700 948.00 32,895,600
オルトプラス 7,900 899.00 7,102,100
ブロードリーフ 52,500 632.00 33,180,000
クロス・マーケティンググループ 4,900 361.00 1,768,900
デジタルハーツホールディングス 5,600 968.00 5,420,800
システム情報 5,400 1,007.00 5,437,800
メディアドゥホールディングス 3,400 3,215.00 10,931,000
じげん 26,200 514.00 13,466,800
ブイキューブ 6,500 638.00 4,147,000
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 880.00 1,496,000
サイバーリンクス 1,600 1,145.00 1,832,000
ディー・エル・イー 7,900 195.00 1,540,500
フィックスターズ 11,200 1,525.00 17,080,000
CARTA HOLDINGS 5,100 1,079.00 5,502,900
オプティム 2,800 4,650.00 13,020,000
セレス 3,500 1,183.00 4,140,500
SHIFT 2,800 8,170.00 22,876,000
特種東海製紙 6,700 4,120.00 27,604,000
ティーガイア 9,400 2,566.00 24,120,400
セック 1,500 3,925.00 5,887,500
日本アジアグループ 11,100 377.00 4,184,700
豆蔵ホールディングス 7,200 1,882.00 13,550,400
テクマトリックス 7,400 2,863.00 21,186,200
プロシップ 3,100 1,365.00 4,231,500
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ガンホー・オンライン・エンターテイ
25,500 2,103.00 53,626,500
メント
GMOペイメントゲートウェイ 17,400 7,350.00 127,890,000
ザッパラス 5,600 385.00 2,156,000
システムリサーチ 2,900 1,929.00 5,594,100
インターネットイニシアティブ 15,600 3,250.00 50,700,000
さくらインターネット 11,300 651.00 7,356,300
ヴィンクス 3,000 1,125.00 3,375,000
GMOクラウド 1,900 2,590.00 4,921,000
SRAホールディングス
5,600 2,745.00 15,372,000
システムインテグレータ 3,400 911.00 3,097,400
朝日ネット 7,500 718.00 5,385,000
eBASE 6,300 1,754.00 11,050,200
アバント 7,500 1,055.00 7,912,500
アドソル日進 3,800 2,529.00 9,610,200
フリービット 6,300 889.00 5,600,700
コムチュア 11,800 2,416.00 28,508,800
サイバーコム 1,800 2,054.00 3,697,200
アステリア 6,400 574.00 3,673,600
アイル 3,800 1,924.00 7,311,200
王子ホールディングス 441,300 613.00 270,516,900
日本製紙 46,700 1,861.00 86,908,700
三菱製紙 12,000 473.00 5,676,000
北越コーポレーション 70,000 527.00 36,890,000
中越パルプ工業 4,500 1,600.00 7,200,000
巴川製紙所 3,200 943.00 3,017,600
大王製紙 46,300 1,483.00 68,662,900
阿波製紙 2,800 561.00 1,570,800
マークラインズ 5,300 2,045.00 10,838,500
メディカル・データ・ビジョン 8,100 900.00 7,290,000
gumi 13,600 745.00 10,132,000
ショーケース 2,400 711.00 1,706,400
モバイルファクトリー 2,300 1,817.00 4,179,100
テラスカイ 3,800 3,150.00 11,970,000
デジタル・インフォメーション・テク
4,700 1,734.00 8,149,800
ノロジー
PCIホールディングス 2,100 2,481.00 5,210,100
パイプドHD 1,300 1,930.00 2,509,000
アイビーシー 1,900 1,425.00 2,707,500
ネオジャパン 1,900 1,239.00 2,354,100
PR TIMES 900 2,567.00 2,310,300
ランドコンピュータ 1,600 1,166.00 1,865,600
ダブルスタンダード 1,300 4,335.00 5,635,500
オープンドア 5,200 1,345.00 6,994,000
マイネット 3,500 689.00 2,411,500
アカツキ 3,800 5,290.00 20,102,000
ベネフィットジャパン 800 1,766.00 1,412,800
Ubicomホールディングス 2,300 1,531.00 3,521,300
LINE 24,200 5,380.00 130,196,000
カナミックネットワーク 6,400 681.00 4,358,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノムラシステムコーポレーション 2,300 507.00 1,166,100
レンゴー 99,900 907.00 90,609,300
トーモク 6,500 1,844.00 11,986,000
ザ・パック 8,000 4,165.00 33,320,000
チェンジ 2,100 3,730.00 7,833,000
シンクロ・フード 4,600 551.00 2,534,600
オークネット 6,500 1,237.00 8,040,500
セグエグループ 1,700 877.00 1,490,900
エイトレッド 1,300 1,391.00 1,808,300
AOI TYO HOLDINGS 10,700 714.00 7,639,800
マクロミル 18,900 1,016.00 19,202,400
ビーグリー 2,000 1,288.00 2,576,000
オロ 2,800 3,500.00 9,800,000
テモナ 1,300 558.00 725,400
ニーズウェル 1,200 827.00 992,400
サインポスト 1,600 2,005.00 3,208,000
昭和電工 75,200 2,755.00 207,176,000
住友化学 776,000 464.00 360,064,000
住友精化 4,700 3,145.00 14,781,500
日産化学 59,100 4,840.00 286,044,000
ラサ工業 3,800 1,501.00 5,703,800
クレハ 9,100 6,300.00 57,330,000
多木化学 3,100 4,545.00 14,089,500
テイカ 7,800 1,916.00 14,944,800
石原産業 19,000 967.00 18,373,000
片倉コープアグリ 3,000 1,245.00 3,735,000
日本曹達 15,600 3,410.00 53,196,000
東ソー 163,300 1,718.00 280,549,400
トクヤマ 30,500 2,847.00 86,833,500
セントラル硝子 21,600 2,424.00 52,358,400
東亞合成 66,400 1,302.00 86,452,800
大阪ソーダ 10,800 2,984.00 32,227,200
関東電化工業 25,100 1,037.00 26,028,700
デンカ 38,600 3,050.00 117,730,000
イビデン 66,000 2,712.00 178,992,000
信越化学工業 181,300 13,645.00 2,473,838,500
日本カーバイド工業
3,700 1,369.00 5,065,300
堺化学工業 6,800 2,318.00 15,762,400
第一稀元素化学工業 11,500 948.00 10,902,000
エア・ウォーター 90,200 1,563.00 140,982,600
大陽日酸 101,500 2,282.00 231,623,000
日本化学工業 3,300 2,921.00 9,639,300
東邦アセチレン 1,500 1,383.00 2,074,500
日本パーカライジング 53,300 1,184.00 63,107,200
高圧ガス工業
16,900 816.00 13,790,400
チタン工業 1,300 2,413.00 3,136,900
四国化成工業 16,300 1,311.00 21,369,300
戸田工業 2,400 2,157.00 5,176,800
ステラ ケミファ 5,800 3,150.00 18,270,000
保土谷化学工業 4,000 4,525.00 18,100,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本触媒 16,400 6,230.00 102,172,000
大日精化工業 9,400 2,978.00 27,993,200
カネカ 27,300 3,520.00 96,096,000
協和キリン 108,400 2,831.00 306,880,400
三菱瓦斯化学 99,700 1,870.00 186,439,000
三井化学 96,000 2,634.00 252,864,000
JSR 98,400 2,163.00 212,839,200
東京応化工業 18,200 4,735.00 86,177,000
大阪有機化学工業 9,800 1,817.00 17,806,600
三菱ケミカルホールディングス 706,200 793.20 560,157,840
KHネオケム 18,600 2,433.00 45,253,800
ダイセル 144,500 1,048.00 151,436,000
住友ベークライト 16,600 4,155.00 68,973,000
積水化学工業 227,100 1,874.00 425,585,400
日本ゼオン 95,300 1,265.00 120,554,500
アイカ工業 31,700 3,620.00 114,754,000
宇部興産 53,300 2,236.00 119,178,800
積水樹脂 19,000 2,529.00 48,051,000
タキロンシーアイ 22,800 690.00 15,732,000
旭有機材 6,000 1,721.00 10,326,000
日立化成 48,900 4,605.00 225,184,500
ニチバン 5,600 1,782.00 9,979,200
リケンテクノス 26,700 483.00 12,896,100
大倉工業 5,000 1,763.00 8,815,000
積水化成品工業 14,200 713.00 10,124,600
群栄化学工業 2,400 2,455.00 5,892,000
タイガースポリマー 5,600 582.00 3,259,200
ミライアル 3,800 1,244.00 4,727,200
ダイキアクシス 3,800 874.00 3,321,200
ダイキョーニシカワ 22,200 809.00 17,959,800
竹本容器 3,800 901.00 3,423,800
森六ホールディングス 5,700 2,261.00 12,887,700
日本化薬 65,400 1,327.00 86,785,800
カーリットホールディングス 11,300 589.00 6,655,700
EPSホールディングス 15,500 1,355.00 21,002,500
ソルクシーズ 4,500 905.00 4,072,500
レッグス
2,500 1,575.00 3,937,500
プレステージ・インターナショナル 38,600 1,035.00 39,951,000
フェイス 3,800 811.00 3,081,800
プロトコーポレーション 9,500 1,412.00 13,414,000
ハイマックス 1,200 1,971.00 2,365,200
アミューズ 5,600 2,834.00 15,870,400
野村総合研究所 149,900 2,734.00 409,826,600
ドリームインキュベータ 3,200 1,761.00 5,635,200
サイバネットシステム
7,500 818.00 6,135,000
クイック 6,400 1,487.00 9,516,800
TAC 6,700 211.00 1,413,700
CEホールディングス 6,100 494.00 3,013,400
ケネディクス 98,000 582.00 57,036,000
日本システム技術 1,700 1,378.00 2,342,600
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電通グループ 106,200 3,660.00 388,692,000
インテージホールディングス 13,300 909.00 12,089,700
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,000 1,021.00 4,084,000
東邦システムサイエンス 2,900 908.00 2,633,200
ぴあ 2,900 4,485.00 13,006,500
イオンファンタジー 4,000 2,424.00 9,696,000
ソースネクスト 50,200 495.00 24,849,000
シーティーエス 11,600 698.00 8,096,800
ネクシィーズグループ 3,600 1,603.00 5,770,800
インフォコム 11,500 3,030.00 34,845,000
メディカルシステムネットワーク 10,300 504.00 5,191,200
日本精化 8,600 1,329.00 11,429,400
扶桑化学工業 10,700 3,590.00 38,413,000
トリケミカル研究所 2,300 11,930.00 27,439,000
HEROZ 500 5,340.00 2,670,000
ラクスル 5,600 3,715.00 20,804,000
FIG 11,600 300.00 3,480,000
システムサポート 900 2,597.00 2,337,300
ADEKA 48,700 1,658.00 80,744,600
日油 39,800 3,960.00 157,608,000
ミヨシ油脂 4,400 1,213.00 5,337,200
新日本理化 18,000 209.00 3,762,000
ハリマ化成グループ 8,800 1,130.00 9,944,000
イーソル 3,800 2,433.00 9,245,400
アルテリア・ネットワークス 11,700 1,995.00 23,341,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,400 1,711.00 4,106,400
ディングス
花王 258,100 8,673.00 2,238,501,300
第一工業製薬 4,000 4,665.00 18,660,000
石原ケミカル 3,000 1,843.00 5,529,000
日華化学 3,700 863.00 3,193,100
ニイタカ 1,600 2,289.00 3,662,400
三洋化成工業 6,300 5,000.00 31,500,000
武田薬品工業 897,100 4,498.00 4,035,155,800
アステラス製薬 948,400 1,984.50 1,882,099,800
大日本住友製薬 79,900 1,917.00 153,168,300
塩野義製薬 137,900 6,773.00 933,996,700
わかもと製薬 13,000 258.00 3,354,000
あすか製薬 12,300 1,199.00 14,747,700
日本新薬 28,300 9,360.00 264,888,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,381.00 4,047,700
中外製薬 112,400 12,270.00 1,379,148,000
科研製薬 18,500 6,140.00 113,590,000
エーザイ 129,000 9,350.00 1,206,150,000
理研ビタミン 5,100 4,095.00 20,884,500
ロート製薬 55,300 3,265.00 180,554,500
小野薬品工業 247,600 2,690.50 666,167,800
久光製薬 28,500 5,830.00 166,155,000
有機合成薬品工業 8,500 271.00 2,303,500
持田製薬 15,000 4,370.00 65,550,000
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参天製薬 200,800 2,100.00 421,680,000
扶桑薬品工業 3,800 1,985.00 7,543,000
日本ケミファ 1,400 2,640.00 3,696,000
ツムラ 33,500 3,085.00 103,347,500
日医工 30,600 1,346.00 41,187,600
テルモ 305,100 3,941.00 1,202,399,100
みらかホールディングス 28,900 3,025.00 87,422,500
キッセイ薬品工業 19,100 3,115.00 59,496,500
生化学工業 20,800 1,259.00 26,187,200
栄研化学 19,000 2,320.00 44,080,000
日水製薬 4,600 1,338.00 6,154,800
鳥居薬品 6,700 3,725.00 24,957,500
JCRファーマ 7,600 10,050.00 76,380,000
東和薬品 13,800 2,570.00 35,466,000
富士製薬工業 7,300 1,378.00 10,059,400
沢井製薬 22,100 7,390.00 163,319,000
ゼリア新薬工業 19,600 2,135.00 41,846,000
第一三共 308,500 8,180.00 2,523,530,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,800 2,225.00 52,955,000
大幸薬品 4,400 3,945.00 17,358,000
ダイト 6,300 3,770.00 23,751,000
大塚ホールディングス 205,400 5,092.00 1,045,896,800
大正製薬ホールディングス 22,700 8,300.00 188,410,000
ペプチドリーム 54,600 5,400.00 294,840,000
大日本塗料 12,000 1,165.00 13,980,000
日本ペイントホールディングス 87,200 5,450.00 475,240,000
関西ペイント 118,700 2,566.00 304,584,200
神東塗料 8,800 207.00 1,821,600
中国塗料 30,100 1,022.00 30,762,200
日本特殊塗料 8,000 1,405.00 11,240,000
藤倉化成 14,500 580.00 8,410,000
太陽ホールディングス 7,800 5,140.00 40,092,000
DIC 44,700 2,980.00 133,206,000
サカタインクス 23,200 1,233.00 28,605,600
東洋インキSCホールディングス 22,400 2,582.00 57,836,800
T&K TOKA 8,400 1,025.00 8,610,000
アルプス技研
9,100 2,130.00 19,383,000
サニックス 18,100 320.00 5,792,000
ダイオーズ 2,000 1,379.00 2,758,000
日本空調サービス 10,800 752.00 8,121,600
オリエンタルランド 109,500 14,660.00 1,605,270,000
フォーカスシステムズ 6,500 1,052.00 6,838,000
ダスキン 26,400 3,060.00 80,784,000
パーク24 57,100 2,775.00 158,452,500
明光ネットワークジャパン
12,100 956.00 11,567,600
ファルコホールディングス 5,700 2,162.00 12,323,400
クレスコ 6,500 1,877.00 12,200,500
フジ・メディア・ホールディングス 101,900 1,542.00 157,129,800
秀英予備校 2,300 457.00 1,051,100
田谷 2,000 636.00 1,272,000
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ラウンドワン 28,800 1,057.00 30,441,600
リゾートトラスト 47,200 1,768.00 83,449,600
オービック 36,700 15,680.00 575,456,000
ジャストシステム 17,200 5,760.00 99,072,000
TDCソフト 9,300 971.00 9,030,300
Zホールディングス 1,452,900 437.00 634,917,300
ビー・エム・エル 13,300 3,175.00 42,227,500
ワタベウェディング 1,600 540.00 864,000
トレンドマイクロ 47,000 6,050.00 284,350,000
りらいあコミュニケーションズ 18,700 1,486.00 27,788,200
IDホールディングス 4,100 1,583.00 6,490,300
リソー教育 47,100 375.00 17,662,500
日本オラクル 21,400 9,870.00 211,218,000
早稲田アカデミー 3,400 1,082.00 3,678,800
アルファシステムズ 3,300 2,910.00 9,603,000
フューチャー 12,700 1,879.00 23,863,300
CAC Holdings 6,800 1,494.00 10,159,200
SBテクノロジー 3,800 2,427.00 9,222,600
トーセ 2,900 940.00 2,726,000
ユー・エス・エス 115,400 2,006.00 231,492,400
オービックビジネスコンサルタント 10,800 4,375.00 47,250,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,200 3,345.00 161,229,000
アイティフォー 12,900 791.00 10,203,900
東京個別指導学院 3,700 714.00 2,641,800
東計電算 1,500 4,295.00 6,442,500
サイバーエージェント 59,300 4,375.00 259,437,500
楽天 480,200 874.00 419,694,800
エックスネット 1,600 966.00 1,545,600
クリーク・アンド・リバー社 5,300 1,052.00 5,575,600
テー・オー・ダブリュー 9,000 929.00 8,361,000
大塚商会 57,200 5,090.00 291,148,000
サイボウズ 12,300 2,089.00 25,694,700
ソフトブレーン 6,200 572.00 3,546,400
山田コンサルティンググループ 5,000 1,478.00 7,390,000
セントラルスポーツ 3,900 3,070.00 11,973,000
パラカ 2,800 2,034.00 5,695,200
電通国際情報サービス
6,500 4,730.00 30,745,000
デジタルガレージ 19,100 4,245.00 81,079,500
イーエムシステムズ 14,900 922.00 13,737,800
ウェザーニューズ 3,600 3,905.00 14,058,000
CIJ 7,900 874.00 6,904,600
ビジネスエンジニアリング 1,200 3,390.00 4,068,000
日本エンタープライズ 10,800 265.00 2,862,000
WOWOW 5,100 2,716.00 13,851,600
スカラ
7,500 756.00 5,670,000
インテリジェント ウェイブ 4,000 774.00 3,096,000
フルキャストホールディングス 10,300 2,480.00 25,544,000
エン・ジャパン 18,400 4,650.00 85,560,000
富士フイルムホールディングス 206,700 5,428.00 1,121,967,600
コニカミノルタ 235,600 701.00 165,155,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資生堂 214,300 7,108.00 1,523,244,400
ライオン 140,200 2,119.00 297,083,800
高砂香料工業 6,800 2,438.00 16,578,400
マンダム 24,300 2,677.00 65,051,100
ミルボン 14,400 5,670.00 81,648,000
ファンケル 43,700 3,110.00 135,907,000
コーセー 20,300 14,870.00 301,861,000
コタ 5,700 1,491.00 8,498,700
シーボン 1,200 2,466.00 2,959,200
ポーラ・オルビスホールディングス 46,000 2,461.00 113,206,000
ノエビアホールディングス 10,300 5,360.00 55,208,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 995.00 2,288,500
エステー 6,900 1,702.00 11,743,800
アグロ カネショウ 3,400 1,445.00 4,913,000
コニシ 17,700 1,618.00 28,638,600
長谷川香料 14,400 2,270.00 32,688,000
星光PMC 6,300 959.00 6,041,700
小林製薬 30,200 9,140.00 276,028,000
荒川化学工業 9,700 1,550.00 15,035,000
メック 7,400 1,714.00 12,683,600
日本高純度化学 3,100 2,698.00 8,363,800
タカラバイオ 28,200 2,417.00 68,159,400
JCU 13,100 3,160.00 41,396,000
新田ゼラチン 6,700 672.00 4,502,400
OATアグリオ 1,800 1,457.00 2,622,600
デクセリアルズ 27,800 932.00 25,909,600
アース製薬 8,200 6,010.00 49,282,000
北興化学工業 11,100 655.00 7,270,500
大成ラミック 3,300 2,868.00 9,464,400
クミアイ化学工業 44,700 896.00 40,051,200
日本農薬 19,400 583.00 11,310,200
富士興産 3,300 702.00 2,316,600
ニチレキ 12,700 1,391.00 17,665,700
ユシロ化学工業 6,000 1,411.00 8,466,000
ビーピー・カストロール 3,900 1,470.00 5,733,000
富士石油 29,000 227.00 6,583,000
MORESCO 4,000 1,418.00 5,672,000
出光興産 121,300 2,835.00 343,885,500
JXTGホールディングス 1,621,800 483.00 783,329,400
コスモエネルギーホールディングス 31,200 2,177.00 67,922,400
横浜ゴム 62,400 1,894.00 118,185,600
TOYO TIRE 61,900 1,415.00 87,588,500
ブリヂストン 331,400 4,012.00 1,329,576,800
住友ゴム工業 96,900 1,249.00 121,028,100
藤倉コンポジット
9,500 442.00 4,199,000
オカモト 6,500 3,940.00 25,610,000
アキレス 7,400 1,755.00 12,987,000
フコク 4,700 705.00 3,313,500
ニッタ 12,100 3,275.00 39,627,500
クリエートメディック 3,600 1,080.00 3,888,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友理工 20,900 881.00 18,412,900
三ツ星ベルト 14,200 1,964.00 27,888,800
バンドー化学 19,000 846.00 16,074,000
AGC 106,600 3,620.00 385,892,000
日本板硝子 51,500 598.00 30,797,000
石塚硝子 1,900 2,652.00 5,038,800
有沢製作所 17,000 1,026.00 17,442,000
日本山村硝子 4,500 1,234.00 5,553,000
日本電気硝子 43,300 2,198.00 95,173,400
オハラ 4,300 1,259.00 5,413,700
住友大阪セメント 20,400 4,540.00 92,616,000
太平洋セメント 68,100 3,040.00 207,024,000
リソルホールディングス 1,000 4,255.00 4,255,000
日本ヒューム 10,800 812.00 8,769,600
日本コンクリート工業 23,400 284.00 6,645,600
三谷セキサン 5,000 3,915.00 19,575,000
アジアパイルホールディングス 15,300 579.00 8,858,700
東海カーボン 112,900 1,027.00 115,948,300
日本カーボン 5,500 3,835.00 21,092,500
東洋炭素 6,300 2,148.00 13,532,400
ノリタケカンパニーリミテド 5,900 4,495.00 26,520,500
TOTO 77,000 5,010.00 385,770,000
日本碍子 131,600 1,908.00 251,092,800
日本特殊陶業 83,900 1,967.00 165,031,300
ダントーホールディングス 8,000 115.00 920,000
MARUWA 4,200 8,100.00 34,020,000
品川リフラクトリーズ 2,900 3,105.00 9,004,500
黒崎播磨 2,100 6,570.00 13,797,000
ヨータイ 8,600 685.00 5,891,000
イソライト工業 5,500 595.00 3,272,500
東京窯業 13,800 318.00 4,388,400
ニッカトー 4,900 676.00 3,312,400
フジミインコーポレーテッド 9,600 3,085.00 29,616,000
クニミネ工業 4,400 1,361.00 5,988,400
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,552.00 2,793,600
ニチアス 29,500 2,743.00 80,918,500
日本製鉄
477,300 1,552.00 740,769,600
神戸製鋼所 195,100 504.00 98,330,400
中山製鋼所 14,900 495.00 7,375,500
合同製鐵 5,700 2,949.00 16,809,300
ジェイ エフ イー ホールディング
287,900 1,348.00 388,089,200
ス
東京製鐵 52,000 849.00 44,148,000
共英製鋼 12,000 1,910.00 22,920,000
大和工業 22,600 2,619.00 59,189,400
東京鐵鋼 4,400 1,492.00 6,564,800
大阪製鐵 5,700 1,628.00 9,279,600
淀川製鋼所 14,400 2,007.00 28,900,800
丸一鋼管 34,600 3,170.00 109,682,000
モリ工業 3,200 3,010.00 9,632,000
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大同特殊鋼 17,400 4,520.00 78,648,000
日本高周波鋼業 4,200 433.00 1,818,600
日本冶金工業 8,900 2,147.00 19,108,300
山陽特殊製鋼 7,600 1,425.00 10,830,000
愛知製鋼 6,000 3,565.00 21,390,000
日立金属 114,800 1,790.00 205,492,000
日本金属 2,400 852.00 2,044,800
大平洋金属 7,200 2,282.00 16,430,400
新日本電工 69,200 172.00 11,902,400
栗本鐵工所 5,300 2,192.00 11,617,600
虹 技 1,600 1,330.00 2,128,000
日本鋳鉄管 1,100 1,502.00 1,652,200
日本製鋼所 32,300 2,148.00 69,380,400
三菱製鋼 8,000 1,083.00 8,664,000
日亜鋼業 15,700 326.00 5,118,200
日本精線 1,700 3,790.00 6,443,000
エンビプロ・ホールディングス 4,100 745.00 3,054,500
大紀アルミニウム工業所 17,500 703.00 12,302,500
日本軽金属ホールディングス 270,000 214.00 57,780,000
三井金属鉱業 28,800 2,689.00 77,443,200
東邦亜鉛 5,500 1,955.00 10,752,500
三菱マテリアル 70,500 2,886.00 203,463,000
住友金属鉱山 136,300 3,215.00 438,204,500
DOWAホールディングス 27,000 4,070.00 109,890,000
古河機械金属 19,000 1,390.00 26,410,000
エス・サイエンス 47,600 46.00 2,189,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,100 1,371.00 15,218,100
東邦チタニウム 19,100 869.00 16,597,900
UACJ 16,200 2,323.00 37,632,600
CKサンエツ 1,900 3,320.00 6,308,000
古河電気工業 33,100 2,609.00 86,357,900
住友電気工業 398,600 1,518.00 605,074,800
フジクラ 128,700 380.00 48,906,000
昭和電線ホールディングス 12,300 1,361.00 16,740,300
東京特殊電線 1,600 2,531.00 4,049,600
タツタ電線 21,100 592.00 12,491,200
カナレ電気
1,700 1,834.00 3,117,800
平河ヒューテック 4,000 1,409.00 5,636,000
リョービ 13,200 1,833.00 24,195,600
アーレスティ 14,000 527.00 7,378,000
アサヒホールディングス 18,700 2,738.00 51,200,600
東洋製罐グループホールディングス 67,900 1,969.00 133,695,100
ホッカンホールディングス 5,900 1,970.00 11,623,000
コロナ 5,900 1,040.00 6,136,000
横河ブリッジホールディングス
19,900 2,283.00 45,431,700
OSJBホールディングス 53,100 286.00 15,186,600
駒井ハルテック 1,900 1,872.00 3,556,800
高田機工 900 2,823.00 2,540,700
三和ホールディングス 102,300 1,215.00 124,294,500
文化シヤッター 31,500 870.00 27,405,000
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三協立山 14,800 1,496.00 22,140,800
アルインコ 7,800 1,177.00 9,180,600
東洋シヤッター 2,500 675.00 1,687,500
LIXILグループ 157,400 1,874.00 294,967,600
日本フイルコン 8,300 531.00 4,407,300
ノーリツ 22,100 1,394.00 30,807,400
長府製作所 10,800 2,361.00 25,498,800
リンナイ 20,700 7,870.00 162,909,000
ユニプレス 20,900 1,450.00 30,305,000
ダイニチ工業 5,700 698.00 3,978,600
日東精工 14,700 609.00 8,952,300
三洋工業 1,400 2,007.00 2,809,800
岡部 21,600 884.00 19,094,400
ジーテクト 13,300 1,594.00 21,200,200
東プレ 19,900 1,737.00 34,566,300
高周波熱錬 20,500 913.00 18,716,500
東京製綱 7,600 1,137.00 8,641,200
サンコール 6,100 539.00 3,287,900
モリテックスチール 8,400 383.00 3,217,200
パイオラックス 15,700 1,973.00 30,976,100
エイチワン 10,500 716.00 7,518,000
日本発条 114,300 937.00 107,099,100
中央発條 1,200 2,982.00 3,578,400
アドバネクス 1,300 1,725.00 2,242,500
三浦工業 46,100 4,230.00 195,003,000
タクマ 36,100 1,251.00 45,161,100
テクノプロ・ホールディングス 20,700 7,750.00 160,425,000
アトラ 2,300 318.00 731,400
インターワークス 1,900 545.00 1,035,500
アイ・アールジャパンホールディング
4,200 6,100.00 25,620,000
ス
KeePer技研 3,900 1,261.00 4,917,900
ファーストロジック 2,300 604.00 1,389,200
三機サービス 2,100 1,062.00 2,230,200
Gunosy 7,100 1,252.00 8,889,200
デザインワン・ジャパン 2,000 306.00 612,000
イー・ガーディアン 5,200 2,082.00 10,826,400
リブセンス 6,700 290.00 1,943,000
ジャパンマテリアル 31,700 1,639.00 51,956,300
ベクトル 12,900 1,222.00 15,763,800
ウチヤマホールディングス 5,200 506.00 2,631,200
チャーム・ケア・コーポレーション 7,500 905.00 6,787,500
ライクキッズ 2,400 857.00 2,056,800
キャリアリンク 3,400 585.00 1,989,000
IBJ 7,000 1,270.00 8,890,000
アサンテ 4,200 1,955.00 8,211,000
N・フィールド 7,100 621.00 4,409,100
バリューHR 2,000 3,040.00 6,080,000
M&Aキャピタルパートナーズ 7,300 3,855.00 28,141,500
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ライドオンエクスプレスホールディン
3,900 1,881.00 7,335,900
グス
ERIホールディングス 3,000 797.00 2,391,000
アビスト 1,600 2,634.00 4,214,400
シグマクシス 7,000 1,852.00 12,964,000
ウィルグループ 6,700 1,101.00 7,376,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,500 219.00 3,175,500
リクルートホールディングス 738,000 4,520.00 3,335,760,000
エラン 6,100 1,730.00 10,553,000
ツガミ
22,000 1,054.00 23,188,000
オークマ 12,400 5,230.00 64,852,000
東芝機械 12,000 3,380.00 40,560,000
アマダホールディングス 135,500 1,177.00 159,483,500
アイダエンジニアリング 27,900 912.00 25,444,800
滝澤鉄工所 3,300 1,359.00 4,484,700
FUJI 45,800 1,848.00 84,638,400
牧野フライス製作所 12,400 4,295.00 53,258,000
オーエスジー 49,300 1,921.00 94,705,300
ダイジェット工業 1,200 1,430.00 1,716,000
旭ダイヤモンド工業 27,900 610.00 17,019,000
DMG森精機 67,400 1,637.00 110,333,800
ソディック 25,100 878.00 22,037,800
ディスコ 14,500 26,470.00 383,815,000
日東工器 5,800 2,564.00 14,871,200
日進工具 3,200 2,873.00 9,193,600
パンチ工業 9,800 473.00 4,635,400
冨士ダイス 4,600 724.00 3,330,400
土木管理総合試験所 4,500 426.00 1,917,000
ネットマーケティング 3,800 998.00 3,792,400
日本郵政 844,500 1,030.50 870,257,250
ベルシステム24ホールディングス 17,200 1,577.00 27,124,400
鎌倉新書 7,600 1,714.00 13,026,400
SMN 1,600 880.00 1,408,000
一蔵 1,100 690.00 759,000
LITALICO 3,600 2,803.00 10,090,800
グローバルキッズCOMPANY 1,500 794.00 1,191,000
エアトリ 4,600 1,616.00 7,433,600
アトラエ 2,700 3,790.00 10,233,000
ストライク 3,900 5,220.00 20,358,000
ソラスト 28,400 1,161.00 32,972,400
セラク 3,300 1,278.00 4,217,400
インソース 5,000 3,265.00 16,325,000
豊田自動織機 87,300 6,250.00 545,625,000
豊和工業 5,900 825.00 4,867,500
OKK 4,400 622.00 2,736,800
石川製作所 2,500 1,623.00 4,057,500
東洋機械金属 7,500 526.00 3,945,000
津田駒工業 2,000 1,137.00 2,274,000
エンシュウ 2,500 1,243.00 3,107,500
島精機製作所 17,100 2,189.00 37,431,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オプトラン 11,900 3,010.00 35,819,000
NCホールディングス 3,300 681.00 2,247,300
イワキ 5,100 1,228.00 6,262,800
フリュー 10,400 1,181.00 12,282,400
ヤマシンフィルタ 23,200 776.00 18,003,200
日阪製作所 13,200 947.00 12,500,400
やまびこ 20,700 1,113.00 23,039,100
平田機工 5,000 6,560.00 32,800,000
ペガサスミシン製造 10,700 482.00 5,157,400
マルマエ 4,400 1,012.00 4,452,800
タツモ 5,000 1,263.00 6,315,000
ナブテスコ 62,800 3,195.00 200,646,000
三井海洋開発 11,300 2,085.00 23,560,500
レオン自動機 10,500 1,472.00 15,456,000
SMC 33,900 50,750.00 1,720,425,000
ヤマハモーターロボティクスホール
9,300 514.00 4,780,200
ディングス
ホソカワミクロン 3,800 5,090.00 19,342,000
ユニオンツール 4,000 3,040.00 12,160,000
オイレス工業 13,800 1,614.00 22,273,200
日精エー・エス・ビー機械 3,600 3,930.00 14,148,000
サトーホールディングス 15,200 3,155.00 47,956,000
技研製作所 9,400 4,875.00 45,825,000
日本エアーテック 3,400 869.00 2,954,600
カワタ 3,200 995.00 3,184,000
日精樹脂工業 9,000 966.00 8,694,000
オカダアイヨン 3,400 1,244.00 4,229,600
ワイエイシイホールディングス 4,600 658.00 3,026,800
小松製作所 488,300 2,398.50 1,171,187,550
住友重機械工業 61,700 2,901.00 178,991,700
日立建機 43,100 3,025.00 130,377,500
日工 14,800 810.00 11,988,000
巴工業 4,600 2,228.00 10,248,800
井関農機 10,800 1,519.00 16,405,200
TOWA 10,900 1,113.00 12,131,700
丸山製作所 2,200 1,548.00 3,405,600
北川鉄工所 4,800 2,219.00 10,651,200
シンニッタン 16,600 463.00 7,685,800
ローツェ 4,700 4,165.00 19,575,500
タカキタ 3,700 564.00 2,086,800
クボタ 572,100 1,791.50 1,024,917,150
荏原実業 2,700 2,047.00 5,526,900
東洋エンジニアリング 14,200 592.00 8,406,400
三菱化工機 3,800 2,025.00 7,695,000
月島機械 19,900 1,449.00 28,835,100
帝国電機製作所 8,900 1,406.00 12,513,400
東京機械製作所 4,700 362.00 1,701,400
新東工業 25,500 922.00 23,511,000
澁谷工業 9,400 3,125.00 29,375,000
アイチコーポレーション 18,700 731.00 13,669,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小森コーポレーション 27,300 995.00 27,163,500
鶴見製作所 8,400 1,849.00 15,531,600
住友精密工業 1,600 3,255.00 5,208,000
日本ギア工業 3,500 399.00 1,396,500
酒井重工業 2,000 2,754.00 5,508,000
荏原製作所 44,600 3,505.00 156,323,000
石井鐵工所 1,400 2,829.00 3,960,600
酉島製作所 10,900 897.00 9,777,300
北越工業 11,100 1,326.00 14,718,600
ダイキン工業 137,400 16,345.00 2,245,803,000
オルガノ 3,900 7,390.00 28,821,000
トーヨーカネツ 4,700 2,216.00 10,415,200
栗田工業 58,300 3,495.00 203,758,500
椿本チエイン 15,400 3,530.00 54,362,000
大同工業 5,200 808.00 4,201,600
日機装 32,300 1,370.00 44,251,000
木村化工機 9,000 606.00 5,454,000
レイズネクスト 18,200 1,403.00 25,534,600
アネスト岩田 16,700 1,042.00 17,401,400
ダイフク 55,100 6,910.00 380,741,000
サムコ 3,000 1,996.00 5,988,000
加藤製作所 5,900 1,665.00 9,823,500
油研工業 1,700 1,715.00 2,915,500
タダノ 52,000 1,068.00 55,536,000
フジテック 39,200 1,780.00 69,776,000
CKD 30,000 1,910.00 57,300,000
キトー 8,200 1,709.00 14,013,800
平和 30,100 2,268.00 68,266,800
理想科学工業 9,500 1,883.00 17,888,500
SANKYO 24,000 3,835.00 92,040,000
日本金銭機械 11,900 848.00 10,091,200
マースグループホールディングス 6,800 1,989.00 13,525,200
フクシマガリレイ 6,600 4,195.00 27,687,000
オーイズミ 4,600 561.00 2,580,600
ダイコク電機 5,000 1,573.00 7,865,000
竹内製作所 18,100 1,963.00 35,530,300
アマノ
28,300 3,015.00 85,324,500
JUKI 15,000 802.00 12,030,000
サンデンホールディングス 14,200 660.00 9,372,000
蛇の目ミシン工業 10,100 412.00 4,161,200
ブラザー工業 131,600 2,320.00 305,312,000
マックス 16,400 2,084.00 34,177,600
モリタホールディングス 18,900 1,757.00 33,207,300
グローリー 27,600 3,195.00 88,182,000
新晃工業
10,000 1,764.00 17,640,000
大和冷機工業 15,600 1,176.00 18,345,600
セガサミーホールディングス 107,000 1,583.00 169,381,000
日本ピストンリング 4,000 1,480.00 5,920,000
リケン 5,000 3,670.00 18,350,000
TPR 14,500 1,885.00 27,332,500
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ツバキ・ナカシマ 22,000 1,340.00 29,480,000
ホシザキ 31,500 10,560.00 332,640,000
大豊工業 8,900 727.00 6,470,300
日本精工 203,000 951.00 193,053,000
NTN 249,600 299.00 74,630,400
ジェイテクト 103,400 1,209.00 125,010,600
不二越 10,000 4,270.00 42,700,000
ミネベアミツミ 200,100 2,243.00 448,824,300
日本トムソン 31,900 467.00 14,897,300
THK 62,700 2,911.00 182,519,700
ユーシン精機 8,400 927.00 7,786,800
前澤給装工業 3,900 2,287.00 8,919,300
イーグル工業 13,300 992.00 13,193,600
前澤工業 7,100 396.00 2,811,600
日本ピラー工業 10,900 1,592.00 17,352,800
キッツ 43,800 778.00 34,076,400
日立製作所 518,100 4,269.00 2,211,768,900
三菱電機 1,078,200 1,632.00 1,759,622,400
富士電機 65,000 3,595.00 233,675,000
東洋電機製造 4,300 1,504.00 6,467,200
安川電機 116,100 3,950.00 458,595,000
シンフォニア テクノロジー 14,000 1,259.00 17,626,000
明電舎 19,800 2,075.00 41,085,000
オリジン 3,000 1,539.00 4,617,000
山洋電気 5,200 5,500.00 28,600,000
デンヨー 9,200 2,137.00 19,660,400
ベイカレント・コンサルティング 6,200 8,290.00 51,398,000
Orchestra Holding
2,000 1,196.00 2,392,000
s
アイモバイル 3,300 695.00 2,293,500
キャリアインデックス 4,200 375.00 1,575,000
MS-Japan 3,400 1,294.00 4,399,600
船場 1,700 1,037.00 1,762,900
グレイステクノロジー 4,700 3,080.00 14,476,000
ジャパンエレベーターサービスホール
10,800 2,451.00 26,470,800
ディングス
フルテック 1,200 1,185.00 1,422,000
グリーンズ 3,900 932.00 3,634,800
ツナググループ・ホールディングス 1,200 735.00 882,000
GAMEWITH 2,200 741.00 1,630,200
ソウルドアウト 1,600 2,174.00 3,478,400
MS&Consulting 1,400 1,120.00 1,568,000
日総工産 6,800 841.00 5,718,800
キュービーネットホールディングス 4,300 2,398.00 10,311,400
RPAホールディングス 5,800 1,055.00 6,119,000
三櫻工業 13,700 1,049.00 14,371,300
マキタ 140,600 4,310.00 605,986,000
東芝テック 13,500 4,395.00 59,332,500
芝浦メカトロニクス 1,900 3,655.00 6,944,500
マブチモーター 29,900 4,015.00 120,048,500
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日本電産 129,700 14,895.00 1,931,881,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 425.00 2,762,500
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,517.00 9,405,400
東光高岳 6,000 1,192.00 7,152,000
ダブル・スコープ 16,700 773.00 12,909,100
宮越ホールディングス 4,000 896.00 3,584,000
ダイヘン 11,800 3,615.00 42,657,000
ヤーマン 15,600 683.00 10,654,800
JVCケンウッド 88,000 249.00 21,912,000
ミマキエンジニアリング 9,600 517.00 4,963,200
第一精工 4,000 2,420.00 9,680,000
日新電機 25,300 1,218.00 30,815,400
大崎電気工業 21,400 632.00 13,524,800
オムロン 96,700 6,840.00 661,428,000
日東工業 15,800 2,313.00 36,545,400
IDEC 15,600 2,000.00 31,200,000
正興電機製作所 2,500 1,137.00 2,842,500
不二電機工業 1,200 1,242.00 1,490,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,000 2,245.00 80,820,000
サクサホールディングス 2,500 2,055.00 5,137,500
メルコホールディングス 3,800 2,734.00 10,389,200
テクノメディカ 2,400 2,066.00 4,958,400
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,700 978.00 1,662,600
ディングス
日本電気 130,900 5,010.00 655,809,000
富士通 103,900 12,715.00 1,321,088,500
沖電気工業 43,900 1,400.00 61,460,000
岩崎通信機 4,800 831.00 3,988,800
電気興業 5,200 3,665.00 19,058,000
サンケン電気 11,700 2,932.00 34,304,400
ナカヨ 1,900 1,662.00 3,157,800
アイホン 6,100 1,759.00 10,729,900
ルネサスエレクトロニクス 514,900 744.00 383,085,600
セイコーエプソン 133,800 1,722.00 230,403,600
ワコム 72,400 398.00 28,815,200
アルバック 19,800 4,045.00 80,091,000
アクセル 4,500 834.00 3,753,000
EIZO 8,400 3,935.00 33,054,000
ジャパンディスプレイ 312,000 74.00 23,088,000
日本信号 27,400 1,443.00 39,538,200
京三製作所 25,200 567.00 14,288,400
能美防災 14,300 2,500.00 35,750,000
ホーチキ 7,900 1,481.00 11,699,900
星和電機 5,400 591.00 3,191,400
エレコム 11,700 4,275.00 50,017,500
パナソニック 1,231,900 1,236.00 1,522,628,400
シャープ 124,700 1,547.00 192,910,900
アンリツ 69,500 2,149.00 149,355,500
富士通ゼネラル 29,300 2,488.00 72,898,400
ソニー 681,600 7,826.00 5,334,201,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TDK 52,000 12,070.00 627,640,000
帝国通信工業 4,700 1,249.00 5,870,300
タムラ製作所 36,000 646.00 23,256,000
アルプスアルパイン 95,500 2,008.00 191,764,000
池上通信機 3,500 1,111.00 3,888,500
日本電波工業 9,800 485.00 4,753,000
鈴木 5,800 784.00 4,547,200
日本トリム 1,400 4,405.00 6,167,000
ローランド ディー.ジー. 5,900 2,034.00 12,000,600
フォスター電機 11,300 1,641.00 18,543,300
SMK 2,800 3,130.00 8,764,000
ヨコオ 6,900 3,020.00 20,838,000
ティアック 8,000 199.00 1,592,000
ホシデン 29,500 1,262.00 37,229,000
ヒロセ電機 16,700 13,950.00 232,965,000
日本航空電子工業 24,700 2,041.00 50,412,700
TOA 11,500 1,080.00 12,420,000
マクセルホールディングス 23,300 1,467.00 34,181,100
古野電気 13,900 1,110.00 15,429,000
ユニデンホールディングス 3,000 2,102.00 6,306,000
スミダコーポレーション 8,300 1,178.00 9,777,400
アイコム 6,000 2,665.00 15,990,000
リオン 4,500 3,315.00 14,917,500
本多通信工業 9,400 542.00 5,094,800
船井電機 10,900 703.00 7,662,700
横河電機 98,900 1,992.00 197,008,800
新電元工業 3,800 3,510.00 13,338,000
アズビル 68,000 3,010.00 204,680,000
東亜ディーケーケー 5,300 1,032.00 5,469,600
日本光電工業 44,600 3,490.00 155,654,000
チノー 3,700 1,393.00 5,154,100
共和電業 11,300 433.00 4,892,900
日本電子材料 4,300 1,067.00 4,588,100
堀場製作所 21,300 7,210.00 153,573,000
アドバンテスト 80,200 5,650.00 453,130,000
小野測器 4,200 608.00 2,553,600
エスペック
9,500 2,379.00 22,600,500
キーエンス 97,700 38,320.00 3,743,864,000
日置電機 5,600 4,120.00 23,072,000
シスメックス 77,000 8,202.00 631,554,000
日本マイクロニクス 18,800 1,292.00 24,289,600
メガチップス 10,000 1,829.00 18,290,000
OBARA GROUP 5,600 3,680.00 20,608,000
IMAGICA GROUP 9,000 514.00 4,626,000
澤藤電機
1,300 2,156.00 2,802,800
デンソー 237,400 4,529.00 1,075,184,600
原田工業 5,100 1,000.00 5,100,000
コーセル 13,200 1,157.00 15,272,400
イリソ電子工業 9,100 4,295.00 39,084,500
オプテックスグループ 17,600 1,556.00 27,385,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千代田インテグレ 5,000 2,126.00 10,630,000
アイ・オー・データ機器 4,000 1,043.00 4,172,000
レーザーテック 47,300 5,490.00 259,677,000
スタンレー電気 75,800 3,095.00 234,601,000
岩崎電気 4,200 1,666.00 6,997,200
ウシオ電機 62,600 1,614.00 101,036,400
岡谷電機産業 8,500 372.00 3,162,000
ヘリオス テクノ ホールディング 9,900 445.00 4,405,500
エノモト 3,300 1,309.00 4,319,700
日本セラミック 10,900 2,522.00 27,489,800
遠藤照明 5,400 706.00 3,812,400
古河電池 7,600 764.00 5,806,400
双信電機 5,400 442.00 2,386,800
山一電機 7,900 1,923.00 15,191,700
図研 7,000 2,641.00 18,487,000
日本電子 21,200 3,665.00 77,698,000
カシオ計算機 95,400 2,031.00 193,757,400
ファナック 102,400 20,895.00 2,139,648,000
日本シイエムケイ 25,400 540.00 13,716,000
エンプラス 5,500 3,070.00 16,885,000
大真空 4,000 1,771.00 7,084,000
ローム 47,800 8,580.00 410,124,000
浜松ホトニクス 77,300 4,865.00 376,064,500
三井ハイテック 11,900 1,714.00 20,396,600
新光電気工業 36,200 1,352.00 48,942,400
京セラ 151,700 7,328.00 1,111,657,600
協栄産業 1,200 1,454.00 1,744,800
太陽誘電 47,900 3,500.00 167,650,000
村田製作所 316,700 6,620.00 2,096,554,000
双葉電子工業 17,000 1,345.00 22,865,000
日東電工 74,500 6,310.00 470,095,000
北陸電気工業 4,300 1,168.00 5,022,400
東海理化電機製作所 28,400 1,926.00 54,698,400
ニチコン 36,600 958.00 35,062,800
日本ケミコン 8,200 1,774.00 14,546,800
KOA 16,200 1,250.00 20,250,000
三井E&Sホールディングス
39,000 953.00 37,167,000
日立造船 85,600 427.00 36,551,200
三菱重工業 180,700 4,009.00 724,426,300
川崎重工業 83,900 2,281.00 191,375,900
IHI 77,600 2,870.00 222,712,000
名村造船所 34,700 252.00 8,744,400
サノヤスホールディングス 13,200 178.00 2,349,600
スプリックス 3,500 1,126.00 3,941,000
マネジメントソリューションズ
1,100 3,620.00 3,982,000
日本車輌製造 4,000 3,085.00 12,340,000
三菱ロジスネクスト 14,300 1,600.00 22,880,000
近畿車輌 1,600 1,612.00 2,579,200
FPG 32,800 1,015.00 33,292,000
島根銀行 2,100 650.00 1,365,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 72,200 105.00 7,581,000
全国保証 30,000 4,485.00 134,550,000
めぶきフィナンシャルグループ 552,600 251.00 138,702,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,400 1,289.00 18,561,600
九州フィナンシャルグループ 174,500 468.00 81,666,000
かんぽ生命保険 37,600 1,885.00 70,876,000
ゆうちょ銀行 301,300 1,047.00 315,461,100
富山第一銀行 25,400 333.00 8,458,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
625,300 437.00 273,256,100
ループ
ジェイリース 3,000 386.00 1,158,000
西日本フィナンシャルホールディング
72,500 738.00 53,505,000
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 730.00 3,431,000
イントラスト 3,800 778.00 2,956,400
日本モーゲージサービス 2,100 1,982.00 4,162,200
CASA 3,700 1,514.00 5,601,800
アルヒ 16,900 1,614.00 27,276,600
プレミアグループ 5,800 2,038.00 11,820,400
日産自動車 1,271,600 596.10 758,000,760
いすゞ自動車 312,400 1,140.50 356,292,200
代用有価証券
トヨタ自動車 1,203,100 7,862.00 9,458,772,200
250,000株
日野自動車 134,600 1,055.00 142,003,000
三菱自動車工業 399,000 425.00 169,575,000
エフテック 7,500 734.00 5,505,000
レシップホールディングス 4,400 687.00 3,022,800
GMB 2,000 806.00 1,612,000
ファルテック 1,900 1,079.00 2,050,100
武蔵精密工業 24,000 1,338.00 32,112,000
日産車体 21,100 1,061.00 22,387,100
新明和工業 29,100 1,341.00 39,023,100
極東開発工業 20,000 1,486.00 29,720,000
日信工業 21,900 2,240.00 49,056,000
トピー工業 8,900 1,829.00 16,278,100
ティラド
3,900 1,847.00 7,203,300
曙ブレーキ工業 59,300 236.00 13,994,800
タチエス 17,600 1,420.00 24,992,000
NOK 57,900 1,578.00 91,366,200
フタバ産業 30,100 665.00 20,016,500
KYB 12,000 3,060.00 36,720,000
市光工業 16,100 693.00 11,157,300
大同メタル工業 20,700 682.00 14,117,400
プレス工業
53,500 377.00 20,169,500
ミクニ 13,700 343.00 4,699,100
太平洋工業 22,500 1,358.00 30,555,000
ケーヒン 24,800 2,582.00 64,033,600
河西工業 14,500 829.00 12,020,500
アイシン精機 88,700 3,780.00 335,286,000
マツダ 317,200 912.00 289,286,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
今仙電機製作所 10,000 903.00 9,030,000
本田技研工業 849,000 2,857.50 2,426,017,500
スズキ 213,700 5,121.00 1,094,357,700
SUBARU 334,700 2,841.00 950,882,700
安永 5,200 1,191.00 6,193,200
ヤマハ発動機 140,600 2,104.00 295,822,400
ショーワ 25,400 2,285.00 58,039,000
小糸製作所 64,600 4,980.00 321,708,000
TBK 12,900 466.00 6,011,400
エクセディ 14,700 2,320.00 34,104,000
ミツバ 19,900 757.00 15,064,300
豊田合成 34,800 2,471.00 85,990,800
愛三工業 16,900 720.00 12,168,000
盟和産業 1,600 1,088.00 1,740,800
日本プラスト 8,400 692.00 5,812,800
ヨロズ 10,100 1,456.00 14,705,600
エフ・シー・シー 17,600 2,248.00 39,564,800
新家工業 2,400 1,457.00 3,496,800
シマノ 40,400 18,000.00 727,200,000
テイ・エス テック 25,000 3,155.00 78,875,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,400 614.00 38,313,600
三十三フィナンシャルグループ 9,900 1,624.00 16,077,600
第四北越フィナンシャルグループ 18,500 2,725.00 50,412,500
ジャムコ 5,400 1,437.00 7,759,800
小野建 9,600 1,373.00 13,180,800
はるやまホールディングス 4,500 879.00 3,955,500
南陽 2,100 1,856.00 3,897,600
ノジマ 18,900 2,317.00 43,791,300
佐鳥電機 7,900 883.00 6,975,700
カッパ・クリエイト 14,900 1,487.00 22,156,300
エコートレーディング 2,300 576.00 1,324,800
伯東 6,500 1,303.00 8,469,500
コンドーテック 8,300 1,179.00 9,785,700
中山福 6,200 520.00 3,224,000
ライトオン 8,000 599.00 4,792,000
ナガイレーベン 15,400 2,438.00 37,545,200
ジーンズメイト
3,400 299.00 1,016,600
三菱食品 11,600 3,195.00 37,062,000
良品計画 141,000 1,872.00 263,952,000
三城ホールディングス 11,500 345.00 3,967,500
松田産業 7,800 1,583.00 12,347,400
第一興商 15,800 5,360.00 84,688,000
メディパルホールディングス 114,600 2,491.00 285,468,600
アドヴァン 16,200 1,292.00 20,930,400
SPK 2,200 2,683.00 5,902,600
萩原電気ホールディングス 4,000 2,560.00 10,240,000
アルビス 4,000 2,234.00 8,936,000
アズワン 6,900 9,590.00 66,171,000
スズデン 3,700 1,438.00 5,320,600
尾家産業 3,100 1,337.00 4,144,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シモジマ 6,500 1,168.00 7,592,000
ドウシシャ 10,100 1,683.00 16,998,300
小津産業 2,300 1,840.00 4,232,000
コナカ 12,500 408.00 5,100,000
高速 6,300 1,234.00 7,774,200
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,696.00 2,204,800
G-7ホールディングス 6,200 2,464.00 15,276,800
たけびし 3,500 1,471.00 5,148,500
イオン北海道 10,700 834.00 8,923,800
コジマ 18,300 519.00 9,497,700
ヒマラヤ 3,500 829.00 2,901,500
コーナン商事 15,100 2,481.00 37,463,100
ネットワンシステムズ 40,300 1,926.00 77,617,800
エコス 3,900 1,719.00 6,704,100
ワタミ 12,500 1,293.00 16,162,500
マルシェ 2,900 784.00 2,273,600
リックス 2,300 1,686.00 3,877,800
システムソフト 26,300 100.00 2,630,000
パン・パシフィック・インターナショ
233,400 2,014.00 470,067,600
ナルホールディングス
丸文 9,400 645.00 6,063,000
西松屋チェーン 23,300 974.00 22,694,200
ゼンショーホールディングス 50,900 2,412.00 122,770,800
ハピネット 8,900 1,354.00 12,050,600
幸楽苑ホールディングス 6,700 1,941.00 13,004,700
ハークスレイ 2,000 1,247.00 2,494,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,846.00 3,876,600
日本ライフライン 31,400 1,484.00 46,597,600
サイゼリヤ 17,500 2,522.00 44,135,000
タカショー 5,400 471.00 2,543,400
エクセル 3,100 1,596.00 4,947,600
VTホールディングス 44,100 453.00 19,977,300
マルカ 3,800 2,158.00 8,200,400
アルゴグラフィックス 9,000 3,980.00 35,820,000
魚力 3,000 1,607.00 4,821,000
IDOM 28,700 580.00 16,646,000
日本エム・ディ・エム 6,200 2,016.00 12,499,200
ポプラ 2,800 511.00 1,430,800
フジ・コーポレーション 2,900 2,120.00 6,148,000
ユナイテッドアローズ 11,100 2,879.00 31,956,900
進和 6,300 2,279.00 14,357,700
エスケイジャパン 2,200 449.00 987,800
ダイトロン 4,500 1,906.00 8,577,000
ハイデイ日高 15,300 2,029.00 31,043,700
シークス 13,500 1,299.00 17,536,500
京都きもの友禅 7,000 339.00 2,373,000
コロワイド 35,300 2,220.00 78,366,000
ピーシーデポコーポレーション 14,100 560.00 7,896,000
田中商事 3,400 730.00 2,482,000
オーハシテクニカ 5,900 1,690.00 9,971,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
壱番屋 7,400 5,810.00 42,994,000
白銅 3,900 1,553.00 6,056,700
トップカルチャー 3,900 332.00 1,294,800
PLANT 2,800 565.00 1,582,000
スギホールディングス 21,200 5,560.00 117,872,000
薬王堂ホールディングス 4,600 2,253.00 10,363,800
島津製作所 128,800 3,035.00 390,908,000
JMS 9,200 875.00 8,050,000
クボテック 2,800 409.00 1,145,200
長野計器 7,800 940.00 7,332,000
ブイ・テクノロジー 5,000 5,030.00 25,150,000
スター精密 16,600 1,427.00 23,688,200
東京計器 6,900 1,018.00 7,024,200
愛知時計電機 1,300 4,315.00 5,609,500
インターアクション 5,800 2,661.00 15,433,800
オーバル 9,800 254.00 2,489,200
東京精密 19,500 4,050.00 78,975,000
マニー 42,900 2,890.00 123,981,000
ニコン 174,400 1,338.00 233,347,200
トプコン 54,300 1,286.00 69,829,800
オリンパス 596,700 2,064.00 1,231,588,800
理研計器 9,500 2,290.00 21,755,000
SCREENホールディングス 18,700 6,560.00 122,672,000
キヤノン電子 11,300 2,110.00 23,843,000
タムロン 8,700 2,366.00 20,584,200
HOYA 215,300 10,175.00 2,190,677,500
シード 4,600 1,042.00 4,793,200
ノーリツ鋼機 7,200 1,545.00 11,124,000
エー・アンド・デイ 9,800 1,010.00 9,898,000
朝日インテック 91,600 3,180.00 291,288,000
キヤノン 580,400 2,958.00 1,716,823,200
リコー 274,300 1,249.00 342,600,700
シチズン時計 126,300 539.00 68,075,700
リズム時計工業 3,400 914.00 3,107,600
大研医器 7,500 689.00 5,167,500
メニコン 14,800 5,280.00 78,144,000
シンシア
1,100 681.00 749,100
中本パックス 2,800 1,654.00 4,631,200
スノーピーク 5,100 1,039.00 5,298,900
パラマウントベッドホールディングス 11,400 4,615.00 52,611,000
トランザクション 6,900 1,122.00 7,741,800
粧美堂 3,200 397.00 1,270,400
ニホンフラッシュ 5,000 2,752.00 13,760,000
前田工繊 11,800 2,240.00 26,432,000
永大産業
14,300 341.00 4,876,300
アートネイチャー 11,500 738.00 8,487,000
バンダイナムコホールディングス 111,500 6,295.00 701,892,500
アイフィスジャパン 2,800 728.00 2,038,400
共立印刷 18,400 168.00 3,091,200
SHOEI 5,200 5,440.00 28,288,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フランスベッドホールディングス 15,300 948.00 14,504,400
マーベラス 16,100 709.00 11,414,900
パイロットコーポレーション 17,500 4,485.00 78,487,500
萩原工業 6,000 1,661.00 9,966,000
エイベックス 18,200 1,296.00 23,587,200
トッパン・フォームズ 23,200 1,221.00 28,327,200
フジシールインターナショナル 24,200 2,167.00 52,441,400
タカラトミー 48,300 1,177.00 56,849,100
廣済堂 7,500 1,044.00 7,830,000
エステールホールディングス 2,800 704.00 1,971,200
アーク 41,500 91.00 3,776,500
レック 11,500 1,096.00 12,604,000
タカノ 4,200 830.00 3,486,000
三光合成 12,400 362.00 4,488,800
プロネクサス 9,300 1,205.00 11,206,500
ホクシン 7,200 157.00 1,130,400
ウッドワン 3,500 1,143.00 4,000,500
大建工業 7,200 1,903.00 13,701,600
きもと 18,500 172.00 3,182,000
凸版印刷 152,200 2,210.00 336,362,000
大日本印刷 141,100 3,075.00 433,882,500
共同印刷 3,400 2,977.00 10,121,800
NISSHA 22,100 1,052.00 23,249,200
光村印刷 900 1,665.00 1,498,500
藤森工業 9,700 3,480.00 33,756,000
ヴィア・ホールディングス 13,100 672.00 8,803,200
TAKARA & COMPANY 5,200 1,730.00 8,996,000
前澤化成工業 6,900 1,190.00 8,211,000
未来工業 5,800 2,125.00 12,325,000
アシックス 89,000 1,602.00 142,578,000
ツツミ 3,400 2,250.00 7,650,000
ウェーブロックホールディングス 3,900 728.00 2,839,200
JSP 6,300 1,990.00 12,537,000
ニチハ 15,000 2,777.00 41,655,000
エフピコ 11,800 6,810.00 80,358,000
小松ウオール工業 3,400 2,213.00 7,524,200
ヤマハ
64,200 5,670.00 364,014,000
河合楽器製作所 3,400 3,340.00 11,356,000
クリナップ 10,100 696.00 7,029,600
ピジョン 65,200 3,985.00 259,822,000
天馬 7,100 2,055.00 14,590,500
オリバー 2,200 3,430.00 7,546,000
兼松サステック 700 1,834.00 1,283,800
キングジム 9,000 899.00 8,091,000
象印マホービン
31,600 2,285.00 72,206,000
リンテック 25,600 2,476.00 63,385,600
信越ポリマー 19,400 1,003.00 19,458,200
東リ 27,100 304.00 8,238,400
イトーキ 22,900 495.00 11,335,500
任天堂 66,100 40,500.00 2,677,050,000
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱鉛筆 17,700 1,683.00 29,789,100
松風 4,900 1,994.00 9,770,600
タカラスタンダード 22,200 1,863.00 41,358,600
コクヨ 51,700 1,664.00 86,028,800
ナカバヤシ 10,700 636.00 6,805,200
ニフコ 39,600 2,919.00 115,592,400
立川ブラインド工業 4,700 1,286.00 6,044,200
グローブライド 4,800 2,444.00 11,731,200
オカムラ 37,600 1,092.00 41,059,200
バルカー 8,800 2,457.00 21,621,600
MUTOHホールディングス 1,400 1,742.00 2,438,800
伊藤忠商事 742,800 2,688.00 1,996,646,400
丸紅 1,105,300 808.50 893,635,050
スクロール 16,300 362.00 5,900,600
高島 1,600 1,972.00 3,155,200
ヨンドシーホールディングス 10,800 2,480.00 26,784,000
三陽商会 5,500 1,289.00 7,089,500
長瀬産業 59,800 1,523.00 91,075,400
ナイガイ 4,000 439.00 1,756,000
蝶理 6,800 2,232.00 15,177,600
豊田通商 118,500 3,805.00 450,892,500
オンワードホールディングス 63,500 629.00 39,941,500
三共生興 16,000 588.00 9,408,000
兼松 39,600 1,373.00 54,370,800
美津濃 9,800 2,812.00 27,557,600
ツカモトコーポレーション 1,800 1,150.00 2,070,000
ファミリーマート 84,900 2,507.00 212,844,300
ルックホールディングス 3,600 1,076.00 3,873,600
三井物産 933,400 1,981.00 1,849,065,400
日本紙パルプ商事 6,000 4,050.00 24,300,000
東京エレクトロン 71,900 24,350.00 1,750,765,000
日立ハイテクノロジーズ 36,900 8,020.00 295,938,000
カメイ 13,900 1,182.00 16,429,800
東都水産 1,300 2,961.00 3,849,300
OUGホールディングス 1,600 2,710.00 4,336,000
スターゼン 3,900 4,520.00 17,628,000
セイコーホールディングス
15,200 2,704.00 41,100,800
山善 41,400 1,046.00 43,304,400
椿本興業 1,900 4,110.00 7,809,000
住友商事 670,000 1,700.50 1,139,335,000
日本ユニシス 33,000 3,820.00 126,060,000
内田洋行 4,500 6,830.00 30,735,000
三菱商事 745,200 2,920.00 2,175,984,000
第一実業 5,200 3,720.00 19,344,000
キヤノンマーケティングジャパン
30,400 2,767.00 84,116,800
西華産業 6,000 1,309.00 7,854,000
佐藤商事 8,800 955.00 8,404,000
菱洋エレクトロ 10,800 1,850.00 19,980,000
東京産業 9,600 611.00 5,865,600
ユアサ商事 10,100 3,540.00 35,754,000
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神鋼商事 2,700 2,512.00 6,782,400
小林産業 6,300 286.00 1,801,800
阪和興業 19,900 2,755.00 54,824,500
正栄食品工業 6,800 3,885.00 26,418,000
カナデン 8,600 1,355.00 11,653,000
菱電商事 7,600 1,673.00 12,714,800
ニプロ 74,700 1,326.00 99,052,200
フルサト工業 5,900 1,714.00 10,112,600
岩谷産業 23,600 3,670.00 86,612,000
すてきナイスグループ 4,600 1,287.00 5,920,200
昭光通商 3,500 715.00 2,502,500
ニチモウ 1,700 2,033.00 3,456,100
極東貿易 3,100 2,151.00 6,668,100
イワキ 14,000 517.00 7,238,000
兼松エレクトロニクス 5,700 3,615.00 20,605,500
三愛石油 26,100 1,209.00 31,554,900
稲畑産業 23,400 1,547.00 36,199,800
GSIクレオス 2,500 1,242.00 3,105,000
明和産業 9,800 608.00 5,958,400
クワザワ 3,800 670.00 2,546,000
キムラタン 57,900 29.00 1,679,100
ゴールドウイン 19,200 6,650.00 127,680,000
ユニ・チャーム 207,900 3,752.00 780,040,800
デサント 20,600 1,777.00 36,606,200
キング 5,000 578.00 2,890,000
ワキタ 22,600 1,055.00 23,843,000
ヤマトインターナショナル 6,300 413.00 2,601,900
東邦ホールディングス 34,100 2,373.00 80,919,300
サンゲツ 29,200 1,915.00 55,918,000
ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,240.00 19,468,000
シナネンホールディングス 4,400 2,132.00 9,380,800
伊藤忠エネクス 23,500 970.00 22,795,000
サンリオ 29,800 2,219.00 66,126,200
サンワ テクノス 7,500 944.00 7,080,000
リョーサン 11,700 2,563.00 29,987,100
新光商事 16,700 866.00 14,462,200
トーホー
4,800 1,832.00 8,793,600
三信電気 5,700 1,747.00 9,957,900
東陽テクニカ 12,200 1,097.00 13,383,400
モスフードサービス 14,000 3,085.00 43,190,000
加賀電子 10,600 2,376.00 25,185,600
三益半導体工業 8,400 2,422.00 20,344,800
ソーダニッカ 10,800 651.00 7,030,800
立花エレテック 7,900 1,832.00 14,472,800
木曽路
13,900 3,005.00 41,769,500
SRSホールディングス 12,500 1,054.00 13,175,000
千趣会 19,200 489.00 9,388,800
タカキュー 8,600 186.00 1,599,600
ケーヨー 21,800 558.00 12,164,400
上新電機 12,500 2,313.00 28,912,500
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日本瓦斯 16,800 3,645.00 61,236,000
ロイヤルホールディングス 18,600 2,419.00 44,993,400
東天紅 800 1,272.00 1,017,600
いなげや 13,200 1,507.00 19,892,400
島忠 20,000 3,295.00 65,900,000
チヨダ 11,100 1,511.00 16,772,100
ライフコーポレーション 8,100 2,730.00 22,113,000
リンガーハット 13,100 2,490.00 32,619,000
MrMaxHD 14,600 478.00 6,978,800
テンアライド 9,800 447.00 4,380,600
AOKIホールディングス 21,200 1,061.00 22,493,200
オークワ 16,600 1,540.00 25,564,000
コメリ 16,400 2,382.00 39,064,800
青山商事 21,900 1,412.00 30,922,800
しまむら 12,300 8,290.00 101,967,000
はせがわ 5,300 400.00 2,120,000
高島屋 77,400 1,208.00 93,499,200
松屋 21,400 780.00 16,692,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,300 1,011.00 50,853,300
近鉄百貨店 4,000 3,610.00 14,440,000
パルコ 10,200 1,848.00 18,849,600
丸井グループ 97,300 2,387.00 232,255,100
クレディセゾン 74,500 1,854.00 138,123,000
アクシアル リテイリング 8,800 3,870.00 34,056,000
井筒屋 5,800 245.00 1,421,000
イオン 408,700 2,344.50 958,197,150
イズミ 21,600 3,570.00 77,112,000
フォーバル 4,700 1,190.00 5,593,000
平和堂 21,500 1,975.00 42,462,500
フジ 12,900 1,888.00 24,355,200
ヤオコー 12,000 5,810.00 69,720,000
ゼビオホールディングス 12,900 1,204.00 15,531,600
ケーズホールディングス 102,500 1,411.00 144,627,500
PALTAC 17,000 5,420.00 92,140,000
三谷産業 14,200 353.00 5,012,600
Olympicグループ 5,500 613.00 3,371,500
日産東京販売ホールディングス
15,900 279.00 4,436,100
新生銀行 78,000 1,729.00 134,862,000
あおぞら銀行 63,300 3,100.00 196,230,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,320,800 579.40 4,241,671,520
りそなホールディングス 1,167,000 466.40 544,288,800
三井住友トラスト・ホールディングス 201,000 4,099.00 823,899,000
三井住友フィナンシャルグループ 735,500 3,954.00 2,908,167,000
千葉銀行 365,700 625.00 228,562,500
群馬銀行
209,000 366.00 76,494,000
武蔵野銀行 15,800 1,759.00 27,792,200
千葉興業銀行 29,200 359.00 10,482,800
筑波銀行 44,400 216.00 9,590,400
七十七銀行 35,900 1,693.00 60,778,700
青森銀行 8,300 2,754.00 22,858,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
秋田銀行 6,800 2,041.00 13,878,800
山形銀行 11,900 1,487.00 17,695,300
岩手銀行 6,900 2,627.00 18,126,300
東邦銀行 95,100 255.00 24,250,500
東北銀行 5,100 1,038.00 5,293,800
みちのく銀行 6,800 1,423.00 9,676,400
ふくおかフィナンシャルグループ 89,500 1,998.00 178,821,000
静岡銀行 263,300 788.00 207,480,400
十六銀行 13,400 2,264.00 30,337,600
スルガ銀行 108,800 434.00 47,219,200
八十二銀行 256,700 430.00 110,381,000
山梨中央銀行 12,300 1,050.00 12,915,000
大垣共立銀行 21,000 2,304.00 48,384,000
福井銀行 9,100 1,674.00 15,233,400
北國銀行 10,900 3,180.00 34,662,000
清水銀行 4,400 2,121.00 9,332,400
富山銀行 2,000 2,191.00 4,382,000
滋賀銀行 21,300 2,686.00 57,211,800
南都銀行 17,600 2,649.00 46,622,400
百五銀行 95,700 336.00 32,155,200
京都銀行 38,000 4,565.00 173,470,000
紀陽銀行 37,600 1,629.00 61,250,400
ほくほくフィナンシャルグループ 70,700 1,073.00 75,861,100
広島銀行 157,100 542.00 85,148,200
山陰合同銀行 63,000 629.00 39,627,000
中国銀行 91,500 1,027.00 93,970,500
鳥取銀行 3,700 1,318.00 4,876,600
伊予銀行 151,700 576.00 87,379,200
百十四銀行 11,300 2,066.00 23,345,800
四国銀行 16,100 964.00 15,520,400
阿波銀行 17,300 2,399.00 41,502,700
大分銀行 6,100 2,574.00 15,701,400
宮崎銀行 7,000 2,495.00 17,465,000
佐賀銀行 6,400 1,573.00 10,067,200
沖縄銀行 9,700 3,650.00 35,405,000
琉球銀行 24,600 1,107.00 27,232,200
セブン銀行
355,300 328.00 116,538,400
みずほフィナンシャルグループ 14,451,200 164.60 2,378,667,520
高知銀行 4,000 842.00 3,368,000
山口フィナンシャルグループ 132,800 683.00 90,702,400
芙蓉総合リース 11,100 7,220.00 80,142,000
みずほリース 16,400 3,420.00 56,088,000
東京センチュリー 21,400 5,310.00 113,634,000
SBIホールディングス 118,800 2,481.00 294,742,800
日本証券金融
46,800 517.00 24,195,600
アイフル 162,300 314.00 50,962,200
日本アジア投資 9,300 277.00 2,576,100
長野銀行 3,500 1,550.00 5,425,000
名古屋銀行 8,600 3,360.00 28,896,000
北洋銀行 160,200 224.00 35,884,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
愛知銀行 3,900 3,420.00 13,338,000
中京銀行 4,400 2,265.00 9,966,000
大光銀行 3,700 1,667.00 6,167,900
愛媛銀行 14,900 1,130.00 16,837,000
トマト銀行 4,100 1,046.00 4,288,600
京葉銀行 45,300 592.00 26,817,600
栃木銀行 51,400 214.00 10,999,600
北日本銀行 3,400 2,186.00 7,432,400
東和銀行 18,700 830.00 15,521,000
福島銀行 10,400 235.00 2,444,000
大東銀行 5,600 641.00 3,589,600
リコーリース 8,400 4,295.00 36,078,000
イオンフィナンシャルサービス 65,100 1,777.00 115,682,700
アコム 213,700 527.00 112,619,900
ジャックス 11,700 2,682.00 31,379,400
オリエントコーポレーション 287,800 165.00 47,487,000
日立キャピタル 25,100 3,205.00 80,445,500
アプラスフィナンシャル 51,200 90.00 4,608,000
オリックス 665,200 1,940.00 1,290,488,000
三菱UFJリース 269,900 717.00 193,518,300
ジャフコ 16,300 4,995.00 81,418,500
九州リースサービス 5,000 609.00 3,045,000
トモニホールディングス 82,300 374.00 30,780,200
大和証券グループ本社 853,200 567.30 484,020,360
野村ホールディングス 1,871,300 561.60 1,050,922,080
岡三証券グループ 90,600 414.00 37,508,400
丸三証券 31,500 534.00 16,821,000
東洋証券 38,200 152.00 5,806,400
東海東京フィナンシャル・ホールディ
122,000 356.00 43,432,000
ングス
光世証券 2,500 605.00 1,512,500
水戸証券 30,800 231.00 7,114,800
いちよし証券 19,800 625.00 12,375,000
松井証券 60,700 902.00 54,751,400
SOMPOホールディングス 200,000 4,271.00 854,200,000
だいこう証券ビジネス 5,200 695.00 3,614,000
日本取引所グループ 305,300 2,042.00 623,422,600
マネックスグループ 80,300 258.00 20,717,400
極東証券 14,300 784.00 11,211,200
岩井コスモホールディングス 10,000 1,305.00 13,050,000
藍澤證券 19,100 746.00 14,248,600
フィデアホールディングス 103,600 127.00 13,157,200
池田泉州ホールディングス 122,800 196.00 24,068,800
アニコム ホールディングス 8,800 4,095.00 36,036,000
MS&ADインシュアランスグループ
278,000 3,729.00 1,036,662,000
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
87,400 2,654.00 231,959,600
ス
マネーパートナーズグループ 11,500 235.00 2,702,500
スパークス・グループ 36,800 282.00 10,377,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小林洋行 3,200 272.00 870,400
第一生命ホールディングス 601,800 1,771.00 1,065,787,800
東京海上ホールディングス 380,300 6,213.00 2,362,803,900
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 900.00 4,680,000
イー・ギャランティ 11,400 1,390.00 15,846,000
アサックス 5,500 724.00 3,982,000
NECキャピタルソリューション 4,300 2,486.00 10,689,800
T&Dホールディングス 317,800 1,289.00 409,644,200
アドバンスクリエイト 2,400 1,844.00 4,425,600
三井不動産 524,500 3,020.00 1,583,990,000
三菱地所 745,200 2,182.00 1,626,026,400
平和不動産 19,500 3,425.00 66,787,500
東京建物 116,300 1,788.00 207,944,400
ダイビル 27,400 1,403.00 38,442,200
京阪神ビルディング 17,200 1,498.00 25,765,600
住友不動産 239,100 4,209.00 1,006,371,900
太平洋興発 4,100 799.00 3,275,900
テーオーシー 20,900 950.00 19,855,000
東京楽天地 1,400 6,100.00 8,540,000
レオパレス21 139,400 329.00 45,862,600
スターツコーポレーション 14,500 2,705.00 39,222,500
フジ住宅 12,400 689.00 8,543,600
空港施設 10,800 551.00 5,950,800
明和地所 5,900 624.00 3,681,600
ゴールドクレスト 8,400 1,958.00 16,447,200
リログループ 56,300 3,055.00 171,996,500
エスリード 4,200 1,947.00 8,177,400
日神グループホールディングス 15,700 554.00 8,697,800
日本エスコン 19,200 921.00 17,683,200
タカラレーベン 48,700 501.00 24,398,700
AVANTIA 6,000 1,002.00 6,012,000
イオンモール 53,300 1,900.00 101,270,000
毎日コムネット 2,200 934.00 2,054,800
ファースト住建 4,600 1,251.00 5,754,600
ランド 589,500 11.00 6,484,500
カチタス 13,200 4,380.00 57,816,000
東祥
6,400 2,162.00 13,836,800
トーセイ 14,700 1,444.00 21,226,800
穴吹興産 2,200 1,745.00 3,839,000
サンフロンティア不動産 14,700 1,350.00 19,845,000
エフ・ジェー・ネクスト 9,300 1,194.00 11,104,200
インテリックス 3,100 728.00 2,256,800
ランドビジネス 4,300 749.00 3,220,700
日本社宅サービス 2,800 1,096.00 3,068,800
グランディハウス
8,300 513.00 4,257,900
東武鉄道 113,700 3,800.00 432,060,000
相鉄ホールディングス 34,500 2,903.00 100,153,500
東急 271,900 1,954.00 531,292,600
京浜急行電鉄 138,500 2,089.00 289,326,500
小田急電鉄 160,300 2,436.00 390,490,800
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京王電鉄 56,000 6,240.00 349,440,000
京成電鉄 75,100 4,090.00 307,159,000
富士急行 14,700 3,640.00 53,508,000
新京成電鉄 2,800 2,450.00 6,860,000
東日本旅客鉄道 189,800 9,750.00 1,850,550,000
西日本旅客鉄道 96,100 9,281.00 891,904,100
東海旅客鉄道 89,700 22,155.00 1,987,303,500
西武ホールディングス 144,700 1,818.00 263,064,600
鴻池運輸 17,100 1,580.00 27,018,000
西日本鉄道 29,900 2,623.00 78,427,700
ハマキョウレックス 8,300 3,480.00 28,884,000
サカイ引越センター 5,700 6,210.00 35,397,000
近鉄グループホールディングス 102,100 5,820.00 594,222,000
阪急阪神ホールディングス 136,200 4,340.00 591,108,000
南海電気鉄道 48,400 2,796.00 135,326,400
京阪ホールディングス 45,500 5,000.00 227,500,000
神戸電鉄 2,400 3,980.00 9,552,000
名古屋鉄道 83,900 3,270.00 274,353,000
山陽電気鉄道 7,300 2,194.00 16,016,200
トランコム 2,900 7,970.00 23,113,000
日本通運 36,100 6,140.00 221,654,000
ヤマトホールディングス 179,000 1,970.00 352,630,000
山九 28,400 5,690.00 161,596,000
日新 8,800 1,651.00 14,528,800
丸運 5,900 324.00 1,911,600
丸全昭和運輸 8,300 2,957.00 24,543,100
センコーグループホールディングス 56,300 891.00 50,163,300
トナミホールディングス 2,400 5,220.00 12,528,000
ニッコンホールディングス 36,500 2,602.00 94,973,000
日本石油輸送 1,100 3,120.00 3,432,000
福山通運 13,100 3,830.00 50,173,000
セイノーホールディングス 76,500 1,474.00 112,761,000
エスライン 3,100 1,045.00 3,239,500
神奈川中央交通 2,500 4,030.00 10,075,000
日立物流 18,800 3,240.00 60,912,000
丸和運輸機関 10,800 2,329.00 25,153,200
C&Fロジホールディングス
10,300 1,296.00 13,348,800
日本郵船 85,400 1,798.00 153,549,200
商船三井 64,600 2,614.00 168,864,400
川崎汽船 31,400 1,502.00 47,162,800
NSユナイテッド海運 5,600 2,005.00 11,228,000
明治海運 10,200 364.00 3,712,800
飯野海運 48,100 373.00 17,941,300
共栄タンカー 1,800 935.00 1,683,000
九州旅客鉄道
91,100 3,630.00 330,693,000
SGホールディングス 107,200 2,411.00 258,459,200
日本航空 183,800 3,167.00 582,094,600
ANAホールディングス 186,600 3,459.00 645,449,400
パスコ 1,900 2,204.00 4,187,600
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西本Wismettacホールディン
1,900 3,615.00 6,868,500
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 2,122.00 1,697,600
Genky DrugStores 5,200 2,045.00 10,634,000
国際紙パルプ商事 25,200 286.00 7,207,200
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 1,223.00 2,201,400
総合メディカルホールディングス 9,300 2,548.00 23,696,400
ブックオフグループホールディングス 6,200 1,006.00 6,237,200
三菱倉庫 32,400 2,911.00 94,316,400
三井倉庫ホールディングス
11,600 1,875.00 21,750,000
住友倉庫 37,500 1,503.00 56,362,500
澁澤倉庫 5,600 2,245.00 12,572,000
ヤマタネ 5,300 1,562.00 8,278,600
東陽倉庫 18,500 325.00 6,012,500
乾汽船 5,900 1,231.00 7,262,900
日本トランスシティ 22,500 491.00 11,047,500
ケイヒン 1,800 1,338.00 2,408,400
中央倉庫 6,200 1,174.00 7,278,800
川西倉庫 1,800 1,041.00 1,873,800
安田倉庫 8,400 1,117.00 9,382,800
ファイズホールディングス 2,200 465.00 1,023,000
東洋埠頭 3,100 1,413.00 4,380,300
宇徳 8,700 543.00 4,724,100
上組 58,500 2,411.00 141,043,500
サンリツ 2,300 703.00 1,616,900
キムラユニティー 2,800 1,131.00 3,166,800
キユーソー流通システム 2,500 1,999.00 4,997,500
近鉄エクスプレス 21,600 1,834.00 39,614,400
東海運 5,800 287.00 1,664,600
エーアイテイー 7,200 988.00 7,113,600
内外トランスライン 3,600 1,290.00 4,644,000
ショーエイコーポレーション 1,200 843.00 1,011,600
日本コンセプト 3,300 1,576.00 5,200,800
東京放送ホールディングス 64,400 2,102.00 135,368,800
日本テレビホールディングス 88,300 1,554.00 137,218,200
朝日放送グループホールディングス 10,500 752.00 7,896,000
テレビ朝日ホールディングス 29,100 2,175.00 63,292,500
スカパーJSATホールディングス 69,600 485.00 33,756,000
テレビ東京ホールディングス 8,700 2,453.00 21,341,100
日本BS放送 3,600 1,244.00 4,478,400
ビジョン 9,900 1,413.00 13,988,700
スマートバリュー 3,100 827.00 2,563,700
USEN-NEXT HOLDING
4,000 1,787.00 7,148,000
S
ワイヤレスゲート 5,000 797.00 3,985,000
コネクシオ 6,000 1,575.00 9,450,000
日本通信 81,800 231.00 18,895,800
クロップス 1,900 876.00 1,664,400
日本電信電話 1,414,300 2,850.50 4,031,462,150
KDDI 788,500 3,411.00 2,689,573,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンク 961,600 1,516.00 1,457,785,600
光通信 10,900 27,130.00 295,717,000
NTTドコモ 781,600 3,136.00 2,451,097,600
エムティーアイ 10,200 708.00 7,221,600
GMOインターネット 41,700 2,143.00 89,363,100
ファイバーゲート 2,000 1,292.00 2,584,000
アイドママーケティングコミュニケー
3,200 611.00 1,955,200
ション
KADOKAWA 28,500 1,832.00 52,212,000
学研ホールディングス
3,600 7,100.00 25,560,000
ゼンリン 21,100 1,584.00 33,422,400
昭文社 5,000 380.00 1,900,000
インプレスホールディングス 8,800 192.00 1,689,600
東京電力ホールディングス 860,800 451.00 388,220,800
中部電力 330,000 1,568.00 517,440,000
関西電力 408,600 1,306.50 533,835,900
中国電力 149,100 1,510.00 225,141,000
北陸電力 98,600 886.00 87,359,600
東北電力 269,600 1,057.00 284,967,200
四国電力 97,200 935.00 90,882,000
九州電力 222,300 921.00 204,738,300
北海道電力 101,000 518.00 52,318,000
沖縄電力 20,000 2,091.00 41,820,000
電源開発 85,900 2,536.00 217,842,400
エフオン 5,100 765.00 3,901,500
イーレックス 15,300 1,718.00 26,285,400
レノバ 17,800 1,153.00 20,523,400
東京瓦斯 207,500 2,456.50 509,723,750
大阪瓦斯 209,300 1,935.00 404,995,500
東邦瓦斯 53,000 4,265.00 226,045,000
北海道瓦斯 5,800 1,680.00 9,744,000
広島ガス 22,400 361.00 8,086,400
西部瓦斯 12,100 2,450.00 29,645,000
静岡ガス 30,600 959.00 29,345,400
メタウォーター 5,200 4,270.00 22,204,000
アイネット 5,400 1,610.00 8,694,000
松竹 7,000 15,180.00 106,260,000
東宝 63,200 4,205.00 265,756,000
エイチ・アイ・エス 16,000 2,667.00 42,672,000
東映 4,000 15,480.00 61,920,000
ラックランド 2,100 2,216.00 4,653,600
エヌ・ティ・ティ・データ 281,700 1,479.00 416,634,300
共立メンテナンス 17,000 4,580.00 77,860,000
イチネンホールディングス 11,500 1,508.00 17,342,000
建設技術研究所 7,100 2,446.00 17,366,600
スペース 6,700 1,227.00 8,220,900
長 大 3,800 1,248.00 4,742,400
アインホールディングス 13,100 7,000.00 91,700,000
燦ホールディングス 4,500 1,700.00 7,650,000
ピー・シー・エー 1,300 4,450.00 5,785,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スバル興業 600 9,470.00 5,682,000
東京テアトル 4,100 1,373.00 5,629,300
タナベ経営 1,900 1,288.00 2,447,200
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,890.00 5,202,000
ナガワ 3,300 6,960.00 22,968,000
よみうりランド 2,200 4,445.00 9,779,000
東京都競馬 6,700 3,150.00 21,105,000
常磐興産 4,200 1,696.00 7,123,200
カナモト 16,800 2,804.00 47,107,200
東京ドーム 41,800 1,042.00 43,555,600
DTS 23,700 2,326.00 55,126,200
スクウェア・エニックス・ホールディ
45,100 5,160.00 232,716,000
ングス
シーイーシー 11,300 2,130.00 24,069,000
カプコン 49,900 3,285.00 163,921,500
西尾レントオール 10,500 3,015.00 31,657,500
アイ・エス・ビー 2,000 1,959.00 3,918,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
69,000 31.00 2,139,000
プ
日本空港ビルデング 34,000 5,500.00 187,000,000
トランス・コスモス 9,800 2,917.00 28,586,600
乃村工藝社 44,200 1,310.00 57,902,000
ジャステック 6,700 1,093.00 7,323,100
SCSK 24,400 6,130.00 149,572,000
藤田観光 4,500 2,739.00 12,325,500
KNT-CTホールディングス 6,400 1,328.00 8,499,200
日本管財 11,000 1,937.00 21,307,000
トーカイ 10,000 2,811.00 28,110,000
白洋舎 1,100 2,817.00 3,098,700
セコム 109,300 9,753.00 1,066,002,900
日本システムウエア 3,500 2,380.00 8,330,000
セントラル警備保障 5,000 5,960.00 29,800,000
アイネス 10,400 1,741.00 18,106,400
丹青社 19,500 1,280.00 24,960,000
メイテック 12,700 6,280.00 79,756,000
TKC 9,000 5,640.00 50,760,000
富士ソフト 13,600 4,620.00 62,832,000
応用地質 11,100 1,422.00 15,784,200
船井総研ホールディングス 21,300 3,235.00 68,905,500
NSD 34,800 1,871.00 65,110,800
進学会ホールディングス 4,100 512.00 2,099,200
丸紅建材リース 1,000 1,903.00 1,903,000
オオバ 8,100 776.00 6,285,600
コナミホールディングス 38,500 4,390.00 169,015,000
いであ 1,900 2,148.00 4,081,200
学究社 3,100 1,462.00 4,532,200
ベネッセホールディングス 34,300 3,120.00 107,016,000
イオンディライト 12,700 3,850.00 48,895,000
ナック 5,700 1,145.00 6,526,500
福井コンピュータホールディングス 4,200 3,360.00 14,112,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニチイ学館 14,700 1,524.00 22,402,800
ダイセキ 17,200 3,000.00 51,600,000
ステップ 3,800 1,699.00 6,456,200
日鉄物産 7,500 4,860.00 36,450,000
泉州電業 3,300 3,105.00 10,246,500
元気寿司 2,700 3,115.00 8,410,500
トラスコ中山 22,100 2,609.00 57,658,900
ヤマダ電機 323,600 587.00 189,953,200
オートバックスセブン 39,400 1,622.00 63,906,800
モリト 7,800 803.00 6,263,400
アークランドサカモト 16,600 1,234.00 20,484,400
ニトリホールディングス 46,000 17,600.00 809,600,000
グルメ杵屋 7,500 1,209.00 9,067,500
愛眼 8,300 255.00 2,116,500
ケーユーホールディングス 5,500 929.00 5,109,500
吉野家ホールディングス 34,900 2,578.00 89,972,200
加藤産業 16,600 3,605.00 59,843,000
北恵 2,000 918.00 1,836,000
イノテック 6,300 1,155.00 7,276,500
イエローハット 20,100 1,750.00 35,175,000
松屋フーズホールディングス 5,100 4,805.00 24,505,500
JBCCホールディングス 7,100 2,117.00 15,030,700
JKホールディングス 9,600 765.00 7,344,000
サガミホールディングス 14,200 1,401.00 19,894,200
日伝 9,600 2,046.00 19,641,600
関西スーパーマーケット 8,900 1,038.00 9,238,200
ミロク情報サービス 9,300 2,872.00 26,709,600
北沢産業 7,800 272.00 2,121,600
杉本商事 5,700 2,009.00 11,451,300
因幡電機産業 30,200 2,759.00 83,321,800
王将フードサービス 7,800 6,580.00 51,324,000
プレナス 11,900 2,010.00 23,919,000
ミニストップ 7,900 1,624.00 12,829,600
アークス 21,700 2,011.00 43,638,700
バローホールディングス 23,500 1,991.00 46,788,500
東テク 3,500 2,745.00 9,607,500
ミスミグループ本社
133,000 2,815.00 374,395,000
藤久 900 720.00 648,000
アルテック 8,600 273.00 2,347,800
ベルク 5,200 6,120.00 31,824,000
大 庄 5,700 1,675.00 9,547,500
タキヒヨー 3,100 1,936.00 6,001,600
ファーストリテイリング 14,200 58,520.00 830,984,000
ソフトバンクグループ 839,500 5,064.00 4,251,228,000
蔵王産業
2,100 1,483.00 3,114,300
スズケン 45,000 4,485.00 201,825,000
サンドラッグ 40,000 3,745.00 149,800,000
サックスバー ホールディングス 9,000 859.00 7,731,000
ジェコス 7,300 1,086.00 7,927,800
ヤマザワ 2,000 1,690.00 3,380,000
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やまや 2,100 2,255.00 4,735,500
グローセル 9,400 454.00 4,267,600
ベルーナ 22,700 648.00 14,709,600
合計 127,662,700 263,153,477,450
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 86,868,161,950円
Ⅱ 負債総額 839,602,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,028,558,974円
Ⅳ 発行済数量 35,627,965,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4146円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 238,670,981,533円
Ⅱ 負債総額 19,611,784,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 219,059,196,903円
Ⅳ 発行済数量 91,557,016,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3926円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年2月28日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年2月28日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,278,461,917,901
追加型公社債投資信託
859 13,545,054,116,096
追加型株式投資信託
38 103,552,799,629
単位型公社債投資信託
180 1,323,787,336,372
単位型株式投資信託
1,103 16,250,856,169,998
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 - 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 -
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 -
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 -
運用責任準備積立金 200,000 -
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 -
投資信託解約益 236,398 -
投資信託償還益 93,177 -
受取負担金 - 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 - 17,542
投資信託解約損 4,138 -
投資信託償還損 17,065 -
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 - 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 -
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 -
本社移転費用引当金戻入額 138,294 -
その他特別利益 350 -
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 -
退職給付制度終了損 690,899 -
システム移行損失 76,007 -
その他特別損失 50 -
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
- 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1,492,680 -
関係会社株式売却益
※2.固定資産除却損の内訳
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 -
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第33期(2018年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第33期 第34期
区分
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期(2018年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 276,674 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 -
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 -
その他 - 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高 1,363,437 -
期待運用収益 17,042 -
事業主からの拠出額 36,672 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 -
年金資産の期末残高 - -
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 -
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 -
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失(注) 690,899 -
(注)特別損失に計上しております。
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
割引率 0.09 % 0.09 %
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 △300,927 -
退職給付費用 53,156 -
制度への拠出額 △35,640 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 -
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 -
退職給付引当金の期末残高 - -
(2)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 - 千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
- 138,994
受取負担金
- 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 -
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
(2)損益計算書項目
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 及び 第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
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(3)兄弟会社等
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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(単位:千円)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第35期中間会計期間末
項目
(2019年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
(中間損益計算書関係)
第35期中間会計期間
項目
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
37,156,171 37,156,171 -
(1)現金・預金
18,742,684 18,742,684 -
(2)金銭の信託
11,945,046 11,945,046 -
(3)未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 -
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 -
資産計
4,707,236 4,707,236 -
(1)未払手数料
4,707,236 4,707,236 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(有価証券関係)
第35期中間会計期間末
(2019年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 259,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 -千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第35期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
1,404,065
株式会社みずほ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉銀行 145,069 日本において銀行業務を営んでおります。
215,628
株式会社横浜銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社百五銀行 20,000 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社中国銀行 15,149 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社西日本シティ銀行 85,745 日本において銀行業務を営んでおります。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
3,000
損保ジャパンDC証券株式会社
取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2019年5月7日
有価証券届出書 2019年5月7日、 2019年11月7日
半期報告書 2019年11月7日
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独立監査人の監査報告書
2019年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年3月13日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の
平成31年2月8日から令和2年2月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の令和2年2月7日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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