年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年6月25日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        年金積立     グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「DC           グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)」という名称を用いることがありま
         す。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2%   (税抜2%)       が上限となっております。
     (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
     (7)【申込期間】

        2020年6月26日       から  2020年12月25日        までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
        主に、世界各国の株式、債券に国際分散投資を行なうことで、中長期的な信託財産の成長をめざしま
        す。
      ② ファンドの基本的性格
       1 ) 商品分類
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇内外
        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇資産複合
        目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
        るものをいいます。
       2 ) 属性区分

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       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
        類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
        「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(含む日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
        
        おります。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額









       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2001年10月17日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2004年12月28日
        ・「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
        2005年12月9日
        ・「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマザーファン
         ド」、「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
         など、ならびに「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における運用指図権限の範囲の変更
        2008年11月18日
        ・「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
         ンド」における投資顧問会社の変更など
        2010年5月18日
        ・「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」における投資顧問会社の変更
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、













       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資顧問会社から株式、債券などの                   有価証券に対する投資判断についての助言                      (有価証券の種類、銘柄、
       数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。投資助言
       を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資顧問会社に運         用の指図に関する権限を委託               するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との
       間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2020年3月末      現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
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        三井住友     トラスト・ホール
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
        ディングス      株式会社
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.                                   14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に分散投資を行ない、信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ・各マザーファンドの受益証券への投資比率は、下記の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じ
        て機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうこと
        があります。
         証券投資信託
         日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド………………                                21%
         日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド………………                                 8%
         日本債券グローバル・ラップマザーファンド……………………                                21%
         北米株式グローバル・ラップマザーファンド……………………                                20%
         欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド……………                                14%
         アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド…                                 4%
         海外債券グローバル・ラップマザーファンド……………………                                12%
       ・上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
        きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

       < 年金積立     グローバル・ラップ・バランス(                 積極成長     型)  >
        以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
         証券投資信託       「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」
         証券投資信託       「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)  デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款                                              第20条、
          第21条および第22条          に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)証券投資信託 日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
        2)証券投資信託 日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド
        3)証券投資信託 日本債券グローバル・ラップマザーファンド
        4)証券投資信託 北米株式グローバル・ラップマザーファンド
        5)証券投資信託 欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
        6)証券投資信託 アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        7)証券投資信託 海外債券グローバル・ラップマザーファンド
        8)株券または新株引受権証書
        9)国債証券
        10)地方債証券
        11)特別の法律により法人の発行する債券
        12)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        13)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        14)コマーシャル・ペーパー
        15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、8)~15)の証券または証書の性質を有するも
          の
        17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
        18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で19)に定めるもの以外のもの
        19)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        20)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        21)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        22)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        23)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        24)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        26)外国の者に対する権利で25)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
        10)資金の借入
       <日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       <日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       <日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
       <北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
        米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を主要投資
        対象とします。
       <欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
        欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
       <アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
        アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)
        を主要投資対象とします。
       <海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
        海外の公社債を主要投資対象とします。
       ① 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」、「日本小型株式グローバル・ラップマザー
         ファンド」、「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」、「北米株式グローバル・ラップマ
         ザーファンド」および「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種
         類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条、
          第19条および第20条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバ
          ル・ラップマザーファンド」の投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
          第18条および第19条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ③ 「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」および「日本小型株式グローバル・ラップマ
         ザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
          の
        10)  投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
                                  12/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          券に限ります。)
        16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
       ④ 「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
         第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
         きます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
        10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                           11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ⑤ 「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」、「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファ
         ンド」および「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価
         証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
          の
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
        12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ⑥ 「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」は、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条
         第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することがで
         きます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
          の
        10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第                           11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
          類する証券
        11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        16)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        17)外国の者に対する権利で16)の有価証券の性質を有するもの
       ⑦ 各マザーファンドは、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの(「日本債券グローバル・ラップマザー
          ファンド」を除きます。)
       ⑧ 各マザーファンドは、次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        9)外国為替予約取引(「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」は行ないません。)
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、わが国の大型株式の動き(ラッセル野村大型イン
                           *
                      デックス     )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心
                       に厳選投資を行ないます。
                      ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
                       リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選
                       し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
                      ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
                       とします。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                       存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                       生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *ラッセル野村大型インデックスは、野村證券株式会社とFrank                                 Russell     Companyが共同開発したラッセル
        野村日本株インデックスにおける大型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッ
        セル野村総合インデックスの時価総額上位85%の銘柄群で構成されています。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank                                        Russell     Companyに帰属し
        ます。なお、野村證券株式会社およびFrank                       Russell     Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、
        信 頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
        なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
       <日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、わが国の小型株式の動き(ラッセル野村小型イン
                           *
                      デックス     )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中
                       心に厳選投資を行ないます。
                      ・ポートフォリオ構築にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析、バ
                       リュエーション分析などにより、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳
                       選し、流動性、銘柄分散も考慮して、リスクの低減につとめます。
                      ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
                       下とします。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
                       が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・ 外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            スパークス・アセット・マネジメント株式会社(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *ラッセル野村小型インデックスは、野村證券株式会社とFrank                                 Russell     Companyが共同開発したラッセル
                                  16/186

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        野村日本株インデックスにおける小型株中心のサイズ別指数です。わが国の株式市場の動きを示すラッ
        セル野村総合インデックスの時価総額下位15%の銘柄群で構成されています。
        同指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank                                        Russell     Companyに帰属し
        ます。なお、野村證券株式会社およびFrank                       Russell     Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、
        信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行
        なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
       <日本債券グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
                                                           *
          基本方針
                      中長期的な観点から、わが国の公社債市場全体の動き(NOMURA-BPI総合                                     )
                      を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            わが国の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
          投資方針            ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、安定したインカム(利子等収
                       益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
                      ・国債、政府保証債、金融債などで核となるポートフォリオを構築し、社債
                       への投資にあたっては、企業の信用度調査を充分に行ない、流動性、銘
                       柄分散も考慮したうえで、ポートフォリオ全体のリスクの低減につとめ
                       ます。
                      ・公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
                       託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
                       合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
                       は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                          (投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
                                  17/186

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       *NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
        で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
        ま す。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
        た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
        事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
        す。
        同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
        の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
        興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
       <北米株式グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、米国およびカナダの株式市場全体の動き(MSCI
                                             *
                      北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)                        )を上回る投資成果の獲得を
                      めざして運用を行ないます。
          主な投資対象            米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取
                      引されている株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で
                       取引されている株式を中心に厳選投資を行ないます。
                      ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
                       い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
                      ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
                       行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
                       ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
                       て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
                       す。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
                       託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
                       合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
                                  18/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI北米インデックスは、MSCI Inc.が発表している、アメリカとカナダの株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、両国市場の配当込みリターンを時価総
        額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数
        をヘッジを行なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       <欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、欧州先進国の株式市場全体の動き(MSCI欧州イ
                                          *
                      ンデックス(ヘッジなし・円ベース)                    )を上回る投資成果の獲得をめざし
                      て運用を行ないます。
          主な投資対象            欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資
                      対象とします。
          投資方針            ・欧州主要先進国(MSCI欧州インデックス採用国)の金融商品取引所
                       上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ないます。
                      ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
                       い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
                      ・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
                       す。
                      ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
                       行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、ヘッ
                       ジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘案し
                       て、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともありま
                       す。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
                       託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
                       合があります。
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI欧州インデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、イギリス、フランス、ドイツなど、欧州
        主要先進国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市
        場の配当込みリターンを時価総額比に基づいて加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベー
        ス)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       <アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、アジアおよび環太平洋の主要先進国の株式市場全体
                      の動き(MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く、ヘッジな
                              *
                      し・円ベース)         )を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            アジア・環太平洋主要先進国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
                      ファンドなどを含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          投資方針            ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国(MSCI太平洋フ
                       リー・インデックス(日本を除く)採用国・地域)の株式を中心に厳選
                       投資を行ないます。
                      ・投資対象銘柄については、企業訪問などにより調査、分析を充分に行な
                       い、中長期的に成長が期待できる銘柄を厳選します。
                      ・ また、投資対象国間の資産配分を図ることによりリスクの低減につとめま
                       す。
                      ・株式の組入比率は原則として高位を維持します。
                      ・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
                       行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
                       ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
                       案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
                       あります。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
                       託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
                       合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には制限を設けません。
                      ・ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)
                      リミテッド(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI太平洋フリー・インデックス(日本を除く)は、MSCI Inc.が発表している、オーストラリ
        ア、香港など、日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式市場の合成パフォーマンス
        を表す指数です。当インデックスのリターンは、各国市場の配当込みリターンを時価総額比に基づい
        て加重平均して計算されます。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
        なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
       <DR(預託証券)>

        ある国で発行されている株式をその国以外の海外市場で流通させる目的で、原株式を銀行などに預託
        し海外で発行する代替証券をいいます。海外投資家も国内投資家とほぼ同様の権利を享受でき、取引
        形態についても株式と変わりません。
       <カントリーファンド>

        特定の国、地域の有価証券に投資することを目的としたクローズド・エンド型の会社型投資信託をい
        います。会社型投資信託とは、証券投資を目的とする会社を設立し、投資家がその発行株式に投資す
        る形態をいいます。
       <海外債券グローバル・ラップマザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            中長期的な観点から、世界の主要国の債券市場の動き(FTSE世界国債イン
                                              *
                      デックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)                         )を上回る投資成果の獲得
                      をめざして運用を行ないます。
          主な投資対象            海外の公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、安定したインカ
                       ム(利子等収益)の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
                      ・ ポートフォリオの構築にあたっては、信用度の調査、各国の金利動向の見
                       通しに基づき、安定したリターンの提供とリスクコントロールにつとめ
                       ます。
                      ・ 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを
                       行なうことがあります。為替ヘッジ比率は、マクロ環境、金利動向、
                       ヘッジコストなどを勘案して決定します。また、ヘッジコストなどを勘
                       案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうことも
                       あります。
                      ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信
                       託財産の規模によっては、上記のような運用を行なうことができない場
                       合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
                       は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                       ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                       れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
                       該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                       ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          投資顧問会社            ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(投資一任)
          信託期間            無期限(2001年9月14日設定)
          決算日            毎年3月25日(休業日の場合は翌営業日)
       *FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE                           Fixed   Income    LLCにより運営され、日本を除く世界主
        要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
        のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                           Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完
        全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
        に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE                             Fixed   Income    LLCに帰属します。
     (3)【運用体制】

     <日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ※上記体制は      2020年3月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
















     ◆各マザーファンドの運用アドバイザー(投資顧問会社)は以下の通りです。なお、運用アドバイザーについ

      ては、将来、変更する場合があります。
     ※以下の内容は、各社提供の情報に基づいて作成しています。
     ①「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、JPモルガン・アセット・マネジメント株
       式会社に委託します。
       JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社は、世界有数の金融サービス会社であるJPモルガン・
       チェース・アンド・カンパニー傘下の日本拠点のひとつであり、JPモルガン・チェース・アンド・カン
       パニーの資産運用部門である「JPモルガン・アセット・マネジメント」グループに属しています。                                                    同グ
       ループの運用総資産は約215兆円にのぼります(2019年12月末)。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同社のJPモルガン(JPM)日本株運用の運用哲学は、アナリストが市場では手薄になりがちな長期的
       な業績予想を行なうことによって当該企業株価の均衡価値を解明し、その均衡価値と市場価格のカイ離を
       捉 えるというものです。また、配当割引モデル(DDM)を活用することにより客観的に銘柄の割安度を
       判定し、市場タイミングや業種配分の偏りといった銘柄選択以外のリスクは原則として排除するなど、徹
       底したリスクコントロールのもと、安定的な超過収益の積上げをめざします。
     ②「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、スパークス・アセット・マネジメント株式
       会社に委託します。
       スパークス・アセット・マネジメントは、1989年に発足した日本で数少ない独立系の投資顧問会社です。
       同社は創業以来「マクロはミクロの集積」という投資哲学の下、「徹底した企業調査をベースにした投
       資」を一貫して行なっています。特に、経済構造が変革する中で成長する新興企業群や、既存の産業の中
       で自ら体質改善を図りながら成長を捉えようとする企業群に注目しています。                                         2019年12月末現在の同社を
       含むグループ全体の運用資産額は約1兆2,493億円です。
       徹底した企業訪問・財務分析から得た調査結果を同社独自の社内データベースに蓄積し活用しています。
       この中から合議の上で有望銘柄がリストアップされ、ポートフォリオの構築が行なわれます。また、運用
       はチームによる組織立った運用体制が敷かれています。
     ③「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、                                三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
       会社  に委託します。
       三井住友トラスト・アセットマネジメントは、三井住友トラスト・グループの中核を成す資産運用会社で
       あり、資産運用で高い専門性を有しています。長期的な市場動向が中短期的な「市場テーマ(=市場が注
       目する材料)」の積み重ねにより構成されていると考えており、マーケット動向、マクロ動向、クレジッ
       ト動向の丹念な調査・分析により、独自に市場テーマを追求し、投資行動に効果的に反映することで超過
       収益の獲得を       めざします。       三井住友トラスト・アセットマネジメントにおける運用資産総額は約                                    71.1兆円
       (2019年12月末現在)にのぼります。
     ④「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエ
       ルシーに委託します。
       ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、ジャナス・ヘンダーソン・グループの一員で
       す。同グループは、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所に上場しているグローバ
       ル・アクティブ運用会社です。世界27都市のオフィスに2,000名超の従業員が在籍しており、グループの総
       運用資産残高は約41兆円に上ります(2019年12月末現在)
       ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、創設以来、一貫して資産運用に専念し、揺るぎ
       ない投資哲学と豊富な専門知識、グローバルに広がるネットワークを基盤に、様々な資産運用戦略の提供
       に取り組み、確かな実績を築いています。
       ジャナスの株式運用は、綿密なファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択に重点を置いています。企業利
       益の中長期的成長性や競争優位性の高い銘柄を見極め、より多くの情報とアナリストが推奨する最良の投
       資アイデアの中から、ボトムアップアプローチによる銘柄選択によって超過収益の獲得を目指します。
     ⑤「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、MFSインターナショナル(U.K.)リ
       ミテッドに委託します。
       MFSインターナショナル(U.K.)リミテッドは、米国に本拠を置くマサチューセッツ・ファイナン
       シャル・サービセズ・カンパニー(MFS)グループの英国法人です。MFSは1924年米国初のミュー
       チュアル・ファンドの設定と共に創業した米国最古の資産運用会社で、発祥の地であるボストンの他、ロ
       ンドン・シンガポール・東京・シドニー・メキシコシティ・トロント、香港、サンパウロにリサーチ拠点
       を置くグローバルな運用会社として、                    世界中の投資家から約57兆円の運用資産を受託しています(2019年
       12月末現在)。
       同社は、「企業の利益・キャッシュフローの持続的な成長こそが中長期的な株価上昇に繋がる」との信念
       のもと、独自のリサーチ活動を通じて、産業や個別企業について徹底したファンダメンタルズ分析を行
       なっています。業界平均以上の、かつ継続的に高い収益成長が期待できるクオリティの高い企業を発掘
       し、相対的に割安な株価水準でポートフォリオに組み入れるよう努めています。
     ⑥「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、シュローダー・インベストメン
       ト・マネージメント(シンガポール)リミテッドに委託します。
       シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドは、シュローダー・グ
       ループの中でロンドン、ニューヨークと並んで国際運用拠点の一つと位置付けられています。シュロー
       ダー・グループは、1804年に英国に創業した国際金融グループで、ロンドンに本拠地を置きグローバルに
       オフィスを展開しています。なお、運用資産総額は                          約61兆円     にのぼります(        2019年6月末      現在)。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       同社は、投資対象市場や投資対象企業について実施される徹底した調査、分析によって、本来の投資価値
       に比べて株価水準が割安な銘柄を見極め、またマクロ分析に基づく国別配分を組み合わせ、リスクのコン
       ト ロールに配慮しながら、ポートフォリオを構築します。
     ⑦「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」の運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・
       エルエルピーに委託します。
       ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー(ウエリントン)は、マサチューセッツ州ボ
       ストンに本拠を構えるアメリカの独立系投資運用会社です。その起源は1928年に遡るアメリカでも歴史の
       ある運用会社の一つです。自社ブランドでの投信販売は行なわずに、純粋に資産運用業務のみに専念して
       います。     ウエリントン・マネージメント・グループ全体での運用資産額は約125兆円におよび、アメリカで
       も大手の一角を担っています(2019年12月末現在)。
       ウエリントンでは、「専門性を持ったリサーチ」、「分散されたアルファ源泉における多様な戦略」、
       「統合されたリスク管理」を通じて、超過収益の獲得を目指しています。マクロ、定量、スプレッドの各
       チームが、独立した投資アイデアを創出するとともに、個別取引・戦略レベルとポートフォリオ・レベル
       でアクティブにリスクを管理しています。
      ◆各マザーファンドの適切な組入比率および運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興グローバル

       ラップ株式会社(日興GW)より情報提供や助言を受けます。
       日興GWでは、多角的な視点から資産配分を策定します。月例で投資政策に関する委員会を開催し、投資
       環境と中長期的な市況見通しを確認しています。
      ◆各マザーファンドの運用アドバイザーの評価・選定などについて、日興アセットマネジメント                                                  アメリカ

       ズ・インクより情報提供や助言を受けます。
       日興アセットマネジメント               アメリカズ・インクは、運用会社に関する情報収集と評価分析をグローバル
       ベースで実施可能な調査体制を有しており、運用会社調査に関しての豊かな経験と実績があります。
     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
      ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       <年金積立      グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、                                              制限を設けませ
         ん。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         5%以下とします。
       4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
         を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17)  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド>
       <日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       14)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <日本債券グローバル・ラップマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
         10%以下とします。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)外貨建資産ヘの投資は行ないません。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <北米株式グローバル・ラップマザーファンド>
       <欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
       <アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
                                  30/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る 外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       15)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       <海外債券グローバル・ラップマザーファンド>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の
         10%以下とします。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       3)外貨建資産ヘの投資割合には制限を設けません。
       4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       6)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       7)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
         間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
         託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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       13)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額 につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
         ありません。
       14)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式および債券        を 実質的な     投資対象としますので、             株式および債券        の価格の下落
         や、  株式および債券        の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
         被ることがあります。            また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
         ります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向が
          あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスク                              があります。一般に金利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
         ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
         ・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて市場規模や取引量が少ないた
          め、流動性リスクが高いと考えられます。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
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          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファ  ンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する                                            ことがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社もしくは運用委託先またはこれらの関連会社                        が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、
         当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、                            委託会社もしくは運用委託先またはこれらの関
         連会社    が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがっ
         て、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     <日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
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     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2020年3月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
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     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.2%   (税抜2%)       が上限となっております。
        ・申込手数料の額(1口当たり)は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
         
         トの対価です。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       1.595%    (税抜1.45%)の率
        を乗じて得た額とします。
      ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                      信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
             1.45%             0.92%             0.48%             0.05%
                  委託した資金の運用の対価

          委託会社
                  運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                  などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

         ※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
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     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪確定拠出年金でない場合≫
      ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
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         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が 対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








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     ※上記は    2020年6月25日       現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
      の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
      さ れることをお勧めします。
     5【運用状況】

     【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              3,624,525,682              98.96
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              38,183,895             1.04
                合計(純資産総額)                             3,662,709,577             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    親投資信託受     日本大型株式グローバル・ラップマ               445,286,871        1.9674     876,057,390        1.9520     869,199,972     23.73
          益証券    ザーファンド
     日本    親投資信託受     日本債券グローバル・ラップマザー               493,138,385        1.4188     699,664,740        1.4183     699,418,171     19.10
          益証券    ファンド
     日本    親投資信託受     北米株式グローバル・ラップマザー               239,370,580        2.5630     613,522,930        2.6973     645,654,265     17.63
          益証券    ファンド
     日本    親投資信託受     欧州先進国株式グローバル・ラップ               185,881,692        2.9964     556,981,121        3.0904     574,448,780     15.68
          益証券    マザーファンド
     日本    親投資信託受     海外債券グローバル・ラップマザー               152,488,023        2.6763     408,103,695        2.6826     409,064,370     11.17
          益証券    ファンド
     日本    親投資信託受     日本小型株式グローバル・ラップマ                49,834,868        5.2911     263,681,270        5.3470     266,467,039     7.28
          益証券    ザーファンド
     日本    親投資信託受     アジア太平洋先進国株式グローバ                28,818,838        5.2906     152,471,222        5.5614     160,273,085     4.38
          益証券    ル・ラップマザーファンド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   98.96
                 合  計                                98.96
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第10計算期間末          (2011年    3月25日)            2,781         2,806        1.1065         1.1165
      第11計算期間末          (2012年    3月26日)            2,876         2,902        1.1218         1.1318
      第12計算期間末          (2013年    3月25日)            3,353         3,378        1.3488         1.3588
      第13計算期間末          (2014年    3月25日)            3,281         3,302        1.5582         1.5682
      第14計算期間末          (2015年    3月25日)            3,736         3,755        1.8883         1.8983
      第15計算期間末          (2016年    3月25日)            3,407         3,427        1.7101         1.7201
      第16計算期間末          (2017年    3月27日)            3,747         3,767        1.8389         1.8489
      第17計算期間末          (2018年    3月26日)            4,001         4,021        1.9946         2.0046
      第18計算期間末          (2019年    3月25日)            4,138         4,158        2.0128         2.0228
      第19計算期間末          (2020年    3月25日)            3,585         3,605        1.8349         1.8449
                   2019年    3月末日          4,212           ―      2.0395           ―
                       4月末日          4,291           ―      2.0899           ―
                       5月末日          4,106           ―      2.0095           ―
                       6月末日          4,196           ―      2.0523           ―
                       7月末日          4,206           ―      2.0776           ―
                       8月末日          4,105           ―      2.0210           ―
                       9月末日          4,191           ―      2.0714           ―
                      10月末日             4,312           ―      2.1333           ―
                      11月末日             4,337           ―      2.1700           ―
                      12月末日             4,427           ―      2.2125           ―
                   2020年    1月末日          4,347           ―      2.1881           ―
                       2月末日          4,062           ―      2.0568           ―
                       3月末日          3,662           ―      1.8619           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第10期        2010年    3月26日~2011年        3月25日                              0.0100
         第11期        2011年    3月26日~2012年        3月26日                              0.0100
         第12期        2012年    3月27日~2013年        3月25日                              0.0100
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         第13期        2013年    3月26日~2014年        3月25日                              0.0100
         第14期        2014年    3月26日~2015年        3月25日                              0.0100
         第15期        2015年    3月26日~2016年        3月25日                              0.0100
         第16期        2016年    3月26日~2017年        3月27日                              0.0100
         第17期        2017年    3月28日~2018年        3月26日                              0.0100
         第18期        2018年    3月27日~2019年        3月25日                              0.0100
         第19期        2019年    3月26日~2020年        3月25日                              0.0100
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第10期        2010年    3月26日~2011年        3月25日                              △4.03
         第11期        2011年    3月26日~2012年        3月26日                               2.29
         第12期        2012年    3月27日~2013年        3月25日                              21.13
         第13期        2013年    3月26日~2014年        3月25日                              16.27
         第14期        2014年    3月26日~2015年        3月25日                              21.83
         第15期        2015年    3月26日~2016年        3月25日                              △8.91
         第16期        2016年    3月26日~2017年        3月27日                               8.12
         第17期        2017年    3月28日~2018年        3月26日                               9.01
         第18期        2018年    3月27日~2019年        3月25日                               1.41
         第19期        2019年    3月26日~2020年        3月25日                              △8.34
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第10期        2010年    3月26日~2011年        3月25日               325,642,397            243,705,700
         第11期        2011年    3月26日~2012年        3月26日               289,224,288            238,452,113
         第12期        2012年    3月27日~2013年        3月25日               243,868,598            321,889,727
         第13期        2013年    3月26日~2014年        3月25日               250,294,748            630,746,300
         第14期        2014年    3月26日~2015年        3月25日               217,416,548            344,954,328
         第15期        2015年    3月26日~2016年        3月25日               238,105,515            224,087,083
         第16期        2016年    3月26日~2017年        3月27日               219,839,624            174,721,555
         第17期        2017年    3月28日~2018年        3月26日               207,204,036            238,573,626
         第18期        2018年    3月27日~2019年        3月25日               211,392,454            161,677,050
         第19期        2019年    3月26日~2020年        3月25日               189,206,391            291,081,303
     (参考)

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     日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             21,646,476,410              97.90
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              464,669,334             2.10
                合計(純資産総額)                            22,111,145,744              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       420,800      2,503.00     1,053,262,400        2,575.50     1,083,770,400      4.90
                        信業
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       125,200      6,919.00      866,258,800        6,501.00      813,925,200     3.68
                        器
     日本     株式   ソニー           電気機器       119,100      6,500.00      774,150,000        6,421.00      764,741,100     3.46
     日本     株式   花王           化学      74,900      8,572.00      642,042,800        8,830.00      661,367,000     2.99
     日本     株式   三菱商事           卸売業      286,300      2,464.00      705,443,200        2,291.50      656,056,450     2.97
     日本     株式   キーエンス           電気機器       18,100     34,550.00      625,355,000       34,830.00      630,423,000     2.85
     日本     株式   任天堂           その他製       15,100     39,640.00      598,564,000       41,610.00      628,311,000     2.84
                        品
     日本     株式   東京エレクトロン           電気機器       26,800     21,170.00      567,356,000       20,355.00      545,514,000     2.47
     日本     株式   三井不動産           不動産業       289,000      1,935.00      559,215,000        1,870.50      540,574,500     2.44
     日本     株式   第一三共           医薬品       71,400      7,224.00      515,793,600        7,434.00      530,787,600     2.40
     日本     株式   日立製作所           電気機器       168,500      3,207.00      540,379,500        3,143.00      529,595,500     2.40
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       99,500      5,022.00      499,689,000        4,950.00      492,525,000     2.23
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      187,000      2,950.50      551,743,500        2,623.00      490,501,000     2.22
             ループ
     日本     株式   ダイキン工業           機械      37,100     14,040.00      520,884,000       13,170.00      488,607,000     2.21
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       117,600      4,170.00      490,392,000        3,788.00      445,468,800     2.01
                        信業
     日本     株式   小野薬品工業           医薬品      163,700      2,286.00      374,218,200        2,486.00      406,958,200     1.84
     日本     株式   沢井製薬           医薬品       60,100      5,700.00      342,570,000        5,770.00      346,777,000     1.57
     日本     株式   資生堂           化学      54,200      6,493.00      351,920,600        6,382.00      345,904,400     1.56
     日本     株式   信越化学工業           化学      31,900     10,860.00      346,434,000       10,730.00      342,287,000     1.55
     日本     株式   ニチレイ           食料品      109,700      2,593.00      284,452,100        3,055.00      335,133,500     1.52
     日本     株式   協和キリン           医薬品      136,900      2,340.00      320,346,000        2,422.00      331,571,800     1.50
     日本     株式   電源開発           電気・ガ       151,700      2,159.00      327,520,300        2,178.00      330,402,600     1.49
                        ス業
     日本     株式   SMC           機械       7,200     45,840.00      330,048,000       45,750.00      329,400,000     1.49
                                  42/186


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     日本     株式   T&Dホールディングス           保険業      370,700       905.00     335,483,500         884.00     327,698,800     1.48
     日本     株式   デンソー           輸送用機       90,000      3,633.00      326,970,000        3,491.00      314,190,000     1.42
                        器
     日本     株式   太陽誘電           電気機器       108,700      2,908.00      316,099,600        2,861.00      310,990,700     1.41
     日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業      764,400       448.70     342,986,280         403.00     308,053,200     1.39
             ル・グループ
     日本     株式   HOYA           精密機器       32,300      8,979.00      290,021,700        9,200.00      297,160,000     1.34
     日本     株式   オリックス           その他金       228,000      1,397.50      318,630,000        1,300.50      296,514,000     1.34
                        融業
     日本     株式   JXTGホールディングス           石油・石       785,300       386.40     303,439,920         370.20     290,718,060     1.31
                        炭製品
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    建設業                             2.42
                    食料品                             2.79
                    化学                             8.25
                    医薬品                             8.43
                    石油・石炭製品                             1.31
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    非鉄金属                             1.06
                    金属製品                             0.44
                    機械                             7.18
                    電気機器                             16.42
                    輸送用機器                             7.00
                    精密機器                             2.10
                    その他製品                             2.84
                    電気・ガス業                             1.49
                    陸運業                             2.91
                    空運業                             0.71
                    情報・通信業                             12.15
                    卸売業                             3.54
                    小売業                             2.55
                    銀行業                             4.56
                    保険業                             4.20
                    その他金融業                             1.34
                    不動産業                             3.12
                    サービス業                             0.43
        合  計                                          97.90
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  43/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本              6,264,356,900              93.92
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              405,461,524             6.08
                合計(純資産総額)                             6,669,818,424             100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本     株式   メタウォーター           電気・ガ       44,200      3,680.00     162,656,000        3,865.00     170,833,000     2.56
                        ス業
     日本     株式   トーカロ           金属製品       154,800       961.00     148,762,800        1,019.00     157,741,200     2.36
     日本     株式   神戸物産           卸売業       36,500      3,915.00     142,897,500        4,260.00     155,490,000     2.33
     日本     株式   エレコム           電気機器       40,000      3,730.00     149,200,000        3,765.00     150,600,000     2.26
     日本     株式   SBSホールディングス           陸運業       84,200      1,681.00     141,540,200        1,749.00     147,265,800     2.21
     日本     株式   日本工営           サービス       49,200      2,908.00     143,073,600        2,938.00     144,549,600     2.17
                         業
     日本     株式   シップヘルスケアホール           卸売業       32,300      4,195.00     135,498,500        4,425.00     142,927,500     2.14
             ディングス
     日本     株式   ダイヘン           電気機器       49,100      2,847.00     139,787,700        2,906.00     142,684,600     2.14
     日本     株式   オカムラ           その他製       155,300       862.00     133,868,600        865.00     134,334,500     2.01
                         品
     日本     株式   日本ユニシス           情報・通       46,200      2,776.00     128,251,200        2,893.00     133,656,600     2.00
                        信業
     日本     株式   日本信号           電気機器       122,300      1,116.00     136,486,800        1,055.00     129,026,500     1.93
     日本     株式   FUJI            機械      77,700      1,660.00     128,982,000        1,650.00     128,205,000     1.92
     日本     株式   デジタルガレージ           情報・通       36,500      3,300.00     120,450,000        3,455.00     126,107,500     1.89
                        信業
     日本     株式   マクニカ・富士エレホール           卸売業       90,600      1,405.00     127,293,000        1,341.00     121,494,600     1.82
             ディングス
     日本     株式   川田テクノロジーズ           金属製品       22,200      5,480.00     121,656,000        5,410.00     120,102,000     1.80
     日本     株式   エス・エム・エス           サービス       55,700      2,147.00     119,587,900        2,093.00     116,580,100     1.75
                         業
     日本     株式   ニホンフラッシュ           その他製       122,600      1,082.50     132,714,500        950.00     116,470,000     1.75
                         品
     日本     株式   サイゼリヤ           小売業       55,500      2,163.00     120,046,500        2,049.00     113,719,500     1.70
     日本     株式   スター・マイカ・ホール           不動産業       77,300      1,258.00      97,243,400       1,471.00     113,708,300     1.70
             ディングス
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     日本     株式   アジアパイルホールディン           ガラス・       277,600       416.00     115,481,600        402.00     111,595,200     1.67
             グス           土石製品
     日本     株式   カカクコム           サービス       55,400      2,203.00     122,046,200        1,985.00     109,969,000     1.65
                         業
     日本     株式   ミライト・ホールディング           建設業       80,500      1,325.00     106,662,500        1,347.00     108,433,500     1.63
             ス
     日本     株式   キトー            機械      107,300      1,019.21     109,361,445        997.00     106,978,100     1.60
     日本     株式   タケエイ           サービス       136,000       803.00     109,208,000        779.00     105,944,000     1.59
                         業
     日本     株式   サトーホールディングス            機械      49,600      2,116.00     104,953,600        2,122.00     105,251,200     1.58
     日本     株式   三菱ロジスネクスト           輸送用機       119,200       906.00     107,995,200        874.00     104,180,800     1.56
                         器
     日本     株式   ベネフィット・ワン           サービス       71,700      1,465.00     105,040,500        1,410.00     101,097,000     1.52
                         業
     日本     株式   ステラ ケミファ            化学      41,400      2,480.00     102,672,000        2,425.00     100,395,000     1.51
     日本     株式   ライフネット生命保険           保険業      166,500       590.00     98,235,000        599.00     99,733,500     1.50
     日本     株式   日鉄ソリューションズ           情報・通       35,800      2,769.00      99,130,200       2,632.00      94,225,600     1.41
                        信業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    建設業                             1.63
                    繊維製品                             2.53
                    パルプ・紙                             0.72
                    化学                             4.18
                    ガラス・土石製品                             1.67
                    非鉄金属                             0.15
                    金属製品                             4.76
                    機械                             6.89
                    電気機器                             10.74
                    輸送用機器                             3.86
                    その他製品                             4.99
                    電気・ガス業                             3.23
                    陸運業                             3.46
                    情報・通信業                             7.89
                    卸売業                             13.52
                    小売業                             4.89
                    保険業                             1.50
                    不動産業                             2.36
                    サービス業                             14.96
        合  計                                          93.92
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

     日本債券グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                 日本             70,456,729,000              59.43
                              フィリピン                299,394,000             0.25
                              インドネシア                1,090,204,695              0.92
                                小計             71,846,327,695              60.60
              地方債証券                  日本               314,934,000             0.27
              特殊債券                 インド               199,362,000             0.17
               社債券                 日本             39,291,372,843              33.14
                               アメリカ                296,548,000             0.25
                               イタリア                198,412,620             0.17
                               フランス               1,884,085,000              1.59
                               スペイン                585,480,000             0.49
                               イギリス               1,492,640,000              1.26
                              シンガポール                 89,068,000             0.08
                                韓国               900,231,874             0.76
                                小計             44,737,838,337              37.74
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             1,454,863,588              1.23
                合計(純資産総額)                            118,553,325,620              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域               額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     日本    国債証券    第356回利付国        10,200,000,000         100.75    10,277,214,000         100.99    10,301,388,000       0.100  2029/9/20    8.69
            債(10年)
     日本    国債証券    第357回利付国        8,800,000,000         100.67    8,859,662,000         100.87    8,876,824,000      0.100  2029/12/20     7.49
            債(10年)
     日本    国債証券    第170回利付国        3,800,000,000         100.00    3,800,000,000         99.81    3,793,008,000      0.300  2039/9/20    3.20
            債(20年)
     日本    国債証券    第148回利付国        2,600,000,000         117.36    3,051,464,000         117.34    3,050,944,000      1.500  2034/3/20    2.57
            債(20年)
     日本    国債証券    第159回利付国        2,600,000,000         105.11    2,733,016,000         104.94    2,728,518,000      0.600  2036/12/20     2.30
            債(20年)
                                  46/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第171回利付国        2,700,000,000         100.09    2,702,511,000         99.81    2,694,978,000      0.300  2039/12/20     2.27
            債(20年)
     日本    国債証券    第350回利付国        2,300,000,000         101.28    2,329,509,000         101.64    2,337,881,000      0.100  2028/3/20    1.97
            債(10年)
     日本    国債証券    第11回利付国債        1,800,000,000         112.63    2,027,376,000         112.81    2,030,616,000      0.800  2058/3/20    1.71
            (40年)
     日本    国債証券    第154回利付国        1,700,000,000         114.07    1,939,343,000         113.98    1,937,660,000      1.200  2035/9/20    1.63
            債(20年)
     日本    国債証券    第127回利付国        1,600,000,000         119.55    1,912,880,000         119.72    1,915,536,000      1.900  2031/3/20    1.62
            債(20年)
     日本    国債証券    第158回利付国        1,800,000,000         103.46    1,862,406,000         103.38    1,860,876,000      0.500  2036/9/20    1.57
            債(20年)
     日本    国債証券    第351回利付国        1,800,000,000         101.24    1,822,320,000         101.57    1,828,314,000      0.100  2028/6/20    1.54
            債(10年)
     日本    国債証券    第60回利付国債        1,600,000,000         113.07    1,809,200,000         112.78    1,804,480,000      0.900  2048/9/20    1.52
            (30年)
     日本    国債証券    第153回利付国        1,500,000,000         115.41    1,731,150,000         115.30    1,729,635,000      1.300  2035/6/20    1.46
            債(20年)
     日本    国債証券    第58回利付国債        1,500,000,000         110.34    1,655,160,000         110.06    1,650,915,000      0.800  2048/3/20    1.39
            (30年)
     日本    国債証券    第348回利付国        1,600,000,000         101.35    1,621,680,000         101.81    1,628,992,000      0.100  2027/9/20    1.37
            債(10年)
     日本    国債証券    第345回利付国        1,600,000,000         101.35    1,621,696,000         101.59    1,625,488,000      0.100  2026/12/20     1.37
            債(10年)
     日本    国債証券    第40回利付国債        1,000,000,000         132.76    1,327,660,000         132.45    1,324,550,000      1.800  2043/9/20    1.12
            (30年)
     日本    国債証券    第145回利付国        1,100,000,000         119.49    1,314,445,000         119.47    1,314,181,000      1.700  2033/6/20    1.11
            債(20年)
     日本    国債証券    第61回利付国債        1,200,000,000         107.73    1,292,784,000         107.45    1,289,412,000      0.700  2048/12/20     1.09
            (30年)
     日本    国債証券    第142回利付国        1,000,000,000         120.24    1,202,460,000         120.29    1,202,950,000      1.800  2032/12/20     1.01
            債(20年)
     日本    国債証券    第45回利付国債         900,000,000        126.90    1,142,127,000         126.59    1,139,364,000      1.500  2044/12/20     0.96
            (30年)
     日本    国債証券    第344回利付国        1,100,000,000         101.30    1,114,366,000         101.50    1,116,511,000      0.100  2026/9/20    0.94
            債(10年)
     日本    国債証券    第352回利付国        1,100,000,000         101.42    1,115,635,000         101.49    1,116,401,000      0.100  2028/9/20    0.94
            債(10年)
     日本    国債証券    第65回利付国債        1,100,000,000         99.60    1,095,622,000         99.47    1,094,181,000      0.400  2049/12/20     0.92
            (30年)
     日本    国債証券    第39回利付国債         800,000,000        134.75    1,078,032,000         134.43    1,075,512,000      1.900  2043/6/20    0.91
            (30年)
     日本    社債券   第1回武田薬品工        1,000,000,000         101.97    1,019,760,000         101.94    1,019,450,000      1.720   2079/6/6    0.86
            業株式会社利払繰
            延条項・期限前償
            還条項付(劣後特
            約付)
     日本    社債券   第1回明治安田生        1,000,000,000         99.37    993,760,000         99.21    992,120,000      0.315  2023/9/25    0.84
            命2018基金特
            定目的会社特定社
            債(一般担保付)
     日本    国債証券    第141回利付国         800,000,000        119.00     952,000,000        119.05     952,400,000      1.700  2032/12/20     0.80
            債(20年)
     日本    国債証券    第163回利付国         900,000,000        105.22     947,061,000        105.04     945,423,000      0.600  2037/12/20     0.80
            債(20年)
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                60.60
                地方債証券                                 0.27
                 特殊債券                                 0.17
                                  47/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  社債券                                37.74
                 合  計                                98.77
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     北米株式グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ              14,606,277,592              90.76
                               カナダ               295,952,395             1.84
                              アイルランド                 107,661,220             0.67
                               イギリス                215,038,241             1.34
                              ジャージー                 83,741,081             0.52
                                小計             15,308,670,529              95.12
              投資証券                アメリカ                607,862,788             3.78
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              176,827,034             1.10
                合計(純資産総額)                            16,093,360,351              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       3,741    210,957.34      789,191,429       213,736.67      799,588,914     4.97
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       21,607     26,867.95      580,535,804       27,730.97      599,183,118     3.72
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ        34,361     16,189.75      556,296,244       17,437.83      599,181,308     3.72
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        4,558    123,435.92      562,620,963       124,808.42      568,876,781     3.53
                        娯楽
                                  48/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        12,438     33,722.26      419,437,587       34,650.38      430,981,472     2.68
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      41,135      9,639.79     396,533,047       10,175.60      418,573,512     2.60
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        20,615     16,817.49      346,692,761       18,018.98      371,461,337     2.31
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ        12,859     25,800.32      331,766,419       27,561.19      354,409,439     2.20
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ        39,682      7,514.71     298,198,782        8,374.46     332,315,659     2.06
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ        20,216     16,720.64      338,024,483       16,308.17      329,686,076     2.05
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   ALTRIA   GROUP  INC      食品・飲       78,636      3,523.91     277,106,612        4,060.44     319,297,334     1.98
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・        16,626     17,519.45      291,278,432       18,060.33      300,271,188     1.87
                        娯楽
     アメリカ     株式   TEXAS  INSTRUMENTS     INC   半導体・半        26,344     11,466.32      302,068,966       11,102.83      292,493,127     1.82
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   SEMPRA   ENERGY        公益事業       20,459     11,480.74      234,884,649       13,058.51      267,164,091     1.66
     アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,390     38,887.13      248,488,797       40,371.57      257,974,376     1.60
                        娯楽
     アメリカ     株式   PROGRESSIVE     CORP       保険      30,765      7,513.62     231,156,618        8,290.66     255,062,444     1.58
     アメリカ     株式   CONSTELLATION      BRANDS   INC-A   食品・飲       15,741     13,475.33      212,115,179       15,937.06      250,865,343     1.56
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   NRG  ENERGY   INC       公益事業       77,844      2,869.63     223,384,254        3,096.21     241,021,644     1.50
     アメリカ     株式   ABBOTT   LABORATORIES        ヘルスケア        27,367      7,584.36     207,561,254        8,634.57     236,302,337     1.47
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   MCDONALD'S    CORP      消費者サー        12,892     17,632.94      227,323,987       18,297.58      235,892,503     1.47
                        ビス
     アメリカ     株式   FIDELITY    NATIONAL    INFO   ソフトウェ        16,338     12,968.18      211,874,170       13,635.31      222,773,706     1.38
                       ア・サービ
            SERV
                         ス
     アメリカ     株式   NIKE  INC  -CL  B      耐久消費       23,715      7,871.67     186,676,747        9,291.90     220,357,537     1.37
                       財・アパレ
                         ル
     イギリス     株式   AON  PLC          保険      11,553     18,070.13      208,764,249       18,613.19      215,038,241     1.34
     アメリカ     株式   L3HARRIS    TECHNOLOGIES     INC   資本財       10,029     17,732.08      177,835,084       19,802.70      198,601,346     1.23
     アメリカ    投資証券    CROWN  CASTLE   INTL  CORP     ―      12,008     13,463.35      161,668,018       16,113.36      193,489,344     1.20
     アメリカ     株式   BLACKSTONE    GROUP  INC/THE   - 各種金融       37,003      4,344.49     160,759,296        5,145.48     190,398,285     1.18
            A
     アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ        23,138      7,463.11     172,681,603        8,188.36     189,462,487     1.18
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   VISTRA   ENERGY   CORP     公益事業       106,584      1,603.83     170,942,775        1,747.80     186,288,560     1.16
     アメリカ     株式   HUMANA   INC        ヘルスケア        5,464     26,231.27      143,327,689       33,871.16      185,072,023     1.15
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   CME  GROUP  INC       各種金融        9,534     16,570.45      157,982,725       18,935.33      180,529,452     1.12
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    エネルギー                             2.20
                                  49/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    素材                             3.32
                    資本財                             6.02
                    商業・専門サービス                             2.62
                    運輸                             1.55
                    自動車・自動車部品                             0.52
                    耐久消費財・アパレル                             1.37
                    消費者サービス                             3.30
                    メディア・娯楽                             7.70
                    小売                             5.86
                    食品・飲料・タバコ                             3.54
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.97
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.30
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             9.24
                    銀行                             3.96
                    各種金融                             3.95
                    保険                             2.92
                    ソフトウェア・サービス                             17.65
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.08
                    電気通信サービス                             1.03
                    公益事業                             4.32
                    半導体・半導体製造装置                             2.71
       投資証券          ―    ―                             3.78
        合  計                                          98.90
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                ドイツ              1,620,723,858              10.64
                               イタリア                243,308,778             1.60
                               フランス               2,241,166,766              14.71
                                  50/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               オランダ               1,569,251,617              10.30
                               スペイン                799,996,267             5.25
                               ベルギー                266,074,534             1.75
                             ルクセンブルク                  84,451,316             0.55
                              アイルランド                1,104,224,180              7.25
                              ポルトガル                303,345,065             1.99
                               イギリス               2,777,014,663              18.23
                               スイス              2,390,661,276              15.69
                              スウェーデン                 587,430,334             3.86
                              デンマーク                603,562,417             3.96
                              バミューダ                139,156,560             0.91
                                小計             14,730,367,631              96.71
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              501,796,102             3.29
                合計(純資産総額)                            15,232,163,733              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                91,108,484                 0.60
                 売建          ―                96,814,072                △0.64
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       78,569     10,665.51      837,978,777       11,298.35      887,700,689     5.83
                       料・タバコ
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        19,245     32,983.73      634,771,951       34,959.24      672,790,728     4.42
                       イオテクノ
             GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     フランス     株式   LVMH  MOET  HENNESSY    LOUIS    耐久消費       11,835     40,545.38      479,854,602       41,842.50      495,205,988     3.25
                       財・アパレ
             VUITTON   SE
                         ル
     アイルラ     株式   LINDE  PLC          素材      23,308     18,464.49      430,370,508       18,870.96      439,844,511     2.89
     ンド
     デンマー     株式   NOVO  NORDISK   A/S-B      医薬品・バ        61,759      5,683.55     351,010,365        6,481.64     400,300,130     2.63
     ク                   イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     イギリス     株式   VODAFONE    GROUP  PLC     電気通信      2,590,394        148.30     384,168,816        152.43     394,874,707     2.59
                        サービス
     フランス     株式   SCHNEIDER    ELECTRIC    SE    資本財       39,175      9,073.84     355,467,877        9,470.75     371,016,670     2.44
     イギリス     株式   BRITISH   AMERICAN    TOBACCO    食品・飲       85,316      3,416.99     291,524,055        3,512.98     299,713,572     1.97
                       料・タバコ
             PLC
                                  51/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イギリス     株式   BP PLC          エネルギー       679,935       416.42     283,141,946        431.42     293,339,951     1.93
     フランス     株式   DANONE           食品・飲       42,606      6,565.68     279,737,618        6,828.69     290,943,422     1.91
                       料・タバコ
     フランス     株式   BNP  PARIBAS          銀行      85,643      3,321.09     284,428,881        3,377.28     289,241,033     1.90
     イギリス     株式   TESCO  PLC        食品・生活       897,565       289.03     259,430,177        310.76     278,935,305     1.83
                       必需品小売
                         り
     イギリス     株式   RECKITT   BENCKISER    GROUP    家庭用品・        33,198      7,677.89     254,890,884        8,265.83     274,409,356     1.80
                       パーソナル
             PLC
                        用品
     ドイツ     株式   BAYER  AG-REG        医薬品・バ        43,547      6,174.75     268,892,165        6,297.89     274,254,390     1.80
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     オランダ     株式   EURONEXT    NV        各種金融       34,013      8,015.82     272,642,341        8,009.84     272,439,028     1.79
     スペイン     株式   CELLNEX   TELECOM   SA     電気通信       53,587      4,914.70     263,364,056        5,073.70     271,884,469     1.78
                        サービス
     フランス     株式   L'OREAL           家庭用品・        9,165     28,488.76      261,099,531       29,445.16      269,864,937     1.77
                       パーソナル
                        用品
     ドイツ     株式   SYMRISE   AG         素材      27,330      9,927.43     271,316,716        9,822.22     268,441,491     1.76
     スペイン     株式   IBERDROLA    SA       公益事業       256,992      1,052.99     270,611,650        1,041.28     267,600,758     1.76
     アイルラ     株式   EXPERIAN    PLC       商業・専門        79,941      2,818.38     225,304,499        3,130.35     250,243,597     1.64
     ンド                   サービス
     オランダ     株式   JUST  EAT  TAKEAWAY        小売      30,179      8,189.17     247,141,112        8,153.30     246,058,742     1.62
     ドイツ     株式   SCOUT24   AG        メディア・        37,019      6,168.78     228,362,067        6,413.85     237,434,591     1.56
                        娯楽
     オランダ     株式   AKZO  NOBEL          素材      31,664      6,563.29     207,820,173        7,388.18     233,939,648     1.54
     アイルラ     株式   FLUTTER   ENTERTAINMENT      PLC  消費者サー        26,176      9,460.38     247,635,096        8,844.44     231,512,292     1.52
     ンド                    ビス
     スイス     株式   UBS  GROUP  AG-REG       各種金融       223,207       992.39     221,510,372        1,026.13     229,040,612     1.50
     イギリス     株式   IG GROUP  HOLDINGS    PLC    各種金融       243,693       806.58     196,559,363        900.70     219,496,702     1.44
     オランダ     株式   JUST  EAT  TAKEAWAY        小売      27,112      8,399.16     227,718,026        8,065.85     218,681,596     1.44
     イギリス     株式   SAGE  GROUP  PLC/THE      ソフトウェ       272,887       747.65     204,026,301        799.91     218,287,769     1.43
                       ア・サービ
                         ス
     スウェー     株式   TELE2  AB-B  SHS       電気通信       143,563      1,361.51     195,463,824        1,431.24     205,473,682     1.35
     デン                   サービス
     フランス     株式   ESSILORLUXOTTICA           耐久消費       17,162     13,036.92      223,739,750       11,885.66      203,981,714     1.34
                       財・アパレ
                         ル
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    エネルギー                             4.21
                    素材                             7.47
                    資本財                             6.52
                    商業・専門サービス                             2.46
                    運輸                             1.05
                    耐久消費財・アパレル                             6.87
                    消費者サービス                             2.09
                    メディア・娯楽                             2.89
                    小売                             5.48
                    食品・生活必需品小売り                             2.88
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    食品・飲料・タバコ                             9.71
                    家庭用品・パーソナル用品                             4.70
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             10.59
                    銀行                             4.88
                    各種金融                             6.88
                    保険                             1.93
                    不動産                             1.01
                    ソフトウェア・サービス                             3.86
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             0.90
                    電気通信サービス                             7.01
                    公益事業                             3.31
        合  計                                          96.71
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       ユーロ                 買建      666,109.24        79,406,306        79,626,698        0.52
             英ポンド                 買建      76,993.24        10,383,787        10,263,968        0.07
             スウェーデンクローナ                 買建      112,760.98         1,212,769        1,217,818        0.01
             英ポンド                 売建      648,488.02        86,750,972        86,449,479       △0.57
             スウェーデンクローナ                 売建      959,684.57        10,383,787        10,364,593       △0.07
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ                92,114,537             2.17
                              アイルランド                 85,188,337             2.00
                               イギリス                32,738,472             0.77
                               ケイマン                95,800,808             2.25
                             オーストラリア                2,206,306,510              51.87
                              バミューダ                 60,972,007             1.43
                             ニュージーランド                  140,410,629             3.30
                                  53/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                香港               973,038,409             22.88
                              シンガポール                 335,803,356             7.89
                                中国               86,000,616             2.02
                                小計              4,108,373,681              96.59
              投資証券               シンガポール                 52,470,008             1.23
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              92,605,543             2.18
                合計(純資産総額)                             4,253,449,232             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                1,443,851                0.03
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     香港     株式   AIA  GROUP  LTD        保険      410,400       897.15     368,192,822        956.82     392,681,390     9.23
     オースト     株式   CSL  LTD         医薬品・バ       16,242     18,858.78      306,304,329       20,665.02      335,641,274     7.89
     ラリア                   イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                         ンス
     オースト     株式   BHP  GROUP  LTD        素材      127,064      1,876.95     238,493,537        1,995.91     253,609,325     5.96
     ラリア
     オースト     株式   WOOLWORTHS    GROUP  LTD    食品・生活       57,461      2,391.13     137,397,077        2,520.67     144,840,368     3.41
     ラリア                   必需品小売
                         り
     香港     株式   GALAXY   ENTERTAINMENT      GROUP  消費者サー       225,000       616.35     138,680,100        570.02     128,255,400     3.02
                         ビス
             L
     オースト     株式   COLES  GROUP  LTD      食品・生活       113,640      1,066.69     121,218,947        1,111.63     126,326,065     2.97
     ラリア                   必需品小売
                         り
     オースト     株式   ASX  LTD          各種金融       24,059      4,673.22     112,433,093        5,121.97     123,229,596     2.90
     ラリア
     オースト     株式   WESTPAC   BANKING   CORP      銀行      113,512       958.96     108,854,138        1,068.01     121,232,451     2.85
     ラリア
     オースト     株式   COMMONWEALTH     BANK  OF     銀行      27,782      3,767.13     104,658,406        4,226.45     117,419,387     2.76
     ラリア
             AUSTRAL
     オースト     株式   BRAMBLES    LTD       商業・専門       165,584       654.95     108,449,555        701.21     116,109,968     2.73
     ラリア                   サービス
     香港     株式   TECHTRONIC    INDUSTRIES    CO   資本財      164,500       654.26     107,626,428        686.55     112,938,462     2.66
     オースト     株式   RIO  TINTO  LTD        素材      18,045      5,257.45      94,870,856       5,785.51     104,399,683     2.45
     ラリア
     香港     株式   HANG  LUNG  PROPERTIES    LTD   不動産      479,000       202.17     96,842,304        207.79     99,532,368     2.34
     オースト     株式   MEDIBANK    PRIVATE   LTD     保険      501,411       180.42     90,467,430        186.37     93,449,873     2.20
     ラリア
     アメリカ     株式   RESMED   INC-CDI        ヘルスケア       57,785      1,454.64      84,056,424       1,594.09      92,114,537     2.17
                       機器・サー
                         ビス
                                  54/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オースト     株式   AUST  AND  NZ BANKING   GROUP    銀行      80,873      981.43     79,371,714       1,108.99      89,687,364     2.11
     ラリア
     オースト     株式   SUNCORP   GROUP  LTD       保険      147,644       535.98     79,135,693        601.41     88,795,907     2.09
     ラリア
     シンガ     株式   OVERSEA-CHINESE      BANKING      銀行      134,213       634.63     85,176,227        650.67     87,328,695     2.05
     ポール
             CORP
     アイルラ     株式   JAMES  HARDIE   INDUSTRIES       素材      68,782      1,114.93      76,687,687       1,238.52      85,188,337     2.00
     ンド
             PLC-CDI
     香港     株式   SWIRE  PROPERTIES    LTD     不動産      290,200       268.72     77,984,169        292.73     84,951,407     2.00
     香港     株式   BOC  HONG  KONG  HOLDINGS    LTD   銀行      280,500       295.54     82,899,531        296.24     83,096,442     1.95
     シンガ     株式   UNITED   OVERSEAS    BANK  LTD    銀行      49,492      1,435.75      71,058,437       1,467.06      72,608,115     1.71
     ポール
     香港     株式   SUN  HUNG  KAI  PROPERTIES       不動産       51,500      1,346.43      69,341,454       1,389.96      71,582,940     1.68
     オースト     株式   CROWN  RESORTS   LTD     消費者サー       130,027       428.26     55,685,779        475.84     61,873,088     1.45
     ラリア                    ビス
     シンガ     株式   SINGAPORE           電気通信       333,720       188.63     62,950,905        184.81     61,676,595     1.45
     ポール                   サービス
             TELECOMMUNICATIONS
     バミュー     株式   JARDINE   STRATEGIC    HLDGS  LTD  資本財       27,000      2,273.45      61,383,384       2,258.22      60,972,007     1.43
     ダ
     ケイマン     株式   CK HUTCHISON    HOLDINGS    LTD   資本財       82,772      663.38     54,910,117        722.35     59,791,016     1.41
     オースト     株式   INCITEC   PIVOT  LTD       素材      452,867       114.33     51,778,866        129.53     58,662,761     1.38
     ラリア
     シンガ     株式   CITY  DEVELOPMENTS     LTD    不動産      109,700       512.44     56,214,964        534.59     58,644,523     1.38
     ポール
     ニュー     株式   SPARK  NEW  ZEALAND   LTD    電気通信       215,554       249.97     53,882,809        264.22     56,953,850     1.34
     ジーラン                   サービス
     ド
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    エネルギー                             1.19
                    素材                             13.09
                    資本財                             5.49
                    商業・専門サービス                             3.20
                    消費者サービス                             6.89
                    メディア・娯楽                             1.32
                    食品・生活必需品小売り                             6.38
                    ヘルスケア機器・サービス                             3.06
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.89
                    銀行                             15.43
                    各種金融                             2.90
                    保険                             15.44
                    不動産                             7.40
                    ソフトウェア・サービス                             0.59
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             1.31
                    電気通信サービス                             4.08
                    公益事業                             0.94
       投資証券          ―    ―                             1.23
        合  計                                          97.82
                                  55/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       豪ドル                 買建      21,850.05        1,449,007        1,443,851        0.03
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     海外債券グローバル・ラップマザーファンド

     以下の運用状況は2020年             3月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ               3,873,377,055              40.05
                               カナダ               256,301,173             2.65
                               メキシコ                54,603,531             0.56
                               ドイツ               255,842,253             2.65
                               イタリア                783,173,045             8.10
                               フランス                772,204,732             7.98
                               オランダ                198,340,802             2.05
                               スペイン                531,100,563             5.49
                               ベルギー                204,161,595             2.11
                              オーストリア                 120,774,721             1.25
                              フィンランド                 74,309,695             0.77
                              アイルランド                 125,343,086             1.30
                              ポルトガル                 48,783,791             0.50
                               イギリス                607,395,671             6.28
                              スウェーデン                 23,583,316             0.24
                              ノルウェー                 26,931,452             0.28
                              デンマーク                 58,334,335             0.60
                              ポーランド                 34,285,746             0.35
                             オーストラリア                 191,578,055             1.98
                             ニュージーランド                  61,522,554             0.64
                              シンガポール                 91,983,186             0.95
                              マレーシア                 40,606,270             0.42
                              南アフリカ                 37,732,046             0.39
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                小計              8,472,268,673              87.60
              特殊債券                アメリカ                12,111,142             0.13
                               ドイツ                13,935,972             0.14
                                小計               26,047,114             0.27
               社債券                アメリカ                503,255,458             5.20
                               カナダ                22,839,262             0.24
                                小計               526,094,720             5.44
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              647,340,637             6.69
                合計(純資産総額)                             9,671,751,144             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        債券先物取引          買建        アメリカ                1,847,776,969                  19.10
                 買建        ドイツ                 353,199,715                 3.65
                 買建      オーストラリア                   71,829,548                 0.74
                 売建        アメリカ                  39,335,243                △0.41
                 売建        カナダ                 33,780,600                △0.35
                 売建        ドイツ                 76,916,079                △0.80
                 売建        イギリス                  72,894,043                △0.75
       その他先物取引          売建        イギリス                 419,952,251                △4.34
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―              4,339,950,355                  44.87
                 売建          ―              4,721,977,921                 △48.82
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,460,000      11,776.59      525,236,159       11,845.03      528,288,773      2.500  2024/5/15    5.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,020,000      11,148.05      448,152,004       11,174.84      449,228,683      2.125  2021/8/15    4.64
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,997,000      11,065.16      442,274,518       11,080.46      442,886,249      2.000  2021/2/28    4.58
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,203,000      11,281.12      361,334,332       11,320.23      362,587,034      2.125  2022/5/15    3.75
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,780,000      11,130.84      309,437,433       11,162.30      310,311,977      1.750  2021/11/30     3.21
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,839,000      14,941.16      274,768,087       15,245.97      280,373,522      3.000  2048/2/15    2.90
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,994,000      12,364.10      246,540,304       12,540.10      250,049,721      2.375  2029/5/15    2.59
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,337,000      14,664.84      196,068,944       15,019.81      200,814,918      3.000  2045/5/15    2.08
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,576,000      12,539.25      197,618,683       12,699.95      200,151,221      2.750  2028/2/15    2.07
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      14,755.39      194,771,178       15,084.00      199,108,902      3.000  2045/11/15     2.06
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,241,000      14,805.13      183,731,674       15,064.45      186,949,850      3.125  2043/2/15    1.93
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,584,000      11,696.67      185,275,316       11,782.54      186,635,551      2.000  2025/8/15    1.93
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,482,000      12,052.74      178,621,666       12,208.36      180,928,017      0.000  2025/3/25    1.87
     イギリス    国債証券    UK TREASURY          732,000      24,170.86      176,930,753       24,622.98      180,240,233      4.250  2046/12/7    1.86
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,315,000      12,080.93      158,864,281       12,150.72      159,782,063      0.000  2023/2/25    1.65
     イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI        1,125,000      12,049.97      135,562,168       12,084.47      135,950,317      0.900   2022/8/1    1.41
            DEL  TES
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     1,052,000      12,346.21      129,882,185       12,654.52      133,125,580      0.500  2029/5/25    1.38
     スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG  DEL    1,020,000      11,916.70      121,550,423       11,963.59      122,028,676      0.000  2023/4/30    1.26
            ESTADO
     フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)      560,000      18,874.98      105,699,911       19,449.47      108,917,032      3.250  2045/5/25    1.13
     ドイツ    国債証券    BUNDESREPUB.           513,000      19,848.87      101,824,726       20,346.16      104,375,834      2.500  2046/8/15    1.08
            DEUTSCHLAND
     イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI        858,000      11,709.80      100,470,110       11,830.54      101,506,106      1.350   2030/4/1    1.05
            DEL  TES
     イギリス    国債証券    UK TREASURY          714,000      14,044.58      100,278,372       14,031.83      100,187,313      3.750   2021/9/7    1.04
     スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG  DEL     839,000      11,820.62      99,175,050       11,891.00      99,765,570     0.500  2030/4/30    1.03
            ESTADO
     カナダ    国債証券    CANADIAN          1,231,000       7,670.03      94,418,126       7,683.89      94,588,799     0.750   2021/3/1    0.98
            GOVERNMENT
     イギリス    国債証券    UNITED   KINGDOM        379,000      23,095.63      87,532,463       23,446.78      88,863,307     2.500  2065/7/22    0.92
            GILT
     イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI        665,000      12,839.83      85,384,919       12,939.20      86,045,729     2.500  2025/11/15     0.89
            DEL  TES
     オースト    国債証券    AUSTRALIAN          1,009,000       8,340.95      84,160,204       8,488.02      85,644,141     3.000  2047/3/21    0.89
     ラリア
            GOVERNMENT
     スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG  DEL     651,000      12,628.87      82,214,004       12,982.93      84,518,899     1.450  2029/4/30    0.87
            ESTADO
     イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI        710,000      11,577.74      82,202,011       11,666.16      82,829,787     0.350   2025/2/1    0.86
            DEL  TES
     オランダ    国債証券    NETHERLANDS           657,000      12,164.14      79,918,459       12,260.28      80,550,058     0.000  2024/1/15    0.83
            GOVERNMENT
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                87.60
                 特殊債券                                 0.27
                  社債券                                5.44
                 合  計                                93.31
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    TNOTE2Y   2006    買建     10 米ドル     2,202,921.64       239,743,962       2,204,140.6       239,876,621      2.48
     物取引   カ   取引所
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        アメリ   シカゴ商品    TNOTE5Y   2006    買建     81 米ドル     10,113,083.9      1,100,606,921       10,157,906.25       1,105,484,937       11.43
        カ   取引所
        アメリ   シカゴ商品    TNOTE10Y2006       買建     21 米ドル     2,887,752.93       314,274,151      2,915,390.73       317,281,973      3.28
        カ   取引所
        アメリ   シカゴ商品    TBOND20Y2006       売建     2米ドル       357,687.5      38,927,130       361,437.5      39,335,243     △0.41
        カ   取引所
        アメリ   シカゴ商品    TNOUL10Y2006       買建     8米ドル       1,236,000      134,513,880      1,250,875.04       136,132,731      1.41
        カ   取引所
        アメリ   シカゴ商品    TBOND30Y2006       買建     2米ドル      440,092.05       47,895,217        450,250      49,000,707      0.51
        カ   取引所
        カナダ   モントリ    CAN  10Y  2006    売建     3加ドル      438,003.12       33,551,039        441,000      33,780,600     △0.35
          オール取引
          所
        ドイツ   ユーレック    FBTP10Y   2006    買建     1ユーロ       140,550      16,802,753        142,240      17,004,792      0.18
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    SCHATZ2Y2006       買建     5ユーロ      561,179.45       67,089,003        561,200      67,091,460      0.69
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    BOBL5Y   2006    買建     9ユーロ       1,208,340      144,457,046        1,219,590      145,801,984      1.51
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    BUND10Y   2006    買建     ▶ユーロ       681,080      81,423,114        694,400      83,015,520      0.86
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    BUXL30Y   2006    売建     3ユーロ       627,480      75,015,234        643,380      76,916,079     △0.80
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    OAT10Y   2006    買建     2ユーロ       328,380      39,257,829        336,980      40,285,959      0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    AUSTR03Y2006       買建     8豪ドル       936,084.4      61,865,818       936,478.24       61,891,847      0.64
        トラリ   物取引所
        ア
        オース   シドニー先    AUSTR10Y2006       買建     1豪ドル      148,848.69       9,837,410      150,366.19       9,937,701     0.10
        トラリ   物取引所
        ア
        イギリ   ロンドン国    GILT10Y   2006    売建     ▶英ポンド      543,446.77       72,452,323        546,760      72,894,043     △0.75
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     その他   イギリ   ロンドン国    3MEURIBR2006       売建     14 ユーロ       3,513,300      420,015,015        3,512,775      419,952,251     △4.34
     先物取   ス   際金融先物
      引     オプション
          取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建    23,038,339.21        2,533,412,835        2,505,098,872         25.90
             加ドル                 買建     1,427,000.00         112,593,442        109,279,210         1.13
             メキシコペソ                 買建     4,054,000.00         18,161,716        18,425,430        0.19
             ユーロ                 買建     7,991,470.50         958,483,985        954,984,303         9.87
             英ポンド                 買建      892,000.00        116,498,044        118,862,500         1.23
             スイスフラン                 買建      20,000.00        2,265,303        2,263,800        0.02
             スウェーデンクローナ                 買建     7,035,000.00         77,328,078        75,945,000        0.79
                                  59/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ノルウェークローネ                 買建     3,059,000.00         30,905,729        31,354,750        0.32
             デンマーククローネ                 買建      429,000.00         6,966,423        6,864,000        0.07
             ポーランドズロチ                 買建     1,640,000.00         42,813,361        43,099,200        0.45
             豪ドル                 買建     1,189,000.00         79,173,906        78,569,120        0.81
             ニュージーランドドル                 買建     5,345,000.00         348,212,859        345,882,070         3.58
             シンガポールドル                 買建      646,000.00        49,692,652        49,322,100        0.51
             米ドル                 売建    24,345,475.44        2,683,013,583        2,647,181,651        △27.37
             加ドル                 売建     2,839,000.00         219,599,350        217,283,090        △2.25
             メキシコペソ                 売建     2,027,000.00          9,040,420        9,243,120      △0.10
             ユーロ                 売建     8,251,000.00         989,975,630        985,977,410       △10.19
             英ポンド                 売建      891,000.00        117,064,160        118,729,350        △1.23
             スイスフラン                 売建      10,000.00        1,132,100        1,132,000      △0.01
             スウェーデンクローナ                 売建     7,470,000.00         82,020,600        80,638,650       △0.83
             ノルウェークローネ                 売建     3,683,000.00         37,200,430        37,750,750       △0.39
             デンマーククローネ                 売建      858,000.00        13,848,120        13,728,000       △0.14
             ポーランドズロチ                 売建      820,000.00        21,344,600        21,574,200       △0.22
             豪ドル                 売建     1,835,000.00         121,454,250        121,198,660        △1.25
             ニュージーランドドル                 売建     5,702,000.00         367,444,450        368,954,980        △3.81
             シンガポールドル                 売建     1,292,000.00         98,928,440        98,586,060       △1.02
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第2【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
        当該規定に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
     (5)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            上 の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
     (6)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 7 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     ( 4 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (5)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
         
         ない場合、解約価額から             解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
         㭺๬픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź๳蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     (6)解約単位
        1口単位
         ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
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     (7)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     ( 8 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債(国内・外国)
                        *
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         ・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
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         *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③ 信託約款の変更
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
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         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
       ・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
       ・投資顧問会社とのマザーファンドにおける運用の指図に関する権限の委託契約または当ファンドにおけ
        る投資顧問契約は、当該ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会社、委託会社が
        重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相手方に通知をな
        すことにより契約を終了することができます。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
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        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年                                                    3月26日か

        ら2020年     3月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

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     【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        84,749,743               74,404,296
        コール・ローン
                                       4,090,425,308               3,550,174,434
        親投資信託受益証券
                                        16,041,618               18,163,556
        未収入金
                                       4,191,216,669               3,642,742,286
        流動資産合計
                                       4,191,216,669               3,642,742,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        20,560,191               19,541,442
        未払収益分配金
                                          291,067              3,727,196
        未払解約金
                                         1,102,526               1,159,412
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                30,872,402               32,465,158
                                            62               13
        未払利息
                                          88,144               92,697
        その他未払費用
                                        52,914,392               56,985,918
        流動負債合計
                                        52,914,392               56,985,918
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,056,019,150               1,954,144,238
        元本
        剰余金
                                       2,082,283,127               1,631,612,130
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        964,481,035               823,035,041
          (分配準備積立金)
                                       4,138,302,277               3,585,756,368
        元本等合計
                                       4,138,302,277               3,585,756,368
       純資産合計
                                       4,191,216,669               3,642,742,286
      負債純資産合計
                                  68/186









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 2018年      3月27日          自 2019年      3月26日
                                 至 2019年      3月25日          至 2020年      3月25日
      営業収益
                                            68
       受取利息                                                     -
       有価証券売買等損益                                 122,884,660              △ 253,147,285
                                                          1,409
                                             -
       その他収益
                                        122,884,728
                                                      △ 253,145,876
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,739               21,353
       支払利息
                                         2,252,215               2,296,687
       受託者報酬
                                        63,065,521               64,310,595
       委託者報酬
                                          186,031               185,510
       その他費用
                                        65,532,506               66,814,145
       営業費用合計
                                        57,352,222
                                                      △ 319,960,021
      営業利益又は営業損失(△)
                                        57,352,222
                                                      △ 319,960,021
      経常利益又は経常損失(△)
                                        57,352,222
                                                      △ 319,960,021
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,127,884               19,040,512
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,995,569,904               2,082,283,127
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        221,476,548               203,529,957
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        221,476,548               203,529,957
       額
                                        161,427,472               295,658,979
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        161,427,472               295,658,979
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                        20,560,191               19,541,442
      分配金
                                       2,082,283,127               1,631,612,130
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第18期              第19期

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在
     1.   期首元本額                                 2,006,303,746円              2,056,019,150円
       期中追加設定元本額                                  211,392,454円              189,206,391円
       期中一部解約元本額                                  161,677,050円              291,081,303円
     2.   受益権の総数                                 2,056,019,150口              1,954,144,238口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2018年    3月27日                       自  2019年    3月26日
              至  2019年    3月25日                       至  2020年    3月25日
      1.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                           1.  信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
       託するために要する費用                            託するために要する費用
                           18,959,680円                            19,237,791円
      2.  分配金の計算過程                           2.  分配金の計算過程
      A  計算期末における費用控除後の                   32,492,042円       A  計算期末における費用控除後の                    7,903,099円
       配当等収益                            配当等収益
      B  費用控除後、繰越欠損金補填後                   14,732,296円       B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C  信託約款に定める収益調整金                  1,480,014,623円         C  信託約款に定める収益調整金                  1,489,200,690円
      D  信託約款に定める分配準備積立                   937,816,888円        D  信託約款に定める分配準備積立                   834,673,384円
       金                            金
      E  分配対象収益(A+B+C+D)                  2,465,055,849円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                  2,331,777,173円
      }  分配対象収益(1万口当たり)                     11,989円     }  分配対象収益(1万口当たり)                     11,932円
      ▶  分配金額                   20,560,191円       ▶  分配金額                   19,541,442円
      H  分配金額(1万口当たり)                       100円    H  分配金額(1万口当たり)                       100円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第18期                   第19期

                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日
                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第18期                   第19期

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第18期(2019年         3月25日現在)
     売買目的有価証券

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                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   109,898,193

              合計                                          109,898,193

     第19期(2020年         3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  △287,461,051

              合計                                         △287,461,051

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第18期                            第19期

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在
     1口当たり純資産額                        2.0128円    1口当たり純資産額                        1.8349円
     (1万口当たり純資産額)                       (20,128円)     (1万口当たり純資産額)                       (18,349円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

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     親投資信託受益        日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド                            445,286,871            876,057,390
     証券
            日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド                             49,834,868            263,681,270

            日本債券グローバル・ラップマザーファンド                            493,138,385            699,664,740

            北米株式グローバル・ラップマザーファンド                            235,632,630            603,408,038

            欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド                            183,651,858            549,908,758

            アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザー                             28,255,050            149,350,543

            ファンド
            海外債券グローバル・ラップマザーファンド                            152,488,023            408,103,695

                    合計                    1,588,287,685            3,550,174,434

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマ


     ザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファン
     ド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマ
     ザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
     産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
     す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               329,047,530               196,919,653
        株式                              24,513,416,770               22,201,805,010
        未収入金                               124,918,370               268,776,302
                                        32,600,600               33,423,960
        未収配当金
                                      24,999,983,270               22,700,924,925
        流動資産合計
                                  73/186


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                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
                                      24,999,983,270               22,700,924,925
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               122,078,478               348,527,813
        未払解約金                                1,092,251               16,510,953
                                            243                35
        未払利息
                                        123,170,972               365,038,801
        流動負債合計
                                        123,170,972               365,038,801
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,766,596,304               11,353,050,842
        剰余金
                                      13,110,215,994               10,982,835,282
          剰余金又は欠損金(△)
                                      24,876,812,298               22,335,886,124
        元本等合計
                                      24,876,812,298               22,335,886,124
       純資産合計
                                      24,999,983,270               22,700,924,925
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                13,481,040,392円              11,766,596,304円
       期首からの追加設定元本額                                 2,135,378,609円              1,300,220,878円
       期首からの一部解約元本額                                 3,849,822,697円              1,713,766,340円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                 5,797,384,418円              5,413,993,846円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  154,182,833円              171,395,629円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  264,331,205円              258,044,492円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                 2,314,347,979円              2,201,146,835円
                                  74/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  969,727,780円              903,008,050円
       グローバル・ラップ・バランス 超積極型                                 1,050,521,824円              1,076,733,036円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  58,926,570円              69,240,477円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  146,106,293円              169,091,746円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  187,821,761円              220,298,714円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  422,235,243円              445,286,871円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  401,010,398円              424,811,146円
             計                                11,766,596,304円              11,353,050,842円
     2.   受益権の総数                                11,766,596,304口              11,353,050,842口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △1,638,278,088

              合計                                       △1,638,278,088

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △2,615,176,355

              合計                                       △2,615,176,355

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        2.1142円    1口当たり純資産額                        1.9674円
     (1万口当たり純資産額)                       (21,142円)     (1万口当たり純資産額)                       (19,674円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     大成建設                          56,400       3,330.00        187,812,000
     鹿島建設                         243,200        1,142.00        277,734,400
     大和ハウス工業                          38,000       2,707.50        102,885,000
     アサヒグループホールディングス                          80,100       3,650.00        292,365,000
     ニチレイ                         109,700        2,593.00        284,452,100
     クラレ                         155,400        1,088.00        169,075,200
     旭化成                         181,100         753.70       136,495,070
     信越化学工業                          31,900      10,860.00        346,434,000
     三井化学                          81,900       2,172.00        177,886,800
     花王                          74,900       8,572.00        642,042,800
     資生堂                          54,200       6,493.00        351,920,600
     協和キリン                         136,900        2,340.00        320,346,000
     武田薬品工業                          49,500       3,345.00        165,577,500
     アステラス製薬                          49,900       1,657.00        82,684,300
     小野薬品工業                         163,700        2,286.00        374,218,200
     沢井製薬                          60,100       5,700.00        342,570,000
     第一三共                          71,400       7,224.00        515,793,600
     JXTGホールディングス                         785,300         386.40       303,439,920
     太平洋セメント                          79,500       2,123.00        168,778,500
     住友金属鉱山                         105,200        2,391.00        251,533,200
     SUMCO                          69,300       1,419.00        98,336,700
     オークマ                          38,400       3,765.00        144,576,000
     ナブテスコ                          71,300       2,554.00        182,100,200
     SMC                          7,200      45,840.00        330,048,000
     小松製作所                          33,400       1,903.50        63,576,900
     クボタ                         153,700        1,315.50        202,192,350
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ダイキン工業                          37,100      14,040.00        520,884,000
     セガサミーホールディングス                         141,800        1,304.00        184,907,200
     ミネベアミツミ                         119,700        1,647.00        197,145,900
     日立製作所                         168,500        3,207.00        540,379,500
     日本電産                          16,000      11,200.00        179,200,000
     ソニー                         122,500        6,500.00        796,250,000
     キーエンス                          18,700      34,550.00        646,085,000
     ローム                          40,200       6,540.00        262,908,000
     太陽誘電                         116,500        2,908.00        338,782,000
     村田製作所                          24,600       5,510.00        135,546,000
     SCREENホールディングス                          25,900       4,235.00        109,686,500
     東京エレクトロン                          26,800      21,170.00        567,356,000
     デンソー                          90,000       3,633.00        326,970,000
     トヨタ自動車                         125,200        6,919.00        866,258,800
     本田技研工業                         122,600        2,594.00        318,024,400
     スズキ                          55,400       2,911.50        161,297,100
     島津製作所                          74,100       2,763.00        204,738,300
     HOYA                          32,300       8,979.00        290,021,700
     任天堂                          15,100      39,640.00        598,564,000
     電源開発                         151,700        2,159.00        327,520,300
     東急                          94,700       1,711.00        162,031,700
     東海旅客鉄道                          9,400      18,150.00        170,610,000
     西武ホールディングス                          92,300       1,311.00        121,005,300
     日本通運                          39,900       5,270.00        210,273,000
     日本航空                          79,000       2,163.00        170,877,000
     野村総合研究所                          90,300       2,323.00        209,766,900
     大塚商会                          55,400       4,295.00        237,943,000
     日本電信電話                         429,000        2,503.00       1,073,787,000
     KDDI                          68,000       3,242.00        220,456,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          54,700       4,570.00        249,979,000
     コナミホールディングス                          64,400       3,385.00        217,994,000
     ソフトバンクグループ                         117,600        4,170.00        490,392,000
     伊藤忠商事                          56,100       2,300.50        129,058,050
     三菱商事                         286,300        2,464.00        705,443,200
     J.フロント リテイリング                         144,100         962.00       138,624,200
     良品計画                          88,800       1,228.00        109,046,400
     丸井グループ                          92,300       2,097.00        193,553,100
     イズミ                          53,100       2,758.00        146,449,800
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         764,400         448.70       342,986,280
     りそなホールディングス                         641,600         356.90       228,987,040
     三井住友フィナンシャルグループ                         187,000        2,950.50        551,743,500
     東京海上ホールディングス                         108,000        5,022.00        542,376,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     T&Dホールディングス                         370,700         905.00       335,483,500
     オリックス                         228,000        1,397.50        318,630,000
     三井不動産                         289,000        1,935.00        559,215,000
     住友不動産                          56,300       3,034.00        170,814,200
     リクルートホールディングス                          34,400       3,107.00        106,880,800
             合   計                9,101,100               22,201,805,010
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド


     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               388,849,396               441,026,427
        株式                              7,776,764,400               6,159,725,700
                                        13,173,700               10,684,125
        未収配当金
                                       8,178,787,496               6,611,436,252
        流動資産合計
                                       8,178,787,496               6,611,436,252
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                27,269,197                    -
        未払解約金                                    -           5,368,546
                                            287                79
        未払利息
                                        27,269,484                5,368,625
        流動負債合計
                                        27,269,484                5,368,625
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,349,887,986               1,248,521,378
        剰余金
                                       6,801,630,026               5,357,546,249
          剰余金又は欠損金(△)
                                       8,151,518,012               6,606,067,627
        元本等合計
                                       8,151,518,012               6,606,067,627
       純資産合計
                                       8,178,787,496               6,611,436,252
      負債純資産合計
     注記表

                                  79/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                 1,502,408,157円              1,349,887,986円
       期首からの追加設定元本額                                  165,024,783円              120,717,812円
       期首からの一部解約元本額                                  317,544,954円              222,084,420円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                  675,233,028円              606,481,895円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  28,633,270円              30,383,005円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  38,062,940円              35,982,292円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                  270,412,767円              246,335,342円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  102,315,744円              90,855,100円
       グローバル・ラップ・バランス 超積極型                                  75,959,521円              68,845,067円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  13,995,848円              16,317,067円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  26,628,425円              30,085,398円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  27,009,207円              30,709,130円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  49,196,031円              49,834,868円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  42,441,205円              42,692,214円
             計                                 1,349,887,986円              1,248,521,378円
     2.   受益権の総数                                 1,349,887,986口              1,248,521,378口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                  80/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

                                  81/186

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  △631,283,233

              合計                                         △631,283,233

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  △979,431,163

              合計                                         △979,431,163

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        6.0387円    1口当たり純資産額                        5.2911円
     (1万口当たり純資産額)                       (60,387円)     (1万口当たり純資産額)                       (52,911円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     ミライト・ホールディングス                          80,500       1,325.00        106,662,500
     セーレン                          42,600       1,246.00        53,079,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マツオカコーポレーション                          49,800       1,673.00        83,315,400
     ヤマトインターナショナル                         105,700         268.00       28,327,600
     ザ・パック                          13,200       3,415.00        45,078,000
     ステラ ケミファ                          41,400       2,480.00        102,672,000
     東京応化工業                          17,700       3,895.00        68,941,500
     三洋化成工業                          23,500       3,990.00        93,765,000
     三光合成                          45,900        267.00       12,255,300
     アジアパイルホールディングス                         277,600         416.00       115,481,600
     トーカロ                         154,800         961.00       148,762,800
     川田テクノロジーズ                          22,200       5,480.00        121,656,000
     日東精工                          75,300        458.00       34,487,400
     FUJI                          77,700       1,660.00        128,982,000
     サトーホールディングス                          49,600       2,116.00        104,953,600
     キトー                          99,100       1,021.00        101,181,100
     JUKI                          54,100        575.00       31,107,500
     ユーシン精機                         133,000         675.00       89,775,000
     山洋電気                          9,700      4,110.00        39,867,000
     ダイヘン                          49,100       2,847.00        139,787,700
     ミマキエンジニアリング                         130,500         407.00       53,113,500
     サン電子                          29,500       1,265.00        37,317,500
     日本信号                         122,300        1,116.00        136,486,800
     エレコム                          40,000       3,730.00        149,200,000
     タムラ製作所                         197,500         403.00       79,592,500
     フォスター電機                          24,700       1,101.00        27,194,700
     日本ケミコン                          45,200       1,287.00        58,172,400
     モリタホールディングス                          22,800       1,641.00        37,414,800
     三菱ロジスネクスト                         119,200         906.00       107,995,200
     武蔵精密工業                          43,300        811.00       35,116,300
     太平洋工業                          84,500        967.00       81,711,500
     ニホンフラッシュ                          61,300       2,165.00        132,714,500
     萩原工業                          57,900       1,270.00        73,533,000
     オカムラ                         155,300         862.00       133,868,600
     エフオン                          96,500        492.00       47,478,000
     メタウォーター                          44,200       3,680.00        162,656,000
     SBSホールディングス                          84,200       1,681.00        141,540,200
     センコーグループホールディングス                         100,000         816.00       81,600,000
     日鉄ソリューションズ                          35,800       2,769.00        99,130,200
     エニグモ                          47,200        820.00       38,704,000
     くふうカンパニー                          78,900        723.00       57,044,700
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          91,100        755.00       68,780,500
     デジタルガレージ                          36,500       3,300.00        120,450,000
     日本ユニシス                          46,200       2,776.00        128,251,200
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     神戸物産                          36,500       3,915.00        142,897,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                          90,600       1,405.00        127,293,000
     クリヤマホールディングス                          96,800        456.00       44,140,800
     シップヘルスケアホールディングス                          32,300       4,195.00        135,498,500
     シークス                          30,100        833.00       25,073,300
     スターゼン                          18,400       4,485.00        82,524,000
     阪和興業                          47,600       1,804.00        85,870,400
     岩谷産業                          22,200       3,650.00        81,030,000
     西本Wismettacホールディングス                          36,800       2,139.00        78,715,200
     トラスコ中山                          35,400       2,343.00        82,942,200
     パルグループホールディングス                          51,000       1,284.00        65,484,000
     コメ兵                          40,000        759.00       30,360,000
     串カツ田中ホールディングス                          18,400       1,397.00        25,704,800
     スタジオアタオ                          46,200        333.00       15,384,600
     ノジマ                          45,800       1,864.00        85,371,200
     サイゼリヤ                          55,500       2,163.00        120,046,500
     ライフネット生命保険                         166,500         590.00       98,235,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          77,300       1,258.00        97,243,400
     トーセイ                          47,000        956.00       44,932,000
     日本工営                          49,200       2,908.00        143,073,600
     タケエイ                         136,000         803.00       109,208,000
     エス・エム・エス                          55,700       2,147.00        119,587,900
     カカクコム                          55,400       2,203.00        122,046,200
     ベネフィット・ワン                          71,700       1,465.00        105,040,500
     タカミヤ                         188,300         446.00       83,981,800
     ベルシステム24ホールディングス                          72,400       1,121.00        81,160,400
     要興業                          44,900        737.00       33,091,300
     リログループ                          29,700       2,233.00        66,320,100
     イチネンホールディングス                          73,800       1,196.00        88,264,800
             合   計                4,988,600               6,159,725,700
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本債券グローバル・ラップマザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                  2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               1,248,378,634               1,275,800,408
        国債証券                              77,342,881,791               71,110,996,969
        地方債証券                                525,148,000               314,881,000
        特殊債券                                100,022,248               199,478,000
        社債券                              39,033,978,273               45,209,083,597
        未収入金                               9,124,550,000                100,125,000
        未収利息                                91,682,122               106,222,682
                                         11,838,168                4,849,739
        前払費用
        流動資産合計                              127,478,479,236               118,321,437,395
       資産合計                               127,478,479,236               118,321,437,395
      負債の部
       流動負債
        未払金                               9,157,989,000                      -
        未払解約金                                28,434,936               43,723,181
                                            924               228
        未払利息
        流動負債合計                               9,186,424,860                 43,723,409
       負債合計                                9,186,424,860                 43,723,409
      純資産の部
       元本等
        元本                              83,541,971,237               83,362,472,103
        剰余金
                                       34,750,083,139               34,915,241,883
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              118,292,054,376               118,277,713,986
       純資産合計                               118,292,054,376               118,277,713,986
      負債純資産合計                                 127,478,479,236               118,321,437,395
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則

                       として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                                  85/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                15,515,193,766円              83,541,971,237円
       期首からの追加設定元本額                                72,096,172,278円              12,381,806,933円
       期首からの一部解約元本額                                 4,069,394,807円             12,561,306,067円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                 6,917,812,974円              6,146,541,091円
       日興アセット/日本債券ファンド(適格機関投資家向                                69,330,642,501円              70,068,184,147円
       け)
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  916,885,188円              911,208,434円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  974,349,770円              859,860,614円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                 2,699,522,398円              2,489,180,385円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                      -円         71,854,216円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  642,763,258円              662,651,715円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  876,289,343円              901,891,817円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  685,555,212円              725,680,900円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  498,150,593円              493,138,385円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                      -円         32,280,399円
             計                                83,541,971,237円              83,362,472,103円
     2.   受益権の総数                                83,541,971,237口              83,362,472,103口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     国債証券                                                  2,045,526,591

     地方債証券                                                   △2,164,000

     特殊債券                                                      22,248

     社債券                                                   24,221,273

              合計                                         2,067,606,112

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                  △611,364,031

     地方債証券                                                   △4,910,000

     特殊債券                                                    △522,000

     社債券                                                  △304,010,403

              合計                                         △920,806,434

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        1.4160円    1口当たり純資産額                        1.4188円
     (1万口当たり純資産額)                       (14,160円)     (1万口当たり純資産額)                       (14,188円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

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      (2)株式以外の有価証券
                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     国債証券        第10回利付国債(40年)                            400,000,000            462,940,000

            第11回利付国債(40年)                           1,800,000,000            2,027,376,000

            第12回利付国債(40年)                            800,000,000            817,328,000

            第344回利付国債(10年)                           1,100,000,000            1,114,366,000

            第345回利付国債(10年)                           1,600,000,000            1,621,696,000

            第348回利付国債(10年)                           1,600,000,000            1,621,680,000

            第350回利付国債(10年)                           2,300,000,000            2,329,509,000

            第351回利付国債(10年)                           1,800,000,000            1,822,320,000

            第352回利付国債(10年)                            400,000,000            404,596,000

            第356回利付国債(10年)                           10,200,000,000            10,277,214,000

            第357回利付国債(10年)                           9,100,000,000            9,161,789,000

            第39回利付国債(30年)                            800,000,000           1,078,032,000

            第40回利付国債(30年)                           1,000,000,000            1,327,660,000

            第42回利付国債(30年)                            300,000,000            392,652,000

            第45回利付国債(30年)                            900,000,000           1,142,127,000

            第48回利付国債(30年)                            300,000,000            374,586,000

            第50回利付国債(30年)                            200,000,000            220,384,000

            第58回利付国債(30年)                           1,500,000,000            1,655,160,000

            第60回利付国債(30年)                           1,600,000,000            1,809,200,000

            第61回利付国債(30年)                           1,200,000,000            1,292,784,000

            第62回利付国債(30年)                            200,000,000            204,662,000

            第63回利付国債(30年)                            600,000,000            597,648,000

            第64回利付国債(30年)                            200,000,000            199,210,000

            第65回利付国債(30年)                           1,100,000,000            1,095,622,000

            第127回利付国債(20年)                           1,600,000,000            1,912,880,000

            第133回利付国債(20年)                            200,000,000            238,474,000

            第134回利付国債(20年)                            300,000,000            358,482,000

            第141回利付国債(20年)                            800,000,000            952,000,000

            第142回利付国債(20年)                           1,000,000,000            1,202,460,000

            第143回利付国債(20年)                            100,000,000            117,940,000

            第144回利付国債(20年)                            400,000,000            466,688,000

            第145回利付国債(20年)                           1,100,000,000            1,314,445,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第148回利付国債(20年)                           2,600,000,000            3,051,464,000
            第152回利付国債(20年)                            300,000,000            341,406,000

            第153回利付国債(20年)                           1,500,000,000            1,731,150,000

            第154回利付国債(20年)                           1,700,000,000            1,939,343,000

            第156回利付国債(20年)                            200,000,000            203,826,000

            第157回利付国債(20年)                            700,000,000            691,299,000

            第158回利付国債(20年)                           1,800,000,000            1,862,406,000

            第159回利付国債(20年)                           2,600,000,000            2,733,016,000

            第163回利付国債(20年)                            900,000,000            947,061,000

            第167回利付国債(20年)                            100,000,000            103,456,000

            第170回利付国債(20年)                           3,800,000,000            3,800,000,000

            第171回利付国債(20年)                           2,700,000,000            2,702,511,000

            第8回フィリピン共和国円貨債券(2018)                            300,000,000            299,529,000

            第1回インドネシア共和国円貨債券(2017)                            100,000,000            100,069,969

            第4回インドネシア共和国円貨債券(2018)                            500,000,000            497,145,000

            第8回インドネシア共和国円貨債券(2019)                            500,000,000            493,405,000

     国債証券     合計

                                       66,800,000,000            71,110,996,969
     地方債証券        第698回東京都公募公債                            100,000,000            101,219,000

            平成27年度第5回横浜市公募公債                            100,000,000            102,087,000

            第1回札幌市公募公債(20年)                            100,000,000            111,575,000

     地方債証券      合計

                                         300,000,000            314,881,000
     特殊債券        第3回インド輸出入銀行円貨債券(2019)                            200,000,000            199,478,000

     特殊債券     合計

                                         200,000,000            199,478,000
     社債券        INTESA SANPAOLO                            200,000,000            198,383,940

            KKR GROUP FINANCE CO.I                            100,000,000             99,681,000

            V LLC
            CORNING INC                            100,000,000             98,864,000

            CORNING INC                            100,000,000             98,812,000

            第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位                            200,000,000            200,930,000

            円貨社債(2017)
            第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位                            200,000,000            199,326,000

            円貨社債(2018)
            第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位                            200,000,000            196,748,000

            円貨社債(2019)
            第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円                            100,000,000             99,935,000

            貨社債(2017)
            第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項                            300,000,000            302,580,000

            付円貨社債(2018)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第4回エイチエスビーシーホールディングス期限前                            500,000,000            500,550,000
            償還条項付円貨社債(2018)
            第5回エイチエスビーシーホールディングス期限前                            200,000,000            201,680,000

            償還条項付円貨社債(2018)
            第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエル                            500,000,000            479,085,000

            シー円貨社債(2018)
            第2回ゲンティン・シンガポール・ピーエルシー円                            100,000,000             98,489,000

            貨社債(2017)
            第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位                            400,000,000            396,296,000

            円貨社債(2017)
            第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社                            200,000,000            194,798,000

            債(2019)
            第13回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨                            300,000,000            300,105,078

            社債(2018)
            第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債                            800,000,000            793,464,000

            (2018)
            第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(20                            200,000,000            200,028,000

            17)
            SOCIETE GENERALE                            200,000,000            199,206,000

            第6回株式會社ケーティー円貨社債(2018)                            400,000,000            400,138,132

            第8回株式會社ケーティー円貨社債(2018)                            200,000,000            199,999,182

            第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社                            100,000,000            100,088,961

            債(社債間限定同順位特約付)
            第7回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同                            100,000,000            101,305,000

            順位特約付)
            第8回西松建設株式会社無担保社債(社債間限定同                            200,000,000            198,522,000

            順位特約付)
            第1回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限                            200,000,000            199,100,000

            前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第1回積水ハウス利払繰延条項・期限前償還条項付                            100,000,000            101,223,000

            無担保(劣後特約付)
            第1回パーソルホールディングス株式会社無担保社                            200,000,000            199,814,000

            債(社債間限定同順位特約付)
            第2回パーソルホールディングス株式会社無担保社                            300,000,000            298,887,000

            債(社債間限定同順位特約付)
            第1回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限                            200,000,000            201,052,000

            前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第2回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限                            200,000,000            195,724,000

            前償還(劣後特約付)
            第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条                            100,000,000            100,140,000

            項・期限前(劣後特約付)
                                  91/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第1回日鉄興和不動産株式会社無担保社債(社債間                            300,000,000            298,665,000
            限定同順位特約付)
            第1回ヒューリック利払繰延・期限前償還条項付無                            200,000,000            200,862,000

            担保社債(劣後特約付)
            第10回GLP投資法人無担保投資法人債(特定投                            300,000,000            298,965,000

            資法人債間限定同順位特約付)
            第3回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限                            300,000,000            298,716,000

            定同順位特約付)
            第5回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限                            200,000,000            197,722,000

            定同順位特約付)
            第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定                            400,000,000            400,336,000

            同順位特約付)
            第1回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定                            200,000,000            200,078,000

            同順位特約付)
            第2回株式会社マクロミル無担保社債(社債間限定                            400,000,000            400,312,000

            同順位特約付)
            第1回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還                            300,000,000            307,974,000

            条項付無担保社債(劣後特約付)
            第2回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還                            400,000,000            398,912,000

            条項付無担保社債(劣後特約付)
            第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還                            500,000,000            501,255,000

            条項付無(劣後特約付)
            第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前                           1,000,000,000            1,019,760,000

            償還条項付(劣後特約付)
            第6回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順                            200,000,000            198,416,000

            位特約付)
            第8回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順                            200,000,000            198,388,000

            位特約付)
            第11回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同                            200,000,000            197,426,000

            順位特約付)
            第12回ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同                            400,000,000            393,024,000

            順位特約付)
            第1回楽天株式会社利払繰延条項・期限前償還条項                            400,000,000            419,372,000

            付無担保社債(劣後特約付)
            第3回荒川化学工業株式会社無担保社債(社債間限                            100,000,000            100,059,000

            定同順位特約付)
            第13回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間                            400,000,000            396,908,000

            限定同順位特約付)
            第1回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還                            300,000,000            296,280,000

            条項付無担保社債(劣後特約付)
            第51回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定                            300,000,000            300,060,000

            同順位特約付)
                                  92/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第53回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定                            500,000,000            499,210,000
            同順位特約付)
            第18回パナソニック株式会社無担保社債(社債間                            200,000,000            197,566,000

            限定同順位特約付)
            第31回ソニー株式会社無担保社債                            100,000,000            100,162,000

            第38回株式会社IHI無担保社債(社債間限定同                            100,000,000            100,209,235

            順位特約付)
            第11回JA三井リース株式会社無担保社債(社債                            300,000,000            297,537,000

            間限定同順位特約付)
            第2回コンコルディア・FG期限前償還条項付無担                            100,000,000             99,001,000

            保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
            第2回日本住宅ローン株式会社無担保社債(社債間                            100,000,000             99,553,000

            限定同順位特約付)
            第25回トピー工業株式会社無担保社債(社債間限                            500,000,000            498,140,000

            定同順位特約付)
            第1回アイシン精機株式会社利払繰延条項・期限前                            500,000,000            496,200,000

            償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利                            100,000,000            101,160,000

            払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
            約及び責任財産限定特約付)
            第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社利                            300,000,000            302,910,000

            払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
            約及び責任財産限定特約付)
            第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定                           1,000,000,000             993,760,000

            社債(一般担保付)
            日本生命2019基金流動化株式会社第1回無担保                            200,000,000            197,728,000

            社債
            第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定                            200,000,000            197,982,000

            社債(一般担保付)
            第1回株式会社ドンキホーテHD利払繰延条項・期                            700,000,000            709,870,000

            限前償還(劣後特約付)
            第2回株式会社トプコン無担保社債(社債間限定同                            100,000,000            100,935,000

            順位特約付)
            第1回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同                            100,000,000             99,837,000

            順位特約付)
            第2回大建工業株式会社無担保社債(社債間限定同                            100,000,000             99,395,000

            順位特約付)
            第2回三菱商事利払繰延条項・期限前償還条項付無                            100,000,000            100,084,000

            担保社債(劣後特約付)
            第30回阪和興業株式会社無担保社債(社債間限定                            500,000,000            494,220,000

            同順位特約付)
            第28回株式会社丸井グループ無担保社債(社債間                            100,000,000            100,583,000

            限定同順位特約付)
                                  93/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第33回株式会社丸井グループ無担保社債(社債間                            200,000,000            199,476,000
            限定同順位特約付)
            第79回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債                            200,000,000            197,458,000

            間限定同順位特約付)
            第10回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定                            100,000,000             99,583,000

            同順位特約付)
            第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ                            300,000,000            291,774,000

            ループ無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後
            特約付)
            第18回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ                            700,000,000            701,155,000

            ループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免
            除特約および劣後特約付)
            第19回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グ                            500,000,000            500,705,000

            ループ期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免
            除特約および劣後特約付)
            第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無                            100,000,000             99,750,000

            担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
            第3回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無                            300,000,000            299,634,000

            担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
            第7回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無                            200,000,000            200,112,000

            担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
            第9回三菱UFJ信託銀行無担保社債(劣後特約                            100,000,000            101,491,000

            付)
            第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担                            100,000,000            100,179,000

            保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
            第9回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担                            200,000,000            195,628,000

            保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
            第10回株式会社みずほフィナンシャルグループ無                            500,000,000            490,610,000

            担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
            第16回株式会社みずほフィナンシャルグループ期                            500,000,000            493,575,000

            限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約お
            よび劣後特約付)
            第20回株式会社みずほフィナンシャルグループ期                            200,000,000            196,014,000

            限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約お
            よび劣後特約付)
            第15回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(社債                            200,000,000            198,142,000

            間限定同順位特約付)
            第11回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限                            300,000,000            298,206,000

            定同順位特約付)
            第12回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限                            300,000,000            297,648,000

            定同順位特約付)
            第14回興銀リース株式会社無担保社債(社債間限                            200,000,000            198,758,000

            定同順位特約付)
                                  94/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第51回株式会社日産フィナンシャルサービス無担                            500,000,000            484,075,000
            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期                            400,000,000            401,704,000

            限前償還(劣後特約付)
            第23回東京センチュリー株式会社無担保社債(社                            100,000,000             99,649,000

            債間限定同順位特約付)
            第24回東京センチュリー株式会社無担保社債(社                            100,000,000             99,318,000

            債間限定同順位特約付)
            第25回東京センチュリー株式会社無担保社債(社                            400,000,000            397,948,000

            債間限定同順位特約付)
            第15回SBIホールディングス株式会社無担保社                            200,000,000            200,166,000

            債(社債間限定同順位特約付)
            第17回SBIホールディングス株式会社無担保社                            400,000,000            399,692,000

            債(社債間限定同順位特約付)
            第19回SBIホールディングス株式会社無担保社                            200,000,000            199,676,000

            債(社債間限定同順位特約付)
            第20回ポケットカード株式会社無担保社債(社債                            200,000,000            197,974,000

            間限定同順位特約付)
            第33回リコーリース株式会社無担保社債(社債間                            200,000,000            198,764,000

            限定同順位特約付)
            第6回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担                            300,000,000            295,422,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第7回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担                            100,000,000             98,721,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第8回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担                            100,000,000             97,929,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第10回イオンフィナンシャルサービス株式会社無                            100,000,000             98,621,000

            担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第11回イオンフィナンシャルサービス株式会社無                            100,000,000             97,219,000

            担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第66回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限                            500,000,000            503,621,660

            定同順位特約付)
            第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限                            100,000,000            102,040,000

            定同順位特約付)
            第77回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限                            300,000,000            297,198,000

            定同順位特約付)
            第78回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限                            200,000,000            193,488,000

            定同順位特約付)
            第18回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            100,000,000             99,101,000

            定同順位特約付)
            第19回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            300,000,000            298,698,000

            定同順位特約付)
                                  95/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第20回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            500,000,000            492,960,000
            定同順位特約付)
            第22回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            500,000,000            496,915,000

            定同順位特約付)
            第25回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            500,000,000            492,125,000

            定同順位特約付)
            第27回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限                            100,000,000             98,373,000

            定同順位特約付)
            第3回株式会社オリエントコーポレーション無担保                            100,000,000            100,690,000

            社債(社債間限定同順位特約付)
            第4回株式会社オリエントコーポレーション無担保                            100,000,000            100,100,960

            社債(社債間限定同順位特約付)
            第13回株式会社オリエントコーポレーション無担                            100,000,000            100,010,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第19回株式会社オリエントコーポレーション無担                            300,000,000            294,165,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第22回株式会社オリエントコーポレーション無担                            600,000,000            589,884,000

            保社債(社債間限定同順位特約付)
            第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債                            100,000,000            100,102,840

            (社債間限定同順位特約付)
            第1回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償                            700,000,000            695,310,000

            還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第2回オリックス株式会社利払繰延条項・期限前償                            300,000,000            289,677,000

            還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第194回オリックス株式会社無担保社債(社債間                            500,000,000            497,650,000

            限定同順位特約付)
            第196回オリックス株式会社無担保社債(社債間                            500,000,000            497,325,000

            限定同順位特約付)
            第60回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社                            700,000,000            695,408,000

            債間限定同順位特約付)
            第63回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社                            300,000,000            297,771,000

            債間限定同順位特約付)
            第75回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社                            100,000,000             98,828,000

            債間限定同順位特約付)
            第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債                            400,000,000            398,760,000

            (担保提供制限等財務上特約無)
            第2回野村ホールディングス劣後無担保社債                            100,000,000            109,713,000

            第1回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条                            500,000,000            493,875,000

            項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第1回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還                            100,000,000            100,630,000

            条項付無(劣後特約付)
            第2回損害保険ジャパン日本興亜期限前償還条項付                            100,000,000             99,802,000

            無担保(劣後特約付)
                                  96/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第13回NECキャピタルソリューション株式会社                            400,000,000            396,612,000
            無担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第15回NECキャピタルソリューション株式会社                            200,000,000            197,888,000

            無担保社債(社債間限定同順位特約付)
            第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限                            400,000,000            406,960,000

            前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第2回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限                            100,000,000            100,224,000

            前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第3回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限                            100,000,000             98,552,000

            前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
            第1回三菱地所利払繰延条項・期限前償還条項付無                            100,000,000            100,162,000

            担保社債(劣後特約付)
            第12回ジャパンリアルエステイト投資法人無担保                            500,000,000            498,730,000

            投資法人債(担保提供制限等財務上特約無)
            第7回日本リテールファンド投資法人無担保投資法                            100,000,000            102,961,000

            人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第8回日本リテールファンド投資法人無担保投資法                            200,000,000            209,404,000

            人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第13回日本リテールファンド投資法人無担保投資                            100,000,000             99,281,000

            法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第7回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投資                            100,000,000            101,960,000

            法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第12回グローバル・ワン不動産投資法人無担保投                            400,000,000            399,364,000

            資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第12回森トラスト総合リート投資法人無担保投資                            200,000,000            199,300,000

            法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第5回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保                            100,000,000             98,734,000

            投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第11回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資                            100,000,000            100,221,000

            法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
            第3回株式会社ヤマタネ無担保社債(社債間限定同                            300,000,000            299,988,000

            順位特約付)
            第2回株式会社スカパーJSATホールディングス                            300,000,000            300,129,609

            無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
            第27回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定                            200,000,000            197,742,000

            同順位特約付)
            第3回ソフトバンク株式会社無担保社債(社債間限                            300,000,000            296,442,000

            定同順位特約付)
            第23回株式会社光通信無担保社債(社債間限定同                            100,000,000             92,677,000

            順位特約付)
            第517回関西電力株式会社社債(一般担保付)                            500,000,000            499,115,000

            第467回九州電力株式会社社債(一般担保付)                            200,000,000            199,556,000

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            第6回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般                            300,000,000            298,680,000
            担保付)
            第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000             98,250,000

            般担保付)
            第16回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000             99,189,000

            般担保付)
            第25回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000            100,074,000

            般担保付)
            第27回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000            100,014,000

            般担保付)
            第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            300,000,000            299,835,000

            般担保付)
            第30回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            200,000,000            199,582,000

            般担保付)
            第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000             99,548,000

            般担保付)
            第33回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一                            100,000,000             98,823,000

            般担保付)
            第3回株式会社イチネンホールディングス無担保社                            500,000,000            499,800,000

            債(特定社債間限定同順位特約付)
            第3回東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定                            200,000,000            199,180,000

            同順位特約付)
            第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債(社債間限                            200,000,000            197,676,000

            定同順位特約付)
            第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債                            500,000,000            497,365,000

            (特定社債間限定同順位特約付)
            第1回A号明治安田生命保険利払繰延・期限前償還                            100,000,000            101,160,000

            条項付(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割
            制限少人数私募)
            第4回A号日本生命保険利払繰延条項・期限前償還                            100,000,000             98,421,000

            条項付(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割
            制限少人数私募)
     社債券    合計

                                       45,400,000,000            45,209,083,597
                    合計                   112,700,000,000            116,834,439,566

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     北米株式グローバル・ラップマザーファンド


     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               412,539,413               160,995,333
        コール・ローン                                1,510,236               1,503,210
        株式                              24,750,352,982               14,539,801,362
        投資証券                               441,011,353               552,295,693
        派生商品評価勘定                                 518,768                  -
        未収入金                               569,179,592                31,150,508
                                        34,560,037               22,670,260
        未収配当金
                                      26,209,672,381               15,308,416,366
        流動資産合計
                                      26,209,672,381               15,308,416,366
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               404,392,729                75,447,618
        未払解約金                                64,585,800                    -
                                             1               -
        未払利息
                                        468,978,530                75,447,618
        流動負債合計
                                        468,978,530                75,447,618
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              8,762,000,884               5,948,455,902
        剰余金
                                      16,978,692,967                9,284,512,846
          剰余金又は欠損金(△)
                                      25,740,693,851               15,232,968,748
        元本等合計
                                      25,740,693,851               15,232,968,748
       純資産合計
                                      26,209,672,381               15,308,416,366
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                       おります。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
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                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                 8,625,280,604円              8,762,000,884円
       期首からの追加設定元本額                                 2,111,763,257円               358,903,256円
       期首からの一部解約元本額                                 1,975,042,977円              3,172,448,238円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                 4,325,566,825円              2,865,796,437円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  120,749,341円              99,274,076円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  205,499,876円              143,534,588円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                 1,718,561,192円              1,165,518,652円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  677,987,018円              446,686,762円
       グローバル・ラップ・バランス 超積極型                                  805,402,532円              515,535,775円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  55,886,868円              49,418,961円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  113,834,911円              93,949,982円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  145,326,239円              122,598,625円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  313,164,332円              235,632,630円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  280,021,750円              210,509,414円
             計                                 8,762,000,884円              5,948,455,902円
     2.   受益権の総数                                 8,762,000,884口              5,948,455,902口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
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     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に                   該当事項はありません。
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

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              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
     株式                                                  1,976,522,064

     投資証券                                                   47,692,402

              合計                                         2,024,214,466

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △2,543,059,269

     投資証券                                                  △92,660,762

              合計                                       △2,635,720,031

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (2019年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建              64,585,800              -      64,067,032           518,768
              米ドル             64,585,800              -      64,067,032           518,768

             合計               64,585,800              -      64,067,032           518,768

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (2020年     3月25日現在)

     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        2.9378円    1口当たり純資産額                        2.5608円
     (1万口当たり純資産額)                       (29,378円)     (1万口当たり純資産額)                       (25,608円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨             銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        CHENIERE     ENERGY    INC                  14,380         33.58       482,880.40
            CHEVRON    CORP                      13,797         66.55       918,190.35
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                29,361         17.50       513,817.50
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             6,891       194.42      1,339,748.22
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                  2,782       454.02      1,263,083.64
            VULCAN    MATERIALS     CO                  9,076        85.44       775,453.44
            DEERE   & CO                      9,505       126.00      1,197,630.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             11,758        119.51      1,405,198.58
            INGERSOLL-RAND        INC                  51,261         22.41      1,148,759.01
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               9,639       162.07      1,562,192.73
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  9,180       115.53      1,060,565.40
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                11,220         76.81       861,808.20
            WABTEC    CORP                      22,406         45.95      1,029,555.70
            COSTAR    GROUP   INC                    2,992       540.65      1,617,624.80
            VERISK    ANALYTICS     INC                  8,652       137.28      1,187,746.56
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            WASTE   MANAGEMENT      INC                 10,803         92.07       994,632.21
            CSX  CORP                        21,784         55.50      1,209,012.00
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                34,344         26.39       906,338.16
            APTIV   PLC                       15,414         49.52       763,301.28
            NIKE   INC  -CL  B                   25,292         72.33      1,829,370.36
            ARAMARK                          25,212         18.66       470,455.92
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            19,997         69.39      1,387,591.83
            MCDONALD'S      CORP                    12,538        161.95      2,030,529.10
            SERVICEMASTER       GLOBAL    HOLDING               23,315         24.98       582,408.70
            ALPHABET     INC-CL    C                  4,494      1,134.46       5,098,263.24
            FACEBOOK     INC-CLASS     A                17,981        160.98      2,894,581.38
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   36,339         23.88       867,775.32
            NETFLIX    INC                      6,999       357.32      2,500,882.68
            AMAZON.COM      INC                     3,522      1,940.10       6,833,032.20
            ETSY   INC                       17,774         38.13       677,722.62
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                12,162         43.48       528,803.76
            ALTRIA    GROUP   INC                   84,700         32.38      2,742,586.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               17,840        123.82      2,208,948.80
            PROCTER    & GAMBLE    CO                  4,049       103.27       418,140.23
            ABBOTT    LABORATORIES                      28,734         69.69      2,002,472.46
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                38,667         28.22      1,091,182.74
            CENTENE    CORP                      20,502         48.73       999,062.46
            DENTSPLY     SIRONA    INC                  11,739         33.81       396,895.59
            GLOBUS    MEDICAL    INC  - A               11,584         40.95       474,364.80
            HUMANA    INC                       4,883       234.06      1,142,914.98
            ABBVIE    INC                      19,333         67.49      1,304,784.17
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               25,463         49.24      1,253,798.12
            CATALENT     INC                     21,894         46.00      1,007,124.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               44,542         18.61       828,926.62
            GLOBAL    BLOOD   THERAPEUTICS       IN             6,960        49.27       342,919.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   4,338        96.91       420,395.58
            MERCK   & CO.  INC.                    42,697         69.05      2,948,227.85
            MIRATI    THERAPEUTICS       INC                5,402        81.46       440,046.92
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,032        86.23       692,599.36
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               4,776        92.72       442,830.72
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             5,320       282.03      1,500,399.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              5,246       223.13      1,170,539.98
            CITIGROUP     INC                     33,235         40.66      1,351,335.10
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 39,175         88.43      3,464,245.25
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   3,077       158.37       487,304.49
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE    -A             38,538         39.92      1,538,436.96
            CME  GROUP   INC                     9,956       152.26      1,515,900.56
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            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            20,221         73.66      1,489,478.86
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     52,977         14.74       780,880.98
            AON  PLC                        13,339        166.04      2,214,807.56
            PROGRESSIVE      CORP                    45,403         69.04      3,134,623.12
            ADOBE   INC                       11,889        310.00      3,685,590.00
            AMDOCS    LTD                      25,894         50.83      1,316,192.02
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              21,711        119.16      2,587,082.76
            MASTERCARD      INC                    13,084        237.07      3,101,823.88
            MICROSOFT     CORP                     30,958        148.34      4,592,309.72
            SALESFORCE.COM        INC                  22,606        153.64      3,473,185.84
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                17,870         38.72       691,926.40
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,689       270.98       999,645.22
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 20,615        154.53      3,185,635.95
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 17,619         74.15      1,306,448.85
            APPLE   INC                       23,320        246.88      5,757,241.60
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN               8,986        85.06       764,349.16
            T-MOBILE     US  INC                    19,205         78.65      1,510,473.25
            NRG  ENERGY    INC                    62,117         25.76      1,600,133.92
            SEMPRA    ENERGY                      18,663        104.03      1,941,511.89
            VISTRA    ENERGY    CORP                   92,558         14.61      1,352,272.38
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,947         75.72      1,586,106.84
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                28,396        105.36      2,991,802.56
                                     1,633,619               128,188,860.59
     米ドル小計
                                                  (14,249,473,743)
     加ドル        CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 15,847         13.69       216,945.43
            SUNCOR    ENERGY    INC                   57,063         17.42       994,037.46
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              38,265         11.48       439,282.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,715      1,240.00       2,126,600.00
                                      112,890               3,776,865.09
     加ドル小計
                                                    (290,327,619)
                                     1,746,509               14,539,801,362
                 合   計
                                                  (14,539,801,362)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券
      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     投資証券        AMERICAN     TOWER   CORP                   6,608        1,257,304.16
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 13,045         1,613,796.95
                 EQUINIX    INC                      2,570        1,402,937.30
                 VICI   PROPERTIES      INC                  52,970          694,436.70
                                           75,193         4,968,475.11
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     米ドル小計
                                                    (552,295,693)
                                                     552,295,693
                      合計
                                                    (552,295,693)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式       79銘柄           96.3  %         ―           94.4  %
                   投資証券        4銘柄             ―       3.7  %           3.7  %
     加ドル               株式       4銘柄          100.0   %         ―           1.9  %
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド


     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               126,342,584               404,298,334
        コール・ローン                                19,936,937               19,875,186
        株式                              19,284,942,075               14,184,657,763
        派生商品評価勘定                                2,189,069                360,426
        未収入金                               189,068,108               123,984,866
                                        56,378,547               11,630,169
        未収配当金
                                      19,678,857,320               14,744,806,744
        流動資産合計
                                      19,678,857,320               14,744,806,744
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,811,614                158,199
        未払金                                6,924,181               6,442,078
        未払解約金                                76,191,436                    -
                                            14                3
        未払利息
                                        84,927,245                6,600,280
        流動負債合計
                                        84,927,245                6,600,280
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,784,029,060               4,922,058,795
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
        剰余金
                                      13,809,901,015                9,816,147,669
          剰余金又は欠損金(△)
                                      19,593,930,075               14,738,206,464
        元本等合計
                                      19,593,930,075               14,738,206,464
       純資産合計
                                      19,678,857,320               14,744,806,744
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                 6,359,028,413円              5,784,029,060円
       期首からの追加設定元本額                                  905,513,867円              269,957,588円
       期首からの一部解約元本額                                 1,480,513,220円              1,131,927,853円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                 2,792,191,723円              2,296,825,315円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  67,372,897円              65,743,038円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  126,938,137円              109,519,597円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                 1,100,762,418円               933,413,051円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  456,850,491円              383,705,062円
       グローバル・ラップ・バランス 超積極型                                  667,705,708円              581,453,684円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  30,956,788円              32,006,794円
                                107/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  63,267,476円              63,847,310円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  89,433,271円              93,424,004円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  200,499,110円              183,651,858円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  188,051,041円              178,469,082円
             計                                 5,784,029,060円              4,922,058,795円
     2.   受益権の総数                                 5,784,029,060口              4,922,058,795口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
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                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                   606,710,102

              合計                                          606,710,102

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △1,590,571,539

              合計                                       △1,590,571,539

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (2019年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益
                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              130,708,411              -     128,896,797          △1,811,614
              英ポンド             130,708,411              -     128,896,797          △1,811,614

             売建              206,899,847              -     204,710,778           2,189,069

              ユーロ             89,633,496              -      88,387,003          1,246,493

              英ポンド             76,191,436              -      75,731,168           460,268

              スイスフラン             25,946,283              -      25,713,643           232,640

              スウェーデンク

                            9,409,448             -      9,237,800           171,648
              ローナ
              デンマーククロー

                            5,719,184             -      5,641,164           78,020
              ネ
             合計              337,608,258              -     333,607,575            377,455

      (2020年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              77,440,552              -      77,800,978           360,426
              英ポンド             77,440,552              -      77,800,978           360,426

             売建              77,440,552              -      77,598,751          △158,199

              ユーロ             19,436,041              -      19,486,415           △50,374

              スイスフラン             58,004,511              -      58,112,336          △107,825

             合計              154,881,104              -     155,399,729            202,227

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        3.3876円    1口当たり純資産額                        2.9943円
     (1万口当たり純資産額)                       (33,876円)     (1万口当たり純資産額)                       (29,943円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        RYANAIR    HOLDINGS     PLC-SP    ADR

                                      18,889        55.75      1,053,061.75
                                      18,889              1,053,061.75

     米ドル小計
                                                    (117,058,344)
     ユーロ        ENI  SPA

                                      156,716          8.37     1,312,496.50
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS

                                      119,862          9.39     1,125,983.62
            AKZO   NOBEL

                                      31,664        54.90      1,738,353.60
            LINDE   PLC

                                      24,164        154.45      3,732,129.80
            SYMRISE    AG

                                      28,144        83.04      2,337,077.76
            GEA  GROUP   AG

                                      49,970        18.20       909,454.00
            LEGRAND    SA

                                      21,655        58.52      1,267,250.60
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      40,830        75.90      3,098,997.00
            WOLTERS    KLUWER

                                      16,722        56.78       949,475.16
            ADIDAS    AG

                                       5,520       195.32      1,078,166.40
            ESSILORLUXOTTICA                          17,162        109.05      1,871,516.10

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                      12,024        339.15      4,077,939.60
            CTS  EVENTIM    AG  & CO  KGAA

                                      36,654        37.38      1,370,126.52
            SCOUT24    AG

                                      37,019        51.60      1,910,180.40
            D'IETEREN     SA/NV

                                      20,265        42.65       864,302.25
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      32,936        68.50      2,256,116.00
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            JERONIMO     MARTINS
                                      83,823        16.18      1,356,675.25
            DANONE                          42,606        54.92      2,339,921.52

            L'OREAL                          9,165       238.30      2,184,019.50

            BAYER   AG-REG

                                      43,547        51.65      2,249,202.55
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       1,670       456.80       762,856.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      184,047          8.75     1,611,883.62
            AIB  GROUP   PLC

                                      590,492          0.99      588,720.52
            BANKIA    SA

                                      497,504          0.92      458,499.68
            BNP  PARIBAS

                                      85,643        27.78      2,379,162.54
            KBC  GROEP   NV

                                      32,868        47.61      1,564,845.48
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      13,228        116.95      1,547,014.60
            EURONEXT     NV

                                      34,013        67.05      2,280,571.65
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      12,606        96.78      1,220,008.68
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      38,029        41.84      1,591,133.36
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      10,816        133.15      1,440,150.40
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      59,534        41.11      2,447,442.74
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      764,777          2.10     1,612,149.91
            IBERDROLA     SA

                                      256,992          8.80     2,263,585.53
            ITALGAS    SPA

                                      141,705          4.56      647,025.03
                                     3,554,372               60,444,433.87

     ユーロ小計
                                                   (7,249,100,954)
     英ポンド        BP  PLC

                                      679,935          3.12     2,123,776.97
            CAIRN   ENERGY    PLC

                                      414,268          0.89      369,734.19
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      34,833        41.86      1,458,109.38
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                      211,834          3.50      741,630.83
            EXPERIAN     PLC

                                      79,941        21.14      1,689,952.74
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      45,672        12.50       570,900.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      26,176        70.96      1,857,448.96
            GREGGS    PLC

                                      40,594        14.55       590,642.70
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      27,112        63.00      1,708,056.00
            MONEYSUPERMARKET.COM                         391,614          2.63     1,030,728.04

            TESCO   PLC

                                      897,565          2.16     1,945,920.92
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      85,316        25.63      2,186,649.08
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      33,198        57.59      1,911,872.82
            IG  GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      243,693          6.05     1,474,342.65
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BEAZLEY    PLC/UK
                                      300,417          3.94     1,185,445.48
            HISCOX    LTD

                                      114,764          9.49     1,089,110.36
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                      272,887          5.60     1,530,350.29
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     2,590,394           1.11     2,881,554.28
                                     6,490,213               26,346,225.69

     英ポンド小計
                                                   (3,447,140,169)
     スイスフラン        SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       6,816       207.80      1,416,364.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                      22,242        54.50      1,212,189.00
            NESTLE    SA-REG

                                      78,569        94.21      7,401,985.49
            NOVARTIS     AG-REG

                                      20,607        72.57      1,495,449.99
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      19,245        291.35      5,607,030.75
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      34,297        33.10      1,135,230.70
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      223,207          8.76     1,956,632.56
                                      404,983              20,224,883.29

     スイスフラン小計
                                                   (2,289,254,539)
     スウェーデンク        ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      66,542        281.40      18,724,918.80
     ローナ
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                      161,322         76.02     12,263,698.44
            TELE2   AB-B   SHS

                                      143,563        125.95      18,081,759.85
                                      371,427              49,070,377.09

     スウェーデンクローナ小計
                                                    (539,283,444)
     デンマークク        DFDS   A/S

                                      21,231        135.70      2,881,046.70
     ローネ
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                      61,759        355.00      21,924,445.00
            ORSTED    A/S

                                      14,311        627.00      8,972,997.00
                                      97,301              33,778,488.70

     デンマーククローネ小計
                                                    (542,820,313)
                                    10,937,185               14,184,657,763

                 合   計
                                                  (14,184,657,763)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     外貨建有価証券の内訳

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                       組入株式            合計金額に

           種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                  株式        1銘柄             100.0%                0.8%

     ユーロ                  株式        35銘柄             100.0%               51.2%

     英ポンド                  株式        18銘柄             100.0%               24.3%

     スイスフラン                  株式        7銘柄             100.0%               16.1%

     スウェーデンクローナ                  株式        3銘柄             100.0%                3.8%

     デンマーククローネ                  株式        3銘柄             100.0%                3.8%

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                13,868,456               13,179,857
        コール・ローン                               127,070,885                44,723,294
        株式                              5,494,559,943               3,888,399,984
        投資証券                               149,895,451                51,177,765
        未収入金                                    -            236,947
                                        45,750,700               30,078,995
        未収配当金
                                       5,831,145,435               4,027,796,842
        流動資産合計
                                       5,831,145,435               4,027,796,842
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -             1,199
        未払解約金                                1,182,669                   -
                                            94                8
        未払利息
                                         1,182,763                 1,207
        流動負債合計
                                         1,182,763                 1,207
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               838,436,071               762,006,834
        剰余金
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                                 2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
                                       4,991,526,601               3,265,788,801
          剰余金又は欠損金(△)
                                       5,829,962,672               4,027,795,635
        元本等合計
                                       5,829,962,672               4,027,795,635
       純資産合計
                                       5,831,145,435               4,027,796,842
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                       おります。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                  949,914,266円              838,436,071円
       期首からの追加設定元本額                                  124,980,189円              146,971,877円
       期首からの一部解約元本額                                  236,458,384円              223,401,114円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                  391,436,199円              344,234,991円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                   9,488,152円             10,120,637円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  18,809,472円              17,232,281円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                  155,252,561円              139,801,340円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  77,085,156円              68,234,187円
       グローバル・ラップ・バランス 超積極型                                  98,631,804円              92,101,665円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                   5,033,449円              5,614,215円
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       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                   9,009,590円              9,871,608円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  13,336,185円              14,708,118円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  28,470,175円              28,255,050円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  31,883,328円              31,832,742円
             計                                  838,436,071円              762,006,834円
     2.   受益権の総数                                  838,436,071口              762,006,834口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
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                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                   「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                          記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                   153,356,774

     投資証券                                                  △16,843,553

              合計                                          136,513,221

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △1,018,407,949

     投資証券                                                  △21,400,922

              合計                                       △1,039,808,871

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (2019年     3月25日現在)

     該当事項はありません。

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      (2020年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外の       為替予約取引

     取引
             売建                235,711            -       236,910          △1,199
              豪ドル               235,711            -       236,910          △1,199

             合計                235,711            -       236,910          △1,199

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        6.9534円    1口当たり純資産額                        5.2858円
     (1万口当たり純資産額)                       (69,534円)     (1万口当たり純資産額)                       (52,858円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

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       通  貨             銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             27,000         20.89       564,030.00
                                      27,000               564,030.00
     米ドル小計
                                                     (62,697,574)
     豪ドル        WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                42,597         16.13       687,089.61
            BHP  GROUP   LTD                    127,064         28.40      3,608,617.60
            INCITEC    PIVOT   LTD                  470,394          1.73      813,781.62
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI             68,782         16.87      1,160,352.34
            NEWCREST     MINING    LTD                  6,987        24.21       169,155.27
            RIO  TINTO   LTD                     18,045         79.55      1,435,479.75
            BRAMBLES     LTD                     165,584          9.91     1,640,937.44
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                18,273         17.09       312,285.57
            CROWN   RESORTS    LTD                  130,027          6.48      842,574.96
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                251,977          2.34      589,626.18
            COLES   GROUP   LTD                   113,640         16.14      1,834,149.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 57,461         36.18      2,078,938.98
            RESMED    INC-CDI                      71,798         22.01      1,580,273.98
            CSL  LTD                        16,242        285.35      4,634,654.70
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               80,873         14.85      1,200,964.05
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               27,782         57.00      1,583,574.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             48,436         14.40       697,478.40
            WESTPAC    BANKING    CORP                 113,512         14.51      1,647,059.12
            ASX  LTD                        24,059         70.71      1,701,211.89
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                501,411          2.73     1,368,852.03
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               91,190         7.84      714,929.60
            SUNCORP    GROUP   LTD                  147,644          8.11     1,197,392.84
            COMPUTERSHARE       LTD                   38,887         8.60      334,428.20
            TELSTRA    CORPORATION      LTD               256,582          3.16      810,799.12
                                     2,889,247               32,644,606.85
     豪ドル小計
                                                   (2,161,725,865)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                210,082          3.40      714,278.80
     ドドル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                215,554          3.86      832,038.44
            CONTACT    ENERGY    LIMITED                  109,299          5.08      555,238.92
                                      534,935               2,101,556.16
     ニュージーランドドル小計
                                                    (135,781,543)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              82,772         47.25      3,910,977.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              164,500         46.60      7,665,700.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           225,000         43.90      9,877,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                    91,600         28.55      2,615,180.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                 14,600        365.20      5,331,920.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             280,500         21.05      5,904,525.00
            HSBC   HOLDINGS     PLC                   52,400         45.10      2,363,240.00
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AIA  GROUP   LTD                    410,400         63.90     26,224,560.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GROUP   CO  LTD         94,400         20.75      1,958,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              479,000         14.40      6,897,600.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   51,500         95.90      4,938,850.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                290,200         19.14      5,554,428.00
                                     2,236,872               83,243,280.00
     香港ドル小計
                                                   (1,193,708,635)
     シンガポールド        OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             134,213          8.31     1,115,310.03
     ル
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               49,492         18.80       930,449.60
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                109,700          6.71      736,087.00
            VENTURE    CORP   LTD                   55,100         13.72       755,972.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    333,720          2.47      824,288.40
                                      682,225               4,362,107.03
     シンガポールドル小計
                                                    (334,486,367)
                                     6,370,279               3,888,399,984
                 合   計
                                                   (3,888,399,984)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
      (2)株式以外の有価証券
      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     シンガ     投資証券        CAPITALAND      MALL   TRUST                 392,600          667,420.00
     ポールド
     ル
                                           392,600          667,420.00
     シンガポールドル小計
                                                    (51,177,765)
                                                     51,177,765
                      合計
                                                    (51,177,765)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式       1銘柄          100.0   %         ―           1.6  %
     豪ドル               株式       24銘柄           100.0   %         ―           54.9  %
     ニュージーランドドル               株式       3銘柄          100.0   %         ―           3.4  %
     香港ドル               株式       12銘柄           100.0   %         ―           30.3  %
     シンガポールドル               株式       5銘柄           86.7  %         ―           8.5  %
                   投資証券        1銘柄             ―       13.3  %           1.3  %
     第2 信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

     海外債券グローバル・ラップマザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)

                                  2019年    3月25日現在            2020年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                283,250,330               311,397,442
        コール・ローン                                 9,989,155               9,982,699
        国債証券                               8,747,693,221               8,467,693,225
        地方債証券                                19,792,629                    -
        特殊債券                                31,405,642               26,177,361
        社債券                                785,340,530               526,754,998
        派生商品評価勘定                                88,179,317               103,114,988
        未収入金                                253,390,382                54,202,659
        未収利息                                59,584,023               46,439,896
        前払費用                                11,179,900                9,243,972
                                        164,987,933               217,682,674
        差入委託証拠金
                                       10,454,793,062                9,772,689,914
        流動資産合計
                                       10,454,793,062                9,772,689,914
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                72,250,797               77,377,251
        未払金                                79,037,150                    -
        未払解約金                                11,839,475               38,007,877
                                             7               1
        未払利息
                                        163,127,429               115,385,129
        流動負債合計
                                        163,127,429               115,385,129
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               4,069,180,133               3,608,513,905
        剰余金
                                       6,222,485,500               6,048,790,880
          剰余金又は欠損金(△)
                                       10,291,665,633                9,657,304,785
        元本等合計
                                       10,291,665,633                9,657,304,785
       純資産合計
                                       10,454,793,062                9,772,689,914
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則

                       として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年    3月25日現在          2020年    3月25日現在

     1.   期首                                 2018年    3月27日          2019年    3月26日
       期首元本額                                 4,512,396,810円              4,069,180,133円
       期首からの追加設定元本額                                 1,025,079,261円               411,200,236円
       期首からの一部解約元本額                                 1,468,295,938円               871,866,464円
       元本の内訳 ※
       GW7つの卵                                 2,184,838,433円              1,885,343,859円
       グローバル・ラップ・バランス 安定成長型                                  79,647,468円              80,083,520円
       グローバル・ラップ・バランス 成長型                                  120,615,956円              107,561,031円
       グローバル・ラップ・バランス 積極成長型                                  860,070,032円              763,417,734円
       グローバル・ラップ・バランス 積極型                                  327,597,523円              278,019,408円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)                                  43,746,142円              45,529,412円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長                                  75,930,513円              79,506,898円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)                                  84,868,431円              91,020,796円
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長                                  157,395,530円              152,488,023円
       型)
       年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)                                  134,470,105円              125,543,224円
             計                                 4,069,180,133円              3,608,513,905円
     2.   受益権の総数                                 4,069,180,133口              3,608,513,905口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年    3月27日              自  2019年    3月26日

                            至  2019年    3月25日              至  2020年    3月25日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在                2020年    3月25日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
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     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (2019年     3月25日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                   165,508,280

     地方債証券                                                     219,544

     特殊債券                                                     485,791

     社債券                                                    4,575,025

              合計                                          170,788,640

     (2020年     3月25日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                   362,707,594

     特殊債券                                                    △280,546

     社債券                                                  △11,027,881

              合計                                          351,399,167

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (債券関連)
      (2019年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       区分        種  類        契約額等                    時  価        評価損益
                                  うち1年超
     市場取引       債券先物取引

             買建            3,657,395,221               -    3,679,992,532           22,597,311

             売建             531,348,990              -     545,532,275         △14,183,285

            合計             4,188,744,211               -    4,225,524,807            8,414,026

      (2020年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引       債券先物取引

             買建            2,266,492,769               -    2,274,316,176            7,823,407

             売建             174,181,666              -     177,571,988          △3,390,322

            合計             2,440,674,435               -    2,451,888,164            4,433,085

     (注)1.時価の算定方法

         債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (2019年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             3,431,786,081               -    3,374,038,580          △57,747,501
              米ドル            2,352,806,426               -    2,316,307,315          △36,499,111

              加ドル             86,565,217             -      84,693,000         △1,872,217

              ユーロ             428,204,912              -     419,266,975          △8,937,937

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              英ポンド             441,849,007              -     433,540,800          △8,308,207
              ポーランドズロチ             16,254,885             -      15,919,680          △335,205

              豪ドル             106,105,634              -     104,310,810          △1,794,824

             売建             3,786,116,502               -    3,720,538,515           65,577,987

              米ドル            1,558,860,076               -    1,531,787,353           27,072,723

              加ドル             110,562,760              -     107,174,250           3,388,510

              メキシコペソ             16,599,930             -      16,427,910           172,020

              ユーロ             696,076,880              -     682,991,360          13,085,520

              英ポンド             858,947,650              -     841,724,100          17,223,550

              ノルウェークロー

                            9,491,580             -      9,345,780           145,800
              ネ
              デンマーククロー

                           15,042,750             -      14,717,550           325,200
              ネ
              豪ドル             64,796,836             -      63,755,712          1,041,124

              ニュージーランド

                           402,443,040              -     400,165,760           2,277,280
              ドル
              シンガポールドル             53,295,000             -      52,448,740           846,260

             合計             7,217,902,583               -    7,094,577,095            7,830,486

      (2020年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             3,055,942,622               -    3,104,506,954           48,564,332
              米ドル            1,671,977,857               -    1,709,802,574           37,824,717

              加ドル               408,148            -       384,050         △24,098

              メキシコペソ             11,098,908             -      9,020,150         △2,078,758

              ユーロ            1,017,238,209               -    1,027,111,480            9,873,271

              英ポンド             78,587,471             -      80,809,680          2,222,209

              スイスフラン              1,134,911             -      1,131,600           △3,311

              ノルウェークロー

                           25,611,887             -      22,272,250         △3,339,637
              ネ
              ポーランドズロチ             22,647,012             -      21,320,000         △1,327,012

              豪ドル             35,678,955             -      35,930,310           251,355

              ニュージーランド

                           191,559,264              -     196,724,860           5,165,596
              ドル
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             売建             3,455,327,693               -    3,483,554,177          △28,226,484
              米ドル            1,793,349,836               -    1,836,313,169          △42,963,333

              加ドル             115,640,810              -     108,839,770           6,801,040

              ユーロ            1,064,122,060               -    1,067,904,680           △3,782,620

              英ポンド             43,854,640             -      44,981,440         △1,126,800

              スウェーデンク

                           41,373,500             -      41,010,300           363,200
              ローナ
              ノルウェークロー

                           33,031,140             -      28,518,490          4,512,650
              ネ
              デンマーククロー

                            6,833,970             -      6,889,740          △55,770
              ネ
              豪ドル             78,891,097             -      79,678,218          △787,121

              ニュージーランド

                           228,269,000              -     219,921,850           8,347,150
              ドル
              シンガポールドル             49,961,640             -      49,496,520           465,120

             合計             6,511,270,315               -    6,588,061,131           20,337,848

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (金利関連)

      (2019年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引         金利先物取引

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                 売建          615,424,558              -     615,740,550           △315,992
            合計              615,424,558              -     615,740,550           △315,992

      (2020年     3月25日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引         金利先物取引

                 売建          698,716,213              -     697,749,409            966,804

            合計              698,716,213              -     697,749,409            966,804

     (注)1.時価の算定方法

         金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

        で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              2019年    3月25日現在                         2020年    3月25日現在

     1口当たり純資産額                        2.5292円    1口当たり純資産額                        2.6763円
     (1万口当たり純資産額)                       (25,292円)     (1万口当たり純資産額)                       (26,763円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

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      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     米ドル     国債証券        US  TREASURY     N/B-2.0%-21/02/28                 3,997,000.00            4,063,902.58

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-21/08/15                 4,020,000.00            4,117,908.70

                 US  TREASURY     N/B-1.75%-21/11/30                 2,780,000.00            2,843,310.05

                 US  TREASURY     N/B-2.125%-22/05/15                 3,203,000.00            3,320,172.13

                 US  TREASURY     N/B-1.375%-23/08/31                  651,000.00            670,682.85

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-24/05/15                 4,460,000.00            4,826,207.47

                 US  TREASURY     N/B-2.0%-25/08/15                 1,584,000.00            1,702,428.71

                 US  TREASURY     N/B-2.25%-27/08/15                  473,000.00            524,845.19

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-28/02/15                 1,576,000.00            1,815,847.49

                 US  TREASURY     N/B-2.375%-29/05/15                 1,994,000.00            2,265,370.81

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-42/05/15                  87,000.00            115,866.32

                 US  TREASURY     N/B-2.75%-42/08/15                  429,000.00            549,321.07

                 US  TREASURY     N/B-3.125%-43/02/15                 1,241,000.00            1,688,244.73

                 US  TREASURY     N/B-2.875%-43/05/15                  235,000.00            308,373.22

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/05/15                 1,337,000.00            1,801,607.50

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-45/11/15                 1,320,000.00            1,789,682.79

                 US  TREASURY     N/B-2.5%-46/05/15                  265,000.00            331,705.45

                 US  TREASURY     N/B-3.0%-48/02/15                 1,839,000.00            2,524,745.81

                                        31,491,000.00            35,260,222.87

          国債証券小計
                                                   (3,919,526,374)
          特殊債券        FNGT   2004-T3    1A1-6.0%-44/02/25                  12,263.33            13,841.43

                 FNR  1999-37    F-2.027%-29/06/25                   3,047.36            3,025.16

                 FNR  2000-13    F-2.277%-23/09/25                   2,423.60            2,430.69

                 FNW  2004-W2    5AF-1.977%-44/03/25                   9,382.66            9,289.40

                 FNW  2004-W8    2A-6.5%-44/06/25                  21,732.73            24,487.29

                 FSPC   T-21   A-1.807%-29/10/25                   10,417.50            10,372.26

                 FSPC   T-61   1A1-3.366%-44/07/25                   46,044.21            46,364.18

                                         105,311.39            109,810.41

          特殊債券小計
                                                    (12,206,525)
          社債券        ABBVIE    INC-2.3%-22/11/21                    320,000.00            313,181.17

                 AT&T   INC-2.8%-21/02/17                     350,000.00            345,565.20

                 BANK   OF  AMERICA    CORP-3.004%-23/12/20                231,000.00            226,379.22

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                 CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO-2.5%-            260,000.00            259,051.00
                 20/05/12
                 CARRIER    GLOBAL    CORP-1.923%-23/02/15                 90,000.00            85,964.23

                 CIGNA   CORP-3.75%-23/07/15                     143,000.00            141,681.74

                 COX  COMMUNICATIONS        INC-3.25%-22/12/15              215,000.00            201,513.55

                 DAIMLER    FINANCE    NA  LLC-3.1%-20/05/04              450,000.00            448,997.90

                 GENERAL    MOTORS    FINL   CO-3.2%-21/07/06              200,000.00            183,894.27

                 IBM  CORP-2.85%-22/05/13                      335,000.00            336,999.14

                 MET  LIFE   GLOB   FUNDING    I-1.95%-            330,000.00            310,109.46

                 23/01/13
                 MPLX   LP-1.899%-21/09/09                      90,000.00            87,363.90

                 PNC  FINANCIAL     SERVICES-2.2%-24/11/01                 270,000.00            253,785.31

                 PRINCIPAL     LFE  GLB  FND  II-2.2%-            251,000.00            250,818.29

                 20/04/08
                 SOUTHERN     CO-2.75%-20/06/15                   300,000.00            298,506.07

                 TORONTO-DOMINION         BANK-1.85%-20/09/11               210,000.00            207,267.74

                 VERIZON    COMMUNICATIONS-4.016%-                    129,000.00            139,013.57

                 29/12/03
                 VIACOM    INC-4.5%-21/03/01                     85,000.00            82,292.11

                 WELLS   FARGO   & COMPANY-2.1%-21/07/26                 310,000.00            304,910.14

                                        4,569,000.00            4,477,294.01

          社債券小計
                                                    (497,696,002)
                                        36,165,311.39            39,847,327.29

     米ドル小計
                                                   (4,429,428,901)
     加ドル     国債証券        CANADIAN     GOVERNMENT-0.75%-21/03/01                  1,231,000.00            1,232,612.61

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.5%-24/06/01                   345,000.00            370,540.35

                 CANADIAN     GOVERNMENT-1.5%-26/06/01                   214,000.00            223,555.10

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.25%-29/06/01                   780,000.00            877,695.00

                 CANADIAN     GOVERNMENT-5.0%-37/06/01                   190,000.00            304,201.40

                 CANADIAN     GOVERNMENT-3.5%-45/12/01                    96,000.00            142,006.08

                 CANADIAN     GOVERNMENT-2.75%-48/12/01                   135,000.00            181,723.50

                                        2,991,000.00            3,332,334.04

          国債証券小計
                                                    (256,156,517)
          社債券        MOLSON    COORS   INTL   LP-2.75%-20/09/18               380,000.00            378,027.80

                                         380,000.00            378,027.80

          社債券小計
                                                    (29,058,996)
                                        3,371,000.00            3,710,361.84

                                130/186


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     加ドル小計
                                                    (285,215,513)
     メキシコ     国債証券        MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-7.5%-27/06/03            8,422,200.00            8,251,124.06

     ペソ
                 MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT-10.0%-            2,759,600.00            3,164,053.87
                 36/11/20
                                        11,181,800.00            11,415,177.93

     メキシコペソ小計
                                                    (50,911,693)
     ユーロ     国債証券        BELGIUM    KINGDOM-0.5%-24/10/22                    270,000.00            277,970.94

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-25/06/22                    237,000.00            247,902.00

                 BELGIUM    KINGDOM-0.8%-27/06/22                    201,000.00            211,445.76

                 BELGIUM    KINGDOM-1.25%-33/04/22                    320,000.00            356,107.84

                 BELGIUM    KINGDOM-5.0%-35/03/28                    145,000.00            240,030.24

                 BELGIUM    KINGDOM-4.25%-41/03/28                    35,000.00            59,425.48

                 BELGIUM    KINGDOM-1.7%-50/06/22                    228,000.00            279,537.57

                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.0%-               415,000.00            416,613.10

                 20/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.05%-               316,000.00            317,176.78

                 21/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-0.0%-              1,020,000.00            1,016,732.94

                 23/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.65%-               290,000.00            354,631.43

                 25/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.45%-               651,000.00            687,695.56

                 29/04/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.9%-               230,000.00            375,621.97

                 40/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-4.7%-               72,000.00            116,438.40

                 41/07/30
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-1.0%-               195,000.00            167,482.37

                 50/10/31
                 BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO-3.45%-               62,000.00            95,040.04

                 66/07/30
                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-21/04/09                        506,000.00            509,225.75

                 BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18                        299,000.00            306,426.55

                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-0.0%-                 100,000.00            103,255.00

                 30/02/15
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-4.25%-                 181,000.00            337,270.87

                 39/07/04
                 BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND-2.5%-                 513,000.00            851,733.38

                 46/08/15
                                131/186


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                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-             565,000.00            564,062.10
                 21/11/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.9%-            1,125,000.00            1,133,937.00

                 22/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.05%-             295,000.00            290,301.83

                 23/01/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.75%-             400,000.00            447,845.60

                 24/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-0.35%-             710,000.00            687,595.24

                 25/02/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.5%-             665,000.00            714,219.31

                 25/11/15
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.05%-             288,000.00            302,433.12

                 27/08/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.5%-             195,000.00            228,508.80

                 30/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-1.35%-             858,000.00            840,402.42

                 30/04/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.1%-             305,000.00            350,544.67

                 40/03/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-5.0%-             225,000.00            327,867.75

                 40/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-4.75%-             256,000.00            370,786.76

                 44/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-3.85%-             110,000.00            142,680.83

                 49/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.45%-              32,000.00            32,261.40

                 50/09/01
                 BUONI   POLIENNALI      DEL  TES-2.8%-              71,000.00            75,359.34

                 67/03/01
                 FINNISH    GOVERNMENT-2.0%-24/04/15                    405,000.00            442,646.37

                 FINNISH    GOVERNMENT-0.5%-29/09/15                    165,000.00            170,568.91

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-21/02/25                 570,000.00            572,551.32

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-23/02/25                1,315,000.00            1,328,852.21

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.0%-25/03/25                1,482,000.00            1,494,116.82

                 FRANCE    (GOVT   OF)-0.5%-29/05/25                1,052,000.00            1,086,425.64

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.75%-35/04/25                 121,000.00            197,269.93

                 FRANCE    (GOVT   OF)-1.75%-39/06/25                  50,000.00            60,683.85

                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.5%-41/04/25                 190,000.00            335,552.54

                 FRANCE    (GOVT   OF)-3.25%-45/05/25                 560,000.00            884,148.15

                                132/186


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                 FRANCE    (GOVT   OF)-4.0%-55/04/25                 199,000.00            388,889.38
                 IRISH   TREASURY-0.0%-22/10/18                     540,000.00            543,697.92

                 IRISH   TREASURY-1.1%-29/05/15                     168,000.00            180,113.47

                 IRISH   TREASURY-0.4%-35/05/15                     189,000.00            183,523.91

                 IRISH   TREASURY-1.7%-37/05/15                     70,000.00            81,624.27

                 IRISH   TREASURY-1.5%-50/05/15                     35,000.00            39,934.72

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-22/01/15                  190,000.00            191,880.90

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.0%-24/01/15                  657,000.00            668,494.01

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.25%-29/07/15                  285,000.00            294,288.15

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-0.5%-40/01/15                  81,000.00            86,899.23

                 NETHERLANDS      GOVERNMENT-3.75%-42/01/15                  221,000.00            393,614.48

                 OBRIGACOES      DO  TESOURO-5.65%-24/02/15                 335,000.00            404,709.21

                 OBRIGACOES      DO  TESOURO-1.95%-29/06/15                 787,000.00            853,336.23

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.1%-17/09/20                  45,000.00            77,472.18

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.65%-22/04/20                  290,000.00            314,477.45

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-1.2%-25/10/20                  100,000.00            106,998.80

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-0.5%-29/02/20                  260,000.00            269,215.18

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-2.4%-34/05/23                  105,000.00            135,578.62

                 REPUBLIC     OF  AUSTRIA-3.15%-44/06/20                  82,000.00            134,523.62

                                        22,935,000.00            25,758,657.61

     ユーロ小計
                                                   (3,089,235,807)
     英ポンド     国債証券        UK  TREASURY-3.75%-21/09/07                      714,000.00            752,163.01

                 UK  TREASURY-1.0%-24/04/22                      473,000.00            488,712.11

                 UK  TREASURY-0.625%-25/06/07                      129,000.00            131,494.08

                 UK  TREASURY-1.625%-28/10/22                       80,000.00            88,882.94

                 UK  TREASURY-0.875%-29/10/22                      173,000.00            180,671.36

                 UK  TREASURY-4.25%-32/06/07                      295,000.00            421,796.90

                 UK  TREASURY-4.25%-36/03/07                      209,400.00            321,572.35

                 UK  TREASURY-4.25%-40/12/07                       82,000.00            135,805.85

                 UK  TREASURY-4.25%-46/12/07                      732,000.00           1,327,113.36

                 UNITED    KINGDOM    GILT-2.5%-65/07/22                379,000.00            656,559.13

                                        3,266,400.00            4,504,771.09

     英ポンド小計
                                                    (589,404,249)
     スウェー     国債証券        SWEDISH    GOVERNMENT-2.5%-25/05/12                   1,390,000.00            1,589,267.62

     デンク
                 SWEDISH    GOVERNMENT-2.25%-32/06/01                    460,000.00            576,014.30
     ローナ
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                                        1,850,000.00            2,165,281.92
     スウェーデンクローナ小計
                                                    (23,796,448)
     ノル     国債証券        NORWEGIAN     GOVERNMENT-2.0%-23/05/24                  1,740,000.00            1,826,310.96

     ウェーク
                 NORWEGIAN     GOVERNMENT-1.75%-27/02/17                   745,000.00            792,986.04
     ローネ
                                        2,485,000.00            2,619,297.00

     ノルウェークローネ小計
                                                    (26,245,355)
     デンマー     国債証券        KINGDOM    OF  DENMARK-1.5%-23/11/15                 2,157,000.00            2,313,593.88

     ククロー
                 KINGDOM    OF  DENMARK-4.5%-39/11/15                  700,000.00           1,306,032.00
     ネ
                                        2,857,000.00            3,619,625.88

     デンマーククローネ小計
                                                    (58,167,387)
     ポーラン     国債証券        POLAND    GOVERNMENT      BOND-2.5%-27/07/25              1,230,000.00            1,300,608.15

     ドズロチ
                                        1,230,000.00            1,300,608.15

     ポーランドズロチ小計
                                                    (33,854,830)
     豪ドル     国債証券        AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.5%-20/04/15                  150,000.00            150,343.39

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-2.25%-22/11/21                  465,000.00            489,012.78

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.25%-25/04/21                  495,000.00            564,410.43

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-4.75%-27/04/21                   61,000.00            78,457.10

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.75%-37/04/21                  235,000.00            316,039.23

                 AUSTRALIAN      GOVERNMENT-3.0%-47/03/21                 1,009,000.00            1,273,418.13

                                        2,415,000.00            2,871,681.06

          国債証券小計
                                                    (190,162,719)
          特殊債券        KFW-2.4%-20/07/02                        210,000.00            210,976.08

                                         210,000.00            210,976.08

          特殊債券小計
                                                    (13,970,836)
                                        2,625,000.00            3,082,657.14

     豪ドル小計
                                                    (204,133,555)
     ニュー     国債証券        NEW  ZEALAND    GOVERNMENT-3.0%-29/04/20                  812,000.00            951,651.56

     ジーラン
     ドドル
                                         812,000.00            951,651.56

     ニュージーランドドル小計
                                                    (61,486,207)
     シンガ     国債証券        SINGAPORE     GOVERNMENT-3.25%-20/09/01                   925,000.00            934,354.43

     ポールド
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-23/07/01                   150,000.00            157,710.00
     ル
                 SINGAPORE     GOVERNMENT-2.75%-42/04/01                   90,000.00            107,280.00
                                        1,165,000.00            1,199,344.43

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シンガポールドル小計
                                                    (91,965,730)
     マレーシ     国債証券        MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.418%-22/08/15                   596,000.00            600,183.56

     アリン
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-4.127%-32/04/15                   450,000.00            455,591.92
     ギット
                 MALAYSIAN     GOVERNMENT-3.844%-33/04/15                   540,000.00            529,333.63
                                        1,586,000.00            1,585,109.11

     マレーシアリンギット小計
                                                    (39,738,685)
     南アフリ     国債証券        REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA-8.25%-              8,150,000.00            5,851,694.29

     カランド
                 32/03/31
                                        8,150,000.00            5,851,694.29

     南アフリカランド小計
                                                    (37,041,224)
                                                    9,020,625,584

                      合計
                                                   (9,020,625,584)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           種 類                銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券         18銘柄             88.5%               43.6%

                      特殊債券         7銘柄              0.3%               0.1%

                      社債券        19銘柄             11.2%               5.5%

     加ドル                 国債証券         7銘柄             89.8%               2.8%

                      社債券         1銘柄             10.2%               0.3%

     メキシコペソ                 国債証券         2銘柄             100.0%                0.6%

     ユーロ                 国債証券         65銘柄             100.0%               34.2%

     英ポンド                 国債証券         10銘柄             100.0%                6.5%

     スウェーデンクローナ                 国債証券         2銘柄             100.0%                0.3%

     ノルウェークローネ                 国債証券         2銘柄             100.0%                0.3%

     デンマーククローネ                 国債証券         2銘柄             100.0%                0.6%

     ポーランドズロチ                 国債証券         1銘柄             100.0%                0.4%

     豪ドル                 国債証券         6銘柄             93.2%               2.1%

                      特殊債券         1銘柄              6.8%               0.2%

     ニュージーランドドル                 国債証券         1銘柄             100.0%                0.7%

     シンガポールドル                 国債証券         3銘柄             100.0%                1.0%

     マレーシアリンギット                 国債証券         3銘柄             100.0%                0.4%

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     南アフリカランド                 国債証券         1銘柄             100.0%                0.4%
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2020年    3月31日    現在です。
     【年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               3,664,723,318       円 

     Ⅱ 負債総額                                 2,013,741     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               3,662,709,577       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,967,150,108       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.8619   円 
     (参考)

     日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               22,163,820,442       円 

     Ⅱ 負債総額                                 52,674,698     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               22,111,145,744       円 
     Ⅳ 発行済口数                               11,327,279,275       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.9520   円 
     日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               6,779,829,638       円 

     Ⅱ 負債総額                                110,011,214      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,669,818,424       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,247,398,510       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   5.3470   円 
     日本債券グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

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     Ⅰ 資産総額                              119,572,500,803        円 
     Ⅱ 負債総額                               1,019,175,183       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              118,553,325,620        円 
     Ⅳ 発行済口数                               83,588,549,302       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4183   円 
     北米株式グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               16,759,535,440       円 

     Ⅱ 負債総額                                666,175,089      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               16,093,360,351       円 
     Ⅳ 発行済口数                               5,966,387,487       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6973   円 
     欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               15,375,741,058       円 

     Ⅱ 負債総額                                143,577,325      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               15,232,163,733       円 
     Ⅳ 発行済口数                               4,928,787,600       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.0904   円 
     アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               4,272,197,268       円 

     Ⅱ 負債総額                                 18,748,036     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               4,253,449,232       円 
     Ⅳ 発行済口数                                764,814,639      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   5.5614   円 
     海外債券グローバル・ラップマザーファンド

     純資産額計算書

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     Ⅰ 資産総額                               9,844,025,657       円 

     Ⅱ 負債総額                                172,274,513      円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               9,671,751,144       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,605,388,826       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6826   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        該当事項はありません。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2020年3月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2020年3月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2020年3月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2020年3月末      現在の投資信託などは次の通りです。
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                                            純資産額

               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              834           181,300
           株式投資信託                          784           151,780
               単位型                      269           10,559
               追加型                      515           141,221
           公社債投資信託                           50           29,520
               単位型                       37           1,017
               追加型                       13           28,503
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
       大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
       成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                   第60期事業年度        (2018年4月1日から2019

       年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                               第61期中間会計期間           (2019年4月1日から
       2019年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                               あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
       す。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           14,024     ※3          20,680
       有価証券                                    19                1
       前払費用                                   551                495
       未収入金                                    73                38
       未収委託者報酬                                  15,873                16,867
       未収収益                       ※3           3,174     ※3            618
       関係会社短期貸付金                                  1,128                2,408
       立替金                                  2,776                 791
       その他                       ※2,3            4,179     ※2            869
       流動資産合計                                  41,800                42,769
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             68   ※1            136
                                         122                137
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   191                274
       無形固定資産
                                         99               107
        ソフトウエア
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        無形固定資産合計                                    99               107
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  14,103                16,755
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   490                447
        長期前払費用                                    0               -
        繰延税金資産                                  1,504                1,913
        投資その他の資産合計                                  41,868                44,886
       固定資産合計                                  42,159                45,268
      資産合計                                  83,959                88,038
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3           3,804                 354
       未払金                                  5,874                6,112
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                71
        未払手数料                       ※3           5,124     ※3           5,299
        その他未払金                                   651                734
       未払費用                       ※3           4,634     ※3           3,897
       未払法人税等                                  2,185                2,382
       未払消費税等                       ※4            788    ※4            621
       賞与引当金                                  2,286                2,680
       役員賞与引当金                                   198                210
                                         41               172
       その他                                     ※3
       流動負債合計                                  19,813                16,431
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,316                1,405
                                         318                629
       その他
       固定負債合計                                  1,634                2,035
      負債合計                                  21,448                18,466
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       39,959                47,142
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  39,959                47,142
       自己株式                                  △786                △833
       株主資本合計                                  61,756                68,891
      評価・換算差額等
                                142/186


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       その他有価証券評価差額金                                   408                493
       繰延ヘッジ損益                                 346                185
       評価・換算差額等合計                                   754                679
      純資産合計                                  62,511                69,571
     負債純資産合計                                  83,959                88,038
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  70,609                77,264
                                        5,398                3,063
       その他営業収益
       営業収益合計                                  76,008                80,328
      営業費用
       支払手数料                                  30,448                32,834
       広告宣伝費                                   973                960
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,132                18,251
        調査費                                   862                890
        委託調査費                                  17,241                17,333
        図書費                                    28                27
       委託計算費                                   520                541
       営業雑経費                                   740                794
        通信費                                   173                128
        印刷費                                   348                334
        協会費                                    68                69
        諸会費                                    24                19
                                         125                243
        その他
       営業費用計                                  50,817                53,385
      一般管理費
       給料                                  9,096                9,783
        役員報酬                                   507                241
        役員賞与引当金繰入額                                   198                210
        給料・手当                                  6,083                6,589
        賞与                                    20                61
        賞与引当金繰入額                                  2,286                2,680
       交際費                                    99                92
       寄付金                                    16                13
       旅費交通費                                   455                476
       租税公課                                   424                428
       不動産賃借料                                   890                888
       退職給付費用                                   355                378
       退職金                                    24                52
       固定資産減価償却費                                   152                108
       福利費                                   974               1,071
                                        3,175                3,106
       諸経費
       一般管理費計                                  15,664                16,401
      営業利益                                  9,526               10,540
                                                   (単位:百万円)

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                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    26                37
       受取配当金
                            ※1            1,120    ※1            1,865
       有価証券償還益                                  1                1
       デリバティブ収益                                  -   ※1             142
       時効成立分配金・償還金                                  1               21
       為替差益                                    79                58
                                         41                48
       その他
       営業外収益合計                                  1,272                2,176
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             286
       デリバティブ費用                     ※1             295                -
       時効成立後支払分配金・償還金                                  0               78
       長期差入保証金償却額                                   212                -
                                         34                24
       その他
       営業外費用合計                                   767                388
      経常利益                                  10,030                12,328
      特別利益
                                         199                218
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   199                218
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   133                176
       固定資産処分損                                    7                0
       役員退職一時金                                 117                180
                                         81                -
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   340                357
      税引前当期純利益                                  9,890               12,189
      法人税、住民税及び事業税                                  3,217                3,741
                                        △307                △375
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,910                3,366
      当期純利益                                  6,979                8,823
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036            △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                            △113      △113
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      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額等
                         損益
                  評価差額金             合計
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80     206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80     206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
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     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     [注記事項]

     (重要な会計方針)

                                      第60期

           項目                       (自 2018年4月1日
                                   至 2019年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                4年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第60期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                 第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,260百万円          建物                 1,281百万円
        器具備品                  612百万円         器具備品                  655百万円
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      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       社に信託しております。                           信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,189百万円          現金・預金                 1,347百万円
        未収収益                  592百万円         未収収益                  127百万円
        その他                  345百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払手数料                  350百万円
        預り金                  419百万円         未払費用                  767百万円
        未払手数料                  376百万円         その他                  162百万円
        未払費用                  677百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
       て保証を行っております。また当社は、Nikko                           て保証を行っております。
       Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソン
       タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシッ
       プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
       して保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                  979百万円         受取配当金                 1,831百万円
        デリバティブ収益                  407百万円         デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                  213百万円         支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        新株予約権の内訳                                              当事業年
                   新株予約権の
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     度末残高
                    目的となる
                            期首       増加       減少      年度末
                                                     (百万円)
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1  2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
         トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
         条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2017年5月25日
                普通株式           1,036         5.29    2017年3月31日         2017年6月22日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2018年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640        8.38   2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  866百万円         1年内                  853百万円
        1年超                  923百万円         1年超                 6,704百万円
         合計                 1,790百万円           合計                 7,558百万円
     (金融商品関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          14,024            14,024             -
     (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873             -
     (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106             -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
     (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (14)            (14)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
           す。
        2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

          見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
          資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
        4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090          616        1,743          545
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク
        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
                                153/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益                         618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     (有価証券関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                                154/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518            588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
                                155/186

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     (デリバティブ取引関係)

     第59期(2018年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
               豪ドル                           109         -        10
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券                        -
       方法                                1,783                  65
               ドル
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
                                156/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)  1
         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第60期(2019年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
                                                 -
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975                △18
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
                                157/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704
     (退職給付関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
                                158/186

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                                159/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可能                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の2分の1、4分                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要                  て、当社が株式公開していることを要
                      する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                   2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                   2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)

                       当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名
                       取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                       付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                                160/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,689,600                    174,900
      付与                                0                   0
      失効                             194,700                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,494,900                    108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,890,800                   4,404,000
      付与                                0                   0
      失効                             204,600                   786,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,686,200                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                     2017年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
                                161/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                      2017年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
          割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
          開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                                162/186


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
                                163/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日

     権利確定前(株)
      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

                                164/186


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     700       賞与引当金                     820
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    402       退職給付引当金                    430
        固定資産減価償却費                    111       固定資産減価償却費                    103
                            526                           761
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                           3,268                           3,643
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,838       繰延税金資産合計                    2,212
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    180       その他有価証券評価差額金                    217
        繰延ヘッジ利益                     152       繰延ヘッジ利益                     81
       繰延税金負債合計                     333      繰延税金負債合計                     299
       繰延税金資産の純額                    1,504       繰延税金資産の純額                    1,913
                                165/186



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     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
                                 法定実効税率                     30.6%
      るため注記を省略しております。
                                 (調整)
                                 交際費等永久に損金に算入されない
                                                      0.8%
                                 項目
                                 受取配当金等永久に益金に参入されない
                                                     △4.4%
                                 項目
                                 その他                     0.6%
                                 税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%
     (関連当事者情報)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業の     の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                     (シンガ           関係会社
                                                         550
                                             (SGD
                                    ポールドル             短期
                                                        (SGD
                                           2,000   千)
                                      貨建)           貸付金
                                                      6,800   千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                                          8
                                               13
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                資金の
        Nikko   Asset
                                            162  千)
                                 貸付
               シンガ        アセット               貨建)
                                                       110  千)
        Management
                   342,369
                            直接
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                   (SGD  千)
        International                   100.00
                                     (注1)
               ル国        ント業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
                                             2,466
                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注4)
                                           30,369    千)
                       金融商品
        日本インス
                       取引業者
        ティテュー
                                    増資の引受
                     100
                       として登
                            直接
     子会社   ショナル証券       日本                  -                 -
                                              100
                                                         -
                       録を受け
                   (百万円)
                            100.00
                                     (注5)
        設立準備株式
                       るための
        会社
                       準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
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       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計             27,012百万円

        負債合計              5,141百万円
        純資産合計             21,871百万円
        営業収益             15,830百万円

        税引前当期純利益              5,266百万円
        当期純利益              3,594百万円
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                     (シンガ
                                               8
                                     ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
        Nikko   Asset
                                     資金の貸付
               シンガ        アセット
                                             1,807
                  342,369                              関係会社
        Management
                                資金の
                            直接
                                                        1,830
                                     (米国ドル
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                                             (USD
                                 貸付
        International
                            100.00
                  (SGD  千)                             短期
                                                        (USD
               ル国        ント業
                                           16,500    千)
                                      貨建)
        Limited
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                167/186


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                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                             (USD   未収収益       (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,                100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                       アセット
        Management
                                資金の             (USD
                            間接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
                                           50,000    千)
        Americas,                   100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                                  -
                                             (USD
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset   Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
                                168/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                169/186

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第59期              第60期

                項目               (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 319円40銭              355円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                  35円64銭              45円08銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期               第60期
                項目               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,794               195,677

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2009年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,494,900株、2009年度ス             (1)  1,171,500株、2009年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(2)           108,900    トックオプション(2)           75,900
                             株、2011年度ストックオプ               株、2011年度ストックオプ
                             ション(1)     2,686,200株、2016         ション(1)     2,055,900株、2016
                             年度ストックオプション(1)               年度ストックオプション(1)
                             3,618,000株、2016年度ストッ               3,618,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)        3,877,000株      クオプション(2)          3,811,000
                                            株、2017年度ストックオプ
                                            ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期              第60期
                項目
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   62,511              69,571

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     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   62,511              69,571
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,711              195,647
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,147
       有価証券                                  10
       未収委託者報酬                                13,391
       未収収益                                 845
       関係会社短期貸付金                                2,358
                            ※2            2,563
       その他
       流動資産合計                                42,316
      固定資産
       有形固定資産                     ※1             268
       無形固定資産                                  83
       投資その他の資産
        投資有価証券                               17,535
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                498
                                        1,879
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               45,684
       固定資産合計                                46,036
      資産合計                                 88,353
                                    (単位:百万円)

                                第61期中間会計期間
                                (2019年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                5,950
       未払費用                                3,948
       未払法人税等                                1,788
       未払消費税等                     ※3             415
       賞与引当金                                1,432
       役員賞与引当金                                  27
                                         559
       その他
       流動負債合計                                14,122
                                171/186


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      固定負債
       退職給付引当金                                1,433
       その他                                 494
       固定負債合計                                1,927
      負債合計                                 16,050
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              49,870
        利益剰余金合計                               49,870
       自己株式                                △905
       株主資本合計                                71,547
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 356
                                         398
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 755
      純資産合計                                 72,302
     負債純資産合計                                  88,353
     (2)中間損益計算書

                                    (単位:百万円)
                                第61期中間会計期間
                               (自 2019年4月1日
                                至 2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                37,324
                                        1,394
       その他営業収益
       営業収益合計                                38,718
      営業費用及び一般管理費                      ※1           33,922
      営業利益
                                        4,796
      営業外収益                      ※2            2,859
                            ※3             124
      営業外費用
      経常利益                                 7,530
      特別利益                      ※4             126
      特別損失                      ※5              ▶
      税引前中間純利益
                                        7,651
                            ※6            1,711
      法人税等
      中間純利益                                 5,940
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

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                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                            資本剰余金             利益剰余金
                                      その他利益
                                                   自己    株主資本
                    資本金
                                       剰余金
                               資本剰余金             利益剰余金
                                                   株式     合計
                        資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高                17,363       5,220      5,220       47,142      47,142      △833     68,891
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                  △3,212      △3,212           △3,212
      中間純利益                                   5,940      5,940           5,940
      自己株式の取得                                              △71      △71
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  -      -      -      2,727      2,727      △71     2,655
     当中間期末残高                17,363       5,220      5,220       49,870      49,870      △905     71,547
                         評価・換算差額等

                     その他
                                        純資産合計
                          繰延ヘッジ      評価・換算差
                    有価証券
                            損益      額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   493      185       679     69,571
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                    △3,212
      中間純利益                                     5,940
      自己株式の取得                                     △71
      株主資本以外の項目の
                       △136       212       75       75
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  △136       212       75     2,731
     当中間期末残高                   356      398       755     72,302
     注記事項

     (重要な会計方針)
                                    第61期中間会計期間
             項目                        (自 2019年4月1日
                                     至 2019年9月30日)
     1 資産の評価基準及び評価方法                   (1)  有価証券
                         ①子会社株式及び関連会社株式
                           総平均法による原価法
                         ②その他有価証券
                          時価のあるもの
                           中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
                          直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                          時価のないもの
                           総平均法による原価法
                                173/186


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                        (2)  デリバティブ
                          時価法
     2 固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産
                          定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得し
                         た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
                        (2)  無形固定資産
                          定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
                         いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                         す。
     3 引当金の計上基準                   (1)  賞与引当金
                          従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
                         会計期間負担額を計上しております。
                        (2)  役員賞与引当金
                          役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
                         計期間負担額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
                         び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
                         められる額を計上しております。
                         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
                         での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
                         す。
                         ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                          数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
                         勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそ
                         れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法                   (1)  ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                        (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                        (3)  ヘッジ方針
                          ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
                         しております。
                        (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
                         ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
                         しております。
     5 その他中間財務諸表作成のため                   (1)  消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項
                          消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
                         象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
                        (2)  税金費用の計算方法
                          税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
                         利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
                         間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
     (中間貸借対照表関係)

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                     第61期中間会計期間
                     (2019年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,977百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
       ております。
     (中間損益計算書関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        40百万円
         無形固定資産                        18百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        51百万円
         受取配当金                      2,711百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        91百万円
         デリバティブ費用                        2百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       126百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        4百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     3 新株予約権等に関する事項

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                               新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                    新株予約権の
                                                     計期間末
                                   当中間      当中間
        新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                            年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
     2009年度
                     普通株式       1,171,500          -   1,171,500          -      -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                     普通株式         75,900        -    75,900         -      -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                     普通株式       2,055,900          -    442,200      1,613,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,618,000          -   1,533,000       2,085,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                     普通株式       3,811,000          -   1,018,000       2,793,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                     普通株式       4,356,000          -   1,018,000       3,338,000         -
     ストックオプション(1)
               合計             15,088,300          -   5,258,600       9,829,700         -
     (注)1 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
         (1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
         ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       2 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
         年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
         りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
         度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
         トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                         配当金の
                                1株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                         (百万円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

       該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  898百万円
              1年超                 6,604百万円
                合計                7,503百万円
     (金融商品関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

      金融商品の時価等に関する事項
       2019年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
      のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
      せん。
                                                 (単位:百万円)
                                176/186

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                          中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                           計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,147            23,147             -
     (2)  未収委託者報酬
                               13,391            13,391             -
     (3)  未収収益
                                 845            845           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                2,358            2,358            -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券                      17,529            17,529             -
     (6)  未払金
                               (5,950)            (5,950)             -
     (7)  未払費用
                               (3,948)            (3,948)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (64)            (64)           -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            75            75          -
         デリバティブ取引計                        11            11          -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
           借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
           百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
           ります。
        2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
          及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892

          百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                         (単位:百万円)
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                        22,876
     関連会社株式                         2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額               取得原価          差額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    投資信託               12,130          11,325          805
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計             12,130          11,325          805
                    投資信託               5,399          5,690         △291
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計              5,399          5,690         △291
              合計                    17,529          17,015          513
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

     第61期中間会計期間(2019年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
              売建               2,129           -        △47         △47
            合計                2,129           -        △47         △47
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価        評価損益
             種類                     うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                  (百万円)
            為替予約取引
     市場取引
              売建
     以外の取引
              米ドル               1,760          -        △17         △17
             合計                1,760          -        △17         △17
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      通貨関連
       ヘッジ                                     契約額等の
              デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                     うち1年超
                 種類等           対象       (百万円)                (百万円)
       方法                                    (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       2,261          -       △10
       原則的        豪ドル                         71        -         2
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        913         -        11
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               ユーロ                         72        -         2
               香港ドル                        425         -         1
               人民元                       2,091          -        68
                  合計                     5,834          -        75
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第61期中間会計期間
                    (自 2019年4月1日
                     至 2019年9月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,004百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          10,509百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,047百万円
     (ストックオプション等関係)

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

          該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     [関連情報]

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
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     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第61期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     1株当たり純資産額                                              369円72銭
     1株当たり中間純利益金額                                               30円36銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
         おりません。
       2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                 項目                      (自 2019年4月1日
                                        至 2019年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                 -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                                5,940
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                               195,640
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第61期中間会計期間
                  項目
                                        (2019年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                                72,302

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                                  -

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)                                                72,302

     1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末

                                                    195,558
     の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
                                180/186

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年9月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             35,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
     (2)販売会社

                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年9月末      現在)
                                      3,067百万円
        あかつき証券株式会社
                                 (2019年3月末現在)
        エース証券株式会社                             8,831百万円
                                             金融商品取引法に定める第
        SMBC日興証券株式会社                             10,000百万円
                                             一種金融商品取引業を営ん
        株式会社SBI証券                             48,323百万円
                                             でいます。
        東海東京証券株式会社                             6,000百万円
        松井証券株式会社                             11,945百万円
        楽天証券株式会社                             7,495百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営
        スルガ銀行株式会社                             30,043百万円
                                             んでいます。
     (3)投資顧問会社

                名  称                  資本金の額               事業の内容
                                181/186


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ウエリントン・マネージメント・カン                             692  百万米ドル
        パニー・エルエルピー                         ( 2018  年12月末現在)
        MFSインターナショナル(U.K.)                            1,996千英ポンド
        リミテッド                         ( 2019  年12月末現在)
        JPモルガン・アセット・マネジメン                              2,218百万円
        ト株式会社                         ( 2019  年12月末現在)
        ジャナス・キャピタル・マネジメン                            870.9百万米ドル
        ト・エルエルシー                         ( 2019  年12月末現在)
        スパークス・アセット・マネジメント                              2,500百万円
        株式会社                         ( 2019  年12月末現在)
                                             資産運用に関する業務を
        シュローダー・インベストメント・マ
                                             営んでいます。
                               5,077万シンガポールドル
        ネージメント(シンガポール)リミ
                                 ( 2019  年12月末現在)
        テッド
                                     181百万米ドル
        日興アセットマネジメント              アメリカ
                                  ※資本金と資本剰余金
                                        の合計額
        ズ・インク
                                  ( 2019年9月末      現在)
                                      1,499百万円
        日興グローバルラップ株式会社
                                 ( 2019  年12月末現在)
        三井住友トラスト・アセットマネジメ                              2,000百万円
        ント株式会社                         ( 2019  年 12 月末現在)
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
     (3)投資顧問会社
       ・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ない
        ます。
        JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
        スパークス・アセット・マネジメント株式会社
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        MFSインターナショナル(U.K.)リミテッド
        シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
        ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       ・各マザーファンドの適切な組入比率の投資助言および投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供
        や助言などを行ないます。
        日興グローバルラップ株式会社
       ・各マザーファンドの投資顧問会社の評価・選定などに関する情報提供や助言などを行ないます。
        日興アセットマネジメント              アメリカズ・インク
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     (3)投資顧問会社
                                182/186

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、                                     日興アセットマネジメント               アメ
        リカズ・インク        の発行済株式総数の100%を保有しております。(                          2019年9月末      現在)
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                183/186



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年6月13日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
      べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2020年5月7日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       佐々木 貴司
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻村 和之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている年金積立             グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の2019年3月26日から2020年3月25日ま
        での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
        行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  年金積立     グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)の2020年3月25日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2019年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の
      中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
      益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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