財形株投（年金・住宅財形３０） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第26期(平成31年2月5日－令和2年2月3日)

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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長  殿

  【提出日】        2020年4月24日  提出

  【計算期間】        第26計算期間

          （自　2019年2月5日　至　2020年2月3日）
  【ファンド名】        財形株投（年金・住宅財形30）
  【発行者名】        大和アセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】        取締役社長　松下　浩一

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【事務連絡者氏名】        西脇　保宏

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

  【電話番号】        03-5555-3431

  【縦覧に供する場所】        該当ありません。

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  第一部　【ファンド情報】

         第１　【ファンドの状況】

          １【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

  　当ファンドは、信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。                   一般社
  団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       単位型投信・追加型     追加型投信

       投信
  商品分類    投資対象地域     国内
       投資対象資産   (収益 資産複合
       の源泉 )
       投資対象資産     その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
           型（株式、債券）））
       決算頻度     年1回
  属性区分
       投資対象地域     日本
       投資形態     ファミリーファンド
  （注 1）商品分類の定義

  ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
   ともに運用されるファンド
  ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
   による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
  ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
   複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
  （注 2）属性区分の定義
  ・「その他資産」…組入れている資産
  ・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
   ては固定的とする旨の記載があるもの
  ・「年 1回」…目論見書等において、年      1回決算する旨の記載があるもの
  ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
   るもの
  ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
   資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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  ※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド












  レス http://www.toushin.or.jp/     ）をご参照下さい。
  ＜信託金の限度額＞

  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、        2,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
  ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
  ＜ファンドの特色＞

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  (2) 【ファンドの沿革】



















   1994 年2月4日   信託契約締結、当初設定、運用開始

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  (3) 【ファンドの仕組み】

    受益者           お申込者

        収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金         （※ 3）

             受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

             社との契約（※   1）に基づき、次の業務を行ない
             ます。
             ①受益権の募集の取扱い
   お取扱窓口      販売会社
             ②一部解約請求に関する事務
             ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
             　に関する事務　　　　　　　　　　など
    ↑↓ ※1     収益分配金、償還金など↑↓お申込金       （※ 3）

             当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

             「信託契約」といいます。）（※       2）の委託者で
             あり、次の業務を行ないます。
        大和アセットマネジ
             ①受益権の募集・発行
   委託会社
         メント株式会社
             ②信託財産の運用指図
             ③信託財産の計算
             ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
  ↓運用指図　   ↑↓ ※2       損益↑↓信託金   （※ 3）

             信託契約（※   2）の受託者であり、次の業務を行

             ないます。なお、信託事務の一部につき資産管
             理サービス信託銀行株式会社      （＊） に委託する
         みずほ信託銀行
             ことができます。また、外国における資産の保
         株式会社
             管は、その業務を行なうに充分な能力を有する
   受託会社
             と認められる外国の金融機関が行なう場合があ
        再信託受託会社：資
             ります。
        産管理サービス信託
             ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
        銀行株式会社   （＊）
             　処分
             ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
              損益↑↓投資

           内外の公社債、わが国の株式　など

   投資対象
          （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
  （注）収益分配金は自動的に再投資されます。

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  ※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
   に関する事務の内容等が規定されています。
  ※2：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約
   款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および
   受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
  ※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
   われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
   す。
  ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

  社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
  ＊再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、           2020 年7月27日付で JTC ホールディングス株式会社

  および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を
  変更する予定です。
  ＜委託会社の概況（    2020 年1月末日現在）＞

  ・資本金の額　   151 億7,427 万2,500 円
  ・沿革
  1959 年12月12日  設立登記
  1960 年 2月17日  「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
  1960 年 4月 1日  営業開始
  1985 年11月 8日  投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
  1995 年 5月31日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業
       の登録を受ける。
  1995 年 9月14日  「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契
       約にかかる業務の認可を受ける。
  2007 年 9月30日  「金融 商品 取引法」の施行に伴い、同法第      29条の登録を受けたものとみな
       される。
       （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第           352 号）
  ・大株主の状況
     名　称        住　所      所有  比率

                  株式数
                   株  ％
  株式会社大和証券グループ本社      東京都千代田区丸の内一丁目     9番1号    2,608,525   100.00
          ２　【投資方針】


  (1) 【投資方針】

  ①　主要投資対象
  　財形公社債マザーファンド受益証券および財形株式マザーファンド受益証券ならびに内外の公社債
  およびわが国の株式を主要投資対象とします。
  ②　投資態度

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  　主として財形公社債マザーファンド受益証券および内外の公社債への投資により安定した収益の確
  保をはかり、主として財形株式マザーファンド受益証券およびわが国の株式への投資により信託財産
  の成長をめざします。
  　財形株式マザーファンド受益証券および株式への投資にあたっては、株式の実質投資割合の限度を
  信託財産の純資産総額の     30％としたうえ、常時相当程度の組入比率を維持することを基本とします。
  (2) 【投資対象】

  ①　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会
  社を受託者として締結された財形公社債マザーファンドの受益証券および財形株式マザーファンドの
  受益証券ならびに次の有価証券      （金融商品取引法第    2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項
  各号に掲げる権利を除きます。）       で市場性のあるものに投資することを指図します。
   1．株券または新株引受権証書
   2．国債証券
   3．地方債証券
   4．特別の法律により法人の発行する債券
   5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
   権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
   6．コマーシャル・ペーパー
   7．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前           1.から前 6.までの証券または証書の     性質 を
   有するもの
   8．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
   新株予約権証券（外国または外国の者の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含
   みます。以下同じ。）
   9．外国貸付債権信託受益証券      （金融商品取引法第    2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
  10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
  11．指定 金銭信託の受益証券（金融商品取引法第        2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります  。）
  12．貸付債権  信託 受益権であって金融商品取引法第       2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  13．外国の者に対する権利で前     12. の有価証券の性質を有するもの
  　なお、前  1.の証券または証書および前     7.の証券または証書のうち前     1.の証券または証書の性質を有
  するものを以下「株式」といい、前       2.から前 5.までの証券および前    7.の証券のうち前   2.から前 5.まで
  の証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定 金銭 信託（金融商品取引法第     2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第          2条第 2項第 1号で定めるもの
   6．外国の者に対する権利で前      5.の権利の性質を有するもの
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  (3) 【運用体制】

  ①　運用体制
  　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
  ②　運用方針の決定にかかる過程









  　運用方針は次の過程を経て決定しております。
  イ．基本計画書の策定
   　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ．基本的な運用方針の決定
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ．運用計画書の作成・承認
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ③　職務権限

  　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
  よって、次のように定められています。
  イ． CIO （Chief Investment  Officer  ）（ 1名）
   　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
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   ・ファンド運用に関する組織運営
   ・ファンドマネージャーの任命・変更
   ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
   ・各ファンドの分配政策の決定
   ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
   ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
  ロ． Deputy-CIO  （0～5名程度）
   CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ハ.インベストメント・オフィサー（       0～5名程度）
   CIO および Deputy-CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
  ニ．運用部長（各運用部に     1名）
   　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
  ホ．ファンドマネージャー
   　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
  ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

  　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
  内部管理関連部門の人員は     30～40名程度です。
  イ．運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
  ロ．リスクマネジメント会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
   告を行ない、必要事項を審議・決定します。
  ハ．執行役員会議
   　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
   ます。
  ⑤　受託会社に対する管理体制

  　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
  会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
  ※　上記の運用体制は    2020 年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

  (4) 【分配方針】

  ①　分配対象額は、利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
  ②　分配対象額から、原則として、利息等収益を中心に安定的に分配します。
  ③　留保益は、前    (1) に基づいて運用します。
  (5) 【投資制限】

  ①　株式等（信託約款）
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  イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、財形
   株式マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
   合計額が、信託財産の純資産総額の       100 分の 30を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形株式マザーファンド
   の受益証券の時価総額に、財形株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総
   額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ②　新株引受権証券等（信託約款）

  　委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
  が、信託財産の純資産総額の      100 分の 20を超えることとなる投資の指図をしません。
  ③　投資する株式等の範囲（信託約款）

  　委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
  所（金融商品取引法第    2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第           2条第 8項第 3号ロ
  に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第               28条第 8項第 3号もしく
  は同項第  5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）                に上場
  （上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場
  において取引（登録予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
  し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につい
  ては、この限りではありません。
  ④　同一銘柄の株式等（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と財形株式マザーファンドの信託財産
   に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資
   産総額の  100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形株式マザーファンド
   の受益証券の時価総額に、財形株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時
   価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ハ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、
   信託財産の純資産総額の     100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑤　信用取引（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
   をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
   なうことの指図をすることができるものとします。
  ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の       1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
   いて行なうことができるものとし、かつ次の         1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
   とします。
    1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    2. 株式分割により取得する株券
    3. 有償増資により取得する株券
    4. 売出しにより取得する株券
    5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（            新株予約権付社債のうち会社法第
   236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
   約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
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   旧商法第  341 条ノ 3第1項第 7号および第  8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
   株予約権付社債」といいます。）       の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
   財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前              5.に定めるものを除き
   ます。）の行使により取得可能な株券
  ⑥　先物取引等（信託約款）

  イ．委託会社は、    信託財産の効率的な運用に資するため、および         信託財産が運用対象とする有価証券
   の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                 （金融商品
   取引法第  28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）       、有価証券指数等先物取引     （金融商品取引
   法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）       および有価証券オプション取引      （金融商品取引
   法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）       ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
   類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
   ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
   象とする有価証券の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
   組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
   外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
   限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
   に前(2) ②の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
   います。）  の範囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
   支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の             5％を上回らない範囲内とし
   ます。
  ロ．委託会社は、    信託財産の効率的な運用に資するため、および         信託財産に属する資産の為替変動リ
   スクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所におけ
   る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
   す。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
   約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
   約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の         5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
   引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                5％を上回らない
   範囲内とします。
  ハ．委託会社は、    信託財産の効率的な運用に資するため、および         信託財産に属する資産の価格変動リ
   スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
   に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることがで
   きます。
    1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
   象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
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    2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
   限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
   内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
   組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
   受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
   受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
   資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
   等を加えた額を限度とします。
    3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
   額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の          5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
   ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                5％を上回ら
   ない範囲内とします。
  ⑦　スワップ取引（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
   び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
   の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの
   指図をすることができます。
  ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
   とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
   りません。
  ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と財形
   公社債マザーファンドおよび財形株式マザーファンド（以下本ハ．において「マザーファンド」と
   いいます。）の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
   た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
   託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
   資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
   なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
   図するものとします。
  ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
   産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
   にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
   時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
  ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
   担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
  ⑧　デリバティブ取引等（信託約款）

   委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
  ⑨　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および            転換社債型新株予約権付社債      の時価総
   額と、財形公社債マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および              転換社債型新株予約権付
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   社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                  100
   分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形公社債マザーファン
   ドの受益証券の時価総額に、財形公社債マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換
   社債および  転換社債型新株予約権付社債      の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑩　有価証券の貸付け（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
   範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
    1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
   価合計額の  50％を超えないものとします。
    2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
   る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
  ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
   相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
  ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
   のとします。
  ⑪　外貨建資産（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、財形公社債マザーファンドの信託財産
   に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
   資産総額の  100 分の 30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等に
   より 100 分の 30を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
  ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形公社債マザーファン
   ドの受益証券の時価総額に、財形公社債マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資
   産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  ⑫　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

  　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
  合には、制約されることがあります。
  ⑬　外国為替予約の指図（信託約款）

  　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
  替の売買の予約を指図することができます。
  ⑭　信用リスク集中回避（信託約款）

   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
  ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
  して、それぞれ   100 分の 10、合計で  100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
  合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
  うこととします。
  ⑮　資金の借入れ（信託約款）

  イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
   資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
   的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
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   ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
   証券等の運用は行なわないものとします。
  ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
   財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
   還金の入金日までの期間が     5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
   の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を
   行なう日における信託財産の純資産総額の        10％を超えないこととします。
  ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
   日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ＜参　考＞マザーファンドの概要

         １．財形公社債マザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　内外の公社債を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  　主として内外の公社債への投資により、安定した収益の確保をはかります。
  (2) 投資対象

  ①　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券          （金融商品取引法第    2条第 2項の規定により有価証券
  とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）          に投資することを指図します。
   1．国債証券
   2．地方債証券
   3．特別の法律により法人の発行する債券
   4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権
   付社債については、    新株予約権付社債のうち会社法第       236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付
   社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
   かじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第            341 条ノ 3第1項第 7号および第  8号の定め
   がある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                に限ります。）
   5．コマーシャル・ペーパー
   6．外国または外国の者の発行する証券で、前         1.から前 5.までの証券の性質を有するもの
   7．外国貸付債権信託受益証券      （金融商品取引法第    2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
   8．外国法人が発行する譲渡性預金証書
   9．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
   券に限ります  。）
  10．抵当証券（金融商品取引法第      2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
  11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  12．外国の者に対する権利で前     11. の有価証券の性質を有するもの
  　なお、前  1.から前 4.までの証券および前    6.の証券のうち前   1.から前 4.までの証券の性質を有するも
  のを以下「公社債」といいます。
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  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                （金融商品取引法第    2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）               により運用するこ
  とを指図することができます。
   1. 預金
   2. 指定金銭信託   （金融商品取引法第    2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3. コール・ローン
   4. 手形割引市場において売買される手形
   5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 2項第 1号で定めるもの
   6. 外国の者に対する権利で前     5.の権利の性質を有するもの
  (3) 主な投資制限

  　同一銘柄の転換社債および      転換社債型新株予約権付社債      への投資は、信託財産の純資産総額の       10％以
  下とします。
  　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の          50％以下とします。
  　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、有価証券先物取引等を行なうこ
  とができます。
  　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
  を回避するため、スワップ取引を行なうことができます。
         ２．財形株式マザーファンド

  (1) 投資方針

  ①　主要投資対象
  　東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とします。
  ②　投資態度
  　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果をめざします。
  (2) 投資対象

  ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券        （金融商品取引法第    2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
  れる同項各号に掲げる権利を除きます。）        で市場性のあるものに投資することを指図します。
   1．株券または新株引受権証書
   2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
   3．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行     信託の受益証
   券に限ります  。）
   4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第         2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
   証券に表示されるべきもの
  　なお、前  1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
  ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法                    第2
  条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
  とを指図することができます。
   1．預金
   2．指定金銭信託（金融商品取引法第       2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
   3．コール ・ローン
   4．手形割引市場において売買される手形
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   5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第          2条第 2項第 1号で定めるもの
  (3) 主な投資制限

  　株式への投資割合には、制限を設けません。
  　外貨建資産への投資は、行ないません。
  信託財産の効率的な運用に資するため、および         有価証券等の価格変動リスクを回避するため、有価証
  券先物取引等を行なうことができます。
  　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、ス
  ワップ取引を行なうことができます。
          ３　【投資リスク】

  (1) 価額変動リスク

  　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。した
  がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
  づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  　投資信託は預貯金とは異なります。
  　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
  ますよう、よろしくお願い申上げます。
  　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
  ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
  　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
  または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
  資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
  落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
  ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
  　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
  動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
  行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
  金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
  なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
  す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
  ことがあります。
  ③　その他
  イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
   とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
   売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
  ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
   により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
   ます。
  (2) 換金性が制限される場合

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  　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
  　金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
  換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
  益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
  金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
  込みを受付けたものとして取扱います。
  (3) その他の留意点

  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第          37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
  適用はありません。
  (4) リスク管理体制

  運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
  ※ 流動性リスクに対する管理体制









   当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
  条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
  場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
  し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
  事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
  シー・プラン）を定めています。
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         ４　【手数料等及び税金】















  (1) 【申込手数料】

  ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
  収している販売会社はありません。
  　　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
  できます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

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  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
    （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

  (2) 【換金(解約)手数料】

  ①　換金手数料
  　　ありません。
  ②　信託財産留保額
  　　ありません。
  (3) 【信託報酬等】

  ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                1.617 ％（税抜 1.47 ％）
  を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の               6か月終了日（   6か月終了
  日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
  ら支弁するものとします。
  ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
  ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
      委託会社     販売会社     受託会社

      年率 0.3311 ％   年率 1.0639 ％   年率 0.075 ％

      （税抜）     （税抜）     （税抜）
  ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

  ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

  託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
  信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

   委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
     書の作成等の対価
   販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
   受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
  (4) 【その他の手数料等】

  ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息な
  らびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
  負担とし、信託財産中から支弁します。
  ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
  が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
  の負担とし、当該益金から支弁します。
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  ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
  費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
  保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
  （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

   示すことができません    。
  手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

  ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

  　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
  料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
  (5) 【課税上の取扱い】

  　課税上は株式投資信託として取扱われます。
  　個人の投資者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約金および償還時の個別元本の金額を超え
  る部分の金額には非課税の特典により税金はかかりません。ただし、積立てられた元金および収益分配
  金の累計額が限度額（年金財形・住宅財形の合計で          550 万円）を超える場合には、非課税の特典を失
  い、下記の取扱いとなります。
  収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本の金額を超
  える部分の金額   については、配当所得として課税され、        20％（所得税  15％および地方税   5％）の税率に
  よる源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税また
  は総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。ただし、                 2037 年12月31日ま
  で基準所得税額に    2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が       課され、税率は   20.315 ％（所得税  15％、復興
  特別所得税  0.315 ％および地方税   5％）となります。
  一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
  投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
  株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                3年間、上場株式等
  の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
  差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
  なお、年金の受取り・住宅の取得等以外の目的で一部解約の実行を請求する場合には、原則として非
  課税の特典を失い、その事実の生じた日前        5年以内に支払われた収益分配金については、その事実が生
  じた日において、その収益分配金の支払いがあったものとみなして、              20.315 ％（所得税  15％、復興特別
  所得税 0.315 ％および地方税   5％）の追徴課税が行なわれますことをご留意下さい。
  ＜注 1＞個別元本について

  ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
   当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。なお、個別元本方
   式は 2000 年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受
   益権を保有していた場合、     2000 年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となりま
   す。
  ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
   なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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   　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
   合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
  ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
   元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
  ＜注 2＞収益分配金の課税について

  ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「                   元
   本払戻金（特別分配金）     」（ 投資者 ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
  ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
   と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
   分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
   には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
   金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
  （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

  （※）上記は、   2020 年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
   なることがあります。
  （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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          ５　【運用状況】

  (1) 【投資状況】   (2020 年1月31日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  親投資信託受益証券             565,547,621     93.18
      内　日本          565,547,621     93.18
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              41,360,885     6.82
  純資産総額
                606,908,506     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 【投資資産】   (2020 年1月31日現在 )

  ① 【投資有価証券の主要銘柄】

  イ．主要銘柄の明細

           株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価  評価単価  投資
             また
    銘柄名    地域 種類        簿価  時価  比率
           は　　　　　　　　　　　　　　
                 (円)  (円) (%)
             額面金額
         親投資
                  1.3343  1.3352
              293,239,660       64.51
  1財形公社債マザーファンド     日本 信託受
                 391,269,686  391,533,594
         益証券
         親投資
                  1.4793  1.6145
              107,781,993       28.67
  2財形株式マザーファンド     日本 信託受
                 159,445,100  174,014,027
         益証券
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  親投資信託受益証券         93.18%
  合計         93.18%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 【投資不動産物件】

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   該当事項はありません。
  ③ 【その他投資資産の主要なもの】

   該当事項はありません。

  (3) 【運用実績】

  ① 【純資産の推移】

       純資産総額   純資産総額   １口当たりの  １口当たりの

       （分配落）   （分配付）   純資産額  純資産額
        (円)   (円)  (分配落 )(円)(分配付 )(円)
   第16計算期間末
       478,042,282   478,042,282   0.8752  0.8752
   (2010 年2月1日)
   第17計算期間末
       501,578,632   501,578,632   0.8733  0.8733
   (2011 年2月1日)
   第18計算期間末
       481,912,061   481,912,061   0.8266  0.8266
   (2012 年2月1日)
   第19計算期間末
       500,411,406   500,411,406   0.8807  0.8807
   (2013 年2月4日)
   第20計算期間末
       523,085,376   523,085,376   0.9440  0.9440
   (2014 年2月3日)
   第21計算期間末
       559,747,869   559,747,869   0.9907  0.9907
   (2015 年2月2日)
   第22計算期間末
       580,807,429   580,807,429   1.0048  1.0048
   (2016 年2月1日)
   第23計算期間末
       582,764,134   582,764,134   1.0088  1.0088
   (2017 年2月1日)
   第24計算期間末
       618,874,817   618,874,817   1.0619  1.0619
   (2018 年2月1日)
   2019 年1月末日  596,432,137    －   1.0051   －
   第25計算期間末
       597,947,800   597,947,800   1.0076  1.0076
   (2019 年2月4日)
     2月末日  588,283,368    －   1.0110   －
     3月末日  589,447,557    －   1.0111   －
     4月末日  589,312,231    －   1.0139   －
     5月末日  571,580,770    －   0.9932   －
     6月末日  582,509,664    －   1.0003   －
     7月末日  581,815,672    －   1.0014   －
     8月末日  578,234,364    －   0.9920   －
     9月末日  589,023,822    －   1.0071   －
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    10月末日  593,286,242    －   1.0186   －
    11月末日  598,926,523    －   1.0224   －
    12月末日  609,376,707    －   1.0252   －
   2020 年1月末日  606,908,506    －   1.0187   －
  ② 【分配の推移】

       １口当たり分配金   (円)

   第16計算期間      0.0000
   第17計算期間      0.0000
   第18計算期間      0.0000
   第19計算期間      0.0000
   第20計算期間      0.0000
   第21計算期間      0.0000
   第22計算期間      0.0000
   第23計算期間      0.0000
   第24計算期間      0.0000
   第25計算期間      0.0000
  ③ 【収益率の推移】

        収益率 (％)

   第16計算期間       4.4
   第17計算期間       △0.2
   第18計算期間       △5.3
   第19計算期間       6.5
   第20計算期間       7.2
   第21計算期間       4.9
   第22計算期間       1.4
   第23計算期間       0.4
   第24計算期間       5.3
   第25計算期間       △5.1
  (4) 【設定及び解約の実績】

          設定数量（口）        解約数量（口）

   第16計算期間        75,552,755        37,527,979
   第17計算期間        72,015,919        43,878,831
   第18計算期間        67,989,496        59,301,069
   第19計算期間        54,885,565        69,700,740
   第20計算期間        51,698,606        65,801,384
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   第21計算期間        51,642,707        40,751,490
   第22計算期間        48,974,802        35,916,614
   第23計算期間        55,808,965        56,162,026
   第24計算期間        50,328,668        45,253,987
   第25計算期間        51,449,630        40,795,634
  （参考）マザーファンド

   財形公社債マザーファンド
  (1) 投資状況  (2020 年1月31日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
                547,020,270     45.70
  国債証券
        内　日本       547,020,270     45.70
                561,087,679     46.87
  地方債証券
        内　日本       561,087,679     46.87
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              88,997,387     7.43
  純資産総額
               1,197,105,336     100.00
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (2) 投資資産  (2020 年1月31日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

         株数、口数　　　　　　　　　　
               簿価単価  評価単価  利率 (%) 投資
            また
    銘柄名   地域 種類       簿価  時価  償還期限  比率
         は　　　　　　　　　　　　　　
               (円)  (円) (年/月/日) (%)
           額面金額
                107.52  106.92 0.100000
        国債証
  １７ 物価連動国債          50,000,000         4.47
  1    日本
        券
               53,761,250  53,464,150  2023/09/10
                102.70  102.63 0.505000
        地方債
  ７３６ 東京都公債          50,000,000         4.29
  2    日本
        証券
               51,350,900  51,317,950  2024/09/20
                101.86  101.91 0.100000
        国債証
  ３４５ １０年国債          40,000,000         3.41
  3    日本
        券
               40,747,600  40,765,600  2026/12/20
                103.53  102.56 0.800000
        国債証
  ３２５ １０年国債          35,000,000         3.00
  4    日本
        券
               36,237,250  35,896,000  2022/09/20
                101.91  100.72 1.000000
        国債証
  ３１０ １０年国債          35,000,000         2.94
  5    日本
        券
               35,671,650  35,253,750  2020/09/20
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                102.96  102.30 0.800000
        地方債
  ２４－４ 福岡市公債         32,000,000         2.73
  6    日本
        証券
               32,949,280  32,736,928  2022/10/31
                103.60  103.12 0.400000
        国債証
  ３３９ １０年国債          30,000,000         2.58
  7    日本
        券
               31,080,900  30,936,000  2025/06/20
                102.94  102.87 0.585000
        地方債
  ３８６ 大阪府公債          30,000,000         2.58
  8    日本
        証券
               30,882,540  30,862,020  2024/07/30
                103.08  101.88 1.000000
        国債証
  ３１８ １０年国債          30,000,000         2.55
  9    日本
        券
               30,924,300  30,565,200  2021/09/20
                101.90  101.77 0.100000
        国債証
  ３４３ １０年国債          30,000,000         2.55
  10     日本
        券
               30,570,300  30,531,900  2026/06/20
                102.66  102.69 0.650000
        地方債
  ２５－１ 滋賀県公債         28,000,000         2.40
  11     日本
        証券
               28,747,320  28,754,908  2023/11/29
                102.90  103.00 0.476000
        地方債
  ２７－２ 熊本県公債         27,690,000         2.38
  12     日本
        証券
               28,495,086  28,522,610  2025/10/30
                103.75  103.02 0.600000
        国債証
  ３３２ １０年国債          27,000,000         2.32
  13     日本
        券
               28,014,120  27,816,480  2023/12/20
                102.92  102.29 0.772000
        地方債
  ２４－１３  愛知県公債         27,000,000         2.31
  14     日本
        証券
               27,789,696  27,618,516  2022/11/30
                103.07  102.42 0.800000
        地方債
  ２４－１０  札幌市公債         25,000,000         2.14
  15     日本
        証券
               25,768,800  25,605,275  2022/12/20
                103.27  101.86 1.200000
        国債証
  ３１５ １０年国債          25,000,000         2.13
  16     日本
        券
               25,818,000  25,465,000  2021/06/20
                102.58  101.18 1.200000
        国債証
  ３１２ １０年国債          25,000,000         2.11
  17     日本
        券
               25,645,250  25,297,000  2020/12/20
                100.00  100.75 0.080000
        地方債
  ２８－１ 新潟県公債         25,000,000         2.10
  18     日本
        証券
               25,000,000  25,189,925  2026/11/30
                102.97  102.05 0.996000
        地方債
  ２３－１７  愛知県公債         23,000,000         1.96
  19     日本
        証券
               23,684,020  23,471,914  2022/01/31
                102.92  102.84 0.539000
        地方債
  ２６－１ 大分県公債         21,700,000         1.86
  20     日本
        証券
               22,333,857  22,317,842  2024/10/31
                104.14  103.41 0.600000
        国債証
  ３３４ １０年国債          20,000,000         1.73
  21     日本
        券
               20,828,800  20,683,400  2024/06/20
                103.94  103.34 0.500000
        国債証
  ３３６ １０年国債          20,000,000         1.73
  22     日本
        券
               20,788,400  20,669,000  2024/12/20
                103.74  103.26 0.400000
        国債証
  ３４０ １０年国債          20,000,000         1.73
  23     日本
        券
               20,749,400  20,653,400  2025/09/20
                103.19  103.00 0.611000
        地方債
  ２６－３ 千葉県公債         20,000,000         1.72
  24     日本
        証券
               20,638,900  20,600,900  2024/07/25
                102.84  102.69 0.551000
        地方債
  ７３４ 東京都公債          20,000,000         1.72
  25     日本
        証券
               20,568,840  20,538,880  2024/06/20
             26/113


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                103.19  102.43 0.600000
        国債証
  ３２８ １０年国債          20,000,000         1.71
  26     日本
        券
               20,638,600  20,486,600  2023/03/20
                101.88  101.84 0.100000
        国債証
  ３４４ １０年国債          20,000,000         1.70
  27     日本
        券
               20,377,600  20,368,600  2026/09/20
                101.16  101.55 0.215000
        地方債
  ２７－２ 新潟県公債         20,000,000         1.70
  28     日本
        証券
               20,233,580  20,310,380  2026/02/26
                102.71  101.40 1.100000
        国債証
  ３１４ １０年国債          20,000,000         1.69
  29     日本
        券
               20,542,000  20,281,200  2021/03/20
                101.75  100.47 1.100000
        国債証
  ３０９ １０年国債          20,000,000         1.68
  30     日本
        券
               20,351,400  20,094,000  2020/06/20
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  ロ．投資有価証券の種類別投資比率

   投資有価証券の種類       投資比率
  国債証券         45.70%
  地方債証券         46.87%
  合計         92.57%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

   該当事項はありません。
  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。

   財形株式マザーファンド

  (1) 投資状況  (2020 年1月31日現在 )

  投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
                774,216,050     97.85
  株式
       内　日本         774,216,050     97.85
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              17,007,272     2.15
  純資産総額
                791,223,322     100.00
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  その他の資産の投資状況

      投資資産の種類         時価 (円)   投資比率  (％)
  株価指数先物取引（買建）              15,111,000     1.91
      内　日本          15,111,000     1.91
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
  (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  (2) 投資資産  (2020 年1月31日現在 )

  ① 投資有価証券の主要銘柄

  イ．主要銘柄の明細

           株数、口数　　　　　　　　　　
                 簿価単価  評価単価  投資
              また
    銘柄名   地域 種類 業種        簿価  時価  比率
           は　　　　　　　　　　　　　　
                  (円)  (円) (%)
             額面金額
                  6,730.97  7,652.00
          輸送用
                3,600      3.48
  1トヨタ自動車     日本 株式
          機器
                 24,231,526  27,547,200
                  5,055.00  7,718.00
          電気機
  ソニー             2,000      1.95
  2     日本 株式
          器
                 10,110,000  15,436,000
                  578.80  568.50
                21,600      1.55
  3三菱 UFJ フィナンシャル   G  日本 株式 銀行業
                 12,502,080  12,279,600
                  2,372.50  2,786.50
          情報・通
                4,200      1.48
  4日本電信電話     日本 株式
          信業
                 9,964,500  11,703,300
                  4,476.17  4,227.00
                2,700      1.44
  5武田薬品     日本 株式 医薬品
                 12,085,667  11,412,900
                  4,226.00  4,524.00
          情報・通
                2,500      1.43
  6ソフトバンクグループ     日本 株式
          信業
                 10,565,000  11,310,000
                  2,969.50  4,304.00
          サービス
                2,300      1.25
  7リクルートホールディングス     日本 株式
          業
                 6,829,850  9,899,200
                  3,985.30  3,884.00
                2,100      1.03
  8三井住友フィナンシャル     G  日本 株式 銀行業
                 8,369,150  8,156,400
                 32,260.00  40,770.00
          その他製
  任天堂             200     1.03
  9     日本 株式
          品
                 6,452,000  8,154,000
                  2,680.04  3,271.00
          情報・通
                2,400      0.99
  10 ＫＤＤＩ     日本 株式
          信業
                 6,432,116  7,850,400
                 30,050.00  37,370.00
          電気機
                200     0.94
  11 キーエンス     日本 株式
          器
                 6,010,000  7,474,000
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                  6,568.00  10,600.00
          精密機
                700     0.94
  12 ＨＯＹＡ     日本 株式
          器
                 4,597,600  7,420,000
                  3,132.00  2,831.00
          輸送用
                2,500      0.89
  13 本田技研     日本 株式
          機器
                 7,830,000  7,077,500
                  7,720.00  8,782.00
  花王              800     0.89
  14     日本 株式 化学
                 6,176,000  7,025,600
                  174.67  162.50
                42,300      0.87
  15 みずほフィナンシャルＧ     日本 株式 銀行業
                 7,388,546  6,873,750
                  3,948.00  7,441.00
                900     0.85
  16 第一三共     日本 株式 医薬品
                 3,553,200  6,696,900
                  5,392.00  5,985.00
                1,100      0.83
  17 東京海上ＨＤ     日本 株式 保険業
                 5,931,200  6,583,500
                  3,121.89  2,823.00
                2,300      0.82
  18 三菱商事     日本 株式 卸売業
                 7,180,351  6,492,900
                 23,980.00  21,585.00
                300     0.82
  19 東海旅客鉄道     日本 株式 陸運業
                 7,194,000  6,475,500
                  9,202.00  12,715.00
                500     0.80
  20 信越化学     日本 株式 化学
                 4,601,000  6,357,500
                  3,525.00  4,230.00
          電気機
  日立             1,500      0.80
  21     日本 株式
          器
                 5,287,500  6,345,000
                  5,593.33  6,328.00
          電気機
                1,000      0.80
  22 村田製作所     日本 株式
          器
                 5,593,334  6,328,000
                 11,690.00  15,635.00
                400     0.79
  23 ダイキン工業     日本 株式 機械
                 4,676,000  6,254,000
                  2,605.00  3,107.00
          情報・通
                2,000      0.79
  24 ＮＴＴドコモ     日本 株式
          信業
                 5,210,000  6,214,000
                 18,615.00  20,320.00
          電気機
                300     0.77
  25 ファナック     日本 株式
          器
                 5,584,500  6,096,000
                  1,982.00  2,568.00
  伊藤忠             2,300      0.75
  26     日本 株式 卸売業
                 4,558,600  5,906,400
                 11,570.00  14,260.00
          サービス
                400     0.72
  27 オリエンタルランド     日本 株式
          業
                 4,628,000  5,704,000
                  1,750.00  1,950.50
                2,900      0.71
  28 アステラス製薬     日本 株式 医薬品
                 5,075,000  5,656,450
                 13,025.00  14,040.00
          電気機
                400     0.71
  29 日本電産     日本 株式
          器
                 5,210,000  5,616,000
                  1,760.42  1,960.50
                2,800      0.69
  30 三井物産     日本 株式 卸売業
                 4,929,188  5,489,400
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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  ロ．投資有価証券の種類別投資比率
   投資有価証券の種類       投資比率
  株式         97.85%
  合計         97.85%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
  ハ．投資株式の業種別投資比率

     業種     投資比率
  水産・農林業         0.12%
  鉱業         0.23%
  建設業         2.88%
  食料品         3.66%
  繊維製品         0.69%
  パルプ・紙         0.18%
  化学         6.93%
  医薬品         6.09%
  石油・石炭製品         0.46%
  ゴム製品         0.73%
  ガラス・土石製品         0.75%
  鉄鋼         0.69%
  非鉄金属         0.59%
  金属製品         0.60%
  機械         5.32%
  電気機器         14.08%
  輸送用機器         7.33%
  精密機器         2.43%
  その他製品         2.25%
  電気・ガス業         1.42%
  陸運業         4.44%
  海運業         0.14%
  空運業         0.41%
  倉庫・運輸関連業         0.18%
  情報・通信業         8.33%
  卸売業         5.07%
  小売業         4.46%
  銀行業         5.52%
  証券、商品先物取引業         0.92%
  保険業         2.12%
  その他金融業         1.21%
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  不動産業         2.45%
  サービス業         5.14%
  合計         97.85%
  (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

  ② 投資不動産物件

   該当事項はありません。

  ③ その他投資資産の主要なもの

                    (単位：円  )

           買建 /         投資
  種類  地域   資産名     数量   簿価   時価
           売建          比率
      ミニ TOPIX 先物 2020 年3
  株価指数先物
              9 15,471,390
    日本       買建        15,111,000   1.91%
  取引
      月
  (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

  (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
   清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
   も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
  （参考情報）運用実績

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         第２　【管理及び運営】

         １　 【申込(販売)手続等】

  　受益権の取得申込者は、事業主を通じて、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうも

  のとします。
  　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める契約を結んだ取得申込者に対し、                   1,000 円
  単位をもって受益権の取得の申込みに応じることができます。
  　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、原則として給与天引きで販売会社に支払うものとします。
  　お買付価額（   1万口当たり）は、お買付申込受付日の基準価額です。
  　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
  課されます。
  　なお、当ファンドにおいては、お買付申込受付日は、別に定める契約に定める日とします。
  　収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
  　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
  の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
  数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
  に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
  は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
  るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
  機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
  を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
  方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
         ２　 【換金(解約)手続等】


  　受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに

  より換金することができます。
  イ．一部解約
  　受益者は、自己    に帰属する受益権    について、  1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
  ることができます。
  受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、             振替受益権  をもって行なうものとし
  ます。
  　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
  　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
  た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

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  　　　電話番号（コールセンター）　       0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  　委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

  るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
  が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
  ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
  は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
  て、当該計算日の基準価額とします。
  　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
  4営業日目から受益者に支払います。
  　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
  金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
  益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
  ロ．買取り

  　受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
  　販売会社  は、受益者の請求があるときは、       1口単位 をもってその振替受益権を買取ります。
  振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の基準価額             から、当該買取りに関して課税対
  象者にかかる所得税および地方税に相当する金額を控除した額とします（当該課税対象者にかかる源泉
  徴収は、免除されることがあります。）。
  　受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
  　販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
  るときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止することができます。振替受益権
  の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。た
  だし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除し
  た後の最初の基準価額の計算日に買取りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額
  とします。
  ＜年金財形および住宅財形にかかる当ファンドの換金の取扱い＞

   1．年金財形の場合
  　年金財形については、年金の受取目的以外の換金は原則として認められません。
  　年金の受取りを目的として解約請求する場合には、解約代金（受取年金）に対して税金はかかりま
  せん（積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額（住宅財形との合計で                550 万円）以下で
  ある場合にかぎられます。）。この場合の        1万口当たりの手取額は、解約価額とします。
  　年金の受取以外の目的で解約請求する場合には、原則として非課税の特典を失い、年金財形口座が
  全部解約となります。この場合の       1万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税が差引
  かれるほか、過去    5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対して追徴課税されます。
   2．住宅財形の場合

  　住宅財形については、住宅の取得等の費用にあてる場合以外の換金は原則としてできません。
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  　住宅の取得等を目的として解約請求する場合には、解約代金に対して税金はかかりません（積立て
  られた元金および収益分配金の累計額が限度額（年金財形との合計で              550 万円）以下である場合にか
  ぎられます。）。この場合の      1万口当たりの手取額は、解約価額とします。
  　住宅の取得等以外の目的で解約請求する場合には、原則として非課税の特典を失い、住宅財形口座
  が全部解約となります。この場合の       1万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税が差
  引かれるほか、過去    5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対して追徴課税されま
  す。
  （※）換金時の費用や税金については、「第         1　ファンドの状況　    4　手数料等及び税金」をご覧下さ

   い。
  （※）くわしくはお勤め先の事務局等でご確認下さい。

  　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

  請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部               解約にかかる受益権の口数
  と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
  数の減少の記載または記録が行なわれます。
         ３　【資産管理等の概要】


  (1) 【資産の評価】

  　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                1万口当たりの価額をい
  います 。
  　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注          1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
  負債総額を控除した金額をいいます。
  （注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

   ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
   ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
   す。
   ・内外の公社債：原則として、      次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
    3. 価格情報会社の提供する価額
  （注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
   ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
   す。
   ・内外の公社債：原則として、      次に掲げるいずれかの価額で評価します。
    1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
    2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
    3. 価格情報会社の提供する価額
  　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

  の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
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  信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
  の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
  　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
  　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
  のホームページでご覧になることもできます。
  ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

  　　　電話番号（    コールセンター   ）　 0120-106212
   （営業日の  9:00 ～17:00 ）
  ・委託会社のホームページ
  　　　アドレス　    https://www.daiwa-am.co.jp/
  (2) 【保管】

  　該当事項はありません。
  (3) 【信託期間】

  　無期限とします。ただし、      (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
  (4) 【計算期間】

  　原則として、毎年    2月2日から翌年  2月1日までとします。
  　上記にかかわらず、上記による各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）もし
  くはその翌日が休業日である場合には、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、翌日が営業日で
  ある日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
  (5) 【その他】

  ①　信託の終了
   1．委託会社は、受益権の口数が      30億口を下ることとなった場合もしくは       信託契約を解約することが
   受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
   のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
   あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   2．委託会社は、前    1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
   記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
   るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
   べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の              2分の 1を超えると
   きは、前  1.の信託契約の解約をしません。
   5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
   し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
   の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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   6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                合
   であって、前   3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
   合には適用しません。
   7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
   約を解約し、信託を終了させます。
   8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
   委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の               4.に該当する場合を除
   き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
   9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
   社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
  ②　信託約款の変更

   1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
   受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
   らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
   2．委託会社は、前    1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
   とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
   たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
   たときは、原則として、公告を行ないません。
   3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
   べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
   4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の              2分の 1を超えると
   きは、前  1.の信託約款の変更をしません。
   5．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
   告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
   ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
   6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                1.から前 5.まで
   の規定にしたがいます。
  ③　反対者の買取請求権

  　前①の  1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
  託約款の変更を行なう場合において、前①の         3.または前②の   3.の一定の期間内に委託会社に対して異
  議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己         に帰属する受益権    を、信託財産をもって買取るべき旨を
  請求することができます。
  ④　運用報告書

   1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
   項を記載した   交付運用報告書   （投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 4項に定める運用報告
   書） を計算期間の末日ごとに    作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
   た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
   2．委託 会社は、運用報告書（全体版）（       投資信託及び投資法人に関する法律第        14条第 1項に定める
   運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
   ・委託会社のホームページ
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  　　　　アドレス　    http s://www.daiwa-am.co.jp/
   3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
   れを交付します。
  ⑤　公告

   1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
   す。
   http s://www.daiwa-am.co.jp/
   2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ⑥　関係法人との契約の更改

  　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
  の1か月（または   3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
  は、自動的に   1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
         ４　【受益者の権利等】

  　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

  れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
  　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
  ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
  　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
  益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
  以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
  　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
  了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
  に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
  ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                 5営業日までに支
  払います。
  　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
  　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から            10年間その支払いを請求しないときは、
  その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
  ②　換金請求権

  　受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求すること
  により換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解約）手続等」をご参照
  下さい。
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         第３　【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                  38年大蔵

  省令第 59号）並びに同規則第    2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成            12年総
  理府令第  133 号）に基づいて作成しております。
  　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第       193 条の 2第1項の規定に基づき、第    26期計算期間（   2019 年2月5日か
  ら2020 年2月3日まで）の財務諸表について、有限責任        あずさ監査法人により監査を受けております。
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  1【財務諸表】

  財形株投（年金・住宅財形30）
  (1)【貸借対照表】
                   （単位：円）
             第25期     第26期
            2019年2月4日現在     2020年2月3日現在
  資産の部
   流動資産
              22,393,480     46,056,467
   コール・ローン
              580,440,980     564,315,895
   親投資信託受益証券
              602,834,460     610,372,362
   流動資産合計
              602,834,460     610,372,362
   資産合計
  負債の部
   流動負債
               248,362     242,837
   未払受託者報酬
              4,620,100     4,517,673
   未払委託者報酬
               18,198     16,261
   その他未払費用
              4,886,660     4,776,771
   流動負債合計
              4,886,660     4,776,771
   負債合計
  純資産の部
   元本等
              593,434,746     595,787,787
             ※１     ※１
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           4,513,054     9,807,804
              62,651,055     57,578,432
    （分配準備積立金）
              597,947,800     605,595,591
   元本等合計
              597,947,800     605,595,591
   純資産合計
              602,834,460     610,372,362
  負債純資産合計
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  (2)【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第25期     第26期
             自  2018年2月2日    自  2019年2月5日
             至  2019年2月4日    至  2020年2月3日
  営業収益
                8     12
   受取利息
              △ 22,081,669     14,524,915
   有価証券売買等損益
              △ 22,081,661     14,524,927
   営業収益合計
  営業費用
                9,069     17,197
   支払利息
               492,557     478,955
   受託者報酬
               9,162,981     8,910,403
   委託者報酬
               46,531     34,345
   その他費用
               9,711,138     9,440,900
   営業費用合計
              △ 31,792,799     5,084,027
  営業利益又は営業損失（△）
              △ 31,792,799     5,084,027
  経常利益又は経常損失（△）
              △ 31,792,799     5,084,027
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              △ 1,251,431     △ 7,429
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            36,094,067     4,513,054
               1,448,852      577,024
  剰余金増加額又は欠損金減少額
   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,448,852      577,024
   額
               2,488,497      373,730
  剰余金減少額又は欠損金増加額
   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,488,497      373,730
   額
                －     －
                ※１     ※１
  分配金
               4,513,054     9,807,804
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  (3) 【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

               第26期
    区　分         自　 2019 年2月5日
              至　 2020 年2月3日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      親投資信託受益証券
  方法
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
         評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための      計算期間末日

  基本となる重要な事項
         2019 年2月1日の翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日
         を2019 年2月4日としており、   2020 年2月1日及びその翌日が休日のた
         め、当計算期間末日を    2020 年2月3日としております。このため、当
         計算期間は  364 日となっております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第25期     第26期
     区　分
           2019 年2月4日現在    2020 年2月3日現在
  1. ※1 期首元本額         582,780,750  円    593,434,746  円

    期中追加設定元本額         51,449,630  円    51,556,093  円
    期中一部解約元本額         40,795,634  円    49,203,052  円
  2.  計算期間末日における受益         593,434,746  口    595,787,787  口

    権の総数
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

            第25期     第26期
     区　分      自　 2018 年2月2日   自　 2019 年2月5日
           至　 2019 年2月4日   至　 2020 年2月3日
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   ※1 分配金の計算過程      計算期間末における解約に伴      計算期間末における解約に伴
          う当期純利益金額分配後の配      う当期純利益金額分配後の配
          当等収益から費用を控除した      当等収益から費用を控除した
          額（ 0円）、解約に伴う当期     額（ 0円）、解約に伴う当期
          純利益金額分配後の有価証券      純利益金額分配後の有価証券
          売買等損益から費用を控除      売買等損益から費用を控除
          し、繰越欠損金を補填した額      し、繰越欠損金を補填した額
          （0円）、投資信託約款に規     （0円）、投資信託約款に規
          定される収益調整金      定される収益調整金
          （81,767,189  円）及び分配準   （87,411,595  円）及び分配準
          備積立金（  62,651,055  円）よ  備積立金（  57,578,432  円）よ
          り分配対象額は   144,418,244   り分配対象額は   144,990,027
          円（ 1万口当たり  2,433.60   円（ 1万口当たり  2,433.59
          円）であり、分配を行ってお      円）であり、分配を行ってお
          りません。      りません。
  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
               第26期
     区　分         自　 2019 年2月5日
              至　 2020 年2月3日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
         券、デリバティブ取引に投資しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
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  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
               第26期
     区　分
              2020 年2月3日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
         第25期       第26期
        2019 年2月4日現在      2020 年2月3日現在
   種　類
        当計算期間の損益に        当計算期間の損益に
        含まれた評価差額（円）        含まれた評価差額（円）
  親投資信託受益証券          △22,119,906        13,601,109
  合計          △22,119,906        13,601,109
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第25期         第26期
     2019 年2月4日現在        2020 年2月3日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

           第26期
          自　 2019 年2月5日
          至　 2020 年2月3日
  市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
  れていないため、該当事項はありません。
  （1口当たり情報）

           第25期      第26期
          2019 年2月4日現在     2020 年2月3日現在
  1口当たり純資産額            1.0076 円      1.0165 円
  （1万口当たり純資産額）           (10,076  円)     (10,165  円)
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  (4) 【附属明細表】
  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

                  評価額
   種　類      銘　柄      券面総額       備考
                  （円）
  親投資信託受益
     財形公社債マザーファンド         293,239,660    391,562,917
  証券
     財形株式マザーファンド         107,781,993    172,752,978
  親投資信託受益証券　合計                 564,315,895
  合計                 564,315,895
  親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  （参考）


  当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を
  主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
  ザーファンドの受益証券であります。
  　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
  りであります。
  「財形公社債マザーファンド」の状況

  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年2月4日現在   2020 年2月3日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               74,179,459     87,350,548
   国債証券
              657,022,320     547,067,550
             45/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   地方債証券
              513,965,935     561,093,486
   未収利息
               2,039,638     1,703,526
   前払費用
                92,333     1,315
   流動資産合計
              1,247,299,685     1,197,216,425
  資産合計
              1,247,299,685     1,197,216,425
  負債の部

  流動負債
   その他未払費用
                5,573      －
   流動負債合計
                5,573      －
  負債合計
                5,573      －
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   934,780,675     896,559,562
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              312,513,437     300,656,863
   元本等合計
              1,247,294,112     1,197,216,425
  純資産合計
              1,247,294,112     1,197,216,425
  負債純資産合計            1,247,299,685     1,197,216,425
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年2月5日
    区　分
              至　 2020 年2月3日
  有価証券の評価基準及び評価      国債証券及び地方債証券
  方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
         （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
         又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
         おります。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  （貸借対照表に関する注記）

             46/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     区　分      2019 年2月4日現在    2020 年2月3日現在
  1. ※1 期首          2018 年2月2日    2019 年2月5日
    期首元本額         976,026,659  円    934,780,675  円
    期中追加設定元本額           －円      －円
    期中一部解約元本額          41,245,984  円    38,221,113  円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    財形株投（一般財形    50）     355,100,917  円    342,360,546  円
    財形株投（一般財形    30）     278,196,411  円    260,959,356  円
    財形株投（年金・住宅財形         301,483,347  円    293,239,660  円
    30）
  計          934,780,675  円    896,559,562  円
  2.  期末日における受益権の総数         934,780,675  口    896,559,562  口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年2月5日
     区　分
              至　 2020 年2月3日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
         す。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年2月3日現在
             47/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2019 年2月4日現在     2020 年2月3日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  国債証券           △2,280,485       △4,155,970
  地方債証券           △1,022,942       △1,790,189
  合計           △3,303,427       △5,946,159
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年2月2
     日から 2019 年2月4日まで、及び   2019 年2月5日から 2020 年2月3日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     2019 年2月4日現在        2020 年2月3日現在
  該当事項はありません。          該当事項はありません。

  （1口当たり情報）

          2019 年2月4日現在     2020 年2月3日現在
  1口当たり純資産額            1.3343 円      1.3353 円
  （1万口当たり純資産額）           (13,343  円)     (13,353  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
   該当事項はありません。
  (2)  株式以外の有価証券

              券面総額    評価額
  種　類      銘　柄             備考
              （円）    （円）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３０６  １０年国債
               1,000,000    1,001,910
  国債証券
    ３０９  １０年国債
               20,000,000    20,093,800
    ３１０  １０年国債
               35,000,000    35,253,750
    ３１２  １０年国債
               25,000,000    25,297,250
    ３１４  １０年国債
               20,000,000    20,281,600
    ３１５  １０年国債
               25,000,000    25,465,750
    ３１８  １０年国債
               30,000,000    30,566,700
    ３２０  １０年国債
               10,000,000    10,218,000
    ３２１  １０年国債
               10,000,000    10,247,900
    ３２３  １０年国債
               15,000,000    15,382,200
    ３２４  １０年国債
               5,000,000    5,115,500
    ３２５  １０年国債
               35,000,000    35,899,500
    ３２８  １０年国債
               20,000,000    20,489,400
    ３２９  １０年国債
               10,000,000    10,332,500
    ３３０  １０年国債
               5,000,000    5,178,750
    ３３２  １０年国債
               27,000,000    27,821,340
    ３３３  １０年国債
               10,000,000    10,323,800
    ３３４  １０年国債
               20,000,000    20,687,400
    ３３６  １０年国債
               20,000,000    20,673,800
    ３３９  １０年国債
               30,000,000    30,943,800
    ３４０  １０年国債
               20,000,000    20,659,000
    ３４３  １０年国債
               30,000,000    30,541,500
    ３４４  １０年国債
               20,000,000    20,375,400
    ３４５  １０年国債
               40,000,000    40,779,200
    １７ 物価連動国債
               50,000,000    53,437,800
  国債証券　合計                 547,067,550
    ７３４  東京都公債
               20,000,000    20,538,760
  地方債証券
    ７３６  東京都公債
               50,000,000    51,318,000
    ３４９  大阪府公債
               10,000,000    10,171,750
    ３７７  大阪府公債
               9,000,000    9,262,143
    ３８４  大阪府公債
               10,000,000    10,312,240
    ３８６  大阪府公債
               30,000,000    30,859,050
    ２３－４  京都府公債
               9,000,000    9,163,557
    ２３－１７   愛知県公債
               23,000,000    23,472,765
    ２４－１３   愛知県公債
               27,000,000    27,624,051
    ２１－１２   千葉県公債
               19,000,000    19,015,105
    ２６－３  千葉県公債
               20,000,000    20,598,880
    １－２  千葉県５年
               20,000,000    20,057,780
    １ 千葉県２０年
               10,000,000    11,237,100
             49/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２３－２  新潟県公債
               10,000,000    10,215,920
    ２７－２  新潟県公債
               20,000,000    20,308,720
    ２８－１  新潟県公債
               25,000,000    25,189,700
    ２６－１  大分県公債
               21,700,000    22,315,390
    ２５－１  滋賀県公債
               28,000,000    28,753,284
    ２７－２  熊本県公債
               27,690,000    28,521,419
    ２４－２  京都市公債
               9,000,000    9,207,450
    ２３－６  札幌市公債
               10,000,000    10,168,770
    ２４－１０   札幌市公債
               25,000,000    25,607,750
    ２７－２  北九州市債
               11,800,000    12,166,024
    ２４－４  福岡市公債
               32,000,000    32,742,624
    ２５－４  福岡市公債
               15,000,000    15,409,875
    １２さいたま市公債          10,000,000    10,252,180
    ２４－１  相模原市
               19,000,000    19,412,623
    ２４－１  三重県公債
               17,600,000    18,006,472
    ２３－１  岡山市公債
               9,000,000    9,184,104
  地方債証券　合計                 561,093,486
  合計                1,108,161,036
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　該当事項はありません。
  「財形株式マザーファンド」の状況


  　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
  貸借対照表

             2019 年2月4日現在   2020 年2月3日現在
             金　額（円）     金　額（円）
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               14,602,821     15,346,232
   株式
              806,256,520     768,578,980
   派生商品評価勘定
               1,554,420       －
   未収配当金
               1,204,111     1,227,246
   前払金
                －    359,400
             50/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   差入委託証拠金
               465,000     432,000
   流動資産合計
              824,082,872     785,943,858
  資産合計
              824,082,872     785,943,858
  負債の部

  流動負債
   派生商品評価勘定
                －    463,890
   前受金
               1,365,500       －
   その他未払費用
                2,063      －
   流動負債合計
               1,367,563      463,890
  負債合計
               1,367,563      463,890
  純資産の部
  元本等
   元本
           ※1   556,143,696     490,077,523
   剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金（△）
              266,571,613     295,402,445
   元本等合計
              822,715,309     785,479,968
  純資産合計
              822,715,309     785,479,968
  負債純資産合計             824,082,872     785,943,858
  注記表


  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

              自　 2019 年2月5日
    区　分
              至　 2020 年2月3日
  1. 有価証券の評価基準及び評価      株式
  方法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
         業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
         時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
         に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
         協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
         おります。
  2. デリバティブ取引の評価基準      先物取引

  及び評価方法
             51/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
         主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
         当金額を計上しております。
  （貸借対照表に関する注記）

     区　分      2019 年2月4日現在    2020 年2月3日現在
  1. ※1 期首          2018 年2月2日    2019 年2月5日
    期首元本額         518,859,037  円    556,143,696  円
    期中追加設定元本額          48,796,941  円     261,439  円
    期中一部解約元本額          11,512,282  円    66,327,612  円
    期末元本額の内訳

  ファンド名
    財形株投（一般財形    50）     324,689,464  円    287,706,910  円
    財形株投（一般財形    30）     111,010,947  円    94,588,620  円
    財形株投（年金・住宅財形         120,443,285  円    107,781,993  円
    30）
  計          556,143,696  円    490,077,523  円
  2.  期末日における受益権の総数         556,143,696  口    490,077,523  口

  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
              自　 2019 年2月5日
     区　分
              至　 2020 年2月3日
  1. 金融商品に対する取組方針      当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第           2条第 4
         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
         の基本方針」に従っております。
  2. 金融商品の内容及びリスク      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
         信用リスク、流動性リスクであります。
         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
         価指数先物取引を利用しております。
             52/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3. 金融商品に係るリスク管理体制      複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
         リスクの種類毎に行っております。
  4. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

  についての補足説明      ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
         す。
         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
  Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

     区　分         2020 年2月3日現在
  1. 金融商品の時価及び貸借対照表      金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
  計上額との差額      と時価との差額はありません。
  2. 金融商品の時価の算定方法      (1) 有価証券

         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
         (2) デリバティブ取引

         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
         (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
  （有価証券に関する注記）

  売買目的有価証券
          2019 年2月4日現在     2020 年2月3日現在
    種　類
          当期間の損益に       当期間の損益に
         含まれた評価差額（円）       含まれた評価差額（円）
  株式          △120,372,792       41,789,849
  合計          △120,372,792       41,789,849
  （注）    「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（              2018 年2月2
     日から 2019 年2月4日まで、及び   2019 年2月5日から 2020 年2月3日まで）を指しておりま
     す。
  （デリバティブ取引に関する注記）

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  株式関連

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       2019 年2月4日現在       2020 年2月3日現在
  種　類  契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
     （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
       うち         うち
       １年超         １年超
  市場取引
  株価指数

  先物取引
  買　建   14,249,500   － 15,805,000  1,555,500  15,470,400   － 15,007,500  △462,900

  合計    14,249,500   － 15,805,000  1,555,500  15,470,400   － 15,007,500  △462,900

  （注）  1. 時価の算定方法

    株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
    価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
    や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
  （1口当たり情報）

          2019 年2月4日現在     2020 年2月3日現在
  1口当たり純資産額            1.4793 円      1.6028 円
  （1万口当たり純資産額）           (14,793  円)     (16,028  円)
  附属明細表

  第１ 有価証券明細表

  (1)  株式
               評価額（円）
     銘　柄     株　式　数           備考
              単　価    金　額
  日本水産          600   596.00    357,600
  マルハニチロ          100   2,648.00     264,800
  サカタのタネ          100   3,455.00     345,500
  ミライト・ホールディングス          200   1,646.00     329,200
  国際石油開発帝石          1,800   1,024.00    1,843,200
  安藤・間          400   890.00    356,000
  コムシスホールディングス          200   3,135.00     627,000
  大成建設          400   4,360.00    1,744,000
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  大 林 組
           1,100   1,204.00    1,324,400
  清水建設          1,100   1,115.00    1,226,500
  飛島建設          300   1,389.00     416,700
  長谷工コーポレーシヨン          400   1,419.00     567,600
  鹿島建設          700   1,399.00     979,300
  鉄建建設          200   2,775.00     555,000
  西松建設          100   2,445.00     244,500
  三井住友建設          500   612.00    306,000
  大豊建設          100   2,675.00     267,500
  前田建設          300   1,043.00     312,900
  奥 村 組
            100   2,919.00     291,900
  東鉄工業          100   3,240.00     324,000
  戸田建設          500   709.00    354,500
  熊 谷 組
            100   3,115.00     311,500
  大東建託          100  12,770.00    1,277,000
  前田道路          200   3,700.00     740,000
  五洋建設          600   654.00    392,400
  住友林業          200   1,579.00     315,800
  大和ハウス          1,000   3,447.00    3,447,000
  ライト工業          200   1,534.00     306,800
  積水ハウス          1,000   2,352.50    2,352,500
  きんでん          300   1,833.00     549,900
  協和エクシオ          200   2,740.00     548,000
  九電工          100   3,095.00     309,500
  三機工業          300   1,495.00     448,500
  日揮ホールディングス          400   1,547.00     618,800
  大 氣 社
            100   3,780.00     378,000
  日比谷総合設備          200   1,914.00     382,800
  日清製粉Ｇ本社          300   1,879.00     563,700
  昭和産業          100   3,040.00     304,000
  日本甜菜糖          200   1,879.00     375,800
  日本Ｍ＆Ａセンター          300   3,405.00    1,021,500
  エス・エム・エス          200   2,294.00     458,800
  パーソルホールディングス          400   2,018.00     807,200
  森永製菓          100   5,330.00     533,000
  江崎グリコ          100   4,660.00     466,000
  山崎製パン          300   2,086.00     625,800
  寿スピリッツ          100   7,290.00     729,000
  カルビー          100   3,605.00     360,500
  ヤクルト          200   5,480.00    1,096,000
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  明治ホールディングス          200   7,730.00    1,546,000
  雪印メグミルク          100   2,579.00     257,900
  日本ハム          100   4,725.00     472,500
  丸大食品          200   2,131.00     426,200
  Ｓ Ｆｏｏｄｓ
            100   2,599.00     259,900
  システナ          200   1,850.00     370,000
  日鉄ソリューションズ          100   3,230.00     323,000
  綜合警備保障          100   5,770.00     577,000
  カカクコム          300   2,815.00     844,500
  ディップ          100   3,465.00     346,500
  ベネフィット・ワン          100   1,950.00     195,000
  エムスリー          800   3,175.00    2,540,000
  アウトソーシング          300   1,008.00     302,400
  ディー・エヌ・エー          200   1,768.00     353,600
  博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ          500   1,558.00     779,000
  インフォマート          400   849.00    339,600
  サッポロホールディングス          100   2,657.00     265,700
  アサヒグループホールディン          700   5,021.00    3,514,700
  キリンＨＤ          1,400   2,413.00    3,378,200
  宝ホールディングス          300   958.00    287,400
  オエノンホールディングス          1,100    380.00    418,000
  コカ・コーラボトラーズＪＨＤ          300   2,912.00     873,600
  サントリー食品インター          200   4,670.00     934,000
  伊 藤 園
            100   5,350.00     535,000
  キーコーヒー          200   2,267.00     453,400
  Ｊ－オイルミルズ          100   4,060.00     406,000
  ローソン          100   6,260.00     626,000
  カワチ薬品          200   2,157.00     431,400
  エービーシー・マート          100   6,990.00     699,000
  ゲオホールディングス          200   1,219.00     243,800
  エディオン          300   1,128.00     338,400
  双日          1,600    343.00    548,800
  アルフレッサホールディングス          400   2,229.00     891,600
  キッコーマン          200   5,160.00    1,032,000
  味 の 素
            700   1,915.00    1,340,500
  キユーピー          200   2,258.00     451,600
  ハウス食品Ｇ本社          100   3,550.00     355,000
  カ ゴ メ
            100   2,687.00     268,700
  ニチレイ          200   2,646.00     529,200
  横浜冷凍          400   960.00    384,000
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  東洋水産          200   4,655.00     931,000
  日清食品ＨＤ          100   8,420.00     842,000
  フジッコ          100   1,949.00     194,900
  日本たばこ産業          1,600   2,290.50    3,664,800
  ユーグレナ          300   895.00    268,500
  ヒューリック          800   1,340.00    1,072,000
  神戸物産          200   4,225.00     845,000
  ビックカメラ          300   1,164.00     349,200
  ＭｏｎｏｔａＲＯ          300   2,713.00     813,900
  あい ホールディングス
            100   1,834.00     183,400
  Ｊ． フロント  リテイリング
            400   1,285.00     514,000
  ドトール・日レスＨＤ          200   2,071.00     414,200
  マツモトキヨシＨＬＤＧＳ          200   4,390.00     878,000
  ＺＯＺＯ          300   1,582.00     474,600
  ココカラファイン          100   5,850.00     585,000
  三越伊勢丹ＨＤ          500   802.00    401,000
  シキボウ          1,000   1,350.00    1,350,000
  トヨタ紡織          100   1,639.00     163,900
  ウエルシアＨＤ          100   5,990.00     599,000
  バイタルＫＳＫＨＤ          300   1,037.00     311,100
  すかいらーくＨＤ          500   1,985.00     992,500
  日本毛織          400   1,044.00     417,600
  野村不動産ＨＬＤＧＳ          200   2,629.00     525,800
  ユニゾホールディングス          100   5,570.00     557,000
  オープンハウス          100   2,932.00     293,200
  東急不動産ＨＤ          1,000    771.00    771,000
  飯田ＧＨＤ          300   1,850.00     555,000
  シップヘルスケアＨＤ          100   4,865.00     486,500
  セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ          1,300   4,256.00    5,532,800
  ツルハホールディングス          100  13,020.00    1,302,000
  帝 人
            100   1,968.00     196,800
  東 レ
           2,300    718.70    1,653,010
  ク ラ  レ
            500   1,315.00     657,500
  旭 化 成
           2,100   1,125.00    2,362,500
  トーカロ          100   1,114.00     111,400
  ＳＵＭＣＯ          400   1,705.00     682,000
  コメダホールディングス          200   2,184.00     436,800
  スシローグローバルＨＬＤＧＳ          100   9,390.00     939,000
  ホギメディカル          100   3,610.00     361,000
  ＴＩＳ          100   6,620.00     662,000
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  ネクソン          1,000   1,482.00    1,482,000
  コロプラ          100   1,186.00     118,600
  特種東海製紙          100   3,970.00     397,000
  ＧＭＯペイメントゲートウェイ          100   7,050.00     705,000
  インターネットイニシアティブ          100   3,000.00     300,000
  王子ホールディングス          1,300    564.00    733,200
  ＬＩＮＥ          100   5,360.00     536,000
  レンゴー          400   767.00    306,800
  昭和電工          300   2,652.00     795,600
  住友化学          2,000    448.00    896,000
  日産化学          200   4,535.00     907,000
  日本曹達          100   2,935.00     293,500
  東ソー          400   1,631.00     652,400
  トクヤマ          100   2,740.00     274,000
  セントラル硝子          100   2,390.00     239,000
  大阪ソーダ          100   2,929.00     292,900
  デンカ          100   2,952.00     295,200
  イビデン          200   2,501.00     500,200
  信越化学          500  12,745.00    6,372,500
  エア・ウォーター          200   1,507.00     301,400
  大陽日酸          300   2,388.00     716,400
  日本パ－カライジング          200   1,168.00     233,600
  日本触媒          100   6,410.00     641,000
  大日精化          100   2,873.00     287,300
  カネカ          100   3,380.00     338,000
  協和キリン          400   2,621.00    1,048,400
  三菱瓦斯化学          400   1,677.00     670,800
  三井化学          300   2,426.00     727,800
  ＪＳＲ          400   1,984.00     793,600
  三菱ケミカルＨＬＤＧＳ          2,000    791.70    1,583,400
  ＫＨネオケム          100   2,451.00     245,100
  ダイセル          500   1,043.00     521,500
  住友ベ－クライト          100   3,990.00     399,000
  積水化学          700   1,825.00    1,277,500
  日本ゼオン          300   1,181.00     354,300
  アイカ工業          100   3,495.00     349,500
  宇部興産          200   2,208.00     441,600
  日立化成          200   4,595.00     919,000
  日本化薬          200   1,251.00     250,200
  野村総合研究所          600   2,546.00    1,527,600
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  ケネディクス          700   550.00    385,000
  電通グループ          300   3,630.00    1,089,000
  日油          200   3,620.00     724,000
  花 王
            800   8,701.00    6,960,800
  武田薬品          2,700   4,189.00    11,310,300
  アステラス製薬          2,900   1,859.00    5,391,100
  大日本住友製薬          300   1,823.00     546,900
  塩野義製薬          400   6,514.00    2,605,600
  日本新薬          100   9,700.00     970,000
  中外製薬          400  11,570.00    4,628,000
  科研製薬          100   5,930.00     593,000
  エーザイ          400   8,680.00    3,472,000
  ロート製薬          200   3,075.00     615,000
  小野薬品          700   2,584.50    1,809,150
  久光製薬          100   5,530.00     553,000
  参天製薬          600   2,063.00    1,237,800
  ツムラ          100   2,964.00     296,400
  テ ル モ
           1,000   3,890.00    3,890,000
  みらかホールディングス          100   2,864.00     286,400
  生化学工業          200   1,165.00     233,000
  栄研化学          100   2,249.00     224,900
  沢井製薬          100   7,220.00     722,000
  ゼリア新薬工業          100   1,915.00     191,500
  第一三共          900   7,578.00    6,820,200
  キョーリン製薬ＨＤ          100   2,021.00     202,100
  大塚ホールディングス          600   4,850.00    2,910,000
  大正製薬ＨＤ          100   7,800.00     780,000
  ペプチドリーム          200   5,220.00    1,044,000
  日本ペイントＨＯＬＤ          300   5,200.00    1,560,000
  関西ペイント          400   2,580.00    1,032,000
  中国塗料          300   968.00    290,400
  ＤＩＣ          100   2,886.00     288,600
  サカタインクス          200   1,144.00     228,800
  オリエンタルランド          400  14,015.00    5,606,000
  ダスキン          200   3,025.00     605,000
  パーク２４          200   2,744.00     548,800
  明光ネットワークジャパン          400   944.00    377,600
  フジ・メディア・ＨＤ          400   1,490.00     596,000
  オービック          100  15,110.00    1,511,000
  ジャストシステム          100   5,850.00     585,000
             59/113


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  Ｚホールディングス          4,100    424.00    1,738,400
  ビー・エム・エル          100   3,095.00     309,500
  トレンドマイクロ          200   5,750.00    1,150,000
  日本オラクル          100   9,500.00     950,000
  ユー・エス・エス          400   1,966.00     786,400
  伊藤忠テクノソリュー          200   3,240.00     648,000
  サイバーエージェント          200   4,390.00     878,000
  楽天          1,600    847.00    1,355,200
  大塚商会          200   4,350.00     870,000
  デジタルガレージ          100   4,015.00     401,500
  エン・ジャパン          100   4,410.00     441,000
  富士フイルムＨＬＤＧＳ          600   5,485.00    3,291,000
  コニカミノルタ          700   680.00    476,000
  資 生 堂
            700   6,820.00    4,774,000
  ライオン          500   2,024.00    1,012,000
  高砂香料          100   2,371.00     237,100
  ミルボン          100   5,850.00     585,000
  ファンケル          200   2,830.00     566,000
  コーセー          100  14,120.00    1,412,000
  ポーラ・オルビスＨＤ          100   2,342.00     234,200
  コ ニ シ
            200   1,533.00     306,600
  小林製薬          100   8,550.00     855,000
  荒川化学工業          200   1,494.00     298,800
  タカラバイオ          100   2,049.00     204,900
  出光興産          400   2,748.00    1,099,200
  ＪＸＴＧホールディングス          4,900    464.20    2,274,580
  コスモエネルギーＨＬＤＧＳ          100   2,109.00     210,900
  横浜ゴム          200   1,876.00     375,200
  ＴＯＹＯ  ＴＩＲＥ
            200   1,387.00     277,400
  ブリヂストン          1,000   3,898.00    3,898,000
  住友ゴム          300   1,209.00     362,700
  オカモト          100   3,820.00     382,000
  三ツ星ベルト          100   1,855.00     185,500
  バンドー化学          300   819.00    245,700
  ＡＧＣ          300   3,740.00    1,122,000
  日本板硝子          300   571.00    171,300
  日本電気硝子          100   2,137.00     213,700
  住友大阪セメント          100   4,445.00     444,500
  太平洋セメント          200   2,950.00     590,000
  東海カーボン          400   1,005.00     402,000
             60/113


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  ノリタケ          100   4,275.00     427,500
  ＴＯＴＯ          200   4,600.00     920,000
  日本碍子          400   1,838.00     735,200
  日本特殊陶業          300   1,915.00     574,500
  ニチアス          100   2,641.00     264,100
  日本製鉄          1,300   1,513.00    1,966,900
  神戸製鋼所          500   491.00    245,500
  ＪＦＥホールディングス          700   1,293.00     905,100
  東京製鐵          300   807.00    242,100
  大和工業          100   2,585.00     258,500
  淀川製鋼所          100   1,956.00     195,600
  丸一鋼管          100   3,005.00     300,500
  大同特殊鋼          100   4,190.00     419,000
  山陽特殊製鋼          100   1,424.00     142,400
  日立金属          400   1,703.00     681,200
  日本製鋼所          100   1,975.00     197,500
  三井金属          100   2,592.00     259,200
  三菱マテリアル          200   2,747.00     549,400
  住友鉱山          400   3,087.00    1,234,800
  ＤＯＷＡホールディングス          100   3,880.00     388,000
  古河電工          100   2,571.00     257,100
  住友電工          1,000   1,458.00    1,458,000
  フジクラ          500   407.00    203,500
  アサヒＨＤ          100   2,654.00     265,400
  東洋製罐グループＨＤ          200   1,858.00     371,600
  横河ブリッジＨＬＤＧＳ          200   2,102.00     420,400
  三和ホールディングス          300   1,161.00     348,300
  三協立山          200   1,460.00     292,000
  ＬＩＸＩＬグループ          500   1,904.00     952,000
  ノーリツ          200   1,334.00     266,800
  リンナイ          100   7,760.00     776,000
  ユニプレス          100   1,412.00     141,200
  パイオラックス          100   1,944.00     194,400
  日本発条          400   867.00    346,800
  三浦工業          200   3,815.00     763,000
  タ ク マ
            200   1,187.00     237,400
  テクノプロ・ホールディング          100   7,470.00     747,000
  ジャパンマテリアル          100   1,611.00     161,100
  リクルートホールディングス          2,300   4,336.00    9,972,800
  オークマ          100   5,090.00     509,000
             61/113


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  アマダホールディングス          300   1,146.00     343,800
  牧野フライス          100   4,220.00     422,000
  オーエスジー          200   1,864.00     372,800
  旭ダイヤモンド          400   590.00    236,000
  ＤＭＧ森精機          200   1,581.00     316,200
  ソデイツク          400   854.00    341,600
  ディスコ          100  25,280.00    2,528,000
  日本郵政          2,200    996.70    2,192,740
  豊田自動織機          300   5,850.00    1,755,000
  ナブテスコ          200   3,185.00     637,000
  ＳＭＣ          100  47,820.00    4,782,000
  ホソカワミクロン          100   4,955.00     495,500
  オイレス工業          200   1,538.00     307,600
  サト－ホールディングス          100   3,070.00     307,000
  技研製作所          100   4,810.00     481,000
  小松製作所          1,500   2,417.50    3,626,250
  住友重機械          200   2,847.00     569,400
  日立建機          100   2,966.00     296,600
  クボタ          1,700   1,738.00    2,954,600
  月島機械          200   1,428.00     285,600
  新東工業          300   943.00    282,900
  渋谷工業          100   3,020.00     302,000
  ダイキン工業          400  15,595.00    6,238,000
  栗田工業          200   3,235.00     647,000
  椿本チエイン          100   3,330.00     333,000
  アネスト岩田          300   1,000.00     300,000
  ダイフク          200   6,670.00    1,334,000
  ＣＫＤ          200   1,790.00     358,000
  平和          100   2,258.00     225,800
  ＳＡＮＫＹＯ          100   3,715.00     371,500
  ア マ ノ
            200   3,020.00     604,000
  ブラザー工業          400   2,138.00     855,200
  モリタホールディングス          100   1,754.00     175,400
  グローリー          100   3,175.00     317,500
  セガサミーホールディングス          400   1,479.00     591,600
  リ ケ ン
            100   3,505.00     350,500
  ＴＰＲ          100   1,773.00     177,300
  ツバキ・ナカシマ          100   1,291.00     129,100
  ホシザキ          100  10,190.00    1,019,000
  日本精工          700   919.00    643,300
             62/113


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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ジェイテクト          200   1,170.00     234,000
  不 二 越
            100   4,090.00     409,000
  ミネベアミツミ          700   2,166.00    1,516,200
  Ｔ Ｈ Ｋ
            200   2,824.00     564,800
  キッツ          400   754.00    301,600
  日 立
           1,500   4,100.00    6,150,000
  三菱電機          3,200   1,584.00    5,068,800
  富士電機          200   3,340.00     668,000
  安川電機          400   3,845.00    1,538,000
  明 電 舎
            200   2,087.00     417,400
  マキタ          400   4,180.00    1,672,000
  マブチモーター          100   3,950.00     395,000
  日本電産          400  13,850.00    5,540,000
  ダイヘン          100   3,490.00     349,000
  ＪＶＣケンウッド          1,000    243.00    243,000
  オムロン          300   6,470.00    1,941,000
  日東工業          200   2,250.00     450,000
  ジーエス・ユアサ    コーポ
            100   2,165.00     216,500
  日本電気          500   4,995.00    2,497,500
  富 士 通
            300  11,950.00    3,585,000
  沖 電 気
            200   1,355.00     271,000
  ルネサスエレクトロニクス          1,700    704.00    1,196,800
  セイコーエプソン          500   1,665.00     832,500
  ワコム          600   386.00    231,600
  アルバック          100   3,980.00     398,000
  日本信号          300   1,386.00     415,800
  パナソニック          3,700   1,075.50    3,979,350
  シャープ          500   1,501.00     750,500
  アンリツ          300   2,173.00     651,900
  ソ ニ ー
           2,000   7,703.00    15,406,000
  Ｔ Ｄ Ｋ
            200  11,770.00    2,354,000
  アルプスアルパイン          300   1,920.00     576,000
  フオスタ－電機          100   1,603.00     160,300
  ヒロセ電機          100  13,590.00    1,359,000
  横河電機          300   1,917.00     575,100
  アズビル          200   2,965.00     593,000
  日本光電工業          200   3,155.00     631,000
  堀場製作所          100   6,980.00     698,000
  アドバンテスト          300   5,710.00    1,713,000
  キーエンス          200  37,120.00    7,424,000
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  シスメックス          200   7,866.00    1,573,200
  デンソー          700   4,451.00    3,115,700
  オプテックスグループ          100   1,438.00     143,800
  レーザーテック          200   5,510.00    1,102,000
  スタンレー電気          300   2,898.00     869,400
  ウシオ電機          200   1,522.00     304,400
  日本セラミック          100   2,424.00     242,400
  カ シ オ
            300   2,007.00     602,100
  ファナック          300  20,380.00    6,114,000
  ロ ー ム
            200   7,920.00    1,584,000
  浜松ホトニクス          300   4,645.00    1,393,500
  京 セ ラ
            500   7,093.00    3,546,500
  太陽誘電          200   3,205.00     641,000
  村田製作所          1,000   6,249.00    6,249,000
  双葉電子工業          200   1,261.00     252,200
  日東電工          200   6,100.00    1,220,000
  東海理化電機          100   1,864.00     186,400
  ニチコン          300   986.00    295,800
  三井Ｅ＆ＳＨＤ          200   930.00    186,000
  日立造船          500   404.00    202,000
  三菱重工業          500   4,009.00    2,004,500
  川崎重工業          200   2,126.00     425,200
  ＩＨＩ          300   2,582.00     774,600
  名村造船所          600   236.00    141,600
  ＦＰＧ          300   964.00    289,200
  全国保証          100   4,635.00     463,500
  めぶきフィナンシャルＧ          1,300    246.00    319,800
  東京きらぼしＦＧ          200   1,268.00     253,600
  九州フィナンシャルＧ          600   455.00    273,000
  ゆうちょ銀行          800   1,016.00     812,800
  コンコルディア・フィナンシャル          2,000    419.00    838,000
  西日本フィナンシャルＨＤ          300   731.00    219,300
  アルヒ          100   1,688.00     168,800
  日産自動車          3,600    590.00    2,124,000
  いすゞ自動車          1,000   1,072.00    1,072,000
  トヨタ自動車          3,600   7,580.00    27,288,000
  日野自動車          300   1,026.00     307,800
  三菱自動車工業          1,000    402.00    402,000
  新明和工業          200   1,349.00     269,800
  極東開発工業          200   1,404.00     280,800
             64/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  トピー工業          100   1,742.00     174,200
  タチエス          200   1,258.00     251,600
  Ｎ Ｏ Ｋ
            200   1,500.00     300,000
  プレス工業          600   362.00    217,200
  太平洋工業          200   1,281.00     256,200
  ケーヒン          100   2,580.00     258,000
  アイシン精機          300   3,730.00    1,119,000
  マ ツ ダ
            800   909.00    727,200
  本田技研          2,500   2,809.50    7,023,750
  スズキ          600   5,025.00    3,015,000
  ＳＵＢＡＲＵ          1,000   2,746.00    2,746,000
  ヤマハ発動機          400   2,048.00     819,200
  小糸製作所          200   4,820.00     964,000
  ミツバ          400   637.00    254,800
  豊田合成          100   2,319.00     231,900
  エフ・シー・シー          100   2,269.00     226,900
  シマノ          100  16,800.00    1,680,000
  テイ・エス   テック
            100   3,050.00     305,000
  第四北越フィナンシャルＧ          100   2,703.00     270,300
  良品計画          500   1,807.00     903,500
  第一興商          100   5,270.00     527,000
  メディパルＨＤ          300   2,316.00     694,800
  コーナン商事          200   2,384.00     476,800
  ネットワンシステムズ          200   1,841.00     368,200
  パンパシフィックＨＤ          800   1,746.00    1,396,800
  ゼンショーホールディングス          200   2,272.00     454,400
  ユナイテッドアローズ          100   2,858.00     285,800
  ハイデイ日高          100   1,967.00     196,700
  コロワイド          200   2,198.00     439,600
  スギホールディングス          100   5,400.00     540,000
  島津製作所          400   3,110.00    1,244,000
  スター精密          200   1,375.00     275,000
  東京精密          100   3,860.00     386,000
  マニー          200   2,794.00     558,800
  ニコン          500   1,314.00     657,000
  トプコン          200   1,205.00     241,000
  オリンパス          1,900   1,785.50    3,392,450
  ＳＣＲＥＥＮホールディングス          100   5,960.00     596,000
  ＨＯＹＡ          700  10,590.00    7,413,000
  朝日インテック          200   2,998.00     599,600
             65/113


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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  キヤノン          1,800   2,872.00    5,169,600
  リ コ ー
            900   1,253.00    1,127,700
  パラマウントベッドＨＤ          100   4,540.00     454,000
  前田工繊          100   2,129.00     212,900
  バンダイナムコＨＬＤＧＳ          400   6,332.00    2,532,800
  パイロットコーポレーション          100   4,335.00     433,500
  エイベックス          200   1,207.00     241,400
  フジシールインターナショナル          100   2,311.00     231,100
  タカラトミー          200   1,173.00     234,600
  凸版印刷          400   2,189.00     875,600
  大日本印刷          500   3,055.00    1,527,500
  アシックス          400   1,588.00     635,200
  ヤマハ          200   5,510.00    1,102,000
  ピジヨン          200   3,855.00     771,000
  象印マホービン          100   2,187.00     218,700
  任 天 堂
            200  40,040.00    8,008,000
  コ ク ヨ
            200   1,610.00     322,000
  ニ フ コ
            100   2,846.00     284,600
  オカムラ          200   1,042.00     208,400
  伊 藤 忠
           2,300   2,530.00    5,819,000
  丸 紅
           3,100    785.60    2,435,360
  豊田通商          300   3,605.00    1,081,500
  兼 松
            200   1,400.00     280,000
  ファミリーマート          300   2,323.00     696,900
  三井物産          2,800   1,937.00    5,423,600
  東京エレクトロン          200  24,070.00    4,814,000
  日立ハイテクノロジーズ          100   8,100.00     810,000
  スターゼン          100   4,285.00     428,500
  セイコーＨＤ          100   2,629.00     262,900
  山 善
            300   1,015.00     304,500
  住友商事          1,800   1,638.50    2,949,300
  日本ユニシス          200   3,325.00     665,000
  三菱商事          2,300   2,798.00    6,435,400
  キヤノンマーケティングＪＰＮ          200   2,632.00     526,400
  ユアサ商事          100   3,505.00     350,500
  神鋼商事          100   2,472.00     247,200
  阪和興業          100   2,663.00     266,300
  ニプロ          300   1,248.00     374,400
  岩谷産業          100   3,685.00     368,500
  昭光通商          1,300    688.00    894,400
             66/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  三愛石油          200   1,097.00     219,400
  稲畑産業          200   1,470.00     294,000
  ゴ－ルドウイン          100   6,540.00     654,000
  ユニ・チヤ－ム          700   3,770.00    2,639,000
  デサント          100   1,779.00     177,900
  ワ キ タ
            300   1,004.00     301,200
  ヤマトインタ－ナシヨナル          1,100    409.00    449,900
  サンリオ          100   2,104.00     210,400
  モスフード   サービス
            200   3,020.00     604,000
  加賀電子          100   2,243.00     224,300
  木曽路          200   2,926.00     585,200
  上新電機          100   2,363.00     236,300
  日本瓦斯          100   3,490.00     349,000
  ロイヤルホールディングス          100   2,368.00     236,800
  島 忠
            100   3,100.00     310,000
  リンガーハツト          200   2,447.00     489,400
  高 島 屋
            100   1,150.00     115,000
  エイチ・ツー・オーリテイリング          100   990.00    99,000
  丸井グループ          300   2,480.00     744,000
  クレディセゾン          300   1,721.00     516,300
  アクシアル   リテイリング
            100   3,675.00     367,500
  イオン          1,300   2,239.00    2,910,700
  イ ズ ミ
            100   3,395.00     339,500
  ケーズホールディングス          400   1,328.00     531,200
  ＰＡＬＴＡＣ          100   5,180.00     518,000
  新生銀行          300   1,690.00     507,000
  あおぞら銀行          200   3,060.00     612,000
  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ          21,600    564.90    12,201,840
  りそなホールディングス          3,300    452.80    1,494,240
  三井住友トラストＨＤ          600   4,015.00    2,409,000
  三井住友フィナンシャルＧ          2,100   3,868.00    8,122,800
  千葉銀行          1,200    602.00    722,400
  青森銀行          100   2,677.00     267,700
  山形銀行          100   1,382.00     138,200
  岩手銀行          100   2,708.00     270,800
  東邦銀行          900   251.00    225,900
  ふくおかフィナンシャルＧ          300   1,931.00     579,300
  静岡銀行          700   775.00    542,500
  スルガ銀行          300   432.00    129,600
  八十二銀行          600   424.00    254,400
             67/113


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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  福井銀行          200   1,631.00     326,200
  百五銀行          700   329.00    230,300
  京都銀行          100   4,420.00     442,000
  広島銀行          400   498.00    199,200
  大分銀行          100   2,533.00     253,300
  宮崎銀行          100   2,470.00     247,000
  佐賀銀行          200   1,545.00     309,000
  沖縄銀行          100   3,515.00     351,500
  琉球銀行          400   1,058.00     423,200
  セブン銀行          1,200    324.00    388,800
  みずほフィナンシャルＧ          42,300    162.30    6,865,290
  山口フィナンシャルＧ          200   660.00    132,000
  みずほリース          100   3,240.00     324,000
  東京センチュリー          100   5,500.00     550,000
  ＳＢＩホールディングス          400   2,512.00    1,004,800
  日本証券金融          500   504.00    252,000
  アイフル          1,100    293.00    322,300
  名古屋銀行          100   3,235.00     323,500
  栃木銀行          2,300    205.00    471,500
  イオンフィナンシャルサービス          200   1,695.00     339,000
  ア コ ム
            800   502.00    401,600
  ジャックス          100   2,554.00     255,400
  オリックス          2,000   1,840.00    3,680,000
  三菱ＵＦＪリース          600   683.00    409,800
  ジャフコ          100   4,655.00     465,500
  トモニホールディングス          700   367.00    256,900
  大和証券Ｇ本社          2,000    544.60    1,089,200
  野村ホールディングス          5,400    555.30    2,998,620
  岡三証券グループ          500   392.00    196,000
  丸三証券          800   522.00    417,600
  東海東京ＨＤ          700   341.00    238,700
  いちよし証券          500   605.00    302,500
  ＳＯＭＰＯホールディングス          600   4,093.00    2,455,800
  日本取引所グループ          900   1,940.00    1,746,000
  マネックスＧ          600   252.00    151,200
  フィデアホール          4,800    123.00    590,400
  池田泉州ＨＤ          1,100    193.00    212,300
  ＭＳ＆ＡＤ          800   3,651.00    2,920,800
  ＳＯＮＹ  ＦＨ
            300   2,525.00     757,500
  第一生命ＨＬＤＧＳ          1,800   1,644.50    2,960,100
             68/113


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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  東京海上ＨＤ          1,100   6,002.00    6,602,200
  Ｔ＆Ｄホールディングス          900   1,181.00    1,062,900
  三井不動産          1,700   2,936.50    4,992,050
  三菱地所          2,300   2,143.50    4,930,050
  平和不動産          100   3,275.00     327,500
  東京建物          400   1,767.00     706,800
  住友不動産          800   4,051.00    3,240,800
  リログループ          200   2,910.00     582,000
  イオンモール          200   1,791.00     358,200
  東武鉄道          300   3,825.00    1,147,500
  相鉄ホールディングス          200   2,931.00     586,200
  東急          900   1,916.00    1,724,400
  京浜急行          500   2,026.00    1,013,000
  小田急電鉄          500   2,403.00    1,201,500
  京王電鉄          200   6,210.00    1,242,000
  京成電鉄          200   3,850.00     770,000
  東日本旅客鉄道          500   9,533.00    4,766,500
  西日本旅客鉄道          300   8,907.00    2,672,100
  東海旅客鉄道          300  21,605.00    6,481,500
  西武ホールディングス          500   1,700.00     850,000
  鴻池運輸          200   1,539.00     307,800
  西日本鉄道          100   2,545.00     254,500
  近鉄グループＨＬＤＧＳ          300   5,720.00    1,716,000
  阪急阪神ＨＬＤＧＳ          400   4,430.00    1,772,000
  南海電鉄          200   2,738.00     547,600
  京阪ホールディングス          100   4,900.00     490,000
  神戸電鉄          200   3,980.00     796,000
  名古屋鉄道          200   3,205.00     641,000
  山陽電鉄          200   2,101.00     420,200
  日本通運          100   5,770.00     577,000
  ヤマトホールディングス          500   1,849.00     924,500
  山 九
            100   5,420.00     542,000
  センコーグループＨＬＤＧＳ          300   873.00    261,900
  ニッコンホールディングス          100   2,549.00     254,900
  福山通運          100   3,605.00     360,500
  セイノーホールディングス          300   1,404.00     421,200
  日立物流          100   3,130.00     313,000
  日本郵船          200   1,745.00     349,000
  商船三井          200   2,562.00     512,400
  飯野海運          700   360.00    252,000
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                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  九州旅客鉄道          300   3,555.00    1,066,500
  ＳＧホールディングス          300   2,392.00     717,600
  日本航空          500   3,037.00    1,518,500
  ＡＮＡホールディングス          500   3,375.00    1,687,500
  三菱倉庫          100   2,715.00     271,500
  三井倉庫ＨＯＬＤ          200   1,794.00     358,800
  住友倉庫          200   1,442.00     288,400
  上 組
            200   2,355.00     471,000
  東京放送ＨＤ          200   1,882.00     376,400
  日本テレビＨＬＤＳ          300   1,488.00     446,400
  日本電信電話          4,200   2,786.50    11,703,300
  ＫＤＤＩ          2,400   3,300.00    7,920,000
  ソフトバンク          3,000   1,500.00    4,500,000
  ＮＴＴドコモ          2,000   3,084.00    6,168,000
  ＧＭＯインターネット          200   2,100.00     420,000
  ＫＡＤＯＫＡＷＡ          200   1,819.00     363,800
  ゼンリン          100   1,475.00     147,500
  東京電力ＨＤ          2,600    449.00    1,167,400
  中部電力          1,000   1,520.00    1,520,000
  関西電力          1,300   1,255.50    1,632,150
  中国電力          300   1,464.00     439,200
  北陸電力          400   892.00    356,800
  東北電力          500   1,036.00     518,000
  四国電力          300   940.00    282,000
  九州電力          700   905.00    633,500
  北海道電力          400   498.00    199,200
  沖縄電力          100   2,045.00     204,500
  電源開発          200   2,479.00     495,800
  東京瓦斯          600   2,431.50    1,458,900
  大阪瓦斯          600   1,873.00    1,123,800
  東邦瓦斯          200   4,235.00     847,000
  西部瓦斯          100   2,349.00     234,900
  静岡ガス          300   886.00    265,800
  東 宝
            200   4,005.00     801,000
  エイチ・アイ・エス          100   2,504.00     250,400
  ＮＴＴデータ          900   1,549.00    1,394,100
  共立メンテナンス          100   4,375.00     437,500
  イチネンホールディングス          400   1,490.00     596,000
  アインホールディングス          100   6,580.00     658,000
  東京ドーム          400   1,017.00     406,800
             70/113


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ＤＴＳ          200   2,548.00     509,600
  スクウェア・エニックス・ＨＤ          200   5,410.00    1,082,000
  カプコン          200   3,120.00     624,000
  日本空港ビルデング          100   5,190.00     519,000
  乃村工藝社          200   1,246.00     249,200
  ＳＣＳＫ          100   5,670.00     567,000
  セコム          300   9,610.00    2,883,000
  メイテツク          100   6,260.00     626,000
  ＴＫＣ          100   5,460.00     546,000
  富士ソフト          100   4,405.00     440,500
  ＮＳＤ          200   1,782.00     356,400
  コナミホールディングス          100   4,130.00     413,000
  ベネッセホールディングス          100   3,025.00     302,500
  イオンディライト          100   3,845.00     384,500
  トラスコ中山          100   2,510.00     251,000
  ヤマダ電機          1,000    548.00    548,000
  アークランドサカモト          300   1,209.00     362,700
  ニトリホールディングス          200  16,970.00    3,394,000
  吉野家ホールディングス          200   2,450.00     490,000
  加藤産業          100   3,410.00     341,000
  イエローハット          200   1,706.00     341,200
  因幡電機産業          200   2,696.00     539,200
  バローホールディングス          100   1,901.00     190,100
  ミスミグループ本社          400   2,789.00    1,115,600
  ソフトバンクグループ          2,500   4,502.00    11,255,000
  スズケン          200   4,200.00     840,000
  サンドラッグ          100   3,690.00     369,000
  合計                 768,578,980
  (2)  株式以外の有価証券

   該当事項はありません。
  第２　信用取引契約残高明細表

   該当事項はありません。
  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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         ２　【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                   2020 年1月31日
  　Ⅰ　資産総額           611,604,346  円
  　Ⅱ　負債総額            4,695,840  円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           606,908,506  円
  　Ⅳ　発行済数量           595,787,787  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.0187 円
  (参考 )財形公社債マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年1月31日
  　Ⅰ　資産総額           1,197,105,336   円
  　Ⅱ　負債総額             0円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,197,105,336   円
  　Ⅳ　発行済数量           896,559,562  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.3352 円
  (参考 )財形株式マザーファンド


  純資産額計算書

                   2020 年1月31日
  　Ⅰ　資産総額           791,583,712  円
  　Ⅱ　負債総額            360,390 円
  　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           791,223,322  円
  　Ⅳ　発行済数量           490,077,523  口
  　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）            1.6145 円
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        第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

  (1) 名義書換えの手続き等

  　該当事項はありません。
  (2) 受益者に対する特典

  　ありません。
  (3) 譲渡制限の内容

  　譲渡制限はありません。
  (4) 受益証券の再発行

  　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
  から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
  の再発行の請求を行なわないものとします。
  (5) 受益権の譲渡

  ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
  または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
  の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
  は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
  は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
  に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
  るよう通知するものとします。
  ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
  ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
  おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
  や振替停止期間を設けることができます。
  (6) 受益権の譲渡の対抗要件

  　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
  ることができません。
  (7) 受益権の再分割

  　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
  に再分割できるものとします。
  (8) 償還金

  　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
  において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
  受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
  として取得申込者とします。）に支払います。
  (9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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  　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
  一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
  か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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  第二部　【委託会社等の情報】

         第１　【委託会社等の概況】

         １　【委託会社等の概況】

  ａ.資本金の額

  2020 年1月末日現在
  　資本金の額　　　　    151 億7,427 万2,500 円
  　発行可能株式総数　    799 万9,980 株
  　発行済株式総数　　    260 万8,525 株
  　過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
  ｂ.委託会社の機構

  ①　会社の意思決定機構
  　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
  され、その任期は選任後     1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
  のときまでです。
  　取締役会は、   4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
  たがい業務を執行します。
  　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
  し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
  きます。
  ②　投資運用の意思決定機構

  　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
  イ．ファンド個別会議

   　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
   いて審議・決定します。
  ロ．運用会議
   CIO が議長となり、原則として月      1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
  ハ．運用部長・ファンドマネージャー
   　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
   基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
   提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
   承認します。
  ニ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
   ・運用審査会議
   　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
   議・決定します。
   ・リスクマネジメント会議
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   　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
   報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
   ・執行役員会議
   　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
   します。
        ２　【事業の内容及び営業の概況】

  　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

  の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
  行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
  2020 年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

  りです。
    基本的性格     本数（本）     純資産額の合計額（百万円）
  単位型株式投資信託         63      117,577
  追加型株式投資信託         696     16,519,998
  　株式投資信託　　合計         759     16,637,574
  単位型公社債投資信託         30      101,950
  追加型公社債投資信託         14     1,486,108
  　公社債投資信託　合計         44     1,588,057
  総合計         803     18,225,632
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         ３　【委託会社等の経理状況】

  １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                 38年大蔵省令第

  59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
  に関する内閣府令」（平成     19年８月６日内閣府令第    52号）に基づいて作成しております。
   また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
  52年大蔵省令第   38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第            38条及び第  57条の規定
  により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成           19年８月６日内閣府令第    52号）に基づいて作
  成しております。
  ２．当社は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づき、第       60期事業年度（   2018 年４月１日か

  ら2019 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任          あずさ監査法人により受けており
  ます。
   また、第  61期事業年度に係る中間会計期間（       2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）の中間財務
  諸表について、有限責任     あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  (1) 【貸借対照表】

                 （単位 :百万円）　
           　前事業年度      当事業年度

          　（ 2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
  資産の部

   流動資産
   現金・預金
             28,709      28,489
   有価証券
              0      554
   前払費用
              201      214
   未収委託者報酬
             12,368      11,468
   未収収益
              82      98
   その他           47      56
   流動資産計
             41,410      40,882
   固定資産
   有形固定資産        ※1     ※1
              213      206
    建物
              12      10
    器具備品
              200      195
   無形固定資産
             2,614      2,821
    ソフトウェア
             2,456      2,804
    ソフトウェア仮勘定
              158       17
   投資その他の資産
             15,066      12,799
    投資有価証券
             8,600      8,493
    関係会社株式
             5,129      1,836
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    出資金
              183      183
    長期差入保証金
             1,072      1,070
    繰延税金資産
             1,078      1,183
    その他          34      31
   固定資産計　
             18,927      15,827
   資産合計
             60,337      56,709
                  （単位 :百万円）



           　前事業年度       当事業年度

          　（ 2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
  負債の部

   流動負債
   預り金
              65       75
   未払金
              9,747       8,548
    未払収益分配金
               8       15
    未払償還金
              59       40
    未払手数料
              5,202       4,610
    その他未払金
            ※2 4,476    ※2  3,882
   未払費用
              4,148       3,735
   未払法人税等
              850       726
   未払消費税等
              583       255
   賞与引当金
              1,012       725
   その他           335       2
   流動負債計
              16,744       14,070
   固定負債
   退職給付引当金
              2,350       2,389
   役員退職慰労引当金
              125       103
   その他            5       2
   固定負債計
              2,481       2,496
   負債合計
              19,225       16,567
  純資産の部
   株主資本
   資本金
              15,174       15,174
   資本剰余金
              11,495       11,495
    資本準備金
    資本剰余金合計
              11,495       11,495
   利益剰余金
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    利益準備金
              374       374
    その他利益剰余金
              13,850       13,052
    繰越利益剰余金
    利益剰余金合計
              14,225       13,426
   株主資本合計
              40,895       40,096
   評価・換算差額等
              216       46
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計
              216       46
   純資産合計
              41,112       40,142
  負債・純資産合計
              60,337       56,709
  (2) 【損益計算書】


                   （単位 :百万円）
           前事業年度       当事業年度

          （自　 2017 年４月１日     （自　 2018 年４月１日
          　至　 2018 年３月 31日）   　至　 2019 年３月 31日）
  営業収益

   委託者報酬
              82,510       76,052
              733       673
   その他営業収益
   営業収益計
              83,244       76,725
  営業費用
   支払手数料
              40,392       35,789
   広告宣伝費
              673       694
   調査費
              9,816       9,066
   調査費
              955      1,057
   委託調査費
              8,860       8,009
   委託計算費
              839      1,351
   営業雑経費
              1,579       1,557
   通信費
              249       228
   印刷費
              500       513
   協会費
              53       55
   諸会費
              13       13
   その他営業雑経費           762       746
   営業費用計
              53,300       48,459
  一般管理費
   給料
              5,840       5,755
   役員報酬
              377       373
   給料・手当
              3,973       4,145
   賞与
              477       510
   賞与引当金繰入額
              1,012       725
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   福利厚生費
              788       796
   交際費
              55       64
   旅費交通費
              195       178
   租税公課
              501       472
   不動産賃借料
              1,281       1,291
   退職給付費用
              316       374
   役員退職慰労引当金繰入額
              46       34
   固定資産減価償却費
              977       907
              1,528       1,819
   諸経費
   一般管理費計
              11,531       11,693
  営業利益
              18,411       16,572
                  （単位 :百万円）

          前事業年度
                 当事業年度
         （自　 2017 年４月１日
               （自　 2018 年４月１日
         　至　 2018 年３月 31
               　至　 2019 年３月 31日）
         日）
  営業外収益
   投資有価証券売却益
            210        215
   有価証券償還益
            17        133
   その他         130        172
   営業外収益計
            359        521
  営業外費用
   投資有価証券売却損
            0        40
   有価証券償還損
            3        32
   その他         25        60
   営業外費用計
            29        132
  経常利益
           18,741        16,961
  特別損失
            333         29
   関係会社整理損失
   特別損失計
            333         29
  税引前当期純利益
           18,407        16,931
  法人税、住民税及び事業税
           5,843        5,076
  法人税等調整額         △106        △15
  法人税等合計
           5,737        5,060
  当期純利益
           12,670        11,870
  (3) 【株主資本等変動計算書】

  前事業年度（自　    2017 年４月１日  至　 2018 年３月 31日）

                   （単位：百万円）

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             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
       資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  12,231   12,606   39,276
  会計方針の変更に
        -   -   -  480   480   480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  12,712   13,086   39,756
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,532  △11,532   △11,532
   当期純利益     -   -   -  12,670   12,670   12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  1,138   1,138   1,138
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      264   264  39,540
  会計方針の変更に
        -   -  480
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        264   264  40,021
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,532
   当期純利益     -   -  12,670
   株主資本以外の
   項目の当期変動     △47  △47  △47
   額（純額）
  当期変動額合計      △47  △47  1,090
  当期末残高      216   216  41,112
  当事業年度（自　    2018 年４月１日  至　 2019 年３月 31日）

                   （単位：百万円）

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             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  会計方針の変更に
        -   -   -   -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
       15,174   11,495   374  13,850   14,225   40,895
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △12,669  △12,669   △12,669
   当期純利益     -   -   -  11,870   11,870   11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動     -   -   -   -   -   -
   額（純額）
  当期変動額合計      -   -   -  △798  △798   △798
  当期末残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
       差額金
  当期首残高      216   216  41,112
  会計方針の変更に
        -   -   -
  よる累積的影響額
  会計方針の変更を反
        216   216  41,112
  映した当期首残高
  当期変動額
   剰余金の配当     -   - △12,669
   当期純利益     -   -  11,870
   株主資本以外の
   項目の当期変動    △170  △170  △170
   額（純額）
  当期変動額合計     △170  △170  △969
  当期末残高      46   46  40,142
  注記事項

  （重要な会計方針）
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  １．有価証券の評価基準及び評価方法
  (１)子会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  (２)その他有価証券

   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                 却原価は
   移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
  ２．固定資産の減価償却の方法

  (１)有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物　　　　　　　　    10～18年
    器具備品　　　　　　４～     20年
  (２)無形固定資産
   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
   （５年間）に基づく定額法によっております。
  ３．引当金の計上基準

  (１)賞与引当金
   　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
  (２)退職給付引当金
   　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
   ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
   績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
   ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
  (３)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
   額を計上しております。
  ４．消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  ５．連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。
  （会計方針の変更）

  （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
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   「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              28号 平成 30年２月 16日）
   を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
   く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                480 百万円減少
   し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                480 百万円増加
   しております。
  （未適用の会計基準等）

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第          29号 平成 30年３月 30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第              30号 平成 30年３
  月30日）
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
  す。
  ステップ１：顧客との契約を識別する。
  ステップ２：契約における履行義務を識別する。
  ステップ３：取引価格を算定する。
  ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   当財務諸表の作成時において検討中であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

  影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （表示方法の変更）

  （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第             28号 平成 30年２月 16日）等を当事業
  年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示しております。
  　（損益計算書）

  前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
  乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
  させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                  75百万
  円、「その他」   55百万円は、「その他」    130 百万円として組替えております。
  前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
  外費用の総額の   100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
  方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
  この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                  29百万円
  は、「有価証券償還損」     3百万円、「その他」    25百万円として組替えております。
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  （貸借対照表関係）
  ※１　有形固定資産の減価償却累計額

           前事業年度       当事業年度
          （2018 年３月 31日）    （2019 年３月 31日）
   建物          29百万円      31百万円
   器具備品          235 百万円      264 百万円
  ※２　関係会社項目


   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
           前事業年度       当事業年度
          （2018 年３月 31日）    （2019 年３月 31日）
   未払金         4,406 百万円      3,788 百万円
  ３ 保証債務

  前事業年度（   2018 年３月 31日）

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
  ります。
  （株主資本等変動計算書関係）


  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項

  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
   2017 年６月 26日            2017 年  2017 年
        普通株式    11,532    4,421
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 27日
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  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018 年６月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      12,669 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,857 円
   ④ 基準日      2018 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2018 年６月 26日
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）


  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                   （単位：千株）
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
        株式数    増加株式数    減少株式数    株式数
   発行済株式
   　普通株式      2,608     －    －   2,608
   合　　　計      2,608     －    －   2,608
  ２．配当に関する事項

  （１）  配当金支払額
          剰余金の配当の    １株当たり

       株式の種類          基準日  効力発生日
          総額（百万円）    配当額（円）
   決議
   2018 年６月 25日            2018 年  2018 年
        普通株式    12,669    4,857
   定時株主総会               ３月 31日  ６月 26日
  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
   提案しております。
   ① 剰余金の配当の総額      11,868 百万円
   ② 配当の原資       利益剰余金
   ③ １株当たり配当額       4,550 円
   ④ 基準日      2019 年３月 31日
   ⑤ 効力発生日      2019 年６月 24日
  （金融商品関係）

  １．金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
   運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク

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   証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
   託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
   けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
   株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
   クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
   は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
   晒されております。
   未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
   結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
   を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                 1年以内の
   支払期日であります。
  （３）  金融商品に係るリスク管理体制

   ①市場リスクの管理
   （ⅰ）為替変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
    おります。
   （ⅱ）価格変動リスクの管理
    当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
    おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
    行っております。
   ②信用リスクの管理
   発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
   ント会議において報告を行っております。
  ２．金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（              （注２）  参照のこと）。
  前事業年度（   2018 年３月 31日）

                  （単位：百万円）
           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,709   28,709

  （１）現金・預金                   －
               12,368
                  12,368
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               7,631   7,631
   　　その他有価証券                  －
               48,709   48,709
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (5,202)   (5,202)    －
  （２）その他未払金            (4,476)   (4,476)    －
  （３）未払費用（    *2）        (3,286)   (3,286)    －
  負債計            (12,965)   (12,965)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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  当事業年度（   2019 年３月 31日）
                  （単位：百万円）
           貸借対照表　　計上額    (*1)  時価 (*1)  差額

               28,489   28,489

  （１）現金・預金                   －
               11,468   11,468
  （２）未収委託者報酬                   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
               8,380   8,380
   　　その他有価証券                  －
               48,338   48,338
  資産計                   －
  （１）未払手数料            (4,610)   (4,610)    －
  （２）その他未払金            (3,882)   (3,882)    －
  （３）未払費用（    *2）        (2,805)   (2,805)    －
  負債計            (11,298)   (11,298)    －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法

  資　産

  （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （３）有価証券及び投資有価証券
  　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項（有価証券関係）    をご参照下さい。
  負　債
  （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：百万円）
            前事業年度      当事業年度
      区分
           （2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
   （１）その他有価証券
    非上場株式           970      666
   （２）子会社株式及び関連会社株式
    非上場株式          5,129      1,836
   （３）長期差入保証金            1,072      1,070
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（   2018 年３月 31日）

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                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          28,709    -   -   -
   未収委託者報酬          12,368    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券のうち満期があるもの           0  5,302   1,801   117
   　合計          41,078   5,302   1,801   117
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

                   （単位：百万円）
               １年超   ５年超
            １年以内         10年超
              ５年以内   10年以内
   現金・預金          28,489    -   -   -
   未収委託者報酬          11,468    -   -   -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券のうち満期があるもの          554  4,284   2,227   1,227
   　合計          40,512   4,284   2,227   1,227
  （有価証券関係）

  １．子会社株式及び関連会社株式

  前事業年度（   2018 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

  子会社株式（貸借対照表計上額　       1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
  困難と認められることから、記載しておりません。
  ２．その他有価証券


  前事業年度（   2018 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         134     55    79
   （２）その他
    証券投資信託       4,196     3,740     456
     小計       4,331     3,795     535
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
             89/113

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   証券投資信託        3,299     3,522    △223
     小計       3,299     3,522    △223
     合計       7,631     7,318     312
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

         貸借対照表計上額     取得原価     差額
         （百万円）     （百万円）    （百万円）
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
   （１）株式         87     55    32
   （２）その他
    証券投資信託       4,991     4,712     278
     小計       5,079     4,767     311
   貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
   証券投資信託        3,301     3,560    △258
     小計       3,301     3,560    △258
     合計       8,380     8,328     52
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額　        666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  ３．売却したその他有価証券


  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式          -     -    -
   （２）その他
    証券投資信託       1,963     210     0
     合計       1,963     210     0
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     種類
         （百万円）     （百万円）     （百万円）
   （１）株式         389     86     -
   （２）その他
    証券投資信託       3,517     128     40
     合計       3,907     215     40
  ４．減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、    該当事項はありません。
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  当事業年度において、該当事項はありません。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

  当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
  す。
  ２．確定給付制度

  (１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

            前事業年度      当事業年度
           （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
           至　 2018 年３月 31日）  至　 2019 年３月 31日）
             2,318 百万円     2,350 百万円
  退職給付債務の期首残高
                    158
  　勤務費用            159
                   △171
  　退職給付の支払額           △166
                    52
  　その他            38
             2,350      2,389
  退職給付債務の期末残高
  (２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                  当事業年度

           前事業年度
                （自　 2018 年４月１日
         （自　 2017 年４月１日
                 至　 2019 年３月 31日）
         至　 2018 年３月 31日）
  非積立型制度の退職給付債務         2,350 百万円      2,389 百万円
  貸借対照表に計上された負債と
                   2,389
            2,350
  資産の純額
                   2,389

  退職給付引当金         2,350
  貸借対照表に計上された負債と
            2,350       2,389
  資産の純額
  (３)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            前事業年度      当事業年度
          （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
           至　 2018 年３月 31日）  至　 2019 年３月 31日）
  勤務費用           159 百万円     158 百万円
  その他           24      41
  確定給付制度に係る退職給付費用           184      199
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  ３．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度          171 百万円、当事業年度    174 百万円であります。
  （税効果会計関係）

  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                  （単位：百万円）
          前事業年度      当事業年度
         （2018 年３月 31日）   （2019 年３月 31日）
   繰延税金資産
                  731
   退職給付引当金
            719
             244     182
   賞与引当金
             16     170
   　システム関連費用
             162     141
   　未払事業税
             94     94
   出資金評価損
             68     32
   投資有価証券評価損
             297     240
   その他
            1,602     1,592
   繰延税金資産小計　
   　評価性引当額          △200     △164
            1,402     1,428
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
   　連結法人間取引（譲渡          △159     △159
   益）
            △164     △85
   その他有価証券評価差
   額金
            △323     △244
   繰延税金負債合計
            1,078   
   繰延税金資産の純額               1,183
  (注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
  前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております            。この結果、遡及適用を行
  う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は              480 百万円減少し
  ております。
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

  原因となった主要な項目別の内訳
  前事業年度（   2018 年３月 31日）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
  当事業年度（   2019 年３月 31日）

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                 100
  分の５以下であるため注記を省略しております。
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  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  ［関連情報  ］

  １.サービスごとの情報
  単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の           90％を超えるため、記載を省略しておりま
  す。
  ２.地域ごとの情報

  （１）営業収益
   内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の               90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  （２）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の               90％を超えるため、
  記載を省略しております。
  ３.主要な顧客ごとの情報

  営業収益のうち、損益計算書の営業収益の        10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報           ]

  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

  　　該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報             ]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報           ]

  該当事項はありません。
  （関連当事者情報）


  １．関連当事者との取引

  （ア） 財務諸表提出会社の子会社
  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
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   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,701  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注)シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
   MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
   に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          議決権等
       資本金又   の所有
   会社等の     事業の   関連当事者     取引金額    期末残高
  種類   所在地 は出資金   (被所有 )   取引の内容     科目
   名称     内容   との関係    （百万円）    （百万円）
       （百万円）   割合
          （％）
   Daiwa Asset
         金融商
              債務保証
          (所有 )
   Management
                      －
                 1,719  －
  子会社    Singapore   133 品取引   経営管理
          直接 100.0    （注１）
   (Singapore)
         業
   Ltd.
   Daiwa

   Portfolio
         金融商
              有償減資
          (所有 )
                 3,293  －   －
  子会社    India  1,207 品取引   経営管理
   Advisory
          直接 91.0    （注２）
         業
   (India)
   Private Ltd.
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )シンガポール通貨庁（    MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
   びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
   額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
  (注２ )当該子会社における    株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

   す。
  （イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

  前事業年度（自　    2017 年４月１日　至　    2018 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      23,216 未払手数料   3,913
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,020 未払費用   233
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,048    1,055
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
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  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  当事業年度（自　    2018 年４月１日　至　    2019 年３月 31日）

          議決権等
       資本金ま
          の所有       取引金額    期末残高
   会社等の   たは出資  事業の   関連当事者
  種類   所在地    (被所有 )   取引の内容  （百万円）   科目  （百万円）
   名称   金  内容   との関係
          割合       （注 1）   （注 1）
       （百万円）
          （％）
              証券投資信託
  同一の親       金融商   証券投資信託受
     東京都
              の代行手数料
  会社をも  大和証券㈱    100,000 品取引  － 益証券の募集販      19,975 未払手数料   3,400
     千代田区
  つ会社       業   売   （注 2）
   ㈱大和総研

              ソフトウェア
  同一の親       情報
   ビジネス・  東京都      ソフトウェアの
              の購入（注
  会社をも      3,000 サービ  －       1,052 未払費用   173
   イノベー  江東区      開発
              3）
  つ会社       ス業
   ション
  同一の親
              不動産の賃借
   大和プロパ  東京都   不動産          長期差入保
  会社をも      100  － 本社ビルの管理      1,063    1,055
              料（注 4）
   ティ ㈱ 中央区   管理業           証金
  つ会社
  取引条件及び取引条件の決定方針等

  (注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

   す。
  (注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

   酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
   託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
  (注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

   おります。
  (注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

  ２.親会社に関する注記

  株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

      前事業年度          当事業年度

     （自　 2017 年４月１日        （自　 2018 年４月１日
     至　 2018 年３月 31日）      至　 2019 年３月 31日）
  １株当たり純資産額　　　　      15,760.66  円  １株当たり純資産額　　　　      15,389.06  円
  １株当たり当期純利益　　　      4,857.40  円  １株当たり当期純利益　　　      4,550.81  円
   (注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
    りません。
   (注２ )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
    事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております            。この結果、遡及適用を行う前
    と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は         184 円26銭増加しております。
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   (注３ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
           前事業年度      当事業年度

          （自　 2017 年４月１日    （自　 2018 年４月１日
          至　 2018 年３月 31日）   至　 2019 年３月 31日）
  当期純利益（百万円）           12,670      11,870
  普通株式の期中平均株式数（株）          2,608,525      2,608,525
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

  中間財務諸表

  (１)中間貸借対照表
               （単位 :百万円）
             当中間会計期間

             （2019 年９月 30日）
  資産の部

  流動資産
   現金・預金            19,529

   有価証券             724
   未収委託者報酬            11,175
                383
   その他
   流動資産合計            31,812
  固定資産
            ※１
   有形固定資産             211
   無形固定資産
   ソフトウエア            2,380
                403
   その他
   無形固定資産合計            2,784
   投資その他の資産
   投資有価証券            7,928
   関係会社株式            2,664
   繰延税金資産            1,205
               1,280
   その他
   投資その他の資産合計           13,078
   固定資産合計            16,073
  資産合計            47,886
             96/113



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               （単位 :百万円）

             当中間会計期間

             （2019 年９月 30日）
  負債の部

  流動負債
   未払金            6,021
   未払費用            3,486
   未払法人税等             754
   賞与引当金             506
   その他         ※２    474
   流動負債合計
               11,243
  固定負債
   退職給付引当金            2,483
   役員退職慰労引当金             128
   その他             7
   固定負債合計
               2,619
  負債合計
               13,862
  純資産の部
  株主資本
   資本金            15,174
   資本剰余金
   資本準備金           11,495
   資本剰余金合計
               11,495
  　　利益剰余金
   利益準備金            374
   その他利益剰余金
   　繰越利益剰余金            6,968
   利益剰余金合計
               7,343
   株主資本合計
               34,013
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金             10
  　　評価・換算差額等合計
                10
  純資産合計
               34,023
  負債・純資産合計
               47,886
   (２)中間損益計算書

                   （単位 :百万円）
             97/113


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                当中間会計期間
               （自　 2019 年４月１日
                至　 2019 年９月 30日）
   営業収益

    委託者報酬               35,076

                   309

    その他営業収益
    営業収益合計              35,385

   営業費用

    支払手数料               15,895

                   6,272

    その他営業費用
    営業費用合計              22,167

   一般管理費            ※１　　　　　   5,954

   営業利益                7,263

   営業外収益

                ※２　　　　　　    968
                ※３　　　　　　    148

   営業外費用
   経常利益                8,083

   特別利益                －

                   　－

   特別損失
   税引前中間純利益                8,083

                   2,313

   法人税、住民税及び事業税
                   △15

   法人税等調整額
   中間純利益                5,785

  (３)中間株主資本等変動計算書


  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日  至　 2019 年９月 30日）

                   （単位：百万円）
             株主資本
         資本剰余金     利益剰余金
              その他利益
      資本金        剰余金     株主資本合計
                 利益剰余金
         資本準備金   利益準備金
                 合計
              繰越利益
              剰余金
  当期首残高     15,174   11,495   374  13,052   13,426   40,096
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   -   - △11,868  △11,868   △11,868
             98/113


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   中間純利益     -   -   -  5,785   5,785   5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     -   -   -   -   -   -
   変動額（純額）
  当中間期変動額合計      -   -   -  △6,083  △6,083   △6,083
  当中間期末残高     15,174   11,495   374  6,968   7,343   34,013
       評価・換算差額等

      その他有価
           純資産合計
         評価・換算
      証券評価
         差額等合計
      差額金
  当期首残高      46   46  40,142
  当中間期変動額
   剰余金の配当     -   - △11,868
   中間純利益     -   -  5,785
   株主資本以外の
   項目の当中間期     △35  △35  △35
   変動額（純額）
  当中間期変動額合計      △35  △35  △6,118
  当中間期末残高      10   10  34,023
  注記事項




  （重要な会計方針）
  １．有価証券の評価基準及び評価方法

  （１）子会社及び関連会社株式
   移動平均法による原価法により計上しております。
  （２）その他有価証券

   時価のあるもの
    中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
   価は移動平均法により算定）を採用しております。
   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採用しております。
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  ２．固定資産の減価償却の方法
  （１）有形固定資産
   定額法によっております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    10～18年
    器具備品　　　　４～    20年
  （２）無形固定資産

   定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
   間（５年間）に基づく定額法によっております。
  ３．引当金の計上基準

  （１）賞与引当金
   役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
   ております。
  （２）退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
   ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
   び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
   参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
  （３）役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
   支給額を計上しております。
  ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  （１）消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜        方式 によっております。
  （２）連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。
  （中間貸借対照表関係）

  ※１　 減価償却累計額

              当中間会計期間
             （2019 年９月 30日現在）
   有形固定資産             310 百万円
  ※２　消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
  他」に含めて表示しております。
  ３　 保証債務

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  当中間会計期間（    2019 年９月 30日現在）
   子会社である   Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd.     の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
  ります。
  （中間損益計算書関係）

  ※１　 減価償却実施額

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   有形固定資産               14百万円
   無形固定資産              472 百万円
  ※２　 営業外収益の主要項目

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   受取配当金              901 百万円
  ※３　 営業外費用の主要項目

               当中間会計期間
              （自　 2019 年４月  １日
              至　 2019 年９月 30日）
   有価証券償還損               71百万円
                  68百万円
   為替差損
  （中間株主資本等変動計算書関係       )

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

     当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

      株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
  発行済株式

  　普通株式      2,608     －    －    2,608
   合計     2,608     －    －    2,608
  ２．配当に関する事項

  配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
      株式の
        配当金の総額   １株当たり
   決議             基準日   効力発生日
         （百万円）   配当額（円）
      種類
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  2019 年６月 21日           2019 年３月 31
              4,550
      普通株式    11,868         2019 年６月 24日
  定時株主総会              日
  （金融商品関係）

  当中間会計期間（    2019 年９月 30日）
  金融商品の時価等に関する事項

  中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

  握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（               (注２ )参照のこと）。
                  （単位：百万円）
           中間貸借対照表計上額    (*1)  時価 (*1)  差額
  （１）現金・預金             19,529   19,529   －
  （２）未収委託者報酬             11,175   11,175   －
  （３）有価証券及び投資有価証券
  　　　その他有価証券             7,986   7,986   －
  資産合計             38,691   38,691   －
  （１）未払金            (5,965)   (5,965)   －
  （２）未払費用   (*2)         (2,867)   (2,867)   －
  負債合計            (8,833)   (8,833)   －
  （*1）負債に計上されているものについては、        ( )で示しております。
  （*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
  （注１）金融商品の時価の算定方法

  資　産

  （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （３）有価証券及び投資有価証券

  　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
   は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
   項（有価証券関係）をご参照下さい。
  負　債
  （１）未払金及び（２）未払費用
  　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

              （単位：百万円）
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      区分      当中間会計期間
   非上場株式              666
   子会社株式              1,836
   関連会社株式              827
   差入保証金              1,068
  これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
  ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
  （有価証券関係）

  当中間会計期間（    2019 年９月 30日）
  １．子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式（中間貸借対照表計上額　       1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　          827
  百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
  ません。
  ２．その他有価証券

          中間貸借対照表
              取得原価     差額
          計上額
              （百万円）    （百万円）
          （百万円）
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えるもの
             66    55
   （１）株式                  11
   （２）その他

            3,971    3,628
    証券投資信託                 343
            4,038    3,683

     小計               354
   中間貸借対照表計上額が取得原
   価を超えないもの
   その他
    証券投資信託        3,947    4,292    △344

     小計       3,947    4,292    △344

     合計       7,986    7,975     10

  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額         666 百万 円）については、市場価格がなく、
   時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
   りません。
  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
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  当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  ［関連情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  １.サービスごとの情報
   単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の            90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２.地域ごとの情報

  （１）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営             業収益の  90％を超えるため、
  記載を省略しております。
  （２）有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  ３.主要な顧客ごとの情報

   営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の         10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
  ません。
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  当中間会計期間（自　    2019 年４月１日　至　    2019 年９月 30日）
  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

          当中間会計期間
         （自　 2019 年４月１日
         至　 2019 年９月 30日）
    １株当たり純資産額             13,043.35  円
    １株当たり中間純利益            2,217.93  円
  （注１）  潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
    記載しておりません。
  （注２）  １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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          当中間会計期間
         （自　 2019 年４月１日
         至　 2019 年９月 30日）
    中間純利益  (百万円 )          5,785
    普通株式に係る中間純利益     (百万円 )       5,785
    普通株主に帰属しない金額     (百万円 )        －
    普通株式の期中平均株式数     (株)       2,608,525
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。

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         ４　【利害関係人との取引制限】

  　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

  為が禁止されています。
  ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
  (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
  ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。          )。
  ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                (投資者の保護に欠け、若
  しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
  定めるものを除きます。     )。
  ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
  等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
  関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
  じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
  取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
  ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
  用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
  ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
  保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
  して内閣府令で定める行為。
          ５　【その他】


  ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

  2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
  　・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
  ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

  　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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        第２　【その他の関係法人の概況】

        １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) 受託会社

  ①　名称　みずほ信託銀行株式会社
  ②　資本金の額　    247,369  百万円（  2019 年3月末日現在）
  ③　事業の内容
  　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
  務を営んでいます。
  (2) 販売会社

      ① 名　称      ② 資本金の額    ③ 事業の内容

             単位：百万円
             （2019 年3月
             末日現在）
  大和証券株式会社            100,000  （注）

  （注） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

         ２　【関係業務の概要】


  　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

  算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
  　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
  約金の支払いに関する事務等を行ないます。
          ３　【資本関係】


  該当事項はありません。

  ＜再信託受託会社の概要＞


  名称：資産管理サービス信託銀行株式会社
  　　資本金の額：    50,000 百万円（  2019 年3月末日現在）
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  　　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
     づき信託業務を営んでいます。
  　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
      受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
      的とします。
  ＊再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、           2020 年7月27日付で JTC ホールディングス株式会社お

  よび日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更す
  る予定です。
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          第３　【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

  （提出年月日）     （書類名）

  2019 年4月26日   有価証券届出書、有価証券報告書
  2019 年10月28日   半期報告書、有価証券届出書
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         独立監査人の監査報告書

                   2019 年５月 24日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

           指定有限責任社員

               公認会計士   　小倉　加奈子　　印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   間瀬　友未　　　印
           業務執行社員
           指定有限責任社員
               公認会計士   深井　康治　　　印
           業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2018 年４月１日から   2019 年３月 31日までの第  60期事
  業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
  の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、     当監査法人  に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な            保証 を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、大和証券投資信託委託株式会社の       2019 年３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
  営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１.　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                    2020 年3月6日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
         有限責任  あずさ監査法人

         指定有限責任社員

             公認会計士     深井　康治　　印
          業務執行社員
         指定有限責任社員

             公認会計士     小林　英之　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられている財形株投      (年金・住宅財形   30）の 2019 年2月5日から 2020 年2月3日までの計算期間の財務
  諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、財形株投   (年金・住宅財形   30）の 2020 年2月3日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
  の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

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                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
  定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２．　 XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019 年11月22日

  大和証券投資信託委託株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   小倉　加奈子　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   間瀬　友未　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   深井　康治　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第      193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の           2019 年４月１日から   2020 年３月 31日までの第  61期事
  業年度の中間会計期間（     2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、        当監査法人  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                  保証 を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人  は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の         2019 年９月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
  間会計期間（   2019 年４月１日から   2019 年９月 30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
  認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注)１.　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

  (注)２. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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