フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き）　フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジなし） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券届出書

  【提出先】       関東財務局長殿

  【提出日】       2020年４月16日   提出

  【発行者名】       フィデリティ投信株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　デレック・ヤング

  【本店の所在の場所】       東京都港区六本木七丁目７番７号

  【事務連絡者氏名】       照沼　加奈子

        03－4560－6000

  【電話番号】
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）

  【届出の対象とした募集（売
        Ｃコース（為替ヘッジ付き）
  出）内国投資信託受益証券に
        フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）
  係るファンドの名称】
        Ｄコース（為替ヘッジなし）
  【届出の対象とした募集（売       各ファンドにつき２兆円を上限とします。
  出）内国投資信託受益証券の
  金額】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

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  第一部【証券情報】
   （１）【ファンドの名称】

  　フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付
  き）
  　フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジな
  し）
  　（ファンドの愛称を「悠々債券」（ゆうゆうさいけん）とする場合があります。）
  　（以上を総称して、以下「ファンド」といいます。また、必要に応じて、フィデリティ・ストラ
  テジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き）を「Ｃコース」とい
  い、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジな
  し）を「Ｄコース」といいます。）
   （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

  　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
  　ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」とい
  います。）の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信
  用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
   ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
  の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関
  および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振
  替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
  り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
  権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
  する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
   （３）【発行（売出）価額の総額】

   各ファンドにつき２兆円を上限とします。
   （４）【発行（売出）価格】

          ＊１
   取得申込受付日の翌営業日の基準価額        とします。
                 ＊２
  ＊１　「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日               における受益権総口
   数で除して得た、受益権１口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、１万口当たり
   をもって表示されることがあります。
  ＊２　「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
   基準価額については、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご
  参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後
  ５時））または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日
  本経済新聞に各ファンドはそれぞれ「悠々債券Ｃ付」、「悠々債券Ｄ無」として略称で掲載されま
  す。
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   （５）【申込手数料】
                  ＊
  ①　ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％                （税抜  3.00％）を
   上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
   ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費
   税等相当額」ということがあります。）が含まれております。
   ※　「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
   ※　販売会社によっては、各コース間の乗り換え（以下「スイッチング」といいます。）による
   ファンドの取得申込みが可能です。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりま
   すので、ご注意ください。     スイッチングに伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金
   がかかります。
   　　また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
   　　スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会社に
   お問い合わせください。
  ②　申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
   https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
   （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
   （６）【申込単位】

  ①　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
   ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数倍を
   もって取得の申込みができます。
  ②　販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
   https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
   （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
   （７）【申込期間】

   継続申込期間：2020年４月17日から2021年４月16日まで
   ※　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
   （８）【申込取扱場所】

   販売会社においてお申込みを行なうものとします。
   販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
  https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
  （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。（ただし、販売会社に
  よってはＣコース・Ｄコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。）
   （９）【払込期日】

        ＊
  　取得申込者は、申込代金      を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。ファ
  ンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加
  信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に
  払込まれます。
  ＊　「申込代金」とは、お申込み金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口数）に
   申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払金総額をい
   います。以下同じ。
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   （１０）【払込取扱場所】
   申込代金は、お申込みの販売会社に払い込むものとします。
   販売会社の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
  https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
  （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））までお問い合わせください。
   （１１）【振替機関に関する事項】

   振替機関は下記の通りです。
   株式会社証券保管振替機構
   （１２）【その他】

  ○　振替受益権について
   　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
   載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンドの分
   配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
   関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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  第二部【ファンド情報】
  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

   （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   ①　ファンドの目的
   　ファンドは、高水準の利息等収入の確保とともに投資信託財産の成長を図ることを目的とし
   て運用を行ないます。
   ②　ファンドの信託金の限度額

   　委託会社は、受託会社と合意のうえ、ＣコースおよびＤコースの合計で２兆円を限度として
   信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を
   変更することができます。
   ③　ファンドの基本的性格

   　ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法
   において、以下のとおり分類されます。
  商品分類表

  「Ｃコース」、「Ｄコース」共通
           投資対象資産
  単位型・追加型    投資対象地域
           （収益の源泉）
           株　　式

       国　　内
  単 位 型 投 信       債　　券
       海　　外    不動産投信

           その他資産

  追 加 型 投 信
       内　　外    （　　　　）
           資産複合

  （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

  ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
  追加型投信  …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
     用されるファンドをいいます。
  内　　　外  …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源
     泉とする旨の記載があるものをいいます。
  債　　　券  …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
     源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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  属性区分表
  「Ｃコース」
    投資対象資産     決算頻度  投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
  株式       年１回  グローバル

  一般
  大型株      年２回  日本
  中小型株
         年４回  北米
  債券            ファミリーファンド    あり
  一般      年６回  欧州        （フルヘッジ）
  公債      （隔月）
  社債         アジア
  その他債券
         年12回
  クレジット属性         オセアニア
         （毎月）
  （　　）
           中南米
         日々
              ファンド・オブ・
  不動産投信                 なし
           アフリカ   ファンズ
         その他
  その他資産
         （　　）
           中近東
  (投資信託証券(債券(一般)))
           （中東）
  資産複合
           エマージング
  （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

  「Ｄコース」

    投資対象資産     決算頻度  投資対象地域    投資形態    為替ヘッジ
  株式       年１回  グローバル

  一般
  大型株      年２回  日本
  中小型株
         年４回  北米
  債券            ファミリーファンド    あり
  一般      年６回  欧州        （　　　）
  公債      （隔月）
  社債         アジア
  その他債券
         年12回
  クレジット属性         オセアニア
         （毎月）
  （　　）
           中南米
         日々
              ファンド・オブ・
  不動産投信                 なし
           アフリカ   ファンズ
         その他
  その他資産
         （　　）
           中近東
  (投資信託証券(債券(一般)))
           （中東）
  資産複合
           エマージング
  （　　　）
   資産配分固定型
   資産配分変更型
  （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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  ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
   「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
  ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
   ております。
  ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

  その他資産（投資信託証券（債券（一般）））         …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
  （投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
  して債券のうち公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載がある
  ものをいいます。
  年１回 …目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
  日本、北米、欧州、エマージング       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
  日本、北米地域、欧州地域およびエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の
  記載があるものをいいます。
  ファミリーファンド    …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
  にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
  あり（フルヘッジ）    …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
  資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
  なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
  の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
  （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

   法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
  （参考）ファンドの仕組み

   ④　ファンドの特色






   　ファンドが主として投資を行なうフィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファン
   ド（以下「マザーファンド」といいます。）の特色は以下の通りです。
   ●　性格の異なる世界の代表的な４債券セクターへ投資することにより、リスク分散を図りな

    がら、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指します。
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    ■　米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国債券
     （除く米国）およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息
     等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
    ■　各投資対象についての長期的な分析から資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持す

     るアプローチを基本とした運用を行ないます。
    ■　異なる性格を持つ債券セクターを組み合わせることにより、ポートフォリオ全体のリス

     クの低減効果が期待できます。
    ■　債券等の発行体の信用力分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報等を

     活用し、計量分析も用いて銘柄の選別を行ないます。
    ■　ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

    ■　債券等の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的

     に変更を行なう場合があります。
    ■　マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運用にあたっては、FILインベストメ

     ンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。
    ■　マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国債／政府機関債、米国高利回り社

     債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用にあたっては、フィ
                   ＊
     デリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー               に、運用の
     指図に関する権限を委託します。
    ＊　当該運用の委託先は2020年１月１日付でフィデリティ・マネジメント・アンド・リサー

     チ・カンパニーから名称を変更しています。
    ■　ただし、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もありま

     す。
   （２）【ファンドの沿革】

    　2013年５月７日　　ファンドの募集開始
    　2013年５月８日　　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
   （３）【ファンドの仕組み】

   ①　ファンドの仕組み
   　ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
   式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
   ビーファンド（「Ｃコース」および「Ｄコース」）とし、その資金を主としてマザーファンド
   （「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」）に投資して実質的な運用
   を行なう仕組みです。
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    　ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
   （注）関係当局の許認可等を前提に、2020年７月27日付けでＪＴＣホールディングス株式会社、














    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合
    併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
   ②　委託会社およびファンドの関係法人

   　委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
   (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
   　ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信
   託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の
   行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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   (b）受託会社：三井住友信託銀行株式会社
   　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資
   信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ
   の指示および連絡等を行ないます。
                   （注）
   　なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                に委託する
   ことができます。
   （注）関係当局の許認可等を前提に、2020年７月27日付けでＪＴＣホールディングス株式会

    社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会
    社は合併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
   (c）販売会社

   　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
   付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
   関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計
   算書等の交付等を行ないます。
   (d）運用の委託先

       名称        業務の内容

    FILインベストメンツ・インターナ

            委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
    ショナル
            受け、マザーファンドの先進国債券（除く米
    （所在地：英国）
            国）に関する運用の指図を行ないます。
            委託会社より運用の指図に関する権限の委託を
    フィデリティ・マネジメント・アン
            受け、マザーファンドのアセット・アロケー
    ド・リサーチ・カンパニー・エルエル
            ション、米国国債／政府機関債、米国高利回り
    シー
            社債（ハイ・イールド・ボンド）、エマージン
    （所在地：米国）
            グ諸国等に関する運用の指図を行ないます。
   　ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産

   に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中
   止または委託の内容を変更することができます。
   （参考）

   ・ FILインベストメンツ・インターナショナルおよびフィデリティ投信株式会社は、FILリミ
    テッドの実質的な子会社です。FILリミテッドは世界有数の資産運用会社として、アジア太
    平洋、欧州、中近東、南アメリカにおいて、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅
    する投資商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
   ・ フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーは、1946年に
    設立されました。北米の投資家向けの資産運用サービス、およびFMR              LLCが提供する株式、
    ハイ・イールド債券、債券、マネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産ク
    ラスを対象としたミューチュアル・ファンド商品群の運用を行なっています。
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   ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）につい
   て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける
   者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本
   的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
   ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

   (a）受託会社と締結している契約
   　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
   維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
   (b）販売会社と締結している契約

   　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
   務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
   (c）運用の委託先と締結している契約

   　委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
   務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
   ④　委託会社の概況（2020年２月末日現在）

   (a）資本金の額　　　　　金10億円
   (b）沿革

     1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
     1987年２月20日　　投資顧問業の登録
     同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
     1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
     同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
         を併営
     2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
   (c）大株主の状況

     株主名       住所     所有株式数   所有比率

   フィデリティ・ジャパ

                     100％
   ン・ホールディングス     東京都港区六本木七丁目７番７号         20,000株
   株式会社
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  ２【投資方針】
   （１）【投資方針】

   ①　投資態度
   (a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
          ＊
   (b）Ｃコースは、実質外貨建資産       については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図
    ることを基本とします。Ｄコースは、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
    行ないません。
   (c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
   (d）有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわ
    れる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以
    下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
    をいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
    ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
    金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと
    類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。
   (e）投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
    なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
    に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
    ＊「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産

    に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマザーファ
    ンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
    総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。
        ＊１

   ②　ファンドのベンチマーク
    Ｃコース：為替ヘッジ付きのインデックスが存在しないため、ベンチマークを設定しませ
      ん。
            ＊２
    Ｄコース：複合ベンチマーク(円ベース)
    ＊１　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
     行なう際の基準となる指標のことです。
    ＊２　複合ベンチマーク(円ベース)は、複数の債券指数によって構成され当社で算出してい
     るもので、以下の割合で構成されています。
    債券セクター        ベンチマーク        構成割合

    米国国債／

                    30％
        ブルームバーグ・バークレイズ米国政府債インデックス
    政府機関債
    先進国債券
                 ＊３
                    15％
        FTSE Ｇ7インデックス(除く米国、ヘッジなし)
    （除く米国）
    米国高利回り社債
        ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・イン
    （ハイ・イールド・                 40％
        デックス
     ボンド）
        JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
                    15％
    エマージング債券
        デックス・グローバル
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    ＊３　同指数は、FTSE     Fixed Income  LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE
     Fixed Income  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed Income
     LLCが有しています。
   ③　運用方針

   (a）ファンドの運用について
   ■　世界の幅広い債券セクターに投資し、リスク分散を図りながら、好収益をめざします。
   ■　分散投資により、リスク低減効果が期待できます。
   投資対象の債券セクターは、下図の４つです。

   ＜ファンドの投資対象債券セクター＞

   ■　安定性・流動性重視／グローバル分散

    債券セクター      概要     ベンチマーク    基本配分
              ブルームバーグ・バー      30％
    米国国債／政府機    米国政府や米国の政府系機関が
              クレイズ米国政府債イ
    関債    発行する債券
              ンデックス
              FTSE Ｇ7インデックス     15％
    先進国債券（除く
        米国以外の先進国の政府や政府
              (除く米国、ヘッジな
    米国）
        系機関、企業等が発行する債券
              し)
   ■　好利回りの追求
    債券セクター      概要     ベンチマーク    基本配分
        格付機関によって、Ｂａ以下       ICE BofA USハイ・    40％
        （ムーディーズ社）またはＢＢ
              イールド・コンストレ
        以下（Ｓ＆Ｐ社）に格付けされ
              インド・インデックス
        た社債および格付けを持たずに
    米国高利回り社債
        それらと同等の信用力（債券の
    （ハイ・イール
        元本、利息がどの程度確実に支
    ド・ボンド）
        払われるか）と考えられる社
        債。一般的に信用力が低いた
        め、利率が高く設定されていま
        す。
        南米・東欧・東南アジアなどを       JPモルガン・エマージ      15％
        中心とするエマージング諸国の       ング・マーケット・ボ
        政府や政府系機関、企業等が発       ンド・インデックス・
        行する債券。エマージング諸国       グローバル
    エマージング債券    とは、成長の初期段階にある新
        興経済国で、先進国と比べ比較
        的早い経済成長が見られ、政
        治、経済、金融改革が進展して
        いる地域を指します。
    それぞれの債券セクターは、リスク／リターンの低いものから高いものまで、異なる性格
    を持っています。このような異なる性格を持つ債券セクターを組み合せることにより、
    ポートフォリオ全体のリスクが低減します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   (b）長期的な資産配分比率に基づく運用手法について
   ■　ストラテジック・アセット・アロケーションに基づき運用を行ないます。
    ストラテジック・アセット・アロケーションとは・・・・
    各投資対象について長期的な分析を行ない、それに基づき導き出された資産配分比率を、
    長期的に維持していく運用手法のことです。（これに対し、短中期のマーケットの見通しな
    どを用い、機動的に資産配分を変更する方法をタクティカル・アセット・アロケーションと
    いいます。）
    ファンドは、ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各債券

    セクターの資産配分比率を
     米国国債／政府機関債     30％
     米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）40％
     先進国債券（除く米国）15％
     エマージング債券    15％
    とします。
    ファンド名にあるストラテジックは、このアロケーション手法よりつけられています。
    ※投資環境、資金動向等によっては、上記配分と異なる可能性もあります。実際の運用上でこれらの数値を








    保証するものではありません。また、ファンドの運用においては、各セクターへの投資比率に制限を設け
    るものではありません。
    　各セクターごとの運用方針と役割は以下の通りです。

    米国国債／政府機関債

     ●　ファンダメンタルズ、計量分析の両方を活用し、銘柄選別を行ないます。
     ●　高格付けによる安全性と流動性を提供します。
    米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）
     ●　徹底した企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを採用し、個別銘柄の選別
      を重視します。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ●　高水準の利息収入の確保と値上がり益の獲得を追求します。
    先進国債券（除く米国）
     ●　原則としてベンチマークの通貨配分比率に基づき、ファンダメンタルズ、計量分析
      の両面から銘柄選別を行ないます。
     ●　グローバル分散投資の機会を提供します。
    エマージング債券
     ●　トップ・ダウン、ボトム・アップ両方の観点から銘柄を選別します。
     ●　分散投資効果と高水準の利回り獲得機会を追求します。
    ※上記の文中で示された考え方は、2020年２月末日現在のものであり、今後、変更となる場

    合があります。
   （２）【投資対象】

   ①　投資対象とする資産の種類
    ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
   (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
    項で定めるものをいいます。以下同じ。）
    １．有価証券
    ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
    後掲「（５）投資制限     ⑪から⑮」に定めるものに限ります。）
    ３．約束手形
    ４．金銭債権
   (b）次に掲げる特定資産以外の資産
    １．デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
    ２．為替手形
   ②　投資対象とする有価証券

   　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取
   引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に
   投資することを指図します。
    １．株券または新株引受権証書
    ２．国債証券
    ３．地方債証券
    ４．特別の法律により法人の発行する債券
    ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
    新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
    います。）
    ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
    ６号で定めるものをいいます。）
    ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
    のをいいます。）
    ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
    引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
    10．コマーシャル・ペーパー
    11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
    じ。）および新株予約権証券
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    12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書
    の性質を有するもの
    13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
    ものをいいます。）
    14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
    号で定めるものをいいます。）
    15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
    す。）
    16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
    のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
    17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
    18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
    19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
     託の受益証券に限ります。）
    20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
    21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
     信託の受益証券に表示されるべきもの
    22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
   　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または
   証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに
   17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
   いい、13．の証券および14．の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」と
   いいます。
   ③　投資対象とする金融商品

   　前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
   社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取
   引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
   より運用することを指図することができます。
    １．預金
    ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
     ます。）
    ３．コール・ローン
    ４．手形割引市場において売買される手形
    ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
    ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
   ④　その他の投資対象

    １．投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
    をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い
    戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
    ２．投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
    融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ
    ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
    することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むものとします（以下同
    じ。）。
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    ３．投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
    における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物
    オプション取引を行なうことの指図をすることができます。
    ４．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
    における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの
    取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
    ５．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ス
    ワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあ
    たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指
    図を行なうものとします。
    ６．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金
      ＊１     ＊２
    利先渡取引   および為替先渡取引     を行なうことの指図をすることができます。なお、
    金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
    めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
    ７．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の
    貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
    は、担保の受入れの指図を行なうものとします。
    ８．実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができま
    す。
    ９．投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を資するため、一部解約に伴う支払
    資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
    す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
    資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
    ＊１「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
     といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といい
     ます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金
     契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の
     数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数
     値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準と
     した数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現
     在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
    ＊２「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
     る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替
     取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
     この段落において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
     当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下この段落
     において同じ。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該
     為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
     額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
     額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取
     引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額
     とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為
     替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から
     満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
     在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。（以下、同じ。）
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   （３）【運用体制】
    ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FILインベストメン
   ツ・インターナショナルおよびフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパ
   ニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
   ○　運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行






    ないます。
   ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
   ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
   ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状
    況のモニタリング等を行ないます。
   　　＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
    行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
    門が行なう方法を併用し検証しています。
    ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
     グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
    ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
     守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
     に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
     しています。
    なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し
    ています。
    インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ
    ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本
    株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
    が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と
    して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
    ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部
    統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
    す。
   ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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   ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）                 につい
    て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
    る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
    基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
   （４）【分配方針】

   ①　収益分配方針
    　毎決算時（原則毎年１月20日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
    方針に基づき分配を行ないます。
    (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
    す。）等の全額とします。
    (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
    し、必ず分配を行なうものではありません。
    (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
    の運用を行ないます。
    ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
   ②　利益の処理方式

    　投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
    (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
    除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および
    当該信託報酬にかかる消費税等相当額（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除
    した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
    め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
    (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を
    控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
    配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
    立てることができます。
    (c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
   ※　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
    （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
    きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
    のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
    とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始するものと
    します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
    ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
   （５）【投資制限】

   ＜ファンドの投資信託約款に基づく投資制限＞
   ①　投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
    る株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
    いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
    取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
    ん。上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
    証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
    が投資することを指図することができるものとします。
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         ＊
   ②　債券等への実質投資割合      には制限を設けません。
   ③　株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以下とします。
   ④　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
    20％以下とします。
   ⑤　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
   ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
   ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
    資産総額の５％以下とします。
   ⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
    が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
    で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第
    １項第７号および第８号の定めがあるものを含め、以下「転換社債型新株予約権付社債」と
    いいます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
   ⑨　マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
    総額の５％以下とします。
   ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
    エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
    する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超え
    ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
    となるよう調整を行なうこととします。
   ⑪　信用取引の指図は、次の１．から６．までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
    ついて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．までに掲げる株券数の合計数を
    超えないものとします。
    １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    ２．株式分割により取得する株券
    ３．有償増資により取得する株券
    ４．売り出しにより取得する株券
    ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
     社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
    ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
     または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
     （上記５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
   ⑫　有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
    範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
    に限るものとします。
    １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
     の対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲
     内とします。
    ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
     対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に投資信託財産
     が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受
     益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け
     取る組入有価証券に係る利払金および償還金ならびに前記「（２）投資対象               ③ 投資対
     象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
     ます。
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    ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
     係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の５％を上回
     らない範囲内とします。
   ⑬　通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
    す。
    １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
     売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資
     信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属する
     とみなした額（投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投
     資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
     て得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
    ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
     買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
    ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
     の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ
     全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資
     産総額の５％を上回らない範囲内とします。
   ⑭　金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
    お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
    １．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
     の対象とする金利商品（投資信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金およ
     び償還金等ならびに前記「（２）投資対象         ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．
     までに掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といい
     ます。）の時価総額の範囲内とします。
    ２．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信
     託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
     「（２）投資対象    ③ 投資対象とする金融商品」１．から４．までに掲げる金融商品で
     運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただ
     し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額（投資信託
     約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に投
     資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証
     券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
     商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月まで
     に受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
     す。
    ３．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
     の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、
     かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の
     純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
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   ⑮　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
    いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
    の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ
    プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
    総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本
    の合計額」といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、
    投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
    元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速
    やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。（マ
    ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
    するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
    額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファ
    ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）スワップ取引の評価は、当
    該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
   ⑯　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
    信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
    ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
    取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
   ⑰　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
    式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に
    は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま
    す。
   ⑱　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
    保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超える
    こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
    指図するものとします。
   ⑲　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
    られる場合には、制約されることがあります。
   ⑳　資金の借入れ
    (a）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
    約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
    済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
    的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
    き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
    す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
    (b）上記（ａ）の資金借入額は、下記１．から３．に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
    す。
     １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
     ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
     取りの確定している資金の額の範囲内
     ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
     額の範囲内
     ３．借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
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    (c）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
    から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
    約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
    くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
    金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
    (d）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
    益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
    　デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
    る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定
    める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしま
    す。
    ＊上記②から⑨における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対

    する、ファンドの投資信託財産に属する②から⑨に掲げる各種の資産の時価総額とマザー
    ファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属
    するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属すると
    みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
    額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を
    乗じて得た額をいいます。
   ＜投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限＞

    (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
    委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
    ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
    が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
    いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
    ません。
    (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
    第８号）
    委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
    指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
    品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
    こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
    はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
    を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
    はなりません。
    (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
    項第８号の２）
    委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
    引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
    する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
    うことを受託会社に指図してはなりません。
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  （参考情報）
  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンドの概要
  １．基本方針

   この投資信託は、高水準の利息等収入の確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用
   を行ないます。
  ２．運用方法

  (1）投資対象
   米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券およびエ
   マージング諸国の債券等を主要な投資対象とします。
  (2）投資態度
  ①　米国国債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イールド・ボンド）、先進国の債券および
   エマージング諸国の債券等を中心に分散投資を行ない、利息等収入の確保を図るとともに、値
   上り益の追求をめざします。
  ②　各投資対象についての長期的な分析に基づき資産配分を算出し、長期的にこの配分を維持する
   アプローチを基本とした運用を行ないます。
  ③　個別銘柄分析、信用分析等に注力した運用を行ないます。
  ④　債券等の組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
   行なう場合があります。
  ⑤　同一発行体の発行する債券およびその他の有価証券への投資は、原則として信託財産の純資産
   総額の10％以下とします。ただし、米国政府、米国政府が出資する機関および米国政府機関が
   発行する証券は除きます。
  ⑥　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
  ⑦　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
  ⑧　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる
   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
   引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外
   国の市場におけるこれらと類似の取引を行なうことができます。
  ⑨　信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引
   を行なうことができます。
  ⑩　信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替リスクを回避するため、金利先渡取引およ
   び為替先渡取引を行なうことができます。
  ⑪　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行なうことができ
   ます。
  (3）投資制限
  ①　債券への投資割合には制限を設けません。
  ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
  ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
   ます。
  ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ⑤　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
  ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
   ５％以下とします。
  ⑦　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
   産総額の10％以下とします。
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  ⑧　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
   スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
   率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
   なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
   調整を行なうこととします。
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  ３【投資リスク】
  (1）投資リスク

   　投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込
   むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
   て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
   じることがあります。
   ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
   等を含みます。）は以下の通りです。
   ■主な変動要因

   ＜価格変動リスク＞
    基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
   営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
   ＜信用リスク＞
    有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
   債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
   ト債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
   ＜金利変動リスク＞
    公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価
   格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
   ＜為替変動リスク＞
    Ｃコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
   クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の
   金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Ｄコースは為替ヘッジを行なわないた
   め、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間
   の為替変動の影響を受けます。
   ＜エマージング市場に関わるリスク＞
    エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
   テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
   大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
   ます。
   ■その他の変動要因

   ＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
    ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
   用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
   の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
   履行されず損失を被る可能性があります。
    ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

   ■その他の留意点

   ＜クーリング・オフ＞
    ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
   フ）の適用はありません。
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   ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
    解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
   の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
   ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
  　　　　ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
   する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
   ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
   ＜分配金に関する留意点＞
    分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
   分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
    分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
   売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
   と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
   ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
   金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
    投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
   には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
    ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
   様です。
   上記の他、Ｄコースには下記の留意点もあります。

   ＜ベンチマークに関する留意点＞
    ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
   チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
   化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
  (2）投資リスクの管理体制

   投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう
   方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう
   方法を併用し検証しています。
   ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
    「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
    協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
    グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
    ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
    されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
    に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
   ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
    て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
    適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
   なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
   ます。
   インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
   分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
   を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
   目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
   れ、必要に応じて適宜開催されます。
   ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制

   が変更されるものではありません。
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  (3）販売会社に係る留意点

   　販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委
   託会社もいかなる責任も負いません。
   　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
   それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
   責任を負いません。
   　委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委託
   会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みます。）
   について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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  ４【手数料等及び税金】
   （１）【申込手数料】

                  ＊
   ①　ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％                （税抜
    3.00％）を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
    　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
    て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
    ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
    ※　「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
    ※　販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みが可能です。スイッチ
    ングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。               スイッチング
    に伴うご換金にあたっては、通常の換金と同様に税金がかかります。
    　　また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合がありま
    す。
    　　スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
    社にお問い合わせください。
   ②　申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：
    https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
    8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせくださ
    い。
   （２）【換金（解約）手数料】

   換金（解約）手数料    はありません。
   （３）【信託報酬等】

   ①　信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
    産の純資産総額に年1.551％（税抜1.41％）の率を乗じて得た額とします。
   ②　上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業

    日）および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託
    会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                   （年率/税抜）
     委託会社     販売会社     受託会社     合計

     0.705％     0.675％     0.03％     1.41％

   ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

   委託会社  委託した資金の運用の対価
   販売会社  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
      及び事務手続き等の対価
   受託会社  運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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   ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま
    す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
    関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
    り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
    されます。
    　マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドか
    ら委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
    ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

   （４）【その他の手数料等】

    　ファンドは以下の費用も負担します。
   ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
    用
   ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
   ③　外貨建資産の保管費用
   ④　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
   ⑤　投資信託財産に関する租税
   ⑥　信託事務の処理に要する諸費用
   ⑦　受託会社の立替えた立替金の利息
   ⑧　その他、以下の諸費用
    １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
    ２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
     出に係る費用
    ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
    ４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
    ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
     費用も含みます。）
    ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
     契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
    ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
    　委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
    積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
    かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
    受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
    設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
    　上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
    計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または
    信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
    　なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
    状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
   ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

   で、表示することが出来ません。
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   （５）【課税上の取扱い】
   　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱
   いとなります。
   ①　個別元本方式について
   １．個別元本について
    　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および
    当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
    本）にあたります。
    　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
    託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
    　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別
    元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取
    得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取得する
    場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお
    問い合わせください。
    　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
    から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
    ます。（「元本払戻金（特別分配金）」については下記           「３．収益分配金の課税について」
    をご参照ください。）
   ２．一部解約時および償還時の課税について
    ＜個人の受益者の場合＞
    　一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該
    申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象と
    なります。
    ＜法人の受益者の場合＞
    　一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
   ３．収益分配金の課税について
    　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
    なる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分
    があります。
    　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者
    の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分
    配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
    別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、
    当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
    　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個
    別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
    となります。
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   ②　個人、法人別の課税の取扱いについて
    課税上は株式投資信託として取扱われます。
   １．個人の受益者に対する課税
    　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
    20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
    源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
    の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
    分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配
    金）は課税されません。
     一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
    料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
    して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
    15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
    座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
     確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

    等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
    す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
    す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
    利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
    損失と損益通算が可能です。
     公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア

    ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
    購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
    す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
    方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ２．法人の受益者に対する課税

    　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
    約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を含み
    ます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）
    収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別
    分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
    ※　外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

    ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2020年２月末日現在のものですので、税法が
     改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
    ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
     ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
     たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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  ５【運用状況】
   （１）【投資状況】

  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                 （2020年２月28日現在）
               時価合計    投資比率
    資産の種類      国・地域
               (円)    (％)
              2,908,671,877      99.81

  親投資信託受益証券         日本
  預金・その他の資産（負債控除後）         －    5,475,997     0.19

   合計（純資産総額）           2,914,147,874      100.00

  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他資産の投資状況

                 （2020年２月28日現在）
            時価合計      投資比率
   資産の種類     国・地域
             (円)      (％)
  為替予約取引（売建）           2,844,226,283       △97.60
        日本
  （注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  Ｄコース（為替ヘッジなし）

                 （2020年２月28日現在）
               時価合計    投資比率
    資産の種類      国・地域
               (円)    (％)
              2,801,932,614      100.17

  親投資信託受益証券         日本
  預金・その他の資産（負債控除後）         －    △4,854,191     △0.17

   合計（純資産総額）           2,797,078,423      100.00

  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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  （参考）マザーファンドの投資状況
  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                 （2020年２月28日現在）
               時価合計    投資比率

     資産の種類      国・地域
               (円)    (％)
               266,059,804     0.51
           アメリカ
  株式
                6,611,350     0.01
          ルクセンブルグ
               272,671,154     0.52
           小計
              14,098,145,235      27.14
           アメリカ
  国債証券
               2,549,468,155      4.91
           ドイツ
               1,296,559,063      2.50
           日本
               1,282,349,800      2.47
           カナダ
               1,274,548,826      2.45
           イギリス
               1,252,372,173      2.41
           イスラエル
               623,205,659     1.20
           イタリア
               488,072,365     0.94
           オランダ
               455,796,306     0.88
           ウクライナ
               326,270,754     0.63
           ロシア
               303,927,528     0.59
           インドネシア
               289,722,409     0.56
           ブラジル
               278,588,472     0.54
           アルゼンチン
               255,085,598     0.49
           エジプト
               235,897,628     0.45
           ヨルダン
               228,941,759     0.44
           トルコ
               214,091,424     0.41
           ガーナ
               187,060,493     0.36
           ポルトガル
               172,979,877     0.33
           ベトナム
               127,505,686     0.25
          ドミニカ共和国
               121,680,103     0.23
          エルサルバドル
               107,842,395     0.21
           カタール
               101,526,681     0.20
           ナイジェリア
               96,763,073     0.19
           エクアドル
               85,589,668     0.16
           スリランカ
               76,758,306     0.15
          コートジボアール
               71,187,131     0.14
           レバノン
               69,027,437     0.13
           カメルーン
               64,317,428     0.12
           コスタリカ
               61,872,789     0.12
           オマーン
               61,401,173     0.12
           ヴェネズエラ
               52,469,830     0.10
           ルワンダ
               50,029,919     0.10
           ケニア
               49,932,909     0.10
           パキスタン
               47,758,427     0.09
           ガボン
               44,729,513     0.09
           アンゴラ
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               26,322,839     0.05
           イラク
               25,517,544     0.05
           バーレーン
               22,417,190     0.04
           チュニジア
               21,781,494     0.04
           バルバドス
               19,617,166     0.04
           ベラルーシ
               18,317,433     0.04
           ホンジュラス
               12,473,937     0.02
           グァテマラ
              27,249,923,595      52.45
           小計
               85,418,038     0.16
           アルゼンチン
  地方債証券
               85,418,038     0.16
           小計
               367,444,432     0.71
           アメリカ
  特殊債券
               200,511,006     0.39
           メキシコ
               109,238,087     0.21
          アゼルバイジャン
          イギリス領バージン
               106,831,038     0.21
           諸島
               66,883,616     0.13
           アルゼンチン
               43,925,202     0.08
           南アフリカ
               34,524,848     0.07
           チリ
               27,873,189     0.05
           ヴェネズエラ
               22,056,930     0.04
           トルコ
               21,681,804     0.04
           ブラジル
               1,000,970,152      1.93
           小計
              14,204,249,478      27.34
           アメリカ
  社債券
               1,322,470,479      2.55
           オランダ
               727,288,736     1.40
           カナダ
               684,556,333     1.32
           ケイマン諸島
               586,696,156     1.13
          ルクセンブルグ
               249,361,670     0.48
           イギリス
               240,474,477     0.46
          サウジアラビア
               239,529,023     0.46
           フランス
               236,498,754     0.46
           アイルランド
               209,546,708     0.40
           ブラジル
               208,829,263     0.40
           ロシア
               198,079,927     0.38
          マーシャル諸島
               122,692,807     0.24
           メキシコ
               115,823,475     0.22
           バミューダ
               107,544,877     0.21
           グルジア
               106,286,716     0.20
           ウクライナ
               102,328,059     0.20
           バーレーン
               96,984,417     0.19
           南アフリカ
               63,335,020     0.12
           シンガポール
               52,721,065     0.10
          アラブ首長国連邦
               48,936,439     0.09
           オーストリア
               45,997,620     0.09
           カザフスタン
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               43,272,561     0.08
           トルコ
               40,287,147     0.08
          ドミニカ共和国
               37,525,911     0.07
           アルゼンチン
               34,166,869     0.07
           チリ
               33,693,223     0.06
           モンゴル
               28,725,375     0.06
           パラグアイ
               26,988,174     0.05
           インドネシア
               23,634,122     0.05
           コロンビア
               22,236,176     0.04
           パナマ
               22,050,145     0.04
           ペルー
               21,744,502     0.04
           グァテマラ
               19,629,006     0.04
          オーストラリア
                8,605,586     0.02
           トーゴー
              20,332,790,296      39.14
           小計
  預金・その他の資産（負債控除後）          －   3,009,974,089      5.79
    合計（純資産総額）           51,951,747,324      100.00
  （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  その他資産の投資状況

                 （2020年２月28日現在）
            時価合計      投資比率
   資産の種類     国・地域
             (円)      (％)
             164,430,845       0.32
  為替予約取引（買建）      日本
             68,014,037       △0.13

  為替予約取引（売建）      日本
             1,113,177,575        2.14

  貸付債権      アメリカ
  （注１）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  （注２）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   （２）【投資資産】
   ①【投資有価証券の主要銘柄】
  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                 （2020年２月28日現在）
  順          帳簿価  帳簿価額  評価額  評価額  投資
          数量
  種　類   銘柄名  国・地域     額単価  金額  単価  金額  比率
          (口数)
  位          (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  親投資 フィデリティ・スト

  １ 信託受 ラテジック・インカ    日本  935,294,343  3.1261  2,923,874,964   3.1099  2,908,671,877   99.81
  益証券 ム・マザーファンド
  Ｄコース（為替ヘッジなし）

                 （2020年２月28日現在）
  順          帳簿価  帳簿価額  評価額  評価額  投資
          数量
  種　類   銘柄名  国・地域     額単価  金額  単価  金額  比率
          (口数)
  位          (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  親投資 フィデリティ・スト

  １ 信託受 ラテジック・インカ    日本  900,971,933  3.1260  2,816,484,590   3.1099  2,801,932,614   100.17
  益証券 ム・マザーファンド
  種類別投資比率

  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                 （2020年２月28日現在）
               投資比率(％)

      種　類
                    99.81

  親投資信託受益証券
  Ｄコース（為替ヘッジなし）

                 （2020年２月28日現在）
               投資比率(％)

      種　類
                    100.17

  親投資信託受益証券
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                 （2020年２月28日現在）
                     投資
  順     通　貨       簿価単価(円)   評価単価(円)   利率(％)
   銘柄名      種　類  数　量         比率
  位     地　域       簿価金額(円)   時価金額(円)   償還期限
                     (％)
  GERMANY  GOVT 0%
      ユーロ         12,502.78   12,408.72  0.000
  １       国債証券   13,570,000         3.24
        ドイツ      1,696,628,325   1,683,863,564   2024/04/05
  04/05/24
  USTB 2.50%
      アメリカ・ドル         10,801.06   12,496.80  2.500
  ２       国債証券   13,306,000         3.20
       アメリカ      1,437,190,279   1,662,823,751   2045/02/15
  02/15/45
      アメリカ・ドル         12,483.22   12,552.50  5.500
  AID 5.5% 9/18/23
  ３       国債証券   9,969,000         2.41
       イスラエル       1,244,452,924   1,251,358,370   2023/09/18
  UST NOTES 2.5%
      アメリカ・ドル         11,128.04   11,222.48  2.500
         国債証券
  ４          9,882,000         2.13
       アメリカ      1,099,673,518   1,109,005,890   2022/01/15
  01/15/2022
  USTN 2.5%
      アメリカ・ドル         11,043.01   11,064.80  2.500
  ５       国債証券   9,103,000         1.94
       アメリカ
              1,005,246,021   1,007,228,342   2021/01/31
  01/31/21
  USTN 2.25%
      アメリカ・ドル         11,034.81   11,108.35  2.250
  ６       国債証券   8,400,000         1.80
       アメリカ       926,924,188   933,101,293  2021/07/31
  07/31/21
      アメリカ・ドル         11,887.16   13,964.25  3.000
  USTB 3% 02/15/49
  ７       国債証券   6,200,000         1.67
       アメリカ       737,004,046   865,783,677  2049/02/15
  UST NOTES 2.875%
      アメリカ・ドル         11,578.56   11,995.39  2.875
  ８       国債証券   7,161,000         1.65
       アメリカ       829,141,357   858,989,756  2025/11/30
  11/30/25
  USTN 2.75%
      アメリカ・ドル         11,477.23   11,863.74  2.750
  ９       国債証券   6,712,000         1.53
       アメリカ       770,352,164   796,294,498  2025/06/30
  06/30/25
  USTN 2.25%
      アメリカ・ドル         11,171.59   11,535.45  2.250
  10       国債証券   6,203,000         1.38
       アメリカ       692,974,302   715,544,212  2024/12/31
  12/31/24
      日本・円         101.21   102.67  0.100
  356 10年国債
  11       国債証券   668,000,000         1.32
        日本      676,109,520   685,842,280  2029/09/20
  USTB 4.75%
      アメリカ・ドル         14,889.26   16,311.85  4.750
  12       国債証券   4,128,000         1.30
       アメリカ       614,628,845   673,353,360  2037/02/15
  2/15/37
  UST NOTES 2%
      アメリカ・ドル         11,100.25   11,430.29  2.125
  13       国債証券   5,738,000         1.26
       アメリカ       636,932,397   655,870,142  2024/07/31
  07/31/2024
      アメリカ・ドル         14,996.94   15,692.92  6.125
  USTB 6.125%
  14       国債証券   4,002,000         1.21
       アメリカ       600,177,690   628,030,601  2029/08/15
  INTERGEN  NV 7.0%
      アメリカ・ドル         9,958.13  10,724.14  7.000
  15       社債券   5,535,000         1.14
  06/30/23  144A   オランダ
              551,182,495   593,581,149  2023/06/30
  CANADA GOVT 0.75%
      カナダ・ドル         8,109.48   8,136.80  0.750
  16       国債証券   7,275,000         1.14
        カナダ      589,964,822   591,952,071  2020/09/01
  09/01/2020
  GERMANY  GVT .25%
      ユーロ         12,854.61   12,983.49  0.250
  17       国債証券   4,030,000         1.01
  02/15/29  REGS    ドイツ
              518,040,960   523,234,669  2029/02/15
  BTP 3.85%
      ユーロ         16,130.46   16,765.51  3.850
         国債証券
  18          3,050,000         0.98
  09/01/49  144A RGS  イタリア       491,979,034   511,348,028  2049/09/01
  NETHERLANDS  0%
      ユーロ         12,457.57   12,356.26  0.000
  19       国債証券   3,950,000         0.94
  1/24 144A RGS   オランダ       492,074,087   488,072,364  2024/01/15
  USTN 1.75%
      アメリカ・ドル         10,934.79   11,112.18  1.750
  20       国債証券   4,374,000         0.94
       アメリカ       478,287,834   486,046,699  2022/06/30
  06/30/22
      日本・円         103.16   102.67  0.900
  323 10年国債
  21       国債証券   462,950,000         0.91
        日本      477,617,044   475,324,653  2022/06/20
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  UK GILT 2.5%
      イギリス・ポンド         20,226.87   23,028.59  2.500
  22       国債証券   1,935,000         0.86
  07/22/65  REGS   イギリス       391,390,047   445,603,169  2065/07/22
  UK GILT .875%
      イギリス・ポンド         14,573.41   14,675.72  0.875
  23       国債証券   2,860,000         0.81
  10/22/29  REGS   イギリス       416,799,739   419,725,655  2029/10/22
  USTN 2.125%
      アメリカ・ドル         11,066.10   11,263.08  2.125
  24       国債証券   3,529,000         0.77
       アメリカ       390,522,977   397,474,190  2022/12/31
  12/31/22
  TENET HEALTHCAR
      アメリカ・ドル         11,517.50   11,895.04  8.125
  25       社債券   3,240,000         0.74
  8.125% 4/22 WI   アメリカ       373,167,243   385,399,328  2022/04/01
  ALLY FINANCIAL  8%
      アメリカ・ドル         14,550.90   15,205.30  8.000
  26       社債券   2,264,000         0.66
       アメリカ       329,432,536   344,247,958  2031/11/01
  11/01/31
  USTN 2.25%
      アメリカ・ドル         11,074.20   11,207.49  2.250
  27       国債証券   3,000,000         0.65
       アメリカ       332,226,197   336,224,769  2022/04/15
  04/15/22
  CANADA GOVT 3.5%
      カナダ・ドル         11,221.47   12,040.53  3.500
  28       国債証券   2,725,000         0.63
        カナダ      305,785,232   328,104,455  2045/12/01
  12/01/45
  UK GILT 4.25%
      イギリス・ポンド         18,325.91   18,344.44  4.250
  29       国債証券   1,760,000         0.62
       イギリス       322,536,037   322,862,163  2027/12/07
  12/07/27
  USTN 1.625%
      アメリカ・ドル         10,874.60   11,133.63  1.625
  30       国債証券   2,565,000         0.55
       アメリカ       278,933,650   285,577,534  2023/05/31
  05/31/23
  （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率

  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                 （2020年２月28日現在）
                    投資比率
   種　類   国内／外国       業種／種別
                    (％)
                     0.13
          エネルギー
  株式     外国
                     0.00
          素材
                     0.09
          運輸
                     0.10
          食品・生活必需品小売り
                     0.20
          公益事業
                     0.01
          メディア・娯楽
                     0.52
       小計
                     2.50
       国内   国債証券
  公社債券
                     2.50
       小計
                    49.96
          国債証券
       外国
                     0.16
          地方債証券
                     1.93
          特殊債券
                    39.14
          社債券
                    91.19
       小計
   合計（対純資産総額比）                 94.21
   ②【投資不動産物件】

   該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ③【その他投資資産の主要なもの】
  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                 （2020年２月28日現在）
              簿価金額   時価金額   投資比率

   種類   名称等   買建/売建   数量
               (円)   (円)   (％)
     カナダ・ドル    売建   824,000   68,167,872   67,172,480   △2.31

  為替予約取引
     イギリス・ポンド    売建   523,300   74,677,003   73,769,601   △2.53

     ユーロ    売建  1,753,100   208,091,568   210,950,523   △7.24

     アメリカ・ドル    売建  22,817,300   2,503,851,852   2,492,333,679   △85.53

  Ｄコース（為替ヘッジなし）

  該当事項はありません。
  （注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

  （注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
  替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
  （参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの

  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                 （2020年２月28日現在）
              簿価金額   時価金額   投資比率

   種類   名称等   買建/売建   数量
               (円)   (円)   (％)
     アメリカ・ドル    買建  1,282,704   140,071,322   140,327,862   0.27

  為替予約取引
     ユーロ    買建   200,324   24,276,567   24,102,983   0.05

     アメリカ・ドル    売建   621,643   68,560,857   68,014,037   △0.13

  貸付債権   アメリカ・ドル    － 10,938,201.69   1,163,287,273   1,113,177,575    2.14

  （注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

  （注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
  替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
  （注３）貸付債権の時価については、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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   （３）【運用実績】
   ①【純資産の推移】
   　2020年２月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
   は次のとおりです。
  Ｃコース（為替ヘッジ付き）

       純資産総額   純資産総額   １口当たり純資産額     １口当たり純資産額
        (百万円)   (百万円)    (円)     (円)
  期  年月日
        (分配落)   (分配付)    (分配落)     (分配付)
   (2014年１月20日)     7,521   7,521    0.9764     0.9764
  １期
   (2015年１月20日)     6,590   6,590    1.0006     1.0006

  ２期
   (2016年１月20日)     4,450   4,450    0.9535     0.9535

  ３期
  ４期 (2017年１月20日)     3,100   3,100    1.0438     1.0438

   (2018年１月22日)     3,356   3,356    1.0729     1.0729

  ５期
   (2019年１月21日)     2,880   2,880    1.0420     1.0420

  ６期
   (2020年１月20日)     2,982   2,982    1.0870     1.0870

  ７期
         2,844   －    1.0521      －

   2019年２月末日
         2,874   －    1.0597      －

   2019年３月末日
         2,864   －    1.0619      －

   2019年４月末日
         2,761   －    1.0634      －

   2019年５月末日
         2,784   －    1.0781      －

   2019年６月末日
         2,766   －    1.0779      －

   2019年７月末日
         2,809   －    1.0867      －

   2019年８月末日
         3,037   －    1.0809      －

   2019年９月末日
         2,965   －    1.0753      －

   2019年10月末日
         2,927   －    1.0736      －

   2019年11月末日
         2,990   －    1.0835      －

   2019年12月末日
         2,951   －    1.0897      －

   2020年１月末日
         2,914   －    1.0864      －

   2020年２月末日
             42/145






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  Ｄコース（為替ヘッジなし）
       純資産総額   純資産総額   １口当たり純資産額     １口当たり純資産額
        (百万円)   (百万円)    (円)     (円)
  期  年月日
        (分配落)   (分配付)    (分配落)     (分配付)
   (2014年１月20日)     1,722   1,722    1.0276     1.0276
  １期
   (2015年１月20日)     2,399   2,399    1.1808     1.1808

  ２期
   (2016年１月20日)     2,116   2,116    1.1203     1.1203

  ３期
  ４期 (2017年１月20日)     2,167   2,167    1.2198     1.2198

   (2018年１月22日)     2,218   2,218    1.2428     1.2428

  ５期
   (2019年１月21日)     2,499   2,499    1.2128     1.2128

  ６期
   (2020年１月20日)     2,916   2,916    1.3009     1.3009

  ７期
         2,573   －    1.2420      －

   2019年２月末日
         2,665   －    1.2524      －

   2019年３月末日
         2,721   －    1.2650      －

   2019年４月末日
         2,754   －    1.2418      －

   2019年５月末日
         2,810   －    1.2468      －

   2019年６月末日
         2,848   －    1.2566      －

   2019年７月末日
         2,805   －    1.2430      －

   2019年８月末日
         2,821   －    1.2554      －

   2019年９月末日
         2,799   －    1.2659      －

   2019年10月末日
         2,836   －    1.2711      －

   2019年11月末日
         2,883   －    1.2884      －

   2019年12月末日
         2,788   －    1.2911      －

   2020年１月末日
         2,797   －    1.2919      －

   2020年２月末日
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   ②【分配の推移】
  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
              １口当たりの分配金(円)
      期
                    0.0000
  第１期
                    0.0000
  第２期
                    0.0000
  第３期
  第４期                  0.0000
  第５期                  0.0000
  第６期                  0.0000
                    0.0000
  第７期
  Ｄコース（為替ヘッジなし）

              １口当たりの分配金(円)
      期
                    0.0000
  第１期
                    0.0000
  第２期
                    0.0000
  第３期
  第４期                  0.0000
  第５期                  0.0000
  第６期                  0.0000
                    0.0000
  第７期
   ③【収益率の推移】

  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                収益率(％)
      期
                    △2.4
  第１期
  第２期                   2.5
  第３期                   △4.7
  第４期                   9.5
                     2.8
  第５期
                    △2.9
  第６期
                     4.3
  第７期
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  Ｄコース（為替ヘッジなし）
                収益率(％)
      期
                     2.8
  第１期
  第２期                   14.9
  第３期                   △5.1
  第４期                   8.9
                     1.9
  第５期
                    △2.4
  第６期
                     7.3
  第７期
  （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し

  た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
  数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
   （４）【設定及び解約の実績】

   　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
   す。
  Ｃコース（為替ヘッジ付き）

        設定数量     解約数量     発行済数量
    期
        (口)     (口)     (口)
        8,391,838,801      688,485,845     7,703,352,956

  第１期
  第２期      1,258,401,107     2,375,710,051     6,586,044,012

  第３期       927,775,216     2,845,836,279     4,667,982,949

  第４期       307,599,605     2,004,884,591     2,970,697,963

         646,194,989     488,721,332     3,128,171,620

  第５期
         231,127,571     594,908,240     2,764,390,951

  第６期
         609,946,259     630,545,932     2,743,791,278

  第７期
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  Ｄコース（為替ヘッジなし）
        設定数量     解約数量     発行済数量
    期
        (口)     (口)     (口)
        1,954,987,339      278,814,018     1,676,173,321

  第１期
  第２期      1,354,482,504      998,659,548     2,031,996,277

  第３期       600,482,125     743,314,242     1,889,164,160

  第４期       366,508,708     479,010,538     1,776,662,330

         358,886,533     350,071,026     1,785,477,837

  第５期
         541,336,268     265,864,054     2,060,950,051

  第６期
         389,783,651     208,929,669     2,241,804,033

  第７期
  （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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  ＜参考情報＞
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  第２【管理及び運営】
  １【申込（販売）手続等】

  ①　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただ

   し、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。取得申込みの
   受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販
   売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時
   間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎて
   からの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
  ②　ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資

   コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
   があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
   「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約
   款に従い収益分配金再投資に関する契約（以下「累積投資契約」といいます。）を締結するもの
   とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利
   義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定
   は、当該別の名称に読み替えるものとします。
  ③　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

  ④　ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

   ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、１口の整数倍としま
   す。
  ⑤　ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜                 3.00％）を上

   限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
  ⑥　販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

   ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
   8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
  ⑦　申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

   す。
  ⑧　販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。ス

   イッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合
   わせください。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ⑨　委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
   れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項
   に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
   市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取
   引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、
   外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断に
   より、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受
   付を取消すことができます。
  ※　ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の

   ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
   該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
   は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
   または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
   振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
   の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
   振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
   は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
   替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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  ２【換金（解約）手続等】
  ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を

   行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日には解約の受付は行な
   いません。
   一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行なわ
   れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
   して取扱います。（受付時間は販売会社により異なることがあります。）ただし、これらの受付
   時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
  ②　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも

   のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
   部を解約します。
  ③　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額（解約価額）とします。なお、一部

   解約にあたっては、手数料はかかりません。
  ④　一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

  ⑤　解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

   https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
   （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
  ⑥　個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかか

   る税金を差し引いた金額となります。
   法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
   税金を差し引いた金額となります。
   ※　上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
  ⑦　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売

   会社の営業所等においてお支払するものとします。
  ⑧　投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約には制限をさせていただく場合があ

   ります。
  ⑨　委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託

   会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
   機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
   および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
   求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
   請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
   受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
   実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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  ※　ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
   して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
   部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
   替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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  ３【資産管理等の概要】
   （１）【資産の評価】

  ①　ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）
   を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して
   得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除し
   た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」とい
   います。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが
   国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則と
   して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
   ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
    マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
    公社債等：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のない
      ものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示され
      る気配相場に基づいて評価します。
  ②　基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ（アドレ
   ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
   8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより知
   ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に各ファンドはそれぞれ「悠々債券Ｃ
   付」、「悠々債券Ｄ無」として略称で掲載されます。
   なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
   （２）【保管】

   　該当事項はありません。
   （３）【信託期間】

    信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了」の場合に
   は、信託は終了します。
   （４）【計算期間】

   　ファンドの計算期間は、毎年１月21日から翌年１月20日までとすることを原則とします。た
   だし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、
   各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
   のとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
   （５）【その他】

  （a）信託の終了
   ＜信託契約の解約＞
   ①　委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数
   がＣコースおよびＤコース合計で30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約すること
   が受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託
   会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
   いて委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
   ②　委託会社は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
   行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
   どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
   し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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   ③　上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
   受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落に
   おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
   お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
   て賛成するものとみなします。
   ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
   多数をもって行ないます。
   ⑤　上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
   当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
   思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない
   事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行
   なうことが困難である場合も同様とします。
   ＜信託契約に関する監督官庁の命令＞
   委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
   契約を解約し信託を終了させます。
   ※　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下
    記「（b）投資信託約款の変更等」の規定に従います。
   ＜委託会社の登録取消等に伴う取扱い＞
   委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
   は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
   ※　上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
    託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「（b）投資信託約款の変更
    等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
    存続します。
   ＜受託会社の辞任および解任に伴う取扱い＞
   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
   委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
   え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
   ※　受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由
    があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
    す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記
    「（b）投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者
    は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
  （b）投資信託約款の変更等
   ①　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
   併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の
   併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
   合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本
   （b）に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
   ②　委託会社は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
   る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
   ものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。）につい
   て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投
   資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで
   に、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
   書面決議の通知を発します。
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   ③　上記②の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
   受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（b）③
   において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
   なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。
   ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる
   多数をもって行ないます。
   ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   ⑥　上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場
   合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
   録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
   ⑦　上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
   にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
   決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
  （c）運用報告書の作成
   　委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容
   および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資
   法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて知れて
   いる受益者に対して交付します。
   　また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項
   に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
   益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付
   したものとみなします。
   　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があっ
   た場合には、これを交付するものとします。
  （d）関係法人との契約の更改
   　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前ま
   でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自動延
   長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
  （e）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
    この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なう
   ことはできません。
    １．他の受益者の氏名または名称および住所
    ２．他の受益者が有する受益権の内容
  （f）公告
   　委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
   のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
  （g）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
   ①　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
   する事業を譲渡することがあります。
   ②　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
   信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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  （h）信託事務処理の再信託
   　受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀
   行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係
   る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
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  ４【受益者の権利等】
  (1）収益分配金に対する請求権

   　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ①　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算
   期間終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
   簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
   一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
   の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
   されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとし
   ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
   ②　上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
   受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
   了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
   遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
   受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
   ③　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利
   を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
  (2）償還金に対する請求権

   　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
   益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
   ①　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起
   算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
   す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
   義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
   を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
   て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
   消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
   少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
   ます。
   ②　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
   は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
  (3）受益権の一部解約請求権

   　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
   の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手
   続等」をご参照ください。
  (4）反対者の買取請求権の不適用

   　ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
   ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
   れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
   款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反
   対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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  (5）帳簿閲覧権
   　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
   覧または謄写を請求することができます。
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  第３【ファンドの経理状況】
  ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

  第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
  理府令第133号）に基づいて作成しております。
  なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第７期計算期間（2019年１月22日

  から2020年１月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
  す。
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  １【財務諸表】
   【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付
   き）】
   （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
            第６期計算期間     第７期計算期間
            2019年１月21日現在     2020年１月20日現在
  資産の部
  流動資産
   預金           1,024,048      29,524
   親投資信託受益証券          2,815,537,668     3,008,128,057
   派生商品評価勘定           64,730,245      940,767
              25,920,726     26,721,805
   未収入金
   流動資産合計          2,907,212,687     3,035,820,153
  資産合計
             2,907,212,687     3,035,820,153
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            939,567      －
   未払金             －    26,777,028
   未払解約金           2,551,402     3,424,186
   未払受託者報酬            476,387     479,571
   未払委託者報酬           21,915,472     22,062,047
               754,497     677,071
   その他未払費用
   流動負債合計           26,637,325     53,419,903
  負債合計            26,637,325     53,419,903
  純資産の部
  元本等
   元本          2,764,390,951     2,743,791,278
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          116,184,411     238,608,972
    （分配準備積立金）          384,989,631     395,574,009
             2,880,575,362     2,982,400,250
   元本等合計
  純資産合計           2,880,575,362     2,982,400,250
  負債純資産合計            2,907,212,687     3,035,820,153
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   （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第６期計算期間     第７期計算期間
            自　2018年１月23日     自　2019年１月22日
            至　2019年１月21日     至　2020年１月20日
  営業収益
  受取利息             8     2
  有価証券売買等損益           △24,482,237     254,220,461
              △19,761,767     △90,121,553
  為替差損益
  営業収益合計           △44,243,996     164,098,910
  営業費用
  受託者報酬            997,384     937,021
  委託者報酬            45,883,935     43,106,448
              1,737,232     1,807,325
  その他費用
  営業費用合計
              48,618,551     45,850,794
  営業利益又は営業損失（△）            △92,862,547     118,248,116
  経常利益又は経常損失（△）            △92,862,547     118,248,116
  当期純利益又は当期純損失（△）            △92,862,547     118,248,116
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △11,162,981     13,051,180
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            228,062,524     116,184,411
  剰余金増加額又は欠損金減少額            12,905,948     45,116,189
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              12,905,948     45,116,189
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            43,084,495     27,888,564
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              43,084,495     27,888,564
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            116,184,411     238,608,972
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   （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １．有価証券の評価基準及び      親投資信託受益証券
   評価方法      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
        たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
        ます。
  ２．デリバティブの評価基準      為替予約取引
   及び評価方法      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
        対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
  ３．その他財務諸表作成のた      計算期間の取扱い
   めの基本となる重要な事      ファンドの計算期間は前期末日が休日のため、2019年１月22日か
   項     ら2020年１月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第６期計算期間     第７期計算期間
      項　目
            2019年１月21日現在     2020年１月20日現在
  １．元本の推移
             3,128,171,620   円  2,764,390,951   円
   期首元本額
             231,127,571   円   609,946,259   円
   期中追加設定元本額
             594,908,240   円   630,545,932   円
   期中一部解約元本額
             2,764,390,951   口  2,743,791,278   口
  ２．受益権の総数
              1.0420  円    1.0870  円
  ３．１口当たり純資産額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第６期計算期間          第７期計算期間
     自　2018年１月23日          自　2019年１月22日
     至　2019年１月21日          至　2020年１月20日
  １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又          １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
  は一部を委託するために要する費用として、委          は一部を委託するために要する費用として、委
  託者報酬の中から支弁している額          託者報酬の中から支弁している額
  純資産総額に対して年率0.35％以内の額          同左
  ２．分配金の計算過程          ２．分配金の計算過程
  　計算期間末における配当等収益から費用を控          　計算期間末における配当等収益から費用を控
  除した額（101,249,312円、本ファンドに帰属す          除した額（90,501,319円、本ファンドに帰属す
  べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証          べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
  券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信          券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
  託約款に規定される収益調整金（119,153,948          託約款に規定される収益調整金（196,869,337
  円）及び分配準備積立金（283,740,319円）より          円）及び分配準備積立金（305,072,690円）より
  分配対象収益は504,143,579円（１口当たり          分配対象収益は592,443,346円（１口当たり
  0.182371円）でありますが、分配は行っており          0.215921円）でありますが、分配は行っており
  ません。          ません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
  １．金融商品に対する取      当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
   組方針     金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
       おります。
  ２．金融商品の内容及び      当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
   当該金融商品に係る     金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
   リスク     債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
       照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
       属明細表に記載しております。
        デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
       す。
        当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
       為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
  ３．金融商品に係るリス      投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
   ク管理体制     自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
       を併用し検証しています。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

  １．貸借対照表計上額、      貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
   時価及びその差額     ません。
  ２．時価の算定方法     （１）有価証券
       売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
       価方法」に記載しております。
       （２）デリバティブ取引
        「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
       （３）上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
       当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
   関する事項について     場合には合理的に算定された価額が含まれております。
   の補足説明     当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
       なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
       取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （有価証券に関する注記）
  　売買目的有価証券
          第６期計算期間       第７期計算期間
          2019年１月21日現在       2020年１月20日現在
    種　類
          当計算期間の損益に       当計算期間の損益に
         含まれた評価差額(円)       含まれた評価差額(円)
            △17,578,918       223,802,352
   親投資信託受益証券
            △17,578,918       223,802,352
    合　計
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連
        第６期計算期間        第７期計算期間
       2019年１月21日   現在     2020年１月20日   現在
      契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
        う        う
      （円）   （円）  （円）  （円）   （円）  （円）
   種類
        ち        ち
        １        １
        年        年
        超        超
  市場取引以外の取引
  　為替予約取引

  　売建    2,813,985,448   － 2,750,194,770   63,790,678  2,955,097,054   － 2,954,156,287   940,767

  　アメリカ・ドル    2,466,001,435   － 2,408,787,560   57,213,875  2,589,861,564   － 2,589,025,635   835,929

  　イギリス・ポンド    70,698,570  － 70,198,080   500,490  74,909,348  － 74,884,230   25,118
  　カナダ・ドル    68,444,829  － 67,508,710   936,119  75,908,864  － 75,894,885   13,979
  　ユーロ    208,840,614  － 203,700,420   5,140,194  214,417,278  － 214,351,537   65,741
  合計    2,813,985,448   － 2,750,194,770   63,790,678  2,955,097,054   － 2,954,156,287   940,767

  （注１）時価の算定方法

   １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
     ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
     ます。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
     物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
     レートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
     されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
    ております。
  （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
   （４）【附属明細表】

   ① 有価証券明細表
   （ア）株式
     該当事項はありません。
   （イ）株式以外の有価証券

              券面総額    評価額
   種　類      銘　柄            備考
              （円）    （円）
  親投資信託受益    フィデリティ・ストラテジック・イン
              962,262,262   3,008,128,057
  証券    カム・マザーファンド
              962,262,262   3,008,128,057
  親投資信託受益証券　合計
              962,262,262   3,008,128,057
  合計
  （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
   ② 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
   ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   【フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジな
   し）】
   （１）【貸借対照表】
                   （単位：円）
            第６期計算期間     第７期計算期間
            2019年１月21日現在     2020年１月20日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            672    408,318
   親投資信託受益証券          2,499,303,060     2,916,299,251
              19,889,112     31,404,009
   未収入金
   流動資産合計          2,519,192,844     2,948,111,578
  資産合計           2,519,192,844     2,948,111,578
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            672    9,467,453
   未払受託者報酬            403,606     461,355
   未払委託者報酬           18,567,851     21,224,498
               719,394     659,021
   その他未払費用
   流動負債合計           19,691,523     31,812,327
  負債合計            19,691,523     31,812,327
  純資産の部
  元本等
   元本          2,060,950,051     2,241,804,033
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          438,551,270     674,495,218
    （分配準備積立金）          357,945,558     426,033,366
             2,499,501,321     2,916,299,251
   元本等合計
  純資産合計           2,499,501,321     2,916,299,251
  負債純資産合計            2,519,192,844     2,948,111,578
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   （２）【損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第６期計算期間     第７期計算期間
            自　2018年１月23日     自　2019年１月22日
            至　2019年１月21日     至　2020年１月20日
  営業収益
  受取利息             9     4
              △12,186,620     235,486,722
  有価証券売買等損益
  営業収益合計           △12,186,611     235,486,726
  営業費用
  受託者報酬            778,844     894,358
  委託者報酬            35,830,988     41,145,047
              1,561,304     1,741,359
  その他費用
  営業費用合計            38,171,136     43,780,764
  営業利益又は営業損失（△）            △50,357,747     191,705,962
  経常利益又は経常損失（△）            △50,357,747     191,705,962
  当期純利益又は当期純損失（△）            △50,357,747     191,705,962
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
              △4,899,068     7,942,587
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            433,451,183     438,551,270
  剰余金増加額又は欠損金減少額            113,441,178     97,380,322
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              113,441,178     97,380,322
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            62,882,412     45,199,749
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              62,882,412     45,199,749
  額
                －     －
  分配金
  期末剰余金又は期末欠損金（△）            438,551,270     674,495,218
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   （３）【注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １．有価証券の評価基準及び      親投資信託受益証券
   評価方法      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
        たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
        ます。
  ２．その他財務諸表作成のた      計算期間の取扱い
   めの基本となる重要な事      ファンドの計算期間は前期末日が休日のため、2019年１月22日か
   項     ら2020年１月20日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

            第６期計算期間     第７期計算期間
      項　目
            2019年１月21日現在     2020年１月20日現在
  １．元本の推移
             1,785,477,837   円  2,060,950,051   円
   期首元本額
             541,336,268   円   389,783,651   円
   期中追加設定元本額
             265,864,054   円   208,929,669   円
   期中一部解約元本額
             2,060,950,051   口  2,241,804,033   口
  ２．受益権の総数
              1.2128  円    1.3009  円
  ３．１口当たり純資産額
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

     第６期計算期間          第７期計算期間
     自　2018年１月23日          自　2019年１月22日
     至　2019年１月21日          至　2020年１月20日
  １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又          １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
  は一部を委託するために要する費用として、委          は一部を委託するために要する費用として、委
  託者報酬の中から支弁している額          託者報酬の中から支弁している額
  純資産総額に対して年率0.35％以内の額          同左
  ２．分配金の計算過程          ２．分配金の計算過程
  　計算期間末における配当等収益から費用を控          　計算期間末における配当等収益から費用を控
  除した額（84,867,993円、本ファンドに帰属す          除した額（100,412,504円、本ファンドに帰属す
  べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証          べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
  券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信          券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
  託約款に規定される収益調整金（354,660,621          託約款に規定される収益調整金（450,582,510
  円）及び分配準備積立金（273,077,565円）より          円）及び分配準備積立金（325,620,862円）より
  分配対象収益は712,606,179円（１口当たり          分配対象収益は876,615,876円（１口当たり
  0.345766円）でありますが、分配は行っており          0.391031円）でありますが、分配は行っており
  ません。          ません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
  １．金融商品に対する取      当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
   組方針     託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２．金融商品の内容及び      当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
   当該金融商品に係る     金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
   リスク     債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
       照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
       属明細表に記載しております。
        デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
       す。
        当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
       為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
  ３．金融商品に係るリス      投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
   ク管理体制     自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
       を併用し検証しています。
  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

  １．貸借対照表計上額、      貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
   時価及びその差額     ません。
  ２．時価の算定方法     （１）有価証券
       売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
       価方法」に記載しております。
       （２）上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
       当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
   関する事項について     場合には合理的に算定された価額が含まれております。
   の補足説明     当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
       なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
          第６期計算期間       第７期計算期間
          2019年１月21日現在       2020年１月20日現在
    種　類
          当計算期間の損益に       当計算期間の損益に
         含まれた評価差額(円)       含まれた評価差額(円)
            △10,221,447       225,597,875
   親投資信託受益証券
            △10,221,447       225,597,875
    合　計
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （関連当事者との取引に関する注記）
  該当事項はありません。
  （重要な後発事象に関する注記）

  該当事項はありません。
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   （４）【附属明細表】
   ① 有価証券明細表
   （ア）株式
     該当事項はありません。
   （イ）株式以外の有価証券

              券面総額    評価額
   種　類      銘　柄            備考
              （円）    （円）
  親投資信託受益    フィデリティ・ストラテジック・イン
              932,887,384   2,916,299,251
  証券    カム・マザーファンド
              932,887,384   2,916,299,251
  親投資信託受益証券　合計
              932,887,384   2,916,299,251
  合計
  （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
   ② 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
   ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （参考情報）
  ファンドは、「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対
  象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
  受益証券です。
  なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
  「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」の状況

  なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
   （１）貸借対照表

           2019年１月21日現在      2020年１月20日現在
     区　分
            金額(円)      金額(円)
  資産の部
  流動資産
             2,229,090,565      1,798,286,407
  　預金
             254,799,448      293,737,763
  　株式
            30,199,823,985      27,510,649,796
  　国債証券
             398,552,427      145,505,422
  　地方債証券
             1,501,074,299      984,850,232
  　特殊債券
            23,868,067,309      21,576,668,444
  　社債券
             736,276,767      1,203,762,307
  　貸付債権
              1,286,102      689,073
  　派生商品評価勘定
             478,284,944      457,889,987
  　未収入金
             636,111,975      548,464,543
  　未収利息
             38,849,119      29,255,026
  　前払費用
            60,342,216,940      54,549,759,000
  流動資産合計
            60,342,216,940      54,549,759,000
  資産合計
  負債の部
  流動負債
              5,316,151      1,842,496
  　派生商品評価勘定
             671,537,757      749,201,460
  　未払金
             406,721,994      332,562,836
  　未払解約金
             1,083,575,902      1,083,606,792
  流動負債合計
             1,083,575,902      1,083,606,792
  負債合計
  純資産の部
  元本等
            20,653,690,286      17,103,302,296
  　元本
  剰余金
  　　剰余金又は欠損金（△）           38,604,950,752      36,362,849,912
            59,258,641,038      53,466,152,208
  元本等合計
            59,258,641,038      53,466,152,208
  純資産合計
            60,342,216,940      54,549,759,000
  負債純資産合計
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   （２）注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １．有価証券の評価基準及び評       （１）株式、新株予約権証券
   価方法      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
         価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
         相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
         は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
         ております。
         （２）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
         価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場
         （最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金
         融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
         ります。
  ２．貸付債権の評価基準及び評        貸付債権
   価方法      原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
         価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  ３．デリバティブの評価基準及        為替予約取引
   び評価方法      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
         の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
  ４．その他財務諸表作成のため        外貨建取引等の処理基準
   の基本となる重要な事項      外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
         （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
         国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
         第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
         えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
         の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
         外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
         勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
         の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
         替差損益とする計理処理を採用しております。
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  （貸借対照表に関する注記）
      項　目      2019年１月21日現在     2020年１月20日現在
  １．元本の推移
   期首元本額          26,059,373,265   円  20,653,690,286   円
   期中追加設定元本額          1,861,347,340   円  1,907,731,943   円
   期中一部解約元本額          7,267,030,319   円  5,458,119,933   円
  ２．期末元本額及びその内訳
   フィデリティ・ストラテジック・インカム・
             16,514,351,963   円  13,458,612,708   円
   ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）
   フィデリティ・ストラテジック・インカム・
             2,286,961,100   円  1,749,539,942   円
   ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
   フィデリティ・ストラテジック・インカム・
   ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ           981,297,110   円  962,262,262   円
   付き）
   フィデリティ・ストラテジック・インカム・
   ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジ           871,080,113   円  932,887,384   円
   なし）
       計      20,653,690,286   円  17,103,302,296   円
             20,653,690,286   口  17,103,302,296   口
  ３．受益権の総数
               2.8692  円   3.1261  円
  ４．１口当たり純資産額
  （金融商品に関する注記）

  Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
  １．金融商品に対する取      当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
   組方針     金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
       おります。
  ２．金融商品の内容及び      当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
   当該金融商品に係る     引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
   リスク     に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
       しております。
        デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
       す。
        当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
       為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
  ３．金融商品に係るリス      投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
   ク管理体制     自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
       を併用し検証しています。
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  Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
  １．貸借対照表計上額、      貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
   時価及びその差額     ません。
  ２．時価の算定方法     （１）有価証券
       売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
       価方法」に記載しております。
       （２）貸付債権
        重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評
       価方法」に記載しております。
       （３）デリバティブ取引
        「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
       （４）上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
       当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３．金融商品の時価等に      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
   関する事項について     場合には合理的に算定された価額が含まれております。
   の補足説明     当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
       なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
        また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
       取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
       のリスクの大きさを示すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  　売買目的有価証券
          2019年１月21日現在       2020年１月20日現在
    種　類     当計算期間の損益に       当計算期間の損益に
         含まれた評価差額(円)       含まれた評価差額(円)
            △3,410,420      △25,680,010
     株式
             57,299,323       54,959,429
    国債証券
             9,868,589      △48,403,827
    地方債証券
             49,968,966       26,418,210
    特殊債券
            607,389,991       399,261,692
    社債券
            721,116,449       406,555,494
    合　計
  （注１ ）2019年１月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
  始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年12月21日から2019年１月21日
  まで）に対応するものとなっております。
  （注 ２）2020年１月20日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開

  始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2019年7月2               3日から2020年１月20日
  まで）に対応するものとなっております。
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  （デリバティブ取引に関する注記）
  取引の時価等に関する事項
  通貨関連
       2019年１月21日   現在     2020年１月20日   現在
      契約額等    時価  評価損益   契約額等    時価  評価損益
        う        う
      （円）   （円）   （円）  （円）   （円）   （円）
   種類
        ち        ち
        １        １
        年        年
        超        超
  市場取引以外の取引
  　為替予約取引

  　売建    533,663,182  － 538,979,333  △5,316,151   475,286,142  － 476,982,943  △1,696,801

  　アメリカ・ドル    528,264,266  － 533,548,127  △5,283,861   332,313,086  － 334,146,586  △1,833,500

  　カナダ・ドル      － －   －  － 12,861,418  － 12,862,943   △1,525
  　ユーロ    5,398,916  － 5,431,206   △32,290  130,111,638  － 129,973,414   138,224
  　買建    127,448,369  － 128,734,471   1,286,102  142,973,056  － 143,516,434   543,378

  　アメリカ・ドル    5,398,916  － 5,438,078   39,162  142,973,056  － 143,516,434   543,378

  　ユーロ    122,049,453  － 123,296,393   1,246,940    － －   －  －
  合計    661,111,551  － 667,713,804  △4,030,049   618,259,198  － 620,499,377  △1,153,423

  （注１）時価の算定方法

   １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
     ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
    （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
     ます。
    ① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
     物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
     レートにより評価しております。
    ② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
     されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
   ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
    ております。
  （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

  （関連当事者との取引に関する注記）

  該当事項はありません。
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  （重要な後発事象に関する注記）
  該当事項はありません。
   （３）附属明細表

   ① 有価証券明細表
   （ア）株式
                評価額
   通　貨    銘　柄    株　式　数          備考
              単　価   金　額
     DISH NETWORK  CORP
            881  36.79  32,411.99
  アメリカ・ドル
     A
     WARRIOR  MET COAL
            242  22.51   5,447.42
     INC
     VISTRA  ENERGY  CORP   46,118   22.94  1,057,946.92
     PACIFIC  DRILLING
            48,333   2.60  125,665.80
     SA (US)
     SOUTHEASTERN
            10,557   39.03  412,039.71
     GROCERS  INC
     TOPS MARKETS  CORP    1,325  351.56  465,817.00
     LEGACY  RESERVES
            56,641   10.00  566,410.00
     INC NEW
           164,097     2,665,738.84
  アメリカ・ドル　小計
                (293,737,763)
           164,097     293,737,763
  合計
                (293,737,763)
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   （イ）株式以外の有価証券
   種　類    通貨    銘　柄    券面総額    評価額   備考
         323 10年国債     472,950,000    484,731,184
  国債証券   日本円
         356 10年国債     668,000,000    674,452,880
         940年国債     140,700,000    136,600,002
              1,281,650,000    1,295,784,066
     日本円　小計
         AID 5.5% 9/18/23   9,969,000.00    11,309,032.98
     アメリカ・ドル
         AID UKRAINE  1.471%
              1,959,000.00    1,951,575.39
         09/29/21
         ANGOLA  GOVT 8%
              200,000.00    216,000.00
         11/26/29  144A
         ANGOLA  GOVT 9.375%
              250,000.00    278,437.50
         5/8/48  144A
         ARGENTINA  GOVT
              550,000.00    255,750.00
         5.875%  1/11/28
         ARGENTINA  GOVT
              1,090,000.00    500,375.40
         6.875%  1/11/204
         ARGENTINA  GOVT
              425,000.00    199,218.75
         7.125%  07/06/36
         ARGENTINA  REP
              530,000.00    270,962.50
         5.625%  1/26/22
         ARGENTINA  REP
              1,330,000.00    717,774.40
         6.875%  4/22/21
         ARGENTINA  REP 7.5%
              1,905,000.00    962,025.00
         4/22/26
         BAHRAIN  KINGDOM  7%
              200,000.00    235,686.00
         10/28 144A
         BANQUE  CENTRL  5.75%
              215,000.00    199,881.20
         1/25 144A
         BARBADOS  6.5%
              188,000.00    186,941.56
         10/01/29  144A
         BELARUS  REPUB
              155,000.00    180,719.15
         7.625%  6/27 144A
         BRAZIL  FEDERAT  4.5%
              500,000.00    535,465.00
         05/30/29
         BRAZIL  GLBL 8.25%
              395,000.00    550,531.25
         1/20/34
         BRAZIL  GOVT 5%
              450,000.00    475,731.00
         01/27/45
         BRAZIL  GOVT 5.625%
              465,000.00    528,937.50
         1/7/41
         BRAZIL  REP 5.625%
              290,000.00    333,227.40
         02/21/2047
         CAMEROON  RP 9.5%
              555,000.00    634,259.55
         11/19/25  144A
         COSTA RICA GOV 9.2%
              200,000.00    232,090.00
         02/24 144A
         COSTA RICA GV
              200,000.00    214,686.00
         6.125%  2/31 144A
             77/145


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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         DOMINICAN  REP 5.95%
              155,000.00    171,177.35
         01/27 144A
         DOMINICAN  REP 6.4%
              125,000.00    137,031.25
         6/5/49  144A
         DOMINICAN  REP
              165,000.00    188,512.50
         6.875%  1/26 144A
         DOMINICAN  REP 7.45%
              200,000.00    241,500.00
         04/44 144A
         DOMINICAN  REPUBLI
              150,000.00    166,639.50
         6% 7/28 144A
         ECUADOR  GOVT 7.875%
              200,000.00    182,186.00
         3/25 144A
         ECUADOR  GOVT 8.875%
              230,000.00    211,958.80
         10/27 144A
         ECUADOR  RP 9.65%
              775,000.00    743,271.50
         12/13/26  144A
         EGYPT 7.6003%
              330,000.00    368,567.10
         3/1/29  144A
         EGYPT GOVT 7.903%
              450,000.00    489,654.00
         2/21/48  144A
         EGYPT GOVT 8.7002%
              100,000.00    115,937.00
         3/1/49  144A
         EGYPT REP OF 7.5%
              935,000.00   1,062,393.75
         1/31/27  144A
         EGYPT REP OF 8.5%
              320,000.00    368,000.00
         1/31/47  144A
         EL SALVADOR  5.875
              155,000.00    165,656.25
         01/30/25  RGS
         EL SALVADOR  7.625
              150,000.00    168,702.00
         9/21/34  144A
         EL SALVADOR  REP
              275,000.00    319,343.75
         7.65 6/35 REGS
         EL SALVADOR
              160,000.00    175,049.60
         REPUBLIC  OF 7.1246
         EL SLVDR GOVT
              280,000.00    305,636.80
         6.375%  1/27 144A
         GABONESE  GOVT 6.375
              550,000.00    587,466.00
         12/24 144A
         GABONESE  REP 6.95
              200,000.00    215,250.00
         6/16/25  144A
         GHANA GOVT 8.125%
              930,000.00   1,027,064.10
         01/26 144A
         GHANA REP 7.875%
              315,000.00    338,231.25
         03/26/2027  14
         GHANA REP 8.95%
              200,000.00    208,062.00
         03/26/51  144A
         GUATEMALA  GOVT 4.9%
              105,000.00    113,760.15
         6/30 144A
         HONDURAS  RE 6.25%
              150,000.00    166,968.00
         1/19/27  RGS
             78/145

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         INDONESIA  6.625%
              240,000.00    328,874.40
         2/17/37  144A
         INDONESIA  7.75%
              505,000.00    763,812.50
         1/17/38  144A
         INDONESIA  8.5%
              1,000,000.00    1,586,250.00
         10/12/35  REGS
         IRAQ REP 5.8%
              250,000.00    241,170.00
         1/15/28  REGS
         ISRAEL  GLBL 5.5%
               8,000.00    9,128.80
         12/4/23
         IVORY COAST 6.375%
              645,000.00    694,181.25
         3/3/28  144A
         JORDAN  GOVT 3%
              1,629,000.00    1,726,691.13
         6/30/25
         JORDAN  GOVT 7.375%
              360,000.00    395,550.00
         10/47 144A
         KENYA GOVT 7%
              225,000.00    241,875.00
         05/22/27  144A
         KENYA REP 6.875%
              200,000.00    217,874.00
         06/24/24  144A
         LEBANE  144A 5.8%
              150,000.00    114,702.00
         4/14/20  REGS
         LEBANESE  GOVT 6.85%
              200,000.00    78,000.00
         03/27 RGS
         LEBANESE  REP 6.15%
              180,000.00    132,186.60
         6/20
         LEBANESE  REP 7.25%
              200,000.00    78,500.00
         3/23/37  RGS
         LEBANESE  REP MED
              200,000.00    77,500.00
         TERM NTS 144A
         LEBANESE  REPUBLIC
              450,000.00    173,250.00
         6.65%2/30REGS
         LEBANON  REP 6%
              200,000.00    81,250.00
         1/27/23  REGS
         LEBANON  REP 6.375%
              490,000.00    382,200.00
         3/09/20
         NIGERIA  GOVT 7.875%
              350,000.00    374,388.00
         2/32 144A
         NIGERIA  REP 7.625%
              200,000.00    200,062.00
         11/47 144A
         NIGERIA  REPUBL  6.5%
              450,000.00    471,375.00
         11/27 144A
         OMAN SULTAN  6.5%
              200,000.00    198,186.00
         3/8/47  144A
         OMAN SULTANA  6%
              200,000.00    209,874.00
         08/29 144A
         OMAN SULTANATE
              175,000.00    176,858.50
         6.75% 1/48 144A
         PAKISTAN  GOV 6.875%
              200,000.00    210,352.00
         12/27 144A
             79/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         PAKISTAN  REP 8.25%
              210,000.00    237,955.20
         9/25 144A
         QATAR ST 4.817%
              435,000.00    538,038.45
         03/14/49  144A
         QATAR ST 5.103%
              320,000.00    410,297.60
         4/23/48  144A
         RUSSIA  FEDN
              1,000,000.00    1,197,500.00
         MINISTRY  FINANCE  5
         RUSSIAN  FED 5.875
              270,000.00    361,038.60
         9/16/43  144A
         RUSSIAN  FEDN 5.25%
              800,000.00   1,011,000.00
         06/47 144A
         RUSSIAN  FEDN 5.625
              250,000.00    324,217.50
         4/4/42  144A
         RWANDA  INTL
              445,000.00    480,181.70
         GOV6.625  5/23 144A
         SRI LANKA GOV 6.25
               70,000.00    70,896.70
         10/4/20  144
         SRI LANKA GOVT
              310,000.00    311,354.70
         5.75% 4/23 144A
         SRI LANKA GOVT 6.2%
              200,000.00    191,250.00
         05/27 144A
         SRI LANKA GOVT
              230,000.00    223,962.50
         6.75% 4/28 144A
         TURKEY  GOVT 4.875%
              700,000.00    594,776.00
         4/16/2043
         TURKEY  GOVT 5.75%
              1,045,000.00    961,723.95
         05/11/2047
         TURKEY  REP 6.75%
              200,000.00    210,000.00
         5/30/40
         UKRAINE  CAB 7.75%
              330,000.00    352,770.00
         9/1/21  144A
         UKRAINE  CAB 7.75%
              360,000.00    393,030.00
         9/1/22  144A
         UKRAINE  CAB 7.75%
              360,000.00    404,550.00
         9/1/24  144A
         UKRAINE  CAB 7.75%
              200,000.00    226,950.00
         9/1/25  144A
         UKRAINE  CAB 7.75%
              190,000.00    217,075.00
         9/1/26  144A
         UKRAINE  CAB 7.75%
              570,000.00    650,940.00
         9/1/27  144A
         UKRAINE  CABINET  VAR
              175,000.00    174,889.75
         0% 5/31/40
         UKRAINE  GV 7.375%
              525,000.00    589,968.75
         9/25/32  144A
         UST NOTE 2% 8/15/25   319,000.00    324,531.46
         UST NOTES 1.5%
              900,000.00    898,380.00
         08/15/2022
             80/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         UST NOTES 2%
              5,738,000.00    5,861,940.80
         07/31/2024
         UST NOTES 2.125%
              130,000.00    130,877.50
         05/31/21
         UST NOTES 2.125%
              2,231,000.00    2,286,239.56
         05/31/26
         UST NOTES 2.125%
              129,000.00    130,722.15
         06/30/22
         UST NOTES 2.5%
              9,882,000.00    10,056,812.58
         01/15/2022
         UST NOTES 2.875%
              7,161,000.00    7,635,416.25
         11/30/25
         USTB 2.375%
              284,000.00    289,444.28
         11/15/49
         USTB 2.50% 02/15/45   13,306,000.00    13,792,467.36
         USTB 2.875%
              600,000.00    675,546.00
         05/15/49
         USTB 3% 02/15/49    6,200,000.00    7,142,834.00
         USTB 3.5% 2/15/39    400,000.00    485,920.00
         USTB 4.75% 2/15/37   4,128,000.00    5,744,194.56
         USTB 6.125%    4,002,000.00    5,522,599.92
         USTCOUP  2/15/34    1,130,000.00    834,787.50
         USTN 1.5% 08/31/21    800,000.00    798,776.00
         USTN 1.5% 09/30/24    195,000.00    193,870.95
         USTN 1.5% 7/15/20    238,000.00    237,859.58
         USTN 1.625%
              2,565,000.00    2,568,488.40
         05/31/23
         USTN 1.625%
              1,327,000.00    1,304,082.71
         08/15/29
         USTN 1.625%
              2,114,000.00    2,100,111.02
         09/30/26
         USTN 1.75% 06/30/22   4,374,000.00    4,392,589.50
         USTN 1.75% 07/15/22   1,938,000.00    1,946,158.98
         USTN 1.75% 07/31/21   1,625,000.00    1,628,412.50
         USTN 1.75% 11/15/29   2,290,000.00    2,274,153.20
         USTN 1.75% 12/31/26   200,000.00    200,156.00
         USTN 1.875%
              2,560,000.00    2,578,892.80
         07/31/22
         USTN 2% 05/31/24    1,620,000.00    1,645,628.40
         USTN 2.125%
              3,529,000.00    3,584,122.98
         12/31/22
         USTN 2.25% 03/31/26   494,000.00    509,783.30
         USTN 2.25% 04/15/22   3,000,000.00    3,044,160.00
         USTN 2.25% 07/31/21   8,600,000.00    8,682,904.00
         USTN 2.25% 12/31/24   6,203,000.00    6,383,259.18
         USTN 2.375%
              1,107,000.00    1,150,970.04
         04/30/26
         USTN 2.5% 01/31/21   9,103,000.00    9,184,016.70
         USTN 2.5% 02/28/26    90,000.00    94,172.40
             81/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         USTN 2.5% 12/31/20   2,239,000.00    2,257,091.12
         USTN 2.625%
              140,000.00    149,508.80
         02/15/29
         USTN 2.625%
              299,000.00    310,538.41
         12/31/23
         USTN 2.625%
              750,000.00    789,457.50
         12/31/25
         USTN 2.75% 06/30/25   7,712,000.00    8,146,648.32
         VENEZUELA  11.95%
              1,470,000.00    169,050.00
         8/31 REGS
         VENEZUELA  REP 9.25%
              1,805,000.00    207,575.00
         9/15/27
         VENEZUELA  REPUB
              345,000.00    39,675.00
         12.75%  8/23/22
         VIETNAM  PAR 3/5.5%
              1,529,500.00    1,514,204.98
         3/12/28
         VIETNAM  SOCIALIST
               70,000.00    70,447.30
         FRN 3/13/28
             174,599,500.00    178,475,262.75
     アメリカ・ドル　小計
                 (19,666,189,202)
         UK GILT 0.75%
     イギリス・ポン
              1,850,000.00    1,872,070.50
         07/22/2023  REGS
     ド
         UK GILT 2.5%
              2,575,000.00    3,901,176.50
         07/22/65  REGS
         UK GILT 4.25%
              1,760,000.00    2,271,121.60
         12/07/27
         UK GILT 4.75%
              1,200,000.00    1,206,288.00
         3/07/20
              7,385,000.00    9,250,656.60
     イギリス・ポンド　小計
                 (1,325,156,558)
         CANADA  GOV 2%
              2,400,000.00    2,432,592.00
     カナダ・ドル
         9/01/23
         CANADA  GOVT 0.75%
              5,950,000.00    5,913,943.00
         09/01/2020
         CANADA  GOVT 2%
              1,850,000.00    1,911,401.50
         06/01/28
         CANADA  GOVT 2.75%
              1,200,000.00    1,491,984.00
         12/1/48
         CANADA  GOVT 3.5%
              2,725,000.00    3,753,496.75
         12/01/45
              14,125,000.00    15,503,417.25
     カナダ・ドル　小計
                 (1,307,558,211)
         BTP 2.45% 09/01/50
              783,000.00    784,534.68
     ユーロ
         144A RGS
         BTP 3% 08/01/29
              1,700,000.00    1,959,658.00
         REGS
         BTP 3.85% 09/01/49
              3,050,000.00    3,960,089.50
         144A RGS
             82/145


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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         GERMANY  GOVT 0%
              13,570,000.00    13,882,788.50
         04/05/24
         GERMANY  GOVT 0%
              950,000.00    954,911.50
         12/11/20
         GERMANY  GOVT 0%
              1,100,000.00    1,102,343.00
         6/12/20  RGS
         GERMANY  GOVT 0.25%
              600,000.00    630,054.00
         8/15/28  RGS
         GERMANY  GVT .25%
              4,230,000.00    4,440,188.70
         02/15/29  REGS
         GERMANY  GVT 1.25%
              230,000.00    292,012.60
         8/15/48  RGS
         NETHERLANDS   0% 1/24
              3,950,000.00    4,028,447.00
         144A RGS
              30,163,000.00    32,035,027.48
     ユーロ　小計
                 (3,915,961,759)
                 27,510,649,796
  国債証券　合計
                 (26,214,865,730)
         BUENOS  AIRES
              853,343.36    475,465.81
  地方債証券   アメリカ・ドル
         10.875%  1/21 144A
         BUENOS  AIRES 8.95%
               93,800.00    92,979.20
         02/21 144A
         PROVINCE  CRDB
              970,000.00    752,050.70
         7.125%  6/21 144A
              1,917,143.36    1,320,495.71
     アメリカ・ドル　小計
                 (145,505,422)
                  145,505,422
  地方債証券　合計
                 (145,505,422)
         1MDB GLB INV 4.4%
              1,000,000.00    995,000.00
  特殊債券   アメリカ・ドル
         3/09/23  REGS
         CODELCO  INC 4.25%
               95,000.00    99,957.10
         7/17/42  144A
         CORPO NAC 4.375%
              100,000.00    107,656.00
         02/05/49  144A
         EMPRESA  NAC 4.5%
               95,000.00    98,374.40
         9/14/47  144A
         ESKOM HOLDS MTN
              400,000.00    401,000.00
         5.75% 1/21 RGS
         FHLG 15YR 2.5%
               88,726.39    90,067.04
         03/01/2033#G186
         FHLG 15YR 2.5%
               32,663.98    33,157.53
         03/01/2033#G186
         FHLG 15YR 2.5%
               19,957.38    20,258.93
         05/33#G18687
         FHLG 15YR 2.5%
               17,581.04    17,846.68
         08/32#G18654
         FHLG 15YR 2.5%
               18,307.53    18,584.15
         11/32#G18665
         FHLG 15YR 2.5%
               89,004.06    90,348.91
         12/01/2032#G186
             83/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         FHLG 20YR 3%
               41,790.97    43,216.87
         04/01/2033#K90336
         FHLG 20YR 3%
              103,857.69    107,433.51
         06/01/2033#K90632
         FHLG 20YR 3%
               57,777.35    59,766.62
         06/01/2033#K90684
         FHLG 20YR 3%
               85,532.54    88,477.42
         06/33#K90806
         FHLG 20YR 3%
              197,913.99    204,728.16
         07/01/2033#C91714
         FHLG 20YR 3.0%
               43,718.27    45,223.49
         06/01/2033#C917
         FNMA 20YR 3%
               35,307.53    36,503.04
         05/01/2033#AT3000
         FNMA 20YR 3%
               39,444.71    40,780.30
         06/33#AT6090
         FNMA 20YR 3%
              193,107.01    199,645.61
         07/01/2033#MA1490
         PDVSA 12.75%
              400,000.00    29,200.00
         2/17/22  144A
         PDVSA PETR VENZ
              325,000.00    23,725.00
         5.375%  4/12/27
         PEMEX PRO FDG
              915,000.00    951,234.00
         6.625%  6/15/35
         PETROL  VENEZUELA  6%
              1,090,000.00    79,570.00
         11/26 144A
         PETROLEOS  MEXCNS
              395,000.00    398,661.65
         6.75% 9/21/47
         PETROLEOS  MEXICANOS
              160,000.00    171,440.00
         6.49% 01/2
         PETROLEOS  MEXICANOS
              1,183,000.00    1,304,257.50
         7.69% 01/2
         PETROLEOS  VENZ 9.75
              670,000.00    48,910.00
         5/35 144A
         PRIVATE  EXPORT
              920,000.00    920,570.40
         1.75% 11/15/24
         SOUTHERN  GAS 6.875%
              425,000.00    503,501.75
         03/26 144A
         STATE OIL AZER
              225,000.00    236,740.50
         4.75% 3/23 REGS
         STATE OIL CO OF
              200,000.00    246,186.00
         6.95% 3/30 RGS
         TURKIYE  IHRAC
              200,000.00    206,124.00
         6.125%  5/24 144A
         TVA 5.25% 9/15/39    267,000.00    371,530.50
         TVA 5.5% 6/15/38    4,000.00    5,628.84
         YPF SOCIEDAD  8.5%
              160,000.00    158,577.60
         3/23/21  144A
             84/145


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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         YPF SOCIEDAD  8.75%
              495,000.00    483,862.50
         4/4/24  144A
              10,788,690.44    8,937,746.00
     アメリカ・ドル　小計
                 (984,850,232)
                  984,850,232
  特殊債券　合計
                 (984,850,232)
         1011778  BC ULC
              210,000.00    212,625.00
  社債券   アメリカ・ドル
         4.375%  1/15/28  144A
         1011778  ULC 3.875%
              160,000.00    161,600.00
         01/28 144A
         ACRISURE  LLC 7%
              425,000.00    421,812.50
         11/15/25  144A
         ACRISURE  LLC 8.125%
              170,000.00    184,218.80
         02/24 144A
         ADARO INDO 4.25%
              250,000.00    247,812.50
         10/31/24  144A
         ADES INTERNAT
              200,000.00    207,312.00
         8.625%  4/24 144A
         ADVANCED  DRAIN 5%
               40,000.00    41,400.00
         9/30/27  144A
         AERCAP  HOLD
              320,000.00    344,665.60
         5.875/VAR  10/10/79
         AEROPUERTOS   6.875%
              380,625.00    367,778.89
         2/1/27  144A
         AES CORP 4%
              600,000.00    608,250.00
         03/15/21
         AES CORP 5.125%
              245,000.00    260,611.40
         09/01/2027
         ALFA BANK 8%/VAR
              400,000.00    416,248.00
         PERP RGS
         ALFA BD 5.95%/VAR
              250,000.00    258,045.00
         4/15/30  REGS
         ALFA BD ISS
              200,000.00    206,436.00
         5.95/VAR  4/30 144A
         ALLEGHENY
         TECHNOLOGIES   INC   190,000.00    197,695.00
         5.8
         ALLIANT  HLDG 6.75%
              255,000.00    272,212.50
         10/27 144A
         ALLISON  TR 5.875%
              150,000.00    164,959.50
         6/1/29  144A
         ALLY 8% GLOBAL    470,000.00    649,897.20
         ALLY FINANCIAL  8%
              2,264,000.00    3,143,994.16
         11/01/31
         ALLY FINL INC 5.75%
              1,176,000.00    1,324,128.96
         11/20/2025
         ALPHA NAT RES I
         9.75% 4/15/18    610,000.00     －
         Escrow
             85/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ALTICE  FINCO 7.625%
              815,000.00    847,290.30
         2/25 144A
         ALTICE  FINCO 8.125%
              305,000.00    314,150.00
         01/24 144A
         ALTICE  FING 5%
              200,000.00    201,700.00
         01/15/28  144A
         ALTICE  FING SA 7.5%
              1,040,000.00    1,127,100.00
         05/26 144A
         ALTICE  FRANCE
              965,000.00   1,092,910.75
         8.125%  2/27 144A
         ALTICE  FRANCE  SA
              385,000.00    398,482.70
         5.5% 01/15/20
         ALTICE  LUXEMB  10.5%
              430,000.00    500,679.10
         05/27 144A
         ALTICE  SA 7.625%
              660,000.00    688,050.00
         2/15/25  144A
         AMC NETWORKS  INC
               60,000.00    60,657.60
         4.75% 12/15/2
         ANTERO  LP/ FIN
              205,000.00    188,087.50
         5.375%  09/15/24
         ANTERO  MIDS 5.75%
              185,000.00    155,261.25
         1/15/28  144A
         ARCHROCK  PR 6.25%
              185,000.00    191,937.50
         4/1/28  144A
         ARD FIN SA 6.5%
              365,000.00    380,987.00
         06/30/27  144A
         ARDAGH  PKG 5.25%
              355,000.00    376,786.35
         08/15/27  144A
         ASGN INC 4.625%
              445,000.00    459,462.50
         05/15/28  144A
         AVOLON  HLD 4.375%
               2,000.00    2,138.88
         5/01/26  144A
         AVOLON  HLDGS 3.95%
               2,000.00    2,091.72
         7/24 144A
         AVOLON  HLDGS 5.125%
              780,000.00    845,722.80
         10/23 144A
         AVOLON  HLDS 5.25%
              400,000.00    437,568.00
         5/15/24  144A
         BALL CORP 4.875%
              625,000.00    680,856.25
         3/15/26
         BANCO DBRASIL
              155,000.00    160,530.40
         6.25% PERP 144A
         BANCO DAYCO 4.25%
              200,000.00    203,700.00
         12/13/24  RGS
         BANCO DE RESERVAS
              350,000.00    368,483.50
         7% 2/23 144A
         BANCO MER
         7.625%/VAR  PERP   265,000.00    291,582.15
         144A
             86/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         BANFF MERGER  9.75%
              1,010,000.00    1,038,987.00
         9/26 144A
         BANK OF AMERICA
              2,285,000.00    2,547,775.00
         5.86%/VAR  PERP
         BAUSCH  HEALTH  5.25%
              305,000.00    311,572.75
         1/30 144A
         BAUSCH  HEALTH  COS
              305,000.00    311,862.50
         5% 1/28 144A
         BAUSCH  HLTH 5.75%
               60,000.00    65,325.00
         8/15/27  144A
         BBA US HLDGS 4%
              190,000.00    187,530.00
         03/01/28  144A
         BBA US HLDGS 5.375%
              100,000.00    105,770.00
         5/26 144A
         BCPE CYCLE MERGER
              320,000.00    333,600.00
         SUB II INC 1
         BERRY GBL ES 4.875%
              120,000.00    126,450.00
         7/26 144A
         BERRY GBL ES 5.625%
              100,000.00    107,500.00
         7/27 144A
         BGEO GROUP JSC 6%
              295,000.00    310,635.00
         7/26/23  144A
         BHARTI  AIRTEL  5.35
              265,000.00    284,458.95
         5/24 144A
         BIDFAIR  BIDFAIR
              430,000.00    444,512.50
         7.375%  10/15/2
         BIZ FIN (UKRXB)
              160,416.67    170,603.12
         9.625%  4/22 144
         BOMBARDIER  7.875%
              1,305,000.00    1,216,847.25
         04/27 144A
         BOMBARDIER  INC 7.5%
              130,000.00    123,175.00
         03/25 144A
         BOMBARDIER  INC 7.5%
              330,000.00    320,925.00
         12/24 144A
         BOYD GAMING  CORP
              315,000.00    329,285.25
         4.75% 12/01/2
         BRAND ENERGY  8.5%
              680,000.00    708,050.00
         7/25 144A
         BRASKEM  ID 7.45%
              265,000.00    279,548.50
         11/15/29  144A
         BRASKEM  NE 5.875%
              200,000.00    205,000.00
         1/31/50  144A
         BRASKEM  NETHER  4.5%
              400,000.00    401,400.00
         01/30 144A
         BROOKFIELD  RES
              460,000.00    469,140.20
         6.125 7/22 144A
         C&W SR FIN 6.875%
              910,000.00    977,431.00
         9/15/27  144A
         CABLE ONDA 4.5%
              200,000.00    207,500.00
         01/30/30  144A
             87/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         CALIF RES 8.0%
              2,505,000.00    1,067,756.25
         12/15/22  144A
         CAMELOT  FIN SA 4.5%
              175,000.00    178,062.50
         11/26 144A
         CATALENT  PHARM 5%
               70,000.00    73,500.00
         6/30/27  144A
         CBOM FIN 5.55%
              375,000.00    389,295.00
         2/14/23  144A
         CCO HLDGS 4.75%
              415,000.00    426,931.25
         03/01/30  144A
         CCO HLDGS LLC
              270,000.00    273,375.00
         5.125%  2/15/23
         CCO HLDGS LLC 5.75%
              271,000.00    276,420.00
         01/15/24
         CCO HLDGS LLC
               85,000.00    90,525.85
         5.875%  5/27 144A
         CCO HLDGS LLC/CAP
              490,000.00    500,270.40
         CORP 5.125%
         CCO HLDGS/CAP
              2,330,000.00    2,469,800.00
         5.125%  5/27 144
         CCO HLDGS/CAP  5.25%
              200,000.00    202,750.00
         9/30/22
         CCO HLDGS/CAP  5.5%
              980,000.00   1,032,724.00
         05/26 144A
         CDK GLOBAL  INC
              100,000.00    108,500.00
         5.25% 5/29 144A
         CDK GLOBAL  INC
               95,000.00    101,709.85
         5.875%  06/15/26
         CDW LLC /CDW F
              235,000.00    247,925.00
         4.25% 04/01/28
         CENTENE  4.625%
              290,000.00    309,830.20
         12/15/29  144A
         CENTENE  CO 4.25%
              185,000.00    193,090.05
         12/15/27  144A
         CENTENE  ESCRO
              690,000.00    734,988.00
         5.375%  6/26 144A
         CENTURYLINK   5.125%
              500,000.00    513,125.00
         12/26 144A
         CENTURYLINK   INC 4%
              310,000.00    310,387.50
         02/27 144A
         CF INDUS INC 5.375%
              675,000.00    756,000.00
         03/15/44
         CF INDUSTRI  INC
              595,000.00    678,300.00
         5.15% 03/15/34
         CF INDUSTRIES  INC
              835,000.00    893,450.00
         4.95% 6/43
         CHARLES  RIV 4.25%
               55,000.00    56,512.50
         5/1/28  144A
         CHARLES  RIVER 5.5%
              195,000.00    209,812.20
         4/26 144A
             88/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         CHENIERE  ENERG
              275,000.00    289,781.25
         5.625%  10/01/26
         CHESAPEAKE  EN 11.5%
              797,000.00    699,367.50
         1/1/25  RGS
         CHESAPEAKE  ENERGY
              1,370,000.00    1,068,600.00
         4.875%  04/22
         CHESAPEAKE  ENERGY
              465,000.00    303,412.50
         5.75 3/15/23
         CHESAPEAKE  ENERGY
              171,000.00    103,027.50
         7% 10/1/24
         CHS/CMNTY  HEA
              195,000.00    209,141.40
         8.625%  1/24 144A
         CHS/CMNTY  HEALTH
              1,570,000.00    1,622,987.50
         6.25% 3/31/23
         CHS/CMNTY  HEALTH  8%
              1,295,000.00    1,362,573.10
         3/26 144A
         CHS/CMNTY  HLT
              175,000.00    155,862.00
         8.125%  6/24 144A
         CHUKCHANSI  EC 9.75
               28,827.42    14,413.71
         5/30/20  RGS
         CIMPOR  FIN OP 5.75%
              235,000.00    207,018.55
         07/24 144A
         CIT GROUP INC NEW
              250,000.00    276,250.00
         5.25% 3/7/25
         CITGO HLDG INC
              395,000.00    425,118.75
         9.25% 08/01/24  144A
         CITGO PETR 6.25%
              315,000.00    318,937.50
         08/15/22  144A
         CITIGROUP  5.35%
              1,375,000.00    1,431,718.75
         PERP
         CITIGROUP  INC
              235,000.00    238,466.25
         4.7%/VAR  PERP
         CITIGROUP  INC
              525,000.00    546,525.00
         5%/VAR  PERP
         CLEARWY  ENR 4.75%
              110,000.00    112,750.00
         3/15/28  144A
         CLEARWY  ERG LLC
              275,000.00    290,468.75
         5.75% 10/15/25
         COMCEL  TRST 6.875%
              195,000.00    200,179.20
         2/6/24  144A
         COMPASS  MINE 6.75%
              375,000.00    408,750.00
         12/27 144A
         COMSTOCK  ESCROW
              640,000.00    569,600.00
         9.75% 08/15/2026
         CONSOLID  FRN
              395,000.00    392,037.50
         3ML+375  6/22 144A
         CONSOLIDATED   6.5%
              505,000.00    499,950.00
         5/26 144A
         CORPORACION
              310,000.00    298,375.00
         NACIONAL  DEL COBRE
             89/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         CORTES  NP 9.25%
              160,000.00    171,713.60
         10/15/24  144A
         COSAN OVERSEAS
              800,000.00    830,744.00
         8.25% PERP
         COVANTA  HLDG CORP
              195,000.00    205,725.00
         6% 01/01/27
         COVEY PK 7.5%
              625,000.00    518,750.00
         5/15/25  144A
         CRC ESCROW  5.25%
              1,120,000.00    1,162,000.00
         10/15/25  144A
         CROWN AMERS VI
              135,000.00    142,398.00
         4.75% 02/01/26
         CSC HLDGS 5.5%
              1,180,000.00    1,269,113.60
         04/15/27  144A
         CSC HLDGS 7.75%
              390,000.00    415,350.00
         7/15/25  144A
         CSC HLDGS LLC
              630,000.00    674,100.00
         5.375%  2/28 144A
         CSC HOLDINGS  5.75%
              305,000.00    330,162.50
         01/30 144A
         CSC HOLDINGS  6.5%
              490,000.00    551,250.00
         2/1/29  144A
         CSC HOLDINGS  7.5%
              690,000.00    784,254.00
         4/1/28  144A
         CSN RESOU 7.625%
              460,000.00    488,460.20
         04/17/26  144A
         CTR PARTNERSHIP
              515,000.00    536,243.75
         5.25% 6/1/25
         CVR ENERGY  5.25%
              370,000.00    368,113.00
         2/15/25  144A
         CVR ENERGY  5.75%
              370,000.00    365,375.00
         02/15/28  144A
         DAVITA  HEALTHCARE
              1,125,000.00    1,160,156.25
         PRTN 5% 5/25
         DCP MIDSTR  5.85%
              185,000.00    172,975.00
         5/21/43  144A
         DCP MIDSTREAM
              320,000.00    338,800.00
         5.125%  05/15/29
         DCP MIDSTREAM  OP
              400,000.00    439,380.00
         5.375%  07/25
         DENBURY  RESOUR
              130,000.00    123,527.30
         9.25% 3/22 144A
         DENBURY  RESOURCE
              1,265,000.00    1,125,179.55
         7.75% 02/15/24  144A
         DENBURY  RESOURCE
         CONV 6.375%    4,400,000.00    2,880,900.00
         12/31/24
         DIAMOND  SPORTS
              220,000.00    222,222.00
         GROUP LLC /DIA
             90/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         DISH CORP 5%
              1,195,000.00    1,224,875.00
         03/15/23  WI
         DISH DBS CORP
              160,000.00    163,180.80
         5.875%  11/24
         DISH DBS CORP
              1,740,000.00    1,844,400.00
         5.875%  7/22
         DISH DBS CORP 7.75%
              565,000.00    600,312.50
         07/01/26
         DISH NETWK CV
              344,000.00    317,340.00
         2.375%  3/15/24
         DISH NETWK CV
              789,000.00    774,474.51
         3.375%  8/26 144A
         DP WORLD CRESC
              600,000.00    616,872.00
         3.875%  7/29 RGS
         DP WORLD LTD GMT
              200,000.00    203,700.00
         NTS BE 144A 4
         DPL INC 4.35%
              505,000.00    500,045.95
         04/15/2029  144A
         DYNEGY  INC 5.875%
              405,000.00    412,593.75
         6/1/23
         ECOBANK  TRAN 9.5%
               70,000.00    78,005.90
         4/18/24  144A
         ECOPETROL  SA 5.875%
              180,000.00    214,810.20
         5/45
         EG GLOBAL  8.5%
              200,000.00    212,500.00
         10/30/25  144A
         EG GLOBAL  FINANCE
              935,000.00    944,350.00
         PLC 6.75% 02
         ELDORADO  RESORTS  6%
              110,000.00    121,275.00
         9/15/26
         ELDORADO  RESRT 6%
              325,000.00    340,843.75
         04/01/25
         ELEMENTIA  SA 5.5%
              200,000.00    204,100.00
         1/15/25  144A
         ENDEAVOR  ENERGY
              120,000.00    123,150.00
         5.5% 1/26 144A
         ENDEAVOR  ENERGY
              375,000.00    394,687.50
         5.75 1/28 144A
         ENSCO PLC 5.2%
              140,000.00    79,800.00
         3/15/25
         ENSEMBLE  SMRG 9%
              375,000.00    385,781.25
         9/30/23  144A
         ENTEGRIS  INC 4.625%
              315,000.00    327,959.10
         02/26 144A
         ENTERCOM  MED 6.5%
              120,000.00    128,700.00
         5/01/27  144A
         ENVIVA  PT LP 6.5%
              250,000.00    266,250.00
         1/15/26  144A
         EP ENERGY  LLC 7.75%
              1,760,000.00    1,240,800.00
         5/26 144A
             91/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         EQUINIX  INC 5.375%
              285,000.00    309,937.50
         5/15/27
         ESKOM HLDGS 7.125%
              560,000.00    568,400.00
         2/25 144A
         ESKOM HLDGS 8.45%
              300,000.00    322,029.00
         8/28 144A
         EW SCRIPPS  5.125%
               45,000.00    46,237.50
         05/25 144A
         EXTERRAN  PARTNER  6%
              1,030,000.00    1,035,150.00
         10/22 WI
         FIRST QUANTUM  6.5%
              305,000.00    310,947.50
         3/24 144A
         FIRST QUANTUM
              305,000.00    312,579.25
         6.875%  3/26 144A
         FIRST QUANTUM  7.25%
              705,000.00    726,939.60
         4/23 144A
         FIRST QUANTUM  7.5%
              385,000.00    397,520.20
         4/25 144A
         FLY LEASING  5.25%
              235,000.00    246,037.95
         10/15/24
         FORD MTR CR CO
              370,000.00    371,154.40
         3.087%  1/9/23
         FORD MTR CR LLC
              105,000.00    108,297.00
         5.75% 2/01/21
         FORD MTR CR LLC
               95,000.00    99,629.35
         5.875%  8/2/21
         FREEPORT  MC 5.45%
              465,000.00    489,319.50
         3/43
         FREEPORT  MCMORAN
               80,000.00    85,400.00
         INC5.4%  11/34
         FRONTIER  COMM 8%
              330,000.00    347,325.00
         04/01/27  144A
         FRONTIER  COMM 8.5%
              685,000.00    698,700.00
         4/26 144A
         FRONTIER  COMMS 11%
              760,000.00    332,500.00
         9/15/25
         GEMS MENAS 7.125%
              400,000.00    418,000.00
         7/31/26  144A
         GEO GROUP 5.125%
              125,000.00    119,400.00
         4/1/23  WI
         GEO GROUP INC
               50,000.00    47,000.00
         5.875%  10/15/24
         GEO GROUP INC 6%
              320,000.00    296,000.00
         04/15/26
         GEOPARK  LTD 5.5%
              200,000.00    201,000.00
         01/17/27  144A
         GEOPARK  LTD 6.5%
              200,000.00    212,250.00
         09/24 144A
         GEORGIA  BK
              250,000.00    266,562.50
         11.125/VAR  PERP RGS
             92/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         GEORGIAN  OL&GS
              175,000.00    181,123.25
         6.75% 4/21 144A
         GEORGIAN  RAIL 7.75
              200,000.00    219,000.00
         7/11/22  144
         GLP CAP LP /GLP
              265,000.00    293,659.75
         5.25% 6/25
         GLP CAP LP/ FIN II
              210,000.00    235,510.80
         5.375%  4/26
         GO DADDY OP 5.25%
              170,000.00    179,562.50
         12/1/27  144A
         GOLDEN  NUGGET  8.75%
              265,000.00    283,555.30
         10/25 144A
         HAT HLDG I/II 5.25%
              440,000.00    464,200.00
         07/24 144A
         HCA INC 5.375%
              260,000.00    292,500.00
         9/01/26
         HCA INC 5.625%
              450,000.00    517,500.00
         09/01/28
         HCA INC 5.875%
              130,000.00    151,937.50
         02/01/2029
         HCA INC 5.875%
              595,000.00    683,637.15
         02/15/26
         HCA INC 5.875%
               65,000.00    71,662.50
         5/01/23
         HD SUPPLY  IN 5.375%
              370,000.00    395,859.30
         10/26 144A
         HERTZ CORP 7.125%
              115,000.00    125,543.20
         08/01/2026  1
         HESS MIDST 5.125%
              220,000.00    226,050.00
         6/15/28  144A
         HESS MIDSTREAM
              365,000.00    383,782.90
         5.625%  02/15/26
         HILCORP  ENRGY 5.75%
              855,000.00    788,027.85
         10/25 144A
         HILTON  DOMESTI
              350,000.00    375,375.00
         4.875%  01/15/30
         HILTON  DOMESTIC
              700,000.00    740,250.00
         5.125%  5/01/26
         HMAN FIN 6.375%
              460,000.00    433,260.20
         07/15/22  144A
         HOLOGIC  4.375%
              280,000.00    289,990.40
         10/15/25  144A
         HOLOGIC  IN 4.625%
               95,000.00    100,581.25
         2/01/28  144A
         HUB INTEL LTD 7%
              260,000.00    272,662.00
         5/01/26  144A
         IAA SPINCO  5.5%
               85,000.00    91,056.25
         6/15/27  144A
         ICAHN ENTERPRI
              245,000.00    248,675.00
         5.25% 5/27 144A
             93/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ICAHN LP/F 4.75%
              1,085,000.00    1,113,155.75
         09/30/24  144A
         ICAHN LP/FN COR
              580,000.00    591,849.40
         6.25% 02/01/22
         ICAHN LP/FN COR
              780,000.00    827,775.00
         6.25% 05/15/26
         ICAHN LP/FN COR
              770,000.00    813,451.10
         6.375%  12/15/2
         IHS MARKIT  LTD 4%
              125,000.00    133,350.00
         3/1/26  144A
         IHS NETHERLAND  8%
              250,000.00    268,812.50
         9/18/27  144A
         IHS NTHLND  7.125%
              200,000.00    212,750.00
         3/18/25  144A
         IMS HEALTH  5%
              325,000.00    343,281.25
         10/15/26  144A
         INCEPTION/RCK   8.625
              210,000.00    211,050.00
         11/24 144A
         INDIKA  ENERG 5.875%
              200,000.00    194,436.00
         11/24 144A
         INFRABUILD  AUST 12%
              175,000.00    180,250.00
         10/24 144A
         INTELSAT  CONNECT
              230,000.00    170,200.00
         9.5% 02/15/20
         INTELSAT  JACKSON  8%
              965,000.00    992,164.75
         02/24 144A
         INTELSAT  LUXMB
              780,000.00    483,600.00
         8.125%  06/01/23
         INTERGEN  NV 7.0%
              5,535,000.00    5,396,625.00
         06/30/23  144A
         INTNL GAME TCH
              155,000.00    176,126.50
         6.25% 1/27 144A
         IRSA INVER Y11.5
               5,000.00    4,843.75
         7/20/20  REGS
         ISTAR INC 4.75%
              355,000.00    373,044.65
         10/01/24
         ITAU UNIBA 3.25%
              200,000.00    200,700.00
         01/25 144A
         ITAU UNIBA
              320,000.00    338,400.00
         6.125/VAR  PERP 144A
         J2 CLOUD/GLOBL   6%
              220,000.00    233,411.20
         7/15/25  144A
         JBS INV II GMBH 7%
              220,000.00    240,130.00
         1/26 144A
         JBS INVEST  5.75%
              200,000.00    213,500.00
         1/15/28  144A
         JBS USA /FIN 5.75%
              505,000.00    524,442.50
         6/25 144A
         JBS USA LLC 6.5%
              550,000.00    620,125.00
         4/15/29  144A
             94/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         JBS USA/FIN  5.875%
               85,000.00    87,550.00
         07/24 144A
         JBS USA/FIN  6.75%
              595,000.00    662,681.25
         02/28 144A
         JBS USA/LUX/FI  5.5%
              355,000.00    388,299.00
         01/30 144A
         JONAH ENERGY  7.25%
              641,000.00    173,070.00
         10/25 144A
         JPMORGAN  CHASE
              360,000.00    364,860.00
         4.6%/VAR  PRP
         JPMORGAN  CHASE
              1,810,000.00    1,893,712.50
         5.15% PERP
         JPMORGAN  CHASE
              545,000.00    566,631.05
         5/VAR PERP
         KAZAKHSTAN  TEMR
              100,000.00    138,400.00
         6.95 7/42 144A
         KAZMUNAIGAZ   6.375%
               75,000.00    98,015.25
         10/48 144A
         KAZMUNAIGAZ   FI
               85,000.00    103,168.75
         5.75% 4/47 144A
         KAZTRANSGAS   4.375%
              200,000.00    213,436.00
         9/27 144A
         KEHE DISTRS  LLC /
              170,000.00    180,200.00
         KEHE FIN COR
         KFC CO/PIZZA  4.75%
              255,000.00    271,016.55
         6/1/27  144A
         KLX ENERGY  11.5%
              245,000.00    207,637.50
         11/1/25  144A
         KOSMOS  ENERGY
              210,000.00    214,746.00
         7.125%  4/26 144A
         LANDRYS  6.75%
              680,000.00    703,800.00
         10/15/24  144A
         LAUREATE  EDU 8.25%
              825,000.00    882,766.50
         5/1/25  144A
         LBC TANK TRM 6.875
              555,000.00    564,712.50
         5/15/23  144
         LCPR SR 6.75%
              400,000.00    427,480.00
         10/15/27  144A
         LENNAR  CORP 5.375%
               10,000.00    10,712.50
         10/01/2022
         LEVEL 3FINANCING
              375,000.00    381,146.25
         INC 3.875%  1
         LITHIA  MOTOR 4.625%
               80,000.00    82,700.00
         12/27 144A
         LIVE NATIN 4.75%
              230,000.00    241,511.50
         10/15/27  144A
         MAGNOLIA  OIL &GAS
              255,000.00    265,225.50
         OPER LLC /
         MATCH GROUP INC 5%
              225,000.00    237,375.00
         12/27 144A
             95/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         MATCH GRP 5.625%
              195,000.00    211,575.00
         02/15/29  144A
         MEDCO BELL PTE
              200,000.00    197,100.00
         6.375%  01/30/27
         MEG ENERGY  6.375%
              865,000.00    876,245.00
         1/30/23  144A
         MEG ENERGY  7%
              1,030,000.00    1,051,115.00
         3/31/24  144A
         MEG ENERGY  7.125%
              370,000.00    376,475.00
         2/01/27  144A
         MELCO RESOR 5.375%
              130,000.00    134,691.70
         12/29 144A
         MELCO RESOR FI
              275,000.00    286,145.75
         5.25% 4/26 144A
         MGM GROWTH/MGP
              205,000.00    228,575.00
         5.75% 02/01/27
         MGM RESORTS  INT
              260,000.00    290,875.00
         5.5% 04/15/27
         MOOG INC 4.25%
               55,000.00    56,718.75
         12/15/2027  144A
         MPLX LP 6.375%
              340,000.00    354,004.60
         05/01/24  RGS
         MPT OPER PARTNER  5%
              996,000.00   1,070,700.00
         10/15/27
         MPT OPER
         PARTNERSHIP   LP/CORP   535,000.00    561,081.25
         4
         MPT OPER PARTNERSHP
              300,000.00    317,994.00
         5.25% 8/26
         MSCI INC 4%
              440,000.00    450,560.00
         11/15/29  144A
         MUMTALAKAT  4.1%
              200,000.00    199,750.00
         01/21/27  RGS
         MUMTALAKAT  SUKUK
              200,000.00    212,874.00
         HOLDING  COMPA
         MURPHY  OIL 5.875%
              250,000.00    264,375.00
         12/01/27
         MURPHY  OIL USA INC
              120,000.00    126,006.00
         4.75% 09/15
         NABORS  IND 5.5%
              110,000.00    110,687.50
         01/15/23
         NAK NAFTOG  UK
              375,000.00    393,750.00
         7.375%  7/22 REGS
         NAVIENT  CORP 5.875%
              1,125,000.00    1,192,522.50
         10/24
         NAVIOS  8.125%
              935,000.00    785,400.00
         11/15/21  144A
         NAVIOS  MARIT 11.25%
              475,000.00    330,125.00
         8/22 144A
             96/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         NAVIOS  MARITIM
              2,365,000.00    1,359,875.00
         7.375 1/22 144A
         NBK TIER FI2
              270,000.00    268,650.00
         4.5/VAR  PERP 144A
         NEPTUNE  10.875%
              1,130,000.00    1,259,950.00
         10/15/25  144A
         NEPTUNE  6.625%
              560,000.00    595,000.00
         10/15/25  144A
         NETFLIX  4.875%
              315,000.00    333,900.00
         04/15/28
         NETFLIX  5.875%
              410,000.00    460,758.00
         11/15/28
         NEW COTAI
         10.625%PIK  5/19   1,445,751.00    699,179.62
         144A
         NEXSTAR  5.625%
              220,000.00    234,031.60
         7/15/27  144A
         NEXTERA  ENERGY
              205,000.00    214,542.75
         4.25% 9/24 144A
         NEXTERA  ENERGY  4.5%
              145,000.00    151,887.50
         9/27 144A
         NOBLE HLDG INTL
              295,000.00    118,000.00
         6.2% 8/01/40
         NOBLE HLDG INTL
              195,000.00    111,150.00
         7.75% 1/15/24
         NOBLE HLDG INTL VAR
              155,000.00    81,375.00
         04/01/25
         NOSTRUM  OIL 8%
              805,000.00    411,298.65
         7/25/22  144A
         NRG ENERGY  5.25%
              185,000.00    201,418.75
         06/15/29  144A
         NRG ENERGY  INC
              760,000.00    827,450.00
         5.75% 01/15/28
         NRG ENERGY  INC
              1,175,000.00    1,273,406.25
         6.625%  01/15/27
         NUMERICABLE   7.375%
              1,395,000.00    1,504,856.25
         05/26 144A
         NVA HLDGS INC
              145,000.00    156,962.50
         6.875%  4/26 144A
         OASIS PETE INC
              322,000.00    319,987.50
         6.875%  3/15/22
         OCI NV 5.25%
              310,000.00    323,175.00
         11/01/24  144A
         OCI NV 6.625%
              420,000.00    437,325.00
         4/15023  144A
         ODEBRECHT  FIN 7.125
              850,000.00    49,300.00
         6/42 144A
         ODEBRECHT  FIN 7.5%
              750,000.00    41,145.00
         PERP 144A
             97/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         OIL &GAS 7.625%
              200,000.00    233,500.00
         11/07/24  144A
         OIL &GAS HLDG 7.5%
              610,000.00    711,028.20
         10/27 144A
         ORTHO-CLI  7.25%
               75,000.00    76,875.00
         02/01/28  144A
         PAC DRLL 2LN PIK
               23,015.00    9,762.25
         VAR 4/24 144A
         PACIFIC  GAS &ELEC
              400,000.00    401,000.00
         3.95% 12/47
         PACIFIC  GAS &ELE
               30,000.00    29,775.00
         3.75% 8/15/42
         PARK AERO 4.5%
               60,000.00    63,154.20
         03/15/23  144A
         PARK AEROSPACE  5.5%
              975,000.00   1,074,206.25
         2/24 144
         PARSLEPARSLEY   ENG
               95,000.00    99,037.50
         6.25% 6/24 1
         PARSLEY  5.625%
              145,000.00    153,337.50
         10/15/27  144A
         PBF HLD LLC 6%
              425,000.00    434,562.50
         2/15/28  144A
         PBF HLDG /FIN
              250,000.00    266,145.00
         7.25% 06/15/25
         PBF LOGISTICS
              515,000.00    530,939.25
         6.875%  05/23
         PENN NATL 5.625%
               80,000.00    84,900.00
         1/15/27  144A
         PERFORMANCE   5.5%
              220,000.00    234,850.00
         10/15/27  144A
         PETROBRAS  GLO
              556,000.00    607,430.00
         5.093%  01/30 RGS
         PETROBRAS  GLOBAL
              650,000.00    787,819.50
         FINANCE  BV 6.
         PETROBRAS  INTL
              100,000.00    121,540.00
         6.875%  1/20/40
         PILGRIMS  PRIDE
              100,000.00    103,208.00
         5.75% 3/25 144A
         PLASTIPAK  HLD 6.25%
               85,000.00    75,650.00
         10/25 144A
         POST HLDGS 5%
              815,000.00    859,719.05
         08/15/26  144A
         POST HLDGS 5.625%
              405,000.00    436,387.50
         01/28 144A
         POST HLDGS 5.75%
              590,000.00    637,200.00
         3/1/27  144
         PRESIDIO  4.875%
               25,000.00    25,312.50
         2/01/27  144A
         PRIDE INTL INC
              685,000.00    349,350.00
         7.875%  8/15/40
             98/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         PROSUS  NV 0%
              200,000.00    203,750.00
         01/21/30  144A
         QORVO INC 4.375%
              130,000.00    136,175.00
         10/15/29  144A
         QORVO INC 5.5%
              290,000.00    309,212.50
         07/15/26
         RADIATE  HOLD 6.875%
              100,000.00    102,750.00
         2/23 144A
         RADIATE  HOLDCO
              140,000.00    142,800.00
         6.625%  2/25 144
         RURAL/METRO    C 
               10,000.00     －
         10.125  7/19 REGS
         RUSSIAN  AGR BK 8.5%
              200,000.00    228,312.00
         10/23 144A
         SABLE INTL 5.75%
              385,000.00    406,175.00
         9/7/27  144A
         SABRA HLTH/CAP  3.9%
              205,000.00    209,592.00
         10/15/29
         SANCHEZ  ENERGY
              725,000.00    30,812.50
         6.125%  1/15/23
         SANCHEZ  ENERGY
              865,000.00    562,250.00
         7.25% 2/23 144A
         SAUDI ARABIAN
              450,000.00    498,915.00
         4.375%  4/49 144A
         SAUDI ARABIAN  OIL
              1,515,000.00    1,649,456.25
         4.25% 04/39
         SCOTTS  MIRA 4.5%
              255,000.00    262,650.00
         10/15/29  144A
         SCRIPPS  ESCRO
              180,000.00    190,809.00
         5.875%  7/27 144A
         SERVICE  CO INTL
              105,000.00    112,026.60
         5.125%  6/1/29
         SESI LLC 7.75%
              190,000.00    119,700.00
         09/15/24
         SIRIUS  XM 4.625%
              290,000.00    302,867.30
         7/15/24  144A
         SLM CORP 5.5%
              330,000.00    349,800.00
         12/31/23
         SM ENERGY  CO 5.0%
              450,000.00    430,501.50
         01/15/2024
         SM ENERGY  CO 5.625%
              725,000.00    692,375.00
         06/01/25
         SM ENERGY  CO 6.625%
              190,000.00    181,925.00
         1/15/27
         SM ENERGY  CO 6.75%
              210,000.00    200,466.00
         09/15/26
         SOLERA  LLC/FIN
              2,015,000.00    2,141,683.05
         10.5% 3/24 144A
         SOUTHWESTERN   ENRGY
              280,000.00    246,400.00
         7.5% 4/1/26
             99/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         SOUTHWESTERN   ENRGY
              210,000.00    187,950.00
         7.75% 10/27
         SPRINGLEAF  FIN
              240,000.00    275,404.80
         6.875%  3/15/25
         SPRINGLEAF  FIN CRP
              860,000.00    997,600.00
         7.125%  3/26
         SPRINT  CAP CORP
              655,000.00    765,564.00
         8.75% 3/15/32
         SPRINT  CAP CRP
              280,000.00    294,700.00
         6.875%  11/15/28
         SPRINT  CORP 7.125%
              355,000.00    378,518.75
         06/15/24
         SPRINT  CORP 7.625%
              230,000.00    247,250.00
         03/01/2026
         SPRINT  CORP 7.875%
              965,000.00   1,045,818.75
         9/15/23
         STILLWATER  6.125%
              200,000.00    204,750.00
         6/27/22  144A
         SUNOCO  LP /CORP 0%
              265,000.00    275,515.20
         02/15/26
         SUNOCO  LP /CORP 6%
              520,000.00    553,150.00
         04/15/27
         SUNOCO  LP/ SUNO
              310,000.00    318,633.50
         4.875%  1/15/23
         SURGERY  CTR 10%
              260,000.00    292,175.00
         04/15/27  144A
         TARGA RES 6.5%
              125,000.00    136,562.50
         7/15/27  144A
         TARGA RES 6.875%
              220,000.00    244,475.00
         1/15/29  144A
         TARGA RES LP 5.375%
              260,000.00    271,713.00
         02/01/27
         TARGA RES LP/FI
              250,000.00    252,500.00
         4.25% 11/15/23
         TARGA RES P5.875%
              210,000.00    223,387.50
         4/26
         TARGA RES PL5.5%
              190,000.00    197,600.00
         3/1/30  144A
         TAYLOR  MOR 5.875%
              165,000.00    183,562.50
         6/15/27  144A
         TAYLOR  MORRISON
              240,000.00    262,404.00
         CMNTY/  MONARCH
         TBG GLOBAL  PTE
              200,000.00    202,540.00
         5.25% 2/22 REG
         TC ZIRAAT  BANKASI
              200,000.00    202,686.00
         AS 5.125%  05
         TEGNA INC 0%
              350,000.00    359,789.50
         9/30/29  144A
         TEINE ENERGY  6.875%
              530,000.00    530,000.00
         09/22 144A
            100/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         TELESAT  CDA 6.5%
              135,000.00    141,756.75
         10/15/27  144A
         TEMPO ACQ 6.75%
              155,000.00    161,975.00
         06/25 144A
         TENET HEALTHCA
              585,000.00    632,531.25
         6.25% 2/27 144A
         TENET HEALTHCAR
              3,240,000.00    3,588,559.20
         8.125%  4/22 WI
         TENET HEALTHCARE
              1,075,000.00    1,099,875.50
         5.125%  5/1/25
         TENET HEALTHCARE
              840,000.00    925,050.00
         6.75% 6/15/23
         TENET HEALTHCRE
              660,000.00    679,648.20
         4.625%  7/15/24
         TERMOCANDELARIA
              200,000.00    218,250.00
         POWER LTD 7.87
         TERRAFORM  4.75%
              635,000.00    672,255.45
         01/15/30  144A
         TERRAFORM  POWE
              145,000.00    150,795.65
         4.25% 1/23 144A
         TERRAFORM  POWER 5%
              175,000.00    191,843.75
         1/28 144A
         TERRIER  M8.875%
              245,000.00    258,781.25
         12/15/27  144A
         TINKOFF  CRDT
              200,000.00    210,000.00
         9.25/VAR  PERP RGS
         TOPS MARKETS  CORP
              1,325,000.00      －
         ESCROW
         TOPS MKTS LLC PIK
              270,730.00    265,315.40
         VAR 11/19/24
         TRADE BK MONG
              305,000.00    309,575.00
         9.375%  5/20 144A
         TRANSDIGM  5.5%
              1,270,000.00    1,296,987.50
         11/15/27  144A
         TRANSDIGM  INC 6.25%
              240,000.00    260,491.20
         3/26 144A
         TRANSDIGM  INC 7.5%
              855,000.00    942,723.00
         03/15/27
         TRANSDIGM  UK 6.875%
              270,000.00    290,398.50
         05/15/26
         TRANSOCEAN  5.375%
              245,000.00    250,206.25
         5/15/23  144A
         TRANSOCEAN  7.25%
              495,000.00    486,337.50
         11/25 144A
         TRIVIUM  PACKING
              125,000.00    132,187.50
         5.5% 8/26 144A
         TTM TECH 5.625%
              105,000.00    109,462.50
         10/1/25  144A
         TULLOW  OIL 7%
              200,000.00    172,750.00
         03/01/25  144A
            101/145

                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         TURKIYE  SINAI 6%
              200,000.00    202,900.00
         1/23/25  144A
         TV AZTECA  SAB 8.25%
              400,000.00    356,000.00
         8/9/24  RGS
         TWIN RIVER WORLDWID
              130,000.00    139,100.00
         6.75% 6/27
         ULTRA RESCS PIK 11%
              167,419.00    26,787.04
         07/12/24
         US AWYS 12-2 A
               23,603.96    25,550.10
         4.625%  12/03/26
         US AWYS 12-2 B
               20,225.55    21,223.07
         6.75% 12/3/22
         US AWYS 2013-1B
              136,439.44    141,922.94
         5.375%  5/15/23
         USA COMPRESSIO
              100,000.00    106,250.00
         6.875%  04/01/26
         USIMINAS  INTL
              200,000.00    214,000.00
         5.875%  7/26 144A
         USIS MERGER  6.875%
              405,000.00    415,125.00
         05/25 144A
         VALARIS  PLC 7.75%
              305,000.00    172,325.00
         02/01/2026
         VALEANT  PHARM　5.5%
              145,000.00    151,941.15
         11/25 144A
         VALEANT  PHARM 5.5%
              305,000.00    306,149.85
         3/23 144A
         VALEANT  PHARM 8.50%
              185,000.00    210,668.75
         1/27 144A
         VALEANT  PHARMA
              700,000.00    800,660.00
         9.25% 4/26 144A
         VERITAS  /BERMU
              1,065,000.00    990,450.00
         10.5% 2/24 144A
         VIACOM  INC
              260,000.00    275,925.00
         5.875/VAR  02/28/57
         VIACOM  INC 6.25/VAR
              350,000.00    394,625.00
         02/28/57
         VICI PROP 4.25%
              125,000.00    129,062.50
         12/01/26  144A
         VICI PROP 4.625%
              125,000.00    131,250.00
         12/01/29  144A
         VIPER ENER 5.375%
               85,000.00    89,356.25
         11/1/27  144A
         VIRGIN  MEDIA FI
              200,000.00    200,500.00
         4.875%  2/15/22
         VISTRA  OP CO 5.625%
              190,000.00    201,162.50
         02/27 144A
         VIZIENT  6.25%
               50,000.00    53,500.00
         05/15/27  144A
         VOC CRUISE  LTD 5%
              240,000.00    253,200.00
         2/15/28  144A
            102/145

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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         VRX ESCROW  5.875%
               28,000.00    28,369.60
         5/23 144A
         VRX ESCROW  6.125%
              610,000.00    631,350.00
         4/15/25  144A
         VTR FIN BV 6.875%
              280,000.00    286,560.40
         1/15/24  144A
         W&T OFFSHORE  9.75%
              185,000.00    183,612.50
         11/23 144A
         WALTER  ENERGY  9.5%
              735,000.00     －
         10/19 144A
         WEATHERFORD   11%
              285,000.00    309,225.00
         12/01/24  144A
         WELLCARE  HEALTH
              280,000.00    291,200.00
         5.25% 4/1/25
         WELLCARE  HLTH
              155,000.00    165,075.00
         5.375%  8/26 144A
         WOLVERINE  8.5%
              125,000.00    129,687.50
         11/24 144A
         WP ROCKET  MRGR
               15,000.00     －
         10.125  7/19 REG
         WYNN MACAU 4.875%
              225,000.00    231,468.75
         10/24 144A
         WYNN MACAU 5.5%
              275,000.00    286,514.25
         10/27 144A
         WYNN RESOR 5.125%
              245,000.00    266,437.50
         10/1/29  144A
         ZAYO GRP/CAP  5.75%
              780,000.00    802,425.00
         1/15/27  144
         ZIGGO BV 4.875%
              135,000.00    140,400.00
         01/15/2030  144
         ZIGGO SEC 5.5%
              980,000.00   1,044,817.20
         1/15/27  144A
             200,966,053.04    195,813,308.32
     アメリカ・ドル　小計
                 (21,576,668,444)
                 21,576,668,444
  社債券　合計
                 (21,576,668,444)
                 50,217,673,894
  合計
                 (48,921,889,828)
            103/145






                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  有価証券明細表注記
  １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
  ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
  ３．外貨建有価証券の内訳
              組入株式   組入債券   合計金額に
    通貨      銘柄数
              時価比率   時価比率   対する比率
               0.69%   -%
  アメリカ・ドル     株式     7銘柄
               -% 46.09%
       国債証券    142銘柄
               -%  0.34%   86.69%
       地方債証券     3銘柄
               -%  2.31%
       特殊債券    37銘柄
               -% 50.57%
       社債券    458銘柄
               -%  100%   2.69%
  イギリス・ポンド     国債証券     4銘柄
               -%  100%   2.66%
  カナダ・ドル     国債証券     5銘柄
               -%  100%   7.96%
  ユーロ     国債証券    10銘柄
   ② 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
   ③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
   ④ その他特定資産の明細表

  特定資産の          帳簿単価   評価単価
      銘柄   数量         評価損益  備考
  種類／通貨          帳簿金額   評価金額
  貸付債権／  ALLIANT  TERM B-2 1LN
             98.56   100.27
         189,050.00          3,223.30
                     －
  アメリカ・
    05/10/25  C1      186,346.58   189,569.88
    CAL RES TERM 11/2LN
  ドル           77.01   76.46
         380,000.00          △2,099.30
                     －
            292,662.50   290,563.20
    12/31/21
    CAL RES TERM 11/2LN
             99.50   76.46
         465,000.00          △107,117.40
                     －
    12/31/21  C1      462,675.00   355,557.60
    CHESAPEAKE  TERM FLLO
             100.57   103.16
         80,000.00          2,071.10
                     －
             80,462.50   82,533.60
    06/09/24
    CHESAPEAKE  TERM FLLO
             98.84   103.16
         625,000.00          27,043.75
                     －
    06/09/24  C1      617,750.00   644,793.75
    CINEWORLD  TERM B1LN
             99.12   100.21
         739,463.32          8,052.76
                     －
    2/28/25  C1       732,978.22   741,030.98
    CITGO HOLDING  TM B
             98.49   102.00
         24,937.50           872.82
                     －
    1LN 8/1/23 C1      24,563.43   25,436.25
    CITGO TERM LOAN B
             100.00   100.37
         491,287.50          1,842.32
                     －
    1LN 03/28/24  C1      491,287.50   493,129.82
    CORECIVIC  TERM B1LN
             95.00   98.25
         165,000.00          5,362.50
                     －
    12/12/24  C1      156,750.00   162,112.50
    FRST EAGLE TERM B
             99.87   99.87
         85,000.00
                    － －
    1LN 02/17/27        84,893.75   84,893.75
    HUB INTERNATION  TERM
             98.50   101.24
         325,000.00          8,914.75
                     －
    B04/25 C1       320,125.00   329,039.75
            104/145


                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    INFO RES TERM B1LN
             97.61   97.81
         255,790.91           498.79
                     －
    11/30/25  C1      249,697.97   250,196.76
    INFO RES TERM B1LN
             97.61   97.81
         46,821.13           90.84
                     －
    11/30/25  C2       45,706.31   45,797.15
    INFO RES TERM B1LN
             97.61   97.81
          766.10          1.49
                     －
    11/30/25  C3       747.85   749.34
    KINDERCARE  TERM B
             99.76   100.58
         25,813.56           210.12
                     －
    EXT 02/02/25  C1      25,753.93   25,964.05
    KINDERCARE  TERM B
             99.76   100.58
         74,151.86           603.60
                     －
    EXT 02/02/25  C2      73,980.56   74,584.16
    KRONOS TERM B1LN
             99.88   100.60
         259,917.49          1,866.20
                     －
    11/01/23  C2      259,631.58   261,497.78
    LIBERTY  LTN AM TM B
             99.00   101.00
         35,000.00           700.00
                     －
    1LN 10/26 C1      34,650.00   35,350.00
    PIKE TERM B1LN
             99.74   100.77
         39,098.04           402.71
                     －
    07/24/26  C1       38,999.90   39,402.61
    PROJECT  EPIC TRM B
             98.37   97.75
         810,000.00          △5,062.50
                     －
    1LN 3/1/26 C1      796,837.50   791,775.00
    REFINITIV  TERM B
             98.31   101.03
         1,576,295.85           42,827.96
                     －
    10/01/2025  C1      1,549,798.31   1,592,626.27
    SANCHEZ  TERM 1LN DIP
             94.99   100.00
         108,722.08          5,436.11
                     －
    05/11/20  C1      103,285.97   108,722.08
    SOTHEBYS  TERM 1LN
             97.99   99.83
         252,133.40          4,621.61
                     －
    01/23/2027  C1      247,090.72   251,712.33
    SOTHEBYS  TERM 1LN
             98.00   99.83
         64,430.00          1,181.00
                     －
    01/23/2027  C2      63,141.40   64,322.40
    SOUTHEASTERN  GROC
             95.54   92.03
         505,263.16          △17,714.52
                     －
    TERM B5/24 C1      482,738.52   465,024.00
    SOUTHEASTERN  GROC
             95.53   92.03
         490,263.15          △17,178.82
                     －
    TERM B5/24 C2      468,397.41   451,218.59
    SOUTHEASTERN  GROC
             95.54   92.03
         481,973.69          △16,898.00
                     －
    TERM B5/24 C3      460,487.30   443,589.30
    TRANSDIGM  TERM EEXT
             98.68   100.47
         327,500.01          5,852.43
                     －
    5/30/25  C1       323,190.10   329,042.53
    TRANSDIGM  TERM  G 
             98.65   100.43
         282,835.44          5,025.99
                     －
    8/22/24  C1       279,028.47   284,054.46
    TRAVELPORT  TERM 1LN
             96.15   94.51
         423,937.50          △6,952.58
                     －
    05/29/26  C1      407,641.34   400,688.76
    UFC TERM B1LN
             100.08   100.79
         218,345.96          1,543.71
                     －
    04/29/2026  C1      218,531.55   220,075.26
    ULTIMATE  SOFTWAR
             100.57   100.80
         69,825.00           161.29
                     －
    TERM 1LN 5/26 C1      70,226.49   70,387.78
    US RENAL CARE TM B
             97.63   99.67
         982,537.50          20,004.47
                     －
    1LN 6/13/26  C1      959,339.78   979,344.25
    VERTAFORE  TRM B2LN
             94.25   100.12
         180,000.00          10,575.00
                     －
    7/2/26 C1       169,650.00   180,225.00
            105/145


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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    VIZIENT  TERM B-5
             100.09   100.46
         29,775.00           110.47
                     －
    05/06/26  C1       29,804.17   29,914.64
    WEB COM GROUP TRM
             98.24   96.74
         91,476.16          △1,372.14
                     －
    2LN 10/11/26  C1      89,875.32   88,503.18
    WEB COM GRP TM B1LN
             98.83   100.25
         40,890.40           581.46
                     －
    10/11/25  C1       40,414.02   40,995.48
  貸付債権／アメリカ・ドル          10,939,140.95   10,924,424.24   △14,716.71
  小計         (1,205,383,941)   (1,203,762,307)   (△1,621,634)
  貸付債権          1,205,383,941   1,203,762,307   △1,621,634
  合　計         (1,205,383,941)   (1,203,762,307)   (△1,621,634)
            1,205,383,941   1,203,762,307   △1,621,634
  合　計
           (1,205,383,941)   (1,203,762,307)   (△1,621,634)
  １．小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
  ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。
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  ２【ファンドの現況】
   【純資産額計算書】

  Ｃコース（為替ヘッジ付き）
                 （2020年２月28日現在）
      種　類         金　額     単　位

                2,926,495,985

  Ⅰ　資産総額                  円
                 12,348,111

  Ⅱ　負債総額                  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）              2,914,147,874

                    円
                2,682,312,901

  Ⅳ　発行済数量                  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                1.0864

                    円
  Ｄコース（為替ヘッジなし）

                 （2020年２月28日現在）
      種　類         金　額     単　位

                2,802,905,635

  Ⅰ　資産総額                  円
                 5,827,212

  Ⅱ　負債総額                  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）              2,797,078,423

                    円
                2,165,122,854

  Ⅳ　発行済数量                  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                1.2919

                    円
  （参考）マザーファンドの純資産額計算書

  フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド
                 （2020年２月28日現在）
      種　類         金　額     単　位

                52,139,619,466

  Ⅰ　資産総額                  円
                 187,872,142

  Ⅱ　負債総額                  円
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）              51,951,747,324

                    円
                16,705,517,164

  Ⅳ　発行済数量                  口
  Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                3.1099

                    円
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  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
  (1）名義書換

   　該当事項はありません。
  (2）受益者名簿

   　作成しません。
  (3）受益者に対する特典

   　該当事項はありません。
  (4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

   　ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
   （注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

    消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
    者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
    券を発行しません。
  ○ 受益権の譲渡

   ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
    が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
    す。
   ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
    益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
    簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
    たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
    等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
    増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
   ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
    録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
    なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
    たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  ○ 受益権の譲渡の対抗要件
   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
   抗することができません。
  ○ 受益権の再分割
   委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  ○ 償還金
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
   以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
   定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
   については原則として取得申込者とします。）に支払います。
  ○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
   一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
   定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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  第三部【委託会社等の情報】
  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1）資本金等（2020年２月末日現在）

   資本金の額               金10億円

   発行する株式の総数               80,000株

   発行済株式総数               20,000株

   最近５年間における資本金の額の増減            該当事項はありません。

  (2）委託会社等の機構

   ①　経営体制
    委託会社は、監査役設置会社であります。
    取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
   の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
    取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了
   する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
   より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
   ②　運用体制

    投資信託の運用の流れは以下の通りです。
   １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
    います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
    らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
    を整えています。
   ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
    投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
    判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
    ます。
   ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
    ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
    ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
    るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
    用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
    関係部門にフィードバックしています。
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  ２【事業の内容及び営業の概況】
   　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

   信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
   運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
   　2020年２月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託155本、親投資
   信託48本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,152,344,718,361円です。
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  ３【委託会社等の経理状況】
   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

   59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業
   等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

   蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
   閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
   財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年４月１日か

   ら2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けて
   おります。第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務
   諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
   当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

   具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
   報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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   （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
             第32期     第33期

            （2018年３月31日）     （2019年３月31日）
  資産の部

  流動資産
  現金及び預金             975,413     1,427,907
  立替金             72,930     100,317
  前払費用             28,800     13,866
  未収委託者報酬            5,464,066     5,388,448
  未収収益            1,921,861      741,116
  未収入金        ＊１     365,790     150,419
  繰延税金資産             607,573      －
  未収還付法人税等             －     50,510
                －    120,394
  未収還付消費税等
  流動資産計
               9,436,436     7,992,981
  固定資産
  無形固定資産
               7,487     7,487
   電話加入権
   無形固定資産合計             7,487     7,487
  投資その他の資産
   長期貸付金       ＊１    22,863,900     23,346,748
   長期差入保証金            17,804     25,145
   繰延税金資産            778,438     1,089,396
                230     430
   その他
   投資その他の資産合計            23,660,373     24,461,720
  固定資産計            23,667,860     24,469,207
  資産合計             33,104,296     32,462,188
  負債の部
  流動負債
  預り金             103,438      30,687
  未払金        ＊１
   未払手数料            2,425,583     2,369,952
   その他未払金            2,622,149     1,653,290
  未払費用             551,982     592,634
  未払法人税等             193,363      －
  未払消費税等
               291,148      －
  賞与引当金            1,858,394     1,469,810
                931     931
  その他流動負債
  流動負債合計            8,046,992     6,117,307
  固定負債
  長期賞与引当金             239,904     298,547
               4,786,190     4,712,577
  退職給付引当金
  固定負債合計            5,026,094     5,011,125
  負債合計            13,073,087     11,128,432
  純資産の部
  株主資本
  資本金            1,000,000     1,000,000
  利益剰余金
   利益準備金            100,000     100,000
   その他利益剰余金
              18,931,208     20,233,755
   繰越利益剰余金
   利益剰余金合計            19,031,208     20,333,755
  株主資本合計            20,031,208     21,333,755
  純資産合計            20,031,208     21,333,755
  負債・純資産合計            33,104,296     32,462,188
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   （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
             第32期     第33期

            （自　2017年４月１日     （自　2018年４月１日
            至　2018年３月31日）     至　2019年３月31日）
  営業収益

  委託者報酬            47,015,140     38,212,229
               4,392,629     3,152,985
  その他営業収益
  営業収益計             51,407,769     41,365,214
  営業費用
          ＊１
  支払手数料            22,128,840     17,804,844
  広告宣伝費             493,950     504,887
  調査費
  調査費             487,993     606,194
  委託調査費            10,160,657      7,658,693
  営業雑経費
  通信費             50,195     35,533
  印刷費             117,152      63,293
  協会費             35,503     30,701
               1,555     2,487
  諸会費
  営業費用計             33,475,849     26,706,635
  一般管理費
  給料
  給料・手当            2,529,490     2,408,072
  賞与            2,272,929     1,717,394
  福利厚生費             593,981     580,285
  交際費             27,478     22,538
  旅費交通費             176,209     156,818
  租税公課             129,039      96,478
  弁護士報酬             15,719      9,625
  不動産賃貸料・共益費             602,626     598,215
  支払ロイヤリティ             1,033,326      305,883
  退職給付費用             201,666     210,619
  消耗器具備品費             5,733     8,177
  事務委託費             6,503,327     6,249,198
               322,446     325,845
  諸経費
  一般管理費計
              14,413,974     12,689,151
  営業利益             3,517,944     1,969,426
  営業外収益
  受取利息        ＊１     122,290     139,478
  保険配当金             8,991     8,570
  為替差益             86,339      －
               4,534     6,818
  雑益
  営業外収益計             222,156     154,868
  営業外費用
  寄付金              －     41
                －     90,627
  為替差損
  営業外費用計              －     90,668
  経常利益             3,740,101     2,033,626
  特別損失
  特別退職金             285,710      49,075
                596      －
  事務過誤損失
  特別損失計             286,306      49,075
  税引前当期純利益             3,453,794     1,984,550
  法人税、住民税及び事業税
               1,212,425      385,388
               (136,204)      296,615
  法人税等調整額
  法人税等合計             1,076,221      682,003
  当期純利益             2,377,574     1,302,546
            113/145




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   （３）【株主資本等変動計算書】
   第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  (単位：千円)

             株主資本
             利益剰余金
             その他利益
             剰余金
       資本金         利益剰余金   株主資本合計
          利益準備金
                 合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高      1,000,000   100,000   16,553,634   16,653,634   17,653,634
  当期変動額
  当期純利益       －   －  2,377,574   2,377,574   2,377,574
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)       －   －   －   －   －
  当期変動額合計       －   －  2,377,574   2,377,574   2,377,574
  当期末残高      1,000,000   100,000   18,931,208   19,031,208   20,031,208
        評価・換算差額等

             純資産合計
      その他有価証券   評価・換算差額等
       評価差額金    合計
  当期首残高       －   －  17,653,634
  当期変動額
  当期純利益       －   －  2,377,574
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)       －   －   －
  当期変動額合計       －   －  2,377,574
  当期末残高       －   －  20,031,208
   第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  (単位：千円)

             株主資本
             利益剰余金
             その他利益
             剰余金
       資本金         利益剰余金   株主資本合計
          利益準備金
                 合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高      1,000,000   100,000   18,931,208   19,031,208   20,031,208
  当期変動額
  当期純利益       －   －  1,302,546   1,302,546   1,302,546
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)       －   －   －   －   －
  当期変動額合計       －   －  1,302,546   1,302,546   1,302,546
  当期末残高      1,000,000   100,000   20,233,755   20,333,755   21,333,755
        評価・換算差額等

             純資産合計
      その他有価証券   評価・換算差額等
       評価差額金    合計
  当期首残高       －   －  20,031,208
  当期変動額
  当期純利益       －   －  1,302,546
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純額)       －   －   －
  当期変動額合計       －   －  1,302,546
  当期末残高       －   －  21,333,755
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  重要な会計方針
  1.　資産の評価基準及び評価方法
  その他有価証券
   時価のあるもの
   期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
   定）を採用しております。
   時価のないもの
   総平均法による原価法を採用しております。
  2.　引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
   債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
   ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)　退職給付引当金
  　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
   いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
   額基準によっております。     過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
   （10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
   処理しております。
  (3)　賞与引当金、長期賞与引当金
   　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
  3.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  (2)　連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。
  （未適用の会計基準等）

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号         平成30年3月30日）
  「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号             平成30年3月30日）
  (1）概要

  収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
  ステップ1  :顧客との契約を識別する。
  ステップ2  :契約における履行義務を識別する。
  ステップ3  :取引価格を算定する。
  ステップ4  :契約における履行義務に取引価格を配分する。
  ステップ5  :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2）適用予定日

   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3）当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  表示方法の変更

  1.　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号            平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
  し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
  ります。
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  注記事項
  （貸借対照表関係）
  ＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
        第32期        第33期
       （2018年3月31日）        （2019年3月31日）
        75,889 千円       108,246  千円
   未収入金
       2,274,334  千円      1,254,001  千円
  その他未払金
       21,400,000  千円      21,850,000  千円
  長期貸付金
  （損益計算書関係）

  ＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
        第32期        第33期
       （自　2017年4月   1日     （自　2018年4月   1日
       　至　2018年3月31日）        　至　2019年3月31日）
       13,524,345  千円      11,203,862  千円
   営業費用
        57,463 千円       61,374 千円
   受取利息
  （株主資本等変動計算書関係）

  第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  発行済株式
  普通株式     20,000株             20,000株
             －    －
  　　　合計      20,000株      －    －   20,000株
  第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

  発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  発行済株式
  普通株式     20,000株      －    －   20,000株
  　　　合計      20,000株      －    －   20,000株
  （リース取引関係）

  該当事項はありません。
  （金融商品関係）

  1.　金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
  当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

  金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

  預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

  図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
  資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
  ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
  と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
  負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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  （3）金融商品に係るリスク管理体制
  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

  預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
  融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
  は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
  す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
  により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

  当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
  務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
  に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

  当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
  （最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  2.　金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは含まれておりません。
  第32期（2018年3月31日）

        貸借対照表計上額      時価     差額
         （千円）     （千円）     （千円）
  （1）現金及び預金        975,413     975,413      －
  （2）未収委託者報酬        5,464,066     5,464,066      －
  （3）未収収益        1,921,861     1,921,861      －
  （4）未収入金        365,790     365,790      －
  （5）長期貸付金        22,863,900     22,863,900       －
    資産計
          31,591,030     31,591,030       －
  （1）未払手数料        2,425,583     2,425,583      －
  （2）その他未払金        2,622,149     2,622,149      －
    負債計      5,047,732     5,047,732      －
  第33期（2019年3月31日）

        貸借対照表計上額      時価     差額
         （千円）     （千円）     （千円）
  （1）現金及び預金        1,427,907     1,427,907      －
  （2）未収委託者報酬        5,388,448     5,388,448      －
  （3）未収収益        741,116     741,116      －
  （4）未収入金        150,419     150,419      －
  （5）長期貸付金        23,346,748     23,346,748       －
    資産計      31,054,638     31,054,638       －
  （1）未払手数料        2,369,952     2,369,952      －
  （2）その他未払金        1,653,290     1,653,290      －
  （3）未払費用        592,634     592,634      －
    負債計      4,615,876     4,615,876      －
  （注）1.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

  第32期（2018年3月31日）
   資　産
    （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
    これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （5）長期貸付金
    変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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   負　債
    （1）未払手数料、（2）その他未払金
    短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  第33期（2019年3月31日）

   資　産
    （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
    これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （5）長期貸付金
    変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   負　債
    （1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
    短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  （注）2.　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第32期（2018年3月31日）
         1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
         （千円）    （千円）    （千円）    （千円）
   現金及び預金       975,413     －    －   －
   未収委託者報酬      5,464,066     －    －   －
   未収収益      1,921,861     －    －   －
   未収入金       365,790     －    －   －
    合計     8,727,132     －    －   －
  金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
  ん。
  第33期（2019年3月31日）

         1年以内   1年超5年以内    5年超10年以内    10年超
         （千円）    （千円）    （千円）    （千円）
   現金及び預金      1,427,907     －    －   －
   未収委託者報酬      5,388,448     －    －   －
   未収収益       741,116     －    －   －
   未収入金       150,419     －    －   －
    合計     7,707,892     －    －   －
  金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
  ん。
  （有価証券関係）

  第32期（2018年3月31日）
  1.　その他有価証券
   該当事項はありません。
  2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日　至2018年3月31日）

   該当事項はありません。
  第33期（2019年3月31日）

  1.　その他有価証券
   該当事項はありません。
  2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日　至2019年3月31日）

   該当事項はありません。
  （デリバティブ取引関係）

  該当事項はありません。
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  （退職給付関係）
  第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
  1．採用している退職給付制度の概要

  当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
  2．確定給付型年金制度

  (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
               （千円）
   退職給付債務の期首残高            5,081,972
   勤務費用            195,462
   利息費用            10,317
   数理計算上の差異の発生額            △59,517
   退職給付の支払額           △315,132
   制度改定による変動額             －
   為替変動による影響額           △130,690
   その他            △5,965
  退職給付債務の期末残高            4,776,447
  (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

               （千円）
  非積立型制度の退職給付債務            4,776,447
  未認識過去勤務費用
               9,743
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            4,786,190
  退職給付引当金            4,786,190

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            4,786,190
  (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

               （千円）
   勤務費用            195,462
   利息費用            10,317
   数理計算上の差異の費用処理額            △59,517
   過去勤務債務の費用処理額            △2,575
  確定給付型年金制度に係る退職給付費用             143,687
  (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
  割引率　  0.4％
  3．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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  第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  1．採用している退職給付制度の概要

  当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
  2．確定給付型年金制度

  (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
               （千円）
   退職給付債務の期首残高            4,776,447
   勤務費用            177,913
   利息費用            7,651
   数理計算上の差異の発生額            △35,733
   退職給付の支払額           △341,816
   制度改定による変動額             －
   為替変動による影響額            120,471
   その他            △225
  退職給付債務の期末残高            4,704,708
  (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

               （千円）
  非積立型制度の退職給付債務            4,704,708
  未認識過去勤務費用             7,869
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            4,712,577
  退職給付引当金            4,712,577

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            4,712,577
  (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

               （千円）
   勤務費用            177,913
   利息費用            7,651
   数理計算上の差異の費用処理額            △35,733
   過去勤務債務の費用処理額            △1,874
  確定給付型年金制度に係る退職給付費用             147,957
  (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

  当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
  割引率　  0.4％
  3．確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
  （ストック・オプション等関係）

   該当事項はありません。
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  （税効果会計関係）
  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
               第32期     第33期

              （2018年3月31日）     （2019年3月31日）
   （流動）             （千円）     （千円）
   繰延税金資産
   未払費用             186,465     101,830
   賞与引当金
                561,152     441,058
   その他              62,704     20,196
   繰延税金資産合計              810,321     563,084
   繰延税金負債

   未払金             202,748     186,975
   繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額              607,573     376,109
   （固定）             （千円）     （千円）

   繰延税金資産
   退職給付引当金             1,473,419     1,451,987
   資産除去債務              2,685     2,685
   その他              81,708     96,782
   繰延税金資産小計             1,557,812     1,551,454
   評価性引当額
                △765,291     △803,096
   繰延税金資産合計              792,521     748,358
   繰延税金負債

   長期貸付金             △14,084     △35,073
   繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額              778,437     713,285
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

  主要な項目別の内訳
               第32期     第33期
              （2018年3月31日）     （2019年3月31日）
  法定実効税率              30.62%     30.62%
  (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目               1.32%     1.81%
  評価性引当額              △1.47%     1.90%
  過年度法人税等               0.27%    △0.04%
  税率変更差異               0.00%     0.00%
  その他               0.42%     0.08%
  税効果会計適用後の法人税等の負担率              31.16%     34.38%
  （持分法損益等）

   該当事項はありません。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （企業結合等関係）
   該当事項はありません。
  （資産除去債務関係）

   当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
   ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
   証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
   と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
  （賃貸等不動産関係）

   該当事項はありません。
  （セグメント情報等）

  セグメント情報
   第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）及び         第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
  当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  関連情報

  第32期（自2017年4月1日    至2018年3月31日）
  1.　サービスごとの情報
                    (単位：千円)
         投資信託の運用     投資顧問業     合計
   外部顧客への売上高       47,015,140     2,583,082     49,598,222
  2.　地域ごとの情報

  (1)　売上高
   本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
  3.　主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
       投資信託の名称        委託者報酬   関連するサービスの種類
   フィデリティ・ＵＳ    リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
               14,973,284   投資信託の運用
   フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド            13,887,634   投資信託の運用
   フィデリティ・日本成長株・ファンド             5,377,121   投資信託の運用
  第33期（自2018年4月1日    至2019年3月31日）

  1.　サービスごとの情報
   単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  2.　地域ごとの情報

  (1)　売上高
   本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
  3.　主要な顧客ごとの情報

                    (単位：千円)
       投資信託の名称        委託者報酬   関連するサービスの種類
   フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド            10,579,865   投資信託の運用
   フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）             9,025,455   投資信託の運用
   フィデリティ・日本成長株・ファンド             5,447,177   投資信託の運用
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  関連当事者情報
   第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
   関連当事者との取引
   (1）財務諸表提出会社の親会社
           議決権等
                取引金額    期末残高
      会社等の    事業の  の所有 関連当事者
        資本金
  種類 会社等の名称           取引の内容     科目
      所在地    内容 （被所  との関係
                （注2）    （注2）
           有）割合
       千米ドル          千円    千円
      英領バ
            投資顧問契
           被所有
              委託調査
      ミュー
         投資   約の再委任
           間接
              等報酬
  親会社  FIL Limited  ダ、ペン             未収入金
        6,825         41,611    55,710
         顧問業   等役員の兼
      ブローク     100 ％
              （注3）
             任
      市
              共通発生
              経費負担額
                   未払金
                9,313,596    565,117
              （注4）
        千円         千円    千円

   フ ィ デ リ
            当社事業
           被所有
   ティ・ジャパ      グループ
              金銭の貸付
      東京都       活動の管      長期
           直接
  親会社 ン・ホール      会社経営
       4,510,000         1,370,000    21,400,000
      港区      理等役員      貸付金
              （注1）
   ディングス株      管理
           100 ％
            の兼任
   式会社
              利息の受取
                  未収入金
                 57,463    20,178
              （注1）
              共通発生
              経費負担額
                   未払金
                 525,884    100,806
              （注4）
              連結法人税の
                   未払金
                  －   926,608
              個別帰属額
       千米ドル          千円    千円
      シンガ
   FIL Asia
           被所有   共通発生
      ポ ー   グループ
           間接   経費負担額
  親会社 Holdings Pte. ル、ブ   会社経営   営業取引      未払金
        189,735         3,456,684    681,294
      ルバー    管理
           100％   （注4）
   Limited
      ド市
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
           議決権等の
                 取引金額   期末残高
             関連当事者
  属性 会社等の名称   所在地  資本金  事業の内容  所有（被所    取引の内容    科目
             との関係
                 （注2）   （注2）
           有）割合
        千円          千円   千円
  同一の           当社設定
               共通発生
  親会社 フィデリティ   東京都       投資信託
               経費負担額
         証券業  なし        未収入金
       8,557,500          648,819    9,821
  をもつ 証券株式会社   港区       の募集・
               （注4）
  会社           販売
               投資信託販
               売に係る代
                   未払金
                 1,046,990    206,260
               行手数料
               （注5）
       千米ドル           千円   千円
   FIL
  同一の           当社事業
   Investment
               共通発生
      香港、セ
  親会社       証券投資    活動への
   Management
               経費負担額
      ントラル      なし        未払金
        22,897          1,025,434    60,135
  をもつ        顧問業   サービス
      市
               （注4）
   （Hong Kong）
  会社           の提供
   Limited
       千米ドル           千円   千円
  同一の    ルクセン
   FIL
  親会社    ブルグ、    証券投資    商標使用  ロイヤリティ
   （Luxembourg）        なし        未払金
        1,676          1,033,326    29,993
  をもつ    ルクセン    顧問業   契約  の支払
   S.A.
  会社    ブルグ市
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
  (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
  (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
  (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
  比率により負担しております。
  (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
   関連当事者との取引
   (1）財務諸表提出会社の親会社
           議決権等
                取引金額    期末残高
      会社等の    事業の  の所有 関連当事者
        資本金
  種類 会社等の名称           取引の内容     科目
      所在地    内容 （被所  との関係
                （注2）    （注2）
           有）割合
       千米ドル          千円    千円
      英領バ
            投資顧問契
           被所有
              委託調査
      ミュー
         投資   約の再委任
           間接
              等報酬
  親会社  FIL Limited  ダ、ペン             未収入金
        6,981          －   82,094
         顧問業   等役員の兼
      ブローク     100 ％
              （注3）
             任
      市
              共通発生
              経費負担額
                   未払金
                6,977,863    557,126
              （注4）
        千円         千円    千円

   フ ィ デ リ
            当社事業
           被所有
   ティ・ジャパ      グループ
              金銭の貸付
      東京都       活動の管      長期
           直接
  親会社 ン・ホール      会社経営
       4,510,000         450,000    21,850,000
      港区      理等役員      貸付金
              （注1）
   ディングス株      管理 100 ％
            の兼任
   式会社
              利息の受取
                  未収入金
                 61,374    20,309
              （注1）
              共通発生
              経費負担額
                   未払金
                 429,152    81,239
              （注4）
              連結法人税の
                   未払金
                  －   294,863
              個別帰属額
       千米ドル          千円    千円
      シンガ
   FIL Asia
           被所有   共通発生
      ポ ー   グループ
           間接   経費負担額
  親会社 Holdings Pte. ル、ブ   会社経営   営業取引      未払金
        189,735         3,796,845    314,928
      ルバー    管理
           100％   （注4）
   Limited
      ド市
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
           議決権等の
                 取引金額   期末残高
             関連当事者
  属性 会社等の名称   所在地  資本金  事業の内容  所有（被所    取引の内容    科目
             との関係
                 （注2）   （注2）
           有）割合
        千円          千円   千円
  同一の           当社設定
               共通発生
  親会社 フィデリティ   東京都       投資信託
               経費負担額
         証券業  なし        未払金
       9,257,500          600,501   23,643
  をもつ 証券株式会社   港区       の募集・
               （注4）
  会社           販売
               投資信託販
               売に係る代
                   未払金
                  877,675   174,703
               行手数料
               （注5）
       千米ドル           千円   千円
   FIL
  同一の           当社事業
   Investment
               共通発生
      香港、セ
  親会社       証券投資    活動への
   Management
               経費負担額
      ントラル      なし        未払金
        22,897          717,522   71,425
  をもつ        顧問業   サービス
      市
               （注4）
   （Hong Kong）
  会社           の提供
   Limited
       千米ドル           千円   千円
  同一の    ルクセン
   FIL
  親会社    ブルグ、    証券投資    商標使用  ロイヤリティ
           なし        未払金
   （Luxembourg）    1,676          305,883   127,244
  をもつ    ルクセン    顧問業   契約  の支払
   S.A.
  会社    ブルグ市
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
  (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
  (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
  (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
  比率により負担しております。
  (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
  (1株当たり情報)

         第32期      第33期
       （自　2017年4月   1日   （自　2018年4月   1日
       　至　2018年3月31日）      　至　2019年3月31日）
  １株当たり純資産額      1,001,560円45銭      1,066,687円79銭
  １株当たり当期純利益      118,878円71銭      65,127円34銭
  (注1)1.  なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第32期     第33期

            （自　2017年4月   1日  （自　2018年4月   1日
      項目
            　至　2018年3月31日）     　至　2019年3月31日）
  当期純利益(千円)           2,377,574      1,302,546
  普通株主に帰属しない金額(千円)             －      －
  普通株式に係る当期純利益(千円)           2,377,574      1,302,546
  期中平均株式数            20,000株      20,000株
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   中間財務諸表
    (1）中間貸借対照表

               第34期中間会計期間末
                (2019年9月30日)
               金額
            注記       構成比
       科目
               （千円）
            番号
                   (%)
   （資産の部）
   Ⅰ　流動資産
    現金及び預金            1,082,828
    未収委託者報酬            5,370,889
    未収収益            430,461
    未収入金            174,681
    その他            80,356
     流動資産計                21.0
                7,139,217
   Ⅱ　 固定資産

    無形固定資産             7,487
    投資その他の資産
    長期貸付金           25,956,657
    長期差入保証金            19,170
    会員預託金             430
    繰延税金資産            906,522
     投資その他の資産計                79.0
               26,882,781
     固定資産計                79.0
               26,890,268
      資産合計         34,029,485     100.0

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第34期中間会計期間末
                (2019年9月30日)
               金額
            注記       構成比
       科目
               （千円）
            番号       (%)
   （負債の部）
   Ⅰ　流動負債
    未払手数料            2,360,675
    その他未払金            1,179,537
    未払費用            319,503
    未払法人税等            81,956
    賞与引当金            1,668,432
    その他        *1    192,621
    流動負債計                 17.1
                5,802,726
   Ⅱ　固定負債

    長期賞与引当金            527,631
    退職給付引当金            4,680,295
    固定負債計                15.3
                5,207,927
     負債合計           11,010,653     32.4

   （純資産の部）

   株主資本
    資本金            1,000,000
    利益剰余金
    利益準備金            100,000
    その他利益剰余金
     繰越利益剰余金           21,918,831
    利益剰余金合計           22,018,831
    株主資本合計            23,018,831     67.6
     純資産合計           23,018,831     67.6

    負債・純資産合計           34,029,485     100.0

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    (2）中間損益計算書
                第34期中間会計期間
                自　 2019年4月1日
                至　 2019年9月30日
                金額
             注記       百分比
       科目
             番号       (%)
                （千円）
   Ⅰ 営業収益

    委託者報酬             17,981,157
    その他営業収益             1,138,117
    営業収益計                100.0
                 19,119,274
   Ⅱ 営業費用及び一般管理費             17,915,356    93.7
    営業利益                 6.3
                 1,203,918
   Ⅲ 営業外収益          *2        0.6
                 107,734
   Ⅳ 営業外費用               -   -
    経常利益                 6.9
                 1,311,652
   Ⅴ 特別利益              797,838    4.2
    賞与引当金戻入益         *3    797,838    4.2
   Ⅵ 特別損失              6,785   0.0
    特別退職金              6,775   0.0
    事務過誤損失              10  0.0
    税引前中間純利益                 11.0
                 2,102,705
    法人税等         *1        2.2
                 417,629
    中間純利益                 8.8
                 1,685,076
            129/145










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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  重要な会計方針
             第34期中間会計期間
              自　 2019年4月1日
     項目
             至　 2019年9月30日
  1．引当金の計上基準
         (1）退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

          職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
          発生していると認められる額を計上しております。退職給
          付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
          いては、期間定額基準によっております。
          過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存

          勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法
          により費用処理しております。数理計算上の差異について
          は、発生年度に全額費用処理しております。
         (2）賞与引当金、長期賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支

          給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
  2その他中間財務諸表作成のた
         (1）消費税等の会計処理
   めの基本となる重要な事項
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
          ます。
         (2）連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
            130/145












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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  注記事項
  (中間貸借対照表関係）
             第34期中間会計期間末
     項目
              2019年9月30日
         仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
  ＊1　消費税等の取扱い
         の他」に含めて表示しております。
  (中間損益計算書関係）

             第34期中間会計期間
     項目
              自　 2019年4月1日
              至　 2019年9月30日
         税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
  ＊1 税金費用の取扱い
         ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
         営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
  ＊2 営業外収益の主要な項目
         貸付金利息　74,903千円
  ＊3 特別利益に計上されている      当社グループは当中間会計期間において賞与引当金の見積期間
         （7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行い
   賞与引当金戻入益
         ました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた
         賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当中間会計期間
         において賞与引当金戻入益として認識しております。
  (リース取引関係）

  第34期中間会計期間(自     2019年4月1日　至    2019年9月30日)
   該当事項はありません。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (金融商品関係）
  第34期中間会計期間(2019年9月30日)
   金融商品の時価等に関する事項
   2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
   であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ
   ん。（(注)２．参照）
               時価    差額

         中間貸借対照表計上額
              （千円）    （千円）
          （千円）
   （１）現金及び預金
           1,082,828   1,082,828       -
   （２）未収委託者報酬
           5,370,889   5,370,889       -
   （３）未収収益
            430,461   430,461      -
   （４）未収入金
            174,681   174,681      -
   （５）長期貸付金
           25,956,657   25,956,657       -
     資産計
           33,015,518   33,015,518       -
   （１）未払手数料
           2,360,675   2,360,675       -
   （２）その他未払金
           1,179,537   1,179,537       -
     負債計
           3,540,212   3,540,212       -
  (注） １.金融商品の時価の算定方法に関する事項

   資産
   (１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収収益、（４）未収入金
    これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
    ております。
   (５）長期貸付金
    変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
    ております。
   負債
   (１）未払手数料、（２）その他未払金
    短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
    す。
   ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    該当事項はありません。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (有価証券関係）
   第34期中間会計期間(2019年9月30日)
   該当事項はありません。
  (デリバティブ取引関係）

   第34期中間会計期間(2019年9月30日)
   該当事項はありません。
  (ストックオプション等関係）

   第34期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   該当事項はありません。
  (資産除去債務関係)

   第34期中間会計期間(2019年9月30日)
   当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
   復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
   該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債
   計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
   接減額しております。
  (持分法損益等）

   第34期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   該当事項はありません。
  (賃貸等不動産関係）

   第34期中間会計期間(2019年9月30日)
   該当事項はありません。
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (セグメント情報等）
  セグメント情報
   第34期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  関連情報

   第34期中間会計期間(自     2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   １．サービスごとの情報
   単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ２．地域ごとの情報

   本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
   ３．主要な顧客ごとの情報

              委託者報酬   関連するサービス
       投資信託の名称
              (単位:千円)
                   の種類
    フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
               4,614,955   投資信託の運用
    フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
               4,127,388   投資信託の運用
      （為替ヘッジなし）
     フィデリティ・日本成長株・ファンド
               2,553,385   投資信託の運用
  (1株当たり情報)

                第34期中間会計期間
                自　 2019年4月1日
                至 2019年9月30日
    1株当たり純資産額               1,150,941.60円
    1株当たり中間純利益金額               84,253.81円
    （算定上の基礎）
    中間純利益金額               1,685,076千円
    普通株主に帰属しない金額
                     －
    普通株式に係る中間純利益金額               1,685,076千円
    普通株式の期中平均株式数                20,000株
   (注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

    ておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (重要な後発事象)
   臨時配当
   当社は2019年11月29日臨時株主総会にて決議されたフィデリティ・ジャパン・ホールディング
   ス株式会社（当社株主）に対する剰余金配当を以下の通り行いました。
   １．配当財産の種類及び帳簿価額の総額

   現物配当
   当社とフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社との間の2010年11月17日付け
   「JPY20,000,000,000    LOAN FACILITY  AGREEMENT」（2015年10月16日付けの改訂契約を含む。）
   に基づく当社のフィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する貸付金のうち、
   元本金額200億円に相当する部分の貸付金
   ２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項

   下記３．で定められた日付現在の株主に対し、その有する株式の割合に従い配当を行いまし
   た。
   ３．剰余金の配当の効力が生ずる日

   2019年11月29日
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                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ４【利害関係人との取引制限】
   委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に

   掲げる行為が禁止されています。
   ①　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
    を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
    信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
    ているものを除きます。）。
   ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護
    に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
    いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
   ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
    社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
    商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
    をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過
    半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
    団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その
    他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
   ④　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
    用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
    した運用を行なうこと。
   ⑤　上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
    であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
    を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
  ５【その他】

   (1）定款の変更

   　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
   (2）事業譲渡または事業譲受

   　該当ありません。
   (3）出資の状況

   　該当ありません。
   (4）訴訟事件その他の重要事項

   　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
   えることが予想される事実は存在しておりません。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第２【その他の関係法人の概況】
  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

             資本金の額

  ファンドの運営に
        名称          事業の内容
           （2019年９月末日現在）
  おける役割
  受託会社

                 銀行法に基づき銀行業
      三井住友信託銀行株式
             342,037百万円
                 を営むとともに、金融
      会社
                 機関の信託業務の兼営
  ＜参考情報＞               等に関する法律（兼営
      日本トラスティ・サー
                 法）に基づき信託業務
  再信託受託会社
      ビス信託銀行株式会社
              51,000百万円
                 を営んでいます。
      （注）
  販売会社

                 金融商品取引法に定め
      野村證券株式会社        10,000百万円
                 る第一種金融商品取引
      フィデリティ証券株式
              9,257百万円   業を営んでいます。
      会社
      楽天証券株式会社        7,495百万円

      ＳＭＢＣ日興証券株式

              10,000百万円
      会社
      株式会社ＳＢＩ証券        48,323百万円

      静銀ティーエム証券株

              3,000百万円
      式会社
      東海東京証券株式会社        6,000百万円

      エース証券株式会社        8,831百万円

      auカブコム証券株式会

              7,196百万円
      社
      西日本シティＴＴ証券

              3,000百万円
      株式会社
      松井証券株式会社        11,945百万円

      マネックス証券株式会

              12,200百万円
      社
                 銀行法に基づき銀行業

      株式会社北越銀行        24,500百万円
                 を営んでいます。
      株式会社イオン銀行        51,250百万円
      株式会社三重銀行        15,295百万円

      ソニー銀行株式会社        31,000百万円

      スルガ銀行株式会社        30,043百万円

      株式会社福岡銀行        82,329百万円

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  運用の委託先
                 主として英国および
             225,365英ポンド
                 ヨーロッパにおいて投
                ＊
             （約32百万円   ）
      FILインベストメンツ・           資信託の販売および投
            ＊ １英ポンド143.48円で
      インターナショナル           資信託会社に対する投
                換算
                 資運用業務を営んでい
            （2019年12月末日現在）
                 ます。
      フィデリティ・マネジ           主として米国において

              7,950米ドル
                ＊
      メント・アンド・リ           ファンドに対する投資
             （約0.87百万円   ）
      サーチ・カンパニー・           顧問業務を営んでいま
           ＊ １米ドル109.56円で換算
            （2020年１月１日現在）
      エルエルシー           す。
  （注）関係当局の許認可等を前提に、2020年７月27日付けでＪＴＣホールディングス株式会社、日本ト
   ラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合併し、商号が
   「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ２【関係業務の概要】
   (1）受託会社：　ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保

      管・管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保
      管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
   (2）販売会社：　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報

      告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解
      約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・
      地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
   (3）運用の委託先：

      名称         業務の内容

   FILインベストメンツ・インターナ        委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

   ショナル        マザーファンドの先進国債券（除く米国）に関する運
   （所在地：英国   ）     用の指図を行ないます。
           委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、

   フィデリティ・マネジメント・アン
           マザーファンドのアセット・アロケーション、米国国
   ド・リサーチ・カンパニー・エルエル
           債／政府機関債、米国高利回り社債（ハイ・イール
   シー
           ド・ボンド）、エマージング諸国等に関する運用の指
   （所在地：米国）
           図を行ないます。
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  ３【資本関係】
   (1）受託会社：該当事項はありません。

   (2）販売会社：該当事項はありません。

   (3）運用の委託先：該当事項はありません。

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                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第３【その他】
  ① 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論

   見書）」という名称を用いる場合があります。
  ② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
   ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
   ・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
   ・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
   ・目論見書の使用開始日
   ・届出の効力に関する事項についての記載
   ・請求目論見書の入手方法についての記載
   ・投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場
   合は、その旨の記録をしておくべきである旨
   ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
   ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
   ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法
   律に基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
  ③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、
   イラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがありま
   す。
  ④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯（モバイル）サ
   イト等のアドレス（当該アドレスをコード化した図案等も含みます。）、ファンド専用サイトのア
   ドレス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
  ⑤ 本有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容につい
   て、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の
   当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
  ⑥ 投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
  ⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
  ⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                   2019年６月10日

  フィデリティ投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士　　　大畑　茂
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


  掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
  わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
  することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
  必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
  ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
  当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
  基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
  諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
  また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
  しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
  ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

    す。
   ２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の監査報告書

                   2020年3月17日

  フ ィ デ リ テ ィ 投 信 株 式 会 社

   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                山 田 信 之 印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替
  ヘッジ付き）の2019年1月22日から2020年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
  及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｃコース（為替ヘッジ付き）の
  2020年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  その他の事項

  ファンドの2019年1月21日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されてい
  る。前任監査人は、当該財務諸表に対して2019年3月13日付けで無限定適正意見を表明している。
  利害関係

  　フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
  により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
  　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                   2020年3月17日

  フ ィ デ リ テ ィ 投 信 株 式 会 社

   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                山 田 信 之 印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているフィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替
  ヘッジなし）の2019年1月22日から2020年1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
  及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド（資産成長型）Ｄコース（為替ヘッジなし）の
  2020年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  その他の事項

  ファンドの2019年1月21日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されてい
  る。前任監査人は、当該財務諸表に対して2019年3月13日付けで無限定適正意見を表明している。
  利害関係

  　フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
  により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
  　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                  有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                   2019年12月６日

  フィデリティ投信株式会社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士　大畑   茂
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


  掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の中間会計期間
  （2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
  情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
  た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
  断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
  部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
  の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
  及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
  に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
  て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て、フィデリティ投信株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年４月１
  日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  強調事項
  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年11月29日開催の臨時株主総会において、親会社であるフィデリ
  ティ・ジャパン・ホールディングス株式会社に対する剰余金の配当を決議した。
  当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
  利害関係
  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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