スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月20日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書 を提出しましたので 2019年10月21日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項があります
のでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内
容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」お
よび「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
③ ファンドの特色
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（３）【ファンドの仕組み】
＜更新後＞
① ファンドの仕組み
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＜更新後＞
② 委託会社の概況（ 2020年1月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 179,869,100株 91.29％
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24％
Tower One, Singapore 068809
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜更新後＞
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＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制＞
※上記体制は 2020年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
３【投資リスク】
＜更新後＞
（２）リスク管理体制
＜日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制＞
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2020年1月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
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負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜更新後＞
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
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１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年4月20日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）】
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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投資信託受益証券 日本 2,471,855,074 40.37
親投資信託受益証券 日本 3,058,315,999 49.95
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 592,209,216 9.67
合計（純資産総額） 6,122,380,289 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 国内債券クレジット特化型オープン 1,300,752,051 1.053 1,369,693,210 1.0603 1,379,187,399 22.53
証券 （適格機関投資家向け）
日本 投資信託受益 ストラテジックＣＢオープン（適格 983,587,790 1.1265 1,108,011,645 1.1109 1,092,667,675 17.85
証券 機関投資家向け）
日本 親投資信託受 アクティブバリュー マザーファン 205,946,407 3.9262 808,586,784 3.7775 777,962,552 12.71
益証券 ド
日本 親投資信託受 Ｊグロース マザーファンド 253,740,607 3.1880 808,925,056 3.0569 775,659,661 12.67
益証券
日本 親投資信託受 コモディティ・マザーファンド 319,417,358 1.2265 391,765,390 1.2287 392,468,107 6.41
益証券
日本 親投資信託受 Ｊリート・アクティブマザーファン 157,099,537 2.1412 336,381,529 2.1772 342,037,111 5.59
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本ハイインカム株式マザーファン 92,628,592 3.0228 279,997,708 2.9370 272,050,174 4.44
益証券 ド
日本 親投資信託受 ソブリン（円ヘッジ）マザーファン 118,786,343 1.3561 161,086,159 1.3767 163,533,158 2.67
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本国債マザーファンド 112,645,057 1.3454 151,552,660 1.3610 153,309,922 2.50
益証券
日本 親投資信託受 日本国債戦略マザーファンド 104,479,841 1.1718 122,429,478 1.1723 122,481,717 2.00
益証券
日本 親投資信託受 日本中小型株式アクティブ・マザー 29,712,841 2.0930 62,188,977 1.9794 58,813,597 0.96
益証券 ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 40.37
親投資信託受益証券 49.95
合 計 90.33
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2015年 1月20日)
37 37 1.0640 1.0650
第2特定期間末 (2015年 7月21日)
2,166 2,168 1.0882 1.0892
第3特定期間末 (2016年 1月20日)
3,100 3,104 1.0242 1.0252
第4特定期間末 (2016年 7月20日)
3,514 3,517 1.0573 1.0583
第5特定期間末 (2017年 1月20日)
3,092 3,095 1.0724 1.0734
第6特定期間末 (2017年 7月20日) 2,720 2,725 1.0792 1.0812
第7特定期間末 (2018年 1月22日)
4,018 4,025 1.1562 1.1582
第8特定期間末 (2018年 7月20日)
6,463 6,474 1.0998 1.1018
第9特定期間末 (2019年 1月21日)
6,609 6,622 1.0250 1.0270
第10特定期間末 (2019年 7月22日)
6,658 6,670 1.0361 1.0381
第11特定期間末 (2020年 1月20日)
6,254 6,266 1.0723 1.0743
2019年 1月末日
6,691 ― 1.0295 ―
2月末日
6,722 ― 1.0390 ―
3月末日
6,575 ― 1.0418 ―
4月末日
6,426 ― 1.0472 ―
5月末日
6,549 ― 1.0232 ―
6月末日
6,764 ― 1.0370 ―
7月末日
6,667 ― 1.0424 ―
8月末日
6,635 ― 1.0361 ―
9月末日
6,677 ― 1.0504 ―
10月末日 6,579 ― 1.0613 ―
11月末日 6,456 ― 1.0605 ―
12月末日 6,359 ― 1.0649 ―
2020年 1月末日
6,122 ― 1.0598 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2014年 8月29日～2015年 1月20日 0.0010
第2特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0060
第3特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0060
第4特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 0.0060
第5特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 0.0060
第6特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 0.0110
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 0.0120
第8特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 0.0120
第9特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 0.0120
第10特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 0.0120
第11特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 0.0120
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2014年 8月29日～2015年 1月20日 6.50
第2特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 2.84
第3特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △5.33
第4特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 3.82
第5特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 2.00
第6特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 1.66
第7特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 8.25
第8特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 △3.84
第9特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 △5.71
第10特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 2.25
第11特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 4.65
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2014年 8月29日～2015年 1月20日 34,808,829 0
第2特定期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 1,962,842,705 6,691,885
第3特定期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 1,323,729,700 287,099,632
第4特定期間 2016年 1月21日～2016年 7月20日 687,554,807 390,897,716
第5特定期間 2016年 7月21日～2017年 1月20日 300,601,352 740,811,918
第6特定期間 2017年 1月21日～2017年 7月20日 403,317,786 766,753,792
第7特定期間 2017年 7月21日～2018年 1月22日 1,675,949,986 720,480,403
第8特定期間 2018年 1月23日～2018年 7月20日 2,966,624,873 566,214,598
第9特定期間 2018年 7月21日～2019年 1月21日 1,338,892,816 766,985,410
第10特定期間 2019年 1月22日～2019年 7月22日 1,046,209,360 1,068,689,374
第11特定期間 2019年 7月23日～2020年 1月20日 609,520,174 1,202,304,116
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 2,813,500,793 2.48
フランス 14,471,460,590 12.76
ベルギー 46,351,170,754 40.86
小計 63,636,132,137 56.09
地方債証券 カナダ 6,836,875,536 6.03
特殊債券 アメリカ 1,170,468,891 1.03
ドイツ 6,876,341,054 6.06
オランダ 3,020,703,622 2.66
オーストリア 2,372,664,755 2.09
スウェーデン 351,482,604 0.31
ノルウェー 2,208,915,167 1.95
国際機関 23,109,876,378 20.37
小計 39,110,452,471 34.47
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,869,003,211 3.41
合計（純資産総額） 113,452,463,355 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,399,014,476 2.11
売建 ― 109,015,107,365 △96.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 122,500,000 13,167.01 16,129,595,430 13,246.07 16,226,443,848 0.900 2029/6/22 14.30
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 77,000,000 12,359.87 9,517,101,420 13,092.53 10,081,254,044 0.800 2028/6/22 8.89
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 62,000,000 13,321.20 8,259,144,771 13,448.74 8,338,222,532 1.000 2031/6/22 7.35
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 29,000,000 17,404.91 5,047,425,416 17,770.57 5,153,465,775 5.500 2028/3/28 4.54
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 40,000,000 12,626.04 5,050,416,555 12,720.04 5,088,016,320 0.500 2026/5/25 4.48
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国際機関 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT 300,000,000 1,435.04 4,305,130,594 1,531.48 4,594,468,436 3.750 2032/6/1 4.05
BANK
ドイツ 特殊債券 LANDWIRTSCH. 52,930,000 8,337.13 4,412,847,193 8,396.83 4,444,444,147 3.250 2028/4/12 3.92
RENTENBANK
国際機関 特殊債券 EUROFIMA 51,560,000 8,372.35 4,316,785,910 8,405.44 4,333,846,141 3.350 2029/5/21 3.82
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 33,000,000 12,664.88 4,179,412,314 13,021.36 4,297,051,519 0.800 2027/6/22 3.79
カナダ 地方債証 PROVINCE OF ALBERTA 35,000,000 11,506.02 4,027,107,790 12,145.13 4,250,796,611 3.300 2028/3/15 3.75
券
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 32,000,000 13,091.97 4,189,433,064 13,215.55 4,228,978,080 1.000 2027/5/25 3.73
国際機関 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT 319,000,000 1,217.48 3,883,773,048 1,238.10 3,949,553,390 1.750 2026/11/12 3.48
BANK
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 24,000,000 14,794.53 3,550,688,184 14,932.62 3,583,829,390 2.750 2027/10/25 3.16
国際機関 特殊債券 ASIAN DEVELOPMENT 28,000,000 10,964.67 3,070,108,799 10,969.95 3,071,588,612 1.625 2023/1/24 2.71
BANK
オースト 特殊債券 OEKB OEST. 200,000,000 1,213.26 2,426,532,560 1,186.33 2,372,664,755 1.370 2028/11/13 2.09
リア
KONTROLLBANK
ノル 特殊債券 KOMMUNALBANKEN AS 27,990,000 7,886.71 2,207,492,646 7,891.80 2,208,915,167 2.400 2029/11/21 1.95
ウェー
オランダ 特殊債券 BNG BANK NV 25,000,000 8,447.99 2,111,997,930 8,457.36 2,114,342,111 3.300 2029/4/26 1.86
カナダ 地方債証 PROVINCE OF QUEBEC 17,500,000 10,764.67 1,883,817,373 11,437.95 2,001,641,817 2.500 2026/4/20 1.76
券
国際機関 特殊債券 NORDIC INVESTMENT 132,500,000 1,367.63 1,812,118,844 1,413.01 1,872,248,225 2.940 2031/10/17 1.65
BANK
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 16,000,000 11,341.25 1,814,600,774 11,584.64 1,853,542,753 2.375 2027/5/15 1.63
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 12,500,000 13,859.01 1,732,377,142 13,928.75 1,741,094,382 1.250 2033/4/22 1.53
ドイツ 特殊債券 KFW 20,000,000 8,397.71 1,679,542,956 8,372.00 1,674,400,930 4.000 2025/2/27 1.48
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 12,000,000 12,897.96 1,547,755,740 13,088.64 1,570,636,800 0.750 2028/11/25 1.38
国際機関 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT 100,000,000 1,214.85 1,214,851,080 1,217.56 1,217,567,880 1.375 2028/5/12 1.07
BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT 100,000,000 1,193.35 1,193,354,400 1,205.79 1,205,792,024 1.250 2029/11/12 1.06
BANK
アメリカ 特殊債券 TENN VALLEY 10,000,000 10,827.14 1,082,714,961 11,704.68 1,170,468,891 2.875 2027/2/1 1.03
AUTHORITY
国際機関 特殊債券 ASIAN DEVELOPMENT 13,000,000 8,277.20 1,076,037,185 8,287.18 1,077,334,388 3.750 2025/3/12 0.95
BANK
オランダ 特殊債券 NEDER 10,750,000 8,450.70 908,450,437 8,431.26 906,361,511 3.300 2029/5/2 0.80
WATERSCHAPSBANK
ドイツ 特殊債券 LANDWIRTSCH. 10,000,000 7,568.65 756,865,830 7,574.95 757,495,977 1.900 2030/1/30 0.67
RENTENBANK
国際機関 特殊債券 NORDIC INVESTMENT 8,000,000 8,245.14 659,611,466 8,344.02 667,521,685 3.300 2027/8/16 0.59
BANK
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 56.09
地方債証券 6.03
特殊債券 34.47
合 計 96.59
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 16,763,800.00 1,827,002,743 1,827,589,476 1.61
ユーロ 買建 4,750,000.00 571,245,450 571,425,000 0.50
米ドル 売建 127,500,000.00 13,812,390,560 13,859,245,000 △12.22
ユーロ 売建 505,600,000.00 60,906,108,050 60,843,120,000 △53.63
スウェーデンクローナ 売建 1,395,000,000.00 15,851,871,400 15,777,450,000 △13.91
豪ドル 売建 253,189,220.00 18,833,603,794 18,535,292,365 △16.34
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本国債戦略マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 280,072,540 94.95
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 14,880,402 5.05
合計（純資産総額） 294,952,942 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第４０６回利付国 161,000,000 100.41 161,660,100 100.45 161,730,940 0.100 2021/11/1 54.83
債（２年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 24,000,000 118.35 28,405,680 118.27 28,384,800 1.500 2032/6/20 9.62
債（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 28,000,000 100.90 28,254,240 100.93 28,261,800 0.400 2049/9/20 9.58
（３０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 20,000,000 119.07 23,815,200 119.08 23,816,800 1.400 2034/9/20 8.07
債（２０年）
日本 国債証券 第１５８回利付国 16,000,000 105.78 16,924,800 105.76 16,922,080 0.500 2036/9/20 5.74
債（２０年）
日本 国債証券 第１６７回利付国 12,000,000 105.37 12,645,120 105.36 12,643,320 0.500 2038/12/20 4.29
債（２０年）
日本 国債証券 第１２回利付国債 8,000,000 103.77 8,302,320 103.91 8,312,800 0.500 2059/3/20 2.82
（４０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 94.95
合 計 94.95
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本超長期国債マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 246,728,530,000 92.38
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 20,365,678,828 7.62
合計（純資産総額） 267,094,208,828 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第６５回利付国債 43,000,000,000 100.33 43,143,055,000 100.94 43,405,060,000 0.400 2049/12/20 16.25
（３０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 41,000,000,000 99.52 40,804,970,000 100.93 41,383,350,000 0.400 2049/9/20 15.49
（３０年）
日本 国債証券 第１２８回利付国 30,000,000,000 121.00 36,302,400,000 121.82 36,546,300,000 1.900 2031/6/20 13.68
債（２０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 34,000,000,000 101.16 34,397,150,000 101.69 34,576,980,000 0.100 2029/9/20 12.95
債（１０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 25,000,000,000 118.80 29,702,300,000 119.08 29,771,000,000 1.400 2034/9/20 11.15
債（２０年）
日本 国債証券 第６２回利付国債 17,500,000,000 102.68 17,969,640,000 103.96 18,193,700,000 0.500 2049/3/20 6.81
（３０年）
日本 国債証券 第１２回利付国債 17,500,000,000 102.07 17,863,120,000 103.91 18,184,250,000 0.500 2059/3/20 6.81
（４０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 10,500,000,000 119.79 12,578,450,000 119.99 12,599,790,000 1.500 2034/3/20 4.72
債（２０年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 10,000,000,000 119.94 11,994,300,000 120.68 12,068,100,000 1.800 2031/6/20 4.52
債（２０年）
ロ.種類別の投資比率
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 92.38
合 計 92.38
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本国債マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 1,813,474,770 94.37
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 108,128,471 5.63
合計（純資産総額） 1,921,603,241 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第２８回利付国債 25,000,000 141.12 35,280,600 141.21 35,303,250 2.500 2038/3/20 1.84
（３０年）
日本 国債証券 第３２回利付国債 25,000,000 140.51 35,128,490 140.62 35,155,750 2.300 2040/3/20 1.83
（３０年）
日本 国債証券 第２７回利付国債 25,000,000 140.27 35,067,980 140.35 35,089,250 2.500 2037/9/20 1.83
（３０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 25,000,000 139.99 34,998,160 140.10 35,027,000 2.200 2041/3/20 1.82
（３０年）
日本 国債証券 第３０回利付国債 25,000,000 138.96 34,740,840 139.06 34,765,750 2.300 2039/3/20 1.81
（３０年）
日本 国債証券 第２３回利付国債 25,000,000 138.03 34,507,570 138.22 34,555,500 2.500 2036/6/20 1.80
（３０年）
日本 国債証券 第３１回利付国債 25,000,000 137.80 34,450,280 137.90 34,475,500 2.200 2039/9/20 1.79
（３０年）
日本 国債証券 第３６回利付国債 25,000,000 137.14 34,285,560 137.26 34,315,500 2.000 2042/3/20 1.79
（３０年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３５回利付国債 25,000,000 136.49 34,122,760 136.60 34,151,750 2.000 2041/9/20 1.78
（３０年）
日本 国債証券 第１５回利付国債 25,000,000 134.52 33,630,070 134.58 33,646,000 2.500 2034/6/20 1.75
（３０年）
日本 国債証券 第４０回利付国債 25,000,000 134.60 33,650,240 134.57 33,644,750 1.800 2043/9/20 1.75
（３０年）
日本 国債証券 第２９回利付国債 24,000,000 140.04 33,610,250 140.13 33,632,880 2.400 2038/9/20 1.75
（３０年）
日本 国債証券 第２１回利付国債 25,000,000 134.10 33,525,030 134.17 33,543,250 2.300 2035/12/20 1.75
（３０年）
日本 国債証券 第３８回利付国債 25,000,000 134.05 33,512,610 134.02 33,507,000 1.800 2043/3/20 1.74
（３０年）
日本 国債証券 第１９回利付国債 25,000,000 133.24 33,310,070 133.41 33,353,500 2.300 2035/6/20 1.74
（３０年）
日本 国債証券 第４２回利付国債 25,000,000 132.85 33,213,490 132.83 33,209,500 1.700 2044/3/20 1.73
（３０年）
日本 国債証券 第２６回利付国債 24,000,000 137.71 33,050,740 137.79 33,070,080 2.400 2037/3/20 1.72
（３０年）
日本 国債証券 第２５回利付国債 24,000,000 135.64 32,553,720 135.72 32,573,760 2.300 2036/12/20 1.70
（３０年）
日本 国債証券 第３７回利付国債 24,000,000 135.65 32,556,130 135.62 32,550,240 1.900 2042/9/20 1.69
（３０年）
日本 国債証券 第３３回利付国債 24,000,000 135.28 32,467,560 135.39 32,493,600 2.000 2040/9/20 1.69
（３０年）
日本 国債証券 第１７回利付国債 24,000,000 133.94 32,145,680 134.00 32,162,160 2.400 2034/12/20 1.67
（３０年）
日本 国債証券 第４４回利付国債 24,000,000 133.35 32,004,000 133.32 31,998,960 1.700 2044/9/20 1.67
（３０年）
日本 国債証券 第１１５回利付国債 25,000,000 122.30 30,575,090 122.51 30,628,750 2.200 2029/12/20 1.59
（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国債 25,000,000 121.86 30,465,080 122.00 30,500,750 1.700 2033/6/20 1.59
（２０年）
日本 国債証券 第１２８回利付国債 25,000,000 121.64 30,410,040 121.82 30,455,250 1.900 2031/6/20 1.58
（２０年）
日本 国債証券 第１１１回利付国債 25,000,000 121.34 30,335,050 121.53 30,384,250 2.200 2029/6/20 1.58
（２０年）
日本 国債証券 第１１８回利付国債 25,000,000 121.22 30,305,040 121.38 30,345,000 2.000 2030/6/20 1.58
（２０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国債 25,000,000 121.26 30,315,030 121.37 30,344,500 1.800 2031/12/20 1.58
（２０年）
日本 国債証券 第１０２回利付国債 25,000,000 121.15 30,287,560 121.32 30,330,000 2.400 2028/6/20 1.58
（２０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国債 25,000,000 121.05 30,262,520 121.19 30,298,250 1.600 2033/12/20 1.58
（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 94.37
合 計 94.37
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アクティブバリュー マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 36,185,534,250 99.52
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 174,893,214 0.48
合計（純資産総額） 36,360,427,464 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 100,740,000 0.28
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 オリンパス 精密機器 508,000 1,464.00 743,712,000 1,784.50 906,526,000 2.49
日本 株式 ソニー 電気機器 113,000 6,319.39 714,091,070 7,718.00 872,134,000 2.40
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 109,000 7,482.23 815,563,070 7,652.00 834,068,000 2.29
器
日本 株式 任天堂 その他製 18,300 36,730.00 672,159,000 40,770.00 746,091,000 2.05
品
日本 株式 ダイキン工業 機械 46,800 15,038.29 703,791,972 15,635.00 731,718,000 2.01
日本 株式 三井不動産 不動産業 248,200 2,728.21 677,141,722 2,911.50 722,634,300 1.99
日本 株式 近鉄エクスプレス 倉庫・運 390,700 1,855.58 724,975,140 1,777.00 694,273,900 1.91
輸関連業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 1,205,400 564.90 680,930,460 568.50 685,269,900 1.88
ル・グループ
日本 株式 参天製薬 医薬品 330,300 1,899.28 627,332,184 2,056.00 679,096,800 1.87
日本 株式 日本電信電話 情報・通 242,300 2,655.29 643,376,767 2,786.50 675,168,950 1.86
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 158,500 4,186.69 663,590,365 4,230.00 670,455,000 1.84
日本 株式 リクルートホールディング サービス 151,500 3,545.41 537,129,615 4,304.00 652,056,000 1.79
ス 業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 135,100 4,024.68 543,734,268 4,524.00 611,192,400 1.68
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 137,300 4,263.00 585,309,900 4,217.00 578,994,100 1.59
ングス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 215,400 2,284.50 492,081,300 2,568.00 553,147,200 1.52
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 94,800 5,509.91 522,339,468 5,760.00 546,048,000 1.50
信業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 大塚商会 情報・通 124,700 4,178.04 521,001,588 4,300.00 536,210,000 1.47
信業
日本 株式 中部電力 電気・ガ 358,900 1,632.38 585,861,182 1,488.00 534,043,200 1.47
ス業
日本 株式 ＴＤＫ 電気機器 43,800 10,831.76 474,431,454 11,870.00 519,906,000 1.43
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 133,800 3,837.68 513,481,584 3,884.00 519,679,200 1.43
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 181,000 2,944.54 532,961,740 2,831.00 512,411,000 1.41
器
日本 株式 ローム 電気機器 63,100 8,714.18 549,865,331 8,050.00 507,955,000 1.40
日本 株式 ＮＩＰＰＯ 建設業 187,200 2,204.46 412,674,912 2,713.00 507,873,600 1.40
日本 株式 ＴＨＫ 機械 180,200 3,048.41 549,324,266 2,816.00 507,443,200 1.40
日本 株式 ＮＥＣネッツエスアイ 情報・通 122,500 3,095.00 379,137,500 4,115.00 504,087,500 1.39
信業
日本 株式 テルモ 精密機器 125,400 3,516.26 440,939,004 3,984.00 499,593,600 1.37
日本 株式 塩野義製薬 医薬品 75,800 6,244.74 473,351,292 6,565.00 497,627,000 1.37
日本 株式 東急不動産ホールディング 不動産業 639,600 722.00 461,791,200 776.00 496,329,600 1.37
ス
日本 株式 セイノーホールディングス 陸運業 347,400 1,388.61 482,403,114 1,408.00 489,139,200 1.35
日本 株式 コナミホールディングス 情報・通 111,700 4,836.16 540,199,320 4,240.00 473,608,000 1.30
信業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 鉱業 0.93
建設業 5.63
食料品 1.99
繊維製品 0.88
化学 3.42
医薬品 3.24
石油・石炭製品 0.42
ガラス・土石製品 0.56
鉄鋼 1.99
非鉄金属 2.65
機械 7.02
電気機器 14.26
輸送用機器 5.32
精密機器 3.87
その他製品 4.10
電気・ガス業 1.91
陸運業 2.26
空運業 1.15
倉庫・運輸関連業 2.56
情報・通信業 13.22
卸売業 3.27
小売業 4.67
銀行業 3.31
保険業 2.79
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他金融業 1.85
不動産業 3.78
サービス業 2.47
合 計 99.52
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２０年 買建 6日本円 103,503,300 100,740,000 0.28
取引 ０３月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Ｊグロース マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 62,027,076,700 98.10
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,201,731,124 1.90
合計（純資産総額） 63,228,807,824 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 ソニー 電気機器 321,000 5,631.00 1,807,551,000 7,718.00 2,477,478,000 3.92
日本 株式 村田製作所 電気機器 342,200 4,650.00 1,591,230,000 6,328.00 2,165,441,600 3.42
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 676,000 2,074.50 1,402,362,000 2,568.00 1,735,968,000 2.75
日本 株式 朝日インテック 精密機器 570,000 2,570.00 1,464,900,000 3,045.00 1,735,650,000 2.75
日本 株式 キーエンス 電気機器 42,200 32,720.00 1,380,784,000 37,370.00 1,577,014,000 2.49
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 136,000 8,045.00 1,094,120,000 10,600.00 1,441,600,000 2.28
日本 株式 中外製薬 医薬品 114,000 7,080.90 807,222,600 11,265.00 1,284,210,000 2.03
日本 株式 スズキ 輸送用機 246,000 4,925.41 1,211,650,860 5,032.00 1,237,872,000 1.96
器
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 リクルートホールディング サービス 280,000 3,578.00 1,001,840,000 4,304.00 1,205,120,000 1.91
ス 業
日本 株式 リログループ サービス 400,000 2,828.00 1,131,200,000 2,952.00 1,180,800,000 1.87
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 72,000 13,850.00 997,200,000 15,635.00 1,125,720,000 1.78
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 748,000 1,418.17 1,060,797,633 1,496.00 1,119,008,000 1.77
信業
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 64,000 13,720.00 878,080,000 16,985.00 1,087,040,000 1.72
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 133,700 6,651.00 889,238,700 7,652.00 1,023,072,400 1.62
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 230,000 3,911.52 899,650,206 4,230.00 972,900,000 1.54
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 250,000 3,752.00 938,000,000 3,884.00 971,000,000 1.54
ループ
日本 株式 太陽誘電 電気機器 288,000 1,863.53 536,698,999 3,250.00 936,000,000 1.48
日本 株式 信越化学工業 化学 73,000 9,606.00 701,238,000 12,715.00 928,195,000 1.47
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 326,000 2,833.83 923,828,745 2,831.00 922,906,000 1.46
器
日本 株式 ファンケル 化学 318,000 2,751.89 875,102,058 2,892.00 919,656,000 1.45
日本 株式 カチタス 不動産業 200,800 4,041.88 811,611,246 4,460.00 895,568,000 1.42
日本 株式 システナ 情報・通 437,000 1,782.00 778,737,525 1,854.00 810,198,000 1.28
信業
日本 株式 五洋建設 建設業 1,176,000 530.00 623,280,000 654.00 769,104,000 1.22
日本 株式 プレステージ・インターナ サービス 742,000 865.50 642,201,000 1,003.00 744,226,000 1.18
ショナル 業
日本 株式 エムスリー サービス 229,200 1,977.00 453,128,400 3,220.00 738,024,000 1.17
業
日本 株式 テルモ 精密機器 184,000 3,198.00 588,432,000 3,984.00 733,056,000 1.16
日本 株式 ＳＢＩホールディングス 証券、商 275,000 2,593.92 713,330,384 2,578.00 708,950,000 1.12
品先物取
引業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 155,800 5,099.00 794,424,200 4,524.00 704,839,200 1.11
信業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 240,000 2,496.50 599,160,000 2,786.50 668,760,000 1.06
信業
日本 株式 マクロミル 情報・通 659,000 1,237.00 815,183,000 1,013.00 667,567,000 1.06
信業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.66
鉱業 0.87
建設業 3.72
食料品 1.20
繊維製品 0.49
化学 5.47
医薬品 3.80
ガラス・土石製品 0.52
金属製品 0.48
機械 6.14
電気機器 17.30
輸送用機器 5.87
精密機器 7.61
その他製品 1.39
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
陸運業 1.43
情報・通信業 11.43
卸売業 4.44
小売業 4.72
銀行業 2.14
証券、商品先物取引業 1.12
保険業 1.44
その他金融業 1.40
不動産業 4.11
サービス業 10.36
合 計 98.10
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 7,168,598,700 92.67
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 567,304,260 7.33
合計（純資産総額） 7,735,902,960 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 68,800 1,661.83 114,334,290 1,690.00 116,272,000 1.50
日本 株式 リゾートトラスト サービス 64,100 1,782.84 114,280,422 1,728.00 110,764,800 1.43
業
日本 株式 東京応化工業 化学 23,400 4,483.06 104,903,681 4,635.00 108,459,000 1.40
日本 株式 メニコン 精密機器 20,900 4,611.61 96,382,706 4,920.00 102,828,000 1.33
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ベクトル サービス 66,500 1,199.10 79,740,294 1,260.00 83,790,000 1.08
業
日本 株式 三菱ロジスネクスト 輸送用機 49,600 1,185.67 58,809,232 1,676.00 83,129,600 1.07
器
日本 株式 アセンテック 卸売業 33,600 2,311.36 77,661,982 2,347.00 78,859,200 1.02
日本 株式 第一工業製薬 化学 16,300 3,900.43 63,577,119 4,815.00 78,484,500 1.01
日本 株式 ＪＣＲファーマ 医薬品 8,200 9,315.69 76,388,694 9,490.00 77,818,000 1.01
日本 株式 電通国際情報サービス 情報・通 16,800 4,464.35 75,001,130 4,615.00 77,532,000 1.00
信業
日本 株式 アサヒホールディングス 非鉄金属 27,500 2,798.13 76,948,838 2,747.00 75,542,500 0.98
日本 株式 電気興業 電気機器 19,600 3,160.00 61,936,000 3,725.00 73,010,000 0.94
日本 株式 イビデン 電気機器 28,100 2,484.00 69,800,400 2,564.00 72,048,400 0.93
日本 株式 アンリツ 電気機器 33,400 2,087.30 69,715,862 2,149.00 71,776,600 0.93
日本 株式 リコーリース その他金 17,000 4,062.60 69,064,287 4,105.00 69,785,000 0.90
融業
日本 株式 トクヤマ 化学 24,000 2,865.66 68,775,910 2,837.00 68,088,000 0.88
日本 株式 インスペック 電気機器 16,600 1,307.00 21,696,200 4,085.00 67,811,000 0.88
日本 株式 エン・ジャパン サービス 15,100 4,725.76 71,359,113 4,415.00 66,666,500 0.86
業
日本 株式 日進工具 機械 22,400 2,319.00 51,945,600 2,844.00 63,705,600 0.82
日本 株式 プロトコーポレーション 情報・通 45,800 1,116.66 51,143,202 1,378.00 63,112,400 0.82
信業
日本 株式 日東紡績 ガラス・ 13,600 3,900.00 53,040,000 4,610.00 62,696,000 0.81
土石製品
日本 株式 第一興商 卸売業 11,700 5,510.00 64,467,000 5,350.00 62,595,000 0.81
日本 株式 コシダカホールディングス サービス 39,000 1,740.08 67,863,164 1,554.00 60,606,000 0.78
業
日本 株式 東京精密 精密機器 15,400 3,853.38 59,342,052 3,920.00 60,368,000 0.78
日本 株式 西松建設 建設業 24,500 2,388.60 58,520,730 2,452.00 60,074,000 0.78
日本 株式 Ｃａｓａ その他金 38,600 1,587.25 61,268,123 1,535.00 59,251,000 0.77
融業
日本 株式 田岡化学工業 化学 7,400 8,610.52 63,717,848 7,930.00 58,682,000 0.76
日本 株式 ＡＤＥＫＡ 化学 36,500 1,681.08 61,359,629 1,607.00 58,655,500 0.76
日本 株式 大阪有機化学工業 化学 32,000 1,628.06 52,097,974 1,825.00 58,400,000 0.75
日本 株式 コーエーテクモホールディ 情報・通 20,100 2,587.12 52,001,112 2,891.00 58,109,100 0.75
ングス 信業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.65
建設業 2.02
食料品 1.83
繊維製品 1.20
化学 12.60
医薬品 1.29
石油・石炭製品 0.63
ガラス・土石製品 2.13
非鉄金属 0.98
金属製品 2.26
機械 8.38
電気機器 15.90
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
輸送用機器 1.32
精密機器 4.52
その他製品 1.10
電気・ガス業 1.34
陸運業 0.51
情報・通信業 10.63
卸売業 4.67
小売業 2.52
その他金融業 2.89
不動産業 1.33
サービス業 11.96
合 計 92.67
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本ハイインカム株式マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 2,394,661,460 94.28
投資証券 日本 102,004,900 4.02
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 43,253,885 1.70
合計（純資産総額） 2,539,920,245 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 24,700 2,361.78 58,335,966 2,786.50 68,826,550 2.71
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 26,800 2,064.87 55,338,516 2,568.00 68,822,400 2.71
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 22,100 2,406.26 53,178,346 3,107.00 68,664,700 2.70
信業
日本 株式 因幡電機産業 卸売業 24,300 2,282.42 55,462,806 2,763.00 67,140,900 2.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 11,200 5,545.14 62,105,568 5,985.00 67,032,000 2.64
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 11,600 5,468.23 63,431,468 5,760.00 66,816,000 2.63
信業
日本 株式 パーク２４ 不動産業 24,200 2,404.20 58,181,660 2,755.00 66,671,000 2.62
日本 株式 ＤＣＭホールディングス 小売業 62,800 1,047.12 65,759,341 1,045.00 65,626,000 2.58
日本 株式 オリックス その他金 35,100 1,619.74 56,852,874 1,858.00 65,215,800 2.57
融業
日本 株式 大和ハウス工業 建設業 18,600 3,526.86 65,599,596 3,461.00 64,374,600 2.53
日本 株式 熊谷組 建設業 20,200 3,130.23 63,230,646 3,150.00 63,630,000 2.51
日本 株式 リゾートトラスト サービス 36,800 1,706.78 62,809,504 1,728.00 63,590,400 2.50
業
日本 株式 センコーグループホール 陸運業 71,600 893.64 63,984,624 882.00 63,151,200 2.49
ディングス
日本 株式 協和エクシオ 建設業 22,600 2,921.74 66,031,324 2,755.00 62,263,000 2.45
日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 53,000 1,270.59 67,341,451 1,166.00 61,798,000 2.43
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 30,900 1,618.40 50,008,560 1,950.50 60,270,450 2.37
日本 株式 りらいあコミュニケーショ サービス 40,800 1,059.23 43,216,584 1,468.00 59,894,400 2.36
ンズ 業
日本 株式 コメダホールディングス 卸売業 26,800 2,068.99 55,448,932 2,184.00 58,531,200 2.30
日本 株式 ＮＥＣネッツエスアイ 情報・通 14,100 2,842.02 40,072,482 4,115.00 58,021,500 2.28
信業
日本 投資証券 オリックス不動産投資法 ― 253 203,818.22 51,566,012 229,300 58,012,900 2.28
人 投資証券
日本 株式 高砂熱学工業 建設業 29,800 1,794.61 53,479,378 1,918.00 57,156,400 2.25
日本 株式 デンソー 輸送用機 12,100 4,774.63 57,773,078 4,542.00 54,958,200 2.16
器
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 19,300 3,101.86 59,865,898 2,831.00 54,638,300 2.15
器
日本 株式 太陽ホールディングス 化学 11,600 3,858.30 44,756,280 4,675.00 54,230,000 2.14
日本 株式 野村不動産ホールディング 不動産業 19,000 2,208.27 41,957,177 2,705.00 51,395,000 2.02
ス
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 13,000 3,935.33 51,159,290 3,884.00 50,492,000 1.99
ループ
日本 株式 りそなホールディングス 銀行業 110,000 473.94 52,133,400 455.90 50,149,000 1.97
日本 株式 三菱商事 卸売業 17,600 3,029.01 53,310,576 2,823.00 49,684,800 1.96
日本 株式 アイカ工業 化学 14,200 3,662.72 52,010,661 3,470.00 49,274,000 1.94
日本 株式 丸井グループ 小売業 18,400 2,261.19 41,605,896 2,543.00 46,791,200 1.84
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 建設業 9.74
化学 7.46
医薬品 2.37
石油・石炭製品 1.20
ガラス・土石製品 2.68
非鉄金属 1.59
金属製品 2.43
機械 6.17
電気機器 2.21
輸送用機器 5.63
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他製品 1.62
陸運業 2.49
情報・通信業 11.59
卸売業 11.02
小売業 7.40
銀行業 3.96
保険業 2.64
その他金融業 2.57
不動産業 4.65
サービス業 4.86
投資証券 ― ― 4.02
合 計 98.30
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Ｊリート・アクティブマザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 8,116,905,100 96.71
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 275,753,854 3.29
合計（純資産総額） 8,392,658,954 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 720 767,382.34 552,515,290 878,000 632,160,000 7.53
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 770 672,684.15 517,966,798 791,000 609,070,000 7.26
人 投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 2,243 219,551.45 492,453,918 231,700 519,703,100 6.19
資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 1,641 202,672.31 332,585,260 229,300 376,281,300 4.48
券
日本 投資証券 サンケイリアルエステート投資法 2,687 119,005.73 319,768,400 135,400 363,819,800 4.33
人 投資証券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,040 323,636.86 336,582,336 341,500 355,160,000 4.23
投資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 379 809,581.3 306,831,316 870,000 329,730,000 3.93
券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 1,617 163,255.22 263,983,702 181,700 293,808,900 3.50
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,496 181,731.82 271,870,802 194,300 290,672,800 3.46
投資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 973 265,579.31 258,408,668 289,500 281,683,500 3.36
券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 897 262,059.25 235,067,156 312,000 279,864,000 3.33
資証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 479 434,889.59 208,312,115 508,000 243,332,000 2.90
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 444 421,064.76 186,952,756 525,000 233,100,000 2.78
資法人 投資証券
日本 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 投 402 565,551.47 227,351,693 558,000 224,316,000 2.67
資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 1,131 183,192.97 207,191,250 190,800 215,794,800 2.57
人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 246 784,285.57 192,934,251 870,000 214,020,000 2.55
投資証券
日本 投資証券 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 560 318,651.76 178,444,985 377,500 211,400,000 2.52
日本 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 1,951 92,572.52 180,608,997 107,700 210,122,700 2.50
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 3,752 60,746.2 227,919,764 54,900 205,984,800 2.45
券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 409 485,001.82 198,365,748 501,000 204,909,000 2.44
投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 2,769 86,505.82 239,534,635 73,100 202,413,900 2.41
人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 731 290,710.64 212,509,479 268,500 196,273,500 2.34
投資証券
日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリー 8,167 20,590.07 168,159,101 23,100 188,657,700 2.25
ト投資法人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 239 594,969.09 142,197,614 719,000 171,841,000 2.05
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 736 187,979.67 138,353,040 215,200 158,387,200 1.89
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 1,056 144,804.72 152,913,789 147,800 156,076,800 1.86
日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 1,069 138,123.01 147,653,503 144,900 154,898,100 1.85
投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 615 186,636.18 114,781,250 200,900 123,553,500 1.47
証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 670 129,818.3 86,978,262 175,000 117,250,000 1.40
証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 300 311,027.67 93,308,302 357,000 107,100,000 1.28
法人 投資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.71
合 計 96.71
投資不動産物件
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 865,119,000 99.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 8,000,581 0.92
合計（純資産総額） 873,119,581 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 純金上場信託 163,230 4,799.6 783,438,708 5,300 865,119,000 99.08
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.08
合 計 99.08
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,418,667,224 99.50
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 12,166,474 0.50
合計（純資産総額） 2,430,833,698 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 ストラテジックＣＢマザーファンド 1,431,418,136 1.7073 2,443,860,184 1.6897 2,418,667,224 99.50
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.50
合 計 99.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ストラテジックＣＢマザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
新株予約権付社債券等 日本 15,367,444,000 93.34
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,096,450,954 6.66
合計（純資産総額） 16,463,894,954 100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 新株予約権 ＭＩＮＥＢＥＡ 800,000,000 108.90 871,200,000 121.90 975,200,000 0.000 2022/8/3 5.92
付社債券等 ＭＩＴＳＵＭＩ
ＩＮＣ
日本 新株予約権 ＴＯＲＡＹ ＩＮ 800,000,000 110.42 883,400,000 107.17 857,400,000 0.000 2021/8/31 5.21
付社債券等 ＤＵＳＴＲＩＥ
Ｓ ＩＮＣ
日本 新株予約権 ソニー１３０％ 540,000,000 127.95 690,930,000 155.00 837,000,000 ― 2022/9/30 5.08
付社債券等 コールオプション
条項付第６回無担
保社債
日本 新株予約権 ＳＵＺＵＫＩ Ｍ 600,000,000 106.90 641,400,000 126.00 756,000,000 0.000 2023/3/31 4.59
付社債券等 ＯＴＯＲ ＣＯＲ
Ｐ
日本 新株予約権 ＳＣＲＥＥＮ Ｈ 700,000,000 98.95 692,650,000 100.85 705,950,000 0.000 2025/6/11 4.29
付社債券等 ＯＬＤＩＮＧＳ
日本 新株予約権 ＫＯＮＡＭＩ Ｈ 570,000,000 117.49 669,740,000 114.40 652,080,000 0.000 2022/12/22 3.96
付社債券等 ＯＬＤＩＮＧＳ
ＣＯＲＰ
日本 新株予約権 ＤＩＧＩＴＡＬ 600,000,000 103.80 622,800,000 108.52 651,150,000 0.000 2023/9/14 3.96
付社債券等 ＧＡＲＡＧＥ Ｉ
ＮＣ
日本 新株予約権 ＣＹＢＥＲＡＧＥ 600,000,000 107.65 645,900,000 107.75 646,500,000 0.000 2025/2/19 3.93
付社債券等 ＮＴ ＩＮＣ
日本 新株予約権 ＭＩＴＳＵＢＩＳ 600,000,000 100.10 600,600,000 102.05 612,300,000 0.000 2024/3/29 3.72
付社債券等 ＨＩ ＣＨＥＭＩ
ＣＡＬ ＨＬＤＧ
日本 新株予約権 ＬＩＮＥ ＣＯＲ 600,000,000 91.10 546,600,000 102.00 612,000,000 0.000 2025/9/19 3.72
付社債券等 Ｐ
日本 新株予約権 ＲＥＬＯ ＧＲＯ 510,000,000 103.05 525,555,000 105.50 538,050,000 0.000 2021/3/22 3.27
付社債券等 ＵＰ ＩＮＣ
日本 新株予約権 ＧＭＯ ＰＡＹＭ 400,000,000 125.75 503,000,000 119.65 478,600,000 0.000 2023/6/19 2.91
付社債券等 ＥＮＴ ＧＡＴＥ
ＷＡＹ ＩＮＣ
日本 新株予約権 ＴＥＩＪＩＮ Ｌ 400,000,000 109.07 436,300,000 111.17 444,700,000 0.000 2021/12/10 2.70
付社債券等 ＴＤ
日本 新株予約権 ＳＥＮＫＯ 400,000,000 104.02 416,100,000 106.27 425,100,000 0.000 2022/3/28 2.58
付社債券等
日本 新株予約権 ＲＯＨＭ ＣＯ 400,000,000 107.47 429,900,000 104.25 417,000,000 0.000 2024/12/5 2.53
付社債券等 ＬＴＤ
日本 新株予約権 ＰＡＲＫ２４ 400,000,000 100.72 402,900,000 103.27 413,100,000 0.000 2025/10/29 2.51
付社債券等
日本 新株予約権 ＥＺＡＫＩ ＧＬ 400,000,000 99.95 399,800,000 100.50 402,000,000 0.000 2024/1/30 2.44
付社債券等 ＩＣＯ ＣＯ Ｌ
ＴＤ
日本 新株予約権 ＳＵＭＩＴＯＭ 400,000,000 98.95 395,800,000 99.25 397,000,000 0.000 2023/3/15 2.41
付社債券等 Ｏ ＭＥＴＡＬ
ＭＩＮＩＮＧ Ｃ
Ｏ ＬＴＤ
日本 新株予約権 ＫＡＮＤＥＮＫ 310,000,000 100.52 311,627,500 104.67 324,492,500 0.000 2021/3/31 1.97
付社債券等 Ｏ ＣＯ ＬＴＤ
日本 新株予約権 ＡＮＡ ＨＯＬＤ 300,000,000 99.55 298,650,000 99.15 297,450,000 0.000 2024/9/19 1.81
付社債券等 ＩＮＧＳ ＩＮＣ
日本 新株予約権 あらた１２０％ 255,000,000 99.05 252,580,254 99.95 254,872,500 ― 2023/7/24 1.55
付社債券等 コールオプション
条項付第２回無担
保転換社債型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 新株予約権 シークス１３０％ 250,000,000 98.00 245,000,000 99.10 247,750,000 ― 2020/6/30 1.50
付社債券等 コールオプション
条項付第１回無担
保転換社債型
日本 新株予約権 ＭＥＤＩＰＡＬ 200,000,000 112.17 224,350,000 112.87 225,750,000 0.000 2022/10/7 1.37
付社債券等 ＨＯＬＤＩＮＧ
Ｓ ＣＯＲＰ
日本 新株予約権 ＳＨＩＰ ＨＥＡ 200,000,000 110.97 221,950,000 110.57 221,150,000 0.000 2023/12/13 1.34
付社債券等 ＬＴＨＣＡＲＥ
ＨＯＬＤＩＮＧ
Ｓ ＩＮＣ
日本 新株予約権 ＳＢＩ ＨＯＬＤ 200,000,000 104.62 209,250,000 106.27 212,550,000 0.000 2023/9/13 1.29
付社債券等 ＩＮＧＳ
日本 新株予約権 ＮＩＰＲＯ ＣＯ 200,000,000 103.28 206,560,000 102.14 204,280,000 0.000 2021/1/29 1.24
付社債券等 ＲＰ
日本 新株予約権 ＳＨＩＭＩＺＵ 200,000,000 99.76 199,530,000 102.05 204,100,000 0.000 2020/10/16 1.24
付社債券等 ＣＯＲＰ
日本 新株予約権 ＭＡＥＤＡＫＯＳ 200,000,000 98.50 197,000,000 100.00 200,000,000 0.000 2024/4/18 1.21
付社債券等 ＥＮ ＣＯ ＬＴ
Ｄ
日本 新株予約権 ＦＵＪＩ ＭＡＣ 160,000,000 136.65 218,650,000 124.99 199,984,000 0.000 2021/3/25 1.21
付社債券等 ＨＩＮＥ ＭＡＮ
ＵＦＡＣＴＵＲＩ
ＮＧ
日本 新株予約権 ＨＩＳ 200,000,000 98.27 196,550,000 99.12 198,250,000 0.000 2024/11/15 1.20
付社債券等
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
新株予約権付社債券等 93.34
合 計 93.34
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,052,997,157 99.50
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 15,284,606 0.50
合計（純資産総額） 3,068,281,763 100.00
投資資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 国内債券クレジット特化型・マザー 2,205,763,426 1.3795 3,042,850,647 1.3841 3,052,997,157 99.50
益証券 ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.50
合 計 99.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 6,757,935,640 32.59
社債券 日本 13,784,265,000 66.47
オランダ 103,633,000 0.50
小計 13,887,898,000 66.97
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 92,913,428 0.45
合計（純資産総額） 20,738,747,068 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 社債券 第１回武田薬品工業 300,000,000 102.98 308,947,000 103.75 311,250,000 1.720 2079/6/6 1.50
株式会社利払繰延条
項・期限前償還条項
付（劣後特約付）
日本 社債券 第８回日本リテール 200,000,000 106.54 213,094,000 105.26 210,524,000 1.260 2026/6/26 1.02
ファンド投資法人無
担保投資法人債（特
定投資法人債間限定
同順位特約付）
日本 社債券 第５回イオン株式会 200,000,000 100.00 200,000,000 104.55 209,108,000 1.800 2049/12/10 1.01
社利払繰延条項・期
限前償還条項付無担
保社債（劣後特約
付）
日本 社債券 第１４回森永乳業株 200,000,000 103.84 207,690,000 103.65 207,308,000 0.774 2025/12/10 1.00
式会社無担保社債
（社債間限定同順位
特約付）
日本 社債券 第１回住友化学株式 200,000,000 100.00 200,000,000 103.15 206,314,000 1.300 2079/12/13 0.99
会社利払繰延条項・
期限前償還条項付無
担保社債（劣後特約
付）
日本 社債券 第３５回電源開発株 200,000,000 103.28 206,562,000 102.86 205,722,000 1.126 2022/10/20 0.99
式会社無担保社債
（社債間限定同順位
特約付）
日本 社債券 第１回Ｔ＆Ｄホール 200,000,000 102.48 204,960,000 101.86 203,720,000 1.120 2048/9/23 0.98
ディングス利払繰延
条項・期限前償還条
項付無担保社債（劣
後特約付）
日本 社債券 第１５回日本ビル 200,000,000 103.51 207,032,000 101.57 203,144,000 0.914 2037/5/22 0.98
ファンド投資法人無
担保投資法人債（特
定投資法人債間限定
同順位特約付）
日本 社債券 第４回東京電力パ 200,000,000 101.52 203,048,000 101.50 203,002,000 0.690 2024/6/20 0.98
ワーグリッド株式会
社社債（一般担保
付）
日本 社債券 日本生命第１回劣後 200,000,000 101.37 202,750,000 101.27 202,540,000 1.050 2048/4/27 0.98
ローン流動化株式会
社第１回利払繰延条
項・期限前償還条項
付無担保社債（劣後
特約及び責任財産限
定特約付）
日本 社債券 第７回株式会社 200,000,000 101.43 202,876,000 101.24 202,480,000 0.405 2028/6/6 0.98
ファーストリテイリ
ング無担保社債（特
定社債間限定同順位
特約付）
日本 社債券 第１回日本生命第２ 200,000,000 100.96 201,926,000 101.09 202,180,000 1.030 2048/9/18 0.97
回劣後ローン流動化
株式会社利払繰延条
項・期限前償還条項
付無担保社債（劣後
特約及び責任財産限
定特約付）
日本 社債券 第７回センコーグ 200,000,000 101.90 203,814,000 100.95 201,918,000 0.475 2027/10/27 0.97
ループホールディン
グス株式会社無担保
社債（社債間限定同
順位特約付）
日本 社債券 第１回東京海上日動 200,000,000 100.00 200,000,000 100.74 201,492,000 0.960 2079/12/24 0.97
火災保険株式会社利
払繰延条項・期限前
償還条項付無担保社
債（劣後特約付）
日本 社債券 第５回三菱商事利払 200,000,000 101.04 202,092,000 100.67 201,340,000 0.690 2076/9/13 0.97
繰延条項・期限前償
還条項付無担保社債
（劣後特約付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 社債券 第２５回東京地下鉄 200,000,000 100.99 201,994,000 100.62 201,244,000 0.240 2027/12/15 0.97
株式会社社債（一般
担保付）
日本 社債券 第５０回日本電気株 200,000,000 100.53 201,066,000 100.41 200,826,000 0.290 2022/6/15 0.97
式会社無担保社債
（社債間限定同順位
特約付）
日本 社債券 第１回株式会社リク 200,000,000 100.18 200,363,000 100.02 200,058,000 0.090 2022/3/9 0.96
ルートホールディン
グス無担保社債（社
債間限定同順位特約
付）
日本 社債券 第１回住友生命第１ 200,000,000 100.35 200,704,000 99.97 199,940,000 0.660 2079/6/26 0.96
回劣後ローン流動化
株式会社・期限前
（劣後特約及び責任
財産限定特約付）
日本 社債券 第３２回リコーリー 200,000,000 99.99 199,998,000 99.93 199,860,000 0.050 2021/9/7 0.96
ス株式会社無担保社
債（社債間限定同順
位特約付）
日本 国債証券 第１４０回利付国債 160,000,000 122.76 196,430,400 121.08 193,734,400 1.700 2032/9/20 0.93
（２０年）
日本 国債証券 第１６３回利付国債 171,000,000 107.77 184,286,700 107.36 183,597,570 0.600 2037/12/20 0.89
（２０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国債 155,000,000 119.25 184,840,600 118.17 183,165,050 1.300 2035/6/20 0.88
（２０年）
日本 国債証券 第１６８回利付国債 170,000,000 103.58 176,094,500 103.39 175,776,600 0.400 2039/3/20 0.85
（２０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国債 141,000,000 121.44 171,236,040 119.99 169,197,180 1.500 2034/3/20 0.82
（２０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国債 160,000,000 105.87 169,392,000 105.52 168,836,800 0.500 2038/3/20 0.81
（２０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国債 140,000,000 119.58 167,420,000 119.08 166,717,600 1.400 2034/9/20 0.80
（２０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国債 120,000,000 121.63 145,957,200 120.26 144,319,200 1.500 2034/6/20 0.70
（２０年）
日本 国債証券 第１４７回利付国債 116,000,000 122.69 142,326,200 121.19 140,583,880 1.600 2033/12/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第１２３回利付国債 110,000,000 125.16 137,680,400 123.24 135,567,300 2.100 2030/12/20 0.65
（２０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 32.59
社債券 66.97
合 計 99.55
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
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＜訂正前＞
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 所得税および地方税 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
＜訂正後＞
（５）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年 7月23日から2020年 1月20日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
【スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 969,984,486 419,087,452
投資信託受益証券 2,318,775,426 2,509,914,249
親投資信託受益証券 3,192,517,635 3,357,943,579
225,277,530 553,073
未収入金
6,706,555,077 6,287,498,353
流動資産合計
6,706,555,077 6,287,498,353
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 12,851,814 11,666,247
未払解約金 24,000,612 12,084,189
未払受託者報酬 255,621 235,635
未払委託者報酬 7,413,249 6,833,601
未払利息 1,671 60
3,948,636 1,931,239
その他未払費用
48,471,603 32,750,971
流動負債合計
48,471,603 32,750,971
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,425,907,486 5,833,123,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 232,175,988 421,623,838
31,996,690 -
（分配準備積立金）
6,658,083,474 6,254,747,382
元本等合計
6,658,083,474 6,254,747,382
純資産合計
6,706,555,077 6,287,498,353
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金 10,532,988 9,833,691
受取利息 118 400
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前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
187,342,529 332,587,789
有価証券売買等損益
197,875,635 342,421,880
営業収益合計
営業費用
支払利息 48,853 111,179
受託者報酬 1,422,532 1,421,484
委託者報酬 41,255,091 41,224,665
2,236,284 2,055,436
その他費用
44,962,760 44,812,764
営業費用合計
152,912,875 297,609,116
営業利益又は営業損失（△）
152,912,875 297,609,116
経常利益又は経常損失（△）
152,912,875 297,609,116
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,292,207 5,467,409
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 161,519,492 232,175,988
剰余金増加額又は欠損金減少額 36,185,300 30,687,631
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,185,300 30,687,631
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 39,964,950 59,687,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
39,964,950 59,687,352
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
76,184,522 73,694,136
分配金
232,175,988 421,623,838
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月21日から翌月20日までとなっておりま
なる重要な事項 す。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特
定期間は2019年 7月23日から2020年 1月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首元本額 6,448,387,500円 6,425,907,486円
期中追加設定元本額 1,046,209,360円 609,520,174円
期中一部解約元本額 1,068,689,374円 1,202,304,116円
２. 受益権の総数 6,425,907,486口 5,833,123,544口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 2月20日 至 2019年 8月20日
A 計算期末における費用控除後の 3,850,306円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 829,119,520円 C 信託約款に定める収益調整金 829,611,222円
D 信託約款に定める分配準備積立 88,034,421円 D 信託約款に定める分配準備積立 31,240,006円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 921,004,247円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 860,851,228円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,421円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,343円
▶ 分配金額 12,956,614円 ▶ 分配金額 12,816,410円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2019年 2月21日 自 2019年 8月21日
至 2019年 3月20日 至 2019年 9月20日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 6,808,838円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 811,958,945円 C 信託約款に定める収益調整金 809,934,780円
D 信託約款に定める分配準備積立 75,870,350円 D 信託約款に定める分配準備積立 17,745,760円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 887,829,295円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 834,489,378円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,401円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,334円
▶ 分配金額 12,667,791円 ▶ 分配金額 12,508,374円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2019年 3月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 4月22日 至 2019年10月21日
A 計算期末における費用控除後の 22,477,084円 A 計算期末における費用控除後の 13,088,265円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 787,726,401円 C 信託約款に定める収益調整金 806,678,616円
D 信託約款に定める分配準備積立 60,064,468円 D 信託約款に定める分配準備積立 11,704,653円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 870,267,953円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 831,471,534円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,418円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,335円
▶ 分配金額 12,270,413円 ▶ 分配金額 12,449,657円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2019年 4月23日 自 2019年10月22日
至 2019年11月20日
至 2019年 5月20日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 2,846,285円
配当等収益 配当等収益
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B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 804,213,831円 C 信託約款に定める収益調整金 792,778,423円
D 信託約款に定める分配準備積立 69,591,506円 D 信託約款に定める分配準備積立 11,988,496円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 873,805,337円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 807,613,204円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,398円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,320円
▶ 分配金額 12,496,196円 ▶ 分配金額 12,232,888円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2019年 5月21日 自 2019年11月21日
至 2019年12月20日
至 2019年 6月20日
A 計算期末における費用控除後の 3,021,142円 A 計算期末における費用控除後の 2,361,561円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 835,909,444円 C 信託約款に定める収益調整金 779,050,800円
D 信託約款に定める分配準備積立 56,152,950円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,529,165円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 895,083,536円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 783,941,526円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,383円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,304円
▶ 分配金額 12,941,694円 ▶ 分配金額 12,020,560円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2019年 6月21日 自 2019年12月21日
至 2020年 1月20日
至 2019年 7月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 5,920,095円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 831,204,306円 C 信託約款に定める収益調整金 749,200,944円
D 信託約款に定める分配準備積立 44,848,504円 D 信託約款に定める分配準備積立 0円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 876,052,810円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 755,121,039円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,363円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,294円
▶ 分配金額 12,851,814円 ▶ 分配金額 11,666,247円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △13,757,659
親投資信託受益証券 14,640,515
合計 882,856
当期（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 5,527,772
親投資信託受益証券 69,056,125
合計 74,583,897
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.0361円 1口当たり純資産額 1.0723円
(1万口当たり純資産額) (10,361円) (1万口当たり純資産額) (10,723円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受益証 ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向 993,622,245 1,119,315,458
券 け）
国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資 1,320,606,640 1,390,598,791
家向け）
投資信託受益証券 合計
2,314,228,885 2,509,914,249
親投資信託受益 Ｊグロース マザーファンド 256,369,858 817,307,107
証券
アクティブバリュー マザーファンド 209,043,688 820,747,327
日本ハイインカム株式マザーファンド 93,547,337 282,774,890
日本国債マザーファンド 114,608,245 154,193,932
ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド 118,786,343 161,086,159
日本国債戦略マザーファンド 264,195,727 309,584,552
Ｊリート・アクティブマザーファンド 159,473,629 341,464,934
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド 29,923,596 62,630,086
コモディティ・マザーファンド 332,779,937 408,154,592
親投資信託受益証券 合計
1,578,728,360 3,357,943,579
合計 3,892,957,245 5,867,857,828
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド」「日本国債戦略マザーファンド」「日本国債マ
ザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Ｊグロース マザーファンド」「日本中小型株式
アクティブ・マザーファンド」「日本ハイインカム株式マザーファンド」「Ｊリート・アクティブマザーファ
ンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報
は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け）」「国内債券クレジット特化
型オープン（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
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（参考）
ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
預金 6,220,587
コール・ローン 5,275,888,528
国債証券 64,058,996,654
地方債証券 6,771,921,017
特殊債券 35,891,988,752
派生商品評価勘定 86,400
未収利息 607,964,399
前払費用 180,391,545
27,403
差入委託証拠金
流動資産合計 112,793,485,285
資産合計 112,793,485,285
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,669,772,286
未払金 115,148,550
未払解約金 7,089,946
757
未払利息
流動負債合計 1,792,011,539
負債合計 1,792,011,539
純資産の部
元本等
元本 81,852,100,636
剰余金
29,149,373,110
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 111,001,473,746
純資産合計 111,001,473,746
負債純資産合計 112,793,485,285
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時
価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
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（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 7月23日
期首元本額 78,922,419,000円
期首からの追加設定元本額 15,425,042,196円
期首からの一部解約元本額 12,495,360,560円
元本の内訳 ※
円サポート 1,459,583,923円
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型 1,175,529,287円
高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）資産成長型 108,251,073円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 118,786,343円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 149,818,552円
時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－０８ 78,852,203円
時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－０８ 16,958,580円
時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１１ 31,198,768円
時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１ 25,790,138円
時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１７－０２ 26,841,947円
時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１７－０２ 18,505,488円
高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（適格機関投資家 18,635,778,262円
向け）
円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 1,456,774,191円
高格付先進国ソブリン債券（円ヘッジ）ファンド（年２回決算型・ 1,148,763,698円
適格機関投資家向け）
高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり（適格機関投資家 9,178,741,354円
向け）
高格付先進国ソブリンファンド ２０１３－０５Ｍ（適格機関投資 2,267,517,624円
家向け）
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり ２０１３－０７ 77,473,263円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり ２０１６－０９ 3,317,830,504円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり ２０１６－１０ 942,239,100円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１３－１１ 1,978,727,909円
Ｍ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－０５ 1,675,972,762円
Ｍ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－０７ 1,258,826,179円
（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－０９ 800,442,633円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－０９ 2,552,567,826円
Ｑ－２（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－１０ 1,060,615,290円
（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１４－１１ 592,710,332円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１５－０２ 1,664,218,177円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１５－０３ 723,861,989円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１５－０４ 1,768,511,030円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ８０ ２０１５－０６ 2,918,596,879円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１５－０９ 1,239,752,072円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ９０ ２０１５－１２ 3,286,623,585円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ９０ ２０１６－０１ 3,283,861,560円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１６－０４ 2,538,898,393円
Ｑ（適格機関投資家転売制限付）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ８０ ２０１６－０７ 2,873,298,624円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１６－１０ 2,549,186,970円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ８０ ２０１７－０６ 2,942,661,842円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ７０ ２０１７－０７ 2,582,543,369円
Ｑ（適格機関投資家向け）
ＰＦ 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ９０ ２０１７－０９ 3,324,988,917円
Ｑ（適格機関投資家向け）
計 81,852,100,636円
２. 受益権の総数 81,852,100,636口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019年 7月23日
至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
るリスク 記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 205,201,736
地方債証券 223,611,184
特殊債券 18,731,284
合計 447,544,204
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年 1月20日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 115,736,613 － 115,616,453 △120,160
米ドル 115,736,613 － 115,616,453 △120,160
売建 105,135,422,904 － 106,804,988,630 △1,669,565,726
米ドル 11,858,148,560 － 12,020,335,000 △162,186,440
ユーロ 59,399,229,550 － 60,301,410,000 △902,180,450
スウェーデンク
15,490,465,400 － 15,769,910,000 △279,444,600
ローナ
豪ドル 18,387,579,394 － 18,713,333,630 △325,754,236
合計 105,251,159,517 － 106,920,605,083 △1,669,685,886
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.3561円
(1万口当たり純資産額) (13,561円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 16,000,000.00 16,684,062.40
US TREASURY N/B-6.375%-27/08/15 4,000,000.00 5,316,796.80
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 13,000,000.00 14,389,120.20
33,000,000.00 36,389,979.40
国債証券小計
(4,009,811,830)
地方債証券 PROVINCE OF ALBERTA-3.3%-28/03/15 35,000,000.00 38,109,718.50
PROVINCE OF QUEBEC-2.5%-26/04/20 17,500,000.00 18,083,000.25
PROVINCE OF QUEBEC-2.75%-27/04/12 5,000,000.00 5,264,047.00
57,500,000.00 61,456,765.75
地方債証券小計
(6,771,921,017)
特殊債券 INTER-AMERICAN DEVEL BK-4.375%- 1,300,000.00 1,750,196.37
44/01/24
TENN VALLEY AUTHORITY-2.875%-27/02/01 10,000,000.00 10,552,006.00
11,300,000.00 12,302,202.37
特殊債券小計
(1,355,579,679)
101,800,000.00 110,148,947.52
米ドル小計
(12,137,312,526)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 4,000,000.00 4,242,044.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 28,000,000.00 29,953,000.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 28,000,000.00 40,915,140.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 77,000,000.00 82,578,650.00
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 122,500,000.00 132,598,900.00
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BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 62,000,000.00 67,880,452.00
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 12,500,000.00 14,108,487.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 40,000,000.00 41,906,280.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 32,000,000.00 34,754,249.60
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 24,000,000.00 29,453,712.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 12,000,000.00 12,849,144.00
442,000,000.00 491,240,059.10
ユーロ小計
(60,049,184,824)
スウェー 特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%- 10,000,000.00 10,439,320.00
デンク
25/05/12
ローナ
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.75%- 319,000,000.00 345,208,083.00
26/11/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.5%- 25,000,000.00 26,655,950.00
27/03/02
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.375%- 100,000,000.00 106,000,000.00
28/05/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%- 100,000,000.00 104,767,670.00
29/11/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.75%- 300,000,000.00 398,481,810.00
32/06/01
NORDIC INVESTMENT BANK-2.94%-31/10/17 132,500,000.00 162,322,450.75
OEKB OEST. KONTROLLBANK-1.37%- 200,000,000.00 206,582,380.00
28/11/13
1,186,500,000.00 1,360,457,663.75
スウェーデンクローナ小計
(15,754,099,746)
豪ドル 特殊債券 AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.0%- 6,000,000.00 6,734,940.00
25/01/10
ASIAN DEVELOPMENT BANK-3.75%-25/03/12 13,000,000.00 14,599,864.50
BNG BANK NV-3.3%-29/04/26 25,000,000.00 28,371,020.00
EUROFIMA-3.35%-29/05/21 51,560,000.00 58,155,457.23
KFW-4.0%-25/02/27 20,000,000.00 22,695,678.00
KOMMUNALBANKEN AS-2.4%-29/11/21 27,990,000.00 29,580,391.80
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.25%- 52,930,000.00 59,779,898.89
28/04/12
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.9%-30/01/30 10,000,000.00 10,132,735.00
NEDER WATERSCHAPSBANK-3.3%-29/05/02 10,750,000.00 12,152,489.07
NORDIC INVESTMENT BANK-3.3%-27/08/16 5,000,000.00 5,617,941.50
222,230,000.00 247,820,415.99
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豪ドル小計
(18,782,309,327)
106,722,906,423
合計
(106,722,906,423)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 3銘柄 33.0% 3.8%
地方債証券 3銘柄 55.8% 6.3%
特殊債券 2銘柄 11.2% 1.3%
ユーロ 国債証券 11銘柄 100.0% 56.2%
スウェーデンクローナ 特殊債券 8銘柄 100.0% 14.8%
豪ドル 特殊債券 10銘柄 100.0% 17.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本国債戦略マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 36,222,892 33,052,438
国債証券 754,041,740 689,809,830
未収利息 96,538 34,438
654,123 116,078
前払費用
791,015,293 723,012,784
流動資産合計
791,015,293 723,012,784
資産合計
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2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,473,356
62 ▶
未払利息
62 1,473,360
流動負債合計
62 1,473,360
負債合計
純資産の部
元本等
元本 674,690,244 615,748,796
剰余金
116,324,987 105,790,628
剰余金又は欠損金（△）
791,015,231 721,539,424
元本等合計
791,015,231 721,539,424
純資産合計
791,015,293 723,012,784
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 19,231,397円 674,690,244円
期首からの追加設定元本額 1,354,559,110円 367,997,684円
期首からの一部解約元本額 699,100,263円 426,939,132円
元本の内訳 ※
日本国債戦略ファンド（適格機関投資家向け） 19,231,397円 19,173,132円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 285,465,367円 264,195,727円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 369,993,480円 332,379,937円
計 674,690,244円 615,748,796円
２. 受益権の総数 674,690,244口 615,748,796口
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 159,490
合計 159,490
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 59,190
合計 59,190
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.1724円 1口当たり純資産額 1.1718円
(1万口当たり純資産額) (11,724円) (1万口当たり純資産額) (11,718円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４０６回利付国債（２年） 687,000,000 689,809,830
合計 687,000,000 689,809,830
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,032,290
国債証券 1,949,310,510
未収利息 4,297,409
902,298
前払費用
流動資産合計 1,969,542,507
資産合計 1,969,542,507
負債の部
流動負債
未払解約金 476,352
2
未払利息
流動負債合計 476,354
負債合計 476,354
純資産の部
元本等
元本 1,463,557,166
剰余金
505,508,987
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,969,066,153
純資産合計 1,969,066,153
負債純資産合計 1,969,542,507
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 7月23日
期首元本額 744,375,370円
期首からの追加設定元本額 875,721,024円
期首からの一部解約元本額 156,539,228円
元本の内訳 ※
ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型） 1,204,348,517円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 114,608,245円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 144,600,404円
計 1,463,557,166円
２. 受益権の総数 1,463,557,166口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月23日
至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
るリスク 記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △16,482,210
合計 △16,482,210
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.3454円
(1万口当たり純資産額) (13,454円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１５回利付国債（３０年） 27,000,000 36,000,990
第１７回利付国債（３０年） 27,000,000 35,860,860
第１９回利付国債（３０年） 27,000,000 35,663,220
第２１回利付国債（３０年） 27,000,000 35,854,380
第２３回利付国債（３０年） 27,000,000 36,926,010
第２５回利付国債（３０年） 27,000,000 36,216,180
第２６回利付国債（３０年） 27,000,000 36,762,660
第２７回利付国債（３０年） 27,000,000 37,434,690
第２８回利付国債（３０年） 26,000,000 36,255,960
第２９回利付国債（３０年） 27,000,000 37,350,720
第３０回利付国債（３０年） 27,000,000 37,051,830
第３１回利付国債（３０年） 27,000,000 36,695,430
第３２回利付国債（３０年） 26,000,000 36,021,700
第３３回利付国債（３０年） 27,000,000 36,000,720
第３４回利付国債（３０年） 27,000,000 37,243,530
第３５回利付国債（３０年） 27,000,000 36,299,610
第３６回利付国債（３０年） 26,000,000 35,110,660
第３７回利付国債（３０年） 27,000,000 36,052,290
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第３８回利付国債（３０年） 27,000,000 35,577,360
第４０回利付国債（３０年） 27,000,000 35,711,550
第４２回利付国債（３０年） 27,000,000 35,197,740
第４４回利付国債（３０年） 27,000,000 35,315,190
第４６回利付国債（３０年） 19,000,000 23,996,810
第４８回利付国債（３０年） 19,000,000 23,586,600
第４９回利付国債（３０年） 16,000,000 19,896,640
第５０回利付国債（３０年） 27,000,000 29,592,540
第５３回利付国債（３０年） 26,000,000 27,164,280
第５４回利付国債（３０年） 19,000,000 20,810,700
第５５回利付国債（３０年） 19,000,000 20,825,900
第５７回利付国債（３０年） 16,000,000 17,518,880
第５８回利付国債（３０年） 13,000,000 14,225,900
第５９回利付国債（３０年） 14,000,000 14,956,900
第６０回利付国債（３０年） 13,000,000 14,577,680
第６１回利付国債（３０年） 14,000,000 14,933,520
第６３回利付国債（３０年） 27,000,000 26,580,150
第６４回利付国債（３０年） 27,000,000 26,542,350
第４４回利付国債（２０年） 9,000,000 9,038,160
第４６回利付国債（２０年） 22,000,000 22,214,500
第４８回利付国債（２０年） 22,000,000 22,531,520
第５１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,814,320
第５４回利付国債（２０年） 27,000,000 28,205,820
第５６回利付国債（２０年） 26,000,000 27,339,260
第５９回利付国債（２０年） 27,000,000 28,440,180
第６３回利付国債（２０年） 27,000,000 28,775,250
第６５回利付国債（２０年） 27,000,000 29,132,190
第７０回利付国債（２０年） 27,000,000 29,997,000
第７４回利付国債（２０年） 27,000,000 29,939,490
第８０回利付国債（２０年） 27,000,000 30,231,360
第８３回利付国債（２０年） 27,000,000 30,532,680
第８８回利付国債（２０年） 27,000,000 31,170,960
第９２回利付国債（２０年） 27,000,000 31,101,840
第９５回利付国債（２０年） 27,000,000 31,778,730
第９９回利付国債（２０年） 27,000,000 31,648,860
第１０２回利付国債（２０年） 27,000,000 32,573,340
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第１０７回利付国債（２０年） 27,000,000 32,139,180
第１１１回利付国債（２０年） 26,000,000 31,412,420
第１１５回利付国債（２０年） 27,000,000 32,871,420
第１１８回利付国債（２０年） 27,000,000 32,537,160
第１２３回利付国債（２０年） 27,000,000 33,042,870
第１２８回利付国債（２０年） 26,000,000 31,439,460
第１３３回利付国債（２０年） 27,000,000 32,517,990
第１３７回利付国債（２０年） 27,000,000 32,355,180
第１４２回利付国債（２０年） 27,000,000 32,851,170
第１４５回利付国債（２０年） 26,000,000 31,442,580
第１４７回利付国債（２０年） 27,000,000 32,423,490
合計 1,611,000,000 1,949,310,510
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,049,320,727 240,125,895
株式 27,086,293,380 37,777,595,480
派生商品評価勘定 9,635,160 2,005,600
未収入金 83,407,000 214,982,707
未収配当金 22,586,850 57,942,750
20,700,000 4,320,000
差入委託証拠金
28,271,943,117 38,296,972,432
流動資産合計
28,271,943,117 38,296,972,432
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 11,960,000 1,485,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
未払金 88,490,702 240,270,407
未払解約金 - 27,123,775
1,807 34
未払利息
100,452,509 268,879,216
流動負債合計
100,452,509 268,879,216
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,255,669,450 9,685,833,194
剰余金
19,915,821,158 28,342,260,022
剰余金又は欠損金（△）
28,171,490,608 38,028,093,216
元本等合計
28,171,490,608 38,028,093,216
純資産合計
28,271,943,117 38,296,972,432
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 6,208,146,932円 8,255,669,450円
期首からの追加設定元本額 2,404,385,919円 3,160,567,148円
期首からの一部解約元本額 356,863,401円 1,730,403,404円
元本の内訳 ※
日興アクティブバリュー 832,736,566円 802,114,176円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 192,755,718円 209,043,688円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 250,185,177円 260,012,760円
日本バリュー・グロース株式ファンド（適格機関投資家 1,249,729,309円 1,274,226,953円
向け）
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国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家 5,545,254,717円 6,885,976,661円
専用）
国内株式アクティブバリューファンド（ＳＭＡ専用） 185,007,963円 254,458,956円
計 8,255,669,450円 9,685,833,194円
２. 受益権の総数 8,255,669,450口 9,685,833,194口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △45,190,266
合計 △45,190,266
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 2,488,178,591
合計 2,488,178,591
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2019年 7月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 704,720,000 － 714,380,000 9,660,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 704,720,000 － 714,380,000 9,660,000
（2020年 1月20日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 137,670,000 － 139,680,000 2,010,000
合計 137,670,000 － 139,680,000 2,010,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 3.4124円 1口当たり純資産額 3.9262円
(1万口当たり純資産額) (34,124円) (1万口当たり純資産額) (39,262円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
国際石油開発帝石 330,700 1,124.50 371,872,150
ミライト・ホールディングス 189,100 1,726.00 326,386,600
コムシスホールディングス 118,700 3,265.00 387,555,500
ＮＩＰＰＯ 188,500 2,625.00 494,812,500
東亜道路工業 43,000 3,665.00 157,595,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和ハウス工業 88,000 3,525.00 310,200,000
日本電設工業 67,100 2,239.00 150,236,900
ＯＳＪＢホールディングス 930,000 271.00 252,030,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,200 2,932.00 29,906,400
アサヒグループホールディングス 35,900 4,997.00 179,392,300
アリアケジャパン 32,300 7,890.00 254,847,000
東洋水産 65,600 4,570.00 299,792,000
東レ 439,100 763.10 335,077,210
東亞合成 107,300 1,253.00 134,446,900
デンカ 138,000 3,205.00 442,290,000
三菱瓦斯化学 192,500 1,766.00 339,955,000
積水化学工業 110,100 1,915.00 210,841,500
富士フイルムホールディングス 42,600 5,747.00 244,822,200
塩野義製薬 87,500 7,059.00 617,662,500
参天製薬 343,900 2,148.00 738,697,200
ＪＸＴＧホールディングス 328,300 496.50 163,000,950
日本碍子 110,300 1,970.00 217,291,000
日本製鉄 92,600 1,722.00 159,457,200
ジェイ エフ イー ホールディングス 92,600 1,517.00 140,474,200
大和工業 35,200 2,715.00 95,568,000
日立金属 234,600 1,728.00 405,388,800
三井金属鉱業 107,300 2,907.00 311,921,100
住友金属鉱山 118,900 3,533.00 420,073,700
タツタ電線 311,600 628.00 195,684,800
リョービ 34,000 1,957.00 66,538,000
ＳＭＣ 2,900 52,930.00 153,497,000
小松製作所 71,700 2,659.00 190,650,300
鶴見製作所 126,000 1,913.00 241,038,000
荏原製作所 94,800 3,295.00 312,366,000
ダイキン工業 48,100 15,945.00 766,954,500
新晃工業 31,000 1,850.00 57,350,000
日本精工 196,500 1,038.00 203,967,000
ＴＨＫ 172,200 3,220.00 554,484,000
イーグル工業 251,600 1,053.00 264,934,800
コニカミノルタ 110,900 732.00 81,178,800
日立製作所 159,600 4,592.00 732,883,200
三菱電機 255,800 1,563.00 399,815,400
富士電機 53,400 3,625.00 193,575,000
電気興業 105,900 3,510.00 371,709,000
京三製作所 386,500 622.00 240,403,000
パナソニック 158,000 1,113.50 175,933,000
アンリツ 146,700 2,197.00 322,299,900
富士通ゼネラル 85,500 2,568.00 219,564,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニー 113,000 7,991.00 902,983,000
ＴＤＫ 43,800 12,590.00 551,442,000
タムラ製作所 167,300 722.00 120,790,600
ローム 63,100 9,170.00 578,627,000
村田製作所 60,300 6,785.00 409,135,500
トヨタ自動車 109,000 7,780.00 848,020,000
太平洋工業 126,300 1,531.00 193,365,300
本田技研工業 181,000 3,066.00 554,946,000
スズキ 37,900 5,061.00 191,811,900
エフ・シー・シー 90,500 2,411.00 218,195,500
テルモ 126,300 3,974.00 501,916,200
オリンパス 523,600 1,762.50 922,845,000
バンダイナムコホールディングス 18,200 6,471.00 117,772,200
パイロットコーポレーション 98,700 4,530.00 447,111,000
リンテック 132,200 2,443.00 322,964,600
任天堂 18,400 42,990.00 791,016,000
中部電力 361,400 1,458.50 527,101,900
電源開発 64,400 2,573.00 165,701,200
西日本旅客鉄道 36,100 9,437.00 340,675,700
セイノーホールディングス 347,400 1,461.00 507,551,400
日本航空 109,000 3,404.00 371,036,000
住友倉庫 166,200 1,506.00 250,297,200
近鉄エクスプレス 237,600 1,969.00 467,834,400
ＮＥＣネッツエスアイ 130,000 4,095.00 532,350,000
ネクソン 233,600 1,575.00 367,920,000
Ｚホールディングス 377,100 452.00 170,449,200
トレンドマイクロ 97,400 5,870.00 571,738,000
大塚商会 125,600 4,620.00 580,272,000
日本電信電話 245,900 2,847.50 700,200,250
ＫＤＤＩ 57,800 3,326.00 192,242,800
ＮＴＴドコモ 97,900 3,106.00 304,077,400
エヌ・ティ・ティ・データ 302,800 1,569.00 475,093,200
コナミホールディングス 111,700 4,590.00 512,703,000
ソフトバンクグループ 136,000 4,866.00 661,776,000
アズワン 1,200 10,200.00 12,240,000
伊藤忠商事 216,900 2,603.00 564,590,700
住友商事 159,700 1,660.00 265,102,000
三菱商事 129,000 2,913.00 375,777,000
サンエー 84,600 4,650.00 393,390,000
三越伊勢丹ホールディングス 250,900 965.00 242,118,500
セブン＆アイ・ホールディングス 148,700 4,285.00 637,179,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 192,200 1,864.00 358,260,800
イズミ 29,000 3,840.00 111,360,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニトリホールディングス 11,200 17,125.00 191,800,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,232,700 583.10 718,787,370
三井住友フィナンシャルグループ 138,200 3,978.00 549,759,600
ジャフコ 13,700 4,110.00 56,307,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 70,900 4,281.00 303,522,900
第一生命ホールディングス 139,500 1,741.50 242,939,250
東京海上ホールディングス 63,100 6,109.00 385,477,900
Ｔ＆Ｄホールディングス 106,100 1,300.00 137,930,000
イオンフィナンシャルサービス 139,100 1,726.00 240,086,600
オリックス 180,900 1,878.00 339,730,200
東急不動産ホールディングス 657,400 766.00 503,568,400
三井不動産 248,200 2,757.50 684,411,500
東京建物 88,500 1,733.00 153,370,500
アウトソーシング 212,200 1,093.00 231,934,600
楽天 37,200 935.00 34,782,000
リクルートホールディングス 174,700 4,206.00 734,788,200
合 計 17,355,900 37,777,595,480
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
Ｊグロース マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,878,499,748 349,349,286
株式 57,022,855,400 65,304,388,900
未収入金 60,356,746 86,406,222
49,566,450 94,794,500
未収配当金
59,011,278,344 65,834,938,908
流動資産合計
59,011,278,344 65,834,938,908
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 113,820,272 -
未払解約金 - 65,570,191
3,236 50
未払利息
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
113,823,508 65,570,241
流動負債合計
113,823,508 65,570,241
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,691,606,762 20,630,443,059
剰余金
37,205,848,074 45,138,925,608
剰余金又は欠損金（△）
58,897,454,836 65,769,368,667
元本等合計
58,897,454,836 65,769,368,667
純資産合計
59,011,278,344 65,834,938,908
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 22,048,550,216円 21,691,606,762円
期首からの追加設定元本額 1,376,045,962円 1,230,868,910円
期首からの一部解約元本額 1,732,989,416円 2,292,032,613円
元本の内訳 ※
利益還元成長株オープン 10,285,637,750円 9,215,826,194円
年金積立 Ｊグロース 9,268,956,435円 9,274,286,193円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 243,716,089円 256,369,858円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 315,403,115円 317,983,512円
日本バリュー・グロース株式ファンド（適格機関投資家 1,577,893,373円 1,565,977,302円
向け）
計 21,691,606,762円 20,630,443,059円
２. 受益権の総数 21,691,606,762口 20,630,443,059口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 426,018,884
合計 426,018,884
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 9,434,323,383
合計 9,434,323,383
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 2.7152円 1口当たり純資産額 3.1880円
(1万口当たり純資産額) (27,152円) (1万口当たり純資産額) (31,880円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
サカタのタネ 119,400 3,565.00 425,661,000
国際石油開発帝石 633,000 1,124.50 711,808,500
コムシスホールディングス 96,000 3,265.00 313,440,000
大成建設 143,000 4,590.00 656,370,000
五洋建設 1,176,000 690.00 811,440,000
大和ハウス工業 127,400 3,525.00 449,085,000
ＯＳＪＢホールディングス 755,000 271.00 204,605,000
アリアケジャパン 63,000 7,890.00 497,070,000
日本たばこ産業 122,000 2,409.00 293,898,000
東レ 425,000 763.10 324,317,500
クレハ 90,000 6,680.00 601,200,000
トクヤマ 44,000 2,878.00 126,632,000
デンカ 144,900 3,205.00 464,404,500
信越化学工業 73,000 12,600.00 919,800,000
扶桑化学工業 83,800 3,300.00 276,540,000
資生堂 25,000 7,802.00 195,050,000
ファンケル 318,000 3,070.00 976,260,000
日東電工 37,300 6,330.00 236,109,000
武田薬品工業 74,000 4,437.00 328,338,000
塩野義製薬 86,400 7,059.00 609,897,600
中外製薬 114,000 10,675.00 1,216,950,000
エーザイ 300 8,351.00 2,505,300
参天製薬 50,000 2,148.00 107,400,000
ペプチドリーム 88,000 5,710.00 502,480,000
日本碍子 176,000 1,970.00 346,720,000
三和ホールディングス 260,000 1,240.00 322,400,000
島精機製作所 31,100 2,400.00 74,640,000
ＳＭＣ 8,000 52,930.00 423,440,000
荏原製作所 39,000 3,295.00 128,505,000
ダイキン工業 72,000 15,945.00 1,148,040,000
ダイフク 50,000 7,240.00 362,000,000
アマノ 138,000 3,300.00 455,400,000
新晃工業 206,200 1,850.00 381,470,000
ホシザキ 51,600 10,040.00 518,064,000
ＩＨＩ 234,000 2,835.00 663,390,000
イビデン 50,000 2,693.00 134,650,000
日立製作所 230,000 4,592.00 1,056,160,000
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日本電産 37,500 15,655.00 587,062,500
ＥＩＺＯ 45,000 3,815.00 171,675,000
能美防災 103,600 2,444.00 253,198,400
ソニー 321,000 7,991.00 2,565,111,000
ＴＤＫ 12,000 12,590.00 151,080,000
スミダコーポレーション 248,500 1,217.00 302,424,500
アオイ電子 17,500 2,815.00 49,262,500
アドバンテスト 52,000 6,170.00 320,840,000
キーエンス 42,200 39,850.00 1,681,670,000
レーザーテック 100,000 5,820.00 582,000,000
太陽誘電 288,000 3,530.00 1,016,640,000
村田製作所 342,200 6,785.00 2,321,827,000
東京エレクトロン 12,400 25,180.00 312,232,000
ダイハツディーゼル 95,000 694.00 65,930,000
トヨタ自動車 133,700 7,780.00 1,040,186,000
日野自動車 300,000 1,118.00 335,400,000
エフテック 204,000 802.00 163,608,000
本田技研工業 326,000 3,066.00 999,516,000
スズキ 246,000 5,061.00 1,245,006,000
テルモ 184,000 3,974.00 731,216,000
ナカニシ 101,000 2,045.00 206,545,000
オリンパス 280,000 1,762.50 493,500,000
ＨＯＹＡ 136,000 10,730.00 1,459,280,000
朝日インテック 570,000 3,155.00 1,798,350,000
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 87,000 563.00 48,981,000
パイロットコーポレーション 65,000 4,530.00 294,450,000
任天堂 14,700 42,990.00 631,953,000
東海旅客鉄道 20,600 22,150.00 456,290,000
西武ホールディングス 265,500 1,825.00 484,537,500
山九 82,600 5,580.00 460,908,000
システナ 437,000 1,926.00 841,662,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 380,000 739.00 280,820,000
マクロミル 659,000 1,124.00 740,716,000
ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 20,000 3,670.00 73,400,000
チームスピリット 87,000 2,476.00 215,412,000
Ｓａｎｓａｎ 37,500 6,050.00 226,875,000
フリー 31,200 3,355.00 104,676,000
ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ 800 13,400.00 10,720,000
Ｚホールディングス 520,000 452.00 235,040,000
トレンドマイクロ 55,000 5,870.00 322,850,000
フューチャー 38,000 2,019.00 76,722,000
大塚商会 130,600 4,620.00 603,372,000
ネットワンシステムズ 124,000 2,950.00 365,800,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビジョン 134,100 1,735.00 232,663,500
日本電信電話 240,000 2,847.50 683,400,000
ソフトバンク 748,000 1,468.00 1,098,064,000
東宝 49,900 4,315.00 215,318,500
エヌ・ティ・ティ・データ 306,000 1,569.00 480,114,000
ソフトバンクグループ 155,800 4,866.00 758,122,800
ラクーンホールディングス 150,000 872.00 130,800,000
ラクト・ジャパン 12,000 3,835.00 46,020,000
シップヘルスケアホールディングス 92,000 5,070.00 466,440,000
伊藤忠商事 676,000 2,603.00 1,759,628,000
ミスミグループ本社 161,000 3,040.00 489,440,000
ジンズホールディングス 18,600 7,760.00 144,336,000
マツモトキヨシホールディングス 35,000 4,480.00 156,800,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 85,900 563.00 48,361,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 288,000 1,864.00 536,832,000
イズミ 91,000 3,840.00 349,440,000
ニトリホールディングス 64,000 17,125.00 1,096,000,000
ファーストリテイリング 10,400 64,200.00 667,680,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 670,000 583.10 390,677,000
三井住友フィナンシャルグループ 250,000 3,978.00 994,500,000
ＳＢＩホールディングス 275,000 2,458.00 675,950,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 90,000 4,281.00 385,290,000
東京海上ホールディングス 90,000 6,109.00 549,810,000
アルヒ 249,000 2,304.00 573,696,000
東京センチュリー 77,500 5,820.00 451,050,000
いちご 757,800 470.00 356,166,000
パーク２４ 99,600 2,780.00 276,888,000
東京建物 292,000 1,733.00 506,036,000
住友不動産 146,400 3,848.00 563,347,200
カチタス 200,800 4,690.00 941,752,000
タケエイ 240,000 1,202.00 288,480,000
パーソルホールディングス 107,100 2,069.00 221,589,900
エムスリー 229,200 3,310.00 758,652,000
プレステージ・インターナショナル 742,000 980.00 727,160,000
オリエンタルランド 21,900 15,685.00 343,501,500
セントラルスポーツ 11,000 3,185.00 35,035,000
フルキャストホールディングス 24,000 2,469.00 59,256,000
ジャパンマテリアル 63,000 1,797.00 113,211,000
ベクトル 230,000 1,138.00 261,740,000
リクルートホールディングス 280,000 4,206.00 1,177,680,000
ソラスト 572,000 1,228.00 702,416,000
ベイカレント・コンサルティング 16,000 7,870.00 125,920,000
キュービーネットホールディングス 25,000 2,438.00 60,950,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リログループ 400,000 3,050.00 1,220,000,000
東祥 190,000 2,331.00 442,890,000
ダイセキ 48,000 3,050.00 146,400,000
合 計 23,402,500 65,304,388,900
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 185,940,274 80,657,609
株式 8,342,824,000 8,074,262,100
未収入金 371,025,512 217,496,191
4,927,100 8,078,475
未収配当金
8,904,716,886 8,380,494,375
流動資産合計
8,904,716,886 8,380,494,375
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 203,449,681 179,602,913
未払解約金 3,240,968 989,546
320 11
未払利息
206,690,969 180,592,470
流動負債合計
206,690,969 180,592,470
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,907,449,451 3,917,851,057
剰余金
3,790,576,466 4,282,050,848
剰余金又は欠損金（△）
8,698,025,917 8,199,901,905
元本等合計
8,698,025,917 8,199,901,905
純資産合計
8,904,716,886 8,380,494,375
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 5,566,270,805円 4,907,449,451円
期首からの追加設定元本額 324,526,667円 28,421,459円
期首からの一部解約元本額 983,348,021円 1,018,019,853円
元本の内訳 ※
Ｊキャップ日本株ファンド 155,406,755円 135,982,196円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 99,445,818円 29,923,596円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 128,907,428円 37,049,955円
日本中小型株式アクティブオープン（適格機関投資家向 1,361,796,188円 625,635,778円
け）
日興アセット／ＦＯＦｓ用日本中小型株Ｆ（適格機関投 3,161,893,262円 3,089,259,532円
資家限定）
計 4,907,449,451円 3,917,851,057円
２. 受益権の総数 4,907,449,451口 3,917,851,057口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 67,430,994
合計 67,430,994
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 494,401,269
合計 494,401,269
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.7724円 1口当たり純資産額 2.0930円
(1万口当たり純資産額) (17,724円) (1万口当たり純資産額) (20,930円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 83,000 616.00 51,128,000
西松建設 22,500 2,501.00 56,272,500
熊谷組 17,100 3,305.00 56,515,500
五洋建設 64,400 690.00 44,436,000
東洋エンジニアリング 23,100 627.00 14,483,700
日本ハム 15,700 4,725.00 74,182,500
ハウス食品グループ本社 14,800 3,735.00 55,278,000
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やまみ 17,500 2,431.00 42,542,500
ワコールホールディングス 16,900 3,015.00 50,953,500
ワールド 17,700 2,628.00 46,515,600
クレハ 7,000 6,680.00 46,760,000
トクヤマ 24,000 2,878.00 69,072,000
セントラル硝子 18,000 2,540.00 45,720,000
日本化学工業 19,000 3,220.00 61,180,000
保土谷化学工業 7,800 4,115.00 32,097,000
田岡化学工業 7,300 7,940.00 57,962,000
三菱瓦斯化学 68,800 1,766.00 121,500,800
東京応化工業 18,000 4,650.00 83,700,000
大阪有機化学工業 29,000 1,779.00 51,591,000
住友ベークライト 17,800 4,120.00 73,336,000
扶桑化学工業 17,200 3,300.00 56,760,000
ＡＤＥＫＡ 30,500 1,615.00 49,257,500
第一工業製薬 10,700 4,450.00 47,615,000
太陽ホールディングス 14,400 4,555.00 65,592,000
マンダム 12,800 2,995.00 38,336,000
東洋合成工業 15,300 4,785.00 73,210,500
ＪＣＵ 13,300 3,315.00 44,089,500
ＪＣＲファーマ 6,000 9,420.00 56,520,000
大幸薬品 5,200 3,615.00 18,798,000
コスモエネルギーホールディングス 22,700 2,436.00 55,297,200
日東紡績 15,600 4,945.00 77,142,000
オハラ 3,700 1,415.00 5,235,500
住友大阪セメント 11,300 4,740.00 53,562,000
三井金属鉱業 19,900 2,907.00 57,849,300
昭和電線ホールディングス 32,900 1,464.00 48,165,600
アサヒホールディングス 5,000 2,764.00 13,820,000
トーカロ 39,400 1,128.00 44,443,200
東京製綱 39,200 1,192.00 46,726,400
マルゼン 23,800 2,300.00 54,740,000
ＦＵＪＩ 32,200 1,978.00 63,691,600
牧野フライス製作所 11,600 4,885.00 56,666,000
ソディック 62,900 968.00 60,887,200
ＮＩＴＴＯＫＵ 19,100 3,850.00 73,535,000
日進工具 22,400 2,870.00 64,288,000
オプトラン 18,200 3,185.00 57,967,000
タツモ 50,100 1,389.00 69,588,900
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 65,200 564.00 36,772,800
ユニオンツール 16,300 3,300.00 53,790,000
技研製作所 9,900 4,735.00 46,876,500
住友重機械工業 18,200 3,180.00 57,876,000
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ＴＯＷＡ 41,100 1,157.00 47,552,700
月島機械 34,000 1,624.00 55,216,000
オルガノ 6,500 7,430.00 48,295,000
ＣＫＤ 32,600 1,966.00 64,091,600
ＮＴＮ 120,000 348.00 41,760,000
日本トムソン 96,000 490.00 47,040,000
スター精密 33,700 1,546.00 52,100,200
イビデン 28,100 2,693.00 75,673,300
東芝テック 10,600 4,575.00 48,495,000
芝浦メカトロニクス 10,300 4,615.00 47,534,500
ＨＰＣシステムズ 18,500 2,969.00 54,926,500
ダブル・スコープ 36,000 999.00 35,964,000
ダイヘン 16,500 3,460.00 57,090,000
第一精工 19,100 2,549.00 48,685,900
日新電機 43,400 1,359.00 58,980,600
インスペック 22,200 4,050.00 89,910,000
電気興業 19,600 3,510.00 68,796,000
ワコム 110,000 457.00 50,270,000
能美防災 18,900 2,444.00 46,191,600
アンリツ 29,900 2,197.00 65,690,300
タムラ製作所 68,100 722.00 49,168,200
ｓａｎｔｅｃ 18,200 2,277.00 41,441,400
ヨコオ 11,900 3,335.00 39,686,500
日本航空電子工業 25,400 2,259.00 57,378,600
精工技研 13,000 3,315.00 43,095,000
日本マイクロニクス 40,200 1,388.00 55,797,600
レーザーテック 18,400 5,820.00 107,088,000
図研 19,000 2,660.00 50,540,000
大真空 36,900 2,016.00 74,390,400
新光電気工業 42,500 1,369.00 58,182,500
太陽誘電 16,300 3,530.00 57,539,000
指月電機製作所 90,600 683.00 61,879,800
ニチコン 36,500 1,078.00 39,347,000
市光工業 56,400 734.00 41,397,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 8,100 7,940.00 64,314,000
三菱ロジスネクスト 49,600 1,691.00 83,873,600
フタバ産業 70,700 753.00 53,237,100
豊田合成 15,400 2,769.00 42,642,600
長野計器 54,400 975.00 53,040,000
インターアクション 15,100 2,676.00 40,407,600
東京精密 22,900 4,215.00 96,523,500
ホロン 7,300 5,070.00 37,011,000
大研医器 80,000 702.00 56,160,000
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メニコン 14,400 4,950.00 71,280,000
ブロッコリー 6,000 1,977.00 11,862,000
萩原工業 23,900 1,705.00 40,749,500
北陸電力 68,000 789.00 53,652,000
エフオン 64,900 825.00 53,542,500
日立物流 12,500 3,220.00 40,250,000
コーエーテクモホールディングス 20,100 2,907.00 58,430,700
イーブックイニシアティブジャパン 20,000 2,015.00 40,300,000
ブロードリーフ 63,600 670.00 42,612,000
ブイキューブ 22,200 598.00 13,275,600
ＳＨＩＦＴ 6,800 8,630.00 58,684,000
ｅＢＡＳＥ 36,900 1,486.00 54,833,400
アバント 39,400 1,153.00 45,428,200
コムチュア 19,400 2,479.00 48,092,600
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 10,700 4,460.00 47,722,000
ソーシャルワイヤー 36,000 1,174.00 42,264,000
ユーザベース 16,000 2,446.00 39,136,000
プロトコーポレーション 41,600 1,268.00 52,748,800
チームスピリット 14,200 2,476.00 35,159,200
アルテリア・ネットワークス 30,200 1,886.00 56,957,200
ギフティ 25,000 1,807.00 45,175,000
ＨＥＮＮＧＥ 19,000 1,981.00 37,639,000
ＢＡＳＥ 22,000 1,700.00 37,400,000
フリー 12,300 3,355.00 41,266,500
ＪＭＤＣ 6,500 5,200.00 33,800,000
オリコン 21,400 1,577.00 33,747,800
電通国際情報サービス 14,400 4,615.00 66,456,000
アルゴグラフィックス 16,100 3,400.00 54,740,000
ミロク情報サービス 16,100 3,275.00 52,727,500
ラクーンホールディングス 68,600 872.00 59,819,200
コメダホールディングス 18,200 2,239.00 40,749,800
アセンテック 26,000 2,204.00 57,304,000
第一興商 11,700 5,550.00 64,935,000
カクヤス 21,400 1,878.00 40,189,200
東陽テクニカ 35,600 1,300.00 46,280,000
アイケイ 24,000 1,022.00 24,528,000
パルグループホールディングス 13,000 3,595.00 46,735,000
アークランドサービスホールディングス 25,900 2,049.00 53,069,100
マツモトキヨシホールディングス 19,200 4,480.00 86,016,000
ネクステージ 34,300 1,162.00 39,856,600
プレナス 26,300 1,947.00 51,206,100
リコーリース 17,000 4,430.00 75,310,000
オリエントコーポレーション 282,000 173.00 48,786,000
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イー・ギャランティ 36,100 1,323.00 47,760,300
ティーケーピー 5,700 4,410.00 25,137,000
サンフロンティア不動産 32,600 1,317.00 42,934,200
アイティメディア 53,600 913.00 48,936,800
タケエイ 40,500 1,202.00 48,681,000
コシダカホールディングス 5,000 1,724.00 8,620,000
ギグワークス 34,100 2,169.00 73,962,900
ディップ 13,700 3,445.00 47,196,500
ツクイ 72,800 600.00 43,680,000
プレステージ・インターナショナル 42,700 980.00 41,846,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 45,000 1,130.00 50,850,000
リゾートトラスト 14,000 1,812.00 25,368,000
エン・ジャパン 13,000 4,795.00 62,335,000
ベクトル 35,500 1,138.00 40,399,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 25,300 2,122.00 53,686,600
ソラスト 41,800 1,228.00 51,330,400
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 24,000 1,418.00 34,032,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 13,000 2,741.00 35,633,000
日総工産 43,000 1,171.00 50,353,000
アンビスホールディングス 6,600 7,150.00 47,190,000
トランス・コスモス 19,800 2,873.00 56,885,400
合 計 4,698,900 8,074,262,100
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 61,354,122 52,284,845
株式 2,963,336,070 2,468,011,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
投資証券 144,415,700 104,992,400
未収入金 15,176,329 -
3,664,700 8,108,922
未収配当金
3,187,946,921 2,633,397,567
流動資産合計
3,187,946,921 2,633,397,567
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 26,744,760 -
未払解約金 4,826,525 3,937,830
105 7
未払利息
31,571,390 3,937,837
流動負債合計
31,571,390 3,937,837
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,209,051,568 869,886,629
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,947,323,963 1,759,573,101
3,156,375,531 2,629,459,730
元本等合計
3,156,375,531 2,629,459,730
純資産合計
3,187,946,921 2,633,397,567
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 848,545,239円 1,209,051,568円
期首からの追加設定元本額 518,083,315円 274,465,716円
期首からの一部解約元本額 157,576,986円 613,630,655円
元本の内訳 ※
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原点回帰・日本株ファンド 186,351,061円 162,567,176円
日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け） 316,180,538円 210,947,637円
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 181,071,247円 93,547,337円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 234,686,096円 116,759,567円
日本ハイインカム株式ファンド・年２回決算型（適格機 290,762,626円 286,064,912円
関投資家向け）
計 1,209,051,568円 869,886,629円
２. 受益権の総数 1,209,051,568口 869,886,629口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △61,541,975
投資証券 7,729,086
合計 △53,812,889
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 205,956,851
投資証券 5,325,552
合計 211,282,403
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 2.6106円 1口当たり純資産額 3.0228円
(1万口当たり純資産額) (26,106円) (1万口当たり純資産額) (30,228円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
熊谷組 20,400 3,305.00 67,422,000
大和ハウス工業 19,500 3,525.00 68,737,500
協和エクシオ 22,600 2,828.00 63,912,800
高砂熱学工業 29,800 1,926.00 57,394,800
デンカ 13,800 3,205.00 44,229,000
ＪＳＲ 22,400 2,073.00 46,435,200
アイカ工業 12,400 3,615.00 44,826,000
太陽ホールディングス 11,700 4,555.00 53,293,500
アステラス製薬 30,900 1,882.00 58,153,800
ＪＸＴＧホールディングス 70,500 496.50 35,003,250
フジミインコーポレーテッド 12,600 3,110.00 39,186,000
ニチアス 9,600 2,786.00 26,745,600
日本軽金属ホールディングス 173,200 223.00 38,623,600
三和ホールディングス 53,000 1,240.00 65,720,000
アマダホールディングス 37,700 1,265.00 47,690,500
サトーホールディングス 14,900 3,265.00 48,648,500
アマノ 7,800 3,300.00 25,740,000
スター精密 29,900 1,546.00 46,225,400
ＥＩＺＯ 6,000 3,815.00 22,890,000
キヤノン 12,400 3,095.00 38,378,000
デンソー 11,500 5,021.00 57,741,500
武蔵精密工業 25,800 1,447.00 37,332,600
本田技研工業 19,300 3,066.00 59,173,800
リンテック 13,400 2,443.00 32,736,200
センコーグループホールディングス 71,600 912.00 65,299,200
ＮＥＣネッツエスアイ 14,500 4,095.00 59,377,500
アルテリア・ネットワークス 13,900 1,886.00 26,215,400
トレンドマイクロ 11,600 5,870.00 68,092,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,700 3,330.00 18,981,000
日本電信電話 24,700 2,847.50 70,333,250
ＮＴＴドコモ 22,100 3,106.00 68,642,600
コメダホールディングス 26,800 2,239.00 60,005,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 27,100 2,603.00 70,541,300
三菱商事 17,600 2,913.00 51,268,800
稲畑産業 24,100 1,589.00 38,294,900
因幡電機産業 24,300 2,753.00 66,897,900
ＤＣＭホールディングス 62,100 1,047.00 65,018,700
島忠 12,200 3,180.00 38,796,000
丸井グループ 18,600 2,671.00 49,680,600
ケーズホールディングス 18,900 1,394.00 26,346,600
りそなホールディングス 110,000 465.40 51,194,000
三井住友フィナンシャルグループ 13,000 3,978.00 51,714,000
東京海上ホールディングス 11,400 6,109.00 69,642,600
オリックス 38,000 1,878.00 71,364,000
野村不動産ホールディングス 18,100 2,787.00 50,444,700
パーク２４ 24,200 2,780.00 67,276,000
リゾートトラスト 36,800 1,812.00 66,681,600
りらいあコミュニケーションズ 43,600 1,460.00 63,656,000
テクノプロ・ホールディングス 800 7,510.00 6,008,000
合 計 1,372,800 2,468,011,400
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 220 51,986,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 648 53,006,400
合計 868 104,992,400
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Ｊリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 150,418,103 254,260,751
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
投資証券 7,280,444,200 7,906,282,340
未収入金 - 53,905,694
44,378,376 56,431,588
未収配当金
7,475,240,679 8,270,880,373
流動資産合計
7,475,240,679 8,270,880,373
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 14,886,468
259 36
未払利息
259 14,886,504
流動負債合計
259 14,886,504
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,884,555,880 3,855,733,200
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,590,684,540 4,400,260,669
7,475,240,420 8,255,993,869
元本等合計
7,475,240,420 8,255,993,869
純資産合計
7,475,240,679 8,270,880,373
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 1,206,830,027円 3,884,555,880円
期首からの追加設定元本額 2,886,455,192円 1,149,311,435円
期首からの一部解約元本額 208,729,339円 1,178,134,115円
元本の内訳 ※
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型） 218,751,322円 193,538,552円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 279,049,290円 159,473,629円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 369,849,336円 199,562,438円
Ｊリート・アクティブ・ファンド（適格機関投資家向 818,496,740円 1,151,897,194円
け）
Ｊリート・アクティブ・ファンド ２０１９－０５Ｑ 2,198,409,192円 2,151,261,387円
（適格機関投資家向け）
計 3,884,555,880円 3,855,733,200円
２. 受益権の総数 3,884,555,880口 3,855,733,200口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 279,510,132
合計 279,510,132
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 623,493,946
合計 623,493,946
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.9243円 1口当たり純資産額 2.1412円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1万口当たり純資産額) (19,243円) (1万口当たり純資産額) (21,412円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 2,647 346,757,000
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 236 160,480,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 1,577 283,544,600
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 959 327,498,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 727 153,905,900
人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 285 38,532,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 290 102,080,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 671 191,906,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 385 228,305,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 560 196,560,000
イオンリート投資法人 投資証券 1,030 155,633,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 1,013 200,168,800
日本リート投資法人 投資証券 479 230,159,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 8,167 185,554,240
資証券
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 699 190,896,900
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 933 173,631,300
ラサールロジポート投資法人 投資証券 661 106,949,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 419 209,500,000
券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 835 121,075,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 775 96,022,500
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 689 569,803,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 711 528,984,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 2,179 513,154,500
オリックス不動産投資法人 投資証券 1,730 408,799,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 409 198,160,500
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1,051 146,929,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 1,596 324,945,600
インヴィンシブル投資法人 投資証券 3,752 232,999,200
福岡リート投資法人 投資証券 368 69,073,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 220 184,580,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 377 317,057,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券 1,011 283,989,900
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 2,769 226,504,200
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 1,907 202,142,000
合計 42,117 7,906,282,340
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,498,511 9,120,712
受益証券発行信託の受益証券 801,572,850 890,465,700
- 16,896,369
未収入金
809,071,361 916,482,781
流動資産合計
809,071,361 916,482,781
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,115,964
未払利息 12 1
12 1,115,965
流動負債合計
12 1,115,965
負債合計
純資産の部
元本等
元本 734,004,355 746,343,259
剰余金
75,066,994 169,023,557
剰余金又は欠損金（△）
809,071,349 915,366,816
元本等合計
809,071,349 915,366,816
純資産合計
809,071,361 916,482,781
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の評価基準及び評価方法 受益証券発行信託の受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価
で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 888,550,710円 734,004,355円
期首からの追加設定元本額 52,864,343円 242,616,872円
期首からの一部解約元本額 207,410,698円 230,277,968円
元本の内訳 ※
スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 319,698,441円 332,779,937円
スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 414,305,914円 413,563,322円
計 734,004,355円 746,343,259円
２. 受益権の総数 734,004,355口 746,343,259口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
99/176
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
受益証券発行信託の受益証券 79,077,823
合計 79,077,823
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
受益証券発行信託の受益証券 82,549,032
合計 82,549,032
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.1023円 1口当たり純資産額 1.2265円
(1万口当たり純資産額) (11,023円) (1万口当たり純資産額) (12,265円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
受益証券発行信 純金上場信託 168,330 890,465,700
託の受益証券
100/176
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 168,330 890,465,700
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,387,652 28,178,973
親投資信託受益証券 3,003,747,411 2,505,131,151
- 11,465,222
未収入金
3,052,135,063 2,544,775,346
流動資産合計
3,052,135,063 2,544,775,346
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 32,473,102 26,750,956
未払受託者報酬 21,516 15,166
未払委託者報酬 156,004 109,963
未払利息 85 3
770,842 334,230
その他未払費用
33,421,549 27,210,318
流動負債合計
33,421,549 27,210,318
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,764,053,589 2,234,940,514
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 254,659,925 282,624,514
28,631,000 28,115,255
（分配準備積立金）
3,018,713,514 2,517,565,028
元本等合計
3,018,713,514 2,517,565,028
純資産合計
3,052,135,063 2,544,775,346
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 2,689,388,013円 2,764,053,589円
期首からの追加設定元本額 235,003,901円 56,553,731円
期首からの一部解約元本額 160,338,325円 585,666,806円
２. 受益権の総数 2,764,053,589口 2,234,940,514口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △6,740,988
合計 △6,740,988
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,773,003
合計 8,773,003
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.0921円 1口当たり純資産額 1.1265円
(1万口当たり純資産額) (10,921円) (1万口当たり純資産額) (11,265円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 ストラテジックＣＢマザーファンド 1,462,167,251 2,505,131,151
証券
合計 1,462,167,251 2,505,131,151
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け）」は、「ストラテジックＣＢマザーファンド」を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
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ストラテジックＣＢマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 870,356,166 863,651,582
社債券 18,494,547,000 15,513,545,500
未収入金 52,119,544 63,615
信用取引預け金 1,451,478,203 1,096,744,759
1,100,000,000 600,000,000
差入保証金
流動資産合計 21,968,500,913 18,074,005,456
資産合計 21,968,500,913 18,074,005,456
負債の部
流動負債
信用売証券 1,608,346,500 1,316,265,200
未払金 11,836,388 -
未払解約金 - 11,465,222
未払利息 1,539 118
890,000 -
その他未払費用
流動負債合計 1,621,074,427 1,327,730,540
負債合計 1,621,074,427 1,327,730,540
純資産の部
元本等
元本 12,341,723,263 9,774,478,995
剰余金
8,005,703,223 6,971,795,921
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 20,347,426,486 16,746,274,916
純資産合計 20,347,426,486 16,746,274,916
負債純資産合計 21,968,500,913 18,074,005,456
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法（ただし購入後最初
の利払日以前は個別法）に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１.
期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 14,281,328,435円 12,341,723,263円
期首からの追加設定元本額 1,189,479,610円 241,885,075円
期首からの一部解約元本額 3,129,084,782円 2,809,129,343円
元本の内訳 ※
ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け） 1,821,888,404円 1,462,167,251円
ストラテジックＣＢファンド（適格機関投資家専用） 2,143,581,541円 －円
ＰＦ ストラテジックＣＢ（適格機関投資家転売制限 8,376,253,318円 8,312,311,744円
付）
計 12,341,723,263円 9,774,478,995円
２. 受益権の総数 12,341,723,263口 9,774,478,995口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券 △748,907,971
資産合計 △748,907,971
信用売証券 94,058,924
負債合計 94,058,924
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 759,374,522
資産合計 759,374,522
信用売証券 △139,915,989
負債合計 △139,915,989
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.6487円 1口当たり純資産額 1.7133円
(1万口当たり純資産額) (16,487円) (1万口当たり純資産額) (17,133円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 ホクト１２０％コールオプション条項付第１回無担 155,000,000 154,225,000
保転換社債型新株予約権付社債
ＳＨＩＭＩＺＵ ＣＯＲＰ 200,000,000 204,540,000
ＴＯＡ ＣＯＲＰ 100,000,000 108,400,000
ＫＡＮＤＥＮＫＯ ＣＯ ＬＴＤ 310,000,000 325,422,500
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昭和産業第１０回無担保転換社債型新株予約権付社 50,000,000 52,400,000
債
ＥＺＡＫＩ ＧＬＩＣＯ ＣＯ ＬＴＤ 400,000,000 402,400,000
あらた１２０％コールオプション条項付第２回無担 252,000,000 251,874,000
保転換社債型
ＳＡＮＥＩ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲＥ ＰＬＡＮ 100,000,000 96,150,000
ＮＩＮＧ
ＳＨＩＰ ＨＥＡＬＴＨＣＡＲＥ ＨＯＬＤＩＮＧ 200,000,000 223,250,000
Ｓ ＩＮＣ
ＴＥＩＪＩＮ ＬＴＤ 400,000,000 458,700,000
ＴＯＲＡＹ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＩＮＣ 800,000,000 875,000,000
ＧＭＯ ＰＡＹＭＥＮＴ ＧＡＴＥＷＡＹ ＩＮＣ 400,000,000 498,000,000
ＬＩＮＥ ＣＯＲＰ 600,000,000 612,000,000
大阪ソーダ第６回無担保転換社債 149,000,000 153,470,000
ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＨＬＤ 600,000,000 616,500,000
Ｇ
ＴＯＷＡ ＰＨＡＲＭ 70,000,000 71,890,000
ＰＡＲＫ２４ 400,000,000 413,900,000
ＲＥＳＯＲＴＴＲＵＳＴ 100,000,000 98,875,000
ＣＹＢＥＲＡＧＥＮＴ ＩＮＣ 600,000,000 621,900,000
ＤＩＧＩＴＡＬ ＧＡＲＡＧＥ ＩＮＣ 600,000,000 666,750,000
ＳＵＭＩＴＯＭＯ ＭＥＴＡＬ ＭＩＮＩＮＧ Ｃ 400,000,000 397,800,000
Ｏ ＬＴＤ
ＢＵＮＫＡ ＳＨＵＴＴＥＲ ＣＯ ＬＴＤ 100,000,000 105,200,000
ＦＵＪＩ ＭＡＣＨＩＮＥ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲ 60,000,000 83,556,000
ＩＮＧ
ＯＳＧ 100,000,000 125,200,000
ソディック第１回無担保転換社債型新株予約権付社 169,000,000 179,478,000
債
ＭＩＮＥＢＥＡ ＭＩＴＳＵＭＩ ＩＮＣ 800,000,000 1,032,800,000
ソニー１３０％コールオプション条項付第６回無担 540,000,000 861,300,000
保社債
ＲＯＨＭ ＣＯ ＬＴＤ 400,000,000 428,300,000
ＮＩＣＨＩＣＯＮ ＣＯＲＰ 100,000,000 102,600,000
ＳＵＺＵＫＩ ＭＯＴＯＲ ＣＯＲＰ 600,000,000 759,300,000
ＭＥＤＩＰＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰ 200,000,000 230,450,000
シークス１３０％コールオプション条項付第１回無 250,000,000 247,750,000
担保転換社債型
ＳＴＡＲ ＭＩＣＲＯＮＩＣＳ ＣＯ ＬＴＤ 100,000,000 108,550,000
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ＳＣＲＥＥＮ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 700,000,000 753,200,000
ＭＡＥＤＡＫＯＳＥＮ ＣＯ ＬＴＤ 200,000,000 200,100,000
スターゼン１３０％コールオプション条項付第１回 30,000,000 29,700,000
無担保転換社債
ＮＩＰＲＯ ＣＯＲＰ 200,000,000 205,400,000
ＵＮＩＣＨＡＲＭ ＣＯＲＰ 100,000,000 152,500,000
ＳＢＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200,000,000 210,550,000
ＲＥＬＯ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ 510,000,000 545,955,000
ＮＡＧＯＹＡ ＲＡＩＬＲＯＡＤ 100,000,000 121,255,000
ＳＥＮＫＯ 400,000,000 431,300,000
ＡＮＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ 300,000,000 299,100,000
ＨＩＳ 200,000,000 199,850,000
ＫＯＮＡＭＩ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯＲＰ 570,000,000 679,155,000
ＭＩＲＯＫＵ ＪＹＯＨＯ ＳＥＲＶＩＣＥ Ｃ 100,000,000 117,550,000
Ｏ ＬＴＤ
合計 13,915,000,000 15,513,545,500
第２ 信用取引契約残高明細表
（単位：円）
信用取引
銘 柄 備考
売建株数 評価額
ユニ・チャーム 30,000 110,100,000
ミネベアミツミ 130,700 314,464,200
ソニー 80,000 639,280,000
ローム 2,000 18,340,000
前田工繊 2,000 4,476,000
名古屋鉄道 22,500 76,725,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 9,000 69,480,000
パーク２４ 30,000 83,400,000
合計 306,200 1,316,265,200
（注）上記の信用取引は、全て売建て（信用売証券）であります。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,891,654 16,921,407
親投資信託受益証券 2,294,306,370 3,127,578,640
451,417,136 8,148,934
未収入金
2,760,615,160 3,152,648,981
流動資産合計
2,760,615,160 3,152,648,981
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 453,384,470 8,126,962
未払受託者報酬 66,939 77,923
未払委託者報酬 669,506 779,291
未払利息 24 2
790,389 506,766
その他未払費用
454,911,328 9,490,944
流動負債合計
454,911,328 9,490,944
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,166,318,014 2,984,997,060
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 139,385,818 158,160,977
57,407,971 80,763,501
（分配準備積立金）
2,305,703,832 3,143,158,037
元本等合計
2,305,703,832 3,143,158,037
純資産合計
2,760,615,160 3,152,648,981
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１. 期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 2,566,998,760円 2,166,318,014円
期首からの追加設定元本額 168,064,405円 1,060,512,676円
期首からの一部解約元本額 568,745,151円 241,833,630円
２. 受益権の総数 2,166,318,014口 2,984,997,060口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,660,256
合計 △1,660,256
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 2,959,781
合計 2,959,781
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.0643円 1口当たり純資産額 1.0530円
(1万口当たり純資産額) (10,643円) (1万口当たり純資産額) (10,530円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 国内債券クレジット特化型・マザーファンド 2,276,755,216 3,127,578,640
証券
合計 2,276,755,216 3,127,578,640
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資家向け）」は、「国内債券クレジット特化型・マザー
ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投
資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 509,624,295 48,395,920
国債証券 6,598,635,310 6,681,082,770
特殊債券 100,280,000 -
社債券 13,170,343,000 13,877,883,000
未収入金 204,459,000 140,730,800
未収利息 39,562,778 39,422,007
1,918,622 919,346
前払費用
流動資産合計 20,624,823,005 20,788,433,843
資産合計 20,624,823,005 20,788,433,843
負債の部
流動負債
未払金 202,800,000 100,000,000
未払解約金 451,417,136 8,148,934
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823 6
未払利息
流動負債合計 654,217,959 108,148,940
負債合計 654,217,959 108,148,940
純資産の部
元本等
元本 14,451,128,712 15,054,641,738
剰余金
5,519,476,334 5,625,643,165
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 19,970,605,046 20,680,284,903
純資産合計 19,970,605,046 20,680,284,903
負債純資産合計 20,624,823,005 20,788,433,843
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
１.
期首 2019年 1月22日 2019年 7月23日
期首元本額 15,545,210,143円 14,451,128,712円
期首からの追加設定元本額 119,254,371円 800,376,613円
期首からの一部解約元本額 1,213,335,802円 196,863,587円
元本の内訳 ※
年金国内債券クレジット特化型ファンド（適格機関投資 12,790,873,722円 12,777,886,522円
家向け）
国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資家向 1,660,254,990円 2,276,755,216円
け）
計 14,451,128,712円 15,054,641,738円
２. 受益権の総数 14,451,128,712口 15,054,641,738口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日 自 2019年 7月23日
至 2019年 7月22日 至 2020年 1月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年 7月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 381,828,330
特殊債券 △118,000
社債券 61,762,000
合計 443,472,330
（2020年 1月20日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △153,067,540
社債券 △70,159,000
合計 △223,226,540
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2019年 7月22日現在 2020年 1月20日現在
1口当たり純資産額 1.3819円 1口当たり純資産額 1.3737円
(1万口当たり純資産額) (13,819円) (1万口当たり純資産額) (13,737円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３回利付国債（４０年） 25,000,000 37,160,500
第４回利付国債（４０年） 34,000,000 51,026,520
第５回利付国債（４０年） 39,000,000 56,698,980
第６回利付国債（４０年） 40,000,000 57,397,200
第７回利付国債（４０年） 39,000,000 53,912,430
第８回利付国債（４０年） 46,000,000 59,536,420
第９回利付国債（４０年） 67,000,000 65,047,620
第１０回利付国債（４０年） 68,000,000 77,371,760
第１１回利付国債（４０年） 60,000,000 66,298,800
第１２回利付国債（４０年） 50,000,000 50,000,000
第３４６回利付国債（１０年） 50,000,000 50,666,000
第３５６回利付国債（１０年） 20,000,000 20,193,200
第２９回利付国債（３０年） 50,000,000 69,168,000
第３１回利付国債（３０年） 50,000,000 67,954,500
第３２回利付国債（３０年） 50,000,000 69,272,500
第３３回利付国債（３０年） 75,000,000 100,002,000
第３４回利付国債（３０年） 65,000,000 89,660,350
第３５回利付国債（３０年） 85,000,000 114,276,550
第３６回利付国債（３０年） 83,000,000 112,084,030
第３７回利付国債（３０年） 30,000,000 40,058,100
第３８回利付国債（３０年） 77,000,000 101,461,360
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 100,698,750
第４１回利付国債（３０年） 39,000,000 50,785,410
第４２回利付国債（３０年） 64,000,000 83,431,680
第４３回利付国債（３０年） 36,000,000 46,982,520
第４４回利付国債（３０年） 75,000,000 98,097,750
第４５回利付国債（３０年） 29,000,000 36,599,740
第４６回利付国債（３０年） 60,000,000 75,779,400
第４７回利付国債（３０年） 50,000,000 64,434,000
第４８回利付国債（３０年） 72,000,000 89,380,800
第４９回利付国債（３０年） 51,000,000 63,420,540
第５０回利付国債（３０年） 31,000,000 33,976,620
第５１回利付国債（３０年） 53,000,000 51,487,910
第５２回利付国債（３０年） 51,000,000 52,040,400
第５３回利付国債（３０年） 34,000,000 35,522,520
第５４回利付国債（３０年） 49,000,000 53,669,700
第５５回利付国債（３０年） 76,000,000 83,303,600
第５６回利付国債（３０年） 55,000,000 60,254,150
第５７回利付国債（３０年） 76,000,000 83,214,680
第５８回利付国債（３０年） 70,000,000 76,601,000
第５９回利付国債（３０年） 50,000,000 53,417,500
第６０回利付国債（３０年） 90,000,000 100,922,400
第６１回利付国債（３０年） 40,000,000 42,667,200
第６２回利付国債（３０年） 55,000,000 55,708,400
第６３回利付国債（３０年） 80,000,000 78,756,000
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 98,305,000
第１１８回利付国債（２０年） 80,000,000 96,406,400
第１２１回利付国債（２０年） 70,000,000 83,868,400
第１２３回利付国債（２０年） 110,000,000 134,619,100
第１２５回利付国債（２０年） 60,000,000 74,314,800
第１２６回利付国債（２０年） 67,000,000 81,498,130
第１３０回利付国債（２０年） 35,000,000 42,029,050
第１３７回利付国債（２０年） 94,000,000 112,643,960
第１４０回利付国債（２０年） 160,000,000 192,251,200
第１４３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,798,100
第１４４回利付国債（２０年） 85,000,000 100,324,650
第１４５回利付国債（２０年） 98,000,000 118,514,340
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４６回利付国債（２０年） 70,000,000 84,867,300
第１４７回利付国債（２０年） 116,000,000 139,300,920
第１４８回利付国債（２０年） 141,000,000 167,739,240
第１４９回利付国債（２０年） 120,000,000 142,952,400
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 164,988,600
第１５１回利付国債（２０年） 64,000,000 73,694,080
第１５２回利付国債（２０年） 53,000,000 61,067,130
第１５３回利付国債（２０年） 155,000,000 181,167,100
第１５４回利付国債（２０年） 83,000,000 95,823,500
第１５５回利付国債（２０年） 116,000,000 130,410,680
第１５６回利付国債（２０年） 115,000,000 118,414,350
第１５７回利付国債（２０年） 115,000,000 114,635,450
第１５８回利付国債（２０年） 56,000,000 58,472,960
第１６０回利付国債（２０年） 74,000,000 79,675,060
第１６１回利付国債（２０年） 88,000,000 93,216,640
第１６３回利付国債（２０年） 171,000,000 180,950,490
第１６４回利付国債（２０年） 160,000,000 166,369,600
第１６６回利付国債（２０年） 50,000,000 53,724,500
第１６７回利付国債（２０年） 53,000,000 54,995,450
第１６８回利付国債（２０年） 170,000,000 173,078,700
第１６９回利付国債（２０年） 115,000,000 114,788,400
第１７０回利付国債（２０年） 80,000,000 79,777,600
国債証券 合計
5,758,000,000 6,681,082,770
社債券 第１回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼ 100,000,000 103,322,000
ン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー（劣後特約
付）
第３５回大成建設株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,059,000
同順位特約付）
第３回戸田建設株式会社無担保社債（社債間限定同 100,000,000 100,046,000
順位特約付）
第１回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 99,810,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第３回大和ハウス工業株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 100,030,000
前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１３回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 102,998,000
同順位特約付）
第１４回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 206,496,000
同順位特約付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回サントリーＨＤ株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 99,844,000
前償還（劣後特約付）
第１回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条 100,000,000 100,490,000
項・期限前（劣後特約付）
第１４回森ヒルズリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 101,745,000
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１９回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 103,211,000
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第２１回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 102,744,000
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第２９回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 99,285,000
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第２回日本土地建物株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 99,604,000
定同順位特約付）
第２０回レンゴー株式会社無担保社債（特定社債間 100,000,000 100,976,000
限定同順位特約付）
第２４回レンゴー株式会社無担保社債（特定社債間 100,000,000 100,883,000
限定同順位特約付）
第１回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 200,000,000 205,960,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回住友化学株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,212,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 99,979,000
条項付無（劣後特約付）
第４７回三井化学株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,159,000
同順位特約付）
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無 100,000,000 100,436,000
担保社債（社債間限定同順位特約付）
第１回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前 300,000,000 311,250,000
償還条項付（劣後特約付）
第１回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 100,000,000 99,950,000
（社債間限定同順位特約付）
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債（社債間 100,000,000 100,492,000
限定同順位特約付）
第２５回太平洋セメント株式会社無担保社債（社債 100,000,000 100,754,000
間限定同順位特約付）
第１回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,045,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第２回日本製鉄株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,314,000
条項付無担保社債（劣後特約付）
第２６回住友電気工業株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 100,063,000
限定同順位特約付）
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第２７回住友電気工業株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,867,000
限定同順位特約付）
第１回東プレ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 99,460,000
位特約付）
第１回株式会社リクルートホールディングス無担保 200,000,000 199,900,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第４５回日本精工株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,834,000
同順位特約付）
第２９回富士電機株式会社無担保社債（特定社債間 100,000,000 100,393,000
限定同順位特約付）
第５０回日本電気株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 200,644,000
同順位特約付）
第１３回パナソニック株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 100,956,000
限定同順位特約付）
第１４回パナソニック株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 103,563,000
限定同順位特約付）
第１５回株式会社デンソー無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,035,000
同順位特約付）
第１０回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債 100,000,000 99,872,000
間限定同順位特約付）
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定社債 100,000,000 100,077,000
（一般担保付）
日本生命第１回劣後ローン流動化株式会社第１回利 100,000,000 100,550,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約及び責任財産限定特約付）
第１回日本生命第２回劣後ローン流動化株式会社利 200,000,000 200,660,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約及び責任財産限定特約付）
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会社特定 100,000,000 100,071,000
社債（一般担保付）
第１回住友生命第１回劣後ローン流動化株式会社・ 200,000,000 199,440,000
期限前（劣後特約及び責任財産限定特約付）
第１５回株式会社パン・パシフィック・インターナ 100,000,000 99,760,000
ショナルホールディングス無担保社債（社債間限定
同順位特約付）
第２７回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,935,000
同順位特約付）
第３回兼松株式会社無担保社債（社債間限定同順位 100,000,000 99,902,000
特約付）
第２回ユニー・ファミリーマートホールディングス 100,000,000 100,240,000
無担保社債
第５回三菱商事利払繰延条項・期限前償還条項付無 200,000,000 201,280,000
担保社債（劣後特約付）
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第５回イオン株式会社利払繰延条項・期限前償還条 200,000,000 208,766,000
項付無担保社債（劣後特約付）
第１回株式会社三菱ＵＦＪＦＧ無担保社債（実質破 100,000,000 102,192,000
綻時免除特約および劣後特約付）
第７回株式会社三井住友フィナンシャルグループ無 100,000,000 102,683,000
担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
第９回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担 100,000,000 100,556,000
保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特 100,000,000 102,035,000
約付）
第１７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約 100,000,000 102,381,000
付）
第２６回東京センチュリー株式会社無担保社債（社 100,000,000 99,813,000
債間限定同順位特約付）
第７７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 100,044,000
（社債間限定同等特約付）
第２９回リコーリース株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,956,000
限定同順位特約付）
第３０回リコーリース株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 100,053,000
限定同順位特約付）
第３２回リコーリース株式会社無担保社債（社債間 200,000,000 199,778,000
限定同順位特約付）
第３４回リコーリース株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 99,930,000
限定同順位特約付）
第６６回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 100,804,000
定同順位特約付）
第７４回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 100,886,000
定同順位特約付）
第７５回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 100,030,000
定同順位特約付）
第７６回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限 100,000,000 99,922,000
定同順位特約付）
第９回株式会社オリエントコーポレーション無担保 100,000,000 100,103,000
社債（社債間限定同順位特約付）
第１５回株式会社オリエントコーポレーション無担 100,000,000 100,741,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第２０回株式会社オリエントコーポレーション無担 100,000,000 99,518,000
保社債（社債間限定同順位特約付）
第７１回日立キャピタル株式会社無担保社債（社債 100,000,000 99,915,000
間限定同順位特約付）
第７３回日立キャピタル株式会社無担保社債（社債 100,000,000 99,853,000
間限定同順位特約付）
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第６５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債（社 100,000,000 99,930,000
債間限定同順位特約付）
第７４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債（社 100,000,000 99,683,000
債間限定同順位特約付）
第２２回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 100,000,000 100,131,000
（社債間限定同順位特約付）
第１回東京海上日動火災保険株式会社利払繰延条 200,000,000 199,758,000
項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
第１回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 100,700,000
条項付無（劣後特約付）
第３回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 100,920,000
条項付無（劣後特約付）
第１回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延条項・期限 200,000,000 202,200,000
前償還条（劣後特約付）
第６４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 99,948,000
定同順位特約付）
第１回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,408,000
条項付（劣後特約付）
第２５回東京建物株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,549,000
同順位特約付）
第９２回住友不動産株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 102,878,000
定同順位特約付）
第９６回住友不動産株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 102,812,000
定同順位特約付）
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 102,860,000
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１５回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 200,000,000 200,470,000
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１６回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 98,826,000
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 99,282,000
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第８回日本リテールファンド投資法人無担保投資法 200,000,000 209,592,000
人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１１回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 99,747,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１２回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 99,604,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１３回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 99,170,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１９回日本プライムリアルティ投資法人無担保投 100,000,000 102,883,000
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２３回日本プライムリアルティ投資法人無担保投 100,000,000 99,242,000
資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第７回野村不動産オフィスファンド投資法人無担保 100,000,000 117,511,000
投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第２回フロンティア不動産投資法人無担保投資法人 100,000,000 98,145,000
債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第５回大和ハウスリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 99,756,000
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第６回大和ハウスリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 100,093,000
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１３回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資 100,000,000 98,532,000
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
第１１１回東武鉄道株式会社無担保社債（社債間限 100,000,000 101,542,000
定同順位特約付）
第５５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 117,758,000
（社債間限定同順位特約付）
第１０６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 108,544,000
（社債間限定同順位特約付）
第３７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社 100,000,000 117,717,000
債間限定同順位特約付）
第２５回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 200,000,000 200,308,000
第１回株式会社西武ホールディングス無担保社債 100,000,000 102,127,000
（社債間限定同順位特約付）
第３７回南海電気鉄道株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 102,815,000
限定同順位特約付）
第７回センコーグループホールディングス株式会社 200,000,000 200,742,000
無担保社債（社債間限定同順位特約付）
第２回神奈川中央交通株式会社無担保社債（社債間 100,000,000 100,183,000
限定同順位特約付）
第２２回株式会社商船三井無担保社債（社債間限定 100,000,000 99,827,000
同順位特約付）
第２８回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,223,000
同順位特約付）
第５２０回中部電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,221,000
第４７１回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,895,000
第４８１回東北電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 103,061,000
第３２４回北海道電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,238,000
第３５回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定 200,000,000 205,516,000
同順位特約付）
第４０回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 103,034,000
同順位特約付）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般 200,000,000 202,422,000
担保付）
第１８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 100,200,000
般担保付）
第２７回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一 100,000,000 100,699,000
般担保付）
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 200,000,000 201,626,000
（特定社債間限定同順位特約付）
社債券 合計
13,700,000,000 13,877,883,000
合計 19,458,000,000 20,558,965,770
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2020年 1月31日 現在です。
【スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,155,803,046 円
Ⅱ 負債総額 33,422,757 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,122,380,289 円
Ⅳ 発行済口数 5,776,957,824 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0598 円
（参考）
ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 117,511,517,667 円
Ⅱ 負債総額 4,059,054,312 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 113,452,463,355 円
Ⅳ 発行済口数 82,411,746,254 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3767 円
日本国債戦略マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 830,187,237 円
Ⅱ 負債総額 535,234,295 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 294,952,942 円
Ⅳ 発行済口数 251,612,406 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1723 円
日本超長期国債マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 273,158,591,079 円
Ⅱ 負債総額 6,064,382,251 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 267,094,208,828 円
Ⅳ 発行済口数 187,577,056,109 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4239 円
日本国債マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 1,927,918,282 円
Ⅱ 負債総額 6,315,041 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,921,603,241 円
Ⅳ 発行済口数 1,411,914,499 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3610 円
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 36,683,280,881 円
Ⅱ 負債総額 322,853,417 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,360,427,464 円
Ⅳ 発行済口数 9,625,445,470 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7775 円
Ｊグロース マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 63,470,790,449 円
Ⅱ 負債総額 241,982,625 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 63,228,807,824 円
Ⅳ 発行済口数 20,684,170,055 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0569 円
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 8,052,454,272 円
Ⅱ 負債総額 316,551,312 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,735,902,960 円
Ⅳ 発行済口数 3,908,140,870 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9794 円
日本ハイインカム株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,556,503,305 円
Ⅱ 負債総額 16,583,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,539,920,245 円
Ⅳ 発行済口数 864,808,272 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9370 円
Ｊリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 8,654,092,896 円
Ⅱ 負債総額 261,433,942 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,392,658,954 円
Ⅳ 発行済口数 3,854,757,384 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1772 円
コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 887,221,962 円
Ⅱ 負債総額 14,102,381 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 873,119,581 円
Ⅳ 発行済口数 710,609,050 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2287 円
ストラテジックＣＢオープン（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 2,440,077,272 円
Ⅱ 負債総額 9,243,574 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,430,833,698 円
Ⅳ 発行済口数 2,188,226,832 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1109 円
ストラテジックＣＢマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 17,488,723,178 円
Ⅱ 負債総額 1,024,828,224 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,463,894,954 円
Ⅳ 発行済口数 9,743,729,880 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6897 円
国内債券クレジット特化型オープン（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
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Ⅰ 資産総額 3,119,193,008 円
Ⅱ 負債総額 50,911,245 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,068,281,763 円
Ⅳ 発行済口数 2,893,820,674 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0603 円
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 20,789,365,548 円
Ⅱ 負債総額 50,618,480 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,738,747,068 円
Ⅳ 発行済口数 14,983,649,948 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3841 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額
2020年1月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2020年1月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2020年1月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
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・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2020年1月末 現在の投資信託などは次の通りです。
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 829 206,323
株式投資信託 781 175,242
単位型 264 10,935
追加型 517 164,306
公社債投資信託 48 31,081
単位型 35 930
追加型 13 30,150
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第60期事業年度 （2018年４月１日から2019
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第61期中間会計期間 （2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
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有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
器具備品 ※1 122 ※1 137
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 －
1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位：百万円)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 39,959 47,142
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
繰延ヘッジ損益 346 185
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位：百万円)
第59期 第60期
(自 2017年４月１日 (自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※１ 1,120 ※１ 1,865
有価証券償還益 1 1
デリバティブ収益 － ※１ 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
41 48
その他
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※１ 223 ※１ 286
デリバティブ費用 ※１ 295 －
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 －
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
損害賠償損失 81 －
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
法人税等調整額 △307 △375
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
（３）【株主資本等変動計算書】
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額（純額）
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額（純額）
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
（重要な会計方針）
第60期
項目 （自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ４年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務 ※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
（損益計算書関係）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第59期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,119,100 182,600 － 1,301,700
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 － 194,700 1,494,900 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 － 66,000 108,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 － 204,600 2,686,200 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 － 786,000 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 － 4,409,000 532,000 3,877,000 －
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 －
(注) １ 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年５月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年３月31日 2017年６月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
第60期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,301,700 64,000 － 1,365,700
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 － 323,400 1,171,500 －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 － 33,000 75,900 －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 － 630,300 2,055,900 －
ストックオプション(1)
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2016年度
普通株式 3,618,000 － － 3,618,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 － 66,000 3,811,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 － 4,422,000 66,000 4,356,000 －
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 －
(注) １ 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
２ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
３ 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年５月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年３月31日 2018年６月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 866百万円 １年内 853百万円
１年超 923百万円 １年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
（金融商品関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に 自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 14,024 14,024 －
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 －
(3) 未収収益
3,174 3,174 －
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 －
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(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 －
(6) 未払金
(5,874) (5,874) －
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) －
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 －
デリバティブ取引計 321 321 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 14,024 － － －
未収委託者報酬 15,873 － － －
未収収益 3,174 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 20,680 20,680 －
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 －
(3) 未収収益
618 618 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 －
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) －
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) －
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) －
デリバティブ取引計 (158) (158) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
３百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち０百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 20,680 － － －
未収委託者報酬 16,867 － － －
未収収益 618 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
（有価証券関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
145/176
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
（デリバティブ取引関係）
第59期(2018年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 － △14 △14
買建 － － － －
合計 2,422 － △14 △14
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 － 196
豪ドル 109 － 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 －
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 － 25
人民元 2,156 － 32
ユーロ 154 － 6
合計 9,192 － 336
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(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 － 3 3
買建 － － － －
合計 2,407 － 3 3
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 － △35 △35
合計 1,792 － △35 △35
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 － △42
－
豪ドル 63 △0
原則的処理
－
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
－
香港ドル 518 △8
－
人民元 2,149 △58
－
ユーロ 81 0
合計 6,040 － △127
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第59期 第60期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
（退職給付関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
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付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可能 2018年７月15日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使 初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、 可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経 及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の２分の１、４分 保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の３分の１、３分
の１、３分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
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2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利確定前(株)
期首 －
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 －
権利確定 －
権利行使 －
失効 －
権利未行使残 －
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(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年４月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
153/176
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 －
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
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② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額）の見積りに
よっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
繰延ヘッジ利益 152 繰延ヘッジ利益 81
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ
法定実効税率 30.6％
るため注記を省略しております。
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない
0.8％
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4％
項目
その他 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6％
（関連当事者情報）
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
（SGD
ポールドル 短期
（SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
（SGD （SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
（注1）
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
2,466
増資の引受
－ －
（SGD
－
（注4）
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 － －
100
－
録を受け
(百万円)
100.00
（注5）
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）で
あります。
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３
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
４
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、１株
につき１シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
５
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
（SGD
－
－
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル －
（SGD
－
104 千)
貨建)
（注1）
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
（USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
（USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
（USD 未収収益 （USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注3）
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
（USD
－
－
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の （USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル －
－
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
－
（USD
－
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
２
取引金額554百万円（SGD6,800千）の内訳は、貸付の返済554百万円（SGD6,800千）であります。
３
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
４
取引金額1,807百万円（USD16,500千）の内訳は、貸付1,807百万円（USD16,500千）であります。
５
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
６
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
７
取引金額5,364百万円（USD50,000千）及び5,526百万円（USD50,000千）の内訳は、借入5,364百万
円（USD50,000千）及び借入の返済5,526百万円（USD50,000千）であります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
三井住友信託銀行株式会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
第60期(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
１株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 （自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日) 至 2019年３月31日）
当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年３月31日) (2019年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 62,511 69,571
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 62,511 69,571
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 23,147
有価証券 10
未収委託者報酬 13,391
未収収益 845
関係会社短期貸付金 2,358
※２ 2,563
その他
流動資産合計 42,316
固定資産
有形固定資産 ※１ 268
無形固定資産 83
投資その他の資産
投資有価証券 17,535
関係会社株式 25,769
長期差入保証金 498
1,879
繰延税金資産
投資その他の資産合計 45,684
固定資産合計 46,036
資産合計 88,353
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 5,950
未払費用 3,948
未払法人税等 1,788
未払消費税等 ※３ 415
賞与引当金 1,432
役員賞与引当金 27
559
その他
流動負債合計 14,122
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固定負債
退職給付引当金 1,433
その他 494
固定負債合計 1,927
負債合計 16,050
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 49,870
利益剰余金合計 49,870
自己株式 △905
株主資本合計 71,547
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 356
398
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 755
純資産合計 72,302
負債純資産合計 88,353
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業収益
委託者報酬 37,324
1,394
その他営業収益
営業収益合計 38,718
営業費用及び一般管理費 ※１ 33,922
営業利益
4,796
営業外収益 ※２ 2,859
※３ 124
営業外費用
経常利益 7,530
特別利益 ※４ 126
特別損失 ※５ ▶
税引前中間純利益
7,651
※６ 1,711
法人税等
中間純利益 5,940
（３）中間株主資本等変動計算書
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
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(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
自己 株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
株式 合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
中間純利益 5,940 5,940 5,940
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 2,727 2,727 △71 2,655
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 49,870 49,870 △905 71,547
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算差
有価証券
損益 額等合計
評価差額金
当期首残高 493 185 679 69,571
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,212
中間純利益 5,940
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△136 212 75 75
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △136 212 75 2,731
当中間期末残高 356 398 755 72,302
注記事項
（重要な会計方針）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
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(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)につ
いては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間
会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認
められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジ
しております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動による
ヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価
しております。
５ その他中間財務諸表作成のため (1) 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対
象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純
利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中
間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
（中間貸借対照表関係）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期中間会計期間
(2019年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,977百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド
パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務396百万円に対して保証を行っ
ております。
（中間損益計算書関係）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 18百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 51百万円
受取配当金 2,711百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 91百万円
デリバティブ費用 2百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 126百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 4百万円
㯿ᘰNⶕ鍏ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第61期中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
３ 新株予約権等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間会
新株予約権の
計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション（１）
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション（２）
2011年度
普通株式 2,055,900 － 442,200 1,613,700 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,618,000 － 1,533,000 2,085,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,018,000 2,793,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,018,000 3,338,000 －
ストックオプション（１）
合計 15,088,300 － 5,258,600 9,829,700 －
(注)１ 2009年度ストックオプション(1)、2009年度ストックオプション(2)、2011年度ストックオプション
(1)、2016年度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプ
ション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、2016年度ストックオプション(1)1,251,000株及び2016
年度ストックオプション(2)937,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
度ストックオプション(1)834,000株、2016年度ストックオプション(2)1,856,000株及び2017年度ス
トックオプション(1)3,338,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の
１株当たり
決議 株式の種類 総額 基準日 効力発生日
配当額(円)
(百万円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 898百万円
１年超 6,604百万円
合計 7,503百万円
（金融商品関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日（当中間決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま
せん。
（単位：百万円）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1) 現金・預金
23,147 23,147 －
(2) 未収委託者報酬
13,391 13,391 －
(3) 未収収益
845 845 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,358 2,358 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 17,529 17,529 －
(6) 未払金
(5,950) (5,950) －
(7) 未払費用
(3,948) (3,948) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (64) (64) －
ヘッジ会計が適用されているもの 75 75 －
デリバティブ取引計 11 11 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、貸
借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののうち86
百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、10百万円は、流動負債のその他に含まれてお
ります。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券
及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（中間貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額2,892
百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
（有価証券関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託 12,130 11,325 805
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
小計 12,130 11,325 805
投資信託 5,399 5,690 △291
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
小計 5,399 5,690 △291
合計 17,529 17,015 513
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式等（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第61期中間会計期間(2019年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,129 － △47 △47
合計 2,129 － △47 △47
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,760 － △17 △17
合計 1,760 － △17 △17
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
ヘッジ 契約額等の
デリバティブ取引の 主なヘッジ 契約額等 時価
会計の うち１年超
種類等 対象 （百万円） （百万円）
方法 （百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 2,261 － △10
原則的 豪ドル 71 － 2
投資有価証券
処理方法 シンガポールドル 913 － 11
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 72 － 2
香港ドル 425 － 1
人民元 2,091 － 68
合計 5,834 － 75
(注)１ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期中間会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 3,004百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 10,509百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,047百万円
（ストックオプション等関係）
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
[関連情報]
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（1）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（2）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期中間会計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
１株当たり純資産額 369円72銭
１株当たり中間純利益金額 30円36銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目 (自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
中間純利益（百万円） 5,940
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 5,940
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,640
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)1,613,700株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)2,085,000株、
2016年度ストックオプション(2)2,793,000株、
2017年度ストックオプション(1)3,338,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期中間会計期間
項目
(2019年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 72,302
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 72,302
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
195,558
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
関係当局の 許 認可等を前提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社
および 資産管理サービス信託銀行株式会社 と合併し、株式会社日本カストディ銀行に
商号を変更する予定です。
資本金の額 ：51,000百万円（ 2019年9月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
＜更新後＞
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
エース証券株式会社 ※1 8,831百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
9,257百万円
金融商品取引法に定める第一
フィデリティ証券株式会社
（2019年3月末現在）
種金融商品取引業を営んでい
ます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社阿波銀行 23,452百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社第三銀行 37,461百万円
でいます。
株式会社北越銀行 24,538百万円
株式会社北海道銀行 93,524百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
1,841百万円
信用金庫法に基づき信用金庫
おかやま信用金庫 （出資の総額）
の事業を営んでいます。
（2019年3月末現在）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託の設定を行なう
とともに金融商品取引法に定
める金融商品取引業者として
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円 その運用（投資運用業）を行
なっています。また金融商品
取引法に定める投資助言業務
を行なっています。
※1 募集の取扱いを行ないません。
＜更新後＞
（３）投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年9月末 現在）
日興アセットマネジメント アジア リ
資産運用に関する業務を営
29百万シンガポールドル
んでいます。
ミテッド
３【資本関係】
＜更新後＞
（１）受託会社
該当事項はありません。
＜更新後＞
（３）投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100％子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アジ
ア リミテッド の発行済株式総数の100％を保有しております。（ 2019年9月末 現在）
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月４日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているスマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）の2019年７月23日から2020年１月20日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）の2020年１月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月５日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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