マネックス資産設計ファンド エボリューション 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(平成31年1月12日－令和2年1月14日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第10期(平成31年1月12日－令和2年1月14日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マネックス資産設計ファンド エボリューション |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月14日 提出
【計算期間】 第10期
（自 2019年1月12日 至 2020年1月14日）
【ファンド名】 マネックス資産設計ファンド エボリューション
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資 産 複 合
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オ
その他
ブ・ファンズ
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株式、 中近東
債券、不動産投信） （中東）
資産配分変更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、 投資信託証券への投資を通じて、
主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
（投資信託証券
し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
（資産複合（株式、
は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投信）
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
資産配分変更型））
資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
（日本を含む） を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
ファンド
のをいいます。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2010年5月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日 外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」へ変更
2018年10月12日 信託期間を2025年1月14日までに変更（当初は2020年1月14日まで）
信託報酬率(税抜）を「年率1.00％」から「年率0.55％」に引き下げ
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
※資産管理サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホー
ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
カストディ銀行に商号を変更する予定です。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、一部解約に関する事
務、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、当
ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービスの内
容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年1月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2020年1月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
＜投資対象＞
主として、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド受益証券、エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券、
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザー
ファンド受益証券、エマージング債券パッシブ・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデッ
クスファンド・マザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
受益証券（以下それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということ
があります。）、投資対象市場に関連する株価指数先物および債券先物を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
①当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券、投資対象市場に関連する株価指数先物およ
び債券先物に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
②原則として、各資産の長期のヒストリカルデータの分析により、一定のリスク水準において期
待リターンが最大となる資産配分比率を基本ポートフォリオとします。
③基本ポートフォリオの資産配分比率の決定にあたっては、イボットソン・アソシエイツ・ジャ
パン株式会社の助言に基づき決定し、原則として、年1回見直しを行います。
④原則として、基本ポートフォリオの構築にあたっては、8つのパッシブマザーファンド受益証券
への投資を通じて行います。
⑤短期的なマクロ分析・市場分析等に基づいて、実際のポートフォリオの資産比率および国別比
率を一定の範囲内で基本配分比率から乖離させることにより、超過収益の獲得をめざします。
なお、当該配分変更は、月次の定時リバランスに加えて、相場環境の変化に応じ機動的に実施
します。
ⅰ）資産配分比率の変更
・ 先進国株式、新興国株式、先進国債券、新興国債券、先進国リートの5資産クラスに対し
て相対魅力度を判定し、オーバーウェイト/アンダーウェイトの調整を実施します。
・ 配分比率の変更は、原則としてマザーファンド受益証券の売買で調整します。
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・ 基本配分比率との乖離幅は±10％とします。
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・ 上記に関わらず、当ファンドのボラティリティが一定水準を超えた場合には、相場急変
時と判断し、先進国債券への比率を増加させることがあります。この場合、基本配分比
率との乖離幅は以下の通りとします。
先進国債券以外の資産クラス：±10％
先進国債券 ：制限は設けません
ⅱ）国別配分比率の変更
・ 先進国株式、先進国債券を対象に各構成国別の相対魅力度を判定し、オーバーウェイ
ト／アンダーウェイトの調整を実施します。
・ 配分比率の変更は、原則として各国の株価指数先物および債券先物の買い持ち／売り持
ちのポジションを構築することで調整します。
・ 同一資産クラス内における先物の買い持ち/売り持ちのポジションは合計で0％を基本と
します。また、各構成国においてオンバランス資産以上のショートポジションは構築し
ません。
⑥オフバランス資産のポジションを考慮した実質組入比率は、原則として、純資産総額の範囲内
で高位を維持します。
⑦原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。また、株価指数先物または債券先物のポ
ジションを構築した場合において、想定元本部分にかかる為替リスクの調整は行いません。
⑧ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が
出来ない場合があります。
（２）【投資対象】
1．投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
2．運用の指図範囲等（約款第16条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内株式パッシブ・ファンド
（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージン
グ株式パッシブ・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券
パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ-ＲＥ
ＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
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ファンドの各受益証券のほか次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株
予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定め
がある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.の証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替投資信託受益権を含みます。）
14.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
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なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券ま
たは証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.およ
び14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3．金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
※
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
管理を行います。
3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
は原則として信託財産総額の10％以下とします。
※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社
東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
す。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄を
除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配
※
当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変
更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
はヘッジを実施する可能性があります。
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※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
て投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託
財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施
行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則として信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
基本方針
この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式 に投資し、ＭＳ
ＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
ジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証
券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
※
マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） の動きを
概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、
情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
せん。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
ません。
運用プロセス
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行
います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
1．主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 に連動する投
投資態度
資成果をめざして運用を行います。
2．公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3．公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に
帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
せん。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入
替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日
※
本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券
インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな
く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLC
は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
は遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
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運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ファンド名 エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
※
ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし） の動きを概ね捉える
投資成果をめざして運用を行います。
2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
に売却するものとします。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関
する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
ズ・エルエルシーに帰属します。
運用プロセス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）
不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※
投資態度
1．東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数 に採用されている（または採用予定
の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
2．不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3．但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が
改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
きない場合があります。
※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証
券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数
の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノ
ウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引
所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の
変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩ
Ｔ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商
標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータ
の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
し、責任を負いません。
⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出
する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス ・ 原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
・ 新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
・ 配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
す。
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の
上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が
30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則
として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不
動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することがで
きるものとします。
3.株式への投資は行いません。
4.外貨建資産への投資は行いません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動お
よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
ファンド名
基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資
信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振
替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）
とします。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先進国
※
ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替
状況によってはヘッジを行う場合があります。
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※Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、
これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &Poor’s®
およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナン
シャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・
ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商
標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、
S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によってスポ
ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow
Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般
または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンス
を追跡するＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙
示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンス
は、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥ
ＩＴインデックスに関して、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間にある唯一
の関係は、当指数とS&P Dow Jones Indicesおよび／または特定の商標、サービス
マーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴ
インデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによっ
て決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩ
Ｔインデックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者
のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格
および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合
によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算
に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones
Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務
または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商
品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会
社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、
S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味
するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまたはその関連
データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定
されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を
保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺漏または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones
Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の
目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスを使
用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品
の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow
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Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえそ
の可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格
責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones
Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと委託会社との間の契約
または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス
主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産
投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託
証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
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（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
3）留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
②収益の分配方式
ａ.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1) 信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類
する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい
います。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地方
消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることが
できます。
2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する
金額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b. 上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益
の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、税引後自動的に全額無手数料で再投資されます。
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に対し支払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資制限（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合（約款第16条第3項）
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
る投資の指図をしません。
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合（約款第16条第5項）
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
を除きます。以下⑤において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託
証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100
分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦投資する株式等の範囲（約款第19条）
1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りで
はありません。
2) 1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。
⑧同一銘柄の株式への実質投資割合（約款第20条第1項）
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財
産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合（約款第20条第3項）
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません。
⑩信用取引の指図範囲（約款第21条）
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1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものに限ります。)の行使
により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図（約款第22条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金
融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
じ。）。
2）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
⑫スワップ取引の運用指図（約款第23条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこと
の指図をすることができます。
2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
3）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
するものとします。
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4）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
きます。
2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
3）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
4）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1．2．の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2）上記1）1．2．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約の指図（約款第27条）
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
⑱資金の借入れ（約款第33条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
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約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金、または解約代金および有価証券等の償
還金の合計額を限度とします。
3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場
合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドに組入れられている各資産（国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内リートお
よび外国リート）の資産配分比率によっては、収益率の悪い資産への配分が大きくなり、当ファン
ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。また、複数または全ての資産価値が下落する
場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとし
ても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
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○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性
等の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基
準価額が上下します。また、新興国の株式に投資する場合、先進国の株式に比べ株価変動リスクが
大きくなる傾向があります。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利の変動を受けて債券・リートの価格が変動するリスクをいいます。一般的に
金利が上昇した場合には、債券・リートの価格は下落します。当ファンドは実質的に債券・リート
に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。新興国の債券に投資する場合、先進
国の債券に比べ金利リスクが大きくなる傾向があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。外貨
建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失
を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッ
ジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対し
て円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。新興国の通貨に投資する場合、先進国
の通貨に比べ為替リスクが大きくなる傾向があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることが
あり、基準価額が下がる要因となります。新興国債券、株式に投資する場合、先進国債券、株式に
比べ信用リスクが大きくなる傾向があります。
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○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因と
なります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。新興国債券、株式に投資する場合、先進国債券、株式に比べ流動性リスクが大きくなる傾向が
あります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは
取引に対して規制が変更となる場合、または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想外
に下落する場合があります。また、実質的に投資を行う新興国の通貨や有価証券等の発行者が属す
る国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該
国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や株式、債券市場におよぼす影響
は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資
規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場
や株式、債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
○有価証券（指数）先物取引に伴うリスク
有価証券 （指数） 先物取引の損失の発生は、基準価額の下落要因です。
当ファンドは、有価証券（指数）先物取引を使用するため、有価証券（指数）先物取引の価格変動
により基準価額が上下します。先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を
反映して変動します。先物を買建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下
落すれば損失が発生します（売建てている場合は逆の結果となります。）。また、有価証券（指
数）先物取引の値動きと市場全体の値動きは一致しない場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含
みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響を及ぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認める
場合、またはやむを得ない事情が発生した場合、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終
了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券および値動き
のある有価証券（指数）先物（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準
価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の
対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入
者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.605％（税抜0.55％）
内訳（税抜）
支払先 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
委託会社 年率0.29 ％
の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
年率0.22 ％
販売会社
口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
受託会社 年率0.04 ％
等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎年7月11日（休業日の場合は翌営
業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立
替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファ
ンドの基準価額に反映）され、毎年7月11日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末
または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産
から支払われます。
③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オ
プション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保
管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかか
る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当
額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することにな
ります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。
※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信
託（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課 税（配当控除の適用
なし）のいずれかを選択すること もできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特 定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称：ジュニアＮＩＳＡ （ジュニアニーサ） 」をご利用の場合
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ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2020年1月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個
別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受
益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞
を参照。）
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＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,587,395,362 98.45
内 日本 1,587,395,362 98.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 25,008,795 1.55
純資産総額 1,612,404,157 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
株式 250,908,549,470 97.21
内 日本 250,908,549,470 97.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,202,010,508 2.79
純資産総額 258,110,559,978 100.00
その他資産の投資状況
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 7,135,750,000 2.76
内 日本 7,135,750,000 2.76
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 339,608,182,312 94.77
内 アメリカ 225,402,988,084 62.90
内 イギリス 19,528,877,131 5.45
内 スイス 12,921,364,432 3.61
内 カナダ 12,904,428,305 3.60
内 フランス 12,473,196,865 3.48
内 ドイツ 10,510,050,312 2.93
内 オーストラリア 7,835,855,534 2.19
内 オランダ 6,482,717,243 1.81
内 アイルランド 6,438,181,460 1.80
内 スペイン 3,500,998,102 0.98
内 スウェーデン 3,037,849,651 0.85
内 香港 2,939,768,419 0.82
内 イタリア 2,433,208,187 0.68
内 デンマーク 2,331,601,411 0.65
内 フィンランド 1,436,579,570 0.40
内 シンガポール 1,425,372,069 0.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 バミューダ 1,350,700,776 0.38
内 ベルギー 1,190,400,969 0.33
内 ジャージィー 1,184,421,991 0.33
内 ケイマン諸島 765,158,473 0.21
内 イスラエル 742,565,541 0.21
内 ノルウェー 742,135,994 0.21
内 オランダ領キュラソー 395,716,109 0.11
内 ニュージーランド 343,555,180 0.10
内 ルクセンブルグ 320,707,279 0.09
内 オーストリア 260,363,158 0.07
内 ポルトガル 209,650,620 0.06
内 リベリア 183,741,834 0.05
内 パナマ 155,988,463 0.04
内 マン島 62,921,285 0.02
内 パプアニューギニア 55,577,954 0.02
内 イギリス領バージン諸島 41,539,911 0.01
投資信託受益証券 805,689,639 0.22
内 オーストラリア 616,716,869 0.17
内 シンガポール 188,972,770 0.05
投資証券 8,812,493,088 2.46
内 アメリカ 7,879,809,981 2.20
内 イギリス 246,217,426 0.07
内 フランス 221,498,709 0.06
内 香港 175,801,438 0.05
内 オランダ 163,157,608 0.05
内 カナダ 126,007,926 0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,112,669,706 2.54
純資産総額 358,339,034,745 100.00
その他資産の投資状況
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 9,705,343,760 2.71
内 アメリカ 6,978,273,625 1.95
内 ドイツ 1,584,449,646 0.44
内 イギリス 564,427,936 0.16
内 カナダ 362,054,847 0.10
内 オーストラリア 216,137,706 0.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 48,980,603,570 87.82
内 ケイマン諸島 9,084,261,183 16.29
内 中国 5,961,945,655 10.69
内 韓国 5,813,369,280 10.42
内 台湾 5,582,661,051 10.01
内 インド 4,502,170,093 8.07
内 ブラジル 3,488,458,172 6.25
内 南アフリカ 2,171,434,359 3.89
内 ロシア 1,919,164,264 3.44
内 香港 1,430,707,460 2.57
内 サウジアラビア 1,286,062,378 2.31
内 タイ 1,219,199,557 2.19
内 インドネシア 988,838,735 1.77
内 マレーシア 900,391,794 1.61
内 メキシコ 896,557,071 1.61
内 カタール 467,895,138 0.84
内 フィリピン 459,958,546 0.82
内 バミューダ 439,491,708 0.79
内 ポーランド 421,942,138 0.76
内 チリ 353,304,661 0.63
内 アラブ首長国連邦 308,865,722 0.55
内 トルコ 259,040,502 0.46
内 コロンビア 181,572,122 0.33
内 アメリカ 154,199,825 0.28
内 ハンガリー 139,800,901 0.25
内 ギリシャ 138,299,780 0.25
内 エジプト 68,232,712 0.12
内 ルクセンブルグ 66,824,517 0.12
内 チェコ 64,758,849 0.12
内 アルゼンチン 45,798,201 0.08
内 オランダ 36,229,295 0.06
内 ジャージィー 35,402,354 0.06
内 マン島 26,105,752 0.05
内 ペルー 21,134,890 0.04
内 パキスタン 17,663,191 0.03
内 シンガポール 16,741,015 0.03
内 ベルギー 6,184,382 0.01
内 スペイン 5,936,317 0.01
新株予約権証券 72,880 0.00
内 タイ 72,880 0.00
投資信託受益証券 430,033,180 0.77
内 メキシコ 277,274,487 0.50
内 ブラジル 152,758,693 0.27
114,467,520 0.21
投資証券
内 南アフリカ 68,720,464 0.12
内 メキシコ 45,747,056 0.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,248,649,779 11.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 55,773,826,929 100.00
その他資産の投資状況
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,243,134,247 11.19
内 アメリカ 6,243,134,247 11.19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 175,553,547,600 78.46
内 日本 175,553,547,600 78.46
地方債証券 18,589,796,000 8.31
内 日本 18,589,796,000 8.31
特殊債券 16,613,194,413 7.43
内 日本 16,613,194,413 7.43
社債券 10,565,044,450 4.72
内 日本 10,159,954,450 4.54
内 フランス 405,090,000 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,423,214,165 1.08
純資産総額 223,744,796,628 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 125,809,949,159 96.75
内 アメリカ 61,058,218,151 46.96
内 フランス 12,276,804,698 9.44
内 イタリア 11,503,048,626 8.85
内 イギリス 8,166,195,374 6.28
内 ドイツ 7,445,211,868 5.73
内 スペイン 7,221,586,557 5.55
内 ベルギー 3,007,631,394 2.31
内 オーストラリア 2,402,325,374 1.85
内 オランダ 2,363,379,843 1.82
内 カナダ 2,327,759,299 1.79
内 オーストリア 1,782,959,599 1.37
内 メキシコ 940,906,716 0.72
内 アイルランド 869,396,017 0.67
内 マレーシア 782,198,265 0.60
内 南アフリカ 703,953,333 0.54
内 ポーランド 681,407,667 0.52
内 フィンランド 674,267,460 0.52
内 デンマーク 583,888,701 0.45
内 シンガポール 497,974,923 0.38
内 スウェーデン 262,642,976 0.20
内 ノルウェー 258,192,318 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,222,648,466 3.25
純資産総額 130,032,597,625 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 138,065,360,228 98.31
内 メキシコ 21,768,004,097 15.50
内 インドネシア 19,075,085,459 13.58
内 ロシア 18,060,716,442 12.86
内 ブラジル 15,067,812,153 10.73
内 コロンビア 14,660,793,145 10.44
内 フィリピン 12,989,750,003 9.25
内 南アフリカ 7,141,532,372 5.09
内 パナマ 7,138,624,240 5.08
内 ハンガリー 7,018,329,235 5.00
内 ペルー 6,428,753,248 4.58
内 ルーマニア 5,122,254,587 3.65
内 クロアチア 3,593,705,247 2.56
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,369,798,848 1.69
純資産総額 140,435,159,076 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 41,872,339,100 96.45
内 日本 41,872,339,100 96.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,543,342,777 3.55
純資産総額 43,415,681,877 100.00
その他資産の投資状況
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 1,342,236,000 3.09
内 日本 1,342,236,000 3.09
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 4,421,772,230 10.48
内 オーストラリア 2,728,907,421 6.47
内 シンガポール 1,692,864,809 4.01
投資証券 37,524,137,042 88.96
内 アメリカ 30,984,311,904 73.46
内 イギリス 2,199,332,355 5.21
内 カナダ 853,451,493 2.02
内 フランス 829,724,378 1.97
内 香港 757,277,553 1.80
内 オランダ 675,399,419 1.60
内 ベルギー 453,133,795 1.07
内 スペイン 272,955,461 0.65
内 ニュージーランド 181,357,176 0.43
内 ドイツ 118,081,156 0.28
内 ガーンジィ 82,262,869 0.20
内 アイルランド 55,839,338 0.13
内 イスラエル 32,323,450 0.08
内 マン島 12,655,271 0.03
内 イタリア 9,712,071 0.02
内 韓国 6,319,353 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 234,301,102 0.56
純資産総額 42,180,210,374 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
4.1053 4.0429 －
1 ド・マザーファンド 信託受 186,919,230 46.87
日本 益証券 767,359,515 755,695,754 －
エマージング株式パッシ 親投資
1.2829 1.1890 －
2 ブ・マザーファンド 信託受 425,458,639 31.37
日本 益証券 545,820,888 505,870,321 －
エマージング債券パッシ 親投資
2.0938 2.1083 －
3 ブ・マザーファンド 信託受 60,139,019 7.86
日本 益証券 125,919,078 126,791,093 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
1.4011 1.4072 －
4 ファンド・マザーファンド 信託受 50,845,787 4.44
日本 益証券 71,245,116 71,550,191 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 2.7552 2.6665 －
5 信託受 25,180,737 4.16
ファンド
益証券
日本 69,380,484 67,144,435 －
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.9080 1.9188 －
6 ド・マザーファンド 信託受 22,230,425 2.65
日本 益証券 42,415,651 42,655,739 －
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 親投資
2.3746 2.4694 －
7 ファンド・マザーファンド 信託受 3,701,541 0.57
日本 益証券 8,790,049 9,140,585 －
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.3138 1.3233 －
8 ド・マザーファンド 信託受 6,459,038 0.53
日本 益証券 8,486,530 8,547,244 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.45
合計 98.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 6,700.15 7,652.00 －
1 輸送用機 1,179,600 3.50
日本 7,903,501,028 9,026,299,200 －
器
ソニー 株式 4,985.24 7,718.00 －
2 668,300 2.00
日本 電気機器 3,331,641,297 5,157,939,400 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 572.93 568.50 －
3 ル・グループ 7,177,700 1.58
日本 銀行業 4,112,381,218 4,080,522,450 －
日本電信電話 株式 2,370.94 2,786.50 －
4 情報・通 1,386,700 1.50
日本 3,287,796,006 3,864,039,550 －
信業
ソフトバンクグループ 株式 4,891.88 4,524.00 －
5 情報・通 823,100 1.44
日本 4,026,506,884 3,723,704,400 －
信業
武田薬品工業 株式 4,395.64 4,227.00 －
6 879,600 1.44
日本 医薬品 3,866,410,259 3,718,069,200 －
キーエンス 株式 31,633.81 37,370.00 －
7 95,800 1.39
日本 電気機器 3,030,519,618 3,580,046,000 －
リクルートホールディング
株式 3,026.97 4,304.00 －
ス
8 723,600 1.21
サービス
日本 2,190,319,328 3,114,374,400 －
業
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,903.59 3,884.00 －
9 ループ 721,100 1.09
日本 銀行業 2,814,885,034 2,800,752,400 －
任天堂 株式 31,834.03 40,770.00 －
10 その他製 64,800 1.02
日本 2,062,845,460 2,641,896,000 －
品
ＫＤＤＩ 株式 2,708.42 3,271.00 －
11 情報・通 773,100 0.98
日本 2,093,882,915 2,528,810,100 －
信業
ＮＴＴドコモ 株式 2,647.16 3,107.00 －
12 情報・通 766,300 0.92
日本 2,028,521,992 2,380,894,100 －
信業
本田技研工業 株式 2,981.68 2,831.00 －
13 輸送用機 832,400 0.91
日本 2,481,950,900 2,356,524,400 －
器
みずほフィナンシャルグ
株式 171.77 162.50 －
14 ループ 14,168,800 0.89
日本 銀行業 2,433,846,195 2,302,430,000 －
信越化学工業 株式 9,605.06 12,715.00 －
15 177,800 0.88
日本 化学 1,707,781,059 2,260,727,000 －
第一三共 株式 4,130.89 7,441.00 －
16 302,500 0.87
日本 医薬品 1,249,595,121 2,250,902,500 －
ＨＯＹＡ 株式 7,031.97 10,600.00 －
17 211,100 0.87
日本 精密機器 1,484,449,785 2,237,660,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京海上ホールディングス 株式
5,404.74 5,985.00 －
18 372,900 0.86
日本 保険業 2,015,428,038 2,231,806,500 －
花王 株式 8,097.08 8,782.00 －
19 253,100 0.86
日本 化学 2,049,372,651 2,222,724,200 －
日立製作所 株式 3,637.05 4,230.00 －
20 508,000 0.83
日本 電気機器 1,847,624,082 2,148,840,000 －
ダイキン工業 株式 12,185.70 15,635.00 －
21 134,700 0.82
日本 機械 1,641,414,471 2,106,034,500 －
三菱商事 株式 3,091.88 2,823.00 －
22 730,600 0.80
日本 卸売業 2,258,932,834 2,062,483,800 －
ファナック 株式 18,988.00 20,320.00 －
23 100,400 0.79
日本 電気機器
1,906,395,215 2,040,128,000 －
村田製作所 株式 5,756.76 6,328.00 －
24 310,500 0.76
日本 電気機器 1,787,474,333 1,964,844,000 －
東海旅客鉄道 株式 23,386.14 21,585.00 －
25 87,900 0.74
日本 陸運業 2,055,641,956 1,897,321,500 －
伊藤忠商事 株式 2,070.05 2,568.00 －
26 728,300 0.72
日本 卸売業 1,507,617,481 1,870,274,400 －
アステラス製薬 株式 1,662.45 1,950.50 －
27 929,900 0.70
日本 医薬品 1,545,915,216 1,813,769,950 －
東日本旅客鉄道 株式 10,153.51 9,700.00 －
28 186,100 0.70
日本 陸運業 1,889,568,462 1,805,170,000 －
三井物産 株式 1,761.49 1,960.50 －
29 915,200 0.70
日本 卸売業 1,612,118,072 1,794,249,600 －
日本電産 株式 13,459.68 14,040.00 －
30 127,200 0.69
日本 電気機器 1,712,071,776 1,785,888,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.21
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和2年1月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 14.13
国内
情報・通信業 8.58
輸送用機器 7.43
化学 6.93
医薬品 5.94
銀行業 5.55
サービス業 5.05
機械 4.95
卸売業 4.91
小売業 4.43
陸運業 4.22
食料品 3.73
建設業 2.77
不動産業 2.48
精密機器 2.37
保険業 2.21
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.44
その他金融業 1.19
証券、商品先物取引業 0.84
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.73
非鉄金属 0.70
ゴム製品 0.66
繊維製品
0.56
金属製品 0.56
石油・石炭製品 0.46
空運業 0.46
鉱業 0.26
パルプ・紙 0.23
倉庫・運輸関連業 0.18
海運業 0.16
水産・農林業
0.09
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
比率
数量
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 18,763.88 35,321.26 －
コン
1 349,977 3.45
ピュー
アメリカ 6,566,927,965 12,361,629,380 －
タ・周辺
機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP
株式 11,793.27 18,843.38 －
2 561,788 2.95
ソフト
アメリカ 6,625,317,753 10,585,988,583 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 178,164.28 204,016.36 －
インター
3 32,549 1.85
ネット販
アメリカ 5,799,069,341 6,640,528,527 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 18,012.35 22,851.34 －
インタラ
クティ
4 186,156 1.19
ブ・メ
アメリカ 3,353,108,056 4,253,914,384 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 122,670.00 158,773.91 －
インタラ
クティ
5 24,252 1.07
ブ・メ
アメリカ 2,974,992,891 3,850,584,875 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE &CO
株式 11,227.83 14,820.16 －
6 247,652 1.02
アメリカ 銀行 2,780,596,928 3,670,243,106 －
ALPHABET INC-CL A
株式 123,526.04 158,600.50 －
インタラ
クティ
7 23,132 1.02
ブ・メ
アメリカ 2,857,404,557 3,668,746,881 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON &JOHNSON
株式 14,643.05 16,398.26 －
8 204,338 0.94
アメリカ 医薬品 2,992,132,406 3,350,787,978 －
VISA INC
株式 15,714.56 22,707.38 －
9 133,771 0.85
情報技術
アメリカ 2,102,153,216 3,037,589,277 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,967.43 12,115.26 －
10 230,364 0.78
スイス 食品 2,296,137,669 2,790,921,689 －
PROCTER &GAMBLE CO
株式 10,826.48 13,736.10 －
11 193,908 0.74
アメリカ 家庭用品 2,099,341,108 2,663,541,036 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,144.57 24,852.59 －
B
12 102,032 0.71
各種金融
アメリカ 2,259,455,242 2,535,759,748 －
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,101.95 3,651.32 －
13 684,479 0.70
アメリカ 銀行 2,123,224,467 2,499,257,885 －
INTEL CORP
株式 5,535.11 7,249.21 －
半導体・
14 342,807 0.69
アメリカ 半導体製 1,897,474,555 2,485,082,743 －
造装置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MASTERCARD INC
株式 24,160.70 35,385.60 －
15 69,914 0.69
情報技術
アメリカ 1,689,171,595 2,473,949,369 －
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 8,280.44 7,065.99 －
石油・ガ
16 327,609 0.65
アメリカ ス・消耗 2,712,747,361 2,314,884,342 －
燃料
AT&T INC
株式 3,278.83 4,082.11 －
各種電気
17 565,686 0.64
アメリカ 通信サー 1,854,793,124 2,309,195,758 －
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,884.18 30,643.67 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
18 73,307 0.63
アメリカ ダー／ヘ 2,117,413,290 2,246,396,161 －
ルスケ
ア・サー
ビス
HOME DEPOT INC
株式 20,519.25 25,388.07 －
19 84,667 0.60
専門小売
アメリカ
1,737,303,748 2,149,532,349 －
り
THE WALT DISNEY CO
株式 12,281.43 15,029.55 －
20 139,440 0.58
アメリカ 娯楽 1,712,523,564 2,095,721,651 －
VERIZON COMM INC
株式 5,922.43 6,473.80 －
各種電気
21 320,311 0.58
アメリカ 通信サー 1,897,021,890 2,073,629,864 －
ビス
COCA-COLA CO/THE
株式 5,005.32 6,419.27 －
22 314,758 0.56
アメリカ 飲料 1,575,465,735 2,020,517,090 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 30,494.57 36,788.93 －
23 54,432 0.56
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,659,880,634 2,002,495,418 －
MERCK &CO.INC.
株式 8,628.52 9,433.68 －
24 198,319 0.52
アメリカ 医薬品 1,711,201,136 1,870,879,967 －
CHEVRON CORP
株式 12,879.97 12,149.28 －
石油・ガ
25 147,108 0.50
アメリカ ス・消耗 1,894,747,285 1,787,256,870 －
燃料
PFIZER INC
株式 4,561.41 4,042.85 －
26 428,075 0.48
アメリカ 医薬品 1,952,626,220 1,730,644,811 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 8,871.46 10,373.10 －
27 166,222 0.48
スイス 医薬品 1,474,633,044 1,724,238,774 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,276.47 5,151.99 －
28 330,940 0.48
アメリカ 通信機器 1,746,194,992 1,705,001,026 －
PEPSICO INC
株式 12,371.41 15,686.09 －
29 108,292 0.47
アメリカ 飲料 1,339,725,588 1,698,679,119 －
WELLS FARGO &CO
株式 5,292.61 5,225.06 －
30 323,987 0.47
アメリカ 銀行 1,714,737,416 1,692,853,004 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 94.77
投資信託受益証券 0.22
投資証券 2.46
合計 97.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年1月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.25
外国
ソフトウェア 5.75
医薬品 5.47
石油・ガス・消耗燃料 4.51
情報技術サービス 4.33
コンピュータ・周辺機器 3.72
保険 3.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.49
半導体・半導体製造装置 3.33
資本市場 2.96
ヘルスケア機器・用品 2.84
インターネット販売・通信販売 2.38
航空宇宙・防衛 2.28
電力 2.15
化学 2.08
各種電気通信サービス 1.96
飲料 1.93
食品 1.92
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.90
ホテル・レストラン・レジャー 1.72
バイオテクノロジー 1.71
専門小売り 1.64
機械 1.55
食品・生活必需品小売り 1.44
繊維・アパレル・贅沢品 1.41
家庭用品
1.33
娯楽 1.32
コングロマリット 1.27
金属・鉱業 1.26
メディア 1.20
総合公益事業 1.12
陸運・鉄道 1.00
各種金融サービス 0.97
タバコ 0.83
自動車 0.81
専門サービス 0.77
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.77
電気設備 0.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通信機器
0.72
パーソナル用品 0.67
電子装置・機器・部品 0.50
商業サービス・用品 0.48
不動産管理・開発 0.48
航空貨物・物流サービス 0.48
複合小売り 0.47
消費者金融 0.46
家庭用耐久財
0.40
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.31
容器・包装 0.28
建設資材 0.28
商社・流通業 0.27
無線通信サービス 0.26
自動車部品 0.25
エネルギー設備・サービス
0.24
運送インフラ 0.20
ガス 0.19
水道 0.13
旅客航空輸送業 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
紙製品・林産品 0.09
販売 0.06
海運業 0.05
レジャー用品 0.04
合計 94.77
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 20,310.43 22,747.73 －
LTD-ADR
インター
1 128,237 5.23
ネット販
ケイマン諸島 2,604,548,866 2,917,101,267 －
売・通信
販売
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,298.92 5,265.00 －
インタラ
クティ
2 434,300 4.10
ブ・メ
ケイマン諸島 2,301,324,446 2,286,589,500 －
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 966.32 1,139.39 －
半導体・
3 1,862,083 3.80
台湾 半導体製
1,799,385,856 2,121,657,370 －
造装置
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,409.23 5,268.12 －
LTD
コン
4 361,650 3.42
ピュー
韓国 1,594,599,766 1,905,215,598 －
タ・周辺
機器
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 95.26 84.23 －
5 7,204,530 1.09
中国 銀行 686,327,929 606,909,607 －
NASPERS LTD
株式 17,739.63 18,203.62 －
インター
6 33,250 1.09
ネット販
南アフリカ 589,842,846 605,270,697 －
売・通信
販売
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,307.94 1,263.60 －
7 417,000 0.94
CO-H
中国 保険 545,412,252 526,921,200 －
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,099.15 2,223.37 －
石油・ガ
8 216,040 0.86
インド ス・消耗 453,501,158 480,337,935 －
燃料
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,260.07 3,719.09 －
FINANCE CORP
9 123,952 0.83
貯蓄・抵
インド 当・不動 404,092,877 460,989,883 －
産金融
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,015.88 906.98 －
10 463,500 0.75
無線通信
香港 470,862,572 420,387,084 －
サービス
SBERBANK ADR
株式 1,625.21 1,783.67 －
11 207,058 0.66
ロシア 銀行 336,514,587 369,324,447 －
IND &COMM BK OF CHINA -
株式 81.88 73.99 －
12 4,948,235 0.66
H
中国 銀行 405,162,680 366,123,866 －
SK HYNIX INC
株式 7,491.43 8,657.40 －
半導体・
13 41,385 0.64
韓国 半導体製 310,032,982 358,286,499 －
造装置
LUKOIL SPON ADR
株式 9,657.18 11,058.68 －
石油・ガ
14 30,381 0.60
ロシア ス・消耗 293,394,810 335,973,878 －
燃料
GAZPROM PAO ADR
株式 649.90 789.37 －
石油・ガ
15 407,351 0.58
ロシア ス・消耗 264,739,599 321,553,216 －
燃料
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 850.64 858.32 －
16 366,847 0.56
ブラジル 銀行 312,055,786 314,874,684 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALE SA
株式 1,308.84 1,321.48 －
17 237,621 0.56
金属・鉱
ブラジル 311,007,987 314,013,775 －
業
INFOSYS LTD
株式 1,139.90 1,202.27 －
18 260,093 0.56
情報技術
インド 296,482,507 312,704,091 －
サービス
ICICI BANK LTD
株式 729.65 819.58 －
19 361,798 0.53
インド 銀行 263,987,106 296,525,299 －
BAIDU INC -SPON ADR
株式 16,127.06 13,713.20 －
インタラ
クティ
20 21,080 0.52
ブ・メ
ケイマン諸島 339,958,510 289,074,348 －
ディアお
よびサー
ビス
HON HAI PRECISION
株式 313.74 299.16 －
INDUSTRY
21 940,225 0.50
電子装
台湾 置・機 294,989,914 281,277,711 －
器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,574.32 4,416.19 －
コン
22 62,308 0.49
ピュー
韓国 222,709,173 275,164,278 －
タ・周辺
機器
BANCO BRADESCO SA PREF
株式 879.70 858.32 －
23 305,850 0.47
ブラジル 銀行 269,057,475 262,519,312 －
BANK OF CHINA LTD
株式 50.13 42.54 －
24 5,990,200 0.46
中国 銀行 300,321,552 254,830,296 －
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 84.39 93.25 －
25 2,535,378 0.42
無線通信
メキシコ 213,978,006 236,425,266 －
サービス
JD.COM INC ADR
株式 3,356.74 4,197.71 －
インター
26 56,290 0.42
ネット販
ケイマン諸島 188,950,934 236,289,625 －
売・通信
販売
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 694.21 742.60 －
石油・ガ
27 318,112 0.42
ブラジル ス・消耗 220,837,645 236,230,098 －
燃料
CNOOC LTD
株式 193.74 168.48 －
石油・ガ
28 1,357,000 0.41
香港 ス・消耗 262,910,417 228,627,360 －
燃料
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,318.48 3,292.28 －
LTD
29 68,609 0.40
情報技術
インド 227,678,149 225,880,656 －
サービス
QATAR NATIONAL BANK
株式 552.84 609.52 －
30 340,494 0.37
カタール 銀行 188,240,207 207,538,175 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 87.82
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.77
投資証券 0.21
合計 88.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年1月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 14.50
外国
インターネット販売・通信販売 7.43
石油・ガス・消耗燃料 6.24
半導体・半導体製造装置 5.55
インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.43
コンピュータ・周辺機器 4.79
保険 3.45
金属・鉱業 3.09
無線通信サービス 2.47
不動産管理・開発 2.29
化学 2.13
電子装置・機器・部品 2.03
食品 1.70
自動車 1.47
情報技術サービス 1.43
食品・生活必需品小売り 1.43
各種電気通信サービス 1.23
資本市場 1.22
医薬品 1.13
コングロマリット 1.08
建設資材 0.91
飲料 0.90
電力 0.88
貯蓄・抵当・不動産金融 0.86
運送インフラ 0.84
娯楽 0.72
繊維・アパレル・贅沢品 0.71
各種金融サービス 0.68
ホテル・レストラン・レジャー 0.64
パーソナル用品 0.64
機械 0.63
各種消費者サービス 0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.61
建設・土木 0.58
ガス 0.57
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
0.55
複合小売り 0.55
専門小売り 0.50
自動車部品 0.44
家庭用品 0.39
タバコ 0.36
バイオテクノロジー 0.36
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.34
家庭用耐久財
0.31
電気設備 0.30
陸運・鉄道 0.30
消費者金融 0.29
水道 0.22
ソフトウェア 0.22
紙製品・林産品 0.21
旅客航空輸送業 0.20
メディア
0.18
航空貨物・物流サービス 0.18
商業サービス・用品 0.17
航空宇宙・防衛 0.15
通信機器 0.14
ヘルスケア機器・用品 0.12
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
エネルギー設備・サービス 0.09
海運業 0.08
レジャー用品 0.06
商社・流通業 0.05
総合公益事業 0.04
専門サービス 0.03
建設関連製品 0.02
販売 0.02
合計 87.82
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
比率
種類 数量
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３５０回 利付国庫債券
国債証 102.81 101.97 0.1
1 （１０年） 2,250,000,000 1.03
券
日本 2,313,247,000 2,294,370,000 2028/3/20
１２８回 利付国庫債券
国債証 100.63 100.35 0.1
2 （５年） 2,200,000,000 0.99
券
日本 2,213,948,000 2,207,722,000 2021/6/20
１２９回 利付国庫債券
国債証 100.70 100.42 0.1
3 （５年） 2,120,000,000 0.95
券
日本 2,134,850,500 2,128,988,800 2021/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 102.15 101.70 0.1
4 （１０年） 1,980,000,000 0.90
券
日本 2,022,671,000 2,013,699,600 2026/3/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 102.34 101.91 0.1
5 （１０年） 1,960,000,000 0.89
券
日本 2,006,045,000 1,997,514,400 2026/12/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.93 101.84 0.1
6 （１０年） 1,930,000,000 0.88
券
日本 1,967,394,000 1,965,569,900 2026/9/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 103.18 102.82 0.3
7 （１０年） 1,910,000,000 0.88
券
日本 1,970,756,000 1,963,862,000 2025/12/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 103.73 103.26 0.4
8 （１０年） 1,900,000,000 0.88
券
日本
1,971,036,000 1,962,073,000 2025/9/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 103.62 103.14 0.5
9 （１０年） 1,900,000,000 0.88
券
日本 1,968,797,000 1,959,812,000 2024/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.88 101.94 0.1
10 （１０年） 1,920,000,000 0.87
券
日本 1,956,096,000 1,957,363,200 2027/3/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 102.06 101.90 0.1
11 （１０年） 1,860,000,000 0.85
券
日本 1,898,426,000 1,895,414,400 2028/6/20
３３９回 利付国庫債券
国債証 104.07 103.12 0.4
12 （１０年） 1,790,000,000 0.82
券
日本 1,862,853,000 1,845,848,000 2025/6/20
３３４回 利付国庫債券
国債証 103.92 103.41 0.6
13 （１０年） 1,770,000,000 0.82
券
日本 1,839,446,000 1,830,480,900 2024/6/20
３２９回 利付国庫債券
国債証 104.22 103.31 0.8
14 （１０年） 1,770,000,000 0.82
券
日本 1,844,694,000 1,828,587,000 2023/6/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.91 101.77 0.1
（１０年）
15 1,780,000,000 0.81
券
日本 1,814,134,000 1,811,559,400 2026/6/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４９回 利付国庫債券
国債証 102.52 101.99 0.1
16 （１０年） 1,760,000,000 0.80
券
日本 1,804,438,000 1,795,059,200 2027/12/20
１３０回 利付国庫債券
国債証 100.72 100.48 0.1
17 （５年） 1,780,000,000 0.80
券
日本
1,792,860,400 1,788,704,200 2021/12/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 103.69 102.97 0.4
18 （１０年） 1,730,000,000 0.80
券
日本 1,793,885,500 1,781,415,600 2025/3/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 102.16 101.87 0.1
19 （１０年） 1,720,000,000 0.78
券
日本 1,757,182,000 1,752,215,600 2028/9/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 103.93 103.21 0.6
20 （１０年） 1,650,000,000 0.76
券
日本 1,714,947,000 1,703,097,000 2024/3/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.86 102.00 0.1
21 （１０年） 1,630,000,000 0.74
券
日本 1,660,375,000 1,662,714,100 2027/9/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 101.80 101.97 0.1
22 （１０年） 1,560,000,000 0.71
券
日本 1,588,156,800 1,590,856,800 2027/6/20
３１５回 利付国庫債券
国債証 103.22 101.86 1.2
23 （１０年） 1,500,000,000 0.68
券
日本 1,548,330,000 1,527,900,000 2021/6/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 101.42 101.83 0.1
24 （１０年） 1,500,000,000 0.68
券
日本 1,521,300,000 1,527,540,000 2028/12/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 102.18 101.79 0.1
25 （１０年） 1,470,000,000 0.67
券
日本 1,502,112,800 1,496,371,800 2029/3/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 103.57 101.74 0.1
26 （１０年） 1,450,000,000 0.66
券
日本 1,501,777,000 1,475,346,000 2029/6/20
１３８回 利付国庫債券
国債証 101.24 101.09 0.1
27 （５年） 1,450,000,000 0.66
券
日本 1,467,985,000 1,465,848,500 2023/12/20
３３２回 利付国庫債券
国債証 103.76 103.02 0.6
28 （１０年） 1,410,000,000 0.65
券
日本 1,463,016,000 1,452,638,400 2023/12/20
１３１回 利付国庫債券
国債証 100.83 100.56 0.1
29 （５年） 1,420,000,000 0.64
券
日本 1,431,786,000 1,428,008,800 2022/3/20
１４１回 利付国庫債券
国債証 101.29 101.25 0.1
30 （５年） 1,410,000,000 0.64
券
日本 1,428,319,800 1,427,751,900 2024/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 78.46
地方債証券 8.31
特殊債券 7.43
社債券 4.72
合計 98.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US TN/B 1.375 04/30/21
国債証 97.62 99.87 1.375
1 1,222,562,600 0.94
券
アメリカ 1,193,563,415 1,221,034,396 2021/4/30
US TN/B 2.125 08/15/21
国債証 99.14 101.01 2.125
2 1,199,660,000 0.93
券
アメリカ 1,189,438,896 1,211,844,046 2021/8/15
US TN/B 2.0 11/15/21
国債証 98.77 101.04 2
3 1,134,224,000 0.88
券
アメリカ 1,120,352,440 1,146,053,593 2021/11/15
US TN/B 2.0 05/31/21
国債証 98.92 100.70 2
4 1,104,777,800 0.86
券
アメリカ 1,092,901,438 1,112,588,921 2021/5/31
US TN/B 2.25 03/31/21
国債証 99.49 100.89 2.25
5 1,064,425,600 0.83
券
アメリカ 1,059,018,317 1,073,905,640 2021/3/31
US TN/B 2.125 12/31/21
国債証 99.04 101.34 2.125
6 998,989,600 0.78
券
アメリカ 989,459,239 1,012,413,522 2021/12/31
US TN/B 2.125 09/30/21
国債証 99.11 101.12 2.125
7 964,090,400 0.75
券
アメリカ 955,577,481 974,936,417 2021/9/30
US TN/B 2.0 02/15/22
国債証 98.65 101.22 2
8 923,738,200 0.72
券
アメリカ 911,323,158 935,032,340 2022/2/15
US TN/B 2.25 04/30/21
国債証 100.55 100.96 2.25
9 891,020,200 0.69
券
アメリカ 895,992,092 899,582,342 2021/4/30
US TN/B 3.125 05/15/21
国債証 101.36 102.08 3.125
10 872,480,000 0.68
券
アメリカ 884,371,902 890,645,304 2021/5/15
US TN/B 2.75 11/15/23
国債証 101.18 105.08 2.75
11 753,604,600 0.61
券
アメリカ 762,549,886 791,932,454 2023/11/15
US TN/B 1.75 03/31/22
国債証 97.87 100.78 1.75
12 762,329,400 0.59
券
アメリカ 746,129,900 768,344,651 2022/3/31
US TN/B 2.0 11/30/22
国債証 98.28 101.76 2
13 718,705,400 0.56
券
アメリカ 706,408,350 731,395,041 2022/11/30
US TN/B 8.0 11/15/21
国債証 114.42 111.59 8
14 654,360,000 0.56
券
アメリカ 748,751,430 730,250,420 2021/11/15
US TN/B 2.125 06/30/22
国債証 98.88 101.79 2.125
15 712,161,800 0.56
券
アメリカ 704,199,831 724,958,456 2022/6/30
US TN/B 2.5 05/15/24
国債証 100.03 104.68 2.5
16 680,534,400 0.55
券
アメリカ 680,745,365 712,434,450 2024/5/15
74/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.375 08/15/24
国債証 99.31 104.39 2.375
17 666,356,600 0.53
券
アメリカ 661,772,066 695,613,818 2024/8/15
US TN/B 1.75 05/15/23
国債証 97.09 101.25 1.75
18 653,269,400 0.51
券
アメリカ 634,278,858 661,486,299 2023/5/15
US TN/B 2.875 11/30/23
国債証 101.81 105.60 2.875
19 615,098,400 0.50
券
アメリカ 626,243,983 649,553,517 2023/11/30
US TN/B 1.625 11/15/22
国債証 96.97 100.71 1.625
20 612,917,200 0.47
券
アメリカ 594,358,067 617,298,594 2022/11/15
US TN/B 2.125 12/31/22
国債証 98.70 102.17 2.125
21 602,011,200 0.47
券
アメリカ 594,203,114 615,133,159 2022/12/31
US TN/B 2.75 02/15/24
国債証 101.24 105.42 2.75
22 580,199,200 0.47
券
アメリカ 587,405,274 611,702,199 2024/2/15
US TN/B 2.625 02/15/29
国債証 100.64 109.17 2.625
23 559,477,800 0.47
券
アメリカ 563,100,623 610,792,402 2029/2/15
US TN/B 2.875 05/15/28
国債証 101.88 110.61 2.875
24 544,209,400 0.46
券
アメリカ 554,494,957 601,989,128 2028/5/15
US TN/B 3.125 11/15/28
国債証 104.03 113.09 3.125
25 527,850,400 0.46
券
アメリカ 549,128,049 596,965,810 2028/11/15
US TN/B 2.0 02/15/25
国債証 97.05 103.00 2
26 578,018,000 0.46
券
アメリカ 560,989,589 595,403,694 2025/2/15
US TN/B 1.75 05/15/22
国債証 97.76 100.83 1.75
27 588,924,000 0.46
券
アメリカ 575,761,548 593,870,035 2022/5/15
US TN/B 2.25 11/15/25
国債証 98.11 104.59 2.25
28 566,021,400 0.46
券
アメリカ 555,363,217 592,023,007 2025/11/15
US TN/B 2.0 08/15/25
国債証 96.71 103.14 2
29 564,930,800 0.45
券
アメリカ 546,389,771 582,673,157 2025/8/15
US TN/B 2.125 05/15/25
国債証 97.58 103.70 2.125
30 561,659,000 0.45
券
アメリカ 548,094,935 582,457,934 2025/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.75
合計 96.75
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
RUSSIAN FEDERATION 5.25
国債証 117.74 129.87 5.25
1 2,726,500,000 2.52
06/23/47
券
ロシア 3,210,311,972 3,541,014,610 2047/6/23
BRAZIL 4.25 01/07/25
国債証 105.94 108.12 4.25
2 2,410,226,000 1.86
券
ブラジル 2,553,438,139 2,606,056,862 2025/1/7
75/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COLOMBIA 5.0 06/15/45
国債証 116.81 120.44 5
3 1,744,960,000 1.50
券
コロンビア 2,038,385,930 2,101,690,897 2045/6/15
UNITED MEXICAN STATES
国債証 127.52 134.34 6.05
4 6.05 01/11/40 1,515,934,000 1.45
券
メキシコ 1,933,208,466 2,036,573,952 2040/1/11
RUSSIAN FEDERATION 5.625
国債証 123.34 132.95 5.625
5 1,526,840,000 1.45
04/04/42
券
ロシア 1,883,313,516 2,029,949,048 2042/4/4
RUSSIAN FEDERATION 4.75
国債証 108.23 112.92 4.75
6 1,788,584,000 1.44
05/27/26
券
ロシア 1,935,945,872 2,019,751,327 2026/5/27
PERU 5.625 11/18/50
国債証 140.53 151.84 5.625
7 1,308,720,000 1.42
券
ペルー 1,839,262,000 1,987,219,340 2050/11/18
BRAZIL 2.625 01/05/23
国債証 100.40 101.32 2.625
8 1,941,268,000 1.40
券
ブラジル 1,949,033,072 1,966,989,801 2023/1/5
PERU 6.55 03/14/37
国債証 146.62 149.16 6.55
9 1,308,720,000 1.39
券
ペルー 1,918,954,324 1,952,086,752 2037/3/14
UNITED MEXICAN STATES
国債証 112.20 123.84 5.75
10 5.75 10/12/2110 1,505,028,000 1.33
券
メキシコ
1,688,657,775 1,863,894,401 2110/10/12
RUSSIAN FEDERATION 5.1
国債証 117.11 121.79 5.1
11 1,526,840,000 1.32
03/28/35
券
ロシア 1,788,213,196 1,859,622,412 2035/3/28
BRAZIL 5.625 02/21/47
国債証 112.94 116.71 5.625
12 1,592,276,000 1.32
券
ブラジル 1,798,355,776 1,858,496,585 2047/2/21
UNITED MEXICAN STATES
国債証 109.79 115.09 4.75
13 4.75 03/08/44 1,570,464,000 1.29
券
メキシコ 1,724,238,600 1,807,501,983 2044/3/8
UNITED MEXICAN STATES 4.0
国債証 106.11 106.59 4
14 1,690,430,000 1.28
10/02/23
券
メキシコ 1,793,737,085 1,801,989,927 2023/10/2
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
国債証 108.72 108.84 4.2
15 1,614,088,000 1.25
券
フィリピン 1,754,868,101 1,756,922,455 2024/1/21
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
国債証 163.11 163.49 9.5
16 1,068,788,000 1.24
券
フィリピン 1,743,388,663 1,747,388,808 2030/2/2
HUNGARY 5.75 11/22/23
国債証 113.29 113.85 5.75
17 1,526,840,000 1.24
券
ハンガリー
1,729,767,942 1,738,383,682 2023/11/22
UNITED MEXICAN STATES 4.5
国債証 110.55 112.05 4.5
18 1,526,840,000 1.22
04/22/29
券
メキシコ 1,687,921,620 1,710,839,488 2029/4/22
BRAZIL 4.625 01/13/28
国債証 106.49 110.42 4.625
19 1,505,028,000 1.18
券
ブラジル 1,602,827,555 1,661,942,219 2028/1/13
CROATIA 6.375 03/24/21
国債証 105.81 104.85 6.375
20 1,570,464,000 1.17
券
クロアチア 1,661,865,004 1,646,631,504 2021/3/24
INDONESIA 5.875 01/15/24
国債証 112.92 113.72 5.875
21 1,439,592,000 1.17
券
インドネシア 1,625,657,957 1,637,145,927 2024/1/15
INDONESIA 4.125 01/15/25
国債証 106.06 108.22 4.125
22 1,505,028,000 1.16
券
インドネシア 1,596,261,270 1,628,778,927 2025/1/15
COLOMBIA 6.125 01/18/41
国債証 131.15 134.32 6.125
23 1,199,660,000 1.15
券
コロンビア 1,573,354,090 1,611,449,293 2041/1/18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RUSSIAN FEDERATION 4.875
国債証 109.42 109.49 4.875
24 1,461,404,000 1.14
09/16/23
券
ロシア 1,599,146,780 1,600,149,695 2023/9/16
COLOMBIA 3.875 04/25/27
国債証 106.07 107.58 3.875
25 1,483,216,000 1.14
券
コロンビア 1,573,330,969 1,595,729,057 2027/4/25
PANAMA 6.7 01/26/36
国債証 138.89 143.00 6.7
26 1,079,694,000 1.10
券
パナマ 1,499,639,345 1,543,962,420 2036/1/26
RUSSIAN FEDERATION 5.875
国債証 129.39 137.33 5.875
27 1,112,412,000 1.09
09/16/43
券
ロシア 1,439,455,675 1,527,742,144 2043/9/16
RUSSIAN FEDERATION 4.375
国債証 108.77 112.51 4.375
28 1,352,344,000 1.08
03/21/29
券
ロシア
1,470,946,750 1,521,569,566 2029/3/21
HUNGARY 5.375 02/21/23
国債証 110.10 110.27 5.375
29 1,374,156,000 1.08
券
ハンガリー 1,512,995,923 1,515,347,780 2023/2/21
COLOMBIA 7.375 09/18/37
国債証 140.96 146.46 7.375
30 1,025,164,000 1.07
券
コロンビア 1,445,088,624 1,501,552,584 2037/9/18
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類
投資比率（％）
国債証券 98.31
合計 98.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 781,705.73 878,000.00 －
1 3,565 7.21
日本 券 2,786,780,948 3,130,070,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 693,392.81 791,000.00 －
2 投資法人 3,682 6.71
券
日本 2,553,072,351 2,912,462,000 －
野村不動産マスターファン
投資証 181,478.39 190,800.00 －
3 ド投資法人 11,886 5.22
券
日本 2,157,052,242 2,267,848,800 －
日本プロロジスリート投資
投資証 267,571.44 312,000.00 －
4 法人 5,540 3.98
券
日本 1,482,345,801 1,728,480,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 216,765.01 229,300.00 －
5 7,336 3.87
日本 券 1,590,188,185 1,682,144,800 －
日本リテールファンド投資
投資証 224,298.28 231,700.00 －
6 法人 6,959 3.71
券
日本 1,560,891,739 1,612,400,300 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・アーバン投
投資証 194,808.80 194,300.00 －
7 資法人 8,267 3.70
券
日本 1,610,484,392 1,606,278,100 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 278,811.23 289,500.00 －
8 4,964 3.31
日本 券 1,384,018,954 1,437,078,000 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 131,094.64 145,300.00 －
9 9,170 3.07
日本 券 1,202,137,924 1,332,401,000 －
アドバンス・レジデンス投
投資証 335,305.30 341,500.00 －
10 資法人 3,492 2.75
券
日本
1,170,886,134 1,192,518,000 －
日本プライムリアルティ投
投資証 483,927.50 501,000.00 －
資法人
11 2,331 2.69
券
日本 1,128,035,021 1,167,831,000 －
アクティビア・プロパ
投資証 515,115.40 577,000.00 －
12 ティーズ投資法人 1,845 2.45
券
日本 950,387,918 1,064,565,000 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 87,386.10 93,000.00 －
13 人 10,765 2.31
券
日本 940,711,402 1,001,145,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 796,747.90 870,000.00 －
14 資法人 1,139 2.28
券
日本 907,495,863 990,930,000 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 62,381.62 54,900.00 －
15 16,150 2.04
日本 券 1,007,463,183 886,635,000 －
日本アコモデーションファ
投資証 638,786.66 719,000.00 －
16 ンド投資法人 1,223 2.03
券
日本 781,236,087 879,337,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 85,342.27 73,100.00 －
17 投資法人 11,861 2.00
券
日本 1,012,244,748 867,039,100 －
産業ファンド投資法人 投資証 147,618.81 166,800.00 －
18 4,742 1.82
日本 券 700,008,438 790,965,600 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 164,375.86 181,700.00 －
19 4,236 1.77
日本 券 696,296,183 769,681,200 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 797,591.64 870,000.00 －
20 850 1.70
日本 券
677,952,902 739,500,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 261,306.50 293,400.00 －
ド投資法人
21 2,406 1.63
券
日本 628,703,457 705,920,400 －
ジャパンエクセレント投資
170,239.21 196,200.00 －
投資証
22 法人 3,406 1.54
券
日本 579,834,750 668,257,200 －
ヒューリックリート投資法
投資証 191,710.27 200,900.00 －
23 人 3,131 1.45
券
日本 600,244,877 629,017,900 －
日本リート投資法人 投資証 443,341.42 508,000.00 －
24 1,196 1.40
日本 券 530,236,341 607,568,000 －
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔ
投資証 113,204.65 127,500.00 －
25 ｙ投資法人 4,724 1.39
券
日本 534,778,790 602,310,000 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ラサールロジポート投資法
投資証 144,150.39 175,000.00 －
26 人 3,423 1.38
券
日本 493,426,818 599,025,000 －
フロンティア不動産投資法
投資証 466,326.23 453,500.00 －
27 人 1,308 1.37
券
日本 609,954,710 593,178,000 －
イオンリート投資法人 投資証 140,836.08 147,800.00 －
28 3,973 1.35
日本 券 559,541,758 587,209,400 －
コンフォリア・レジデン
投資証 323,603.35 357,000.00 －
29 シャル投資法人 1,533 1.26
券
日本 496,083,950 547,281,000 －
インベスコ・オフィス・
投資証 19,588.55 23,100.00 －
30 ジェイリート投資法人 23,654 1.26
券
日本 463,347,765 546,407,400 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 96.45
合計 96.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 9,240.21 10,492.66 －
1 177,313 4.41
券
アメリカ 1,638,410,963 1,860,485,483 －
EQUINIX INC
投資証 61,724.65 65,763.17 －
2 23,982 3.74
券
アメリカ 1,480,280,595 1,577,132,582 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,954.52 14,881.23 －
3 86,305 3.04
券
アメリカ 1,463,260,133 1,284,325,159 －
WELLTOWER INC
投資証 9,432.55 9,313.72 －
4 114,139 2.52
券
アメリカ 1,076,622,620 1,063,059,143 －
PUBLIC STORAGE
投資証 26,144.04 24,440.34 －
5 42,260 2.45
券
アメリカ 1,104,847,507 1,032,849,021 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 23,013.57 23,776.17 －
6 39,221 2.21
券
アメリカ 902,615,585 932,525,187 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 8,969.46 9,157.76 －
7 98,035 2.13
券
アメリカ 879,321,499 897,781,805 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 13,568.92 13,713.20 －
8 58,623 1.91
券
アメリカ 795,451,020 803,909,181 －
REALTY INCOME CORP
投資証 8,125.16 8,613.55 －
9 91,347 1.87
券
アメリカ 742,209,200 786,822,755 －
VENTAS INC
投資証 7,562.22 6,318.93 －
10 104,491 1.57
券
アメリカ 790,183,984 660,271,983 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LINK REIT
投資証 1,261.73 1,113.37 －
11 588,420 1.55
券
香港 742,432,439 655,130,352 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 14,497.77 15,659.92 －
12 40,405 1.50
券
アメリカ 585,782,782 632,739,285 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 34,046.76 34,040.89 －
13 18,527 1.50
券
アメリカ 630,784,351 630,675,713 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,479.69 17,938.18 －
14 34,373 1.46
EQUIT
券
アメリカ 566,456,518 616,589,363 －
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
投資証 16,027.23 14,971.33 －
15 38,581 1.37
券
オランダ 618,346,621 577,609,075 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,739.28 3,981.78 －
16 139,101 1.31
券
アメリカ 520,138,263 553,869,663 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,141.85 3,436.48 －
17 151,323 1.23
券
アメリカ 475,434,741 520,018,553 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,082.27 1,095.68 －
18 託受益 450,515 1.17
オーストラリア 487,579,786 493,622,753 －
証券
MID AMERICA
投資証 13,787.36 14,994.65 －
19 32,126 1.14
券
アメリカ
442,932,820 481,718,427 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 15,612.55 17,620.82 －
20 26,107 1.09
券
アメリカ 407,596,891 460,026,857 －
WP CAREY INC
投資証 9,469.02 9,221.02 －
21 48,529 1.06
券
アメリカ 459,522,169 447,487,025 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,169.56 12,059.85 －
22 36,483 1.04
券
アメリカ 443,982,392 439,979,682 －
投資信
SCENTRE GROUP
286.95 287.29 －
23 託受益 1,499,988 1.02
オーストラリア 430,424,865 430,941,752 －
証券
UDR INC
投資証 5,137.80 5,254.51 －
24 81,928 1.02
券
アメリカ 420,929,693 430,491,560 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,608.15 4,005.77 －
25 102,777 0.98
券
アメリカ 370,835,712 411,701,413 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 7,137.31 7,974.46 －
26 50,910 0.96
PROPERTIES
券
アメリカ 363,360,809 405,980,125 －
SEGRO PLC
投資証 1,129.07 1,300.97 －
27 308,185 0.95
券
イギリス 347,964,328 400,940,739 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,499.17 2,926.07 －
28 129,396 0.90
券
アメリカ 323,383,718 378,623,021 －
HOST HOTELS &RESORTS INC
投資証 1,887.90 1,804.94 －
29 200,555 0.86
券
アメリカ 378,628,965 361,990,343 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 2,087.55 2,451.66 －
30 145,259 0.84
券
アメリカ 303,235,560 356,126,958 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年1月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 10.48
投資証券 88.96
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合計
99.44
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年1月31日現在
簿価金額 評価金額 投資比率
買建／
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 425 7,223,169,250 7,135,750,000 2.76
取引 先物 ０２０３月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 389 6,893,260,265 6,978,273,625 1.95
取引所
取引
Mar20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 358 1,609,891,893 1,584,449,646 0.44
取引所
Mar20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 54 575,908,255 564,427,936 0.16
Ｕ FUTURE Mar20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 21 356,522,290 362,054,847 0.10
Mar20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 17 212,095,763 216,137,706 0.06
物取引所
Mar20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
（円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建
1,069 6,501,110,224 6,243,134,247 11.19
取引 Ｓ
Mar20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
不動産投信指 ＴＲＥＩＴ
大阪取引所 買建 609 1,305,159,890 1,342,236,000 3.09
数先物取引 先物 ０２０３月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
251 251 1.0795 1.0795
(平成23年1月11日)
第2計算期間末
413 413 0.9400 0.9400
(平成24年1月11日)
第3計算期間末
552 552 1.2495 1.2495
(平成25年1月11日)
第4計算期間末
760 760 1.5426 1.5426
(平成26年1月14日)
第5計算期間末
1,260 1,260 1.8245 1.8245
(平成27年1月13日)
第6計算期間末
1,328 1,328 1.6123 1.6123
(平成28年1月12日)
第7計算期間末
1,504 1,504 1.8427 1.8427
(平成29年1月11日)
第8計算期間末
1,624 1,624 2.2013 2.2013
(平成30年1月11日)
第9計算期間末
1,440 1,440 1.9238 1.9238
(平成31年1月11日)
第10計算期間末
1,666 1,666 2.3403 2.3403
(令和2年1月14日)
平成31年1月末日 1,500 － 1.9955 －
2月末日 1,563 － 2.0875 －
3月末日 1,560 － 2.0917 －
4月末日 1,600 － 2.1626 －
令和1年5月末日 1,495 － 2.0177 －
6月末日 1,550 － 2.0923 －
7月末日
1,567 － 2.1236 －
8月末日 1,485 － 2.0116 －
9月末日 1,525 － 2.0813 －
10月末日 1,581 － 2.1655 －
11月末日 1,606 － 2.2156 －
12月末日 1,651 － 2.2958 －
令和2年1月末日 1,612 － 2.2665 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 8.0
第2計算期間 △12.9
第3計算期間 32.9
第4計算期間 23.5
第5計算期間 18.3
第6計算期間 △11.6
第7計算期間 14.3
第8計算期間 19.5
第9計算期間 △12.6
第10計算期間 21.6
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 269,849,173 36,948,684
第2計算期間 306,401,840 98,947,769
第3計算期間 166,526,568 164,650,415
第4計算期間 401,888,372 351,206,799
第5計算期間 349,195,243 151,369,883
第6計算期間 321,028,252 187,743,422
第7計算期間 144,022,619 151,648,359
第8計算期間 120,096,408 198,602,077
第9計算期間 109,103,259 98,422,624
第10計算期間 71,524,464 107,806,247
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合に、収益分配金を無手数料で再投資する「自動けいぞく
投資専用」ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）することができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のい
ずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受
付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口
座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
に係る信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合には、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
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＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資については、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約を請求
をすることができます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約のお申込み
の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の請求の受付にか
かる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の請求の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社
に対し振替受益権をもって行うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請
求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等においてお支払いしま
す。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を
法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（１万口当たり）は、委託会社の毎営業日に計算されます。
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※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2010年5月28日から2025年1月14日までです。
※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a.委託会社は、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認める場合またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託
会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
おいて、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ．償還規
定c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができ
ます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面
決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
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い事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同
様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
記「ロ．信託約款の変更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社
と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記 「ロ．信託約款の変更等」
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できな
いときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
ロ．信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はa.からg.に定
める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
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d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
g. 上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が
否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にし
たがい信託約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
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収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
たは記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（平成31年1月
12日から令和2年1月14日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【マネックス資産設計ファンド エボリューション】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
平成31年1月11日現在 令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 37,126,528 25,055,604
1,409,982,073 1,648,823,820
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,447,108,601 1,673,879,424
資産合計 1,447,108,601 1,673,879,424
負債の部
流動負債
未払解約金 449,357 2,083,797
未払受託者報酬 462,373 349,198
未払委託者報酬 6,057,334 4,452,861
32,304 33,017
その他未払費用
流動負債合計 7,001,368 6,918,873
負債合計
7,001,368 6,918,873
純資産の部
元本等
元本 748,571,702 712,289,919
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 691,535,531 954,670,632
366,107,871 412,237,663
（分配準備積立金）
元本等合計 1,440,107,233 1,666,960,551
純資産合計 1,440,107,233 1,666,960,551
負債純資産合計 1,447,108,601 1,673,879,424
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和2年1月14日
営業収益
有価証券売買等損益 △190,772,615 315,451,747
13,454 10,089
その他収益
営業収益合計 △190,759,161 315,461,836
営業費用
支払利息 25,868 19,258
受託者報酬 1,043,875 680,219
委託者報酬 13,783,496 8,674,232
76,280 75,170
その他費用
営業費用合計 14,929,519 9,448,879
営業利益又は営業損失（△） △205,688,680 306,012,957
経常利益又は経常損失（△） △205,688,680 306,012,957
当期純利益又は当期純損失（△） △205,688,680 306,012,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△10,905,996 21,351,893
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 886,459,932 691,535,531
剰余金増加額又は欠損金減少額 117,502,667 78,938,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
117,502,667 78,938,256
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 117,644,384 100,464,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,644,384 100,464,219
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 691,535,531 954,670,632
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第10期
項目 自 平成31年1月12日
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年1月14日としており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
項目
平成31年1月11日現在 令和2年1月14日現在
１. 期首元本額 737,891,067円 748,571,702円
期中追加設定元本額 109,103,259円 71,524,464円
期中一部解約元本額 98,422,624円 107,806,247円
２. 受益権の総数 748,571,702口 712,289,919口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
項目 自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和2年1月14日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（23,602,192円）、費用控 当等収益（36,517,441円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に 券売買等損益（59,541,983円）、信
規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（430,687,314円）及び分配準備積 （542,432,969円）及び分配準備積
立金（342,505,679円）より分配対 立金（316,178,239円）より分配対
象収益は796,795,185円（1万口当た 象収益は954,670,632円（1万口当た
り10,644.21円）でありますが、分 り13,402.83円）でありますが、分
配を行っておりません。なお、分配 配を行っておりません。
金の計算過程においては、親投資信
託の配当等収益及び収益調整金相当
額を充当する方法によっておりま
す。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目 自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成31年1月11日 至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す （価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、及び流動性リスクを有しており
クなどの市場リスク、信用リスク及 ます。
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
項目
平成31年1月11日現在 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
する注記）」にて記載しておりま
す。
す。
(２)デリバティブ取引
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第9期 第10期
平成31年1月11日現在 令和2年1月14日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △180,359,346 295,053,126
合計 △180,359,346 295,053,126
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
第9期 第10期
平成31年1月11日現在 令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 1.9238円 2.3403円
（1万口当たり純資産額） (19,238円) (23,403円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
25,180,737 69,380,484
（最適化法）・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
6,459,038 8,486,530
マザーファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
3,701,541 8,790,049
ンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
188,130,353 772,331,538
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
22,544,595 43,015,087
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
51,197,652 71,738,149
ド・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
427,674,355 548,663,430
ザーファンド
エマージング債券パッシブ・マ
60,377,569 126,418,553
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 785,265,840 1,648,823,820
合計 1,648,823,820
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券
パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
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同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,597,787,198
株式 263,713,974,995
派生商品評価勘定 10,291,620
未収入金 9,762,060
408,027,381
未収配当金
流動資産合計 267,739,843,254
資産合計 267,739,843,254
負債の部
流動負債
前受金 4,479,000
575,777,000
未払解約金
流動負債合計 580,256,000
負債合計 580,256,000
純資産の部
元本等
元本 96,962,453,569
剰余金
170,197,133,685
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 267,159,587,254
純資産合計 267,159,587,254
負債純資産合計 267,739,843,254
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 112,565,679,213円
本額
同期中追加設定元本額 40,900,299,959円
同期中一部解約元本額 56,503,525,603円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 13,611,439,882円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 2,270,735,109円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,904,248円
5,009,685円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 7,851,874円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 26,350,508円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 18,818,754円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 10,006,146円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 523,357,696円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 295,462,995円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,601,347円
たわらノーロード バランス（標準型） 60,374,344円
たわらノーロード バランス（積極型） 93,549,661円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 535,925円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 49,914,981円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 122,493,668円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 88,836,746円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 159,069,186円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 186,722円
792,245円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,727,305円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,645,595円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,643,346円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,342,904,749円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 981,597,148円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,221,491,403円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,307,425,309円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 347,631,640円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,182,324,299円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,111,146,502円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 40,311,204円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,120,067,435円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 25,180,737円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 306,668,101円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 234,064,434円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 404,786,916円
投資のソムリエ 7,752,648,884円
クルーズコントロール 1,460,334,094円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 749,048,710円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 254,343,105円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 301,867,978円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,325,386円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 14,417,185円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 27,147,531円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 405,673,887円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リスク抑制世界８資産バランスファンド 4,361,214,519円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 5,602,955円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,636,868円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 3,311,705円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 10,798,340円
34,196,244円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,235,209,579円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 204,093,997円
834,994円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 709,579円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 713,959円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 189,185円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 78,739,020円
資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 60,924,956円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 619,149,099円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 89,946,801円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 206,404,283円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,789,652円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 48,075,805円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,232,103円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,898,566円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,025,819円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,091,785円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 847,524,247円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 842,970,799円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,416,784,905円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 170,583,328円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 47,266,489円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 462,442,535円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 123,979,136円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,256,332円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,787,888円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 479,569,491円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 36,811,782円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 131,239,904円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 339,216,777円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,627,526,351円
57,780,766円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 23,343,327円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,767,270円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 101,694円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 119,842円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 380,720,505円
投資家限定）
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ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,210,952,937円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,605,155,025円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 65,047,821円
投資家限定）
計 96,962,453,569円
２. 受益権の総数 96,962,453,569口
３. 差入代用有価証券
株式 1,934,750,000円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 24,642,201,754
合計
24,642,201,754
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月8日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 1,486,080,000 － 1,496,400,000 10,320,000
合計 1,486,080,000 － 1,496,400,000 10,320,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 2.7553円
（1万口当たり純資産額） (27,553円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年1月14日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 5,100 2,913.00 14,856,300
日本水産 145,800 626.00 91,270,800
マルハニチロ 21,100 2,759.00 58,214,900
ホウスイ 900 888.00 799,200
カネコ種苗 4,500 1,439.00 6,475,500
サカタのタネ 17,400 3,565.00 62,031,000
ホクト 11,200 1,954.00 21,884,800
ホクリヨウ
2,300 703.00 1,616,900
ヒノキヤグループ 3,600 2,129.00 7,664,400
ショーボンドホールディングス 20,800 4,650.00 96,720,000
ミライト・ホールディングス 43,400 1,706.00 74,040,400
タマホーム 6,900 1,540.00 10,626,000
サンヨーホームズ
1,300 717.00 932,100
日本アクア 5,800 601.00 3,485,800
ファーストコーポレーション 4,500 593.00 2,668,500
ベステラ 2,500 1,275.00 3,187,500
ＴＡＴＥＲＵ 30,100 214.00 6,441,400
スペースバリューホールディングス 18,000 584.00 10,512,000
住石ホールディングス 29,500 147.00 4,336,500
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日鉄鉱業
3,300 4,775.00 15,757,500
三井松島ホールディングス 5,700 1,208.00 6,885,600
国際石油開発帝石 585,000 1,155.00 675,675,000
石油資源開発 19,100 3,045.00 58,159,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,505.00 10,685,500
ダイセキ環境ソリューション 2,800 1,145.00 3,206,000
第一カッター興業 1,800 1,843.00 3,317,400
安藤・間 86,800 966.00 83,848,800
東急建設
42,800 758.00 32,442,400
コムシスホールディングス 51,700 3,195.00 165,181,500
ビーアールホールディングス 15,900 487.00 7,743,300
高松コンストラクショングループ 9,100 2,788.00 25,370,800
東建コーポレーション 4,500 7,550.00 33,975,000
ソネック 1,500 824.00 1,236,000
ヤマウラ 6,400 936.00 5,990,400
大成建設 112,300 4,585.00 514,895,500
大林組
336,700 1,231.00 414,477,700
清水建設 341,800 1,134.00 387,601,200
飛島建設 9,700 1,461.00 14,171,700
長谷工コーポレーション 130,300 1,476.00 192,322,800
松井建設 13,200 807.00 10,652,400
錢高組 1,400 4,090.00 5,726,000
鹿島建設 264,400 1,422.00 375,976,800
不動テトラ 8,800 1,617.00 14,229,600
大末建設 3,900 970.00 3,783,000
鉄建建設 7,300 2,804.00 20,469,200
西松建設 25,900 2,450.00 63,455,000
三井住友建設 81,400 628.00 51,119,200
大豊建設 7,600 2,787.00 21,181,200
前田建設工業 84,300 1,016.00 85,648,800
佐田建設 7,300 485.00 3,540,500
ナカノフドー建設 9,100 493.00 4,486,300
奥村組 18,300 2,975.00 54,442,500
東鉄工業 14,500 3,170.00 45,965,000
イチケン 2,500 1,800.00 4,500,000
富士ピー・エス 5,000 579.00 2,895,000
淺沼組 3,800 4,855.00 18,449,000
戸田建設 139,700 715.00 99,885,500
熊谷組 15,600 3,275.00 51,090,000
北野建設 2,100 2,581.00 5,420,100
植木組 1,500 2,546.00 3,819,000
矢作建設工業 14,900 806.00 12,009,400
ピーエス三菱 11,100 714.00 7,925,400
日本ハウスホールディングス 23,000 489.00 11,247,000
大東建託 40,300 13,020.00 524,706,000
新日本建設 14,300 921.00 13,170,300
ＮＩＰＰＯ 27,900 2,411.00 67,266,900
東亜道路工業 2,100 3,540.00 7,434,000
前田道路 35,700 2,653.00 94,712,100
日本道路 3,300 6,650.00 21,945,000
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東亜建設工業
10,500 1,655.00 17,377,500
日本国土開発 19,700 678.00 13,356,600
若築建設 6,100 1,710.00 10,431,000
東洋建設 37,800 512.00 19,353,600
五洋建設 133,500 668.00 89,178,000
世紀東急工業 16,200 915.00 14,823,000
福田組 3,900 4,920.00 19,188,000
日本ドライケミカル 2,600 1,923.00 4,999,800
住友林業
85,300 1,581.00 134,859,300
日本基礎技術 11,500 408.00 4,692,000
巴コーポレーション 14,900 462.00 6,883,800
大和ハウス工業 333,200 3,446.00 1,148,207,200
ライト工業 19,300 1,560.00 30,108,000
積水ハウス 368,500 2,391.50 881,267,750
日特建設 8,800 854.00 7,515,200
北陸電気工事 5,900 1,157.00 6,826,300
ユアテック
19,400 691.00 13,405,400
四電工 1,700 2,893.00 4,918,100
中電工 13,600 2,505.00 34,068,000
関電工 48,000 1,018.00 48,864,000
きんでん 80,000 1,658.00 132,640,000
東京エネシス 11,200 899.00 10,068,800
トーエネック 3,400 3,830.00 13,022,000
住友電設 9,500 2,755.00 26,172,500
日本電設工業 18,500 2,210.00 40,885,000
協和エクシオ 51,100 2,790.00 142,569,000
新日本空調 8,900 2,135.00 19,001,500
日本工営 6,900 3,520.00 24,288,000
九電工 23,700 3,235.00 76,669,500
三機工業 24,300 1,529.00 37,154,700
日揮ホールディングス 103,600 1,706.00 176,741,600
中外炉工業 3,600 1,815.00 6,534,000
ヤマト 10,800 774.00 8,359,200
太平電業 8,200 2,294.00 18,810,800
高砂熱学工業 29,300 1,916.00 56,138,800
三晃金属工業 1,400 2,627.00 3,677,800
ＮＥＣネッツエスアイ 10,000 4,120.00 41,200,000
朝日工業社 2,200 3,470.00 7,634,000
明星工業 21,700 956.00 20,745,200
大氣社 16,400 3,705.00 60,762,000
ダイダン 8,000 2,667.00 21,336,000
日比谷総合設備 10,800 1,923.00 20,768,400
日本製粉 31,600 1,702.00 53,783,200
日清製粉グループ本社 121,800 1,887.00 229,836,600
日東富士製粉 700 6,320.00 4,424,000
昭和産業 9,900 3,080.00 30,492,000
鳥越製粉 9,700 848.00 8,225,600
中部飼料 13,100 1,615.00 21,156,500
フィード・ワン 72,500 180.00 13,050,000
東洋精糖 1,700 1,222.00 2,077,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本甜菜製糖
5,700 1,981.00 11,291,700
三井製糖 9,500 2,227.00 21,156,500
塩水港精糖 11,100 226.00 2,508,600
日新製糖 5,000 2,043.00 10,215,000
ＬＩＦＵＬＬ 35,800 554.00 19,833,200
ジェイエイシーリクルートメント 6,900 1,896.00 13,082,400
日本Ｍ＆Ａセンター 77,500 3,900.00 302,250,000
メンバーズ 3,000 2,173.00 6,519,000
中広
1,100 545.00 599,500
ＵＴグループ 12,100 3,300.00 39,930,000
アイティメディア 3,100 909.00 2,817,900
タケエイ 9,800 1,233.00 12,083,400
Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,840.00 2,208,000
ビーネックスグループ 11,300 1,313.00 14,836,900
コシダカホールディングス 24,700 1,565.00 38,655,500
アルトナー 2,500 840.00 2,100,000
パソナグループ
12,500 1,565.00 19,562,500
ＣＤＳ 2,500 1,620.00 4,050,000
リンクアンドモチベーション 22,700 604.00 13,710,800
ＧＣＡ 12,300 998.00 12,275,400
エス・エム・エス 31,900 3,050.00 97,295,000
サニーサイドアップグループ 2,300 1,102.00 2,534,600
パーソルホールディングス 102,600 2,090.00 214,434,000
リニカル 4,900 1,146.00 5,615,400
クックパッド 35,900 357.00 12,816,300
エスクリ 3,300 780.00 2,574,000
アイ・ケイ・ケイ 5,100 743.00 3,789,300
森永製菓 25,300 5,320.00 134,596,000
中村屋 2,700 4,310.00 11,637,000
江崎グリコ 32,000 4,915.00 157,280,000
名糖産業 5,200 1,368.00 7,113,600
井村屋グループ 4,600 1,950.00 8,970,000
不二家 6,000 2,148.00 12,888,000
山崎製パン 80,800 2,049.00 165,559,200
第一屋製パン 1,800 954.00 1,717,200
モロゾフ 1,800 5,100.00 9,180,000
亀田製菓 6,200 5,020.00 31,124,000
寿スピリッツ 10,400 8,780.00 91,312,000
カルビー 49,100 3,660.00 179,706,000
森永乳業 19,900 4,325.00 86,067,500
六甲バター 7,200 1,692.00 12,182,400
ヤクルト本社 74,100 6,110.00 452,751,000
明治ホールディングス 71,300 7,570.00 539,741,000
雪印メグミルク 26,000 2,539.00 66,014,000
プリマハム 16,900 2,555.00 43,179,500
日本ハム 41,200 4,680.00 192,816,000
林兼産業 3,700 678.00 2,508,600
丸大食品 11,500 2,216.00 25,484,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,600 3,060.00 26,316,000
柿安本店 3,700 3,200.00 11,840,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
伊藤ハム米久ホールディングス
69,500 712.00 49,484,000
学情 3,600 2,412.00 8,683,200
スタジオアリス 5,200 1,959.00 10,186,800
クロスキャット 2,800 1,179.00 3,301,200
シミックホールディングス 5,700 1,775.00 10,117,500
エプコ 1,600 1,439.00 2,302,400
システナ 37,600 1,943.00 73,056,800
ＮＪＳ 2,200 1,830.00 4,026,000
デジタルアーツ
5,200 6,050.00 31,460,000
日鉄ソリューションズ 15,800 3,820.00 60,356,000
綜合警備保障 40,800 6,050.00 246,840,000
キューブシステム 5,600 810.00 4,536,000
いちご 134,800 460.00 62,008,000
エイジア 1,900 1,474.00 2,800,600
日本駐車場開発 116,800 147.00 17,169,600
コア 4,500 1,511.00 6,799,500
カカクコム
76,800 2,997.00 230,169,600
アイロムグループ 3,600 1,427.00 5,137,200
セントケア・ホールディング 6,800 485.00 3,298,000
サイネックス 1,700 705.00 1,198,500
ルネサンス 5,700 1,725.00 9,832,500
ディップ 14,500 3,495.00 50,677,500
ＳＢＳホールディングス 9,300 1,871.00 17,400,300
オプトホールディング 5,600 1,641.00 9,189,600
新日本科学 11,100 633.00 7,026,300
ツクイ 24,200 596.00 14,423,200
キャリアデザインセンター 2,600 1,404.00 3,650,400
ベネフィット・ワン 28,000 2,297.00 64,316,000
エムスリー 226,200 3,365.00 761,163,000
ツカダ・グローバルホールディング 6,700 584.00 3,912,800
ブラス 800 857.00 685,600
アウトソーシング 58,700 1,106.00 64,922,200
ウェルネット 9,800 717.00 7,026,600
ワールドホールディングス 3,400 1,768.00 6,011,200
ディー・エヌ・エー 50,300 1,810.00 91,043,000
博報堂ＤＹホールディングス 142,700 1,742.00 248,583,400
ぐるなび 17,900 1,024.00 18,329,600
タカミヤ 11,000 681.00 7,491,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,000 1,203.00 8,421,000
ファンコミュニケーションズ 28,300 477.00 13,499,100
ライク 4,100 1,622.00 6,650,200
ビジネス・ブレークスルー 4,300 423.00 1,818,900
エスプール 19,800 832.00 16,473,600
ＷＤＢホールディングス 4,700 2,751.00 12,929,700
ティア 6,100 598.00 3,647,800
ＣＤＧ 1,100 1,427.00 1,569,700
バリューコマース 5,700 2,544.00 14,500,800
インフォマート 112,400 1,018.00 114,423,200
サッポロホールディングス 36,800 2,652.00 97,593,600
アサヒグループホールディングス 225,800 4,973.00 1,122,903,400
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キリンホールディングス
457,100 2,446.50 1,118,295,150
宝ホールディングス 80,700 1,004.00 81,022,800
オエノンホールディングス 28,500 400.00 11,400,000
養命酒製造 3,300 1,988.00 6,560,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
75,700 2,881.00 218,091,700
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 72,100 4,620.00 333,102,000
ダイドーグループホールディングス 5,500 4,545.00 24,997,500
伊藤園 32,700 5,580.00 182,466,000
キーコーヒー 10,700 2,285.00 24,449,500
ユニカフェ 2,900 979.00 2,839,100
ジャパンフーズ 1,500 1,293.00 1,939,500
日清オイリオグループ 13,900 3,815.00 53,028,500
不二製油グループ本社 26,300 2,986.00 78,531,800
かどや製油 1,100 3,845.00 4,229,500
Ｊ－オイルミルズ 5,600 4,300.00 24,080,000
ローソン 26,800 6,330.00 169,644,000
サンエー 8,800 4,620.00 40,656,000
カワチ薬品 8,200 2,161.00 17,720,200
エービーシー・マート 16,500 7,010.00 115,665,000
ハードオフコーポレーション 4,200 828.00 3,477,600
高千穂交易 4,100 1,217.00 4,989,700
アスクル 11,100 3,410.00 37,851,000
ゲオホールディングス 19,000 1,300.00 24,700,000
アダストリア 14,600 2,328.00 33,988,800
ジーフット 6,600 620.00 4,092,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 689.00 1,033,500
伊藤忠食品 2,400 5,170.00 12,408,000
くら寿司 5,500 5,370.00 29,535,000
キャンドゥ 5,100 1,681.00 8,573,100
エレマテック 9,900 1,154.00 11,424,600
パルグループホールディングス 5,400 3,635.00 19,629,000
ＪＡＬＵＸ 3,000 2,488.00 7,464,000
エディオン 48,600 1,202.00 58,417,200
あらた 8,400 4,525.00 38,010,000
サーラコーポレーション 21,600 626.00 13,521,600
ワッツ 4,800 638.00 3,062,400
トーメンデバイス 1,600 3,670.00 5,872,000
ハローズ 4,000 2,603.00 10,412,000
ＪＰホールディングス 32,300 324.00 10,465,200
フジオフードシステム 9,000 1,803.00 16,227,000
あみやき亭 2,300 3,690.00 8,487,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 2,785.00 10,583,000
ひらまつ 19,500 283.00 5,518,500
フィールズ 8,100 642.00 5,200,200
双日 584,200 347.00 202,717,400
アルフレッサ ホールディングス 117,600 2,218.00 260,836,800
大黒天物産 2,600 3,330.00 8,658,000
ハニーズホールディングス 9,300 1,543.00 14,349,900
ファーマライズホールディングス 2,600 649.00 1,687,400
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キッコーマン
77,600 5,430.00 421,368,000
味の素 238,100 1,820.50 433,461,050
キユーピー 60,000 2,426.00 145,560,000
ハウス食品グループ本社 40,300 3,750.00 151,125,000
カゴメ 40,900 2,628.00 107,485,200
焼津水産化学工業 5,300 1,034.00 5,480,200
アリアケジャパン 9,800 7,860.00 77,028,000
ピエトロ 1,400 1,635.00 2,289,000
エバラ食品工業
2,500 2,221.00 5,552,500
やまみ 500 2,378.00 1,189,000
ニチレイ 51,300 2,646.00 135,739,800
横浜冷凍 29,800 985.00 29,353,000
東洋水産 55,500 4,575.00 253,912,500
イートアンド 3,800 1,840.00 6,992,000
大冷 1,400 1,964.00 2,749,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,900 1,221.00 7,203,900
日清食品ホールディングス
45,800 8,160.00 373,728,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,170.00 11,501,000
一正蒲鉾 3,900 1,005.00 3,919,500
フジッコ 11,700 1,992.00 23,306,400
ロック・フィールド 11,600 1,554.00 18,026,400
日本たばこ産業 622,300 2,429.00 1,511,566,700
ケンコーマヨネーズ 6,100 2,457.00 14,987,700
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,912.00 13,575,200
なとり 6,100 1,710.00 10,431,000
イフジ産業 1,900 761.00 1,445,900
ピックルスコーポレーション 2,400 2,614.00 6,273,600
北の達人コーポレーション 37,600 738.00 27,748,800
ユーグレナ 46,000 790.00 36,340,000
スター・マイカ・ホールディングス 5,500 1,679.00 9,234,500
片倉工業 15,300 1,302.00 19,920,600
グンゼ 7,700 4,815.00 37,075,500
ヒューリック 226,200 1,317.00 297,905,400
神栄 1,500 733.00 1,099,500
ラサ商事 5,600 1,024.00 5,734,400
アルペン 8,100 1,746.00 14,142,600
ハブ 3,000 1,089.00 3,267,000
ラクーンホールディングス 5,100 922.00 4,702,200
クオールホールディングス 15,600 1,480.00 23,088,000
アルコニックス 11,200 1,409.00 15,780,800
神戸物産 36,500 4,035.00 147,277,500
ソリトンシステムズ 4,600 1,352.00 6,219,200
ジンズホールディングス 5,600 7,770.00 43,512,000
ビックカメラ 62,700 1,290.00 80,883,000
ＤＣＭホールディングス 57,100 1,043.00 59,555,300
ペッパーフードサービス 8,400 1,081.00 9,080,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 75,200 2,766.00 208,003,200
東京一番フーズ 2,600 633.00 1,645,800
ＤＤホールディングス 4,200 1,481.00 6,220,200
あい ホールディングス 15,100 1,966.00 29,686,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディーブイエックス
3,700 935.00 3,459,500
きちりホールディングス 2,800 787.00 2,203,600
アークランドサービスホールディング
7,700 2,046.00 15,754,200
ス
Ｊ．フロント リテイリング 126,200 1,550.00 195,610,000
ドトール・日レスホールディングス 16,900 2,132.00 36,030,800
マツモトキヨシホールディングス 43,700 4,405.00 192,498,500
ブロンコビリー 5,500 2,787.00 15,328,500
ＺＯＺＯ 72,700 1,985.00 144,309,500
トレジャー・ファクトリー 3,100 965.00 2,991,500
物語コーポレーション 2,600 8,940.00 23,244,000
ココカラファイン 11,000 6,610.00 72,710,000
三越伊勢丹ホールディングス 184,800 1,003.00 185,354,400
東洋紡 41,500 1,578.00 65,487,000
ユニチカ 31,000 351.00 10,881,000
富士紡ホールディングス 5,100 3,505.00 17,875,500
日清紡ホールディングス 71,500 1,047.00 74,860,500
倉敷紡績 10,800 2,431.00 26,254,800
ダイワボウホールディングス 9,000 6,470.00 58,230,000
シキボウ 5,600 1,076.00 6,025,600
日東紡績 16,000 5,120.00 81,920,000
トヨタ紡織 31,300 1,714.00 53,648,200
マクニカ・富士エレホールディングス 25,200 1,853.00 46,695,600
Ｈａｍｅｅ 3,200 1,586.00 5,075,200
ラクト・ジャパン 3,900 3,790.00 14,781,000
ウエルシアホールディングス 31,500 6,830.00 215,145,000
クリエイトＳＤホールディングス 15,600 2,822.00 44,023,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
20,000 1,034.00 20,680,000
グス
八洲電機 8,300 915.00 7,594,500
メディアスホールディングス 6,000 880.00 5,280,000
レスターホールディングス 11,000 2,071.00 22,781,000
ジューテックホールディングス 2,300 1,170.00 2,691,000
丸善ＣＨＩホールディングス 12,200 367.00 4,477,400
大光 4,600 666.00 3,063,600
ＯＣＨＩホールディングス 3,000 1,474.00 4,422,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 55,900 1,073.00 59,980,700
黒谷 1,900 521.00 989,900
ミサワ 2,200 747.00 1,643,400
ティーライフ 1,400 887.00 1,241,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 829.00 1,492,200
エー・ピーカンパニー 2,100 675.00 1,417,500
三洋貿易 5,300 2,530.00 13,409,000
チムニー 3,200 2,345.00 7,504,000
シュッピン 7,200 1,304.00 9,388,800
ビューティガレージ 1,700 2,452.00 4,168,400
ウイン・パートナーズ 7,600 1,285.00 9,766,000
ネクステージ 15,100 1,211.00 18,286,100
ジョイフル本田 31,000 1,341.00 41,571,000
鳥貴族 3,500 2,380.00 8,330,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キリン堂ホールディングス
4,200 1,993.00 8,370,600
ホットランド 7,100 1,284.00 9,116,400
すかいらーくホールディングス 118,500 2,174.00 257,619,000
ＳＦＰホールディングス 4,500 2,517.00 11,326,500
綿半ホールディングス 4,000 1,803.00 7,212,000
日本毛織 34,600 1,120.00 38,752,000
ダイトウボウ 18,400 86.00 1,582,400
トーア紡コーポレーション 4,000 530.00 2,120,000
ダイドーリミテッド
14,200 279.00 3,961,800
ヨシックス 1,700 2,802.00 4,763,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・
30,800 971.00 29,906,800
ホールディングス
三栄建築設計 4,300 1,599.00 6,875,700
野村不動産ホールディングス 64,200 2,738.00 175,779,600
三重交通グループホールディングス 21,500 608.00 13,072,000
サムティ 15,000 1,823.00 27,345,000
ディア・ライフ 13,600 607.00 8,255,200
コーセーアールイー 3,100 929.00 2,879,900
エー・ディー・ワークス 197,900 29.00 5,739,100
日本商業開発 6,700 1,703.00 11,410,100
プレサンスコーポレーション 17,300 1,356.00 23,458,800
ユニゾホールディングス 16,000 5,160.00 82,560,000
ＴＨＥグローバル社 5,600 464.00 2,598,400
ハウスコム 1,400 1,570.00 2,198,000
日本管理センター 7,000 1,277.00 8,939,000
サンセイランディック 3,100 919.00 2,848,900
エストラスト 1,400 839.00 1,174,600
フージャースホールディングス 21,100 706.00 14,896,600
オープンハウス 30,700 3,030.00 93,021,000
東急不動産ホールディングス 288,000 738.00 212,544,000
飯田グループホールディングス 88,400 1,956.00 172,910,400
イーグランド 1,700 879.00 1,494,300
ムゲンエステート 7,300 764.00 5,577,200
帝国繊維 11,800 2,272.00 26,809,600
日本コークス工業 91,800 79.00 7,252,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 663.00 3,248,700
ミタチ産業 3,200 766.00 2,451,200
ＢＥＥＮＯＳ 3,990 1,296.00 5,171,040
あさひ 7,900 1,369.00 10,815,100
日本調剤 3,200 3,820.00 12,224,000
コスモス薬品 4,700 24,610.00 115,667,000
シップヘルスケアホールディングス 17,000 5,020.00 85,340,000
トーエル 5,200 789.00 4,102,800
ソフトクリエイトホールディングス 4,600 1,703.00 7,833,800
オンリー 1,900 811.00 1,540,900
セブン＆アイ・ホールディングス 413,800 4,285.00 1,773,133,000
クリエイト・レストランツ・ホール
28,500 2,044.00 58,254,000
ディングス
明治電機工業 3,300 1,608.00 5,306,400
ツルハホールディングス 23,000 13,900.00 319,700,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デリカフーズホールディングス
3,900 729.00 2,843,100
スターティアホールディングス 2,400 815.00 1,956,000
サンマルクホールディングス 8,400 2,324.00 19,521,600
フェリシモ 2,300 1,045.00 2,403,500
トリドールホールディングス 13,100 2,863.00 37,505,300
帝人 85,800 2,036.00 174,688,800
東レ 761,700 748.20 569,903,940
クラレ 165,700 1,313.00 217,564,100
旭化成
697,200 1,200.50 836,988,600
サカイオーベックス 2,800 1,891.00 5,294,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,600 594.00 5,702,400
稲葉製作所 6,100 1,420.00 8,662,000
宮地エンジニアリンググループ 3,200 1,972.00 6,310,400
トーカロ 29,500 1,117.00 32,951,500
アルファ 3,800 1,362.00 5,175,600
ＳＵＭＣＯ 127,100 1,904.00 241,998,400
川田テクノロジーズ
2,200 6,580.00 14,476,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,000 3,515.00 10,545,000
信和 4,600 1,147.00 5,276,200
ビーロット 2,500 1,878.00 4,695,000
ファーストブラザーズ 2,400 1,380.00 3,312,000
ハウスドゥ 5,900 1,443.00 8,513,700
シーアールイー 2,600 1,192.00 3,099,200
プロパティエージェント 1,700 1,185.00 2,014,500
ケイアイスター不動産 3,300 2,032.00 6,705,600
アグレ都市デザイン 1,500 592.00 888,000
グッドコムアセット 2,500 2,000.00 5,000,000
ジェイ・エス・ビー 1,100 5,840.00 6,424,000
テンポイノベーション 2,400 977.00 2,344,800
グローバル・リンク・マネジメント 1,700 636.00 1,081,200
住江織物 3,000 2,693.00 8,079,000
日本フエルト 5,600 499.00 2,794,400
イチカワ 1,500 1,519.00 2,278,500
エコナックホールディングス 18,800 142.00 2,669,600
日東製網 1,200 1,787.00 2,144,400
芦森工業 2,200 1,414.00 3,110,800
アツギ 8,800 851.00 7,488,800
ウイルプラスホールディングス 1,700 891.00 1,514,700
ジャパンミート 5,300 2,282.00 12,094,600
コメダホールディングス 23,000 2,223.00 51,129,000
サツドラホールディングス 1,500 1,846.00 2,769,000
アレンザホールディングス 5,300 995.00 5,273,500
串カツ田中ホールディングス 1,600 2,331.00 3,729,600
バロックジャパンリミテッド 7,400 1,026.00 7,592,400
クスリのアオキホールディングス 10,500 6,910.00 72,555,000
ダイニック 3,800 790.00 3,002,000
共和レザー 5,800 819.00 4,750,200
力の源ホールディングス 4,800 1,148.00 5,510,400
スシローグローバルホールディングス 11,600 9,960.00 115,536,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,400 1,980.00 20,592,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アセンテック
800 2,339.00 1,871,200
セーレン 25,900 1,508.00 39,057,200
ソトー 3,700 973.00 3,600,100
東海染工 1,400 1,131.00 1,583,400
小松マテーレ 17,200 788.00 13,553,600
ワコールホールディングス 27,400 2,994.00 82,035,600
ホギメディカル 12,000 3,605.00 43,260,000
レナウン 27,600 113.00 3,118,800
クラウディアホールディングス
2,800 482.00 1,349,600
ＴＳＩホールディングス 35,400 538.00 19,045,200
マツオカコーポレーション 3,000 2,274.00 6,822,000
ワールド 14,900 2,645.00 39,410,500
ＴＩＳ 35,100 6,660.00 233,766,000
ネオス 4,200 803.00 3,372,600
電算システム 4,000 3,075.00 12,300,000
グリー 72,600 483.00 35,065,800
コーエーテクモホールディングス
21,500 2,959.00 63,618,500
三菱総合研究所 4,500 4,365.00 19,642,500
ボルテージ 1,900 605.00 1,149,500
電算 1,200 2,232.00 2,678,400
ＡＧＳ 5,800 824.00 4,779,200
ファインデックス 8,900 1,296.00 11,534,400
ブレインパッド 2,200 5,950.00 13,090,000
ＫＬａｂ 20,300 839.00 17,031,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
12,700 969.00 12,306,300
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,034.00 3,051,000
ネクソン 300,000 1,563.00 468,900,000
アイスタイル 27,200 595.00 16,184,000
エムアップ 3,000 3,015.00 9,045,000
エイチーム 7,200 1,077.00 7,754,400
エニグモ 7,500 942.00 7,065,000
テクノスジャパン 8,300 502.00 4,166,600
ｅｎｉｓｈ 4,700 811.00 3,811,700
コロプラ 34,500 1,191.00 41,089,500
オルトプラス 7,800 923.00 7,199,400
ブロードリーフ 52,200 639.00 33,355,800
クロス・マーケティンググループ 4,800 385.00 1,848,000
デジタルハーツホールディングス 5,600 1,078.00 6,036,800
システム情報 5,300 1,101.00 5,835,300
メディアドゥホールディングス 3,300 4,045.00 13,348,500
じげん 26,100 541.00 14,120,100
ブイキューブ 6,500 654.00 4,251,000
エンカレッジ・テクノロジ 1,700 938.00 1,594,600
サイバーリンクス 1,600 1,268.00 2,028,800
ディー・エル・イー 7,700 200.00 1,540,000
フィックスターズ 11,200 1,679.00 18,804,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,100 1,144.00 5,834,400
オプティム 2,800 4,055.00 11,354,000
セレス 3,500 1,236.00 4,326,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＩＦＴ 2,800 9,430.00 26,404,000
特種東海製紙 6,700 4,000.00 26,800,000
ティーガイア 9,300 2,680.00 24,924,000
セック 1,500 4,095.00 6,142,500
日本アジアグループ 11,100 376.00 4,173,600
豆蔵ホールディングス 7,200 1,507.00 10,850,400
テクマトリックス 7,400 2,493.00 18,448,200
プロシップ 3,000 1,605.00 4,815,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
25,400 2,239.00 56,870,600
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17,300 8,030.00 138,919,000
ザッパラス 5,500 405.00 2,227,500
システムリサーチ 2,800 1,845.00 5,166,000
インターネットイニシアティブ 15,600 2,961.00 46,191,600
さくらインターネット 11,300 739.00 8,350,700
ヴィンクス 3,000 1,262.00 3,786,000
ＧＭＯクラウド 2,000 2,635.00 5,270,000
ＳＲＡホールディングス 5,600 2,600.00 14,560,000
システムインテグレータ 3,300 911.00 3,006,300
朝日ネット 7,500 642.00 4,815,000
ｅＢＡＳＥ 6,300 1,470.00 9,261,000
アバント 7,500 1,091.00 8,182,500
アドソル日進 3,700 2,285.00 8,454,500
フリービット 6,300 1,014.00 6,388,200
コムチュア 11,800 2,480.00 29,264,000
サイバーコム 1,900 2,366.00 4,495,400
アステリア 6,400 617.00 3,948,800
アイル 3,800 2,138.00 8,124,400
王子ホールディングス 439,500 588.00 258,426,000
日本製紙 46,500 1,841.00 85,606,500
三菱製紙 12,100 480.00 5,808,000
北越コーポレーション 69,700 550.00 38,335,000
中越パルプ工業 4,500 1,639.00 7,375,500
巴川製紙所 3,200 924.00 2,956,800
大王製紙 46,200 1,480.00 68,376,000
阿波製紙 2,700 542.00 1,463,400
マークラインズ 5,300 2,134.00 11,310,200
メディカル・データ・ビジョン 8,000 862.00 6,896,000
ｇｕｍｉ 13,500 854.00 11,529,000
ショーケース 2,400 694.00 1,665,600
モバイルファクトリー 2,400 1,385.00 3,324,000
テラスカイ 3,800 2,573.00 9,777,400
デジタル・インフォメーション・テク
4,700 1,789.00 8,408,300
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 2,100 2,303.00 4,836,300
パイプドＨＤ 1,400 2,096.00 2,934,400
アイビーシー 1,900 1,439.00 2,734,100
ネオジャパン 2,000 1,107.00 2,214,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,668.00 2,401,200
ランドコンピュータ 1,600 1,144.00 1,830,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダブルスタンダード
1,300 4,900.00 6,370,000
オープンドア 5,200 1,489.00 7,742,800
マイネット 3,400 702.00 2,386,800
アカツキ 3,700 5,900.00 21,830,000
ベネフィットジャパン 800 1,874.00 1,499,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,371.00 3,153,300
ＬＩＮＥ 24,100 5,390.00 129,899,000
カナミックネットワーク 6,500 846.00 5,499,000
ノムラシステムコーポレーション
2,300 543.00 1,248,900
レンゴー 99,400 828.00 82,303,200
トーモク 6,500 1,841.00 11,966,500
ザ・パック 8,000 3,930.00 31,440,000
チェンジ 2,100 3,045.00 6,394,500
シンクロ・フード 4,500 589.00 2,650,500
オークネット 6,500 1,310.00 8,515,000
セグエグループ 1,700 960.00 1,632,000
エイトレッド
1,300 1,738.00 2,259,400
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 10,600 743.00 7,875,800
マクロミル 18,800 1,050.00 19,740,000
ビーグリー 2,100 1,233.00 2,589,300
オロ 2,800 3,840.00 10,752,000
テモナ 1,300 554.00 720,200
ニーズウェル 1,200 792.00 950,400
サインポスト 1,600 2,007.00 3,211,200
昭和電工 74,900 2,763.00 206,948,700
住友化学 772,900 485.00 374,856,500
住友精化 4,700 3,380.00 15,886,000
日産化学 58,800 4,730.00 278,124,000
ラサ工業 3,700 1,516.00 5,609,200
クレハ 9,000 6,700.00 60,300,000
多木化学 3,100 4,645.00 14,399,500
テイカ 7,800 2,012.00 15,693,600
石原産業 18,900 1,009.00 19,070,100
片倉コープアグリ 2,900 1,209.00 3,506,100
日本曹達 15,600 3,000.00 46,800,000
東ソー 162,600 1,678.00 272,842,800
トクヤマ 30,300 2,825.00 85,597,500
セントラル硝子 21,500 2,534.00 54,481,000
東亞合成 66,100 1,239.00 81,897,900
大阪ソーダ 10,800 3,010.00 32,508,000
関東電化工業 25,000 979.00 24,475,000
デンカ 38,400 3,155.00 121,152,000
イビデン 65,800 2,746.00 180,686,800
信越化学工業 180,600 12,365.00 2,233,119,000
日本カーバイド工業 3,600 1,482.00 5,335,200
堺化学工業 6,800 2,411.00 16,394,800
第一稀元素化学工業 11,500 906.00 10,419,000
エア・ウォーター 88,400 1,600.00 141,440,000
大陽日酸 101,100 2,471.00 249,818,100
日本化学工業 3,300 3,105.00 10,246,500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦アセチレン
1,500 1,325.00 1,987,500
日本パーカライジング 53,200 1,134.00 60,328,800
高圧ガス工業 16,900 827.00 13,976,300
チタン工業 1,300 2,579.00 3,352,700
四国化成工業 16,300 1,344.00 21,907,200
戸田工業 2,500 2,169.00 5,422,500
ステラ ケミファ 5,700 3,165.00 18,040,500
保土谷化学工業 3,900 4,170.00 16,263,000
日本触媒
16,400 6,600.00 108,240,000
大日精化工業 9,400 3,045.00 28,623,000
カネカ 27,300 3,495.00 95,413,500
協和キリン 108,000 2,663.00 287,604,000
三菱瓦斯化学 99,300 1,663.00 165,135,900
三井化学 95,600 2,630.00 251,428,000
ＪＳＲ 98,100 2,061.00 202,184,100
東京応化工業 18,100 4,400.00 79,640,000
大阪有機化学工業
9,700 1,738.00 16,858,600
三菱ケミカルホールディングス 703,400 817.50 575,029,500
ＫＨネオケム 18,500 2,288.00 42,328,000
ダイセル 144,000 1,032.00 148,608,000
住友ベークライト 16,600 4,140.00 68,724,000
積水化学工業 226,200 1,887.00 426,839,400
日本ゼオン 94,900 1,334.00 126,596,600
アイカ工業 31,600 3,585.00 113,286,000
宇部興産 53,100 2,329.00 123,669,900
積水樹脂 18,900 2,240.00 42,336,000
タキロンシーアイ 22,700 718.00 16,298,600
旭有機材 6,000 1,717.00 10,302,000
日立化成 48,600 4,595.00 223,317,000
ニチバン 5,500 1,847.00 10,158,500
リケンテクノス 26,800 520.00 13,936,000
大倉工業 5,000 1,868.00 9,340,000
積水化成品工業 14,200 794.00 11,274,800
群栄化学工業 2,400 2,665.00 6,396,000
タイガースポリマー 5,600 596.00 3,337,600
ミライアル 3,700 1,377.00 5,094,900
ダイキアクシス 3,700 905.00 3,348,500
ダイキョーニシカワ 22,200 822.00 18,248,400
竹本容器 3,800 965.00 3,667,000
森六ホールディングス 5,700 2,310.00 13,167,000
日本化薬 65,100 1,351.00 87,950,100
カーリットホールディングス 11,400 618.00 7,045,200
ＥＰＳホールディングス 15,400 1,376.00 21,190,400
ソルクシーズ 4,500 1,023.00 4,603,500
レッグス 2,500 1,626.00 4,065,000
プレステージ・インターナショナル 38,400 998.00 38,323,200
フェイス 3,700 795.00 2,941,500
プロトコーポレーション 9,500 1,276.00 12,122,000
ハイマックス 1,200 2,072.00 2,486,400
アミューズ 5,600 3,030.00 16,968,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村総合研究所
176,100 2,374.00 418,061,400
ドリームインキュベータ 3,100 1,574.00 4,879,400
サイバネットシステム 7,500 936.00 7,020,000
クイック 6,400 1,594.00 10,201,600
ＴＡＣ 6,600 227.00 1,498,200
ＣＥホールディングス 6,200 509.00 3,155,800
ケネディクス 97,700 559.00 54,614,300
日本システム技術 1,700 1,546.00 2,628,200
電通グループ
105,800 3,800.00 402,040,000
インテージホールディングス 13,100 930.00 12,183,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 1,152.00 4,492,800
東邦システムサイエンス 2,800 931.00 2,606,800
ぴあ 2,800 4,605.00 12,894,000
イオンファンタジー 4,000 2,641.00 10,564,000
ソースネクスト 50,000 590.00 29,500,000
シーティーエス 11,600 747.00 8,665,200
ネクシィーズグループ
3,600 1,805.00 6,498,000
インフォコム 11,500 2,843.00 32,694,500
メディカルシステムネットワーク 10,300 546.00 5,623,800
日本精化 8,600 1,255.00 10,793,000
扶桑化学工業 10,700 3,185.00 34,079,500
トリケミカル研究所 2,300 9,850.00 22,655,000
ラクスル 5,600 3,725.00 20,860,000
ＦＩＧ 11,400 310.00 3,534,000
システムサポート 900 2,139.00 1,925,100
ＡＤＥＫＡ 48,500 1,593.00 77,260,500
日油 39,600 3,515.00 139,194,000
ミヨシ油脂 4,300 1,226.00 5,271,800
新日本理化 17,900 208.00 3,723,200
ハリマ化成グループ 8,800 1,170.00 10,296,000
イーソル 3,800 2,364.00 8,983,200
アルテリア・ネットワークス 11,700 1,889.00 22,101,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,400 1,511.00 3,626,400
ディングス
花王 257,100 9,131.00 2,347,580,100
第一工業製薬 3,900 4,400.00 17,160,000
石原ケミカル 2,900 2,022.00 5,863,800
日華化学 3,700 870.00 3,219,000
ニイタカ 1,700 1,786.00 3,036,200
三洋化成工業 6,300 5,260.00 33,138,000
武田薬品工業 893,500 4,408.00 3,938,548,000
アステラス製薬 944,600 1,895.50 1,790,489,300
大日本住友製薬 79,600 2,166.00 172,413,600
塩野義製薬 137,300 6,928.00 951,214,400
田辺三菱製薬 131,000 2,004.00 262,524,000
わかもと製薬 12,700 265.00 3,365,500
あすか製薬 12,200 1,281.00 15,628,200
日本新薬 28,100 10,120.00 284,372,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,385.00 4,054,500
中外製薬 112,000 10,450.00 1,170,400,000
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科研製薬
18,400 5,980.00 110,032,000
エーザイ 128,500 8,106.00 1,041,621,000
理研ビタミン 5,100 3,980.00 20,298,000
ロート製薬 55,100 3,445.00 189,819,500
小野薬品工業 246,600 2,599.50 641,036,700
久光製薬 28,400 5,940.00 168,696,000
有機合成薬品工業 8,300 289.00 2,398,700
持田製薬 14,900 4,375.00 65,187,500
参天製薬
200,000 2,161.00 432,200,000
扶桑薬品工業 3,800 2,025.00 7,695,000
日本ケミファ 1,400 2,903.00 4,064,200
ツムラ 33,300 3,175.00 105,727,500
日医工 30,400 1,325.00 40,280,000
テルモ 303,900 3,932.00 1,194,934,800
みらかホールディングス 28,700 2,671.00 76,657,700
キッセイ薬品工業 19,000 3,075.00 58,425,000
生化学工業
20,800 1,233.00 25,646,400
栄研化学 18,900 2,143.00 40,502,700
日水製薬 4,600 1,277.00 5,874,200
鳥居薬品 6,700 3,195.00 21,406,500
ＪＣＲファーマ 7,600 9,330.00 70,908,000
東和薬品 13,700 2,810.00 38,497,000
富士製薬工業 7,300 1,281.00 9,351,300
沢井製薬 22,000 7,090.00 155,980,000
ゼリア新薬工業 19,500 2,078.00 40,521,000
第一三共 307,300 7,200.00 2,212,560,000
キョーリン製薬ホールディングス 23,700 1,934.00 45,835,800
大幸薬品 4,300 3,535.00 15,200,500
ダイト 6,300 3,170.00 19,971,000
大塚ホールディングス 204,600 4,948.00 1,012,360,800
大正製薬ホールディングス 22,700 8,130.00 184,551,000
ペプチドリーム 54,300 5,740.00 311,682,000
大日本塗料 12,000 1,169.00 14,028,000
日本ペイントホールディングス 86,800 5,760.00 499,968,000
関西ペイント 118,200 2,742.00 324,104,400
神東塗料 8,600 221.00 1,900,600
中国塗料 30,000 1,029.00 30,870,000
日本特殊塗料 7,900 1,399.00 11,052,100
藤倉化成 14,500 576.00 8,352,000
太陽ホールディングス 7,800 4,585.00 35,763,000
ＤＩＣ 44,500 3,020.00 134,390,000
サカタインクス 23,000 1,163.00 26,749,000
東洋インキＳＣホールディングス 22,300 2,546.00 56,775,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,400 1,028.00 8,635,200
アルプス技研 9,000 2,021.00 18,189,000
サニックス 18,100 353.00 6,389,300
ダイオーズ 2,100 1,383.00 2,904,300
日本空調サービス 10,700 820.00 8,774,000
オリエンタルランド 109,100 16,010.00 1,746,691,000
フォーカスシステムズ 6,500 1,002.00 6,513,000
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ダスキン
26,300 3,065.00 80,609,500
パーク２４ 56,900 2,599.00 147,883,100
明光ネットワークジャパン 12,100 1,020.00 12,342,000
ファルコホールディングス 5,700 1,800.00 10,260,000
クレスコ 3,200 3,905.00 12,496,000
フジ・メディア・ホールディングス 101,500 1,551.00 157,426,500
秀英予備校 2,300 468.00 1,076,400
田谷 2,000 619.00 1,238,000
ラウンドワン
28,700 1,056.00 30,307,200
リゾートトラスト 47,100 1,808.00 85,156,800
オービック 36,500 15,780.00 575,970,000
ジャストシステム 17,100 6,320.00 108,072,000
ＴＤＣソフト 9,200 1,148.00 10,561,600
Ｚホールディングス 1,447,000 470.00 680,090,000
ビー・エム・エル 13,200 3,015.00 39,798,000
ワタベウェディング 1,600 564.00 902,400
トレンドマイクロ
46,800 5,710.00 267,228,000
りらいあコミュニケーションズ 18,600 1,432.00 26,635,200
ＩＤホールディングス 4,000 1,643.00 6,572,000
リソー教育 47,000 377.00 17,719,000
日本オラクル 21,400 10,110.00 216,354,000
早稲田アカデミー 3,400 1,179.00 4,008,600
アルファシステムズ 3,300 2,851.00 9,408,300
フューチャー 12,700 1,943.00 24,676,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,800 1,524.00 10,363,200
ＳＢテクノロジー 3,800 2,262.00 8,595,600
トーセ 2,900 912.00 2,644,800
ユー・エス・エス 114,900 2,035.00 233,821,500
オービックビジネスコンサルタント 10,800 5,100.00 55,080,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,000 3,270.00 156,960,000
アイティフォー 12,800 900.00 11,520,000
東京個別指導学院 3,600 682.00 2,455,200
東計電算 1,500 3,680.00 5,520,000
サイバーエージェント 59,000 3,935.00 232,165,000
楽天 478,300 918.00 439,079,400
エックスネット 1,600 993.00 1,588,800
クリーク・アンド・リバー社 5,300 1,138.00 6,031,400
テー・オー・ダブリュー 9,000 969.00 8,721,000
大塚商会 57,000 4,485.00 255,645,000
サイボウズ 12,300 1,713.00 21,069,900
ソフトブレーン 6,200 651.00 4,036,200
山田コンサルティンググループ 5,000 1,613.00 8,065,000
セントラルスポーツ 3,800 3,170.00 12,046,000
パラカ 2,700 2,041.00 5,510,700
電通国際情報サービス 6,500 4,585.00 29,802,500
デジタルガレージ 18,900 4,560.00 86,184,000
イーエムシステムズ 14,800 991.00 14,666,800
ウェザーニューズ 3,600 3,745.00 13,482,000
ＣＩＪ 7,800 950.00 7,410,000
ビジネスエンジニアリング 1,200 3,165.00 3,798,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本エンタープライズ
11,000 248.00 2,728,000
ＷＯＷＯＷ 5,100 2,700.00 13,770,000
スカラ 7,500 793.00 5,947,500
インテリジェント ウェイブ 4,000 813.00 3,252,000
フルキャストホールディングス 10,300 2,564.00 26,409,200
エン・ジャパン 18,200 4,945.00 89,999,000
富士フイルムホールディングス 205,900 5,792.00 1,192,572,800
コニカミノルタ 234,700 716.00 168,045,200
資生堂
213,400 7,963.00 1,699,304,200
ライオン 139,600 2,107.00 294,137,200
高砂香料工業 6,800 2,496.00 16,972,800
マンダム 24,100 3,020.00 72,782,000
ミルボン 14,400 6,270.00 90,288,000
ファンケル 43,500 3,110.00 135,285,000
コーセー 20,200 17,420.00 351,884,000
コタ 5,600 1,608.00 9,004,800
シーボン
1,200 2,510.00 3,012,000
ポーラ・オルビスホールディングス 45,800 2,644.00 121,095,200
ノエビアホールディングス 10,300 5,900.00 60,770,000
アジュバンコスメジャパン 2,300 1,007.00 2,316,100
エステー 6,900 1,715.00 11,833,500
アグロ カネショウ 3,400 1,477.00 5,021,800
コニシ 17,700 1,529.00 27,063,300
長谷川香料 14,300 2,146.00 30,687,800
星光ＰＭＣ 6,200 959.00 5,945,800
小林製薬 30,100 9,270.00 279,027,000
荒川化学工業 9,700 1,585.00 15,374,500
メック 7,400 1,490.00 11,026,000
日本高純度化学 3,100 2,641.00 8,187,100
タカラバイオ 28,100 2,145.00 60,274,500
ＪＣＵ 13,000 3,235.00 42,055,000
新田ゼラチン 6,900 685.00 4,726,500
ＯＡＴアグリオ 1,900 1,604.00 3,047,600
デクセリアルズ 27,800 1,087.00 30,218,600
アース製薬 8,100 5,670.00 45,927,000
北興化学工業 11,200 558.00 6,249,600
大成ラミック 3,200 2,946.00 9,427,200
クミアイ化学工業 44,500 989.00 44,010,500
日本農薬 19,400 579.00 11,232,600
富士興産 3,200 663.00 2,121,600
ニチレキ 12,700 1,343.00 17,056,100
ユシロ化学工業 6,000 1,429.00 8,574,000
ビーピー・カストロール 3,800 1,460.00 5,548,000
富士石油 28,900 238.00 6,878,200
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,000 1,415.00 5,660,000
出光興産 120,800 2,958.00 357,326,400
ＪＸＴＧホールディングス 1,615,300 492.90 796,181,370
コスモエネルギーホールディングス 31,100 2,470.00 76,817,000
横浜ゴム 62,200 2,049.00 127,447,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 61,700 1,458.00 89,958,600
126/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ブリヂストン
330,100 3,990.00 1,317,099,000
住友ゴム工業 96,500 1,284.00 123,906,000
藤倉コンポジット 9,600 474.00 4,550,400
オカモト 6,500 4,000.00 26,000,000
アキレス 7,400 1,803.00 13,342,200
フコク 4,700 739.00 3,473,300
ニッタ 12,100 3,100.00 37,510,000
クリエートメディック 3,600 1,052.00 3,787,200
住友理工
20,900 911.00 19,039,900
三ツ星ベルト 14,100 2,010.00 28,341,000
バンドー化学 18,900 887.00 16,764,300
ＡＧＣ 106,200 3,870.00 410,994,000
日本板硝子 51,300 675.00 34,627,500
石塚硝子 1,900 2,527.00 4,801,300
有沢製作所 17,000 1,024.00 17,408,000
日本山村硝子 4,500 1,297.00 5,836,500
日本電気硝子
43,100 2,352.00 101,371,200
オハラ 4,300 1,425.00 6,127,500
住友大阪セメント 20,300 4,630.00 93,989,000
太平洋セメント 67,800 3,035.00 205,773,000
リソルホールディングス 1,000 4,145.00 4,145,000
日本ヒューム 10,800 818.00 8,834,400
日本コンクリート工業 23,300 282.00 6,570,600
三谷セキサン 4,900 3,825.00 18,742,500
アジアパイルホールディングス 15,300 582.00 8,904,600
東海カーボン 112,500 1,036.00 116,550,000
日本カーボン 5,500 4,015.00 22,082,500
東洋炭素 6,300 2,310.00 14,553,000
ノリタケカンパニーリミテド 5,900 4,495.00 26,520,500
ＴＯＴＯ 76,700 4,780.00 366,626,000
日本碍子 131,000 1,985.00 260,035,000
日本特殊陶業 83,600 2,136.00 178,569,600
ダントーホールディングス 7,800 116.00 904,800
ＭＡＲＵＷＡ 4,100 8,770.00 35,957,000
品川リフラクトリーズ 2,800 3,240.00 9,072,000
黒崎播磨 2,100 6,410.00 13,461,000
ヨータイ 8,500 720.00 6,120,000
イソライト工業 5,500 645.00 3,547,500
東京窯業 13,800 340.00 4,692,000
ニッカトー 4,900 752.00 3,684,800
フジミインコーポレーテッド 9,600 3,075.00 29,520,000
クニミネ工業 4,400 1,316.00 5,790,400
エーアンドエーマテリアル 1,800 1,510.00 2,718,000
ニチアス 29,400 2,758.00 81,085,200
日本製鉄 475,300 1,680.50 798,741,650
神戸製鋼所 194,300 579.00 112,499,700
中山製鋼所 14,800 530.00 7,844,000
合同製鐵 5,700 2,738.00 15,606,600
ジェイ エフ イー ホールディング
286,800 1,485.00 425,898,000
ス
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東京製鐵
51,800 770.00 39,886,000
共英製鋼 12,000 2,096.00 25,152,000
大和工業 22,600 2,676.00 60,477,600
東京鐵鋼 4,400 1,482.00 6,520,800
大阪製鐵 5,700 1,526.00 8,698,200
淀川製鋼所 14,400 1,956.00 28,166,400
丸一鋼管 34,500 3,095.00 106,777,500
モリ工業 3,100 2,592.00 8,035,200
大同特殊鋼
17,400 4,705.00 81,867,000
日本高周波鋼業 4,300 424.00 1,823,200
日本冶金工業 8,800 2,302.00 20,257,600
山陽特殊製鋼 7,700 1,540.00 11,858,000
愛知製鋼 6,000 3,760.00 22,560,000
日立金属 114,400 1,662.00 190,132,800
日本金属 2,500 919.00 2,297,500
大平洋金属 7,200 2,582.00 18,590,400
新日本電工
68,700 167.00 11,472,900
栗本鐵工所 5,200 2,107.00 10,956,400
虹 技 1,600 1,454.00 2,326,400
日本鋳鉄管 1,100 1,605.00 1,765,500
日本製鋼所 32,200 2,170.00 69,874,000
三菱製鋼 8,000 1,051.00 8,408,000
日亜鋼業 15,900 341.00 5,421,900
日本精線 1,700 3,280.00 5,576,000
エンビプロ・ホールディングス 4,000 818.00 3,272,000
大紀アルミニウム工業所 17,500 765.00 13,387,500
日本軽金属ホールディングス 268,700 224.00 60,188,800
三井金属鉱業 28,700 2,910.00 83,517,000
東邦亜鉛 5,400 2,077.00 11,215,800
三菱マテリアル 70,200 2,931.00 205,756,200
住友金属鉱山 135,800 3,563.00 483,855,400
ＤＯＷＡホールディングス 26,900 4,195.00 112,845,500
古河機械金属 18,900 1,415.00 26,743,500
エス・サイエンス 48,900 47.00 2,298,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,100 1,512.00 16,783,200
東邦チタニウム 19,000 937.00 17,803,000
ＵＡＣＪ 16,100 2,418.00 38,929,800
ＣＫサンエツ 1,900 3,445.00 6,545,500
古河電気工業 33,000 2,752.00 90,816,000
住友電気工業 396,900 1,637.00 649,725,300
フジクラ 128,200 446.00 57,177,200
昭和電線ホールディングス 12,300 1,463.00 17,994,900
東京特殊電線 1,600 2,371.00 3,793,600
タツタ電線 21,100 629.00 13,271,900
カナレ電気 1,700 1,822.00 3,097,400
平河ヒューテック 4,000 1,700.00 6,800,000
リョービ 13,100 1,937.00 25,374,700
アーレスティ 13,900 558.00 7,756,200
アサヒホールディングス 18,600 2,736.00 50,889,600
東洋製罐グループホールディングス 67,700 1,941.00 131,405,700
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ホッカンホールディングス
5,900 2,046.00 12,071,400
コロナ 6,000 1,051.00 6,306,000
横河ブリッジホールディングス 19,800 1,880.00 37,224,000
ＯＳＪＢホールディングス 53,000 266.00 14,098,000
駒井ハルテック 1,900 1,908.00 3,625,200
高田機工 900 2,666.00 2,399,400
三和ホールディングス 101,900 1,230.00 125,337,000
文化シヤッター 31,300 910.00 28,483,000
三協立山
14,700 1,473.00 21,653,100
アルインコ 7,700 1,269.00 9,771,300
東洋シヤッター 2,500 703.00 1,757,500
ＬＩＸＩＬグループ 156,700 1,919.00 300,707,300
日本フイルコン 8,300 560.00 4,648,000
ノーリツ 22,000 1,436.00 31,592,000
長府製作所 10,800 2,337.00 25,239,600
リンナイ 20,700 8,460.00 175,122,000
ユニプレス
20,800 1,506.00 31,324,800
ダイニチ工業 5,600 695.00 3,892,000
日東精工 14,700 637.00 9,363,900
三洋工業 1,400 2,010.00 2,814,000
岡部 21,500 902.00 19,393,000
ジーテクト 13,200 1,714.00 22,624,800
東プレ 19,800 1,737.00 34,392,600
高周波熱錬 20,500 884.00 18,122,000
東京製綱 7,600 1,227.00 9,325,200
サンコール 6,000 573.00 3,438,000
モリテックスチール 8,400 397.00 3,334,800
パイオラックス 15,700 2,089.00 32,797,300
エイチワン 10,400 808.00 8,403,200
日本発条 113,900 983.00 111,963,700
中央発條 1,200 3,005.00 3,606,000
アドバネクス 1,300 1,710.00 2,223,000
三浦工業 46,000 3,840.00 176,640,000
タクマ 36,000 1,244.00 44,784,000
テクノプロ・ホールディングス 20,600 7,550.00 155,530,000
アトラ 2,300 335.00 770,500
インターワークス 1,900 534.00 1,014,600
アイ・アールジャパンホールディング
4,200 5,320.00 22,344,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,800 1,365.00 5,187,000
ファーストロジック 2,300 602.00 1,384,600
三機サービス 2,200 1,088.00 2,393,600
Ｇｕｎｏｓｙ 7,200 1,478.00 10,641,600
デザインワン・ジャパン 2,000 302.00 604,000
イー・ガーディアン 5,200 2,019.00 10,498,800
リブセンス 6,600 292.00 1,927,200
ジャパンマテリアル 31,600 1,923.00 60,766,800
ベクトル 12,800 1,256.00 16,076,800
ウチヤマホールディングス 5,300 544.00 2,883,200
チャーム・ケア・コーポレーション 7,600 988.00 7,508,800
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ライクキッズ
2,500 815.00 2,037,500
キャリアリンク 3,300 616.00 2,032,800
ＩＢＪ 7,000 1,369.00 9,583,000
アサンテ 4,100 2,020.00 8,282,000
Ｎ・フィールド 7,100 644.00 4,572,400
バリューＨＲ 2,000 3,165.00 6,330,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 7,300 4,720.00 34,456,000
ライドオンエクスプレスホールディン
3,900 2,109.00 8,225,100
グス
ＥＲＩホールディングス 2,900 770.00 2,233,000
アビスト 1,600 2,720.00 4,352,000
シグマクシス 7,000 2,133.00 14,931,000
ウィルグループ 6,700 1,276.00 8,549,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,200 232.00 3,294,400
リクルートホールディングス 735,100 4,214.00 3,097,711,400
エラン 6,100 1,651.00 10,071,100
ツガミ 22,000 1,210.00 26,620,000
オークマ 12,400 5,540.00 68,696,000
東芝機械 12,000 2,964.00 35,568,000
アマダホールディングス 135,000 1,261.00 170,235,000
アイダエンジニアリング 27,800 950.00 26,410,000
滝澤鉄工所 3,300 1,389.00 4,583,700
ＦＵＪＩ 45,600 2,042.00 93,115,200
牧野フライス製作所 12,400 4,795.00 59,458,000
オーエスジー 49,100 2,015.00 98,936,500
ダイジェット工業 1,200 1,462.00 1,754,400
旭ダイヤモンド工業 27,900 636.00 17,744,400
ＤＭＧ森精機 67,200 1,677.00 112,694,400
ソディック 24,900 970.00 24,153,000
ディスコ 14,400 26,990.00 388,656,000
日東工器 5,800 2,312.00 13,409,600
日進工具 3,100 2,831.00 8,776,100
パンチ工業 9,600 519.00 4,982,400
冨士ダイス 4,500 773.00 3,478,500
土木管理総合試験所 4,400 452.00 1,988,800
ネットマーケティング 3,700 957.00 3,540,900
日本郵政 841,200 1,030.50 866,856,600
ベルシステム２４ホールディングス 17,200 1,650.00 28,380,000
鎌倉新書 7,600 1,730.00 13,148,000
ＳＭＮ 1,600 908.00 1,452,800
一蔵 1,100 806.00 886,600
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,500 2,596.00 9,086,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,600 773.00 1,236,800
エアトリ 4,600 1,957.00 9,002,200
アトラエ 2,700 3,860.00 10,422,000
ストライク 3,900 5,420.00 21,138,000
ソラスト 28,300 1,237.00 35,007,100
セラク 3,200 881.00 2,819,200
インソース 5,000 3,485.00 17,425,000
豊田自動織機 86,900 6,330.00 550,077,000
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豊和工業
5,800 858.00 4,976,400
ＯＫＫ 4,400 659.00 2,899,600
石川製作所 2,600 1,776.00 4,617,600
東洋機械金属 7,600 548.00 4,164,800
津田駒工業 2,100 1,260.00 2,646,000
エンシュウ 2,600 1,344.00 3,494,400
島精機製作所 17,100 2,390.00 40,869,000
オプトラン 11,800 3,205.00 37,819,000
ＮＣホールディングス
3,300 695.00 2,293,500
イワキ 5,100 1,277.00 6,512,700
フリュー 10,400 1,183.00 12,303,200
ヤマシンフィルタ 23,100 861.00 19,889,100
日阪製作所 13,100 959.00 12,562,900
やまびこ 20,600 1,131.00 23,298,600
平田機工 5,000 7,260.00 36,300,000
ペガサスミシン製造 10,700 501.00 5,360,700
マルマエ
4,400 970.00 4,268,000
タツモ 5,000 1,408.00 7,040,000
ナブテスコ 62,600 3,465.00 216,909,000
三井海洋開発 11,300 2,658.00 30,035,400
レオン自動機 10,400 1,583.00 16,463,200
ＳＭＣ 33,700 53,950.00 1,818,115,000
ヤマハモーターロボティクスホール
9,300 622.00 5,784,600
ディングス
ホソカワミクロン 3,700 4,765.00 17,630,500
ユニオンツール 4,000 3,320.00 13,280,000
オイレス工業 13,800 1,648.00 22,742,400
日精エー・エス・ビー機械 3,600 4,410.00 15,876,000
サトーホールディングス 15,100 3,340.00 50,434,000
技研製作所 9,300 4,680.00 43,524,000
日本エアーテック 3,400 805.00 2,737,000
カワタ 3,100 1,107.00 3,431,700
日精樹脂工業 8,900 1,008.00 8,971,200
オカダアイヨン 3,400 1,281.00 4,355,400
ワイエイシイホールディングス 4,600 738.00 3,394,800
小松製作所 486,400 2,642.00 1,285,068,800
住友重機械工業 61,500 3,140.00 193,110,000
日立建機 43,000 3,360.00 144,480,000
日工 14,700 807.00 11,862,900
巴工業 4,600 2,217.00 10,198,200
井関農機 10,800 1,614.00 17,431,200
ＴＯＷＡ 10,800 1,175.00 12,690,000
丸山製作所 2,200 1,186.00 2,609,200
北川鉄工所 4,800 2,338.00 11,222,400
シンニッタン 16,600 463.00 7,685,800
ローツェ 4,700 4,660.00 21,902,000
タカキタ 3,600 620.00 2,232,000
クボタ 569,700 1,722.00 981,023,400
荏原実業 2,700 2,304.00 6,220,800
東洋エンジニアリング 14,100 663.00 9,348,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱化工機
3,700 1,913.00 7,078,100
月島機械 19,800 1,627.00 32,214,600
帝国電機製作所 8,800 1,467.00 12,909,600
東京機械製作所 4,600 365.00 1,679,000
新東工業 25,400 999.00 25,374,600
澁谷工業 9,400 3,050.00 28,670,000
アイチコーポレーション 18,600 757.00 14,080,200
小森コーポレーション 27,200 1,105.00 30,056,000
鶴見製作所
8,400 1,933.00 16,237,200
住友精密工業 1,600 3,315.00 5,304,000
日本ギア工業 3,600 407.00 1,465,200
酒井重工業 2,000 2,806.00 5,612,000
荏原製作所 44,400 3,385.00 150,294,000
石井鐵工所 1,400 2,688.00 3,763,200
酉島製作所 10,900 913.00 9,951,700
北越工業 11,100 1,327.00 14,729,700
ダイキン工業
136,800 15,580.00 2,131,344,000
オルガノ 3,900 7,670.00 29,913,000
トーヨーカネツ 4,700 2,279.00 10,711,300
栗田工業 58,100 3,310.00 192,311,000
椿本チエイン 15,300 3,820.00 58,446,000
大同工業 5,200 806.00 4,191,200
日機装 32,200 1,430.00 46,046,000
木村化工機 8,900 692.00 6,158,800
レイズネクスト 18,100 1,346.00 24,362,600
アネスト岩田 16,700 1,042.00 17,401,400
ダイフク 54,900 7,210.00 395,829,000
サムコ 3,000 1,924.00 5,772,000
加藤製作所 5,900 1,617.00 9,540,300
油研工業 1,700 1,763.00 2,997,100
タダノ 51,800 989.00 51,230,200
フジテック 39,000 1,736.00 67,704,000
ＣＫＤ 29,900 2,022.00 60,457,800
キトー 8,100 1,672.00 13,543,200
平和 30,000 2,273.00 68,190,000
理想科学工業 9,500 1,894.00 17,993,000
ＳＡＮＫＹＯ 23,900 3,770.00 90,103,000
日本金銭機械 11,800 894.00 10,549,200
マースグループホールディングス 6,800 2,028.00 13,790,400
フクシマガリレイ 6,600 4,085.00 26,961,000
オーイズミ 4,500 603.00 2,713,500
ダイコク電機 4,900 1,655.00 8,109,500
竹内製作所 17,900 1,895.00 33,920,500
アマノ 28,100 3,285.00 92,308,500
ＪＵＫＩ 14,900 855.00 12,739,500
サンデンホールディングス 14,100 774.00 10,913,400
蛇の目ミシン工業 9,900 417.00 4,128,300
ブラザー工業 131,100 2,318.00 303,889,800
マックス 16,400 2,133.00 34,981,200
モリタホールディングス 18,800 1,720.00 32,336,000
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グローリー
27,600 3,380.00 93,288,000
新晃工業 10,000 1,860.00 18,600,000
大和冷機工業 15,600 1,183.00 18,454,800
セガサミーホールディングス 106,500 1,597.00 170,080,500
日本ピストンリング 3,900 1,567.00 6,111,300
リケン 5,000 3,955.00 19,775,000
ＴＰＲ 14,400 2,039.00 29,361,600
ツバキ・ナカシマ 21,900 1,435.00 31,426,500
ホシザキ
31,400 9,990.00 313,686,000
大豊工業 8,900 810.00 7,209,000
日本精工 202,100 1,028.00 207,758,800
ＮＴＮ 248,500 343.00 85,235,500
ジェイテクト 103,000 1,285.00 132,355,000
不二越 10,000 4,685.00 46,850,000
ミネベアミツミ 199,300 2,405.00 479,316,500
日本トムソン 31,800 490.00 15,582,000
ＴＨＫ 62,500 3,170.00 198,125,000
ユーシン精機 8,300 1,044.00 8,665,200
前澤給装工業 3,900 2,264.00 8,829,600
イーグル工業 13,200 1,064.00 14,044,800
前澤工業 7,200 404.00 2,908,800
日本ピラー工業 10,900 1,544.00 16,829,600
キッツ 43,600 746.00 32,525,600
日立製作所 516,000 4,587.00 2,366,892,000
三菱電機 1,073,800 1,532.50 1,645,598,500
富士電機 64,700 3,330.00 215,451,000
東洋電機製造 4,300 1,559.00 6,703,700
安川電機 115,600 4,475.00 517,310,000
シンフォニア テクノロジー 13,900 1,356.00 18,848,400
明電舎 19,700 2,337.00 46,038,900
オリジン 2,900 1,686.00 4,889,400
山洋電気 5,200 5,530.00 28,756,000
デンヨー 9,200 2,078.00 19,117,600
ベイカレント・コンサルティング 6,200 5,810.00 36,022,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,000 1,205.00 2,410,000
ｓ
アイモバイル 3,200 776.00 2,483,200
キャリアインデックス 4,300 423.00 1,818,900
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,300 1,583.00 5,223,900
船場 1,700 1,081.00 1,837,700
グレイステクノロジー 4,700 2,889.00 13,578,300
ジャパンエレベーターサービスホール
10,800 2,764.00 29,851,200
ディングス
フルテック 1,200 1,349.00 1,618,800
グリーンズ 3,900 1,141.00 4,449,900
ツナググループ・ホールディングス 1,200 807.00 968,400
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 2,200 775.00 1,705,000
ソウルドアウト 1,600 1,958.00 3,132,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,400 1,023.00 1,432,200
日総工産 6,800 1,171.00 7,962,800
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キュービーネットホールディングス
6,300 2,444.00 15,397,200
ＲＰＡホールディングス 5,800 1,034.00 5,997,200
三櫻工業 13,600 1,203.00 16,360,800
マキタ 140,000 4,105.00 574,700,000
東芝テック 13,400 4,545.00 60,903,000
芝浦メカトロニクス 1,900 3,970.00 7,543,000
マブチモーター 29,700 4,220.00 125,334,000
日本電産 129,200 15,540.00 2,007,768,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
6,600 492.00 3,247,200
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,719.00 10,657,800
東光高岳 6,000 1,194.00 7,164,000
ダブル・スコープ 16,400 1,041.00 17,072,400
宮越ホールディングス 4,000 1,095.00 4,380,000
ダイヘン 11,800 3,500.00 41,300,000
ヤーマン 15,600 737.00 11,497,200
ＪＶＣケンウッド 87,700 265.00 23,240,500
ミマキエンジニアリング
9,600 527.00 5,059,200
第一精工 3,900 2,644.00 10,311,600
日新電機 25,200 1,337.00 33,692,400
大崎電気工業 21,400 687.00 14,701,800
オムロン 96,300 6,540.00 629,802,000
日東工業 15,800 2,559.00 40,432,200
ＩＤＥＣ 15,500 2,264.00 35,092,000
正興電機製作所 2,500 995.00 2,487,500
不二電機工業 1,200 1,302.00 1,562,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 35,800 2,400.00 85,920,000
サクサホールディングス 2,500 2,020.00 5,050,000
メルコホールディングス 3,700 3,005.00 11,118,500
テクノメディカ 2,400 2,054.00 4,929,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
1,800 965.00 1,737,000
ディングス
日本電気 130,300 5,080.00 661,924,000
富士通 103,500 11,245.00 1,163,857,500
沖電気工業 43,600 1,488.00 64,876,800
岩崎通信機 4,700 846.00 3,976,200
電気興業 5,200 3,360.00 17,472,000
サンケン電気 11,700 3,385.00 39,604,500
ナカヨ 1,900 1,651.00 3,136,900
アイホン 6,100 1,817.00 11,083,700
ルネサスエレクトロニクス 512,800 811.00 415,880,800
セイコーエプソン 133,200 1,631.00 217,249,200
ワコム 72,200 461.00 33,284,200
アルバック 21,400 4,305.00 92,127,000
アクセル 4,500 1,035.00 4,657,500
ＥＩＺＯ 8,300 3,885.00 32,245,500
ジャパンディスプレイ 310,500 76.00 23,598,000
日本信号 27,300 1,440.00 39,312,000
京三製作所 25,100 627.00 15,737,700
能美防災 14,200 2,429.00 34,491,800
ホーチキ 7,800 1,665.00 12,987,000
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星和電機
5,300 581.00 3,079,300
エレコム 11,600 4,580.00 53,128,000
パナソニック 1,226,900 1,058.50 1,298,673,650
シャープ 124,200 1,711.00 212,506,200
アンリツ 69,100 2,222.00 153,540,200
富士通ゼネラル 29,100 2,590.00 75,369,000
ソニー 678,900 8,036.00 5,455,640,400
ＴＤＫ 51,800 12,590.00 652,162,000
帝国通信工業
4,700 1,234.00 5,799,800
タムラ製作所 35,900 730.00 26,207,000
アルプスアルパイン 95,100 2,565.00 243,931,500
池上通信機 3,500 1,204.00 4,214,000
日本電波工業 9,800 553.00 5,419,400
鈴木 5,800 815.00 4,727,000
日本トリム 1,500 4,765.00 7,147,500
ローランド ディー．ジー． 5,900 2,097.00 12,372,300
フォスター電機
11,300 1,960.00 22,148,000
ＳＭＫ 2,800 3,180.00 8,904,000
ヨコオ 7,000 3,360.00 23,520,000
ティアック 8,100 216.00 1,749,600
ホシデン 29,400 1,392.00 40,924,800
ヒロセ電機 16,600 14,260.00 236,716,000
日本航空電子工業 24,600 2,292.00 56,383,200
ＴＯＡ 11,500 1,135.00 13,052,500
マクセルホールディングス 23,100 1,499.00 34,626,900
古野電気 13,800 1,356.00 18,712,800
ユニデンホールディングス 3,000 1,989.00 5,967,000
スミダコーポレーション 8,300 1,247.00 10,350,100
アイコム 5,900 2,737.00 16,148,300
リオン 4,500 3,710.00 16,695,000
本多通信工業 9,200 585.00 5,382,000
船井電機 10,900 689.00 7,510,100
横河電機 98,500 2,044.00 201,334,000
新電元工業 3,800 3,770.00 14,326,000
アズビル 67,800 3,040.00 206,112,000
東亜ディーケーケー 5,300 1,038.00 5,501,400
日本光電工業 44,400 3,045.00 135,198,000
チノー 3,700 1,435.00 5,309,500
共和電業 11,300 435.00 4,915,500
日本電子材料 4,300 1,192.00 5,125,600
堀場製作所 21,300 7,330.00 156,129,000
アドバンテスト 79,800 6,330.00 505,134,000
小野測器 4,100 560.00 2,296,000
エスペック 9,500 2,266.00 21,527,000
キーエンス 97,300 40,470.00 3,937,731,000
日置電機 5,600 3,850.00 21,560,000
シスメックス 76,700 7,700.00 590,590,000
日本マイクロニクス 18,700 1,429.00 26,722,300
メガチップス 10,000 1,895.00 18,950,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,600 3,750.00 21,000,000
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ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,000 610.00 5,490,000
澤藤電機 1,300 2,310.00 3,003,000
デンソー 236,400 4,885.00 1,154,814,000
原田工業 5,100 1,020.00 5,202,000
コーセル 13,100 1,204.00 15,772,400
イリソ電子工業 9,000 4,750.00 42,750,000
オプテックスグループ 17,600 1,558.00 27,420,800
千代田インテグレ 5,000 2,171.00 10,855,000
アイ・オー・データ機器
4,000 1,070.00 4,280,000
レーザーテック 44,000 5,930.00 260,920,000
スタンレー電気 75,500 3,150.00 237,825,000
岩崎電気 4,200 1,507.00 6,329,400
ウシオ電機 62,400 1,761.00 109,886,400
岡谷電機産業 8,500 388.00 3,298,000
ヘリオス テクノ ホールディング 10,000 468.00 4,680,000
エノモト 3,200 1,380.00 4,416,000
日本セラミック
10,900 2,705.00 29,484,500
遠藤照明 5,500 722.00 3,971,000
古河電池 7,700 835.00 6,429,500
双信電機 5,300 496.00 2,628,800
山一電機 7,800 1,729.00 13,486,200
図研 7,000 2,636.00 18,452,000
日本電子 21,200 3,610.00 76,532,000
カシオ計算機 95,000 2,293.00 217,835,000
ファナック 102,000 20,915.00 2,133,330,000
日本シイエムケイ 25,300 607.00 15,357,100
エンプラス 5,500 3,370.00 18,535,000
大真空 3,900 1,910.00 7,449,000
ローム 47,700 9,030.00 430,731,000
浜松ホトニクス 77,000 4,575.00 352,275,000
三井ハイテック 11,900 1,724.00 20,515,600
新光電気工業 36,000 1,373.00 49,428,000
京セラ 151,100 7,721.00 1,166,643,100
協栄産業 1,200 1,490.00 1,788,000
太陽誘電 47,700 3,610.00 172,197,000
村田製作所 315,500 6,870.00 2,167,485,000
双葉電子工業 17,000 1,350.00 22,950,000
日東電工 74,100 6,220.00 460,902,000
北陸電気工業 4,300 1,336.00 5,744,800
東海理化電機製作所 28,300 2,083.00 58,948,900
ニチコン 36,400 1,078.00 39,239,200
日本ケミコン 8,200 2,018.00 16,547,600
ＫＯＡ 16,200 1,386.00 22,453,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 38,800 949.00 36,821,200
日立造船 85,200 410.00 34,932,000
三菱重工業 180,000 4,300.00 774,000,000
川崎重工業 83,600 2,405.00 201,058,000
ＩＨＩ 77,400 2,890.00 223,686,000
名村造船所 34,600 258.00 8,926,800
サノヤスホールディングス 13,400 180.00 2,412,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スプリックス
3,500 1,142.00 3,997,000
マネジメントソリューションズ 1,100 3,155.00 3,470,500
日本車輌製造 3,900 3,190.00 12,441,000
三菱ロジスネクスト 14,200 1,510.00 21,442,000
近畿車輌 1,700 1,651.00 2,806,700
ＦＰＧ 32,700 1,034.00 33,811,800
島根銀行 2,100 657.00 1,379,700
じもとホールディングス 72,000 112.00 8,064,000
全国保証
29,800 4,745.00 141,401,000
めぶきフィナンシャルグループ 550,100 265.00 145,776,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,300 1,424.00 20,363,200
九州フィナンシャルグループ 173,800 466.00 80,990,800
かんぽ生命保険 37,600 1,934.00 72,718,400
ゆうちょ銀行 300,200 1,033.00 310,106,600
富山第一銀行 25,400 332.00 8,432,800
コンコルディア・フィナンシャルグ
622,800 436.00 271,540,800
ループ
ジェイリース 3,100 390.00 1,209,000
西日本フィナンシャルホールディング
72,100 794.00 57,247,400
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 751.00 3,529,700
イントラスト 3,700 774.00 2,863,800
日本モーゲージサービス 2,100 1,866.00 3,918,600
ＣＡＳＡ 3,700 1,482.00 5,483,400
アルヒ 16,900 2,290.00 38,701,000
プレミアグループ 5,700 2,257.00 12,864,900
日産自動車 1,266,700 618.00 782,820,600
いすゞ自動車 311,200 1,243.00 386,821,600
代用有価証券
トヨタ自動車 1,198,265 7,739.00 9,273,372,835
250,000株
日野自動車 134,100 1,149.00 154,080,900
三菱自動車工業 397,400 452.00 179,624,800
エフテック 7,500 818.00 6,135,000
レシップホールディングス 4,300 677.00 2,911,100
ＧＭＢ 2,000 801.00 1,602,000
ファルテック 1,900 1,158.00 2,200,200
武蔵精密工業 23,900 1,463.00 34,965,700
日産車体 21,000 1,057.00 22,197,000
新明和工業 28,900 1,469.00 42,454,100
極東開発工業 19,900 1,551.00 30,864,900
日信工業 21,800 2,231.00 48,635,800
トピー工業 8,800 1,951.00 17,168,800
ティラド 3,900 1,956.00 7,628,400
曙ブレーキ工業 59,000 247.00 14,573,000
タチエス 17,600 1,407.00 24,763,200
ＮＯＫ 57,700 1,615.00 93,185,500
フタバ産業 29,900 718.00 21,468,200
ＫＹＢ 12,000 3,160.00 37,920,000
市光工業 16,100 720.00 11,592,000
大同メタル工業 20,600 728.00 14,996,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プレス工業
53,300 405.00 21,586,500
ミクニ 13,700 347.00 4,753,900
太平洋工業 22,500 1,494.00 33,615,000
ケーヒン 24,700 2,574.00 63,577,800
河西工業 14,500 823.00 11,933,500
アイシン精機 88,400 3,905.00 345,202,000
マツダ 315,900 959.00 302,948,100
今仙電機製作所 10,000 951.00 9,510,000
本田技研工業
845,500 3,074.00 2,599,067,000
スズキ 212,900 4,637.00 987,217,300
ＳＵＢＡＲＵ 333,400 2,677.00 892,511,800
安永 5,200 1,219.00 6,338,800
ヤマハ発動機 140,000 2,129.00 298,060,000
ショーワ 25,300 2,278.00 57,633,400
小糸製作所 64,300 5,040.00 324,072,000
ＴＢＫ 12,800 494.00 6,323,200
エクセディ
14,600 2,414.00 35,244,400
ミツバ 19,700 687.00 13,533,900
豊田合成 34,700 2,758.00 95,702,600
愛三工業 16,900 748.00 12,641,200
盟和産業 1,600 1,139.00 1,822,400
日本プラスト 8,400 721.00 6,056,400
ヨロズ 10,000 1,460.00 14,600,000
エフ・シー・シー 17,500 2,342.00 40,985,000
新家工業 2,400 1,473.00 3,535,200
シマノ 40,200 17,390.00 699,078,000
テイ・エス テック 24,900 3,330.00 82,917,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,200 666.00 41,425,200
三十三フィナンシャルグループ 9,800 1,653.00 16,199,400
第四北越フィナンシャルグループ 18,400 2,909.00 53,525,600
ジャムコ 5,400 1,467.00 7,921,800
小野建 9,500 1,403.00 13,328,500
はるやまホールディングス 4,400 876.00 3,854,400
南陽 2,100 1,912.00 4,015,200
ノジマ 18,800 2,217.00 41,679,600
佐鳥電機 7,800 922.00 7,191,600
カッパ・クリエイト 14,900 1,503.00 22,394,700
エコートレーディング 2,300 572.00 1,315,600
伯東 6,500 1,341.00 8,716,500
コンドーテック 8,200 1,160.00 9,512,000
中山福 6,100 549.00 3,348,900
ライトオン 7,900 584.00 4,613,600
ナガイレーベン 15,300 2,345.00 35,878,500
ジーンズメイト 3,300 310.00 1,023,000
三菱食品 11,600 3,165.00 36,714,000
良品計画 140,400 2,128.00 298,771,200
三城ホールディングス 11,300 302.00 3,412,600
松田産業 7,800 1,593.00 12,425,400
第一興商 15,700 5,620.00 88,234,000
メディパルホールディングス 114,200 2,438.00 278,419,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アドヴァン
16,200 1,222.00 19,796,400
ＳＰＫ 2,200 2,870.00 6,314,000
萩原電気ホールディングス 4,000 2,750.00 11,000,000
アルビス 4,000 2,249.00 8,996,000
アズワン 6,900 10,050.00 69,345,000
スズデン 3,700 1,479.00 5,472,300
尾家産業 3,000 1,467.00 4,401,000
シモジマ 6,500 1,191.00 7,741,500
ドウシシャ
10,000 1,702.00 17,020,000
小津産業 2,300 1,804.00 4,149,200
コナカ 12,600 420.00 5,292,000
高速 6,300 1,242.00 7,824,600
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,667.00 2,167,100
Ｇ－７ホールディングス 6,200 2,488.00 15,425,600
たけびし 3,400 1,480.00 5,032,000
イオン北海道 10,700 793.00 8,485,100
コジマ
18,200 551.00 10,028,200
ヒマラヤ 3,400 848.00 2,883,200
コーナン商事 15,000 2,455.00 36,825,000
ネットワンシステムズ 40,200 2,854.00 114,730,800
エコス 3,900 1,727.00 6,735,300
ワタミ 12,500 1,289.00 16,112,500
マルシェ 2,800 782.00 2,189,600
リックス 2,300 1,737.00 3,995,100
システムソフト 25,800 104.00 2,683,200
パン・パシフィック・インターナショ
253,500 1,867.00 473,284,500
ナルホールディングス
丸文 9,400 632.00 5,940,800
西松屋チェーン 23,200 937.00 21,738,400
ゼンショーホールディングス 50,700 2,503.00 126,902,100
ハピネット 8,900 1,398.00 12,442,200
幸楽苑ホールディングス 6,700 2,218.00 14,860,600
ハークスレイ 2,000 1,324.00 2,648,000
橋本総業ホールディングス 2,100 1,910.00 4,011,000
日本ライフライン 31,300 1,494.00 46,762,200
サイゼリヤ 17,400 2,639.00 45,918,600
タカショー 5,300 525.00 2,782,500
エクセル 3,000 1,592.00 4,776,000
ＶＴホールディングス 44,000 471.00 20,724,000
マルカ 3,700 2,290.00 8,473,000
アルゴグラフィックス 8,900 3,415.00 30,393,500
魚力 2,900 1,588.00 4,605,200
ＩＤＯＭ 28,600 576.00 16,473,600
日本エム・ディ・エム 6,200 2,595.00 16,089,000
ポプラ 2,700 507.00 1,368,900
フジ・コーポレーション 2,800 2,198.00 6,154,400
ユナイテッドアローズ 11,100 2,920.00 32,412,000
進和 6,300 2,366.00 14,905,800
エスケイジャパン 2,200 481.00 1,058,200
ダイトロン 4,500 1,979.00 8,905,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハイデイ日高
15,300 2,013.00 30,798,900
シークス 13,400 1,463.00 19,604,200
京都きもの友禅 6,900 352.00 2,428,800
コロワイド 35,200 2,305.00 81,136,000
ピーシーデポコーポレーション 14,000 587.00 8,218,000
田中商事 3,400 779.00 2,648,600
オーハシテクニカ 6,000 1,635.00 9,810,000
壱番屋 7,400 5,930.00 43,882,000
白銅
3,800 1,543.00 5,863,400
トップカルチャー 4,100 337.00 1,381,700
ＰＬＡＮＴ 2,900 620.00 1,798,000
スギホールディングス 21,100 5,680.00 119,848,000
薬王堂ホールディングス 4,600 2,320.00 10,672,000
島津製作所 128,300 3,395.00 435,578,500
ＪＭＳ 9,100 787.00 7,161,700
クボテック 2,700 406.00 1,096,200
長野計器
7,800 940.00 7,332,000
ブイ・テクノロジー 5,000 5,390.00 26,950,000
スター精密 16,500 1,536.00 25,344,000
東京計器 6,800 1,082.00 7,357,600
愛知時計電機 1,300 4,405.00 5,726,500
インターアクション 5,800 3,070.00 17,806,000
オーバル 10,200 256.00 2,611,200
東京精密 19,400 4,310.00 83,614,000
マニー 42,800 3,035.00 129,898,000
ニコン 173,700 1,387.00 240,921,900
トプコン 54,100 1,688.00 91,320,800
オリンパス 594,200 1,733.50 1,030,045,700
理研計器 9,500 2,241.00 21,289,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,600 8,150.00 151,590,000
キヤノン電子 11,300 2,074.00 23,436,200
タムロン 8,700 2,609.00 22,698,300
ＨＯＹＡ 214,500 10,730.00 2,301,585,000
シード 4,600 1,114.00 5,124,400
ノーリツ鋼機 7,200 1,490.00 10,728,000
エー・アンド・デイ 9,800 1,056.00 10,348,800
朝日インテック 91,200 3,300.00 300,960,000
キヤノン 578,100 3,079.00 1,779,969,900
リコー 273,200 1,265.00 345,598,000
シチズン時計 125,700 581.00 73,031,700
リズム時計工業 3,400 953.00 3,240,200
大研医器 7,500 721.00 5,407,500
メニコン 14,700 4,760.00 69,972,000
シンシア 1,100 640.00 704,000
中本パックス 2,700 1,652.00 4,460,400
スノーピーク 5,000 1,117.00 5,585,000
パラマウントベッドホールディングス 11,300 4,635.00 52,375,500
トランザクション 6,900 1,121.00 7,734,900
粧美堂 3,100 395.00 1,224,500
ニホンフラッシュ 5,000 2,870.00 14,350,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前田工繊
11,800 2,199.00 25,948,200
永大産業 14,300 350.00 5,005,000
アートネイチャー 11,500 854.00 9,821,000
バンダイナムコホールディングス 111,000 6,695.00 743,145,000
アイフィスジャパン 2,800 757.00 2,119,600
共立印刷 18,400 172.00 3,164,800
ＳＨＯＥＩ 5,200 5,130.00 26,676,000
フランスベッドホールディングス 15,300 971.00 14,856,300
マーベラス
16,100 723.00 11,640,300
パイロットコーポレーション 17,500 4,450.00 77,875,000
萩原工業 6,000 1,660.00 9,960,000
エイベックス 18,100 1,244.00 22,516,400
トッパン・フォームズ 23,000 1,171.00 26,933,000
フジシールインターナショナル 24,100 2,373.00 57,189,300
タカラトミー 48,200 1,289.00 62,129,800
廣済堂 7,500 805.00 6,037,500
エステールホールディングス
2,700 687.00 1,854,900
アーク 40,700 94.00 3,825,800
レック 11,500 1,294.00 14,881,000
タカノ 4,100 800.00 3,280,000
三光合成 12,500 377.00 4,712,500
プロネクサス 9,200 1,247.00 11,472,400
ホクシン 7,100 159.00 1,128,900
ウッドワン 3,400 1,262.00 4,290,800
大建工業 7,200 1,924.00 13,852,800
きもと 18,600 179.00 3,329,400
凸版印刷 151,500 2,228.00 337,542,000
大日本印刷 140,500 2,977.00 418,268,500
共同印刷 3,300 3,000.00 9,900,000
ＮＩＳＳＨＡ 22,100 1,099.00 24,287,900
光村印刷 900 1,772.00 1,594,800
藤森工業 9,700 3,500.00 33,950,000
ヴィア・ホールディングス 13,000 677.00 8,801,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,200 1,728.00 8,985,600
前澤化成工業 6,900 1,194.00 8,238,600
未来工業 5,800 2,171.00 12,591,800
アシックス 88,600 1,620.00 143,532,000
ツツミ 3,400 2,161.00 7,347,400
ウェーブロックホールディングス 3,800 835.00 3,173,000
ＪＳＰ 6,300 1,903.00 11,988,900
ニチハ 15,000 2,513.00 37,695,000
エフピコ 11,800 6,600.00 77,880,000
小松ウオール工業 3,300 2,211.00 7,296,300
ヤマハ 63,900 6,150.00 392,985,000
河合楽器製作所 3,300 3,895.00 12,853,500
クリナップ 10,100 737.00 7,443,700
ピジョン 64,900 4,200.00 272,580,000
天馬 7,200 1,999.00 14,392,800
オリバー 2,300 3,615.00 8,314,500
兼松サステック 700 1,814.00 1,269,800
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キングジム
9,000 882.00 7,938,000
象印マホービン 31,500 2,201.00 69,331,500
リンテック 25,500 2,401.00 61,225,500
信越ポリマー 19,300 1,045.00 20,168,500
東リ 26,900 300.00 8,070,000
イトーキ 22,900 504.00 11,541,600
任天堂 65,800 43,200.00 2,842,560,000
三菱鉛筆 17,700 1,658.00 29,346,600
松風
4,900 1,908.00 9,349,200
タカラスタンダード 22,200 1,935.00 42,957,000
コクヨ 51,500 1,658.00 85,387,000
ナカバヤシ 10,600 623.00 6,603,800
ニフコ 39,400 2,977.00 117,293,800
立川ブラインド工業 4,700 1,329.00 6,246,300
グローブライド 4,800 2,544.00 12,211,200
オカムラ 37,500 1,095.00 41,062,500
バルカー
8,700 2,525.00 21,967,500
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,697.00 2,375,800
伊藤忠商事 739,800 2,580.50 1,909,053,900
丸紅 1,100,800 821.80 904,637,440
スクロール 16,200 384.00 6,220,800
高島 1,600 2,003.00 3,204,800
ヨンドシーホールディングス 10,800 2,506.00 27,064,800
三陽商会 5,500 1,340.00 7,370,000
長瀬産業 59,600 1,596.00 95,121,600
ナイガイ 3,900 462.00 1,801,800
蝶理 6,800 2,138.00 14,538,400
豊田通商 118,000 3,795.00 447,810,000
オンワードホールディングス 63,100 631.00 39,816,100
三共生興 16,100 598.00 9,627,800
兼松 39,400 1,445.00 56,933,000
美津濃 9,800 2,709.00 26,548,200
ツカモトコーポレーション 1,800 1,123.00 2,021,400
ファミリーマート 84,500 2,738.00 231,361,000
ルックホールディングス 3,600 1,177.00 4,237,200
三井物産 929,700 1,972.50 1,833,833,250
日本紙パルプ商事 6,000 4,160.00 24,960,000
東京エレクトロン 71,600 25,300.00 1,811,480,000
日立ハイテクノロジーズ 36,700 7,890.00 289,563,000
カメイ 13,800 1,215.00 16,767,000
東都水産 1,400 2,741.00 3,837,400
ＯＵＧホールディングス 1,600 2,687.00 4,299,200
スターゼン 3,900 4,315.00 16,828,500
セイコーホールディングス 15,200 2,956.00 44,931,200
山善 41,200 1,064.00 43,836,800
椿本興業 2,000 4,225.00 8,450,000
住友商事 667,300 1,623.50 1,083,361,550
日本ユニシス 32,900 3,500.00 115,150,000
内田洋行 4,500 7,840.00 35,280,000
三菱商事 742,200 2,907.00 2,157,575,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一実業
5,200 3,665.00 19,058,000
キヤノンマーケティングジャパン 30,200 2,549.00 76,979,800
西華産業 6,000 1,348.00 8,088,000
佐藤商事 8,700 985.00 8,569,500
菱洋エレクトロ 10,700 2,070.00 22,149,000
東京産業 9,600 635.00 6,096,000
ユアサ商事 10,000 3,585.00 35,850,000
神鋼商事 2,600 2,738.00 7,118,800
小林産業
6,200 302.00 1,872,400
阪和興業 19,800 2,829.00 56,014,200
正栄食品工業 6,800 3,995.00 27,166,000
カナデン 8,600 1,401.00 12,048,600
菱電商事 7,600 1,676.00 12,737,600
ニプロ 74,400 1,286.00 95,678,400
フルサト工業 5,900 1,739.00 10,260,100
岩谷産業 23,500 3,675.00 86,362,500
すてきナイスグループ
4,500 1,274.00 5,733,000
昭光通商 3,500 722.00 2,527,000
ニチモウ 1,700 1,993.00 3,388,100
極東貿易 3,000 2,180.00 6,540,000
イワキ 14,000 499.00 6,986,000
兼松エレクトロニクス 5,700 3,595.00 20,491,500
三愛石油 26,000 1,139.00 29,614,000
稲畑産業 23,200 1,579.00 36,632,800
ＧＳＩクレオス 2,600 1,309.00 3,403,400
明和産業 9,800 607.00 5,948,600
クワザワ 3,800 711.00 2,701,800
キムラタン 56,800 29.00 1,647,200
ゴールドウイン 19,100 8,040.00 153,564,000
ユニ・チャーム 207,000 3,839.00 794,673,000
デサント 20,500 2,037.00 41,758,500
キング 5,000 558.00 2,790,000
ワキタ 22,600 1,089.00 24,611,400
ヤマトインターナショナル 6,200 407.00 2,523,400
東邦ホールディングス 34,000 2,424.00 82,416,000
サンゲツ 29,100 2,036.00 59,247,600
ミツウロコグループホールディングス 15,600 1,178.00 18,376,800
シナネンホールディングス 4,400 1,934.00 8,509,600
伊藤忠エネクス 23,500 907.00 21,314,500
サンリオ 29,700 2,154.00 63,973,800
サンワ テクノス 7,500 1,144.00 8,580,000
リョーサン 11,700 2,730.00 31,941,000
新光商事 16,700 905.00 15,113,500
トーホー 4,800 1,949.00 9,355,200
三信電気 5,700 1,770.00 10,089,000
東陽テクニカ 12,200 1,315.00 16,043,000
モスフードサービス 13,900 2,999.00 41,686,100
加賀電子 10,500 2,519.00 26,449,500
三益半導体工業 9,500 2,291.00 21,764,500
ソーダニッカ 10,600 632.00 6,699,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
立花エレテック
7,800 1,831.00 14,281,800
木曽路 13,800 2,946.00 40,654,800
ＳＲＳホールディングス 12,500 1,049.00 13,112,500
千趣会 19,100 469.00 8,957,900
タカキュー 8,700 186.00 1,618,200
ケーヨー 21,700 551.00 11,956,700
上新電機 12,500 2,484.00 31,050,000
日本瓦斯 16,700 3,295.00 55,026,500
ロイヤルホールディングス
18,500 2,452.00 45,362,000
東天紅 800 1,313.00 1,050,400
いなげや 13,100 1,461.00 19,139,100
島忠 19,900 3,265.00 64,973,500
チヨダ 11,100 1,549.00 17,193,900
ライフコーポレーション 8,000 2,430.00 19,440,000
リンガーハット 13,000 2,546.00 33,098,000
ＭｒＭａｘＨＤ 14,600 473.00 6,905,800
テンアライド
9,600 444.00 4,262,400
ＡＯＫＩホールディングス 21,200 1,075.00 22,790,000
オークワ 16,600 1,462.00 24,269,200
コメリ 16,300 2,234.00 36,414,200
青山商事 21,900 1,514.00 33,156,600
しまむら 12,300 8,190.00 100,737,000
はせがわ 5,200 402.00 2,090,400
高島屋 77,100 1,220.00 94,062,000
松屋 21,300 834.00 17,764,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,100 1,194.00 59,819,400
近鉄百貨店 3,900 3,825.00 14,917,500
パルコ 10,100 1,848.00 18,664,800
丸井グループ 96,900 2,737.00 265,215,300
クレディセゾン 74,200 1,899.00 140,905,800
アクシアル リテイリング 8,800 3,770.00 33,176,000
井筒屋 6,000 256.00 1,536,000
イオン 407,000 2,339.00 951,973,000
イズミ 21,500 3,830.00 82,345,000
フォーバル 4,700 1,195.00 5,616,500
平和堂 21,500 2,032.00 43,688,000
フジ 12,800 1,833.00 23,462,400
ヤオコー 12,000 5,520.00 66,240,000
ゼビオホールディングス 12,800 1,252.00 16,025,600
ケーズホールディングス 102,000 1,418.00 144,636,000
ＰＡＬＴＡＣ 17,000 5,540.00 94,180,000
三谷産業 14,200 341.00 4,842,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,500 643.00 3,536,500
日産東京販売ホールディングス 16,100 285.00 4,588,500
新生銀行 77,800 1,632.00 126,969,600
あおぞら銀行 63,100 2,930.00 184,883,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,291,100 579.00 4,221,546,900
りそなホールディングス 1,162,300 468.30 544,305,090
三井住友トラスト・ホールディングス 200,200 4,219.00 844,643,800
三井住友フィナンシャルグループ 732,500 3,998.00 2,928,535,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉銀行
364,200 633.00 230,538,600
群馬銀行 208,000 371.00 77,168,000
武蔵野銀行 15,800 1,782.00 28,155,600
千葉興業銀行 29,000 375.00 10,875,000
筑波銀行 44,100 225.00 9,922,500
七十七銀行 35,700 1,721.00 61,439,700
青森銀行 8,200 2,781.00 22,804,200
秋田銀行 6,800 2,118.00 14,402,400
山形銀行
11,900 1,520.00 18,088,000
岩手銀行 7,000 2,716.00 19,012,000
東邦銀行 94,800 255.00 24,174,000
東北銀行 5,100 1,033.00 5,268,300
みちのく銀行 6,900 1,479.00 10,205,100
ふくおかフィナンシャルグループ 89,200 2,040.00 181,968,000
静岡銀行 262,200 794.00 208,186,800
十六銀行 13,300 2,418.00 32,159,400
スルガ銀行
108,400 457.00 49,538,800
八十二銀行 255,500 447.00 114,208,500
山梨中央銀行 12,300 1,113.00 13,689,900
大垣共立銀行 21,000 2,286.00 48,006,000
福井銀行 9,000 1,805.00 16,245,000
北國銀行 10,900 3,250.00 35,425,000
清水銀行 4,400 2,170.00 9,548,000
富山銀行 2,000 2,287.00 4,574,000
滋賀銀行 21,200 2,689.00 57,006,800
南都銀行 17,600 2,673.00 47,044,800
百五銀行 95,400 332.00 31,672,800
京都銀行 37,900 4,575.00 173,392,500
紀陽銀行 37,500 1,591.00 59,662,500
ほくほくフィナンシャルグループ 70,400 1,100.00 77,440,000
広島銀行 156,400 510.00 79,764,000
山陰合同銀行 62,800 633.00 39,752,400
中国銀行 91,100 1,037.00 94,470,700
鳥取銀行 3,700 1,362.00 5,039,400
伊予銀行 151,000 597.00 90,147,000
百十四銀行 11,300 2,046.00 23,119,800
四国銀行 16,100 986.00 15,874,600
阿波銀行 17,300 2,338.00 40,447,400
大分銀行 6,100 2,676.00 16,323,600
宮崎銀行 7,000 2,563.00 17,941,000
佐賀銀行 6,400 1,648.00 10,547,200
沖縄銀行 9,700 3,490.00 33,853,000
琉球銀行 24,400 1,120.00 27,328,000
セブン銀行 353,800 337.00 119,230,600
みずほフィナンシャルグループ 14,393,200 166.60 2,397,907,120
高知銀行 3,900 877.00 3,420,300
山口フィナンシャルグループ 132,200 697.00 92,143,400
芙蓉総合リース 11,100 7,220.00 80,142,000
みずほリース 16,300 3,380.00 55,094,000
東京センチュリー 21,300 5,740.00 122,262,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス
118,300 2,417.00 285,931,100
日本証券金融 46,700 520.00 24,284,000
アイフル 161,700 300.00 48,510,000
日本アジア投資 9,100 276.00 2,511,600
長野銀行 3,500 1,619.00 5,666,500
名古屋銀行 8,600 3,180.00 27,348,000
北洋銀行 159,500 226.00 36,047,000
愛知銀行 3,800 3,645.00 13,851,000
中京銀行
4,400 2,210.00 9,724,000
大光銀行 3,700 1,688.00 6,245,600
愛媛銀行 14,800 1,126.00 16,664,800
トマト銀行 4,100 1,064.00 4,362,400
京葉銀行 45,100 598.00 26,969,800
栃木銀行 51,000 223.00 11,373,000
北日本銀行 3,300 2,230.00 7,359,000
東和銀行 18,600 840.00 15,624,000
福島銀行
10,200 264.00 2,692,800
大東銀行 5,500 636.00 3,498,000
リコーリース 8,300 4,220.00 35,026,000
イオンフィナンシャルサービス 64,800 1,717.00 111,261,600
アコム 212,800 514.00 109,379,200
ジャックス 11,700 2,761.00 32,303,700
オリエントコーポレーション 286,700 171.00 49,025,700
日立キャピタル 24,900 3,035.00 75,571,500
アプラスフィナンシャル 51,700 97.00 5,014,900
オリックス 662,500 1,853.00 1,227,612,500
三菱ＵＦＪリース 268,800 697.00 187,353,600
ジャフコ 16,300 4,230.00 68,949,000
九州リースサービス 4,900 601.00 2,944,900
トモニホールディングス 81,900 400.00 32,760,000
大和証券グループ本社 849,700 577.70 490,871,690
野村ホールディングス 1,863,600 580.70 1,082,192,520
岡三証券グループ 90,200 391.00 35,268,200
丸三証券 31,400 489.00 15,354,600
東洋証券 38,200 148.00 5,653,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
121,500 346.00 42,039,000
ングス
光世証券 2,500 655.00 1,637,500
水戸証券 31,000 219.00 6,789,000
いちよし証券 19,800 648.00 12,830,400
松井証券 60,500 888.00 53,724,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 199,200 4,213.00 839,229,600
だいこう証券ビジネス 5,100 672.00 3,427,200
日本取引所グループ 304,000 2,017.00 613,168,000
マネックスグループ 80,000 284.00 22,720,000
極東証券 14,300 762.00 10,896,600
岩井コスモホールディングス 9,900 1,300.00 12,870,000
藍澤證券 19,000 730.00 13,870,000
フィデアホールディングス 103,000 131.00 13,493,000
池田泉州ホールディングス 122,200 201.00 24,562,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アニコム ホールディングス
8,800 3,685.00 32,428,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
277,000 3,670.00 1,016,590,000
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
87,000 2,639.00 229,593,000
ス
マネーパートナーズグループ 11,600 246.00 2,853,600
スパークス・グループ 36,600 275.00 10,065,000
小林洋行
3,100 268.00 830,800
第一生命ホールディングス 599,300 1,747.00 1,046,977,100
東京海上ホールディングス 378,700 6,147.00 2,327,868,900
アドバンテッジリスクマネジメント 5,200 1,015.00 5,278,000
イー・ギャランティ 11,400 1,276.00 14,546,400
アサックス 5,600 748.00 4,188,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 2,504.00 10,767,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 316,500 1,321.00 418,096,500
アドバンスクリエイト
2,400 1,833.00 4,399,200
三井不動産 522,400 2,767.00 1,445,480,800
三菱地所 742,200 2,097.50 1,556,764,500
平和不動産 19,400 3,065.00 59,461,000
東京建物 115,700 1,723.00 199,351,100
ダイビル 27,300 1,295.00 35,353,500
京阪神ビルディング 17,200 1,385.00 23,822,000
住友不動産 238,100 3,830.00 911,923,000
太平洋興発
4,000 810.00 3,240,000
テーオーシー 20,800 909.00 18,907,200
東京楽天地 1,400 6,180.00 8,652,000
レオパレス２１ 138,800 388.00 53,854,400
スターツコーポレーション 14,400 2,722.00 39,196,800
フジ住宅 12,400 694.00 8,605,600
空港施設 10,900 552.00 6,016,800
明和地所 5,900 634.00 3,740,600
ゴールドクレスト 8,400 2,108.00 17,707,200
リログループ 56,100 3,015.00 169,141,500
エスリード 4,100 2,068.00 8,478,800
日神グループホールディングス 15,600 547.00 8,533,200
日本エスコン 19,100 933.00 17,820,300
タカラレーベン 48,500 490.00 23,765,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,000 1,045.00 6,270,000
イオンモール 53,100 1,869.00 99,243,900
毎日コムネット 2,300 944.00 2,171,200
ファースト住建 4,500 1,245.00 5,602,500
ランド 578,000 12.00 6,936,000
カチタス 13,100 4,685.00 61,373,500
東祥 6,400 2,401.00 15,366,400
トーセイ 14,600 1,420.00 20,732,000
穴吹興産 2,200 1,738.00 3,823,600
サンフロンティア不動産 14,700 1,313.00 19,301,100
エフ・ジェー・ネクスト 9,300 1,125.00 10,462,500
インテリックス 3,100 756.00 2,343,600
ランドビジネス 4,200 729.00 3,061,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本社宅サービス
2,700 1,134.00 3,061,800
グランディハウス 8,400 499.00 4,191,600
東武鉄道 113,300 3,975.00 450,367,500
相鉄ホールディングス 34,300 2,952.00 101,253,600
東急 270,900 1,971.00 533,943,900
京浜急行電鉄 137,900 2,111.00 291,106,900
小田急電鉄 159,700 2,549.00 407,075,300
京王電鉄 55,700 6,550.00 364,835,000
京成電鉄
74,700 4,350.00 324,945,000
富士急行 14,600 4,080.00 59,568,000
新京成電鉄 2,800 2,371.00 6,638,800
東日本旅客鉄道 189,000 9,958.00 1,882,062,000
西日本旅客鉄道 95,700 9,455.00 904,843,500
東海旅客鉄道 89,300 21,945.00 1,959,688,500
西武ホールディングス 144,200 1,834.00 264,462,800
鴻池運輸 17,100 1,606.00 27,462,600
西日本鉄道
29,800 2,483.00 73,993,400
ハマキョウレックス 8,200 3,510.00 28,782,000
サカイ引越センター 5,600 6,670.00 37,352,000
近鉄グループホールディングス 101,700 6,000.00 610,200,000
阪急阪神ホールディングス 135,600 4,705.00 637,998,000
南海電気鉄道 48,200 2,982.00 143,732,400
京阪ホールディングス 45,300 5,350.00 242,355,000
神戸電鉄 2,400 3,985.00 9,564,000
名古屋鉄道 83,700 3,395.00 284,161,500
山陽電気鉄道 7,300 2,190.00 15,987,000
トランコム 2,800 8,020.00 22,456,000
日本通運 35,900 6,370.00 228,683,000
ヤマトホールディングス 178,300 1,861.00 331,816,300
山九 28,300 5,590.00 158,197,000
日新 8,800 1,814.00 15,963,200
丸運 5,800 337.00 1,954,600
丸全昭和運輸 8,300 3,095.00 25,688,500
センコーグループホールディングス 56,100 910.00 51,051,000
トナミホールディングス 2,400 5,090.00 12,216,000
ニッコンホールディングス 36,400 2,640.00 96,096,000
日本石油輸送 1,100 2,912.00 3,203,200
福山通運 13,000 3,940.00 51,220,000
セイノーホールディングス 76,200 1,438.00 109,575,600
エスライン 3,000 1,022.00 3,066,000
神奈川中央交通 2,500 4,030.00 10,075,000
日立物流 18,700 3,205.00 59,933,500
丸和運輸機関 10,700 2,411.00 25,797,700
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,300 1,366.00 14,069,800
日本郵船 85,000 1,932.00 164,220,000
商船三井 64,300 2,938.00 188,913,400
川崎汽船 31,300 1,693.00 52,990,900
ＮＳユナイテッド海運 5,600 2,134.00 11,950,400
明治海運 10,000 380.00 3,800,000
飯野海運 48,000 361.00 17,328,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共栄タンカー
1,800 994.00 1,789,200
九州旅客鉄道 90,700 3,665.00 332,415,500
ＳＧホールディングス 106,800 2,438.00 260,378,400
日本航空 183,100 3,445.00 630,779,500
ＡＮＡホールディングス 185,900 3,590.00 667,381,000
パスコ 2,000 2,065.00 4,130,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
1,900 3,615.00 6,868,500
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 2,310.00 2,079,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,200 2,314.00 12,032,800
国際紙パルプ商事 25,200 296.00 7,459,200
ナルミヤ・インターナショナル 1,800 1,354.00 2,437,200
総合メディカルホールディングス 9,200 2,063.00 18,979,600
ブックオフグループホールディングス 6,200 990.00 6,138,000
三菱倉庫 32,300 2,804.00 90,569,200
三井倉庫ホールディングス 11,600 1,980.00 22,968,000
住友倉庫 37,400 1,495.00 55,913,000
澁澤倉庫 5,600 2,325.00 13,020,000
ヤマタネ 5,300 1,596.00 8,458,800
東陽倉庫 18,500 331.00 6,123,500
乾汽船 5,900 1,152.00 6,796,800
日本トランスシティ 22,400 534.00 11,961,600
ケイヒン 1,800 1,338.00 2,408,400
中央倉庫 6,300 1,195.00 7,528,500
川西倉庫 1,900 1,042.00 1,979,800
安田倉庫 8,400 1,042.00 8,752,800
ファイズホールディングス 2,200 529.00 1,163,800
東洋埠頭 3,000 1,400.00 4,200,000
宇徳 8,500 584.00 4,964,000
上組 58,300 2,375.00 138,462,500
サンリツ 2,300 736.00 1,692,800
キムラユニティー 2,700 1,142.00 3,083,400
キユーソー流通システム 2,600 1,875.00 4,875,000
近鉄エクスプレス 21,600 1,882.00 40,651,200
東海運 5,700 292.00 1,664,400
エーアイテイー 7,200 1,058.00 7,617,600
内外トランスライン 3,600 1,387.00 4,993,200
ショーエイコーポレーション 1,200 788.00 945,600
日本コンセプト 3,200 1,551.00 4,963,200
東京放送ホールディングス 64,100 1,895.00 121,469,500
日本テレビホールディングス 87,900 1,465.00 128,773,500
朝日放送グループホールディングス 10,400 760.00 7,904,000
テレビ朝日ホールディングス 28,900 2,024.00 58,493,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 69,300 476.00 32,986,800
テレビ東京ホールディングス 8,600 2,444.00 21,018,400
日本ＢＳ放送 3,600 1,165.00 4,194,000
ビジョン 9,800 1,850.00 18,130,000
スマートバリュー 3,100 806.00 2,498,600
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
4,000 1,782.00 7,128,000
Ｓ
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワイヤレスゲート
5,000 720.00 3,600,000
コネクシオ 6,000 1,710.00 10,260,000
日本通信 81,400 239.00 19,454,600
クロップス 1,900 726.00 1,379,400
日本電信電話 1,408,600 2,792.00 3,932,811,200
ＫＤＤＩ 785,300 3,283.00 2,578,139,900
ソフトバンク 957,800 1,485.50 1,422,811,900
光通信 10,900 27,820.00 303,238,000
ＮＴＴドコモ
778,400 3,110.00 2,420,824,000
エムティーアイ 10,200 736.00 7,507,200
ＧＭＯインターネット 41,500 2,239.00 92,918,500
ファイバーゲート 2,000 1,403.00 2,806,000
アイドママーケティングコミュニケー
3,100 711.00 2,204,100
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 28,400 2,073.00 58,873,200
学研ホールディングス 3,500 7,370.00 25,795,000
ゼンリン 21,000 1,731.00 36,351,000
昭文社 5,100 392.00 1,999,200
インプレスホールディングス 8,600 187.00 1,608,200
東京電力ホールディングス 857,200 435.00 372,882,000
中部電力 328,700 1,449.00 476,286,300
関西電力 407,000 1,229.50 500,406,500
中国電力 148,600 1,411.00 209,674,600
北陸電力 98,300 763.00 75,002,900
東北電力 268,500 1,020.00 273,870,000
四国電力 96,800 1,014.00 98,155,200
九州電力 221,400 895.00 198,153,000
北海道電力 100,600 508.00 51,104,800
沖縄電力 19,900 1,986.00 39,521,400
電源開発 85,500 2,572.00 219,906,000
エフオン 5,100 760.00 3,876,000
イーレックス 15,300 1,815.00 27,769,500
レノバ 17,800 1,136.00 20,220,800
東京瓦斯 206,600 2,582.00 533,441,200
大阪瓦斯 208,400 1,981.00 412,840,400
東邦瓦斯 52,800 4,360.00 230,208,000
北海道瓦斯 5,800 1,622.00 9,407,600
広島ガス 22,600 357.00 8,068,200
西部瓦斯 12,100 2,491.00 30,141,100
静岡ガス 30,500 934.00 28,487,000
メタウォーター 5,200 4,285.00 22,282,000
アイネット 5,400 1,645.00 8,883,000
松竹 7,000 16,650.00 116,550,000
東宝 63,000 4,550.00 286,650,000
エイチ・アイ・エス 16,000 3,020.00 48,320,000
東映 3,900 16,390.00 63,921,000
ラックランド 2,100 2,219.00 4,659,900
エヌ・ティ・ティ・データ 280,600 1,546.00 433,807,600
共立メンテナンス 17,000 5,020.00 85,340,000
イチネンホールディングス 11,500 1,571.00 18,066,500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
建設技術研究所
7,100 2,320.00 16,472,000
スペース 6,700 1,258.00 8,428,600
長 大 3,800 1,312.00 4,985,600
アインホールディングス 14,200 6,590.00 93,578,000
燦ホールディングス 4,500 1,433.00 6,448,500
ピー・シー・エー 1,400 5,250.00 7,350,000
スバル興業 600 10,120.00 6,072,000
東京テアトル 4,100 1,386.00 5,682,600
タナベ経営
1,900 1,284.00 2,439,600
ビジネスブレイン太田昭和 1,800 2,533.00 4,559,400
ナガワ 3,300 7,880.00 26,004,000
よみうりランド 2,200 4,510.00 9,922,000
東京都競馬 6,700 3,310.00 22,177,000
常磐興産 4,200 1,682.00 7,064,400
カナモト 16,800 2,789.00 46,855,200
東京ドーム 41,600 1,082.00 45,011,200
ＤＴＳ 23,500 2,545.00 59,807,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
44,900 5,680.00 255,032,000
ングス
シーイーシー 11,300 2,244.00 25,357,200
カプコン 49,700 3,120.00 155,064,000
西尾レントオール 10,400 3,035.00 31,564,000
アイ・エス・ビー 2,000 2,168.00 4,336,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
67,700 33.00 2,234,100
プ
日本空港ビルデング 33,800 5,760.00 194,688,000
トランス・コスモス 9,800 2,820.00 27,636,000
乃村工藝社 44,000 1,321.00 58,124,000
ジャステック 6,700 1,181.00 7,912,700
ＳＣＳＫ 24,300 5,910.00 143,613,000
藤田観光 4,500 2,796.00 12,582,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,400 1,485.00 9,504,000
日本管財 11,000 1,969.00 21,659,000
トーカイ 9,900 2,643.00 26,165,700
白洋舎 1,100 2,833.00 3,116,300
セコム 108,900 9,734.00 1,060,032,600
日本システムウエア 3,500 2,602.00 9,107,000
セントラル警備保障 4,900 6,120.00 29,988,000
アイネス 10,400 1,415.00 14,716,000
丹青社 19,400 1,318.00 25,569,200
メイテック 12,700 6,310.00 80,137,000
ＴＫＣ 8,900 5,250.00 46,725,000
富士ソフト 13,500 4,380.00 59,130,000
応用地質 11,000 1,443.00 15,873,000
船井総研ホールディングス 21,200 2,673.00 56,667,600
ＮＳＤ 34,600 1,772.00 61,311,200
進学会ホールディングス 4,000 531.00 2,124,000
丸紅建材リース 1,000 1,821.00 1,821,000
オオバ 8,000 895.00 7,160,000
コナミホールディングス 38,300 4,460.00 170,818,000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いであ
1,900 2,715.00 5,158,500
学究社 3,000 1,425.00 4,275,000
ベネッセホールディングス 34,200 2,959.00 101,197,800
イオンディライト 12,600 3,795.00 47,817,000
ナック 5,700 1,021.00 5,819,700
福井コンピュータホールディングス 4,100 3,655.00 14,985,500
ニチイ学館 14,600 1,589.00 23,199,400
ダイセキ 17,200 3,065.00 52,718,000
ステップ
3,800 1,593.00 6,053,400
日鉄物産 7,500 5,120.00 38,400,000
泉州電業 3,200 3,490.00 11,168,000
元気寿司 2,700 2,983.00 8,054,100
トラスコ中山 22,000 2,794.00 61,468,000
ヤマダ電機 322,300 573.00 184,677,900
オートバックスセブン 39,300 1,674.00 65,788,200
モリト 7,800 771.00 6,013,800
アークランドサカモト
16,500 1,242.00 20,493,000
ニトリホールディングス 45,800 17,320.00 793,256,000
グルメ杵屋 7,600 1,217.00 9,249,200
愛眼 8,100 249.00 2,016,900
ケーユーホールディングス 5,400 935.00 5,049,000
吉野家ホールディングス 34,800 2,736.00 95,212,800
加藤産業 16,500 3,365.00 55,522,500
北恵 2,100 928.00 1,948,800
イノテック 6,300 1,277.00 8,045,100
イエローハット 20,000 1,863.00 37,260,000
松屋フーズホールディングス 5,100 4,865.00 24,811,500
ＪＢＣＣホールディングス 7,100 1,924.00 13,660,400
ＪＫホールディングス 9,600 726.00 6,969,600
サガミホールディングス 14,100 1,372.00 19,345,200
日伝 9,600 2,051.00 19,689,600
関西スーパーマーケット 8,800 1,045.00 9,196,000
ミロク情報サービス 9,300 3,325.00 30,922,500
北沢産業 7,600 277.00 2,105,200
杉本商事 5,700 2,039.00 11,622,300
因幡電機産業 30,100 2,692.00 81,029,200
王将フードサービス 7,800 6,650.00 51,870,000
プレナス 11,900 1,921.00 22,859,900
ミニストップ 7,800 1,538.00 11,996,400
アークス 21,600 2,081.00 44,949,600
バローホールディングス 23,400 2,059.00 48,180,600
東テク 3,500 2,721.00 9,523,500
ミスミグループ本社 132,500 2,982.00 395,115,000
藤久 900 728.00 655,200
アルテック 8,400 235.00 1,974,000
ベルク 5,200 5,500.00 28,600,000
大 庄 5,700 1,665.00 9,490,500
タキヒヨー 3,000 1,885.00 5,655,000
ファーストリテイリング 14,100 63,340.00 893,094,000
ソフトバンクグループ 836,100 5,049.00 4,221,468,900
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蔵王産業
2,100 1,496.00 3,141,600
スズケン 44,800 4,450.00 199,360,000
サンドラッグ 39,800 3,985.00 158,603,000
サックスバー ホールディングス 9,000 911.00 8,199,000
ジェコス 7,300 1,098.00 8,015,400
ヤマザワ 2,000 1,658.00 3,316,000
やまや 2,200 2,240.00 4,928,000
グローセル 9,200 467.00 4,296,400
ベルーナ
22,700 689.00 15,640,300
合計 127,314,555 263,713,974,995
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金 4,360,917,161
コール・ローン 140,441,841
株式 345,244,652,440
投資信託受益証券 815,940,135
投資証券 8,754,940,233
派生商品評価勘定 107,289,274
未収配当金 363,651,961
2,491,070,209
差入委託証拠金
流動資産合計 362,278,903,254
資産合計 362,278,903,254
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,803,728
571,557,000
未払解約金
流動負債合計 574,360,728
負債合計 574,360,728
純資産の部
元本等
元本 88,107,131,248
剰余金
273,597,411,278
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 361,704,542,526
純資産合計 361,704,542,526
負債純資産合計
362,278,903,254
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 101,086,948,774円
本額
同期中追加設定元本額 24,452,019,169円
同期中一部解約元本額 37,431,836,695円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,162,706,135円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,302,789円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,656,001円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,940,477円
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グローバル８資産ラップファンド（安定型） 31,881,982円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 25,017,559円
12,623,238円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 11,809,238,051円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 150,071,838円
1,596,535,622円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 200,508,862円
たわらノーロード バランス（堅実型） 18,782,937円
たわらノーロード バランス（標準型） 153,344,523円
たわらノーロード バランス（積極型） 191,257,433円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 543,342円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 61,618,843円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 150,020,802円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 108,189,218円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 197,605,673円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 62,885円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 962,323円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,165,079円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,943,824円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,194,798円
たわらノーロード 全世界株式 40,296,163円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 41,971,548,421円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 158,390,449円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 182,117,600円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 890,094,905円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,074,127,877円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 121,293,280円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 351,391,297円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 303,037,953円
28,528,935円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 792,953,460円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 188,130,353円
210,547,152円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 158,784,063円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 276,422,391円
投資のソムリエ 1,339,864,604円
クルーズコントロール 508,131,840円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 129,857,747円
177,362,285円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 97,150,357円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 463,021円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,355,822円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 6,339,563円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 61,454,097円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 661,708,981円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,692,948,609円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 985,886円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 830,800円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 503,436円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,464,149円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 11,605,153円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 485,574,541円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 139,394,788円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 148,714円
127,023円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 127,110円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 64,132円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 58,135,690円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 260,647,287円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,332,913円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 2,005,373,363円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,251,704,867円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,978,288円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,613,255円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 60,719,983円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 139,335,187円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,633,928円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 48,694,438円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,799,444円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,904,235円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,569,194円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 54,798,349円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 381,320,695円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 497,918,493円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,631,582,946円
584,384,254円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 97,183,743円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 624,789,738円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 27,858,453円
6,958,579円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,944,125円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 215,784,254円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 24,850,534円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 88,595,498円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 152,634,896円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,099,344,567円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 34,166,364円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 206,560円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 242,312円
計 88,107,131,248円
２. 受益権の総数 88,107,131,248口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１．
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 50,309,168,879
投資信託受益証券 55,553,307
投資証券
861,754,954
合計 51,226,477,140
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月16日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,322,060,164 － 1,324,852,920 △2,792,756
アメリカ・ドル 952,606,640 － 954,504,350 △1,897,710
イギリス・ポンド 74,585,242 － 74,581,150 4,092
オーストラリア・ドル 30,362,947 － 30,492,040 △129,093
カナダ・ドル 53,890,610 － 54,003,200 △112,590
ユーロ 210,614,725 － 211,272,180 △657,455
合計 1,322,060,164 － 1,324,852,920 △2,792,756
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,901,082,012 － 6,008,360,314 107,278,302
合計 5,901,082,012 － 6,008,360,314 107,278,302
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 4.1053円
（1万口当たり純資産額） (41,053円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年1月14日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
32,549 1,891.300 61,559,923.700
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
136,553 85.120 11,623,391.360
AES CORP
47,598 20.310 966,715.380
ABIOMED INC
3,574 168.100 600,789.400
INTL BUSINESS MACHINES
68,481 136.600 9,354,504.600
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
79,023 48.745 3,851,976.130
ADOBE INC
37,540 345.630 12,974,950.200
CHUBB LTD
35,214 150.900 5,313,792.600
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
17,359 236.860 4,111,652.740
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 791.700 866,119.800
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 124.630 754,260.760
RALPH LAUREN CORP
3,422 119.850 410,126.700
ALLSTATE CORP
25,832 114.480 2,957,247.360
HONEYWELL INTERNATIONAL
55,687 181.270 10,094,382.490
INC
AMGEN INC
46,484 236.920 11,012,989.280
HESS CORP
21,367 69.300 1,480,733.100
AMERICAN EXPRESS CO
54,474 128.540 7,002,087.960
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,277 94.630 3,716,782.510
AFLAC INC
57,028 52.500 2,993,970.000
AMERICAN INTL GROUP
68,037 52.620 3,580,106.940
AMERCO 585 381.270 223,042.950
ANALOG DEVICES
29,105 119.060 3,465,241.300
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 113.920 2,072,432.640
INC
JOHNSON CONTROLS
60,452 41.160 2,488,204.320
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 171.270 699,980.490
VALERO ENERGY CORP
31,433 96.250 3,025,426.250
APACHE CORP
31,470 32.010 1,007,354.700
ANSYS INC
6,770 264.050 1,787,618.500
APPLE INC
349,977 316.960 110,928,709.920
APPLIED MATERIALS INC
71,121 61.810 4,395,989.010
ALBEMARLE CORP
7,634 75.860 579,115.240
160/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
42,146 44.420 1,872,125.320
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
7,813 91.230 712,779.990
CORP
AMEREN CORP
19,487 77.630 1,512,775.810
ARROW ELECTRONICS INC
5,795 84.880 491,879.600
AUTOLIV INC
5,913 78.340 463,224.420
AUTODESK INC
17,235 192.450 3,316,875.750
AUTOMATIC DATA
33,493 172.360 5,772,853.480
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,917 1,128.370 2,163,085.290
AVERY DENNISON CORP
6,549 130.950 857,591.550
BALL CORP
25,262 67.500 1,705,185.000
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,032 228.450 23,309,210.400
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,637 50.880 3,390,490.560
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
37,097 89.370 3,315,358.890
BECTON DICKINSON &CO
20,772 276.200 5,737,226.400
AMETEK INC
17,821 100.830 1,796,891.430
VERIZON COMM INC
320,311 59.150 18,946,395.650
WR BERKLEY CORP
12,201 68.110 831,010.110
BEST BUY CO INC
18,720 91.260 1,708,387.200
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,524 384.140 585,429.360
A
YUM! BRANDS INC
23,110 100.340 2,318,857.400
FIRSTENERGY CORP
43,584 47.770 2,082,007.680
BOEING CO
41,369 330.220 13,660,871.180
ROBERT HALF INTL INC
8,324 62.480 520,083.520
BORGWARNER INC
17,210 41.380 712,149.800
BOSTON SCIENTIFIC CORP
106,658 45.470 4,849,739.260
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
9,988 80.460 803,634.480
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 128.450 1,125,992.700
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
1,929 822.570 1,586,737.530
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
181,488 66.150 12,005,431.200
INGREDION INC
5,305 91.910 487,582.550
ONEOK INC
32,427 76.240 2,472,234.480
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 109.920 648,528.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,181 157.440 973,136.640
SEMPRA ENERGY
21,599 151.170 3,265,120.830
FEDEX CORP
19,368 159.280 3,084,935.040
VERISIGN INC
8,048 211.750 1,704,164.000
AMPHENOL CORP
22,763 109.110 2,483,670.930
BROWN-FORMAN CORP
24,381 68.080 1,659,858.480
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 7.050 883,040.700
161/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
59,540 74.690 4,447,042.600
CABOT OIL &GAS CORP
31,416 17.190 540,041.040
CAMPBELL SOUP CO
14,050 47.720 670,466.000
SEAGATE TECHNOLOGY
20,052 60.990 1,222,971.480
CONSTELLATION BRANDS INC
12,820 188.440 2,415,800.800
CARDINAL HEALTH INC
22,950 50.440 1,157,598.000
CARNIVAL CORP COMMON
31,962 49.360 1,577,644.320
PAIRED
CATERPILLAR INC
43,258 146.820 6,351,139.560
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 113.440 1,119,085.600
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,464 115.140 1,089,684.960
CENTURYLINK INC
80,424 13.090 1,052,750.160
CERNER CORP
25,143 73.070 1,837,199.010
JPMORGAN CHASE &CO
247,652 137.200 33,977,854.400
CHURCH &DWIGHT CO INC
19,896 70.820 1,409,034.720
CINCINNATI FINANCIAL
11,222 105.090 1,179,319.980
CORP
CINTAS CORP
6,604 282.850 1,867,941.400
CISCO SYSTEMS INC
330,940 47.970 15,875,191.800
CLOROX COMPANY
9,876 156.200 1,542,631.200
COCA-COLA CO/THE
314,758 56.130 17,667,366.540
COPART INC
16,749 96.260 1,612,258.740
COGNEX CORP
12,284 56.540 694,537.360
COLGATE-PALMOLIVE CO
62,779 70.140 4,403,319.060
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,145 146.800 3,250,886.000
CL A
COMERICA INC
11,985 68.750 823,968.750
NRG ENERGY, INC.
21,039 36.920 776,759.880
COMCAST CORP-CL A
351,108 45.800 16,080,746.400
CONAGRA BRANDS INC
35,802 32.030 1,146,738.060
CONSOLIDATED EDISON INC
25,220 87.790 2,214,063.800
CMS ENERGY CORP
22,937 63.690 1,460,857.530
COOPER COS INC
3,936 333.550 1,312,852.800
MOLSON COORS BEVERAGE CO
13,220 55.390 732,255.800
CORNING INC
58,376 30.400 1,774,630.400
SEALED AIR CORP
13,870 38.640 535,936.800
HEICO CORP-CL A
5,292 97.000 513,324.000
CUMMINS INC
11,963 172.490 2,063,497.870
DR HORTON INC
28,355 53.570 1,518,977.350
DANAHER CORP
48,299 159.570 7,707,071.430
MOODY'S CORP
12,922 251.490 3,249,753.780
COGNIZANT TECHNOLOGY
42,370 61.160 2,591,349.200
SOLUTIONS
TARGET CORP
39,421 123.870 4,883,079.270
DEERE &CO
23,824 174.740 4,163,005.760
MORGAN STANLEY
95,198 52.780 5,024,550.440
REPUBLIC SERVICES INC
18,081 91.830 1,660,378.230
COSTAR GROUP INC
2,785 642.740 1,790,030.900
162/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO
139,440 143.880 20,062,627.200
DOLLAR TREE INC
18,697 90.770 1,697,126.690
DOVER CORP
11,113 117.130 1,301,665.690
OMNICOM GROUP
17,365 79.680 1,383,643.200
DTE ENERGY CO
14,817 129.590 1,920,135.030
DUKE ENERGY CORP
56,801 91.240 5,182,523.240
FLOWSERVE CORP
9,882 49.890 493,012.980
DARDEN RESTAURANTS INC
9,700 113.250 1,098,525.000
EBAY INC
63,771 34.730 2,214,766.830
BANK OF AMERICA CORP
684,479 35.060 23,997,833.740
CITIGROUP INC
174,672 80.650 14,087,296.800
EASTMAN CHEMICAL CO
9,423 76.190 717,938.370
E*TRADE FINANCIAL CORP
17,104 46.760 799,783.040
EATON CORP PLC
31,818 94.860 3,018,255.480
EATON VANCE CORP
9,184 47.550 436,699.200
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 73.390 1,660,668.920
DISH NETWORK CORP
17,749 36.060 640,028.940
ECOLAB INC
20,479 191.410 3,919,885.390
PERKINELMER INC
8,338 100.630 839,052.940
ELECTRONIC ARTS INC
22,491 109.820 2,469,961.620
SALESFORCE.COM INC
64,404 183.850 11,840,675.400
ERIE INDEMNITY CO
2,243 165.580 371,395.940
EMERSON ELECTRIC CO
46,705 77.390 3,614,499.950
ATMOS ENERGY CORP
8,650 112.540 973,471.000
ENTERGY CORP
15,031 121.520 1,826,567.120
EOG RESOURCES INC
44,603 85.520 3,814,448.560
EQUIFAX INC
9,161 148.590 1,361,232.990
ESTEE LAUDER COS INC/THE
17,346 213.470 3,702,850.620
EXPEDITORS INTERNATIONAL
12,515 77.615 971,351.720
EXXON MOBIL CORP
327,609 69.800 22,867,108.200
FMC CORP
10,209 98.870 1,009,363.830
NEXTERA ENERGY INC
37,404 246.400 9,216,345.600
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,875 266.990 767,596.250
INC
ASSURANT INC
4,594 132.470 608,567.180
FASTENAL CO
45,891 36.590 1,679,151.690
FIFTH THIRD BANCORP
58,144 29.860 1,736,179.840
M&T BANK CORP
9,999 166.850 1,668,333.150
FISERV INC
44,349 118.530 5,256,686.970
FLIR SYSTEMS INC
11,623 54.540 633,918.420
FORD MOTOR CO
310,836 9.240 2,872,124.640
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 25.510 604,918.630
FREEPORT-MCMORAN INC
114,993 13.530 1,555,855.290
FLEX LTD
35,127 13.190 463,325.130
ARTHUR JGALLAGHER &CO
14,270 95.370 1,360,929.900
GAP INC/THE
18,295 17.980 328,944.100
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 58.110 1,068,410.460
GENERAL DYNAMICS CORP
18,821 181.130 3,409,047.730
GENERAL MILLS INC
46,141 53.060 2,448,241.460
163/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO
11,605 99.700 1,157,018.500
GILEAD SCIENCES INC
97,831 64.310 6,291,511.610
GARTNER INC
7,384 160.930 1,188,307.120
MCKESSON CORP
14,558 143.650 2,091,256.700
NVIDIA CORP
44,712 251.980 11,266,529.760
GENERAL ELECTRIC CO
674,757 12.120 8,178,054.840
WW GRAINGER INC
3,762 344.440 1,295,783.280
HALLIBURTON CO
66,843 23.750 1,587,521.250
MONSTER BEVERAGE CORP
32,728 65.530 2,144,665.840
GOLDMAN SACHS GROUP INC
24,900 245.210 6,105,729.000
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 35.370 456,308.370
L3HARRIS TECHNOLOGIES
17,586 212.600 3,738,783.600
INC
HASBRO INC
9,473 104.860 993,338.780
HENRY SCHEIN INC
11,516 66.220 762,589.520
HEICO CORP
2,278 122.130 278,212.140
HERSHEY FOODS CORP
11,292 149.690 1,690,299.480
HP INC
117,482 21.460 2,521,163.720
F5 NETWORKS INC
4,874 136.200 663,838.800
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 72.520 759,429.440
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 24.540 685,623.060
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 48.330 572,952.150
HOLOGIC INC
19,688 52.910 1,041,692.080
UNUM GROUP
15,185 29.030 440,820.550
HOME DEPOT INC
84,667 223.340 18,909,527.780
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
13,185 88.270 1,163,839.950
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 45.900 1,108,989.900
CENTERPOINT ENERGY INC
37,678 26.280 990,177.840
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 245.670 715,636.710
HUMANA INC
10,384 356.880 3,705,841.920
JB HUNT TRANSPORT
6,000 118.500 711,000.000
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
79,517 14.460 1,149,815.820
INC
BIOGEN INC
14,119 293.900 4,149,574.100
IDEX CORP
6,154 173.340 1,066,734.360
ILLINOIS TOOL WORKS
24,755 179.820 4,451,444.100
INTUIT INC
20,054 276.040 5,535,706.160
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 282.290 1,917,031.390
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 62.780 688,068.800
INC
INGERSOLL-RAND PLC
18,244 131.350 2,396,349.400
INTEL CORP
342,807 59.590 20,427,869.130
INTL FLAVORS &
7,965 127.360 1,014,422.400
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,411 44.440 1,307,024.840
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 23.360 674,216.320
INC
164/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,108 91.140 921,243.120
INC
JACK HENRY &ASSOCIATES
6,019 147.190 885,936.610
INC
INCYTE CORP
13,798 77.100 1,063,825.800
JOHNSON &JOHNSON
204,338 145.700 29,772,046.600
HARTFORD FINANCIAL SVCS
28,753 59.500 1,710,803.500
GRP
KLA CORPORATION
12,724 175.100 2,227,972.400
DEVON ENERGY CORP
33,312 25.360 844,792.320
KELLOGG CO
19,181 69.710 1,337,107.510
EAST WEST BANCORP INC
11,560 47.390 547,828.400
KEYCORP 79,497 19.480 1,548,601.560
KIMBERLY-CLARK CORP
26,125 140.900 3,681,012.500
BLACKROCK INC/NEW YORK
8,929 523.110 4,670,849.190
KOHLS CORP
11,910 46.310 551,552.100
KROGER CO
63,944 28.420 1,817,288.480
LAM RESEARCH CORP
11,139 297.290 3,311,513.310
TELEDYNE TECHNOLOGIES
2,716 369.880 1,004,594.080
INC
PACKAGING CORP OF
7,143 107.340 766,729.620
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 94.680 1,254,888.720
LEGGETT &PLATT INC
10,928 50.510 551,973.280
LENNAR CORP
22,753 60.550 1,377,694.150
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 21.820 453,746.900
GROUP INC
ELI LILLY &CO
67,242 138.940 9,342,603.480
LINCOLN NATIONAL CORP
15,344 59.170 907,904.480
UNITED PARCEL SERVICE-CL
53,913 116.750 6,294,342.750
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
23,662 87.460 2,069,478.520
LOCKHEED MARTIN CORP
19,676 419.020 8,244,637.520
LOEWS CORP
21,759 52.100 1,133,643.900
LOWE'S COS INC
59,941 121.050 7,255,858.050
DOMINION ENERGY INC
63,796 82.050 5,234,461.800
MGM RESORTS
38,573 33.370 1,287,181.010
INTERNATIONAL
MCCORMICK &CO INC
9,935 165.300 1,642,255.500
MCDONALD'S CORPORATION
58,712 206.510 12,124,615.120
S&P GLOBAL INC
19,018 294.240 5,595,856.320
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 275.960 859,339.440
MANPOWERGROUP INC
4,555 97.170 442,609.350
MARKEL CORPORATION
1,065 1,169.170 1,245,166.050
EDWARDS LIFESCIENCES
16,561 233.400 3,865,337.400
CORP NPR
MARSH &MCLENNAN COS
38,872 112.000 4,353,664.000
MASCO CORP
21,216 47.760 1,013,276.160
165/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARTIN MARIETTA
4,786 272.150 1,302,509.900
MATERIALS INC
METLIFE INC
61,260 52.580 3,221,050.800
MAXIM INTEGRATED
21,386 61.835 1,322,403.310
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
103,771 118.010 12,246,015.710
ACTIVISION BLIZZARD INC
60,243 59.240 3,568,795.320
CVS HEALTH CORP
100,451 72.760 7,308,814.760
MERCK &CO.INC.
198,319 89.510 17,751,533.690
ON SEMICONDUCTOR
32,686 25.320 827,609.520
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 179.220 1,442,541.780
HLDGS
MICROSOFT CORP
561,788 163.280 91,728,744.640
MICRON TECH INC
84,794 57.450 4,871,415.300
MIDDLEBY CORP
4,188 109.990 460,638.120
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
18,473 111.210 2,054,382.330
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 27.520 1,340,636.800
LTD
3M CO
44,296 180.920 8,014,032.320
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 129.920 646,481.920
MOTOROLA SOLUTIONS INC
12,593 170.870 2,151,765.910
KANSAS CITY SOUTHERN
7,614 160.150 1,219,382.100
MYLAN NV
43,574 20.780 905,467.720
ILLUMINA INC
11,619 323.150 3,754,679.850
XCEL ENERGY INC
38,963 63.370 2,469,085.310
NEUROCRINE BIOSCIENCES
6,545 103.070 674,593.150
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
27,194 23.580 641,234.520
INC
NETAPP INC
17,963 64.110 1,151,607.930
NEWELL BRANDS INC
33,317 19.570 652,013.690
NEWMONT CORP
63,869 42.450 2,711,239.050
NVR INC
263 3,809.510 1,001,901.130
NIKE INC-CL B
96,700 102.160 9,878,872.000
NOBLE ENERGY INC
39,436 22.260 877,845.360
NORDSTROM INC
9,487 41.670 395,323.290
NORFOLK SOUTHERN CORP
20,260 200.280 4,057,672.800
EVERSOURCE ENERGY
24,768 85.150 2,108,995.200
NISOURCE INC
31,548 27.860 878,927.280
TAPESTRY INC
21,790 28.100 612,299.000
NORTHERN TRUST CORP
15,959 108.680 1,734,424.120
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,194 376.830 4,595,065.020
WELLS FARGO &CO
323,987 52.110 16,882,962.570
NUCOR CORP
24,042 53.370 1,283,121.540
CHENIERE ENERGY INC
19,175 63.950 1,226,241.250
CAPITAL ONE FINANCIAL
35,969 101.910 3,665,600.790
CORP
166/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OCCIDENTAL PETROLEUM
69,550 46.570 3,238,943.500
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 200.610 1,044,977.490
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 44.690 716,291.320
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,822 435.500 2,535,481.000
ORACLE CORP
180,697 54.580 9,862,442.260
PACCAR INC
27,394 78.060 2,138,375.640
PTC INC
7,766 77.220 599,690.520
EXELON CORP
73,721 46.190 3,405,172.990
PARKER HANNIFIN CORP
10,092 208.080 2,099,943.360
PAYCHEX INC
25,329 86.260 2,184,879.540
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,163 298.070 1,837,005.410
PPL CORPORATION
53,724 35.430 1,903,441.320
PEPSICO INC
108,292 136.530 14,785,106.760
PENTAIR PLC
12,511 45.950 574,880.450
PFIZER INC
428,075 39.410 16,870,435.750
AQUA AMERICA INC
15,516 47.600 738,561.600
CONOCOPHILLIPS 85,896 65.130 5,594,406.480
PVH CORP
5,205 100.250 521,801.250
PIONEER NATURAL
12,908 146.780 1,894,636.240
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
144,297 50.760 7,324,515.720
PNC FINANCIAL SERVICES
34,494 159.440 5,499,723.360
GROUP
BROWN &BROWN INC
17,294 40.380 698,331.720
POLARIS INC
4,095 94.640 387,550.800
GARMIN LTD
10,774 97.590 1,051,434.660
PPG INDUSTRIES INC
19,031 129.220 2,459,185.820
IPG PHOTONICS CORP
2,608 137.080 357,504.640
COSTCO WHOLESALE CORP
33,984 299.870 10,190,782.080
TROWE PRICE GROUP INC
18,483 131.030 2,421,827.490
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 106.560 1,159,692.480
PROCTER &GAMBLE CO
193,908 124.880 24,215,231.040
PROGRESSIVE CORP
46,127 74.920 3,455,834.840
PUBLIC SERVICE
39,039 58.250 2,274,021.750
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 40.430 857,479.870
GLOBAL PAYMENTS INC
23,692 193.300 4,579,663.600
QUALCOMM INC
93,982 90.970 8,549,542.540
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 93.840 974,809.920
INC
EXACT SCIENCES CORP
11,306 90.160 1,019,348.960
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,161 190.240 601,348.640
LTD
REGENERON
6,116 378.930 2,317,535.880
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 157.330 793,257.860
AMERICA INC
167/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
11,116 158.270 1,759,329.320
US BANCORP
115,614 56.710 6,556,469.940
SEATTLE GENETICS INC /WA
9,150 105.470 965,050.500
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 43.690 1,376,235.000
ROSS STORES INC
28,814 119.970 3,456,815.580
ROLLINS INC
12,378 34.980 432,982.440
ROPER TECHNOLOGIES INC
7,949 374.090 2,973,641.410
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,251 206.580 1,911,071.580
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 133.110 1,873,523.250
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,141 74.220 826,885.020
RAYTHEON COMPANY
21,972 227.150 4,990,939.800
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 112.420 432,592.160
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
49,357 209.590 10,344,733.630
MONDELEZ INTERNATIONAL
111,385 54.590 6,080,507.150
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,190 205.000 2,088,950.000
THE TRAVELERS COMPANIES
19,563 136.260 2,665,654.380
INC
FIDELITY NATIONAL
47,412 142.730 6,767,114.760
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,283 2,080.500 6,830,281.500
SCHLUMBERGER LTD
106,593 39.230 4,181,643.390
SCHWAB (CHARLES) CORP
89,867 48.020 4,315,413.340
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
15,590 149.020 2,323,221.800
INC
BUNGE LTD
10,622 55.780 592,495.160
SEI INVESTMENTS CO
10,653 66.170 704,909.010
ANTHEM INC
19,728 296.740 5,854,086.720
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 86.150 1,098,326.350
PRINCIPAL FINANCIAL
22,175 56.050 1,242,908.750
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,367 574.860 3,660,133.620
CENTENE CORP
33,216 63.400 2,105,894.400
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 253.850 1,026,569.400
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 271.090 1,694,854.680
SMITH (A.O.) CORP
11,351 48.540 550,977.540
ACUITY BRANDS INC
3,087 120.300 371,366.100
SNAP-ON INC
3,981 167.480 666,737.880
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
31,388 95.070 2,984,057.160
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 145.260 769,442.220
EDISON INTERNATIONAL
26,652 75.370 2,008,761.240
SOUTHERN CO
80,067 64.540 5,167,524.180
TRUIST FINANCIAL CORP
103,681 56.220 5,828,945.820
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 53.990 612,894.480
AT&T INC
565,686 38.100 21,552,636.600
CHEVRON CORP
147,108 116.660 17,161,619.280
168/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STANLEY BLACK &DECKER
11,776 165.300 1,946,572.800
INC
STATE STREET CORP
29,590 82.080 2,428,747.200
STARBUCKS CORP
92,312 91.080 8,407,776.960
STEEL DYNAMICS INC
17,547 33.250 583,437.750
STRYKER CORP
25,850 206.890 5,348,106.500
NETFLIX INC
33,860 338.920 11,475,831.200
NORTONLIFELOCK INC
48,955 26.600 1,302,203.000
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 37.450 366,747.850
INC
SYNOPSYS INC
11,855 149.930 1,777,420.150
SYSCO CORP
38,229 83.720 3,200,531.880
INTUITIVE SURGICAL INC
8,850 603.120 5,337,612.000
TELEFLEX INC
3,455 378.180 1,306,611.900
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 9.170 809,912.740
INDUSTRIES
TERADYNE INC
12,162 69.270 842,461.740
TEXAS INSTRUMENTS INC
72,056 129.950 9,363,677.200
TEXTRON INC
16,304 45.040 734,332.160
THERMO FISHER SCIENTIFIC
30,995 332.020 10,290,959.900
INC
TIFFANY &CO
8,733 133.860 1,168,999.380
GLOBE LIFE INC
7,282 104.090 757,983.380
DAVITA INC
8,159 76.920 627,590.280
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 90.390 865,303.470
TRIMBLE INC
20,073 42.770 858,522.210
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,851 309.620 882,726.620
TYSON FOODS INC
22,736 93.460 2,124,906.560
UGI CORP
14,797 44.360 656,394.920
MARATHON OIL CORP
58,418 13.190 770,533.420
UNION PACIFIC CORP
54,482 179.900 9,801,311.800
UNITED TECHNOLOGIES CORP
63,451 152.050 9,647,724.550
UNITEDHEALTH GROUP INC
73,307 285.850 20,954,805.950
UNIVERSAL HEALTH
6,153 144.880 891,446.640
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 146.440 1,058,175.440
INC
VF CORP
26,750 95.930 2,566,127.500
VIACOMCBS INC
45,361 40.800 1,850,728.800
VERTEX PHARMACEUTICALS
19,829 226.490 4,491,070.210
INC
VULCAN MATERIALS CO
9,794 142.220 1,392,902.680
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
60,250 54.060 3,257,115.000
INC
WALMART INC
110,464 115.880 12,800,568.320
WASTE MANAGEMENT INC
32,300 117.660 3,800,418.000
WATERS CORP
5,468 228.820 1,251,187.760
ALLERGAN PLC
25,262 191.380 4,834,641.560
169/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEST PHARMACEUTICAL
5,240 155.940 817,125.600
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 105.240 965,682.240
VAIL RESORTS INC
3,109 254.780 792,111.020
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 69.130 1,560,056.710
WABTEC CORP
14,964 78.440 1,173,776.160
WHIRLPOOL CORP
4,614 152.780 704,926.920
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 124.510 1,730,938.020
WYNN RESORTS LTD
7,970 147.210 1,173,263.700
NASDAQ INC
9,020 107.090 965,951.800
CME GROUP INC
27,673 204.140 5,649,166.220
WILLIAMS COS INC
90,718 23.780 2,157,274.040
LKQ CORP
22,196 34.130 757,549.480
ALLIANT ENERGY CORP
17,221 55.580 957,143.180
WEC ENERGY GROUP INC
23,839 93.650 2,232,522.350
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 50.270 1,096,891.400
CORP
CARMAX INC
12,081 91.030 1,099,733.430
XILINX INC
18,997 98.950 1,879,753.150
TJX COMPANIES INC
93,010 62.520 5,814,985.200
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,128 248.580 1,026,138.240
ZIONS BANCORP NA
13,142 51.020 670,504.840
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 5.690 155,906.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 5.660 432,424.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 55.830 876,531.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 31.110 531,981.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,178 114.650 937,607.700
INC
SIGNATURE BANK
4,171 137.640 574,096.440
CBRE GROUP INC
23,613 60.660 1,432,364.580
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 20.765 264,379.980
WELLCARE HEALTH PLANS
3,819 332.460 1,269,664.740
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 16.440 1,257,331.200
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 284.000 924,704.000
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 68.920 206,760.000
T-MOBILE US INC
25,675 79.400 2,038,595.000
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 72.160 2,003,089.440
MOSAIC CO/THE
28,249 21.050 594,641.450
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,892 368.600 1,065,991.200
CELANESE CORP
10,326 118.130 1,219,810.380
DEXCOM INC
7,216 235.840 1,701,821.440
DISCOVERY INC-A
10,423 31.790 331,347.170
EXPEDIA GROUP INC
11,527 110.590 1,274,770.930
170/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 45.340 837,656.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,312 169.730 1,750,255.760
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 20.000 680,460.000
SERIES C
INTERCONTINENTAL
44,248 95.030 4,204,887.440
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 20.170 296,418.320
LIVE NATION
11,339 72.360 820,490.040
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,040 863.000 1,760,520.000
INC
UNITED AIRLINES
4,508 86.890 391,700.120
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,681 604.570 2,225,422.170
MASTERCARD INC
69,914 315.210 22,037,591.940
HANESBRANDS INC
27,619 14.140 390,532.660
WESTERN UNION CO
35,222 26.500 933,383.000
OWENS CORNING
7,756 65.070 504,682.920
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 101.150 1,124,079.950
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 61.290 539,781.030
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,067 67.760 478,859.920
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 23.840 413,624.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 128.490 1,179,024.240
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
29,545 16.425 485,276.620
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
11,158 59.490 663,789.420
INSULET CORP
4,781 184.450 881,855.450
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 33.400 201,669.200
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
23,978 82.880 1,987,296.640
TE CONNECTIVITY LTD
25,641 97.920 2,510,766.720
CONCHO RESOURCES
15,970 88.800 1,418,136.000
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 135.520 552,379.520
LULULEMON ATHLETICA INC
8,255 245.180 2,023,960.900
VMWARE INC
6,532 152.000 992,864.000
MERCADOLIBRE INC
3,500 691.100 2,418,850.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 275.700 1,261,878.900
INVESCO LTD
33,443 18.060 603,980.580
MSCI INC
6,714 271.990 1,826,140.860
PHILIP MORRIS
120,348 87.820 10,568,961.360
INTERNATIONAL
VISA INC
133,771 195.330 26,129,489.430
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 123.740 1,798,684.640
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 29.810 906,850.010
171/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARATHON PETROLEUM CORP
51,474 59.620 3,068,879.880
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 68.100 791,594.400
SECURITY INC
KINDER MORGAN
160,064 21.550 3,449,379.200
INC/DELAWARE
XYLEM INC
13,237 81.280 1,075,903.360
LYONDELLBASELL
20,876 91.200 1,903,891.200
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 274.820 956,098.780
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
11,194 156.460 1,751,413.240
EPAM SYSTEMS INC
4,023 228.560 919,496.880
HCA HEALTHCARE INC
20,649 147.160 3,038,706.840
VERISK ANALYTICS INC
12,320 158.020 1,946,806.400
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 145.850 623,217.050
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 299.400 2,061,369.000
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
12,453 115.450 1,437,698.850
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
21,318 131.980 2,813,549.640
BOOZ ALLEN HAMILTON
9,833 78.410 771,005.530
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
19,038 40.160 764,566.080
LEAR CORP
4,681 136.230 637,692.630
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 115.090 992,305.980
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 62.610 1,081,149.480
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,252 154.120 3,121,238.240
FORTINET INC
11,150 116.690 1,301,093.500
AON PLC
18,189 209.070 3,802,774.230
TESLA INC
10,548 524.860 5,536,223.280
GENERAL MOTORS CO
100,695 34.980 3,522,311.100
XPO LOGISTICS INC
7,614 79.480 605,160.720
TRIPADVISOR INC
9,263 30.610 283,540.430
ALLY FINANCIAL INC
31,871 30.010 956,448.710
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 36.340 441,094.920
VOYA FINANCIAL INC
10,273 62.350 640,521.550
APTIV PLC
18,920 88.870 1,681,420.400
PHILLIPS 66
34,235 105.300 3,604,945.500
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
5,885 113.370 667,182.450
FACEBOOK INC
186,156 221.910 41,309,877.960
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 158.150 2,127,591.950
DIAMONDBACK ENERGY INC
11,424 90.480 1,033,643.520
SERVICENOW INC
14,406 303.850 4,377,263.100
PALO ALTO NETWORKS INC
7,272 240.920 1,751,970.240
WORKDAY INC
12,224 181.920 2,223,790.080
ABBVIE INC
114,434 88.520 10,129,697.680
ZOETIS INC
36,825 136.510 5,026,980.750
172/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 57.840 977,438.160
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 10.460 249,083.980
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 14.570 440,931.910
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 40.040 563,563.000
CDW CORP
11,406 143.350 1,635,050.100
SPRINT CORP
63,882 4.890 312,382.980
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 27.390 279,350.610
INC
ARCONIC INC
30,749 29.450 905,558.050
TWILIO INC
9,190 120.340 1,105,924.600
SNAP INC
57,130 18.000 1,028,340.000
LIBERTY MEDIA CORP-
14,304 45.600 652,262.400
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 47.910 239,837.460
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 48.240 685,249.200
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 18.040 277,996.400
OKTA INC
8,816 131.160 1,156,306.560
BLACK KNIGHT INC
12,700 66.020 838,454.000
BAKER HUGHES CO
51,005 24.410 1,245,032.050
LAMB WESTON HOLDINGS INC
10,669 91.230 973,332.870
ALTICE USA INC-A
13,887 28.970 402,306.390
TECHNIPFMC LTD
31,257 21.340 667,024.380
BROADCOM INC
30,762 301.180 9,264,899.160
RINGCENTRAL INC-CLASS A
5,725 186.690 1,068,800.250
MONGODB INC
3,423 152.910 523,410.930
BURLINGTON STORES INC
5,095 231.320 1,178,575.400
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
29,578 28.410 840,310.980
VEEVA SYSTEMS INC
9,733 148.660 1,446,907.780
TWITTER INC
57,562 32.690 1,881,701.780
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 52.030 687,524.420
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 65.230 1,199,449.240
ALLEGION PLC
7,469 124.650 931,010.850
STERIS PLC
6,658 151.540 1,008,953.320
DOCUSIGN INC
7,220 74.150 535,363.000
WIX.COM LTD
4,000 142.430 569,720.000
DROPBOX INC
17,573 17.860 313,853.780
KKR &CO INC
37,307 30.000 1,119,210.000
PERRIGO CO PLC
10,553 50.540 533,348.620
HILTON WORLDWIDE
20,655 109.290 2,257,384.950
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,144 45.130 818,838.720
CIGNA CORP
29,083 203.510 5,918,681.330
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 49.830 645,796.800
DOW INC
56,434 52.350 2,954,319.900
AMCOR PLC
130,000 10.690 1,389,700.000
PINTEREST INC
13,183 19.620 258,650.460
XEROX HOLDINGS CORP
17,455 37.040 646,533.200
173/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOX CORP-A
26,257 36.990 971,246.430
FOX CORP-B
13,009 36.300 472,226.700
UBER TECHNOLOGIES INC
13,312 34.140 454,471.680
CORTEVA INC
59,322 28.580 1,695,422.760
BLACKSTONE GROUP INC
50,889 58.430 2,973,444.270
GRUBHUB INC
8,158 53.690 438,003.020
PAYCOM SOFTWARE INC
3,923 295.430 1,158,971.890
SABRE CORP
19,809 22.480 445,306.320
ARISTA NETWORKS INC
4,441 211.150 937,717.150
IHS MARKIT LTD
29,796 79.930 2,381,594.280
FNF GROUP
21,372 46.320 989,951.040
SYNCHRONY FINANCIAL
43,986 35.410 1,557,544.260
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 39.860 1,427,785.200
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 141.000 487,437.000
CDK GLOBAL INC
9,969 56.420 562,450.980
WAYFAIR INC
5,091 101.000 514,191.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
13,954 101.800 1,420,517.200
INC
QORVO INC
8,871 115.740 1,026,729.540
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,888 34.670 585,506.960
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 130.210 1,081,654.470
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 31.220 531,301.960
LTD
GODADDY INC
12,328 72.660 895,752.480
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 19.860 520,411.440
TRANSUNION 15,000 91.180 1,367,700.000
SQUARE INC
26,487 68.660 1,818,597.420
DUPONT DE NEMOURS INC
58,757 60.400 3,548,922.800
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 51.170 988,655.570
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
18,284 42.530 777,618.520
KRAFT HEINZ CO
51,163 31.160 1,594,239.080
FORTIVE CORP
22,500 78.800 1,773,000.000
MATCH GROUP INC
4,599 89.580 411,978.420
WASTE CONNECTIONS INC
20,417 95.060 1,940,840.020
ALPHABET INC-CL A
23,132 1,440.030 33,310,773.960
HEWLETT PACKARD
104,040 15.550 1,617,822.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
86,404 115.280 9,960,653.120
AXA EQUITABLE HOLDINGS
35,471 26.130 926,857.230
INC
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 35.550 741,146.400
ZILLOW GROUP INC-C
8,166 46.580 380,372.280
ALPHABET INC-CL C
24,252 1,439.230 34,904,205.960
BEIGENE LTD ADR
3,159 163.800 517,444.200
LINDE PLC
41,798 211.800 8,852,816.400
ATHENE HOLDING LTD
11,847 47.860 566,997.420
174/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROKU INC
6,674 133.930 893,848.820
CHARTER COMMUNICATIONS
11,986 510.150 6,114,657.900
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 22.530 675,900.000
アメリカ・ドル 小計 23,278,667 2,171,093,076.830
(239,167,613,342)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 9.708 308,694.980
ド
ASHTEAD GROUP
36,689 24.690 905,851.410
SEVERN TRENT PLC
18,217 25.180 458,704.060
BHP GROUP PLC
161,284 18.046 2,910,531.060
BARCLAYS PLC
1,342,831 1.816 2,438,581.090
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
82,283 7.684 632,262.570
BT GROUP PLC
630,777 1.894 1,194,691.630
BUNZL PLC
27,838 20.810 579,308.780
EASYJET PLC
13,628 14.920 203,329.760
AVIVA PLC
314,691 4.116 1,295,268.150
CRODA INTERNATIONAL
10,391 51.150 531,499.650
DIAGEO PLC
182,812 32.325 5,909,397.900
SCHRODERS PLC
10,932 32.600 356,383.200
DCC PLC
7,898 65.440 516,845.120
NATIONAL GRID PLC
264,642 9.413 2,491,075.140
KINGFISHER PLC
165,680 2.140 354,555.200
BAE SYSTEMS PLC
248,672 6.140 1,526,846.080
BRITISH AMERICAN TOBACCO
177,272 34.950 6,195,656.400
PLC
HALMA PLC
27,901 21.150 590,106.150
NEXT PLC
10,018 67.280 674,011.040
IMPERIAL BRANDS PLC
71,656 19.724 1,413,342.940
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 29.830 447,957.110
ANGLO AMERICAN PLC
78,981 21.855 1,726,129.750
COMPASS GROUP PLC
119,560 19.300 2,307,508.000
HSBC HOLDINGS PLC
1,561,212 5.908 9,223,640.490
LEGAL &GENERAL GROUP
452,758 3.022 1,368,234.670
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.875 412,422.500
UNILEVER PLC
85,586 43.430 3,716,999.980
MEGGITT PLC
62,181 6.972 433,525.930
MORRISON SUPERMARKETS
168,676 1.889 318,628.960
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 9.710 529,068.770
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.652 457,043.320
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
25,547 25.750 657,835.250
PLC
PEARSON PLC
65,009 6.256 406,696.300
PERSIMMON PLC
26,085 27.350 713,424.750
PRUDENTIAL PLC
204,940 14.715 3,015,692.100
RIO TINTO PLC
87,436 45.550 3,982,709.800
175/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC
2,043,718 1.516 3,098,276.480
RECKITT BENCKISER GROUP
54,464 60.880 3,315,768.320
PLC
RELX PLC
147,523 19.465 2,871,535.190
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 4.517 635,166.980
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 6.756 940,894.600
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.320 922,046.880
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
37,685 11.200 422,072.000
SSE PLC
74,684 14.445 1,078,810.380
BP PLC
1,574,009 4.971 7,824,398.730
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 7.358 640,962.730
SMITHS GROUP PLC
31,720 17.470 554,148.400
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 90.150 497,447.700
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
218,329 7.140 1,558,869.060
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,393,991 0.587 3,166,272.710
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 2.020 509,619.740
TESCO PLC
757,316 2.486 1,882,687.570
3I GROUP PLC
76,643 11.035 845,755.500
SMITH &NEPHEW PLC
68,027 18.690 1,271,424.630
GLAXOSMITHKLINE PLC
386,219 18.092 6,987,474.140
WEIR GROUP
19,161 15.090 289,139.490
LONDON STOCK EXCHANGE
24,660 75.660 1,865,775.600
PLC
WPP PLC
95,148 10.625 1,010,947.500
ASTRAZENECA PLC
101,556 76.500 7,769,034.000
WHITBREAD PLC
9,814 47.100 462,239.400
CARNIVAL PLC
13,350 35.620 475,527.000
MARKS &SPENCER GROUP
176,730 1.895 334,903.350
PLC
INTERTEK GROUP PLC
12,083 58.480 706,613.840
BURBERRY GROUP PLC
31,686 22.420 710,400.120
INTERCONTINENTAL HOTELS
12,460 50.510 629,354.600
ITV PLC
254,308 1.477 375,612.910
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.205 302,559.070
G4S PLC
122,250 2.055 251,223.750
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 23.060 366,492.580
THE BERKELEY GROUP
8,233 48.480 399,135.840
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
333,687 22.680 7,568,021.160
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
286,367 22.800 6,529,167.600
SHS
TUI AG-DI
29,824 9.200 274,380.800
AVEVA GROUP PLC
5,704 48.300 275,503.200
STANDARD LIFE ABERDEEN
201,144 3.120 627,569.280
PLC
EXPERIAN PLC
69,842 25.660 1,792,145.720
176/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC
39,767 16.730 665,301.910
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 18.300 382,964.100
OCADO GROUP PLC
31,011 12.800 396,940.800
INFORMA PLC
102,475 8.434 864,274.150
GLENCORE PLC
866,421 2.423 2,099,338.080
GVC HOLDINGS PLC
49,618 9.226 457,775.660
EVRAZ PLC
48,765 4.125 201,155.620
NMC HEALTH PLC
8,149 12.565 102,392.180
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.287 370,425.170
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 26.800 407,574.400
FERGUSON PLC
17,128 71.660 1,227,392.480
M&G PLC
204,940 2.426 497,184.440
JD SPORTS FASHION PLC
32,086 8.408 269,779.080
MICRO FOCUS
26,100 10.874 283,811.400
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.750 439,001.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
364,735 2.363 861,868.800
イギリス・ポンド 小計 23,261,639 142,771,017.810
(20,439,098,910)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
79,754 28.800 2,296,915.200
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
106,399 24.780 2,636,567.220
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 560.000 985,600.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 15.700 1,603,503.800
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 16.210 800,952.310
NICE LTD
4,902 564.600 2,767,669.200
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 92.840 969,620.960
AZRIELI GROUP
2,291 256.400 587,412.400
イスラエル・シュケル 小計 357,095 12,648,241.090
(402,087,584)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
12,432 74.680 928,421.760
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
218,180 25.010 5,456,681.800
GROUP LT
WESTPAC BANKING
265,407 24.590 6,526,358.130
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 10.790 1,247,992.980
LTD
TELSTRA CORP LTD
296,965 3.840 1,140,345.600
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 10.040 391,700.560
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.870 565,514.180
ASX LTD
15,573 82.020 1,277,297.460
BHP GROUP LTD
228,136 39.530 9,018,216.080
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 35.440 742,326.240
HARVEY NORMAN HOLDINGS
14,867 4.380 65,117.460
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 17.550 667,602.000
177/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED
35,166 294.500 10,356,387.000
REA GROUP LTD
4,119 109.340 450,371.460
TRANSURBAN GROUP
206,475 15.490 3,198,297.750
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 11.580 562,799.580
COCHLEAR LTD
4,381 232.150 1,017,049.150
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 8.580 1,139,938.800
COMMONWEALTH BANK OF
137,026 82.480 11,301,904.480
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.880 420,172.880
RIO TINTO LIMITED
28,081 102.080 2,866,508.480
APA GROUP
94,106 11.340 1,067,162.040
ARISTOCRAT LEISU
45,323 35.660 1,616,218.180
INSURANCE AUSTRALIA
180,573 7.650 1,381,383.450
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.910 198,448.290
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 44.520 145,803.000
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 29.370 996,406.620
PLC
ORICA LTD
27,865 22.610 630,027.650
CIMIC GROUP LTD
8,709 32.510 283,129.590
LEND LEASE CORP LTD
42,974 18.370 789,432.380
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 15.490 572,216.090
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.760 745,738.800
MACQUARIE GROUP LTD
24,765 139.500 3,454,717.500
WORLEY LTD
27,772 15.910 441,852.520
SUNCORP GROUP LTD
104,783 13.260 1,389,422.580
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 24.930 5,644,675.530
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 30.750 1,908,960.000
OIL SEARCH LTD
105,470 7.790 821,611.300
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.240 442,020.240
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 7.020 437,219.640
QBE INSURANCE GROUP
107,820 13.140 1,416,754.800
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 8.290 378,911.030
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 8.830 1,173,171.460
SONIC HEALTHCARE
34,684 30.330 1,051,965.720
WASHINGTON HSOUL
4,466 21.820 97,448.120
PATTINSON &CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
148,535 4.690 696,629.150
WESFARMERS LTD
86,051 43.600 3,751,823.600
ALUMINA LIMITED
184,613 2.290 422,763.770
WOODSIDE PETROLEUM LTD
75,944 35.430 2,690,695.920
WOOLWORTHS GROUP LTD
95,647 37.430 3,580,067.210
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 62.390 623,588.050
LTD
SEEK LTD
25,899 23.180 600,338.820
178/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSNET SERVICES
165,066 1.735 286,389.510
AGL ENERGY LTD
49,644 20.470 1,016,212.680
BRAMBLES LTD
126,693 12.070 1,529,184.510
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.320 404,847.520
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.500 825,825.000
TREASURY WINE ESTATES
57,667 17.020 981,492.340
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 3.220 666,250.200
SOUTH32 LTD(AUD)
357,525 2.790 997,494.750
COLES GROUP LTD
81,608 15.470 1,262,475.760
WISETECH GLOBAL LTD
8,000 24.650 197,200.000
オーストラリア・ドル 小計 5,776,333 106,958,979.150
(8,134,230,364)
AGNICO EAGLE MINES LTD
16,302 75.940 1,237,973.880
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
68,496 43.050 2,948,752.800
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 22.780 3,210,909.340
ATCO LTD
7,193 50.220 361,232.460
BANK OF MONTREAL
50,286 102.200 5,139,229.200
BANK OF NOVA SCOTIA
94,561 72.280 6,834,869.080
NATIONAL BANK OF CANADA
25,548 72.470 1,851,463.560
BCE INC
11,673 60.920 711,119.160
BROOKFIELD ASSET
68,751 77.910 5,356,390.410
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
20,415 36.690 749,026.350
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 1.780 269,874.700
SAPUTO INC
18,601 39.230 729,717.230
BLACKBERRY LTD
39,652 8.700 344,972.400
ALGONQUIN POWER &
36,321 18.830 683,924.430
UTILITIES CO
CGI INC
18,686 112.660 2,105,164.760
CCL INDUSTRIES INC
11,340 56.910 645,359.400
CAE INC
23,000 38.750 891,250.000
CAMECO CORP
32,627 11.860 386,956.220
ROGERS COMM-CL B
27,696 64.910 1,797,747.360
CAN IMPERIAL BK OF
34,111 108.150 3,689,104.650
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
91,493 41.370 3,785,065.410
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 141.710 688,994.020
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 39.530 360,474.070
CANADIAN NATL RAILWAY CO
55,493 121.900 6,764,596.700
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 37.470 596,185.170
OPEN TEXT CORP
21,795 60.020 1,308,135.900
EMPIRE CO LTD
15,093 30.460 459,732.780
KINROSS GOLD CORP
99,741 5.690 567,526.290
FORTIS INC
32,312 55.010 1,777,483.120
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 13.280 734,330.880
LTD
179/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELUS CORP
15,945 50.360 802,990.200
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 33.800 700,403.600
IMPERIAL OIL LTD
21,542 35.060 755,262.520
ENBRIDGE INC
156,599 52.530 8,226,145.470
IGM FINANCIAL INC
2,953 38.810 114,605.930
MANULIFE FINANCIAL CORP
147,054 27.550 4,051,337.700
LOBLAW CO LTD
15,354 66.990 1,028,564.460
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,909 69.250 1,655,698.250
SUN LIFE FINANCIAL INC
44,241 62.550 2,767,274.550
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 610.800 1,265,577.600
LTD
METRO INC
19,949 53.980 1,076,847.020
HUSKY ENERGY INC
28,749 9.730 279,727.770
EMERA INC
19,138 56.830 1,087,612.540
METHANEX CORP
5,281 50.950 269,066.950
ONEX CORP
6,646 87.850 583,851.100
POWER CORP OF CANADA
23,792 33.250 791,084.000
POWER FINANCIAL CORP
21,676 34.630 750,639.880
QUEBECOR INC-B
11,331 32.730 370,863.630
ROYAL BANK OF CANADA
111,311 104.710 11,655,374.810
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,747 342.740 3,683,426.780
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 26.400 935,378.400
SUNCOR ENERGY INC
119,141 44.400 5,289,860.400
LUNDIN MINING CORP
43,480 8.020 348,709.600
ENCANA CORP
96,391 5.680 547,500.880
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 20.630 846,160.080
THOMSON REUTERS CORP
16,394 99.400 1,629,563.600
TORONTO DOMINION BANK
140,924 73.140 10,307,181.360
(THE) C$
TC ENERGY CORP
71,704 68.770 4,931,084.080
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 58.250 331,792.000
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 103.350 639,116.400
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 144.310 1,585,822.590
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 35.840 1,253,073.920
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,565 1,369.560 2,143,361.400
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 132.310 1,974,329.820
CI FINANCIAL CORP
20,695 23.100 478,054.500
KEYERA CORP
16,668 34.530 575,546.040
PARKLAND FUEL CORP
10,583 47.940 507,349.020
ALTAGAS LTD
23,944 19.380 464,034.720
PEMBINA PIPELINE CORP
42,684 50.200 2,142,736.800
DOLLARAMA INC
23,536 44.850 1,055,589.600
STARS GROUP INC
18,529 32.940 610,345.260
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 12.630 1,019,506.230
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
15,250 57.100 870,775.000
180/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTER PIPELINE LTD
27,946 22.260 622,077.960
NUTRIEN LTD
44,453 62.720 2,788,092.160
CRONOS GROUP INC
16,000 9.800 156,800.000
WSP GLOBAL INC
8,400 93.620 786,408.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 73.150 592,807.600
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 15.170 226,958.370
AIR CANADA
10,722 52.090 558,508.980
RESTAURANT BRANDS
19,685 82.040 1,614,957.400
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 2.220 147,767.640
SHOPIFY INC
7,605 575.140 4,373,939.700
CANOPY GROWTH CORP
18,634 30.120 561,256.080
HYDRO ONE LTD
27,340 25.370 693,615.800
カナダ・ドル 小計
3,169,775 152,513,977.880
(12,870,654,593)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.030 503,750.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.300 187,220.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.180 269,666.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
141,900 26.100 3,703,590.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 11.330 412,412.000
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
5,944 30.420 180,816.480
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 5.090 243,302.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.730 601,497.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.930 803,743.950
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.920 383,088.000
KEPPEL CORP LTD
101,100 6.850 692,535.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.280 405,612.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
251,553 11.060 2,782,176.180
CORP
SINGAPORE
607,122 3.270 1,985,288.940
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 8.950 425,125.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
95,200 26.820 2,553,264.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 8.380 339,390.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.540 347,340.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 4.350 619,005.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.160 219,008.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 2,924,934 17,657,829.550
(1,445,469,927)
CREDIT SUISSE GROUP AG
191,483 13.500 2,585,020.500
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
230,364 103.540 23,851,888.560
CIE FINANC RICHEMONT
40,915 75.560 3,091,537.400
ROCHE HOLDING AG-
54,432 319.150 17,371,972.800
GENUSSCHEIN
181/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHINDLER HOLDING-PART
2,896 248.000 718,208.000
CERT
SIKA INHABER
10,209 175.250 1,789,127.250
SGS SA-REG
424 2,625.000 1,113,000.000
NOVARTIS AG-REG SHS
166,222 91.050 15,134,513.100
BALOISE HOLDING AG -R
3,252 175.800 571,701.600
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,118.000 561,270.000
CLARIANT AG-REG
12,282 21.450 263,448.900
SWISSCOM AG-REG
1,960 519.200 1,017,632.000
ABB LTD
140,852 23.190 3,266,357.880
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 61.040 790,101.760
GEBERIT AG
2,901 537.200 1,558,417.200
LONZA GROUP AG-REG
5,793 360.200 2,086,638.600
LINDT &SPRUENGLI PART
79 7,890.000 623,310.000
LINDT &SPRUENGLI NAMEN
9 88,200.000 793,800.000
GIVAUDAN-REG 742 3,006.000 2,230,452.000
ZURICH INSURANCE GROUP
11,558 398.100 4,601,239.800
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
37,997 52.540 1,996,362.380
TEMENOS GROUP
4,730 152.100 719,433.000
SONOVA HOLDING AG
4,584 222.900 1,021,773.600
KUEHNE &NAGEL INTL AG
4,018 164.100 659,353.800
STRAUMANN HOLDING AG
794 986.800 783,519.200
THE SWATCH GROUP AG-B
2,134 268.000 571,912.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 50.350 231,207.200
SCHINDLER NAMEN
1,663 239.000 397,457.000
SWISS LIFE HOLDING AG
2,458 486.100 1,194,833.800
VIFOR PHARMA AG
3,465 180.350 624,912.750
EMS-CHEMIE HOLDING
633 624.000 394,992.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 114.500 685,855.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 80.600 241,800.000
DUFRY GROUP
3,138 96.040 301,373.520
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 914.600 1,376,473.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 49.270 879,420.230
SWISS RE LTD
22,597 107.900 2,438,216.300
ALCON INC
32,032 56.700 1,816,214.400
UBS GROUP AG
301,686 12.620 3,807,277.320
スイス・フラン 小計 1,344,447 104,162,023.850
(11,821,348,087)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 383.200 20,035,228.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
28,768 335.800 9,660,294.400
ERICSSON LM-B SHS
236,160 83.560 19,733,529.600
LUNDBERGS B
7,382 424.400 3,132,920.800
SKF AB-B SHS
28,812 187.100 5,390,725.200
SANDVIK AB
87,784 182.500 16,020,580.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 89.620 11,724,715.740
BAN-A
182/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SKANSKA AB-B SHS
24,400 221.900 5,414,360.000
SWEDBANK AB
71,958 137.000 9,858,246.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
112,106 98.420 11,033,472.520
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 155.800 18,575,566.600
SWEDISH MATCH AB
12,941 532.400 6,889,788.400
TELE2 AB-B SHS
34,618 141.200 4,888,061.600
INDUSTRIVARDEN C
11,403 228.500 2,605,585.500
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 234.900 4,507,965.900
SECURITAS AB-B SHS
24,098 161.850 3,900,261.300
INVESTOR AB-B SHS
35,180 520.600 18,314,708.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
60,283 185.180 11,163,205.940
ASSA ABLOY AB-B
81,088 223.300 18,106,950.400
TELIA CO AB
231,855 40.570 9,406,357.350
LUNDIN PETROLEUM AB
12,146 328.000 3,983,888.000
BOLIDEN AB
21,855 252.500 5,518,387.500
ALFA LAVAL AB
23,343 239.300 5,585,979.900
KINNEVIK AB-B
18,310 227.200 4,160,032.000
MILLICOM INTERNATIONAL
7,844 446.200 3,499,992.800
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 409.400 2,423,648.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 79.240 2,669,754.080
HEXAGON AB
21,145 535.800 11,329,491.000
EPIROC AB-A
48,955 117.600 5,757,108.000
EPIROC AB-B
30,899 114.250 3,530,210.750
ESSITY AB-B
46,640 315.600 14,719,584.000
NORDEA BANK ABP
259,268 76.150 19,743,258.200
スウェーデン・クローナ 小計 1,940,382 293,283,858.280
(3,416,756,949)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 1,006.000 8,491,646.000
ローネ
APMOLLER A/S
491 9,046.000 4,441,586.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,550.000 2,334,150.000
DANSKE BANK A/S
51,034 107.350 5,478,499.900
GENMAB A/S
5,014 1,508.000 7,561,112.000
NOVOZYMES-B SHS
15,533 320.000 4,970,560.000
NOVO NORDISK A/S-B
136,925 397.050 54,366,071.250
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
13,963 634.800 8,863,712.400
COLOPLAST-B 9,729 821.000 7,987,509.000
DSV PANALPINA AS
17,626 753.000 13,272,378.000
DEMANT A/S
7,244 212.100 1,536,452.400
HLUNDBECK A/S
4,840 266.000 1,287,440.000
TRYG A/S
11,107 201.600 2,239,171.200
PANDORA A/S
8,251 341.000 2,813,591.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,539 531.000 4,003,209.000
A/S
ISS A/S
11,107 169.000 1,877,083.000
ORSTED A/S
15,090 659.600 9,953,364.000
デンマーク・クローネ 小計 324,207 141,477,535.150
183/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2,323,061,127)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 8.850 754,418.250
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 16.200 484,282.800
A2 MILK CO LTD
55,091 14.750 812,592.250
FISHER &PAYKEL
43,184 21.380 923,273.920
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.220 334,622.880
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.540 724,688.420
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 5.195 320,708.130
MERIDIAN ENERGY LTD
75,656 5.060 382,819.360
ニュージーランド・ドル 小計 574,531 4,737,406.010
(345,735,891)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 229.000 8,056,907.000
ローネ
DNB ASA
71,352 164.050 11,705,295.600
NORSK HYDRO ASA
93,139 32.420 3,019,566.380
TELENOR ASA
54,766 159.550 8,737,915.300
ORKLA ASA
64,938 87.920 5,709,348.960
EQUINOR ASA
81,022 180.900 14,656,879.800
YARA INTERNATIONAL ASA
12,171 349.800 4,257,415.800
AKER BP ASA
8,552 293.000 2,505,736.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 183.800 3,066,335.400
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 256.200 1,907,409.000
ノルウェー・クローネ 小計 445,251 63,622,809.240
(788,922,835)
CRH PLC
61,990 35.400 2,194,446.000
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 107.550 671,757.300
PLC
KERRY GROUP PLC-A
12,258 113.600 1,392,508.800
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 53.650 631,353.200
UMICORE 14,115 43.360 612,026.400
AIR LIQUIDE
36,317 126.250 4,585,021.250
AIRBUS SE
45,122 135.120 6,096,884.640
AXA 148,160 25.335 3,753,633.600
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 24.380 1,083,666.620
ADIDAS AG
13,900 309.150 4,297,185.000
ASSICURAZIONI GENERALI
87,030 18.400 1,601,352.000
DASSAULT AVIATION SA
163 1,112.000 181,256.000
DANONE 48,833 72.260 3,528,672.580
SAFRAN SA
25,898 137.450 3,559,680.100
INTESA SANPAOLO
1,157,631 2.341 2,710,014.170
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,251 73.630 1,859,231.130
AG
ACCOR SA
12,277 40.340 495,254.180
BOUYGUES 17,572 37.890 665,803.080
BNP PARIBAS
86,434 51.930 4,488,517.620
THALES SA
8,549 96.780 827,372.220
CAPGEMINI SA
12,515 111.900 1,400,428.500
184/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD
4,264 38.410 163,780.240
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 97.580 422,911.720
UNICREDIT SPA
155,718 13.290 2,069,492.220
NATIXIS 70,166 3.919 274,980.550
KONINKLIJKE DSM NV
13,716 111.100 1,523,847.600
COMMERZBANK AG
83,118 5.673 471,528.410
EIFFAGE 6,461 103.700 670,005.700
FRESENIUS SE &CO KGAA
31,463 49.570 1,559,620.910
UNITED INTERNET
9,882 30.960 305,946.720
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 45.720 253,563.120
PUBLICIS GROUPE
15,198 43.080 654,729.840
FAURECIA 6,117 46.760 286,030.920
IBERDROLA SA
468,590 9.000 4,217,310.000
ENI SPA
197,838 14.040 2,777,645.520
JERONIMO MARTINS
19,517 15.125 295,194.620
KBC GROUPE
18,577 67.220 1,248,745.940
HANNOVER RUECK SE
4,868 172.500 839,730.000
WARTSILA OYJ
34,935 10.265 358,607.770
L'OREAL 19,554 262.500 5,132,925.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,486 426.750 9,169,150.500
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 29.000 343,302.000
BOLLORE 71,347 3.848 274,543.250
MEDIOBANCA SPA
41,639 9.844 409,894.310
MICHELIN(CGDE)-B 12,422 110.800 1,376,357.600
CONTINENTAL AG
8,312 115.900 963,360.800
DEUTSCHE POST AG-REG
76,032 33.725 2,564,179.200
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 14.730 233,986.050
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 26.500 249,073.500
OMV AG
12,817 50.740 650,334.580
VERBUND AG
4,908 44.560 218,700.480
PERNOD-RICARD 16,719 162.800 2,721,853.200
PEUGEOT SA
43,905 20.690 908,394.450
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
12,649 69.520 879,358.480
PFD
RENAULT SA
14,917 40.660 606,525.220
REPSOL SA
111,616 14.245 1,589,969.920
REMY COINTREAU
1,860 112.000 208,320.000
MERCK KGAA
9,850 113.400 1,116,990.000
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 35.670 1,406,682.120
GOBAIN
RWE AG
46,489 29.320 1,363,057.480
SEB SA
1,551 138.000 214,038.000
SOCIETE GENERALE-A
61,181 31.435 1,923,224.730
VINCI S.A.
39,237 99.740 3,913,498.380
SODEXO 7,075 99.800 706,085.000
SOLVAY SA
5,563 100.850 561,028.550
185/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
43,656 91.860 4,010,240.160
VIVENDI SA
67,989 25.700 1,747,317.300
SAP SE
76,071 123.760 9,414,546.960
TELEFONICA S.A
367,755 6.097 2,242,202.230
TOTAL SA
186,020 49.560 9,219,151.200
VALEO 19,653 31.660 622,213.980
E.ON SE
181,317 9.711 1,760,769.380
VOEST-ALPINE AG
9,875 24.760 244,505.000
HENKEL AG &CO KGAA
7,585 85.050 645,104.250
SIEMENS AG-REG
59,113 115.760 6,842,920.880
UPM-KYMMENE OYJ
39,909 30.000 1,197,270.000
ING GROEP NV-CVA
304,508 10.732 3,267,979.850
PUMA AG
7,351 73.400 539,563.400
BAYER AG
72,011 74.730 5,381,382.030
STORA ENSO OYJ-R SHS
41,915 12.170 510,105.550
HENKEL AG &CO KGAA
13,759 93.020 1,279,862.180
VORZUG
DAIMLER AG
69,481 48.895 3,397,273.490
BASF SE
70,554 65.790 4,641,747.660
BEIERSDORF AG
8,371 107.300 898,208.300
HOCHTIEF AG
1,707 113.800 194,256.600
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 64.080 770,946.480
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,214 66.300 1,074,988.200
AG &CO
ORANGE 151,246 13.055 1,974,516.530
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 39.770 1,437,327.570
RANDSTAD NV
9,074 55.040 499,432.960
ALLIANZ SE
32,944 219.650 7,236,149.600
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
201,606 3.893 784,852.150
KONINKLIJKE AHOLD
89,026 22.245 1,980,383.370
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,483 689.600 1,712,276.800
ENDESA S.A.
23,417 23.570 551,938.690
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 15.500 249,488.000
ERSTE GROUP BANK AG
20,943 34.290 718,135.470
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,091 267.600 2,967,951.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
46,714 15.224 711,173.930
DASSAULT SYSTEMES SA
9,953 154.500 1,537,738.500
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 34.210 688,886.770
SERV
HEINEKEN NV
19,582 98.160 1,922,169.120
AKZO NOBEL
17,491 88.490 1,547,778.590
ASML HOLDING NV
33,053 269.050 8,892,909.650
AEGON NV
150,349 4.007 602,448.440
BANKINTER S.A.
57,960 6.380 369,784.800
VOLKSWAGEN AG
2,645 181.800 480,861.000
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 185.280 2,668,217.280
186/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
523,594 4.922 2,577,129.660
ARGENTA
KERING 5,830 593.800 3,461,854.000
CNP ASSURANCES
13,987 17.210 240,716.270
FORTUM OYJ
37,452 21.730 813,831.960
AGEAS 14,365 52.180 749,565.700
UCB SA
9,095 78.920 717,777.400
THYSSENKRUPP AG
27,110 12.145 329,250.950
CARREFOUR SA
51,094 15.050 768,964.700
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 22.490 531,033.880
ATOS SE
7,304 78.220 571,318.880
NOKIA OYJ
430,800 3.669 1,580,605.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,925 44.350 3,189,873.750
WOLTERS KLUWER-CVA
20,687 66.300 1,371,548.100
SANOFI 87,169 92.070 8,025,649.830
STMICROELECTRONICS NV
55,611 24.950 1,387,494.450
ELISA OYJ
10,787 49.710 536,221.770
BANCO SANTANDER SA
1,264,063 3.692 4,666,920.590
METSO OYJ
8,585 35.060 300,990.100
RED ELECTRICA DE
34,596 17.350 600,240.600
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 31.460 565,462.040
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 7.580 1,132,330.720
BMW VORZUG
4,116 56.050 230,701.800
ENEL SPA
632,333 7.400 4,679,264.200
COLRUYT NV
4,673 45.380 212,060.740
VOPAK (KON.)
5,364 49.320 264,552.480
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
263,592 14.652 3,862,149.980
SARTORIUS AG
2,712 203.600 552,163.200
LEONARDO SPA
28,316 11.310 320,253.960
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,935 65.680 389,810.800
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 21.655 2,145,317.540
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 117.200 441,961.200
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.670 777,047.430
EUROFINS SCIENTIFIC
899 491.200 441,588.800
TELEPERFORMANCE 4,383 222.400 974,779.200
DEUTSCHE BOERSE AG
14,525 143.250 2,080,706.250
EURAZEO 2,748 58.850 161,719.800
BANCO SABADELL
413,631 1.025 423,971.770
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 94.580 632,645.620
SA
FRAPORT AG
3,149 72.060 226,916.940
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 88.750 868,951.250
INDITEX 83,883 31.590 2,649,863.970
JC DECAUX SA
6,058 26.540 160,779.320
ANDRITZ AG
6,265 38.100 238,696.500
MAPFRE SA
84,474 2.407 203,328.910
ESSILORLUXOTTICA 21,761 138.800 3,020,426.800
SNAM SPA
169,163 4.762 805,554.200
187/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CREDIT AGRICOLE SA
86,205 12.855 1,108,165.270
ENAGAS 18,095 22.870 413,832.650
WENDEL 2,220 120.300 267,066.000
WIRECARD AG
8,963 113.600 1,018,196.800
TENARIS SA
36,959 10.380 383,634.420
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.512 390,489.600
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.500 248,798.000
ATLANTIA SPA
37,365 21.150 790,269.750
ILIAD SA
2,102 118.500 249,087.000
PROXIMUS 14,283 24.900 355,646.700
SES FDR
28,847 12.735 367,366.540
TERNA SPA
113,654 5.984 680,105.530
BIOMERIEUX 3,248 84.050 272,994.400
GRIFOLS SA
23,518 32.640 767,627.520
FERROVIAL SA
38,666 27.810 1,075,301.460
LANXESS AG
6,856 57.200 392,163.200
NESTE OYJ
32,931 32.450 1,068,610.950
RAIFFEISEN BANK
9,641 22.460 216,536.860
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 38.760 265,854.840
GALAPAGOS NV
3,426 188.250 644,944.500
DAVIDE CAMPARI-MILANO
39,752 8.115 322,587.480
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 270.000 1,125,360.000
AG
KONE OYJ
26,502 58.720 1,556,197.440
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 154.400 290,889.600
ENGIE 139,272 14.800 2,061,225.600
ALSTOM 15,712 43.550 684,257.600
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 39.800 144,633.200
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 14.430 180,981.060
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 9.858 530,360.400
IPSEN SA
3,646 77.500 282,565.000
DEUTSCHE WOHNEN
26,947 36.370 980,062.390
ARKEMA SA
5,033 89.180 448,842.940
LEGRAND SA
20,673 72.040 1,489,282.920
UNILEVER NV
113,134 50.260 5,686,114.840
ADP 2,313 175.600 406,162.800
ORION OYJ
8,051 42.470 341,925.970
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 15.565 623,969.720
SHRS
SYMRISE AG
9,988 89.600 894,924.800
SCOR SE
10,116 37.660 380,968.560
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 33.500 582,799.500
PRYSMIAN SPA
21,452 20.990 450,277.480
CAIXABANK 297,224 2.779 825,985.490
BUREAU VERITAS SA
23,179 24.320 563,713.280
GETLINK 37,646 15.200 572,219.200
SUEZ SA
26,620 13.850 368,687.000
188/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMADEUS IT GROUP SA
33,891 74.440 2,522,846.040
BRENNTAG AG
12,353 48.820 603,073.460
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 26.570 454,772.120
EDENRED 19,188 47.500 911,430.000
BANKIA SA
100,675 1.816 182,825.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.715 167,083.810
HOLDING AG
KION GROUP AG
4,567 60.980 278,495.660
VONOVIA SE
38,617 49.210 1,900,342.570
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.718 388,083.800
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 92.700 416,408.400
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 43.075 493,984.100
FERRARI NV
8,934 155.650 1,390,577.100
METRO AG
10,774 13.365 143,994.510
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 9.820 765,478.820
AROUNDTOWN SA
71,783 8.090 580,724.470
AIB GROUP PLC
41,352 3.060 126,537.120
MONCLER SPA
14,353 40.800 585,602.400
PROSUS NV
36,871 71.650 2,641,807.150
IBERDROLA SA-RTS
468,590 0.165 77,317.350
REPSOL SA-RTS
111,606 0.429 47,878.970
WORLDLINE SA
7,758 65.100 505,045.800
NN GROUP NV
21,720 33.490 727,402.800
FINECOBANK SPA
45,048 11.035 497,104.680
ZALANDO SE
9,964 44.940 447,782.160
FIAT CHRYSLER
79,084 12.750 1,008,321.000
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 172.000 918,136.000
CELLNEX TELECOM SAU
19,780 41.090 812,760.200
ABN AMRO BANK NV
34,251 16.335 559,490.080
EXOR NV
7,971 70.300 560,361.300
ALTICE EUROPE NV
56,763 6.004 340,805.050
COVESTRO AG
12,708 40.710 517,342.680
ANHEUSER-BUSCH INBEV
58,731 72.660 4,267,394.460
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 10.150 406,152.250
AMUNDI SA
4,119 70.200 289,153.800
ADYEN NV
818 756.800 619,062.400
PIRELLI & C SPA
34,086 5.254 179,087.840
UNIPER SE
14,252 28.660 408,462.320
DELIVERY HERO SE
8,081 65.680 530,760.080
ユーロ 小計 15,804,769 326,101,112.910
(40,009,345,543)
ASM PACIFIC TECH
19,100 114.800 2,192,680.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.540 3,040,560.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 17.640 1,832,090.400
CLP HOLDINGS LTD
121,000 82.700 10,006,700.000
PCCW LTD
331,000 4.710 1,559,010.000
189/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK INFRASTRUCTURE
49,500 57.600 2,851,200.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,440 280.200 26,462,088.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 47.100 5,934,600.000
HANG SENG BANK LTD
57,700 166.500 9,607,050.000
HENDERSON LAND
115,450 38.400 4,433,280.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
101,500 58.400 5,927,600.000
LTD
HONG KONG &CHINA GAS
776,755 15.460 12,008,632.300
GALAXY ENTERTAINMENT
157,000 61.050 9,584,850.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 25.000 1,837,500.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
275,000 28.100 7,727,500.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 11.740 1,584,900.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 24.150 1,219,575.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 10.940 5,297,870.040
SINO LAND CO
255,400 11.500 2,937,100.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,000 121.300 15,162,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
30,500 74.750 2,279,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 64.250 7,292,375.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 28.350 1,984,500.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK &CO LTD
64,000 52.200 3,340,800.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.950 1,552,200.000
WYNN MACAU LTD
124,400 19.880 2,473,072.000
AIA GROUP LTD
935,627 86.650 81,072,079.550
HKT TRUST /HKT LTD
289,000 11.520 3,329,280.000
SANDS CHINA LTD
199,200 42.950 8,555,640.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 26.300 2,740,460.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 46.600 4,461,950.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
&HK ELECTRIC
230,000 7.880 1,812,400.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
101,900 24.600 2,506,740.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
742,500 8.700 6,459,750.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,832 74.900 15,641,516.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
198,332 56.700 11,245,424.400
香港・ドル 小計 7,279,712 287,955,348.490
(4,080,327,288)
合計 86,481,742 345,244,652,440
(345,244,652,440)
（２）株式以外の有価証券
190/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和2年1月14日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 1,021,666.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,051.000 1,859,278.080
GPT GROUP
158,232.000 925,657.200
MIRVAC GROUP
329,418.000 1,077,196.860
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,668,463.960
STOCKLAND 194,018.000 939,047.120
VICINITY CENTRES
270,443.000 676,107.500
オーストラリア・ドル 小計 1,589,005.000 8,167,416.720
(621,132,042)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 618,482.480
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 431,167.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 507,450.000
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 465,366.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 357,306.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 990,506.000 2,379,771.480
(194,808,093)
投資信託受益証券 合計 2,579,511 815,940,135
(815,940,135)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 806,680.230
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,646.000 1,390,103.880
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
34,213.000 8,054,082.330
ANNALY CAPITAL
108,247.000 1,035,923.790
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
10,491.000 2,213,810.820
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,644,932.790
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 862,634.000
CROWN CASTLE
31,583.000 4,525,528.070
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
15,605.000 1,903,341.850
DUKE REALTY TRUST
27,278.000 964,822.860
EQUINIX INC
6,522.000 3,880,329.120
EQUITY LIFESTYLE
13,626.000 967,718.520
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
27,869.000 2,293,061.320
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,075.000 1,550,412.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
9,261.000 1,001,299.320
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 760,980.000
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
40,162.000 1,418,923.460
INC
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HOST HOTELS &RESORTS
55,116.000 973,899.720
INC
INVITATION HOMES INC
42,384.000 1,279,572.960
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 739,450.680
KIMCO REALTY
32,980.000 651,355.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 720,607.140
MEDICAL PROPERTIES TRUST
39,953.000 866,580.570
MID AMERICA
8,834.000 1,179,604.020
NATIONAL RETAIL
13,649.000 736,909.510
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
17,771.000 767,174.070
INC
PROLOGIS INC
48,216.000 4,426,228.800
PUBLIC STORAGE
12,188.000 2,642,114.640
REALTY INCOME CORP
23,491.000 1,760,885.360
REGENCY CENTERS CORP
11,403.000 708,354.360
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,778.000 2,194,938.900
SIMON PROPERTY GROUP INC
23,306.000 3,386,128.740
SL GREEN
7,097.000 652,356.240
SUN COMMUNITIES INC
7,418.000 1,135,992.520
UDR INC
22,345.000 1,041,053.550
VENTAS INC
29,505.000 1,693,291.950
VEREIT INC
82,604.000 773,173.440
VICI PROPERTIES INC
34,200.000 866,970.000
VORNADO REALTY TRUST
12,472.000 835,748.720
WELLTOWER INC
32,099.000 2,698,562.930
WEYERHAEUSER CO
57,621.000 1,743,035.250
WP CAREY INC
13,039.000 1,085,496.750
アメリカ・ドル 小計
1,081,503.000 70,834,070.680
(7,803,081,226)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 410,116.800
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 532,295.470
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 762,189.790
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,704,602.060
(244,030,831)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
7,819.000 414,328.810
FIRST CAPITAL REAL
17,676.000 360,060.120
ESTATE INVESTMENT TRUST
H&RREAL ESTATE
10,748.000 225,600.520
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 361,454.280
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 96,641.170
カナダ・ドル 小計 52,777.000 1,458,084.900
(123,047,785)
ユーロ COVIVIO 4,265.000 437,162.500
GECINA SA
3,670.000 601,513.000
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ICADE 2,234.000 217,703.300
KLEPIERRE 17,042.000 560,511.380
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,438,536.000
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,109.000 3,255,426.180
(399,408,238)
香港・ドル LINK REIT
157,900.000 13,082,015.000
香港・ドル 小計 157,900.000 13,082,015.000
(185,372,153)
投資証券 合計 1,543,198 8,754,940,233
(8,754,940,233)
合計
9,570,880,368
(9,570,880,368)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
609銘
アメリカ・ドル 株式 66.12 － － 69.61
柄
投資証券 42銘柄 － － 2.16
イギリス・ポンド 株式 93銘柄 5.65 － － 5.83
投資証券 3銘柄 － － 0.07
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 62銘柄 2.25 － － 2.47
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.17 －
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.56 － － 3.66
投資証券 5銘柄 － － 0.03
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.40 － － 0.46
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.27 － － 3.33
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.94 － － 0.96
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64 － － 0.65
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.10
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.22 － － 0.22
237銘
ユーロ 株式 11.06 － － 11.39
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.11
香港・ドル 株式 36銘柄 1.13 － － 1.20
投資証券 1銘柄 － － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金 11,340,163,905
コール・ローン 35,914,299
株式 46,798,421,986
新株予約権証券 104,047
投資信託受益証券 402,719,202
投資証券 102,465,104
派生商品評価勘定 454,370,960
未収入金 1,948,394
未収配当金 55,833,993
2,000,804,769
差入委託証拠金
流動資産合計 61,192,746,659
資産合計 61,192,746,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 158,438
未払金 11,002
14,280,000
未払解約金
流動負債合計 14,449,440
負債合計
14,449,440
純資産の部
元本等
元本 47,688,669,927
剰余金
13,489,627,292
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 61,178,297,219
純資産合計 61,178,297,219
負債純資産合計 61,192,746,659
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 43,032,611,492円
本額
同期中追加設定元本額 57,577,650,275円
同期中一部解約元本額 52,921,591,840円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,719,998,358円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 544,648,507円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,908,111円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 7,260,061円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 8,596,952円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 26,421,819円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 27,008,214円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 10,892,741円
たわらノーロード 新興国株式 5,535,853,929円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,028,623,684円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 651,314,093円
5,290,743円
たわらノーロード バランス（堅実型）
たわらノーロード バランス（標準型） 19,005,777円
たわらノーロード バランス（積極型） 31,769,994円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 293,572円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 31,688,232円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 73,307,342円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 49,785,741円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 89,780,866円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 347,151円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,623,743円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,203,180円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,349,759円
たわらノーロード 全世界株式 19,817,522円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 869,397円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 427,674,355円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 350,917,341円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 344,598,722円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 679,488,887円
投資のソムリエ 10,026,770,001円
クルーズコントロール 1,678,815,178円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 968,603,743円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 299,779,433円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 1,523,360円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 27,708,745円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 52,242,534円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 492,518,284円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 5,293,585,817円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,472,750,905円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 5,759,678,172円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 7,376,463円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 6,092,969円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,073,248円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 14,362,046円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 3,913,100,332円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 225,504,688円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,096,639円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 932,343円
931,981円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 150,579,268円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 350,443,551円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 247,861,434円
計 47,688,669,927円
受益権の総数 47,688,669,927口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 3,659,705,693
新株予約権証券 △13,539
投資信託受益証券
32,961,950
投資証券 △2,781,749
合計 3,689,872,355
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年4月19日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,015,477,721 － 1,015,621,992 △144,271
アメリカ・ドル 1,014,239,502 － 1,014,391,910 △152,408
コロンビア・ペソ 64,628 － 64,820 △192
ブラジル・レアル 1,173,591 － 1,165,262 8,329
買建 1,238,219 － 1,232,381 △5,838
アメリカ・ドル 1,238,219 － 1,232,381 △5,838
合計 1,016,715,940 － 1,016,854,373 △150,109
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 12,386,154,657 － 12,840,517,288 454,362,631
合計 12,386,154,657 － 12,840,517,288 454,362,631
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 1.2829円
（1万口当たり純資産額） (12,829円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年1月14日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
29,012 37.650 1,092,301.800
ル
CIA DE MINAS
14,930 13.430 200,509.900
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
51,423 5.990 308,023.770
PREF
CREDICORP LTD
4,478 211.560 947,365.680
SINA CORP
3,696 44.520 164,545.920
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
40,229 10.410 418,783.890
ADR
NETEASE INC-ADR
4,683 349.530 1,636,848.990
GRUPO FINANCIERO
8,958 15.620 139,923.960
GALICIA SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,523 44.410 245,276.430
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 11.010 81,099.660
ADR
YPF SA ADR
8,927 10.650 95,072.550
LUKOIL SPON ADR
26,632 106.100 2,825,655.200
GAZPROM PAO ADR
356,701 8.140 2,903,546.140
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 102,425 5.140 526,464.500
GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 0.845 56,446.000
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 0.988 85,695.160
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
46,584 8.745 407,377.080
51JOB INC ADR
1,814 90.850 164,801.900
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,930 35.860 320,229.800
NOVATEK PJSC GDR
6,150 213.000 1,309,950.000
BAIDU INC -SPON ADR
18,363 142.260 2,612,320.380
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 23.900 290,385.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 34.540 128,385.180
MMC NORILSK NICKEL ADR
44,004 33.590 1,478,094.360
ROSNEFT OIL CO GDR
85,291 7.806 665,781.540
200/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW ORIENTAL EDUCATION
9,695 134.710 1,306,013.450
&TECH
SEVERSTAL GDR
17,178 15.610 268,148.580
TATNEFT ADR
17,282 79.000 1,365,278.000
MAGNITOGORSK IRON &
15,136 9.490 143,640.640
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
122,000 1.543 188,246.000
DP WORLD PLC
12,841 12.950 166,290.950
MAGNIT PJSC GDR
27,856 12.300 342,628.800
VIPSHOP HOLDINGS LTD
30,862 15.260 470,954.120
ADR
TAL EDUCATION GROUP-ADR
25,287 55.100 1,393,313.700
NOAH HOLDINGS LTD ADR
2,188 39.250 85,879.000
SBERBANK ADR
182,508 17.260 3,150,088.080
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 13.000 179,192.000
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,822 38.990 343,969.780
JOYY INC-ADR
4,178 66.650 278,463.700
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 52.430 230,901.720
BEST INC ADR
12,772 6.390 81,613.080
HUYA INC ADR
4,702 21.040 98,930.080
NIO INC ADR
39,903 3.700 147,641.100
TENCENT MUSIC
6,256 14.000 87,584.000
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
6,021 68.990 415,388.790
AUTOHOME INC ADR
3,720 91.540 340,528.800
WEIBO CORP ADR
4,093 51.690 211,567.170
JD.COM INC ADR
49,593 40.310 1,999,093.830
GLOBANT SA
2,096 111.790 234,311.840
ALIBABA GROUP HOLDING
113,651 230.480 26,194,282.480
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
10,966 40.640 445,658.240
BAOZUN INC-SPN ADR
3,717 36.890 137,120.130
PINDUODUO INC ADR
12,456 39.350 490,143.600
YUM CHINA HOLDINGS INC
23,488 48.130 1,130,477.440
IQIYI INC ADR
9,440 23.980 226,371.200
POLYUS PJSC GDR
4,556 60.950 277,688.200
HUTCHISON CHINA
4,363 27.460 119,807.980
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
22,411 23.600 528,899.600
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,873,747 62,185,000.870
(6,850,299,696)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
136,145 5.580 759,689.100
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
103,132 16.440 1,695,490.080
GROUP CO PJSC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABU DHABI COMMERCIAL
177,861 8.000 1,422,888.000
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
172,490 15.340 2,645,996.600
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
266,090 4.090 1,088,308.100
ALDAR PROPERTIES PJSC
286,768 2.160 619,418.880
EMAAR MALLS PJSC
178,166 1.890 336,733.740
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,320,652 8,568,524.500
(256,712,994)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
15,843 12.355 195,740.260
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 15,843 195,740.260
(28,022,176)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
190,485 1,543.700 294,051,694.500
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
46,257 470.750 21,775,482.750
LTD
ASIAN PAINTS LTD
18,318 1,804.900 33,062,158.200
EICHER MOTORS LTD
1,004 20,280.000 20,361,120.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
18,384 759.600 13,964,486.400
MAHINDRA &MAHINDRA LTD
49,933 554.950 27,710,318.350
SHREE CEMENT LTD
459 23,829.200 10,937,602.800
ICICI BANK LTD
315,598 538.600 169,981,082.800
HINDUSTAN PETROLEUM
46,395 252.350 11,707,778.250
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
116,610 330.750 38,568,757.500
CONTAINER CORP OF INDIA
12,991 561.800 7,298,343.800
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
15,777 453.500 7,154,869.500
TATA STEEL LTD
18,608 495.750 9,224,916.000
TATA MOTORS LTD
111,599 196.250 21,901,303.750
JSW STEEL LTD
48,246 278.600 13,441,335.600
TATA POWER CO LTD
100,483 59.400 5,968,690.200
BRITANNIA INDUSTRIES
3,615 3,045.100 11,008,036.500
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,484 14,658.250 21,752,843.000
GAIL INDIA LTD
129,311 128.900 16,668,187.900
VEDANTA LTD
133,208 160.450 21,373,223.600
AXIS BANK LTD
137,028 737.400 101,044,447.200
TITAN COMPANY LTD
20,828 1,158.950 24,138,610.600
OIL &NATURAL GAS CORP
157,916 125.450 19,810,562.200
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
4,725 1,477.550 6,981,423.750
LTD
LUPIN LTD
13,661 748.600 10,226,624.600
BAJAJ FINANCE LTD
12,001 4,164.500 49,978,164.500
HOUSING DEVELOPMENT
108,925 2,462.550 268,233,258.750
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
55,233 265.100 14,642,268.300
ENTERPRISES LTD
202/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFOSYS LTD
226,164 773.550 174,949,162.200
WIPRO LTD
82,231 254.800 20,952,458.800
INDIAN OIL CORP LTD
115,396 126.950 14,649,522.200
HINDUSTAN UNILEVER LTD
42,696 1,994.850 85,172,115.600
HCL TECHNOLOGIES LTD
76,918 586.500 45,112,407.000
DABUR INDIA LTD
39,114 478.700 18,723,871.800
HERO MOTOCORP LTD
7,538 2,366.750 17,840,561.500
DR REDDYS LABORATORIES
7,489 2,954.700 22,127,748.300
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
131,117 468.900 61,480,761.300
UNITED SPIRITS LTD
16,100 583.550 9,395,155.000
SUN PHARMACEUTICAL
57,096 444.600 25,384,881.600
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,878.850 11,019,455.250
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
6,796 7,352.700 49,968,949.200
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 460.600 10,299,476.600
HAVELLS INDIA LTD
18,543 651.200 12,075,201.600
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
75,825 145.850 11,059,076.250
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
9,782 1,168.100 11,426,354.200
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
40,593 273.350 11,096,096.550
CIPLA LTD/INDIA
26,157 477.650 12,493,891.050
LARSEN &TOUBRO LTD
33,228 1,334.700 44,349,411.600
ULTRATECH CEMENT LTD
6,693 4,468.700 29,909,009.100
ASHOK LEYLAND LTD
64,420 81.650 5,259,893.000
BOSCH LTD
529 14,791.300 7,824,597.700
TATA CONSULTANCY
59,765 2,190.350 130,906,267.750
SERVICES LTD
NTPC LTD
159,661 121.750 19,438,726.750
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,293 1,437.150 7,606,834.950
AMBUJA CEMENTS LTD
54,234 211.500 11,470,491.000
BHARAT FORGE LTD
10,594 515.600 5,462,266.400
HINDALCO INDUSTRIES LTD
73,359 211.200 15,493,420.800
ITC LTD
236,170 239.250 56,503,672.500
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,425.500 13,010,538.500
UNITED PHOSPHORUS LTD
35,623 591.950 21,087,034.850
SIEMENS INDIA LTD
5,659 1,501.800 8,498,686.200
INFO EDGE INDIA LTD
4,773 2,529.350 12,072,587.550
GODREJ CONSUMER
27,056 742.800 20,097,196.800
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
30,130 785.850 23,677,660.500
MARICO LTD
37,213 343.450 12,780,804.850
PAGE INDUSTRIES LTD
355 23,156.550 8,220,575.250
DLF LTD
47,634 252.800 12,041,875.200
POWER GRID CORP OF
111,822 194.800 21,782,925.600
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
46,478 390.350 18,142,687.300
ECONOMIC ZONE
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REC LTD
55,173 143.400 7,911,808.200
BAJAJ FINSERV LTD
2,275 9,455.250 21,510,693.750
BAJAJ AUTO LTD
5,142 3,094.050 15,909,605.100
COAL INDIA LTD
78,544 211.550 16,615,983.200
MAHINDRA &MAHINDRA
23,268 342.850 7,977,433.800
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
13,969 246.450 3,442,660.050
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 63.250 147,562.250
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
32,930 625.400 20,594,422.000
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
2,868 3,062.100 8,782,102.800
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
26,000 514.000 13,364,000.000
BERGER PAINTS INDIA LTD
18,694 508.900 9,513,376.600
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,108 1,914.650 15,523,982.200
ICICI LOMBARD GENERAL
13,328 1,353.750 18,042,780.000
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
25,623 496.950 12,733,349.850
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
5,373 1,424.150 7,651,957.950
SBI LIFE INSURANCE CO
24,908 989.850 24,655,183.800
LTD
インド・ルピー 小計 4,295,215 2,608,208,803.000
(4,094,887,821)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT
1,499,800 1,210.000 1,814,758,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
100,801 23,050.000 2,323,463,050.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 8,150.000 2,832,940,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
460,500 8,400.000 3,868,200,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,279,900 6,925.000 8,863,307,500.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
3,160,500 4,030.000 12,736,815,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
526,000 7,000.000 3,682,000,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,000 58,325.000 1,866,400,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 2,320.000 1,845,560,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
139,600 18,400.000 2,568,640,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
256,700 8,150.000 2,092,105,000.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT
230,000 2,830.000 650,900,000.000
BANK MANDIRI
1,246,000 7,725.000 9,625,350,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
86,800 11,375.000 987,350,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
3,567,500 4,510.000 16,089,425,000.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,090.000 1,686,212,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
491,500 7,775.000 3,821,412,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,024,700 1,600.000 1,639,520,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,175.000 2,677,282,500.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
647,200 33,725.000 21,826,820,000.000
PT
XL AXIATA TBK PT
299,400 3,310.000 991,014,000.000
JASA MARGA PERSERO TBK
145,625 5,225.000 760,890,625.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,255.000 936,857,500.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,565.000 1,590,353,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 585.000 971,041,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 11,550.000 1,914,990,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA
526,900 2,150.000 1,132,835,000.000
TBK PT
ACE HARDWARE INDONESIA
510,400 1,490.000 760,496,000.000
TBK PT
インドネシア・ルピア 小計 21,990,026 112,556,938,175.000
(911,711,199)
オフショア・
UNISPLENDOUR CORP LTD
15,600 33.920 529,152.000
人民元
HANGZHOU TIGERMED
7,200 69.100 497,520.000
CONSULTING CO LTD
CHANGCHUN HIGH &NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
1,000 493.860 493,860.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 29,800 19.870 592,126.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
16,000 39.770 636,320.000
CO LTD
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
13,200 30.180 398,376.000
LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
12,200 24.510 299,022.000
AVIC JONHON OPTRONIC
7,800 39.430 307,554.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
13,900 37.000 514,300.000
LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
9,800 91.380 895,524.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 10,700 58.470 625,629.000
LTD
CHINA GREATWALL
31,200 16.190 505,128.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
13,800 34.300 473,340.000
ENGINEERING INC
205/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RONGSHENG PETRO
24,600 12.060 296,676.000
CHEMICAL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
14,200 41.530 589,726.000
CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
12,900 35.540 458,466.000
BEIJING CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
19,500 30.390 592,605.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,700 93.030 716,331.000
SHENZHEN INOVANCE
20,700 31.660 655,362.000
TECHNOLOGY CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
16,300 32.500 529,750.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 3,100 113.420 351,602.000
LTD
LUXSHARE PRECISION
29,450 41.480 1,221,586.000
INDUSTRY CO LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
120,200 6.870 825,774.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
20,900 20.610 430,749.000
ZHEJIANG DAHUA
29,200 21.660 632,472.000
TECHNOLOGY CO LTD
IFLYTEK CO LTD
17,500 36.990 647,325.000
GOERTEK INC
27,700 21.690 600,813.000
BANK OF NINGBO CO LTD
29,400 29.000 852,600.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
38,100 17.020 648,462.000
TCL CORP A
77,400 4.770 369,198.000
SHENZHEN OVERSEAS
87,600 7.750 678,900.000
CHINESE TOWN CO LTD
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
13,300 31.200 414,960.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
6,000 88.880 533,280.000
LTD
AVIC AIRCRAFT CO LTD
34,700 16.910 586,777.000
EAST MONEY INFORMATION
40,200 16.190 650,838.000
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
5,300 119.350 632,555.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
16,000 139.660 2,234,560.000
SUNING.COM CO LTD
56,100 10.610 595,221.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
168,300 4.940 831,402.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE
33,200 19.670 653,044.000
HOLDINGS CO LTD
206/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 13,500 69.760 941,760.000
ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
14,500 60.110 871,595.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 38,800 35.230 1,366,924.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
27,000 13.240 357,480.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,800 16.990 1,083,962.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
20,200 36.620 739,724.000
CO LTD
SHENWAN HONGYUAN GROUP
125,700 5.080 638,556.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,800 31.680 1,324,224.000
ZTE CORP
9,700 37.960 368,212.000
WEICHAI POWER CO LTD
42,000 14.930 627,060.000
GF SECURITIES CO LTD
48,300 15.630 754,929.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE &TECHNOLOGY CO 26,200 12.620 330,644.000
LTD
BYD CO LTD
13,300 51.610 686,413.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
47,900 12.100 579,590.000
MANUFACTURING CO LTD
PERFECT WORLD CO
13,300 46.800 622,440.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
3,200 149.860 479,552.000
CO LTD
YUNDA HOLDING CO LTD
13,800 31.970 441,186.000
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 28,400 14.970 425,148.000
LTD
SF HOLDING CO LTD
12,300 37.920 466,416.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD
71,690 9.250 663,132.500
CSC FINANCIAL CO LTD
20,400 31.870 650,148.000
HENGLI PETROCHEMICAL CO
43,000 17.260 742,180.000
LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
16,120 46.660 752,159.200
CO LTD
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
2,500 170.080 425,200.000
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,400 88.510 389,444.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
29,400 18.610 547,134.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 1,900 188.300 357,770.000
LTD
207/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTEMPORARY AMPEREX
11,000 116.900 1,285,900.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 3,200 261.800 837,760.000
INC
WUXI APPTEC CO LTD
7,500 93.000 697,500.000
WILL SEMICONDUCTOR LTD
4,800 167.380 803,424.000
PETROCHINA CO LTD
110,700 5.970 660,879.000
INDUSTRIAL &COMMERCIAL
184,100 5.930 1,091,713.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
220,200 3.680 810,336.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.700 310,800.000
CHINA PETROLEUM &
131,200 5.140 674,368.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
20,000 35.270 705,400.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
30,300 18.190 551,157.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
85,900 39.100 3,358,690.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
47,500 86.450 4,106,375.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
85,600 19.700 1,686,320.000
SHANGHAI PUDONG
121,200 12.410 1,504,092.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
161,800 6.350 1,027,430.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
32,200 25.300 814,660.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,100 1,124.270 5,733,777.000
BANK OF COMMUNICATIONS
149,500 5.650 844,675.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
49,500 25.970 1,285,515.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
24,800 38.810 962,488.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
88,300 5.660 499,778.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
85,200 18.070 1,539,564.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
80,000 8.030 642,400.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
197,700 4.280 846,156.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
198,000 5.950 1,178,100.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
171,300 5.350 916,455.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
44,200 15.560 687,752.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
47,900 7.670 367,393.000
208/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA YILI
25,000 32.990 824,750.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
119,400 5.660 675,804.000
CHINA UNITED NETWORK
159,500 5.910 942,645.000
COMMUNICATIONS LTD
BAOSHAN IRON &STEEL CO
112,200 5.730 642,906.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
20,600 52.720 1,086,032.000
LTD
CHINA MERCHANTS
30,700 18.950 581,765.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
50,800 16.480 837,184.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
116,500 7.090 825,985.000
JIANGSU HENGRUI
18,600 87.840 1,633,824.000
MEDICINE CO LTD
CHINA RAILWAY
64,400 10.160 654,304.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
34,700 20.440 709,268.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
108,500 5.920 642,320.000
NEW CHINA LIFE
13,100 51.250 671,375.000
INSURANCE CO LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
33,900 19.890 674,271.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
48,900 17.050 833,745.000
LTD
GD POWER DEVELOPMENT CO
178,400 2.320 413,888.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
85,200 7.170 610,884.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO
24,200 27.070 655,094.000
LTD
GEMDALE CORP
40,600 14.350 582,610.000
SANAN OPTOELECTRONICS
35,500 20.000 710,000.000
CO LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP
18,100 54.400 984,640.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
21,900 27.760 607,944.000
DEVELOPMENT CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
100,000 4.630 463,000.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
84,300 8.550 720,765.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
38,000 9.120 346,560.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
29,500 21.460 633,070.000
CHINA INTERNATIONAL
8,400 91.000 764,400.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
209/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA BAOTOU
353,900 1.340 474,226.000
STEEL UNION CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
155,800 3.520 548,416.000
LTD
METALLURGICAL CORP OF
103,600 2.810 291,116.000
CHINA LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
83,700 4.330 362,421.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
6,100 75.950 463,295.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
16,000 35.420 566,720.000
CO LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
21,700 28.530 619,101.000
SYSTEMS CO LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
32,000 14.560 465,920.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 9.400 222,780.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
17,300 22.580 390,634.000
LTD
BANK OF NANJING CO LTD
60,000 8.730 523,800.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 14.300 228,800.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
131,800 4.390 578,602.000
INDUSTRIAL SECURITIES
53,200 7.120 378,784.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
11,200 34.810 389,872.000
LTD
ZHEJIANG CHINT
19,200 28.080 539,136.000
ELECTRICS CO LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
60,800 8.200 498,560.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
106,500 5.680 604,920.000
CORP LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
6,800 82.470 560,796.000
INC
YONYOU NETWORK
16,000 32.150 514,400.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
82,700 7.240 598,748.000
CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
16,500 25.240 416,460.000
GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
34,000 12.340 419,560.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
5,000 116.170 580,850.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
3,700 95.200 352,240.000
WINE FACTORY CO LTD
210/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENGYI TECHNOLOGY CO
19,500 24.320 474,240.000
LTD
TONGWEI CO LTD
41,300 14.350 592,655.000
LONGI GREEN ENERGY
24,000 28.830 691,920.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
72,351 9.020 652,606.020
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING &FOOD CO 10,700 108.300 1,158,810.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
39,500 19.080 753,660.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
121,400 5.060 614,284.000
POWER CO LTD
BANK OF JIANGSU CO LTD
64,100 7.230 463,443.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
48,600 9.690 470,934.000
SHENZHEN GOODIX
2,400 260.270 624,648.000
TECHNOLOGY CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
47,500 14.810 703,475.000
ORIENT SECURITIES CO
60,300 10.820 652,446.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES
30,000 13.420 402,600.000
CO LTD
GREENLAND HOLDINGS CORP
89,200 7.010 625,292.000
LTD
オフショア・人民元 小計 8,156,511 119,262,927.720
(1,910,592,102)
カタール・リ
QATAR INSURANCE CO SAQ
144,170 3.220 464,227.400
アル
QATAR NATIONAL BANK
299,376 20.950 6,271,927.200
COMMERCIAL BANK OF
107,617 4.970 534,856.490
QATAR QSC
OOREDOO QSC
34,288 6.970 238,987.360
QATAR FUEL QSC
35,119 22.800 800,713.200
QATAR ELECTRICITY &
32,649 16.370 534,464.130
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
55,867 9.400 525,149.800
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
113,116 10.400 1,176,406.400
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
77,961 15.550 1,212,293.550
MASRAF AL RAYAN
276,069 4.140 1,142,925.660
BARWA REAL ESTATE CO
167,630 3.550 595,086.500
MESAIEED PETROCHEMICAL
266,928 2.310 616,603.680
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,610,790 14,113,641.370
(425,102,878)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
26,028 19,960.000 519,518,880.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
301,511 3,420.000 1,031,167,620.000
211/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,465.000 500,782,415.000
VALORES SA-PREF
GRUPO ARGOS SA
22,093 18,160.000 401,208,880.000
BANCOLOMBIA SA
10,886 42,540.000 463,090,440.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
32,889 44,580.000 1,466,191,620.000
GRUPO DE INVERSIONES
18,835 33,600.000 632,856,000.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 754,073 5,014,815,855.000
(168,999,294)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
16,490 55.300 911,897.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,309 167.800 723,050.200
CO FOR COOPERATIVE
4,489 79.000 354,631.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
27,652 27.400 757,664.800
SAUDI BRITISH BANK
50,236 34.900 1,753,236.400
AL RAJHI BANK
79,447 65.900 5,235,557.300
ARAB NATIONAL BANK
43,147 27.900 1,203,801.300
BANK ALBILAD
26,934 26.900 724,524.600
BANK AL-JAZIRA
29,448 15.260 449,376.480
BANQUE SAUDI FRANSI
39,754 38.200 1,518,602.800
RIYAD BANK
75,334 25.500 1,921,017.000
SAMBA FINANCIAL GROUP
59,336 31.700 1,880,951.200
SAUDI TELECOM CO
26,884 99.000 2,661,516.000
SAUDI ARABIAN
10,215 79.900 816,178.500
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
48,639 92.700 4,508,835.300
CORP
SAUDI CEMENT CO
5,494 69.600 382,382.400
SAUDI ELECTRICITY CO
61,075 20.380 1,244,708.500
SAUDI INDUSTRIAL
16,160 24.700 399,152.000
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
19,176 34.900 669,242.400
NATIONAL
24,022 13.780 331,023.160
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
18,322 49.450 906,022.900
EMAAR ECONOMIC CITY
28,034 9.810 275,013.540
SAHARA INTERNATIONAL
26,336 18.400 484,582.400
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
7,773 49.850 387,484.050
CO
SAUDI KAYAN
53,869 11.220 604,410.180
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
38,785 11.080 429,737.800
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
16,050 22.480 360,804.000
PETROCHEMICAL CO
212/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,022 103.000 208,266.000
CO
ALINMA BANK
44,883 25.500 1,144,516.500
SAUDI ARABIAN MINING CO
29,973 44.350 1,329,302.550
SAUDI AIRLINES CATERING
2,944 104.000 306,176.000
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
70,000 34.750 2,432,500.000
NATIONAL COMMERCIAL
75,892 47.700 3,620,048.400
BANK
サウジアラビア・リアル 小計 1,083,124 40,936,212.660
(1,203,934,014)
BANGKOK BANK PCL
26,400 153.000 4,039,200.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 43.000 3,788,300.000
KRUNG THAI BANK PCL
286,500 16.300 4,669,950.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 56,300 74.500 4,194,350.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 65.750 2,551,100.000
SIAM COMMERCIAL BANK
48,300 114.500 5,530,350.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
711,055 4.200 2,986,431.000
KASIKORNBANK PCL NVDR
55,300 136.000 7,520,800.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.590 1,605,900.000
IRPC PCL NVDR
679,600 3.540 2,405,784.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 11.500 4,418,300.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
17,900 343.000 6,139,700.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
153,900 58.750 9,041,625.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
231,800 29.500 6,838,100.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
80,600 213.000 17,167,800.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
462,320 16.500 7,628,280.000
PCL-NVDR
PTT PCL
751,700 46.500 34,954,050.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 14.600 4,604,840.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL
728,600 10.300 7,504,580.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
49,350 368.000 18,160,800.000
AIRPORTS OF THAILAND
292,900 74.750 21,894,275.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
79,100 138.000 10,915,800.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
151,000 62.500 9,437,500.000
NVDR
213/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANGKOK DUSIT MEDICAL
622,800 25.500 15,881,400.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
34,200 140.000 4,788,000.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
177,210 34.000 6,025,140.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
72,200 64.250 4,638,850.000
CP ALL PCL NVDR
369,500 71.750 26,511,625.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 13.500 7,172,550.000
PTT EXPLORATION &
96,945 131.500 12,748,267.500
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
28,400 51.250 1,455,500.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
85,422 31.500 2,690,793.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
148,408 56.750 8,422,154.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
89,800 39.750 3,569,550.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
423,100 11.300 4,781,030.000
METRO PCL NVDR
BGRIMM POWER PCL NVDR
51,100 60.000 3,066,000.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
34,900 193.500 6,753,150.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
60,200 44.000 2,648,800.000
SRISAWAD POWER 1979 PCL
59,700 70.500 4,208,850.000
NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 62.750 3,727,350.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
51,500 95.750 4,931,125.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 9,695,210 322,017,949.500
(1,172,145,336)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
5,669 828.500 4,696,766.500
ナ
CEZ 11,499 520.000 5,979,480.000
MONETA MONEY BANK AS
39,312 83.900 3,298,276.800
チェコ・コルナ 小計 56,480 13,974,523.300
(68,055,928)
BANCO SANTANDER CHILE
3,537,939 46.150 163,275,884.850
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,485 37,450.000 93,063,250.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
3,028,299 86.990 263,431,730.010
EMPRESAS CMPC SA
87,422 2,070.000 180,963,540.000
EMPRESAS COPEC SA
21,456 7,589.000 162,829,584.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 7,640.000 99,503,360.000
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 5,600.000 76,003,200.000
ENEL AMERICAS SA
2,616,813 168.800 441,718,034.400
COLBUN SA
554,294 128.100 71,005,061.400
214/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGUAS ANDINAS SA
224,014 336.000 75,268,704.000
EMBOTELLADORA ANDINA SA
35,748 2,210.100 79,006,654.800
LATAM AIRLINES GROUP SA
23,621 7,400.000 174,795,400.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
6,806 23,197.000 157,878,782.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
43,443 3,435.000 149,226,705.000
ITAU CORPBANCA
13,236,977 4.350 57,580,849.950
CENCOSUD SA
106,564 1,029.000 109,654,356.000
ENEL CHILE SA
2,205,539 78.100 172,252,595.900
チリ・ペソ 小計 25,758,016 2,527,457,692.310
(359,151,738)
AKBANK TAS
186,045 8.720 1,622,312.400
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
16,573 23.800 394,437.400
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 16,000 21.820 349,120.000
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 22.920 728,076.720
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
102,398 9.550 977,900.900
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,000 74.050 370,250.000
KOC HOLDING AS
49,560 20.800 1,030,848.000
TURK HAVA YOLLARI
32,791 14.840 486,618.440
TURKCELL ILETISIM
93,118 14.460 1,346,486.280
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
142,362 12.200 1,736,816.400
AS
TURKIYE IS BANKASI
90,875 6.740 612,497.500
TUPRAS TURKIYE PETROL
7,949 125.500 997,599.500
RAFINE
HACI OMER SABANCI
50,427 10.350 521,919.450
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,201 48.300 1,120,608.300
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 29.520 405,457.200
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 861,800 12,700,948.490
(238,523,813)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 6,640.000 67,289,760.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,765 2,884.000 82,958,260.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
14,164 14,890.000 210,901,960.000
ハンガリー・フォリント 小計 53,063 361,149,980.000
(132,794,848)
パキスタン・
MCB BANK LTD
33,000 221.790 7,319,070.000
ルピー
OIL &GAS DEVELOPMENT
74,500 153.070 11,403,715.000
CO LTD
HABIB BANK LTD
45,000 170.980 7,694,100.000
パキスタン・ルピー 小計 152,500 26,416,885.000
215/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(19,020,157)
フィリピン・
AYALA LAND INC
461,400 44.350 20,463,090.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
139,530 52.000 7,255,560.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
52,170 86.500 4,512,705.000
ISLAND
AYALA CORP
16,883 795.000 13,421,985.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 1,980.000 5,514,300.000
INTERNATIONAL CONTAINER
62,790 132.500 8,319,675.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
162,710 77.050 12,536,805.500
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 206.600 7,505,778.000
METROPOLITAN BANK &
112,605 67.000 7,544,535.000
TRUST
BDO UNIBANK INC
122,503 153.000 18,742,959.000
MEGAWORLD CORP
962,000 4.250 4,088,500.000
PLDT INC
6,525 1,090.000 7,112,250.000
ROBINSONS LAND CORP
214,900 27.150 5,834,535.000
SECURITY BANK CORP
23,420 186.000 4,356,120.000
SM PRIME HOLDINGS INC
661,475 42.000 27,781,950.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
58,300 140.300 8,179,490.000
SM INVESTMENTS CORP
17,403 1,079.000 18,777,837.000
METRO PACIFIC
1,148,900 3.740 4,296,886.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
56,400 34.250 1,931,700.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
12,630 308.000 3,890,040.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
7,351 795.000 5,844,045.000
フィリピン・ペソ 小計 4,339,010 197,910,745.500
(433,424,533)
ブラジル・レ
BRF SA
40,892 36.700 1,500,736.400
アル
VALE SA
209,321 55.300 11,575,451.300
RAIA DROGASIL SA
16,500 112.370 1,854,105.000
TIM PARTICIPACOES SA
48,800 16.330 796,904.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 40.790 785,207.500
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 40.200 659,280.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
60,300 50.420 3,040,326.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
287,460 13.530 3,889,333.800
LOJAS AMERICANAS SA
55,374 26.990 1,494,544.260
GERDAU SA
70,630 21.840 1,542,559.200
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO
12,406 89.590 1,111,453.540
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
197,210 32.090 6,328,468.900
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
43,200 28.790 1,243,728.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
280,912 30.330 8,520,060.960
216/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COGNA EDUCACAO
110,747 12.550 1,389,874.850
CCR SA
85,020 18.300 1,555,866.000
WEG SA
55,072 34.320 1,890,071.040
BANCO BRADESCO SA PREF
273,850 34.800 9,529,980.000
BANCO BRADESCO SA
73,441 33.050 2,427,225.050
CIA SIDERURGICA
47,606 15.070 717,422.420
NACIONAL SA
SUZANO SA
36,775 44.700 1,643,842.500
ITAU UNIBANCO HOLDING
321,547 35.060 11,273,437.820
SA
PORTO SEGURO SA
8,800 63.850 561,880.000
B2W CIA DIGITAL
13,400 69.170 926,878.000
BRASKEM SA
15,730 34.000 534,820.000
ENGIE BRASIL SA
15,487 53.360 826,386.320
LOCALIZA RENT ACAR
37,989 48.000 1,823,472.000
TELEFONICA BRASIL S.A.
31,928 58.690 1,873,854.320
LOJAS RENNER SA
51,537 58.370 3,008,214.690
ULTRAPAR PARTICIPACOES
53,104 25.320 1,344,593.280
SA
COSAN SA
12,000 74.920 899,040.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
53,900 23.890 1,287,671.000
EMBRAER SA
50,960 20.460 1,042,641.600
BR MALLS PARTICIPACOES
41,165 19.040 783,781.600
SA
JBS SA
72,200 28.730 2,074,306.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
78,249 15.350 1,201,122.150
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 20,698 59.910 1,240,017.180
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 33.500 781,890.000
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
29,600 37.190 1,100,824.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
132,816 44.350 5,890,389.600
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
51,400 54.230 2,787,422.000
CIELO SA
84,907 7.430 630,859.010
BB SEGURIDADE
45,700 36.130 1,651,141.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
33,600 69.960 2,350,656.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
15,300 62.390 954,567.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO EINDUSTRIA 27,000 23.430 632,610.000
LTDA
AMBEV SA
309,495 19.210 5,945,398.950
NATURA &CO HOLDING SA
43,600 43.730 1,906,628.000
217/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RUMO SA
69,000 25.950 1,790,550.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
49,400 41.520 2,051,088.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 3,835,018 122,672,580.240
(3,260,637,183)
ポーランド・
BANK MILLENNIUM SA
49,782 6.005 298,940.910
ズロチ
MBANK 1,047 377.600 395,347.200
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,924 100.000 792,400.000
BANK PEKAO SA
11,985 106.500 1,276,402.500
ORANGE POLSKA SA
58,600 7.150 418,990.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
19,130 86.320 1,651,301.600
ORLEN
LPP SA
78 8,755.000 682,890.000
SANTANDER BANK POLSKA
2,258 302.600 683,270.800
SA
CD PROJEKT RED SA
4,504 290.600 1,308,862.400
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
60,904 35.410 2,156,610.640
POLSKI SA
CCC SA
2,025 96.450 195,311.250
GRUPA LOTOS SA
6,865 85.300 585,584.500
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE IGAZOWNICTWO 134,300 4.348 583,936.400
SA
CYFROWY POLSAT SA
10,950 27.540 301,563.000
POLSKA GRUPA
70,529 7.704 543,355.410
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,949 41.800 1,544,468.200
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,444 159.700 550,006.800
AMREST HOLDINGS SE
4,400 45.400 199,760.000
ポーランド・ズロチ 小計 485,674 14,169,001.610
(410,617,667)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 3.910 525,895.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
5,500 10.600 58,300.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
332,800 5.200 1,730,560.000
DIGI.COM BHD
180,100 4.560 821,256.000
MALAYSIA AIRPORTS
48,320 7.000 338,240.000
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
107,680 5.850 629,928.000
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.860 407,218.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
92,200 4.640 427,808.000
GAMUDA BHD
124,000 3.990 494,760.000
GENTING BHD
125,600 6.170 774,952.000
YTL CORP BHD
283,710 1.000 283,710.000
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 17.160 347,592.960
GROUP BHD
218/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONG LEONG BANK BHD
50,408 17.200 867,017.600
IJM CORP BHD
153,360 2.230 341,992.800
IOI CORP BHD
106,413 4.660 495,884.580
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
23,300 24.740 576,442.000
FRASER &NEAVE HOLDINGS
11,400 33.500 381,900.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
268,675 8.650 2,324,038.750
MISC BHD
90,280 8.270 746,615.600
NESTLE MALAYSIA BHD
4,700 145.600 684,320.000
PPB GROUP BHD
47,560 18.680 888,420.800
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 22.460 440,216.000
PETRONAS GAS BHD
42,200 16.600 700,520.000
GENTING MALAYSIA BHD
203,700 3.320 676,284.000
BRITISH AMERICAN
7,700 15.140 116,578.000
TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,300 3.930 433,479.000
TENAGA NASIONAL BHD
219,350 12.960 2,842,776.000
QL RESOURCES BHD
53,800 8.140 437,932.000
DIALOG GROUP BHD
231,044 3.440 794,791.360
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
220,030 19.220 4,228,976.600
AIRASIA GROUP BHD
55,500 1.720 95,460.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.220 575,202.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.440 637,024.000
AXIATA GROUP BERHAD
173,500 4.180 725,230.000
MAXIS BHD
141,400 5.470 773,458.000
PETRONAS CHEMICALS
156,600 7.100 1,111,860.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
127,500 5.540 706,350.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 4.100 264,450.000
PRESS METAL ALUMINIUM
106,300 4.940 525,122.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
114,000 5.420 617,880.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 4,675,286 30,850,441.050
(837,897,979)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
161,700 16.100 2,603,370.000
ソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 99.840 1,357,824.000
SAB DE CV
GRUPO BIMBO SAB DE CV
92,500 35.790 3,310,575.000
GRUMA SAB DE CV
10,900 203.050 2,213,245.000
PROMOTORA YOPERADORA
20,260 202.280 4,098,192.800
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 75.640 2,844,064.000
GRUPO FINANCIERO
167,400 109.990 18,412,326.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
60,525 48.980 2,964,514.500
DE CV
219/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAS PENOLES SAB
9,655 205.150 1,980,723.250
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
99,000 39.350 3,895,650.000
MEXICO SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
38,600 49.540 1,912,244.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,300 376.550 4,631,565.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
239,052 56.920 13,606,839.840
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,200,478 15.050 33,117,193.900
GRUPO FINANCIERO
176,800 24.750 4,375,800.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 102.010 3,223,516.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
340,000 56.630 19,254,200.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
25,100 239.620 6,014,462.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 41,100 86.430 3,552,273.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 3,778,170 133,368,578.290
(781,539,869)
ALPHA BANK A.E.
86,619 1.843 159,638.810
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
35,020 2.820 98,756.400
HELLENIC TELECOMMUN
18,601 13.810 256,879.810
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS
178,915 0.853 152,614.490
MOTOR OIL HELLAS
3,854 20.760 80,009.040
CORINTH REFIN
OPAP SA
11,896 12.060 143,465.760
JUMBO SA
6,853 18.210 124,793.130
TITAN CEMENT
2,700 19.400 52,380.000
INTERNATIONAL SA
ユーロ 小計 347,588 1,068,537.440
(131,098,859)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 22,900.000 127,163,700.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
1,971 78,700.000 155,117,700.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE &MARINE
1,918 224,500.000 430,591,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
2,643 48,000.000 126,864,000.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,865 89,600.000 346,304,000.000
KT&G CORP
7,583 94,100.000 713,560,300.000
S-1 CORPORATION
1,444 93,400.000 134,869,600.000
KOREA GAS CORP
1,737 35,450.000 61,576,650.000
CJ CORP
1,207 91,200.000 110,078,400.000
KAKAO CORP
3,350 167,000.000 559,450,000.000
CJ ENM CO LTD
563 160,000.000 90,080,000.000
220/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 27,200.000 71,644,800.000
MARINE
KMW CO LTD
2,564 56,900.000 145,891,600.000
SK TELECOM CO LTD
1,341 234,500.000 314,464,500.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
2,091 84,100.000 175,853,100.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
20,407 7,450.000 152,032,150.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,142 614,000.000 701,188,000.000
LG UPLUS CORP
9,656 13,200.000 127,459,200.000
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,515.000 61,133,100.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,600 17,600.000 63,360,000.000
CORP
LG HOUSEHOLD &HEALTH
638 1,404,000.000 895,752,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,908 332,500.000 966,910,000.000
LG CHEM LTD
726 177,000.000 128,502,000.000
LG HOUSEHOLD &HEALTH
79 832,000.000 65,728,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,516 41,750.000 1,232,293,000.000
CO LTD
S-OIL CORP
3,484 85,700.000 298,578,800.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 19,800.000 164,122,200.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
11,739 3,505.000 41,145,195.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 37,650.000 163,928,100.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
2,126 53,800.000 114,378,800.000
LOTTE CHEMICAL
1,085 209,500.000 227,307,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 106,500.000 250,807,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,508 131,500.000 329,802,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,618 242,000.000 1,117,556,000.000
SK HYNIX INC
36,140 100,500.000 3,632,070,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,701 40,600.000 190,860,600.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 71,200.000 52,972,800.000
HYUNDAI MOTOR CO
10,549 115,000.000 1,213,135,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,974 29,350.000 204,686,900.000
INDUSTRIAL BANK OF
14,942 11,150.000 166,603,300.000
KOREA
KCC CORP
427 233,500.000 99,704,500.000
KIA MOTORS CORP
17,752 40,450.000 718,068,400.000
KOREA ZINC CO LTD
712 422,500.000 300,820,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
16,206 26,800.000 434,320,800.000
CORP
HANWHA CORP
137 22,900.000 3,137,300.000
221/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOREAN AIR CO LTD
2,656 27,300.000 72,508,800.000
OCI COMPANY LTD
1,315 62,800.000 82,582,000.000
CJ LOGISTICS
433 145,500.000 63,001,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 76,100.000 114,834,900.000
LTD
HLB INC
2,106 112,000.000 235,872,000.000
LG ELECTRONICS INC
7,254 66,600.000 483,116,400.000
LOTTE CORP
2,810 36,650.000 102,986,500.000
LG CORP
6,142 71,800.000 440,995,600.000
NH INVESTMENT &
9,860 12,050.000 118,813,000.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 29,200.000 129,531,200.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
9,139 188,000.000 1,718,132,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
1,306 90,000.000 117,540,000.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,236 70,100.000 156,743,600.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
100 534,000.000 53,400,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 90,000.000 181,620,000.000
KANGWON LAND INC
8,336 29,400.000 245,078,400.000
POSCO 5,251 238,500.000 1,252,363,500.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 19,100.000 224,864,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,821 259,000.000 989,639,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,670 134,500.000 493,615,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
320,091 60,000.000 19,205,460,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
27,888 7,470.000 208,323,360.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
55,211 49,500.000 2,732,944,500.000
SHINSEGAE CO LTD
442 324,000.000 143,208,000.000
YUHAN CORP
787 233,500.000 183,764,500.000
HANON SYSTEMS
13,526 11,050.000 149,462,300.000
HYUNDAI MARINE &FIRE
5,667 24,050.000 136,291,350.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,949 48,150.000 141,994,350.000
LG DISPLAY CO LTD
14,911 15,400.000 229,629,400.000
CELLTRION INC
6,543 179,500.000 1,174,468,500.000
HELIXMITH CO LTD
1,305 89,900.000 117,319,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
19,533 34,750.000 678,771,750.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 140,000.000 198,800,000.000
LOTTE SHOPPING CO
858 135,000.000 115,830,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,580 72,700.000 332,966,000.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,030 232,000.000 470,960,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 104,500.000 123,728,000.000
SAMSUNG CARD CO
875 37,800.000 33,075,000.000
222/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SK INNOVATION CO LTD
3,938 138,000.000 543,444,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
412 233,500.000 96,202,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,300.000 79,098,500.000
LG INNOTEK CO LTD
999 154,000.000 153,846,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
2,286 246,500.000 563,499,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
26,019 46,700.000 1,215,087,300.000
MEDY-TOX INC
329 373,000.000 122,717,000.000
KOREA AEROSPACE
3,958 33,400.000 132,197,200.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
19,615 7,100.000 139,266,500.000
HANMI PHARM CO LTD
531 298,500.000 158,503,500.000
HANWHA LIFE INSURANCE
11,369 2,205.000 25,068,645.000
CO LTD
FILA KOREA LTD
2,826 48,300.000 136,495,800.000
E-MART CO LTD
1,295 120,000.000 155,400,000.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 39,550.000 98,163,100.000
HANKOOK TIRE &
4,090 30,250.000 123,722,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING &
1,233 22,600.000 27,865,800.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 644 322,500.000 207,690,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 168,000.000 106,008,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,834 110,500.000 202,657,000.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 27,350.000 75,568,050.000
LTD
NETMARBLE CORP
1,524 96,500.000 147,066,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
34,219 10,600.000 362,721,400.000
INC
SAMSUNG SDS CO LTD
2,403 197,500.000 474,592,500.000
SAMSUNG C&T CORP
5,272 109,000.000 574,648,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,066 440,500.000 469,573,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
534 198,500.000 105,999,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 33,100.000 120,351,600.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,978 52,400.000 208,447,200.000
LTD
韓国・ウォン 小計 996,770 58,162,005,300.000
(5,571,920,108)
JIANGXI COPPER CO LTD
124,000 10.840 1,344,160.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
74,000 10.940 809,560.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
66,000 5.490 362,340.000
CO LTD
CHINA MOBILE LIMITED
407,500 65.400 26,650,500.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
75,000 57.000 4,275,000.000
LTD
223/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DATANG INTERNATIONAL
100,000 1.480 148,000.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 36.350 1,563,050.000
HUANENG POWER
328,000 3.910 1,282,480.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
272,000 9.900 2,692,800.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
112,000 6.850 767,200.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
49,500 61.850 3,061,575.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL
144,000 2.830 407,520.000
CORP-H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 4.360 540,640.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,179,000 13.740 16,199,460.000
BRILLIANCE CHINA
212,000 7.970 1,689,640.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
328,000 18.000 5,904,000.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
249,120 29.650 7,386,408.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
182,888 36.950 6,757,711.600
LTD
CITIC LTD
416,000 10.120 4,209,920.000
BEIJING CAPITAL
130,000 6.970 906,100.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
464,000 5.810 2,695,840.000
PETRO CHINA CO LTD
1,416,000 3.990 5,649,840.000
CHINA UNICOM HONG KONG
428,742 7.120 3,052,643.040
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
111,190 20.050 2,229,359.500
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,685,200 4.740 7,987,848.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 18.720 1,347,840.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
167,000 9.000 1,503,000.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
51,100 89.450 4,570,895.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
232,000 7.110 1,649,520.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
80,000 5.490 439,200.000
COSCO SHIPPING PORTS
78,000 6.340 494,520.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
308,000 1.770 545,160.000
CHINA MERCHANTS PORT
76,000 13.700 1,041,200.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 2.600 379,600.000
LTD
224/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA DING YI FENG
80,000 11.550 924,000.000
HOLDINGS LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
73,000 21.500 1,569,500.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
56,000 17.500 980,000.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
38,000 14.100 535,800.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
121,200 30.900 3,745,080.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
33,500 24.700 827,450.000
GEELY AUTOMOBILE
352,000 16.340 5,751,680.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
138,000 3.050 420,900.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 43.700 2,447,200.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
37,500 44.900 1,683,750.000
CHINA TELECOM CORP LTD
994,000 3.110 3,091,340.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 12.600 1,688,400.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
860,000 1.420 1,221,200.000
LTD
SINOTRANS LTD
160,000 2.800 448,000.000
MAANSHAN IRON &STEEL
140,000 3.160 442,400.000
CHINA EVERBRIGHT
241,592 5.970 1,442,304.240
INTERNATIONAL
LEE &MAN PAPER
84,000 6.020 505,680.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
483,788 9.470 4,581,472.360
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 3.700 699,300.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 10.920 1,738,464.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
246,000 5.800 1,426,800.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
479,000 22.750 10,897,250.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
401,000 4.000 1,604,000.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
120,000 9.400 1,128,000.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
193,700 13.680 2,649,816.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
125,440 15.640 1,961,881.600
CHINA SHIPPING
100,000 3.780 378,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 2.320 665,840.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
17,000 14.980 254,660.000
SHENZHEN EXPRESSWAY CO
42,000 11.040 463,680.000
LTD
225/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TINGYI HOLDING CORP
122,000 13.780 1,681,160.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
34,000 49.500 1,683,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS
214,000 16.220 3,471,080.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.870 804,960.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
103,333 41.800 4,319,319.400
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
116,000 7.170 831,720.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
448,500 11.080 4,969,380.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
191,000 32.600 6,226,600.000
TENCENT HOLDINGS LTD
384,400 406.400 156,220,160.000
PING AN INSURANCE GROUP
370,000 95.600 35,372,000.000
CO-H
LI NING CO LTD
140,000 26.650 3,731,000.000
BEIJING ENTERPRISES
338,000 3.950 1,335,100.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
336,240 0.730 245,455.200
LTD
CHINA POWER
210,000 1.680 352,800.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA /HONG KONG
162,000 8.010 1,297,620.000
ZTE CORP
47,288 27.600 1,305,148.800
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
320,000 2.620 838,400.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
239,000 15.980 3,819,220.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
250,500 3.270 819,135.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
580,205 5.520 3,202,731.600
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
150,250 7.190 1,080,297.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
53,000 67.600 3,582,800.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
6,424,530 6.800 43,686,804.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
49,200 113.000 5,559,600.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
208,000 7.280 1,514,240.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
80,000 11.920 953,600.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.500 676,000.000
NINE DRAGONS PAPER
80,000 8.020 641,600.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
286,000 8.800 2,516,800.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,442,200 3.330 18,122,526.000
226/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHUI ON LAND LTD
300,000 1.750 525,000.000
SHIMAO PROPERTY
77,000 30.300 2,333,100.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
60,000 14.040 842,400.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
268,970 41.100 11,054,667.000
LTD
IND &COMM BK OF CHINA
4,412,235 5.970 26,341,042.950
-H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
93,000 8.800 818,400.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
56,500 9.630 544,095.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 5.610 1,007,556.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
290,000 6.260 1,815,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
160,000 3.050 488,000.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 20.000 1,080,000.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
31,300 28.550 893,615.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
83,000 24.700 2,050,100.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 4.150 792,650.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
491,142 12.260 6,021,400.920
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
216,000 3.490 753,840.000
CHINA CITIC BANK-H
672,800 4.600 3,094,880.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
61,000 11.380 694,180.000
SUNNY OPTICAL
46,900 145.700 6,833,330.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
69,000 75.200 5,188,800.000
LTD
FOSUN INTERNATIONAL
173,028 12.020 2,079,796.560
CHINA JINMAO HOLDINGS
396,000 6.080 2,407,680.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
90,000 12.520 1,126,800.000
SINO-OCEAN GROUP
133,500 3.190 425,865.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 2.910 436,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
170,000 3.040 516,800.000
KINGSOFT CORP LTD
58,000 21.450 1,244,100.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
38,500 16.120 620,620.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 4.850 1,396,800.000
UNI-PRESIDENT CHINA
104,000 8.200 852,800.000
HOLDINGS LTD
227/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BYD ELECTRONIC
52,500 17.700 929,250.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
100,500 8.910 895,455.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
321,000 7.010 2,250,210.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
175,200 31.450 5,510,040.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
133,000 22.150 2,945,950.000
CRRC CORP LTD -H
265,450 5.840 1,550,228.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
99,000 10.600 1,049,400.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
142,500 9.930 1,415,025.000
LTD
BBMG CORP
222,000 2.450 543,900.000
CHINA ZHONGWANG
130,000 3.160 410,800.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
78,000 28.900 2,254,200.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 10.080 1,915,200.000
METALLURGICAL CORP OF
189,000 1.730 326,970.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
190,527 9.970 1,899,554.190
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 4.650 392,925.000
LTD
CHONGQING RURAL
181,000 4.030 729,430.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 5.090 1,384,480.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
48,200 15.200 732,640.000
CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 3.050 1,006,500.000
LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
162,000 44.650 7,233,300.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
130,000 4.230 549,900.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
121,800 6.780 825,804.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
113,500 36.850 4,182,475.000
LTD
NEW CHINA LIFE
50,800 34.900 1,772,920.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
474,656 5.990 2,843,189.440
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
203,000 4.060 824,180.000
LTD
228/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE &TECHNOLOGY CO 55,200 9.260 511,152.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
78,000 10.740 837,720.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
173,000 3.700 640,100.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
2,047,000 3.380 6,918,860.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 32.200 1,271,900.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
146,000 7.510 1,096,460.000
CITIC SECURITIES CO LTD
133,000 18.420 2,449,860.000
SEAZEN GROUP LIMITED
132,000 9.050 1,194,600.000
HAITONG SECURITIES CO
177,200 9.300 1,647,960.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
509,000 3.290 1,674,610.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 23.950 742,450.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
210,000 6.190 1,299,900.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 4.780 580,770.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
306,000 4.700 1,438,200.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE
68,000 6.710 456,280.000
GROUP LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 8.640 829,440.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 14.300 855,140.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
552,000 5.370 2,964,240.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 50.550 1,769,250.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
54,000 17.500 945,000.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
74,000 28.600 2,116,400.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
103,000 5.280 543,840.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
24,200 61.350 1,484,670.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
188,000 0.270 50,760.000
GROUP LTD
229/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 10.740 204,060.000
HOLDINGS LTD
A-LIVING SERVICES CO
29,750 32.300 960,925.000
LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,748,000 1.770 4,863,960.000
XIAOMI CORP
519,800 11.900 6,185,620.000
WUXI APPTEC CO LTD
7,000 98.150 687,050.000
MEITUAN DIANPING
67,200 113.100 7,600,320.000
HAIDILAO INTERNATIONAL
18,000 35.500 639,000.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
244,000 5.830 1,422,520.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
54,500 29.100 1,585,950.000
CHINA CINDA ASSET
516,000 1.860 959,760.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 12.700 1,295,400.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
116,000 37.000 4,292,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA EAST EDUCATION
32,000 15.860 507,520.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
30,000 25.650 769,500.000
GROUP CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
108,461 32.800 3,557,520.800
LUYE PHARMA GROUP LTD
53,000 5.910 313,230.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 21.500 838,500.000
LTD
CGN POWER CO LTD
749,000 2.080 1,557,920.000
BAIC MOTOR CORP LTD
82,000 4.390 359,980.000
GF SECURITIES CO LTD
62,000 10.120 627,440.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
24,400 25.500 622,200.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
124,800 13.940 1,739,712.000
LTD
3SBIO INC
64,500 11.400 735,300.000
LEGEND HOLDINGS CORP
13,500 16.860 227,610.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 93,000 7.400 688,200.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
604,000 1.310 791,240.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 41.300 644,280.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.790 1,088,520.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 4.470 630,270.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.320 693,000.000
CORP
BOC AVIATION LTD
8,800 74.200 652,960.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 30.150 693,450.000
INSURANCE CO LTD
230/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA INTERNATIONAL
96,000 16.200 1,555,200.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
36,500 99.000 3,613,500.000
INC
香港・ドル 小計 62,215,625 706,155,959.700
(10,006,229,950)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
40,000 168.000 6,720,000.000
台湾・ドル
ACER INC
220,532 17.800 3,925,469.600
ASUSTEK COMPUTER INC
51,554 235.500 12,140,967.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
32,616 257.500 8,398,620.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 48.950 8,073,225.600
WALSIN TECHNOLOGY CORP
20,000 227.500 4,550,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
300,779 12.600 3,789,815.400
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 79.800 5,266,800.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
51,000 90.800 4,630,800.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
28,975 89.100 2,581,672.500
LTD
QUANTA COMPUTER INC
187,858 64.100 12,041,697.800
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 46.300 2,688,641.000
CORP
EVA AIRWAYS CORP
202,125 13.700 2,769,112.500
CATCHER TECHNOLOGY CO
46,760 244.000 11,409,440.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
331,771 22.500 7,464,847.500
BANK
CHINA AIRLINES
156 9.030 1,408.680
CHENG SHIN RUBBER
115,169 42.400 4,883,165.600
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
793,058 24.000 19,033,392.000
CHINA LIFE INSURANCE CO
190,994 26.050 4,975,393.700
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
21,889 308.500 6,752,756.500
COMPAL ELECTRONICS INC
290,304 18.900 5,486,745.600
DELTA ELECTRONICS INC
128,663 149.500 19,235,118.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
68,000 85.500 5,814,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
255,327 110.000 28,085,970.000
AU OPTRONICS CORP
520,194 10.350 5,384,007.900
TAIWAN MOBILE CO LTD
108,800 109.000 11,859,200.000
EVERGREEN MARINE CORP
208,820 13.150 2,745,983.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
243,824 29.500 7,192,808.000
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
27,307 190.500 5,201,983.500
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 402.000 6,159,444.000
NOVATEK
40,285 232.500 9,366,262.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
293,633 99.700 29,275,210.100
231/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORMOSA TAFFETA CO LTD
79,000 34.350 2,713,650.000
FORMOSA CHEMICALS &
253,594 87.500 22,189,475.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 195.500 4,721,520.500
MEDIATEK INC
98,507 422.000 41,569,954.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
439,936 46.800 20,589,004.800
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
500,459 22.200 11,110,189.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
19,000 687.000 13,053,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 71.200 8,686,400.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
702,141 20.200 14,183,248.200
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
508,941 42.850 21,808,121.850
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
834,403 9.830 8,202,181.490
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
739,545 28.550 21,114,009.750
CO LTD
HON HAI PRECISION
829,225 89.600 74,298,560.000
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
756,495 31.700 23,980,891.500
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 5,050.000 31,411,000.000
TAISHIN FINANCIAL
713,593 14.550 10,382,778.150
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
795,061 10.300 8,189,128.300
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 23.150 4,769,015.750
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
156,845 49.250 7,724,616.250
SINOPAC FINANCIAL
805,443 13.050 10,511,031.150
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,295,048 22.500 29,138,580.000
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
697,852 23.900 16,678,662.800
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
41,560 101.500 4,218,340.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
347,828 73.000 25,391,444.000
WISTRON CORP
213,916 28.750 6,150,085.000
POU CHEN CORP
153,990 39.050 6,013,309.500
UNI-PRESIDENT
310,297 74.600 23,148,156.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
36,392 310.000 11,281,520.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
75,480 97.500 7,359,300.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 341.000 4,316,378.000
232/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RUENTEX DEVELOPMENT CO
12,393 45.350 562,022.550
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
25,829 71.800 1,854,522.200
FOXCONN TECHNOLOGY CO
37,588 65.000 2,443,220.000
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 70.000 2,424,730.000
SYNNEX TECHNOLOGY
46,899 37.550 1,761,057.450
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
308,684 44.250 13,659,267.000
TATUNG CO LTD
120,000 21.500 2,580,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,650,083 341.500 563,503,344.500
UNITED MICROELECTRONICS
713,525 16.050 11,452,076.250
CORP
WINBOND ELECTRONICS
219,000 19.550 4,281,450.000
CORP
YAGEO CORP
14,160 390.000 5,522,400.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
113,000 38.800 4,384,400.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 9.350 6,230,325.750
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 38.550 4,209,775.650
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
13,645 302.000 4,120,790.000
PEGATRON CORP
135,554 69.200 9,380,336.800
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 511.000 4,599,000.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 285.000 6,270,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
82,029 140.000 11,484,060.000
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
37,385 138.000 5,159,130.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
677,674 21.000 14,231,154.000
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
209,993 52.000 10,919,636.000
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
5,000 690.000 3,450,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
240,903 80.700 19,440,872.100
CO LTD
GLOBALWAFERS CO LTD
14,000 396.000 5,544,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
10,000 289.500 2,895,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,428,829 1,485,170,080.720
(5,465,425,897)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
18,432 214.760 3,958,456.320
ランド
CLICKS GROUP LTD
15,748 256.000 4,031,488.000
DISCOVERY LTD
26,029 120.250 3,129,987.250
GOLD FIELDS LTD
54,414 88.330 4,806,388.620
REMGRO LTD
36,309 190.860 6,929,935.740
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,960 149.910 1,942,833.600
NORTHAM PLATINUM LTD
26,073 134.450 3,505,514.850
233/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOMENTUM METROPOLITAN
80,234 21.640 1,736,263.760
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 131.990 2,604,030.710
CAPITEC BANK HOLDINGS
3,226 1,431.350 4,617,535.100
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
11,718 109.810 1,286,753.580
MTN GROUP LTD
116,247 82.600 9,602,002.200
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
28,905 307.870 8,898,982.350
TELKOM SA SOC LTD
22,080 35.000 772,800.000
FIRSTRAND LTD
217,279 59.320 12,888,990.280
PSG GROUP LTD
11,126 233.590 2,598,922.340
NASPERS LTD
29,569 2,389.030 70,641,228.070
NEDBANK GROUP LTD
25,563 210.220 5,373,853.860
PICK'N PAY STORES LTD
27,032 62.060 1,677,605.920
RMB HOLDINGS LTD
43,597 76.520 3,336,042.440
ANGLO AMERICAN PLATINUM
3,162 1,363.720 4,312,082.640
LTD
SASOL LTD
36,214 308.500 11,172,019.000
SHOPRITE HOLDINGS LTD
33,217 119.040 3,954,151.680
MR PRICE GROUP LTD
18,990 184.500 3,503,655.000
STANDARD BANK GROUP LTD
84,044 163.820 13,768,088.080
SPAR GROUP LTD/THE
12,986 191.850 2,491,364.100
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,051 48.200 3,472,858.200
ASPEN PHARMACARE
28,788 118.420 3,409,074.960
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
48,353 140.920 6,813,904.760
TIGER BRANDS LTD
13,003 213.000 2,769,639.000
SANLAM LTD
118,973 77.540 9,225,166.420
INVESTEC LTD
21,242 82.770 1,758,200.340
IMPALA PLATINUM
51,218 147.520 7,555,679.360
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,074 418.630 1,286,868.620
LIFE HEALTHCARE GROUP
101,875 24.930 2,539,743.750
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 29.580 1,643,760.600
VODACOM GROUP PTY LTD
41,031 117.500 4,821,142.500
SIBANYE STILLWATER
163,740 35.550 5,820,957.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 126.180 3,607,864.740
OLD MUTUAL LTD
339,931 19.070 6,482,484.170
REINET INVESTMENTS SCA
8,251 292.430 2,412,839.930
PEPKOR HOLDINGS LTD
66,633 17.770 1,184,068.410
MULTICHOICE GROUP LTD
28,769 113.850 3,275,350.650
BID CORP LTD
21,757 333.990 7,266,620.430
南アフリカ・ランド 小計 2,227,735 268,887,199.330
(2,059,675,947)
合計
183,006,755 46,798,421,986
(46,798,421,986)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 28,584.300
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 28,584.300
(104,047)
新株予約権証券 合計 9,465 104,047
(104,047)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
16,400.000 1,251,812.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL
27,800.000 1,293,812.000
SA
ENERGISA SA
10,600.000 585,756.000
KLABIN SA
40,200.000 822,090.000
SUL AMERICA SA
17,869.000 1,123,245.340
ブラジル・レアル 小計 112,869.000 5,076,715.340
(134,939,094)
メキシコ・ペソ
CEMEX SAB DE CV
1,067,375.000 7,631,731.250
COCA-COLA FEMSA SAB DE
39,700.000 4,528,579.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
132,100.000 23,924,631.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
171,900.000 7,541,253.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
27,400.000 2,070,070.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,438,475.000 45,696,264.250
(267,780,108)
投資信託受益証券 合計 1,551,344 402,719,202
(402,719,202)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
207,200.000 6,427,344.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 207,200.000 6,427,344.000
(37,664,236)
南アフリカ・ラ FORTRESS REIT LTD
67,467.000 1,268,379.600
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES
184,218.000 4,043,585.100
LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
425,362.000 3,147,678.800
南アフリカ・ランド 小計 677,047.000 8,459,643.500
(64,800,868)
投資証券 合計 884,247 102,465,104
(102,465,104)
合計 505,288,353
(505,288,353)
（注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
有価証券の合計
組入株式
投資信託受益
金額に
予約権証券 投資証券
証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率
時価比率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 58銘柄 11.20 － － － 14.48
アラブ首長国連邦・ディル
株式 7銘柄 0.42 － － － 0.54
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.05 － － － 0.06
インド・ルピー 株式 85銘柄 6.69 － － － 8.66
インドネシア・ルピア 株式 28銘柄 1.49 － － － 1.93
162銘
オフショア・人民元 株式 3.12 － － － 4.04
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.69 － － － 0.90
コロンビア・ペソ 株式 7銘柄 0.28 － － － 0.36
サウジアラビア・リアル 株式 33銘柄 1.97 － － － 2.55
タイ・バーツ 株式 41銘柄 1.92 － － － 2.48
新株予約権証
1銘柄 － 0.00 － －
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.11 － － － 0.14
チリ・ペソ 株式 17銘柄 0.59 － － － 0.76
トルコ・リラ 株式 15銘柄 0.39 － － － 0.50
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.22 － － － 0.28
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03 － － － 0.04
フィリピン・ペソ 株式 21銘柄 0.71 － － － 0.92
ブラジル・レアル 株式 50銘柄 5.33 － － － 7.18
投資信託受益
5銘柄 － － 0.22 －
証券
ポーランド・ズロチ 株式 18銘柄 0.67 － － － 0.87
マレーシア・リンギット 株式 40銘柄 1.37 － － － 1.77
メキシコ・ペソ 株式 19銘柄 1.28 － － － 2.30
投資信託受益
5銘柄 － － 0.44 －
証券
投資証券 1銘柄 － － － 0.06
ユーロ 株式 9銘柄 0.21 － － － 0.28
111銘
韓国・ウォン 株式 9.11 － － － 11.78
柄
210銘
香港・ドル 株式 16.36 － － － 21.15
柄
台湾・ドル 株式 88銘柄 8.93 － － － 11.55
南アフリカ・ランド 株式 44銘柄 3.37 － － － 4.49
投資証券 3銘柄 － － － 0.11
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
236/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,655,980,346
国債証券 172,221,307,500
地方債証券 18,564,022,500
特殊債券 16,545,386,712
社債券 10,541,432,740
未収入金 5,322,894,900
未収利息 414,515,298
20,884,532
前払費用
流動資産合計 225,286,424,528
資産合計 225,286,424,528
負債の部
流動負債
707,677,000
未払解約金
流動負債合計
707,677,000
負債合計 707,677,000
純資産の部
元本等
元本 170,923,484,775
剰余金
53,655,262,753
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 224,578,747,528
純資産合計 224,578,747,528
負債純資産合計 225,286,424,528
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 235,499,717,802円
１.
本額
同期中追加設定元本額 122,293,547,955円
同期中一部解約元本額 186,869,780,982円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 21,001,536,888円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 71,157,976円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 68,506,951円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 19,042,033円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 985,360,087円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 253,839,832円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,875,383円
たわらノーロード 国内債券 9,656,870,485円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 583,915,819円
たわらノーロード バランス（堅実型） 175,042,417円
291,408,163円
たわらノーロード バランス（標準型）
たわらノーロード バランス（積極型） 36,976,397円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 13,435,371円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 420,157,231円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 425,902,786円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 109,049,333円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 24,663,912円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 5,458,523円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 8,353,318円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 9,438,123円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,409,866円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 221,133円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 14,009,672,579円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 6,845,985,408円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 9,411,035,879円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,756,253,312円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,826,757,940円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 2,022,079,346円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 313,662,654円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 85,252,670円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,373,109,117円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 6,459,038円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,511,003,330円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 990,847,613円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 206,249,963円
投資のソムリエ 6,696,073,247円
クルーズコントロール 2,772,942,619円
646,801,998円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 2,995,596,010円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 343,239,462円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,525,895円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 9,120,665円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 17,189,413円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 598,062,219円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 6,424,565,583円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 4,319,951円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,558,213円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 4,942,495円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 8,985,300円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 184,133,805円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 4,759,163,243円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,156,661,942円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 647,370円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 542,330円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 542,331円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 485,154円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,190,488,437円
資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 7,839,142,793円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 414,011,447円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 5,071,969,240円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 5,050,603,156円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 5,102,756,119円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 5,076,506,178円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 5,113,422,319円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 223,167,454円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 170,577,343円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 61,717,869円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 149,099,794円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 73,771,910円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 30,044,426円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 80,718,622円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 167,859,728円
4,674,455,144円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,614,559,772円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,996,458,712円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 529,172,657円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 244,545,493円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,873,345,395円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 256,408,719円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 14,008,431円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,724,434円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,644,569,344円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 76,101,841円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 542,859,017円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 935,154,369円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,607,727,769円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 394,177,784円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 112,665,586円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 346,002,770円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 739,037円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 411,535円
計 170,923,484,775円
２. 受益権の総数 170,923,484,775口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △542,581,000
地方債証券 △135,153,000
特殊債券 △53,718,189
社債券 △98,436,560
合計 △829,888,749
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月15日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 1.3139円
（1万口当たり純資産額） (13,139円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ３９９回 利付国庫債券（２
1,000,000,000 1,002,720,000
年）
１２８回 利付国庫債券（５
2,200,000,000 2,207,216,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
2,120,000,000 2,128,374,000
年）
１３０回 利付国庫債券（５
1,780,000,000 1,788,081,200
年）
１３１回 利付国庫債券（５
1,420,000,000 1,427,114,200
年）
１３２回 利付国庫債券（５
1,200,000,000 1,206,720,000
年）
１３３回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,187,292,400
年）
１３４回 利付国庫債券（５
1,180,000,000 1,187,799,800
年）
１３５回 利付国庫債券（５
1,040,000,000 1,047,290,400
年）
１３６回 利付国庫債券（５
1,250,000,000 1,259,462,500
年）
１３７回 利付国庫債券（５
1,400,000,000 1,411,116,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
1,450,000,000 1,462,006,000
年）
１３９回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,311,167,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
1,300,000,000 1,311,258,000
年）
１４１回 利付国庫債券（５
1,410,000,000 1,422,577,200
年）
２回 利付国庫債券（４０年） 280,000,000 414,926,400
３回 利付国庫債券（４０年） 290,000,000 433,465,900
４回 利付国庫債券（４０年） 430,000,000 649,037,700
５回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 701,928,000
６回 利付国庫債券（４０年） 450,000,000 649,597,500
７回 利付国庫債券（４０年） 480,000,000 667,603,200
８回 利付国庫債券（４０年） 520,000,000 677,216,800
９回 利付国庫債券（４０年） 780,000,000 761,935,200
１０回 利付国庫債券（４０
770,000,000 881,750,100
年）
１１回 利付国庫債券（４０
580,000,000 645,081,800
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２回 利付国庫債券（４０
380,000,000 382,504,200
年）
３１３回 利付国庫債券（１０
1,180,000,000 1,199,717,800
年）
３１４回 利付国庫債券（１０
800,000,000 811,480,000
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,528,410,000
年）
３１６回 利付国庫債券（１０
1,000,000,000 1,017,510,000
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
600,000,000 612,420,000
年）
３１８回 利付国庫債券（１０
1,400,000,000 1,426,614,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
800,000,000 819,024,000
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
1,500,000,000 1,532,760,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
800,000,000 819,624,000
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
500,000,000 511,175,000
年）
３２３回 利付国庫債券（１０
750,000,000 768,712,500
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
1,050,000,000 1,073,646,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
1,300,000,000 1,332,149,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
500,000,000 512,050,000
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
1,200,000,000 1,232,436,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
1,090,000,000 1,114,830,200
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,825,719,600
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
450,000,000 465,124,500
年）
３３１回 利付国庫債券（１０
650,000,000 667,049,500
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
1,410,000,000 1,449,494,100
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
1,650,000,000 1,698,774,000
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
1,770,000,000 1,825,082,400
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
1,350,000,000 1,387,746,000
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
700,000,000 720,622,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３３７回 利付国庫債券（１０
1,090,000,000 1,111,320,400
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
1,730,000,000 1,774,530,200
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
1,790,000,000 1,838,330,000
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
1,900,000,000 1,953,143,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
1,910,000,000 1,954,388,400
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
1,980,000,000 2,002,730,400
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
1,780,000,000 1,801,271,000
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
1,930,000,000 1,953,314,400
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
1,960,000,000 1,984,578,400
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
1,920,000,000 1,944,230,400
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
1,560,000,000 1,579,796,400
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
1,630,000,000 1,650,749,900
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
1,760,000,000 1,782,422,400
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
2,250,000,000 2,277,697,500
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
1,360,000,000 1,376,088,800
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
1,370,000,000 1,385,494,700
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
1,650,000,000 1,667,704,500
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
1,470,000,000 1,484,847,000
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
1,450,000,000 1,463,659,000
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
1,330,000,000 1,342,222,700
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 126,918,000
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 124,048,000
３回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 246,936,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 261,774,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 254,750,000
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 243,142,000
１１回 利付国庫債券（３０
200,000,000 241,916,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
200,000,000 253,294,000
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３回 利付国庫債券（３０
100,000,000 125,583,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
290,000,000 381,625,500
年）
１５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 266,748,000
年）
１６回 利付国庫債券（３０
150,000,000 200,773,500
年）
１７回 利付国庫債券（３０
200,000,000 265,708,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
320,000,000 421,456,000
年）
１９回 利付国庫債券（３０
200,000,000 264,238,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
200,000,000 271,168,000
年）
２１回 利付国庫債券（３０
300,000,000 398,790,000
年）
２２回 利付国庫債券（３０
320,000,000 436,688,000
年）
２３回 利付国庫債券（３０
200,000,000 273,814,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
190,000,000 260,746,500
年）
２５回 利付国庫債券（３０
200,000,000 268,552,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
400,000,000 545,216,000
年）
２７回 利付国庫債券（３０
420,000,000 582,960,000
年）
２８回 利付国庫債券（３０
480,000,000 670,089,600
年）
２９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 775,555,200
年）
３０回 利付国庫債券（３０
570,000,000 783,094,500
年）
３１回 利付国庫債券（３０
600,000,000 817,152,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
760,000,000 1,055,184,000
年）
３３回 利付国庫債券（３０
740,000,000 988,795,400
年）
３４回 利付国庫債券（３０
670,000,000 927,152,700
年）
３５回 利付国庫債券（３０
820,000,000 1,106,007,800
年）
３６回 利付国庫債券（３０
800,000,000 1,083,896,000
年）
３７回 利付国庫債券（３０
890,000,000 1,192,377,500
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３８回 利付国庫債券（３０
570,000,000 753,631,200
年）
３９回 利付国庫債券（３０
480,000,000 646,689,600
年）
４０回 利付国庫債券（３０
450,000,000 597,253,500
年）
４１回 利付国庫債券（３０
460,000,000 601,095,800
年）
４２回 利付国庫債券（３０
510,000,000 667,926,600
年）
４３回 利付国庫債券（３０
500,000,000 655,585,000
年）
４４回 利付国庫債券（３０
490,000,000 643,928,600
年）
４５回 利付国庫債券（３０
500,000,000 634,015,000
年）
４６回 利付国庫債券（３０
630,000,000 799,470,000
年）
４７回 利付国庫債券（３０
540,000,000 699,240,600
年）
４８回 利付国庫債券（３０
590,000,000 735,960,100
年）
４９回 利付国庫債券（３０
560,000,000 699,776,000
年）
５０回 利付国庫債券（３０
540,000,000 594,702,000
年）
５１回 利付国庫債券（３０
520,000,000 507,566,800
年）
５２回 利付国庫債券（３０
580,000,000 594,697,200
年）
５３回 利付国庫債券（３０
600,000,000 629,934,000
年）
５４回 利付国庫債券（３０
600,000,000 660,444,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
590,000,000 649,932,200
年）
５６回 利付国庫債券（３０
550,000,000 605,577,500
年）
５７回 利付国庫債券（３０
500,000,000 550,240,000
年）
５８回 利付国庫債券（３０
660,000,000 725,927,400
年）
５９回 利付国庫債券（３０
580,000,000 622,821,400
年）
６０回 利付国庫債券（３０
500,000,000 563,590,000
年）
６１回 利付国庫債券（３０
500,000,000 536,110,000
年）
６２回 利付国庫債券（３０
500,000,000 508,410,000
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
６３回 利付国庫債券（３０
570,000,000 564,054,900
年）
６４回 利付国庫債券（３０
500,000,000 494,100,000
年）
７２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 386,018,500
年）
７３回 利付国庫債券（２０
340,000,000 375,179,800
年）
７５回 利付国庫債券（２０
140,000,000 155,941,800
年）
７８回 利付国庫債券（２０
190,000,000 210,620,700
年）
８１回 利付国庫債券（２０
240,000,000 268,634,400
年）
８５回 利付国庫債券（２０
440,000,000 499,835,600
年）
８８回 利付国庫債券（２０
350,000,000 404,075,000
年）
９０回 利付国庫債券（２０
700,000,000 807,443,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
870,000,000 1,002,135,600
年）
９３回 利付国庫債券（２０
250,000,000 287,525,000
年）
９４回 利付国庫債券（２０
450,000,000 520,794,000
年）
９５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 412,083,000
年）
９７回 利付国庫債券（２０
500,000,000 587,405,000
年）
９９回 利付国庫債券（２０
450,000,000 527,431,500
年）
１００回 利付国庫債券（２０
600,000,000 710,820,000
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
360,000,000 434,275,200
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
400,000,000 474,140,000
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
350,000,000 417,917,500
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
400,000,000 475,848,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
400,000,000 468,692,000
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
220,000,000 258,588,000
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
330,000,000 393,944,100
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
290,000,000 350,146,000
年）
247/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１１２回 利付国庫債券（２０
550,000,000 658,883,500
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 926,063,600
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
550,000,000 664,015,000
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
200,000,000 243,444,000
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
450,000,000 549,616,500
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
650,000,000 787,286,500
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
310,000,000 373,478,700
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
300,000,000 355,194,000
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
400,000,000 465,276,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
540,000,000 646,806,600
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
350,000,000 415,502,500
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
430,000,000 526,096,400
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
250,000,000 303,152,500
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 445,766,400
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
340,000,000 413,450,200
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
250,000,000 301,230,000
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
550,000,000 664,856,500
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
290,000,000 347,269,200
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
580,000,000 696,237,800
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
300,000,000 356,649,000
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
440,000,000 524,532,800
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
570,000,000 686,245,800
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
520,000,000 627,842,800
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
350,000,000 418,365,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
200,000,000 236,656,000
年）
248/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３７回 利付国庫債券（２０
350,000,000 419,251,000
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
280,000,000 328,518,400
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
430,000,000 509,795,100
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
620,000,000 744,669,600
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 782,736,500
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
400,000,000 486,792,000
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
560,000,000 668,360,000
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
310,000,000 365,961,200
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
840,000,000 1,016,047,200
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
850,000,000 1,030,744,000
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
980,000,000 1,177,087,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
690,000,000 821,003,400
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,072,332,000
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
950,000,000 1,119,755,500
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
820,000,000 944,336,600
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,025,609,300
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
890,000,000 1,040,401,100
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
850,000,000 982,209,000
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
860,000,000 967,697,800
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
780,000,000 803,805,600
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
850,000,000 847,968,500
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
860,000,000 898,734,400
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
650,000,000 689,747,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
700,000,000 754,355,000
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
650,000,000 689,136,500
年）
249/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１６２回 利付国庫債券（２０
800,000,000 847,400,000
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
770,000,000 815,545,500
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
810,000,000 842,999,400
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
740,000,000 769,873,800
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
750,000,000 806,625,000
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
800,000,000 830,888,000
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
700,000,000 713,335,000
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 750,000,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
630,000,000 629,414,100
年）
国債証券 合計
156,590,000,000 172,221,307,500
地方債証券 ６９７回 東京都公募公債 500,000,000 507,795,000
７０１回 東京都公募公債 700,000,000 711,424,000
７０８回 東京都公募公債 500,000,000 510,625,000
７２０回 東京都公募公債 300,000,000 308,742,000
７２６回 東京都公募公債 400,000,000 411,080,000
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 110,753,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 230,642,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 345,543,000
年
３０年度１４回 北海道公募公
300,000,000 301,992,000
債
１９４回 神奈川県公募公債 300,000,000 306,777,000
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 306,984,000
３５６回 大阪府公募公債 200,000,000 204,092,000
３６４回 大阪府公募公債
300,000,000 306,270,000
３７４回 大阪府公募公債 300,000,000 309,771,000
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 357,763,000
債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 204,342,000
債
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 314,385,000
年）
２３年度９回 静岡県公募公債 200,000,000 203,838,000
８回 静岡県公募公債 １５年
200,000,000 213,864,000
１回 静岡県公募公債 ２０年 100,000,000 112,196,000
２３年度２０回 愛知県公募公
500,000,000 511,745,000
債
２５年度４回 愛知県公募公債 300,000,000 308,451,000
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 199,906,000
債
２３年度２回 埼玉県公募公債
200,000,000 203,192,000
２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 410,624,000
250/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 354,210,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 205,504,000
債
２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 352,851,000
（２０年）
２４年度７回 千葉県公募公債 300,000,000 306,339,000
２５年度５回 千葉県公募公債 200,000,000 205,918,000
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 111,800,000
年
９９回 共同発行市場公募地方
700,000,000 711,669,000
債
１０６回 共同発行市場公募地
300,000,000 305,814,000
方債
１０９回 共同発行市場公募地
500,000,000 511,775,000
方債
１１１回 共同発行市場公募地
700,000,000 714,938,000
方債
１１９回 共同発行市場公募地
500,000,000 512,120,000
方債
１２１回 共同発行市場公募地
500,000,000 508,995,000
方債
１２７回 共同発行市場公募地
500,000,000 512,420,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 307,365,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,900,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 409,124,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
400,000,000 411,184,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 514,430,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 504,375,000
方債
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 201,300,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 462,060,000
１０年
４回 京都市公募公債 ２０年
100,000,000 116,380,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 304,107,000
債 ３０年
２３年度４回 横浜市公募公債 450,000,000 458,464,500
２５年度２回 横浜市公募公債 400,000,000 412,128,000
２５年度４回 札幌市公募公債 200,000,000 205,348,000
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 201,550,000
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 117,730,000
０年
２３年度１回 千葉市公募公債 200,000,000 203,428,000
地方債証券 合計 17,950,000,000 18,564,022,500
特殊債券 ７８回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,016,000
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１９回 高速道路機構債
150,000,000 232,212,000
２６回 高速道路機構債 200,000,000 278,246,000
９６回 高速道路機構債 700,000,000 714,560,000
１１６回 高速道路機構債 100,000,000 102,602,000
１７２回 高速道路機構債 200,000,000 198,090,000
９回 政保日本高速道路保有・
100,000,000 102,348,000
債務返済機構
１８回政保日本高速道路保有・
300,000,000 311,049,000
債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 589,175,000
有・債務返済機構
１４９回政保日本高速道路保
400,000,000 408,004,000
有・債務返済機構
１８９回政保日本高速道路保
500,000,000 509,125,000
有・債務返済機構
１９３回政保日本高速道路保
500,000,000 515,515,000
有・債務返済機構
１９５回政保日本高速道路保
330,000,000 340,830,600
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 340,521,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 511,690,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 243,984,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 807,872,000
有・債務返済機構
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 211,176,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債 400,000,000 538,264,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 234,076,000
券 ２０年
２４回 地方公共団体金融機構
300,000,000 304,890,000
債券
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 237,582,000
債券
３６回 政保地方公共団体金融
300,000,000 306,480,000
機構債券
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 236,192,000
債券２０年
４４回 政保地方公共団体金融
400,000,000 410,244,000
機構債券
５０回 政保地方公共団体金融
500,000,000 516,195,000
機構債券
５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 558,476,800
機構債券
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 307,596,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 229,126,000
債券 ２０年
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８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 400,496,000
債券 １０年
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 236,130,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 214,766,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 238,084,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 421,904,000
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 302,685,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 303,123,000
券
６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
38,427,000 39,760,032
公庫債券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
26,904,000 27,928,773
公庫債券
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
40,236,000 41,832,966
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
42,813,000 44,876,158
支援機構債券
１３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
13,348,000 13,584,927
融支援機構債券
１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
67,195,000 68,202,925
融支援機構債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
14,297,000 15,043,160
庫債券
４４回貸付債権担保住宅金融公
54,308,000 56,752,403
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
40,596,000 42,361,114
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
67,705,000 70,059,102
機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
143,295,000 154,145,297
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
244,704,000 259,635,838
援機構債券
１１４回貸付債権担保住宅金融
259,368,000 260,838,616
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
273,135,000 276,095,783
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
273,672,000 276,438,823
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
278,106,000 280,636,764
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
277,773,000 280,306,289
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
285,453,000 289,449,342
支援機構債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 100,304,000
３２５回 利附信金中金債 400,000,000 400,152,000
２２０号 利附商工債（３年） 300,000,000 300,357,000
１５回 国際協力機構債 100,000,000 118,180,000
５５回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 513,120,000
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特殊債券 合計
15,513,335,000 16,545,386,712
社債券 １回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
200,000,000 199,508,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 204,690,000
エス・エー円貨社債
３３７回 東京交通債 200,000,000 205,108,000
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,094,000
１９回 三菱ケミカルホール
100,000,000 100,962,000
ディングス社債
６回 ＪＸホールディングス社
100,000,000 103,304,000
債
１４回 ブリヂストン社債 200,000,000 200,782,000
２３回 ジェイ エフ イー
100,000,000 99,871,000
ホールディングス社債
１３回 パナソニック社債 100,000,000 100,961,000
１４回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,462,000
１６回 トヨタ自動車社債
200,000,000 204,490,000
９４回 丸紅社債 100,000,000 102,728,000
４５回 住友商事社債 100,000,000 102,216,000
４７回 住友商事社債
100,000,000 102,608,000
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 102,929,000
５７回 東京三菱銀行社債 200,000,000 211,918,000
３２回 三菱東京ＵＦＪ銀行劣
300,000,000 306,309,000
後社債
９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
100,000,000 102,014,000
債
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 204,292,000
１０回 セブン銀行社債 100,000,000 102,190,000
４７回 日立キャピタル社債 200,000,000 204,474,000
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 200,000,000 201,470,000
７２回 三菱地所社債 100,000,000 109,888,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 200,638,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 107,925,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 100,957,000
１９回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 104,835,000
２１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 105,165,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 330,447,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 221,834,000
９回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 209,648,000
１０回 西日本旅客鉄道社債
300,000,000 321,120,000
６回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 104,836,000
１１回 東海旅客鉄道社債 300,000,000 309,207,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 214,750,000
１４回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 108,576,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 136,738,800
５１８回 中部電力社債 200,000,000 200,388,000
３７７回 中国電力社債 400,000,000 413,948,000
３０１回 北陸電力社債
100,000,000 103,213,000
３０７回 北陸電力社債 100,000,000 104,907,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 415,404,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４７３回 東北電力社債
300,000,000 301,947,000
２５３回 四国電力社債 200,000,000 205,780,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 207,966,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 414,172,000
３２０回 北海道電力社債 200,000,000 201,762,000
３２１回 北海道電力社債 161,000,000 165,755,940
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 302,439,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 219,136,000
３８回 電源開発社債
300,000,000 309,432,000
２３回 東京瓦斯社債 300,000,000 309,093,000
１８回 大阪ガス社債 100,000,000 104,005,000
２７回 ＮＴＴデータ社債 100,000,000 102,682,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 201,458,000
社債
社債券 合計 10,181,000,000 10,541,432,740
合計 217,872,149,452
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金 1,199,294,217
コール・ローン 400,579,000
国債証券 128,216,590,918
派生商品評価勘定 34,668
未収入金 3,315,959,003
未収利息 1,047,593,008
12,692,535
前払費用
流動資産合計 134,192,743,349
資産合計 134,192,743,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,375,964
556,526,000
未払解約金
流動負債合計 559,901,964
負債合計 559,901,964
純資産の部
元本等
元本 70,038,452,021
剰余金
63,594,389,364
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 133,632,841,385
純資産合計 133,632,841,385
負債純資産合計 134,192,743,349
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 104,514,418,065円
本額
同期中追加設定元本額 18,806,946,515円
同期中一部解約元本額 53,282,912,559円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 8,836,039,433円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 5,872,361円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 22,416,555円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 26,511,635円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 81,315,037円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 83,655,608円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 33,523,720円
たわらノーロード 先進国債券 6,058,693,744円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 124,683,347円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 424,707,162円
たわらノーロード バランス（堅実型） 10,350,554円
たわらノーロード バランス（標準型） 49,409,007円
たわらノーロード バランス（積極型） 10,302,144円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,151,498円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 91,918,236円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 111,644,511円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 23,856,642円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 11,391,288円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 66,762円
2,495,886円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,888,076円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,767,609円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,148,742円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,788,497,719円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 633,483円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 563,311,477円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,776,508,113円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,893,291,927円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 367,533,477円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 794,341,497円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 636,723,681円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 21,865,647円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 608,711,291円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,544,595円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,318,673円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 144,218,255円
クルーズコントロール 2,935,622,952円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 103,965,584円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 173,545,305円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 2,777,045円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 9,644,950円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 18,243,490円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 36,894,601円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 117,892,129円
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４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 136,519円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,202,435,275円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 4,923,227円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,606,736,425円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 3,343,537,776円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,200,165,612円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 6,074,330,363円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 87,304,942円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 619,059,995円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 473,292,498円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,779,519円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 68,890,264円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,395,865円
5,201,925円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,949,832円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 77,529,667円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,835,000,838円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,963,359,418円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,463,304,445円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 611,493,537円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 237,341,311円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,667,283,483円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 659,602,364円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,851,575円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 92,698,962円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 458,040,103円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 648,201,249円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,110,132,802円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 82,817,841円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 71,950,728円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 365,642円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 170,936円
計 70,038,452,021円
２. 受益権の総数 70,038,452,021口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
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２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 5,131,850,016
合計
5,131,850,016
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月22日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,679,770,000 － 2,683,111,296 △3,341,296
アメリカ・ドル 1,501,540,000 － 1,501,540,000 －
イギリス・ポンド 79,490,000 － 79,497,218 △7,218
オーストラリア・ドル 47,990,000 － 48,223,609 △233,609
カナダ・ドル 56,290,000 － 56,292,001 △2,001
シンガポール・ドル 16,510,000 － 16,666,792 △156,792
デンマーク・クローネ 13,520,000 － 13,523,294 △3,294
ポーランド・ズロチ 15,630,000 － 15,626,224 3,776
ユーロ 923,080,000 － 926,049,027 △2,969,027
南アフリカ・ランド 25,720,000 － 25,693,131 26,869
合計 2,679,770,000 － 2,683,111,296 △3,341,296
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 1.9080円
（1万口当たり純資産額） (19,080円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TN/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,659,731.220
US TN/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,396,918.750
US TN/B 1.375 04/30/21
11,210,000.000 11,177,596.030
US TN/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,432,428.120
US TN/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,074,132.800
US TN/B 1.375 09/30/23
3,100,000.000 3,073,601.540
US TN/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,207,400.380
US TN/B 1.5 08/15/26
4,290,000.000 4,222,633.570
US TN/B 1.5 09/15/22
750,000.000 748,212.880
US TN/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,110,199.960
US TN/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,154,201.540
US TN/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,258,160.130
US TN/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 2,902,492.170
US TN/B 1.625 08/15/22
3,980,000.000 3,984,508.580
US TN/B 1.625 08/15/29
4,380,000.000 4,296,506.240
US TN/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,329,437.500
US TN/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,624,610.140
US TN/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,002,176.530
US TN/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,014,574.180
US TN/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,419,195.260
US TN/B 1.75 05/15/23
5,990,000.000 6,017,610.120
US TN/B 1.75 06/15/22
830,000.000 833,339.440
US TN/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,345,862.500
US TN/B 1.75 07/31/24
5,050,000.000 5,072,488.250
US TN/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,272,148.430
US TN/B 1.75 11/15/29
1,280,000.000 1,269,099.990
US TN/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,689,712.500
US TN/B 1.875 06/30/26
720,000.000 725,793.740
US TN/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,388,885.930
US TN/B 1.875 08/31/22
3,680,000.000 3,707,025.000
US TN/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,151,443.730
US TN/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,540,473.020
US TN/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,421,552.320
US TN/B 2.0 02/15/25
5,300,000.000 5,386,125.000
US TN/B 2.0 05/31/21
10,130,000.000 10,183,419.840
US TN/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 4,841,550.000
US TN/B 2.0 08/15/25
5,180,000.000 5,263,770.280
US TN/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,475,968.670
US TN/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,203,717.160
US TN/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,664,652.310
US TN/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,325,187.500
US TN/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,159,687.500
US TN/B 2.125 05/15/25
5,150,000.000 5,262,656.250
US TN/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,097,726.560
US TN/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,615,706.250
US TN/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 11,085,507.730
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 8,915,968.750
US TN/B 2.125 09/30/24
3,920,000.000 4,003,606.230
US TN/B 2.125 12/31/21
9,160,000.000 9,253,031.250
US TN/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,604,525.000
US TN/B 2.25 01/31/24
350,000.000 358,312.500
US TN/B 2.25 02/15/27
4,670,000.000 4,820,680.440
US TN/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,833,962.450
US TN/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,184,631.250
US TN/B 2.25 04/30/21
8,170,000.000 8,236,062.040
US TN/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,382,757.790
US TN/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 2,779,946.870
US TN/B 2.25 08/15/46
2,720,000.000 2,687,062.480
US TN/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,370,749.990
US TN/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 4,818,975.000
US TN/B 2.25 11/15/25
5,190,000.000 5,345,700.000
US TN/B 2.25 11/15/27
4,040,000.000 4,176,034.350
US TN/B 2.25 12/31/23
4,830,000.000 4,942,825.750
US TN/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,827,375.000
US TN/B 2.375 05/15/27
3,100,000.000 3,228,359.370
US TN/B 2.375 05/15/29
5,430,000.000 5,680,713.240
US TN/B 2.375 08/15/24
6,110,000.000 6,305,233.550
US TN/B 2.375 11/15/49
1,860,000.000 1,887,900.000
US TN/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,917,826.140
US TN/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,020,983.570
US TN/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,089,769.910
US TN/B 2.5 02/15/45
2,840,000.000 2,943,393.750
US TN/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,043,413.260
US TN/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,664,550.760
US TN/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,048,448.430
US TN/B 2.5 05/15/24
6,240,000.000 6,463,275.000
US TN/B 2.5 05/15/46
2,790,000.000 2,894,189.050
US TN/B 2.5 08/15/23
6,240,000.000 6,431,587.460
US TN/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,293,087.500
US TN/B 2.625 02/15/29
5,130,000.000 5,471,064.800
US TN/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,251,957.020
US TN/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,881,993.750
US TN/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,842,896.450
US TN/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,176,184.370
US TN/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,407,720.310
US TN/B 2.75 02/15/24
5,320,000.000 5,553,165.590
US TN/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 4,682,728.120
US TN/B 2.75 02/28/25
3,510,000.000 3,696,194.510
US TN/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,580,651.560
US TN/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,391,347.630
US TN/B 2.75 06/30/25
790,000.000 833,573.430
US TN/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,397,478.880
US TN/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,949,484.360
US TN/B 2.75 08/15/47
770,000.000 840,021.870
US TN/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,255,952.330
263/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,731,993.750
US TN/B 2.75 11/15/23
6,910,000.000 7,196,656.990
US TN/B 2.75 11/15/42
2,110,000.000 2,285,228.890
US TN/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 2,879,043.720
US TN/B 2.875 05/15/28
4,990,000.000 5,402,064.810
US TN/B 2.875 05/15/43
2,720,000.000 3,008,149.990
US TN/B 2.875 05/15/49
3,700,000.000 4,150,070.280
US TN/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,684,369.510
US TN/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,602,139.820
US TN/B 2.875 08/15/28
4,680,000.000 5,073,046.820
US TN/B 2.875 08/15/45
2,090,000.000 2,319,410.140
US TN/B 2.875 09/30/23
840,000.000 877,734.370
US TN/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 3,858,644.510
US TN/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 4,991,515.610
US TN/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 2,474,085.910
US TN/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,903,053.090
US TN/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,706,200.000
US TN/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 2,901,354.660
US TN/B 3.0 02/15/48
3,110,000.000 3,558,034.370
US TN/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 3,524,024.190
US TN/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,105,179.680
US TN/B 3.0 05/15/45
2,910,000.000 3,297,166.390
US TN/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 2,682,855.450
US TN/B 3.0 08/15/48
3,210,000.000 3,678,208.560
US TN/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,509,250.770
US TN/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,056,800.000
US TN/B 3.0 11/15/44
2,290,000.000 2,591,457.010
US TN/B 3.0 11/15/45
2,950,000.000 3,349,171.870
US TN/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,588,401.540
US TN/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,657,687.490
US TN/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,157,500.000
US TN/B 3.125 05/15/48
2,660,000.000 3,115,213.260
US TN/B 3.125 08/15/44
2,830,000.000 3,267,544.510
US TN/B 3.125 11/15/28
5,470,000.000 6,049,050.730
US TN/B 3.125 11/15/41
760,000.000 874,356.250
US TN/B 3.375 05/15/44
2,420,000.000 2,906,457.790
US TN/B 3.375 11/15/48
3,720,000.000 4,566,009.350
US TN/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,092,937.500
US TN/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,618,593.750
US TN/B 3.625 02/15/44
2,790,000.000 3,478,345.300
US TN/B 3.625 08/15/43
1,670,000.000 2,078,106.250
US TN/B 3.75 08/15/41
410,000.000 516,055.460
US TN/B 3.75 11/15/43
2,620,000.000 3,324,534.370
US TN/B 3.875 08/15/40
1,110,000.000 1,417,678.120
US TN/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,080,021.080
US TN/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,488,700.770
US TN/B 4.375 02/15/38
550,000.000 740,523.430
US TN/B 4.375 05/15/40
1,300,000.000 1,768,710.920
US TN/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,420,087.500
264/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TN/B 4.375 11/15/39
1,080,000.000 1,464,918.750
US TN/B 4.5 02/15/36
1,110,000.000 1,486,359.370
US TN/B 4.5 05/15/38
700,000.000 957,031.250
US TN/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,086,805.450
US TN/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,050,234.370
US TN/B 4.75 02/15/41
1,440,000.000 2,057,287.490
US TN/B 5.0 05/15/37
500,000.000 715,351.560
US TN/B 5.25 02/15/29
490,000.000 630,683.590
US TN/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,088,398.430
US TN/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,351,757.810
US TN/B 5.5 08/15/28
650,000.000 841,140.620
US TN/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,048,096.870
US TN/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,186,945.300
US TN/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,004,705.460
US TN/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,160,976.560
US TN/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,690,703.070
アメリカ・ドル 小計 536,610,000.000 563,182,003.130
(59,112,957,600) (62,040,129,463)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
2,350,000.000 2,353,243.000
ド
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,573,745.160
07/22/23
UK TREASURY 0.875
430,000.000 435,165.160
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 836,482.000
UK TREASURY 1.25
1,090,000.000 1,141,589.700
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 954,630.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,450,000.000 1,533,520.000
UK TREASURY 1.625
1,830,000.000 1,979,130.360
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 571,388.700
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 694,599.410
10/22/71
UK TREASURY 1.75
580,000.000 649,832.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,020,000.000 1,202,478.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
2,080,000.000 2,150,990.400
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,540,000.000 1,684,760.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 856,123.000
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,255,160.570
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,130,000.000 1,672,243.600
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,521,532.800
09/07/24
265/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 3.25
1,540,000.000 2,176,636.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,490,000.000 2,207,435.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
1,120,000.000 2,097,312.000
UK TREASURY 3.75
1,120,000.000 1,884,512.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
990,000.000 1,892,880.000
UK TREASURY 4.0 03/07/22
1,040,000.000 1,118,717.600
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,661,100.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,190,000.000 1,657,551.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,415,972.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
970,000.000 1,242,764.000
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,826,253.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,970,280.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,733,391.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 2,220,426.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,327,500.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,080,000.000 1,784,376.000
UK TREASURY 4.75
1,120,000.000 1,583,792.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
990,000.000 1,597,464.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,974,487.900
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,110,322.000
イギリス・ポンド 小計 43,690,000.000 57,549,785.360
(6,254,660,400) (8,238,827,272)
オーストラリ AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,810,494.940
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,950,000.000 2,115,945.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 926,911.680
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,348,289.750
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,137,511.170
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 625,320.070
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,491,116.200
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
2,080,000.000 2,355,144.270
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,776,996.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
910,000.000 1,138,465.050
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,920,000.000 2,150,241.020
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,327,176.430
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
770,000.000 976,194.210
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
850,000.000 1,135,146.610
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,407,747.640
266/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,566,296.160
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,100,738.250
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
1,710,000.000 1,968,706.920
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
2,040,000.000 2,290,682.740
オーストラリア・ドル 小計 29,120,000.000 33,649,124.110
(2,214,576,000) (2,559,015,889)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 330,999.900
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 591,018.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 765,632.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 786,376.000
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,204,071.000
CANADA 1.5 06/01/26
1,120,000.000 1,112,294.400
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,163,259.600
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,050,589.800
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 749,523.800
CANADA 2.0 12/01/51
420,000.000 451,596.600
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 543,636.900
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,549,230.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 644,007.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,659,840.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,296,380.800
CANADA 2.75 12/01/48
1,030,000.000 1,274,213.000
CANADA 2.75 12/01/64
390,000.000 520,115.700
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,797,666.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,020,000.000 1,398,532.200
CANADA 4.0 06/01/41
950,000.000 1,336,232.000
CANADA 5.0 06/01/37
870,000.000 1,300,737.000
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,490,478.000
CANADA 5.75 06/01/33
720,000.000 1,072,094.400
カナダ・ドル 小計 25,360,000.000 28,088,524.600
(2,140,130,400) (2,370,390,591)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 216,930.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 210,300.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
500,000.000 521,250.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
450,000.000 511,758.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 431,300.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29
200,000.000 220,004.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
460,000.000 509,220.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 586,058.000
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,668,480.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 569,409.600
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 821,250.000
シンガポール・ドル 小計 5,760,000.000 6,265,959.600
(471,513,600) (512,931,453)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
3,740,000.000 3,953,375.970
クローナ
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,291,042.600
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,547,500.000
267/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 7,052,325.540
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 4,996,069.500
スウェーデン・クローナ 小計 19,610,000.000 22,840,313.610
(228,456,500) (266,089,654)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,593,521.300
ローネ
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,936,150.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 6,006,016.120
DENMARK 4.5 11/15/39
8,820,000.000 16,438,807.720
デンマーク・クローネ 小計 26,770,000.000 35,974,495.140
(439,563,400) (590,701,210)
ノルウェー・ク NORWAY 1.5 02/19/26
4,890,000.000 4,929,597.260
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,064,247.800
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,873,910.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,161,908.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,608,766.000
ノルウェー・クローネ 小計 20,930,000.000 21,638,429.060
(259,532,000) (268,316,520)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,055,709.600
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,377,284.710
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,341,243.550
POLAND 2.5 07/25/26
2,440,000.000 2,479,742.230
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,311,452.600
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 1,959,421.160
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,517,022.780
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,342,280.500
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,868,976.000
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,901,334.440
ポーランド・ズロチ 小計 22,900,000.000 24,154,467.570
(663,642,000) (699,996,470)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,026,684.400
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,234,483.350
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,607,884.370
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,062,072.600
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,251,176.170
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 832,503.680
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,968,321.560
MALAYSIA 4.16 07/15/21
4,000,000.000 4,067,891.200
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,532,984.120
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,274,456.160
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,972,643.220
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,329,282.400
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,830,813.910
マレーシア・リンギット 小計 27,550,000.000 28,991,197.140
(748,258,000) (787,400,914)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,453,419.900
11/20/36
268/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 31,326,151.320
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 14,091,384.060
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 18,794,743.550
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 10,664,300.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
18,497,000.000 19,781,246.710
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,510,650.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,518,580.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,571,060.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 16,837,318.510
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 12,751,252.500
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 149,342,000.000 162,300,106.550
(875,144,120) (951,078,624)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 355,181.000
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 544,831.040
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 874,896.540
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 617,649.540
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 355,792.500
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 476,935.320
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 695,038.080
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 449,858.950
AUSTRIA 1.5 11/02/86
210,000.000 259,329.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 592,426.980
AUSTRIA 1.75 10/20/23
950,000.000 1,030,084.050
AUSTRIA 2.1 09/20/17
310,000.000 492,790.320
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 622,490.880
AUSTRIA 3.15 06/20/44
460,000.000 734,666.000
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 823,908.600
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,516,702.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
860,000.000 942,474.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
300,000.000 623,794.800
AUSTRIA 4.15 03/15/37
930,000.000 1,518,318.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 777,162.750
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 992,919.900
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 676,071.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
830,000.000 863,331.550
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 953,288.720
BELGIUM 0.8 06/22/27
650,000.000 693,595.500
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 942,656.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
610,000.000 657,797.160
269/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,130,000.000 1,217,290.240
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 882,885.420
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 572,213.370
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 171,727.800
BELGIUM 1.6 06/22/47
720,000.000 851,344.840
BELGIUM 1.7 06/22/50
390,000.000 468,244.920
BELGIUM 1.9 06/22/38
590,000.000 722,339.950
BELGIUM 2.15 06/22/66
350,000.000 480,147.500
BELGIUM 2.25 06/22/23
160,000.000 175,278.400
BELGIUM 2.25 06/22/57
320,000.000 439,106.240
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,190,332.500
BELGIUM 3.0 06/22/34
470,000.000 643,603.750
BELGIUM 3.75 06/22/45
630,000.000 1,058,489.460
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,080,000.000 1,189,788.480
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 770,808.150
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,140,000.000 1,936,514.800
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,342,957.200
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,345,909.040
BELGIUM 4.5 03/28/26
790,000.000 1,023,061.060
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,210,000.000 2,021,871.030
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,807,575.900
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 643,853.700
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,357,969.400
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,150,940.030
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,422,447.460
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,306,444.800
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,156,291.710
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
330,000.000 295,305.120
DEUTSCHLAND 0.25
1,870,000.000 1,952,055.600
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,670,000.000 1,744,861.090
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,505,448.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,360,000.000 1,428,326.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,331,631.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,620,000.000 1,727,017.200
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,880,000.000 2,001,090.800
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,710,000.000 1,754,506.510
DEUTSCHLAND 08/15/29
430,000.000 438,157.100
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,433,424.800
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
670,000.000 724,980.200
DEUTSCHLAND 1.25
1,180,000.000 1,474,688.480
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
970,000.000 1,032,758.610
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
850,000.000 909,284.950
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,099,392.070
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,741,664.100
270/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,641,420.450
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,629,650.170
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
1,650,000.000 1,735,998.000
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
1,500,000.000 1,639,119.000
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,120,076.000
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,820,000.000 2,786,110.600
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
1,730,000.000 2,701,062.840
DEUTSCHLAND 3.25
1,150,000.000 1,215,147.500
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,500,075.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,500,000.000 2,490,957.000
DEUTSCHLAND 4.25
990,000.000 1,771,357.500
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 858,294.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,370,000.000 2,317,944.100
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
920,000.000 1,770,687.200
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,017,901.600
DEUTSCHLAND 5.625
1,100,000.000 1,627,340.000
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,069,756.800
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,172,735.400
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,077,034.500
FINLAND 0.5 04/15/26
300,000.000 313,828.200
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 314,280.600
FINLAND 0.5 09/15/28
360,000.000 377,107.200
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 282,543.390
FINLAND 0.75 04/15/31
380,000.000 406,673.900
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 319,827.000
FINLAND 04/15/22
320,000.000 324,059.200
FINLAND 09/15/23
230,000.000 234,007.980
FINLAND 1.125 04/15/34
230,000.000 256,954.390
FINLAND 1.375 04/15/47
130,000.000 156,924.300
FINLAND 1.5 04/15/23
170,000.000 181,152.000
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 423,348.000
FINLAND 2.0 04/15/24
480,000.000 529,908.480
FINLAND 2.625 07/04/42
350,000.000 512,619.100
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 470,993.280
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 533,210.750
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,338,126.560
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
1,380,000.000 1,419,742.620
271/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,620,000.000 2,736,097.440
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.75 11/25/28
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FRANCE OAT 03/25/23
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FRANCE OAT 03/25/24
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FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 05/25/21
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FRANCE OAT 05/25/22
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
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IRISH 0.8 03/15/22
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IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.5 05/15/50
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IRISH 1.7 05/15/37
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IRISH 10/18/22
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IRISH 2.0 02/18/45
540,000.000 690,822.000
IRISH 2.4 05/15/30
690,000.000 847,242.030
272/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3.4 03/18/24
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IRISH 3.9 03/20/23
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IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 2.8 03/01/67
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ITALY BTPS 2.8 12/01/28
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ITALY BTPS 3.75 08/01/21
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ITALY BTPS 3.75 09/01/24
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ITALY BTPS 4.5 03/01/26
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ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,591,993.200
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,194,880.000
273/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
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ITALY BTPS 4.75 09/01/28
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ITALY BTPS 4.75 09/01/44
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ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,879,860.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
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ITALY BTPS 5.0 08/01/34
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ITALY BTPS 5.0 08/01/39
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ITALY BTPS 5.5 09/01/22
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ITALY BTPS 5.5 11/01/22
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ITALY BTPS 5.75 02/01/33
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ITALY BTPS 6.0 05/01/31
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ITALY BTPS 6.5 11/01/27
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ITALY BTPS 7.25 11/01/26
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07/15/25
NETHERLANDS 0.25
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07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
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NETHERLANDS 0.5 07/15/26
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07/15/27
NETHERLANDS 0.75
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07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
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NETHERLANDS 01/15/24
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07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
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NETHERLANDS 2.25
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07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
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NETHERLANDS 2.75
900,000.000 1,454,451.470
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
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07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 339,420.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
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01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
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NETHERLANDS 5.5 01/15/28
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SPAIN 0.4 04/30/22
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SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,368,252.560
SPAIN 0.6 10/31/29
1,080,000.000 1,092,483.720
274/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,730,892.400
SPAIN 1.3 10/31/26
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SPAIN 1.4 04/30/28
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SPAIN 1.4 07/30/28
1,540,000.000 1,677,368.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,370,000.000 1,495,382.400
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SPAIN 4.65 07/30/25
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SPAIN 5.9 07/30/26
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SPAIN 6.0 01/31/29
1,830,000.000 2,740,113.900
ユーロ 小計 328,450,000.000 392,751,184.070
(40,297,530,500) (48,186,642,774)
南アフリカ・ラ SOUTH AFRICA 10.5
16,420,000.000 18,324,432.640
ンド
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
7,460,000.000 5,305,780.270
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
3,570,000.000 2,463,509.200
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
7,030,000.000 5,933,320.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,656,866.680
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
10,900,000.000 10,154,262.760
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
6,590,000.000 6,037,428.500
03/31/32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTH AFRICA 8.5
8,820,000.000 7,746,657.770
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 8,706,190.800
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
16,040,000.000 13,893,532.000
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
8,410,000.000 7,808,841.510
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,236,812.800
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 106,840,000.000 97,267,634.930
(818,394,400) (745,070,084)
国債証券 合計 114,524,358,920 128,216,590,918
(114,524,358,920) (128,216,590,918)
合計 128,216,590,918
(128,216,590,918)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 160銘柄 46.43 48.39
イギリス・ポンド 国債証券 38銘柄 6.17 6.43
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄
1.91 2.00
カナダ・ドル 国債証券 23銘柄 1.77 1.85
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.38 0.40
スウェーデン・クローナ 国債証券 5銘柄 0.20 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 4銘柄 0.44 0.46
ノルウェー・クローネ 国債証券 5銘柄 0.20 0.21
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.52 0.55
マレーシア・リンギット 国債証券 13銘柄 0.59 0.61
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 0.71 0.74
ユーロ 国債証券 277銘柄 36.06 37.58
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.56 0.58
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金 4,111,771,110
コール・ローン 462,426,420
国債証券 134,519,757,722
派生商品評価勘定 1
未収利息 1,303,897,041
459,904,518
前払費用
流動資産合計 140,857,756,812
資産合計 140,857,756,812
負債の部
流動負債
未払金 2,726,868,694
2,151,600
未払解約金
流動負債合計 2,729,020,294
負債合計 2,729,020,294
純資産の部
元本等
元本 65,968,862,023
剰余金
72,159,874,495
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 138,128,736,518
純資産合計 138,128,736,518
負債純資産合計 140,857,756,812
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 52,757,465,400円
本額
同期中追加設定元本額 102,490,908,717円
同期中一部解約元本額 89,279,512,094円
元本の内訳
ファンド名
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ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 238,935,831円
ドラップ）
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 388,079,129円
たわらノーロード バランス（堅実型） 25,222,173円
たわらノーロード バランス（標準型） 67,823,758円
28,300,459円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 366,786円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,453,122円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,939,812円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 898,583円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 842,467円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 60,377,569円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 196,542,262円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 205,341,164円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 398,187,302円
投資のソムリエ 12,832,312,781円
クルーズコントロール 903,464,493円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 1,240,056,409円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 162,888,920円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 826,207円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 5,969,792円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 11,260,350円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 764,113,361円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 8,209,494,788円
ワールドアセットバランス（基本コース） 861,941,970円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 3,290,579,793円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,207,593円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 6,819,680円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 6,311,720円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 17,081,431円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 6,117,047,604円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 135,331,066円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,226,098円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 1,047,404円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 1,042,078円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定） 17,428,485,393円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,905,774,544円
エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 87,105,454円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 209,528,153円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 148,258,087円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 4,766,384,756円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,231,991,681円
計 65,968,862,023円
２. 受益権の総数 65,968,862,023口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
１．
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 1,439,788,531
合計
1,439,788,531
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年4月19日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 550,000,000 － 549,999,999 1
アメリカ・ドル 550,000,000 － 549,999,999 1
合計 550,000,000 － 549,999,999 1
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 2.0938円
（1万口当たり純資産額） (20,938円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル
BRAZIL 2.625 01/05/23
17,800,000.000 17,915,700.000
BRAZIL 4.25 01/07/25
22,100,000.000 23,601,916.000
BRAZIL 4.5 05/30/29
4,000,000.000 4,282,000.000
BRAZIL 4.625 01/13/28
13,800,000.000 14,983,488.000
BRAZIL 5.0 01/27/45
10,800,000.000 11,390,706.000
BRAZIL 5.625 01/07/41
11,100,000.000 12,595,114.500
BRAZIL 5.625 02/21/47
14,600,000.000 16,730,797.000
BRAZIL 6.0 04/07/26
5,800,000.000 6,801,254.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRAZIL 7.125 01/20/37
10,300,000.000 13,319,805.500
BRAZIL 8.25 01/20/34
6,200,000.000 8,753,780.000
BRAZIL 8.75 02/04/25
2,800,000.000 3,562,440.000
COLOMBIA 2.625 03/15/23
5,700,000.000 5,757,769.500
COLOMBIA 3.875 04/25/27
13,600,000.000 14,509,262.000
COLOMBIA 4.0 02/26/24
9,100,000.000 9,618,973.000
COLOMBIA 4.375 07/12/21
6,200,000.000 6,406,212.000
COLOMBIA 4.5 01/28/26
8,000,000.000 8,770,200.000
COLOMBIA 4.5 03/15/29
9,000,000.000 10,048,297.500
COLOMBIA 5.0 06/15/45
16,000,000.000 18,694,960.000
COLOMBIA 5.2 05/15/49
8,000,000.000 9,613,600.000
COLOMBIA 5.625 02/26/44
10,000,000.000 12,489,450.000
COLOMBIA 6.125 01/18/41
9,000,000.000 11,686,005.000
COLOMBIA 7.375 09/18/37
9,400,000.000 13,408,583.000
COLOMBIA 8.125 05/21/24
5,900,000.000 7,251,690.000
CROATIA 5.5 04/04/23
7,400,000.000 8,176,496.800
CROATIA 6.0 01/26/24
8,400,000.000 9,646,971.600
CROATIA 6.375 03/24/21
14,400,000.000 15,134,400.000
HUNGARY 5.375 02/21/23
12,600,000.000 13,855,224.600
HUNGARY 5.375 03/25/24
10,600,000.000 12,006,651.800
HUNGARY 5.75 11/22/23
14,000,000.000 15,857,324.000
HUNGARY 6.375 03/29/21
10,000,000.000 10,551,390.000
HUNGARY 7.625 03/29/41
6,400,000.000 10,644,928.000
INDONESIA 3.375 04/15/23
7,700,000.000 7,960,474.750
INDONESIA 3.4 09/18/29
4,000,000.000 4,170,284.720
INDONESIA 3.5 01/11/28
5,200,000.000 5,441,324.460
INDONESIA 3.85 07/18/27
7,600,000.000 8,106,160.000
INDONESIA 4.1 04/24/28
7,000,000.000 7,619,184.900
INDONESIA 4.125 01/15/25
13,800,000.000 14,868,346.030
INDONESIA 4.35 01/08/27
7,000,000.000 7,696,147.900
INDONESIA 4.35 01/11/48
5,000,000.000 5,540,388.950
INDONESIA 4.625 04/15/43
5,400,000.000 6,066,501.310
INDONESIA 4.75 01/08/26
9,800,000.000 10,935,029.630
INDONESIA 4.75 02/11/29
5,000,000.000 5,719,412.850
INDONESIA 4.875 05/05/21
7,100,000.000 7,388,374.450
INDONESIA 5.125 01/15/45
7,400,000.000 8,843,338.300
INDONESIA 5.25 01/08/47
3,400,000.000 4,187,601.840
INDONESIA 5.25 01/17/42
8,300,000.000 10,080,231.640
INDONESIA 5.35 02/11/49
6,000,000.000 7,712,975.640
INDONESIA 5.875 01/15/24
13,200,000.000 14,961,912.900
INDONESIA 5.95 01/08/46
5,200,000.000 6,938,189.070
INDONESIA 6.75 01/15/44
8,500,000.000 12,216,988.540
INDONESIA 7.75 01/17/38
8,500,000.000 12,878,081.400
PANAMA 3.75 03/16/25
5,200,000.000 5,540,210.000
PANAMA 3.875 03/17/28
6,100,000.000 6,652,873.500
PANAMA 4.5 04/16/50
9,300,000.000 10,968,745.500
PANAMA 4.5 05/15/47
7,000,000.000 8,327,865.000
PANAMA 6.7 01/26/36
7,900,000.000 11,067,110.000
PANAMA 7.125 01/29/26
7,800,000.000 9,791,710.500
283/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PANAMA 9.375 04/01/29
5,900,000.000 9,006,984.250
PERU 2.844 06/20/30
4,000,000.000 4,135,640.000
PERU 4.125 08/25/27
7,300,000.000 8,218,759.750
PERU 5.625 11/18/50
11,000,000.000 16,152,785.000
PERU 6.55 03/14/37
11,000,000.000 16,033,600.000
PERU 7.35 07/21/25
7,300,000.000 9,144,345.000
PHILIPPINES 3.0 02/01/28
4,000,000.000 4,198,149.000
PHILIPPINES 3.7 02/02/42
10,000,000.000 11,393,794.100
PHILIPPINES 3.7 03/01/41
8,600,000.000 9,786,540.790
PHILIPPINES 3.75
5,000,000.000 5,554,260.350
01/14/29
PHILIPPINES 3.95
6,800,000.000 7,831,388.980
01/20/40
PHILIPPINES 4.2 01/21/24
14,800,000.000 16,009,370.160
PHILIPPINES 5.0 01/13/37
7,800,000.000 9,989,472.700
PHILIPPINES 5.5 03/30/26
5,600,000.000 6,661,815.600
PHILIPPINES 6.375
6,600,000.000 9,021,273.420
01/15/32
PHILIPPINES 6.375
7,000,000.000 9,987,803.280
10/23/34
PHILIPPINES 7.75
7,100,000.000 10,551,087.980
01/14/31
PHILIPPINES 9.5 02/02/30
9,800,000.000 15,722,770.630
ROMANIA 4.375 08/22/23
11,000,000.000 11,805,420.000
ROMANIA 4.875 01/22/24
8,600,000.000 9,474,190.000
ROMANIA 5.125 06/15/48
5,600,000.000 6,528,032.000
ROMANIA 6.125 01/22/44
7,400,000.000 9,677,986.400
ROMANIA 6.75 02/07/22
8,500,000.000 9,307,449.000
RUSSIAN FEDERATION
11,859,000.000 13,477,753.500
03/31/30
RUSSIAN FEDERATION 4.25
10,400,000.000 11,384,984.000
06/23/27
RUSSIAN FEDERATION 4.375
10,400,000.000 11,562,720.000
03/21/29
RUSSIAN FEDERATION 4.5
10,800,000.000 11,358,468.000
04/04/22
RUSSIAN FEDERATION 4.75
16,400,000.000 18,337,873.200
05/27/26
RUSSIAN FEDERATION 4.875
13,400,000.000 14,626,100.000
09/16/23
RUSSIAN FEDERATION 5.1
12,000,000.000 14,365,800.000
03/28/35
RUSSIAN FEDERATION 5.25
24,000,000.000 29,981,784.000
06/23/47
RUSSIAN FEDERATION 5.625
14,000,000.000 18,140,948.000
04/04/42
RUSSIAN FEDERATION 5.875
10,200,000.000 13,613,940.000
09/16/43
SOUTH AFRICA 4.3
9,200,000.000 9,039,000.000
10/12/28
284/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTH AFRICA 4.665
7,100,000.000 7,441,865.000
01/17/24
SOUTH AFRICA 4.875
5,400,000.000 5,643,216.000
04/14/26
SOUTH AFRICA 5.0
4,800,000.000 4,437,057.600
10/12/46
SOUTH AFRICA 5.375
5,800,000.000 5,571,770.000
07/24/44
SOUTH AFRICA 5.65
3,200,000.000 3,143,212.800
09/27/47
SOUTH AFRICA 5.875
8,000,000.000 8,577,280.000
05/30/22
SOUTH AFRICA 5.875
6,400,000.000 6,932,371.200
06/22/30
SOUTH AFRICA 5.875
9,200,000.000 10,164,298.000
09/16/25
SOUTH AFRICA 6.3
4,000,000.000 4,248,604.000
06/22/48
UNITED MEXICAN STATES
9,200,000.000 9,704,988.000
3.6 01/30/25
UNITED MEXICAN STATES
10,900,000.000 11,303,409.000
3.625 03/15/22
UNITED MEXICAN STATES
11,200,000.000 11,762,912.000
3.75 01/11/28
UNITED MEXICAN STATES
15,500,000.000 16,430,852.500
4.0 10/02/23
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 12,915,120.000
4.125 01/21/26
UNITED MEXICAN STATES
12,400,000.000 13,348,724.000
4.15 03/28/27
UNITED MEXICAN STATES
7,000,000.000 7,419,545.000
4.35 01/15/47
UNITED MEXICAN STATES
12,000,000.000 13,248,120.000
4.5 04/22/29
UNITED MEXICAN STATES
11,000,000.000 12,055,395.000
4.6 01/23/46
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 11,423,724.000
4.6 02/10/48
UNITED MEXICAN STATES
14,400,000.000 16,026,264.000
4.75 03/08/44
UNITED MEXICAN STATES
10,400,000.000 12,905,828.000
5.55 01/21/45
UNITED MEXICAN STATES
13,800,000.000 16,417,653.000
5.75 10/12/2110
UNITED MEXICAN STATES
13,900,000.000 18,173,346.500
6.05 01/11/40
UNITED MEXICAN STATES
7,200,000.000 10,008,000.000
6.75 09/27/34
アメリカ・ドル 小計 1,049,959,000.000 1,221,130,698.270
(115,663,483,440) (134,519,757,722)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 合計
115,663,483,440 134,519,757,722
(115,663,483,440) (134,519,757,722)
合計 134,519,757,722
(134,519,757,722)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 115銘柄 97.39 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,051,950,047
投資証券 39,964,352,980
未収配当金 332,083,290
前払金 12,977,400
21,685,500
差入委託証拠金
流動資産合計 45,383,049,217
資産合計 45,383,049,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,841,790
未払金 4,018,478,450
61,153,000
未払解約金
流動負債合計 4,090,473,240
負債合計 4,090,473,240
純資産の部
元本等
元本 17,388,243,328
剰余金
23,904,332,649
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,292,575,977
純資産合計 41,292,575,977
負債純資産合計 45,383,049,217
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 17,353,251,443円
本額
同期中追加設定元本額 25,358,848,700円
同期中一部解約元本額 25,323,856,815円
元本の内訳
ファンド名
287/358
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 257,195円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 738,770円
1,096,761円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 3,558,545円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 2,776,726円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 1,391,460円
たわらノーロード 国内リート 3,789,552,247円
たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ 640,927,567円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 338,632,945円
たわらノーロード バランス（堅実型） 5,492,026円
たわらノーロード バランス（標準型） 98,312,824円
たわらノーロード バランス（積極型） 107,008,681円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 153,183円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 65,184,831円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 139,969,003円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 82,477,874円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 136,322,411円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,629,349円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,101,831円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,037,083円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,428,625円
11,828,475円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 328,184,484円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 103,553,542円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 105,960,037円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 207,630,366円
投資のソムリエ 2,599,573,576円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 251,388,659円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 82,866,098円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 102,228,276円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,095,626,393円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 2,160,188円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 1,776,229円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 843,544円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 4,495,474円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 807,672,633円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 69,681,272円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 321,602円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 270,974円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 270,996円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 25,591,945円
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格 87,369,628円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格 785,828,086円
機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 6,903,006円
資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 3,513,492,931円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 353,769,449円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 1,411,203,987円
機関投資家限定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計 17,388,243,328円
２. 受益権の総数 17,388,243,328口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格
変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的
な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資
信託証券の価格の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 1,501,902,383
合計
1,501,902,383
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月7日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
290/358
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 1,174,112,400 － 1,163,331,000 △10,781,400
合計 1,174,112,400 － 1,163,331,000 △10,781,400
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 2.3747円
（1万口当たり純資産額） (23,747円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
514 75,044,000
投資法人
ＧＬＰ投資法人 9,127 1,227,581,500
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
4,701 558,008,700
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 571 198,708,000
いちごオフィスリート投資法人 2,838 310,761,000
いちごホテルリート投資法人 607 83,948,100
さくら総合リート投資法人 793 75,969,400
アクティビア・プロパティーズ
1,836 962,064,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
3,476 1,183,578,000
人
イオンリート投資法人 3,955 593,645,500
インベスコ・オフィス・ジェイ
23,543 514,649,980
リート投資法人
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インヴィンシブル投資法人
16,074 986,943,600
エスコンジャパンリート投資法
376 48,917,600
人
オリックス不動産投資法人 7,302 1,716,700,200
グローバル・ワン不動産投資法
2,545 349,683,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
1,134 936,684,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
2,281 470,114,100
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
1,415 382,333,000
人
コンフォリア・レジデンシャル
1,526 526,470,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
734 84,189,800
法人
サンケイリアルエステート投資
531 67,543,200
法人
ザイマックス・リート投資法人 532 74,320,400
ジャパン・ホテル・リート投資
11,805 950,302,500
法人
ジャパンエクセレント投資法人 3,282 587,806,200
ジャパンリアルエステイト投資
3,665 2,664,455,000
法人
スターアジア不動産投資法人 1,216 140,812,800
スターツプロシード投資法人 571 114,257,100
タカラレーベン不動産投資法人 1,040 130,832,000
トーセイ・リート投資法人 798 105,575,400
ヒューリックリート投資法人 3,117 606,879,900
フロンティア不動産投資法人 1,302 584,598,000
プレミア投資法人 3,310 503,451,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
782 107,134,000
人
マリモ地方創生リート投資法人 315 40,572,000
ユナイテッド・アーバン投資法
8,228 1,675,220,800
人
ラサールロジポート投資法人 3,407 545,460,700
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
567 68,096,700
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人
1,655 277,047,000
三井不動産ロジスティクスパー
902 427,548,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 721 251,989,500
産業ファンド投資法人 4,720 777,856,000
森トラスト・ホテルリート投資
860 129,602,000
法人
森トラスト総合リート投資法人
2,619 504,943,200
森ヒルズリート投資法人 4,216 749,604,800
星野リゾート・リート投資法人 558 318,618,000
積水ハウス・リート投資法人 10,715 958,992,500
大江戸温泉リート投資法人 623 58,375,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大和ハウスリート投資法人
4,940 1,387,646,000
大和証券オフィス投資法人 846 698,796,000
投資法人みらい 4,167 250,436,700
東急リアル・エステート投資法
2,457 501,228,000
人
日本アコモデーションファンド
1,218 825,804,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人
3,549 2,881,788,000
日本プライムリアルティ投資法
2,320 1,104,320,000
人
日本プロロジスリート投資法人 5,265 1,477,359,000
日本ヘルスケア投資法人 178 37,789,400
日本リート投資法人 1,190 553,945,000
日本リテールファンド投資法人 6,926 1,609,602,400
日本ロジスティクスファンド投
2,394 665,532,000
資法人
日本賃貸住宅投資法人 4,122 432,397,800
福岡リート投資法人 1,895 350,196,000
平和不動産リート投資法人 2,282 300,539,400
野村不動産マスターファンド投
11,830 2,179,086,000
資法人
投資証券 合計 212,984 39,964,352,980
合計 39,964,352,980
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金 132,898,568
コール・ローン 52,412,120
投資信託受益証券 4,423,507,485
投資証券 36,828,028,312
派生商品評価勘定 1,472
未収入金 9,937,039
198,384,986
未収配当金
流動資産合計 41,645,169,982
資産合計 41,645,169,982
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 408
未払金 112,583,636
838,000
未払解約金
流動負債合計 113,422,044
負債合計 113,422,044
純資産の部
元本等
元本 29,640,253,704
剰余金
11,891,494,234
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 41,531,747,938
純資産合計 41,531,747,938
負債純資産合計 41,645,169,982
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年1月14日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 33,176,902,219円
本額
同期中追加設定元本額 51,901,372,311円
同期中一部解約元本額 55,438,020,826円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 149,781,513円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 90,546,901円
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,123,577円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 12,000,264円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 17,835,829円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 57,101,122円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 44,818,485円
22,588,234円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国リート 4,849,254,458円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 440,597,624円
225,123,794円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 587,830,256円
たわらノーロード バランス（堅実型） 4,775,176円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 85,485,169円
たわらノーロード バランス（積極型） 171,118,815円
42,183,342円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 175,669,559円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 131,384,126円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 250,936,816円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,249,786円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,892,582円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,515,537円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 7,607,105円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 1,813,361円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 18,760,242円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 520,836,657円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 51,197,652円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 177,352,318円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 184,756,360円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 361,025,820円
投資のソムリエ 5,144,639,393円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 497,171,326円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 143,623,510円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 221,005,042円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,374,491,688円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 3,152,334,046円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 7,867,234円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 6,495,377円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 1,827,884円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 12,066,338円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,766,404,334円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 121,836,794円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,172,464円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 995,914円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 995,529円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 775,884,681円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 69,243,183円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 162,964,865円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 314,933,341円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 1,338,675,061円
機関投資家限定）
3,461,256,521円
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 557,083,637円
計 29,640,253,704円
２. 受益権の総数 29,640,253,704口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年1月12日
項目
至 令和2年1月14日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年1月14日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年1月14日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 14,916,964
投資証券 458,433,866
合計 473,350,830
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年1月14日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 36,700,886 － 36,701,950 1,064
アメリカ・ドル 30,840,768 － 30,842,000 1,232
イギリス・ポンド 3,578,510 － 3,578,750 240
オーストラリア・ドル 2,281,608 － 2,281,200 △408
合計 36,700,886 － 36,701,950 1,064
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年1月14日現在
1口当たり純資産額 1.4012円
（1万口当たり純資産額） (14,012円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年1月14日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
137,800.000 119,197.000
証券
EAGLE HOSPITALITY TRUST
150,000.000 80,250.000
MANULIFE US REAL ESTATE
418,500.000 410,130.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
100,000.000 98,000.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計
806,300.000 707,577.000
(77,946,682)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
93,467.000 343,958.560
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
45,032.000 131,493.440
ARENA REIT
96,709.000 283,357.370
BWP TRUST
127,864.000 507,620.080
CENTURIA METROPOLITAN
96,513.000 283,748.220
REIT
CHARTER HALL GROUP
129,554.000 1,561,125.700
CHARTER HALL LONG WALE
117,483.000 655,555.140
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
93,664.000 417,741.440
CHARTER HALL SOCIAL
64,674.000 212,130.720
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
529,034.000 624,260.120
DEXUS 300,234.000 3,626,826.720
GDI PROPERTY GROUP
162,681.000 245,648.310
GOODMAN GROUP
443,395.000 6,243,001.600
GPT GROUP
534,137.000 3,124,701.450
GROWTHPOINT PROPERTIES
82,134.000 350,712.180
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
51,054.000 164,904.420
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
63,461.000 295,093.650
GROUP
MIRVAC GROUP
1,096,619.000 3,585,944.130
NATIONAL STORAGE REIT
206,892.000 407,577.240
RURAL FUNDS GROUP
116,459.000 223,601.280
SCENTRE GROUP
1,473,177.000 5,848,512.690
SHOPPING CENTRES
263,343.000 721,559.820
AUSTRALASIA
STOCKLAND 674,863.000 3,266,336.920
VICINITY CENTRES
896,690.000 2,241,725.000
VIVA ENERGY REIT
120,103.000 325,479.130
オーストラリア・ドル 小計 7,879,236.000 35,692,615.330
(2,714,423,394)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
112,395.000 165,220.650
ドル
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS REAL ESTATE
831,460.000 2,560,896.800
INVT
ASCOTT TRUST
518,516.000 694,811.440
CACHE LOGISTICS TRUST
247,780.000 179,640.500
CAPITALAND COMMERCIAL
794,279.000 1,660,043.110
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
789,260.000 2,012,613.000
CAPITALAND RETAIL CHINA
198,880.000 322,185.600
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
226,400.000 371,296.000
ESR REIT
535,630.000 294,596.500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAR EAST HOSPITALITY
213,400.000 161,117.000
TRUST
FIRST REAL ESTATE
141,400.000 141,400.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
201,900.000 565,320.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
176,180.000 290,697.000
FRASERS HOSPITALITY
228,100.000 163,091.500
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
442,450.000 544,213.500
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
343,400.000 755,480.000
KEPPEL REIT
543,900.000 679,875.000
LIPPO MALLS INDONESIA
455,900.000 102,577.500
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
598,500.000 1,448,370.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
423,920.000 1,140,344.800
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
835,220.000 1,469,987.200
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
604,400.000 707,148.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
724,655.000 405,806.800
PARKWAY LIFE REIT
109,200.000 368,004.000
SABANA SHARIAH COMP IND
295,000.000 135,700.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
181,500.000 161,535.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
199,300.000 105,629.000
REIT
SPH REIT
220,200.000 240,018.000
STARHILL GLOBAL REIT
350,400.000 252,288.000
SUNTEC REAL ESTATE
648,590.000 1,206,377.400
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 12,192,115.000 19,306,283.300
(1,580,412,351)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
387,000.000 3,579,750.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 387,000.000 3,579,750.000
(50,725,058)
投資信託受益証券 合計
21,264,651 4,423,507,485
(4,423,507,485)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
23,229.000 590,016.600
AGREE REALTY CORP
11,901.000 846,399.120
ALEXANDER'S INC.
665.000 225,601.250
ALEXANDRIA REAL ESTATE
31,844.000 5,119,878.320
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
12,813.000 590,551.170
INC
301/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN CAMPUS
38,131.000 1,752,119.450
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
28,249.000 364,694.590
INC
AMERICAN HOMES 4RENT
70,704.000 1,881,433.440
AMERICOLD REALTY TRUST
53,200.000 1,861,468.000
APARTMENT INVT &MGMT
41,481.000 2,152,863.900
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
58,960.000 928,620.000
INC
ASHFORD HOSPITALITY
25,699.000 68,616.330
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
38,787.000 8,184,832.740
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,367.000 100,822.350
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
39,762.000 5,438,248.740
BRAEMAR HOTELS &RESORTS
11,492.000 99,750.560
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
49,539.000 775,285.350
BRIXMOR PROPERTY GROUP
82,663.000 1,696,244.760
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
17,255.000 319,217.500
INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 49,030.590
CAMDEN PROPERTY TRUST
26,817.000 2,869,419.000
CARETRUST REIT INC
25,479.000 529,708.410
CBL &ASSOCIATES
70,695.000 72,108.900
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 77,533.510
CHATHAM LODGING TRUST
15,435.000 273,045.150
CITY OFFICE REIT INC
14,118.000 190,593.000
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 54,222.810
COLONY CAPITAL INC
137,188.000 666,733.680
COLUMBIA PROPERTY TRUST
31,277.000 659,944.700
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
4,932.000 218,684.880
TRUST INC
CORECIVIC INC
31,742.000 504,062.960
COREPOINT LODGING INC
14,852.000 147,183.320
CORESITE REALTY CORP
10,537.000 1,189,838.040
CORPORATE OFFICE
31,401.000 930,725.640
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
40,740.000 1,682,969.400
CUBESMART 53,725.000 1,668,698.500
CYRUSONE INC
31,388.000 1,966,772.080
DIAMONDROCK HOSPITALITY
53,470.000 557,157.400
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
57,996.000 7,073,772.120
DIVERSIFIED HEALTHCARE
66,334.000 555,215.580
TRUST
302/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOUGLAS EMMETT INC
45,710.000 1,927,133.600
DUKE REALTY TRUST
101,733.000 3,598,296.210
EAST GROUP
10,673.000 1,420,256.110
EASTERLY GOVERNMENT
19,729.000 458,304.670
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
39,851.000 560,305.060
TRUST INC
EPR PROPERTIES
21,790.000 1,554,934.400
EQUINIX INC
23,672.000 14,083,893.120
EQUITY COMMONWEALTH
34,107.000 1,113,934.620
EQUITY LIFESTYLE
50,391.000 3,578,768.820
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
96,948.000 7,976,881.440
ESSENTIAL PROPERTIES
21,620.000 561,687.600
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
18,387.000 5,617,228.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
35,838.000 3,874,804.560
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 66,158.100
FEDERAL REALTY INVS
19,461.000 2,468,238.630
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
35,269.000 1,489,057.180
FOUR CORNERS PROPERTY
18,364.000 513,090.160
TRUST INC
FRANKLIN STREET
35,353.000 281,056.350
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
17,285.000 212,605.500
CORP
GAMING AND LEISURE
56,512.000 2,496,135.040
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
32,330.000 508,227.600
GETTY REALTY CORP
8,997.000 291,322.860
GLADSTONE COMMERCIAL
8,046.000 179,345.340
CORP
GLADSTONE LAND CORP
7,339.000 96,507.850
GLOBAL MEDICAL REIT INC
12,391.000 168,641.510
GLOBAL NET LEASE INC
23,824.000 479,100.640
HEALTHCARE REALTY TRUST
37,377.000 1,259,604.900
INC
HEALTHCARE TRUST OF
57,501.000 1,757,805.570
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
136,897.000 4,836,571.010
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
13,669.000 186,581.850
HIGHWOODS PROPERTIES INC
28,829.000 1,427,900.370
HOST HOTELS &RESORTS
198,500.000 3,507,495.000
INC
HUDSON PACIFIC
43,026.000 1,536,028.200
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
24,008.000 345,955.280
TRUST INC
303/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL LOGISTICS
17,276.000 382,577.020
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,094.000 258,813.100
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
3,829.000 272,241.900
TRUST
INVITATION HOMES INC
148,917.000 4,495,804.230
IRON MOUNTAIN INC
79,561.000 2,453,661.240
JBG SMITH PROPERTIES
32,976.000 1,309,476.960
KILROY REALTY CORP
27,034.000 2,199,486.240
KIMCO REALTY
117,016.000 2,311,066.000
KITE REALTY GROUP TRUST
22,303.000 412,605.500
LEXINGTON REALTY TRUST
69,730.000 749,597.500
LIBERTY PROPERTY TRUST
43,706.000 2,703,653.160
LIFE STORAGE INC
12,962.000 1,431,652.900
LTC PROPERTIES INC
10,581.000 487,784.100
MACK CALI
24,165.000 564,252.750
MEDICAL PROPERTIES TRUST
143,277.000 3,107,678.130
MID AMERICA
31,558.000 4,213,939.740
MONMOUTH RE INVEST CP -
25,675.000 373,571.250
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
12,309.000 1,033,463.640
NATIONAL RETAIL
47,553.000 2,567,386.470
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
15,828.000 549,073.320
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
29,051.000 225,145.250
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
5,911.000 272,851.760
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
12,788.000 430,508.020
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
60,536.000 2,613,339.120
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
5,334.000 147,325.080
INC
PARAMOUNT GROUP INC
56,539.000 790,980.610
PARK HOTELS &RESORTS
66,456.000 1,608,235.200
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
36,603.000 937,036.800
PENN REAL ESTATE INVEST
21,989.000 111,044.450
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
51,903.000 991,866.330
PIEDMONT OFFICE REALTY
35,229.000 796,175.400
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
4,788.000 87,955.560
INC
PREFERRED APARTMENT
14,841.000 196,791.660
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
175,350.000 16,097,130.000
304/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PS BUSINESS PARKS
5,612.000 945,734.240
PUBLIC STORAGE
41,715.000 9,042,977.700
QTS REALTY TRUST INC
16,030.000 849,109.100
REALTY INCOME CORP
90,659.000 6,795,798.640
REGENCY CENTERS CORP
46,403.000 2,882,554.360
RETAIL OPPORTUNITY
30,938.000 523,161.580
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
60,072.000 771,925.200
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,794.000 201,573.260
REXFORD INDUSTRIAL
30,821.000 1,440,573.540
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
47,862.000 797,380.920
RPT REALTY
23,077.000 332,539.570
RYMAN HOSPITALITY
15,214.000 1,289,386.500
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
54,166.000 1,181,360.460
INC
SAFEHOLD INC
3,834.000 158,267.520
SAUL CENTERS INC
3,811.000 202,973.860
SERITAGE GROWTH
8,860.000 350,856.000
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
46,045.000 1,071,467.150
SIMON PROPERTY GROUP INC
85,187.000 12,376,819.230
SITE CENTERS CORP
39,812.000 514,769.160
SL GREEN
22,604.000 2,077,759.680
SPIRIT REALTY CAPITAL
27,854.000 1,381,279.860
INC
STAG INDUSTRIAL INC
37,176.000 1,190,375.520
STORE CAPITAL CORP
59,234.000 2,227,790.740
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
27,784.000 336,464.240
INC
SUN COMMUNITIES INC
25,646.000 3,927,428.440
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
63,087.000 841,580.580
INC
TANGER FACTORY OUTLET
24,561.000 392,484.780
TAUBMAN CENTERS INC
16,310.000 511,970.900
TERRENO REALTY CORP
18,760.000 1,044,181.600
THE MACERICH COMPANY
30,931.000 781,007.750
UDR INC
81,095.000 3,778,216.050
UMH PROPERTIES INC
10,282.000 162,147.140
UNIVERSAL HEALTH RLTY
3,355.000 390,387.800
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
30,753.000 583,384.410
URSTADT BIDDLE
9,539.000 229,794.510
PROPERTIES
VENTAS INC
103,701.000 5,951,400.390
VEREIT INC
295,739.000 2,768,117.040
VICI PROPERTIES INC
127,629.000 3,235,395.150
305/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST
43,865.000 2,939,393.650
WASHINGTON PRIME GROUP
60,728.000 218,013.520
INC
WASHINGTON REIT
22,154.000 668,164.640
WEINGARTEN REALTY INVST
33,858.000 1,027,928.880
WELLTOWER INC
112,669.000 9,472,082.830
WHITESTONE REIT
14,179.000 190,707.550
WP CAREY INC
47,671.000 3,968,610.750
XENIA HOTELS &RESORTS
30,130.000 611,036.400
INC
アメリカ・ドル 小計 6,247,177.000 275,188,444.670
(30,314,759,061)
イギリス・ポン
AEW UK REIT PLC
61,323.000 59,973.890
ド
ASSURA PLC
642,591.000 491,582.110
BIG YELLOW GROUP PLC
41,453.000 489,145.400
BRITISH LAND CO PLC
261,061.000 1,533,472.310
CAPITAL ®IONAL PLC
223,391.000 54,060.620
CIVITAS SOCIAL HOUSING
161,306.000 154,692.450
PLC
DERWENT LONDON PLC
29,238.000 1,146,129.600
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
156,197.000 153,385.450
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
71,241.000 625,495.980
PLC
HAMMERSON PLC
215,044.000 586,424.980
HANSTEEN HOLDINGS PLC
138,707.000 161,454.940
INTU PROPERTIES PLC
306,665.000 76,666.250
LAND SECURITIES GROUP
208,102.000 1,983,628.260
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
235,103.000 531,332.780
PLC
LXI REIT PLC
136,496.000 185,634.560
NEWRIVER REIT PLC
101,531.000 199,000.760
PICTON PROPERTY INCOME
141,447.000 137,203.590
LTD
PRIMARY HEALTH
340,883.000 537,231.600
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
66,401.000 87,383.710
REGIONAL REIT LTD
125,404.000 141,957.320
SAFESTORE HOLDINGS LTD
55,918.000 436,999.170
SCHRODER REAL ESTATE
178,467.000 99,584.580
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
303,513.000 2,651,489.560
SHAFTESBURY PLC
62,122.000 567,484.470
TRIPLE POINT SOCIAL
87,749.000 84,414.530
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
476,031.000 675,964.020
UK COMMERCIAL PROPERTY
221,253.000 190,720.080
REIT LTD
306/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNITE GROUP PLC
100,918.000 1,261,475.000
WORKSPACE GROUP PLC
34,107.000 395,982.270
イギリス・ポンド 小計 5,183,662.000 15,699,970.240
(2,247,607,740)
イスラエル・ REIT 1LTD
48,280.000 1,027,881.200
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 48,280.000 1,027,881.200
(32,676,343)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
16,931.000 898,697.480
ARTIS REAL ESTATE
17,331.000 201,559.530
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
5,891.000 275,875.530
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
23,102.000 1,224,174.980
CHOICE PROPERTIES REIT
40,390.000 577,173.100
COMINAR REAL ESTATE INVT
23,360.000 331,011.200
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
11,173.000 176,980.320
CT REAL ESTATE
13,038.000 210,042.180
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
16,903.000 228,190.500
DREAM OFFICE REAL ESTATE
7,097.000 225,187.810
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
30,048.000 612,077.760
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
7,004.000 474,871.200
INVESTMENT TRUST
H&RREAL ESTATE
39,467.000 828,412.330
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
19,203.000 303,983.490
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
14,866.000 280,967.400
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
6,001.000 142,583.760
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
4,537.000 82,709.510
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
7,599.000 228,045.990
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
19,057.000 228,684.000
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
43,578.000 1,169,633.520
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 71,024.520
SLATE RETAIL REIT
8,902.000 117,684.440
SMARTCENTRES REIT
19,332.000 609,151.320
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
20,905.000 250,232.850
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
15,322.000 112,310.260
REIT
307/358
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 小計
443,116.000 9,861,264.980
(832,192,152)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
256,219.000 358,706.600
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
312,253.000 693,201.660
KIWI PROPERTY GROUP LTD
433,536.000 667,645.440
PRECINCT PROPERTIES
284,777.000 526,837.450
VITAL HEALTHCARE
88,368.000 250,965.120
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,375,153.000 2,497,356.270
(182,257,061)
ユーロ
AEDIFICA 6,897.000 780,740.400
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
43,258.000 740,576.960
ALTAREA 1,041.000 207,991.800
BEFIMMO 6,364.000 338,564.800
COFINIMMO SA
6,877.000 918,767.200
COVIVIO 12,408.000 1,271,820.000
EUROCOMMERCIAL
11,428.000 275,414.800
PROPERTIES NV
GECINA SA
15,189.000 2,489,477.100
HAMBORNER REIT AG
19,860.000 194,667.720
HIBERNIA REIT PLC
187,117.000 264,957.670
ICADE 7,683.000 748,708.350
IMMOBILIARE GRANDE
13,170.000 81,785.700
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
66,381.000 750,769.110
SOCIMI SA
INTERVEST
5,442.000 141,764.100
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
121,080.000 187,674.000
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 57,680.000 1,897,095.200
LAR ESPANA REAL ESTATE
19,504.000 135,162.720
SOCIMI SA
MERCIALYS 8,526.000 100,862.580
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
101,739.000 1,262,580.990
SA
MONTEA SCA
3,145.000 262,293.000
NSI NV
4,350.000 193,575.000
RETAIL ESTATES
2,812.000 233,677.200
UNIBAIL-RODAMCO
38,175.000 5,039,100.000
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
4,861.000 124,684.650
WAREHOUSES DE PAUW
36,237.000 866,064.300
WERELDHAVE NV
12,110.000 230,695.500
ユーロ 小計
813,334.000 19,739,470.850
(2,421,835,679)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
9,173.000 67,421,550.000
LTD
韓国・ウォン 小計 9,173.000 67,421,550.000
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(6,458,984)
香港・ドル
CHAMPION REIT
545,070.000 2,758,054.200
LINK REIT
582,520.000 48,261,782.000
PROSPERITY REIT
426,000.000 1,307,820.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
274,000.000 1,402,880.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
386,000.000 2,038,080.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計
2,213,590.000 55,768,616.200
(790,241,292)
投資証券 合計 16,333,485 36,828,028,312
(36,828,028,312)
合計 41,251,535,797
(41,251,535,797)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.19 － 73.68
投資証券 154銘柄 － 72.99
イギリス・ポンド 投資証券 29銘柄 － 5.41 5.45
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 － 0.08 0.08
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 6.54 － 6.58
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 － 2.00 2.02
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 3.81 － 3.83
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 － 0.44 0.44
ユーロ 投資証券 26銘柄 － 5.83 5.87
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 － 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.12 － 2.04
投資証券 5銘柄 － 1.90
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,615,748,339円
Ⅱ 負債総額 3,344,182円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,612,404,157円
Ⅳ 発行済数量 711,409,157口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2665円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 258,401,441,348円
Ⅱ 負債総額 290,881,370円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 258,110,559,978円
Ⅳ 発行済数量 96,797,339,440口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6665円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 358,489,950,519円
Ⅱ 負債総額 150,915,774円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 358,339,034,745円
Ⅳ 発行済数量 88,634,852,865口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0429円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 56,040,831,650円
Ⅱ 負債総額 267,004,721円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 55,773,826,929円
Ⅳ 発行済数量 46,909,501,231口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1890円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 224,231,105,628円
Ⅱ 負債総額 486,309,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 223,744,796,628円
Ⅳ 発行済数量 169,075,264,935口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3233円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 130,315,887,625円
Ⅱ 負債総額 283,290,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 130,032,597,625円
Ⅳ 発行済数量 67,767,383,395口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9188円
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 142,025,313,622円
Ⅱ 負債総額 1,590,154,546円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 140,435,159,076円
Ⅳ 発行済数量 66,611,108,243口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1083円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 43,936,034,544円
Ⅱ 負債総額 520,352,667円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 43,415,681,877円
Ⅳ 発行済数量 17,581,204,671口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4694円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 42,428,844,128円
Ⅱ 負債総額 248,633,754円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,180,210,374円
Ⅳ 発行済数量 29,974,953,193口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4072円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年1月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年1月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選
任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期
の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期
の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満
了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決
議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会
の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半
数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
１．投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本
部長、運用グループ長等で構成されます。
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２．運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、
運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにそ
の受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,303,744,158,370
追加型公社債投資信託
862 13,926,263,748,709
追加型株式投資信託
38 107,016,149,241
単位型公社債投資信託
179 1,339,283,470,708
単位型株式投資信託
1,105 16,676,307,527,028
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金 300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計 90,745,010 90,339,861
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益 20,724,376 19,992,752
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当
△3,200,000 △3,200,000 △3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ 4
②投資信託
3,995 4,000 △ 4
小計
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 －千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬 7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益 57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入 2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）にお
いて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
a. 名称
みずほ信託銀行株式会社
b. 資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c. 事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称
事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
12,200
マネックス証券株式会社
取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（3）投資顧問会社
ａ．名称
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末日現在 9,557.5万円
ｃ．事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の送付
(7)その他上記に付帯する業務
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「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファ
ンドの信託財産の運用助言等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書 類 名 提 出 年 月 日
有価証券報告書 2019年4月11日
半期報告書 2019年10月11日
有価証券届出書 2019年4月11日、2019年10月11日
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和２年２月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド エボリューションの平成
３１年１月１２日から令和２年１月１４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、マネックス資産設計ファンド エボリューションの令和２年１月１４日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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