ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(平成31年1月22日－令和2年1月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第7期(平成31年1月22日－令和2年1月20日) |
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| 提出者 | ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月20日 提出
【計算期間】 第7期(自 2019年1月22日至 2020年1月20日)
【ファンド名】 ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分
散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券）資産
配分固定型）） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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資産 インデックス
※１
①国内債券
NOMURA-BPI 総合
※2
②先進国債券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
③新興国債券
※3
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
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※4
④国内株式
TOPIX（東証株価指数）
※5
⑤先進国株式
MSCI コクサイ・インデックス（円ベース）
※6
⑥新興国株式
MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
＊ 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の
獲得を目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利
はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧くださ
い。
※1「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
マンスを基に計算されます。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
動・サービスに関し一切責任を負いません。
※2「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あ
るいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的として
おり、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
※4「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する
指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加
重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など
同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
※5「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主
要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。ま
た、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※6「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株
式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。ま
た、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
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（２）【ファンドの沿革】
2013年7月12日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 2月28日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託
財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債
券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券イン
デックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」（以下総称して、又はそ
れぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して、又はそれぞれを
「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ロ．株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25％、債
券75％とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
配分比率を調整する場合もあります。
ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross Domestic Product（国内
総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
は一定の変動幅を設けます。
ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
ホ．実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
いません。
へ．資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。）
3.金銭債権
4.約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
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1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファン
ドの受益証券並びに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.新興国債券インデックス マザーファンド
6.新興国株式インデックス マザーファンド
7.株券又は新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人の発行する債券
11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。）
13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。）
14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第7号から第17号の証券又は証書の性質を有するも
の
19.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
21.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
22.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。）
23.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
26.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
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28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
なお、第7号の証券又は証書、第18号ならびに第23号の証券又は証書のうち第7号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券及び第18号ならびに第23号の証
券又は証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、及び第20号に記載する証券のう
ち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第19号及び
第20号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）
を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
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３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
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額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
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10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
す。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
３．運用制限
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし
て次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への投資割合
株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の35％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ．投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新
株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわら
ず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上
場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
できるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定める
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ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の
効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
る通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。また、委託会
社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに委託会社が
適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うこ
とを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則
として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当
該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
スワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図すること
ができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則とし
て本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資
信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先
渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、
マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属す
るとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、
当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係
る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資
信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の
時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債
を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しによ
り行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額
が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財
産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リス
クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ワ．資金の借入れ
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の
解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有
価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は
当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただ
し、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこ
ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
カ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
ヨ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
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て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
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＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
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＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する新興国債券インデックス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.495％（税抜 0.45％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.2255％ （税抜 0.205％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.2255％ （税抜 0.205％） 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率 0.044％ （税抜 0.04％）
図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2020年 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年2月28日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 18,962,568,619 99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 144,097,019 0.75
合計(純資産総額) 19,106,665,638 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 2,947,825,899 2.8678 8,453,975,235 2.9142 8,590,554,234 44.96
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 2,462,256,455 1.8152 4,469,580,644 1.7440 4,294,175,257 22.47
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,120,114,684 2.9625 3,318,432,124 2.6575 2,976,704,772 15.58
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 494,773,604 3.1305 1,548,930,996 2.8000 1,385,366,091 7.25
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 894,851,637 1.4163 1,267,413,928 1.4380 1,286,796,654 6.73
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 304,515,945 1.6232 494,293,320 1.4087 428,971,611 2.25
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.25
合計 99.25
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2014年 1月20日) 1,070,781 1,070,781 10,708 10,708
第2期計算期間末 (2015年 1月20日) 1,511,892,680 1,511,892,680 11,996 11,996
第3期計算期間末 (2016年 1月20日) 3,769,356,945 3,769,356,945 10,806 10,806
第4期計算期間末 (2017年 1月20日) 5,951,230,510 5,951,230,510 11,445 11,445
第5期計算期間末 (2018年 1月22日) 10,598,819,384 10,598,819,384 12,729 12,729
第6期計算期間末 (2019年 1月21日) 14,352,111,502 14,352,111,502 11,903 11,903
第7期計算期間末 (2020年 1月20日) 19,297,710,395 19,297,710,395 13,136 13,136
2019年 2月末日 15,338,439,365 ― 12,259 ―
3月末日 15,730,109,078 ― 12,286 ―
4月末日 15,863,460,040 ― 12,403 ―
5月末日 15,708,472,749 ― 12,052 ―
6月末日 16,565,391,497 ― 12,359 ―
7月末日 16,942,028,688 ― 12,475 ―
8月末日 16,732,148,325 ― 12,198 ―
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9月末日 17,146,270,662 ― 12,400 ―
10月末日 17,728,834,877 ― 12,696 ―
11月末日 17,993,029,060 ― 12,745 ―
12月末日 18,372,758,982 ― 13,002 ―
2020年 1月末日 19,308,826,483 ― 12,953 ―
2月末日 19,106,665,638 ― 12,730 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2013年 7月12日～2014年 1月20日 0
第2期計算期間 2014年 1月21日～2015年 1月20日 0
第3期計算期間 2015年 1月21日～2016年 1月20日 0
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 0
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 0
第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 0
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2013年 7月12日～2014年 1月20日 7.1
第2期計算期間 2014年 1月21日～2015年 1月20日 12.0
第3期計算期間 2015年 1月21日～2016年 1月20日 △9.9
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 5.9
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 11.2
第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 △6.5
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 10.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2013年 7月12日～2014年 1月20日 1,000,000 ― 1,000,000
第2期計算期間 2014年 1月21日～2015年 1月20日 1,264,200,461 4,819,258 1,260,381,203
第3期計算期間 2015年 1月21日～2016年 1月20日 2,314,726,589 86,743,414 3,488,364,378
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 1,917,237,311 205,920,631 5,199,681,058
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 3,590,828,070 463,827,028 8,326,682,100
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第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 4,302,064,238 571,611,813 12,057,134,525
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 3,471,717,558 838,615,756 14,690,236,327
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 470,649,738,300 83.22
地方債証券 日本 30,852,699,445 5.46
特殊債券 日本 38,497,161,893 6.81
社債券 日本 21,369,434,970 3.78
フランス 1,909,828,000 0.34
オーストラリア 402,340,000 0.07
アメリカ 208,332,000 0.04
イギリス 100,479,000 0.02
小計 23,990,413,970 4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,586,247,404 0.28
合計(純資産総額) 565,576,261,012 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,510,000,000 101.37 9,640,287,000 101.42 9,645,137,100 0.100 2023/12/20 1.71
債（５年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 7,420,000,000 101.98 7,566,960,600 101.58 7,537,829,600 0.100 2024/6/20 1.33
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 6,940,000,000 102.47 7,111,793,200 102.53 7,115,998,400 0.100 2026/9/20 1.26
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,770,000,000 101.59 6,877,841,000 101.32 6,859,837,900 0.100 2023/9/20 1.21
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 102.87 6,738,312,500 0.100 2028/3/20 1.19
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 6,460,000,000 102.39 6,614,812,400 102.33 6,611,034,800 0.100 2026/3/20 1.17
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 103.80 6,560,539,200 0.400 2025/9/20 1.16
債（１０年）
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日本 国債証券 第１４１回利付国 6,020,000,000 101.36 6,101,914,500 101.68 6,121,256,400 0.100 2024/9/20 1.08
債（５年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 101.07 6,114,916,500 0.100 2022/12/20 1.08
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 103.63 6,103,865,900 0.400 2025/6/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,500,000,000 101.20 5,566,000,000 101.26 5,569,630,000 0.100 2023/6/20 0.98
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,120,000,000 103.04 5,275,648,000 102.69 5,258,086,400 0.100 2029/6/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,940,000,000 102.98 5,087,243,100 102.85 5,080,888,800 0.100 2027/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,040,000,000 100.81 5,080,824,000 100.75 5,077,900,800 0.100 2022/3/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,980,000,000 101.13 5,036,274,000 101.16 5,038,166,400 0.100 2023/3/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,790,000,000 102.43 4,906,663,000 102.83 4,925,748,600 0.100 2028/9/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.85 4,810,831,200 0.100 2022/6/20 0.85
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 4,640,000,000 101.50 4,709,628,600 101.51 4,710,249,600 0.100 2024/3/20 0.83
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.25 4,673,007,800 1.000 2021/12/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第１４２回利付国 4,580,000,000 101.42 4,645,229,000 101.77 4,661,295,000 0.100 2024/12/20 0.82
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,490,000,000 102.03 4,581,457,900 102.78 4,614,822,000 0.100 2028/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.97 4,422,792,600 0.100 2022/9/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,890,000,000 102.12 3,972,468,000 102.76 3,997,519,600 0.100 2029/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,290,000,000 120.55 3,966,265,300 121.36 3,992,908,500 1.500 2034/6/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.49 3,788,473,000 0.100 2021/8/1 0.67
債（２年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 103.54 3,748,473,800 0.500 2024/9/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 102.87 3,693,356,100 0.100 2028/6/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,540,000,000 102.29 3,621,295,200 102.73 3,636,712,800 0.100 2027/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 103.42 3,547,340,300 0.300 2025/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３２８回利付国 3,400,000,000 102.92 3,499,313,600 102.67 3,490,916,000 0.600 2023/3/20 0.62
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.22
地方債証券 5.46
特殊債券 6.81
社債券 4.24
合計 99.72
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 284,393,627,080 98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,204,480,524 1.46
合計(純資産総額) 288,598,107,604 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,213,595,000 1.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,490,800 6,669.70 9,943,202,620 7,127.00 10,624,931,600 3.68
器
日本 株式 ソニー 電気機器 844,900 5,453.05 4,607,289,417 6,611.00 5,585,633,900 1.94
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,040,300 5,175.27 5,383,837,602 5,013.00 5,215,023,900 1.81
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,013,800 510.35 4,600,192,830 531.90 4,794,440,220 1.66
ル・グループ
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日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,752,600 2,475.66 4,338,844,415 2,529.50 4,433,201,700 1.54
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,111,600 3,839.12 4,267,573,724 3,763.00 4,182,950,800 1.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 121,100 31,616.80 3,828,794,924 34,410.00 4,167,051,000 1.44
日本 株式 リクルートホールディング サービス 914,600 3,606.73 3,298,723,858 3,758.00 3,437,066,800 1.19
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 921,300 3,801.31 3,502,155,873 3,484.00 3,209,809,200 1.11
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 977,100 2,802.03 2,737,868,820 3,058.00 2,987,971,800 1.04
信業
日本 株式 任天堂 その他製 81,900 39,134.72 3,205,134,325 36,270.00 2,970,513,000 1.03
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,051,900 2,758.51 2,901,679,095 2,799.50 2,944,794,050 1.02
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 968,500 2,599.77 2,517,878,085 2,927.50 2,835,283,750 0.98
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 471,200 5,578.63 2,628,650,936 5,801.00 2,733,431,200 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 224,700 9,517.47 2,138,576,565 12,145.00 2,728,981,500 0.95
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,906,100 156.06 2,794,504,820 147.60 2,642,940,360 0.92
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 266,800 8,030.61 2,142,568,338 9,609.00 2,563,681,200 0.89
日本 株式 第一三共 医薬品 382,300 5,605.80 2,143,101,078 6,590.00 2,519,357,000 0.87
日本 株式 花王 化学 319,900 8,604.11 2,752,455,984 7,868.00 2,516,973,200 0.87
日本 株式 ダイキン工業 機械 170,200 13,832.62 2,354,313,005 14,725.00 2,506,195,000 0.87
日本 株式 三菱商事 卸売業 923,400 2,831.43 2,614,548,664 2,690.00 2,483,946,000 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 642,000 3,834.67 2,461,861,044 3,637.00 2,334,954,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 127,000 18,527.86 2,353,038,345 17,970.00 2,282,190,000 0.79
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 920,400 2,033.00 1,871,178,796 2,461.50 2,265,564,600 0.79
日本 株式 村田製作所 電気機器 392,600 4,734.78 1,858,876,410 5,721.00 2,246,064,600 0.78
日本 株式 三井物産 卸売業 1,156,600 1,691.10 1,955,934,874 1,783.50 2,062,796,100 0.71
日本 株式 日本電産 電気機器 160,800 13,810.12 2,220,668,500 12,780.00 2,055,024,000 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,175,200 1,546.40 1,817,338,378 1,699.00 1,996,664,800 0.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 89,100 15,456.81 1,377,202,420 22,325.00 1,989,157,500 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 111,100 22,613.83 2,512,396,965 17,780.00 1,975,358,000 0.68
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.74
食料品 3.75
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.23
化学 7.07
医薬品 6.03
石油・石炭製品 0.48
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ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.69
金属製品 0.57
機械 4.97
電気機器 14.24
輸送用機器 7.74
精密機器 2.45
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.51
陸運業 4.04
海運業 0.15
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.19
卸売業 5.05
小売業 4.41
銀行業 5.67
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.36
その他金融業 1.22
不動産業 2.38
サービス業 4.95
小計 98.54
合計 98.54
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 281円 4,674,038,300 4,213,595,000 1.46
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 199,739,830,943 48.18
フランス 39,705,603,431 9.58
イタリア 35,678,911,043 8.61
イギリス 25,992,764,462 6.27
ドイツ 24,841,614,930 5.99
スペイン 22,581,497,406 5.45
ベルギー 9,582,938,716 2.31
カナダ 7,773,273,203 1.87
オーストラリア 7,647,201,381 1.84
オランダ 7,409,768,756 1.79
オーストリア 5,637,655,400 1.36
メキシコ 3,526,181,758 0.85
アイルランド 2,877,295,790 0.69
ポーランド 2,349,044,461 0.57
南アフリカ 2,248,795,620 0.54
フィンランド 2,218,197,072 0.54
デンマーク 1,997,461,593 0.48
マレーシア 1,931,959,593 0.47
シンガポール 1,647,415,356 0.40
スウェーデン 1,133,376,400 0.27
ノルウェー 921,172,577 0.22
小計 407,441,959,891 98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,144,922,764 1.72
合計(純資産総額) 414,586,882,655 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 1,329,377,902 0.32
買建 ドイツ 1,464,014,054 0.35
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,839,194,800 0.68
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T2.625% 02/15/29 20,000,000 11,522.62 2,304,524,671 12,205.71 2,441,143,933 2.625 2029/2/15 0.59
アメリカ 国債証券 T2.75% 05/31/23 20,000,000 11,310.24 2,262,049,416 11,527.33 2,305,467,826 2.750 2023/5/31 0.56
アメリカ 国債証券 T2.25% 08/15/46 18,760,000 10,087.25 1,892,369,488 11,989.42 2,249,216,013 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/27 18,750,000 11,183.69 2,096,942,958 11,832.11 2,218,522,266 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T2.375% 05/15/29 18,010,000 11,424.53 2,057,558,656 11,991.13 2,159,603,272 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T2.625% 01/31/26 18,000,000 11,374.15 2,047,347,756 11,865.46 2,135,782,936 2.625 2026/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 T1.625% 11/30/26 18,900,000 11,085.04 2,095,072,586 11,253.33 2,126,880,635 1.625 2026/11/30 0.51
アメリカ 国債証券 T3%02/15/49 14,970,000 11,778.58 1,763,253,479 13,966.85 2,090,838,751 3.000 2049/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T2.5% 02/15/46 16,500,000 10,524.08 1,736,474,565 12,537.42 2,068,675,842 2.500 2046/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T2.125% 12/31/21 18,500,000 11,014.23 2,037,633,449 11,144.76 2,061,780,889 2.125 2021/12/31 0.50
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/46 16,000,000 10,517.24 1,682,759,825 12,551.96 2,008,314,075 2.500 2046/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T2.625% 12/31/25 16,700,000 11,261.88 1,880,734,948 11,856.05 1,979,961,446 2.625 2025/12/31 0.48
アメリカ 国債証券 T2.875% 08/15/28 15,920,000 11,506.39 1,831,817,856 12,375.84 1,970,235,171 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T1.75% 05/15/23 17,500,000 10,813.47 1,892,358,879 11,176.39 1,955,868,902 1.750 2023/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T2.5% 05/15/24 15,900,000 11,353.59 1,805,221,037 11,577.77 1,840,866,934 2.500 2024/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T3.125% 11/15/28 14,400,000 11,745.77 1,691,391,123 12,630.61 1,818,808,672 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T3%09/30/25 15,000,000 11,498.27 1,724,740,768 12,045.84 1,806,877,383 3.000 2025/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T2.875% 05/15/28 14,260,000 11,502.97 1,640,324,075 12,343.36 1,760,163,425 2.875 2028/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T3%05/15/47 12,750,000 12,285.23 1,566,367,207 13,804.42 1,760,064,005 3.000 2047/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T2.25% 11/15/27 14,650,000 10,962.66 1,606,030,167 11,777.40 1,725,389,649 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T2.25% 04/30/24 15,000,000 11,130.12 1,669,518,795 11,459.80 1,718,970,037 2.250 2024/4/30 0.41
アメリカ 国債証券 T2.375% 04/30/26 14,600,000 11,256.65 1,643,472,293 11,730.81 1,712,698,338 2.375 2026/4/30 0.41
アメリカ 国債証券 T2.375% 01/31/23 15,000,000 11,159.78 1,673,967,125 11,352.50 1,702,876,145 2.375 2023/1/31 0.41
アメリカ 国債証券 T2.5% 01/15/22 15,000,000 11,060.97 1,659,146,883 11,224.69 1,683,704,518 2.500 2022/1/15 0.41
アメリカ 国債証券 T2%10/31/22 15,000,000 11,148.40 1,672,260,017 11,210.16 1,681,524,459 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T1.75% 11/30/21 15,050,000 10,914.00 1,642,557,158 11,063.54 1,665,063,378 1.750 2021/11/30 0.40
アメリカ 国債証券 T3.125% 08/15/44 12,000,000 11,941.74 1,433,008,830 13,865.97 1,663,917,353 3.125 2044/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T1.625% 08/31/22 15,000,000 10,884.67 1,632,701,072 11,092.18 1,663,827,576 1.625 2022/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T3%08/15/48 11,950,000 11,780.98 1,407,828,169 13,913.85 1,662,705,502 3.000 2048/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T2.125% 08/15/21 14,950,000 11,019.09 1,647,354,142 11,097.52 1,659,080,299 2.125 2021/8/15 0.40
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.28
合計 98.28
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US5YR NOTE 買建 38アメリカ 4,619,402.19 505,501,182 4,628,281.44 506,472,838 0.12
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US10YR NOTE 買建 25アメリカ 3,325,717.13 363,933,225 3,333,203.25 364,752,431 0.09
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 USLONG BOND 買建 25アメリカ 4,168,100 456,115,183 4,186,718.75 458,152,633 0.11
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 17ユーロ 1,904,613 229,163,036 1,907,910 229,559,731 0.06
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 21ユーロ 2,828,134 340,281,083 2,843,400 342,117,888 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 42ユーロ 7,326,498 881,524,239 7,416,360 892,336,435 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 13,490,000.00 1,485,401,276 1,474,726,800 0.36
カナダドル 買建 1,400,000.00 115,972,260 114,226,000 0.03
ユーロ 買建 8,750,000.00 1,050,334,098 1,052,800,000 0.25
イギリスポンド 買建 1,400,000.00 199,683,011 197,442,000 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 232,040,771,244 61.87
イギリス 20,395,206,963 5.44
スイス 13,935,176,785 3.72
カナダ 13,830,219,439 3.69
フランス 13,360,410,517 3.56
ドイツ 11,160,342,068 2.98
オーストラリア 8,074,183,640 2.15
オランダ 6,973,665,065 1.86
アイルランド 6,702,428,011 1.79
スペイン 3,742,251,070 1.00
香港 3,257,395,204 0.87
スウェーデン 3,249,864,075 0.87
イタリア 2,616,416,318 0.70
デンマーク 2,561,845,950 0.68
シンガポール 1,532,010,778 0.41
フィンランド 1,520,034,532 0.41
バミューダ 1,365,435,482 0.36
ベルギー 1,189,923,208 0.32
ジャージー 909,214,230 0.24
ケイマン 816,012,145 0.22
イスラエル 793,391,274 0.21
ノルウェー 771,459,252 0.21
ニュージーランド 380,701,125 0.10
キュラソー 361,328,064 0.10
ルクセンブルク 340,109,849 0.09
オーストリア 268,044,017 0.07
ポルトガル 227,307,294 0.06
リベリア 128,843,648 0.03
パナマ 122,426,246 0.03
マン島 48,745,038 0.01
パプアニューギニア 48,536,197 0.01
英ヴァージン諸島 31,134,813 0.01
小計 352,754,833,541 94.06
投資信託受益証券 オーストラリア 189,434,149 0.05
香港 86,720,236 0.02
小計 276,154,385 0.07
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカ 8,325,407,043 2.22
オーストラリア 628,117,314 0.17
フランス 385,028,487 0.10
イギリス 242,229,433 0.06
シンガポール 194,675,516 0.05
香港 186,619,329 0.05
カナダ 110,166,594 0.03
小計 10,072,243,716 2.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,912,281,247 3.18
合計(純資産総額) 375,015,512,889 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,105,517,853 2.16
買建 カナダ 486,992,496 0.13
買建 ドイツ 1,858,766,527 0.50
買建 イギリス 756,147,812 0.20
買建 オーストラリア 464,056,164 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 781,343,860 0.21
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 395,946 19,628.45 7,771,809,867 29,931.29 11,851,175,976 3.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 635,320 13,860.40 8,805,791,742 17,309.63 10,997,158,833 2.93
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,824 200,422.16 7,380,345,756 206,198.94 7,593,070,098 2.02
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 20,137.22 4,245,893,951 20,764.34 4,378,120,087 1.17
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,312 124,466.77 3,399,436,595 144,238.58 3,939,444,335 1.05
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 125,051.66 3,287,108,154 143,894.97 3,782,423,405 1.01
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 279,555 11,900.51 3,326,847,772 13,281.51 3,712,915,072 0.99
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 230,855 14,956.89 3,452,873,395 15,223.90 3,514,513,804 0.94
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 259,686 11,215.82 2,912,593,718 11,502.95 2,987,155,178 0.80
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ 150,915 17,972.78 2,712,362,576 19,698.49 2,972,798,267 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,539.20 2,541,764,414 12,420.30 2,735,845,423 0.73
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 115,181 21,893.47 2,521,712,171 22,725.32 2,617,526,016 0.70
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,519.39 2,256,151,223 3,909.93 2,506,510,046 0.67
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 78,756 27,830.23 2,191,798,192 31,277.28 2,463,273,668 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 772,510 3,056.37 2,361,084,037 3,187.69 2,462,526,960 0.66
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 387,248 4,795.22 1,856,940,362 6,109.47 2,365,882,711 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 95,470 21,075.12 2,012,042,059 24,592.20 2,347,817,706 0.63
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 82,721 26,371.53 2,181,479,805 27,786.46 2,298,524,221 0.61
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 30,469.94 1,884,870,913 36,449.74 2,254,781,411 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,427.89 2,335,684,769 6,025.21 2,189,364,590 0.58
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,403.12 1,924,651,102 6,010.98 2,141,180,723 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,508.56 2,294,385,199 12,917.11 2,042,712,914 0.54
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,929.88 2,946,553,687 5,451.80 2,025,759,003 0.54
アメリカ 株式 MERCK &CO 医薬品・バ 223,750 8,802.54 1,969,570,384 8,544.29 1,911,785,872 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 123,268 14,010.27 1,727,018,198 14,922.96 1,839,524,555 0.49
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 189,231 9,991.54 1,890,710,998 9,614.05 1,819,276,674 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 482,431 4,546.81 2,193,525,231 3,731.56 1,800,221,670 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,658.46 1,854,831,484 4,492.10 1,788,593,102 0.48
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,940.77 2,166,207,541 10,300.64 1,724,266,320 0.46
アメリカ 株式 WELLS FARGO &CO 銀行 365,317 5,004.23 1,828,131,715 4,647.49 1,697,807,871 0.45
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.35
素材 3.98
資本財 6.70
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.75
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.79
消費者サービス 1.65
メディア・娯楽 5.94
小売 4.78
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 4.71
家庭用品・パーソナル用品 2.03
ヘルスケア機器・サービス 4.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.23
銀行 7.18
各種金融 4.31
保険 3.71
不動産 0.53
ソフトウェア・サービス 9.98
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.61
電気通信サービス 2.28
公益事業 3.73
半導体・半導体製造装置 3.26
小計 94.06
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.69
合計 96.82
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 501アメリカ 81,711,414.5 8,941,680,088 74,070,345 8,105,517,853 2.16
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 30カナダド 6,204,835 506,810,923 5,962,200 486,992,496 0.13
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 42スイスフ 4,489,004 507,437,012 4,263,840 481,984,473 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJEURO STOX 買建 331ユーロ 12,418,369.5 1,494,178,218 11,442,670 1,376,782,054 0.37
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 39オースト 6,652,123 478,553,729 6,450,600 464,056,164 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 79イギリス 5,890,726.25 831,240,380 5,358,570 756,147,812 0.20
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,920,000.00 542,478,000 538,295,000 0.14
カナダドル 買建 476,000.00 39,366,628 38,870,160 0.01
ユーロ 買建 1,000,000.00 120,216,000 120,320,000 0.03
イギリスポンド 買建 350,000.00 49,858,550 49,381,500 0.01
スイスフラン 買建 305,000.00 34,511,360 34,477,200 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 5,763,967,613 9.77
インドネシア 5,758,001,800 9.76
ブラジル 5,737,299,509 9.73
タイ 5,733,718,585 9.72
ポーランド 5,324,004,026 9.03
南アフリカ 5,262,066,497 8.92
ロシア 5,038,921,715 8.54
マレーシア 3,747,095,384 6.35
コロンビア 3,461,803,176 5.87
チェコ 2,467,072,548 4.18
ペルー 2,202,002,915 3.73
ハンガリー 2,147,753,784 3.64
トルコ 1,865,934,099 3.16
チリ 1,474,197,820 2.50
フィリピン 111,811,878 0.19
ドミニカ共和国 94,024,555 0.16
ウルグアイ 88,841,219 0.15
小計 56,278,517,123 95.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,698,933,318 4.58
合計(純資産総額) 58,977,450,441 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 66,300,000,000 3.91 2,598,420,383 3.95 2,620,234,609 9.850 2027/6/28 4.44
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/23 48,550,000 1,982.74 962,622,939 2,028.56 984,869,665 0.000 2023/7/1 1.67
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 35,100,000 2,726.39 956,963,313 2,723.59 955,981,570 10.000 2023/1/1 1.62
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 109,850,000 782.76 859,862,407 802.54 881,600,110 10.500 2026/12/21 1.49
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 422.67 744,337,657 449.54 791,646,464 3.400 2036/6/17 1.34
06/17/36
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 3.06 723,705,325 3.07 727,346,763 4.375 2023/3/21 1.23
ア
03/21/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 24,450,000 2,824.33 690,548,758 2,816.08 688,532,603 10.000 2025/1/1 1.17
メキシコ 国債証券 MBONO 8%12/07/23 112,900,000 588.07 663,931,600 589.53 665,585,229 8.000 2023/12/7 1.13
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 22,150,000 2,900.66 642,498,116 2,888.24 639,746,196 10.000 2027/1/1 1.08
ブラジル 国債証券 BLTN 0%01/01/22 28,550,000 2,188.23 624,740,097 2,237.69 638,862,543 0.000 2022/1/1 1.08
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ポーラン 国債証券 POLGB 4%10/25/23 20,050,000 3,017.84 605,078,482 3,031.77 607,870,360 4.000 2023/10/25 1.03
ド
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,856.87 604,229,006 2,865.30 606,012,478 2.500 2023/1/25 1.03
ド
01/25/23
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 416.72 570,500,516 438.17 599,865,299 3.650 2031/6/20 1.02
06/20/31
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/22 27,550,000 2,126.70 585,907,798 2,171.51 598,253,511 0.000 2022/7/1 1.01
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 93,300,000 624.72 582,869,427 629.76 587,568,496 8.500 2037/1/31 1.00
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8%01/31/30 83,400,000 653.41 544,944,968 668.49 557,523,788 8.000 2030/1/31 0.95
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 617.34 551,285,085 621.99 555,442,955 8.750 2048/2/28 0.94
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 584.05 538,209,908 590.60 544,238,066 7.500 2027/6/3 0.92
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 116,000,000 444.67 515,819,317 463.59 537,774,770 4.875 2029/6/22 0.91
06/22/29
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 641.19 527,384,565 642.14 528,165,759 10.000 2024/12/5 0.90
ブラジル 国債証券 BLTN 0%07/01/21 22,550,000 2,260.75 509,799,606 2,299.55 518,549,764 0.000 2021/7/1 0.88
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 81,800,000 627.03 512,911,347 632.75 517,596,543 8.500 2029/5/31 0.88
05/31/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 111,800,000 426.48 476,808,536 453.11 506,583,766 3.300 2038/6/17 0.86
06/17/38
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 58,800,000,000 0.83 492,535,789 0.85 501,892,045 8.375 2024/3/15 0.85
シア
03/15/24
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,450,000 2,862.30 470,848,590 2,924.07 481,009,559 2.500 2026/7/25 0.82
ド
07/25/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,350,000 2,860.99 467,773,250 2,936.77 480,162,658 2.500 2027/7/25 0.81
ド
07/25/27
メキシコ 国債証券 MBONO 7.25% 82,400,000 568.99 468,848,614 569.50 469,272,540 7.250 2021/12/9 0.80
12/09/21
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 69,400,000 657.73 456,469,884 666.06 462,249,186 8.875 2035/2/28 0.78
カ
02/28/35
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 561.01 455,540,835 561.76 456,150,054 6.500 2022/6/9 0.77
06/09/22
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 79,150,000 560.98 444,022,319 561.60 444,513,848 6.500 2021/6/10 0.75
06/10/21
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 95.42
合計 95.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 ケイマン 12,647,515,062 19.07
中国 8,452,269,672 12.74
台湾 7,431,411,031 11.21
韓国 7,372,730,983 11.12
インド 5,815,667,573 8.77
ブラジル 3,996,559,215 6.03
南アフリカ 2,598,233,400 3.92
ロシア 2,388,394,493 3.60
香港 1,891,891,346 2.85
サウジアラビア 1,603,439,426 2.42
タイ 1,473,015,267 2.22
メキシコ 1,378,175,767 2.08
インドネシア 1,171,130,524 1.77
マレーシア 1,155,502,666 1.74
カタール 583,239,198 0.88
フィリピン 573,764,513 0.87
バミューダ 562,238,943 0.85
ポーランド 487,719,425 0.74
チリ 421,473,325 0.64
アラブ首長国連邦 397,115,761 0.60
トルコ 301,871,051 0.46
コロンビア 213,064,878 0.32
アメリカ 198,076,031 0.30
ハンガリー 181,475,581 0.27
ギリシャ 154,470,861 0.23
チェコ 91,517,922 0.14
エジプト 82,844,548 0.12
アルゼンチン 66,901,946 0.10
ルクセンブルク 64,980,336 0.10
ジャージー 48,772,060 0.07
シンガポール 32,420,115 0.05
マン島 26,507,643 0.04
ペルー 22,843,173 0.03
パキスタン 21,343,336 0.03
スペイン 8,570,260 0.01
小計 63,917,147,331 96.38
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新株予約権証券 タイ 134,046 0.00
投資信託受益証券 ブラジル 165,626,406 0.25
メキシコ 36,979,195 0.06
小計 202,605,601 0.31
投資証券 南アフリカ 82,385,652 0.12
メキシコ 50,800,326 0.08
小計 133,185,978 0.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,068,093,643 3.12
合計(純資産総額) 66,321,166,599 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,055,097,588 3.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 373,510,632 0.56
売建 ― 55,555,819 △0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 175,717 20,844.95 3,662,812,425 22,436.43 3,942,462,680 5.94
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 579,300 4,658.44 2,698,635,140 5,604.76 3,246,842,102 4.90
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,490,389 1,109.45 2,762,965,371 1,140.76 2,840,936,156 4.28
導体製造装
MANUFAC
置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 482,085 4,742.52 2,286,299,485 5,047.76 2,433,454,200 3.67
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,664,620 90.97 879,246,076 90.41 873,851,745 1.32
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 44,706 15,329.52 685,321,815 17,791.19 795,373,387 1.20
カ
中国 株式 PING ANINSURANCE GROUP 保険 573,000 1,324.15 758,743,138 1,240.43 710,768,682 1.07
CO-H
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 287,855 2,227.00 641,055,851 2,134.82 614,520,050 0.93
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 165,864 3,447.45 571,808,559 3,499.18 580,389,318 0.88
FINANCE
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 620,000 903.44 560,138,938 890.13 551,884,320 0.83
サービス
LIMITED-R
中国 株式 IND&COMM BKOFCHINA-H 銀行 6,600,515 82.17 542,427,491 76.65 505,984,919 0.76
韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 55,172 7,507.89 414,225,704 8,379.83 462,332,532 0.70
導体製造装
置
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 44,045 10,373.56 456,903,776 9,958.13 438,605,836 0.66
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 269,966 1,652.50 446,121,184 1,616.82 436,488,655 0.66
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 343,971 1,095.82 376,932,160 1,197.88 412,039,077 0.62
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 565,091 895.44 506,007,955 714.35 403,677,863 0.61
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 479,851 767.40 368,238,389 793.63 380,828,468 0.57
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 500,681 877.79 439,496,754 756.86 378,948,025 0.57
中国 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 8,289,200 46.42 384,860,299 44.36 367,761,963 0.55
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 28,000 13,693.15 383,408,228 13,121.75 367,409,036 0.55
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,265,248 327.01 413,750,635 289.88 366,773,886 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 84,303 3,894.00 328,276,671 4,293.76 361,977,271 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 VALE SA 素材 318,878 1,199.48 382,488,342 1,083.28 345,437,094 0.52
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 74,199 3,654.83 271,184,864 4,202.11 311,792,508 0.47
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DEC-SER 電気通信 3,422,040 85.63 293,054,550 86.94 297,516,949 0.45
サービス
L
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 405,653 834.53 338,532,766 730.06 296,154,761 0.45
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 89,479 3,284.86 293,926,701 3,242.46 290,132,973 0.44
ア・サービ
ス
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,764,000 178.64 315,132,942 156.96 276,890,141 0.42
ブラジル 株式 PETROBRAS -PETROLEO BRAS- エネルギー 422,640 727.99 307,678,223 616.30 260,476,413 0.39
PR
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 448,872 580.83 260,720,325 563.50 252,941,347 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 6.62
素材 6.77
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資本財 3.04
商業・専門サービス 0.30
運輸 1.67
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.16
消費者サービス 1.49
メディア・娯楽 7.49
小売 9.40
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 3.40
家庭用品・パーソナル用品 1.13
ヘルスケア機器・サービス 0.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.15
銀行 16.36
各種金融 2.41
保険 3.69
不動産 2.63
ソフトウェア・サービス 1.89
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.73
電気通信サービス 4.08
公益事業 2.33
半導体・半導体製造装置 6.18
小計 96.38
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 0.31
投資証券 ― ― 0.20
合計 96.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 371アメリカ 20,277,467 2,218,963,213 18,780,020 2,055,097,588 3.10
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,507,793.00 276,607,646 274,377,632 0.41
メキシコペソ 買建 6,700,000.00 37,644,620 37,587,000 0.06
チェココルナ 買建 900,000.00 4,280,940 4,266,000 0.01
香港ドル 買建 500,000.00 7,017,400 7,015,000 0.01
マレーシアリンギット 買建 1,500,000.00 39,049,500 38,985,000 0.06
南アフリカランド 買建 1,600,000.00 11,294,400 11,280,000 0.02
アメリカドル 売建 500,000.00 54,703,500 54,705,000 △0.08
カタールリアル 売建 28,446.00 857,646 850,819 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
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一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2013年 7月12日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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（４）【計算期間】
原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年7月12日から2014年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
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委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2019年1月22日から2020年
1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
（2019年 1月21日現在） （2020年 1月20日現在）
資産の部
流動資産
147,637,168 157,202,269
コール・ローン
14,240,814,453 19,147,804,607
親投資信託受益証券
1,030,000 58,000,000
未収入金
14,389,481,621 19,363,006,876
流動資産合計
14,389,481,621 19,363,006,876
資産合計
負債の部
流動負債
3,340,918 21,755,488
未払解約金
2,991,363 3,827,778
未払受託者報酬
30,661,452 39,234,741
未払委託者報酬
412 63
未払利息
375,974 478,411
その他未払費用
37,370,119 65,296,481
流動負債合計
37,370,119 65,296,481
負債合計
純資産の部
元本等
12,057,134,525 14,690,236,327
元本
剰余金
2,294,976,977 4,607,474,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,178,751,366 1,733,657,493
（分配準備積立金）
14,352,111,502 19,297,710,395
元本等合計
14,352,111,502 19,297,710,395
純資産合計
14,389,481,621 19,363,006,876
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2020年 1月20日
営業収益
18 67
受取利息
1,746,930,154
△717,275,336
有価証券売買等損益
1,746,930,221
△717,275,318
営業収益合計
営業費用
105,803 88,068
支払利息
5,388,713 7,182,314
受託者報酬
55,234,266 73,618,678
委託者報酬
682,005 898,554
その他費用
61,410,787 81,787,614
営業費用合計
1,665,142,607
△778,686,105
営業利益又は営業損失（△）
1,665,142,607
△778,686,105
経常利益又は経常損失（△）
1,665,142,607
△778,686,105
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
38,079,338
△29,520,935
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,272,137,284 2,294,976,977
期首剰余金又は期首欠損金（△）
921,320,837 848,848,406
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
921,320,837 848,848,406
額
149,315,974 163,414,584
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
149,315,974 163,414,584
額
- -
分配金
2,294,976,977 4,607,474,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第7期計算期間は2019年 1月22日か
ら2020年 1月20日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第6期 第7期
(2019年 1月21日現在) (2020年 1月20日現在)
１. 計算期間の末日にお 12,057,134,525口 14,690,236,327口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1903円 1口当たり純資産額 1.3136円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,903円) (1万口当たり純資産額) (13,136円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第6期 第7期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2020年 1月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 316,069,516円 費用控除後の配当等収益額 A 466,995,070円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 159,793,502円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,228,306,329円 収益調整金額 C 3,049,085,615円
分配準備積立金額 D 862,681,850円 分配準備積立金額 D 1,106,868,921円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,407,057,695円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,782,743,108円
当ファンドの期末残存口数 F 12,057,134,525口 当ファンドの期末残存口数 F 14,690,236,327口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,825円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,255円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第7期
自 2019年 1月22日
至 2020年 1月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第7期
(2020年 1月20日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第6期 第7期
自 2018年 1月23日 自 2019年 1月22日
区分
至 2019年 1月21日 至 2020年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 8,326,682,100円 12,057,134,525円
期中追加設定元本額 4,302,064,238円 3,471,717,558円
期中一部解約元本額 571,611,813円 838,615,756円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第6期 第7期
(2019年 1月21日現在) (2020年 1月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △667,913,869 1,724,066,324
合計 △667,913,869 1,724,066,324
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 484,087,793 1,518,099,318
国内株式インデックス マザーファンド 297,717,848 483,999,905
外国株式インデックス マザーファンド 1,101,331,619 3,266,219,182
国内債券インデックス マザーファンド 869,987,338 1,231,989,069
外国債券インデックス マザーファンド 2,883,841,213 8,269,414,678
新興国債券インデックス マザーファンド 2,410,307,452 4,378,082,455
合計 8,047,273,263 19,147,804,607
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 520,046,828
国債証券 460,280,221,050
地方債証券 29,707,477,943
特殊債券 38,039,161,885
社債券 22,805,175,540
未収入金 1,458,531,900
未収利息 925,754,050
前払費用 29,955,482
流動資産合計 553,766,324,678
資産合計 553,766,324,678
負債の部
流動負債
未払金 1,465,516,400
未払解約金 177,297,615
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2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
未払利息 208
流動負債合計 1,642,814,223
負債合計 1,642,814,223
純資産の部
元本等
元本 389,894,814,663
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 162,228,695,792
元本等合計 552,123,510,455
純資産合計 552,123,510,455
負債純資産合計 553,766,324,678
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 389,894,814,663口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,311,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4161円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,161円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月20日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 307,793,237,795円
期中追加設定元本額 97,749,611,981円
期中一部解約元本額 15,648,035,113円
期末元本額 389,894,814,663円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,839,285,767円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 12,650,875円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 17,332,710,246円
世界経済インデックスファンド 1,869,306,614円
ＤＣマイセレクション２５ 21,252,199,623円
ＤＣマイセレクション５０ 23,168,740,519円
ＤＣマイセレクション７５ 6,371,777,295円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 459,542,355円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 88,509,223,009円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 68,916,948,989円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,655,291,479円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,475,068,222円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,838,727,821円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,112,558,453円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,346,065,005円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月20日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 453,822,866円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,486,762,850円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 68,546,638円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 5,496,023円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 44,435,718円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 14,180,873円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 936,306円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 161,716,625円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 231,587,330円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,254,888円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 117,574,514円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,111,739,738円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 930,509,324円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,513,182,848円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 820,044,231円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 95,005,916円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,211,878,840円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,776,710円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,383,977,068円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,776,688,251円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 161,330,595円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,620,204,076円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,724,567,598円
分散投資コア戦略ファンドＡ 11,833,697,737円
分散投資コア戦略ファンドＳ 10,615,265,979円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 76,270,900円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 869,987,338円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 46,244,957円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 31,734,181円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,227,470円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 13,513,452円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 12,930,591円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 29,226,361円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,650,006円
グローバル経済コア 222,955,829円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,272,440円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,284,127円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 76,881,958,565円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,895,770,250
地方債証券 △168,689,356
特殊債券 △292,534,368
社債券 △78,522,670
合計 △5,435,516,644
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９７回利付国債（２年） 1,170,000,000 1,172,772,900
第３９８回利付国債（２年） 3,460,000,000 3,468,788,400
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,108,494,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 631,845,900
第４０１回利付国債（２年） 3,060,000,000 3,069,577,800
第４０２回利付国債（２年） 620,000,000 622,058,400
第４０３回利付国債（２年） 3,770,000,000 3,783,232,700
第４０４回利付国債（２年） 360,000,000 361,335,600
第４０５回利付国債（２年） 160,000,000 160,624,000
第４０６回利付国債（２年） 780,000,000 783,190,200
第４０７回利付国債（２年） 140,000,000 140,599,200
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,792,714,800
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,615,232,500
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第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,352,792,200
第１３０回利付国債（５年） 3,160,000,000 3,173,904,000
第１３１回利付国債（５年） 5,040,000,000 5,065,603,200
第１３２回利付国債（５年） 4,770,000,000 4,797,093,600
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,407,506,400
第１３４回利付国債（５年） 6,050,000,000 6,090,656,000
第１３５回利付国債（５年） 5,180,000,000 5,216,933,400
第１３６回利付国債（５年） 5,500,000,000 5,542,350,000
第１３７回利付国債（５年） 6,830,000,000 6,885,254,700
第１３８回利付国債（５年） 9,710,000,000 9,791,952,400
第１３９回利付国債（５年） 4,940,000,000 4,984,361,200
第１４０回利付国債（５年） 7,340,000,000 7,408,262,000
第１４１回利付国債（５年） 6,020,000,000 6,077,792,000
第１４２回利付国債（５年） 560,000,000 565,527,200
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 607,072,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,667,665,300
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 817,531,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,500,780,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,293,899,800
第６回利付国債（４０年） 1,620,000,000 2,324,586,600
第７回利付国債（４０年） 830,000,000 1,147,367,100
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,035,416,000
第９回利付国債（４０年） 1,170,000,000 1,135,906,200
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,184,614,400
第１１回利付国債（４０年） 1,940,000,000 2,143,661,200
第１２回利付国債（４０年） 950,000,000 950,000,000
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,372,315,500
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 476,678,700
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,198,780,800
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,190,252,700
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 908,164,900
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 1,996,730,400
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,750,150,800
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,668,529,200
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,530,416,200
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 766,717,500
第３２３回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,978,076,300
第３２４回利付国債（１０年） 2,740,000,000 2,801,622,600
第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 2,992,153,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,556,647,200
第３２７回利付国債（１０年） 1,610,000,000 1,653,518,300
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,833,239,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,320,875,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,690,000,000 1,746,868,500
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,416,294,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,341,292,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,399,107,800
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,877,801,300
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,723,495,800
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 525,361,200
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,448,411,200
第３３８回利付国債（１０年） 3,150,000,000 3,232,498,500
第３３９回利付国債（１０年） 5,890,000,000 6,051,857,200
第３４０回利付国債（１０年） 6,320,000,000 6,501,763,200
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,512,628,700
第３４２回利付国債（１０年） 6,460,000,000 6,540,039,400
第３４３回利付国債（１０年） 2,850,000,000 2,885,824,500
第３４４回利付国債（１０年） 4,960,000,000 5,024,827,200
第３４５回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,320,250,900
第３４６回利付国債（１０年） 3,470,000,000 3,516,220,400
第３４７回利付国債（１０年） 1,670,000,000 1,692,394,700
第３４８回利付国債（１０年） 4,580,000,000 4,641,738,400
第３４９回利付国債（１０年） 3,090,000,000 3,131,776,800
第３５０回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,635,870,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,590,000,000 3,635,449,400
第３５２回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,949,511,300
第３５３回利付国債（１０年） 4,490,000,000 4,542,128,900
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 3,983,379,400
第３５５回利付国債（１０年） 6,250,000,000 6,314,750,000
第３５６回利付国債（１０年） 3,210,000,000 3,241,008,600
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 139,626,300
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 198,515,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 148,192,800
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 144,002,100
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 62,106,500
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 242,082,800
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 228,772,800
第８回利付国債（３０年） 100,000,000 121,621,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 279,772,800
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 180,545,600
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 108,839,700
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 240,570,400
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 364,103,700
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 394,677,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 453,345,800
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 495,104,400
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 757,062,600
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 454,264,950
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 501,926,800
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 650,131,200
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 663,970,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 545,288,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 588,080,900
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 520,934,400
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 469,469,000
第２６回利付国債（３０年） 530,000,000 721,637,400
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,400,334,700
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,286,914,400
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 1,936,704,000
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,428,953,300
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,494,999,000
第３２回利付国債（３０年） 1,700,000,000 2,355,265,000
第３３回利付国債（３０年） 1,760,000,000 2,346,713,600
第３４回利付国債（３０年） 1,555,000,000 2,144,951,450
第３５回利付国債（３０年） 2,120,000,000 2,850,191,600
第３６回利付国債（３０年） 1,980,000,000 2,673,811,800
第３７回利付国債（３０年） 1,830,000,000 2,443,544,100
第３８回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,647,100,000
第３９回利付国債（３０年） 1,200,000,000 1,611,180,000
第４０回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,706,218,500
第４１回利付国債（３０年） 980,000,000 1,276,146,200
第４２回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,903,285,200
第４３回利付国債（３０年） 930,000,000 1,213,715,100
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,412,607,600
第４５回利付国債（３０年） 1,210,000,000 1,527,092,600
第４６回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,945,004,600
第４７回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,933,020,000
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 2,122,794,000
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,815,568,400
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,172,741,400
第５１回利付国債（３０年） 1,840,000,000 1,787,504,800
第５２回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,632,640,000
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,170,153,600
第５４回利付国債（３０年） 1,850,000,000 2,026,305,000
第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,139,944,000
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,380,367,800
第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,489,104,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５８回利付国債（３０年） 1,620,000,000 1,772,766,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 181,619,500
第６０回利付国債（３０年） 2,530,000,000 2,837,040,800
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,386,684,000
第６２回利付国債（３０年） 280,000,000 283,606,400
第６３回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,319,163,000
第６４回利付国債（３０年） 1,570,000,000 1,543,388,500
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 143,640,000
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 225,207,400
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 103,016,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 114,094,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 83,420,000
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 208,932,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 146,463,800
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 157,726,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 251,781,600
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 316,230,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 210,668,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 365,599,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 248,522,400
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 330,080,000
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 213,150,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 343,718,400
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 237,373,400
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 354,763,200
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 140,887,500
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 208,293,200
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 425,919,000
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 444,400,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 220,428,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 695,091,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 397,418,400
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 221,774,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 144,830,400
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 298,001,700
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 321,578,100
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 188,496,000
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 300,844,800
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 246,329,600
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 436,644,000
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 675,174,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 327,943,600
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第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 528,698,300
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 329,434,200
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 241,157,700
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 628,193,500
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 484,881,600
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 401,810,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 726,950,700
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 522,265,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,013,689,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 471,401,600
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 705,745,600
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 717,963,900
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,847,707,200
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 469,952,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 513,559,200
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,348,007,000
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 568,708,800
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 858,858,000
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 494,632,200
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 479,192,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 425,196,000
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,398,901,800
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 453,796,000
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 309,488,400
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 773,823,600
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 611,608,400
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,134,794,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,171,924,900
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 947,012,500
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,744,234,000
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,813,614,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 852,222,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,560,000,000 1,905,742,800
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,308,409,200
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 795,352,800
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 627,684,300
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,826,757,800
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,797,180,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,116,250,000
第１２３回利付国債（２０年） 830,000,000 1,015,762,300
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 739,899,500
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,015,635,600
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 887,964,700
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第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,229,395,800
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,523,604,600
第１２９回利付国債（２０年） 890,000,000 1,066,104,300
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,338,925,450
第１３１回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,224,927,500
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,001,750,400
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,433,200,300
第１３４回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,364,859,200
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 705,516,100
第１３６回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,740,097,800
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,342,140,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 727,743,600
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 652,333,000
第１４０回利付国債（２０年） 1,840,000,000 2,210,888,800
第１４１回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,901,543,600
第１４２回利付国債（２０年） 540,000,000 657,023,400
第１４３回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,348,395,100
第１４４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 2,100,916,200
第１４５回利付国債（２０年） 2,155,000,000 2,606,106,150
第１４６回利付国債（２０年） 2,440,000,000 2,958,231,600
第１４７回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,870,079,300
第１４８回利付国債（２０年） 2,680,000,000 3,188,235,200
第１４９回利付国債（２０年） 3,270,000,000 3,895,452,900
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,675,172,300
第１５１回利付国債（２０年） 1,395,000,000 1,606,300,650
第１５２回利付国債（２０年） 2,750,000,000 3,168,577,500
第１５３回利付国債（２０年） 2,650,000,000 3,097,373,000
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,285,910,000
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,428,336,800
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,018,192,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,910,000,000 2,900,775,300
第１５８回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,203,177,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,194,676,100
第１６０回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,508,687,700
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,853,740,000
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,169,535,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,550,237,900
第１６４回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,788,473,200
第１６５回利付国債（２０年） 1,640,000,000 1,704,648,800
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 967,041,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,450,000,000 2,542,242,500
第１６８回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,812,235,800
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第１６９回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,068,031,200
第１７０回利付国債（２０年） 1,900,000,000 1,894,718,000
国債証券合計 422,250,000,000 460,280,221,050
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 109,374,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,206,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,028,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 135,332,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 130,740,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 130,284,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,695,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,828,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 237,292,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 236,822,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,383,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 101,668,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 101,680,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 203,960,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,227,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 101,972,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 102,950,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,521,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,067,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 151,809,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,213,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,997,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 302,130,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 203,542,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,453,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,095,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,236,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 303,816,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 140,101,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,234,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 115,987,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,374,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,033,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,212,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,997,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 237,706,000
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,739,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,226,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,873,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,988,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,502,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,257,070
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,820,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,735,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,466,440
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,426,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 119,787,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 118,508,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 102,908,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,881,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 100,185,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 104,892,000
年）
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 104,847,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 117,614,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 102,797,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 208,938,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,030,000
平成２４年度第１５回兵庫県公募公債 400,000,000 407,648,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 102,910,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,216,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 103,840,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 300,216,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 124,255,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 107,410,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 104,935,409
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,796,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,128,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,070,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,218,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,258,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 120,226,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,743,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,626,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,860,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,015,000
年）
100,000,000 102,816,000
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平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,133,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,448,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,230,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 202,546,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 314,205,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,945,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 106,353,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 119,463,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,295,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,564,874
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 201,902,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 117,542,000
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,587,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 110,602,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 238,084,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 200,552,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 195,705,860
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,362,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,539,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,711,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,659,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,333,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,479,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,072,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 117,602,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 117,341,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,619,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 120,507,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 203,370,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 109,918,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 135,179,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 114,370,000
年）
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平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,629,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 106,353,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 105,132,000
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 119,742,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,573,000
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 102,997,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,083,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 102,820,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,333,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,132,800
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,161,000
年）
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,402,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 362,137,440
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,576,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,574,000
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,050,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 800,000,000 816,872,000
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,185,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,360,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,071,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,093,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,964,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,085,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,916,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,925,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,535,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,513,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,052,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,190,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,727,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,569,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,417,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,056,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,682,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,077,982
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,780,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,460,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,300,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,672,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,194,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 500,820,000
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第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,068,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,979,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,451,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,072,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,710,618
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,236,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,709,000
平成２３年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 101,759,000
年）
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 204,390,000
年）
平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年） 100,000,000 100,010,000
平成２３年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 101,918,000
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,918,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,288,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 239,888,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 301,953,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 105,476,000
平成２９年度第１回大阪市公募公債（５年） 100,000,000 100,009,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 133,424,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 139,322,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 117,518,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 129,387,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,151,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,324,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,037,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,187,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,569,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 302,940,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 139,234,800
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 238,344,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 120,880,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 111,628,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,084,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,032,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,943,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 202,834,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,024,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 203,450,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,236,000
年）
100,000,000 102,314,000
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平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,084,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 117,929,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,826,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,171,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,648,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,416,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,096,200
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 119,298,000
年）
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 101,759,000
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,084,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,733,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 101,636,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,077,000
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,218,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,906,150
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 172,259,300
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 203,892,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,114,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 116,634,000
地方債証券合計 28,214,220,000 29,707,477,943
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 103,576,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,183,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 107,595,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,690,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,799,000
債
第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,961,000
社債
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,172,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 204,644,000
機構債券
第１４回道路債券 100,000,000 105,523,000
第１７回道路債券 100,000,000 104,444,000
第２１回道路債券 100,000,000 132,020,000
第２８回道路債券 200,000,000 269,034,000
第３３回道路債券 200,000,000 273,262,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,431,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 158,403,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,165,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 111,093,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,785,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,953,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,861,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 150,184,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 238,856,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,841,000
券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,212,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,233,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,290,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,649,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,302,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,652,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,746,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,784,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,239,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,697,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 137,566,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 306,655,790
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,900,000
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 227,430,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,370,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,246,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,158,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,690,000
返済機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,563,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,604,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,833,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,374,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 623,736,000
債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,702,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,351,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,246,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 152,515,480
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,909,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,807,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 234,208,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,028,380
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,970,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,813,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,673,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,400,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,133,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,253,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,114,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,164,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,039,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 97,515,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,146,590
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,082,440
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,799,900
返済機構債券
100,000,000 101,079,000
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第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,165,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,179,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 527,363,200
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,918,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 315,300,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,254,940
返済機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,103,000
（８年）
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,181,000
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 385,812,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 309,075,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,019,000
（８年）
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,570,600
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 109,325,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 402,600,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,124,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 135,119,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 43,732,400
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 132,943,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 238,046,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 115,740,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 237,672,000
年）
第２１回地方公共団体金融機構債券（５年） 400,000,000 400,044,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,577,620
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,709,930
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,785,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 118,082,000
年）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,866,000
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,589,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,380,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,257,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,586,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,840,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,091,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,068,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,586,000
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第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,049,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,509,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,411,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 219,320,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,354,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,276,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,328,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,999,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,690,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,875,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 253,632,990
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,197,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,172,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,551,000
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,251,080
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,514,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,989,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,758,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 212,412,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,766,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,101,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 110,858,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,028,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 121,486,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,347,760
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,199,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,449,000
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,724,590
第８１回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,983,000
第１２７回都市再生債券 400,000,000 399,864,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 179,182,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 98,669,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 110,662,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 104,832,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,700,800
第５９回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 510,070,000
第５９回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 199,946,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,541,000 14,008,164
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,989,000 14,538,907
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,271,000 14,955,722
券
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第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 232,626,000 232,472,466
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 163,266,000 163,045,590
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,141,000 14,760,800
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,181,000 15,913,179
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 296,007,000 295,166,340
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,324,000 12,588,226
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 25,618,000 26,500,540
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,820,000 15,439,772
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,360,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,452,000 13,961,830
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,720,000 16,578,626
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,412,000 13,941,505
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,650,000 16,451,436
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,066,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 13,439,000 13,637,762
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 13,746,000 13,946,554
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,798,000 22,296,911
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,128,000 22,708,374
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,793,000 25,749,498
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,783,000 27,606,373
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,151,000 30,265,703
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,066,000 31,178,807
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,226,000 66,736,140
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,695,000 14,190,074
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,588,000 32,450,503
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,817,000 14,330,439
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,640,000 14,303,313
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,372,000 35,545,518
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,603,000 13,069,437
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,116,000 35,299,006
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,140,000 33,157,560
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,652,000 15,417,273
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,020,000 66,738,180
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,098,000 36,121,375
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,209,000 14,859,061
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,837,000 47,397,192
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,537,000 44,953,526
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,725,000 45,196,641
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,058,000 95,949,635
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,411,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,878,000 102,279,573
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,872,000 52,056,892
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,843,000 52,450,785
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,632,000 53,350,938
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,405,000 46,598,162
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,410,000 46,268,558
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,155,000 52,882,930
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 180,876,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,904,000 140,518,704
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,084,000 190,707,617
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,486,000 53,571,183
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,053,000 55,243,558
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,955,000 56,031,188
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,802,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 170,238,000 176,766,627
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,165,000 60,158,896
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,118,000 124,485,080
第９２回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 408,044,000
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,152,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,395,000 70,546,706
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,289,000 74,354,296
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,272,000 73,668,164
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 219,531,000 227,855,615
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 146,820,000 152,328,686
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,063,000 74,595,293
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,472,000 79,252,521
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,120,000 82,557,699
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,310,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,249,000 86,934,679
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,456,000 86,956,580
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,144,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,604,000 87,488,226
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,999,000 88,285,715
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,654,000 88,820,674
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,878,000
88/302
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,373,000 90,429,388
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,172,000 91,351,449
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,117,000 91,044,303
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,460,000 91,388,119
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,045,000 92,037,390
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,080,000 184,676,457
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,224,000 92,151,748
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,222,000 186,721,892
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,231,000 93,221,560
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,404,000 187,100,446
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,255,000 94,243,503
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,412,000 189,962,630
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,700,000 190,241,679
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 134,009,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,151,000 96,485,017
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,668,000 97,220,691
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,866,000 96,487,211
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,480,000 193,824,394
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,147,000 97,227,632
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,228,000 97,454,541
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,904,000 196,011,747
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,352,000 97,627,145
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 296,658,000 292,905,276
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,308,000 195,767,674
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,547,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,542,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 207,464,000
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,191,000
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第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,932,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 115,257,000
第５７回日本学生支援債券 100,000,000 99,992,000
第５８回日本学生支援債券 300,000,000 299,976,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 110,745,000
い第７９５号商工債 200,000,000 200,038,000
い第８００号商工債 200,000,000 200,120,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,088,000
い第８０４号商工債 300,000,000 300,282,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,967,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,932,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,112,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,278,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,286,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,588,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,317,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,260,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,360,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,264,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,518,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 119,447,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,024,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,282,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,998,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 203,542,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,572,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,824,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,535,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,636,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,511,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,836,000
券
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,608,000
債券
特殊債券合計 36,193,834,000 38,039,161,885
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,862,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,187,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,588,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,559,000
非上位円貨社債
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第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,890,000
（ソーシャルボンド）
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,451,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,863,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,010,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,714,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 399,772,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,964,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,878,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,302,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 208,286,000
ループ・インク円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,104,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,890,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,525,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,610,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,873,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,206,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,259,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,089,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,248,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,601,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,985,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,621,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,997,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,799,000
無担保社債
第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,015,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,927,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,161,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 102,937,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,504,000
第９回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,621,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,498,000
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第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,589,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,515,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,470,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,329,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 99,872,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,781,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,866,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,342,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,683,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,279,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,119,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,744,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,157,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,747,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,692,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,043,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,224,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,912,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,270,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,472,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,474,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,884,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,438,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,138,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,184,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,963,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,077,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,217,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,134,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,071,000
社特定社債
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,769,000
第１４回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,940,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,612,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,616,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 99,935,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,240,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 119,460,000
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第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,362,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,007,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,632,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,622,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,767,000
プ無担保社債（劣後特
第１１回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 699,118,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 122,330,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,085,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 116,120,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,266,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,860,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,784,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 306,453,000
除特約・劣後特約）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,680,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,253,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,886,000
第３７回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,992,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,448,000
社無担保社債
第６６回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 302,412,000
第７３回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 300,852,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,495,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,093,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,975,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 199,956,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,792,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,034,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 200,866,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,969,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,335,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,710,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,782,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,770,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,630,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,842,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,583,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,860,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,335,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,869,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,074,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,376,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,010,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,754,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 102,477,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,799,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 115,009,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 237,314,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,226,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 112,716,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 114,370,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,910,100
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,683,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,075,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 110,594,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,974,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 134,695,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,647,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,729,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 113,162,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,691,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 99,173,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 198,030,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,081,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,169,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 203,718,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,598,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,685,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,300,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,660,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,019,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,283,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,775,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,915,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,182,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,196,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,245,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,870,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,776,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,737,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,916,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,261,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,283,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,993,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,507,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,817,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,907,700
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,061,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,036,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,261,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,893,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,592,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,486,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,122,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,540,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,346,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,756,740
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,878,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,919,000
第３４４回北海道電力株式会社社債 200,000,000 200,132,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,947,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 109,591,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,159,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,604,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,469,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,832,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 102,686,000
無担保社債
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,916,000
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,062,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 201,626,000
保社債
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社債券合計 22,366,000,000 22,805,175,540
合計 550,832,036,418
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,058,635,030
株式 326,748,299,106
派生商品評価勘定 40,089,400
未収入金 5,784,353
未収配当金 501,390,770
差入委託証拠金 96,862,600
流動資産合計 330,451,061,259
資産合計 330,451,061,259
負債の部
流動負債
前受金 40,101,500
未払解約金 382,011,601
未払利息 1,225
流動負債合計 422,114,326
負債合計 422,114,326
純資産の部
元本等
元本 203,008,903,193
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 127,020,043,740
元本等合計 330,028,946,933
純資産合計 330,028,946,933
負債純資産合計 330,451,061,259
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 203,008,903,193口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6257円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,257円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2020年 1月20日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 181,739,336,499円
期中追加設定元本額 51,251,961,477円
期中一部解約元本額 29,982,394,783円
期末元本額 203,008,903,193円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 559,063,044円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,997,301,248円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,277,177円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,057,166,177円
世界経済インデックスファンド 2,080,464,545円
日本株式インデックス・オープン 4,500,548,585円
ＤＣマイセレクション２５ 6,748,996,395円
ＤＣマイセレクション５０ 19,027,312,135円
ＤＣマイセレクション７５ 17,415,606,000円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,618,766,223円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,695,869,350円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,744,694,552円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,072,799,228円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,653,644,108円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 393,934,872円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 716,156,764円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 473,266,215円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,766,417,382円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,034,612,598円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,194,356円
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2020年 1月20日現在
区分
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 33,948,947円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,943,720円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 276,314,405円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,582,381円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 75,539,439円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 264,035,831円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 56,048,776円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 368,611,727円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,636,501,447円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 686,722,574円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,983,925,235円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 600,280,766円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,927,462円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 752,163,743円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,607,624円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 423,317,624円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 547,913,255円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 54,230,406円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 819,115,458円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,705,766,199円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,752,075,138円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,095,776,300円
分散投資コア戦略ファンドＡ 6,030,497,337円
分散投資コア戦略ファンドＳ 17,579,200,422円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 284,135,512円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 297,717,848円
コア投資戦略ファンド（切替型） 704,217,606円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 207,918,392円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,575,098円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 69,486,963円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 12,463,135,319円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 520,269,860円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 18,093,806円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 63,295,123円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 10,349,611円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,741,669円
グローバル経済コア 267,806,303円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,994,199円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 40,666,396円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 2,755,589円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 353,247,293円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 26,581,000円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月20日現在
区分
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 46,634,776,372円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 556,954,250円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 14,172,784円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 37,589,090,122
合計 37,589,090,122
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,805,878,500 － 2,845,980,000 40,101,500
合計 2,805,878,500 － 2,845,980,000 40,101,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
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極洋 6,300 2,942.00 18,534,600
日本水産 180,500 616.00 111,188,000
マルハニチロ 26,100 2,758.00 71,983,800
カネコ種苗 5,500 1,396.00 7,678,000
サカタのタネ 21,500 3,565.00 76,647,500
ホクト 13,800 1,953.00 26,951,400
ホクリヨウ 2,800 712.00 1,993,600
住石ホールディングス 36,500 142.00 5,183,000
日鉄鉱業 4,100 4,975.00 20,397,500
三井松島ホールディングス 7,000 1,212.00 8,484,000
国際石油開発帝石 724,100 1,124.50 814,250,450
石油資源開発 23,600 3,025.00 71,390,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,800 1,516.00 13,340,800
ヒノキヤグループ 4,500 2,117.00 9,526,500
ショーボンドホールディングス 25,800 4,740.00 122,292,000
ミライト・ホールディングス 53,600 1,726.00 92,513,600
タマホーム 8,500 1,426.00 12,121,000
サンヨーホームズ 1,600 713.00 1,140,800
日本アクア 7,200 600.00 4,320,000
ファーストコーポレーション 5,500 596.00 3,278,000
ベステラ 3,100 1,294.00 4,011,400
ＴＡＴＥＲＵ 37,200 221.00 8,221,200
スペースバリューホールディングス 22,000 579.00 12,738,000
ダイセキ環境ソリューション 3,500 1,185.00 4,147,500
第一カッター興業 2,200 1,834.00 4,034,800
明豊ファシリティワークス 4,300 799.00 3,435,700
安藤・間 107,500 963.00 103,522,500
東急建設 52,900 774.00 40,944,600
コムシスホールディングス 64,000 3,265.00 208,960,000
ビーアールホールディングス 19,700 492.00 9,692,400
高松コンストラクショングループ 11,200 2,782.00 31,158,400
東建コーポレーション 5,600 7,450.00 41,720,000
ソネック 1,900 814.00 1,546,600
ヤマウラ 7,800 935.00 7,293,000
大成建設 139,000 4,590.00 638,010,000
大林組 416,800 1,245.00 518,916,000
清水建設 423,000 1,141.00 482,643,000
飛島建設 12,000 1,465.00 17,580,000
長谷工コーポレーション 161,400 1,468.00 236,935,200
松井建設 16,400 787.00 12,906,800
錢高組 1,800 4,140.00 7,452,000
鹿島建設 327,200 1,444.00 472,476,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
不動テトラ 10,900 1,701.00 18,540,900
大末建設 4,800 986.00 4,732,800
鉄建建設 9,100 2,903.00 26,417,300
西松建設 32,100 2,501.00 80,282,100
三井住友建設 100,700 635.00 63,944,500
大豊建設 9,400 2,782.00 26,150,800
前田建設工業 104,400 1,083.00 113,065,200
佐田建設 9,000 481.00 4,329,000
ナカノフドー建設 11,400 485.00 5,529,000
奥村組 22,600 3,010.00 68,026,000
東鉄工業 17,900 3,205.00 57,369,500
イチケン 3,000 1,797.00 5,391,000
富士ピー・エス 6,100 579.00 3,531,900
淺沼組 4,700 4,945.00 23,241,500
戸田建設 173,100 736.00 127,401,600
熊谷組 19,300 3,305.00 63,786,500
北野建設 2,500 2,606.00 6,515,000
植木組 1,800 2,501.00 4,501,800
矢作建設工業 18,400 826.00 15,198,400
ピーエス三菱 13,700 727.00 9,959,900
日本ハウスホールディングス 28,500 494.00 14,079,000
大東建託 49,900 13,335.00 665,416,500
新日本建設 17,700 909.00 16,089,300
ＮＩＰＰＯ 34,500 2,625.00 90,562,500
東亜道路工業 2,600 3,665.00 9,529,000
前田道路 44,100 3,135.00 138,253,500
日本道路 4,000 7,080.00 28,320,000
東亜建設工業 13,000 1,700.00 22,100,000
日本国土開発 24,300 621.00 15,090,300
若築建設 7,500 1,734.00 13,005,000
東洋建設 46,700 537.00 25,077,900
五洋建設 165,200 690.00 113,988,000
世紀東急工業 20,000 959.00 19,180,000
福田組 4,800 4,955.00 23,784,000
住友林業 105,600 1,606.00 169,593,600
日本基礎技術 14,000 402.00 5,628,000
巴コーポレーション 18,500 450.00 8,325,000
大和ハウス工業 412,400 3,525.00 1,453,710,000
ライト工業 23,900 1,559.00 37,260,100
積水ハウス 456,000 2,422.50 1,104,660,000
日特建設 10,900 863.00 9,406,700
北陸電気工事 7,200 1,159.00 8,344,800
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ユアテック 23,800 696.00 16,564,800
四電工 2,300 2,889.00 6,644,700
中電工 16,800 2,500.00 42,000,000
関電工 59,300 1,043.00 61,849,900
きんでん 99,000 1,703.00 168,597,000
東京エネシス 13,800 906.00 12,502,800
トーエネック 4,200 3,820.00 16,044,000
住友電設 11,800 2,804.00 33,087,200
日本電設工業 22,900 2,239.00 51,273,100
協和エクシオ 63,200 2,828.00 178,729,600
新日本空調 11,000 2,115.00 23,265,000
九電工 29,200 3,285.00 95,922,000
三機工業 30,000 1,543.00 46,290,000
日揮ホールディングス 128,300 1,688.00 216,570,400
中外炉工業 4,500 1,800.00 8,100,000
ヤマト 13,300 833.00 11,078,900
太平電業 10,100 2,344.00 23,674,400
高砂熱学工業 36,200 1,926.00 69,721,200
三晃金属工業 1,800 2,665.00 4,797,000
朝日工業社 2,800 3,490.00 9,772,000
明星工業 27,000 939.00 25,353,000
大氣社 20,300 3,740.00 75,922,000
ダイダン 10,000 2,673.00 26,730,000
日比谷総合設備 13,400 1,948.00 26,103,200
ＯＳＪＢホールディングス 65,700 271.00 17,804,700
東洋エンジニアリング 17,500 627.00 10,972,500
レイズネクスト 22,400 1,368.00 30,643,200
日本製粉 39,000 1,696.00 66,144,000
日清製粉グループ本社 150,700 1,868.00 281,507,600
日東富士製粉 1,000 6,250.00 6,250,000
昭和産業 12,200 3,030.00 36,966,000
鳥越製粉 11,800 856.00 10,100,800
中部飼料 16,300 1,637.00 26,683,100
フィード・ワン 89,600 183.00 16,396,800
東洋精糖 2,300 1,203.00 2,766,900
日本甜菜製糖 7,000 1,966.00 13,762,000
三井製糖 11,700 2,216.00 25,927,200
塩水港精糖 14,400 228.00 3,283,200
日新製糖 6,300 2,006.00 12,637,800
森永製菓 31,300 5,320.00 166,516,000
中村屋 3,500 4,285.00 14,997,500
江崎グリコ 39,600 4,820.00 190,872,000
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名糖産業 6,400 1,370.00 8,768,000
井村屋グループ 5,700 1,921.00 10,949,700
不二家 7,400 2,131.00 15,769,400
山崎製パン 100,000 2,028.00 202,800,000
第一屋製パン 2,300 956.00 2,198,800
モロゾフ 2,300 5,130.00 11,799,000
亀田製菓 7,600 4,940.00 37,544,000
寿スピリッツ 12,800 8,760.00 112,128,000
カルビー 60,800 3,645.00 221,616,000
森永乳業 24,700 4,305.00 106,333,500
六甲バター 8,900 1,705.00 15,174,500
ヤクルト本社 91,800 6,030.00 553,554,000
明治ホールディングス 88,200 7,510.00 662,382,000
雪印メグミルク 32,100 2,509.00 80,538,900
プリマハム 20,800 2,536.00 52,748,800
日本ハム 51,000 4,725.00 240,975,000
林兼産業 4,400 686.00 3,018,400
丸大食品 14,200 2,159.00 30,657,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,700 2,932.00 31,372,400
柿安本店 4,600 3,380.00 15,548,000
伊藤ハム米久ホールディングス 85,900 727.00 62,449,300
サッポロホールディングス 45,500 2,616.00 119,028,000
アサヒグループホールディングス 279,400 4,997.00 1,396,161,800
キリンホールディングス 565,700 2,464.50 1,394,167,650
宝ホールディングス 99,900 1,001.00 99,999,900
オエノンホールディングス 35,200 400.00 14,080,000
養命酒製造 4,100 1,999.00 8,195,900
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 93,600 2,845.00 266,292,000
サントリー食品インターナショナル 89,300 4,620.00 412,566,000
ダイドーグループホールディングス 6,800 4,385.00 29,818,000
伊藤園 40,500 5,370.00 217,485,000
キーコーヒー 13,100 2,266.00 29,684,600
ユニカフェ 3,400 976.00 3,318,400
ジャパンフーズ 1,900 1,290.00 2,451,000
日清オイリオグループ 17,200 3,785.00 65,102,000
不二製油グループ本社 32,500 2,980.00 96,850,000
かどや製油 1,500 3,855.00 5,782,500
Ｊ－オイルミルズ 6,900 4,265.00 29,428,500
キッコーマン 96,000 5,400.00 518,400,000
味の素 294,600 1,817.00 535,288,200
キユーピー 74,300 2,390.00 177,577,000
ハウス食品グループ本社 49,900 3,735.00 186,376,500
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カゴメ 50,600 2,602.00 131,661,200
焼津水産化学工業 6,500 1,036.00 6,734,000
アリアケジャパン 12,200 7,890.00 96,258,000
ピエトロ 1,700 1,640.00 2,788,000
エバラ食品工業 3,200 2,200.00 7,040,000
やまみ 600 2,431.00 1,458,600
ニチレイ 63,500 2,622.00 166,497,000
東洋水産 68,600 4,570.00 313,502,000
イートアンド 4,600 1,901.00 8,744,600
大冷 1,700 1,935.00 3,289,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,300 1,044.00 7,621,200
日清食品ホールディングス 56,700 8,330.00 472,311,000
永谷園ホールディングス 6,500 2,167.00 14,085,500
一正蒲鉾 5,200 1,000.00 5,200,000
フジッコ 14,400 1,963.00 28,267,200
ロック・フィールド 14,400 1,549.00 22,305,600
日本たばこ産業 770,300 2,409.00 1,855,652,700
ケンコーマヨネーズ 7,500 2,513.00 18,847,500
わらべや日洋ホールディングス 8,700 1,849.00 16,086,300
なとり 7,400 1,703.00 12,602,200
イフジ産業 2,300 756.00 1,738,800
ピックルスコーポレーション 2,900 2,611.00 7,571,900
北の達人コーポレーション 46,600 680.00 31,688,000
ユーグレナ 56,900 778.00 44,268,200
ミヨシ油脂 5,100 1,204.00 6,140,400
理研ビタミン 6,300 3,950.00 24,885,000
片倉工業 19,200 1,310.00 25,152,000
グンゼ 9,600 4,820.00 46,272,000
東洋紡 51,700 1,601.00 82,771,700
ユニチカ 39,500 360.00 14,220,000
富士紡ホールディングス 6,400 3,620.00 23,168,000
倉敷紡績 13,600 2,419.00 32,898,400
シキボウ 6,800 1,234.00 8,391,200
日本毛織 43,200 1,093.00 47,217,600
トーア紡コーポレーション 5,200 521.00 2,709,200
帝国繊維 14,800 2,302.00 34,069,600
帝人 106,400 2,080.00 221,312,000
東レ 943,200 763.10 719,755,920
サカイオーベックス 3,700 1,889.00 6,989,300
住江織物 3,800 2,520.00 9,576,000
日本フエルト 8,300 498.00 4,133,400
イチカワ 2,200 1,458.00 3,207,600
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日東製網 1,500 1,765.00 2,647,500
アツギ 10,900 849.00 9,254,100
ダイニック 4,900 831.00 4,071,900
セーレン 32,300 1,508.00 48,708,400
ソトー 5,300 972.00 5,151,600
東海染工 1,900 1,134.00 2,154,600
小松マテーレ 21,500 783.00 16,834,500
ワコールホールディングス 34,000 3,015.00 102,510,000
ホギメディカル 14,900 3,450.00 51,405,000
レナウン 33,400 111.00 3,707,400
クラウディアホールディングス 3,400 483.00 1,642,200
ＴＳＩホールディングス 43,900 551.00 24,188,900
マツオカコーポレーション 3,800 2,205.00 8,379,000
ワールド 18,500 2,628.00 48,618,000
三陽商会 6,900 1,320.00 9,108,000
ナイガイ 5,000 456.00 2,280,000
オンワードホールディングス 78,400 659.00 51,665,600
ルックホールディングス 4,500 1,168.00 5,256,000
ゴールドウイン 23,600 7,350.00 173,460,000
デサント 25,400 2,030.00 51,562,000
キング 6,300 558.00 3,515,400
ヤマトインターナショナル 8,200 406.00 3,329,200
特種東海製紙 8,300 4,020.00 33,366,000
王子ホールディングス 544,200 592.00 322,166,400
日本製紙 57,600 1,839.00 105,926,400
三菱製紙 14,800 476.00 7,044,800
北越コーポレーション 86,400 551.00 47,606,400
中越パルプ工業 5,500 1,636.00 8,998,000
巴川製紙所 3,900 869.00 3,389,100
大王製紙 57,100 1,490.00 85,079,000
阿波製紙 3,400 532.00 1,808,800
レンゴー 123,000 829.00 101,967,000
トーモク 8,000 1,793.00 14,344,000
ザ・パック 9,900 4,000.00 39,600,000
クラレ 205,000 1,363.00 279,415,000
旭化成 862,800 1,205.50 1,040,105,400
共和レザー 7,100 809.00 5,743,900
昭和電工 92,700 2,798.00 259,374,600
住友化学 956,400 489.00 467,679,600
住友精化 5,800 3,320.00 19,256,000
日産化学 72,800 4,735.00 344,708,000
ラサ工業 4,600 1,536.00 7,065,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クレハ 11,200 6,680.00 74,816,000
多木化学 3,800 4,505.00 17,119,000
テイカ 9,500 2,018.00 19,171,000
石原産業 23,300 1,052.00 24,511,600
片倉コープアグリ 3,400 1,215.00 4,131,000
日本曹達 19,300 3,095.00 59,733,500
東ソー 201,200 1,719.00 345,862,800
トクヤマ 37,500 2,878.00 107,925,000
セントラル硝子 26,600 2,540.00 67,564,000
東亞合成 81,700 1,253.00 102,370,100
大阪ソーダ 13,200 2,981.00 39,349,200
関東電化工業 30,900 985.00 30,436,500
デンカ 47,500 3,205.00 152,237,500
信越化学工業 223,500 12,600.00 2,816,100,000
日本カーバイド工業 4,400 1,446.00 6,362,400
堺化学工業 8,400 2,407.00 20,218,800
第一稀元素化学工業 14,100 926.00 13,056,600
エア・ウォーター 121,100 1,604.00 194,244,400
大陽日酸 125,100 2,498.00 312,499,800
日本化学工業 4,100 3,220.00 13,202,000
東邦アセチレン 2,000 1,349.00 2,698,000
日本パーカライジング 65,700 1,190.00 78,183,000
高圧ガス工業 20,600 837.00 17,242,200
チタン工業 1,600 2,543.00 4,068,800
四国化成工業 20,100 1,326.00 26,652,600
戸田工業 3,000 2,140.00 6,420,000
ステラ ケミファ 7,100 3,115.00 22,116,500
保土谷化学工業 4,900 4,115.00 20,163,500
日本触媒 20,200 6,780.00 136,956,000
大日精化工業 11,500 3,010.00 34,615,000
カネカ 33,700 3,575.00 120,477,500
三菱瓦斯化学 122,900 1,766.00 217,041,400
三井化学 118,200 2,655.00 313,821,000
ＪＳＲ 121,300 2,073.00 251,454,900
東京応化工業 22,300 4,650.00 103,695,000
大阪有機化学工業 12,000 1,779.00 21,348,000
三菱ケミカルホールディングス 870,200 830.60 722,788,120
ＫＨネオケム 22,900 2,340.00 53,586,000
ダイセル 178,100 1,065.00 189,676,500
住友ベークライト 20,500 4,120.00 84,460,000
積水化学工業 279,900 1,915.00 536,008,500
日本ゼオン 117,400 1,343.00 157,668,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイカ工業 39,000 3,615.00 140,985,000
宇部興産 65,700 2,390.00 157,023,000
積水樹脂 23,400 2,302.00 53,866,800
タキロンシーアイ 28,200 716.00 20,191,200
旭有機材 7,400 1,784.00 13,201,600
日立化成 59,700 4,595.00 274,321,500
ニチバン 6,800 1,837.00 12,491,600
リケンテクノス 32,700 519.00 16,971,300
大倉工業 6,100 1,866.00 11,382,600
積水化成品工業 17,500 804.00 14,070,000
群栄化学工業 3,000 2,639.00 7,917,000
タイガースポリマー 6,800 606.00 4,120,800
ミライアル 4,600 1,359.00 6,251,400
ダイキアクシス 4,600 900.00 4,140,000
ダイキョーニシカワ 27,400 840.00 23,016,000
竹本容器 4,700 956.00 4,493,200
森六ホールディングス 7,000 2,318.00 16,226,000
日本化薬 80,600 1,346.00 108,487,600
カーリットホールディングス 13,900 624.00 8,673,600
日本精化 10,500 1,244.00 13,062,000
扶桑化学工業 13,200 3,300.00 43,560,000
トリケミカル研究所 2,900 10,400.00 30,160,000
ＡＤＥＫＡ 59,900 1,615.00 96,738,500
日油 49,000 3,570.00 174,930,000
新日本理化 21,500 208.00 4,472,000
ハリマ化成グループ 10,800 1,183.00 12,776,400
花王 318,200 9,042.00 2,877,164,400
第一工業製薬 4,800 4,450.00 21,360,000
石原ケミカル 3,500 2,044.00 7,154,000
日華化学 4,400 899.00 3,955,600
ニイタカ 2,000 1,774.00 3,548,000
三洋化成工業 7,800 5,420.00 42,276,000
有機合成薬品工業 10,000 293.00 2,930,000
大日本塗料 14,700 1,159.00 17,037,300
日本ペイントホールディングス 107,400 5,680.00 610,032,000
関西ペイント 146,200 2,754.00 402,634,800
神東塗料 10,200 227.00 2,315,400
中国塗料 37,100 1,053.00 39,066,300
日本特殊塗料 9,700 1,415.00 13,725,500
藤倉化成 17,600 576.00 10,137,600
太陽ホールディングス 9,600 4,555.00 43,728,000
ＤＩＣ 55,000 3,045.00 167,475,000
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サカタインクス 28,400 1,162.00 33,000,800
東洋インキＳＣホールディングス 27,500 2,598.00 71,445,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,100 1,040.00 10,504,000
富士フイルムホールディングス 254,800 5,747.00 1,464,335,600
資生堂 264,100 7,802.00 2,060,508,200
ライオン 172,800 2,059.00 355,795,200
高砂香料工業 8,300 2,480.00 20,584,000
マンダム 29,900 2,995.00 89,550,500
ミルボン 17,800 6,230.00 110,894,000
ファンケル 53,800 3,070.00 165,166,000
コーセー 25,000 16,900.00 422,500,000
コタ 7,000 1,617.00 11,319,000
シーボン 1,700 2,524.00 4,290,800
ポーラ・オルビスホールディングス 56,700 2,589.00 146,796,300
ノエビアホールディングス 12,700 5,800.00 73,660,000
アジュバンコスメジャパン 3,000 981.00 2,943,000
エステー 8,500 1,705.00 14,492,500
アグロ カネショウ 4,100 1,527.00 6,260,700
コニシ 21,800 1,573.00 34,291,400
長谷川香料 17,600 2,156.00 37,945,600
星光ＰＭＣ 7,600 935.00 7,106,000
小林製薬 37,200 9,290.00 345,588,000
荒川化学工業 11,900 1,595.00 18,980,500
メック 9,100 1,513.00 13,768,300
日本高純度化学 3,600 2,635.00 9,486,000
タカラバイオ 34,800 2,137.00 74,367,600
ＪＣＵ 16,100 3,315.00 53,371,500
新田ゼラチン 8,300 671.00 5,569,300
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,556.00 3,578,800
デクセリアルズ 34,300 1,065.00 36,529,500
アース製薬 10,000 5,690.00 56,900,000
北興化学工業 13,600 637.00 8,663,200
大成ラミック 4,400 2,875.00 12,650,000
クミアイ化学工業 55,000 967.00 53,185,000
日本農薬 23,700 591.00 14,006,700
アキレス 9,200 1,795.00 16,514,000
有沢製作所 21,000 1,068.00 22,428,000
日東電工 91,700 6,330.00 580,461,000
レック 14,200 1,253.00 17,792,600
三光合成 15,200 371.00 5,639,200
きもと 22,600 183.00 4,135,800
藤森工業 11,900 3,550.00 42,245,000
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前澤化成工業 8,400 1,196.00 10,046,400
未来工業 7,100 2,170.00 15,407,000
ウェーブロックホールディングス 4,600 814.00 3,744,400
ＪＳＰ 7,800 1,972.00 15,381,600
エフピコ 14,600 6,530.00 95,338,000
天馬 8,900 2,000.00 17,800,000
信越ポリマー 23,900 1,044.00 24,951,600
東リ 33,100 298.00 9,863,800
ニフコ 48,800 2,964.00 144,643,200
バルカー 10,800 2,597.00 28,047,600
ユニ・チャーム 256,200 3,670.00 940,254,000
ショーエイコーポレーション 1,500 807.00 1,210,500
協和キリン 133,700 2,647.00 353,903,900
武田薬品工業 1,105,800 4,437.00 4,906,434,600
アステラス製薬 1,169,100 1,882.00 2,200,246,200
大日本住友製薬 98,500 2,160.00 212,760,000
塩野義製薬 169,900 7,059.00 1,199,324,100
わかもと製薬 15,800 263.00 4,155,400
あすか製薬 15,100 1,234.00 18,633,400
日本新薬 34,800 10,040.00 349,392,000
ビオフェルミン製薬 2,300 2,335.00 5,370,500
中外製薬 138,600 10,675.00 1,479,555,000
科研製薬 22,700 6,090.00 138,243,000
エーザイ 159,100 8,351.00 1,328,644,100
ロート製薬 68,200 3,380.00 230,516,000
小野薬品工業 305,200 2,596.00 792,299,200
久光製薬 35,100 6,000.00 210,600,000
持田製薬 18,400 4,440.00 81,696,000
参天製薬 247,500 2,148.00 531,630,000
扶桑薬品工業 4,700 2,015.00 9,470,500
日本ケミファ 1,800 3,060.00 5,508,000
ツムラ 41,200 3,180.00 131,016,000
日医工 37,600 1,324.00 49,782,400
キッセイ薬品工業 23,500 3,095.00 72,732,500
生化学工業 25,800 1,235.00 31,863,000
栄研化学 23,400 2,163.00 50,614,200
日水製薬 5,600 1,297.00 7,263,200
鳥居薬品 8,300 3,290.00 27,307,000
ＪＣＲファーマ 9,400 9,420.00 88,548,000
東和薬品 17,000 2,780.00 47,260,000
富士製薬工業 9,000 1,311.00 11,799,000
沢井製薬 27,300 7,260.00 198,198,000
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ゼリア新薬工業 24,100 2,076.00 50,031,600
第一三共 380,300 7,342.00 2,792,162,600
キョーリン製薬ホールディングス 29,300 1,920.00 56,256,000
大幸薬品 5,400 3,615.00 19,521,000
ダイト 7,800 3,500.00 27,300,000
大塚ホールディングス 253,200 4,939.00 1,250,554,800
大正製薬ホールディングス 28,100 8,150.00 229,015,000
ペプチドリーム 67,200 5,710.00 383,712,000
日本コークス工業 112,300 79.00 8,871,700
ニチレキ 15,700 1,335.00 20,959,500
ユシロ化学工業 7,500 1,416.00 10,620,000
ビーピー・カストロール 4,700 1,470.00 6,909,000
富士石油 35,500 235.00 8,342,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,447.00 6,945,600
出光興産 149,500 2,972.00 444,314,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,999,500 496.50 992,751,750
コスモエネルギーホールディングス 38,500 2,436.00 93,786,000
横浜ゴム 77,000 2,048.00 157,696,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 76,300 1,503.00 114,678,900
ブリヂストン 408,500 4,021.00 1,642,578,500
住友ゴム工業 119,400 1,305.00 155,817,000
藤倉コンポジット 11,600 464.00 5,382,400
オカモト 8,100 4,135.00 33,493,500
フコク 5,800 736.00 4,268,800
ニッタ 15,000 3,170.00 47,550,000
住友理工 25,800 929.00 23,968,200
三ツ星ベルト 17,500 2,047.00 35,822,500
バンドー化学 23,400 904.00 21,153,600
日東紡績 19,800 4,945.00 97,911,000
ＡＧＣ 131,400 4,070.00 534,798,000
日本板硝子 63,600 685.00 43,566,000
石塚硝子 2,400 2,547.00 6,112,800
日本山村硝子 5,500 1,288.00 7,084,000
日本電気硝子 53,400 2,391.00 127,679,400
オハラ 5,300 1,415.00 7,499,500
住友大阪セメント 25,200 4,740.00 119,448,000
太平洋セメント 84,000 3,155.00 265,020,000
日本ヒューム 13,400 815.00 10,921,000
日本コンクリート工業 28,700 292.00 8,380,400
三谷セキサン 6,200 3,795.00 23,529,000
アジアパイルホールディングス 18,900 579.00 10,943,100
東海カーボン 139,300 1,044.00 145,429,200
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日本カーボン 6,800 4,020.00 27,336,000
東洋炭素 7,800 2,304.00 17,971,200
ノリタケカンパニーリミテド 7,400 4,685.00 34,669,000
ＴＯＴＯ 94,900 4,810.00 456,469,000
日本碍子 162,200 1,970.00 319,534,000
日本特殊陶業 103,500 2,108.00 218,178,000
ＭＡＲＵＷＡ 5,100 8,620.00 43,962,000
品川リフラクトリーズ 3,500 3,285.00 11,497,500
黒崎播磨 2,600 6,470.00 16,822,000
ヨータイ 10,600 717.00 7,600,200
イソライト工業 6,900 631.00 4,353,900
東京窯業 17,000 333.00 5,661,000
ニッカトー 6,100 750.00 4,575,000
フジミインコーポレーテッド 11,900 3,110.00 37,009,000
クニミネ工業 5,400 1,302.00 7,030,800
エーアンドエーマテリアル 2,200 1,582.00 3,480,400
ニチアス 36,400 2,786.00 101,410,400
ニチハ 18,500 2,534.00 46,879,000
日本製鉄 588,300 1,722.00 1,013,052,600
神戸製鋼所 240,700 589.00 141,772,300
中山製鋼所 18,400 533.00 9,807,200
合同製鐵 7,100 2,703.00 19,191,300
ジェイ エフ イー ホールディングス 355,000 1,517.00 538,535,000
東京製鐵 64,100 798.00 51,151,800
共英製鋼 14,900 2,045.00 30,470,500
大和工業 28,000 2,715.00 76,020,000
東京鐵鋼 5,500 1,482.00 8,151,000
大阪製鐵 7,000 1,556.00 10,892,000
淀川製鋼所 17,800 1,964.00 34,959,200
丸一鋼管 42,700 3,150.00 134,505,000
モリ工業 4,000 2,528.00 10,112,000
大同特殊鋼 21,500 4,725.00 101,587,500
日本高周波鋼業 5,000 431.00 2,155,000
日本冶金工業 10,900 2,298.00 25,048,200
山陽特殊製鋼 9,500 1,608.00 15,276,000
愛知製鋼 7,400 3,760.00 27,824,000
日立金属 141,600 1,728.00 244,684,800
日本金属 3,000 916.00 2,748,000
大平洋金属 8,900 2,475.00 22,027,500
新日本電工 85,100 168.00 14,296,800
栗本鐵工所 6,500 2,135.00 13,877,500
虹技 2,000 1,455.00 2,910,000
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三菱製鋼 9,800 1,066.00 10,446,800
日亜鋼業 19,400 369.00 7,158,600
日本精線 2,200 3,550.00 7,810,000
エンビプロ・ホールディングス 5,100 836.00 4,263,600
シンニッタン 20,600 479.00 9,867,400
新家工業 3,000 1,461.00 4,383,000
大紀アルミニウム工業所 21,800 757.00 16,502,600
日本軽金属ホールディングス 333,100 223.00 74,281,300
三井金属鉱業 35,500 2,907.00 103,198,500
東邦亜鉛 6,800 2,090.00 14,212,000
三菱マテリアル 86,900 2,979.00 258,875,100
住友金属鉱山 168,000 3,533.00 593,544,000
ＤＯＷＡホールディングス 33,300 4,235.00 141,025,500
古河機械金属 23,500 1,420.00 33,370,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 1,511.00 20,700,700
東邦チタニウム 23,700 956.00 22,657,200
ＵＡＣＪ 20,000 2,372.00 47,440,000
ＣＫサンエツ 2,800 3,465.00 9,702,000
古河電気工業 40,900 2,777.00 113,579,300
住友電気工業 491,500 1,624.50 798,441,750
フジクラ 159,000 448.00 71,232,000
昭和電線ホールディングス 15,300 1,464.00 22,399,200
東京特殊電線 2,000 2,381.00 4,762,000
タツタ電線 26,300 628.00 16,516,400
カナレ電気 2,200 1,815.00 3,993,000
平河ヒューテック 5,000 1,613.00 8,065,000
リョービ 16,200 1,957.00 31,703,400
アーレスティ 17,400 554.00 9,639,600
アサヒホールディングス 23,100 2,764.00 63,848,400
稲葉製作所 7,400 1,407.00 10,411,800
宮地エンジニアリンググループ 4,000 1,996.00 7,984,000
トーカロ 36,500 1,128.00 41,172,000
アルファＣｏ 4,600 1,356.00 6,237,600
ＳＵＭＣＯ 157,300 1,912.00 300,757,600
川田テクノロジーズ 2,700 6,630.00 17,901,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 3,425.00 12,672,500
信和 5,600 1,122.00 6,283,200
東洋製罐グループホールディングス 83,700 1,987.00 166,311,900
ホッカンホールディングス 7,200 2,054.00 14,788,800
コロナ 7,300 1,043.00 7,613,900
横河ブリッジホールディングス 24,400 1,925.00 46,970,000
駒井ハルテック 2,500 1,916.00 4,790,000
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高田機工 1,200 2,669.00 3,202,800
三和ホールディングス 126,100 1,240.00 156,364,000
文化シヤッター 38,700 911.00 35,255,700
三協立山 18,200 1,435.00 26,117,000
アルインコ 9,600 1,269.00 12,182,400
東洋シヤッター 3,200 750.00 2,400,000
ＬＩＸＩＬグループ 193,900 1,945.00 377,135,500
日本フイルコン 10,100 588.00 5,938,800
ノーリツ 27,300 1,432.00 39,093,600
長府製作所 13,400 2,368.00 31,731,200
リンナイ 25,600 8,360.00 214,016,000
ダイニチ工業 7,100 684.00 4,856,400
日東精工 18,100 630.00 11,403,000
三洋工業 1,700 2,006.00 3,410,200
岡部 26,600 902.00 23,993,200
ジーテクト 16,300 1,724.00 28,101,200
東プレ 24,500 1,746.00 42,777,000
高周波熱錬 25,300 908.00 22,972,400
東京製綱 9,400 1,192.00 11,204,800
サンコール 7,400 562.00 4,158,800
モリテック スチール 10,200 386.00 3,937,200
パイオラックス 19,400 2,160.00 41,904,000
エイチワン 12,900 793.00 10,229,700
日本発條 141,000 988.00 139,308,000
中央発條 1,600 3,030.00 4,848,000
アドバネクス 1,900 1,677.00 3,186,300
立川ブラインド工業 5,800 1,296.00 7,516,800
三益半導体工業 11,700 2,262.00 26,465,400
日本ドライケミカル 3,300 1,846.00 6,091,800
日本製鋼所 39,900 2,198.00 87,700,200
三浦工業 56,900 3,900.00 221,910,000
タクマ 44,600 1,249.00 55,705,400
ツガミ 27,400 1,207.00 33,071,800
オークマ 15,300 5,620.00 85,986,000
東芝機械 14,900 3,705.00 55,204,500
アマダホールディングス 167,200 1,265.00 211,508,000
アイダエンジニアリング 34,500 951.00 32,809,500
滝澤鉄工所 4,200 1,396.00 5,863,200
ＦＵＪＩ 56,600 1,978.00 111,954,800
牧野フライス製作所 15,400 4,885.00 75,229,000
オーエスジー 60,800 2,048.00 124,518,400
ダイジェット工業 1,600 1,470.00 2,352,000
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旭ダイヤモンド工業 34,700 646.00 22,416,200
ＤＭＧ森精機 83,200 1,736.00 144,435,200
ソディック 31,000 968.00 30,008,000
ディスコ 17,800 26,400.00 469,920,000
日東工器 7,300 2,350.00 17,155,000
日進工具 3,900 2,870.00 11,193,000
パンチ工業 12,200 524.00 6,392,800
冨士ダイス 6,000 773.00 4,638,000
豊和工業 7,400 871.00 6,445,400
ＯＫＫ 5,600 651.00 3,645,600
東洋機械金属 9,700 552.00 5,354,400
津田駒工業 2,600 1,201.00 3,122,600
エンシュウ 3,300 1,326.00 4,375,800
島精機製作所 21,200 2,400.00 50,880,000
オプトラン 14,700 3,185.00 46,819,500
ＮＣホールディングス 4,200 669.00 2,809,800
イワキポンプ 6,400 1,299.00 8,313,600
フリュー 13,000 1,203.00 15,639,000
ヤマシンフィルタ 28,700 826.00 23,706,200
日阪製作所 16,400 936.00 15,350,400
やまびこ 25,600 1,140.00 29,184,000
平田機工 6,200 7,140.00 44,268,000
ペガサスミシン製造 13,600 510.00 6,936,000
マルマエ 5,500 934.00 5,137,000
タツモ 6,200 1,389.00 8,611,800
ナブテスコ 77,500 3,425.00 265,437,500
三井海洋開発 14,000 2,605.00 36,470,000
レオン自動機 13,000 1,570.00 20,410,000
ＳＭＣ 41,700 52,930.00 2,207,181,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 11,700 564.00 6,598,800
ホソカワミクロン 4,700 4,870.00 22,889,000
ユニオンツール 4,900 3,300.00 16,170,000
オイレス工業 17,100 1,638.00 28,009,800
日精エー・エス・ビー機械 4,500 4,355.00 19,597,500
サトーホールディングス 18,800 3,265.00 61,382,000
技研製作所 11,600 4,735.00 54,926,000
日本エアーテック 4,300 938.00 4,033,400
カワタ 4,000 1,080.00 4,320,000
日精樹脂工業 11,200 1,005.00 11,256,000
オカダアイヨン 4,300 1,286.00 5,529,800
ワイエイシイホールディングス 5,600 732.00 4,099,200
小松製作所 602,100 2,659.00 1,600,983,900
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住友重機械工業 76,100 3,180.00 241,998,000
日立建機 53,300 3,330.00 177,489,000
日工 18,300 818.00 14,969,400
巴工業 5,700 2,234.00 12,733,800
井関農機 13,400 1,579.00 21,158,600
ＴＯＷＡ 13,600 1,157.00 15,735,200
丸山製作所 3,000 1,200.00 3,600,000
北川鉄工所 6,000 2,338.00 14,028,000
ローツェ 5,900 4,490.00 26,491,000
タカキタ 4,900 632.00 3,096,800
クボタ 705,200 1,755.50 1,237,978,600
荏原実業 3,400 2,178.00 7,405,200
三菱化工機 4,700 1,894.00 8,901,800
月島機械 24,600 1,624.00 39,950,400
帝国電機製作所 11,100 1,460.00 16,206,000
新東工業 31,700 1,006.00 31,890,200
澁谷工業 11,700 3,155.00 36,913,500
アイチ コーポレーション 23,200 781.00 18,119,200
小森コーポレーション 33,800 1,116.00 37,720,800
鶴見製作所 10,400 1,913.00 19,895,200
住友精密工業 2,000 3,300.00 6,600,000
日本ギア工業 4,400 402.00 1,768,800
酒井重工業 2,500 2,723.00 6,807,500
荏原製作所 55,000 3,295.00 181,225,000
石井鐵工所 1,800 2,705.00 4,869,000
酉島製作所 13,600 925.00 12,580,000
北越工業 13,800 1,340.00 18,492,000
ダイキン工業 169,300 15,945.00 2,699,488,500
オルガノ 4,800 7,430.00 35,664,000
トーヨーカネツ 5,800 2,292.00 13,293,600
栗田工業 72,000 3,295.00 237,240,000
椿本チエイン 19,000 3,835.00 72,865,000
大同工業 6,500 813.00 5,284,500
木村化工機 11,300 669.00 7,559,700
アネスト岩田 20,800 1,045.00 21,736,000
ダイフク 67,900 7,240.00 491,596,000
サムコ 3,700 2,122.00 7,851,400
加藤製作所 7,400 1,663.00 12,306,200
油研工業 2,300 1,752.00 4,029,600
タダノ 64,300 990.00 63,657,000
フジテック 48,400 1,781.00 86,200,400
ＣＫＤ 37,000 1,966.00 72,742,000
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キトー 10,100 1,695.00 17,119,500
平和 37,100 2,307.00 85,589,700
理想科学工業 11,800 1,948.00 22,986,400
ＳＡＮＫＹＯ 29,600 3,780.00 111,888,000
日本金銭機械 14,900 899.00 13,395,100
マースグループホールディングス 8,500 2,048.00 17,408,000
フクシマガリレイ 8,200 4,120.00 33,784,000
オーイズミ 5,800 568.00 3,294,400
ダイコク電機 6,200 1,649.00 10,223,800
竹内製作所 22,300 1,830.00 40,809,000
アマノ 34,800 3,300.00 114,840,000
ＪＵＫＩ 18,500 858.00 15,873,000
蛇の目ミシン工業 12,500 410.00 5,125,000
マックス 20,400 2,140.00 43,656,000
グローリー 34,200 3,390.00 115,938,000
新晃工業 12,400 1,850.00 22,940,000
大和冷機工業 19,300 1,224.00 23,623,200
セガサミーホールディングス 131,900 1,596.00 210,512,400
日本ピストンリング 4,900 1,559.00 7,639,100
リケン 6,200 4,075.00 25,265,000
ＴＰＲ 18,000 2,030.00 36,540,000
ツバキ・ナカシマ 27,200 1,490.00 40,528,000
ホシザキ 38,900 10,040.00 390,556,000
大豊工業 11,000 792.00 8,712,000
日本精工 250,400 1,038.00 259,915,200
ＮＴＮ 308,100 348.00 107,218,800
ジェイテクト 127,600 1,305.00 166,518,000
不二越 12,400 4,650.00 57,660,000
日本トムソン 39,800 490.00 19,502,000
ＴＨＫ 77,400 3,220.00 249,228,000
ユーシン精機 10,400 1,028.00 10,691,200
前澤給装工業 4,900 2,335.00 11,441,500
イーグル工業 16,600 1,053.00 17,479,800
前澤工業 9,200 402.00 3,698,400
日本ピラー工業 13,500 1,584.00 21,384,000
キッツ 54,100 752.00 40,683,200
マキタ 173,400 4,050.00 702,270,000
日立造船 105,700 421.00 44,499,700
三菱重工業 222,800 4,296.00 957,148,800
ＩＨＩ 95,800 2,835.00 271,593,000
スター精密 20,600 1,546.00 31,847,600
日清紡ホールディングス 88,700 1,038.00 92,070,600
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イビデン 81,700 2,693.00 220,018,100
コニカミノルタ 291,500 732.00 213,378,000
ブラザー工業 162,700 2,310.00 375,837,000
ミネベアミツミ 247,100 2,406.00 594,522,600
日立製作所 638,700 4,592.00 2,932,910,400
三菱電機 1,329,200 1,563.00 2,077,539,600
富士電機 80,100 3,625.00 290,362,500
東洋電機製造 5,300 1,527.00 8,093,100
安川電機 143,100 4,255.00 608,890,500
シンフォニアテクノロジー 17,300 1,329.00 22,991,700
明電舎 24,500 2,334.00 57,183,000
オリジン 3,700 1,632.00 6,038,400
山洋電気 6,600 5,630.00 37,158,000
デンヨー 11,400 2,044.00 23,301,600
東芝テック 16,700 4,575.00 76,402,500
芝浦メカトロニクス 2,600 4,615.00 11,999,000
マブチモーター 37,000 4,265.00 157,805,000
日本電産 160,000 15,655.00 2,504,800,000
トレックス・セミコンダクター 8,100 1,683.00 13,632,300
東光高岳 8,100 1,193.00 9,663,300
ダイヘン 14,600 3,460.00 50,516,000
ヤーマン 20,400 775.00 15,810,000
ＪＶＣケンウッド 111,200 274.00 30,468,800
ミマキエンジニアリング 13,400 523.00 7,008,200
第一精工 5,700 2,549.00 14,529,300
日新電機 31,300 1,359.00 42,536,700
大崎電気工業 26,700 693.00 18,503,100
オムロン 119,200 6,530.00 778,376,000
日東工業 19,600 2,503.00 49,058,800
ＩＤＥＣ 19,300 2,202.00 42,498,600
正興電機製作所 3,900 1,110.00 4,329,000
不二電機工業 2,300 1,301.00 2,992,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 44,700 2,373.00 106,073,100
サクサホールディングス 3,200 1,979.00 6,332,800
メルコホールディングス 4,900 2,932.00 14,366,800
テクノメディカ 3,400 2,060.00 7,004,000
日本電気 161,300 4,935.00 796,015,500
富士通 128,100 10,980.00 1,406,538,000
沖電気工業 54,100 1,470.00 79,527,000
岩崎通信機 5,800 831.00 4,819,800
電気興業 6,400 3,510.00 22,464,000
サンケン電気 14,500 3,430.00 49,735,000
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ナカヨ 2,700 1,652.00 4,460,400
アイホン 7,600 1,754.00 13,330,400
ルネサスエレクトロニクス 635,600 818.00 519,920,800
セイコーエプソン 165,000 1,700.00 280,500,000
ワコム 91,100 457.00 41,632,700
アルバック 26,500 4,355.00 115,407,500
アクセル 6,300 949.00 5,978,700
ＥＩＺＯ 10,400 3,815.00 39,676,000
日本信号 34,000 1,449.00 49,266,000
京三製作所 31,400 622.00 19,530,800
能美防災 17,900 2,444.00 43,747,600
ホーチキ 10,100 1,650.00 16,665,000
星和電機 7,900 590.00 4,661,000
エレコム 14,600 4,675.00 68,255,000
パナソニック 1,518,700 1,113.50 1,691,072,450
シャープ 153,900 1,709.00 263,015,100
アンリツ 85,600 2,197.00 188,063,200
富士通ゼネラル 36,100 2,568.00 92,704,800
ソニー 840,300 7,991.00 6,714,837,300
ＴＤＫ 64,200 12,590.00 808,278,000
帝国通信工業 6,500 1,226.00 7,969,000
タムラ製作所 44,600 722.00 32,201,200
アルプスアルパイン 117,900 2,535.00 298,876,500
池上通信機 4,200 1,150.00 4,830,000
鈴木 8,100 782.00 6,334,200
日本トリム 2,000 4,725.00 9,450,000
ローランド ディー．ジー． 7,700 2,126.00 16,370,200
フォスター電機 14,000 1,925.00 26,950,000
ＳＭＫ 3,500 3,120.00 10,920,000
ヨコオ 8,800 3,335.00 29,348,000
ホシデン 36,900 1,366.00 50,405,400
ヒロセ電機 20,600 14,450.00 297,670,000
日本航空電子工業 30,500 2,259.00 68,899,500
ＴＯＡ 14,400 1,172.00 16,876,800
マクセルホールディングス 29,100 1,553.00 45,192,300
古野電気 17,700 1,221.00 21,611,700
ユニデンホールディングス 3,700 2,052.00 7,592,400
スミダコーポレーション 10,800 1,217.00 13,143,600
アイコム 7,400 2,623.00 19,410,200
リオン 5,800 3,780.00 21,924,000
本多通信工業 12,700 577.00 7,327,900
横河電機 122,000 2,091.00 255,102,000
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新電元工業 4,700 3,720.00 17,484,000
アズビル 83,900 3,070.00 257,573,000
東亜ディーケーケー 7,300 1,012.00 7,387,600
日本光電工業 55,200 3,105.00 171,396,000
チノー 4,700 1,431.00 6,725,700
共和電業 14,300 436.00 6,234,800
日本電子材料 5,400 1,064.00 5,745,600
堀場製作所 26,300 7,310.00 192,253,000
アドバンテスト 98,800 6,170.00 609,596,000
小野測器 7,000 568.00 3,976,000
エスペック 12,100 2,289.00 27,696,900
キーエンス 120,400 39,850.00 4,797,940,000
日置電機 7,200 3,805.00 27,396,000
シスメックス 95,100 7,843.00 745,869,300
日本マイクロニクス 23,700 1,388.00 32,895,600
メガチップス 12,800 1,880.00 24,064,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 7,100 3,710.00 26,341,000
澤藤電機 1,900 2,329.00 4,425,100
原田工業 7,100 1,008.00 7,156,800
コーセル 16,900 1,253.00 21,175,700
イリソ電子工業 11,300 4,660.00 52,658,000
オプテックスグループ 22,300 1,672.00 37,285,600
千代田インテグレ 6,500 2,178.00 14,157,000
アイ・オー・データ機器 5,700 1,026.00 5,848,200
レーザーテック 54,600 5,820.00 317,772,000
スタンレー電気 93,700 3,145.00 294,686,500
岩崎電気 5,700 1,491.00 8,498,700
ウシオ電機 77,600 1,700.00 131,920,000
岡谷電機産業 12,500 386.00 4,825,000
ヘリオス テクノ ホールディング 13,900 465.00 6,463,500
エノモト 4,500 1,373.00 6,178,500
日本セラミック 13,800 2,687.00 37,080,600
遠藤照明 7,800 721.00 5,623,800
古河電池 10,400 812.00 8,444,800
双信電機 8,000 497.00 3,976,000
山一電機 10,100 1,715.00 17,321,500
図研 8,900 2,660.00 23,674,000
日本電子 26,400 3,540.00 93,456,000
カシオ計算機 117,600 2,258.00 265,540,800
ファナック 126,300 20,965.00 2,647,879,500
日本シイエムケイ 32,500 610.00 19,825,000
エンプラス 7,000 3,435.00 24,045,000
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大真空 5,300 2,016.00 10,684,800
ローム 59,100 9,170.00 541,947,000
浜松ホトニクス 95,500 4,640.00 443,120,000
三井ハイテック 15,100 1,695.00 25,594,500
新光電気工業 45,200 1,369.00 61,878,800
京セラ 187,100 7,707.00 1,441,979,700
太陽誘電 59,300 3,530.00 209,329,000
村田製作所 390,500 6,785.00 2,649,542,500
双葉電子工業 21,600 1,345.00 29,052,000
北陸電気工業 5,900 1,326.00 7,823,400
ニチコン 45,800 1,078.00 49,372,400
日本ケミコン 10,100 1,948.00 19,674,800
ＫＯＡ 20,600 1,390.00 28,634,000
市光工業 21,000 734.00 15,414,000
小糸製作所 79,800 5,200.00 414,960,000
ミツバ 25,600 713.00 18,252,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 23,100 7,940.00 183,414,000
キヤノン電子 14,300 2,073.00 29,643,900
キヤノン 715,500 3,095.00 2,214,472,500
リコー 338,300 1,257.00 425,243,100
象印マホービン 39,300 2,200.00 86,460,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,300 1,731.00 3,981,300
東京エレクトロン 88,600 25,180.00 2,230,948,000
トヨタ紡織 38,800 1,742.00 67,589,600
芦森工業 2,800 1,392.00 3,897,600
ユニプレス 25,800 1,556.00 40,144,800
豊田自動織機 107,600 6,530.00 702,628,000
モリタホールディングス 23,300 1,742.00 40,588,600
三櫻工業 16,900 1,130.00 19,097,000
デンソー 292,600 5,021.00 1,469,144,600
東海理化電機製作所 35,000 2,100.00 73,500,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 48,000 983.00 47,184,000
川崎重工業 103,400 2,415.00 249,711,000
名村造船所 42,800 260.00 11,128,000
日本車輌製造 4,800 3,085.00 14,808,000
三菱ロジスネクスト 17,600 1,691.00 29,761,600
近畿車輛 2,000 1,664.00 3,328,000
日産自動車 1,567,500 637.50 999,281,250
いすゞ自動車 385,100 1,216.00 468,281,600
トヨタ自動車 1,483,006 7,780.00 11,537,786,680
日野自動車 166,000 1,118.00 185,588,000
三菱自動車工業 492,000 454.00 223,368,000
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エフテック 9,400 802.00 7,538,800
レシップホールディングス 5,200 684.00 3,556,800
ＧＭＢ 2,500 824.00 2,060,000
ファルテック 2,400 1,127.00 2,704,800
武蔵精密工業 29,600 1,447.00 42,831,200
日産車体 26,000 1,062.00 27,612,000
新明和工業 35,800 1,491.00 53,377,800
極東開発工業 24,700 1,561.00 38,556,700
日信工業 26,800 2,230.00 59,764,000
トピー工業 11,000 1,942.00 21,362,000
ティラド 4,900 1,948.00 9,545,200
曙ブレーキ工業 73,000 238.00 17,374,000
タチエス 21,900 1,396.00 30,572,400
ＮＯＫ 71,500 1,626.00 116,259,000
フタバ産業 37,100 753.00 27,936,300
ＫＹＢ 14,900 3,165.00 47,158,500
大同メタル工業 25,600 728.00 18,636,800
プレス工業 66,000 410.00 27,060,000
ミクニ 17,100 351.00 6,002,100
太平洋工業 27,900 1,531.00 42,714,900
ケーヒン 30,300 2,577.00 78,083,100
河西工業 18,000 835.00 15,030,000
アイシン精機 109,500 3,990.00 436,905,000
マツダ 391,100 1,017.00 397,748,700
今仙電機製作所 12,400 947.00 11,742,800
本田技研工業 1,046,500 3,066.00 3,208,569,000
スズキ 263,400 5,061.00 1,333,067,400
ＳＵＢＡＲＵ 412,600 2,855.50 1,178,179,300
安永 6,500 1,205.00 7,832,500
ヤマハ発動機 173,300 2,209.00 382,819,700
ショーワ 31,100 2,280.00 70,908,000
ＴＢＫ 15,900 478.00 7,600,200
エクセディ 18,100 2,421.00 43,820,100
豊田合成 42,900 2,769.00 118,790,100
愛三工業 20,900 758.00 15,842,200
盟和産業 2,100 1,144.00 2,402,400
日本プラスト 10,500 702.00 7,371,000
ヨロズ 12,500 1,471.00 18,387,500
エフ・シー・シー 21,800 2,411.00 52,559,800
シマノ 49,700 17,480.00 868,756,000
テイ・エス テック 30,900 3,280.00 101,352,000
ジャムコ 6,700 1,455.00 9,748,500
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テルモ 376,100 3,974.00 1,494,621,400
クリエートメディック 4,400 1,060.00 4,664,000
日機装 39,900 1,436.00 57,296,400
日本エム・ディ・エム 7,700 2,574.00 19,819,800
島津製作所 158,800 3,295.00 523,246,000
ＪＭＳ 11,300 767.00 8,667,100
長野計器 9,700 975.00 9,457,500
ブイ・テクノロジー 6,200 5,350.00 33,170,000
東京計器 8,500 1,075.00 9,137,500
愛知時計電機 1,800 4,355.00 7,839,000
インターアクション 7,100 2,676.00 18,999,600
オーバル 12,100 259.00 3,133,900
東京精密 24,100 4,215.00 101,581,500
マニー 53,000 3,060.00 162,180,000
ニコン 215,100 1,390.00 298,989,000
トプコン 67,000 1,639.00 109,813,000
オリンパス 735,400 1,762.50 1,296,142,500
理研計器 11,700 2,191.00 25,634,700
タムロン 10,700 2,542.00 27,199,400
ＨＯＹＡ 265,400 10,730.00 2,847,742,000
シード 5,700 1,079.00 6,150,300
ノーリツ鋼機 9,000 1,534.00 13,806,000
エー・アンド・デイ 12,200 1,006.00 12,273,200
朝日インテック 112,800 3,155.00 355,884,000
シチズン時計 155,700 585.00 91,084,500
リズム時計工業 4,200 926.00 3,889,200
大研医器 9,300 702.00 6,528,600
メニコン 18,200 4,950.00 90,090,000
シンシア 1,500 686.00 1,029,000
松風 6,000 1,873.00 11,238,000
セイコーホールディングス 18,800 2,910.00 54,708,000
ニプロ 92,000 1,287.00 118,404,000
中本パックス 3,400 1,653.00 5,620,200
スノーピーク 6,300 1,096.00 6,904,800
パラマウントベッドホールディングス 14,000 4,675.00 65,450,000
トランザクション 8,500 1,106.00 9,401,000
粧美堂 3,900 396.00 1,544,400
ニホンフラッシュ 6,200 2,830.00 17,546,000
前田工繊 14,600 2,238.00 32,674,800
永大産業 17,400 350.00 6,090,000
アートネイチャー 14,200 846.00 12,013,200
バンダイナムコホールディングス 137,400 6,471.00 889,115,400
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アイフィスジャパン 3,400 768.00 2,611,200
共立印刷 22,200 170.00 3,774,000
ＳＨＯＥＩ 6,400 5,060.00 32,384,000
フランスベッドホールディングス 18,800 970.00 18,236,000
パイロットコーポレーション 21,700 4,530.00 98,301,000
萩原工業 7,400 1,705.00 12,617,000
トッパン・フォームズ 28,500 1,202.00 34,257,000
フジシールインターナショナル 29,800 2,467.00 73,516,600
タカラトミー 59,600 1,280.00 76,288,000
廣済堂 9,300 821.00 7,635,300
エステールホールディングス 3,500 700.00 2,450,000
アーク 50,700 97.00 4,917,900
タカノ 5,200 797.00 4,144,400
プロネクサス 11,400 1,206.00 13,748,400
ホクシン 8,200 160.00 1,312,000
ウッドワン 4,500 1,230.00 5,535,000
大建工業 8,900 1,942.00 17,283,800
凸版印刷 187,600 2,252.00 422,475,200
大日本印刷 173,900 3,000.00 521,700,000
共同印刷 4,100 2,945.00 12,074,500
ＮＩＳＳＨＡ 27,300 1,086.00 29,647,800
光村印刷 1,200 1,730.00 2,076,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 6,400 1,713.00 10,963,200
アシックス 109,700 1,691.00 185,502,700
ツツミ 4,100 2,146.00 8,798,600
小松ウオール工業 4,000 2,169.00 8,676,000
ヤマハ 79,000 6,110.00 482,690,000
河合楽器製作所 4,100 3,805.00 15,600,500
クリナップ 12,400 717.00 8,890,800
ピジョン 80,300 4,215.00 338,464,500
オリバー 2,800 3,530.00 9,884,000
兼松サステック 900 1,826.00 1,643,400
キングジム 11,100 867.00 9,623,700
リンテック 31,600 2,443.00 77,198,800
イトーキ 28,300 511.00 14,461,300
任天堂 81,500 42,990.00 3,503,685,000
三菱鉛筆 21,900 1,668.00 36,529,200
タカラスタンダード 27,500 1,953.00 53,707,500
コクヨ 63,800 1,673.00 106,737,400
ナカバヤシ 13,100 621.00 8,135,100
グローブライド 5,900 2,526.00 14,903,400
オカムラ 46,400 1,109.00 51,457,600
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美津濃 12,100 2,687.00 32,512,700
東京電力ホールディングス 1,061,000 438.00 464,718,000
中部電力 406,600 1,458.50 593,026,100
関西電力 503,600 1,233.50 621,190,600
中国電力 183,700 1,422.00 261,221,400
北陸電力 121,500 789.00 95,863,500
東北電力 332,000 1,023.00 339,636,000
四国電力 119,700 952.00 113,954,400
九州電力 273,900 905.00 247,879,500
北海道電力 124,400 516.00 64,190,400
沖縄電力 24,600 1,989.00 48,929,400
電源開発 105,800 2,573.00 272,223,400
エフオン 6,300 825.00 5,197,500
イーレックス 18,900 1,736.00 32,810,400
レノバ 22,000 1,158.00 25,476,000
東京瓦斯 255,600 2,562.00 654,847,200
大阪瓦斯 257,900 1,988.00 512,705,200
東邦瓦斯 65,400 4,305.00 281,547,000
北海道瓦斯 7,100 1,662.00 11,800,200
広島ガス 27,400 354.00 9,699,600
西部瓦斯 15,000 2,421.00 36,315,000
静岡ガス 37,700 924.00 34,834,800
メタウォーター 6,400 4,335.00 27,744,000
ＳＢＳホールディングス 11,500 1,869.00 21,493,500
東武鉄道 140,200 3,970.00 556,594,000
相鉄ホールディングス 42,500 2,955.00 125,587,500
東急 335,200 1,977.00 662,690,400
京浜急行電鉄 170,700 2,071.00 353,519,700
小田急電鉄 197,700 2,519.00 498,006,300
京王電鉄 69,000 6,500.00 448,500,000
京成電鉄 92,500 4,325.00 400,062,500
富士急行 18,100 4,090.00 74,029,000
新京成電鉄 3,400 2,384.00 8,105,600
東日本旅客鉄道 233,900 9,991.00 2,336,894,900
西日本旅客鉄道 118,400 9,437.00 1,117,340,800
東海旅客鉄道 110,500 22,150.00 2,447,575,000
西武ホールディングス 178,300 1,825.00 325,397,500
鴻池運輸 21,200 1,634.00 34,640,800
西日本鉄道 36,800 2,526.00 92,956,800
ハマキョウレックス 10,200 3,570.00 36,414,000
サカイ引越センター 7,000 6,590.00 46,130,000
近鉄グループホールディングス 125,900 5,940.00 747,846,000
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阪急阪神ホールディングス 167,900 4,640.00 779,056,000
南海電気鉄道 59,700 2,982.00 178,025,400
京阪ホールディングス 56,000 5,230.00 292,880,000
神戸電鉄 3,000 3,980.00 11,940,000
名古屋鉄道 103,500 3,410.00 352,935,000
山陽電気鉄道 9,000 2,161.00 19,449,000
日本通運 44,500 6,570.00 292,365,000
ヤマトホールディングス 220,700 1,944.00 429,040,800
山九 35,000 5,580.00 195,300,000
丸運 7,200 343.00 2,469,600
丸全昭和運輸 10,200 3,145.00 32,079,000
センコーグループホールディングス 69,400 912.00 63,292,800
トナミホールディングス 3,000 5,100.00 15,300,000
ニッコンホールディングス 45,100 2,696.00 121,589,600
日本石油輸送 1,400 2,924.00 4,093,600
福山通運 16,100 3,925.00 63,192,500
セイノーホールディングス 94,300 1,461.00 137,772,300
エスライン 3,800 1,030.00 3,914,000
神奈川中央交通 3,100 4,055.00 12,570,500
日立物流 23,100 3,220.00 74,382,000
丸和運輸機関 13,300 2,419.00 32,172,700
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,700 1,392.00 17,678,400
九州旅客鉄道 112,200 3,635.00 407,847,000
ＳＧホールディングス 132,100 2,490.00 328,929,000
日本郵船 105,800 1,935.00 204,723,000
商船三井 80,000 2,964.00 237,120,000
川崎汽船 38,800 1,669.00 64,757,200
ＮＳユナイテッド海運 7,400 2,168.00 16,043,200
飯野海運 62,400 368.00 22,963,200
共栄タンカー 3,200 995.00 3,184,000
乾汽船 7,300 1,160.00 8,468,000
日本航空 226,600 3,404.00 771,346,400
ＡＮＡホールディングス 230,100 3,656.00 841,245,600
パスコ 2,400 2,191.00 5,258,400
トランコム 3,500 8,060.00 28,210,000
日新 10,900 1,824.00 19,881,600
三菱倉庫 39,900 2,852.00 113,794,800
三井倉庫ホールディングス 14,400 1,967.00 28,324,800
住友倉庫 46,300 1,506.00 69,727,800
澁澤倉庫 6,900 2,346.00 16,187,400
東陽倉庫 22,700 328.00 7,445,600
日本トランスシティ 27,700 512.00 14,182,400
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ケイヒン 2,400 1,329.00 3,189,600
中央倉庫 7,700 1,175.00 9,047,500
川西倉庫 2,300 1,045.00 2,403,500
安田倉庫 10,300 1,068.00 11,000,400
ファイズホールディングス 2,700 533.00 1,439,100
東洋埠頭 3,800 1,418.00 5,388,400
宇徳 10,800 604.00 6,523,200
上組 72,100 2,414.00 174,049,400
サンリツ 3,000 737.00 2,211,000
キムラユニティー 3,400 1,153.00 3,920,200
キユーソー流通システム 3,100 1,895.00 5,874,500
近鉄エクスプレス 26,700 1,969.00 52,572,300
東海運 7,200 289.00 2,080,800
エーアイテイー 8,900 1,054.00 9,380,600
内外トランスライン 4,400 1,361.00 5,988,400
日本コンセプト 4,000 1,530.00 6,120,000
ＮＥＣネッツエスアイ 12,400 4,095.00 50,778,000
クロスキャット 3,700 1,380.00 5,106,000
システナ 46,700 1,926.00 89,944,200
デジタルアーツ 6,500 5,870.00 38,155,000
日鉄ソリューションズ 19,600 3,795.00 74,382,000
キューブシステム 7,300 831.00 6,066,300
エイジア 2,600 1,452.00 3,775,200
コア 5,700 1,588.00 9,051,600
ソリトンシステムズ 5,900 1,311.00 7,734,900
ソフトクリエイトホールディングス 5,900 1,743.00 10,283,700
ＴＩＳ 43,500 6,690.00 291,015,000
ネオス 5,200 796.00 4,139,200
電算システム 5,100 3,035.00 15,478,500
グリー 90,600 475.00 43,035,000
コーエーテクモホールディングス 26,800 2,907.00 77,907,600
三菱総合研究所 5,700 4,375.00 24,937,500
電算 1,600 2,280.00 3,648,000
ＡＧＳ 7,800 861.00 6,715,800
ファインデックス 11,200 1,271.00 14,235,200
ブレインパッド 2,700 6,090.00 16,443,000
ＫＬａｂ 25,200 831.00 20,941,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,100 950.00 15,295,000
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 2,015.00 4,030,000
ネクソン 371,500 1,575.00 585,112,500
アイスタイル 34,200 593.00 20,280,600
エムアップ 3,900 2,754.00 10,740,600
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エイチーム 9,300 1,099.00 10,220,700
エニグモ 9,600 915.00 8,784,000
テクノスジャパン 10,800 504.00 5,443,200
コロプラ 43,000 1,178.00 50,654,000
ブロードリーフ 65,100 670.00 43,617,000
クロス・マーケティンググループ 6,600 404.00 2,666,400
デジタルハーツホールディングス 7,200 1,078.00 7,761,600
システム情報 6,900 1,144.00 7,893,600
メディアドゥホールディングス 4,200 3,480.00 14,616,000
じげん 32,900 536.00 17,634,400
エンカレッジ・テクノロジ 2,500 922.00 2,305,000
サイバーリンクス 2,300 1,286.00 2,957,800
フィックスターズ 14,100 1,642.00 23,152,200
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,600 1,139.00 7,517,400
オプティム 3,500 4,095.00 14,332,500
セレス 4,500 1,371.00 6,169,500
ＳＨＩＦＴ 3,400 8,630.00 29,342,000
ティーガイア 11,700 2,697.00 31,554,900
セック 2,000 3,915.00 7,830,000
日本アジアグループ 13,700 381.00 5,219,700
豆蔵ホールディングス 9,100 1,564.00 14,232,400
テクマトリックス 9,300 2,638.00 24,533,400
プロシップ 4,000 1,614.00 6,456,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,600 2,269.00 71,700,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,500 7,720.00 165,980,000
ザッパラス 7,600 418.00 3,176,800
システムリサーチ 3,600 1,923.00 6,922,800
インターネットイニシアティブ 19,400 2,998.00 58,161,200
さくらインターネット 14,400 731.00 10,526,400
ヴィンクス 3,900 1,220.00 4,758,000
ＧＭＯクラウド 2,500 2,571.00 6,427,500
ＳＲＡホールディングス 7,000 2,606.00 18,242,000
システムインテグレータ 4,500 1,020.00 4,590,000
朝日ネット 9,800 647.00 6,340,600
ｅＢＡＳＥ 8,000 1,486.00 11,888,000
アバント 9,600 1,153.00 11,068,800
アドソル日進 4,700 2,368.00 11,129,600
フリービット 8,100 987.00 7,994,700
コムチュア 14,800 2,479.00 36,689,200
サイバーコム 2,500 2,309.00 5,772,500
アステリア 8,500 591.00 5,023,500
アイル 4,800 2,189.00 10,507,200
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マークラインズ 6,700 2,063.00 13,822,100
メディカル・データ・ビジョン 10,300 878.00 9,043,400
ショーケース 3,500 729.00 2,551,500
モバイルファクトリー 3,200 1,414.00 4,524,800
テラスカイ 4,800 3,075.00 14,760,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,854.00 10,938,600
ＰＣＩホールディングス 2,800 2,266.00 6,344,800
パイプドＨＤ 1,800 2,007.00 3,612,600
アイビーシー 2,600 1,467.00 3,814,200
ネオジャパン 2,700 1,202.00 3,245,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,554.00 3,064,800
ランドコンピュータ 2,300 1,217.00 2,799,100
ダブルスタンダード 1,700 4,785.00 8,134,500
オープンドア 6,700 1,534.00 10,277,800
マイネット 4,200 701.00 2,944,200
アカツキ 4,700 5,670.00 26,649,000
ベネフィットジャパン 1,100 1,872.00 2,059,200
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 3,100 1,410.00 4,371,000
ＬＩＮＥ 29,600 5,370.00 158,952,000
カナミックネットワーク 8,300 824.00 6,839,200
ノムラシステムコーポレーション 3,400 532.00 1,808,800
チェンジ 2,700 3,220.00 8,694,000
シンクロ・フード 6,100 582.00 3,550,200
オークネット 8,300 1,268.00 10,524,400
セグエグループ 2,500 940.00 2,350,000
エイトレッド 1,800 1,765.00 3,177,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,600 739.00 10,050,400
マクロミル 23,600 1,124.00 26,526,400
ビーグリー 2,800 1,261.00 3,530,800
オロ 3,500 3,810.00 13,335,000
ユーザーローカル 800 3,450.00 2,760,000
テモナ 2,300 557.00 1,281,100
ニーズウェル 2,000 819.00 1,638,000
サインポスト 2,200 2,045.00 4,499,000
ソルクシーズ 5,900 1,080.00 6,372,000
フェイス 5,000 789.00 3,945,000
プロトコーポレーション 11,900 1,268.00 15,089,200
ハイマックス 1,700 2,066.00 3,512,200
野村総合研究所 218,100 2,370.00 516,897,000
サイバネットシステム 9,600 941.00 9,033,600
ＣＥホールディングス 8,100 510.00 4,131,000
日本システム技術 2,300 1,446.00 3,325,800
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インテージホールディングス 16,600 911.00 15,122,600
東邦システムサイエンス 3,800 928.00 3,526,400
ソースネクスト 62,400 572.00 35,692,800
インフォコム 14,400 2,808.00 40,435,200
ラクスル 7,000 3,905.00 27,335,000
ＦＩＧ 15,200 304.00 4,620,800
システムサポート 1,200 2,289.00 2,746,800
イーソル 4,800 2,302.00 11,049,600
アルテリア・ネットワークス 14,600 1,886.00 27,535,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,200 1,622.00 5,190,400
フォーカスシステムズ 8,400 1,005.00 8,442,000
クレスコ 4,000 4,010.00 16,040,000
フジ・メディア・ホールディングス 125,800 1,560.00 196,248,000
オービック 45,200 15,430.00 697,436,000
ジャストシステム 21,300 6,470.00 137,811,000
ＴＤＣソフト 11,700 1,126.00 13,174,200
Ｚホールディングス 1,791,700 452.00 809,848,400
トレンドマイクロ 58,000 5,870.00 340,460,000
ＩＤホールディングス 5,200 1,646.00 8,559,200
日本オラクル 26,500 10,040.00 266,060,000
アルファシステムズ 4,200 2,887.00 12,125,400
フューチャー 15,900 2,019.00 32,102,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 1,551.00 13,493,700
ＳＢテクノロジー 4,800 2,297.00 11,025,600
トーセ 3,900 929.00 3,623,100
オービックビジネスコンサルタント 13,400 5,060.00 67,804,000
伊藤忠テクノソリューションズ 59,500 3,330.00 198,135,000
アイティフォー 16,200 928.00 15,033,600
東計電算 2,000 3,685.00 7,370,000
エックスネット 2,400 983.00 2,359,200
大塚商会 70,600 4,620.00 326,172,000
サイボウズ 15,400 1,773.00 27,304,200
ソフトブレーン 8,200 663.00 5,436,600
電通国際情報サービス 8,100 4,615.00 37,381,500
デジタルガレージ 23,500 4,370.00 102,695,000
ＥＭシステムズ 18,600 990.00 18,414,000
ウェザーニューズ 4,500 3,785.00 17,032,500
ＣＩＪ 10,000 917.00 9,170,000
ビジネスエンジニアリング 1,600 3,505.00 5,608,000
日本エンタープライズ 14,500 253.00 3,668,500
ＷＯＷＯＷ 6,400 2,671.00 17,094,400
スカラ 9,600 804.00 7,718,400
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インテリジェント ウェイブ 5,300 841.00 4,457,300
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,600 575.00 6,670,000
ネットワンシステムズ 49,800 2,950.00 146,910,000
システムソフト 34,000 110.00 3,740,000
アルゴグラフィックス 11,200 3,400.00 38,080,000
マーベラス 20,400 724.00 14,769,600
エイベックス 22,700 1,269.00 28,806,300
日本ユニシス 40,800 3,550.00 144,840,000
兼松エレクトロニクス 7,200 3,575.00 25,740,000
東京放送ホールディングス 79,500 1,905.00 151,447,500
日本テレビホールディングス 109,100 1,477.00 161,140,700
朝日放送グループホールディングス 13,400 761.00 10,197,400
テレビ朝日ホールディングス 36,000 2,105.00 75,780,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 86,500 473.00 40,914,500
テレビ東京ホールディングス 10,800 2,418.00 26,114,400
日本ＢＳ放送 4,700 1,195.00 5,616,500
ビジョン 12,300 1,735.00 21,340,500
スマートバリュー 4,200 793.00 3,330,600
ワイヤレスゲート 6,600 770.00 5,082,000
コネクシオ 7,600 1,744.00 13,254,400
クロップス 2,800 762.00 2,133,600
日本電信電話 1,743,500 2,847.50 4,964,616,250
ＫＤＤＩ 972,000 3,326.00 3,232,872,000
ソフトバンク 1,185,500 1,468.00 1,740,314,000
光通信 13,500 27,430.00 370,305,000
ＮＴＴドコモ 963,500 3,106.00 2,992,631,000
エムティーアイ 13,100 718.00 9,405,800
ＧＭＯインターネット 51,500 2,162.00 111,343,000
ファイバーゲート 2,700 1,401.00 3,782,700
アイドママーケティングコミュニケーション 4,400 704.00 3,097,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 35,300 2,013.00 71,058,900
学研ホールディングス 4,400 7,500.00 33,000,000
ゼンリン 26,200 1,745.00 45,719,000
昭文社 6,800 391.00 2,658,800
インプレスホールディングス 10,800 182.00 1,965,600
アイネット 6,900 1,620.00 11,178,000
松竹 8,600 15,340.00 131,924,000
東宝 78,100 4,315.00 337,001,500
東映 4,900 15,730.00 77,077,000
エヌ・ティ・ティ・データ 347,500 1,569.00 545,227,500
ピー・シー・エー 1,700 5,690.00 9,673,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,546.00 6,110,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 29,300 2,568.00 75,242,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 55,700 5,560.00 309,692,000
シーイーシー 14,100 2,297.00 32,387,700
カプコン 61,600 2,912.00 179,379,200
アイ・エス・ビー 2,700 2,100.00 5,670,000
ジャステック 8,600 1,153.00 9,915,800
ＳＣＳＫ 30,100 6,000.00 180,600,000
日本システムウエア 4,400 2,667.00 11,734,800
アイネス 13,100 1,435.00 18,798,500
ＴＫＣ 11,100 5,270.00 58,497,000
富士ソフト 16,800 4,440.00 74,592,000
ＮＳＤ 43,000 1,783.00 76,669,000
コナミホールディングス 47,400 4,590.00 217,566,000
福井コンピュータホールディングス 5,200 3,680.00 19,136,000
ＪＢＣＣホールディングス 9,000 2,102.00 18,918,000
ミロク情報サービス 11,600 3,275.00 37,990,000
ソフトバンクグループ 1,034,900 4,866.00 5,035,823,400
ホウスイ 1,100 903.00 993,300
高千穂交易 5,100 1,223.00 6,237,300
伊藤忠食品 3,200 5,330.00 17,056,000
エレマテック 12,200 1,178.00 14,371,600
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,490.00 9,213,000
あらた 10,400 4,535.00 47,164,000
トーメンデバイス 2,000 3,980.00 7,960,000
東京エレクトロン デバイス 4,800 2,829.00 13,579,200
フィールズ 10,000 596.00 5,960,000
双日 723,000 355.00 256,665,000
アルフレッサ ホールディングス 145,500 2,274.00 330,867,000
横浜冷凍 36,700 977.00 35,855,900
ラサ商事 7,000 1,040.00 7,280,000
ラクーンホールディングス 6,300 872.00 5,493,600
アルコニックス 13,900 1,420.00 19,738,000
神戸物産 45,200 4,270.00 193,004,000
あい ホールディングス 18,700 1,971.00 36,857,700
ディーブイエックス 4,700 928.00 4,361,600
ダイワボウホールディングス 11,100 6,890.00 76,479,000
マクニカ・富士エレホールディングス 31,200 1,834.00 57,220,800
ラクト・ジャパン 4,900 3,835.00 18,791,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,700 1,044.00 25,786,800
八洲電機 10,100 915.00 9,241,500
メディアスホールディングス 7,500 876.00 6,570,000
レスターホールディングス 13,700 2,089.00 28,619,300
133/302
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジューテックホールディングス 3,000 1,193.00 3,579,000
大光 5,600 665.00 3,724,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,475.00 5,605,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 69,200 1,074.00 74,320,800
黒谷 3,000 520.00 1,560,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 831.00 1,911,300
三洋貿易 6,600 2,761.00 18,222,600
ビューティガレージ 2,100 2,411.00 5,063,100
ウイン・パートナーズ 9,500 1,292.00 12,274,000
ミタチ産業 4,000 749.00 2,996,000
シップヘルスケアホールディングス 21,000 5,070.00 106,470,000
明治電機工業 4,100 1,600.00 6,560,000
デリカフーズホールディングス 4,600 730.00 3,358,000
スターティアホールディングス 3,000 827.00 2,481,000
コメダホールディングス 28,500 2,239.00 63,811,500
アセンテック 1,100 2,204.00 2,424,400
富士興産 4,000 655.00 2,620,000
協栄産業 1,500 1,467.00 2,200,500
小野建 11,800 1,385.00 16,343,000
南陽 2,900 1,923.00 5,576,700
佐鳥電機 9,700 896.00 8,691,200
エコートレーディング 3,000 575.00 1,725,000
伯東 8,000 1,343.00 10,744,000
コンドーテック 10,200 1,155.00 11,781,000
中山福 7,600 557.00 4,233,200
ナガイレーベン 18,900 2,356.00 44,528,400
三菱食品 14,400 3,115.00 44,856,000
松田産業 9,600 1,581.00 15,177,600
第一興商 19,500 5,550.00 108,225,000
メディパルホールディングス 141,300 2,425.00 342,652,500
ＳＰＫ 2,800 2,835.00 7,938,000
萩原電気ホールディングス 4,900 2,746.00 13,455,400
アズワン 8,500 10,200.00 86,700,000
スズデン 4,600 1,454.00 6,688,400
尾家産業 3,800 1,409.00 5,354,200
シモジマ 8,000 1,181.00 9,448,000
ドウシシャ 12,400 1,718.00 21,303,200
小津産業 2,900 1,764.00 5,115,600
高速 7,800 1,230.00 9,594,000
たけびし 4,600 1,491.00 6,858,600
リックス 3,000 1,761.00 5,283,000
丸文 11,600 627.00 7,273,200
134/302
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハピネット 10,900 1,353.00 14,747,700
橋本総業ホールディングス 2,700 1,910.00 5,157,000
日本ライフライン 38,800 1,459.00 56,609,200
タカショー 6,400 492.00 3,148,800
エクセル 3,700 1,596.00 5,905,200
マルカ 4,600 2,155.00 9,913,000
ＩＤＯＭ 35,300 586.00 20,685,800
進和 7,700 2,277.00 17,532,900
エスケイジャパン 2,900 477.00 1,383,300
ダイトロン 5,500 1,938.00 10,659,000
シークス 16,700 1,475.00 24,632,500
田中商事 4,100 759.00 3,111,900
オーハシテクニカ 7,400 1,573.00 11,640,200
白銅 4,700 1,499.00 7,045,300
伊藤忠商事 915,600 2,603.00 2,383,306,800
丸紅 1,362,600 828.60 1,129,050,360
高島 2,100 2,008.00 4,216,800
長瀬産業 73,600 1,602.00 117,907,200
蝶理 8,400 2,124.00 17,841,600
豊田通商 146,100 3,920.00 572,712,000
三共生興 19,900 595.00 11,840,500
兼松 48,800 1,473.00 71,882,400
ツカモトコーポレーション 2,400 1,128.00 2,707,200
三井物産 1,150,600 1,987.50 2,286,817,500
日本紙パルプ商事 7,400 4,090.00 30,266,000
日立ハイテクノロジーズ 45,500 7,890.00 358,995,000
カメイ 17,100 1,219.00 20,844,900
東都水産 1,700 2,716.00 4,617,200
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,669.00 5,604,900
スターゼン 4,800 4,320.00 20,736,000
山善 51,200 1,076.00 55,091,200
椿本興業 2,400 4,230.00 10,152,000
住友商事 826,000 1,660.00 1,371,160,000
内田洋行 5,600 7,610.00 42,616,000
三菱商事 918,600 2,913.00 2,675,881,800
第一実業 6,400 3,645.00 23,328,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,400 2,594.00 97,015,600
西華産業 7,400 1,345.00 9,953,000
佐藤商事 10,800 991.00 10,702,800
菱洋エレクトロ 13,300 2,116.00 28,142,800
東京産業 11,900 684.00 8,139,600
ユアサ商事 12,400 3,650.00 45,260,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神鋼商事 3,300 2,742.00 9,048,600
小林産業 7,900 287.00 2,267,300
阪和興業 24,500 2,782.00 68,159,000
正栄食品工業 8,500 3,970.00 33,745,000
カナデン 10,600 1,347.00 14,278,200
菱電商事 9,400 1,633.00 15,350,200
フルサト工業 7,200 1,735.00 12,492,000
岩谷産業 29,100 3,740.00 108,834,000
すてきナイスグループ 5,500 1,305.00 7,177,500
昭光通商 4,200 734.00 3,082,800
ニチモウ 2,000 2,031.00 4,062,000
極東貿易 3,800 2,172.00 8,253,600
イワキ 17,200 485.00 8,342,000
三愛石油 32,300 1,135.00 36,660,500
稲畑産業 28,800 1,589.00 45,763,200
ＧＳＩクレオス 3,200 1,342.00 4,294,400
明和産業 12,100 609.00 7,368,900
クワザワ 4,700 690.00 3,243,000
ワキタ 27,900 1,101.00 30,717,900
東邦ホールディングス 42,000 2,433.00 102,186,000
サンゲツ 36,000 2,042.00 73,512,000
ミツウロコグループホールディングス 19,300 1,150.00 22,195,000
シナネンホールディングス 5,400 1,997.00 10,783,800
伊藤忠エネクス 29,000 913.00 26,477,000
サンリオ 36,800 2,181.00 80,260,800
サンワテクノス 9,300 1,098.00 10,211,400
リョーサン 14,500 2,732.00 39,614,000
新光商事 20,600 889.00 18,313,400
トーホー 5,900 1,920.00 11,328,000
三信電気 7,000 1,779.00 12,453,000
東陽テクニカ 15,100 1,300.00 19,630,000
モスフードサービス 17,200 3,045.00 52,374,000
加賀電子 13,000 2,515.00 32,695,000
ソーダニッカ 13,600 646.00 8,785,600
立花エレテック 9,700 1,835.00 17,799,500
フォーバル 5,800 1,178.00 6,832,400
ＰＡＬＴＡＣ 21,000 5,390.00 113,190,000
三谷産業 17,300 342.00 5,916,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 3,575.00 8,580,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 2,487.00 2,735,700
国際紙パルプ商事 31,100 295.00 9,174,500
ヤマタネ 6,600 1,581.00 10,434,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
丸紅建材リース 1,300 1,873.00 2,434,900
日鉄物産 9,300 5,200.00 48,360,000
泉州電業 4,000 3,320.00 13,280,000
トラスコ中山 27,300 2,734.00 74,638,200
オートバックスセブン 48,600 1,651.00 80,238,600
モリト 9,600 778.00 7,468,800
加藤産業 20,500 3,395.00 69,597,500
北恵 2,500 912.00 2,280,000
イノテック 7,800 1,230.00 9,594,000
イエローハット 24,700 1,854.00 45,793,800
ＪＫホールディングス 11,900 746.00 8,877,400
日伝 11,900 2,089.00 24,859,100
北沢産業 10,000 286.00 2,860,000
杉本商事 7,100 2,031.00 14,420,100
因幡電機産業 37,300 2,753.00 102,686,900
東テク 4,300 2,791.00 12,001,300
ミスミグループ本社 164,000 3,040.00 498,560,000
アルテック 10,500 249.00 2,614,500
タキヒヨー 4,000 1,914.00 7,656,000
蔵王産業 2,500 1,484.00 3,710,000
スズケン 55,400 4,420.00 244,868,000
ジェコス 9,100 1,130.00 10,283,000
グローセル 13,200 465.00 6,138,000
ローソン 33,100 6,340.00 209,854,000
サンエー 10,900 4,650.00 50,685,000
カワチ薬品 10,300 2,161.00 22,258,300
エービーシー・マート 20,500 7,150.00 146,575,000
ハードオフコーポレーション 5,500 828.00 4,554,000
アスクル 13,800 3,295.00 45,471,000
ゲオホールディングス 23,800 1,290.00 30,702,000
アダストリア 18,200 2,267.00 41,259,400
ジーフット 8,300 619.00 5,137,700
くら寿司 6,900 5,360.00 36,984,000
キャンドゥ 6,400 1,619.00 10,361,600
パルグループホールディングス 6,800 3,595.00 24,446,000
エディオン 60,300 1,195.00 72,058,500
サーラコーポレーション 27,000 641.00 17,307,000
ワッツ 6,200 629.00 3,899,800
ハローズ 5,000 2,636.00 13,180,000
フジオフードシステム 11,200 1,834.00 20,540,800
あみやき亭 2,900 3,695.00 10,715,500
ひらまつ 25,000 276.00 6,900,000
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大黒天物産 3,200 3,645.00 11,664,000
ハニーズホールディングス 11,700 1,486.00 17,386,200
ファーマライズホールディングス 3,400 636.00 2,162,400
アルペン 10,200 1,746.00 17,809,200
ハブ 4,000 1,094.00 4,376,000
クオールホールディングス 19,400 1,448.00 28,091,200
ジンズホールディングス 7,000 7,760.00 54,320,000
ビックカメラ 77,800 1,298.00 100,984,400
ＤＣＭホールディングス 70,900 1,047.00 74,232,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 93,200 2,723.00 253,783,600
東京一番フーズ 3,700 642.00 2,375,400
ＤＤホールディングス 5,200 1,672.00 8,694,400
きちりホールディングス 3,800 784.00 2,979,200
アークランドサービスホールディングス 9,700 2,049.00 19,875,300
Ｊ．フロント リテイリング 156,500 1,499.00 234,593,500
ドトール・日レスホールディングス 21,000 2,126.00 44,646,000
マツモトキヨシホールディングス 54,200 4,480.00 242,816,000
ブロンコビリー 6,900 2,814.00 19,416,600
ＺＯＺＯ 90,100 1,938.00 174,613,800
トレジャー・ファクトリー 4,100 967.00 3,964,700
物語コーポレーション 3,300 9,130.00 30,129,000
ココカラファイン 13,700 6,810.00 93,297,000
三越伊勢丹ホールディングス 229,000 965.00 220,985,000
Ｈａｍｅｅ 4,100 1,525.00 6,252,500
ウエルシアホールディングス 39,000 6,590.00 257,010,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,400 2,923.00 56,706,200
丸善ＣＨＩホールディングス 15,300 366.00 5,599,800
ティーライフ 2,000 894.00 1,788,000
エー・ピーカンパニー 2,900 650.00 1,885,000
チムニー 4,100 2,357.00 9,663,700
シュッピン 9,100 1,218.00 11,083,800
ネクステージ 18,900 1,162.00 21,961,800
ジョイフル本田 38,500 1,316.00 50,666,000
鳥貴族 4,400 2,525.00 11,110,000
キリン堂ホールディングス 5,300 1,923.00 10,191,900
ホットランド 8,900 1,336.00 11,890,400
すかいらーくホールディングス 146,800 2,177.00 319,583,600
ＳＦＰホールディングス 5,700 2,470.00 14,079,000
綿半ホールディングス 5,000 1,820.00 9,100,000
ヨシックス 2,200 2,955.00 6,501,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 38,300 980.00 37,534,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,400 677.00 4,332,800
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ＢＥＥＮＯＳ 5,122 1,288.00 6,597,136
あさひ 9,900 1,338.00 13,246,200
日本調剤 4,000 3,845.00 15,380,000
コスモス薬品 5,800 24,700.00 143,260,000
トーエル 6,600 788.00 5,200,800
オンリー 2,500 810.00 2,025,000
セブン＆アイ・ホールディングス 512,200 4,285.00 2,194,777,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 35,300 2,307.00 81,437,100
ツルハホールディングス 28,500 13,600.00 387,600,000
サンマルクホールディングス 10,400 2,352.00 24,460,800
フェリシモ 3,100 1,026.00 3,180,600
トリドールホールディングス 16,300 2,790.00 45,477,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,200 563.00 6,868,600
ウイルプラスホールディングス 2,300 917.00 2,109,100
ジャパンミート 6,700 2,289.00 15,336,300
サツドラホールディングス 2,100 1,865.00 3,916,500
アレンザホールディングス 6,800 1,035.00 7,038,000
串カツ田中ホールディングス 2,100 2,384.00 5,006,400
バロックジャパンリミテッド 9,300 1,098.00 10,211,400
クスリのアオキホールディングス 13,000 6,970.00 90,610,000
力の源ホールディングス 6,100 1,131.00 6,899,100
スシローグローバルホールディングス 14,400 9,930.00 142,992,000
ＬＩＸＩＬビバ 13,000 1,991.00 25,883,000
メディカルシステムネットワーク 13,100 545.00 7,139,500
はるやまホールディングス 6,400 873.00 5,587,200
ノジマ 23,400 2,267.00 53,047,800
カッパ・クリエイト 18,400 1,515.00 27,876,000
ライトオン 9,800 621.00 6,085,800
良品計画 173,900 2,077.00 361,190,300
三城ホールディングス 14,700 311.00 4,571,700
アドヴァン 20,200 1,198.00 24,199,600
アルビス 5,100 2,260.00 11,526,000
コナカ 16,000 415.00 6,640,000
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,696.00 3,052,800
Ｇ－７ホールディングス 7,800 2,510.00 19,578,000
イオン北海道 13,400 793.00 10,626,200
コジマ 23,000 520.00 11,960,000
ヒマラヤ 4,900 845.00 4,140,500
コーナン商事 18,700 2,444.00 45,702,800
エコス 5,000 1,720.00 8,600,000
ワタミ 15,700 1,305.00 20,488,500
マルシェ 3,800 787.00 2,990,600
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パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 313,900 1,864.00 585,109,600
西松屋チェーン 29,000 937.00 27,173,000
ゼンショーホールディングス 62,800 2,459.00 154,425,200
幸楽苑ホールディングス 8,400 2,163.00 18,169,200
ハークスレイ 2,900 1,301.00 3,772,900
サイゼリヤ 21,700 2,756.00 59,805,200
ＶＴホールディングス 54,700 464.00 25,380,800
魚力 3,800 1,586.00 6,026,800
フジ・コーポレーション 3,600 2,200.00 7,920,000
ユナイテッドアローズ 13,800 2,906.00 40,102,800
ハイデイ日高 19,000 2,040.00 38,760,000
京都きもの友禅 9,000 346.00 3,114,000
コロワイド 43,600 2,327.00 101,457,200
ピーシーデポコーポレーション 17,800 586.00 10,430,800
壱番屋 9,300 5,930.00 55,149,000
ＰＬＡＮＴ 3,700 616.00 2,279,200
スギホールディングス 26,200 5,690.00 149,078,000
薬王堂ホールディングス 5,800 2,272.00 13,177,600
スクロール 20,800 388.00 8,070,400
ヨンドシーホールディングス 13,400 2,481.00 33,245,400
ファミリーマート 104,600 2,556.00 267,357,600
木曽路 17,200 2,982.00 51,290,400
ＳＲＳホールディングス 15,700 1,056.00 16,579,200
タカキュー 11,400 186.00 2,120,400
ケーヨー 27,200 559.00 15,204,800
上新電機 15,500 2,464.00 38,192,000
日本瓦斯 20,800 3,345.00 69,576,000
ロイヤルホールディングス 23,000 2,483.00 57,109,000
いなげや 16,300 1,475.00 24,042,500
島忠 24,700 3,180.00 78,546,000
チヨダ 13,900 1,542.00 21,433,800
ライフコーポレーション 10,000 2,489.00 24,890,000
リンガーハット 16,200 2,469.00 39,997,800
ＭｒＭａｘＨＤ 18,500 484.00 8,954,000
テンアライド 12,100 442.00 5,348,200
ＡＯＫＩホールディングス 26,400 1,067.00 28,168,800
オークワ 20,700 1,444.00 29,890,800
コメリ 20,300 2,233.00 45,329,900
青山商事 27,200 1,509.00 41,044,800
しまむら 15,300 8,080.00 123,624,000
はせがわ 7,600 400.00 3,040,000
高島屋 95,500 1,226.00 117,083,000
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松屋 26,600 830.00 22,078,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 62,100 1,194.00 74,147,400
近鉄百貨店 5,100 3,765.00 19,201,500
パルコ 12,700 1,848.00 23,469,600
丸井グループ 120,000 2,671.00 320,520,000
アクシアル リテイリング 10,900 3,685.00 40,166,500
イオン 503,800 2,341.00 1,179,395,800
イズミ 26,700 3,840.00 102,528,000
平和堂 26,700 2,023.00 54,014,100
フジ 15,900 1,846.00 29,351,400
ヤオコー 14,900 5,560.00 82,844,000
ゼビオホールディングス 16,000 1,244.00 19,904,000
ケーズホールディングス 126,500 1,394.00 176,341,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,200 635.00 4,572,000
日産東京販売ホールディングス 20,100 282.00 5,668,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,500 2,256.00 14,664,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,305.00 3,132,000
総合メディカルホールディングス 11,500 2,151.00 24,736,500
ブックオフグループホールディングス 7,600 1,016.00 7,721,600
アインホールディングス 17,600 6,460.00 113,696,000
元気寿司 3,400 3,265.00 11,101,000
ヤマダ電機 399,300 568.00 226,802,400
アークランドサカモト 20,700 1,244.00 25,750,800
ニトリホールディングス 56,700 17,125.00 970,987,500
グルメ杵屋 9,500 1,226.00 11,647,000
愛眼 10,400 251.00 2,610,400
ケーユーホールディングス 7,100 918.00 6,517,800
吉野家ホールディングス 43,100 2,633.00 113,482,300
松屋フーズホールディングス 6,300 5,020.00 31,626,000
サガミホールディングス 17,700 1,373.00 24,302,100
関西スーパーマーケット 11,100 1,036.00 11,499,600
王将フードサービス 9,600 6,700.00 64,320,000
プレナス 14,800 1,947.00 28,815,600
ミニストップ 9,800 1,547.00 15,160,600
アークス 26,900 2,039.00 54,849,100
バローホールディングス 29,100 2,013.00 58,578,300
ベルク 6,500 5,800.00 37,700,000
大庄 7,200 1,662.00 11,966,400
ファーストリテイリング 17,500 64,200.00 1,123,500,000
サンドラッグ 49,300 3,980.00 196,214,000
サックスバー ホールディングス 11,400 893.00 10,180,200
ヤマザワ 3,200 1,678.00 5,369,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
やまや 2,800 2,248.00 6,294,400
ベルーナ 28,500 687.00 19,579,500
島根銀行 2,600 657.00 1,708,200
じもとホールディングス 88,600 111.00 9,834,600
めぶきフィナンシャルグループ 681,200 258.00 175,749,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,700 1,410.00 24,957,000
九州フィナンシャルグループ 215,100 469.00 100,881,900
ゆうちょ銀行 371,400 1,035.00 384,399,000
富山第一銀行 31,200 329.00 10,264,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 771,000 435.00 335,385,000
西日本フィナンシャルホールディングス 89,400 786.00 70,268,400
関西みらいフィナンシャルグループ 76,900 662.00 50,907,800
三十三フィナンシャルグループ 12,100 1,642.00 19,868,200
第四北越フィナンシャルグループ 22,800 2,908.00 66,302,400
新生銀行 96,200 1,693.00 162,866,600
あおぞら銀行 78,100 2,921.00 228,130,100
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,024,000 583.10 5,261,894,400
りそなホールディングス 1,438,600 465.40 669,524,440
三井住友トラスト・ホールディングス 247,800 4,186.00 1,037,290,800
三井住友フィナンシャルグループ 906,600 3,978.00 3,606,454,800
千葉銀行 450,900 630.00 284,067,000
群馬銀行 257,600 369.00 95,054,400
武蔵野銀行 19,500 1,784.00 34,788,000
千葉興業銀行 35,900 367.00 13,175,300
筑波銀行 54,500 224.00 12,208,000
七十七銀行 44,300 1,695.00 75,088,500
青森銀行 10,200 2,774.00 28,294,800
秋田銀行 8,400 2,099.00 17,631,600
山形銀行 14,700 1,520.00 22,344,000
岩手銀行 8,600 2,707.00 23,280,200
東邦銀行 117,200 256.00 30,003,200
東北銀行 6,300 1,024.00 6,451,200
みちのく銀行 8,400 1,471.00 12,356,400
ふくおかフィナンシャルグループ 110,400 2,010.00 221,904,000
静岡銀行 324,600 788.00 255,784,800
十六銀行 16,400 2,365.00 38,786,000
スルガ銀行 134,100 454.00 60,881,400
八十二銀行 316,400 445.00 140,798,000
山梨中央銀行 15,200 1,092.00 16,598,400
大垣共立銀行 25,900 2,284.00 59,155,600
福井銀行 11,200 1,736.00 19,443,200
北國銀行 13,500 3,265.00 44,077,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
清水銀行 5,400 2,119.00 11,442,600
富山銀行 2,500 2,294.00 5,735,000
滋賀銀行 26,300 2,670.00 70,221,000
南都銀行 21,800 2,658.00 57,944,400
百五銀行 118,000 333.00 39,294,000
京都銀行 46,900 4,570.00 214,333,000
紀陽銀行 46,400 1,607.00 74,564,800
ほくほくフィナンシャルグループ 87,300 1,105.00 96,466,500
広島銀行 193,500 511.00 98,878,500
山陰合同銀行 77,700 626.00 48,640,200
中国銀行 112,800 1,038.00 117,086,400
鳥取銀行 4,500 1,357.00 6,106,500
伊予銀行 187,000 592.00 110,704,000
百十四銀行 13,900 2,007.00 27,897,300
四国銀行 19,900 976.00 19,422,400
阿波銀行 21,400 2,342.00 50,118,800
大分銀行 7,500 2,668.00 20,010,000
宮崎銀行 8,700 2,533.00 22,037,100
佐賀銀行 8,000 1,620.00 12,960,000
沖縄銀行 12,000 3,480.00 41,760,000
琉球銀行 30,200 1,119.00 33,793,800
セブン銀行 437,900 337.00 147,572,300
みずほフィナンシャルグループ 17,813,000 166.00 2,956,958,000
高知銀行 4,800 875.00 4,200,000
山口フィナンシャルグループ 163,600 698.00 114,192,800
長野銀行 4,300 1,619.00 6,961,700
名古屋銀行 10,600 3,255.00 34,503,000
北洋銀行 197,600 225.00 44,460,000
愛知銀行 4,700 3,555.00 16,708,500
中京銀行 5,400 2,210.00 11,934,000
大光銀行 4,500 1,673.00 7,528,500
愛媛銀行 18,300 1,146.00 20,971,800
トマト銀行 5,100 1,066.00 5,436,600
京葉銀行 55,900 606.00 33,875,400
栃木銀行 63,300 216.00 13,672,800
北日本銀行 4,100 2,150.00 8,815,000
東和銀行 23,000 829.00 19,067,000
福島銀行 12,300 257.00 3,161,100
大東銀行 6,800 644.00 4,379,200
トモニホールディングス 101,300 388.00 39,304,400
フィデアホールディングス 127,300 128.00 16,294,400
池田泉州ホールディングス 150,700 205.00 30,893,500
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ＦＰＧ 40,600 1,033.00 41,939,800
マーキュリアインベストメント 6,100 739.00 4,507,900
ＳＢＩホールディングス 146,500 2,458.00 360,097,000
ジャフコ 20,200 4,110.00 83,022,000
大和証券グループ本社 1,052,200 574.50 604,488,900
野村ホールディングス 2,306,900 571.00 1,317,239,900
岡三証券グループ 112,200 384.00 43,084,800
丸三証券 39,300 493.00 19,374,900
東洋証券 48,100 150.00 7,215,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 151,100 344.00 51,978,400
光世証券 3,400 635.00 2,159,000
水戸証券 38,800 223.00 8,652,400
いちよし証券 24,800 651.00 16,144,800
松井証券 75,100 882.00 66,238,200
だいこう証券ビジネス 6,600 670.00 4,422,000
マネックスグループ 99,600 288.00 28,684,800
極東証券 17,800 754.00 13,421,200
岩井コスモホールディングス 12,500 1,302.00 16,275,000
藍澤證券 23,800 731.00 17,397,800
マネーパートナーズグループ 14,700 245.00 3,601,500
スパークス・グループ 46,100 278.00 12,815,800
かんぽ生命保険 46,400 1,973.00 91,547,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 246,500 4,281.00 1,055,266,500
アニコム ホールディングス 10,800 3,825.00 41,310,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 342,800 3,685.00 1,263,218,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 107,700 2,573.00 277,112,100
第一生命ホールディングス 741,800 1,741.50 1,291,844,700
東京海上ホールディングス 468,800 6,109.00 2,863,899,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 391,800 1,300.00 509,340,000
アドバンスクリエイト 3,100 1,866.00 5,784,600
全国保証 36,900 4,735.00 174,721,500
ジェイリース 3,600 445.00 1,602,000
イントラスト 4,600 866.00 3,983,600
日本モーゲージサービス 2,700 2,026.00 5,470,200
Ｃａｓａ 4,500 1,501.00 6,754,500
アルヒ 20,800 2,304.00 47,923,200
プレミアグループ 7,100 2,148.00 15,250,800
クレディセゾン 91,800 1,916.00 175,888,800
芙蓉総合リース 13,700 7,230.00 99,051,000
みずほリース 20,200 3,485.00 70,397,000
東京センチュリー 26,400 5,820.00 153,648,000
日本証券金融 57,800 521.00 30,113,800
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アイフル 200,000 298.00 59,600,000
リコーリース 10,300 4,430.00 45,629,000
イオンフィナンシャルサービス 80,200 1,726.00 138,425,200
アコム 263,500 513.00 135,175,500
ジャックス 14,500 2,709.00 39,280,500
オリエントコーポレーション 354,600 173.00 61,345,800
日立キャピタル 30,900 2,987.00 92,298,300
アプラスフィナンシャル 62,900 99.00 6,227,100
オリックス 819,900 1,878.00 1,539,772,200
三菱ＵＦＪリース 332,700 703.00 233,888,100
九州リースサービス 6,400 599.00 3,833,600
日本取引所グループ 376,300 1,990.00 748,837,000
イー・ギャランティ 14,000 1,323.00 18,522,000
アサックス 6,800 742.00 5,045,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,659.00 14,092,700
いちご 171,400 470.00 80,558,000
日本駐車場開発 157,500 149.00 23,467,500
スター・マイカ・ホールディングス 7,900 1,736.00 13,714,400
ヒューリック 281,500 1,328.00 373,832,000
三栄建築設計 6,500 1,502.00 9,763,000
野村不動産ホールディングス 80,300 2,787.00 223,796,100
三重交通グループホールディングス 29,900 610.00 18,239,000
サムティ 19,600 1,894.00 37,122,400
ディア・ライフ 20,300 611.00 12,403,300
エー・ディー・ワークス 243,200 29.00 7,052,800
日本商業開発 9,500 1,717.00 16,311,500
ユニゾホールディングス 20,000 5,180.00 103,600,000
ハウスコム 2,900 1,564.00 4,535,600
日本管理センター 10,300 1,292.00 13,307,600
サンセイランディック 6,100 903.00 5,508,300
エストラスト 1,800 848.00 1,526,400
フージャースホールディングス 26,100 708.00 18,478,800
オープンハウス 38,700 3,000.00 116,100,000
東急不動産ホールディングス 359,300 766.00 275,223,800
飯田グループホールディングス 110,400 1,933.00 213,403,200
イーグランド 4,400 853.00 3,753,200
ムゲンエステート 11,600 763.00 8,850,800
ハウスドゥ 7,200 1,431.00 10,303,200
シーアールイー 5,000 1,180.00 5,900,000
ケイアイスター不動産 5,100 2,060.00 10,506,000
グッドコムアセット 4,100 2,085.00 8,548,500
ジェイ・エス・ビー 1,800 5,740.00 10,332,000
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テンポイノベーション 4,900 939.00 4,601,100
パーク２４ 71,100 2,780.00 197,658,000
パラカ 4,300 2,016.00 8,668,800
三井不動産 647,300 2,757.50 1,784,929,750
三菱地所 919,500 2,107.00 1,937,386,500
平和不動産 24,700 3,125.00 77,187,500
東京建物 144,500 1,733.00 250,418,500
ダイビル 35,400 1,314.00 46,515,600
京阪神ビルディング 22,700 1,435.00 32,574,500
住友不動産 295,200 3,848.00 1,135,929,600
テーオーシー 28,000 902.00 25,256,000
東京楽天地 2,500 6,170.00 15,425,000
スターツコーポレーション 18,600 2,721.00 50,610,600
フジ住宅 18,100 690.00 12,489,000
空港施設 16,800 570.00 9,576,000
明和地所 10,400 624.00 6,489,600
ゴールドクレスト 11,300 2,116.00 23,910,800
エスリード 6,100 2,105.00 12,840,500
日神グループホールディングス 23,100 562.00 12,982,200
日本エスコン 26,000 939.00 24,414,000
タカラレーベン 64,100 494.00 31,665,400
ＡＶＡＮＴＩＡ 9,400 1,011.00 9,503,400
イオンモール 66,800 2,035.00 135,938,000
毎日コムネット 5,000 953.00 4,765,000
ファースト住建 7,200 1,232.00 8,870,400
カチタス 16,700 4,690.00 78,323,000
トーセイ 19,500 1,511.00 29,464,500
穴吹興産 4,000 1,724.00 6,896,000
サンフロンティア不動産 19,700 1,317.00 25,944,900
エフ・ジェー・ネクスト 13,300 1,165.00 15,494,500
インテリックス 6,300 751.00 4,731,300
ランドビジネス 5,500 725.00 3,987,500
日本社宅サービス 5,100 1,126.00 5,742,600
グランディハウス 14,300 499.00 7,135,700
日本空港ビルデング 42,200 5,540.00 233,788,000
日本工営 8,600 3,540.00 30,444,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,600 544.00 24,262,400
ジェイエイシーリクルートメント 8,600 1,858.00 15,978,800
日本Ｍ＆Ａセンター 96,000 4,030.00 386,880,000
メンバーズ 3,800 2,121.00 8,059,800
中広 1,600 548.00 876,800
ＵＴグループ 15,000 3,190.00 47,850,000
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アイティメディア 4,000 913.00 3,652,000
タケエイ 12,300 1,202.00 14,784,600
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,883.00 3,201,100
ビーネックスグループ 14,100 1,321.00 18,626,100
コシダカホールディングス 30,700 1,724.00 52,926,800
アルトナー 3,300 929.00 3,065,700
パソナグループ 15,600 1,596.00 24,897,600
ＣＤＳ 3,200 1,615.00 5,168,000
リンクアンドモチベーション 28,200 621.00 17,512,200
ＧＣＡ 15,400 954.00 14,691,600
エス・エム・エス 39,600 3,000.00 118,800,000
サニーサイドアップグループ 3,000 1,164.00 3,492,000
パーソルホールディングス 127,100 2,069.00 262,969,900
リニカル 6,300 1,177.00 7,415,100
クックパッド 44,800 340.00 15,232,000
エスクリ 4,100 825.00 3,382,500
アイ・ケイ・ケイ 6,400 742.00 4,748,800
学情 4,600 2,430.00 11,178,000
スタジオアリス 6,500 1,983.00 12,889,500
シミックホールディングス 7,100 1,835.00 13,028,500
エプコ 2,100 1,435.00 3,013,500
ＮＪＳ 2,900 1,841.00 5,338,900
綜合警備保障 50,600 5,960.00 301,576,000
カカクコム 95,100 2,964.00 281,876,400
アイロムグループ 4,500 1,445.00 6,502,500
セントケア・ホールディング 8,500 485.00 4,122,500
サイネックス 2,300 693.00 1,593,900
ルネサンス 7,100 1,752.00 12,439,200
ディップ 18,000 3,445.00 62,010,000
オプトホールディング 7,000 1,595.00 11,165,000
ツクイ 30,100 600.00 18,060,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,390.00 4,587,000
ベネフィット・ワン 34,700 2,282.00 79,185,400
エムスリー 280,000 3,310.00 926,800,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 590.00 4,897,000
ブラス 1,600 827.00 1,323,200
アウトソーシング 72,800 1,093.00 79,570,400
ウェルネット 12,200 710.00 8,662,000
ワールドホールディングス 4,300 1,802.00 7,748,600
ディー・エヌ・エー 62,300 1,816.00 113,136,800
博報堂ＤＹホールディングス 176,700 1,701.00 300,566,700
ぐるなび 22,200 979.00 21,733,800
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タカミヤ 13,700 672.00 9,206,400
ジャパンベストレスキューシステム 8,600 1,140.00 9,804,000
ファンコミュニケーションズ 35,200 474.00 16,684,800
ライク 5,100 1,603.00 8,175,300
ビジネス・ブレークスルー 5,700 417.00 2,376,900
エスプール 24,600 901.00 22,164,600
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,780.00 16,124,000
ティア 7,600 597.00 4,537,200
ＣＤＧ 1,500 1,440.00 2,160,000
バリューコマース 7,200 2,508.00 18,057,600
インフォマート 139,300 1,000.00 139,300,000
ＪＰホールディングス 40,300 332.00 13,379,600
エコナックホールディングス 24,000 145.00 3,480,000
ＥＰＳホールディングス 19,200 1,391.00 26,707,200
レッグス 3,200 1,647.00 5,270,400
プレステージ・インターナショナル 47,700 980.00 46,746,000
アミューズ 7,000 3,015.00 21,105,000
ドリームインキュベータ 3,900 1,579.00 6,158,100
クイック 8,000 1,554.00 12,432,000
ＴＡＣ 8,300 225.00 1,867,500
ケネディクス 121,100 567.00 68,663,700
電通グループ 131,000 3,805.00 498,455,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,000 1,130.00 5,650,000
ぴあ 3,700 4,630.00 17,131,000
イオンファンタジー 4,900 2,525.00 12,372,500
シーティーエス 14,500 729.00 10,570,500
ネクシィーズグループ 4,500 1,811.00 8,149,500
みらかホールディングス 35,600 2,733.00 97,294,800
アルプス技研 11,300 1,948.00 22,012,400
ダイオーズ 2,600 1,388.00 3,608,800
日本空調サービス 13,500 805.00 10,867,500
オリエンタルランド 135,100 15,685.00 2,119,043,500
ダスキン 32,700 3,035.00 99,244,500
明光ネットワークジャパン 15,100 1,001.00 15,115,100
ファルコホールディングス 7,100 1,847.00 13,113,700
ラウンドワン 35,600 1,076.00 38,305,600
リゾートトラスト 58,300 1,812.00 105,639,600
ビー・エム・エル 16,400 3,055.00 50,102,000
ワタベウェディング 2,300 558.00 1,283,400
りらいあコミュニケーションズ 23,000 1,460.00 33,580,000
リソー教育 58,400 374.00 21,841,600
早稲田アカデミー 4,300 1,195.00 5,138,500
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ユー・エス・エス 142,300 2,015.00 286,734,500
東京個別指導学院 4,700 701.00 3,294,700
サイバーエージェント 73,100 3,800.00 277,780,000
楽天 592,100 935.00 553,613,500
クリーク・アンド・リバー社 6,700 1,171.00 7,845,700
テー・オー・ダブリュー 11,300 1,094.00 12,362,200
山田コンサルティンググループ 6,200 1,607.00 9,963,400
セントラルスポーツ 4,800 3,185.00 15,288,000
フルキャストホールディングス 12,800 2,469.00 31,603,200
エン・ジャパン 22,600 4,795.00 108,367,000
リソルホールディングス 1,400 4,155.00 5,817,000
テクノプロ・ホールディングス 25,500 7,510.00 191,505,000
アトラ 3,300 340.00 1,122,000
インターワークス 2,700 559.00 1,509,300
アイ・アールジャパンホールディングス 5,200 5,400.00 28,080,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 1,332.00 6,393,600
ファーストロジック 3,200 614.00 1,964,800
三機サービス 2,800 1,032.00 2,889,600
Ｇｕｎｏｓｙ 9,000 1,233.00 11,097,000
デザインワン・ジャパン 3,000 344.00 1,032,000
イー・ガーディアン 6,500 2,124.00 13,806,000
リブセンス 8,600 291.00 2,502,600
ジャパンマテリアル 39,100 1,797.00 70,262,700
ベクトル 16,000 1,138.00 18,208,000
ウチヤマホールディングス 6,500 546.00 3,549,000
チャーム・ケア・コーポレーション 9,400 961.00 9,033,400
ライクキッズ 3,200 777.00 2,486,400
キャリアリンク 4,400 635.00 2,794,000
ＩＢＪ 8,800 1,323.00 11,642,400
アサンテ 5,200 2,048.00 10,649,600
Ｎ・フィールド 8,900 654.00 5,820,600
バリューＨＲ 2,500 3,295.00 8,237,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 9,000 4,650.00 41,850,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,900 2,122.00 10,397,800
ＥＲＩホールディングス 3,800 762.00 2,895,600
アビスト 2,000 2,769.00 5,538,000
シグマクシス 8,700 2,237.00 19,461,900
ウィルグループ 8,400 1,238.00 10,399,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,100 225.00 4,072,500
リクルートホールディングス 909,800 4,206.00 3,826,618,800
エラン 7,600 1,717.00 13,049,200
土木管理総合試験所 5,800 457.00 2,650,600
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ネットマーケティング 4,700 1,016.00 4,775,200
日本郵政 1,041,100 1,028.50 1,070,771,350
ベルシステム２４ホールディングス 21,400 1,613.00 34,518,200
鎌倉新書 9,500 1,696.00 16,112,000
ＳＭＮ 2,200 905.00 1,991,000
一蔵 1,500 789.00 1,183,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,400 2,589.00 11,391,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 771.00 1,619,100
エアトリ 5,700 1,923.00 10,961,100
アトラエ 3,300 3,995.00 13,183,500
ストライク 4,800 5,310.00 25,488,000
ソラスト 35,100 1,228.00 43,102,800
セラク 4,100 1,243.00 5,096,300
インソース 6,200 3,685.00 22,847,000
ベイカレント・コンサルティング 7,700 7,870.00 60,599,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,600 1,418.00 3,686,800
アイモバイル 4,200 765.00 3,213,000
キャリアインデックス 5,600 421.00 2,357,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,200 1,539.00 6,463,800
船場 2,200 1,087.00 2,391,400
グレイステクノロジー 5,800 2,995.00 17,371,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 13,400 2,741.00 36,729,400
フルテック 1,900 1,364.00 2,591,600
グリーンズ 4,900 1,050.00 5,145,000
ツナググループ・ホールディングス 1,700 817.00 1,388,900
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,000 772.00 2,316,000
ソウルドアウト 2,000 2,005.00 4,010,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,900 1,063.00 2,019,700
日総工産 8,500 1,171.00 9,953,500
キュービーネットホールディングス 7,800 2,438.00 19,016,400
ＲＰＡホールディングス 7,300 1,102.00 8,044,600
スプリックス 4,400 1,140.00 5,016,000
マネジメントソリューションズ 1,400 3,155.00 4,417,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,500 1,004.00 6,526,000
リログループ 69,500 3,050.00 211,975,000
東祥 8,000 2,331.00 18,648,000
エイチ・アイ・エス 19,800 2,929.00 57,994,200
ラックランド 3,000 2,227.00 6,681,000
共立メンテナンス 21,100 4,860.00 102,546,000
イチネンホールディングス 14,300 1,635.00 23,380,500
建設技術研究所 8,800 2,369.00 20,847,200
スペース 8,300 1,268.00 10,524,400
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長大 4,800 1,335.00 6,408,000
燦ホールディングス 5,600 1,449.00 8,114,400
スバル興業 800 10,030.00 8,024,000
東京テアトル 5,100 1,383.00 7,053,300
タナベ経営 2,600 1,297.00 3,372,200
ナガワ 4,100 7,460.00 30,586,000
よみうりランド 2,800 4,505.00 12,614,000
東京都競馬 8,400 3,300.00 27,720,000
カナモト 20,800 2,777.00 57,761,600
東京ドーム 51,600 1,061.00 54,747,600
西尾レントオール 12,900 3,105.00 40,054,500
トランス・コスモス 12,100 2,873.00 34,763,300
乃村工藝社 54,500 1,322.00 72,049,000
藤田観光 5,600 2,796.00 15,657,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 7,900 1,467.00 11,589,300
日本管財 13,700 1,965.00 26,920,500
トーカイ 12,300 2,629.00 32,336,700
白洋舎 1,500 2,839.00 4,258,500
セコム 134,800 9,690.00 1,306,212,000
セントラル警備保障 6,100 5,940.00 36,234,000
丹青社 24,100 1,319.00 31,787,900
メイテック 15,700 6,270.00 98,439,000
応用地質 13,800 1,440.00 19,872,000
船井総研ホールディングス 26,300 2,722.00 71,588,600
進学会ホールディングス 5,200 526.00 2,735,200
オオバ 10,100 855.00 8,635,500
いであ 2,400 2,918.00 7,003,200
学究社 3,800 1,435.00 5,453,000
ベネッセホールディングス 42,400 3,070.00 130,168,000
イオンディライト 15,700 3,800.00 59,660,000
ナック 7,200 1,008.00 7,257,600
ニチイ学館 18,200 1,589.00 28,919,800
ダイセキ 21,300 3,050.00 64,965,000
ステップ 4,700 1,607.00 7,552,900
合 計 155,710,528 326,748,299,106
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 282,711,583
コール・ローン 5,354,536,108
国債証券 397,747,228,001
派生商品評価勘定 26,745,488
未収入金 2,464,688
未収利息 2,885,253,641
前払費用 140,130,502
差入委託証拠金 211,464,564
流動資産合計 406,650,534,575
資産合計 406,650,534,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,858,500
前受金 959,619
未払金 5,687
未払解約金 373,344,823
未払利息 2,146
流動負債合計 377,170,775
負債合計 377,170,775
純資産の部
元本等
元本 141,679,824,519
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 264,593,539,281
元本等合計 406,273,363,800
純資産合計 406,273,363,800
負債純資産合計 406,650,534,575
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2020年 1月20日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,679,824,519口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8675円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,675円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 1月20日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 91,483,392,692円
期中追加設定元本額 62,509,950,196円
期中一部解約元本額 12,313,518,369円
期末元本額 141,679,824,519円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,689,881,349円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 688,322,638円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,006,398,968円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,897,036円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,455,214,801円
世界経済インデックスファンド 6,689,763,647円
ＤＣマイセレクション２５ 1,702,076,585円
ＤＣマイセレクション５０ 1,294,867,794円
ＤＣマイセレクション７５ 831,946,004円
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2020年 1月20日現在
区分
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,938,284,715円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 685,327,844円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 531,262,675円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 242,427,942円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 48,697,997円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 68,339,372円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 32,632,956円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 8,958,987,619円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 611,484,286円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 31,987,808円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,747,312円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,138,242円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,626,802円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 92,073,128円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 137,813,524円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 152,774,848円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 335,226,966円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,014,527,437円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 597,425,357円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,127,720,248円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 852,112,883円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 75,409,913円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 601,562,557円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,983,381円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 222,572,323円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,769,644円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 931,346,094円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,056,785,309円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 890,520,865円
外国債券ファンド・シリーズ１ 562,059,470円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,211,955,403円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,086,483,704円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,715,712,713円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,523,939,020円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 297,020,210円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,883,841,213円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,032,487,587円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 219,103,308円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 104,746,791円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,059,216,372円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 213,956,806円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 22,717,047,812円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 88,253,627円
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区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 101,928,734円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 156,226,291円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,527,427円
グローバル経済コア 914,811,661円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 7,254,290円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 156,326円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 232,287,581円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,294,857円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 727,589,870円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,919,668,331円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 347,583,061円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,080,369,134円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 8,107,142,982
合計 8,107,142,982
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,884,320,824 － 3,885,280,443 959,619
合計 3,884,320,824 － 3,885,280,443 959,619
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,111,000,931 － 5,133,928,300 22,927,369
アメリカドル 2,610,838,371 － 2,625,315,800 14,477,429
カナダドル 201,018,556 － 202,104,000 1,085,444
ユーロ 1,950,032,592 － 1,957,222,500 7,189,908
イギリスポンド 349,111,412 － 349,286,000 174,588
合計 5,111,000,931 － 5,133,928,300 22,927,369
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,465,722.64
ル
T1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,734,347.64
T1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,964,160.15
T1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,778,125.00
T1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,485,302.73
T1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,497,390.62
T1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,941,796.90
T1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,975,293.01
T1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,473,466.78
T1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,676,689.48
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T1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,965,234.40
T1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,481,152.35
T1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,937,187.52
T1.375% 10/15/22 13,000,000.00 12,929,921.94
T1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,493,847.64
T1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,781,414.08
T1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,990,625.00
T1.5% 08/15/26 13,200,000.00 13,017,468.81
T1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,451,523.48
T1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,065,511.73
T1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,504,921.87
T1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,228,650.00
T1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,007,617.20
T1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,504,101.57
T1.625% 08/15/29 14,650,000.00 14,399,347.72
T1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,021,679.65
T1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,009,843.75
T1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,250,382.84
T1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,167,085.93
T1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,588,929.68
T1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,509,472.65
T1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,588,050.82
T1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,246,812.52
T1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,815,882.82
T1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,593,652.30
T1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,590,662.08
T1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,031,445.33
T1.75% 06/30/24 12,600,000.00 12,668,906.25
T1.75% 07/15/22 13,320,000.00 13,378,795.27
T1.75% 09/30/22 10,150,000.00 10,198,371.14
T1.75% 11/30/21 15,050,000.00 15,096,737.32
T1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,210,570.29
T1.875% 01/31/22 12,000,000.00 12,069,843.72
T1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,515,527.35
T1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,535,878.92
T1.875% 04/30/22 10,450,000.00 10,521,435.57
T1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,068,554.71
T1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,240,278.12
T1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,031,406.24
T1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,770,748.08
T1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,429,953.15
T2.125% 01/31/21 3,000,000.00 3,016,113.27
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T2.125% 02/29/24 9,100,000.00 9,285,199.19
T2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,552,625.00
T2.125% 05/15/22 10,000,000.00 10,125,781.30
T2.125% 05/15/25 12,000,000.00 12,286,875.00
T2.125% 05/31/26 8,600,000.00 8,813,992.16
T2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,557,275.40
T2.125% 06/30/22 11,600,000.00 11,757,234.40
T2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,904,625.02
T2.125% 08/15/21 14,950,000.00 15,071,468.75
T2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,390,527.31
T2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,179,062.48
T2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,928,151.53
T2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,691,503.86
T2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,404,164.04
T2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,100,156.24
T2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,370,781.28
T2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,254,160.20
T2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,073,172.86
T2.25% 04/15/22 10,000,000.00 10,148,828.10
T2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,528,164.08
T2.25% 04/30/24 15,000,000.00 15,389,648.40
T2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,029,589.84
T2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,849,918.01
T2.25% 08/15/46 18,760,000.00 18,560,675.00
T2.25% 08/15/49 10,200,000.00 10,120,312.50
T2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,480,140.62
T2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,439,037.08
T2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,537,843.77
T2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,167,328.12
T2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,783,007.87
T2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,645,109.39
T2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,350,976.60
T2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,933,924.98
T2.375% 03/15/21 10,000,000.00 10,088,085.90
T2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,607,138.71
T2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,181,148.47
T2.375% 05/15/27 18,750,000.00 19,561,523.43
T2.375% 05/15/29 18,010,000.00 18,869,696.18
T2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,911,621.12
T2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,077,988.24
T2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,268,652.40
T2.5% 01/31/21 10,000,000.00 10,091,210.90
T2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,517,792.95
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T2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,208,398.45
T2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,945,640.66
T2.5% 02/15/45 11,110,000.00 11,520,549.26
T2.5% 02/15/46 16,500,000.00 17,136,796.87
T2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,165,804.68
T2.5% 05/15/24 15,900,000.00 16,481,343.75
T2.5% 05/15/46 16,000,000.00 16,625,000.00
T2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,692,898.43
T2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,082,812.50
T2.625% 01/31/26 18,000,000.00 18,959,062.50
T2.625% 02/15/29 20,000,000.00 21,360,937.60
T2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,444,187.50
T2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,601,738.31
T2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,720,722.25
T2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,141,210.90
T2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,415,304.67
T2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,400,380.85
T2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,946,074.19
T2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,580,011.67
T2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,134,296.89
T2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,161,312.55
T2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,881,734.35
T2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,757,031.20
T2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,092,675.75
T2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,237,187.50
T2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,195,507.84
T2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,250,781.25
T2.75% 08/15/47 9,950,000.00 10,882,812.50
T2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,297,558.61
T2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,225,000.00
T2.75% 11/15/23 13,900,000.00 14,487,492.25
T2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,549,453.14
T2.75% 11/15/47 9,050,000.00 9,901,972.70
T2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,616,406.30
T2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,459,845.38
T2.875% 05/15/43 11,500,000.00 12,712,890.62
T2.875% 05/15/49 3,800,000.00 4,279,750.00
T2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,410,203.17
T2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,062,335.98
T2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,283,150.00
T2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,107,515.62
T2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,966,718.75
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T2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,517,729.50
T2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,510,898.41
T2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,542,278.28
T2.875% 11/30/23 8,020,000.00 8,399,696.87
T2% 01/15/21 8,000,000.00 8,031,875.04
T2% 02/15/22 2,500,000.00 2,521,679.70
T2% 02/15/23 12,000,000.00 12,151,875.00
T2% 02/15/25 8,400,000.00 8,545,687.50
T2% 02/28/21 4,000,000.00 4,017,265.64
T2% 04/30/24 10,000,000.00 10,157,812.50
T2% 05/31/21 3,800,000.00 3,820,410.14
T2% 05/31/24 8,000,000.00 8,127,812.48
T2% 06/30/24 10,500,000.00 10,669,394.50
T2% 07/31/22 3,000,000.00 3,032,226.57
T2% 08/15/25 12,300,000.00 12,515,730.43
T2% 08/31/21 6,800,000.00 6,844,093.78
T2% 10/31/21 5,650,000.00 5,690,609.37
T2% 11/15/21 2,400,000.00 2,418,375.00
T2% 11/15/26 10,220,000.00 10,394,857.86
T2% 11/30/22 2,000,000.00 2,023,750.00
T2% 12/31/21 2,200,000.00 2,217,531.25
T3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,703,417.98
T3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,751,562.50
T3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,403,929.71
T3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,518,828.12
T3.125% 08/15/44 12,000,000.00 13,861,875.00
T3.125% 11/15/28 14,400,000.00 15,949,125.07
T3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,737,246.11
T3.375% 05/15/44 6,610,000.00 7,941,295.31
T3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,220,671.87
T3.5% 02/15/39 3,930,000.00 4,776,178.12
T3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,336,091.78
T3.625% 02/15/44 7,500,000.00 9,353,320.35
T3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,488,125.00
T3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,515,781.26
T3.75% 11/15/43 8,500,000.00 10,784,375.00
T3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,022,894.54
T3% 02/15/48 4,450,000.00 5,103,593.75
T3% 02/15/49 14,970,000.00 17,249,416.48
T3% 05/15/42 6,130,000.00 6,914,927.36
T3% 05/15/45 3,500,000.00 3,968,945.33
T3% 05/15/47 12,750,000.00 14,592,773.43
T3% 08/15/48 11,950,000.00 13,734,097.71
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T3% 09/30/25 15,000,000.00 16,075,781.25
T3% 10/31/25 10,000,000.00 10,723,828.10
T3% 11/15/44 6,050,000.00 6,849,734.37
T4.25% 05/15/39 900,000.00 1,201,007.81
T4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,832,058.61
T4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,347,500.00
T4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,584,593.75
T4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,617,250.00
T4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,664,617.20
T4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,147,100.01
T4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,189,250.00
T4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,340,687.50
T4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,188,835.98
T4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,215,734.37
T5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,575,148.44
T5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,611,230.47
T5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,667,046.87
T5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,464,281.25
T5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,554,937.50
T6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,124,203.12
T6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,915,359.37
T6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,691,023.44
T6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,915,740.23
T8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,894,337.89
1,663,740,000.00 1,740,657,815.23
アメリカドル 小計
(191,803,084,660)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,026,731.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,629,970.50
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,660,728.50
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 445,861.90
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,866,492.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,206,503.10
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,188,672.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,289,374.00
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 597,894.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,016,120.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,701,674.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,891,534.90
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,475,857.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,360,053.00
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 3,932,259.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,030,098.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,736,358.00
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,035,990.60
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,569,476.40
CAN 2.75% 12/01/64 1,150,000.00 1,545,002.00
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,211,786.30
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,139,329.00
CAN 2% 12/01/51 1,490,000.00 1,612,440.75
CAN 3.25% 06/01/21 8,130,000.00 8,298,738.15
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,589,472.60
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 3,857,353.50
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,948,791.30
CAN 5.75% 06/01/33 2,690,000.00 4,022,572.20
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,482,343.20
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,669,966.25
82,720,000.00 91,039,444.85
カナダドル 小計
(7,678,266,778)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,928,638.75
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,130,202.20
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 36,193,910.40
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,467,667.50
MBONO 6.5% 06/10/21 77,190,000.00 76,960,745.70
MBONO 6.75% 03/09/23 10,400,000.00 10,400,364.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,460,070.40
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 56,284,166.50
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,918,232.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 38,572,282.50
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 21,130,517.20
MBONO 8.5% 05/31/29 44,000,000.00 49,121,820.00
MBONO 8.5% 11/18/38 30,870,000.00 35,401,407.30
MBONO 8% 09/05/24 26,970,000.00 28,305,015.00
MBONO 8% 11/07/47 26,770,000.00 29,588,613.30
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,613,687.50
575,930,000.00 608,477,340.25
メキシコペソ 小計
(3,596,101,080)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,255,099.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,363,648.85
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,287,875.50
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,327,451.20
BGB 0.8% 06/22/28 3,910,000.00 4,194,081.05
BGB 0.9% 06/22/29 2,590,000.00 2,804,076.45
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 959,786.00
BGB 1.45% 06/22/37 980,000.00 1,132,135.20
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,709,943.40
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BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,524,881.25
BGB 1.9% 06/22/38 1,610,000.00 1,990,088.80
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,162,685.95
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,631,550.00
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,410,265.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,914,043.30
BGB 2.25% 06/22/57 920,000.00 1,287,885.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,767,484.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,720,408.00
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,060,791.70
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 5,780,881.15
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,543,040.75
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,718,867.95
BGB 4.5% 03/28/26 2,020,000.00 2,620,192.50
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,412,836.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,309,162.10
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,062,997.80
BGB 5% 03/28/35 3,770,000.00 6,344,042.90
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,980,083.60
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,661,634.80
BTPS 0.05% 04/15/21 4,910,000.00 4,924,189.90
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,596,873.20
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,411,424.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,254,341.30
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,240,197.40
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,571,277.50
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,634,290.00
BTPS 1.2% 04/01/22 4,010,000.00 4,108,204.90
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,988,736.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,979,837.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,382,409.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,085,306.25
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,492,892.00
BTPS 1.5% 06/01/25 4,210,000.00 4,372,169.20
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,757,896.00
BTPS 1.65% 03/01/32 6,650,000.00 6,735,718.50
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,204,400.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,111,860.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,676,446.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,119,981.25
BTPS 2.1% 07/15/26 5,170,000.00 5,545,807.30
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,601,775.00
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,810,867.00
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BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,785,640.25
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,808,378.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,728,375.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,254,307.20
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,225,707.00
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,962,240.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,229,545.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 1,960,264.90
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,459,040.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,254,680.00
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,762,587.75
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,359,333.25
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,231,687.70
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,147,727.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,740,000.00 3,279,656.70
BTPS 3.45% 03/01/48 2,840,000.00 3,476,003.80
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,719,215.00
BTPS 3.75% 03/01/21 2,450,000.00 2,558,988.25
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,748,839.15
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,458,413.75
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,455,676.25
BTPS 3.85% 09/01/49 2,960,000.00 3,851,788.80
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,422,056.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,403,276.75
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,489,666.80
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,429,795.50
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,846,548.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,256,243.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,686,547.80
BTPS 4.75% 09/01/44 3,650,000.00 5,312,118.75
BTPS 4% 02/01/37 5,220,000.00 6,744,553.20
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,278,623.50
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,466,388.60
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,873,654.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,954,786.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,799,992.25
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,290,360.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,866,162.50
BTPS 5% 08/01/34 4,620,000.00 6,507,662.70
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 5,874,526.50
BTPS 6.5% 11/01/27 7,520,000.00 10,544,957.60
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,050,672.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,975,659.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,057,712.00
DBR 0.25% 02/15/27 5,690,000.00 5,959,364.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,685,710.60
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,369,040.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 3,986,852.60
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,296,650.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,228,593.10
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 4,966,781.25
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,103,294.40
DBR 0% 08/15/29 4,660,000.00 4,774,729.20
DBR 0% 08/15/50 900,000.00 821,479.50
DBR 1.25% 08/15/48 3,370,000.00 4,280,472.90
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,613,077.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,156,514.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,495,115.30
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,955,652.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,806,840.75
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,507,591.75
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,427,424.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,333,526.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,040,441.00
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 2,987,884.50
DBR 2.5% 07/04/44 5,550,000.00 8,602,389.00
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 8,232,770.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,471,616.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,208,916.25
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,762,168.50
DBR 3.25% 07/04/42 2,840,000.00 4,785,059.20
DBR 4.0% 01/04/37 4,360,000.00 7,305,572.40
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 4,878,022.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,661,379.25
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,038,655.75
DBR 4.75% 07/04/40 2,960,000.00 5,753,751.60
DBR 5.5% 01/04/31 3,340,000.00 5,460,549.30
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,649,520.70
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,547,320.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,072,562.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 988,318.50
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,034,947.75
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,201,979.20
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 10,896,756.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,328,580.00
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FRTR 0.75% 05/25/28 9,010,000.00 9,646,421.35
FRTR 0.75% 11/25/28 6,360,000.00 6,810,510.60
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,037,650.00
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,023,900.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,182,490.00
FRTR 0% 03/25/24 11,150,000.00 11,358,393.50
FRTR 0% 03/25/25 6,090,000.00 6,196,879.50
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,132,123.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,622,732.75
FRTR 0% 11/25/29 3,660,000.00 3,645,103.80
FRTR 1.25% 05/25/34 4,650,000.00 5,257,824.75
FRTR 1.25% 05/25/36 5,950,000.00 6,713,474.25
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,179,779.40
FRTR 1.5% 05/25/50 4,850,000.00 5,662,035.50
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,939,872.75
FRTR 1.75% 05/25/66 2,290,000.00 2,913,154.80
FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 4,938,839.40
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,619,672.40
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,223,529.25
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,748,028.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,583,390.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,186,945.10
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 9,963,731.00
FRTR 2.75% 10/25/27 5,630,000.00 6,910,796.85
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,291,201.40
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,025,810.00
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,587,149.00
FRTR 3.5% 04/25/26 7,550,000.00 9,346,711.25
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 11,994,497.25
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,212,079.60
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,375,968.75
FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000.00 12,222,016.10
FRTR 4.75% 04/25/35 5,600,000.00 9,276,316.00
FRTR 4% 04/25/55 3,480,000.00 6,702,862.80
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 4,933,822.25
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 7,948,934.40
FRTR 5.5% 04/25/29 5,150,000.00 7,805,314.25
FRTR 5.75% 10/25/32 6,340,000.00 10,798,890.30
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,595,542.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,297,960.00
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 842,828.80
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,842,798.60
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IRISH 0% 10/18/22 1,510,000.00 1,529,479.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,330,000.00 1,460,047.40
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 877,211.40
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,002,375.85
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,011,309.75
IRISH 1.7% 05/15/37 1,050,000.00 1,251,080.25
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,191,765.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,990,000.00 2,452,416.30
IRISH 2% 02/18/45 1,560,000.00 2,010,949.20
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,701,914.55
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,468,432.80
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,066,377.10
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 2,984,025.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,657,536.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,341,734.40
NETHER 0.5% 07/15/26 3,070,000.00 3,240,139.40
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 4,876,318.50
NETHER 0.75% 07/15/28 3,090,000.00 3,342,514.80
NETHER 0% 01/15/22 3,970,000.00 4,016,389.45
NETHER 0% 01/15/24 2,830,000.00 2,887,024.50
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,189,023.75
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,778,665.10
NETHER 2.5% 01/15/33 2,670,000.00 3,529,192.65
NETHER 2.75% 01/15/47 2,920,000.00 4,779,587.40
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,347,541.40
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,098,387.10
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,584,097.10
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,095,619.00
NETHER 4% 01/15/37 3,000,000.00 4,943,850.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,018,332.80
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 248,908.00
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,036,968.50
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,686,106.25
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,482,129.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,262,501.90
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,547,288.35
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,626,702.00
OBL 0% 10/13/23 3,710,000.00 3,790,191.65
OBL 0% 10/18/24 3,320,000.00 3,402,784.20
RAGB 0.5% 02/20/29 1,190,000.00 1,249,166.80
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,206,900.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,073,712.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,000,000.00 2,135,660.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,526,587.50
RAGB 0% 07/15/24 880,000.00 896,099.60
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,116,571.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,861,164.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,300,000.00 1,603,868.50
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 825,004.80
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,054,185.65
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,527,339.35
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 1,642,575.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,490,000.00 1,946,021.95
RAGB 3.15% 06/20/44 1,270,000.00 2,052,732.75
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,838,558.00
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,317,657.65
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,531,147.85
RAGB 3.8% 01/26/62 760,000.00 1,609,311.40
RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,337,757.60
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,797,159.80
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,753,987.40
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,226,452.50
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,103,093.25
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 704,334.15
RFGB 0.5% 09/15/29 740,000.00 777,410.70
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 935,163.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 736,861.35
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 860,960.75
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,486,608.50
RFGB 0% 09/15/24 750,000.00 764,186.25
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 866,423.25
RFGB 1.375% 04/15/47 700,000.00 856,600.50
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 693,023.50
RFGB 1.625% 09/15/22 1,260,000.00 1,333,527.30
RFGB 2.625% 07/04/42 870,000.00 1,287,443.40
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,143,587.60
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 806,496.70
RFGB 3.5% 04/15/21 1,040,000.00 1,092,956.80
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,402,550.35
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,618,018.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,734,028.00
SPGB 0.25% 07/30/24 3,690,000.00 3,742,951.50
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,870,557.10
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,335,120.40
SPGB 0.45% 10/31/22 4,210,000.00 4,297,715.35
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SPGB 0.6% 10/31/29 4,280,000.00 4,337,180.80
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,238,951.00
SPGB 1.3% 10/31/26 4,950,000.00 5,323,378.50
SPGB 1.4% 04/30/28 5,830,000.00 6,339,425.40
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,416,692.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,148,808.60
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,833,636.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,328,663.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,310,000.00 4,671,867.60
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,746,134.75
SPGB 1.95% 04/30/26 4,020,000.00 4,477,194.60
SPGB 1.95% 07/30/30 4,580,000.00 5,249,412.80
SPGB 2.15% 10/31/25 4,570,000.00 5,115,178.15
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,269,240.00
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,040,928.40
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 4,989,160.00
SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 4,632,643.75
SPGB 3.45% 07/30/66 2,220,000.00 3,473,767.20
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,860,535.75
SPGB 4.2% 01/31/37 3,840,000.00 5,832,998.40
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 4,980,660.00
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 4,977,228.70
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 6,697,504.20
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,655,013.25
SPGB 4.9% 07/30/40 3,490,000.00 5,945,808.30
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,575,268.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,890,000.00 5,294,711.20
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,692,858.20
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,429,905.30
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 6,953,745.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,820,243.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,773,637.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,572,957.75
1,025,840,000.00 1,212,762,228.55
ユーロ 小計
(148,248,054,817)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,748,679.80
ンド
UKT 0.625% 06/07/25 2,170,000.00 2,191,103.25
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,003,027.95
UKT 0.875% 10/22/29 3,140,000.00 3,214,056.90
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,176,262.00
UKT 1.5% 01/22/21 7,380,000.00 7,454,796.30
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,383,576.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,520,000.00 5,971,425.60
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UKT 1.625% 10/22/28 6,650,000.00 7,262,265.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,950,000.00 2,239,575.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,481,208.00
UKT 1.75% 01/22/49 2,450,000.00 2,810,027.50
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,324,571.25
UKT 1.75% 09/07/22 4,170,000.00 4,319,848.95
UKT 1.75% 09/07/37 5,390,000.00 6,002,223.15
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,155,473.35
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,667,250.00
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,332,999.85
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,713,093.25
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,365,940.15
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,718,845.75
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,068,392.00
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,048,565.30
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,630,054.40
UKT 3.75% 09/07/21 3,630,000.00 3,826,346.70
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,394,416.60
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,228,155.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,990,000.00 4,674,745.40
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 865,060.45
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,838,367.50
UKT 4.25% 12/07/46 3,400,000.00 5,830,252.00
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,871,182.35
UKT 4.25% 12/07/55 3,150,000.00 6,096,210.75
UKT 4.5% 09/07/34 2,820,000.00 4,214,687.40
UKT 4.5% 12/07/42 3,600,000.00 6,046,344.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,873,172.65
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,111,858.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,762,382.50
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,099,516.25
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,080,962.50
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,841,100.00
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 816,923.00
141,500,000.00 182,754,944.75
イギリスポンド 小計
(26,179,645,835)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,890,000.00 8,360,283.45
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 8,450,000.00 8,950,493.50
SGB 1.5% 11/13/23 19,090,000.00 20,362,348.50
SGB 1% 11/12/26 13,470,000.00 14,449,807.80
SGB 2.5% 05/12/25 12,740,000.00 14,545,066.90
SGB 3.5% 03/30/39 8,580,000.00 13,219,334.70
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SGB 3.5% 06/01/22 16,620,000.00 18,125,439.60
86,840,000.00 98,012,774.45
スウェーデンクローナ 小計
(1,134,987,928)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 8,650,000.00 8,727,114.75
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 8,210,000.00 8,423,706.30
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,922,293.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 5,585,011.90
NGB 2% 04/26/28 6,410,000.00 6,717,519.75
NGB 2% 05/24/23 14,500,000.00 14,811,025.00
NGB 3.75% 05/25/21 16,540,000.00 17,055,469.10
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,611,277.00
75,480,000.00 77,853,416.80
ノルウェークローネ 小計
(963,046,765)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,215,972.30
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 18,655,748.10
DGB 0.5% 11/15/29 7,700,000.00 8,253,861.00
DGB 1.5% 11/15/23 13,440,000.00 14,510,697.60
DGB 1.75% 11/15/25 12,310,000.00 13,916,701.20
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 13,824,108.00
DGB 4.5% 11/15/39 25,310,000.00 47,530,028.65
92,320,000.00 119,907,116.85
デンマーククローネ 小計
(1,961,680,431)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,560,000.00 7,582,226.40
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,772,219.10
POLGB 2.25% 10/25/24 2,880,000.00 2,913,494.40
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 5,985,023.10
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 6,972,520.65
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,529,004.60
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 6,873,242.50
POLGB 2.75% 04/25/28 6,520,000.00 6,733,725.60
POLGB 2.75% 10/25/29 3,620,000.00 3,753,958.10
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,601,721.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,592,181.05
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,732,595.60
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 779,967.00
POLGB 5.75% 09/23/22 4,750,000.00 5,248,037.50
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,645,293.00
78,070,000.00 80,715,210.20
ポーランドズロチ 小計
(2,327,826,662)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 2,470,000.00 2,542,469.80
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,312,837.00
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,053,508.30
ACGB 2.5% 05/21/30 5,280,000.00 5,950,718.40
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ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,551,284.20
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 952,380.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,695,915.65
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,474,241.25
ACGB 2.75% 11/21/28 5,410,000.00 6,140,945.10
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,111,338.40
ACGB 2% 12/21/21 5,120,000.00 5,239,936.00
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,585,866.80
ACGB 3.25% 04/21/29 5,900,000.00 6,977,753.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,890,000.00 2,410,298.10
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,113,590.80
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,125,370.40
ACGB 4.25% 04/21/26 6,300,000.00 7,561,008.00
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,686,030.75
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,129,449.20
ACGB 5.5% 04/21/23 4,130,000.00 4,757,408.95
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,185,351.75
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 5,985,963.10
90,110,000.00 103,543,664.95
オーストラリアドル 小計
(7,847,574,366)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 986,737.95
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 807,016.00
SIGB 1.75% 04/01/22 1,150,000.00 1,157,394.50
SIGB 2.125% 06/01/26 1,050,000.00 1,085,343.00
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,251.50
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 769,098.80
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 657,625.50
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 279,579.30
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,127,185.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,499,513.40
SIGB 2.75% 04/01/42 1,060,000.00 1,202,405.70
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,668,280.00
SIGB 2.875% 07/01/29 670,000.00 737,140.70
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 742,329.85
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 418,087.25
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,147,371.50
SIGB 3.375% 09/01/33 1,140,000.00 1,350,951.30
SIGB 3.5% 03/01/27 1,550,000.00 1,745,734.00
SIGB 3% 09/01/24 1,570,000.00 1,674,632.65
19,340,000.00 20,663,678.40
シンガポールドル 小計
(1,689,668,982)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,524,425.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 709,215.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,732,913.00
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,755,243.45
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,721,836.15
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 1,992,416.20
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 357,189.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,675.00
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,233,865.00
MGS 3.844% 04/15/33 2,810,000.00 2,907,984.70
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,616.25
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,062,511.95
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,176,092.70
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,054,985.80
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,700,299.60
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,811,739.50
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,085,403.50
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,974,660.50
MGS 4.127% 04/15/32 3,800,000.00 4,041,452.00
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,764,065.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,615,999.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,146,880.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,511,755.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,530,000.00 3,758,373.35
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,332,554.40
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,687,320.00
MGS 4.736% 03/15/46 2,270,000.00 2,549,039.75
MGS 4.762% 04/07/37 3,370,000.00 3,873,713.90
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 937,460.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,805,168.75
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,671,429.60
MGS 5.248% 09/15/28 1,140,000.00 1,301,971.20
67,230,000.00 71,089,255.25
マレーシアリンギット 小計
(1,930,073,280)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 46,150,000.00 51,733,457.75
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 17,080,000.00 12,225,351.60
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,260,307.75
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,715,408.00
SAGB 7.75% 02/28/23 20,750,000.00 21,163,340.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,851,187.65
SAGB 8.25% 03/31/32 33,120,000.00 30,390,746.40
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 23,970,221.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 23,736,101.20
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 39,133,044.00
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SAGB 8.875% 02/28/35 28,520,000.00 26,581,923.40
SAGB 8% 01/31/30 31,310,000.00 29,260,447.40
SAGB 9% 01/31/40 19,620,000.00 17,850,864.60
340,370,000.00 312,872,400.75
南アフリカランド 小計
(2,387,216,417)
397,747,228,001
合計
(397,747,228,001)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 48.2 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 297銘柄 100.0 % 37.3 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,955,125,215
コール・ローン 1,379,195,620
株式 394,997,447,530
投資信託受益証券 300,191,800
投資証券 10,705,173,627
派生商品評価勘定 270,697,776
未収入金 1
未収配当金 299,183,460
差入委託証拠金 1,874,609,974
流動資産合計 419,781,625,003
資産合計 419,781,625,003
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 599,998
前受金 267,854,318
未払解約金 912,174,114
未払利息 552
流動負債合計 1,180,628,982
負債合計 1,180,628,982
純資産の部
元本等
元本 141,149,497,764
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 277,451,498,257
元本等合計 418,600,996,021
純資産合計 418,600,996,021
負債純資産合計 419,781,625,003
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2020年 1月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,149,497,764口
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2020年 1月20日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9657円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,657円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 141,058,766,855円
期中追加設定元本額 23,858,444,019円
期中一部解約元本額 23,767,713,110円
期末元本額 141,149,497,764円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,390,187,399円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,893,375円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 25,798,478,245円
世界経済インデックスファンド 7,440,741,384円
外国株式インデックス・オープン 648,785,530円
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区分
ＤＣマイセレクション２５ 1,089,454,460円
ＤＣマイセレクション５０ 4,794,545,753円
ＤＣマイセレクション７５ 4,993,152,340円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,792,383,738円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 429,309,786円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,958,559,156円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,449,456,937円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 110,392,384円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 196,654,078円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 129,992,820円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,688,919,173円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,891,071,009円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 8,057,136円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 11,144,782円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,586,502円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,922,929円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 148,612,591円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 31,470,073円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 207,145,386円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 627,080,633円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 336,507,368円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,225,349,882円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,705,255,989円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 64,710,090円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 321,004,422円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 7,863,163円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 102,506,742円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,805,529,064円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,923,957,810円
外国株式ファンド・シリーズ１ 999,585,968円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,262,207,614円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,508,807,799円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,488,858,275円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,633,634,186円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,011,081,626円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,101,331,619円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,505,453,418円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 748,449,933円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 40,736,684円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 247,951,709円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,256,342,909円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 29,611,751,672円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 97,720,924円
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2020年 1月20日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 344,728,012円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 58,834,251円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,608,981円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 54,326,217円
グローバル経済コア 898,506,723円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,258,223円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 772,204円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 867,457,720円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 65,377,187円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,171,841,682円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 741,635,435円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,591,013,175円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 73,893,487円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 341,366,833円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 54,032,354,997
投資信託受益証券 31,474,696
投資証券 776,295,338
合計 54,840,125,031
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,412,588,561 － 12,680,442,879 267,854,318
合計 12,412,588,561 － 12,680,442,879 267,854,318
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,060,166,540 － 1,061,248,490 1,081,950
アメリカドル 758,342,490 － 759,902,490 1,560,000
カナダドル 42,144,000 － 42,165,000 21,000
ユーロ 134,801,200 － 134,464,000 △337,200
イギリスポンド 71,668,000 － 71,620,000 △48,000
スイスフラン 34,211,100 － 34,152,000 △59,100
オーストラリアド
18,999,750 － 18,945,000 △54,750
ル
売建 491,249,510 － 490,088,000 1,161,510
アメリカドル 341,911,400 － 341,527,000 384,400
ユーロ 49,141,040 － 48,896,000 245,040
イギリスポンド 43,260,540 － 42,972,000 288,540
スウェーデンク
56,936,530 － 56,693,000 243,530
ローナ
合計 1,551,416,050 － 1,551,336,490 2,243,460
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 32.67 1,119,698.91
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BAKER HUGHES CO 57,644 23.61 1,360,974.84
CABOT OIL &GAS CORP 35,879 16.81 603,125.99
CHENIERE ENERGY INC 19,927 66.00 1,315,182.00
CHEVRON CORP 167,394 115.58 19,347,398.52
CONCHO RESOURCES INC 17,481 90.10 1,575,038.10
CONOCOPHILLIPS 96,071 65.07 6,251,339.97
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 32.66 249,751.02
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 25.85 978,706.85
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 89.54 1,207,625.98
EOG RESOURCES INC 51,609 85.31 4,402,763.79
EXXON MOBIL 371,576 68.56 25,475,250.56
HALLIBURTON CO 76,620 23.96 1,835,815.20
HESS CORP 24,844 69.90 1,736,595.60
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 46.92 662,041.20
KINDER MORGAN INC 181,360 21.36 3,873,849.60
MARATHON OIL CORP 74,537 13.21 984,633.77
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 56.89 3,283,690.80
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 23.50 712,308.50
NOBLE ENERGY INC 38,291 23.43 897,158.13
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 45.83 3,510,211.36
ONEOK INC 36,957 77.17 2,851,971.69
PHILLIPS 66 40,336 103.31 4,167,112.16
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 148.79 2,150,759.45
SCHLUMBERGER 123,022 38.37 4,720,354.14
TARGA RESOURCES CORP 20,002 41.28 825,682.56
TECHNIPFMC PLC 36,005 19.79 712,538.95
VALERO ENERGY CORP 37,256 91.22 3,398,492.32
WILLIAMS COS 103,730 23.86 2,474,997.80
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,553 237.00 4,634,061.00
ALBEMARLE CORP 8,647 80.90 699,542.30
AMCOR PLC 138,214 10.90 1,506,532.60
AVERY DENNISON CORP 7,457 134.72 1,004,607.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 30.32 533,813.92
BALL CORP 27,142 69.24 1,879,312.08
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 117.59 1,299,722.27
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 46.14 879,935.94
CORTEVA INC 64,411 28.30 1,822,831.30
CROWN HOLDINGS INC 11,700 73.44 859,248.00
DOW INC 65,790 53.34 3,509,238.60
DUPONT DE NEMOURS INC 66,679 61.56 4,104,759.24
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 77.45 918,402.10
ECOLAB INC 23,026 195.58 4,503,425.08
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FMC CORP 12,118 100.00 1,211,800.00
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 12.87 1,606,806.63
INT'L PAPER CO 33,803 45.75 1,546,487.25
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 8,674 134.88 1,169,949.12
LINDE PLC 47,863 214.10 10,247,468.30
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 92.00 2,116,644.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 266.74 1,431,593.58
MOSAIC CO/THE 31,911 21.87 697,893.57
NEWMONT CORPORATION 73,290 43.48 3,186,649.20
NUCOR CORP 26,204 53.81 1,410,037.24
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 109.04 969,365.60
PPG INDUSTRIES INC 19,958 128.49 2,564,403.42
RPM INTERNATIONAL INC 11,000 74.44 818,840.00
SEALED AIR CORP 14,689 39.28 576,983.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,387 594.47 4,391,349.89
STEEL DYNAMICS INC 18,273 33.21 606,846.33
VULCAN MATERIALS CO 11,960 141.11 1,687,675.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 71.19 245,961.45
WESTROCK CO 21,244 43.68 927,937.92
3MCOMPANY 50,865 181.35 9,224,367.75
ACUITY BRANDS INC 3,505 123.28 432,096.40
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 62.35 706,425.50
ALLEGION PLC 7,435 128.05 952,051.75
AMETEK INC 19,001 101.78 1,933,921.78
ARCONIC INC 36,550 29.32 1,071,646.00
BOEING CO 46,987 324.15 15,230,836.05
CATERPILLAR 48,771 147.78 7,207,378.38
CUMMINS INC 12,585 173.80 2,187,273.00
DEERE&CO 26,740 176.20 4,711,588.00
DOVER CORP 12,008 119.53 1,435,316.24
EATON CORP 36,194 95.68 3,463,041.92
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 77.78 4,088,272.36
FASTENAL CO 51,959 36.80 1,912,091.20
FLOWSERVE CORP 10,826 50.49 546,604.74
FORTIVE CORP 25,813 78.78 2,033,548.14
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC 12,810 69.41 889,142.10
GENERAL DYNAMICS CORP 21,828 181.89 3,970,294.92
GENERAL ELECTRIC CO 770,523 11.81 9,099,876.63
GRAINGER (WW) INC 3,976 340.15 1,352,436.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 40.30 613,607.80
HEICO CORP 3,640 121.38 441,823.20
HEICO CORP-CLASS A 6,449 95.21 614,009.29
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HONEYWELL INTL INC 62,588 183.23 11,467,999.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 277.81 978,446.82
IDEX CORP 6,916 175.85 1,216,178.60
ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 180.43 5,057,092.04
INGERSOLL-RAND PLC 21,603 133.92 2,893,073.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 94.00 1,130,444.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 58.06 1,167,006.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 32.30 662,150.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 40.99 2,790,681.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 19,659 219.38 4,312,791.42
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 243.63 702,872.55
LOCKHEED MARTIN CORP 22,452 425.66 9,556,918.32
MASCO CORP 24,547 49.09 1,205,012.23
MIDDLEBY CORP 4,364 113.33 494,572.12
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,290 379.97 5,429,771.30
OWENS CORNING 10,458 65.65 686,567.70
PACCAR INC 30,075 78.52 2,361,489.00
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 207.00 2,347,380.00
PENTAIR PLC 13,583 47.29 642,340.07
RAYTHEON COMPANY 24,818 231.34 5,741,396.12
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 204.74 2,152,022.14
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,262 379.74 3,517,151.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 52.71 728,873.88
SMITH (A.O.) CORP 12,146 46.93 570,011.78
SNAP-ON INC 4,900 170.00 833,000.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 67.30 570,771.30
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 172.53 2,283,262.02
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,000 376.88 1,130,640.00
TEXTRON 21,534 46.12 993,148.08
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 636.66 2,592,479.52
UNITED RENTALS INC 6,446 158.72 1,023,109.12
UNITED TECHNOLOGIES CORP 72,207 154.40 11,148,760.80
WABCO HOLDINGS INC 3,841 135.43 520,186.63
WABTEC CORP 15,679 80.15 1,256,671.85
XYLEM INC 16,060 83.46 1,340,367.60
CINTAS CORP 7,616 284.23 2,164,695.68
COPART INC 17,540 97.12 1,703,484.80
COSTAR GROUP INC 3,300 649.63 2,143,779.00
EQUIFAX INC 10,799 153.03 1,652,570.97
IHS MARKIT LTD 32,775 79.27 2,598,074.25
MANPOWER GROUP 5,123 98.76 505,947.48
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 21.51 591,611.04
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REPUBLIC SERVICES INC 20,400 93.46 1,906,584.00
ROBERT HALF INTL INC 9,566 63.34 605,910.44
ROLLINS INC 10,546 35.86 378,179.56
TRANSUNION 15,344 92.85 1,424,690.40
VERISK ANALYTICS INC 13,480 160.55 2,164,214.00
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 98.17 2,258,695.36
WASTE MANAGEMENT INC 37,723 119.65 4,513,556.95
AMERCO 602 380.66 229,157.32
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 28.40 281,728.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 80.74 924,311.52
CSX CORP 68,203 76.40 5,210,709.20
DELTA AIR LINES INC 15,095 62.03 936,342.85
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 76.82 1,218,979.76
FEDEX CORP 21,165 159.98 3,385,976.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 114.68 818,127.12
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 166.52 1,455,884.36
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 37.52 401,464.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,624 209.32 4,944,975.68
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 208.44 1,093,267.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 55.01 630,689.65
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 35.13 553,262.37
UNION PACIFIC CORP 62,381 185.32 11,560,446.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 89.70 538,469.10
UNITED PARCEL SERVICE B 61,610 118.60 7,306,946.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 94.64 757,214.64
APTIV PLC 22,107 91.53 2,023,453.71
AUTOLIV INC 6,639 81.24 539,352.36
BORGWARNER INC 15,953 41.53 662,528.09
FORD MOTOR COMPANY 335,147 9.16 3,069,946.52
GENERAL MOTORS CO 113,426 35.60 4,037,965.60
HARLEY-DAVIDSON 14,677 35.72 524,262.44
LEAR CORP 5,287 140.66 743,669.42
TESLA INC 11,730 510.50 5,988,165.00
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 36.79 424,814.13
DR HORTON INC 32,171 55.71 1,792,246.41
GARMIN LTD 11,464 99.04 1,135,394.56
HANESBRANDS INC 31,136 14.32 445,867.52
HASBRO INC 10,617 105.13 1,116,165.21
LEGGETT &PLATT INC 10,594 51.20 542,412.80
LENNAR CORP-CL A 23,545 63.09 1,485,454.05
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 241.25 2,290,910.00
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 139.70 707,161.40
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NEWELL BRANDS INC 37,563 20.26 761,026.38
NIKE B 110,763 104.53 11,578,056.39
NVR INC 294 3,893.41 1,144,662.54
POLARIS INC 4,691 93.08 436,638.28
PULTE GROUP INC 21,959 41.79 917,666.61
PVH CORP 7,252 100.95 732,089.40
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 122.10 558,973.80
TAPESTRY INC 25,989 28.89 750,822.21
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 20.39 325,220.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 18.37 299,118.71
VF CORP 28,754 94.27 2,710,639.58
WHIRLPOOL CORP 5,324 152.63 812,602.12
ARAMARK 19,980 46.42 927,471.60
CARNIVAL CORPORATION 35,126 51.90 1,823,039.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 878.15 1,981,984.55
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 113.52 1,278,916.32
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 286.47 989,180.91
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 113.92 2,679,740.16
LAS VEGAS SANDS CORP 31,490 74.06 2,332,149.40
MARRIOTT INTL A 25,274 150.26 3,797,671.24
MCDONALD'S CORP 67,182 211.98 14,241,240.36
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 25.02 441,903.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 34.54 1,542,418.24
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 59.65 1,064,036.70
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 135.05 2,065,049.55
STARBUCKS CORP 103,987 93.62 9,735,262.94
VAIL RESORTS INC 3,574 249.44 891,498.56
WYNN RESORTS LTD 8,052 151.62 1,220,844.24
YUM BRANDS INC 26,166 105.40 2,757,896.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 68,180 61.24 4,175,343.20
ALPHABET INC-CL A 26,286 1,479.52 38,890,662.72
ALPHABET INC-CL C 27,312 1,480.39 40,432,411.68
ALTICE USA INC- A 12,457 28.72 357,765.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 502.73 6,853,215.36
COMCAST CORP-CL A 398,164 47.50 18,912,790.00
DISCOVERY INC -A 12,804 32.43 415,233.72
DISCOVERY INC-C 31,156 30.48 949,634.88
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 36.79 886,749.37
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 112.93 2,873,729.71
FACEBOOK INC-A 210,848 222.14 46,837,774.72
FOX CORP -CLASS A 30,270 39.34 1,190,821.80
FOX CORP- CLASS B 15,092 38.57 582,173.90
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IAC/INTERACTIVECORP 6,721 275.70 1,852,979.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 24.15 817,091.10
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 129.47 1,121,598.61
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 21.15 328,163.40
LIBERTY GLOBAL PLC-C 34,106 20.35 694,227.63
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 48.05 898,198.65
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 50.01 761,802.33
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 49.43 315,561.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 75.54 954,598.98
MATCH GROUP INC 4,600 91.11 419,106.00
NETFLIX INC 38,532 339.67 13,088,164.44
NEWS CORP-CLASS A 33,479 14.91 499,171.89
OMNICOM GROUP 19,030 80.49 1,531,724.70
PINTEREST INC- CLASS A 10,000 23.00 230,000.00
ROKU INC 7,065 130.38 921,134.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 7.17 928,550.85
SNAP INC -A 57,914 19.11 1,106,736.54
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 130.01 1,241,855.52
THE WALT DISNEY CO 158,140 144.33 22,824,346.20
TRIPADVISOR INC 10,393 30.93 321,455.49
TWITTER INC 65,352 34.22 2,236,345.44
VIACOMCBS INC-CLASS B 47,645 39.49 1,881,501.05
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 47.96 477,777.52
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 151.05 934,395.30
AMAZON.COM 36,824 1,864.72 68,666,449.28
AUTOZONE INC 2,085 1,154.58 2,407,299.30
BEST BUY COMPANY INC 20,711 89.94 1,862,747.34
BOOKING HOLDINGS INC 3,673 2,054.69 7,546,876.37
BURLINGTON STORES INC 6,004 226.97 1,362,727.88
CARMAX INC 14,253 95.68 1,363,727.04
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 157.99 3,527,916.70
DOLLAR TREE INC 21,332 91.55 1,952,944.60
EBAY 71,876 35.82 2,574,598.32
EXPEDIA GROUP INC 12,028 111.82 1,344,970.96
GAP 21,891 18.53 405,640.23
GENUINE PARTS CO 12,722 102.80 1,307,821.60
GRUBHUB INC 8,261 55.98 462,450.78
HOME DEPOT 95,470 231.91 22,140,447.70
KOHLS CORP 14,645 47.00 688,315.00
LKQ CORP 29,351 34.61 1,015,838.11
LOWES COMPANIES 67,188 122.36 8,221,123.68
MERCADOLIBRE INC 3,995 673.01 2,688,674.95
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NORDSTROM INC 10,094 40.34 407,191.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 440.68 2,952,115.32
ROSS STORES INC 31,827 117.68 3,745,401.36
TARGET (DAYTON HUDSON) 45,436 116.92 5,312,377.12
TIFFANY &CO 9,326 134.25 1,252,015.50
TJX COMPANIES INC 107,309 62.68 6,726,128.12
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 92.79 1,040,361.48
ULTA BEAUTY INC 4,911 272.89 1,340,162.79
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 106.79 568,870.33
COSTCO WHOLESALE CORP 38,741 304.68 11,803,607.88
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 5.69 192,891.00
KROGER CO 68,147 28.15 1,918,338.05
SYSCO CORP 41,755 82.82 3,458,149.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 54.41 3,667,614.87
WALMART INC 126,110 114.96 14,497,605.60
ALTRIA GROUP INC 165,376 51.02 8,437,483.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 45.25 2,162,859.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 70.74 1,870,294.86
BUNGE LIMITED 11,767 56.06 659,658.02
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 48.02 675,737.44
COCA-COLA CO 356,211 56.94 20,282,654.34
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 53.54 1,085,255.80
CONAGRA BRANDS INC 39,943 33.33 1,331,300.19
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,937 189.95 2,837,283.15
GENERAL MILLS INC 53,542 53.85 2,883,236.70
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 150.85 1,888,792.85
HORMEL FOODS CORP 27,157 46.30 1,257,369.10
INGREDION INC 5,835 92.58 540,204.30
JM SMUCKER CO 9,442 106.39 1,004,534.38
KELLOGG CO 21,051 70.88 1,492,094.88
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 31.03 1,786,738.43
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 90.50 1,169,622.00
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 11,092 168.68 1,870,998.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 15,100 56.57 854,207.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 127,274 55.16 7,020,433.84
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 67.31 2,351,272.92
PEPSICO INC 123,268 141.26 17,412,837.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 137,103 88.69 12,159,665.07
TYSON FOODS INC 26,508 89.86 2,382,008.88
CHURCH &DWIGHT CO INC 21,264 72.00 1,531,008.00
CLOROX COMPANY 10,995 157.70 1,733,911.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 72,272 71.18 5,144,320.96
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COTY INC-CL A 30,534 11.03 336,790.02
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,514 219.88 4,290,738.32
KIMBERLY-CLARK CORP 30,548 144.50 4,414,186.00
PROCTER &GAMBLE CO 220,272 126.41 27,844,583.52
ABBOTT LABORATORIES 155,594 89.00 13,847,866.00
ABIOMED INC 3,502 181.28 634,842.56
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 280.70 1,758,304.80
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 91.06 1,169,847.82
ANTHEM INC 22,819 305.39 6,968,694.41
BAXTER INTERNATIONAL 43,221 89.73 3,878,220.33
BECTON DICKINSON &CO 23,911 277.08 6,625,259.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,474 44.28 5,467,428.72
CARDINAL HEALTH 25,252 53.93 1,361,840.36
CENTENE CORP 35,914 64.54 2,317,889.56
CERNER CORP 27,944 75.86 2,119,831.84
CIGNA CORP 33,690 212.52 7,159,798.80
CVS HEALTH CORP 114,987 76.02 8,741,311.74
DANAHER CORP 54,246 163.06 8,845,352.76
DAVITA INC 9,056 79.47 719,680.32
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 59.96 1,210,472.48
DEXCOM INC 7,827 230.79 1,806,393.33
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,568 238.64 4,431,067.52
HCA HEALTHCARE INC 24,531 148.40 3,640,400.40
HENRY SCHEIN INC 12,492 69.29 865,570.68
HOLOGIC INC 24,459 54.32 1,328,612.88
HUMANA INC 11,566 366.55 4,239,517.30
IDEXX LABORATORIES INC 7,763 285.80 2,218,665.40
INSULET CORP 5,000 188.76 943,800.00
INTUITIVE SURGICAL INC 10,243 600.03 6,146,107.29
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 177.00 1,562,379.00
MCKESSON CORP 16,655 156.33 2,603,676.15
MEDTRONIC PLC 118,252 119.03 14,075,535.56
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 107.06 1,239,754.80
RESMED INC 12,398 160.57 1,990,746.86
STERIS PLC 7,229 154.13 1,114,205.77
STRYKER CORP 28,773 212.17 6,104,767.41
TELEFLEX INC 3,971 383.73 1,523,791.83
THE COOPER COS INC 4,135 355.31 1,469,206.85
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,721 298.47 24,689,736.87
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 145.03 1,051,177.44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 149.00 1,227,313.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 148.07 1,626,104.74
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WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 337.10 1,484,251.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,200 157.59 977,058.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,404 149.38 2,749,189.52
ABBVIE INC 130,602 88.00 11,492,976.00
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 90.12 2,468,116.44
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 113.27 2,157,566.96
ALLERGAN PLC 27,804 192.68 5,357,274.72
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 118.82 1,138,889.70
AMGEN 52,248 241.49 12,617,369.52
BEIGENE LTD-ADR 3,149 170.36 536,463.64
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,800 376.89 678,402.00
BIOGEN INC 15,870 285.50 4,530,885.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 88.27 1,429,267.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 207,290 66.72 13,830,388.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 30.00 919,830.00
EXACT SCIENCES CORP 10,748 88.06 946,468.88
GILEAD SCIENCES INC 112,546 62.98 7,088,147.08
ILLUMINA INC 13,100 324.72 4,253,832.00
INCYTE CORP 16,120 80.50 1,297,660.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 60.13 675,620.68
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 161.51 2,302,325.05
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 151.05 750,869.55
JOHNSON &JOHNSON 230,855 149.17 34,436,640.35
LILLY (ELI) &CO 77,235 139.58 10,780,461.30
MERCK &CO 223,750 90.97 20,354,537.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 831.31 1,879,591.91
MYLAN NV 42,644 21.66 923,669.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 7,000 104.67 732,690.00
PERKINELMER INC 9,475 101.32 960,007.00
PERRIGO CO PLC 11,333 59.02 668,873.66
PFIZER 482,431 40.51 19,543,279.81
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 385.94 2,671,090.74
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 127.90 824,699.20
SEATTLE GENETICS INC 9,601 109.00 1,046,509.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 10.20 967,306.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,324 339.19 11,981,547.56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,826 235.83 5,383,055.58
WATERS CORP 6,363 239.60 1,524,574.80
ZOETIS INC 42,491 140.16 5,955,538.56
BANK OF AMERICA CORP 772,510 34.71 26,813,822.10
CITIGROUP 196,874 81.12 15,970,418.88
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 40.87 1,635,208.70
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COMERICA INC 14,360 68.72 986,819.20
EAST WEST BANCORP INC 13,827 48.08 664,802.16
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 29.45 1,855,732.85
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 118.18 1,669,410.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 14.71 1,260,102.73
JPMORGAN CHASE &CO 279,555 138.20 38,634,501.00
KEY CORP 87,033 19.59 1,704,976.47
M&TBANK CORP 11,742 163.03 1,914,298.26
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 16.05 589,356.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,972 153.36 6,130,105.92
REGIONS FINL CORP 83,851 16.39 1,374,317.89
SIGNATURE BANK 4,354 139.17 605,946.18
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 258.40 1,134,376.00
TRUIST FINANCIAL CORP 117,881 56.29 6,635,521.49
US BANCORP 133,575 55.35 7,393,376.25
WELLS FARGO &CO 365,317 49.18 17,966,290.06
ZIONS BANCORPORATION 15,186 50.74 770,537.64
ALLY FINANCIAL INC 36,028 30.45 1,097,052.60
AMERICAN EXPRESS 62,687 131.52 8,244,594.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 172.43 2,043,295.50
BANK NEW YORK CO 76,753 46.18 3,544,453.54
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 115,181 230.20 26,514,666.20
BLACKROCK INC 10,286 535.24 5,505,478.64
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 56,500 60.76 3,432,940.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,786 104.13 4,351,176.18
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 116.53 1,103,539.10
CME GROUP INC 31,640 206.86 6,545,050.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 84.44 2,455,346.32
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 46.74 986,587.92
EATON VANCE CORP 10,061 47.39 476,790.79
EQUITABLE HOLDINGS INC 33,694 26.08 878,739.52
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 275.72 898,847.20
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.74 671,041.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,018 249.46 6,989,370.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 50,032 96.77 4,841,596.64
INVESCO LTD 30,943 18.32 566,875.76
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 22.41 576,071.46
KKR &CO INC -A 42,145 31.20 1,314,924.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 369.06 1,185,420.72
MOODY'S CORP 14,592 257.63 3,759,336.96
MORGAN STANLEY 107,117 57.51 6,160,298.67
MSCI INC 7,262 279.07 2,026,606.34
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NASDAQ INC 9,996 109.31 1,092,662.76
NORTHERN TRUST CORP 17,320 109.38 1,894,461.60
PRICE TROWE GROUP INC 20,066 132.26 2,653,929.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 96.27 1,053,386.34
S&P GLOBAL INC 21,802 296.79 6,470,615.58
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,514 48.34 4,907,186.76
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 65.26 704,938.52
STATE STREET CORP 32,349 82.56 2,670,733.44
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 35.76 1,898,677.20
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 50.53 1,182,604.12
VOYA FINANCIAL INC 12,505 62.71 784,188.55
AFLAC 63,745 53.42 3,405,257.90
ALLEGHANY CORP 1,276 816.56 1,041,930.56
ALLSTATE CORP 28,490 117.55 3,348,999.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 111.28 780,406.64
AMERICAN INT'L GROUP 77,241 52.90 4,086,048.90
AON PLC 21,375 211.85 4,528,293.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 45.17 1,560,668.67
ARTHUR JGALLAGHER &CO 16,886 96.45 1,628,654.70
ASSURANT INC 4,769 133.77 637,949.13
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 46.90 625,974.30
BROWN &BROWN INC 20,000 41.41 828,200.00
CHUBB LTD 40,488 153.69 6,222,600.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 107.31 1,427,866.86
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 169.49 367,115.34
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 279.97 938,739.41
FNF GROUP 24,961 47.31 1,180,904.91
GLOBE LIFE INC 8,473 104.45 885,004.85
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 61.22 1,941,286.20
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 60.04 1,068,111.60
LOEWS CORP 22,051 52.39 1,155,251.89
MARKEL CORP 1,132 1,192.76 1,350,204.32
MARSH &MCLENNAN COS 43,684 114.15 4,986,528.60
METLIFE INC 72,012 52.61 3,788,551.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 57.08 1,321,687.40
PROGRESSIVE CORP 51,928 76.30 3,962,106.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 97.10 3,372,477.20
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 160.59 872,164.29
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 193.22 738,486.84
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 140.73 3,103,237.23
UNUM GROUP 18,574 29.37 545,518.38
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 204.99 2,240,540.70
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WR BERKLEY CORP 12,637 70.36 889,139.32
CBRE GROUP INC-A 26,855 61.03 1,638,960.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.82 574,434.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 171.94 770,978.96
WEYERHAEUSER CO 69,607 30.98 2,156,424.86
ACCENTURE PLC-CL A 56,196 209.20 11,756,203.20
ADOBE INC 42,967 349.74 15,027,278.58
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 95.31 1,351,305.18
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 112.91 453,446.56
ANSYS INC 7,624 270.28 2,060,614.72
AUTODESK INC 18,836 193.35 3,641,940.60
AUTOMATIC DATA PROCESS 38,497 176.87 6,808,964.39
BLACK KNIGHT INC 12,000 65.86 790,320.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 12,000 79.40 952,800.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 131.00 1,264,150.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 73.73 1,777,630.30
CDK GLOBAL INC 10,687 56.63 605,204.81
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 113.75 1,228,613.75
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 117.22 1,330,681.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,849 62.77 3,191,791.73
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 140.00 434,000.00
DOCUSIGN INC 8,693 72.53 630,503.29
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 18.02 292,770.94
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 35.60 836,528.80
EPAM SYSTEMS INC 4,620 232.43 1,073,826.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 54,206 147.09 7,973,160.54
FISERV INC 50,943 120.68 6,147,801.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 310.04 2,260,811.68
FORTINET INC 12,963 117.49 1,523,022.87
GARTNER INC 7,761 161.17 1,250,840.37
GLOBAL PAYMENTS INC 26,654 198.62 5,294,017.48
GODADDY INC -CLASS A 14,919 72.06 1,075,063.14
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,000 113.02 791,140.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,100 138.31 10,802,011.00
INTUIT INC 22,935 282.85 6,487,164.75
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 6,658 149.47 995,171.26
LEIDOS HOLDINGS 10,999 103.39 1,137,186.61
MASTERCARD INC-CLASS A 78,756 323.66 25,490,166.96
MICROSOFT CORP 635,320 167.10 106,161,972.00
MONGODB INC 3,652 149.39 545,572.28
NORTONLIFELOCK INC 53,148 28.13 1,495,053.24
OKTA INC 8,635 125.83 1,086,542.05
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ORACLE CORP 202,316 55.13 11,153,681.08
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 242.07 1,952,052.48
PAYCHEX INC 27,697 88.24 2,443,983.28
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 296.24 1,255,465.12
PAYPAL HOLDINGS INC 98,367 116.04 11,414,506.68
PTC INC 9,984 80.14 800,117.76
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,100 192.89 1,176,629.00
SABRE CORP 24,114 23.11 557,395.11
SALESFORCE.COM INC 73,241 182.23 13,346,707.43
SERVICENOW INC 16,409 312.52 5,128,140.68
SPLUNK INC 12,887 157.96 2,035,630.52
SQUARE INC -A 27,989 69.38 1,941,876.82
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 63.47 1,246,868.15
SYNOPSYS INC 13,552 151.86 2,058,006.72
TWILIO INC -A 9,579 119.36 1,143,349.44
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,100 309.03 957,993.00
VERISIGN INC 9,194 214.00 1,967,516.00
VISA INC-CLASS ASHARES 150,915 204.70 30,892,300.50
VMWARE INC-CLASS A 6,787 151.36 1,027,280.32
WESTERN UNION CO 38,757 27.77 1,076,281.89
WIX.COM LTD 3,961 140.27 555,609.47
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 181.06 2,509,491.60
AMPHENOL CORPORATION 25,582 109.45 2,799,949.90
APPLE INC 395,946 318.73 126,199,868.58
ARISTA NETWORKS INC 4,940 221.87 1,096,037.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 82.32 548,745.12
CDW CORP/DE 12,482 136.85 1,708,161.70
CISCO SYSTEMS 376,282 49.02 18,445,343.64
COGNEX CORP 16,230 58.64 951,727.20
CORNING 66,228 30.06 1,990,813.68
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 50.34 699,222.60
F5 NETWORKS INC 5,350 137.00 732,950.00
FLEX LTD 40,465 13.55 548,300.75
FLIR SYSTEMS INC 11,686 54.66 638,756.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 15.10 1,692,785.50
HP INC 135,146 21.97 2,969,157.62
IPG PHOTONICS CORP 3,207 145.95 468,061.65
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 24.70 773,208.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 105.37 1,670,430.61
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 176.12 2,454,408.32
NETAPP INC 20,586 62.42 1,284,978.12
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 61.08 1,394,822.88
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TE CONNECTIVITY LTD 30,145 100.18 3,019,926.10
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 44.14 910,255.08
WESTERN DIGITAL CORP 26,625 68.26 1,817,422.50
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 37.33 624,082.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 252.74 1,162,604.00
AT&T INC 641,062 38.38 24,603,959.56
CENTURYLINK INC 83,301 14.06 1,171,212.06
SPRINT CORP 64,825 4.82 312,456.50
T-MOBILE US INC 30,672 82.15 2,519,704.80
VERIZON COMMUNICATIONS 363,367 60.13 21,849,257.71
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 34.77 709,238.46
AES CORP 61,761 20.50 1,266,100.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 57.16 1,100,672.96
AMEREN CORPORATION 21,002 79.75 1,674,909.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 43,855 98.56 4,322,348.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 130.44 2,018,037.24
AQUA AMERICA INC 17,000 50.57 859,690.00
ATMOS ENERGY CORP 10,759 114.98 1,237,069.82
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 27.05 1,157,523.60
CMS ENERGY CORP 24,527 65.65 1,610,197.55
CONSOLIDATED EDISON INC 29,281 90.24 2,642,317.44
DOMINION ENERGY INC 71,032 84.05 5,970,239.60
DTE ENERGY COMPANY 15,603 133.83 2,088,149.49
DUKE ENERGY CORP 64,402 93.72 6,035,755.44
EDISON INTL 30,299 76.96 2,331,811.04
ENTERGY CORP 17,139 126.31 2,164,827.09
EVERGY INC 21,330 67.33 1,436,148.90
EVERSOURCE ENERGY 27,188 88.73 2,412,391.24
EXELON CORP 86,267 47.39 4,088,193.13
FIRSTENERGY CORP 45,526 49.06 2,233,505.56
NEXTERA ENERGY INC 42,221 253.40 10,698,801.40
NISOURCE INC 32,308 29.04 938,224.32
NRG ENERGY INC 23,078 38.54 889,426.12
OGE ENERGY CORP 15,686 45.64 715,909.04
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 93.34 878,889.44
PPL CORPORATION 65,108 36.09 2,349,747.72
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 59.16 2,558,906.64
SEMPRA ENERGY 24,447 157.20 3,843,068.40
SOUTHERN CO 92,099 67.26 6,194,578.74
UGI CORP 18,019 44.50 801,845.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 22.94 678,129.34
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 96.42 2,602,954.32
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XCEL ENERGY INC 44,029 65.37 2,878,175.73
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 50.93 4,477,867.46
ANALOG DEVICES 32,917 119.47 3,932,593.99
APPLIED MATERIALS 80,718 62.85 5,073,126.30
BROADCOM INC 34,898 308.79 10,776,153.42
INTEL CORP 387,248 59.60 23,079,980.80
KLA CORP 13,856 178.73 2,476,482.88
LAM RESEARCH CORP 12,864 308.00 3,962,112.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 28.49 1,559,457.13
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 61.37 1,437,469.51
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 109.41 2,269,601.04
MICRON TECHNOLOGY 95,275 57.66 5,493,556.50
NVIDIA CORP 51,023 249.28 12,719,013.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 133.84 3,356,439.52
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 25.00 899,900.00
QORVO INC 10,609 114.74 1,217,276.66
QUALCOMM 107,281 95.91 10,289,320.71
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 124.17 1,801,706.70
TERADYNE INC 14,000 70.29 984,060.00
TEXAS INSTRUMENTS 82,668 131.70 10,887,375.60
XILINX INC 21,744 102.89 2,237,240.16
26,292,127 2,486,194,790.95
アメリカドル 小計
(273,953,804,014)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 11.60 333,024.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 41.41 4,278,812.48
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.11 1,170,625.26
ENBRIDGE 179,723 52.97 9,519,927.31
ENCANA CORP 117,430 5.33 625,901.90
HUSKY ENERGY INC 31,439 9.62 302,443.18
IMPERIAL OIL 24,763 35.45 877,848.35
INTER PIPELINE LTD 35,455 22.52 798,446.60
KEYERA CORP 18,607 34.84 648,267.88
PARKLAND FUEL CORP 11,000 48.56 534,160.00
PEMBINA PIPELINE CORP 46,962 50.42 2,367,824.04
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 15.58 285,893.00
SUNCOR ENERGY 134,329 43.90 5,897,043.10
TC ENERGY CORP 82,858 70.85 5,870,489.30
AGNICO EAGLE MINES 21,459 78.88 1,692,685.92
BARRICK GOLD CORP 160,347 23.46 3,761,740.62
CCL INDUSTRIES INC -CL B 13,139 57.54 756,018.06
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 13.19 750,511.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 138.00 2,312,604.00
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KINROSS GOLD CORP 107,615 5.89 633,852.35
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 56.78 967,133.74
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.84 487,985.12
METHANEX CORP 7,099 52.79 374,756.21
NUTRIEN LTD 51,428 61.22 3,148,422.16
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 21.21 968,809.17
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 61.85 267,624.95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 36.88 1,358,585.44
BOMBARDIER B 151,366 1.12 169,529.92
CAE INC 25,999 38.73 1,006,941.27
WSP GLOBAL INC 9,471 94.01 890,368.71
THOMSON REUTERS CORP 18,789 103.09 1,936,958.01
AIR CANADA 11,591 51.08 592,068.28
CANADIAN NATL RAILWAY CO 64,156 125.62 8,059,276.72
CP RAILWAY LIMITED 11,846 343.08 4,064,125.68
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 71.64 2,004,343.92
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 38.81 685,345.79
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 83.78 1,789,959.70
STARS GROUP INC/THE 20,487 32.87 673,407.69
QUEBECOR INC -CL B 15,200 33.36 507,072.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 26.69 1,203,372.03
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 145.70 788,091.30
DOLLARAMA INC 26,700 45.74 1,221,258.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 79,408 44.43 3,528,097.44
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 31.06 473,758.18
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 68.38 1,067,958.84
METRO INC 22,050 54.47 1,201,063.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 105.74 727,808.42
SAPUTO INC 20,412 39.88 814,030.56
AURORA CANNABIS INC 53,000 2.77 146,810.00
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 39.53 1,098,934.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 32.57 534,148.00
CRONOS GROUP INC 15,900 11.18 177,762.00
BANK MONTREAL 57,133 103.80 5,930,405.40
BANK NOVA SCOTIA 108,575 72.48 7,869,516.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 108.77 4,132,172.30
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 73.52 2,075,322.56
ROYAL BANK OF CANADA 126,779 106.55 13,508,302.45
TORONTO-DOMINION BANK 157,982 74.12 11,709,625.84
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 75,671 81.38 6,158,105.98
CI FINANCIAL CORP 18,671 23.15 432,233.65
IGM FINANCIAL INC 7,685 39.41 302,865.85
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ONEX CORP 6,603 88.20 582,384.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 612.66 1,412,181.30
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 34.07 810,457.16
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 73.76 607,044.80
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 143.54 1,872,192.22
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 27.61 4,651,511.92
POWER CORP OF CANADA 29,774 33.54 998,619.96
POWER FINANCIAL CORP 20,740 34.79 721,544.60
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,901 63.55 3,425,408.55
BLACKBERRY LIMITED 39,400 8.78 345,932.00
CGI INC -CL A 21,192 113.35 2,402,113.20
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,349.99 2,296,332.99
OPEN TEXT CORP 24,643 61.37 1,512,340.91
SHOPIFY INC -CLASS A 8,973 594.57 5,335,076.61
BCE INC 12,539 62.10 778,671.90
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 64.94 2,084,249.30
TELUS CORP 16,454 51.30 844,090.20
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 43,000 19.33 831,190.00
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 20.00 487,900.00
ATCO LTD -CLASS I 5,241 51.43 269,544.63
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 40.07 413,682.68
EMERA INC 20,611 58.15 1,198,529.65
FORTIS INC 38,447 56.59 2,175,715.73
HYDRO ONE LTD 32,299 26.19 845,910.81
3,553,193 175,375,101.25
カナダドル 小計
(14,791,136,039)
ユーロ ENI 217,599 13.91 3,028,107.68
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 15.02 598,802.34
NESTE OIL OYJ 36,438 33.83 1,232,697.54
OMV AG 12,139 48.33 586,677.87
REPSOL SA 133,012 14.04 1,867,488.48
TENARIS SA 40,648 10.29 418,267.92
TOTAL SA 211,151 48.50 10,241,879.25
VOPAK 6,360 50.18 319,144.80
AIR LIQUIDE 42,062 129.40 5,442,822.80
AKZO NOBEL 19,742 87.98 1,736,901.16
ARCELORMITTAL 53,985 14.64 790,340.40
ARKEMA 5,335 87.32 465,852.20
BASF SE 81,730 64.52 5,273,219.60
COVESTRO AG 15,098 40.90 617,508.20
CRH PLC 71,124 34.83 2,477,248.92
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 25.42 342,000.68
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FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 43.54 250,877.48
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 64.04 949,905.32
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 110.50 1,683,357.00
LANXESS 7,293 56.38 411,179.34
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 31.96 625,297.40
SOLVAY SA 6,906 95.20 657,451.20
STORA ENSO OYJ R 47,237 12.17 575,110.47
SYMRISE AG 11,581 90.80 1,051,554.80
THYSSEN KRUPP 33,044 11.99 396,362.78
UMICORE 17,605 43.98 774,267.90
UPM KYMMENE OYJ 43,990 29.09 1,279,669.10
VOESTALPINE AG 8,140 24.32 197,964.80
ACS ACTIV. CONST. YSVCS 21,695 34.60 750,647.00
AIRBUS SE 51,774 136.78 7,081,647.72
ALSTOM 18,760 45.46 852,829.60
ANDRITZ AG 5,242 38.46 201,607.32
BOUYGUES ORD 19,381 37.91 734,733.71
BRENNTAG AG 15,254 48.81 744,547.74
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.97 927,469.22
DASSAULT AVIATION SA 213 1,136.00 241,968.00
EIFFAGE 6,079 104.55 635,559.45
FERROVIAL SA 46,063 28.94 1,333,063.22
GEA GROUP AG 13,382 29.00 388,078.00
HOCHTIEF AG 2,222 117.00 259,974.00
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 54.55 644,399.15
KION GROUP AG 5,887 61.42 361,579.54
KNORR-BREMSE AG 4,123 94.59 389,994.57
KONE OYJ-B 30,120 60.12 1,810,814.40
LEGRAND SA 24,584 73.80 1,814,299.20
LEONARDO SPA 35,425 11.11 393,748.87
METSO OYJ 9,561 36.57 349,645.77
MTU AERO ENGINES AG 4,753 285.80 1,358,407.40
PRYSMIAN SPA 21,155 21.61 457,159.55
SAFRAN SA 29,221 142.55 4,165,453.55
SAINT-GOBAIN 45,357 35.36 1,604,050.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE 49,188 94.22 4,634,493.36
SIEMENS 67,838 117.10 7,943,829.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 15.45 270,323.40
THALES SA 9,665 98.78 954,708.70
VINCI S.A. 45,508 102.40 4,660,019.20
WARTSILA OYJ 34,386 10.83 372,400.38
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.20 631,839.60
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EDENRED 22,756 49.18 1,119,140.08
RANDSTAD NV 9,588 54.86 525,997.68
TELEPERFORMANCE 5,057 226.80 1,146,927.60
WOLTERS KLUWER 25,709 68.30 1,755,924.70
ADP 2,382 176.30 419,946.60
AENA SME SA 5,610 172.95 970,249.50
ATLANTIA SPA 42,039 20.64 867,684.96
BOLLORE 61,805 3.81 235,724.27
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 15.25 354,898.00
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 34.05 2,893,773.30
FRAPORT AG 3,561 71.94 256,178.34
GETLINK 36,478 15.49 565,044.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 71.06 2,056,902.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 54.25 270,761.75
CONTINENTAL AG 9,928 114.72 1,138,940.16
DAIMLER AG 81,382 46.69 3,799,725.58
FAURECIA 5,945 45.54 270,735.30
FERRARI NV 11,268 157.10 1,770,202.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 12.43 1,198,183.72
MICHELIN 14,695 110.00 1,616,450.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 26.95 277,369.40
PEUGEOT SA 52,883 19.79 1,046,818.98
PIRELLI & C SPA 39,097 5.07 198,221.79
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 67.74 950,256.72
RENAULT SA 17,362 39.26 681,632.12
VALEO SA 19,350 30.31 586,498.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 181.36 2,901,578.64
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 179.70 466,141.80
ADIDAS AG 16,091 311.65 5,014,760.15
ESSILORLUXOTTICA 24,247 144.70 3,508,540.90
HERMES INTERNATIONAL 2,899 725.60 2,103,514.40
KERING 6,807 610.20 4,153,631.40
LVMH 24,557 439.05 10,781,750.85
MONCLER SPA 15,736 42.70 671,927.20
PUMA SE 7,720 76.10 587,492.00
SEB SA 2,075 134.00 278,050.00
ACCOR 17,931 40.20 720,826.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 106.55 761,086.65
SODEXO 8,135 100.10 814,313.50
ALTICE NV -A 50,000 6.10 305,400.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 14.50 173,652.00
JC DECAUX SA 4,674 26.12 122,084.88
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PUBLICIS GROUPE 17,601 41.78 735,369.78
SES 31,369 12.51 392,583.03
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 40.28 201,319.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 62.32 425,645.60
VIVENDI 77,307 25.21 1,948,909.47
DELIVERY HERO SE 8,671 70.00 606,970.00
INDITEX 93,820 31.75 2,978,785.00
PROSUS 41,700 71.53 2,982,801.00
ZALANDO SE 13,985 47.11 658,833.35
CARREFOUR 53,759 14.75 792,945.25
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 36.98 136,345.26
COLRUYT SA 4,160 45.07 187,491.20
JERONIMO MARTINS 20,234 15.65 316,662.10
KONINKLIJKE AHOLD NV 107,149 22.56 2,417,817.18
METRO AG 13,712 13.19 180,929.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 67,662 72.04 4,874,370.48
DANONE (GROUPE) 55,084 73.70 4,059,690.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.65 368,062.53
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 94.30 1,009,104.30
HEINEKEN NV 22,649 103.65 2,347,568.85
KERRY GROUP PLC-A 14,641 115.60 1,692,499.60
PERNOD-RICARD 18,169 170.60 3,099,631.40
REMY COINTREAU 1,575 117.40 184,905.00
BEIERSDORF AG 9,190 105.90 973,221.00
HENKEL AG &CO KGAA 8,618 85.35 735,546.30
HENKEL AG &CO KGAA -PFD 15,736 93.44 1,470,371.84
LOREAL 22,456 275.30 6,182,136.80
UNILEVER NV 129,135 51.07 6,594,924.45
BIOMERIEUX 3,246 83.50 271,041.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR 3,430 120.80 414,344.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO KGAA 17,996 67.86 1,221,208.56
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 48.45 1,780,392.15
KONINKLIJKE PHILIPS 77,787 45.03 3,502,748.61
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 216.20 701,785.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 43.07 538,375.00
BAYER 82,883 75.25 6,236,945.75
EUROFINS SCIENTIFIC 971 479.60 465,691.60
GALAPAGOS NV 3,800 206.50 784,700.00
GRIFOLS SA 27,685 31.80 880,383.00
IPSEN 2,722 82.35 224,156.70
MERCK KGAA 12,078 115.50 1,395,009.00
ORION OYJ-CLASS B 7,975 43.99 350,820.25
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QIAGEN N.V. 21,801 30.99 675,612.99
RECORDATI SPA 7,493 39.49 295,898.57
SANOFI 99,497 92.19 9,172,628.43
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 160.70 482,742.80
UCB (GROUPE) 10,465 79.96 836,781.40
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.43 545,461.21
AIB GROUP PLC 70,200 2.94 206,388.00
BANCO BILBAO VIZCAYA 600,761 4.80 2,887,557.74
BANCO DE SABADELL SA 449,651 1.00 451,449.60
BANCO SANTANDER SA 1,493,926 3.67 5,493,912.86
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 4.71 395,640.00
BANKIA SA 110,053 1.80 198,150.42
BANKINTER SA 58,881 6.28 370,125.96
BNP PARIBAS 100,335 50.75 5,092,001.25
CAIXABANK 286,347 2.76 792,894.84
COMMERZBANK AG 80,494 5.28 425,330.29
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.87 1,383,048.81
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 33.48 922,708.80
FINECOBANK SPA 53,120 11.11 590,163.20
ING GROEP NV-CVA 349,585 10.62 3,712,592.70
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.33 3,006,596.51
KBC GROEP NV 21,492 67.92 1,459,736.64
MEDIOBANCA 53,990 9.75 526,402.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 22.00 274,780.00
SOCIETE GENERALE 70,347 30.65 2,156,135.55
UNICREDIT SPA 172,440 13.15 2,267,586.00
AMUNDI SA 4,764 70.25 334,671.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 7.58 1,222,851.72
DEUTSCHE BOERSE 17,199 146.45 2,518,793.55
EURAZEO SA 3,357 62.10 208,469.70
EXOR NV 10,345 72.12 746,081.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 96.14 600,586.58
NATIXIS 69,996 3.91 274,174.33
WENDEL 2,023 122.30 247,412.90
AEGON 166,267 3.96 659,248.65
AGEAS 16,065 51.52 827,668.80
ALLIANZ SE-REG 37,563 219.65 8,250,712.95
ASSICURAZIONI GENERALI 100,566 18.34 1,844,380.44
AXA 173,280 24.37 4,223,700.00
CNP ASSURANCES 11,830 17.21 203,594.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 177.70 1,028,705.30
MAPFRE SA 90,939 2.42 220,436.13
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MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 268.60 3,401,819.00
NN GROUP NV 27,631 32.84 907,402.04
POSTE ITALIANE SPA 46,035 10.28 473,469.97
SAMPO OYJ-A SHS 38,075 40.47 1,540,895.25
SCOR SE 13,354 38.29 511,324.66
AROUNDTOWN SA 79,006 8.04 635,208.24
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 37.16 1,077,974.44
VONOVIA SE 43,528 50.14 2,182,493.92
ADYEN NV 884 777.80 687,575.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,633 78.60 3,115,153.80
ATOS SE 7,634 78.16 596,673.44
CAPGEMINI SA 13,238 116.40 1,540,903.20
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 157.55 1,780,315.00
SAP SE 86,843 125.96 10,938,744.28
WIRECARD AG 9,864 127.60 1,258,646.40
WORLDLINE SA 7,022 65.25 458,185.50
INGENICO GROUP 4,681 102.85 481,440.85
NOKIA OYJ 489,813 3.74 1,836,308.93
CELLNEX TELECOM SA 21,365 42.31 903,953.15
DEUTSCHE TELEKOM 297,100 14.68 4,361,428.00
ELISA A 11,722 51.08 598,759.76
ILIAD SA 1,253 123.00 154,119.00
KPN (KON.) 308,450 2.74 847,620.60
ORANGE 170,925 13.03 2,227,152.75
PROXIMUS 13,141 25.13 330,233.33
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 436,762.38
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.50 235,073.50
TELEFONICA 400,024 6.15 2,460,147.60
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.73 183,020.81
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.40 289,195.20
E.ON SE 201,539 10.19 2,054,488.56
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 11.13 553,810.36
ENAGAS 18,299 23.69 433,503.31
ENDESA 24,774 24.55 608,201.70
ENEL 724,150 7.72 5,594,058.75
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 4.11 971,253.82
ENGIE 156,560 15.19 2,378,929.20
FORTUM OYJ 38,328 22.85 875,794.80
IBERDROLA SA 534,398 9.40 5,025,478.79
IBERDROLA SA-RTS 534,398 0.17 93,519.65
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 22.96 531,064.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.77 704,260.64
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RWE STAMM 47,044 30.96 1,456,482.24
SNAM SPA 163,694 4.96 811,922.24
SUEZ 28,043 14.50 406,763.71
TERNA SPA 130,230 6.19 807,165.54
UNIPER SE 20,192 29.45 594,654.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 25.65 1,173,282.30
VERBUND AG 7,463 46.22 344,939.86
ASML HOLDING NV 37,644 270.90 10,197,759.60
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 21.13 2,266,277.02
STMICROELECTRONICS 57,598 25.16 1,449,165.68
17,505,636 372,741,822.21
ユーロ 小計
(45,563,960,346)
イギリスポンド BP PLC 1,796,256 4.96 8,916,614.78
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 372,144 22.48 8,367,657.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 331,137 22.65 7,500,253.05
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 22.45 2,156,668.02
ANTOFAGASTA PLC 35,856 9.84 352,823.04
BHP GROUP PLC 189,010 18.51 3,499,709.16
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 51.20 511,948.80
EVRAZ PLC 43,000 4.18 180,084.00
GLENCORE PLC 941,686 2.43 2,290,180.35
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 28.41 478,651.68
MONDI PLC 42,009 16.04 673,824.36
RIO TINTO PLC REG 101,122 46.51 4,703,184.22
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 25.54 1,073,216.34
BAE SYSTEMS PLC 274,735 6.24 1,715,994.81
BUNZL PLC 27,712 20.86 578,072.32
DCC PLC 9,127 65.18 594,897.86
FERGUSON PLC 19,208 71.76 1,378,366.08
MEGGITT PLC 66,268 6.97 462,153.03
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 2.36 964,843.93
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 6.75 1,007,110.95
SMITHS GROUP PLC 37,146 17.33 643,740.18
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 91.75 575,914.75
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 14.51 269,682.86
EXPERIAN PLC 77,938 26.50 2,065,357.00
G4S PLC 132,555 2.09 277,437.61
INTERTEK GROUP PLC 15,404 59.56 917,462.24
RELX PLC 174,568 20.04 3,498,342.72
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.75 749,887.27
EASYJET PLC 11,633 14.77 171,877.57
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.99 771,173.18
206/302
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 35,328 23.29 822,789.12
PERSIMMON PLC 26,389 28.91 762,905.99
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 2.12 574,745.90
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 50.40 534,189.60
CARNIVAL PLC 13,721 37.08 508,774.68
COMPASS GROUP PLC 136,301 19.36 2,639,468.86
GVC HOLDINGS PLC 42,500 9.10 387,005.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.57 827,234.37
TUI AG-DI 37,945 8.91 338,317.62
WHITBREAD PLC 11,623 44.81 520,826.63
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.73 458,777.34
INFORMA PLC 117,961 8.63 1,018,711.19
ITV PLC 295,435 1.46 431,335.10
PEARSON 66,305 5.88 390,271.23
WPP PLC 113,065 10.19 1,152,697.67
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 8.74 279,680.00
KINGFISHER PLC 170,994 2.10 359,600.38
MARKS &SPENCER GROUP PLC 135,263 1.87 253,009.44
NEXT PLC 11,202 69.38 777,194.76
OCADO GROUP PLC 38,762 13.34 517,278.89
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.91 399,890.97
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.16 320,996.94
TESCO 856,393 2.48 2,128,992.99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 26.60 767,277.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 203,330 34.66 7,048,434.45
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 27.66 496,773.60
DIAGEO 210,292 32.81 6,899,680.52
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 20.45 1,702,776.47
RECKITT BENCKISER PLC 63,097 62.11 3,918,954.67
UNILEVER PLC 98,655 44.00 4,340,820.00
NMC HEALTH PLC 9,509 15.57 148,102.67
SMITH &NEPHEW PLC 75,051 18.92 1,419,964.92
ASTRAZENECA 115,877 78.78 9,128,790.06
GLAXOSMITHKLINE 441,129 18.46 8,143,241.34
BARCLAYS 1,471,691 1.75 2,578,991.30
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,784,402 5.94 10,599,347.88
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,050,820 0.58 3,536,704.29
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.24 888,742.42
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 7.02 1,788,415.20
3I GROUP PLC 79,251 11.26 892,762.51
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 18.00 486,513.10
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 28,508 76.40 2,178,011.20
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M&G PLC 229,107 2.46 564,061.43
SCHRODERS PLC 8,614 32.97 284,003.58
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 11.10 496,948.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 3.15 611,238.06
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.30 378,741.50
AVIVA PIC 348,023 4.07 1,418,889.77
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.34 380,717.82
LEGAL &GENERAL GROUP 550,178 2.99 1,646,132.57
PRUDENTIAL 229,107 14.16 3,245,300.65
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.57 482,016.66
AVEVA GROUP PLC 4,500 50.55 227,475.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 11.32 329,015.80
SAGE GROUP PLC 89,321 7.34 655,794.78
HALMA PLC 32,374 21.55 697,659.70
BT GROUP PLC 730,298 1.84 1,344,624.67
VODAFONE GROUP PLC 2,384,174 1.54 3,680,687.82
CENTRICA PLC 440,558 0.92 409,102.15
NATIONAL GRID PLC 291,880 9.76 2,850,791.96
SEVERN TRENT PLC 18,112 25.83 467,832.96
SSE PLC 93,277 14.95 1,394,491.15
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 10.03 590,961.15
26,007,303 162,872,616.20
イギリスポンド 小計
(23,331,502,270)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 21.70 377,536.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 632.00 424,704.00
GIVAUDAN-REG 813 3,077.00 2,501,601.00
LAFARGEHOLCIM LTD 44,261 52.74 2,334,325.14
SIKA AG-BR 11,762 181.50 2,134,803.00
ABB LTD 165,849 23.19 3,846,038.31
GEBERIT AG-REG 3,423 519.20 1,777,221.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 247.80 366,496.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 257.40 969,883.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 60.14 795,291.36
SGS SA 437 2,690.00 1,175,530.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 5,067 165.65 839,348.55
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 80.94 3,621,579.36
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 273.50 679,100.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 51.75 203,791.50
DUFRY AG-REG 3,825 95.90 366,817.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 2,148.00 343,680.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 89,900.00 719,200.00
LINDT &SPRUENGLI AG-PC 104 8,090.00 841,360.00
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NESTLE SA -REGISTERED 259,686 106.58 27,677,333.88
ALCON INC 35,606 59.54 2,119,981.24
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 229.30 1,170,347.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 1,001.50 896,342.50
LONZA GROUP AG-REG 6,507 365.20 2,376,356.40
NOVARTIS 189,231 92.78 17,556,852.18
ROCHE HOLDING GENUSS 61,860 327.95 20,286,987.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 183.30 660,063.30
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 13.47 2,948,071.14
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 49.94 1,057,579.38
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 82.75 281,101.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 932.80 1,499,942.40
UBS GROUP AG 345,678 12.73 4,402,209.33
BALOISE HOLDING AG -REG 3,877 176.50 684,290.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 488.20 1,439,701.80
SWISS RE LTD 26,239 108.00 2,833,812.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,483 402.60 5,428,255.80
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 117.80 739,430.60
TEMENOS AG -REG 5,252 151.25 794,365.00
SWISSCOM 2,441 523.00 1,276,643.00
1,537,145 120,447,974.22
スイスフラン 小計
(13,711,797,385)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 322.80 4,580,854.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 263.30 6,293,659.90
ALFA LAVAL AB 25,639 251.50 6,448,208.50
ASSA ABLOY AB-B 85,980 234.10 20,127,918.00
ATLAS COPCO A 59,675 392.60 23,428,405.00
ATLAS COPCO B 36,538 345.30 12,616,571.40
EPIROC AB-A 53,833 119.00 6,406,127.00
EPIROC AB-B 29,972 115.95 3,475,253.40
SANDVIK AB 100,730 187.95 18,932,203.50
SKANSKA B 28,530 228.90 6,530,517.00
SKF AB-B 28,335 189.45 5,368,065.75
VOLVO B 125,906 159.45 20,075,711.70
SECURITAS B 22,844 161.75 3,695,017.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 244.00 4,433,480.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 77.94 3,017,213.28
HENNES &MAURITZ B 69,119 184.98 12,785,632.62
ICA GRUPPEN AB 7,959 418.70 3,332,433.30
SWEDISH MATCH AB 15,149 540.00 8,180,460.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 321.60 16,750,536.00
NORDEA BANK ABP 295,938 76.98 22,781,307.24
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SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 92.00 12,761,320.00
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 96.20 13,120,333.20
SWEDBANK AB-A 80,216 138.30 11,093,872.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 233.20 2,983,094.40
INVESTOR AB-B SHS 40,438 538.20 21,763,731.60
KINNEVIK AB -B 18,104 231.70 4,194,696.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 427.60 3,112,928.00
ERICSSON (LM) B 268,755 85.44 22,962,427.20
HEXAGON AB-B SHS 21,504 547.80 11,779,891.20
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 8,677 453.60 3,935,887.20
TELE2 AB-B SHS 50,012 141.45 7,074,197.40
TELIA CO AB 235,437 40.52 9,539,907.24
2,151,519 333,581,862.43
スウェーデンクローナ 小計
(3,862,877,966)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 292.90 3,020,091.90
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 181.75 16,749,716.50
NORSK HYDRO 106,150 31.94 3,390,431.00
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 346.90 6,407,243.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 263.20 1,834,767.20
MOWI ASA 40,968 222.50 9,115,380.00
ORKLA 69,804 87.54 6,110,642.16
DNB ASA 80,217 164.15 13,167,620.55
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 192.30 3,571,780.20
TELENOR ASA 60,821 168.00 10,217,928.00
504,444 73,585,600.51
ノルウェークローネ 小計
(910,253,878)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 497.40 4,515,894.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 321.50 5,686,370.50
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 662.00 11,654,510.00
ISS A/S 14,253 173.85 2,477,884.05
APMOLLER -MAERSK A/S -A 299 8,205.00 2,453,295.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 508 8,642.00 4,390,136.00
DSV PANALPINA AS 18,714 769.60 14,402,294.40
PANDORA A/S 8,431 364.40 3,072,256.40
CARLSBERG AS-B 9,692 1,048.50 10,162,062.00
COLOPLAST-B 10,223 860.20 8,793,824.60
DEMANT A/S 7,420 219.90 1,631,658.00
GENMAB A/S 5,595 1,520.00 8,504,400.00
HLUNDBECK A/S 4,871 281.30 1,370,212.30
NOVO NORDISK A/S-B 156,652 413.55 64,783,434.60
DANSKE BANK A/S 59,378 110.00 6,531,580.00
TRYG A/S 9,828 209.80 2,061,914.40
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ORSTED A/S 15,908 695.40 11,062,423.20
366,143 163,554,150.05
デンマーククローネ 小計
(2,675,745,894)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 34.91 720,158.39
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 7.86 933,618.66
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 8.74 1,447,300.30
SANTOS 156,437 8.82 1,379,774.34
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 22.38 286,754.94
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 35.56 2,972,460.40
WORLEY LTD 34,596 16.00 553,536.00
ALUMINA LIMITED 170,458 2.29 390,348.82
BHP GROUP LTD 261,560 40.60 10,619,336.00
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 15.61 770,010.08
BORAL LIMITED 81,732 4.91 401,304.12
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 11.41 1,536,653.16
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.37 507,518.63
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 30.44 1,137,329.72
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 31.90 2,105,591.40
ORICA LTD 29,211 23.13 675,650.43
RIO TINTO LTD 32,522 105.24 3,422,615.28
SOUTH32 LTD 408,172 2.88 1,175,535.36
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 35.32 325,650.40
BRAMBLES LTD 129,297 12.29 1,589,060.13
SEEK LTD 26,358 23.39 616,513.62
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.65 901,101.55
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 7.15 607,750.00
TRANSURBAN GROUP 249,164 15.77 3,929,316.28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 36.98 1,950,768.96
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.52 379,706.56
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 43.85 143,082.55
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.75 792,518.50
REA GROUP LTD 3,593 114.90 412,835.70
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.42 199,620.46
WESFARMERS LTD 97,071 44.26 4,296,362.46
COLES GROUP LTD 93,277 15.92 1,484,969.84
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 39.04 4,206,599.04
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 11.79 543,872.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 17.66 1,030,902.50
COCHLEAR LIMITED 4,811 240.71 1,158,055.81
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 76.53 1,243,459.44
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 30.97 1,207,489.33
CSL LIMITED 40,233 300.10 12,073,923.30
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AUST AND NZ BANKING GROUP 252,665 25.42 6,422,744.30
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.18 431,978.12
COMMONWEALTH BANK OF AUST 156,654 84.05 13,166,768.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK 250,533 25.46 6,378,570.18
WESTPAC BANKING 306,284 24.98 7,650,974.32
AMP LTD 244,230 1.93 471,363.90
ASX LTD 15,814 84.14 1,330,589.96
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 8.63 380,306.84
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,283 144.14 4,220,851.62
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 63.32 690,947.84
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.91 1,655,998.05
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.29 705,744.48
QBE INSURANCE GROUP 113,093 13.90 1,571,992.70
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 13.50 1,611,279.00
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 17.90 794,330.40
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 25.43 457,740.00
TELSTRA CORP 342,339 3.90 1,335,122.10
TPG TELECOM LTD 31,475 6.94 218,436.50
AGL ENERGY LTD 51,344 20.79 1,067,441.76
AUSNET SERVICES 120,230 1.76 212,205.95
6,094,379 120,904,441.88
オーストラリアドル 小計
(9,163,347,650)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.43 416,176.92
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.09 772,195.50
A2 MILK CO LTD 66,854 15.16 1,013,506.64
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 22.50 1,023,930.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 16.27 590,877.59
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.53 659,611.21
MERCURY NZ LTD 85,000 5.30 450,500.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.33 589,199.52
651,266 5,515,997.38
ニュージーランドドル 小計
(402,116,209)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 75.30 17,619,898.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 11.64 1,897,320.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 67.30 8,008,700.00
MTR CORP 133,000 47.80 6,357,400.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 24.30 1,664,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 62.20 11,631,400.00
SANDS CHINA LTD 202,800 45.00 9,126,000.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 10.50 1,386,000.00
WYNN MACAU LTD 140,800 20.65 2,907,520.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 25.90 2,706,550.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 28.25 1,808,000.00
WH GROUP LTD 829,500 8.77 7,274,715.00
BANK EAST ASIA 109,160 18.14 1,980,162.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 28.90 8,959,000.00
HANG SENG BANK 68,000 173.50 11,798,000.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR 102,200 280.00 28,616,000.00
AIA GROUP LTD 1,068,000 86.60 92,488,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 56.45 12,192,974.20
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 19.02 3,290,460.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 39.00 4,883,892.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 25.35 1,635,075.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 11.10 5,455,650.00
SINO LAND CO 315,400 11.72 3,696,488.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 123.00 16,789,500.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 76.50 3,098,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 27.60 2,655,120.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 49.10 4,664,500.00
WHEELOCK &CO LTD 65,000 52.40 3,406,000.00
PCCW LTD 357,000 4.75 1,695,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 57.50 2,875,000.00
CLP HOLDINGS 141,000 83.40 11,759,400.00
HONG KONG &CHINA GAS 897,504 15.90 14,270,313.60
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 58.20 6,460,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 117.10 2,775,270.00
7,434,484 317,833,859.00
香港ドル 小計
(4,506,884,120)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.84 768,132.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.32 248,240.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 4.20 457,800.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.16 231,884.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.24 372,960.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.05 392,163.65
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.04 258,048.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.94 399,500.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.11 268,181.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 9,900 30.86 305,514.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.25 759,050.00
DBS GROUP 156,300 26.35 4,118,505.00
OCBC BANK 290,600 11.20 3,254,720.00
UNITED OVERSEAS BANK 115,000 26.73 3,073,950.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.76 545,748.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.93 878,355.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 11.34 353,808.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 8.49 403,275.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.64 427,648.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 3.30 2,482,401.90
3,234,176 19,999,883.55
シンガポールドル 小計
(1,635,390,477)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 15.59 1,056,316.04
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 542.60 1,164,419.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.81 2,832,311.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.67 3,469,958.85
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.78 1,570,110.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 93.00 1,162,779.00
AZRIELI GROUP 4,323 258.00 1,115,334.00
NICE LTD 4,894 604.00 2,955,976.00
430,087 15,327,204.59
イスラエルシェケル 小計
(488,631,282)
95,761,902 394,997,447,530
合 計
(394,997,447,530)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,168,203.15
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 825,168.75
SYDNEY AIRPORT 89,860 812,334.40
236,074 2,805,706.30
オーストラリアドル 小計
(212,644,480)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,764,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,410,000.00
595,500 6,174,000.00
香港ドル 小計
(87,547,320)
831,574 300,191,800
投資信託受益証券合計
(300,191,800)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 844,245.00
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,598,700.60
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,995 9,102,212.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,215,671.90
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,833 2,772,826.31
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,896,620.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 966,416.36
CROWN CASTLE INTL CORP 37,198 5,403,009.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,219,760.72
DUKE REALTY CORP 29,929 1,067,567.43
EQUINIX INC 7,467 4,390,596.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,570 1,027,476.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 33,874 2,794,605.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,757,779.17
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,221,693.56
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 780,936.37
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 41,014 1,486,757.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,210,636.92
INVITATION HOMES INC 46,500 1,417,785.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 774,113.22
KIMCO REALTY CORP 35,407 717,699.89
LIBERTY PROPERTY TRUST 16,322 1,037,263.10
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 42,000 936,180.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,371,655.63
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 784,831.88
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 18,000 778,680.00
PROLOGIS INC 56,738 5,348,691.26
PUBLIC STORAGE 13,426 2,963,789.50
REALTY INCOME CORP 27,116 2,070,306.60
REGENCY CENTERS CORP 14,271 901,927.20
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,160 2,560,726.40
SIMON PROPERTY GROUP 27,453 4,056,729.81
SL GREEN REALTY CORP 8,067 736,033.08
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,140,985.80
UDR INC 24,799 1,176,712.55
VENTAS INC 30,413 1,788,588.53
VEREIT INC 105,798 1,011,428.88
VICI PROPERTIES INC 38,000 998,260.00
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,034,208.00
WELLTOWER INC 34,628 2,991,512.92
WP CAREY INC 14,644 1,217,502.16
1,163,462 79,573,123.45
アメリカドル 小計
(8,768,162,472)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,600 311,696.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 265,379.85
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 203,282.50
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 424,890.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 182,050.23
48,641 1,387,299.28
カナダドル 小計
(117,004,821)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 377,479.00
GECINA SA 4,459 741,977.60
ICADE 2,845 279,805.75
KLEPIERRE 17,225 561,362.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,594,180.80
39,995 3,554,805.90
ユーロ 小計
(434,539,473)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 466,954.32
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 573,907.10
SEGRO PLC 94,451 853,648.13
232,415 1,894,509.55
イギリスポンド 小計
(271,388,493)
オーストラ DEXUS 94,090 1,173,302.30
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,054,970.15
GPT GROUP 167,884 990,515.60
MIRVAC GROUP 306,089 1,007,032.81
SCENTRE GROUP 486,663 1,961,251.89
STOCKLAND 207,412 1,039,134.12
VICINITY CENTERS 291,115 745,254.40
1,693,524 8,971,461.27
オーストラリアドル 小計
(679,947,049)
香港ドル LINK REIT 179,500 15,481,875.00
179,500 15,481,875.00
香港ドル 小計
(219,532,987)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 229,100 719,374.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 520,020.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 520,780.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 539,000.00
SUNTEC REIT 173,000 325,240.00
1,065,400 2,624,414.00
シンガポールドル 小計
(214,598,332)
4,422,937 10,705,173,627
投資証券合計
(10,705,173,627)
11,005,365,427
合計
(11,005,365,427)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 610銘柄 96.9 % ― ― 67.5 %
投資証券 41銘柄 ― ― 3.1 % 2.2 %
カナダドル 株式 85銘柄 99.2 % ― ― 3.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.1 % ― ― 11.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.9 % ― ― 5.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.4 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.1 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.1 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.8 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 34銘柄 93.6 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.6 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.4 % ― ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 11.6 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,313,360,525
コール・ローン 941,100,347
国債証券 57,436,870,553
未収利息 830,228,749
前払費用 85,522,964
流動資産合計 60,607,083,138
資産合計 60,607,083,138
負債の部
流動負債
未払解約金 120,633,302
未払利息 377
流動負債合計 120,633,679
負債合計 120,633,679
純資産の部
元本等
元本 33,299,525,287
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 27,186,924,172
元本等合計 60,486,449,459
純資産合計 60,486,449,459
負債純資産合計 60,607,083,138
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月20日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 33,299,525,287口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8164円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,164円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 28,341,111,188円
期中追加設定元本額 7,566,911,064円
期中一部解約元本額 2,608,496,965円
期末元本額 33,299,525,287円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国債券インデックス・オープン 4,113,455,750円
世界経済インデックスファンド 5,567,807,499円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン 4,382,387,416円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 7,342,209,834円
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区分
新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,823,854,114円
コア投資戦略ファンド（安定型） 138,847,350円
コア投資戦略ファンド（成長型） 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 97,764,927円
分散投資コア戦略ファンドＡ 238,608,738円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,162,765,699円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 247,408,584円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,410,307,452円
コア投資戦略ファンド（切替型） 144,618,229円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 187,696,489円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 87,261,882円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 185,823,171円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,225,015,997円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 104,955,096円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 121,777,144円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 183,824,296円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,406,406円
グローバル経済コア 720,157,475円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 28,048,658円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 2,567,889円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 22,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 23,809円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 25,278円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 26,454円
ＦＯＦｓ用 新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 96,902,724円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 275,740,363円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 204,183,190
合計 204,183,190
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 22,700,000.00 29,367,557.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 93,452,861.25
MBONO 5.75% 03/05/26 51,600,000.00 49,057,152.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 80,796,030.00
MBONO 6.5% 06/10/21 83,000,000.00 82,753,490.00
MBONO 6.75% 03/09/23 300,000.00 300,010.50
MBONO 7.25% 12/09/21 82,400,000.00 83,164,672.00
MBONO 7.5% 06/03/27 92,150,000.00 95,923,542.50
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 53,235,951.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 65,912,625.00
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 25,834,560.00
MBONO 8.5% 05/31/29 81,800,000.00 91,321,929.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 55,447,296.50
MBONO 8% 09/05/24 39,800,000.00 41,770,100.00
MBONO 8% 11/07/47 54,800,000.00 60,569,892.00
MBONO 8% 12/07/23 112,900,000.00 117,627,687.50
968,550,000.00 1,026,535,356.75
メキシコペソ 小計
(6,066,823,958)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 28,550,000.00 25,934,640.13
アル
BLTN 0% 07/01/21 22,550,000.00 21,104,317.24
BLTN 0% 07/01/22 27,550,000.00 24,245,956.05
BLTN 0% 07/01/23 48,550,000.00 39,851,621.78
BNTNF 10% 01/01/23 31,850,000.00 35,502,212.77
BNTNF 10% 01/01/25 24,450,000.00 28,168,851.38
BNTNF 10% 01/01/27 22,150,000.00 26,170,607.33
BNTNF 10% 01/01/29 12,700,000.00 15,362,366.54
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,696,625.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 513,281.25
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 2,065,062.50
222,100,000.00 220,615,541.97
ブラジルレアル 小計
(5,841,899,551)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/21 825,000,000.00 849,293,311.35
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BTPCL 4.5% 03/01/26 1,855,000,000.00 2,025,875,992.49
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,545,000,000.00 1,749,934,726.62
BTPCL 4% 03/01/23 1,530,000,000.00 1,608,929,555.85
BTPCL 5% 03/01/35 2,170,000,000.00 2,558,939,802.44
BTPCL 6% 01/01/43 1,770,000,000.00 2,442,558,780.24
9,695,000,000.00 11,235,532,168.99
チリペソ 小計
(1,602,186,887)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 23,178,892,000.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 3,550,000,000.00 3,664,487,500.00
COLOM 9.85% 06/28/27 64,500,000,000.00 81,359,010,000.00
91,700,000,000.00 108,202,389,500.00
コロンビアペソ 小計
(3,581,499,092)
ペルーヌエ PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 6,734,937.00
ボソル
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,400,000.00 3,809,547.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,129,550.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 7,992,915.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,200,000.00 9,568,006.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,500,000.00 9,107,287.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,000,000.00 8,500,730.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 7,000,000.00 8,916,005.00
53,600,000.00 62,758,977.50
ペルーヌエボソル 小計
(2,081,715,283)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 13,629,252.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,188,298.00
32,950,000.00 30,817,550.00
ウルグアイペソ 小計
(90,911,772)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,472,624.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 25,644,250.00
45,400,000.00 46,116,874.00
ドミニカペソ 小計
(95,461,929)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 3,450,465.75
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,050,000.00 7,996,950.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 9,744,198.75
TURKGB 10.7% 02/17/21 6,700,000.00 6,757,821.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 10,910,067.50
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 9,487,395.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,685,008.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 10,395,247.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 5,671,276.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 7,023,000.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,684,377.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 6,268,665.00
TURKGB 8% 03/12/25 11,100,000.00 10,097,559.00
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TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 10,740,415.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,970,915.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,921,647.50
119,600,000.00 119,805,008.50
トルコリラ 小計
(2,241,551,709)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 38,200,000.00 34,609,773.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 29,000,000.00 27,746,330.00
CZGB 0.95% 05/15/30 48,400,000.00 44,783,310.00
CZGB 1% 06/26/26 47,900,000.00 46,061,837.50
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 53,624,117.50
CZGB 2.5% 08/25/28 55,000,000.00 58,726,525.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 53,222,525.50
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 39,277,475.50
CZGB 4.7% 09/12/22 43,400,000.00 46,824,477.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 44,301,081.50
437,700,000.00 449,177,452.50
チェココルナ 小計
(2,183,002,419)
ハンガリー HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 576,364,725.00
フォリント
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 585,779,120.00
HGB 2.5% 10/27/21 270,000,000.00 281,770,650.00
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 496,944,687.50
HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 559,329,687.50
HGB 3% 08/21/30 315,000,000.00 339,272,325.00
HGB 3% 10/27/27 678,000,000.00 739,233,570.00
HGB 5.5% 06/24/25 688,000,000.00 842,239,280.00
HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 638,492,985.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 462,090,880.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 555,700,207.50
5,367,500,000.00 6,077,218,117.50
ハンガリーフォリント 小計
(2,209,068,785)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 12,650,000.00 12,687,191.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,158,520.00
POLGB 2.25% 10/25/24 5,600,000.00 5,665,128.00
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,601,235.25
POLGB 2.5% 04/25/24 11,550,000.00 11,825,640.75
POLGB 2.5% 07/25/26 16,450,000.00 16,714,187.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,300,000.00 14,518,075.00
POLGB 2.75% 04/25/28 12,950,000.00 13,374,501.00
POLGB 2.75% 10/25/29 9,850,000.00 10,214,499.25
POLGB 2% 04/25/21 10,050,000.00 10,113,918.00
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,438,314.50
POLGB 4% 10/25/23 20,050,000.00 21,614,702.00
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POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 11,987,622.50
POLGB 5.75% 10/25/21 5,350,000.00 5,735,975.75
175,500,000.00 181,649,510.00
ポーランドズロチ 小計
(5,238,771,868)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 135,100,000.00 139,117,198.50
ブル
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 167,966,640.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 188,746,605.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 173,181,294.00
RFLB 7.15% 11/12/25 47,500,000.00 50,467,087.50
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 176,123,872.50
RFLB 7.4% 07/17/24 219,200,000.00 233,416,216.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 173,095,793.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 126,657,405.00
RFLB 7.6% 04/14/21 64,500,000.00 66,220,537.50
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 145,350,665.00
RFLB 7.65% 04/10/30 50,300,000.00 56,210,753.00
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 197,987,881.00
RFLB 7.75% 09/16/26 180,500,000.00 198,206,147.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 163,051,665.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 101,064,186.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 111,971,472.00
RFLB 7% 12/15/21 170,500,000.00 175,063,432.50
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 175,634,160.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 147,410,550.00
2,758,750,000.00 2,966,943,561.00
ロシアルーブル 小計
(5,310,828,974)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,217,799.75
リンギット
MGS 3.62% 11/30/21 10,200,000.00 10,320,717.00
MGS 3.733% 06/15/28 14,200,000.00 14,659,228.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,949,619.00
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,852,193.75
MGS 3.885% 08/15/29 11,550,000.00 12,126,576.00
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,082,390.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,367,250.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 8,735,538.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,663,512.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,846,677.25
MGS 4.16% 07/15/21 11,850,000.00 12,055,182.75
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 9,852,381.00
MGS 4.762% 04/07/37 6,700,000.00 7,701,449.00
131,300,000.00 136,430,514.00
マレーシアリンギット 小計
(3,704,088,455)
タイバーツ THAIGB 1.45% 12/17/24 27,500,000.00 27,755,200.00
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THAIGB 1.875% 06/17/22 96,500,000.00 98,086,942.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 94,500,000.00 99,462,195.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 112,500,000.00 117,492,750.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 73,165,269.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 86,465,892.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 102,400,000.00 126,492,160.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 217,842,744.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 90,806,520.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 166,397,158.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 64,100,000.00 67,102,123.50
THAIGB 3.775% 06/25/32 78,000,000.00 96,552,690.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 107,800,000.00 123,530,715.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 116,000,000.00 150,904,400.00
1,346,200,000.00 1,542,056,760.00
タイバーツ 小計
(5,628,507,174)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,006,225.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 36,708,450.00
45,000,000.00 51,714,675.00
フィリピンペソ 小計
(111,703,698)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,164,712,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,680,975,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,481,326,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 48,800,000,000.00 48,551,364,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 34,351,740,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 27,083,680,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 23,284,638,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 6,200,000,000.00 6,303,385,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 25,000,000,000.00 25,223,250,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 42,200,000,000.00 43,448,487,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 37,411,248,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 15,300,000,000.00 15,521,391,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 31,820,000,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 44,700,000,000.00 48,908,952,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 35,356,174,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 20,239,726,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 33,096,963,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 58,800,000,000.00 63,617,484,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 56,316,000,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,004,862,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 50,500,000,000.00 55,264,422,500.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 36,776,382,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,416,375,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 36,853,700,000.00
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710,300,000,000.00 752,177,237,000.00
インドネシアルピア 小計
(6,092,635,619)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 105,000,000.00 117,703,425.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 24,837,219.00
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 36,607,264.50
SAGB 6.75% 03/31/21 22,950,000.00 22,983,048.00
SAGB 7.75% 02/28/23 47,900,000.00 48,854,168.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 35,454,969.00
SAGB 8.25% 03/31/32 50,250,000.00 46,109,148.75
SAGB 8.5% 01/31/37 93,300,000.00 82,524,783.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 59,646,356.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 77,830,308.00
SAGB 8.875% 02/28/35 42,550,000.00 39,658,514.75
SAGB 8% 01/31/30 83,400,000.00 77,940,636.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 31,844,050.00
767,050,000.00 701,993,890.00
南アフリカランド 小計
(5,356,213,380)
57,436,870,553
合計
(57,436,870,553)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 10.6 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.2 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.0 % 2.8 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 6.2 %
ペルーヌエボソル 国債証券 8銘柄 100.0 % 3.6 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 16銘柄 100.0 % 3.9 %
チェココルナ 国債証券 10銘柄 100.0 % 3.8 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.0 % 3.8 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.1 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.0 % 9.2 %
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.0 % 6.4 %
タイバーツ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.8 %
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フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.6 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 2,301,442,730
コール・ローン 104,271,977
株式 69,368,831,475
投資信託受益証券 246,376,472
投資証券 168,158,006
派生商品評価勘定 73,475,431
未収入金 2,470,810
未収配当金 63,282,796
差入委託証拠金 855,480,950
流動資産合計 73,183,790,647
資産合計 73,183,790,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 196,795
前受金 73,268,636
未払金 19,848,121
未払株式払込金 1,800,864
未払解約金 134,384,998
未払利息 41
流動負債合計 229,499,455
負債合計 229,499,455
純資産の部
元本等
元本 23,263,694,840
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 49,690,596,352
元本等合計 72,954,291,192
純資産合計 72,954,291,192
負債純資産合計 73,183,790,647
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2020年 1月20日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 23,263,694,840口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1360円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,360円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2020年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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2020年 1月20日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 1月22日
期首
期首元本額 19,183,829,395円
期中追加設定元本額 5,573,513,977円
期中一部解約元本額 1,493,648,532円
期末元本額 23,263,694,840円
期末元本額の内訳
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン 7,229,169,628円
世界経済インデックスファンド 3,341,714,946円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン 4,269,703,017円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 4,394,505,833円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 209,102,636円
分散投資コア戦略ファンドＡ 347,760,091円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,245,634,607円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 459,734,910円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 484,087,793円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 339,457,426円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 17,787,534円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 108,865,193円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 63,230,215円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 225,584,918円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 36,908,299円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,477,416円
グローバル経済コア 423,042,879円
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード） 15,644,376円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 26,252円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 29,706円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 33,160円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 36,269円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 50,157,736円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 4,418,724,114
投資信託受益証券 23,136,325
投資証券 △824,931
合計 4,441,035,508
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,064,571,223 － 3,137,839,859 73,268,636
合計 3,064,571,223 － 3,137,839,859 73,268,636
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 44,082,000 － 44,072,000 10,000
アメリカドル 44,082,000 － 44,072,000 10,000
合計 44,082,000 － 44,072,000 10,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 539,935 8.20 4,427,467.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.81 84,864.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 39,588 108.40 4,291,339.20
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 9,639 204.20 1,968,283.80
ROSNEFT OJSC-GDR 133,544 7.82 1,044,314.08
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 102,995 8.68 894,511.57
TATNEFT-SPONSORED ADR 26,908 78.96 2,124,655.68
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 10.32 160,073.52
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 13.54 229,232.20
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 35.22 2,342,024.34
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 24.26 475,447.48
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 26,818 13.17 353,193.06
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 59.55 424,234.20
SEVERSTAL -GDR REG S 38,773 15.83 613,776.59
SOUTHERN COPPER CORP 8,045 43.93 353,416.85
51JOB INC-ADR 2,701 90.67 244,899.67
BEST INC -ADR 14,126 6.41 90,547.66
DP WORLD PLC 21,152 14.09 298,031.68
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 29,952 24.18 724,239.36
NIO INC -ADR 53,878 4.67 251,610.26
HUAZHU GROUP LTD-ADR 13,921 39.29 546,956.09
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 13,433 135.75 1,823,529.75
TAL EDUCATION GROUP- ADR 36,996 54.02 1,998,523.92
YUM CHINA HOLDINGS INC 35,200 49.85 1,754,720.00
58.COM INC-ADR 9,450 68.70 649,215.00
AUTOHOME INC-ADR 5,298 87.74 464,846.52
BAIDU INC -SPON ADR 27,285 139.61 3,809,258.85
HUYA INC-ADR 3,593 20.43 73,404.99
IQIYI INC-ADR 11,977 23.91 286,370.07
JOYY INC 6,185 66.09 408,766.65
MOMO INC-SPON ADR 15,529 37.29 579,076.41
NETEASE INC-ADR 6,869 349.82 2,402,913.58
SINA CORP 5,725 43.06 246,518.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 14.08 127,747.84
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 46.79 245,600.71
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ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 167,046 227.43 37,991,271.78
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 35.56 124,744.48
JD.COM INC-ADR 71,913 40.35 2,901,689.55
PINDUODUO INC-ADR 17,726 39.43 698,936.18
TRIP.COM GROUP LTD 45,465 38.94 1,770,407.10
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR 47,488 14.41 684,302.08
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 47,223 13.28 627,357.55
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 29.41 107,140.63
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 33.05 133,356.75
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 147,287 5.24 771,783.88
CREDICORP LTD 6,868 216.85 1,489,325.80
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 14,502 15.60 226,231.20
SBERBANK-SPONSORED ADR 253,773 17.22 4,371,239.92
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 267,408 1.54 413,412.76
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 37.93 76,656.53
QUDIAN INC-SPON ADR 20,893 3.52 73,543.36
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.99 54,323.13
GDS HOLDINGS LTD -ADR 6,140 54.90 337,086.00
GLOBANT SA 3,122 119.67 373,609.74
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 10.50 418,467.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 11.99 176,444.84
2,722,560 90,634,941.34
アメリカドル 小計
(9,987,064,186)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,455,661 7.82 11,383,269.02
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 350,392 58.70 20,568,010.40
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 207.64 3,010,780.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 48.04 4,652,770.08
ALFA S.A.B.-A 359,900 15.84 5,700,816.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 75.82 2,843,250.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 384.30 8,956,111.50
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 247.79 7,701,313.20
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 16,980 205.11 3,482,767.80
ALSEA SAB DE CV 34,300 49.42 1,695,106.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 46.52 10,392,102.80
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 75.94 2,384,516.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 102.67 1,119,103.00
WALMART DE MEXICO-SER V 510,280 58.12 29,657,473.60
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 105.75 5,337,731.25
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 188,640 176.80 33,351,552.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 207.53 5,387,478.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 35.69 6,488,442.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 41.25 7,499,250.00
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GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 247,600 112.73 27,911,948.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 24.86 6,277,150.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,314,140 15.50 51,369,170.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 87.71 5,043,325.00
7,696,855 262,213,436.45
メキシコペソ 小計
(1,549,681,409)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 78.00 1,435,200.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 297,600 31.85 9,478,560.00
PETROBRAS -PETROLEO BRAS-PR 409,040 29.85 12,209,844.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 26.27 1,986,012.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 34.27 507,196.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 14.78 931,140.00
GERDAU SA-PREF 105,000 21.57 2,264,850.00
SUZANO SA 50,679 43.78 2,218,726.62
VALE SA 310,478 57.00 17,697,246.00
EMBRAER SA 69,700 19.55 1,362,635.00
WEG SA 84,872 36.80 3,123,289.60
CCR SA 125,600 19.03 2,390,168.00
LOCALIZA RENT ACAR 61,952 49.49 3,066,004.48
RUMO SA 97,700 24.30 2,374,110.00
COGNA EDUCACAO 138,184 11.67 1,612,607.28
B2W CIA DIGITAL 20,960 71.26 1,493,609.60
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 28.33 1,805,074.28
LOJAS RENNER S.A. 82,907 59.22 4,909,752.54
MAGAZINE LUIZA SA 70,100 54.35 3,809,935.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 28.75 2,185,000.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 23.39 970,685.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 90.04 1,332,592.00
RAIA DROGASIL SA 24,500 115.68 2,834,160.00
AMBEV SA 470,500 18.70 8,798,350.00
BRF SA 52,500 35.75 1,876,875.00
JBS SA 106,400 29.75 3,165,400.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,900 45.88 2,885,852.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE 20,100 63.00 1,266,300.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 46,200 74.10 3,423,420.00
HYPERA SA 35,300 37.42 1,320,926.00
BANCO BRADESCO S.A. 116,362 33.58 3,907,435.96
BANCO BRADESCO SA-PREF 405,653 35.45 14,380,398.85
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 50.12 4,425,596.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 483,781 34.94 16,903,308.14
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 446,767 13.60 6,076,031.20
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 200,703 45.34 9,099,874.02
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BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 36.14 2,493,660.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 69,100 43.21 2,985,811.00
PORTO SEGURO SA 7,300 65.02 474,646.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 85,963 18.97 1,630,718.11
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 34.56 1,569,024.00
CIELO SA 99,269 7.23 717,714.87
TELEFONICA BRASIL S.A. 42,600 59.62 2,539,812.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 16.64 1,213,056.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 41.17 728,709.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 40.25 1,352,400.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 98,092 15.64 1,534,158.88
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 60.15 2,087,205.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 53.43 894,952.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 81,000 24.51 1,985,310.00
5,625,928 181,735,341.93
ブラジルレアル 小計
(4,812,351,854)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,799.00 348,849,270.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 2,077.00 282,399,305.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B 9,857 23,783.00 234,429,031.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 30,286 7,025.00 212,759,150.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 3,250.00 230,220,250.00
CENCOSUD SA 137,988 1,057.00 145,853,316.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 7,450.00 69,456,350.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,247.00 34,181,364.00
BANCO DE CHILE 3,735,628 82.06 306,545,633.68
BANCO DE CREDITO EINVERSION 5,194 36,402.00 189,071,988.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 43.60 273,800,195.60
ITAU CORPBANCA 16,749,156 4.01 67,180,864.71
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 5,450.00 101,108,400.00
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 321.30 91,966,662.90
COLBUN SA 475,888 127.88 60,856,557.44
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 170.99 682,251,467.92
ENEL CHILE SA 2,561,278 77.10 197,474,533.80
34,555,956 3,528,404,340.05
チリペソ 小計
(503,150,458)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 3,385.00 1,655,193,915.00
GRUPO ARGOS SA 33,752 18,100.00 610,911,200.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 44,600.00 1,310,169,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 45,880.00 1,756,194,640.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,450.00 440,376,600.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 32,700.00 680,814,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 19,520.00 985,974,720.00
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965,424 7,439,634,675.00
コロンビアペソ 小計
(246,251,907)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,794 20.52 118,892.88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 4,358 19.06 83,063.48
OPAP SA 17,668 11.44 202,121.92
JUMBO SA 8,599 18.69 160,715.31
ALPHA BANK AE 129,138 1.87 241,617.19
EUROBANK ERGASIAS SA 291,098 0.90 261,988.20
NATIONAL BANK OF GREECE 53,130 3.00 159,708.78
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 13.80 361,656.60
535,992 1,589,764.36
ユーロ 小計
(194,332,795)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 12.49 333,483.00
26,700 333,483.00
イギリスポンド 小計
(47,771,439)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 121.00 1,403,963.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 9.50 1,109,172.50
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 22.92 545,748.12
KOC HOLDING AS 89,884 21.14 1,900,147.76
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 28,973 28.88 836,740.24
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 15.03 934,730.73
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 76.00 494,076.00
ARCELIK AS 15,358 22.02 338,183.16
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 49.54 2,121,500.96
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 21,501 25.58 549,995.58
AKBANK T.A.S. 276,321 8.82 2,437,151.22
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 12.20 2,927,902.40
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 7.10 1,228,385.20
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 10.54 1,205,544.12
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 14.36 1,365,578.56
1,318,200 19,398,819.55
トルコリラ 小計
(362,951,913)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 813.00 6,067,419.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 84.80 5,829,830.40
CEZ AS 13,737 519.00 7,129,503.00
89,948 19,026,752.40
チェココルナ 小計
(92,470,016)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,854.00 120,881,170.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,645.00 100,857,810.00
OTP BANK NYRT 21,391 14,140.00 302,468,740.00
78,924 524,207,720.00
ハンガリーフォリント 小計
(190,549,506)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 85.66 947,142.62
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 86.24 2,648,689.12
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 4.25 622,612.25
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 101.00 1,326,332.00
CCC SA 3,138 96.95 304,229.10
LPP SA 124 8,740.00 1,083,760.00
AMREST HOLDINGS SE 7,816 46.15 360,708.40
CD PROJEKT SA 6,704 266.50 1,786,616.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 28.60 672,157.20
DINO POLSKA SA 4,430 155.60 689,308.00
BANK MILLENNIUM SA 99,381 6.14 610,696.24
BANK PEKAO SA 15,510 103.50 1,605,285.00
MBANK SA 1,663 384.80 639,922.40
PKO BANK POLSKI SA 86,794 35.00 3,037,790.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 306.60 1,108,359.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 41.65 2,584,132.60
ORANGE POLSKA SA 55,658 7.86 437,750.17
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.72 490,570.09
635,274 20,956,060.19
ポーランドズロチ 小計
(604,372,775)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO -H 98,000 3.02 295,960.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 12.76 2,449,920.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 2,557,400 4.72 12,070,928.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 344,000 15.70 5,400,800.00
CNOOC LTD-R 1,764,000 13.52 23,849,280.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 3.76 323,360.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,152,000 3.94 8,478,880.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.81 967,020.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 2.64 897,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 57.65 6,341,500.00
BBMG CORPORATION -H 131,000 2.43 318,330.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 4.80 487,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 3.56 1,196,160.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.43 3,885,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 10.18 2,137,800.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 3.11 247,556.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 10.78 894,740.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.18 1,025,880.00
MAANSHAN IRON &STEEL-H 292,000 3.13 913,960.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 8.22 1,060,380.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 2.32 461,680.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H 90,500 9.09 822,645.00
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ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.94 2,872,260.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H 124,000 3.59 445,160.00
BOC AVIATION LTD 32,500 74.70 2,427,750.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 395,000 6.27 2,476,650.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 5.75 1,127,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 38.20 6,092,900.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 79,000 11.30 892,700.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 8.64 1,654,560.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.89 2,317,860.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 7.25 1,232,500.00
CITIC LTD 585,000 10.18 5,955,300.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 5.85 2,989,642.50
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 12.32 3,548,160.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 19.66 688,100.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 1.73 247,390.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.59 435,120.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 14.94 567,720.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 4.85 346,775.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 16.52 702,100.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 15.82 3,350,676.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 9.36 294,053.76
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 29.25 1,822,275.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 7.12 827,344.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 21,750 30.15 655,762.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 6.15 2,368,205.10
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 29.15 3,964,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 9.28 1,670,400.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 7.79 1,667,060.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 6.92 747,360.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 308,000 4.28 1,318,240.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 13.94 2,307,725.18
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.34 939,840.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 3.18 465,870.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 6.36 663,627.84
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.86 738,480.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 64,000 11.24 719,360.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 18.20 2,328,180.40
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 2.95 324,500.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 7.32 644,160.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 4.50 526,500.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 7.79 1,947,500.00
BYD CO LTD-H 68,500 48.00 3,288,000.00
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CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 0.27 67,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 6.90 1,835,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 25.60 696,320.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 471,000 15.52 7,309,920.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 6.03 2,127,082.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 9.40 2,372,033.60
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 6.83 628,360.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 77.00 8,547,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 3.03 587,820.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 25.25 2,929,000.00
LI NING CO LTD 194,000 27.70 5,373,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 117.30 8,211,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 17.34 780,300.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 11.60 313,200.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 37,000 35.30 1,306,100.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.46 2,117,000.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 36.90 1,188,180.00
TENCENT HOLDINGS LTD 565,500 399.00 225,634,500.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.75 445,468.50
MEITUAN DIANPING-CLASS B 102,700 111.90 11,492,130.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 31.85 1,337,700.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 10.40 2,028,000.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 4.16 428,480.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 32.15 8,262,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 41.25 5,857,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.97 719,385.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 － －
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.06 3,205,680.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 50.65 2,329,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 8.64 691,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 7.10 3,976,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 53.10 2,548,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 60.40 4,016,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 358,000 10.06 3,601,480.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 33,500 61.80 2,070,300.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 9.99 2,437,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 15.80 2,028,720.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 29.10 3,643,320.00
3SBIO INC 119,000 11.24 1,337,560.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 12.04 1,204,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 18.92 8,551,840.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 7.13 1,122,975.00
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CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.92 650,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 18.80 1,541,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 38,000 27.75 1,054,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 73,500 31.85 2,340,975.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 6.23 507,745.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 24.05 1,334,775.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 674,000 11.74 7,912,760.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.92 788,880.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 19,100 104.50 1,995,950.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 54,500 106.00 5,777,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,929,000 3.35 9,812,150.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,066,200 3.30 26,618,460.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 5.49 5,201,637.75
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.58 4,356,496.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,427,620 6.77 63,824,987.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 3.66 2,507,100.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 436,923 41.20 18,001,227.60
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 5.97 4,026,168.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 4.04 610,040.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,452,515 5.89 38,005,313.35
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 730,000 5.31 3,876,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.83 1,522,560.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 23.08 1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 14.30 1,916,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 4.60 1,511,100.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.29 1,195,830.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 16.06 2,119,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 17.98 3,578,020.00
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 7.56 1,065,960.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.22 905,492.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 14.44 854,848.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 9.09 2,516,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 14.00 2,223,200.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 747,000 22.00 16,434,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 30.95 8,381,260.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 1.28 305,920.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 19.80 2,808,115.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 34.65 3,340,260.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.29 2,276,680.00
PICC PROPERTY &CASUALTY-H 689,288 9.68 6,672,307.84
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 573,000 99.55 57,042,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 32.35 1,478,395.00
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AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 12.20 1,732,400.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 12.86 1,620,360.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 20.30 3,775,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 6.28 3,629,840.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT LTD-R 381,040 29.65 11,297,836.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 265,111 37.40 9,915,151.40
CHINA VANKE CO LTD-H 151,200 32.20 4,868,640.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 6.44 1,777,440.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 789,154 12.08 9,532,980.32
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 204,000 9.10 1,856,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H 135,200 14.02 1,895,504.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 4.06 633,360.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 11.76 1,046,640.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 150,000 13.68 2,052,000.00
LONGFOR PROPERTIES 178,500 37.40 6,675,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 3.07 1,031,520.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 32.10 4,253,250.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.84 385,480.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 528,591 3.25 1,717,920.75
SOHO CHINA LTD 113,000 3.24 366,120.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 234,000 44.95 10,518,300.00
WHARF HOLDINGS 100,000 22.10 2,210,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.77 1,023,060.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 4.42 460,060.12
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 5.26 689,060.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 9.73 2,354,660.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 26.15 1,725,900.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 20.10 1,587,900.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 65.10 4,654,650.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 17.36 1,475,600.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 236,000 4.54 1,071,440.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 25.10 1,681,700.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 9.81 676,890.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 17.36 366,296.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 5.90 4,318,800.00
SUNNY OPTICAL TECH 69,000 142.10 9,804,900.00
XIAOMI CORP-CLASS B 753,200 13.24 9,972,368.00
ZTE CORP-H 82,908 29.35 2,433,349.80
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 604,500 66.20 40,017,900.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 3.20 4,339,200.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,156,000 1.80 7,480,800.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 618,000 7.16 4,424,880.00
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BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 36.60 1,427,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 4.08 2,488,800.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 2.08 2,791,360.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 31.65 5,450,130.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 5.04 1,275,120.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.68 1,118,880.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 43.60 3,749,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 11.18 1,960,972.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.48 204,240.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 95.05 7,138,255.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 272,000 16.78 4,564,160.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 2.90 533,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.95 1,461,500.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 538,000 3.10 1,667,800.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 6.98 2,512,800.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 5.47 251,620.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 22.35 1,005,750.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 15.44 4,091,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 224,453 6.00 1,346,718.00
88,752,743 1,039,619,647.41
香港ドル 小計
(14,741,806,600)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.39 1,402,334.52
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 23.80 597,380.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 7.03 1,477,003.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 5.17 746,031.00
GAMUDA BHD 139,200 4.10 570,720.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.95 380,090.00
IJM CORP BHD 198,100 2.21 437,801.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.26 760,141.96
AIRASIA GROUP BHD 64,800 1.65 106,920.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 7.09 755,751.46
MISC BHD 125,040 8.20 1,025,328.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.11 287,700.00
GENTING BHD 205,300 6.18 1,268,754.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 3.36 1,242,192.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 13.70 149,330.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 33.32 283,220.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 10.60 148,400.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.63 831,733.20
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 24.40 1,337,120.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 145.60 1,004,640.00
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PPB GROUP BERHAD 52,680 18.50 974,580.00
QL RESOURCES BHD 83,200 8.15 678,080.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 5.31 1,311,814.26
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 5.50 872,300.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.63 1,290,959.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 4.76 468,384.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 3.94 512,988.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 517,519 5.16 2,670,398.04
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 16.96 1,039,512.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 16.86 251,770.38
MALAYAN BANKING BHD 404,004 8.62 3,482,514.48
PUBLIC BANK BERHAD 298,520 19.60 5,850,992.00
RHB BANK BHD 206,419 5.84 1,205,486.96
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 4.60 1,312,329.40
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.62 1,440,054.00
MAXIS BHD 267,900 5.70 1,527,030.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 4.02 283,619.04
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.50 1,245,750.00
TENAGA NATIONAL BHD 323,475 12.90 4,172,827.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.98 247,317.70
6,810,082 45,651,297.22
マレーシアリンギット 小計
(1,239,432,719)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 11.60 4,231,680.00
IRPC PCL -NVDR 829,500 3.36 2,787,120.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 124,700 132.00 16,460,400.00
PTT PCL-NVDR 1,097,800 46.00 50,498,800.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 62.50 7,506,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 32.00 6,604,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 56.25 12,652,537.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 371.00 30,051,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 75.00 32,107,500.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 11.40 9,313,800.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 471,100 13.80 6,501,180.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 35.00 11,315,850.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,235 16.20 7,634,007.00
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 68.25 2,375,100.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 102,700 42.25 4,339,075.00
CP ALL PCL-NVDR 566,800 74.25 42,084,900.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 30.50 10,391,350.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 44.50 2,937,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 449,700 14.70 6,610,590.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 930,100 26.00 24,182,600.00
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BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 145.00 4,756,000.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 154.50 8,018,550.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 142.00 17,948,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 141.50 11,079,450.00
KRUNG THAI BANK -NVDR 438,650 16.40 7,193,860.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 127,400 117.00 14,905,800.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 3,147,300 1.56 4,909,788.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 64.00 5,747,200.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 70.50 5,379,150.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 64.00 14,483,200.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 872,000 10.20 8,894,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 217.00 22,980,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 60.25 14,682,925.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 48.75 3,217,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.16 3,999,461.44
BGRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 63.00 3,364,200.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 336.00 7,795,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 41.00 7,605,500.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 92.25 6,291,450.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 52,400 195.00 10,218,000.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 73.00 3,963,900.00
15,131,938 478,020,173.94
タイバーツ 小計
(1,744,773,634)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 54.00 12,848,760.00
AYALA CORPORATION 28,280 803.00 22,708,840.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 789.00 5,410,962.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 289,060 72.00 20,812,320.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 1,055.00 24,059,275.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 132.70 19,175,150.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 213.60 13,031,736.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 153.50 14,668,460.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 87.50 5,236,437.50
BDO UNIBANK INC 173,721 157.50 27,361,057.50
METROPOLITAN BANK &TRUST 161,287 65.05 10,491,719.35
SECURITY BANK CORP 30,810 191.00 5,884,710.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.50 8,244,950.00
AYALA LAND INC 742,900 43.55 32,353,295.00
MEGAWORLD CORP 638,000 4.30 2,743,400.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 27.70 2,576,100.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,000,150 40.70 40,706,105.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,098.00 9,839,620.00
PLDT INC 6,225 1,086.00 6,760,350.00
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ABOITIZ POWER CORP 89,500 32.55 2,913,225.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 291.00 8,471,010.00
6,270,951 296,297,482.35
フィリピンペソ 小計
(640,002,561)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,480.00 2,130,164,000.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 2,670.00 1,194,291,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 21,775.00 4,374,597,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 1,310.00 3,776,075,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 244,200 8,225.00 2,008,545,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 18,750.00 3,562,500,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 11,250.00 975,375,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 12,850.00 3,014,610,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 5,175.00 639,112,500.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 7,075.00 15,230,352,500.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,620.00 1,467,234,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 7,375.00 5,843,212,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 58,300.00 3,474,680,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 2,240.00 2,056,096,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 11,575.00 1,863,575,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 8,250.00 3,540,075,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 8,400.00 6,269,760,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,615.00 4,450,778,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 953,200 34,375.00 32,766,250,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 7,725.00 14,044,791,600.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 7,775.00 6,299,305,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 2,150.00 1,438,565,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,246,000 4,630.00 24,288,980,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,275.00 871,335,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 585.00 942,084,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,870,600 3,810.00 18,556,986,000.00
XL AXIATA TBK PT 387,000 3,360.00 1,300,320,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 2,020.00 1,598,830,000.00
32,609,096 167,978,480,100.00
インドネシアルピア 小計
(1,360,625,688)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 48,850.00 322,068,050.00
S-OIL CORPORATION 4,447 84,100.00 373,992,700.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 133,500.00 745,731,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 19,600.00 209,837,600.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 30,050.00 217,622,100.00
KOREA ZINC CO LTD 783 416,000.00 325,728,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 2,512 77,700.00 195,182,400.00
LG CHEM LTD 4,436 333,000.00 1,477,188,000.00
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LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,129 179,000.00 202,091,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 217,500.00 419,775,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 63,800.00 71,902,600.00
POSCO 7,894 241,500.00 1,906,401,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 54,200.00 184,225,800.00
CJ CORP 1,230 92,400.00 113,652,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,217 85,400.00 274,731,800.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 33,865 4,655.00 157,641,575.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 32,650.00 140,656,200.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 6,760 30,100.00 203,476,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 23,600.00 66,670,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 23,400.00 51,503,400.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST 9,239 42,050.00 388,499,950.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 318,000.00 257,580,000.00
KCC CORP 870 233,500.00 203,145,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 32,950.00 170,549,200.00
KOREA SHIPBUILDING &OFFSHOR 3,318 128,000.00 424,704,000.00
LG CORP 9,902 72,800.00 720,865,600.00
LOTTE CORP 2,370 35,700.00 84,609,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 17,850.00 106,885,800.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 107,500.00 938,152,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 19,050.00 352,729,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 7,410.00 275,288,910.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,449 245,000.00 845,005,000.00
S-1 CORPORATION 960 93,100.00 89,376,000.00
CJ LOGISTICS 862 144,000.00 124,128,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 144,500.00 210,247,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 27,400.00 150,809,600.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,310.00 128,162,160.00
HANKOOK TIRE &TECHONOLOGY CO 7,066 31,000.00 219,046,000.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,100.00 210,900,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,414 248,000.00 1,590,672,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,394 118,500.00 1,705,689,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,286 81,400.00 348,880,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 73,000.00 219,219,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 25,363 41,400.00 1,050,028,200.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 48,200.00 196,656,000.00
HLB INC 3,060 107,400.00 328,644,000.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 69,200.00 762,514,800.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 5,058 89,000.00 450,162,000.00
KANGWON LAND INC 13,208 28,600.00 377,748,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 23,100.00 117,117,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KAKAO CORP 5,017 168,500.00 845,364,500.00
NAVER CORP 13,779 191,000.00 2,631,789,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 631,000.00 1,041,150,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 95,200.00 234,668,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 194,700.00 65,808,600.00
CJ ENM CO LTD 830 156,500.00 129,895,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 108,500.00 331,033,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 88,400.00 108,024,800.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 136,500.00 141,141,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 320,500.00 282,360,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 171,000.00 93,879,000.00
EMART 2,723 121,000.00 329,483,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 39,350.00 159,761,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 250,500.00 194,137,500.00
KT&G CORP 11,869 94,000.00 1,115,686,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 116,500.00 232,184,500.00
OTTOGI CORPORATION 68 544,000.00 36,992,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 236,500.00 679,464,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 105,500.00 74,905,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 926 1,406,000.00 1,301,956,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 135 855,000.00 115,425,000.00
PACIFIC CORP 3,393 91,200.00 309,441,600.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,381 54,900.00 350,316,900.00
CELLTRION INC 9,074 175,000.00 1,587,950,000.00
HANMI PHARM CO LTD 490 294,500.00 144,305,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,641 85,600.00 140,469,600.00
MEDY-TOX INC 335 346,700.00 116,144,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 437,000.00 683,031,000.00
YUHAN CORPORATION 661 229,500.00 151,699,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 7,250.00 168,316,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 29,127 35,150.00 1,023,814,050.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,250.00 318,712,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 40,491 47,900.00 1,939,518,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,550 41,050.00 1,869,827,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 47,720 10,650.00 508,218,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 73,700.00 339,167,400.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,595.00 172,214,880.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,700.00 239,408,400.00
NH INVESTMENT &SECURITIES C 11,298 12,150.00 137,270,700.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 38,600.00 73,301,400.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 38,150.00 220,354,400.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 47,500.00 199,927,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANWHA LIFE INSURANCE 44,037 2,225.00 97,982,325.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 9,101 24,150.00 219,789,150.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 27,050.00 107,523,750.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 3,108 227,000.00 705,516,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 73,700.00 546,632,900.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 199,500.00 622,639,500.00
KMW CO LTD 1,901 55,400.00 105,315,400.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 15,850.00 381,525,350.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 148,500.00 210,127,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 134,500.00 753,603,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 471,313 61,300.00 28,891,486,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 82,047 50,900.00 4,176,192,300.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,221 269,500.00 1,407,059,500.00
LG UPLUS CORP 14,194 13,500.00 191,619,000.00
SK TELECOM 2,172 235,000.00 510,420,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 26,850.00 656,938,950.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 35,050.00 159,056,900.00
SK HYNIX INC 54,068 99,000.00 5,352,732,000.00
1,540,713 86,642,770,500.00
韓国ウォン 小計
(8,231,063,197)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 137,240 96.40 13,229,936.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 48.85 11,439,497.60
CHINA STEEL 1,120,261 24.05 26,942,277.05
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE 354,061 88.00 31,157,368.00
FORMOSA PLASTICS CORP 452,824 99.00 44,829,576.00
NAN YA PLASTICS CORP 508,752 73.00 37,138,896.00
TAIWAN CEMENT 469,479 44.90 21,079,607.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 507.00 6,084,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 29.50 10,266,826.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 315.00 6,689,655.00
CHINA AIRLINES LTD 437,203 8.99 3,930,454.97
EVA AIRWAYS CORP 164,159 13.60 2,232,562.40
EVERGREEN MARINE 359,039 13.00 4,667,507.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 39.00 6,903,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 42.10 7,454,268.10
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 405.50 8,084,453.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 189.50 6,861,226.50
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 34.30 1,372,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 194.00 4,940,016.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 284.50 4,552,000.00
POU CHEN 273,780 38.80 10,622,664.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 71.60 1,582,932.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TATUNG CO LTD 210,000 21.80 4,578,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 687.00 20,610,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 310.00 18,458,640.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 70.80 2,531,524.80
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 484,395 75.70 36,668,701.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 420,468 22.40 9,418,483.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,871,237 22.60 42,289,956.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 978,573 29.00 28,378,617.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 24.35 24,449,688.90
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 757,945 22.30 16,902,173.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,075,339 32.10 34,518,381.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 13.35 15,444,468.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 964,768 14.65 14,133,851.20
TAIWAN BUSINESS BANK 476,620 12.65 6,029,243.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 903,621 21.25 19,201,946.25
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA 330,861 52.80 17,469,460.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 142.50 18,813,135.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 945,153 20.50 19,375,636.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 823,123 43.10 35,476,601.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 9.85 12,379,283.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 307,791 25.95 7,987,176.45
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 649,082 47.15 30,604,216.30
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,166,470 10.25 11,956,317.50
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 46.85 1,973,322.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 44.95 1,503,128.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 173.50 8,328,000.00
ACER INC 255,803 18.25 4,668,404.75
ADVANTECH CO LTD 28,402 316.00 8,975,032.00
ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 235.50 14,858,166.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 10.45 9,876,190.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 248.00 17,285,600.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 88.80 2,556,729.60
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 9.26 7,176,500.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 19.00 8,203,440.00
DELTA ELECTRONICS INC 186,903 152.00 28,409,256.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 66.00 6,128,100.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,231,248 92.30 113,644,190.40
INVENTEC CO LTD 280,511 23.00 6,451,753.00
LARGAN PRECISION CO LTD 10,040 4,985.00 50,049,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 50.00 11,272,600.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 94.10 5,646,000.00
PEGATRON CORP 200,474 67.90 13,612,184.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QUANTA COMPUTER INC 242,270 65.00 15,747,550.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 38.55 4,938,255.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 229.50 6,196,500.00
WISTRON CORP 242,695 29.30 7,110,963.50
WIWYNN CORP 8,000 707.00 5,656,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 39.05 5,611,172.60
YAGEO CORPORATION 22,764 413.00 9,401,532.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 136.50 8,179,353.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 372,315 109.50 40,768,492.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 70.90 11,131,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 109.00 16,589,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 349,315 79.30 27,700,679.50
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 422.00 7,596,000.00
MEDIATEK INC 147,804 420.50 62,151,582.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 83.60 8,610,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 228.50 12,120,782.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 350.00 4,059,650.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 99,770 110.50 11,024,585.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 262.00 13,347,328.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,430,389 333.00 809,319,537.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 16.00 19,360,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 79.60 7,084,400.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 285.50 9,136,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 19.05 6,648,450.00
32,955,048 2,169,844,935.92
新台湾ドル 小計
(7,985,029,364)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 453.90 30,011,868.00
COAL INDIA LTD 147,331 207.90 30,630,114.90
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 249.65 14,835,451.25
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 122.65 23,765,277.25
OIL &NATURAL GAS CORP LTD 252,709 125.40 31,689,708.60
PETRONET LNG LTD 49,423 272.65 13,475,180.95
RELIANCE INDUSTRIES LTD 281,474 1,581.00 445,010,394.00
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 210.40 15,471,343.20
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,830.05 45,678,048.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 16,698 563.25 9,405,148.50
GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 768.25 21,005,491.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 210.05 25,491,037.85
JSW STEEL LTD 80,284 273.35 21,945,631.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,447.85 11,739,167.80
SHREE CEMENT LTD 901 23,325.90 21,016,635.90
TATA STEEL LTD 39,709 495.25 19,665,882.25
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ULTRATECH CEMENT LTD 9,271 4,486.75 41,596,659.25
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 589.25 31,939,707.00
VEDANTA LTD 198,772 159.50 31,704,134.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 84.00 12,062,652.00
HAVELLS INDIA LTD 23,476 638.70 14,994,121.20
LARSEN &TOUBRO LTD 44,586 1,304.20 58,149,061.20
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,588.00 9,410,488.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 387.60 24,235,077.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 554.40 14,666,652.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,472.95 12,313,862.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 3,118.10 26,073,552.20
BHARAT FORGE LTD 30,322 522.45 15,841,728.90
BOSCH LTD 965 15,387.15 14,848,599.75
EICHER MOTORS LTD 1,254 21,292.20 26,700,418.80
HERO MOTOCORP LTD 10,359 2,454.00 25,420,986.00
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 75,669 569.30 43,078,361.70
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 10,533 7,520.15 79,209,739.95
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 139.85 10,745,654.45
TATA MOTORS LTD 147,050 197.30 29,012,965.00
PAGE INDUSTRIES LTD 601 25,854.85 15,538,764.85
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 1,188.75 33,069,836.25
INFO EDGE INDIA LTD 6,428 2,600.45 16,715,692.60
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 281.70 22,387,544.10
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,990.55 21,947,804.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 3,124.45 15,959,690.60
ITC LTD 347,144 239.95 83,297,202.80
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 15,439.45 36,977,482.75
UNITED SPIRITS LTD 32,483 581.85 18,900,233.55
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 5,255 1,509.95 7,934,787.25
DABUR INDIA LTD 58,111 489.65 28,454,051.15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 743.70 28,605,676.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 63,593 2,060.30 131,020,657.90
MARICO LTD 42,465 349.70 14,850,010.50
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 485.95 9,882,279.20
CIPLA LTD 31,308 480.30 15,037,232.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,903.35 17,240,544.30
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 3,034.35 31,630,064.40
LUPIN LTD 26,552 766.65 20,356,090.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,589 1,627.40 12,350,338.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 454.60 37,709,070.00
AXIS BANK LTD 209,166 739.90 154,761,923.40
BANDHAN BANK LTD 36,073 481.00 17,351,113.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 161,699 2,453.95 396,801,261.05
ICICI BANK LTD 467,580 532.05 248,775,939.00
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 466.65 13,052,667.15
STATE BANK OF INDIA 167,428 318.00 53,242,104.00
BAJAJ FINANCE LTD 16,731 4,231.75 70,801,409.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 3,263.25 13,363,008.75
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 27,929 360.05 10,055,836.45
REC LTD 48,168 141.00 6,791,688.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19,022 1,087.75 20,691,180.50
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 9,715.00 37,771,920.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 49,372 607.65 30,000,895.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 17,954 1,412.50 25,360,025.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 481.50 15,278,958.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 32,481 996.35 32,362,444.35
DLF LTD 56,420 261.25 14,739,725.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 105,458 598.80 63,148,250.40
INFOSYS LTD 335,829 767.85 257,866,297.65
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 89,479 2,219.10 198,562,848.90
TECH MAHINDRA LTD 48,055 778.45 37,408,414.75
WIPRO LTD 118,712 251.10 29,808,583.20
BHARTI AIRTEL LTD 199,402 500.05 99,710,970.10
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 218.25 7,814,223.00
GAIL INDIA LTD 174,768 126.35 22,081,936.80
NTPC LTD 260,019 121.20 31,514,302.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 197.40 39,749,451.00
TATA POWER CO LTD 93,250 61.55 5,739,537.50
6,330,101 3,877,312,772.25
インドルピー 小計
(6,048,607,924)
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 150.25 10,968,250.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 170.83 11,360,195.00
MCB BANK LTD 53,300 222.28 11,847,524.00
192,800 34,175,969.00
パキスタンルピー 小計
(24,606,697)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 23.00 1,319,234.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.39 1,060,980.75
INDUSTRIES QATAR 159,480 10.50 1,674,540.00
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.97 1,013,830.30
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.09 1,662,748.60
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 16.54 1,889,364.20
QATAR NATIONAL BANK 432,557 21.00 9,083,697.00
QATAR INSURANCE CO 189,640 3.25 616,330.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.63 753,188.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OOREDOO QSC 72,800 6.99 508,872.00
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 62,421 16.60 1,036,188.60
2,350,431 20,618,974.15
カタールリアル 小計
(621,249,691)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 141.00 2,768,958.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 5,219 1,360.00 7,097,840.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 38,437 298.83 11,486,128.71
GOLD FIELDS LTD 83,566 89.39 7,469,964.74
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 77,953 154.61 12,052,313.33
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 432.00 2,320,704.00
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 141.23 4,794,758.50
SASOL LTD 57,207 273.06 15,620,943.42
SIBANYE GOLD LTD 218,901 39.20 8,580,919.20
BIDVEST GROUP LTD 27,702 224.70 6,224,639.40
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 113.15 4,585,856.35
MR PRICE GROUP LTD 28,510 188.73 5,380,692.30
NASPERS LTD-N SHS 43,282 2,510.51 108,659,893.82
PEPKOR HOLDINGS LTD 83,044 17.67 1,467,387.48
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 155.50 3,736,976.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 49.42 5,460,662.90
BID CORP LTD 33,071 335.59 11,098,296.89
CLICKS GROUP LTD 26,921 264.38 7,117,373.98
PICK NPAY STORES LTD 45,989 66.87 3,075,284.43
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 115.52 5,174,371.84
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 199.58 4,645,024.92
TIGER BRANDS LTD 13,023 211.01 2,747,983.23
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 25.20 3,944,883.60
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 121.21 4,514,345.24
ABSA GROUP LTD 70,978 139.50 9,901,431.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,385 1,449.72 6,357,022.20
NEDBANK GROUP LTD 38,037 207.54 7,894,198.98
STANDARD BANK GROUP LTD 126,090 164.43 20,732,978.70
FIRSTRAND LTD 334,349 60.02 20,067,626.98
INVESTEC LTD 28,883 84.91 2,452,455.53
PSG GROUP LTD 18,494 234.95 4,345,165.30
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 299.18 3,484,549.46
REMGRO LTD 55,441 190.13 10,540,997.33
RMB HOLDINGS LTD 74,398 77.75 5,784,444.50
DISCOVERY LIMITED 34,996 127.32 4,455,690.72
LIBERTY HOLDINGS LTD 18,158 112.13 2,036,056.54
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 21.95 1,494,312.10
OLD MUTUAL LTD 489,612 19.75 9,669,837.00
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RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 29.61 2,998,545.48
SANLAM LTD 189,452 77.55 14,692,002.60
NEPI ROCKCASTLE PLC 32,121 127.40 4,092,215.40
MTN GROUP LTD 173,000 84.00 14,532,000.00
TELKOM SA LTD 11,353 36.65 416,087.45
VODACOM GROUP 58,903 121.92 7,181,453.76
3,218,337 403,155,273.31
南アフリカランド 小計
(3,076,074,735)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 8.08 2,177,479.20
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.78 743,238.64
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 259,815 15.58 4,047,917.70
ALDAR PROPERTIES PJSC 509,421 2.25 1,146,197.25
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.88 337,728.84
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.23 1,628,719.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 168,271 16.52 2,779,836.92
1,900,268 12,861,117.75
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(385,447,698)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 6.91 628,119.00
ア人民元
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 8.69 332,827.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 7.09 622,502.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 10.09 617,508.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 3.47 570,121.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 52.13 1,534,707.20
BAOSHAN IRON &STEEL CO-A 38,700 5.72 221,364.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 22,500 28.13 632,925.00
BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A 98,100 6.85 671,985.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 10.70 571,380.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 17.51 649,621.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.30 599,300.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 7.76 317,384.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 61,700 10.18 628,106.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.80 616,280.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 69,000 8.87 612,030.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 32,780 34.28 1,123,698.40
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 23,600 24.41 576,076.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 38,900 16.26 632,514.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 43,200 15.40 665,280.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 7.39 681,358.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 47,500 53.92 2,561,200.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.30 337,480.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.64 293,760.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 22.24 253,536.00
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AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 16.64 282,880.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 25,000 26.75 668,750.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.56 633,696.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 75,820 9.73 737,728.60
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 63,200 9.89 625,048.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 494,300 5.25 2,595,075.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.80 1,223,220.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 115.08 1,542,072.00
CRRC CORP LTD-A 79,000 6.94 548,260.00
EVE ENERGY CO LTD-A 12,900 54.88 707,952.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 37.91 515,576.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,200 49.34 601,948.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 18.40 894,240.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 4.27 696,864.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 16.88 707,272.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 30.80 628,320.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.51 214,926.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 14.71 635,472.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.43 249,979.73
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 27.54 870,264.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 36,300 19.40 704,220.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 15.38 681,334.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 8.67 698,802.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 37,300 16.35 609,855.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 50.26 552,860.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 9.20 238,280.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.55 222,000.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 2.49 932,754.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 7.93 969,839.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.00 189,900.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 17.65 547,150.00
SFHOLDING CO LTD-A 13,700 37.18 509,366.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 73.26 389,669.94
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.54 245,976.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 43.01 356,983.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 16,800 30.43 511,224.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A 104,734 7.12 745,706.08
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 25.64 956,372.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 52,300 11.59 606,157.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 28.61 981,323.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 22.69 664,817.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 24.74 1,053,924.00
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GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 67.91 1,256,335.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 60.31 1,242,386.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 17.78 590,296.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 5,500 121.00 665,500.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 19.45 505,700.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 30,100 20.98 631,498.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 89.85 1,329,780.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 7.59 601,887.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 18,600 31.40 584,040.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.38 663,568.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 16.42 279,140.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 174,400 3.62 631,328.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 6.55 913,070.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 1,800 367.00 660,600.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 40.00 652,000.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 52,800 11.19 590,832.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 11.35 934,786.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 15,200 44.97 683,544.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 28.83 706,335.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 22,800 27.53 627,684.00
HLA CORP LTD-A 21,400 7.84 167,776.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 16.69 283,730.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 10.53 482,274.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 8.07 326,835.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 4,800 147.30 707,040.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 54.45 560,835.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 11,800 109.86 1,296,348.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 36.70 623,900.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 32,400 30.55 989,820.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 32.88 1,127,849.76
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 34.60 598,580.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 115.50 1,051,050.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 41.78 480,470.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,000 1,107.50 7,752,500.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 91.80 899,640.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 14,100 88.82 1,252,362.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 19.55 523,940.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 96.69 647,823.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 50,891 11.05 562,345.55
TONGWEI CO LTD-A 31,600 13.99 442,084.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A 63,900 35.40 2,262,060.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 138.55 2,937,260.00
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AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 42.99 592,402.20
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 110.18 550,900.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 22.21 215,881.20
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 6,500 80.01 520,065.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 57,300 14.57 834,861.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 35.44 524,512.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 14.46 359,186.40
OVCTEK CHINA INC-A 9,300 53.48 497,364.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 2,800 193.05 540,540.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 4,700 106.60 501,020.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 149.98 569,924.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 19,500 29.05 566,475.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 7,400 73.80 546,120.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A 1,100 493.00 542,300.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 39.47 603,891.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 31.18 318,036.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 59.00 584,100.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 36.95 820,031.35
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 35.10 561,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 73.40 587,200.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 14,500 34.08 494,160.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 26,926 24.15 650,262.90
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 26,460 90.66 2,398,863.60
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 12,600 50.70 638,820.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 95.80 651,440.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 19.36 135,520.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 25.02 281,024.64
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 12.78 249,210.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 29.69 504,730.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 6,300 96.93 610,659.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 87.16 618,836.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 123.38 481,182.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 36,900 17.89 660,141.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 24.77 599,434.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.62 1,280,032.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 5.62 325,960.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 5.61 554,829.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 7.10 410,380.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 8.61 434,805.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 28.15 675,600.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 9.13 415,415.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.08 884,292.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 4.18 538,802.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 37.93 3,978,857.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 6.29 1,720,944.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 7.58 905,052.00
IND &COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.82 1,520,184.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 19.25 1,832,600.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 16.39 1,956,966.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 12.23 1,691,409.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 4.19 133,661.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 4.75 581,875.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 7.26 1,339,470.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 56,200 18.94 1,064,428.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 25.36 1,095,552.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 31.24 752,884.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 128,800 15.75 2,028,600.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 13.13 1,336,634.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 8.54 707,112.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 15.18 919,908.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 110.69 597,726.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.24 314,216.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 7.11 624,969.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 10.61 336,337.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 5.03 1,042,216.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 37.73 686,686.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 59,100 86.25 5,097,375.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 27.44 384,160.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 18.87 1,032,189.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 30.46 1,635,702.00
GEMDALE CORP-A 45,500 14.04 638,820.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.12 1,318,616.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 37.50 480,000.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 24.77 666,313.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 41.13 555,255.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 21.37 615,456.00
GLODON CO LTD-A 15,400 40.29 620,466.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,000 87.40 611,800.00
IFLYTEK CO LTD -A 10,800 35.96 388,368.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 15,500 37.65 583,575.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 57,200 32.69 1,869,868.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 38.62 517,508.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 4.83 553,518.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 23.16 648,480.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 15.96 555,408.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 17,600 43.40 763,840.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 27.40 569,920.00
GOERTEK INC -A 26,900 21.99 591,531.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 12.60 630,000.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 58,500 35.67 2,086,695.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 17,600 33.50 589,600.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 38,500 17.65 679,525.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 64,932 41.90 2,720,650.80
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 23.00 558,900.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,400 168.50 572,900.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 45.17 605,278.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,500 81.86 613,950.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 20.78 629,634.00
CHINA UNITED NETWORK-A 600,000 5.97 3,582,000.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 4.99 867,262.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 17.74 2,377,160.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.97 1,184,251.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 8.74 590,824.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.73 859,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 5.64 465,300.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,200 253.01 809,632.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 28.88 470,744.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 21.04 854,224.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 276.80 719,680.00
12,431,740 182,290,919.35
香港・オフショア人民元 小計
(2,925,769,255)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 21.54 507,460.86
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 94,278 34.35 3,238,449.30
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 51.50 504,906.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 13.62 434,859.36
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 18.22 588,196.26
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 14,573 80.00 1,165,840.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 46.10 2,073,762.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 73,481 92.20 6,774,948.20
SAUDI CEMENT 7,489 68.30 511,498.70
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 25.55 538,057.45
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 10.82 715,353.48
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,804 55.70 1,103,082.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 102.80 455,609.60
JARIR MARKETING CO 5,046 168.00 847,728.00
ALMARAI CO 22,935 49.00 1,123,815.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAVOLA 25,336 35.80 907,028.80
AL RAJHI BANK 120,466 66.20 7,974,849.20
ALINMA BANK 82,467 25.60 2,111,155.20
ARAB NATIONAL BANK 57,638 27.90 1,608,100.20
BANK AL-JAZIRA 35,813 15.36 550,087.68
BANK ALBILAD 32,374 27.70 896,759.80
BANQUE SAUDI FRANSI 57,797 38.50 2,225,184.50
NATIONAL COMMERCIAL BANK 119,460 47.20 5,638,512.00
RIYAD BANK 120,952 25.45 3,078,228.40
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 31.70 3,223,351.10
SAUDI BRITISH BANK 71,793 34.70 2,491,217.10
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 1,609 103.80 167,014.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 79.00 522,427.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.02 471,861.84
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.08 465,564.96
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 27.00 929,178.00
SAUDI TELECOM CO 39,344 98.40 3,871,449.60
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 20.42 1,883,152.82
1,565,028 59,598,689.81
サウジアラビアリアル 小計
(1,753,393,454)
266,311,037 69,368,831,475
合 計
(69,368,831,475)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,773,232.00
益証券 ソ
58,400 6,773,232.00
メキシコペソ 小計
(40,029,801)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,953,514.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,844,178.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 901,230.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,341,096.00
SUL AMERICA SA-UNITS 26,962 1,752,530.00
173,362 7,792,548.00
ブラジルレアル 小計
(206,346,671)
231,762 246,376,472
投資信託受益証券合計
(246,376,472)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 10,106,268.00
ソ
308,400 10,106,268.00
メキシコペソ 小計
(59,728,043)
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南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 189,245 3,554,021.10
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 6,508,736.82
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 4,148,246.45
1,032,277 14,211,004.37
南アフリカランド 小計
(108,429,963)
1,340,677 168,158,006
投資証券合計
(168,158,006)
414,534,478
合計
(414,534,478)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 56銘柄 100.0 % ― ― 14.3 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 94.0 % ― ― 2.2 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.4 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 95.9 % ― ― 6.9 %
投資信託受 5銘柄 ― 4.1 % ― 0.3 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
香港ドル 株式 210銘柄 100.0 % ― ― 21.1 %
マレーシアリンギッ 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
ト
タイバーツ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 2.5 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 110銘柄 100.0 % ― ― 11.8 %
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新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 11.4 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.0 % ― ― 8.7 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 96.6 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 3.4 % 0.2 %
アラブ首長国連邦 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 218銘柄 100.0 % ― ― 4.2 %
民元
サウジアラビアリア 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 2.5 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】
【純資産額計算書】
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 19,143,535,470 円
Ⅱ 負債総額 36,869,832 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,106,665,638 円
Ⅳ 発行済口数 15,008,600,231 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2730 円
（1万口当たり純資産額） （12,730 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 579,750,700,898 円
Ⅱ 負債総額 14,174,439,886 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 565,576,261,012 円
Ⅳ 発行済口数 393,306,442,963 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4380 円
（1万口当たり純資産額） （14,380 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 289,298,909,660 円
Ⅱ 負債総額 700,802,056 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 288,598,107,604 円
Ⅳ 発行済口数 204,862,878,114 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4087 円
（1万口当たり純資産額） （14,087 円）
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 414,925,860,686 円
Ⅱ 負債総額 338,978,031 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 414,586,882,655 円
Ⅳ 発行済口数 142,262,529,302 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9142 円
（1万口当たり純資産額） （29,142 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 376,499,875,267 円
Ⅱ 負債総額 1,484,362,378 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 375,015,512,889 円
Ⅳ 発行済口数 141,118,327,922 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6575 円
（1万口当たり純資産額） （26,575 円）
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 58,987,980,745 円
Ⅱ 負債総額 10,530,304 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,977,450,441 円
Ⅳ 発行済口数 33,816,518,639 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7440 円
（1万口当たり純資産額） （17,440 円）
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 68,493,697,694 円
Ⅱ 負債総額 2,172,531,095 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 66,321,166,599 円
Ⅳ 発行済口数 23,685,800,114 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8000 円
（1万口当たり純資産額） （28,000 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 2月28日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 12,905,410
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 84 345,778
単位型公社債投資信託 21 173,541
合計 647 13,424,729
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
△17,088 －
貸倒引当金
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
その他 4,351 6,090
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
法人税等調整額 △50,178 △125,397
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － 4 4
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 4月19日 有価証券届出書
2019年 4月19日 有価証券報告書
2019年10月21日 有価証券届出書
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年10月21日 半期報告書
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２０年３月１９日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の２０１９年１月２２日から２０２０年１
月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の２０２０年１月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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