クルーズコントロール 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2020年4月14日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       クルーズコントロール
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       5,000億円を上限とします。
     資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

       クルーズコントロール
       (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
       す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       5,000億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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     （５）【申込手数料】
       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2020年4月15日から2020年10月13日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰꼰픰좊㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
        行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
        ます。）には、お申込みの受付を行いません。
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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     （１０）【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ○振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
           に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
           ます。
           ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
           る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           （参考）

           ◆投資信託振替制度
            投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
            にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
            簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
            は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
       ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
         追加型投信
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
         内　　　外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
         資  産  複  合
                  その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                  記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般               (日本を含む)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド        （　　　）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
          資産複合         目論見書または投資信託約款において、                      複数資産（投資信託証券、先物、
                   ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な
         （投資信託証券
                   変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
        （債券、株式）、
                   をいいます。
         先物、ＥＴＦ、
         短期金融資産）
         資産配分変更型
           年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                   のをいいます。
          グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
         （日本を含む）           を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                   ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
          ファンド
                   のをいいます。
         為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                   ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                   ないものをいいます。
         

          す。
          上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
          ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2012年10月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2013年    5月17日　　投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保
                  額について変更
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要











       委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
        
        ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会
        社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
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      ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
     ●「ファミリーファンド方式」とは●

     当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
     「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまと
     めてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資
     して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







         名称：アセットマネジメントOne株式会社
         本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2020年1月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                （2020年1月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
        適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
        証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
        ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
        要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を目指す上場
        している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産
        等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行いま
        す。
        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        エマージング債券パッシブ・マザーファンド
        エマージング株式パッシブ・マザーファンド
        （上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して
        「マザーファンド」ということがあります。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資
         信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合もあり
         ます。
        ・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
      ②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
        ・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投資
         比率の見直しを行うことがあります。
                             （*）
      ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標とします。
        ・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
        ・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
        ・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
                                                        （**）
       ・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                                                    を
         機動的に変更することで行います。
         (＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
           急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
         (＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンドの投
            資比率の合計をいいます。
        ・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノ
         ロジー株式会社から投資助言を受けます。
        ・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
      ＜運用プロセス＞

        ・基本配分比率の決定
         委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定しま
         す。
        ・下値目安値の決定
         委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌３ヵ
         月間の下値目安値とします。
        ・リバランスの実施
         委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標と
         して、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定し
         ます。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実
         施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
        ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
         基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジ
         ー株式会社から投資助言を受けます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】
       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネー
        マザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
          なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
          を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または
          証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
          び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

          委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
          法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
          運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
               行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰

                帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
                用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
                せん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
                がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
                施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
                を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
                資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ※
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
                管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
                は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
                  東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                  り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                  るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
                  東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
                  表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                  停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                  す。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
                  の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
                  れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                  券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
                  遅延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                  取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                  ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
                  数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                  しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除く
                                     ;
                日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
                ヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている債券

                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
                財産その他一切の権利はFTSE                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
                となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
                                ※
                配当込み、為替ヘッジなし）                 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
                変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                 トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                  ;
                ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉え
                る投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
                格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
                格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
                ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
                に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                

                する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
                ズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資し、Ｍ
              ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                   証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                        ;
                マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動き
                を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。

              国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
     主な投資対象
              コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
                  （＊）
                機関      の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格
                付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、
                国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。
              (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体
                当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
              び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
              ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
              を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限
              ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とし
                ます。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
                産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
                および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
                保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
        とおり収益分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
        運用方法     （3）投資制限）
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  （3）投
        資制限）
       ③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
        (金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的
        に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
        す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
       ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に
        属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」
        2．運用方法       （3）投資制限）
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                              （3）投資制限）
       ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
         第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
         28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
         融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融
         商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
         お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
         取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
         きます。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
         らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
         ができます。
       ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
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        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
         行 うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
        4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
         ることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
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        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
         この限りではありません。
        3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑯資金の借入れ（約款第33条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
        下がる場合があります。
        当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
        て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
        できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
        す。
       ・金利リスク

        金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
        すので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
        ます。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし
        た状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
        制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比
        率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意く
        ださい。
        ＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
        下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのた
        め、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
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        ＜ケース②＞四半期途中の投資について





        当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファン
        ドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。した
        がって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたし
        ます。
         ※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値





          目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
         㭎ઊᠰ漰ꐰﰰ롖朰䈰訰ś龖鬰欰漰匰谰桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰源䭵⡢ၧ鱻䤰
          示唆・保証するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
        億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
        された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ○注意事項
        イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
           リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54%（税抜1.40％）
          支払先        内訳（税抜）                    主な役務
                           信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                   年率0.65％
         委託会社
                           基準価額の算出等の対価
                           購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                   年率0.70％
         販売会社
                           の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                           運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                   年率0.05％
         受託会社
                           図の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※委託会社の信託報酬には、当                ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
          の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
          に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
         㭎੘㑢閌읏ᜰ潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑢閌읏ᜰ溌뭵⠰澈桹㨰地昰䨰訰
          せん。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税また                                      は総合課税（配当控除
          の適用なし）の        いずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                    特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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          㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ
          称：ジュニアＮＩＳＡ            （ジュニアニーサ）」            をご利用の場合
          ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
          です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
          び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
          設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
          せください。       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
          課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
          配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
          当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
          元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
          を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
          ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
          る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
          照。）
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        ＜収益分配金の課税について＞
        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
        当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
        当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
        部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      9,604,579,110             48.12
                   内　日本                         9,604,579,110             48.12
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,353,204,220              51.88
     純資産総額                                      19,957,783,330             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     175,553,547,600              78.46
                   内　日本                        175,553,547,600              78.46
     地方債証券                                      18,589,796,000              8.31
                   内　日本                        18,589,796,000              8.31
     特殊債券                                      16,613,194,413              7.43
                   内　日本                        16,613,194,413              7.43
     社債券                                      10,565,044,450              4.72
                   内　日本                        10,159,954,450              4.54
                   内　フランス                          405,090,000             0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,423,214,165              1.08
     純資産総額                                     223,744,796,628              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     250,908,549,470              97.21
                   内　日本                        250,908,549,470              97.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,202,010,508              2.79
     純資産総額                                     258,110,559,978              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      7,135,750,000              2.76
                   内　日本                         7,135,750,000              2.76
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     125,809,949,159              96.75
                   内　アメリカ                        61,058,218,151              46.96
                   内　フランス                        12,276,804,698              9.44
                   内　イタリア                        11,503,048,626              8.85
                   内　イギリス                         8,166,195,374              6.28
                   内　ドイツ                         7,445,211,868              5.73
                   内　スペイン                         7,221,586,557              5.55
                   内　ベルギー                         3,007,631,394              2.31
                   内　オーストラリア                         2,402,325,374              1.85
                   内　オランダ                         2,363,379,843              1.82
                   内　カナダ                         2,327,759,299              1.79
                   内　オーストリア                         1,782,959,599              1.37
                   内　メキシコ                          940,906,716             0.72
                   内　アイルランド                          869,396,017             0.67
                   内　マレーシア                          782,198,265             0.60
                   内　南アフリカ                          703,953,333             0.54
                   内　ポーランド                          681,407,667             0.52
                   内　フィンランド                          674,267,460             0.52
                   内　デンマーク                          583,888,701             0.45
                   内　シンガポール                          497,974,923             0.38
                   内　スウェーデン                          262,642,976             0.20
                   内　ノルウェー                          258,192,318             0.20
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,222,648,466              3.25
     純資産総額                                     130,032,597,625              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     339,608,182,312              94.77
                   内　アメリカ                        225,402,988,084              62.90
                   内　イギリス                        19,528,877,131              5.45
                   内　スイス                        12,921,364,432              3.61
                   内　カナダ                        12,904,428,305              3.60
                   内　フランス                        12,473,196,865              3.48
                   内　ドイツ                        10,510,050,312              2.93
                   内　オーストラリア                         7,835,855,534              2.19
                   内　オランダ                         6,482,717,243              1.81
                   内　アイルランド                         6,438,181,460              1.80
                   内　スペイン                         3,500,998,102              0.98
                   内　スウェーデン                         3,037,849,651              0.85
                   内　香港                         2,939,768,419              0.82
                   内　イタリア                         2,433,208,187              0.68
                   内　デンマーク                         2,331,601,411              0.65
                   内　フィンランド                         1,436,579,570              0.40
                   内　シンガポール                         1,425,372,069              0.40
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　バミューダ                         1,350,700,776              0.38
                   内　ベルギー                         1,190,400,969              0.33
                   内　ジャージィー                         1,184,421,991              0.33
                   内　ケイマン諸島                          765,158,473             0.21
                   内　イスラエル                          742,565,541             0.21
                   内　ノルウェー                          742,135,994             0.21
                   内　オランダ領キュラソー                          395,716,109             0.11
                   内　ニュージーランド                          343,555,180             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          320,707,279             0.09
                   内　オーストリア                          260,363,158             0.07
                   内　ポルトガル                          209,650,620             0.06
                   内　リベリア                          183,741,834             0.05
                   内　パナマ                          155,988,463             0.04
                   内　マン島                          62,921,285            0.02
                   内　パプアニューギニア                          55,577,954            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          41,539,911            0.01
     投資信託受益証券                                       805,689,639             0.22
                   内　オーストラリア                          616,716,869             0.17
                   内　シンガポール                          188,972,770             0.05
     投資証券                                      8,812,493,088              2.46
                   内　アメリカ                         7,879,809,981              2.20
                   内　イギリス                          246,217,426             0.07
                   内　フランス                          221,498,709             0.06
                   内　香港                          175,801,438             0.05
                   内　オランダ                          163,157,608             0.05
                   内　カナダ                          126,007,926             0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,112,669,706              2.54
     純資産総額                                     358,339,034,745              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      9,705,343,760              2.71
                   内　アメリカ                         6,978,273,625              1.95
                   内　ドイツ                         1,584,449,646              0.44
                   内　イギリス                          564,427,936             0.16
                   内　カナダ                          362,054,847             0.10
                   内　オーストラリア                          216,137,706             0.06
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     138,065,360,228              98.31
                   内　メキシコ                        21,768,004,097              15.50
                   内　インドネシア                        19,075,085,459              13.58
                   内　ロシア                        18,060,716,442              12.86
                   内　ブラジル                        15,067,812,153              10.73
                   内　コロンビア                        14,660,793,145              10.44
                   内　フィリピン                        12,989,750,003              9.25
                   内　南アフリカ                         7,141,532,372              5.09
                   内　パナマ                         7,138,624,240              5.08
                   内　ハンガリー                         7,018,329,235              5.00
                   内　ペルー                         6,428,753,248              4.58
                   内　ルーマニア                         5,122,254,587              3.65
                   内　クロアチア                         3,593,705,247              2.56
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,369,798,848              1.69
     純資産総額                                     140,435,159,076              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      48,980,603,570              87.82
                   内　ケイマン諸島                         9,084,261,183             16.29
                   内　中国                         5,961,945,655             10.69
                   内　韓国                         5,813,369,280             10.42
                   内　台湾                         5,582,661,051             10.01
                   内　インド                         4,502,170,093              8.07
                   内　ブラジル                         3,488,458,172              6.25
                   内　南アフリカ                         2,171,434,359              3.89
                   内　ロシア                         1,919,164,264              3.44
                   内　香港                         1,430,707,460              2.57
                   内　サウジアラビア                         1,286,062,378              2.31
                   内　タイ                         1,219,199,557              2.19
                   内　インドネシア                          988,838,735             1.77
                   内　マレーシア                          900,391,794             1.61
                   内　メキシコ                          896,557,071             1.61
                   内　カタール                          467,895,138             0.84
                   内　フィリピン                          459,958,546             0.82
                   内　バミューダ                          439,491,708             0.79
                   内　ポーランド                          421,942,138             0.76
                   内　チリ                          353,304,661             0.63
                   内　アラブ首長国連邦                          308,865,722             0.55
                   内　トルコ                          259,040,502             0.46
                   内　コロンビア                          181,572,122             0.33
                   内　アメリカ                          154,199,825             0.28
                   内　ハンガリー                          139,800,901             0.25
                   内　ギリシャ                          138,299,780             0.25
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　エジプト                          68,232,712            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          66,824,517            0.12
                   内　チェコ                          64,758,849            0.12
                   内　アルゼンチン                          45,798,201            0.08
                   内　オランダ                          36,229,295            0.06
                   内　ジャージィー                          35,402,354            0.06
                   内　マン島                          26,105,752            0.05
                   内　ペルー                          21,134,890            0.04
                   内　パキスタン                          17,663,191            0.03
                   内　シンガポール                          16,741,015            0.03
                   内　ベルギー                           6,184,382            0.01
                   内　スペイン                           5,936,317            0.01
     新株予約権証券                                          72,880          0.00
                   内　タイ                            72,880          0.00
     投資信託受益証券                                       430,033,180             0.77
                   内　メキシコ                          277,274,487             0.50
                   内　ブラジル                          152,758,693             0.27
     投資証券                                       114,467,520             0.21
                   内　南アフリカ                          68,720,464            0.12
                   内　メキシコ                          45,747,056            0.08
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,248,649,779             11.20
     純資産総額                                      55,773,826,929             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,243,134,247             11.19
                   内　アメリカ                         6,243,134,247             11.19
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       700,539,000            61.73
                   内　日本                          700,539,000            61.73
     地方債証券                                        54,550,671            4.81
                   内　日本                          54,550,671            4.81
     特殊債券                                        54,386,650            4.79
                   内　日本                          54,386,650            4.79
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       325,444,218            28.68
     純資産総額                                      1,134,920,539             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
     位     発行体の国/地域
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9080        1.9188      －
      1  ド・マザーファンド              信託受      1,316,580,601                              12.66
                   日本   益証券              2,512,035,787        2,526,254,857          －
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3139        1.3233      －
      2  ド・マザーファンド              信託受      1,274,085,939                              8.45
                   日本   益証券              1,674,021,516        1,685,997,923          －
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド（最適化法）・マザー                                2.7553        2.6665      －
      3                信託受       605,651,042                             8.09
        ファンド
                      益証券
                   日本                 1,668,750,317        1,614,968,503          －
        エマージング株式パッシ
                      親投資
                                       1.2828        1.1890      －
      ▶  ブ・マザーファンド              信託受       940,643,847                             5.60
                   日本   益証券              1,206,751,991        1,118,425,534          －
        ＤＩＡＭマネーマザーファ              親投資
                                       1.0090        1.0092      －
      5  ンド              信託受       990,000,991                             5.01
                   日本   益証券               999,010,000        999,109,000         －
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0938        2.1083      －
      6  ブ・マザーファンド              信託受       399,628,955                             4.22
                   日本   益証券               836,744,739        842,537,725         －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.1053        4.0429      －
      7  ド・マザーファンド              信託受       202,153,298                             4.10
                   日本   益証券               829,900,807        817,285,568         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  54/333





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    48.12
      合計                                                    48.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                                                          比率
                       種類       数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ３５０回　利付国庫債券
                      国債証                 102.81        101.97      0.1
      1  （１０年）                    2,250,000,000                              1.03
                      券
                   日本                 2,313,247,000        2,294,370,000        2028/3/20
        １２８回　利付国庫債券
                      国債証                 100.63        100.35      0.1
      2  （５年）                    2,200,000,000                              0.99
                      券
                   日本                 2,213,948,000        2,207,722,000        2021/6/20
        １２９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.70        100.42      0.1
      3  （５年）                    2,120,000,000                              0.95
                      券
                   日本                 2,134,850,500        2,128,988,800        2021/9/20
        ３４２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.15        101.70      0.1
      ▶  （１０年）                    1,980,000,000                              0.90
                      券
                   日本                 2,022,671,000        2,013,699,600        2026/3/20
        ３４５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.34        101.91      0.1
      5  （１０年）                    1,960,000,000                              0.89
                      券
                   日本                 2,006,045,000        1,997,514,400        2026/12/20
        ３４４回　利付国庫債券
                      国債証                 101.93        101.84      0.1
      6  （１０年）                    1,930,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,967,394,000        1,965,569,900        2026/9/20
        ３４１回　利付国庫債券
                      国債証                 103.18        102.82      0.3
      7  （１０年）                    1,910,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,970,756,000        1,963,862,000        2025/12/20
        ３４０回　利付国庫債券
                      国債証                 103.73        103.26      0.4
      8  （１０年）                    1,900,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,971,036,000        1,962,073,000        2025/9/20
        ３３５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.62        103.14      0.5
      9  （１０年）                    1,900,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,968,797,000        1,959,812,000        2024/9/20
        ３４６回　利付国庫債券
                      国債証                 101.88        101.94      0.1
     10  （１０年）                    1,920,000,000                              0.87
                      券
                   日本                 1,956,096,000        1,957,363,200        2027/3/20
        ３５１回　利付国庫債券
                      国債証                 102.06        101.90      0.1
     11  （１０年）                    1,860,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 1,898,426,000        1,895,414,400        2028/6/20
        ３３９回　利付国庫債券
                      国債証                 104.07        103.12      0.4
     12  （１０年）                    1,790,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,862,853,000        1,845,848,000        2025/6/20
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        ３３４回　利付国庫債券
                      国債証                 103.92        103.41      0.6
     13  （１０年）                    1,770,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,839,446,000        1,830,480,900        2024/6/20
        ３２９回　利付国庫債券
                      国債証                 104.22        103.31      0.8
     14  （１０年）                    1,770,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,844,694,000        1,828,587,000        2023/6/20
        ３４３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.91        101.77      0.1
     15  （１０年）                    1,780,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,814,134,000        1,811,559,400        2026/6/20
        ３４９回　利付国庫債券
                      国債証                 102.52        101.99      0.1
     16  （１０年）                    1,760,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,804,438,000        1,795,059,200        2027/12/20
        １３０回　利付国庫債券
                      国債証                 100.72        100.48      0.1
     17  （５年）                    1,780,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,792,860,400        1,788,704,200        2021/12/20
        ３３８回　利付国庫債券
                      国債証                 103.69        102.97      0.4
     18  （１０年）                    1,730,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,793,885,500        1,781,415,600        2025/3/20
        ３５２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.16        101.87      0.1
     19  （１０年）                    1,720,000,000                              0.78
                      券
                   日本                 1,757,182,000        1,752,215,600        2028/9/20
        ３３３回　利付国庫債券
                      国債証                 103.93        103.21      0.6
     20  （１０年）                    1,650,000,000                              0.76
                      券
                   日本                 1,714,947,000        1,703,097,000        2024/3/20
        ３４８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.86        102.00      0.1
     21  （１０年）                    1,630,000,000                              0.74
                      券
                   日本                 1,660,375,000        1,662,714,100        2027/9/20
        ３４７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.80        101.97      0.1
     22  （１０年）                    1,560,000,000                              0.71
                      券
                   日本                 1,588,156,800        1,590,856,800        2027/6/20
        ３１５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.22        101.86      1.2
        （１０年）
     23                      1,500,000,000                              0.68
                      券
                   日本                 1,548,330,000        1,527,900,000        2021/6/20
        ３５３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.42        101.83      0.1
     24  （１０年）                    1,500,000,000                              0.68
                      券
                   日本                 1,521,300,000        1,527,540,000        2028/12/20
        ３５４回　利付国庫債券
                      国債証                 102.18        101.79      0.1
     25  （１０年）                    1,470,000,000                              0.67
                      券
                   日本                 1,502,112,800        1,496,371,800        2029/3/20
        ３５５回　利付国庫債券
                      国債証                 103.57        101.74      0.1
     26  （１０年）                    1,450,000,000                              0.66
                      券
                   日本                 1,501,777,000        1,475,346,000        2029/6/20
        １３８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.24        101.09      0.1
     27  （５年）                    1,450,000,000                              0.66
                      券
                   日本                 1,467,985,000        1,465,848,500        2023/12/20
        ３３２回　利付国庫債券
                      国債証                 103.76        103.02      0.6
     28  （１０年）                    1,410,000,000                              0.65
                      券
                   日本                 1,463,016,000        1,452,638,400        2023/12/20
        １３１回　利付国庫債券
                      国債証                 100.83        100.56      0.1
     29  （５年）                    1,420,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,431,786,000        1,428,008,800        2022/3/20
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        １４１回　利付国庫債券
                      国債証                 101.29        101.25      0.1
     30  （５年）                    1,410,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,428,319,800        1,427,751,900        2024/9/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    78.46
      地方債証券                                                    8.31
      特殊債券                                                    7.43
      社債券                                                    4.72
      合計                                                    98.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,700.15        7,652.00       －
      1                輸送用機        1,179,600                            3.50
                   日本                 7,903,501,028        9,026,299,200          －
                         器
        ソニー              株式                4,985.24        7,718.00       －
      2                         668,300                           2.00
                   日本   電気機器              3,331,641,297        5,157,939,400          －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 572.93        568.50      －
      3  ル・グループ                      7,177,700                            1.58
                   日本    銀行業             4,112,381,218        4,080,522,450          －
        日本電信電話              株式                2,370.94        2,786.50       －
      ▶                情報・通        1,386,700                            1.50
                   日本                 3,287,796,006        3,864,039,550          －
                        信業
        ソフトバンクグループ              株式                4,891.88        4,524.00       －
      5                情報・通         823,100                           1.44
                   日本                 4,026,506,884        3,723,704,400          －
                        信業
        武田薬品工業              株式                4,395.64        4,227.00       －
      6                         879,600                           1.44
                   日本    医薬品             3,866,410,259        3,718,069,200          －
        キーエンス              株式                31,633.81        37,370.00        －
      7                         95,800                           1.39
                   日本   電気機器              3,030,519,618        3,580,046,000          －
        リクルートホールディング
                      株式                3,026.97        4,304.00       －
        ス
      8                         723,600                           1.21
                      サービス
                   日本                 2,190,319,328        3,114,374,400          －
                         業
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,903.59        3,884.00       －
      9  ループ                       721,100                           1.09
                   日本    銀行業             2,814,885,034        2,800,752,400          －
        任天堂              株式                31,834.03        40,770.00        －
     10                その他製         64,800                           1.02
                   日本                 2,062,845,460        2,641,896,000          －
                         品
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        ＫＤＤＩ              株式                2,708.42        3,271.00       －
     11                情報・通         773,100                           0.98
                   日本                 2,093,882,915        2,528,810,100          －
                        信業
        ＮＴＴドコモ              株式                2,647.16        3,107.00       －
     12                情報・通         766,300                           0.92
                   日本                 2,028,521,992        2,380,894,100          －
                        信業
        本田技研工業              株式                2,981.68        2,831.00       －
     13                輸送用機         832,400                           0.91
                   日本                 2,481,950,900        2,356,524,400          －
                         器
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 171.77        162.50      －
     14  ループ                     14,168,800                             0.89
                   日本    銀行業             2,433,846,195        2,302,430,000          －
        信越化学工業              株式                9,605.06        12,715.00        －
     15                         177,800                           0.88
                   日本     化学            1,707,781,059        2,260,727,000          －
        第一三共              株式
                                      4,130.89        7,441.00       －
     16                         302,500                           0.87
                   日本    医薬品             1,249,595,121        2,250,902,500          －
        ＨＯＹＡ              株式                7,031.97        10,600.00        －
     17                         211,100                           0.87
                   日本   精密機器              1,484,449,785        2,237,660,000          －
        東京海上ホールディングス              株式                5,404.74        5,985.00       －
     18                         372,900                           0.86
                   日本    保険業             2,015,428,038        2,231,806,500          －
        花王              株式                8,097.08        8,782.00       －
     19                         253,100                           0.86
                   日本     化学            2,049,372,651        2,222,724,200          －
        日立製作所              株式                3,637.05        4,230.00       －
     20                         508,000                           0.83
                   日本   電気機器              1,847,624,082        2,148,840,000          －
        ダイキン工業              株式                12,185.70        15,635.00        －
     21                         134,700                           0.82
                   日本     機械
                                    1,641,414,471        2,106,034,500          －
        三菱商事              株式                3,091.88        2,823.00       －
     22                         730,600                           0.80
                   日本    卸売業             2,258,932,834        2,062,483,800          －
        ファナック              株式                18,988.00        20,320.00        －
     23                         100,400                           0.79
                   日本   電気機器              1,906,395,215        2,040,128,000          －
        村田製作所              株式                5,756.76        6,328.00       －
     24                         310,500                           0.76
                   日本   電気機器              1,787,474,333        1,964,844,000          －
        東海旅客鉄道              株式                23,386.14        21,585.00        －
     25                          87,900                           0.74
                   日本    陸運業             2,055,641,956        1,897,321,500          －
        伊藤忠商事              株式                2,070.05        2,568.00       －
     26                         728,300                           0.72
                   日本    卸売業             1,507,617,481        1,870,274,400          －
        アステラス製薬              株式                1,662.45        1,950.50       －
     27                         929,900                           0.70
                   日本    医薬品             1,545,915,216        1,813,769,950          －
        東日本旅客鉄道              株式                10,153.51         9,700.00       －
     28                         186,100                           0.70
                   日本    陸運業             1,889,568,462        1,805,170,000          －
        三井物産              株式                1,761.49        1,960.50       －
     29                         915,200                           0.70
                   日本    卸売業             1,612,118,072        1,794,249,600          －
        日本電産              株式                13,459.68        14,040.00        －
     30                         127,200                           0.69
                   日本   電気機器              1,712,071,776        1,785,888,000          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    97.21
      合計                                                    97.21
                                  58/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  59/333




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年1月31日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    14.13
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.58
      輸送用機器                                                    7.43
      化学                                                    6.93
      医薬品                                                    5.94
      銀行業                                                    5.55
      サービス業                                                    5.05
      機械                                                    4.95
      卸売業                                                    4.91
      小売業                                                    4.43
      陸運業                                                    4.22
      食料品                                                    3.73
      建設業                                                    2.77
      不動産業                                                    2.48
      精密機器                                                    2.37
      保険業                                                    2.21
      その他製品                                                    2.20
      電気・ガス業                                                    1.44
      その他金融業                                                    1.19
      証券、商品先物取引業                                                    0.84
      ガラス・土石製品                                                    0.80
      鉄鋼                                                    0.73
      非鉄金属                                                    0.70
      ゴム製品                                                    0.66
      繊維製品                                                    0.56
      金属製品                                                    0.56
      石油・石炭製品                                                    0.46
      空運業                                                    0.46
      鉱業                                                    0.26
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                    97.21
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        US  T N/B  1.375   04/30/21
                      国債証                  97.62        99.87     1.375
      1                      1,222,562,600                              0.94
                      券
                 アメリカ                   1,193,563,415        1,221,034,396        2021/4/30
        US  T N/B  2.125   08/15/21
                      国債証                  99.14        101.01     2.125
      2                      1,199,660,000                              0.93
                      券
                 アメリカ                   1,189,438,896        1,211,844,046        2021/8/15
        US  T N/B  2.0  11/15/21
                      国債証                  98.77        101.04      2
      3                      1,134,224,000                              0.88
                      券
                 アメリカ                   1,120,352,440        1,146,053,593        2021/11/15
                                  60/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US  T N/B  2.0  05/31/21
                      国債証                  98.92        100.70      2
      ▶                      1,104,777,800                              0.86
                      券
                 アメリカ                   1,092,901,438        1,112,588,921        2021/5/31
        US  T N/B  2.25   03/31/21
                      国債証                  99.49        100.89      2.25
      5                      1,064,425,600                              0.83
                      券
                 アメリカ                   1,059,018,317        1,073,905,640        2021/3/31
        US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                  99.04        101.34     2.125
      6                       998,989,600                             0.78
                      券
                 アメリカ                    989,459,239       1,012,413,522        2021/12/31
        US  T N/B  2.125   09/30/21
                      国債証                  99.11        101.12     2.125
      7                       964,090,400                             0.75
                 アメリカ     券               955,577,481        974,936,417       2021/9/30
        US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                  98.65        101.22      2
      8                       923,738,200                             0.72
                      券
                 アメリカ                    911,323,158        935,032,340       2022/2/15
        US  T N/B  2.25   04/30/21
                      国債証                 100.55        100.96      2.25
      9                       891,020,200                             0.69
                      券
                 アメリカ                    895,992,092        899,582,342       2021/4/30
        US  T N/B  3.125   05/15/21
                      国債証                 101.36        102.08     3.125
     10                       872,480,000                             0.68
                      券
                 アメリカ                    884,371,902        890,645,304       2021/5/15
        US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 101.18        105.08      2.75
     11                       753,604,600                             0.61
                      券
                 アメリカ                    762,549,886        791,932,454       2023/11/15
        US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                  97.87        100.78      1.75
     12                       762,329,400                             0.59
                      券
                 アメリカ                    746,129,900        768,344,651       2022/3/31
        US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                  98.28        101.76      2
     13                       718,705,400                             0.56
                      券
                 アメリカ                    706,408,350        731,395,041       2022/11/30
        US  T N/B  8.0  11/15/21
                      国債証                 114.42        111.59      8
     14                       654,360,000                             0.56
                      券
                 アメリカ                    748,751,430        730,250,420       2021/11/15
        US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                  98.88        101.79     2.125
     15                       712,161,800                             0.56
                      券
                 アメリカ                    704,199,831        724,958,456       2022/6/30
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 100.03        104.68      2.5
     16                       680,534,400                             0.55
                      券
                 アメリカ                    680,745,365        712,434,450       2024/5/15
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                  99.31        104.39     2.375
     17                       666,356,600                             0.53
                      券
                 アメリカ                    661,772,066        695,613,818       2024/8/15
        US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                  97.09        101.25      1.75
     18                       653,269,400                             0.51
                      券
                 アメリカ                    634,278,858        661,486,299       2023/5/15
        US  T N/B  2.875   11/30/23
                      国債証                 101.81        105.60     2.875
     19                       615,098,400                             0.50
                      券
                 アメリカ                    626,243,983        649,553,517       2023/11/30
        US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                  96.97        100.71     1.625
     20                       612,917,200                             0.47
                      券
                 アメリカ                    594,358,067        617,298,594       2022/11/15
        US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                  98.70        102.17     2.125
     21                       602,011,200                             0.47
                      券
                 アメリカ                    594,203,114        615,133,159       2022/12/31
        US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 101.24        105.42      2.75
     22                       580,199,200                             0.47
                      券
                 アメリカ                    587,405,274        611,702,199       2024/2/15
        US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 100.64        109.17     2.625
     23                       559,477,800                             0.47
                      券
                 アメリカ                    563,100,623        610,792,402       2029/2/15
        US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 101.88        110.61     2.875
     24                       544,209,400                             0.46
                      券
                 アメリカ                    554,494,957        601,989,128       2028/5/15
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 104.03        113.09     3.125
     25                       527,850,400                             0.46
                      券
                 アメリカ                    549,128,049        596,965,810       2028/11/15
        US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                  97.05        103.00      2
     26                       578,018,000                             0.46
                      券
                 アメリカ                    560,989,589        595,403,694       2025/2/15
        US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                  97.76        100.83      1.75
     27                       588,924,000                             0.46
                      券
                 アメリカ                    575,761,548        593,870,035       2022/5/15
        US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                  98.11        104.59      2.25
     28                       566,021,400                             0.46
                      券
                 アメリカ                    555,363,217        592,023,007       2025/11/15
                                  61/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                  96.71        103.14      2
     29                       564,930,800                             0.45
                      券
                 アメリカ                    546,389,771        582,673,157       2025/8/15
        US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                  97.58        103.70     2.125
     30                       561,659,000                             0.45
                      券
                 アメリカ                    548,094,935        582,457,934       2025/5/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    96.75
      合計                                                    96.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        APPLE   INC
                      株式                18,763.88        35,321.26        －
                        コン
      1                         349,977                           3.45
                       ピュー
                 アメリカ                   6,566,927,965        12,361,629,380          －
                      タ・周辺
                        機器
        MICROSOFT     CORP
                      株式                11,793.27        18,843.38        －
      2                         561,788                           2.95
                       ソフト
                 アメリカ                   6,625,317,753        10,585,988,583          －
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               178,164.28        204,016.36        －
                      インター
      3                ネット販         32,549                           1.85
                 アメリカ                   5,799,069,341        6,640,528,527          －
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                18,012.35        22,851.34        －
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         186,156                           1.19
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,353,108,056        4,253,914,384          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               122,670.00        158,773.91        －
                      インタラ
                       クティ
      5                         24,252                           1.07
                       ブ・メ
                 アメリカ                   2,974,992,891        3,850,584,875          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                11,227.83        14,820.16        －
      6                         247,652                           1.02
                 アメリカ       銀行            2,780,596,928        3,670,243,106          －
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               123,526.04        158,600.50        －
                      インタラ
                       クティ
      7                         23,132                           1.02
                       ブ・メ
                 アメリカ                   2,857,404,557        3,668,746,881          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                14,643.05        16,398.26        －
      8                         204,338                           0.94
                 アメリカ      医薬品             2,992,132,406        3,350,787,978          －
        VISA   INC
                      株式                15,714.56        22,707.38        －
      9                         133,771                           0.85
                      情報技術
                 アメリカ                   2,102,153,216        3,037,589,277          －
                      サービス
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                9,967.43        12,115.26        －
     10                         230,364                           0.78
                  スイス      食品            2,296,137,669        2,790,921,689          －
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                10,826.48        13,736.10        －
     11                         193,908                           0.74
                 アメリカ     家庭用品              2,099,341,108        2,663,541,036          －
                                  63/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                22,144.57        24,852.59        －
        B
     12                         102,032                           0.71
                      各種金融
                 アメリカ                   2,259,455,242        2,535,759,748          －
                      サービス
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,101.95        3,651.32       －
     13                         684,479                           0.70
                 アメリカ       銀行            2,123,224,467        2,499,257,885          －
        INTEL   CORP           株式                5,535.11        7,249.21       －
                      半導体・
     14                         342,807                           0.69
                 アメリカ     半導体製              1,897,474,555        2,485,082,743          －
                       造装置
        MASTERCARD      INC
                      株式                24,160.70        35,385.60        －
     15                          69,914                           0.69
                      情報技術
                 アメリカ                   1,689,171,595        2,473,949,369          －
                      サービス
        EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                8,280.44        7,065.99       －
                      石油・ガ
     16                         327,609                           0.65
                 アメリカ     ス・消耗              2,712,747,361        2,314,884,342          －
                        燃料
        AT&T   INC
                      株式                3,278.83        4,082.11       －
                      各種電気
     17                         565,686                           0.64
                 アメリカ     通信サー              1,854,793,124        2,309,195,758          －
                        ビス
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                28,884.18        30,643.67        －
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     18                          73,307                           0.63
                 アメリカ     ダー／ヘ              2,117,413,290        2,246,396,161          －
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                20,519.25        25,388.07        －
     19                          84,667                           0.60
                      専門小売
                 アメリカ                   1,737,303,748        2,149,532,349          －
                         り
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                12,281.43        15,029.55        －
     20                         139,440                           0.58
                 アメリカ       娯楽            1,712,523,564        2,095,721,651          －
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,922.43        6,473.80       －
                      各種電気
     21                         320,311                           0.58
                 アメリカ     通信サー              1,897,021,890        2,073,629,864          －
                        ビス
        COCA-COLA     CO/THE         株式                5,005.32        6,419.27       －
     22                         314,758                           0.56
                 アメリカ       飲料            1,575,465,735        2,020,517,090          －
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                30,494.57        36,788.93        －
     23                          54,432                           0.56
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             1,659,880,634        2,002,495,418          －
        MERCK   & CO.INC.
                      株式
                                      8,628.52        9,433.68       －
     24                         198,319                           0.52
                 アメリカ      医薬品             1,711,201,136        1,870,879,967          －
        CHEVRON    CORP
                      株式                12,879.97        12,149.28        －
                      石油・ガ
     25                         147,108                           0.50
                 アメリカ     ス・消耗              1,894,747,285        1,787,256,870          －
                        燃料
        PFIZER    INC
                      株式                4,561.41        4,042.85       －
     26                         428,075                           0.48
                 アメリカ      医薬品             1,952,626,220        1,730,644,811          －
                                  64/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                8,871.46        10,373.10        －
     27                         166,222                           0.48
                  スイス     医薬品             1,474,633,044        1,724,238,774          －
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,276.47        5,151.99       －
     28                         330,940                           0.48
                 アメリカ     通信機器              1,746,194,992        1,705,001,026          －
        PEPSICO    INC
                      株式                12,371.41        15,686.09        －
     29                         108,292                           0.47
                 アメリカ       飲料            1,339,725,588        1,698,679,119          －
        WELLS   FARGO   & CO
                      株式                5,292.61        5,225.06       －
     30                         323,987                           0.47
                 アメリカ       銀行            1,714,737,416        1,692,853,004          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    94.77
      投資信託受益証券                                                    0.22
      投資証券
                                                          2.46
      合計                                                    97.46
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    7.25
                                  外国
      ソフトウェア                                                    5.75
      医薬品                                                    5.47
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.51
      情報技術サービス                                                    4.33
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.72
      保険                                                    3.69
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.49
      半導体・半導体製造装置
                                                          3.33
      資本市場                                                    2.96
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.84
      インターネット販売・通信販売                                                    2.38
      航空宇宙・防衛                                                    2.28
      電力                                                    2.15
      化学                                                    2.08
      各種電気通信サービス                                                    1.96
      飲料
                                                          1.93
      食品                                                    1.92
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.90
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.72
      バイオテクノロジー                                                    1.71
      専門小売り                                                    1.64
      機械                                                    1.55
      食品・生活必需品小売り                                                    1.44
      繊維・アパレル・贅沢品
                                                          1.41
      家庭用品                                                    1.33
      娯楽                                                    1.32
      コングロマリット                                                    1.27
                                  65/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      金属・鉱業                                                    1.26
      メディア                                                    1.20
      総合公益事業                                                    1.12
      陸運・鉄道                                                    1.00
      各種金融サービス                                                    0.97
      タバコ                                                    0.83
      自動車                                                    0.81
      専門サービス                                                    0.77
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.77
      電気設備                                                    0.72
      通信機器                                                    0.72
      パーソナル用品                                                    0.67
      電子装置・機器・部品                                                    0.50
      商業サービス・用品                                                    0.48
      不動産管理・開発                                                    0.48
      航空貨物・物流サービス                                                    0.48
      複合小売り                                                    0.47
      消費者金融                                                    0.46
      家庭用耐久財                                                    0.40
      建設関連製品                                                    0.39
      建設・土木                                                    0.31
      容器・包装                                                    0.28
      建設資材                                                    0.28
      商社・流通業                                                    0.27
      無線通信サービス                                                    0.26
      自動車部品                                                    0.25
      エネルギー設備・サービス                                                    0.24
      運送インフラ                                                    0.20
      ガス                                                    0.19
      水道                                                    0.13
      旅客航空輸送業                                                    0.10
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.10
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.09
      販売                                                    0.06
      海運業                                                    0.05
      レジャー用品
                                                          0.04
      合計                                                    94.77
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  66/333






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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                      国債証                 117.74        129.87      5.25
      1                      2,726,500,000                              2.52
        06/23/47
                      券
                  ロシア                  3,210,311,972        3,541,014,610        2047/6/23
        BRAZIL    4.25   01/07/25
                      国債証                 105.94        108.12      4.25
      2                      2,410,226,000                              1.86
                      券
                 ブラジル                   2,553,438,139        2,606,056,862        2025/1/7
        COLOMBIA     5.0  06/15/45
                      国債証                 116.81        120.44      5
      3                      1,744,960,000                              1.50
                      券
                コロンビア                    2,038,385,930        2,101,690,897        2045/6/15
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 127.52        134.34      6.05
      ▶  6.05   01/11/40                 1,515,934,000                              1.45
                      券
                 メキシコ                   1,933,208,466        2,036,573,952        2040/1/11
        RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                      国債証                 123.34        132.95     5.625
      5                      1,526,840,000                              1.45
        04/04/42
                      券
                  ロシア                  1,883,313,516        2,029,949,048        2042/4/4
        RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                      国債証                 108.23        112.92      4.75
      6                      1,788,584,000                              1.44
        05/27/26
                      券
                  ロシア                  1,935,945,872        2,019,751,327        2026/5/27
        PERU   5.625   11/18/50
                      国債証                 140.53        151.84     5.625
      7                      1,308,720,000                              1.42
                      券
                  ペルー                  1,839,262,000        1,987,219,340        2050/11/18
        BRAZIL    2.625   01/05/23
                      国債証                 100.40        101.32     2.625
      8                      1,941,268,000                              1.40
                      券
                 ブラジル                   1,949,033,072        1,966,989,801        2023/1/5
        PERU   6.55   03/14/37
                      国債証                 146.62        149.16      6.55
      9                      1,308,720,000                              1.39
                      券
                  ペルー                  1,918,954,324        1,952,086,752        2037/3/14
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 112.20        123.84      5.75
     10  5.75   10/12/2110                 1,505,028,000                              1.33
                      券
                 メキシコ                   1,688,657,775        1,863,894,401        2110/10/12
        RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                      国債証                 117.11        121.79      5.1
     11                      1,526,840,000                              1.32
        03/28/35
                      券
                  ロシア                  1,788,213,196        1,859,622,412        2035/3/28
        BRAZIL    5.625   02/21/47
                      国債証                 112.94        116.71     5.625
     12                      1,592,276,000                              1.32
                      券
                 ブラジル                   1,798,355,776        1,858,496,585        2047/2/21
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 109.79        115.09      4.75
     13  4.75   03/08/44                 1,570,464,000                              1.29
                      券
                 メキシコ                   1,724,238,600        1,807,501,983        2044/3/8
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                      国債証                 106.11        106.59      ▶
     14                      1,690,430,000                              1.28
        10/02/23
                      券
                 メキシコ                   1,793,737,085        1,801,989,927        2023/10/2
        PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                      国債証                 108.72        108.84      4.2
     15                      1,614,088,000                              1.25
                      券
                フィリピン                    1,754,868,101        1,756,922,455        2024/1/21
        PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                      国債証                 163.11        163.49      9.5
     16                      1,068,788,000                              1.24
                      券
                フィリピン                    1,743,388,663        1,747,388,808        2030/2/2
        HUNGARY    5.75   11/22/23
                      国債証                 113.29        113.85      5.75
     17                      1,526,840,000                              1.24
                      券
                ハンガリー                    1,729,767,942        1,738,383,682        2023/11/22
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                      国債証                 110.55        112.05      4.5
     18                      1,526,840,000                              1.22
        04/22/29
                      券
                 メキシコ                   1,687,921,620        1,710,839,488        2029/4/22
                                  67/333


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        BRAZIL    4.625   01/13/28
                      国債証                 106.49        110.42     4.625
     19                      1,505,028,000                              1.18
                      券
                 ブラジル                   1,602,827,555        1,661,942,219        2028/1/13
        CROATIA    6.375   03/24/21
                      国債証                 105.81        104.85     6.375
     20                      1,570,464,000                              1.17
                      券
                クロアチア                    1,661,865,004        1,646,631,504        2021/3/24
        INDONESIA     5.875   01/15/24
                      国債証                 112.92        113.72     5.875
     21                      1,439,592,000                              1.17
                      券
               インドネシア                     1,625,657,957        1,637,145,927        2024/1/15
        INDONESIA     4.125   01/15/25
                      国債証                 106.06        108.22     4.125
     22                      1,505,028,000                              1.16
               インドネシア       券              1,596,261,270        1,628,778,927        2025/1/15
        COLOMBIA     6.125   01/18/41
                      国債証                 131.15        134.32     6.125
     23                      1,199,660,000                              1.15
                      券
                コロンビア                    1,573,354,090        1,611,449,293        2041/1/18
        RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                      国債証                 109.42        109.49     4.875
     24                      1,461,404,000                              1.14
        09/16/23
                      券
                  ロシア                  1,599,146,780        1,600,149,695        2023/9/16
        COLOMBIA     3.875   04/25/27
                      国債証                 106.07        107.58     3.875
     25                      1,483,216,000                              1.14
                      券
                コロンビア
                                   1,573,330,969        1,595,729,057        2027/4/25
        PANAMA    6.7  01/26/36
                      国債証                 138.89        143.00      6.7
     26                      1,079,694,000                              1.10
                  パナマ    券              1,499,639,345        1,543,962,420        2036/1/26
        RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                      国債証                 129.39        137.33     5.875
     27                      1,112,412,000                              1.09
        09/16/43
                      券
                  ロシア                  1,439,455,675        1,527,742,144        2043/9/16
        RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                      国債証                 108.77        112.51     4.375
     28                      1,352,344,000                              1.08
        03/21/29
                      券
                  ロシア                  1,470,946,750        1,521,569,566        2029/3/21
        HUNGARY    5.375   02/21/23
                      国債証                 110.10        110.27     5.375
     29                      1,374,156,000                              1.08
                      券
                ハンガリー                    1,512,995,923        1,515,347,780        2023/2/21
        COLOMBIA     7.375   09/18/37
                      国債証                 140.96        146.46     7.375
     30                      1,025,164,000                              1.07
                      券
                コロンビア                    1,445,088,624        1,501,552,584        2037/9/18
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    98.31
      合計                                                    98.31
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式                20,310.43        22,747.73        －
        LTD-ADR
                      インター
      1                         128,237                           5.23
                      ネット販
               ケイマン諸島
                                    2,604,548,866        2,917,101,267          －
                      売・通信
                        販売
                                  68/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,298.92        5,265.00       －
                      インタラ
                       クティ
      2                         434,300                           4.10
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                     2,301,324,446        2,286,589,500          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                 966.32       1,139.39       －
                      半導体・
      3                        1,862,083                            3.80
                   台湾   半導体製              1,799,385,856        2,121,657,370          －
                       造装置
        SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,409.23        5,268.12       －
        LTD
                        コン
      ▶                         361,650                           3.42
                       ピュー
                   韓国                 1,594,599,766        1,905,215,598          －
                      タ・周辺
                        機器
        CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  95.26        84.23      －
      5                        7,204,530                            1.09
                   中国     銀行             686,327,929        606,909,607         －
        NASPERS    LTD
                      株式                17,739.63        18,203.62        －
                      インター
      6                         33,250                           1.09
                      ネット販
                南アフリカ                     589,842,846        605,270,697         －
                      売・通信
                        販売
        PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,307.94        1,263.60       －
      7                         417,000                           0.94
        CO-H
                   中国     保険             545,412,252        526,921,200         －
        RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,099.15        2,223.37       －
                      石油・ガ
      8                         216,040                           0.86
                  インド    ス・消耗               453,501,158        480,337,935         －
                        燃料
        HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,260.07        3,719.09       －
        FINANCE    CORP
      9                         123,952                           0.83
                      貯蓄・抵
                  インド    当・不動               404,092,877        460,989,883         －
                       産金融
        CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                1,015.88         906.98      －
     10                         463,500                           0.75
                      無線通信
                   香港                  470,862,572        420,387,084         －
                      サービス
        SBERBANK     ADR
                      株式                1,625.21        1,783.67       －
     11                         207,058                           0.66
                  ロシア      銀行             336,514,587        369,324,447         －
        IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  81.88        73.99      －
     12                        4,948,235                            0.66
        H
                   中国     銀行             405,162,680        366,123,866         －
        SK  HYNIX   INC
                      株式                7,491.43        8,657.40       －
                      半導体・
     13                          41,385                           0.64
                   韓国   半導体製               310,032,982        358,286,499         －
                       造装置
                                  69/333



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                9,657.18        11,058.68        －
                      石油・ガ
     14                          30,381                           0.60
                  ロシア    ス・消耗               293,394,810        335,973,878         －
                        燃料
        GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 649.90        789.37      －
                      石油・ガ
     15                         407,351                           0.58
                  ロシア    ス・消耗               264,739,599        321,553,216         －
                        燃料
        ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 850.64        858.32      －
     16                         366,847                           0.56
                 ブラジル       銀行             312,055,786        314,874,684         －
        VALE   SA
                      株式                1,308.84        1,321.48       －
     17                         237,621                           0.56
                      金属・鉱
                 ブラジル                    311,007,987        314,013,775         －
                         業
        INFOSYS    LTD
                      株式                1,139.90        1,202.27       －
     18                         260,093                           0.56
                      情報技術
                  インド                   296,482,507        312,704,091         －
                      サービス
        ICICI   BANK   LTD
                      株式                 729.65        819.58      －
     19                         361,798                           0.53
                  インド      銀行             263,987,106        296,525,299         －
        BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                16,127.06        13,713.20        －
                      インタラ
                       クティ
     20                          21,080                           0.52
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                      339,958,510        289,074,348         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        HON  HAI  PRECISION
                      株式
                                       313.74        299.16      －
        INDUSTRY
     21                         940,225                           0.50
                       電子装
                   台湾    置・機              294,989,914        281,277,711         －
                      器・部品
        SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                3,574.32        4,416.19       －
                        コン
     22                          62,308                           0.49
                       ピュー
                   韓国                  222,709,173        275,164,278         －
                      タ・周辺
                        機器
        BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                 879.70        858.32      －
     23                         305,850                           0.47
                 ブラジル       銀行             269,057,475        262,519,312         －
        BANK   OF  CHINA   LTD       株式
                                        50.13        42.54      －
     24                        5,990,200                            0.46
                   中国     銀行             300,321,552        254,830,296         －
        AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV    株式                  84.39        93.25      －
     25                        2,535,378                            0.42
                      無線通信
                 メキシコ                    213,978,006        236,425,266         －
                      サービス
        JD.COM    INC  ADR
                      株式                3,356.74        4,197.71       －
                      インター
     26                          56,290                           0.42
                      ネット販
               ケイマン諸島                      188,950,934        236,289,625         －
                      売・通信
                        販売
        PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 694.21        742.60      －
                      石油・ガ
     27                         318,112                           0.42
                 ブラジル     ス・消耗               220,837,645        236,230,098         －
                        燃料
                                  70/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        CNOOC   LTD
                      株式                 193.74        168.48      －
                      石油・ガ
     28                        1,357,000                            0.41
                   香港   ス・消耗               262,910,417        228,627,360         －
                        燃料
        TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                3,318.48        3,292.28       －
        LTD
     29                          68,609                           0.40
                      情報技術
                  インド                   227,678,149        225,880,656         －
                      サービス
        QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 552.84        609.52      －
     30                         340,494                           0.37
                 カタール       銀行             188,240,207        207,538,175         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    87.82
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.77
      投資証券                                                    0.21
      合計                                                    88.80
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    14.50
                                  外国
      インターネット販売・通信販売                                                    7.43
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.24
      半導体・半導体製造装置                                                    5.55
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.43
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.79
      保険                                                    3.45
      金属・鉱業                                                    3.09
      無線通信サービス                                                    2.47
      不動産管理・開発                                                    2.29
      化学                                                    2.13
      電子装置・機器・部品                                                    2.03
      食品                                                    1.70
      自動車                                                    1.47
      情報技術サービス                                                    1.43
      食品・生活必需品小売り                                                    1.43
      各種電気通信サービス                                                    1.23
      資本市場                                                    1.22
      医薬品                                                    1.13
      コングロマリット                                                    1.08
      建設資材                                                    0.91
      飲料                                                    0.90
      電力                                                    0.88
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.86
      運送インフラ                                                    0.84
      娯楽                                                    0.72
                                  71/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.71
      各種金融サービス                                                    0.68
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.64
      パーソナル用品                                                    0.64
      機械                                                    0.63
      各種消費者サービス                                                    0.62
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.61
      建設・土木                                                    0.58
      ガス                                                    0.57
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.55
      複合小売り                                                    0.55
      専門小売り                                                    0.50
      自動車部品                                                    0.44
      家庭用品                                                    0.39
      タバコ                                                    0.36
      バイオテクノロジー                                                    0.36
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.34
      家庭用耐久財                                                    0.31
      電気設備                                                    0.30
      陸運・鉄道                                                    0.30
      消費者金融                                                    0.29
      水道                                                    0.22
      ソフトウェア                                                    0.22
      紙製品・林産品                                                    0.21
      旅客航空輸送業                                                    0.20
      メディア                                                    0.18
      航空貨物・物流サービス                                                    0.18
      商業サービス・用品                                                    0.17
      航空宇宙・防衛                                                    0.15
      通信機器                                                    0.14
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.12
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      エネルギー設備・サービス                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      商社・流通業                                                    0.05
      総合公益事業
                                                          0.04
      専門サービス                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.02
      販売                                                    0.02
      合計                                                    87.82
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
                                  72/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １２３回　利付国庫債券
                      国債証                 100.24        100.03      0.1
      1  （５年）                     300,000,000                             26.44
                      券
                   日本                  300,720,000        300,090,000       2020/3/20
        ３９１回　利付国庫債券
                      国債証                 100.33        100.12      0.1
      2  （２年）                     200,000,000                             17.64
                      券
                   日本                  200,672,000        200,240,000       2020/8/1
        ３９２回　利付国庫債券
                      国債証                 100.35        100.14      0.1
      3  （２年）                     100,000,000                             8.82
                      券
                   日本                  100,357,000        100,141,000       2020/9/1
        ３８８回　利付国庫債券
                      国債証                 100.28        100.06      0.1
      ▶  （２年）                     100,000,000                             8.82
                      券
                   日本                  100,281,000        100,068,000       2020/5/15
        １１２回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.51        100.58      1.1
      5  保有・債務返済機構                     30,000,000                             2.66
                      券
                   日本                  30,455,700        30,175,500      2020/7/31
        ４７４回　名古屋市公募公
                      地方債                 101.49        101.53      1.31
      6  債　１０年                     15,000,000                             1.34
                      証券
                   日本                  15,223,950        15,230,850      2021/3/19
        ２７年度２回　千葉県公募
                      地方債                 100.18        100.05     0.177
      7  公債                     14,670,000                             1.29
                      証券
                   日本                  14,697,726        14,677,775      2020/5/25
        ２７年度　京都府京都みら
                      地方債                  99.72        99.92     0.1
      8  い債                     13,800,000                             1.22
                      証券
                   日本                  13,762,050        13,790,202       2020/9/2
        ４３回　川崎市公募公債　
                      地方債                 100.12        100.01     0.137
      9  ５年                     10,850,000                             0.96
                      証券
                   日本                  10,863,128        10,851,844      2020/3/19
        １００回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.30        100.11      1.4
     10  保有・債務返済機構                      9,000,000                            0.79
                      券
                   日本                   9,117,630        9,010,080      2020/2/28
        １１７回政保日本高速道路
                      特殊債                 101.56        100.71      1
     11  保有・債務返済機構                      6,000,000                            0.53
                      券
                   日本                   6,093,780        6,042,900      2020/9/30
        １３３回政保日本高速道路
                      特殊債                 102.79        101.71      1.3
     12  保有・債務返済機構                      5,000,000                            0.45
                      券
                   日本                   5,139,500        5,085,850      2021/4/30
        １３７回政保日本高速道路
                      特殊債                 102.78        101.80      1.2
     13  保有・債務返済機構                      4,000,000                            0.36
                      券
                   日本                   4,111,440        4,072,320      2021/6/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  73/333






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    61.73
      地方債証券                                                    4.81
      特殊債券                                                    4.79
      合計                                                    71.32
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
                                  74/333





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       425   7,223,169,250        7,135,750,000         2.76
     取引              先物　０２０３月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       389   6,893,260,265        6,978,273,625         1.95
             取引所
     取引
                   Mar20
                   DJ  EURO   STOXX   50
             ＥＵＲＥＸ
                               買建       358   1,609,891,893        1,584,449,646         0.44
             取引所
                   Mar20
                   FTSE   100  INDEX
             ＩＣＥ－Ｅ
                               買建       54    575,908,255        564,427,936        0.16
             Ｕ      FUTURE    Mar20
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       21    356,522,290        362,054,847        0.10
                   Mar20
             所
                   SPI  200  FUTURES
             シドニー先
                               買建       17    212,095,763        216,137,706        0.06
             物取引所
                   Mar20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
                              買建／            簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建            （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                               買建      1,069    6,501,110,224        6,243,134,247         11.19
     取引       Ｓ
                   Mar20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     該当事項はありません。
                                  75/333



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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                             54            54       1.0953         1.0953
         (平成25年1月11日)
           第2特定期間末
                             57            57       1.1501         1.1501
         (平成25年7月11日)
           第4計算期間末
                            836            836       1.1801         1.1801
         (平成26年1月14日)
           第5計算期間末
                           4,833            4,833        1.1888         1.1888
         (平成26年7月11日)
           第6計算期間末
                           7,664            7,664        1.2660         1.2660
         (平成27年1月13日)
           第7計算期間末
                           16,373            16,373         1.2816         1.2816
         (平成27年7月13日)
           第8計算期間末
                           29,373            29,373         1.2200         1.2200
         (平成28年1月12日)
           第9計算期間末
                           30,524            30,524         1.1796         1.1796
         (平成28年7月11日)
           第10計算期間末
                           33,083            33,083         1.2331         1.2331
         (平成29年1月11日)
           第11計算期間末
                           32,461            32,461         1.2524         1.2524
         (平成29年7月11日)
           第12計算期間末
                           28,678            28,678         1.2864         1.2864
         (平成30年1月11日)
           第13計算期間末
                           27,026            27,026         1.2537         1.2537
         (平成30年7月11日)
           第14計算期間末
                           24,449            24,449         1.2062         1.2062
         (平成31年1月11日)
           第15計算期間末
                           22,938            22,938         1.2287         1.2287
         (令和1年7月11日)
           第16計算期間末
                           20,607            20,607         1.2590         1.2590
         (令和2年1月14日)
          平成31年1月末日                 24,519         －            1.2154        －
              2月末日             24,616         －            1.2307        －
              3月末日
                           24,135         －            1.2356        －
              4月末日             23,807         －            1.2443        －
           令和1年5月末日                23,175         －            1.2259        －
              6月末日             23,047         －            1.2282        －
              7月末日             22,656         －            1.2270        －
              8月末日             22,109         －            1.2099        －
              9月末日             21,795         －            1.2106        －
              10月末日             21,452         －            1.2256        －
              11月末日
                           20,932         －            1.2343        －
              12月末日             20,559         －            1.2499        －
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           令和2年1月末日                19,957         －            1.2490        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0000
                第2特定期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
                第14計算期間                                         0.0000
                第15計算期間                                         0.0000
                第16計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          9.5
                第2特定期間                                          5.0
                第4計算期間                                          2.6
                第5計算期間                                          0.7
                第6計算期間                                          6.5
                第7計算期間                                          1.2
                第8計算期間                                         △4.8
                第9計算期間                                         △3.3
                第10計算期間                                           4.5
                第11計算期間                                           1.6
                第12計算期間                                           2.7
                第13計算期間                                          △2.5
                第14計算期間                                          △3.8
                第15計算期間                                           1.9
                第16計算期間                                           2.5
     （注1）収益率は期間騰落率です。
     （注2）特定期間の収益率は、各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第1特定期間                         50,000,000                         0
         第2特定期間                              0                     0
         第4計算期間                        719,575,072                     60,468,768
         第5計算期間                       3,546,694,011                      190,033,935
         第6計算期間                       3,178,106,719                     1,190,093,443
         第7計算期間                       8,113,284,548                     1,391,102,184
         第8計算期間                       12,475,200,872                     1,174,643,755
         第9計算期間                       4,218,169,651                     2,417,079,166
         第10計算期間                        3,726,999,882                     2,774,409,766
         第11計算期間
                                 2,943,838,417                     3,853,950,424
         第12計算期間                        2,426,808,751                     6,053,103,346
         第13計算期間                        2,339,206,033                     3,075,836,809
         第14計算期間                         967,336,189                    2,254,647,937
         第15計算期間                         639,297,067                    2,240,826,501
         第16計算期間                         513,000,084                    2,813,656,675
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または
       規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
       この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする
        ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
        振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
        載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
        ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行
        います。
       ・お申込価額

                          ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
       て得た額とします。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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     ２【換金（解約）手続等】
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                          評価方法
        マザーファンド
                      計算日の基準価額
        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                       ます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰꓿ะ湘㑔࠰欰漰ŏ᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰
        ります。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
         める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークで
         ある対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会
         社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
         委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下                                           イ.償還規定       c.
         において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
         なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
         いて賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と
         の間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
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         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の
         規定の適用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
         いいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法に
         よって変更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知
         れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがいます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
         求の規定の適用を受けません。
       ハ．関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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         投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも
         別段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により
         変 更することができます。
       ニ．公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は     受託会社から受けた収益分配金を、                   原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に
        交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行
        います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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       ③一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間（令和1年7月

        12日から令和2年1月14日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     １【財務諸表】
     【クルーズコントロール】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 令和1年7月11日現在              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                            18,677,948,428                427,256,014
                                     4,474,169,581              20,398,666,016
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                            23,152,118,009              20,825,922,030
       資産合計
                                     23,152,118,009              20,825,922,030
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              33,871,518              49,768,073
         未払受託者報酬                               6,408,594              6,020,055
         未払委託者報酬                              173,033,182              162,542,515
                                        446,948              439,621
         その他未払費用
         流動負債合計                              213,760,242              218,770,264
       負債合計                               213,760,242              218,770,264
      純資産の部
       元本等
         元本                            18,668,321,178              16,367,664,587
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,270,036,589              4,239,487,179
                                      762,081,214              720,414,562
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            22,938,357,767              20,607,151,766
       純資産合計                              22,938,357,767              20,607,151,766
      負債純資産合計                               23,152,118,009              20,825,922,030
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                自　平成31年1月12日               自　令和1年7月12日
                                 至　令和1年7月11日              至　令和2年1月14日
      営業収益
                                      647,923,246              658,586,435
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               647,923,246              658,586,435
      営業費用
       支払利息                                4,414,277              3,077,058
       受託者報酬                                6,408,594              6,020,055
       委託者報酬                               173,033,182              162,542,515
                                        446,948              450,421
       その他費用
       営業費用合計                               184,303,001              172,090,049
      営業利益又は営業損失（△）                                 463,620,245              486,496,386
      経常利益又は経常損失（△）                                 463,620,245              486,496,386
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 463,620,245              486,496,386
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       56,765,994             △ 11,181,158
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                4,179,957,231              4,270,036,589
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 146,037,407              114,878,618
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      146,037,407              114,878,618
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 462,812,300              643,105,572
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      462,812,300              643,105,572
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                4,270,036,589              4,239,487,179
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第16期
              項目                        自　令和1年7月12日
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年1月11日及び7月11日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年1月14日
                          としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目
                             令和1年7月11日現在                  令和2年1月14日現在
     １.    期首元本額                         20,269,850,612円                  18,668,321,178円
         期中追加設定元本額                          639,297,067円                  513,000,084円
         期中一部解約元本額                         2,240,826,501円                  2,813,656,675円
     ２.    受益権の総数                         18,668,321,178口                  16,367,664,587口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第15期                 第16期
              項目               自　平成31年1月12日                  自　令和1年7月12日
                             至　令和1年7月11日                 至　令和2年1月14日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（97,256,343円）、費用控                 当等収益（71,449,166円）、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証                 除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益（0円）、信託約款に                 券売買等損益（0円）、信託約款に
                          規定される収益調整金                 規定される収益調整金
                          （4,572,027,950円）及び分配準備                 （4,027,947,543円）及び分配準備
                          積立金（664,824,871円）より分配                 積立金（648,965,396円）より分配
                          対象収益は5,334,109,164円（1万口                 対象収益は4,748,362,105円（1万口
                          当たり2,857.31円）でありますが、                 当たり2,901.06円）でありますが、
                          分配を行っておりません。なお、分                 分配を行っておりません。
                          配金の計算過程においては、親投資
                          信託の配当等収益及び収益調整金相
                          当額を充当する方法によっておりま
                          す。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目               自　平成31年1月12日                  自　令和1年7月12日
                             至　令和1年7月11日                  至　令和2年1月14日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  （価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク）、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目
                             令和1年7月11日現在                  令和2年1月14日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第15期                  第16期
                             令和1年7月11日現在                  令和2年1月14日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               149,248,555                  916,954,516
     合計                               149,248,555                  916,954,516
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                第15期                  第16期
                             令和1年7月11日現在                  令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2287円                  1.2590円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,287円)                  (12,590円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年1月14日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                  1,460,334,094          4,023,658,529
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  2,772,942,619          3,643,369,307
                マザーファンド
                ＤＩＡＭマネーマザーファンド                   990,000,991          999,010,000
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   508,131,840         2,086,033,642
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  2,935,622,952          5,601,168,592
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  1,678,815,178          2,153,751,991
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   903,464,493         1,891,673,955
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            11,249,312,167          20,398,666,016
     合計                                     20,398,666,016
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
     法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・
     ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
     パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             1,655,980,346
         国債証券                                            172,221,307,500
         地方債証券                                            18,564,022,500
         特殊債券                                            16,545,386,712
         社債券                                            10,541,432,740
         未収入金                                             5,322,894,900
         未収利息                                              414,515,298
                                                       20,884,532
         前払費用
         流動資産合計                                            225,286,424,528
       資産合計                                             225,286,424,528
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                              707,677,000
         流動負債合計                                              707,677,000
       負債合計                                               707,677,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            170,923,484,775
         剰余金
                                                     53,655,262,753
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            224,578,747,528
       純資産合計                                             224,578,747,528
      負債純資産合計                                               225,286,424,528
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                         210,886,282,664円
          本額
          同期中追加設定元本額                                          65,017,973,188円
          同期中一部解約元本額                                         104,980,771,077円
          元本の内訳
          ファンド名
          ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                          21,001,536,888円
          ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                            71,157,976円
          ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            68,506,951円
          ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            19,042,033円
          グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                           985,360,087円
                                                     253,839,832円
          グローバル８資産ラップファンド（中立型）
          グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                            23,875,383円
          たわらノーロード　国内債券                                          9,656,870,485円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           583,915,819円
          たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           175,042,417円
          たわらノーロード　バランス（標準型）                                           291,408,163円
          たわらノーロード　バランス（積極型）                                            36,976,397円
          たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                            13,435,371円
          たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           420,157,231円
          たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           425,902,786円
          たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                           109,049,333円
          たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            24,663,912円
          たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                            5,458,523円
                                                      8,353,318円
          たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
          たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                            9,438,123円
          たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                            2,409,866円
          たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             221,133円
          ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          14,009,672,579円
          ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                          6,845,985,408円
          ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                          9,411,035,879円
          ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                          3,756,253,312円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                          1,826,757,940円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                          2,022,079,346円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           313,662,654円
          マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                            85,252,670円
          マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                          2,373,109,117円
          マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            6,459,038円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                          3,511,003,330円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           990,847,613円
          ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                           206,249,963円
          投資のソムリエ                                          6,696,073,247円
          クルーズコントロール                                          2,772,942,619円
          投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           646,801,998円
          ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                          2,995,596,010円
          ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           343,239,462円
          クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                            2,525,895円
          ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                            9,120,665円
          ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                            17,189,413円
          投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           598,062,219円
          リスク抑制世界８資産バランスファンド                                          6,424,565,583円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            4,319,951円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            3,558,213円
          リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                            4,942,495円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            8,985,300円
          ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           184,133,805円
          リスクコントロール世界資産分散ファンド                                          4,759,163,243円
          ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                          3,156,661,942円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             647,370円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             542,330円
                                                       542,331円
          投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
          ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             485,154円
          ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                            9,450,010円
          インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                          1,190,488,437円
          資家限定）
          ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                          7,839,142,793円
                                                     414,011,447円
          ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                          5,071,969,240円
          Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                          5,050,603,156円
          定）
          Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                          5,102,756,119円
          定）
          Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                          5,076,506,178円
          定）
          Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                          5,113,422,319円
          定）
          ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                           223,167,454円
          定）
          ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                           170,577,343円
          定）
          ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            61,717,869円
          ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           149,099,794円
                                                      73,771,910円
          ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
          ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            30,044,426円
          ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            80,718,622円
          ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           167,859,728円
          ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          4,674,455,144円
          ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          2,614,559,772円
          ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          4,996,458,712円
          ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                           529,172,657円
          ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                           244,545,493円
          定）
          ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                          2,873,345,395円
          投資家限定）
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                           256,408,719円
          ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            14,008,431円
          ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            59,724,434円
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          2,644,569,344円
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                            76,101,841円
          定）
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                           542,859,017円
          定）
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           935,154,369円
          ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                          5,607,727,769円
          ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           394,177,784円
          ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           112,665,586円
          ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           346,002,770円
                                                       739,037円
          ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
          ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             411,535円
          計                                         170,923,484,775円
     ２.    受益権の総数                                         170,923,484,775口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                △542,581,000
     地方債証券                                                △135,153,000
     特殊債券                                                △53,718,189
     社債券                                                △98,436,560
     合計                                                △829,888,749
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月15日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3139円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,139円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年1月14日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           ３９９回　利付国庫債券（２
                                  1,000,000,000          1,002,720,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（５
                                  2,200,000,000          2,207,216,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  2,120,000,000          2,128,374,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                  1,780,000,000          1,788,081,200
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  1,420,000,000          1,427,114,200
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                  1,200,000,000          1,206,720,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,187,292,400
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,187,799,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                  1,040,000,000          1,047,290,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  1,250,000,000          1,259,462,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  1,400,000,000          1,411,116,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                  1,450,000,000          1,462,006,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                  1,300,000,000          1,311,167,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  1,300,000,000          1,311,258,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                  1,410,000,000          1,422,577,200
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                   280,000,000          414,926,400
                ３回　利付国庫債券（４０年）                   290,000,000          433,465,900
                ４回　利付国庫債券（４０年）                   430,000,000          649,037,700
                ５回　利付国庫債券（４０年）                   480,000,000          701,928,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                   450,000,000          649,597,500
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   480,000,000          667,603,200
                ８回　利付国庫債券（４０年）                   520,000,000          677,216,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                   780,000,000          761,935,200
                １０回　利付国庫債券（４０
                                   770,000,000          881,750,100
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                   580,000,000          645,081,800
                年）
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                １２回　利付国庫債券（４０
                                   380,000,000          382,504,200
                年）
                ３１３回　利付国庫債券（１０
                                  1,180,000,000          1,199,717,800
                年）
                ３１４回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          811,480,000
                年）
                ３１５回　利付国庫債券（１０
                                  1,500,000,000          1,528,410,000
                年）
                ３１６回　利付国庫債券（１０
                                  1,000,000,000          1,017,510,000
                年）
                ３１７回　利付国庫債券（１０
                                   600,000,000          612,420,000
                年）
                ３１８回　利付国庫債券（１０
                                  1,400,000,000          1,426,614,000
                年）
                ３１９回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          819,024,000
                年）
                ３２０回　利付国庫債券（１０
                                  1,500,000,000          1,532,760,000
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          819,624,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          511,175,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                   750,000,000          768,712,500
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                  1,050,000,000          1,073,646,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                  1,300,000,000          1,332,149,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          512,050,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                  1,200,000,000          1,232,436,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                  1,090,000,000          1,114,830,200
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  1,770,000,000          1,825,719,600
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                   450,000,000          465,124,500
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                   650,000,000          667,049,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                  1,410,000,000          1,449,494,100
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  1,650,000,000          1,698,774,000
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                  1,770,000,000          1,825,082,400
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                  1,350,000,000          1,387,746,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                   700,000,000          720,622,000
                年）
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                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                  1,090,000,000          1,111,320,400
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                  1,730,000,000          1,774,530,200
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                  1,790,000,000          1,838,330,000
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                  1,900,000,000          1,953,143,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                  1,910,000,000          1,954,388,400
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  1,980,000,000          2,002,730,400
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                  1,780,000,000          1,801,271,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                  1,930,000,000          1,953,314,400
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  1,960,000,000          1,984,578,400
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                  1,920,000,000          1,944,230,400
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                  1,560,000,000          1,579,796,400
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                  1,630,000,000          1,650,749,900
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                  1,760,000,000          1,782,422,400
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                  2,250,000,000          2,277,697,500
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                  1,360,000,000          1,376,088,800
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                  1,370,000,000          1,385,494,700
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                  1,650,000,000          1,667,704,500
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  1,470,000,000          1,484,847,000
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  1,450,000,000          1,463,659,000
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  1,330,000,000          1,342,222,700
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          126,918,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          124,048,000
                ３回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          246,936,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          261,774,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          254,750,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          243,142,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          241,916,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          253,294,000
                年）
                                103/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          125,583,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                   290,000,000          381,625,500
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          266,748,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                   150,000,000          200,773,500
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          265,708,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                   320,000,000          421,456,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          264,238,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          271,168,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          398,790,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                   320,000,000          436,688,000
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          273,814,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                   190,000,000          260,746,500
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          268,552,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          545,216,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                   420,000,000          582,960,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          670,089,600
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                   560,000,000          775,555,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          783,094,500
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          817,152,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                   760,000,000         1,055,184,000
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                   740,000,000          988,795,400
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                   670,000,000          927,152,700
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                   820,000,000         1,106,007,800
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                   800,000,000         1,083,896,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                   890,000,000         1,192,377,500
                年）
                                104/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          753,631,200
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          646,689,600
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                   450,000,000          597,253,500
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                   460,000,000          601,095,800
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                   510,000,000          667,926,600
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          655,585,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                   490,000,000          643,928,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          634,015,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                   630,000,000          799,470,000
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                   540,000,000          699,240,600
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          735,960,100
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                   560,000,000          699,776,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                   540,000,000          594,702,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                   520,000,000          507,566,800
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                   580,000,000          594,697,200
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          629,934,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          660,444,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          649,932,200
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                   550,000,000          605,577,500
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          550,240,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                   660,000,000          725,927,400
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                   580,000,000          622,821,400
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          563,590,000
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          536,110,000
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          508,410,000
                年）
                                105/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          564,054,900
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          494,100,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          386,018,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                   340,000,000          375,179,800
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          155,941,800
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                   190,000,000          210,620,700
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          268,634,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                   440,000,000          499,835,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          404,075,000
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          807,443,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                   870,000,000         1,002,135,600
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          287,525,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          520,794,000
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          412,083,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          587,405,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          527,431,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          710,820,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          434,275,200
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          474,140,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          417,917,500
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          475,848,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          468,692,000
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                   220,000,000          258,588,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                   330,000,000          393,944,100
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          350,146,000
                年）
                                106/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          658,883,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          926,063,600
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          664,015,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          243,444,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          549,616,500
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          787,286,500
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                   310,000,000          373,478,700
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          355,194,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          465,276,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                   540,000,000          646,806,600
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          415,502,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          526,096,400
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          303,152,500
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          445,766,400
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                   340,000,000          413,450,200
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          301,230,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          664,856,500
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          347,269,200
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                   580,000,000          696,237,800
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          356,649,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                   440,000,000          524,532,800
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                   570,000,000          686,245,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          627,842,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          418,365,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          236,656,000
                年）
                                107/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          419,251,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                   280,000,000          328,518,400
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          509,795,100
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                   620,000,000          744,669,600
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          782,736,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          486,792,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                   560,000,000          668,360,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                   310,000,000          365,961,200
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                   840,000,000         1,016,047,200
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000         1,030,744,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                   980,000,000         1,177,087,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                   690,000,000          821,003,400
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                   900,000,000         1,072,332,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                   950,000,000         1,119,755,500
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                   820,000,000          944,336,600
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,025,609,300
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,040,401,100
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          982,209,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                   860,000,000          967,697,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                   780,000,000          803,805,600
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          847,968,500
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                   860,000,000          898,734,400
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          689,747,500
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          754,355,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          689,136,500
                年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          847,400,000
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          815,545,500
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                   810,000,000          842,999,400
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                   740,000,000          769,873,800
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          806,625,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          830,888,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          713,335,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          750,000,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                   630,000,000          629,414,100
                年）
     国債証券　合計                           156,590,000,000          172,221,307,500
     地方債証券           ６９７回　東京都公募公債                   500,000,000          507,795,000
                ７０１回　東京都公募公債                   700,000,000          711,424,000
                ７０８回　東京都公募公債                   500,000,000          510,625,000
                ７２０回　東京都公募公債                   300,000,000          308,742,000
                ７２６回　東京都公募公債                   400,000,000          411,080,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                   100,000,000          110,753,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                   200,000,000          230,642,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                   300,000,000          345,543,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                   300,000,000          301,992,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債                   300,000,000          306,777,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                   300,000,000          306,984,000
                ３５６回　大阪府公募公債                   200,000,000          204,092,000
                ３６４回　大阪府公募公債                   300,000,000          306,270,000
                ３７４回　大阪府公募公債                   300,000,000          309,771,000
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                   350,000,000          357,763,000
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                   200,000,000          204,342,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                   300,000,000          314,385,000
                年）
                ２３年度９回　静岡県公募公債                   200,000,000          203,838,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                   200,000,000          213,864,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                   100,000,000          112,196,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                   500,000,000          511,745,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                   300,000,000          308,451,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                   200,000,000          199,906,000
                債
                ２３年度２回　埼玉県公募公債                   200,000,000          203,192,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                   400,000,000          410,624,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                   300,000,000          354,210,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                   200,000,000          205,504,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                   300,000,000          352,851,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                   300,000,000          306,339,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                   200,000,000          205,918,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                   100,000,000          111,800,000
                年
                ９９回　共同発行市場公募地方
                                   700,000,000          711,669,000
                債
                １０６回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          305,814,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          511,775,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                   700,000,000          714,938,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          512,120,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          508,995,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          512,420,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          307,365,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          507,900,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          409,124,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          411,184,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          514,430,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          504,375,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                   200,000,000          201,300,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                   450,000,000          462,060,000
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                   100,000,000          116,380,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                   300,000,000          304,107,000
                債　３０年
                ２３年度４回　横浜市公募公債                   450,000,000          458,464,500
                ２５年度２回　横浜市公募公債                   400,000,000          412,128,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                   200,000,000          205,348,000
                第９１回　川崎市公募公債                   200,000,000          201,550,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                   100,000,000          117,730,000
                ０年
                ２３年度１回　千葉市公募公債                   200,000,000          203,428,000
     地方債証券　合計                            17,950,000,000          18,564,022,500
     特殊債券           ７８回　日本政策投資銀行債券                   200,000,000          202,016,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １９回　高速道路機構債                   150,000,000          232,212,000
                ２６回　高速道路機構債                   200,000,000          278,246,000
                ９６回　高速道路機構債                   700,000,000          714,560,000
                １１６回　高速道路機構債                   100,000,000          102,602,000
                １７２回　高速道路機構債                   200,000,000          198,090,000
                ９回　政保日本高速道路保有・
                                   100,000,000          102,348,000
                債務返済機構
                １８回政保日本高速道路保有・
                                   300,000,000          311,049,000
                債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          589,175,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                   400,000,000          408,004,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          509,125,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          515,515,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                   330,000,000          340,830,600
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                   300,000,000          340,521,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          511,690,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          243,984,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                   800,000,000          807,872,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          211,176,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                   400,000,000          538,264,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                   200,000,000          234,076,000
                券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   300,000,000          304,890,000
                債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          237,582,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          306,480,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          236,192,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                   400,000,000          410,244,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                   500,000,000          516,195,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                   542,000,000          558,476,800
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          307,596,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          229,126,000
                債券　２０年
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                   400,000,000          400,496,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                   200,000,000          236,130,000
                １０９回　都市再生機構債券                   200,000,000          214,766,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                   200,000,000          238,084,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                   350,000,000          421,904,000
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          302,685,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          303,123,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   38,427,000          39,760,032
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   26,904,000          27,928,773
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   40,236,000          41,832,966
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   42,813,000          44,876,158
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   13,348,000          13,584,927
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   67,195,000          68,202,925
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                   14,297,000          15,043,160
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                   54,308,000          56,752,403
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                   40,596,000          42,361,114
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                   67,705,000          70,059,102
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                   143,295,000          154,145,297
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                   244,704,000          259,635,838
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                   259,368,000          260,838,616
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                   273,135,000          276,095,783
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                   273,672,000          276,438,823
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                   278,106,000          280,636,764
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                   277,773,000          280,306,289
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                   285,453,000          289,449,342
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                   100,000,000          100,304,000
                ３２５回　利附信金中金債                   400,000,000          400,152,000
                ２２０号　利附商工債（３年）                   300,000,000          300,357,000
                １５回　国際協力機構債                   100,000,000          118,180,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                   500,000,000          513,120,000
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     特殊債券　合計                            15,513,335,000          16,545,386,712
     社債券           １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                   200,000,000          199,508,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                   200,000,000          204,690,000
                エス・エー円貨社債
                ３３７回　東京交通債                   200,000,000          205,108,000
                ３４回　西日本高速道路債券                   200,000,000          203,094,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                   100,000,000          100,962,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                   100,000,000          103,304,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                   200,000,000          200,782,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                   100,000,000          99,871,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                   100,000,000          100,961,000
                １４回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          205,462,000
                １６回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          204,490,000
                ９４回　丸紅社債                   100,000,000          102,728,000
                ４５回　住友商事社債                   100,000,000          102,216,000
                ４７回　住友商事社債                   100,000,000          102,608,000
                ４８回　クレディセゾン社債                   100,000,000          102,929,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                   200,000,000          211,918,000
                ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
                                   300,000,000          306,309,000
                後社債
                ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後
                                   100,000,000          102,014,000
                債
                １０回　三井住友信託銀行社債                   200,000,000          204,292,000
                １０回　セブン銀行社債                   100,000,000          102,190,000
                ４７回　日立キャピタル社債                   200,000,000          204,474,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                   200,000,000          201,470,000
                ７２回　三菱地所社債                   100,000,000          109,888,000
                １０８回　住友不動産社債                   200,000,000          200,638,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                   100,000,000          107,925,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                   100,000,000          100,957,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          104,835,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,165,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                   300,000,000          330,447,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                   200,000,000          221,834,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債                   200,000,000          209,648,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                   300,000,000          321,120,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          104,836,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                   300,000,000          309,207,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                   200,000,000          214,750,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          108,576,000
                ４回　東京地下鉄社債                   120,000,000          136,738,800
                ５１８回　中部電力社債                   200,000,000          200,388,000
                ３７７回　中国電力社債                   400,000,000          413,948,000
                ３０１回　北陸電力社債                   100,000,000          103,213,000
                ３０７回　北陸電力社債                   100,000,000          104,907,000
                ４７１回　東北電力社債                   400,000,000          415,404,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４７３回　東北電力社債                   300,000,000          301,947,000
                ２５３回　四国電力社債                   200,000,000          205,780,000
                ４２４回　九州電力社債                   200,000,000          207,966,000
                ４２６回　九州電力社債                   400,000,000          414,172,000
                ３２０回　北海道電力社債                   200,000,000          201,762,000
                ３２１回　北海道電力社債                   161,000,000          165,755,940
                ３４０回　北海道電力社債                   300,000,000          302,439,000
                １３回　電源開発社債                   200,000,000          219,136,000
                ３８回　電源開発社債                   300,000,000          309,432,000
                ２３回　東京瓦斯社債                   300,000,000          309,093,000
                １８回　大阪ガス社債                   100,000,000          104,005,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                   100,000,000          102,682,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                   200,000,000          201,458,000
                社債
     社債券　合計                            10,181,000,000          10,541,432,740
     合計                                     217,872,149,452
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             3,597,787,198
         株式                                            263,713,974,995
         派生商品評価勘定                                              10,291,620
         未収入金                                               9,762,060
                                                       408,027,381
         未収配当金
         流動資産合計                                            267,739,843,254
       資産合計                                             267,739,843,254
      負債の部
       流動負債
         前受金                                               4,479,000
                                                       575,777,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              580,256,000
       負債合計                                               580,256,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            96,962,453,569
         剰余金
                                                     170,197,133,685
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計
                                                     267,159,587,254
       純資産合計                                             267,159,587,254
      負債純資産合計                                               267,739,843,254
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
         本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          105,093,136,075円
     １.
         本額
         同期中追加設定元本額                                          27,255,715,387円
         同期中一部解約元本額                                          35,386,397,893円
         元本の内訳
         ファンド名
         Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                          13,611,439,882円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           2,270,735,109円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,904,248円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             5,009,685円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,851,874円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,350,508円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             18,818,754円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             10,006,146円
         たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            523,357,696円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            295,462,995円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             9,601,347円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             60,374,344円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             93,549,661円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              535,925円
                                                      49,914,981円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            122,493,668円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             88,836,746円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            159,069,186円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              186,722円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              792,245円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,727,305円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,645,595円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,643,346円
         ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          36,342,904,749円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            981,597,148円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,221,491,403円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,307,425,309円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            347,631,640円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,182,324,299円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,111,146,502円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             40,311,204円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,120,067,435円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             25,180,737円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            306,668,101円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            234,064,434円
                                                     404,786,916円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           7,752,648,884円
         クルーズコントロール                                           1,460,334,094円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            749,048,710円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            254,343,105円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            301,867,978円
                                                      1,325,386円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             14,417,185円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             27,147,531円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            405,673,887円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,361,214,519円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             5,602,955円
                                                      4,636,868円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,311,705円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             10,798,340円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             34,196,244円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,235,209,579円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            204,093,997円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              834,994円
                                116/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              709,579円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              713,959円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              189,185円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             78,739,020円
         資家限定）
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             60,924,956円
         日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            619,149,099円
         格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             89,946,801円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            206,404,283円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,789,652円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,075,805円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             14,232,103円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,898,566円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,025,819円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,091,785円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            847,524,247円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            842,970,799円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,416,784,905円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            170,583,328円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             47,266,489円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            462,442,535円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            123,979,136円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,256,332円
                                                      35,787,888円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            479,569,491円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             36,811,782円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            131,239,904円
         定）
                                                     339,216,777円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,627,526,351円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,780,766円
         ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             23,343,327円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,767,270円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              101,694円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              119,842円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            380,720,505円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,210,952,937円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,605,155,025円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             65,047,821円
         投資家限定）
         計                                          96,962,453,569円
     ２.    受益権の総数                                          96,962,453,569口

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     ３.    差入代用有価証券
         株式                                           1,934,750,000円
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               24,642,201,754
     合計                                               24,642,201,754
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月8日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                      令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,486,080,000              －    1,496,400,000          10,320,000
     合計                      1,486,080,000              －    1,496,400,000          10,320,000
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.7553円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (27,553円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年1月14日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                          5,100     2,913.00          14,856,300
     日本水産                         145,800       626.00         91,270,800
     マルハニチロ                         21,100      2,759.00          58,214,900
     ホウスイ                           900     888.00           799,200
     カネコ種苗                          4,500     1,439.00           6,475,500
     サカタのタネ                         17,400      3,565.00          62,031,000
     ホクト                         11,200      1,954.00          21,884,800
     ホクリヨウ                          2,300      703.00          1,616,900
     ヒノキヤグループ                          3,600     2,129.00           7,664,400
     ショーボンドホールディングス                         20,800      4,650.00          96,720,000
     ミライト・ホールディングス                         43,400      1,706.00          74,040,400
     タマホーム                          6,900     1,540.00          10,626,000
     サンヨーホームズ                          1,300      717.00           932,100
     日本アクア                          5,800      601.00          3,485,800
     ファーストコーポレーション                          4,500      593.00          2,668,500
     ベステラ                          2,500     1,275.00           3,187,500
     ＴＡＴＥＲＵ                         30,100       214.00          6,441,400
     スペースバリューホールディングス                         18,000       584.00         10,512,000
     住石ホールディングス                         29,500       147.00          4,336,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                          3,300     4,775.00          15,757,500
     三井松島ホールディングス                          5,700     1,208.00           6,885,600
     国際石油開発帝石                         585,000      1,155.00          675,675,000
     石油資源開発                         19,100      3,045.00          58,159,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,100     1,505.00          10,685,500
     ダイセキ環境ソリューション                          2,800     1,145.00           3,206,000
     第一カッター興業                          1,800     1,843.00           3,317,400
     安藤・間                         86,800       966.00         83,848,800
     東急建設                         42,800       758.00         32,442,400
     コムシスホールディングス                         51,700      3,195.00          165,181,500
     ビーアールホールディングス                         15,900       487.00          7,743,300
     高松コンストラクショングループ                          9,100     2,788.00          25,370,800
     東建コーポレーション                          4,500     7,550.00          33,975,000
     ソネック                          1,500      824.00          1,236,000
     ヤマウラ                          6,400      936.00          5,990,400
     大成建設                         112,300      4,585.00          514,895,500
     大林組                         336,700      1,231.00          414,477,700
     清水建設                         341,800      1,134.00          387,601,200
     飛島建設                          9,700     1,461.00          14,171,700
     長谷工コーポレーション                         130,300      1,476.00          192,322,800
     松井建設                         13,200       807.00         10,652,400
     錢高組                          1,400     4,090.00           5,726,000
     鹿島建設                         264,400      1,422.00          375,976,800
     不動テトラ                          8,800     1,617.00          14,229,600
     大末建設                          3,900      970.00          3,783,000
     鉄建建設                          7,300     2,804.00          20,469,200
     西松建設                         25,900      2,450.00          63,455,000
     三井住友建設                         81,400       628.00         51,119,200
     大豊建設                          7,600     2,787.00          21,181,200
     前田建設工業                         84,300      1,016.00          85,648,800
     佐田建設                          7,300      485.00          3,540,500
     ナカノフドー建設                          9,100      493.00          4,486,300
     奥村組                         18,300      2,975.00          54,442,500
     東鉄工業                         14,500      3,170.00          45,965,000
     イチケン                          2,500     1,800.00           4,500,000
     富士ピー・エス                          5,000      579.00          2,895,000
     淺沼組
                               3,800     4,855.00          18,449,000
     戸田建設                         139,700       715.00         99,885,500
     熊谷組                         15,600      3,275.00          51,090,000
     北野建設                          2,100     2,581.00           5,420,100
     植木組                          1,500     2,546.00           3,819,000
     矢作建設工業                         14,900       806.00         12,009,400
     ピーエス三菱                         11,100       714.00          7,925,400
     日本ハウスホールディングス                         23,000       489.00         11,247,000
     大東建託
                               40,300     13,020.00          524,706,000
     新日本建設                         14,300       921.00         13,170,300
     ＮＩＰＰＯ                         27,900      2,411.00          67,266,900
     東亜道路工業                          2,100     3,540.00           7,434,000
     前田道路                         35,700      2,653.00          94,712,100
     日本道路                          3,300     6,650.00          21,945,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東亜建設工業                         10,500      1,655.00          17,377,500
     日本国土開発                         19,700       678.00         13,356,600
     若築建設                          6,100     1,710.00          10,431,000
     東洋建設                         37,800       512.00         19,353,600
     五洋建設                         133,500       668.00         89,178,000
     世紀東急工業                         16,200       915.00         14,823,000
     福田組                          3,900     4,920.00          19,188,000
     日本ドライケミカル                          2,600     1,923.00           4,999,800
     住友林業                         85,300      1,581.00          134,859,300
     日本基礎技術                         11,500       408.00          4,692,000
     巴コーポレーション                         14,900       462.00          6,883,800
     大和ハウス工業                         333,200      3,446.00         1,148,207,200
     ライト工業                         19,300      1,560.00          30,108,000
     積水ハウス                         368,500      2,391.50          881,267,750
     日特建設                          8,800      854.00          7,515,200
     北陸電気工事                          5,900     1,157.00           6,826,300
     ユアテック                         19,400       691.00         13,405,400
     四電工                          1,700     2,893.00           4,918,100
     中電工                         13,600      2,505.00          34,068,000
     関電工                         48,000      1,018.00          48,864,000
     きんでん                         80,000      1,658.00          132,640,000
     東京エネシス                         11,200       899.00         10,068,800
     トーエネック                          3,400     3,830.00          13,022,000
     住友電設                          9,500     2,755.00          26,172,500
     日本電設工業                         18,500      2,210.00          40,885,000
     協和エクシオ                         51,100      2,790.00          142,569,000
     新日本空調                          8,900     2,135.00          19,001,500
     日本工営                          6,900     3,520.00          24,288,000
     九電工                         23,700      3,235.00          76,669,500
     三機工業                         24,300      1,529.00          37,154,700
     日揮ホールディングス                         103,600      1,706.00          176,741,600
     中外炉工業                          3,600     1,815.00           6,534,000
     ヤマト                         10,800       774.00          8,359,200
     太平電業                          8,200     2,294.00          18,810,800
     高砂熱学工業                         29,300      1,916.00          56,138,800
     三晃金属工業                          1,400     2,627.00           3,677,800
     ＮＥＣネッツエスアイ
                               10,000      4,120.00          41,200,000
     朝日工業社                          2,200     3,470.00           7,634,000
     明星工業                         21,700       956.00         20,745,200
     大氣社                         16,400      3,705.00          60,762,000
     ダイダン                          8,000     2,667.00          21,336,000
     日比谷総合設備                         10,800      1,923.00          20,768,400
     日本製粉                         31,600      1,702.00          53,783,200
     日清製粉グループ本社                         121,800      1,887.00          229,836,600
     日東富士製粉
                                700    6,320.00           4,424,000
     昭和産業                          9,900     3,080.00          30,492,000
     鳥越製粉                          9,700      848.00          8,225,600
     中部飼料                         13,100      1,615.00          21,156,500
     フィード・ワン                         72,500       180.00         13,050,000
     東洋精糖                          1,700     1,222.00           2,077,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本甜菜製糖                          5,700     1,981.00          11,291,700
     三井製糖                          9,500     2,227.00          21,156,500
     塩水港精糖                         11,100       226.00          2,508,600
     日新製糖                          5,000     2,043.00          10,215,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         35,800       554.00         19,833,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,900     1,896.00          13,082,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         77,500      3,900.00          302,250,000
     メンバーズ                          3,000     2,173.00           6,519,000
     中広                          1,100      545.00           599,500
     ＵＴグループ                         12,100      3,300.00          39,930,000
     アイティメディア                          3,100      909.00          2,817,900
     タケエイ                          9,800     1,233.00          12,083,400
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,200     1,840.00           2,208,000
     ビーネックスグループ                         11,300      1,313.00          14,836,900
     コシダカホールディングス                         24,700      1,565.00          38,655,500
     アルトナー                          2,500      840.00          2,100,000
     パソナグループ                         12,500      1,565.00          19,562,500
     ＣＤＳ                          2,500     1,620.00           4,050,000
     リンクアンドモチベーション                         22,700       604.00         13,710,800
     ＧＣＡ                         12,300       998.00         12,275,400
     エス・エム・エス                         31,900      3,050.00          97,295,000
     サニーサイドアップグループ                          2,300     1,102.00           2,534,600
     パーソルホールディングス                         102,600      2,090.00          214,434,000
     リニカル                          4,900     1,146.00           5,615,400
     クックパッド                         35,900       357.00         12,816,300
     エスクリ                          3,300      780.00          2,574,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,100      743.00          3,789,300
     森永製菓                         25,300      5,320.00          134,596,000
     中村屋                          2,700     4,310.00          11,637,000
     江崎グリコ                         32,000      4,915.00          157,280,000
     名糖産業                          5,200     1,368.00           7,113,600
     井村屋グループ                          4,600     1,950.00           8,970,000
     不二家                          6,000     2,148.00          12,888,000
     山崎製パン                         80,800      2,049.00          165,559,200
     第一屋製パン                          1,800      954.00          1,717,200
     モロゾフ                          1,800     5,100.00           9,180,000
     亀田製菓
                               6,200     5,020.00          31,124,000
     寿スピリッツ                         10,400      8,780.00          91,312,000
     カルビー                         49,100      3,660.00          179,706,000
     森永乳業                         19,900      4,325.00          86,067,500
     六甲バター                          7,200     1,692.00          12,182,400
     ヤクルト本社                         74,100      6,110.00          452,751,000
     明治ホールディングス                         71,300      7,570.00          539,741,000
     雪印メグミルク                         26,000      2,539.00          66,014,000
     プリマハム
                               16,900      2,555.00          43,179,500
     日本ハム                         41,200      4,680.00          192,816,000
     林兼産業                          3,700      678.00          2,508,600
     丸大食品                         11,500      2,216.00          25,484,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,600     3,060.00          26,316,000
     柿安本店                          3,700     3,200.00          11,840,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤ハム米久ホールディングス                         69,500       712.00         49,484,000
     学情                          3,600     2,412.00           8,683,200
     スタジオアリス                          5,200     1,959.00          10,186,800
     クロスキャット                          2,800     1,179.00           3,301,200
     シミックホールディングス                          5,700     1,775.00          10,117,500
     エプコ                          1,600     1,439.00           2,302,400
     システナ                         37,600      1,943.00          73,056,800
     ＮＪＳ                          2,200     1,830.00           4,026,000
     デジタルアーツ                          5,200     6,050.00          31,460,000
     日鉄ソリューションズ                         15,800      3,820.00          60,356,000
     綜合警備保障                         40,800      6,050.00          246,840,000
     キューブシステム                          5,600      810.00          4,536,000
     いちご                         134,800       460.00         62,008,000
     エイジア                          1,900     1,474.00           2,800,600
     日本駐車場開発                         116,800       147.00         17,169,600
     コア                          4,500     1,511.00           6,799,500
     カカクコム                         76,800      2,997.00          230,169,600
     アイロムグループ                          3,600     1,427.00           5,137,200
     セントケア・ホールディング                          6,800      485.00          3,298,000
     サイネックス                          1,700      705.00          1,198,500
     ルネサンス                          5,700     1,725.00           9,832,500
     ディップ                         14,500      3,495.00          50,677,500
     ＳＢＳホールディングス                          9,300     1,871.00          17,400,300
     オプトホールディング                          5,600     1,641.00           9,189,600
     新日本科学                         11,100       633.00          7,026,300
     ツクイ                         24,200       596.00         14,423,200
     キャリアデザインセンター                          2,600     1,404.00           3,650,400
     ベネフィット・ワン                         28,000      2,297.00          64,316,000
     エムスリー                         226,200      3,365.00          761,163,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,700      584.00          3,912,800
     ブラス                           800     857.00           685,600
     アウトソーシング                         58,700      1,106.00          64,922,200
     ウェルネット                          9,800      717.00          7,026,600
     ワールドホールディングス                          3,400     1,768.00           6,011,200
     ディー・エヌ・エー                         50,300      1,810.00          91,043,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         142,700      1,742.00          248,583,400
     ぐるなび
                               17,900      1,024.00          18,329,600
     タカミヤ                         11,000       681.00          7,491,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,000     1,203.00           8,421,000
     ファンコミュニケーションズ                         28,300       477.00         13,499,100
     ライク                          4,100     1,622.00           6,650,200
     ビジネス・ブレークスルー                          4,300      423.00          1,818,900
     エスプール                         19,800       832.00         16,473,600
     ＷＤＢホールディングス                          4,700     2,751.00          12,929,700
     ティア
                               6,100      598.00          3,647,800
     ＣＤＧ                          1,100     1,427.00           1,569,700
     バリューコマース                          5,700     2,544.00          14,500,800
     インフォマート                         112,400      1,018.00          114,423,200
     サッポロホールディングス                         36,800      2,652.00          97,593,600
     アサヒグループホールディングス                         225,800      4,973.00         1,122,903,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キリンホールディングス                         457,100      2,446.50         1,118,295,150
     宝ホールディングス                         80,700      1,004.00          81,022,800
     オエノンホールディングス                         28,500       400.00         11,400,000
     養命酒製造                          3,300     1,988.00           6,560,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               75,700      2,881.00          218,091,700
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         72,100      4,620.00          333,102,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,500     4,545.00          24,997,500
     伊藤園                         32,700      5,580.00          182,466,000
     キーコーヒー
                               10,700      2,285.00          24,449,500
     ユニカフェ                          2,900      979.00          2,839,100
     ジャパンフーズ                          1,500     1,293.00           1,939,500
     日清オイリオグループ                         13,900      3,815.00          53,028,500
     不二製油グループ本社                         26,300      2,986.00          78,531,800
     かどや製油                          1,100     3,845.00           4,229,500
     Ｊ－オイルミルズ                          5,600     4,300.00          24,080,000
     ローソン                         26,800      6,330.00          169,644,000
     サンエー                          8,800     4,620.00          40,656,000
     カワチ薬品                          8,200     2,161.00          17,720,200
     エービーシー・マート                         16,500      7,010.00          115,665,000
     ハードオフコーポレーション                          4,200      828.00          3,477,600
     高千穂交易                          4,100     1,217.00           4,989,700
     アスクル                         11,100      3,410.00          37,851,000
     ゲオホールディングス                         19,000      1,300.00          24,700,000
     アダストリア                         14,600      2,328.00          33,988,800
     ジーフット                          6,600      620.00          4,092,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      689.00          1,033,500
     伊藤忠食品                          2,400     5,170.00          12,408,000
     くら寿司                          5,500     5,370.00          29,535,000
     キャンドゥ                          5,100     1,681.00           8,573,100
     エレマテック                          9,900     1,154.00          11,424,600
     パルグループホールディングス                          5,400     3,635.00          19,629,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,000     2,488.00           7,464,000
     エディオン                         48,600      1,202.00          58,417,200
     あらた                          8,400     4,525.00          38,010,000
     サーラコーポレーション                         21,600       626.00         13,521,600
     ワッツ                          4,800      638.00          3,062,400
     トーメンデバイス                          1,600     3,670.00           5,872,000
     ハローズ                          4,000     2,603.00          10,412,000
     ＪＰホールディングス                         32,300       324.00         10,465,200
     フジオフードシステム                          9,000     1,803.00          16,227,000
     あみやき亭                          2,300     3,690.00           8,487,000
     東京エレクトロン　デバイス                          3,800     2,785.00          10,583,000
     ひらまつ                         19,500       283.00          5,518,500
     フィールズ                          8,100      642.00          5,200,200
     双日                         584,200       347.00         202,717,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         117,600      2,218.00          260,836,800
     大黒天物産                          2,600     3,330.00           8,658,000
     ハニーズホールディングス                          9,300     1,543.00          14,349,900
     ファーマライズホールディングス                          2,600      649.00          1,687,400
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     キッコーマン                         77,600      5,430.00          421,368,000
     味の素                         238,100      1,820.50          433,461,050
     キユーピー                         60,000      2,426.00          145,560,000
     ハウス食品グループ本社                         40,300      3,750.00          151,125,000
     カゴメ                         40,900      2,628.00          107,485,200
     焼津水産化学工業                          5,300     1,034.00           5,480,200
     アリアケジャパン                          9,800     7,860.00          77,028,000
     ピエトロ                          1,400     1,635.00           2,289,000
     エバラ食品工業                          2,500     2,221.00           5,552,500
     やまみ                           500    2,378.00           1,189,000
     ニチレイ                         51,300      2,646.00          135,739,800
     横浜冷凍                         29,800       985.00         29,353,000
     東洋水産                         55,500      4,575.00          253,912,500
     イートアンド                          3,800     1,840.00           6,992,000
     大冷                          1,400     1,964.00           2,749,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,900     1,221.00           7,203,900
     日清食品ホールディングス                         45,800      8,160.00          373,728,000
     永谷園ホールディングス                          5,300     2,170.00          11,501,000
     一正蒲鉾                          3,900     1,005.00           3,919,500
     フジッコ                         11,700      1,992.00          23,306,400
     ロック・フィールド                         11,600      1,554.00          18,026,400
     日本たばこ産業                         622,300      2,429.00         1,511,566,700
     ケンコーマヨネーズ                          6,100     2,457.00          14,987,700
     わらべや日洋ホールディングス                          7,100     1,912.00          13,575,200
     なとり                          6,100     1,710.00          10,431,000
     イフジ産業                          1,900      761.00          1,445,900
     ピックルスコーポレーション                          2,400     2,614.00           6,273,600
     北の達人コーポレーション                         37,600       738.00         27,748,800
     ユーグレナ                         46,000       790.00         36,340,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,500     1,679.00           9,234,500
     片倉工業                         15,300      1,302.00          19,920,600
     グンゼ                          7,700     4,815.00          37,075,500
     ヒューリック                         226,200      1,317.00          297,905,400
     神栄                          1,500      733.00          1,099,500
     ラサ商事                          5,600     1,024.00           5,734,400
     アルペン                          8,100     1,746.00          14,142,600
     ハブ
                               3,000     1,089.00           3,267,000
     ラクーンホールディングス                          5,100      922.00          4,702,200
     クオールホールディングス                         15,600      1,480.00          23,088,000
     アルコニックス                         11,200      1,409.00          15,780,800
     神戸物産                         36,500      4,035.00          147,277,500
     ソリトンシステムズ                          4,600     1,352.00           6,219,200
     ジンズホールディングス                          5,600     7,770.00          43,512,000
     ビックカメラ                         62,700      1,290.00          80,883,000
     ＤＣＭホールディングス
                               57,100      1,043.00          59,555,300
     ペッパーフードサービス                          8,400     1,081.00           9,080,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         75,200      2,766.00          208,003,200
     東京一番フーズ                          2,600      633.00          1,645,800
     ＤＤホールディングス                          4,200     1,481.00           6,220,200
     あい　ホールディングス                         15,100      1,966.00          29,686,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディーブイエックス                          3,700      935.00          3,459,500
     きちりホールディングス                          2,800      787.00          2,203,600
     アークランドサービスホールディング
                               7,700     2,046.00          15,754,200
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         126,200      1,550.00          195,610,000
     ドトール・日レスホールディングス                         16,900      2,132.00          36,030,800
     マツモトキヨシホールディングス                         43,700      4,405.00          192,498,500
     ブロンコビリー                          5,500     2,787.00          15,328,500
     ＺＯＺＯ                         72,700      1,985.00          144,309,500
     トレジャー・ファクトリー
                               3,100      965.00          2,991,500
     物語コーポレーション                          2,600     8,940.00          23,244,000
     ココカラファイン                         11,000      6,610.00          72,710,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         184,800      1,003.00          185,354,400
     東洋紡                         41,500      1,578.00          65,487,000
     ユニチカ                         31,000       351.00         10,881,000
     富士紡ホールディングス                          5,100     3,505.00          17,875,500
     日清紡ホールディングス                         71,500      1,047.00          74,860,500
     倉敷紡績                         10,800      2,431.00          26,254,800
     ダイワボウホールディングス                          9,000     6,470.00          58,230,000
     シキボウ                          5,600     1,076.00           6,025,600
     日東紡績                         16,000      5,120.00          81,920,000
     トヨタ紡織                         31,300      1,714.00          53,648,200
     マクニカ・富士エレホールディングス                         25,200      1,853.00          46,695,600
     Ｈａｍｅｅ                          3,200     1,586.00           5,075,200
     ラクト・ジャパン                          3,900     3,790.00          14,781,000
     ウエルシアホールディングス                         31,500      6,830.00          215,145,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         15,600      2,822.00          44,023,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               20,000      1,034.00          20,680,000
     グス
     八洲電機                          8,300      915.00          7,594,500
     メディアスホールディングス                          6,000      880.00          5,280,000
     レスターホールディングス                         11,000      2,071.00          22,781,000
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,170.00           2,691,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,200       367.00          4,477,400
     大光                          4,600      666.00          3,063,600
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,474.00           4,422,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         55,900      1,073.00          59,980,700
     黒谷                          1,900      521.00           989,900
     ミサワ                          2,200      747.00          1,643,400
     ティーライフ                          1,400      887.00          1,241,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      829.00          1,492,200
     エー・ピーカンパニー                          2,100      675.00          1,417,500
     三洋貿易                          5,300     2,530.00          13,409,000
     チムニー                          3,200     2,345.00           7,504,000
     シュッピン                          7,200     1,304.00           9,388,800
     ビューティガレージ                          1,700     2,452.00           4,168,400
     ウイン・パートナーズ                          7,600     1,285.00           9,766,000
     ネクステージ                         15,100      1,211.00          18,286,100
     ジョイフル本田                         31,000      1,341.00          41,571,000
     鳥貴族                          3,500     2,380.00           8,330,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キリン堂ホールディングス                          4,200     1,993.00           8,370,600
     ホットランド                          7,100     1,284.00           9,116,400
     すかいらーくホールディングス                         118,500      2,174.00          257,619,000
     ＳＦＰホールディングス                          4,500     2,517.00          11,326,500
     綿半ホールディングス                          4,000     1,803.00           7,212,000
     日本毛織                         34,600      1,120.00          38,752,000
     ダイトウボウ                         18,400       86.00         1,582,400
     トーア紡コーポレーション                          4,000      530.00          2,120,000
     ダイドーリミテッド                         14,200       279.00          3,961,800
     ヨシックス                          1,700     2,802.00           4,763,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               30,800       971.00         29,906,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,300     1,599.00           6,875,700
     野村不動産ホールディングス                         64,200      2,738.00          175,779,600
     三重交通グループホールディングス                         21,500       608.00         13,072,000
     サムティ                         15,000      1,823.00          27,345,000
     ディア・ライフ                         13,600       607.00          8,255,200
     コーセーアールイー                          3,100      929.00          2,879,900
     エー・ディー・ワークス                         197,900        29.00         5,739,100
     日本商業開発                          6,700     1,703.00          11,410,100
     プレサンスコーポレーション                         17,300      1,356.00          23,458,800
     ユニゾホールディングス                         16,000      5,160.00          82,560,000
     ＴＨＥグローバル社                          5,600      464.00          2,598,400
     ハウスコム                          1,400     1,570.00           2,198,000
     日本管理センター                          7,000     1,277.00           8,939,000
     サンセイランディック                          3,100      919.00          2,848,900
     エストラスト                          1,400      839.00          1,174,600
     フージャースホールディングス                         21,100       706.00         14,896,600
     オープンハウス                         30,700      3,030.00          93,021,000
     東急不動産ホールディングス                         288,000       738.00         212,544,000
     飯田グループホールディングス                         88,400      1,956.00          172,910,400
     イーグランド                          1,700      879.00          1,494,300
     ムゲンエステート                          7,300      764.00          5,577,200
     帝国繊維                         11,800      2,272.00          26,809,600
     日本コークス工業                         91,800       79.00         7,252,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900      663.00          3,248,700
     ミタチ産業                          3,200      766.00          2,451,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,990     1,296.00           5,171,040
     あさひ                          7,900     1,369.00          10,815,100
     日本調剤                          3,200     3,820.00          12,224,000
     コスモス薬品                          4,700     24,610.00          115,667,000
     シップヘルスケアホールディングス                         17,000      5,020.00          85,340,000
     トーエル                          5,200      789.00          4,102,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,600     1,703.00           7,833,800
     オンリー                          1,900      811.00          1,540,900
     セブン＆アイ・ホールディングス                         413,800      4,285.00         1,773,133,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               28,500      2,044.00          58,254,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,608.00           5,306,400
     ツルハホールディングス                         23,000     13,900.00          319,700,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デリカフーズホールディングス                          3,900      729.00          2,843,100
     スターティアホールディングス                          2,400      815.00          1,956,000
     サンマルクホールディングス                          8,400     2,324.00          19,521,600
     フェリシモ                          2,300     1,045.00           2,403,500
     トリドールホールディングス                         13,100      2,863.00          37,505,300
     帝人                         85,800      2,036.00          174,688,800
     東レ                         761,700       748.20         569,903,940
     クラレ                         165,700      1,313.00          217,564,100
     旭化成                         697,200      1,200.50          836,988,600
     サカイオーベックス                          2,800     1,891.00           5,294,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,600      594.00          5,702,400
     稲葉製作所                          6,100     1,420.00           8,662,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,200     1,972.00           6,310,400
     トーカロ                         29,500      1,117.00          32,951,500
     アルファ                          3,800     1,362.00           5,175,600
     ＳＵＭＣＯ                         127,100      1,904.00          241,998,400
     川田テクノロジーズ                          2,200     6,580.00          14,476,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,000     3,515.00          10,545,000
     信和                          4,600     1,147.00           5,276,200
     ビーロット                          2,500     1,878.00           4,695,000
     ファーストブラザーズ                          2,400     1,380.00           3,312,000
     ハウスドゥ                          5,900     1,443.00           8,513,700
     シーアールイー                          2,600     1,192.00           3,099,200
     プロパティエージェント                          1,700     1,185.00           2,014,500
     ケイアイスター不動産                          3,300     2,032.00           6,705,600
     アグレ都市デザイン                          1,500      592.00           888,000
     グッドコムアセット                          2,500     2,000.00           5,000,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,100     5,840.00           6,424,000
     テンポイノベーション                          2,400      977.00          2,344,800
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,700      636.00          1,081,200
     住江織物                          3,000     2,693.00           8,079,000
     日本フエルト                          5,600      499.00          2,794,400
     イチカワ                          1,500     1,519.00           2,278,500
     エコナックホールディングス                         18,800       142.00          2,669,600
     日東製網                          1,200     1,787.00           2,144,400
     芦森工業                          2,200     1,414.00           3,110,800
     アツギ
                               8,800      851.00          7,488,800
     ウイルプラスホールディングス                          1,700      891.00          1,514,700
     ジャパンミート                          5,300     2,282.00          12,094,600
     コメダホールディングス                         23,000      2,223.00          51,129,000
     サツドラホールディングス                          1,500     1,846.00           2,769,000
     アレンザホールディングス                          5,300      995.00          5,273,500
     串カツ田中ホールディングス                          1,600     2,331.00           3,729,600
     バロックジャパンリミテッド                          7,400     1,026.00           7,592,400
     クスリのアオキホールディングス
                               10,500      6,910.00          72,555,000
     ダイニック                          3,800      790.00          3,002,000
     共和レザー                          5,800      819.00          4,750,200
     力の源ホールディングス                          4,800     1,148.00           5,510,400
     スシローグローバルホールディングス                         11,600      9,960.00          115,536,000
     ＬＩＸＩＬビバ                         10,400      1,980.00          20,592,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アセンテック                           800    2,339.00           1,871,200
     セーレン                         25,900      1,508.00          39,057,200
     ソトー                          3,700      973.00          3,600,100
     東海染工                          1,400     1,131.00           1,583,400
     小松マテーレ                         17,200       788.00         13,553,600
     ワコールホールディングス                         27,400      2,994.00          82,035,600
     ホギメディカル                         12,000      3,605.00          43,260,000
     レナウン                         27,600       113.00          3,118,800
     クラウディアホールディングス                          2,800      482.00          1,349,600
     ＴＳＩホールディングス                         35,400       538.00         19,045,200
     マツオカコーポレーション                          3,000     2,274.00           6,822,000
     ワールド                         14,900      2,645.00          39,410,500
     ＴＩＳ                         35,100      6,660.00          233,766,000
     ネオス                          4,200      803.00          3,372,600
     電算システム                          4,000     3,075.00          12,300,000
     グリー                         72,600       483.00         35,065,800
     コーエーテクモホールディングス                         21,500      2,959.00          63,618,500
     三菱総合研究所                          4,500     4,365.00          19,642,500
     ボルテージ                          1,900      605.00          1,149,500
     電算                          1,200     2,232.00           2,678,400
     ＡＧＳ                          5,800      824.00          4,779,200
     ファインデックス                          8,900     1,296.00          11,534,400
     ブレインパッド                          2,200     5,950.00          13,090,000
     ＫＬａｂ                         20,300       839.00         17,031,700
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               12,700       969.00         12,306,300
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500     2,034.00           3,051,000
     ネクソン                         300,000      1,563.00          468,900,000
     アイスタイル                         27,200       595.00         16,184,000
     エムアップ                          3,000     3,015.00           9,045,000
     エイチーム                          7,200     1,077.00           7,754,400
     エニグモ                          7,500      942.00          7,065,000
     テクノスジャパン                          8,300      502.00          4,166,600
     ｅｎｉｓｈ                          4,700      811.00          3,811,700
     コロプラ                         34,500      1,191.00          41,089,500
     オルトプラス                          7,800      923.00          7,199,400
     ブロードリーフ                         52,200       639.00         33,355,800
     クロス・マーケティンググループ                          4,800      385.00          1,848,000
     デジタルハーツホールディングス                          5,600     1,078.00           6,036,800
     システム情報                          5,300     1,101.00           5,835,300
     メディアドゥホールディングス                          3,300     4,045.00          13,348,500
     じげん                         26,100       541.00         14,120,100
     ブイキューブ                          6,500      654.00          4,251,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,700      938.00          1,594,600
     サイバーリンクス                          1,600     1,268.00           2,028,800
     ディー・エル・イー                          7,700      200.00          1,540,000
     フィックスターズ                         11,200      1,679.00          18,804,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,100     1,144.00           5,834,400
     オプティム                          2,800     4,055.00          11,354,000
     セレス                          3,500     1,236.00           4,326,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＩＦＴ                          2,800     9,430.00          26,404,000
     特種東海製紙                          6,700     4,000.00          26,800,000
     ティーガイア                          9,300     2,680.00          24,924,000
     セック                          1,500     4,095.00           6,142,500
     日本アジアグループ                         11,100       376.00          4,173,600
     豆蔵ホールディングス                          7,200     1,507.00          10,850,400
     テクマトリックス                          7,400     2,493.00          18,448,200
     プロシップ                          3,000     1,605.00           4,815,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               25,400      2,239.00          56,870,600
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         17,300      8,030.00          138,919,000
     ザッパラス                          5,500      405.00          2,227,500
     システムリサーチ                          2,800     1,845.00           5,166,000
     インターネットイニシアティブ                         15,600      2,961.00          46,191,600
     さくらインターネット                         11,300       739.00          8,350,700
     ヴィンクス                          3,000     1,262.00           3,786,000
     ＧＭＯクラウド                          2,000     2,635.00           5,270,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,600     2,600.00          14,560,000
     システムインテグレータ                          3,300      911.00          3,006,300
     朝日ネット                          7,500      642.00          4,815,000
     ｅＢＡＳＥ                          6,300     1,470.00           9,261,000
     アバント                          7,500     1,091.00           8,182,500
     アドソル日進                          3,700     2,285.00           8,454,500
     フリービット                          6,300     1,014.00           6,388,200
     コムチュア                         11,800      2,480.00          29,264,000
     サイバーコム                          1,900     2,366.00           4,495,400
     アステリア                          6,400      617.00          3,948,800
     アイル                          3,800     2,138.00           8,124,400
     王子ホールディングス                         439,500       588.00         258,426,000
     日本製紙                         46,500      1,841.00          85,606,500
     三菱製紙                         12,100       480.00          5,808,000
     北越コーポレーション                         69,700       550.00         38,335,000
     中越パルプ工業                          4,500     1,639.00           7,375,500
     巴川製紙所                          3,200      924.00          2,956,800
     大王製紙                         46,200      1,480.00          68,376,000
     阿波製紙                          2,700      542.00          1,463,400
     マークラインズ                          5,300     2,134.00          11,310,200
     メディカル・データ・ビジョン                          8,000      862.00          6,896,000
     ｇｕｍｉ                         13,500       854.00         11,529,000
     ショーケース                          2,400      694.00          1,665,600
     モバイルファクトリー                          2,400     1,385.00           3,324,000
     テラスカイ                          3,800     2,573.00           9,777,400
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,700     1,789.00           8,408,300
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,100     2,303.00           4,836,300
     パイプドＨＤ                          1,400     2,096.00           2,934,400
     アイビーシー                          1,900     1,439.00           2,734,100
     ネオジャパン                          2,000     1,107.00           2,214,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           900    2,668.00           2,401,200
     ランドコンピュータ                          1,600     1,144.00           1,830,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダブルスタンダード                          1,300     4,900.00           6,370,000
     オープンドア                          5,200     1,489.00           7,742,800
     マイネット                          3,400      702.00          2,386,800
     アカツキ                          3,700     5,900.00          21,830,000
     ベネフィットジャパン                           800    1,874.00           1,499,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300     1,371.00           3,153,300
     ＬＩＮＥ                         24,100      5,390.00          129,899,000
     カナミックネットワーク                          6,500      846.00          5,499,000
     ノムラシステムコーポレーション                          2,300      543.00          1,248,900
     レンゴー                         99,400       828.00         82,303,200
     トーモク                          6,500     1,841.00          11,966,500
     ザ・パック                          8,000     3,930.00          31,440,000
     チェンジ                          2,100     3,045.00           6,394,500
     シンクロ・フード                          4,500      589.00          2,650,500
     オークネット                          6,500     1,310.00           8,515,000
     セグエグループ                          1,700      960.00          1,632,000
     エイトレッド                          1,300     1,738.00           2,259,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         10,600       743.00          7,875,800
     マクロミル                         18,800      1,050.00          19,740,000
     ビーグリー                          2,100     1,233.00           2,589,300
     オロ                          2,800     3,840.00          10,752,000
     テモナ                          1,300      554.00           720,200
     ニーズウェル                          1,200      792.00           950,400
     サインポスト                          1,600     2,007.00           3,211,200
     昭和電工                         74,900      2,763.00          206,948,700
     住友化学                         772,900       485.00         374,856,500
     住友精化                          4,700     3,380.00          15,886,000
     日産化学                         58,800      4,730.00          278,124,000
     ラサ工業                          3,700     1,516.00           5,609,200
     クレハ                          9,000     6,700.00          60,300,000
     多木化学                          3,100     4,645.00          14,399,500
     テイカ                          7,800     2,012.00          15,693,600
     石原産業                         18,900      1,009.00          19,070,100
     片倉コープアグリ                          2,900     1,209.00           3,506,100
     日本曹達                         15,600      3,000.00          46,800,000
     東ソー                         162,600      1,678.00          272,842,800
     トクヤマ
                               30,300      2,825.00          85,597,500
     セントラル硝子                         21,500      2,534.00          54,481,000
     東亞合成                         66,100      1,239.00          81,897,900
     大阪ソーダ                         10,800      3,010.00          32,508,000
     関東電化工業                         25,000       979.00         24,475,000
     デンカ                         38,400      3,155.00          121,152,000
     イビデン                         65,800      2,746.00          180,686,800
     信越化学工業                         180,600      12,365.00         2,233,119,000
     日本カーバイド工業
                               3,600     1,482.00           5,335,200
     堺化学工業                          6,800     2,411.00          16,394,800
     第一稀元素化学工業                         11,500       906.00         10,419,000
     エア・ウォーター                         88,400      1,600.00          141,440,000
     大陽日酸                         101,100      2,471.00          249,818,100
     日本化学工業                          3,300     3,105.00          10,246,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東邦アセチレン                          1,500     1,325.00           1,987,500
     日本パーカライジング                         53,200      1,134.00          60,328,800
     高圧ガス工業                         16,900       827.00         13,976,300
     チタン工業                          1,300     2,579.00           3,352,700
     四国化成工業                         16,300      1,344.00          21,907,200
     戸田工業                          2,500     2,169.00           5,422,500
     ステラ　ケミファ                          5,700     3,165.00          18,040,500
     保土谷化学工業                          3,900     4,170.00          16,263,000
     日本触媒                         16,400      6,600.00          108,240,000
     大日精化工業                          9,400     3,045.00          28,623,000
     カネカ                         27,300      3,495.00          95,413,500
     協和キリン                         108,000      2,663.00          287,604,000
     三菱瓦斯化学                         99,300      1,663.00          165,135,900
     三井化学                         95,600      2,630.00          251,428,000
     ＪＳＲ                         98,100      2,061.00          202,184,100
     東京応化工業                         18,100      4,400.00          79,640,000
     大阪有機化学工業                          9,700     1,738.00          16,858,600
     三菱ケミカルホールディングス                         703,400       817.50         575,029,500
     ＫＨネオケム                         18,500      2,288.00          42,328,000
     ダイセル                         144,000      1,032.00          148,608,000
     住友ベークライト                         16,600      4,140.00          68,724,000
     積水化学工業                         226,200      1,887.00          426,839,400
     日本ゼオン                         94,900      1,334.00          126,596,600
     アイカ工業                         31,600      3,585.00          113,286,000
     宇部興産                         53,100      2,329.00          123,669,900
     積水樹脂                         18,900      2,240.00          42,336,000
     タキロンシーアイ                         22,700       718.00         16,298,600
     旭有機材                          6,000     1,717.00          10,302,000
     日立化成                         48,600      4,595.00          223,317,000
     ニチバン                          5,500     1,847.00          10,158,500
     リケンテクノス                         26,800       520.00         13,936,000
     大倉工業                          5,000     1,868.00           9,340,000
     積水化成品工業                         14,200       794.00         11,274,800
     群栄化学工業                          2,400     2,665.00           6,396,000
     タイガースポリマー                          5,600      596.00          3,337,600
     ミライアル                          3,700     1,377.00           5,094,900
     ダイキアクシス
                               3,700      905.00          3,348,500
     ダイキョーニシカワ                         22,200       822.00         18,248,400
     竹本容器                          3,800      965.00          3,667,000
     森六ホールディングス                          5,700     2,310.00          13,167,000
     日本化薬                         65,100      1,351.00          87,950,100
     カーリットホールディングス                         11,400       618.00          7,045,200
     ＥＰＳホールディングス                         15,400      1,376.00          21,190,400
     ソルクシーズ                          4,500     1,023.00           4,603,500
     レッグス
                               2,500     1,626.00           4,065,000
     プレステージ・インターナショナル                         38,400       998.00         38,323,200
     フェイス                          3,700      795.00          2,941,500
     プロトコーポレーション                          9,500     1,276.00          12,122,000
     ハイマックス                          1,200     2,072.00           2,486,400
     アミューズ                          5,600     3,030.00          16,968,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村総合研究所                         176,100      2,374.00          418,061,400
     ドリームインキュベータ                          3,100     1,574.00           4,879,400
     サイバネットシステム                          7,500      936.00          7,020,000
     クイック                          6,400     1,594.00          10,201,600
     ＴＡＣ                          6,600      227.00          1,498,200
     ＣＥホールディングス                          6,200      509.00          3,155,800
     ケネディクス                         97,700       559.00         54,614,300
     日本システム技術                          1,700     1,546.00           2,628,200
     電通グループ                         105,800      3,800.00          402,040,000
     インテージホールディングス                         13,100       930.00         12,183,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,900     1,152.00           4,492,800
     東邦システムサイエンス                          2,800      931.00          2,606,800
     ぴあ                          2,800     4,605.00          12,894,000
     イオンファンタジー                          4,000     2,641.00          10,564,000
     ソースネクスト                         50,000       590.00         29,500,000
     シーティーエス                         11,600       747.00          8,665,200
     ネクシィーズグループ                          3,600     1,805.00           6,498,000
     インフォコム                         11,500      2,843.00          32,694,500
     メディカルシステムネットワーク                         10,300       546.00          5,623,800
     日本精化                          8,600     1,255.00          10,793,000
     扶桑化学工業                         10,700      3,185.00          34,079,500
     トリケミカル研究所                          2,300     9,850.00          22,655,000
     ラクスル                          5,600     3,725.00          20,860,000
     ＦＩＧ                         11,400       310.00          3,534,000
     システムサポート                           900    2,139.00           1,925,100
     ＡＤＥＫＡ                         48,500      1,593.00          77,260,500
     日油                         39,600      3,515.00          139,194,000
     ミヨシ油脂                          4,300     1,226.00           5,271,800
     新日本理化                         17,900       208.00          3,723,200
     ハリマ化成グループ                          8,800     1,170.00          10,296,000
     イーソル                          3,800     2,364.00           8,983,200
     アルテリア・ネットワークス                         11,700      1,889.00          22,101,300
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,400     1,511.00           3,626,400
     ディングス
     花王                         257,100      9,131.00         2,347,580,100
     第一工業製薬                          3,900     4,400.00          17,160,000
     石原ケミカル                          2,900     2,022.00           5,863,800
     日華化学                          3,700      870.00          3,219,000
     ニイタカ                          1,700     1,786.00           3,036,200
     三洋化成工業                          6,300     5,260.00          33,138,000
     武田薬品工業                         893,500      4,408.00         3,938,548,000
     アステラス製薬                         944,600      1,895.50         1,790,489,300
     大日本住友製薬                         79,600      2,166.00          172,413,600
     塩野義製薬                         137,300      6,928.00          951,214,400
     田辺三菱製薬                         131,000      2,004.00          262,524,000
     わかもと製薬                         12,700       265.00          3,365,500
     あすか製薬                         12,200      1,281.00          15,628,200
     日本新薬                         28,100     10,120.00          284,372,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,385.00           4,054,500
     中外製薬                         112,000      10,450.00         1,170,400,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     科研製薬                         18,400      5,980.00          110,032,000
     エーザイ                         128,500      8,106.00         1,041,621,000
     理研ビタミン                          5,100     3,980.00          20,298,000
     ロート製薬                         55,100      3,445.00          189,819,500
     小野薬品工業                         246,600      2,599.50          641,036,700
     久光製薬                         28,400      5,940.00          168,696,000
     有機合成薬品工業                          8,300      289.00          2,398,700
     持田製薬                         14,900      4,375.00          65,187,500
     参天製薬                         200,000      2,161.00          432,200,000
     扶桑薬品工業                          3,800     2,025.00           7,695,000
     日本ケミファ                          1,400     2,903.00           4,064,200
     ツムラ                         33,300      3,175.00          105,727,500
     日医工                         30,400      1,325.00          40,280,000
     テルモ                         303,900      3,932.00         1,194,934,800
     みらかホールディングス                         28,700      2,671.00          76,657,700
     キッセイ薬品工業                         19,000      3,075.00          58,425,000
     生化学工業                         20,800      1,233.00          25,646,400
     栄研化学                         18,900      2,143.00          40,502,700
     日水製薬                          4,600     1,277.00           5,874,200
     鳥居薬品                          6,700     3,195.00          21,406,500
     ＪＣＲファーマ                          7,600     9,330.00          70,908,000
     東和薬品                         13,700      2,810.00          38,497,000
     富士製薬工業                          7,300     1,281.00           9,351,300
     沢井製薬                         22,000      7,090.00          155,980,000
     ゼリア新薬工業                         19,500      2,078.00          40,521,000
     第一三共                         307,300      7,200.00         2,212,560,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,700      1,934.00          45,835,800
     大幸薬品                          4,300     3,535.00          15,200,500
     ダイト                          6,300     3,170.00          19,971,000
     大塚ホールディングス                         204,600      4,948.00         1,012,360,800
     大正製薬ホールディングス                         22,700      8,130.00          184,551,000
     ペプチドリーム                         54,300      5,740.00          311,682,000
     大日本塗料                         12,000      1,169.00          14,028,000
     日本ペイントホールディングス                         86,800      5,760.00          499,968,000
     関西ペイント                         118,200      2,742.00          324,104,400
     神東塗料                          8,600      221.00          1,900,600
     中国塗料
                               30,000      1,029.00          30,870,000
     日本特殊塗料                          7,900     1,399.00          11,052,100
     藤倉化成                         14,500       576.00          8,352,000
     太陽ホールディングス                          7,800     4,585.00          35,763,000
     ＤＩＣ                         44,500      3,020.00          134,390,000
     サカタインクス                         23,000      1,163.00          26,749,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         22,300      2,546.00          56,775,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400     1,028.00           8,635,200
     アルプス技研
                               9,000     2,021.00          18,189,000
     サニックス                         18,100       353.00          6,389,300
     ダイオーズ                          2,100     1,383.00           2,904,300
     日本空調サービス                         10,700       820.00          8,774,000
     オリエンタルランド                         109,100      16,010.00         1,746,691,000
     フォーカスシステムズ                          6,500     1,002.00           6,513,000
                                135/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダスキン                         26,300      3,065.00          80,609,500
     パーク２４                         56,900      2,599.00          147,883,100
     明光ネットワークジャパン                         12,100      1,020.00          12,342,000
     ファルコホールディングス                          5,700     1,800.00          10,260,000
     クレスコ                          3,200     3,905.00          12,496,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         101,500      1,551.00          157,426,500
     秀英予備校                          2,300      468.00          1,076,400
     田谷                          2,000      619.00          1,238,000
     ラウンドワン                         28,700      1,056.00          30,307,200
     リゾートトラスト                         47,100      1,808.00          85,156,800
     オービック                         36,500     15,780.00          575,970,000
     ジャストシステム                         17,100      6,320.00          108,072,000
     ＴＤＣソフト                          9,200     1,148.00          10,561,600
     Ｚホールディングス                        1,447,000        470.00         680,090,000
     ビー・エム・エル                         13,200      3,015.00          39,798,000
     ワタベウェディング                          1,600      564.00           902,400
     トレンドマイクロ                         46,800      5,710.00          267,228,000
     りらいあコミュニケーションズ                         18,600      1,432.00          26,635,200
     ＩＤホールディングス                          4,000     1,643.00           6,572,000
     リソー教育                         47,000       377.00         17,719,000
     日本オラクル                         21,400     10,110.00          216,354,000
     早稲田アカデミー                          3,400     1,179.00           4,008,600
     アルファシステムズ                          3,300     2,851.00           9,408,300
     フューチャー                         12,700      1,943.00          24,676,100
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,800     1,524.00          10,363,200
     ＳＢテクノロジー                          3,800     2,262.00           8,595,600
     トーセ                          2,900      912.00          2,644,800
     ユー・エス・エス                         114,900      2,035.00          233,821,500
     オービックビジネスコンサルタント                         10,800      5,100.00          55,080,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         48,000      3,270.00          156,960,000
     アイティフォー                         12,800       900.00         11,520,000
     東京個別指導学院                          3,600      682.00          2,455,200
     東計電算                          1,500     3,680.00           5,520,000
     サイバーエージェント                         59,000      3,935.00          232,165,000
     楽天                         478,300       918.00         439,079,400
     エックスネット                          1,600      993.00          1,588,800
     クリーク・アンド・リバー社
                               5,300     1,138.00           6,031,400
     テー・オー・ダブリュー                          9,000      969.00          8,721,000
     大塚商会                         57,000      4,485.00          255,645,000
     サイボウズ                         12,300      1,713.00          21,069,900
     ソフトブレーン                          6,200      651.00          4,036,200
     山田コンサルティンググループ                          5,000     1,613.00           8,065,000
     セントラルスポーツ                          3,800     3,170.00          12,046,000
     パラカ                          2,700     2,041.00           5,510,700
     電通国際情報サービス
                               6,500     4,585.00          29,802,500
     デジタルガレージ                         18,900      4,560.00          86,184,000
     イーエムシステムズ                         14,800       991.00         14,666,800
     ウェザーニューズ                          3,600     3,745.00          13,482,000
     ＣＩＪ                          7,800      950.00          7,410,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,165.00           3,798,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エンタープライズ                         11,000       248.00          2,728,000
     ＷＯＷＯＷ                          5,100     2,700.00          13,770,000
     スカラ                          7,500      793.00          5,947,500
     インテリジェント　ウェイブ                          4,000      813.00          3,252,000
     フルキャストホールディングス                         10,300      2,564.00          26,409,200
     エン・ジャパン                         18,200      4,945.00          89,999,000
     富士フイルムホールディングス                         205,900      5,792.00         1,192,572,800
     コニカミノルタ                         234,700       716.00         168,045,200
     資生堂                         213,400      7,963.00         1,699,304,200
     ライオン                         139,600      2,107.00          294,137,200
     高砂香料工業                          6,800     2,496.00          16,972,800
     マンダム                         24,100      3,020.00          72,782,000
     ミルボン                         14,400      6,270.00          90,288,000
     ファンケル                         43,500      3,110.00          135,285,000
     コーセー                         20,200     17,420.00          351,884,000
     コタ                          5,600     1,608.00           9,004,800
     シーボン                          1,200     2,510.00           3,012,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         45,800      2,644.00          121,095,200
     ノエビアホールディングス                         10,300      5,900.00          60,770,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,300     1,007.00           2,316,100
     エステー                          6,900     1,715.00          11,833,500
     アグロ　カネショウ                          3,400     1,477.00           5,021,800
     コニシ                         17,700      1,529.00          27,063,300
     長谷川香料                         14,300      2,146.00          30,687,800
     星光ＰＭＣ                          6,200      959.00          5,945,800
     小林製薬                         30,100      9,270.00          279,027,000
     荒川化学工業                          9,700     1,585.00          15,374,500
     メック                          7,400     1,490.00          11,026,000
     日本高純度化学                          3,100     2,641.00           8,187,100
     タカラバイオ                         28,100      2,145.00          60,274,500
     ＪＣＵ                         13,000      3,235.00          42,055,000
     新田ゼラチン                          6,900      685.00          4,726,500
     ＯＡＴアグリオ                          1,900     1,604.00           3,047,600
     デクセリアルズ                         27,800      1,087.00          30,218,600
     アース製薬                          8,100     5,670.00          45,927,000
     北興化学工業                         11,200       558.00          6,249,600
     大成ラミック
                               3,200     2,946.00           9,427,200
     クミアイ化学工業                         44,500       989.00         44,010,500
     日本農薬                         19,400       579.00         11,232,600
     富士興産                          3,200      663.00          2,121,600
     ニチレキ                         12,700      1,343.00          17,056,100
     ユシロ化学工業                          6,000     1,429.00           8,574,000
     ビーピー・カストロール                          3,800     1,460.00           5,548,000
     富士石油                         28,900       238.00          6,878,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,000     1,415.00           5,660,000
     出光興産                         120,800      2,958.00          357,326,400
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,615,300        492.90         796,181,370
     コスモエネルギーホールディングス                         31,100      2,470.00          76,817,000
     横浜ゴム                         62,200      2,049.00          127,447,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         61,700      1,458.00          89,958,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブリヂストン                         330,100      3,990.00         1,317,099,000
     住友ゴム工業                         96,500      1,284.00          123,906,000
     藤倉コンポジット                          9,600      474.00          4,550,400
     オカモト                          6,500     4,000.00          26,000,000
     アキレス                          7,400     1,803.00          13,342,200
     フコク                          4,700      739.00          3,473,300
     ニッタ                         12,100      3,100.00          37,510,000
     クリエートメディック                          3,600     1,052.00           3,787,200
     住友理工                         20,900       911.00         19,039,900
     三ツ星ベルト                         14,100      2,010.00          28,341,000
     バンドー化学                         18,900       887.00         16,764,300
     ＡＧＣ                         106,200      3,870.00          410,994,000
     日本板硝子                         51,300       675.00         34,627,500
     石塚硝子                          1,900     2,527.00           4,801,300
     有沢製作所                         17,000      1,024.00          17,408,000
     日本山村硝子                          4,500     1,297.00           5,836,500
     日本電気硝子                         43,100      2,352.00          101,371,200
     オハラ                          4,300     1,425.00           6,127,500
     住友大阪セメント                         20,300      4,630.00          93,989,000
     太平洋セメント                         67,800      3,035.00          205,773,000
     リソルホールディングス                          1,000     4,145.00           4,145,000
     日本ヒューム                         10,800       818.00          8,834,400
     日本コンクリート工業                         23,300       282.00          6,570,600
     三谷セキサン                          4,900     3,825.00          18,742,500
     アジアパイルホールディングス                         15,300       582.00          8,904,600
     東海カーボン                         112,500      1,036.00          116,550,000
     日本カーボン                          5,500     4,015.00          22,082,500
     東洋炭素                          6,300     2,310.00          14,553,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,900     4,495.00          26,520,500
     ＴＯＴＯ                         76,700      4,780.00          366,626,000
     日本碍子                         131,000      1,985.00          260,035,000
     日本特殊陶業                         83,600      2,136.00          178,569,600
     ダントーホールディングス                          7,800      116.00           904,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100     8,770.00          35,957,000
     品川リフラクトリーズ                          2,800     3,240.00           9,072,000
     黒崎播磨                          2,100     6,410.00          13,461,000
     ヨータイ
                               8,500      720.00          6,120,000
     イソライト工業                          5,500      645.00          3,547,500
     東京窯業                         13,800       340.00          4,692,000
     ニッカトー                          4,900      752.00          3,684,800
     フジミインコーポレーテッド                          9,600     3,075.00          29,520,000
     クニミネ工業                          4,400     1,316.00           5,790,400
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,510.00           2,718,000
     ニチアス                         29,400      2,758.00          81,085,200
     日本製鉄
                              475,300      1,680.50          798,741,650
     神戸製鋼所                         194,300       579.00         112,499,700
     中山製鋼所                         14,800       530.00          7,844,000
     合同製鐵                          5,700     2,738.00          15,606,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              286,800      1,485.00          425,898,000
     ス
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製鐵                         51,800       770.00         39,886,000
     共英製鋼                         12,000      2,096.00          25,152,000
     大和工業                         22,600      2,676.00          60,477,600
     東京鐵鋼                          4,400     1,482.00           6,520,800
     大阪製鐵                          5,700     1,526.00           8,698,200
     淀川製鋼所                         14,400      1,956.00          28,166,400
     丸一鋼管                         34,500      3,095.00          106,777,500
     モリ工業                          3,100     2,592.00           8,035,200
     大同特殊鋼                         17,400      4,705.00          81,867,000
     日本高周波鋼業                          4,300      424.00          1,823,200
     日本冶金工業                          8,800     2,302.00          20,257,600
     山陽特殊製鋼                          7,700     1,540.00          11,858,000
     愛知製鋼                          6,000     3,760.00          22,560,000
     日立金属                         114,400      1,662.00          190,132,800
     日本金属                          2,500      919.00          2,297,500
     大平洋金属                          7,200     2,582.00          18,590,400
     新日本電工                         68,700       167.00         11,472,900
     栗本鐵工所                          5,200     2,107.00          10,956,400
     虹　技                          1,600     1,454.00           2,326,400
     日本鋳鉄管                          1,100     1,605.00           1,765,500
     日本製鋼所                         32,200      2,170.00          69,874,000
     三菱製鋼                          8,000     1,051.00           8,408,000
     日亜鋼業                         15,900       341.00          5,421,900
     日本精線                          1,700     3,280.00           5,576,000
     エンビプロ・ホールディングス                          4,000      818.00          3,272,000
     大紀アルミニウム工業所                         17,500       765.00         13,387,500
     日本軽金属ホールディングス                         268,700       224.00         60,188,800
     三井金属鉱業                         28,700      2,910.00          83,517,000
     東邦亜鉛                          5,400     2,077.00          11,215,800
     三菱マテリアル                         70,200      2,931.00          205,756,200
     住友金属鉱山                         135,800      3,563.00          483,855,400
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,900      4,195.00          112,845,500
     古河機械金属                         18,900      1,415.00          26,743,500
     エス・サイエンス                         48,900       47.00         2,298,300
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,100      1,512.00          16,783,200
     東邦チタニウム                         19,000       937.00         17,803,000
     ＵＡＣＪ                         16,100      2,418.00          38,929,800
     ＣＫサンエツ                          1,900     3,445.00           6,545,500
     古河電気工業                         33,000      2,752.00          90,816,000
     住友電気工業                         396,900      1,637.00          649,725,300
     フジクラ                         128,200       446.00         57,177,200
     昭和電線ホールディングス                         12,300      1,463.00          17,994,900
     東京特殊電線                          1,600     2,371.00           3,793,600
     タツタ電線                         21,100       629.00         13,271,900
     カナレ電気
                               1,700     1,822.00           3,097,400
     平河ヒューテック                          4,000     1,700.00           6,800,000
     リョービ                         13,100      1,937.00          25,374,700
     アーレスティ                         13,900       558.00          7,756,200
     アサヒホールディングス                         18,600      2,736.00          50,889,600
     東洋製罐グループホールディングス                         67,700      1,941.00          131,405,700
                                139/333


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     ホッカンホールディングス                          5,900     2,046.00          12,071,400
     コロナ                          6,000     1,051.00           6,306,000
     横河ブリッジホールディングス                         19,800      1,880.00          37,224,000
     ＯＳＪＢホールディングス                         53,000       266.00         14,098,000
     駒井ハルテック                          1,900     1,908.00           3,625,200
     高田機工                           900    2,666.00           2,399,400
     三和ホールディングス                         101,900      1,230.00          125,337,000
     文化シヤッター                         31,300       910.00         28,483,000
     三協立山                         14,700      1,473.00          21,653,100
     アルインコ                          7,700     1,269.00           9,771,300
     東洋シヤッター                          2,500      703.00          1,757,500
     ＬＩＸＩＬグループ                         156,700      1,919.00          300,707,300
     日本フイルコン                          8,300      560.00          4,648,000
     ノーリツ                         22,000      1,436.00          31,592,000
     長府製作所                         10,800      2,337.00          25,239,600
     リンナイ                         20,700      8,460.00          175,122,000
     ユニプレス                         20,800      1,506.00          31,324,800
     ダイニチ工業                          5,600      695.00          3,892,000
     日東精工                         14,700       637.00          9,363,900
     三洋工業                          1,400     2,010.00           2,814,000
     岡部                         21,500       902.00         19,393,000
     ジーテクト                         13,200      1,714.00          22,624,800
     東プレ                         19,800      1,737.00          34,392,600
     高周波熱錬                         20,500       884.00         18,122,000
     東京製綱                          7,600     1,227.00           9,325,200
     サンコール                          6,000      573.00          3,438,000
     モリテックスチール                          8,400      397.00          3,334,800
     パイオラックス                         15,700      2,089.00          32,797,300
     エイチワン                         10,400       808.00          8,403,200
     日本発条                         113,900       983.00         111,963,700
     中央発條                          1,200     3,005.00           3,606,000
     アドバネクス                          1,300     1,710.00           2,223,000
     三浦工業                         46,000      3,840.00          176,640,000
     タクマ                         36,000      1,244.00          44,784,000
     テクノプロ・ホールディングス                         20,600      7,550.00          155,530,000
     アトラ                          2,300      335.00           770,500
     インターワークス
                               1,900      534.00          1,014,600
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,200     5,320.00          22,344,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,800     1,365.00           5,187,000
     ファーストロジック                          2,300      602.00          1,384,600
     三機サービス                          2,200     1,088.00           2,393,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,200     1,478.00          10,641,600
     デザインワン・ジャパン                          2,000      302.00           604,000
     イー・ガーディアン                          5,200     2,019.00          10,498,800
     リブセンス                          6,600      292.00          1,927,200
     ジャパンマテリアル                         31,600      1,923.00          60,766,800
     ベクトル                         12,800      1,256.00          16,076,800
     ウチヤマホールディングス                          5,300      544.00          2,883,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          7,600      988.00          7,508,800
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     ライクキッズ                          2,500      815.00          2,037,500
     キャリアリンク                          3,300      616.00          2,032,800
     ＩＢＪ                          7,000     1,369.00           9,583,000
     アサンテ                          4,100     2,020.00           8,282,000
     Ｎ・フィールド                          7,100      644.00          4,572,400
     バリューＨＲ                          2,000     3,165.00           6,330,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          7,300     4,720.00          34,456,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               3,900     2,109.00           8,225,100
     グス
     ＥＲＩホールディングス
                               2,900      770.00          2,233,000
     アビスト                          1,600     2,720.00           4,352,000
     シグマクシス                          7,000     2,133.00          14,931,000
     ウィルグループ                          6,700     1,276.00           8,549,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,200       232.00          3,294,400
     リクルートホールディングス                         735,100      4,214.00         3,097,711,400
     エラン                          6,100     1,651.00          10,071,100
     ツガミ                         22,000      1,210.00          26,620,000
     オークマ                         12,400      5,540.00          68,696,000
     東芝機械                         12,000      2,964.00          35,568,000
     アマダホールディングス                         135,000      1,261.00          170,235,000
     アイダエンジニアリング                         27,800       950.00         26,410,000
     滝澤鉄工所                          3,300     1,389.00           4,583,700
     ＦＵＪＩ                         45,600      2,042.00          93,115,200
     牧野フライス製作所                         12,400      4,795.00          59,458,000
     オーエスジー                         49,100      2,015.00          98,936,500
     ダイジェット工業                          1,200     1,462.00           1,754,400
     旭ダイヤモンド工業                         27,900       636.00         17,744,400
     ＤＭＧ森精機                         67,200      1,677.00          112,694,400
     ソディック                         24,900       970.00         24,153,000
     ディスコ                         14,400     26,990.00          388,656,000
     日東工器                          5,800     2,312.00          13,409,600
     日進工具                          3,100     2,831.00           8,776,100
     パンチ工業                          9,600      519.00          4,982,400
     冨士ダイス                          4,500      773.00          3,478,500
     土木管理総合試験所                          4,400      452.00          1,988,800
     ネットマーケティング                          3,700      957.00          3,540,900
     日本郵政                         841,200      1,030.50          866,856,600
     ベルシステム２４ホールディングス                         17,200      1,650.00          28,380,000
     鎌倉新書                          7,600     1,730.00          13,148,000
     ＳＭＮ                          1,600      908.00          1,452,800
     一蔵                          1,100      806.00           886,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,500     2,596.00           9,086,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,600      773.00          1,236,800
     エアトリ                          4,600     1,957.00           9,002,200
     アトラエ                          2,700     3,860.00          10,422,000
     ストライク                          3,900     5,420.00          21,138,000
     ソラスト                         28,300      1,237.00          35,007,100
     セラク                          3,200      881.00          2,819,200
     インソース                          5,000     3,485.00          17,425,000
     豊田自動織機                         86,900      6,330.00          550,077,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊和工業                          5,800      858.00          4,976,400
     ＯＫＫ                          4,400      659.00          2,899,600
     石川製作所                          2,600     1,776.00           4,617,600
     東洋機械金属                          7,600      548.00          4,164,800
     津田駒工業                          2,100     1,260.00           2,646,000
     エンシュウ                          2,600     1,344.00           3,494,400
     島精機製作所                         17,100      2,390.00          40,869,000
     オプトラン                         11,800      3,205.00          37,819,000
     ＮＣホールディングス                          3,300      695.00          2,293,500
     イワキ                          5,100     1,277.00           6,512,700
     フリュー                         10,400      1,183.00          12,303,200
     ヤマシンフィルタ                         23,100       861.00         19,889,100
     日阪製作所                         13,100       959.00         12,562,900
     やまびこ                         20,600      1,131.00          23,298,600
     平田機工                          5,000     7,260.00          36,300,000
     ペガサスミシン製造                         10,700       501.00          5,360,700
     マルマエ                          4,400      970.00          4,268,000
     タツモ                          5,000     1,408.00           7,040,000
     ナブテスコ                         62,600      3,465.00          216,909,000
     三井海洋開発                         11,300      2,658.00          30,035,400
     レオン自動機                         10,400      1,583.00          16,463,200
     ＳＭＣ                         33,700     53,950.00         1,818,115,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               9,300      622.00          5,784,600
     ディングス
     ホソカワミクロン                          3,700     4,765.00          17,630,500
     ユニオンツール                          4,000     3,320.00          13,280,000
     オイレス工業                         13,800      1,648.00          22,742,400
     日精エー・エス・ビー機械                          3,600     4,410.00          15,876,000
     サトーホールディングス                         15,100      3,340.00          50,434,000
     技研製作所                          9,300     4,680.00          43,524,000
     日本エアーテック                          3,400      805.00          2,737,000
     カワタ                          3,100     1,107.00           3,431,700
     日精樹脂工業                          8,900     1,008.00           8,971,200
     オカダアイヨン                          3,400     1,281.00           4,355,400
     ワイエイシイホールディングス                          4,600      738.00          3,394,800
     小松製作所                         486,400      2,642.00         1,285,068,800
     住友重機械工業                         61,500      3,140.00          193,110,000
     日立建機                         43,000      3,360.00          144,480,000
     日工                         14,700       807.00         11,862,900
     巴工業                          4,600     2,217.00          10,198,200
     井関農機                         10,800      1,614.00          17,431,200
     ＴＯＷＡ                         10,800      1,175.00          12,690,000
     丸山製作所                          2,200     1,186.00           2,609,200
     北川鉄工所                          4,800     2,338.00          11,222,400
     シンニッタン                         16,600       463.00          7,685,800
     ローツェ                          4,700     4,660.00          21,902,000
     タカキタ                          3,600      620.00          2,232,000
     クボタ                         569,700      1,722.00          981,023,400
     荏原実業                          2,700     2,304.00           6,220,800
     東洋エンジニアリング                         14,100       663.00          9,348,300
                                142/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱化工機                          3,700     1,913.00           7,078,100
     月島機械                         19,800      1,627.00          32,214,600
     帝国電機製作所                          8,800     1,467.00          12,909,600
     東京機械製作所                          4,600      365.00          1,679,000
     新東工業                         25,400       999.00         25,374,600
     澁谷工業                          9,400     3,050.00          28,670,000
     アイチコーポレーション                         18,600       757.00         14,080,200
     小森コーポレーション                         27,200      1,105.00          30,056,000
     鶴見製作所                          8,400     1,933.00          16,237,200
     住友精密工業                          1,600     3,315.00           5,304,000
     日本ギア工業                          3,600      407.00          1,465,200
     酒井重工業                          2,000     2,806.00           5,612,000
     荏原製作所                         44,400      3,385.00          150,294,000
     石井鐵工所                          1,400     2,688.00           3,763,200
     酉島製作所                         10,900       913.00          9,951,700
     北越工業                         11,100      1,327.00          14,729,700
     ダイキン工業                         136,800      15,580.00         2,131,344,000
     オルガノ                          3,900     7,670.00          29,913,000
     トーヨーカネツ                          4,700     2,279.00          10,711,300
     栗田工業                         58,100      3,310.00          192,311,000
     椿本チエイン                         15,300      3,820.00          58,446,000
     大同工業                          5,200      806.00          4,191,200
     日機装                         32,200      1,430.00          46,046,000
     木村化工機                          8,900      692.00          6,158,800
     レイズネクスト                         18,100      1,346.00          24,362,600
     アネスト岩田                         16,700      1,042.00          17,401,400
     ダイフク                         54,900      7,210.00          395,829,000
     サムコ                          3,000     1,924.00           5,772,000
     加藤製作所                          5,900     1,617.00           9,540,300
     油研工業                          1,700     1,763.00           2,997,100
     タダノ                         51,800       989.00         51,230,200
     フジテック                         39,000      1,736.00          67,704,000
     ＣＫＤ                         29,900      2,022.00          60,457,800
     キトー                          8,100     1,672.00          13,543,200
     平和                         30,000      2,273.00          68,190,000
     理想科学工業                          9,500     1,894.00          17,993,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         23,900      3,770.00          90,103,000
     日本金銭機械                         11,800       894.00         10,549,200
     マースグループホールディングス                          6,800     2,028.00          13,790,400
     フクシマガリレイ                          6,600     4,085.00          26,961,000
     オーイズミ                          4,500      603.00          2,713,500
     ダイコク電機                          4,900     1,655.00           8,109,500
     竹内製作所                         17,900      1,895.00          33,920,500
     アマノ                         28,100      3,285.00          92,308,500
     ＪＵＫＩ                         14,900       855.00         12,739,500
     サンデンホールディングス                         14,100       774.00         10,913,400
     蛇の目ミシン工業                          9,900      417.00          4,128,300
     ブラザー工業                         131,100      2,318.00          303,889,800
     マックス                         16,400      2,133.00          34,981,200
     モリタホールディングス                         18,800      1,720.00          32,336,000
                                143/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローリー                         27,600      3,380.00          93,288,000
     新晃工業                         10,000      1,860.00          18,600,000
     大和冷機工業                         15,600      1,183.00          18,454,800
     セガサミーホールディングス                         106,500      1,597.00          170,080,500
     日本ピストンリング                          3,900     1,567.00           6,111,300
     リケン                          5,000     3,955.00          19,775,000
     ＴＰＲ                         14,400      2,039.00          29,361,600
     ツバキ・ナカシマ                         21,900      1,435.00          31,426,500
     ホシザキ                         31,400      9,990.00          313,686,000
     大豊工業                          8,900      810.00          7,209,000
     日本精工                         202,100      1,028.00          207,758,800
     ＮＴＮ                         248,500       343.00         85,235,500
     ジェイテクト                         103,000      1,285.00          132,355,000
     不二越                         10,000      4,685.00          46,850,000
     ミネベアミツミ                         199,300      2,405.00          479,316,500
     日本トムソン                         31,800       490.00         15,582,000
     ＴＨＫ                         62,500      3,170.00          198,125,000
     ユーシン精機                          8,300     1,044.00           8,665,200
     前澤給装工業                          3,900     2,264.00           8,829,600
     イーグル工業                         13,200      1,064.00          14,044,800
     前澤工業                          7,200      404.00          2,908,800
     日本ピラー工業                         10,900      1,544.00          16,829,600
     キッツ                         43,600       746.00         32,525,600
     日立製作所                         516,000      4,587.00         2,366,892,000
     三菱電機                        1,073,800       1,532.50         1,645,598,500
     富士電機                         64,700      3,330.00          215,451,000
     東洋電機製造                          4,300     1,559.00           6,703,700
     安川電機                         115,600      4,475.00          517,310,000
     シンフォニア　テクノロジー                         13,900      1,356.00          18,848,400
     明電舎                         19,700      2,337.00          46,038,900
     オリジン                          2,900     1,686.00           4,889,400
     山洋電気                          5,200     5,530.00          28,756,000
     デンヨー                          9,200     2,078.00          19,117,600
     ベイカレント・コンサルティング                          6,200     5,810.00          36,022,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,000     1,205.00           2,410,000
     ｓ
     アイモバイル                          3,200      776.00          2,483,200
     キャリアインデックス                          4,300      423.00          1,818,900
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,300     1,583.00           5,223,900
     船場                          1,700     1,081.00           1,837,700
     グレイステクノロジー                          4,700     2,889.00          13,578,300
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               10,800      2,764.00          29,851,200
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,349.00           1,618,800
     グリーンズ                          3,900     1,141.00           4,449,900
     ツナググループ・ホールディングス                          1,200      807.00           968,400
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,200      775.00          1,705,000
     ソウルドアウト                          1,600     1,958.00           3,132,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,400     1,023.00           1,432,200
     日総工産                          6,800     1,171.00           7,962,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キュービーネットホールディングス                          6,300     2,444.00          15,397,200
     ＲＰＡホールディングス                          5,800     1,034.00           5,997,200
     三櫻工業                         13,600      1,203.00          16,360,800
     マキタ                         140,000      4,105.00          574,700,000
     東芝テック                         13,400      4,545.00          60,903,000
     芝浦メカトロニクス                          1,900     3,970.00           7,543,000
     マブチモーター                         29,700      4,220.00          125,334,000
     日本電産                         129,200      15,540.00         2,007,768,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,600      492.00          3,247,200
     トレックス・セミコンダクター                          6,200     1,719.00          10,657,800
     東光高岳                          6,000     1,194.00           7,164,000
     ダブル・スコープ                         16,400      1,041.00          17,072,400
     宮越ホールディングス                          4,000     1,095.00           4,380,000
     ダイヘン                         11,800      3,500.00          41,300,000
     ヤーマン                         15,600       737.00         11,497,200
     ＪＶＣケンウッド                         87,700       265.00         23,240,500
     ミマキエンジニアリング                          9,600      527.00          5,059,200
     第一精工                          3,900     2,644.00          10,311,600
     日新電機                         25,200      1,337.00          33,692,400
     大崎電気工業                         21,400       687.00         14,701,800
     オムロン                         96,300      6,540.00          629,802,000
     日東工業                         15,800      2,559.00          40,432,200
     ＩＤＥＣ                         15,500      2,264.00          35,092,000
     正興電機製作所                          2,500      995.00          2,487,500
     不二電機工業                          1,200     1,302.00           1,562,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         35,800      2,400.00          85,920,000
     サクサホールディングス                          2,500     2,020.00           5,050,000
     メルコホールディングス                          3,700     3,005.00          11,118,500
     テクノメディカ                          2,400     2,054.00           4,929,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,800      965.00          1,737,000
     ディングス
     日本電気                         130,300      5,080.00          661,924,000
     富士通                         103,500      11,245.00         1,163,857,500
     沖電気工業                         43,600      1,488.00          64,876,800
     岩崎通信機                          4,700      846.00          3,976,200
     電気興業                          5,200     3,360.00          17,472,000
     サンケン電気                         11,700      3,385.00          39,604,500
     ナカヨ                          1,900     1,651.00           3,136,900
     アイホン                          6,100     1,817.00          11,083,700
     ルネサスエレクトロニクス                         512,800       811.00         415,880,800
     セイコーエプソン                         133,200      1,631.00          217,249,200
     ワコム                         72,200       461.00         33,284,200
     アルバック                         21,400      4,305.00          92,127,000
     アクセル                          4,500     1,035.00           4,657,500
     ＥＩＺＯ                          8,300     3,885.00          32,245,500
     ジャパンディスプレイ                         310,500        76.00         23,598,000
     日本信号                         27,300      1,440.00          39,312,000
     京三製作所                         25,100       627.00         15,737,700
     能美防災                         14,200      2,429.00          34,491,800
     ホーチキ                          7,800     1,665.00          12,987,000
                                145/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     星和電機                          5,300      581.00          3,079,300
     エレコム                         11,600      4,580.00          53,128,000
     パナソニック                        1,226,900       1,058.50         1,298,673,650
     シャープ                         124,200      1,711.00          212,506,200
     アンリツ                         69,100      2,222.00          153,540,200
     富士通ゼネラル                         29,100      2,590.00          75,369,000
     ソニー                         678,900      8,036.00         5,455,640,400
     ＴＤＫ                         51,800     12,590.00          652,162,000
     帝国通信工業                          4,700     1,234.00           5,799,800
     タムラ製作所                         35,900       730.00         26,207,000
     アルプスアルパイン                         95,100      2,565.00          243,931,500
     池上通信機                          3,500     1,204.00           4,214,000
     日本電波工業                          9,800      553.00          5,419,400
     鈴木                          5,800      815.00          4,727,000
     日本トリム                          1,500     4,765.00           7,147,500
     ローランド　ディー．ジー．                          5,900     2,097.00          12,372,300
     フォスター電機                         11,300      1,960.00          22,148,000
     ＳＭＫ                          2,800     3,180.00           8,904,000
     ヨコオ                          7,000     3,360.00          23,520,000
     ティアック                          8,100      216.00          1,749,600
     ホシデン                         29,400      1,392.00          40,924,800
     ヒロセ電機                         16,600     14,260.00          236,716,000
     日本航空電子工業                         24,600      2,292.00          56,383,200
     ＴＯＡ                         11,500      1,135.00          13,052,500
     マクセルホールディングス                         23,100      1,499.00          34,626,900
     古野電気                         13,800      1,356.00          18,712,800
     ユニデンホールディングス                          3,000     1,989.00           5,967,000
     スミダコーポレーション                          8,300     1,247.00          10,350,100
     アイコム                          5,900     2,737.00          16,148,300
     リオン                          4,500     3,710.00          16,695,000
     本多通信工業                          9,200      585.00          5,382,000
     船井電機                         10,900       689.00          7,510,100
     横河電機                         98,500      2,044.00          201,334,000
     新電元工業                          3,800     3,770.00          14,326,000
     アズビル                         67,800      3,040.00          206,112,000
     東亜ディーケーケー                          5,300     1,038.00           5,501,400
     日本光電工業
                               44,400      3,045.00          135,198,000
     チノー                          3,700     1,435.00           5,309,500
     共和電業                         11,300       435.00          4,915,500
     日本電子材料                          4,300     1,192.00           5,125,600
     堀場製作所                         21,300      7,330.00          156,129,000
     アドバンテスト                         79,800      6,330.00          505,134,000
     小野測器                          4,100      560.00          2,296,000
     エスペック                          9,500     2,266.00          21,527,000
     キーエンス
                               97,300     40,470.00         3,937,731,000
     日置電機                          5,600     3,850.00          21,560,000
     シスメックス                         76,700      7,700.00          590,590,000
     日本マイクロニクス                         18,700      1,429.00          26,722,300
     メガチップス                         10,000      1,895.00          18,950,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,600     3,750.00          21,000,000
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     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,000      610.00          5,490,000
     澤藤電機                          1,300     2,310.00           3,003,000
     デンソー                         236,400      4,885.00         1,154,814,000
     原田工業                          5,100     1,020.00           5,202,000
     コーセル                         13,100      1,204.00          15,772,400
     イリソ電子工業                          9,000     4,750.00          42,750,000
     オプテックスグループ                         17,600      1,558.00          27,420,800
     千代田インテグレ                          5,000     2,171.00          10,855,000
     アイ・オー・データ機器                          4,000     1,070.00           4,280,000
     レーザーテック                         44,000      5,930.00          260,920,000
     スタンレー電気                         75,500      3,150.00          237,825,000
     岩崎電気                          4,200     1,507.00           6,329,400
     ウシオ電機                         62,400      1,761.00          109,886,400
     岡谷電機産業                          8,500      388.00          3,298,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,000       468.00          4,680,000
     エノモト                          3,200     1,380.00           4,416,000
     日本セラミック                         10,900      2,705.00          29,484,500
     遠藤照明                          5,500      722.00          3,971,000
     古河電池                          7,700      835.00          6,429,500
     双信電機                          5,300      496.00          2,628,800
     山一電機                          7,800     1,729.00          13,486,200
     図研                          7,000     2,636.00          18,452,000
     日本電子                         21,200      3,610.00          76,532,000
     カシオ計算機                         95,000      2,293.00          217,835,000
     ファナック                         102,000      20,915.00         2,133,330,000
     日本シイエムケイ                         25,300       607.00         15,357,100
     エンプラス                          5,500     3,370.00          18,535,000
     大真空                          3,900     1,910.00           7,449,000
     ローム                         47,700      9,030.00          430,731,000
     浜松ホトニクス                         77,000      4,575.00          352,275,000
     三井ハイテック                         11,900      1,724.00          20,515,600
     新光電気工業                         36,000      1,373.00          49,428,000
     京セラ                         151,100      7,721.00         1,166,643,100
     協栄産業                          1,200     1,490.00           1,788,000
     太陽誘電                         47,700      3,610.00          172,197,000
     村田製作所                         315,500      6,870.00         2,167,485,000
     双葉電子工業
                               17,000      1,350.00          22,950,000
     日東電工                         74,100      6,220.00          460,902,000
     北陸電気工業                          4,300     1,336.00           5,744,800
     東海理化電機製作所                         28,300      2,083.00          58,948,900
     ニチコン                         36,400      1,078.00          39,239,200
     日本ケミコン                          8,200     2,018.00          16,547,600
     ＫＯＡ                         16,200      1,386.00          22,453,200
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         38,800       949.00         36,821,200
     日立造船
                               85,200       410.00         34,932,000
     三菱重工業                         180,000      4,300.00          774,000,000
     川崎重工業                         83,600      2,405.00          201,058,000
     ＩＨＩ                         77,400      2,890.00          223,686,000
     名村造船所                         34,600       258.00          8,926,800
     サノヤスホールディングス                         13,400       180.00          2,412,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スプリックス                          3,500     1,142.00           3,997,000
     マネジメントソリューションズ                          1,100     3,155.00           3,470,500
     日本車輌製造                          3,900     3,190.00          12,441,000
     三菱ロジスネクスト                         14,200      1,510.00          21,442,000
     近畿車輌                          1,700     1,651.00           2,806,700
     ＦＰＧ                         32,700      1,034.00          33,811,800
     島根銀行                          2,100      657.00          1,379,700
     じもとホールディングス                         72,000       112.00          8,064,000
     全国保証                         29,800      4,745.00          141,401,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         550,100       265.00         145,776,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,300      1,424.00          20,363,200
     九州フィナンシャルグループ                         173,800       466.00         80,990,800
     かんぽ生命保険                         37,600      1,934.00          72,718,400
     ゆうちょ銀行                         300,200      1,033.00          310,106,600
     富山第一銀行                         25,400       332.00          8,432,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              622,800       436.00         271,540,800
     ループ
     ジェイリース                          3,100      390.00          1,209,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                               72,100       794.00         57,247,400
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      751.00          3,529,700
     イントラスト                          3,700      774.00          2,863,800
     日本モーゲージサービス                          2,100     1,866.00           3,918,600
     ＣＡＳＡ                          3,700     1,482.00           5,483,400
     アルヒ                         16,900      2,290.00          38,701,000
     プレミアグループ                          5,700     2,257.00          12,864,900
     日産自動車                        1,266,700        618.00         782,820,600
     いすゞ自動車                         311,200      1,243.00          386,821,600
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,198,265       7,739.00         9,273,372,835
                                                     250,000株
     日野自動車                         134,100      1,149.00          154,080,900
     三菱自動車工業                         397,400       452.00         179,624,800
     エフテック                          7,500      818.00          6,135,000
     レシップホールディングス                          4,300      677.00          2,911,100
     ＧＭＢ                          2,000      801.00          1,602,000
     ファルテック
                               1,900     1,158.00           2,200,200
     武蔵精密工業                         23,900      1,463.00          34,965,700
     日産車体                         21,000      1,057.00          22,197,000
     新明和工業                         28,900      1,469.00          42,454,100
     極東開発工業                         19,900      1,551.00          30,864,900
     日信工業                         21,800      2,231.00          48,635,800
     トピー工業                          8,800     1,951.00          17,168,800
     ティラド                          3,900     1,956.00           7,628,400
     曙ブレーキ工業
                               59,000       247.00         14,573,000
     タチエス                         17,600      1,407.00          24,763,200
     ＮＯＫ                         57,700      1,615.00          93,185,500
     フタバ産業                         29,900       718.00         21,468,200
     ＫＹＢ                         12,000      3,160.00          37,920,000
     市光工業                         16,100       720.00         11,592,000
     大同メタル工業                         20,600       728.00         14,996,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレス工業                         53,300       405.00         21,586,500
     ミクニ                         13,700       347.00          4,753,900
     太平洋工業                         22,500      1,494.00          33,615,000
     ケーヒン                         24,700      2,574.00          63,577,800
     河西工業                         14,500       823.00         11,933,500
     アイシン精機                         88,400      3,905.00          345,202,000
     マツダ                         315,900       959.00         302,948,100
     今仙電機製作所                         10,000       951.00          9,510,000
     本田技研工業                         845,500      3,074.00         2,599,067,000
     スズキ                         212,900      4,637.00          987,217,300
     ＳＵＢＡＲＵ                         333,400      2,677.00          892,511,800
     安永                          5,200     1,219.00           6,338,800
     ヤマハ発動機                         140,000      2,129.00          298,060,000
     ショーワ                         25,300      2,278.00          57,633,400
     小糸製作所                         64,300      5,040.00          324,072,000
     ＴＢＫ                         12,800       494.00          6,323,200
     エクセディ                         14,600      2,414.00          35,244,400
     ミツバ                         19,700       687.00         13,533,900
     豊田合成                         34,700      2,758.00          95,702,600
     愛三工業                         16,900       748.00         12,641,200
     盟和産業                          1,600     1,139.00           1,822,400
     日本プラスト                          8,400      721.00          6,056,400
     ヨロズ                         10,000      1,460.00          14,600,000
     エフ・シー・シー                         17,500      2,342.00          40,985,000
     新家工業                          2,400     1,473.00           3,535,200
     シマノ                         40,200     17,390.00          699,078,000
     テイ・エス　テック                         24,900      3,330.00          82,917,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         62,200       666.00         41,425,200
     三十三フィナンシャルグループ                          9,800     1,653.00          16,199,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,400      2,909.00          53,525,600
     ジャムコ                          5,400     1,467.00           7,921,800
     小野建                          9,500     1,403.00          13,328,500
     はるやまホールディングス                          4,400      876.00          3,854,400
     南陽                          2,100     1,912.00           4,015,200
     ノジマ                         18,800      2,217.00          41,679,600
     佐鳥電機                          7,800      922.00          7,191,600
     カッパ・クリエイト
                               14,900      1,503.00          22,394,700
     エコートレーディング                          2,300      572.00          1,315,600
     伯東                          6,500     1,341.00           8,716,500
     コンドーテック                          8,200     1,160.00           9,512,000
     中山福                          6,100      549.00          3,348,900
     ライトオン                          7,900      584.00          4,613,600
     ナガイレーベン                         15,300      2,345.00          35,878,500
     ジーンズメイト                          3,300      310.00          1,023,000
     三菱食品
                               11,600      3,165.00          36,714,000
     良品計画                         140,400      2,128.00          298,771,200
     三城ホールディングス                         11,300       302.00          3,412,600
     松田産業                          7,800     1,593.00          12,425,400
     第一興商                         15,700      5,620.00          88,234,000
     メディパルホールディングス                         114,200      2,438.00          278,419,600
                                149/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドヴァン                         16,200      1,222.00          19,796,400
     ＳＰＫ                          2,200     2,870.00           6,314,000
     萩原電気ホールディングス                          4,000     2,750.00          11,000,000
     アルビス                          4,000     2,249.00           8,996,000
     アズワン                          6,900     10,050.00           69,345,000
     スズデン                          3,700     1,479.00           5,472,300
     尾家産業                          3,000     1,467.00           4,401,000
     シモジマ                          6,500     1,191.00           7,741,500
     ドウシシャ                         10,000      1,702.00          17,020,000
     小津産業                          2,300     1,804.00           4,149,200
     コナカ                         12,600       420.00          5,292,000
     高速                          6,300     1,242.00           7,824,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,667.00           2,167,100
     Ｇ－７ホールディングス                          6,200     2,488.00          15,425,600
     たけびし                          3,400     1,480.00           5,032,000
     イオン北海道                         10,700       793.00          8,485,100
     コジマ                         18,200       551.00         10,028,200
     ヒマラヤ                          3,400      848.00          2,883,200
     コーナン商事                         15,000      2,455.00          36,825,000
     ネットワンシステムズ                         40,200      2,854.00          114,730,800
     エコス                          3,900     1,727.00           6,735,300
     ワタミ                         12,500      1,289.00          16,112,500
     マルシェ                          2,800      782.00          2,189,600
     リックス                          2,300     1,737.00           3,995,100
     システムソフト                         25,800       104.00          2,683,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              253,500      1,867.00          473,284,500
     ナルホールディングス
     丸文                          9,400      632.00          5,940,800
     西松屋チェーン                         23,200       937.00         21,738,400
     ゼンショーホールディングス                         50,700      2,503.00          126,902,100
     ハピネット                          8,900     1,398.00          12,442,200
     幸楽苑ホールディングス                          6,700     2,218.00          14,860,600
     ハークスレイ                          2,000     1,324.00           2,648,000
     橋本総業ホールディングス                          2,100     1,910.00           4,011,000
     日本ライフライン                         31,300      1,494.00          46,762,200
     サイゼリヤ                         17,400      2,639.00          45,918,600
     タカショー                          5,300      525.00          2,782,500
     エクセル                          3,000     1,592.00           4,776,000
     ＶＴホールディングス                         44,000       471.00         20,724,000
     マルカ                          3,700     2,290.00           8,473,000
     アルゴグラフィックス                          8,900     3,415.00          30,393,500
     魚力                          2,900     1,588.00           4,605,200
     ＩＤＯＭ                         28,600       576.00         16,473,600
     日本エム・ディ・エム                          6,200     2,595.00          16,089,000
     ポプラ                          2,700      507.00          1,368,900
     フジ・コーポレーション                          2,800     2,198.00           6,154,400
     ユナイテッドアローズ                         11,100      2,920.00          32,412,000
     進和                          6,300     2,366.00          14,905,800
     エスケイジャパン                          2,200      481.00          1,058,200
     ダイトロン                          4,500     1,979.00           8,905,500
                                150/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハイデイ日高                         15,300      2,013.00          30,798,900
     シークス                         13,400      1,463.00          19,604,200
     京都きもの友禅                          6,900      352.00          2,428,800
     コロワイド                         35,200      2,305.00          81,136,000
     ピーシーデポコーポレーション                         14,000       587.00          8,218,000
     田中商事                          3,400      779.00          2,648,600
     オーハシテクニカ                          6,000     1,635.00           9,810,000
     壱番屋                          7,400     5,930.00          43,882,000
     白銅                          3,800     1,543.00           5,863,400
     トップカルチャー                          4,100      337.00          1,381,700
     ＰＬＡＮＴ                          2,900      620.00          1,798,000
     スギホールディングス                         21,100      5,680.00          119,848,000
     薬王堂ホールディングス                          4,600     2,320.00          10,672,000
     島津製作所                         128,300      3,395.00          435,578,500
     ＪＭＳ                          9,100      787.00          7,161,700
     クボテック                          2,700      406.00          1,096,200
     長野計器                          7,800      940.00          7,332,000
     ブイ・テクノロジー                          5,000     5,390.00          26,950,000
     スター精密                         16,500      1,536.00          25,344,000
     東京計器                          6,800     1,082.00           7,357,600
     愛知時計電機                          1,300     4,405.00           5,726,500
     インターアクション                          5,800     3,070.00          17,806,000
     オーバル                         10,200       256.00          2,611,200
     東京精密                         19,400      4,310.00          83,614,000
     マニー                         42,800      3,035.00          129,898,000
     ニコン                         173,700      1,387.00          240,921,900
     トプコン                         54,100      1,688.00          91,320,800
     オリンパス                         594,200      1,733.50         1,030,045,700
     理研計器                          9,500     2,241.00          21,289,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,600      8,150.00          151,590,000
     キヤノン電子                         11,300      2,074.00          23,436,200
     タムロン                          8,700     2,609.00          22,698,300
     ＨＯＹＡ                         214,500      10,730.00         2,301,585,000
     シード                          4,600     1,114.00           5,124,400
     ノーリツ鋼機                          7,200     1,490.00          10,728,000
     エー・アンド・デイ                          9,800     1,056.00          10,348,800
     朝日インテック
                               91,200      3,300.00          300,960,000
     キヤノン                         578,100      3,079.00         1,779,969,900
     リコー                         273,200      1,265.00          345,598,000
     シチズン時計                         125,700       581.00         73,031,700
     リズム時計工業                          3,400      953.00          3,240,200
     大研医器                          7,500      721.00          5,407,500
     メニコン                         14,700      4,760.00          69,972,000
     シンシア                          1,100      640.00           704,000
     中本パックス
                               2,700     1,652.00           4,460,400
     スノーピーク                          5,000     1,117.00           5,585,000
     パラマウントベッドホールディングス                         11,300      4,635.00          52,375,500
     トランザクション                          6,900     1,121.00           7,734,900
     粧美堂                          3,100      395.00          1,224,500
     ニホンフラッシュ                          5,000     2,870.00          14,350,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田工繊                         11,800      2,199.00          25,948,200
     永大産業                         14,300       350.00          5,005,000
     アートネイチャー                         11,500       854.00          9,821,000
     バンダイナムコホールディングス                         111,000      6,695.00          743,145,000
     アイフィスジャパン                          2,800      757.00          2,119,600
     共立印刷                         18,400       172.00          3,164,800
     ＳＨＯＥＩ                          5,200     5,130.00          26,676,000
     フランスベッドホールディングス                         15,300       971.00         14,856,300
     マーベラス                         16,100       723.00         11,640,300
     パイロットコーポレーション                         17,500      4,450.00          77,875,000
     萩原工業                          6,000     1,660.00           9,960,000
     エイベックス                         18,100      1,244.00          22,516,400
     トッパン・フォームズ                         23,000      1,171.00          26,933,000
     フジシールインターナショナル                         24,100      2,373.00          57,189,300
     タカラトミー                         48,200      1,289.00          62,129,800
     廣済堂                          7,500      805.00          6,037,500
     エステールホールディングス                          2,700      687.00          1,854,900
     アーク                         40,700       94.00         3,825,800
     レック                         11,500      1,294.00          14,881,000
     タカノ                          4,100      800.00          3,280,000
     三光合成                         12,500       377.00          4,712,500
     プロネクサス                          9,200     1,247.00          11,472,400
     ホクシン                          7,100      159.00          1,128,900
     ウッドワン                          3,400     1,262.00           4,290,800
     大建工業                          7,200     1,924.00          13,852,800
     きもと                         18,600       179.00          3,329,400
     凸版印刷                         151,500      2,228.00          337,542,000
     大日本印刷                         140,500      2,977.00          418,268,500
     共同印刷                          3,300     3,000.00           9,900,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         22,100      1,099.00          24,287,900
     光村印刷                           900    1,772.00           1,594,800
     藤森工業                          9,700     3,500.00          33,950,000
     ヴィア・ホールディングス                         13,000       677.00          8,801,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,200     1,728.00           8,985,600
     前澤化成工業                          6,900     1,194.00           8,238,600
     未来工業                          5,800     2,171.00          12,591,800
     アシックス
                               88,600      1,620.00          143,532,000
     ツツミ                          3,400     2,161.00           7,347,400
     ウェーブロックホールディングス                          3,800      835.00          3,173,000
     ＪＳＰ                          6,300     1,903.00          11,988,900
     ニチハ                         15,000      2,513.00          37,695,000
     エフピコ                         11,800      6,600.00          77,880,000
     小松ウオール工業                          3,300     2,211.00           7,296,300
     ヤマハ                         63,900      6,150.00          392,985,000
     河合楽器製作所
                               3,300     3,895.00          12,853,500
     クリナップ                         10,100       737.00          7,443,700
     ピジョン                         64,900      4,200.00          272,580,000
     天馬                          7,200     1,999.00          14,392,800
     オリバー                          2,300     3,615.00           8,314,500
     兼松サステック                           700    1,814.00           1,269,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キングジム                          9,000      882.00          7,938,000
     象印マホービン                         31,500      2,201.00          69,331,500
     リンテック                         25,500      2,401.00          61,225,500
     信越ポリマー                         19,300      1,045.00          20,168,500
     東リ                         26,900       300.00          8,070,000
     イトーキ                         22,900       504.00         11,541,600
     任天堂                         65,800     43,200.00         2,842,560,000
     三菱鉛筆                         17,700      1,658.00          29,346,600
     松風                          4,900     1,908.00           9,349,200
     タカラスタンダード                         22,200      1,935.00          42,957,000
     コクヨ                         51,500      1,658.00          85,387,000
     ナカバヤシ                         10,600       623.00          6,603,800
     ニフコ                         39,400      2,977.00          117,293,800
     立川ブラインド工業                          4,700     1,329.00           6,246,300
     グローブライド                          4,800     2,544.00          12,211,200
     オカムラ                         37,500      1,095.00          41,062,500
     バルカー                          8,700     2,525.00          21,967,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400     1,697.00           2,375,800
     伊藤忠商事                         739,800      2,580.50         1,909,053,900
     丸紅                        1,100,800        821.80         904,637,440
     スクロール                         16,200       384.00          6,220,800
     高島                          1,600     2,003.00           3,204,800
     ヨンドシーホールディングス                         10,800      2,506.00          27,064,800
     三陽商会                          5,500     1,340.00           7,370,000
     長瀬産業                         59,600      1,596.00          95,121,600
     ナイガイ                          3,900      462.00          1,801,800
     蝶理                          6,800     2,138.00          14,538,400
     豊田通商                         118,000      3,795.00          447,810,000
     オンワードホールディングス                         63,100       631.00         39,816,100
     三共生興                         16,100       598.00          9,627,800
     兼松                         39,400      1,445.00          56,933,000
     美津濃                          9,800     2,709.00          26,548,200
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,123.00           2,021,400
     ファミリーマート                         84,500      2,738.00          231,361,000
     ルックホールディングス                          3,600     1,177.00           4,237,200
     三井物産                         929,700      1,972.50         1,833,833,250
     日本紙パルプ商事
                               6,000     4,160.00          24,960,000
     東京エレクトロン                         71,600     25,300.00         1,811,480,000
     日立ハイテクノロジーズ                         36,700      7,890.00          289,563,000
     カメイ                         13,800      1,215.00          16,767,000
     東都水産                          1,400     2,741.00           3,837,400
     ＯＵＧホールディングス                          1,600     2,687.00           4,299,200
     スターゼン                          3,900     4,315.00          16,828,500
     セイコーホールディングス                         15,200      2,956.00          44,931,200
     山善
                               41,200      1,064.00          43,836,800
     椿本興業                          2,000     4,225.00           8,450,000
     住友商事                         667,300      1,623.50         1,083,361,550
     日本ユニシス                         32,900      3,500.00          115,150,000
     内田洋行                          4,500     7,840.00          35,280,000
     三菱商事                         742,200      2,907.00         2,157,575,400
                                153/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一実業                          5,200     3,665.00          19,058,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         30,200      2,549.00          76,979,800
     西華産業                          6,000     1,348.00           8,088,000
     佐藤商事                          8,700      985.00          8,569,500
     菱洋エレクトロ                         10,700      2,070.00          22,149,000
     東京産業                          9,600      635.00          6,096,000
     ユアサ商事                         10,000      3,585.00          35,850,000
     神鋼商事                          2,600     2,738.00           7,118,800
     小林産業                          6,200      302.00          1,872,400
     阪和興業                         19,800      2,829.00          56,014,200
     正栄食品工業                          6,800     3,995.00          27,166,000
     カナデン                          8,600     1,401.00          12,048,600
     菱電商事                          7,600     1,676.00          12,737,600
     ニプロ                         74,400      1,286.00          95,678,400
     フルサト工業                          5,900     1,739.00          10,260,100
     岩谷産業                         23,500      3,675.00          86,362,500
     すてきナイスグループ                          4,500     1,274.00           5,733,000
     昭光通商                          3,500      722.00          2,527,000
     ニチモウ                          1,700     1,993.00           3,388,100
     極東貿易                          3,000     2,180.00           6,540,000
     イワキ                         14,000       499.00          6,986,000
     兼松エレクトロニクス                          5,700     3,595.00          20,491,500
     三愛石油                         26,000      1,139.00          29,614,000
     稲畑産業                         23,200      1,579.00          36,632,800
     ＧＳＩクレオス                          2,600     1,309.00           3,403,400
     明和産業                          9,800      607.00          5,948,600
     クワザワ                          3,800      711.00          2,701,800
     キムラタン                         56,800       29.00         1,647,200
     ゴールドウイン                         19,100      8,040.00          153,564,000
     ユニ・チャーム                         207,000      3,839.00          794,673,000
     デサント                         20,500      2,037.00          41,758,500
     キング                          5,000      558.00          2,790,000
     ワキタ                         22,600      1,089.00          24,611,400
     ヤマトインターナショナル                          6,200      407.00          2,523,400
     東邦ホールディングス                         34,000      2,424.00          82,416,000
     サンゲツ                         29,100      2,036.00          59,247,600
     ミツウロコグループホールディングス
                               15,600      1,178.00          18,376,800
     シナネンホールディングス                          4,400     1,934.00           8,509,600
     伊藤忠エネクス                         23,500       907.00         21,314,500
     サンリオ                         29,700      2,154.00          63,973,800
     サンワ　テクノス                          7,500     1,144.00           8,580,000
     リョーサン                         11,700      2,730.00          31,941,000
     新光商事                         16,700       905.00         15,113,500
     トーホー                          4,800     1,949.00           9,355,200
     三信電気
                               5,700     1,770.00          10,089,000
     東陽テクニカ                         12,200      1,315.00          16,043,000
     モスフードサービス                         13,900      2,999.00          41,686,100
     加賀電子                         10,500      2,519.00          26,449,500
     三益半導体工業                          9,500     2,291.00          21,764,500
     ソーダニッカ                         10,600       632.00          6,699,200
                                154/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     立花エレテック                          7,800     1,831.00          14,281,800
     木曽路                         13,800      2,946.00          40,654,800
     ＳＲＳホールディングス                         12,500      1,049.00          13,112,500
     千趣会                         19,100       469.00          8,957,900
     タカキュー                          8,700      186.00          1,618,200
     ケーヨー                         21,700       551.00         11,956,700
     上新電機                         12,500      2,484.00          31,050,000
     日本瓦斯                         16,700      3,295.00          55,026,500
     ロイヤルホールディングス                         18,500      2,452.00          45,362,000
     東天紅                           800    1,313.00           1,050,400
     いなげや                         13,100      1,461.00          19,139,100
     島忠                         19,900      3,265.00          64,973,500
     チヨダ                         11,100      1,549.00          17,193,900
     ライフコーポレーション                          8,000     2,430.00          19,440,000
     リンガーハット                         13,000      2,546.00          33,098,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,600       473.00          6,905,800
     テンアライド                          9,600      444.00          4,262,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         21,200      1,075.00          22,790,000
     オークワ                         16,600      1,462.00          24,269,200
     コメリ                         16,300      2,234.00          36,414,200
     青山商事                         21,900      1,514.00          33,156,600
     しまむら                         12,300      8,190.00          100,737,000
     はせがわ                          5,200      402.00          2,090,400
     高島屋                         77,100      1,220.00          94,062,000
     松屋                         21,300       834.00         17,764,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         50,100      1,194.00          59,819,400
     近鉄百貨店                          3,900     3,825.00          14,917,500
     パルコ                         10,100      1,848.00          18,664,800
     丸井グループ                         96,900      2,737.00          265,215,300
     クレディセゾン                         74,200      1,899.00          140,905,800
     アクシアル　リテイリング                          8,800     3,770.00          33,176,000
     井筒屋                          6,000      256.00          1,536,000
     イオン                         407,000      2,339.00          951,973,000
     イズミ                         21,500      3,830.00          82,345,000
     フォーバル                          4,700     1,195.00           5,616,500
     平和堂                         21,500      2,032.00          43,688,000
     フジ
                               12,800      1,833.00          23,462,400
     ヤオコー                         12,000      5,520.00          66,240,000
     ゼビオホールディングス                         12,800      1,252.00          16,025,600
     ケーズホールディングス                         102,000      1,418.00          144,636,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         17,000      5,540.00          94,180,000
     三谷産業                         14,200       341.00          4,842,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,500      643.00          3,536,500
     日産東京販売ホールディングス                         16,100       285.00          4,588,500
     新生銀行
                               77,800      1,632.00          126,969,600
     あおぞら銀行                         63,100      2,930.00          184,883,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,291,100        579.00        4,221,546,900
     りそなホールディングス                        1,162,300        468.30         544,305,090
     三井住友トラスト・ホールディングス                         200,200      4,219.00          844,643,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         732,500      3,998.00         2,928,535,000
                                155/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千葉銀行                         364,200       633.00         230,538,600
     群馬銀行                         208,000       371.00         77,168,000
     武蔵野銀行                         15,800      1,782.00          28,155,600
     千葉興業銀行                         29,000       375.00         10,875,000
     筑波銀行                         44,100       225.00          9,922,500
     七十七銀行                         35,700      1,721.00          61,439,700
     青森銀行                          8,200     2,781.00          22,804,200
     秋田銀行                          6,800     2,118.00          14,402,400
     山形銀行                         11,900      1,520.00          18,088,000
     岩手銀行                          7,000     2,716.00          19,012,000
     東邦銀行                         94,800       255.00         24,174,000
     東北銀行                          5,100     1,033.00           5,268,300
     みちのく銀行                          6,900     1,479.00          10,205,100
     ふくおかフィナンシャルグループ                         89,200      2,040.00          181,968,000
     静岡銀行                         262,200       794.00         208,186,800
     十六銀行                         13,300      2,418.00          32,159,400
     スルガ銀行                         108,400       457.00         49,538,800
     八十二銀行                         255,500       447.00         114,208,500
     山梨中央銀行                         12,300      1,113.00          13,689,900
     大垣共立銀行                         21,000      2,286.00          48,006,000
     福井銀行                          9,000     1,805.00          16,245,000
     北國銀行                         10,900      3,250.00          35,425,000
     清水銀行                          4,400     2,170.00           9,548,000
     富山銀行                          2,000     2,287.00           4,574,000
     滋賀銀行                         21,200      2,689.00          57,006,800
     南都銀行                         17,600      2,673.00          47,044,800
     百五銀行                         95,400       332.00         31,672,800
     京都銀行                         37,900      4,575.00          173,392,500
     紀陽銀行                         37,500      1,591.00          59,662,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                         70,400      1,100.00          77,440,000
     広島銀行                         156,400       510.00         79,764,000
     山陰合同銀行                         62,800       633.00         39,752,400
     中国銀行                         91,100      1,037.00          94,470,700
     鳥取銀行                          3,700     1,362.00           5,039,400
     伊予銀行                         151,000       597.00         90,147,000
     百十四銀行                         11,300      2,046.00          23,119,800
     四国銀行
                               16,100       986.00         15,874,600
     阿波銀行                         17,300      2,338.00          40,447,400
     大分銀行                          6,100     2,676.00          16,323,600
     宮崎銀行                          7,000     2,563.00          17,941,000
     佐賀銀行                          6,400     1,648.00          10,547,200
     沖縄銀行                          9,700     3,490.00          33,853,000
     琉球銀行                         24,400      1,120.00          27,328,000
     セブン銀行                         353,800       337.00         119,230,600
     みずほフィナンシャルグループ
                             14,393,200         166.60        2,397,907,120
     高知銀行                          3,900      877.00          3,420,300
     山口フィナンシャルグループ                         132,200       697.00         92,143,400
     芙蓉総合リース                         11,100      7,220.00          80,142,000
     みずほリース                         16,300      3,380.00          55,094,000
     東京センチュリー                         21,300      5,740.00          122,262,000
                                156/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢＩホールディングス                         118,300      2,417.00          285,931,100
     日本証券金融                         46,700       520.00         24,284,000
     アイフル                         161,700       300.00         48,510,000
     日本アジア投資                          9,100      276.00          2,511,600
     長野銀行                          3,500     1,619.00           5,666,500
     名古屋銀行                          8,600     3,180.00          27,348,000
     北洋銀行                         159,500       226.00         36,047,000
     愛知銀行                          3,800     3,645.00          13,851,000
     中京銀行                          4,400     2,210.00           9,724,000
     大光銀行                          3,700     1,688.00           6,245,600
     愛媛銀行                         14,800      1,126.00          16,664,800
     トマト銀行                          4,100     1,064.00           4,362,400
     京葉銀行                         45,100       598.00         26,969,800
     栃木銀行                         51,000       223.00         11,373,000
     北日本銀行                          3,300     2,230.00           7,359,000
     東和銀行                         18,600       840.00         15,624,000
     福島銀行                         10,200       264.00          2,692,800
     大東銀行                          5,500      636.00          3,498,000
     リコーリース                          8,300     4,220.00          35,026,000
     イオンフィナンシャルサービス                         64,800      1,717.00          111,261,600
     アコム                         212,800       514.00         109,379,200
     ジャックス                         11,700      2,761.00          32,303,700
     オリエントコーポレーション                         286,700       171.00         49,025,700
     日立キャピタル                         24,900      3,035.00          75,571,500
     アプラスフィナンシャル                         51,700       97.00         5,014,900
     オリックス                         662,500      1,853.00         1,227,612,500
     三菱ＵＦＪリース                         268,800       697.00         187,353,600
     ジャフコ                         16,300      4,230.00          68,949,000
     九州リースサービス                          4,900      601.00          2,944,900
     トモニホールディングス                         81,900       400.00         32,760,000
     大和証券グループ本社                         849,700       577.70         490,871,690
     野村ホールディングス                        1,863,600        580.70        1,082,192,520
     岡三証券グループ                         90,200       391.00         35,268,200
     丸三証券                         31,400       489.00         15,354,600
     東洋証券                         38,200       148.00          5,653,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              121,500       346.00         42,039,000
     ングス
     光世証券                          2,500      655.00          1,637,500
     水戸証券                         31,000       219.00          6,789,000
     いちよし証券                         19,800       648.00         12,830,400
     松井証券                         60,500       888.00         53,724,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         199,200      4,213.00          839,229,600
     だいこう証券ビジネス                          5,100      672.00          3,427,200
     日本取引所グループ                         304,000      2,017.00          613,168,000
     マネックスグループ                         80,000       284.00         22,720,000
     極東証券                         14,300       762.00         10,896,600
     岩井コスモホールディングス                          9,900     1,300.00          12,870,000
     藍澤證券                         19,000       730.00         13,870,000
     フィデアホールディングス                         103,000       131.00         13,493,000
     池田泉州ホールディングス                         122,200       201.00         24,562,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アニコム　ホールディングス                          8,800     3,685.00          32,428,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              277,000      3,670.00         1,016,590,000
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               87,000      2,639.00          229,593,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                         11,600       246.00          2,853,600
     スパークス・グループ                         36,600       275.00         10,065,000
     小林洋行                          3,100      268.00           830,800
     第一生命ホールディングス                         599,300      1,747.00         1,046,977,100
     東京海上ホールディングス                         378,700      6,147.00         2,327,868,900
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200     1,015.00           5,278,000
     イー・ギャランティ                         11,400      1,276.00          14,546,400
     アサックス                          5,600      748.00          4,188,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,300     2,504.00          10,767,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         316,500      1,321.00          418,096,500
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,833.00           4,399,200
     三井不動産                         522,400      2,767.00         1,445,480,800
     三菱地所                         742,200      2,097.50         1,556,764,500
     平和不動産                         19,400      3,065.00          59,461,000
     東京建物                         115,700      1,723.00          199,351,100
     ダイビル                         27,300      1,295.00          35,353,500
     京阪神ビルディング                         17,200      1,385.00          23,822,000
     住友不動産                         238,100      3,830.00          911,923,000
     太平洋興発                          4,000      810.00          3,240,000
     テーオーシー                         20,800       909.00         18,907,200
     東京楽天地                          1,400     6,180.00           8,652,000
     レオパレス２１                         138,800       388.00         53,854,400
     スターツコーポレーション                         14,400      2,722.00          39,196,800
     フジ住宅                         12,400       694.00          8,605,600
     空港施設                         10,900       552.00          6,016,800
     明和地所                          5,900      634.00          3,740,600
     ゴールドクレスト                          8,400     2,108.00          17,707,200
     リログループ                         56,100      3,015.00          169,141,500
     エスリード                          4,100     2,068.00           8,478,800
     日神グループホールディングス                         15,600       547.00          8,533,200
     日本エスコン                         19,100       933.00         17,820,300
     タカラレーベン                         48,500       490.00         23,765,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,000     1,045.00           6,270,000
     イオンモール                         53,100      1,869.00          99,243,900
     毎日コムネット                          2,300      944.00          2,171,200
     ファースト住建                          4,500     1,245.00           5,602,500
     ランド                         578,000        12.00         6,936,000
     カチタス                         13,100      4,685.00          61,373,500
     東祥                          6,400     2,401.00          15,366,400
     トーセイ                         14,600      1,420.00          20,732,000
     穴吹興産                          2,200     1,738.00           3,823,600
     サンフロンティア不動産                         14,700      1,313.00          19,301,100
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,300     1,125.00          10,462,500
     インテリックス                          3,100      756.00          2,343,600
     ランドビジネス                          4,200      729.00          3,061,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本社宅サービス                          2,700     1,134.00           3,061,800
     グランディハウス                          8,400      499.00          4,191,600
     東武鉄道                         113,300      3,975.00          450,367,500
     相鉄ホールディングス                         34,300      2,952.00          101,253,600
     東急                         270,900      1,971.00          533,943,900
     京浜急行電鉄                         137,900      2,111.00          291,106,900
     小田急電鉄                         159,700      2,549.00          407,075,300
     京王電鉄                         55,700      6,550.00          364,835,000
     京成電鉄                         74,700      4,350.00          324,945,000
     富士急行                         14,600      4,080.00          59,568,000
     新京成電鉄                          2,800     2,371.00           6,638,800
     東日本旅客鉄道                         189,000      9,958.00         1,882,062,000
     西日本旅客鉄道                         95,700      9,455.00          904,843,500
     東海旅客鉄道                         89,300     21,945.00         1,959,688,500
     西武ホールディングス                         144,200      1,834.00          264,462,800
     鴻池運輸                         17,100      1,606.00          27,462,600
     西日本鉄道                         29,800      2,483.00          73,993,400
     ハマキョウレックス                          8,200     3,510.00          28,782,000
     サカイ引越センター                          5,600     6,670.00          37,352,000
     近鉄グループホールディングス                         101,700      6,000.00          610,200,000
     阪急阪神ホールディングス                         135,600      4,705.00          637,998,000
     南海電気鉄道                         48,200      2,982.00          143,732,400
     京阪ホールディングス                         45,300      5,350.00          242,355,000
     神戸電鉄                          2,400     3,985.00           9,564,000
     名古屋鉄道                         83,700      3,395.00          284,161,500
     山陽電気鉄道                          7,300     2,190.00          15,987,000
     トランコム                          2,800     8,020.00          22,456,000
     日本通運                         35,900      6,370.00          228,683,000
     ヤマトホールディングス                         178,300      1,861.00          331,816,300
     山九                         28,300      5,590.00          158,197,000
     日新                          8,800     1,814.00          15,963,200
     丸運                          5,800      337.00          1,954,600
     丸全昭和運輸                          8,300     3,095.00          25,688,500
     センコーグループホールディングス                         56,100       910.00         51,051,000
     トナミホールディングス                          2,400     5,090.00          12,216,000
     ニッコンホールディングス                         36,400      2,640.00          96,096,000
     日本石油輸送
                               1,100     2,912.00           3,203,200
     福山通運                         13,000      3,940.00          51,220,000
     セイノーホールディングス                         76,200      1,438.00          109,575,600
     エスライン                          3,000     1,022.00           3,066,000
     神奈川中央交通                          2,500     4,030.00          10,075,000
     日立物流                         18,700      3,205.00          59,933,500
     丸和運輸機関                         10,700      2,411.00          25,797,700
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,300      1,366.00          14,069,800
     日本郵船
                               85,000      1,932.00          164,220,000
     商船三井                         64,300      2,938.00          188,913,400
     川崎汽船                         31,300      1,693.00          52,990,900
     ＮＳユナイテッド海運                          5,600     2,134.00          11,950,400
     明治海運                         10,000       380.00          3,800,000
     飯野海運                         48,000       361.00         17,328,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー                          1,800      994.00          1,789,200
     九州旅客鉄道                         90,700      3,665.00          332,415,500
     ＳＧホールディングス                         106,800      2,438.00          260,378,400
     日本航空                         183,100      3,445.00          630,779,500
     ＡＮＡホールディングス                         185,900      3,590.00          667,381,000
     パスコ                          2,000     2,065.00           4,130,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,900     3,615.00           6,868,500
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    2,310.00           2,079,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,200     2,314.00          12,032,800
     国際紙パルプ商事                         25,200       296.00          7,459,200
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,800     1,354.00           2,437,200
     総合メディカルホールディングス                          9,200     2,063.00          18,979,600
     ブックオフグループホールディングス                          6,200      990.00          6,138,000
     三菱倉庫                         32,300      2,804.00          90,569,200
     三井倉庫ホールディングス                         11,600      1,980.00          22,968,000
     住友倉庫                         37,400      1,495.00          55,913,000
     澁澤倉庫                          5,600     2,325.00          13,020,000
     ヤマタネ                          5,300     1,596.00           8,458,800
     東陽倉庫                         18,500       331.00          6,123,500
     乾汽船                          5,900     1,152.00           6,796,800
     日本トランスシティ                         22,400       534.00         11,961,600
     ケイヒン                          1,800     1,338.00           2,408,400
     中央倉庫                          6,300     1,195.00           7,528,500
     川西倉庫                          1,900     1,042.00           1,979,800
     安田倉庫                          8,400     1,042.00           8,752,800
     ファイズホールディングス                          2,200      529.00          1,163,800
     東洋埠頭                          3,000     1,400.00           4,200,000
     宇徳                          8,500      584.00          4,964,000
     上組                         58,300      2,375.00          138,462,500
     サンリツ                          2,300      736.00          1,692,800
     キムラユニティー                          2,700     1,142.00           3,083,400
     キユーソー流通システム                          2,600     1,875.00           4,875,000
     近鉄エクスプレス                         21,600      1,882.00          40,651,200
     東海運                          5,700      292.00          1,664,400
     エーアイテイー                          7,200     1,058.00           7,617,600
     内外トランスライン                          3,600     1,387.00           4,993,200
     ショーエイコーポレーション                          1,200      788.00           945,600
     日本コンセプト                          3,200     1,551.00           4,963,200
     東京放送ホールディングス                         64,100      1,895.00          121,469,500
     日本テレビホールディングス                         87,900      1,465.00          128,773,500
     朝日放送グループホールディングス                         10,400       760.00          7,904,000
     テレビ朝日ホールディングス                         28,900      2,024.00          58,493,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         69,300       476.00         32,986,800
     テレビ東京ホールディングス                          8,600     2,444.00          21,018,400
     日本ＢＳ放送                          3,600     1,165.00           4,194,000
     ビジョン                          9,800     1,850.00          18,130,000
     スマートバリュー                          3,100      806.00          2,498,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,000     1,782.00           7,128,000
     Ｓ
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワイヤレスゲート                          5,000      720.00          3,600,000
     コネクシオ                          6,000     1,710.00          10,260,000
     日本通信                         81,400       239.00         19,454,600
     クロップス                          1,900      726.00          1,379,400
     日本電信電話                        1,408,600       2,792.00         3,932,811,200
     ＫＤＤＩ                         785,300      3,283.00         2,578,139,900
     ソフトバンク                         957,800      1,485.50         1,422,811,900
     光通信                         10,900     27,820.00          303,238,000
     ＮＴＴドコモ                         778,400      3,110.00         2,420,824,000
     エムティーアイ                         10,200       736.00          7,507,200
     ＧＭＯインターネット                         41,500      2,239.00          92,918,500
     ファイバーゲート                          2,000     1,403.00           2,806,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      711.00          2,204,100
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         28,400      2,073.00          58,873,200
     学研ホールディングス                          3,500     7,370.00          25,795,000
     ゼンリン                         21,000      1,731.00          36,351,000
     昭文社                          5,100      392.00          1,999,200
     インプレスホールディングス                          8,600      187.00          1,608,200
     東京電力ホールディングス                         857,200       435.00         372,882,000
     中部電力                         328,700      1,449.00          476,286,300
     関西電力                         407,000      1,229.50          500,406,500
     中国電力                         148,600      1,411.00          209,674,600
     北陸電力                         98,300       763.00         75,002,900
     東北電力                         268,500      1,020.00          273,870,000
     四国電力                         96,800      1,014.00          98,155,200
     九州電力                         221,400       895.00         198,153,000
     北海道電力                         100,600       508.00         51,104,800
     沖縄電力                         19,900      1,986.00          39,521,400
     電源開発                         85,500      2,572.00          219,906,000
     エフオン                          5,100      760.00          3,876,000
     イーレックス                         15,300      1,815.00          27,769,500
     レノバ                         17,800      1,136.00          20,220,800
     東京瓦斯                         206,600      2,582.00          533,441,200
     大阪瓦斯                         208,400      1,981.00          412,840,400
     東邦瓦斯                         52,800      4,360.00          230,208,000
     北海道瓦斯                          5,800     1,622.00           9,407,600
     広島ガス                         22,600       357.00          8,068,200
     西部瓦斯                         12,100      2,491.00          30,141,100
     静岡ガス                         30,500       934.00         28,487,000
     メタウォーター                          5,200     4,285.00          22,282,000
     アイネット                          5,400     1,645.00           8,883,000
     松竹                          7,000     16,650.00          116,550,000
     東宝                         63,000      4,550.00          286,650,000
     エイチ・アイ・エス                         16,000      3,020.00          48,320,000
     東映                          3,900     16,390.00           63,921,000
     ラックランド                          2,100     2,219.00           4,659,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                         280,600      1,546.00          433,807,600
     共立メンテナンス                         17,000      5,020.00          85,340,000
     イチネンホールディングス                         11,500      1,571.00          18,066,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     建設技術研究所                          7,100     2,320.00          16,472,000
     スペース                          6,700     1,258.00           8,428,600
     長　大                          3,800     1,312.00           4,985,600
     アインホールディングス                         14,200      6,590.00          93,578,000
     燦ホールディングス                          4,500     1,433.00           6,448,500
     ピー・シー・エー                          1,400     5,250.00           7,350,000
     スバル興業                           600    10,120.00           6,072,000
     東京テアトル                          4,100     1,386.00           5,682,600
     タナベ経営                          1,900     1,284.00           2,439,600
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,800     2,533.00           4,559,400
     ナガワ                          3,300     7,880.00          26,004,000
     よみうりランド                          2,200     4,510.00           9,922,000
     東京都競馬                          6,700     3,310.00          22,177,000
     常磐興産                          4,200     1,682.00           7,064,400
     カナモト                         16,800      2,789.00          46,855,200
     東京ドーム                         41,600      1,082.00          45,011,200
     ＤＴＳ                         23,500      2,545.00          59,807,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               44,900      5,680.00          255,032,000
     ングス
     シーイーシー                         11,300      2,244.00          25,357,200
     カプコン                         49,700      3,120.00          155,064,000
     西尾レントオール                         10,400      3,035.00          31,564,000
     アイ・エス・ビー                          2,000     2,168.00           4,336,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               67,700       33.00         2,234,100
     プ
     日本空港ビルデング                         33,800      5,760.00          194,688,000
     トランス・コスモス                          9,800     2,820.00          27,636,000
     乃村工藝社                         44,000      1,321.00          58,124,000
     ジャステック                          6,700     1,181.00           7,912,700
     ＳＣＳＫ                         24,300      5,910.00          143,613,000
     藤田観光                          4,500     2,796.00          12,582,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,400     1,485.00           9,504,000
     日本管財                         11,000      1,969.00          21,659,000
     トーカイ                          9,900     2,643.00          26,165,700
     白洋舎                          1,100     2,833.00           3,116,300
     セコム                         108,900      9,734.00         1,060,032,600
     日本システムウエア                          3,500     2,602.00           9,107,000
     セントラル警備保障                          4,900     6,120.00          29,988,000
     アイネス                         10,400      1,415.00          14,716,000
     丹青社                         19,400      1,318.00          25,569,200
     メイテック                         12,700      6,310.00          80,137,000
     ＴＫＣ                          8,900     5,250.00          46,725,000
     富士ソフト                         13,500      4,380.00          59,130,000
     応用地質                         11,000      1,443.00          15,873,000
     船井総研ホールディングス                         21,200      2,673.00          56,667,600
     ＮＳＤ                         34,600      1,772.00          61,311,200
     進学会ホールディングス                          4,000      531.00          2,124,000
     丸紅建材リース                          1,000     1,821.00           1,821,000
     オオバ                          8,000      895.00          7,160,000
     コナミホールディングス                         38,300      4,460.00          170,818,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     いであ                          1,900     2,715.00           5,158,500
     学究社                          3,000     1,425.00           4,275,000
     ベネッセホールディングス                         34,200      2,959.00          101,197,800
     イオンディライト                         12,600      3,795.00          47,817,000
     ナック                          5,700     1,021.00           5,819,700
     福井コンピュータホールディングス                          4,100     3,655.00          14,985,500
     ニチイ学館                         14,600      1,589.00          23,199,400
     ダイセキ                         17,200      3,065.00          52,718,000
     ステップ                          3,800     1,593.00           6,053,400
     日鉄物産                          7,500     5,120.00          38,400,000
     泉州電業                          3,200     3,490.00          11,168,000
     元気寿司                          2,700     2,983.00           8,054,100
     トラスコ中山                         22,000      2,794.00          61,468,000
     ヤマダ電機                         322,300       573.00         184,677,900
     オートバックスセブン                         39,300      1,674.00          65,788,200
     モリト                          7,800      771.00          6,013,800
     アークランドサカモト                         16,500      1,242.00          20,493,000
     ニトリホールディングス                         45,800     17,320.00          793,256,000
     グルメ杵屋                          7,600     1,217.00           9,249,200
     愛眼                          8,100      249.00          2,016,900
     ケーユーホールディングス                          5,400      935.00          5,049,000
     吉野家ホールディングス                         34,800      2,736.00          95,212,800
     加藤産業                         16,500      3,365.00          55,522,500
     北恵                          2,100      928.00          1,948,800
     イノテック                          6,300     1,277.00           8,045,100
     イエローハット                         20,000      1,863.00          37,260,000
     松屋フーズホールディングス                          5,100     4,865.00          24,811,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,100     1,924.00          13,660,400
     ＪＫホールディングス                          9,600      726.00          6,969,600
     サガミホールディングス                         14,100      1,372.00          19,345,200
     日伝                          9,600     2,051.00          19,689,600
     関西スーパーマーケット                          8,800     1,045.00           9,196,000
     ミロク情報サービス                          9,300     3,325.00          30,922,500
     北沢産業                          7,600      277.00          2,105,200
     杉本商事                          5,700     2,039.00          11,622,300
     因幡電機産業                         30,100      2,692.00          81,029,200
     王将フードサービス
                               7,800     6,650.00          51,870,000
     プレナス                         11,900      1,921.00          22,859,900
     ミニストップ                          7,800     1,538.00          11,996,400
     アークス                         21,600      2,081.00          44,949,600
     バローホールディングス                         23,400      2,059.00          48,180,600
     東テク                          3,500     2,721.00           9,523,500
     ミスミグループ本社                         132,500      2,982.00          395,115,000
     藤久                           900     728.00           655,200
     アルテック
                               8,400      235.00          1,974,000
     ベルク                          5,200     5,500.00          28,600,000
     大　庄                          5,700     1,665.00           9,490,500
     タキヒヨー                          3,000     1,885.00           5,655,000
     ファーストリテイリング                         14,100     63,340.00          893,094,000
     ソフトバンクグループ                         836,100      5,049.00         4,221,468,900
                                163/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     蔵王産業                          2,100     1,496.00           3,141,600
     スズケン                         44,800      4,450.00          199,360,000
     サンドラッグ                         39,800      3,985.00          158,603,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,000      911.00          8,199,000
     ジェコス                          7,300     1,098.00           8,015,400
     ヤマザワ                          2,000     1,658.00           3,316,000
     やまや                          2,200     2,240.00           4,928,000
     グローセル                          9,200      467.00          4,296,400
     ベルーナ                         22,700       689.00         15,640,300
     合計                       127,314,555                263,713,974,995
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             1,199,294,217
         コール・ローン                                              400,579,000
         国債証券                                            128,216,590,918
         派生商品評価勘定                                                 34,668
         未収入金                                             3,315,959,003
         未収利息                                             1,047,593,008
                                                       12,692,535
         前払費用
         流動資産合計                                            134,192,743,349
       資産合計
                                                     134,192,743,349
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               3,375,964
                                                       556,526,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              559,901,964
       負債合計                                               559,901,964
      純資産の部
       元本等
         元本                                            70,038,452,021
         剰余金
                                                     63,594,389,364
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            133,632,841,385
       純資産合計                                             133,632,841,385
      負債純資産合計                                               134,192,743,349
                                164/333




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          95,726,952,071円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           9,346,044,081円
         同期中一部解約元本額                                          35,034,544,131円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           8,836,039,433円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,872,361円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             22,416,555円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             26,511,635円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             81,315,037円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             83,655,608円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             33,523,720円
         たわらノーロード　先進国債券                                           6,058,693,744円
         たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            124,683,347円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            424,707,162円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             10,350,554円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             49,409,007円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             10,302,144円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,151,498円
                                                      91,918,236円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            111,644,511円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             23,856,642円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             11,391,288円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               66,762円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,495,886円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,888,076円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,767,609円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,148,742円
         ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,788,497,719円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                              633,483円
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         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            563,311,477円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,776,508,113円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,893,291,927円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            367,533,477円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            794,341,497円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            636,723,681円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             21,865,647円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            608,711,291円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,544,595円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,271,635円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             89,318,673円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            144,218,255円
         クルーズコントロール                                           2,935,622,952円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            103,965,584円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            173,545,305円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             2,777,045円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             9,644,950円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             18,243,490円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             36,894,601円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            117,892,129円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              136,519円
         ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,202,435,275円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             4,923,227円
         資家限定）
         ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           6,606,736,425円
         資家向け）
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,343,537,776円
         外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,200,165,612円
         先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           6,074,330,363円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             87,304,942円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            619,059,995円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            473,292,498円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,779,519円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             68,890,264円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,395,865円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,201,925円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             55,949,832円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             77,529,667円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,835,000,838円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,963,359,418円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,463,304,445円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            611,493,537円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            237,341,311円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,667,283,483円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            659,602,364円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,851,575円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             92,698,962円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            458,040,103円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            648,201,249円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,110,132,802円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             82,817,841円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             71,950,728円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              365,642円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              170,936円
         計                                          70,038,452,021円
     ２.    受益権の総数                                          70,038,452,021口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
           金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

     ３．
                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                5,131,850,016
     合計                                                5,131,850,016
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月22日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,679,770,000              －    2,683,111,296         △3,341,296
           アメリカ・ドル                 1,501,540,000              －    1,501,540,000              －
           イギリス・ポンド                  79,490,000            －     79,497,218          △7,218
           オーストラリア・ドル                  47,990,000            －     48,223,609         △233,609
           カナダ・ドル                  56,290,000            －     56,292,001          △2,001
           シンガポール・ドル                  16,510,000            －     16,666,792         △156,792
           デンマーク・クローネ                  13,520,000            －     13,523,294          △3,294
           ポーランド・ズロチ                  15,630,000            －     15,626,224           3,776
           ユーロ                  923,080,000             －     926,049,027        △2,969,027
           南アフリカ・ランド                  25,720,000            －     25,693,131          26,869
     合計                      2,679,770,000              －    2,683,111,296         △3,341,296
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9080円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,080円)
                                169/333





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年1月14日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       3,680,000.000           3,659,731.220
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       2,440,000.000           2,396,918.750
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      11,210,000.000           11,177,596.030
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       3,460,000.000           3,432,428.120
                      US  T N/B  1.375   08/31/26
                                       1,100,000.000           1,074,132.800
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       3,100,000.000           3,073,601.540
                      US  T N/B  1.5  08/15/22
                                       1,210,000.000           1,207,400.380
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       4,290,000.000           4,222,633.570
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                        750,000.000           748,212.880
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                       5,120,000.000           5,110,199.960
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       4,180,000.000           4,154,201.540
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                       4,290,000.000           4,258,160.130
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       2,900,000.000           2,902,492.170
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                       3,980,000.000           3,984,508.580
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       4,380,000.000           4,296,506.240
                      US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       2,350,000.000           2,329,437.500
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       5,620,000.000           5,624,610.140
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       4,980,000.000           5,002,176.530
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       6,990,000.000           7,014,574.180
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       5,400,000.000           5,419,195.260
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       5,990,000.000           6,017,610.120
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                        830,000.000           833,339.440
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       1,340,000.000           1,345,862.500
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                       5,050,000.000           5,072,488.250
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,250,000.000           5,272,148.430
                      US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       1,280,000.000           1,269,099.990
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       1,680,000.000           1,689,712.500
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                        720,000.000           725,793.740
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       2,370,000.000           2,388,885.930
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       3,680,000.000           3,707,025.000
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
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                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                       8,470,000.000           8,540,473.020
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                       4,370,000.000           4,421,552.320
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       5,300,000.000           5,386,125.000
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      10,130,000.000           10,183,419.840
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       4,770,000.000           4,841,550.000
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       5,180,000.000           5,263,770.280
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      10,400,000.000           10,475,968.670
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       4,140,000.000           4,203,717.160
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                       6,590,000.000           6,664,652.310
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       1,300,000.000           1,325,187.500
                                170/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.125   03/31/24
                                       4,080,000.000           4,159,687.500
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                       5,150,000.000           5,262,656.250
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       2,050,000.000           2,097,726.560
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       6,530,000.000           6,615,706.250
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                      11,000,000.000           11,085,507.730
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       8,840,000.000           8,915,968.750
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       3,920,000.000           4,003,606.230
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       9,160,000.000           9,253,031.250
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                       5,520,000.000           5,604,525.000
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                        350,000.000           358,312.500
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       4,670,000.000           4,820,680.440
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                       9,760,000.000           9,833,962.450
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       3,090,000.000           3,184,631.250
                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,170,000.000           8,236,062.040
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       3,300,000.000           3,382,757.790
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       2,690,000.000           2,779,946.870
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                      US  T N/B  2.25   12/31/23
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                      US  T N/B  2.375   04/30/26
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                      US  T N/B  2.375   05/15/27
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                      US  T N/B  2.375   05/15/29
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                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                       6,110,000.000           6,305,233.550
                      US  T N/B  2.375   11/15/49
                                       1,860,000.000           1,887,900.000
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                       3,850,000.000           3,917,826.140
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                       3,890,000.000           4,020,983.570
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       1,070,000.000           1,089,769.910
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       2,840,000.000           2,943,393.750
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                       1,970,000.000           2,043,413.260
                      US  T N/B  2.5  02/28/26          2,550,000.000           2,664,550.760
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       1,020,000.000           1,048,448.430
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       6,240,000.000           6,463,275.000
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       2,790,000.000           2,894,189.050
                      US  T N/B  2.5  08/15/23          6,240,000.000           6,431,587.460
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       2,180,000.000           2,293,087.500
                      US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       5,130,000.000           5,471,064.800
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       2,150,000.000           2,251,957.020
                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       1,820,000.000           1,881,993.750
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                       3,770,000.000           3,842,896.450
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       3,060,000.000           3,176,184.370
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       2,290,000.000           2,407,720.310
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       5,320,000.000           5,553,165.590
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
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                      US  T N/B  2.75   02/28/25
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                                       2,490,000.000           2,580,651.560
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,270,000.000           3,391,347.630
                                171/333

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                        790,000.000           833,573.430
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       3,270,000.000           3,397,478.880
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       1,800,000.000           1,949,484.360
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                        770,000.000           840,021.870
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       2,170,000.000           2,255,952.330
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       1,640,000.000           1,731,993.750
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                                       2,640,000.000           2,879,043.720
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                                       4,990,000.000           5,402,064.810
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       2,720,000.000           3,008,149.990
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       3,700,000.000           4,150,070.280
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                                       2,530,000.000           2,684,369.510
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
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                                       4,680,000.000           5,073,046.820
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       2,090,000.000           2,319,410.140
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        840,000.000           877,734.370
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       3,690,000.000           3,858,644.510
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                                       4,880,000.000           4,991,515.610
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       2,220,000.000           2,474,085.910
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       5,640,000.000           5,903,053.090
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       3,480,000.000           3,706,200.000
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       2,540,000.000           2,901,354.660
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       3,110,000.000           3,558,034.370
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       3,070,000.000           3,524,024.190
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                        980,000.000          1,105,179.680
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       2,910,000.000           3,297,166.390
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                       2,350,000.000           2,682,855.450
                      US  T N/B  3.0  08/15/48
                                       3,210,000.000           3,678,208.560
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       1,410,000.000           1,509,250.770
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       1,920,000.000           2,056,800.000
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       2,290,000.000           2,591,457.010
                      US  T N/B  3.0  11/15/45          2,950,000.000           3,349,171.870
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       1,380,000.000           1,588,401.540
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       1,440,000.000           1,657,687.490
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       8,000,000.000           8,157,500.000
                      US  T N/B  3.125   05/15/48         2,660,000.000           3,115,213.260
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       2,830,000.000           3,267,544.510
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       5,470,000.000           6,049,050.730
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        760,000.000           874,356.250
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       2,420,000.000           2,906,457.790
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       3,720,000.000           4,566,009.350
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        900,000.000          1,092,937.500
                      US  T N/B  3.625   02/15/21
                                       5,500,000.000           5,618,593.750
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       2,790,000.000           3,478,345.300
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       1,670,000.000           2,078,106.250
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                        410,000.000           516,055.460
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       2,620,000.000           3,324,534.370
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       1,110,000.000           1,417,678.120
                                172/333

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                        810,000.000          1,080,021.080
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       1,110,000.000           1,488,700.770
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        550,000.000           740,523.430
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       1,300,000.000           1,768,710.920
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       1,040,000.000           1,420,087.500
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       1,080,000.000           1,464,918.750
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       1,110,000.000           1,486,359.370
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        700,000.000           957,031.250
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                        790,000.000          1,086,805.450
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                        750,000.000          1,050,234.370
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       1,440,000.000           2,057,287.490
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        500,000.000           715,351.560
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        490,000.000           630,683.590
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                        850,000.000          1,088,398.430
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       1,000,000.000           1,351,757.810
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        650,000.000           841,140.620
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        840,000.000          1,048,096.870
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                        900,000.000          1,186,945.300
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        710,000.000          1,004,705.460
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,000,000.000           1,160,976.560
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       6,000,000.000           6,690,703.070
             アメリカ・ドル　小計                         536,610,000.000           563,182,003.130
                                     (59,112,957,600)           (62,040,129,463)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       2,350,000.000           2,353,243.000
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       1,560,000.000           1,573,745.160
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                        430,000.000           435,165.160
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        820,000.000           836,482.000
                      UK  TREASURY     1.25
                                       1,090,000.000           1,141,589.700
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26          900,000.000           954,630.000
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       1,450,000.000           1,533,520.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,830,000.000           1,979,130.360
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        510,000.000           571,388.700
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                        580,000.000           694,599.410
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        580,000.000           649,832.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,020,000.000           1,202,478.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       2,080,000.000           2,150,990.400
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,540,000.000           1,684,760.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        790,000.000           856,123.000
                                173/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY     2.25
                                       1,180,000.000           1,255,160.570
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       1,130,000.000           1,672,243.600
                      UK  TREASURY     2.75
                                       1,380,000.000           1,521,532.800
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       1,540,000.000           2,176,636.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       1,490,000.000           2,207,435.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       1,120,000.000           2,097,312.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                       1,120,000.000           1,884,512.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                        990,000.000          1,892,880.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       1,040,000.000           1,118,717.600
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,130,000.000           1,661,100.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,190,000.000           1,657,551.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        920,000.000          1,415,972.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                        970,000.000          1,242,764.000
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           1,826,253.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           1,970,280.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                        990,000.000          1,733,391.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           2,220,426.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                        900,000.000          1,327,500.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       1,080,000.000           1,784,376.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,120,000.000           1,583,792.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                        990,000.000          1,597,464.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       1,610,000.000           1,974,487.900
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        760,000.000          1,110,322.000
             イギリス・ポンド　小計                         43,690,000.000           57,549,785.360
                                      (6,254,660,400)           (8,238,827,272)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       1,770,000.000           1,810,494.940
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       1,950,000.000           2,115,945.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                        890,000.000           926,911.680
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       1,200,000.000           1,348,289.750
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       1,980,000.000           2,137,511.170
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        530,000.000           625,320.070
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       1,330,000.000           1,491,116.200
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       2,080,000.000           2,355,144.270
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       1,560,000.000           1,776,996.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                        910,000.000          1,138,465.050
                                174/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       1,920,000.000           2,150,241.020
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       2,820,000.000           3,327,176.430
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        770,000.000           976,194.210
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        850,000.000          1,135,146.610
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       2,010,000.000           2,407,747.640
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       1,130,000.000           1,566,296.160
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       1,670,000.000           2,100,738.250
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       1,710,000.000           1,968,706.920
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       2,040,000.000           2,290,682.740
             オーストラリア・ドル　小計                         29,120,000.000           33,649,124.110
                                      (2,214,576,000)           (2,559,015,889)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        230,000.000           330,999.900
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        600,000.000           591,018.000
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        800,000.000           765,632.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        800,000.000           786,376.000
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       1,210,000.000           1,204,071.000
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                       1,120,000.000           1,112,294.400
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       1,160,000.000           1,163,259.600
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       1,020,000.000           1,050,589.800
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                        740,000.000           749,523.800
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        420,000.000           451,596.600
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        530,000.000           543,636.900
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       1,500,000.000           1,549,230.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        610,000.000           644,007.500
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       1,600,000.000           1,659,840.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       2,240,000.000           2,296,380.800
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                       1,030,000.000           1,274,213.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        390,000.000           520,115.700
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       4,700,000.000           4,797,666.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       1,020,000.000           1,398,532.200
                      CANADA    4.0  06/01/41            950,000.000          1,336,232.000
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        870,000.000          1,300,737.000
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       1,100,000.000           1,490,478.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                        720,000.000          1,072,094.400
             カナダ・ドル　小計                         25,360,000.000           28,088,524.600
                                      (2,140,130,400)           (2,370,390,591)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        210,000.000           216,930.000
             ドル
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        200,000.000           210,300.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25          500,000.000           521,250.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        450,000.000           511,758.000
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        380,000.000           431,300.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        200,000.000           220,004.000
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        460,000.000           509,220.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        550,000.000           586,058.000
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,600,000.000           1,668,480.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        480,000.000           569,409.600
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        730,000.000           821,250.000
             シンガポール・ドル　小計                          5,760,000.000           6,265,959.600
                                175/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       (471,513,600)           (512,931,453)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                       3,740,000.000           3,953,375.970
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       2,170,000.000           2,291,042.600
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                       4,250,000.000           4,547,500.000
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                       6,180,000.000           7,052,325.540
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       3,270,000.000           4,996,069.500
             スウェーデン・クローナ　小計                         19,610,000.000           22,840,313.610
                                       (228,456,500)           (266,089,654)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                       7,130,000.000           7,593,521.300
             ローネ
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                       5,500,000.000           5,936,150.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                       5,320,000.000           6,006,016.120
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                       8,820,000.000          16,438,807.720
             デンマーク・クローネ　小計                         26,770,000.000           35,974,495.140
                                       (439,563,400)           (590,701,210)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                       4,890,000.000           4,929,597.260
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                       3,970,000.000           4,064,247.800
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                       3,800,000.000           3,873,910.000
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       2,070,000.000           2,161,908.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       6,200,000.000           6,608,766.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         20,930,000.000           21,638,429.060
                                       (259,532,000)           (268,316,520)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       4,000,000.000           4,055,709.600
             ロチ
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       1,350,000.000           1,377,284.710
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       2,290,000.000           2,341,243.550
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       2,440,000.000           2,479,742.230
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       2,280,000.000           2,311,452.600
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       1,900,000.000           1,959,421.160
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       2,380,000.000           2,517,022.780
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       3,100,000.000           3,342,280.500
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,440,000.000           1,868,976.000
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       1,720,000.000           1,901,334.440
             ポーランド・ズロチ　小計                         22,900,000.000           24,154,467.570
                                       (663,642,000)           (699,996,470)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       3,000,000.000           3,026,684.400
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       1,220,000.000           1,234,483.350
                      MALAYSIA     3.502   05/31/27         2,570,000.000           2,607,884.370
                      MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                       2,000,000.000           2,062,072.600
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,210,000.000           1,251,176.170
                      MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                        800,000.000           832,503.680
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,850,000.000           1,968,321.560
                      MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                       4,000,000.000           4,067,891.200
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,430,000.000           2,532,984.120
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       3,070,000.000           3,274,456.160
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       1,800,000.000           1,972,643.220
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       2,000,000.000           2,329,282.400
                                176/333

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,600,000.000           1,830,813.910
             マレーシア・リンギット　小計                         27,550,000.000           28,991,197.140
                                       (748,258,000)           (787,400,914)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       8,085,000.000          10,453,419.900
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      27,596,000.000           31,326,151.320
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,091,384.060
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,794,743.550
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,664,300.000
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      18,497,000.000           19,781,246.710
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       7,000,000.000           7,510,650.000
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       5,000,000.000           5,518,580.000
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,571,060.000
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           16,837,318.510
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           12,751,252.500
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         149,342,000.000           162,300,106.550
                                       (875,144,120)           (951,078,624)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        340,000.000           355,181.000
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        520,000.000           544,831.040
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                        820,000.000           874,896.540
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        580,000.000           617,649.540
                      AUSTRIA    07/15/23
                                        350,000.000           355,792.500
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        470,000.000           476,935.320
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        640,000.000           695,038.080
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        370,000.000           449,858.950
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        210,000.000           259,329.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        540,000.000           592,426.980
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                        950,000.000          1,030,084.050
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        310,000.000           492,790.320
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        480,000.000           622,490.880
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        460,000.000           734,666.000
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        740,000.000           823,908.600
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       1,420,000.000           1,516,702.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        860,000.000           942,474.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        300,000.000           623,794.800
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                        930,000.000          1,518,318.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                        590,000.000           777,162.750
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        670,000.000           992,919.900
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        660,000.000           676,071.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        830,000.000           863,331.550
                                177/333

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        900,000.000           953,288.720
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                        650,000.000           693,595.500
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                        880,000.000           942,656.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        610,000.000           657,797.160
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                       1,130,000.000           1,217,290.240
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        810,000.000           882,885.420
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        510,000.000           572,213.370
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        150,000.000           171,727.800
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        720,000.000           851,344.840
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        390,000.000           468,244.920
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        590,000.000           722,339.950
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        350,000.000           480,147.500
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                        160,000.000           175,278.400
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        320,000.000           439,106.240
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       1,050,000.000           1,190,332.500
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        470,000.000           643,603.750
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        630,000.000          1,058,489.460
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       1,080,000.000           1,189,788.480
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        530,000.000           770,808.150
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       1,140,000.000           1,936,514.800
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       1,240,000.000           1,342,957.200
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       1,190,000.000           1,345,909.040
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        790,000.000          1,023,061.060
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       1,210,000.000           2,021,871.030
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       1,240,000.000           1,807,575.900
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        630,000.000           643,853.700
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       1,340,000.000           1,357,969.400
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       1,130,000.000           1,150,940.030
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       1,400,000.000           1,422,447.460
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       1,280,000.000           1,306,444.800
                      BUNDESOBL     10/18/24
                                       1,130,000.000           1,156,291.710
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        330,000.000           295,305.120
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,870,000.000           1,952,055.600
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,670,000.000           1,744,861.090
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,440,000.000           1,505,448.000
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       1,360,000.000           1,428,326.400
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       1,260,000.000           1,331,631.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       1,620,000.000           1,727,017.200
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       1,880,000.000           2,001,090.800
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       1,710,000.000           1,754,506.510
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        430,000.000           438,157.100
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       1,340,000.000           1,433,424.800
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                        670,000.000           724,980.200
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       1,180,000.000           1,474,688.480
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                        970,000.000          1,032,758.610
                                178/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                        850,000.000           909,284.950
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       1,010,000.000           1,099,392.070
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       1,650,000.000           1,741,664.100
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,500,000.000           1,641,420.450
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,540,000.000           1,629,650.170
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       1,650,000.000           1,735,998.000
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       1,500,000.000           1,639,119.000
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       1,070,000.000           1,120,076.000
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       1,820,000.000           2,786,110.600
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       1,730,000.000           2,701,062.840
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       1,150,000.000           1,215,147.500
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        900,000.000          1,500,075.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       1,500,000.000           2,490,957.000
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        990,000.000          1,771,357.500
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        600,000.000           858,294.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,370,000.000           2,317,944.100
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        920,000.000          1,770,687.200
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       1,240,000.000           2,017,901.600
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       1,100,000.000           1,627,340.000
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        840,000.000          1,069,756.800
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        710,000.000          1,172,735.400
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        710,000.000          1,077,034.500
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        300,000.000           313,828.200
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        300,000.000           314,280.600
                      FINLAND    0.5  09/15/28
                                        360,000.000           377,107.200
                      FINLAND    0.5  09/15/29            270,000.000           282,543.390
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        380,000.000           406,673.900
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        300,000.000           319,827.000
                      FINLAND    04/15/22
                                        320,000.000           324,059.200
                      FINLAND    09/15/23
                                        230,000.000           234,007.980
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        230,000.000           256,954.390
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        130,000.000           156,924.300
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                        170,000.000           181,152.000
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                        400,000.000           423,348.000
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                        480,000.000           529,908.480
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        350,000.000           512,619.100
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        380,000.000           470,993.280
                                179/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        430,000.000           533,210.750
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,030,000.000           1,338,126.560
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       1,380,000.000           1,419,742.620
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       2,620,000.000           2,736,097.440
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       2,070,000.000           2,164,654.890
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       2,510,000.000           2,616,135.350
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       2,610,000.000           2,783,956.500
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       2,140,000.000           2,281,911.960
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       1,900,000.000           1,931,524.800
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       2,720,000.000           2,769,242.880
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                       1,270,000.000           1,290,630.630
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       2,510,000.000           2,529,703.500
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       3,000,000.000           3,039,339.000
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       1,650,000.000           1,787,032.500
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       1,720,000.000           1,848,094.930
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       1,740,000.000           1,953,921.160
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       1,990,000.000           2,225,815.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       2,290,000.000           2,629,755.850
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       1,560,000.000           1,796,535.000
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       1,930,000.000           2,077,581.310
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        790,000.000           985,095.240
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       1,420,000.000           1,719,435.400
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       3,090,000.000           3,410,541.150
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       1,490,000.000           1,914,129.360
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       1,980,000.000           2,212,800.480
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       3,030,000.000           3,266,788.440
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       3,060,000.000           3,813,974.820
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       2,700,000.000           3,304,557.000
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                       2,850,000.000           3,082,993.200
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       1,640,000.000           2,570,027.600
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       2,980,000.000           3,184,922.680
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       2,800,000.000           3,457,160.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55         1,110,000.000           2,110,110.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        790,000.000          1,568,469.160
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       1,770,000.000           2,860,789.050
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       3,500,000.000           4,131,974.000
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41         2,270,000.000           4,008,161.700
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       1,930,000.000           3,177,648.500
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       2,540,000.000           3,836,728.420
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       2,120,000.000           3,594,746.400
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       1,800,000.000           2,457,270.000
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        370,000.000           380,408.390
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                        580,000.000           623,442.000
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        680,000.000           729,606.000
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        340,000.000           371,722.570
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        340,000.000           380,389.960
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        210,000.000           235,576.110
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        270,000.000           310,944.960
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        380,000.000           451,812.400
                                180/333

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   10/18/22
                                        220,000.000           222,892.120
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                        540,000.000           690,822.000
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                        690,000.000           847,242.030
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        600,000.000           695,068.680
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        240,000.000           273,387.960
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                        800,000.000          1,033,886.400
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       1,700,000.000           1,711,928.050
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                        910,000.000           917,571.200
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       1,590,000.000           1,608,126.000
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                        980,000.000           999,110.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                        920,000.000           939,241.980
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       1,070,000.000           1,092,898.000
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        770,000.000           789,327.000
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       1,350,000.000           1,378,107.000
                      ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                       1,040,000.000           1,036,959.040
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       1,660,000.000           1,706,893.340
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       1,540,000.000           1,597,212.540
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       1,500,000.000           1,551,625.500
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       1,040,000.000           1,081,325.440
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       1,690,000.000           1,757,174.120
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       1,500,000.000           1,567,500.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                       1,630,000.000           1,650,208.740
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       1,610,000.000           1,701,770.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       1,390,000.000           1,485,441.700
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        970,000.000          1,035,857.850
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       1,600,000.000           1,713,504.310
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        130,000.000           139,560.460
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       1,680,000.000           1,749,888.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        520,000.000           562,380.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       1,020,000.000           1,072,020.000
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       1,100,000.000           1,199,761.200
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                        550,000.000           602,186.750
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24          970,000.000          1,056,216.510
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       1,020,000.000           1,100,376.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        660,000.000           689,832.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       1,400,000.000           1,585,843.000
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38          940,000.000          1,073,104.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                        780,000.000           899,145.000
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        520,000.000           597,613.120
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                        990,000.000          1,172,174.850
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                        970,000.000          1,160,373.170
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       1,190,000.000           1,453,383.040
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       1,640,000.000           1,968,506.760
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       2,300,000.000           2,417,346.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       3,200,000.000           3,390,784.000
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       1,900,000.000           2,172,490.400
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        740,000.000           959,712.660
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                        970,000.000          1,252,173.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       1,090,000.000           1,268,112.540
                                181/333

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       1,630,000.000           1,985,340.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       1,400,000.000           1,591,993.200
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       1,900,000.000           2,194,880.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       2,470,000.000           2,664,265.500
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                        750,000.000           968,010.750
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       1,140,000.000           1,655,725.740
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       1,700,000.000           1,879,860.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       1,790,000.000           2,178,555.300
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       1,610,000.000           2,267,685.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       1,330,000.000           1,939,672.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       1,440,000.000           2,103,120.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       2,210,000.000           3,001,622.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       1,150,000.000           1,311,859.050
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       1,960,000.000           2,250,517.080
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       1,280,000.000           1,889,152.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       2,000,000.000           2,938,600.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       1,790,000.000           2,509,759.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       1,080,000.000           1,524,852.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,190,000.000           1,575,560.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       1,020,000.000           1,055,283.840
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                        790,000.000           814,915.330
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        340,000.000           351,845.600
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        940,000.000           989,585.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                       1,000,000.000           1,073,844.000
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        750,000.000           808,569.140
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        460,000.000           465,309.320
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       1,230,000.000           1,253,600.010
                      NETHERLANDS      1.75
                                       1,110,000.000           1,199,561.010
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                        820,000.000           911,165.460
                      NETHERLANDS      2.25
                                        880,000.000           943,051.380
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        910,000.000          1,195,553.450
                      NETHERLANDS      2.75
                                        900,000.000          1,454,451.470
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       1,860,000.000           1,967,877.690
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                        300,000.000           339,420.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                       1,090,000.000           1,895,705.110
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                        950,000.000          1,554,390.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        970,000.000          1,416,685.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        340,000.000           344,888.580
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       1,460,000.000           1,488,040.760
                                182/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       1,570,000.000           1,597,427.900
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       1,340,000.000           1,368,252.560
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                       1,080,000.000           1,092,483.720
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                       1,700,000.000           1,730,892.400
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       1,070,000.000           1,150,631.990
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       1,560,000.000           1,695,400.200
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       1,540,000.000           1,677,368.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       1,370,000.000           1,495,382.400
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       1,480,000.000           1,612,181.010
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       1,210,000.000           1,319,868.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       1,660,000.000           1,798,726.200
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        490,000.000           557,368.080
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       1,530,000.000           1,704,162.960
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       1,650,000.000           1,888,556.500
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       1,580,000.000           1,768,606.180
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       1,140,000.000           1,373,814.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        860,000.000          1,127,118.740
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       1,540,000.000           1,747,060.700
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                       1,160,000.000           1,565,748.280
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        760,000.000          1,188,298.000
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       1,270,000.000           1,482,218.270
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       1,340,000.000           2,031,770.980
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       1,430,000.000           1,677,467.220
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       1,760,000.000           2,206,485.600
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       1,070,000.000           1,797,713.420
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       1,130,000.000           1,355,123.120
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       1,170,000.000           1,993,680.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                        880,000.000          1,244,584.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                        980,000.000          1,794,419.390
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       1,460,000.000           1,712,086.520
                      SPAIN   5.5  04/30/21
                                       3,600,000.000           3,875,202.000
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       1,220,000.000           1,971,059.690
                      SPAIN   5.85   01/31/22           1,810,000.000           2,041,019.350
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       1,170,000.000           1,605,906.900
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       1,830,000.000           2,740,113.900
             ユーロ　小計                         328,450,000.000           392,751,184.070
                                     (40,297,530,500)           (48,186,642,774)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      16,420,000.000           18,324,432.640
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                       7,460,000.000           5,305,780.270
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                       3,570,000.000           2,463,509.200
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                       7,030,000.000           5,933,320.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    7.75
                                       3,600,000.000           3,656,866.680
                      02/28/23
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      10,900,000.000           10,154,262.760
                      01/31/30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                       6,590,000.000           6,037,428.500
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                       8,820,000.000           7,746,657.770
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      10,000,000.000           8,706,190.800
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      16,040,000.000           13,893,532.000
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                       8,410,000.000           7,808,841.510
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                       8,000,000.000           7,236,812.800
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                         106,840,000.000           97,267,634.930
                                       (818,394,400)           (745,070,084)
     国債証券　合計                                114,524,358,920           128,216,590,918
                                     (114,524,358,920)           (128,216,590,918)
     合計                                           128,216,590,918
                                                (128,216,590,918)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）
     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          160銘柄       46.43                48.39
     イギリス・ポンド                   国債証券          38銘柄       6.17                6.43
     オーストラリア・ドル                   国債証券          19銘柄       1.91                2.00
     カナダ・ドル                   国債証券          23銘柄       1.77                1.85
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.38                0.40
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           5銘柄       0.20                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           4銘柄       0.44                0.46
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.20                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.52                0.55
     マレーシア・リンギット                   国債証券          13銘柄       0.59                0.61
     メキシコ・ペソ                   国債証券          11銘柄       0.71                0.74
     ユーロ                   国債証券          277銘柄       36.06                37.58
     南アフリカ・ランド                   国債証券          12銘柄       0.56                0.58
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,360,917,161
         コール・ローン                                              140,441,841
         株式                                            345,244,652,440
         投資信託受益証券                                              815,940,135
         投資証券                                             8,754,940,233
         派生商品評価勘定                                              107,289,274
         未収配当金                                              363,651,961
                                                      2,491,070,209
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            362,278,903,254
       資産合計                                             362,278,903,254
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               2,803,728
         未払解約金                                              571,557,000
         流動負債合計                                              574,360,728
       負債合計                                               574,360,728
      純資産の部
       元本等
         元本                                            88,107,131,248
         剰余金
                                                     273,597,411,278
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            361,704,542,526
       純資産合計                                             361,704,542,526
      負債純資産合計                                               362,278,903,254
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          94,603,893,162円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          12,378,140,915円
         同期中一部解約元本額                                          18,874,902,829円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,162,706,135円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,302,789円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             6,656,001円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,940,477円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             31,881,982円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             25,017,559円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,623,238円
         たわらノーロード　先進国株式                                          11,809,238,051円
         たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            150,071,838円
         たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           1,596,535,622円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            200,508,862円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             18,782,937円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            153,344,523円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            191,257,433円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              543,342円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             61,618,843円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            150,020,802円
                                                     108,189,218円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            197,605,673円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               62,885円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              962,323円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,165,079円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,943,824円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,194,798円
         たわらノーロード　全世界株式                                             40,296,163円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          41,971,548,421円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            158,390,449円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            182,117,600円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            890,094,905円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,074,127,877円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            121,293,280円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            351,391,297円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            303,037,953円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,528,935円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            792,953,460円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            188,130,353円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            210,547,152円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            158,784,063円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            276,422,391円
         投資のソムリエ                                           1,339,864,604円
         クルーズコントロール                                            508,131,840円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            129,857,747円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            177,362,285円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                             97,150,357円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              463,021円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,355,822円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             6,339,563円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             61,454,097円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            661,708,981円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            439,823,625円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,692,948,609円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                              985,886円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                              830,800円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              503,436円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             1,464,149円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             11,605,153円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            485,574,541円
                                188/333

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         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            139,394,788円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              148,714円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              127,023円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              127,110円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                               64,132円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             58,135,690円
         資家限定）
         ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            260,647,287円
         関投資家限定）
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             85,332,913円
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           2,005,373,363円
         ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           9,251,704,867円
         外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            205,978,288円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,613,255円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             60,719,983円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            139,335,187円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,633,928円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             48,694,438円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,799,444円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,904,235円
                                                      17,569,194円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,798,349円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            381,320,695円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            497,918,493円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,631,582,946円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            584,384,254円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             97,183,743円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            624,789,738円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,858,453円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,958,579円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,944,125円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            215,784,254円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             24,850,534円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             88,595,498円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            152,634,896円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,099,344,567円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,166,364円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              206,560円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              242,312円
         計                                          88,107,131,248円
     ２.    受益権の総数                                          88,107,131,248口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               50,309,168,879
     投資信託受益証券                                                 55,553,307
     投資証券                                                 861,754,954
     合計                                               51,226,477,140
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年2月16日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
                                191/333






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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,322,060,164              －    1,324,852,920         △2,792,756
           アメリカ・ドル                  952,606,640             －     954,504,350        △1,897,710
           イギリス・ポンド                  74,585,242            －     74,581,150           4,092
           オーストラリア・ドル                  30,362,947            －     30,492,040         △129,093
           カナダ・ドル                  53,890,610            －     54,003,200         △112,590
           ユーロ                  210,614,725             －     211,272,180         △657,455
     合計                      1,322,060,164              －    1,324,852,920         △2,792,756
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,901,082,012              －    6,008,360,314         107,278,302
     合計                      5,901,082,012              －    6,008,360,314         107,278,302
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.1053円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (41,053円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年1月14日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              32,549      1,891.300         61,559,923.700
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             136,553        85.120        11,623,391.360
              AES  CORP              47,598       20.310         966,715.380
              ABIOMED    INC            3,574      168.100          600,789.400
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              68,481       136.600         9,354,504.600
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              79,023       48.745        3,851,976.130
              ADOBE   INC
                              37,540       345.630        12,974,950.200
              CHUBB   LTD
                              35,214       150.900         5,313,792.600
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,359       236.860         4,111,652.740
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      791.700          866,119.800
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      124.630          754,260.760
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422      119.850          410,126.700
              ALLSTATE     CORP
                              25,832       114.480         2,957,247.360
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              55,687       181.270        10,094,382.490
              INC
              AMGEN   INC
                              46,484       236.920        11,012,989.280
              HESS   CORP
                              21,367       69.300        1,480,733.100
              AMERICAN     EXPRESS    CO       54,474       128.540         7,002,087.960
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              39,277       94.630        3,716,782.510
              AFLAC   INC
                              57,028       52.500        2,993,970.000
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              68,037       52.620        3,580,106.940
              AMERCO                 585     381.270          223,042.950
              ANALOG    DEVICES
                              29,105       119.060         3,465,241.300
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,192       113.920         2,072,432.640
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              60,452       41.160        2,488,204.320
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      171.270          699,980.490
              VALERO    ENERGY    CORP
                              31,433       96.250        3,025,426.250
              APACHE    CORP
                              31,470       32.010        1,007,354.700
              ANSYS   INC
                              6,770      264.050         1,787,618.500
              APPLE   INC
                             349,977       316.960        110,928,709.920
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              71,121       61.810        4,395,989.010
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       75.860         579,115.240
                                193/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              42,146       44.420        1,872,125.320
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              7,813       91.230         712,779.990
              CORP
              AMEREN    CORP
                              19,487       77.630        1,512,775.810
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,795       84.880         491,879.600
              AUTOLIV    INC
                              5,913       78.340         463,224.420
              AUTODESK     INC
                              17,235       192.450         3,316,875.750
              AUTOMATIC     DATA
                              33,493       172.360         5,772,853.480
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917     1,128.370          2,163,085.290
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      130.950          857,591.550
              BALL   CORP
                              25,262       67.500        1,705,185.000
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             102,032       228.450        23,309,210.400
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              66,637       50.880        3,390,490.560
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              37,097       89.370        3,315,358.890
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              20,772       276.200         5,737,226.400
              AMETEK    INC
                              17,821       100.830         1,796,891.430
              VERIZON    COMM   INC
                             320,311        59.150        18,946,395.650
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,201       68.110         831,010.110
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       91.260        1,708,387.200
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,524      384.140          585,429.360
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              23,110       100.340         2,318,857.400
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,584       47.770        2,082,007.680
              BOEING    CO
                              41,369       330.220        13,660,871.180
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,324       62.480         520,083.520
              BORGWARNER      INC
                              17,210       41.380         712,149.800
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             106,658        45.470        4,849,739.260
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       80.460         803,634.480
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      128.450         1,125,992.700
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      822.570         1,586,737.530
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             181,488        66.150        12,005,431.200
              INGREDION     INC
                              5,305       91.910         487,582.550
              ONEOK   INC             32,427       76.240        2,472,234.480
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900      109.920          648,528.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      157.440          973,136.640
              SEMPRA    ENERGY
                              21,599       151.170         3,265,120.830
              FEDEX   CORP
                              19,368       159.280         3,084,935.040
              VERISIGN     INC
                              8,048      211.750         1,704,164.000
              AMPHENOL     CORP
                              22,763       109.110         2,483,670.930
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       68.080        1,659,858.480
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        7.050         883,040.700
                                194/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CSX  CORP
                              59,540       74.690        4,447,042.600
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       17.190         540,041.040
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       47.720         670,466.000
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,052       60.990        1,222,971.480
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              12,820       188.440         2,415,800.800
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       50.440        1,157,598.000
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       49.360        1,577,644.320
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              43,258       146.820         6,351,139.560
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      113.440         1,119,085.600
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,464      115.140         1,089,684.960
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       13.090        1,052,750.160
              CERNER    CORP
                              25,143       73.070        1,837,199.010
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             247,652       137.200        33,977,854.400
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,896       70.820        1,409,034.720
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              11,222       105.090         1,179,319.980
              CORP
              CINTAS    CORP
                              6,604      282.850         1,867,941.400
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             330,940        47.970        15,875,191.800
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      156.200         1,542,631.200
              COCA-COLA     CO/THE
                             314,758        56.130        17,667,366.540
              COPART    INC
                              16,749       96.260        1,612,258.740
              COGNEX    CORP
                              12,284       56.540         694,537.360
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              62,779       70.140        4,403,319.060
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,145       146.800         3,250,886.000
              CL  A
              COMERICA     INC
                              11,985       68.750         823,968.750
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       36.920         776,759.880
              COMCAST    CORP-CL    A
                             351,108        45.800        16,080,746.400
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              35,802       32.030        1,146,738.060
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              25,220       87.790        2,214,063.800
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,937       63.690        1,460,857.530
              COOPER    COS  INC
                              3,936      333.550         1,312,852.800
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              13,220       55.390         732,255.800
              CORNING    INC
                              58,376       30.400        1,774,630.400
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       38.640         535,936.800
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       97.000         513,324.000
              CUMMINS    INC
                              11,963       172.490         2,063,497.870
              DR  HORTON    INC
                              28,355       53.570        1,518,977.350
              DANAHER    CORP
                              48,299       159.570         7,707,071.430
              MOODY'S    CORP
                              12,922       251.490         3,249,753.780
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              42,370       61.160        2,591,349.200
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              39,421       123.870         4,883,079.270
              DEERE   & CO
                              23,824       174.740         4,163,005.760
              MORGAN    STANLEY
                              95,198       52.780        5,024,550.440
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              18,081       91.830        1,660,378.230
              COSTAR    GROUP   INC
                              2,785      642.740         1,790,030.900
                                195/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             139,440       143.880        20,062,627.200
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       90.770        1,697,126.690
              DOVER   CORP
                              11,113       117.130         1,301,665.690
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       79.680        1,383,643.200
              DTE  ENERGY    CO
                              14,817       129.590         1,920,135.030
              DUKE   ENERGY    CORP
                              56,801       91.240        5,182,523.240
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       49.890         493,012.980
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700      113.250         1,098,525.000
              EBAY   INC
                              63,771       34.730        2,214,766.830
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             684,479        35.060        23,997,833.740
              CITIGROUP     INC
                             174,672        80.650        14,087,296.800
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              9,423       76.190         717,938.370
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              17,104       46.760         799,783.040
              EATON   CORP   PLC
                              31,818       94.860        3,018,255.480
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       47.550         436,699.200
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,628       73.390        1,660,668.920
              DISH   NETWORK    CORP
                              17,749       36.060         640,028.940
              ECOLAB    INC
                              20,479       191.410         3,919,885.390
              PERKINELMER      INC
                              8,338      100.630          839,052.940
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              22,491       109.820         2,469,961.620
              SALESFORCE.COM        INC
                              64,404       183.850        11,840,675.400
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      165.580          371,395.940
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              46,705       77.390        3,614,499.950
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650      112.540          973,471.000
              ENTERGY    CORP
                              15,031       121.520         1,826,567.120
              EOG  RESOURCES     INC
                              44,603       85.520        3,814,448.560
              EQUIFAX    INC
                              9,161      148.590         1,361,232.990
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              17,346       213.470         3,702,850.620
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              12,515       77.615         971,351.720
              EXXON   MOBIL   CORP
                             327,609        69.800        22,867,108.200
              FMC  CORP
                              10,209       98.870        1,009,363.830
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              37,404       246.400         9,216,345.600
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      266.990          767,596.250
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594      132.470          608,567.180
              FASTENAL     CO
                              45,891       36.590        1,679,151.690
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,144       29.860        1,736,179.840
              M&T  BANK   CORP
                              9,999      166.850         1,668,333.150
              FISERV    INC
                              44,349       118.530         5,256,686.970
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              11,623       54.540         633,918.420
              FORD   MOTOR   CO
                             310,836        9.240        2,872,124.640
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       25.510         604,918.630
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             114,993        13.530        1,555,855.290
              FLEX   LTD
                              35,127       13.190         463,325.130
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              14,270       95.370        1,360,929.900
              GAP  INC/THE
                              18,295       17.980         328,944.100
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              18,386       58.110        1,068,410.460
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              18,821       181.130         3,409,047.730
              GENERAL    MILLS   INC
                              46,141       53.060        2,448,241.460
                                196/333

                                                           EDINET提出書類
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              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       99.700        1,157,018.500
              GILEAD    SCIENCES     INC
                              97,831       64.310        6,291,511.610
              GARTNER    INC
                              7,384      160.930         1,188,307.120
              MCKESSON     CORP
                              14,558       143.650         2,091,256.700
              NVIDIA    CORP
                              44,712       251.980        11,266,529.760
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             674,757        12.120        8,178,054.840
              WW  GRAINGER     INC
                              3,762      344.440         1,295,783.280
              HALLIBURTON      CO
                              66,843       23.750        1,587,521.250
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              32,728       65.530        2,144,665.840
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              24,900       245.210         6,105,729.000
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       35.370         456,308.370
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              17,586       212.600         3,738,783.600
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473      104.860          993,338.780
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       66.220         762,589.520
              HEICO   CORP
                              2,278      122.130          278,212.140
              HERSHEY    FOODS   CORP         11,292       149.690         1,690,299.480
              HP  INC              117,482        21.460        2,521,163.720
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      136.200          663,838.800
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       72.520         759,429.440
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       24.540         685,623.060
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       48.330         572,952.150
              HOLOGIC    INC
                              19,688       52.910        1,041,692.080
              UNUM   GROUP
                              15,185       29.030         440,820.550
              HOME   DEPOT   INC
                              84,667       223.340        18,909,527.780
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              13,185       88.270        1,163,839.950
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              24,161       45.900        1,108,989.900
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       26.280         990,177.840
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      245.670          715,636.710
              HUMANA    INC
                              10,384       356.880         3,705,841.920
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              6,000      118.500          711,000.000
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517       14.460        1,149,815.820
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,119       293.900         4,149,574.100
              IDEX   CORP
                              6,154      173.340         1,066,734.360
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              24,755       179.820         4,451,444.100
              INTUIT    INC
                              20,054       276.040         5,535,706.160
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      282.290         1,917,031.390
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              10,960       62.780         688,068.800
              INC
              INGERSOLL-RAND        PLC
                              18,244       131.350         2,396,349.400
              INTEL   CORP
                             342,807        59.590        20,427,869.130
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      127.360         1,014,422.400
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              29,411       44.440        1,307,024.840
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       23.360         674,216.320
              INC
                                197/333


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              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              10,108       91.140         921,243.120
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      147.190          885,936.610
              INC
              INCYTE    CORP
                              13,798       77.100        1,063,825.800
              JOHNSON    & JOHNSON
                             204,338       145.700        29,772,046.600
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              28,753       59.500        1,710,803.500
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,724       175.100         2,227,972.400
              DEVON   ENERGY    CORP
                              33,312       25.360         844,792.320
              KELLOGG    CO
                              19,181       69.710        1,337,107.510
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       47.390         547,828.400
              KEYCORP                79,497       19.480        1,548,601.560
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              26,125       140.900         3,681,012.500
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              8,929      523.110         4,670,849.190
              KOHLS   CORP
                              11,910       46.310         551,552.100
              KROGER    CO            63,944       28.420        1,817,288.480
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,139       297.290         3,311,513.310
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              2,716      369.880         1,004,594.080
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143      107.340          766,729.620
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              13,254       94.680        1,254,888.720
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       50.510         551,973.280
              LENNAR    CORP
                              22,753       60.550        1,377,694.150
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       21.820         453,746.900
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              67,242       138.940         9,342,603.480
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              15,344       59.170         907,904.480
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              53,913       116.750         6,294,342.750
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              23,662       87.460        2,069,478.520
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              19,676       419.020         8,244,637.520
              LOEWS   CORP
                              21,759       52.100        1,133,643.900
              LOWE'S    COS  INC          59,941       121.050         7,255,858.050
              DOMINION     ENERGY    INC
                              63,796       82.050        5,234,461.800
              MGM  RESORTS
                              38,573       33.370        1,287,181.010
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,935      165.300         1,642,255.500
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              58,712       206.510        12,124,615.120
              S&P  GLOBAL    INC          19,018       294.240         5,595,856.320
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      275.960          859,339.440
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       97.170         442,609.350
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065     1,169.170          1,245,166.050
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              16,561       233.400         3,865,337.400
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              38,872       112.000         4,353,664.000
              MASCO   CORP
                              21,216       47.760        1,013,276.160
                                198/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      272.150         1,302,509.900
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              61,260       52.580        3,221,050.800
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       61.835        1,322,403.310
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             103,771       118.010        12,246,015.710
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              60,243       59.240        3,568,795.320
              CVS  HEALTH    CORP
                             100,451        72.760        7,308,814.760
              MERCK   & CO.INC.
                             198,319        89.510        17,751,533.690
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       25.320         827,609.520
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,049      179.220         1,442,541.780
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             561,788       163.280        91,728,744.640
              MICRON    TECH   INC
                              84,794       57.450        4,871,415.300
              MIDDLEBY     CORP            4,188      109.990          460,638.120
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              18,473       111.210         2,054,382.330
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              48,715       27.520        1,340,636.800
              LTD
              3M  CO
                              44,296       180.920         8,014,032.320
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      129.920          646,481.920
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              12,593       170.870         2,151,765.910
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      160.150         1,219,382.100
              MYLAN   NV
                              43,574       20.780         905,467.720
              ILLUMINA     INC
                              11,619       323.150         3,754,679.850
              XCEL   ENERGY    INC
                              38,963       63.370        2,469,085.310
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              6,545      103.070          674,593.150
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              27,194       23.580         641,234.520
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       64.110        1,151,607.930
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       19.570         652,013.690
              NEWMONT    CORP
                              63,869       42.450        2,711,239.050
              NVR  INC
                               263    3,809.510          1,001,901.130
              NIKE   INC-CL    B
                              96,700       102.160         9,878,872.000
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436       22.260         877,845.360
              NORDSTROM     INC
                              9,487       41.670         395,323.290
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              20,260       200.280         4,057,672.800
              EVERSOURCE      ENERGY
                              24,768       85.150        2,108,995.200
              NISOURCE     INC
                              31,548       27.860         878,927.280
              TAPESTRY     INC
                              21,790       28.100         612,299.000
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       108.680         1,734,424.120
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              12,194       376.830         4,595,065.020
              WELLS   FARGO   & CO
                             323,987        52.110        16,882,962.570
              NUCOR   CORP
                              24,042       53.370        1,283,121.540
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,175       63.950        1,226,241.250
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              35,969       101.910         3,665,600.790
              CORP
                                199/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              69,550       46.570        3,238,943.500
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      200.610         1,044,977.490
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       44.690         716,291.320
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,822      435.500         2,535,481.000
              ORACLE    CORP
                             180,697        54.580        9,862,442.260
              PACCAR    INC
                              27,394       78.060        2,138,375.640
              PTC  INC
                              7,766       77.220         599,690.520
              EXELON    CORP
                              73,721       46.190        3,405,172.990
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              10,092       208.080         2,099,943.360
              PAYCHEX    INC
                              25,329       86.260        2,184,879.540
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,163      298.070         1,837,005.410
              PPL  CORPORATION
                              53,724       35.430        1,903,441.320
              PEPSICO    INC
                             108,292       136.530        14,785,106.760
              PENTAIR    PLC
                              12,511       45.950         574,880.450
              PFIZER    INC
                             428,075        39.410        16,870,435.750
              AQUA   AMERICA    INC
                              15,516       47.600         738,561.600
              CONOCOPHILLIPS                85,896       65.130        5,594,406.480
              PVH  CORP
                              5,205      100.250          521,801.250
              PIONEER    NATURAL
                              12,908       146.780         1,894,636.240
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             144,297        50.760        7,324,515.720
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              34,494       159.440         5,499,723.360
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              17,294       40.380         698,331.720
              POLARIS    INC
                              4,095       94.640         387,550.800
              GARMIN    LTD
                              10,774       97.590        1,051,434.660
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              19,031       129.220         2,459,185.820
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      137.080          357,504.640
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              33,984       299.870        10,190,782.080
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,483       131.030         2,421,827.490
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       106.560         1,159,692.480
              PROCTER    & GAMBLE    CO       193,908       124.880        24,215,231.040
              PROGRESSIVE      CORP
                              46,127       74.920        3,455,834.840
              PUBLIC    SERVICE
                              39,039       58.250        2,274,021.750
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       40.430         857,479.870
              GLOBAL    PAYMENTS     INC        23,692       193.300         4,579,663.600
              QUALCOMM     INC
                              93,982       90.970        8,549,542.540
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,388       93.840         974,809.920
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              11,306       90.160        1,019,348.960
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      190.240          601,348.640
              LTD
              REGENERON
                              6,116      378.930         2,317,535.880
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      157.330          793,257.860
              AMERICA    INC
                                200/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RESMED    INC
                              11,116       158.270         1,759,329.320
              US  BANCORP
                             115,614        56.710        6,556,469.940
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              9,150      105.470          965,050.500
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       43.690        1,376,235.000
              ROSS   STORES    INC
                              28,814       119.970         3,456,815.580
              ROLLINS    INC
                              12,378       34.980         432,982.440
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              7,949      374.090         2,973,641.410
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,251      206.580         1,911,071.580
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       133.110         1,873,523.250
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              11,141       74.220         826,885.020
              RAYTHEON     COMPANY
                              21,972       227.150         4,990,939.800
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848      112.420          432,592.160
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              49,357       209.590        10,344,733.630
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             111,385        54.590        6,080,507.150
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,190       205.000         2,088,950.000
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              19,563       136.260         2,665,654.380
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              47,412       142.730         6,767,114.760
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,283     2,080.500          6,830,281.500
              SCHLUMBERGER       LTD
                             106,593        39.230        4,181,643.390
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              89,867       48.020        4,315,413.340
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              15,590       149.020         2,323,221.800
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       55.780         592,495.160
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       66.170         704,909.010
              ANTHEM    INC
                              19,728       296.740         5,854,086.720
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,749       86.150        1,098,326.350
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              22,175       56.050        1,242,908.750
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,367      574.860         3,660,133.620
              CENTENE    CORP            33,216       63.400        2,105,894.400
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      253.850         1,026,569.400
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      271.090         1,694,854.680
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       48.540         550,977.540
              ACUITY    BRANDS    INC         3,087      120.300          371,366.100
              SNAP-ON    INC
                              3,981      167.480          666,737.880
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              31,388       95.070        2,984,057.160
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      145.260          769,442.220
              EDISON    INTERNATIONAL
                              26,652       75.370        2,008,761.240
              SOUTHERN     CO
                              80,067       64.540        5,167,524.180
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             103,681        56.220        5,828,945.820
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,352       53.990         612,894.480
              AT&T   INC
                             565,686        38.100        21,552,636.600
              CHEVRON    CORP
                             147,108       116.660        17,161,619.280
                                201/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              11,776       165.300         1,946,572.800
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              29,590       82.080        2,428,747.200
              STARBUCKS     CORP           92,312       91.080        8,407,776.960
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              17,547       33.250         583,437.750
              STRYKER    CORP
                              25,850       206.890         5,348,106.500
              NETFLIX    INC
                              33,860       338.920        11,475,831.200
              NORTONLIFELOCK        INC
                              48,955       26.600        1,302,203.000
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS
                              9,793       37.450         366,747.850
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              11,855       149.930         1,777,420.150
              SYSCO   CORP
                              38,229       83.720        3,200,531.880
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              8,850      603.120         5,337,612.000
              TELEFLEX     INC            3,455      378.180         1,306,611.900
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              88,322        9.170         809,912.740
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              12,162       69.270         842,461.740
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              72,056       129.950         9,363,677.200
              TEXTRON    INC
                              16,304       45.040         734,332.160
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              30,995       332.020        10,290,959.900
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      133.860         1,168,999.380
              GLOBE   LIFE   INC
                              7,282      104.090          757,983.380
              DAVITA    INC
                              8,159       76.920         627,590.280
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       90.390         865,303.470
              TRIMBLE    INC
                              20,073       42.770         858,522.210
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              2,851      309.620          882,726.620
              TYSON   FOODS   INC
                              22,736       93.460        2,124,906.560
              UGI  CORP
                              14,797       44.360         656,394.920
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418       13.190         770,533.420
              UNION   PACIFIC    CORP
                              54,482       179.900         9,801,311.800
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                              63,451       152.050         9,647,724.550
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              73,307       285.850        20,954,805.950
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      144.880          891,446.640
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      146.440         1,058,175.440
              INC
              VF  CORP
                              26,750       95.930        2,566,127.500
              VIACOMCBS     INC
                              45,361       40.800        1,850,728.800
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              19,829       226.490         4,491,070.210
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              9,794      142.220         1,392,902.680
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              60,250       54.060        3,257,115.000
              INC
              WALMART    INC
                             110,464       115.880        12,800,568.320
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              32,300       117.660         3,800,418.000
              WATERS    CORP
                              5,468      228.820         1,251,187.760
              ALLERGAN     PLC
                              25,262       191.380         4,834,641.560
                                202/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              5,240      155.940          817,125.600
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      105.240          965,682.240
              VAIL   RESORTS    INC          3,109      254.780          792,111.020
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              22,567       69.130        1,560,056.710
              WABTEC    CORP
                              14,964       78.440        1,173,776.160
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      152.780          704,926.920
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,902       124.510         1,730,938.020
              WYNN   RESORTS    LTD
                              7,970      147.210         1,173,263.700
              NASDAQ    INC
                              9,020      107.090          965,951.800
              CME  GROUP   INC
                              27,673       204.140         5,649,166.220
              WILLIAMS     COS  INC
                              90,718       23.780        2,157,274.040
              LKQ  CORP
                              22,196       34.130         757,549.480
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              17,221       55.580         957,143.180
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              23,839       93.650        2,232,522.350
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       50.270        1,096,891.400
              CORP
              CARMAX    INC
                              12,081       91.030        1,099,733.430
              XILINX    INC
                              18,997       98.950        1,879,753.150
              TJX  COMPANIES     INC
                              93,010       62.520        5,814,985.200
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,128      248.580         1,026,138.240
              ZIONS   BANCORP    NA
                              13,142       51.020         670,504.840
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        5.690         155,906.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              76,400        5.660         432,424.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              15,700       55.830         876,531.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       31.110         531,981.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              8,178      114.650          937,607.700
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      137.640          574,096.440
              CBRE   GROUP   INC
                              23,613       60.660        1,432,364.580
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       20.765         264,379.980
              WELLCARE     HEALTH    PLANS
                              3,819      332.460         1,269,664.740
              INC
              REGIONS    FINANCIAL     CORP       76,480       16.440        1,257,331.200
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,256      284.000          924,704.000
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       68.920         206,760.000
              T-MOBILE     US  INC
                              25,675       79.400        2,038,595.000
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,759       72.160        2,003,089.440
              MOSAIC    CO/THE
                              28,249       21.050         594,641.450
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      368.600         1,065,991.200
              CELANESE     CORP
                              10,326       118.130         1,219,810.380
              DEXCOM    INC
                              7,216      235.840         1,701,821.440
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       31.790         331,347.170
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              11,527       110.590         1,274,770.930
                                203/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       45.340         837,656.500
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,312       169.730         1,750,255.760
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       20.000         680,460.000
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              44,248       95.030        4,204,887.440
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       20.170         296,418.320
              LIVE   NATION
                              11,339       72.360         820,490.040
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      863.000         1,760,520.000
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       86.890         391,700.120
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,681      604.570         2,225,422.170
              MASTERCARD      INC
                              69,914       315.210        22,037,591.940
              HANESBRANDS      INC
                              27,619       14.140         390,532.660
              WESTERN    UNION   CO
                              35,222       26.500         933,383.000
              OWENS   CORNING
                              7,756       65.070         504,682.920
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,113       101.150         1,124,079.950
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       61.290         539,781.030
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,067       67.760         478,859.920
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       23.840         413,624.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      128.490         1,179,024.240
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              29,545       16.425         485,276.620
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              11,158       59.490         663,789.420
              INSULET    CORP
                              4,781      184.450          881,855.450
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       33.400         201,669.200
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              23,978       82.880        1,987,296.640
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              25,641       97.920        2,510,766.720
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       88.800        1,418,136.000
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      135.520          552,379.520
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,255      245.180         2,023,960.900
              VMWARE    INC
                              6,532      152.000          992,864.000
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      691.100         2,418,850.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,577      275.700         1,261,878.900
              INVESCO    LTD
                              33,443       18.060         603,980.580
              MSCI   INC
                              6,714      271.990         1,826,140.860
              PHILIP    MORRIS
                             120,348        87.820        10,568,961.360
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             133,771       195.330        26,129,489.430
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              14,536       123.740         1,798,684.640
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       29.810         906,850.010
                                204/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              51,474       59.620        3,068,879.880
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              11,624       68.100         791,594.400
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             160,064        21.550        3,449,379.200
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              13,237       81.280        1,075,903.360
              LYONDELLBASELL
                              20,876       91.200        1,903,891.200
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,479      274.820          956,098.780
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              11,194       156.460         1,751,413.240
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,023      228.560          919,496.880
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              20,649       147.160         3,038,706.840
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,320       158.020         1,946,806.400
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      145.850          623,217.050
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,885      299.400         2,061,369.000
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              12,453       115.450         1,437,698.850
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              21,318       131.980         2,813,549.640
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              9,833       78.410         771,005.530
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038       40.160         764,566.080
              LEAR   CORP
                              4,681      136.230          637,692.630
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622      115.090          992,305.980
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              17,268       62.610        1,081,149.480
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,252       154.120         3,121,238.240
              FORTINET     INC
                              11,150       116.690         1,301,093.500
              AON  PLC
                              18,189       209.070         3,802,774.230
              TESLA   INC
                              10,548       524.860         5,536,223.280
              GENERAL    MOTORS    CO
                             100,695        34.980        3,522,311.100
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       79.480         605,160.720
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       30.610         283,540.430
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              31,871       30.010         956,448.710
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              12,138       36.340         441,094.920
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       62.350         640,521.550
              APTIV   PLC
                              18,920       88.870        1,681,420.400
              PHILLIPS     66
                              34,235       105.300         3,604,945.500
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              5,885      113.370          667,182.450
              FACEBOOK     INC
                             186,156       221.910        41,309,877.960
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              13,453       158.150         2,127,591.950
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              11,424       90.480        1,033,643.520
              SERVICENOW      INC
                              14,406       303.850         4,377,263.100
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,272      240.920         1,751,970.240
              WORKDAY    INC
                              12,224       181.920         2,223,790.080
              ABBVIE    INC
                             114,434        88.520        10,129,697.680
              ZOETIS    INC
                              36,825       136.510         5,026,980.750
                                205/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       57.840         977,438.160
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813       10.460         249,083.980
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263       14.570         440,931.910
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       40.040         563,563.000
              CDW  CORP
                              11,406       143.350         1,635,050.100
              SPRINT    CORP
                              63,882        4.890         312,382.980
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       27.390         279,350.610
              INC
              ARCONIC    INC
                              30,749       29.450         905,558.050
              TWILIO    INC
                              9,190      120.340         1,105,924.600
              SNAP   INC
                              57,130       18.000        1,028,340.000
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              14,304       45.600         652,262.400
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A        5,006       47.910         239,837.460
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       48.240         685,249.200
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410       18.040         277,996.400
              OKTA   INC
                              8,816      131.160         1,156,306.560
              BLACK   KNIGHT    INC
                              12,700       66.020         838,454.000
              BAKER   HUGHES    CO
                              51,005       24.410        1,245,032.050
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              10,669       91.230         973,332.870
              ALTICE    USA  INC-A
                              13,887       28.970         402,306.390
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257       21.340         667,024.380
              BROADCOM     INC
                              30,762       301.180         9,264,899.160
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              5,725      186.690         1,068,800.250
              MONGODB    INC
                              3,423      152.910          523,410.930
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      231.320         1,178,575.400
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              29,578       28.410         840,310.980
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              9,733      148.660         1,446,907.780
              TWITTER    INC
                              57,562       32.690        1,881,701.780
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       52.030         687,524.420
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC            18,388       65.230        1,199,449.240
              ALLEGION     PLC
                              7,469      124.650          931,010.850
              STERIS    PLC
                              6,658      151.540         1,008,953.320
              DOCUSIGN     INC
                              7,220       74.150         535,363.000
              WIX.COM    LTD            4,000      142.430          569,720.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       17.860         313,853.780
              KKR  & CO  INC
                              37,307       30.000        1,119,210.000
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       50.540         533,348.620
              HILTON    WORLDWIDE
                              20,655       109.290         2,257,384.950
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       45.130         818,838.720
              CIGNA   CORP
                              29,083       203.510         5,918,681.330
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       49.830         645,796.800
              DOW  INC
                              56,434       52.350        2,954,319.900
              AMCOR   PLC
                             130,000        10.690        1,389,700.000
              PINTEREST     INC
                              13,183       19.620         258,650.460
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              17,455       37.040         646,533.200
                                206/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FOX  CORP-A
                              26,257       36.990         971,246.430
              FOX  CORP-B
                              13,009       36.300         472,226.700
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              13,312       34.140         454,471.680
              CORTEVA    INC
                              59,322       28.580        1,695,422.760
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              50,889       58.430        2,973,444.270
              GRUBHUB    INC
                              8,158       53.690         438,003.020
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,923      295.430         1,158,971.890
              SABRE   CORP
                              19,809       22.480         445,306.320
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,441      211.150          937,717.150
              IHS  MARKIT    LTD
                              29,796       79.930        2,381,594.280
              FNF  GROUP
                              21,372       46.320         989,951.040
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              43,986       35.410        1,557,544.260
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              35,820       39.860        1,427,785.200
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      141.000          487,437.000
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       56.420         562,450.980
              WAYFAIR    INC            5,091      101.000          514,191.000
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              13,954       101.800         1,420,517.200
              INC
              QORVO   INC
                              8,871      115.740         1,026,729.540
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                              16,888       34.670         585,506.960
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      130.210         1,081,654.470
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       31.220         531,301.960
              LTD
              GODADDY    INC
                              12,328       72.660         895,752.480
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       19.860         520,411.440
              TRANSUNION                15,000       91.180        1,367,700.000
              SQUARE    INC
                              26,487       68.660        1,818,597.420
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              58,757       60.400        3,548,922.800
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              19,321       51.170         988,655.570
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              18,284       42.530         777,618.520
              KRAFT   HEINZ   CO
                              51,163       31.160        1,594,239.080
              FORTIVE    CORP
                              22,500       78.800        1,773,000.000
              MATCH   GROUP   INC
                              4,599       89.580         411,978.420
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              20,417       95.060        1,940,840.020
              ALPHABET     INC-CL    A
                              23,132      1,440.030         33,310,773.960
              HEWLETT    PACKARD
                             104,040        15.550        1,617,822.000
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              86,404       115.280         9,960,653.120
              AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                              35,471       26.130         926,857.230
              INC
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       35.550         741,146.400
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              8,166       46.580         380,372.280
              ALPHABET     INC-CL    C
                              24,252      1,439.230         34,904,205.960
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      163.800          517,444.200
              LINDE   PLC
                              41,798       211.800         8,852,816.400
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       47.860         566,997.420
                                207/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ROKU   INC
                              6,674      133.930          893,848.820
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              11,986       510.150         6,114,657.900
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP         30,000       22.530         675,900.000
     アメリカ・ドル　小計                      23,278,667               2,171,093,076.830
                                           (239,167,613,342)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        9.708         308,694.980
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              36,689       24.690         905,851.410
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       25.180         458,704.060
              BHP  GROUP   PLC
                             161,284        18.046        2,910,531.060
              BARCLAYS     PLC
                            1,342,831         1.816        2,438,581.090
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        7.684         632,262.570
              BT  GROUP   PLC
                             630,777        1.894        1,194,691.630
              BUNZL   PLC
                              27,838       20.810         579,308.780
              EASYJET    PLC
                              13,628       14.920         203,329.760
              AVIVA   PLC
                             314,691        4.116        1,295,268.150
              CRODA   INTERNATIONAL             10,391       51.150         531,499.650
              DIAGEO    PLC            182,812        32.325        5,909,397.900
              SCHRODERS     PLC
                              10,932       32.600         356,383.200
              DCC  PLC
                              7,898       65.440         516,845.120
              NATIONAL     GRID   PLC
                             264,642        9.413        2,491,075.140
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.140         354,555.200
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        6.140        1,526,846.080
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             177,272        34.950        6,195,656.400
              PLC
              HALMA   PLC
                              27,901       21.150         590,106.150
              NEXT   PLC
                              10,018       67.280         674,011.040
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              71,656       19.724        1,413,342.940
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       29.830         447,957.110
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              78,981       21.855        1,726,129.750
              COMPASS    GROUP   PLC
                             119,560        19.300        2,307,508.000
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,561,212         5.908        9,223,640.490
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             452,758        3.022        1,368,234.670
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.875         412,422.500
              UNILEVER     PLC
                              85,586       43.430        3,716,999.980
              MEGGITT    PLC
                              62,181        6.972         433,525.930
              MORRISON     SUPERMARKETS           168,676        1.889         318,628.960
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487        9.710         529,068.770
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        5.652         457,043.320
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              25,547       25.750         657,835.250
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        6.256         406,696.300
              PERSIMMON     PLC
                              26,085       27.350         713,424.750
              PRUDENTIAL      PLC
                             204,940        14.715        3,015,692.100
              RIO  TINTO   PLC
                              87,436       45.550        3,982,709.800
                                208/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,043,718         1.516        3,098,276.480
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              54,464       60.880        3,315,768.320
              PLC
              RELX   PLC             147,523        19.465        2,871,535.190
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        4.517         635,166.980
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        6.756         940,894.600
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             397,434        2.320         922,046.880
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              37,685       11.200         422,072.000
              SSE  PLC
                              74,684       14.445        1,078,810.380
              BP  PLC
                            1,574,009         4.971        7,824,398.730
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        7.358         640,962.730
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       17.470         554,148.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       90.150         497,447.700
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             218,329        7.140        1,558,869.060
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,393,991         0.587        3,166,272.710
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        2.020         509,619.740
              TESCO   PLC
                             757,316        2.486        1,882,687.570
              3I  GROUP   PLC
                              76,643       11.035         845,755.500
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       18.690        1,271,424.630
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             386,219        18.092        6,987,474.140
              WEIR   GROUP
                              19,161       15.090         289,139.490
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              24,660       75.660        1,865,775.600
              PLC
              WPP  PLC
                              95,148       10.625        1,010,947.500
              ASTRAZENECA      PLC
                             101,556        76.500        7,769,034.000
              WHITBREAD     PLC
                              9,814       47.100         462,239.400
              CARNIVAL     PLC
                              13,350       35.620         475,527.000
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        1.895         334,903.350
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              12,083       58.480         706,613.840
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       22.420         710,400.120
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              12,460       50.510         629,354.600
              ITV  PLC
                             254,308        1.477         375,612.910
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.205         302,559.070
              G4S  PLC
                             122,250        2.055         251,223.750
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       23.060         366,492.580
              THE  BERKELEY     GROUP
                              8,233       48.480         399,135.840
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             333,687        22.680        7,568,021.160
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             286,367        22.800        6,529,167.600
              SHS
              TUI  AG-DI
                              29,824        9.200         274,380.800
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       48.300         275,503.200
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             201,144        3.120         627,569.280
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              69,842       25.660        1,792,145.720
                                209/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MONDI   PLC
                              39,767       16.730         665,301.910
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              20,927       18.300         382,964.100
              OCADO   GROUP   PLC
                              31,011       12.800         396,940.800
              INFORMA    PLC
                             102,475        8.434         864,274.150
              GLENCORE     PLC
                             866,421        2.423        2,099,338.080
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        9.226         457,775.660
              EVRAZ   PLC
                              48,765        4.125         201,155.620
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       12.565         102,392.180
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        3.287         370,425.170
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       26.800         407,574.400
              FERGUSON     PLC
                              17,128       71.660        1,227,392.480
              M&G  PLC
                             204,940        2.426         497,184.440
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              32,086        8.408         269,779.080
              MICRO   FOCUS
                              26,100       10.874         283,811.400
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC       76,348        5.750         439,001.000
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        2.363         861,868.800
     イギリス・ポンド　小計                      23,261,639                142,771,017.810
                                            (20,439,098,910)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              79,754       28.800        2,296,915.200
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             106,399        24.780        2,636,567.220
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      560.000          985,600.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.700        1,603,503.800
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              49,411       16.210         800,952.310
              NICE   LTD
                              4,902      564.600         2,767,669.200
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       92.840         969,620.960
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      256.400          587,412.400
     イスラエル・シュケル　小計                        357,095               12,648,241.090
                                             (402,087,584)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              12,432       74.680         928,421.760
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             218,180        25.010        5,456,681.800
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             265,407        24.590        6,526,358.130
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        10.790        1,247,992.980
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             296,965        3.840        1,140,345.600
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014       10.040         391,700.560
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.870         565,514.180
              ASX  LTD
                              15,573       82.020        1,277,297.460
              BHP  GROUP   LTD
                             228,136        39.530        9,018,216.080
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       35.440         742,326.240
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              14,867        4.380         65,117.460
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       17.550         667,602.000
                                210/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CSL  LIMITED
                              35,166       294.500        10,356,387.000
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      109.340          450,371.460
              TRANSURBAN      GROUP
                             206,475        15.490        3,198,297.750
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              48,601       11.580         562,799.580
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      232.150         1,017,049.150
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        8.580        1,139,938.800
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             137,026        82.480        11,301,904.480
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              86,101        4.880         420,172.880
              RIO  TINTO   LIMITED
                              28,081       102.080         2,866,508.480
              APA  GROUP
                              94,106       11.340        1,067,162.040
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       35.660        1,616,218.180
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        7.650        1,381,383.450
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        6.910         198,448.290
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       44.520         145,803.000
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       29.370         996,406.620
              PLC
              ORICA   LTD
                              27,865       22.610         630,027.650
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       32.510         283,129.590
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       18.370         789,432.380
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              36,941       15.490         572,216.090
              SYDNEY    AIRPORT
                              85,130        8.760         745,738.800
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              24,765       139.500         3,454,717.500
              WORLEY    LTD
                              27,772       15.910         441,852.520
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             104,783        13.260        1,389,422.580
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             226,421        24.930        5,644,675.530
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              62,080       30.750        1,908,960.000
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        7.790         821,611.300
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        3.240         442,020.240
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        7.020         437,219.640
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             107,820        13.140        1,416,754.800
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707        8.290         378,911.030
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        8.830        1,173,171.460
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       30.330        1,051,965.720
              WASHINGTON      H SOUL
                              4,466       21.820          97,448.120
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        4.690         696,629.150
              WESFARMERS      LTD
                              86,051       43.600        3,751,823.600
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        2.290         422,763.770
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              75,944       35.430        2,690,695.920
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              95,647       37.430        3,580,067.210
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       62.390         623,588.050
              LTD
              SEEK   LTD
                              25,899       23.180         600,338.820
                                211/333


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              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.735         286,389.510
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       20.470        1,016,212.680
              BRAMBLES     LTD
                             126,693        12.070        1,529,184.510
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       12.320         404,847.520
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        5.500         825,825.000
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       17.020         981,492.340
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        3.220         666,250.200
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             357,525        2.790         997,494.750
              COLES   GROUP   LTD
                              81,608       15.470        1,262,475.760
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       24.650         197,200.000
     オーストラリア・ドル　小計                       5,776,333                106,958,979.150
                                            (8,134,230,364)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              16,302       75.940        1,237,973.880
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              68,496       43.050        2,948,752.800
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP         140,953        22.780        3,210,909.340
              ATCO   LTD
                              7,193       50.220         361,232.460
              BANK   OF  MONTREAL
                              50,286       102.200         5,139,229.200
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              94,561       72.280        6,834,869.080
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              25,548       72.470        1,851,463.560
              BCE  INC
                              11,673       60.920         711,119.160
              BROOKFIELD      ASSET
                              68,751       77.910        5,356,390.410
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              20,415       36.690         749,026.350
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        1.780         269,874.700
              SAPUTO    INC
                              18,601       39.230         729,717.230
              BLACKBERRY      LTD
                              39,652        8.700         344,972.400
              ALGONQUIN     POWER   &
                              36,321       18.830         683,924.430
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              18,686       112.660         2,105,164.760
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       56.910         645,359.400
              CAE  INC
                              23,000       38.750         891,250.000
              CAMECO    CORP
                              32,627       11.860         386,956.220
              ROGERS    COMM-CL    B
                              27,696       64.910        1,797,747.360
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              34,111       108.150         3,689,104.650
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              91,493       41.370        3,785,065.410
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      141.710          688,994.020
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       39.530         360,474.070
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              55,493       121.900         6,764,596.700
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       37.470         596,185.170
              OPEN   TEXT   CORP
                              21,795       60.020        1,308,135.900
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       30.460         459,732.780
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        5.690         567,526.290
              FORTIS    INC
                              32,312       55.010        1,777,483.120
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296       13.280         734,330.880
              LTD
                                212/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELUS   CORP
                              15,945       50.360         802,990.200
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              20,722       33.800         700,403.600
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       35.060         755,262.520
              ENBRIDGE     INC
                             156,599        52.530        8,226,145.470
              IGM  FINANCIAL     INC
                              2,953       38.810         114,605.930
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             147,054        27.550        4,051,337.700
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,354       66.990        1,028,564.460
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              23,909       69.250        1,655,698.250
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              44,241       62.550        2,767,274.550
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      610.800         1,265,577.600
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       53.980        1,076,847.020
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749        9.730         279,727.770
              EMERA   INC
                              19,138       56.830        1,087,612.540
              METHANEX     CORP
                              5,281       50.950         269,066.950
              ONEX   CORP
                              6,646       87.850         583,851.100
              POWER   CORP   OF  CANADA         23,792       33.250         791,084.000
              POWER   FINANCIAL     CORP        21,676       34.630         750,639.880
              QUEBECOR     INC-B
                              11,331       32.730         370,863.630
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             111,311       104.710        11,655,374.810
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,747       342.740         3,683,426.780
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              35,431       26.400         935,378.400
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             119,141        44.400        5,289,860.400
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        8.020         348,709.600
              ENCANA    CORP
                              96,391        5.680         547,500.880
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       20.630         846,160.080
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,394       99.400        1,629,563.600
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             140,924        73.140        10,307,181.360
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              71,704       68.770        4,931,084.080
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       58.250         331,792.000
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      103.350          639,116.400
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              10,989       144.310         1,585,822.590
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       35.840        1,253,073.920
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,369.560          2,143,361.400
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              14,922       132.310         1,974,329.820
              CI  FINANCIAL     CORP
                              20,695       23.100         478,054.500
              KEYERA    CORP
                              16,668       34.530         575,546.040
              PARKLAND     FUEL   CORP
                              10,583       47.940         507,349.020
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       19.380         464,034.720
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              42,684       50.200        2,142,736.800
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       44.850        1,055,589.600
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       32.940         610,345.260
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721       12.630        1,019,506.230
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              15,250       57.100         870,775.000
                                213/333


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              INTER   PIPELINE     LTD
                              27,946       22.260         622,077.960
              NUTRIEN    LTD
                              44,453       62.720        2,788,092.160
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000        9.800         156,800.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       93.620         786,408.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       73.150         592,807.600
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961       15.170         226,958.370
              AIR  CANADA
                              10,722       52.090         558,508.980
              RESTAURANT      BRANDS
                              19,685       82.040        1,614,957.400
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        2.220         147,767.640
              SHOPIFY    INC
                              7,605      575.140         4,373,939.700
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       30.120         561,256.080
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       25.370         693,615.800
     カナダ・ドル　小計                       3,169,775                152,513,977.880
                                            (12,870,654,593)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        4.030         503,750.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              81,400        2.300         187,220.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        2.180         269,666.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             141,900        26.100        3,703,590.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400       11.330         412,412.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       30.420         180,816.480
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        5.090         243,302.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        8.730         601,497.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.930         803,743.950
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.920         383,088.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             101,100        6.850         692,535.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        2.280         405,612.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        11.060        2,782,176.180
              CORP
              SINGAPORE
                             607,122        3.270        1,985,288.940
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        8.950         425,125.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              95,200       26.820        2,553,264.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        8.380         339,390.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       16.540         347,340.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.350         619,005.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        1.160         219,008.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,924,934                17,657,829.550
                                            (1,445,469,927)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             191,483        13.500        2,585,020.500
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             230,364       103.540        23,851,888.560
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              40,915       75.560        3,091,537.400
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              54,432       319.150        17,371,972.800
              GENUSSCHEIN
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              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              2,896      248.000          718,208.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                              10,209       175.250         1,789,127.250
              SGS  SA-REG               424    2,625.000          1,113,000.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             166,222        91.050        15,134,513.100
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              3,252      175.800          571,701.600
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,118.000           561,270.000
              CLARIANT     AG-REG
                              12,282       21.450         263,448.900
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      519.200         1,017,632.000
              ABB  LTD
                             140,852        23.190        3,266,357.880
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       61.040         790,101.760
              GEBERIT    AG
                              2,901      537.200         1,558,417.200
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      360.200         2,086,638.600
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                79    7,890.000           623,310.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   88,200.000           793,800.000
              GIVAUDAN-REG                 742    3,006.000          2,230,452.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              11,558       398.100         4,601,239.800
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              37,997       52.540        1,996,362.380
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      152.100          719,433.000
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,584      222.900         1,021,773.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,018      164.100          659,353.800
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     986.800          783,519.200
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      268.000          571,912.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       50.350         231,207.200
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      239.000          397,457.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,458      486.100         1,194,833.800
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      180.350          624,912.750
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     624.000          394,992.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990      114.500          685,855.000
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       80.600         241,800.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       96.040         301,373.520
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,505      914.600         1,376,473.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       49.270         879,420.230
              SWISS   RE  LTD
                              22,597       107.900         2,438,216.300
              ALCON   INC
                              32,032       56.700        1,816,214.400
              UBS  GROUP   AG
                             301,686        12.620        3,807,277.320
     スイス・フラン　小計                       1,344,447                104,162,023.850
                                            (11,821,348,087)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       383.200        20,035,228.800
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              28,768       335.800         9,660,294.400
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             236,160        83.560        19,733,529.600
              LUNDBERGS     B
                              7,382      424.400         3,132,920.800
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       187.100         5,390,725.200
              SANDVIK    AB
                              87,784       182.500        16,020,580.000
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        89.620        11,724,715.740
              BAN-A
                                215/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       221.900         5,414,360.000
              SWEDBANK     AB
                              71,958       137.000         9,858,246.000
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             112,106        98.420        11,033,472.520
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,227       155.800        18,575,566.600
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       532.400         6,889,788.400
              TELE2   AB-B   SHS
                              34,618       141.200         4,888,061.600
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       228.500         2,605,585.500
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       234.900         4,507,965.900
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       161.850         3,900,261.300
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              35,180       520.600        18,314,708.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              60,283       185.180        11,163,205.940
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              81,088       223.300        18,106,950.400
              TELIA   CO  AB
                             231,855        40.570        9,406,357.350
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                              12,146       328.000         3,983,888.000
              BOLIDEN    AB
                              21,855       252.500         5,518,387.500
              ALFA   LAVAL   AB          23,343       239.300         5,585,979.900
              KINNEVIK     AB-B           18,310       227.200         4,160,032.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              7,844      446.200         3,499,992.800
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      409.400         2,423,648.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       79.240        2,669,754.080
              HEXAGON    AB
                              21,145       535.800        11,329,491.000
              EPIROC    AB-A
                              48,955       117.600         5,757,108.000
              EPIROC    AB-B
                              30,899       114.250         3,530,210.750
              ESSITY    AB-B
                              46,640       315.600        14,719,584.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             259,268        76.150        19,743,258.200
     スウェーデン・クローナ　小計                       1,940,382                293,283,858.280
                                            (3,416,756,949)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441     1,006.000          8,491,646.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               491    9,046.000          4,441,586.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    8,550.000          2,334,150.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       107.350         5,478,499.900
              GENMAB    A/S             5,014     1,508.000          7,561,112.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              15,533       320.000         4,970,560.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             136,925       397.050        54,366,071.250
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              13,963       634.800         8,863,712.400
              COLOPLAST-B                9,729      821.000         7,987,509.000
              DSV  PANALPINA     A S
                              17,626       753.000        13,272,378.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      212.100         1,536,452.400
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      266.000         1,287,440.000
              TRYG   A/S
                              11,107       201.600         2,239,171.200
              PANDORA    A/S
                              8,251      341.000         2,813,591.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      531.000         4,003,209.000
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       169.000         1,877,083.000
              ORSTED    A/S
                              15,090       659.600         9,953,364.000
     デンマーク・クローネ　小計                        324,207               141,477,535.150
                                216/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            (2,323,061,127)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        8.850         754,418.250
     ド・ドル         LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       16.200         484,282.800
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       14.750         812,592.250
              FISHER    & PAYKEL
                              43,184       21.380         923,273.920
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              64,104        5.220         334,622.880
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.540         724,688.420
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        5.195         320,708.130
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              75,656        5.060         382,819.360
     ニュージーランド・ドル　小計                        574,531                4,737,406.010
                                             (345,735,891)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       229.000         8,056,907.000
     ローネ
              DNB  ASA              71,352       164.050        11,705,295.600
              NORSK   HYDRO   ASA
                              93,139       32.420        3,019,566.380
              TELENOR    ASA
                              54,766       159.550         8,737,915.300
              ORKLA   ASA
                              64,938       87.920        5,709,348.960
              EQUINOR    ASA
                              81,022       180.900        14,656,879.800
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              12,171       349.800         4,257,415.800
              AKER   BP  ASA
                              8,552      293.000         2,505,736.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       183.800         3,066,335.400
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      256.200         1,907,409.000
     ノルウェー・クローネ　小計
                             445,251               63,622,809.240
                                             (788,922,835)
              CRH  PLC
                              61,990       35.400        2,194,446.000
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246      107.550          671,757.300
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              12,258       113.600         1,392,508.800
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       53.650         631,353.200
              UMICORE                14,115       43.360         612,026.400
              AIR  LIQUIDE
                              36,317       126.250         4,585,021.250
              AIRBUS    SE
                              45,122       135.120         6,096,884.640
              AXA               148,160        25.335        3,753,633.600
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,449       24.380        1,083,666.620
              ADIDAS    AG
                              13,900       309.150         4,297,185.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       18.400        1,601,352.000
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163    1,112.000           181,256.000
              DANONE                48,833       72.260        3,528,672.580
              SAFRAN    SA
                              25,898       137.450         3,559,680.100
              INTESA    SANPAOLO
                            1,157,631         2.341        2,710,014.170
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              25,251       73.630        1,859,231.130
              AG
              ACCOR   SA
                              12,277       40.340         495,254.180
              BOUYGUES                17,572       37.890         665,803.080
              BNP  PARIBAS
                              86,434       51.930        4,488,517.620
              THALES    SA
                              8,549       96.780         827,372.220
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       111.900         1,400,428.500
                                217/333


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              CASINO    GUICHARD
                              4,264       38.410         163,780.240
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334       97.580         422,911.720
              UNICREDIT     SPA          155,718        13.290        2,069,492.220
              NATIXIS                70,166        3.919         274,980.550
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              13,716       111.100         1,523,847.600
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        5.673         471,528.410
              EIFFAGE                6,461      103.700          670,005.700
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              31,463       49.570        1,559,620.910
              UNITED    INTERNET
                              9,882       30.960         305,946.720
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       45.720         253,563.120
              PUBLICIS     GROUPE
                              15,198       43.080         654,729.840
              FAURECIA                6,117       46.760         286,030.920
              IBERDROLA     SA
                             468,590        9.000        4,217,310.000
              ENI  SPA
                             197,838        14.040        2,777,645.520
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       15.125         295,194.620
              KBC  GROUPE
                              18,577       67.220        1,248,745.940
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      172.500          839,730.000
              WARTSILA     OYJ
                              34,935       10.265         358,607.770
              L'OREAL                19,554       262.500         5,132,925.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              21,486       426.750         9,169,150.500
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       29.000         343,302.000
              BOLLORE                71,347        3.848         274,543.250
              MEDIOBANCA      SPA
                              41,639        9.844         409,894.310
              MICHELIN(CGDE)-B                12,422       110.800         1,376,357.600
              CONTINENTAL      AG
                              8,312      115.900          963,360.800
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              76,032       33.725        2,564,179.200
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       14.730         233,986.050
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       26.500         249,073.500
              OMV  AG
                              12,817       50.740         650,334.580
              VERBUND    AG
                              4,908       44.560         218,700.480
              PERNOD-RICARD                16,719       162.800         2,721,853.200
              PEUGEOT    SA
                              43,905       20.690         908,394.450
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              12,649       69.520         879,358.480
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       40.660         606,525.220
              REPSOL    SA
                             111,616        14.245        1,589,969.920
              REMY   COINTREAU
                              1,860      112.000          208,320.000
              MERCK   KGAA
                              9,850      113.400         1,116,990.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              39,436       35.670        1,406,682.120
              GOBAIN
              RWE  AG
                              46,489       29.320        1,363,057.480
              SEB  SA
                              1,551      138.000          214,038.000
              SOCIETE    GENERALE-A
                              61,181       31.435        1,923,224.730
              VINCI   S.A.
                              39,237       99.740        3,913,498.380
              SODEXO                7,075       99.800         706,085.000
              SOLVAY    SA
                              5,563      100.850          561,028.550
                                218/333


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              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              43,656       91.860        4,010,240.160
              VIVENDI    SA
                              67,989       25.700        1,747,317.300
              SAP  SE
                              76,071       123.760         9,414,546.960
              TELEFONICA      S.A
                             367,755        6.097        2,242,202.230
              TOTAL   SA
                             186,020        49.560        9,219,151.200
              VALEO                19,653       31.660         622,213.980
              E.ON   SE
                             181,317        9.711        1,760,769.380
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       24.760         244,505.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              7,585       85.050         645,104.250
              SIEMENS    AG-REG
                              59,113       115.760         6,842,920.880
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              39,909       30.000        1,197,270.000
              ING  GROEP   NV-CVA
                             304,508        10.732        3,267,979.850
              PUMA   AG
                              7,351       73.400         539,563.400
              BAYER   AG
                              72,011       74.730        5,381,382.030
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              41,915       12.170         510,105.550
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       93.020        1,279,862.180
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              69,481       48.895        3,397,273.490
              BASF   SE
                              70,554       65.790        4,641,747.660
              BEIERSDORF      AG
                              8,371      107.300          898,208.300
              HOCHTIEF     AG
                              1,707      113.800          194,256.600
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       64.080         770,946.480
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              16,214       66.300        1,074,988.200
              AG  & CO
              ORANGE               151,246        13.055        1,974,516.530
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              36,141       39.770        1,437,327.570
              RANDSTAD     NV
                              9,074       55.040         499,432.960
              ALLIANZ    SE
                              32,944       219.650         7,236,149.600
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.893         784,852.150
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              89,026       22.245        1,980,383.370
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL             2,483      689.600         1,712,276.800
              ENDESA    S.A.
                              23,417       23.570         551,938.690
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096       15.500         249,488.000
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              20,943       34.290         718,135.470
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,091       267.600         2,967,951.600
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              46,714       15.224         711,173.930
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              9,953      154.500         1,537,738.500
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       34.210         688,886.770
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              19,582       98.160        1,922,169.120
              AKZO   NOBEL
                              17,491       88.490        1,547,778.590
              ASML   HOLDING    NV
                              33,053       269.050         8,892,909.650
              AEGON   NV
                             150,349        4.007         602,448.440
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        6.380         369,784.800
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,645      181.800          480,861.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              14,401       185.280         2,668,217.280
                                219/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             523,594        4.922        2,577,129.660
              ARGENTA
              KERING                5,830      593.800         3,461,854.000
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       17.210         240,716.270
              FORTUM    OYJ
                              37,452       21.730         813,831.960
              AGEAS                14,365       52.180         749,565.700
              UCB  SA              9,095       78.920         717,777.400
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110       12.145         329,250.950
              CARREFOUR     SA
                              51,094       15.050         768,964.700
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       22.490         531,033.880
              ATOS   SE
                              7,304       78.220         571,318.880
              NOKIA   OYJ
                             430,800        3.669        1,580,605.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              71,925       44.350        3,189,873.750
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              20,687       66.300        1,371,548.100
              SANOFI                87,169       92.070        8,025,649.830
              STMICROELECTRONICS          NV
                              55,611       24.950        1,387,494.450
              ELISA   OYJ
                              10,787       49.710         536,221.770
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,264,063         3.692        4,666,920.590
              METSO   OYJ
                              8,585       35.060         300,990.100
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       17.350         600,240.600
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              17,974       31.460         565,462.040
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        7.580        1,132,330.720
              BMW  VORZUG
                              4,116       56.050         230,701.800
              ENEL   SPA
                             632,333        7.400        4,679,264.200
              COLRUYT    NV
                              4,673       45.380         212,060.740
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       49.320         264,552.480
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             263,592        14.652        3,862,149.980
              SARTORIUS     AG
                              2,712      203.600          552,163.200
              LEONARDO     SPA
                              28,316       11.310         320,253.960
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              5,935       65.680         389,810.800
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              99,068       21.655        2,145,317.540
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG       3,771      117.200          441,961.200
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.670         777,047.430
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               899     491.200          441,588.800
              TELEPERFORMANCE                4,383      222.400          974,779.200
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              14,525       143.250         2,080,706.250
              EURAZEO                2,748       58.850         161,719.800
              BANCO   SABADELL
                             413,631        1.025         423,971.770
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       94.580         632,645.620
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       72.060         226,916.940
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              9,791       88.750         868,951.250
              INDITEX                83,883       31.590        2,649,863.970
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       26.540         160,779.320
              ANDRITZ    AG
                              6,265       38.100         238,696.500
              MAPFRE    SA
                              84,474        2.407         203,328.910
              ESSILORLUXOTTICA                21,761       138.800         3,020,426.800
              SNAM   SPA
                             169,163        4.762         805,554.200
                                220/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              86,205       12.855        1,108,165.270
              ENAGAS                18,095       22.870         413,832.650
              WENDEL                2,220      120.300          267,066.000
              WIRECARD     AG
                              8,963      113.600         1,018,196.800
              TENARIS    SA
                              36,959       10.380         383,634.420
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.512         390,489.600
              TELECOM    ITALIA-RNC           497,596        0.500         248,798.000
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       21.150         790,269.750
              ILIAD   SA
                              2,102      118.500          249,087.000
              PROXIMUS                14,283       24.900         355,646.700
              SES  FDR
                              28,847       12.735         367,366.540
              TERNA   SPA
                             113,654        5.984         680,105.530
              BIOMERIEUX                3,248       84.050         272,994.400
              GRIFOLS    SA
                              23,518       32.640         767,627.520
              FERROVIAL     SA           38,666       27.810        1,075,301.460
              LANXESS    AG            6,856       57.200         392,163.200
              NESTE   OYJ
                              32,931       32.450        1,068,610.950
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       22.460         216,536.860
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       38.760         265,854.840
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      188.250          644,944.500
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              39,752        8.115         322,587.480
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      270.000         1,125,360.000
              AG
              KONE   OYJ
                              26,502       58.720        1,556,197.440
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      154.400          290,889.600
              ENGIE               139,272        14.800        2,061,225.600
              ALSTOM                15,712       43.550         684,257.600
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       39.800         144,633.200
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542       14.430         180,981.060
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              53,800        9.858         530,360.400
              IPSEN   SA
                              3,646       77.500         282,565.000
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              26,947       36.370         980,062.390
              ARKEMA    SA
                              5,033       89.180         448,842.940
              LEGRAND    SA
                              20,673       72.040        1,489,282.920
              UNILEVER     NV
                             113,134        50.260        5,686,114.840
              ADP                2,313      175.600          406,162.800
              ORION   OYJ
                              8,051       42.470         341,925.970
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       15.565         623,969.720
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       89.600         894,924.800
              SCOR   SE
                              10,116       37.660         380,968.560
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       33.500         582,799.500
              PRYSMIAN     SPA
                              21,452       20.990         450,277.480
              CAIXABANK               297,224        2.779         825,985.490
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       24.320         563,713.280
              GETLINK                37,646       15.200         572,219.200
              SUEZ   SA
                              26,620       13.850         368,687.000
                                221/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              33,891       74.440        2,522,846.040
              BRENNTAG     AG
                              12,353       48.820         603,073.460
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       26.570         454,772.120
              EDENRED                19,188       47.500         911,430.000
              BANKIA    SA
                             100,675        1.816         182,825.800
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.715         167,083.810
              HOLDING    AG
              KION   GROUP   AG
                              4,567       60.980         278,495.660
              VONOVIA    SE
                              38,617       49.210        1,900,342.570
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        4.718         388,083.800
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,492       92.700         416,408.400
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       43.075         493,984.100
              FERRARI    NV
                              8,934      155.650         1,390,577.100
              METRO   AG
                              10,774       13.365         143,994.510
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951        9.820         765,478.820
              AROUNDTOWN      SA
                              71,783        8.090         580,724.470
              AIB  GROUP   PLC
                              41,352        3.060         126,537.120
              MONCLER    SPA
                              14,353       40.800         585,602.400
              PROSUS    NV
                              36,871       71.650        2,641,807.150
              IBERDROLA     SA-RTS
                             468,590        0.165         77,317.350
              REPSOL    SA-RTS
                             111,606        0.429         47,878.970
              WORLDLINE     SA
                              7,758       65.100         505,045.800
              NN  GROUP   NV
                              21,720       33.490         727,402.800
              FINECOBANK      SPA
                              45,048       11.035         497,104.680
              ZALANDO    SE
                              9,964       44.940         447,782.160
              FIAT   CHRYSLER
                              79,084       12.750        1,008,321.000
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      172.000          918,136.000
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              19,780       41.090         812,760.200
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       16.335         559,490.080
              EXOR   NV
                              7,971       70.300         560,361.300
              ALTICE    EUROPE    NV
                              56,763        6.004         340,805.050
              COVESTRO     AG
                              12,708       40.710         517,342.680
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              58,731       72.660        4,267,394.460
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015       10.150         406,152.250
              AMUNDI    SA
                              4,119       70.200         289,153.800
              ADYEN   NV
                               818     756.800          619,062.400
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        5.254         179,087.840
              UNIPER    SE
                              14,252       28.660         408,462.320
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       65.680         530,760.080
     ユーロ　小計                      15,804,769                326,101,112.910
                                            (40,009,345,543)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              19,100       114.800         2,192,680.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        18.540        3,040,560.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        17.640        1,832,090.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             121,000        82.700        10,006,700.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.710        1,559,010.000
                                222/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       57.600        2,851,200.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              94,440       280.200        26,462,088.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        47.100        5,934,600.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              57,700       166.500         9,607,050.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        38.400        4,433,280.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        58.400        5,927,600.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             776,755        15.460        12,008,632.300
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             157,000        61.050        9,584,850.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              73,500       25.000        1,837,500.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             275,000        28.100        7,727,500.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        11.740        1,584,900.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       24.150        1,219,575.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        10.940        5,297,870.040
              SINO   LAND   CO
                             255,400        11.500        2,937,100.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,000       121.300        15,162,500.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              30,500       74.750        2,279,875.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             113,500        64.250        7,292,375.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       28.350        1,984,500.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              64,000       52.200        3,340,800.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        9.950        1,552,200.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        19.880        2,473,072.000
              AIA  GROUP   LTD
                             935,627        86.650        81,072,079.550
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        11.520        3,329,280.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             199,200        42.950        8,555,640.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        26.300        2,740,460.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       46.600        4,461,950.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.880        1,812,400.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             101,900        24.600        2,506,740.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             742,500        8.700        6,459,750.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        74.900        15,641,516.800
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        56.700        11,245,424.400
     香港・ドル　小計                       7,279,712                287,955,348.490
                                            (4,080,327,288)
     合計                      86,481,742                345,244,652,440
                                           (345,244,652,440)
     （２）株式以外の有価証券

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                                                   令和2年1月14日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000         1,021,666.000
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        132,051.000          1,859,278.080
                      GPT  GROUP
                                        158,232.000           925,657.200
                      MIRVAC    GROUP
                                        329,418.000          1,077,196.860
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000          1,668,463.960
                      STOCKLAND                  194,018.000           939,047.120
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           676,107.500
             オーストラリア・ドル　小計                          1,589,005.000           8,167,416.720
                                                  (621,132,042)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        200,806.000           618,482.480
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           431,167.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           507,450.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        192,300.000           465,366.000
                      TRUST
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           357,306.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           990,506.000          2,379,771.480
                                                  (194,808,093)
     投資信託受益証券　合計                                   2,579,511          815,940,135
                                                  (815,940,135)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,741.000          806,680.230
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         8,646.000         1,390,103.880
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        34,213.000         8,054,082.330
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000          1,035,923.790
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        10,491.000         2,213,810.820
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC         12,027.000         1,644,932.790
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,062.000          862,634.000
                      CROWN   CASTLE
                                        31,583.000         4,525,528.070
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        15,605.000         1,903,341.850
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000          964,822.860
                      EQUINIX    INC
                                         6,522.000         3,880,329.120
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          967,718.520
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        27,869.000         2,293,061.320
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,075.000         1,550,412.500
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         9,261.000         1,001,299.320
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          760,980.000
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        40,162.000         1,418,923.460
                      INC
                                224/333


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                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          973,899.720
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        42,384.000         1,279,572.960
                      IRON   MOUNTAIN     INC           23,977.000          739,450.680
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          651,355.000
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                        11,649.000          720,607.140
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        39,953.000          866,580.570
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,179,604.020
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          736,909.510
                      PROPERTIES      INC
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          767,174.070
                      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        48,216.000         4,426,228.800
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,642,114.640
                      REALTY    INCOME    CORP           23,491.000         1,760,885.360
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        11,403.000          708,354.360
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         8,778.000         2,194,938.900
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        23,306.000         3,386,128.740
                      SL  GREEN
                                         7,097.000          652,356.240
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         7,418.000         1,135,992.520
                      UDR  INC
                                        22,345.000         1,041,053.550
                      VENTAS    INC
                                        29,505.000         1,693,291.950
                      VEREIT    INC
                                        82,604.000          773,173.440
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        34,200.000          866,970.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          835,748.720
                      WELLTOWER     INC
                                        32,099.000         2,698,562.930
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000         1,743,035.250
                      WP  CAREY   INC
                                        13,039.000         1,085,496.750
             アメリカ・ドル　小計                          1,081,503.000          70,834,070.680
                                                 (7,803,081,226)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          410,116.800
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          532,295.470
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          762,189.790
             イギリス・ポンド　小計                           212,909.000          1,704,602.060
                                                  (244,030,831)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         7,819.000          414,328.810
                      FIRST   CAPITAL    REAL
                                        17,676.000          360,060.120
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          225,600.520
                      INVESTMENT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          361,454.280
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          96,641.170
             カナダ・ドル　小計                           52,777.000         1,458,084.900
                                                  (123,047,785)
             ユーロ         COVIVIO                   4,265.000          437,162.500
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          601,513.000
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                      ICADE                   2,234.000          217,703.300
                      KLEPIERRE                   17,042.000          560,511.380
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000         1,438,536.000
                      WESTFIELD
             ユーロ　小計
                                        38,109.000         3,255,426.180
                                                  (399,408,238)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        157,900.000         13,082,015.000
             香港・ドル　小計                           157,900.000         13,082,015.000
                                                  (185,372,153)
     投資証券　合計                                   1,543,198         8,754,940,233
                                                 (8,754,940,233)
     合計                                            9,570,880,368
                                                 (9,570,880,368)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                             609銘
     アメリカ・ドル             株式              66.12          －    －         69.61
                              柄
                   投資証券          42銘柄      －         －   2.16
     イギリス・ポンド             株式          93銘柄     5.65          －    －          5.83
                   投資証券          3銘柄      －         －   0.07
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式          62銘柄     2.25          －    －          2.47
                   投資信託受益証券          7銘柄      －        0.17     －
     カナダ・ドル             株式          85銘柄     3.56          －    －          3.66
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.03
     シンガポール・ドル             株式          20銘柄     0.40          －    －          0.46
                   投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.27          －    －          3.33
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.94          －    －          0.96
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.64          －    －          0.65
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.22          －    －          0.22
                             237銘
     ユーロ             株式              11.06          －    －         11.39
                              柄
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.11
     香港・ドル             株式          36銘柄     1.13          －    －          1.20
                   投資証券          1銘柄      －         －   0.05
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             4,111,771,110
         コール・ローン                                              462,426,420
         国債証券                                            134,519,757,722
         派生商品評価勘定                                                   1
         未収利息                                             1,303,897,041
                                                       459,904,518
         前払費用
         流動資産合計                                            140,857,756,812
       資産合計                                             140,857,756,812
      負債の部
       流動負債
         未払金                                             2,726,868,694
                                                        2,151,600
         未払解約金
         流動負債合計                                             2,729,020,294
       負債合計                                              2,729,020,294
      純資産の部
       元本等
         元本                                            65,968,862,023
         剰余金
                                                     72,159,874,495
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            138,128,736,518
       純資産合計                                             138,128,736,518
      負債純資産合計                                               140,857,756,812
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          46,374,799,702円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          71,156,330,856円
         同期中一部解約元本額                                          51,562,268,535円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            238,935,831円
         ドラップ）
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            388,079,129円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             25,222,173円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             67,823,758円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             28,300,459円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              366,786円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,453,122円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,939,812円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              898,583円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              842,467円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             60,377,569円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            196,542,262円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            205,341,164円
                                                     398,187,302円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                          12,832,312,781円
         クルーズコントロール                                            903,464,493円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,240,056,409円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            162,888,920円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              826,207円
                                                      5,969,792円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             11,260,350円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            764,113,361円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           8,209,494,788円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            861,941,970円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,290,579,793円
                                                      8,207,593円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,819,680円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,311,720円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             17,081,431円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           6,117,047,604円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            135,331,066円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,226,098円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,047,404円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,042,078円
         エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                          17,428,485,393円
         高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,905,774,544円
         エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             87,105,454円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            209,528,153円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            148,258,087円
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,766,384,756円
         機関投資家限定）
         Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           4,231,991,681円
         計                                          65,968,862,023円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.    受益権の総数                                          65,968,862,023口
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                1,439,788,531
     合計                                                1,439,788,531
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                       令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    550,000,000             －    549,999,999              1
           アメリカ・ドル                  550,000,000             －    549,999,999              1
     合計                       550,000,000             －    549,999,999              1
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0938円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,938円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年1月14日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                      17,800,000.000           17,915,700.000
                      BRAZIL    4.25   01/07/25
                                      22,100,000.000           23,601,916.000
                      BRAZIL    4.5  05/30/29
                                       4,000,000.000           4,282,000.000
                      BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      13,800,000.000           14,983,488.000
                      BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      10,800,000.000           11,390,706.000
                      BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      11,100,000.000           12,595,114.500
                      BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      14,600,000.000           16,730,797.000
                      BRAZIL    6.0  04/07/26
                                       5,800,000.000           6,801,254.000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      10,300,000.000           13,319,805.500
                      BRAZIL    8.25   01/20/34
                                       6,200,000.000           8,753,780.000
                      BRAZIL    8.75   02/04/25
                                       2,800,000.000           3,562,440.000
                      COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                       5,700,000.000           5,757,769.500
                      COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                      13,600,000.000           14,509,262.000
                      COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       9,100,000.000           9,618,973.000
                      COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                       6,200,000.000           6,406,212.000
                      COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                       8,000,000.000           8,770,200.000
                      COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                       9,000,000.000          10,048,297.500
                      COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      16,000,000.000           18,694,960.000
                      COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                       8,000,000.000           9,613,600.000
                      COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      10,000,000.000           12,489,450.000
                      COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       9,000,000.000          11,686,005.000
                      COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                       9,400,000.000          13,408,583.000
                      COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                       5,900,000.000           7,251,690.000
                      CROATIA    5.5  04/04/23
                                       7,400,000.000           8,176,496.800
                      CROATIA    6.0  01/26/24
                                       8,400,000.000           9,646,971.600
                      CROATIA    6.375   03/24/21
                                      14,400,000.000           15,134,400.000
                      HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      12,600,000.000           13,855,224.600
                      HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      10,600,000.000           12,006,651.800
                      HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      14,000,000.000           15,857,324.000
                      HUNGARY    6.375   03/29/21
                                      10,000,000.000           10,551,390.000
                      HUNGARY    7.625   03/29/41
                                       6,400,000.000          10,644,928.000
                      INDONESIA     3.375   04/15/23
                                       7,700,000.000           7,960,474.750
                      INDONESIA     3.4  09/18/29
                                       4,000,000.000           4,170,284.720
                      INDONESIA     3.5  01/11/28
                                       5,200,000.000           5,441,324.460
                      INDONESIA     3.85   07/18/27
                                       7,600,000.000           8,106,160.000
                      INDONESIA     4.1  04/24/28
                                       7,000,000.000           7,619,184.900
                      INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      13,800,000.000           14,868,346.030
                      INDONESIA     4.35   01/08/27
                                       7,000,000.000           7,696,147.900
                      INDONESIA     4.35   01/11/48
                                       5,000,000.000           5,540,388.950
                      INDONESIA     4.625   04/15/43
                                       5,400,000.000           6,066,501.310
                      INDONESIA     4.75   01/08/26         9,800,000.000          10,935,029.630
                      INDONESIA     4.75   02/11/29
                                       5,000,000.000           5,719,412.850
                      INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       7,100,000.000           7,388,374.450
                      INDONESIA     5.125   01/15/45
                                       7,400,000.000           8,843,338.300
                      INDONESIA     5.25   01/08/47         3,400,000.000           4,187,601.840
                      INDONESIA     5.25   01/17/42
                                       8,300,000.000          10,080,231.640
                      INDONESIA     5.35   02/11/49
                                       6,000,000.000           7,712,975.640
                      INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      13,200,000.000           14,961,912.900
                      INDONESIA     5.95   01/08/46
                                       5,200,000.000           6,938,189.070
                      INDONESIA     6.75   01/15/44
                                       8,500,000.000          12,216,988.540
                      INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       8,500,000.000          12,878,081.400
                      PANAMA    3.75   03/16/25
                                       5,200,000.000           5,540,210.000
                      PANAMA    3.875   03/17/28
                                       6,100,000.000           6,652,873.500
                      PANAMA    4.5  04/16/50
                                       9,300,000.000          10,968,745.500
                      PANAMA    4.5  05/15/47
                                       7,000,000.000           8,327,865.000
                      PANAMA    6.7  01/26/36
                                       7,900,000.000          11,067,110.000
                      PANAMA    7.125   01/29/26
                                       7,800,000.000           9,791,710.500
                                232/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      PANAMA    9.375   04/01/29
                                       5,900,000.000           9,006,984.250
                      PERU   2.844   06/20/30
                                       4,000,000.000           4,135,640.000
                      PERU   4.125   08/25/27
                                       7,300,000.000           8,218,759.750
                      PERU   5.625   11/18/50
                                      11,000,000.000           16,152,785.000
                      PERU   6.55   03/14/37
                                      11,000,000.000           16,033,600.000
                      PERU   7.35   07/21/25
                                       7,300,000.000           9,144,345.000
                      PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                       4,000,000.000           4,198,149.000
                      PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      10,000,000.000           11,393,794.100
                      PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                       8,600,000.000           9,786,540.790
                      PHILIPPINES      3.75
                                       5,000,000.000           5,554,260.350
                      01/14/29
                      PHILIPPINES      3.95
                                       6,800,000.000           7,831,388.980
                      01/20/40
                      PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      14,800,000.000           16,009,370.160
                      PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                       7,800,000.000           9,989,472.700
                      PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                       5,600,000.000           6,661,815.600
                      PHILIPPINES      6.375
                                       6,600,000.000           9,021,273.420
                      01/15/32
                      PHILIPPINES      6.375
                                       7,000,000.000           9,987,803.280
                      10/23/34
                      PHILIPPINES      7.75
                                       7,100,000.000          10,551,087.980
                      01/14/31
                      PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       9,800,000.000          15,722,770.630
                      ROMANIA    4.375   08/22/23
                                      11,000,000.000           11,805,420.000
                      ROMANIA    4.875   01/22/24
                                       8,600,000.000           9,474,190.000
                      ROMANIA    5.125   06/15/48
                                       5,600,000.000           6,528,032.000
                      ROMANIA    6.125   01/22/44
                                       7,400,000.000           9,677,986.400
                      ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       8,500,000.000           9,307,449.000
                      RUSSIAN    FEDERATION
                                      11,859,000.000           13,477,753.500
                      03/31/30
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      10,400,000.000           11,384,984.000
                      06/23/27
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      10,400,000.000           11,562,720.000
                      03/21/29
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      10,800,000.000           11,358,468.000
                      04/04/22
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      16,400,000.000           18,337,873.200
                      05/27/26
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      13,400,000.000           14,626,100.000
                      09/16/23
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      12,000,000.000           14,365,800.000
                      03/28/35
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      24,000,000.000           29,981,784.000
                      06/23/47
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      14,000,000.000           18,140,948.000
                      04/04/42
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      10,200,000.000           13,613,940.000
                      09/16/43
                      SOUTH   AFRICA    4.3
                                       9,200,000.000           9,039,000.000
                      10/12/28
                                233/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SOUTH   AFRICA    4.665
                                       7,100,000.000           7,441,865.000
                      01/17/24
                      SOUTH   AFRICA    4.875
                                       5,400,000.000           5,643,216.000
                      04/14/26
                      SOUTH   AFRICA    5.0
                                       4,800,000.000           4,437,057.600
                      10/12/46
                      SOUTH   AFRICA    5.375
                                       5,800,000.000           5,571,770.000
                      07/24/44
                      SOUTH   AFRICA    5.65
                                       3,200,000.000           3,143,212.800
                      09/27/47
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       8,000,000.000           8,577,280.000
                      05/30/22
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       6,400,000.000           6,932,371.200
                      06/22/30
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       9,200,000.000          10,164,298.000
                      09/16/25
                      SOUTH   AFRICA    6.3
                                       4,000,000.000           4,248,604.000
                      06/22/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       9,200,000.000           9,704,988.000
                      3.6  01/30/25
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,900,000.000           11,303,409.000
                      3.625   03/15/22
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,200,000.000           11,762,912.000
                      3.75   01/11/28
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,500,000.000           16,430,852.500
                      4.0  10/02/23
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           12,915,120.000
                      4.125   01/21/26
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           13,348,724.000
                      4.15   03/28/27
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,000,000.000           7,419,545.000
                      4.35   01/15/47
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           13,248,120.000
                      4.5  04/22/29
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           12,055,395.000
                      4.6  01/23/46
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,400,000.000           11,423,724.000
                      4.6  02/10/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,400,000.000           16,026,264.000
                      4.75   03/08/44
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,400,000.000           12,905,828.000
                      5.55   01/21/45
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,800,000.000           16,417,653.000
                      5.75   10/12/2110
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,900,000.000           18,173,346.500
                      6.05   01/11/40
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,200,000.000          10,008,000.000
                      6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計
                                     1,049,959,000.000           1,221,130,698.270
                                     (115,663,483,440)           (134,519,757,722)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券　合計                                115,663,483,440           134,519,757,722
                                     (115,663,483,440)           (134,519,757,722)
     合計                                           134,519,757,722
                                                (134,519,757,722)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                      （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券           115銘柄        97.39                 100.00
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                            11,340,163,905
         コール・ローン                                              35,914,299
         株式                                            46,798,421,986
         新株予約権証券                                                104,047
         投資信託受益証券                                              402,719,202
         投資証券                                              102,465,104
         派生商品評価勘定                                              454,370,960
         未収入金                                               1,948,394
         未収配当金                                              55,833,993
                                                      2,000,804,769
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            61,192,746,659
       資産合計                                              61,192,746,659
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                                158,438
         未払金                                                 11,002
         未払解約金                                              14,280,000
         流動負債合計                                              14,449,440
       負債合計                                                14,449,440
      純資産の部
       元本等
         元本                                            47,688,669,927
         剰余金
                                                     13,489,627,292
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            61,178,297,219
       純資産合計                                              61,178,297,219
      負債純資産合計                                               61,192,746,659
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          新株予約権証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          51,431,852,236円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          29,791,682,939円
         同期中一部解約元本額                                          33,534,865,248円
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         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,719,998,358円
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            544,648,507円
         ドラップ）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,908,111円
                                                      7,260,061円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,596,952円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,421,819円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             27,008,214円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             10,892,741円
         たわらノーロード　新興国株式                                           5,535,853,929円
         たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,028,623,684円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            651,314,093円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             5,290,743円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             19,005,777円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             31,769,994円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              293,572円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             31,688,232円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             73,307,342円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             49,785,741円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             89,780,866円
                                                       347,151円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,623,743円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,203,180円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,349,759円
         たわらノーロード　全世界株式                                             19,817,522円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                              869,397円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            427,674,355円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            350,917,341円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            344,598,722円
                                                     679,488,887円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                          10,026,770,001円
         クルーズコントロール                                           1,678,815,178円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            968,603,743円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            299,779,433円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             1,523,360円
                                                      27,708,745円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             52,242,534円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            492,518,284円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,293,585,817円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,472,750,905円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           5,759,678,172円
                                                      7,376,463円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,092,969円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,073,248円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             14,362,046円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,913,100,332円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            225,504,688円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,096,639円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              932,343円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              931,981円
         エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            150,579,268円
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         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            350,443,551円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            247,861,434円
         計                                          47,688,669,927円
     ２.    受益権の総数                                          47,688,669,927口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                3,659,705,693
     新株予約権証券                                                  △13,539
     投資信託受益証券                                                 32,961,950
     投資証券                                                 △2,781,749
     合計                                                3,689,872,355
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和2年1月14日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,015,477,721              －    1,015,621,992          △144,271
           アメリカ・ドル                 1,014,239,502              －    1,014,391,910          △152,408
           コロンビア・ペソ                     64,628          －       64,820         △192
           ブラジル・レアル                   1,173,591            －      1,165,262          8,329
        買建                     1,238,219            －      1,232,381         △5,838
           アメリカ・ドル                   1,238,219            －      1,232,381         △5,838
     合計                      1,016,715,940              －    1,016,854,373          △150,109
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和2年1月14日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,386,154,657              －    12,840,517,288          454,362,631
     合計                     12,386,154,657              －    12,840,517,288          454,362,631
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2829円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,829円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年1月14日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
              TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              29,012        37.650        1,092,301.800
     ル
              CIA  DE  MINAS
                              14,930        13.430         200,509.900
              BUENAVENTURA       SA  ADR
              SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              51,423        5.990         308,023.770
              PREF
              CREDICORP     LTD
                              4,478       211.560          947,365.680
              SINA   CORP
                              3,696       44.520         164,545.920
              MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                              40,229        10.410         418,783.890
              ADR
              NETEASE    INC-ADR
                              4,683       349.530         1,636,848.990
              GRUPO   FINANCIERO
                              8,958       15.620         139,923.960
              GALICIA    SA  ADR
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,523       44.410         245,276.430
              TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              7,366       11.010          81,099.660
              ADR
              YPF  SA  ADR
                              8,927       10.650          95,072.550
              LUKOIL    SPON   ADR
                              26,632       106.100         2,825,655.200
              GAZPROM    PAO  ADR
                             356,701         8.140        2,903,546.140
              COMMERCIAL
              INTERNATIONAL       BANK   SP      102,425         5.140         526,464.500
              GDR
              INNER   MONGOLIA     YITAI
                              66,800        0.845         56,446.000
              COAL   CO
              SHANGHAI     LUJIAZUI
                              86,736        0.988         85,695.160
              FIN&TRADE
              SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              46,584        8.745         407,377.080
              51JOB   INC  ADR
                              1,814       90.850         164,801.900
              X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,930       35.860         320,229.800
              NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,150       213.000         1,309,950.000
              BAIDU   INC  -SPON   ADR
                              18,363       142.260         2,612,320.380
              NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              12,150        23.900         290,385.000
              BANCO   MACRO   SA  ADR
                              3,717       34.540         128,385.180
              MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              44,004        33.590        1,478,094.360
              ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                              85,291        7.806         665,781.540
                                242/333


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                              9,695       134.710         1,306,013.450
              & TECH
              SEVERSTAL     GDR
                              17,178        15.610         268,148.580
              TATNEFT    ADR
                              17,282        79.000        1,365,278.000
              MAGNITOGORSK       IRON   &
                              15,136        9.490         143,640.640
              STEEL   SPON   GDR
              VTB  BANK   OJSC   GDR
                             122,000         1.543         188,246.000
              DP  WORLD   PLC
                              12,841        12.950         166,290.950
              MAGNIT    PJSC   GDR
                              27,856        12.300         342,628.800
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                              30,862        15.260         470,954.120
              ADR
              TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              25,287        55.100        1,393,313.700
              NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              2,188       39.250          85,879.000
              SBERBANK     ADR
                             182,508        17.260        3,150,088.080
              PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              13,784        13.000         179,192.000
              HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              8,822       38.990         343,969.780
              JOYY   INC-ADR
                              4,178       66.650         278,463.700
              GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,404       52.430         230,901.720
              BEST   INC  ADR
                              12,772        6.390         81,613.080
              HUYA   INC  ADR
                              4,702       21.040          98,930.080
              NIO  INC  ADR
                              39,903        3.700         147,641.100
              TENCENT    MUSIC
                              6,256       14.000          87,584.000
              ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
              58.COM    INC  ADR
                              6,021       68.990         415,388.790
              AUTOHOME     INC  ADR
                              3,720       91.540         340,528.800
              WEIBO   CORP   ADR
                              4,093       51.690         211,567.170
              JD.COM    INC  ADR
                              49,593        40.310        1,999,093.830
              GLOBANT    SA
                              2,096       111.790          234,311.840
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             113,651        230.480        26,194,282.480
              LTD-ADR
              MOMO   INC  SPON   ADR
                              10,966        40.640         445,658.240
              BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,717       36.890         137,120.130
              PINDUODUO     INC  ADR
                              12,456        39.350         490,143.600
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              23,488        48.130        1,130,477.440
              IQIYI   INC  ADR
                              9,440       23.980         226,371.200
              POLYUS    PJSC   GDR
                              4,556       60.950         277,688.200
              HUTCHISON     CHINA
                              4,363       27.460         119,807.980
              MEDITECH     LTD  ADR
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              22,411        23.600         528,899.600
              ADR
     アメリカ・ドル　小計                       1,873,747                 62,185,000.870
                                             (6,850,299,696)
     アラブ首長国
              DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             136,145         5.580         759,689.100
     連邦・ディル
     ハム
              EMIRATES
              TELECOMMUNICATIONS
                             103,132        16.440        1,695,490.080
              GROUP   CO  PJSC
                                243/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             177,861         8.000        1,422,888.000
              BANK   PJSC
              FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             172,490        15.340        2,645,996.600
              PJSC
              EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             266,090         4.090        1,088,308.100
              ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             286,768         2.160         619,418.880
              EMAAR   MALLS   PJSC
                             178,166         1.890         336,733.740
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,320,652                  8,568,524.500
                                              (256,712,994)
              POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                              15,843        12.355         195,740.260
     ンド
              PLC
     イギリス・ポンド　小計                        15,843                 195,740.260
                                              (28,022,176)
     インド・ル
              RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             190,485       1,543.700         294,051,694.500
     ピー
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              46,257       470.750        21,775,482.750
              LTD
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              18,318      1,804.900         33,062,158.200
              EICHER    MOTORS    LTD
                              1,004     20,280.000          20,361,120.000
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD       18,384       759.600        13,964,486.400
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              49,933       554.950        27,710,318.350
              SHREE   CEMENT    LTD
                               459    23,829.200          10,937,602.800
              ICICI   BANK   LTD
                             315,598        538.600        169,981,082.800
              HINDUSTAN     PETROLEUM
                              46,395       252.350        11,707,778.250
              CORP   LTD
              STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             116,610        330.750        38,568,757.500
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              12,991       561.800         7,298,343.800
              LTD
              LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                              15,777       453.500         7,154,869.500
              TATA   STEEL   LTD
                              18,608       495.750         9,224,916.000
              TATA   MOTORS    LTD
                             111,599        196.250        21,901,303.750
              JSW  STEEL   LTD
                              48,246       278.600        13,441,335.600
              TATA   POWER   CO  LTD
                             100,483        59.400        5,968,690.200
              BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,615      3,045.100         11,008,036.500
              LTD
              NESTLE    INDIA   LTD
                              1,484     14,658.250          21,752,843.000
              GAIL   INDIA   LTD
                             129,311        128.900        16,668,187.900
              VEDANTA    LTD
                             133,208        160.450        21,373,223.600
              AXIS   BANK   LTD
                             137,028        737.400        101,044,447.200
              TITAN   COMPANY    LTD
                              20,828      1,158.950         24,138,610.600
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             157,916        125.450        19,810,562.200
              LTD
              COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,725      1,477.550          6,981,423.750
              LTD
              LUPIN   LTD
                              13,661       748.600        10,226,624.600
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              12,001      4,164.500         49,978,164.500
              HOUSING    DEVELOPMENT
                             108,925       2,462.550         268,233,258.750
              FINANCE    CORP
              ZEE  ENTERTAINMENT
                              55,233       265.100        14,642,268.300
              ENTERPRISES      LTD
                                244/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INFOSYS    LTD
                             226,164        773.550        174,949,162.200
              WIPRO   LTD
                              82,231       254.800        20,952,458.800
              INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             115,396        126.950        14,649,522.200
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              42,696      1,994.850         85,172,115.600
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              76,918       586.500        45,112,407.000
              DABUR   INDIA   LTD
                              39,114       478.700        18,723,871.800
              HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,538      2,366.750         17,840,561.500
              DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,489      2,954.700         22,127,748.300
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                             131,117        468.900        61,480,761.300
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              16,100       583.550         9,395,155.000
              SUN  PHARMACEUTICAL
                              57,096       444.600        25,384,881.600
              INDUSTRIES      LTD
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              5,865      1,878.850         11,019,455.250
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              6,796      7,352.700         49,968,949.200
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              22,361       460.600        10,299,476.600
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              18,543       651.200        12,075,201.600
              MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                              75,825       145.850        11,059,076.250
              LTD
              SHRIRAM    TRANSPORT
                              9,782      1,168.100         11,426,354.200
              FINANCE    CO  LTD
              PETRONET     LNG  LTD
                              40,593       273.350        11,096,096.550
              CIPLA   LTD/INDIA
                              26,157       477.650        12,493,891.050
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              33,228      1,334.700         44,349,411.600
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              6,693      4,468.700         29,909,009.100
              ASHOK   LEYLAND    LTD
                              64,420        81.650        5,259,893.000
              BOSCH   LTD
                               529    14,791.300          7,824,597.700
              TATA   CONSULTANCY
                              59,765      2,190.350         130,906,267.750
              SERVICES     LTD
              NTPC   LTD
                             159,661        121.750        19,438,726.750
              PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,293      1,437.150          7,606,834.950
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              54,234       211.500        11,470,491.000
              BHARAT    FORGE   LTD
                              10,594       515.600         5,462,266.400
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              73,359       211.200        15,493,420.800
              ITC  LTD
                             236,170        239.250        56,503,672.500
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              9,127      1,425.500         13,010,538.500
              UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              35,623       591.950        21,087,034.850
              SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,659      1,501.800          8,498,686.200
              INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,773      2,529.350         12,072,587.550
              GODREJ    CONSUMER
                              27,056       742.800        20,097,196.800
              PRODUCTS     LTD
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              30,130       785.850        23,677,660.500
              MARICO    LTD
                              37,213       343.450        12,780,804.850
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               355    23,156.550          8,220,575.250
              DLF  LTD
                              47,634       252.800        12,041,875.200
              POWER   GRID   CORP   OF
                             111,822        194.800        21,782,925.600
              INDIA   LTD
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              46,478       390.350        18,142,687.300
              ECONOMIC     ZONE
                                245/333


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              REC  LTD
                              55,173       143.400         7,911,808.200
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,275      9,455.250         21,510,693.750
              BAJAJ   AUTO   LTD
                              5,142      3,094.050         15,909,605.100
              COAL   INDIA   LTD
                              78,544       211.550        16,615,983.200
              MAHINDRA     & MAHINDRA
                              23,268       342.850         7,977,433.800
              FINANCIAL     SERVICES     LTD
              BHARTI    INFRATEL     LTD
                              13,969       246.450         3,442,660.050
              TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       63.250         147,562.250
              PAID
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              32,930       625.400        20,594,422.000
              LTD
              HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,868      3,062.100          8,782,102.800
              CO  LTD
              BANDHAN    BANK   LTD
                              26,000       514.000        13,364,000.000
              BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              18,694       508.900         9,513,376.600
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,108      1,914.650         15,523,982.200
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              13,328      1,353.750         18,042,780.000
              INSURANCE     CO  LTD
              ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              25,623       496.950        12,733,349.850
              INSURANCE     CO  LTD
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              5,373      1,424.150          7,651,957.950
              SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              24,908       989.850        24,655,183.800
              LTD
     インド・ルピー　小計                       4,295,215                2,608,208,803.000
                                             (4,094,887,821)
     インドネシ
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,499,800        1,210.000        1,814,758,000.000
     ア・ルピア
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             100,801      23,050.000        2,323,463,050.000
              INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             347,600       8,150.000        2,832,940,000.000
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             460,500       8,400.000        3,868,200,000.000
              PT
              PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,279,900        6,925.000        8,863,307,500.000
              TBK
              TELEKOMUNIKASI
                            3,160,500        4,030.000       12,736,815,000.000
              INDONESIA     PERSERO    TBK
              CHAROEN    POKPHAND
                             526,000       7,000.000        3,682,000,000.000
              INDONESIA     TBK  PT
              GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              32,000      58,325.000        1,866,400,000.000
              HANJAYA    MANDALA
                             795,500       2,320.000        1,845,560,000.000
              SAMPOERNA     TBK
              INDOCEMENT      TUNGGAL
                             139,600      18,400.000        2,568,640,000.000
              PRAKARSA     TBK  PT
              INDAH   KIAT   PULP   AND
                             256,700       8,150.000        2,092,105,000.000
              PAPER   CORP   TBK  PT
              BUKIT   ASAM   TBK  PT
                             230,000       2,830.000         650,900,000.000
              BANK   MANDIRI
                            1,246,000        7,725.000        9,625,350,000.000
              PABRIK    KERTAS    TJIWI
                              86,800      11,375.000         987,350,000.000
              KIMIA   TBK  PT
              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,567,500        4,510.000       16,089,425,000.000
                                246/333

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              PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             806,800       2,090.000        1,686,212,000.000
              TBK  PT
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             491,500       7,775.000        3,821,412,500.000
              PERSERO    TBK  PT
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,024,700        1,600.000        1,639,520,000.000
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             219,900      12,175.000        2,677,282,500.000
              TBK  PT
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             647,200      33,725.000        21,826,820,000.000
              PT
              XL  AXIATA    TBK  PT
                             299,400       3,310.000         991,014,000.000
              JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                             145,625       5,225.000         760,890,625.000
              PT
              BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                             746,500       1,255.000         936,857,500.000
              ADARO   ENERGY    PT
                            1,016,200        1,565.000        1,590,353,000.000
              PAKUWON    JATI   TBK
                            1,659,900         585.000        971,041,500.000
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,800      11,550.000        1,914,990,000.000
              MAKMUR    TBK  PT
              BANK   TABUNGAN     NEGARA
                             526,900       2,150.000        1,132,835,000.000
              TBK  PT
              ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             510,400       1,490.000         760,496,000.000
              TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      21,990,026               112,556,938,175.000
                                              (911,711,199)
     オフショア・
              UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              15,600        33.920         529,152.000
     人民元
              HANGZHOU     TIGERMED
                              7,200       69.100         497,520.000
              CONSULTING      CO  LTD
              CHANGCHUN     HIGH   & NEW
              TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,000       493.860          493,860.000
              GROUP   INC
              ZHEJIANG     SANHUA
              INTELLIGENT      CONTROLS     CO     29,800        19.870         592,126.000
              LTD
              MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              16,000        39.770         636,320.000
              CO  LTD
              WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              13,200        30.180         398,376.000
              LTD
              ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              12,200        24.510         299,022.000
              AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              7,800       39.430         307,554.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              13,900        37.000         514,300.000
              LTD
              MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                              9,800       91.380         895,524.000
              CHONGQING     ZHIFEI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      10,700        58.470         625,629.000
              LTD
              CHINA   GREATWALL
                              31,200        16.190         505,128.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              HUALAN    BIOLOGICAL
                              13,800        34.300         473,340.000
              ENGINEERING      INC
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              RONGSHENG     PETRO
                              24,600        12.060         296,676.000
              CHEMICAL     CO  LTD
              AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              14,200        41.530         589,726.000
              CO  LTD
              LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              12,900        35.540         458,466.000
              BEIJING    CO  LTD
              WUHU   SHUNRONG     SANQI
              INTERACTIVE
                              19,500        30.390         592,605.000
              ENTERTAINMENT       NETWORK
              TECHNOLOGY
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              7,700       93.030         716,331.000
              SHENZHEN     INOVANCE
                              20,700        31.660         655,362.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SONGCHENG     PERFORMANCE
                              16,300        32.500         529,750.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              HITHINK    ROYALFLUSH
              INFORMATION      NETWORK    CO      3,100       113.420          351,602.000
              LTD
              LUXSHARE     PRECISION
                              29,450        41.480        1,221,586.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             120,200         6.870         825,774.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              20,900        20.610         430,749.000
              ZHEJIANG     DAHUA
                              29,200        21.660         632,472.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              IFLYTEK    CO  LTD
                              17,500        36.990         647,325.000
              GOERTEK    INC
                              27,700        21.690         600,813.000
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              29,400        29.000         852,600.000
              LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              38,100        17.020         648,462.000
              TCL  CORP   A
                              77,400        4.770         369,198.000
              SHENZHEN     OVERSEAS
                              87,600        7.750         678,900.000
              CHINESE    TOWN   CO  LTD
              HENAN   SHUANGHUI
              INVESTMENT      &
                              13,300        31.200         414,960.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              6,000       88.880         533,280.000
              LTD
              AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                              34,700        16.910         586,777.000
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              40,200        16.190         650,838.000
              CO  LTD
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              5,300       119.350          632,555.000
              JOINT-STOCK      CO  LTD
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              16,000       139.660         2,234,560.000
              SUNING.COM      CO  LTD
                              56,100        10.610         595,221.000
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             168,300         4.940         831,402.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
              INDUSTRIAL      ZONE
                              33,200        19.670         653,044.000
              HOLDINGS     CO  LTD
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              GREE   ELECTRIC
              APPLIANCES      INC  OF        13,500        69.760         941,760.000
              ZHUHAI
              MIDEA   GROUP   CO  LTD
                              14,500        60.110         871,595.000
              HANGZHOU     HIKVISION
              DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      38,800        35.230        1,366,924.000
              LTD
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                              27,000        13.240         357,480.000
              LTD
              PING   AN  BANK   CO  LTD
                              63,800        16.990        1,083,962.000
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              20,200        36.620         739,724.000
              CO  LTD
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             125,700         5.080         638,556.000
              CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD
                              41,800        31.680        1,324,224.000
              ZTE  CORP
                              9,700       37.960         368,212.000
              WEICHAI    POWER   CO  LTD       42,000        14.930         627,060.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                              48,300        15.630         754,929.000
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     26,200        12.620         330,644.000
              LTD
              BYD  CO  LTD
                              13,300        51.610         686,413.000
              GUANGDONG     LY
              INTELLIGENT
                              47,900        12.100         579,590.000
              MANUFACTURING       CO  LTD
              PERFECT    WORLD   CO
                              13,300        46.800         622,440.000
              LTD/CHINA
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              3,200       149.860          479,552.000
              CO  LTD
              YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              13,800        31.970         441,186.000
              MEINIAN    ONEHEALTH
              HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      28,400        14.970         425,148.000
              LTD
              SF  HOLDING    CO  LTD
                              12,300        37.920         466,416.000
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              71,690        9.250         663,132.500
              CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              20,400        31.870         650,148.000
              HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              43,000        17.260         742,180.000
              LTD
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              16,120        46.660         752,159.200
              CO  LTD
              SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                              2,500       170.080          425,200.000
              SHENZHEN     KANGTAI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,400       88.510         389,444.000
              LTD
              FOXCONN    INDUSTRIAL
                              29,400        18.610         547,134.000
              INTERNET     CO  LTD
              SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
              MEDICAL    ELECTRONICS      CO      1,900       188.300          357,770.000
              LTD
                                249/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CONTEMPORARY       AMPEREX
                              11,000       116.900         1,285,900.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GIGADEVICE
              SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,200       261.800          837,760.000
              INC
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              7,500       93.000         697,500.000
              WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              4,800       167.380          803,424.000
              PETROCHINA      CO  LTD
                             110,700         5.970         660,879.000
              INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             184,100         5.930        1,091,713.000
              BANK   OF  CHINA   LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             220,200         3.680         810,336.000
              CHINA   LTD
              BANK   OF  CHINA   LTD
                              84,000        3.700         310,800.000
              CHINA   PETROLEUM     &
                             131,200         5.140         674,368.000
              CHEMICAL     CORP
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              20,000        35.270         705,400.000
              LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              30,300        18.190         551,157.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              85,900        39.100        3,358,690.000
              LTD
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              47,500        86.450        4,106,375.000
              CO  OF  CHINA   LTD
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              85,600        19.700        1,686,320.000
              SHANGHAI     PUDONG
                             121,200        12.410        1,504,092.000
              DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             161,800         6.350        1,027,430.000
              CORP   LTD
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              32,200        25.300         814,660.000
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,100      1,124.270          5,733,777.000
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             149,500         5.650         844,675.000
              CO  LTD
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              49,500        25.970        1,285,515.000
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              24,800        38.810         962,488.000
              GROUP   CO  LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              88,300        5.660         499,778.000
              PORT   GROUP   CO  LTD
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              85,200        18.070        1,539,564.000
              LTD
              DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              80,000        8.030         642,400.000
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             197,700         4.280         846,156.000
              CO  LTD
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION
                             198,000         5.950        1,178,100.000
              ENGINEERING      CORP   LTD
              CHINA   SHIPBUILDING
                             171,300         5.350         916,455.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              HAITONG    SECURITIES      CO
                              44,200        15.560         687,752.000
              LTD
              HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              47,900        7.670         367,393.000
                                250/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              25,000        32.990         824,750.000
              INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             119,400         5.660         675,804.000
              CHINA   UNITED    NETWORK
                             159,500         5.910         942,645.000
              COMMUNICATIONS        LTD
              BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             112,200         5.730         642,906.000
              LTD
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              20,600        52.720        1,086,032.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS
                              30,700        18.950         581,765.000
              SECURITIES      CO  LTD
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              50,800        16.480         837,184.000
              HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
              CRRC   CORP   LTD
                             116,500         7.090         825,985.000
              JIANGSU    HENGRUI
                              18,600        87.840        1,633,824.000
              MEDICINE     CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                              64,400        10.160         654,304.000
              CONSTRUCTION       CORP   LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              34,700        20.440         709,268.000
              LTD
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             108,500         5.920         642,320.000
              NEW  CHINA   LIFE
                              13,100        51.250         671,375.000
              INSURANCE     CO  LTD
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              33,900        19.890         674,271.000
              SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              48,900        17.050         833,745.000
              LTD
              GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             178,400         2.320         413,888.000
              LTD
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              85,200        7.170         610,884.000
              CORP
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     24,200        27.070         655,094.000
              LTD
              GEMDALE    CORP
                              40,600        14.350         582,610.000
              SANAN   OPTOELECTRONICS
                              35,500        20.000         710,000.000
              CO  LTD
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                              18,100        54.400         984,640.000
              CO  LTD
              CHINA   FORTUNE    LAND
                              21,900        27.760         607,944.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             100,000         4.630         463,000.000
              LTD
              FOUNDER    SECURITIES      CO
                              84,300        8.550         720,765.000
              LTD
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              38,000        9.120         346,560.000
              LTD
              NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              29,500        21.460         633,070.000
              CHINA   INTERNATIONAL
                              8,400       91.000         764,400.000
              TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
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              INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             353,900         1.340         474,226.000
              STEEL   UNION   CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             155,800         3.520         548,416.000
              LTD
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             103,600         2.810         291,116.000
              CHINA   LTD
              POWER   CONSTRUCTION       CORP
                              83,700        4.330         362,421.000
              OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              6,100       75.950         463,295.000
              AIRPORT    CO  LTD
              GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
              PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              16,000        35.420         566,720.000
              CO  LTD
              HUAYU   AUTOMOTIVE
                              21,700        28.530         619,101.000
              SYSTEMS    CO  LTD
              ZHEJIANG     LONGSHENG
                              32,000        14.560         465,920.000
              GROUP   CO  LTD
              SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700        9.400         222,780.000
              CO  LTD
              AECC   AVIATION     POWER   CO
                              17,300        22.580         390,634.000
              LTD
              BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              60,000        8.730         523,800.000
              JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              16,000        14.300         228,800.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             131,800         4.390         578,602.000
              INDUSTRIAL      SECURITIES
                              53,200        7.120         378,784.000
              CO  LTD
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              11,200        34.810         389,872.000
              LTD
              ZHEJIANG     CHINT
                              19,200        28.080         539,136.000
              ELECTRICS     CO  LTD
              YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              60,800        8.200         498,560.000
              LTD
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             106,500         5.680         604,920.000
              CORP   LTD
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              6,800       82.470         560,796.000
              INC
              YONYOU    NETWORK
                              16,000        32.150         514,400.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              82,700        7.240         598,748.000
              CO  LTD
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              16,500        25.240         416,460.000
              GROUP   CO  LTD
              FANGDA    CARBON    NEW
                              34,000        12.340         419,560.000
              MATERIAL     CO  LTD
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              5,000       116.170          580,850.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              3,700       95.200         352,240.000
              WINE   FACTORY    CO  LTD
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              SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              19,500        24.320         474,240.000
              LTD
              TONGWEI    CO  LTD
                              41,300        14.350         592,655.000
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              24,000        28.830         691,920.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                              72,351        9.020         652,606.020
              CO  LTD
              FOSHAN    HAITIAN
              FLAVOURING      & FOOD   CO       10,700       108.300         1,158,810.000
              LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              39,500        19.080         753,660.000
              CO  LTD
              CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             121,400         5.060         614,284.000
              POWER   CO  LTD
              BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              64,100        7.230         463,443.000
              BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                              48,600        9.690         470,934.000
              SHENZHEN     GOODIX
                              2,400       260.270          624,648.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              47,500        14.810         703,475.000
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              60,300        10.820         652,446.000
              LTD/CHINA
              EVERBRIGHT      SECURITIES
                              30,000        13.420         402,600.000
              CO  LTD
              GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                              89,200        7.010         625,292.000
              LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,156,511                 119,262,927.720
                                             (1,910,592,102)
     カタール・リ
              QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                             144,170         3.220         464,227.400
     アル
              QATAR   NATIONAL     BANK
                             299,376        20.950        6,271,927.200
              COMMERCIAL      BANK   OF
                             107,617         4.970         534,856.490
              QATAR   QSC
              OOREDOO    QSC
                              34,288        6.970         238,987.360
              QATAR   FUEL   QSC
                              35,119        22.800         800,713.200
              QATAR   ELECTRICITY      &
                              32,649        16.370         534,464.130
              WATER   CO
              QATAR   INTERNATIONAL
                              55,867        9.400         525,149.800
              ISLAMIC    BANK   QSC
              INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             113,116        10.400        1,176,406.400
              QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                              77,961        15.550        1,212,293.550
              MASRAF    AL  RAYAN
                             276,069         4.140        1,142,925.660
              BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             167,630         3.550         595,086.500
              MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             266,928         2.310         616,603.680
              HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,610,790                 14,113,641.370
                                              (425,102,878)
              INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                              26,028      19,960.000         519,518,880.000
              SA  ESP
     ペソ
              ECOPETROL     SA
                             301,511       3,420.000        1,031,167,620.000
                                253/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                             341,831       1,465.000         500,782,415.000
              VALORES    SA-PREF
              GRUPO   ARGOS   SA
                              22,093      18,160.000         401,208,880.000
              BANCOLOMBIA      SA
                              10,886      42,540.000         463,090,440.000
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              32,889      44,580.000        1,466,191,620.000
              GRUPO   DE  INVERSIONES
                              18,835      33,600.000         632,856,000.000
              SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        754,073               5,014,815,855.000
                                              (168,999,294)
              YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              16,490        55.300         911,897.000
              PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
              JARIR   MARKETING     CO
                              4,309       167.800          723,050.200
              CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,489       79.000         354,631.000
              INSURANCE
              ETIHAD    ETISALAT     CO
                              27,652        27.400         757,664.800
              SAUDI   BRITISH    BANK
                              50,236        34.900        1,753,236.400
              AL  RAJHI   BANK
                              79,447        65.900        5,235,557.300
              ARAB   NATIONAL     BANK
                              43,147        27.900        1,203,801.300
              BANK   ALBILAD
                              26,934        26.900         724,524.600
              BANK   AL-JAZIRA
                              29,448        15.260         449,376.480
              BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              39,754        38.200        1,518,602.800
              RIYAD   BANK
                              75,334        25.500        1,921,017.000
              SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                              59,336        31.700        1,880,951.200
              SAUDI   TELECOM    CO
                              26,884        99.000        2,661,516.000
              SAUDI   ARABIAN
                              10,215        79.900         816,178.500
              FERTILIZER      CO
              SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              48,639        92.700        4,508,835.300
              CORP
              SAUDI   CEMENT    CO
                              5,494       69.600         382,382.400
              SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              61,075        20.380        1,244,708.500
              SAUDI   INDUSTRIAL
                              16,160        24.700         399,152.000
              INVESTMENT      GROUP
              SAVOLA    GROUP
                              19,176        34.900         669,242.400
              NATIONAL
                              24,022        13.780         331,023.160
              INDUSTRIALIZATION         CO
              ALMARAI    CO  JSC
                              18,322        49.450         906,022.900
              EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              28,034        9.810         275,013.540
              SAHARA    INTERNATIONAL
                              26,336        18.400         484,582.400
              PETROCHEMICAL       CO
              ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              7,773       49.850         387,484.050
              CO
              SAUDI   KAYAN
                              53,869        11.220         604,410.180
              PETROCHEMICAL       CO
              DAR  AL  ARKAN   REAL
                              38,785        11.080         429,737.800
              ESTATE    DEVELOPMENT      CO
              RABIGH    REFINING     &
                              16,050        22.480         360,804.000
              PETROCHEMICAL       CO
                                254/333



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              BUPA   ARABIA    FOR
              COOPERATIVE      INSURANCE          2,022       103.000          208,266.000
              CO
              ALINMA    BANK
                              44,883        25.500        1,144,516.500
              SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              29,973        44.350        1,329,302.550
              SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              2,944       104.000          306,176.000
              CO
              SAUDI   ARABIAN    OIL  CO       70,000        34.750        2,432,500.000
              NATIONAL     COMMERCIAL
                              75,892        47.700        3,620,048.400
              BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,083,124                 40,936,212.660
                                             (1,203,934,014)
              BANGKOK    BANK   PCL
                              26,400       153.000         4,039,200.000
     タイ・バーツ
              BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              88,100        43.000        3,788,300.000
              KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             286,500        16.300        4,669,950.000
              NVDR
              RATCHABURI      ELECTRICITY
              GENERATING      HOLDING    PCL      56,300        74.500        4,194,350.000
              NVDR
              ROBINSON     PCL-NVDR
                              38,800        65.750        2,551,100.000
              SIAM   COMMERCIAL      BANK
                              48,300       114.500         5,530,350.000
              PCL  NVDR
              TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             711,055         4.200        2,986,431.000
              KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              55,300       136.000         7,520,800.000
              TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,010,000          1.590        1,605,900.000
              IRPC   PCL  NVDR
                             679,600         3.540        2,405,784.000
              BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             384,200        11.500        4,418,300.000
              NVDR
              ELECTRICITY      GENERATING
                              17,900       343.000         6,139,700.000
              PCL  NVDR
              SHIN   CORP   PCL
                             153,900        58.750        9,041,625.000
              CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             231,800        29.500        6,838,100.000
              PCL
              ADVANCED     INFO   SERVICE
                              80,600       213.000        17,167,800.000
              PCL
              HOME   PRODUCT    CENTER
                             462,320        16.500        7,628,280.000
              PCL-NVDR
              PTT  PCL
                             751,700        46.500        34,954,050.000
              THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             315,400        14.600        4,604,840.000
              NVDR
              LAND   AND  HOUSES    PCL
                             728,600        10.300        7,504,580.000
              NVDR
              SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              49,350       368.000        18,160,800.000
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             292,900        74.750        21,894,275.000
              PCL-NVDR
              KASIKORNBANK       PCL  -
                              79,100       138.000        10,915,800.000
              FOREIGN
              CENTRAL    PATTANA    PCL
                             151,000        62.500        9,437,500.000
              NVDR
                                255/333


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              BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             622,800        25.500        15,881,400.000
              SERVICES     NVDR
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                              34,200       140.000         4,788,000.000
              PCL-NVDR
              MINOR   INTERNATIONAL
                             177,210        34.000        6,025,140.000
              PCL-NVDR
              THAI   OIL  PCL  NVDR
                              72,200        64.250        4,638,850.000
              CP  ALL  PCL  NVDR          369,500        71.750        26,511,625.000
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             531,300        13.500        7,172,550.000
              PTT  EXPLORATION      &
                              96,945       131.500        12,748,267.500
              PRODUCTION      PCL  NVDR
              TOTAL   ACCESS
                              28,400        51.250        1,455,500.000
              COMMUNICATION       PCL
              INDORAMA     VENTURES     PCL
                              85,422        31.500        2,690,793.000
              NVDR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             148,408        56.750        8,422,154.000
              PCL-NVDR
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                              89,800        39.750        3,569,550.000
              NVDR
              BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             423,100        11.300        4,781,030.000
              METRO   PCL  NVDR
              B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              51,100        60.000        3,066,000.000
              GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                              34,900       193.500         6,753,150.000
              PCL  NVDR
              OSOTSPA    PCL  NVDR
                              60,200        44.000        2,648,800.000
              SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              59,700        70.500        4,208,850.000
              NVDR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              59,400        62.750        3,727,350.000
              NVDR
              GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              51,500        95.750        4,931,125.000
              LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       9,695,210                 322,017,949.500
                                             (1,172,145,336)
     チェコ・コル
              KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,669       828.500         4,696,766.500
     ナ
              CEZ                11,499       520.000         5,979,480.000
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              39,312        83.900        3,298,276.800
     チェコ・コルナ　小計                        56,480                13,974,523.300
                                              (68,055,928)
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                            3,537,939         46.150       163,275,884.850
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,485     37,450.000          93,063,250.000
              INVERSIONES
              BANCO   DE  CHILE
                            3,028,299         86.990       263,431,730.010
              EMPRESAS     CMPC   SA
                              87,422      2,070.000         180,963,540.000
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              21,456      7,589.000         162,829,584.000
              CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              13,024      7,640.000         99,503,360.000
              SA
              ENTEL   CHILE   SA
                              13,572      5,600.000         76,003,200.000
              ENEL   AMERICAS     SA
                            2,616,813         168.800        441,718,034.400
              COLBUN    SA
                             554,294        128.100        71,005,061.400
                                256/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AGUAS   ANDINAS    SA
                             224,014        336.000        75,268,704.000
              EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                              35,748      2,210.100         79,006,654.800
              LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                              23,621      7,400.000         174,795,400.000
              SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              6,806     23,197.000         157,878,782.000
              MINERA    DE  CHILE   SA
              SACI   FALABELLA
                              43,443      3,435.000         149,226,705.000
              ITAU   CORPBANCA
                            13,236,977           4.350       57,580,849.950
              CENCOSUD     SA
                             106,564       1,029.000         109,654,356.000
              ENEL   CHILE   SA
                            2,205,539         78.100       172,252,595.900
     チリ・ペソ　小計                      25,758,016                2,527,457,692.310
                                              (359,151,738)
              AKBANK    TAS
                             186,045         8.720        1,622,312.400
     トルコ・リラ
              ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              16,573        23.800         394,437.400
              VE  MALT   SANAYII    AS
              ARCELIK                16,000        21.820         349,120.000
              ASELSAN    ELEKTRONIK
                              31,766        22.920         728,076.720
              SANAYI
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             102,398         9.550         977,900.900
              FABRIKALARI      TAS
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              5,000       74.050         370,250.000
              KOC  HOLDING    AS
                              49,560        20.800        1,030,848.000
              TURK   HAVA   YOLLARI
                              32,791        14.840         486,618.440
              TURKCELL     ILETISIM
                              93,118        14.460        1,346,486.280
              HIZMET    AS
              TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             142,362        12.200        1,736,816.400
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI
                              90,875        6.740         612,497.500
              TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              7,949       125.500          997,599.500
              RAFINE
              HACI   OMER   SABANCI
                              50,427        10.350         521,919.450
              HOLDING    AS
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              23,201        48.300        1,120,608.300
              AS
              TAV  HAVALIMANLARI
                              13,735        29.520         405,457.200
              HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                        861,800                12,700,948.490
                                              (238,523,813)
     ハンガリー・
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                              10,134      6,640.000         67,289,760.000
     フォリント
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              28,765      2,884.000         82,958,260.000
              GAS  NYRT
              OTP  BANK   NYRT
                              14,164      14,890.000         210,901,960.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        53,063               361,149,980.000
                                              (132,794,848)
     パキスタン・
              MCB  BANK   LTD
                              33,000       221.790         7,319,070.000
     ルピー
              OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                              74,500       153.070        11,403,715.000
              CO  LTD
              HABIB   BANK   LTD
                              45,000       170.980         7,694,100.000
     パキスタン・ルピー　小計                        152,500                26,416,885.000
                                257/333


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                                              (19,020,157)
     フィリピン・
              AYALA   LAND   INC
                             461,400        44.350        20,463,090.000
     ペソ
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             139,530        52.000        7,255,560.000
              INC
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                              52,170        86.500        4,512,705.000
              ISLAND
              AYALA   CORP
                              16,883       795.000        13,421,985.000
              GLOBE   TELECOM    INC
                              2,785      1,980.000          5,514,300.000
              INTERNATIONAL       CONTAINER
                              62,790       132.500         8,319,675.000
              TERM   SERVICES     INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             162,710        77.050        12,536,805.500
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              36,330       206.600         7,505,778.000
              METROPOLITAN       BANK   &
                             112,605        67.000        7,544,535.000
              TRUST
              BDO  UNIBANK    INC
                             122,503        153.000        18,742,959.000
              MEGAWORLD     CORP
                             962,000         4.250        4,088,500.000
              PLDT   INC
                              6,525      1,090.000          7,112,250.000
              ROBINSONS     LAND   CORP
                             214,900        27.150        5,834,535.000
              SECURITY     BANK   CORP
                              23,420       186.000         4,356,120.000
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             661,475        42.000        27,781,950.000
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              58,300       140.300         8,179,490.000
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              17,403      1,079.000         18,777,837.000
              METRO   PACIFIC
                            1,148,900          3.740        4,296,886.000
              INVESTMENTS      CORP
              ABOITIZ    POWER   CORP
                              56,400        34.250        1,931,700.000
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              12,630       308.000         3,890,040.000
              GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              7,351       795.000         5,844,045.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,339,010                 197,910,745.500
                                              (433,424,533)
     ブラジル・レ
              BRF  SA
                              40,892        36.700        1,500,736.400
     アル
              VALE   SA
                             209,321        55.300        11,575,451.300
              RAIA   DROGASIL     SA
                              16,500       112.370         1,854,105.000
              TIM  PARTICIPACOES       SA
                              48,800        16.330         796,904.000
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              19,250        40.790         785,207.500
              BRASILEIRAS      SA
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              16,400        40.200         659,280.000
              BRASILEIRAS      SA
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              60,300        50.420        3,040,326.000
              INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                             287,460        13.530        3,889,333.800
              LOJAS   AMERICANAS      SA
                              55,374        26.990        1,494,544.260
              GERDAU    SA
                              70,630        21.840        1,542,559.200
              CIA  BRASILEIRA      DE
              DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                              12,406        89.590        1,111,453.540
              DE  ACUCAR
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             197,210        32.090        6,328,468.900
              PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                              43,200        28.790        1,243,728.000
              SA
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             280,912        30.330        8,520,060.960
                                258/333

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              COGNA   EDUCACAO
                             110,747        12.550        1,389,874.850
              CCR  SA
                              85,020        18.300        1,555,866.000
              WEG  SA
                              55,072        34.320        1,890,071.040
              BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             273,850        34.800        9,529,980.000
              BANCO   BRADESCO     SA
                              73,441        33.050        2,427,225.050
              CIA  SIDERURGICA
                              47,606        15.070         717,422.420
              NACIONAL     SA
              SUZANO    SA
                              36,775        44.700        1,643,842.500
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             321,547        35.060        11,273,437.820
              SA
              PORTO   SEGURO    SA
                              8,800       63.850         561,880.000
              B2W  CIA  DIGITAL
                              13,400        69.170         926,878.000
              BRASKEM    SA
                              15,730        34.000         534,820.000
              ENGIE   BRASIL    SA
                              15,487        53.360         826,386.320
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              37,989        48.000        1,823,472.000
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              31,928        58.690        1,873,854.320
              LOJAS   RENNER    SA
                              51,537        58.370        3,008,214.690
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              53,104        25.320        1,344,593.280
              SA
              COSAN   SA
                              12,000        74.920         899,040.000
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              53,900        23.890        1,287,671.000
              EMBRAER    SA
                              50,960        20.460        1,042,641.600
              BR  MALLS   PARTICIPACOES
                              41,165        19.040         783,781.600
              SA
              JBS  SA
                              72,200        28.730        2,074,306.000
              CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              78,249        15.350        1,201,122.150
              GERAIS
              CIA  DE  SANEAMENTO
              BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      20,698        59.910        1,240,017.180
              PAULO
              MULTIPLAN
              EMPREENDIMENTOS
                              23,340        33.500         781,890.000
              IMOBILIARIOS       SA
              HYPERA    SA
                              29,600        37.190        1,100,824.000
              B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             132,816        44.350        5,890,389.600
              BAICAO
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                              51,400        54.230        2,787,422.000
              CIELO   SA
                              84,907        7.430         630,859.010
              BB  SEGURIDADE
                              45,700        36.130        1,651,141.000
              PARTICIPACOES
              NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                              33,600        69.960        2,350,656.000
              PARTICIPACOES       SA
              HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                              15,300        62.390         954,567.000
              INVESTIMENTOS       SA
              ATACADAO     DISTRIBUICAO
              COMERCIO     E INDUSTRIA          27,000        23.430         632,610.000
              LTDA
              AMBEV   SA
                             309,495        19.210        5,945,398.950
              NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              43,600        43.730        1,906,628.000
                                259/333


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              RUMO   SA
                              69,000        25.950        1,790,550.000
              IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                              49,400        41.520        2,051,088.000
              S/A
     ブラジル・レアル　小計                       3,835,018                 122,672,580.240
                                             (3,260,637,183)
     ポーランド・
              BANK   MILLENNIUM      SA
                              49,782        6.005         298,940.910
     ズロチ
              MBANK                 1,047       377.600          395,347.200
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              7,924       100.000          792,400.000
              BANK   PEKAO   SA
                              11,985       106.500         1,276,402.500
              ORANGE    POLSKA    SA
                              58,600        7.150         418,990.000
              POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              19,130        86.320        1,651,301.600
              ORLEN
              LPP  SA
                                78    8,755.000           682,890.000
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                              2,258       302.600          683,270.800
              SA
              CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,504       290.600         1,308,862.400
              POWSZECHNA      KASA
              OSZCZEDNOSCI       BANK
                              60,904        35.410        2,156,610.640
              POLSKI    SA
              CCC  SA
                              2,025       96.450         195,311.250
              GRUPA   LOTOS   SA
                              6,865       85.300         585,584.500
              POLSKIE    GORNICTWO
              NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          134,300         4.348         583,936.400
              SA
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              10,950        27.540         301,563.000
              POLSKA    GRUPA
                              70,529        7.704         543,355.410
              ENERGETYCZNA       SA
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              36,949        41.800        1,544,468.200
              UBEZPIECZEN      SA
              DINO   POLSKA    SA
                              3,444       159.700          550,006.800
              AMREST    HOLDINGS     SE
                              4,400       45.400         199,760.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        485,674                14,169,001.610
                                              (410,617,667)
     マレーシア・
              AMMB   HOLDINGS     BHD
                             134,500         3.910         525,895.000
     リンギット
              GENTING    PLANTATIONS      BHD
                              5,500       10.600          58,300.000
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             332,800         5.200        1,730,560.000
              DIGI.COM     BHD           180,100         4.560         821,256.000
              MALAYSIA     AIRPORTS
                              48,320        7.000         338,240.000
              HOLDINGS     BHD
              RHB  BANK   BHD
                             107,680         5.850         629,928.000
              HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              41,300        9.860         407,218.000
              BHD
              TOP  GLOVE   CORP   BHD
                              92,200        4.640         427,808.000
              GAMUDA    BHD
                             124,000         3.990         494,760.000
              GENTING    BHD
                             125,600         6.170         774,952.000
              YTL  CORP   BHD
                             283,710         1.000         283,710.000
              HONG   LEONG   FINANCIAL
                              20,256        17.160         347,592.960
              GROUP   BHD
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              HONG   LEONG   BANK   BHD
                              50,408        17.200         867,017.600
              IJM  CORP   BHD
                             153,360         2.230         341,992.800
              IOI  CORP   BHD
                             106,413         4.660         495,884.580
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              23,300        24.740         576,442.000
              FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              11,400        33.500         381,900.000
              BHD
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             268,675         8.650        2,324,038.750
              MISC   BHD
                              90,280        8.270         746,615.600
              NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,700       145.600          684,320.000
              PPB  GROUP   BHD
                              47,560        18.680         888,420.800
              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              19,600        22.460         440,216.000
              PETRONAS     GAS  BHD
                              42,200        16.600         700,520.000
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             203,700         3.320         676,284.000
              BRITISH    AMERICAN
                              7,700       15.140         116,578.000
              TOBACCO    BHD
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             110,300         3.930         433,479.000
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             219,350        12.960        2,842,776.000
              QL  RESOURCES     BHD
                              53,800        8.140         437,932.000
              DIALOG    GROUP   BHD
                             231,044         3.440         794,791.360
              PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             220,030        19.220        4,228,976.600
              AIRASIA    GROUP   BHD
                              55,500        1.720         95,460.000
              SIME   DARBY   BERHAD
                             259,100         2.220         575,202.000
              HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             117,100         5.440         637,024.000
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                             173,500         4.180         725,230.000
              MAXIS   BHD
                             141,400         5.470         773,458.000
              PETRONAS     CHEMICALS
                             156,600         7.100        1,111,860.000
              GROUP   BHD
              IHH  HEALTHCARE      BHD
                             127,500         5.540         706,350.000
              WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                              64,500        4.100         264,450.000
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             106,300         4.940         525,122.000
              HOLDINGS     BHD
              SIME   DARBY   PLANTATION
                             114,000         5.420         617,880.000
              BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,675,286                 30,850,441.050
                                              (837,897,979)
     メキシコ・ペ
              ALFA   SAB  DE  CV
                             161,700        16.100        2,603,370.000
     ソ
              EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                              13,600        99.840        1,357,824.000
              SAB  DE  CV
              GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                              92,500        35.790        3,310,575.000
              GRUMA   SAB  DE  CV
                              10,900       203.050         2,213,245.000
              PROMOTORA     Y OPERADORA
                              20,260       202.280         4,098,192.800
              DE  INFRAESTRUCTURA
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              37,600        75.640        2,844,064.000
              GRUPO   FINANCIERO
                             167,400        109.990        18,412,326.000
              BANORTE    SAB  DE  CV
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              60,525        48.980        2,964,514.500
              DE  CV
                                261/333


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              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              9,655       205.150         1,980,723.250
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                              99,000        39.350        3,895,650.000
              MEXICO    SAB  DE  CV
              ALSEA   SAB  DE  CV
                              38,600        49.540        1,912,244.000
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              12,300       376.550         4,631,565.000
              SURESTE    SAB  DE  CV
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             239,052        56.920        13,606,839.840
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,200,478         15.050        33,117,193.900
              GRUPO   FINANCIERO
                             176,800        24.750        4,375,800.000
              INBURSA    SA
              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              31,600       102.010         3,223,516.000
              CV
              WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             340,000        56.630        19,254,200.000
              DE  CV
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              25,100       239.620         6,014,462.000
              PACIFICO     SAB  DE  CV
              INFRAESTRUCTURA
              ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      41,100        86.430        3,552,273.000
              CV
     メキシコ・ペソ　小計                       3,778,170                 133,368,578.290
                                              (781,539,869)
              ALPHA   BANK   A.E.
                              86,619        1.843         159,638.810
     ユーロ
              NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              35,020        2.820         98,756.400
              HELLENIC     TELECOMMUN
                              18,601        13.810         256,879.810
              ORGANIZA
              FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
              EUROBANK     ERGASIAS
                             178,915         0.853         152,614.490
              MOTOR   OIL  HELLAS
                              3,854       20.760          80,009.040
              CORINTH    REFIN
              OPAP   SA
                              11,896        12.060         143,465.760
              JUMBO   SA
                              6,853       18.210         124,793.130
              TITAN   CEMENT
                              2,700       19.400          52,380.000
              INTERNATIONAL       SA
     ユーロ　小計                        347,588                 1,068,537.440
                                              (131,098,859)
              CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              5,553     22,900.000         127,163,700.000
     韓国・ウォン
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              1,971     78,700.000         155,117,700.000
              2ND  PFD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,918     224,500.000          430,591,000.000
              INSURANC
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                              2,643     48,000.000         126,864,000.000
              WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                              3,865     89,600.000         346,304,000.000
              KT&G   CORP
                              7,583     94,100.000         713,560,300.000
              S-1  CORPORATION
                              1,444     93,400.000         134,869,600.000
              KOREA   GAS  CORP
                              1,737     35,450.000          61,576,650.000
              CJ  CORP
                              1,207     91,200.000         110,078,400.000
              KAKAO   CORP
                              3,350     167,000.000          559,450,000.000
              CJ  ENM  CO  LTD
                               563    160,000.000          90,080,000.000
                                262/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,634     27,200.000          71,644,800.000
              MARINE
              KMW  CO  LTD
                              2,564     56,900.000         145,891,600.000
              SK  TELECOM    CO  LTD         1,341     234,500.000          314,464,500.000
              DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              2,091     84,100.000         175,853,100.000
              MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                              20,407      7,450.000         152,032,150.000
              LTD
              NCSOFT    CORPORATION
                              1,142     614,000.000          701,188,000.000
              LG  UPLUS   CORP
                              9,656     13,200.000         127,459,200.000
              DAEWOO    ENGINEERING      &
                              13,540      4,515.000         61,133,100.000
              CONSTRUCT
              POSCO   INTERNATIONAL
                              3,600     17,600.000          63,360,000.000
              CORP
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               638   1,404,000.000           895,752,000.000
              CARE   LTD
              LG  CHEM   LTD
                              2,908     332,500.000          966,910,000.000
              LG  CHEM   LTD
                               726    177,000.000          128,502,000.000
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                79   832,000.000          65,728,000.000
              CARE   LTD
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              29,516      41,750.000        1,232,293,000.000
              CO  LTD
              S-OIL   CORP
                              3,484     85,700.000         298,578,800.000
              HANWHA    CHEMICAL
                              8,289     19,800.000         164,122,200.000
              CORPORATION
              MERITZ    SECURITIES      CO
                              11,739      3,505.000         41,145,195.000
              LTD
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              4,354     37,650.000         163,928,100.000
              LTD
              POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              2,126     53,800.000         114,378,800.000
              LOTTE   CHEMICAL
                              1,085     209,500.000          227,307,500.000
              CORPORATION
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,355     106,500.000          250,807,500.000
              KOREA   SHIPBUILDING       &
              OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,508     131,500.000          329,802,000.000
              LTD
              HYUNDAI    MOBIS
                              4,618     242,000.000         1,117,556,000.000
              SK  HYNIX   INC
                              36,140     100,500.000         3,632,070,000.000
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,701     40,600.000         190,860,600.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                               744    71,200.000          52,972,800.000
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                              10,549     115,000.000         1,213,135,000.000
              HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,974     29,350.000         204,686,900.000
              INDUSTRIAL      BANK   OF
                              14,942      11,150.000         166,603,300.000
              KOREA
              KCC  CORP
                               427    233,500.000          99,704,500.000
              KIA  MOTORS    CORP
                              17,752      40,450.000         718,068,400.000
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               712    422,500.000          300,820,000.000
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              16,206      26,800.000         434,320,800.000
              CORP
              HANWHA    CORP
                               137    22,900.000          3,137,300.000
                                263/333

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KOREAN    AIR  CO  LTD
                              2,656     27,300.000          72,508,800.000
              OCI  COMPANY    LTD
                              1,315     62,800.000          82,582,000.000
              CJ  LOGISTICS
                               433    145,500.000          63,001,500.000
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,509     76,100.000         114,834,900.000
              LTD
              HLB  INC
                              2,106     112,000.000          235,872,000.000
              LG  ELECTRONICS      INC
                              7,254     66,600.000         483,116,400.000
              LOTTE   CORP
                              2,810     36,650.000         102,986,500.000
              LG  CORP
                              6,142     71,800.000         440,995,600.000
              NH  INVESTMENT      &
                              9,860     12,050.000         118,813,000.000
              SECURITIES      CO  LTD
              GS  ENGINEERING      &
                              4,436     29,200.000         129,531,200.000
              CONSTRUCTION
              NAVER   CORP
                              9,139     188,000.000         1,718,132,000.000
              HYUNDAI    DEPARTMENT
                              1,306     90,000.000         117,540,000.000
              STORE   CO  LTD
              KOREA   INVESTMENT
                              2,236     70,100.000         156,743,600.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              OTTOGI    CORP
                               100    534,000.000          53,400,000.000
              AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,018     90,000.000         181,620,000.000
              KANGWON    LAND   INC
                              8,336     29,400.000         245,078,400.000
              POSCO                 5,251     238,500.000         1,252,363,500.000
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              11,773      19,100.000         224,864,300.000
              LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,821     259,000.000          989,639,000.000
              SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,670     134,500.000          493,615,000.000
              MECHANICS     CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             320,091      60,000.000        19,205,460,000.000
              LTD
              SAMSUNG    HEAVY
                              27,888      7,470.000         208,323,360.000
              INDUSTRIES      CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              55,211      49,500.000        2,732,944,500.000
              SHINSEGAE     CO  LTD           442    324,000.000          143,208,000.000
              YUHAN   CORP
                               787    233,500.000          183,764,500.000
              HANON   SYSTEMS
                              13,526      11,050.000         149,462,300.000
              HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              5,667     24,050.000         136,291,350.000
              INSURANCE     CO  LTD
              GS  HOLDINGS     CORP
                              2,949     48,150.000         141,994,350.000
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              14,911      15,400.000         229,629,400.000
              CELLTRION     INC
                              6,543     179,500.000         1,174,468,500.000
              HELIXMITH     CO  LTD
                              1,305     89,900.000         117,319,500.000
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              19,533      34,750.000         678,771,750.000
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,420     140,000.000          198,800,000.000
              LOTTE   SHOPPING     CO
                               858    135,000.000          115,830,000.000
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,580     72,700.000         332,966,000.000
              CO  LTD
              AMOREPACIFIC       CORP
                              2,030     232,000.000          470,960,000.000
              AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                              1,184     104,500.000          123,728,000.000
              SAMSUNG    CARD   CO
                               875    37,800.000          33,075,000.000
                                264/333


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,938     138,000.000          543,444,000.000
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               412    233,500.000          96,202,000.000
              STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              18,395      4,300.000         79,098,500.000
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               999    154,000.000          153,846,000.000
              SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,286     246,500.000          563,499,000.000
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              26,019      46,700.000        1,215,087,300.000
              MEDY-TOX     INC
                               329    373,000.000          122,717,000.000
              KOREA   AEROSPACE
                              3,958     33,400.000         132,197,200.000
              INDUSTRIES      LTD
              BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                              19,615      7,100.000         139,266,500.000
              HANMI   PHARM   CO  LTD
                               531    298,500.000          158,503,500.000
              HANWHA    LIFE   INSURANCE
                              11,369      2,205.000         25,068,645.000
              CO  LTD
              FILA   KOREA   LTD
                              2,826     48,300.000         136,495,800.000
              E-MART    CO  LTD
                              1,295     120,000.000          155,400,000.000
              GS  RETAIL    CO  LTD          2,482     39,550.000          98,163,100.000
              HANKOOK    TIRE   &
                              4,090     30,250.000         123,722,500.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
              CO-ENGINEERING        &         1,233     22,600.000          27,865,800.000
              CONSTRUCTION
              HYUNDAI    HEAVY
              INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       644    322,500.000          207,690,000.000
              LTD
              BGF  RETAIL    CO  LTD
                               631    168,000.000          106,008,000.000
              ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,834     110,500.000          202,657,000.000
              KOREA
              ORANGE    LIFE   INSURANCE
                              2,763     27,350.000          75,568,050.000
              LTD
              NETMARBLE     CORP
                              1,524     96,500.000         147,066,000.000
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              34,219      10,600.000         362,721,400.000
              INC
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,403     197,500.000          474,592,500.000
              SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,272     109,000.000          574,648,000.000
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,066     440,500.000          469,573,000.000
              LTD
              PEARL   ABYSS   CORP
                               534    198,500.000          105,999,000.000
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                              3,636     33,100.000         120,351,600.000
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              3,978     52,400.000         208,447,200.000
              LTD
     韓国・ウォン　小計                        996,770              58,162,005,300.000
                                             (5,571,920,108)
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             124,000        10.840        1,344,160.000
     香港・ドル
              JIANGSU    EXPRESS
                              74,000        10.940         809,560.000
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              66,000        5.490         362,340.000
              CO  LTD
              CHINA   MOBILE    LIMITED
                             407,500        65.400        26,650,500.000
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              75,000        57.000        4,275,000.000
              LTD
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DATANG    INTERNATIONAL
                             100,000         1.480         148,000.000
              POWER   GEN
              BEIJING    ENTERPRISES
                              43,000        36.350        1,563,050.000
              HUANENG    POWER
                             328,000         3.910        1,282,480.000
              INTERNATIONAL       IN
              ALIBABA    HEALTH
                             272,000         9.900        2,692,800.000
              INFORMATION      TECHNOLOGY
              YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             112,000         6.850         767,200.000
              LTD
              HENGAN    INTERNATIONAL
                              49,500        61.850        3,061,575.000
              GROUP
              HUADIAN    POWER   INTL
                             144,000         2.830         407,520.000
              CORP-H
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             124,000         4.360         540,640.000
              CORP   LT
              CNOOC   LTD
                            1,179,000         13.740        16,199,460.000
              BRILLIANCE      CHINA
                             212,000         7.970        1,689,640.000
              AUTOMOTIVE
              CSPC   PHARMACEUTICAL
                             328,000        18.000        5,904,000.000
              GROUP   LTD
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             249,120        29.650        7,386,408.000
              INVESTME
              CHINA   RESOURCES     LAND
                             182,888        36.950        6,757,711.600
              LTD
              CITIC   LTD
                             416,000        10.120        4,209,920.000
              BEIJING    CAPITAL
                             130,000         6.970         906,100.000
              INTERNATIONAL
              LENOVO    GROUP   LTD
                             464,000         5.810        2,695,840.000
              PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,416,000          3.990        5,649,840.000
              CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             428,742         7.120        3,052,643.040
              LTD
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             111,190        20.050        2,229,359.500
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   PETROLEUM     &
                            1,685,200          4.740        7,987,848.000
              CHEMICAL     COR
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              72,000        18.720        1,347,840.000
              LTD-H
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             167,000         9.000        1,503,000.000
              SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              51,100        89.450        4,570,895.000
              KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             232,000         7.110        1,649,520.000
              LTD
              TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                              80,000        5.490         439,200.000
              COSCO   SHIPPING     PORTS
                              78,000        6.340         494,520.000
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             308,000         1.770         545,160.000
              CHINA   MERCHANTS     PORT
                              76,000        13.700        1,041,200.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         2.600         379,600.000
              LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   DING   YI  FENG
                              80,000        11.550         924,000.000
              HOLDINGS     LTD
              (THE)   WHARF   HOLDINGS
                              73,000        21.500        1,569,500.000
              LTD
              SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              56,000        17.500         980,000.000
              HOLDING
              CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                              38,000        14.100         535,800.000
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD      121,200        30.900        3,745,080.000
              KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              33,500        24.700         827,450.000
              GEELY   AUTOMOBILE
                             352,000        16.340        5,751,680.000
              HOLDINGS     LTD
              SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             138,000         3.050         420,900.000
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              56,000        43.700        2,447,200.000
              GROUP   LTD
              BYD  CO  LTD
                              37,500        44.900        1,683,750.000
              CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             994,000         3.110        3,091,340.000
              CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             134,000        12.600        1,688,400.000
              LTD
              ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             860,000         1.420        1,221,200.000
              LTD
              SINOTRANS     LTD
                             160,000         2.800         448,000.000
              MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             140,000         3.160         442,400.000
              CHINA   EVERBRIGHT
                             241,592         5.970        1,442,304.240
              INTERNATIONAL
              LEE  & MAN  PAPER
                              84,000        6.020         505,680.000
              MANUFACTURING       LTD
              PICC   PROPERTY     &
                             483,788         9.470        4,581,472.360
              CASUALTY     -H
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                             189,000         3.700         699,300.000
              TECHNOLOGY
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             159,200        10.920        1,738,464.000
              HOLDINGS
              GREAT   WALL   MOTOR
                             246,000         5.800        1,426,800.000
              COMPANY    LTD
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             479,000        22.750        10,897,250.000
              LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             401,000         4.000        1,604,000.000
              LTD
              SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             120,000         9.400        1,128,000.000
              MEDICAL-H
              SEMICONDUCTOR
                             193,700        13.680        2,649,816.000
              MANUFACTURING
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             125,440        15.640        1,961,881.600
              CHINA   SHIPPING
                             100,000         3.780         378,000.000
              DEVELOPMENT      CO
              SINOPEC    SHANGHAI
                             287,000         2.320         665,840.000
              PETROCHEMICAL
              SHANGHAI     INDUSTRIAL
                              17,000        14.980         254,660.000
              SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                              42,000        11.040         463,680.000
              LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        13.780        1,681,160.000
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              34,000        49.500        1,683,000.000
              GUANGDONG     INVESTMENTS
                             214,000        16.220        3,471,080.000
              LTD
              CHINA   TRADITIONAL
              CHINESE    MEDICINE
                             208,000         3.870         804,960.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   RESOURCES     BEER
                             103,333        41.800        4,319,319.400
              HOLDINGS
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             116,000         7.170         831,720.000
              LTD
              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             448,500        11.080        4,969,380.000
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             191,000        32.600        6,226,600.000
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             384,400        406.400        156,220,160.000
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             370,000        95.600        35,372,000.000
              CO-H
              LI  NING   CO  LTD
                             140,000        26.650        3,731,000.000
              BEIJING    ENTERPRISES
                             338,000         3.950        1,335,100.000
              WATER   GROUP   LTD
              GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             336,240         0.730         245,455.200
              LTD
              CHINA   POWER
                             210,000         1.680         352,800.000
              INTERNATIONAL
              AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             162,000         8.010        1,297,620.000
              ZTE  CORP
                              47,288        27.600        1,305,148.800
              SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             320,000         2.620         838,400.000
              CO  LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             239,000        15.980        3,819,220.000
              LTD
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             250,500         3.270         819,135.000
              CO  LTD
              BANK   OF  COMMUNICATIONS           580,205         5.520        3,202,731.600
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION       INT
                             150,250         7.190        1,080,297.500
              HOLDINGS     LTD
              AAC  TECHNOLOGIES
                              53,000        67.600        3,582,800.000
              HOLDINGS     INC
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK     6,424,530          6.800       43,686,804.000
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              49,200       113.000         5,559,600.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             208,000         7.280        1,514,240.000
              LTD-H
              AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                              80,000        11.920         953,600.000
              LTD
              SSY  GROUP   LTD
                             104,000         6.500         676,000.000
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              80,000        8.020         641,600.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   NATIONAL     BLDG
                             286,000         8.800        2,516,800.000
              MATERIAL
              BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,442,200          3.330       18,122,526.000
                                268/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHUI   ON  LAND   LTD
                             300,000         1.750         525,000.000
              SHIMAO    PROPERTY
                              77,000        30.300        2,333,100.000
              HOLDINGS     LTD
              GUANGZHOU     R&F
                              60,000        14.040         842,400.000
              PROPERTIES      CO  LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             268,970        41.100        11,054,667.000
              LTD
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            4,412,235          5.970       26,341,042.950
              - H
              ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              93,000        8.800         818,400.000
              CO  LTD
              KINGBOARD     LAMINATES
                              56,500        9.630         544,095.000
              HOLDING
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             179,600         5.610        1,007,556.000
              SERVICES
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             290,000         6.260        1,815,400.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              CHINA   COAL   ENERGY    CO
                             160,000         3.050         488,000.000
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              54,000        20.000        1,080,000.000
              HOLDINGS     LTD
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              31,300        28.550         893,615.000
              ELECTRIC     CO  LTD
              HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                              83,000        24.700        2,050,100.000
              CO  LTD
              CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                             191,000         4.150         792,650.000
              HOLDINGS     LTD
              COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             491,142        12.260        6,021,400.920
              CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             216,000         3.490         753,840.000
              CHINA   CITIC   BANK-H
                             672,800         4.600        3,094,880.000
              KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              61,000        11.380         694,180.000
              SUNNY   OPTICAL
                              46,900       145.700         6,833,330.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                              69,000        75.200        5,188,800.000
              LTD
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             173,028        12.020        2,079,796.560
              CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             396,000         6.080        2,407,680.000
              GROUP   LTD
              CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              90,000        12.520        1,126,800.000
              SINO-OCEAN      GROUP
                             133,500         3.190         425,865.000
              HOLDING    LTD
              BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         2.910         436,500.000
              HOLDINGS     LTD
              SOHO   CHINA   LTD
                             170,000         3.040         516,800.000
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              58,000        21.450        1,244,100.000
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              38,500        16.120         620,620.000
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             288,000         4.850        1,396,800.000
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                             104,000         8.200         852,800.000
              HOLDINGS     LTD
                                269/333


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              BYD  ELECTRONIC
                              52,500        17.700         929,250.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                             100,500         8.910         895,455.000
              CONSTRUCTION       CORP
              WANT   WANT   CHINA
                             321,000         7.010        2,250,210.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             175,200        31.450        5,510,040.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             133,000        22.150        2,945,950.000
              CRRC   CORP   LTD  - H
                             265,450         5.840        1,550,228.000
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              99,000        10.600        1,049,400.000
              HOLDINGS     LTD
              SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             142,500         9.930        1,415,025.000
              LTD
              BBMG   CORP
                             222,000         2.450         543,900.000
              CHINA   ZHONGWANG
                             130,000         3.160         410,800.000
              HOLDINGS     LTD
              SINOPHARM     GROUP   CO
                              78,000        28.900        2,254,200.000
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             190,000        10.080        1,915,200.000
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             189,000         1.730         326,970.000
              CHINA   LTD
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             190,527         9.970        1,899,554.190
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   HONGQIAO     GROUP
                              84,500        4.650         392,925.000
              LTD
              CHONGQING     RURAL
                             181,000         4.030         729,430.000
              COMMERCIAL      BANK
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                             272,000         5.090        1,384,480.000
              GROUP   CORP
              SHANGHAI
              PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              48,200        15.200         732,640.000
              CO  LTD
              HUANENG    RENEWABLES      CORP
                             330,000         3.050        1,006,500.000
              LTD
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             162,000        44.650        7,233,300.000
              LTD
              YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             130,000         4.230         549,900.000
              LTD
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
              SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             121,800         6.780         825,804.000
              CO  LTD
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             113,500        36.850        4,182,475.000
              LTD
              NEW  CHINA   LIFE
                              50,800        34.900        1,772,920.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             474,656         5.990        2,843,189.440
              CORP   LTD
              KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             203,000         4.060         824,180.000
              LTD
                                270/333


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              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     55,200        9.260         511,152.000
              LTD
              CHINA   LESSO   GROUP
                              78,000        10.740         837,720.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             173,000         3.700         640,100.000
              CO  LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                            2,047,000          3.380        6,918,860.000
              CHINA
              ZHONGSHENG      GROUP
                              39,500        32.200        1,271,900.000
              HOLDINGS     LTD
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             146,000         7.510        1,096,460.000
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             133,000        18.420        2,449,860.000
              SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             132,000         9.050        1,194,600.000
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             177,200         9.300        1,647,960.000
              LTD
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             509,000         3.290        1,674,610.000
              GROUP   OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     31,000        23.950         742,450.000
              LTD
              CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             210,000         6.190        1,299,900.000
              LTD
              SINOPEC    ENGINEERING
                             121,500         4.780         580,770.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             306,000         4.700        1,438,200.000
              CO  LTD
              HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
              GROUP
              NEXTEER    AUTOMOTIVE
                              68,000        6.710         456,280.000
              GROUP   LTD
              CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                              96,000        8.640         829,440.000
              CO  LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              59,800        14.300         855,140.000
              CO  LTD
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             552,000         5.370        2,964,240.000
              CHINA   CO  LTD
              YIHAI   INTERNATIONAL
                              35,000        50.550        1,769,250.000
              HOLDING    LTD
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              54,000        17.500         945,000.000
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                              74,000        28.600        2,116,400.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             103,000         5.280         543,840.000
              LTD
              PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              24,200        61.350        1,484,670.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   FIRST   CAPITAL
                             188,000         0.270         50,760.000
              GROUP   LTD
                                271/333


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              CHINA   EDUCATION     GROUP
                              19,000        10.740         204,060.000
              HOLDINGS     LTD
              A-LIVING     SERVICES     CO
                              29,750        32.300         960,925.000
              LTD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,748,000          1.770        4,863,960.000
              XIAOMI    CORP
                             519,800        11.900        6,185,620.000
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              7,000       98.150         687,050.000
              MEITUAN    DIANPING
                              67,200       113.100         7,600,320.000
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              18,000        35.500         639,000.000
              HOLDING    LTD
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             244,000         5.830        1,422,520.000
              LTD
              INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              54,500        29.100        1,585,950.000
              CHINA   CINDA   ASSET
                             516,000         1.860         959,760.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                             102,000        12.700        1,295,400.000
              CO  LTD
              CHINA   CONCH   VENTURE
                             116,000        37.000        4,292,000.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EAST   EDUCATION
                              32,000        15.860         507,520.000
              HOLDINGS     LTD
              HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              30,000        25.650         769,500.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             108,461        32.800        3,557,520.800
              LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                              53,000        5.910         313,230.000
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              39,000        21.500         838,500.000
              LTD
              CGN  POWER   CO  LTD
                             749,000         2.080        1,557,920.000
              BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              82,000        4.390         359,980.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                              62,000        10.120         627,440.000
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              24,400        25.500         622,200.000
              GROUP   CO  LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                             124,800        13.940        1,739,712.000
              LTD
              3SBIO   INC
                              64,500        11.400         735,300.000
              LEGEND    HOLDINGS     CORP
                              13,500        16.860         227,610.000
              CHINA   RESOURCES
              PHARMACEUTICAL        GROUP        93,000        7.400         688,200.000
              LTD
              CHINA   HUARONG    ASSET
                             604,000         1.310         791,240.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              15,600        41.300         644,280.000
              DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             188,000         5.790        1,088,520.000
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             141,000         4.470         630,270.000
              COMMUNICATION       CORP   LTD
              CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             525,000         1.320         693,000.000
              CORP
              BOC  AVIATION     LTD
                              8,800       74.200         652,960.000
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              23,000        30.150         693,450.000
              INSURANCE     CO  LTD
                                272/333

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   INTERNATIONAL
                              96,000        16.200        1,555,200.000
              CAPITAL    CORP   LTD
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                              36,500        99.000        3,613,500.000
              INC
     香港・ドル　小計                      62,215,625                 706,155,959.700
                                            (10,006,229,950)
              ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
     台湾・ドル                        40,000       168.000         6,720,000.000
              ACER   INC
                             220,532        17.800        3,925,469.600
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              51,554       235.500        12,140,967.000
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              32,616       257.500         8,398,620.000
              CORP
              ASIA   CEMENT    CORP
                             164,928        48.950        8,073,225.600
              WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                              20,000       227.500         4,550,000.000
              TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             300,779        12.600        3,789,815.400
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              66,000        79.800        5,266,800.000
              SEMICONDUCTOR       CORP
              MICRO-STAR
                              51,000        90.800        4,630,800.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHICONY    ELECTRONICS      CO
                              28,975        89.100        2,581,672.500
              LTD
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             187,858        64.100        12,041,697.800
              HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                              58,070        46.300        2,688,641.000
              CORP
              EVA  AIRWAYS    CORP
                             202,125        13.700        2,769,112.500
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              46,760       244.000        11,409,440.000
              LTD
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             331,771        22.500        7,464,847.500
              BANK
              CHINA   AIRLINES
                               156       9.030          1,408.680
              CHENG   SHIN   RUBBER
                             115,169        42.400        4,883,165.600
              INDUSTRY     CO
              CHINA   STEEL   CORP
                             793,058        24.000        19,033,392.000
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             190,994        26.050        4,975,393.700
              LTD/TAIWAN
              ADVANTECH     CO  LTD
                              21,889       308.500         6,752,756.500
              COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             290,304        18.900        5,486,745.600
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                             128,663        149.500        19,235,118.500
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              68,000        85.500        5,814,000.000
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             255,327        110.000        28,085,970.000
              AU  OPTRONICS     CORP
                             520,194        10.350        5,384,007.900
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             108,800        109.000        11,859,200.000
              EVERGREEN     MARINE    CORP
                             208,820        13.150        2,745,983.000
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             243,824        29.500        7,192,808.000
              CORP
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              27,307       190.500         5,201,983.500
              LTD
              ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              15,322       402.000         6,159,444.000
              NOVATEK
                              40,285       232.500         9,366,262.500
              MICROELECTRONICS         LTD
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             293,633        99.700        29,275,210.100
                                273/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                              79,000        34.350        2,713,650.000
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             253,594        87.500        22,189,475.000
              FIBRE   CO
              GIANT   MANUFACTURING
                              24,151       195.500         4,721,520.500
              MEDIATEK     INC
                              98,507       422.000        41,569,954.000
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             439,936        46.800        20,589,004.800
              CO  LTD
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             500,459        22.200        11,110,189.800
              HOLDINGS     CO  LTD
              HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              19,000       687.000        13,053,000.000
              FAR  EASTONE
              TELECOMMUNICATIONS          CO      122,000        71.200        8,686,400.000
              LTD
              YUANTA    FINANCIAL
                             702,141        20.200        14,183,248.200
              HOLDING    CO  LTD
              CATHAY    FINANCIAL
                             508,941        42.850        21,808,121.850
              HOLDING    CO
              CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             834,403         9.830        8,202,181.490
              HOLDING
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             739,545        28.550        21,114,009.750
              CO  LTD
              HON  HAI  PRECISION
                             829,225        89.600        74,298,560.000
              INDUSTRY
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             756,495        31.700        23,980,891.500
              CO  LTD
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      5,050.000         31,411,000.000
              TAISHIN    FINANCIAL
                             713,593        14.550        10,382,778.150
              HOLDINGS     CO  LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             795,061        10.300        8,189,128.300
              HOLDING    CO
              INVENTEC     CO  LTD
                             206,005        23.150        4,769,015.750
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             156,845        49.250        7,724,616.250
              SINOPAC    FINANCIAL
                             805,443        13.050        10,511,031.150
              HOLDINGS     CO  LTD
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,295,048         22.500        29,138,580.000
              CO  LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             697,852        23.900        16,678,662.800
              CO  LTD
              POWERTECH     TECHNOLOGY
                              41,560       101.500         4,218,340.000
              INC
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             347,828        73.000        25,391,444.000
              WISTRON    CORP
                             213,916        28.750        6,150,085.000
              POU  CHEN   CORP
                             153,990        39.050        6,013,309.500
              UNI-PRESIDENT
                             310,297        74.600        23,148,156.200
              ENTERPRISES      CORP
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              36,392       310.000        11,281,520.000
              CORP
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              75,480        97.500        7,359,300.000
              CORP
              PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              12,658       341.000         4,316,378.000
                                274/333

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              12,393        45.350         562,022.550
              LTD
              RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                              25,829        71.800        1,854,522.200
              FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                              37,588        65.000        2,443,220.000
              LTD
              STANDARD     FOODS   CORP
                              34,639        70.000        2,424,730.000
              SYNNEX    TECHNOLOGY
                              46,899        37.550        1,761,057.450
              INTERNATIONAL       CORP
              TAIWAN    CEMENT    CORP
                             308,684        44.250        13,659,267.000
              TATUNG    CO  LTD
                             120,000        21.500        2,580,000.000
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,650,083         341.500        563,503,344.500
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             713,525        16.050        11,452,076.250
              CORP
              WINBOND    ELECTRONICS
                             219,000        19.550        4,281,450.000
              CORP
              YAGEO   CORP
                              14,160       390.000         5,522,400.000
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             113,000        38.800        4,384,400.000
              CORP
              INNOLUX    CORPORATION
                             666,345         9.350        6,230,325.750
              WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             109,203        38.550        4,209,775.650
              HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                              13,645       302.000         4,120,790.000
              PEGATRON     CORP
                             135,554        69.200        9,380,336.800
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              9,000       511.000         4,599,000.000
              GROUP
              WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              22,000       285.000         6,270,000.000
              CHAILEASE     HOLDING    CO
                              82,029       140.000        11,484,060.000
              LTD
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              37,385       138.000         5,159,130.000
              HOLDING    LTD
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             677,674        21.000        14,231,154.000
              FINANCIAL     HOLDING
              SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             209,993        52.000        10,919,636.000
              SAVINGS    BANK   LTD
              WIWYNN    CORP
                              5,000       690.000         3,450,000.000
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             240,903        80.700        19,440,872.100
              CO  LTD
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              14,000       396.000         5,544,000.000
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              10,000       289.500         2,895,000.000
              LTD
     台湾・ドル　小計                      22,428,829                1,485,170,080.720
                                             (5,465,425,897)
     南アフリカ・
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              18,432       214.760         3,958,456.320
     ランド
              CLICKS    GROUP   LTD
                              15,748       256.000         4,031,488.000
              DISCOVERY     LTD
                              26,029       120.250         3,129,987.250
              GOLD   FIELDS    LTD
                              54,414        88.330        4,806,388.620
              REMGRO    LTD
                              36,309       190.860         6,929,935.740
              THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              12,960       149.910         1,942,833.600
              NORTHAM    PLATINUM     LTD
                              26,073       134.450         3,505,514.850
                                275/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MOMENTUM     METROPOLITAN
                              80,234        21.640        1,736,263.760
              HOLDINGS     LTD
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              19,729       131.990         2,604,030.710
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              3,226      1,431.350          4,617,535.100
              LTD
              LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                              11,718       109.810         1,286,753.580
              MTN  GROUP   LTD
                             116,247        82.600        9,602,002.200
              ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              28,905       307.870         8,898,982.350
              TELKOM    SA  SOC  LTD
                              22,080        35.000         772,800.000
              FIRSTRAND     LTD
                             217,279        59.320        12,888,990.280
              PSG  GROUP   LTD
                              11,126       233.590         2,598,922.340
              NASPERS    LTD
                              29,569      2,389.030         70,641,228.070
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              25,563       210.220         5,373,853.860
              PICK'N    PAY  STORES    LTD
                              27,032        62.060        1,677,605.920
              RMB  HOLDINGS     LTD
                              43,597        76.520        3,336,042.440
              ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,162      1,363.720          4,312,082.640
              LTD
              SASOL   LTD
                              36,214       308.500        11,172,019.000
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              33,217       119.040         3,954,151.680
              MR  PRICE   GROUP   LTD
                              18,990       184.500         3,503,655.000
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              84,044       163.820        13,768,088.080
              SPAR   GROUP   LTD/THE
                              12,986       191.850         2,491,364.100
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              72,051        48.200        3,472,858.200
              ASPEN   PHARMACARE
                              28,788       118.420         3,409,074.960
              HOLDINGS     LTD
              ABSA   GROUP   LTD
                              48,353       140.920         6,813,904.760
              TIGER   BRANDS    LTD
                              13,003       213.000         2,769,639.000
              SANLAM    LTD
                             118,973        77.540        9,225,166.420
              INVESTEC     LTD
                              21,242        82.770        1,758,200.340
              IMPALA    PLATINUM
                              51,218       147.520         7,555,679.360
              HOLDINGS     LTD
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       418.630         1,286,868.620
              LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             101,875        24.930        2,539,743.750
              HOLDINGS     LTD
              RMI  HOLDINGS
                              55,570        29.580        1,643,760.600
              VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              41,031       117.500         4,821,142.500
              SIBANYE    STILLWATER
                             163,740        35.550        5,820,957.000
              NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              28,593       126.180         3,607,864.740
              OLD  MUTUAL    LTD
                             339,931        19.070        6,482,484.170
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                              8,251       292.430         2,412,839.930
              PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                              66,633        17.770        1,184,068.410
              MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              28,769       113.850         3,275,350.650
              BID  CORP   LTD
                              21,757       333.990         7,266,620.430
     南アフリカ・ランド　小計                       2,227,735                 268,887,199.330
                                             (2,059,675,947)
     合計                      183,006,755                  46,798,421,986
                                            (46,798,421,986)
                                276/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和2年1月14日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証        タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                         9,465.000          28,584.300
     券
                      NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000          28,584.300
                                                    (104,047)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          104,047
                                                    (104,047)
     投資信託受益        ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        16,400.000         1,251,812.000
     証券        ル
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        27,800.000         1,293,812.000
                      SA
                      ENERGISA     SA
                                        10,600.000          585,756.000
                      KLABIN    SA
                                        40,200.000          822,090.000
                      SUL  AMERICA    SA
                                        17,869.000         1,123,245.340
             ブラジル・レアル　小計                           112,869.000          5,076,715.340
                                                  (134,939,094)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       1,067,375.000           7,631,731.250
                      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        39,700.000         4,528,579.000
                      CV
                      FOMENTO    ECONOMICO
                                        132,100.000         23,924,631.000
                      MEXICANO     SAB  DE  CV
                      GRUPO   TELEVISA     SAB
                                        171,900.000          7,541,253.000
                      MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        27,400.000         2,070,070.000
                      DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計
                                       1,438,475.000          45,696,264.250
                                                  (267,780,108)
     投資信託受益証券　合計                                   1,551,344          402,719,202
                                                  (402,719,202)
     投資証券        メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        207,200.000          6,427,344.000
                      SA
             メキシコ・ペソ　小計                           207,200.000          6,427,344.000
                                                  (37,664,236)
             南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD
                                        67,467.000         1,268,379.600
             ンド
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        184,218.000          4,043,585.100
                      LTD
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                        425,362.000          3,147,678.800
             南アフリカ・ランド　小計                           677,047.000          8,459,643.500
                                                  (64,800,868)
     投資証券　合計                                    884,247         102,465,104
                                                  (102,465,104)
     合計                                             505,288,353
                                                  (505,288,353)
     （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）
     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                     組入新株             組入
                                                       有価証券の
                               組入株式
                                           投資信託
                                                       合計金額に
                                     予約権証券            投資証券
                                           受益証券
           通貨            銘柄数        時価比率
                                                       対する比率
                                     時価比率            時価比率
                                （％）            時価比率
                                                        （％）
                                      （％）            （％）
                                            （％）
     アメリカ・ドル              株式        58銘柄      11.20        －      －      －     14.48
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        7銘柄      0.42        －      －      －      0.54
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄      0.05        －      －      －      0.06
     インド・ルピー              株式        85銘柄       6.69        －      －      －      8.66
     インドネシア・ルピア              株式        28銘柄       1.49        －      －      －      1.93
     オフショア・人民元              株式       162銘柄       3.12        －      －      －      4.04
     カタール・リアル              株式        12銘柄
                                  0.69        －      －      －      0.90
     コロンビア・ペソ              株式        7銘柄      0.28        －      －      －      0.36
     サウジアラビア・リアル              株式        33銘柄       1.97        －      －      －      2.55
     タイ・バーツ              株式        41銘柄       1.92        －      －      －      2.48
                   新株予約権証
                           1銘柄       －      0.00       －      －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄      0.11        －      －      －      0.14
     チリ・ペソ              株式        17銘柄       0.59        －      －      －      0.76
     トルコ・リラ              株式        15銘柄       0.39        －      －      －      0.50
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄      0.22        －      －      －      0.28
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄      0.03        －      －      －      0.04
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄       0.71        －      －      －      0.92
     ブラジル・レアル              株式        50銘柄
                                  5.33        －      －      －      7.18
                   投資信託受益
                           5銘柄       －       －     0.22       －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        18銘柄       0.67        －      －      －      0.87
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄
                                  1.37        －      －      －      1.77
     メキシコ・ペソ              株式        19銘柄       1.28        －      －      －      2.30
                   投資信託受益
                           5銘柄       －       －     0.44       －
                   証券
                   投資証券        1銘柄       －       －      －     0.06
     ユーロ              株式        9銘柄      0.21        －      －      －      0.28
     韓国・ウォン              株式       111銘柄       9.11        －      －      －     11.78
     香港・ドル              株式       210銘柄       16.36        －      －      －     21.15
     台湾・ドル              株式        88銘柄       8.93        －      －      －     11.55
     南アフリカ・ランド              株式        44銘柄       3.37        －      －      －      4.49
                   投資証券        3銘柄       －       －      －     0.11
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年1月14日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              303,762,631
         国債証券                                              700,567,000
         地方債証券                                              79,331,707
         特殊債券                                              54,415,220
                                                         742,281
         未収利息
         流動資産合計                                             1,138,818,839
       資産合計
                                                      1,138,818,839
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   －
       負債合計                                                    －
      純資産の部
       元本等
         元本                                             1,128,498,867
         剰余金
                                                       10,319,972
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                             1,138,818,839
       純資産合計                                              1,138,818,839
      負債純資産合計                                                1,138,818,839
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年7月12日
              項目
                                      至　令和2年1月14日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券及び特殊債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年1月14日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,159,298,220円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 －円
         同期中一部解約元本額                                             30,799,353円
         元本の内訳
         ファンド名
         クルーズコントロール                                            990,000,991円
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞                                              870,000円
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞                                              530,000円
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランド                                               70,000円
         コース＞
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル                                             10,530,000円
         コース＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円                                             1,281,836円
         コース＞
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ド                                              246,797円
         ルコース＞
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラ                                             1,689,581円
         ジルレアルコース＞
         世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国                                              654,944円
         元コース＞
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞                                              149,716円
         ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型                                              103,986円
         ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                             4,486,988円
         リーズ　資源国通貨バスケットコース
         ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                             4,586,699円
         リーズ　ブラジルレアルコース
         ＤＩＡＭ　グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シ                                              997,109円
         リーズ　円コース
         ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞                                               5,972円
         ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあ                                              993,740円
         り）
         ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジな                                             1,987,479円
         し）
         ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金                                               9,935円
         ＞
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース                                               9,925円
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコー                                               9,925円
         ス
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコー                                               9,925円
         ス
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペ                                               9,925円
         ソコース
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラ                                               9,925円
         コース
         みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレ                                               9,925円
         アルコース
         ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
         あり
         ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジ                                               9,924円
         なし
         マシューズ・アジア株式ファンド                                             99,019,705円
                                                        99,040円
         Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
         Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）                                               99,040円
         Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）                                               99,040円
         リスクコントロール型ＥＴＦ分散投資ファンド（適格機関投資家限定）                                             9,906,871円
         計                                           1,128,498,867円
     ２.    受益権の総数                                           1,128,498,867口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年7月12日
                   項目
                                           至　令和2年1月14日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２．
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年1月14日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                      令和2年1月14日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 △1,463,000
     地方債証券                                                  △448,397
     特殊債券                                                  △502,830
     合計                                                 △2,414,227
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月6日から令和2年1月14日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年1月14日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0091円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,091円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和2年1月14日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           ３８８回　利付国庫債券（２
                                   100,000,000          100,072,000
                年）
                ３９１回　利付国庫債券（２
                                   200,000,000          200,240,000
                年）
                ３９２回　利付国庫債券（２
                                   100,000,000          100,138,000
                年）
                １２３回　利付国庫債券（５
                                   300,000,000          300,117,000
                年）
     国債証券　合計                             700,000,000          700,567,000
     地方債証券           ２７年度　京都府京都みらい債                   13,800,000          13,787,718
                ２１年度３５回　兵庫県公募公
                                   40,000,000          40,012,800
                債
                ２７年度２回　千葉県公募公債                   14,670,000          14,678,802
                ４３回　川崎市公募公債　５年                   10,850,000          10,852,387
     地方債証券　合計                              79,320,000          79,331,707
     特殊債券           １００回政保日本高速道路保
                                    9,000,000          9,016,200
                有・債務返済機構
                １１２回政保日本高速道路保
                                   30,000,000          30,191,400
                有・債務返済機構
                １１７回政保日本高速道路保
                                    6,000,000          6,045,720
                有・債務返済機構
                １３３回政保日本高速道路保
                                    5,000,000          5,088,100
                有・債務返済機構
                １３７回政保日本高速道路保
                                    4,000,000          4,073,800
                有・債務返済機構
     特殊債券　合計                              54,000,000          54,415,220
     合計                                       834,313,927
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                283/333







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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              20,017,562,925円
     Ⅱ　負債総額                                                59,779,595円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              19,957,783,330円
     Ⅳ　発行済数量                                              15,979,642,687口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2490円
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              224,231,105,628円
     Ⅱ　負債総額                                                486,309,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              223,744,796,628円
     Ⅳ　発行済数量                                              169,075,264,935口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3233円
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              258,401,441,348円
     Ⅱ　負債総額                                                290,881,370円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              258,110,559,978円
     Ⅳ　発行済数量                                              96,797,339,440口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.6665円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              130,315,887,625円
     Ⅱ　負債総額                                                283,290,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              130,032,597,625円
     Ⅳ　発行済数量                                              67,767,383,395口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9188円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              358,489,950,519円
     Ⅱ　負債総額                                                150,915,774円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              358,339,034,745円
     Ⅳ　発行済数量                                              88,634,852,865口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.0429円
                                284/333





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              142,025,313,622円
     Ⅱ　負債総額                                               1,590,154,546円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              140,435,159,076円
     Ⅳ　発行済数量                                              66,611,108,243口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1083円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              56,040,831,650円
     Ⅱ　負債総額                                                267,004,721円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              55,773,826,929円
     Ⅳ　発行済数量                                              46,909,501,231口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1890円
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               1,134,920,539円
     Ⅱ　負債総額                                                     0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,134,920,539円
     Ⅳ　発行済数量                                               1,124,625,709口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0092円
                                285/333












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
                                286/333



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                287/333



















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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（2020年1月31日現在）
        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年1月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選
        任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期
        の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監
        査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期
        の満了の時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも
        のに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
        欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満
        了の時までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決
        議にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会
        の議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半
        数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
          資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本
          部長、運用グループ長等で構成されます。
                                288/333



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        ２．運用計画、売買計画の決定
           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、
          運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定
      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにそ
      の受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引
      法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              基本的性格                本数          純資産総額（単位：円）

                                  26           1,303,744,158,370

           追加型公社債投資信託
                                  862           13,926,263,748,709

           追加型株式投資信託
                                  38            107,016,149,241

           単位型公社債投資信託
                                  179           1,339,283,470,708

           単位型株式投資信託
                                 1,105            16,676,307,527,028

               合計
                                289/333












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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                291/333







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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                295/333









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                298/333




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                299/333




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                300/333







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                301/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
                                302/333







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
                                303/333


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
      為が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
       （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
       がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
       取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
       るものを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
       等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）にお
       いて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
       金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
       ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
       用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
       投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
       あるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                13,233
       株式会社東北銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社東邦銀行（※1）                         23,519
                                     日本において銀行業務を営んでおります。
                                48,652
       株式会社群馬銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                               215,628
       株式会社横浜銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                               140,409
       株式会社北陸銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                6,730
       株式会社富山銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                30,043
       スルガ銀行株式会社                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                46,773
       株式会社大垣共立銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                61,385
       株式会社池田泉州銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                80,096
       株式会社紀陽銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                54,573
       株式会社広島銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                23,452
       株式会社阿波銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                20,948
       株式会社伊予銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                24,404
       株式会社十八銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社親和銀行                         36,878     日本において銀行業務を営んでおります。
                                18,128
       株式会社肥後銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                18,130
       株式会社鹿児島銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                22,700
       株式会社きらやか銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                22,485
       株式会社仙台銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                38,653
       株式会社東和銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                5,191
       株式会社神奈川銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                     日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                     関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                           （※2）    690,998
       信金中央金庫                              と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                     業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                     補完を図っています。
                                60,000
       第一生命保険株式会社                              日本において保険業務を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       藍澤證券株式会社                         8,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                7,196
       ａｕカブコム証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                1,250
       池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       四国アライアンス証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
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                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                48,323
       株式会社ＳＢＩ証券
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ＯＫＢ証券株式会社                         1,500
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                2,500
       岡三オンライン証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       九州ＦＧ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       ぐんぎん証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 600
       静岡東海証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
       みずほ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       十六ＴＴ証券株式会社                     （※3）    3,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                6,695
       立花証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                7,495
       楽天証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                6,000
       東海東京証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       とうほう証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,002
       内藤証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                12,200
       マネックス証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       株式会社証券ジャパン                         3,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       浜銀ＴＴ証券株式会社                         3,307
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ひろぎん証券株式会社                         5,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                9,257
       フィデリティ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ほくほくＴＴ証券株式会社                         1,250
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                11,945
       松井証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       水戸証券株式会社                         12,272
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ワイエム証券株式会社                         1,270
                                     品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
      （※3）2019年6月3日現在
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     （3）投資顧問会社
      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年２月２８日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　長谷川　敬　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているクルーズコントロールの令和１年７月１２日から令和２
     年１月１４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
     並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、クルーズコントロールの令和２年１月１４日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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