Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第9期(令和1年7月9日－令和2年1月8日)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2020年4月8日       提出
     【計算期間】                第9期（自　2019年7月9日　至　2020年1月8日）
     【ファンド名】                Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所
                     （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
        連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
       ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
        うえ、限度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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        ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                    投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                     その他資産                     特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

        ○商品分類定義

                    一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                    産とともに運用されるファンドをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                    実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                    実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                    投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                    第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                    法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                    ざす旨の記載があるものをいいます。
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         ○属性区分表
          投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式           年1回         グローバル

            一般                     (　　)
           　大型株            年2回
          　中小型株
                                  日本
                                            日経225
                       年4回
            債券
                                  北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                  欧州
           　社債
          　その他債券
                      年12回           アジア
                                           ＴＯＰＩＸ
         クレジット属性
                      （毎月）
           （　　）
                                オセアニア
                       日々
          不動産投信                       中南米
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                      （　　）
           （　　）
                                            その他
                                 中近東
                                           （　　）
                                （中東）
           資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

        ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                    ものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                    の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ; 上記   の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

         す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                         投資信託協会ホーム
         ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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     （２）【ファンドの沿革】
        2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
                  ピックス」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

     ・「証券投資信託契約」の概要










      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「指定参加者契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
      募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いにか
      かる事務の内容等が定められています。
     ○委託会社の概況

       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
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        資本金の額
         20億円（2020年1月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                （2020年1月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
         委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指
         図を行います。
         1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること
          を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対
          する投資として運用を行います。
         2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
          から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外さ
          れた銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動
          性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
         3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価
          証券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定め
          るものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならび
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          に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
          ん。
         4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
         5.株式への投資割合には、制限を設けません。
         6.外貨建資産への投資は、行いません。
         7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
           えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
           率以内となるよう調整を行うこととします。
         当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

         については、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及
         び基本的性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
       託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に掲げ
       る金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
       を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
       から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
       行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
         用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
         （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
         当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
         後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
         一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
         の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
         分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
         費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
         しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
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         1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
          （解約）差益金、追加信託差益金
         2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
          （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
          における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収益
          分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
          ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40
          日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収
          益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義
          登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場
          合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
       現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
       として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありま
        せん。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できる
        ものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
       号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
       に掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
       げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
       ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
       ます。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
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       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
       な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の
        指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
        当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとし
        ます。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                           第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図
       型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議を
       することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
       き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
       む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
       場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しないものとし
       ます。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
          ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
          託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
          面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
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      ・注意事項
       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

       て、販売会社に支払われます。
     （３）【信託報酬等】

       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
       ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
       においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
       す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
       ※2020年4月8日現在は、年率0.0858                   ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                      主な役務
            委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                              額の算出等の対価
            受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                              行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                   50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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     （４）【その他の手数料等】

       ○信託財産留保額
        ありません。
       ○その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                               （ファンド
         の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
         産から支払われます。
        ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                            0.00825    ％（税抜
         0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
         および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
         対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
        ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
         に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
         万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ

         限額等を示すことができません。
        ※2020年4月8日現在。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】
     ◇当ファンドは、課税上特定株式投資信託として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①受益権の売却時
                       ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
          㭘瑏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰歶匰夰讑톘䴰鉔
          みます。）を控除した利益
        ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
        ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

          称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
          す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定
          期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投
          資信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領す
          る「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対
          象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上
          場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口
          座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはでき
          ませんので、ご留意ください。
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       ○法人の受益者に対する課税
        ①受益権の売却時
         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
        ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
        ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       㭎ઊᠰ漀㈀　㈀ぞ琀ㅧࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
        ことがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご                             確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     196,116,629,560              98.67
                   内　日本                        196,116,629,560              98.67
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,635,659,719              1.33
     純資産総額                                     198,752,289,279              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      2,619,240,000              1.32
                   内　日本                         2,619,240,000              1.32
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年1月31日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                7,619.39        7,652.00       －
      1                輸送用機         921,900                           3.55
                   日本                 7,024,321,339        7,054,378,800          －
                         器
        ソニー              株式                7,663.13        7,718.00       －
      2                         522,500                           2.03
                   日本   電気機器              4,003,990,049        4,032,655,000          －
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 574.09        568.50      －
        ル・グループ
      3                        5,609,900                            1.60
                   日本    銀行業             3,220,630,007        3,189,228,150          －
        日本電信電話              株式                2,755.99        2,786.50       －
      ▶                情報・通        1,083,800                            1.52
                   日本
                                    2,986,947,236        3,020,008,700          －
                        信業
        ソフトバンクグループ              株式                4,586.49        4,524.00       －
      5                情報・通         643,300                           1.46
                   日本                 2,950,493,456        2,910,289,200          －
                        信業
        武田薬品工業              株式                4,251.88        4,227.00       －
      6                         687,400                           1.46
                   日本    医薬品             2,922,744,233        2,905,639,800          －
        キーエンス              株式                39,073.20        37,370.00        －
      7                         74,900                           1.41
                   日本   電気機器              2,926,582,798        2,799,013,000          －
        リクルートホールディング
                      株式                4,155.65        4,304.00       －
        ス
      8                         565,600                           1.22
                      サービス
                   日本                 2,350,441,222        2,434,342,400          －
                         業
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,967.00        3,884.00       －
      9  ループ                       563,600                           1.10
                   日本    銀行業             2,235,802,680        2,189,022,400          －
        任天堂              株式                42,648.59        40,770.00        －
     10                その他製         50,700                           1.04
                   日本                 2,162,283,687        2,067,039,000          －
                         品
        ＫＤＤＩ              株式                3,241.38        3,271.00       －
     11                情報・通         604,200                           0.99
                   日本                 1,958,446,690        1,976,338,200          －
                        信業
        ＮＴＴドコモ              株式                3,025.77        3,107.00       －
     12                情報・通         598,900                           0.94
                   日本                 1,812,134,740        1,860,782,300          －
                        信業
        本田技研工業              株式                3,026.13        2,831.00       －
     13                輸送用機         650,600                           0.93
                   日本                 1,968,805,128        1,841,848,600          －
                         器
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 166.79        162.50      －
     14  ループ                     11,073,600                             0.91
                   日本    銀行業             1,846,970,120        1,799,460,000          －
        信越化学工業              株式                11,708.18        12,715.00        －
     15                         139,000                           0.89
                   日本     化学
                                    1,627,437,862        1,767,385,000          －
        第一三共              株式                7,025.93        7,441.00       －
     16                         236,400                           0.89
                   日本    医薬品             1,660,930,148        1,759,052,400          －
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        ＨＯＹＡ              株式                10,469.63        10,600.00        －
     17                         165,000                           0.88
                   日本   精密機器              1,727,490,470        1,749,000,000          －
        東京海上ホールディングス              株式                6,035.58        5,985.00       －
     18                         291,400                           0.88
                   日本    保険業             1,758,769,414        1,744,029,000          －
        花王              株式                8,957.64        8,782.00       －
     19                         197,800                           0.87
                   日本     化学            1,771,821,335        1,737,079,600          －
        日立製作所              株式                4,584.10        4,230.00       －
     20                         397,000                           0.84
                   日本   電気機器              1,819,889,460        1,679,310,000          －
        ダイキン工業              株式                15,158.93        15,635.00        －
     21                         105,300                           0.83
                   日本     機械            1,596,236,119        1,646,365,500          －
        三菱商事              株式                2,873.35        2,823.00       －
     22                         571,100                           0.81
                   日本    卸売業             1,640,975,871        1,612,215,300          －
        ファナック              株式                19,834.70        20,320.00        －
     23                          78,500                           0.80
                   日本   電気機器              1,557,024,170        1,595,120,000          －
        村田製作所              株式                6,622.03        6,328.00       －
     24                         242,700                           0.77
                   日本   電気機器              1,607,166,838        1,535,805,600          －
        東海旅客鉄道              株式                21,595.37        21,585.00        －
     25                          68,700                           0.75
                   日本    陸運業             1,483,601,972        1,482,889,500          －
        伊藤忠商事              株式                2,524.83        2,568.00       －
     26                         569,200                           0.74
                   日本    卸売業             1,437,134,360        1,461,705,600          －
        アステラス製薬              株式                1,828.13        1,950.50       －
     27                         726,800                           0.71
                   日本    医薬品             1,328,689,750        1,417,623,400          －
        東日本旅客鉄道              株式                9,757.56        9,700.00       －
     28                         145,400                           0.71
                   日本    陸運業             1,418,749,545        1,410,380,000          －
        三井物産              株式                1,949.43        1,960.50       －
     29                         715,300                           0.71
                   日本    卸売業             1,394,430,946        1,402,345,650          －
        日本電産              株式                14,861.29        14,040.00        －
     30                          99,400                           0.70
                   日本   電気機器              1,477,212,759        1,395,576,000          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    98.67
      合計                                                    98.67
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年1月31日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    14.35
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.71
      輸送用機器                                                    7.54
      化学                                                    7.04
      医薬品                                                    6.03
      銀行業                                                    5.63
      サービス業                                                    5.13
      機械                                                    5.02
      卸売業                                                    4.99
      小売業                                                    4.49
      陸運業                                                    4.28
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      食料品                                                    3.79
      建設業                                                    2.81
      不動産業                                                    2.51
      精密機器                                                    2.41
      保険業                                                    2.25
      その他製品                                                    2.23
      電気・ガス業                                                    1.46
      その他金融業                                                    1.21
      証券、商品先物取引業                                                    0.85
      ガラス・土石製品                                                    0.81
      鉄鋼                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.71
      ゴム製品                                                    0.67
      繊維製品                                                    0.57
      金属製品                                                    0.57
      石油・石炭製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.47
      鉱業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    98.67
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和2年1月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       156   2,650,766,650        2,619,240,000         1.32
     取引              先物　０２０３月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                     東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                       市場相場
                                       （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                        （円）        （円）
          第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
        (平成28年1月8日)
          第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
        (平成28年7月8日)
          第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
        (平成29年1月8日)
          第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
        (平成29年7月8日)
          第5計算期間末
                       120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
        (平成30年1月8日)
          第6計算期間末
                       140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
        (平成30年7月8日)
          第7計算期間末
                       142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
        (平成31年1月8日)
          第8計算期間末
                       171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
        (令和1年7月8日)
          第9計算期間末
                       201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
        (令和2年1月8日)
        平成31年1月末日              158,206         －         1,574.51        －         1,574
             2月末日          165,520         －         1,615.31        －         1,615
             3月末日          168,862         －         1,616.50        －         1,618
             4月末日          171,661         －         1,643.18        －         1,644
         令和1年5月末日              160,498         －         1,536.29        －         1,537
             6月末日          170,358         －         1,578.12        －         1,579
             7月末日          169,939         －         1,572.79        －         1,575
             8月末日          176,585         －         1,519.59        －         1,519
             9月末日          185,153         －         1,611.14        －         1,609
            10月末日
                       197,750         －         1,691.58        －         1,692
            11月末日           198,161         －         1,724.31        －         1,726
            12月末日           206,385         －         1,749.12        －         1,749
         令和2年1月末日              198,752         －         1,694.15        －         1,695
     （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
     （注）収益率は期間騰落率です。
     （４）【設定及び解約の実績】

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                     15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                     25,686,378
         第4計算期間                         51,843,900                     31,648,350
         第5計算期間                         42,764,100                     35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                     35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                     13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
          合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
        
         に相当する口数の受益権をいいます。
        
         の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                      ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

         当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
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       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
        㭛ﺌ慣ݥ瀰湩쭢႒顧쐰溑䵟厄㵥䨰蠰獪⥒⦄㵥湔аՒ䵕뙩浥䬰覍睻霰地昀㍕뙩浥蔰殊牟
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
        㭓홟靵㎏벀԰䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻Ⰰ㉧
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次
        ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときに
        は、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
      ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
        ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
      ・交換価額

                                       ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
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            コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
        
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書
        面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合に
        おいて、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販
        売会社がその責を負うものとします。
        㭛ﺌ慣ݥ瀰湩쭢႒顧쐰溑䵟厄㵥䨰蠰獪⥒⦄㵥湔аՒ䵕뙩浥殊牟匰夰譥欰䨰䐰昰ř풊ᝏ᩹
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
        ※消費税等相当額がかかります。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
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        㮌꥘᩹㸰漰ţ⽦ｪ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦ｓ흶쩪⤰湢륭蠰欰䬰䬰譢䭽騰䴰銈䰰䘰舰渰栰
         ます。当該抹消にかかる手続きおよび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替
         機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の
         規 定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載
         または記録が行われます。委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消
         されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託
         会社は委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿に
         おける抹消の手続きおよび交換有価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益
         権を受入れ抹消したものとして取り扱います。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき

       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
         投資対象                         評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
       なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
       㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
        を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        い る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
       ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
                                  33/170


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       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        い る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
       ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

       運用報告書は作成しません              。
     ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日 から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
      (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（令和1年7月9

        日から令和2年1月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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     １【財務諸表】
     【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
     （１）【貸借対照表】
                                                       （単位：円）
                                      第8期              第9期
                                   令和1年7月8日現在              令和2年1月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               55,670,998,586              69,940,566,477
         株式
                                       169,066,457,490              199,334,924,323
         派生商品評価勘定                                 34,765,936                  －
         未収入金                                 33,183,520                  －
         未収配当金                                230,006,509              282,116,453
         未収利息                                 3,954,460              3,505,275
         前払金                                  969,768                 －
         その他未収収益                                 28,868,227              41,219,839
                                         121,862,196              131,040,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                              225,191,066,692              269,733,372,367
       資産合計                               225,191,066,692              269,733,372,367
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                     －          33,819,830
         前受金                                102,357,196               5,985,000
         未払金                                 7,711,200              22,406,520
         未払収益分配金                               2,126,628,967              2,064,890,135
         未払受託者報酬
                                         32,495,667              37,050,337
         未払委託者報酬                                 51,933,729              59,700,473
         受入担保金                               51,606,051,691              65,565,604,691
                                         45,967,897              27,661,880
         その他未払費用
         流動負債合計                               53,973,146,347              67,817,118,866
       負債合計                                53,973,146,347              67,817,118,866
      純資産の部
       元本等
         元本                              159,227,295,775              174,040,739,950
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             11,990,624,570              27,875,513,551
                                          6,774,482              8,650,450
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              171,217,920,345              201,916,253,501
       純資産合計                               171,217,920,345              201,916,253,501
      負債純資産合計                                 225,191,066,692              269,733,372,367
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                       （単位：円）
                                      第8期              第9期
                                   自　平成31年1月9日               自　令和1年7月9日
                                   至　令和1年7月8日              至　令和2年1月8日
      営業収益
       受取配当金                                 1,931,665,881              1,953,507,627
       受取利息                                  17,148,979              15,770,901
       有価証券売買等損益                                 6,018,906,268              14,758,323,698
       派生商品取引等損益                                  65,499,660              308,258,214
                                         313,243,484              250,428,628
       その他収益
       営業収益合計                                 8,346,464,272              17,286,289,068
      営業費用
       支払利息                                  17,983,960              16,732,808
       受託者報酬                                  32,495,667              37,050,337
       委託者報酬                                  51,933,729              59,700,473
                                         32,627,701              39,457,435
       その他費用
       営業費用合計                                  135,041,057              152,941,053
      営業利益又は営業損失（△）                                  8,211,423,215              17,133,348,015
      経常利益又は経常損失（△）                                  8,211,423,215              17,133,348,015
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  8,211,423,215              17,133,348,015
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に
                                             －              －
      伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  4,694,836,030              11,990,624,570
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  1,923,155,582              1,497,733,156
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                      －              －
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
                                        1,923,155,582              1,497,733,156
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   712,161,290              681,302,055
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                  712,161,290              681,302,055
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                      －              －
                                        2,126,628,967              2,064,890,135
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 11,990,624,570              27,875,513,551
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第9期
              項目                        自　令和1年7月9日
                                      至　令和2年1月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第8期                  第9期
              項目
                             令和1年7月8日現在                  令和2年1月8日現在
     １.    期首元本額                        137,918,690,575円                  159,227,295,775円
         期中追加設定元本額                         30,065,810,000円                  20,657,817,500円
         期中一部交換元本額                         8,757,204,800円                  5,844,373,325円
     ２.    受益権の総数                          107,950,709口                  117,993,722口

     ３.    有価証券の消費貸借契約により                         49,565,226,490円                  62,616,166,600円

         貸し付けた有価証券
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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                 第8期                 第9期
              項目               自　平成31年1月9日                  自　令和1年7月9日
                              至　令和1年7月8日                 至　令和2年1月8日
     １．    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                 その他費用の内訳は、監査費用
                          （474,353円）、ライセンス料                 （542,424円）、ライセンス料
                          （25,331,756円）、その他                 （29,650,772円）、その他
                          （6,821,592円）となっておりま                 （9,264,239円）となっておりま
                          す。                 す。
     ２．    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                 当計算期間中に計上した受取配当

                          金、配当株式、受取利息及びその他                 金、配当株式、受取利息及びその他
                          収益金から支払利息を控除した当期                 収益金から支払利息を控除した当期
                          配当金等収益額（2,244,074,384                 配当金等収益額（2,202,974,348
                          円）及び分配準備積立金                 円）及び分配準備積立金
                          （6,386,162円）の合計額から、経                 （6,774,482円）の合計額から、経
                          費（117,057,097円）を控除して計                 費（136,208,245円）を控除して計
                          算される分配対象額は                 算される分配対象額は
                          2,133,403,449円（100口当たり                 2,073,540,585円（100口当たり
                          1,976円）であり、うち                 1,757円）であり、うち
                          2,126,628,967円（100口当たり                 2,064,890,135円（100口当たり
                          1,970円）を分配金額としておりま                 1,750円）を分配金額としておりま
                          す。                 す。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第8期                  第9期
              項目               自　平成31年1月9日                  自　令和1年7月9日
                             至　令和1年7月8日                  至　令和2年1月8日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取                  類は、有価証券、デリバティブ取
                          引、コール・ローン等の金銭債権及                  引、コール・ローン等の金銭債権及
                          び金銭債務であります。これらは、                  び金銭債務であります。これらは、
                          価格変動リスク、金利変動リスクな                  市場リスク（価格変動リスク、為替
                          どの市場リスク、信用リスク及び流                  変動リスク、金利変動リスク）、信
                          動性リスク等のリスクに晒されてお                  用リスク、及び流動性リスクを有し
                          ります。                  ております。
                          また、当ファンドの利用しているデ
                                           また、当ファンドの利用しているデ
                          リバティブ取引は、株価指数先物取
                                           リバティブ取引は、株価指数先物取
                          引であります。当該デリバティブ取
                                           引であります。当該デリバティブ取
                          引は、信託財産が運用対象とする資
                                           引は、信託財産が運用対象とする資
                          産の価格変動リスクの低減及び信託
                                           産の価格変動リスクの低減及び信託
                          財産に属する資産の効率的な運用に
                                           財産に属する資産の効率的な運用に
                          資する事を目的とし行っており、株
                                           資する事を目的とし行っており、株
                          価の変動によるリスクを有しており
                                           価の変動によるリスクを有しており
                          ます。
                                           ます。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第8期                  第9期
              項目
                             令和1年7月8日現在                  令和2年1月8日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (２)デリバティブ取引
                                           (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                                           「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                                           記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                                           (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取                  もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも                  引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な                  デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ                  契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示                  バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。                  すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第8期                  第9期
                             令和1年7月8日現在                  令和2年1月8日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              5,578,077,896                 14,317,773,114
     合計                              5,578,077,896                 14,317,773,114
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                         第8期
                                      令和1年7月8日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買　建                   2,110,590,000              －    2,145,400,000          34,810,000
     合計                      2,110,590,000              －    2,145,400,000          34,810,000
                                         第9期

                                      令和2年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   2,597,750,000              －    2,563,980,000         △33,770,000
     合計                      2,597,750,000              －    2,563,980,000         △33,770,000
     （注）時価の算定方法
     株価指数先物取引
     １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
     ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
     ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第8期                  第9期
                             令和1年7月8日現在                  令和2年1月8日現在
     1口当たり純資産額                               1,586.07円                  1,711.25円
     （100口当たり純資産額）                               (158,607円)                  (171,125円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                    令和2年1月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
                                                     貸付株式数
     極洋                          3,900     2,903.00          11,321,700
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     日本水産                         112,700       620.00         69,874,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     マルハニチロ                         16,300      2,711.00          44,189,300
                                                     600株
     ホウスイ                           600     894.00           536,400
                                                     貸付株式数
     カネコ種苗                          3,400     1,410.00           4,794,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     サカタのタネ
                               13,400      3,625.00          48,575,000
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     ホクト                          8,600     1,944.00          16,718,400
                                                     3,000株
     ホクリヨウ                          1,700      701.00          1,191,700
     ヒノキヤグループ                          2,800     2,108.00           5,902,400
                                                     貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         16,100      4,580.00          73,738,000
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     ミライト・ホールディングス                         33,500      1,665.00          55,777,500
                                                     15,000株
                                                     貸付株式数
     タマホーム                          5,300     1,558.00           8,257,400
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     サンヨーホームズ                          1,000      694.00           694,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本アクア                          4,500      578.00          2,601,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          3,400      596.00          2,026,400
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ベステラ                          1,900     1,246.00           2,367,400
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ＴＡＴＥＲＵ                         23,200       209.00          4,848,800      2,800株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     スペースバリューホールディングス                         13,700       569.00          7,795,300
                                                     6,000株
     住石ホールディングス                         22,800       149.00          3,397,200
     日鉄鉱業                          2,600     4,905.00          12,753,000
     三井松島ホールディングス                          4,400     1,207.00           5,310,800
                                                     貸付株式数
     国際石油開発帝石                         452,300      1,187.00          536,880,100
                                                     2,700株
     石油資源開発                         14,700      3,130.00          46,011,000
                                                     貸付株式数
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500     1,561.00           8,585,500
                                                     2,400株
     ダイセキ環境ソリューション                          2,200     1,161.00           2,554,200
     第一カッター興業                          1,400     1,814.00           2,539,600
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     明豊ファシリティワークス                          2,700      750.00          2,025,000
                                                     貸付株式数
     安藤・間                         67,100       952.00         63,879,200
                                                     18,300株
                                                     貸付株式数
     東急建設                         33,000       742.00         24,486,000
                                                     14,700株
                                                     貸付株式数
     コムシスホールディングス                         40,000      3,150.00          126,000,000
                                                     18,000株
                                                     貸付株式数
     ビーアールホールディングス                         12,300       474.00          5,830,200
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                          7,000     2,832.00          19,824,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     東建コーポレーション                          3,500     7,350.00          25,725,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ソネック                          1,200      822.00           986,400
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ヤマウラ                          4,900      922.00          4,517,800
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     大成建設                         86,800      4,480.00          388,864,000       39,700株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     大林組                         260,400      1,209.00          314,823,600
                                                     118,800株
                                                     貸付株式数
     清水建設                         264,200      1,107.00          292,469,400       96,900株
                                                     (41,200株)
                                                     貸付株式数
     飛島建設                          7,500     1,460.00          10,950,000
                                                     800株
     長谷工コーポレーション                         100,800      1,459.00          147,067,200
                                                     貸付株式数
     松井建設                         10,200       803.00          8,190,600
                                                     2,000株
     錢高組                          1,100     4,240.00           4,664,000
     鹿島建設                         204,400      1,415.00          289,226,000
                                                     貸付株式数
     不動テトラ                          6,800     1,638.00          11,138,400
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     大末建設                          3,000      982.00          2,946,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     鉄建建設                          5,700     2,789.00          15,897,300
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     西松建設                         20,100      2,443.00          49,104,300
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     三井住友建設                         62,900       620.00         38,998,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     大豊建設                          5,800     2,809.00          16,292,200
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     前田建設工業                         65,200      1,050.00          68,460,000
                                                     29,400株
                                                     貸付株式数
     佐田建設                          5,600      480.00          2,688,000      2,500株
                                                     (1,900株)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ナカノフドー建設                          7,100      476.00          3,379,600
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     奥村組                         14,100      2,928.00          41,284,800
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     東鉄工業                         11,200      3,160.00          35,392,000
                                                     4,900株
     イチケン                          1,900     1,778.00           3,378,200
                                                     貸付株式数
     富士ピー・エス                          3,800      577.00          2,192,600
                                                     1,700株
     淺沼組                          2,900     4,715.00          13,673,500
                                                     貸付株式数
     戸田建設                         108,100       715.00         77,291,500
                                                     48,600株
     熊谷組                         12,100      3,280.00          39,688,000
     北野建設                          1,600     2,570.00           4,112,000
     植木組                          1,200     2,538.00           3,045,600
                                                     貸付株式数
     矢作建設工業                         11,500       807.00          9,280,500
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ピーエス三菱                          8,600      715.00          6,149,000      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         17,800       499.00          8,882,200
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     大東建託                         31,200     13,145.00          410,124,000
                                                     13,500株
                                                     貸付株式数
     新日本建設                         11,100       924.00         10,256,400
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     ＮＩＰＰＯ                         21,500      2,367.00          50,890,500
                                                     4,200株
     東亜道路工業                          1,600     3,585.00           5,736,000
                                                     貸付株式数
     前田道路                         27,600      2,641.00          72,891,600
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     日本道路                          2,500     6,690.00          16,725,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     東亜建設工業                          8,100     1,644.00          13,316,400
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     日本国土開発                         15,200       645.00          9,804,000
                                                     6,600株
     若築建設                          4,700     1,721.00           8,088,700
     東洋建設                         29,200       509.00         14,862,800
                                                     貸付株式数
     五洋建設                         103,200       671.00         69,247,200
                                                     23,200株
                                                     貸付株式数
     世紀東急工業
                               12,500       918.00         11,475,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     福田組                          3,000     4,900.00          14,700,000
                                                     1,300株
     日本ドライケミカル                          2,000     1,911.00           3,822,000
                                                     貸付株式数
     住友林業                         65,900      1,574.00          103,726,600       30,200株
                                                     (800株)
     日本基礎技術                          8,700      400.00          3,480,000
                                  47/170


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                                                     貸付株式数
     巴コーポレーション                         11,600       463.00          5,370,800
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     大和ハウス工業                         257,600      3,392.00          873,779,200
                                                     114,400株
                                                     貸付株式数
     ライト工業                         14,900      1,556.00          23,184,400      1,800株
                                                     (100株)
     積水ハウス                         284,800      2,352.50          669,992,000
                                                     貸付株式数
     日特建設                          6,800      855.00          5,814,000      2,800株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     北陸電気工事                          4,500     1,067.00           4,801,500
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ユアテック                         14,900       692.00         10,310,800      500株
                                                     (500株)
     四電工                          1,400     2,901.00           4,061,400
                                                     貸付株式数
     中電工                         10,500      2,524.00          26,502,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     関電工                         37,000      1,040.00          38,480,000      8,800株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     きんでん                         61,800      1,683.00          104,009,400
                                                     27,800株
                                                     貸付株式数
     東京エネシス                          8,600      900.00          7,740,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     トーエネック                          2,600     3,810.00           9,906,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     住友電設                          7,300     2,837.00          20,710,100
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     日本電設工業                         14,300      2,217.00          31,703,100
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     協和エクシオ
                               39,500      2,768.00          109,336,000
                                                     17,400株
                                                     貸付株式数
     新日本空調                          6,900     2,149.00          14,828,100
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     日本工営                          5,300     3,580.00          18,974,000
                                                     2,000株
     九電工                         18,300      3,215.00          58,834,500
                                                     貸付株式数
     三機工業                         18,800      1,524.00          28,651,200
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日揮ホールディングス                         80,100      1,737.00          139,133,700
                                                     20,700株
                                                     貸付株式数
     中外炉工業                          2,800     1,745.00           4,886,000
                                                     800株
     ヤマト                          8,300      732.00          6,075,600
                                                     貸付株式数
     太平電業                          6,300     2,284.00          14,389,200
                                                     1,200株
     高砂熱学工業                         22,600      1,921.00          43,414,600
     三晃金属工業                          1,100     2,594.00           2,853,400
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                                                     貸付株式数
     ＮＥＣネッツエスアイ                          7,700     3,965.00          30,530,500
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     朝日工業社                          1,800     3,485.00           6,273,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     明星工業                         16,800       971.00         16,312,800
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     大氣社                         12,700      3,785.00          48,069,500
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     ダイダン                          6,200     2,732.00          16,938,400
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     日比谷総合設備
                               8,400     1,946.00          16,346,400
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     東芝プラントシステム                         19,600      2,663.00          52,194,800      8,800株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日本製粉                         24,400      1,677.00          40,918,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     日清製粉グループ本社                         94,100      1,873.00          176,249,300
                                                     13,200株
     日東富士製粉                           600    6,300.00           3,780,000
                                                     貸付株式数
     昭和産業                          7,600     3,095.00          23,522,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     鳥越製粉                          7,400      851.00          6,297,400
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     中部飼料                         10,200      1,647.00          16,799,400
                                                     2,500株
     フィード・ワン                         56,000       183.00         10,248,000
     東洋精糖                          1,400     1,198.00           1,677,200
                                                     貸付株式数
     日本甜菜製糖                          4,300     1,977.00           8,501,100
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     三井製糖                          7,300     2,217.00          16,184,100
                                                     900株
     塩水港精糖                          9,000      222.00          1,998,000
                                                     貸付株式数
     日新製糖                          3,900     2,023.00           7,889,700
                                                     300株
     ＬＩＦＵＬＬ                         27,700       543.00         15,041,100
                                                     貸付株式数
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,300     1,894.00          10,038,200
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンター                         59,900      3,765.00          225,523,500
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     メンバーズ                          2,300     2,129.00           4,896,700
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     中広                           800     545.00           436,000
                                                     300株
     ＵＴグループ                          9,400     3,100.00          29,140,000
     アイティメディア                          2,400      873.00          2,095,200
                                                     貸付株式数
     タケエイ                          7,600     1,236.00           9,393,600
                                                     1,500株
     Ｅ・Ｊホールディングス
                               1,000     1,774.00           1,774,000
                                  49/170


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                                                     貸付株式数
     ビーネックスグループ                          8,700     1,288.00          11,205,600
                                                     800株
     コシダカホールディングス                         19,100      1,573.00          30,044,300
     アルトナー                          1,900      818.00          1,554,200
                                                     貸付株式数
     パソナグループ                          9,700     1,584.00          15,364,800
                                                     4,200株
     ＣＤＳ                          2,000     1,607.00           3,214,000
                                                     貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         17,500       621.00         10,867,500
                                                     7,700株
                                                     貸付株式数
     ＧＣＡ                          9,500      994.00          9,443,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     エス・エム・エス                         24,700      2,992.00          73,902,400
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          1,800     1,092.00           1,965,600
                                                     200株
     パーソルホールディングス                         79,300      2,086.00          165,419,800
                                                     貸付株式数
     リニカル                          3,800     1,064.00           4,043,200
                                                     1,600株
     クックパッド                         27,700       344.00          9,528,800
     エスクリ                          2,500      772.00          1,930,000
                                                     貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイ                          3,900      723.00          2,819,700
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     森永製菓                         19,600      5,230.00          102,508,000
                                                     4,900株
     中村屋                          2,200     4,315.00           9,493,000
                                                     貸付株式数
     江崎グリコ                         24,700      4,775.00          117,942,500
                                                     11,000株
     名糖産業                          4,000     1,334.00           5,336,000
                                                     貸付株式数
     井村屋グループ                          3,500     1,930.00           6,755,000
                                                     100株
     不二家                          4,700     2,081.00           9,780,700
                                                     貸付株式数
     山崎製パン
                               62,500      1,954.00          122,125,000
                                                     27,800株
                                                     貸付株式数
     第一屋製パン                          1,400      952.00          1,332,800
                                                     600株
     モロゾフ                          1,400     5,110.00           7,154,000
                                                     貸付株式数
     亀田製菓                          4,700     5,030.00          23,641,000      2,100株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     寿スピリッツ                          8,000     8,280.00          66,240,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     カルビー                         38,000      3,530.00          134,140,000
                                                     13,800株
     森永乳業                         15,400      4,345.00          66,913,000
                                                     貸付株式数
     六甲バター                          5,500     1,665.00           9,157,500
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     ヤクルト本社                         57,300      5,950.00          340,935,000
                                                     26,900株
                                                     貸付株式数
     明治ホールディングス                         55,100      7,330.00          403,883,000
                                                     24,700株
                                  50/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     雪印メグミルク                         20,100      2,460.00          49,446,000
                                                     貸付株式数
     プリマハム                         13,000      2,490.00          32,370,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本ハム                         31,800      4,490.00          142,782,000
                                                     3,300株
     林兼産業                          2,800      704.00          1,971,200
     丸大食品                          8,900     2,218.00          19,740,200
                                                     貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,700     2,823.00          18,914,100
                                                     3,200株
     柿安本店                          2,900     3,050.00           8,845,000
                                                     貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         53,600       695.00         37,252,000
                                                     23,400株
                                                     貸付株式数
     学情                          2,800     2,387.00           6,683,600
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     スタジオアリス                          4,000     1,979.00           7,916,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     クロスキャット                          2,100     1,161.00           2,438,100
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     シミックホールディングス                          4,400     1,782.00           7,840,800
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     エプコ                          1,300     1,420.00           1,846,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     システナ                         29,100      1,801.00          52,409,100
                                                     9,600株
     ＮＪＳ                          1,700     1,826.00           3,104,200
                                                     貸付株式数
     デジタルアーツ                          4,000     5,530.00          22,120,000
                                                     1,800株
     日鉄ソリューションズ                         12,200      3,700.00          45,140,000
                                                     貸付株式数
     綜合警備保障                         31,600      5,960.00          188,336,000
                                                     700株
     キューブシステム                          4,300      778.00          3,345,400
                                                     貸付株式数
     いちご                         104,200       450.00         46,890,000
                                                     17,300株
                                                     貸付株式数
     エイジア                          1,500     1,418.00           2,127,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     日本駐車場開発                         89,800       151.00         13,559,800
                                                     35,600株
     コア                          3,400     1,406.00           4,780,400
                                                     貸付株式数
     カカクコム                         59,400      2,876.00          170,834,400
                                                     18,800株
                                                     貸付株式数
     アイロムグループ                          2,800     1,397.00           3,911,600
                                                     1,200株
     セントケア・ホールディング                          5,100      477.00          2,432,700
     サイネックス                          1,300      695.00           903,500
                                                     貸付株式数
     ルネサンス
                               4,400     1,746.00           7,682,400
                                                     700株
     ディップ                         11,200      3,215.00          36,008,000
                                                     貸付株式数
     ＳＢＳホールディングス                          7,200     1,878.00          13,521,600
                                                     2,800株
                                  51/170


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                                                     貸付株式数
     オプトホールディング                          4,300     1,612.00           6,931,600
                                                     1,500株
     新日本科学                          8,600      616.00          5,297,600
                                                     貸付株式数
     ツクイ                         18,700       621.00         11,612,700
                                                     8,200株
     キャリアデザインセンター                          2,000     1,341.00           2,682,000
                                                     貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         21,600      2,235.00          48,276,000
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     エムスリー                         174,900      3,275.00          572,797,500
                                                     38,200株
                                                     貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,000      587.00          2,935,000
                                                     2,200株
     ブラス                           900     807.00           726,300
                                                     貸付株式数
     アウトソーシング                         45,400      1,148.00          52,119,200
                                                     9,400株
                                                     貸付株式数
     ウェルネット                          7,500      720.00          5,400,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     ワールドホールディングス                          2,600     1,843.00           4,791,800
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ディー・エヌ・エー                         38,900      1,752.00          68,152,800
                                                     14,700株
                                                     貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         110,300      1,724.00          190,157,200
                                                     8,300株
     ぐるなび                         13,800      1,000.00          13,800,000
     タカミヤ                          8,400      680.00          5,712,000
                                                     貸付株式数
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,400     1,127.00           6,085,800
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         21,800       469.00         10,224,200
                                                     9,800株
                                                     貸付株式数
     ライク                          3,100     1,531.00           4,746,100
                                                     1,300株
     ビジネス・ブレークスルー                          3,300      341.00          1,125,300
                                                     貸付株式数
     エスプール                         15,300       837.00         12,806,100      6,800株
                                                     (200株)
     ＷＤＢホールディングス
                               3,600     2,688.00           9,676,800
     ティア                          4,600      591.00          2,718,600
     ＣＤＧ                           800    1,408.00           1,126,400
                                                     貸付株式数
     バリューコマース                          4,400     2,450.00          10,780,000
                                                     1,900株
     インフォマート                         86,900      1,003.00          87,160,700
                                                     貸付株式数
     サッポロホールディングス                         28,400      2,555.00          72,562,000
                                                     5,300株
     アサヒグループホールディングス                         174,500      4,919.00          858,365,500
     キリンホールディングス                         353,400      2,321.00          820,241,400
                                                     貸付株式数
     宝ホールディングス                         62,400       981.00         61,214,400
                                                     10,200株
     オエノンホールディングス                         22,000       385.00          8,470,000
     養命酒製造                          2,600     1,962.00           5,101,200
                                  52/170


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                                                     貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               58,500      2,779.00          162,571,500
     ホールディングス
                                                     4,200株
     サントリー食品インターナショナル                         55,800      4,490.00          250,542,000
                                                     貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                          4,300     4,510.00          19,393,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     伊藤園                         25,300      5,410.00          136,873,000
                                                     11,200株
     キーコーヒー                          8,200     2,276.00          18,663,200
                                                     貸付株式数
     ユニカフェ                          2,100      970.00          2,037,000
                                                     900株
     ジャパンフーズ                          1,200     1,276.00           1,531,200
                                                     貸付株式数
     日清オイリオグループ                         10,700      3,790.00          40,553,000
                                                     4,600株
     不二製油グループ本社                         20,300      2,874.00          58,342,200
     かどや製油                           900    3,835.00           3,451,500
                                                     貸付株式数
     Ｊ－オイルミルズ                          4,300     4,255.00          18,296,500      300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ローソン                         20,700      6,230.00          128,961,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     サンエー                          6,800     4,530.00          30,804,000      2,300株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     カワチ薬品                          6,300     2,180.00          13,734,000
                                                     2,700株
     エービーシー・マート                         12,800      7,410.00          94,848,000
     ハードオフコーポレーション                          3,200      817.00          2,614,400
     高千穂交易                          3,100     1,222.00           3,788,200
     アスクル                          8,500     3,305.00          28,092,500
                                                     貸付株式数
     ゲオホールディングス                         14,700      1,307.00          19,212,900
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     アダストリア                         11,300      2,344.00          26,487,200
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     ジーフット                          4,900      623.00          3,052,700
                                                     2,100株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,200      711.00           853,200
     伊藤忠食品                          2,000     5,140.00          10,280,000
                                                     貸付株式数
     くら寿司                          4,300     5,410.00          23,263,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     キャンドゥ                          3,900     1,645.00           6,415,500
                                                     1,700株
     エレマテック                          7,600     1,104.00           8,390,400
                                                     貸付株式数
     パルグループホールディングス                          4,200     3,705.00          15,561,000
                                                     100株
     ＪＡＬＵＸ                          2,300     2,465.00           5,669,500
                                                     貸付株式数
     エディオン                         37,500      1,206.00          45,225,000      16,800株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     あらた                          6,500     4,460.00          28,990,000
                                                     2,900株
                                  53/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サーラコーポレーション                         16,600       638.00         10,590,800
                                                     貸付株式数
     ワッツ                          3,600      610.00          2,196,000
                                                     1,300株
     トーメンデバイス                          1,200     3,435.00           4,122,000
     ハローズ                          3,100     2,619.00           8,118,900
     ＪＰホールディングス                         24,900       323.00          8,042,700
     フジオフードシステム                          6,900     1,754.00          12,102,600
     あみやき亭                          1,800     3,675.00           6,615,000
                                                     貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          3,000     2,675.00           8,025,000
                                                     1,100株
     ひらまつ                         15,000       280.00          4,200,000
     フィールズ                          6,300      631.00          3,975,300
                                                     貸付株式数
     双日                         451,600       348.00         157,156,800
                                                     198,500株
     アルフレッサ　ホールディングス                         90,900      2,172.00          197,434,800
                                                     貸付株式数
     大黒天物産                          2,000     3,180.00           6,360,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ハニーズホールディングス                          7,200     1,719.00          12,376,800
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          1,900      641.00          1,217,900
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     キッコーマン                         60,000      5,200.00          312,000,000
                                                     23,700株
                                                     貸付株式数
     味の素                         184,000      1,771.50          325,956,000
                                                     82,800株
                                                     貸付株式数
     キユーピー                         46,400      2,430.00          112,752,000
                                                     20,700株
     ハウス食品グループ本社                         31,200      3,695.00          115,284,000
                                                     貸付株式数
     カゴメ                         31,600      2,558.00          80,832,800
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     焼津水産化学工業                          4,000     1,032.00           4,128,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     アリアケジャパン                          7,600     7,780.00          59,128,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ピエトロ                          1,100     1,631.00           1,794,100
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     エバラ食品工業                          2,000     2,189.00           4,378,000
                                                     200株
     やまみ
                                400    2,367.00            946,800
                                                     貸付株式数
     ニチレイ                         39,700      2,544.00          100,996,800
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     横浜冷凍                         22,900       990.00         22,671,000
                                                     8,300株
     東洋水産                         42,900      4,510.00          193,479,000
                                                     貸付株式数
     イートアンド                          2,900     1,821.00           5,280,900
                                                     1,100株
     大冷                          1,100     1,965.00           2,161,500
                                                     貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          4,600     1,101.00           5,064,600      1,900株
                                                     (1,900株)
                                  54/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日清食品ホールディングス                         35,400      8,030.00          284,262,000
                                                     貸付株式数
     永谷園ホールディングス                          4,100     2,164.00           8,872,400
                                                     1,700株
     一正蒲鉾                          3,200      998.00          3,193,600
     フジッコ                          9,000     1,937.00          17,433,000
                                                     貸付株式数
     ロック・フィールド                          9,000     1,515.00          13,635,000      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日本たばこ産業                         481,100      2,370.00         1,140,207,000
                                                     216,400株
                                                     貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          4,700     2,463.00          11,576,100
                                                     2,000株
     わらべや日洋ホールディングス                          5,500     1,748.00           9,614,000
                                                     貸付株式数
     なとり                          4,600     1,712.00           7,875,200
                                                     400株
     イフジ産業                          1,500      761.00          1,141,500
                                                     貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          1,800     2,622.00           4,719,600
                                                     200株
     北の達人コーポレーション                         29,100       729.00         21,213,900
                                                     貸付株式数
     ユーグレナ                         35,500       755.00         26,802,500
                                                     15,900株
                                                     貸付株式数
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,200     1,732.00           7,274,400
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     片倉工業                         11,800      1,311.00          15,469,800
                                                     5,300株
                                                     貸付株式数
     グンゼ                          6,000     4,840.00          29,040,000      2,500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ヒューリック                         174,800      1,306.00          228,288,800
                                                     78,600株
                                                     貸付株式数
     神栄                          1,100      737.00           810,700
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ラサ商事                          4,300      980.00          4,214,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     アルペン                          6,300     1,740.00          10,962,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ハブ                          2,300     1,075.00           2,472,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ラクーンホールディングス                          3,900      827.00          3,225,300      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     クオールホールディングス                         12,000      1,502.00          18,024,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     アルコニックス                          8,700     1,405.00          12,223,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     神戸物産                         28,200      3,730.00          105,186,000
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     ソリトンシステムズ                          3,600     1,361.00           4,899,600
                                                     200株
                                  55/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ジンズホールディングス                          4,300     7,360.00          31,648,000      1,000株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ビックカメラ                         48,500      1,218.00          59,073,000
                                                     21,800株
                                                     貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         44,100      1,055.00          46,525,500
                                                     19,700株
                                                     貸付株式数
     ペッパーフードサービス                          6,500     1,136.00           7,384,000
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         58,100      2,884.00          167,560,400
                                                     26,100株
     東京一番フーズ                          2,100      630.00          1,323,000
                                                     貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          3,200     1,604.00           5,132,800
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     あい　ホールディングス                         11,700      1,940.00          22,698,000      100株
                                                     (100株)
     ディーブイエックス                          2,900      913.00          2,647,700
                                                     貸付株式数
     きちりホールディングス                          2,200      772.00          1,698,400
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                               6,000     1,949.00          11,694,000
     ス
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     Ｊ．フロント　リテイリング                         97,600      1,571.00          153,329,600
                                                     43,900株
                                                     貸付株式数
     ドトール・日レスホールディングス                         13,000      2,142.00          27,846,000
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     マツモトキヨシホールディングス                         33,800      4,345.00          146,861,000
                                                     7,700株
     ブロンコビリー                          4,300     2,700.00          11,610,000
                                                     貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         56,200      2,020.00          113,524,000
                                                     35,000株
     トレジャー・ファクトリー                          2,400     1,027.00           2,464,800
                                                     貸付株式数
     物語コーポレーション                          2,000     8,630.00          17,260,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ココカラファイン                          8,500     6,570.00          55,845,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         142,900       980.00         140,042,000
                                                     62,500株
                                                     貸付株式数
     東洋紡                         32,100      1,582.00          50,782,200
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ユニチカ                         23,800       351.00          8,353,800      10,400株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     富士紡ホールディングス                          3,900     3,400.00          13,260,000
                                                     1,600株
     日清紡ホールディングス                         55,300      1,029.00          56,903,700
     倉敷紡績                          8,400     2,419.00          20,319,600
                                                     貸付株式数
     ダイワボウホールディングス                          7,000     6,530.00          45,710,000      1,800株
                                                     (100株)
                                  56/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シキボウ                          4,300      989.00          4,252,700
                                                     貸付株式数
     日東紡績                         12,400      4,710.00          58,404,000
                                                     5,500株
     トヨタ紡織                         24,200      1,706.00          41,285,200
                                                     貸付株式数
     マクニカ・富士エレホールディングス                         19,500      1,830.00          35,685,000
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          2,500     1,493.00           3,732,500
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          3,000     3,630.00          10,890,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         24,300      7,020.00          170,586,000       10,400株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         12,100      2,792.00          33,783,200
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               15,400      1,042.00          16,046,800
     グス
                                                     3,700株
     八洲電機                          6,300      913.00          5,751,900
                                                     貸付株式数
     メディアスホールディングス                          4,600      833.00          3,831,800
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     レスターホールディングス                          8,500     2,058.00          17,493,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ジューテックホールディングス                          1,900     1,154.00           2,192,600
                                                     600株
     丸善ＣＨＩホールディングス                          9,500      367.00          3,486,500
                                                     貸付株式数
     大光                          3,500      659.00          2,306,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,400     1,431.00           3,434,400
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         43,200      1,090.00          47,088,000      4,700株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     黒谷                          1,800      507.00           912,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ミサワ                          1,600      741.00          1,185,600
                                                     700株
     ティーライフ                          1,100      883.00           971,300
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,400      840.00          1,176,000
     エー・ピーカンパニー                          1,500      615.00           922,500
                                                     貸付株式数
     三洋貿易                          4,100     2,552.00          10,463,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     チムニー                          2,500     2,318.00           5,795,000
                                                     900株
     シュッピン                          5,600     1,190.00           6,664,000
     ビューティガレージ                          1,300     2,457.00           3,194,100
                                                     貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                          5,900     1,372.00           8,094,800
                                                     100株
     ネクステージ                         11,700      1,230.00          14,391,000
     ジョイフル本田                         23,900      1,356.00          32,408,400
     鳥貴族                          2,700     2,363.00           6,380,100
                                  57/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     キリン堂ホールディングス                          3,200     2,098.00           6,713,600
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ホットランド                          5,400     1,246.00           6,728,400
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         91,600      2,146.00          196,573,600       41,200株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス                          3,500     2,441.00           8,543,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     綿半ホールディングス                          3,100     1,841.00           5,707,100
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本毛織                         26,700      1,110.00          29,637,000
                                                     9,600株
                                                     貸付株式数
     ダイトウボウ                         13,100       84.00         1,100,400
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     トーア紡コーポレーション                          3,200      537.00          1,718,400
                                                     1,300株
     ダイドーリミテッド                         10,700       278.00          2,974,600
     ヨシックス                          1,300     2,702.00           3,512,600
                                                     貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               23,800       962.00         22,895,600
     ホールディングス
                                                     10,500株
     三栄建築設計                          3,300     1,607.00           5,303,100
                                                     貸付株式数
     野村不動産ホールディングス                         49,700      2,608.00          129,617,600
                                                     5,900株
                                                     貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         16,600       621.00         10,308,600
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     サムティ                         11,600      2,022.00          23,455,200
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     ディア・ライフ                         10,500       602.00          6,321,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     コーセーアールイー                          2,400      917.00          2,200,800
                                                     1,000株
     エー・ディー・ワークス                         151,900        30.00         4,557,000
                                                     貸付株式数
     日本商業開発                          5,200     1,682.00           8,746,400
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         13,400      1,342.00          17,982,800      5,300株
                                                     (5,300株)
                                                     貸付株式数
     ユニゾホールディングス                         12,300      5,170.00          63,591,000
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          4,200      455.00          1,911,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ハウスコム                          1,100     1,595.00           1,754,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本管理センター                          5,400     1,284.00           6,933,600
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     サンセイランディック                          2,400      878.00          2,107,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     エストラスト                          1,100      827.00           909,700
                                                     200株
                                  58/170


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                                                     貸付株式数
     フージャースホールディングス                         16,300       700.00         11,410,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     オープンハウス                         23,800      3,160.00          75,208,000
                                                     10,600株
                                                     貸付株式数
     東急不動産ホールディングス                         222,600       724.00         161,162,400
                                                     21,900株
                                                     貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         68,300      1,931.00          131,887,300
                                                     29,500株
     イーグランド                          1,300      871.00          1,132,300
     ムゲンエステート                          5,700      750.00          4,275,000
                                                     貸付株式数
     帝国繊維                          9,100     2,218.00          20,183,800
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     日本コークス工業                         70,100       80.00         5,608,000
                                                     11,900株
                                                     貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          3,800      654.00          2,485,200
                                                     1,400株
     ミタチ産業                          2,400      768.00          1,843,200
                                                     貸付株式数
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,900     1,311.00           3,801,900
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     あさひ                          6,100     1,360.00           8,296,000      1,600株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日本調剤                          2,500     3,995.00           9,987,500
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     コスモス薬品                          3,600     22,580.00           81,288,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         13,100      5,060.00          66,286,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     トーエル                          3,900      771.00          3,006,900
                                                     700株
     ソフトクリエイトホールディングス                          3,600     1,733.00           6,238,800
     オンリー                          1,400      808.00          1,131,200
                                                     貸付株式数
     セブン＆アイ・ホールディングス                         319,900      3,942.00         1,261,045,800        143,900株
                                                     (24,200株)
                                                     貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               22,000      1,951.00          42,922,000
     ディングス
                                                     9,900株
     明治電機工業                          2,600     1,585.00           4,121,000
                                                     貸付株式数
     ツルハホールディングス
                               17,800     13,870.00          246,886,000
                                                     7,800株
     デリカフーズホールディングス                          2,900      712.00          2,064,800
                                                     貸付株式数
     スターティアホールディングス                          1,800      817.00          1,470,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     サンマルクホールディングス                          6,500     2,319.00          15,073,500
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     フェリシモ                          1,800     1,057.00           1,902,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     トリドールホールディングス                         10,100      2,838.00          28,663,800
                                                     4,400株
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                                                     貸付株式数
     帝人                         66,300      2,001.00          132,666,300       10,600株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     東レ                         588,700       735.60         433,047,720
                                                     264,900株
                                                     貸付株式数
     クラレ                         128,100      1,278.00          163,711,800
                                                     54,400株
                                                     貸付株式数
     旭化成                         538,900      1,182.50          637,249,250       179,900株
                                                     (179,900株)
     サカイオーベックス                          2,200     1,902.00           4,184,400
                                                     貸付株式数
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          7,400      602.00          4,454,800
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     稲葉製作所                          4,600     1,423.00           6,545,800
                                                     2,000株
     宮地エンジニアリンググループ                          2,500     1,969.00           4,922,500
     トーカロ                         22,800      1,092.00          24,897,600
     アルファ                          2,900     1,325.00           3,842,500
                                                     貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         98,300      1,771.00          174,089,300
                                                     44,200株
                                                     貸付株式数
     川田テクノロジーズ                          1,700     6,550.00          11,135,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,300     3,570.00           8,211,000
                                                     900株
     信和                          3,500     1,131.00           3,958,500
                                                     貸付株式数
     ビーロット
                               1,900     1,873.00           3,558,700
                                                     800株
     ファーストブラザーズ                          1,900     1,360.00           2,584,000
                                                     貸付株式数
     ハウスドゥ                          4,500     1,416.00           6,372,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     シーアールイー                          2,000     1,169.00           2,338,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     プロパティエージェント                          1,300     1,131.00           1,470,300
                                                     500株
     ケイアイスター不動産                          2,600     2,062.00           5,361,200
                                                     貸付株式数
     アグレ都市デザイン                          1,300      560.00           728,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     グッドコムアセット                          1,900     1,945.00           3,695,500
                                                     700株
     ジェイ・エス・ビー                           900    5,840.00           5,256,000
     テンポイノベーション                          1,800     1,046.00           1,882,800
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,400      632.00           884,800
                                                     貸付株式数
     住江織物                          2,400     2,837.00           6,808,800
                                                     1,000株
     日本フエルト                          4,600      491.00          2,258,600
     イチカワ                          1,200     1,510.00           1,812,000
     エコナックホールディングス                         14,300       139.00          1,987,700
     日東製網                           900    1,720.00           1,548,000
                                                     貸付株式数
     芦森工業                          1,700     1,352.00           2,298,400
                                                     700株
                                  60/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アツギ                          6,700      842.00          5,641,400
     ウイルプラスホールディングス                          1,300      891.00          1,158,300
     ジャパンミート                          4,100     2,236.00           9,167,600
                                                     貸付株式数
     コメダホールディングス                         17,800      2,114.00          37,629,200
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     サツドラホールディングス                          1,200     1,811.00           2,173,200
                                                     300株
     デファクトスタンダード                           700     385.00           269,500
                                                     貸付株式数
     アレンザホールディングス                          4,100      945.00          3,874,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス                          1,300     2,252.00           2,927,600
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                          5,700      977.00          5,568,900
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                          8,100     6,830.00          55,323,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ダイニック                          3,100      777.00          2,408,700
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     共和レザー                          4,400      811.00          3,568,400
                                                     1,500株
     力の源ホールディングス                          3,700     1,090.00           4,033,000
     スシローグローバルホールディングス                          9,000     9,720.00          87,480,000
                                                     貸付株式数
     ＬＩＸＩＬビバ                          8,100     1,950.00          15,795,000
                                                     3,600株
     アセンテック                           700    2,289.00           1,602,300
     セーレン
                               20,000      1,525.00          30,500,000
                                                     貸付株式数
     ソトー                          3,200      973.00          3,113,600
                                                     700株
     東海染工                          1,100     1,130.00           1,243,000
                                                     貸付株式数
     小松マテーレ                         13,300       790.00         10,507,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     ワコールホールディングス
                               21,200      2,945.00          62,434,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ホギメディカル                          9,300     3,615.00          33,619,500
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     レナウン                         20,900       113.00          2,361,700
                                                     9,300株
     クラウディアホールディングス                          2,000      479.00           958,000
                                                     貸付株式数
     ＴＳＩホールディングス                         27,300       547.00         14,933,100
                                                     11,900株
                                                     貸付株式数
     マツオカコーポレーション                          2,300     2,451.00           5,637,300
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ワールド                         11,500      2,646.00          30,429,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ＴＩＳ                         27,200      6,560.00          178,432,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     ネオス                          3,300      809.00          2,669,700
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     電算システム                          3,100     2,945.00           9,129,500
                                                     1,300株
                                  61/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     グリー                         56,200       486.00         27,313,200
                                                     1,500株
     コーエーテクモホールディングス                         16,700      2,852.00          47,628,400
     三菱総合研究所                          3,500     4,260.00          14,910,000
                                                     貸付株式数
     ボルテージ                          1,500      653.00           979,500
                                                     600株
     電算                           900    2,229.00           2,006,100
                                                     貸付株式数
     ＡＧＳ                          4,600      813.00          3,739,800
                                                     1,900株
     ファインデックス                          6,900     1,309.00           9,032,100
                                                     貸付株式数
     ブレインパッド                          1,700     5,680.00           9,656,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ＫＬａｂ                         15,700       787.00         12,355,900
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               9,800      941.00          9,221,800
     ルディングス
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,200     1,975.00           2,370,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ネクソン                         231,900      1,467.00          340,197,300       71,800株
                                                     (22,900株)
                                                     貸付株式数
     アイスタイル                         21,000       603.00         12,663,000
                                                     4,400株
                                                     貸付株式数
     エムアップ                          2,300     2,791.00           6,419,300
                                                     1,000株
     エイチーム                          5,600     1,051.00           5,885,600
     エニグモ                          5,800      887.00          5,144,600
                                                     貸付株式数
     テクノスジャパン                          6,300      500.00          3,150,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                          3,600      645.00          2,322,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     コロプラ                         26,700      1,124.00          30,010,800      11,900株
                                                     (1,400株)
                                                     貸付株式数
     オルトプラス                          6,000      885.00          5,310,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ブロードリーフ                         40,400       634.00         25,613,600
                                                     17,300株
     クロス・マーケティンググループ                          3,600      374.00          1,346,400
                                                     貸付株式数
     デジタルハーツホールディングス                          4,300     1,022.00           4,394,600
                                                     1,900株
     システム情報                          4,100     1,052.00           4,313,200
                                                     貸付株式数
     メディアドゥホールディングス                          2,600     4,045.00          10,517,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     じげん                         20,200       525.00         10,605,000
                                                     9,000株
                                                     貸付株式数
     ブイキューブ                          5,000      711.00          3,555,000
                                                     2,100株
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,300      926.00          1,203,800
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                                                     貸付株式数
     サイバーリンクス                          1,300     1,217.00           1,582,100
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ディー・エル・イー                          5,800      215.00          1,247,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     フィックスターズ                          8,700     1,585.00          13,789,500      2,600株
                                                     (2,600株)
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,900     1,135.00           4,426,500
     オプティム                          2,100     3,605.00           7,570,500
                                                     貸付株式数
     セレス                          2,700     1,192.00           3,218,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ＳＨＩＦＴ                          2,100     7,880.00          16,548,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     特種東海製紙                          5,200     3,980.00          20,696,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     ティーガイア                          7,200     2,599.00          18,712,800      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     セック                          1,200     3,845.00           4,614,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本アジアグループ                          8,600      374.00          3,216,400
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     豆蔵ホールディングス                          5,500     1,441.00           7,925,500
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     テクマトリックス                          5,700     2,394.00          13,645,800
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     プロシップ                          2,400     1,507.00           3,616,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               19,600      2,180.00          42,728,000
     メント
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         13,400      7,740.00          103,716,000
                                                     5,900株
     ザッパラス                          4,200      402.00          1,688,400
                                                     貸付株式数
     システムリサーチ                          2,200     1,774.00           3,902,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     インターネットイニシアティブ                         12,000      2,928.00          35,136,000
                                                     5,400株
                                                     貸付株式数
     さくらインターネット                          8,700      702.00          6,107,400
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     ヴィンクス                          2,300     1,247.00           2,868,100
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯクラウド                          1,500     2,521.00           3,781,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＳＲＡホールディングス                          4,300     2,626.00          11,291,800
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     システムインテグレータ                          2,600      917.00          2,384,200
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     朝日ネット                          5,800      636.00          3,688,800
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                          4,900     1,202.00           5,889,800
                                                     2,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アバント                          5,800     1,023.00           5,933,400
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     アドソル日進                          2,900     2,247.00           6,516,300
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     フリービット                          4,800      925.00          4,440,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     コムチュア                          9,100     2,491.00          22,668,100
                                                     4,000株
     サイバーコム                          1,400     2,279.00           3,190,600
     アステリア                          5,000      592.00          2,960,000
                                                     貸付株式数
     アイル                          2,900     1,911.00           5,541,900
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     王子ホールディングス                         339,900       577.00         196,122,300
                                                     123,900株
                                                     貸付株式数
     日本製紙                         36,000      1,825.00          65,700,000
                                                     16,800株
     三菱製紙                          9,200      475.00          4,370,000
     北越コーポレーション                         53,900       547.00         29,483,300
     中越パルプ工業                          3,400     1,625.00           5,525,000
     巴川製紙所                          2,400      897.00          2,152,800
                                                     貸付株式数
     大王製紙                         35,700      1,472.00          52,550,400
                                                     17,100株
                                                     貸付株式数
     阿波製紙                          2,100      548.00          1,150,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     マークラインズ                          4,100     2,054.00           8,421,400
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                          6,200      849.00          5,263,800
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         10,400       777.00          8,080,800      2,100株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ショーケース                          1,900      688.00          1,307,200
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     モバイルファクトリー                          1,800     1,295.00           2,331,000
                                                     800株
     テラスカイ
                               2,900     2,388.00           6,925,200
     デジタル・インフォメーション・テク                                                貸付株式数
                               3,600     1,751.00           6,303,600
     ノロジー
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ＰＣＩホールディングス                          1,600     2,201.00           3,521,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     パイプドＨＤ                          1,000     2,058.00           2,058,000
                                                     400株
     アイビーシー                          1,500     1,196.00           1,794,000
                                                     貸付株式数
     ネオジャパン                          1,500     1,089.00           1,633,500
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    2,503.00           1,752,100
                                                     200株
     ランドコンピュータ                          1,200     1,125.00           1,350,000
                                                     貸付株式数
     ダブルスタンダード                          1,000     4,680.00           4,680,000
                                                     400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     オープンドア                          4,000     1,494.00           5,976,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     マイネット                          2,600      669.00          1,739,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     アカツキ                          2,900     5,650.00          16,385,000
                                                     1,300株
     ベネフィットジャパン                           600    1,977.00           1,186,200
                                                     貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,800     1,274.00           2,293,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ＬＩＮＥ                         18,600      5,360.00          99,696,000
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     カナミックネットワーク                          5,000      819.00          4,095,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ノムラシステムコーポレーション                          1,800      536.00           964,800
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     レンゴー                         76,800       810.00         62,208,000
                                                     34,500株
     トーモク                          5,000     1,820.00           9,100,000
     ザ・パック                          6,200     3,895.00          24,149,000
                                                     貸付株式数
     チェンジ                          1,600     2,961.00           4,737,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     シンクロ・フード                          3,500      577.00          2,019,500
                                                     500株
     オークネット                          5,000     1,285.00           6,425,000
     セグエグループ                          1,300      915.00          1,189,500
     エイトレッド                          1,000     1,686.00           1,686,000
                                                     貸付株式数
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          8,200      714.00          5,854,800
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     マクロミル                         14,500      1,031.00          14,949,500
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ビーグリー                          1,600     1,201.00           1,921,600
                                                     700株
     オロ                          2,100     3,740.00           7,854,000
     ユーザーローカル                           500    3,470.00           1,735,000
                                                     貸付株式数
     テモナ                          1,100      493.00           542,300
                                                     400株
     ニーズウェル                          1,000      744.00           744,000
                                                     貸付株式数
     サインポスト                          1,300     2,027.00           2,635,100
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     昭和電工                         57,900      2,756.00          159,572,400
                                                     25,100株
                                                     貸付株式数
     住友化学                         597,400       482.00         287,946,800
                                                     267,100株
                                                     貸付株式数
     住友精化                          3,600     3,355.00          12,078,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日産化学                         45,500      4,480.00          203,840,000
                                                     20,400株
                                                     貸付株式数
     ラサ工業                          2,900     1,488.00           4,315,200
                                                     1,100株
     クレハ                          7,000     6,450.00          45,150,000
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                                                     貸付株式数
     多木化学                          2,400     4,615.00          11,076,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     テイカ                          6,000     1,938.00          11,628,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     石原産業                         14,600       988.00         14,424,800
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     片倉コープアグリ                          2,100     1,204.00           2,528,400
                                                     900株
     日本曹達                         12,000      2,901.00          34,812,000
                                                     貸付株式数
     東ソー                         125,700      1,628.00          204,639,600
                                                     55,200株
                                                     貸付株式数
     トクヤマ                         23,400      2,730.00          63,882,000
                                                     10,400株
                                                     貸付株式数
     セントラル硝子                         16,600      2,580.00          42,828,000
                                                     7,200株
     東亞合成                         51,000      1,221.00          62,271,000
                                                     貸付株式数
     大阪ソーダ                          8,300     3,040.00          25,232,000
                                                     3,500株
     関東電化工業                         19,300       953.00         18,392,900
                                                     貸付株式数
     デンカ                         29,700      3,145.00          93,406,500
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     イビデン                         50,800      2,598.00          131,978,400
                                                     10,500株
                                                     貸付株式数
     信越化学工業                         139,600      11,700.00         1,633,320,000
                                                     62,800株
     日本カーバイド工業                          2,700     1,471.00           3,971,700
                                                     貸付株式数
     堺化学工業                          5,300     2,416.00          12,804,800
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     第一稀元素化学工業                          8,800      885.00          7,788,000
                                                     3,800株
     エア・ウォーター                         75,600      1,589.00          120,128,400
                                                     貸付株式数
     大陽日酸                         78,100      2,384.00          186,190,400       33,800株
                                                     (18,800株)
     日本化学工業                          2,500     3,015.00           7,537,500
     東邦アセチレン
                               1,200     1,300.00           1,560,000
                                                     貸付株式数
     日本パーカライジング                         41,000      1,130.00          46,330,000
                                                     16,600株
     高圧ガス工業                         12,900       837.00         10,797,300
                                                     貸付株式数
     チタン工業                          1,000     2,593.00           2,593,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     四国化成工業
                               12,500      1,331.00          16,637,500
                                                     5,300株
     戸田工業                          1,900     2,106.00           4,001,400
                                                     貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          4,400     3,050.00          13,420,000      1,900株
                                                     (500株)
     保土谷化学工業                          3,000     4,220.00          12,660,000
                                                     貸付株式数
     日本触媒                         12,600      6,440.00          81,144,000
                                                     3,900株
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                                                     貸付株式数
     大日精化工業                          7,200     3,075.00          22,140,000
                                                     1,000株
     カネカ                         21,000      3,400.00          71,400,000
                                                     貸付株式数
     協和キリン                         83,500      2,581.00          215,513,500
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     三菱瓦斯化学                         76,700      1,597.00          122,489,900
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     三井化学                         73,800      2,557.00          188,706,600
                                                     33,200株
     ＪＳＲ                         75,800      1,960.00          148,568,000
                                                     貸付株式数
     東京応化工業                         13,900      4,235.00          58,866,500
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     大阪有機化学工業                          7,500     1,556.00          11,670,000
                                                     3,200株
                                                     貸付株式数
     三菱ケミカルホールディングス                         543,500       802.00         435,887,000
                                                     187,600株
     ＫＨネオケム                         14,300      2,229.00          31,874,700
                                                     貸付株式数
     ダイセル                         111,200      1,002.00          111,422,400
                                                     1,000株
     住友ベークライト                         12,800      3,960.00          50,688,000
     積水化学工業                         174,800      1,852.00          323,729,600
                                                     貸付株式数
     日本ゼオン                         73,300      1,316.00          96,462,800
                                                     29,800株
                                                     貸付株式数
     アイカ工業                         24,400      3,610.00          88,084,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     宇部興産                         41,100      2,294.00          94,283,400
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     積水樹脂                         14,600      2,264.00          33,054,400
                                                     100株
     タキロンシーアイ                         17,600       714.00         12,566,400
                                                     貸付株式数
     旭有機材                          4,600     1,748.00           8,040,800
                                                     2,000株
     日立化成                         37,600      4,595.00          172,772,000
                                                     貸付株式数
     ニチバン                          4,300     1,836.00           7,894,800
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     リケンテクノス                         20,400       519.00         10,587,600
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     大倉工業                          3,800     1,899.00           7,216,200
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     積水化成品工業                         10,900       805.00          8,774,500
                                                     4,700株
     群栄化学工業                          1,900     2,525.00           4,797,500
     タイガースポリマー                          4,300      591.00          2,541,300
     ミライアル                          2,900     1,311.00           3,801,900
     ダイキアクシス                          2,900      896.00          2,598,400
                                                     貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         17,100       837.00         14,312,700
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     竹本容器                          2,900      945.00          2,740,500
                                                     1,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     森六ホールディングス                          4,400     2,305.00          10,142,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     日本化薬                         50,300      1,323.00          66,546,900      14,000株
                                                     (2,000株)
     カーリットホールディングス                          8,700      608.00          5,289,600
                                                     貸付株式数
     ＥＰＳホールディングス                         11,900      1,423.00          16,933,700
                                                     5,200株
                                                     貸付株式数
     ソルクシーズ                          3,500      970.00          3,395,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     レッグス                          2,000     1,555.00           3,110,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         29,700       966.00         28,690,200
                                                     13,300株
     フェイス                          2,900      797.00          2,311,300
                                                     貸付株式数
     プロトコーポレーション                          7,300     1,187.00           8,665,100
                                                     3,100株
     ハイマックス                          1,000     2,053.00           2,053,000
                                                     貸付株式数
     アミューズ                          4,300     3,035.00          13,050,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     野村総合研究所                         136,100      2,329.00          316,976,900       54,900株
                                                     (54,900株)
     ドリームインキュベータ                          2,400     1,562.00           3,748,800
     サイバネットシステム                          5,800      878.00          5,092,400
                                                     貸付株式数
     クイック
                               4,900     1,604.00           7,859,600
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ＴＡＣ                          4,800      223.00          1,070,400
                                                     2,100株
     ＣＥホールディングス                          4,700      511.00          2,401,700
                                                     貸付株式数
     ケネディクス                         75,500       546.00         41,223,000
                                                     900株
     日本システム技術
                               1,300     1,447.00           1,881,100
     電通グループ                         81,800      3,740.00          305,932,000
     インテージホールディングス                         10,200       930.00          9,486,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,000     1,142.00           3,426,000
     東邦システムサイエンス                          2,100      918.00          1,927,800
                                                     貸付株式数
     ぴあ                          2,300     4,650.00          10,695,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     イオンファンタジー                          3,100     2,889.00           8,955,900
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ソースネクスト                         38,600       498.00         19,222,800
                                                     17,200株
     シーティーエス                          8,900      744.00          6,621,600
                                                     貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          2,800     1,802.00           5,045,600
                                                     1,200株
     インフォコム                          8,900     2,663.00          23,700,700
     メディカルシステムネットワーク                          7,900      538.00          4,250,200
                                                     貸付株式数
     日本精化                          6,500     1,224.00           7,956,000
                                                     2,400株
                                  68/170


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                                                     貸付株式数
     扶桑化学工業                          8,200     3,100.00          25,420,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     トリケミカル研究所                          1,800     8,630.00          15,534,000
                                                     700株
     ラクスル
                               4,300     3,655.00          15,716,500
                                                     貸付株式数
     ＦＩＧ                          8,800      299.00          2,631,200
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     システムサポート                           700    2,141.00           1,498,700
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     ＡＤＥＫＡ                         37,400      1,579.00          59,054,600
                                                     16,600株
     日油                         30,600      3,435.00          105,111,000
     ミヨシ油脂                          3,200     1,219.00           3,900,800
                                                     貸付株式数
     新日本理化                         13,500       199.00          2,686,500
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     ハリマ化成グループ                          6,700     1,160.00           7,772,000
                                                     2,500株
     イーソル                          2,900     2,150.00           6,235,000
     アルテリア・ネットワークス                          9,000     1,770.00          15,930,000
                                                     貸付株式数
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               1,800     1,506.00           2,710,800
     ディングス
                                                     800株
     花王                         198,800      8,957.00         1,780,651,600
                                                     貸付株式数
     第一工業製薬                          3,000     4,215.00          12,645,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     石原ケミカル                          2,200     1,966.00           4,325,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     日華化学                          2,700      869.00          2,346,300
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     ニイタカ                          1,300     1,815.00           2,359,500
                                                     500株
     三洋化成工業                          4,900     5,140.00          25,186,000
                                                     貸付株式数
     武田薬品工業                         690,700      4,250.00         2,935,475,000
                                                     309,800株
                                                     貸付株式数
     アステラス製薬                         730,300      1,827.50         1,334,623,250
                                                     328,600株
                                                     貸付株式数
     大日本住友製薬                         61,500      2,070.00          127,305,000
                                                     26,800株
                                                     貸付株式数
     塩野義製薬                         106,100      6,665.00          707,156,500       47,500株
                                                     (19,100株)
                                                     貸付株式数
     田辺三菱製薬                         98,500      2,005.00          197,492,500       44,300株
                                                     (12,400株)
     わかもと製薬                          9,900      261.00          2,583,900
                                                     貸付株式数
     あすか製薬                          9,500     1,206.00          11,457,000
                                                     4,000株
     日本新薬                         21,700      9,600.00          208,320,000
     ビオフェルミン製薬                          1,400     2,410.00           3,374,000
     中外製薬                         86,600     10,140.00          878,124,000
                                  69/170


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                                                     貸付株式数
     科研製薬                         14,200      5,870.00          83,354,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     エーザイ                         99,400      7,974.00          792,615,600
                                                     33,400株
                                                     貸付株式数
     理研ビタミン                          3,900     3,985.00          15,541,500
                                                     1,100株
     ロート製薬                         42,600      3,275.00          139,515,000
                                                     貸付株式数
     小野薬品工業                         190,600      2,515.50          479,454,300
                                                     83,400株
                                                     貸付株式数
     久光製薬                         22,000      5,400.00          118,800,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     有機合成薬品工業                          6,200      290.00          1,798,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     持田製薬                         11,500      4,350.00          50,025,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     参天製薬                         154,600      2,060.00          318,476,000
                                                     68,800株
     扶桑薬品工業                          2,900     2,005.00           5,814,500
     日本ケミファ                          1,100     2,873.00           3,160,300
                                                     貸付株式数
     ツムラ                         25,700      3,130.00          80,441,000
                                                     11,500株
                                                     貸付株式数
     日医工                         23,500      1,319.00          30,996,500
                                                     10,400株
                                                     貸付株式数
     テルモ                         234,900      3,775.00          886,747,500
                                                     105,700株
                                                     貸付株式数
     みらかホールディングス                         22,200      2,654.00          58,918,800
                                                     9,800株
                                                     貸付株式数
     キッセイ薬品工業                         14,700      3,075.00          45,202,500
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
                                                     700株
     生化学工業                         16,100      1,222.00          19,674,200
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     栄研化学                         14,600      2,027.00          29,594,200
                                                     6,000株
     日水製薬                          3,500     1,308.00           4,578,000
                                                     貸付株式数
     鳥居薬品                          5,200     3,025.00          15,730,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                          5,800     8,900.00          51,620,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     東和薬品                         10,600      2,821.00          29,902,600
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     富士製薬工業                          5,600     1,300.00           7,280,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     沢井製薬                         17,000      6,880.00          116,960,000
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         15,100      2,071.00          31,272,100
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     第一三共                         237,600      7,023.00         1,668,664,800        97,400株
                                                     (8,800株)
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                                                     貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                         18,300      1,891.00          34,605,300
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     大幸薬品                          3,300     3,215.00          10,609,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ダイト                          4,900     3,050.00          14,945,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     大塚ホールディングス                         158,200      4,812.00          761,258,400
                                                     70,700株
                                                     貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         17,600      7,930.00          139,568,000
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     ペプチドリーム
                               42,000      5,430.00          228,060,000
                                                     18,900株
                                                     貸付株式数
     大日本塗料                          9,200     1,142.00          10,506,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         67,100      5,400.00          362,340,000
                                                     29,100株
                                                     貸付株式数
     関西ペイント                         91,300      2,564.00          234,093,200
                                                     40,600株
                                                     貸付株式数
     神東塗料                          6,400      221.00          1,414,400
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     中国塗料                         23,100      1,015.00          23,446,500
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     日本特殊塗料                          6,100     1,418.00           8,649,800
                                                     900株
     藤倉化成                         11,000       575.00          6,325,000
                                                     貸付株式数
     太陽ホールディングス                          6,000     4,505.00          27,030,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ＤＩＣ                         34,300      2,961.00          101,562,300
                                                     15,300株
                                                     貸付株式数
     サカタインクス                         17,700      1,144.00          20,248,800
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         17,200      2,539.00          43,670,800
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          6,300     1,004.00           6,325,200
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     アルプス技研                          7,000     2,005.00          14,035,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     サニックス                         13,900       363.00          5,045,700
                                                     6,000株
     ダイオーズ                          1,600     1,354.00           2,166,400
     日本空調サービス                          8,300      830.00          6,889,000
                                                     貸付株式数
     オリエンタルランド                         84,400     15,355.00         1,295,962,000
                                                     40,800株
                                                     貸付株式数
     フォーカスシステムズ                          5,000      987.00          4,935,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ダスキン                         20,400      3,035.00          61,914,000      5,400株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     パーク２４                         43,900      2,637.00          115,764,300
                                                     19,900株
                                  71/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                          9,300     1,020.00           9,486,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ファルコホールディングス                          4,400     1,826.00           8,034,400
                                                     1,700株
     クレスコ
                               2,500     3,825.00           9,562,500
                                                     貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         78,500      1,541.00          120,968,500
                                                     35,600株
     秀英予備校                          1,700      459.00           780,300
     田谷                          1,400      619.00           866,600
     ラウンドワン                         22,100      1,028.00          22,718,800
                                                     貸付株式数
     リゾートトラスト                         36,400      1,808.00          65,811,200
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     オービック                         28,200     15,100.00          425,820,000
                                                     12,600株
                                                     貸付株式数
     ジャストシステム                         13,200      6,090.00          80,388,000
                                                     900株
     ＴＤＣソフト                          7,100     1,144.00           8,122,400
                                                     貸付株式数
     Ｚホールディングス                        1,118,700        453.00         506,771,100
                                                     205,000株
                                                     貸付株式数
     ビー・エム・エル                         10,200      3,030.00          30,906,000
                                                     1,800株
     ワタベウェディング                          1,300      563.00           731,900
                                                     貸付株式数
     トレンドマイクロ                         36,200      5,590.00          202,358,000
                                                     15,800株
                                                     貸付株式数
     りらいあコミュニケーションズ                         14,300      1,395.00          19,948,500
                                                     6,300株
     ＩＤホールディングス                          3,100     1,593.00           4,938,300
                                                     貸付株式数
     リソー教育                         36,200       384.00         13,900,800
                                                     17,100株
                                                     貸付株式数
     日本オラクル                         16,500      9,850.00          162,525,000
                                                     7,300株
                                                     貸付株式数
     早稲田アカデミー                          2,600     1,090.00           2,834,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     アルファシステムズ                          2,500     2,812.00           7,030,000
                                                     900株
     フューチャー                          9,800     1,853.00          18,159,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          5,300     1,505.00           7,976,500
                                                     貸付株式数
     ＳＢテクノロジー                          2,900     2,037.00           5,907,300
                                                     1,300株
     トーセ                          2,200      882.00          1,940,400
                                                     貸付株式数
     ユー・エス・エス                         88,800      2,037.00          180,885,600
                                                     41,000株
                                                     貸付株式数
     オービックビジネスコンサルタント                                                1,000株
                               8,300     5,090.00          42,247,000
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ                         37,100      3,145.00          116,679,500       15,500株
                                                     (8,100株)
                                                     貸付株式数
     アイティフォー                          9,900      876.00          8,672,400
                                                     2,400株
                                  72/170


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     東京個別指導学院                          2,800      699.00          1,957,200
                                                     貸付株式数
     東計電算                          1,200     3,525.00           4,230,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     サイバーエージェント                         45,600      3,695.00          168,492,000
                                                     20,300株
                                                     貸付株式数
     楽天                         369,800       918.00         339,476,400
                                                     166,400株
                                                     貸付株式数
     エックスネット                          1,300      966.00          1,255,800
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          4,100     1,149.00           4,710,900
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     テー・オー・ダブリュー                          6,900      982.00          6,775,800
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     大塚商会                         44,100      4,330.00          190,953,000
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     サイボウズ                          9,500     1,531.00          14,544,500
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ソフトブレーン                          4,800      628.00          3,014,400
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                          3,800     1,592.00           6,049,600
                                                     1,600株
     セントラルスポーツ                          3,000     3,180.00           9,540,000
                                                     貸付株式数
     パラカ                          2,100     2,008.00           4,216,800
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     電通国際情報サービス                          5,000     4,355.00          21,775,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     デジタルガレージ                         14,700      4,435.00          65,194,500      6,600株
                                                     (400株)
     イーエムシステムズ                         11,400       970.00         11,058,000
                                                     貸付株式数
     ウェザーニューズ                          2,700     3,690.00           9,963,000
                                                     1,000株
     ＣＩＪ                          6,000      950.00          5,700,000
                                                     貸付株式数
     ビジネスエンジニアリング                           900    3,060.00           2,754,000
                                                     400株
     日本エンタープライズ                          8,300      245.00          2,033,500
                                                     貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          3,900     2,739.00          10,682,100
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     スカラ                          5,800      770.00          4,466,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          3,100      800.00          2,480,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     フルキャストホールディングス                          7,900     2,451.00          19,362,900
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     エン・ジャパン                         14,100      4,810.00          67,821,000      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     富士フイルムホールディングス                         159,200      5,395.00          858,884,000
                                                     70,600株
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                                                     貸付株式数
     コニカミノルタ                         181,400       690.00         125,166,000
                                                     80,500株
     資生堂                         165,000      7,721.00         1,273,965,000
                                                     貸付株式数
     ライオン                         107,900      2,084.00          224,863,600
                                                     48,500株
                                                     貸付株式数
     高砂香料工業                          5,200     2,483.00          12,911,600
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     マンダム                         18,700      2,998.00          56,062,600      3,400株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ミルボン                         11,100      6,110.00          67,821,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ファンケル                         33,600      3,015.00          101,304,000
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     コーセー                         15,600     16,730.00          260,988,000
                                                     6,900株
     コタ                          4,300     1,548.00           6,656,400
                                                     貸付株式数
     シーボン                          1,100     2,459.00           2,704,900
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス                         35,400      2,557.00          90,517,800
                                                     5,800株
     ノエビアホールディングス                          7,900     5,820.00          45,978,000
                                                     貸付株式数
     アジュバンコスメジャパン                          1,800      975.00          1,755,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     エステー                          5,300     1,683.00           8,919,900
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          2,600     1,509.00           3,923,400
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     コニシ                         13,600      1,539.00          20,930,400
                                                     200株
     長谷川香料                         11,000      2,190.00          24,090,000
                                                     貸付株式数
     星光ＰＭＣ                          4,800      956.00          4,588,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     小林製薬                         23,300      9,050.00          210,865,000
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     荒川化学工業                          7,500     1,550.00          11,625,000      3,300株
                                                     (500株)
     メック                          5,700     1,477.00           8,418,900
                                                     貸付株式数
     日本高純度化学                          2,300     2,606.00           5,993,800
                                                     900株
     タカラバイオ                         21,700      2,004.00          43,486,800
                                                     貸付株式数
     ＪＣＵ                         10,100      3,185.00          32,168,500
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     新田ゼラチン                          5,200      678.00          3,525,600
                                                     2,300株
     ＯＡＴアグリオ                          1,400     1,671.00           2,339,400
                                                     貸付株式数
     デクセリアルズ                         21,400      1,072.00          22,940,800
                                                     8,300株
                                  74/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アース製薬                          6,300     5,630.00          35,469,000
                                                     1,100株
     北興化学工業                          8,500      551.00          4,683,500
     大成ラミック                          2,700     2,881.00           7,778,700
                                                     貸付株式数
     クミアイ化学工業                         34,300       976.00         33,476,800
                                                     15,000株
     日本農薬                         14,800       572.00          8,465,600
     富士興産                          2,500      687.00          1,717,500
                                                     貸付株式数
     ニチレキ                          9,800     1,333.00          13,063,400
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     ユシロ化学工業                          4,700     1,437.00           6,753,900
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ビーピー・カストロール                          3,000     1,487.00           4,461,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     富士石油                         22,200       253.00          5,616,600
                                                     9,900株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,000     1,420.00           4,260,000
                                                     貸付株式数
     出光興産                         93,400      3,055.00          285,337,000
                                                     40,900株
                                                     貸付株式数
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,248,900        517.80         646,680,420
                                                     579,300株
                                                     貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         24,000      2,642.00          63,408,000
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     横浜ゴム                         48,100      2,054.00          98,797,400
                                                     21,600株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         47,700      1,521.00          72,551,700
                                                     2,300株
     ブリヂストン                         255,200      4,009.00         1,023,096,800
     住友ゴム工業                         74,600      1,303.00          97,203,800
     藤倉コンポジット                          7,300      469.00          3,423,700
     オカモト                          5,100     4,000.00          20,400,000
                                                     貸付株式数
     アキレス
                               5,700     1,788.00          10,191,600
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     フコク                          3,600      726.00          2,613,600
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ニッタ                          9,400     3,145.00          29,563,000
                                                     4,200株
     クリエートメディック                          2,700     1,045.00           2,821,500
                                                     貸付株式数
     住友理工                         16,100       957.00         15,407,700
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     三ツ星ベルト                         10,900      2,011.00          21,919,900
                                                     100株
     バンドー化学                         14,600       895.00         13,067,000
                                                     貸付株式数
     ＡＧＣ                         82,100      3,820.00          313,622,000
                                                     36,900株
                                                     貸付株式数
     日本板硝子                         39,700       670.00         26,599,000
                                                     8,200株
     石塚硝子                          1,500     2,515.00           3,772,500
                                                     貸付株式数
     有沢製作所                         13,100       972.00         12,733,200
                                                     600株
                                  75/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     日本山村硝子                          3,400     1,306.00           4,440,400
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本電気硝子                         33,300      2,350.00          78,255,000
                                                     14,900株
                                                     貸付株式数
     オハラ                          3,300     1,377.00           4,544,100
                                                     1,300株
     住友大阪セメント                         15,700      4,655.00          73,083,500
                                                     貸付株式数
     太平洋セメント                         52,400      3,105.00          162,702,000
                                                     23,000株
     リソルホールディングス                           900    4,115.00           3,703,500
     日本ヒューム                          8,300      814.00          6,756,200
                                                     貸付株式数
     日本コンクリート工業                         17,900       287.00          5,137,300
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     三谷セキサン                          3,900     3,650.00          14,235,000
                                                     1,700株
     アジアパイルホールディングス                         11,800       576.00          6,796,800
                                                     貸付株式数
     東海カーボン                         87,000      1,045.00          90,915,000
                                                     39,100株
                                                     貸付株式数
     日本カーボン                          4,300     4,015.00          17,264,500
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     東洋炭素                          4,900     2,278.00          11,162,200
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                          4,600     4,490.00          20,654,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＴＯ                         59,300      4,555.00          270,111,500       21,600株
                                                     (19,200株)
                                                     貸付株式数
     日本碍子                         101,300      1,883.00          190,747,900       37,100株
                                                     (35,700株)
                                                     貸付株式数
     日本特殊陶業                         64,600      2,101.00          135,724,600
                                                     15,200株
     ダントーホールディングス                          6,200      114.00           706,800
                                                     貸付株式数
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,200     8,330.00          26,656,000
                                                     1,400株
     品川リフラクトリーズ                          2,200     3,295.00           7,249,000
                                                     貸付株式数
     黒崎播磨                          1,600     6,430.00          10,288,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     ヨータイ
                               6,600      714.00          4,712,400
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     イソライト工業                          4,300      640.00          2,752,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     東京窯業                         10,500       332.00          3,486,000
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     ニッカトー                          3,800      741.00          2,815,800
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     フジミインコーポレーテッド                          7,400     2,990.00          22,126,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     クニミネ工業                          3,400     1,273.00           4,328,200
                                                     1,400株
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     エーアンドエーマテリアル                          1,400     1,481.00           2,073,400
                                                     貸付株式数
     ニチアス                         22,700      2,716.00          61,653,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     日本製鉄                         367,400      1,634.00          600,331,600
                                                     165,300株
                                                     貸付株式数
     神戸製鋼所                         150,300       575.00         86,422,500
                                                     33,800株
     中山製鋼所                         11,400       533.00          6,076,200
                                                     貸付株式数
     合同製鐵                          4,400     2,711.00          11,928,400
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              221,700      1,402.00          310,823,400
     ス
                                                     54,200株
                                                     貸付株式数
     東京製鐵                         40,000       764.00         30,560,000
                                                     18,000株
                                                     貸付株式数
     共英製鋼                          9,300     2,058.00          19,139,400
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     大和工業                         17,400      2,652.00          46,144,800
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     東京鐵鋼                          3,400     1,480.00           5,032,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     大阪製鐵                          4,400     1,499.00           6,595,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     淀川製鋼所                         11,100      1,947.00          21,611,700
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     丸一鋼管                         26,700      3,025.00          80,767,500
                                                     12,000株
                                                     貸付株式数
     モリ工業                          2,500     2,534.00           6,335,000
                                                     1,100株
     大同特殊鋼                         13,400      4,640.00          62,176,000
                                                     貸付株式数
     日本高周波鋼業                          3,000      424.00          1,272,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本冶金工業                          6,800     2,235.00          15,198,000
                                                     2,900株
     山陽特殊製鋼                          5,900     1,557.00           9,186,300
                                                     貸付株式数
     愛知製鋼                          4,600     3,705.00          17,043,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日立金属                         88,400      1,608.00          142,147,200
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     日本金属                          1,900      905.00          1,719,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     大平洋金属                          5,600     2,427.00          13,591,200
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     新日本電工                         52,900       168.00          8,887,200
                                                     23,500株
     栗本鐵工所                          4,100     2,122.00           8,700,200
     虹　技                          1,200     1,445.00           1,734,000
     日本鋳鉄管                           800    1,614.00           1,291,200
                                                     貸付株式数
     日本製鋼所                         24,900      2,099.00          52,265,100
                                                     2,600株
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                                                     貸付株式数
     三菱製鋼                          6,100     1,048.00           6,392,800
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日亜鋼業                         12,000       337.00          4,044,000
                                                     3,400株
     日本精線
                               1,300     3,195.00           4,153,500
     エンビプロ・ホールディングス                          3,100      842.00          2,610,200
                                                     貸付株式数
     大紀アルミニウム工業所                         13,500       760.00         10,260,000      2,400株
                                                     (1,100株)
                                                     貸付株式数
     日本軽金属ホールディングス                         207,700       223.00         46,317,100
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     三井金属鉱業                         22,200      2,841.00          63,070,200
                                                     600株
     東邦亜鉛                          4,200     2,027.00           8,513,400
     三菱マテリアル                         54,200      2,907.00          157,559,400
                                                     貸付株式数
     住友金属鉱山                         104,900      3,413.00          358,023,700
                                                     47,200株
     ＤＯＷＡホールディングス                         20,800      3,990.00          82,992,000
     古河機械金属                         14,600      1,395.00          20,367,000
                                                     貸付株式数
     エス・サイエンス                         36,300       47.00         1,706,100
                                                     16,100株
                                                     貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          8,500     1,486.00          12,631,000
                                                     3,800株
     東邦チタニウム                         14,700       910.00         13,377,000
                                                     貸付株式数
     ＵＡＣＪ                         12,500      2,365.00          29,562,500
                                                     5,600株
     ＣＫサンエツ                          1,700     3,380.00           5,746,000
                                                     貸付株式数
     古河電気工業                         25,500      2,737.00          69,793,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     住友電気工業                         307,000      1,624.00          498,568,000       26,500株
                                                     (26,500株)
                                                     貸付株式数
     フジクラ                         99,100       436.00         43,207,600
                                                     44,100株
                                                     貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                          9,500     1,489.00          14,145,500
                                                     4,200株
     東京特殊電線                          1,200     2,314.00           2,776,800
                                                     貸付株式数
     タツタ電線                         16,300       627.00         10,220,100
                                                     600株
     カナレ電気                          1,400     1,810.00           2,534,000
     平河ヒューテック                          3,100     1,716.00           5,319,600
     リョービ                         10,100      1,925.00          19,442,500
     アーレスティ                         10,800       540.00          5,832,000
                                                     貸付株式数
     アサヒホールディングス                         14,400      2,802.00          40,348,800
                                                     6,200株
                                                     貸付株式数
     東洋製罐グループホールディングス                         52,300      1,850.00          96,755,000
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     ホッカンホールディングス                          4,500     2,006.00           9,027,000
                                                     1,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     コロナ                          4,500     1,067.00           4,801,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     横河ブリッジホールディングス                         15,300      1,953.00          29,880,900
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     ＯＳＪＢホールディングス                         41,100       265.00         10,891,500
                                                     1,000株
     駒井ハルテック                          1,500     1,889.00           2,833,500
     高田機工                           700    2,660.00           1,862,000
                                                     貸付株式数
     三和ホールディングス                         78,700      1,220.00          96,014,000
                                                     200株
     文化シヤッター                         24,200       938.00         22,699,600
                                                     貸付株式数
     三協立山                         11,400      1,247.00          14,215,800
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     アルインコ                          6,000     1,262.00           7,572,000
                                                     2,600株
     東洋シヤッター                          2,000      704.00          1,408,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         121,100      1,870.00          226,457,000
                                                     貸付株式数
     日本フイルコン                          6,300      519.00          3,269,700
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ノーリツ                         17,000      1,434.00          24,378,000
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     長府製作所                          8,300     2,403.00          19,944,900
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     リンナイ                         16,000      8,390.00          134,240,000
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     ユニプレス                         16,100      1,480.00          23,828,000
                                                     5,400株
                                                     貸付株式数
     ダイニチ工業                          4,400      710.00          3,124,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     日東精工                         11,300       619.00          6,994,700
                                                     5,000株
     三洋工業                          1,100     1,977.00           2,174,700
     岡部                         16,600       897.00         14,890,200
                                                     貸付株式数
     ジーテクト                         10,200      1,676.00          17,095,200
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     東プレ                         15,300      1,733.00          26,514,900
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     高周波熱錬                         15,800       885.00         13,983,000      3,500株
                                                     (500株)
     東京製綱                          5,900     1,260.00           7,434,000
     サンコール                          4,600      571.00          2,626,600
                                                     貸付株式数
     モリテックスチール                          6,400      393.00          2,515,200
                                                     2,800株
     パイオラックス                         12,100      2,100.00          25,410,000
                                                     貸付株式数
     エイチワン                          8,000      815.00          6,520,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     日本発条                         88,100       987.00         86,954,700
                                                     39,600株
     中央発條                          1,000     3,080.00           3,080,000
                                  79/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アドバネクス                          1,200     1,686.00           2,023,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     三浦工業                         35,500      3,760.00          133,480,000
                                                     15,900株
     タクマ
                               27,800      1,261.00          35,055,800
                                                     貸付株式数
     テクノプロ・ホールディングス                         15,900      7,490.00          119,091,000
                                                     6,900株
                                                     貸付株式数
     アトラ                          1,800      326.00           586,800
                                                     700株
     インターワークス                          1,500      534.00           801,000
                                                     貸付株式数
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,200     4,920.00          15,744,000
     ス
                                                     100株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,900     1,331.00           3,859,900
                                                     貸付株式数
     ファーストロジック                          1,800      600.00          1,080,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     三機サービス                          1,700     1,096.00           1,863,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,500     1,425.00           7,837,500
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          1,600      301.00           481,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     イー・ガーディアン                          4,000     1,970.00           7,880,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     リブセンス                          5,100      298.00          1,519,800
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         24,400      1,794.00          43,773,600
                                                     10,900株
                                                     貸付株式数
     ベクトル                          9,900     1,115.00          11,038,500
                                                     4,300株
                                                     貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          3,900      536.00          2,090,400
                                                     500株
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,800      972.00          5,637,600
                                                     貸付株式数
     ライクキッズ                          1,900      801.00          1,521,900
                                                     800株
     キャリアリンク                          2,600      620.00          1,612,000
                                                     貸付株式数
     ＩＢＪ                          5,400     1,309.00           7,068,600
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     アサンテ                          3,200     2,010.00           6,432,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     Ｎ・フィールド                          5,400      633.00          3,418,200
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     バリューＨＲ                          1,600     3,300.00           5,280,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,600     4,390.00          24,584,000
                                                     200株
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               3,000     2,059.00           6,177,000
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,200      762.00          1,676,400
                                                     貸付株式数
     アビスト                          1,200     2,620.00           3,144,000
                                                     500株
                                  80/170


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     シグマクシス                          5,400     2,033.00          10,978,200
                                                     貸付株式数
     ウィルグループ                          5,200     1,240.00           6,448,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         10,900       223.00          2,430,700      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     リクルートホールディングス                         568,300      4,155.00         2,361,286,500        255,000株
                                                     (146,600株)
     エラン                          4,700     1,600.00           7,520,000
                                                     貸付株式数
     ツガミ                         17,000      1,069.00          18,173,000
                                                     2,600株
     オークマ                          9,600     5,610.00          53,856,000
                                                     貸付株式数
     東芝機械                          9,300     2,917.00          27,128,100      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     アマダホールディングス                         104,400      1,221.00          127,472,400
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         21,500       955.00         20,532,500
                                                     9,500株
     滝澤鉄工所                          2,500     1,353.00           3,382,500
                                                     貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         35,300      1,981.00          69,929,300
                                                     13,100株
                                                     貸付株式数
     牧野フライス製作所                          9,600     4,835.00          46,416,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     オーエスジー                         37,900      2,063.00          78,187,700
                                                     17,000株
     ダイジェット工業                           900    1,451.00           1,305,900
                                                     貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         21,500       639.00         13,738,500
                                                     9,600株
                                                     貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         51,900      1,648.00          85,531,200
                                                     22,800株
                                                     貸付株式数
     ソディック                         19,300       956.00         18,450,800      8,600株
                                                     (8,600株)
                                                     貸付株式数
     ディスコ                         11,100     25,780.00          286,158,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     日東工器                          4,500     2,315.00          10,417,500
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     日進工具                          2,400     2,702.00           6,484,800
                                                     1,000株
     パンチ工業                          7,400      495.00          3,663,000
     冨士ダイス                          3,600      732.00          2,635,200
     土木管理総合試験所                          3,400      445.00          1,513,000
                                                     貸付株式数
     ネットマーケティング                          2,900      906.00          2,627,400
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     日本郵政                         650,200      1,022.00          664,504,400
                                                     287,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         13,300      1,711.00          22,756,300      1,900株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     鎌倉新書                          5,900     1,814.00          10,702,600
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     ＳＭＮ                          1,300      855.00          1,111,500
                                                     500株
     一蔵                           900     789.00           710,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,700     2,400.00           6,480,000
                                                     貸付株式数
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,200      751.00           901,200
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     エアトリ                          3,500     1,950.00           6,825,000
                                                     1,400株
     アトラエ                          2,100     3,805.00           7,990,500
                                                     貸付株式数
     ストライク                          3,000     5,480.00          16,440,000
                                                     1,300株
     ソラスト                         21,800      1,221.00          26,617,800
     セラク                          2,500      857.00          2,142,500
     インソース                          3,800     3,405.00          12,939,000
                                                     貸付株式数
     豊田自動織機                         67,200      6,240.00          419,328,000
                                                     29,500株
                                                     貸付株式数
     豊和工業                          4,500      994.00          4,473,000
                                                     1,700株
     ＯＫＫ                          3,400      650.00          2,210,000
                                                     貸付株式数
     石川製作所                          2,000     2,381.00           4,762,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     東洋機械金属                          5,900      549.00          3,239,100
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     津田駒工業
                               1,600     1,215.00           1,944,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     エンシュウ                          2,000     1,329.00           2,658,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     島精機製作所                         13,200      2,413.00          31,851,600      4,900株
                                                     (4,900株)
                                                     貸付株式数
     オプトラン                          9,100     2,958.00          26,917,800
                                                     1,900株
     ＮＣホールディングス                          2,500      650.00          1,625,000
     イワキ                          3,900     1,229.00           4,793,100
     フリュー                          8,000     1,054.00           8,432,000
                                                     貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         17,800       840.00         14,952,000
                                                     7,900株
                                                     貸付株式数
     日阪製作所                         10,100      1,007.00          10,170,700
                                                     1,000株
     やまびこ                         15,900      1,144.00          18,189,600
                                                     貸付株式数
     平田機工                          3,900     6,930.00          27,027,000
                                                     1,700株
     ペガサスミシン製造                          8,300      501.00          4,158,300
                                                     貸付株式数
     マルマエ                          3,400      899.00          3,056,600
                                                     1,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     タツモ                          3,800     1,359.00           5,164,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     ナブテスコ                         48,400      3,195.00          154,638,000
                                                     21,700株
                                                     貸付株式数
     三井海洋開発                          8,700     2,692.00          23,420,400
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     レオン自動機                          8,000     1,500.00          12,000,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     ＳＭＣ                         26,000     49,780.00         1,294,280,000
                                                     11,600株
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               7,100      598.00          4,245,800
     ディングス
                                                     貸付株式数
     ホソカワミクロン                          2,900     4,650.00          13,485,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ユニオンツール                          3,100     3,340.00          10,354,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     オイレス工業                         10,600      1,658.00          17,574,800      2,700株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     日精エー・エス・ビー機械                          2,800     4,430.00          12,404,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     サトーホールディングス                         11,700      3,335.00          39,019,500
                                                     5,200株
     技研製作所                          7,200     4,910.00          35,352,000
                                                     貸付株式数
     日本エアーテック                          2,600      721.00          1,874,600
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     カワタ                          2,400     1,094.00           2,625,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     日精樹脂工業                          6,900      992.00          6,844,800
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     オカダアイヨン
                               2,600     1,267.00           3,294,200
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス                          3,500      713.00          2,495,500
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     小松製作所                         376,000      2,566.00          964,816,000
                                                     164,700株
                                                     貸付株式数
     住友重機械工業                         47,500      3,070.00          145,825,000
                                                     17,500株
                                                     貸付株式数
     日立建機                         33,300      3,320.00          110,556,000
                                                     14,500株
                                                     貸付株式数
     日工                         11,300       808.00          9,130,400
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     巴工業                          3,500     2,206.00           7,721,000
                                                     1,500株
     井関農機                          8,300     1,620.00          13,446,000
     ＴＯＷＡ                          8,400     1,107.00           9,298,800
     丸山製作所                          1,800     1,175.00           2,115,000
                                                     貸付株式数
     北川鉄工所                          3,700     2,323.00           8,595,100
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     シンニッタン                         12,800       445.00          5,696,000
                                                     3,500株
                                  83/170

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                                                     貸付株式数
     ローツェ                          3,600     4,260.00          15,336,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     タカキタ                          2,900      615.00          1,783,500
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     クボタ                         440,400      1,686.50          742,734,600
                                                     192,900株
                                                     貸付株式数
     荏原実業                          2,100     2,265.00           4,756,500
                                                     700株
     東洋エンジニアリング                         10,900       665.00          7,248,500
     三菱化工機                          2,900     1,888.00           5,475,200
                                                     貸付株式数
     月島機械                         15,300      1,626.00          24,877,800
                                                     6,700株
     帝国電機製作所                          6,800     1,473.00          10,016,400
                                                     貸付株式数
     東京機械製作所                          3,400      365.00          1,241,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     新東工業                         19,700       999.00         19,680,300      6,100株
                                                     (600株)
                                                     貸付株式数
     澁谷工業                          7,300     3,015.00          22,009,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     アイチコーポレーション                         14,300       733.00         10,481,900      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     小森コーポレーション                                                4,000株
                               21,000      1,088.00          22,848,000
                                                     (700株)
     鶴見製作所                          6,500     1,996.00          12,974,000
     住友精密工業                          1,200     3,275.00           3,930,000
     日本ギア工業                          2,500      397.00           992,500
     酒井重工業                          1,600     2,807.00           4,491,200
                                                     貸付株式数
     荏原製作所                         34,300      3,265.00          111,989,500
                                                     15,200株
     石井鐵工所                          1,100     2,677.00           2,944,700
     酉島製作所                          8,400      901.00          7,568,400
                                                     貸付株式数
     北越工業                          8,600     1,304.00          11,214,400
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     ダイキン工業                         105,800      15,150.00         1,602,870,000        47,600株
                                                     (6,200株)
                                                     貸付株式数
     オルガノ                          3,000     7,210.00          21,630,000
                                                     1,100株
     トーヨーカネツ                          3,600     2,282.00           8,215,200
                                                     貸付株式数
     栗田工業                         44,900      3,240.00          145,476,000
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     椿本チエイン                         11,800      3,785.00          44,663,000
                                                     2,900株
     大同工業                          3,900      807.00          3,147,300
                                                     貸付株式数
     日機装                         24,900      1,404.00          34,959,600
                                                     3,000株
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                                                     貸付株式数
     木村化工機                          6,900      677.00          4,671,300
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     レイズネクスト                         14,000      1,332.00          18,648,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     アネスト岩田                         12,900      1,028.00          13,261,200
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ダイフク                         42,400      6,820.00          289,168,000
                                                     19,700株
                                                     貸付株式数
     サムコ                          2,300     1,963.00           4,514,900
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     加藤製作所
                               4,500     1,585.00           7,132,500
                                                     1,800株
     油研工業                          1,400     1,731.00           2,423,400
                                                     貸付株式数
     タダノ                         40,100       982.00         39,378,200
                                                     18,000株
                                                     貸付株式数
     フジテック                         30,200      1,760.00          53,152,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ＣＫＤ                         23,100      1,787.00          41,279,700
                                                     9,100株
     キトー                          6,300     1,653.00          10,413,900
                                                     貸付株式数
     平和                         23,200      2,272.00          52,710,400
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     理想科学工業                          7,300     1,881.00          13,731,300
                                                     3,100株
     ＳＡＮＫＹＯ                         18,500      3,680.00          68,080,000
                                                     貸付株式数
     日本金銭機械                          9,200      867.00          7,976,400
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     マースグループホールディングス                          5,300     2,040.00          10,812,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     フクシマガリレイ                          5,100     3,965.00          20,221,500
                                                     2,200株
     オーイズミ                          3,500      594.00          2,079,000
                                                     貸付株式数
     ダイコク電機                          3,800     1,658.00           6,300,400      300株
                                                     (300株)
     竹内製作所                         13,900      1,604.00          22,295,600
                                                     貸付株式数
     アマノ                         21,700      3,275.00          71,067,500
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     ＪＵＫＩ                         11,500       853.00          9,809,500
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     サンデンホールディングス                         10,900       791.00          8,621,900
                                                     4,700株
     蛇の目ミシン工業                          7,500      405.00          3,037,500
     ブラザー工業                         101,400      2,246.00          227,744,400
                                                     貸付株式数
     マックス                         12,700      2,142.00          27,203,400
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     モリタホールディングス                         14,500      1,743.00          25,273,500
                                                     6,400株
                                                     貸付株式数
     グローリー                         21,300      3,250.00          69,225,000
                                                     9,100株
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                                                     貸付株式数
     新晃工業                          7,700     1,866.00          14,368,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     大和冷機工業                         12,000      1,163.00          13,956,000
                                                     1,800株
     セガサミーホールディングス
                               82,300      1,575.00          129,622,500
                                                     貸付株式数
     日本ピストンリング                          3,000     1,551.00           4,653,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     リケン                          3,800     3,990.00          15,162,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ＴＰＲ                         11,200      2,092.00          23,430,400
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ツバキ・ナカシマ                         16,900      1,510.00          25,519,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ホシザキ                         24,300      9,930.00          241,299,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     大豊工業                          6,800      825.00          5,610,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     日本精工                         156,300      1,000.00          156,300,000
                                                     71,600株
                                                     貸付株式数
     ＮＴＮ                         192,100       336.00         64,545,600
                                                     85,400株
                                                     貸付株式数
     ジェイテクト                                                4,900株
                               79,600      1,258.00          100,136,800
                                                     (2,100株)
                                                     貸付株式数
     不二越                          7,700     4,670.00          35,959,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ミネベアミツミ                         154,100      2,255.00          347,495,500       67,100株
                                                     (7,200株)
                                                     貸付株式数
     日本トムソン                         24,600       486.00         11,955,600
                                                     6,000株
                                                     貸付株式数
     ＴＨＫ                         48,300      2,829.00          136,640,700
                                                     21,600株
     ユーシン精機                          6,400     1,016.00           6,502,400
     前澤給装工業                          3,000     2,207.00           6,621,000
                                                     貸付株式数
     イーグル工業                         10,300      1,075.00          11,072,500
                                                     3,400株
     前澤工業                          5,500      393.00          2,161,500
                                                     貸付株式数
     日本ピラー工業                          8,400     1,492.00          12,532,800
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     キッツ                         33,600       744.00         24,998,400
                                                     11,400株
                                                     貸付株式数
     日立製作所                         398,900      4,584.00         1,828,557,600
                                                     179,500株
     三菱電機                         830,100      1,490.50         1,237,264,050
                                                     貸付株式数
     富士電機                         50,000      3,230.00          161,500,000
                                                     22,900株
                                                     貸付株式数
     東洋電機製造                          3,300     1,526.00           5,035,800
                                                     1,400株
                                  86/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     安川電機                         89,400      4,090.00          365,646,000
                                                     34,600株
                                                     貸付株式数
     シンフォニア　テクノロジー                         10,700      1,325.00          14,177,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     明電舎                         15,300      2,337.00          35,756,100
                                                     6,600株
                                                     貸付株式数
     オリジン                          2,200     1,523.00           3,350,600
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     山洋電気                          4,000     5,160.00          20,640,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     デンヨー
                               7,100     2,012.00          14,285,200
                                                     3,000株
     ベイカレント・コンサルティング                          4,800     5,730.00          27,504,000
                                                     貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               1,600     1,186.00           1,897,600
     ｓ
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アイモバイル                          2,500      666.00          1,665,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     キャリアインデックス                          3,200      416.00          1,331,200
                                                     1,400株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          2,600     1,480.00           3,848,000
     船場                          1,300     1,088.00           1,414,400
                                                     貸付株式数
     グレイステクノロジー                          3,600     2,697.00           9,709,200
                                                     1,500株
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               8,400     2,735.00          22,974,000
     ディングス
                                                     貸付株式数
     フルテック                          1,100     1,287.00           1,415,700
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     グリーンズ                          3,000     1,145.00           3,435,000
                                                     1,300株
     ツナググループ・ホールディングス                           900     734.00           660,600
                                                     貸付株式数
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          1,800      665.00          1,197,000
                                                     700株
     ソウルドアウト                          1,200     1,959.00           2,350,800
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,100     1,038.00           1,141,800
                                                     貸付株式数
     日総工産                          5,300     1,132.00           5,999,600
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          4,800     2,495.00          11,976,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     ＲＰＡホールディングス                          4,500     1,052.00           4,734,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     三櫻工業                         10,500      1,162.00          12,201,000
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     マキタ                         108,300      3,905.00          422,911,500
                                                     48,700株
     東芝テック                         10,400      4,575.00          47,580,000
     芝浦メカトロニクス                          1,500     3,790.00           5,685,000
                                                     貸付株式数
     マブチモーター                         23,000      4,150.00          95,450,000
                                                     10,300株
                                                     貸付株式数
     日本電産                         99,900     14,855.00         1,484,014,500
                                                     41,000株
                                  87/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,000      465.00          2,325,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,800     1,631.00           7,828,800
     東光高岳                          4,600     1,177.00           5,414,200
                                                     貸付株式数
     ダブル・スコープ                         13,100       996.00         13,047,600
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     宮越ホールディングス                          3,100     1,110.00           3,441,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ダイヘン                          9,100     3,500.00          31,850,000
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     ヤーマン                         12,000       707.00          8,484,000
                                                     5,300株
     ＪＶＣケンウッド                         67,600       270.00         18,252,000
                                                     貸付株式数
     ミマキエンジニアリング                          7,400      510.00          3,774,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     第一精工                          3,400     2,596.00           8,826,400
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     日新電機                         19,500      1,324.00          25,818,000
                                                     6,900株
     大崎電気工業                         16,500       670.00         11,055,000
                                                     貸付株式数
     オムロン                         74,400      6,250.00          465,000,000
                                                     29,800株
                                                     貸付株式数
     日東工業                         12,200      2,543.00          31,024,600
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         12,000      2,187.00          26,244,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     正興電機製作所                          1,900      929.00          1,765,100
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     不二電機工業                          1,000     1,300.00           1,300,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         27,700      2,355.00          65,233,500
                                                     13,000株
                                                     貸付株式数
     サクサホールディングス                          1,900     1,927.00           3,661,300
                                                     500株
     メルコホールディングス                          2,900     3,045.00           8,830,500
     テクノメディカ                          1,900     2,053.00           3,900,700
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,300      974.00          1,266,200
     ディングス
                                                     貸付株式数
     日本電気                         100,700      4,850.00          488,395,000
                                                     45,300株
                                                     貸付株式数
     富士通                         80,000     10,615.00          849,200,000
                                                     36,000株
                                                     貸付株式数
     沖電気工業                         33,700      1,495.00          50,381,500
                                                     9,100株
     岩崎通信機                          3,600      849.00          3,056,400
                                                     貸付株式数
     電気興業                          4,000     3,270.00          13,080,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     サンケン電気                          9,100     3,270.00          29,757,000
                                                     4,200株
     ナカヨ                          1,600     1,687.00           2,699,200
                                  88/170


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                                                     貸付株式数
     アイホン                          4,700     1,802.00           8,469,400
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ルネサスエレクトロニクス                         396,400       771.00         305,624,400
                                                     59,900株
                                                     貸付株式数
     セイコーエプソン                         103,000      1,604.00          165,212,000
                                                     45,100株
     ワコム                         55,800       450.00         25,110,000
                                                     貸付株式数
     アルバック                         16,500      4,300.00          70,950,000
                                                     4,600株
     アクセル                          3,500      962.00          3,367,000
     ＥＩＺＯ                          6,400     3,835.00          24,544,000
                                                     貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         239,900        77.00         18,472,300      107,900株
                                                     (31,200株)
                                                     貸付株式数
     日本信号                         21,100      1,442.00          30,426,200
                                                     9,200株
                                                     貸付株式数
     京三製作所                         19,400       607.00         11,775,800
                                                     8,100株
     能美防災                         11,000      2,417.00          26,587,000
                                                     貸付株式数
     ホーチキ                          6,000     1,671.00          10,026,000
                                                     600株
     星和電機                          4,100      570.00          2,337,000
                                                     貸付株式数
     エレコム                          9,000     4,435.00          39,915,000      4,100株
                                                     (4,100株)
                                                     貸付株式数
     パナソニック                         948,500      1,031.50          978,377,750       421,000株
                                                     (31,600株)
                                                     貸付株式数
     シャープ                         96,100      1,671.00          160,583,100
                                                     42,000株
                                                     貸付株式数
     アンリツ                         53,400      2,138.00          114,169,200
                                                     22,400株
                                                     貸付株式数
     富士通ゼネラル                         22,500      2,521.00          56,722,500
                                                     10,900株
                                                     貸付株式数
     ソニー                         524,800      7,660.00         4,019,968,000
                                                     233,200株
                                                     貸付株式数
     ＴＤＫ                         40,100     11,920.00          477,992,000
                                                     18,000株
                                                     貸付株式数
     帝国通信工業                          3,700     1,228.00           4,543,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     タムラ製作所                         27,700       705.00         19,528,500      8,000株
                                                     (7,800株)
                                                     貸付株式数
     アルプスアルパイン                         73,500      2,454.00          180,369,000
                                                     37,300株
                                                     貸付株式数
     池上通信機
                               2,600     1,120.00           2,912,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     日本電波工業                          7,500      526.00          3,945,000
                                                     2,800株
                                  89/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     鈴木                          4,500      789.00          3,550,500
                                                     1,900株
     日本トリム                          1,100     4,955.00           5,450,500
                                                     貸付株式数
     ローランド　ディー．ジー．                          4,600     2,060.00           9,476,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     フォスター電機                          8,700     1,945.00          16,921,500
                                                     2,500株
     ＳＭＫ                          2,100     2,990.00           6,279,000
     ヨコオ                          5,400     3,230.00          17,442,000
     ティアック                          6,000      211.00          1,266,000
                                                     貸付株式数
     ホシデン                         22,700      1,364.00          30,962,800
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     ヒロセ電機                         12,900     13,820.00          178,278,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     日本航空電子工業                         19,000      2,250.00          42,750,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     ＴＯＡ                          8,900     1,129.00          10,048,100
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     マクセルホールディングス                         17,900      1,459.00          26,116,100
                                                     8,000株
                                                     貸付株式数
     古野電気                         10,700      1,345.00          14,391,500
                                                     4,600株
     ユニデンホールディングス                          2,300     1,885.00           4,335,500
                                                     貸付株式数
     スミダコーポレーション                          6,400     1,241.00           7,942,400
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     アイコム                          4,600     2,668.00          12,272,800
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     リオン                          3,500     3,410.00          11,935,000
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     本多通信工業                          7,100      561.00          3,983,100
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     船井電機                          8,400      674.00          5,661,600
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     横河電機                         76,200      2,048.00          156,057,600
                                                     15,500株
                                                     貸付株式数
     新電元工業                          2,900     3,700.00          10,730,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     アズビル                         52,400      3,020.00          158,248,000
                                                     23,300株
     東亜ディーケーケー                          4,100     1,029.00           4,218,900
                                                     貸付株式数
     日本光電工業                         34,300      3,060.00          104,958,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     チノー                          2,900     1,403.00           4,068,700
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     共和電業                          8,700      429.00          3,732,300
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     日本電子材料                          3,300     1,000.00           3,300,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     堀場製作所                         16,400      7,200.00          118,080,000
                                                     7,100株
                                  90/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     アドバンテスト                         61,700      6,060.00          373,902,000       27,700株
                                                     (600株)
     小野測器                          3,500      545.00          1,907,500
                                                     貸付株式数
     エスペック                          7,400     2,216.00          16,398,400
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     キーエンス                         75,200     39,070.00         2,938,064,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     日置電機                          4,300     3,720.00          15,996,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     シスメックス                         59,300      7,265.00          430,814,500
                                                     27,900株
                                                     貸付株式数
     日本マイクロニクス                         14,400      1,208.00          17,395,200
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     メガチップス                          7,700     1,794.00          13,813,800      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,300     3,550.00          15,265,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,900      607.00          4,188,300
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     澤藤電機                          1,000     2,330.00           2,330,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     デンソー                         182,800      4,847.00          886,031,600
                                                     80,300株
                                                     貸付株式数
     原田工業                          3,900     1,002.00           3,907,800
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     コーセル                         10,100      1,157.00          11,685,700
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     イリソ電子工業                          7,000     4,780.00          33,460,000
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     オプテックスグループ                         13,600      1,517.00          20,631,200
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     千代田インテグレ                          3,800     2,200.00           8,360,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     アイ・オー・データ機器                          3,100     1,043.00           3,233,300
                                                     1,300株
     レーザーテック                         34,000      5,420.00          184,280,000
                                                     貸付株式数
     スタンレー電気                         58,400      3,090.00          180,456,000       24,700株
                                                     (23,800株)
     岩崎電気                          3,200     1,445.00           4,624,000
                                                     貸付株式数
     ウシオ電機                         48,200      1,657.00          79,867,400
                                                     10,000株
     岡谷電機産業                          6,500      382.00          2,483,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          7,600      448.00          3,404,800
     エノモト                          2,500     1,358.00           3,395,000
                                                     貸付株式数
     日本セラミック                          8,400     2,645.00          22,218,000
                                                     1,000株
                                  91/170


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                                                     貸付株式数
     遠藤照明                          4,200      709.00          2,977,800
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     古河電池                          5,900      838.00          4,944,200
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     双信電機                          4,000      506.00          2,024,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     山一電機                          6,000     1,651.00           9,906,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     図研                          5,400     2,540.00          13,716,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     日本電子
                               16,400      3,295.00          54,038,000
                                                     7,300株
                                                     貸付株式数
     カシオ計算機                         73,400      2,166.00          158,984,400
                                                     33,000株
                                                     貸付株式数
     ファナック                         78,900     19,825.00         1,564,192,500        34,200株
                                                     (34,200株)
     日本シイエムケイ                         19,500       667.00         13,006,500
                                                     貸付株式数
     エンプラス                          4,200     3,310.00          13,902,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     大真空                          3,000     1,830.00           5,490,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ローム                         36,900      8,740.00          322,506,000
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     浜松ホトニクス                         59,500      4,490.00          267,155,000
                                                     11,900株
                                                     貸付株式数
     三井ハイテック                          9,200     1,753.00          16,127,600
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     新光電気工業                         27,900      1,317.00          36,744,300
                                                     12,500株
                                                     貸付株式数
     京セラ                         116,800      7,437.00          868,641,600       41,900株
                                                     (17,800株)
     協栄産業                           900    1,454.00           1,308,600
                                                     貸付株式数
     太陽誘電                         36,900      3,390.00          125,091,000
                                                     14,800株
     村田製作所                         243,900      6,621.00         1,614,861,900
                                                     貸付株式数
     双葉電子工業                         13,100      1,364.00          17,868,400
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     日東電工                         57,300      5,940.00          340,362,000
                                                     24,100株
     北陸電気工業                          3,300     1,243.00           4,101,900
                                                     貸付株式数
     東海理化電機製作所                         21,900      2,082.00          45,595,800
                                                     3,800株
     ニチコン                         28,100      1,080.00          30,348,000
                                                     貸付株式数
     日本ケミコン                          6,300     1,984.00          12,499,200
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ＫＯＡ                         12,500      1,371.00          17,137,500
                                                     1,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         30,000       911.00         27,330,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     日立造船                         65,800       406.00         26,714,800
                                                     19,600株
                                                     貸付株式数
     三菱重工業                         139,100      4,284.00          595,904,400
                                                     61,800株
                                                     貸付株式数
     川崎重工業                         64,600      2,342.00          151,293,200
                                                     28,400株
                                                     貸付株式数
     ＩＨＩ                         59,800      2,601.00          155,539,800
                                                     26,100株
                                                     貸付株式数
     名村造船所
                               26,700       258.00          6,888,600
                                                     11,100株
                                                     貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         10,100       181.00          1,828,100
                                                     4,200株
     スプリックス                          2,700     1,131.00           3,053,700
                                                     貸付株式数
     マネジメントソリューションズ                           900    3,195.00           2,875,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本車輌製造                          3,000     3,265.00           9,795,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     三菱ロジスネクスト                         11,000      1,418.00          15,598,000      5,900株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     近畿車輌                          1,200     1,566.00           1,879,200
                                                     500株
     ＦＰＧ                         25,300      1,030.00          26,059,000
                                                     貸付株式数
     島根銀行                          1,600      650.00          1,040,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     じもとホールディングス                         55,300       114.00          6,304,200
                                                     4,100株
     全国保証                         23,100      4,620.00          106,722,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         425,500       270.00         114,885,000
                                                     貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         11,100      1,474.00          16,361,400
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         134,400       461.00         61,958,400
                                                     500株
     かんぽ生命保険                         29,000      1,899.00          55,071,000
                                                     貸付株式数
     ゆうちょ銀行                         232,000      1,034.00          239,888,000
                                                     104,300株
                                                     貸付株式数
     富山第一銀行                         19,500       332.00          6,474,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              481,600       437.00         210,459,200       216,700株
     ループ
                                                     (2,200株)
     ジェイリース                          2,300      334.00           768,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                               55,800       816.00         45,532,800
     ス
     マーキュリアインベストメント                          3,600      740.00          2,664,000
                                                     貸付株式数
     イントラスト                          2,900      738.00          2,140,200
                                                     1,200株
     日本モーゲージサービス                          1,700     1,779.00           3,024,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          2,800     1,407.00           3,939,600
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     アルヒ                         13,000      2,216.00          28,808,000
                                                     5,700株
                                                     貸付株式数
     プレミアグループ                          4,400     2,275.00          10,010,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     日産自動車                         979,100       630.00         616,833,000
                                                     440,500株
                                                     貸付株式数
     いすゞ自動車                         240,500      1,259.50          302,909,750
                                                     108,100株
                                                     貸付株式数
     トヨタ自動車                         926,309      7,617.00         7,055,695,653        415,800株
                                                     (340,200株)
                                                     貸付株式数
     日野自動車                         103,700      1,146.00          118,840,200
                                                     46,500株
                                                     貸付株式数
     三菱自動車工業                         307,300       447.00         137,363,100
                                                     136,800株
     エフテック                          5,800      770.00          4,466,000
     レシップホールディングス                          3,200      668.00          2,137,600
                                                     貸付株式数
     ＧＭＢ                          1,500      810.00          1,215,000
                                                     300株
     ファルテック                          1,500     1,167.00           1,750,500
                                                     貸付株式数
     武蔵精密工業                         18,500      1,452.00          26,862,000
                                                     8,400株
                                                     貸付株式数
     日産車体                         16,200      1,021.00          16,540,200      4,000株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     新明和工業                         22,400      1,464.00          32,793,600
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     極東開発工業                         15,400      1,559.00          24,008,600
                                                     800株
     日信工業                         16,600      2,232.00          37,051,200
                                                     貸付株式数
     トピー工業                          6,800     1,975.00          13,430,000
                                                     1,700株
     ティラド                          3,000     1,953.00           5,859,000
                                                     貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         45,600       230.00         10,488,000
                                                     20,500株
                                                     貸付株式数
     タチエス                         13,600      1,392.00          18,931,200
                                                     3,800株
     ＮＯＫ                         44,600      1,601.00          71,404,600
                                                     貸付株式数
     フタバ産業                         23,100       731.00         16,886,100
                                                     10,100株
                                                     貸付株式数
     ＫＹＢ                          9,300     3,145.00          29,248,500
                                                     3,900株
     市光工業                         12,400       728.00          9,027,200
                                                     貸付株式数
     大同メタル工業                         15,900       729.00         11,591,100
                                                     7,000株
                                                     貸付株式数
     プレス工業                         41,100       412.00         16,933,200
                                                     700株
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                                                     貸付株式数
     ミクニ                         10,500       347.00          3,643,500
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     太平洋工業                         17,400      1,454.00          25,299,600
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     ケーヒン                         19,000      2,580.00          49,020,000
                                                     6,700株
                                                     貸付株式数
     河西工業                         11,200       830.00          9,296,000
                                                     500株
     アイシン精機                         68,400      3,985.00          272,574,000
                                                     貸付株式数
     マツダ                         244,300       927.00         226,466,100       109,900株
                                                     (100株)
     今仙電機製作所                          7,700      949.00          7,307,300
                                                     貸付株式数
     本田技研工業                         653,600      3,026.00         1,977,793,600
                                                     106,800株
                                                     貸付株式数
     スズキ                         164,500      4,435.00          729,557,500       2,200株
                                                     (2,200株)
     ＳＵＢＡＲＵ                         257,700      2,645.50          681,745,350
                                                     貸付株式数
     安永                          4,000     1,201.00           4,804,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ヤマハ発動機                         108,300      2,121.00          229,704,300
                                                     48,700株
                                                     貸付株式数
     ショーワ                         19,500      2,285.00          44,557,500
                                                     8,500株
                                                     貸付株式数
     小糸製作所                         49,700      5,030.00          249,991,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ＴＢＫ                          9,900      451.00          4,464,900
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     エクセディ                         11,300      2,405.00          27,176,500
                                                     200株
     ミツバ                         15,300       709.00         10,847,700
                                                     貸付株式数
     豊田合成                         26,800      2,714.00          72,735,200
                                                     7,000株
     愛三工業                         13,000       765.00          9,945,000
     盟和産業                          1,300     1,120.00           1,456,000
     日本プラスト                          6,500      700.00          4,550,000
                                                     貸付株式数
     ヨロズ                          7,700     1,429.00          11,003,300
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     エフ・シー・シー                         13,600      2,314.00          31,470,400
                                                     4,600株
     新家工業                          1,900     1,453.00           2,760,700
                                                     貸付株式数
     シマノ                         31,100     17,640.00          548,604,000
                                                     13,900株
                                                     貸付株式数
     テイ・エス　テック                         19,300      3,355.00          64,751,500
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     関西みらいフィナンシャルグループ                         48,100       678.00         32,611,800
                                                     13,500株
                                                     貸付株式数
     三十三フィナンシャルグループ                          7,600     1,688.00          12,828,800
                                                     2,800株
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                                                     貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         14,200      2,937.00          41,705,400      6,300株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ジャムコ                          4,200     1,455.00           6,111,000
                                                     1,800株
     小野建                          7,300     1,408.00          10,278,400
                                                     貸付株式数
     はるやまホールディングス                          3,800      883.00          3,355,400
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     南陽                          1,800     1,866.00           3,358,800
                                                     700株
     ノジマ                         14,500      2,219.00          32,175,500
     佐鳥電機                          6,000      937.00          5,622,000
                                                     貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         11,500      1,511.00          17,376,500
                                                     100株
     エコートレーディング                          1,900      563.00          1,069,700
     伯東                          5,000     1,331.00           6,655,000
     コンドーテック                          6,300     1,126.00           7,093,800
                                                     貸付株式数
     中山福                          4,700      540.00          2,538,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     ライトオン                          6,100      589.00          3,592,900
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ナガイレーベン                         11,800      2,403.00          28,355,400
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     ジーンズメイト                          2,500      305.00           762,500
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     三菱食品                          9,000     3,115.00          28,035,000
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     良品計画                         108,600      2,551.00          277,038,600       15,200株
                                                     (8,000株)
     三城ホールディングス                          8,700      305.00          2,653,500
                                                     貸付株式数
     松田産業                          6,000     1,629.00           9,774,000
                                                     2,400株
     第一興商                         12,200      5,650.00          68,930,000
                                                     貸付株式数
     メディパルホールディングス                         88,200      2,374.00          209,386,800
                                                     22,800株
                                                     貸付株式数
     アドヴァン                         12,500      1,215.00          15,187,500
                                                     5,400株
     ＳＰＫ                          1,800     2,871.00           5,167,800
                                                     貸付株式数
     萩原電気ホールディングス                          3,000     2,717.00           8,151,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     アルビス                          3,100     2,222.00           6,888,200
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     アズワン                          5,300     10,070.00           53,371,000
                                                     2,300株
     スズデン                          2,800     1,470.00           4,116,000
     尾家産業                          2,400     1,428.00           3,427,200
                                                     貸付株式数
     シモジマ                          5,000     1,161.00           5,805,000
                                                     2,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     ドウシシャ                          7,700     1,764.00          13,582,800
                                                     700株
     小津産業                          1,800     1,790.00           3,222,000
                                                     貸付株式数
     コナカ                          9,600      417.00          4,003,200
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     高速                          4,900     1,258.00           6,164,200
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,000     1,675.00           1,675,000
                                                     200株
     Ｇ－７ホールディングス                          4,800     2,366.00          11,356,800
     たけびし                          2,900     1,471.00           4,265,900
     イオン北海道                          8,200      790.00          6,478,000
                                                     貸付株式数
     コジマ                         14,100       504.00          7,106,400
                                                     6,100株
     ヒマラヤ                          2,900      851.00          2,467,900
                                                     貸付株式数
     コーナン商事                         11,600      2,514.00          29,162,400
                                                     3,700株
     ネットワンシステムズ                         31,000      2,813.00          87,203,000
                                                     貸付株式数
     エコス                          3,000     1,651.00           4,953,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ワタミ                          9,700     1,294.00          12,551,800
                                                     4,200株
                                                     貸付株式数
     マルシェ                          2,100      780.00          1,638,000
                                                     700株
     リックス                          1,800     1,709.00           3,076,200
     システムソフト
                               19,300       100.00          1,930,000
                                                     貸付株式数
     パン・パシフィック・インターナショ
                              196,000      1,900.00          372,400,000
     ナルホールディングス
                                                     53,400株
                                                     貸付株式数
     丸文                          7,200      620.00          4,464,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     西松屋チェーン                         17,900       934.00         16,718,600
                                                     7,800株
     ゼンショーホールディングス                         39,200      2,475.00          97,020,000
     ハピネット                          6,800     1,378.00           9,370,400
                                                     貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          5,200     2,096.00          10,899,200
                                                     2,200株
     ハークスレイ                          1,700     1,200.00           2,040,000
     橋本総業ホールディングス                          1,600     1,888.00           3,020,800
                                                     貸付株式数
     日本ライフライン                         24,200      1,463.00          35,404,600
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     サイゼリヤ                         13,500      2,648.00          35,748,000
                                                     6,000株
     タカショー                          4,000      525.00          2,100,000
                                                     貸付株式数
     エクセル                          2,300     1,591.00           3,659,300
                                                     700株
     ＶＴホールディングス                         33,800       475.00         16,055,000
                                                     貸付株式数
     マルカ                          2,900     2,282.00           6,617,800
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     アルゴグラフィックス                          6,900     3,390.00          23,391,000
                                                     2,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     魚力                          2,300     1,580.00           3,634,000
                                                     貸付株式数
     ＩＤＯＭ                         22,000       607.00         13,354,000
                                                     9,600株
                                                     貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          4,800     2,433.00          11,678,400      1,000株
                                                     (1,000株)
                                                     貸付株式数
     ポプラ                          2,100      525.00          1,102,500
                                                     700株
     フジ・コーポレーション                          2,200     2,267.00           4,987,400
                                                     貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                          8,600     2,971.00          25,550,600
                                                     3,700株
     進和                          4,800     2,418.00          11,606,400
     エスケイジャパン                          1,800      464.00           835,200
                                                     貸付株式数
     ダイトロン                          3,500     1,936.00           6,776,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ハイデイ日高                         11,800      2,008.00          23,694,400
                                                     5,200株
     シークス                         10,400      1,416.00          14,726,400
     京都きもの友禅                          5,200      348.00          1,809,600
                                                     貸付株式数
     コロワイド                         27,200      2,247.00          61,118,400
                                                     12,100株
     ピーシーデポコーポレーション                         10,900       560.00          6,104,000
                                                     貸付株式数
     田中商事                          2,500      731.00          1,827,500
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     オーハシテクニカ                          4,600     1,481.00           6,812,600
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     壱番屋                                                1,500株
                               5,800     5,840.00          33,872,000
                                                     (1,500株)
     白銅                          2,900     1,526.00           4,425,400
                                                     貸付株式数
     トップカルチャー                          2,900      335.00           971,500
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          2,100      621.00          1,304,100
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     スギホールディングス                         16,300      5,740.00          93,562,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     薬王堂ホールディングス                          3,600     2,390.00           8,604,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     島津製作所
                               99,200      3,315.00          328,848,000
                                                     44,600株
     ＪＭＳ                          7,000      775.00          5,425,000
                                                     貸付株式数
     クボテック                          2,100      386.00           810,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     長野計器                          6,000      915.00          5,490,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                          3,900     5,250.00          20,475,000
                                                     1,700株
     スター精密                         12,800      1,506.00          19,276,800
     東京計器                          5,300     1,195.00           6,333,500
                                  98/170


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                                                     貸付株式数
     愛知時計電機                          1,100     4,390.00           4,829,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     インターアクション                          4,500     2,871.00          12,919,500
                                                     1,900株
     オーバル
                               7,400      241.00          1,783,400
     東京精密                         15,000      4,130.00          61,950,000
                                                     貸付株式数
     マニー                         33,100      3,075.00          101,782,500
                                                     14,700株
                                                     貸付株式数
     ニコン                         134,300      1,337.00          179,559,100
                                                     63,000株
                                                     貸付株式数
     トプコン                         41,800      1,400.00          58,520,000
                                                     18,700株
                                                     貸付株式数
     オリンパス                         459,400      1,698.50          780,290,900       98,200株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     理研計器                          7,300     2,264.00          16,527,200
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         14,400      7,210.00          103,824,000
                                                     6,300株
     キヤノン電子                          8,700     2,075.00          18,052,500
                                                     貸付株式数
     タムロン                          6,700     2,526.00          16,924,200      2,800株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     ＨＯＹＡ                         165,800      10,465.00         1,735,097,000
                                                     30,300株
     シード                          3,500     1,102.00           3,857,000
                                                     貸付株式数
     ノーリツ鋼機                          5,600     1,450.00           8,120,000
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     エー・アンド・デイ                          7,600     1,005.00           7,638,000
                                                     2,500株
                                                     貸付株式数
     朝日インテック                         70,500      3,095.00          218,197,500
                                                     27,000株
     キヤノン                         446,900      3,030.00         1,354,107,000
                                                     貸付株式数
     リコー                         211,200      1,199.00          253,228,800
                                                     108,700株
                                                     貸付株式数
     シチズン時計                         97,200       575.00         55,890,000      41,300株
                                                     (13,600株)
                                                     貸付株式数
     リズム時計工業                          2,600      932.00          2,423,200
                                                     300株
     大研医器                          5,700      672.00          3,830,400
                                                     貸付株式数
     メニコン                         11,400      4,625.00          52,725,000
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     シンシア                           900     631.00           567,900
                                                     400株
     中本パックス                          2,100     1,633.00           3,429,300
                                                     貸付株式数
     スノーピーク                          4,000     1,050.00           4,200,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     パラマウントベッドホールディングス
                               8,800     4,625.00          40,700,000
                                                     3,900株
                                  99/170


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                                                     貸付株式数
     トランザクション                          5,300      992.00          5,257,600
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     粧美堂                          2,400      399.00           957,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ニホンフラッシュ                          3,900     2,940.00          11,466,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     前田工繊                          9,100     2,152.00          19,583,200
                                                     4,000株
     永大産業                         10,900       350.00          3,815,000
     アートネイチャー                          8,900      838.00          7,458,200
                                                     貸付株式数
     バンダイナムコホールディングス                         85,800      6,287.00          539,424,600       30,200株
                                                     (19,300株)
                                                     貸付株式数
     アイフィスジャパン                          2,100      735.00          1,543,500
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     共立印刷                         13,800       167.00          2,304,600
                                                     6,000株
                                                     貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                          4,000     5,140.00          20,560,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     フランスベッドホールディングス                         11,700       961.00         11,243,700
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     マーベラス                         12,400       714.00          8,853,600
                                                     5,400株
                                                     貸付株式数
     パイロットコーポレーション                         13,600      4,360.00          59,296,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     萩原工業                          4,600     1,671.00           7,686,600
                                                     1,700株
     エイベックス                         14,000      1,234.00          17,276,000
                                                     貸付株式数
     トッパン・フォームズ                         17,800      1,190.00          21,182,000
                                                     6,500株
                                                     貸付株式数
     フジシールインターナショナル                         18,600      2,354.00          43,784,400
                                                     8,200株
                                                     貸付株式数
     タカラトミー                         37,200      1,323.00          49,215,600
                                                     15,200株
     廣済堂                          5,800      804.00          4,663,200
     エステールホールディングス                          2,200      690.00          1,518,000
     アーク                         31,700       94.00         2,979,800
                                                     貸付株式数
     レック                          8,900     1,281.00          11,400,900
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     タカノ                          3,200      803.00          2,569,600
                                                     900株
     三光合成                          9,500      409.00          3,885,500
                                                     貸付株式数
     プロネクサス                          7,100     1,236.00           8,775,600
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     ホクシン                          5,100      157.00           800,700
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     ウッドワン                          2,800     1,245.00           3,486,000
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     大建工業                          5,600     1,912.00          10,707,200
                                                     700株
                                100/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     きもと                         14,100       175.00          2,467,500
                                                     貸付株式数
     凸版印刷                         117,200      2,223.00          260,535,600
                                                     53,500株
                                                     貸付株式数
     大日本印刷                         108,600      2,924.00          317,546,400       7,400株
                                                     (3,600株)
     共同印刷                          2,600     3,005.00           7,813,000
                                                     貸付株式数
     ＮＩＳＳＨＡ                         17,000      1,079.00          18,343,000
                                                     7,400株
     光村印刷                           700    1,731.00           1,211,700
                                                     貸付株式数
     藤森工業                          7,400     3,535.00          26,159,000
                                                     1,600株
     ヴィア・ホールディングス                         10,000       668.00          6,680,000
                                                     貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,000     1,720.00           6,880,000
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     前澤化成工業                          5,300     1,187.00           6,291,100
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     未来工業                          4,500     2,141.00           9,634,500
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     アシックス                         68,500      1,574.00          107,819,000
                                                     31,000株
                                                     貸付株式数
     ツツミ                          2,600     2,111.00           5,488,600
                                                     500株
     ウェーブロックホールディングス                          2,900      825.00          2,392,500
                                                     貸付株式数
     ＪＳＰ                          4,900     1,902.00           9,319,800
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ニチハ                         11,500      2,611.00          30,026,500
                                                     3,200株
     エフピコ                          9,100     6,360.00          57,876,000
     小松ウオール工業                          2,500     2,230.00           5,575,000
                                                     貸付株式数
     ヤマハ                         49,400      5,980.00          295,412,000
                                                     20,100株
                                                     貸付株式数
     河合楽器製作所                          2,600     3,850.00          10,010,000
                                                     1,100株
     クリナップ                          7,700      717.00          5,520,900
                                                     貸付株式数
     ピジョン                         50,200      4,070.00          204,314,000
                                                     22,500株
                                                     貸付株式数
     天馬                          5,500     2,002.00          11,011,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     オリバー                          1,800     3,555.00           6,399,000
                                                     700株
     兼松サステック                           500    1,823.00            911,500
     キングジム                          6,900      871.00          6,009,900
                                                     貸付株式数
     象印マホービン                         24,300      2,458.00          59,729,400
                                                     10,700株
     リンテック                         19,700      2,386.00          47,004,200
                                                     貸付株式数
     信越ポリマー                         14,900      1,071.00          15,957,900
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     東リ                         20,700       301.00          6,230,700
                                                     2,100株
                                101/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イトーキ                         17,700       515.00          9,115,500
                                                     貸付株式数
     任天堂                         50,900     42,640.00         2,170,376,000
                                                     14,700株
     三菱鉛筆                         13,700      1,644.00          22,522,800
     松風                          3,700     1,840.00           6,808,000
                                                     貸付株式数
     タカラスタンダード                         17,200      1,967.00          33,832,400
                                                     7,500株
                                                     貸付株式数
     コクヨ                         39,800      1,638.00          65,192,400
                                                     17,900株
                                                     貸付株式数
     ナカバヤシ                          8,200      620.00          5,084,000
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     ニフコ                         30,500      2,948.00          89,914,000
                                                     13,500株
     立川ブラインド工業                          3,600     1,291.00           4,647,600
     グローブライド                          3,700     2,641.00           9,771,700
                                                     貸付株式数
     オカムラ                         29,000      1,089.00          31,581,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     バルカー                          6,700     2,512.00          16,830,400      2,000株
                                                     (500株)
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,100     1,677.00           1,844,700
                                                     貸付株式数
     伊藤忠商事                         571,900      2,524.00         1,443,475,600        100株
                                                     (100株)
     丸紅                         851,100       805.10         685,220,610
     スクロール                         12,600       374.00          4,712,400
                                                     貸付株式数
     高島                          1,300     1,925.00           2,502,500
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     ヨンドシーホールディングス                          8,300     2,554.00          21,198,200
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     三陽商会                          4,200     1,332.00           5,594,400
                                                     1,500株
     長瀬産業                         46,000      1,583.00          72,818,000
     ナイガイ                          3,000      461.00          1,383,000
                                                     貸付株式数
     蝶理                          5,200     2,116.00          11,003,200
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     豊田通商                         91,300      3,800.00          346,940,000       40,200株
                                                     (4,000株)
                                                     貸付株式数
     オンワードホールディングス                         48,800       644.00         31,427,200
                                                     19,500株
     三共生興                         12,400       592.00          7,340,800
                                                     貸付株式数
     兼松                         30,500      1,445.00          44,072,500      5,300株
                                                     (200株)
     美津濃                          7,500     2,686.00          20,145,000
     ツカモトコーポレーション                          1,500     1,184.00           1,776,000
                                                     貸付株式数
     ファミリーマート                         65,300      2,486.00          162,335,800
                                                     27,700株
     ルックホールディングス                          2,800     1,182.00           3,309,600
                                102/170


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                                                     貸付株式数
     三井物産                         718,700      1,949.00         1,400,746,300        323,400株
                                                     (5,200株)
                                                     貸付株式数
     日本紙パルプ商事                          4,600     4,165.00          19,159,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     東京エレクトロン                         55,400     23,290.00         1,290,266,000
                                                     24,800株
                                                     貸付株式数
     日立ハイテクノロジーズ                         28,400      7,770.00          220,668,000
                                                     6,900株
                                                     貸付株式数
     カメイ                         10,700      1,274.00          13,631,800
                                                     200株
     東都水産                          1,000     2,708.00           2,708,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,300     2,701.00           3,511,300
                                                     貸付株式数
     スターゼン                          3,000     4,340.00          13,020,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     セイコーホールディングス                         11,700      2,881.00          33,707,700
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     山善                         31,900      1,076.00          34,324,400
                                                     8,600株
                                                     貸付株式数
     椿本興業                          1,500     4,160.00           6,240,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     住友商事                         515,900      1,600.00          825,440,000
                                                     232,100株
     日本ユニシス                         25,400      3,405.00          86,487,000
     内田洋行                          3,500     7,400.00          25,900,000
                                                     貸付株式数
     三菱商事                         573,800      2,873.00         1,648,527,400
                                                     202,300株
     第一実業                          4,000     3,720.00          14,880,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         23,400      2,514.00          58,827,600
                                                     貸付株式数
     西華産業                          4,600     1,323.00           6,085,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     佐藤商事                          6,700      990.00          6,633,000
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     菱洋エレクトロ                          8,300     2,037.00          16,907,100      500株
                                                     (500株)
     東京産業                          7,400      605.00          4,477,000
                                                     貸付株式数
     ユアサ商事                          7,800     3,600.00          28,080,000
                                                     100株
     神鋼商事                          2,100     2,713.00           5,697,300
                                                     貸付株式数
     小林産業                          4,900      292.00          1,430,800
                                                     2,100株
     阪和興業                         15,300      2,811.00          43,008,300
                                                     貸付株式数
     正栄食品工業                          5,300     4,070.00          21,571,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     カナデン                          6,600     1,342.00           8,857,200
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     菱電商事                          5,900     1,651.00           9,740,900
                                                     800株
                                103/170


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                                                     貸付株式数
     ニプロ                         57,500      1,282.00          73,715,000      25,800株
                                                     (1,800株)
                                                     貸付株式数
     フルサト工業                          4,500     1,723.00           7,753,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     岩谷産業                         18,100      3,740.00          67,694,000
                                                     8,100株
                                                     貸付株式数
     すてきナイスグループ                          3,500     1,251.00           4,378,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     昭光通商                          2,600      711.00          1,848,600
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     ニチモウ                          1,300     1,972.00           2,563,600
                                                     200株
     極東貿易                          2,300     2,195.00           5,048,500
     イワキ                         10,700       449.00          4,804,300
     兼松エレクトロニクス                          4,400     3,570.00          15,708,000
     三愛石油                         20,100      1,185.00          23,818,500
                                                     貸付株式数
     稲畑産業                         18,000      1,600.00          28,800,000
                                                     8,100株
     ＧＳＩクレオス                          2,000     1,294.00           2,588,000
                                                     貸付株式数
     明和産業                          7,500      607.00          4,552,500      3,300株
                                                     (400株)
     クワザワ                          2,900      680.00          1,972,000
                                                     貸付株式数
     キムラタン                         42,400       29.00         1,229,600
                                                     18,900株
                                                     貸付株式数
     ゴールドウイン                         14,700      7,950.00          116,865,000       6,600株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     ユニ・チャーム                         160,000      3,680.00          588,800,000
                                                     72,000株
     デサント                         15,900      2,041.00          32,451,900
                                                     貸付株式数
     キング                          3,800      553.00          2,101,400
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ワキタ                         17,400      1,122.00          19,522,800
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ヤマトインターナショナル                          4,900      413.00          2,023,700
                                                     1,900株
     東邦ホールディングス                         26,200      2,378.00          62,303,600
                                                     貸付株式数
     サンゲツ                         22,500      2,040.00          45,900,000
                                                     9,900株
                                                     貸付株式数
     ミツウロコグループホールディングス                         12,000      1,259.00          15,108,000
                                                     4,500株
     シナネンホールディングス                          3,400     2,020.00           6,868,000
     伊藤忠エネクス                         18,100       919.00         16,633,900
                                                     貸付株式数
     サンリオ                         23,000      2,143.00          49,289,000
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     サンワ　テクノス                          5,800     1,123.00           6,513,400
                                                     2,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     リョーサン                          9,000     2,721.00          24,489,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     新光商事                         12,800       882.00         11,289,600
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     トーホー                          3,700     1,941.00           7,181,700
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     三信電気                          4,400     1,760.00           7,744,000
                                                     2,200株
     東陽テクニカ                          9,400     1,327.00          12,473,800
                                                     貸付株式数
     モスフードサービス                         10,700      3,015.00          32,260,500
                                                     4,700株
                                                     貸付株式数
     加賀電子                          8,100     2,577.00          20,873,700
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     三益半導体工業                          7,300     2,167.00          15,819,100
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     ソーダニッカ                          8,400      629.00          5,283,600
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     立花エレテック                          6,000     1,836.00          11,016,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     木曽路                         10,700      2,949.00          31,554,300
                                                     3,900株
                                                     貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス                          9,600     1,045.00          10,032,000
                                                     800株
     千趣会                         14,800       466.00          6,896,800
                                                     貸付株式数
     タカキュー                          6,300      190.00          1,197,000
                                                     2,700株
     ケーヨー                         16,800       547.00          9,189,600
                                                     貸付株式数
     上新電機                          9,600     2,504.00          24,038,400
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     日本瓦斯                         12,900      3,355.00          43,279,500
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         14,300      2,440.00          34,892,000
                                                     6,200株
     東天紅                           600    1,261.00            756,600
                                                     貸付株式数
     いなげや                         10,100      1,466.00          14,806,600
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     島忠                         15,400      2,906.00          44,752,400
                                                     7,600株
                                                     貸付株式数
     チヨダ                          8,600     1,583.00          13,613,800
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     ライフコーポレーション                          6,200     2,444.00          15,152,800
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     リンガーハット                         10,100      2,535.00          25,603,500
                                                     4,400株
     ＭｒＭａｘＨＤ                         11,200       493.00          5,521,600
                                                     貸付株式数
     テンアライド                          7,500      442.00          3,315,000
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         16,400      1,107.00          18,154,800
                                                     7,200株
                                105/170


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                                                     貸付株式数
     オークワ                         12,800      1,416.00          18,124,800
                                                     5,200株
     コメリ                         12,600      2,266.00          28,551,600
     青山商事                         16,900      1,506.00          25,451,400
                                                     貸付株式数
     しまむら                          9,500     8,180.00          77,710,000
                                                     2,600株
                                                     貸付株式数
     はせがわ                          4,300      401.00          1,724,300
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     高島屋                         59,600      1,228.00          73,188,800      26,500株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     松屋                         16,500       863.00         14,239,500
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         38,700      1,208.00          46,749,600
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     近鉄百貨店                          3,100     3,835.00          11,888,500
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     パルコ                          7,800     1,850.00          14,430,000
                                                     3,400株
                                                     貸付株式数
     丸井グループ                         74,900      2,657.00          199,009,300
                                                     31,400株
                                                     貸付株式数
     クレディセゾン                         57,400      1,876.00          107,682,400
                                                     25,700株
                                                     貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                          6,800     3,775.00          25,670,000
                                                     1,800株
     井筒屋                          4,400      249.00          1,095,600
                                                     貸付株式数
                                                     140,900株
     イオン                         314,600      2,238.00          704,074,800
                                                     (3,200株)
                                                     貸付株式数
     イズミ                         16,600      3,920.00          65,072,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     フォーバル                          3,600     1,148.00           4,132,800
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     平和堂                         16,600      2,039.00          33,847,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     フジ                          9,900     1,914.00          18,948,600
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     ヤオコー                          9,300     5,500.00          51,150,000
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     ゼビオホールディングス                          9,900     1,269.00          12,563,100      4,400株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ケーズホールディングス                         78,900      1,400.00          110,460,000
                                                     28,000株
     ＰＡＬＴＡＣ                         13,100      5,300.00          69,430,000
                                                     貸付株式数
     三谷産業                         10,700       338.00          3,616,600
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          4,200      627.00          2,633,400
                                                     1,800株
                                106/170


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                                                     貸付株式数
     日産東京販売ホールディングス                         12,000       286.00          3,432,000
                                                     5,100株
                                                     貸付株式数
     新生銀行                         60,100      1,653.00          99,345,300
                                                     27,000株
                                                     貸付株式数
     あおぞら銀行                         48,800      2,876.00          140,348,800
                                                     21,400株
                                                     貸付株式数
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        5,636,500        574.00        3,235,351,000
                                                     506,400株
                                                     貸付株式数
     りそなホールディングス                         898,500       467.30         419,869,050
                                                     404,300株
                                                     貸付株式数
     三井住友トラスト・ホールディングス
                              154,800      4,250.00          657,900,000
                                                     53,400株
                                                     貸付株式数
     三井住友フィナンシャルグループ                         566,300      3,967.00         2,246,512,100
                                                     179,100株
                                                     貸付株式数
     千葉銀行                         281,600       632.00         177,971,200
                                                     96,300株
                                                     貸付株式数
     群馬銀行                         160,900       371.00         59,693,900
                                                     47,100株
                                                     貸付株式数
     武蔵野銀行                         12,200      1,798.00          21,935,600
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     千葉興業銀行                         22,500       373.00          8,392,500
                                                     8,800株
                                                     貸付株式数
     筑波銀行                         34,000       225.00          7,650,000
                                                     2,200株
                                                     貸付株式数
     七十七銀行                         27,700      1,742.00          48,253,400
                                                     12,300株
                                                     貸付株式数
     青森銀行                          6,300     2,851.00          17,961,300      2,800株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     秋田銀行                          5,200     2,174.00          11,304,800
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     山形銀行                          9,200     1,550.00          14,260,000      4,000株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     岩手銀行                          5,400     2,776.00          14,990,400
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     東邦銀行                         73,200       263.00         19,251,600      12,700株
                                                     (2,200株)
                                                     貸付株式数
     東北銀行                          3,900     1,025.00           3,997,500
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     みちのく銀行                          5,300     1,471.00           7,796,300
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ                         69,000      2,065.00          142,485,000
                                                     9,600株
                                                     貸付株式数
     静岡銀行                         202,800       801.00         162,442,800       91,100株
                                                     (10,600株)
                                                     貸付株式数
     十六銀行                         10,300      2,477.00          25,513,100
                                                     2,900株
     スルガ銀行                         83,800       461.00         38,631,800
                                107/170

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     八十二銀行                         197,600       459.00         90,698,400
                                                     62,800株
                                                     貸付株式数
     山梨中央銀行                          9,500     1,130.00          10,735,000
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     大垣共立銀行                         16,200      2,308.00          37,389,600
                                                     7,200株
                                                     貸付株式数
     福井銀行                          7,000     1,905.00          13,335,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     北國銀行                          8,400     3,400.00          28,560,000
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     清水銀行                          3,400     2,134.00           7,255,600      500株
                                                     (500株)
     富山銀行                          1,600     2,280.00           3,648,000
                                                     貸付株式数
     滋賀銀行                         16,400      2,734.00          44,837,600
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     南都銀行                         13,600      2,673.00          36,352,800
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     百五銀行                         73,700       341.00         25,131,700      33,100株
                                                     (2,000株)
                                                     貸付株式数
     京都銀行                         29,300      4,555.00          133,461,500
                                                     13,100株
                                                     貸付株式数
                                                     13,000株
     紀陽銀行                         29,000      1,611.00          46,719,000
                                                     (2,900株)
                                                     貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         54,500      1,120.00          61,040,000
                                                     15,400株
                                                     貸付株式数
     広島銀行                         120,900       513.00         62,021,700      54,400株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     山陰合同銀行                         48,600       646.00         31,395,600
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     中国銀行                         70,500      1,060.00          74,730,000
                                                     23,600株
                                                     貸付株式数
     鳥取銀行                          2,800     1,365.00           3,822,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     伊予銀行                         116,800       596.00         69,612,800
                                                     51,500株
                                                     貸付株式数
     百十四銀行                          8,700     2,070.00          18,009,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     四国銀行                         12,400      1,006.00          12,474,400
                                                     5,500株
                                                     貸付株式数
     阿波銀行                                                1,500株
                               13,400      2,376.00          31,838,400
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     大分銀行                          4,700     2,691.00          12,647,700
                                                     1,900株
                                                     貸付株式数
     宮崎銀行                          5,500     2,638.00          14,509,000
                                                     800株
                                108/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     佐賀銀行                          5,000     1,705.00           8,525,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     沖縄銀行                          7,500     3,605.00          27,037,500
                                                     3,200株
     琉球銀行
                               18,900      1,154.00          21,810,600
                                                     貸付株式数
     セブン銀行                         273,500       358.00         97,913,000
                                                     121,800株
                                                     貸付株式数
     みずほフィナンシャルグループ                       11,126,200         166.80        1,855,850,160
                                                     5,004,000株
     高知銀行                          3,000      869.00          2,607,000
                                                     貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         102,200       705.00         72,051,000
                                                     45,900株
                                                     貸付株式数
     芙蓉総合リース                          8,600     7,330.00          63,038,000
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     みずほリース                         12,600      3,420.00          43,092,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     東京センチュリー                         16,500      5,780.00          95,370,000
                                                     7,400株
                                                     貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         91,500      2,388.00          218,502,000       41,000株
                                                     (22,600株)
     日本証券金融                         36,100       516.00         18,627,600
     アイフル                         124,900       280.00         34,972,000
                                                     貸付株式数
     日本アジア投資                          6,900      271.00          1,869,900
                                                     3,100株
     長野銀行                          2,700     1,622.00           4,379,400
     名古屋銀行                          6,600     3,295.00          21,747,000
                                                     貸付株式数
     北洋銀行                         123,400       231.00         28,505,400
                                                     55,300株
                                                     貸付株式数
     愛知銀行                          3,000     3,705.00          11,115,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     中京銀行                          3,400     2,230.00           7,582,000
                                                     1,400株
                                                     貸付株式数
     大光銀行                          2,800     1,679.00           4,701,200
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     愛媛銀行                         11,400      1,157.00          13,189,800
                                                     3,500株
                                                     貸付株式数
     トマト銀行                          3,200     1,072.00           3,430,400
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     京葉銀行                         34,900       611.00         21,323,900      15,700株
                                                     (400株)
                                                     貸付株式数
     栃木銀行                         39,600       227.00          8,989,200
                                                     10,900株
     北日本銀行                          2,500     2,232.00           5,580,000
                                                     貸付株式数
     東和銀行                         14,400       849.00         12,225,600      6,400株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     福島銀行
                               7,700      263.00          2,025,100
                                                     1,200株
                                109/170


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                                                     貸付株式数
     大東銀行                          4,300      626.00          2,691,800      600株
                                                     (500株)
     リコーリース                          6,400     4,225.00          27,040,000
                                                     貸付株式数
     イオンフィナンシャルサービス                         50,100      1,730.00          86,673,000
                                                     8,700株
                                                     貸付株式数
     アコム                         164,600       503.00         82,793,800
                                                     65,300株
                                                     貸付株式数
     ジャックス                          9,000     2,748.00          24,732,000
                                                     3,900株
     オリエントコーポレーション                         221,500       161.00         35,661,500
     日立キャピタル                         19,300      2,970.00          57,321,000
     アプラスフィナンシャル                         39,300       88.00         3,458,400
                                                     貸付株式数
     オリックス                         512,100      1,804.50          924,084,450
                                                     224,000株
     三菱ＵＦＪリース                         207,800       702.00         145,875,600
                                                     貸付株式数
     ジャフコ                         12,600      4,190.00          52,794,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     九州リースサービス                          4,000      597.00          2,388,000
                                                     1,500株
     トモニホールディングス                         63,300       404.00         25,573,200
                                                     貸付株式数
     大和証券グループ本社                         657,000       556.80         365,817,600       188,400株
                                                     (172,100株)
                                                     貸付株式数
     野村ホールディングス                        1,440,700        564.80         813,707,360
                                                     647,700株
                                                     貸付株式数
     岡三証券グループ                         69,800       391.00         27,291,800
                                                     31,300株
                                                     貸付株式数
     丸三証券                         24,300       486.00         11,809,800
                                                     10,800株
                                                     貸付株式数
     東洋証券                         29,300       145.00          4,248,500
                                                     13,000株
                                                     貸付株式数
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               94,000       342.00         32,148,000      42,300株
     ングス
                                                     (6,800株)
                                                     貸付株式数
     光世証券
                               2,000      618.00          1,236,000
                                                     700株
     水戸証券                         23,700       222.00          5,261,400
                                                     貸付株式数
     いちよし証券                         15,300       640.00          9,792,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     松井証券                         46,800       869.00         40,669,200
                                                     21,000株
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         154,000      4,188.00          644,952,000
                                                     貸付株式数
     だいこう証券ビジネス                          4,000      668.00          2,672,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     日本取引所グループ                         235,000      1,932.00          454,020,000
                                                     104,700株
                                                     貸付株式数
     マネックスグループ                         61,800       275.00         16,995,000
                                                     27,800株
     極東証券                         11,000       741.00          8,151,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     岩井コスモホールディングス                          7,700     1,296.00           9,979,200
                                                     貸付株式数
     藍澤證券                         14,700       715.00         10,510,500
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     フィデアホールディングス                         79,500       134.00         10,653,000
                                                     35,400株
                                                     貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         94,200       205.00         19,311,000
                                                     18,400株
                                                     貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                          6,800     3,590.00          24,412,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              214,100      3,629.00          776,968,900
     ホールディングス
                                                     96,300株
                                                     貸付株式数
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               67,300      2,613.00          175,854,900       26,700株
     ス
                                                     (26,100株)
                                                     貸付株式数
     マネーパートナーズグループ                          8,700      244.00          2,122,800
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     スパークス・グループ                         28,400       263.00          7,469,200
                                                     12,700株
                                                     貸付株式数
     小林洋行                          2,300      276.00           634,800
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         463,300      1,730.00          801,509,000
                                                     208,400株
                                                     貸付株式数
     東京海上ホールディングス                         292,800      6,035.00         1,767,048,000        128,400株
                                                     (43,700株)
                                                     貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,000     1,028.00           4,112,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     イー・ギャランティ                          8,800     1,259.00          11,079,200
                                                     3,900株
     アサックス                          4,300      716.00          3,078,800
                                                     貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,300     2,483.00           8,193,900
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         244,700      1,314.00          321,535,800
                                                     62,800株
     アドバンスクリエイト                          1,900     1,837.00           3,490,300
                                                     貸付株式数
     三井不動産                         403,800      2,675.00         1,080,165,000
                                                     184,000株
                                                     貸付株式数
     三菱地所                         573,700      2,087.00         1,197,311,900
                                                     6,700株
     平和不動産                         15,000      3,045.00          45,675,000
     東京建物                         89,500      1,697.00          151,881,500
                                                     貸付株式数
     ダイビル                         21,100      1,291.00          27,240,100
                                                     7,800株
                                                     貸付株式数
     京阪神ビルディング                         13,300      1,429.00          19,005,700      5,900株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     住友不動産                         184,100      3,786.00          697,002,600
                                                     82,800株
     太平洋興発                          3,200      815.00          2,608,000
                                111/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     テーオーシー                         16,100       904.00         14,554,400      5,200株
                                                     (200株)
     東京楽天地                          1,300     6,360.00           8,268,000
                                                     貸付株式数
     レオパレス２１                         107,300       377.00         40,452,100
                                                     48,200株
                                                     貸付株式数
     スターツコーポレーション                         11,100      2,747.00          30,491,700
                                                     4,600株
     フジ住宅                          9,500      691.00          6,564,500
     空港施設                          8,200      548.00          4,493,600
     明和地所                          4,500      621.00          2,794,500
                                                     貸付株式数
     ゴールドクレスト                          6,500     2,087.00          13,565,500
                                                     2,800株
                                                     貸付株式数
     リログループ                                                19,400株
                               43,400      3,065.00          133,021,000
                                                     (4,800株)
                                                     貸付株式数
     エスリード                          3,200     2,118.00           6,777,600
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     日神グループホールディングス                         12,100       553.00          6,691,300
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     日本エスコン                         14,800       908.00         13,438,400
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     タカラレーベン                         37,400       496.00         18,550,400      1,100株
                                                     (1,100株)
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,600     1,028.00           4,728,800
                                                     貸付株式数
     イオンモール                         41,000      1,961.00          80,401,000      1,800株
                                                     (1,800株)
     毎日コムネット                          1,700      921.00          1,565,700
     ファースト住建                          3,500     1,258.00           4,403,000
                                                     貸付株式数
     ランド                         445,700        12.00         5,348,400
                                                     35,700株
     カチタス                         10,100      4,850.00          48,985,000
                                                     貸付株式数
     東祥                          4,900     2,433.00          11,921,700      400株
                                                     (100株)
                                                     貸付株式数
     トーセイ                         11,300      1,484.00          16,769,200      4,600株
                                                     (200株)
     穴吹興産                          1,800     1,772.00           3,189,600
                                                     貸付株式数
     サンフロンティア不動産                         11,300      1,320.00          14,916,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     エフ・ジェー・ネクスト                          7,100     1,162.00           8,250,200
                                                     3,100株
                                                     貸付株式数
     インテリックス                          2,300      751.00          1,727,300
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     ランドビジネス
                               3,500      730.00          2,555,000
                                                     1,500株
     日本社宅サービス                          2,100     1,128.00           2,368,800
                                112/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グランディハウス                          6,400      487.00          3,116,800
                                                     貸付株式数
     東武鉄道                         87,600      3,945.00          345,582,000       29,700株
                                                     (24,500株)
                                                     貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         26,600      2,953.00          78,549,800
                                                     11,900株
                                                     貸付株式数
     東急                         209,400      1,969.00          412,308,600       67,500株
                                                     (59,400株)
                                                     貸付株式数
     京浜急行電鉄                         106,600      2,093.00          223,113,800
                                                     47,900株
                                                     貸付株式数
     小田急電鉄                         123,500      2,543.00          314,060,500       55,500株
                                                     (28,800株)
                                                     貸付株式数
     京王電鉄                         43,100      6,490.00          279,719,000       9,500株
                                                     (6,400株)
                                                     貸付株式数
     京成電鉄                                                20,800株
                               57,800      4,225.00          244,205,000
                                                     (10,500株)
                                                     貸付株式数
     富士急行                         11,300      4,160.00          47,008,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     新京成電鉄                          2,100     2,366.00           4,968,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         146,100      9,755.00         1,425,205,500        65,700株
                                                     (55,300株)
                                                     貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         74,000      9,415.00          696,710,000       17,700株
                                                     (3,400株)
                                                     貸付株式数
     東海旅客鉄道                         69,000     21,590.00         1,489,710,000        31,000株
                                                     (9,700株)
                                                     貸付株式数
     西武ホールディングス                         111,400      1,794.00          199,851,600
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     鴻池運輸                         13,200      1,607.00          21,212,400
                                                     500株
                                                     貸付株式数
     西日本鉄道                         23,000      2,475.00          56,925,000
                                                     10,200株
                                                     貸付株式数
     ハマキョウレックス                          6,400     3,515.00          22,496,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     サカイ引越センター                          4,400     6,740.00          29,656,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     近鉄グループホールディングス                         78,600      5,950.00          467,670,000
                                                     34,400株
                                                     貸付株式数
     阪急阪神ホールディングス                         104,900      4,675.00          490,407,500
                                                     4,700株
     南海電気鉄道                         37,300      2,944.00          109,811,200
                                                     貸付株式数
     京阪ホールディングス                         35,000      5,280.00          184,800,000
                                                     15,500株
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                                                     貸付株式数
     神戸電鉄                          1,900     3,975.00           7,552,500
                                                     800株
                                                     貸付株式数
     名古屋鉄道                         64,600      3,370.00          217,702,000
                                                     29,000株
                                                     貸付株式数
     山陽電気鉄道                          5,600     2,176.00          12,185,600
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     トランコム                          2,200     7,940.00          17,468,000
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     日本通運                         27,800      6,260.00          174,028,000
                                                     10,700株
                                                     貸付株式数
     ヤマトホールディングス
                              137,800      1,789.00          246,524,200
                                                     61,900株
     山九                         21,900      5,500.00          120,450,000
                                                     貸付株式数
     日新                          6,800     1,810.00          12,308,000
                                                     2,900株
                                                     貸付株式数
     丸運                          4,500      328.00          1,476,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     丸全昭和運輸                          6,400     3,130.00          20,032,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     センコーグループホールディングス                         43,300       903.00         39,099,900
                                                     13,600株
     トナミホールディングス                          1,900     5,080.00           9,652,000
                                                     貸付株式数
     ニッコンホールディングス                         28,100      2,662.00          74,802,200
                                                     300株
     日本石油輸送                           900    2,905.00           2,614,500
                                                     貸付株式数
     福山通運                         10,100      3,915.00          39,541,500
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     セイノーホールディングス                         58,900      1,419.00          83,579,100
                                                     25,700株
     エスライン                          2,400     1,028.00           2,467,200
     神奈川中央交通                          1,900     4,005.00           7,609,500
                                                     貸付株式数
     日立物流                         14,400      3,125.00          45,000,000
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     丸和運輸機関                          8,300     2,393.00          19,861,900
                                                     3,600株
                                                     貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,900     1,371.00          10,830,900
                                                     3,200株
     日本郵船                         65,700      1,872.00          122,990,400
                                                     貸付株式数
     商船三井                         49,700      2,791.00          138,712,700
                                                     22,300株
     川崎汽船                         24,200      1,665.00          40,293,000
                                                     貸付株式数
     ＮＳユナイテッド海運                          4,300     2,160.00           9,288,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     明治海運                          8,400      380.00          3,192,000
                                                     3,700株
                                                     貸付株式数
     飯野海運                         37,200       355.00         13,206,000
                                                     1,300株
     共栄タンカー                          1,400      998.00          1,397,200
                                                     貸付株式数
     九州旅客鉄道                         70,100      3,645.00          255,514,500
                                                     30,600株
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                                                     貸付株式数
     ＳＧホールディングス                         82,500      2,407.00          198,577,500
                                                     36,100株
                                                     貸付株式数
     日本航空                         141,500      3,389.00          479,543,500
                                                     3,300株
                                                     貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         143,700      3,551.00          510,278,700       60,400株
                                                     (1,000株)
     パスコ                          1,500     1,942.00           2,913,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,500     3,500.00           5,250,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           700    1,617.00           1,131,900
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,000     2,285.00           9,140,000
                                                     貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         19,400       294.00          5,703,600
                                                     4,500株
                                                     貸付株式数
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,400     1,412.00           1,976,800      200株
                                                     (200株)
                                                     貸付株式数
     総合メディカルホールディングス                          7,100     1,953.00          13,866,300
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          4,800     1,010.00           4,848,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     三菱倉庫                         24,900      2,754.00          68,574,600
                                                     11,200株
                                                     貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                          9,000     1,988.00          17,892,000
                                                     3,800株
                                                     貸付株式数
     住友倉庫                         28,900      1,475.00          42,627,500      13,000株
                                                     (800株)
                                                     貸付株式数
     澁澤倉庫                          4,300     2,290.00           9,847,000
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     ヤマタネ                          4,100     1,567.00           6,424,700      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     東陽倉庫                         14,200       329.00          4,671,800
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     乾汽船                          4,500     1,151.00           5,179,500
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     日本トランスシティ                         17,300       531.00          9,186,300
                                                     1,000株
     ケイヒン                          1,500     1,327.00           1,990,500
                                                     貸付株式数
     中央倉庫                          4,800     1,192.00           5,721,600
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     川西倉庫
                               1,400     1,030.00           1,442,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     安田倉庫                          6,500     1,013.00           6,584,500
                                                     2,000株
                                                     貸付株式数
     ファイズホールディングス                          1,700      571.00           970,700
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     東洋埠頭                          2,400     1,396.00           3,350,400
                                                     400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     宇徳                          6,700      595.00          3,986,500
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     上組                         45,000      2,361.00          106,245,000
                                                     19,700株
     サンリツ
                               1,900      734.00          1,394,600
     キムラユニティー                          2,100     1,150.00           2,415,000
     キユーソー流通システム                          2,000     1,875.00           3,750,000
                                                     貸付株式数
     近鉄エクスプレス                         16,700      1,854.00          30,961,800
                                                     7,400株
     東海運                          4,500      288.00          1,296,000
                                                     貸付株式数
     エーアイテイー                          5,500      946.00          5,203,000
                                                     1,900株
     内外トランスライン                          2,800     1,367.00           3,827,600
                                                     貸付株式数
     ショーエイコーポレーション                           900     783.00           704,700
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     日本コンセプト                          2,500     1,480.00           3,700,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     東京放送ホールディングス                         49,500      1,850.00          91,575,000
                                                     22,200株
                                                     貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         68,000      1,450.00          98,600,000
                                                     300株
                                                     貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス                          8,100      767.00          6,212,700
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     テレビ朝日ホールディングス                         22,400      1,982.00          44,396,800
                                                     10,000株
                                                     貸付株式数
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         53,600       479.00         25,674,400
                                                     24,100株
     テレビ東京ホールディングス                          6,700     2,435.00          16,314,500
     日本ＢＳ放送                          2,800     1,164.00           3,259,200
                                                     貸付株式数
     ビジョン                          7,600     1,812.00          13,771,200
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     スマートバリュー                          2,400      794.00          1,905,600
                                                     900株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ                                                貸付株式数
                               3,100     1,476.00           4,575,600
     Ｓ
                                                     1,200株
                                                     貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          3,800      663.00          2,519,400
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     コネクシオ                          4,600     1,665.00           7,659,000
                                                     1,800株
                                                     貸付株式数
     日本通信                         62,900       232.00         14,592,800
                                                     28,300株
                                                     貸付株式数
     クロップス                          1,500      724.00          1,086,000
                                                     600株
                                                     貸付株式数
     日本電信電話                        1,088,900       2,755.00         2,999,919,500
                                                     489,800株
                                                     貸付株式数
     ＫＤＤＩ                         607,100      3,241.00         1,967,611,100        273,100株
                                                     (135,400株)
                                                     貸付株式数
     ソフトバンク                         740,300      1,448.00         1,071,954,400
                                                     373,000株
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                                                     貸付株式数
     光通信                          8,400     26,980.00          226,632,000
                                                     2,300株
                                                     貸付株式数
     ＮＴＴドコモ                         601,700      3,025.00         1,820,142,500
                                                     267,600株
                                                     貸付株式数
     エムティーアイ                          7,900      732.00          5,782,800      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         32,100      2,176.00          69,849,600
                                                     6,800株
                                                     貸付株式数
     ファイバーゲート                          1,500     1,422.00           2,133,000
                                                     600株
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,400      692.00          1,660,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         21,900      2,081.00          45,573,900
                                                     貸付株式数
     学研ホールディングス                          2,700     7,530.00          20,331,000
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     ゼンリン                         16,200      1,739.00          28,171,800
                                                     5,200株
     昭文社                          3,700      388.00          1,435,600
                                                     貸付株式数
     インプレスホールディングス                          6,700      182.00          1,219,400
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     東京電力ホールディングス                         662,700       445.00         294,901,500
                                                     297,800株
                                                     貸付株式数
     中部電力                         254,000      1,500.50          381,127,000
                                                     111,600株
                                                     貸付株式数
     関西電力                         314,500      1,244.00          391,238,000
                                                     141,400株
                                                     貸付株式数
     中国電力                         114,800      1,426.00          163,704,800
                                                     51,600株
                                                     貸付株式数
     北陸電力                         75,900       772.00         58,594,800
                                                     10,000株
     東北電力                         207,400      1,046.00          216,940,400
                                                     貸付株式数
     四国電力                         74,700      1,039.00          77,613,300
                                                     33,600株
     九州電力                         171,100       911.00         155,872,100
                                                     貸付株式数
     北海道電力                         77,700       510.00         39,627,000
                                                     25,000株
                                                     貸付株式数
     沖縄電力                         15,400      2,008.00          30,923,200
                                                     5,100株
     電源開発                         66,100      2,589.00          171,132,900
                                                     貸付株式数
     エフオン                          3,900      744.00          2,901,600
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     イーレックス                         11,800      1,799.00          21,228,200
                                                     1,500株
                                                     貸付株式数
     レノバ                         13,700      1,163.00          15,933,100
                                                     6,100株
                                                     貸付株式数
     東京瓦斯                         159,700      2,603.00          415,699,100
                                                     53,800株
                                                     貸付株式数
     大阪瓦斯                         161,100      2,015.00          324,616,500
                                                     70,400株
                                117/170


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                                                     貸付株式数
     東邦瓦斯                         40,800      4,335.00          176,868,000
                                                     18,400株
                                                     貸付株式数
     北海道瓦斯                          4,500     1,613.00           7,258,500
                                                     300株
     広島ガス
                               17,100       355.00          6,070,500
                                                     貸付株式数
     西部瓦斯                          9,300     2,491.00          23,166,300
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     静岡ガス                         23,600       931.00         21,971,600
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     メタウォーター                          4,000     4,350.00          17,400,000      1,800株
                                                     (300株)
                                                     貸付株式数
     アイネット                          4,200     1,551.00           6,514,200
                                                     1,600株
                                                     貸付株式数
     松竹                          5,400     16,260.00           87,804,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     東宝                         48,700      4,445.00          216,471,500       2,500株
                                                     (2,400株)
                                                     貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         12,400      2,934.00          36,381,600
                                                     5,400株
                                                     貸付株式数
     東映                          3,000     16,130.00           48,390,000
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ラックランド                          1,800     2,182.00           3,927,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     エヌ・ティ・ティ・データ                         216,900      1,475.00          319,927,500
                                                     97,600株
                                                     貸付株式数
     共立メンテナンス                         13,100      5,150.00          67,465,000
                                                     5,800株
                                                     貸付株式数
     イチネンホールディングス                          8,900     1,564.00          13,919,600
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     建設技術研究所                          5,500     2,266.00          12,463,000
                                                     2,400株
     スペース                          5,100     1,276.00           6,507,600
     長　大                          2,900     1,286.00           3,729,400
                                                     貸付株式数
     アインホールディングス                         11,000      6,760.00          74,360,000
                                                     4,800株
     燦ホールディングス                          3,400     1,449.00           4,926,600
                                                     貸付株式数
     ピー・シー・エー                          1,000     4,970.00           4,970,000
                                                     400株
     スバル興業                           500    9,440.00           4,720,000
                                                     貸付株式数
     東京テアトル                          3,100     1,392.00           4,315,200
                                                     1,200株
     タナベ経営                          1,500     1,291.00           1,936,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,400     2,464.00           3,449,600
                                                     貸付株式数
     ナガワ                          2,500     7,880.00          19,700,000
                                                     1,100株
     よみうりランド                          1,700     4,500.00           7,650,000
                                                     貸付株式数
     東京都競馬                          5,200     3,360.00          17,472,000
                                                     2,200株
                                118/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     常磐興産                          3,200     1,665.00           5,328,000
                                                     貸付株式数
     カナモト                         13,000      2,801.00          36,413,000
                                                     5,600株
                                                     貸付株式数
     東京ドーム                         32,100      1,076.00          34,539,600
                                                     14,400株
     ＤＴＳ                         18,200      2,491.00          45,336,200
                                                     貸付株式数
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               34,700      5,370.00          186,339,000
     ングス
                                                     15,400株
                                                     貸付株式数
     シーイーシー                          8,700     2,072.00          18,026,400
                                                     3,700株
     カプコン                         38,400      2,950.00          113,280,000
     西尾レントオール                          8,000     3,100.00          24,800,000
     アイ・エス・ビー                          1,600     2,088.00           3,340,800
                                                     貸付株式数
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               50,800       32.00         1,625,600
     プ
                                                     5,000株
                                                     貸付株式数
     日本空港ビルデング                         26,100      5,900.00          153,990,000
                                                     11,700株
     トランス・コスモス                          7,500     2,858.00          21,435,000
                                                     貸付株式数
     乃村工藝社                         34,000      1,454.00          49,436,000      3,400株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ジャステック                          5,200     1,136.00           5,907,200
                                                     1,300株
                                                     貸付株式数
     ＳＣＳＫ                         18,800      5,710.00          107,348,000
                                                     2,800株
     藤田観光                          3,500     2,775.00           9,712,500
                                                     貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          4,900     1,447.00           7,090,300
                                                     2,000株
     日本管財                          8,500     1,978.00          16,813,000
                                                     貸付株式数
     トーカイ                          7,700     2,675.00          20,597,500
                                                     3,000株
                                                     貸付株式数
     白洋舎                           900    2,828.00           2,545,200
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     セコム                         84,200      9,742.00          820,276,400
                                                     36,400株
     日本システムウエア
                               2,700     2,544.00           6,868,800
     セントラル警備保障                          3,800     6,240.00          23,712,000
                                                     貸付株式数
     アイネス                          8,000     1,380.00          11,040,000
                                                     4,100株
     丹青社                         15,000      1,336.00          20,040,000
                                                     貸付株式数
     メイテック                          9,800     6,190.00          60,662,000
                                                     1,700株
                                                     貸付株式数
     ＴＫＣ                          6,900     5,210.00          35,949,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     富士ソフト                         10,400      4,210.00          43,784,000
                                                     4,600株
                                                     貸付株式数
     応用地質                          8,500     1,441.00          12,248,500      3,800株
                                                     (3,800株)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     貸付株式数
     船井総研ホールディングス                         16,400      2,508.00          41,131,200
                                                     4,100株
                                                     貸付株式数
     ＮＳＤ                         26,700      1,759.00          46,965,300
                                                     200株
     進学会ホールディングス
                               3,100      519.00          1,608,900
     丸紅建材リース                           800    1,787.00           1,429,600
                                                     貸付株式数
     オオバ                          6,200      861.00          5,338,200
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     コナミホールディングス                         29,600      4,390.00          129,944,000       12,500株
                                                     (2,500株)
                                                     貸付株式数
     いであ                          1,400     2,735.00           3,829,000
                                                     600株
     学究社                          2,300     1,402.00           3,224,600
                                                     貸付株式数
     ベネッセホールディングス                         26,400      2,863.00          75,583,200
                                                     11,200株
                                                     貸付株式数
     イオンディライト                          9,800     3,935.00          38,563,000
                                                     1,000株
     ナック                          4,400     1,011.00           4,448,400
                                                     貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          3,200     3,610.00          11,552,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     ニチイ学館                         11,300      1,624.00          18,351,200
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ダイセキ                         13,300      2,995.00          39,833,500
                                                     5,700株
     ステップ                          2,900     1,584.00           4,593,600
                                                     貸付株式数
     日鉄物産                          5,800     5,150.00          29,870,000
                                                     1,100株
                                                     貸付株式数
     泉州電業                          2,500     3,530.00           8,825,000
                                                     1,000株
                                                     貸付株式数
     元気寿司                          2,100     2,879.00           6,045,900
                                                     900株
                                                     貸付株式数
     トラスコ中山                         17,000      2,768.00          47,056,000
                                                     7,500株
     ヤマダ電機                         249,100       565.00         140,741,500
                                                     貸付株式数
     オートバックスセブン                         30,300      1,694.00          51,328,200
                                                     7,100株
                                                     貸付株式数
     モリト                          6,000      770.00          4,620,000
                                                     2,600株
     アークランドサカモト                         12,800      1,249.00          15,987,200
                                                     貸付株式数
     ニトリホールディングス                         35,400     16,980.00          601,092,000
                                                     400株
                                                     貸付株式数
     グルメ杵屋                          5,800     1,210.00           7,018,000
                                                     1,000株
     愛眼                          6,500      246.00          1,599,000
     ケーユーホールディングス                          4,300      921.00          3,960,300
     吉野家ホールディングス                         26,900      2,962.00          79,677,800
                                                     貸付株式数
     加藤産業                         12,800      3,420.00          43,776,000
                                                     1,700株
     北恵                          1,500      916.00          1,374,000
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     イノテック                          4,900     1,216.00           5,958,400
                                                     貸付株式数
     イエローハット                         15,400      1,924.00          29,629,600
                                                     700株
                                                     貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          3,900     4,540.00          17,706,000      500株
                                                     (500株)
                                                     貸付株式数
     ＪＢＣＣホールディングス                          5,500     1,909.00          10,499,500
                                                     2,400株
                                                     貸付株式数
     ＪＫホールディングス                          7,400      640.00          4,736,000
                                                     2,100株
                                                     貸付株式数
     サガミホールディングス                         10,900      1,360.00          14,824,000
                                                     4,800株
                                                     貸付株式数
     日伝                          7,400     2,027.00          14,999,800
                                                     2,600株
     関西スーパーマーケット                          6,800     1,026.00           6,976,800
                                                     貸付株式数
     ミロク情報サービス                          7,200     3,305.00          23,796,000
                                                     200株
                                                     貸付株式数
     北沢産業                          6,100      270.00          1,647,000
                                                     2,700株
                                                     貸付株式数
     杉本商事                          4,400     2,072.00           9,116,800
                                                     100株
     因幡電機産業                         23,300      2,710.00          63,143,000
                                                     貸付株式数
     王将フードサービス                          6,000     6,610.00          39,660,000      1,600株
                                                     (1,500株)
                                                     貸付株式数
     プレナス                          9,200     1,940.00          17,848,000
                                                     4,100株
     ミニストップ                          6,100     1,510.00           9,211,000
                                                     貸付株式数
     アークス                         16,700      2,257.00          37,691,900
                                                     4,000株
                                                     貸付株式数
     バローホールディングス                         18,100      2,081.00          37,666,100
                                                     7,500株
     東テク                          2,700     2,540.00           6,858,000
                                                     貸付株式数
     ミスミグループ本社                         102,400      2,697.00          276,172,800
                                                     46,000株
     藤久                           700     722.00           505,400
     アルテック                          6,500      230.00          1,495,000
                                                     貸付株式数
     ベルク                          4,000     5,790.00          23,160,000
                                                     100株
                                                     貸付株式数
     大　庄                          4,400     1,680.00           7,392,000
                                                     1,200株
     タキヒヨー                          2,500     1,841.00           4,602,500
                                                     貸付株式数
     ファーストリテイリング                         10,900     62,080.00          676,672,000
                                                     4,900株
                                                     貸付株式数
     ソフトバンクグループ                         646,400      4,583.00         2,962,451,200
                                                     233,500株
     蔵王産業                          1,600     1,481.00           2,369,600
                                                     貸付株式数
     スズケン                         34,600      4,400.00          152,240,000
                                                     1,900株
     サンドラッグ                         30,800      3,940.00          121,352,000
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     サックスバー　ホールディングス                          6,900      911.00          6,285,900
     ジェコス                          5,600     1,111.00           6,221,600
     ヤマザワ                          1,900     1,689.00           3,209,100
     やまや                          1,700     2,307.00           3,921,900
     グローセル                          8,200      458.00          3,755,600
                                                     貸付株式数
     ベルーナ                         17,500       689.00         12,057,500
                                                     7,800株
     合計                       98,418,309               199,334,924,323
     （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              262,714,115,761円
     Ⅱ　負債総額                                              63,961,826,482円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              198,752,289,279円
     Ⅳ　発行済数量                                                117,316,809口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,694.15円
                                123/170

















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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
        該当事項はありません。
        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
        ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
        を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
        する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
        受益証券を発行しません。
        なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者に対する特典

        該当事項はありません。
      (3)受益権の譲渡制限

        譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
         る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
         きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (4)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      (5)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
        均等に再分割できるものとします。
                                124/170




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      (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                125/170



















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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（2020年1月31日現在）
        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年1月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選
        任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期
        の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監
        査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期
        の満了の時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のも
        のに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補
        欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満
        了の時までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決
        議にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会
        の議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半
        数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
          資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本
          部長、運用グループ長等で構成されます。
                                126/170



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        ２．運用計画、売買計画の決定
           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、
          運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定
      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにそ
      の受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引
      法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              基本的性格                本数          純資産総額（単位：円）

                                  26           1,303,744,158,370

           追加型公社債投資信託
                                  862           13,926,263,748,709

           追加型株式投資信託
                                  38            107,016,149,241

           単位型公社債投資信託
                                  179           1,339,283,470,708

           単位型株式投資信託
                                 1,105            16,676,307,527,028

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                129/170







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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                130/170




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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
                                131/170




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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                133/170









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     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                134/170



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                138/170







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                139/170


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
                                145/170



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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
                                150/170








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第35期中間会計期間末
                                          （2019年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
                                151/170





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
                                152/170




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日       至  2019年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第35期中間会計期間（自             2019年4月1日       至  2019年9月30日）
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     注記事項
     （中間貸借対照表関係）
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      （2019年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数（株）           増加株式数（株）            減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     （金融商品関係）
     第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               37,156,171              37,156,171              －
     （1）現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              －
     （2）金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             －
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              －
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              －
     （1）未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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     負　債
     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第35期中間会計期間末

                          （2019年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                159/170



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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     （セグメント情報等）
     第35期中間会計期間（自              2019年4月1日        至  2019年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第35期中間会計期間
                      （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                163/170















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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
      為が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
       （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
       がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは
       取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
       るものを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
       等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）にお
       いて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該
       金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
       ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
       用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
       投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
       あるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
         2019年3月末日現在　　247,369百万円
        c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                          事  業  の  内  容
             名　　称
                           (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                             　　73,272
      ＪＰモルガン証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               61,450
      ＵＢＳ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               35,765
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※1）96,307
      シティグループ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               100,000
      大和証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                6,000
      東海東京証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               10,000
      野村證券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               102,025
      ＢＮＰパリバ証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                5,500
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
                           （※1）83     ,140
      メリルリンチ日本証券株式会社
                                   商品取引業を営んでおります。
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      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末                 日 現在
      （※1）2018年12月31日現在
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集販売の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)交換請求の受付
       (4)受益権の買取りに関する事務
       (5)信託終了時の取扱い
       (6)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
            書　類　名                       提　出　年　月　日
       有価証券届出書の訂正届出書                 2019年7月16日

       有価証券報告書                 2019年10月8日

       有価証券届出書                 2019年10月8日

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                168/170




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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和２年２月１４日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　山野　浩　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの令和１年７月９日から令
     和２年１月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの令和２年１月８日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                ２０１９年１１月２８日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川　敬　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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