野村DC運用戦略ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日) |
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提出日 | |
提出者 | 野村DC運用戦略ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年5月12日 提出
【計算期間】 第8期(自 2019年2月19日至 2020年2月17日)
【ファンド名】 野村DC運用戦略ファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
◆国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外
;
国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象 とし、また為替予約取引等を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」、「野村マネー マザーファンド」を親投資信託
(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村DC運用戦略ファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
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《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (適時ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券、 (中東)
不動産投信)
資産配分変更型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
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[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
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[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2012年2月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式 MSCI-KOKUSAIマザー
ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
ド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海
外REITインデックス マザーファンド」、「野村マネー マザーファンド」を親投資信託(マザーファン
ド)とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した
資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみ
をいいます。
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※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。
*マザーファンドの運用の方針等については、「 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考) 各 マザーファンドの概
要」をご参照ください。
■委託会社の概況(2020年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
※1
[1]運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準 を一定
範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
※2
替予約取引等のポジション を決定します。
※1 リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
る基準価額の「振れ幅」(上下変動の程度)を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
の目標変動リスク値を、当面年率5%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比
率や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。 実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
あります。
ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
か値動きをしない場合もあれば、 目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
ります。
変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。
※2 マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
となります。
実質的な内外の株式 実質的な外貨の
および REIT への投資比率 エクスポージャー
純資産総額の 50% 以内 純資産総額の 50% 以内
◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザー
ファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
財産の純資産総額の50%以内とします。
■運用プロセスについて■
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[2]為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的(ヘッジ目的。代替ヘッ
ジを含みます。)のほか、効率的に収益を獲得する目的(ヘッジ目的外)で活用します。
◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
以内とします。
◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
整を行ないます。
■各マザーファンドの投資方針等について■
[国内株式マザーファンド]
・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
・非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした
指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
[国内債券 マザーファンド]
・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の
動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマ
ンスを基に計算されます。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的
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な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指
数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあ
ります。
[外国債券マザーファンド]
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
[新興国株式マザーファンド]
;
・新興国の株式(DR(預託証書) を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
㬀䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀 Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」は、MSCI エマージン
グ・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
変動することがあります。
[新興国債券マザーファンド]
・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
お、一部ローンに投資する場合があります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によって
は、上記のような運用ができない場合があります。
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JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP
Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもの
です。
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(JP Morgan Emerging
Market Bond Index (EMBI) Plus)は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸
国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作
権および知的財産権は同社に帰属します。
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド]
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
ります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー
シファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)
Global Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー
シファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・マーケット債
で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
[J-REITインデックス マザーファンド]
※
・J-REIT を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果
(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数です。
東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を1,000とし
て指数化したものです。
[海外REITインデックス マザーファンド]
※
・日本を除く世界各国のREIT を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
㭎ᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎멢
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
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「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及び
REITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託
(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国
や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
[野村マネー マザーファンド]
・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
ないます。
・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含む)の公社債、国内および外国の
不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
ファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」の各受益証
券への投資を通じて、実質的に国内および外国(新興国を含む)の株式、国内および外国(新興国を含
む)の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
国内債券マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投
新興国株式マザーファンド
資対象とします。
新興国債券マザーファンド 新興国の公社債を主要投資対象とします。
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象としま
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
す。
J-REITインデックス マザーファンド J-REITを主要投資対象とします。
海外REITインデックス マザーファンド 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
野村マネー マザーファンド 円建ての短期有価証券等を主要投資対象とします。
◆デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ⑪、⑫、⑯および⑱」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
ンド、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド、J-REITインデックス マザーファンド、海外REIT
インデックス マザーファンドおよび野村マネー マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
す。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
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リファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
す。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定める証
券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定める
証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
います。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
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※1
3.金利先渡取引
※2
4.為替先渡取引
※3
5.直物為替先渡取引
※1 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」という。)に
おける決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの期間に係る国内又は海
外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指
標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
※2 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
プ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。)のスワップ幅(当該直
物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
いう。以下この項において同じ。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※3 「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
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比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
;
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
19/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
お、一部ローンに投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への直接投資は行ないません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-
REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
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ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合 には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
ス)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2)投資態度
①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超える
REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(野村マネー マザーファンド)
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
; 利子・ 配当等収益 とは、 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から
支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託
報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する
ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
; 売買益 とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 2 月 1 7 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は 、原則、 無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載
または記録されます。
(5)【投資制限】
(1)株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
(2)外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
(3)デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
(4)外国為替予約取引等の利用(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
(5)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
(6)同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
(7)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投
資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
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(8)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合(運用の基本方針 2 運用方
法 (3)投資制限)
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(9)投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
(10)投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
(11)先物取引等の運用指図(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(12)スワップ取引の運用指図(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(13)信用取引の指図範囲(約款第21条)
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(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
に より行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
(14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
(15)公社債の借入れ(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
(16)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
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社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(17)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
(18)直物為替先渡取引の運用指図(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(19)資金の借入れ(約款第37条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(20)前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本
方針 2 運用方法 (3)投資制限)
(21)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
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(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的(ヘッジ目的)のほか、効率的に収益を追求する目的
(ヘッジ目的外)で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実
質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あっ た場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
◆各マザーファンド(「野村マネー マザーファンド」を除く)が対象とするインデックスの著作権等につ
いて
■国内株式マザーファンドについて■
「東証株価指数(TOPIX)」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
■国内債券マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI国債指数」
「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的
財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等
に関して一切責任を負うものではありません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
■新興国株式マザーファンドについて■
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「MSCI-KOKUSAI指数」
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
本ファンドは、MSCI Inc.(MSCI )、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、
MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI
、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの
投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に
関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であ
り、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により
決定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの
発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI
指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格
または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について
責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成また
は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、
マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使
用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の
作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その
顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約
にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれ
に含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたは
それらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集
に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保
証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その
可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編
集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負
いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうか
の決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するために
いかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することは
できません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を
得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■外国債券マザーファンドについて■
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCに
より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。
■新興国債券マザーファンドについて■
■新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドについて■
「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」
「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド」
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに
限られません。)(以下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情
報」といいます。)は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有
し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「イン
デックス・スポンサー」といいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の
財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証
券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連
絡は、 index.research@jpmorgan.com 宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
は、 www.morganmarkets.com もご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
■J-REITインデックスマザーファンドについて■
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「東証REIT指数」
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
ことができるものとします。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイ
スをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■海外REITインデックスマザーファンドについて■
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数(除く日本)の一般的な株式市場の
パフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数(除く日本)の特定のトレードマークとト
レードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数(除く日
本)は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されていま
す。
S&Pは、S&P先進国REIT指数(除く日本)の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは
本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売の
タイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものでは
なく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負
いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数(除く日本)またはそこに含まれるデータの正確性および/または完
全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負う
ことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
(除く日本)またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示
的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数(除く日
本)またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適
切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜年
0.80%)以内(2020年5月12日現在年0.88%(税抜年0.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.40 % 年0.35 % 年0.05 %
※上記配分は、2020年5月12日現在の信託報酬率における配分です。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信
託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等
は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要
する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の
貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
特別所得税および地方税がかかりません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。な
お、地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ます。
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ります。
5【運用状況】
以下は 2020年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,637,310,147 55.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,935,070,904 44.91
合計(純資産総額) 26,572,381,051 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 390,332,931,970 96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,638,922,199 3.13
合計(純資産総額) 402,971,854,169 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,648,770,000 2.64
(参考)国内債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 33,486,895,710 99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 293,521,719 0.86
合計(純資産総額) 33,780,417,429 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 377,769,782,098 67.94
カナダ 17,934,123,397 3.22
ドイツ 15,705,597,259 2.82
イタリア 4,132,174,855 0.74
フランス 20,209,116,208 3.63
オランダ 7,527,838,864 1.35
スペイン 4,934,493,979 0.88
ベルギー 1,634,401,944 0.29
オーストリア 318,177,364 0.05
ルクセンブルグ 181,402,181 0.03
フィンランド 1,837,125,089 0.33
アイルランド 1,038,653,746 0.18
ポルトガル 333,294,401 0.05
イギリス 27,996,066,006 5.03
スイス 20,566,059,456 3.69
スウェーデン 5,103,793,403 0.91
ノルウェー 1,001,546,623 0.18
デンマーク 4,168,307,757 0.74
オーストラリア 10,838,587,721 1.94
ニュージーランド 579,352,674 0.10
香港 6,251,459,574 1.12
シンガポール 2,006,539,636 0.36
イスラエル 640,821,439 0.11
小計 532,708,715,674 95.80
投資証券 アメリカ 12,637,351,723 2.27
カナダ 109,591,620 0.01
フランス 386,042,252 0.06
イギリス 312,378,625 0.05
オーストラリア 684,168,967 0.12
香港 338,114,088 0.06
シンガポール 273,253,867 0.04
小計 14,740,901,142 2.65
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,574,199,273 1.54
合計(純資産総額) 556,023,816,089 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,996,247,309 1.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 カナダ 279,210,064 0.05
買建 ドイツ 905,239,773 0.16
買建 イギリス 436,910,300 0.07
買建 スイス 314,416,989 0.05
買建 オーストラリア 180,113,421 0.03
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 291,957,437,989 49.95
カナダ 10,581,765,259 1.81
メキシコ 4,002,033,174 0.68
ドイツ 28,727,448,492 4.91
イタリア 52,963,453,509 9.06
フランス 53,438,568,466 9.14
オランダ 7,876,395,933 1.34
スペイン 36,618,175,868 6.26
ベルギー 12,832,838,587 2.19
オーストリア 6,562,339,510 1.12
フィンランド 2,143,643,354 0.36
アイルランド 5,529,225,724 0.94
イギリス 36,042,373,295 6.16
スウェーデン 1,548,365,832 0.26
ノルウェー 1,232,214,657 0.21
デンマーク 2,791,214,243 0.47
ポーランド 3,236,273,600 0.55
オーストラリア 10,036,357,224 1.71
シンガポール 2,409,759,759 0.41
マレーシア 2,619,057,166 0.44
南アフリカ 2,324,856,143 0.39
小計 575,473,797,784 98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,972,957,113 1.53
合計(純資産総額) 584,446,754,897 100.00
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 5,040,055,065 14.90
メキシコ 599,461,255 1.77
ブラジル 1,645,521,593 4.86
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チリ 84,494,973 0.24
コロンビア 43,949,863 0.12
ギリシャ 74,476,302 0.22
イギリス 27,527,247 0.08
トルコ 154,643,687 0.45
チェコ 40,299,504 0.11
ハンガリー 80,272,480 0.23
ポーランド 244,098,372 0.72
香港 7,856,351,463 23.22
マレーシア 613,754,026 1.81
タイ 704,555,307 2.08
フィリピン 273,283,457 0.80
インドネシア 483,068,117 1.42
韓国 3,818,047,352 11.28
台湾 3,992,529,164 11.80
インド 2,455,639,979 7.25
パキスタン 8,027,805 0.02
カタール 320,489,120 0.94
エジプト 43,759,320 0.12
南アフリカ 1,144,852,534 3.38
アラブ首長国連邦 169,913,502 0.50
サウジアラビア 827,282,608 2.44
小計 30,746,354,095 90.89
投資信託受益証券 アメリカ 1,459,071,947 4.31
投資証券 メキシコ 17,631,855 0.05
南アフリカ 24,431,661 0.07
小計 42,063,516 0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,577,903,517 4.66
合計(純資産総額) 33,825,393,075 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,427,390,332 4.21
買建 シンガポール 108,220,552 0.31
(参考)新興国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 18,951,632,946 96.47
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 693,370,044 3.52
合計(純資産総額) 19,645,002,990 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 555,367,689 8.99
ブラジル 589,644,306 9.55
チリ 158,306,510 2.56
コロンビア 303,669,548 4.91
ペルー 251,155,594 4.06
ウルグアイ 7,987,343 0.12
ドミニカ共和国 14,175,713 0.22
トルコ 200,940,779 3.25
チェコ 273,557,849 4.43
ハンガリー 237,687,267 3.85
ポーランド 598,207,251 9.69
ロシア 486,498,229 7.88
ルーマニア 170,131,131 2.75
マレーシア 416,971,205 6.75
タイ 629,677,793 10.20
フィリピン 21,282,534 0.34
インドネシア 555,944,999 9.00
南アフリカ 427,115,584 6.91
中国 63,715,621 1.03
小計 5,962,036,945 96.57
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 211,192,329 3.42
合計(純資産総額) 6,173,229,274 100.00
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 32,914,420,295 96.58
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,164,821,722 3.41
合計(純資産総額) 34,079,242,017 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,162,538,000 3.41
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 15,902,662,821 75.69
カナダ 379,699,995 1.80
ドイツ 61,511,224 0.29
イタリア 4,315,755 0.02
フランス 524,470,704 2.49
オランダ 35,739,831 0.17
スペイン 111,707,520 0.53
ベルギー 259,022,648 1.23
アイルランド 28,870,369 0.13
イギリス 1,049,539,147 4.99
オーストラリア 1,040,541,910 4.95
ニュージーランド 91,358,227 0.43
香港 461,208,945 2.19
シンガポール 787,468,561 3.74
韓国 3,650,064 0.01
イスラエル 18,051,205 0.08
小計 20,759,818,926 98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 247,865,186 1.17
合計(純資産総額) 21,007,684,112 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 190,008,457 0.90
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 510,316,773 16.77
特殊債券 日本 1,260,560,486 41.43
社債券 日本 300,871,940 9.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 970,513,084 31.90
合計(純資産総額) 3,042,262,283 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 5,441,254,420 1.3827 7,523,622,487 1.3727 7,469,209,942 28.10
受益証券
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,110,367,571 2.3789 5,020,353,415 2.4116 5,089,362,434 19.15
受益証券
3 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 316,775,926 2.0625 653,350,348 1.8016 570,703,508 2.14
受益証券
▶ 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 216,326,337 3.1824 688,436,935 2.4094 521,216,676 1.96
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 257,774,628 1.4262 367,638,175 1.1966 308,453,119 1.16
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 122,886,317 2.7670 340,026,440 1.9952 245,182,779 0.92
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 109,842,060 2.7257 299,396,503 1.8414 202,263,169 0.76
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 100,305,935 1.7044 170,961,436 1.4357 144,009,230 0.54
受益証券
9 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 85,180,134 1.0204 86,917,808 1.0203 86,909,290 0.32
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 55.08
合 計 55.08
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,206,000 6,631.97 14,630,128,479 6,501.00 14,341,206,000 3.55
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,250,900 5,562.42 6,958,033,040 6,421.00 8,032,028,900 1.99
3 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,593,300 2,404.18 6,234,775,337 2,575.50 6,679,044,150 1.65
信業
▶ 日本 株式 キーエンス 電気機器 179,100 33,394.44 5,980,944,309 34,830.00 6,238,053,000 1.54
5 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,539,300 5,300.12 8,158,486,184 3,788.00 5,830,868,400 1.44
プ 信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,644,900 4,206.00 6,918,462,389 3,308.00 5,441,329,200 1.35
7 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 13,339,000 523.94 6,988,952,812 403.00 5,375,617,000 1.33
シャル・グループ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8 日本 株式 任天堂 その他製 121,200 37,452.52 4,539,246,233 41,610.00 5,043,132,000 1.25
品
9 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 1,433,100 2,549.58 3,653,808,952 3,377.00 4,839,578,700 1.20
信業
10 日本 株式 KDDI 情報・通 1,445,800 2,620.89 3,789,289,306 3,190.00 4,612,102,000 1.14
信業
11 日本 株式 第一三共 医薬品 565,800 5,735.87 3,245,355,556 7,434.00 4,206,157,200 1.04
12 日本 株式 花王 化学 473,400 8,381.86 3,967,977,059 8,830.00 4,180,122,000 1.03
13 日本 株式 リクルートホール サービス 1,353,300 3,314.12 4,485,012,119 2,796.00 3,783,826,800 0.93
ディングス 業
14 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,556,600 2,821.43 4,391,838,562 2,430.00 3,782,538,000 0.93
器
15 日本 株式 HOYA 精密機器 394,800 7,946.74 3,137,374,535 9,200.00 3,632,160,000 0.90
16 日本 株式 信越化学工業 化学 332,500 9,791.27 3,255,597,911 10,730.00 3,567,725,000 0.88
17 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,348,600 3,829.12 5,163,958,405 2,623.00 3,537,377,800 0.87
シャルグループ
18 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 697,300 5,493.32 3,830,495,536 4,950.00 3,451,635,000 0.85
ングス
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 251,900 13,701.68 3,451,455,036 13,170.00 3,317,523,000 0.82
20 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 26,496,800 165.37 4,381,908,787 123.60 3,275,004,480 0.81
ルグループ
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 580,800 5,075.67 2,947,953,408 5,472.00 3,178,137,600 0.78
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,366,400 2,817.69 3,850,104,560 2,291.50 3,131,105,600 0.77
23 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,362,000 2,007.57 2,734,318,694 2,242.50 3,054,285,000 0.75
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 950,000 3,745.31 3,558,045,110 3,143.00 2,985,850,000 0.74
25 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,714,200 1,475.67 2,529,609,514 1,671.00 2,864,428,200 0.71
26 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 164,400 21,918.61 3,603,419,509 17,320.00 2,847,408,000 0.70
27 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 348,000 9,861.18 3,431,693,587 8,176.00 2,845,248,000 0.70
28 日本 株式 SMC 機械 62,000 42,138.54 2,612,590,011 45,750.00 2,836,500,000 0.70
29 日本 株式 オリエンタルランド サービス 200,900 12,754.67 2,562,413,325 13,820.00 2,776,438,000 0.68
業
30 日本 株式 ファナック 電気機器 187,900 19,129.24 3,594,385,543 14,655.00 2,753,674,500 0.68
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.19
建設業 2.61
食料品 4.08
繊維製品 0.52
パルプ・紙 0.26
化学 7.32
医薬品 6.34
石油・石炭製品 0.45
ゴム製品 0.63
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.62
金属製品 0.53
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
機械 4.74
電気機器 13.73
輸送用機器 7.06
精密機器 2.48
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.73
陸運業 4.36
海運業 0.12
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.36
卸売業 4.80
小売業 4.65
銀行業 5.00
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.13
その他金融業 1.08
不動産業 2.08
サービス業 4.74
合 計 96.86
(参考)国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 620,000,000 101.60 629,968,400 100.87 625,431,200 0.1 2024/3/20 1.85
(5年)第13
9回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 560,000,000 102.39 573,394,800 101.59 568,920,800 0.1 2026/12/20 1.68
(10年)第3
45回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 520,000,000 102.07 530,771,200 101.35 527,030,400 0.1 2026/3/20 1.56
(10年)第3
42回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 102.35 511,771,400 101.64 508,235,000 0.1 2028/3/20 1.50
(10年)第3
50回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 465,000,000 104.19 484,510,500 102.92 478,578,000 0.4 2025/9/20 1.41
(10年)第3
40回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 101.95 479,165,000 101.41 476,627,000 0.1 2026/6/20 1.41
(10年)第3
43回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 101.09 475,141,000 100.68 473,205,400 0.1 2022/12/20 1.40
(5年)第13
4回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 450,000,000 102.74 462,352,900 101.49 456,709,500 0.1 2028/9/20 1.35
(10年)第3
52回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 440,000,000 103.48 455,325,200 102.78 452,254,000 0.4 2025/6/20 1.33
(10年)第3
39回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.92 423,870,200 100.54 422,289,000 0.1 2022/6/20 1.25
(5年)第13
2回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.67 422,819,700 100.34 421,453,200 0.1 2021/9/20 1.24
(5年)第12
9回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 410,000,000 100.77 413,185,800 100.40 411,660,500 0.1 2021/12/20 1.21
(5年)第13
0回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 103.33 413,320,000 102.62 410,496,000 0.4 2025/3/20 1.21
(10年)第3
38回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 103.10 412,420,000 102.47 409,912,000 0.3 2025/12/20 1.21
(10年)第3
41回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 101.91 407,676,600 101.75 407,016,000 0.1 2027/12/20 1.20
(10年)第3
49回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 380,000,000 101.07 384,083,200 100.62 382,356,000 0.1 2022/9/20 1.13
(5年)第13
3回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 102.07 377,692,100 101.68 376,245,600 0.1 2027/3/20 1.11
(10年)第3
46回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 100.63 372,352,300 100.30 371,110,000 0.1 2021/7/1 1.09
(2年)第40
2回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 104.00 364,028,000 103.00 360,521,000 0.8 2023/6/20 1.06
(10年)第3
29回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 103.57 362,509,000 102.69 359,415,000 0.6 2023/12/20 1.06
(10年)第3
32回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.57 355,497,300 100.82 352,877,000 0.1 2023/12/20 1.04
(5年)第13
8回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 104.07 353,866,400 103.07 350,455,000 0.6 2024/6/20 1.03
(10年)第3
34回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 102.07 347,051,600 101.40 344,766,800 0.1 2028/12/20 1.02
(10年)第3
53回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 103.25 340,744,800 102.34 337,731,900 0.8 2022/9/20 0.99
(10年)第3
25回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.98 339,839,500 101.57 335,190,900 0.1 2028/6/20 0.99
(10年)第3
51回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 310,000,000 101.48 314,588,000 100.77 312,405,600 0.1 2023/6/20 0.92
(5年)第13
6回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.92 305,763,500 101.50 304,503,000 0.1 2026/9/20 0.90
(10年)第3
44回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.31 303,954,000 100.80 302,406,000 0.1 2023/9/20 0.89
(5年)第13
7回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 280,000,000 102.32 286,515,000 101.81 285,073,600 0.1 2027/9/20 0.84
(10年)第3
48回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 103.83 259,591,500 102.86 257,172,500 0.6 2024/3/20 0.76
(10年)第3
33回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.13
49/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.13
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,132,100 13,296.00 15,052,407,125 17,437.83 19,741,368,362 3.55
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 694,070 21,356.95 14,823,220,151 27,730.97 19,247,235,944 3.46
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 65,840 194,874.64 12,830,546,557 213,736.67 14,072,422,912 2.53
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 376,100 18,356.16 6,903,755,459 18,060.33 6,792,493,310 1.22
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,330 128,264.25 6,199,011,232 124,808.42 6,031,990,968 1.08
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 411,400 15,092.66 6,209,122,937 14,475.47 5,955,211,773 1.07
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 46,840 128,717.83 6,029,143,481 124,752.91 5,843,426,646 1.05
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 465,200 10,896.26 5,068,944,161 11,298.35 5,255,996,142 0.94
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 490,300 11,142.99 5,463,411,135 10,175.60 4,989,099,132 0.89
10 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 389,900 11,554.50 4,505,103,382 12,515.45 4,879,773,955 0.87
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 267,800 17,270.12 4,624,938,626 18,018.98 4,825,483,674 0.86
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 680,200 5,818.12 3,957,488,959 6,038.97 4,107,711,951 0.73
半導体製
造装置
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 205,500 21,878.83 4,496,101,032 19,935.47 4,096,741,017 0.73
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 148,200 26,809.59 3,973,182,122 27,346.80 4,052,796,116 0.72
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 140,390 26,172.90 3,674,414,643 27,561.19 3,869,316,517 0.69
サービス
16 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 646,800 6,392.53 4,134,689,737 5,960.61 3,855,328,434 0.69
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
17 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 109,870 31,349.52 3,444,371,835 34,959.24 3,840,972,578 0.69
(GENUSSCHEINE)
18 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,142,400 3,467.39 3,961,151,613 3,289.93 3,758,417,060 0.67
通信サー
ビス
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 170,600 21,178.39 3,613,035,012 21,341.56 3,640,870,648 0.65
り
20 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 398,300 9,016.72 3,591,360,166 8,374.46 3,335,550,804 0.59
21 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,337,000 2,994.02 4,003,009,907 2,398.61 3,206,945,848 0.57
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 636,800 5,184.18 3,301,286,979 4,897.35 3,118,632,480 0.56
23 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 865,800 4,498.70 3,894,974,887 3,555.47 3,078,331,207 0.55
24 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 282,000 12,319.83 3,474,194,734 10,861.23 3,062,867,988 0.55
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 218,200 13,482.09 2,941,792,792 13,655.98 2,979,736,669 0.53
26 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 336,100 9,543.41 3,207,540,772 8,807.73 2,960,280,742 0.53
27 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 663,800 5,750.90 3,817,450,676 4,388.02 2,912,771,393 0.52
28 アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生 222,500 10,883.51 2,421,582,468 12,536.12 2,789,288,413 0.50
活必需品
小売り
29 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 68,580 38,158.52 2,616,911,431 40,371.57 2,768,682,737 0.49
30 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 710,400 4,375.82 3,108,584,955 3,862.37 2,743,832,408 0.49
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.55
メディア 1.14
娯楽 1.45
不動産管理・開発 0.47
エネルギー設備・サービス 0.12
石油・ガス・消耗燃料 3.31
化学 2.08
建設資材 0.23
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.22
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 1.84
建設関連製品 0.35
建設・土木 0.28
電気設備 0.69
コングロマリット 1.19
機械 1.54
商社・流通業 0.23
商業サービス・用品 0.42
航空貨物・物流サービス 0.51
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.16
自動車部品 0.20
自動車 0.70
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.44
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販売 0.05
インターネット販売・通信販売 3.06
複合小売り 0.47
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.68
飲料 1.95
食品 2.19
タバコ 0.86
家庭用品 1.57
パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 3.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.07
バイオテクノロジー 2.18
医薬品 6.25
銀行 6.04
各種金融サービス 0.96
保険 3.40
情報技術サービス 4.47
ソフトウェア 6.62
通信機器 0.79
コンピュータ・周辺機器 3.71
電子装置・機器・部品 0.49
半導体・半導体製造装置 3.61
各種電気通信サービス 2.10
無線通信サービス 0.29
電力 2.32
ガス 0.19
総合公益事業 1.17
水道 0.14
消費者金融 0.35
資本市場 2.89
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.89
専門サービス 0.79
投資証券 ― ― 2.65
合 計 98.45
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
52/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,432.43 9,698,216,326 14,382.98 10,384,518,148 6 2026/2/15 1.77
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 80,000,000 11,047.05 8,837,645,411 11,328.94 9,063,157,800 2.5 2022/1/15 1.55
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,827.73 7,611,896,966 11,965.34 8,411,639,705 2.25 2025/11/15 1.43
N/B
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 13,598.43 6,704,027,014 15,120.56 7,454,440,086 5.25 2028/11/15 1.27
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,168.25 5,751,649,365 13,824.81 7,119,777,633 2.5 2046/2/15 1.21
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,400,000 10,270.97 5,073,863,554 13,732.98 6,784,094,899 2.5 2045/2/15 1.16
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,700,000 14,569.07 6,075,303,066 16,205.46 6,757,679,817 5.375 2031/2/15 1.15
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,300,000 13,873.60 6,007,273,100 15,230.67 6,594,881,203 5.5 2028/8/15 1.12
BOND
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,900,000 18,105.39 4,870,352,207 20,548.61 5,527,576,521 3.25 2044/1/22 0.94
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 11,170.37 4,121,869,730 14,885.90 5,492,898,368 3 2044/11/15 0.93
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,695.09 5,122,951,648 11,340.42 5,432,063,838 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,933.06 4,930,810,872 11,834.41 5,337,319,564 2.375 2024/8/15 0.91
BOND
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,400,000 11,069.36 5,025,491,200 11,252.85 5,108,794,416 3.125 2021/5/15 0.87
N/B
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,645.53 4,906,467,808 13,068.10 5,070,423,498 6.25 2023/8/15 0.86
BOND
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,298.36 4,813,102,521 11,837.81 5,042,908,077 2.75 2023/11/15 0.86
N/B
16 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,935.38 5,092,965,092 14,757.84 5,032,426,765 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,115.79 4,779,791,137 11,664.36 5,015,676,767 2.25 2023/12/31 0.85
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 10,793.75 4,608,935,264 11,738.33 5,012,269,146 2.125 2024/9/30 0.85
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,093.89 4,885,350,975 18,071.17 4,879,218,060 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,100,000 11,260.09 4,627,899,633 11,767.24 4,836,337,181 2.75 2023/7/31 0.82
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,579.16 4,400,082,674 12,280.78 4,666,698,419 2.375 2027/5/15 0.79
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,300,000 11,290.66 3,872,699,328 13,246.65 4,543,601,486 2.25 2046/8/15 0.77
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,300,000 10,942.58 4,409,860,598 11,084.07 4,466,884,139 1.625 2021/6/30 0.76
N/B
24 フランス 国債証券 FRANCE 22,200,000 17,803.64 3,952,410,272 19,449.46 4,317,782,329 3.25 2045/5/25 0.73
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 11,072.60 3,875,410,507 12,080.13 4,228,045,500 2.625 2025/3/31 0.72
N/B
26 イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,656.66 4,247,222,484 13,490.02 4,195,396,842 5.5 2022/11/1 0.71
POLIENNALI DEL
TES
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 27,500,000 13,514.50 3,716,490,085 15,208.99 4,182,472,938 5.25 2029/2/15 0.71
BOND
28 フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 19,972.02 4,014,376,623 20,569.77 4,134,524,373 5.75 2032/10/25 0.70
GOVERNMENT
O.A.T
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,200,000 10,862.59 3,715,007,276 11,819.95 4,042,425,546 2.25 2024/11/15 0.69
N/B
30 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 18,470.15 3,405,896,177 21,592.50 3,981,658,328 3.5 2045/1/22 0.68
53/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.46
合 計 98.46
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 110,050 19,500.11 2,145,987,757 20,815.91 2,290,791,347 6.77
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 362,500 5,237.65 1,898,651,586 5,287.46 1,916,705,700 5.66
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,558,000 918.79 1,431,476,216 960.32 1,496,186,350 4.42
導体製造装
置
▶ アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 512,300 2,972.14 1,522,631,061 2,848.08 1,459,071,947 4.31
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 302,780 3,811.23 1,153,964,649 4,268.22 1,292,331,652 3.82
タ・周辺機
器
6 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,117,000 89.97 550,369,096 87.60 535,907,923 1.58
BANK-H
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,310 15,072.25 426,695,498 15,178.72 429,709,676 1.27
カ ネット販
売・通信販
売
8 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 351,000 1,221.62 428,788,760 1,058.61 371,574,216 1.09
GROUP CO-H
9 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,158,000 76.99 320,148,362 73.28 304,734,830 0.90
CHINA-H
10 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 386,000 1,017.61 392,801,011 784.83 302,946,696 0.89
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 182,300 1,832.39 334,045,623 1,504.45 274,262,511 0.81
ス・消耗燃
LIMITED
料
12 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 34,950 6,747.97 235,841,849 7,466.04 260,938,098 0.77
導体製造装
置
13 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 105,000 2,824.23 296,544,225 2,275.77 238,956,375 0.70
当・不動産
FINANCE
金融
14 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,097,000 48.45 246,981,163 40.71 207,529,452 0.61
15 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 46,000 3,003.70 138,170,568 4,395.64 202,199,610 0.59
ネット販
売・通信販
売
16 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 800,649 298.15 238,717,244 251.30 201,203,094 0.59
機器・部品
INDUSTRY
17 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 218,600 1,049.81 229,489,581 914.98 200,015,065 0.59
サービス
18 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 52,490 3,120.83 163,812,817 3,608.14 189,391,269 0.55
タ・周辺機
PFD
器
19 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,100 16,859.94 288,305,035 10,768.72 184,145,257 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
20 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 202,221 1,011.98 204,645,079 873.82 176,706,453 0.52
21 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 673,300 385.25 259,394,347 249.76 168,166,674 0.49
RUSSIA
22 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 342,800 555.10 190,291,322 476.89 163,478,941 0.48
ス・消耗燃
料
23 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,120 8,932.97 233,329,359 6,040.06 157,766,498 0.46
ス・消耗燃
料
24 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 312,191 676.24 211,117,582 504.38 157,463,271 0.46
HOLDING SA-PREF
25 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 4,540 28,773.66 130,632,451 33,401.01 151,640,609 0.44
26 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 289,200 544.93 157,594,386 512.15 148,114,503 0.43
27 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 55,500 3,165.73 175,698,159 2,596.61 144,111,855 0.42
サービス
LTD
28 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,171,000 62.21 135,078,062 65.07 141,281,733 0.41
サービス
C-SER L
29 アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- 各種消費者 24,640 4,017.21 98,984,197 5,659.15 139,441,702 0.41
サービス
ADR
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
30 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 295,600 647.10 191,282,916 457.56 135,255,918 0.39
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.11
メディア 0.23
娯楽 0.89
不動産管理・開発 2.45
エネルギー設備・サービス 0.07
石油・ガス・消耗燃料 5.27
化学 2.01
建設資材 1.01
容器・包装 0.04
金属・鉱業 2.78
紙製品・林産品 0.17
航空宇宙・防衛 0.09
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.50
電気設備 0.20
コングロマリット 1.09
機械 0.50
商社・流通業 0.03
商業サービス・用品 0.24
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.13
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.23
運送インフラ 0.71
自動車部品 0.33
自動車 1.30
家庭用耐久財 0.25
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.76
ホテル・レストラン・レジャー 0.66
インターネット販売・通信販売 9.44
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
複合小売り 0.45
専門小売り 0.41
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 0.86
食品 1.77
タバコ 0.34
家庭用品 0.50
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 0.14
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.52
バイオテクノロジー 0.46
医薬品 1.15
銀行 13.88
各種金融サービス 0.56
保険 3.31
情報技術サービス 1.49
ソフトウェア 0.17
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.48
電子装置・機器・部品 1.96
半導体・半導体製造装置 6.33
各種電気通信サービス 1.42
無線通信サービス 2.66
電力 0.91
ガス 0.58
総合公益事業 0.05
水道 0.21
貯蓄・抵当・不動産金融 0.72
消費者金融 0.17
資本市場 0.97
各種消費者サービス 0.77
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.47
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.42
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券 ― ― 4.31
投資証券 ― ― 0.12
合 計 95.33
(参考)新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,200,000 11,249.75 472,489,798 13,005.18 546,217,770 5.25 2047/6/23 2.78
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 11,418.48 308,299,066 11,046.24 298,248,615 5 2045/6/15 1.51
COLOMBIA
3 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,110,000 12,433.82 262,353,760 12,925.68 272,731,947 6.05 2040/1/11 1.38
STATES
▶ アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 11,067.39 254,550,105 11,454.35 263,450,222 4.25 2025/1/7 1.34
BRAZIL
5 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,400,000 10,657.83 255,787,937 10,704.51 256,908,451 7.375 2025/2/5 1.30
6 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 12,743.01 254,860,271 12,481.71 249,634,254 5.1 2035/3/28 1.27
FEDERATION
7 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,300,000 10,738.91 246,995,126 10,828.58 249,057,455 4.6 2048/2/10 1.26
STATES
8 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 11,498.95 229,979,077 12,016.04 240,320,931 3.7 2042/2/2 1.22
PHILIPPINES
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 9,754.70 224,358,171 9,733.47 223,869,862 6 2027/3/25 1.13
TURKEY
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 13,916.63 194,832,907 15,892.49 222,494,990 5.625 2050/11/18 1.13
PERU
11 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,967.45 208,381,590 11,565.90 219,752,257 4.625 2028/1/13 1.11
BRAZIL
12 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,950,000 11,231.27 219,009,900 11,142.28 217,274,606 ▶ 2023/10/2 1.10
STATES
13 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,764.64 204,528,300 11,182.39 212,465,435 5.625 2047/2/21 1.08
BRAZIL
14 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 12,094.89 193,518,284 13,071.61 209,145,837 5.625 2042/4/4 1.06
FEDERATION
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 11,168.67 212,204,896 10,972.45 208,476,707 ▶ 2024/2/26 1.06
COLOMBIA
16 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,460.88 206,295,972 11,550.87 207,915,819 4.875 2023/9/16 1.05
FEDERATION
17 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,261.61 202,709,153 11,522.37 207,402,773 4.75 2026/5/27 1.05
FEDERATION
18 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 12,095.09 205,616,654 12,112.88 205,919,093 5.55 2045/1/21 1.04
STATES
19 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,582.31 196,899,372 11,921.05 202,657,997 3.95 2040/1/20 1.03
PHILIPPINES
20 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,800,000 12,080.06 217,441,251 11,111.65 200,009,732 4.5 2029/4/22 1.01
STATES
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,331.52 192,635,902 11,590.50 197,038,565 3.875 2028/3/17 1.00
PANAMA
22 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,236.69 191,023,858 11,345.58 192,874,893 3.75 2025/3/16 0.98
PANAMA
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,412.63 177,014,824 10,797.24 183,553,113 4.6 2046/1/23 0.93
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,400,000 7,790.22 186,965,412 7,581.05 181,945,302 4.875 2043/4/16 0.92
TURKEY
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 10,994.68 175,914,989 11,346.20 181,539,236 4.25 2027/6/23 0.92
FEDERATION
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,451.61 177,677,534 10,617.89 180,504,132 6.25 2022/9/26 0.91
TURKEY
27 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,600,000 11,022.30 176,356,838 11,040.80 176,652,856 4.15 2027/3/28 0.89
STATES
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,500,000 12,413.45 186,201,872 11,735.30 176,029,532 5.625 2044/2/26 0.89
COLOMBIA
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 9,759.38 185,428,254 9,141.72 173,692,680 5.125 2028/2/17 0.88
TURKEY
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,150,000 15,257.74 175,464,051 15,067.15 173,272,287 7.75 2038/1/17 0.88
INDONESIA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.47
合 計 96.47
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 6,800,000 2,643.08 179,729,471 2,668.38 181,450,057 1.75 2021/7/25 2.93
ド
GOVERNMENT BOND
2 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 5,910,000,000 3.39 200,670,445 2.95 174,642,619 9.85 2027/6/28 2.82
ア
COLOMBIA
3 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,375.04 144,883,786 2,366.00 144,326,377 10 2023/1/1 2.33
NACIONAL
▶ ポーラン 国債証券 POLAND 4,200,000 2,857.37 120,009,725 2,839.40 119,254,867 2.75 2029/10/25 1.93
ド
GOVERNMENT BOND
5 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 23,600,000 425.57 100,435,987 432.42 102,051,815 1 2026/6/26 1.65
6 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 411,000 2,468.96 101,475,838 2,401.87 98,717,148 10 2025/1/1 1.59
NACIONAL
7 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,100,000 1,920.94 97,968,404 1,929.93 98,426,522 ― 2022/1/1 1.59
NACIONAL
8 ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,698.37 94,442,971 2,789.65 97,637,988 2.5 2026/7/25 1.58
ド
GOVERNMENT BOND
9 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,855.84 90,936,630 1,868.42 91,552,840 ― 2022/7/1 1.48
NACIONAL
10 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 19,900,000 420.35 83,650,610 433.89 86,345,658 0.45 2023/10/25 1.39
11 ポーラン 国債証券 POLAND 2,900,000 2,845.95 82,532,703 2,907.12 84,306,566 ▶ 2023/10/25 1.36
ド
GOVERNMENT BOND
12 ポーラン 国債証券 POLAND 3,000,000 2,781.49 83,444,928 2,752.01 82,560,576 2.25 2024/10/25 1.33
ド
GOVERNMENT BOND
13 タイ 国債証券 THAILAND 23,000,000 341.41 78,526,249 341.63 78,576,451 1.875 2022/6/17 1.27
GOVERNMENT BOND
14 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 320,000 2,547.42 81,523,874 2,387.09 76,387,007 10 2027/1/1 1.23
NACIONAL
15 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 49,000,000 152.20 74,581,430 144.47 70,794,627 7.75 2026/9/16 1.14
BOND - OFZ
16 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,664.69 69,282,029 2,636.20 68,541,272 4.181 2024/7/15 1.11
ア
GOVERNMENT
17 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,300,000 681.52 77,012,256 605.89 68,466,583 10.5 2026/12/21 1.10
カ
SOUTH AFRICA
59/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 13,500,000 479.48 64,730,394 479.14 64,684,740 8 2023/12/7 1.04
RATE BONDS
19 タイ 国債証券 THAILAND 17,700,000 357.66 63,305,926 353.27 62,530,457 2.125 2026/12/17 1.01
GOVERNMENT BOND
20 タイ 国債証券 THAILAND 16,700,000 363.19 60,652,997 362.23 60,493,974 3.625 2023/6/16 0.97
GOVERNMENT BOND
21 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 250,000 2,609.77 65,246,645 2,384.18 59,604,532 10 2029/1/1 0.96
NACIONAL
22 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,160,000,000 2.74 59,353,058 2.74 59,204,270 7.75 2021/4/14 0.95
ア
COLOMBIA
23 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 12,000,000 570.24 68,429,581 478.78 57,454,710 8 2030/1/31 0.93
カ
SOUTH AFRICA
24 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 13,200,000 414.87 54,763,315 423.76 55,936,980 0.95 2030/5/15 0.90
25 タイ 国債証券 THAILAND 14,900,000 382.29 56,962,163 374.00 55,726,827 2.875 2028/12/17 0.90
GOVERNMENT BOND
26 インドネ 国債証券 INDONESIA 7,780,000,000 0.69 54,132,330 0.68 53,051,237 7 2022/5/15 0.85
シア
GOVERNMENT
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 2,000,000 2,692.24 53,844,852 2,640.66 52,813,277 3.899 2027/11/16 0.85
ア
GOVERNMENT
28 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 37,300,000 146.69 54,716,140 140.93 52,570,153 7.4 2024/7/17 0.85
BOND - OFZ
29 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,150,000 482.42 53,790,664 465.47 51,900,725 7.5 2027/6/3 0.84
DESARR FIX RT
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,000,000 2,557.18 51,143,634 2,550.49 51,009,970 3.62 2021/11/30 0.82
ア
GOVERNMENT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.57
合 計 96.57
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 3,866 755,568 2,921,028,453 724,000 2,798,984,000 8.21
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,993 663,926 2,651,057,792 633,000 2,527,569,000 7.41
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,890 167,809 2,163,069,610 136,600 1,760,774,000 5.16
法人 投資証券
▶ 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,008 243,532 1,463,142,023 271,200 1,629,369,600 4.78
投資証券
5 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,697 262,032 1,492,797,605 263,700 1,502,298,900 4.40
証券
6 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 9,944 120,220 1,195,475,800 121,600 1,209,190,400 3.54
7 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,787 319,354 1,209,395,115 313,500 1,187,224,500 3.48
人 投資証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,955 199,041 1,583,378,973 142,000 1,129,610,000 3.31
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,965 177,015 1,586,946,061 107,500 963,737,500 2.82
人 投資証券
10 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,546 215,460 1,625,862,504 122,200 922,121,200 2.70
投資証券
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,624 465,369 1,221,128,870 325,000 852,800,000 2.50
人 投資証券
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12 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,674 78,961 921,794,460 69,200 807,840,800 2.37
資証券
13 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,327 597,824 793,312,610 584,000 774,968,000 2.27
資法人 投資証券
14 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,142 135,006 694,204,256 146,200 751,760,400 2.20
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,235 749,976 926,220,922 569,000 702,715,000 2.06
人 投資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,001 471,459 943,390,178 349,000 698,349,000 2.04
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,594 153,348 704,483,614 143,500 659,239,000 1.93
券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,609 248,868 649,298,680 239,900 625,899,100 1.83
法人 投資証券
19 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 922 758,981 699,780,945 596,000 549,512,000 1.61
証券
20 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,712 131,918 489,680,542 145,800 541,209,600 1.58
資証券
21 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,738 305,412 530,806,878 307,500 534,435,000 1.56
資法人 投資証券
22 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,136 387,266 439,934,761 456,000 518,016,000 1.52
投資法人 投資証券
23 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,693 160,830 593,948,058 124,200 458,670,600 1.34
投資証券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,309 135,136 582,303,350 103,500 445,981,500 1.30
25 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,605 184,046 479,441,691 168,300 438,421,500 1.28
ネクスト投資法人 投資証券
26 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,418 457,477 648,702,899 304,500 431,781,000 1.26
資証券
27 日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,606 136,722 493,023,094 119,100 429,474,600 1.26
28 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,396 182,230 618,854,033 125,200 425,179,200 1.24
資証券
29 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 17,514 58,244 1,020,098,125 24,230 424,364,220 1.24
証券
30 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,297 419,957 544,684,557 319,000 413,743,000 1.21
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.58
合 計 96.58
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 146,130 8,579.55 1,253,730,024 9,019.83 1,318,067,816 6.27
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 16,880 61,888.71 1,044,681,528 70,181.20 1,184,658,691 5.63
3 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 52,060 13,082.31 681,065,508 15,215.52 792,120,091 3.77
▶ アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 29,760 26,286.51 782,286,727 21,943.39 653,035,373 3.10
5 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 69,200 8,509.63 588,867,043 6,810.58 471,292,233 2.24
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 27,690 22,604.24 625,911,634 16,553.04 458,353,761 2.18
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 80,400 8,948.70 719,475,917 5,134.59 412,821,792 1.96
8 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 67,820 7,784.60 527,952,225 5,782.13 392,144,592 1.86
9 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 24,310 16,478.18 400,584,790 15,742.25 382,694,328 1.82
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10 香港 投資証券 LINK REIT 415,800 1,321.84 549,621,601 905.58 376,540,164 1.79
11 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 60,830 17,075.35 1,038,693,977 6,123.86 372,514,653 1.77
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,120 32,209.41 422,587,471 24,542.25 321,994,363 1.53
13 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 28,350 14,605.38 414,062,772 10,116.83 286,812,323 1.36
14 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 25,550 11,872.96 303,354,181 10,529.30 269,023,679 1.28
15 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 22,500 12,988.93 292,250,940 11,658.95 262,326,553 1.24
16 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 72,500 3,473.81 251,851,355 3,596.83 260,770,284 1.24
17 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 97,600 3,475.81 339,239,290 2,650.01 258,641,025 1.23
18 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 318,400 941.77 299,860,918 788.45 251,043,658 1.19
ラリア
19 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 106,200 2,995.24 318,094,898 2,306.10 244,908,638 1.16
20 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,290 14,562.21 266,342,974 13,312.08 243,478,046 1.15
21 アメリカ 投資証券 UDR INC 57,800 5,018.32 290,058,921 4,105.06 237,272,907 1.12
22 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 74,000 6,956.11 514,752,228 3,133.21 231,857,962 1.10
23 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 36,200 6,812.76 246,622,242 6,159.77 222,983,964 1.06
24 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 34,010 9,142.74 310,944,814 6,454.70 219,524,595 1.04
25 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 216,400 978.78 211,809,532 999.63 216,320,659 1.02
26 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 102,900 2,041.19 210,038,492 1,914.31 196,983,497 0.93
27 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 142,600 1,925.77 274,616,227 1,242.83 177,228,784 0.84
28 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 19,270 11,523.39 222,055,820 9,069.89 174,776,823 0.83
29 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 91,800 2,410.79 221,311,197 1,745.63 160,249,128 0.76
30 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,160 15,768.95 428,284,919 5,865.12 159,296,741 0.75
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.82
合 計 98.82
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 特殊債券 西日本高速道 210,000,000 100.00 210,008,400 100.00 210,008,400 0.001 2020/6/19 6.90
路 第42回
2 日本 社債券 北海道電力 第 200,000,000 100.25 200,502,800 100.25 200,502,800 1.164 2020/6/25 6.59
316回
3 日本 地方債証券 共同発行市場地 200,000,000 100.09 200,197,526 100.09 200,197,526 1.44 2020/4/24 6.58
方債 公募第8
5回
▶ 日本 地方債証券 福岡県 公募平 200,000,000 100.05 200,100,940 100.05 200,100,940 0.162 2020/7/22 6.57
成27年度第2
回
5 日本 特殊債券 しんきん中金債 200,000,000 100.03 200,074,092 100.03 200,074,092 0.25 2020/5/27 6.57
券 利付第30
6回
6 日本 特殊債券 日本学生支援債 200,000,000 100.00 200,010,000 100.00 200,010,000 0.001 2020/6/19 6.57
券 財投機関債
第51回
7 日本 特殊債券 日本政策金融公 200,000,000 100.00 200,002,000 100.00 200,002,000 0.001 2020/5/11 6.57
庫社債 第68
回財投機関債
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8 日本 特殊債券 日本政策金融公 120,000,000 100.09 120,114,480 100.09 120,114,480 0.16 2020/9/16 3.94
庫債券 政府保
証第32回
9 日本 社債券 関西電力 第4 100,000,000 100.36 100,369,140 100.36 100,369,140 1.189 2020/7/24 3.29
82回
10 日本 特殊債券 地方公共団体金 100,000,000 100.20 100,204,392 100.20 100,204,392 1.38 2020/5/28 3.29
融機構債券 第
12回
11 日本 特殊債券 中日本高速道 100,000,000 100.11 100,110,928 100.11 100,110,928 0.225 2020/9/18 3.29
路 第62回
12 日本 特殊債券 商工債券 利付 100,000,000 100.03 100,031,424 100.03 100,031,424 0.07 2020/8/27 3.28
(3年)第21
1回
13 日本 地方債証券 大阪府 公募 100,000,000 100.01 100,011,192 100.01 100,011,192 0.135 2020/4/28 3.28
(5年)第11
7回
14 日本 特殊債券 商工債券 利付 30,000,000 100.01 30,004,770 100.01 30,004,770 0.22 2020/4/27 0.98
第779回い号
15 日本 地方債証券 北九州市 公募 10,000,000 100.07 10,007,115 100.07 10,007,115 0.136 2020/9/30 0.32
(5年)平成2
7年度第1回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 16.77
特殊債券 41.43
社債券 9.88
合 計 68.09
②【投資不動産物件】
野村DC運用戦略ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC運用戦略ファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年06月限) 買建 759 日本円 10,639,996,001 10,648,770,000 2.64
取引
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 422 米ドル 51,445,890 5,598,856,204 55,097,375 5,996,247,309 1.07
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 23 カナダド 3,514,812 269,234,600 3,645,040 279,210,064 0.05
オール取引 ル
数先物(2020年06
所
月限)
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ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 279 ユーロ 6,955,760 831,561,110 7,572,060 905,239,773 0.16
ス・ドイツ 先物(2020年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 21 豪ドル 2,609,625 172,470,115 2,725,275 180,113,421 0.03
トラリ 物取引所 物(2020年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 59 英ポンド 3,072,760 409,660,363 3,277,155 436,910,300 0.07
ス 際金融先物 物(2020年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 31 スイスフ 2,565,380 290,426,665 2,777,290 314,416,989 0.05
ス・チュー (2020年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 314 米ドル 12,279,085 1,336,332,820 13,115,780 1,427,390,332 4.21
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年06月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 80 米ドル 999,800 108,808,234 994,400 108,220,552 0.31
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2020年04月限)
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
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投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2020年06月限) 買建 733 日本円 1,191,109,830 1,162,538,000 3.41
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
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投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 62 米ドル 1,648,450 179,400,808 1,745,920 190,008,457 0.90
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2020年06月限)
ブ トレー
ド
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンド
2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2013年 2月18日) 49 49 1.0455 1.0460
第2計算期間 (2014年 2月17日) 1,930 1,931 1.0180 1.0185
第3計算期間 (2015年 2月17日) 2,707 2,708 1.0970 1.0975
第4計算期間 (2016年 2月17日) 3,631 3,633 1.0481 1.0486
第5計算期間 (2017年 2月17日) 6,788 6,791 1.0678 1.0683
第6計算期間 (2018年 2月19日) 19,147 19,156 1.0770 1.0775
第7計算期間 (2019年 2月18日) 21,964 21,974 1.0850 1.0855
第8計算期間 (2020年 2月17日) 27,659 27,671 1.1568 1.1573
2019年 3月末日 22,787 ― 1.0996 ―
4月末日 22,740 ― 1.0948 ―
5月末日 23,242 ― 1.0941 ―
6月末日 23,895 ― 1.1090 ―
7月末日 24,380 ― 1.1203 ―
8月末日 24,958 ― 1.1290 ―
9月末日 25,617 ― 1.1381 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10月末日 26,371 ― 1.1458 ―
11月末日 26,892 ― 1.1441 ―
12月末日 27,110 ― 1.1434 ―
2020年 1月末日 27,560 ― 1.1532 ―
2月末日 27,370 ― 1.1367 ―
3月末日 26,572 ― 1.1068 ―
②【分配の推移】
野村DC運用戦略ファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2012年 2月28日~2013年 2月18日 0.0005円
第2計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 0.0005円
第3計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 0.0005円
第4計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 0.0005円
第5計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 0.0005円
第6計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 0.0005円
第7計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0.0005円
第8計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村DC運用戦略ファンド
計算期間 収益率
第1計算期間 2012年 2月28日~2013年 2月18日 4.6%
第2計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 △2.6%
第3計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 7.8%
第4計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 △4.4%
第5計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 1.9%
第6計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 0.9%
第7計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0.8%
第8計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 6.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村DC運用戦略ファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2012年 2月28日~2013年 2月18日 47,323,294 ― 47,323,294
第2計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月17日 2,003,508,647 154,192,604 1,896,639,337
第3計算期間 2014年 2月18日~2015年 2月17日 999,136,243 427,656,828 2,468,118,752
第4計算期間 2015年 2月18日~2016年 2月17日 1,637,926,200 641,423,568 3,464,621,384
第5計算期間 2016年 2月18日~2017年 2月17日 3,774,359,201 881,664,759 6,357,315,826
第6計算期間 2017年 2月18日~2018年 2月19日 14,660,535,474 3,240,163,547 17,777,687,753
第7計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 4,903,455,488 2,438,304,551 20,242,838,690
第8計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月17日 6,651,955,100 2,985,065,217 23,909,728,573
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重
大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
ンドの受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合が
あります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰匰湏ᜰ湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3 時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額 は、 解約申込みの受付日 の 翌営業日の 基準価額 となります。
当ファンドは、買取りは行いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 6 営業日目から販売会社において支払いま
す。
ただし、 金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の
停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延し
たとき等は、 信託約款の規定に従い、 一部解約金の支払いを延期する場合があります。
金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重
大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部
解約の実行の請求の 受付け を中止することおよびすでに 受付け た一部解約の実行の請求の 受付け を取り消す
場合があります 。
一部解約の実行の請求の 受付け が中止された場合には、受益者は当該 受付け 中止以前に行なった当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、
当該受益権の一部解約の価額は、当該 受付け 中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
の請求を 受付け たものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、 計算日において、 信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に
おける受益権口数で除し て得た額 をいいます。 なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2012年2月28日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期
間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口
を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
託者との間において存続します。
(c) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
します。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
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① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、 原則、 自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から 起算して 5 営業日 ま
でに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、受益権を1 口単位で換金できます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 6 営業日目 から受益者にお支払
いします。
ただし、金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)により、有価証券の売却や売却代金の入
金が遅延したとき等は、 信託約款の規定に従い、 一部解約金の支払いを延期する場合があります。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2019年2月19日から2020年2月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村DC運用戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
(2019年 2月18日現在) (2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
4,627,196,142 2,125,119,566
コール・ローン
17,424,665,781 25,697,918,895
親投資信託受益証券
71,766,230 48,249,473
派生商品評価勘定
22,123,628,153 27,871,287,934
流動資産合計
22,123,628,153 27,871,287,934
資産合計
負債の部
流動負債
37,610,692 49,813,305
派生商品評価勘定
10,121,419 11,954,864
未払収益分配金
18,742,895 35,017,856
未払解約金
未払受託者報酬 5,774,671 7,183,072
86,619,955 107,746,033
未払委託者報酬
7,954 1,538
未払利息
346,426 430,925
その他未払費用
159,224,012 212,147,593
流動負債合計
159,224,012 212,147,593
負債合計
純資産の部
元本等
20,242,838,690 23,909,728,573
元本
剰余金
1,721,565,451 3,749,411,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)
623,893,515 1,663,143,849
(分配準備積立金)
21,964,404,141 27,659,140,341
元本等合計
21,964,404,141 27,659,140,341
純資産合計
22,123,628,153 27,871,287,934
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
営業収益
450,194,612 1,873,253,114
有価証券売買等損益
為替差損益 △ 100,270,235 △ 68,240,626
349,924,377 1,805,012,488
営業収益合計
営業費用
2,808,483 1,543,864
支払利息
11,035,066 13,427,719
受託者報酬
165,525,820 201,415,742
委託者報酬
672,792 816,345
その他費用
180,042,161 217,203,670
営業費用合計
169,882,216 1,587,808,818
営業利益又は営業損失(△)
169,882,216 1,587,808,818
経常利益又は経常損失(△)
169,882,216 1,587,808,818
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,716,444 106,421,260
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,369,688,826 1,721,565,451
期首剰余金又は期首欠損金(△)
383,249,176 824,975,032
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
383,249,176 824,975,032
額
188,416,904 266,561,409
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
188,416,904 266,561,409
額
10,121,419 11,954,864
分配金
1,721,565,451 3,749,411,768
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2020年 2月
17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
2019年 2月18日現在 2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
20,242,838,690口 23,909,728,573口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0850円 1口当たり純資産額 1.1568円
(10,000口当たり純資産額) (10,850円) (10,000口当たり純資産額) (11,568円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 279,469,201円 費用控除後の配当等収益額 A 490,225,496円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 639,401,344円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,540,695,781円 収益調整金額 C 3,202,241,370円
分配準備積立金額 D 354,545,733円 分配準備積立金額 D 545,471,873円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,174,710,715円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,877,340,083円
当ファンドの期末残存口数 } 20,242,838,690口 当ファンドの期末残存口数 } 23,909,728,573口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,568円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,039円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,121,419円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,954,864円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
クの内容は変動する場合があります。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第7期 第8期
2019年 2月18日現在 2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
期首元本額 17,777,687,753円 期首元本額 20,242,838,690円
期中追加設定元本額 4,903,455,488円 期中追加設定元本額 6,651,955,100円
期中一部解約元本額 2,438,304,551円 期中一部解約元本額 2,985,065,217円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2020年 2月17日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 422,497,159 1,497,376,102
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合計 422,497,159 1,497,376,102
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第7期(2019年 2月18日現在) 第8期(2020年 2月17日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 8,770,095,538 - 8,735,940,000 34,155,538 9,633,620,168 - 9,635,184,000 △1,563,832
米ドル 4,445,556,075 - 4,466,350,000 △20,793,925 6,625,865,295 - 6,675,677,000 △49,811,705
カナダドル 210,972,800 - 208,650,000 2,322,800 165,618,400 - 165,620,000 △1,600
ユーロ 3,297,335,465 - 3,248,648,000 48,687,465 2,131,647,496 - 2,093,872,000 37,775,496
英ポンド 597,694,818 - 599,046,000 △1,351,182 507,973,830 - 501,025,000 6,948,830
豪ドル 218,536,380 - 213,246,000 5,290,380 202,515,147 - 198,990,000 3,525,147
合計 8,770,095,538 - 8,735,940,000 34,155,538 9,633,620,168 - 9,635,184,000 △1,563,832
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
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(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 660,371,440 1,126,197,453
証券
国内債券マザーファンド 6,723,629,685 9,296,090,402
外国債券マザーファンド 2,838,915,267 6,753,495,528
外国株式MSCI-KOKUSAI 623,068,298 1,982,790,244
マザーファンド
野村マネー マザーファンド 85,180,134 86,917,808
J-REITインデックス マザー 811,626,349 2,245,770,107
ファンド
海外REITインデックス マザー 356,613,946 971,773,002
ファンド
新興国債券マザーファンド 932,383,462 1,923,040,890
新興国債券(現地通貨建て)マザー 920,075,369 1,311,843,461
ファンド
小計
銘柄数:9 13,951,863,950 25,697,918,895
組入時価比率:92.9% 100.0%
合計 25,697,918,895
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
(参考)
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」、「海外REITインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,886,300,573
株式 446,325,982,220
派生商品評価勘定 10,192,395
未収入金 133,385
未収配当金 701,512,245
未収利息 607,520
その他未収収益 23,271,247
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
271,388,350
差入委託証拠金
流動資産合計 468,219,387,935
資産合計 468,219,387,935
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 53,898,310
未払解約金 419,261,880
未払利息 15,118
11,906,278,166
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 12,379,453,474
負債合計 12,379,453,474
純資産の部
元本等
元本 267,289,637,751
剰余金
188,550,296,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 455,839,934,461
純資産合計 455,839,934,461
負債純資産合計 468,219,387,935
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
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1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7054円
(10,000口当たり純資産額) (17,054円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
11,103,939,820円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額 58,985,788,106円
同期中における一部解約元本額 42,736,922,346円
期末元本額 267,289,637,751円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 161,646,761円
バランスセレクト50 380,620,551円
バランスセレクト70 475,112,578円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,642,179,319円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,511,468,926円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,847,315,881円
野村資産設計ファンド2015 48,483,797円
野村資産設計ファンド2020 54,408,885円
野村資産設計ファンド2025 89,660,102円
野村資産設計ファンド2030 109,107,150円
野村資産設計ファンド2035 85,318,579円
野村資産設計ファンド2040 183,205,080円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 90,864,202,259円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,750,832,470円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,268,674,725円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,221,133,058円
野村資産設計ファンド2045 26,867,934円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,586,013,979円
マイ・ロード 3,583,362,468円
ネクストコア 45,776,417円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,415,518,906円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) 3,164,945,720円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,722,308,636円
野村資産設計ファンド2050 44,451,188円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 14,429,761円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,357,017円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,076,032円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,256,692円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 338,909,814円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 283,691,638円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 4,882,055円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,554,164円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 20,099,587円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,290,668円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 22,930,710円
野村6資産均等バランス 1,027,042,166円
世界6資産分散ファンド 114,884,179円
野村資産設計ファンド2060 10,371,505円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 486,366,939円
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グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 419,653,268円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 325,330,387円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 667,802,869円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 760,509,244円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 4,357,729円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,093,161円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,781,430円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,184,537,534円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 15,872,039円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 128,502,119円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 92,038,151円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 32,693,843円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 103,483,687円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 264,788,441円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,638,744,357円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 75,153,171円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 521,441,356円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 2,844,278,619円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 240,177,497円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 697,096,356円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,884,873円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 30,759,493円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 38,431,074円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 122,153,377円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,770,721,708円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,400,187,343円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,856,739,383円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,620,703,467円
マイバランスDC30 3,305,218,132円
マイバランスDC50 4,880,285,411円
マイバランスDC70 4,662,491,032円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,749,083,225円
野村DC運用戦略ファンド 660,371,440円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 46,897,117円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 815,999,086円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 595,203,754円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 456,275,584円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 5,718,569円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,119,135円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 39,191,455円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,464,173円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 5,307,235円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,991,638円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 227,707,181円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 164,980,368円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 69,406,654円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 81,833,249円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,419,041円
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*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,900 2,844.00 25,311,600
日本水産 254,900 616.00 157,018,400
マルハニチロ 36,800 2,571.00 94,612,800
カネコ種苗 7,700 1,347.00 10,371,900
サカタのタネ 30,400 3,405.00 103,512,000
ホクト 19,400 1,996.00 38,722,400
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 3,900 782.00 3,049,800
住石ホールディングス 51,500 141.00 7,261,500
日鉄鉱業 5,800 4,295.00 24,911,000
三井松島ホールディング 9,900 1,153.00 11,414,700
ス
国際石油開発帝石 1,022,700 1,050.50 1,074,346,350
貸付有価証券
400株
石油資源開発 33,300 2,814.00 93,706,200
K&Oエナジーグループ 12,400 1,716.00 21,278,400
ヒノキヤグループ 6,300 2,058.00 12,965,400
ショーボンドホールディ 39,700 4,460.00 177,062,000
貸付有価証券
ングス
5,500株
ミライト・ホールディン 75,800 1,523.00 115,443,400
グス
タマホーム 13,700 1,441.00 19,741,700
貸付有価証券
6,400株(2,300株)
サンヨーホームズ 2,200 729.00 1,603,800
貸付有価証券
100株
日本アクア 10,100 622.00 6,282,200
貸付有価証券
2,300株(100株)
ファーストコーポレー 7,800 581.00 4,531,800
貸付有価証券
ション
3,500株
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ベステラ 4,400 1,132.00 4,980,800
貸付有価証券
900株
TATERU 52,600 192.00 10,099,200
貸付有価証券
24,700株(10,900株)
キャンディル 2,300 678.00 1,559,400
スペースバリューホール 31,100 543.00 16,887,300
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,900 1,031.00 5,051,900
ション
第一カッター興業 3,100 1,856.00 5,753,600
明豊ファシリティワーク 6,100 753.00 4,593,300
ス
安藤・間 151,800 866.00 131,458,800
貸付有価証券
300株
東急建設 74,700 746.00 55,726,200
コムシスホールディング 90,400 2,914.00 263,425,600
ス
ビーアールホールディン 27,800 467.00 12,982,600
グス
高松コンストラクション 15,900 2,657.00 42,246,300
グループ
東建コーポレーション 7,900 8,240.00 65,096,000
貸付有価証券
200株
ソネック 2,600 780.00 2,028,000
ヤマウラ 11,100 952.00 10,567,200
大成建設 196,300 4,150.00 814,645,000
大林組 588,700 1,237.00 728,221,900
貸付有価証券
400株
清水建設 597,400 1,094.00 653,555,600
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,900 1,369.00 23,136,100
貸付有価証券
500株
長谷工コーポレーション 227,900 1,448.00 329,999,200
松井建設 23,200 751.00 17,423,200
貸付有価証券
200株
錢高組 2,600 4,000.00 10,400,000
鹿島建設 462,200 1,296.00 599,011,200
貸付有価証券
1,700株
不動テトラ 15,400 1,658.00 25,533,200
大末建設 6,800 946.00 6,432,800
鉄建建設 12,800 2,657.00 34,009,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西松建設 45,400 2,464.00 111,865,600
三井住友建設 142,200 606.00 86,173,200
大豊建設 13,200 2,550.00 33,660,000
貸付有価証券
500株
前田建設工業 147,400 1,098.00 161,845,200
貸付有価証券
69,300株
佐田建設 12,700 394.00 5,003,800
ナカノフドー建設 16,100 475.00 7,647,500
奥村組 31,900 2,837.00 90,500,300
東鉄工業 25,200 3,210.00 80,892,000
イチケン 4,200 1,765.00 7,413,000
富士ピー・エス 8,700 548.00 4,767,600
淺沼組 6,600 5,200.00 34,320,000
戸田建設 244,500 722.00 176,529,000
貸付有価証券
700株
熊谷組 27,300 3,155.00 86,131,500
北野建設 3,600 2,514.00 9,050,400
植木組 2,600 2,517.00 6,544,200
矢作建設工業 26,000 843.00 21,918,000
ピーエス三菱 19,400 660.00 12,804,000
日本ハウスホールディン 40,200 447.00 17,969,400
グス
大東建託 70,500 12,665.00 892,882,500
新日本建設 25,000 890.00 22,250,000
NIPPO 48,700 2,702.00 131,587,400
東亜道路工業 3,700 3,425.00 12,672,500
前田道路 62,400 3,730.00 232,752,000
貸付有価証券
29,300株(3,400株)
日本道路 5,700 7,380.00 42,066,000
東亜建設工業 18,400 1,791.00 32,954,400
貸付有価証券
7,500株(1,200株)
日本国土開発 42,900 615.00 26,383,500
貸付有価証券
1,300株
若築建設 10,600 1,677.00 17,776,200
東洋建設 66,000 506.00 33,396,000
五洋建設 233,400 666.00 155,444,400
世紀東急工業 28,300 898.00 25,413,400
福田組 6,800 4,835.00 32,878,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友林業 149,100 1,734.00 258,539,400
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 19,800 363.00 7,187,400
巴コーポレーション 26,100 381.00 9,944,100
大和ハウス工業 582,400 3,413.00 1,987,731,200
貸付有価証券
1,100株
ライト工業 33,700 1,475.00 49,707,500
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 644,100 2,408.00 1,550,992,800
貸付有価証券
80,700株
日特建設 15,400 849.00 13,074,600
北陸電気工事 10,200 1,135.00 11,577,000
ユアテック 33,700 649.00 21,871,300
四電工 3,200 2,631.00 8,419,200
中電工 23,700 2,462.00 58,349,400
関電工 83,800 1,015.00 85,057,000
貸付有価証券
800株(800株)
きんでん 139,900 1,800.00 251,820,000
東京エネシス 19,500 856.00 16,692,000
トーエネック 5,900 3,595.00 21,210,500
貸付有価証券
100株
住友電設 16,600 2,510.00 41,666,000
日本電設工業 32,300 2,217.00 71,609,100
協和エクシオ 89,300 2,565.00 229,054,500
新日本空調 15,600 2,011.00 31,371,600
九電工 41,300 3,215.00 132,779,500
三機工業 42,400 1,384.00 58,681,600
日揮ホールディングス 181,200 1,555.00 281,766,000
貸付有価証券
300株
中外炉工業 6,400 1,731.00 11,078,400
ヤマト 18,800 764.00 14,363,200
太平電業 14,200 2,564.00 36,408,800
高砂熱学工業 51,100 1,861.00 95,097,100
三晃金属工業 2,500 2,600.00 6,500,000
朝日工業社 4,000 3,255.00 13,020,000
明星工業 38,100 805.00 30,670,500
大氣社 28,600 3,400.00 97,240,000
ダイダン 14,100 2,827.00 39,860,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日比谷総合設備 18,900 1,943.00 36,722,700
フィル・カンパニー 2,500 3,930.00 9,825,000
貸付有価証券
1,100株
OSJBホールディング 92,800 267.00 24,777,600
ス
レイズネクスト 31,600 1,329.00 41,996,400
日本製粉 55,100 1,649.00 90,859,900
日清製粉グループ本社 212,900 1,875.00 399,187,500
日東富士製粉 1,400 6,200.00 8,680,000
昭和産業 17,300 3,060.00 52,938,000
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,700 827.00 13,810,900
中部飼料 23,000 1,644.00 37,812,000
フィード・ワン 126,500 174.00 22,011,000
東洋精糖 3,200 1,203.00 3,849,600
日本甜菜製糖 9,800 1,832.00 17,953,600
三井製糖 16,500 2,110.00 34,815,000
塩水港精糖 20,400 228.00 4,651,200
日新製糖 8,900 2,023.00 18,004,700
森永製菓 44,200 4,810.00 212,602,000
中村屋 4,900 4,025.00 19,722,500
江崎グリコ 55,900 4,625.00 258,537,500
名糖産業 9,100 1,400.00 12,740,000
井村屋グループ 8,000 1,935.00 15,480,000
不二家 10,500 2,334.00 24,507,000
山崎製パン 141,200 2,054.00 290,024,800
貸付有価証券
3,600株
第一屋製パン 3,200 937.00 2,998,400
モロゾフ 3,200 4,945.00 15,824,000
亀田製菓 10,700 4,825.00 51,627,500
寿スピリッツ 18,100 6,480.00 117,288,000
貸付有価証券
100株
カルビー 85,900 3,105.00 266,719,500
森永乳業 34,800 4,175.00 145,290,000
六甲バター 12,500 1,577.00 19,712,500
ヤクルト本社 129,600 5,330.00 690,768,000
明治ホールディングス 124,600 7,150.00 890,890,000
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
雪印メグミルク 45,400 2,429.00 110,276,600
プリマハム 29,400 2,493.00 73,294,200
日本ハム 72,000 4,740.00 341,280,000
林兼産業 6,200 688.00 4,265,600
丸大食品 20,100 2,016.00 40,521,600
S Foods 15,000 2,689.00 40,335,000
貸付有価証券
4,300株
柿安本店 6,500 3,115.00 20,247,500
貸付有価証券
3,000株
伊藤ハム米久ホールディ 121,300 686.00 83,211,800
ングス
サッポロホールディング 64,300 2,559.00 164,543,700
ス
アサヒグループホール 394,600 4,827.00 1,904,734,200
貸付有価証券
ディングス
8,800株(8,400株)
キリンホールディングス 799,100 2,337.00 1,867,496,700
貸付有価証券
9,700株
宝ホールディングス 141,100 923.00 130,235,300
オエノンホールディング 49,700 395.00 19,631,500
ス
養命酒製造 5,800 1,932.00 11,205,600
コカ・コーラ ボトラー 132,200 3,055.00 403,871,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
17,500株
サントリー食品インター 126,100 4,655.00 586,995,500
貸付有価証券
ナショナル
100株
ダイドーグループホール 9,700 4,080.00 39,576,000
貸付有価証券
ディングス
4,500株
伊藤園 57,200 5,500.00 314,600,000
キーコーヒー 18,500 2,266.00 41,921,000
ユニカフェ 4,800 958.00 4,598,400
ジャパンフーズ 2,700 1,246.00 3,364,200
日清オイリオグループ 24,200 3,705.00 89,661,000
不二製油グループ本社 45,900 2,773.00 127,280,700
かどや製油 2,100 3,850.00 8,085,000
J-オイルミルズ 9,800 4,170.00 40,866,000
キッコーマン 135,600 5,810.00 787,836,000
貸付有価証券
1,200株
味の素 416,100 1,964.00 817,220,400
キユーピー 104,900 2,172.00 227,842,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハウス食品グループ本社 70,500 3,450.00 243,225,000
カゴメ 71,500 2,770.00 198,055,000
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 9,100 1,017.00 9,254,700
アリアケジャパン 17,200 7,620.00 131,064,000
ピエトロ 2,500 1,640.00 4,100,000
エバラ食品工業 4,600 2,157.00 9,922,200
やまみ 1,200 2,230.00 2,676,000
ニチレイ 89,700 2,746.00 246,316,200
東洋水産 96,900 4,550.00 440,895,000
イートアンド 6,500 1,850.00 12,025,000
貸付有価証券
3,000株
大冷 2,500 1,995.00 4,987,500
ヨシムラ・フード・ホー 10,300 1,187.00 12,226,100
貸付有価証券
ルディングス
4,800株(100株)
日清食品ホールディング 80,100 8,760.00 701,676,000
ス
永谷園ホールディングス 9,200 2,142.00 19,706,400
一正蒲鉾 7,300 965.00 7,044,500
フジッコ 20,400 1,918.00 39,127,200
ロック・フィールド 20,300 1,437.00 29,171,100
貸付有価証券
200株
日本たばこ産業 1,087,900 2,254.50 2,452,670,550
貸付有価証券
145,700株
ケンコーマヨネーズ 10,600 2,223.00 23,563,800
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 12,300 1,906.00 23,443,800
貸付有価証券
ングス
5,600株
なとり 10,500 1,725.00 18,112,500
イフジ産業 3,300 839.00 2,768,700
ピックルスコーポレー 4,100 2,787.00 11,426,700
ション
北の達人コーポレーショ 65,800 645.00 42,441,000
貸付有価証券
ン
30,900株(8,400株)
ユーグレナ 80,400 838.00 67,375,200
貸付有価証券
36,500株(100株)
ミヨシ油脂 7,200 1,103.00 7,941,600
理研ビタミン 8,900 3,915.00 34,843,500
片倉工業 26,700 1,307.00 34,896,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グンゼ 13,500 4,170.00 56,295,000
東洋紡 72,700 1,523.00 110,722,100
ユニチカ 53,900 374.00 20,158,600
貸付有価証券
9,300株(8,600株)
富士紡ホールディングス 8,900 3,600.00 32,040,000
倉敷紡績 18,200 2,305.00 41,951,000
シキボウ 9,600 1,396.00 13,401,600
貸付有価証券
4,500株
日本毛織 60,500 1,046.00 63,283,000
ダイトウボウ 29,700 279.00 8,286,300
貸付有価証券
13,900株(13,700株)
トーア紡コーポレーショ 7,300 520.00 3,796,000
ン
ダイドーリミテッド 24,200 266.00 6,437,200
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,600 2,239.00 46,123,400
帝人 150,000 1,993.00 298,950,000
貸付有価証券
1,400株
東レ 1,331,200 705.00 938,496,000
貸付有価証券
100株
サカイオーベックス 4,900 1,897.00 9,295,300
住江織物 4,000 2,395.00 9,580,000
貸付有価証券
100株(100株)
日本フエルト 10,400 494.00 5,137,600
イチカワ 2,600 1,420.00 3,692,000
日東製網 2,100 1,656.00 3,477,600
アツギ 15,100 773.00 11,672,300
ダイニック 6,900 805.00 5,554,500
セーレン 45,200 1,587.00 71,732,400
ソトー 7,300 965.00 7,044,500
東海染工 2,500 1,130.00 2,825,000
小松マテーレ 30,200 822.00 24,824,400
ワコールホールディング 48,000 2,850.00 136,800,000
ス
ホギメディカル 21,000 3,410.00 71,610,000
レナウン 47,200 105.00 4,956,000
貸付有価証券
2,500株
クラウディアホールディ 4,500 470.00 2,115,000
ングス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TSIホールディングス 61,700 512.00 31,590,400
貸付有価証券
300株(200株)
マツオカコーポレーショ 5,300 2,093.00 11,092,900
ン
ワールド 26,100 2,459.00 64,179,900
貸付有価証券
1,000株
三陽商会 9,600 1,528.00 14,668,800
貸付有価証券
100株(100株)
ナイガイ 6,700 439.00 2,941,300
オンワードホールディン 110,400 624.00 68,889,600
グス
ルックホールディングス 6,300 1,054.00 6,640,200
ゴールドウイン 33,300 7,200.00 239,760,000
貸付有価証券
17,100株(17,100株)
デサント 35,900 1,718.00 61,676,200
貸付有価証券
4,300株
キング 8,700 569.00 4,950,300
ヤマトインターナショナ 11,200 407.00 4,558,400
ル
特種東海製紙 11,700 4,050.00 47,385,000
王子ホールディングス 768,600 572.00 439,639,200
貸付有価証券
1,000株
日本製紙 81,300 1,744.00 141,787,200
貸付有価証券
23,600株
三菱製紙 20,900 445.00 9,300,500
北越コーポレーション 122,000 499.00 60,878,000
中越パルプ工業 7,800 1,514.00 11,809,200
巴川製紙所 5,400 837.00 4,519,800
大王製紙 80,600 1,446.00 116,547,600
貸付有価証券
38,200株(27,800株)
阿波製紙 4,700 518.00 2,434,600
貸付有価証券
600株
レンゴー 173,800 832.00 144,601,600
トーモク 11,300 1,738.00 19,639,400
ザ・パック 13,900 4,090.00 56,851,000
クラレ 289,600 1,320.00 382,272,000
貸付有価証券
10,100株
旭化成 1,218,600 1,037.50 1,264,297,500
共和レザー 10,000 781.00 7,810,000
昭和電工 130,900 2,705.00 354,084,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13,400株
住友化学 1,350,800 451.00 609,210,800
住友精化 8,100 3,150.00 25,515,000
日産化学 102,800 5,120.00 526,336,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,500 1,453.00 9,444,500
クレハ 15,800 6,020.00 95,116,000
多木化学 5,400 4,620.00 24,948,000
貸付有価証券
500株
テイカ 13,500 1,723.00 23,260,500
石原産業 33,000 839.00 27,687,000
片倉コープアグリ 4,700 1,237.00 5,813,900
日本曹達 27,200 3,255.00 88,536,000
東ソー 284,200 1,633.00 464,098,600
トクヤマ 53,000 2,796.00 148,188,000
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,600 2,321.00 87,269,600
東亞合成 115,400 1,254.00 144,711,600
貸付有価証券
1,600株
大阪ソーダ 18,700 2,794.00 52,247,800
関東電化工業 43,600 1,038.00 45,256,800
デンカ 67,100 2,943.00 197,475,300
信越化学工業 315,700 13,630.00 4,302,991,000
日本カーバイド工業 6,200 1,304.00 8,084,800
堺化学工業 11,900 2,265.00 26,953,500
第一稀元素化学工業 19,900 877.00 17,452,300
エア・ウォーター 171,000 1,562.00 267,102,000
大陽日酸 176,700 2,241.00 395,984,700
日本化学工業 5,700 2,708.00 15,435,600
貸付有価証券
1,300株
東邦アセチレン 2,800 1,352.00 3,785,600
日本パーカライジング 92,700 1,102.00 102,155,400
高圧ガス工業 29,200 786.00 22,951,200
チタン工業 2,300 2,196.00 5,050,800
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,300 1,274.00 36,054,200
戸田工業 4,300 2,095.00 9,008,500
貸付有価証券
1,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ステラ ケミファ 10,000 3,420.00 34,200,000
貸付有価証券
400株
保土谷化学工業 6,900 4,430.00 30,567,000
日本触媒 28,500 6,160.00 175,560,000
貸付有価証券
4,800株
大日精化工業 16,300 2,722.00 44,368,600
カネカ 47,600 3,280.00 156,128,000
三菱瓦斯化学 173,500 1,834.00 318,199,000
三井化学 166,900 2,586.00 431,603,400
JSR 171,300 2,156.00 369,322,800
貸付有価証券
5,200株
東京応化工業 31,500 4,715.00 148,522,500
大阪有機化学工業 17,000 1,780.00 30,260,000
貸付有価証券
100株
三菱ケミカルホールディ 1,229,100 798.50 981,436,350
ングス
KHネオケム 32,400 2,418.00 78,343,200
貸付有価証券
2,800株
ダイセル 251,500 1,038.00 261,057,000
貸付有価証券
700株
住友ベークライト 28,900 3,705.00 107,074,500
積水化学工業 395,300 1,836.00 725,770,800
日本ゼオン 165,800 1,216.00 201,612,800
アイカ工業 55,200 3,480.00 192,096,000
宇部興産 92,800 2,199.00 204,067,200
積水樹脂 33,100 2,442.00 80,830,200
タキロンシーアイ 39,800 648.00 25,790,400
旭有機材 10,400 1,655.00 17,212,000
日立化成 85,000 4,605.00 391,425,000
貸付有価証券
23,900株
ニチバン 9,700 1,672.00 16,218,400
リケンテクノス 46,200 485.00 22,407,000
大倉工業 8,700 1,672.00 14,546,400
積水化成品工業 24,600 690.00 16,974,000
群栄化学工業 4,200 2,489.00 10,453,800
タイガースポリマー 9,700 556.00 5,393,200
ミライアル 6,500 1,211.00 7,871,500
ダイキアクシス 6,500 833.00 5,414,500
100/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイキョーニシカワ 38,800 732.00 28,401,600
竹本容器 6,600 864.00 5,702,400
貸付有価証券
200株
森六ホールディングス 9,900 2,186.00 21,641,400
日本化薬 113,800 1,303.00 148,281,400
カーリットホールディン 19,600 569.00 11,152,400
グス
日本精化 14,800 1,503.00 22,244,400
扶桑化学工業 18,600 3,510.00 65,286,000
貸付有価証券
700株
トリケミカル研究所 4,100 10,830.00 44,403,000
貸付有価証券
1,800株(300株)
ADEKA 84,600 1,587.00 134,260,200
日油 69,200 3,760.00 260,192,000
貸付有価証券
200株
新日本理化 30,400 199.00 6,049,600
ハリマ化成グループ 15,200 1,099.00 16,704,800
貸付有価証券
6,900株
花王 449,500 8,692.00 3,907,054,000
第一工業製薬 6,800 4,470.00 30,396,000
貸付有価証券
500株
石原ケミカル 5,000 1,830.00 9,150,000
日華化学 6,200 782.00 4,848,400
ニイタカ 2,900 2,936.00 8,514,400
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
三洋化成工業 11,000 4,910.00 54,010,000
貸付有価証券
200株
有機合成薬品工業 14,100 257.00 3,623,700
大日本塗料 20,800 1,087.00 22,609,600
日本ペイントホールディ 151,700 5,170.00 784,289,000
貸付有価証券
ングス
16,300株
関西ペイント 206,600 2,530.00 522,698,000
貸付有価証券
4,700株
神東塗料 14,500 200.00 2,900,000
貸付有価証券
2,100株
中国塗料 52,300 981.00 51,306,300
日本特殊塗料 13,800 1,209.00 16,684,200
藤倉化成 24,800 546.00 13,540,800
太陽ホールディングス 13,500 4,875.00 65,812,500
DIC 77,600 3,035.00 235,516,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,200株
サカタインクス 40,100 1,146.00 45,954,600
東洋インキSCホール 38,900 2,455.00 95,499,500
ディングス
T&K TOKA 14,200 970.00 13,774,000
富士フイルムホールディ 359,900 5,368.00 1,931,943,200
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 373,000 7,039.00 2,625,547,000
貸付有価証券
23,500株
ライオン 244,100 2,077.00 506,995,700
貸付有価証券
700株
高砂香料工業 11,700 2,348.00 27,471,600
マンダム 42,200 2,587.00 109,171,400
ミルボン 25,100 6,230.00 156,373,000
ファンケル 76,000 3,105.00 235,980,000
貸付有価証券
19,800株
コーセー 35,300 14,670.00 517,851,000
貸付有価証券
2,400株
コタ 9,800 1,472.00 14,425,600
シーボン 2,400 2,484.00 5,961,600
ポーラ・オルビスホール 80,100 2,384.00 190,958,400
貸付有価証券
ディングス
100株
ノエビアホールディング 17,900 5,150.00 92,185,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,200 988.00 4,149,600
ン
エステー 12,100 1,659.00 20,073,900
アグロ カネショウ 5,900 1,449.00 8,549,100
コニシ 30,800 1,566.00 48,232,800
長谷川香料 24,900 2,232.00 55,576,800
星光PMC 10,800 913.00 9,860,400
小林製薬 52,600 8,720.00 458,672,000
貸付有価証券
600株
荒川化学工業 16,900 1,533.00 25,907,700
メック 12,900 1,600.00 20,640,000
貸付有価証券
6,000株
日本高純度化学 5,200 2,678.00 13,925,600
タカラバイオ 49,100 2,404.00 118,036,400
貸付有価証券
900株(900株)
JCU 22,700 2,998.00 68,054,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新田ゼラチン 11,800 652.00 7,693,600
OATアグリオ 3,200 1,375.00 4,400,000
デクセリアルズ 48,400 918.00 44,431,200
アース製薬 14,200 6,210.00 88,182,000
北興化学工業 19,200 637.00 12,230,400
大成ラミック 6,200 2,833.00 17,564,600
クミアイ化学工業 77,600 851.00 66,037,600
日本農薬 33,400 549.00 18,336,600
アキレス 12,900 1,730.00 22,317,000
有沢製作所 29,700 956.00 28,393,200
貸付有価証券
1,200株
日東電工 129,500 6,050.00 783,475,000
レック 20,000 1,208.00 24,160,000
貸付有価証券
1,000株
三光合成 21,500 338.00 7,267,000
きもと 31,900 166.00 5,295,400
藤森工業 16,800 3,360.00 56,448,000
前澤化成工業 11,900 1,135.00 13,506,500
未来工業 10,100 2,078.00 20,987,800
ウェーブロックホール 6,500 704.00 4,576,000
貸付有価証券
ディングス
800株
JSP 11,000 1,819.00 20,009,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 20,600 6,770.00 139,462,000
天馬 12,500 1,968.00 24,600,000
信越ポリマー 33,700 977.00 32,924,900
東リ 46,700 297.00 13,869,900
ニフコ 68,900 2,921.00 201,256,900
バルカー 15,200 2,441.00 37,103,200
ユニ・チャーム 361,800 3,981.00 1,440,325,800
貸付有価証券
126,000株
ショーエイコーポレー 2,100 836.00 1,755,600
ション
協和キリン 188,800 2,815.00 531,472,000
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,561,900 4,242.00 6,625,579,800
貸付有価証券
1,700株
アステラス製薬 1,651,300 1,895.00 3,129,213,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大日本住友製薬 139,100 1,778.00 247,319,800
塩野義製薬 240,000 6,371.00 1,529,040,000
貸付有価証券
100株
わかもと製薬 22,300 262.00 5,842,600
貸付有価証券
100株
あすか製薬 21,400 1,161.00 24,845,400
日本新薬 49,100 9,510.00 466,941,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,378.00 7,609,600
中外製薬 195,700 11,865.00 2,321,980,500
貸付有価証券
100株
科研製薬 32,100 5,950.00 190,995,000
エーザイ 224,700 8,858.00 1,990,392,600
ロート製薬 96,400 3,395.00 327,278,000
小野薬品工業 431,100 2,567.00 1,106,633,700
久光製薬 49,600 5,610.00 278,256,000
持田製薬 26,000 4,290.00 111,540,000
参天製薬 349,600 2,011.00 703,045,600
扶桑薬品工業 6,600 1,906.00 12,579,600
日本ケミファ 2,500 2,608.00 6,520,000
ツムラ 58,200 2,861.00 166,510,200
日医工 53,200 1,235.00 65,702,000
キッセイ薬品工業 33,200 2,918.00 96,877,600
生化学工業 36,400 1,234.00 44,917,600
栄研化学 33,000 2,485.00 82,005,000
貸付有価証券
500株
日水製薬 7,900 1,302.00 10,285,800
鳥居薬品 11,700 3,590.00 42,003,000
貸付有価証券
100株
JCRファーマ 13,200 10,660.00 140,712,000
東和薬品 24,000 2,414.00 57,936,000
貸付有価証券
500株
富士製薬工業 12,800 1,295.00 16,576,000
沢井製薬 38,500 6,950.00 267,575,000
ゼリア新薬工業 34,100 1,996.00 68,063,600
第一三共 537,200 7,603.00 4,084,331,600
キョーリン製薬ホール 41,400 2,293.00 94,930,200
ディングス
大幸薬品 7,600 6,010.00 45,676,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,500株(1,500株)
ダイト 11,100 3,655.00 40,570,500
大塚ホールディングス 357,600 4,602.00 1,645,675,200
貸付有価証券
1,200株
大正製薬ホールディング 39,700 7,330.00 291,001,000
ス
ペプチドリーム 94,900 5,150.00 488,735,000
貸付有価証券
9,500株
日本コークス工業 158,600 76.00 12,053,600
貸付有価証券
500株
ニチレキ 22,200 1,389.00 30,835,800
貸付有価証券
400株
ユシロ化学工業 10,500 1,344.00 14,112,000
ビーピー・カストロール 6,700 1,400.00 9,380,000
富士石油 50,100 232.00 11,623,200
MORESCO 6,800 1,360.00 9,248,000
貸付有価証券
3,100株
出光興産 211,200 2,838.00 599,385,600
貸付有価証券
3,400株
JXTGホールディング 2,824,000 474.90 1,341,117,600
ス
コスモエネルギーホール 54,300 2,019.00 109,631,700
貸付有価証券
ディングス
1,500株
横浜ゴム 108,700 1,998.00 217,182,600
TOYO TIRE 107,800 1,573.00 169,569,400
貸付有価証券
50,300株
ブリヂストン 577,000 3,908.00 2,254,916,000
貸付有価証券
2,600株(1,000株)
住友ゴム工業 168,600 1,230.00 207,378,000
藤倉コンポジット 16,400 469.00 7,691,600
オカモト 11,400 3,685.00 42,009,000
フコク 8,200 701.00 5,748,200
ニッタ 21,200 3,045.00 64,554,000
住友理工 36,400 850.00 30,940,000
三ツ星ベルト 24,700 1,796.00 44,361,200
バンドー化学 33,000 811.00 26,763,000
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,900 5,210.00 145,359,000
貸付有価証券
6,700株(400株)
AGC 185,600 3,485.00 646,816,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本板硝子 89,800 577.00 51,814,600
貸付有価証券
100株
石塚硝子 3,400 2,671.00 9,081,400
日本山村硝子 7,800 1,171.00 9,133,800
日本電気硝子 75,400 2,069.00 156,002,600
オハラ 7,400 1,268.00 9,383,200
貸付有価証券
2,500株(300株)
住友大阪セメント 35,500 4,195.00 148,922,500
太平洋セメント 118,600 2,992.00 354,851,200
日本ヒューム 18,800 773.00 14,532,400
貸付有価証券
100株
日本コンクリート工業 40,400 290.00 11,716,000
三谷セキサン 8,700 3,790.00 32,973,000
アジアパイルホールディ 26,600 527.00 14,018,200
ングス
東海カーボン 196,700 1,014.00 199,453,800
貸付有価証券
90,500株(900株)
日本カーボン 9,700 3,875.00 37,587,500
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 11,000 2,041.00 22,451,000
ノリタケカンパニーリミ 10,400 4,235.00 44,044,000
テド
TOTO 134,100 4,725.00 633,622,500
貸付有価証券
18,000株
日本碍子 229,100 1,889.00 432,769,900
日本特殊陶業 146,100 1,915.00 279,781,500
ダントーホールディング 14,000 112.00 1,568,000
ス
MARUWA 7,200 7,930.00 57,096,000
品川リフラクトリーズ 4,900 2,968.00 14,543,200
黒崎播磨 3,700 6,550.00 24,235,000
ヨータイ 14,900 681.00 10,146,900
イソライト工業 9,600 577.00 5,539,200
東京窯業 23,900 314.00 7,504,600
貸付有価証券
100株
ニッカトー 8,500 656.00 5,576,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,700 3,075.00 51,352,500
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,600 1,249.00 9,492,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エーアンドエーマテリア 3,200 1,402.00 4,486,400
ル
ニチアス 51,400 2,490.00 127,986,000
ニチハ 26,100 2,572.00 67,129,200
日本製鉄 830,800 1,477.00 1,227,091,600
貸付有価証券
3,600株
神戸製鋼所 339,800 474.00 161,065,200
貸付有価証券
74,000株
中山製鋼所 25,700 463.00 11,899,100
合同製鐵 10,000 2,753.00 27,530,000
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 501,400 1,197.00 600,175,800
ホールディングス
東京製鐵 90,400 802.00 72,500,800
共英製鋼 20,900 1,864.00 38,957,600
大和工業 39,400 2,535.00 99,879,000
東京鐵鋼 7,600 1,431.00 10,875,600
貸付有価証券
3,500株
大阪製鐵 9,900 1,606.00 15,899,400
淀川製鋼所 25,100 1,995.00 50,074,500
丸一鋼管 60,300 2,883.00 173,844,900
モリ工業 5,600 2,691.00 15,069,600
大同特殊鋼 30,400 4,260.00 129,504,000
日本高周波鋼業 6,800 411.00 2,794,800
日本冶金工業 15,400 2,027.00 31,215,800
貸付有価証券
3,700株
山陽特殊製鋼 12,700 1,427.00 18,122,900
貸付有価証券
2,300株
愛知製鋼 10,400 3,345.00 34,788,000
日立金属 200,000 1,693.00 338,600,000
貸付有価証券
200株
日本金属 4,300 829.00 3,564,700
大平洋金属 12,600 2,370.00 29,862,000
貸付有価証券
2,300株
新日本電工 119,600 175.00 20,930,000
貸付有価証券
45,900株
栗本鐵工所 9,200 2,164.00 19,908,800
虹技 2,700 1,308.00 3,531,600
日本鋳鉄管 1,900 1,541.00 2,927,900
貸付有価証券
107/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,000株(1,000株)
三菱製鋼 13,700 1,000.00 13,700,000
日亜鋼業 27,100 307.00 8,319,700
日本精線 3,000 3,655.00 10,965,000
エンビプロ・ホールディ 7,900 687.00 5,427,300
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,800 441.00 12,700,800
新家工業 4,200 1,401.00 5,884,200
大紀アルミニウム工業所 30,500 668.00 20,374,000
貸付有価証券
500株
日本軽金属ホールディン 469,700 212.00 99,576,400
グス
三井金属鉱業 50,100 2,899.00 145,239,900
東邦亜鉛 9,500 1,874.00 17,803,000
三菱マテリアル 122,600 2,872.00 352,107,200
住友金属鉱山 237,300 3,140.00 745,122,000
DOWAホールディング 47,000 3,860.00 181,420,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 33,000 1,361.00 44,913,000
大阪チタニウムテクノロ 19,300 1,306.00 25,205,800
貸付有価証券
ジーズ
2,700株(2,100株)
東邦チタニウム 33,200 849.00 28,186,800
UACJ 28,200 2,156.00 60,799,200
CKサンエツ 3,900 3,250.00 12,675,000
古河電気工業 57,700 2,585.00 149,154,500
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 694,100 1,459.00 1,012,691,900
フジクラ 224,200 387.00 86,765,400
貸付有価証券
4,100株
昭和電線ホールディング 21,600 1,331.00 28,749,600
ス
東京特殊電線 2,800 2,605.00 7,294,000
タツタ電線 36,800 581.00 21,380,800
カナレ電気 3,100 1,804.00 5,592,400
平河ヒューテック 6,900 1,349.00 9,308,100
貸付有価証券
400株
リョービ 22,800 1,693.00 38,600,400
アーレスティ 24,300 505.00 12,271,500
アサヒホールディングス 32,500 2,663.00 86,547,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
稲葉製作所 10,400 1,363.00 14,175,200
貸付有価証券
400株
宮地エンジニアリンググ 5,600 2,005.00 11,228,000
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,600 1,183.00 61,042,800
貸付有価証券
100株
アルファCo 6,500 1,181.00 7,676,500
SUMCO 222,200 1,896.00 421,291,200
貸付有価証券
35,800株
川田テクノロジーズ 3,800 6,440.00 24,472,000
貸付有価証券
100株
RS Technolo 5,200 2,797.00 14,544,400
貸付有価証券
gies
200株
信和 7,900 1,081.00 8,539,900
東洋製罐グループホール 118,200 1,963.00 232,026,600
ディングス
ホッカンホールディング 10,200 1,882.00 19,196,400
ス
コロナ 10,300 1,000.00 10,300,000
横河ブリッジホールディ 34,500 2,191.00 75,589,500
ングス
駒井ハルテック 3,500 1,676.00 5,866,000
高田機工 1,700 2,797.00 4,754,900
三和ホールディングス 178,100 1,120.00 199,472,000
文化シヤッター 54,700 845.00 46,221,500
貸付有価証券
2,900株(600株)
三協立山 23,900 1,373.00 32,814,700
貸付有価証券
1,200株
アルインコ 13,500 1,116.00 15,066,000
東洋シヤッター 4,500 651.00 2,929,500
LIXILグループ 273,900 1,894.00 518,766,600
貸付有価証券
63,800株
日本フイルコン 14,200 514.00 7,298,800
ノーリツ 38,500 1,328.00 51,128,000
長府製作所 18,900 2,249.00 42,506,100
リンナイ 36,100 7,820.00 282,302,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 10,000 689.00 6,890,000
日東精工 25,600 554.00 14,182,400
三洋工業 2,500 1,992.00 4,980,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岡部 37,600 867.00 32,599,200
ジーテクト 23,000 1,494.00 34,362,000
東プレ 34,600 1,675.00 57,955,000
高周波熱錬 35,700 852.00 30,416,400
東京製綱 13,300 949.00 12,621,700
サンコール 10,400 553.00 5,751,200
モリテック スチール 14,500 342.00 4,959,000
パイオラックス 27,500 1,862.00 51,205,000
エイチワン 18,200 666.00 12,121,200
日本発條 199,100 924.00 183,968,400
中央発條 2,200 2,848.00 6,265,600
アドバネクス 2,700 1,564.00 4,222,800
立川ブラインド工業 8,200 1,236.00 10,135,200
三益半導体工業 14,500 2,344.00 33,988,000
日本ドライケミカル 4,600 1,801.00 8,284,600
日本製鋼所 56,300 1,904.00 107,195,200
三浦工業 80,300 4,095.00 328,828,500
貸付有価証券
500株
タクマ 62,900 1,233.00 77,555,700
ツガミ 38,500 980.00 37,730,000
貸付有価証券
200株
オークマ 21,600 5,050.00 109,080,000
東芝機械 21,000 3,345.00 70,245,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
アマダホールディングス 236,000 1,112.00 262,432,000
アイダエンジニアリング 48,600 879.00 42,719,400
滝澤鉄工所 5,800 1,332.00 7,725,600
FUJI 79,800 1,938.00 154,652,400
牧野フライス製作所 21,800 4,260.00 92,868,000
オーエスジー 85,800 1,830.00 157,014,000
貸付有価証券
2,300株
ダイジェット工業 2,100 1,382.00 2,902,200
旭ダイヤモンド工業 48,700 585.00 28,489,500
DMG森精機 117,500 1,598.00 187,765,000
貸付有価証券
37,000株
ソディック 43,600 842.00 36,711,200
貸付有価証券
3,300株
ディスコ 25,100 26,110.00 655,361,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日東工器 10,200 2,456.00 25,051,200
日進工具 5,500 2,838.00 15,609,000
パンチ工業 16,800 431.00 7,240,800
冨士ダイス 8,200 656.00 5,379,200
豊和工業 10,200 790.00 8,058,000
貸付有価証券
300株
OKK 7,600 606.00 4,605,600
東洋機械金属 13,300 508.00 6,756,400
津田駒工業 3,600 1,015.00 3,654,000
貸付有価証券
200株
エンシュウ 4,400 1,113.00 4,897,200
島精機製作所 29,900 1,983.00 59,291,700
オプトラン 20,700 3,370.00 69,759,000
NCホールディングス 5,600 650.00 3,640,000
イワキポンプ 8,800 1,163.00 10,234,400
フリュー 18,100 1,192.00 21,575,200
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 40,300 781.00 31,474,300
貸付有価証券
15,900株(8,200株)
日阪製作所 22,900 958.00 21,938,200
やまびこ 36,000 1,056.00 38,016,000
平田機工 8,800 5,990.00 52,712,000
ペガサスミシン製造 18,800 464.00 8,723,200
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,600 962.00 7,311,200
貸付有価証券
3,500株(2,100株)
タツモ 8,700 1,255.00 10,918,500
貸付有価証券
4,000株(2,600株)
ナブテスコ 109,400 3,405.00 372,507,000
貸付有価証券
37,800株
三井海洋開発 19,700 2,078.00 40,936,600
貸付有価証券
700株
レオン自動機 18,200 1,398.00 25,443,600
SMC 58,900 49,940.00 2,941,466,000
ヤマハモーターロボティ 16,200 748.00 12,117,600
貸付有価証券
クスホールディング
7,400株
ホソカワミクロン 6,500 5,450.00 35,425,000
ユニオンツール 6,900 3,100.00 21,390,000
オイレス工業 24,000 1,567.00 37,608,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日精エー・エス・ビー機 6,300 4,140.00 26,082,000
械
サトーホールディングス 26,500 2,836.00 75,154,000
技研製作所 16,300 4,655.00 75,876,500
日本エアーテック 5,800 1,228.00 7,122,400
貸付有価証券
2,700株(2,100株)
カワタ 5,500 1,009.00 5,549,500
日精樹脂工業 15,600 944.00 14,726,400
オカダアイヨン 5,900 1,106.00 6,525,400
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 8,000 615.00 4,920,000
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 850,300 2,324.00 1,976,097,200
貸付有価証券
2,400株
住友重機械工業 107,400 2,722.00 292,342,800
日立建機 75,200 3,020.00 227,104,000
貸付有価証券
1,700株
日工 25,600 796.00 20,377,600
巴工業 8,000 2,159.00 17,272,000
井関農機 18,800 1,398.00 26,282,400
TOWA 19,000 1,147.00 21,793,000
丸山製作所 4,100 1,826.00 7,486,600
貸付有価証券
1,900株
北川鉄工所 8,400 2,054.00 17,253,600
ローツェ 8,200 4,250.00 34,850,000
タカキタ 6,500 537.00 3,490,500
クボタ 995,900 1,632.50 1,625,806,750
貸付有価証券
97,400株
荏原実業 4,700 2,023.00 9,508,100
三菱化工機 6,500 1,950.00 12,675,000
月島機械 34,600 1,402.00 48,509,200
帝国電機製作所 15,500 1,489.00 23,079,500
東京機械製作所 7,600 332.00 2,523,200
新東工業 44,500 899.00 40,005,500
澁谷工業 16,400 2,851.00 46,756,400
アイチ コーポレーショ 32,400 704.00 22,809,600
貸付有価証券
ン
100株
小森コーポレーション 47,600 937.00 44,601,200
鶴見製作所 14,600 1,877.00 27,404,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友精密工業 2,800 3,000.00 8,400,000
日本ギア工業 5,600 391.00 2,189,600
貸付有価証券
500株
酒井重工業 3,500 2,634.00 9,219,000
荏原製作所 77,600 2,898.00 224,884,800
貸付有価証券
400株
石井鐵工所 2,400 2,822.00 6,772,800
酉島製作所 18,900 868.00 16,405,200
北越工業 19,300 1,294.00 24,974,200
ダイキン工業 239,200 15,220.00 3,640,624,000
オルガノ 6,800 7,090.00 48,212,000
トーヨーカネツ 8,200 2,512.00 20,598,400
栗田工業 101,600 3,200.00 325,120,000
椿本チエイン 26,800 3,325.00 89,110,000
貸付有価証券
100株
大同工業 8,900 795.00 7,075,500
木村化工機 15,600 563.00 8,782,800
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 29,200 1,044.00 30,484,800
ダイフク 95,900 6,890.00 660,751,000
貸付有価証券
7,200株
サムコ 5,200 2,000.00 10,400,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
加藤製作所 10,300 1,501.00 15,460,300
油研工業 3,200 1,702.00 5,446,400
タダノ 90,600 1,072.00 97,123,200
貸付有価証券
19,800株(2,100株)
フジテック 68,200 1,708.00 116,485,600
CKD 52,200 2,021.00 105,496,200
キトー 14,200 1,652.00 23,458,400
平和 52,400 2,260.00 118,424,000
理想科学工業 16,600 1,983.00 32,917,800
SANKYO 41,800 3,835.00 160,303,000
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,700 783.00 16,208,100
貸付有価証券
900株(900株)
マースグループホール 11,900 2,004.00 23,847,600
ディングス
フクシマガリレイ 11,600 3,895.00 45,182,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーイズミ 7,900 524.00 4,139,600
ダイコク電機 8,600 1,408.00 12,108,800
竹内製作所 31,400 1,987.00 62,391,800
貸付有価証券
100株
アマノ 49,100 3,005.00 147,545,500
貸付有価証券
200株
JUKI 26,100 801.00 20,906,100
サンデンホールディング 24,500 633.00 15,508,500
貸付有価証券
ス
3,600株
蛇の目ミシン工業 17,100 399.00 6,822,900
マックス 28,600 2,080.00 59,488,000
グローリー 48,200 3,140.00 151,348,000
新晃工業 17,400 1,648.00 28,675,200
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 27,100 1,133.00 30,704,300
セガサミーホールディン 186,200 1,601.00 298,106,200
グス
日本ピストンリング 6,800 1,409.00 9,581,200
リケン 8,700 3,430.00 29,841,000
TPR 25,200 1,659.00 41,806,800
ツバキ・ナカシマ 38,300 1,262.00 48,334,600
貸付有価証券
100株
ホシザキ 54,900 10,310.00 566,019,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,300 685.00 10,480,500
日本精工 353,400 909.00 321,240,600
NTN 434,500 299.00 129,915,500
ジェイテクト 180,100 1,170.00 210,717,000
不二越 17,400 4,060.00 70,644,000
日本トムソン 55,700 441.00 24,563,700
THK 109,200 2,886.00 315,151,200
貸付有価証券
31,000株
ユーシン精機 14,500 920.00 13,340,000
前澤給装工業 6,800 2,227.00 15,143,600
イーグル工業 23,200 952.00 22,086,400
前澤工業 12,500 401.00 5,012,500
日本ピラー工業 19,000 1,574.00 29,906,000
キッツ 76,100 739.00 56,237,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マキタ 244,800 4,235.00 1,036,728,000
日立造船 148,800 423.00 62,942,400
三菱重工業 314,600 3,871.00 1,217,816,600
IHI 135,200 2,783.00 376,261,600
スター精密 28,900 1,298.00 37,512,200
日清紡ホールディングス 125,100 1,018.00 127,351,800
イビデン 114,900 2,731.00 313,791,900
貸付有価証券
500株
コニカミノルタ 410,200 661.00 271,142,200
貸付有価証券
2,700株
ブラザー工業 229,200 2,198.00 503,781,600
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 348,500 2,197.00 765,654,500
日立製作所 902,000 4,116.00 3,712,632,000
貸付有価証券
300株
三菱電機 1,877,200 1,564.00 2,935,940,800
貸付有価証券
5,400株
富士電機 113,100 3,450.00 390,195,000
東洋電機製造 6,800 1,437.00 9,771,600
安川電機 202,100 3,875.00 783,137,500
貸付有価証券
8,400株
シンフォニアテクノロ 24,300 1,208.00 29,354,400
ジー
明電舎 34,500 2,042.00 70,449,000
オリジン 5,100 1,505.00 7,675,500
山洋電気 9,100 5,160.00 46,956,000
デンヨー 16,000 2,110.00 33,760,000
東芝テック 23,500 4,350.00 102,225,000
芝浦メカトロニクス 3,300 3,490.00 11,517,000
マブチモーター 51,900 4,210.00 218,499,000
日本電産 225,900 14,420.00 3,257,478,000
貸付有価証券
1,200株
ユー・エム・シー・エレ 11,200 378.00 4,233,600
貸付有価証券
クトロニクス
200株
トレックス・セミコンダ 10,800 1,500.00 16,200,000
クター
東光高岳 10,400 1,156.00 12,022,400
ダブル・スコープ 29,700 795.00 23,611,500
貸付有価証券
13,900株(1,900株)
115/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイヘン 20,500 3,495.00 71,647,500
ヤーマン 30,600 654.00 20,012,400
貸付有価証券
14,300株(300株)
JVCケンウッド 152,900 248.00 37,919,200
ミマキエンジニアリング 16,800 501.00 8,416,800
第一精工 7,600 2,566.00 19,501,600
貸付有価証券
3,200株
日新電機 44,000 1,152.00 50,688,000
大崎電気工業 37,300 610.00 22,753,000
オムロン 168,300 6,730.00 1,132,659,000
貸付有価証券
1,300株
日東工業 27,600 2,208.00 60,940,800
IDEC 27,100 1,865.00 50,541,500
正興電機製作所 4,400 1,240.00 5,456,000
不二電機工業 2,300 1,220.00 2,806,000
ジーエス・ユアサ コー 62,700 2,155.00 135,118,500
ポレーション
サクサホールディングス 4,400 1,808.00 7,955,200
メルコホールディングス 6,500 2,579.00 16,763,500
テクノメディカ 4,200 2,041.00 8,572,200
ダイヤモンドエレクト 3,000 924.00 2,772,000
リックホールディング
日本電気 227,700 4,800.00 1,092,960,000
富士通 181,000 12,575.00 2,276,075,000
貸付有価証券
200株
沖電気工業 76,200 1,348.00 102,717,600
岩崎通信機 8,200 830.00 6,806,000
電気興業 9,000 3,380.00 30,420,000
サンケン電気 20,500 2,849.00 58,404,500
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,661.00 5,979,600
アイホン 10,600 1,717.00 18,200,200
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 897,100 771.00 691,664,100
貸付有価証券
ス
300株
セイコーエプソン 232,900 1,668.00 388,477,200
貸付有価証券
1,400株
ワコム 126,200 390.00 49,218,000
貸付有価証券
100株
116/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルバック 34,500 3,850.00 132,825,000
貸付有価証券
3,600株
アクセル 7,800 901.00 7,027,800
EIZO 14,600 3,840.00 56,064,000
日本信号 47,800 1,357.00 64,864,600
京三製作所 44,000 567.00 24,948,000
貸付有価証券
20,200株
能美防災 24,800 2,434.00 60,363,200
ホーチキ 13,600 1,407.00 19,135,200
星和電機 9,300 609.00 5,663,700
エレコム 20,600 3,985.00 82,091,000
パナソニック 2,144,800 1,195.50 2,564,108,400
貸付有価証券
700株
シャープ 217,200 1,523.00 330,795,600
貸付有価証券
4,100株
アンリツ 120,900 2,059.00 248,933,100
貸付有価証券
60,700株(2,300株)
富士通ゼネラル 51,000 2,472.00 126,072,000
貸付有価証券
21,200株
ソニー 1,187,100 7,452.00 8,846,269,200
TDK 90,600 11,620.00 1,052,772,000
帝国通信工業 8,300 1,239.00 10,283,700
タムラ製作所 62,700 581.00 36,428,700
アルプスアルパイン 166,100 1,906.00 316,586,600
池上通信機 5,900 1,042.00 6,147,800
日本電波工業 16,900 474.00 8,010,600
貸付有価証券
1,400株
鈴木 9,200 853.00 7,847,600
日本トリム 2,500 4,020.00 10,050,000
ローランド ディー. 10,300 1,857.00 19,127,100
ジー.
フォスター電機 19,700 1,598.00 31,480,600
SMK 4,800 2,914.00 13,987,200
ヨコオ 12,200 3,015.00 36,783,000
ティアック 13,500 181.00 2,443,500
ホシデン 51,300 1,116.00 57,250,800
ヒロセ電機 29,100 13,280.00 386,448,000
日本航空電子工業 43,000 1,995.00 85,785,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOA 20,100 1,038.00 20,863,800
マクセルホールディング 40,400 1,468.00 59,307,200
貸付有価証券
ス
400株
古野電気 24,200 1,042.00 25,216,400
貸付有価証券
900株
ユニデンホールディング 5,200 2,060.00 10,712,000
ス
スミダコーポレーション 14,400 1,142.00 16,444,800
貸付有価証券
600株
アイコム 10,400 2,562.00 26,644,800
リオン 7,900 3,060.00 24,174,000
本多通信工業 16,000 516.00 8,256,000
船井電機 19,000 709.00 13,471,000
貸付有価証券
5,100株
横河電機 172,200 1,939.00 333,895,800
新電元工業 6,600 3,430.00 22,638,000
アズビル 118,500 2,926.00 346,731,000
東亜ディーケーケー 9,300 1,014.00 9,430,200
日本光電工業 77,600 3,455.00 268,108,000
チノー 6,500 1,283.00 8,339,500
共和電業 19,600 448.00 8,780,800
日本電子材料 7,400 1,033.00 7,644,200
貸付有価証券
2,000株
堀場製作所 37,200 7,090.00 263,748,000
アドバンテスト 139,600 5,740.00 801,304,000
小野測器 7,800 584.00 4,555,200
エスペック 16,600 2,244.00 37,250,400
キーエンス 170,100 38,540.00 6,555,654,000
貸付有価証券
900株
日置電機 9,800 3,765.00 36,897,000
シスメックス 134,100 7,617.00 1,021,439,700
日本マイクロニクス 32,700 1,121.00 36,656,700
メガチップス 17,500 1,795.00 31,412,500
貸付有価証券
4,400株
OBARA GROUP 9,700 3,255.00 31,573,500
澤藤電機 2,300 1,969.00 4,528,700
原田工業 8,900 964.00 8,579,600
貸付有価証券
600株
コーセル 25,000 1,166.00 29,150,000
貸付有価証券
118/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,700株
イリソ電子工業 15,800 4,115.00 65,017,000
オプテックスグループ 30,800 1,573.00 48,448,400
千代田インテグレ 8,700 2,089.00 18,174,300
アイ・オー・データ機器 6,100 943.00 5,752,300
レーザーテック 82,400 5,930.00 488,632,000
貸付有価証券
4,000株
スタンレー電気 132,000 2,932.00 387,024,000
岩崎電気 7,300 1,614.00 11,782,200
ウシオ電機 109,000 1,481.00 161,429,000
貸付有価証券
100株
岡谷電機産業 14,700 367.00 5,394,900
ヘリオス テクノ ホー 17,300 398.00 6,885,400
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,600 1,243.00 6,960,800
日本セラミック 19,000 2,468.00 46,892,000
遠藤照明 9,500 690.00 6,555,000
古河電池 13,400 721.00 9,661,400
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,100 418.00 3,803,800
貸付有価証券
400株
山一電機 13,600 1,885.00 25,636,000
貸付有価証券
4,000株(1,500株)
図研 12,200 2,467.00 30,097,400
日本電子 37,000 3,490.00 129,130,000
カシオ計算機 166,100 2,034.00 337,847,400
貸付有価証券
300株
ファナック 178,400 20,835.00 3,716,964,000
日本シイエムケイ 44,100 552.00 24,343,200
エンプラス 9,600 3,045.00 29,232,000
貸付有価証券
100株
大真空 6,900 1,605.00 11,074,500
貸付有価証券
3,200株
ローム 83,300 8,280.00 689,724,000
浜松ホトニクス 134,600 4,660.00 627,236,000
三井ハイテック 20,700 1,619.00 33,513,300
貸付有価証券
3,000株
新光電気工業 63,000 1,361.00 85,743,000
貸付有価証券
28,900株
京セラ 264,100 7,452.00 1,968,073,200
119/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太陽誘電 83,500 3,535.00 295,172,500
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 551,400 6,330.00 3,490,362,000
貸付有価証券
100株
双葉電子工業 29,700 1,207.00 35,847,900
北陸電気工業 7,500 1,119.00 8,392,500
ニチコン 63,600 915.00 58,194,000
貸付有価証券
10,400株(2,600株)
日本ケミコン 14,300 1,776.00 25,396,800
貸付有価証券
100株
KOA 28,300 1,223.00 34,610,900
市光工業 28,100 721.00 20,260,100
貸付有価証券
100株
小糸製作所 112,500 4,705.00 529,312,500
ミツバ 34,500 737.00 25,426,500
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
SCREENホールディ 32,600 6,490.00 211,574,000
ングス
キヤノン電子 19,700 2,025.00 39,892,500
キヤノン 1,010,600 2,807.50 2,837,259,500
貸付有価証券
184,700株
リコー 477,600 1,124.00 536,822,400
象印マホービン 55,000 2,105.00 115,775,000
貸付有価証券
16,400株
MUTOHホールディン 2,600 1,706.00 4,435,600
グス
東京エレクトロン 125,200 25,415.00 3,181,958,000
トヨタ紡織 54,700 1,623.00 88,778,100
芦森工業 3,900 1,343.00 5,237,700
ユニプレス 36,400 1,306.00 47,538,400
豊田自動織機 151,900 6,240.00 947,856,000
モリタホールディングス 32,800 1,764.00 57,859,200
三櫻工業 23,800 997.00 23,728,600
貸付有価証券
11,100株
デンソー 413,300 4,462.00 1,844,144,600
東海理化電機製作所 49,400 1,849.00 91,340,600
貸付有価証券
1,100株
三井E&Sホールディン 67,800 912.00 61,833,600
貸付有価証券
グス
1,400株
川崎重工業 146,100 2,238.00 326,971,800
貸付有価証券
120/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,200株
名村造船所 60,400 241.00 14,556,400
貸付有価証券
5,300株
サノヤスホールディング 22,800 172.00 3,921,600
貸付有価証券
ス
1,100株
日本車輌製造 6,800 2,905.00 19,754,000
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 24,800 1,711.00 42,432,800
近畿車輛 2,800 1,402.00 3,925,600
日産自動車 2,213,900 502.80 1,113,148,920
貸付有価証券
617,300株
いすゞ自動車 543,900 1,141.50 620,861,850
貸付有価証券
16,100株
トヨタ自動車 2,094,600 7,725.00 16,180,785,000
貸付有価証券
700株
日野自動車 234,400 1,018.00 238,619,200
三菱自動車工業 694,900 408.00 283,519,200
貸付有価証券
7,300株
エフテック 13,100 731.00 9,576,100
レシップホールディング 7,300 643.00 4,693,900
貸付有価証券
ス
500株
GMB 3,400 805.00 2,737,000
ファルテック 3,300 993.00 3,276,900
貸付有価証券
100株
武蔵精密工業 41,800 1,362.00 56,931,600
日産車体 36,700 1,097.00 40,259,900
新明和工業 50,600 1,312.00 66,387,200
貸付有価証券
1,300株
極東開発工業 34,900 1,380.00 48,162,000
日信工業 38,100 2,241.00 85,382,100
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
トピー工業 15,400 1,710.00 26,334,000
ティラド 6,800 1,771.00 12,042,800
タチエス 30,800 1,294.00 39,855,200
NOK 100,900 1,541.00 155,486,900
フタバ産業 52,200 625.00 32,625,000
KYB 21,000 2,793.00 58,653,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 36,000 667.00 24,012,000
プレス工業 93,000 351.00 32,643,000
121/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミクニ 23,800 327.00 7,782,600
太平洋工業 39,300 1,306.00 51,325,800
ケーヒン 43,100 2,587.00 111,499,700
河西工業 25,300 750.00 18,975,000
貸付有価証券
300株
アイシン精機 154,600 3,760.00 581,296,000
マツダ 552,300 883.00 487,680,900
今仙電機製作所 17,400 874.00 15,207,600
本田技研工業 1,478,000 2,954.00 4,366,012,000
貸付有価証券
3,000株
スズキ 372,100 5,025.00 1,869,802,500
貸付有価証券
800株
SUBARU 582,800 2,853.00 1,662,728,400
安永 9,000 1,173.00 10,557,000
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 244,800 1,934.00 473,443,200
貸付有価証券
26,700株
ショーワ 44,300 2,287.00 101,314,100
TBK 22,300 461.00 10,280,300
エクセディ 25,500 2,234.00 56,967,000
豊田合成 60,600 2,473.00 149,863,800
愛三工業 29,400 689.00 20,256,600
貸付有価証券
800株
盟和産業 2,900 1,060.00 3,074,000
日本プラスト 14,700 661.00 9,716,700
ヨロズ 17,500 1,457.00 25,497,500
エフ・シー・シー 30,700 2,126.00 65,268,200
シマノ 70,300 15,810.00 1,111,443,000
貸付有価証券
300株
テイ・エス テック 43,600 3,110.00 135,596,000
貸付有価証券
300株
ジャムコ 9,400 1,342.00 12,614,800
貸付有価証券
2,200株
テルモ 531,200 3,826.00 2,032,371,200
クリエートメディック 6,200 1,109.00 6,875,800
日機装 56,300 1,126.00 63,393,800
日本エム・ディ・エム 10,800 1,935.00 20,898,000
島津製作所 224,300 2,967.00 665,498,100
JMS 15,900 891.00 14,166,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クボテック 4,800 398.00 1,910,400
貸付有価証券
500株
長野計器 13,600 933.00 12,688,800
ブイ・テクノロジー 8,800 4,615.00 40,612,000
貸付有価証券
1,000株
東京計器 11,900 930.00 11,067,000
愛知時計電機 2,500 4,300.00 10,750,000
インターアクション 10,100 2,734.00 27,613,400
貸付有価証券
4,600株
オーバル 16,800 238.00 3,998,400
東京精密 34,000 4,085.00 138,890,000
貸付有価証券
1,200株
マニー 74,800 2,649.00 198,145,200
貸付有価証券
12,300株(1,300株)
ニコン 303,700 1,194.00 362,617,800
トプコン 94,500 1,246.00 117,747,000
オリンパス 1,038,700 1,980.50 2,057,145,350
理研計器 16,500 2,291.00 37,801,500
タムロン 15,100 2,650.00 40,015,000
貸付有価証券
400株
HOYA 374,900 10,255.00 3,844,599,500
シード 8,000 970.00 7,760,000
ノーリツ鋼機 12,700 1,437.00 18,249,900
貸付有価証券
3,000株
エー・アンド・デイ 17,100 1,004.00 17,168,400
朝日インテック 159,400 2,833.00 451,580,200
貸付有価証券
1,500株
シチズン時計 219,900 491.00 107,970,900
貸付有価証券
1,300株
リズム時計工業 5,900 889.00 5,245,100
大研医器 13,000 691.00 8,983,000
メニコン 25,700 5,100.00 131,070,000
シンシア 2,000 596.00 1,192,000
松風 8,500 2,050.00 17,425,000
セイコーホールディング 26,500 2,288.00 60,632,000
貸付有価証券
ス
900株
ニプロ 129,900 1,238.00 160,816,200
中本パックス 4,800 1,614.00 7,747,200
貸付有価証券
2,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スノーピーク 9,200 901.00 8,289,200
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,800 4,610.00 91,278,000
ルディングス
トランザクション 12,000 1,145.00 13,740,000
粧美堂 5,500 395.00 2,172,500
ニホンフラッシュ 8,800 2,546.00 22,404,800
前田工繊 20,700 2,160.00 44,712,000
貸付有価証券
7,300株(5,100株)
永大産業 24,500 333.00 8,158,500
アートネイチャー 20,000 724.00 14,480,000
バンダイナムコホール 194,100 6,080.00 1,180,128,000
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 4,800 703.00 3,374,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
共立印刷 31,300 170.00 5,321,000
SHOEI 9,000 5,370.00 48,330,000
フランスベッドホール 26,500 909.00 24,088,500
ディングス
パイロットコーポレー 30,600 4,385.00 134,181,000
ション
萩原工業 10,400 1,624.00 16,889,600
トッパン・フォームズ 40,200 1,152.00 46,310,400
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 42,100 2,141.00 90,136,100
ショナル
タカラトミー 84,200 1,088.00 91,609,600
廣済堂 13,100 900.00 11,790,000
エステールホールディン 5,000 689.00 3,445,000
グス
アーク 71,600 91.00 6,515,600
タカノ 7,300 779.00 5,686,700
プロネクサス 16,100 1,175.00 18,917,500
ホクシン 11,600 147.00 1,705,200
ウッドワン 6,300 1,100.00 6,930,000
大建工業 12,600 1,865.00 23,499,000
凸版印刷 265,000 2,083.00 551,995,000
大日本印刷 245,700 2,964.00 728,254,800
貸付有価証券
500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同印刷 5,800 2,883.00 16,721,400
NISSHA 38,500 1,008.00 38,808,000
貸付有価証券
800株
光村印刷 1,600 1,662.00 2,659,200
TAKARA & CO 9,000 1,716.00 15,444,000
MPANY
アシックス 154,900 1,371.00 212,367,900
貸付有価証券
52,000株
ツツミ 5,900 2,030.00 11,977,000
小松ウオール工業 5,700 2,108.00 12,015,600
ヤマハ 111,600 5,790.00 646,164,000
貸付有価証券
100株
河合楽器製作所 5,800 3,090.00 17,922,000
クリナップ 17,500 623.00 10,902,500
ピジョン 113,400 3,990.00 452,466,000
貸付有価証券
12,600株
オリバー 4,000 3,805.00 15,220,000
貸付有価証券
1,800株
兼松サステック 1,200 1,839.00 2,206,800
キングジム 15,600 868.00 13,540,800
リンテック 44,600 2,539.00 113,239,400
貸付有価証券
1,100株
イトーキ 39,900 434.00 17,316,600
任天堂 115,100 40,000.00 4,604,000,000
三菱鉛筆 30,900 1,529.00 47,246,100
タカラスタンダード 38,800 1,761.00 68,326,800
コクヨ 90,000 1,597.00 143,730,000
ナカバヤシ 18,500 614.00 11,359,000
グローブライド 8,400 2,343.00 19,681,200
オカムラ 65,500 1,028.00 67,334,000
美津濃 17,000 2,537.00 43,129,000
東京電力ホールディング 1,498,600 438.00 656,386,800
貸付有価証券
ス
687,000株
中部電力 574,300 1,523.50 874,946,050
貸付有価証券
700株
関西電力 711,300 1,261.50 897,304,950
貸付有価証券
200株
中国電力 259,500 1,458.00 378,351,000
北陸電力 171,600 844.00 144,830,400
貸付有価証券
125/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
18,000株
東北電力 468,900 1,036.00 485,780,400
四国電力 169,000 882.00 149,058,000
貸付有価証券
14,100株
九州電力 386,900 870.00 336,603,000
貸付有価証券
12,800株
北海道電力 175,700 509.00 89,431,300
沖縄電力 34,800 2,021.00 70,330,800
貸付有価証券
200株
電源開発 149,400 2,529.00 377,832,600
エフオン 10,100 679.00 6,857,900
イーレックス 26,700 1,492.00 39,836,400
貸付有価証券
3,600株
レノバ 31,100 1,156.00 35,951,600
貸付有価証券
900株
東京瓦斯 361,000 2,384.00 860,624,000
大阪瓦斯 364,300 1,888.00 687,798,400
貸付有価証券
600株
東邦瓦斯 92,300 4,070.00 375,661,000
貸付有価証券
1,000株
北海道瓦斯 10,100 1,612.00 16,281,200
広島ガス 38,600 353.00 13,625,800
西部瓦斯 21,100 2,383.00 50,281,300
静岡ガス 53,300 949.00 50,581,700
メタウォーター 9,100 4,155.00 37,810,500
SBSホールディングス 16,200 1,931.00 31,282,200
東武鉄道 198,000 3,600.00 712,800,000
相鉄ホールディングス 60,100 2,748.00 165,154,800
東急 473,400 1,850.00 875,790,000
京浜急行電鉄 241,100 1,891.00 455,920,100
貸付有価証券
2,900株
小田急電鉄 279,200 2,328.00 649,977,600
貸付有価証券
1,200株
京王電鉄 97,400 5,870.00 571,738,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 130,600 3,950.00 515,870,000
富士急行 25,600 3,380.00 86,528,000
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,800 2,422.00 11,625,600
東日本旅客鉄道 330,400 9,211.00 3,043,314,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 167,300 8,937.00 1,495,160,100
東海旅客鉄道 156,100 21,285.00 3,322,588,500
貸付有価証券
400株
西武ホールディングス 251,900 1,696.00 427,222,400
鴻池運輸 29,900 1,480.00 44,252,000
西日本鉄道 52,000 2,586.00 134,472,000
貸付有価証券
1,200株
ハマキョウレックス 14,400 3,310.00 47,664,000
サカイ引越センター 9,900 5,940.00 58,806,000
近鉄グループホールディ 177,800 5,320.00 945,896,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 237,100 4,060.00 962,626,000
ス
南海電気鉄道 84,300 2,695.00 227,188,500
京阪ホールディングス 79,200 4,795.00 379,764,000
貸付有価証券
200株
神戸電鉄 4,200 3,970.00 16,674,000
貸付有価証券
1,800株
名古屋鉄道 146,200 3,140.00 459,068,000
貸付有価証券
1,400株
山陽電気鉄道 12,700 2,107.00 26,758,900
日本通運 62,800 5,880.00 369,264,000
ヤマトホールディングス 311,700 1,931.00 601,892,700
山九 49,400 5,230.00 258,362,000
丸運 10,100 311.00 3,141,100
丸全昭和運輸 14,400 2,840.00 40,896,000
センコーグループホール 98,000 871.00 85,358,000
ディングス
トナミホールディングス 4,300 4,970.00 21,371,000
ニッコンホールディング 63,600 2,438.00 155,056,800
ス
日本石油輸送 1,900 3,050.00 5,795,000
福山通運 22,800 3,570.00 81,396,000
セイノーホールディング 133,100 1,399.00 186,206,900
ス
エスライン 5,300 1,022.00 5,416,600
神奈川中央交通 4,400 4,000.00 17,600,000
日立物流 32,600 3,215.00 104,809,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸和運輸機関 18,700 2,110.00 39,457,000
貸付有価証券
5,200株
C&Fロジホールディン 18,000 1,286.00 23,148,000
グス
九州旅客鉄道 158,500 3,620.00 573,770,000
SGホールディングス 186,600 2,300.00 429,180,000
日本郵船 148,700 1,730.00 257,251,000
商船三井 112,500 2,497.00 280,912,500
川崎汽船 54,700 1,426.00 78,002,200
貸付有価証券
2,500株
NSユナイテッド海運 9,800 1,910.00 18,718,000
貸付有価証券
100株
明治海運 18,900 351.00 6,633,900
飯野海運 84,200 359.00 30,227,800
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,100 944.00 2,926,400
乾汽船 10,300 1,220.00 12,566,000
貸付有価証券
500株
日本航空 320,100 3,027.00 968,942,700
貸付有価証券
400株
ANAホールディングス 325,000 3,313.00 1,076,725,000
貸付有価証券
27,100株(100株)
パスコ 3,400 1,950.00 6,630,000
貸付有価証券
400株
トランコム 5,000 7,750.00 38,750,000
日新 15,400 1,608.00 24,763,200
三菱倉庫 56,400 2,878.00 162,319,200
三井倉庫ホールディング 20,300 1,738.00 35,281,400
貸付有価証券
ス
100株
住友倉庫 65,500 1,464.00 95,892,000
澁澤倉庫 9,800 2,070.00 20,286,000
東陽倉庫 32,100 316.00 10,143,600
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 39,100 483.00 18,885,300
ケイヒン 3,400 1,358.00 4,617,200
中央倉庫 10,800 1,139.00 12,301,200
川西倉庫 3,200 1,040.00 3,328,000
安田倉庫 14,600 1,041.00 15,198,600
ファイズホールディング 3,800 696.00 2,644,800
貸付有価証券
128/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス 500株(500株)
東洋埠頭 5,400 1,386.00 7,484,400
宇徳 15,200 530.00 8,056,000
上組 101,800 2,295.00 233,631,000
サンリツ 4,200 682.00 2,864,400
キムラユニティー 4,700 1,109.00 5,212,300
キユーソー流通システム 4,400 1,901.00 8,364,400
近鉄エクスプレス 37,800 1,889.00 71,404,200
東海運 10,100 285.00 2,878,500
エーアイテイー 12,500 973.00 12,162,500
内外トランスライン 6,200 1,202.00 7,452,400
日本コンセプト 5,700 1,431.00 8,156,700
NECネッツエスアイ 17,400 4,325.00 75,255,000
クロスキャット 4,800 1,228.00 5,894,400
システナ 65,700 1,664.00 109,324,800
デジタルアーツ 9,100 5,350.00 48,685,000
日鉄ソリューションズ 27,600 3,235.00 89,286,000
キューブシステム 9,800 743.00 7,281,400
エイジア 3,300 1,560.00 5,148,000
コア 7,800 1,335.00 10,413,000
ソリトンシステムズ 8,100 1,085.00 8,788,500
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 8,000 1,753.00 14,024,000
ディングス
TIS 61,400 7,080.00 434,712,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,400 656.00 4,854,400
貸付有価証券
3,400株
電算システム 7,000 2,652.00 18,564,000
貸付有価証券
300株
グリー 113,000 468.00 52,884,000
コーエーテクモホール 37,700 3,190.00 120,263,000
ディングス
三菱総合研究所 7,900 4,230.00 33,417,000
ボルテージ 3,900 502.00 1,957,800
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
電算 2,000 2,245.00 4,490,000
AGS 10,400 800.00 8,320,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファインデックス 15,500 865.00 13,407,500
ブレインパッド 4,600 5,090.00 23,414,000
貸付有価証券
2,100株
KLab 35,600 759.00 27,020,400
貸付有価証券
16,700株(5,000株)
ポールトゥウィン・ピッ 22,200 947.00 21,023,400
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,611.00 4,188,600
ブジャパン
ネクソン 524,600 1,827.00 958,444,200
貸付有価証券
47,600株
アイスタイル 51,600 384.00 19,814,400
貸付有価証券
19,100株(900株)
エムアップ 5,300 2,934.00 15,550,200
貸付有価証券
2,300株
エイチーム 12,700 902.00 11,455,400
エニグモ 13,000 846.00 10,998,000
貸付有価証券
6,000株
テクノスジャパン 14,300 506.00 7,235,800
enish 8,200 512.00 4,198,400
貸付有価証券
3,800株(800株)
コロプラ 60,300 940.00 56,682,000
貸付有価証券
29,300株(2,200株)
オルトプラス 13,600 894.00 12,158,400
貸付有価証券
6,300株(100株)
ブロードリーフ 91,300 534.00 48,754,200
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,100 427.00 3,458,700
貸付有価証券
グループ
200株
デジタルハーツホール 9,700 994.00 9,641,800
貸付有価証券
ディングス
500株
システム情報 9,300 863.00 8,025,900
貸付有価証券
1,200株
メディアドゥホールディ 5,800 3,115.00 18,067,000
貸付有価証券
ングス
2,700株
じげん 45,600 449.00 20,474,400
ブイキューブ 11,300 580.00 6,554,000
貸付有価証券
5,200株(1,600株)
エンカレッジ・テクノロ 3,000 901.00 2,703,000
ジ
サイバーリンクス 2,800 1,039.00 2,909,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディー・エル・イー 14,800 176.00 2,604,800
貸付有価証券
6,800株(4,300株)
フィックスターズ 19,600 1,384.00 27,126,400
CARTA HOLDI 8,900 1,108.00 9,861,200
NGS
オプティム 4,800 4,430.00 21,264,000
貸付有価証券
600株(600株)
セレス 6,000 1,235.00 7,410,000
貸付有価証券
900株
SHIFT 4,800 7,700.00 36,960,000
ティーガイア 16,300 2,377.00 38,745,100
セック 2,700 3,685.00 9,949,500
日本アジアグループ 19,400 362.00 7,022,800
豆蔵ホールディングス 12,500 1,880.00 23,500,000
テクマトリックス 13,000 2,803.00 36,439,000
プロシップ 5,300 1,354.00 7,176,200
ガンホー・オンライン・ 44,400 1,917.00 85,114,800
貸付有価証券
エンターテイメント
3,200株(2,500株)
GMOペイメントゲート 30,300 7,340.00 222,402,000
貸付有価証券
ウェイ
14,100株(3,000株)
ザッパラス 8,000 368.00 2,944,000
システムリサーチ 4,900 2,030.00 9,947,000
インターネットイニシア 27,200 3,335.00 90,712,000
ティブ
さくらインターネット 19,700 626.00 12,332,200
貸付有価証券
800株
ヴィンクス 5,200 1,000.00 5,200,000
GMOクラウド 3,400 2,607.00 8,863,800
貸付有価証券
1,100株
SRAホールディングス 9,800 2,647.00 25,940,600
システムインテグレータ 5,800 929.00 5,388,200
朝日ネット 13,100 692.00 9,065,200
eBASE 11,000 1,717.00 18,887,000
貸付有価証券
100株
アバント 13,100 963.00 12,615,300
貸付有価証券
3,500株
アドソル日進 6,500 2,418.00 15,717,000
フリービット 9,600 821.00 7,881,600
貸付有価証券
4,500株(3,600株)
コムチュア 20,700 2,283.00 47,258,100
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
500株
サイバーコム 3,300 1,891.00 6,240,300
貸付有価証券
1,500株
アステリア 11,200 528.00 5,913,600
アイル 6,600 1,930.00 12,738,000
貸付有価証券
3,100株(2,200株)
マークラインズ 9,200 2,022.00 18,602,400
メディカル・データ・ビ 14,000 1,002.00 14,028,000
貸付有価証券
ジョン
6,500株(2,800株)
gumi 23,600 718.00 16,944,800
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
ショーケース 4,300 667.00 2,868,100
モバイルファクトリー 4,100 1,801.00 7,384,100
貸付有価証券
1,900株(200株)
テラスカイ 6,600 3,245.00 21,417,000
貸付有価証券
200株
デジタル・インフォメー 7,200 1,696.00 12,211,200
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 3,700 2,296.00 8,495,200
パイプドHD 2,400 1,685.00 4,044,000
貸付有価証券
1,000株(700株)
アイビーシー 3,300 1,109.00 3,659,700
貸付有価証券
100株
ネオジャパン 3,500 1,343.00 4,700,500
PR TIMES 1,600 2,650.00 4,240,000
ランドコンピュータ 2,800 1,194.00 3,343,200
ダブルスタンダード 2,400 4,060.00 9,744,000
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,100 1,270.00 11,557,000
貸付有価証券
1,900株
マイネット 5,900 564.00 3,327,600
貸付有価証券
100株(100株)
アカツキ 6,500 4,800.00 31,200,000
貸付有価証券
2,700株
ベネフィットジャパン 1,400 1,581.00 2,213,400
貸付有価証券
600株
Ubicomホールディ 4,100 1,406.00 5,764,600
貸付有価証券
ングス
1,400株(1,300株)
LINE 42,200 5,370.00 226,614,000
貸付有価証券
17,400株(7,500株)
カナミックネットワーク 11,200 677.00 7,582,400
貸付有価証券
132/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
ノムラシステムコーポ 4,000 470.00 1,880,000
レーション
チェンジ 3,700 3,980.00 14,726,000
貸付有価証券
200株
シンクロ・フード 7,800 472.00 3,681,600
貸付有価証券
100株
オークネット 11,300 1,198.00 13,537,400
貸付有価証券
100株
セグエグループ 3,000 827.00 2,481,000
エイトレッド 2,300 1,367.00 3,144,100
貸付有価証券
200株(200株)
AOI TYO Hol 18,600 716.00 13,317,600
dings
マクロミル 37,600 1,064.00 40,006,400
貸付有価証券
100株
ビーグリー 3,600 1,333.00 4,798,800
オロ 4,800 3,375.00 16,200,000
貸付有価証券
400株(200株)
ユーザーローカル 1,400 3,225.00 4,515,000
テモナ 2,500 614.00 1,535,000
ニーズウェル 2,200 724.00 1,592,800
サインポスト 2,900 2,083.00 6,040,700
貸付有価証券
1,300株(800株)
ソルクシーズ 7,800 887.00 6,918,600
フェイス 6,400 784.00 5,017,600
プロトコーポレーション 16,500 1,356.00 22,374,000
ハイマックス 2,200 1,968.00 4,329,600
野村総合研究所 261,100 2,665.00 695,831,500
サイバネットシステム 13,100 779.00 10,204,900
貸付有価証券
500株
CEホールディングス 10,600 475.00 5,035,000
日本システム技術 2,900 1,260.00 3,654,000
インテージホールディン 23,000 849.00 19,527,000
グス
東邦システムサイエンス 4,800 918.00 4,406,400
ソースネクスト 87,300 393.00 34,308,900
貸付有価証券
18,300株(17,000株)
インフォコム 20,100 2,907.00 58,430,700
HEROZ 1,900 5,070.00 9,633,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株(200株)
ラクスル 9,800 3,580.00 35,084,000
貸付有価証券
400株
FIG 19,900 293.00 5,830,700
貸付有価証券
2,000株
システムサポート 1,500 3,160.00 4,740,000
貸付有価証券
700株
イーソル 6,600 1,839.00 12,137,400
貸付有価証券
3,100株
アルテリア・ネットワー 20,400 1,933.00 39,433,200
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,200 1,551.00 6,514,200
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,400 909.00 10,362,600
クレスコ 11,200 1,955.00 21,896,000
フジ・メディア・ホール 177,400 1,448.00 256,875,200
貸付有価証券
ディングス
2,000株
オービック 63,900 14,890.00 951,471,000
ジャストシステム 29,900 5,500.00 164,450,000
TDCソフト 16,100 935.00 15,053,500
Zホールディングス 2,529,600 449.00 1,135,790,400
トレンドマイクロ 81,900 5,950.00 487,305,000
貸付有価証券
3,200株
IDホールディングス 7,000 1,650.00 11,550,000
日本オラクル 37,300 9,560.00 356,588,000
アルファシステムズ 5,700 2,918.00 16,632,600
フューチャー 22,200 1,819.00 40,381,800
CAC Holding 12,000 1,364.00 16,368,000
s
SBテクノロジー 6,600 2,388.00 15,760,800
トーセ 5,000 906.00 4,530,000
オービックビジネスコン 18,800 4,230.00 79,524,000
貸付有価証券
サルタント
100株
伊藤忠テクノソリュー 83,900 3,360.00 281,904,000
ションズ
アイティフォー 22,300 749.00 16,702,700
東計電算 2,700 4,360.00 11,772,000
エックスネット 2,900 942.00 2,731,800
大塚商会 99,700 5,000.00 498,500,000
貸付有価証券
4,600株(1,300株)
134/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サイボウズ 21,500 2,265.00 48,697,500
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
ソフトブレーン 10,800 517.00 5,583,600
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 11,400 5,060.00 57,684,000
デジタルガレージ 33,100 4,090.00 135,379,000
貸付有価証券
200株
EMシステムズ 25,800 900.00 23,220,000
貸付有価証券
5,200株(5,000株)
ウェザーニューズ 6,200 3,870.00 23,994,000
CIJ 12,500 830.00 10,375,000
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,280.00 6,888,000
グ
日本エンタープライズ 18,700 259.00 4,843,300
貸付有価証券
1,200株(1,100株)
WOWOW 8,800 2,613.00 22,994,400
貸付有価証券
400株
スカラ 12,200 750.00 9,150,000
インテリジェント ウェ 8,100 744.00 6,026,400
イブ
IMAGICA GRO 15,600 466.00 7,269,600
UP
ネットワンシステムズ 70,200 2,398.00 168,339,600
貸付有価証券
800株
システムソフト 43,600 94.00 4,098,400
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,600 3,770.00 58,812,000
マーベラス 28,100 675.00 18,967,500
貸付有価証券
800株
エイベックス 31,600 1,285.00 40,606,000
日本ユニシス 57,500 3,670.00 211,025,000
兼松エレクトロニクス 10,000 3,420.00 34,200,000
東京放送ホールディング 112,000 1,947.00 218,064,000
貸付有価証券
ス
7,700株
日本テレビホールディン 153,800 1,481.00 227,777,800
グス
朝日放送グループホール 18,300 724.00 13,249,200
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,600 2,060.00 104,236,000
貸付有価証券
グス
23,700株
スカパーJSATホール 121,200 456.00 55,267,200
135/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス
テレビ東京ホールディン 15,100 2,379.00 35,922,900
グス
日本BS放送 6,200 1,227.00 7,607,400
貸付有価証券
2,900株
ビジョン 17,100 1,222.00 20,896,200
貸付有価証券
100株
スマートバリュー 4,800 838.00 4,022,400
USEN-NEXT H 7,000 1,724.00 12,068,000
貸付有価証券
OLDINGS
3,200株(1,600株)
ワイヤレスゲート 8,700 626.00 5,446,200
貸付有価証券
3,700株(800株)
コネクシオ 10,400 1,541.00 16,026,400
日本通信 143,600 222.00 31,879,200
貸付有価証券
72,200株(31,700株)
クロップス 3,400 767.00 2,607,800
日本電信電話 2,462,300 2,782.50 6,851,349,750
貸付有価証券
100株
KDDI 1,372,800 3,431.00 4,710,076,800
貸付有価証券
500株
ソフトバンク 1,674,000 1,502.50 2,515,185,000
貸付有価証券
1,300株
光通信 19,000 25,050.00 475,950,000
NTTドコモ 1,360,700 3,103.00 4,222,252,100
貸付有価証券
4,100株
エムティーアイ 17,800 669.00 11,908,200
GMOインターネット 72,600 2,150.00 156,090,000
ファイバーゲート 4,400 1,272.00 5,596,800
貸付有価証券
2,000株(800株)
アイドママーケティング 5,500 567.00 3,118,500
コミュニケーション
KADOKAWA 49,600 1,720.00 85,312,000
学研ホールディングス 6,200 7,340.00 45,508,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,700 1,477.00 54,205,900
昭文社 8,500 366.00 3,111,000
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 15,200 165.00 2,508,000
グス
アイネット 9,500 1,475.00 14,012,500
松竹 12,200 14,140.00 172,508,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,700株
東宝 110,100 3,925.00 432,142,500
貸付有価証券
33,400株
東映 6,900 14,400.00 99,360,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 490,400 1,439.00 705,685,600
タ
ピー・シー・エー 2,400 4,175.00 10,020,000
貸付有価証券
1,100株(700株)
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,906.00 9,008,600
和
DTS 41,200 2,199.00 90,598,800
スクウェア・エニック 78,600 5,010.00 393,786,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
200株
シーイーシー 19,700 2,020.00 39,794,000
カプコン 86,800 3,345.00 290,346,000
アイ・エス・ビー 3,600 2,215.00 7,974,000
ジャステック 11,700 1,068.00 12,495,600
SCSK 42,500 6,180.00 262,650,000
日本システムウエア 6,100 2,351.00 14,341,100
アイネス 18,100 1,722.00 31,168,200
TKC 15,600 5,360.00 83,616,000
富士ソフト 23,600 4,185.00 98,766,000
NSD 59,200 1,871.00 110,763,200
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 66,900 4,350.00 291,015,000
福井コンピュータホール 7,200 3,155.00 22,716,000
貸付有価証券
ディングス
2,100株
JBCCホールディング 12,400 1,984.00 24,601,600
ス
ミロク情報サービス 16,200 2,766.00 44,809,200
貸付有価証券
1,700株(800株)
ソフトバンクグループ 1,461,600 5,540.00 8,097,264,000
ホウスイ 1,500 878.00 1,317,000
高千穂交易 7,100 1,142.00 8,108,200
貸付有価証券
100株
伊藤忠食品 4,600 5,010.00 23,046,000
エレマテック 17,300 998.00 17,265,400
JALUX 5,200 2,283.00 11,871,600
あらた 14,700 4,555.00 66,958,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーメンデバイス 2,800 3,820.00 10,696,000
東京エレクトロン デバ 6,700 2,749.00 18,418,300
イス
フィールズ 14,200 515.00 7,313,000
貸付有価証券
2,500株(300株)
双日 1,021,200 351.00 358,441,200
アルフレッサ ホール 205,500 2,178.00 447,579,000
ディングス
横浜冷凍 51,800 950.00 49,210,000
神栄 2,500 775.00 1,937,500
ラサ商事 9,800 913.00 8,947,400
ラクーンホールディング 7,800 843.00 6,575,400
ス
アルコニックス 19,600 1,255.00 24,598,000
神戸物産 63,800 4,490.00 286,462,000
貸付有価証券
800株
あい ホールディングス 26,400 1,740.00 45,936,000
ディーブイエックス 6,600 943.00 6,223,800
ダイワボウホールディン 15,700 6,200.00 97,340,000
グス
マクニカ・富士エレホー 44,100 1,705.00 75,190,500
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,900 4,360.00 30,084,000
貸付有価証券
3,100株
バイタルケーエスケー・ 34,800 1,060.00 36,888,000
貸付有価証券
ホールディングス
13,900株
八洲電機 14,300 897.00 12,827,100
メディアスホールディン 10,500 783.00 8,221,500
グス
レスターホールディング 19,300 1,830.00 35,319,000
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,162.00 4,880,400
ングス
大光 7,800 663.00 5,171,400
OCHIホールディング 5,400 1,462.00 7,894,800
ス
TOKAIホールディン 97,700 995.00 97,211,500
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,200 494.00 2,074,800
Cominix 3,200 806.00 2,579,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 18,600 1,192.00 22,171,200
ビューティガレージ 3,000 1,992.00 5,976,000
ウイン・パートナーズ 13,300 1,062.00 14,124,600
ミタチ産業 5,500 717.00 3,943,500
シップヘルスケアホール 29,600 4,675.00 138,380,000
ディングス
明治電機工業 5,800 1,460.00 8,468,000
デリカフーズホールディ 6,500 697.00 4,530,500
ングス
スターティアホールディ 4,200 703.00 2,952,600
ングス
コメダホールディングス 40,300 2,172.00 87,531,600
ピーバンドットコム 1,400 1,130.00 1,582,000
アセンテック 1,500 2,792.00 4,188,000
貸付有価証券
600株
富士興産 5,600 676.00 3,785,600
貸付有価証券
100株
協栄産業 2,000 1,411.00 2,822,000
小野建 16,600 1,305.00 21,663,000
貸付有価証券
2,300株(1,200株)
南陽 4,000 1,830.00 7,320,000
佐鳥電機 12,600 857.00 10,798,200
エコートレーディング 4,200 566.00 2,377,200
貸付有価証券
1,900株
伯東 11,300 1,210.00 13,673,000
コンドーテック 14,300 1,173.00 16,773,900
中山福 10,600 520.00 5,512,000
ナガイレーベン 26,700 2,326.00 62,104,200
三菱食品 20,300 3,000.00 60,900,000
松田産業 13,500 1,541.00 20,803,500
第一興商 27,500 5,000.00 137,500,000
メディパルホールディン 199,500 2,232.00 445,284,000
貸付有価証券
グス
1,100株
SPK 4,000 2,643.00 10,572,000
萩原電気ホールディング 6,800 2,501.00 17,006,800
ス
アズワン 12,100 9,250.00 111,925,000
スズデン 6,400 1,435.00 9,184,000
尾家産業 5,400 1,392.00 7,516,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シモジマ 11,300 1,119.00 12,644,700
ドウシシャ 17,400 1,615.00 28,101,000
小津産業 4,100 1,823.00 7,474,300
高速 11,000 1,253.00 13,783,000
たけびし 6,500 1,455.00 9,457,500
リックス 4,200 1,710.00 7,182,000
丸文 16,300 611.00 9,959,300
ハピネット 15,400 1,304.00 20,081,600
橋本総業ホールディング 3,700 1,789.00 6,619,300
ス
日本ライフライン 54,800 1,426.00 78,144,800
タカショー 9,000 456.00 4,104,000
エクセル 5,300 1,592.00 8,437,600
マルカ 6,500 2,097.00 13,630,500
IDOM 49,800 642.00 31,971,600
貸付有価証券
5,400株(3,500株)
進和 10,900 2,226.00 24,263,400
エスケイジャパン 4,000 424.00 1,696,000
ダイトロン 7,800 1,950.00 15,210,000
シークス 23,500 1,337.00 31,419,500
貸付有価証券
400株
田中商事 5,700 723.00 4,121,100
オーハシテクニカ 10,400 1,532.00 15,932,800
白銅 6,600 1,447.00 9,550,200
伊藤忠商事 1,293,200 2,623.00 3,392,063,600
貸付有価証券
800株
丸紅 1,924,500 789.70 1,519,777,650
高島 2,900 1,925.00 5,582,500
長瀬産業 104,000 1,486.00 154,544,000
蝶理 11,800 2,200.00 25,960,000
豊田通商 206,400 3,720.00 767,808,000
三共生興 28,000 575.00 16,100,000
兼松 68,900 1,319.00 90,879,100
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,160.00 3,828,000
ン
三井物産 1,625,100 1,937.00 3,147,818,700
貸付有価証券
2,100株
日本紙パルプ商事 10,500 3,955.00 41,527,500
140/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日立ハイテク 64,200 8,020.00 514,884,000
貸付有価証券
1,200株
カメイ 24,100 1,127.00 27,160,700
東都水産 2,300 2,930.00 6,739,000
OUGホールディングス 2,900 2,618.00 7,592,200
スターゼン 6,800 4,465.00 30,362,000
山善 72,200 1,011.00 72,994,200
椿本興業 3,400 4,115.00 13,991,000
住友商事 1,166,600 1,677.00 1,956,388,200
内田洋行 7,900 6,200.00 48,980,000
三菱商事 1,297,400 2,864.50 3,716,402,300
第一実業 9,000 3,565.00 32,085,000
キヤノンマーケティング 52,800 2,808.00 148,262,400
ジャパン
西華産業 10,500 1,333.00 13,996,500
佐藤商事 15,200 932.00 14,166,400
菱洋エレクトロ 18,700 1,862.00 34,819,400
貸付有価証券
1,700株
東京産業 16,700 602.00 10,053,400
ユアサ商事 17,500 3,420.00 59,850,000
神鋼商事 4,600 2,403.00 11,053,800
小林産業 11,000 287.00 3,157,000
阪和興業 34,500 2,551.00 88,009,500
正栄食品工業 12,000 3,745.00 44,940,000
カナデン 15,000 1,332.00 19,980,000
菱電商事 13,300 1,658.00 22,051,400
フルサト工業 10,200 1,650.00 16,830,000
岩谷産業 41,000 3,700.00 151,700,000
貸付有価証券
13,500株(8,500株)
すてきナイスグループ 7,900 1,231.00 9,724,900
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,900 697.00 4,112,300
ニチモウ 2,900 2,002.00 5,805,800
極東貿易 5,300 1,930.00 10,229,000
イワキ 24,200 504.00 12,196,800
三愛石油 45,500 1,089.00 49,549,500
稲畑産業 40,700 1,434.00 58,363,800
貸付有価証券
2,900株
141/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GSIクレオス 4,500 1,197.00 5,386,500
明和産業 17,000 574.00 9,758,000
貸付有価証券
400株
クワザワ 6,600 650.00 4,290,000
ワキタ 39,400 1,038.00 40,897,200
東邦ホールディングス 59,300 2,208.00 130,934,400
サンゲツ 50,800 1,834.00 93,167,200
ミツウロコグループホー 27,200 1,150.00 31,280,000
貸付有価証券
ルディングス
100株
シナネンホールディング 7,600 2,120.00 16,112,000
ス
伊藤忠エネクス 40,900 921.00 37,668,900
サンリオ 51,900 1,938.00 100,582,200
貸付有価証券
5,700株(2,200株)
サンワテクノス 13,100 898.00 11,763,800
リョーサン 20,400 2,456.00 50,102,400
新光商事 29,000 818.00 23,722,000
トーホー 8,300 1,771.00 14,699,300
貸付有価証券
3,800株
三信電気 9,900 1,621.00 16,047,900
東陽テクニカ 21,300 1,042.00 22,194,600
モスフードサービス 24,300 3,005.00 73,021,500
貸付有価証券
11,200株
加賀電子 18,400 2,354.00 43,313,600
ソーダニッカ 19,100 601.00 11,479,100
立花エレテック 13,700 1,743.00 23,879,100
フォーバル 8,100 1,131.00 9,161,100
PALTAC 29,600 5,050.00 149,480,000
三谷産業 24,300 360.00 8,748,000
太平洋興発 7,300 778.00 5,679,400
西本Wismettac 3,300 3,060.00 10,098,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,600 2,083.00 3,332,800
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,800 294.00 12,877,200
ヤマタネ 9,300 1,514.00 14,080,200
丸紅建材リース 1,800 1,853.00 3,335,400
日鉄物産 13,200 4,625.00 61,050,000
泉州電業 5,700 3,005.00 17,128,500
142/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トラスコ中山 38,500 2,473.00 95,210,500
貸付有価証券
1,600株
オートバックスセブン 68,600 1,568.00 107,564,800
モリト 13,500 806.00 10,881,000
加藤産業 28,900 3,525.00 101,872,500
北恵 3,500 962.00 3,367,000
イノテック 11,000 1,062.00 11,682,000
イエローハット 34,900 1,693.00 59,085,700
貸付有価証券
500株
JKホールディングス 16,700 751.00 12,541,700
日伝 16,700 1,960.00 32,732,000
北沢産業 13,900 261.00 3,627,900
杉本商事 10,000 1,929.00 19,290,000
因幡電機産業 52,600 2,680.00 140,968,000
東テク 6,100 2,600.00 15,860,000
ミスミグループ本社 231,600 2,783.00 644,542,800
アルテック 14,700 254.00 3,733,800
タキヒヨー 5,600 1,891.00 10,589,600
貸付有価証券
2,600株
蔵王産業 3,600 1,479.00 5,324,400
スズケン 78,300 4,030.00 315,549,000
貸付有価証券
1,000株
ジェコス 12,700 1,038.00 13,182,600
グローセル 18,500 440.00 8,140,000
ローソン 46,800 6,190.00 289,692,000
サンエー 15,400 4,540.00 69,916,000
貸付有価証券
4,500株
カワチ薬品 14,300 2,148.00 30,716,400
エービーシー・マート 28,900 6,930.00 200,277,000
ハードオフコーポレー 7,300 809.00 5,905,700
ション
アスクル 19,300 3,410.00 65,813,000
ゲオホールディングス 33,300 1,219.00 40,592,700
貸付有価証券
5,800株
アダストリア 25,600 2,048.00 52,428,800
貸付有価証券
12,000株
ジーフット 11,200 621.00 6,955,200
貸付有価証券
5,200株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,700 666.00 1,798,200
貸付有価証券
143/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エリア 1,200株
くら寿司 9,700 5,420.00 52,574,000
キャンドゥ 8,800 1,652.00 14,537,600
パルグループホールディ 9,400 3,365.00 31,631,000
ングス
エディオン 84,900 1,020.00 86,598,000
貸付有価証券
5,400株
サーラコーポレーション 37,500 621.00 23,287,500
貸付有価証券
200株
ワッツ 8,100 611.00 4,949,100
ハローズ 6,900 2,747.00 18,954,300
フジオフードシステム 15,600 1,740.00 27,144,000
貸付有価証券
3,400株
あみやき亭 4,000 3,525.00 14,100,000
貸付有価証券
1,800株
ひらまつ 34,000 255.00 8,670,000
貸付有価証券
100株
大黒天物産 4,400 3,400.00 14,960,000
ハニーズホールディング 16,300 1,323.00 21,564,900
貸付有価証券
ス
1,100株(900株)
ファーマライズホール 4,500 655.00 2,947,500
ディングス
アルペン 14,200 1,924.00 27,320,800
ハブ 5,300 1,020.00 5,406,000
貸付有価証券
2,400株(100株)
クオールホールディング 27,200 1,416.00 38,515,200
貸付有価証券
ス
12,600株
ジンズホールディングス 9,800 7,610.00 74,578,000
貸付有価証券
3,800株(600株)
ビックカメラ 109,700 1,130.00 123,961,000
貸付有価証券
51,500株
DCMホールディングス 99,700 1,036.00 103,289,200
貸付有価証券
28,300株
ペッパーフードサービス 14,800 903.00 13,364,400
貸付有価証券
4,100株(2,900株)
MonotaRO 131,500 2,726.00 358,469,000
貸付有価証券
18,200株(12,800株)
東京一番フーズ 4,700 607.00 2,852,900
DDホールディングス 7,300 1,635.00 11,935,500
貸付有価証券
3,400株
きちりホールディングス 4,900 721.00 3,532,900
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
アークランドサービス 13,500 2,039.00 27,526,500
ホールディングス
J.フロント リテイリ 220,800 1,328.00 293,222,400
貸付有価証券
ング
3,200株
ドトール・日レスホール 29,500 2,081.00 61,389,500
貸付有価証券
ディングス
13,800株(100株)
マツモトキヨシホール 76,400 3,990.00 304,836,000
貸付有価証券
ディングス
30,200株
ブロンコビリー 9,700 2,583.00 25,055,100
ZOZO 127,100 1,822.00 231,576,200
トレジャー・ファクト 5,400 862.00 4,654,800
貸付有価証券
リー
200株(100株)
物語コーポレーション 4,900 8,610.00 42,189,000
貸付有価証券
200株
ココカラファイン 19,300 5,380.00 103,834,000
貸付有価証券
4,600株(1,000株)
三越伊勢丹ホールディン 323,100 816.00 263,649,600
貸付有価証券
グス
1,600株
Hamee 6,600 1,705.00 11,253,000
ウエルシアホールディン 55,000 6,380.00 350,900,000
貸付有価証券
グス
100株
クリエイトSDホール 31,200 2,812.00 87,734,400
貸付有価証券
ディングス
600株
丸善CHIホールディン 21,600 365.00 7,884,000
グス
ミサワ 3,700 630.00 2,331,000
ティーライフ 2,500 885.00 2,212,500
エー・ピーカンパニー 3,500 598.00 2,093,000
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,263.00 12,672,800
貸付有価証券
2,600株
シュッピン 12,600 991.00 12,486,600
ネクステージ 26,400 1,040.00 27,456,000
貸付有価証券
12,400株
ジョイフル本田 54,100 1,297.00 70,167,700
鳥貴族 6,100 2,549.00 15,548,900
貸付有価証券
2,500株(500株)
キリン堂ホールディング 7,300 1,704.00 12,439,200
貸付有価証券
ス
200株
ホットランド 12,300 1,355.00 16,666,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,400株
すかいらーくホールディ 207,200 1,912.00 396,166,400
貸付有価証券
ングス
104,000株
SFPホールディングス 7,900 2,200.00 17,380,000
貸付有価証券
3,700株
綿半ホールディングス 6,900 1,841.00 12,702,900
ヨシックス 3,000 2,785.00 8,355,000
貸付有価証券
1,400株
ユナイテッド・スーパー 53,700 963.00 51,713,100
貸付有価証券
マーケット・ホール
24,600株
ゴルフダイジェスト・オ 8,500 702.00 5,967,000
ンライン
BEENOS 6,900 1,108.00 7,645,200
貸付有価証券
700株
あさひ 13,800 1,306.00 18,022,800
貸付有価証券
6,400株(1,300株)
日本調剤 5,600 3,720.00 20,832,000
コスモス薬品 8,200 23,860.00 195,652,000
貸付有価証券
4,100株
トーエル 8,900 840.00 7,476,000
オンリー 3,100 790.00 2,449,000
セブン&アイ・ホール 723,300 4,299.00 3,109,466,700
ディングス
クリエイト・レストラン 49,700 2,290.00 113,813,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
23,300株
ツルハホールディングス 40,200 12,980.00 521,796,000
サンマルクホールディン 14,600 2,181.00 31,842,600
グス
フェリシモ 4,100 988.00 4,050,800
トリドールホールディン 22,800 2,643.00 60,260,400
貸付有価証券
グス
10,700株
TOKYO BASE 16,700 481.00 8,032,700
貸付有価証券
2,000株
ウイルプラスホールディ 2,300 753.00 1,731,900
ングス
JMホールディングス 9,300 2,360.00 21,948,000
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,800 1,873.00 5,244,400
貸付有価証券
ス
200株
アレンザホールディング 9,200 999.00 9,190,800
貸付有価証券
ス
4,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
串カツ田中ホールディン 2,800 2,210.00 6,188,000
グス
バロックジャパンリミ 12,800 997.00 12,761,600
貸付有価証券
テッド
4,300株(1,300株)
クスリのアオキホール 16,500 6,790.00 112,035,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
力の源ホールディングス 8,300 905.00 7,511,500
スシローグローバルホー 20,300 8,890.00 180,467,000
貸付有価証券
ルディングス
400株
LIXILビバ 18,200 2,373.00 43,188,600
メディカルシステムネッ 17,900 490.00 8,771,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,600 841.00 7,232,600
ス
ノジマ 32,900 2,204.00 72,511,600
カッパ・クリエイト 25,900 1,460.00 37,814,000
貸付有価証券
12,000株(400株)
ライトオン 13,800 577.00 7,962,600
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 285.00 1,596,000
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
良品計画 245,500 1,782.00 437,481,000
貸付有価証券
39,300株
三城ホールディングス 19,600 309.00 6,056,400
アドヴァン 28,200 1,248.00 35,193,600
アルビス 7,000 2,164.00 15,148,000
コナカ 21,800 404.00 8,807,200
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,696.00 3,900,800
G-7ホールディングス 10,900 2,521.00 27,478,900
イオン北海道 18,600 835.00 15,531,000
貸付有価証券
8,700株
コジマ 31,800 496.00 15,772,800
ヒマラヤ 6,500 831.00 5,401,500
貸付有価証券
3,000株
コーナン商事 26,300 2,417.00 63,567,100
貸付有価証券
12,300株
エコス 6,800 1,700.00 11,560,000
貸付有価証券
3,100株
ワタミ 21,900 1,184.00 25,929,600
貸付有価証券
9,900株
マルシェ 4,900 761.00 3,728,900
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100株
パン・パシフィック・イ 406,300 1,947.00 791,066,100
貸付有価証券
ンターナショナルホ
600株
西松屋チェーン 40,600 945.00 38,367,000
貸付有価証券
19,000株
ゼンショーホールディン 88,600 2,438.00 216,006,800
貸付有価証券
グス
41,500株
幸楽苑ホールディングス 11,700 1,888.00 22,089,600
貸付有価証券
5,400株
ハークスレイ 3,900 1,182.00 4,609,800
サイゼリヤ 30,500 2,376.00 72,468,000
貸付有価証券
400株
VTホールディングス 76,500 420.00 32,130,000
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,611.00 8,216,100
ポプラ 4,800 493.00 2,366,400
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 4,900 2,058.00 10,084,200
ユナイテッドアローズ 19,400 2,636.00 51,138,400
貸付有価証券
1,100株
ハイデイ日高 26,700 1,934.00 51,637,800
貸付有価証券
12,300株
京都きもの友禅 11,700 323.00 3,779,100
コロワイド 61,400 2,237.00 137,351,800
貸付有価証券
28,800株
ピーシーデポコーポレー 24,500 576.00 14,112,000
ション
壱番屋 13,000 5,590.00 72,670,000
貸付有価証券
100株
トップカルチャー 6,700 329.00 2,204,300
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
PLANT 4,700 561.00 2,636,700
スギホールディングス 36,900 5,520.00 203,688,000
薬王堂ホールディングス 8,100 2,134.00 17,285,400
貸付有価証券
200株
ヴィア・ホールディング 22,600 665.00 15,029,000
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,400 346.00 9,826,400
ヨンドシーホールディン 18,800 2,347.00 44,123,600
貸付有価証券
グス
8,800株
ファミリーマート 147,700 2,513.00 371,170,100
貸付有価証券
148/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17,300株
木曽路 24,200 2,904.00 70,276,800
貸付有価証券
11,200株
SRSホールディングス 21,800 1,046.00 22,802,800
千趣会 33,400 532.00 17,768,800
貸付有価証券
400株
タカキュー 14,300 187.00 2,674,100
貸付有価証券
6,700株(300株)
ケーヨー 38,000 538.00 20,444,000
貸付有価証券
400株
上新電機 21,800 2,103.00 45,845,400
日本瓦斯 29,200 3,730.00 108,916,000
ロイヤルホールディング 32,300 2,295.00 74,128,500
貸付有価証券
ス
300株
東天紅 1,300 1,251.00 1,626,300
いなげや 22,900 1,398.00 32,014,200
島忠 34,800 3,135.00 109,098,000
貸付有価証券
1,900株
チヨダ 19,400 1,462.00 28,362,800
ライフコーポレーション 14,000 2,607.00 36,498,000
リンガーハット 22,800 2,470.00 56,316,000
貸付有価証券
10,700株
MrMaxHD 25,400 482.00 12,242,800
貸付有価証券
11,900株
テンアライド 17,000 443.00 7,531,000
貸付有価証券
7,900株
AOKIホールディング 37,000 1,033.00 38,221,000
貸付有価証券
ス
300株
オークワ 29,000 1,459.00 42,311,000
貸付有価証券
13,600株
コメリ 28,500 2,260.00 64,410,000
貸付有価証券
200株
青山商事 38,200 1,305.00 49,851,000
しまむら 21,500 7,770.00 167,055,000
はせがわ 9,800 397.00 3,890,600
高島屋 134,700 1,164.00 156,790,800
貸付有価証券
5,300株
松屋 37,300 788.00 29,392,400
貸付有価証券
6,000株
エイチ・ツー・オー リ 87,600 961.00 84,183,600
貸付有価証券
149/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テイリング 4,000株
近鉄百貨店 7,100 3,420.00 24,282,000
貸付有価証券
3,200株
パルコ 17,700 1,848.00 32,709,600
貸付有価証券
400株(100株)
丸井グループ 169,500 2,425.00 411,037,500
アクシアル リテイリン 15,300 3,750.00 57,375,000
グ
井筒屋 10,000 243.00 2,430,000
貸付有価証券
700株
イオン 711,500 2,321.00 1,651,391,500
貸付有価証券
170,000株(111,400
株)
イズミ 37,600 3,410.00 128,216,000
平和堂 37,500 1,923.00 72,112,500
貸付有価証券
17,600株
フジ 22,300 1,855.00 41,366,500
貸付有価証券
10,400株
ヤオコー 21,000 5,980.00 125,580,000
貸付有価証券
1,300株
ゼビオホールディングス 22,300 1,128.00 25,154,400
ケーズホールディングス 178,400 1,345.00 239,948,000
Olympicグループ 9,500 596.00 5,662,000
日産東京販売ホールディ 27,200 266.00 7,235,200
貸付有価証券
ングス
100株(100株)
シルバーライフ 1,800 2,468.00 4,442,400
貸付有価証券
800株(800株)
Genky DrugS 8,100 2,001.00 16,208,100
貸付有価証券
tores
1,100株(1,100株)
ナルミヤ・インターナ 3,100 1,190.00 3,689,000
ショナル
総合メディカルホール 16,100 2,547.00 41,006,700
ディングス
ブックオフグループホー 10,800 897.00 9,687,600
貸付有価証券
ルディングス
5,200株(400株)
アインホールディングス 22,700 6,850.00 155,495,000
元気寿司 4,700 3,005.00 14,123,500
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 563,300 583.00 328,403,900
貸付有価証券
3,900株
アークランドサカモト 28,900 1,200.00 34,680,000
150/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニトリホールディングス 80,000 17,055.00 1,364,400,000
貸付有価証券
12,100株
グルメ杵屋 13,200 1,184.00 15,628,800
貸付有価証券
6,200株
愛眼 14,700 247.00 3,630,900
ケーユーホールディング 9,600 898.00 8,620,800
ス
吉野家ホールディングス 60,700 2,529.00 153,510,300
貸付有価証券
28,200株
松屋フーズホールディン 8,900 4,530.00 40,317,000
貸付有価証券
グス
4,100株
サガミホールディングス 24,700 1,350.00 33,345,000
貸付有価証券
11,400株
関西スーパーマーケット 15,400 1,038.00 15,985,200
王将フードサービス 13,600 6,510.00 88,536,000
プレナス 20,700 1,980.00 40,986,000
貸付有価証券
9,300株
ミニストップ 13,700 1,597.00 21,878,900
貸付有価証券
2,800株
アークス 37,800 1,942.00 73,407,600
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,900 1,831.00 74,887,900
貸付有価証券
1,400株
藤久 1,500 720.00 1,080,000
貸付有価証券
100株
ベルク 9,100 5,870.00 53,417,000
貸付有価証券
1,800株
大庄 9,900 1,634.00 16,176,600
貸付有価証券
4,600株
ファーストリテイリング 24,700 58,570.00 1,446,679,000
サンドラッグ 69,500 3,320.00 230,740,000
サックスバー ホール 15,700 818.00 12,842,600
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,681.00 7,228,300
貸付有価証券
2,000株
やまや 3,800 2,218.00 8,428,400
貸付有価証券
1,200株
ベルーナ 39,700 622.00 24,693,400
島根銀行 3,700 641.00 2,371,700
じもとホールディングス 125,100 103.00 12,885,300
めぶきフィナンシャルグ 962,100 242.00 232,828,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ループ 7,300株
東京きらぼしフィナン 25,000 1,238.00 30,950,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 303,800 426.00 129,418,800
貸付有価証券
ループ
1,200株
ゆうちょ銀行 524,500 1,011.00 530,269,500
貸付有価証券
172,900株
富山第一銀行 44,100 315.00 13,891,500
コンコルディア・フィナ 1,089,000 429.00 467,181,000
貸付有価証券
ンシャルグループ
400株
西日本フィナンシャル 126,200 691.00 87,204,200
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 108,700 588.00 63,915,600
貸付有価証券
ルグループ
500株
三十三フィナンシャルグ 17,200 1,557.00 26,780,400
ループ
第四北越フィナンシャル 32,100 2,610.00 83,781,000
グループ
新生銀行 135,900 1,692.00 229,942,800
貸付有価証券
600株
あおぞら銀行 110,300 3,075.00 339,172,500
貸付有価証券
400株
三菱UFJフィナンシャ 12,745,500 569.40 7,257,287,700
ル・グループ
りそなホールディングス 2,031,800 452.80 919,999,040
貸付有価証券
100株
三井住友トラスト・ホー 350,000 3,992.00 1,397,200,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,280,500 3,844.00 4,922,242,000
グループ
千葉銀行 636,800 600.00 382,080,000
群馬銀行 363,800 361.00 131,331,800
武蔵野銀行 27,600 1,700.00 46,920,000
千葉興業銀行 50,800 344.00 17,475,200
筑波銀行 77,000 205.00 15,785,000
貸付有価証券
100株
七十七銀行 62,500 1,619.00 101,187,500
青森銀行 14,300 2,661.00 38,052,300
秋田銀行 11,900 1,933.00 23,002,700
山形銀行 20,800 1,428.00 29,702,400
岩手銀行 12,100 2,515.00 30,431,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東邦銀行 165,600 249.00 41,234,400
東北銀行 8,900 1,021.00 9,086,900
みちのく銀行 11,900 1,388.00 16,517,200
ふくおかフィナンシャル 156,000 1,895.00 295,620,000
グループ
静岡銀行 458,500 762.00 349,377,000
十六銀行 23,200 2,140.00 49,648,000
スルガ銀行 189,400 468.00 88,639,200
貸付有価証券
61,100株
八十二銀行 446,800 420.00 187,656,000
貸付有価証券
700株
山梨中央銀行 21,500 967.00 20,790,500
大垣共立銀行 36,600 2,286.00 83,667,600
福井銀行 15,800 1,637.00 25,864,600
北國銀行 19,100 3,155.00 60,260,500
清水銀行 7,600 2,017.00 15,329,200
富山銀行 3,600 2,109.00 7,592,400
滋賀銀行 37,100 2,664.00 98,834,400
南都銀行 30,800 2,549.00 78,509,200
百五銀行 166,600 327.00 54,478,200
京都銀行 66,300 4,360.00 289,068,000
紀陽銀行 65,600 1,585.00 103,976,000
ほくほくフィナンシャル 123,200 1,043.00 128,497,600
グループ
広島銀行 273,300 527.00 144,029,100
山陰合同銀行 109,800 616.00 67,636,800
中国銀行 159,300 982.00 156,432,600
貸付有価証券
100株
鳥取銀行 6,300 1,328.00 8,366,400
伊予銀行 264,200 551.00 145,574,200
貸付有価証券
100株
百十四銀行 19,700 2,039.00 40,168,300
貸付有価証券
200株
四国銀行 28,100 923.00 25,936,300
阿波銀行 30,200 2,429.00 73,355,800
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,700 2,365.00 25,305,500
宮崎銀行 12,300 2,407.00 29,606,100
佐賀銀行 11,200 1,527.00 17,102,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
沖縄銀行 17,000 3,475.00 59,075,000
琉球銀行 42,700 1,084.00 46,286,800
セブン銀行 618,500 317.00 196,064,500
みずほフィナンシャルグ 25,158,900 160.30 4,032,971,670
ループ
高知銀行 6,700 809.00 5,420,300
山口フィナンシャルグ 231,100 665.00 153,681,500
ループ
長野銀行 6,100 1,496.00 9,125,600
名古屋銀行 15,000 3,370.00 50,550,000
北洋銀行 279,100 226.00 63,076,600
愛知銀行 6,700 3,325.00 22,277,500
中京銀行 7,600 2,235.00 16,986,000
大光銀行 6,300 1,651.00 10,401,300
愛媛銀行 25,800 1,105.00 28,509,000
トマト銀行 7,100 1,034.00 7,341,400
京葉銀行 78,900 581.00 45,840,900
貸付有価証券
100株
栃木銀行 89,400 201.00 17,969,400
北日本銀行 5,800 2,146.00 12,446,800
東和銀行 32,500 791.00 25,707,500
福島銀行 17,400 222.00 3,862,800
貸付有価証券
4,000株(900株)
大東銀行 9,600 625.00 6,000,000
トモニホールディングス 143,100 348.00 49,798,800
フィデアホールディング 179,800 123.00 22,115,400
ス
池田泉州ホールディング 212,900 191.00 40,663,900
ス
FPG 57,100 983.00 56,129,300
マーキュリアインベスト 8,200 722.00 5,920,400
メント
SBIホールディングス 206,800 2,448.00 506,246,400
貸付有価証券
10,300株
日本アジア投資 15,600 258.00 4,024,800
貸付有価証券
4,400株(200株)
ジャフコ 28,500 4,770.00 135,945,000
大和証券グループ本社 1,485,700 553.10 821,740,670
野村ホールディングス 3,257,800 558.90 1,820,784,420
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岡三証券グループ 157,800 401.00 63,277,800
丸三証券 55,000 511.00 28,105,000
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 66,200 149.00 9,863,800
貸付有価証券
2,300株
東海東京フィナンシャ 212,600 326.00 69,307,600
ル・ホールディングス
光世証券 4,400 590.00 2,596,000
貸付有価証券
800株
水戸証券 53,600 223.00 11,952,800
いちよし証券 34,600 610.00 21,106,000
松井証券 105,800 901.00 95,325,800
貸付有価証券
11,200株
だいこう証券ビジネス 9,000 671.00 6,039,000
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 139,700 249.00 34,785,300
貸付有価証券
51,100株(37,600株)
極東証券 24,800 757.00 18,773,600
岩井コスモホールディン 17,500 1,280.00 22,400,000
貸付有価証券
グス
7,500株
藍澤證券 33,200 712.00 23,638,400
マネーパートナーズグ 19,700 234.00 4,609,800
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 64,100 272.00 17,435,200
小林洋行 5,300 270.00 1,431,000
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 65,600 1,820.00 119,392,000
SOMPOホールディン 348,100 4,332.00 1,507,969,200
貸付有価証券
グス
100株
アニコム ホールディン 15,300 4,130.00 63,189,000
貸付有価証券
グス
7,000株(2,000株)
MS&ADインシュアラ 484,100 3,742.00 1,811,502,200
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 152,100 2,445.00 371,884,500
ホールディングス
第一生命ホールディング 1,047,700 1,670.00 1,749,659,000
ス
東京海上ホールディング 662,100 6,113.00 4,047,417,300
ス
T&Dホールディングス 553,400 1,228.00 679,575,200
アドバンスクリエイト 4,300 1,858.00 7,989,400
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
600株
全国保証 52,200 4,660.00 243,252,000
ジェイリース 5,100 344.00 1,754,400
貸付有価証券
100株
イントラスト 6,500 784.00 5,096,000
日本モーゲージサービス 3,700 2,184.00 8,080,800
貸付有価証券
1,600株
Casa 6,400 1,493.00 9,555,200
アルヒ 29,400 1,762.00 51,802,800
貸付有価証券
5,800株(5,800株)
プレミアグループ 10,000 1,967.00 19,670,000
クレディセゾン 129,700 1,843.00 239,037,100
芙蓉総合リース 19,400 6,950.00 134,830,000
みずほリース 28,600 3,305.00 94,523,000
東京センチュリー 37,300 5,240.00 195,452,000
日本証券金融 81,600 498.00 40,636,800
アイフル 282,400 310.00 87,544,000
貸付有価証券
14,800株
リコーリース 14,600 4,350.00 63,510,000
イオンフィナンシャル 113,300 1,827.00 206,999,100
貸付有価証券
サービス
2,700株
アコム 372,100 522.00 194,236,200
ジャックス 20,400 2,485.00 50,694,000
オリエントコーポレー 500,800 166.00 83,132,800
貸付有価証券
ション
100株
日立キャピタル 43,700 3,050.00 133,285,000
貸付有価証券
800株
アプラスフィナンシャル 88,800 79.00 7,015,200
貸付有価証券
10,200株
オリックス 1,158,000 1,913.50 2,215,833,000
三菱UFJリース 469,900 692.00 325,170,800
貸付有価証券
400株
九州リースサービス 9,100 607.00 5,523,700
日本取引所グループ 531,400 1,981.00 1,052,703,400
貸付有価証券
4,800株
イー・ギャランティ 19,800 1,339.00 26,512,200
アサックス 9,600 714.00 6,854,400
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 7,500 2,411.00 18,082,500
リューション
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
いちご 235,600 401.00 94,475,600
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 203,100 145.00 29,449,500
貸付有価証券
8,600株
スター・マイカ・ホール 9,600 1,618.00 15,532,800
貸付有価証券
ディングス
2,100株
ヒューリック 395,400 1,314.00 519,555,600
貸付有価証券
105,400株
三栄建築設計 7,400 1,491.00 11,033,400
野村不動産ホールディン 112,300 2,775.00 311,632,500
貸付有価証券
グス
1,200株
三重交通グループホール 37,500 586.00 21,975,000
貸付有価証券
ディングス
17,400株
サムティ 26,300 1,904.00 50,075,200
貸付有価証券
10,100株
ディア・ライフ 23,800 568.00 13,518,400
コーセーアールイー 5,400 612.00 3,304,800
貸付有価証券
2,500株
エー・ディー・ワークス 343,500 28.00 9,618,000
貸付有価証券
16,900株
日本商業開発 11,700 1,740.00 20,358,000
貸付有価証券
5,400株
プレサンスコーポレー 30,400 1,288.00 39,155,200
貸付有価証券
ション
14,000株
ユニゾホールディングス 27,900 5,860.00 163,494,000
貸付有価証券
1,300株
THEグローバル社 8,700 459.00 3,993,300
ハウスコム 2,400 1,564.00 3,753,600
日本管理センター 12,200 1,375.00 16,775,000
サンセイランディック 5,400 827.00 4,465,800
エストラスト 2,500 821.00 2,052,500
フージャースホールディ 36,900 696.00 25,682,400
貸付有価証券
ングス
6,500株(6,400株)
オープンハウス 53,700 3,170.00 170,229,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 503,400 782.00 393,658,800
グス
飯田グループホールディ 154,400 1,683.00 259,855,200
ングス
イーグランド 3,000 833.00 2,499,000
ムゲンエステート 12,800 611.00 7,820,800
157/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビーロット 4,300 1,931.00 8,303,300
ファーストブラザーズ 4,200 1,129.00 4,741,800
ハウスドゥ 9,100 1,189.00 10,819,900
貸付有価証券
2,800株
シーアールイー 4,600 1,145.00 5,267,000
プロパティエージェント 2,900 1,061.00 3,076,900
ケイアイスター不動産 5,800 1,692.00 9,813,600
アグレ都市デザイン 3,000 519.00 1,557,000
貸付有価証券
700株
グッドコムアセット 4,300 1,970.00 8,471,000
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,200.00 10,400,000
テンポイノベーション 4,200 950.00 3,990,000
貸付有価証券
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,100 761.00 2,359,100
ネジメント
パーク24 99,400 2,715.00 269,871,000
貸付有価証券
6,300株(2,400株)
パラカ 4,800 1,988.00 9,542,400
三井不動産 913,200 2,934.00 2,679,328,800
貸付有価証券
600株
三菱地所 1,297,300 2,085.00 2,704,870,500
貸付有価証券
1,600株
平和不動産 34,000 3,495.00 118,830,000
東京建物 202,300 1,785.00 361,105,500
貸付有価証券
12,700株(7,200株)
ダイビル 47,700 1,397.00 66,636,900
京阪神ビルディング 30,100 1,544.00 46,474,400
住友不動産 416,200 4,111.00 1,710,998,200
貸付有価証券
400株
テーオーシー 36,300 871.00 31,617,300
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 5,790.00 17,370,000
レオパレス21 242,600 383.00 92,915,800
貸付有価証券
114,000株(54,500
株)
スターツコーポレーショ 25,200 2,637.00 66,452,400
ン
フジ住宅 21,500 667.00 14,340,500
空港施設 18,500 537.00 9,934,500
明和地所 10,200 630.00 6,426,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 14,600 1,903.00 27,783,800
貸付有価証券
6,500株
エスリード 7,200 1,871.00 13,471,200
日神グループホールディ 27,400 548.00 15,015,200
ングス
日本エスコン 33,500 898.00 30,083,000
貸付有価証券
8,200株(8,200株)
タカラレーベン 84,600 499.00 42,215,400
AVANTIA 10,400 970.00 10,088,000
イオンモール 92,800 1,864.00 172,979,200
貸付有価証券
43,600株
毎日コムネット 4,700 933.00 4,385,100
ファースト住建 7,900 1,248.00 9,859,200
カチタス 22,900 4,165.00 95,378,500
貸付有価証券
5,000株
トーセイ 25,500 1,351.00 34,450,500
穴吹興産 4,000 1,655.00 6,620,000
サンフロンティア不動産 25,600 1,277.00 32,691,200
貸付有価証券
500株
エフ・ジェー・ネクスト 16,200 1,130.00 18,306,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,200 689.00 3,582,800
ランドビジネス 7,800 762.00 5,943,600
日本社宅サービス 4,300 1,019.00 4,381,700
グランディハウス 14,400 463.00 6,667,200
日本空港ビルデング 59,100 5,230.00 309,093,000
貸付有価証券
11,100株(1,300株)
日本工営 12,100 3,425.00 41,442,500
貸付有価証券
100株
LIFULL 62,600 495.00 30,987,000
ジェイエイシーリクルー 12,000 1,642.00 19,704,000
貸付有価証券
トメント
2,100株(2,100株)
日本M&Aセンター 135,500 3,830.00 518,965,000
メンバーズ 5,300 1,576.00 8,352,800
貸付有価証券
400株
中広 1,800 541.00 973,800
UTグループ 21,200 2,776.00 58,851,200
貸付有価証券
4,800株
アイティメディア 5,400 1,021.00 5,513,400
タケエイ 17,200 1,034.00 17,784,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E・Jホールディングス 3,200 1,623.00 5,193,600
ビーネックスグループ 22,300 1,005.00 22,411,500
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 43,200 1,517.00 65,534,400
貸付有価証券
ス
100株
アルトナー 4,300 903.00 3,882,900
パソナグループ 19,400 1,363.00 26,442,200
CDS 4,400 1,420.00 6,248,000
リンクアンドモチベー 39,500 501.00 19,789,500
貸付有価証券
ション
13,500株
GCA 21,600 831.00 17,949,600
貸付有価証券
100株
エス・エム・エス 55,800 2,370.00 132,246,000
サニーサイドアップグ 4,600 923.00 4,245,800
ループ
パーソルホールディング 179,300 1,945.00 348,738,500
貸付有価証券
ス
1,600株
リニカル 8,700 1,016.00 8,839,200
貸付有価証券
100株
クックパッド 62,600 309.00 19,343,400
エスクリ 5,600 735.00 4,116,000
アイ・ケイ・ケイ 8,700 742.00 6,455,400
学情 6,300 2,078.00 13,091,400
貸付有価証券
1,400株
スタジオアリス 9,000 1,891.00 17,019,000
シミックホールディング 9,900 1,621.00 16,047,900
ス
エプコ 2,900 1,197.00 3,471,300
NJS 4,000 1,738.00 6,952,000
綜合警備保障 71,400 5,660.00 404,124,000
カカクコム 134,300 2,954.00 396,722,200
セントケア・ホールディ 11,600 472.00 5,475,200
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 703.00 2,109,000
ルネサンス 10,000 1,717.00 17,170,000
貸付有価証券
3,800株
ディップ 25,300 3,345.00 84,628,500
貸付有価証券
7,500株(5,900株)
オプトホールディング 9,700 1,868.00 18,119,600
新日本科学 19,400 658.00 12,765,200
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,100株
ツクイ 42,200 667.00 28,147,400
キャリアデザインセン 4,500 1,180.00 5,310,000
ター
ベネフィット・ワン 48,900 1,947.00 95,208,300
エムスリー 395,500 3,200.00 1,265,600,000
貸付有価証券
47,200株
ツカダ・グローバルホー 11,400 552.00 6,292,800
ルディング
ブラス 2,000 740.00 1,480,000
アウトソーシング 102,600 1,023.00 104,959,800
貸付有価証券
2,400株
ウェルネット 18,100 686.00 12,416,600
ワールドホールディング 5,900 1,900.00 11,210,000
貸付有価証券
ス
2,700株
ディー・エヌ・エー 87,900 1,604.00 140,991,600
博報堂DYホールディン 249,500 1,513.00 377,493,500
グス
ぐるなび 31,200 855.00 26,676,000
貸付有価証券
100株
タカミヤ 19,000 602.00 11,438,000
ジャパンベストレス 12,100 854.00 10,333,400
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 49,300 448.00 22,086,400
ンズ
ライク 5,900 1,988.00 11,729,200
貸付有価証券
2,100株
ビジネス・ブレークス 7,500 399.00 2,992,500
ルー
エスプール 34,500 846.00 29,187,000
貸付有価証券
16,200株
WDBホールディングス 8,200 2,693.00 22,082,600
ティア 10,400 608.00 6,323,200
CDG 1,900 1,410.00 2,679,000
バリューコマース 10,000 2,609.00 26,090,000
貸付有価証券
600株
インフォマート 196,600 752.00 147,843,200
JPホールディングス 56,300 329.00 18,522,700
EPSホールディングス 27,000 1,264.00 34,128,000
レッグス 4,400 1,447.00 6,366,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000株(1,800株)
プレステージ・インター 67,200 973.00 65,385,600
貸付有価証券
ナショナル
900株
アミューズ 9,800 2,717.00 26,626,600
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,598.00 8,629,200
クイック 11,100 1,457.00 16,172,700
TAC 10,800 201.00 2,170,800
ケネディクス 167,100 637.00 106,442,700
貸付有価証券
200株
電通グループ 184,900 3,555.00 657,319,500
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 1,044.00 7,203,600
ズ
ぴあ 5,100 4,050.00 20,655,000
イオンファンタジー 6,900 2,296.00 15,842,400
貸付有価証券
3,100株
シーティーエス 20,200 672.00 13,574,400
貸付有価証券
500株
ネクシィーズグループ 6,300 1,571.00 9,897,300
貸付有価証券
300株
みらかホールディングス 50,200 2,879.00 144,525,800
アルプス技研 15,900 2,036.00 32,372,400
ダイオーズ 3,500 1,334.00 4,669,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,800 763.00 14,344,400
オリエンタルランド 190,800 13,890.00 2,650,212,000
貸付有価証券
3,100株
ダスキン 46,100 3,045.00 140,374,500
明光ネットワークジャパ 21,100 915.00 19,306,500
貸付有価証券
ン
600株
ファルコホールディング 9,900 2,105.00 20,839,500
ス
秀英予備校 3,900 450.00 1,755,000
田谷 3,300 622.00 2,052,600
ラウンドワン 50,100 990.00 49,599,000
リゾートトラスト 82,200 1,632.00 134,150,400
ビー・エム・エル 23,100 3,700.00 85,470,000
ワタベウェディング 2,900 525.00 1,522,500
りらいあコミュニケー 32,400 1,442.00 46,720,800
ションズ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リソー教育 81,900 385.00 31,531,500
早稲田アカデミー 5,800 1,079.00 6,258,200
ユー・エス・エス 200,800 1,904.00 382,323,200
東京個別指導学院 6,300 691.00 4,353,300
貸付有価証券
1,300株
サイバーエージェント 103,200 4,220.00 435,504,000
楽天 836,100 930.00 777,573,000
貸付有価証券
4,400株
クリーク・アンド・リ 9,200 1,008.00 9,273,600
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 14,300 906.00 12,955,800
山田コンサルティンググ 8,700 1,550.00 13,485,000
ループ
セントラルスポーツ 6,700 3,030.00 20,301,000
貸付有価証券
3,100株
フルキャストホールディ 17,900 2,623.00 46,951,700
ングス
エン・ジャパン 31,900 3,775.00 120,422,500
貸付有価証券
6,000株(300株)
リソルホールディングス 1,900 4,160.00 7,904,000
テクノプロ・ホールディ 35,800 7,820.00 279,956,000
貸付有価証券
ングス
600株
アトラ 4,100 332.00 1,361,200
インターワークス 3,400 542.00 1,842,800
アイ・アールジャパン 7,300 6,940.00 50,662,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,300株
KeePer技研 6,600 1,171.00 7,728,600
ファーストロジック 4,100 584.00 2,394,400
貸付有価証券
500株(300株)
三機サービス 3,400 1,020.00 3,468,000
Gunosy 11,100 1,176.00 13,053,600
貸付有価証券
5,100株
デザインワン・ジャパン 3,500 301.00 1,053,500
イー・ガーディアン 9,100 2,008.00 18,272,800
リブセンス 11,500 276.00 3,174,000
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 55,200 1,573.00 86,829,600
ベクトル 22,400 1,249.00 27,977,600
貸付有価証券
10,300株
ウチヤマホールディング 8,800 447.00 3,933,600
163/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
チャーム・ケア・コーポ 15,300 975.00 14,917,500
貸付有価証券
レーション
2,600株
ライクキッズ 3,100 898.00 2,783,800
キャリアリンク 5,900 554.00 3,268,600
IBJ 12,200 1,319.00 16,091,800
アサンテ 7,200 1,888.00 13,593,600
N・フィールド 12,300 577.00 7,097,100
バリューHR 3,500 3,090.00 10,815,000
貸付有価証券
800株(800株)
M&Aキャピタルパート 12,700 3,875.00 49,212,500
貸付有価証券
ナーズ
4,100株
ライドオンエクスプレス 6,800 1,683.00 11,444,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,100株
ERIホールディングス 5,000 771.00 3,855,000
アビスト 2,800 2,569.00 7,193,200
シグマクシス 12,300 1,728.00 21,254,400
ウィルグループ 11,700 1,023.00 11,969,100
貸付有価証券
100株
エスクロー・エージェン 24,700 212.00 5,236,400
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,285,000 4,499.00 5,781,215,000
グス
エラン 10,600 1,794.00 19,016,400
貸付有価証券
1,000株(300株)
土木管理総合試験所 7,800 416.00 3,244,800
ネットマーケティング 5,200 816.00 4,243,200
貸付有価証券
2,400株(2,400株)
日本郵政 1,470,200 1,005.50 1,478,286,100
貸付有価証券
1,300株
ベルシステム24ホール 30,000 1,527.00 45,810,000
ディングス
鎌倉新書 13,400 1,646.00 22,056,400
貸付有価証券
6,000株(100株)
SMN 2,800 809.00 2,265,200
一蔵 1,900 640.00 1,216,000
LITALICO 6,200 2,614.00 16,206,800
貸付有価証券
2,800株
グローバルキッズCOM 2,700 754.00 2,035,800
PANY
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エアトリ 8,000 1,435.00 11,480,000
貸付有価証券
1,500株
アトラエ 4,600 2,647.00 12,176,200
貸付有価証券
800株
ストライク 6,800 4,980.00 33,864,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 49,400 1,051.00 51,919,400
セラク 5,600 1,201.00 6,725,600
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
インソース 8,700 3,025.00 26,317,500
ベイカレント・コンサル 10,900 7,800.00 85,020,000
ティング
Orchestra H 3,700 1,062.00 3,929,400
oldings
アイモバイル 5,600 707.00 3,959,200
貸付有価証券
2,600株
キャリアインデックス 7,300 341.00 2,489,300
貸付有価証券
1,600株
MS-Japan 5,800 1,298.00 7,528,400
船場 2,900 1,074.00 3,114,600
グレイステクノロジー 8,100 3,355.00 27,175,500
貸付有価証券
3,400株(300株)
ジャパンエレベーター 18,900 2,344.00 44,301,600
貸付有価証券
サービスホールディン
1,300株
フルテック 2,500 1,156.00 2,890,000
グリーンズ 4,500 886.00 3,987,000
ツナググループ・ホール 2,100 652.00 1,369,200
ディングス
GameWith 4,000 703.00 2,812,000
貸付有価証券
1,700株
ソウルドアウト 2,700 1,781.00 4,808,700
貸付有価証券
300株
MS&Consulti 2,500 1,073.00 2,682,500
ng
ミダック 1,700 1,226.00 2,084,200
日総工産 11,900 842.00 10,019,800
貸付有価証券
5,500株(3,700株)
キュービーネットホール 7,400 2,276.00 16,842,400
ディングス
RPAホールディングス 10,200 1,106.00 11,281,200
貸付有価証券
4,800株(3,600株)
165/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スプリックス 6,000 1,003.00 6,018,000
貸付有価証券
2,700株(2,200株)
マネジメントソリュー 1,900 3,610.00 6,859,000
貸付有価証券
ションズ
800株(100株)
アドバンテッジリスクマ 9,000 866.00 7,794,000
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 98,100 2,685.00 263,398,500
貸付有価証券
700株
東祥 11,200 1,993.00 22,321,600
貸付有価証券
5,100株
エイチ・アイ・エス 28,000 2,491.00 69,748,000
貸付有価証券
7,200株(1,900株)
ラックランド 4,200 2,214.00 9,298,800
貸付有価証券
300株
共立メンテナンス 29,700 4,190.00 124,443,000
貸付有価証券
2,100株(1,300株)
イチネンホールディング 20,100 1,380.00 27,738,000
ス
建設技術研究所 12,400 2,311.00 28,656,400
スペース 11,600 1,172.00 13,595,200
長大 6,600 1,091.00 7,200,600
燦ホールディングス 7,800 1,567.00 12,222,600
スバル興業 1,100 8,680.00 9,548,000
東京テアトル 7,000 1,339.00 9,373,000
タナベ経営 3,400 1,294.00 4,399,600
ナガワ 5,700 6,780.00 38,646,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,900 4,145.00 16,165,500
貸付有価証券
1,700株
東京都競馬 11,700 3,390.00 39,663,000
常磐興産 7,200 1,634.00 11,764,800
カナモト 29,400 2,688.00 79,027,200
貸付有価証券
2,600株
東京ドーム 72,600 965.00 70,059,000
貸付有価証券
34,100株
西尾レントオール 18,200 2,949.00 53,671,800
トランス・コスモス 17,100 2,681.00 45,845,100
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,900 1,242.00 95,509,800
藤田観光 7,800 2,540.00 19,812,000
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KNT-CTホールディ 11,200 1,178.00 13,193,600
ングス
日本管財 19,200 1,920.00 36,864,000
トーカイ 17,300 2,539.00 43,924,700
白洋舎 2,000 2,802.00 5,604,000
セコム 190,400 9,685.00 1,844,024,000
セントラル警備保障 8,600 5,630.00 48,418,000
丹青社 33,900 1,187.00 40,239,300
メイテック 22,200 5,840.00 129,648,000
応用地質 19,300 1,390.00 26,827,000
貸付有価証券
100株
船井総研ホールディング 37,100 3,050.00 113,155,000
ス
進学会ホールディングス 7,000 509.00 3,563,000
貸付有価証券
1,300株
オオバ 12,900 730.00 9,417,000
いであ 3,300 2,005.00 6,616,500
貸付有価証券
600株
学究社 5,200 1,404.00 7,300,800
ベネッセホールディング 59,700 3,055.00 182,383,500
ス
イオンディライト 22,100 3,715.00 82,101,500
ナック 9,900 1,049.00 10,385,100
ニチイ学館 25,500 1,411.00 35,980,500
ダイセキ 30,100 3,000.00 90,300,000
ステップ 6,600 1,688.00 11,140,800
小計
銘柄数:2,145 446,325,982,220
組入時価比率:97.9% 100.0%
合計 446,325,982,220
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2020年 2月17日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,544,037,725 - 9,500,610,000 △43,705,915
合計 9,544,037,725 - 9,500,610,000 △43,705,915
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 454,222,323
国債証券 33,771,439,130
未収利息 76,801,973
559,907
前払費用
34,303,023,333
流動資産合計
34,303,023,333
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,229,058
328
未払利息
1,229,386
流動負債合計
1,229,386
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,808,962,337
剰余金
9,492,831,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34,301,793,947
元本等合計
34,301,793,947
純資産合計
34,303,023,333
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3826円
(10,000口当たり純資産額) (13,826円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,423,740,506円
同期中における追加設定元本額 19,747,800,648円
同期中における一部解約元本額 14,362,578,817円
期末元本額 24,808,962,337円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 549,459,754円
バランスセレクト50 627,284,567円
バランスセレクト70 260,837,446円
ネクストコア 465,641,885円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 2,561,286,933円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 7,423,323,511円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 23,251,649円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 51,537,381円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 21,361,358円
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 5,146,476,828円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 152,128,534円
野村DC運用戦略ファンド 6,723,629,685円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 802,742,806円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第399回 130,000,000 130,362,700
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国庫債券 利付(2年)第400回 200,000,000 200,598,000
国庫債券 利付(2年)第401回 150,000,000 150,471,000
国庫債券 利付(2年)第402回 370,000,000 371,235,800
国庫債券 利付(2年)第403回 230,000,000 230,816,500
国庫債券 利付(2年)第404回 200,000,000 200,752,000
国庫債券 利付(2年)第405回 200,000,000 200,810,000
国庫債券 利付(5年)第128回 520,000,000 521,736,800
国庫債券 利付(5年)第129回 420,000,000 421,667,400
国庫債券 利付(5年)第130回 410,000,000 411,886,000
国庫債券 利付(5年)第131回 200,000,000 201,044,000
国庫債券 利付(5年)第132回 420,000,000 422,457,000
国庫債券 利付(5年)第133回 380,000,000 382,515,600
国庫債券 利付(5年)第134回 470,000,000 473,412,200
国庫債券 利付(5年)第135回 190,000,000 191,499,100
国庫債券 利付(5年)第136回 410,000,000 413,571,100
国庫債券 利付(5年)第138回 350,000,000 353,440,500
国庫債券 利付(5年)第139回 620,000,000 626,361,200
国庫債券 利付(5年)第140回 290,000,000 293,097,200
国庫債券 利付(5年)第141回 40,000,000 40,442,800
国庫債券 利付(40年)第1回 30,000,000 46,437,300
国庫債券 利付(40年)第2回 30,000,000 45,186,000
国庫債券 利付(40年)第3回 60,000,000 91,203,000
国庫債券 利付(40年)第4回 75,000,000 115,186,500
国庫債券 利付(40年)第5回 60,000,000 89,457,600
国庫債券 利付(40年)第6回 90,000,000 132,539,400
国庫債券 利付(40年)第7回 100,000,000 142,189,000
国庫債券 利付(40年)第8回 100,000,000 133,433,000
国庫債券 利付(40年)第10回 150,000,000 176,499,000
国庫債券 利付(40年)第11回 80,000,000 91,481,600
国庫債券 利付(40年)第12回 110,000,000 114,103,000
国庫債券 利付(10年)第315 70,000,000 71,258,600
回
国庫債券 利付(10年)第316 130,000,000 132,163,200
回
国庫債券 利付(10年)第317 30,000,000 30,593,700
回
国庫債券 利付(10年)第318 80,000,000 81,456,000
回
国庫債券 利付(10年)第319 70,000,000 71,603,700
回
国庫債券 利付(10年)第320 90,000,000 91,896,300
回
国庫債券 利付(10年)第321 150,000,000 153,586,500
回
国庫債券 利付(10年)第322 130,000,000 132,836,600
回
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国庫債券 利付(10年)第323 70,000,000 71,712,900
回
国庫債券 利付(10年)第324 150,000,000 153,319,500
回
国庫債券 利付(10年)第325 330,000,000 338,094,900
回
国庫債券 利付(10年)第326 240,000,000 245,808,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 230,000,000 236,221,500
回
国庫債券 利付(10年)第328 230,000,000 235,340,600
回
国庫債券 利付(10年)第329 350,000,000 361,140,500
回
国庫債券 利付(10年)第330 220,000,000 227,576,800
回
国庫債券 利付(10年)第331 190,000,000 195,171,800
回
国庫債券 利付(10年)第332 350,000,000 360,195,500
回
国庫債券 利付(10年)第333 250,000,000 257,752,500
回
国庫債券 利付(10年)第334 340,000,000 351,121,400
回
国庫債券 利付(10年)第335 200,000,000 206,002,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 120,000,000 123,859,200
回
国庫債券 利付(10年)第337 70,000,000 71,551,200
回
国庫債券 利付(10年)第338 400,000,000 411,264,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 440,000,000 452,887,600
回
国庫債券 利付(10年)第340 585,000,000 603,123,300
回
国庫債券 利付(10年)第341 400,000,000 410,596,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 520,000,000 527,815,600
回
国庫債券 利付(10年)第343 500,000,000 507,830,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 560,000,000 569,469,600
回
国庫債券 利付(10年)第346 370,000,000 376,486,100
回
国庫債券 利付(10年)第347 210,000,000 213,733,800
回
国庫債券 利付(10年)第348 280,000,000 285,042,800
回
国庫債券 利付(10年)第349 240,000,000 244,368,000
回
500,000,000 508,975,000
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国庫債券 利付(10年)第350
回
国庫債券 利付(10年)第351 330,000,000 335,685,900
回
国庫債券 利付(10年)第352 450,000,000 457,596,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 340,000,000 345,596,400
回
国庫債券 利付(10年)第354 240,000,000 243,727,200
回
国庫債券 利付(10年)第355 170,000,000 172,551,700
回
国庫債券 利付(10年)第356 100,000,000 101,444,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 150,000,000 152,073,000
回
国庫債券 利付(30年)第3回 40,000,000 49,556,000
国庫債券 利付(30年)第5回 10,000,000 12,467,800
国庫債券 利付(30年)第6回 10,000,000 12,783,200
国庫債券 利付(30年)第7回 15,000,000 19,132,200
国庫債券 利付(30年)第8回 20,000,000 24,421,800
国庫債券 利付(30年)第9回 20,000,000 23,413,600
国庫債券 利付(30年)第10回 30,000,000 34,027,500
国庫債券 利付(30年)第11回 10,000,000 12,145,300
国庫債券 利付(30年)第12回 10,000,000 12,714,900
国庫債券 利付(30年)第13回 10,000,000 12,618,700
国庫債券 利付(30年)第14回 30,000,000 39,636,600
国庫債券 利付(30年)第15回 70,000,000 93,807,000
国庫債券 利付(30年)第16回 10,000,000 13,440,700
国庫債券 利付(30年)第17回 20,000,000 26,685,600
国庫債券 利付(30年)第18回 120,000,000 158,870,400
国庫債券 利付(30年)第19回 10,000,000 13,272,400
国庫債券 利付(30年)第20回 10,000,000 13,631,000
国庫債券 利付(30年)第21回 60,000,000 80,139,600
国庫債券 利付(30年)第22回 50,000,000 68,613,000
国庫債券 利付(30年)第23回 40,000,000 55,030,800
国庫債券 利付(30年)第24回 80,000,000 110,424,800
国庫債券 利付(30年)第25回 50,000,000 67,597,000
国庫債券 利付(30年)第26回 80,000,000 109,796,800
国庫債券 利付(30年)第27回 100,000,000 139,786,000
国庫債券 利付(30年)第28回 30,000,000 42,225,300
国庫債券 利付(30年)第29回 120,000,000 167,760,000
国庫債券 利付(30年)第30回 80,000,000 110,980,800
国庫債券 利付(30年)第31回 60,000,000 82,539,600
国庫債券 利付(30年)第32回 110,000,000 154,300,300
国庫債券 利付(30年)第33回 130,000,000 175,571,500
173/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第34回 110,000,000 153,726,100
国庫債券 利付(30年)第35回 122,000,000 166,237,200
国庫債券 利付(30年)第36回 130,000,000 177,980,400
国庫債券 利付(30年)第37回 130,000,000 175,857,500
国庫債券 利付(30年)第38回 140,000,000 187,150,600
国庫債券 利付(30年)第39回 80,000,000 108,983,200
国庫債券 利付(30年)第40回 120,000,000 161,068,800
国庫債券 利付(30年)第41回 100,000,000 132,171,000
国庫債券 利付(30年)第42回 110,000,000 145,732,400
国庫債券 利付(30年)第43回 90,000,000 119,386,800
国庫債券 利付(30年)第44回 110,000,000 146,265,900
国庫債券 利付(30年)第45回 90,000,000 115,630,200
国庫債券 利付(30年)第46回 150,000,000 193,114,500
国庫債券 利付(30年)第47回 110,000,000 144,519,100
国庫債券 利付(30年)第48回 110,000,000 139,247,900
国庫債券 利付(30年)第49回 120,000,000 152,013,600
国庫債券 利付(30年)第50回 40,000,000 44,729,600
国庫債券 利付(30年)第51回 80,000,000 79,418,400
国庫債券 利付(30年)第52回 90,000,000 93,853,800
国庫債券 利付(30年)第53回 100,000,000 106,787,000
国庫債券 利付(30年)第54回 160,000,000 179,139,200
国庫債券 利付(30年)第55回 80,000,000 89,652,000
国庫債券 利付(30年)第56回 80,000,000 89,620,000
国庫債券 利付(30年)第57回 110,000,000 123,337,500
国庫債券 利付(30年)第58回 180,000,000 201,742,200
国庫債券 利付(30年)第59回 110,000,000 120,389,500
国庫債券 利付(30年)第60回 140,000,000 160,844,600
国庫債券 利付(30年)第61回 100,000,000 109,310,000
国庫債券 利付(30年)第62回 90,000,000 93,439,800
国庫債券 利付(30年)第63回 40,000,000 40,424,400
国庫債券 利付(30年)第64回 60,000,000 60,560,400
国庫債券 利付(20年)第52回 25,000,000 25,895,750
国庫債券 利付(20年)第53回 10,000,000 10,414,100
国庫債券 利付(20年)第54回 10,000,000 10,432,500
国庫債券 利付(20年)第55回 10,000,000 10,448,500
国庫債券 利付(20年)第56回 10,000,000 10,502,300
国庫債券 利付(20年)第57回 10,000,000 10,478,900
国庫債券 利付(20年)第58回 10,000,000 10,532,200
国庫債券 利付(20年)第59回 30,000,000 31,584,900
国庫債券 利付(20年)第60回 10,000,000 10,442,800
国庫債券 利付(20年)第61回 10,000,000 10,357,700
国庫債券 利付(20年)第62回 80,000,000 82,560,000
174/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第63回 10,000,000 10,655,200
国庫債券 利付(20年)第64回 10,000,000 10,741,100
国庫債券 利付(20年)第65回 10,000,000 10,792,900
国庫債券 利付(20年)第66回 20,000,000 21,508,600
国庫債券 利付(20年)第67回 10,000,000 10,844,200
国庫債券 利付(20年)第68回 10,000,000 10,967,400
国庫債券 利付(20年)第69回 30,000,000 32,778,900
国庫債券 利付(20年)第70回 40,000,000 44,449,600
国庫債券 利付(20年)第71回 10,000,000 11,025,200
国庫債券 利付(20年)第72回 20,000,000 22,073,000
国庫債券 利付(20年)第73回 10,000,000 11,044,500
国庫債券 利付(20年)第74回 10,000,000 11,093,200
国庫債券 利付(20年)第75回 40,000,000 44,597,600
国庫債券 利付(20年)第76回 17,000,000 18,779,900
国庫債券 利付(20年)第77回 15,000,000 16,647,300
国庫債券 利付(20年)第78回 10,000,000 11,096,300
国庫債券 利付(20年)第79回 10,000,000 11,150,100
国庫債券 利付(20年)第80回 10,000,000 11,203,800
国庫債券 利付(20年)第81回 10,000,000 11,208,000
国庫債券 利付(20年)第82回 15,000,000 16,896,450
国庫債券 利付(20年)第83回 15,000,000 16,981,800
国庫債券 利付(20年)第84回 50,000,000 56,312,000
国庫債券 利付(20年)第85回 13,000,000 14,790,880
国庫債券 利付(20年)第86回 10,000,000 11,500,300
国庫債券 利付(20年)第88回 20,000,000 23,126,000
国庫債券 利付(20年)第90回 20,000,000 23,118,600
国庫債券 利付(20年)第91回 10,000,000 11,625,800
国庫債券 利付(20年)第92回 30,000,000 34,649,700
国庫債券 利付(20年)第93回 20,000,000 23,069,600
国庫債券 利付(20年)第94回 20,000,000 23,212,800
国庫債券 利付(20年)第95回 10,000,000 11,803,700
国庫債券 利付(20年)第96回 15,000,000 17,483,250
国庫債券 利付(20年)第97回 50,000,000 58,926,000
国庫債券 利付(20年)第99回 30,000,000 35,268,000
国庫債券 利付(20年)第100 20,000,000 23,767,400
回
国庫債券 利付(20年)第101 20,000,000 24,093,600
回
国庫債券 利付(20年)第102 20,000,000 24,202,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 25,000,000 30,042,500
回
国庫債券 利付(20年)第104 10,000,000 11,848,900
回
70,000,000 83,265,000
175/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第105
回
国庫債券 利付(20年)第106 100,000,000 119,815,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 100,000,000 119,398,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 80,000,000 94,095,200
回
国庫債券 利付(20年)第109 30,000,000 35,385,600
回
国庫債券 利付(20年)第110 90,000,000 107,801,100
回
国庫債券 利付(20年)第111 10,000,000 12,115,700
回
国庫債券 利付(20年)第112 85,000,000 102,186,150
回
国庫債券 利付(20年)第113 160,000,000 193,134,400
回
国庫債券 利付(20年)第114 130,000,000 157,470,300
回
国庫債券 利付(20年)第115 50,000,000 61,059,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 110,000,000 134,806,100
回
国庫債券 利付(20年)第117 60,000,000 72,924,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 40,000,000 48,367,200
回
国庫債券 利付(20年)第119 50,000,000 59,423,500
回
国庫債券 利付(20年)第120 110,000,000 128,453,600
回
国庫債券 利付(20年)第121 100,000,000 120,305,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 130,000,000 155,017,200
回
国庫債券 利付(20年)第123 100,000,000 122,821,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 100,000,000 121,737,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 100,000,000 124,380,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 30,000,000 36,649,200
回
国庫債券 利付(20年)第127 120,000,000 145,267,200
回
国庫債券 利付(20年)第128 100,000,000 121,397,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 50,000,000 60,132,500
回
国庫債券 利付(20年)第130 90,000,000 108,517,500
回
35,000,000 41,796,650
176/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第131
回
国庫債券 利付(20年)第132 60,000,000 71,859,600
回
国庫債券 利付(20年)第133 120,000,000 145,135,200
回
国庫債券 利付(20年)第134 70,000,000 84,864,500
回
国庫債券 利付(20年)第135 60,000,000 72,019,200
回
国庫債券 利付(20年)第136 30,000,000 35,648,700
回
国庫債券 利付(20年)第137 40,000,000 48,120,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 50,000,000 58,923,500
回
国庫債券 利付(20年)第139 60,000,000 71,443,800
回
国庫債券 利付(20年)第140 140,000,000 168,891,800
回
国庫債券 利付(20年)第141 140,000,000 169,244,600
回
国庫債券 利付(20年)第142 100,000,000 122,163,000
回
国庫債券 利付(20年)第143 130,000,000 155,884,300
回
国庫債券 利付(20年)第144 80,000,000 94,891,200
回
国庫債券 利付(20年)第145 190,000,000 230,760,700
回
国庫債券 利付(20年)第146 140,000,000 170,482,200
回
国庫債券 利付(20年)第147 150,000,000 181,075,500
回
国庫債券 利付(20年)第148 170,000,000 203,190,800
回
国庫債券 利付(20年)第149 200,000,000 239,568,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 220,000,000 260,741,800
回
国庫債券 利付(20年)第151 170,000,000 196,904,200
回
国庫債券 利付(20年)第152 130,000,000 150,798,700
回
国庫債券 利付(20年)第153 120,000,000 141,108,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 160,000,000 186,011,200
回
国庫債券 利付(20年)第155 160,000,000 181,176,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 180,000,000 186,919,200
回
60,000,000 63,193,800
177/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第158
回
国庫債券 利付(20年)第159 220,000,000 235,290,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 130,000,000 141,202,100
回
国庫債券 利付(20年)第161 110,000,000 117,667,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 150,000,000 160,465,500
回
国庫債券 利付(20年)第163 190,000,000 203,262,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 230,000,000 242,040,500
回
国庫債券 利付(20年)第165 190,000,000 199,902,800
回
国庫債券 利付(20年)第166 160,000,000 174,179,200
回
国庫債券 利付(20年)第167 230,000,000 241,865,700
回
国庫債券 利付(20年)第169 40,000,000 40,518,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 100,000,000 101,136,000
回
小計
銘柄数:248 30,727,000,000 33,771,439,130
組入時価比率:98.5% 100.0%
合計 33,771,439,130
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,192,832,490
コール・ローン 531,568,434
株式 670,359,365,859
投資証券 19,363,030,480
派生商品評価勘定 176,905,811
未収入金 208,252
未収配当金 735,405,807
3,004,400,335
差入委託証拠金
698,363,717,468
流動資産合計
698,363,717,468
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,935,713
178/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020年 2月17日現在)
未払解約金 681,917,037
未払利息 384
2,775,800
その他未払費用
691,628,934
流動負債合計
691,628,934
負債合計
純資産の部
元本等
元本 219,238,217,195
剰余金
478,433,871,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)
697,672,088,534
元本等合計
697,672,088,534
純資産合計
698,363,717,468
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
179/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.1823円
(10,000口当たり純資産額) (31,823円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
期首 2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額 43,999,977,359円
同期中における一部解約元本額 33,110,249,186円
期末元本額 219,238,217,195円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 44,676,309円
バランスセレクト50 138,414,407円
バランスセレクト70 147,054,947円
野村外国株式インデックスファンド 514,281,276円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 4,385,366,675円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 5,828,173,345円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,341,536,968円
野村資産設計ファンド2015 15,557,415円
野村資産設計ファンド2020 17,513,598円
野村資産設計ファンド2025 28,832,627円
野村資産設計ファンド2030 35,040,211円
野村資産設計ファンド2035 27,500,970円
野村資産設計ファンド2040 58,865,859円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,890,707,945円
のむラップ・ファンド(保守型) 951,261,066円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,396,567,876円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,076,715,055円
野村資産設計ファンド2045 8,626,409円
野村インデックスファンド・外国株式 4,481,140,243円
マイ・ロード 1,210,471,590円
ネクストコア 43,195,613円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 120,403,612円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,357,221,147円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 968,686,867円
野村資産設計ファンド2050 14,308,344円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,631,185円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,041,445円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,634,761円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,048,275円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 207,485,259円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 353,446,733円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,040,357円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,671,041円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 18,156,057円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,473,509円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 25,413,430円
野村6資産均等バランス 568,212,319円
野村つみたて外国株投信 3,962,458,933円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,605,987,254円
世界6資産分散ファンド 63,559,808円
野村資産設計ファンド2060 3,328,069円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
763,250,193円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 991,460,104円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 232,173,695円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 179,993,265円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,112,799,142円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,112,135,471円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,410,545円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 6,823,896円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 2,167,936円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 3,511,945円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 47,395,490円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 13,526,134円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,564,055円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 38,168,317円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 146,494,496円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,933,017,837円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 41,809,220円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) 47,771,354円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 931,638,990円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
14,392,456,199円
関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,904,616円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 11,249,915円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 11,932,005円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
66,885,205,320円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,703,744,640円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 9,217,277,423円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,394,895,754円
マイバランスDC30 920,721,784円
マイバランスDC50 1,821,664,097円
マイバランスDC70 1,438,268,695円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 21,376,776,614円
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野村DC運用戦略ファンド 623,068,298円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 43,623,124円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 258,277,774円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 203,209,415円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 157,417,344円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 9,491,415円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,176,944円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 21,682,720円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 2,397,161円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 1,705,275円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,928,657円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 82,942,875円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 54,436,851円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 21,332,953円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 25,152,412円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 456,021円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 21.98 2,000,180.00
HALLIBURTON CO 128,000 22.12 2,831,360.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 22.89 1,327,620.00
SCHLUMBERGER LTD 204,700 34.42 7,045,774.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 17.26 1,052,860.00
APACHE CORPORATION 54,100 27.36 1,480,176.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 14.80 865,800.00
CHENIERE ENERGY INC 32,700 54.98 1,797,846.00
CHEVRON CORP 281,500 110.08 30,987,520.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 77.93 2,314,521.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 58.62 9,537,474.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 26.20 364,180.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 22.82 1,423,968.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 74.97 1,731,807.00
EOG RESOURCES INC 86,700 74.92 6,495,564.00
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EXXON MOBIL CORP 627,100 60.65 38,033,615.00
HESS CORP 39,400 60.34 2,377,396.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 43.32 1,022,352.00
KINDER MORGAN INC 304,000 22.00 6,688,000.00
MARATHON OIL CORP 123,000 10.64 1,308,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 98,500 58.33 5,745,505.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 19.16 1,360,360.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 41.60 5,503,680.00
ONEOK INC 61,200 76.98 4,711,176.00
PHILLIPS 66 65,600 89.47 5,869,232.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 139.23 3,411,135.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 36.89 1,283,772.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 82.64 4,999,720.00
WILLIAMS COS 182,000 21.54 3,920,280.00
AIR PRODUCTS 32,600 256.01 8,345,926.00
ALBEMARLE CORP 14,800 89.64 1,326,672.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 29.89 872,788.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 110.02 1,958,356.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 38.30 1,202,620.00
CORTEVA INC 109,200 30.71 3,353,532.00
DOW INC 111,200 48.63 5,407,656.00
DUPONT DE NEMOURS INC 111,500 53.10 5,920,650.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 74.73 1,554,384.00
ECOLAB INC 38,300 207.31 7,939,973.00
FMC CORP 19,600 105.47 2,067,212.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 135.87 2,105,985.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 80,300 222.64 17,877,992.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 82.60 3,295,740.00
MOSAIC CO/THE 56,000 18.75 1,050,000.00
PPG INDUSTRIES 35,500 120.15 4,265,325.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 75.44 1,440,904.00
SHERWIN-WILLIAMS 12,280 585.45 7,189,326.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 64.84 324,200.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 263.48 2,371,320.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 146.97 2,895,309.00
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AMCOR PLC 234,000 10.21 2,389,140.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 138.13 1,685,186.00
BALL CORP 47,500 77.22 3,667,950.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 80.00 1,528,000.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 43.19 2,414,321.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 98.94 1,434,630.00
SEALED AIR CORP 21,900 34.77 761,463.00
WESTROCK CO 38,700 40.53 1,568,511.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.24 2,545,920.00
NEWMONT CORP 121,500 44.07 5,354,505.00
NUCOR CORP 43,100 47.15 2,032,165.00
STEEL DYNAMICS 33,400 28.44 949,896.00
ARCONIC INC 57,000 33.36 1,901,520.00
BOEING CO 79,290 340.49 26,997,452.10
GENERAL DYNAMICS 36,400 188.06 6,845,384.00
HEICO CORP 6,300 129.76 817,488.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 103.16 1,124,444.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,800 246.21 1,428,018.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 228.55 7,473,585.00
LOCKHEED MARTIN 37,420 437.85 16,384,347.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,740 370.94 8,806,115.60
RAYTHEON COMPANY 41,500 227.18 9,427,970.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 67.91 991,486.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 389.48 2,087,612.80
TEXTRON INC 33,500 48.08 1,610,680.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 646.75 4,533,717.50
UNITED TECHNOLOGIES 121,700 153.46 18,676,082.00
ALLEGION PLC 13,600 138.90 1,889,040.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 21,600 72.99 1,576,584.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 119,300 41.96 5,005,828.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 244.78 1,248,378.00
MASCO CORP 42,800 45.61 1,952,108.00
OWENS CORNING INC 16,800 63.82 1,072,176.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 43.93 957,674.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 100.66 2,013,200.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 116.90 724,780.00
AMETEK INC 33,500 101.34 3,394,890.00
EATON CORP PLC 62,800 103.55 6,502,940.00
EMERSON ELEC 91,100 73.51 6,696,761.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 200.68 3,391,492.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 48.88 1,197,560.00
3M CORP 84,800 161.01 13,653,648.00
GENERAL ELEC CO 1,285,000 12.83 16,486,550.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 106,800 180.81 19,310,508.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 58.07 1,945,345.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 31.89 1,061,937.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,550 392.73 6,106,951.50
CATERPILLAR INC DEL 83,700 137.99 11,549,763.00
CUMMINS INC 22,600 166.78 3,769,228.00
DEERE & COMPANY 44,600 168.07 7,495,922.00
DOVER CORP 21,400 119.86 2,565,004.00
FLOWSERVE CORP 20,600 46.41 956,046.00
FORTIVE CORP 45,500 77.81 3,540,355.00
IDEX CORP 11,300 174.79 1,975,127.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 48,200 187.86 9,054,852.00
INGERSOLL-RAND PLC 36,200 146.55 5,305,110.00
MIDDLEBY CORP 8,700 113.73 989,451.00
PACCAR 52,000 74.74 3,886,480.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 211.84 4,046,144.00
PENTAIR PLC 23,200 44.24 1,026,368.00
SNAP-ON INC 8,400 156.26 1,312,584.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 22,600 166.97 3,773,522.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 136.01 952,070.00
WABTEC CORP 26,100 77.05 2,011,005.00
XYLEM INC 26,000 88.14 2,291,640.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 62.52 1,062,840.00
FASTENAL CO 82,600 38.32 3,165,232.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 307.65 2,153,550.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 41.92 1,123,456.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED RENTALS INC 11,200 156.86 1,756,832.00
CINTAS CORP 12,600 300.88 3,791,088.00
COPART INC 30,200 103.25 3,118,150.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 100.43 3,294,104.00
ROLLINS INC 21,000 39.82 836,220.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 103.81 4,017,447.00
WASTE MANAGEMENT INC 62,700 125.75 7,884,525.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 72.01 1,447,401.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 73.39 1,856,767.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 158.62 5,805,492.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 103,000 105.95 10,912,850.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 95.20 1,361,360.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 29.20 426,320.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 58.90 1,484,280.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 57.97 1,147,806.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 79.55 731,860.00
AMERCO 1,170 346.25 405,112.50
CSX CORP 113,000 79.59 8,993,670.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 110.07 1,452,924.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 173.64 2,621,964.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 39.06 812,448.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 39,300 209.35 8,227,455.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 221.91 2,130,336.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 39.66 1,050,990.00
UNION PAC CORP 104,600 184.00 19,246,400.00
APTIV PLC 37,100 88.32 3,276,672.00
AUTOLIV INC 11,900 77.26 919,394.00
BORGWARNER INC 29,600 34.15 1,010,840.00
LEAR CORP 8,400 122.76 1,031,184.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 8.10 4,698,000.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 34.76 6,552,260.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 34.36 769,664.00
TESLA INC 19,780 800.03 15,824,593.40
DR HORTON INC 51,200 61.81 3,164,672.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GARMIN LTD 18,900 98.18 1,855,602.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 45.60 861,840.00
LENNAR CORP-A 43,000 70.35 3,025,050.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 137.98 1,200,426.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 20.10 1,145,700.00
NVR INC 521 3,993.63 2,080,681.23
PULTEGROUP INC 37,900 46.69 1,769,551.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 152.16 1,430,304.00
HASBRO INC 19,600 97.71 1,915,116.00
POLARIS INC 8,300 93.90 779,370.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 28.62 569,538.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.30 729,300.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 254.41 4,197,765.00
NIKE INC-B 185,900 103.54 19,248,086.00
PVH CORP 11,600 89.37 1,036,692.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 121.84 950,352.00
TAPESTRY INC 45,000 29.21 1,314,450.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 17.19 412,560.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 15.45 386,250.00
V } CORP 50,100 83.66 4,191,366.00
ARAMARK 35,400 42.48 1,503,792.00
CARNIVAL CORP 62,100 42.60 2,645,460.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 921.94 3,623,224.20
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 121.71 2,178,609.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 291.60 1,720,440.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 113.23 4,483,908.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 68.07 3,451,149.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 41,800 144.90 6,056,820.00
MCDONALD'S CORP 112,700 217.09 24,466,043.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 21.40 727,600.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 31.52 2,228,464.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 33,000 52.46 1,731,180.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 113.16 3,010,056.00
STARBUCKS CORP 176,300 89.28 15,740,064.00
VAIL RESORTS INC 6,000 249.41 1,496,460.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WYNN RESORTS LTD 13,800 132.14 1,823,532.00
YUM BRANDS INC 45,200 105.28 4,758,656.00
GENUINE PARTS CO 21,500 96.47 2,074,105.00
LKQ CORP 45,000 33.20 1,494,000.00
AMAZON.COM INC 62,250 2,134.87 132,895,657.50
BOOKING HOLDINGS INC 6,270 1,990.96 12,483,319.20
EBAY INC 115,800 38.14 4,416,612.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 122.80 2,541,960.00
GRUBHUB INC 14,500 50.39 730,655.00
MERCADOLIBRE INC 6,650 735.01 4,887,816.50
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 82.46 709,156.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 158.03 5,926,125.00
DOLLAR TREE INC 34,000 88.68 3,015,120.00
KOHLS CORP 25,300 44.47 1,125,091.00
NORDSTROM INC 15,000 40.28 604,200.00
TARGET CORP 76,100 116.63 8,875,543.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 133.59 1,456,131.00
AUTOZONE 3,550 1,053.21 3,738,895.50
BEST BUY COMPANY INC 36,300 90.21 3,274,623.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 245.68 2,407,664.00
CARMAX INC 23,900 98.81 2,361,559.00
GAP INC 31,500 18.14 571,410.00
HOME DEPOT 162,300 245.03 39,768,369.00
LOWES COS INC 114,300 125.42 14,335,506.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 390.89 4,354,514.60
ROSS STORES INC 54,500 121.78 6,637,010.00
TIFFANY & CO 16,100 134.27 2,161,747.00
TJX COS INC 179,900 63.38 11,402,062.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 98.17 1,747,426.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 294.57 2,503,845.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 65,300 318.31 20,785,643.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.40 243,000.00
KROGER CO 116,000 28.23 3,274,680.00
SYSCO CORP 73,000 78.21 5,709,330.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 52.85 5,929,770.00
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WALMART INC 211,700 117.89 24,957,313.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 71.40 3,241,560.00
COCA COLA CO 602,200 59.95 36,101,890.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 35,100 55.15 1,935,765.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 203.83 5,054,984.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 28,400 55.25 1,569,100.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 69.86 4,114,754.00
PEPSICO INC 207,300 146.99 30,471,027.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 44.77 3,612,939.00
BUNGE LIMITED 22,000 54.22 1,192,840.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 48.64 1,206,272.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 32.69 2,356,949.00
GENERAL MILLS 89,700 53.31 4,781,907.00
HERSHEY CO/THE 21,500 160.34 3,447,310.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 48.58 2,079,224.00
INGREDION INC 9,600 97.34 934,464.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 110.00 1,914,000.00
KELLOGG CO 38,300 67.71 2,593,293.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 26.88 2,661,120.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 95.17 2,065,189.00
MCCORMICK & CO INC. 17,800 166.84 2,969,752.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 214,500 59.68 12,801,360.00
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 80.51 3,421,675.00
ALTRIA GROUP INC 275,300 45.17 12,435,301.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 231,000 88.50 20,443,500.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 35,100 76.43 2,682,693.00
CLOROX CO 18,700 164.83 3,082,321.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 120,400 76.69 9,233,476.00
KIMBERLY-CLARK CORP 50,900 145.56 7,409,004.00
PROCTER & GAMBLE CO 370,800 126.14 46,772,712.00
COTY INC-CL A 49,000 11.41 559,090.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 215.01 6,966,324.00
ABBOTT LABORATORIES 262,200 89.66 23,508,852.00
ABIOMED INC 6,420 167.22 1,073,552.40
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 274.95 3,024,450.00
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BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 93.14 6,668,824.00
BECTON,DICKINSON 39,800 260.22 10,356,756.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 205,800 42.31 8,707,398.00
DANAHER CORP 92,100 165.95 15,283,995.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 57.85 1,839,630.00
DEXCOM INC 13,200 283.91 3,747,612.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,800 230.55 7,100,940.00
HOLOGIC INC 39,800 53.02 2,110,196.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 288.78 3,641,515.80
INSULET CORP 8,900 212.32 1,889,648.00
INTUITIVE SURGICAL INC 17,010 603.36 10,263,153.60
MEDTRONIC PLC 199,000 117.33 23,348,670.00
RESMED INC 21,600 176.60 3,814,560.00
STERIS PLC 12,900 168.51 2,173,779.00
STRYKER CORP 50,100 221.54 11,099,154.00
TELEFLEX INC 6,740 386.65 2,606,021.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 353.31 2,515,567.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 146.92 1,895,268.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 174.57 1,902,813.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 160.40 4,876,160.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 94.36 2,094,792.00
ANTHEM INC 38,100 297.82 11,346,942.00
CARDINAL HEALTH INC 44,300 59.62 2,641,166.00
CENTENE CORP 86,600 64.94 5,623,804.00
CIGNA CORP 56,200 220.34 12,383,108.00
CVS HEALTH CORP 191,700 71.37 13,681,629.00
DAVITA INC 14,800 85.98 1,272,504.00
HCA HEALTHCARE INC 40,800 149.57 6,102,456.00
HENRY SCHEIN INC 20,700 72.13 1,493,091.00
HUMANA INC 20,000 375.85 7,517,000.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 195.28 2,772,976.00
MCKESSON CORP 26,900 168.03 4,520,007.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 20,500 112.85 2,313,425.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 140,400 298.78 41,948,712.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 139.93 1,651,174.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABBVIE INC 219,500 94.05 20,643,975.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 102.56 3,333,200.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 128.70 2,123,550.00
AMGEN INC 89,000 223.48 19,889,720.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 171.09 940,995.00
BIOGEN INC 27,480 333.00 9,150,840.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 89.01 2,340,963.00
EXACT SCIENCES CORP 20,700 98.18 2,032,326.00
GILEAD SCIENCES INC 188,300 67.56 12,721,548.00
INCYTE CORP 26,700 78.45 2,094,615.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 60.13 1,130,444.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 104.30 1,335,040.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 12,150 399.55 4,854,532.50
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 125.42 1,404,704.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 118.07 2,066,225.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 38,000 243.82 9,265,160.00
ALLERGAN PLC 48,400 198.32 9,598,688.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 347,900 66.38 23,093,602.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 60,000 30.98 1,858,800.00
ELI LILLY & CO. 129,000 141.12 18,204,480.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 140.85 1,098,630.00
JOHNSON & JOHNSON 390,900 150.13 58,685,817.00
MERCK & CO INC 379,600 82.65 31,373,940.00
MYLAN NV 77,000 21.90 1,686,300.00
PERRIGO CO PLC 19,600 57.71 1,131,116.00
PFIZER INC 820,100 36.51 29,941,851.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 167,000 12.22 2,040,740.00
ZOETIS INC 70,500 144.17 10,163,985.00
BANK OF AMERICA CORP 1,310,300 34.85 45,663,955.00
CITIGROUP 335,100 78.79 26,402,529.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 38.67 2,490,348.00
COMERICA INC 23,000 62.76 1,443,480.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.80 989,460.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 29.60 3,113,920.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 117.73 2,837,293.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.08 2,168,320.00
JPMORGAN CHASE & CO 473,600 137.46 65,101,056.00
KEYCORP 147,000 19.73 2,900,310.00
M & T BANK CORP 18,900 169.78 3,208,842.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.25 991,250.00
PNC FINANCIAL 66,300 154.13 10,218,819.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 16.54 2,481,000.00
SIGNATURE BANK 7,600 144.36 1,097,136.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 265.42 1,964,108.00
TRUIST FINANCIAL CORP 199,600 54.94 10,966,024.00
US BANCORP 222,600 55.11 12,267,486.00
WELLS FARGO CO 620,700 48.22 29,930,154.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 46.26 1,272,150.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 195,200 226.80 44,271,360.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 26.89 1,667,180.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 23.47 821,450.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.58 1,357,986.00
AFLAC INC 110,700 52.81 5,846,067.00
ALLEGHANY CORP 2,100 825.22 1,732,962.00
ALLSTATE CORP 49,200 125.57 6,178,044.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 112.81 1,218,348.00
AMERICAN INTL GROUP 128,400 48.48 6,224,832.00
AON PLC 35,200 235.73 8,297,696.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 47.68 2,846,496.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 28,100 109.16 3,067,396.00
ASSURANT INC 9,000 142.52 1,282,680.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 48.28 1,023,536.00
BROWN & BROWN INC 35,200 47.85 1,684,320.00
CHUBB LTD 67,200 164.56 11,058,432.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 115.21 2,638,309.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 163.56 605,172.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 291.37 1,806,494.00
FNF GROUP 40,500 45.08 1,825,740.00
GLOBE LIFE INC 15,700 110.95 1,741,915.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 54,500 59.10 3,220,950.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 61.11 1,827,189.00
LOEWS CORP 39,700 54.19 2,151,343.00
MARKEL CORP 2,000 1,323.64 2,647,280.00
MARSH & MCLENNAN COS 75,500 118.78 8,967,890.00
METLIFE INC 116,100 52.28 6,069,708.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 56.36 2,299,488.00
PROGRESSIVE CO 86,300 83.77 7,229,351.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 60,100 94.48 5,678,248.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 154.22 1,387,980.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 198.18 1,327,806.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 137.76 5,221,104.00
UNUM GROUP 31,200 30.01 936,312.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,400 213.67 4,145,198.00
WR BERKLEY CORP 21,700 79.40 1,722,980.00
ACCENTURE PLC-CL A 94,600 212.37 20,090,202.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 99.67 2,421,981.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 102.83 678,678.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 64,600 181.25 11,708,750.00
BLACK KNIGHT INC 22,000 74.39 1,636,580.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 76.65 1,586,655.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 122.28 2,005,392.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 68.42 5,507,810.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 30.82 1,164,996.00
EPAM SYSTEMS INC 8,400 236.75 1,988,700.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 90,400 157.44 14,232,576.00
FISERV INC 84,800 122.32 10,372,736.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 318.43 4,021,770.90
GARTNER INC 12,800 152.41 1,950,848.00
GLOBAL PAYMENTS INC 44,300 206.37 9,142,191.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 78.39 2,108,691.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 131,500 150.70 19,817,050.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,700 172.08 2,013,336.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 112.81 2,256,200.00
MASTERCARD INC 133,780 340.95 45,612,291.00
MONGODB INC 6,300 171.33 1,079,379.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OKTA INC 15,400 137.03 2,110,262.00
PAYCHEX INC 48,100 89.21 4,291,001.00
PAYPAL HOLDINGS INC 165,900 122.99 20,404,041.00
SABRE CORP 42,000 22.04 925,680.00
SQUARE INC - A 51,000 81.86 4,174,860.00
TWILIO INC - A 17,100 127.74 2,184,354.00
VERISIGN INC 15,500 209.57 3,248,335.00
VISA INC-CLASS A SHARES 255,900 210.29 53,813,211.00
WESTERN UNION CO 60,000 26.24 1,574,400.00
WIX.COM LTD 6,700 148.26 993,342.00
ADOBE INC 72,000 379.67 27,336,240.00
ANSYS INC 12,200 291.98 3,562,156.00
AUTODESK INC. 32,500 208.95 6,790,875.00
CADENCE DESIGN SYS INC 42,300 78.76 3,331,548.00
CDK GLOBAL INC 16,700 52.10 870,070.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 117.10 2,049,250.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,900 122.03 2,428,397.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 118.94 654,170.00
DOCUSIGN INC 14,900 89.41 1,332,209.00
DROPBOX INC-CLASS A 39,000 18.53 722,670.00
FORTINET INC 21,600 119.19 2,574,504.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 122.42 1,481,282.00
INTUIT INC 38,200 304.29 11,623,878.00
MICROSOFT CORP 1,073,700 185.35 199,010,295.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.66 1,880,060.00
ORACLE CORPORATION 346,700 55.47 19,231,449.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 247.25 3,535,675.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,540 314.43 2,370,802.20
PTC INC 17,000 87.35 1,484,950.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 242.39 2,569,334.00
SALESFORCE.COM INC 123,600 189.95 23,477,820.00
SERVICENOW INC 27,920 356.16 9,943,987.20
SPLUNK INC 22,600 172.52 3,898,952.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 66.26 2,232,962.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SYNOPSYS INC 21,800 163.35 3,561,030.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 338.25 1,928,025.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 161.82 1,893,294.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 196.99 4,806,556.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 223.47 1,810,107.00
CISCO SYSTEMS 634,700 46.97 29,811,859.00
F5 NETWORKS INC 9,300 127.51 1,185,843.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.24 1,284,720.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 184.41 4,518,045.00
APPLE INC 668,910 324.95 217,362,304.50
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 52.88 1,242,680.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 14.44 2,729,160.00
HP INC 216,000 22.37 4,831,920.00
NETAPP INC 35,200 54.24 1,909,248.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 53.99 1,873,453.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 69.25 3,074,700.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 37.82 1,092,998.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 104.07 4,506,231.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 79.19 958,199.00
CDW CORPORATION 21,100 138.29 2,917,919.00
COGNEX CORP 24,800 53.76 1,333,248.00
CORNING INC 114,100 28.59 3,262,119.00
FLEX LTD 76,000 13.58 1,032,080.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 57.51 1,190,457.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 139.49 822,991.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 98.16 2,660,136.00
TE CONNECTIVITY LTD 50,300 93.30 4,692,990.00
TRIMBLE INC 38,800 45.36 1,759,968.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 238.77 1,838,529.00
ADVANCED MICRO DEVICES 153,800 55.31 8,506,678.00
ANALOG DEVICES INC 54,700 117.65 6,435,455.00
APPLIED MATERIALS 137,700 66.85 9,205,245.00
BROADCOM INC 59,100 317.77 18,780,207.00
INTEL CORP 656,400 67.27 44,156,028.00
KLA CORP 23,500 176.28 4,142,580.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAM RESEARCH 21,100 339.30 7,159,230.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 25.12 2,336,160.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 63.56 2,561,468.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 109.36 3,882,280.00
MICRON TECHNOLOGY 163,000 58.50 9,535,500.00
NVIDIA CORP 85,900 289.79 24,892,961.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 137.08 5,565,448.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 21.44 1,264,960.00
QORVO INC 17,600 106.02 1,865,952.00
QUALCOMM INC 179,000 89.60 16,038,400.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 118.99 3,058,043.00
TERADYNE INC 25,000 70.16 1,754,000.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 138,600 132.21 18,324,306.00
XILINX INC 36,400 90.17 3,282,188.00
AT & T INC 1,082,900 38.25 41,420,925.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.90 2,057,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS 613,100 58.51 35,872,481.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.91 1,176,467.00
SPRINT CORP 109,000 8.69 947,210.00
T-MOBILE US INC 51,300 96.48 4,949,424.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 59.74 2,049,082.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 73,000 103.76 7,574,480.00
DUKE ENERGY CORP 107,500 101.28 10,887,600.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 77.14 4,103,848.00
ENTERGY CORP 29,900 134.13 4,010,487.00
EVERGY INC 33,800 72.34 2,445,092.00
EVERSOURCE ENERGY 48,600 93.66 4,551,876.00
EXELON CORPORATION 143,400 49.76 7,135,584.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 52.23 4,178,400.00
NEXTERA ENERGY INC 71,100 278.52 19,802,772.00
OGE ENERGY CORP 28,600 46.12 1,319,032.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 100.43 1,707,310.00
PPL CORPORATION 108,600 35.37 3,841,182.00
SOUTHERN CO. 155,600 69.02 10,739,512.00
XCEL ENERGY INC 76,200 70.26 5,353,812.00
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ATMOS ENERGY CORP 17,000 120.45 2,047,650.00
UGI CORP 30,900 41.70 1,288,530.00
AMEREN CORPORATION 37,100 86.79 3,219,909.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 27.18 2,049,372.00
CMS ENERGY CORP 40,900 68.51 2,802,059.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 94.30 4,630,130.00
DOMINION ENERGY INC 121,300 87.46 10,608,898.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 134.02 3,564,932.00
NISOURCE INC 53,300 30.21 1,610,193.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 58.48 4,380,152.00
SEMPRA ENERGY 41,000 160.96 6,599,360.00
WEC ENERGY GROUP INC 47,300 101.87 4,818,451.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 27,200 139.32 3,789,504.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 31,800 53.72 1,708,296.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 32.85 1,885,590.00
AMERICAN EXPRESS CO 104,800 135.87 14,239,176.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 69,600 102.64 7,143,744.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 76.42 3,530,604.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 33.75 2,916,000.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 178.82 3,379,698.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 45.90 5,687,010.00
BLACKROCK INC 17,120 565.94 9,688,892.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 62.95 6,137,625.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 125.63 2,060,332.00
CME GROUP INC 52,800 213.13 11,253,264.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 44.19 1,546,650.00
EATON VANCE CORP 16,400 49.15 806,060.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 299.54 1,620,511.40
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 24.36 1,057,224.00
GOLDMAN SACHS GROUP 48,100 237.08 11,403,548.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 83,600 96.86 8,097,496.00
INVESCO LTD 58,000 17.78 1,031,240.00
KKR & CO INC-A 73,600 33.54 2,468,544.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,340 345.69 1,845,984.60
MOODYS CORP 25,200 277.83 7,001,316.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY 184,600 55.84 10,308,064.00
MSCI INC 12,700 322.56 4,096,512.00
NASDAQ INC 17,100 116.20 1,987,020.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 101.20 3,056,240.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 98.95 1,751,415.00
S&P GLOBAL INC 36,300 307.65 11,167,695.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 175,400 47.23 8,284,142.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 68.54 1,309,114.00
STATE STREET CORP 55,900 77.85 4,351,815.00
T ROWE PRICE GROUP INC 35,300 137.39 4,849,867.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 49.54 2,041,048.00
AES CORP 101,000 20.93 2,113,930.00
NRG ENERGY INC 35,800 40.06 1,434,148.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 23.29 1,201,764.00
CERNER CORP 47,300 77.07 3,645,411.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 19,700 158.87 3,129,739.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 85.82 3,853,318.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 403.63 1,323,906.40
ILLUMINA INC 21,800 298.92 6,516,456.00
IQVIA HOLDINGS INC 25,200 164.32 4,140,864.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 763.20 2,793,312.00
PERKINELMER INC 15,700 95.56 1,500,292.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 59,450 339.19 20,164,845.50
WATERS CORP 9,600 216.06 2,074,176.00
COSTAR GROUP INC 5,370 731.37 3,927,456.90
EQUIFAX INC 17,400 162.96 2,835,504.00
IHS MARKIT LTD 57,200 80.76 4,619,472.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 92.70 741,600.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 21.39 1,155,060.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 60.20 1,029,420.00
TRUNSUNION 27,400 98.13 2,688,762.00
VERISK ANALYTICS INC 23,400 171.38 4,010,292.00
CBRE GROUP INC 48,300 63.96 3,089,268.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 5.51 1,013,840.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 171.34 1,302,184.00
ALTICE USA INC-A 20,000 28.71 574,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,060 534.89 12,334,563.40
COMCAST CORP-CL A 672,500 46.09 30,995,525.00
DISCOVERY INC - A 24,500 30.21 740,145.00
DISCOVERY INC - C 57,000 28.73 1,637,610.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 39.97 1,482,887.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 37.80 1,995,840.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.31 947,674.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 24.47 1,419,260.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 137.07 2,138,292.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 19.45 1,244,800.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 20.33 487,920.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 49.72 1,133,616.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 49.35 636,615.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 14.60 803,000.00
OMNICOM GROUP 32,200 78.14 2,516,108.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.21 1,651,090.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 34.98 2,830,966.38
ACTIVISION BLIZZARD INC 113,500 63.52 7,209,520.00
DISNEY (WALT) CO 267,000 139.54 37,257,180.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 109.69 4,705,701.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 46.85 1,372,705.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 23,000 74.02 1,702,460.00
NETFLIX INC 64,960 380.40 24,710,784.00
ROKU INC 12,100 130.25 1,576,025.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 113.43 1,916,967.00
INC
ALPHABET INC-CL A 44,370 1,518.73 67,386,050.10
ALPHABET INC-CL C 46,300 1,520.74 70,410,262.00
FACEBOOK INC-A 356,300 214.18 76,312,334.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,900 237.95 2,831,605.00
MATCH GROUP INC 8,400 76.50 642,600.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 23.22 510,840.00
SNAP INC-A 106,000 17.56 1,861,360.00
TRIPADVISOR INC 14,600 29.65 432,890.00
TWITTER INC 109,700 36.91 4,049,027.00
17,200 51.85 891,820.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZILLOW GROUP INC - C
小計
銘柄数:608 4,265,808,960.91
(468,385,823,907)
組入時価比率:67.1% 69.8%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 12.25 686,000.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 38.81 6,791,750.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 11.82 1,843,920.00
ENBRIDGE INC 298,300 56.03 16,713,749.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 8.28 430,560.00
IMPERIAL OIL 37,500 31.80 1,192,500.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 21.82 1,309,200.00
KEYERA CORP 34,000 35.98 1,223,320.00
OVINTIV INC 41,000 21.02 861,820.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 47.69 1,034,873.00
PEMBINA PIPELINE CORP 81,800 52.74 4,314,132.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 14.45 447,950.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 39.45 8,982,765.00
TC ENERGY CORP 137,400 74.62 10,252,788.00
METHANEX CORP 8,600 44.55 383,130.00
NUTRIEN LTD 83,200 54.66 4,547,712.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 58.69 1,244,228.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 66.06 2,338,524.00
BARRICK GOLD 263,000 26.12 6,869,560.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.18 1,205,820.00
FRANCO-NEVADA CORP 28,300 153.18 4,334,994.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 6.69 1,164,060.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 40,900 49.02 2,004,918.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.33 696,350.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 69,000 17.83 1,230,270.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 68,000 39.75 2,703,000.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 63.17 530,628.00
BOMBARDIER B SHEARS 280,000 1.65 462,000.00
CAE INC 41,000 40.46 1,658,860.00
WSP GLOBAL INC 15,700 96.67 1,517,719.00
AIR CANADA 20,400 46.22 942,888.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 106,900 124.50 13,309,050.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,700 358.88 7,428,816.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,100 67.92 3,063,192.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 36.89 1,173,102.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 89.11 3,493,112.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 30.95 1,021,350.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 148.91 1,280,626.00
DOLLARAMA INC 41,800 43.61 1,822,898.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 130,100 44.06 5,732,206.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 31.57 820,820.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 71.09 1,841,231.00
METRO INC 36,800 55.84 2,054,912.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 110.53 1,182,671.00
SAPUTO INC 36,600 41.40 1,515,240.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.06 199,820.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 36.77 1,632,588.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 29.98 989,340.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.69 242,250.00
BANK OF MONTREAL 94,500 101.81 9,621,045.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 180,100 74.73 13,458,873.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 66,100 110.05 7,274,305.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 73.76 3,614,240.00
ROYAL BANK OF CANADA 213,000 108.30 23,067,900.00
TORONTO DOMINION BANK 270,300 75.29 20,350,887.00
ONEX CORPORATION 13,200 86.18 1,137,576.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 628.93 2,408,801.90
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 34.75 1,459,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 69.19 1,017,093.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 152.74 3,115,896.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 293,000 26.11 7,650,230.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 34.38 1,581,480.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 36.00 1,404,000.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 88,800 66.44 5,899,872.00
CGI INC 35,700 102.94 3,674,958.00
SHOPIFY INC - CLASS A 14,850 704.18 10,457,073.00
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BLACKBERRY LTD 71,000 7.73 548,830.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,473.13 4,286,808.30
OPEN TEXT CORP 38,400 63.28 2,429,952.00
BCE INC 22,700 64.33 1,460,291.00
TELUS CORP 29,300 53.73 1,574,289.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 65.71 3,462,917.00
EMERA INC 35,300 59.33 2,094,349.00
FORTIS INC 65,200 58.36 3,805,072.00
HYDRO ONE LTD 49,000 29.30 1,435,700.00
ALTAGAS LTD 42,000 22.33 937,860.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 77,000 21.83 1,680,910.00
ATCO LTD CL1 9,600 54.14 519,744.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 41.91 850,773.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 132,800 90.07 11,961,296.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 25.09 843,024.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 39.41 405,923.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 108.55 3,267,355.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.88 887,760.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 25.89 1,812,300.00
小計
銘柄数:85 300,182,095.20
(24,873,088,408)
組入時価比率:3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.63 683,730.00
ENI SPA 377,000 12.89 4,860,284.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 69,000 13.97 963,930.00
NESTE OYJ 63,600 39.11 2,487,396.00
OMV AG 21,000 43.97 923,370.00
REPSOL SA 220,484 12.65 2,789,122.60
TOTAL SA 356,400 45.25 16,127,100.00
VOPAK 11,400 50.82 579,348.00
AIR LIQUIDE SA 69,600 138.80 9,660,480.00
AKZO NOBEL 32,800 87.16 2,858,848.00
ARKEMA 9,900 86.02 851,598.00
BASF SE 135,600 62.51 8,476,356.00
COVESTRO AG 26,900 39.10 1,051,790.00
33,000 27.08 893,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVONIK INDUSTRIES AG
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 42.04 441,420.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,300 115.65 3,157,245.00
LANXESS 12,000 57.26 687,120.00
SOLVAY SA 11,400 97.52 1,111,728.00
SYMRISE AG 18,200 98.86 1,799,252.00
UMICORE 28,000 44.99 1,259,720.00
CRH PLC 115,200 35.77 4,120,704.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 63.56 1,436,456.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 34.84 1,229,852.00
ARCELORMITTAL 99,000 16.02 1,586,376.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 11.19 693,780.00
VOESTALPINE AG 20,000 22.88 457,600.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 12.23 1,039,975.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 30.06 2,344,680.00
AIRBUS SE 86,000 129.86 11,167,960.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,092.00 360,360.00
LEONARDO SPA 64,000 11.47 734,400.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 281.40 2,138,640.00
SAFRAN SA 48,300 145.00 7,003,500.00
THALES SA 16,300 96.00 1,564,800.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 74,400 35.89 2,670,216.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 60.00 1,332,000.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 39,800 31.26 1,244,148.00
BOUYGUES 31,300 38.62 1,208,806.00
EIFFAGE SA 12,100 110.50 1,337,050.00
FERROVIAL SA 72,838 29.87 2,175,671.06
HOCHTIEF AG 3,800 112.80 428,640.00
VINCI 75,500 105.80 7,987,900.00
LEGRAND SA 38,900 76.10 2,960,290.00
PRYSMIAN SPA 37,000 23.77 879,490.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 97.00 7,876,400.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.55 591,090.00
SA
SIEMENS AG 112,700 106.66 12,020,582.00
ALSTOM 27,400 48.60 1,331,640.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANDRITZ AG 11,700 35.56 416,052.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 8.76 1,350,272.00
GEA GROUP AG 24,200 27.78 672,276.00
KION GROUP AG 9,900 59.54 589,446.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 98.84 701,764.00
KONE OYJ 49,200 57.88 2,847,696.00
METSO OYJ 16,200 33.24 538,488.00
WARTSILA OYJ 63,000 11.17 704,025.00
BRENNTAG AG 23,800 49.75 1,184,050.00
EDENRED 35,300 49.45 1,745,585.00
DEUTSCHE POST AG-REG 148,100 33.25 4,925,065.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 15.21 471,510.00
ADP 4,700 168.70 792,890.00
AENA SME SA 9,900 168.35 1,666,665.00
ATLANTIA SPA 72,000 22.83 1,643,760.00
FRAPORT AG 6,300 69.22 436,086.00
GETLINK 62,000 16.66 1,032,920.00
CONTINENTAL AG 15,900 110.80 1,761,720.00
FAURECIA 10,500 43.02 451,710.00
MICHELIN (CGDE) 25,500 108.80 2,774,400.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 21,000 27.17 570,570.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 4.52 239,560.00
VALEO SA 37,300 27.21 1,014,933.00
BAYER MOTOREN WERK 49,800 65.86 3,279,828.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 52.25 407,550.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 135,800 43.06 5,848,227.00
FERRARI NV 18,200 159.75 2,907,450.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 12.26 1,974,182.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 19.37 1,704,560.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 65.00 1,475,500.00
RENAULT SA 28,100 34.50 969,450.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 171.30 873,630.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 27,800 170.46 4,738,788.00
SEB SA 3,000 119.90 359,700.00
ADIDAS AG 26,890 288.40 7,755,076.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 41,500 139.35 5,783,025.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 705.00 3,278,250.00
KERING SA 11,210 579.40 6,495,074.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 41,270 414.95 17,124,986.50
SE
MONCLER SPA 28,100 38.10 1,070,610.00
PUMA SE 12,600 71.95 906,570.00
ACCOR SA 26,200 38.51 1,008,962.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 12,100 101.90 1,232,990.00
SODEXO 13,200 99.82 1,317,624.00
DELIVERY HERO SE 16,500 79.26 1,307,790.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 17,500 94.05 1,645,875.00
PROSUS NV 72,100 71.90 5,183,990.00
ZALANDO SE 21,500 47.47 1,020,605.00
INDITEX SA 163,200 31.43 5,129,376.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 15.85 1,395,240.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 36.82 305,606.00
COLRUYT SA 8,700 46.40 403,680.00
JERONIMO MARTINS 38,000 16.86 640,870.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 23.18 4,079,680.00
METRO AG 25,000 12.57 314,375.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 113,600 67.75 7,696,400.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.96 815,360.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 92.70 1,594,440.00
HEINEKEN NV 38,500 103.85 3,998,225.00
PERNOD RICARD SA 31,800 166.00 5,278,800.00
REMY COINTREAU 3,000 100.20 300,600.00
DANONE 91,100 72.52 6,606,572.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 116.70 2,730,780.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,600 83.05 1,212,530.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 26,300 93.30 2,453,790.00
BEIERSDORF AG 14,800 105.80 1,565,840.00
LOREAL-ORD 37,600 268.20 10,084,320.00
UNILEVER NV 216,300 54.85 11,864,055.00
BIOMERIEUX 5,900 93.00 548,700.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 108.90 653,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE PHILIPS NV 135,300 44.55 6,027,615.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 231.20 1,225,360.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 40.05 829,138.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 74.48 2,353,568.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 60,700 48.60 2,950,020.00
GALAPAGOS NV 6,400 239.60 1,533,440.00
GRIFOLS SA 43,700 33.01 1,442,537.00
BAYER AG-REG 137,500 77.37 10,638,375.00
IPSEN 5,500 68.45 376,475.00
MERCK KGAA 18,700 122.35 2,287,945.00
ORION OYJ 16,500 39.18 646,470.00
RECORDATI SPA 16,800 40.35 677,880.00
SANOFI 167,400 92.24 15,440,976.00
UCB SA 18,500 89.74 1,660,190.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 15.18 882,248.50
AIB GROUP PLC 125,000 2.39 299,750.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 990,000 5.24 5,190,570.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 0.85 683,728.07
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.92 9,553,722.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.12 548,226.00
BANKIA SA 151,000 1.68 254,510.50
BANKINTER S.A. 91,000 6.26 570,024.00
BNP PARIBAS 166,100 53.68 8,916,248.00
CAIXABANK 530,000 2.80 1,487,710.00
COMMERZBANK AG 158,000 6.61 1,044,380.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 13.49 2,266,320.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 35.44 1,502,656.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 10.92 993,720.00
ING GROEP NV 576,000 10.71 6,168,960.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.50 5,441,275.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 72.46 2,615,806.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.60 845,328.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.53 452,853.00
SOCIETE GENERALE 121,000 31.73 3,839,330.00
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UNICREDIT SPA 302,000 13.88 4,193,572.00
EURAZEO SE 5,953 65.60 390,516.80
EXOR NV 15,100 74.74 1,128,574.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 93.80 1,163,120.00
WENDEL 4,300 125.60 540,080.00
AEGON NV 246,000 3.80 936,276.00
AGEAS 25,800 52.64 1,358,112.00
ALLIANZ SE-REG 62,500 231.25 14,453,125.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.72 2,976,480.00
AXA 288,000 25.46 7,332,480.00
CNP ASSURANCES 28,000 16.83 471,240.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 192.00 1,708,800.00
MAPFRE SA 163,000 2.41 394,297.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 21,600 282.30 6,097,680.00
NN GROUP NV 47,000 36.11 1,697,170.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.95 843,150.00
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 41.30 2,667,980.00
SCOR SE 23,200 37.23 863,736.00
ADYEN NV 1,490 883.60 1,316,564.00
AMADEUS IT GROUP SA 64,600 72.84 4,705,464.00
ATOS SE 15,300 80.84 1,236,852.00
CAPGEMINI SA 23,200 114.95 2,666,840.00
WIRECARD AG 16,700 138.90 2,319,630.00
WORLDLINE SA 19,800 73.95 1,464,210.00
DASSAULT SYSTEMES SA 19,800 155.30 3,074,940.00
SAP SE 145,900 127.14 18,549,726.00
NOKIA OYJ 837,000 3.94 3,299,454.00
INGENICO GROUP 9,500 137.00 1,301,500.00
ASML HOLDING NV 63,200 292.95 18,514,440.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 22.57 4,107,740.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 28.95 2,866,050.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 47.41 1,712,781.07
DEUTSCHE TELEKOM-REG 493,000 15.63 7,705,590.00
ELISA OYJ 22,100 56.56 1,249,976.00
ILIAD SA 2,400 134.70 323,280.00
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KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.50 1,263,005.00
ORANGE SA 291,000 13.36 3,887,760.00
PROXIMUS 21,600 26.37 569,592.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.51 667,833.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.51 450,208.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.58 387,450.00
AG
TELEFONICA SA 694,000 6.24 4,335,418.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 30.87 518,616.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 12.86 1,209,310.00
ENDESA S.A. 44,000 25.10 1,104,400.00
ENEL SPA 1,200,000 8.27 9,932,400.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 387,000 4.71 1,823,931.00
FORTUM OYJ 65,000 22.17 1,441,050.00
IBERDROLA SA 917,000 10.85 9,954,035.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 19.02 1,236,300.00
TERNA SPA 207,000 6.49 1,344,258.00
VERBUND AG 11,000 48.62 534,820.00
ENAGAS SA 39,000 25.63 999,570.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 23.92 1,021,384.00
SNAM SPA 298,000 4.99 1,488,510.00
E.ON SE 328,000 11.10 3,642,112.00
ENGIE 271,000 16.13 4,372,585.00
RWE AG 87,400 33.35 2,914,790.00
SUEZ 52,000 15.00 780,000.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 82,000 28.05 2,300,100.00
AMUNDI SA 8,200 76.85 630,170.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 10.18 3,004,870.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 153.90 4,278,420.00
NATIXIS 128,000 4.35 556,928.00
UNIPER SE 31,100 29.52 918,072.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 471.00 800,700.00
QIAGEN NV 31,400 34.28 1,076,392.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 181.40 743,740.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 25.54 1,047,140.00
RANDSTAD NV 18,400 55.18 1,015,312.00
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TELEPERFORMANCE 8,400 241.60 2,029,440.00
WOLTERS KLUWER 41,800 69.90 2,921,820.00
AROUNDTOWN SA 185,000 8.78 1,624,300.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 38.90 2,046,140.00
VONOVIA SE 76,600 53.18 4,073,588.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 6.53 646,668.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 12.29 296,189.00
JC DECAUX SA 15,000 22.96 344,400.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 40.92 1,313,532.00
SES FDR 56,000 11.05 618,800.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 41.28 276,576.00
BOLLORE 138,000 3.76 519,156.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 74.66 940,716.00
VIVENDI SA 124,000 25.30 3,137,200.00
小計
銘柄数:237 639,779,345.60
(76,108,150,952)
組入時価比率:10.9% 11.4%
英ポンド BP PLC 3,024,000 4.56 13,815,144.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 630,000 19.24 12,121,200.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 555,000 19.27 10,694,850.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 50.60 976,580.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 26.46 799,092.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 20.93 3,203,055.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.68 512,120.00
BHP GROUP PLC 313,000 16.75 5,243,376.00
EVRAZ PLC 76,000 3.85 292,980.00
GLENCORE PLC 1,620,000 2.33 3,789,990.00
RIO TINTO PLC-REG 168,300 41.97 7,063,551.00
MONDI PLC 75,000 16.62 1,246,875.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 6.43 2,997,312.00
MEGGITT PLC 111,000 6.46 717,060.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.77 1,713,316.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.37 1,733,750.00
DCC PLC 14,500 62.52 906,540.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 17.38 1,060,180.00
10,500 92.75 973,875.00
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SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
WEIR GROUP PLC 38,000 13.80 524,590.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 26.79 1,840,473.00
BUNZLE 50,000 19.35 967,500.00
FERGUSON PLC 34,600 75.56 2,614,376.00
G4S PLC 219,000 2.01 440,190.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.91 1,293,171.00
EASYJET PLC 21,000 14.98 314,685.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 8.70 1,262,370.00
PERSIMMON PLC 48,000 32.30 1,550,400.00
TAYLOR WIMPEY PLC 500,000 2.31 1,159,000.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 53.24 910,404.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 19.98 1,199,100.00
CARNIVAL PLC 22,900 30.96 708,984.00
COMPASS GROUP PLC 235,000 19.41 4,561,350.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.36 727,842.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 47.79 1,232,982.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 8.97 628,180.00
WHITBREAD PLC 18,500 47.66 881,710.00
OCADO GROUP PLC 65,000 11.66 758,225.00
MARKS & SPENCER PLC 310,000 1.83 569,935.00
NEXT PLC 19,800 71.28 1,411,344.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.67 511,766.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.16 667,436.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.81 672,290.00
SAINSBURY 255,000 2.06 525,300.00
TESCO PLC 1,455,000 2.55 3,721,890.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 28.40 823,600.00
DIAGEO PLC 351,500 30.79 10,824,442.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 26.69 1,443,929.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 337,800 33.47 11,306,166.00
IMPERIAL BRANDS PLC 142,000 18.25 2,591,500.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 104,800 63.38 6,642,224.00
UNILEVER PLC 165,300 46.05 7,612,891.50
SMITH & NEPHEW PLC 130,000 18.19 2,364,700.00
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NMC HEALTH PLC 13,300 7.75 103,075.00
ASTRAZENECA PLC 194,700 73.00 14,213,100.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 741,000 16.68 12,364,326.00
BARCLAYS PLC 2,560,000 1.75 4,503,552.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,996,000 5.84 17,511,620.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,460,000 0.56 5,921,406.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.13 1,513,010.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 6.35 2,509,040.00
M&G PLC 378,000 2.49 941,220.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 23.26 628,020.00
AVIVA PLC 572,000 4.10 2,350,348.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.48 762,120.00
LEGAL & GENERAL 898,000 3.18 2,859,232.00
PRUDENTIAL PLC 388,000 14.76 5,728,820.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.74 821,678.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 52.85 449,225.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 8.02 385,890.32
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.83 1,246,242.00
HALMA PLC 54,000 21.98 1,186,920.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.53 1,857,834.00
VODAFONE GROUP PLC 3,960,000 1.50 5,941,584.00
SSE PLC 149,000 16.59 2,471,910.00
CENTRICA PLC 920,000 0.71 655,592.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 10.40 5,314,400.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 26.09 965,330.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 10.12 971,520.00
3I GROUP PLC 143,000 11.66 1,667,380.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 16.89 677,489.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 46,700 82.20 3,838,740.00
SCHRODERS PLC 19,700 33.81 666,057.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.88 962,280.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.25 1,191,696.00
EXPERIAN PLC 136,600 28.23 3,856,218.00
INTERTEK GROUP PLC 23,900 58.96 1,409,144.00
RELX PLC 287,000 20.73 5,949,510.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFORMA PLC 186,000 7.78 1,447,452.00
ITV PLC 500,000 1.36 680,000.00
PEARSON 109,000 5.70 621,518.00
WPP PLC 183,000 9.77 1,788,276.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 5.89 830,490.00
小計
銘柄数:93 264,889,056.82
(37,932,112,936)
組入時価比率:5.4% 5.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 23.69 758,080.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 644.50 786,290.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,330.00 4,508,820.00
SIKA AG-REG 19,100 186.50 3,562,150.00
LAFARGEHOLCIM LTD 73,500 49.70 3,652,950.00
GEBERIT AG-REG 5,340 524.20 2,799,228.00
ABB LTD 269,000 23.79 6,399,510.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 234.60 703,800.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 242.10 1,476,810.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 158.85 1,334,340.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 74.48 5,749,856.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 253.00 1,042,360.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 48.34 357,716.00
DUFRY AG-REG 6,500 85.60 556,400.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,196.00 1,010,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 8,375.00 1,348,375.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 91,400.00 1,371,000.00
NESTLE SA-REG 440,900 107.56 47,423,204.00
ALCON INC 60,300 61.47 3,706,641.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 255.70 2,096,740.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 965.60 1,400,120.00
NOVARTIS AG-REG 318,500 95.62 30,454,970.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 104,140 340.60 35,470,084.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 188.45 1,262,615.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 80.75 468,350.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 181.60 1,343,840.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 517.00 2,497,110.00
42,900 115.40 4,950,660.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS RE LTD
ZURICH INSURANCE GROUP AG 22,280 433.10 9,649,468.00
TEMENOS AG-REG 9,300 167.55 1,558,215.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 571.00 2,175,510.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.45 5,099,445.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,400 50.26 1,578,164.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,830 943.20 2,669,256.00
UBS GROUP AG 571,000 12.96 7,403,015.00
LONZA AG-REG 11,170 416.90 4,656,773.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 58.34 1,271,812.00
SGS SA-REG 920 2,654.00 2,441,680.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 123.40 1,406,760.00
小計
銘柄数:39 208,402,277.00
(23,301,458,591)
組入時価比率:3.3% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 301.00 8,668,800.00
ローナ
BOLIDEN AB 38,000 233.40 8,869,200.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 241.10 35,200,600.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 238.70 12,173,700.00
ALFA LAVAL AB 45,000 253.90 11,425,500.00
ATLAS COPCO AB-A 101,000 376.40 38,016,400.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 331.10 19,203,800.00
EPIROC AB - A 92,000 119.25 10,971,000.00
EPIROC AB - B 58,000 117.40 6,809,200.00
SANDVIK AB 169,000 184.40 31,163,600.00
SKF AB-B SHARES 58,000 190.65 11,057,700.00
VOLVO AB-B SHS 223,000 173.35 38,657,050.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 148.45 6,680,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 222.90 7,578,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 73.20 4,026,000.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 204.50 24,131,000.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 399.00 5,506,200.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 594.00 15,444,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 315.50 27,669,350.00
NORDEA BANK ABP 471,000 85.74 40,383,540.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 100.30 23,971,700.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 109.55 25,196,500.00
SWEDBANK AB 137,000 156.95 21,502,150.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 253.00 6,325,000.00
INVESTOR AB-B SHS 68,500 563.20 38,579,200.00
KINNEVIK AB - B 33,700 232.40 7,831,880.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 445.00 5,607,000.00
ERICSSON LM-B 458,000 88.20 40,395,600.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 565.60 22,228,080.00
TELIA CO AB 401,000 41.42 16,609,420.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 453.40 5,848,860.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 78,000 146.90 11,458,200.00
小計
銘柄数:32 589,189,080.00
(6,663,728,494)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 18,000 256.90 4,624,200.00
ローネ
EQUINOR ASA 150,000 160.80 24,120,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 378.60 9,919,320.00
NORSK HYDRO 218,000 29.51 6,433,180.00
MOWI ASA 62,000 224.40 13,912,800.00
ORKLA ASA 115,000 88.50 10,177,500.00
DNB ASA 137,000 175.25 24,009,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 207.50 6,432,500.00
TELENOR ASA 108,000 162.20 17,517,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 260.00 3,354,000.00
小計
銘柄数:10 120,500,350.00
(1,430,339,154)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 545.00 8,229,500.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 378.20 11,837,660.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 696.40 19,777,760.00
ISS A/S 21,800 169.50 3,695,100.00
DSV PANALPINA A S 32,500 778.00 25,285,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,060.00 4,191,200.00
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AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 8,580.00 7,893,600.00
PANDORA A/S 16,000 341.00 5,456,000.00
CARLSBERG B 16,200 1,025.50 16,613,100.00
COLOPLAST-B 17,600 948.80 16,698,880.00
DEMANT A/S 16,000 232.20 3,715,200.00
GENMAB A/S 9,400 1,633.00 15,350,200.00
H LUNDBECK A/S 10,500 260.50 2,735,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 262,800 436.05 114,593,940.00
DANSKE BANK AS 97,000 121.55 11,790,350.00
TRYG A/S 19,900 207.40 4,127,260.00
ORSTED A/S 27,300 743.00 20,283,900.00
小計 銘柄数:17 292,273,900.00
(4,653,000,488)
組入時価比率:0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 14.14 664,580.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 33.55 1,140,700.00
OIL SEARCH LTD 204,000 6.47 1,319,880.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 7.76 2,056,400.00
SANTOS LTD. 261,000 8.19 2,137,590.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.34 379,780.00
WOODSIDE PETROLEUM 141,000 32.83 4,629,030.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.09 719,970.00
ORICA LTD 59,000 22.43 1,323,370.00
BORAL LTD 153,000 4.72 722,160.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 30.50 2,043,500.00
ALUMINA LTD 350,000 2.21 773,500.00
BHP GROUP LIMITED 434,000 38.65 16,774,100.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 14.15 990,500.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 10.99 2,208,990.00
NEWCREST MINING 117,000 27.99 3,274,830.00
RIO TINTO LTD 55,300 97.65 5,400,045.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.63 2,051,400.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 27.39 320,463.00
BRAMBLES LTD 235,000 12.65 2,972,750.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 6.43 694,440.00
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AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.48 1,671,400.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 8.58 1,441,440.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 16.37 6,580,740.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 88,000 37.15 3,269,200.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.90 654,500.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 38.97 284,481.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.65 1,334,550.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.80 466,161.60
WESFARMERS LIMITED 170,000 45.65 7,760,500.00
COLES GROUP LTD 163,000 16.98 2,767,740.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 188,000 43.14 8,110,320.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.91 917,070.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 11.29 1,253,190.00
COCHLEAR LTD 8,900 233.00 2,073,700.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 79.75 1,993,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 31.63 2,182,470.00
CSL LIMITED 66,800 331.19 22,123,492.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 419,000 26.61 11,149,590.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.57 708,190.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 263,100 90.99 23,939,469.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 426,000 27.35 11,651,100.00
WESTPAC BANKING CORP 516,000 25.70 13,261,200.00
AMP LIMITED 530,000 1.82 967,250.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 10.10 808,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 6.79 2,274,650.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.05 1,220,000.00
QBE INSURANCE 195,000 14.15 2,759,250.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 12.57 2,392,272.12
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.43 1,324,680.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 29.05 610,050.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.77 2,224,300.00
TPG TELECOM LTD 52,000 8.06 419,120.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.74 401,350.00
APA GROUP 180,000 11.47 2,064,600.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.68 1,943,920.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASX LTD 28,600 82.25 2,352,350.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 48,500 148.58 7,206,130.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 73.67 1,414,464.00
SEEK LTD 48,000 23.64 1,134,720.00
REA GROUP LTD 6,900 113.73 784,737.00
小計
銘柄数:61 210,494,074.72
(15,519,728,129)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.23 589,039.21
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 8.35 1,269,200.00
A2 MILK CO LTD 106,000 15.91 1,686,460.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 24.28 2,088,080.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 17.06 989,480.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.76 1,238,900.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.33 533,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.58 1,121,580.00
小計
銘柄数:8 9,515,739.21
(671,906,345)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 403,040 70.85 28,555,384.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 10.38 2,288,790.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 70.90 13,967,300.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 45.25 10,000,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 21.00 2,037,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 57.20 18,075,200.00
SANDS CHINA LTD 364,000 40.45 14,723,800.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.62 2,597,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 17.44 3,976,320.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 23.35 4,132,950.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 30.85 3,146,700.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 8.22 12,001,200.00
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.52 2,979,451.20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 27.90 14,954,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANG SENG BANK 112,000 163.90 18,356,800.00
AIA GROUP LTD 1,795,000 80.65 144,766,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 114.30 5,486,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.94 7,159,224.00
PCCW LTD 550,000 4.79 2,634,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.25 4,917,250.00
CLP HLDGS 240,000 82.50 19,800,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 57.00 11,913,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,490,348 15.22 22,683,096.56
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 178,700 269.60 48,177,520.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 51.85 20,068,024.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 18.20 5,642,000.00
HENDERSON LAND 202,443 37.20 7,530,879.60
KERRY PROPERTIES 114,000 24.55 2,798,700.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 10.44 9,810,113.04
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.08 5,318,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 238,000 115.50 27,489,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 74.40 5,580,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 25.30 4,376,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 42.40 7,759,200.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 48.95 5,727,150.00
小計 銘柄数:35 521,431,052.40
(7,367,820,770)
組入時価比率:1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 4.30 1,070,700.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.72 1,357,440.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.04 285,681.60
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 0.99 278,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 8.62 664,084.80
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.18 675,800.00
SATS LTD 115,000 4.43 509,450.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.88 769,950.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 29.16 408,240.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.10 1,184,900.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HLDGS 269,000 25.55 6,872,950.00
OCBC-ORD 475,000 11.06 5,253,500.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.25 4,803,750.00
VENTURE CORP LTD 45,000 17.08 768,600.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,220,000 3.22 3,928,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.22 1,189,380.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.72 1,413,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 11.17 781,900.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.23 534,950.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.05 492,000.00
小計 銘柄数:20 33,243,876.40
(2,623,606,725)
組入時価比率:0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 13.85 1,260,350.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 541.30 1,948,680.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 28.59 4,774,530.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.41 5,394,610.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.48 2,662,560.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 95.20 2,189,600.00
NICE LTD 9,500 615.10 5,843,450.00
AZRIELI GROUP 6,500 280.00 1,820,000.00
小計 銘柄数:8 25,893,780.00
(828,600,960)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 670,359,365,859
(670,359,365,859)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,547,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,956,317.00
AMERICAN TOWER CORP 65,200 16,707,500.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,229,880.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 21,000 4,778,130.00
BOSTON PROPERTIES 23,300 3,430,459.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,723,905.00
CROWN CASTLE INTL CORP 61,400 10,190,558.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 4,010,750.00
DUKE REALTY CORP 52,300 2,012,504.00
EQUINIX INC 12,410 8,049,746.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 26,500 1,993,860.00
EQUITY RESIDENTIAL 55,600 4,807,176.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 3,099,065.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,239,342.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,412,253.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,630,355.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,843,190.00
INVITATION HOMES INC 79,300 2,581,215.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,428,334.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,251,900.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,806,000.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,400,915.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,391,776.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,427,104.00
PROLOGIS INC 108,700 10,603,685.00
PUBLIC STORAGE 23,200 5,401,424.00
REALTY INCOME CORP 47,900 3,843,975.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,530,078.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,949,448.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 45,600 6,334,752.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,188,000.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 2,234,267.00
UDR INC 43,000 2,163,760.00
VENTAS INC 53,900 3,220,525.00
VEREIT INC 160,000 1,604,800.00
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VICI PROPERTIES INC 68,000 1,911,480.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,642,938.00
WELLTOWER INC 60,700 5,421,724.00
WEYERHAEUSER CO 112,000 3,433,920.00
WP CAREY INC 25,200 2,162,916.00
小計
銘柄数:41 2,067,570 145,597,126.70
(15,986,564,511)
組入時価比率:2.3% 82.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 675,970.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 25,000 545,750.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 429,600.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 608,740.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 345,840.00
小計
銘柄数:5 89,500 2,605,900.00
(215,924,874)
組入時価比率:0.0% 1.1%
ユーロ COVIVIO 6,600 731,940.00
GECINA SA 7,100 1,288,650.00
ICADE 3,800 398,620.00
KLEPIERRE 28,000 874,440.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,551,695.00
小計
銘柄数:5 65,600 5,845,345.00
(695,362,241)
組入時価比率:0.1% 3.6%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 752,384.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 985,842.00
SEGRO PLC 162,000 1,514,700.00
小計
銘柄数:3 389,000 3,252,926.00
(465,819,003)
組入時価比率:0.1% 2.4%
豪ドル DEXUS 155,000 2,042,900.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,962,040.00
GPT GROUP 285,000 1,778,400.00
LENDLEASE GROUP 88,000 1,569,040.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,875,300.00
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SCENTRE GROUP 769,000 2,899,130.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,750,440.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,170,300.00
小計
銘柄数:8 2,926,000 17,047,550.00
(1,256,915,861)
組入時価比率:0.2% 6.5%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,904,500.00
LINK REIT 315,000 24,790,500.00
小計
銘柄数:2 685,000 27,695,000.00
(391,330,350)
組入時価比率:0.1% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,454,640.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 769,541.76
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 982,800.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 702,000.00
SUNTEC REIT 300,000 540,000.00
小計
銘柄数:5 1,800,772 4,448,981.76
(351,113,640)
組入時価比率:0.1% 1.8%
合計 19,363,030,480
(19,363,030,480)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,352,200,543 - 7,522,143,741 169,943,198
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 54,880,600 - 54,890,000 9,400
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米ドル 54,880,600 - 54,890,000 9,400
売建 274,492,500 - 274,475,000 17,500
米ドル 274,492,500 - 274,475,000 17,500
合計 - - - 169,970,098
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 35,527,883
コール・ローン 436,935,555
国債証券 597,988,026,543
派生商品評価勘定 232,100
未収入金 673,030,055
未収利息 5,971,084,442
前払費用 266,433,346
17,126,987
その他未収収益
流動資産合計 605,388,396,911
資産合計 605,388,396,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,400
未払解約金 1,086,649,507
未払利息 316
8,661,322
その他未払費用
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流動負債合計 1,095,373,545
負債合計 1,095,373,545
純資産の部
元本等
元本 254,018,982,974
剰余金
350,274,040,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 604,293,023,366
純資産合計 604,293,023,366
負債純資産合計 605,388,396,911
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3789円
(10,000口当たり純資産額) (23,789円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
206,301,143,895円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 216,819,567,587円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額 29,845,220,093円
同期中における一部解約元本額 47,085,827,790円
期末元本額 254,018,982,974円
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期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 87,253,006円
バランスセレクト50 91,272,015円
バランスセレクト70 75,920,990円
野村外国債券インデックスファンド 305,793,917円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,777,202,388円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 25,099,598,680円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,602,635,364円
野村資産設計ファンド2015 28,418,141円
野村資産設計ファンド2020 31,822,383円
野村資産設計ファンド2025 48,871,875円
野村資産設計ファンド2030 46,416,902円
野村資産設計ファンド2035 32,349,243円
野村資産設計ファンド2040 61,447,361円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 111,336,177,052円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,849,034,978円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,014,555,275円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,464,741,071円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 803,924,926円
野村資産設計ファンド2045 7,430,818円
野村インデックスファンド・外国債券 837,445,631円
マイ・ロード 8,666,157,207円
ネクストコア 196,584,629円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 155,558,982円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 5,605,597,887円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,187,135,747円
野村資産設計ファンド2050 9,436,461円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,886,616円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,076,152円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,515,858円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,151,703円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 586,708,834円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 309,790,660円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,964,193円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,831,271円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,985,652円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,843,286円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,652,854円
野村6資産均等バランス 734,118,621円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,015,190,650円
世界6資産分散ファンド 82,117,982円
野村資産設計ファンド2060 1,736,994円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
2,103,288,865円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,768,531,405円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 9,010,786円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,439,824,977円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 372,048,917円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,670,683,863円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,359,009,189円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,115,117円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,620,116円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 509,381円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,794,090,334円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 20,423,003円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 91,859,197円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 17,526,038円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 172,594,378円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 189,286,583円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,894,885,078円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 108,044,561円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,664,240,227円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 2,110,914,856円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,691,966円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,471,563円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,218,410円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 568,808,512円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,299,646,397円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 5,895,098,550円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,343,567,227円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 15,820,610,375円
マイバランスDC30 1,795,203,114円
マイバランスDC50 1,171,347,687円
マイバランスDC70 750,761,678円
野村DC外国債券インデックスファンド 5,732,362,511円
野村DC運用戦略ファンド 2,838,915,267円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 245,221,125円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 136,509,380円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 185,044,959円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 87,948,091円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,175,142円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 22,297,024円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 8,003,895円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,175,472円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 1,780,069円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,271,855円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 48,020,032円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 29,711,805円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 11,024,697円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 12,998,564円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 236,481円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 30,700,000.00 34,142,955.88
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,205,030.28
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,988,562.50
US TREASURY BOND 72,200,000.00 91,107,375.00
US TREASURY BOND 19,000,000.00 25,140,858.90
US TREASURY BOND 14,000,000.00 18,747,968.40
US TREASURY BOND 43,300,000.00 56,949,645.19
US TREASURY BOND 49,300,000.00 64,193,988.49
US TREASURY BOND 35,600,000.00 46,626,263.40
US TREASURY BOND 100,000.00 139,390.62
US TREASURY BOND 24,500,000.00 28,362,576.90
US TREASURY BOND 7,000,000.00 9,278,827.60
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,501,319.43
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,194,421.56
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,321,203.01
US TREASURY N/B 48,800,000.00 49,808,403.20
US TREASURY N/B 32,000,000.00 32,227,497.60
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,955,776.39
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,375,499.52
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,010,156.20
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,897,256.78
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,795,078.08
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,513,554.26
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,896,609.24
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,391,562.50
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,299,128.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,867.10
229/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,013,272.99
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,797,187.50
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,104,101.40
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,061,370.14
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,294,841.20
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,592,500.00
US TREASURY N/B 20,300,000.00 20,337,268.77
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,555,917.75
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,523,796.02
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,278,163.74
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,240,232.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,853,390.20
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,166,249.60
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,597,226.08
US TREASURY N/B 24,700,000.00 24,925,772.82
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,893,320.17
US TREASURY N/B 9,000,000.00 9,085,077.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,007,460.90
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,719,366.91
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,555,000.00
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,768,046.54
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,578,120.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,406,999.68
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,117,030.20
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,169,000.00
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,844,625.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,530,898.35
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,926,812.50
US TREASURY N/B 500,000.00 504,648.40
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,322,699.17
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,033,185.04
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,549,045.61
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,167,894.19
US TREASURY N/B 200,000.00 202,062.50
US TREASURY N/B 900,000.00 906,820.29
230/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,199,264.73
US TREASURY N/B 100,000.00 100,796.87
US TREASURY N/B 100,000.00 101,414.06
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,011,250.00
US TREASURY N/B 900,000.00 905,167.89
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,322,335.46
US TREASURY N/B 900,000.00 907,945.29
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,523,788.95
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,645,421.40
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,407,984.12
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,390,222.97
US TREASURY N/B 400,000.00 407,125.00
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,275,625.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,819,491.83
US TREASURY N/B 400,000.00 401,343.72
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,107,812.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 35,188,778.64
US TREASURY N/B 14,100,000.00 14,205,750.00
US TREASURY N/B 9,800,000.00 9,753,296.14
US TREASURY N/B 41,100,000.00 42,962,343.75
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,367,359.02
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,894,038.79
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,183,498.24
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,899,562.50
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,693,389.56
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,445,812.04
US TREASURY N/B 43,000,000.00 44,377,341.60
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,354,437.50
US TREASURY N/B 800,000.00 841,812.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,748,476.52
US TREASURY N/B 20,100,000.00 20,999,788.56
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,141,115.86
US TREASURY N/B 600,000.00 618,328.08
US TREASURY N/B 42,700,000.00 44,051,053.62
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,736,406.16
231/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,503,875.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,375,109.26
US TREASURY N/B 46,900,000.00 48,204,406.25
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,618,609.12
US TREASURY N/B 35,000,000.00 37,067,187.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,165,625.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,725,976.40
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,376,750.00
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,788,904.90
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,800,498.56
US TREASURY N/B 70,300,000.00 73,353,656.25
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,017,656.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,057,546.66
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,815,468.66
US TREASURY N/B 31,100,000.00 31,114,576.57
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,913,750.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,645,062.08
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,415,390.30
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,239,061.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,857,053.84
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,256,250.00
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,835,093.12
US TREASURY N/B 500,000.00 545,664.05
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,984,781.16
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,352,625.00
US TREASURY N/B 4,900,000.00 7,059,827.88
US TREASURY N/B 45,100,000.00 62,174,575.87
US TREASURY N/B 4,000,000.00 5,524,062.40
US TREASURY N/B 200,000.00 295,421.86
US TREASURY N/B 100,000.00 141,554.68
US TREASURY N/B 100,000.00 126,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 138,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 142,960.93
US TREASURY N/B 100,000.00 141,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 145,664.06
232/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 141,546.87
US TREASURY N/B 200,000.00 266,203.12
US TREASURY N/B 100,000.00 139,671.87
US TREASURY N/B 100,000.00 148,757.81
US TREASURY N/B 100,000.00 142,304.68
US TREASURY N/B 100,000.00 131,359.37
US TREASURY N/B 300,000.00 361,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 120,421.87
US TREASURY N/B 100,000.00 118,140.62
US TREASURY N/B 200,000.00 226,937.50
US TREASURY N/B 11,800,000.00 13,382,859.08
US TREASURY N/B 21,600,000.00 25,997,623.92
US TREASURY N/B 100,000.00 130,023.43
US TREASURY N/B 15,700,000.00 20,462,741.01
US TREASURY N/B 18,900,000.00 23,741,647.02
US TREASURY N/B 23,000,000.00 27,804,842.60
US TREASURY N/B 36,900,000.00 43,735,145.67
US TREASURY N/B 49,400,000.00 53,722,500.00
US TREASURY N/B 21,900,000.00 26,001,116.64
US TREASURY N/B 16,000,000.00 18,613,748.80
US TREASURY N/B 11,200,000.00 13,335,000.00
US TREASURY N/B 31,500,000.00 34,317,772.65
US TREASURY N/B 28,200,000.00 30,740,202.42
US TREASURY N/B 28,300,000.00 29,420,943.19
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,622,875.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,039,335.81
US TREASURY N/B 10,400,000.00 11,934,812.24
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,675,382.58
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,425,975.85
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,512,054.23
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,663,983.85
US TREASURY N/B 3,400,000.00 4,112,671.62
US TREASURY N/B 3,500,000.00 4,141,210.85
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,150,015.57
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,148,437.40
233/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:167 2,457,350,000.00 2,662,253,692.91
(292,315,455,481)
組入時価比率:48.4% 49.0%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,655,650.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,300,000.00 11,366,783.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,176,448.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,326,529.50
CANADIAN GOVERNMENT 900,000.00 899,352.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 296,496.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,254,552.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,623,151.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,210,896.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,469,499.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,121,527.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 516,845.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,112,256.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,866,056.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,310,166.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,547,227.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 194,800.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 104,852.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,880,865.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,395,508.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,841,322.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,300,000.00 12,080,733.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 14,205,217.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,682,330.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 680,226.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 142,161.00
小計
銘柄数:26 119,290,000.00 139,961,449.40
(11,597,205,697)
組入時価比率:1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 95,158,003.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,500,000.00 77,479,965.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,400,000.00 56,295,096.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 301,962.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 56,461,644.07
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,779,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 49,360,347.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 118,555,110.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 51,371,106.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 74,645,820.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,038,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 74,806,936.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,800,000.00 13,934,030.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 86,158,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 37,711,380.30
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 91,392,288.00
小計
銘柄数:16 875,400,000.00 940,450,187.37
(5,567,465,109)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 755,090.00
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 878,885.60
BELGIUM KINGDOM 4,900,000.00 5,527,200.00
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,631,830.50
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,981,345.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,550,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,047,293.20
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,200,100.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,959,664.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,088,755.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,164,956.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,087,600.00
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,304,890.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,678,275.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,210,142.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 579,000.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 598,143.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 640,352.00
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 6,041,936.00
BELGIUM KINGDOM 4,700,000.00 8,330,463.30
235/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 6,200,000.00 7,824,530.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,291,963.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,795,680.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,526,399.30
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,968,457.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,965,914.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,512,762.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,788,826.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,193,059.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,792,976.58
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,351,290.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,431,171.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,068,700.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,689,212.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,299,197.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,227,091.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,539,374.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 8,075,415.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 513,112.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 982,917.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 19,041,930.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,645,735.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,748,965.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,973,118.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,427,825.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,209,004.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,528,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,295,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,339,644.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,404,240.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,644,845.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 15,185,119.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,100,000.00 17,391,182.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 6,685,698.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 8,044,639.44
236/339
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,898,852.58
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 705,124.00
BUNDESOBLIGATION 15,000,000.00 15,160,650.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,347,124.00
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 763,440.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,021,380.00
BUNDESOBLIGATION 5,000,000.00 5,152,150.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 350,000.00 368,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 2,508,288.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,030,486.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 739,235.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,190,000.00 2,334,518.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,821,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,080,000.00 5,560,618.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,674,545.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,866,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 874,584.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,710,821.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,856,519.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,928,191.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,395,848.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,038,890.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 740,901.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,881,670.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,080,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,264,248.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,517,334.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,589,964.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 15,938,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,272,904.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 14,435,252.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,836,715.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,500,000.00 10,217,377.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,900,000.00 11,799,681.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 4,176,960.00
237/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,733,538.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,200,000.00 8,563,256.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,900,000.00 11,833,618.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 156,337.24
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,355.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,790,236.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,145,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,464,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,505,776.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,300,000.00 2,396,669.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,050,000.00 1,060,038.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 730,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,600,000.00 20,573,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 2,777,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 412,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 409,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,450,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,223,122.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,100,000.00 35,789,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,403,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,257,679.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 581,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,865,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 17,273,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 321,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,721,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,968,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,106,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,757,492.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,616,145.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,184,455.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,832,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,274,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 14,285,300.00
238/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,203,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 26,114,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,904,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,724,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,200,000.00 27,004,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 27,482,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 532,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,830,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 6,226,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 22,890,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,268,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 962,990.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 610,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,840,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 249,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,300,000.00 19,377,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 23,429,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,531,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,773,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 10,019,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,115,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 2,029,970.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 628,989.00
FINNISH GOVERNMENT 900,000.00 912,492.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,847.70
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,763.30
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,752.40
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 776,020.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,487,580.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,672.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,117,486.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,158,198.00
FINNISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,497,703.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 879,513.60
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 231,358.50
239/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 613,018.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 1,027,402.40
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 301,898.40
FRANCE (GOVT OF) 7,400,000.00 7,457,128.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,075,998.40
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,649,140.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,692,310.53
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,325.00
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,768,060.80
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,845,070.20
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,585,728.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,903,784.40
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,869,772.00
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,868,385.00
FRANCE (GOVT OF) 5,000,000.00 5,433,010.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,739,520.00
FRANCE (GOVT OF) 9,500,000.00 12,102,420.50
FRANCE (GOVT OF) 14,900,000.00 17,340,307.10
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 116,780.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 126,957.00
FRANCE (GOVT OF) 11,100,000.00 15,230,265.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,900,000.00 4,102,254.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,100,000.00 4,370,190.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,261,852.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 3,246,236.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 18,973,037.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 14,112,894.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,880,250.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,330,309.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,145,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,507,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,473,255.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,584,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 41,422,806.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,910,762.50
240/339
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,904,514.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,504,953.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 504,558.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 12,700,000.00 23,352,760.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 34,255,891.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 10,593,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,700,000.00 10,096,070.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,147,287.40
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,536,760.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,233,480.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 667,680.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,767,464.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,295,540.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 610,290.00
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 858,130.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,979,500.00
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,627,035.00
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 4,159,676.10
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,865,280.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,024,512.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 52,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,518,231.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 535,294.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 226,020.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 248,060.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 433,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,430.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 10,000,000.00 11,159,430.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,418.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,258,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,723,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,777,172.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,097,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,530,684.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 8,103,528.00
241/339
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,246,155.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 544,443.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 6,161,112.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,500,000.00 9,379,132.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,498,242.56
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 745,856.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 328,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,646.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 222,475.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 918,045.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,684,881.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,330,940.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,083,445.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,424,930.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,163,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,155,650.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,392,240.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,778,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,200,000.00 6,966,554.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 675,218.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,377,488.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,700,000.00 8,675,160.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,011,793.50
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,812,400.50
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,289,440.00
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 27,084,600.00
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 782,432.50
小計
銘柄数:257 1,418,320,000.00 1,851,702,714.05
(220,278,554,863)
組入時価比率:36.5% 36.8%
英ポンド UK TREASURY 40,000.00 43,853.20
UK TREASURY 4,070,000.00 4,272,441.80
UK TREASURY 2,750,000.00 2,946,735.00
UK TREASURY 700,000.00 700,497.00
UK TREASURY 4,200,000.00 4,336,080.00
242/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 14,400,000.00 14,530,176.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,099,280.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,225,476.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,642,237.50
UK TREASURY 9,950,000.00 12,189,645.50
UK TREASURY 200,000.00 201,306.00
UK TREASURY 200,000.00 217,126.00
UK TREASURY 160,000.00 170,406.40
UK TREASURY 400,000.00 421,788.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,388,224.60
UK TREASURY 200,000.00 218,220.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,136,031.00
UK TREASURY 6,000,000.00 8,569,200.00
UK TREASURY 6,550,000.00 9,245,980.00
UK TREASURY 9,900,000.00 14,840,100.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,339,850.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,813,460.00
UK TREASURY 600,000.00 945,180.00
UK TREASURY 1,500,000.00 2,398,050.00
UK TREASURY 5,700,000.00 9,658,080.00
UK TREASURY 19,140,000.00 29,148,306.00
UK TREASURY 6,700,000.00 11,599,710.00
UK TREASURY 9,100,000.00 9,959,040.00
UK TREASURY 5,300,000.00 6,152,240.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,650,865.00
UK TREASURY 8,750,000.00 15,246,875.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,170,700.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,448,160.00
UK TREASURY 100,000.00 156,140.00
UK TREASURY 2,450,000.00 4,840,710.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,200,000.00 32,243,280.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 13,399,400.00
小計
銘柄数:37 193,290,000.00 268,564,850.00
(38,458,486,520)
組入時価比率:6.4% 6.4%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 39,650,000.00 43,159,025.00
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ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,100,000.00 3,309,865.35
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,900,450.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,969,312.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,986,911.60
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,332,245.50
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,507,722.00
小計
銘柄数:7 128,600,000.00 146,165,531.45
(1,653,132,160)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,215,940.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,592,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 47,876,870.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,796,820.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,743,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,853,440.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,552,800.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,737,750.00
小計
銘柄数:8 112,500,000.00 117,369,460.00
(1,393,175,490)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 17,200,000.00 18,310,999.60
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 410,100.00
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 20,089,026.00
KINGDOM OF DENMARK 34,600,000.00 39,296,950.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,935,590.00
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,308,960.00
KINGDOM OF DENMARK 39,000,000.00 75,224,260.80
小計
銘柄数:7 135,870,000.00 181,575,886.40
(2,890,688,111)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 400,000.00 402,841.60
POLAND GOVERNMENT BOND 28,900,000.00 28,972,250.00
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,480,320.00
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 12,955,270.86
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 30,429,450.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,053,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,567,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 16,523,640.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,990,250.00
小計
銘柄数:9 116,300,000.00 123,374,222.46
(3,454,478,228)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,215,118.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,056,356.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,140,000.00 2,396,372.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 680,000.00 708,628.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 8,161,831.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,794,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,081,930.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,396,066.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,314,968.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,627,906.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,601,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,404,902.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,056,740.67
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,144,290.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,278,924.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 11,837,440.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,170,207.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,823,204.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 910,630.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,580,929.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,815,350.00
小計
銘柄数:21 133,100,000.00 156,377,518.26
(11,529,714,421)
組入時価比率:1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,393,248.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 697,179.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,312,420.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,496,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 302,160.00
245/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,745,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 713,275.71
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,023,006.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,146,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 723,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,391,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 538,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 331,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,676,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,430,916.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,237,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,050,000.00 2,352,375.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,152,750.00
小計
銘柄数:18 28,530,000.00 30,664,839.71
(2,420,069,149)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,122,797.50
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,479.08
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 3,048,500.00
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 479,430.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 408,480.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,338,880.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,600.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,680,318.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 514,011.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,828,050.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,612,350.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,280,678.62
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,149,740.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 635,727.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,448,352.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,903,809.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,305,128.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,333,760.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,168,450.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 303,229.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,453,296.61
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,906,747.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,651,579.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 866,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,012,055.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,399,200.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,936,860.74
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,316,326.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 370,087.11
小計
銘柄数:29 101,180,000.00 110,405,326.03
(2,929,053,299)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 39,279,271.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 70,556,070.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 36,102,743.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,683,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 68,900,000.00 63,831,275.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,371,396.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,365,812.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,358,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,773,294.98
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 16,600,000.00 11,586,409.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 116,611,130.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 37,810,195.20
小計 銘柄数:12 518,500,000.00 474,328,999.36
(3,500,548,015)
組入時価比率:0.6% 0.6%
合計 597,988,026,543
(597,988,026,543)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年 2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
13,430,000
US TREASURY N/B
39,000,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
26,775,000
US TREASURY N/B
23,970,000
US TREASURY N/B 6,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
13,600,000
US TREASURY BOND
20,825,000
US TREASURY N/B
2,975,000
US TREASURY N/B
12,070,000
US TREASURY N/B
8,925,000
US TREASURY N/B
8,075,000
US TREASURY N/B
18,615,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,983,000
US TREASURY N/B
19,550,000
US TREASURY N/B
17,850,000
US TREASURY N/B
16,065,000
US TREASURY BOND
5,950,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B 85,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY BOND
41,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,967,000
US TREASURY BOND
11,900,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY BOND
13,800,000
US TREASURY BOND
20,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
26,435,000
US TREASURY N/B
20,570,000
US TREASURY N/B 1,530,000
US TREASURY N/B
25,500,000
US TREASURY N/B
11,985,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
3,315,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,950,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
865,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
15,045,000
248/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
15,215,000
US TREASURY N/B
20,995,000
US TREASURY N/B 20,000,000
US TREASURY N/B
13,770,000
US TREASURY N/B
12,509,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
8,670,000
US TREASURY N/B
29,550,000
US TREASURY N/B
455,000
US TREASURY N/B
7,140,000
US TREASURY N/B
27,200,000
US TREASURY N/B
9,605,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
22,244,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
36,550,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY N/B
32,300,000
US TREASURY N/B 6,035,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
17,085,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
25,500,000
US TREASURY N/B
16,320,000
US TREASURY N/B
38,000,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
41,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,800,000
BUNDESOBLIGATION 4,250,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE (GOVT OF)
6,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,700,000
BELGIUM KINGDOM
1,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,600,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
12,000,000
249/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,800,000
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
32,385,000
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
10,030,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 679,958,700 - 679,789,000 169,700
米ドル 351,278,800 - 351,328,000 △49,200
ユーロ 285,705,500 - 285,504,000 201,500
英ポンド 42,974,400 - 42,957,000 17,400
合計 679,958,700 - 679,789,000 169,700
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 31,669,918
コール・ローン 32,509,103
国債証券 23,197,416,158
派生商品評価勘定 2,322
未収利息 277,089,749
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020年 2月17日現在)
12,576,557
前払費用
23,551,263,807
流動資産合計
23,551,263,807
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 16,119,589
未払利息 23
216,700
その他未払費用
16,336,312
流動負債合計
16,336,312
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,410,857,442
剰余金
12,124,070,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)
23,534,927,495
元本等合計
23,534,927,495
純資産合計
23,551,263,807
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0625円
(10,000口当たり純資産額) (20,625円)
(金融商品に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 9,969,921,649円
同期中における追加設定元本額 3,758,210,373円
同期中における一部解約元本額 2,317,274,580円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期末元本額 11,410,857,442円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 1,225,091,019円
ネクストコア 64,399,733円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 785,002,717円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,730,237円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,502,788円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,408,778円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,422,971円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 2,376,700円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 1,014,109,879円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,816,961,049円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
184,802,536円
ト・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 479,592,909円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 6,848,210円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,454,518円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 437,869,436円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 4,360,976,528円
野村DC運用戦略ファンド 932,383,462円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 86,923,972円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ARGENT-GLOBAL 640,000.00 517,046.01
ARGENT-GLOBAL 420,000.00 335,558.07
ARGENT-GLOBAL 2,300,000.00 996,900.50
BRAZIL GLOBAL 650,000.00 849,875.00
BRAZIL GLOBAL 1,070,000.00 1,563,641.82
BRAZIL GLOBAL 900,000.00 1,221,223.50
COLOMBIA GLOBAL 250,000.00 309,166.25
COLOMBIA GLOBAL 1,220,000.00 1,818,940.70
CROATIA 1,100,000.00 1,216,864.00
CROATIA 1,000,000.00 1,151,030.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,300,000.00 1,325,350.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,300,000.00 2,507,184.00
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FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 1,077,471.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,131,325.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 998,325.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,801,402.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,801,496.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,314,076.50
HUNGARY 1,100,000.00 1,213,181.20
HUNGARY 1,650,000.00 1,882,163.25
HUNGARY 1,400,000.00 1,596,098.00
INDONESIA GLOBAL 1,400,000.00 1,593,466.56
MEXICO GLOBAL 1,080,000.00 1,544,775.30
PANAMA GLOBAL 500,000.00 633,923.75
PANAMA GLOBAL 250,000.00 385,086.87
PANAMA GLOBAL 1,150,000.00 1,662,825.25
PERU GLOBAL 900,000.00 1,149,673.50
PERU GLOBAL 670,000.00 1,017,351.45
PHILIPPINES GLOBAL 2,200,000.00 2,351,598.04
PHILIPPINES GLOBAL 750,000.00 1,233,070.42
PHILIPPINES GLOBAL 800,000.00 1,213,532.40
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 699,159.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 900,000.00 390,091.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,400,000.00 1,300,560.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,650,000.00 1,339,076.80
REPUBLIC OF ARGENTINA 600,000.00 286,749.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 4,100,000.00 1,946,874.75
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,076,049.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,018,549.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,500,000.00 681,146.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,100,000.00 920,713.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,150,000.00 927,585.25
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,300,000.00 550,465.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 300,000.00 310,275.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 600,000.00 608,919.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,900,000.00 2,016,546.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,104,695.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,600,000.00 1,728,556.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,800,000.00 2,040,151.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,320,000.00 1,794,414.60
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 1,691,215.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,700,000.00 3,289,774.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 800,000.00 1,015,548.00
REPUBLIC OF HUNGARY 500,000.00 525,807.00
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REPUBLIC OF HUNGARY 600,000.00 1,022,853.00
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 622,352.58
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,351,482.73
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,411,395.70
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,465,944.35
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 779,145.64
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 433,572.00
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 848,307.28
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,549,329.32
REPUBLIC OF INDONESIA 1,600,000.00 1,860,256.48
REPUBLIC OF INDONESIA 1,150,000.00 1,797,143.64
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,516,477.92
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 940,385.28
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,494,521.20
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 997,580.32
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,107,037.60
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,795,106.74
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,258,915.35
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 796,835.76
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,826,522.50
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,879,154.50
REPUBLIC OF PANAMA 500,000.00 621,217.50
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 993,948.00
REPUBLIC OF PERU 900,000.00 1,027,221.75
REPUBLIC OF PERU 500,000.00 530,648.75
REPUBLIC OF PERU 1,400,000.00 2,142,609.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,000,000.00 1,090,385.40
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 960,482.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,500,000.00 1,705,435.05
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,173,527.84
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,057,919.28
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 2,050,590.49
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 2,002,541.69
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 950,000.00 1,018,281.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 736,312.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,350,000.00 1,499,634.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 846,098.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,800,000.00 1,799,856.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 772,152.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 393,308.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 476,535.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 703,199.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 543,453.50
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REPUBLIC OF TURKEY 500,000.00 513,575.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 618,598.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,799,705.00
REPUBLIC OF TURKEY 700,000.00 685,522.60
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 989,775.00
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 386,703.20
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,286,955.80
REPUBLIC OF TURKEY 2,300,000.00 2,403,960.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,881,497.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,800,000.00 1,887,519.60
REPUBLIC OF TURKEY 2,400,000.00 2,748,007.20
REPUBLIC OF TURKEY 950,000.00 1,005,228.25
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,170,471.60
REPUBLIC OF TURKEY 2,400,000.00 2,088,300.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,970,634.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,781,345.00
ROMANIA 1,200,000.00 1,310,724.00
ROMANIA 800,000.00 865,400.00
ROMANIA 800,000.00 886,960.00
ROMANIA 600,000.00 821,700.00
ROMANIA 600,000.00 730,602.00
RUSSIA 1,172,500.00 1,336,263.07
RUSSIAN FEDERATION 1,400,000.00 1,475,362.00
RUSSIAN FEDERATION 1,800,000.00 1,974,877.20
RUSSIAN FEDERATION 1,800,000.00 2,037,524.40
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,779,225.60
RUSSIAN FEDERATION 2,200,000.00 2,495,944.00
RUSSIAN FEDERATION 2,600,000.00 3,174,893.80
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 2,148,211.20
RUSSIAN FEDERATION 800,000.00 1,107,928.00
RUSSIAN FEDERATION 4,200,000.00 5,512,525.20
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,571,220.00
TURKEY GLOBAL 2,400,000.00 2,676,084.00
TURKEY GLOBAL 850,000.00 1,247,591.75
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 698,970.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,789,578.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,600,000.00 1,833,376.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 609,000.00 650,186.67
UKRAINE GOVERNMENT REGS 709,000.00 779,545.50
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 785,750.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,361,797.20
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,382,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,641,165.50
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,144,011.00
UNITED MEXICAN STATES 1,950,000.00 2,079,080.25
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,276,308.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,430,988.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,760,016.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,712,416.00
UNITED MEXICAN STATES 2,100,000.00 2,369,850.00
UNITED MEXICAN STATES 2,110,000.00 2,861,022.85
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,748,902.50
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 2,205,639.50
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,948,089.50
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,556,709.00
UNITED MEXICAN STATES 2,000,000.00 2,306,870.00
小計
銘柄数:153 196,720,500.00 211,269,728.22
(23,197,416,158)
組入時価比率:98.6% 100.0%
合計 23,197,416,158
(23,197,416,158)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 9,877,878 - 9,880,200 2,322
米ドル 9,877,878 - 9,880,200 2,322
合計 9,877,878 - 9,880,200 2,322
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 48,357,307
コール・ローン 24,348,270
国債証券 7,855,884,110
派生商品評価勘定 1,032
未収利息 110,225,622
6,265,025
前払費用
8,045,081,366
流動資産合計
8,045,081,366
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,170
未払解約金 2,820,422
未払利息 17
426,600
その他未払費用
3,248,209
流動負債合計
3,248,209
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,640,261,826
剰余金
2,401,571,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,041,833,157
元本等合計
8,041,833,157
純資産合計
8,045,081,366
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4258円
(10,000口当たり純資産額) (14,258円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,992,467,619円
同期中における追加設定元本額 1,921,167,246円
同期中における一部解約元本額 2,273,373,039円
期末元本額 5,640,261,826円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 10,515,967円
野村資産設計ファンド2020 11,922,716円
野村資産設計ファンド2025 18,912,491円
野村資産設計ファンド2030 17,966,562円
野村資産設計ファンド2035 12,523,747円
野村資産設計ファンド2040 23,786,440円
野村資産設計ファンド2045 2,868,359円
野村インデックスファンド・新興国債券 882,224,977円
ネクストコア 63,625,777円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 262,377,312円
野村資産設計ファンド2050 3,571,852円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,214,126円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 803,186円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 586,429円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 437,483円
世界6資産分散ファンド 138,506,181円
野村資産設計ファンド2060 643,238円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 2,792,615,854円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 399,963,176円
野村DC運用戦略ファンド 920,075,369円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 71,630,654円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 1,229,473円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 689,078円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 481,438円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 89,941円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 10,100,000.00 10,084,951.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,600,000.00 15,799,836.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,200,000.00 7,186,608.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,500,000.00 3,707,612.65
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,583,675.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 10,487,871.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,150,000.00 11,771,055.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 11,567,004.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,192,152.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 6,843,622.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,587,544.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,600,000.00 6,612,760.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,700,000.00 10,714,620.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,500,000.00 6,285,230.05
MEXICAN FIXED RATE BONDS 13,500,000.00 14,165,280.00
小計
銘柄数:15 125,950,000.00 134,589,820.70
(796,771,738)
組入時価比率:9.9% 10.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 5,100,000.00 4,678,399.32
LETRA TESOURO NACIONAL 5,200,000.00 4,630,399.80
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,920,635.90
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,915,817.05
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,845,427.37
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,885,404.16
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 3,111,599.25
小計
銘柄数:7 15,391,000.00 30,987,682.85
(792,355,050)
組入時価比率:9.9% 10.1%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 170,000,000.00 178,117,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 106,795,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 280,000,000.00 309,838,452.00
BONOS TESORERIA PESOS 275,000,000.00 311,286,250.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 281,291,856.00
BONOS TESORERIA PESOS 265,000,000.00 352,357,250.00
小計
銘柄数:6 1,330,000,000.00 1,539,686,308.00
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(213,554,490)
組入時価比率:2.7% 2.7%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,223,094,464.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 7,890,000,000.00 10,034,699,250.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 982,975,320.00
TITULOS DE TESORERIA 1,000,000,000.00 1,114,572,100.00
小計
銘柄数:4 11,950,000,000.00 14,355,341,134.00
(465,113,052)
組入時価比率:5.8% 5.9%
ソル BONOS DE TESORERIA 900,000.00 1,016,939.97
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 693,977.04
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 700,970.10
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 761,439.07
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 739,796.47
PERU BONO SOBERANO 800,000.00 1,032,792.88
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,364,817.41
PERU BONO SOBERANO 1,120,000.00 1,399,989.69
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,542,097.83
小計
銘柄数:9 7,820,000.00 9,252,820.46
(300,624,136)
組入時価比率:3.7% 3.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,670,376.00
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 3,670,376.00
(10,644,090)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,164,000.00
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,164,000.00
(16,817,840)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 293,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 243,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,304,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 752,080.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,058,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 2,043,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 513,240.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,610,000.00 1,501,325.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 903,720.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,281,787.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,199,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 684,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,504,286.00
小計
銘柄数:13 15,660,000.00 15,282,888.00
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(277,078,759)
組入時価比率:3.4% 3.5%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 23,900,000.00 22,935,584.81
CZECH REPUBLIC 20,900,000.00 20,242,638.57
CZECH REPUBLIC 20,200,000.00 19,137,480.00
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 6,895,437.25
小計
銘柄数:4 71,500,000.00 69,211,140.63
(330,829,252)
組入時価比率:4.1% 4.2%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,337,700.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 57,277,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 125,000,000.00 127,956,875.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 90,627,845.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 142,000,000.00 152,394,400.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 76,111,245.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 91,215,900.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 88,164,374.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 78,221,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 38,631,445.20
小計
銘柄数:10 728,000,000.00 810,938,384.80
(287,153,282)
組入時価比率:3.6% 3.7%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,800,000.00 6,817,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 500,000.00 511,933.45
POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 3,135,648.20
POLAND GOVERNMENT BOND 4,900,000.00 5,038,160.89
POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,580,500.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5,250,000.00 5,439,000.00
小計
銘柄数:6 23,850,000.00 24,522,242.54
(686,622,791)
組入時価比率:8.5% 8.7%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 8,000,000.00 8,254,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 34,000,000.00 34,965,090.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 22,500,000.00 23,553,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,000,000.00 38,391,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 34,000,000.00 35,166,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,300,000.00 39,933,193.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 59,000,000.00 65,549,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,700,000.00 29,917,884.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 20,070,897.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,759,600.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 35,000,000.00 42,194,250.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,500,000.00 42,382,500.00
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RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 11,040,450.00
小計
銘柄数:13 369,700,000.00 402,178,064.50
(695,768,051)
組入時価比率:8.7% 8.9%
レイ ROMANIA 390,000.00 390,271.05
ROMANIA 300,000.00 310,450.50
ROMANIA 500,000.00 506,162.50
ROMANIA 1,200,000.00 1,203,252.00
ROMANIA 1,500,000.00 1,506,667.50
ROMANIA 550,000.00 590,480.00
ROMANIA 500,000.00 495,925.00
ROMANIA 920,000.00 967,766.40
ROMANIA 500,000.00 531,452.50
ROMANIA 1,010,000.00 1,139,158.80
ROMANIA 800,000.00 867,744.00
小計
銘柄数:11 8,170,000.00 8,509,330.25
(212,307,789)
組入時価比率:2.6% 2.7%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 316,859.31
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,531,465.63
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,198,577.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 633,144.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,034,400.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,238,520.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.00 721,484.47
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,756,780.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 636,900.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,128,000.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,909,440.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,516,149.60
小計
銘柄数:12 17,520,000.00 18,621,720.21
(494,034,237)
組入時価比率:6.1% 6.3%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,557,296.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,000,000.00 23,502,892.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,412,252.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 23,552,463.90
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,157,852.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 2,700,000.00 2,753,933.04
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,618,796.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,859,468.59
THAILAND GOVERNMENT BOND 18,500,000.00 21,060,124.35
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,499,617.38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,936,474.34
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 18,751,761.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,437,352.78
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,881,716.25
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,900,000.00 17,757,119.34
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 13,282,559.40
小計
銘柄数:16 186,400,000.00 213,021,680.47
(749,836,315)
組入時価比率:9.3% 9.5%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,095,400.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 10,095,400.00
(22,007,972)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 1,100,000,000.00 1,211,573,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,780,000,000.00 8,083,809,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,715,282,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,730,000,000.00 7,359,456,900.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,600,000,000.00 6,106,688,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,481,480,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,580,000,000.00 5,597,034,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,150,000,000.00 9,493,582,500.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 4,887,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,389,196,100.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,131,712,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,427,068,059.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,586,250,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,877,732,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,500,775,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,341,536,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,713,947,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,680,000,000.00 9,684,710,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 3,276,720,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 900,000,000.00 915,030,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,766,950,000.00
小計
銘柄数:21 90,260,000,000.00 97,548,032,359.00
(790,139,062)
組入時価比率:9.8% 10.1%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 440,000.00 441,088.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 7,525,949.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,200,000.00 14,949,279.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 13,400,000.00 12,664,313.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,460,000.00 8,954,806.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,485,035.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,747,880.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 7,757,238.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,925,440.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,482,236.81
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,105,995.42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 6,424,613.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,500,000.00 8,314,742.00
小計
銘柄数:13 106,150,000.00 96,778,618.46
(714,226,204)
組入時価比率:8.9% 9.1%
合計 7,855,884,110
(7,855,884,110)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 18,664,038 - 18,663,900 △138
米ドル 18,664,038 - 18,663,900 △138
合計 18,664,038 - 18,663,900 △138
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
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コール・ローン 825,763,855
投資証券 45,377,948,080
派生商品評価勘定 41,088,780
未収入金 47,382,430
320,586,324
未収配当金
流動資産合計 46,612,769,469
資産合計 46,612,769,469
負債の部
流動負債
前受金 22,538,250
未払金 10,014,300
未払解約金 141,768,837
597
未払利息
流動負債合計 174,321,984
負債合計 174,321,984
純資産の部
元本等
元本 16,782,818,171
剰余金
29,655,629,314
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 46,438,447,485
純資産合計 46,438,447,485
負債純資産合計 46,612,769,469
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7670円
(10,000口当たり純資産額) (27,670円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,119,807,358円
同期中における追加設定元本額 6,275,480,381円
同期中における一部解約元本額 6,612,469,568円
期末元本額 16,782,818,171円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,636,194,085円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,174,510,703円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 694,218,396円
野村資産設計ファンド2015 15,011,588円
野村資産設計ファンド2020 15,314,540円
野村資産設計ファンド2025 17,351,010円
野村資産設計ファンド2030 18,127,148円
野村資産設計ファンド2035 17,228,971円
野村資産設計ファンド2040 30,544,636円
野村資産設計ファンド2045 2,727,605円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,063,224,602円
ネクストコア 56,105,171円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 876,571,785円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,299,488,032円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 868,535,339円
野村資産設計ファンド2050 4,170,602円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,030,918円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 796,222円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 2,902,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 798,517円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,543,000円
野村6資産均等バランス 636,005,469円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 80,187,190円
野村資産設計ファンド2060 917,530円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 77,242,389円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 41,068,727円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 403,225,310円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,708,275,751円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 1,170,804,780円
野村DC運用戦略ファンド 811,626,349円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 43,316,404円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 3,541,279円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 1,931,479円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 3,467,095円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 1,240,131円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 884,848円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 562,178円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 125,537円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 481 63,492,000
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 573 77,526,900
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 880 110,440,000
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,313 940,108,000
法人 投資証券
MCUBS MidCity投資法 5,069 640,721,600
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,545 843,552,000
産業ファンド投資法人 投資証券 5,088 909,734,400
アドバンス・レジデンス投資法人 3,747 1,272,106,500
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,459 526,471,900
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 1,980 1,124,640,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 9,840 1,461,240,000
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,720 602,860,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 5,945 1,848,895,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 601 319,131,000
資証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Oneリート投資法人 投資証券 616 231,924,000
イオンリート投資法人 投資証券 4,264 622,117,600
ヒューリックリート投資法人 投資 3,360 695,184,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,283 642,783,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 25,382 620,336,080
ト投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 192 42,336,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,552 1,080,112,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 860 118,508,000
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,526 414,614,200
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 843 113,467,800
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 791 87,405,500
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,754 2,535,495,200
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 654 76,648,800
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,673 671,057,100
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,311 147,487,500
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 389 50,103,200
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,124 578,860,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 671 60,054,500
券
さくら総合リート投資法人 投資証 855 80,028,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,493 271,377,200
森トラスト・ホテルリート投資法 927 136,361,700
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 778 322,481,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 743 108,255,100
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 573 80,907,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,121 147,187,300
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 822 105,544,800
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 3,826 3,386,010,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,951 3,144,996,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,467 1,748,024,700
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,872 1,871,174,400
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,501 1,236,744,500
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,568 581,584,000
東急リアル・エステート投資法人 2,649 553,641,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,743 394,443,400
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,871 1,682,828,700
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,824 569,600,800
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 17,330 911,558,000
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,403 628,544,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,460 368,016,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,581 741,005,100
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,043 382,449,600
ケネディクス・オフィス投資法人 1,222 1,079,026,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,059 360,044,300
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 912 816,240,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,785 321,300,000
スターツプロシード投資法人 投資 615 125,952,000
証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,326 1,576,496,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,727 909,980,500
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,444 479,952,000
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,654 726,780,600
資証券
小計
銘柄数:64 231,631 45,377,948,080
組入時価比率:97.7% 100.0%
合計 45,377,948,080
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,017,798,750 - 1,058,940,000 41,088,780
合計 1,017,798,750 - 1,058,940,000 41,088,780
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 189,440,057
コール・ローン 39,631,451
投資証券 33,861,714,706
派生商品評価勘定 24,828,082
未収入金 17,965,641
未収配当金 69,763,977
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020年 2月17日現在)
76,815,985
差入委託証拠金
34,280,159,899
流動資産合計
34,280,159,899
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,100
未払解約金 69,395,642
未払利息 28
304,500
その他未払費用
69,705,270
流動負債合計
69,705,270
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,554,478,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 21,655,976,579
34,210,454,629
元本等合計
34,210,454,629
純資産合計
34,280,159,899
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7250円
(10,000口当たり純資産額) (27,250円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,568,270,267円
同期中における追加設定元本額 4,112,477,342円
同期中における一部解約元本額 2,126,269,559円
期末元本額 12,554,478,050円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,716,312,266円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,280,987,017円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 728,214,935円
野村資産設計ファンド2015 15,747,562円
野村資産設計ファンド2020 16,067,392円
野村資産設計ファンド2025 18,201,808円
野村資産設計ファンド2030 19,016,948円
野村資産設計ファンド2035 18,074,069円
野村資産設計ファンド2040 32,040,354円
野村資産設計ファンド2045 2,861,325円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,429,413,108円
ネクストコア 24,687,509円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 282,736,012円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 901,936,983円
野村資産設計ファンド2050 4,375,543円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,342,585円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,509,668円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,010,279円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,937,124円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,410,465円
野村6資産均等バランス 667,148,147円
野村資産設計ファンド2060 962,497円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
1,170,638,237円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 881,311,735円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 418,940,837円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 1,512,825,942円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド 356,613,946円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 25,825,276円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 3,714,680円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 2,026,436円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 3,636,867円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 1,300,929円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 928,178円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 589,708円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 131,683円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 19,400 495,476.00
AGREE REALTY CORP 9,400 728,406.00
ALEXANDERS INC 440 140,448.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,800 4,688,124.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 10,300 480,701.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 30,200 1,448,392.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 24,300 325,863.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 56,100 1,656,072.00
AMERICOLD REALTY TRUST 42,200 1,606,132.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 32,400 1,775,520.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 45,400 690,534.00
ARA US HOSPITARITY TRUST 107,000 91,485.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 39,312.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 30,570 6,955,592.10
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 48,678.00
BOSTON PROPERTIES 31,510 4,639,217.30
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 48,960.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 38,700 626,166.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 64,600 1,333,344.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,400 282,744.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 41,304.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 21,230 2,524,034.70
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 21,200 492,476.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 40,000 27,452.00
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 44,960.00
CHATHAM LODGING TRUST 9,500 164,350.00
CITY OFFICE REIT INC 11,200 156,912.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 26,616.00
COLONY CAPITAL INC 107,000 530,720.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 25,800 577,662.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 4,400 220,352.00
CORECIVIC INC 26,600 448,210.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 86,597.00
CORESITE REALTY CORP 8,150 938,472.50
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 24,200 730,840.00
COUSINS PROPERTIES INC 31,800 1,355,634.00
CUBESMART 42,600 1,405,800.00
CYRUSONE INC 24,800 1,679,456.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 44,400 461,316.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,530 5,987,195.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 52,000 400,400.00
DOUGLAS EMMETT INC 36,200 1,640,584.00
DUKE REALTY CORP 80,300 3,089,944.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 52,500.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 15,700 396,268.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 8,350 1,184,865.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 31,800 435,660.00
EPR PROPERTIES 17,000 1,192,720.00
EQUINIX INC 18,650 12,097,322.50
EQUITY COMMONWEALTH 26,200 872,198.00
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EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,000 3,009,600.00
EQUITY RESIDENTIAL 76,400 6,605,544.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 18,800 510,984.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,430 4,677,773.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,420 3,280,520.60
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 37,345.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 15,290 1,945,346.70
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 27,800 1,279,078.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 15,100 483,502.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,800 182,400.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,000 113,100.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 44,700 2,215,332.00
GEO GROUP INC/THE 27,100 467,475.00
GETTY REALTY CORP 7,200 236,160.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,600 143,286.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 58,800.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 8,800 138,072.00
GLOBAL NET LEASE INC 19,300 418,231.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 29,200 1,072,516.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 44,800 1,501,248.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 107,700 4,018,287.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 109,512.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 22,800 1,197,228.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 155,800 2,634,578.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 33,900 1,311,930.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 20,700 340,308.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 13,700 326,334.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 3,710 367,141.60
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,500 211,700.00
INVITATION HOMES INC 117,100 3,811,605.00
IRON MOUNTAIN INC 62,800 2,081,192.00
JBG SMITH PROPERTIES 25,900 1,092,721.00
KILROY REALTY CORP 21,500 1,898,020.00
KIMCO REALTY CORP 92,600 1,783,476.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KITE REALTY GROUP TRUST 18,600 333,312.00
LEXINGTON REALTY TRUST 54,100 624,855.00
LIFE STORAGE INC 10,240 1,199,616.00
LTC PROPERTIES INC 8,900 437,435.00
MACERICH CO /THE 23,500 536,740.00
MACK-CALI REALTY CORP 20,200 446,622.00
MANULIFE US REAL ESTATE 312,515 328,140.75
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 112,400 2,706,592.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,960 3,631,929.60
MONMOUTH REIT-CLASS A 21,600 324,216.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 37,700 2,150,408.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 12,800 484,608.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 9,800 868,476.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 148,140.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,000 260,000.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 10,200 351,594.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 48,100 2,131,792.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 3,400 95,506.00
PARAMOUNT GROUP INC 43,900 651,476.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 52,100 1,231,123.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 28,200 709,512.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 42,090.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 40,000 829,600.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 27,400 669,930.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,700 56,241.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 9,200 111,320.00
INC
PRIME US REIT 70,000 72,800.00
PROLOGIS INC 161,370 15,741,643.50
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,320 737,294.40
PUBLIC STORAGE 32,870 7,652,793.40
QTS REALTY TRUST INC CL A 12,900 780,837.00
REALTY INCOME CORP 71,200 5,713,800.00
REGENCY CENTERS CORP 36,700 2,349,534.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 25,400 433,832.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 46,300 588,010.00
RETAIL VALUE INC 3,221 111,317.76
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 24,000 1,268,640.00
RLJ LODGING TRUST 36,700 600,412.00
RPT REALTY 16,700 245,490.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 11,900 1,086,708.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 41,900 933,951.00
SAFEHOLD INC 2,800 148,400.00
SAUL CENTERS INC 2,400 118,248.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 7,000 264,040.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 35,400 799,686.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 67,120 9,324,310.40
SITE CENTERS CORP 32,600 423,474.00
SL GREEN REALTY CORP 17,770 1,688,860.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 21,800 1,172,186.00
STAG INDUSTRIAL INC 32,000 1,052,480.00
STORE CAPITAL CORP 46,900 1,819,720.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 21,800 250,482.00
SUN COMMUNITIES INC 20,180 3,390,038.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 48,600 656,586.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 19,400 252,394.00
TAUBMAN CENTERS INC 13,800 734,850.00
TERRENO REALTY CORP 14,700 907,872.00
UDR INC 64,100 3,225,512.00
UMH PROPERTIES INC 7,200 118,224.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,870 373,961.00
URBAN EDGE PROPERTIES 25,400 471,170.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 141,360.00
VENTAS INC 81,400 4,863,650.00
VEREIT INC 232,200 2,328,966.00
VICI PROPERTIES INC 100,700 2,830,677.00
VORNADO REALTY TRUST 34,600 2,348,994.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 42,000 112,140.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 17,500 551,250.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 26,000 796,120.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC 88,800 7,931,616.00
WHITESTONE REIT 8,300 112,133.00
WP CAREY INC 37,500 3,218,625.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 24,400 476,288.00
小計
銘柄数:157 5,435,516 229,506,983.91
(25,199,866,833)
組入時価比率:73.7% 74.5%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 12,800 756,096.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 180,810.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,000 251,250.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 18,300 1,075,674.00
CHOICE PROPERTIES REIT 33,200 494,348.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 19,000 290,700.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,000 161,200.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,200 205,326.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 14,000 198,240.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,500 222,885.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 23,000 502,090.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,500 407,220.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 31,100 668,028.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 12,900 223,944.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 9,600 210,528.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 103,520.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 92,690.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 7,100 228,265.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,000 198,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 34,600 957,382.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 34,633.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 58,050.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 15,500 487,320.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 15,600 216,372.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 78,300.00
小計
銘柄数:25 344,400 8,303,621.00
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(688,038,036)
組入時価比率:2.0% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 5,380 726,300.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 34,900 658,912.00
ALTAREA 780 158,340.00
BEFIMMO S.C.A. 5,200 285,480.00
COFINIMMO 5,460 846,300.00
COVIVIO 9,760 1,082,384.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 9,400 220,900.00
GECINA SA 12,040 2,185,260.00
HAMBORNER REIT AG 14,600 155,052.00
HIBERNIA REIT PLC 146,000 195,932.00
ICADE 6,140 644,086.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 62,700.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 52,800 695,376.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,000 140,250.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 92,000 143,520.00
KLEPIERRE 45,400 1,417,842.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 100,660.00
MERCIALYS 5,200 60,580.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 80,400 1,071,732.00
MONTEA 2,400 234,960.00
NSI NV 3,800 194,560.00
RETAIL ESTATES 2,300 192,510.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 29,940 3,800,883.00
VASTNED RETAIL NV 3,800 106,400.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 28,000 796,460.00
WERELDHAVE NV 8,600 138,976.00
小計
銘柄数:26 633,300 16,316,355.00
(1,940,993,590)
組入時価比率:5.7% 5.7%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 30,720.00
ASSURA PLC 536,000 447,560.00
BIG YELLOW GROUP PLC 34,600 415,546.00
BRITISH LAND 204,000 1,199,112.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 9,300 19,632.30
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CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 140,000 138,320.00
DERWENT LONDON PLC 23,100 988,680.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 130,000 132,860.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 55,200 532,790.40
HAMMERSON PLC 171,000 410,400.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 22,126.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 165,300 1,646,057.40
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 183,000 433,710.00
LXI REIT PLC 112,000 150,304.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 119,952.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 124,000 126,480.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 265,000 422,410.00
RDI REIT PLC 56,000 74,816.00
REGIONAL REIT LTD 82,000 99,220.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 45,200 386,008.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 58,850.00
TRUST
SEGRO PLC 238,200 2,227,170.00
SHAFTESBURY PLC 47,500 438,425.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 80,000 77,920.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 373,000 555,024.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 180,000 153,720.00
UNITE GROUP PLC 79,000 1,057,020.00
WORKSPACE GROUP PLC 28,800 375,552.00
小計
銘柄数:28 3,751,200 12,740,385.10
(1,824,423,146)
組入時価比率:5.3% 5.4%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 78,000 294,060.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 92,700.00
ARENA REIT 63,000 205,380.00
BWP TRUST 102,000 409,020.00
CENTURIA OFFICE REIT 78,000 246,480.00
CHARTER HALL GROUP 102,000 1,324,980.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 94,000 540,500.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 73,000 362,810.00
CHARTER HALL SOCIAL 54,000 198,180.00
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INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 420,000 508,200.00
DEXUS 237,000 3,123,660.00
GDI PROPERTY GROUP 112,000 170,800.00
GOODMAN GROUP 351,500 5,778,660.00
GPT GROUP 416,000 2,595,840.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 60,000 259,800.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 95,040.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 56,000 279,440.00
MIRVAC GROUP 861,000 2,832,690.00
NATIONAL STORAGE REIT 170,000 384,200.00
RURAL FUNDS GROUP 75,000 152,250.00
SCENTRE GROUP 1,163,000 4,384,510.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 210,000 653,100.00
STOCKLAND TRUST GROUP 532,000 2,675,960.00
VICINITY CENTRES 703,000 1,750,470.00
VIVA ENERGY REIT 102,000 288,660.00
小計
銘柄数:25 6,169,500 29,607,390.00
(2,182,952,864)
組入時価比率:6.4% 6.5%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 180,000 256,500.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 238,000 553,350.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 350,000 542,500.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 224,000 420,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 78,000 223,080.00
小計
銘柄数:5 1,070,000 1,995,430.00
(140,897,312)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 412,000 1,940,520.00
FORTUNE REIT 316,000 2,818,720.00
LINK REIT 457,700 36,020,990.00
PROSPERITY REIT 260,000 772,200.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 220,000 1,078,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 330,000 1,683,000.00
TRUST
小計
銘柄数:6 1,995,700 44,313,430.00
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(626,148,765)
組入時価比率:1.8% 1.8%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 91,000 132,860.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 658,760 2,173,908.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 395,956 498,904.56
CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 149,000.60
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 628,964 1,308,245.12
CAPITALAND MALL TRUST 619,000 1,559,880.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 161,136 243,315.36
CDL HOSPITALITY TRUSTS 165,000 245,850.00
ESR REIT 452,760 242,226.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 210,000 138,600.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 120,000.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 163,596 479,336.28
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 237,690.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 96,600.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 346,000 453,260.00
KEPPEL DC REIT 269,211 673,027.50
KEPPEL REIT 429,000 544,830.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 460,000 103,500.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 477,716 1,117,855.44
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 337,000 970,560.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 655,000 1,296,900.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 471,000 565,200.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 523,216 269,456.24
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 82,000 295,200.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 203,764 94,750.26
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 103,000 83,430.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 161,306 81,459.53
SPH REIT 180,000 190,800.00
STARHILL GLOBAL REIT 310,000 218,550.00
SUNTEC REIT 513,000 923,400.00
小計
銘柄数:30 9,676,245 15,508,595.49
(1,223,938,356)
組入時価比率:3.6% 3.6%
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ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,000 44,760,000.00
小計
銘柄数:1 6,000 44,760,000.00
(4,158,204)
組入時価比率:0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 40,000 946,800.00
小計
銘柄数:1 40,000 946,800.00
(30,297,600)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 33,861,714,706
(33,861,714,706)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 2月17日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 300,128,418 - 324,953,100 24,824,682
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 40,620,600 - 40,622,300 △1,700
米ドル 40,620,600 - 40,622,300 △1,700
合計 - - - 24,822,982
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 2月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,792,110,184
地方債証券 1,912,133,246
特殊債券 1,290,245,425
社債券 610,638,429
コマーシャル・ペーパー 399,999,376
未収利息 2,469,531
3,891,751
前払費用
8,011,487,942
流動資産合計
8,011,487,942
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 4,236,000
2,744
未払利息
4,238,744
流動負債合計
4,238,744
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,847,419,034
剰余金
159,830,164
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,007,249,198
元本等合計
8,007,249,198
純資産合計
8,011,487,942
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 2月17日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0204円
(10,000口当たり純資産額) (10,204円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2020年 2月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 2月17日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額 539,311,064円
同期中における一部解約元本額 3,731,562,848円
期末元本額 7,847,419,034円
期末元本額の内訳*
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 106,305,024円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 111,118,950円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,230,043円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 836,392円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,056,316円
ネクストコア 2,282,012円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
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野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
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野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 98,001円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
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第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 1,371,723円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年2月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年2月17日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 北海道 公募平成21年度第16回 10,000,000 10,014,513
北海道 公募(5年)平成26年度 300,000,000 300,046,719
第16回
神奈川県 公募第172回 100,000,000 100,118,000
大阪府 公募第336回 150,000,000 150,244,581
大阪府 公募(5年)第115回 100,000,000 100,004,892
大阪府 公募(5年)第116回 170,000,000 170,039,436
大阪府 公募(5年)第117回 100,000,000 100,028,220
福岡県 公募平成27年度第2回 500,000,000 500,382,825
共同発行市場地方債 公募第85回 480,000,000 481,254,060
小計
銘柄数:9 1,910,000,000 1,912,133,246
組入時価比率:23.9% 45.4%
合計 1,912,133,246
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,010,000
第73回
阪神高速道路 第16回 200,000,000 200,011,000
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日本政策金融公庫債券 政府保証第 120,000,000 120,142,000
32回
商工債券 利付第779回い号 30,000,000 30,011,865
しんきん中金債券 利付第303回 200,000,000 200,019,365
東日本高速道路 第29回 140,000,000 140,027,195
西日本高速道路 第40回 400,000,000 400,024,000
小計
銘柄数:7 1,290,000,000 1,290,245,425
組入時価比率:16.1% 30.6%
合計 1,290,245,425
社債券 日本円 豊田自動織機 第30回社債間限定 200,000,000 200,004,000
同順位特約付
ホンダファイナンス 第37回社債 200,000,000 200,004,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第38回社債間限定同 100,000,000 100,123,364
順位特約付
関西電力 第482回 100,000,000 100,505,235
中国電力 第374回 10,000,000 10,001,830
小計
銘柄数:5 610,000,000 610,638,429
組入時価比率:7.6% 14.5%
合計 610,638,429
コマーシャル・ 日本円 三井住友F&L 200,000,000 199,999,912
ペーパー
三井住友F&L 200,000,000 199,999,464
小計
銘柄数:2 400,000,000 399,999,376
組入時価比率:5.0% 9.5%
合計 399,999,376
合計 4,213,016,476
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村DC運用戦略ファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 32,859,229,595 円
Ⅱ 負債総額 6,286,848,544 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,572,381,051 円
Ⅳ 発行済口数 24,008,513,656 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1068 円
(参考)国内株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 493,755,226,860 円
Ⅱ 負債総額 90,783,372,691 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 402,971,854,169 円
Ⅳ 発行済口数 280,688,577,559 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4357 円
(参考)国内債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 34,381,697,321 円
Ⅱ 負債総額 601,279,892 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,780,417,429 円
Ⅳ 発行済口数 24,608,938,709 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3727 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 562,217,523,057 円
Ⅱ 負債総額 6,193,706,968 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 556,023,816,089 円
Ⅳ 発行済口数 230,777,414,749 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4094 円
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(参考)外国債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 591,789,756,691 円
Ⅱ 負債総額 7,343,001,794 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,446,754,897 円
Ⅳ 発行済口数 242,346,981,667 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4116 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 34,174,100,377 円
Ⅱ 負債総額 348,707,302 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,825,393,075 円
Ⅳ 発行済口数 33,872,086,878 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9986 円
(参考)新興国債券マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 19,873,297,818 円
Ⅱ 負債総額 228,294,828 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,645,002,990 円
Ⅳ 発行済口数 10,903,966,533 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8016 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 6,192,414,523 円
Ⅱ 負債総額 19,185,249 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,173,229,274 円
Ⅳ 発行済口数 5,158,763,971 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1966 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 35,551,681,199 円
Ⅱ 負債総額 1,472,439,182 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,079,242,017 円
Ⅳ 発行済口数 17,080,425,145 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9952 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 21,027,581,937 円
Ⅱ 負債総額 19,897,825 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,007,684,112 円
Ⅳ 発行済口数 11,408,550,156 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8414 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2020年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,042,294,056 円
Ⅱ 負債総額 31,773 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,042,262,283 円
Ⅳ 発行済口数 2,981,717,908 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0203 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により 主務大臣 の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その
他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,004 27,856,953
単位型株式投資信託 184 891,086
追加型公社債投資信託 14 5,668,377
単位型公社債投資信託 455 1,701,274
合計 1,657 36,117,690
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※1 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※2 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※1 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※2 5,561
営業外費用 ※3 27
経常利益 20,940
特別利益 ※4 44
特別損失 ※5 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 25,650百万円
(2)1株当たり配当額 4,980円
(3)基準日 2019年3月31日
(4)効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
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1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 14,780円24銭
1株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2020年2月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
株式会社SBI証券 48,323百万円
業を営んでいます。
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社南都銀行 37,900百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
※1
富国生命保険相互会社 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
128,000百万円
三井住友海上火災保険株式会社 139,595百万円 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
*2020年2月末現在
※1 富国生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0 % 以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 5月 9日 有価証券届出書
2019年 5月 9日 有価証券報告書
2019年11月11日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年11月11日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年4月3日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンドの2019年2月19日から2020年2月17日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村DC運用戦略ファンドの2020年2月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年11月28日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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