フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年３月 31 日
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
（ Franklin Templeton Investment Funds ）
【代表者の役職氏名】 取締役 ウィリアム・ロックウッド
（ Director William Lockwood ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1246 、アルバート・ボル
シェット通り 8A
（ 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
（ Franklin Templeton Investment Funds
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
－クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券
上限見込額は１億 1,400 万米ドル（約 124 億 1,232 万円）である。
（注１）上限見込額は、便宜上、ファンドのクラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券の
2019 年 10 月末日現在の１口当たり純資産価格（ 11.40 米ドル）に 1,000 万口を
乗じて算出された金額である。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年 10 月 31 日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 108.88 円）によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2019 年 12 月 27 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等 （１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況
または
の推移 推移
１ 外国投資法人の概況
更新
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出 （２）外国投資法人の出資
追加
資総額 総額
（６）主要な投資主の状
（３）主要な投資主の状況 更新
況
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
４ 外国投資法人の経理
第２ 財務ハイライト情報 「運用計算書および純資産 追加
状況
変動計算書」
「重要な会計方針」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額
（１）名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営 （４）事業の内容及び営業
更新
業の概況 の概況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
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します。）
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１ 外国投資法人の概況
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・スト
ラテジーズ・ファンド（以下、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズを「本投資法
人」、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンドを「ファンド」または「サブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりで
ある。
（１）主要な経営指標等の推移
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2017 年 12 月末日に 2018 年６月末日に 2018 年 12 月末日に 2019 年６月末日に 2019 年 12 月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－ 2,276,967 － 3,220,501 2,537,484 6,294,303 － 4,002,782
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
66,885,800 15,124,560 － 141,838,590 － 38,198,038 － 16,286,699
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
64,608,833 11,904,059 － 139,301,106 － 31,903,735 － 20,289,481
当期純損失金額
（２）
1,787,919,629 2,410,932,627 2,300,539,062 2,267,524,070 2,301,547,612
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＡ（ａｃｃ） 20,420,437.968 口 22,703,459.585 口 24,278,425.953 口 24,117,534.288 口 23,349,746.104 口
米ドル投資証券）
（ｆ）純資産額 1,787,919,629 2,410,932,627 2,300,539,062 2,267,524,070 2,301,547,612
（ｇ）資産総額 1,831,607,022 2,472,878,011 2,321,396,872 2,309,494,373 2,320,758,259
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラスＡ（ａｃｃ） 11.15 11.22 10.83 11.48 11.51
米ドル投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
－ － － － －
（クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
（ｊ）分配総額 － 14,277 － 35,225 － 22,014 － 46,291 － 23,475
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 97.61 ％ 97.50 ％ 99.10 ％ 98.18 ％ 99.17 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
5.49 ％ 2.8 ％ － 2.87 ％ 2.3 ％ 6.3 ％
（クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額また
は当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載して
いる。以下同じ。
（注）フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンドのクラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券は、 2014 年９月 15 日に
運用を開始した。
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（２）外国投資法人の出資総額
2020 年１月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、原則として、発行可能投資口総口数には制限がない。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＡ（ａｃｃ）
2020 年１月末日現在 2,244,595,317 244,796 22,924,037.242
米ドル投資証券
（注）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2020 年１月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝ 109.06 円）による。以下同じ。
（３）主要な投資主の状況
ルクセンブルグの商事会社に関する 1915 年８月 10 日の法律第 430 条－３（改正済）に従い、特に各投資
主の正確な氏名／名称を明記する登録投資主の名簿はファンドの登録事務所に保管されることになって
いる。この名簿は、ファンドの投資主のみが閲覧することができる。
（４）役員の状況
（ 2020 年１月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
フランクリン・リソースズ・インク
グレゴリー・Ｅ・ジョンソン
会長 該当なし
チェアマンおよびチーフ・エグゼク
（ Gregory E. Johnson ）
ティブ・オフィサー
マーク・Ｇ・ホロウェスコ ホロウェスコ・パートナーズ・リミ
取締役 該当なし
テッド プレジデント
（ Mark G. Holowesko ）
アジア・セキュリティーズ・グロー
バル・リミテッド
ジェームズ・Ｊ・Ｋ・ハング
取締役 該当なし
（ James J.K. Hung ）
プレジデントおよびチーフエグゼク
ティブ・オフィサー
フランクリン・テンプルトン・イン
ウィリアム・ロックウッド
ベストメント・ファンズ
取締役 該当なし
（ William Lockwood ）
ディレクター
フランクリン・テンプルトン・イン
ベストメンツ
ジェド・Ａ・プラフカー
取締役 該当なし
（ Jed A. Plafker ）
プレジデントおよびエグゼクティ
ブ・マネージング・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース、ルクセンブルグ、ソシ
エテ・コーペラティブである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年法
の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
解散および合併
本投資法人の解散
本投資法人は、臨時投資主総会の決定により解散されることがある。本投資法人の資本金が最低資
本金の３分の２を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総会に提示
しなければならず、当該総会で代表される投資証券の単純多数決で決定される。本投資法人の資本金
が最低資本金の４分の１を下回った場合、取締役会は本投資法人の解散議案を定足数が不要な通常総
会に提示しなければならない。解散は、当該総会における投資証券の４分の１を保有する投資主によ
り可決される。本投資法人が解散する場合、その解散は、投資主が解散による分配に参加できるよう
にする手順について規定し、これに関連して直ちに投資主からの請求がなかった金額については供託
金庫にエスクローで預託する旨規定しているルクセンブルグ大公国の法律の規定に基づき実施され
る。規定期間内にエスクロー預託に請求のなかった金額はルクセンブルグ大公国の法律の規定に従
い、失効する恐れがある。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初の金額では
返金されない。
取締役会は、ファンドの純資産が 5,000 万米ドルを下回ったか、当該ファンドに関連する経済または
政治的状況の変動がかかる解散を正当化するものであるか、または当該ファンドの投資主の利害によ
り要求される場合、当該ファンドの解散を決定できる。解散の決定は、当該解散の前に本投資法人に
より公告または通知（該当する場合）され、かかる公告および／または通知には、当該解散の理由お
よび手続が記載される。別途取締役会が投資主の利害に基づいて決定するか、投資主間で平等に取り
扱うために決定する場合を除き、当該ファンドの投資主は、保有する投資証券の買戻しまたは転換請
求を継続できる。当該ファンドの解散期間の終了時にその受益者に分配できなかった資産は、当該受
益者のために供託金庫に保管される。供託金庫に移された金額は供託税の対象であり、よって、当初
の金額では返金されない。
その他すべての状況、または取締役会がかかる決定が投資主の承認のために提出されるべきと判断
した場合、ファンド解散の決定は、解散されるファンドの投資主総会で実施される。当該ファンド総
会では、定足数は要求されず、解散の決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。
ファンドの合併は、取締役会が合併の決定を当該ファンドの投資主総会に提出することを決定する
場合を除き、取締役会により決定される。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票
権の単純多数決で実施される。
一または複数のファンドの合併で最終的に本投資法人が存続しなくなる場合、かかる合併は、定足
数が不要な投資主総会により決定され、決定は行使された投票権の単純多数決で実施される。さら
に、 2010 年法に規定のＵＣＩＴＳの合併に関する規定および施行規則（特に投資主の通知に関連す
る。）が適用される。
取締役会は、上記の４項の第１段落で述べた状況において、二またはそれ以上の区別されたサブ・
ファンドへの分割により、サブ・ファンドの再編を決定することもできる。ルクセンブルグ法によっ
て要求される限りにおいて、当該決定は公告または（適切な場合）通知され、さらに、公告または通
知は再編により生じるサブ・ファンドに関する情報を含むことになる。
前段は、いかなる投資証券クラスの投資証券の分割にも適用される。
上記の第１段落で述べた状況において、取締役会は、（要求される場合）規制当局の承認に従い、
サブ・ファンド内における投資証券クラスの統合または分割を決定することもできる。ルクセンブル
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グ法によって要求される限りにおいて、当該決定は公告または通知され、公告および／または通知は
提案された分割または統合に関する情報を含むことになる。取締役会は、当該投資証券クラスの投資
主 総会に対して、投資証券クラスの統合または分割に係る質問を提出することを決定することもでき
る。当該総会では定足数は要求されず、決定は行使された投票者の単純過半数で実施される。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予
想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（ 2020 年１月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国 547,227,296.84 23.86
株式
オランダ 41,535,013.76 1.81
ドイツ 36,478,621.03 1.59
カナダ 28,666,745.26 1.25
中国 16,448,710.29 0.72
英国 12,569,070.90 0.55
デンマーク 9,423,387.11 0.41
スイス 9,297,925.67 0.41
イタリア 8,761,199.60 0.38
フランス 6,915,388.14 0.30
ポルトガル 5,423,015.93 0.24
スウェーデン 5,300,475.39 0.23
ルクセンブルグ 4,522,195.75 0.20
香港 2,022,968.12 0.09
日本 1,232,262.27 0.05
スペイン 757,935.86 0.03
メキシコ 625,258.68 0.03
ロシア 349,831.67 0.02
イスラエル 169,870.07 0.01
アイルランド 151,995.32 0.01
小計 737,879,167.66 32.17
米国 460,775,248.78 20.09
固定利付債
ケイマン諸島 27,790,285.93 1.21
英国 22,513,556.05 0.98
ロシア 17,807,060.20 0.78
カナダ 13,548,711.27 0.59
南アフリカ 12,863,967.52 0.56
ドイツ 10,906,817.95 0.48
ルクセンブルグ 6,626,696.88 0.29
ブラジル 6,581,467.05 0.29
メキシコ 5,612,961.24 0.24
バミューダ 4,608,995.26 0.20
ウクライナ 3,940,977.80 0.17
アイルランド 3,436,001.25 0.15
パラグアイ 3,161,637.38 0.14
イスラエル 2,563,495.84 0.11
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サウジアラビア 2,187,665.00 0.10
トルコ 1,471,429.03 0.06
イタリア 1,267,134.88 0.06
オランダ 1,258,763.25 0.05
韓国 1,125,712.88 0.05
バーレーン 1,105,013.10 0.05
日本 1,032,333.80 0.05
エジプト 955,632.48 0.04
中国 945,023.87 0.04
フランス 846,462.68 0.04
オーストラリア 823,928.00 0.04
アルゼンチン 790,326.80 0.03
インド 746,180.28 0.03
アンゴラ 602,790.07 0.03
アラブ首長国連邦 577,659.28 0.03
コロンビア 516,368.35 0.02
ナイジェリア 459,526.23 0.02
チリ 443,615.49 0.02
ノルウェー 365,837.40 0.02
香港 320,753.24 0.01
国際機関 308,327.25 0.01
スイス 257,007.76 0.01
パナマ 212,306.20 0.01
デンマーク 206,945.94 0.01
チェコ共和国 133,222.41 0.01
ベネズエラ 68,396.65 0.00
小計 621,766,242.72 27.11
ポートフォリオ合計 1,359,645,410.38 59.27
現金・その他資産 884,949,906.76 38.58
資産総額 2,293,912,345.41 100.00
負債総額 49,317,028.27 2.15
合計 2,244,595,317.14
97.85
（純資産総額） （約 244,796 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2020 年１月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券）
米ドル 百万円 米ドル 百万円 米ドル 円
2019 年２月末日 2,270,750,131 247,648 2,227,186,883 242,897 11.25 1,227
３月末日 2,262,362,983 246,733 2,199,331,005 239,859 11.28 1,230
４月末日 2,284,854,960 249,186 2,245,935,711 244,942 11.39 1,242
５月末日 2,244,495,525 244,785 2,211,383,255 241,173 11.27 1,229
６月末日 2,309,494,373 251,873 2,267,524,070 247,296 11.48 1,252
７月末日 2,315,716,225 252,552 2,271,795,895 247,762 11.52 1,256
８月末日 2,326,245,152 253,700 2,268,752,980 247,430 11.49 1,253
９月末日 2,279,772,203 248,632 2,250,018,873 245,387 11.42 1,245
10 月末日 2,339,255,416 255,119 2,297,333,764 250,547 11.40 1,243
11 月末日 2,315,785,328 252,560 2,256,451,429 246,089 11.46 1,250
12 月末日 2,320,758,259 253,102 2,301,547,612 251,007 11.51 1,255
2020 年１月末日 2,293,912,345 250,174 2,244,595,317 244,796 11.51 1,255
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
該当事項なし
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2019 年２月１日から 2020 年１月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
（注）
収益率（％）
クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券 3.8
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2020 年１月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2019 年１月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、 2019 年 12 月 27 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ａ）名称 フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アー
ル・エル（ Franklin Templeton International Services S.à r.l. ）（「管理会社」）
ｂ）資本金（株主資本）の額
2019 年 10 月末日現在の株主資本総額は、 4,042,178.82 ユーロ（約 486 百万円）
（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、 2020 年１月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ユーロ＝ 120.30 円）による。以下同じ。
② ａ）名称 Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー（ K2/D&S Management Co.,
L.L.C.ent B.V. ）（「投資顧問会社」）
ｂ）資本金（株主資本）の額
2019 年 10 月末日現在の株主資本総額は、 12,760,149 米ドル（約 13 億 9,162 万円）
（２）大株主の状況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
（ 2019 年 12 月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
フランクリン・テンプルト ルクセンブルグ大公国、ルクセンブル
ン・ルクセンブルグ・エ グＬ－ 1246 、アルバート・ボルシェッ 163,061 100
ス・エー ト通り 8 Ａ
② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
（ 2020 年２月１日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
Ｋ２アドバイザーズ・ホー
ルディングス・エル・エ
アメリカ合衆国、 06901 、コネティ
ル・シー（フランクリン・
（注）
カット州、スタンフォード、 12 階、ア 100
単独所有
テンプルトン・インスティ
トランティック・ストリート 300
チューショナル・エル・エ
ル・シーの完全所有会社）
（注） 2019 年４月１日付で、Ｋ２アドバイザーズ・ホールディングス・エル・エル・シーは、Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エ
ル・エル・シー（投資運用会社）の単独所有者となった。投資運用会社は、デラウェア州の有限責任会社である。デラウェア州
の有限責任会社は、株式を発行せず、法令により、利用されない。
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（３）役員の状況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
（ 2020 年２月４日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ポール・Ｊ・ブラディ 取締役 ポール・ブラディは、フランクリン・テンプルト 0
ン・インベストメント・マネジメント・リミテッ
ド、フランクリン・テンプルトン・ファンド・マネ
ジメント・リミテッド、フランクリン・テンプルト
ン・グローバル・インベスターズ・リミテッドおよ
びフランクリン・テンプルトン・インターナショナ
ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル（いず
れもフランクリン・リソーシズ・インクの子会社で
ある。）の執行取締役である。ブラディは、世界 15
か所で業務および事業を行っている国際的名義書換
代理業務に対する特定の責任を負っている。彼は、
規制および監督の視点から、英国事業についても責
任を負っている。彼は、英国のロンドンを拠点にし
ている。
ブラディは、国際的名義書換代理業務をリードす
るため、 2001 年にフランクリン・テンプルトン・イ
ンベストメンツに参画し、ロンドンとエディンバラ
を拠点にバンク・オブ・ニューヨークで働いた。彼
は、当該会社で働き、前任の組織は 15 年間、事業、
顧客サービス、商品開発およびシステム開発につい
て、幅広いミューチュアル・ファンドの経験を有し
ている。彼の最終経歴は、スコットランド、エディ
ンバラにおけるバンク・オブ・ニューヨークの
ミューチュアル・ファンド事業および業務について
責任を有するヴァイス・プレジデントであった。
ポール・コリンズ 取締役 ポール・コリンズは、スコットランド、エディン 0
バラを拠点とするマルチアセット・ソリューション
の取引および運用を行うグローバル責任者である。
ポールは、エディンバラ、ロンドン、フォート
ローダーデールおよびサンマテオ（カリフォルニ
ア）を拠点とするグローバル・チームを統括する。
ポールは、 2003 年からフランクリン・テンプルト
ンに所属しており、 2017 年６月に新しい職位につく
前は、ＥＭＥＡエクイティ取引を行っており、エ
ディンバラおよびドバイにあるトレーダーのチーム
を統括していた。
ポールは、 1991 年にベイリーギフォードでキャリ
アを開始し、 1997 年にエイゴン・アセット・マネジ
メントに移籍するまで、国際取引デスクにて６年間
を過ごした。
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カスリーン・Ｍ・ダビッ 取締役 カスリーン・ダビッドソンは、フランクリン・テ 0
ドソン ンプルトンのエディンバラ・オフィスを拠点とす
る、管理部門主任兼国際ビジネス開発担当取締役で
ある。数々の責任の中で、彼女は、運営インフラが
企業成長を追求することを確保する、主として国際
ビジネスの開発を行う国際本部を補佐する責任を
負っている。彼女は、地域チームがその業務領域を
拡大することを手助けすることも行っている。
ダビッドソンは、 1988 年にテンプルトン・ユニッ
ト・トラスト・マネージャー・リミテッドに財務経
理部長として入社し、財務会計、ファンド会計およ
び名義書換業務に責任を負っている。彼女は、会社
のプロジェクト開発マネージャーとしての９年間の
経験を有している。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
に入社する前、ダビッドソンは、スコットランドの
年金の投資会計士として１年間、グラント・ソント
ン・カリフォルニアで６年間を過ごした経験を持
ち、この間、彼女は公認会計士の資格を取り、多く
の産業にわたる監査、税務および会計業務の経験を
得ている。
ダビッドソンは、英国のエディンバラにあるヘリ
オット・ワット大学で、会計および金融の学士を取
得した。彼女は、スコットランドの公認会計士協会
の会員である。
アロック・セチ 取締役 アロック・セチは、フランクリン・テンプルト 0
ン・サービシズの取締役会会長である。フランクリ
ン・テンプルトン・サービシズは、投資運用業務を
フランクリン・テンプルトンの商品に提供してい
る。セチは、フランクリン・テンプルトン・イン
ターナショナル・サービシズ（インド）プライベー
ト・リミテッドおよびフランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツ・ポーランド・エスピー・
ゼット・オー・オーにも責任を負っている。いずれ
の会社もフランクリン・テンプルトン・インベスト
メンツの子会社であり、フランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツの世界中の企業の中で、ほと
んどの機能が実施されている。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、セチ
は、ムファシス・ビーエフエルに在籍していた。ム
ファシス・ビーエフエルでは、会長付きスタッフの
チーフであった。ムファシスの前は、インドのリー
ダーシップ・チームの一部であるアンダーソンのＣ
ＯＯであった。アンダーソンの前は、彼は銀行員で
あり、投資銀行員であった。
セチは、インドの公認会計士協会の会員であり、
デリー大学で商業学士を取得した。 2009 年９月に米
国に移住する前、彼は、米国商工会議所の委員を務
め、在ハイデラバード米国商工会議所の執行役員会
長を務めていた。彼は、インドの全国ソフトウェ
ア・サービス企業協会のキャプティブ・ユニット・
フォーラムのハイデラバード・チャプターの議長を
務めていた。
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グウェン・シャネイフェ 取締役 グウェン・シャネイフェルトは、フランクリン・ 0
ルト テンプルトン・インベストメンツの世界中の企業会
計、会計方針、財務報告、税務および移転価格に対
して責任を有する。
シャネイフェルトは、そのキャリアを金融サービ
ス産業に捧げており、 20 年以上にわたって投資運用
業に携わっている。 2006 年から 2011 年、彼女は、Ｉ
ＣＴ税務およびアドバイザー／販売会社の税務委員
会の議長を務めていた。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、シャ
ネイフェルトは、モルガン・スタンレー・インベス
トメント・マネジメントの税務担当執行取締役であ
り、投資運用部門から生じるすべての企業会計およ
びファンドの税務事項に責任を負っていた。モルガ
ン・スタンレーに加えて、シャネイフェルトの投資
業務のキャリアは、ヴァン・カンペン・インベスト
メンツの上席税務担当およびＫＰＭＧピート・マー
ウィックの上席税務マネージャーであった。
シャネイフェルトは、ノース・イリノイ大学から
会計学学士を取得している。彼女は、イリノイ州の
公認会計士協会の会員である。
Ａ・クレイグ・ブレア 取締役 クレイグ・ブレアは、 . フランクリン・テンプル 0
トン・インベストメンツのルクセンブルグにおける
ＵＣＩＴＳやＡＩＦを運用する管理会社フランクリ
ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシ
ズ・エス・エイ・アール・エルの執行取締役であ
る。
ブレアは、 2004 年にフランクリン・テンプルトン
に入社し、ファンド管理事務についての業務の中で
数々の職位を有していた。
ブレアは、マンチェスター・ビジネススクールか
らＭＢＡを取得しており、公認管理会計協会の会員
であり、また、レスター大学から法学士を取得して
いる。
ウィリアム・ジャクソン 取締役 ウィリアム・ジャクソンは、フランクリン・テン 0
プルトンの管理業務部門であるフランクリン・テン
プルトン・サービシズの上席ヴァイス・プレジデン
トである。
ジャクソンは、ポートフォリオ管理業務、新ビジ
ネス業務、企業銀行との関係、運用およびルクセン
ブルグの管理会社に対して責任を負っている。
ジャクソンは、 1999 年に、ヨーロッパのファンド
会計の責任者としてフランクリン・テンプルトンに
入社し、 2002 年に国際ファンド会計の責任者に昇任
した。彼は、 2005 年から 2008 年までフランクリン・
テンプルトン・インターナショナル・サービシズ
（ルクセンブルグ）エス・エイの執行取締役、 2011
年から 2013 年までフランクリン・テンプルトン・イ
ンターナショナル・サービシズ（インド）プライ
ベート・リミテッドの社長を務めていた。
フランクリン・テンプルトンに入社する前、ジャ
クソンは、エディンバラおよびルクセンブルグにあ
るフレミング・アセット・マネジメントで９年間を
過ごした。
ジャクソンは、産業化学分野の学位保持者であ
り、公認管理会計協会の会員である。
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デニス・ボス 取締役 デニス・ボスは、フランクリン・テンプルトン・ 0
インベストメンツのルクセンブルグにある管理会社
であり、ＵＣＩＴＳとＡＩＦの双方を運用している
フランクリン・テンプルトン・インターナショナ
ル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルのマネ
ジャーである。
ボスは、 1995 年に、フランクリン・テンプルト
ン・インベストメンツに入社し、 2005 年 12 月までル
クセンブルグ子会社のジェネラル・マネージャーを
務めていた。 2006 年から 2013 年の間、彼女は、フラ
ンクリン・テンプルトン・インベストメンツのルク
センブルグ籍ＵＣＩＴＳである、本投資法人の執行
取締役を務めていた。
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
に入る前、ボスは、米国のボストンおよびルクセン
ブルグにあるクーパーズ＆ライブランドの監査部門
に９年間務めていた。
ボスは、マサチューセッツの公認会計士資格を有
しており、またタフツ大学の学士を取得しているほ
か、ベントレー大学の会計修士を取得している。彼
女は、ルクセンブルグ・ファンド産業協会の議長を
務めており、 2007 年からルクセンブルグ・ファンド
産業協会の役員会のメンバーを務めている。ボス
は、ヨーロッパ・ファンド・アセットマネジメント
協会の投資家教育ワーキング・グループで、かつて
議長を務めていた。
アイラ・ J. ウィシェ 取締役 アイラ・ウィシェはニュー・ヨーク支店を本拠地 0
とするベネフィット・ストリート・パートナーズの
マネージング・ディレクターおよび私募債のチー
フ・オペレーティング・オフィサーである。 2016 年
にベネフィット・ストリート・パートナーズに入社
する以前、ウィシェは、ＢＤＣＡアドバイザー・エ
ルエルシーの副チーフ・インベストメント・オフィ
サーであり、同社でポートフォリオ管理、取引およ
び運用を担当していた。ＢＤＣＡアドバイザー・エ
ルエルシーに入社する以前は、ＭＫＰキャピタル・
エルエルシーの投資アナリストとして、同社のハ
イ・イールド債や投資適格会社およびローン担保証
券への投資に重点的に取り組んでいた。ウィシェの
役割は、ファンダメンタル・バリューとレラティ
ブ・バリューの信用分析を行うことで、取引推奨を
生み出すことだった。ＭＫＰキャピタル・エルエル
シーに入社する以前は、トライカディア・キャピタ
ルのリサーチ・分析者・トレーダーを務め、ミド
ル・マーケット企業に重点を置き、企業の銀行債に
投資する２つのローン担保証券を運用していたチー
ムの一員であった。トライカディア・キャピタルに
入社する以前は、デロイト・アンド・トッシュに勤
務し、資産運用・ヘッジファンド業界のクライアン
トの監査およびコンサルティング業務を行ってい
た。デロイトでの勤務中、ニューヨーク大学経営大
学院において執行 MBA プログラムへの出席のため、
財政的に後援を受ける者として選出された。ウィ
シェはビンガムトン大学の理学士を取得している。
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② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
（ 2020 年２月４日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ビョン・Ａ・デイビス チーフ・コンプライアンス・オフィ 非開示 0
サー
マディソン・Ｓ・ガレイ エグゼクティブ・ヴァイス・プレジ 非開示 0
デント、オルタナティブ・ストラテ
ジーズ代表
ジョナサン・ポトキン ディレクター、ファイナンスおよび 非開示 0
管理業務
デビッド・Ｋ・スポール ディレクター・ヘッジ・ファンド・ 非開示 0
マネージド・アカウント・サービス
アンドリュー・Ａ・ カンデュー 運用およびオペレーショナル・ 非開示 0
デューディリジェンス代表
マーサ・Ｃ・コーネック 筆頭アナリスト、ファンド運用およ 非開示 0
びレポーティング、 K2 ファンド・コ
ントローラー
マイケル・Ｖ・ペリー マネージャー、ファンド運用および 非開示 0
レポーティングディレクター
ヴィヴェック・パイ オルタナティブ・ストラテジーズお 非開示 0
よびプライベートファンズのトレ
ジャラー
デビッド・Ｍ・グリーン アシスタント・トレジャラー、ファ 非開示 0
ンド・アドミニストレーションおよ
びレポーティング・ディレクター
ロビン・Ｍ・オストランド シニア・コンプライアンス・オフィ 非開示 0
サー、 AML コンプライアンス。オ
フィサー、マネー・ロンダリング・
レポーティング・オフィサー代理
マイケル・Ａ・フィルゲレスキ アソシエイト・ジェネラル・カウン 非開示 0
セルおよびセクレタリー
Ｒ・ケルシー・ビッガー・ジュニア ファンド・オフィサー 非開示 0
オニー・パンジ マネー・ロンダリング・レポーティ 非開示 0
ング・オフィサー
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（４）事業の内容及び営業の概況
① フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エル
2019 年 12 月末日現在、管理会社は、以下のとおり、 17 本のファンドの管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（米ドル）
UCITS ▶ 90,835,078,258
ルクセンブルグ
AIFs 5 3,557,912,157
UCITS 2 325,189,134
アイルランド
AIFs 2 1,061,272,472
英国 AIFs 1 2,994,490,206
ルーマニア AIFs 1 2,674,357,876
ケイマン諸島 AIFs 2 1,371,367,444
合計 17 102,819,667,546
② Ｋ２／Ｄ＆Ｓマネジメント・コー・エル・エル・シー
2020 年１月１日現在、投資運用会社は、以下のとおり、 71 本のファンドの管理・運用を行ってい
る。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（米ドル）
オーストラリア 単独運用 ▶ 1,230,696,076
合同運用 1 50,696,917
バミューダ 合同運用 1 262,354,436
単独運用 3 173,829,923
カナダ リテール／登録ファンド 1 24,958,234
ケイマン諸島 単独運用 1 18,700,680
＊
リテール／登録ファンド 7 2,791,894,516
ヨーロッパ
香港 合同運用 1 2,610,608
日本 単独運用 15 1,794,963,262
合同運用 1 32,424,562
オランダ 合同運用 2 60,000
ニュージーランド 単独運用 1 148,854,823
シンガポール 合同運用 1 24,372,835
英国 合同運用 1 403,931
米国 単独運用 10 1,834,988,936
合同運用 19 613,390,154
リテール／登録ファンド 2 1,397,396,513
合計 71 10,402,596,406
＊
UCITS および SICAV 商品は複数の国のリテール投資家が投資している。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中
間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズお
よびすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド－クラスＡ（ａｃｃ）米ドル
投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2020 年１月 31 日現在における株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 109.06 円）で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
純資産計算書
2019 年 12 月 31 日現在
フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
（米ドル） （千円）
資産
投資有価証券、時価（注２（ｂ）、３） 1,324,342,280 144,432,769
銀行預金およびブローカー預金 265,176,116 28,920,107
定期預金（注４） 706,417,400 77,041,882
投資有価証券売却未収金 5,367,516 585,381
発行未収金 2,521,549 275,000
未収利息および未収配当金、純額 4,578,875 499,372
為替先物契約に係る未実現利益（注２（ｃ）、５） 7,714,766 841,372
金融先物契約に係る未実現利益（注２（ｄ）、６） － －
金利スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｅ）、７） 234,885 25,617
インフレ・スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｆ）、８） 29,407 3,207
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｇ）、９） － －
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現利益（注２（ｈ）、 10 ） 640,953 69,902
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価（注２（ｉ）、 11 ） 1,011,729 110,339
オプション契約、時価（注２（ｊ）、 12 ） 649,206 70,802
モーゲージ・ダラー・ロールへの投資、時価（注２（ｌ）、 13 ） － －
2,073,577 226,144
その他の未収金
2,320,758,259 253,101,896
資産合計
負債
投資有価証券購入未払金 2,110,223 230,141
モーゲージ・ダラー・ロール購入未払金（注２（ｌ）、 13 ） － －
買戻未払金 3,067,229 334,512
未払投資運用報酬（注 15 ） 3,466,255 378,030
未払成功報酬（注 16 ） 1,135 124
当座借越 － －
為替先物契約に係る未実現損失（注２（ｃ）、５） － －
金融先物契約に係る未実現損失（注２（ｄ）、６） 8,938,373 974,819
金利スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｅ）、７） － －
インフレ・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｆ）、８） － －
クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｇ）、９） － －
トータル・リターン・スワップ契約に係る未実現損失（注２（ｈ）、 10 ） － －
クレジット・デフォルト・スワップ契約、時価（注２（ｉ）、 11 ） － －
オプション契約、時価（注２（ｊ）、 12 ） － －
1,627,432 177,488
未払税金および未払費用
19,210,647 2,095,113
負債合計
2,301,547,612 251,006,783
純資産総額
３年度資産概要
2019 年６月 30 日 2,267,524,070 247,296,175
2018 年６月 30 日 2,410,932,627 262,936,312
2017 年６月 30 日 1,320,092,754 143,969,316
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年 12 月 31 日に終了した期間
フランクリンＫ２オルタナティブ・
ストラテジーズ・ファンド
（米ドル） （千円）
期首純資産残高 2,267,524,070 247,296,175
－ －
為替換算調整
2,267,524,070 247,296,175
収益
配当金（源泉徴収税控除後）（注２（ｍ）） 2,284,321 249,128
債券利息（源泉徴収税控除後）（注２（ｍ）） 19,292,969 2,104,091
銀行利息 － －
証券貸付（注２（ｎ）、 14 ） － －
スワップに係る純受取利息 － －
268,407 29,272
雑収入
21,845,697 2,382,492
収益合計
費用
投資運用報酬（注 15 ） 20,854,910 2,274,436
成功報酬（注 16 ） 1,135 124
管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬 2,574,598 280,786
取締役報酬 1,971 215
年次税（注 19 ） 360,920 39,362
保管報酬 465,897 50,811
監査報酬 23,241 2,535
印刷および公告費 126,914 13,841
銀行手数料 － －
スワップに係る純支払利息 220,731 24,073
メンテナンス手数料およびサービシング手数料（注 20 ） 2,769,613 302,054
621,416 67,772
その他の費用
費用合計 28,021,346 3,056,008
(2,172,867) (236,973)
費用の払戻し（注 21 ）
25,848,479 2,819,035
費用純額
投資からの純利益／（損失） (4,002,782) (436,543)
投資有価証券売却に係る実現純利益／（損失） 35,264,910 3,845,991
為替先物契約に係る実現純利益／（損失） (30,778,805) (3,356,736)
金融先物契約に係る実現純利益／（損失） (9,018,108) (983,515)
金利スワップ契約に係る実現純利益／（損失） (1,104,178) (120,422)
トータル・リターン・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） (338,179) (36,882)
クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る実現純利益／（損失） 160,960 17,554
オプション契約に係る実現純利益／（損失） (3,112,308) (339,428)
モーゲージ・ダラー・ロールに係る実現純利益／（損失） － －
306,979 33,479
為替取引に係る実現純利益／（損失）
当期実現純利益／（損失） (12,621,511) (1,376,502)
以下に係る未実現純評価益／（損）の変動：
投資有価証券 3,027,658 330,196
為替先物契約 215,372 23,488
金融先物契約 (12,676,863) (1,382,539)
金利スワップ契約 632,217 68,950
インフレ・スワップ契約 29,407 3,207
クロス・カレンシー・スワップ契約 － －
トータル・リターン・スワップ契約 287,800 31,387
クレジット・デフォルト・スワップ契約 (408,685) (44,571)
オプション契約 986,949 107,637
モーゲージ・ダラー・ロール － －
為替取引 238,175 25,975
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
－ －
キャピタル・ゲイン税
運用の結果による純資産の純増加／（減少） (20,289,481) (2,212,771)
資本の変動
投資証券発行額 577,723,389 63,006,513
投資証券買戻額 (524,300,094) (57,180,168)
913,203 99,594
平準化（注 24 ）
54,336,498 5,925,938
(23,475) (2,560)
支払／累積配当金
資本変動の結果による純資産の純増加／（減少） 54,313,023 5,923,378
2,301,547,612 251,006,783
期末純資産
ポートフォリオ回転率（注 25 ） 27.25 ％
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ－
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
統計情報
総費用比率 発行済投資証券数 投資証券１口当たり純資産価格
2019 年 12 月 31 日 （口） （米ドル）
（注 26 を参照） 2019 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2019 年６月 30 日 2018 年６月 30 日
フランクリンＫ２
オルタナティブ・
ストラテジーズ・
2.75 ％ 23,349,746.104 11.51 11.48 11.22
ファンド
－クラスＡ（ａｃｃ）
米ドル投資証券
ファンドのパフォーマンス
2019 年 12 月 31 日までの変動割合
参照投資証券 ファンド ６ヵ月 １年 ３年 ５年 10 年 設定来
クラス 設定日 （％） （％） （％） （％） （％） （％）
フランクリンＫ２
オルタナティブ・ クラスＡ（ａｃｃ）
2014 年９月 15 日 0.3 6.3 8.9 11.6 － 15.1
ストラテジーズ・ 米ドル投資証券
ファンド
本表において開示されたファンドのパフォーマンスは、ファンドの基準通貨における参照投資証券クラスの
パフォーマンスである。
その他の投資証券クラスについての情報は請求に応じて入手可能である。本報告書は、投資証券を購入する
ための申込みまたは申込みの勧誘を構成するものではない。発行は、現行の英文目論見書、入手できる場合
は関連する主要投資家情報文書（「ＫＩＩＤ」）、直近の入手可能な監査済年次報告書の写し、および以降
発行されている場合は直近の未監査半期報告書の写しに基づき行われる。投資証券の価格およびそこから生
じる収益は、上がることもあれば下がることもあり、投資した全額を取り戻すことができないことがある。
過去の実績は、将来の実績の保証にはならない。為替変動は、投資有価証券の価格に影響を与えることがあ
る。
情報源：パフォーマンス－フランクリン・テンプルトン
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財務書類に対する注記
2019 年 12 月 31 日に終了した期間
注１－本投資法人
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ（以下「ＦＴＩＦ」または「本投資法人」とい
う。）は、投資信託に関する 2010 年法のパートⅠに基づく投資信託であり、変動資本を有する会社型投資信
託としての資格を有している。本投資法人は、期限の定めはなく 1990 年 11 月６日にルクセンブルグで設立さ
れた。本報告書現在、本投資法人は本投資法人の 78 サブ・ファンド（以下「ファンド」という。）の投資証
券を販売する。本投資法人の取締役会は、将来において、異なる投資目的を有する追加的なファンドの設定
を認める可能性がある。
本投資法人は、世界的な規模で広範囲な譲渡可能証券およびその他の適格資産に投資し、資本成長および収
益を含む多様な投資目的を特徴とするファンドの選択肢を投資者に提供することを目指す。本投資法人の全
体的な目的は、分散を通じて投資エクスポージャーを最小限にすることおよび成功しており実績のある投資
選択方法に基づきフランクリン・テンプルトン・インベストメンツに運用されるポートフォリオの恩恵を投
資主に提供することを目指すことである。
ファンドの終了
Franklin Asia Credit Fund は、 2019 年７月 22 日に終了した。
Franklin Brazil Opportunities Fund は、 2019 年７月 25 日に終了した。
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund は、 2019 年９月 30 日に終了した。
Templeton Global Currency Fund は、 2019 年 10 月３日に終了した。
2019 年 12 月 31 日現在、上記のファンドの清算は完了しなかった。未決済の負債をカバーするための銀行預金
について残高があった。
ファンド 通貨 銀行預金
該当なし
2020 年２月 15 日現在、上記の現金残高は未決済のままである。預金口座は、全ての請求書の支払いの直後に
閉じられる。
ファンドの設定
Franklin Innovation Fund は、 2019 年 11 月８日に設定された。
Franklin Systematic Style Premia Fund は、 2019 年 12 月 13 日に設定された。
ファンドの名称変更
Templeton Emerging Markets Balanced Fund は、 2019 年９月２日以降 Templeton Emerging Markets Dynamic
Income Fund に名称を変更している。
ファンドの統合
2019 年 12 月 13 日に、 Templeton Thailand Fund は Templeton Asian Growth Fund に統合された。投資証券の転
換は、以下の比率に基づいていた。
・ Templeton Thailand Fund - Class A (acc) USD の１投資証券につき、投資主は Templeton Asian Growth
Fund - Class A (acc) USD の 0.78579131 投資証券を受領した。
・ Templeton Thailand Fund - Class A (acc) SGD の１投資証券につき、投資主は Templeton Asian Growth
Fund - Class A (acc) SGD の 2.32777559 投資証券を受領した。
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・ Templeton Thailand Fund - Class B (acc) USD の１投資証券につき、投資主は Templeton Asian Growth
Fund - Class B (acc) USD の 1.78974976 投資証券を受領した。
・ Templeton Thailand Fund - Class N (acc) USD の１投資証券につき、投資主は Templeton Asian Growth
Fund - Class N (acc) USD の 0.71879021 投資証券を受領した。
・ Templeton Thailand Fund - Class W (acc) USD の１投資証券につき、投資主は Templeton Asian Growth
Fund - Class W (acc) USD の 1.19874846 投資証券を受領した。
注２－重要な会計方針
（ａ）一般事項
財務書類は、 Franklin Global Listed Infrastructure Fund を除き、継続企業の会計基準に基づき投資信
託に関するルクセンブルグ大公国の規則に準拠して作成されている。注 30 に記載されているとおり、本
ファンドは、 2019 年 12 月 31 日以降 12 か月以内に償還されたか償還される。したがって、本ファンドの財務
書類は、非継続企業の前提により作成されている。非継続企業の会計基準の適用は、ファンドの公表され
た純資産価額の重大な調整につながっていない。
（ｂ）投資有価証券
証券取引所に上場されるか、またはその他の組織化された市場で取引される有価証券は、当該取引所また
は通常において各有価証券の主要な市場である市場において入手可能な直近の取引値により評価され、店
頭市場で取引されている有価証券は、上場証券にできるだけ近い方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、または組織化された市場で取引されていない有価証券は、入手可能な直
近の取引値により評価されるか、または当該取引値がその公正価値を表していない場合、当該有価証券は
慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる売買価格で評価される。
本投資法人は、市場価格を容易に入手することができないか、または確実に価格決定されないことがある
個々の有価証券およびその他の資産の公正価値を決定する手続きを有する。かかる場合には、当該投資対
象の価格は取締役会により、または取締役会の指示に基づき決定される、採用された手続きに従い調整さ
れる。
当会計期間中、売却された投資有価証券に係る損益は、先入先出法により計算された Franklin High Yield
Fund ､ Franklin Income Fund ､ Franklin U.S. Government Fund ､ Templeton Asian Bond Fund および
Templeton BRIC Fund を除くすべてのファンドについて平均原価方式により計算された。
当会計期間中、ディスカウントおよびプレミアムは、満期までの期間中収益に償却された。
予定された負債の返済を有するモーゲージ・バックおよびその他の類似した持分に関して、ファンドは過
去の経験に基づき予想される返済につき未払金を計上する。当該未払金は、投資有価証券明細表に開示さ
れる関連持分の減少または増加として計上され、「運用計算書および純資産変動計算書」に開示される関
連する投資有価証券に係る未実現評価益／評価損に含まれる。
短期金融商品は、時価で評価される。
（ｃ）為替先物契約
為替先物契約は、満期まで残存期間において「純資産計算書」日現在適用される先渡レートで評価され
る。為替先物契約によって生じた損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
（ｄ）金融先物契約
本投資法人は、市場の変動に対するエクスポージャーを高めるために金融先物契約を締結する。金融先物
契約とは、将来の日に定められた価格で有価証券を売買する二当事者間の契約である。現金または有価証
券の要求される当初証拠金は、ブローカーに別勘定で保管されている。変動証拠金として知られるその後
の支払いは、対象となる有価証券の価値の変動により本投資法人により実行されるか受領される。当該変
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動証拠金は、契約が終了するまで未実現損益として計上され、その際に損益は実現損益に再分類され、実
現および未実現損益は、「運用計算書および純資産変動計算書」に含まれる。
（ｅ）金利スワップ契約
金利スワップ契約は、金利変動のリスクをヘッジするために使用され、想定元本に基づきキャッシュ・フ
ローを交換する二当事者間の契約である。金利スワップ契約に基づき受領され、または支払われる利息純
額は、受取／支払利息として日々発生する。
金利スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動があった場
合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が早期に終
了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現損益を計
上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
金利スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行することがで
きない可能性を含む。
（ｆ）インフレ・スワップ契約
インフレ・スワップ契約とは、キャッシュ・フローの交換を通じて一方の当事者から他方の当事者へイン
フレ・リスクを譲渡するために使用される二者間の契約である。
インフレ・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、変動が
あった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。スワップ契約が
早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差異に等しい実現
損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
インフレ・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を履行するこ
とができない可能性を含む。
（ｇ）クロス・カレンシー・スワップ契約
クロス・カレンシー・スワップ契約とは、２つの異なる通貨の支払利息と元本を交換する二当事者間の契
約である。クロス・カレンシー・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日
値洗いされ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上
される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
クロス・カレンシー・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
（ｈ）トータル・リターン・スワップ契約
トータル・リターン・スワップ契約とは、固定または変動の一定の金利に基づき一方の当事者が支払いを
行い、他方の当事者が発生する収益およびキャピタル・ゲインの両方を含む原資産のリターンに基づき支
払を行う契約である。
トータル・リターン・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いさ
れ、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは現行の正味現在価値と締結された正味現在価値との差
異に等しい実現損益を計上する。未払いの経過利息は、純債権または純債務として計上される。
トータル・リターン・スワップ契約のリスクは、市況の変動および取引相手方が当該契約に基づく義務を
履行することができない可能性を含む。
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（ｉ）クレジット・デフォルト・スワップ契約
クレジット・デフォルト・スワップ契約とは、一方の当事者が当該契約の規定された期間中に他方の当事
者に対し固定された定期支払金を支払う、二当事者が契約を締結するクレジット・デリバティブ取引であ
る。他方の当事者は、所定の参照資産に関連する信用事由が発生しない限り支払を行わない。当該信用事
由が発生した場合、当事者は第一者に支払を行い、スワップは終了する。対象となる有価証券の価値が、
個別のユーザーに適用される投資能力および借入能力の算定のため考慮される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約は、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗い
され、価値変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上され
る。契約開始のために受領された、または支払われた支払金は、「純資産計算書」に負債または資産とし
て計上される。スワップ契約が早期に終了される場合、ファンドは受領された、または支払われた支払金
の実現損益を計上する。
クレジット・デフォルト・スワップ契約のリスクは、金利の不利な変動、流動性の低い流通市場および取
引相手方が当該契約に基づく義務を履行することができない可能性を含み、「純資産計算書」に反映され
る金額を超えることがある。
（ｊ）オプション契約
オプション契約とは、契約で規定された失効日までにおいていつでも、一定の有価証券の投資証券または
受益証券の一定数を約定価格で購入または売却する権利を保有者に付与する契約である。購入オプション
は、投資有価証券として計上され、買建（売建）オプションは負債に計上される。オプションの行使によ
り現金決済が生じる場合、プレミアム（当初オプション価格）と決済手取金の差額は実現損益として計上
される。オプションの行使において有価証券が取得または譲渡される場合、取得原価または売却手取金は
プレミアムの金額により調整される。オプションの終了時には、プレミアムとオプション終了時の費用の
差額は、実現損益として計上される。オプションが失効した場合、プレミアムは、売建オプションに係る
実現利益または買建オプションに係る実現損失として計上される。
リスクは、対象となる有価証券の価格変動、オプション市場の流動性が低い可能性または取引相手方が当
該契約に基づく義務を履行することができないことを含む。
本投資法人は、有価証券、先物および金利スワップに係るオプション（「スワップション」）を売却す
る。これらのオプションは、現金で決済され、本投資法人を無制限の損失リスクにさらす。本投資法人
は、しかしながら、取引相手方が契約開始時にプレミアムを支払う義務をすでに履行しているため、売建
オプションに係る信用リスクにはさらされない。
時価は、「純資産計算書」の「オプション契約、時価」に計上される。
（ｋ）為替取引
各ファンドの通貨以外の通貨で表示される取引は、取引日に適用される為替レートで各ファンドの通貨に
換算される。
各ファンドの通貨以外の通貨で測定する資産および負債は、期末現在の適切な実勢為替レートで各ファン
ドの通貨に換算される。為替取引に係る損益は、当会計期間の損益を決定する際に「運用計算書および純
資産変動計算書」上で認識される。
本投資法人の参照通貨は、米ドルで財務書類に反映される。 2019 年 12 月 31 日現在適用される主要な為替
レートは以下のとおりである。
AUD 1.4252120 EUR 0.8917027 NOK 8.7775000
CAD 1.2986000 GBP 0.7550304 PLN 3.7931000
CHF 0.9676500 HKD 7.7923000 SEK 9.3662000
CNH 6.9620000 HUF 295.0300000 SGD 1.3452000
CZK 22.6765000 JPY 108.6750000 ZAR 14.0047000
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通貨の略称の一覧は、注 29 に記載されている。
（ｌ）モーゲージ・ダラー・ロール
モーゲージ・ダラー・ロールでは、ファンドは、当月の受け渡しのためモーゲージ・バック証券を売却
し、同時に将来の特定日に実質的に（名称、種類、クーポンおよび償還日が）類似する証券を購入するこ
とに合意する。売却から買戻しまでの期間中、ファンドは、モーゲージ・バック証券に支払われた元利金
を放棄する。ファンドは、現在の売却価格および将来購入するためのより低い先渡し価格との差額ならび
に、当初売却による現金手取金に発生する金利によって補償される。
モーゲージ・ダラー・ロールは、マーケット・メーカーから入手した相場に基づき毎日値洗いされ、価値
変動があった場合には未実現損益として「運用計算書および純資産変動計算書」に計上される。
現在の売却価格およびより低い先渡し価格との差額は、実現利益として扱われる。
時価は、「純資産計算書」の「モーゲージ・ダラー・ロールへの投資、時価」または「モーゲージ・ダ
ラー・ロールに係る未決済のショート・ポジション」に計上される。
（ｍ）収益
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。受取利息は日々発生し、該当する場合、プレミアムの償却お
よびディスカウントの増加を含む。
（ｎ）証券貸付
関連するファンドの投資方針に別途規定される場合を除き、ファンドはその資産の 50 ％を上限として、証
券貸付取引を利用できる。各ファンドの証券貸付取引の量は、適切な水準に保たれるか、または各ファン
ドは、常に、その買戻義務に応じることができ、かつかかる取引が各ファンドの資産をその投資方針に従
い運用することを妨げない方法で貸付証券の返還を請求する権限を有するものとする。証券貸付取引の取
引相手方は、取引時に最低でもスタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズまたはフィッチによりＡ
－以上の格付を付されていなければならない。貸付は、貸付証券の価格と少なくとも同等の担保により継
続的に保全される。証券貸付収益は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「証券貸付」の科目で開
示されている。貸付に関連する取引費用は、関連するファンドに請求される。
（ｏ）設立費
新しいファンドの設定に関連する設立費は、発生時に費用計上される。
（ｐ）スイング・プライシング
ファンドは、証券取引が投資運用会社により現金の流出入を融通するために行われる場合に生じる取引費
用およびその他の費用を反映していない価格で投資者がファンド内で投資証券を購入または売却すること
で、投資証券１口当たり純資産価格の下落に見舞われることがある。
かかる影響に対応するため、スイング・プライシング法が本ファンドの投資主の利益を保護するために採
用されることがある。評価日において、一ファンドの資本活動の純総額が、各ファンド毎に定期的に決定
され、見直される事前に定められた基準値を上回った場合、投資証券１口当たり純資産価格は純資本流入
額または純資本流出額それぞれを反映するために調整により引きあげまたは引下げられる。
かかる純資本流入および純資本流出額は、投資証券１口当たり純資産価格の計算時に入手可能な最新の情
報に基づき決定される。スイング・プライシング法は、すべてのファンドに適用することができる。価格
調整の範囲は、取引費用およびその他の費用を反映するよう規定される。かかる調整は、ファンドにより
異なることがあり、当初の投資証券１口当たり純資産価格の２％を超えない。
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年度／半期の最終日のスイング・プライシング・イベントの場合、純資産計算書に開示される純資産はス
イング・プライシングの調整を控除するが、統計情報に開示される期末現在の投資証券１口当たり純資産
価格はスイング・プライシングの調整を含む。
2019 年 12 月 31 日に終了した期間中、スイング・プライシングの調整は以下のファンドの投資証券１口当た
り純資産価格に影響を与えた。
- Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
- Franklin Euro Government Bond Fund
- Franklin Euro Short Duration Bond Fund
- Franklin European Corporate Bond Fund
- Franklin European Small-Mid Cap Fund
- Franklin Japan Fund
- Franklin MENA Fund
- Franklin NextStep Growth Fund
- Franklin World Perspectives Fund
- Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
- Templeton Global Bond (Euro) Fund
- Templeton Global Equity Income Fund
- Templeton Thailand Fund
注３－ファンド間投資
一定のファンドは、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズのその他のファンドを含む
ことがあるＵＣＩＴＳおよびその他のオープンエンド型およびクローズドエンド型のＵＣＩの受益証券に投
資することがある。 2019 年 12 月 31 日現在、以下のファンドは本投資法人の別のファンドにより発行される投
資証券を保有していた。
通貨 純資産計算書上の ファンド間投資、 ファンド間投資を控除後の
時価 投資有価証券、時価
投資有価証券、時価
該当なし
ファンド間投資を除く期末現在の結合純資産合計は、 88,929,340,662 米ドルであった。
注４－定期預金
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は以下の定期預金に係る現金を有していた。
ファンド ファンド通貨における
取引相手方
定期預金の価格
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
National Australia Bank USD 353,208,700
Royal Bank of Canada USD 353,208,700
706,417,400
注５－為替先物契約
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
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購入 売却 満期日 未実現利益
（日 -月 -年） ／（損失）
（米ドル）
投資証券クラスのヘッジのために使用された為替先物契約：
BRL 18,972,900 USD 4,500,000 03-Jan-20 216,459
USD 4,670,827 BRL 18,972,900 03-Jan-20 (45,632)
CAD 20,735,326 USD 15,744,457 15-Jan-20 224,792
CHF 136,049,121 USD 138,878,413 15-Jan-20 1,819,335
CZK 292,058,971 USD 12,780,218 15-Jan-20 103,032
EUR 1,185,761,113 USD 1,323,386,212 15-Jan-20 7,693,525
GBP 85,046,409 USD 112,142,547 15-Jan-20 549,711
HUF 573,088,195 USD 1,941,232 15-Jan-20 2,214
JPY 13,112,316 USD 121,046 15-Jan-20 (285)
NOK 1,956,738 USD 215,102 15-Jan-20 7,792
PLN 30,136,892 USD 7,837,541 15-Jan-20 106,170
SEK 1,985,263 USD 212,014 15-Jan-20 75
SGD 2,077,181 USD 1,530,932 15-Jan-20 13,605
USD 1,428,239 CHF 1,396,706 15-Jan-20 (16,190)
USD 132,606,120 EUR 119,032,339 15-Jan-20 (1,013,995)
29/69
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購入 売却 満期日 未実現利益
（日 -月 -年） ／（損失）
（米ドル）
USD 706,656 PLN 2,706,539 15-Jan-20 (6,754)
BRL 19,117,485 USD 4,700,000 04-Feb-20 47,834
9,701,688
効率的なポートフォリオ運用のために使用された為替先物契約：
BRL 18,893,193 USD 4,448,702 03-Jan-20 247,943
USD 4,645,486 BRL 18,893,193 03-Jan-20 (51,158)
CLP 262,457,450 USD 330,000 06-Jan-20 19,057
USD 348,582 CLP 262,457,448 06-Jan-20 (475)
HUF 225,255,000 USD 750,760 15-Jan-20 13,121
NOK 12,860,000 USD 1,410,823 15-Jan-20 54,078
TRY 8,454,658 USD 1,455,940 15-Jan-20 (39,338)
USD 1,422,720 TRY 8,454,658 15-Jan-20 6,119
CLP 262,457,448 USD 348,804 17-Jan-20 309
EUR 1,140,625 USD 1,268,171 17-Jan-20 12,407
HKD 3,816,728 USD 489,336 17-Jan-20 380
USD 6,778,733 CHF 6,644,371 17-Jan-20 (93,677)
USD 1,380,000 CLP 1,056,528,000 17-Jan-20 (25,361)
USD 55,235,005 EUR 49,502,337 17-Jan-20 (341,183)
USD 6,524,862 GBP 4,951,337 17-Jan-20 (36,387)
USD 4,728,115 HKD 36,933,120 17-Jan-20 (10,694)
USD 778,579 KRW 906,409,230 21-Jan-20 (5,540)
AUD 2,160,000 USD 1,486,130 22-Jan-20 30,393
USD 1,529,691 THB 46,355,000 22-Jan-20 (18,604)
GBP 20,926,873 USD 27,449,535 23-Jan-20 286,614
HUF 244,133,613 USD 827,066 23-Jan-20 1,177
MXN 565,767,183 USD 29,765,291 23-Jan-20 65,315
NOK 92,154,349 USD 10,226,449 23-Jan-20 271,350
SEK 17,675,595 USD 1,889,251 23-Jan-20 (202)
TRY 12,325,409 USD 2,076,870 23-Jan-20 (16,064)
USD 2,716,736 AUD 3,940,354 23-Jan-20 (49,835)
USD 6,195,113 CAD 8,150,444 23-Jan-20 (82,170)
USD 16,694,826 CHF 16,337,090 23-Jan-20 (210,397)
USD 5,953,458 EUR 5,325,892 23-Jan-20 (28,232)
USD 822,803 ILS 2,868,994 23-Jan-20 (8,822)
USD 13,872,235 JPY 1,515,683,483 23-Jan-20 (93,174)
USD 6,729,937 NZD 10,235,270 23-Jan-20 (162,478)
USD 818,193 THB 24,736,431 23-Jan-20 (8,045)
BRL 3,030,000 USD 756,838 30-Jan-20 (4,211)
GBP 160,000 USD 206,865 31-Jan-20 5,247
JPY 190,650,000 USD 1,749,957 31-Jan-20 7,462
USD 6,561,219 EUR 5,907,000 31-Jan-20 (76,564)
USD 631,867 GBP 490,000 31-Jan-20 (17,726)
USD 1,849,997 JPY 200,000,000 31-Jan-20 6,389
USD 2,163,304 ZAR 32,005,000 31-Jan-20 (113,045)
BRL 10,014,320 USD 2,370,000 03-Feb-20 117,174
USD 3,265,849 BRL 12,746,877 03-Feb-20 100,012
USD 6,900,000 ZAR 100,991,850 03-Feb-20 (280,099)
BRL 18,893,193 USD 4,639,782 04-Feb-20 52,349
USD 2,964,154 TWD 91,331,503 04-Feb-20 (87,418)
USD 2,203,788 INR 157,970,850 10-Feb-20 (753)
USD 3,891,456 CAD 5,112,000 12-Feb-20 (45,960)
USD 6,498,080 KRW 7,560,612,095 18-Feb-20 (46,794)
USD 3,025,796 SGD 4,120,000 18-Feb-20 (38,681)
USD 306,546 EUR 275,000 21-Feb-20 (2,870)
USD 4,720,297 TWD 142,515,204 25-Feb-20 (45,887)
CHF 133,906 USD 137,160 28-Feb-20 1,748
DKK 3,283,098 USD 489,683 28-Feb-20 5,047
EUR 1,429,090 USD 1,593,369 28-Feb-20 15,249
USD 392,787 AUD 568,622 28-Feb-20 (6,797)
USD 1,717,053 CAD 2,259,100 28-Feb-20 (23,031)
USD 8,846,031 DKK 59,413,349 28-Feb-20 (106,958)
USD 7,172,296 EUR 6,440,166 28-Feb-20 (76,907)
USD 689,176 GBP 527,412 28-Feb-20 (10,522)
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購入 売却 満期日 未実現利益
（日 -月 -年） ／（損失）
（米ドル）
USD 442,444 JPY 48,195,312 28-Feb-20 (2,528)
USD 5,999,444 SEK 56,320,106 28-Feb-20 (29,834)
CLP 792,809,522 USD 1,019,327 10-Mar-20 35,807
COP 5,665,380,000 USD 1,638,842 10-Mar-20 79,501
MYR 6,170,000 USD 1,482,389 16-Mar-20 23,521
AUD 13,429,000 USD 9,346,964 18-Mar-20 94,394
CAD 13,599,000 USD 10,351,940 18-Mar-20 123,294
CHF 6,090,000 USD 6,283,715 18-Mar-20 42,662
CNH 25,399,096 USD 3,594,551 18-Mar-20 47,824
EUR 6,254,961 USD 6,995,821 18-Mar-20 53,519
GBP 13,728,256 USD 18,079,455 18-Mar-20 142,712
HKD 19,008,000 USD 2,428,845 18-Mar-20 9,024
IDR 22,305,302,750 USD 1,562,981 18-Mar-20 32,540
JPY 501,898,000 USD 4,635,366 18-Mar-20 3,650
MXN 95,907,519 USD 4,921,343 18-Mar-20 94,674
NZD 12,668,000 USD 8,421,105 18-Mar-20 116,271
PLN 5,269,113 USD 1,366,944 18-Mar-20 22,154
RUB 25,965,569 USD 410,024 18-Mar-20 4,545
USD 15,384,646 AUD 22,281,000 18-Mar-20 (280,178)
USD 13,093,172 CAD 17,255,000 18-Mar-20 (198,258)
USD 12,790,459 CHF 12,478,483 18-Mar-20 (172,365)
USD 46,114,641 EUR 41,159,518 18-Mar-20 (272,135)
USD 10,009,723 GBP 7,483,256 18-Mar-20 76,842
USD 7,340,678 IDR 104,758,816,630 18-Mar-20 (152,825)
USD 7,051,198 JPY 761,341,000 18-Mar-20 14,164
USD 378,713 MXN 7,268,000 18-Mar-20 (1,407)
USD 6,082,170 NZD 9,213,000 18-Mar-20 (126,769)
USD 1,363,060 PLN 5,269,113 18-Mar-20 (26,038)
USD 6,264,058 RUB 405,484,987 18-Mar-20 (209,956)
USD 9,734,510 ZAR 143,821,789 18-Mar-20 (432,687)
CAD 2,188,000 USD 1,668,402 20-Mar-20 17,012
EUR 1,370,000 USD 1,534,235 20-Mar-20 9,957
GBP 360,000 USD 472,917 20-Mar-20 4,955
USD 7,694,196 CAD 10,079,000 20-Mar-20 (69,645)
USD 8,861,005 EUR 7,922,000 20-Mar-20 (68,256)
USD 3,990,741 GBP 3,041,000 20-Mar-20 (45,944)
(1,986,922)
7,714,766
未実現利益
／（損失）
（米ドル）
上記の契約は以下の取引相手方に対して未決済であった。
Bank of America 2,370,561
Barclays (77,140)
BNP Paribas 60,331
Citigroup 726
Deutsche Bank 467,858
Goldman Sachs 1,161,029
HSBC 166,754
JPMorgan 1,435,282
Morgan Stanley 2,009,919
UBS 119,446
7,714,766
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注６－金融先物契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入／ 銘柄 取引相手方 取引通貨 契約額 未実現利益
（売却） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
先物債券
309 Euro BTP Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR 49,377,389 (261,487)
(79) Euro-BOBL Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR (11,841,529) 49,539
(30) Euro-Bund Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR (5,737,159) 113,722
(448) Euro-Schatz Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR (56,234,678) 38,379
(4) Japan 10 Yr. Bond Future, Mar. 2020 JPMorgan JPY (5,602,319) 8,827
(12) Long Gilt Future, Mar. 2020 JPMorgan GBP (2,088,312) 23,971
(25) U.S. Long Bond Treasury Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (3,897,655) 92,215
(547) U.S. Treasury 5 Yr. Note Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (64,879,328) 281,092
330 U.S. Treasury 10 Yr. Note Future, Mar. 2020 JPMorgan USD 42,379,219 (322,356)
32 Ultra U.S. Treasury Bond Future, Mar. 2020 JPMorgan USD 5,813,001 (189,386)
127 3-month EURIBOR Future, Jun. 2021 Morgan Stanley EUR 35,731,501 (12,383)
488 90 day Eurodollar Future, Jun. 2021 Morgan Stanley USD 120,096,800 29,210
334 90 day Sterling Future, Dec. 2020 Morgan Stanley GBP 54,912,178 (57,385)
22 90 day Sterling Future, Jun. 2021 Morgan Stanley GBP 3,616,425 847
36 Australia 10 Yr. Bond Future, Mar. 2020 Morgan Stanley AUD 3,611,550 (69,155)
(54) Canada 10 Yr. Bond Future, Mar. 2020 Morgan Stanley CAD (5,717,086) 88,346
(103) Euro-BOBL Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (15,438,964) 45,345
(80) Euro-Bund Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (15,299,112) 122,735
188 Euro-Schatz Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR 23,598,482 (7,504)
(6) Japan 10 Yr. Bond Future, Mar. 2020 Morgan Stanley JPY (8,403,480) (10,545)
101 Long Gilt Future, Mar. 2020 Morgan Stanley GBP 17,576,623 (185,147)
(10) mini-10 Yr. JGB Future, Mar. 2020 Morgan Stanley JPY (1,398,280) (1,773)
80 U.S. Long Bond Treasury Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 12,472,498 (174,907)
91 U.S. Treasury 2 Yr. Note Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 19,610,500 (12,086)
199 U.S. Treasury 5 Yr. Note Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 23,603,262 (73,133)
184 U.S. Treasury 10 Yr. Note Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 23,629,627 (196,983)
(120) Australia 10 Yr. Bond Future, Mar. 2020 UBS AUD (12,038,505) 233,583
(138) Long Gilt Future, Mar. 2020 UBS GBP (24,015,581) 241,724
(204,695)
先物通貨
(103) GBP/USD Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (8,556,725) (25,937)
(428) EUR/USD Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD (60,358,700) (361,087)
81 AUD/USD Future, Mar. 2020 UBS USD 5,700,780 112,692
547 CAD/USD Future, Mar. 2020 UBS USD 42,165,495 585,275
(289) CHF/USD Future, Mar. 2020 UBS USD (37,570,000) (572,836)
55 JPY/USD Future, Mar. 2020 UBS USD 6,356,282 1,172
(260,721)
先物指数
79 CAC 40 Index Future, Jan. 2020 JPMorgan EUR 5,290,274 1,319
11 DAX Index Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR 4,086,115 (25,395)
221 Euro STOXX 50 Index Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR 9,244,031 (15,694)
4,898 Euro STOXX Banks Equity Index Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR 26,618,849 (75,674)
27 FTSE 100 Index Future, Mar. 2020 JPMorgan GBP 2,681,957 16,962
89 JPX-Nikkei 400 Index Future, Mar. 2020 JPMorgan JPY 1,259,376 3,050
26 MSCI Emerging Markets Index Future, Mar. 2020 JPMorgan USD 1,456,260 19,170
(370) NASDAQ 100 E-mini Index Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (64,766,650) (1,089,492)
(1) Nikkei 225 Index Future, Mar. 2020 JPMorgan JPY (107,565) (188)
(225) Russell 2000 mini Index Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (18,794,250) (243,118)
(1,698) S&P 500 E-mini Index Future, Mar. 2020 JPMorgan USD (274,320,390) (7,186,024)
146 STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index
Future, Mar. 2020 JPMorgan EUR 4,149,886 (125,212)
(247) STOXX Europe 600 Food & Beverage Index Future,
Mar. 2020 JPMorgan EUR (10,733,300) (227,776)
(56) Swiss Market Index Future, Mar. 2020 JPMorgan CHF (6,088,364) (73,767)
43 Topix Index Future, Mar. 2020 JPMorgan JPY 6,810,823 15,151
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購入／ 銘柄 取引相手方 取引通貨 契約額 未実現利益
（売却） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
63 CAC 40 Index Future, Jan. 2020 Morgan Stanley EUR 4,218,817 6,332
37 DAX Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR 13,744,205 (69,781)
(73) DJIA mini E-cbot Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD (10,405,420) (131,130)
(350) Euro STOXX 50 Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (14,639,867) 8,172
(87) FTSE 100 Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley GBP (8,641,855) (3,496)
(7) FTSE MIB Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (919,065) 15,296
(3) Hang Seng Index Future, Jan. 2020 Morgan Stanley HKD (544,191) 505
394 MSCI Emerging Markets Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 22,067,940 547,430
63 NASDAQ 100 E-mini Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 11,027,835 280,862
52 Nikkei 225 Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley JPY 11,313,603 110,474
96 Russell 2000 mini Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD 8,018,880 67,144
(112) S&P 500 E-mini Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley USD (18,094,160) (417,035)
(218) STOXX Europe 600 Banks Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (1,744,726) 11,928
(22) STOXX Europe 600 Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley EUR (510,575) (1,219)
(1) Topix Index Future, Mar. 2020 Morgan Stanley JPY (158,395) (17,193)
54 DAX Index Future, Mar. 2020 UBS EUR 20,059,109 (70,053)
144 FTSE 100 Index Future, Mar. 2020 UBS GBP 14,303,773 95,021
10 FTSE/JSE Africa Top 40 Index Future, Mar. 2020 UBS ZAR 366,700 (4,168)
73 Hang Seng Index Future, Jan. 2020 UBS HKD 13,241,982 112,208
114 MSCI Singapore Index Future, Jan. 2020 UBS SGD 3,148,890 (118)
26 MSCI Taiwan Index Future, Jan. 2020 UBS USD 1,194,960 (7,448)
(8,472,957)
(8,938,373)
注７－金利スワップ契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
（日 -月 -年） ／（損失）
（ファンド通貨）
55,339,330 Receiving fixed rate 3.035%
JPMorgan 18-Mar-25 CNH 26,764
Paying floating rate 1-week CNY-CNREPOFIX=CFXS%
2,123,464 Receiving floating rate 6-month GBP LIBOR
JPMorgan 18-Mar-70 GBP 208,121
Paying fixed rate 0.8595%
234,885
注８－インフレ・スワップ契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
／（損失）
（米ドル）
18,487,598 Receiving fixed rate 5.88%
Barclays 02-Jan-23 BRL 29,407
Paying floating rate CDI
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注９－クロス・カレンシー・スワップ契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
銘柄 想定元本 取引相手方 満期日 取引通貨 未実現利益
（日 -月 -年） ／（損失）
（米ドル）
該当なし
注 10 －トータル・リターン・スワップ契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
IDR 5,854,000,000 Performance of Indonesia Treasury 3-month USD LIBOR +6.00% Bank of America 21-Jun-20 22,510
Bond, senior bond, 8.125%,
05/15/24
IDR 41,003,000,000 Performance of Indonesia Treasury 3-month USD LIBOR +6.00% Bank of America 21-Jun-20 28,189
Bond, senior bond, 8.125%, 5/15/24
USD 1,535,195 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 13-Aug-20 11,444
USD 4,543,615 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 13-Aug-20 56,371
USD 2,188,171 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Raytheon Co. Barclays 13-Aug-20 12,149
USD 2,676,047 1-month USD LIBOR -0.50% Performance of Eldorado Barclays 13-Aug-20 (21,538)
Resorts Inc.
EUR 1,511,240 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 13-Aug-20 9,577
SA
USD 1,735,020 Performance of Caesars 1-month USD LIBOR +0.35% Barclays 13-Aug-20 (1,914)
Entertainment Corp.
USD 585,161 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 18-Aug-20 4,362
USD 1,078,240 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 01-Sep-20 8,037
USD 1,207,104 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 01-Sep-20 14,976
USD 447,777 1-month USD LIBOR -0.50% Performance of Eldorado Barclays 01-Sep-20 (3,604)
Resorts Inc.
USD 1,193,525 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 04-Sep-20 14,807
USD 1,614,376 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 09-Sep-20 20,029
USD 542,307 1-month USD LIBOR -0.50% Performance of Eldorado Barclays 09-Sep-20 (4,365)
Resorts Inc.
USD 344,842 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 21-Sep-20 4,278
USD 308,692 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 22-Sep-20 3,830
USD 4,087 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 24-Sep-20 51
USD 259,087 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 28-Sep-20 3,215
USD 2,136,305 Performance of Tallgrass Energy LP 1-month USD LIBOR +0.40% Barclays 29-Sep-20 966
USD 2,458,417 Performance of Tallgrass Energy LP 1-month USD LIBOR +0.40% Barclays 30-Sep-20 1,111
EUR 635,359 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 01-Oct-20 4,026
SA
EUR 635,373 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 02-Oct-20 4,027
SA
EUR 735,697 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 07-Oct-20 4,663
SA
USD 1,973,836 1-month GBP LIBOR -0.75% Performance of Flutter Barclays 02-Nov-20 (20,468)
Entertainment PLC
USD 1,051,249 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 02-Nov-20 13,042
USD 134,277 1-month GBP LIBOR -0.45% Performance of Flutter Barclays 05-Nov-20 (1,392)
Entertainment PLC
USD 694,111 1-month GBP LIBOR -0.75% Performance of Flutter Barclays 05-Nov-20 (7,198)
Entertainment PLC
USD 2,720,118 1-month GBP LIBOR -0.45% Performance of Flutter Barclays 06-Nov-20 (28,207)
Entertainment PLC
EUR 384,756 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 06-Nov-20 2,438
SA
EUR 26,210 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 09-Nov-20 166
SA
USD 519,021 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 16-Nov-20 3,869
EUR 200,732 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 16-Nov-20 1,272
SA
EUR 336,045 Performance of Altran Technologies 1-month EUR LIBOR +0.35% Barclays 19-Nov-20 2,129
SA
USD 2,033,027 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 23-Nov-20 25,223
USD 1,916,678 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Digital Realty Barclays 30-Nov-20 (43,608)
Trust Inc.
USD 1,033,696 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Acacia Barclays 07-Dec-20 (3,811)
Communications Inc.
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取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 24,350 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of WESCO Barclays 07-Dec-20 (33)
International Inc.
USD 1,091,003 Performance of Tallgrass Energy LP 1-month USD LIBOR +0.40% Barclays 07-Dec-20 493
USD 1,635,186 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Centene Corp. Barclays 08-Dec-20 20,287
USD 778,759 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Raytheon Co. Barclays 08-Dec-20 4,324
USD 219,565 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of WESCO Barclays 08-Dec-20 (296)
International Inc.
USD 1,208,371 1-month GBP LIBOR -0.45% Performance of Flutter Barclays 10-Dec-20 (12,531)
Entertainment PLC
USD 392,409 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 14-Dec-20 2,925
EUR 509,030 Performance of Bolsas y Mercados 1-month EUR LIBOR +0.55% Barclays 17-Dec-20 1,329
Espanoles SHMSF SA
EUR 386,706 Performance of Bolsas y Mercados 1-month EUR LIBOR +0.45% Barclays 18-Dec-20 1,009
Espanoles SHMSF SA
USD 951,008 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 21-Dec-20 7,089
USD 470,944 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of AbbVie Inc. Barclays 22-Dec-20 3,511
EUR 204,320 Performance of Bolsas y Mercados 1-month EUR LIBOR +0.45% Barclays 23-Dec-20 533
Espanoles SHMSF SA
USD 660,758 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Raytheon Co. Barclays 04-Jan-21 3,669
USD 1,009,705 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of TD Ameritrade Barclays 15-Jan-21 13,409
Holding Corp.
USD 4,429,485 Performance of Tallgrass Energy LP 1-month USD LIBOR +0.40% Barclays 21-Jan-21 2,003
USD 1,258,195 Performance of Energy Transfer 1-month USD LIBOR +0.50% Citigroup 27-Nov-20 53,658
Operating LP
EGP 29,300,000 Performance of Egypt Treasury Bills, 0.00% Deutsche Bank 12-May-20 22,681
0.00%, 05/12/20
IDR 23,370,000,000 Performance of Government of 3-month USD LIBOR +6.00% Deutsche Bank 21-Jun-20 42,855
Indonesia, senior bond, 7.375%,
05/15/48
IDR 7,918,000,000 Performance of Indonesia Treasury 3-month USD LIBOR +6.00% Deutsche Bank 21-Jun-20 29,792
Bond, senior bond, 8.125%,
05/15/24
IDR 44,595,000,000 Performance of Indonesia Treasury 3-month USD LIBOR +6.00% Deutsche Bank 21-Jun-20 98,319
Bond, senior bond, 8.25%, 06/15/32
CAD 740,490 1-month CAD LIBOR -0.30% Performance of Element Fleet Deutsche Bank 03-Jul-20 (66,219)
Management Corp.
CAD 51,152 1-month CAD LIBOR -22.00% Performance of Canopy Growth Deutsche Bank 03-Jul-20 (3,069)
Corp.
USD 206,552 Performance of 8x8 Inc., cvt., senior 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (4,915)
note, 144A, 0.50%, 02/01/24
USD 1,259,173 Performance of Air Transport 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (3,062)
Services Group Inc., cvt., senior
note, 1.125%, 10/15/24
USD 55,087 Performance of Alder US Overnight Bank Funding Rate Deutsche Bank 02-Nov-20 55,087
Biopharmaceuticals Inc., rts., +1.00%
02/20/49
USD 189,045 Performance of Alteryx Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 1,295
senior note, 144A, 0.50%, 08/01/24
USD 894,758 Performance of Aphria Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (358,437)
senior bond, 144A, 5.25%, 06/01/24
USD 1,388,349 Performance of Atlas Air Worldwide 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (239,722)
Holdings Inc., cvt., senior note,
1.875%, 06/01/24
USD 292,786 Performance of Aurora 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (321,575)
Cannabis Inc., cvt., senior note,
144A, 5.50%, 02/28/24
USD 392,707 Performance of Benefitfocus Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (74,869)
cvt., senior note, 1.25%, 12/15/23
USD 481,055 Performance of Cardtronics Inc, cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 10,572
senior note, 1.00%, 12/01/20
USD 1,107 Performance of Chefs' Warehouse 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 69
Inc/The., cvt., senior note, 144A,
1.875%, 12/01/24
USD 324,668 Performance of Coupa 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 19,107
Software Inc., cvt., senior note,
144A, 0.125%, 06/15/25
USD 381,463 Performance of Cree Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (8,308)
senior note, 0.875%, 09/01/23
USD 566,636 Performance of CSG Systems 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 39,693
International Inc., cvt., senior note,
4.25%, 03/15/36
USD 106,024 Performance of Cytokinetics Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 17,424
cvt., senior note, 4.00%, 11/15/26
USD 1,015,276 Performance of DexCom Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 197,774
0.75%, 12/01/23
USD 909,849 Performance of Encore Capital 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (4,441)
Group Inc., cvt., senior note, 3.25%,
03/15/22
USD 44,339 Performance of Enphase 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 11,145
Energy Inc., cvt., senior unsecured,
144A, 1.00%, 06/01/24
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 147,114 Performance of Evolent Health Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (24,334)
cvt., senior note, 1.50%, 10/15/25
USD 162,074 Performance of EZCORP Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (13,519)
senior note, 2.375%, 05/01/25
USD 153,219 Performance of First Majestic Silver 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 16,719
Corp., cvt., senior note, 1.875%,
03/01/23
USD 389,224 Performance of Halozyme 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (11,010)
Therapeutics Inc., cvt., senior bond,
144A, 1.25%, 12/01/24
USD 1,616,386 Performance of Herbalife Nutrition 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (24,356)
Ltd., cvt., senior note, 2.625%,
03/15/24
USD 825,670 Performance of Hope Bancorp Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 28,678
cvt., senior bond, 2.00%, 05/15/38
USD 366,571 Performance of Horizon Pharma 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 38,690
Investment Ltd., cvt., senior note,
2.50%, 03/15/22
USD 432,950 Performance of IIP Operating 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (113,792)
Partnership LP, senior note, cvt.,
144A, 3.75%, 02/21/24
USD 866,727 Performance of II-VI Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (47,085)
senior
note, 0.25%, 09/01/22
USD 209,270 Performance of Infinera Corp., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 7,637
senior note, 2.125%, 09/01/24
USD 1,017 Performance of Innoviva Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 12
sub. note, 2.125%, 01/15/23
USD 974 Performance of Insmed Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 102
senior note, 1.75%, 01/15/25
USD 706,288 Performance of Intercept 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 11,153
Pharmaceuticals Inc., cvt., senior
note, 3.25%, 07/01/23
USD 202,674 Performance of Intercept US Overnight Bank Funding Rate Deutsche Bank 02-Nov-20 3,200
Pharmaceuticals Inc., cvt., senior +1.00%
note, 3.25%, 07/01/23
USD 859,681 Performance of Kaman Corp., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 52,011
senior note, 3.25%, 05/01/24
USD 1,436 Performance of Karyopharm 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 809
Therapeutics Inc., cvt., senior note,
3.00%, 10/15/25
USD 66,646 Performance of KBR Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 7,739
senior note, 144A, 2.50%, 11/01/23
USD 1,748,194 Performance of Knowles Corp., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 153,611
senior note, 3.25%, 11/01/21
USD 467,731 Performance of Liberty 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 52,109
Interactive LLC, cvt., senior bond,
4.00%, 11/15/29
USD 1,185,294 Performance of Liberty Media Corp., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 102,675
cvt., senior bond, 144A, 2.25%,
12/01/48
USD 1,425,389 Performance of Ligand 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 12,357
Pharmaceuticals Inc., cvt., senior
note, 0.75%, 05/15/23
USD 69,617 Performance of Lumentum 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 1,917
Holdings Inc., cvt., senior note,
144A, 0.50%, 12/15/26
USD 1,718,062 Performance of Marriott Vacations 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 176,013
Worldwide Corp., cvt., senior note,
1.50%, 09/15/22
USD 348,374 Performance of Microchip 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 70,905
Technology Inc., cvt., 1.625%,
02/15/27
USD 2,941,339 Performance of Neurocrine 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 239,846
Biosciences Inc., cvt., senior note,
2.25%, 05/15/24
USD 84,252 Performance of NRG Energy Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 4,985
cvt., senior bond, 2.75%, 06/01/48
USD 128,371 Performance of Okta Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (1,737)
senior note, 144A, 0.125%, 09/01/25
USD 1,163,490 Performance of OSI Systems Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 18,067
senior note, cvt., 1.25%, 09/01/22
USD 354,106 Performance of OSI Systems Inc., US Overnight Bank Funding Rate Deutsche Bank 02-Nov-20 5,499
senior note, cvt., 1.25%, 09/01/22 +1.00%
USD 1,231,341 Performance of Pacira 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 26,477
BioSciences Inc., cvt., senior note,
2.375%, 04/01/22
USD 100,366 Performance of PRA Group Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 4,096
cvt., senior note, 3.00%, 08/01/20
USD 633,986 Performance of PRA Group Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 58,143
cvt., senior note, 3.50%, 06/01/23
USD 527,369 Performance of Pure Storage Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (781)
cvt., senior note, 0.125%, 04/15/23
36/69
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 1,255,114 Performance of Rapid7 Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 118,461
senior note, 1.25%, 08/01/23
USD 999 Performance of Redfin Corp., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 74
senior note, 1.75%, 07/15/23
USD 931,004 Performance of Redwood Trust Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 74,603
cvt., senior note, 4.75%, 08/15/23
USD 351,333 Performance of Sea Ltd., cvt., senior 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 7,371
note, 144A, 1.00%, 12/01/24
USD 1,804,713 Performance of SFL Corp Ltd., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 148,424
senior note, 5.75%, 10/15/21
USD 177,708 Performance of Silicon 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 33,900
Laboratories Inc., cvt., senior note,
1.375%, 03/01/22
USD 281,054 Performance of Tabula Rasa 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (12,267)
HealthCare Inc., cvt., senior sub.
note, 144A, 1.75%, 02/15/26
USD 1,803,391 Performance of Team Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (108,906)
senior note, 5.00%, 08/01/23
USD - Performance of TerraVia 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (462,149)
Holdings Inc., Escrow Account,
Perpetual
USD 405,648 Performance of Turning Point 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (15,926)
Brands Inc., cvt., senior note,144A,
2.50%, 07/15/24
USD 188,049 Performance of Turning Point US Overnight Bank Funding Rate Deutsche Bank 02-Nov-20 (7,383)
Brands Inc., cvt., senior note,144A, +1.00%
2.50%, 07/15/24
USD 475,503 Performance of Vishay 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 33,564
Intertechnology Inc., cvt., senior
note, 2.25%, 06/15/25
USD 23,663 Performance of Winnebago 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 947
Industries Inc., cvt., senior note,
144A, 1.50%, 04/01/25
USD 296,338 Performance of Workiva Inc., cvt., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 (1,033)
senior note, 144A, 1.125%, 08/15/26
USD 231,333 Performance of Wright Medical 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 46,939
Group NV, cvt., senior note, 2.25%,
11/15/21
USD 507,517 Performance of Zillow Group Inc., 1-month USD LIBOR +1.00% Deutsche Bank 02-Nov-20 19,617
cvt., senior note, 2.00%, 12/01/21
USD 855,397 US Overnight Bank Funding Rate Performance of 8x8 Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 43,085
-0.35%
USD 1,225,806 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Aerie Deutsche Bank 02-Nov-20 (172,881)
-0.35% Pharmaceuticals Inc.
USD 1,029,495 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Air Transport Deutsche Bank 02-Nov-20 1,148
-0.35% Services Group Inc.
USD 258,363 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Akamai Deutsche Bank 02-Nov-20 (5,563)
-0.35% Technologies Inc.
USD 329,977 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Altair Deutsche Bank 02-Nov-20 (21,429)
-0.35% Engineering Inc.
USD 60,142 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Alteryx Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (1,443)
-0.35%
USD 180,308 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Arbor Realty Deutsche Bank 02-Nov-20 1,711
-0.35% Trust Inc.
USD 444,539 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Atlas Air Worldwide Deutsche Bank 02-Nov-20 (19,793)
-0.35% Holdings Inc.
USD 158,165 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Benefitfocus Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 8,621
-0.35%
USD 1,045,837 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Cardtronics Inc, A Deutsche Bank 02-Nov-20 (181,686)
-0.35%
USD 391,838 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Chegg Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (37,436)
-0.35%
USD 1,786,005 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Coupa Software Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (180,571)
-0.35%
USD 570,691 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Cree Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 22,265
-0.35%
USD 1,110,577 US Overnight Bank Funding Rate Performance of CSG Systems Deutsche Bank 02-Nov-20 19,477
-0.35% International Inc.
USD 427,434 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Cytokinetics Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (81,563)
-0.35%
USD 2,359,548 US Overnight Bank Funding Rate Performance of DexCom Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (497,795)
-0.35%
USD 1,604,990 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Encore Capital Deutsche Bank 02-Nov-20 (30,187)
-0.35% Group Inc.
USD 961,061 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Enphase Deutsche Bank 02-Nov-20 (75,265)
-0.35% Energy Inc.
USD 542,188 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Everbridge Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 26,746
-0.35%
USD 49,531 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Evolent Health Inc., Deutsche Bank 02-Nov-20 (15,058)
-0.35% A
USD 156,458 US Overnight Bank Funding Rate Performance of EZCORP Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 (24,937)
-0.35%
37/69
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 699,165 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Halozyme Deutsche Bank 02-Nov-20 33,312
-0.35% Therapeutics Inc.
USD 1,211,247 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Herbalife Nutrition Deutsche Bank 02-Nov-20 (158,240)
-0.35% Ltd.
USD 278,031 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Hope Bancorp Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (261)
-0.35%
USD 1,941,732 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Horizon Deutsche Bank 02-Nov-20 (388,701)
-0.35% Therapeutics PLC
USD 678,383 US Overnight Bank Funding Rate Performance of II-VI Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (40,072)
-0.35%
USD 443,085 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Impinj Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 29,074
-0.35%
USD 273,866 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Infinera Corp. Deutsche Bank 02-Nov-20 (13,365)
-0.35%
USD 868,178 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Innoviva Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (147,338)
-0.35%
USD 322,284 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Insmed Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (44,927)
-0.35%
USD 2,787,673 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Ironwood Deutsche Bank 02-Nov-20 (642,482)
-0.35% Pharmaceuticals Inc.
USD 388,928 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Kaman Corp., A Deutsche Bank 02-Nov-20 (20,005)
-0.35%
USD 1,103,425 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Karyopharm Deutsche Bank 02-Nov-20 (372,312)
-0.35% Therapeutics Inc.
USD 1,917,688 US Overnight Bank Funding Rate Performance of KBR Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (229,259)
-0.35%
USD 1,805,618 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Knowles Corp. Deutsche Bank 02-Nov-20 (101,112)
-0.35%
USD 1,088,476 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Liberty Latin Deutsche Bank 02-Nov-20 (119,854)
-0.35% America Ltd.
USD 378,677 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Ligand Deutsche Bank 02-Nov-20 10,515
-0.35% Pharmaceuticals Inc., B
USD 2,257,451 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Live Nation Deutsche Bank 02-Nov-20 (84,911)
-0.35% Entertainment Inc.
USD 456,765 US Overnight Bank Funding Rate Performance of LivePerson Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (15,800)
-0.35%
USD 21,887 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Lumentum Deutsche Bank 02-Nov-20 (947)
-0.35% Holdings Inc.
USD 928,617 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Marriott Vacations Deutsche Bank 02-Nov-20 (94,918)
-0.35% Worldwide Corp.
USD 3,404,447 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Microchip Deutsche Bank 02-Nov-20 (452,376)
-0.35% Technology Inc.
USD 2,137,761 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Neurocrine Deutsche Bank 02-Nov-20 (319,284)
-0.35% Biosciences Inc.
USD 36,666 US Overnight Bank Funding Rate Performance of New Relic Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 1,222
-0.35%
USD 774,330 US Overnight Bank Funding Rate Performance of NRG Energy Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (28,898)
-0.35%
USD 884,118 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Nuance Deutsche Bank 02-Nov-20 (76,859)
-0.35% Communications Inc.
USD 644,050 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Nutanix Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 (19,987)
-0.35%
USD 674,568 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Okta Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 13,617
-0.35%
USD 1,126,172 US Overnight Bank Funding Rate Performance of OSI Systems Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 33,147
-0.35%
USD 580,655 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Pacira Deutsche Bank 02-Nov-20 (40,101)
-0.35% BioSciences Inc.
USD 489,067 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Patrick Deutsche Bank 02-Nov-20 (31,875)
-0.35% Industries Inc.
USD 200,209 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Pennymac Deutsche Bank 02-Nov-20 (1,690)
-0.35% Mortgage Investment Trust
USD 1,032,337 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Perficient Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (174,105)
-0.35%
USD 447,976 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Pluralsight Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 17,747
-0.35%
USD 1,320,921 US Overnight Bank Funding Rate Performance of PRA Group Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (80,030)
-0.35%
USD 466,537 US Overnight Bank Funding Rate Performance of PROS Holdings Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (8,855)
-0.35%
USD 138,403 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Pure Storage Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 (2,868)
-0.35%
USD 1,838,576 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Rapid7 Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (121,250)
-0.35%
USD 746,665 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Redwood Trust Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 7,640
-0.35%
USD 997,259 US Overnight Bank Funding Rate Performance of RH Deutsche Bank 02-Nov-20 (117,244)
-0.35%
USD 1,056,053 US Overnight Bank Funding Rate Performance of SailPoint Deutsche Bank 02-Nov-20 (115,481)
-0.35% Technologies Holdings Inc.
USD 1,159,420 US Overnight Bank Funding Rate Performance of SFL Corp Ltd. Deutsche Bank 02-Nov-20 (40,585)
-0.35%
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取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 354,435 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Silicon Deutsche Bank 02-Nov-20 (17,812)
-0.35% Laboratories Inc.
USD 1,207,571 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Sirius XM Deutsche Bank 02-Nov-20 (49,069)
-0.35% Holdings Inc.
USD 988,128 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Synaptics Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 (80,595)
-0.35%
USD 752,495 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Tabula Rasa Deutsche Bank 02-Nov-20 43,272
-0.35% Healthcare Inc.
USD 1,050,618 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Team Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 54,355
-0.35%
USD 545,773 US Overnight Bank Funding Rate Performance of The Chefs' Deutsche Bank 02-Nov-20 (57,232)
-0.35% Warehouse Inc.
USD 904,851 US Overnight Bank Funding Rate Performance of TTM Deutsche Bank 02-Nov-20 (152,688)
-0.35% Technologies Inc.
USD 863,097 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Vishay Deutsche Bank 02-Nov-20 (25,590)
-0.35% Intertechnology Inc.
USD 1,002,746 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Wayfair Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 (71,196)
-0.35%
USD 845,561 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Winnebago Deutsche Bank 02-Nov-20 (58,209)
-0.35% Industries Inc.
USD 98,187 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Workiva Inc., A Deutsche Bank 02-Nov-20 1,004
-0.35%
USD 2,536,058 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Wright Medical Deutsche Bank 02-Nov-20 (660,892)
-0.35% Group NV
USD 2,384,929 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Zillow Group Inc., C Deutsche Bank 02-Nov-20 (510,776)
-0.35%
USD 699,470 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Turning Point Deutsche Bank 02-Nov-20 163,940
-0.50% Brands Inc.
USD 1,608,853 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Intercept Deutsche Bank 02-Nov-20 (429,935)
-1.00% Pharmaceuticals Inc.
USD 1,254,849 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Redfin Corp. Deutsche Bank 02-Nov-20 (208,125)
-1.10%
USD 650,076 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Sea Ltd., ADR Deutsche Bank 02-Nov-20 (49,073)
-1.20%
USD 673,434 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Inphi Corp. Deutsche Bank 02-Nov-20 (15,626)
-2.00%
USD 2,033,468 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Innovative Industrial Deutsche Bank 02-Nov-20 482,426
-3.00% Properties Inc.
USD 2,339,269 US Overnight Bank Funding Rate Performance of First Majestic Silver Deutsche Bank 02-Nov-20 (336,225)
-3.50% Corp.
USD 19,809 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Aurora Deutsche Bank 02-Nov-20 9,423
-32.00% Cannabis Inc.
USD 86,950 US Overnight Bank Funding Rate Performance of Aphria Inc. Deutsche Bank 02-Nov-20 9,683
-37.00%
USD 4,300,294 1-month USD LIBOR -0.05% Performance of Health Care Select Goldman Sachs 17-Nov-27 (119,466)
Total Return Index
USD 3,208,525 1-month USD LIBOR -0.65% Performance of NASDAQ Goldman Sachs 17-Nov-27 (11,760)
Biotechnology Total Return Index
USD 82,117 1-month USD LIBOR -0.17% Performance of Standard & Poors JPMorgan 05-May-20 (3,002)
United States Index
USD 652,711 Performance of Accenture PLC, A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 34,114
USD 960,302 Performance of Adobe Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 83,577
USD 1,863,883 Performance of Advanced Micro 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 290,992
Devices Inc.
USD 25,594 Performance of AK Steel Holding 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 518
Corp., 7.25%, cvt. pfd.
USD 747,078 Performance of Alphabet Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 5,971
USD 511,330 Performance of Alphabet Inc., C 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 2,605
USD 436,860 Performance of Amazon.com Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 26,297
USD 2,158,906 Performance of Apple Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 204,276
USD 1,100,015 Performance of ASML Holding NV, 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 87,474
N.Y. shs
USD 874,963 Performance of Atlassian Corp. PLC 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (26,686)
USD 822,944 Performance of Automatic Data 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 13,777
Processing Inc.
USD 216,259 Performance of Bandwidth Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 42,590
USD 334,666 Performance of Blackbaud Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 481
USD 637,858 Performance of Ceridian HCM 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 60,293
Holding Inc.
USD 1,106,400 Performance of Charter 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 19,041
Communications Inc., A
USD 232,017 Performance of Coherent Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 35,536
USD 1,119,538 Performance of Corning Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (4,556)
USD 666,384 Performance of CoStar Group Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 6,984
USD 436,442 Performance of Equifax Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 6,297
USD 598,567 Performance of ExlService 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (1,340)
Holdings Inc.
USD 1,037,868 Performance of Facebook Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 29,236
USD 1,484,512 Performance of Flex Ltd. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 190,273
USD 506,782 Performance of FormFactor Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 70,016
USD 1,357,045 Performance of Genpact Ltd. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 53,800
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通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 95,714 Performance of Global 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 3,025
Payments Inc.
USD 596,199 Performance of GoDaddy Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 1,560
USD 1,225,161 Performance of Guidewire 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (99,837)
Software Inc.
USD 710,937 Performance of HubSpot Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 21,941
USD 860,840 Performance of Huron Consulting 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 15,806
Group Inc.
USD 115,709 Performance of Huron Consulting 1-month USD LIBOR +0.40% JPMorgan 05-May-20 2,108
Group Inc.
USD 638,257 Performance of Intuit Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 19,620
USD 2,690,755 Performance of KLA Corp. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 274,189
USD 249,860 Performance of L3Harris 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 5,445
Technologies Inc.
USD 707,760 Performance of Lattice 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 23,937
Semiconductor Corp.
USD 1,331,079 Performance of Lumentum 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 130,903
Holdings Inc.
USD 1,374,099 Performance of Marvell Technology 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 183,863
Group Ltd.
USD 1,239,954 Performance of MediaTek Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% JPMorgan 05-May-20 92,560
USD 43,683 Performance of Micron 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 6,639
Technology Inc.
USD 770,640 Performance of Microsoft Corp. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 37,874
USD 12,294 Performance of Microsoft Corp. 1-month USD LIBOR +0.40% JPMorgan 05-May-20 602
USD 171,172 Performance of ORBCOMM Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 5,219
USD 257,814 Performance of PayPal 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 8,470
Holdings Inc.
USD 724,814 Performance of Pure Storage Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 55,636
USD 1,077,719 Performance of QUALCOMM Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (2,945)
JPY 56,006,990 Performance of Renesas Electronics 1-month JPY LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 24,345
Corp.
USD 111,229 Performance of salesforce.com Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 2,954
USD 769,953 Performance of ServiceNow Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 24,848
USD 1,069,734 Performance of SK Hynix Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% JPMorgan 05-May-20 247,607
USD 717,548 Performance of Splunk Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 16,837
USD 521,612 Performance of StoneCo. Ltd., A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 20,653
USD 309,857 Performance of SVMK Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 5,945
HKD 297,000 Performance of Tencent Holdings 1-month HKD HIBOR +0.30% JPMorgan 05-May-20 5,193
Ltd.
USD 267,262 Performance of T-Mobile USA Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 9,839
USD 935,354 Performance of TransUnion 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (2,357)
USD 746,362 Performance of TransUnion 1-month USD LIBOR +0.40% JPMorgan 05-May-20 (1,895)
USD 887,274 Performance of TriNet Group Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 41,703
USD 613,865 Performance of Trupanion Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 90,887
USD 1,115,090 Performance of VeriSign Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 41,191
USD 2,009,100 Performance of Western Digital 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 678,950
Corp.
USD 419,358 Performance of Yandex NV, A 1-month USD LIBOR JPMorgan 05-May-20 33,362
USD 41,960 Performance of Yandex NV, A 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 3,332
USD 622,004 Performance of Zebra Technologies 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 8,589
Corp., A
USD 524,110 Performance of Zscaler Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% JPMorgan 05-May-20 (18,260)
USD 182,116 1-month USD LIBOR Performance of Russell Midcap JPMorgan 07-May-20 (4,109)
Growth Total Return Index
USD 1,790,786 1-month USD LIBOR +0.02% Performance of NASDAQ 100 Total JPMorgan 07-May-20 (90,045)
Return Index
USD 990,156 1-month USD LIBOR +0.18% Performance of Consumer JPMorgan 07-May-20 (40,463)
Discretionary Select Sector Total
Return Index
USD 320,552 1-month USD LIBOR -0.03% Performance of Russell Midcap JPMorgan 07-May-20 (8,199)
Growth Total Return Index
USD 254,874 1-month USD LIBOR -0.06% Performance of S&P MidCap 400 JPMorgan 07-May-20 (6,809)
Total Return Index
USD 380,643 1-month USD LIBOR -0.12% Performance of S&P SmallCap 600 JPMorgan 07-May-20 (12,014)
Growth Index
USD 1,353,828 1-month USD LIBOR -0.15% Performance of Dow Jones US JPMorgan 07-May-20 (73,233)
Technology Total Return Index
USD 132,651 1-month USD LIBOR -0.17% Performance of Standard & Poors JPMorgan 07-May-20 (4,841)
United States Index
USD 4,003,080 1-month USD LIBOR -0.20% Performance of Philadelphia Stock JPMorgan 07-May-20 (353,986)
Exchange Semiconductor Index
USD 1,299,165 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of S&P SmallCap 600 JPMorgan 07-May-20 (44,597)
Total Return Index
USD 978,336 1-month USD LIBOR -0.30% Performance of S&P North American JPMorgan 07-May-20 (23,106)
Technology Software Index
USD 15,002 1-month USD LIBOR -0.33% Performance of Consumer JPMorgan 07-May-20 (621)
Discretionary Select Sector Total
Return Index
USD 298,464 1-month USD LIBOR -0.33% Performance of NASDAQ 100 Total JPMorgan 07-May-20 (15,125)
Return Index
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 229,460 1-month USD LIBOR -0.33% Performance of S&P MidCap 400 JPMorgan 07-May-20 (6,989)
Total Return Index
USD 2,376,903 1-month USD LIBOR -0.33% Performance of S&P North American JPMorgan 07-May-20 (56,529)
Technology Software Index
USD 3,514,177 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of NASDAQ 100 Total JPMorgan 07-May-20 (177,794)
Return Index
USD 42,851 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of Russell Midcap JPMorgan 07-May-20 (979)
Growth Total Return Index
USD 471,158 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of S&P MidCap 400 JPMorgan 07-May-20 (14,330)
Total Return Index
USD 3,476,312 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of S&P North USA JPMorgan 07-May-20 (165,427)
Technology Total Return Index
USD 3,538,352 1-month USD LIBOR -0.43% Performance of DB Hybrid Basket JPMorgan 07-May-20 (246,909)
01 Index
USD 1,323,979 1-month USD LIBOR -0.45% Performance of S&P SmallCap 600 JPMorgan 07-May-20 (44,206)
Growth Index
USD 164,262 1-month USD LIBOR -0.80% Performance of Russell Midcap JPMorgan 07-May-20 (3,817)
Growth Total Return Index
USD 2,596,684 Performance of Toro Co. 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 26-Aug-20 (1,619)
USD 5,128,808 Performance of Republic 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 07-Oct-20 35,678
Services Inc.
USD 1,354,581 Performance of Skyworks 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 05-Nov-20 86,510
Solutions Inc.
USD 4,134,954 Performance of Domino's Pizza Inc. 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 31-Dec-20 22,942
GBP 1,847,621 Performance of Savills PLC 1-month GBP LIBOR +0.40% JPMorgan 31-Dec-20 (86,251)
USD 6,636,126 Performance of Costco Wholesale 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 14-Jan-21 9,483
Corp.
USD 6,910,199 Performance of Bank of America 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 21-Jan-21 102,025
Corp.
USD 7,107,479 Performance of Cintas Corp. 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 21-Jan-21 218,087
USD 6,823,449 Performance of The Blackstone 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 21-Jan-21 170,268
Group Inc., A
USD 13,799,381 Performance of Microsoft Corp. 1-month USD LIBOR +0.35% JPMorgan 22-Jan-21 187,479
USD 110,838,026 1-month USD LIBOR Performance of S&P 500 Index JPMorgan 02-Feb-21 (1,434,206)
USD 3,775,967 Fixed rate 0.17% Performance of Bloomberg Morgan Stanley 10-Jan-20 (101,752)
Commodity ex-Agriculture and
Livestock Capped Index
EUR 59,292 EUR-EONIA -0.40% Performance of Hermes Morgan Stanley 13-Feb-20 (6,307)
International
EUR 960,612 EUR-EONIA -0.40% Performance of Valeo SA Morgan Stanley 13-Feb-20 17,441
EUR 1,242,778 Performance of CRH PLC 1-month EUR LIBOR +0.50% Morgan Stanley 13-Feb-20 130,955
EUR 2,996,267 Performance of Plastic Omnium SA 1-month EUR LIBOR +0.50% Morgan Stanley 13-Feb-20 (18,635)
USD 429,475 Performance of Accenture PLC, A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 11,363
USD 556,288 Performance of Adobe Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 9,953
USD 493,504 Performance of Advanced Micro 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 55,372
Devices Inc.
USD 287,527 Performance of AK Steel Holding 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 7,208
Corp., 7.25%, cvt. pfd.
USD 317,043 Performance of Alphabet Inc., A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (5,261)
USD 525,412 Performance of Alphabet Inc., C 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (9,928)
HKD 8,860,080 Performance of ASM Pacific 1-month HKD HIBOR +0.40% Morgan Stanley 15-May-20 (23,070)
Technology Ltd.
USD 802,234 Performance of Atlassian Corp. PLC 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (6,572)
EUR 1,025,329 Performance of BE Semiconductor 1-month EUR LIBOR +0.30% Morgan Stanley 15-May-20 (21,535)
Industries NV
USD 454,483 Performance of Blackbaud Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (1,904)
USD 304,245 Performance of Ceridian HCM 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 22,277
Holding Inc.
HKD 8,124,600 Performance of China Tower Corp. 1-month HKD HIBOR +0.40% Morgan Stanley 15-May-20 42,948
Ltd., H, 144A, Reg S
USD 282,493 Performance of Coherent Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 5,896
USD 786,809 Performance of CoStar Group Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 11,337
EUR 1,002,398 Performance of Edenred 1-month EUR LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 19,841
USD 1,343,791 Performance of Equifax Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 16,945
USD 420,541 Performance of ExlService 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 (8,366)
Holdings Inc.
USD 155,074 Performance of ExlService 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (3,101)
Holdings Inc.
GBP 1,532,202 Performance of Experian PLC 1-month GBP LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 35,438
USD 496,977 Performance of Facebook Inc., A 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 17,994
USD 799,597 Performance of Facebook Inc., A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 28,867
USD 2,609,763 Performance of FleetCor 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (171,182)
Technologies Inc.
USD 848,097 Performance of Flex Ltd. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 11,481
USD 165,802 Performance of FormFactor Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 4,666
USD 667,441 Performance of Genpact Ltd. 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 7,887
USD 2,061,091 Performance of Genpact Ltd. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 23,908
USD 902,417 Performance of Global 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 15,678
Payments Inc.
USD 3,168,232 Performance of Global 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 54,650
Payments Inc.
USD 488,500 Performance of GoDaddy Inc., A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (816)
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取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 12,348 Performance of Guidewire 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 483
Software Inc.
USD 354,858 Performance of Huron Consulting 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 (4,673)
Group Inc.
USD 439,119 Performance of Huron Consulting 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (5,835)
Group Inc.
USD 660,000 Performance of Inphi Corp. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 6,314
USD 449,268 Performance of Intuit Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (2,992)
USD 256,306 Performance of L3Harris 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 (4,624)
Technologies Inc.
USD 555,497 Performance of L3Harris 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 (10,034)
Technologies Inc.
USD 561,760 Performance of Lattice 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 (20,818)
Semiconductor Corp.
USD 465,717 Performance of Lattice 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 (17,245)
Semiconductor Corp.
USD 659,083 Performance of Livent Corp. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 18,502
USD 520,201 Performance of Lumentum 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 25,835
Holdings Inc.
USD 1,147,999 Performance of Marvell Technology 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 29,625
Group Ltd.
USD 1,400,166 Performance of Mastercard Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 6,554
USD 396,145 Performance of Mastercard Inc., A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 1,805
USD 1,539,124 Performance of MediaTek Inc. 1-month USD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 15-May-20 14,384
USD 1,170,874 Performance of Micron 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 17,411
Technology Inc.
EUR 299,919 Performance of Oasmia 1-month EUR LIBOR +0.30% Morgan Stanley 15-May-20 (11,963)
Pharmaceutical AB
USD 38,341 Performance of ORBCOMM Inc. 1-month USD LIBOR Morgan Stanley 15-May-20 3,449
USD 71,572 Performance of ORBCOMM Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 6,432
USD 452 Performance of ORBCOMM Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 41
USD 1,781,609 Performance of PayPal 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (24,427)
Holdings Inc.
USD 537,976 Performance of Realtek 1-month USD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 15-May-20 (5,910)
Semiconductor Corp.
JPY 212,194,745 Performance of Renesas Electronics 1-month JPY LIBOR +0.35% Morgan Stanley 15-May-20 15,623
Corp.
USD 1,155,662 Performance of SK Hynix Inc. 1-month USD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 15-May-20 88,633
USD 444,051 Performance of Splunk Inc. 1-month USD LIBOR +0.25% Morgan Stanley 15-May-20 10,195
USD 274,570 Performance of Spotify Technology 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (2,496)
SA
USD 244,879 Performance of SVMK Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 903
HKD 2,050,860 Performance of Tencent Holdings 1-month HKD HIBOR +0.30% Morgan Stanley 15-May-20 11,244
Ltd.
USD 1,003,298 Performance of T-Mobile USA Inc. 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 38,406
USD 346,822 Performance of TransUnion 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (2,137)
USD 172,683 Performance of Trupanion Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 12,320
USD 335,929 Performance of Uber 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 (3,685)
Technologies Inc.
USD 210,770 Performance of VeriSign Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 (175)
USD 1,234,399 Performance of Visa Inc., A 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 10,005
USD 707,339 Performance of Visa Inc., A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 5,645
USD 69,665 Performance of Western Digital 1-month USD LIBOR Morgan Stanley 15-May-20 8,544
Corp.
USD 510,082 Performance of Western Digital 1-month USD LIBOR +0.20% Morgan Stanley 15-May-20 62,513
Corp.
USD 5,407,455 Performance of WEX Inc. 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 115,768
USD 91,881 Performance of Yandex NV, A 1-month USD LIBOR +0.50% Morgan Stanley 15-May-20 1,298
USD 692,542 1-month USD LIBOR -0.15% Performance of S&P North American Morgan Stanley 19-May-20 (4,723)
Technology Software Index
USD 228,461 1-month USD LIBOR -0.20% Performance of NASDAQ 100 Total Morgan Stanley 19-May-20 (4,244)
Return Index
USD 384,212 1-month USD LIBOR -0.20% Performance of S&P North American Morgan Stanley 19-May-20 (2,582)
Technology Software Index
USD 1,077,460 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of Dow Jones US Morgan Stanley 19-May-20 (19,846)
Technology Total Return Index
USD 10,340,327 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of NASDAQ 100 Total Morgan Stanley 19-May-20 (192,396)
Return Index
USD 3,818,831 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of Philadelphia Stock Morgan Stanley 19-May-20 (74,107)
Exchange Semiconductor Index
USD 398,875 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of Russell Midcap Morgan Stanley 19-May-20 (3,037)
Growth Total Return Index
USD 1,798,114 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of S&P North American Morgan Stanley 19-May-20 (12,134)
Technology Software Index
USD 122,930 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of Standard & Poors Morgan Stanley 19-May-20 (1,511)
United States Index
USD 1,842,261 1-month USD LIBOR -0.30% Performance of S&P North USA Morgan Stanley 19-May-20 (33,345)
Technology Total Return Index
USD 42,258 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Consumer Morgan Stanley 19-May-20 (716)
Discretionary Select Sector Total
Return Index
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 1,211,127 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Russell Midcap Morgan Stanley 19-May-20 (9,232)
Growth Total Return Index
USD 1,878,875 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of S&P MidCap 400 Morgan Stanley 19-May-20 (22,758)
Total Return Index
USD 711,412 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of S&P SmallCap 600 Morgan Stanley 19-May-20 (10,358)
Growth Index
USD 6,017,075 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of S&P SmallCap 600 Morgan Stanley 19-May-20 (87,783)
Growth Index
USD 3,070,843 1-month USD LIBOR -0.40% Performance of S&P SmallCap 600 Morgan Stanley 19-May-20 (42,045)
Total Return Index
USD 1,134,978 1-month USD LIBOR -0.45% Performance of Russell Midcap Morgan Stanley 19-May-20 (8,698)
Growth Total Return Index
USD 570,720 1-month USD LIBOR -0.50% Performance of DB Hybrid Basket Morgan Stanley 19-May-20 (15,129)
01 Index
USD 335,462 1-month USD LIBOR -0.60% Performance of Philadelphia Stock Morgan Stanley 19-May-20 (6,559)
Exchange Semiconductor Index
USD 237,421 1-month USD LIBOR -0.60% Performance of Russell 2000 Total Morgan Stanley 19-May-20 (2,489)
Return Growth Index
USD 1,207,664 1-month USD LIBOR -0.65% Performance of Philadelphia Stock Morgan Stanley 19-May-20 (23,637)
Exchange Semiconductor Index
USD 4,916,901 1-month USD LIBOR -1.00% Performance of Russell 2000 Total Morgan Stanley 19-May-20 (52,407)
Return Growth Index
USD 2,842,502 1-month USD LIBOR -1.00% Performance of S&P 500 High Beta Morgan Stanley 19-May-20 (59,050)
Total Return Index
USD 1,998,635 1-month USD LIBOR -3.50% Performance of S&P 500 High Beta Morgan Stanley 19-May-20 (43,601)
Total Return Index
USD 228,461 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of NASDAQ 100 Total Morgan Stanley 20-May-20 (4,249)
Return Index
USD 301,606 1-month USD LIBOR -0.25% Performance of S&P North American Morgan Stanley 20-May-20 (2,063)
Technology Software Index
USD 97,905 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of Russell Midcap Morgan Stanley 20-May-20 (760)
Growth Total Return Index
USD 9,348 1-month USD LIBOR -0.35% Performance of S&P MidCap 400 Morgan Stanley 20-May-20 (114)
Total Return Index
USD 589,722 1-month USD LIBOR -1.00% Performance of Russell 2000 Total Morgan Stanley 20-May-20 (6,296)
Return Growth Index
EUR 2,101,985 Performance of EDP Renovaveis SA EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 04-Sep-20 645,236
EUR 6,187,817 Performance of Grandvision NV EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 04-Sep-20 7,722
EUR 987,957 Performance of Telefonica SA EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 04-Sep-20 (143,161)
USD 9,165,263 Performance of Allergan PLC USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 1,202,117
USD 2,907,229 Performance of Anixter USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 110,797
International Inc.
USD 5,870,576 Performance of Caesars USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 874,866
Entertainment Corp.
USD 1,960,512 Performance of Liberty Property USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 (32,658)
Trust
USD 6,283,480 Performance of United Technologies USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 837,027
Corp.
USD 9,256,777 Performance of WellCare Health USD-FED EFF +0.40% Morgan Stanley 08-Sep-20 1,063,221
Plans Inc.
USD 1,334,940 Performance of Builders USD-FED EFF +0.50% Morgan Stanley 22-Sep-20 142,373
FirstSource Inc.
USD 8,249,632 Performance of Hess Corp. USD-FED EFF +0.50% Morgan Stanley 22-Sep-20 31,080
USD 7,586,683 Performance of Knight-Swift USD-FED EFF +0.50% Morgan Stanley 22-Sep-20 583,747
transportation Holdings Inc.
USD 4,406,330 Performance of NVR Inc. USD-FED EFF +0.50% Morgan Stanley 22-Sep-20 1,233,386
USD 8,941,337 Performance of Rio Tinto PLC, ADR USD-FED EFF +0.50% Morgan Stanley 22-Sep-20 1,141,501
USD 2,185,642 USD-FED EFF -0.35% Performance of Air Products and Morgan Stanley 22-Sep-20 (84,423)
Chemicals Inc.
USD 427,149 USD-FED EFF -0.35% Performance of American Water Morgan Stanley 22-Sep-20 (10,878)
Works Co. Inc.
USD 1,571,028 USD-FED EFF -0.35% Performance of Apple Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (512,294)
USD 3,204,076 USD-FED EFF -0.35% Performance of Avis Budget Morgan Stanley 22-Sep-20 (259,323)
Group Inc.
USD 915,644 USD-FED EFF -0.35% Performance of C.H. Robinson Morgan Stanley 22-Sep-20 (32,983)
Worldwide Inc.
USD 730,922 USD-FED EFF -0.35% Performance of Campbell Soup Co. Morgan Stanley 22-Sep-20 (36,589)
USD 468,757 USD-FED EFF -0.35% Performance of Diamondback Morgan Stanley 22-Sep-20 (28,388)
Energy Inc.
USD 868,018 USD-FED EFF -0.35% Performance of Dow Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (120,082)
USD 807,613 USD-FED EFF -0.35% Performance of FedEx Corp. Morgan Stanley 22-Sep-20 4,327
USD 1,125,434 USD-FED EFF -0.35% Performance of GATX Corp. Morgan Stanley 22-Sep-20 (53,804)
USD 274,564 USD-FED EFF -0.35% Performance of Kaiser Aluminum Morgan Stanley 22-Sep-20 (53,910)
Corp.
USD 2,113,354 USD-FED EFF -0.35% Performance of Kennametal Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (373,107)
USD 804,829 USD-FED EFF -0.35% Performance of Mondelez Morgan Stanley 22-Sep-20 (110,131)
International Inc., A
USD 2,114,345 USD-FED EFF -0.35% Performance of MSPSMLP Index Morgan Stanley 22-Sep-20 (267,512)
USD 238,832 USD-FED EFF -0.35% Performance of MSPSSPY Index Morgan Stanley 22-Sep-20 (7,908)
USD 423,354 USD-FED EFF -0.35% Performance of Nutanix Inc., A Morgan Stanley 22-Sep-20 (6,364)
USD 1,061,607 USD-FED EFF -0.35% Performance of PulteGroup Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (18,652)
USD 781,556 USD-FED EFF -0.35% Performance of SAIA Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (112)
43/69
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
USD 703,729 USD-FED EFF -0.35% Performance of Spirit AeroSystems Morgan Stanley 22-Sep-20 149,457
Holdings Inc.
USD 1,154,882 USD-FED EFF -0.35% Performance of Spirit Airlines Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (62,225)
USD 766,047 USD-FED EFF -0.35% Performance of Starbucks Corp. Morgan Stanley 22-Sep-20 64,073
USD 1,011,448 USD-FED EFF -0.35% Performance of Terex Corp. Morgan Stanley 22-Sep-20 (69,828)
USD 4,497,443 USD-FED EFF -0.35% Performance of The Boeing Co. Morgan Stanley 22-Sep-20 280,357
USD 102,739 USD-FED EFF -0.35% Performance of The Hershey Co. Morgan Stanley 22-Sep-20 1,880
USD 805,980 USD-FED EFF -0.35% Performance of The Procter & Morgan Stanley 22-Sep-20 (21,730)
Gamble Co.
USD 1,293,123 USD-FED EFF -0.35% Performance of Toll Brothers Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (3,168)
USD 262,525 USD-FED EFF -0.35% Performance of Wayfair Inc., A Morgan Stanley 22-Sep-20 134,764
USD 2,092,842 USD-FED EFF -0.35% Performance of XPO Logistics Inc. Morgan Stanley 22-Sep-20 (173,567)
USD 1,294,464 USD-FED EFF -0.45% Performance of MSPSXOP Index Morgan Stanley 22-Sep-20 (156,217)
EUR 352,294 EUR-EONIA -0.40% Performance of Aroundtown SA Morgan Stanley 29-Sep-20 (8,706)
EUR 2,342,234 Performance of Altran Technologies EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 (32,240)
SA
EUR 49,989 Performance of Axel Springer SE EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 472
EUR 1,657,871 Performance of Innogy SE, Reg S EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 250,423
EUR 6,563,336 Performance of McKesson Europe EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 (66,965)
AG
EUR 411,240 Performance of QIAGEN NV EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 (103,064)
EUR 348,712 Performance of TLG Immobilien AG EUR-EONIA +0.65% Morgan Stanley 29-Sep-20 6,451
GBP 2,195,958 GBP-SONIA -0.35% Performance of Flutter Morgan Stanley 01-Oct-20 (522,759)
Entertainment PLC
GBP 715,641 Performance of Just Eat PLC GBP-SONIA +0.65% Morgan Stanley 01-Oct-20 47,156
GBP 2,278,095 Performance of Vodafone Group GBP-SONIA +0.65% Morgan Stanley 01-Oct-20 257,417
PLC
USD 3,676,004 USD-FED EFF -0.35% Performance of AbbVie Inc. Morgan Stanley 10-Nov-20 (893,573)
USD 2,346,821 USD-FED EFF -0.35% Performance of Carnival Corp. Morgan Stanley 10-Nov-20 (2,508)
USD 5,956,995 USD-FED EFF -0.35% Performance of Centene Corp. Morgan Stanley 10-Nov-20 (994,281)
USD 2,314,390 USD-FED EFF -0.35% Performance of Eldorado Morgan Stanley 10-Nov-20 (759,995)
Resorts Inc.
USD 1,964,467 USD-FED EFF -0.35% Performance of Prologis Inc. Morgan Stanley 10-Nov-20 39,809
USD 3,073,284 USD-FED EFF -0.35% Performance of Raytheon Co. Morgan Stanley 10-Nov-20 (158,261)
USD 449,345 USD-FED EFF -0.35% Performance of WESCO Morgan Stanley 10-Nov-20 (31,492)
International Inc.
CAD 2,373,279 DISC -0.35% Performance of Westshore Morgan Stanley 12-Jan-21 52,761
Terminals Investment Corp.
GBP 717,222 GBP-SONIA -0.35% Performance of Glencore Xstrata Morgan Stanley 20-Jan-21 63,547
PLC
GBP 4,235,590 Performance of Anglo American PLC 1-month GBP LIBOR +0.50% Morgan Stanley 20-Jan-21 358,346
GBP 2,544,066 Performance of Ashtead Group PLC 1-month GBP LIBOR +0.50% Morgan Stanley 20-Jan-21 244,083
AUD 4,319,743 Performance of Fortescue Metals 1-month BBSW +0.55% Morgan Stanley 29-Jan-21 390,521
Group Ltd.
CHF 1,280,283 CHF-SARON -0.88% Performance of Stadler Rail AG Morgan Stanley 08-Feb-21 (166,630)
USD 2,301,776 Performance of Carnival PLC USD-FED EFF +0.65% Morgan Stanley 17-Mar-21 (43,016)
USD 1,421,925 Performance of Sophos Group PLC, USD-FED EFF +0.65% Morgan Stanley 17-Mar-21 15,328
Reg S
CHF 1,419,389 CHF-SARON -0.35% Performance of Swisscom AG Morgan Stanley 13-Oct-21 12,589
EUR 1,390,633 EUR-EONIA -0.35% Performance of Hannover Rueck SE Morgan Stanley 13-Oct-21 (31,686)
EUR 3,004,328 EUR-EONIA -0.40% Performance of Colruyt SA Morgan Stanley 13-Oct-21 227,660
EUR 746,039 EUR-EONIA -0.40% Performance of Elisa OYJ Morgan Stanley 13-Oct-21 (9,006)
GBP 310,156 GBP-SONIA -0.30% Performance of JD Sports Fashion Morgan Stanley 13-Oct-21 (17,099)
PLC
GBP 629,757 GBP-SONIA -0.30% Performance of Marks & Spencer Morgan Stanley 13-Oct-21 (42,979)
Group PLC
GBP 1,022,523 GBP-SONIA -0.30% Performance of Next PLC Morgan Stanley 13-Oct-21 (39,274)
EUR 1,895,053 Performance of Anima Holding SpA, 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 (7,390)
Reg S
GBP 1,288,159 Performance of Barclays PLC 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 90,235
EUR 3,624,719 Performance of BNP Paribas SA 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 197,020
EUR 1,363,804 Performance of Bureau Veritas SA 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 (7,235)
GBP 1,246,669 Performance of Croda International 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 87,727
PLC
EUR 6,132,887 Performance of Danone SA 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 18,618
EUR 2,518,937 Performance of Eurofins Scientific 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 -
SE
GBP 1,744,849 Performance of Frasers Group PLC 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 562,436
GBP 820,969 Performance of Hikma 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 26,217
Pharmaceuticals PLC
EUR 5,506,420 Performance of Iliad SA 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 64,144
GBP 3,707,340 Performance of ITV PLC 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 261,798
EUR 1,383,998 Performance of Kering SA 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 102,929
GBP 1,930,500 Performance of RSA Insurance 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 92,231
Group PLC
EUR 2,061,367 Performance of Ryanair Holdings 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 99,570
PLC
GBP 1,981,651 Performance of Smiths Group PLC 1-month GBP LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 136,146
EUR 2,846,805 Performance of Societe Generale 1-month EUR LIBOR +0.40% Morgan Stanley 13-Oct-21 190,988
SA
GBP 2,090,253 Performance of The Stars GBP-SONIA +0.40% Morgan Stanley 19-Oct-21 561,625
Group Inc.
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取引 想定元本 ファンドの受取 ファンドの支払 取引相手方 満期日 未実現利益
通貨 （日 -月 -年）
／（損失）
（米ドル）
SEK 13,349,981 1-week SEK STIBOR -0.40% Performance of Hennes & Mauritz Morgan Stanley 10-Nov-21 7,632
AB, B
HKD 5,311,432 Performance of China 1-month HKD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 24-Nov-21 (1,757)
Agri-Industries Holdings Ltd.
JPY 56,068,560 Performance of Hitachi 1-month JPY LIBOR +0.55% Morgan Stanley 24-Nov-21 60,569
High-Technologies Corp.
HKD 1,780,486 Performance of Huaneng 1-month HKD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 24-Nov-21 3,191
Renewables Corp. Ltd., H
JPY 237,037,100 Performance of Line Corp. 1-month JPY LIBOR +0.55% Morgan Stanley 24-Nov-21 58,339
JPY 16,064 Performance of Mitsubishi Tanabe 1-month JPY LIBOR +0.55% Morgan Stanley 24-Nov-21 27
Pharma Corp.
DKK 5,073,024 1-week DKK LIBOR -0.50% Performance of A.P. Moeller-Maersk Morgan Stanley 29-Nov-21 (5,000)
AS, B
ZAR 4,378,191 ZAR-SABOR -1.00% Performance of Kumba Iron Ore Ltd. Morgan Stanley 08-Dec-21 (15,533)
SEK 25,715,995 Performance of Millicom 1-week SEK STIBOR +0.65% Morgan Stanley 21-Dec-21 9,344
International Cellular SA, IDR
AUD 2,221,450 Performance of Caltex Australia Ltd. 1-month BBSW +0.55% Morgan Stanley 22-Dec-21 (19,110)
SGD 3,159,911 Performance of Keppel Corp. Ltd. 1-month SGD LIBOR +0.55% Morgan Stanley 22-Dec-21 2,490
640,953
注 11 －クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
想定元本 銘柄 支払／ 取引相手方 購入／売却 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息
プロテク ／（損失）
（％） （米ドル）
ション （米ドル）
375,000 Casino Guichard Perrachon SA, senior
note, Reg S, 1.865%, 06/13/22, Dec.
2024 5.00 Barclays 購入 EUR 31,789 (479)
3,900,000 CMBX.NA.A.11, Nov. 2054 2.00 Barclays 購入 USD 28,759 10,130
5,800,000 CMBX.NA.A.12, Aug. 2061 2.00 Barclays 購入 USD (22,928) 13,841
1,281,000 Hertz Corp., senior note, 144A, 5.50%,
10/15/24, Dec. 2024 5.00 Barclays 購入 USD (115,223) 8,373
1,201,000 Hertz Corp., senior note, 5.875%,
10/15/20, Dec. 2021 5.00 Barclays 購入 USD (102,012) 11,568
640,000 K. Hovnanian Enterprises Inc., senior
note, 144A, 7.00%, 01/15/19, Dec. 2024 5.00 Barclays 購入 USD 159,916 (19,728)
512,000 NRG Energy Inc., senior note, 6.25%,
05/01/24, Jun. 2024 5.00 Barclays 購入 USD (95,677) 4,384
960,000 Simon Property Group LP, senior bond,
4.375%, 03/01/21, Dec. 2024 1.00 Barclays 購入 USD (26,671) 1,155
709,000 DISH DBS Corp., senior bond, 6.75%,
06/01/21, Jun. 2025 5.00 Citigroup 購入 USD (38,371) (3,225)
384,000 MBIA Inc., senior bond, 6.625%,
10/01/28, Dec. 2024 5.00 Citigroup 購入 USD (65,267) 6,778
606,000 MBIA Inc., senior bond, 6.625%,
10/01/28, Jun. 2021 5.00 Citigroup 購入 USD (41,588) 7,468
171,500,000 SoftBank Group Corp., senior note,
1.689%, 11/27/20, Dec. 2024 1.00 Citigroup 購入 JPY 80,921 (8,966)
227,000 Altice Luxembourg SA, senior note, Reg
S, 7.25%, 05/15/22, Dec. 2024 5.00 Goldman Sachs 購入 EUR (27,393) 263
1,900,000 CMBX.NA.A.11, Nov. 2054 2.00 Goldman Sachs 購入 USD 14,011 4,935
327,000 Intrum Justitia AB, senior note, Reg S,
3.125%, 07/15/24, Dec. 2024 5.00 Goldman Sachs 購入 EUR (42,695) (5,554)
2,049,000 Kohl's Corp., senior note, 4.25%,
07/17/25, Dec. 2024 1.00 Goldman Sachs 購入 USD 14,701 (26,172)
627,000 Staples Inc., senior note, 144A, 10.75%,
04/15/27, Jun. 2025 5.00 Goldman Sachs 購入 USD 7,873 1,744
217,000 Telecom Italia SpA, senior note, Reg S,
3.625%, 01/19/24, Dec. 2024 1.00 Goldman Sachs 購入 EUR 3,209 (2,382)
350,000 Transocean Inc., senior bond, 4.30%,
10/15/22, Dec. 2024 5.00 Goldman Sachs 購入 USD 11,015 (38,666)
225,000 Casino Guichard Perrachon SA, senior
note, Reg S, 1.865%, 06/13/22, Dec.
2024 5.00 JPMorgan 購入 EUR 19,073 2,348
3,700,000 CDX.NA.HY.33, Version 1, Dec. 2024 5.00 JPMorgan 購入 USD 359,080 107,007
389,000 Government of Italy, senior bond,
6.875%, 09/27/23, Jun. 2024 1.00 JPMorgan 購入 USD 2,173 (997)
3,287,326 Government of Korea, senior note,
2.75%, 01/19/27, Jun. 2024 1.00 JPMorgan 購入 USD (115,961) (115,961)
3,161,000 Government of Mexico, senior note,
4.15%, 03/28/27, Dec. 2023 1.00 JPMorgan 購入 USD (54,613) (54,613)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
想定元本 銘柄 支払／ 取引相手方 購入／売却 取引通貨 時価 未実現利益
受取利息
プロテク ／（損失）
（％） （米ドル）
ション （米ドル）
3,173,000 Government of Mexico, senior note,
4.15%, 03/28/27, Jun. 2023 1.00 JPMorgan 購入 USD (55,312) (55,312)
1,557,000 Government of South Africa, 5.50%,
03/09/20, Dec. 2022 1.00 JPMorgan 購入 USD 2,850 2,850
724,000 Government of South Africa, 5.50%,
03/09/20, Jun. 2022 1.00 JPMorgan 購入 USD (814) (814)
5,690,000 Government of South Africa, 5.50%,
03/09/20, Jun. 2024 1.00 JPMorgan 購入 USD 118,320 118,320
613,000 Government of Turkey, senior bond,
11.875%, 01/15/30, Dec. 2022 1.00 JPMorgan 購入 USD 20,242 20,242
1,774,000 Government of Turkey, senior bond,
11.875%, 01/15/30, Sep. 2020 1.00 JPMorgan 購入 USD (3,037) (140,691)
3,200,000 iTRAXX Europe S32, Main, Version 1,
Dec. 2024 1.00 JPMorgan 購入 EUR 58,535 30,451
218,000 Kimco Realty Corp., senior note, 3.30%,
02/01/25, Jun. 2024 1.00 JPMorgan 購入 USD (1,235) (829)
960,000 Lloyds Banking Group PLC, sub. note,
4.50%, 11/04/24, Dec. 2024 1.00 JPMorgan 購入 EUR (4,905) (7,171)
112,000 Staples Inc., senior note, 144A, 10.75%,
04/15/27, Dec. 2024 5.00 JPMorgan 購入 USD (1,273) (2,174)
1,269,000 The Neiman Marcus Group LLC, senior
secured bond, first lien, 7.125%,
06/01/28, Jun. 2024 5.00 JPMorgan 購入 USD 890,690 (91,925)
772,000 Transocean Inc., senior bond, 4.30%,
10/15/22, Dec. 2024 5.00 JPMorgan 購入 USD 24,296 (99,760)
705,000 Enel SpA, senior bond, Reg S, 5.25%,
05/20/24, Dec. 2023 1.00 Morgan Stanley 購入 EUR (18,203) (22,611)
224,000 Staples Inc., senior note, 144A, 10.75%,
04/15/27, Dec. 2024 5.00 Morgan Stanley 購入 USD (2,546) (5,814)
1,011,729 (351,987)
注 12 －オプション契約に係る未決済ポジション
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済の契約を締結していた。
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
通貨オプション
購入 AUD/USD, Call Option, Strike Price 0.7245,
Mar. 2020 JPMorgan AUD 650,000 470,925 1,362 (37,647)
購入 EUR/CHF, Call Option, Strike Price 1.12, May
JPMorgan EUR 7,000,000 8,102,103 12,112 (9,102)
2020
購入 EUR/GBP, Put Option, Strike Price 0.8,
JPMorgan EUR 17,500,000 18,542,300 9,415 (4,230)
Mar. 2020
購入 EUR/JPY, Call Option, Strike Price 123.5,
JPMorgan EUR 4,500,000 5,113,872 16,887 6
Feb. 2020
購入 EUR/NOK, Put Option, Strike Price 9.75,
JPMorgan EUR 11,250,000 12,496,440 65,785 43,465
Mar. 2020
購入 EUR/SEK, Put Option, Strike Price 10.45,
JPMorgan EUR 7,500,000 8,367,855 12,445 1,242
Jan. 2020
購入 EUR/USD, Call Option, Strike Price 1.15,
JPMorgan EUR 20,000,000 23,000,000 33,636 5,336
Feb. 2020
購入 EUR/USD, Call Option, Strike Price 1.16,
JPMorgan EUR 26,000,000 30,030,000 2,987 (29,373)
Jan. 2020
購入 GBP/USD, Put Option, Strike Price 1.26,
Feb. 2020 JPMorgan GBP 1,500,000 1,890,000 2,056 76
購入 USD/BRL, Put Option, Strike Price 3.95,
Mar. 2020 JPMorgan USD 10,000,000 9,827,093 89,340 55,980
購入 USD/CLP, Put Option, Strike Price 725, May
2020 JPMorgan USD 1,300,000 1,253,408 24,059 11,335
購入 USD/HKD, Call Option, Strike Price 7.975,
Jan. 2020 JPMorgan USD 4,000,000 4,093,785 33 (1,067)
売却 EUR/JPY, Put Option, Strike Price 116,
Feb. 2020 JPMorgan EUR (4,500,000) 4,803,313 (2,790) 13,303
売却 EUR/NOK, Call Option, Strike Price 10.25,
Mar. 2020 JPMorgan EUR (2,250,000) 2,627,457 (5,738) 14,475
売却 EUR/SEK, Call Option, Strike Price 11.25,
Jan. 2020 JPMorgan EUR (1,875,000) 2,252,114 - 4,868
売却 EUR/USD, Call Option, Strike Price 1.14,
Jan. 2020 JPMorgan EUR (6,500,000) 7,410,000 (2,459) 21,644
売却 GBP/USD, Put Option, Strike Price 1.26,
Feb. 2020 JPMorgan GBP (1,500,000) 1,890,000 (2,056) 17,193
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
売却 GBP/USD, Put Option, Strike Price 1.275,
Mar. 2020 JPMorgan GBP (3,250,000) 4,143,750 (15,577) 13,699
売却 USD/BRL, Call Option, Strike Price 4.5,
Jun. 2020 JPMorgan USD (2,000,000) 2,239,084 (9,681) 14,709
売却 USD/CLP, Call Option, Strike Price 850, May
2020 JPMorgan USD (325,000) 367,378 (1,018) 4,298
売却 USD/CLP, Put Option, Strike Price 660, May
2020 JPMorgan USD (1,300,000) 1,141,033 (1,336) (24)
売却 USD/HKD, Call Option, Strike Price 7.85,
Jan. 2020 JPMorgan USD (2,000,000) 2,014,809 (223) 643
売却 USD/ZAR, Call Option, Strike Price 16.5, May
2020 JPMorgan USD (1,000,000) 1,178,176 (4,620) 6,965
売却 USD/ZAR, Put Option, Strike Price 14, May
2020 JPMorgan USD (1,000,000) 999,664 (23,465) (11,345)
201,154 136,449
株式オプション
購入 Allergan PLC, Put Option, Strike Price 140,
Jan. 2020 JPMorgan USD 286 5,467,462 3,289 (88,386)
購入 HP Inc., Put Option, Strike Price 19, May
2020 JPMorgan USD 724 1,487,820 47,060 (7,547)
購入 Occidental Petroleum Corp., Call Option,
Strike Price 42.5, Jan. 2020 JPMorgan USD 182 750,022 9,100 (12,259)
購入 Raytheon Co., Put Option, Strike Price 175,
Jan. 2020 JPMorgan USD 25 549,350 225 (17,540)
購入 Tallgrass Energy LP, Put Option, Strike Price
17, Jan. 2020 JPMorgan USD 733 1,621,396 3,665 (64,961)
購入 Tiffany & Co., Put Option, Strike Price 100,
Jan. 2020 JPMorgan USD 224 2,993,760 224 (26,329)
購入 ViacomCBS Inc., B, Call Option, Strike Price
37.5, Mar. 2020 JPMorgan USD 233 977,901 116,500 24,922
購入 Vodafone Group PLC, ADR, Call Option,
Strike Price 20, Jan. 2020 JPMorgan USD 643 1,242,919 5,787 (35,702)
購入 Aurora Cannabis Inc., Call Option, Strike
Price 5, Jan. 2020 Morgan Stanley USD 206 44,496 206 (3,921)
購入 Cemex SAB de CV, CPO, ADR, Call Option,
Strike Price 3.5, Jan. 2020 Morgan Stanley USD 132 49,896 4,158 1,643
購入 Cemex SAB de CV, CPO, ADR, Call Option,
Strike Price 4, Apr. 2020 Morgan Stanley USD 92 34,776 1,840 363
購入 First Majestic Silver Corp., Put Option, Strike
Price 9, Apr. 2020 Morgan Stanley USD 131 160,606 2,948 (3,806)
購入 Halliburton Co., Call Option, Strike Price 27,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD 200 489,400 7,400 (1,411)
購入 Horizon Therapeutics PLC, Call Option,
Strike Price 37, Jan. 2020 Morgan Stanley USD 41 148,420 2,870 (474)
購入 Infinera Corp., Put Option, Strike Price 6,
Apr. 2020 Morgan Stanley USD 131 104,014 3,537 (1,883)
購入 Nuance Communications Inc., Call Option,
Strike Price 20, Apr. 2020 Morgan Stanley USD 132 235,356 4,620 (2,185)
購入 Pluralsight Inc., A, Call Option, Strike Price
22.5, Apr. 2020 Morgan Stanley USD 65 111,865 2,438 (556)
購入 Pluralsight Inc., A, Put Option, Strike Price
15, Apr. 2020 Morgan Stanley USD 33 56,793 3,053 (1,619)
購入 Vodafone Group PLC, Call Option, Strike
Price 1.55, Mar. 2020 Morgan Stanley GBP 2,721 70,050 108,127 (18,440)
売却 Allergan PLC, Put Option, Strike Price 125,
Jan. 2020 JPMorgan USD (286) 5,467,462 (1,573) 39,016
売却 HP Inc., Call Option, Strike Price 22, May
2020 JPMorgan USD (724) 1,487,820 (41,268) 12,529
売却 ViacomCBS Inc., B, Put Option, Strike Price
32.5, Mar. 2020 JPMorgan USD (22) 92,334 (440) 2,352
売却 Applied Materials Inc., Call Option, Strike
Price 62.5, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 12,208 (422) 52
売却 AT&T Inc., Call Option, Strike Price 40,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (5) 19,540 (295) 30
売却 Best Buy Co. Inc., Call Option, Strike Price
92.5, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 8,780 (159) 15
売却 Bristol-Myers Squibb Co., Call Option, Strike
Price 65, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 12,838 (332) (42)
売却 Cardtronics Inc., A, Put Option, Strike Price
35, Jan. 2020 Morgan Stanley USD (36) 160,740 (540) 1,793
売却 Caterpillar Inc., Call Option, Strike Price 150,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 14,768 (415) 28
売却 CF Industries Holdings Inc., Call Option,
Strike Price 50, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 4,774 (105) 24
売却 Citigroup Inc., Call Option, Strike Price 80,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 7,989 (238) (47)
売却 Comcast Corp., A, Call Option, Strike Price
45, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 8,994 (268) (73)
売却 Exelon Corp., Call Option, Strike Price 46,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 4,559 (81) (4)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
購入／売却 銘柄 取引相手方 取引 購入／ 契約額 時価 未実現利益
ポジション 通貨 （売却） （米ドル） （米ドル） ／（損失）
契約数 （米ドル）
売却 Gilead Sciences Inc., Call Option, Strike Price
70, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (3) 19,494 (300) 177
売却 Halliburton Co., Put Option, Strike Price 22,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (200) 489,400 (7,200) (11)
売却 Hewlett Packard Enterprise Co., Call Option,
Strike Price 17, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (4) 6,344 (104) 7
売却 Horizon Therapeutics PLC, Put Option, Strike
Price 35, Jan. 2020 Morgan Stanley USD (41) 148,420 (2,460) 141
売却 HP Inc., Call Option, Strike Price 21,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (7) 14,385 (357) 33
売却 Intel Corp., Call Option, Strike Price 60,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 11,970 (426) (20)
売却 Johnson & Johnson, Call Option, Strike Price
150, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 14,587 (189) 7
売却 Leidos Holdings Inc., Call Option, Strike Price
100, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 19,578 (544) (25)
売却 Merck & Co. Inc., Call Option, Strike Price
92.5, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 9,095 (160) 51
売却 MetLife Inc., Call Option, Strike Price 52.5,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (3) 15,291 (207) 17
売却 Phillips 66, Call Option, Strike Price 115,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 11,141 (150) 91
売却 Plains GP Holdings LP, A, Call Option, Strike
Price 20, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (7) 13,265 (210) 42
売却 QUALCOMM Inc., Call Option, Strike Price
95, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 17,646 (268) 76
売却 Starbucks Corp., Call Option, Strike Price 90,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 8,792 (173) 42
売却 Target Corp., Call Option, Strike Price 130,
Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 12,821 (350) 29
売却 The Procter & Gamble Co., Call Option,
Strike Price 130, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 12,490 (115) 28
売却 Tyson Foods Inc., Call Option, Strike Price
92.5, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (1) 9,104 (280) (1)
売却 Verizon Communications Inc., Call Option,
Strike Price 62.5, Feb. 2020 Morgan Stanley USD (2) 12,280 (126) 59
267,292 (203,675)
指数オプション
購入 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price
3000, Feb. 2020 JPMorgan USD 60 19,384,680 96,300 (152,753)
購入 Euro STOXX 50 Index, Put Option, Strike
Price 3500, Feb. 2020 Morgan Stanley EUR 73 3,065,999 16,213 (24,428)
購入 Euro STOXX 50 Index, Put Option, Strike
Price 3600, Feb. 2020 Morgan Stanley EUR 73 3,065,999 27,349 (1,592)
購入 NASDAQ-100 Reduced Value Index, Put
Option, Strike Price 1690, Jan. 2020 Morgan Stanley USD 130 22,705,930 85,150 (32,543)
売却 S&P 500 Index, Put Option, Strike Price
2800, Feb. 2020 JPMorgan USD (60) 19,384,680 (31,560) 69,050
売却 Euro STOXX 50 Index, Put Option, Strike
Price 3250, Feb. 2020 Morgan Stanley EUR (73) 3,065,999 (4,913) 8,753
売却 Euro STOXX 50 Index, Put Option, Strike
Price 3350, Feb. 2020 Morgan Stanley EUR (73) 3,065,999 (7,779) (909)
180,760 (134,422)
649,206 (201,648)
注 13 －モーゲージ・ダラー・ロール
2019 年 12 月 31 日現在、本投資法人は、以下の未決済のモーゲージ・ダラー・ロールを締結していた。
想定元本 銘柄 国名コード 取引通貨 時価 未実現利益
／（損失）
該当なし
注 14 －証券貸付
当期中、本投資法人は貸付代理店であるゴールドマン・サックスおよびＪＰモルガンを通じて証券貸付プロ
グラムに参加した。 2019 年 12 月 31 日現在、貸付証券および対応する受領担保の時価は、以下のとおりであっ
た。
ファンド ファンド通貨 貸付代理店 取引相手方 ファンド通貨における ファンド通貨における
貸付証券の時価 担保として受領された
ソブリン債の時価
該当なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
当期中、証券貸付プログラムは以下の収益および費用を生じた。
ファンド通貨 貸付代理店 ファンド通貨における ファンド通貨における ファンド通貨における
総収益 直接または間接的な 純収益
運用コストおよび報酬
該当なし
注 15 －投資運用報酬
管理会社は、本投資法人から会計期間中の日々の各ファンドの平均純資産に対する一定比率（年率）（以下
に詳述される。）に相当する月次の投資運用報酬を受領する。ファンドがその他のフランクリン・テンプル
トンのファンドに投資する場合、投資運用報酬は投資された金額には適用されない。以下の料率が 2019 年 12
月 31 日現在、異なるファンドに関して適用される。
投資運用会社は、管理会社が本投資法人より受領した投資運用報酬から報酬を受領する。
クラスＸ投資証券およびクラスＹ投資証券の取得に関して投資者による未払いの投資運用報酬はなく、かわ
りに報酬は別の契約に基づき投資運用会社または関係会社に支払われる。
クラスＸおよびクラスＹ以外の
その他のクラス
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 2.05 ％
注 16 －成功報酬
管理会社は、該当する場合、投資証券クラスに帰属する純資産から日々算出かつ発生し、各会計年度末に支
払われる年間の実績ベースの成功報酬（以下「成功報酬」という。）を受領する権利を有することがある。
成功報酬は、アウトパフォーマンスの場合、すなわち、該当する運用期間中の純資産価額（請求される発行
手数料および／または買戻手数料控除後）の増加が、（ⅰ）同じ期間における目標ベンチマークの増加、お
よび（ⅱ）英文目論見書に定義される該当するハイ・ウォーターマーク・ポイントを超える場合に支払われ
る。
投資主が、運用期間末の前にすべてまたは一部の投資証券を買い戻す場合、当該投資証券に関して発生した
成功報酬は、当該取引日に確定しその後支払われる。
2019 年 12 月 31 日現在、以下の成功報酬がクラスＰＦ投資証券について適用される。
成功報酬 目標ベンチマーク
該当なし
注 17 －ソフト・コミッション
最良執行の獲得に矛盾しないように、投資運用会社により、本投資法人のためのポートフォリオ取引に対す
るブローカー手数料は、ブローカー／ディーラーが提供した調査業務の報酬、さらに当該ブローカー／
ディーラーによる注文執行において提供される業務に対するものとして、当該ブローカー／ディーラーに対
し振分けられる。
投資調査および情報ならびに関連業務を受領することで、投資運用会社が自身の調査および分析を補い、個
人およびその他の企業の調査人員の見通しおよび情報を利用できる。
かかる関連業務には、移動、宿泊、接待、一般管理用品または業務、事務用品全般または施設、会費、従業
員給与または直接的な金銭の支払は含まない。
注 18 －関連当事者取引
本投資法人の一定の取締役は、ファンドの様々な投資運用会社、とりわけ、フランクリン・テンプルトン・
インベストメンツ（ブラジル）リミテッド、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ（アジア）リ
ミテッド、テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシーおよびフランクリン・テンプルト
ン・インスティチューショナル・エルエルシーの一または複数の役員および／または取締役であるか、また
はその場合がある。関連当事者とのすべての取引は、通常の業務の過程で、通常の取引条件で締結された。
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管理会社に関して本投資法人により発生する投資運用報酬は、財務書類の注 15 に詳述されている。
フランクリン・テンプルトンに関連ブローカーは存在せず、 2019 年 12 月 31 日に終了した期間中に関連ブロー
カーと締結された取引はなかった。
2019 年 12 月 31 日に終了した期間中、本投資法人はファンドの管理会社および主販売会社としてのフランクリ
ン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルに関して管理事務代行報
酬および名義書換事務代行報酬ならびに投資証券のメンテナンス手数料およびサービシング手数料が発生し
た。
注 19 －税金
現行の税法および税慣行に基づき、本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、収益または実現もしく
は未実現キャピタル・ゲインにつき課税されない。
本投資法人は、年率 0.05 ％の税金をルクセンブルグ大公国に支払う義務があり、かかる税金は、四半期毎に
支払われ、各四半期終了時の各ファンドの純資産価額を基準に計算される（当該利率が 0.01 ％である
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund および Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
は除く。）。かかる税金は、既にかかる税金の課税対象となっているその他の投資信託に投資しているファ
ンドの資産の該当部分については適用されない。クラスＩ、クラスＸおよびクラスＹ投資証券も、当該投資
証券クラスの投資主がすべて機関投資家である場合、年率 0.01 ％の軽減税の恩恵を受ける。
本投資法人が受領した投資収益または実現キャピタル・ゲインは、源泉地国において課税対象となることが
ある。投資有価証券の未実現キャピタル・ゲインに係る未払税金に関するすべての負債は、負債が具体化す
るという合理的な確実性が得られた直後に計上される。
本投資法人の投資証券の発行に際して、ルクセンブルグ大公国の印紙税またはその他の税金は課されない。
本投資法人は、ルクセンブルグ大公国において、付加価値税につき登録されており、現行法に従い付加価値
税の対象となる。
注 20 －投資証券クラス
クラスＡ投資証券：
資産クラスによって異なる投資総額に対して 5.75 ％を上限とした販売手数料を適用される純資産価額に加え
た金額で販売される。さらに、適用される平均純資産価額に対する年率 0.50 ％を上限とするメンテナンス手
数料が控除され、主販売会社に支払われる。当該費用は、日々発生し、毎月控除され主販売会社に対して支
払われる。１％を上限とする後払販売手数料は、主販売会社により留保され、 100 万米ドル以上の適格投資の
一定の買戻しに対して買戻しから 18 か月以内に適用される。
累積型投資証券（ａｃｃ） :
配当金の分配は行わないが、帰属する収益は投資証券の増加価格に反映される。すべてのその他の諸条件
は、分配型投資証券に適用される条件と同じである。
注 21 －費用の払戻し
費用の上限が定められている投資証券クラスに関して、費用のレベルは日次ベースで、計算され、上限額と
比較される。費用のレベルが上限額を超える場合、当該差額は費用の減少（以下「報酬の払戻し」とい
う。）として計上される。成功報酬は、上限が定められている費用に含まれない。毎月ベースで、報酬の払
戻しはフランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシズ・エス・エイ・アール・エルにより
受領された報酬から控除される。
報酬の払戻しの金額は、「運用計算書および純資産変動計算書」の「費用の払戻し」に開示されている。
注 22 －投資資産変動計算書
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当期中に取引された各ファンドの購入および売却の合計を記載した一覧は、請求に応じて本投資法人の登記
上の事務所において入手することができる。
注 23 －取引費用
取引費用とは、金融資産または金融負債を取得または処分するために発生した費用である。取引費用には、
エージェント、ブローカーおよびディーラーに支払われた報酬および手数料が含まれる。 2019 年 12 月 31 日に
終了した期間中、本投資法人は以下の取引費用を負担した。
ファンド 通貨 金額
フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド USD 1,236,653
注 24 －平準化
ファンドは、平準化として知られる会計慣行を使用し、それにより、投資証券１口当たりベースで取引日の
未分配の投資収益の金額に等しい、投資証券の発行手取金または買戻費用の一部が「運用計算書および純資
産変動計算書」に平準化として開示されている未分配の収益に計上または請求される。その結果、投資証券
１口当たりの未分配の投資収益は、投資証券の発行または買戻しによる影響を受けない。
注 25 －ポートフォリオ回転率
比率で表示されるポートフォリオ回転率は、当期中のファンドの平均純資産に対する、発行および買戻しの
総額に対して相殺される有価証券の購入および売却合計と等しい。ポートフォリオ回転率は、ファンドが有
価証券を購入または売却する頻度の有効な尺度である。
ポートフォリオ回転率の計算は、性質上短期の投資有価証券であるためポートフォリオ回転率が該当しない
という理由で、リキッド・リザーブ・ファンドおよびマネー・マーケット・ファンドには適用されない。
注 26 －総費用比率
比率で表示される総費用比率（以下「ＴＥＲ」という。）は、 2019 年 12 月 31 日に終了した期間において各投
資証券クラスの年間費用総額が各投資証券クラスの平均純資産にどのように関連しているかを表示するもの
である。費用総額は、「運用計算書および純資産変動計算書」に要約される投資運用報酬、管理事務代行報
酬および名義書換事務代行報酬、保管報酬ならびにその他の費用から構成される。
注 27 －監査済年次報告書および未監査半期報告書
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、フランクリン・テンプルトンのウェブサイト
（ www.franklintempleton.lu ）で入手でき、請求すれば本投資法人の登記上の事務所で無料で入手できる。
これらは、現地の規制により要求される場合、当該国の登録投資主に対してのみ送付される。
注 28 －グローバル与信枠
2019 年２月９日付で、本投資法人は、フランクリン・テンプルトンが運用するその他の欧州および米国の登
録投資信託（以下、個別的に「借り手」、および総称して「貸出先」という。）と共に、将来における予期
しない、または著しく大規模な買戻請求に応える能力を含む一時的かつ緊急の目的のため貸出先に対して
ファンドの資金を提供する合計 2,000 百万米ドルのジョイント・シンジケート・シニア・無担保与信枠（グ
ローバル与信枠）を締結した。
グローバル与信枠の条件に基づき、本投資法人による借入に課せられる利息および本投資法人に生じたその
他の費用に加えて、本投資法人は、すべての貸出先の純資産総額の関連する割り当て分に基づき、グローバ
ル与信枠の未使用部分に基づく年間コミットメント・フィーを含むグローバル与信枠の実施および維持に関
連して発生した報酬および費用の割り当て分を支払う。
2019 年 12 月 31 日に終了した会計期間中、本投資法人はグローバル与信枠を使用しなかった。
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注 29 －略称
国
AGO アンゴラ DOM ドミニカ共和国 KAZ カザフスタン QAT カタール
ARE UAE ディルハム EGY エジプト KEN ケニア ROU ルーマニア
ARG アルゼンチン ESP スペイン KHM カンボジア RUS ロシア
ARM アルメニア EST エストニア KOR 韓国 SAU サウジアラビア
AUS オーストラリア ETH エチオピア KWT クウェート SEN セネガル
AUT オーストリア FIN フィンランド LKA スリランカ SGP シンガポール
AZB アゼルバイジャン FRA フランス LTU リトアニア SLV エルサルバドル
BEL ベルギー GAB ガボン LUX ルクセンブルグ SP 国際機関
BGD バングラデシュ GBR 英国 LVA ラトビア SUR スリナム
BHR バーレーン GEO ジョージア MAC マカオ SVK スロバキア
BHS バハマ GHA ガーナ MAR モロッコ SVN スロベニア
BIH ボスニア・ヘルツェゴビナ GRC ギリシャ MDA モルドバ SWE スウェーデン
BLR ベラルーシ GRD グレナダ MEX メキシコ THA タイ
BMU バミューダ HKG 香港 MKD マケドニア TTO トリニダード・トバゴ
BRA ブラジル HND ホンジュラス MYS マレーシア TUN チュニジア
CAN カナダ HUN ハンガリー NGA ナイジェリア TUR トルコ
CHE スイス IDN インドネシア NLD オランダ TWN 台湾
CHL チリ IND インド NOR ノルウェー TZA タンザニア
CHN 中国 IRL アイルランド NZL ニュージーランド UKR ウクライナ
CMR カメルーン IRQ イラク OMN オマーン URY ウルグアイ
COL コロンビア ISL アイスランド PAK パキスタン USA アメリカ合衆国
CRI コスタリカ ISR イスラエル PAN パナマ VEN ベネズエラ
CYM ケイマン諸島 ITA イタリア PER ペルー VNM ベトナム
CZE チェコ共和国 JAM ジャマイカ PHL フィリピン ZAF 南アフリカ
DEU ドイツ JEY ジャージー POL ポーランド ZMB ザンビア
DNK デンマーク JOR ヨルダン PRT ポルトガル
JPN 日本 PRY パラグアイ
通貨
AED UAE ディルハム EGP エジプト・ポンド MXN メキシコ・ペソ SGD シンガポール・ドル
ARS アルゼンチン・ペソ EUR ユーロ MYR マレーシア・リンギット THB タイ・バーツ
AUD オーストラリア・ドル GBP 英ポンド NGN ナイジェリア・ナイラ TRY トルコ・リラ
BDT バングラデシュ・タカ GHS ガーナ・セディ NOK ノルウェー・クローネ TWD 台湾ドル
BRL ブラジル・レアル HKD 香港ドル NZD ニュージーランド・ドル UAH ウクライナ・フリヴニャ
CAD カナダ・ドル HUF ハンガリー・フォリント PEN ペルー・ヌエボ・ソル USD 米ドル
CHF スイス・フラン IDR インドネシア・ルピア PHP フィリピン・ペソ UYU ウルグアイ・ペソ
CLP チリ・ペソ ILS イスラエル・シュケル PKR パキスタン・ルピー VND ベトナム・ドン
CNY 人民元 INR インド・ルピー PLN ポーランド・ズロチ XOF CFA フラン BCEAO
COP コロンビア・ペソ JPY 日本円 QAR カタール・リヤル ZAR 南アフリカ・ランド
CZK チェコ・コルナ KES ケニア・シリング RON 新ルーマニア・レウ ZWL ジンバブエ・ドル
DEM ドイツマルク KRW 韓国ウォン RUB ロシア・ルーブル
DKK デンマーク・クローネ KWD クウェート・ディナール SAR サウジアラビア・リヤル
DOP ドミニカ共和国ペソ LKR スリランカ・ルピー SEK スウェーデン・クローナ
Jan １月 Apr ４月 Jul ７月 Oct 10 月
Feb ２月 May ５月 Aug ８月 Nov 11 月
Mar ３月 Jun ６月 Sep ９月 Dec 12 月
注 30 －後発事象
2020 年１月 27 日に、 Franklin Global Listed Infrastructure Fund は終了している。
2020 年２月 28 日に、 Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund は終了している。
2020 年２月 28 日に、 FTSIIF- Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund は Franklin Emerging Market
Corporate Debt Fund に統合されている。
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（２）投資有価証券明細表等
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
－フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド－
投資有価証券明細表
2019 年 12 月 31 日現在
（通貨：米ドル）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券
株式
航空宇宙・防衛
38,546 United Technologies Corp.
USA USD 5,772,649 0.25
30,158 General Dynamics Corp.
USA USD 5,318,363 0.23
41,627 HEICO Corp.
USA USD 4,751,722 0.21
3,813 L3Harris Technologies Inc.
USA USD 754,478 0.03
58 Lockheed Martin Corp. 22,584 0.00
USA USD
16,619,796 0.72
航空貨物・物流
72,930 DSV Panalpina A/S
DNK GBP 8,405,421 0.37
7,851 United Parcel Service Inc., B 919,038 0.04
USA USD
9,324,459 0.41
旅客航空輸送業
47,638 Delta Air Lines Inc. 2,785,870 0.12
USA USD
自動車部品
66,264 Lear Corp.
USA USD 9,091,421 0.40
76,317 Freni Brembo SpA 946,789 0.04
ITA USD
10,038,210 0.44
自動車
80,843 Harley-Davidson Inc. 3,006,551 0.13
USA USD
銀行
44,958 JPMorgan Chase & Co.
USA USD 6,267,145 0.27
428,100 Barclays PLC
GBR GBP 1,018,669 0.05
2,717 Hope Bancorp Inc.
USA USD 40,375 0.00
282 Citigroup Inc.
USA USD 22,529 0.00
376 Popular Inc. 22,090 0.00
PRI USD
7,370,808 0.32
飲料
561,146 Davide Campari-Milano SpA
ITA EUR 5,123,621 0.22
13,529 Remy Cointreau SA 1,661,715 0.07
FRA EUR
6,785,336 0.29
バイオテクノロジー
164,909 The Medicines Co.
USA USD 14,007,371 0.61
86,571 Audentes Therapeutics Inc.
USA USD 5,180,409 0.22
60,489 BioMarin Pharmaceutical Inc.
USA USD 5,114,345 0.22
88,064 Ra Pharmaceuticals Inc.
USA USD 4,132,844 0.18
31,404 Sarepta Therapeutics Inc.
USA USD 4,052,372 0.18
31,566 Exact Sciences Corp.
USA USD 2,919,224 0.13
12,231 Vertex Pharmaceuticals Inc.
USA USD 2,677,977 0.12
114,834 Immunomedics Inc.
USA USD 2,429,887 0.11
66,302 Natera Inc.
USA USD 2,233,714 0.10
102,559 ArQule Inc.
USA USD 2,047,078 0.09
89,711 Assembly Biosciences Inc.
USA USD 1,835,487 0.08
14,186 Mirati Therapeutics Inc.
USA USD 1,828,008 0.08
10,811 Argenx SE, ADR
NLD USD 1,735,382 0.08
171,356 Amicus Therapeutics Inc.
USA USD 1,669,007 0.07
14,818 Alexion Pharmaceuticals Inc.
USA USD 1,602,567 0.07
45,981 Apellis Pharmaceuticals Inc.
USA USD 1,407,938 0.06
16,017 Sage Therapeutics Inc.
USA USD 1,156,267 0.05
10,600 Neurocrine Biosciences Inc.
USA USD 1,139,394 0.05
22,424 Agios Pharmaceuticals Inc.
USA USD 1,070,746 0.05
16,476 Turning Point Therapeutics Inc.
USA USD 1,026,290 0.04
50,934 Fate Therapeutics Inc.
USA USD 996,778 0.04
77,279 ProQR Therapeutics NV
NLD USD 765,835 0.03
7,799 Madrigal Pharmaceuticals Inc.
USA USD 710,567 0.03
12,367 Principia Biopharma Inc.
USA USD 677,464 0.03
5,167 Intercept Pharmaceuticals Inc.
USA USD 640,295 0.03
23,535 Momenta Pharmaceutical Inc.
USA USD 464,346 0.02
9,539 Constellation Pharmaceuticals Inc.
USA USD 449,382 0.02
11,314 SpringWorks Therapeutics Inc.
USA USD 435,476 0.02
27,717 Gossamer Bio Inc.
USA USD 433,217 0.02
122,194 Innovent Biologics Inc., 144A, Reg S
CHN USD 416,341 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
バイオテクノロジー（つづき）
8,449 Zai Lab Ltd., ADR
CHN GBP 351,394 0.01
7,167 Acadia Pharmaceuticals Inc.
USA USD 306,604 0.01
23,339 Cytokinetics Inc.
USA USD 247,627 0.01
4,160 NextCure Inc.
USA USD 234,333 0.01
14,303 Invitae Corp.
USA USD 230,707 0.01
2,790 Blueprint Medicines Corp.
USA USD 223,507 0.01
3,285 Deciphera Pharmaceuticals Inc.
USA USD 204,458 0.01
92 Amgen Inc.
USA USD 22,178 0.00
248 AbbVie Inc.
USA USD 21,958 0.00
336 Gilead Sciences Inc. 21,833 0.00
USA USD
67,120,607 2.92
建材
25,694 Advanced Drainage Systems Inc. 997,955 0.04
USA USD
資本市場
17,856 Moody's Corp.
USA USD 4,239,193 0.18
52,858 Amundi SA, Reg S,
FRA USD 4,144,428 0.18
221,725 Anima Holding SpA, Reg S
ITA EUR 1,144,559 0.05
22,016 The Charles Schwab Corp.
USA USD 1,047,081 0.05
19,526 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA
ESP EGP 753,002 0.03
32,553 ARYA Sciences Acquisition Corp.
USA USD 374,360 0.02
237 LPL Financial Holdings Inc.
USA USD 21,863 0.00
63 Apollo Global Management INC, A 3,006 0.00
USA USD
11,727,492 0.51
化学
24,602 The Sherwin-Williams Co.
USA USD 14,356,251 0.62
18,171 Ingevity Corp.
USA USD 1,587,782 0.07
450 CF Industries Holdings Inc.
USA USD 21,483 0.00
37 LyondellBasell Industries NV, A 3,496 0.00
USA USD
15,969,012 0.69
商業サービス・用品
281,672 Advanced Disposal Services Inc.
USA ARS 9,258,559 0.40
1,189 Edenred 61,484 0.01
FRA EUR
9,320,043 0.41
通信機器
472 Cisco Systems Inc. 22,637 0.00
USA USD
建設資材
122,413 LafargeHolcim Ltd., B
CHE CHF 6,792,290 0.29
59,939 Heidelberger Zement AG
DEU EUR 4,367,493 0.19
86,366 Buzzi Unicem SpA
ITA EUR 2,174,883 0.09
154,767 Cemex SAB de CV, CPO, ADR 585,019 0.03
MEX USD
13,919,685 0.60
包装産業
180,900 Ball Corp. 11,698,803 0.51
USA USD
販売
13,835 Pool Corp. 2,938,277 0.13
USA USD
各種消費者サービス
64,763 frontdoor Inc. 3,071,061 0.13
USA USD
代替通信事業会社
626,371 Zayo Group Holdings Inc.
USA USD 21,703,755 0.94
15,248 Bandwidth Inc., A
USA USD 976,634 0.04
174,331 Telecom Italia SpA/Milano
ITA USD 108,802 0.01
12,574 ORBCOMM Inc.
USA USD 52,937 0.00
579 AT&T Inc.
USA USD 22,627 0.00
366 Verizon Communications Inc. 22,472 0.00
USA USD
22,887,227 0.99
電力
184,094 El Paso Electric Co.
USA USD 12,498,142 0.54
1,081,373 EDP- Energias de Portugal SA
PRT EUR 4,686,940 0.21
489 Exelon Corp.
USA USD 22,294 0.00
215 Duke Energy Corp.
USA USD 19,610 0.00
240 Evergy Inc.
USA USD 15,622 0.00
279 FirstEnergy Corp. 13,559 0.00
USA USD
17,256,167 0.75
電気設備
29,813 OSRAM Licht AG
DEU EUR 1,356,042 0.06
234 Eaton Corp. PLC
USA USD 22,164 0.00
68 Rockwell Automation Inc. 13,782 0.00
USA USD
1,391,988 0.06
電子装置・機器・部品
22,751 Anixter International Inc.
USA USD 2,095,367 0.09
14,370 Tech Data Corp.
USA USD 2,063,532 0.09
21,356 Flex Ltd. 269,513 0.01
SGP USD
4,428,412 0.19
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
エネルギー設備・サービス
11,203 Valaris PLC 73,492 0.00
USA USD
娯楽
35,893 The Walt Disney Co.
USA USD 5,191,205 0.23
1,713 Spotify Technology SA
USA USD 256,179 0.01
7,324 Cineplex Inc. 190,919 0.01
CAN NOK
5,638,303 0.25
エクイティ不動産投資信託 (REITs)
57,624 VICI Properties Inc.
USA USD 1,472,293 0.07
2,067 The Macerich Co.
USA USD 55,644 0.00
671 Iron Mountain Inc. 21,385 0.00
USA USD
1,549,322 0.07
食品
12 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
CHE CHF 1,060,136 0.05
243 Tyson Foods Inc. 22,123 0.00
USA USD
1,082,259 0.05
ガス公益事業
48,197 AltaGas Canada Inc. 1,238,561 0.05
CAN USD
ヘルスケア機器・用品
344,046 Wright Medical Group NV
USA USD 10,486,523 0.46
7,440 Intuitive Surgical Inc.
USA USD 4,398,156 0.19
73,851 Boston Scientific Corp.
USA USD 3,339,542 0.15
14,041 DexCom Inc.
USA USD 3,071,328 0.13
32,959 Abbott Laboratories
USA USD 2,862,819 0.12
10,000 Edwards Lifesciences Corp.
USA USD 2,332,900 0.10
8,532 IDEXX Laboratories Inc.
USA USD 2,227,961 0.10
9,902 Danaher Corp.
USA USD 1,519,759 0.07
3,001 Teleflex Inc.
USA USD 1,129,696 0.05
24,816 Silk Road Medical Inc.
USA USD 1,002,070 0.04
21,618 Shockwave Medical Inc.
USA USD 949,463 0.04
5,735 Zimmer Biomet Holdings Inc.
USA HKD 858,415 0.04
12,648 Tandem Diabetes Care Inc.
USA USD 753,947 0.03
2,052 Align Technology Inc.
USA USD 572,590 0.02
6,186 iRhythm Technologies Inc.
USA USD 421,205 0.02
3,720 Glaukos Corp. 202,628 0.01
USA USD
36,129,002 1.57
ヘルスケア・プロバイダー /ヘルスケア・サービス
66,799 WellCare Health Plans Inc.
USA USD 22,057,670 0.96
13,763 UnitedHealth Group Inc.
USA USD 4,046,047 0.18
8,391 Humana Inc.
USA USD 3,075,469 0.14
10,431 Cigna Corp.
USA USD 2,133,035 0.09
6,314 Anthem Inc.
USA USD 1,907,017 0.08
17,630 Guardant Health Inc.
USA USD 1,377,608 0.06
10,865 Centene Corp.
USA USD 683,083 0.03
194,785 Jinxin Fertility Group Ltd., 144A, Reg S
CHN USD 260,470 0.01
248 AmerisourceBergen Corp. 21,085 0.00
USA USD
35,561,484 1.55
ヘルスケア・テクノロジー
14,145 Tabula Rasa Healthcare Inc.
USA USD 688,579 0.03
7,950 Teladoc Health Inc.
USA USD 665,574 0.03
12,488 Phreesia Inc.
USA USD 332,680 0.01
1,345 Evolent Health Inc., A 12,172 0.00
USA USD
1,699,005 0.07
ホテル・レストラン・レジャー
556,200 Caesars Entertainment Corp.
USA USD 7,564,320 0.33
244,513 The Stars Group Inc.
CAN USD 6,379,344 0.28
30,500 Wynn Resorts Ltd.
USA USD 4,235,535 0.18
255 Starbucks Corp.
USA USD 22,420 0.00
222 Yum! Brands Inc.
USA USD 22,362 0.00
97 McDonald's Corp. 19,168 0.00
USA USD
18,243,149 0.79
家庭用耐久財
1,064 NVR Inc.
USA USD 4,052,148 0.18
66,229 KB Home
USA USD 2,269,668 0.10
6,512 Sony Corp.
JPN JPY 443,563 0.02
227 Garmin Ltd. 22,146 0.00
USA USD
6,787,525 0.30
家庭用品
189 The Procter & Gamble Co. 23,606 0.00
USA USD
独立系発電事業者・再生可能電力事業者
114,480 Clearway Energy Inc., C
USA USD 2,283,876 0.10
69,713 Pattern Energy Group Inc. 1,865,171 0.08
USA USD
4,149,047 0.18
コングロマリット
31,917 Smiths Group PLC
GBR GBP 713,217 0.03
129 Honeywell International Inc. 22,833 0.00
USA USD
736,050 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
保険
37,847 Trupanion Inc.
USA USD 1,417,749 0.07
126,983 RSA Insurance Group PLC
GBR GBP 951,349 0.04
311 The Progressive Corp.
USA USD 22,513 0.00
435 MetLife Inc.
USA USD 22,172 0.00
752 Unum Group
USA USD 21,928 0.00
187 Prudential Financial Inc. 17,529 0.00
USA USD
2,453,240 0.11
インタラクティブ・メディアおよびサービス
153,587 Tencent Holdings Ltd.
CHN HKD 7,403,113 0.32
4,031 Alphabet Inc., A
USA USD 5,399,081 0.23
23,454 Facebook Inc., A
USA USD 4,813,934 0.21
1,018 Alphabet Inc., C
USA USD 1,361,086 0.06
23,841 Yandex NV, A 1,036,845 0.05
RUS USD
20,014,059 0.87
インターネット小売り・直接販売小売り
39,873 Alibaba Group Holding Ltd., ADR
CHN USD 8,457,063 0.37
1,904 Amazon.com Inc.
USA USD 3,518,287 0.15
66,801 eBay Inc.
USA USD 2,412,184 0.11
159 Expedia Group Inc. 17,194 0.00
USA USD
14,404,728 0.63
IT サービス
39,946 Mastercard Inc., A
USA USD 11,927,476 0.52
63,798 PayPal Holdings Inc.
USA USD 6,901,030 0.30
36,197 Global Payments Inc.
USA USD 6,608,124 0.29
27,197 Wirecard AG
DEU EUR 3,279,489 0.14
11,214 FleetCor Technologies Inc.
USA USD 3,226,492 0.14
13,093 Visa Inc., A
USA USD 2,460,175 0.11
29,368 ExlService Holdings Inc.
USA USD 2,039,901 0.09
22,651 InterXion Holding NV
NLD USD 1,898,380 0.08
7,903 EPAM Systems Inc.
USA USD 1,676,700 0.07
25,894 Genpact Ltd.
USA USD 1,091,950 0.05
13,916 GoDaddy Inc., A
USA USD 945,175 0.04
4,614 VeriSign Inc.
USA USD 889,026 0.04
15,438 StoneCo. Ltd., A
BRA USD 615,822 0.03
601 Automatic Data Processing Inc.
USA USD 102,471 0.00
473 WEX Inc.
USA USD 99,075 0.00
168 Fidelity National Information Services Inc.
USA USD 23,367 0.00
233 Leidos Holdings Inc.
USA USD 22,808 0.00
261 Paychex Inc.
USA USD 22,201 0.00
234 CSG Systems International Inc. 12,117 0.00
USA USD
43,841,779 1.90
レジャー用品
9,423 Polaris Inc. 958,319 0.04
USA USD
生命科学機械・サービス
112,791 Gerresheimer AG
DEU EUR 8,729,719 0.38
9,459 Eurofins Scientific SE
LUX EUR 5,243,541 0.23
6,321 Mettler-Toledo International Inc.
USA USD 5,014,323 0.22
15,088 Thermo Fisher Scientific Inc.
USA USD 4,901,639 0.21
14,616 Illumina Inc.
USA USD 4,848,712 0.21
131,300 QIAGEN NV
NLD RUB 4,437,940 0.19
12,787 IQVIA Holdings Inc.
USA USD 1,975,719 0.09
82,720 Wuxi Biologics Cayman Inc.
CHN USD 1,047,230 0.05
50,077 Avantor Inc
USA USD 908,898 0.04
8,636 Repligen Corp.
USA USD 798,830 0.03
5,411 Pacific Biosciences of California Inc. 27,813 0.00
USA USD
37,934,364 1.65
機械
87,200 WABCO Holdings Inc.
USA USD 11,815,600 0.51
288,022 Volvo AB, B
SWE USD 4,824,788 0.21
24,437 Caterpillar Inc.
USA USD 3,608,856 0.16
45,435 PACCAR Inc.
USA USD 3,593,909 0.16
17,379 Deere & Co.
USA USD 3,011,086 0.13
36,860 ITT Inc.
USA USD 2,724,323 0.12
34,340 KION Group AG
DEU USD 2,371,241 0.10
85,815 Trinity Industries Inc.
USA USD 1,900,802 0.08
59,404 Sandvik AB
SWE USD 1,158,417 0.05
14,407 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.
USA GBP 1,120,865 0.05
29,261 The Greenbrier Cos. Inc.
USA USD 948,934 0.04
124 Illinois Tool Works Inc.
USA USD 22,274 0.00
123 Cummins Inc. 22,012 0.00
USA USD
37,123,107 1.61
海運業
479,551 Star Bulk Carriers Corp.
GRC USD 5,663,497 0.25
23,529 Kirby Corp. 2,106,551 0.09
USA USD
7,770,048 0.34
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
メディア
87,397 Stroeer SE & Co. KGaA
DEU EUR 7,063,293 0.31
84,370 Fox Corp
USA USD 3,127,596 0.14
57,148 ViacomCBS Inc., B
USA USD 2,398,502 0.10
623,944 Postmedia Network Canada Corp.
CAN CAD 1,165,195 0.05
526,183 ITV PLC
GBR GBP 1,052,443 0.05
512 Comcast Corp., A
USA USD 23,025 0.00
282 Omnicom Group Inc. 22,848 0.00
USA USD
14,852,902 0.65
金属・鉱業
378,492 Teck Resources Ltd., B
CAN CAD 6,574,406 0.29
1,124 Boliden AB 29,821 0.00
SWE ARS
6,604,227 0.29
モーゲージ不動産投資信託（ REIT ）
4,480 Pennymac Mortgage Investment Trust 99,859 0.00
USA USD
複合小売り
173 Target Corp. 22,180 0.00
USA USD
総合公益事業
121,761 Innogy SE, Reg S 6,091,437 0.26
DEU EUR
石油・ガス・消耗燃料
211,056 Tallgrass Energy LP
USA USD 4,668,559 0.20
75,053 Occidental Petroleum Corp.
USA USD 3,092,934 0.14
8,004 Halcon Resources Corp.
USA USD 107,654 0.01
8,881 Whiting Petroleum Corp.
USA USD 65,187 0.00
205 Phillips 66
USA USD 22,839 0.00
354 Magellan Midstream Partners LP
USA USD 22,256 0.00
788 Enterprise Products Partners LP
USA USD 22,190 0.00
1,126 Plains GP Holdings LP, A
USA USD 21,338 0.00
82,206 Bellatrix Exploration Ltd. 0 0.00
CAN USD
8,022,957 0.35
紙製品・林産品
104,933 Louisiana-Pacific Corp.
USA USD 3,113,362 0.14
36,638 West Fraser Timber Co. Ltd. 1,616,129 0.07
CAN CAD
4,729,491 0.21
医薬品
72,148 Allergan PLC
USA USD 13,792,533 0.60
32,051 Zoetis Inc.
USA IDR 4,241,950 0.18
68,690 AstraZeneca PLC, ADR
GBR USD 3,424,883 0.15
23,908 Eli Lilly & Co.
USA USD 3,142,228 0.14
46,964 Novo Nordisk AS, ADR
DNK USD 2,718,276 0.12
26,787 Novartis AG, ADR
CHE USD 2,536,461 0.11
12,608 Merck & Co. Inc.
USA USD 1,146,698 0.05
157 Johnson & Johnson
USA USD 22,902 0.00
351 Bristol-Myers Squibb Co.
USA USD 22,531 0.00
569 Pfizer Inc. 22,293 0.00
USA USD
31,070,755 1.35
専門サービス
489,089 Intertrust NV
NLD EUR 9,496,459 0.41
60,478 TriNet Group Inc.
USA USD 3,423,660 0.15
9,982 Equifax Inc.
USA USD 1,398,678 0.06
8,420 TransUnion USA USD 720,836 0.03
3,018 Huron Consulting Group Inc. 207,397 0.01
USA USD
15,247,030 0.66
陸運・鉄道
111,614 CSX Corp.
USA USD 8,076,389 0.35
38,519 Union Pacific Corp.
USA USD 6,963,850 0.30
17,938 Canadian Pacific Railway Ltd.
CAN USD 4,573,293 0.20
25,635 Kansas City Southern
USA USD 3,926,257 0.17
17,748 Norfolk Southern Corp.
USA USD 3,445,419 0.15
7,256 Old Dominion Freight Line Inc.
USA USD 1,377,044 0.06
11,181 Uber Technologies Inc. 332,523 0.02
USA USD
28,694,775 1.25
半導体・半導体機器
40,889 QUALCOMM Inc.
USA USD 3,607,636 0.16
13,279 BE Semiconductor Industries NV
NLD USD 513,284 0.02
2,768 ASM International NV
NLD EUR 310,952 0.01
8,443 Lattice Semiconductor Corp.
USA USD 161,599 0.01
3,918 Marvell Technology Group Ltd.
BMU USD 104,062 0.01
363 KLA Corp.
USA USD 64,676 0.00
438 SK Hynix Inc.
KOR KRW 35,313 0.00
112 Universal Display Corp.
USA USD 23,080 0.00
384 Intel Corp.
USA USD 22,982 0.00
368 Applied Materials Inc.
USA USD 22,463 0.00
168 Texas Instruments Inc.
USA USD 21,553 0.00
68 Broadcom Inc.
USA USD 21,489 0.00
27 Lam Research Corp. 7,895 0.00
USA USD
4,916,984 0.21
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
ソフトウェア
238,204 NortonLifeLock Inc.
USA USD 6,078,966 0.26
16,600 Intuit Inc.
USA USD 4,348,038 0.19
14,851 salesforce.com Inc.
USA USD 2,415,367 0.11
23,890 LogMeIn Inc.
USA EUR 2,048,329 0.09
7,170 ServiceNow Inc.
USA USD 2,024,234 0.09
11,124 Workday Inc., A
USA USD 1,829,342 0.08
25,274 Ceridian HCM Holding Inc.
USA USD 1,715,599 0.07
14,339 Guidewire Software Inc.
USA USD 1,573,992 0.07
38,934 Slack Technologies Inc.
USA USD 875,236 0.04
5,103 Splunk Inc.
USA USD 764,276 0.03
2,695 Hubspot Inc.
USA USD 427,158 0.02
4,279 Blackbaud Inc.
USA USD 340,608 0.02
17,603 SVMK Inc.
USA USD 314,566 0.01
467 Adobe Inc.
USA USD 154,021 0.01
2,326 Benefitfocus Inc.
USA USD 51,032 0.00
892 Workiva Inc., A
USA USD 37,509 0.00
143 Microsoft Corp.
USA USD 22,551 0.00
395 Oracle Corp. 20,927 0.00
USA USD
25,041,751 1.09
専門小売業
73,846 The Home Depot Inc.
USA USD 16,126,489 0.70
79,086 Tiffany & Co.
USA USD 10,569,844 0.46
11,099 Ulta Beauty Inc.
USA USD 2,809,601 0.12
275,819 Frasers Group PLC
GBR GBP 1,675,494 0.07
115,558 Pets at Home Group PLC
GBR GBP 427,978 0.02
30,996 Party City Holdco Inc.
USA USD 72,531 0.01
252 Best Buy Co. Inc. 22,126 0.00
USA USD
31,704,063 1.38
テクノロジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
115,088 HP Inc.
USA USD 2,365,058 0.11
16,162 Pure Storage Inc., A
USA USD 276,532 0.01
611 Hewlett Packard Enterprise Co.
USA USD 9,690 0.00
26 Apple Inc. 7,635 0.00
USA USD
2,658,915 0.12
繊維・アパレル・贅沢品
81,909 Capri Holdings Ltd.
USA USD 3,124,829 0.13
76,238 Tapestry Inc.
USA USD 2,056,139 0.09
3,384 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FRA EUR 1,572,234 0.07
10,937 Moncler SpA 491,580 0.02
ITA USD
7,244,782 0.31
タバコ
256 Philip Morris International Inc.
USA USD 21,783 0.00
429 Altria Group Inc. 21,411 0.00
USA USD
43,194 0.00
貿易・卸売
184,544 Brenntag AG
DEU EUR 10,035,506 0.44
25,132 IMCD Group NV
NLD ARS 2,193,226 0.09
10,694 Applied Industrial Technologies Inc. 713,183 0.03
USA USD
12,941,915 0.56
無線通信サービス
64,110 Vodafone Group PLC, ADR
GBR USD 1,239,246 0.06
324 T-Mobile U.S. Inc. 25,408 0.00
USA USD
1,264,654 0.06
株式合計
717,342,716 31.17
717,342,716 31.17
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券合計
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券
債券
アセット・バック証券
3,880,000
Banna RMBS, DAC 2019-1, D, FRN, 3.46%, 12/30/63 †
GBR GBP 5,066,257 0.22
3,950,000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2014-1A, D, 144A, FRN, 5.503%,
04/18/26 † USA USD 3,950,711 0.17
3,907,718 RBSSP Resecuritization Trust, 2009-12, 17A2, 144A, FRN, 3.844%,
10/25/35 † USA USD 3,919,213 0.17
3,320,000
TRTX Issuer Ltd., 2019-FL3, C, 144A, FRN, 3.84%, 09/15/34 †
USA USD 3,322,079 0.14
3,200,000
Loancore Issuer Ltd., 2018-CRE1, D, 144A, FRN, 4.69%, 05/15/28 †
USA USD 3,201,597 0.14
3,618,555 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR12, A1, FRN, 2.572%,
12/25/34 † USA USD 3,197,087 0.14
2,948,237
Soundview Home Loan Trust, 2006-WF2, M3, FRN, 2.242%, 12/25/36 †
USA USD 3,116,841 0.14
2,500,000
TRTX Issuer Ltd., 2019-FL3, B, 144A, FRN, 3.49%, 09/15/34 †
USA USD 2,499,255 0.11
2,500,000 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2012-1A, C, 7.16%, 08/15/23
CYM USD 2,491,521 0.11
2,564,675 Ownit Mortgage Loan Trust, Series 2005-4, M1, 2.342%, 08/25/36
USA USD 2,422,667 0.11
2,321,329 New Residential Mortgage Loan Trust, 2015-2A, B5, 144A, FRN,
5.526%, 08/25/55 †
USA USD 2,419,724 0.11
2,520,974 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2007-MLN1, A2D, FRN,
2.112%, 03/25/37 †
USA USD 2,393,290 0.10
1,920,342
Home Equity Asset Trust, 2006-2, M1, FRN, 2.172%, 05/25/36 †
USA USD 2,284,044 0.10
1,829,184
Uropa Securities PLC, 2007-1, M1A, FRN, 1.124%, 10/10/40 †
GBR CAD 2,222,376 0.10
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
アセット・バック証券（つづき）
2,394,381 CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2006-HYB4, 3B, FRN, 4.366%,
06/20/36 † USA USD 2,188,622 0.10
2,170,000
SCOF-2 Ltd., 2015-2A, FRN, 5.061%, 07/15/28 †
CYM USD 2,156,450 0.09
2,107,000
GPMT Ltd., 2019-FL2, D, 144A, FRN, 4.69%, 02/22/36 †
USA USD 2,108,052 0.09
2,130,000
ACIS CLO Ltd., 2014-4A, D, FRN, 5.009%, 05/01/26 †
CYM USD 2,101,001 0.09
2,120,951
Bear Stearns ARM Trust, 2007-4, 12A1, FRN, 4.777%, 05/25/37 †
USA USD 2,088,309 0.09
2,043,000
VMC Finance LLC, 2018-FL1, C, 144A, FRN, 3.987%, 03/15/35 †
USA USD 2,044,277 0.09
2,088,909 Nomura Home Equity Loan Inc., Home Equity Loan Trust Series,
2006-WF1, M4, FRN, 2.162%, 03/25/36 †
USA USD 2,007,900 0.09
1,964,958 GSRPM Mortgage Loan Trust Series, 2002-1A, M1, 144A, FRN,
3.742%, 11/25/31 †
USA USD 1,964,254 0.09
1,998,173 Banc of America Mortgage Trust, 2005-I, 4A1, FRN, 3.512%,
10/25/35 † USA USD 1,947,762 0.08
1,869,886
Bear Stearns ALT-A Trust, 2004-12, 1B1, FRN, 4.417%, 01/25/35 †
USA USD 1,905,053 0.08
1,720,000 New Century Home Equity Loan Trust, Series 2005-D, 2.242%,
02/25/36 USA USD 1,629,131 0.07
1,340,000 Great Hall Mortgages No 1 PLC, 2006-1, DA, Reg S, FRN, 1.614%,
06/18/38 † GBR CAD 1,585,240 0.07
1,681,986
Luminent Mortgage Trust, 2006-7, 2A2, FRN, 2.012%, 12/25/36 †
USA USD 1,575,885 0.07
1,749,356 Harborview Mortgage Loan Trust, 2007-6, 2A1B, FRN, 1.994%,
08/19/37 † USA USD 1,540,835 0.07
1,492,783 Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust, 2005-6, FRN, 3.933%,
07/25/35 † USA USD 1,445,017 0.06
1,778,334 Residential Asset Securitization Trust, 2005-A7, 5.00%, 06/25/35
USA USD 1,416,883 0.06
1,603,536
Bear Stearns ALT-A Trust, 2006-3, 3, 21A1, FRN, 4.162%, 05/25/36 †
USA USD 1,405,145 0.06
1,278,039
VMC Finance LLC, 2019-FL3, C, 144A, FRN, 3.787%, 09/15/36 †
USA USD 1,282,497 0.06
1,250,000
GPMT Ltd., 2018-FL1, C, 144A, FRN, 3.915%, 11/19/35 †
USA USD 1,251,563 0.05
1,027,860 Conseco Finance Securitizations Corp., 2000-6 A5, 7.77%, 09/01/31
USA USD 1,149,704 0.05
1,180,000
Paragon Mortgages No 14 PLC, FRN, 0.327%, 09/15/39 †
GBR CAD 1,144,799 0.05
1,100,000
Loancore Issuer Ltd., 2019-CRE2, D, FRN, 4.19%, 05/15/36 †
USA USD 1,100,714 0.05
955,000 Nextgear Floorplan Master Owner Trust, 2017-1A, A1, 144A, FRN,
2.59%, 04/18/22 †
USA USD 956,346 0.04
865,000
Chase Issuance Trust, 2018-A1, A1, FRN, 1.94%, 04/17/23 †
USA USD 866,050 0.04
820,000 Volvo Financial Equipment Master Owner Trust, 2.26%, 07/17/23
USA USD 823,896 0.04
810,000 Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2018-2, A, 3.47%, 05/17/27
USA USD 820,348 0.04
790,000 Flagship Credit Auto Trust, 2018-4, C, 4.11%, 10/15/24
USA USD 819,796 0.04
809,792 VOLT LXXII LLC, 2018-NPL8, A1A, 144A, 4.213%, 10/26/48
USA USD 810,913 0.04
807,345 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-SD2, B1, 4.492%,
08/25/32 USA USD 806,872 0.04
824,941 Structured Asset Securities Corp., 2005-NC1, 2.592%, 02/25/35
USA USD 778,663 0.03
728,085 Horizon Aircraft Finance I Ltd., 1, A, 144A, 4.458%, 12/15/38
USA USD 747,852 0.03
720,000
Invitation Homes Trust, 2018-SFR2, E, 144A, FRN, 3.74%, 06/17/37 †
USA USD 722,936 0.03
720,000 Nextgear Floorplan Master Owner Trust, 2018-1A, A1, 144A, FRN,
2.38%, 02/15/23 †
USA USD 721,957 0.03
702,245 S-Jets 2017-1 Ltd., 2017-1, A, 144A, 3.967%, 08/15/42
BMU USD 703,302 0.03
654,093 Adams Outdoor Advertising LP, 2018-1, A, 144A, 4.81%, 11/15/48
USA USD 679,348 0.03
687,404 GSR Mortgage Loan Trust, 2006-2F, 2A17, 5.75%, 02/25/36
USA USD 672,712 0.03
660,000 Discover Card Execution Note Trust, 2018-A3, A3, FRN, 1.97%,
12/15/23 † USA USD 661,411 0.03
681,186
Adjustable Rate Mortgage Trust, 2005-10, FRN, 2.292%, 01/25/36 †
USA USD 648,408 0.03
620,000 Americredit Automobile Receivables Trust, 2018-3, D, 4.04%, 11/18/24
USA USD 647,678 0.03
560,000 First Investors Auto Owner Trust, 2018-2A, D, 4.28%, 01/15/25
USA USD 578,795 0.03
570,000 Bank of America Credit Card Trust, 2017-A2, 1.84%, 01/17/23
USA USD 569,975 0.03
555,000 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2018-2, D, 3.88%, 02/15/24
USA USD 568,455 0.02
535,000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A8, A8, 1.86%, 08/08/22
USA USD 535,001 0.02
519,929
Invitation Homes Trust, 2018-SFR1, E, FRN, 3.737%, 03/17/37 †
USA USD 521,207 0.02
520,033 CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2004-12, 8A1, FRN, 4.607%,
08/25/34 † USA USD 519,602 0.02
510,000 Nextgear Floorplan Master Owner Trust, 2017-2A, A1, 144A, FRN,
2.42%, 10/17/22 †
USA USD 511,230 0.02
510,000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A4, A4, FRN, 1.93%,
04/07/22 † USA USD 510,198 0.02
510,000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A3, A3, 1.92%, 04/07/22
USA USD 509,986 0.02
505,000 SCF Equipment Leasing, 2018-1A, C, 144A, 4.21%, 04/20/27
USA USD 507,233 0.02
505,000 CSMC OA LLC, 2014-USA, E, 144A, 4.373%, 09/15/37
USA USD 476,933 0.02
445,000 Sofi Consumer Loan Program, 2018-2, B, 3.79%, 04/26/27
USA USD 453,388 0.02
440,535 Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust B, secured note, 4.50%,
11/15/23 CHL USD 443,285 0.02
430,000 Drive Auto Receivables Trust, 2018-1, D, 3.81%, 05/15/24
USA USD 437,161 0.02
420,000 GS Mortgage Securities Trust, 2011-GC5, D, 144A, FRN, 5.389%,
08/10/44 † USA USD 418,407 0.02
408,586
Motel 6 Trust, 2017-M6MZ, M, FRN, 8.666%, 08/15/24 †
USA USD 415,812 0.02
405,000 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2018-3, D, 4.07%, 08/15/24
USA USD 415,744 0.02
405,000 OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, A, 3.63%, 11/20/28
USA USD 406,271 0.02
396,000 Taco Bell Funding LLC, 2018-1A, A2, 4.318%, 11/25/48
USA USD 405,674 0.02
385,000 Drive Auto Receivables Trust, 2018-5, D, 4.30%, 04/15/26
USA USD 397,652 0.02
388,303
CSMC Trust, 2018-RPL2, A1, 144A, FRN, 4.03%, 08/25/62 †
USA USD 389,190 0.02
400,000
Catamaran CLO Ltd., 2015-1A, C2R, 144A, FRN, 3.903%, 04/22/27 †
USA USD 385,453 0.02
377,300 Wendy's Funding LLC, 2018-1A, A2II, 144A, 3.884%, 03/15/48
USA USD 384,140 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
アセット・バック証券（つづき）
375,000
Mountain View CLO X, 2015-10A, AR, FRN, 2.821%, 10/13/27 †
CYM USD 374,002 0.02
350,562 Planet Fitness Master Issuer LLC, 1A, A2I, 144A, 4.262%, 09/05/48
USA USD 357,301 0.02
368,751 Saxon Asset Securities Trust, 2003-3, M3, 4.04%, 12/25/33
USA USD 356,210 0.02
330,000 Americredit Automobile Receivables Trust, 2, D, 4.01%, 07/18/24
USA USD 343,735 0.02
345,000 SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-B, A3, FRN, 5.04%,
03/15/33 † USA USD 342,402 0.02
340,000 Bank of America Credit Card Trust, 2017-A1, 1.95%, 08/15/22
USA USD 340,039 0.02
331,996 Kestrel Aircraft Funding Ltd., 2018-1A, A, 144A, 4.25%, 12/15/38
USA USD 337,575 0.01
325,000 Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2018-2, C, 4.16%, 09/15/27
USA USD 335,904 0.01
335,000
Verizon Owner Trust, 2018-1A, A1B, 144A, FRN, 2.025%, 09/20/22 †
USA USD 335,240 0.01
328,776 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2018-C, A1, 144A, FRN, 4.125%,
03/25/59 † USA USD 332,868 0.01
325,000 Chesapeake Funding II LLC, 2018-1A, D, 144A, 3.92%, 04/15/30
USA USD 330,125 0.01
322,796
Jamestown CLO VII Ltd., 2015-7A, A1R, 144A, FRN, 2.77%, 07/25/27 †
USA USD 322,748 0.01
310,000 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2018-5, C, 3.81%, 12/16/24
USA USD 314,678 0.01
310,000 Sofi Consumer Loan Program, 2018-2, A2, 144A, 3.35%, 04/26/27
USA USD 311,919 0.01
298,900 Domino's Pizza Master Issuer LLC, 1A, A23, 144A, 4.118%, 07/25/47
USA USD 310,074 0.01
311,993 Banc America Funding Corp., 2006-E, 2A1, 4.573%, 05/01/36
USA USD 308,137 0.01
306,394
West CLO Ltd., 2014-1A, A1R, 144A, FRN, 2.923%, 07/18/26 †
USA GBP 306,534 0.01
295,000 Sofi Consumer Loan Program, 2018-4, C, 4.17%, 11/26/27
USA USD 304,898 0.01
310,000
Galaxy XXVI CLO Ltd., 2018-26A, E, 144A, FRN, 7.749%, 11/22/31 †
CYM USD 298,391 0.01
322,474
Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-1, B1,FRN, 4.04%, 04/19/34 †
USA USD 296,019 0.01
280,000 CSMC OA LLC, 2014-USA, D, 4.373%, 09/15/37
USA USD 275,884 0.01
273,450
VENTURE XXI CLO Ltd., 2015-21A, AR, FRN, 2.881%, 07/15/27 †
CYM USD 273,054 0.01
271,473
CVP Cascade Ltd., 2A, A1R, 144A, FRN, 3.203%, 07/18/26 †
USA USD 271,524 0.01
250,000 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3,
FRN, 5.092%, 10/25/27 †
USA USD 266,657 0.01
264,289
CarMax Auto Owner Trust, 2018-3, A2B, FRN, 1.94%, 10/15/21 †
USA USD 264,344 0.01
251,725 Sprite 2017-1 Ltd., 2017-1, CL B, 144A, 5.75%, 12/15/37
CYM USD 260,820 0.01
253,500 Coinstar Funding LLC, 2017-1A, A2, 144A, 5.216%, 04/25/47
USA USD 260,203 0.01
250,000 Westlake Automobile Receivables Trust, 2018-2A, D, 144A, 4.00%,
01/16/24 USA USD 255,782 0.01
254,582 Westlake Automobile Receivables Trust, 2018-3A, A2B, 144A, FRN,
2.09%, 01/18/22 †
USA EUR 254,627 0.01
255,000
Apidos CLO, XX, 2015-20A, FRN, 3.951%, 07/16/31 †
CYM USD 250,872 0.01
250,000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2015-A2, A2, 2.08%,
03/15/23 USA USD 250,179 0.01
250,000
PARALLEL Ltd., 2015-1A, AR, FRN, 2.816%, 07/20/27 †
CYM USD 249,511 0.01
245,000 DT Auto Owner Trust, 2018-3A, C, 144A, 3.79%, 07/15/24
USA USD 248,969 0.01
250,000
Milos CLO Ltd., 2017-1A, E, FRN, 8.266%, 10/20/30 †
CYM USD 246,256 0.01
250,000
Trestles CLO II Ltd., 2018-2A, D, FRN, 7.69%, 07/25/31 †
CYM USD 241,008 0.01
179,675
Dukinfield II PLC, 2, A, Reg S, FRN, 2.048%, 12/20/52 †
GBR USD 240,173 0.01
296,741 Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust, 2005-7, FRN, 3.865%,
09/25/35 † USA USD 240,077 0.01
210,000 American Homes ▶ Rent, sub. bond, 2014-SFR2, E, 144A, 6.231%,
10/17/36 USA USD 233,706 0.01
233,280 Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2015-2A, A1R, 144A,
FRN, 2.716%, 04/27/27 †
USA USD 232,824 0.01
227,442 Castlelake Aircraft Securization Trust, 2018-1, 5.30%, 06/15/43
USA USD 231,581 0.01
220,000 California Republic Auto Receivables Trust, 2018-1, D, 4.33%,
04/15/25 USA USD 227,689 0.01
218,350 Five Guys Funding LLC, 2017-1A, A2, 144A, 4.60%, 07/25/47
USA USD 226,686 0.01
224,108
Limerock CLO III LLC, 2014-3A, A1R, FRN, 3.166%, 10/20/26 †
CYM USD 224,313 0.01
217,950 MAPS Ltd., 2018-1A, B, 5.193%, 05/15/43
BMU USD 223,646 0.01
216,122
Flatiron CLO Ltd., 2015-1A, AR, FRN, 2.891%, 04/15/27 †
CYM USD 216,072 0.01
200,000 American Homes ▶ Rent, 2015-SFR1, E, 144A, 5.639%, 04/17/52
USA USD 215,625 0.01
215,000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2017-A1, A1, 2.00%,
01/17/23 USA USD 215,030 0.01
206,245 Banc of America Funding Trust, 2005-7, 4A3, 5.75%, 11/25/35
USA USD 213,877 0.01
210,000 CPS Auto Receivables Trust, 2018-D, C, 144A, 3.83%, 09/15/23
USA USD 213,876 0.01
210,000 CoreVest American Finance Trust, 2017-1, D, 4.358%, 10/15/49
USA USD 212,355 0.01
207,395 Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-D, B, 3.59%, 10/26/37
USA USD 210,565 0.01
210,048 Ally Auto Receivables Trust, 2017-4, A3, 1.75%, 12/15/21
USA USD 209,905 0.01
195,000 CarMax Auto Owner Trust, 2018-2, D, 3.99%, 04/15/25
USA USD 200,820 0.01
200,200 CarMax Auto Owner Trust, 2016-1, A4, 1.88%, 06/15/21
USA USD 200,143 0.01
200,000 Chase Issuance Trust, 2015-A4, A4, 1.84%, 04/15/22
USA USD 199,959 0.01
195,397 Toyota Auto Receivables Owner Trust, 2017-B, 1.76%, 07/15/21
USA USD 195,525 0.01
190,000 DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust, 2017-BRBK, D, 144A, FRN, 3.53%,
10/10/34 † USA USD 192,893 0.01
410,000 Starwood Retail Property Trust, 2014-STAR, E, 144A, FRN, 6.14%,
11/15/27 † USA USD 190,335 0.01
183,668 Diamond Resorts Owner Trust, 2018-1, C, 144A, 4.53%, 01/21/31
USA USD 187,832 0.01
185,000
OCP CLO 2015-10 Ltd., 10A, A1R, 144A, FRN, 2.756%, 10/26/27 †
CYM USD 185,018 0.01
196,879 CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2005-19, 5.50%, 08/25/35
USA USD 184,899 0.01
212,316 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, 2A1, FRN, 2.002%,
02/25/46 † USA USD 181,471 0.01
227,300
Structured ARM Loan Trust, 2005-14, A1, FRN, 2.102%, 07/25/35 †
USA USD 180,984 0.01
174,966 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2014-2A, A1BR, 144A, FRN,
3.116%, 04/28/25 †
USA USD 175,084 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
アセット・バック証券（つづき）
165,000 DT Auto Owner Trust, 2018-2, D, 144A, 4.15%, 03/15/24
USA USD 169,199 0.01
220,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2011-C3, D, 144A, FRN, 5.683%,
03/15/44 † USA USD 168,633 0.01
165,344 Towd Point Mortgage Trust, 2015-2, 1A13, 144A, FRN, 2.50%,
11/25/60 † USA USD 165,309 0.01
161,605 Ally Auto Receivables Trust, 2017-3, A3, 1.74%, 09/15/21
USA USD 161,507 0.01
159,980 AIM Aviation Finance Ltd., 2015-1A, B1, 144A, FRN, 5.072%,
02/15/40 † CYM USD 159,860 0.01
153,381 Accelerated Assets LLC, 2018-1, A, 3.87%, 12/02/33
USA USD 157,694 0.01
155,371
Gosforth Funding PLC, 2018-1A, A1, 144A, FRN, 2.36%, 08/25/60 †
GBR USD 155,456 0.01
149,750
Ajax Mortgage Loan Trust, 2017-B, A, 144A, FRN, 3.163%, 09/25/56 †
USA USD 150,127 0.01
155,635 American Home Mortgage Investment Trust, 2006-1, 11A1, FRN,
2.072%, 03/25/46 †
USA USD 148,475 0.01
143,912 Wingstop Funding LLC, 2018-1, A2, 4.97%, 12/05/48
USA USD 148,315 0.01
145,000 GLS Auto Receivables Trust, 2018-3A, B, 144A, 3.78%, 08/15/23
USA USD 147,051 0.01
114,037
Ludgate Funding PLC, 2008-W1X, A1, Reg S, FRN, 1.358%, 01/01/61 †
GBR USD 146,816 0.01
150,000 Morgan Stanley Capital I Trust, 144A, 5.488%, 06/15/44
USA USD 146,087 0.01
141,682 Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2018-A, A1, 144A, FRN, 4.00%,
01/25/68 † USA USD 142,462 0.01
139,549 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-2, 8A4, 5.50%, 03/25/34
USA USD 142,346 0.01
141,927 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2018-B, 1.84%, 07/15/21
USA USD 141,921 0.01
135,000 OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, B, 144A, 4.16%, 11/20/28
USA USD 135,639 0.01
130,000 Carmax Auto Owner Trust, 2018-4, D, 4.15%, 04/15/25
USA USD 134,816 0.01
130,000 Hertz Vehicle Financing II LP, 2017-2A, A, 144A, 3.29%, 10/25/23
USA USD 132,919 0.01
125,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C6, D, 144A, FRN, 5.581%,
04/15/45 † USA USD 131,192 0.01
130,000 Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, 2018-1, A,
144A, FRN, 2.422%, 09/25/23 †
USA USD 130,236 0.01
127,345 CSMC Trust, 2018-RPL7, A1, 4.00%, 08/26/58
USA USD 128,690 0.01
127,342 Chesapeake Funding II LLC, 2017-4A, A2, 144A, FRN, 2.08%,
11/15/29 † USA USD 127,415 0.01
125,000 Chesapeake Funding II LLC, 2018-1A, C, 3.57%, 04/15/30
USA USD 127,411 0.01
125,000
PRPM 2018-1 LLC, 2018-1A, A2, FRN, 5.00%, 04/25/23 †
USA USD 125,499 0.01
124,257 SMB Private Education Loan Trust, 2017-B, A2B, 144A, FRN, 2.49%,
10/15/35 † USA USD 123,895 0.01
120,000 SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-A, A3, FRN, 5.04%,
06/15/32 † USA USD 118,959 0.01
113,275 Driven Brands Funding LLC, 2018-1A, A2, 144A, 4.739%, 04/20/48
USA USD 117,680 0.01
114,305 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2,
FRN, 3.642%, 10/25/27 †
USA USD 115,059 0.01
114,871 Staniford Street CLO Ltd., 2014-1A, AR, 144A, FRN, 3.074%,
06/15/25 † USA USD 114,877 0.01
105,000 Adams Outdoor Advertising LP, 2018-1, B, 5.653%, 11/15/48
USA USD 108,647 0.01
105,000 Colony American Finance Ltd., 2015-1, D, 144A, 5.649%, 10/15/47
USA USD 105,748 0.00
105,000 Avis Budget Car Rental LLC/Finance Inc., 2016-2A, A, 2.72%,
11/20/22 USA USD 105,681 0.00
104,236
Impac CMB Trust, Series 2005-8, 2AM, FRN, 2.632%, 02/25/36 †
USA USD 105,053 0.00
104,467 Security National Mortgage Loan Trust, 2007-1, 2.142%, 04/25/37
USA USD 103,690 0.00
100,745 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2,
FRN, 3.992%, 02/25/24 †
USA USD 101,865 0.00
100,000 Flagship Credit Auto Trust, 2016-3, D, 3.89%, 11/15/22
USA USD 101,802 0.00
100,000 CPS Auto Receivables Trust, 2017-D, D, 3.73%, 09/15/23
USA USD 101,416 0.00
100,000 Chesapeake Funding II LLC, 2017-2A, D, 3.71%, 05/15/29
USA USD 101,326 0.00
98,604 Accelerated Assets LLC, 2018-1, B, 144A, 4.51%, 12/02/33
USA USD 100,991 0.00
100,000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2011-C2, D, 5.488%, 06/15/44
USA USD 100,845 0.00
100,000
Invitation Homes Trust, 2018-SFR4, D, FRN, 3.387%, 01/17/38 †
USA USD 100,552 0.00
100,000 Discover Card Execution Note Trust, 2015-A2, A, 1.90%, 10/17/22
USA USD 100,014 0.00
100,000 SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-B, A4, FRN, 4.59%,
03/15/33 † USA USD 99,247 0.00
130,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C7, E, 144A, FRN, 4.813%,
06/15/45 † USA USD 99,073 0.00
100,000 Starwood Retail Property Trust, 2014-STAR, 4.49%, 11/15/27
USA USD 99,062 0.00
97,380 Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 3A1, 6.00%, 12/25/33
USA USD 98,773 0.00
95,000 Westlake Automobile Receivables Trust, 2018-1A, D, 144A, 3.41%,
05/15/23 USA USD 96,089 0.00
89,096 MASTR Alternative Loan Trust, 2004-8, 2A1, 6.00%, 09/25/34
USA USD 93,742 0.00
88,695
PRPM LLC, 2017-3A, A1, 144A, FRN, 3.47%, 11/25/22 †
USA USD 88,974 0.00
87,243 Banc of America Funding Trust, 2007-4, 5A1, 5.50%, 11/25/34
USA USD 87,393 0.00
85,449 Honda Auto Receivables 2017-3 Owner Trust, 2017-3, A3, 1.79%,
09/20/21 USA USD 85,413 0.00
84,128 Grand Avenue Mortgage Loan Trust, 2017-RPL1, 3.25%, 08/25/64
USA USD 83,246 0.00
84,171 Harborview Mortgage Loan Trust, 2004-11, 2A2A, FRN, 2.404%,
01/19/35 † USA USD 81,651 0.00
81,125
Motor 2017-1 PLC, 2017-1A, A1, FRN, 2.322%, 09/25/24 †
GBR USD 81,151 0.00
76,451 JP Morgan Mortgage Trust, 2004-S1, 2A1, 6.00%, 09/25/34
USA USD 79,117 0.00
72,325 Alternative Loan Trust, 2004-J10, 2CB1, 6.00%, 09/25/34
USA USD 74,846 0.00
70,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2011-C2, D, FRN, 5.652%,
02/15/44 † USA USD 71,283 0.00
94,886
RFMSI Trust, 2005-SA1, 1A1, FRN, 4.919%, 03/25/35 †
USA USD 69,371 0.00
66,952
OFSI Fund VII Ltd., 2014-7A, AR, 144A FRN, 2.903%, 10/18/26 †
USA USD 66,974 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
アセット・バック証券（つづき）
60,181
Newgate Funding PLC, 2007-3X, A2B, Reg S, FRN, 0.204%, 12/15/50 †
GBR USD 65,659 0.00
62,716 DT Auto Owner Trust, 2016-1A, D, 144A, 4.66%, 12/15/22
USA USD 62,792 0.00
59,603 Sofi Professional Loan Program LLC, 2016-A, B, 144A, 3.57%,
01/25/38 USA USD 60,451 0.00
49,375 Domino's Pizza Master LLC, 2018-1A, A2I, 4.116%, 07/25/48
USA USD 50,868 0.00
49,614
GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, A45, FRN, 4.52%, 09/25/35 †
USA USD 50,847 0.00
37,188
Eurosail PLC, 2007-2X, A3C, Reg S, FRN, 0.929%, 03/13/45 †
GBR CAD 48,266 0.00
45,000 WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C7, C, FRN, 4.813%,
06/15/45 † USA USD 45,964 0.00
45,391 CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2004-HYB4, 2A1, FRN, 4.224%,
09/20/34 † USA USD 45,037 0.00
38,698 Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 1A1, 5.75%, 12/25/33
USA USD 39,946 0.00
38,272 Diamond Resorts Owner Trust, 2017-1A, C, 144A, 6.07%, 10/22/29
USA USD 39,210 0.00
35,000 Ascentium Equipment Receivables Trust, 2017-2A, C, 144A, 2.87%,
08/10/22 USA USD 35,317 0.00
37,116
Lehman XS Trust, 2006-2N, 1A1, FRN, 2.052%, 02/25/46 †
USA USD 34,554 0.00
29,291
Ludgate Funding PLC, 2007-1, A2B, Reg S, FRN, 0.00%, 01/01/61 †
GBR USD 31,240 0.00
33,469
DSLA Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 2A1A, FRN, 2.094%, 09/19/45 †
USA USD 27,591 0.00
26,477 Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 3A1, 5.50%, 08/25/34
USA USD 27,241 0.00
23,452 Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 1A1, 5.50%, 07/25/34
USA USD 24,131 0.00
19,887
RMAC Securities PLC, 2006-NS1X, A2C, Reg S, FRN, 0.00%, 06/12/44 †
GBR HKD 21,467 0.00
45,503 Residential Asset Securitization Trust, 2006-R1, FRN, 2.192%,
01/25/46 † USA USD 19,604 0.00
14,420 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2003-27,
4A4, 5.75%, 11/25/33
USA USD 14,885 0.00
13,636 Santander Drive Auto Receivables Trust, 2016-1, 3.09%, 04/15/22
USA USD 13,641 0.00
10,000
COMM Mortgage Trust, 2012-LC4, FRN, 5.537%, 12/10/44 †
USA USD 10,387 0.00
9,976 CIG Auto Receivables Trust, 2017-1A, A, 144A, 2.71%, 05/15/23
USA USD 9,987 0.00
9,809 Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-A, 2.992%, 03/25/33
USA USD 9,822 0.00
9,639 Banc of America Mortgage Trust, 2005-A, 2A1, FRN, 4.458%,
02/25/35 † USA USD 9,772 0.00
6,631 IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR11, A3, FRN, 3.807%,
08/25/35 † USA USD 6,028 0.00
4,739 Nissan Auto Receivables Owner Trust, 2016-C, A3, FRN, 1.18%,
01/15/21 † USA USD 4,736 0.00
3,447
3,447 0.00
CarMax Auto Owner Trust, 2018-1, A2B, FRN, 1.89%, 05/17/21 †
USA USD
127,507,957 5.54
社債
19,823,000 Harland Clarke Holdings Corp., senior note, 144A, 9.25%, 03/01/21
USA USD 19,599,991 0.85
9,059,000 The McClatchy Co., senior note, first lien, 9.00%, 07/15/26
USA USD 8,219,887 0.36
7,461,916 One Call Corp., senior secured note, first lien, 144A, 7.50%,
07/01/24 USA USD 7,424,606 0.32
4,511,000 R.R. Donnelley & Sons Co., senior bond, 6.00%, 04/01/24
USA USD 4,650,097 0.20
5,530,000 Harland Clarke Holdings Corp., senior secured note, first lien,
144A, 8.375%, 08/15/22
USA USD 4,522,500 0.20
4,076,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 4.75%, 02/15/44
USA USD 4,198,688 0.18
4,987,000 The McClatchy Co., senior secured bond, 144A, 6.875%, 07/15/31
USA USD 3,989,600 0.17
3,415,000 Intelsat Jackson Holdings SA, senior secured note, first lien,
144A, 9.50%, 09/30/22
LUX USD 3,874,960 0.17
3,605,000 Liberty Media Corp., cvt., senior bond, 144A, 2.75%, 12/01/49
USA USD 3,794,263 0.16
2,445,000 Microchip Technology Inc., cvt., 1.625%, 02/15/27
USA USD 3,490,238 0.15
3,373,000 Redfin Corp., cvt., senior note, 1.75%, 07/15/23
USA USD 3,342,166 0.15
2,412,000 Horizon Pharma Investment Ltd., cvt., senior note, 2.50%, 03/15/22
USA USD 3,197,408 0.14
2,191,000 Wright Medical Group NV, cvt., senior note, 2.25%, 11/15/21
USA USD 3,181,442 0.14
3,050,000 R.R. Donnelley & Sons Co., senior note, 6.50%, 11/15/23
USA USD 3,127,516 0.14
2,169,000 First Majestic Silver Corp., cvt., senior note, 1.875%, 03/01/23
CAN USD 3,092,343 0.13
2,981,000 Nuance Communications Inc., cvt., senior bond, 1.00%, 12/15/35
USA USD 3,008,944 0.13
3,360,000 Pluralsight Inc., cvt., senior note, 144A, 0.375%, 03/01/24
USA USD 2,924,622 0.13
2,413,000 Coupa Software Inc., cvt., senior note, 144A, 0.125%, 06/15/25
USA USD 2,859,073 0.12
2,584,131 American News Co. LLC, secured note, second lien, 144A, PIK,
8.50%, 09/01/26 ‡
USA USD 2,764,691 0.12
2,686,000 Innoviva Inc., cvt., sub. note, 2.125%, 01/15/23
USA USD 2,705,283 0.12
1,966,000 KBR Inc., cvt., senior note, 144A, 2.50%, 11/01/23
USA USD 2,612,323 0.11
2,044,000 IIP Operating Partnership LP, cvt., senior note, 144A, 3.75%,
02/21/24 USA USD 2,611,210 0.11
2,159,000 Ironwood Pharmaceuticals Inc., cvt., senior note, 144A, 1.50%,
06/15/26 USA USD 2,593,319 0.11
3,646,000 Canopy Growth Corp., cvt., senior note, 144A, 4.25%, 07/15/23
CAN CAD 2,533,992 0.11
2,170,000 CSG Systems International Inc., cvt., senior note, 4.25%, 03/15/36
USA USD 2,487,363 0.11
2,074,000 Liberty Media Corp., cvt., senior bond, 144A, 2.25%, 12/01/48
USA USD 2,466,764 0.11
2,221,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 5.80%, 03/01/37
USA USD 2,321,167 0.10
1,556,000 DexCom Inc., cvt., 0.75%, 12/01/23
USA USD 2,308,633 0.10
2,240,000 Arbor Realty Trust Inc., cvt., senior note, 144A, 4.75%, 11/01/22
USA USD 2,242,156 0.10
2,240,000 PennyMac Corp., cvt., senior note, 144A, 5.50%, 11/01/24
USA USD 2,229,518 0.10
1,967,000 Synaptics Inc., cvt., senior note, 0.50%, 06/15/22
USA USD 2,185,897 0.10
2,084,000 PRA Group Inc., cvt., senior note, 3.50%, 06/01/23
USA USD 2,181,384 0.09
2,141,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 4.45%, 04/15/42
USA USD 2,180,469 0.09
2,138,000 Vishay Intertechnology Inc., cvt., senior note, 2.25%, 06/15/25
USA USD 2,147,177 0.09
2,083,000 Nutanix Inc., cvt., senior note, zero cpn., 01/15/23
USA USD 2,077,087 0.09
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
社債（つづき）
1,769,000 Ironwood Pharmaceuticals Inc., cvt., senior note, 2.25%, 06/15/22
USA USD 2,076,712 0.09
1,703,000 Aerie Pharmaceuticals Inc., cvt., senior note, 144A, 1.50%,
10/01/24 USA USD 2,043,931 0.09
2,034,000 8x8 Inc., cvt., senior note, 144A, 0.50%, 02/01/24
USA USD 2,035,214 0.09
1,789,000 Zillow Group Inc., cvt., senior note, 2.00%, 12/01/21
USA CAD 2,005,752 0.09
3,699,000 Tilray Inc., cvt., senior note, 5.00%, 10/01/23
CAN USD 1,978,965 0.09
1,792,000 Wayfair Inc., cvt., senior note, 0.375%, 09/01/22
USA GBP 1,951,233 0.08
2,016,000 Patrick Industries Inc., cvt., senior note, 1.00%, 02/01/23
USA USD 1,946,700 0.08
1,792,000 SailPoint Technologies Holding Inc., cvt., senior note, 144A,
0.125%, 09/15/24
USA USD 1,936,687 0.08
1,792,000 Liberty Latin America Ltd., cvt., senior note, 2.00%, 07/15/24
CHL USD 1,924,160 0.08
2,038,000 Hope Bancorp Inc., cvt., senior bond, 2.00%, 05/15/38
USA USD 1,922,300 0.08
2,871,000
Genworth Holdings Inc., junior sub. note, FRN, 3.912%, 11/15/66 †
USA USD 1,818,592 0.08
1,586,000 NRG Energy Inc., cvt., senior bond, 2.75%, 06/01/48
USA USD 1,802,093 0.08
1,350,000 Intercept Pharmaceuticals Inc., cvt., senior note, 2.00%, 05/15/26
USA USD 1,799,696 0.08
1,666,000 Encore Capital Group Inc., cvt., senior note, 3.25%, 03/15/22
USA USD 1,730,381 0.08
1,769,000 Okta Inc., cvt., senior note, 144A, 0.125%, 09/01/25
USA USD 1,719,675 0.07
2,718,000 Aurora Cannabis Inc., cvt., senior note, 144A, 5.50%, 02/28/24
CAN USD 1,698,750 0.07
1,386,000 Zillow Group Inc., cvt., senior note, 144A, 0.75%, 09/01/24
USA EUR 1,693,252 0.07
1,611,000 Redwood Trust Inc., cvt., senior note, 4.75%, 08/15/23
USA USD 1,654,422 0.07
1,825,000 Turning Point Brands Inc., cvt., senior note, 144A, 2.50%, 07/15/24
USA USD 1,615,096 0.07
1,484,000 Winnebago Industries Inc., cvt., senior note, 144A, 1.50%, 04/01/25
USA GBP 1,592,452 0.07
1,501,000 Carvana Co., senior note, 144A, 8.875%, 10/01/23
USA USD 1,586,362 0.07
1,316,000 RH, cvt., senior note, 144A, zero cpn., 09/15/24
USA USD 1,563,726 0.07
1,789,000 Benefitfocus Inc., cvt., senior note, 1.25%, 12/15/23
USA USD 1,554,070 0.07
1,510,000 Bristol-Myers Squibb Co., senior note, 144A, 2.60%, 05/16/22
USA USD 1,534,935 0.07
1,499,000 Mohegan Tribal Gaming Authority, senior note, 144A, 7.875%,
10/15/24 USA USD 1,533,350 0.07
1,489,000 Pacific Gas & Electric Co., senior note, 3.75%, 02/15/24
USA USD 1,515,675 0.07
1,505,000
Bank of America Corp., senior note, FRN, 2.597%, 06/25/22 †
USA USD 1,513,507 0.07
1,505,000
Citibank NA, FRN, 2.499%, 05/20/22 †
USA USD 1,511,113 0.07
1,053,000 Karyopharm Therapeutics Inc., cvt., senior note, 3.00%, 10/15/25
USA USD 1,505,132 0.07
1,500,000
U.S. Bank NA/Cincinnati OH, senior note, FRN, 2.285%, 12/09/22 †
USA USD 1,503,083 0.07
1,480,000
AbbVie Inc., senior note, 144A, FRN, 2.545%, 11/21/22 †
USA USD 1,487,940 0.06
2,040,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, senior bond,
4.10%, 10/01/46
ISR USD 1,474,104 0.06
1,465,000
PNC Bank NA, Medium Term Note, FRN, 2.315%, 12/09/22 †
USA USD 1,466,946 0.06
1,430,000
The Walt Disney Co., senior note, FRN, 2.297%, 09/01/22 †
USA USD 1,439,323 0.06
1,316,000 Marriott Vacations Worldwide Corp., cvt., senior note, 1.50%,
09/15/22 USA USD 1,409,948 0.06
1,340,000 Frontier Communications Corp., senior secured note, first lien,
144A, 8.00%, 04/01/27
USA USD 1,402,779 0.06
1,028,000 Perficient Inc., cvt., senior note, 2.375%, 09/15/23
USA USD 1,402,289 0.06
1,402,000 Air Transport Services Group Inc., cvt., senior note, 1.125%,
10/15/24 USA USD 1,369,423 0.06
876,000 Enphase Energy Inc., cvt., senior unsecured, 144A, 1.00%, 06/01/24
USA USD 1,338,614 0.06
1,310,000 Everbridge Inc., cvt., senior note, 144A, 0.125%, 12/15/24
USA USD 1,301,156 0.06
1,344,000 Zillow Group Inc., cvt., senior note, 1.50%, 07/01/23
USA ARS 1,293,506 0.06
1,324,000 Tesla Inc., senior note, 144A, 5.30%, 08/15/25
USA USD 1,287,577 0.06
1,436,000 Element Fleet Management Corp., cvt., sub. note, 4.25%, 06/30/24
CAN USD 1,270,786 0.06
1,257,000 Halozyme Therapeutics Inc., cvt., senior bond, 144A, 1.25%,
12/01/24 USA USD 1,255,848 0.05
1,135,000 Broadcom Inc., senior bond, 144A, 4.75%, 04/15/29
USA USD 1,242,134 0.05
822,000 Rapid7 Inc., cvt., senior note, 1.25%, 08/01/23
USA USD 1,226,869 0.05
1,145,000 Herbalife Nutrition Ltd., cvt., senior note, 2.625%, 03/15/24
USA USD 1,190,607 0.05
920,000 Petrobras Global Finance BV, senior note, 8.75%, 05/23/26
BRA USD 1,182,982 0.05
1,172,000 Tabula Rasa Healthcare Inc., cvt., senior sub. note, 144A, 1.75%,
02/15/26 USA USD 1,177,128 0.05
984,000 Petrobras Global Finance BV, senior bond, 6.90%, 03/19/49
BRA USD 1,155,979 0.05
1,121,000 Chegg Inc., cvt., senior note, 144A, 0.125%, 03/15/25
USA USD 1,155,760 0.05
1,007,000 The Chefs' Warehouse Inc., cvt., senior note, 144A, 1.875%,
12/01/24 USA USD 1,113,044 0.05
1,122,000 Transocean Inc., senior note, 144A, 7.50%, 01/15/26
USA USD 1,110,581 0.05
1,054,000 Pacira BioSciences Inc., cvt., senior note, 2.375%, 04/01/22
USA USD 1,098,281 0.05
1,048,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 5.40% 01/15/40
USA USD 1,092,645 0.05
1,090,000
John Deere Capital Corp., senior note, FRN, 2.127%, 03/12/21 †
USA USD 1,090,935 0.05
988,000 Sea Ltd., cvt., senior note, 144A, 1.00%, 12/01/24
TWN USD 1,080,182 0.05
1,528,000 Liberty Interactive LLC, cvt., senior bond, 4.00%, 11/15/29
USA USD 1,073,420 0.05
1,019,000 Staples Inc., senior secured note, 144A, 7.50%, 04/15/26
USA USD 1,059,122 0.05
1,055,000 Vistra Operations Co. LLC, senior secured note, first lien,
144A, 3.70%, 01/30/27
USA USD 1,048,136 0.05
963,000 Encore Capital Group Inc., cvt., senior note, 144A, 3.25%,
10/01/25 USA USD 1,042,762 0.05
960,000 Cree Inc., cvt., senior note, 0.875%, 09/01/23
USA USD 1,020,118 0.04
1,053,000 Insmed Inc., cvt., senior note, 1.75%, 01/15/25
USA USD 1,016,998 0.04
773,000 Knowles Corp., cvt., senior note, 3.25%, 11/01/21
USA USD 1,006,549 0.04
982,000 II-VI Inc., cvt., senior note, 0.25%, 09/01/22
USA USD 1,002,868 0.04
1,119,000 Atlas Air Worldwide Holdings Inc., cvt., senior note, 1.875%,
06/01/24 USA USD 949,024 0.04
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
社債（つづき）
655,000 Inphi Corp., cvt., senior note, 0.75%, 09/01/21
USA USD 927,385 0.04
915,000 Nissan Motor Acceptance Corp., senior note, 144A, FRN, 2.414%,
03/15/21 † USA USD 915,341 0.04
840,000 VTB Capital SA, (VTB Bank), loan participation, sub. senior note,
Reg S, 6.95%, 10/17/22
RUS USD 911,268 0.04
905,000
CVS Health Corp., senior note, FRN, 2.605%, 03/09/21 †
USA USD 910,761 0.04
1,043,000 Ligand Pharmaceuticals Inc., cvt., senior note, 0.75%, 05/15/23
USA USD 902,757 0.04
845,000 SFL Corp Ltd., cvt., senior note, 5.75%, 10/15/21
NOR USD 902,360 0.04
900,000
PNC Bank NA, senior note, FRN, 2.403%, 07/22/22 †
USA USD 901,823 0.04
895,000
General Dynamics Corp., senior note, FRN, 2.281%, 05/11/21 †
USA USD 897,859 0.04
830,000 Wyndham Worldwide Corp., 4.25%, 03/01/22
USA USD 848,669 0.04
790,000 Wright Medical Group Inc., cvt., senior note, 1.625%, 06/15/23
USA EUR 836,439 0.04
810,000 Sirius XM Radio Inc., 3.875%, 08/01/22
USA USD 829,232 0.04
800,000 FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., senior note, 144A, 4.75%,
05/15/22 AUS USD 827,424 0.04
825,000 New York Life Global Funding, secured note, FRN, 2.228%,
08/06/21 † USA USD 827,405 0.04
785,000 Lennar Corp., senior note, 4.75%, 11/15/22
USA USD 825,647 0.04
750,000 GLP Capital LP/GLP Financing II Inc., 5.375%, 11/01/23
USA USD 817,928 0.04
800,000 Nissan Motor Acceptance Corp., senior note, 144A, 3.65%, 09/21/21
USA USD 816,664 0.04
707,000 PROS Holdings Inc., cvt., senior note, 144A, 1.00%, 05/15/24
USA USD 813,164 0.04
805,000
U.S. Bank NA, senior note, FRN, 2.905%, 11/16/21 †
USA USD 807,725 0.04
790,000 Open Text Corp., senior note, 144A, 5.625%, 01/15/23
CAN USD 805,472 0.04
795,000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., senior bond, 5.125%,
02/15/23 USA USD 804,930 0.04
800,000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., senior note, FRN, 2.586%,
07/26/21 † JPN USD 803,715 0.03
745,000 CSC Holdings LLC, senior note, 6.75%, 11/15/21
USA USD 803,483 0.03
12,407,000 JP Morgan Structured Products BV, Medium Term Note, 16.00%,
06/15/22 USA USD 802,358 0.03
780,000 Sabre GLBL Inc., first lien, 144A, 5.375%, 04/15/23
USA USD 800,736 0.03
795,000
HSBC Holdings PLC, senior note, FRN, 2.537%, 09/11/21 †
GBR USD 796,828 0.03
659,000 LivePerson Inc., cvt., senior note, 144A, 0.75%, 03/01/24
USA USD 792,741 0.03
785,000 Level 3 Financing Inc., senior note, 5.125%, 05/01/23
USA USD 791,543 0.03
775,000 Steel Dynamics Inc., senior note, 5.25%, 04/15/23
USA USD 790,112 0.03
745,000 BioMarin Pharmaceutical Inc., cvt., 0.599%, 08/15/24
USA USD 788,954 0.03
790,000 Impinj Inc., cvt., senior note, 144A, 2.00%, 12/15/26
USA USD 775,701 0.03
755,000 International Business Machines Corp., 2.85%, 05/13/22
USA USD 771,567 0.03
1,160,000 Bruin E&P Partners LLC, senior note, 144A, 8.875%, 08/01/23
USA USD 757,381 0.03
750,000
JPMorgan Chase & Co., Callable Bond, FRN, 2.509%, 06/18/22 †
USA USD 753,118 0.03
745,000 Honeywell International Inc., senior note, 2.15%, 08/08/22
USA USD 752,261 0.03
750,000 American Honda Finance Corp., Medium Term Note, 2.238%, 06/11/21
USA USD 752,064 0.03
745,000 Hasbro Inc., senior note, 3.90%, 11/19/29
USA USD 750,961 0.03
745,000
Honeywell International Inc., senior note, FRN, 2.274%, 08/08/22 †
USA USD 749,405 0.03
745,000
MUFG Union Bank NA, Callable Notes, FRN, 2.263%, 12/09/22 †
USA USD 747,040 0.03
740,000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., senior note, 144A,
2.50%, 11/12/24
CHN USD 742,876 0.03
740,000 Toyota Motor Credit Corp., senior unsecured, MTN, FRN, 2.333%,
10/07/21 † USA USD 741,731 0.03
735,000
Standard Chartered PLC, senior note, 144A, FRN, 3.09%, 09/10/22 †
GBR USD 741,145 0.03
735,000 Volkswagen Group of America Finance LLC, senior note, 144A, FRN,
2.795%, 09/24/21 †
DEU USD 740,328 0.03
720,000 Hyundai Capital America, senior note, 144A, 3.95%, 02/01/22
USA USD 740,327 0.03
740,000 POSCO, senior note, 144A, 2.375%, 11/12/22
KOR USD 739,691 0.03
735,000 Hewlett Packard Enterprise Co., senior note, FRN, 2.567%,
03/12/21 † USA USD 737,864 0.03
725,000 U.S. Bank NA, senior note, 3.00%, 02/04/21
USA USD 733,726 0.03
730,000
Exxon Mobil Corp., senior note, FRN, 2.234%, 08/16/22 †
USA USD 733,687 0.03
765,000 CommScope Technologies LLC, senior bond, 144A, 5.00%, 03/15/27
USA USD 721,032 0.03
690,000 Uber Technologies Inc., senior note, 144A, 8.00%, 11/01/26
USA USD 720,928 0.03
690,000 Metropolitan Life Global Funding I, secured note, 144A, 2.40%,
06/17/22 USA USD 697,159 0.03
680,000 The Boeing Co., senior note, 2.70%, 05/01/22
USA USD 690,572 0.03
821,000 Moss Creek Resources Holdings Inc., senior note, 144A, 10.50%,
05/15/27 USA USD 687,873 0.03
658,000 Altair Engineering Inc., cvt., senior note, 0.25%, 06/01/24
USA USD 676,095 0.03
940,000 Gulfport Energy Corp., senior note, 6.00%, 10/15/24
USA USD 669,750 0.03
1,510,000 California Resources Corp., secured note, second lien, 144A,
8.00%, 12/15/22
USA USD 653,075 0.03
652,000 Triumph Group Inc., senior note, 5.25%, 06/01/22
USA USD 650,573 0.03
656,000 Akamai Technologies Inc., cvt., senior bond, 144A, 0.375%,
09/01/27 USA USD 648,912 0.03
695,000 DISH Network Corp., cvt., senior note, 2.375%, 03/15/24
USA USD 637,211 0.03
585,000 NBM US Holdings Inc., senior note, 144A, 7.00%, 05/14/26
BRA USD 634,949 0.03
922,000 Aphria Inc., cvt., senior bond, 144A, 5.25%, 06/01/24
CAN USD 625,231 0.03
615,000 Apple Inc., senior note, 1.70%, 09/11/22
USA USD 614,484 0.03
600,000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, senior secured bond, first
lien, 144A, 3.70%, 11/15/29
USA USD 612,594 0.03
600,000 New York Life Global Funding, Medium Term Note, 2.441%, 07/12/22
USA USD 602,541 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
社債（つづき）
590,000 Wells Fargo Bank NA, Medium Term Note, 2.545%, 09/09/22
USA USD 593,331 0.03
589,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 3.30%, 12/01/27
USA USD 590,487 0.03
580,000 American Honda Finance Corp., senior note, 1.95%, 05/20/22
USA USD 582,307 0.03
550,000 Aircastle Ltd., senior note, 4.25%, 06/15/26
USA USD 582,265 0.03
589,000 Vantage Drilling International, senior secured note, first lien,
144A, 9.25%, 11/15/23
USA USD 574,519 0.03
503,000 MDC - GMTN BV, senior note, Reg S, 4.50%, 11/07/28
ARE USD 572,851 0.02
570,000 Alliance Data Systems Corp., senior note, 144A, 4.75%, 12/15/24
USA USD 570,000 0.02
555,000 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., secured note, second lien,
144A, 4.375%, 01/15/28
CAN USD 557,414 0.02
524,000 Team Inc., cvt., senior note, 5.00%, 08/01/23
USA USD 549,900 0.02
545,000 General Motors Financial Co. Inc., senior note, FRN, 2.862%,
04/09/21 † USA USD 546,204 0.02
565,000 DISH Network Corp., cvt., senior bond, 3.375%, 08/15/26
USA USD 544,886 0.02
440,000 Cytokinetics Inc., cvt., senior note, 4.00%, 11/15/26
USA USD 527,771 0.02
520,000
The Goldman Sachs Group Inc., senior note, FRN, 3.046%, 04/26/22 †
USA USD 525,314 0.02
500,000 Capital One NA, senior note, 2.15%, 09/06/22
USA USD 500,962 0.02
718,000 Liberty Interactive LLC, cvt., senior note, 3.75%, 02/15/30
USA USD 498,113 0.02
475,000 BRF SA, senior bond, 144A, 4.875%, 01/24/30
BRA USD 490,561 0.02
458,000 eG Global Finance PLC, senior secured note, 144A, 8.50%, 10/30/25
GBR USD 487,007 0.02
608,000 K. Hovnanian Enterprises Inc., senior secured note, 144A, 10.00%,
11/15/25 USA USD 486,218 0.02
455,000 Uber Technologies Inc., senior note, 144A, 7.50%, 09/15/27
USA USD 467,952 0.02
461,000 TPC Group Inc., secured note, 144A, 10.50%, 08/01/24
USA USD 465,419 0.02
450,000 Midwest Connector Capital, 3.625%, 04/01/22
USA USD 461,380 0.02
460,000
BMW U.S. Capital LLC, FRN, 2.401%, 08/13/21 †
DEU USD 461,297 0.02
412,000 OSI Systems Inc., cvt., senior note, 1.25%, 09/01/22
USA USD 451,363 0.02
550,000 EZCORP Inc., cvt., senior note, 2.375%, 05/01/25
USA USD 450,313 0.02
450,000
United Technologies Corp., FRN, 2.554%, 08/16/21 †
USA USD 450,060 0.02
440,000
Wells Fargo & Co., senior note, FRN, 3.24%, 03/04/21 †
USA EUR 445,506 0.02
425,000 Boyd Gaming Corp., senior note, 144A, 4.75%, 12/01/27
USA USD 442,255 0.02
430,000 Daimler Finance North America LLC, senior note, 144A, FRN, 2.81%,
02/15/22 † DEU USD 433,450 0.02
380,000 Refinitiv U.S. Holdings Inc., senior note, 144A, 8.25%, 11/15/26
USA USD 428,678 0.02
400,000 Standard Chartered PLC, senior note, 144A, 4.247% to 01/20/22, FRN
thereafter, 01/20/23
GBR USD 414,553 0.02
365,000 Petrobras Global Finance BV, senior bond, 5.75%, 02/01/29
BRA USD 412,359 0.02
400,000 Wells Fargo Bank NA, senior note, 3.625%, 10/22/21
USA USD 411,761 0.02
395,000 Methanex Corp., senior bond, 5.25%, 12/15/29
CAN USD 408,405 0.02
1,269,000 Neiman Marcus Group Ltd. LLC/Neiman Marcus Group LLC/Mariposa
Borrower/NMG, secured note, third lien, 144A, 8.00%, 10/25/24
USA USD 406,080 0.02
395,000 Minera Mexico SA de CV, senior bond, 144A, 4.50%, 01/26/50
MEX USD 403,269 0.02
400,000
Standard Chartered PLC, senior note, 144A, FRN, 3.116%, 01/20/23 †
GBR USD 402,755 0.02
475,000 CalAmp Corp., cvt., senior note, 2.00%, 08/01/25
USA USD 395,708 0.02
381,000 Intelsat Jackson Holdings SA, senior secured note, first lien,
144A, 8.00%, 02/15/24
LUX USD 391,796 0.02
370,000 Kaisa Group Holdings Ltd., secured note, 144A, 11.95%, 10/22/22
CHN USD 386,421 0.02
369,000 Western Digital Corp., senior note, 4.75%, 02/15/26
USA DKK 385,374 0.02
410,000 Montage Resources Corp., senior note, 8.875%, 07/15/23
USA USD 379,246 0.02
315,000 Enel SpA, sub. note, 144A, 8.75% to 09/24/13, FRN thereafter,
09/24/73 ITA USD 370,550 0.02
600,000 Casino Guichard Perrachon SA, junior sub. bond, Reg S, 3.992% to
01/31/68, FRN thereafter, Perpetual
FRA USD 367,587 0.02
350,000 Kenbourne Invest SA, senior note, 144A, 6.875%, 11/26/24
CHL USD 365,978 0.02
365,000 Marriott International Inc/MD, senior note, 2.125%, 10/03/22
USA USD 365,745 0.02
329,000 Lumentum Holdings Inc., cvt., senior note, 144A, 0.50%, 12/15/26
USA USD 357,788 0.02
328,000 Infinera Corp., cvt., senior note, 2.125%, 09/01/24
USA USD 347,883 0.02
260,000 Silicon Laboratories Inc., cvt., senior note, 1.375%, 03/01/22
USA USD 346,208 0.02
395,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, senior bond,
3.15%, 10/01/26
ISR USD 329,835 0.01
321,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 5.125%, 11/15/43
USA USD 329,527 0.01
270,000 Petrobras Global Finance BV, senior bond, 7.25%, 03/17/44
BRA USD 328,437 0.01
275,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, senior note,
144A, 6.00%, 01/31/25
ISR EUR 326,976 0.01
315,000 GMR Hyderabad International Airport Ltd., senior secured note,
Reg S, 5.375%, 04/10/24
IND USD 326,636 0.01
315,000 iHeartCommunications Inc., first lien, 144A, 4.75%, 01/15/28
USA USD 323,458 0.01
320,000
AIA Group Ltd., senior note, 144A, FRN, 2.428%, 09/20/21 †
HKG USD 320,274 0.01
328,000 New Relic Inc., cvt., senior note, 144A, 0.50%, 05/01/23
USA USD 319,565 0.01
310,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, senior note,
144A, 7.125%, 01/31/25
ISR USD 319,078 0.01
285,000 JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., senior bond,
144A, 5.50%, 01/15/30
USA USD 306,646 0.01
256,000 eG Global Finance PLC, senior secured note, 144A, 6.25%, 10/30/25
GBR USD 304,643 0.01
300,000
AT&T Inc., senior note, FRN, 2.951%, 07/15/21 †
USA USD 302,933 0.01
300,000
AT&T Inc., senior note, FRN, 2.657%, 06/01/21 †
USA USD 301,856 0.01
280,000 Ameriprise Financial Inc., senior note, 3.00%, 03/22/22
USA USD 286,383 0.01
259,000 SSL Robotics LLC, senior note, 144A, 9.75%, 12/31/23
USA USD 282,310 0.01
512,000 Lecta SA, senior secured note, first lien, Reg S, 6.50%, 08/01/23
ESP USD 277,105 0.01
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
社債（つづき）
243,000 Meccanica Holdings USA Inc., senior bond, 144A, 6.25%, 01/15/40
ITA USD 272,160 0.01
260,000 John Deere Capital Corp., Medium Term Note, FRN, 2.377%,
06/13/22 † USA USD 261,210 0.01
255,000 Credit Suisse AG, senior note, 2.10%, 11/12/21
CHE USD 256,201 0.01
483,000 Frontier Communications Corp., senior bond, 9.00%, 08/15/31
USA USD 235,475 0.01
225,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., senior note, FRN, 2.954%,
01/11/22 † JPN USD 227,239 0.01
210,000 IHS Netherlands Holdco BV, Callable Notes Fixed, 7.125%, 03/18/25
NLD USD 221,970 0.01
205,000 Cable Onda Sa, Callable Notes Fixed, 4.50%, 01/30/30
PAN USD 216,244 0.01
200,000 Millicom International Cellular SA, 5.125%, 01/15/28
LUX USD 210,272 0.01
200,000 Ziggo BV, Callable Notes Fixed, 4.875%, 01/15/30
NLD ARS 206,927 0.01
200,000 Sunac China Holdings Ltd., senior note, Reg S, 7.25%, 06/14/22
CHN USD 205,991 0.01
200,000 Easy Tactic Ltd., senior note, Reg S, 8.125%, 02/27/23
CHN USD 205,725 0.01
200,000 First Quantum Minerals Ltd., senior note, 144A, 7.50%, 04/01/25
ZMB USD 204,917 0.01
200,000 Bharti Airtel Ltd., senior note, Reg S, 4.375%, 06/10/25
IND USD 203,968 0.01
200,000 Danske Bank A/S, senior note, 3.244% to 12/20/24, FRN thereafter,
12/20/25 DNK USD 202,366 0.01
400,000 Vine Oil & Gas LP/Vine Oil & Gas Finance Corp., senior note, 144A,
9.75%, 04/15/23
USA USD 202,000 0.01
175,000 eG Global Finance PLC, senior secured note, first lien, 144A,
4.375%, 02/07/25
GBR USD 197,156 0.01
200,000 Greenland Global Investment Ltd., senior note, Reg S, 5.875%,
07/03/24 CHN ARS 194,288 0.01
295,000 Envision Healthcare Corp., senior note, 144A, 8.75%, 02/20/26
USA USD 183,740 0.01
145,000 MSCI Inc., senior bond, 144A, 4.00%, 11/15/29
USA USD 147,262 0.01
300,000 Pyxus International Inc., second lien, secured note, 9.875%,
07/15/21 USA USD 145,425 0.01
141,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 3.85%, 11/15/23
USA USD 142,821 0.01
136,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 4.60%, 06/15/43
USA USD 138,507 0.01
124,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 3.50%, 06/15/25
USA USD 124,309 0.01
180,000 Lonestar Resources America Inc., senior note, 144A, 11.25%,
01/01/23 USA USD 123,750 0.01
120,000 Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., senior
bond, 144A, 4.625%, 03/15/30
USA USD 122,322 0.01
115,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 6.05%, 03/01/34
USA USD 120,675 0.01
237,000 Frontier Communications Corp., senior note, 7.125%, 01/15/23
USA USD 116,130 0.01
137,000 Evolent Health Inc., cvt., senior note, 1.50%, 10/15/25
USA USD 96,931 0.00
100,000 Casino Guichard Perrachon SA, senior bond, Reg S, 4.048%, 08/05/26
FRA USD 95,719 0.00
195,000 Chesapeake Energy Corp., cvt., senior note, 5.50%, 09/15/26
USA USD 94,845 0.00
90,000 The Greenbrier Cos. Inc., cvt., senior note, 2.875%, 02/01/24
USA USD 87,554 0.00
150,000 Frontier Communications Corp., senior bond, 7.625%, 04/15/24
USA USD 72,750 0.00
64,000 Pacific Gas & Electric Co., senior note, 144A, 4.25%, 08/01/23
USA USD 65,787 0.00
4,525,000
Banco Hipotecario SA, 144A, FRN, 51.688%, 11/07/22 †
ARG ARS 58,425 0.00
55,000 Pacific Gas & Electric Co., senior bond, 4.30%, 03/15/45
USA USD 56,014 0.00
45,000 CommScope Technologies LLC, senior bond, 144A, 6.00%, 06/15/25
USA USD 45,163 0.00
40,000 Pacific Gas & Electric Co., senior note, 3.40%, 08/15/24
USA USD 40,617 0.00
39,000 Pacific Gas & Electric Co., senior note, 144A, 4.65%, 08/01/28
USA USD 40,379 0.00
61,000 Frontier Communications Corp., senior bond, 6.875%, 01/15/25
USA USD 29,763 0.00
34,000 Moss Creek Resources Holdings Inc., senior note, 144A, 7.50%,
01/15/26 USA USD 25,937 0.00
1,840,000 Banco Macro SA, senior note, 144A, 17.50%, 05/08/22
ARG ARS 12,246 0.00
223,000
0 0.00
Bellatrix Exploration Ltd., senior note, PIK, 12.50%, 12/15/23 ‡
CAN USD
306,008,822 13.30
国債および地方債
437,551,000 Government of Russia, 7.25%, 05/10/34
RUS USD 7,603,146 0.33
62,522,169 Government of South Africa, R186, 10.50%, 12/21/26
ZAF USD 4,997,055 0.22
175,909,000 Government of Russia, 7.40%, 07/17/24
RUS USD 2,995,338 0.13
34,365,000 Government of South Africa, 8.75%, 01/31/44
ZAF ZAR 2,159,056 0.09
1,351,000 Eskom Holdings SOC Ltd., senior note, Reg S, 8.45%, 08/10/28
ZAF USD 1,461,524 0.06
1,357,000 Government of Turkey, senior note, 6.35%, 08/10/24
TUR USD 1,421,049 0.06
1,248,000 Government of Paraguay, senior note, Reg S, 4.625%, 01/25/23
PRY USD 1,321,525 0.06
942,000 Government of Bahrain, senior note, Reg S, 7.00%, 01/26/26
BHR USD 1,111,633 0.05
622,000 Government of Italy, senior note, 2.375%, 10/17/24
ITA USD 610,291 0.03
569,000 Angolan Government International Bond, senior note, Reg S, 8.00%,
11/26/29 AGO USD 608,670 0.02
508,000 Arab Republic of Egypt, Medium Term Note Fixed, 7.053%, 01/15/32
EGY USD 533,436 0.02
406,000 Government of Nigeria, senior note, Reg S, 7.625%, 11/21/25
NGA USD 449,239 0.02
409,000 Eskom Holdings SOC Ltd., senior note, Reg S, 5.75%, 01/26/21
ZAF USD 410,789 0.02
377,000 Arab Republic of Egypt, Medium Term Note Fixed, 8.15%, 11/20/59
EGY USD 403,839 0.02
370,000 Government of Ukraine, senior bond, Reg S, 7.375%, 09/25/32
UKR USD 395,610 0.02
380,000 The Export-Import Bank of Korea, senior note, FRN, 2.472%,
06/25/22 † KOR USD 381,131 0.02
294,000 Saudi Arabian Oil Co., senior note, Reg S, 3.50%, 04/16/29
SAU USD 305,079 0.01
670,000 Province of Buenos Aires, senior note, 144A, 6.50%, 02/15/23
ARG USD 283,075 0.01
30,965,000
Provincia de Buenos Aires, Reg S, FRN, 61.397%, 04/12/25 †
ARG ZAR 274,097 0.01
27,380,000
Province of Buenos Aires, FRN, 59.739%, 05/31/22 †
ARG EUR 225,051 0.01
190,000 YPF Sociedad Anonima, senior note, 144A, 6.95%, 07/21/27 169,641 0.01
ARG USD
28,120,274 1.22
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
１年以内に満期の到来する証券
15,000,000 U.S. Treasury Bill, 02/13/20
USA USD 14,974,056 0.65
11,405,400 U.S. Treasury Bill, 02/27/20
USA USD 11,378,699 0.49
7,825,000 U.S. Treasury Bill, 02/06/20
USA USD 7,813,703 0.34
7,355,000 U.S. Treasury Bill, 03/05/20
USA USD 7,335,725 0.32
5,500,000 U.S. Treasury Bill, 04/23/20
USA USD 5,473,859 0.24
4,720,000 Allscripts Healthcare Solutions Inc., cvt., senior note,
1.25%, 07/01/20
USA USD 4,684,907 0.20
4,410,000 U.S. Treasury Bill, 05/21/20
USA USD 4,383,911 0.19
4,250,000 U.S. Treasury Bill, 03/26/20
USA USD 4,235,098 0.18
3,842,000 Cemex SAB de CV, cvt., 3.72%, 03/15/20
MEX USD 3,867,492 0.17
3,500,000 U.S. Treasury Bill, 01/09/20
USA USD 3,499,046 0.15
3,500,000 U.S. Treasury Bill, 01/30/20
USA USD 3,496,052 0.15
3,136,000 Cardtronics Inc., cvt., senior note, 1.00%, 12/01/20
USA USD 3,349,806 0.15
3,310,000 U.S. Treasury Bill, 02/25/20
USA USD 3,302,639 0.14
3,010,000 U.S. Treasury Bill, 02/20/20
USA USD 3,003,814 0.13
3,010,000 U.S. Treasury Bill, 08/13/20
USA USD 2,981,485 0.13
2,059,000 PRA Group Inc., cvt., senior note, 3.00%, 08/01/20
USA USD 2,061,676 0.09
1,505,000 U.S. Treasury Bill, 09/10/20
USA USD 1,489,039 0.07
1,505,000 U.S. Treasury Bill, 10/08/20
USA USD 1,487,354 0.06
629,000 TTM Technologies Inc., cvt., senior note, 1.75%, 12/15/20
USA USD 994,156 0.04
338,252,010 Citigroup Global Markets Holdings Inc., zero cpn., 01/13/20
USA EGP 931,525 0.04
14,891,000 JP Morgan Structured Products BV, Medium Term Note, zero cpn.,
07/09/20 USA USD 864,133 0.04
845,000
Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 2.352%, 01/17/20 †
JPN USD 845,170 0.04
810,000 USAA Capital Corp., 3.00%, 07/01/20
USA USD 814,490 0.04
725,000 Rolls-Royce PLC, senior note, 144A, 2.375%, 10/14/20
GBR USD 727,826 0.03
237,000,000 JP Morgan Structured Products BV, Medium Term Note, zero cpn.,
01/13/20 USA USD 640,619 0.03
824,000 Element Fleet Management Corp., cvt., sub. note, 4.25%, 06/30/20
CAN USD 637,695 0.03
590,000
Nissan Motor Acceptance Corp., FRN, 2.391%, 07/13/20 †
USA USD 590,273 0.03
580,000
PNC Bank National Assn., senior note, FRN, 2.263%, 05/19/20 †
USA USD 580,647 0.03
576,000 ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd., senior note, Reg S,
3.903%, 06/24/20
ZAF USD 579,350 0.03
550,000
Capital One Financial Corp., senior note, FRN, 2.661%, 05/12/20 †
USA USD 551,060 0.02
550,000
Intel Corp., senior note, FRN, 1.981%, 05/11/20 †
USA USD 550,143 0.02
525,000
General Motors Financial Co. Inc., FRN, 2.916%, 04/13/20 †
USA USD 525,849 0.02
515,000 American Express Credit Account Master Trust, 2017-3, A, 1.77%,
11/15/20 USA USD 514,822 0.02
510,000
Daimler Finance North America LLC, FRN, 2.42%, 05/05/20 †
DEU USD 510,589 0.02
505,000
Apple Inc., FRN, 1.971%, 05/11/20 †
USA USD 505,244 0.02
460,000 Campbell Soup Co., senior note, 2.394%, 03/16/20
USA USD 460,165 0.02
435,000 Daimler Finance North America LLC, senior note, 144A, 3.10%,
05/04/20 DEU USD 436,461 0.02
360,000 Marsh & McLennan Cos. Inc., senior note, 3.50%, 12/29/20
USA USD 365,344 0.02
350,000
YPF Sociedad Anonima, senior note, 144A, FRN, 63.354%, 07/07/20 †
ARG USD 88,461 0.00
3,700,000
Banco Supervielle SA, senior note, 144A, FRN, 52.771%, 08/09/20 †
ARG ARS 51,221 0.00
2,445,000
Government of Argentina, FRN, 70.253%, 06/21/20 †
ARG USD 22,050 0.00
1,179,020
Banco Hipotecario SA, senior note, 144A, FRN, 50.667%, 01/12/20 †
ARG ARS 5,728 0.00
3,720 ACC Trust, 2018-1, A, 3.70%, 12/21/20
USA USD 3,722 0.00
45,000 SunEdison Inc., cvt., Escrow Account, 144A, 0.25%, 01/15/20 1,013 0.00
USA USD
101,616,117 4.41
債券合計
563,253,170 24.47
他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券合計
563,253,170 24.47
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券
株式
各種金融サービス
**
60,783
One Call Corp., pfd.
USA USD 7,291,475 0.32
**
8,706
1,044,363 0.04
One Call Corp.
USA USD
8,335,838 0.36
電力
17,928 SCE Trust II, 5.10%, pfd.
USA USD 448,021 0.02
7,683 SCE Trust VI, 5.00%, pfd. 184,238 0.01
USA USD
632,259 0.03
食品
7,159 Bunge Ltd., 4.875%, cvt. pfd. 743,247 0.03
USA USD
石油・ガス・消耗燃料
130 Chesapeake Energy Corp., 5.75%, cvt. pfd.
USA USD 26,650 0.00
219 El Paso Energy Capital Trust I, 4.75%, cvt. pfd. 11,270 0.00
USA USD
37,920 0.00
株式合計
9,749,264 0.42
新株引受権
医薬品
17,510 Bristol-Myers Squibb Co., rts., 02/01/49 52,705 0.00
USA NGN
新株引受権合計
52,705 0.00
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純資産に
時価 占める
銘柄
口数／額面 国名コード 取引通貨 米ドル 割合％
債券
社債
7,654,736 Bruce Mansfield Unit 1 2007 Pass Through Trust, secured bond,
6.85%, 06/01/34 ^
USA USD 6,718,503 0.29
**
37,741,000
Standard Bank PLC, cvt., senior note, 144A, 15.36%, 10/01/21
GBR USD 1,707,809 0.07
24,550,000 JP Morgan Structured Products BV, Medium Term Note, 14.35%,
**
09/12/24
USA USD 1,614,916 0.07
205,000 Bellatrix Exploration Ltd., secured note, second lien, 8.50%,
**
09/11/23
CAN USD 123,000 0.01
180,000 TerraVia Holdings Inc., Escrow Account, Perpetual 0 0.00
USA USD
10,164,228 0.44
国債および地方債
8,795,000 Puerto Rico Commonwealth GO, Refunding, Series A, 8.00%,
07/01/35 ^
USA USD 5,617,806 0.24
3,790,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
XX-RSA-1, 5.25%, 07/01/40 ^
USA USD 2,889,875 0.13
2,872,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
A-RSA-1, 5.00%, 07/01/42 ^
USA USD 2,182,720 0.10
1,845,000 Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding,
Series A, 5.00%, 07/01/41 ^
USA USD 1,259,213 0.06
1,435,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
TT-RSA-1, 5.00%, 07/01/37 ^
USA USD 1,090,600 0.05
1,395,000 Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding,
Series A, 5.50%, 07/01/39 ^
USA USD 1,000,913 0.04
700,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
TT-RSA-1, 5.00%, 07/01/32 ^
USA USD 532,000 0.02
357,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
WW-RSA-1, 5.50%, 07/01/38 ^
USA USD 273,105 0.01
977,095 Petroleos de Venezuela SA, senior note, 6.00%, 10/28/22 ^
VEN USD 68,397 0.00
35,000 Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Series
WW-RSA-1, 5.25%, 07/01/33 ^ 26,688 0.00
USA USD
14,941,317 0.65
１年以内に満期の到来する証券
**
31,769,201
Citigroup Global Markets Holdings Inc., zero cpn., 03/19/20
USA USD 1,917,910 0.09
32,196,000 JP Morgan Structured Products BV, Medium Term Note, zero cpn.,
**
05/07/20
USA USD 1,898,730 0.08
**
28,925,467
Citigroup Global Markets Holdings Inc., zero cpn., 01/09/20
USA USD 1,796,299 0.08
36,305,219 Citigroup Global Markets Holdings Inc., senior note, 144A,
**
15.74%, 01/17/20
USA USD 1,635,824 0.07
37,837,819 Citigroup Global Markets Holdings Inc., cvt., senior note, 144A,
**
1,590,117 0.07
15.70%, 01/10/20
USA USD
8,838,880 0.39
債券合計
33,944,425 1.48
公認の証券取引所への上場を認可されておらず
43,746,394 1.90
また他の規制市場で取引されていない譲渡性のある証券合計
投資合計
1,324,342,280 57.54
†変動金利は、 2019 年 12 月 31 日現在を示す。
‡ 収入は、追加証券および／または現金で受け取ることがある。
** 当該証券は、公正評価を受ける。
^ 当該債券は、現在、不履行状態である。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2020 年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年１月末日現在の発行済口数は
以下のとおりである。
（フランクリンＫ２オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
7,815,020.590 8,778,612.416 22,924,037.242
クラスＡ（ａｃｃ）米ドル投資証券
(0.000) (92,152.721) (44,444.444)
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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