東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年４月24日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【届出の対象とした募集（売出）内国投 東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 上限 １兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）
（なお、愛称として「年金ぷらす」という名称を用いる場合があります。以下「当ファンド」という
ことがあります。）
㭡᭹渰璑터眰褰夰ര栰漰Ŝ٧攰湞璑텓흽昰栰潒┰渰İర蘰栰訰䈰謰묰ꬰ줰ꐰ픰ര歐餰䠰後익⌰攰估訰
めざすことを意味しており、当ファンドをお申込みいただくことで年金額が上乗せされることを意味するもの
ではありません。当ファンドは投資信託であり、元本が保証されているものではありません。また、公的年金
や企業年金ではなく、生命保険会社等が提供する年金商品とも異なります。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の１口当たり元本は１円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
(5) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
「消費税等」といいます。）が含まれます。
② 分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。）
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
ることができます。
(7) 【申込期間】
2020年４月25日から2020年10月23日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに
該当する場合には、取得のお申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
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・ロンドン証券取引所の休業日
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日が上記「(7)申込期間」に記載の申込不可日のいずれかに該当する場合には、取得のお申込みの
受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 （※） における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
（※） 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます （以下、本書において同じ。）。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。）
f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
投資に関する契約を締結する必要があります。
の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして「ＴＭＡ日本債券インデッ
クスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・ＪＰ
Ｘ日経400インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド受益
証券」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国債券マザーファ
ンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあり
ます。）を主要投資対象として運用を行います。
MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.）」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回 あり
公債 （隔月） 欧州 （ ）
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・
その他 ファンズ なし
その他資産（投資信託証券 （ ） アフリカ
（資産複合（株式・債券）
資産配分固定型））（注） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドは、組入比率を変更することがありますが、機動的に変更を行うものではないため、「資産
配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信（リート） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ジメント・ファンド） 規則」に定められるＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
ブ・ファンド） 規則」に定められるＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
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資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年１回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年２回 目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年４回 目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月） 目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東（中東） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
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なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
ＴＯＰＩＸ 目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
／絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2015年７月17日 ファンドの設定、運用開始
2016年10月15日 信託期間を2031年１月24日までから無期限に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円（2020年１月末日現在）
・会社の沿革
・大株主の状況（2020年１月末日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 38,300 株 100.0 ％
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
１．基本方針
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当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
２．運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
有価証券等の資産に直接投資することがあります。
投資対象資産 ファンド名
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
日本債券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
日本株式
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
外国債券
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
外国株式
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
(2) 投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産（日本債券、日本株式、
外国債券、外国株式）に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を
行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率（「基本資産配分比率」）を決
定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率（「基本投資比率」）は、各投資対象
資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50％とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内（±
５％）に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比
率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
＜参考 情報 ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）
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◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＮＯＭＵＲＡ －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
(8) 約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
は利用しません。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本債券マザーファンド
１．基本方針
①安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。
②ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
日本の債券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、イールド選択（金利選択）、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構
築します。
──イールド選択（金利選択）──
金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合は
デュレーション＊を長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。
＊デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、金
利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。
──スプレッド選択──
債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド（国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する債
券は国債に比べて、より利回りが高い）の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測する
場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。
──銘柄選択──
債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等において
は、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。
②基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
◇東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
主としてＪＰＸ 日経 インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄に投資します。
(2) 投資態度
①ＪＰＸ日経インデックス400（ＪＰＸ日経400）に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数に連動
する投資成果の達成を目標とします。
②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引等を行うことがあります。
③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
②ＴＯＰＩＸをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式（これらに準じるものも含みます。）を主
要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、セクター判断（業種配分）と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
②セクター判断は、以下要領で行います。
ベンチマークに採用されている銘柄を当社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイトを
算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。
── ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下３視点による計量分析に定性的判断を加
味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別ＰＥＲ、ＰＢＲ等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
── 構造的（長期的）要因と循環的（短期的）要因を考慮します。
③当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした当社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以
上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
── 成長性、割安度双方の視点のミックス（ＧＡＲＰ：Growth at ▶ Reasonable Price）
・成長性──ＲＯＥ、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度──株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
── アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、
差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。
④基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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◇ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
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◇ＴＭＡ外国債券マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。
②ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資
成果を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の国債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──国別配分──
各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それ
を基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配
分を低める戦略をとります。
──デュレーション調整──
各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金
利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。
──銘柄選択──
国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安
な銘柄群から選択します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受権
の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
とします。
◇ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
１．基本方針
ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標とします。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目
指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
◇ＴＭＡ外国株式マザーファンド
１．基本方針
①信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。
②ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とし
ます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
──調査対象銘柄の選定──
当社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にＭＳＣＩコクサイ指数の構成銘柄から調査対
象銘柄を絞り込みます。
──個別銘柄の調査・分析──
アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。
──ポートフォリオの構築──
個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
３．運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
㬰 ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
㬰 東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、完全法を用いてＪＰＸ日経インデッ
クス400に連動するようポートフォリオを構築します。
㬰 ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
㬰 ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてＭＳ
ＣＩコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動するようポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
１．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
以下同じ。）
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
③ 金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
④ 約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「Ｔ
ＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ
外国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マ
ザーファンド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。）
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
るものをいいます。）
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます。）
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
条第１項第８号で定めるものをいいます。）
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。）および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
いいます。）
(15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
(16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
(17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
(20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
ら(21)に該当するものを除きます。）
(23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、４資産（日本株式、日本債券、外国株式、外国債券）の
各マザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員
会において決定します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは運用戦略部が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当し
ます。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式を株式運用部およびクオンツ企画運用部
が、日本債券および外国債券を債券運用部が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用
を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
ての詳細は、「３ 投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
（上記の体制や人員等については、2020年２月１日現在）
(4) 【分配方針】
年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
（「配当等収益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費 （※） 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
（※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
22/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲（約款第19条）
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引（約款第21条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等（約款第22条）
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
同じ。）。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
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c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引（約款第23条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付（約款第26条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売（約款第27条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入（約款第28条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引（約款第30条）
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a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
の 為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第31条）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入（約款第37条）
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
３【投資リスク】
１．投資リスク
; 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円 高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
２．その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
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よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
３．管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
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申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金（解約）手数料】
換金時（解約時）の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
1.3695％（税抜1.245％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
＊１ ＊２ ＊３
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.6％ 年率0.6％ 年率0.045％
＊１ 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
＊２ 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
等の対価
＊３ 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は 、 監査法人に支払う
ファンドの監査 にかかる費用であり、 毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
＜個人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
;
税15％、復興特別所得税0.315％ および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を
控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
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普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
＜法人の受益者に対する課税＞
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
（※２） 超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金（特別分配金） （※１） は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
＜確定拠出年金に対する課税＞
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の各受益者の個別元本超過額に対する所得税および地方税はかかりません。また、確定拠
出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
（※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊上記は、2020年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
５【運用状況】
以下は2020年1月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,278,063,920 99.98
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 197,053 0.01
合計（純資産総額） 1,278,260,973 100.00
（ご参考：親投資信託の投資状況）
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 46,833,923,140 99.25
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 350,095,258 0.74
合計（純資産総額） 47,184,018,398 100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 66,915,009,048 71.52
地方債証券 日本 1,003,315,000 1.07
特殊債券 日本 701,898,000 0.75
日本 24,028,795,563 25.68
社債券
アメリカ 400,516,000 0.42
小計 24,429,311,563 26.11
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 507,666,052 0.54
合計（純資産総額） 93,557,199,663 100.00
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 26,040,480,898 72.53
株式
カナダ 786,299,823 2.19
ドイツ 216,479,850 0.60
イタリア 136,795,584 0.38
フランス 201,705,445 0.56
オーストラリア 550,526,692 1.53
イギリス 2,861,402,705 7.97
スイス 991,393,807 2.76
オランダ 172,809,510 0.48
スペイン 83,367,900 0.23
ノルウェー 114,787,530 0.31
デンマーク 458,891,538 1.27
アイルランド 652,586,918 1.81
中華人民共和国 806,808,600 2.24
ケイマン 902,916,612 2.51
キュラソー 37,124,024 0.10
小計 35,014,377,436 97.53
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 885,266,102 2.46
合計（純資産総額） 35,899,643,538 100.00
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 9,984,921,820 44.58
国債証券
カナダ 492,127,328 2.19
ドイツ 1,503,833,722 6.71
イタリア 2,066,642,241 9.22
フランス 2,303,701,691 10.28
オーストラリア 580,271,812 2.59
イギリス 1,936,119,230 8.64
シンガポール 17,145,680 0.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オランダ 552,665,899 2.46
スペイン 1,192,314,351 5.32
ベルギー 472,744,714 2.11
スウェーデン 60,494,646 0.27
オーストリア 283,450,859 1.26
メキシコ 553,635,796 2.47
ポーランド 68,196,757 0.30
小計 22,068,266,546 98.53
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 329,176,927 1.46
合計（純資産総額） 22,397,443,473 100.00
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 2,418,637,607 47.73
国債証券
カナダ 98,214,099 1.93
ドイツ 307,552,836 6.07
イタリア 457,276,299 9.02
フランス 484,676,789 9.56
オーストラリア 101,360,214 2.00
イギリス 336,193,818 6.63
シンガポール 18,163,204 0.35
マレーシア 19,375,896 0.38
オランダ 100,473,597 1.98
スペイン 279,549,890 5.51
ベルギー 105,752,722 2.08
スウェーデン 12,923,361 0.25
ノルウェー 11,035,388 0.21
オーストリア 63,581,557 1.25
フィンランド 27,819,375 0.54
デンマーク 23,396,037 0.46
メキシコ 40,961,288 0.80
アイルランド 29,471,094 0.58
ポーランド 23,171,137 0.45
南アフリカ 23,643,984 0.46
小計 4,983,230,192 98.35
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 83,432,112 1.64
合計（純資産総額） 5,066,662,304 100.00
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 10,973,643,212 65.56
株式
カナダ 632,821,940 3.78
ドイツ 502,760,503 3.00
イタリア 122,350,798 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 598,976,701 3.57
オーストラリア 380,174,494 2.27
イギリス 952,870,211 5.69
スイス 626,461,702 3.74
バミューダ 48,465,403 0.28
香港 150,970,865 0.90
シンガポール 65,712,415 0.39
ニュージーランド 18,225,420 0.10
オランダ 305,604,443 1.82
スペイン 171,684,989 1.02
ベルギー 60,035,982 0.35
スウェーデン 157,244,146 0.93
ノルウェー 35,407,165 0.21
オーストリア 14,080,052 0.08
ルクセンブルク 17,893,037 0.10
フィンランド 67,262,647 0.40
デンマーク 119,540,841 0.71
アイルランド 295,341,115 1.76
イスラエル 24,173,100 0.14
ポルトガル 12,823,525 0.07
ケイマン 32,538,315 0.19
リベリア 10,561,075 0.06
パナマ 8,613,967 0.05
キュラソー 19,946,738 0.11
ジャージー 48,822,491 0.29
英ヴァージン諸島 3,083,494 0.01
小計 16,478,090,786 98.44
アメリカ 371,468,761 2.21
投資証券
カナダ 3,396,700 0.02
フランス 21,298,077 0.12
オーストラリア 33,420,659 0.19
イギリス 17,968,403 0.10
香港 7,236,918 0.04
シンガポール 3,513,101 0.02
小計 458,302,619 2.73
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） △198,703,398 △1.18
合計（純資産総額） 16,737,690,007 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
買建 アメリカ 197,326,075 1.17
株価指数先物取引
買建 ドイツ 35,406,696 0.21
買建 イギリス 31,357,107 0.18
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 15,483,150,600 88.54
地方債証券 日本 986,818,900 5.64
特殊債券 日本 203,548,000 1.16
社債券 日本 776,979,127 4.44
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 35,155,404 0.20
合計（純資産総額） 17,485,652,031 100.00
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 4,448,967,460 88.71
コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） 566,002,799 11.28
合計（純資産総額） 5,014,970,259 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 554,070,000 11.04
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
ＴＭＡ日本債券マ 親投資信託
1 日本 157,371,430 1.4251 224,270,279 1.4269 224,553,293 17.56
ザーファンド 受益証券
ＴＭＡ日本債券イ
親投資信託
2 ンデックスマザー 日本 171,040,697 1.3110 224,234,447 1.3124 224,473,810 17.56
受益証券
ファンド
ＴＭＡ外国株式マ 親投資信託
3 日本 52,208,503 3.1190 162,839,924 3.0986 161,773,267 12.65
ザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国株式イ
親投資信託
▶ ンデックスマザー 日本 57,261,183 2.8136 161,115,571 2.7903 159,775,878 12.49
受益証券
ファンド
ＴＭＡ日本株アク
親投資信託
5 ティブマザーファ 日本 95,147,477 1.6731 159,192,489 1.6543 157,402,471 12.31
受益証券
ンド
東京海上・ＪＰＸ
親投資信託
6 日経400インデック 日本 95,510,288 1.6571 158,273,666 1.6396 156,598,668 12.25
受益証券
スマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＭＡ外国債券マ 親投資信託
7 日本 41,503,191 2.3132 96,008,771 2.3344 96,885,049 7.57
ザーファンド 受益証券
ＴＭＡ外国債券イ
親投資信託
8 ンデックスマザー 日本 59,641,591 1.6075 95,876,789 1.6197 96,601,484 7.55
受益証券
ファンド
b.投資有価証券の種類
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（ご参考：親投資信託の投資資産）
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
1 ソニー 日本 電気機器 株式 288,600 4,973.66 1,435,398,967 7,718.00 2,227,414,800 4.72
2 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 245,400 6,832.39 1,676,669,459 7,652.00 1,877,800,800 3.97
3 信越化学工業 日本 化学 株式 134,000 9,253.34 1,239,947,822 12,715.00 1,703,810,000 3.61
ソフトバンクグ
▶ 日本 情報・通信業 株式 376,000 5,467.22 2,055,676,093 4,524.00 1,701,024,000 3.60
ループ
5 アドバンテスト 日本 電気機器 株式 286,700 2,476.92 710,133,047 5,870.00 1,682,929,000 3.56
6 第一三共 日本 医薬品 株式 215,500 5,072.91 1,093,213,108 7,441.00 1,603,535,500 3.39
7 村田製作所 日本 電気機器 株式 199,400 5,645.38 1,125,689,599 6,328.00 1,261,803,200 2.67
8 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 279,800 4,721.98 1,321,211,470 4,227.00 1,182,714,600 2.50
三井住友フィナン
9 日本 銀行業 株式 289,100 4,032.48 1,165,790,024 3,884.00 1,122,864,400 2.37
シャルグループ
三菱ＵＦＪフィナ
10 ンシャル・グルー 日本 銀行業 株式 1,795,900 571.78 1,026,861,868 568.50 1,020,969,150 2.16
プ
11 ＪＣＲファーマ 日本 医薬品 株式 101,400 6,518.42 660,967,994 9,490.00 962,286,000 2.03
12 ＳＭＣ 日本 機械 株式 19,700 39,480.66 777,769,060 48,230.00 950,131,000 2.01
13 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 86,700 7,346.42 636,935,279 10,600.00 919,020,000 1.94
バンダイナムコ
14 日本 その他製品 株式 137,100 4,995.57 684,893,374 6,378.00 874,423,800 1.85
ホールディングス
15 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 345,900 1,674.62 579,253,890 2,420.00 837,078,000 1.77
リクルートホール
16 日本 サービス業 株式 185,500 3,178.22 589,560,181 4,304.00 798,392,000 1.69
ディングス
17 キーエンス 日本 電気機器 株式 21,300 33,977.22 723,714,795 37,370.00 795,981,000 1.68
18 オリックス 日本 その他金融業 株式 427,400 1,585.55 677,667,845 1,858.00 794,109,200 1.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＭＯペイメント
19 日本 情報・通信業 株式 110,400 7,579.06 836,729,054 7,110.00 784,944,000 1.66
ゲートウェイ
20 任天堂 日本 その他製品 株式 17,600 33,308.61 586,231,589 40,770.00 717,552,000 1.52
アサヒグループ
21 日本 食料品 株式 133,000 4,897.48 651,365,954 5,086.00 676,438,000 1.43
ホールディングス
22 デンソー 日本 輸送用機器 株式 135,700 4,616.20 626,418,669 4,542.00 616,349,400 1.30
23 ヤマハ 日本 その他製品 株式 108,700 5,477.26 595,378,361 5,660.00 615,242,000 1.30
24 スズキ 日本 輸送用機器 株式 118,500 4,565.94 541,064,250 5,032.00 596,292,000 1.26
25 山九 日本 陸運業 株式 103,900 5,492.09 570,629,110 5,430.00 564,177,000 1.19
26 ダイキン工業 日本 機械 株式 36,000 13,174.63 474,287,018 15,635.00 562,860,000 1.19
27 島津製作所 日本 精密機器 株式 177,600 2,919.36 518,479,313 3,120.00 554,112,000 1.17
28 太陽誘電 日本 電気機器 株式 168,600 2,926.84 493,465,371 3,250.00 547,950,000 1.16
29 ディスコ 日本 機械 株式 21,000 21,114.18 443,397,780 25,840.00 542,640,000 1.15
30 富士通 日本 電気機器 株式 46,500 8,524.25 396,377,863 11,615.00 540,097,500 1.14
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
第３４５回利付
1 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 5,262,000,000 102.37 5,386,709,400 101.91 5,362,714,680 5.73
国債（１０年）
第３４６回利付
2 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 4,800,000,000 101.63 4,878,649,600 101.94 4,893,408,000 5.23
国債（１０年）
第１４１回利付
3 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 3,930,000,000 100.92 3,966,246,000 101.25 3,979,478,700 4.25
国債（５年）
第３４２回利付
▶ 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 3,870,000,000 101.36 3,922,914,720 101.70 3,935,867,400 4.20
国債（１０年）
第３５６回利付
5 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 3,622,000,000 101.61 3,680,554,620 101.69 3,683,465,340 3.93
国債（１０年）
第１７０回利付
6 日本 国債証券 0.300 2039/09/20 3,200,000,000 100.42 3,213,678,700 101.40 3,245,088,000 3.46
国債（２０年）
第１５０回利付
7 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 2,430,000,000 118.63 2,882,720,600 119.08 2,893,741,200 3.09
国債（２０年）
第１４８回利付
8 日本 国債証券 1.500 2034/03/20 2,026,000,000 120.00 2,431,342,200 119.99 2,431,159,480 2.59
国債（２０年）
第１４５回利付
9 日本 国債証券 1.700 2033/06/20 1,937,000,000 121.40 2,351,659,900 122.00 2,363,198,110 2.52
国債（２０年）
第１５２回利付
10 日本 国債証券 1.200 2035/03/20 1,750,000,000 115.62 2,023,429,800 116.47 2,038,295,000 2.17
国債（２０年）
第４０８回利付
11 日本 国債証券 0.100 2022/01/01 1,822,000,000 100.47 1,830,647,800 100.49 1,831,073,560 1.95
国債（２年）
第１４０回利付
12 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 1,594,000,000 101.16 1,612,619,100 101.21 1,613,319,280 1.72
国債（５年）
第４０６回利付
13 日本 国債証券 0.100 2021/11/01 1,440,000,000 100.53 1,447,678,300 100.45 1,446,537,600 1.54
国債（２年）
第４４回利付国
14 日本 国債証券 1.700 2044/09/20 955,000,000 128.44 1,226,602,000 133.32 1,273,291,950 1.36
債（３０年）
第５２回利付国
15 日本 国債証券 0.500 2046/09/20 1,195,000,000 104.27 1,246,047,400 104.41 1,247,771,200 1.33
債（３０年）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回利付国
16 日本 国債証券 0.500 2059/03/20 1,127,000,000 102.24 1,152,309,400 103.91 1,171,065,700 1.25
債（４０年）
第１４１回利付
17 日本 国債証券 1.700 2032/12/20 919,000,000 121.74 1,118,829,600 121.42 1,115,858,990 1.19
国債（２０年）
第３３回利付国
18 日本 国債証券 2.000 2040/09/20 794,000,000 132.06 1,048,604,040 135.39 1,074,996,600 1.14
債（３０年）
第１５６回利付
19 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 1,020,000,000 105.17 1,072,832,000 104.26 1,063,482,600 1.13
国債（２０年）
第５１回利付国
20 日本 国債証券 0.300 2046/06/20 1,030,000,000 99.44 1,024,232,050 99.39 1,023,737,600 1.09
債（３０年）
第６４回利付国
21 日本 国債証券 0.400 2049/09/20 1,004,000,000 99.32 997,262,600 100.93 1,013,387,400 1.08
債（３０年）
第１６７回利付
22 日本 国債証券 0.500 2038/12/20 890,000,000 105.54 939,391,400 105.36 937,712,900 1.00
国債（２０年）
第３８回利付国
23 日本 国債証券 1.800 2043/03/20 670,000,000 129.79 869,593,000 134.02 897,987,600 0.95
債（３０年）
第１４３回利付
24 日本 国債証券 1.600 2033/03/20 740,000,000 120.03 888,222,000 120.36 890,701,000 0.95
国債（２０年）
第３５７回利付
25 日本 国債証券 0.100 2029/12/20 873,000,000 100.98 881,639,300 101.64 887,317,200 0.94
国債（１０年）
第１０回利付国
26 日本 国債証券 0.900 2057/03/20 735,000,000 111.32 818,202,000 117.68 864,970,050 0.92
債（４０年）
第４０回利付国
27 日本 国債証券 1.800 2043/09/20 631,000,000 130.07 820,741,700 134.57 849,193,490 0.90
債（３０年）
第６９回神奈川
28 県公募公債（５ 日本 地方債証券 0.001 2021/09/17 800,000,000 99.95 799,616,000 100.00 800,072,000 0.85
年）
第２３回利付国
29 債（物価連動・ 日本 国債証券 0.100 2028/03/10 760,000,000 104.09 797,918,965 102.65 791,256,995 0.84
１０年）
第３５１回利付
30 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 720,000,000 103.95 748,440,000 101.90 733,708,800 0.78
国債（１０年）
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
AMAZON.COM INC
1 アメリカ 小売 株式 7,700 191,801.77 1,476,873,669 204,016.36 1,570,925,978 4.37
UNITEDHEALTH ヘルスケア機器・
2 アメリカ 株式 43,500 27,970.44 1,216,714,158 30,643.67 1,333,000,027 3.71
GROUP INC
サービス
MASTERCARD INC-
ソフトウェア・サー
3 アメリカ 株式 37,400 25,193.95 942,253,752 35,385.60 1,323,421,724 3.68
CLASS A ビス
ソフトウェア・サー
ADOBE INC
▶ アメリカ 株式 33,700 28,804.74 970,720,074 38,906.06 1,311,134,370 3.65
ビス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・サー
5 アメリカ 株式 53,000 21,398.45 1,134,118,363 22,707.38 1,203,491,277 3.35
ビス
SHARES
LOCKHEED MARTIN
6 アメリカ 資本財 株式 24,800 33,505.59 830,938,798 47,539.25 1,178,973,499 3.28
CORP
SALESFORCE.COM ソフトウェア・サー
7 アメリカ 株式 57,000 17,456.29 995,008,820 20,249.17 1,154,202,701 3.21
INC ビス
FACEBOOK INC-A
8 アメリカ メディア・娯楽 株式 43,200 17,620.82 761,219,605 22,851.34 987,177,965 2.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC
9 アメリカ 各種金融 株式 30,800 20,914.43 644,164,634 31,929.49 983,428,482 2.73
ASHTEAD GROUP
10 イギリス 資本財 株式 259,700 2,918.49 757,932,769 3,646.04 946,877,211 2.63
PLC
ESTEE LAUDER
家庭用品・パーソナ
11 アメリカ 株式 43,600 17,581.56 766,556,129 21,666.95 944,679,028 2.63
COMPANIES-CL A ル用品
S&P GLOBAL INC
12 アメリカ 各種金融 株式 28,600 31,829.26 910,316,854 32,702.73 935,298,123 2.60
ALPHABET INC-CL
13 アメリカ メディア・娯楽 株式 5,200 131,077.42 681,602,607 158,600.50 824,722,626 2.29
A
Ping An
中華人民共
14 Insurance Group 保険 株式 638,500 1,239.67 791,530,418 1,263.60 806,808,600 2.24
和国
Co
BOEING CO
15 アメリカ 資本財 株式 22,500 36,282.83 816,363,826 35,259.09 793,329,705 2.20
HDFC Bank Ltd
16 アメリカ 銀行 株式 125,000 6,103.39 762,924,741 6,280.76 785,095,675 2.18
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
17 スイス ノロジー・ライフサ 株式 20,800 30,501.60 634,433,414 36,788.93 765,209,889 2.13
AG-GENUSSS
イエンス
ALPHABET INC-CL
18 アメリカ メディア・娯楽 株式 4,800 130,496.80 626,384,659 158,773.91 762,114,769 2.12
C
TJX COMPANIES
19 アメリカ 小売 株式 111,400 5,640.96 628,403,785 6,598.13 735,031,682 2.04
INC
FIRST REPUBLIC
20 アメリカ 銀行 株式 57,700 11,088.13 639,785,112 12,321.59 710,956,250 1.98
BANK/CA
DOLLARAMA INC
21 カナダ 小売 株式 163,100 2,953.77 481,760,660 3,822.36 623,427,682 1.73
半導体・半導体製造
NVIDIA CORP
22 アメリカ 株式 22,600 19,212.00 434,191,416 26,808.03 605,861,672 1.68
装置
CONSTELLATION
23 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 29,000 18,249.00 529,221,284 20,807.55 603,419,164 1.68
BRANDS INC-A
RECKITT
家庭用品・パーソナ
BENCKISER GROUP
24 イギリス 株式 66,300 8,927.74 591,909,488 9,012.23 597,511,485 1.66
ル用品
PLC
MONDELEZ
25 INTERNATIONAL アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 87,100 5,261.05 458,237,838 6,412.72 558,548,608 1.55
INC
26 STARBUCKS CORP アメリカ 消費者サービス 株式 57,600 7,949.05 457,865,529 9,361.71 539,234,519 1.50
BRIGHT HORIZONS
27 FAMILY SOLUTIONS アメリカ 消費者サービス 株式 28,406 13,804.81 392,139,569 17,895.65 508,343,987 1.41
INC
TENCENT HOLDINGS
ソフトウェア・サー
28 ケイマン 株式 94,500 4,995.28 472,054,497 5,265.00 497,542,500 1.38
LIMITED ビス
MOTOROLA
テクノロジー・ハー
29 アメリカ 株式 24,500 15,738.34 385,589,532 19,638.43 481,141,637 1.34
SOLUTIONS INC
ドウェアおよび機器
医薬品・バイオテク
ASTRAZENECA PLC
30 イギリス ノロジー・ライフサ 株式 44,800 9,097.96 407,588,679 10,736.68 481,003,286 1.33
イエンス
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/4
1 アメリカ 国債証券 2.250 2021/03/31 11,600,000 10,990.35 1,274,880,726 11,000.57 1,276,066,759 5.69
03/31/21
T 2 3/8
2 アメリカ 国債証券 2.375 2026/04/30 8,400,000 11,360.78 954,305,536 11,511.79 966,990,718 4.31
04/30/26
T 2 5/8
3 アメリカ 国債証券 2.625 2023/02/28 8,000,000 11,209.66 896,773,047 11,317.53 905,402,490 4.04
02/28/23
T 1 5/8
▶ アメリカ 国債証券 1.625 2022/11/15 8,200,000 10,911.06 894,707,433 10,981.83 900,510,127 4.02
11/15/22
T 3 5/8
5 アメリカ 国債証券 3.625 2044/02/15 4,300,000 13,104.78 563,505,728 14,243.40 612,466,474 2.73
02/15/44
T 2 08/15/25
6 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 5,100,000 10,610.44 541,132,817 11,245.10 573,500,529 2.56
T ▶ 1/4
7 アメリカ 国債証券 4.250 2040/11/15 3,500,000 13,543.76 474,031,761 15,272.66 534,543,105 2.38
11/15/40
T 2 3/4
8 アメリカ 国債証券 2.750 2042/08/15 4,200,000 10,573.18 444,073,576 12,395.35 520,604,726 2.32
08/15/42
T 2 1/2
9 アメリカ 国債証券 2.500 2045/02/15 3,400,000 11,532.49 392,104,780 11,881.57 403,973,572 1.80
02/15/45
T 3 3/4
10 アメリカ 国債証券 3.750 2041/08/15 2,800,000 12,708.77 355,845,739 14,362.69 402,155,340 1.79
08/15/41
T 2 3/4
11 アメリカ 国債証券 2.750 2021/08/15 3,000,000 11,098.81 332,964,439 11,120.71 333,621,356 1.48
08/15/21
T 2 3/4
12 アメリカ 国債証券 2.750 2023/05/31 2,700,000 11,321.79 305,688,363 11,395.06 307,666,779 1.37
05/31/23
T 3 3/4
13 アメリカ 国債証券 3.750 2043/11/15 2,000,000 12,412.48 248,249,767 14,481.97 289,639,503 1.29
11/15/43
T 2 1/8
14 アメリカ 国債証券 2.125 2021/09/30 2,500,000 10,818.75 270,468,800 11,026.13 275,653,410 1.23
09/30/21
FRTR4.5
15 フランス 国債証券 4.500 2041/04/25 1,200,000 20,492.69 245,912,327 22,183.32 266,199,840 1.18
04/25/41
FRTR 0
16 フランス 国債証券 0.000 2025/03/25 2,000,000 12,332.98 246,659,751 12,321.12 246,422,520 1.10
03/25/25
UKT 0 3/4
17 イギリス 国債証券 0.750 2023/07/22 1,700,000 14,435.71 245,407,084 14,441.29 245,502,093 1.09
07/22/23
DBR 2 1/2
18 ドイツ 国債証券 2.500 2046/08/15 1,100,000 19,437.47 213,812,197 19,899.18 218,891,022 0.97
08/15/46
FRTR 2 1/2
19 フランス 国債証券 2.500 2030/05/25 1,400,000 14,785.52 206,997,322 15,306.97 214,297,608 0.95
05/25/30
20 DBR 0 08/15/29 ドイツ 国債証券 0.000 2029/08/15 1,700,000 12,439.32 211,468,512 12,547.89 213,314,155 0.95
FRTR 0
21 フランス 国債証券 0.000 2024/03/25 1,700,000 12,141.61 206,407,491 12,306.69 209,213,730 0.93
03/25/24
FRTR 5 3/4
22 フランス 国債証券 5.750 2032/10/25 1,000,000 20,115.65 201,156,517 20,896.11 208,961,100 0.93
10/25/32
FRTR ▶ 3/4
23 フランス 国債証券 4.750 2035/04/25 1,000,000 20,226.60 202,266,044 20,422.12 204,221,280 0.91
04/25/35
T 3 5/8
24 アメリカ 国債証券 3.625 2043/08/15 1,400,000 12,407.67 173,707,444 14,198.24 198,775,482 0.88
08/15/43
UKT ▶ 1/2
25 イギリス 国債証券 4.500 2042/12/07 800,000 23,136.18 185,089,513 24,429.34 195,434,730 0.87
12/07/42
UKT 4.5
26 イギリス 国債証券 4.500 2034/09/07 900,000 21,154.22 190,387,990 21,596.22 194,366,062 0.86
09/07/34
39/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT ▶ 1/4
27 イギリス 国債証券 4.250 2036/03/07 900,000 20,640.84 185,767,574 21,564.79 194,083,180 0.86
03/07/36
FRTR 5 1/2
28 フランス 国債証券 5.500 2029/04/25 1,000,000 18,100.33 181,003,380 18,473.26 184,732,680 0.82
04/25/29
FRTR 1 1/2
29 フランス 国債証券 1.500 2031/05/25 1,300,000 13,890.18 180,572,465 14,173.74 184,258,698 0.82
05/25/31
BTPS 6
30 イタリア 国債証券 6.000 2031/05/01 1,000,000 16,553.18 165,531,837 18,351.76 183,517,650 0.81
05/01/31
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
T 2 1/4
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 11,159.05 89,272,426 11,340.53 90,724,287 1.79
11/15/24
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 11,014.20 88,113,663 11,245.10 89,960,867 1.77
T 2 3/4
3 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 11,340.18 68,041,085 11,457.26 68,743,584 1.35
11/15/23
T 1 5/8
▶ アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 600,000 10,771.37 64,628,274 11,024.43 66,146,593 1.30
02/15/26
T 1 7/8
5 アメリカ 国債証券 1.875 2021/11/30 600,000 10,949.45 65,696,721 10,993.75 65,962,554 1.30
11/30/21
T 2 3/4
6 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 500,000 11,625.11 58,125,571 11,934.40 59,672,008 1.17
02/15/28
T 2 1/2
7 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 11,262.14 56,310,744 11,413.81 57,069,053 1.12
05/15/24
T 1 3/4
8 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 10,917.92 54,589,641 11,039.76 55,198,844 1.08
05/15/23
T 2 02/15/22
9 アメリカ 国債証券 2.000 2022/02/15 500,000 10,981.83 54,909,153 11,037.21 55,186,063 1.08
T 1 3/4
10 アメリカ 国債証券 1.750 2022/02/28 500,000 10,916.22 54,581,121 10,984.38 54,921,934 1.08
02/28/22
T 1 5/8
11 アメリカ 国債証券 1.625 2022/08/15 500,000 10,883.84 54,419,235 10,976.71 54,883,593 1.08
08/15/22
T 3 02/15/49
12 アメリカ 国債証券 3.000 2049/02/15 400,000 12,488.84 49,955,382 13,234.60 52,938,404 1.04
T 3 11/15/45
13 アメリカ 国債証券 3.000 2045/11/15 400,000 12,146.55 48,586,230 13,012.22 52,048,885 1.02
T 2 1/4
14 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 11,207.61 44,830,476 11,510.94 46,043,768 0.90
11/15/27
T 2 11/30/22
15 アメリカ 国債証券 2.000 2022/11/30 400,000 11,007.96 44,031,849 11,096.00 44,384,011 0.87
T 2 1/8
16 アメリカ 国債証券 2.125 2021/08/15 400,000 10,984.38 43,937,547 11,015.91 44,063,648 0.86
08/15/21
T 1 3/4
17 アメリカ 国債証券 1.750 2022/05/15 400,000 10,926.44 43,705,795 10,995.46 43,981,853 0.86
05/15/22
T 3 1/8
18 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 300,000 12,356.15 37,068,471 13,204.78 39,614,340 0.78
08/15/44
T 3 02/15/47
19 アメリカ 国債証券 3.000 2047/02/15 300,000 12,192.56 36,577,701 13,110.20 39,330,614 0.77
FRTR 2 1/4
20 フランス 国債証券 2.250 2022/10/25 300,000 13,040.52 39,121,560 12,974.95 38,924,869 0.76
10/25/22
FRTR 5 1/2
21 フランス 国債証券 5.500 2029/04/25 200,000 18,361.38 36,722,778 18,473.26 36,946,536 0.72
04/25/29
40/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/2
22 アメリカ 国債証券 2.500 2023/08/15 300,000 11,213.58 33,640,749 11,332.01 33,996,046 0.67
08/15/23
T 2 1/8
23 アメリカ 国債証券 2.125 2025/05/15 300,000 11,096.00 33,288,008 11,306.45 33,919,363 0.66
05/15/25
T 2 02/15/23
24 アメリカ 国債証券 2.000 2023/02/15 300,000 11,005.68 33,017,062 11,113.04 33,339,130 0.65
T 1 3/4
25 アメリカ 国債証券 1.750 2024/07/31 300,000 10,948.80 32,846,410 11,081.51 33,244,554 0.65
07/31/24
T 2 1/4
26 アメリカ 国債証券 2.250 2021/07/31 300,000 11,003.98 33,011,950 11,030.39 33,091,189 0.65
07/31/21
T 1 3/4
27 アメリカ 国債証券 1.750 2023/01/31 300,000 10,917.07 32,751,228 11,028.69 33,086,077 0.65
01/31/23
T 1 5/8
28 アメリカ 国債証券 1.625 2026/05/15 300,000 10,762.85 32,288,576 11,021.87 33,065,628 0.65
05/15/26
T 2 11/15/21
29 アメリカ 国債証券 2.000 2021/11/15 300,000 10,973.31 32,919,931 11,019.31 33,057,959 0.65
T 2 3/8
30 アメリカ 国債証券 2.375 2021/03/15 300,000 11,001.42 33,004,282 11,010.79 33,032,398 0.65
03/15/21
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
テクノロジー・ハー
APPLE INC
1 アメリカ 株式 17,069 28,933.03 493,857,930 35,321.26 602,898,624 3.60
ドウェアおよび機器
ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
2 アメリカ 株式 27,452 16,144.66 443,203,394 18,843.38 517,288,654 3.09
ビス
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 1,594 195,872.21 312,220,312 204,016.36 325,202,079 1.94
FACEBOOK INC-A
▶ アメリカ メディア・娯楽 株式 9,196 21,079.49 193,847,069 22,851.34 210,140,939 1.25
ALPHABET INC-CL
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,197 144,212.79 172,622,721 158,773.90 190,052,370 1.13
C
ALPHABET INC-CL
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 1,147 144,066.00 165,243,704 158,600.50 181,914,779 1.08
A
JPMORGAN CHASE &
7 アメリカ 銀行 株式 11,932 14,283.60 170,432,025 14,820.16 176,834,189 1.05
CO
医薬品・バイオテク
JOHNSON &
8 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 9,833 14,670.37 144,253,793 16,398.26 161,244,106 0.96
JOHNSON
イエンス
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・サー
9 アメリカ 株式 6,491 19,766.96 128,307,362 22,707.38 147,393,620 0.88
ビス
SHARES
NESTLE SA-
10 スイス 食品・飲料・タバコ 株式 11,033 11,724.83 129,360,110 12,115.26 133,667,756 0.79
REGISTERED
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パーソナ
11 アメリカ 株式 9,343 13,105.14 122,441,377 13,736.10 128,336,447 0.76
ル用品
CO
MASTERCARD INC-
ソフトウェア・サー
12 アメリカ 株式 3,435 30,426.58 104,515,322 35,385.60 121,549,562 0.72
CLASS A ビス
半導体・半導体製造
INTEL CORP
13 アメリカ 株式 16,716 6,403.27 107,037,196 7,249.21 121,177,931 0.72
装置
BERKSHIRE
HATHAWAY INC-CL
14 アメリカ 各種金融 株式 4,871 24,190.62 117,832,546 24,852.59 121,056,979 0.72
B
41/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF AMERICA
15 アメリカ 銀行 株式 32,946 3,638.27 119,866,623 3,651.32 120,296,678 0.71
CORP
16 AT&T INC アメリカ 電気通信サービス 株式 27,480 4,278.11 117,562,609 4,082.11 112,176,542 0.67
EXXON MOBIL
17 アメリカ エネルギー 株式 15,623 7,673.42 119,881,877 7,065.99 110,392,077 0.65
CORPORATION
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機器・
18 アメリカ 株式 3,548 28,410.10 100,799,058 30,643.67 108,723,772 0.64
GROUP INC
サービス
THE WALT DISNEY
19 アメリカ メディア・娯楽 株式 6,876 15,138.96 104,095,515 15,029.55 103,343,244 0.61
CO
HOME DEPOT INC
20 アメリカ 小売 株式 4,045 25,304.19 102,355,461 25,388.07 102,694,773 0.61
VERIZON
21 COMMUNICATIONS アメリカ 電気通信サービス 株式 15,240 6,476.94 98,708,595 6,473.80 98,660,736 0.58
INC
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING
22 スイス ノロジー・ライフサ 株式 2,672 33,765.56 90,221,602 36,788.93 98,300,039 0.58
AG-GENUSSS
イエンス
COCA-COLA
23 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 14,936 5,742.36 85,767,926 6,419.27 95,878,240 0.57
COMPANY
医薬品・バイオテク
MERCK & CO. INC.
24 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 9,736 9,167.45 89,254,320 9,433.68 91,846,405 0.54
イエンス
CHEVRONTEXACO
25 アメリカ エネルギー 株式 6,961 13,121.50 91,338,764 12,149.28 84,571,165 0.50
CORP
医薬品・バイオテク
PFIZER INC
26 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 20,726 4,054.90 84,041,899 4,042.85 83,792,196 0.50
イエンス
COMCAST CORP-CL
27 アメリカ メディア・娯楽 株式 17,275 4,920.17 84,995,961 4,813.90 83,160,267 0.49
A
医薬品・バイオテク
NOVARTIS AG-REG
28 スイス ノロジー・ライフサ 株式 7,870 9,896.58 77,886,123 10,373.10 81,636,360 0.48
SHS
イエンス
WELLS FARGO &
29 アメリカ 銀行 株式 15,530 5,864.75 91,079,688 5,225.06 81,145,253 0.48
COMPANY
CISCO SYSTEMS
テクノロジー・ハー
30 アメリカ 株式 15,686 5,303.34 83,188,282 5,151.99 80,814,184 0.48
ドウェアおよび機器
INC
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
第４００回利付
1 日本 国債証券 0.100 2021/05/01 640,000,000 100.33 642,156,800 100.31 642,022,400 3.67
国債（２年）
第１３５回利付
2 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 440,000,000 101.01 444,448,400 100.87 443,867,600 2.53
国債（５年）
第１３３回利付
3 日本 国債証券 0.100 2022/09/20 440,000,000 100.87 443,868,500 100.73 443,251,600 2.53
国債（５年）
第１３６回利付
▶ 日本 国債証券 0.100 2023/06/20 430,000,000 101.08 434,678,400 100.95 434,085,000 2.48
国債（５年）
第３４１回利付
5 日本 国債証券 0.300 2025/12/20 405,000,000 102.65 415,767,900 102.82 416,421,000 2.38
国債（１０年）
42/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３１回利付
6 日本 国債証券 0.100 2022/03/20 400,000,000 100.70 402,832,000 100.56 402,256,000 2.30
国債（５年）
第１３２回利付
7 日本 国債証券 0.100 2022/06/20 370,000,000 100.65 372,415,600 100.64 372,379,100 2.12
国債（５年）
第３４８回利付
8 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 360,000,000 102.28 368,218,200 102.00 367,225,200 2.10
国債（１０年）
第３４２回利付
9 日本 国債証券 0.100 2026/03/20 360,000,000 101.49 365,369,400 101.70 366,127,200 2.09
国債（１０年）
第３４５回利付
10 日本 国債証券 0.100 2026/12/20 335,000,000 102.07 341,946,600 101.91 341,411,900 1.95
国債（１０年）
第１４１回利付
11 日本 国債証券 0.100 2024/09/20 320,000,000 101.10 323,520,000 101.25 324,028,800 1.85
国債（５年）
第３５５回利付
12 日本 国債証券 0.100 2029/06/20 300,000,000 101.86 305,595,000 101.74 305,244,000 1.74
国債（１０年）
第４０３回利付
13 日本 国債証券 0.100 2021/08/01 300,000,000 100.49 301,470,400 100.38 301,140,000 1.72
国債（２年）
第１４０回利付
14 日本 国債証券 0.100 2024/06/20 285,000,000 101.37 288,931,500 101.21 288,454,200 1.64
国債（５年）
第４２回利付国
15 日本 国債証券 1.700 2044/03/20 208,000,000 131.25 273,003,670 132.83 276,303,040 1.58
債（３０年）
第１３０回利付
16 日本 国債証券 0.100 2021/12/20 270,000,000 100.62 271,682,100 100.48 271,320,300 1.55
国債（５年）
第１５４回利付
17 日本 国債証券 1.200 2035/09/20 230,000,000 116.09 267,029,900 116.74 268,513,500 1.53
国債（２０年）
第３４６回利付
18 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 250,000,000 102.08 255,212,500 101.94 254,865,000 1.45
国債（１０年）
第１３７回利付
19 日本 国債証券 0.100 2023/09/20 250,000,000 101.14 252,850,900 101.02 252,555,000 1.44
国債（５年）
第３４７回利付
20 日本 国債証券 0.100 2027/06/20 220,000,000 101.60 223,538,200 101.97 224,351,600 1.28
国債（１０年）
第３５３回利付
21 日本 国債証券 0.100 2028/12/20 210,000,000 101.47 213,089,000 101.83 213,855,600 1.22
国債（１０年）
第１５０回利付
22 日本 国債証券 1.400 2034/09/20 177,000,000 118.12 209,085,300 119.08 210,778,680 1.20
国債（２０年）
平成２７年度第
地方債証
23 ３回福岡県公募 日本 0.529 2025/08/25 200,000,000 103.09 206,188,000 102.91 205,828,000 1.17
券
公債
第１２３回利付
24 日本 国債証券 2.100 2030/12/20 160,000,000 122.86 196,582,100 123.24 197,188,800 1.12
国債（２０年）
第３５６回利付
25 日本 国債証券 0.100 2029/09/20 190,000,000 101.23 192,344,800 101.69 193,224,300 1.10
国債（１０年）
第１３９回利付
26 日本 国債証券 1.600 2032/06/20 145,000,000 118.89 172,391,520 119.50 173,280,800 0.99
国債（２０年）
第１３９回利付
27 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 170,000,000 101.31 172,227,000 101.16 171,977,100 0.98
国債（５年）
第１２９回利付
28 日本 国債証券 0.100 2021/09/20 170,000,000 100.53 170,901,000 100.42 170,720,800 0.97
国債（５年）
第１６４回利付
29 日本 国債証券 0.500 2038/03/20 160,000,000 104.20 166,724,800 105.52 168,836,800 0.96
国債（２０年）
第１６２回利付
30 日本 国債証券 0.600 2037/09/20 150,000,000 106.16 159,244,500 107.35 161,038,500 0.92
国債（２０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(％)
(円) (円)
1 ソニー 日本 電気機器 株式 10,400 5,798.00 60,299,200 7,718.00 80,267,200 1.60
リクルートホール
2 日本 サービス業 株式 16,600 3,571.14 59,280,924 4,304.00 71,446,400 1.42
ディングス
3 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 9,300 6,729.04 62,580,072 7,652.00 71,163,600 1.41
三菱ＵＦＪフィナ
▶ ンシャル・グルー 日本 銀行業 株式 121,600 510.71 62,102,336 568.50 69,129,600 1.37
プ
5 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 24,300 2,453.00 59,607,900 2,786.50 67,711,950 1.35
6 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 15,500 3,782.00 58,621,000 4,227.00 65,518,500 1.30
7 キーエンス 日本 電気機器 株式 1,700 30,535.00 51,909,500 37,370.00 63,529,000 1.26
三井住友フィナン
8 日本 銀行業 株式 16,000 3,646.91 58,350,560 3,884.00 62,144,000 1.23
シャルグループ
9 任天堂 日本 その他製品 株式 1,500 38,940.00 58,410,000 40,770.00 61,155,000 1.21
10 ＫＤＤＩ 日本 情報・通信業 株式 17,700 2,677.50 47,391,750 3,271.00 57,896,700 1.15
11 ＮＴＴドコモ 日本 情報・通信業 株式 17,500 2,584.48 45,228,400 3,107.00 54,372,500 1.08
12 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 19,100 2,557.73 48,852,643 2,831.00 54,072,100 1.07
みずほフィナン
13 日本 銀行業 株式 322,800 155.36 50,150,208 162.50 52,455,000 1.04
シャルグループ
14 信越化学工業 日本 化学 株式 4,100 10,745.68 44,057,288 12,715.00 52,131,500 1.03
ソフトバンクグ
15 日本 情報・通信業 株式 11,400 5,200.00 59,280,000 4,524.00 51,573,600 1.02
ループ
16 第一三共 日本 医薬品 株式 6,900 6,810.77 46,994,313 7,441.00 51,342,900 1.02
17 花王 日本 化学 株式 5,800 7,580.00 43,964,000 8,782.00 50,935,600 1.01
18 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 株式 4,800 7,963.09 38,222,832 10,600.00 50,880,000 1.01
東京海上ホール
19 日本 保険業 株式 8,500 5,609.52 47,680,920 5,985.00 50,872,500 1.01
ディングス
20 日立製作所 日本 電気機器 株式 11,600 3,656.73 42,418,068 4,230.00 49,068,000 0.97
21 ダイキン工業 日本 機械 株式 3,100 13,032.18 40,399,758 15,635.00 48,468,500 0.96
22 三菱商事 日本 卸売業 株式 16,600 2,706.78 44,932,548 2,823.00 46,861,800 0.93
23 ファナック 日本 電気機器 株式 2,300 18,292.03 42,071,669 20,320.00 46,736,000 0.93
24 村田製作所 日本 電気機器 株式 7,100 4,645.01 32,979,571 6,328.00 44,928,800 0.89
25 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 2,000 20,953.53 41,907,060 21,585.00 43,170,000 0.86
26 伊藤忠商事 日本 卸売業 株式 16,600 2,086.90 34,642,540 2,568.00 42,628,800 0.85
27 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 株式 4,300 9,890.86 42,530,698 9,700.00 41,710,000 0.83
28 三井物産 日本 卸売業 株式 21,100 1,700.51 35,880,761 1,960.50 41,366,550 0.82
29 アステラス製薬 日本 医薬品 株式 21,200 1,428.00 30,273,600 1,950.50 41,350,600 0.82
30 日本電産 日本 電気機器 株式 2,900 13,723.87 39,799,223 14,040.00 40,716,000 0.81
b.投資有価証券の種類
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
水産・農林業 0.47
株式 国内
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設業 1.41
食料品 2.54
繊維製品 0.67
化学 7.40
医薬品 10.64
鉄鋼 0.67
非鉄金属 1.08
機械 5.40
電気機器 18.98
輸送用機器 7.81
精密機器 3.12
その他製品 5.46
陸運業 3.67
海運業 0.44
情報・通信業 9.46
卸売業 2.59
小売業 2.56
銀行業 4.54
証券、商品先物取引業 0.55
保険業 1.04
その他金融業 2.18
不動産業 1.31
サービス業 5.16
合 計 99.25
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 71.52
地方債証券 1.07
特殊債券 0.75
社債券 26.11
合 計 99.45
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.19
素材 2.94
資本財 8.13
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 4.04
メディア・娯楽 8.17
小売 8.15
食品・飲料・タバコ 3.86
家庭用品・パーソナル用品 4.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘルスケア機器・サービス 5.79
医薬品・バイオテクノロ
10.07
ジー・ライフサイエンス
銀行 4.85
各種金融 5.75
保険 3.58
ソフトウェア・サービス 16.47
テクノロジー・ハードウェア
1.34
および機器
公益事業 2.54
半導体・半導体製造装置 2.02
合 計 97.53
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.53
合 計 98.53
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 98.35
合 計 98.35
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
エネルギー 4.95
株式 国外
素材 4.08
資本財 7.04
商業・専門サービス 1.38
運輸 1.84
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.93
消費者サービス 1.83
メディア・娯楽 6.22
小売 4.76
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.86
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 5.07
医薬品・バイオテクノロ
8.28
ジー・ライフサイエンス
銀行 7.42
各種金融 4.61
保険 3.79
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 10.57
テクノロジー・ハードウェア
5.14
および機器
電気通信サービス 2.30
公益事業 3.75
半導体・半導体製造装置 3.49
投資証券 ― － 2.73
合 計 101.18
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(％)
国債証券 88.54
地方債証券 5.64
特殊債券 1.16
社債券 4.44
合 計 99.79
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
水産・農林業 0.06
株式 国内
鉱業 0.27
建設業 2.47
食料品 3.33
繊維製品 0.37
パルプ・紙 0.11
化学 6.43
医薬品 6.13
石油・石炭製品 0.51
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.58
非鉄金属 0.55
金属製品 0.25
機械 4.41
電気機器 14.03
輸送用機器 5.22
精密機器 2.52
その他製品 1.87
電気・ガス業 1.14
陸運業 4.33
空運業 0.53
情報・通信業 7.06
卸売業 4.71
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小売業 3.90
銀行業 4.74
証券、商品先物取引業 0.86
保険業 2.55
その他金融業 1.13
不動産業 2.59
サービス業 4.52
合 計 88.71
②投資不動産物件
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
投資
買建/ 数量
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額（円） 比率
売建 （枚）
(％)
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株価
Chicago
指数
S&P 500 EMIN
アメリカ Mercantile 買建 11 米ドル 1,820,437.50 1,809,335.00 197,326,075 1.17
先物
Exchange
取引
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 8 ユーロ 301,620.00 294,320.00 35,406,696 0.21
ICE Futures
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 3 英ポンド 224,925.00 219,480.00 31,357,107 0.18
Europe
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
買建/ 数量 投資
種類 地域 取引所 資産名 帳簿価額 評価額（円）
売建 （枚） 比率(％)
株価指
数先物 日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 33 562,866,300.00 554,070,000 11.04
取引
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 （百万円） （百万円） 純資産額(円) 純資産額(円)
（分配落） （分配付） (分配落) (分配付)
(2016年 1月25日)
第1計算期間末 1,526 1,526 0.9182 0.9182
(2017年 1月25日)
第2計算期間末 623 623 0.9639 0.9639
(2018年 1月25日)
第3計算期間末 574 574 1.0813 1.0813
(2019年 1月25日)
第4計算期間末 820 820 1.0090 1.0090
(2020年 1月27日)
第5計算期間末 1,269 1,269 1.1163 1.1163
2019年 1月末日
826 － 1.0120 －
2月末日 868 － 1.0381 －
3月末日 883 － 1.0472 －
4月末日 907 － 1.0640 －
5月末日 906 － 1.0297 －
6月末日 961 － 1.0497 －
7月末日 986 － 1.0636 －
8月末日 996 － 1.0505 －
9月末日 1,050 － 1.0656 －
10月末日 1,182 － 1.0877 －
11月末日 1,227 － 1.1011 －
12月末日 1,210 － 1.1131 －
2020年 1月末日
1,278 － 1.1127 －
②【分配の推移】
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該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）（分配付）
2015年 7月17日～2016年 1月25日
第1計算期間 △8.2
2016年 1月26日～2017年 1月25日
第2計算期間 5.0
2017年 1月26日～2018年 1月25日
第3計算期間 12.2
2018年 1月26日～2019年 1月25日
第4計算期間 △6.7
2019年 1月26日～2020年 1月27日
第5計算期間 10.6
(4) 【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
（口） （口） （口）
2015 年 7月17日～2016年 1月25日
第1計算期間 1,666,568,807 4,270,612 1,662,298,195
2016 年 1月26日～2017年 1月25日
第2計算期間 70,889,246 1,086,318,747 646,868,694
2017 年 1月26日～2018年 1月25日
第3計算期間 279,752,757 394,962,087 531,659,364
2018 年 1月26日～2019年 1月25日
第4計算期間 379,742,942 98,391,843 813,010,463
2019 年 1月26日～2020年 1月27日
第5計算期間 547,511,806 223,323,526 1,137,198,743
＜参考情報＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下の日のいずれかに該当する場合に
は、取得のお申込みの受付を行いません。
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・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
０１２０－７１２－０１６ （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
f.申込手数料は、発行価格に2.2％（税抜２％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日が以下の日
のいずれかに該当する場合には、お申込みの受付を行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
＜主要投資対象資産の評価方法＞
対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
受益証券 す。
原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
株式
合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
公社債等 b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
く）
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日
の清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計
算日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するもの
とします。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2015年７月17日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了（繰上償
還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 （※） を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
（※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、 当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
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b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
して５営業日まで）から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。）は、 信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第３【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第5期計算期間（2019年1月26日か
ら2020年1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）】
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
[2019年 1月25日現在] [2020年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
820,064,895 1,269,053,031
親投資信託受益証券
5,573,030 9,264,768
未収入金
825,637,925 1,278,317,799
流動資産合計
825,637,925 1,278,317,799
資産合計
負債の部
流動負債
23,806 1,078,065
未払解約金
189,602 279,626
未払受託者報酬
5,055,856 7,456,682
未払委託者報酬
42,042 62,040
その他未払費用
5,311,306 8,876,413
流動負債合計
5,311,306 8,876,413
負債合計
純資産の部
元本等
813,010,463 1,137,198,743
※1 ※1
元本
剰余金
7,316,156 132,242,643
期末剰余金又は期末欠損金（△）
39,745,407 82,714,664
（分配準備積立金）
820,326,619 1,269,441,386
元本等合計
820,326,619 1,269,441,386
純資産合計
825,637,925 1,278,317,799
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2019年 1月25日 至 2020年 1月27日
営業収益
△ 40,350,455 117,336,805
有価証券売買等損益
△ 40,350,455 117,336,805
営業収益合計
営業費用
2 2
支払利息
339,813 497,214
受託者報酬
9,061,524 13,258,978
委託者報酬
75,342 110,302
その他費用
9,476,681 13,866,496
営業費用合計
△ 49,827,136 103,470,309
営業利益又は営業損失（△）
△ 49,827,136 103,470,309
経常利益又は経常損失（△）
△ 49,827,136 103,470,309
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,628,326 13,522,121
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
43,201,886 7,316,156
期首剰余金又は期首欠損金（△）
17,479,723 40,229,780
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ －
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
17,479,723 40,229,780
少額
7,166,643 5,251,481
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
7,166,643 5,251,481
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ －
加額
－ －
※1 ※1
分配金
7,316,156 132,242,643
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
第5期
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項 2020 年1月25日とその翌日が休日のため、当計算期間末
日を2020年1月27日としております。このため、当計算
期間は、367日となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
区 分
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1. ※1 期首元本額 531,659,364 円 813,010,463 円
期中追加設定元本額 379,742,942 円 547,511,806 円
期中一部解約元本額 98,391,843 円 223,323,526 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総
813,010,463 口 1,137,198,743 口
数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
（2,547,340円）、解約に伴う当期純利益金額分 （14,026,945円）、解約に伴う当期純利益金額
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款 し、繰越欠損金を補填した額（36,745,989
に規定される収益調整金（33,810,616円）及び 円）、投資信託約款に規定される収益調整金
分配準備積立金（37,198,067円）より、分配対 （71,565,559円）及び分配準備積立金
象額は73,556,023円（１万口当たり904.71円） （31,941,730円）より、分配対象額は
でありますが、分配を行っておりません。 154,280,223円（１万口当たり1,356.64円）であ
りますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
第4期 第5期
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区 分
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第4期（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △35,442,354
合計 △35,442,354
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第5期（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 97,033,902
合計 97,033,902
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.0090 円 1 口当たり純資産額 1.1163 円
（1万口当たり純資産額 10,090 円） （1万口当たり純資産額 11,163 円）
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド 94,179,204 157,599,479
受益証券
ＴＭＡ日本債券マザーファンド 155,789,824 222,047,236
ＴＭＡ外国株式マザーファンド 51,687,978 161,235,478
ＴＭＡ外国債券マザーファンド 41,087,401 95,047,484
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド 59,042,771 94,917,158
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド 56,682,934 159,511,444
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド 169,321,271 222,014,050
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザー
94,534,031 156,680,702
ファンド
親投資信託受益証券 合計
722,325,414 1,269,053,031
合計 722,325,414 1,269,053,031
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（ご参考）
当ファンドは、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」、
「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」、
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式
インデックスマザーファンド」、「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン
ドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 68,161,846 119,554,673
国債証券 4,325,619,350 15,514,593,340
地方債証券 315,786,120 886,620,100
特殊債券 104,085,000 203,610,000
社債券 482,076,856 668,878,590
未収利息 11,972,445 22,353,339
前払費用 180,215 5,099,230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計 5,307,881,832 17,420,709,272
資産合計 5,307,881,832 17,420,709,272
負債の部
流動負債
未払解約金 2,123,786 5,857,291
未払利息 169 69
流動負債合計 2,123,955 5,857,360
負債合計 2,123,955 5,857,360
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,110,566,012 13,281,789,429
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,195,191,865 4,133,062,483
元本等合計 5,305,757,877 17,414,851,912
純資産合計 5,305,757,877 17,414,851,912
負債純資産合計 5,307,881,832 17,420,709,272
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協
会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 10,939,745,639 円 4,110,566,012 円
同期中における追加設定元本額 3,564,300,604 円 11,254,827,483 円
同期中における一部解約元本額 10,393,480,231 円 2,083,604,066 円
同期末における元本額 4,110,566,012 円 13,281,789,429 円
元本の内訳＊
円資産バランスファンド2018－09＜
1,384,200,373 円 874,925,437 円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－05＜
―円 3,006,547,739 円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－09＜
―円 2,434,120,848 円
適格機関投資家限定＞
円資産バランスファンド2019－12＜
―円 3,377,619,870 円
適格機関投資家限定＞
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
40,878,473 円 45,183,668 円
型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
29,985,770 円 39,274,198 円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
48,343,283 円 59,757,818 円
ス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
36,087,974 円 40,612,987 円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
24,996,846 円 25,254,825 円
型）
東京海上セレクション・日本債券イ
1,668,863,004 円 2,408,548,223 円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
108,643,939 円 169,321,271 円
（年１回決算型）
東京海上・円資産インデックスバラ
2,660,482 円 23,543,677 円
ンスファンド
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 1,015,543 円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 429,224 円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 191,219 円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 243,412 円
ンド2065
ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜
195,648,123 円 168,872,008 円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
386,334,560 円 4,397,223 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
39,771,706 円 133,916,828 円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
144,151,479 円 468,013,411 円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
計 4,110,566,012 円 13,281,789,429 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 4,110,566,012 口 13,281,789,429 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 67,736,300
地方債証券 △919,240
特殊債券 △350,000
社債券 2,681,613
合計 69,148,673
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 39,168,410
地方債証券 △330,500
特殊債券 △219,000
社債券 △405,617
合計 38,213,293
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.2908 円 1 口当たり純資産額 1.3112 円
（1万口当たり純資産額 12,908 円） （1万口当たり純資産額 13,112 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４００回利付国債（２年） 640,000,000 641,964,800
第４０３回利付国債（２年） 300,000,000 301,107,000
第４０６回利付国債（２年） 60,000,000 60,259,200
第１２９回利付国債（５年） 170,000,000 170,685,100
第１３０回利付国債（５年） 270,000,000 271,255,500
第１３１回利付国債（５年） 400,000,000 402,144,000
第１３２回利付国債（５年） 370,000,000 372,264,400
第１３３回利付国債（５年） 440,000,000 443,036,000
第１３４回利付国債（５年） 60,000,000 60,453,000
第１３５回利付国債（５年） 440,000,000 443,608,000
第１３６回利付国債（５年） 430,000,000 433,809,800
第１３７回利付国債（５年） 250,000,000 252,380,000
第１３９回利付国債（５年） 170,000,000 171,805,400
第１４０回利付国債（５年） 285,000,000 288,149,250
第１４１回利付国債（５年） 320,000,000 323,664,000
第５回利付国債（４０年） 34,000,000 50,719,840
第７回利付国債（４０年） 45,000,000 63,915,750
第８回利付国債（４０年） 10,000,000 13,327,200
第９回利付国債（４０年） 86,000,000 86,271,760
第１０回利付国債（４０年） 34,000,000 39,948,980
第１１回利付国債（４０年） 93,000,000 106,188,330
第１２回利付国債（４０年） 102,000,000 105,630,180
第３２０回利付国債（１０年） 50,000,000 51,081,500
第３２４回利付国債（１０年） 50,000,000 51,140,000
第３２７回利付国債（１０年） 55,000,000 56,526,250
第３３５回利付国債（１０年） 100,000,000 103,063,000
第３３９回利付国債（１０年） 30,000,000 30,905,100
第３４０回利付国債（１０年） 60,000,000 61,895,400
第３４１回利付国債（１０年） 405,000,000 415,959,300
第３４２回利付国債（１０年） 360,000,000 365,688,000
第３４３回利付国債（１０年） 40,000,000 40,645,200
第３４４回利付国債（１０年） 30,000,000 30,503,100
第３４５回利付国債（１０年） 335,000,000 340,832,350
第３４６回利付国債（１０年） 250,000,000 254,417,500
第３４７回利付国債（１０年） 220,000,000 223,942,400
第３４８回利付国債（１０年） 360,000,000 366,534,000
第３４９回利付国債（１０年） 80,000,000 81,434,400
第３５０回利付国債（１０年） 140,000,000 142,472,400
第３５１回利付国債（１０年） 30,000,000 30,520,500
第３５２回利付国債（１０年） 150,000,000 152,548,500
第３５３回利付国債（１０年） 210,000,000 213,479,700
第３５４回利付国債（１０年） 240,000,000 243,864,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５５回利付国債（１０年） 300,000,000 304,677,000
第３５６回利付国債（１０年） 180,000,000 182,703,600
第３回利付国債（３０年） 20,000,000 24,830,600
第５回利付国債（３０年） 10,000,000 12,494,500
第２２回利付国債（３０年） 10,000,000 13,757,300
第２８回利付国債（３０年） 20,000,000 28,225,000
第２９回利付国債（３０年） 60,000,000 84,027,000
第３１回利付国債（３０年） 110,000,000 151,582,200
第３２回利付国債（３０年） 110,000,000 154,570,900
第３３回利付国債（３０年） 20,000,000 27,056,600
第３４回利付国債（３０年） 60,000,000 83,997,600
第３５回利付国債（３０年） 20,000,000 27,298,400
第３６回利付国債（３０年） 97,000,000 133,029,680
第３７回利付国債（３０年） 100,000,000 135,651,000
第３８回利付国債（３０年） 20,000,000 26,810,200
第３９回利付国債（３０年） 20,000,000 27,322,800
第４０回利付国債（３０年） 25,000,000 33,650,500
第４２回利付国債（３０年） 208,000,000 276,346,720
第４６回利付国債（３０年） 93,000,000 119,787,720
第４７回利付国債（３０年） 20,000,000 26,289,600
第４８回利付国債（３０年） 110,000,000 139,309,500
第４９回利付国債（３０年） 30,000,000 38,065,800
第５０回利付国債（３０年） 30,000,000 33,594,900
第５１回利付国債（３０年） 50,000,000 49,635,500
第５２回利付国債（３０年） 143,000,000 149,136,130
第５６回利付国債（３０年） 35,000,000 39,167,100
第５７回利付国債（３０年） 52,000,000 58,242,080
第５８回利付国債（３０年） 80,000,000 89,565,600
第５９回利付国債（３０年） 40,000,000 43,728,400
第６２回利付国債（３０年） 124,000,000 128,747,960
第６３回利付国債（３０年） 5,000,000 5,053,150
第６４回利付国債（３０年） 120,000,000 121,123,200
第５０回利付国債（２０年） 60,000,000 61,407,000
第５１回利付国債（２０年） 90,000,000 92,697,300
第５３回利付国債（２０年） 20,000,000 20,852,200
第６０回利付国債（２０年） 20,000,000 20,906,800
第６６回利付国債（２０年） 60,000,000 64,594,200
第６７回利付国債（２０年） 30,000,000 32,568,600
第７０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,509,200
第７１回利付国債（２０年） 60,000,000 66,233,400
第７４回利付国債（２０年） 40,000,000 44,436,000
第７５回利付国債（２０年） 30,000,000 33,496,200
第７６回利付国債（２０年） 10,000,000 11,061,800
68/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８０回利付国債（２０年） 40,000,000 44,892,000
第８２回利付国債（２０年） 30,000,000 33,842,100
第８４回利付国債（２０年） 80,000,000 90,226,400
第８５回利付国債（２０年） 20,000,000 22,788,400
第９０回利付国債（２０年） 65,000,000 75,250,500
第９９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,538,000
第１００回利付国債（２０年） 70,000,000 83,280,400
第１０５回利付国債（２０年） 20,000,000 23,815,600
第１１３回利付国債（２０年） 20,000,000 24,178,600
第１１６回利付国債（２０年） 50,000,000 61,402,500
第１１７回利付国債（２０年） 92,000,000 112,044,040
第１２３回利付国債（２０年） 160,000,000 197,028,800
第１２７回利付国債（２０年） 50,000,000 60,650,000
第１３０回利付国債（２０年） 120,000,000 145,065,600
第１３３回利付国債（２０年） 95,000,000 115,199,850
第１３６回利付国債（２０年） 90,000,000 107,220,600
第１３９回利付国債（２０年） 145,000,000 173,105,350
第１４１回利付国債（２０年） 110,000,000 133,421,200
第１４４回利付国債（２０年） 90,000,000 107,035,200
第１４５回利付国債（２０年） 118,000,000 143,804,240
第１４６回利付国債（２０年） 90,000,000 109,974,600
第１４７回利付国債（２０年） 70,000,000 84,735,700
第１４８回利付国債（２０年） 40,000,000 47,974,800
第１５０回利付国債（２０年） 177,000,000 210,511,410
第１５１回利付国債（２０年） 48,000,000 55,788,960
第１５２回利付国債（２０年） 85,000,000 98,870,300
第１５３回利付国債（２０年） 60,000,000 70,806,600
第１５４回利付国債（２０年） 230,000,000 268,347,900
第１５６回利付国債（２０年） 153,000,000 159,277,590
第１５７回利付国債（２０年） 100,000,000 100,799,000
第１５８回利付国債（２０年） 111,000,000 117,308,130
第１６０回利付国債（２０年） 70,000,000 76,305,600
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 128,715,600
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 160,911,000
第１６４回利付国債（２０年） 160,000,000 168,696,000
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 115,956,500
第１６７回利付国債（２０年） 10,000,000 10,526,900
第１６８回利付国債（２０年） 68,000,000 70,247,400
第１６９回利付国債（２０年） 8,000,000 8,111,440
第１７０回利付国債（２０年） 50,000,000 50,657,500
国債証券 合計
14,381,000,000 15,514,593,340
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債 第７８１回東京都公募公債 100,000,000 101,172,000
証券
平成３０年度第１１回北海道公募
100,000,000 100,166,000
公債（５年）
第２６回神奈川県公募公債（２０
20,000,000 23,607,600
年）
平成２８年度第２回京都府公募公
50,000,000 50,532,500
債（１５年）
平成２９年度第７回広島県公募公
100,000,000 101,546,000
債
平成２５年度第８回埼玉県公募公
100,000,000 102,823,000
債
平成２７年度第３回福岡県公募公
200,000,000 205,960,000
債
平成２２年度第３回横浜市公募公
100,000,000 100,756,000
債
平成２９年度第１回広島市公募公
100,000,000 100,057,000
債（５年）
地方債証券 合計
870,000,000 886,620,100
特殊債券 第６回政府保証日本高速道路保
100,000,000 102,149,000
有・債務返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路
100,000,000 101,461,000
保有・債務返済機構債券
特殊債券 合計
200,000,000 203,610,000
社債券 第１０６回株式会社日本政策投資
100,000,000 100,158,000
銀行無担保社債
第３３回道路債券 100,000,000 137,797,000
第５４回貸付債権担保住宅金融支
40,558,000 42,982,962
援機構債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支
44,837,000 47,496,282
援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支
42,537,000 45,042,854
援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支
43,638,000 46,261,516
援機構債券
第１５回貸付債権担保住宅金融公
35,391,000 36,198,976
庫債券
第１６回成田国際空港株式会社社
100,000,000 102,659,000
債
第８３回東日本旅客鉄道株式会社
100,000,000 110,282,000
無担保普通社債
社債券 合計
606,961,000 668,878,590
合計 16,057,961,000 17,273,702,030
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ日本債券マザーファンド」の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 550,000 2,750,000
コール・ローン 486,533,000 528,240,392
国債証券 75,025,484,122 66,956,963,957
地方債証券 2,469,364,457 1,003,411,000
特殊債券 2,704,005,000 702,034,000
社債券 49,127,809,777 24,306,989,507
未収入金 4,652,553,220 2,847,302,608
未収利息 185,811,234 93,936,497
前払費用 29,481,042 19,727,209
流動資産合計 134,681,591,852 96,461,355,170
資産合計 134,681,591,852 96,461,355,170
負債の部
流動負債
未払金 4,545,725,630 2,997,838,200
未払解約金 61,923,552 111,287,015
未払利息 1,212 305
流動負債合計 4,607,650,394 3,109,125,520
負債合計 4,607,650,394 3,109,125,520
純資産の部
元本等
元本 ※1 92,865,218,910 65,498,782,795
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 37,208,722,548 27,853,446,855
元本等合計 130,073,941,458 93,352,229,650
純資産合計 130,073,941,458 93,352,229,650
負債純資産合計 134,681,591,852 96,461,355,170
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 103,169,609,959 円 92,865,218,910 円
同期中における追加設定元本額 34,529,787,435 円 21,427,661,403 円
同期中における一部解約元本額 44,834,178,484 円 48,794,097,518 円
同期末における元本額 92,865,218,910 円 65,498,782,795 円
元本の内訳＊
東京海上・国内債券ファンド 264,275,453 円 237,478,703 円
東京海上・未来設計ファンド１ 18,071,032 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド２ 32,751,222 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド３ 67,158,740 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド４ 7,212,648 円 ―円
東京海上セレクション・バランス30 3,164,852,704 円 3,697,304,783 円
東京海上セレクション・バランス50 4,005,144,646 円 4,735,510,141 円
東京海上セレクション・バランス70 940,551,756 円 1,171,726,834 円
東京海上セレクション・日本債券 11,443,015,876 円 12,237,331,027 円
東京海上・日本債券オープン（野村
7,645,147,088 円 6,938,393,083 円
ＳＭＡ向け）
東京海上・日本債券オープン（野村
20,588,178,032 円 24,580,863,700 円
SMA・EW向け）
東京海上・年金運用型戦略ファンド
100,105,422 円 155,789,824 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投
926,919,083 円 752,732,728 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投
77,766,562 円 75,241,184 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投
9,215,732 円 9,418,454 円
資家限定〉
東京海上・日本債券オープンF（適格
43,574,852,914 円 10,906,992,334 円
機関投資家専用）
計 92,865,218,910 円 65,498,782,795 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 92,865,218,910 口 65,498,782,795 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 697,886,159
地方債証券 △14,204,967
特殊債券 △736,000
社債券 △3,122,538
合計 679,822,654
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 293,151,962
地方債証券 △1,340,000
特殊債券 1,619,000
社債券 3,022,793
合計 296,453,755
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.4007 円 1 口当たり純資産額 1.4253 円
（1万口当たり純資産額 14,007 円） （1万口当たり純資産額 14,253 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４０５回利付国債（２年） 90,000,000 90,369,900
第４０６回利付国債（２年） 1,990,000,000 1,998,596,800
第４０７回利付国債（２年） 160,000,000 160,723,200
第４０８回利付国債（２年） 297,000,000 298,404,810
第１４０回利付国債（５年） 1,594,000,000 1,611,613,700
第１４１回利付国債（５年） 3,930,000,000 3,974,998,500
第７回利付国債（４０年） 10,000,000 14,203,500
第１０回利付国債（４０年） 735,000,000 863,602,950
第１１回利付国債（４０年） 295,000,000 336,833,950
第１２回利付国債（４０年） 1,387,000,000 1,436,363,330
第３４１回利付国債（１０年） 100,000,000 102,706,000
第３４２回利付国債（１０年） 3,870,000,000 3,931,146,000
第３４５回利付国債（１０年） 5,362,000,000 5,455,352,420
第３４６回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,884,816,000
第３４７回利付国債（１０年） 100,000,000 101,792,000
第３４９回利付国債（１０年） 100,000,000 101,793,000
第３５１回利付国債（１０年） 720,000,000 732,492,000
第３５２回利付国債（１０年） 300,000,000 305,097,000
第３５３回利付国債（１０年） 200,000,000 203,314,000
第３５４回利付国債（１０年） 1,305,000,000 1,326,010,500
第３５５回利付国債（１０年） 952,000,000 966,841,680
第３５６回利付国債（１０年） 4,582,000,000 4,650,821,640
第３５７回利付国債（１０年） 873,000,000 886,016,430
第１５回利付国債（３０年） 100,000,000 134,527,000
第１７回利付国債（３０年） 160,000,000 214,316,800
第２３回利付国債（３０年） 360,000,000 496,933,200
第２７回利付国債（３０年） 40,000,000 56,109,200
第２８回利付国債（３０年） 50,000,000 70,562,500
第３３回利付国債（３０年） 794,000,000 1,074,147,020
第３８回利付国債（３０年） 670,000,000 898,141,700
第４０回利付国債（３０年） 631,000,000 849,338,620
第４１回利付国債（３０年） 250,000,000 331,355,000
第４４回利付国債（３０年） 955,000,000 1,273,492,500
第４５回利付国債（３０年） 30,000,000 38,607,000
第５１回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,022,491,300
第５２回利付国債（３０年） 1,195,000,000 1,246,277,450
第５４回利付国債（３０年） 5,000,000 5,599,300
第５７回利付国債（３０年） 636,000,000 712,345,440
第５８回利付国債（３０年） 586,000,000 656,068,020
第６１回利付国債（３０年） 35,000,000 38,264,450
第６２回利付国債（３０年） 584,000,000 606,361,360
第６４回利付国債（３０年） 1,164,000,000 1,174,895,040
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７９回利付国債（２０年） 40,000,000 44,674,400
第１０４回利付国債（２０年） 170,000,000 201,650,600
第１０５回利付国債（２０年） 230,000,000 273,879,400
第１１２回利付国債（２０年） 400,000,000 481,604,000
第１２９回利付国債（２０年） 230,000,000 277,161,500
第１３２回利付国債（２０年） 310,000,000 372,232,500
第１３３回利付国債（２０年） 50,000,000 60,631,500
第１３５回利付国債（２０年） 90,000,000 108,310,500
第１３６回利付国債（２０年） 70,000,000 83,393,800
第１４１回利付国債（２０年） 919,000,000 1,114,673,480
第１４３回利付国債（２０年） 740,000,000 889,724,200
第１４４回利付国債（２０年） 120,000,000 142,713,600
第１４５回利付国債（２０年） 1,937,000,000 2,360,583,160
第１４６回利付国債（２０年） 420,000,000 513,214,800
第１４７回利付国債（２０年） 30,000,000 36,315,300
第１４８回利付国債（２０年） 2,026,000,000 2,429,923,620
第１４９回利付国債（２０年） 130,000,000 156,263,900
第１５０回利付国債（２０年） 1,350,000,000 1,605,595,500
第１５１回利付国債（２０年） 458,000,000 532,319,660
第１５２回利付国債（２０年） 1,750,000,000 2,035,565,000
第１５４回利付国債（２０年） 60,000,000 70,003,800
第１５６回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,061,850,600
第１５９回利付国債（２０年） 540,000,000 579,555,000
第１６１回利付国債（２０年） 100,000,000 107,263,000
第１６４回利付国債（２０年） 230,000,000 242,500,500
第１６７回利付国債（２０年） 110,000,000 115,795,900
第１６８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,618,500
第１７０回利付国債（２０年） 3,200,000,000 3,242,080,000
第２２回利付国債（物価連動・１０年） 443,000,000 464,813,463
第２３回利付国債（物価連動・１０年） 966,000,000 1,004,991,624
第２４回利付国債（物価連動・１０年） 811,000,000 838,318,940
国債証券 合計
62,147,000,000 66,956,963,957
地方債 第６９回神奈川県公募公債（５年） 800,000,000 800,128,000
証券
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,389,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 101,894,000
地方債証券 合計
1,000,000,000 1,003,411,000
特殊債券 い第８１６号商工債 100,000,000 100,500,000
い第８１７号商工債 100,000,000 100,514,000
第３３１回信金中金債（５年） 500,000,000 501,020,000
特殊債券 合計
700,000,000 702,034,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 第１回ＢＰＣＥ円貨社債（５年） 100,000,000 100,479,000
第１回クレディ・アグリコル円貨社債（劣
100,000,000 105,393,000
後）
第１回ロイズ・バンキング・グループ円貨社
100,000,000 100,401,000
債
第４回ロイズ・バンキング・グループ円貨社
200,000,000 198,638,000
債
第１回バンコ・サンタンデール無担保社債 100,000,000 100,078,000
第４８回韓国産業銀行円貨債券 400,000,000 399,920,000
第６８回株式会社日本政策投資銀行無担保社
100,000,000 100,024,000
債
第９４回株式会社日本政策投資銀行無担保社
100,000,000 100,009,000
債
第９９回株式会社日本政策投資銀行無担保社
200,000,000 200,022,000
債
第１０２回株式会社日本政策投資銀行無担保
200,000,000 200,048,000
社債
第１９回阪神高速道路株式会社社債 400,000,000 400,224,000
第１６回水資源債券 100,000,000 100,020,000
第７１回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,986,000
第１２２回都市再生債券 100,000,000 100,034,000
第５３回独立行政法人福祉医療機構債券 200,000,000 200,002,000
第５５回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,011,000
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
14,271,000 14,964,713
券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
30,362,000 31,853,988
券
第６７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,812,000
第９８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,225,000
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,405,000 46,713,171
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
77,542,000 77,607,135
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債
100,000,000 100,584,000
券
ゴールドマン・サックスＥＭＴＮ２０１８ 400,000,000 400,174,000
第２１回ルノー円貨社債（２０１８） 400,000,000 397,288,000
第３回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
100,000,000 99,649,000
（２０１８）
第７２回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,483,000
第３回戸田建設株式会社無担保社債 400,000,000 400,404,000
第３回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,747,000
第４回五洋建設株式会社無担保社債 200,000,000 200,030,000
第３回協和エクシオ株式会社無担保社債 100,000,000 100,023,000
第１回パーソルホールディングス株式会社無
100,000,000 99,886,000
担保社債
第２回パーソルホールディングス株式会社無
100,000,000 99,923,000
担保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回サントリー食品インターナショナル株
100,000,000 99,879,000
式会社無担保社債
第４回サントリー食品インターナショナル株
300,000,000 299,658,000
式会社無担保社債
第３５回双日株式会社無担保社債 100,000,000 101,458,000
第１２回日本たばこ産業株式会社社債 200,000,000 200,040,000
第３回Ｊ．フロント リテイリング株式会社
100,000,000 100,105,000
無担保社債
第２２回森ビル株式会社無担保社債 200,000,000 200,038,000
第６回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,924,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,119,000
第１回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,849,000
第３回日本土地建物株式会社無担保社債 100,000,000 99,551,000
第２１回大王製紙株式会社無担保社債 200,000,000 200,666,000
第１回住友化学株式会社無担保社債（劣後） 200,000,000 202,819,000
第２回住友化学株式会社無担保社債（劣後） 100,000,000 100,101,000
第５回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,785,000
第５回花王株式会社無担保社債 200,000,000 199,912,000
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 300,000,000 299,871,000
第１回住友三井オートサービス株式会社無担
100,000,000 99,955,000
保社債
第１２回富士フイルムホールディングス株式
200,000,000 199,668,000
会社無担保社債
第５回出光興産株式会社無担保社債 300,000,000 300,726,000
第３回バンドー化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,467,000
第２４回ジェイエフイーホールディングス株
200,000,000 199,668,000
式会社無担保社債
第２５回ジェイエフイーホールディングス株
100,000,000 100,174,000
式会社無担保社債
第３２回日立金属株式会社無担保社債 200,000,000 200,984,000
第４７回古河電気工業株式会社無担保社債 200,000,000 201,664,000
第１２回ＹＫＫ株式会社無担保社債 400,000,000 399,420,000
第１回株式会社リクルートホールディングス
200,000,000 199,964,000
無担保社債
第３４回株式会社豊田自動織機無担保社債 200,000,000 199,822,000
第９回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 100,067,000
第１回株式会社明電舎無担保社債 100,000,000 100,352,000
第９回日本電産株式会社無担保社債 300,000,000 299,364,000
第５４回日本電気株式会社無担保社債 100,000,000 100,758,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 400,000,000 400,580,000
第１６回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,984,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 200,000,000 200,128,000
第３回昭和リース株式会社無担保社債 300,000,000 299,868,000
第２回コンコルディア・フィナンシャルグ
100,000,000 99,890,000
ループ（劣後）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会
300,000,000 300,738,000
社特定社債
第３回明治安田生命保険無担保社債（劣後特
400,000,000 403,136,000
約付）
第２回三井住友トラスト・パナソニックファ
100,000,000 100,315,000
イナンス無担保社債
第３回三井住友トラスト・パナソニックファ
100,000,000 99,851,000
イナンス無担保社債
第１回愛三工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,205,000
第１回日本生命第１回劣後ローン流動化株式
200,000,000 201,298,000
会社無担保社債（劣後）
第１回日本生命第２回劣後ローン流動化株式
400,000,000 401,764,000
会社無担保社債（劣後）
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会
100,000,000 100,137,000
社特定社債
第１回住友生命第１回劣後ローン流動化株式
100,000,000 99,895,000
会社無担保（劣後）
第１回楽天カード株式会社無担保社債 200,000,000 199,916,000
第２４回オリンパス株式会社無担保社債 100,000,000 99,844,000
第３回兼松株式会社無担保社債 100,000,000 99,958,000
第３０回阪和興業株式会社無担保社債 100,000,000 99,823,000
第３３回株式会社丸井グループ無担保社債 100,000,000 99,782,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 200,000,000 199,778,000
第６回株式会社新生銀行無担保社債 200,000,000 199,644,000
第１９回株式会社あおぞら銀行無担保社債 100,000,000 99,976,000
第１０回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
300,000,000 298,762,500
ル・グループ（劣後）
第１１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ
200,000,000 198,371,000
ル・グループ（劣後）
第１２回株式会社りそなホールディングス無
300,000,000 299,973,000
担保社債
第１１回三井住友トラスト・ホールディング
200,000,000 199,470,000
ス無担保社債（劣後）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣
100,000,000 103,363,000
後特約付）
第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特
100,000,000 102,327,000
約付）
第３回株式会社群馬銀行無担保社債（劣後特
200,000,000 199,450,000
約付）
第８回みずほフィナンシャルグループ（劣
700,000,000 698,642,000
後）
第１４回興銀リース株式会社無担保社債 300,000,000 299,124,000
第２３回東京センチュリー株式会社無担保社
100,000,000 99,989,000
債
第５８回株式会社ホンダファイナンス無担保
300,000,000 299,250,000
社債
第８９回トヨタファイナンス株式会社無担保
200,000,000 199,632,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回イオンフィナンシャルサービス株式会
100,000,000 100,055,000
社無担保社債
第１回イオンプロダクトファイナンス株式会
300,000,000 302,197,500
社無担保社債
第７５回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 200,214,000
第７７回アコム株式会社無担保社債 300,000,000 299,805,000
第１９回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,091,000
第２０回株式会社ジャックス無担保社債 300,000,000 300,531,000
第１８回株式会社オリエントコーポレーショ
200,000,000 200,546,000
ン無担保社債
第１８回三井住友ファイナンス＆リース株式
200,000,000 200,178,000
会社無担保社債
第２４回三井住友ファイナンス＆リース株式
100,000,000 99,749,000
会社無担保社債
第６０回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
200,000,000 200,118,000
債
第７１回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社
100,000,000 99,745,000
債
第１回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,149,000
第１６回株式会社大和証券グループ本社無担
100,000,000 100,627,000
保社債
第５１回野村ホールディングス株式会社無担
100,000,000 100,406,000
保社債
第１回野村ホールディングス株式会社無担保
200,000,000 199,912,000
社債
第１回第一生命ホールディングス無担保社債
100,000,000 100,752,000
（劣後）
第３回三井住友海上火災保険株式会社無担保
100,000,000 101,115,000
社債（劣後特約付）
第１回あいおいニッセイ同和損害保険株式会
200,000,000 198,776,000
社無担保社債（劣後）
第１回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担
200,000,000 203,200,000
保社債（劣後特約付）
第２回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担
100,000,000 100,000,500
保社債（劣後）
第３回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担
100,000,000 100,200,000
保社債（劣後）
第１６回日本ビルファンド投資法人無担保投
400,000,000 396,216,000
資法人債
第１回森トラスト・ホールディングス無担保
500,000,000 494,285,000
社債
第２９回相鉄ホールディングス株式会社無担
100,000,000 100,322,000
保社債
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 400,000,000 407,836,000
第５１７回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,378,000
第５２１回関西電力株式会社社債 300,000,000 300,330,000
第４６７回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,198,000
第４６９回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,970,000
第３０８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,725,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,903,000
第１６回東京電力パワーグリッド株式会社社
300,000,000 301,551,000
債
第１回大阪瓦斯株式会社無担保社債（劣後） 100,000,000 100,063,000
第２回大阪瓦斯株式会社無担保社債（劣後） 100,000,000 100,240,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担
100,000,000 103,346,000
保社債
第５回株式会社ファーストリテイリング無担
200,000,000 199,912,000
保社債
社債券 合計
24,266,580,000 24,306,989,507
合計 88,113,580,000 92,969,398,464
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,289,986,126 467,953,709
株式 ※2 12,460,365,650 4,495,726,810
派生商品評価勘定 49,539,280 ―
未収配当金 21,323,830 8,590,950
前払金 ― 3,490,000
流動資産合計 13,821,214,886 4,975,761,469
資産合計 13,821,214,886 4,975,761,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 10,408,600
前受金 36,610,000 ―
未払解約金 696,628 1,158,094
未払利息 3,214 271
流動負債合計 37,309,842 11,566,965
負債合計 37,309,842 11,566,965
純資産の部
元本等
元本 ※1 9,347,239,324 2,995,224,189
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,436,665,720 1,968,970,315
元本等合計 13,783,905,044 4,964,194,504
81/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計 13,783,905,044 4,964,194,504
負債純資産合計 13,821,214,886 4,975,761,469
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元
本額 13,411,880,129 円 9,347,239,324 円
同期中における追加設定元本額 9,101,098,045 円 122,590,204 円
同期中における一部解約元本額 13,165,738,850 円 6,474,605,339 円
同期末における元本額 9,347,239,324 円 2,995,224,189 円
元本の内訳＊
東京海上・年金運用型戦略ファン
70,857,616 円 94,534,031 円
ド（年１回決算型）
東京海上・ＪＰＸ日経400インデッ
クスファンド＜適格機関投資家限 9,276,381,708 円 2,900,690,158 円
定＞
計 9,347,239,324 円 2,995,224,189 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの
計算期間末日における当該親投資 9,347,239,324 口 2,995,224,189 口
信託の受益権の総数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、担 代用有価証券として、担
保に供している資産は次 保に供している資産は次
のとおりであります。 のとおりであります。
株式 株式
663,090,600 円 559,486,500 円
（注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券及
びデリバティブ取引でありま
す。デリバティブ取引には、 同左
先物取引が含まれておりま
す。当該有価証券及びデリバ
ティブ取引には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、
流動性リスク、信用リスク等
があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
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(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関 同左
する注記）に記載しており
ます。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。 同左
また、デリバティブ取引に関
する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想
定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △893,486,427
合計 △893,486,427
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
8月7日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 557,812,541
合計 557,812,541
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
8月7日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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株式関連
（2019年1月25日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,265,810,000 ― 1,315,440,000 49,630,000
東証株価指数先物 1,265,810,000 ― 1,315,440,000 49,630,000
合計 1,265,810,000 ― 1,315,440,000 49,630,000
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
東証株価指数先物 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
合計 453,290,000 ― 442,910,000 △10,380,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.4746 円 1 口当たり純資産額 1.6574 円
（1万口当たり純資産額 14,746 円） （1万口当たり純資産額 16,574 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 3,000 596.00 1,788,000
マルハニチロ 500 2,647.00 1,323,500
国際石油開発帝石 13,200 1,053.00 13,899,600
安藤・間 1,800 937.00 1,686,600
東急建設 1,000 769.00 769,000
コムシスホールディングス 1,200 3,165.00 3,798,000
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大成建設 2,500 4,490.00 11,225,000
大林組 7,400 1,214.00 8,983,600
清水建設 7,700 1,144.00 8,808,800
長谷工コーポレーション 2,900 1,482.00 4,297,800
鹿島建設 5,900 1,422.00 8,389,800
西松建設 500 2,463.00 1,231,500
三井住友建設 2,000 629.00 1,258,000
前田建設工業 1,900 1,134.00 2,154,600
戸田建設 3,100 722.00 2,238,200
熊谷組 400 3,180.00 1,272,000
大東建託 900 12,835.00 11,551,500
ＮＩＰＰＯ 600 2,725.00 1,635,000
五洋建設 3,000 665.00 1,995,000
住友林業 2,000 1,541.00 3,082,000
大和ハウス工業 7,500 3,495.00 26,212,500
積水ハウス 8,200 2,431.00 19,934,200
協和エクシオ 1,200 2,761.00 3,313,200
九電工 600 3,260.00 1,956,000
森永製菓 600 5,260.00 3,156,000
江崎グリコ 700 4,720.00 3,304,000
カルビー 1,100 3,660.00 4,026,000
ヤクルト本社 1,700 5,870.00 9,979,000
明治ホールディングス 1,600 7,820.00 12,512,000
日本ハム 900 4,770.00 4,293,000
アサヒグループホールディングス 5,100 5,101.00 26,015,100
キリンホールディングス 10,300 2,460.50 25,343,150
サントリー食品インターナショナル 1,600 4,595.00 7,352,000
キッコーマン 1,700 5,280.00 8,976,000
味の素 5,400 1,796.00 9,698,400
キユーピー 1,400 2,320.00 3,248,000
アリアケジャパン 200 7,470.00 1,494,000
ニチレイ 1,200 2,605.00 3,126,000
東洋水産 1,200 4,485.00 5,382,000
日清食品ホールディングス 1,000 8,300.00 8,300,000
日本たばこ産業 13,900 2,317.00 32,206,300 9,000 株
帝人 1,900 1,984.00 3,769,600
東レ 17,200 725.60 12,480,320
ゴールドウイン 400 6,660.00 2,664,000
王子ホールディングス 10,100 575.00 5,807,500
クラレ 3,700 1,321.00 4,887,700
旭化成 15,700 1,129.00 17,725,300
昭和電工 1,700 2,684.00 4,562,800
住友化学 17,100 477.00 8,156,700
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日産化学 1,300 4,525.00 5,882,500
東ソー 3,500 1,602.00 5,607,000
トクヤマ 600 2,658.00 1,594,800
デンカ 900 3,010.00 2,709,000
信越化学工業 4,100 12,395.00 50,819,500
エア・ウォーター 2,300 1,523.00 3,502,900
大陽日酸 2,300 2,401.00 5,522,300
三菱瓦斯化学 2,200 1,669.00 3,671,800
三井化学 2,200 2,454.00 5,398,800
ＪＳＲ 2,200 2,003.00 4,406,600
三菱ケミカルホールディングス 16,300 797.10 12,992,730
ダイセル 3,300 1,033.00 3,408,900
積水化学工業 5,100 1,882.00 9,598,200
アイカ工業 700 3,475.00 2,432,500
宇部興産 1,200 2,244.00 2,692,800
日立化成 1,100 4,595.00 5,054,500
ダイキョーニシカワ 400 764.00 305,600
日油 900 3,490.00 3,141,000
花王 5,800 9,100.00 52,780,000
日本ペイントホールディングス 2,000 5,150.00 10,300,000
関西ペイント 2,700 2,609.00 7,044,300
ＤＩＣ 1,000 2,928.00 2,928,000
資生堂 4,800 7,060.00 33,888,000
ライオン 3,200 2,091.00 6,691,200
コーセー 400 15,060.00 6,024,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,000 2,361.00 2,361,000
小林製薬 700 8,860.00 6,202,000
日東電工 1,700 6,120.00 10,404,000
ニフコ 900 2,858.00 2,572,200
ユニ・チャーム 4,600 3,710.00 17,066,000
協和キリン 2,400 2,653.00 6,367,200
武田薬品工業 15,500 4,297.00 66,603,500 5,500 株
アステラス製薬 21,200 1,890.50 40,078,600 17,000 株
大日本住友製薬 1,700 2,023.00 3,439,100
塩野義製薬 3,100 6,691.00 20,742,100
日本新薬 600 9,900.00 5,940,000
中外製薬 2,500 10,605.00 26,512,500
科研製薬 400 5,850.00 2,340,000
エーザイ 2,900 8,245.00 23,910,500
小野薬品工業 5,500 2,575.50 14,165,250
久光製薬 600 5,830.00 3,498,000
参天製薬 4,500 2,093.00 9,418,500
沢井製薬 500 7,250.00 3,625,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一三共 6,900 7,469.00 51,536,100
大塚ホールディングス 4,600 4,882.00 22,457,200
ペプチドリーム 1,200 5,390.00 6,468,000
出光興産 2,700 2,852.00 7,700,400
ＪＸＴＧホールディングス 35,800 479.80 17,176,840
コスモエネルギーホールディングス 700 2,220.00 1,554,000
横浜ゴム 1,500 1,914.00 2,871,000
ブリヂストン 7,400 3,895.00 28,823,000
住友ゴム工業 2,000 1,202.00 2,404,000
ＡＧＣ 2,500 3,885.00 9,712,500
太平洋セメント 1,600 3,015.00 4,824,000
東海カーボン 2,300 994.00 2,286,200
ＴＯＴＯ 1,700 4,630.00 7,871,000
日本碍子 2,900 1,902.00 5,515,800
日本特殊陶業 2,000 2,015.00 4,030,000
ニチアス 600 2,713.00 1,627,800
日本製鉄 10,700 1,584.50 16,954,150
ジェイ エフ イー ホールディングス 6,400 1,380.00 8,832,000
日立金属 2,600 1,741.00 4,526,600
日本軽金属ホールディングス 6,300 209.00 1,316,700
住友金属鉱山 3,000 3,194.00 9,582,000
ＤＯＷＡホールディングス 600 4,010.00 2,406,000
古河電気工業 700 2,667.00 1,866,900
住友電気工業 8,700 1,548.50 13,471,950
ＳＵＭＣＯ 2,900 1,828.00 5,301,200
三和ホールディングス 2,500 1,202.00 3,005,000
リンナイ 500 8,010.00 4,005,000
東プレ 400 1,685.00 674,000
アマダホールディングス 2,900 1,199.00 3,477,100
オーエスジー 1,100 1,939.00 2,132,900
ＤＭＧ森精機 1,600 1,600.00 2,560,000
ディスコ 300 26,720.00 8,016,000
ナブテスコ 1,400 3,320.00 4,648,000
三井海洋開発 200 2,545.00 509,000
ＳＭＣ 800 49,590.00 39,672,000
小松製作所 10,900 2,567.00 27,980,300
住友重機械工業 1,300 2,960.00 3,848,000
日立建機 900 3,170.00 2,853,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 500 5,120.00 2,560,000
クボタ 12,900 1,740.50 22,452,450
ダイキン工業 3,100 15,780.00 48,918,000
ダイフク 1,200 7,100.00 8,520,000
竹内製作所 300 1,926.00 577,800
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ＴＰＲ 300 1,881.00 564,300
日本精工 4,700 932.00 4,380,400
ジェイテクト 2,500 1,201.00 3,002,500
ＴＨＫ 1,400 2,946.00 4,124,400
マキタ 3,200 3,985.00 12,752,000
三菱重工業 4,100 4,108.00 16,842,800
ＩＨＩ 1,800 2,734.00 4,921,200
コニカミノルタ 5,300 705.00 3,736,500
ブラザー工業 2,800 2,248.00 6,294,400
ミネベアミツミ 4,500 2,285.00 10,282,500
日立製作所 11,600 4,443.00 51,538,800
三菱電機 24,200 1,561.50 37,788,300
富士電機 1,400 3,360.00 4,704,000
安川電機 2,600 3,895.00 10,127,000
東芝テック 300 4,485.00 1,345,500
日本電産 2,900 14,675.00 42,557,500
日新電機 600 1,338.00 802,800
オムロン 2,200 6,250.00 13,750,000
日本電気 3,000 5,070.00 15,210,000
富士通 2,300 10,790.00 24,817,000
ルネサスエレクトロニクス 11,600 753.00 8,734,800
セイコーエプソン 2,800 1,628.00 4,558,400
アルバック 500 4,325.00 2,162,500
エレコム 300 4,565.00 1,369,500
パナソニック 27,600 1,110.50 30,649,800
富士通ゼネラル 600 2,527.00 1,516,200
ソニー 10,400 7,865.00 81,796,000
ＴＤＫ 1,200 12,430.00 14,916,000
アルプスアルパイン 2,200 2,343.00 5,154,600
ヒロセ電機 400 14,140.00 5,656,000
横河電機 2,200 2,000.00 4,400,000
アズビル 1,600 3,030.00 4,848,000
日本光電工業 1,000 3,135.00 3,135,000
堀場製作所 500 7,120.00 3,560,000
アドバンテスト 1,800 6,060.00 10,908,000
キーエンス 1,700 39,120.00 66,504,000
シスメックス 1,700 7,975.00 13,557,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,520.00 352,000
レーザーテック 1,000 5,930.00 5,930,000
スタンレー電気 1,700 2,968.00 5,045,600
カシオ計算機 2,200 2,256.00 4,963,200
ファナック 2,300 20,000.00 46,000,000 1,400 株
浜松ホトニクス 1,700 4,735.00 8,049,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京セラ 3,400 7,612.00 25,880,800
太陽誘電 1,100 3,450.00 3,795,000
村田製作所 7,100 6,591.00 46,796,100
小糸製作所 1,400 4,815.00 6,741,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400 7,700.00 3,080,000
キヤノン 13,000 3,028.00 39,364,000 9,000 株
東京エレクトロン 1,600 24,490.00 39,184,000
トヨタ紡織 700 1,642.00 1,149,400
豊田自動織機 2,000 6,280.00 12,560,000
デンソー 5,400 4,651.00 25,115,400
川崎重工業 1,900 2,255.00 4,284,500
いすゞ自動車 7,100 1,130.50 8,026,550
トヨタ自動車 9,300 7,752.00 72,093,600 5,000 株
日野自動車 3,100 1,072.00 3,323,200
アイシン精機 1,900 3,715.00 7,058,500
マツダ 7,100 930.00 6,603,000
本田技研工業 19,100 2,910.50 55,590,550 10,000 株
スズキ 4,800 4,800.00 23,040,000
ＳＵＢＡＲＵ 7,500 2,765.00 20,737,500
ヤマハ発動機 3,200 2,090.00 6,688,000
豊田合成 800 2,571.00 2,056,800
シマノ 900 16,920.00 15,228,000
テイ・エス テック 600 3,115.00 1,869,000
テルモ 6,900 3,939.00 27,179,100
島津製作所 2,900 3,200.00 9,280,000
ブイ・テクノロジー 100 5,040.00 504,000
東京精密 400 4,260.00 1,704,000
ニコン 3,900 1,362.00 5,311,800
オリンパス 13,400 1,785.00 23,919,000
ＨＯＹＡ 4,800 11,010.00 52,848,000
朝日インテック 2,700 3,085.00 8,329,500
バンダイナムコホールディングス 2,500 6,409.00 16,022,500
パイロットコーポレーション 400 4,275.00 1,710,000
タカラトミー 1,100 1,227.00 1,349,700
ヤマハ 1,400 6,020.00 8,428,000
ピジョン 1,500 3,715.00 5,572,500
任天堂 1,500 42,400.00 63,600,000
中部電力 7,300 1,459.00 10,650,700
関西電力 9,200 1,214.50 11,173,400
東北電力 6,200 1,000.00 6,200,000
九州電力 4,800 881.00 4,228,800
電源開発 2,000 2,504.00 5,008,000
東京瓦斯 4,600 2,460.00 11,316,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪瓦斯 4,700 1,917.00 9,009,900
東武鉄道 2,500 3,875.00 9,687,500
相鉄ホールディングス 1,100 2,950.00 3,245,000
東急 6,100 1,939.00 11,827,900
小田急電鉄 3,600 2,402.00 8,647,200
京王電鉄 1,200 6,290.00 7,548,000
京成電鉄 1,700 4,070.00 6,919,000
東日本旅客鉄道 4,300 9,910.00 42,613,000 3,500 株
西日本旅客鉄道 2,200 9,316.00 20,495,200
東海旅客鉄道 2,000 21,895.00 43,790,000
西武ホールディングス 3,300 1,694.00 5,590,200
近鉄グループホールディングス 2,300 5,850.00 13,455,000
阪急阪神ホールディングス 3,100 4,500.00 13,950,000
京阪ホールディングス 1,400 5,090.00 7,126,000
名古屋鉄道 2,600 3,270.00 8,502,000
日本通運 800 6,380.00 5,104,000
ヤマトホールディングス 4,000 1,753.00 7,012,000
山九 600 5,480.00 3,288,000
日立物流 400 3,145.00 1,258,000
日本航空 4,100 3,134.00 12,849,400
ＡＮＡホールディングス 4,200 3,441.00 14,452,200
日鉄ソリューションズ 400 3,345.00 1,338,000
ＴＩＳ 800 6,640.00 5,312,000
ネクソン 6,800 1,486.00 10,104,800
コロプラ 800 1,133.00 906,400
ティーガイア 200 2,720.00 544,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
600 2,114.00 1,268,400
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 400 7,310.00 2,924,000
アカツキ 100 5,270.00 527,000
野村総合研究所 3,900 2,380.00 9,282,000
オービック 800 15,500.00 12,400,000
Ｚホールディングス 32,500 443.00 14,397,500
トレンドマイクロ 1,100 5,780.00 6,358,000
日本オラクル 500 9,690.00 4,845,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,100 3,310.00 3,641,000
大塚商会 1,300 4,545.00 5,908,500
デジタルガレージ 400 4,215.00 1,686,000
日本ユニシス 700 3,355.00 2,348,500
日本テレビホールディングス 2,000 1,474.00 2,948,000
日本電信電話 24,300 2,796.50 67,954,950
ＫＤＤＩ 17,700 3,266.00 57,808,200 8,000 株
光通信 200 27,140.00 5,428,000
ＮＴＴドコモ 17,500 3,116.00 54,530,000 16,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東宝 1,400 4,145.00 5,803,000
エヌ・ティ・ティ・データ 6,400 1,547.00 9,900,800
スクウェア・エニックス・ホールディン
1,000 5,520.00 5,520,000
グス
カプコン 1,100 3,010.00 3,311,000
ＳＣＳＫ 600 5,970.00 3,582,000
コナミホールディングス 900 4,505.00 4,054,500
ソフトバンクグループ 11,400 4,575.00 52,155,000
双日 13,700 350.00 4,795,000
アルフレッサ ホールディングス 2,800 2,230.00 6,244,000
神戸物産 800 4,295.00 3,436,000
ダイワボウホールディングス 200 6,690.00 1,338,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 1,400 1,065.00 1,491,000
シップヘルスケアホールディングス 400 5,030.00 2,012,000
コメダホールディングス 600 2,201.00 1,320,600
第一興商 500 5,470.00 2,735,000
メディパルホールディングス 2,600 2,376.00 6,177,600
日本ライフライン 600 1,355.00 813,000
伊藤忠商事 16,600 2,610.00 43,326,000
丸紅 25,200 801.90 20,207,880
豊田通商 2,600 3,845.00 9,997,000
兼松 1,000 1,427.00 1,427,000
三井物産 21,100 1,957.00 41,292,700 18,500 株
日立ハイテクノロジーズ 800 7,840.00 6,272,000
住友商事 15,000 1,646.00 24,690,000
三菱商事 16,600 2,847.50 47,268,500 15,000 株
岩谷産業 600 3,675.00 2,205,000
ＰＡＬＴＡＣ 400 5,060.00 2,024,000
日鉄物産 200 5,020.00 1,004,000
ミスミグループ本社 3,000 2,918.00 8,754,000
ローソン 600 6,470.00 3,882,000
エービーシー・マート 400 6,950.00 2,780,000
日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,200.00 5,200,000
セリア 600 3,085.00 1,851,000
ビックカメラ 1,400 1,206.00 1,688,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,700 2,650.00 4,505,000
Ｊ．フロント リテイリング 2,800 1,364.00 3,819,200
マツモトキヨシホールディングス 1,000 4,275.00 4,275,000
ＺＯＺＯ 1,600 1,798.00 2,876,800
ウエルシアホールディングス 700 6,340.00 4,438,000
クリエイトＳＤホールディングス 300 2,837.00 851,100
すかいらーくホールディングス 2,700 2,035.00 5,494,500
コスモス薬品 100 23,890.00 2,389,000
セブン＆アイ・ホールディングス 9,300 4,206.00 39,115,800 8,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツルハホールディングス 500 13,350.00 6,675,000
クスリのアオキホールディングス 200 6,390.00 1,278,000
ノジマ 400 2,214.00 885,600
良品計画 3,200 1,893.00 6,057,600
パン・パシフィック・インターナショナ
5,600 1,735.00 9,716,000
ルホールディングス
ゼンショーホールディングス 1,100 2,423.00 2,665,300
ワークマン 200 9,370.00 1,874,000
ユナイテッドアローズ 300 2,925.00 877,500
スギホールディングス 500 5,520.00 2,760,000
ファミリーマート 1,900 2,438.00 4,632,200
しまむら 300 7,980.00 2,394,000
丸井グループ 2,200 2,579.00 5,673,800
イオン 9,300 2,252.00 20,943,600
イズミ 500 3,505.00 1,752,500
ヤオコー 300 5,620.00 1,686,000
ケーズホールディングス 2,300 1,337.00 3,075,100
アインホールディングス 300 6,290.00 1,887,000
ニトリホールディングス 1,000 17,015.00 17,015,000
ファーストリテイリング 300 58,460.00 17,538,000
サンドラッグ 900 3,735.00 3,361,500
めぶきフィナンシャルグループ 12,500 244.00 3,050,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
14,000 420.00 5,880,000
プ
新生銀行 1,800 1,645.00 2,961,000
あおぞら銀行 1,400 2,864.00 4,009,600
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 121,600 566.50 68,886,400 45,000 株
りそなホールディングス 26,800 459.70 12,319,960
三井住友トラスト・ホールディングス 4,500 4,088.00 18,396,000
三井住友フィナンシャルグループ 16,000 3,871.00 61,936,000 8,000 株
千葉銀行 8,300 606.00 5,029,800
セブン銀行 7,800 328.00 2,558,400
みずほフィナンシャルグループ 322,800 162.10 52,325,880 150,000 株
ＦＰＧ 600 1,026.00 615,600
ＳＢＩホールディングス 2,700 2,395.00 6,466,500
大和証券グループ本社 19,400 556.00 10,786,400
野村ホールディングス 41,600 560.00 23,296,000
松井証券 1,500 877.00 1,315,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 4,500 4,197.00 18,886,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
6,200 3,639.00 22,561,800
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 2,000 2,569.00 5,138,000
第一生命ホールディングス 13,600 1,654.00 22,494,400
東京海上ホールディングス 8,500 5,999.00 50,991,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,100 1,200.00 8,520,000
全国保証 700 4,700.00 3,290,000
芙蓉総合リース 200 6,980.00 1,396,000
東京センチュリー 500 5,630.00 2,815,000
イオンフィナンシャルサービス 1,600 1,680.00 2,688,000
オリエントコーポレーション 7,000 171.00 1,197,000
オリックス 14,900 1,868.00 27,833,200
三菱ＵＦＪリース 6,100 698.00 4,257,800
日本取引所グループ 6,900 2,002.00 13,813,800
いちご 3,100 427.00 1,323,700
ヒューリック 5,100 1,332.00 6,793,200
野村不動産ホールディングス 1,400 2,793.00 3,910,200
プレサンスコーポレーション 400 1,263.00 505,200
オープンハウス 700 2,919.00 2,043,300
東急不動産ホールディングス 6,600 769.00 5,075,400
飯田グループホールディングス 2,000 1,934.00 3,868,000
パーク２４ 1,200 2,718.00 3,261,600
三井不動産 11,700 2,858.50 33,444,450 10,000 株
三菱地所 16,700 2,262.50 37,783,750 12,000 株
東京建物 2,500 1,754.00 4,385,000
住友不動産 5,500 3,963.00 21,796,500
スターツコーポレーション 300 2,746.00 823,800
イオンモール 1,200 1,865.00 2,238,000
日本空港ビルデング 800 4,970.00 3,976,000
ミクシィ 600 1,939.00 1,163,400
ジェイエイシーリクルートメント 200 1,755.00 351,000
日本Ｍ＆Ａセンター 1,800 3,955.00 7,119,000
ＵＴグループ 400 2,895.00 1,158,000
エス・エム・エス 700 2,819.00 1,973,300
パーソルホールディングス 2,300 1,999.00 4,597,700
綜合警備保障 900 5,920.00 5,328,000
カカクコム 1,800 2,920.00 5,256,000
ディップ 300 3,550.00 1,065,000
ベネフィット・ワン 800 2,180.00 1,744,000
エムスリー 5,100 3,170.00 16,167,000
アウトソーシング 1,300 1,037.00 1,348,100
ディー・エヌ・エー 1,100 1,805.00 1,985,500
博報堂ＤＹホールディングス 3,200 1,608.00 5,145,600
電通グループ 2,400 3,660.00 8,784,000
オリエンタルランド 2,500 14,500.00 36,250,000
リゾートトラスト 1,100 1,730.00 1,903,000
ユー・エス・エス 2,600 1,960.00 5,096,000
サイバーエージェント 1,300 3,820.00 4,966,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
楽天 10,700 875.00 9,362,500
エン・ジャパン 400 4,375.00 1,750,000
テクノプロ・ホールディングス 500 7,450.00 3,725,000
リクルートホールディングス 16,600 4,394.00 72,940,400
リログループ 1,300 3,055.00 3,971,500
カナモト 400 2,736.00 1,094,400
セコム 2,500 9,755.00 24,387,500
メイテック 300 6,360.00 1,908,000
合 計 2,018,800 ― 4,495,726,810
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 358,212 475,777
コール・ローン 550,789,264 533,961,065
株式 41,550,116,820 47,232,789,040
未収入金 349,010,073 417,999,774
未収配当金 35,997,050 24,225,350
流動資産合計 42,486,271,419 48,209,451,006
資産合計 42,486,271,419 48,209,451,006
負債の部
流動負債
未払金 337,623,173 409,294,630
未払解約金 211,332,556 163,711,548
未払利息 1,372 309
流動負債合計 548,957,101 573,006,487
負債合計 548,957,101 573,006,487
純資産の部
元本等
元本 ※1 30,060,519,732 28,466,111,162
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 11,876,794,586 19,170,333,357
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元本等合計 41,937,314,318 47,636,444,519
純資産合計 41,937,314,318 47,636,444,519
負債純資産合計 42,486,271,419 48,209,451,006
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 [2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 27,600,565,846 円 30,060,519,732 円
同期中における追加設定元本額 10,222,854,068 円 6,691,870,224 円
同期中における一部解約元本額 7,762,900,182 円 8,286,278,794 円
同期末における元本額 30,060,519,732 円 28,466,111,162 円
元本の内訳＊
日本株アクティブファンド＜適格機
262,161,528 円 203,485,531 円
関投資家限定＞
東京海上日本株アクティブファンド 200,765,802 円 170,240,818 円
東京海上・未来設計ファンド１ 4,240,769 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド２ 17,302,215 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド３ 71,009,165 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド４ 30,516,829 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド５ 104,997,606 円 ―円
東京海上セレクション・日本株式 17,194,110,561 円 16,360,524,166 円
東京海上セレクション・バランス30 1,422,713,081 円 1,331,822,552 円
東京海上セレクション・バランス50 5,486,606,435 円 5,196,442,423 円
東京海上セレクション・バランス70 4,971,657,288 円 4,959,248,803 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
75,465,920 円 94,179,204 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投
163,271,715 円 106,331,278 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投
41,086,216 円 31,876,985 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投
14,614,602 円 11,959,402 円
資家限定〉
計 30,060,519,732 円 28,466,111,162 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 30,060,519,732 口 28,466,111,162 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
（昭和26年法律第198号）第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記）に記載し
ております。
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(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △3,793,867,561
合計 △3,793,867,561
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 5,853,959,852
合計 5,853,959,852
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.3951 円 1 口当たり純資産額 1.6734 円
（1万口当たり純資産額 13,951 円） （1万口当たり純資産額 16,734 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
（単位：円）
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評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
サカタのタネ 64,200 3,515.00 225,663,000
ショーボンドホールディングス 66,000 4,575.00 301,950,000
コムシスホールディングス 115,100 3,165.00 364,291,500
アサヒグループホールディングス 132,600 5,101.00 676,392,600
不二製油グループ本社 85,900 2,851.00 244,900,900
キッコーマン 51,400 5,280.00 271,392,000
東レ 439,800 725.60 319,118,880
旭化成 201,000 1,129.00 226,929,000
信越化学工業 133,600 12,395.00 1,655,972,000
三井化学 87,800 2,454.00 215,461,200
三菱ケミカルホールディングス 265,100 797.10 211,311,210
花王 47,300 9,100.00 430,430,000
富士フイルムホールディングス 81,600 5,656.00 461,529,600
ファンケル 92,100 2,797.00 257,603,700
武田薬品工業 278,900 4,297.00 1,198,433,300
アステラス製薬 223,900 1,890.50 423,282,950
日本新薬 51,000 9,900.00 504,900,000
エーザイ 40,100 8,245.00 330,624,500
ＪＣＲファーマ 101,100 9,550.00 965,505,000
第一三共 214,800 7,469.00 1,604,341,200
日本製鉄 207,600 1,584.50 328,942,200
住友金属鉱山 94,500 3,194.00 301,833,000
住友電気工業 141,500 1,548.50 219,112,750
ディスコ 20,900 26,720.00 558,448,000
ＳＭＣ 19,600 49,590.00 971,964,000
ダイキン工業 35,900 15,780.00 566,502,000
ダイフク 73,200 7,100.00 519,720,000
日本電産 14,600 14,675.00 214,255,000
第一精工 52,300 2,389.00 124,944,700
富士通 46,300 10,790.00 499,577,000
アンリツ 191,900 2,171.00 416,614,900
ソニー 287,700 7,865.00 2,262,760,500
日本航空電子工業 64,600 2,163.00 139,729,800
アドバンテスト 285,800 6,060.00 1,731,948,000
キーエンス 21,200 39,120.00 829,344,000
シスメックス 45,100 7,975.00 359,672,500
カシオ計算機 104,400 2,256.00 235,526,400
太陽誘電 168,100 3,450.00 579,945,000
村田製作所 198,800 6,591.00 1,310,290,800
東京エレクトロン 20,900 24,490.00 511,841,000
デンソー 135,300 4,651.00 629,280,300
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いすゞ自動車 208,800 1,130.50 236,048,400
トヨタ自動車 244,600 7,752.00 1,896,139,200
スズキ 118,100 4,800.00 566,880,000
シマノ 21,600 16,920.00 365,472,000
島津製作所 177,000 3,200.00 566,400,000
ＨＯＹＡ 86,400 11,010.00 951,264,000
バンダイナムコホールディングス 136,700 6,409.00 876,110,300
パイロットコーポレーション 56,500 4,275.00 241,537,500
ヤマハ 108,300 6,020.00 651,966,000
任天堂 17,500 42,400.00 742,000,000
コクヨ 64,100 1,630.00 104,483,000
東急 145,300 1,939.00 281,736,700
西日本旅客鉄道 46,200 9,316.00 430,399,200
山九 103,600 5,480.00 567,728,000
日立物流 144,000 3,145.00 452,880,000
商船三井 78,600 2,740.00 215,364,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 110,000 7,310.00 804,100,000
野村総合研究所 344,800 2,380.00 820,624,000
Ｓａｎｓａｎ 25,000 5,970.00 149,250,000
ＪＴＯＷＥＲ 11,600 4,130.00 47,908,000
伊藤忠テクノソリューションズ 113,600 3,310.00 376,016,000
東宝 85,700 4,145.00 355,226,500
スクウェア・エニックス・ホールディン
44,800 5,520.00 247,296,000
グス
ソフトバンクグループ 374,800 4,575.00 1,714,710,000
三井物産 238,800 1,957.00 467,331,600
三菱商事 66,800 2,847.50 190,213,000
トラスコ中山 97,900 2,595.00 254,050,500
ミスミグループ本社 112,900 2,918.00 329,442,200
ツルハホールディングス 21,300 13,350.00 284,355,000
パン・パシフィック・インターナショナ
124,500 1,735.00 216,007,500
ルホールディングス
ニトリホールディングス 16,700 17,015.00 284,150,500
ファーストリテイリング 7,000 58,460.00 409,220,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,790,100 566.50 1,014,091,650
三井住友フィナンシャルグループ 288,200 3,871.00 1,115,622,200
ＳＢＩホールディングス 100,700 2,395.00 241,176,500
第一生命ホールディングス 296,400 1,654.00 490,245,600
アルヒ 132,500 2,020.00 267,650,000
オリックス 426,000 1,868.00 795,768,000
東急不動産ホールディングス 617,600 769.00 474,934,400
カチタス 32,300 4,555.00 147,126,500
カカクコム 171,100 2,920.00 499,612,000
アウトソーシング 158,800 1,037.00 164,675,600
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サイバーエージェント 98,000 3,820.00 374,360,000
弁護士ドットコム 29,900 5,450.00 162,955,000
リクルートホールディングス 184,900 4,394.00 812,450,600
リログループ 23,600 3,055.00 72,098,000
セコム 30,900 9,755.00 301,429,500
合 計 12,938,000 ― 47,232,789,040
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 5,383,717 25,547,929
コール・ローン 66,244,566 95,927,941
国債証券 4,009,380,469 4,915,441,149
派生商品評価勘定 96 ―
未収利息 32,144,344 37,622,147
前払費用 3,827,765 3,400,092
流動資産合計 4,116,980,957 5,077,939,258
資産合計 4,116,980,957 5,077,939,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,535 513,220
未払金 ― 59,651,438
未払解約金 2,016,175 18,442,850
未払利息 165 55
流動負債合計 2,018,875 78,607,563
負債合計 2,018,875 78,607,563
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,718,563,838 3,109,800,387
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,396,398,244 1,889,531,308
元本等合計 4,114,962,082 4,999,331,695
純資産合計 4,114,962,082 4,999,331,695
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債純資産合計 4,116,980,957 5,077,939,258
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元
本額 18,428,058,566 円 2,718,563,838 円
同期中における追加設定元本額 1,699,319,356 円 1,501,767,039 円
同期中における一部解約元本額 17,408,814,084 円 1,110,530,490 円
同期末における元本額 2,718,563,838 円 3,109,800,387 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
7,386,789 円 5,695,625 円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定
11,627,992 円 8,715,106 円
重視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラ
27,160,043 円 22,441,016 円
ンス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長
20,267,172 円 22,030,245 円
重視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
14,032,924 円 13,699,334 円
型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上セレクション・外国債券
1,545,031,213 円 2,339,794,480 円
インデックス
東京海上・年金運用型戦略ファン
39,231,937 円 59,042,771 円
ド（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 295,108 円
ファンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 134,332 円
ファンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 70,722 円
ファンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・
―円 99,031 円
ファンド2065
ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ
182,397,010 円 137,028,556 円
＜適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35Ｖ
718,682,481 円 8,847,149 円
Ａ＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バ
33,033,422 円 109,444,107 円
ランス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バ
119,712,855 円 382,462,805 円
ランス60＜適格機関投資家限定＞
計 2,718,563,838 円 3,109,800,387 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの
計算期間末日における当該親投資 2,718,563,838 口 3,109,800,387 口
信託の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 88,061,392
合計 88,061,392
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 48,716,179
合計 48,716,179
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年1月25日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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為替予約取引
売建 4,833,333 ― 4,835,772 △2,439
市場取引
以外の取引 ユーロ 3,124,488 ― 3,125,243 △755
英ポンド 1,598,440 ― 1,600,220 △1,780
マレーシアリンギット 110,405 ― 110,309 96
合計 4,833,333 ― 4,835,772 △2,439
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
市場取引
以外の取引 米ドル 21,907,930 ― 21,810,000 △97,930
ユーロ 24,280,290 ― 24,060,000 △220,290
豪ドル 15,053,000 ― 14,858,000 △195,000
合計 61,241,220 ― 60,728,000 △513,220
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 1.5137 円 1 口当たり純資産額 1.6076 円
（1万口当たり純資産額 15,137 円） （1万口当たり純資産額 16,076 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
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国債証券 米ドル 米ドル
T 1 1/2 02/28/23
100,000 100,101.56
T 1 1/2 03/31/23
100,000 100,085.93
T 1 1/2 08/31/21
300,000 299,835.93
T 1 1/2 09/15/22
200,000 200,140.62
T 1 1/2 09/30/21
100,000 99,960.93
T 1 1/2 10/31/24
100,000 99,968.75
T 1 1/2 11/30/21
200,000 199,984.37
T 1 1/2 11/30/24
100,000 100,000.00
T 1 1/4 07/31/23
100,000 99,234.37
T 1 1/4 08/31/24
300,000 296,671.87
T 1 1/8 08/31/21
300,000 298,007.81
T 1 3/4 01/31/23
300,000 302,460.93
T 1 3/4 02/28/22
500,000 502,734.37
T 1 3/4 05/15/22
400,000 402,468.75
T 1 3/4 05/15/23
500,000 504,335.94
T 1 3/4 07/31/24
300,000 303,234.37
T 1 3/4 09/30/22
200,000 201,484.37
T 1 3/4 11/15/29
200,000 201,171.86
T 1 3/8 10/15/22
100,000 99,734.37
T 1 5/8 02/15/26
600,000 601,500.00
T 1 5/8 05/15/26
300,000 300,773.43
T 1 5/8 06/30/21
100,000 100,109.37
T 1 5/8 08/15/22
500,000 502,148.44
T 1 5/8 08/15/29
200,000 199,015.62
T 1 5/8 09/30/26
200,000 200,390.62
T 1 5/8 11/30/26
100,000 100,156.25
T 1 5/8 12/15/22
100,000 100,437.50
T 1 7/8 02/28/22
200,000 201,546.87
T 1 7/8 07/31/26
100,000 101,765.62
T 1 7/8 11/30/21
600,000 604,125.00
T 2 02/15/22
500,000 505,273.44
T 2 02/15/23
300,000 304,757.81
T 2 02/15/25
200,000 204,703.12
T 2 06/30/24
100,000 102,101.56
T 2 08/15/25
800,000 818,750.00
T 2 1/2 01/31/24
200,000 207,812.50
T 2 1/2 02/15/46
100,000 107,187.50
T 2 1/2 05/15/24
500,000 520,781.25
T 2 1/2 05/15/46
100,000 107,234.37
T 2 1/2 08/15/23
300,000 310,617.18
T 2 1/4 03/31/21
300,000 302,390.62
107/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 1/4 04/30/21
200,000 201,703.12
T 2 1/4 07/31/21
300,000 303,187.50
T 2 1/4 08/15/27
100,000 104,507.81
T 2 1/4 08/15/46
200,000 204,343.75
T 2 1/4 08/15/49
100,000 102,632.81
T 2 1/4 11/15/24
800,000 827,187.50
T 2 1/4 11/15/27
400,000 418,312.50
T 2 1/8 05/15/25
300,000 308,835.93
T 2 1/8 08/15/21
400,000 403,468.75
T 2 11/15/21
300,000 302,695.31
T 2 11/15/26
100,000 102,578.12
T 2 11/30/22
400,000 405,875.00
T 2 3/4 02/15/28
500,000 541,640.62
T 2 3/4 07/31/23
100,000 104,320.31
T 2 3/4 11/15/23
600,000 627,890.62
T 2 3/4 11/15/42
200,000 223,203.12
T 2 3/8 03/15/21
300,000 302,718.75
T 2 3/8 05/15/27
100,000 105,304.68
T 2 3/8 05/15/29
100,000 106,023.43
T 2 3/8 08/15/24
200,000 207,656.25
T 2 5/8 01/31/26
100,000 106,062.50
T 2 5/8 02/15/29
200,000 216,062.50
T 2 5/8 03/31/25
100,000 105,468.75
T 2 5/8 07/15/21
100,000 101,554.68
T 2 7/8 05/15/28
100,000 109,523.43
T 2 7/8 07/31/25
100,000 106,976.56
T 2 7/8 08/15/28
100,000 109,742.18
T 2 7/8 10/15/21
100,000 102,281.25
T 2 7/8 11/15/21
100,000 102,398.43
T 3 02/15/47
300,000 354,046.87
T 3 02/15/48
200,000 236,625.00
T 3 02/15/49
300,000 356,718.75
T 3 05/15/47
100,000 118,000.00
T 3 08/15/48
100,000 118,554.68
T 3 1/8 02/15/43
100,000 118,460.93
T 3 1/8 05/15/21
100,000 102,007.81
T 3 1/8 05/15/48
100,000 121,125.00
T 3 1/8 08/15/44
300,000 356,812.50
T 3 1/8 11/15/41
100,000 118,343.75
T 3 11/15/45
400,000 468,531.25
T 3 5/8 02/15/21
300,000 306,351.56
T 3 5/8 02/15/44
100,000 128,242.18
108/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3 5/8 08/15/43
200,000 255,921.87
T 3 7/8 08/15/40
100,000 131,226.56
T ▶ 1/4 11/15/40
100,000 137,742.18
T ▶ 3/4 02/15/41
100,000 146,687.50
T ▶ 3/8 11/15/39
100,000 139,304.68
T 5 05/15/37
50,000 73,085.93
T 5 3/8 02/15/31
100,000 136,960.93
米ドル小計 20,750,000 21,804,101.26
(2,377,955,283)
銘柄数 90
比 率 47.6 ％ 48.4 ％
加ドル 加ドル
CAN 0 3/4 09/01/21
100,000 98,649.00
CAN 1 06/01/27
100,000 97,255.00
CAN 1 09/01/22
100,000 98,805.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 100,192.00
CAN 1 1/4 03/01/25
100,000 99,363.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 104,669.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 107,720.00
CAN 2 3/4 06/01/22
100,000 102,850.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 129,150.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 142,446.00
CAN 3 1/4 06/01/21
100,000 102,223.00
加ドル小計 1,100,000 1,183,322.00
(98,144,726)
銘柄数 11
比 率 2.0 ％ 2.0 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
200,000 258,947.30
MBONO 10 12/05/24
600,000 681,021.00
MBONO 5 3/4 03/05/26
400,000 379,460.40
MBONO 6 1/2 06/09/22
600,000 596,520.00
MBONO 6 1/2 06/10/21
1,000,000 998,140.70
MBONO 6 3/4 03/09/23
100,000 100,045.00
MBONO 7 1/2 06/03/27
700,000 728,420.00
MBONO 7 1/4 12/09/21
100,000 101,058.68
MBONO 7 3/4 05/29/31
300,000 320,842.32
MBONO 7 3/4 11/13/42
400,000 427,871.16
MBONO 7 3/4 11/23/34
200,000 215,329.80
MBONO 8 09/05/24
300,000 315,375.30
MBONO 8 1/2 05/31/29
500,000 556,950.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
400,000 458,936.16
MBONO 8 11/07/47
300,000 332,743.80
109/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8 12/07/23
500,000 520,700.00
メキシコペソ小計 6,600,000 6,992,361.62
(40,485,773)
銘柄数 16
比 率 0.8 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
100,000 104,350.00
BGB 0.2 10/22/23
100,000 101,200.00
BGB 1 06/22/26
100,000 108,420.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 122,310.00
BGB ▶ 1/4 03/28/41
100,000 175,000.00
BGB ▶ 1/4 09/28/22
100,000 112,700.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 147,030.00
BKO 0 06/11/21
100,000 100,830.00
BTPS 0.05 04/15/21
100,000 100,305.00
BTPS 0.85 01/15/27
100,000 99,860.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 104,510.00
BTPS 1.35 04/15/22
100,000 102,900.00
BTPS 1.45 11/15/24
100,000 104,450.00
BTPS 1.6 06/01/26
100,000 105,170.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 102,930.00
BTPS 2 02/01/28
100,000 107,960.00
BTPS 2 1/4 09/01/36
100,000 107,300.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 107,390.00
BTPS 2.15 12/15/21
100,000 104,129.00
BTPS 3 08/01/29
100,000 116,750.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 121,560.00
BTPS 3 3/4 08/01/21
100,000 105,830.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 114,670.00
BTPS ▶ 02/01/37
100,000 131,680.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/24
100,000 116,520.00
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
100,000 113,830.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
100,000 115,580.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/21
100,000 107,704.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/28
100,000 130,410.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/44
100,000 148,850.00
BTPS 5 08/01/34
100,000 143,140.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 149,000.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 149,440.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
200,000 229,400.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 149,760.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 148,660.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 141,350.00
110/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 142,100.00
DBR 0 08/15/26
100,000 103,452.00
DBR 0 1/4 02/15/27
100,000 105,370.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 105,996.00
DBR 0 1/4 08/15/28
200,000 211,836.00
DBR 1 08/15/24
100,000 107,381.00
DBR 1 08/15/25
100,000 108,806.00
DBR 1 1/2 09/04/22
100,000 105,601.00
DBR 1 3/4 07/04/22
100,000 105,843.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 158,520.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 162,110.00
DBR ▶ 01/04/37
100,000 170,034.00
DBR ▶ 3/4 07/04/34
100,000 172,509.00
DBR 5.5 01/04/31
100,000 164,971.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 152,815.00
FRTR 0 03/25/25
100,000 102,120.00
FRTR 0 1/2 05/25/26
100,000 104,700.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
200,000 215,900.00
FRTR 1 05/25/27
200,000 218,720.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
100,000 116,800.00
FRTR 1 1/2 05/25/50
100,000 119,820.00
FRTR 1 1/4 05/25/34
100,000 114,700.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
100,000 114,510.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 108,060.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 107,625.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 221,530.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 132,940.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
100,000 126,430.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
300,000 323,370.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 248,230.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 162,060.00
FRTR 3 1/4 10/25/21
100,000 106,671.00
FRTR 3 3/4 04/25/21
100,000 105,400.00
FRTR ▶ 10/25/38
100,000 165,700.00
FRTR ▶ 3/4 04/25/35
100,000 167,920.00
FRTR 4.25 10/23
100,000 118,120.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
200,000 305,540.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
100,000 172,240.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 137,040.00
FRTR4.5 04/25/41
100,000 181,610.00
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 114,040.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 129,530.00
111/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 0 01/15/22
100,000 101,162.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 111,380.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 178,080.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 147,140.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 124,380.00
OBL 0 04/05/24
100,000 102,563.00
OBL 0 04/09/21
200,000 201,442.00
OBL 0 10/13/23
200,000 204,652.00
OBL 0 10/18/24
100,000 102,793.00
RAGB 0 09/20/22
100,000 101,500.00
RAGB 0 3/4 02/20/28
100,000 107,990.00
RAGB 3.15 06/20/44
100,000 164,940.00
RAGB 6 1/4 07/15/27
100,000 149,400.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 105,870.00
RFGB ▶ 07/04/25
100,000 124,320.00
SPGB 0.6 10/31/29
100,000 102,400.00
SPGB 1.3 10/31/26
100,000 108,250.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 109,840.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 112,030.00
SPGB 1.95 07/30/30
100,000 115,600.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 113,655.00
SPGB 2.15 10/31/25
100,000 112,185.00
SPGB 2.35 07/30/33
100,000 122,200.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 154,060.00
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 117,400.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 171,290.00
SPGB 4.8 01/31/24
100,000 120,050.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 173,450.00
SPGB 5 1/2 04/30/21
100,000 107,410.00
SPGB 5 3/4 07/30/32
100,000 163,460.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 142,130.00
SPGB 5.85 01/31/22
100,000 112,480.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 150,900.00
112/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ小計 12,300,000 15,207,950.00
(1,829,516,385)
銘柄数 112
比 率 36.6 ％ 37.2 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 7/8 10/22/29
100,000 102,930.00
UKT 1 04/22/24
100,000 102,560.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 110,320.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 105,970.00
UKT 1 3/4 09/07/22
100,000 103,570.00
UKT 1 3/4 09/07/37
100,000 112,680.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 109,720.00
UKT 2 09/07/25
100,000 109,130.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 106,700.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 153,350.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 198,390.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 146,040.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 175,490.00
UKT ▶ 1/2 12/07/42
100,000 170,480.00
UKT ▶ 1/4 12/07/27
30,000 38,844.00
UKT ▶ 1/4 12/07/49
100,000 181,720.00
UKT 4.25 06/07/32
100,000 141,990.00
UKT 6 12/07/28
10,000 14,783.00
UKT 8 06/07/21
150,000 165,360.00
英ポンド小計 1,790,000 2,350,027.00
(334,902,347)
銘柄数 19
比 率 6.7 ％ 6.8 ％
スウェーデン SGB 0 3/4 05/12/28
スウェーデンクローネ
クローネ
#1060 100,000 106,698.00
SGB 0 3/4 11/12/29
#1061 100,000 106,682.00
SGB 1 1/2 11/13/23
200,000 213,438.00
SGB 1 11/12/26 #1059
100,000 107,675.00
SGB 2 1/2 05/12/25
#1058 200,000 228,742.00
SGB 3 1/2 03/30/39
100,000 155,664.00
SGB 3 1/2 06/01/22
200,000 217,938.00
113/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン 1,000,000 1,136,837.00
クローネ小計 (12,959,941)
銘柄数 7
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ノルウェー ノルウェークローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
クローネ 100,000 101,160.00
NGB 1 3/4 02/17/27
100,000 102,970.00
NGB 1 3/4 03/13/25
100,000 102,270.00
NGB 2 04/26/28
100,000 105,240.00
NGB 2 05/24/23
200,000 204,520.00
NGB 3 03/14/24
100,000 106,830.00
NGB 3 3/4 05/25/21
200,000 206,260.00
ノルウェー 900,000 929,250.00
クローネ小計 (11,197,462)
銘柄数 7
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーク デンマーククローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
クローネ 200,000 214,860.00
DGB 0 1/2 11/15/29
100,000 108,000.00
DGB 1 1/2 11/15/23
100,000 108,040.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 226,740.00
DGB 3 11/15/21
200,000 213,220.00
DGB ▶ 1/2 11/15/39
300,000 571,170.00
デンマーク 1,100,000 1,442,030.00
クローネ小計 (23,216,683)
銘柄数 6
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
ポーランドズロチ ポーランドズロチ
POLGB 1 3/4 07/25/21
200,000 200,620.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
100,000 102,210.00
POLGB 2 1/2 04/25/24
100,000 102,100.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
100,000 102,050.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 101,890.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 105,360.00
POLGB 5 3/4 09/23/22
100,000 110,480.00
114/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロチ 800,000 824,710.00
小計 (23,314,551)
銘柄数 7
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 1/2 05/21/30
100,000 113,770.00
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 109,800.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
100,000 108,150.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
200,000 226,400.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 128,520.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 112,260.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 118,930.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
100,000 120,300.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 115,185.00
ACGB 5 3/4 05/15/21
100,000 106,354.00
ACGB 5 3/4 07/15/22
100,000 112,260.00
豪ドル小計 1,200,000 1,371,929.00
(101,934,324)
銘柄数 11
比 率 2.0 ％ 2.1 ％
シンガポールドル シンガポールドル
SIGB 3 1/2 03/01/27
200,000 226,000.00
シンガポールドル 200,000 226,000.00
小計 (18,215,600)
銘柄数 1
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
マレーシア マレーシアリンギット
MGS 3.48 03/15/23
リンギット 100,000 101,788.90
MGS 3.502 05/31/27
100,000 101,807.00
MGS 3.844 04/15/33
100,000 105,323.90
MGS 3.882 03/10/22
100,000 102,125.80
MGS 4.16 07/15/21
100,000 101,863.60
MGS 4.181 07/15/24
100,000 104,743.40
MGS 4.392 04/15/26
100,000 106,763.70
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア 700,000 724,416.30
リンギット小計 (19,465,065)
銘柄数 7
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
南アフリカランド 南アフリカランド
SAGB 10 1/2 12/21/26
500,000 558,100.00
SAGB 6 1/2 02/28/41
200,000 138,740.00
SAGB 6 1/4 03/31/36
200,000 142,880.00
SAGB 6 3/4 03/31/21
100,000 100,067.00
SAGB 7 02/28/31
300,000 254,430.00
SAGB 7 3/4 02/28/23
200,000 204,620.00
SAGB 8 01/31/30 #2030
300,000 280,020.00
SAGB 8 1/2 01/31/37
#203 300,000 264,840.00
SAGB 8 1/4 03/31/32
#203 200,000 183,320.00
SAGB 8 3/4 01/31/44
300,000 262,110.00
SAGB 8 3/4 02/28/48
500,000 435,150.00
SAGB 8 7/8 02/28/35
#203 200,000 186,100.00
SAGB 9 01/31/40 #2040
200,000 181,820.00
南アフリカランド 3,500,000 3,192,197.00
小計 (24,133,009)
銘柄数 13
比 率 0.5 ％ 0.5 ％
円
国債証券合計 4,915,441,149
(4,915,441,149)
円
合計 4,915,441,149
(4,915,441,149)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国債券マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預金 38,764,727 50,339,908
コール・ローン 99,152,673 82,183,585
国債証券 18,753,197,418 21,837,566,634
派生商品評価勘定 ― 1,062,000
未収入金 ― 670,562,563
未収利息 130,913,397 139,362,311
前払費用 36,440,513 49,237,782
流動資産合計 19,058,468,728 22,830,314,783
資産合計 19,058,468,728 22,830,314,783
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 2,070,880
未払金 ― 690,207,554
未払解約金 16,977,623 15,676,164
未払利息 247 47
流動負債合計 16,977,870 707,954,645
負債合計 16,977,870 707,954,645
純資産の部
元本等
元本 ※1 8,847,475,213 9,563,088,320
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 10,194,015,645 12,559,271,818
元本等合計 19,041,490,858 22,122,360,138
純資産合計 19,041,490,858 22,122,360,138
負債純資産合計 19,058,468,728 22,830,314,783
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
い）、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 8,627,503,564 円 8,847,475,213 円
同期中における追加設定元本額 1,674,435,715 円 1,992,808,849 円
同期中における一部解約元本額 1,454,464,066 円 1,277,195,742 円
同期末における元本額 8,847,475,213 円 9,563,088,320 円
元本の内訳＊
東京海上・外国債券ファンド 17,791,940 円 17,662,185 円
東京海上・未来設計ファンド１ 1,293,195 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド２ 5,273,505 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド３ 14,414,163 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド４ 4,644,740 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド５ 6,389,476 円 ―円
東京海上セレクション・外国債券 4,961,409,021 円 5,150,986,611 円
東京海上セレクション・バランス30 867,536,269 円 968,275,055 円
東京海上セレクション・バランス50 1,911,073,616 円 2,158,996,685 円
東京海上セレクション・バランス70 1,030,044,757 円 1,226,080,383 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
27,604,531 円 41,087,401 円
（年１回決算型）
計 8,847,475,213 円 9,563,088,320 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 8,847,475,213 口 9,563,088,320 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 121,576,802
合計 121,576,802
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 706,326,994
合計 706,326,994
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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為替予約取引
買建 201,570,880 ― 199,500,000 △2,070,880
市場取引
英ポンド 201,570,880 ― 199,500,000 △2,070,880
以外の取引
売建 197,352,000 ― 196,290,000 1,062,000
米ドル 197,352,000 ― 196,290,000 1,062,000
合計 398,922,880 ― 395,790,000 △1,008,880
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 2.1522 円 1 口当たり純資産額 2.3133 円
（1万口当たり純資産額 21,522 円） （1万口当たり純資産額 23,133 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 1 3/4 11/30/21
100,000 100,429.68
T 1 5/8 09/30/26
400,000 400,781.24
T 1 5/8 11/15/22
8,200,000 8,233,953.16
T 2 08/15/25
5,100,000 5,219,531.25
T 2 1/2 01/31/24
100,000 103,906.25
T 2 1/2 02/15/45
3,100,000 3,312,640.59
T 2 1/4 01/31/24
100,000 102,960.93
T 2 1/4 03/31/21
11,600,000 11,692,437.50
T 2 1/4 04/30/21
900,000 907,664.06
T 2 1/4 11/15/24
1,600,000 1,654,375.00
T 2 1/8 08/15/21
500,000 504,335.94
T 2 1/8 09/30/21
3,400,000 3,434,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2 11/30/22
500,000 507,343.75
T 2 3/4 04/30/23
100,000 104,031.25
T 2 3/4 05/31/23
2,700,000 2,811,375.00
T 2 3/4 07/31/23
1,000,000 1,043,203.12
T 2 3/4 08/15/21
3,000,000 3,055,546.88
T 2 3/4 08/15/42
4,200,000 4,686,281.24
T 2 3/4 11/15/42
100,000 111,601.56
T 2 3/8 04/30/26
8,400,000 8,796,375.00
T 2 5/8 02/28/23
8,000,000 8,276,875.03
T 2 5/8 06/15/21
100,000 101,468.75
T 2 5/8 07/15/21
600,000 609,328.12
T 2 5/8 12/31/25
200,000 211,953.12
T 2 7/8 10/15/21
300,000 306,843.75
T 2 7/8 10/31/23
700,000 735,328.11
T 3 05/15/42
200,000 232,109.37
T 3 05/15/45
700,000 817,742.19
T 3 09/30/25
400,000 431,312.50
T 3 1/8 02/15/43
900,000 1,066,148.41
T 3 1/8 11/15/41
200,000 236,687.50
T 3 3/4 08/15/41
2,800,000 3,621,625.00
T 3 3/4 11/15/43
2,100,000 2,740,171.87
T 3 5/8 02/15/44
4,300,000 5,514,414.03
T 3 5/8 08/15/43
1,400,000 1,791,453.11
T ▶ 1/4 11/15/40
3,500,000 4,820,976.55
T ▶ 3/4 02/15/41
1,100,000 1,613,562.50
T ▶ 3/8 05/15/41
500,000 700,898.44
T ▶ 3/8 11/15/39
100,000 139,304.68
米ドル小計 83,200,000 90,750,976.43
(9,897,301,489)
銘柄数 39
比 率 44.7 ％ 45.3 ％
加ドル 加ドル
CAN 1 09/01/22
2,200,000 2,173,710.00
CAN 1 3/4 03/01/23
900,000 908,190.00
CAN 2 09/01/23
400,000 407,968.00
CAN ▶ 06/01/41
600,000 869,040.00
CAN 5 06/01/37
500,000 768,210.00
CAN 5 3/4 06/01/33
400,000 609,584.00
CAN 5.75 06/01/29
100,000 137,808.00
122/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル小計 5,100,000 5,874,510.00
(487,231,859)
銘柄数 7
比 率 2.2 ％ 2.2 ％
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
3,000,000 3,884,209.50
MBONO 5 3/4 03/05/26
3,000,000 2,845,953.00
MBONO 6 1/2 06/10/21
7,000,000 6,986,984.90
MBONO 7 1/2 06/03/27
26,000,000 27,055,600.00
MBONO 7 1/4 12/09/21
4,000,000 4,042,347.20
MBONO 7 3/4 11/13/42
4,000,000 4,278,711.60
MBONO 8 1/2 05/31/29
1,000,000 1,113,900.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
14,000,000 16,062,765.60
MBONO 8 12/07/23
27,000,000 28,117,800.00
メキシコペソ 89,000,000 94,388,271.80
小計 (546,508,093)
銘柄数 9
比 率 2.5 ％ 2.5 ％
ユーロ ユーロ
BGB 0 1/2 10/22/24
700,000 730,450.00
BGB 0.2 10/22/23
200,000 202,400.00
BGB 2 1/4 06/22/57
100,000 144,790.00
BGB 3 3/4 06/22/45
300,000 520,920.00
BGB ▶ 1/4 03/28/41
500,000 875,000.00
BGB ▶ 1/4 09/28/22
500,000 563,500.00
BGB 5 03/28/35
500,000 852,750.00
BKO 0 06/11/21
1,200,000 1,209,960.00
BKO 0 09/10/21
1,000,000 1,009,780.00
BKO 0 12/10/21
700,000 708,064.00
BTPS 0.95 03/01/23
500,000 511,550.00
BTPS 1 3/4 07/01/24
100,000 105,620.00
BTPS 1.45 05/15/25
200,000 208,300.00
BTPS 2.05 08/01/27
600,000 648,300.00
BTPS 2.1 07/15/26
200,000 216,240.00
BTPS 2.2 06/01/27
100,000 109,110.00
BTPS 2.3 10/15/21
1,100,000 1,144,924.00
BTPS 2.45 10/01/23
200,000 215,480.00
BTPS 3 08/01/29
200,000 233,500.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
600,000 688,020.00
BTPS 3.35 03/01/35
500,000 609,300.00
BTPS ▶ 02/01/37
700,000 921,760.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/24
800,000 932,160.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/26
400,000 489,520.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
700,000 796,810.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
200,000 231,160.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/44
600,000 893,100.00
BTPS 5 03/01/25
400,000 488,440.00
BTPS 5 08/01/34
900,000 1,288,260.00
BTPS 5 08/01/39
800,000 1,192,000.00
BTPS 5 09/01/40
800,000 1,195,520.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
700,000 802,900.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
700,000 1,048,320.00
BTPS 5.25 11/01/29
100,000 137,310.00
BTPS 6 05/01/31
1,000,000 1,486,600.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
200,000 282,700.00
DBR 0 02/15/30
400,000 413,488.00
DBR 0 08/15/29
1,600,000 1,656,656.00
DBR 0 1/2 02/15/28
400,000 431,348.00
DBR 0 1/4 02/15/27
200,000 210,740.00
DBR 0 1/4 02/15/29
100,000 105,996.00
DBR 0 1/4 08/15/28
1,400,000 1,482,852.00
DBR 2 1/2 08/15/46
1,100,000 1,783,210.00
DBR 5.5 01/04/31
600,000 989,826.00
DBR 6 1/4 01/04/30
200,000 334,376.00
DBR 6.5 07/04/27
200,000 305,630.00
FRTR 0 03/25/24
1,700,000 1,735,530.00
FRTR 0 03/25/25
1,900,000 1,940,280.00
FRTR 0 1/2 05/25/29
400,000 423,240.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
1,300,000 1,518,400.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
1,000,000 1,145,100.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 108,060.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
700,000 775,355.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
1,300,000 1,643,590.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
700,000 754,530.00
FRTR ▶ 04/25/55
600,000 1,189,740.00
FRTR ▶ 04/25/60
100,000 207,820.00
FRTR ▶ 3/4 04/25/35
1,000,000 1,679,200.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
1,100,000 1,680,470.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
1,000,000 1,722,400.00
FRTR4.5 04/25/41
1,100,000 1,997,710.00
NETHER 0 01/15/22
700,000 708,134.00
NETHER 0 01/15/24
1,200,000 1,226,220.00
NETHER 0 1/2 01/15/40
300,000 320,790.00
NETHER 0 1/4 07/15/29
400,000 418,640.00
NETHER 0 3/4 07/15/28
200,000 218,180.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHER 2 1/2 01/15/33
500,000 668,500.00
NETHER ▶ 01/15/37
600,000 1,002,300.00
OBL 0 04/05/24
1,000,000 1,025,630.00
OBL 0 10/18/24
1,000,000 1,027,930.00
RAGB 0 07/15/23
300,000 305,610.00
RAGB 0 07/15/24
100,000 102,115.00
RAGB 0 1/2 04/20/27
300,000 317,340.00
RAGB 1.65 10/21/24
300,000 330,375.00
RAGB 2.4 05/23/34
300,000 396,600.00
RAGB 3.8 01/26/62
100,000 217,790.00
RAGB 4.15 03/37
400,000 666,040.00
SPGB 1.3 10/31/26
300,000 324,750.00
SPGB 1.45 04/30/29
500,000 551,800.00
SPGB 1.85 07/30/35
400,000 463,000.00
SPGB 3.45 07/30/66
100,000 161,140.00
SPGB 3.8 04/30/24
100,000 116,855.00
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 117,400.00
SPGB 4.65 07/30/25
700,000 880,880.00
SPGB 4.7 07/30/41
700,000 1,199,030.00
SPGB 4.8 01/31/24
1,100,000 1,320,550.00
SPGB 4.9 07/30/40
300,000 520,350.00
SPGB 5.15 10/31/28
600,000 852,780.00
SPGB 5.15 10/31/44
500,000 935,750.00
SPGB 5.4 01/31/23
200,000 234,330.00
SPGB 5.9 07/30/26
800,000 1,103,360.00
SPGB 6 01/31/29
700,000 1,056,300.00
ユーロ小計 54,000,000 68,720,534.00
(8,267,080,240)
銘柄数 92
比 率 37.4 ％ 37.9 ％
英ポンド 英ポンド
UKT 0 3/4 07/22/23
1,600,000 1,620,000.00
UKT 0 5/8 06/07/25
300,000 303,300.00
UKT 1 04/22/24
600,000 615,360.00
UKT 1 3/4 09/07/22
400,000 414,280.00
UKT 1 3/4 09/07/37
700,000 788,760.00
UKT 1 5/8 10/22/71
300,000 385,050.00
UKT 3 1/2 01/22/45
800,000 1,226,800.00
UKT 3 1/2 07/22/68
200,000 396,780.00
UKT 3 1/4 01/22/44
800,000 1,168,320.00
UKT ▶ 1/2 12/07/42
800,000 1,363,840.00
UKT ▶ 1/4 03/07/36
900,000 1,355,130.00
UKT ▶ 1/4 09/07/39
700,000 1,108,660.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT ▶ 1/4 12/07/40
700,000 1,125,740.00
UKT ▶ 3/4 12/07/38
100,000 165,730.00
UKT 4.5 09/07/34
900,000 1,357,830.00
英ポンド小計 9,800,000 13,395,580.00
(1,909,004,105)
銘柄数 15
比 率 8.6 ％ 8.7 ％
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 1 1/2 11/13/23
5,000,000 5,335,950.00
スウェーデン 5,000,000 5,335,950.00
クローネ小計 (60,829,830)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
ポーランド ポーランドズロチ
POLGB 3 1/4 07/25/25
ズロチ 2,300,000 2,423,280.00
ポーランド 2,300,000 2,423,280.00
ズロチ小計 (68,506,125)
銘柄数 1
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 1/4 05/21/28
500,000 549,000.00
ACGB 2 12/21/21
1,100,000 1,124,530.00
ACGB 2 3/4 05/21/41
200,000 241,816.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
1,100,000 1,245,200.00
ACGB 2 3/4 11/21/28
400,000 457,360.00
ACGB 3 1/4 06/21/39
400,000 518,160.00
ACGB 3 3/4 04/21/37
200,000 268,760.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
1,400,000 1,684,200.00
ACGB ▶ 3/4 04/21/27
1,400,000 1,769,460.00
豪ドル小計 6,700,000 7,858,486.00
(583,885,509)
銘柄数 9
比 率 2.6 ％ 2.7 ％
シンガポール シンガポールドル
SIGB 3 09/01/24
ドル 200,000 213,640.00
シンガポール 200,000 213,640.00
ドル小計 (17,219,384)
銘柄数 1
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
円
国債証券合計 21,837,566,634
(21,837,566,634)
円
合計 21,837,566,634
(21,837,566,634)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 183,168,032 295,369,817
コール・ローン 20,447,349 48,982,961
株式 8,064,470,222 15,879,805,238
投資証券 216,441,908 442,360,030
派生商品評価勘定 8,610,459 2,802,044
未収入金 436,702 ―
未収配当金 8,155,356 12,298,775
差入委託証拠金 78,334,804 134,580,232
流動資産合計 8,580,064,832 16,816,199,097
資産合計 8,580,064,832 16,816,199,097
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 358,884 1,771,670
未払解約金 12,644,653 13,272,370
未払利息 50 28
流動負債合計 13,003,587 15,044,068
負債合計 13,003,587 15,044,068
純資産の部
元本等
元本 ※1 3,766,320,357 5,970,420,435
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,800,740,888 10,830,734,594
元本等合計 8,567,061,245 16,801,155,029
純資産合計 8,567,061,245 16,801,155,029
負債純資産合計 8,580,064,832 16,816,199,097
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び (1) 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 8,201,735,729 円 3,766,320,357 円
同期中における追加設定元本額 2,510,334,781 円 3,223,193,340 円
同期中における一部解約元本額 6,945,750,153 円 1,019,093,262 円
同期末における元本額 3,766,320,357 円 5,970,420,435 円
元本の内訳＊
ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
2,085,079 円 2,088,168 円
型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
3,926,550 円 4,016,661 円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
12,791,325 円 12,211,022 円
ス型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
17,509,504 円 15,513,019 円
視型）
ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
23,160,216 円 18,417,393 円
型）
東京海上セレクション・外国株式イ
3,099,870,896 円 5,286,359,643 円
ンデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上・年金運用型戦略ファンド
46,198,685 円 56,682,934 円
（年１回決算型）
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 527,485 円
ンド2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 247,790 円
ンド2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 138,543 円
ンド2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファ
―円 199,768 円
ンド2065
ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜
114,645,810 円 77,687,159 円
適格機関投資家限定＞
ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
268,201,391 円 2,884,211 円
＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
18,355,032 円 52,569,417 円
ンス40＜適格機関投資家限定＞
東京海上・世界インデックス・バラ
159,575,869 円 440,877,222 円
ンス60＜適格機関投資家限定＞
計 3,766,320,357 円 5,970,420,435 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの
計算期間末日における当該親投資 3,766,320,357 口 5,970,420,435 口
信託の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △285,286,123
投資証券 △117,210
合計 △285,403,333
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 818,871,726
投資証券 21,952,875
合計 840,824,601
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
（2019年1月25日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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株価指数先物取引
買建 260,325,991 ― 268,577,566 8,251,575
市場取引
S&P 500 EMIN
165,920,098 ― 173,480,506 7,560,408
DJ EU STX 50
45,564,706 ― 46,422,030 857,324
FTSE 100 IDX
48,841,187 ― 48,675,030 △166,157
合計 260,325,991 ― 268,577,566 8,251,575
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
市場取引
S&P 500 EMIN
339,727,350 ― 341,229,651 1,502,301
DJ EU STX 50
72,576,990 ― 72,507,216 △69,774
FTSE 100 IDX
64,669,611 ― 64,356,090 △313,521
合計 476,973,951 ― 478,092,957 1,119,006
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
（2019年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2020年1月27日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
買建 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
市場取引
以外の取引 米ドル 9,861,228 ― 9,814,500 △46,728
ユーロ 2,422,520 ― 2,406,000 △16,520
英ポンド 2,875,384 ― 2,850,000 △25,384
合計 15,159,132 ― 15,070,500 △88,632
( 注)1.時価の算定方法
（1） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
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①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
（2） 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 2.2747 円 1 口当たり純資産額 2.8141 円
（1万口当たり純資産額 22,747 円） （1万口当たり純資産額 28,141 円）
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
備
銘柄 株式数
考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
1,723 29.98 51,655.54
BAKER HUGHES COMPANY
2,633 22.86 60,190.38
CABOT OIL & GAS CORP
1,567 14.64 22,940.88
CHEVRONTEXACO CORP
6,672 111.85 746,263.20
CONCHO RESOURCES INC
744 82.55 61,417.20
CONOCOPHILLIPS 3,888 62.62 243,466.56
DEVON ENERGY CORPORATION
1,812 23.95 43,397.40
EOG RESOURCES INC
2,016 79.85 160,977.60
EXXON MOBIL CORPORATION
14,968 66.32 992,677.76
HALLIBURTON CO
2,815 23.10 65,026.50
HESS CORP 1,260 64.41 81,156.60
HOLLYFRONTIER CORP
906 46.53 42,156.18
KINDER MORGAN INC
7,338 21.56 158,207.28
MARATHON OIL CORP
4,300 11.93 51,299.00
MARATHON PETROLEUM CORP
2,580 54.49 140,584.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,542 21.88 33,738.96
NOBLE ENERGY INC
2,173 21.67 47,088.91
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
3,177 42.22 134,132.94
ONEOK INC
1,615 74.84 120,866.60
PHILLIPS 66
1,588 100.32 159,308.16
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
618 142.03 87,774.54
SCHLUMBERGER LTD
5,034 35.77 180,066.18
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TECHNIPFMC PLC 2,193 17.97 39,408.21
VALERO ENERGY CORP
1,490 89.26 132,997.40
WILLIAMS COS INC
4,432 22.19 98,346.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
793 243.95 193,452.35
ALBEMARLE CORP
478 81.18 38,804.04
AMCOR PLC
6,834 10.49 71,688.66
AVERY DENNISON CORP
444 129.68 57,577.92
BALL CORP
1,376 71.93 98,975.68
CELANESE CORP-SERIES A
590 114.51 67,560.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,105 40.93 45,227.65
CORTEVA INC
2,867 27.95 80,132.65
DOW INC
2,695 48.49 130,680.55
DUPONT DE NEMOURS INC
2,824 59.39 167,717.36
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
691 73.17 50,560.47
ECOLAB INC
867 198.01 171,674.67
INTERNATIONAL PAPER CO
1,355 43.53 58,983.15
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
451 135.79 61,241.29
LINDE PLC
2,004 209.99 420,819.96
LyondellBasell Industries NV
809 84.95 68,724.55
MARTIN MARIETTA MATERIALS
273 263.89 72,041.97
MOSAIC CO/THE
2,330 19.14 44,596.20
NEWMONT CORPORATION
2,898 44.29 128,352.42
NUCOR CORP
1,398 50.33 70,361.34
PACKAGING CORP OF AMERICA
506 105.65 53,458.90
PPG INDUSTRIES INC
711 125.81 89,450.91
SEALED AIR CORP
650 37.03 24,069.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
315 594.84 187,374.60
VULCAN MATERIALS CO
553 140.52 77,707.56
WESTROCK CO
1,246 40.94 51,011.24
3M CO 2,010 178.15 358,081.50
ACUITY BRANDS INC
220 121.49 26,727.80
AMETEK INC
799 99.57 79,556.43
BOEING CO
1,939 323.05 626,393.95
CATERPILLAR INC
2,008 140.38 281,883.04
CUMMINS INC
470 169.15 79,500.50
DEERE & CO
1,105 170.12 187,982.60
DOVER CORP
665 117.11 77,878.15
EATON CORP PLC
1,357 96.84 131,411.88
EMERSON ELECTRIC CO
1,932 76.70 148,184.40
FASTENAL CO
1,887 35.52 67,026.24
FLOWSERVE CORP
867 48.26 41,841.42
FORTIVE CORP
930 76.91 71,526.30
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FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 770 69.51 53,522.70
GENERAL DYNAMICS CORP
835 185.07 154,533.45
GENERAL ELECTRIC CO
32,100 11.71 375,891.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC
798 40.11 32,007.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
2,521 177.13 446,544.73
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
222 276.47 61,376.34
IDEX CORP
400 172.14 68,856.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC
1,060 176.30 186,878.00
INGERSOLL-RAND PLC
860 130.60 112,316.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
684 97.00 66,348.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,904 41.35 120,080.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
848 222.98 189,087.04
LENNOX INTERNATIONAL INC
198 240.97 47,712.06
LOCKHEED MARTIN CORP
960 432.50 415,200.00
MASCO CORP
1,338 48.55 64,959.90
MIDDLEBY CORP
332 114.17 37,904.44
NORTHROP GRUMMAN CORP
616 381.64 235,090.24
PACCAR INC
1,253 76.79 96,217.87
PARKER HANNIFIN CORP
475 198.28 94,183.00
PENTAIR PLC
744 46.20 34,372.80
RAYTHEON COMPANY
1,047 231.24 242,108.28
ROCKWELL AUTOMATION INC
408 199.72 81,485.76
ROPER TECHNOLOGIES INC
378 376.84 142,445.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
942 50.30 47,382.60
SMITH (A.O.) CORP
672 45.43 30,528.96
SNAP-ON INC
286 165.97 47,467.42
STANLEY BLACK & DECKER INC
523 166.48 87,069.04
TEXTRON INC
1,073 44.70 47,963.10
TRANSDIGM GROUP INC
212 656.73 139,226.76
UNITED RENTALS INC 389 151.65 58,991.85
UNITED TECHNOLOGIES CORP
3,028 153.19 463,859.32
WABCO HOLDINGS INC
221 135.87 30,027.27
WABTEC CORP/DE
823 79.04 65,049.92
WW GRAINGER INC
174 329.00 57,246.00
XYLEM INC
860 81.48 70,072.80
CINTAS CORP
289 283.44 81,914.16
COPART INC
931 100.29 93,369.99
COSTAR GROUP INC
139 650.65 90,440.35
EQUIFAX INC
501 154.01 77,159.01
IHS MARKIT LTD
1,669 79.89 133,336.41
MANPOWERGROUP 273 95.25 26,003.25
REPUBLIC SERVICES INC
683 94.64 64,639.12
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ROBERT HALF INTL INC 422 61.95 26,142.90
ROLLINS INC
708 36.61 25,919.88
TRANSUNION 877 92.88 81,455.76
VERISK ANALYTICS INC
464 165.30 76,699.20
WASTE CONNECTIONS INC
945 98.42 93,006.90
WASTE MANAGEMENT INC
1,340 121.00 162,140.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
609 79.62 48,488.58
CSX CORP
2,560 76.70 196,352.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
693 74.34 51,517.62
FEDEX CORP
890 154.07 137,122.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
444 115.71 51,375.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
915 37.06 33,909.90
NORFOLK SOUTHERN CORP
925 207.86 192,270.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
323 204.47 66,043.81
SOUTHWEST AIRLINES CO
784 56.55 44,335.20
UNION PACIFIC CORP
2,507 185.68 465,499.76
UNITED PARCEL SERVICE CL B
2,472 116.66 288,383.52
APTIV PLC
927 91.54 84,857.58
AUTOLIV INC
471 77.35 36,431.85
BORGWARNER INC
1,108 39.24 43,477.92
FORD MOTOR CO
13,631 9.00 122,679.00
GENERAL MOTORS CO
4,309 34.31 147,841.79
HARLEY-DAVIDSON INC
981 35.23 34,560.63
LEAR CORP
270 133.75 36,112.50
TESLA INC
517 564.82 292,011.94
CAPRI HOLDINGS LTD
739 35.38 26,145.82
DR HORTON INC
1,454 58.51 85,073.54
GARMIN LTD
663 99.59 66,028.17
HASBRO INC
598 104.68 62,598.64
LEGGETT & PLATT INC
803 50.88 40,856.64
LENNAR CORP-CL A
1,240 66.64 82,633.60
LULULEMON ATHLETICA INC
430 240.35 103,350.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
307 141.86 43,551.02
NEWELL BRANDS INC 1,934 19.89 38,467.26
NIKE INC -CL B
4,487 102.03 457,808.61
POLARIS INC
349 91.83 32,048.67
PULTE HOMES INC
1,404 43.71 61,368.84
PVH CORP
385 94.95 36,555.75
RALPH LAUREN CORP
247 116.23 28,708.81
TAPESTRY INC
1,366 27.29 37,278.14
VF CORP
1,234 84.53 104,310.02
WHIRLPOOL CORP
339 149.42 50,653.38
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ARAMARK 1,306 46.09 60,193.54
CARNIVAL CORP
1,765 47.52 83,872.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
109 869.71 94,798.39
DARDEN RESTAURANTS INC
574 117.09 67,209.66
DOMINO'S PIZZA INC
203 285.10 57,875.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,107 108.49 120,098.43
LAS VEGAS SANDS CORP
1,568 67.85 106,388.80
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
1,163 141.02 164,006.26
MCDONALD'S CORP
2,651 211.24 559,997.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
748 126.51 94,629.48
STARBUCKS CORP
4,443 92.03 408,889.29
VAIL RESORTS INC
220 243.88 53,653.60
YUM! BRANDS INC
1,051 104.98 110,333.98
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,916 59.40 173,210.40
ALPHABET INC-CL A
1,089 1,466.17 1,596,659.13
ALPHABET INC-CL C
1,145 1,466.71 1,679,382.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
605 504.67 305,325.35
COMCAST CORP-CL A
16,329 44.59 728,110.11
DISCOVERY INC-A
1,197 30.32 36,293.04
DISCOVERY INC-C
1,762 28.64 50,472.49
DISH NETWORK CORPORATION
1,362 36.74 50,039.88
ELECTRONIC ARTS INC
1,020 112.33 114,576.60
FACEBOOK INC-A
8,794 217.94 1,916,564.36
FOX CORP-CLASS A
1,493 36.61 54,658.73
FOX CORP-CLASS B
1,106 36.04 39,860.24
IAC/INTERACTIVECORP 360 263.36 94,809.60
INTERPUBLIC GROUP COS INC
2,232 23.41 52,251.12
LIBERTY BROADBAND-C
560 130.17 72,895.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
948 49.49 46,921.26
NETFLIX INC
1,624 353.16 573,531.84
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
2,885 13.94 40,216.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
529 125.28 66,273.12
THE WALT DISNEY CO
6,546 140.08 916,963.68
TRIPADVISOR INC-W/I
1,082 29.74 32,178.68
TWITTER INC
3,165 33.19 105,046.35
VIACOMCBS INC-CLASS B
2,663 35.79 95,308.77
ADVANCE AUTO PARTS
311 141.68 44,062.48
AMAZON.COM INC
1,522 1,861.64 2,833,416.08
AUTOZONE INC
94 1,140.23 107,181.62
BEST BUY COMPANY INC
975 89.44 87,204.00
BOOKING HOLDINGS INC
153 1,962.96 300,332.88
CARMAX INC
842 96.73 81,446.66
137/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Dollar General Corp 916 154.34 141,375.44
DOLLAR TREE INC
915 87.71 80,254.65
EBAY INC
2,823 35.36 99,821.28
EXPEDIA GROUP INC
711 112.14 79,731.54
GENUINE PARTS CO
719 98.07 70,512.33
HOME DEPOT INC
3,854 232.00 894,128.00
KOHLS CORP
808 45.49 36,755.92
LKQ CORP
1,753 33.61 58,918.33
LOWE'S COMPANIES
2,831 120.23 340,371.13
MERCADOLIBRE INC
191 660.58 126,170.78
NORDSTROM INC
664 38.67 25,676.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
285 430.77 122,769.45
ROSS STORES INC
1,299 115.76 150,372.24
TARGET CORP
1,937 114.32 221,437.84
TIFFANY & CO
560 134.29 75,202.40
TJX COMPANIES INC
4,345 61.19 265,870.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY
533 93.57 49,872.81
ULTA BEAUTY INC
235 272.98 64,150.30
COSTCO WHOLESALE CORP
1,589 310.51 493,400.39
KROGER CO
2,866 28.19 80,792.54
SYSCO CORP
1,703 82.63 140,718.89
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,669 52.04 138,894.76
WALMART INC
4,966 114.37 567,961.42
ALTRIA GROUP INC
6,667 50.25 335,016.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,793 44.30 79,429.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
1,130 71.79 81,122.70
BUNGE LIMITED
688 54.32 37,372.16
CAMPBELL SOUP CO
984 48.79 48,009.36
COCA-COLA COMPANY
14,264 57.68 822,747.52
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1,194 53.12 63,425.28
CONAGRA BRANDS INC
2,011 32.28 64,915.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A
606 191.56 116,085.36
GENERAL MILS INC
1,981 53.71 106,399.51
HERSHEY CO/THE
600 154.68 92,808.00
HORMEL FOODS CORP
1,267 47.23 59,840.41
INGREDION INC
325 92.26 29,984.50
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
549 107.67 59,110.83
KELLOGG CO
1,024 69.34 71,004.16
KRAFT HEINZ CO/THE
2,656 30.41 80,768.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
473 172.67 81,672.91
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
903 56.12 50,676.36
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
4,854 55.09 267,406.86
138/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONSTER BEVERAGE CORP 1,435 67.10 96,288.50
PEPSICO INC
4,886 142.91 698,282.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
5,572 86.15 480,027.80
TYSON FOODS INC-CL A
1,083 85.93 93,062.19
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,038 71.31 74,019.78
CLOROX COMPANY
470 158.28 74,391.60
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,680 70.30 188,404.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
853 205.34 175,155.02
KIMBERLY-CLARK CORP
1,241 143.42 177,984.22
PROCTER & GAMBLE CO
8,936 125.14 1,118,251.04
ABBOTT LABORATORIES
6,323 90.40 571,599.20
ABIOMED INC
259 182.98 47,391.82
ALIGN TECHNOLOGY INC
318 269.98 85,853.64
AMERISOURCEBERGEN CORP
826 88.92 73,447.92
ANTHEM INC
931 297.28 276,767.68
BAXTER INTL INC
1,758 90.78 159,591.24
BECTON DICKINSON & CO
1,026 278.25 285,484.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
5,231 43.21 226,031.51
CARDINAL HEALTH INC
1,521 53.82 81,860.22
CENTENE CORP
1,848 66.61 123,095.28
CERNER CORP
1,083 74.46 80,640.18
CIGNA CORP
1,439 206.01 296,448.39
COOPER COS INC/THE
234 352.36 82,452.24
CVS HEALTH CORPORATION
4,835 71.43 345,364.05
DANAHER CORP
2,387 162.25 387,290.75
DAVITA INC
611 83.19 50,829.09
DENTSPLY SIRONA INC
1,124 59.66 67,057.84
DEXCOM INC
427 233.94 99,892.38
Edwards Lifesciences Corp
793 230.45 182,746.85
HCA HEALTHCARE INC 1,031 143.45 147,896.95
HUMANA INC
523 356.90 186,658.70
IDEXX LABORATORIES INC
373 280.77 104,727.21
INTUITIVE SURGICAL INC
428 589.20 252,177.60
MCKESSON CORP
713 152.62 108,818.06
MEDTRONIC PLC
4,653 119.26 554,916.78
QUEST DIAGNOSTICS
672 107.79 72,434.88
RESMED INC
626 162.39 101,656.14
STRYKER CORP
1,249 214.23 267,573.27
TELEFLEX INC
211 380.02 80,184.22
UNITEDHEALTH GROUP INC
3,401 292.81 995,846.81
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
368 147.26 54,191.68
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
464 148.29 68,806.56
139/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 578 145.19 83,919.82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
820 147.80 121,196.00
ABBVIE INC
5,590 83.54 466,988.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC
1,381 88.26 121,887.06
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
1,019 105.27 107,270.13
ALLERGAN PLC
1,280 188.19 240,883.20
AMGEN INC
2,259 225.59 509,607.81
BIOGEN INC
743 278.14 206,658.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
856 86.15 73,744.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
8,518 64.16 546,514.88
ELI LILLY & CO
3,267 139.07 454,341.69
GILEAD SCIENCES INC
4,914 63.15 310,319.10
ILLUMINA INC
580 319.58 185,356.40
INCYTE CORP
949 76.74 72,826.26
IQVIA HOLDINGS INC
748 158.10 118,258.80
JOHNSON & JOHNSON
9,378 148.32 1,390,944.96
MERCK & CO. INC.
9,304 85.98 799,957.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
112 819.95 91,834.40
MYLAN NV
2,465 21.85 53,860.25
PERRIGO CO PLC
793 58.76 46,596.68
PFIZER INC
19,675 39.82 783,458.50
Regeneron Pharmaceuticals Inc
353 345.28 121,883.84
SEATTLE GENETICS INC
628 113.57 71,321.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,515 333.68 505,525.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1,028 229.06 235,473.68
WATERS CORP
339 237.53 80,522.67
ZOETIS INC
1,892 136.31 257,898.52
BANK OF AMERICA CORP
31,871 33.54 1,068,953.34
CITIGROUP INC
8,151 78.42 639,201.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,623 39.13 63,507.99
COMERICA INC
799 64.73 51,719.27
EAST WEST BANCORP INC
822 49.23 40,467.06
FIFTH THIRD BANCORP
2,381 28.84 68,668.04
FIRST REPUBLIC BANK/CA
756 113.75 85,995.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
4,917 13.72 67,461.24
JPMORGAN CHASE & CO
11,554 133.15 1,538,415.10
KEYCORP 4,479 19.29 86,399.91
M & T BANK CORP
380 171.49 65,166.20
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
2,398 15.85 38,008.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,607 150.38 241,660.66
REGIONS FINANCIAL CORP
4,269 15.72 67,108.68
SVB FINANCIAL GROUP
276 252.66 69,734.16
140/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRUIST FINANCIAL CORP 4,984 55.48 276,512.32
US BANCORP
5,782 53.84 311,302.88
WELLS FARGO & COMPANY
14,905 47.57 709,030.85
AMERICAN EXPRESS COMPANY
2,471 135.11 333,856.81
AMERIPRISE FINANCIAL INC
520 167.57 87,136.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,968 45.95 136,379.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
4,659 226.86 1,056,940.74
BLACKROCK INC
382 536.84 205,072.88
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
2,630 62.21 163,612.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,634 104.30 170,426.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC
532 119.81 63,738.92
CME GROUP INC
1,276 209.24 266,990.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
1,082 76.29 82,545.78
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,279 45.63 58,360.77
EQUITABLE HOLDINGS INC
1,700 24.98 42,466.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
160 276.56 44,249.60
FRANKLIN RESOURCES INC
1,161 25.26 29,326.86
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1,138 241.92 275,304.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,977 97.11 191,986.47
INVESCO LTD
1,900 18.17 34,523.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
1,967 21.89 43,057.63
MOODY'S CORP
672 255.62 171,776.64
MORGAN STANLEY
4,347 54.55 237,128.85
MSCI INC
369 276.11 101,884.59
NORTHERN TRUST CORP
824 101.62 83,734.88
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
653 90.42 59,044.26
S&P GLOBAL INC
901 294.83 265,641.83
SCHWAB (CHARLES) CORP
4,463 47.15 210,430.45
SEI INVESTMENTS COMPANY
754 63.71 48,037.34
STATE STREET CORP 1,396 78.34 109,362.64
SYNCHRONY FINANCIAL
2,240 32.63 73,091.20
T ROWE PRICE GROUP INC
721 131.18 94,580.78
TD AMERITRADE HOLDING CORP
1,393 49.32 68,702.76
VOYA FINANCIAL INC
783 61.47 48,131.01
AFLAC INC
2,230 52.39 116,829.70
ALLEGHANY CORP
73 804.85 58,754.05
ALLSTATE CORP
1,020 118.28 120,645.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
340 110.49 37,566.60
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
3,090 51.06 157,775.40
AON PLC
771 213.42 164,546.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO
855 96.86 82,815.30
ASSURANT INC
362 129.18 46,763.16
141/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 740 44.63 33,026.20
CHUBB LTD
1,594 152.01 242,303.94
CINCINNATI FINANCIAL CORP
721 106.01 76,436.81
EVEREST RE GROUP LTD
214 277.35 59,352.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
1,267 48.30 61,196.10
GLOBE LIFE INC
542 104.79 56,796.18
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
976 58.98 57,564.48
LINCOLN NATIONAL CORP
975 56.55 55,136.25
LOEWS CORP
1,292 51.35 66,344.20
MARSH & MCLENNAN COS
1,759 113.87 200,297.33
METLIFE INC
2,448 51.27 125,508.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
1,280 54.36 69,580.80
PROGRESSIVE CORP
1,999 76.75 153,423.25
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,304 93.52 121,950.08
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
200 190.09 38,018.00
TRAVELERS COS INC/THE
816 134.78 109,980.48
UNUM GROUP
1,026 28.10 28,830.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC
459 209.01 95,935.59
WR BERKLEY CORP
853 72.07 61,475.71
CBRE GROUP INC - A
1,447 60.77 87,934.19
ACCENTURE PLC-CL A
2,311 208.57 482,005.27
ADOBE INC
1,791 351.37 629,303.67
AKAMAI TECHNOLOGIES
798 95.52 76,224.96
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
208 107.40 22,339.20
ANSYS INC
367 277.34 101,783.78
AUTODESK INC
912 199.19 181,661.28
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,600 177.21 283,536.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
557 131.03 72,983.71
CDK GLOBAL INC
585 54.51 31,888.35
CHECK POINT SOFTWARE TECH 601 115.48 69,403.48
CITRIX SYSTEMS INC
647 128.26 82,984.22
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,902 62.42 118,722.84
DXC TECHNOLOGY CO
1,577 34.48 54,374.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
2,360 147.92 349,091.20
SERVICES
FISERV INC
2,271 120.84 274,427.64
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
344 320.63 110,296.72
FORTINET INC
691 117.99 81,531.09
GARTNER INC
435 160.57 69,847.95
GLOBAL PAYMENTS INC
1,202 198.77 238,921.54
GODADDY INC - CLASS A
871 71.29 62,093.59
INTL BUSINESS MACHINES CORP
3,113 140.56 437,563.28
142/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUIT INC 962 288.08 277,132.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
397 151.25 60,046.25
LEIDOS HOLDINGS INC
689 101.62 70,016.18
MASTERCARD INC-CLASS A
3,276 323.67 1,060,342.92
MICROSOFT CORP
26,222 165.04 4,327,678.88
NORTONLIFELOCK INC
2,573 28.07 72,224.11
ORACLE CORPORATION
8,359 54.07 451,971.13
PALO ALTO NETWORKS INC
418 242.90 101,532.20
PAYCHEX INC
989 88.91 87,931.99
PAYPAL HOLDINGS INC
4,240 116.98 495,995.20
SALESFORCE.COM INC
3,085 182.11 561,809.35
SERVICENOW INC
753 309.39 232,970.67
SPLUNK INC
641 157.00 100,637.00
SQUARE INC - A
1,582 71.14 112,543.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,186 65.45 77,623.70
SYNOPSYS INC
658 154.05 101,364.90
VERISIGN INC
471 212.75 100,205.25
VISA INC-CLASS A SHARES
6,133 205.00 1,257,265.00
VMWARE INC-CLASS A
421 150.63 63,415.23
WESTERN UNION CO
2,199 27.10 59,592.90
WORKDAY INC-CLASS A
724 186.07 134,714.68
AMPHENOL CORP-CL A
1,065 105.36 112,208.40
APPLE INC
16,311 318.31 5,191,954.41
ARISTA NETWORKS INC
288 238.05 68,558.40
CDW CORP/DE
644 137.92 88,820.48
CISCO SYSTEMS INC
14,995 48.85 732,505.75
COGNEX CORP
912 57.73 52,649.76
CORNING INC
2,552 29.36 74,926.72
F5 NETWORKS INC
275 135.82 37,350.50
FLIR SYSTEMS INC 665 54.29 36,102.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
4,881 14.76 72,043.56
HP INC
5,077 21.98 111,592.46
JUNIPER NETWORKS INC
1,676 24.58 41,196.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
831 102.98 85,576.38
MOTOROLA SOLUTIONS INC
569 179.66 102,226.54
NETAPP INC
1,122 59.81 67,106.82
SEAGATE TECHNOLOGY
1,135 63.23 71,766.05
TE CONNECTIVITY LTD
1,026 98.40 100,958.40
TRIMBLE INC
1,359 44.08 59,904.72
WESTERN DIGITAL CORP
1,269 69.52 88,220.88
XEROX HOLDINGS CORP
1,051 35.52 37,331.52
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
243 252.70 61,406.10
143/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC 26,239 38.50 1,010,201.50
T-MOBILE US INC
1,346 81.58 109,806.68
VERIZON COMMUNICATIONS INC
14,569 60.28 878,219.32
AMEREN CORPORATION
1,013 80.39 81,435.07
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,545 102.16 157,837.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC
643 135.78 87,306.54
AQUA AMERICA INC
830 51.86 43,043.80
ATMOS ENERGY CORP
595 117.38 69,841.10
CENTERPOINT ENERGY INC
2,545 26.46 67,340.70
CMS ENERGY CORP
1,302 67.49 87,871.98
CONSOLIDATED EDISON INC
1,003 93.61 93,890.83
DOMINION ENERGY INC
2,906 84.00 244,104.00
DTE ENERGY COMPANY
451 132.76 59,874.76
DUKE ENERGY CORP
2,386 96.28 229,724.08
EDISON INTERNATIONAL
1,375 76.92 105,765.00
ENTERGY CORP
854 130.73 111,643.42
EVERGY INC
1,203 71.37 85,858.11
EVERSOURCE ENERGY
1,019 91.81 93,554.39
EXELON CORP
3,186 47.73 152,067.78
FIRSTENERGY CORP
1,943 50.47 98,063.21
NEXTERA ENERGY INC
1,759 263.72 463,883.48
NISOURCE INC
2,047 29.08 59,526.76
OGE ENERGY CORP
1,231 45.52 56,035.12
PINNACLE WEST CAPITAL
617 97.12 59,923.04
PPL CORPORATION
2,566 36.53 93,735.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,585 61.66 97,731.10
SEMPRA ENERGY
1,020 159.76 162,955.20
SOUTHERN CO
3,906 69.44 271,232.64
WEC ENERGY GROUP INC
1,183 98.96 117,069.68
XCEL ENERGY INC 1,873 67.17 125,809.41
ADVANCED MICRO DEVICES
3,933 50.35 198,026.55
ANALOG DEVICES
1,510 117.57 177,530.70
APPLIED MATERIALS INC
3,369 62.00 208,878.00
BROADCOM INC
1,487 324.00 481,788.00
INTEL CORP
15,884 68.47 1,087,577.48
KLA CORPORATION
633 179.40 113,560.20
LAM RESEARCH CORP
541 306.54 165,838.14
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
1,186 62.56 74,196.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,048 107.22 112,366.56
MICRON TECHNOLOGY INC
4,283 57.76 247,386.08
NVIDIA CORP
2,128 250.48 533,021.44
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,102 135.28 149,078.56
144/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUALCOMM INC 4,453 89.65 399,211.45
SKYWORKS SOLUTIONS INC
708 122.31 86,595.48
TEXAS INSTRUMENTS
3,356 130.52 438,025.12
XILINX INC
936 100.80 94,348.80
米ドル小計 1,039,991 100,695,884.87
(10,981,893,203)
銘柄数 487
比 率 65.4 ％ 69.2 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
2,934 11.05 32,420.70
CANADIAN NATURAL RESOURCES
4,359 39.78 173,401.02
CENOVUS ENERGY INC
5,145 11.53 59,321.85
ENBRIDGE INC
7,570 53.96 408,477.20
ENCANA CORP 5,921 4.96 29,368.16
HUSKY ENERGY INC
3,906 9.15 35,739.90
IMPERIAL OIL LTD
1,060 33.58 35,594.80
INTER PIPELINE LTD
2,281 22.30 50,866.30
KEYERA CORP
1,334 35.00 46,690.00
PEMBINA PIPELINE CORP
2,544 50.84 129,336.96
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
1,433 14.88 21,323.04
SUNCOR ENERGY INC
5,687 42.48 241,583.76
TC ENERGY CORP
3,460 72.32 250,227.20
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,162 81.45 94,644.90
BARRICK GOLD CORP
6,515 24.60 160,269.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
826 57.14 47,197.64
FRANCO-NEVADA CORP
797 145.01 115,572.97
NUTRIEN LTD
2,098 58.17 122,040.66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
2,272 39.06 88,744.32
CAE INC
1,670 39.03 65,180.10
THOMSON REUTERS CORP 949 104.06 98,752.94
CANADIAN NATL RAILWAY CO
2,348 124.31 291,879.88
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
497 343.48 170,709.56
MAGNA INTERNATIONAL INC
925 69.53 64,315.25
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,344 39.24 52,738.56
RESTAURANT BRANDS INTERN
1,217 84.41 102,726.97
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
2,594 26.06 67,599.64
CANADIAN TIRE CORP -CL A
279 144.92 40,432.68
DOLLARAMA INC
1,335 46.57 62,170.95
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
3,268 44.00 143,792.00
LOBLAW COMPANIES LTD
961 68.93 66,241.73
METRO INC
1,334 54.45 72,636.30
WESTON (GEORGE) LTD
498 107.08 53,325.84
145/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC 961 40.04 38,478.44
BANK OF MONTREAL
2,193 104.02 228,115.86
BANK OF NOVA SCOTIA
4,115 73.34 301,794.10
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,428 108.95 155,580.60
NATIONAL BANK OF CANADA
1,616 73.79 119,244.64
ROYAL BANK OF CANADA
4,951 105.77 523,667.27
TORONTO-DOMINION BANK
6,232 74.20 462,414.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
3,601 81.98 295,209.98
IGM FINANCIAL INC
879 39.12 34,386.48
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
144 598.47 86,179.68
GREAT-WEST LIFECO INC
1,631 34.40 56,106.40
INTACT FINANCIAL CORP
706 142.29 100,456.74
MANULIFE FINANCIAL CORP
7,153 27.14 194,132.42
POWER CORP OF CANADA
1,725 34.09 58,805.25
POWER FINANCIAL CORP
1,745 35.36 61,703.20
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,674 63.50 106,299.00
CGI INC
836 113.29 94,710.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC
93 1,394.90 129,725.70
OPEN TEXT CORP
1,384 60.96 84,368.64
SHOPIFY INC - CLASS A
403 611.84 246,571.52
BCE INC
821 62.44 51,263.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
1,447 66.12 95,675.64
TELUS CORP
800 52.32 41,856.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,142 40.25 45,965.50
FORTIS INC
2,013 58.19 117,136.47
HYDRO ONE LTD
2,210 26.55 58,675.50
加ドル小計 132,426 7,283,845.89
(604,122,178)
銘柄数 59
比 率 3.6 ％ 3.8 ％
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
7,972 13.47 107,382.84
Galp Energia SGPS SA
2,148 14.11 30,319.02
Koninklijke Vopak NV
567 48.66 27,590.22
NESTE OYJ
1,731 34.27 59,321.37
OMV AG
815 47.17 38,443.55
REPSOL SA
3,770 13.10 49,387.00
TENARIS SA
2,391 10.23 24,471.88
TOTAL SA
8,274 47.38 392,063.49
AIR LIQUIDE
1,545 130.60 201,777.00
AKZO NOBEL
679 88.04 59,779.16
ARCELORMITTAL 3,727 14.10 52,550.70
146/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BASF SE 3,017 63.69 192,152.73
COVESTRO AG
609 39.76 24,213.84
CRH PLC(DUBLIN)
3,327 34.99 116,411.73
EVONIK INDUSTRIES AG
947 25.99 24,612.53
FUCHS PETROLUB SE -PREF
481 42.00 20,202.00
HEIDELBERGCEMENT AG
596 65.10 38,799.60
KONINKLIJKE DSM NV
628 112.90 70,901.20
LANXESS 584 55.50 32,412.00
SOLVAY SA
383 95.00 36,385.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,226 11.95 26,600.70
SYMRISE AG
662 92.96 61,539.52
UMICORE 1,078 42.90 46,246.20
UPM-KYMMENE OYJ 1,684 29.22 49,206.48
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
1,270 31.93 40,551.10
AIRBUS SE
2,158 139.00 299,962.00
ALSTOM 1,130 47.12 53,245.60
ANDRITZ AG 671 37.58 25,216.18
BOUYGUES 1,261 38.08 48,018.88
BRENNTAG AG
677 48.73 32,990.21
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,558 35.21 54,857.18
Eiffage SA
479 104.85 50,223.15
FERROVIAL SA
2,511 29.60 74,325.60
GEA GROUP AG
828 28.40 23,515.20
KINGSPAN GROUP PLC
680 57.50 39,100.00
KONE OYJ-B
932 59.50 55,454.00
Legrand SA
700 73.40 51,380.00
MTU AERO ENGINES AG
245 286.70 70,241.50
SAFRAN SA
1,220 147.00 179,340.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,827 94.22 172,139.94
SIEMENS AG
2,676 117.92 315,553.92
THALES SA 475 98.70 46,882.50
VINCI S.A.
1,690 102.40 173,056.00
WARTSILA 1,714 11.03 18,913.99
Bureau Veritas SA
1,252 25.52 31,951.04
EDENRED 1,239 48.48 60,066.72
RANDSTAD NV
627 54.26 34,021.02
TELEPERFORMANCE 303 232.00 70,296.00
WOLTERS KLUWER
742 69.58 51,628.36
AENA SME SA
282 168.50 47,517.00
Aeroports de Paris
183 171.10 31,311.30
ATLANTIA S.P.A
2,407 21.36 51,413.52
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,693 14.42 24,421.52
147/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE POST AG 3,158 33.20 104,861.39
GETLINK SE
2,604 15.82 41,195.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
991 69.41 68,785.31
CONTINENTAL AG
386 103.10 39,796.60
DAIMLER AG
3,106 43.94 136,477.64
FERRARI NV
500 157.00 78,500.00
MICHELIN (CGDE)-B
461 106.70 49,188.70
NOKIAN RENKAAT OYJ
730 23.24 16,965.20
PEUGEOT SA
2,370 19.27 45,669.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
636 66.48 42,281.28
RENAULT SA
781 36.27 28,326.87
VALEO SA
1,067 28.56 30,473.52
VOLKSWAGEN AG
208 175.45 36,493.60
VOLKSWAGEN AG PFD
557 177.52 98,878.64
ADIDAS AG
643 313.00 201,259.00
ESSILORLUXOTTICA 1,044 139.00 145,116.00
HERMES INTERNATIONAL
79 711.00 56,169.00
KERING 282 573.30 161,670.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
1,007 416.30 419,214.10
SE
MONCLER SPA
984 40.55 39,901.20
PUMA AG
499 78.10 38,971.90
ACCOR SA
1,005 38.18 38,370.90
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
446 105.30 46,963.80
SODEXO 452 98.30 44,431.60
Eutelsat Communications
1,586 14.45 22,917.70
SES SA
2,318 12.75 29,554.50
UBISOFT ENTERTAINMENT
441 66.00 29,106.00
VIVENDI SA
3,368 24.83 83,627.44
DELIVERY HERO SE
706 70.00 49,420.00
INDITEX 3,647 31.14 113,567.58
PROSUS NV
1,831 68.04 124,581.24
CARREFOUR SA
2,282 15.29 34,891.78
COLRUYT SA
371 45.28 16,798.88
JERONIMO MARTINS
1,418 15.81 22,425.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
4,061 22.44 91,149.14
METRO AG
1,222 12.84 15,690.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,646 70.71 187,098.66
DANONE 1,916 74.10 141,975.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
3,816 8.72 33,275.52
HEINEKEN HOLDING NV
544 91.40 49,721.60
HEINEKEN NV
885 100.50 88,942.50
148/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERRY GROUP PLC-A 681 117.80 80,221.80
PERNOD-RICARD 683 164.20 112,148.60
BEIERSDORF AG
477 106.50 50,800.50
HENKEL AG & CO KGAA
564 87.55 49,378.20
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
384 95.64 36,725.76
L'OREAL 867 270.50 234,523.50
UNILEVER NV
4,909 51.86 254,580.74
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
906 72.02 65,250.12
Fresenius SE & CO KG
1,445 48.82 70,552.12
KONINKLIJKE PHILIPS NV
3,260 45.61 148,688.60
BAYER AG
3,385 75.25 254,721.25
GRIFOLS SA
1,621 31.16 50,510.36
MERCK KGAA 651 120.00 78,120.00
ORION OYJ
630 43.38 27,329.40
QIAGEN N V
1,408 31.46 44,295.68
RECORDATI SPA
748 40.29 30,136.92
SANOFI 4,128 89.11 367,846.08
UCB SA
686 82.20 56,389.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
19,961 4.60 91,960.32
BANCO SANTANDER S.A
54,742 3.54 193,786.68
Bankinter SA
4,854 5.94 28,852.17
BNP PARIBAS
3,951 49.91 197,194.41
CaixaBank SA
17,413 2.65 46,196.68
COMMERZBANK AG
6,055 5.14 31,122.70
CREDIT AGRICOLE SA
5,704 12.57 71,727.80
ERSTE GROUP BANK AG
1,674 33.80 56,581.20
FINECOBANK SPA 3,667 10.98 40,281.99
ING GROEP NV-CVA
13,596 10.22 138,951.12
INTESA SANPAOLO
58,823 2.27 133,998.79
KBC GROEP NV
902 68.32 61,624.64
MEDIOBANCA SPA
4,272 9.56 40,848.86
SOCIETE GENERALE-A
3,027 30.19 91,385.13
UNICREDIT SPA
8,783 12.44 109,295.65
DEUTSCHE BANK AG -REG
8,278 7.82 64,808.46
DEUTSCHE BOERSE AG
644 150.10 96,664.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
505 95.46 48,207.30
Natixis 6,886 3.92 27,027.55
Wendel 243 123.10 29,913.30
AEGON NV
9,971 3.85 38,388.35
AGEAS 954 51.50 49,131.00
ALLIANZ SE
1,442 220.95 318,609.90
ASSICURAZIONI GENERALI
3,479 18.14 63,109.06
149/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXA 6,186 24.31 150,381.66
CNP ASSURANCES
1,594 17.05 27,177.70
HANNOVER RUECK SE
317 179.40 56,869.80
MAPFRE S.A.
10,951 2.39 26,172.89
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
445 272.70 121,351.50
NN GROUP NV
1,415 32.43 45,888.45
POSTE ITALIANE SPA
3,884 10.58 41,112.14
SAMPO OYJ-A SHS
1,126 40.98 46,143.48
SCOR SE
731 38.40 28,070.40
AROUNDTOWN SA
4,000 8.25 33,008.00
VONOVIA SE
2,272 51.22 116,371.84
ADYEN NV /WI
59 835.20 49,276.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
1,512 77.70 117,482.40
ATOS SE
470 78.18 36,744.60
CAPGEMINI 609 119.05 72,501.45
DASSAULT SYSTEMES SA
508 163.95 83,286.60
SAP SE
3,552 126.90 450,748.80
WIRECARD AG
526 140.60 73,955.60
WORLDLINE SA
626 67.60 42,317.60
NOKIA OYJ
19,523 3.67 71,756.78
CELLNEX TELECOM SAU
1,275 43.85 55,908.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
10,671 14.80 157,930.80
ELISA OYJ
778 53.22 41,405.16
KONIKLIJKE KPN NV
17,774 2.73 48,611.89
ORANGE 5,618 13.09 73,539.62
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
9,356 2.76 25,906.76
TELEFONICA SA 13,818 6.11 84,538.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
896 30.00 26,880.00
E.ON SE
7,203 10.45 75,328.97
ELECTRICITE DE FRANCE
3,070 11.47 35,228.25
ENAGAS SA
1,063 24.13 25,650.19
ENDESA SA
1,843 24.65 45,429.95
ENEL SPA
30,470 7.81 238,244.93
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
12,484 4.30 53,718.65
ENGIE 5,871 15.71 92,233.41
FORTUM OYJ
2,126 22.68 48,217.68
IBERDROLA SA
19,648 9.88 194,240.12
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,524 23.47 35,768.28
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,640 18.36 30,118.60
RWE AG
2,582 31.92 82,417.44
SUEZ 2,138 14.92 31,909.65
TERNA SPA
8,025 6.32 50,734.05
150/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIPER SE 1,151 29.78 34,276.78
VEOLIA ENVIRONNEMENT
2,775 26.99 74,897.25
ASML HOLDING NV
1,580 270.65 427,627.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,565 22.00 100,452.82
STMICROELECTRONICS NV
3,296 27.74 91,431.04
ユーロ小計 641,130 15,210,220.85
(1,829,789,568)
銘柄数 183
比 率 10.9 ％ 11.5 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
70,218 4.86 341,329.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
14,720 21.87 321,926.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
13,816 22.00 303,952.00
ANGLO AMERICAN PLC 4,535 21.32 96,686.20
BHP GROUP PLC
8,134 17.79 144,703.86
CRODA INTERNATIONAL PLC
600 52.10 31,260.00
GLENCORE PLC
43,619 2.30 100,563.60
JOHNSON MATTHEY PLC
746 27.92 20,828.32
MONDI PLC
2,176 16.27 35,403.52
RIO TINTO PLC
4,454 44.38 197,690.79
ASHTEAD GROUP PLC
2,371 25.58 60,650.18
BAE SYSTEMS PLC
10,395 6.43 66,923.01
BUNZL PLC
1,580 20.39 32,216.20
FERGUSON PLC
755 70.50 53,227.50
MEGGITT PLC
4,729 6.93 32,790.88
MELROSE INDUSTRIES PLC
22,779 2.46 56,036.34
SMITHS GROUP PLC
2,299 17.42 40,060.07
WEIR GROUP PLC/THE
1,672 13.87 23,190.64
EXPERIAN PLC
2,770 26.93 74,596.10
G4S PLC 8,403 2.06 17,377.40
INTERTEK GROUP PLC
732 61.70 45,164.40
RELX PLC
6,026 20.50 123,533.00
RENTOKIL INITIAL PLC
9,859 4.81 47,461.22
BURBERRY GROUP PLC
1,594 20.99 33,458.06
PERSIMMON PLC
1,380 30.49 42,076.20
CARNIVAL PLC
750 34.28 25,710.00
COMPASS GROUP PLC
5,619 19.27 108,278.13
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
890 48.06 42,773.40
Whitbread PLC
796 43.02 34,243.92
ITV PLC
21,584 1.41 30,433.44
WPP PLC
5,239 10.03 52,547.17
KINGFISHER PLC
11,068 2.06 22,899.69
151/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARKS & SPENCER GROUP PLC 10,312 1.84 19,030.79
NEXT PLC
598 71.94 43,020.12
MORRISON
11,832 1.87 22,202.74
TESCO PLC
35,928 2.48 89,424.79
Associated British Foods PLC
1,463 26.70 39,062.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
8,314 34.12 283,715.25
DIAGEO PLC
8,011 32.40 259,556.40
IMPERIAL BRANDS PLC
3,064 19.59 60,023.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,555 61.50 157,132.50
UNILEVER PLC
3,784 44.74 169,296.16
SMITH & NEPHEW PLC
3,613 19.30 69,730.90
ASTRAZENECA PLC
4,890 76.59 374,525.10
GLAXOSMITHKLINE PLC
18,390 18.22 335,212.92
BARCLAYS PLC
69,262 1.73 120,128.01
HSBC HOLDINGS PLC
70,027 5.79 405,736.43
LLOYDS BANKING GROUP PLC
269,623 0.58 156,624.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
24,531 2.23 54,802.25
STANDARD CHARTERED PLC
11,227 6.88 77,331.57
3I GROUP PLC
4,668 11.17 52,141.56
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,290 18.31 23,626.35
London Stock Exchange Group PLC
1,301 79.50 103,429.50
M&G PLC
14,455 2.45 35,472.57
SCHRODERS PLC
900 32.65 29,385.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
13,130 3.13 41,215.07
ADMIRAL GROUP PLC
1,039 23.02 23,917.78
AVIVA PLC
10,816 4.11 44,518.65
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
6,516 3.39 22,121.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
23,161 3.11 72,215.99
PRUDENTIAL PLC
9,214 14.17 130,608.45
RSA INSURANCE GROUP PLC 4,358 5.52 24,073.59
SAGE GROUP PLC/THE
5,798 7.66 44,412.68
BT GROUP PLC
30,146 1.71 51,549.66
VODAFONE GROUP PLC
99,235 1.56 155,302.77
CENTRICA PLC
27,367 0.91 24,975.12
NATIONAL GRID PLC
11,544 10.14 117,102.33
SEVERN TRENT PLC
1,221 26.18 31,965.78
SSE PLC
4,258 15.29 65,126.11
英ポンド小計 1,114,149 6,489,707.90
(924,848,272)
銘柄数 69
比 率 5.5 ％ 5.8 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
152/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLARIANT AG-REG
1,407 22.22 31,263.54
GIVAUDAN-REG 29 3,154.00 91,466.00
LAFARGEHOLCIM LTD
1,692 51.94 87,882.48
SIKA AG-REG
482 181.65 87,555.30
ABB LTD
6,208 23.41 145,329.28
GEBERIT AG-REG
110 523.20 57,552.00
Schindler Holding AG
156 255.70 39,889.20
Schindler Holding AG
136 245.80 33,428.80
ADECCO GROUP AG(REG)
598 60.32 36,071.36
SGS SA
19 2,766.00 52,554.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
269 163.70 44,035.30
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,797 75.72 136,068.84
THE SWATCH GROUP AG-B
145 260.00 37,700.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 2,184.00 43,680.00
Lindt & Spruengli AG
7 8,205.00 57,435.00
NESTLE SA-REGISTERED
10,546 108.90 1,148,459.40
ALCON INC
1,461 59.99 87,645.39
SONOVA HOLDING AG
260 242.40 63,024.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
57 1,007.00 57,399.00
LONZA GROUP AG-REG
330 395.10 130,383.00
NOVARTIS AG-REG SHS
7,525 91.55 688,913.75
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
2,565 323.50 829,777.50
CREDIT SUISSE GROUP AG
9,525 13.20 125,730.00
JULIUS BAER GROUP LTD
1,196 50.16 59,991.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG
82 900.40 73,832.80
UBS GROUP AG
12,731 12.39 157,800.74
Baloise Holding AG
284 177.70 50,466.80
SWISS LIFE HOLDING AG
156 499.70 77,953.20
SWISS RE AG
948 111.05 105,275.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG
486 413.00 200,718.00
TEMENOS GROUP AG-REG
357 157.55 56,245.35
SWISSCOM AG-REG
135 534.40 72,144.00
スイスフラン小計 61,719 4,967,670.79
(558,316,520)
銘柄数 32
比 率 3.3 ％ 3.5 ％
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
LUNDIN PETROLEUM AB
1,141 319.00 363,979.00
BOLIDEN AB
1,613 243.00 391,959.00
ALFA LAVAL AB
1,476 248.70 367,081.20
ASSA ABLOY AB-B
3,034 240.20 728,766.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,733 386.50 669,804.50
153/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS 2,047 340.60 697,208.20
EPIROC AB-A
2,452 122.70 300,860.40
EPIROC AB-B
2,265 120.25 272,366.25
SANDVIK AB
3,078 187.60 577,432.80
SKANSKA AB-B SHS
1,939 226.70 439,571.30
SKF AB-B SHARES
1,549 184.60 285,945.40
VOLVO AB-B SHS
3,763 156.60 589,285.80
SECURITAS AB-B SHS
1,333 157.25 209,614.25
Husqvarna AB
3,205 75.94 243,387.70
HENNES & MAURITZ AB-B
2,649 188.94 500,502.06
SWEDISH MATCH AB
710 545.00 386,950.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
2,325 313.00 727,725.00
NORDEA BANK ABP
10,327 76.51 790,118.77
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
7,783 92.48 719,771.84
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
6,073 94.46 573,655.58
Swedbank AB
3,485 134.75 469,603.75
Industrivarden AB
1,262 232.00 292,784.00
INVESTOR AB-B SHS
1,125 539.60 607,050.00
KINNEVIK AB-B
1,447 234.60 339,466.20
ERICSSON LM-B SHS
10,771 79.70 858,448.70
HEXAGON AB-B SHS
1,148 560.40 643,339.20
Millicom International Cellular SA
636 451.40 287,090.40
TELE2 AB-B SHS
3,083 148.50 457,825.50
TELIA COMPANY AB
10,160 41.29 419,506.40
スウェーデンクローネ小計 93,612 14,211,100.00
(162,006,540)
銘柄数 29
比 率 1.0 ％ 1.0 ％
ノルウェークローネ 株 ノルウェークローネ ノルウェークローネ
EQUINOR ASA 2,681 179.80 482,043.80
NORSK HYDRO ASA
10,693 30.46 325,708.78
YARA INTERNATIONAL ASA
636 338.70 215,413.20
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,116 269.80 301,096.80
MOWI ASA
2,154 224.30 483,142.20
ORKLA ASA
3,259 88.74 289,203.66
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
1,579 200.20 316,115.80
TELENOR ASA
3,058 167.00 510,686.00
ノルウェークローネ小計 25,176 2,923,410.24
(35,227,093)
銘柄数 8
比 率 0.2 ％ 0.2 ％
デンマーククローネ 株 デンマーククローネ デンマーククローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
482 508.60 245,145.20
154/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVOZYMES A/S-B SHARES 785 354.90 278,596.50
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
752 670.00 503,840.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
20 8,150.00 163,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
33 8,622.00 284,526.00
DSV PANALPINA A/S
808 758.40 612,787.20
PANDORA A/S
461 375.40 173,059.40
CARLSBERG AS-B
452 1,038.50 469,402.00
COLOPLAST-B 524 857.40 449,277.60
DEMANT A/S
938 224.00 210,112.00
H LUNDBECK A/S
716 277.10 198,403.60
NOVO NORDISK A/S-B
6,320 418.85 2,647,132.00
DANSKE BANK A/S
3,195 109.60 350,172.00
ORSTED A/S
772 749.60 578,691.20
デンマーククローネ小計 16,258 7,164,144.70
(115,342,729)
銘柄数 14
比 率 0.7 ％ 0.7 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
1,205 35.12 42,319.60
ORIGIN ENERGY LIMITED
7,799 8.55 66,681.45
SANTOS LTD
9,771 8.84 86,375.64
WOODSIDE PETROLEUM LTD
2,530 35.39 89,536.70
ALUMINA LTD
18,920 2.25 42,570.00
BHP GROUP LIMITED
10,971 40.45 443,776.95
FORTESCUE METALS GROUP LTD
5,000 12.48 62,400.00
INCITEC PIVOT LTD
13,698 3.40 46,573.20
NEWCREST MINING LIMITED
2,940 31.98 94,021.20
ORICA LTD
2,565 23.00 58,995.00
RIO TINTO LIMITED
1,551 103.18 160,032.18
SOUTH32 LTD
27,981 2.73 76,388.13
BRAMBLES LTD
6,365 12.32 78,416.80
SEEK LTD
1,898 24.01 45,570.98
SYDNEY AIRPORT
7,039 8.43 59,338.77
TRANSURBAN GROUP
11,572 15.89 183,879.08
CROWN RESORTS LIMITED
3,355 12.04 40,394.20
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
535 41.47 22,186.45
TABCORP HOLDINGS LIMITED
14,393 4.75 68,366.75
WESFARMERS LIMITED
3,349 44.91 150,403.59
COLES GROUP LTD
4,948 16.30 80,652.40
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,826 40.84 156,253.84
COCA-COLA AMATIL LIMITED
3,503 11.94 41,825.82
TREASURY WINE ESTATES LTD
3,779 17.70 66,888.30
155/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCHLEAR LIMITED 315 236.05 74,355.75
SONIC HEALTHCARE LTD
2,459 31.22 76,769.98
CSL LIMITED
1,753 310.70 544,657.10
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
9,221 25.90 238,823.90
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
6,275 84.94 532,998.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
10,231 25.80 263,959.80
WESTPAC BANKING CORPORATION
11,760 25.21 296,469.60
AMP LIMITED
15,418 1.86 28,677.48
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
1,031 85.45 88,098.95
MACQUARIE GROUP LTD
1,135 145.86 165,551.10
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
8,865 7.30 64,714.50
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
6,350 13.77 87,439.50
SUNCORP GROUP LTD
5,560 12.99 72,224.40
LENDLEASE GROUP
2,856 18.69 53,378.64
COMPUTERSHARE LIMITED
2,719 17.89 48,642.91
TELSTRA CORP LTD
20,781 3.88 80,630.28
AGL ENERGY LTD
3,070 19.96 61,277.20
豪ドル小計 279,292 5,042,516.62
(374,658,984)
銘柄数 41
比 率 2.2 ％ 2.4 ％
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランドドル 株
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
5,670 8.88 50,377.95
A2 MILK CO LTD
2,965 16.01 47,469.65
RYMAN HEALTHCARE LTD
3,391 16.62 56,358.42
SPARK NEW ZEALAND LTD
8,586 4.58 39,323.88
MERIDIAN ENERGY LTD
11,495 5.22 60,003.90
ニュージーランドドル小計 32,107 253,533.80
(18,208,797)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
9,328 74.35 693,536.80
NWS HOLDINGS LTD
19,500 10.90 212,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
7,500 66.80 501,000.00
MTR CORPORATION
9,000 46.15 415,350.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
6,000 23.30 139,800.00
Galaxy Entertainment Group Limited
10,000 56.05 560,500.00
Sands China Ltd
12,400 41.30 512,120.00
WH Group Limited
47,000 7.96 374,120.00
BANK OF EAST ASIA
14,440 17.66 255,010.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
19,500 27.35 533,325.00
156/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK 2,400 165.50 397,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
4,000 271.40 1,085,600.00
AIA GROUP LTD
43,400 83.00 3,602,200.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
10,828 53.40 578,215.20
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
9,403 37.05 348,381.15
SINO LAND CO
25,800 11.22 289,476.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
6,500 115.70 752,050.00
SWIRE PACIFIC LTD A
3,500 73.00 255,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
10,600 26.40 279,840.00
HKT Trust / HKT Ltd
27,000 11.74 316,980.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
4,500 56.00 252,000.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
5,500 82.60 454,300.00
HONG KONG & CHINA GAS
34,925 15.50 541,337.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
7,000 57.55 402,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,800 115.50 207,900.00
香港ドル小計 351,824 13,961,142.05
(195,874,822)
銘柄数 25
比 率 1.2 ％ 1.2 ％
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
8,400 6.75 56,700.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
11,300 4.12 46,556.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
13,800 2.22 30,636.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
5,300 8.82 46,746.00
GENTING SINGAPORE LTD
34,100 0.91 31,031.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
16,500 2.09 34,485.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
6,000 26.20 157,200.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
8,500 11.10 94,350.00
UNITED OVERSEAS BANK
4,100 26.35 108,035.00
CITY DEVELOPMENTS
3,900 10.92 42,588.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
4,900 8.36 40,964.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
28,900 3.39 97,971.00
シンガポールドル小計 145,700 787,262.00
(63,453,317)
銘柄数 12
比 率 0.4 ％ 0.4 ％
イスラエルシュケル 株 イスラエルシュケル イスラエルシュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
3,551 14.38 51,063.38
BANK HAPOALIM BM
3,708 29.40 109,015.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL
5,116 24.94 127,593.04
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
700 93.30 65,310.00
NICE LTD
255 613.00 156,315.00
157/202
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシュケル小計 13,330 509,296.62
(16,063,215)
銘柄数 5
比 率 0.1 ％ 0.1 ％
株 円
合 計 3,946,714 15,879,805,238
(15,879,805,238)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
投資証券 米ドル 米ドル
AMERICAN TOWER CORP
1,676 398,083.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC
412 90,363.96
BOSTON PROPERTIES INC
420 59,644.20
CAMDEN PROPERTY TRUST
513 56,963.52
CROWN CASTLE INTL CORP
1,596 239,240.40
DIGITAL REALTY TRUST INC
816 104,660.16
DUKE REALTY CORP
1,950 70,395.00
EQUINIX INC
339 200,674.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
INC 943 67,971.44
EQUITY RESIDENTIAL
1,220 100,967.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC
245 75,820.15
EXTRA SPACE STORAGE INC
674 74,766.82
FEDERAL REALTY INVS TRUST
411 53,351.91
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
2,261 83,657.00
HOST HOTELS & RESORTS INC
3,306 56,466.48
IRON MOUNTAIN INC
1,621 51,142.55
KIMCO REALTY CORP
2,387 48,575.45
LIBERTY PROPERTY TRUST
863 55,974.18
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
2,100 47,040.00
MID-AMERICA APARTMENT
COMMUNITIES INC
539 73,821.44
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
921 52,045.71
PROLOGIS INC
2,368 227,683.20
PUBLIC STORAGE
463 103,929.61
REALTY INCOME CORP
987 76,127.31
REGENCY CENTERS CORP
962 61,361.17
SBA COMMUNICATIONS CORP
474 119,993.10
SIMON PROPERTY GROUP INC
960 139,027.20
SL GREEN REALTY CORP
346 32,302.56
UDR INC
1,538 74,100.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VENTAS INC
1,098 64,595.34
VORNADO REALTY TRUST
718 48,328.58
WELLTOWER INC
1,336 116,165.20
WEYERHAEUSER CO
2,773 84,659.69
WP CAREY INC
825 69,580.50
米ドル小計 40,061 3,279,479.83
(357,660,070)
銘柄数 34
比 率 2.1 ％ 80.9 ％
加ドル RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
加ドル
TRUST 1,510 41,449.50
加ドル小計 1,510 41,449.50
(3,437,821)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.8 ％
ユーロ ユーロ
COVIVIO 315 34,020.00
GECINA SA
267 45,203.10
KLEPIERRE 1,044 34,065.72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 387 51,084.00
ユーロ小計 2,013 164,372.82
(19,774,050)
銘柄数 ▶
比 率 0.1 ％ 4.5 ％
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
5,456 32,201.31
LAND SECURITIES GROUP PLC
4,083 39,605.10
SEGRO PLC
5,525 50,597.95
英ポンド 15,064 122,404.36
小計 (17,443,845)
銘柄数 3
比 率 0.1 ％ 3.9 ％
豪ドル 豪ドル
DEXUS 4,753 60,220.51
GOODMAN GROUP
7,538 113,220.76
GPT GROUP
8,597 51,152.15
MIRVAC GROUP
22,399 77,948.52
SCENTRE GROUP
17,768 69,650.56
STOCKLAND 14,113 70,988.39
豪ドル小計 75,168 443,180.89
(32,928,340)
銘柄数 6
比 率 0.2 ％ 7.4 ％
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
6,500 530,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 6,500 530,400.00
小計 (7,441,512)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 1.7 ％
シンガポール シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
ドル 17,400 45,588.00
シンガポール 17,400 45,588.00
ドル小計 (3,674,392)
銘柄数 1
比 率 0.0 ％ 0.8 ％
円
投資証券合計 442,360,030
(442,360,030)
円
合計 442,360,030
(442,360,030)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
「ＴＭＡ外国株式マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
注記
区 分 金額（円） 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 130,939,679 67,972,734
コール・ローン 908,270,564 664,421,333
株式 27,480,831,532 35,255,455,250
未収入金 5,809,784 ―
未収配当金 11,419,456 8,378,337
流動資産合計 28,537,271,015 35,996,227,654
資産合計 28,537,271,015 35,996,227,654
負債の部
流動負債
未払解約金 25,407,569 30,760,336
未払利息 2,263 384
流動負債合計 25,409,832 30,760,720
負債合計 25,409,832 30,760,720
純資産の部
元本等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本 11,821,072,192 11,529,690,523
剰余金
剰余金又は欠損金（△） ※1 16,690,788,991 24,435,776,411
元本等合計 28,511,861,183 35,965,466,934
純資産合計 28,511,861,183 35,965,466,934
負債純資産合計 28,537,271,015 35,996,227,654
(2) 注記表
（重要な会計方針 に係る事項に関する注記）
自 2019年 1月26日
区 分
至 2020年 1月27日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 11,545,833,109 円 11,821,072,192 円
同期中における追加設定元本額 2,312,198,422 円 2,114,104,305 円
同期中における一部解約元本額 2,036,959,339 円 2,405,485,974 円
同期末における元本額 11,821,072,192 円 11,529,690,523 円
元本の内訳＊
東京海上・外国株式ファンド 20,514,709 円 18,646,984 円
東京海上・未来設計ファンド１ 2,468,031 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド２ 7,551,959 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド３ 34,439,249 円 ―円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上・未来設計ファンド４ 15,541,977 円 ―円
東京海上・未来設計ファンド５ 55,003,357 円 ―円
東京海上セレクション・外国株式 8,574,842,195 円 8,700,084,568 円
東京海上セレクション・バランス30 413,919,500 円 365,514,479 円
東京海上セレクション・バランス50 1,368,226,456 円 1,222,416,466 円
東京海上セレクション・バランス70 1,157,202,246 円 1,088,813,851 円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
43,928,893 円 51,687,978 円
（年１回決算型）
ＴＭＡバランス25ＶＡ〈適格機関投
95,020,340 円 58,436,146 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス50ＶＡ〈適格機関投
23,908,442 円 17,525,409 円
資家限定〉
ＴＭＡバランス75ＶＡ〈適格機関投
8,504,838 円 6,564,642 円
資家限定〉
計 11,821,072,192 円 11,529,690,523 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 11,821,072,192 口 11,529,690,523 口
の受益権の総数
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
I ．金融商品の状況 に関する事項
自 2018年 1月26日 自 2019年 1月26日
区 分
至 2019 年 1月25日 至 2020年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」（昭和
26年法律第198号）第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 （重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記）に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関す 同左
る注記）に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
（有価証券に関する注記）
（自 2018年1月26日 至 2019年1月25日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △626,617,330
合計 △626,617,330
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
（自 2019年1月26日 至 2020年1月27日）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 4,790,065,581
合計 4,790,065,581
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
（デリバテ ィブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（2019年1月25日現在）
該当事項はありません。
（2020年1月27日現在）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
[2019 年 1月25日現在] [2020 年 1月27日現在]
1 口当たり純資産額 2.4120 円 1 口当たり純資産額 3.1194 円
（1万口当たり純資産額 24,120 円） （1万口当たり純資産額 31,194 円）
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(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
APACHE CORP
10,000 29.98 299,800.00
CHEVRONTEXACO CORP
15,200 111.85 1,700,120.00
CONOCOPHILLIPS 10,000 62.62 626,200.00
EOG RESOURCES INC
12,200 79.85 974,170.00
EQT CORPORATION
6,000 6.65 39,900.00
EXXON MOBIL CORPORATION
32,300 66.32 2,142,136.00
HALLIBURTON CO
12,000 23.10 277,200.00
HOLLYFRONTIER CORP 8,600 46.53 400,158.00
KINDER MORGAN INC
12,000 21.56 258,720.00
PHILLIPS 66
4,700 100.32 471,504.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3,000 142.03 426,090.00
SCHLUMBERGER LTD
10,000 35.77 357,700.00
BALL CORP
10,000 71.93 719,300.00
CORTEVA INC
5,791 27.95 161,858.45
DOW INC
5,791 48.49 280,805.59
DUPONT DE NEMOURS INC
5,791 59.39 343,927.49
ECOLAB INC
1,500 198.01 297,015.00
INTERNATIONAL PAPER CO
5,000 43.53 217,650.00
LINDE PLC
3,300 209.99 692,967.00
PPG INDUSTRIES INC
3,000 125.81 377,430.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
600 594.84 356,904.00
BOEING CO
22,500 323.05 7,268,625.00
LOCKHEED MARTIN CORP
24,800 432.50 10,726,000.00
NIKE INC -CL B
42,700 102.03 4,356,681.00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS
28,406 162.87 4,626,485.22
INC
STARBUCKS CORP
57,600 92.03 5,300,928.00
ALPHABET INC-CL A
5,200 1,466.17 7,624,084.00
ALPHABET INC-CL C
4,800 1,466.71 7,040,208.00
FACEBOOK INC-A
43,200 217.94 9,415,008.00
THE WALT DISNEY CO
24,000 140.08 3,361,920.00
AMAZON.COM INC
7,700 1,861.64 14,334,628.00
TJX COMPANIES INC
111,400 61.19 6,816,566.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A
29,000 191.56 5,555,240.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
87,100 55.09 4,798,339.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
43,600 205.34 8,952,824.00
MEDTRONIC PLC
27,300 119.26 3,255,798.00
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STRYKER CORP 16,900 214.23 3,620,487.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
43,500 292.81 12,737,235.00
ACADIA PHARMACEUTICALS INC
19,800 39.34 778,932.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
24,000 105.27 2,526,480.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
12,000 86.15 1,033,800.00
BLUEBIRD BIO INC
8,000 87.26 698,080.00
GILEAD SCIENCES INC
45,800 63.15 2,892,270.00
MERCK & CO. INC.
44,000 85.98 3,783,120.00
SEATTLE GENETICS INC
15,700 113.57 1,783,049.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
57,700 113.75 6,563,375.00
HDFC Bank Ltd
125,000 59.23 7,403,750.00
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
15,600 145.80 2,274,480.00
MSCI INC
30,800 276.11 8,504,188.00
S&P GLOBAL INC
28,600 294.83 8,432,138.00
ADOBE INC
33,700 351.37 11,841,169.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
12,100 320.63 3,879,623.00
MASTERCARD INC-CLASS A
37,400 323.67 12,105,258.00
SALESFORCE.COM INC
57,000 182.11 10,380,270.00
VISA INC-CLASS A SHARES
53,000 205.00 10,865,000.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
24,500 179.66 4,401,670.00
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,900 102.16 500,584.00
DOMINION ENERGY INC
4,000 84.00 336,000.00
DUKE ENERGY CORP
10,000 96.28 962,800.00
EXELON CORP
8,500 47.73 405,705.00
NEXTERA ENERGY INC
5,000 263.72 1,318,600.00
PPL CORPORATION
30,600 36.53 1,117,818.00
SOUTHERN CO
9,500 69.44 659,680.00
NVIDIA CORP
22,600 250.48 5,660,848.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing
19,900 57.73 1,148,827.00
米ドル小計 1,556,179 243,470,125.75
(26,552,851,914)
銘柄数 65
比 率 73.8 ％ 75.3 ％
加ドル 株 加ドル 加ドル
ENBRIDGE INC
13,000 53.96 701,480.00
SUNCOR ENERGY INC
12,900 42.48 547,992.00
TC ENERGY CORP
10,000 72.32 723,200.00
NEWMONT CORPORATION
11,742 58.11 682,327.62
DOLLARAMA INC
163,100 46.57 7,595,567.00
加ドル小計 210,742 10,250,566.62
(850,181,995)
銘柄数 5
比 率 2.4 ％ 2.4 ％
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ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
25,400 13.47 342,138.00
TOTAL SA
21,400 47.38 1,014,039.00
AIR LIQUIDE
4,510 130.60 589,006.00
AKZO NOBEL
5,333 88.04 469,517.32
BASF SE 13,200 63.69 840,708.00
KONINKLIJKE DSM NV
5,000 112.90 564,500.00
SYMRISE AG
5,000 92.96 464,800.00
KERRY GROUP PLC-A
16,200 117.80 1,908,360.00
FLOW TRADERS
20,300 20.64 418,992.00
E.ON SE
50,000 10.45 522,900.00
ENEL SPA
100,000 7.81 781,900.00
ENGIE 8,000 15.71 125,680.00
IBERDROLA SA 70,000 9.88 692,020.00
ユーロ小計 344,343 8,734,560.32
(1,050,767,606)
銘柄数 13
比 率 2.9 ％ 3.0 ％
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
140,000 4.86 680,540.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
54,200 21.87 1,185,354.00
JOHNSON MATTHEY PLC
9,722 27.92 271,438.24
ASHTEAD GROUP PLC
259,700 25.58 6,643,126.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
66,300 61.50 4,077,450.00
ASTRAZENECA PLC
44,800 76.59 3,431,232.00
BEAZLEY PLC
178,400 5.41 966,036.00
ST JAMES'S PLACE PLC
205,000 11.28 2,313,425.00
NATIONAL GRID PLC
47,941 10.14 486,313.50
英ポンド小計 1,006,063 20,054,914.74
(2,858,025,899)
銘柄数 9
比 率 7.9 ％ 8.1 ％
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
GIVAUDAN-REG 100 3,154.00 315,400.00
LONZA GROUP AG-REG
4,200 395.10 1,659,420.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
20,800 323.50 6,728,800.00
スイスフラン小計 25,100 8,703,620.00
(978,199,851)
銘柄数 3
比 率 2.7 ％ 2.8 ％
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
45,000 179.80 8,091,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,000 338.70 2,032,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ小計 51,000 10,123,200.00
(121,984,560)
銘柄数 2
比 率 0.3 ％ 0.3 ％
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
NOVO NORDISK A/S-B
69,400 418.85 29,068,190.00
デンマーククローネ小計 69,400 29,068,190.00
(467,997,859)
銘柄数 1
比 率 1.3 ％ 1.3 ％
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
BHP GROUP LIMITED
40,000 40.45 1,618,000.00
RIO TINTO LIMITED
10,000 103.18 1,031,800.00
CSL LIMITED
11,700 310.70 3,635,190.00
HUB24 LTD
122,078 11.02 1,345,299.56
豪ドル小計 183,778 7,630,289.56
(566,930,514)
銘柄数 ▶
比 率 1.6 ％ 1.6 ％
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
Sands China Ltd
772,000 41.30 31,883,600.00
Ping An Insurance Group Co
638,500 94.85 60,561,725.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
94,500 385.80 36,458,100.00
香港ドル小計 1,505,000 128,903,425.00
(1,808,515,052)
銘柄数 3
比 率 5.0 ％ 5.1 ％
株 円
合 計 4,951,605 35,255,455,250
(35,255,455,250)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 1,278,484,020 円
Ⅱ 負債総額 223,047 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,278,260,973 円
Ⅳ 発行済数量 1,148,776,157 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1127 円
（ご参考：親投資信託の現況）
ＴＭＡ日本株アクティブマザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 47,587,863,059 円
Ⅱ 負債総額 403,844,661 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,184,018,398 円
Ⅳ 発行済数量 28,521,446,142 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6543 円
ＴＭＡ日本債券マザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 95,039,222,010 円
Ⅱ 負債総額 1,482,022,347 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 93,557,199,663 円
Ⅳ 発行済数量 65,566,405,211 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4269 円
ＴＭＡ外国株式マザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 35,964,137,043 円
Ⅱ 負債総額 64,493,505 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 35,899,643,538 円
Ⅳ 発行済数量 11,585,753,971 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0986 円
ＴＭＡ外国債券マザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 22,652,993,421 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 負債総額 255,549,948 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,397,443,473 円
Ⅳ 発行済数量 9,594,390,804 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3344 円
ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 5,146,844,498 円
Ⅱ 負債総額 80,182,194 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,066,662,304 円
Ⅳ 発行済数量 3,128,135,896 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6197 円
ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 17,510,506,486 円
Ⅱ 負債総額 772,816,479 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,737,690,007 円
Ⅳ 発行済数量 5,998,606,309 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7903 円
ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 17,754,976,728 円
Ⅱ 負債総額 269,324,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,485,652,031 円
Ⅳ 発行済数量 13,323,636,186 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3124 円
東京海上・ＪＰＸ日経400インデックスマザーファンド
2020年1月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 5,225,922,723 円
Ⅱ 負債総額 210,952,464 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,014,970,259 円
Ⅳ 発行済数量 3,058,585,083 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6396 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表 示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
１．名義書換
該当事項はありません。
２．受益者に対する特典
特典はありません。
３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
４．受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
５．受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
６．受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
７．償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）にお支払いします。
８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
2020 年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2020 年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
りです。
本数 純資産総額（百万円）
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 180 3,070,837
単位型公社債投資信託 2 7,157
単位型株式投資信託 5 21,662
合計 187 3,099,657
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2019年４月１日から
2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 ＊１ 547,215 ＊１ 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 ＊１ 107,891 ＊１ 5,041
匿名組合投資利益 ＊１ 50,146 ＊１ 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額（純額）
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
( 単位：千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額（純額）
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
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定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
４．消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（未適用の会計基準等）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
第34期
自 2018年４月１日
至 2019年３月31日
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
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第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
（損益計算書関係）
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2017年４月１日 2018年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) １株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年３月31日
(ニ) 効力発生日 2017年６月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年３月31日
(ホ) 効力発生日 2018年６月29日
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１．発行済株式に関する事項
（単位：株）
2018年４月１日 2019年３月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) １株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年３月31日
(ニ) 効力発生日 2018年６月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) １株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年３月31日
(ホ) 効力発生日 2019年６月28日
（リース取引関係）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
１．リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
２．リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「２. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
第33期（2018年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん（（注2）参照）。
（単位：千円）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( ＊)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、（7）未払
金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、（8）未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
（単位：千円） （単位：千円）
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
該当事項はありません。 同左
（注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年３月31日現在）
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（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期（2019年３月31日現在）
（単位：千円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
（有価証券関係）
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
１．子会社株式及び関連会社株式並びにその他 １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円）並びにその他の関係会社有価 式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、 証券（貸借対照表計上額 31,200千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
２．その他有価証券 ２．その他有価証券
（単位：千円） （単位：千円）
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
３．当事業年度中に売却したその他有価証券 ３．当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
２．確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年３月31日現在 2019年３月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
54,764千円、第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）62,736千円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
（2018年３月31日現在） （2019年３月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
第33期 第34期
自 2017年４月１日 自 2018年４月１日
至 2018年３月31日 至 2019年３月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
１. 製品及びサービスごとの情報 １. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
２. 地域ごとの情報 ２. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報 ３. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
算型） 算型）
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
（関連当事者情報）
第33期（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 （千円） （千円）
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
（注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
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２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）
１. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
重要な取引はありません。
２. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
（１株当たり情報）
第33期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１株当たり純資産額 504,352円83銭
１株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 542,507円07銭
１株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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中間財務諸表
中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年９月30日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 16,391,035
前払費用 169,413
未収委託者報酬 2,264,946
未収収益 2,409,775
未収入金 22,553
23,480
その他の流動資産
流動資産計 21,281,205
固定資産
有形固定資産 ＊１ 572,176
建物 404,959
器具備品 167,216
無形固定資産 17,518
電話加入権 3,795
ソフトウエア仮勘定 13,722
投資その他の資産 3,141,678
投資有価証券 77,633
関係会社株式 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200
長期前払費用 23,029
敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,030
876,103
繰延税金資産
固定資産計 3,731,372
資産合計 25,012,578
負債の部
流動負債
未払金 2,027,310
未払手数料 1,029,360
その他未払金 997,949
未払費用 354,421
未払消費税等 ＊２ 129,230
未払法人税等 1,043,000
預り金 49,969
前受収益 14,362
賞与引当金 481,550
12
その他の流動負債
流動負債計 4,099,857
固定負債
732,354
退職給付引当金
固定負債計 732,354
負債合計 4,832,211
純資産の部
株主資本 20,178,621
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 17,778,621
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 17,278,621
特別償却準備金 5
繰越利益剰余金 17,278,615
評価・換算差額等 1,745
1,745
その他有価証券評価差額金
純資産合計 20,180,366
負債・純資産合計 25,012,578
中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
営業収益
委託者報酬 7,524,393
運用受託報酬
4,252,315
投資助言報酬
30,928
186,820
その他営業収益
営業収益計 11,994,458
営業費用
支払手数料 3,540,165
広告宣伝費 141,048
調査費 2,738,418
調査費 1,339,056
委託調査費 1,399,361
委託計算費 62,315
営業雑経費 144,140
通信費 18,197
印刷費 98,645
協会費 13,896
諸会費 6,343
7,057
図書費
営業費用計 6,626,088
一般管理費
給料 1,473,323
役員報酬 56,880
給料・手当 1,261,518
賞与 154,925
交際費 9,299
寄付金 2,231
旅費交通費 94,102
租税公課 75,821
不動産賃借料 187,847
退職給付費用 393,207
賞与引当金繰入 481,550
固定資産減価償却費 ＊１ 44,275
法定福利費 279,063
福利厚生費 9,776
254,123
諸経費
一般管理費計 3,304,621
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営業利益 2,063,748
営業外収益
受取利息 61
受取配当金 86
6,429
雑益
営業外収益計 6,577
営業外費用
為替差損 16,795
629
雑損
営業外費用計 17,424
経常利益 2,052,900
特別損失
0
器具備品除却損
特別損失計 0
税引前中間純利益 2,052,900
法人税、住民税及び事業税
975,749
△ 343,190
法人税等調整額
法人税等合計 632,559
中間純利益 1,420,341
中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
( 単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
当中間期変動額
△ 2,017,644
剰余金の配当
△ 10 10
特別償却準備金の取崩
1,420,341
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 （純額）
△ 10 △ 597,292
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 5 17,278,615
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
当中間期変動額
△ 2,017,644 △ 2,017,644 △ 2,017,644
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
中間純利益 1,420,341 1,420,341 1,420,341
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株主資本以外の項目の
△ 351 △ 351 △ 351
当中間期変動額 （純額）
△ 597,302 △ 597,302 △ 351 △ 351 △ 597,654
当中間期変動額合計
当中間期末残高 17,778,621 20,178,621 1,745 1,745 20,180,366
注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019 年９月30日 ）
１．資産の評価基準及び 有価証券
評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式
並びにその他の関係会社有価
証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価
格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移
動平均法により算定）
時価を把握することが極めて
困難と認められるもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却 有形固定資産
の方法 定率法を採用しております。ただ
し、2016年４月１日以降に取得し
た建物附属設備については、定額
法を採用しております。また、取
得価額が10万円以上20万円未満の
少額減価償却資産については、一
括償却資産として３年間で均等償
却する方法を採用しております。
３．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるた
め、支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるた
め、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方
法
退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属
させる方法については給付算
定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去 勤
務 費用の費用処理方法
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数理計算上の差異は、各会計
年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額
法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌会計年度から費用
処理しております。
過去勤務費用は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により費用処理し
ております。
４．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理
方法 は、税抜方式によっております。
（追加情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
（退職給付債務の計算方法の変更）
当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
付費用として一般管理費に計上しております。
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間
（ 2019 年 ９月30日現在）
㯿ᄰgय़扖者验익⌰ 建物 97,396 千円
減価償却累計額 器具備品 498,508 千円
㯿ሰm袌뭺䤰湓홢 仮払消費税等及び仮受消費税等は
い 相殺のうえ、未払消費税等として
表示しております。
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
※１ 減価償却実施額 有形固定資産 44,275 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019年 ９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
（株） 増加 （株） 減少 （株） （株）
- -
普通株式 38,300 38,300
２．配当に関する事項
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配当金支払額
2019 年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（イ） 配当金の総額・・・・・・・・・2,017 ,644 千円
（ロ） １株当たり配当額・・・・・・・ 52,680 円
（ハ） 基準日・・・・・・・・・・・・2019年３月31日
（ニ） 効力発生日・・・・・・・・・・2019年６月28日
（金融商品関係）
当中間会計期間（2019 年 ９月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019 年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
参照）。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 （＊） 時価（＊） 差額
(1) 現金・預金 16,391,035 16,391,035 -
(2) 未収委託者報酬 2,264,946 2,264,946 -
(3) 未収収益 2,409,775 2,409,775 -
(4) 未収入金 22,553 22,553 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 77,633 77,633 -
(6) 預り金 (49,969) (49,969) -
(7) 未払金 (2,027,310) (2,027,310) -
(8) 未払費用 (354,421) (354,421) -
(9) 未払消費税等 (129,230) (129,230) -
(10) 未払法人税等 (1,043,000) (1,043,000) -
（＊） 負債で計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金、(6) 預り金、(7) 未払金、
(8) 未払費用、(9) 未払消費税等並びに(10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１ ． 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
おります。
（注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）及び敷金（中間貸
借対照表計上額 450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額 10,030千円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、上表には含めておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（2019年９月30日現在）
１．子会社株式及び関連会社株式 並びにその他の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額 31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 41,234 35,140 6,094
超えるもの
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中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 36,399 39,977 △3,578
超えないもの
合計 77,633 75,118 2,515
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間（自 2019年４月１日 至 2019年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
投資信託の名称 関連するセグメント名
（単位：千円）
投資運用業及び投資助言・
東京海上・円資産バランスファンド（毎月
2,440,965 代理業にこれらの附帯業務
決算型）
を集約した単一セグメント
(１株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１株当たり純資産額 526,902円52銭
１株当たり中間純利益金額 37,084円62銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 20,180,366千円
純資産の部の合計額から控除する金額 －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 20,180,366千円
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数 38,300株
１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 1,420,341千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 1,420,341千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
・資本金の額 324,279 百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報：再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円（2019年９月末日現在）
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 （※）
名称 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
株式会社足利銀行 135,000 百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
います。
株式会社西日本シティ銀行 85,745 百万円
株式会社山形銀行 12,008 百万円
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
損害保険業を営んでいます。
（※）2019年９月末日現在。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
３【資本関係】
資本関係はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月３日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年３月11日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2019年１月26日から2020年１月27日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）の2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月２日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第35期事業年度の
中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、 中間株主資本等変動計算書、 重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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