日本株式インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和1年5月30日－令和2年5月29日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月28日       提出
      【計算期間】                      第20期(自     2019年5月30日至        2020年5月29日)
      【ファンド名】                      日本株式インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しま
        す。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                              型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
      ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
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     ＜商品分類表定義＞
     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
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             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             の とする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
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      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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       ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、








        指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権
        利は東証が有しています。
       ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
        停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
       ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
        数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
        ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
        ん。
       ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
        負いません。
       ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
        慮するものではありません。
       ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
        対しても、責任を有しません。
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     （２）【ファンドの沿革】







       2000年5月30日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年4月1日             当ファンドの名称を「すみしん                  日本株式インデックス・オープン」から
                    「日本株式インデックス・オープン」に変更
                    当ファンドの主要投資対象である「住信                        国内株式インデックス             マザー
                    ファンド」の名称を「国内株式インデックス                         マザーファンド」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2020年               6月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）受益証
       券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ③投資態度
       1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
       2)株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
       3)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の実
        質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
        を超えることがあります。
       4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財
        産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みま
        す。）への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       5)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
        は、上記の運用ができない場合があります。
       6)国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
        行うことができます。
     （２）【投資対象】

      ①有価証券の指図範囲

       委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有
       価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く
       とともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
       1．株券又は新株引受権証書
       2．国債証券
       3．地方債証券
       4．特別の法律により法人の発行する債券
       5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。)
       7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。)
       8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13．証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
         をいいます。)
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。)
       17．預託証書（金融商品取引法第2条第１項第20号で定めるものをいいます。)
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第2条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号ならびに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号ならびに第17号の証券
       又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号及び
       第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.  外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．第1号から第4号に掲げる金
         融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

      １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
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        を目標として運用を行います。
      ２．運用方法
       (1)投資対象
        わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条
        第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国
        金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式を主要
        投資対象とします。
       (2)投資態度
        ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指
         数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
        ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
         株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
         額を超えることがあります。
        ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
         は、上記の運用ができない場合があります。
        ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した
         場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
         先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
      ３．運用制限
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資は、行いません。
        ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
        ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
        ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
         新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
         ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及
         び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
         産総額の5％以下とします。
        ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
        ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
         スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
         純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
         比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
         オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
         て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
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         純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

        毎決算時（決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下

        の方針にもとづき、収益分配を行います。
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         ・分配対象額の範囲
          経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益
          のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
          みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額としま
          す。
         ・分配対象額についての分配方針
          委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象
          額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
         ・留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
          用を行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

         ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
          財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の取
          引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
          ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取
          得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文
          の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目
          論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
          ことを指図することができるものとします。
         ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
          る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
          げる株券数の合計数を超えないものとします。
          1．投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2．株式分割により取得する株券
          3．有償増資により取得する株券
          4．売出しにより取得する株券
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          5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
            行使により取得可能な株券
          6．投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
            びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
            めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
         ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
          クを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
          号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第
          3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
          行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
          ものとします。
         ⑪委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
          債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ⑫委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、
          投資信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をする
          ことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該
          資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却
          代金の入金日までに限るものとします。
          1．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          2．一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲
            内
          3．借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
         ⑬前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑭デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
          オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につ
          いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
          産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
         イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
         （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
            委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
            信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
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            権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
            もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ③流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファン
        ドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
        の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
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       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
          を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）

        （※1）を加えた価額（販売基準価額）に、1.1％（税抜　1.0％）（※2）の率を上限として、販売
        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
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        価として、販売会社に支払われます。
         ※1：「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者に
         ご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産
         で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が
         変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して
         保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
         ※2：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※3）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㏿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に                        0.1  ％の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額と
        して当該基準価額から控除します。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.66％
       （税抜　0.6％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率　0.275％           （税抜　0.25％）
                                      開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率　0.308％           （税抜　0.28％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                      の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率　0.077％           （税抜　0.07％）
                                      実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

        （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
        ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
        に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
        資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
        末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
        とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
         組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
         先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
         組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
         財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
         上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
          配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                    税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
         （2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
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          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課 税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
                                  23/128


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        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年6月30日現在の状況について記載してあります。
     【日本株式インデックス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 6,126,160,760              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   3,045,885            0.05
                 合計(純資産総額)                            6,129,206,645             100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              4,156,711,060         1.4759    6,135,304,620         1.4738    6,126,160,760     99.95
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第11期計算期間末             (2011年    5月30日)      11,294,649,334         11,499,414,094             5,516         5,616
     第12期計算期間末             (2012年    5月29日)      9,761,446,513         9,962,605,897             4,853         4,953
     第13期計算期間末             (2013年    5月29日)      16,149,042,625         16,415,608,284             7,876         8,006
     第14期計算期間末             (2014年    5月29日)      17,400,449,893         17,704,638,692             8,008         8,148
     第15期計算期間末             (2015年    5月29日)      14,183,983,200         14,387,249,961             11,165         11,325
     第16期計算期間末             (2016年    5月30日)      19,406,872,905         19,770,121,114             9,082         9,252
     第17期計算期間末             (2017年    5月29日)      13,150,557,546         13,390,299,930             10,422         10,612
     第18期計算期間末             (2018年    5月29日)      9,342,486,878         9,518,864,739            11,653         11,873
     第19期計算期間末             (2019年    5月29日)      7,565,731,261         7,753,241,662            10,087         10,337
     第20期計算期間末             (2020年    5月29日)      6,159,474,683         6,310,173,054            10,218         10,468
                   2019年    6月末日      7,748,517,989               ―      10,195           ―
                       7月末日      7,770,050,112               ―      10,281           ―
                       8月末日      7,475,452,354               ―       9,929           ―
                       9月末日      7,867,881,922               ―      10,521           ―
                   　　　10月末日         8,141,156,011               ―      11,041           ―
                   　　　11月末日         7,609,103,104               ―      11,251           ―
                   　　　12月末日         7,287,581,364               ―      11,407           ―
                   2020年    1月末日      7,043,500,079               ―      11,157           ―
                       2月末日      6,233,022,588               ―      10,006           ―
                       3月末日      5,765,707,534               ―       9,405           ―
                       4月末日      5,957,570,074               ―       9,807           ―
                       5月末日      6,159,474,683               ―      10,218           ―
                       6月末日      6,129,206,645               ―      10,196           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                         100
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                         100
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                         130
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         140
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                         160
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                         170
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       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                         190
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                         220
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                         250
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         250
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第11期計算期間                2010年    6月  1日～2011年      5月30日                        △4.9
       第12期計算期間                2011年    5月31日～2012年        5月29日                       △10.2
       第13期計算期間                2012年    5月30日～2013年        5月29日                        65.0
       第14期計算期間                2013年    5月30日～2014年        5月29日                         3.5
       第15期計算期間                2014年    5月30日～2015年        5月29日                        41.4
       第16期計算期間                2015年    5月30日～2016年        5月30日                       △17.1
       第17期計算期間                2016年    5月31日～2017年        5月29日                        16.8
       第18期計算期間                2017年    5月30日～2018年        5月29日                        13.9
       第19期計算期間                2018年    5月30日～2019年        5月29日                       △11.3
       第20期計算期間                2019年    5月30日～2020年        5月29日                         3.8
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第11期計算期間           2010年    6月  1日～2011年      5月30日        3,085,788,350        3,716,350,666         20,476,476,007
      第12期計算期間           2011年    5月31日～2012年        5月29日        3,371,188,833        3,731,726,430         20,115,938,410
      第13期計算期間           2012年    5月30日～2013年        5月29日       16,829,693,387        16,440,581,046          20,505,050,751
      第14期計算期間           2013年    5月30日～2014年        5月29日       23,786,924,244        22,564,203,585          21,727,771,410
      第15期計算期間           2014年    5月30日～2015年        5月29日       16,329,909,593        25,353,508,387          12,704,172,616
      第16期計算期間           2015年    5月30日～2016年        5月30日       17,645,482,093         8,982,112,982         21,367,541,727
      第17期計算期間           2016年    5月31日～2017年        5月29日        4,557,255,174        13,306,776,663          12,618,020,238
      第18期計算期間           2017年    5月30日～2018年        5月29日         163,236,204       4,764,080,905          8,017,175,537
      第19期計算期間           2018年    5月30日～2019年        5月29日         115,634,723        632,394,206        7,500,416,054
      第20期計算期間           2019年    5月30日～2020年        5月29日         148,606,297       1,621,087,474          6,027,934,877
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

                                  26/128


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     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                317,813,283,870               98.75
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 4,035,403,784              1.25
                 合計(純資産総額)                           321,848,687,654              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     4,005,345,000                  1.24
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,621,500       6,768.89    10,975,768,126         6,762.00    10,964,583,000      3.41
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       910,400      6,901.78     6,283,388,728        7,384.00     6,722,393,600      2.09
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,131,500       4,857.37     5,496,116,909        5,450.00     6,166,675,000      1.92
                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       131,700      44,369.40     5,843,450,296        45,030.00     5,930,451,000      1.84
     日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,906,300       2,448.03     4,666,682,260        2,515.50     4,795,297,650      1.49
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,209,100       4,183.19     5,057,895,892        3,848.00     4,652,616,800      1.45
     日本    株式    任天堂          その他製        89,100     43,679.51     3,891,844,444        48,010.00     4,277,691,000      1.33
                       品
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,804,900        445.12    4,364,357,190         421.60    4,133,745,840      1.28
             ル・グループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       994,900      3,720.01     3,701,046,566        3,682.00     3,663,221,800      1.14
             ス          業
     日本    株式    第一三共          医薬品       415,900      10,034.12     4,173,194,234        8,806.00     3,662,415,400      1.14
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,039,700       3,139.64     3,264,283,708        3,234.00     3,362,389,800      1.04
                       信業
     日本    株式    ダイキン工業          機械       185,200      15,895.06     2,943,766,832        17,335.00     3,210,442,000      1.00
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,144,200       2,792.29     3,194,943,736        2,755.50     3,152,843,100      0.98
                       器
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     日本    株式    信越化学工業          化学       244,400      12,617.73     3,083,773,840        12,595.00     3,078,218,000      0.96
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       991,300      3,127.84     3,100,628,390        3,032.00     3,005,621,600      0.93
             ループ
     日本    株式    花王          化学       348,000      8,656.42     3,012,437,008        8,540.00     2,971,920,000      0.92
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       288,300      10,109.96     2,914,704,277        10,260.00     2,957,958,000      0.92
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通      1,019,800       2,949.27     3,007,668,084        2,882.00     2,939,063,600      0.91
                       信業
     日本    株式    村田製作所          電気機器       427,000      6,035.90     2,577,330,918        6,316.00     2,696,932,000      0.84
     日本    株式    ファナック          電気機器       136,700      19,269.50     2,634,140,650        19,260.00     2,632,842,000      0.82
     日本    株式    中外製薬          医薬品       454,500      5,300.28     2,408,978,518        5,765.00     2,620,192,500      0.81
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      19,476,700        134.80    2,625,468,508         132.20    2,574,819,740      0.80
             ループ
     日本    株式    日本電産          電気機器       349,800      6,640.08     2,322,702,434        7,196.00     2,517,160,800      0.78
     日本    株式    ＳＭＣ          機械        45,600     54,473.00     2,483,969,011        55,180.00     2,516,208,000      0.78
     日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        92,200     21,632.04     1,994,474,912        26,440.00     2,437,768,000      0.76
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       506,800      4,682.07     2,372,875,868        4,698.00     2,380,946,400      0.74
     日本    株式    日立製作所          電気機器       698,300      3,464.77     2,419,451,599        3,403.00     2,376,314,900      0.74
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,001,100       2,312.68     2,315,233,134        2,321.50     2,324,053,650      0.72
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,260,000       1,909.96     2,406,551,006        1,799.50     2,267,370,000      0.70
     日本    株式    三菱商事          卸売業       938,500      2,513.81     2,359,210,685        2,270.00     2,130,395,000      0.66
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.56
                    食料品                             3.89
                    繊維製品                             0.50
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.22
                    医薬品                             6.81
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.62
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.56
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.21
                    電気機器                             14.93
                    輸送用機器                             7.19
                    精密機器                             2.61
                    その他製品                             2.46
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                    電気・ガス業                             1.54
                    陸運業                             3.97
                    海運業                             0.13
                    空運業                             0.34
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             9.83
                    卸売業                             4.41
                    小売業                             4.92
                    銀行業                             4.89
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             1.98
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.99
                    サービス業                             5.22
                                           小計       98.75
         合計                                         98.75
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    257 円       4,075,394,300       4,005,345,000       1.24
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

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        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額（取得申込受付日の基準価額の0.1％）を
        加えた価額（販売基準価額）とします。
        販売基準価額＝取得申込受付日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額
               ＝取得申込受付日の基準価額＋（取得申込受付日の基準価額×0.1％）
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の販売基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
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        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た解約時信託
        財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
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        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一
        般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜ 基準価額の算出頻度           ＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜ 主要な投資対象資産の評価方法                 ＞

        イ．マザーファンド受益証券の評価方法
           計算日の基準価額で評価します。
        ロ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
                                  33/128

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           国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2000年               5月30日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
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        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

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        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の 解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2019年5月30日から2020

      年5月29日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【日本株式インデックス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                （2019年     5月29日現在）           （2020年     5月29日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                        4,622,905
        金銭信託                                    -
                                        30,443,466               20,286,423
        コール・ローン
                                       7,749,328,355               6,306,990,038
        親投資信託受益証券
                                         3,165,937               10,472,536
        未収入金
                                       7,782,937,758               6,342,371,902
        流動資産合計
                                       7,782,937,758               6,342,371,902
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        187,510,401               150,698,371
        未払収益分配金
                                         3,215,295               10,371,409
        未払解約金
        未払受託者報酬                                3,035,186               2,500,856
                                        22,980,638               18,934,997
        未払委託者報酬
                                            48               55
        未払利息
                                          464,929               391,531
        その他未払費用
                                        217,206,497               182,897,219
        流動負債合計
                                        217,206,497               182,897,219
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       7,500,416,054               6,027,934,877
        元本
        剰余金
                                        65,315,207               131,539,806
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,532,872,065               1,184,642,042
          （分配準備積立金）
                                       7,565,731,261               6,159,474,683
        元本等合計
                                       7,565,731,261               6,159,474,683
       純資産合計
                                       7,782,937,758               6,342,371,902
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2018年      5月30日          自　2019年      5月30日
                                 至　2019年      5月29日          至　2020年      5月29日
      営業収益
                                             1               37
       受取利息
                                       △ 971,325,635               414,575,454
       有価証券売買等損益
                                                       414,575,491
                                       △ 971,325,634
       営業収益合計
      営業費用
                                          14,786                8,351
       支払利息
                                         6,510,678               5,483,081
       受託者報酬
                                        49,295,038               41,514,616
       委託者報酬
                                          465,734               391,536
       その他費用
                                        56,286,236               47,397,584
       営業費用合計
                                                       367,177,907
                                      △ 1,027,611,870
      営業利益又は営業損失（△）
                                                       367,177,907
                                      △ 1,027,611,870
      経常利益又は経常損失（△）
                                                       367,177,907
                                      △ 1,027,611,870
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 40,395,795               138,915,373
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,325,311,341                 65,315,207
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        18,653,412                1,871,185
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,653,412                1,871,185
       額
                                        103,923,070                13,210,749
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        103,923,070                13,210,749
       額
                                        187,510,401               150,698,371
      分配金
                                        65,315,207               131,539,806
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第19期                       第20期

                      (2019年    5月29日現在)                  (2020年    5月29日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         7,500,416,054口                       6,027,934,877口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0087円    1口当たり純資産額                   1.0218円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,087円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,218円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2018年   5月30日                        自 2019年   5月30日
               至 2019年   5月29日                        至 2020年   5月29日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      135,420,458円         費用控除後の配当等収益額              A      126,600,184円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     4,302,844,465円          収益調整金額              C     3,482,404,934円
       分配準備積立金額              D     1,584,962,008円          分配準備積立金額              D     1,208,740,229円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,023,226,931円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       4,817,745,347円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,500,416,054口          当ファンドの期末残存口数              }     6,027,934,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           8,030円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           7,992円
       1万口当たり分配金額              H         250円      1万口当たり分配金額              H         250円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        187,510,401円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        150,698,371円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
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                                         第20期
                                      自  2019年    5月30日
                                      至  2020年    5月29日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第20期

                                     (2020年    5月29日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第19期                 第20期

                               自  2018年    5月30日            自  2019年    5月30日
               区分
                               至  2019年    5月29日            至  2020年    5月29日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                8,017,175,537円                 7,500,416,054円
     期中追加設定元本額                                 115,634,723円                 148,606,297円
     期中一部解約元本額                                 632,394,206円                1,621,087,474円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                         (2019年    5月29日現在)                (2020年    5月29日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          △928,230,714                      270,018,811
           合計                       △928,230,714                      270,018,811
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                         4,272,449,559           6,306,990,038
                    合計                    4,272,449,559           6,306,990,038
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    5月29日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                               721,985,689
         コール・ローン                              3,168,247,689
         株式                             304,033,610,080
         派生商品評価勘定                               364,316,000
         未収入金                              2,770,751,262
         未収配当金                              3,191,234,325
         流動資産合計                             314,250,145,045
       資産合計                              314,250,145,045
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                13,431,750
         前受金                               350,911,200
         未払金                                84,503,000
         未払解約金                               353,225,006
         未払利息                                  8,602
         流動負債合計                               802,079,558
       負債合計                                 802,079,558
      純資産の部
       元本等
         元本                             212,335,378,830
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           101,112,686,657
         元本等合計                             313,448,065,487
       純資産合計                              313,448,065,487
      負債純資産合計                                314,250,145,045
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    5月29日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)新株予約権証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                       相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    5月29日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              212,335,378,830口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4762円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,762円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2020年    5月29日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年    5月29日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2020年    5月29日現在

     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    5月29日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    5月30日
     期首
     期首元本額                                                192,648,275,463円
     期中追加設定元本額                                                57,404,489,163円
     期中一部解約元本額                                                37,717,385,796円
     期末元本額                                                212,335,378,830円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  584,094,810円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,052,532,100円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,227,555円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,597,759,896円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,238,030,171円
     日本株式インデックス・オープン                                                 4,272,449,559円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 7,529,986,081円
     ＤＣマイセレクション５０                                                20,076,868,336円
     ＤＣマイセレクション７５                                                18,038,129,668円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,859,526,247円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月29日現在
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,227,803,983円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,608,682,819円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,385,777,867円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,030,044,149円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  342,138,642円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  700,749,358円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  468,469,284円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,894,315,806円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,064,693,052円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,669,302円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,718,016円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,561,470円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,426,915円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,628,611円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,781,332円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  262,532,624円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  55,956,109円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  295,806,428円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,672,213,786円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  685,206,125円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,086,047,882円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  631,511,562円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  40,131,391円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  774,615,025円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  34,958,991円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  449,394,641円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  573,894,818円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,628,155円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  856,763,230円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,930,460,291円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 2,083,123,000円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,002,792,632円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,033,776,175円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,599,750,637円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,498,874,548円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  322,645,065円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  345,589,296円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  561,696,405円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  207,812,783円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,032,673円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  67,960,476円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,556,829,429円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  495,066,105円
                                  48/128


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年    5月29日現在
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  22,297,368円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  76,211,965円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  13,088,994円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,775,748円
     グローバル経済コア                                                  269,825,330円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  18,089,720円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  49,383,233円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   3,529,303円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  239,188,128円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,642,992円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    123,495円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    192,405円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     76,163円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     63,745円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                51,398,165,781円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  557,996,502円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,632,949円
     ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,959,698円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2020年    5月29日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           6,524,095,172
           合計                                           6,524,095,172
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     5月29日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,089,998,800               －    5,440,910,000           350,911,200
            合計             5,089,998,800               －    5,440,910,000           350,911,200
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
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       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          6,600      2,695.00        17,787,000
     日本水産                         188,000         499.00       93,812,000
     マルハニチロ                          27,200       2,331.00        63,403,200
     カネコ種苗                          5,700      1,426.00         8,128,200
     サカタのタネ                          22,400       3,700.00        82,880,000
     ホクト                          14,300       2,007.00        28,700,100
     ホクリヨウ                          2,900        655.00        1,899,500
     住石ホールディングス                          38,000        114.00        4,332,000
     日鉄鉱業                          4,300      4,580.00        19,694,000
     三井松島ホールディングス                          7,300        868.00        6,336,400
     国際石油開発帝石                         754,300         750.90       566,403,870
     石油資源開発                          24,600       2,024.00        49,790,400
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,100      1,558.00        14,177,800
     ヒノキヤグループ                          4,700      1,650.00         7,755,000
     ショーボンドホールディングス                          29,300       4,985.00        146,060,500
     ミライト・ホールディングス                          55,900       1,539.00        86,030,100
     タマホーム                          10,100       1,304.00        13,170,400
     サンヨーホームズ                          1,600        635.00        1,016,000
     日本アクア                          7,500        609.00        4,567,500
     ファーストコーポレーション                          5,700        537.00        3,060,900
     ベステラ                          3,200      1,019.00         3,260,800
     ＴＡＴＥＲＵ                          38,800        166.00        6,440,800
     キャンディル                          3,100        546.00        1,692,600
     スペースバリューホールディングス                          22,900        354.00        8,106,600
     ダイセキ環境ソリューション                          3,600        997.00        3,589,200
     第一カッター興業                          2,300      1,853.00         4,261,900
     明豊ファシリティワークス                          6,000        571.00        3,426,000
     安藤・間                         112,000         697.00       78,064,000
     東急建設                          55,100        588.00       32,398,800
     コムシスホールディングス                          66,700       3,000.00        200,100,000
     ビーアールホールディングス                          20,500        580.00       11,890,000
     高松コンストラクショングループ                          11,700       2,563.00        29,987,100
     東建コーポレーション                          5,800      7,390.00        42,862,000
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     ソネック                          1,900        815.00        1,548,500
     ヤマウラ                          8,200        814.00        6,674,800
     大成建設                         144,800        3,740.00        541,552,000
     大林組                         434,200         997.00       432,897,400
     清水建設                         440,700         912.00       401,918,400
     飛島建設                          12,500       1,115.00        13,937,500
     長谷工コーポレーション                         168,100        1,313.00        220,715,300
     松井建設                          17,100        620.00       10,602,000
     錢高組                          1,900      3,640.00         6,916,000
     鹿島建設                         340,900        1,222.00        416,579,800
     不動テトラ                          11,300       1,417.00        16,012,100
     大末建設                          5,000        780.00        3,900,000
     鉄建建設                          9,400      2,223.00        20,896,200
     西松建設                          33,500       2,108.00        70,618,000
     三井住友建設                         104,900         453.00       47,519,700
     大豊建設                          9,700      2,505.00        24,298,500
     前田建設工業                         108,800         845.00       91,936,000
     佐田建設                          9,300        411.00        3,822,300
     ナカノフドー建設                          11,900        387.00        4,605,300
     奥村組                          23,600       2,600.00        61,360,000
     東鉄工業                          18,600       2,877.00        53,512,200
     イチケン                          3,100      1,505.00         4,665,500
     富士ピー・エス                          6,400        567.00        3,628,800
     淺沼組                          4,900      4,230.00        20,727,000
     戸田建設                         180,300         664.00       119,719,200
     熊谷組                          20,100       2,633.00        52,923,300
     北野建設                          2,600      2,633.00         6,845,800
     植木組                          1,900      2,465.00         4,683,500
     矢作建設工業                          19,200        771.00       14,803,200
     ピーエス三菱                          14,300        553.00        7,907,900
     日本ハウスホールディングス                          29,600        315.00        9,324,000
     大東建託                          47,400      11,385.00        539,649,000
     新日本建設                          18,500        754.00       13,949,000
     ＮＩＰＰＯ                          35,900       2,675.00        96,032,500
     東亜道路工業                          2,700      3,255.00         8,788,500
     前田道路                          38,300       2,009.00        76,944,700
     日本道路                          4,200      7,100.00        29,820,000
     東亜建設工業                          13,500       1,645.00        22,207,500
     日本国土開発                          42,200        551.00       23,252,200
     若築建設                          7,800      1,156.00         9,016,800
     東洋建設                          48,700        429.00       20,892,300
     五洋建設                         172,100         562.00       96,720,200
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     世紀東急工業                          20,800        802.00       16,681,600
     福田組                          5,000      4,885.00        24,425,000
     住友林業                         110,000        1,371.00        150,810,000
     日本基礎技術                          14,600        422.00        6,161,200
     巴コーポレーション                          19,300        368.00        7,102,400
     大和ハウス工業                         429,600        2,674.50       1,148,965,200
     ライト工業                          24,800       1,462.00        36,257,600
     積水ハウス                         470,900        2,052.50        966,522,250
     日特建設                          11,300        726.00        8,203,800
     北陸電気工事                          7,500        936.00        7,020,000
     ユアテック                          24,800        631.00       15,648,800
     日本リーテック                          9,100      2,076.00        18,891,600
     四電工                          2,400      2,340.00         5,616,000
     中電工                          17,500       2,315.00        40,512,500
     関電工                          61,800        984.00       60,811,200
     きんでん                         103,200        1,803.00        186,069,600
     東京エネシス                          14,400        746.00       10,742,400
     トーエネック                          4,400      3,900.00        17,160,000
     住友電設                          12,300       2,503.00        30,786,900
     日本電設工業                          23,800       2,383.00        56,715,400
     協和エクシオ                          65,800       2,474.00        162,789,200
     新日本空調                          11,500       2,537.00        29,175,500
     九電工                          30,500       2,993.00        91,286,500
     三機工業                          31,300       1,373.00        42,974,900
     日揮ホールディングス                         133,700        1,159.00        154,958,300
     中外炉工業                          4,700      1,591.00         7,477,700
     ヤマト                          13,900        662.00        9,201,800
     太平電業                          10,500       2,369.00        24,874,500
     高砂熱学工業                          37,700       1,830.00        68,991,000
     三晃金属工業                          1,900      2,059.00         3,912,100
     朝日工業社                          2,900      3,100.00         8,990,000
     明星工業                          28,100        756.00       21,243,600
     大氣社                          21,100       3,365.00        71,001,500
     ダイダン                          10,400       2,895.00        30,108,000
     日比谷総合設備                          14,000       1,962.00        27,468,000
     フィル・カンパニー                          2,500      3,105.00         7,762,500
     ＯＳＪＢホールディングス                          68,500        248.00       16,988,000
     東洋エンジニアリング                          18,200        404.00        7,352,800
     レイズネクスト                          23,300       1,282.00        29,870,600
     日本製粉                          40,700       1,632.00        66,422,400
     日清製粉グループ本社                         157,000        1,679.00        263,603,000
     日東富士製粉                          1,000      6,130.00         6,130,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     昭和産業                          12,800       3,295.00        42,176,000
     鳥越製粉                          12,300        897.00       11,033,100
     中部飼料                          17,000       1,667.00        28,339,000
     フィード・ワン                          93,300        186.00       17,353,800
     東洋精糖                          2,300      1,251.00         2,877,300
     日本甜菜製糖                          7,200      1,691.00        12,175,200
     三井製糖                          12,200       2,083.00        25,412,600
     塩水港精糖                          15,000        210.00        3,150,000
     日新製糖                          6,600      1,953.00        12,889,800
     森永製菓                          32,600       4,625.00        150,775,000
     中村屋                          3,600      4,065.00        14,634,000
     江崎グリコ                          41,200       5,210.00        214,652,000
     名糖産業                          6,700      1,302.00         8,723,400
     井村屋グループ                          7,900      2,046.00        16,163,400
     不二家                          7,800      2,172.00        16,941,600
     山崎製パン                         104,200        1,931.00        201,210,200
     第一屋製パン                          2,400        953.00        2,287,200
     モロゾフ                          2,400      5,960.00        14,304,000
     亀田製菓                          7,900      5,420.00        42,818,000
     寿スピリッツ                          13,400       5,250.00        70,350,000
     カルビー                          63,300       3,115.00        197,179,500
     森永乳業                          25,700       4,530.00        116,421,000
     六甲バター                          9,200      1,592.00        14,646,400
     ヤクルト本社                          95,600       6,600.00        630,960,000
     明治ホールディングス                          91,900       8,110.00        745,309,000
     雪印メグミルク                          33,500       2,645.00        88,607,500
     プリマハム                          21,700       2,639.00        57,266,300
     日本ハム                          53,100       3,980.00        211,338,000
     林兼産業                          4,600        578.00        2,658,800
     丸大食品                          14,800       1,945.00        28,786,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          11,100       2,553.00        28,338,300
     柿安本店                          4,800      2,618.00        12,566,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          89,500        670.00       59,965,000
     サッポロホールディングス                          47,400       2,155.00        102,147,000
     アサヒグループホールディングス                         291,000        4,058.00       1,180,878,000
     キリンホールディングス                         589,400        2,207.50       1,301,100,500
     宝ホールディングス                         103,000         869.00       89,507,000
     オエノンホールディングス                          36,700        395.00       14,496,500
     養命酒製造                          4,300      1,885.00         8,105,500
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          97,500       2,140.00        208,650,000
     サントリー食品インターナショナル                          93,000       4,400.00        409,200,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,100      5,280.00        37,488,000
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     伊藤園                          42,200       6,180.00        260,796,000
     キーコーヒー                          13,700       2,351.00        32,208,700
     ユニカフェ                          3,600        964.00        3,470,400
     ジャパンフーズ                          2,000      1,188.00         2,376,000
     日清オイリオグループ                          17,900       3,440.00        61,576,000
     不二製油グループ本社                          33,900       2,891.00        98,004,900
     かどや製油                          1,500      3,715.00         5,572,500
     Ｊ－オイルミルズ                          7,200      4,325.00        31,140,000
     キッコーマン                         100,000        5,420.00        542,000,000
     味の素                         306,900        1,837.00        563,775,300
     キユーピー                          77,400       2,109.00        163,236,600
     ハウス食品グループ本社                          52,000       3,645.00        189,540,000
     カゴメ                          52,700       3,035.00        159,944,500
     焼津水産化学工業                          6,700        926.00        6,204,200
     アリアケジャパン                          12,700       7,480.00        94,996,000
     ピエトロ                          1,800      1,612.00         2,901,600
     エバラ食品工業                          3,400      2,203.00         7,490,200
     やまみ                          1,200      2,305.00         2,766,000
     ニチレイ                          66,200       3,035.00        200,917,000
     東洋水産                          71,500       5,630.00        402,545,000
     イートアンド                          4,800      1,789.00         8,587,200
     大冷                          1,800      1,956.00         3,520,800
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700      1,168.00         8,993,600
     日清食品ホールディングス                          59,100       9,000.00        531,900,000
     永谷園ホールディングス                          6,800      2,203.00        14,980,400
     一正蒲鉾                          5,400        989.00        5,340,600
     フジッコ                          15,000       1,991.00        29,865,000
     ロック・フィールド                          15,000       1,394.00        20,910,000
     日本たばこ産業                         802,400        2,137.50       1,715,130,000
     ケンコーマヨネーズ                          7,800      2,144.00        16,723,200
     わらべや日洋ホールディングス                          9,100      1,755.00        15,970,500
     なとり                          7,800      1,751.00        13,657,800
     イフジ産業                          2,400        802.00        1,924,800
     ピックルスコーポレーション                          3,000      2,299.00         6,897,000
     北の達人コーポレーション                          48,500        521.00       25,268,500
     ユーグレナ                          59,900        744.00       44,565,600
     ミヨシ油脂                          5,300      1,163.00         6,163,900
     理研ビタミン                          13,100       2,260.00        29,606,000
     片倉工業                          20,100       1,210.00        24,321,000
     グンゼ                          10,100       3,835.00        38,733,500
     東洋紡                          53,900       1,509.00        81,335,100
     ユニチカ                          41,000        354.00       14,514,000
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     富士紡ホールディングス                          6,700      3,225.00        21,607,500
     倉敷紡績                          13,700       2,426.00        33,236,200
     シキボウ                          7,100      1,059.00         7,518,900
     日本毛織                          45,100       1,006.00        45,370,600
     トーア紡コーポレーション                          5,400        513.00        2,770,200
     帝国繊維                          15,500       2,290.00        35,495,000
     帝人                         110,900        1,764.00        195,627,600
     東レ                         982,700         523.90       514,836,530
     サカイオーベックス                          3,800      2,166.00         8,230,800
     住江織物                          3,000      1,930.00         5,790,000
     日本フエルト                          8,600        478.00        4,110,800
     イチカワ                          2,300      1,371.00         3,153,300
     日東製網                          1,600      1,431.00         2,289,600
     アツギ                          11,300        618.00        6,983,400
     ダイニック                          5,100        772.00        3,937,200
     セーレン                          33,700       1,336.00        45,023,200
     ソトー                          5,500        959.00        5,274,500
     東海染工                          2,000      1,117.00         2,234,000
     小松マテーレ                          22,400        741.00       16,598,400
     ワコールホールディングス                          35,400       2,231.00        78,977,400
     ホギメディカル                          15,500       3,530.00        54,715,000
     クラウディアホールディングス                          3,600        431.00        1,551,600
     ＴＳＩホールディングス                          45,700        462.00       21,113,400
     マツオカコーポレーション                          3,900      2,417.00         9,426,300
     ワールド                          19,300       1,567.00        30,243,100
     三陽商会                          7,200        906.00        6,523,200
     ナイガイ                          5,200        360.00        1,872,000
     オンワードホールディングス                          81,700        370.00       30,229,000
     ルックホールディングス                          4,700        859.00        4,037,300
     ゴールドウイン                          24,600       6,890.00        169,494,000
     デサント                          26,500       1,603.00        42,479,500
     キング                          6,600        515.00        3,399,000
     ヤマトインターナショナル                          12,200        354.00        4,318,800
     特種東海製紙                          8,600      4,330.00        37,238,000
     王子ホールディングス                         566,900         541.00       306,692,900
     日本製紙                          60,000       1,591.00        95,460,000
     三菱製紙                          15,400        380.00        5,852,000
     北越コーポレーション                          80,800        406.00       32,804,800
     中越パルプ工業                          5,700      1,473.00         8,396,100
     巴川製紙所                          4,000        882.00        3,528,000
     大王製紙                          59,800       1,457.00        87,128,600
     阿波製紙                          3,500        551.00        1,928,500
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     レンゴー                         128,200         852.00       109,226,400
     トーモク                          8,300      1,722.00        14,292,600
     ザ・パック                          10,300       3,120.00        32,136,000
     クラレ                         213,600        1,132.00        241,795,200
     旭化成                         898,800         850.00       763,980,000
     共和レザー                          7,400        675.00        4,995,000
     昭和電工                          96,500       2,575.00        248,487,500
     住友化学                         996,300         334.00       332,764,200
     住友精化                          6,000      3,040.00        18,240,000
     日産化学                          75,300       4,755.00        358,051,500
     ラサ工業                          4,800      1,484.00         7,123,200
     クレハ                          11,600       4,745.00        55,042,000
     多木化学                          5,300      7,200.00        38,160,000
     テイカ                          9,900      1,575.00        15,592,500
     石原産業                          24,300        762.00       18,516,600
     片倉コープアグリ                          3,500      1,197.00         4,189,500
     日本曹達                          20,100       2,991.00        60,119,100
     東ソー                         209,600        1,498.00        313,980,800
     トクヤマ                          39,100       2,576.00        100,721,600
     セントラル硝子                          27,700       1,964.00        54,402,800
     東亞合成                          85,100       1,031.00        87,738,100
     大阪ソーダ                          13,800       2,620.00        36,156,000
     関東電化工業                          32,200        929.00       29,913,800
     デンカ                          49,500       2,639.00        130,630,500
     信越化学工業                         232,800       12,620.00       2,937,936,000
     日本カーバイド工業                          4,600      1,421.00         6,536,600
     堺化学工業                          8,800      1,990.00        17,512,000
     第一稀元素化学工業                          14,700        789.00       11,598,300
     エア・ウォーター                         126,100        1,565.00        197,346,500
     大陽日酸                         130,300        1,812.00        236,103,600
     日本化学工業                          4,200      2,376.00         9,979,200
     東邦アセチレン                          2,000      1,282.00         2,564,000
     日本パーカライジング                          68,400       1,148.00        78,523,200
     高圧ガス工業                          21,500        772.00       16,598,000
     チタン工業                          1,700      1,881.00         3,197,700
     四国化成工業                          20,900       1,146.00        23,951,400
     戸田工業                          3,100      1,700.00         5,270,000
     ステラ　ケミファ                          7,400      2,651.00        19,617,400
     保土谷化学工業                          5,100      4,195.00        21,394,500
     日本触媒                          21,000       6,030.00        126,630,000
     大日精化工業                          12,000       2,495.00        29,940,000
     カネカ                          35,100       2,873.00        100,842,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱瓦斯化学                         126,200        1,604.00        202,424,800
     三井化学                         123,100        2,240.00        275,744,000
     ＪＳＲ                         126,400        2,112.00        266,956,800
     東京応化工業                          23,300       4,990.00        116,267,000
     大阪有機化学工業                          12,500       1,875.00        23,437,500
     三菱ケミカルホールディングス                         906,500         634.30       574,992,950
     ＫＨネオケム                          23,900       2,120.00        50,668,000
     ダイセル                         176,600         912.00       161,059,200
     住友ベークライト                          21,300       3,030.00        64,539,000
     積水化学工業                         291,600        1,505.00        438,858,000
     日本ゼオン                         122,300        1,037.00        126,825,100
     アイカ工業                          40,700       3,210.00        130,647,000
     宇部興産                          68,500       1,925.00        131,862,500
     積水樹脂                          24,400       2,369.00        57,803,600
     タキロンシーアイ                          29,300        736.00       21,564,800
     旭有機材                          7,700      1,522.00        11,719,400
     ニチバン                          7,100      1,528.00        10,848,800
     リケンテクノス                          34,100        434.00       14,799,400
     大倉工業                          6,400      1,646.00        10,534,400
     積水化成品工業                          18,200        605.00       11,011,000
     群栄化学工業                          3,100      2,738.00         8,487,800
     タイガースポリマー                          7,100        467.00        3,315,700
     ミライアル                          4,800      1,291.00         6,196,800
     ダイキアクシス                          4,800        791.00        3,796,800
     ダイキョーニシカワ                          28,600        608.00       17,388,800
     竹本容器                          4,800        742.00        3,561,600
     森六ホールディングス                          7,300      1,600.00        11,680,000
     日本化薬                          83,900       1,082.00        90,779,800
     カーリットホールディングス                          14,500        553.00        8,018,500
     日本精化                          10,900       1,476.00        16,088,400
     扶桑化学工業                          13,700       4,015.00        55,005,500
     トリケミカル研究所                          3,000      10,690.00         32,070,000
     ＡＤＥＫＡ                          62,400       1,499.00        93,537,600
     日油                          51,100       3,830.00        195,713,000
     新日本理化                          22,400        180.00        4,032,000
     ハリマ化成グループ                          11,200        995.00       11,144,000
     花王                         331,500        8,647.00       2,866,480,500
     第一工業製薬                          5,100      4,715.00        24,046,500
     石原ケミカル                          3,700      1,949.00         7,211,300
     日華化学                          4,600        940.00        4,324,000
     ニイタカ                          2,800      3,665.00        10,262,000
     三洋化成工業                          8,100      4,940.00        40,014,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     有機合成薬品工業                          10,400        383.00        3,983,200
     大日本塗料                          15,300        984.00       15,055,200
     日本ペイントホールディングス                         111,900        7,510.00        840,369,000
     関西ペイント                         152,400        2,232.00        340,156,800
     神東塗料                          10,700        180.00        1,926,000
     中国塗料                          38,600        818.00       31,574,800
     日本特殊塗料                          10,100        903.00        9,120,300
     藤倉化成                          18,300        500.00        9,150,000
     太陽ホールディングス                          10,000       5,060.00        50,600,000
     ＤＩＣ                          57,300       2,811.00        161,070,300
     サカタインクス                          29,600       1,073.00        31,760,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          28,700       2,081.00        59,724,700
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,500        798.00        8,379,000
     富士フイルムホールディングス                         265,500        4,981.00       1,322,455,500
     資生堂                         275,100        6,570.00       1,807,407,000
     ライオン                         180,000        2,465.00        443,700,000
     高砂香料工業                          8,700      2,474.00        21,523,800
     マンダム                          31,100       2,177.00        67,704,700
     ミルボン                          18,500       5,310.00        98,235,000
     ファンケル                          56,000       3,060.00        171,360,000
     コーセー                          26,000      13,490.00        350,740,000
     コタ                          8,000      1,204.00         9,632,000
     シーボン                          1,800      2,142.00         3,855,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                          59,100       2,096.00        123,873,600
     ノエビアホールディングス                          11,700       4,820.00        56,394,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,100        950.00        2,945,000
     エステー                          8,900      1,657.00        14,747,300
     アグロ　カネショウ                          5,800      1,465.00         8,497,000
     コニシ                          22,700       1,527.00        34,662,900
     長谷川香料                          23,900       2,384.00        56,977,600
     星光ＰＭＣ                          7,900        720.00        5,688,000
     小林製薬                          38,800       9,600.00        372,480,000
     荒川化学工業                          12,400       1,301.00        16,132,400
     メック                          9,500      2,087.00        19,826,500
     日本高純度化学                          3,800      2,684.00        10,199,200
     タカラバイオ                          36,200       2,874.00        104,038,800
     ＪＣＵ                          16,800       3,250.00        54,600,000
     新田ゼラチン                          8,700        724.00        6,298,800
     ＯＡＴアグリオ                          2,400      1,139.00         2,733,600
     デクセリアルズ                          35,800        858.00       30,716,400
     アース製薬                          10,400       7,120.00        74,048,000
     北興化学工業                          14,200        611.00        8,676,200
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     大成ラミック                          4,500      2,684.00        12,078,000
     クミアイ化学工業                          57,300        870.00       49,851,000
     日本農薬                          24,700        493.00       12,177,100
     アキレス                          9,500      1,695.00        16,102,500
     有沢製作所                          21,900        811.00       17,760,900
     日東電工                          95,500       5,830.00        556,765,000
     レック                          14,800       1,598.00        23,650,400
     三光合成                          15,800        318.00        5,024,400
     きもと                          23,500        157.00        3,689,500
     藤森工業                          12,400       3,515.00        43,586,000
     前澤化成工業                          8,800      1,041.00         9,160,800
     未来工業                          7,400      1,957.00        14,481,800
     ウェーブロックホールディングス                          4,800        783.00        3,758,400
     ＪＳＰ                          8,100      1,479.00        11,979,900
     エフピコ                          15,200       7,910.00        120,232,000
     天馬                          9,200      1,825.00        16,790,000
     信越ポリマー                          24,900        950.00       23,655,000
     東リ                          34,500        261.00        9,004,500
     ニフコ                          50,800       2,358.00        119,786,400
     バルカー                          11,200       2,081.00        23,307,200
     ユニ・チャーム                         266,900        4,010.00       1,070,269,000
     ショーエイコーポレーション                          2,100        882.00        1,852,200
     協和キリン                         139,300        2,922.00        407,034,600
     武田薬品工業                        1,152,000         4,191.00       4,828,032,000
     アステラス製薬                        1,200,500         1,914.50       2,298,357,250
     大日本住友製薬                         102,600        1,523.00        156,259,800
     塩野義製薬                         174,100        6,361.00       1,107,450,100
     わかもと製薬                          16,500        252.00        4,158,000
     あすか製薬                          15,800       1,180.00        18,644,000
     日本新薬                          36,200       9,280.00        335,936,000
     ビオフェルミン製薬                          2,400      2,284.00         5,481,600
     中外製薬                         144,400       15,890.00       2,294,516,000
     科研製薬                          23,700       5,920.00        140,304,000
     エーザイ                         165,700        8,438.00       1,398,176,600
     ロート製薬                          71,100       3,310.00        235,341,000
     小野薬品工業                         318,000        3,077.00        978,486,000
     久光製薬                          36,600       5,430.00        198,738,000
     持田製薬                          19,200       4,175.00        80,160,000
     参天製薬                         257,900        1,990.00        513,221,000
     扶桑薬品工業                          4,900      2,556.00        12,524,400
     日本ケミファ                          1,800      2,744.00         4,939,200
     ツムラ                          42,900       2,996.00        128,528,400
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     日医工                          39,200       1,310.00        51,352,000
     キッセイ薬品工業                          24,500       2,730.00        66,885,000
     生化学工業                          26,900       1,147.00        30,854,300
     栄研化学                          24,300       1,845.00        44,833,500
     日水製薬                          5,800      1,259.00         7,302,200
     鳥居薬品                          8,700      3,245.00        28,231,500
     ＪＣＲファーマ                          9,800      12,370.00        121,226,000
     東和薬品                          17,700       2,267.00        40,125,900
     富士製薬工業                          9,400      1,242.00        11,674,800
     沢井製薬                          28,400       5,940.00        168,696,000
     ゼリア新薬工業                          25,100       2,125.00        53,337,500
     第一三共                         396,200       10,085.00       3,995,677,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          30,600       2,331.00        71,328,600
     大幸薬品                          16,900       2,247.00        37,974,300
     ダイト                          8,400      4,360.00        36,624,000
     大塚ホールディングス                         263,800        4,864.00       1,283,123,200
     大正製薬ホールディングス                          29,300       6,840.00        200,412,000
     ペプチドリーム                          70,400       4,835.00        340,384,000
     日本コークス工業                         117,000         63.00       7,371,000
     ニチレキ                          16,300       1,665.00        27,139,500
     ユシロ化学工業                          7,800      1,235.00         9,633,000
     ビーピー・カストロール                          4,900      1,303.00         6,384,700
     富士石油                          37,000        185.00        6,845,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,000      1,054.00         5,270,000
     出光興産                         153,700        2,390.00        367,343,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,082,900          414.30       862,945,470
     コスモエネルギーホールディングス                          40,100       1,705.00        68,370,500
     横浜ゴム                          80,200       1,627.00        130,485,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          79,500       1,529.00        121,555,500
     ブリヂストン                         398,800        3,577.00       1,426,507,600
     住友ゴム工業                         124,400        1,096.00        136,342,400
     藤倉コンポジット                          12,100        383.00        4,634,300
     オカモト                          8,400      3,825.00        32,130,000
     フコク                          6,100        689.00        4,202,900
     ニッタ                          15,600       2,234.00        34,850,400
     住友理工                          26,800        634.00       16,991,200
     三ツ星ベルト                          18,200       1,637.00        29,793,400
     バンドー化学                          24,400        627.00       15,298,800
     日東紡績                          20,600       5,900.00        121,540,000
     ＡＧＣ                         136,900        3,050.00        417,545,000
     日本板硝子                          66,200        409.00       27,075,800
     石塚硝子                          2,500      2,155.00         5,387,500
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     日本山村硝子                          5,800        847.00        4,912,600
     日本電気硝子                          55,600       1,708.00        94,964,800
     オハラ                          5,500        971.00        5,340,500
     住友大阪セメント                          26,200       3,790.00        99,298,000
     太平洋セメント                          87,500       2,547.00        222,862,500
     日本ヒューム                          13,900        745.00       10,355,500
     日本コンクリート工業                          29,900        273.00        8,162,700
     三谷セキサン                          6,500      5,160.00        33,540,000
     アジアパイルホールディングス                          19,700        462.00        9,101,400
     東海カーボン                         145,100         979.00       142,052,900
     日本カーボン                          7,100      3,420.00        24,282,000
     東洋炭素                          8,100      1,626.00        13,170,600
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,700      3,670.00        28,259,000
     ＴＯＴＯ                          98,900       4,270.00        422,303,000
     日本碍子                         166,200        1,579.00        262,429,800
     日本特殊陶業                         105,300        1,737.00        182,906,100
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,300      8,220.00        43,566,000
     品川リフラクトリーズ                          3,700      2,465.00         9,120,500
     黒崎播磨                          2,800      3,945.00        11,046,000
     ヨータイ                          11,000        697.00        7,667,000
     イソライト工業                          7,200        517.00        3,722,400
     東京窯業                          17,700        308.00        5,451,600
     ニッカトー                          6,300        678.00        4,271,400
     フジミインコーポレーテッド                          12,300       3,105.00        38,191,500
     クニミネ工業                          5,600        998.00        5,588,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,211.00         2,785,300
     ニチアス                          37,900       2,485.00        94,181,500
     ニチハ                          19,300       2,334.00        45,046,200
     日本製鉄                         612,800         992.60       608,265,280
     神戸製鋼所                         250,800         401.00       100,570,800
     中山製鋼所                          19,200        354.00        6,796,800
     合同製鐵                          7,400      2,131.00        15,769,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         369,900         792.00       292,960,800
     東京製鐵                          66,800        698.00       46,626,400
     共英製鋼                          15,500       1,424.00        22,072,000
     大和工業                          29,100       2,225.00        64,747,500
     東京鐵鋼                          5,700      1,365.00         7,780,500
     大阪製鐵                          7,300      1,298.00         9,475,400
     淀川製鋼所                          18,500       1,720.00        31,820,000
     丸一鋼管                          44,500       2,759.00        122,775,500
     モリ工業                          4,100      2,400.00         9,840,000
     大同特殊鋼                          22,400       3,695.00        82,768,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本高周波鋼業                          5,200        391.00        2,033,200
     日本冶金工業                          11,400       1,721.00        19,619,400
     山陽特殊製鋼                          9,400        983.00        9,240,200
     愛知製鋼                          7,700      3,030.00        23,331,000
     日立金属                         147,600        1,242.00        183,319,200
     日本金属                          3,200        705.00        2,256,000
     大平洋金属                          9,300      1,690.00        15,717,000
     新日本電工                          88,600        156.00       13,821,600
     栗本鐵工所                          6,800      1,869.00        12,709,200
     虹技                          2,100      1,201.00         2,522,100
     三菱製鋼                          10,200        714.00        7,282,800
     日亜鋼業                          20,300        275.00        5,582,500
     日本精線                          2,300      3,260.00         7,498,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,900        670.00        3,953,000
     シンニッタン                          21,500        284.00        6,106,000
     新家工業                          3,200      1,144.00         3,660,800
     大紀アルミニウム工業所                          22,700        610.00       13,847,000
     日本軽金属ホールディングス                         347,100         185.00       64,213,500
     三井金属鉱業                          37,000       2,322.00        85,914,000
     東邦亜鉛                          7,100      1,498.00        10,635,800
     三菱マテリアル                          90,500       2,453.00        221,996,500
     住友金属鉱山                         175,100        3,001.00        525,475,100
     ＤＯＷＡホールディングス                          34,700       3,460.00        120,062,000
     古河機械金属                          24,400       1,116.00        27,230,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          14,300       1,035.00        14,800,500
     東邦チタニウム                          24,700        672.00       16,598,400
     ＵＡＣＪ                          20,800       1,990.00        41,392,000
     ＣＫサンエツ                          2,900      3,225.00         9,352,500
     古河電気工業                          42,600       2,632.00        112,123,200
     住友電気工業                         512,000        1,254.50        642,304,000
     フジクラ                         165,700         317.00       52,526,900
     昭和電線ホールディングス                          15,900       1,158.00        18,412,200
     東京特殊電線                          2,100      2,327.00         4,886,700
     タツタ電線                          27,300        628.00       17,144,400
     カナレ電気                          2,300      1,754.00         4,034,200
     平河ヒューテック                          6,900      1,134.00         7,824,600
     リョービ                          16,900       1,401.00        23,676,900
     アーレスティ                          18,200        369.00        6,715,800
     アサヒホールディングス                          24,000       2,770.00        66,480,000
     稲葉製作所                          7,700      1,391.00        10,710,700
     宮地エンジニアリンググループ                          4,200      1,675.00         7,035,000
     トーカロ                          38,000       1,056.00        40,128,000
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     アルファＣｏ                          4,800        950.00        4,560,000
     ＳＵＭＣＯ                         162,700        1,651.00        268,617,700
     川田テクノロジーズ                          2,800      5,100.00        14,280,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,900      3,445.00        13,435,500
     信和                          7,900        702.00        5,545,800
     東洋製罐グループホールディングス                          87,200       1,146.00        99,931,200
     ホッカンホールディングス                          7,500      1,716.00        12,870,000
     コロナ                          7,600        936.00        7,113,600
     横河ブリッジホールディングス                          25,500       2,180.00        55,590,000
     駒井ハルテック                          2,600      1,506.00         3,915,600
     高田機工                          1,300      2,316.00         3,010,800
     三和ホールディングス                         129,100         924.00       119,288,400
     文化シヤッター                          40,300        806.00       32,481,800
     三協立山                          17,600        962.00       16,931,200
     アルインコ                          9,900        954.00        9,444,600
     東洋シヤッター                          3,300        693.00        2,286,900
     ＬＩＸＩＬグループ                         202,000        1,504.00        303,808,000
     日本フイルコン                          10,500        542.00        5,691,000
     ノーリツ                          28,400       1,261.00        35,812,400
     長府製作所                          13,900       2,326.00        32,331,400
     リンナイ                          26,600       9,070.00        241,262,000
     ダイニチ工業                          7,400        699.00        5,172,600
     日東精工                          18,900        493.00        9,317,700
     三洋工業                          1,800      1,812.00         3,261,600
     岡部                          27,700        818.00       22,658,600
     ジーテクト                          17,000       1,134.00        19,278,000
     東プレ                          25,500       1,295.00        33,022,500
     高周波熱錬                          26,400        558.00       14,731,200
     東京製綱                          9,800        580.00        5,684,000
     サンコール                          10,200        412.00        4,202,400
     モリテック　スチール                          10,700        313.00        3,349,100
     パイオラックス                          20,200       1,714.00        34,622,800
     エイチワン                          13,400        548.00        7,343,200
     日本発條                         146,900         741.00       108,852,900
     中央発條                          1,600      2,847.00         4,555,200
     アドバネクス                          2,000      1,343.00         2,686,000
     立川ブラインド工業                          6,000      1,184.00         7,104,000
     三益半導体工業                          10,700       2,238.00        23,946,600
     日本ドライケミカル                          3,400      1,600.00         5,440,000
     日本製鋼所                          41,600       1,590.00        66,144,000
     三浦工業                          59,300       4,600.00        272,780,000
     タクマ                          46,500       1,405.00        65,332,500
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     ツガミ                          28,500       1,003.00        28,585,500
     オークマ                          16,000       4,490.00        71,840,000
     芝浦機械                          15,500       2,373.00        36,781,500
     アマダ                         170,000         961.00       163,370,000
     アイダエンジニアリング                          36,000        735.00       26,460,000
     滝澤鉄工所                          4,300      1,046.00         4,497,800
     ＦＵＪＩ                          58,900       1,987.00        117,034,300
     牧野フライス製作所                          16,100       3,335.00        53,693,500
     オーエスジー                          63,400       1,527.00        96,811,800
     ダイジェット工業                          1,600      1,346.00         2,153,600
     旭ダイヤモンド工業                          36,200        511.00       18,498,200
     ＤＭＧ森精機                          86,700       1,309.00        113,490,300
     ソディック                          32,300        828.00       26,744,400
     ディスコ                          18,600      24,060.00        447,516,000
     日東工器                          7,500      1,979.00        14,842,500
     日進工具                          5,400      2,821.00        15,233,400
     パンチ工業                          12,500        448.00        5,600,000
     冨士ダイス                          6,200        632.00        3,918,400
     豊和工業                          7,700        843.00        6,491,100
     ＯＫＫ                          5,900        440.00        2,596,000
     東洋機械金属                          10,000        425.00        4,250,000
     津田駒工業                          2,800        857.00        2,399,600
     エンシュウ                          3,400        962.00        3,270,800
     島精機製作所                          21,600       1,632.00        35,251,200
     オプトラン                          15,300       2,828.00        43,268,400
     ＮＣホールディングス                          4,300        563.00        2,420,900
     イワキポンプ                          8,800      1,020.00         8,976,000
     フリュー                          13,500        919.00       12,406,500
     ヤマシンフィルタ                          29,800        996.00       29,680,800
     日阪製作所                          17,000        756.00       12,852,000
     やまびこ                          26,600        981.00       26,094,600
     平田機工                          6,500      6,190.00        40,235,000
     ペガサスミシン製造                          14,100        335.00        4,723,500
     マルマエ                          5,100        881.00        4,493,100
     タツモ                          6,400      1,549.00         9,913,600
     ナブテスコ                          80,700       3,345.00        269,941,500
     三井海洋開発                          14,600       1,624.00        23,710,400
     レオン自動機                          13,500       1,306.00        17,631,000
     ＳＭＣ                          43,400      54,370.00       2,359,658,000
     ホソカワミクロン                          4,800      6,090.00        29,232,000
     ユニオンツール                          5,100      2,810.00        14,331,000
     オイレス工業                          17,800       1,420.00        25,276,000
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     日精エー・エス・ビー機械                          4,000      3,435.00        13,740,000
     サトーホールディングス                          19,500       2,485.00        48,457,500
     技研製作所                          12,100       4,900.00        59,290,000
     日本エアーテック                          4,800      1,074.00         5,155,200
     カワタ                          4,100        771.00        3,161,100
     日精樹脂工業                          11,600        905.00       10,498,000
     オカダアイヨン                          4,400        971.00        4,272,400
     ワイエイシイホールディングス                          5,900        483.00        2,849,700
     小松製作所                         627,200        2,180.00       1,367,296,000
     住友重機械工業                          79,300       2,460.00        195,078,000
     日立建機                          55,500       2,830.00        157,065,000
     日工                          19,100        658.00       12,567,800
     巴工業                          5,900      1,808.00        10,667,200
     井関農機                          13,900       1,232.00        17,124,800
     ＴＯＷＡ                          14,100       1,119.00        15,777,900
     丸山製作所                          2,900      1,260.00         3,654,000
     北川鉄工所                          6,300      1,725.00        10,867,500
     ローツェ                          6,100      4,875.00        29,737,500
     タカキタ                          5,000        583.00        2,915,000
     クボタ                         734,700        1,449.50       1,064,947,650
     荏原実業                          3,500      2,620.00         9,170,000
     三菱化工機                          4,800      1,789.00         8,587,200
     月島機械                          25,600       1,287.00        32,947,200
     帝国電機製作所                          11,500       1,310.00        15,065,000
     新東工業                          33,000        789.00       26,037,000
     澁谷工業                          12,100       3,080.00        37,268,000
     アイチ　コーポレーション                          24,100        749.00       18,050,900
     小森コーポレーション                          35,300        780.00       27,534,000
     鶴見製作所                          10,700       1,962.00        20,993,400
     住友精密工業                          2,100      2,349.00         4,932,900
     日本ギア工業                          5,800        296.00        1,716,800
     酒井重工業                          2,700      2,240.00         6,048,000
     荏原製作所                          57,300       2,597.00        148,808,100
     石井鐵工所                          1,800      2,601.00         4,681,800
     酉島製作所                          14,100        837.00       11,801,700
     北越工業                          14,300       1,025.00        14,657,500
     ダイキン工業                         176,400       15,850.00       2,795,940,000
     オルガノ                          5,000      6,060.00        30,300,000
     トーヨーカネツ                          6,100      2,128.00        12,980,800
     栗田工業                          75,000       2,987.00        224,025,000
     椿本チエイン                          19,800       2,785.00        55,143,000
     大同工業                          6,800        650.00        4,420,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     木村化工機                          11,800        485.00        5,723,000
     アネスト岩田                          21,600        863.00       18,640,800
     ダイフク                          70,800       8,380.00        593,304,000
     サムコ                          3,500      1,923.00         6,730,500
     加藤製作所                          7,700      1,225.00         9,432,500
     油研工業                          2,400      1,501.00         3,602,400
     タダノ                          67,000        856.00       57,352,000
     フジテック                          50,400       1,612.00        81,244,800
     ＣＫＤ                          38,000       1,858.00        70,604,000
     キトー                          10,500       1,183.00        12,421,500
     平和                          38,700       1,829.00        70,782,300
     理想科学工業                          12,300       1,320.00        16,236,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          30,800       2,775.00        85,470,000
     日本金銭機械                          15,400        568.00        8,747,200
     マースグループホールディングス                          8,800      1,634.00        14,379,200
     フクシマガリレイ                          8,600      3,315.00        28,509,000
     オーイズミ                          6,000        440.00        2,640,000
     ダイコク電機                          6,400      1,262.00         8,076,800
     竹内製作所                          23,200       1,779.00        41,272,800
     アマノ                          36,300       2,329.00        84,542,700
     ＪＵＫＩ                          19,300        624.00       12,043,200
     蛇の目ミシン工業                          12,800        461.00        5,900,800
     マックス                          21,200       1,658.00        35,149,600
     グローリー                          35,600       2,558.00        91,064,800
     新晃工業                          12,900       1,533.00        19,775,700
     大和冷機工業                          20,100        979.00       19,677,900
     セガサミーホールディングス                         137,400        1,404.00        192,909,600
     日本ピストンリング                          5,100      1,231.00         6,278,100
     リケン                          6,400      2,828.00        18,099,200
     ＴＰＲ                          18,700       1,469.00        27,470,300
     ツバキ・ナカシマ                          28,300        950.00       26,885,000
     ホシザキ                          40,500       8,700.00        352,350,000
     大豊工業                          11,400        531.00        6,053,400
     日本精工                         260,800         788.00       205,510,400
     ＮＴＮ                         320,800         226.00       72,500,800
     ジェイテクト                         132,900         869.00       115,490,100
     不二越                          12,900       3,475.00        44,827,500
     日本トムソン                          41,300        407.00       16,809,100
     ＴＨＫ                          80,600       2,800.00        225,680,000
     ユーシン精機                          10,800        697.00        7,527,600
     前澤給装工業                          5,100      2,028.00        10,342,800
     イーグル工業                          17,200        758.00       13,037,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     前澤工業                          9,400        353.00        3,318,200
     日本ピラー工業                          14,100       1,435.00        20,233,500
     キッツ                          56,200        718.00       40,351,600
     マキタ                         180,600        3,650.00        659,190,000
     日立造船                         110,100         410.00       45,141,000
     三菱重工業                         232,100        2,787.50        646,978,750
     ＩＨＩ                          99,800       1,549.00        154,590,200
     スター精密                          21,400       1,288.00        27,563,200
     日清紡ホールディングス                          92,400        801.00       74,012,400
     イビデン                          84,900       2,852.00        242,134,800
     コニカミノルタ                         303,700         399.00       121,176,300
     ブラザー工業                         169,300        2,029.00        343,509,700
     ミネベアミツミ                         257,300        1,891.00        486,554,300
     日立製作所                         665,300        3,455.00       2,298,611,500
     三菱電機                        1,384,600         1,418.50       1,964,055,100
     富士電機                          83,500       2,879.00        240,396,500
     東洋電機製造                          5,100      1,266.00         6,456,600
     安川電機                         149,100        3,870.00        577,017,000
     シンフォニアテクノロジー                          18,000       1,091.00        19,638,000
     明電舎                          25,500       1,822.00        46,461,000
     オリジン                          3,800      1,500.00         5,700,000
     山洋電気                          6,800      4,900.00        33,320,000
     デンヨー                          11,900       1,920.00        22,848,000
     東芝テック                          17,400       3,745.00        65,163,000
     芝浦メカトロニクス                          2,600      2,722.00         7,077,200
     マブチモーター                          38,500       3,560.00        137,060,000
     日本電産                         333,300        6,622.00       2,207,112,600
     トレックス・セミコンダクター                          8,400      1,168.00         9,811,200
     東光高岳                          8,200      1,053.00         8,634,600
     ダイヘン                          15,200       3,615.00        54,948,000
     ヤーマン                          23,300        738.00       17,195,400
     ＪＶＣケンウッド                         115,700         176.00       20,363,200
     ミマキエンジニアリング                          13,600        408.00        5,548,800
     第一精工                          5,800      2,580.00        14,964,000
     日新電機                          32,600       1,122.00        36,577,200
     大崎電気工業                          27,800        518.00       14,400,400
     オムロン                         124,100        7,140.00        886,074,000
     日東工業                          20,400       1,911.00        38,984,400
     ＩＤＥＣ                          20,100       1,781.00        35,798,100
     正興電機製作所                          3,700      1,177.00         4,354,900
     不二電機工業                          2,700      1,284.00         3,466,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          46,500       1,906.00        88,629,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サクサホールディングス                          3,300      1,747.00         5,765,100
     メルコホールディングス                          5,000      2,697.00        13,485,000
     テクノメディカ                          3,400      1,812.00         6,160,800
     日本電気                         168,000        4,835.00        812,280,000
     富士通                         133,500       11,100.00       1,481,850,000
     沖電気工業                          56,400       1,066.00        60,122,400
     岩崎通信機                          6,100        853.00        5,203,300
     電気興業                          6,700      2,646.00        17,728,200
     サンケン電気                          15,200       2,492.00        37,878,400
     ナカヨ                          2,800      1,403.00         3,928,400
     アイホン                          7,900      1,585.00        12,521,500
     ルネサスエレクトロニクス                         663,200         559.00       370,728,800
     セイコーエプソン                         171,900        1,214.00        208,686,600
     ワコム                          94,100        486.00       45,732,600
     アルバック                          25,500       3,235.00        82,492,500
     アクセル                          6,400        845.00        5,408,000
     ＥＩＺＯ                          10,800       4,020.00        43,416,000
     日本信号                          35,400       1,213.00        42,940,200
     京三製作所                          32,700        531.00       17,363,700
     能美防災                          18,600       2,014.00        37,460,400
     ホーチキ                          10,400       1,366.00        14,206,400
     星和電機                          7,600        721.00        5,479,600
     エレコム                          15,400       5,110.00        78,694,000
     パナソニック                        1,582,100          963.00      1,523,562,300
     シャープ                         160,300        1,167.00        187,070,100
     アンリツ                          89,200       2,123.00        189,371,600
     富士通ゼネラル                          37,600       2,105.00        79,148,000
     ソニー                         867,400        6,874.00       5,962,507,600
     ＴＤＫ                          66,900      10,080.00        674,352,000
     帝国通信工業                          6,500      1,191.00         7,741,500
     タムラ製作所                          46,500        454.00       21,111,000
     アルプスアルパイン                         122,900        1,302.00        160,015,800
     池上通信機                          4,400        898.00        3,951,200
     鈴木                          7,400        794.00        5,875,600
     日本トリム                          2,000      3,235.00         6,470,000
     ローランド　ディー．ジー．                          8,000      1,257.00        10,056,000
     フォスター電機                          14,600       1,225.00        17,885,000
     ＳＭＫ                          3,600      2,560.00         9,216,000
     ヨコオ                          9,100      2,834.00        25,789,400
     ホシデン                          38,400        940.00       36,096,000
     ヒロセ電機                          21,500      12,870.00        276,705,000
     日本航空電子工業                          31,800       1,493.00        47,477,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＡ                          15,000        762.00       11,430,000
     マクセルホールディングス                          30,300       1,077.00        32,633,100
     古野電気                          18,400        902.00       16,596,800
     ユニデンホールディングス                          3,900      1,992.00         7,768,800
     スミダコーポレーション                          11,300        736.00        8,316,800
     アイコム                          7,700      2,976.00        22,915,200
     リオン                          6,000      2,413.00        14,478,000
     本多通信工業                          13,000        437.00        5,681,000
     横河電機                         127,100        1,552.00        197,259,200
     新電元工業                          4,900      2,658.00        13,024,200
     アズビル                          87,400       2,749.00        240,262,600
     東亜ディーケーケー                          7,400        909.00        6,726,600
     日本光電工業                          57,400       3,595.00        206,353,000
     チノー                          4,900      1,445.00         7,080,500
     共和電業                          14,800        408.00        6,038,400
     日本電子材料                          5,600      1,028.00         5,756,800
     堀場製作所                          27,400       5,670.00        155,358,000
     アドバンテスト                         103,000        5,320.00        547,960,000
     小野測器                          6,700        543.00        3,638,100
     エスペック                          12,600       1,762.00        22,201,200
     キーエンス                         125,500       44,350.00       5,565,925,000
     日置電機                          7,400      3,460.00        25,604,000
     シスメックス                          99,000       8,610.00        852,390,000
     日本マイクロニクス                          24,700       1,033.00        25,515,100
     メガチップス                          13,100       1,917.00        25,112,700
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,200      3,200.00        26,240,000
     澤藤電機                          1,900      1,584.00         3,009,600
     原田工業                          7,100        828.00        5,878,800
     コーセル                          19,000        934.00       17,746,000
     イリソ電子工業                          11,800       3,435.00        40,533,000
     オプテックスグループ                          23,100       1,455.00        33,610,500
     千代田インテグレ                          6,700      1,767.00        11,838,900
     アイ・オー・データ機器                          5,000        971.00        4,855,000
     レーザーテック                          60,900       8,850.00        538,965,000
     スタンレー電気                          97,500       2,619.00        255,352,500
     岩崎電気                          5,700      1,819.00        10,368,300
     ウシオ電機                          76,800       1,281.00        98,380,800
     岡谷電機産業                          12,300        325.00        3,997,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          14,200        362.00        5,140,400
     エノモト                          4,600      1,093.00         5,027,800
     日本セラミック                          14,300       2,066.00        29,543,800
     遠藤照明                          7,800        566.00        4,414,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     古河電池                          10,700        601.00        6,430,700
     双信電機                          8,000        397.00        3,176,000
     山一電機                          10,300       1,641.00        16,902,300
     図研                          9,200      2,602.00        23,938,400
     日本電子                          27,500       3,220.00        88,550,000
     カシオ計算機                         122,500        1,897.00        232,382,500
     ファナック                         131,600       19,215.00       2,528,694,000
     日本シイエムケイ                          33,800        408.00       13,790,400
     エンプラス                          7,300      2,301.00        16,797,300
     大真空                          5,300      1,995.00        10,573,500
     ローム                          61,500       7,250.00        445,875,000
     浜松ホトニクス                          99,400       4,880.00        485,072,000
     三井ハイテック                          15,600       1,399.00        21,824,400
     新光電気工業                          46,800       1,368.00        64,022,400
     京セラ                         194,900        5,831.00       1,136,461,900
     太陽誘電                          61,700       3,000.00        185,100,000
     村田製作所                         406,800        6,015.00       2,446,902,000
     双葉電子工業                          22,400        996.00       22,310,400
     北陸電気工業                          6,100        947.00        5,776,700
     ニチコン                          47,600        777.00       36,985,200
     日本ケミコン                          10,500       1,551.00        16,285,500
     ＫＯＡ                          21,400        989.00       21,164,600
     市光工業                          21,600        541.00       11,685,600
     小糸製作所                          83,100       4,565.00        379,351,500
     ミツバ                          26,600        438.00       11,650,800
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          24,000       4,825.00        115,800,000
     キヤノン電子                          14,800       1,720.00        25,456,000
     キヤノン                         745,400        2,219.00       1,654,042,600
     リコー                         352,400         796.00       280,510,400
     象印マホービン                          40,900       1,695.00        69,325,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,585.00         3,328,500
     東京エレクトロン                          87,900      21,500.00       1,889,850,000
     トヨタ紡織                          40,400       1,518.00        61,327,200
     芦森工業                          2,900        914.00        2,650,600
     ユニプレス                          26,900       1,044.00        28,083,600
     豊田自動織機                         112,100        5,510.00        617,671,000
     モリタホールディングス                          24,200       1,813.00        43,874,600
     三櫻工業                          17,600        814.00       14,326,400
     デンソー                         304,900        4,131.00       1,259,541,900
     東海理化電機製作所                          36,500       1,577.00        57,560,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          50,000        565.00       28,250,000
     川崎重工業                         107,700        1,706.00        183,736,200
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     名村造船所                          44,600        174.00        7,760,400
     日本車輌製造                          5,000      2,789.00        13,945,000
     三菱ロジスネクスト                          18,300       1,049.00        19,196,700
     近畿車輛                          2,100      1,263.00         2,652,300
     日産自動車                        1,633,000          400.90       654,669,700
     いすゞ自動車                         401,200        1,009.50        405,011,400
     トヨタ自動車                        1,544,900         6,755.00      10,435,799,500
     日野自動車                         172,900         729.00       126,044,100
     三菱自動車工業                         512,500         304.00       155,800,000
     エフテック                          9,800        525.00        5,145,000
     レシップホールディングス                          5,400        593.00        3,202,200
     ＧＭＢ                          2,600        685.00        1,781,000
     ファルテック                          2,500        730.00        1,825,000
     武蔵精密工業                          30,900        971.00       30,003,900
     日産車体                          27,000       1,014.00        27,378,000
     新明和工業                          37,300       1,067.00        39,799,100
     極東開発工業                          25,700       1,377.00        35,388,900
     日信工業                          28,200       2,210.00        62,322,000
     トピー工業                          11,400       1,330.00        15,162,000
     ティラド                          5,100      1,413.00         7,206,300
     曙ブレーキ工業                          76,000        191.00       14,516,000
     タチエス                          22,800        894.00       20,383,200
     ＮＯＫ                          74,500       1,379.00        102,735,500
     フタバ産業                          38,600        523.00       20,187,800
     ＫＹＢ                          15,500       2,135.00        33,092,500
     大同メタル工業                          26,700        570.00       15,219,000
     プレス工業                          68,900        266.00       18,327,400
     ミクニ                          17,800        295.00        5,251,000
     太平洋工業                          29,100        987.00       28,721,700
     ケーヒン                          31,800       2,544.00        80,899,200
     河西工業                          18,800        517.00        9,719,600
     アイシン精機                         114,000        3,395.00        387,030,000
     マツダ                         407,400         689.00       280,698,600
     今仙電機製作所                          12,900        747.00        9,636,300
     本田技研工業                        1,090,200         2,784.00       3,035,116,800
     スズキ                         274,400        3,746.00       1,027,902,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         429,800        2,378.50       1,022,279,300
     安永                          6,700      1,019.00         6,827,300
     ヤマハ発動機                         180,600        1,555.00        280,833,000
     ショーワ                          32,700       2,249.00        73,542,300
     ＴＢＫ                          16,600        465.00        7,719,000
     エクセディ                          18,800       1,733.00        32,580,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     豊田合成                          44,700       2,303.00        102,944,100
     愛三工業                          21,800        580.00       12,644,000
     盟和産業                          2,200        967.00        2,127,400
     日本プラスト                          11,000        469.00        5,159,000
     ヨロズ                          13,000       1,160.00        15,080,000
     エフ・シー・シー                          22,700       1,830.00        41,541,000
     シマノ                          51,800      19,810.00       1,026,158,000
     テイ・エス　テック                          32,200       3,030.00        97,566,000
     ジャムコ                          7,000        792.00        5,544,000
     テルモ                         391,800        4,230.00       1,657,314,000
     クリエートメディック                          4,600        982.00        4,517,200
     日機装                          41,600        998.00       41,516,800
     日本エム・ディ・エム                          8,000      1,729.00        13,832,000
     島津製作所                         165,500        2,915.00        482,432,500
     ＪＭＳ                          11,700        842.00        9,851,400
     長野計器                          10,100       1,048.00        10,584,800
     ブイ・テクノロジー                          6,500      4,095.00        26,617,500
     東京計器                          8,800        967.00        8,509,600
     愛知時計電機                          1,800      4,375.00         7,875,000
     インターアクション                          7,400      2,209.00        16,346,600
     オーバル                          12,500        229.00        2,862,500
     東京精密                          25,100       3,485.00        87,473,500
     マニー                          55,200       2,840.00        156,768,000
     ニコン                         211,500         990.00       209,385,000
     トプコン                          69,800        945.00       65,961,000
     オリンパス                         766,100        1,871.50       1,433,756,150
     理研計器                          12,200       2,426.00        29,597,200
     タムロン                          11,200       2,031.00        22,747,200
     ＨＯＹＡ                         276,500       10,110.00       2,795,415,000
     シード                          5,900        795.00        4,690,500
     ノーリツ鋼機                          9,400      1,445.00        13,583,000
     エー・アンド・デイ                          12,700        754.00        9,575,800
     朝日インテック                         156,800        3,300.00        517,440,000
     シチズン時計                         162,300         385.00       62,485,500
     リズム時計工業                          4,400        608.00        2,675,200
     大研医器                          9,600        635.00        6,096,000
     メニコン                          19,600       5,480.00        107,408,000
     シンシア                          1,600        451.00         721,600
     松風                          6,300      1,637.00        10,313,100
     セイコーホールディングス                          19,600       1,824.00        35,750,400
     ニプロ                          95,800       1,260.00        120,708,000
     中本パックス                          3,500      1,595.00         5,582,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スノーピーク                          7,400      1,001.00         7,407,400
     パラマウントベッドホールディングス                          14,600       4,185.00        61,101,000
     トランザクション                          7,600      1,029.00         7,820,400
     粧美堂                          4,000        361.00        1,444,000
     ニホンフラッシュ                          12,900       1,403.00        18,098,700
     前田工繊                          15,300       2,335.00        35,725,500
     永大産業                          18,100        301.00        5,448,100
     アートネイチャー                          14,800        638.00        9,442,400
     バンダイナムコホールディングス                         143,100        5,996.00        858,027,600
     アイフィスジャパン                          3,500        682.00        2,387,000
     共立印刷                          23,100        143.00        3,303,300
     ＳＨＯＥＩ                          12,100       2,467.00        29,850,700
     フランスベッドホールディングス                          19,600        842.00       16,503,200
     パイロットコーポレーション                          22,600       3,685.00        83,281,000
     萩原工業                          7,700      1,402.00        10,795,400
     トッパン・フォームズ                          29,700       1,121.00        33,293,700
     フジシールインターナショナル                          31,000       2,224.00        68,944,000
     タカラトミー                          62,100        921.00       57,194,100
     廣済堂                          9,600        847.00        8,131,200
     エステールホールディングス                          3,700        601.00        2,223,700
     アーク                          52,800        113.00        5,966,400
     タカノ                          5,400        707.00        3,817,800
     プロネクサス                          11,900       1,095.00        13,030,500
     ホクシン                          8,500        125.00        1,062,500
     ウッドワン                          4,700      1,126.00         5,292,200
     大建工業                          9,300      1,728.00        16,070,400
     凸版印刷                         195,400        1,843.00        360,122,200
     大日本印刷                         181,200        2,449.00        443,758,800
     共同印刷                          4,300      2,996.00        12,882,800
     ＮＩＳＳＨＡ                          28,400        953.00       27,065,200
     光村印刷                          1,200      1,512.00         1,814,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,700      1,887.00        12,642,900
     アシックス                         114,300        1,145.00        130,873,500
     ツツミ                          4,300      1,725.00         7,417,500
     小松ウオール工業                          4,200      1,935.00         8,127,000
     ヤマハ                          82,300       5,240.00        431,252,000
     河合楽器製作所                          4,300      2,931.00        12,603,300
     クリナップ                          12,900        520.00        6,708,000
     ピジョン                          83,700       4,200.00        351,540,000
     オリバー                          2,900      2,625.00         7,612,500
     兼松サステック                           900     1,439.00         1,295,100
     キングジム                          11,500        944.00       10,856,000
                                  73/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンテック                          32,900       2,565.00        84,388,500
     イトーキ                          29,400        409.00       12,024,600
     任天堂                          84,900      43,540.00       3,696,546,000
     三菱鉛筆                          22,800       1,474.00        33,607,200
     タカラスタンダード                          28,600       1,574.00        45,016,400
     コクヨ                          66,400       1,402.00        93,092,800
     ナカバヤシ                          13,600        642.00        8,731,200
     グローブライド                          6,200      2,321.00        14,390,200
     オカムラ                          48,300        882.00       42,600,600
     美津濃                          12,600       2,043.00        25,741,800
     東京電力ホールディングス                        1,105,300          363.00       401,223,900
     中部電力                         423,600        1,451.00        614,643,600
     関西電力                         524,600        1,073.50        563,158,100
     中国電力                         199,700        1,480.00        295,556,000
     北陸電力                         126,600         706.00       89,379,600
     東北電力                         345,900        1,116.00        386,024,400
     四国電力                         124,700         808.00       100,757,600
     九州電力                         285,400         896.00       255,718,400
     北海道電力                         129,600         435.00       56,376,000
     沖縄電力                          26,890       2,018.00        54,264,020
     電源開発                         110,200        2,033.00        224,036,600
     エフオン                          7,400        623.00        4,610,200
     イーレックス                          19,700       1,472.00        28,998,400
     レノバ                          23,100        942.00       21,760,200
     東京瓦斯                         266,300        2,570.50        684,524,150
     大阪瓦斯                         268,700        2,153.00        578,511,100
     東邦瓦斯                          68,100       5,310.00        361,611,000
     北海道瓦斯                          7,400      1,563.00        11,566,200
     広島ガス                          28,500        360.00       10,260,000
     西部瓦斯                          15,600       2,627.00        40,981,200
     静岡ガス                          39,300        990.00       38,907,000
     メタウォーター                          6,700      4,805.00        32,193,500
     ＳＢＳホールディングス                          12,000       2,403.00        28,836,000
     東武鉄道                         144,300        3,820.00        551,226,000
     相鉄ホールディングス                          44,300       3,095.00        137,108,500
     東急                         349,200        1,708.00        596,433,600
     京浜急行電鉄                         177,800        1,801.00        320,217,800
     小田急電鉄                         205,900        2,689.00        553,665,100
     京王電鉄                          71,800       6,400.00        459,520,000
     京成電鉄                          96,400       3,535.00        340,774,000
     富士急行                          18,900       3,495.00        66,055,500
     新京成電鉄                          3,600      2,140.00         7,704,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東日本旅客鉄道                         243,700        8,450.00       2,059,265,000
     西日本旅客鉄道                         123,400        6,951.00        857,753,400
     東海旅客鉄道                         115,100       18,435.00       2,121,868,500
     西武ホールディングス                         185,800        1,408.00        261,606,400
     鴻池運輸                          22,000       1,240.00        27,280,000
     西日本鉄道                          38,400       2,906.00        111,590,400
     ハマキョウレックス                          10,600       3,250.00        34,450,000
     サカイ引越センター                          7,300      6,110.00        44,603,000
     近鉄グループホールディングス                         131,100        5,290.00        693,519,000
     阪急阪神ホールディングス                         174,900        3,980.00        696,102,000
     南海電気鉄道                          62,200       2,611.00        162,404,200
     京阪ホールディングス                          58,400       5,120.00        299,008,000
     神戸電鉄                          3,100      3,770.00        11,687,000
     名古屋鉄道                         107,800        3,250.00        350,350,000
     山陽電気鉄道                          9,400      2,240.00        21,056,000
     日本通運                          45,400       5,540.00        251,516,000
     ヤマトホールディングス                         229,900        2,384.00        548,081,600
     山九                          36,400       4,395.00        159,978,000
     丸運                          7,500        239.00        1,792,500
     丸全昭和運輸                          10,600       2,874.00        30,464,400
     センコーグループホールディングス                          72,300        860.00       62,178,000
     トナミホールディングス                          3,100      6,040.00        18,724,000
     ニッコンホールディングス                          46,900       2,182.00        102,335,800
     日本石油輸送                          1,400      3,175.00         4,445,000
     福山通運                          16,800       3,540.00        59,472,000
     セイノーホールディングス                          98,200       1,474.00        144,746,800
     エスライン                          3,900      1,005.00         3,919,500
     神奈川中央交通                          3,200      4,130.00        13,216,000
     日立物流                          24,000       2,963.00        71,112,000
     丸和運輸機関                          13,800       2,953.00        40,751,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          13,300       1,525.00        20,282,500
     九州旅客鉄道                         115,000        3,055.00        351,325,000
     ＳＧホールディングス                         137,600        3,515.00        483,664,000
     日本郵船                         110,300        1,553.00        171,295,900
     商船三井                          83,400       1,909.00        159,210,600
     川崎汽船                          40,400       1,111.00        44,884,400
     ＮＳユナイテッド海運                          7,900      1,420.00        11,218,000
     飯野海運                          64,800        342.00       22,161,600
     共栄タンカー                          3,400        886.00        3,012,400
     乾汽船                          7,600      1,163.00         8,838,800
     日本航空                         231,900        2,117.00        490,932,300
     ＡＮＡホールディングス                         239,700        2,599.00        622,980,300
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     パスコ                          2,500      1,453.00         3,632,500
     トランコム                          3,700      6,730.00        24,901,000
     日新                          11,300       1,595.00        18,023,500
     三菱倉庫                          41,600       2,768.00        115,148,800
     三井倉庫ホールディングス                          15,000       1,603.00        24,045,000
     住友倉庫                          47,200       1,340.00        63,248,000
     澁澤倉庫                          7,200      2,124.00        15,292,800
     東陽倉庫                          23,700        340.00        8,058,000
     日本トランスシティ                          28,900        518.00       14,970,200
     ケイヒン                          2,500      1,310.00         3,275,000
     中央倉庫                          8,000      1,018.00         8,144,000
     川西倉庫                          2,400      1,016.00         2,438,400
     安田倉庫                          10,800        891.00        9,622,800
     ファイズホールディングス                          2,800      1,105.00         3,094,000
     東洋埠頭                          4,000      1,349.00         5,396,000
     宇徳                          11,200        459.00        5,140,800
     上組                          73,200       2,105.00        154,086,000
     サンリツ                          3,100        601.00        1,863,100
     キムラユニティー                          3,500      1,039.00         3,636,500
     キユーソー流通システム                          3,300      1,751.00         5,778,300
     近鉄エクスプレス                          27,900       1,737.00        48,462,300
     東海運                          7,500        266.00        1,995,000
     エーアイテイー                          9,300        789.00        7,337,700
     内外トランスライン                          4,600      1,036.00         4,765,600
     日本コンセプト                          4,200      1,501.00         6,304,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          38,700       2,025.00        78,367,500
     クロスキャット                          3,800      1,036.00         3,936,800
     システナ                          48,600       1,540.00        74,844,000
     デジタルアーツ                          6,700      8,590.00        57,553,000
     日鉄ソリューションズ                          20,500       2,952.00        60,516,000
     キューブシステム                          7,600        772.00        5,867,200
     エイジア                          2,700      1,362.00         3,677,400
     コア                          6,000      1,233.00         7,398,000
     ラクーンホールディングス                          6,400        780.00        4,992,000
     ソリトンシステムズ                          6,200      1,344.00         8,332,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,100      2,220.00        13,542,000
     ＴＩＳ                         136,000        2,297.00        312,392,000
     ネオス                          5,400        716.00        3,866,400
     電算システム                          5,300      3,510.00        18,603,000
     グリー                          84,000        442.00       37,128,000
     コーエーテクモホールディングス                          27,900       3,110.00        86,769,000
     三菱総合研究所                          5,900      4,145.00        24,455,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     電算                          1,600      2,173.00         3,476,800
     ＡＧＳ                          8,000        851.00        6,808,000
     ファインデックス                          11,700        973.00       11,384,100
     ブレインパッド                          3,500      4,945.00        17,307,500
     ＫＬａｂ                          26,300        779.00       20,487,700
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          16,700        960.00       16,032,000
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,100      2,505.00         5,260,500
     ネクソン                         379,100        2,246.00        851,458,600
     アイスタイル                          38,900        308.00       11,981,200
     エムアップホールディングス                          4,000      2,639.00        10,556,000
     エイチーム                          9,700        768.00        7,449,600
     エニグモ                          13,100       1,010.00        13,231,000
     テクノスジャパン                          11,000        604.00        6,644,000
     コロプラ                          44,800       1,077.00        48,249,600
     ブロードリーフ                          67,800        559.00       37,900,200
     クロス・マーケティンググループ                          6,900        333.00        2,297,700
     デジタルハーツホールディングス                          7,500        877.00        6,577,500
     システム情報                          10,400       1,152.00        11,980,800
     メディアドゥホールディングス                          4,300      4,305.00        18,511,500
     じげん                          34,400        379.00       13,037,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,300        851.00        2,808,300
     サイバーリンクス                          2,300      1,796.00         4,130,800
     フィックスターズ                          14,700       1,317.00        19,359,900
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,800      1,073.00         7,296,400
     オプティム                          7,200      2,775.00        19,980,000
     セレス                          4,700      1,247.00         5,860,900
     ＳＨＩＦＴ                          5,500      10,180.00         55,990,000
     ティーガイア                          12,200       2,290.00        27,938,000
     セック                          2,100      3,605.00         7,570,500
     日本アジアグループ                          14,300        317.00        4,533,100
     テクマトリックス                          9,700      3,275.00        31,767,500
     プロシップ                          4,200      1,303.00         5,472,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          32,900       1,753.00        57,673,700
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          28,800      12,130.00        349,344,000
     ザッパラス                          6,600        384.00        2,534,400
     システムリサーチ                          3,800      1,893.00         7,193,400
     インターネットイニシアティブ                          20,200       3,805.00        76,861,000
     さくらインターネット                          15,000        649.00        9,735,000
     ヴィンクス                          4,100      1,088.00         4,460,800
     ＧＭＯクラウド                          2,600      5,570.00        14,482,000
     ＳＲＡホールディングス                          7,300      2,487.00        18,155,100
     システムインテグレータ                          4,600        900.00        4,140,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     朝日ネット                          9,900      1,077.00        10,662,300
     ｅＢＡＳＥ                          16,500       1,300.00        21,450,000
     アバント                          13,200       1,127.00        14,876,400
     アドソル日進                          4,900      2,593.00        12,705,700
     フリービット                          7,400        876.00        6,482,400
     コムチュア                          15,300       2,967.00        45,395,100
     サイバーコム                          2,600      1,894.00         4,924,400
     アステリア                          8,800        510.00        4,488,000
     アイル                          7,700      1,776.00        13,675,200
     マークラインズ                          6,900      2,031.00        14,013,900
     メディカル・データ・ビジョン                          10,600       1,072.00        11,363,200
     ショーケース                          3,600        634.00        2,282,400
     モバイルファクトリー                          3,300      1,190.00         3,927,000
     テラスカイ                          5,000      2,841.00        14,205,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,500      1,494.00         8,217,000
     ＰＣＩホールディングス                          5,400        964.00        5,205,600
     パイプドＨＤ                          1,900      1,586.00         3,013,400
     アイビーシー                          2,500      1,023.00         2,557,500
     ネオジャパン                          2,800      1,372.00         3,841,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      2,415.00         3,139,500
     ランドコンピュータ                          2,300      1,119.00         2,573,700
     ダブルスタンダード                          1,800      4,885.00         8,793,000
     オープンドア                          6,900      1,256.00         8,666,400
     マイネット                          4,400      1,214.00         5,341,600
     アカツキ                          4,900      4,075.00        19,967,500
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,562.00         1,874,400
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200      1,648.00         5,273,600
     ＬＩＮＥ                          31,200       5,390.00        168,168,000
     カナミックネットワーク                          12,700        896.00       11,379,200
     ノムラシステムコーポレーション                          3,500        514.00        1,799,000
     チェンジ                          4,800      5,280.00        25,344,000
     シンクロ・フード                          6,500        366.00        2,379,000
     オークネット                          8,600      1,130.00         9,718,000
     セグエグループ                          3,300        905.00        2,986,500
     エイトレッド                          2,400      1,981.00         4,754,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          14,300        505.00        7,221,500
     マクロミル                          28,100        731.00       20,541,100
     ビーグリー                          2,800      1,564.00         4,379,200
     オロ                          3,700      2,941.00        10,881,700
     ユーザーローカル                          1,400      3,220.00         4,508,000
     テモナ                          3,300        774.00        2,554,200
     ニーズウェル                          3,000        705.00        2,115,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サインポスト                          3,000      1,711.00         5,133,000
     ソルクシーズ                          6,200        718.00        4,451,600
     フェイス                          5,200        664.00        3,452,800
     プロトコーポレーション                          12,400       1,154.00        14,309,600
     ハイマックス                          1,700      1,983.00         3,371,100
     野村総合研究所                         192,700        2,848.00        548,809,600
     サイバネットシステム                          10,100        676.00        6,827,600
     ＣＥホールディングス                          7,700        497.00        3,826,900
     日本システム技術                          2,400      1,328.00         3,187,200
     インテージホールディングス                          17,300        870.00       15,051,000
     東邦システムサイエンス                          3,900        896.00        3,494,400
     ソースネクスト                          65,300        328.00       21,418,400
     インフォコム                          15,000       2,807.00        42,105,000
     ＨＥＲＯＺ                          2,000      3,945.00         7,890,000
     ラクスル                          11,000       2,906.00        31,966,000
     ＦＩＧ                          15,700        273.00        4,286,100
     システムサポート                          3,200      1,970.00         6,304,000
     イーソル                          6,700      1,470.00         9,849,000
     アルテリア・ネットワークス                          15,200       1,983.00        30,141,600
     東海ソフト                          1,200      1,360.00         1,632,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,600      1,106.00         2,875,600
     トビラシステムズ                          1,800      1,786.00         3,214,800
     フォーカスシステムズ                          8,700        922.00        8,021,400
     クレスコ                          8,400      1,561.00        13,112,400
     フジ・メディア・ホールディングス                         131,100        1,082.00        141,850,200
     オービック                          47,100      18,680.00        879,828,000
     ジャストシステム                          22,100       7,400.00        163,540,000
     ＴＤＣソフト                          12,200        948.00       11,565,600
     Ｚホールディングス                        1,866,400          440.00       821,216,000
     トレンドマイクロ                          60,500       5,920.00        358,160,000
     ＩＤホールディングス                          5,400      1,522.00         8,218,800
     日本オラクル                          27,600      12,580.00        347,208,000
     アルファシステムズ                          4,300      3,960.00        17,028,000
     フューチャー                          16,600       1,789.00        29,697,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,100      1,298.00        11,811,800
     ＳＢテクノロジー                          5,000      2,793.00        13,965,000
     トーセ                          4,000        861.00        3,444,000
     オービックビジネスコンサルタント                          13,900       5,600.00        77,840,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          62,000       3,640.00        225,680,000
     アイティフォー                          16,800        725.00       12,180,000
     東計電算                          2,100      4,050.00         8,505,000
     エックスネット                          2,400        952.00        2,284,800
                                  79/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大塚商会                          73,600       5,200.00        382,720,000
     サイボウズ                          16,000       2,774.00        44,384,000
     ソフトブレーン                          8,500        529.00        4,496,500
     電通国際情報サービス                          8,500      5,030.00        42,755,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          13,000        958.00       12,454,000
     デジタルガレージ                          24,500       3,825.00        93,712,500
     ＥＭシステムズ                          19,400        840.00       16,296,000
     ウェザーニューズ                          4,700      3,775.00        17,742,500
     ＣＩＪ                          9,600        946.00        9,081,600
     ビジネスエンジニアリング                          1,700      2,692.00         4,576,400
     日本エンタープライズ                          14,800        278.00        4,114,400
     ＷＯＷＯＷ                          6,600      2,560.00        16,896,000
     スカラ                          9,400        707.00        6,645,800
     インテリジェント　ウェイブ                          8,300        773.00        6,415,900
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          12,300        422.00        5,190,600
     ネットワンシステムズ                          51,800       3,260.00        168,868,000
     システムソフト                          32,700         84.00       2,746,800
     アルゴグラフィックス                          11,600       3,715.00        43,094,000
     マーベラス                          21,100        780.00       16,458,000
     エイベックス                          23,600        953.00       22,490,800
     日本ユニシス                          42,500       3,330.00        141,525,000
     兼松エレクトロニクス                          7,500      3,970.00        29,775,000
     東京放送ホールディングス                          82,800       1,693.00        140,180,400
     日本テレビホールディングス                         113,600        1,244.00        141,318,400
     朝日放送グループホールディングス                          13,900        735.00       10,216,500
     テレビ朝日ホールディングス                          37,500       1,692.00        63,450,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          90,000        439.00       39,510,000
     テレビ東京ホールディングス                          11,300       2,452.00        27,707,600
     日本ＢＳ放送                          4,800      1,128.00         5,414,400
     ビジョン                          13,000        851.00       11,063,000
     スマートバリュー                          3,800      1,185.00         4,503,000
     ワイヤレスゲート                          6,900        564.00        3,891,600
     コネクシオ                          7,900      1,482.00        11,707,800
     クロップス                          2,900        711.00        2,061,900
     日本電信電話                        1,816,300         2,444.00       4,439,037,200
     ＫＤＤＩ                        1,012,600         3,136.00       3,175,513,600
     ソフトバンク                        1,234,900         1,366.00       1,686,873,400
     光通信                          14,000      23,610.00        330,540,000
     ＮＴＴドコモ                         971,600        2,951.50       2,867,677,400
     エムティーアイ                          13,600        601.00        8,173,600
     ＧＭＯインターネット                          53,700       2,728.00        146,493,600
     ファイバーゲート                          4,600      1,386.00         6,375,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アイドママーケティングコミュニケーション                          4,600        489.00        2,249,400
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          36,700       1,772.00        65,032,400
     学研ホールディングス                          18,400       1,661.00        30,562,400
     ゼンリン                          27,300       1,364.00        37,237,200
     昭文社ホールディングス                          7,000        404.00        2,828,000
     インプレスホールディングス                          11,200        152.00        1,702,400
     アイネット                          7,200      1,537.00        11,066,400
     松竹                          9,000      14,100.00        126,900,000
     東宝                          80,200       3,960.00        317,592,000
     東映                          5,100      14,690.00         74,919,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         362,000        1,245.00        450,690,000
     ピー・シー・エー                          2,400      4,200.00        10,080,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,657.00         6,376,800
     ＤＴＳ                          30,500       2,295.00        69,997,500
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          58,000       5,230.00        303,340,000
     シーイーシー                          14,700       1,870.00        27,489,000
     カプコン                          64,100       3,805.00        243,900,500
     アイ・エス・ビー                          2,800      2,131.00         5,966,800
     ジャステック                          8,900      1,135.00        10,101,500
     ＳＣＳＫ                          31,400       5,270.00        165,478,000
     日本システムウエア                          4,600      2,357.00        10,842,200
     アイネス                          13,600       1,402.00        19,067,200
     ＴＫＣ                          11,500       5,640.00        64,860,000
     富士ソフト                          17,400       4,540.00        78,996,000
     ＮＳＤ                          43,800       1,684.00        73,759,200
     コナミホールディングス                          49,400       3,785.00        186,979,000
     福井コンピュータホールディングス                          5,400      3,140.00        16,956,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,300      1,635.00        15,205,500
     ミロク情報サービス                          12,100       2,506.00        30,322,600
     ソフトバンクグループ                        1,078,100         4,832.00       5,209,379,200
     ホウスイ                          1,100        921.00        1,013,100
     高千穂交易                          5,300        981.00        5,199,300
     カワニシホールディングス                          1,600      1,339.00         2,142,400
     伊藤忠食品                          3,400      4,690.00        15,946,000
     エレマテック                          12,800        890.00       11,392,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,900      1,813.00         7,070,700
     あらた                          10,900       4,555.00        49,649,500
     トーメンデバイス                          2,100      3,540.00         7,434,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,900      2,824.00        13,837,600
     フィールズ                          10,400        384.00        3,993,600
     双日                         753,200         251.00       189,053,200
     アルフレッサ　ホールディングス                         151,600        2,173.00        329,426,800
                                  81/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     横浜冷凍                          35,700        918.00       32,772,600
     ラサ商事                          7,200        903.00        6,501,600
     アルコニックス                          14,500       1,271.00        18,429,500
     神戸物産                          47,100       5,580.00        262,818,000
     ハイパー                          2,100        581.00        1,220,100
     あい　ホールディングス                          19,500       1,444.00        28,158,000
     ディーブイエックス                          4,900        935.00        4,581,500
     ダイワボウホールディングス                          11,600       7,230.00        83,868,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          32,500       1,733.00        56,322,500
     ラクト・ジャパン                          5,100      3,840.00        19,584,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          25,700       1,066.00        27,396,200
     八洲電機                          10,600        901.00        9,550,600
     メディアスホールディングス                          7,800        981.00        7,651,800
     レスターホールディングス                          14,200       2,078.00        29,507,600
     ジューテックホールディングス                          3,100        980.00        3,038,000
     大光                          5,800        684.00        3,967,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,000      1,451.00         5,804,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          72,100       1,006.00        72,532,600
     黒谷                          3,800        492.00        1,869,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,400        752.00        1,804,800
     三洋貿易                          13,700        960.00       13,152,000
     ビューティガレージ                          2,200      1,742.00         3,832,400
     ウイン・パートナーズ                          9,900      1,021.00        10,107,900
     ミタチ産業                          4,100        608.00        2,492,800
     シップヘルスケアホールディングス                          21,900       4,660.00        102,054,000
     明治電機工業                          4,300      1,375.00         5,912,500
     デリカフーズホールディングス                          4,800        650.00        3,120,000
     スターティアホールディングス                          3,100        730.00        2,263,000
     コメダホールディングス                          29,700       1,865.00        55,390,500
     ピーバンドットコム                          1,400      1,000.00         1,400,000
     アセンテック                          1,500      3,120.00         4,680,000
     富士興産                          4,200        512.00        2,150,400
     協栄産業                          1,500      1,235.00         1,852,500
     小野建                          12,200       1,294.00        15,786,800
     南陽                          3,000      1,480.00         4,440,000
     佐鳥電機                          9,300        840.00        7,812,000
     エコートレーディング                          3,200        521.00        1,667,200
     伯東                          8,300        986.00        8,183,800
     コンドーテック                          10,600       1,063.00        11,267,800
     中山福                          7,900        447.00        3,531,300
     ナガイレーベン                          18,100       2,670.00        48,327,000
     三菱食品                          15,000       2,725.00        40,875,000
                                  82/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松田産業                          10,000       1,445.00        14,450,000
     第一興商                          20,300       3,790.00        76,937,000
     メディパルホールディングス                         147,200        2,137.00        314,566,400
     ＳＰＫ                          5,900      1,411.00         8,324,900
     萩原電気ホールディングス                          5,100      2,222.00        11,332,200
     アズワン                          8,900      11,890.00        105,821,000
     スズデン                          4,700      1,202.00         5,649,400
     尾家産業                          4,000      1,490.00         5,960,000
     シモジマ                          8,400      1,259.00        10,575,600
     ドウシシャ                          12,900       1,566.00        20,201,400
     小津産業                          3,000      1,804.00         5,412,000
     高速                          8,100      1,474.00        11,939,400
     たけびし                          4,800      1,467.00         7,041,600
     リックス                          3,100      1,525.00         4,727,500
     丸文                          12,100        483.00        5,844,300
     ハピネット                          11,400       1,071.00        12,209,400
     橋本総業ホールディングス                          2,800      1,862.00         5,213,600
     日本ライフライン                          40,400       1,452.00        58,660,800
     タカショー                          8,900        471.00        4,191,900
     マルカ                          4,800      1,845.00         8,856,000
     ＩＤＯＭ                          36,800        518.00       19,062,400
     進和                          8,100      1,929.00        15,624,900
     エスケイジャパン                          3,000        313.00         939,000
     ダイトロン                          5,800      1,695.00         9,831,000
     シークス                          17,400       1,060.00        18,444,000
     田中商事                          4,200        693.00        2,910,600
     オーハシテクニカ                          7,700      1,626.00        12,520,200
     白銅                          4,900      1,414.00         6,928,600
     伊藤忠商事                         953,800        2,310.00       2,203,278,000
     丸紅                        1,419,500          523.30       742,824,350
     高島                          2,200      1,685.00         3,707,000
     長瀬産業                          76,700       1,338.00        102,624,600
     蝶理                          8,700      1,821.00        15,842,700
     豊田通商                         152,200        2,730.00        415,506,000
     三共生興                          20,700        449.00        9,294,300
     兼松                          50,900       1,337.00        68,053,300
     ツカモトコーポレーション                          2,400      1,114.00         2,673,600
     三井物産                        1,180,800         1,635.50       1,931,198,400
     日本紙パルプ商事                          7,800      3,895.00        30,381,000
     カメイ                          17,800       1,076.00        19,152,800
     東都水産                          1,700      3,235.00         5,499,500
     ＯＵＧホールディングス                          2,200      2,684.00         5,904,800
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     スターゼン                          5,000      4,630.00        23,150,000
     山善                          53,300        936.00       49,888,800
     椿本興業                          2,500      3,265.00         8,162,500
     住友商事                         860,400        1,298.00       1,116,799,200
     内田洋行                          5,400      5,640.00        30,456,000
     三菱商事                         957,000        2,515.00       2,406,855,000
     第一実業                          6,700      3,775.00        25,292,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          33,800       2,196.00        74,224,800
     西華産業                          7,700      1,208.00         9,301,600
     佐藤商事                          11,300        903.00       10,203,900
     菱洋エレクトロ                          13,800       2,672.00        36,873,600
     東京産業                          12,400        559.00        6,931,600
     ユアサ商事                          12,900       3,155.00        40,699,500
     神鋼商事                          3,400      1,950.00         6,630,000
     トルク                          8,200        302.00        2,476,400
     阪和興業                          25,500       1,986.00        50,643,000
     正栄食品工業                          8,800      4,400.00        38,720,000
     カナデン                          11,100       1,275.00        14,152,500
     菱電商事                          9,800      1,413.00        13,847,400
     フルサト工業                          7,500      1,445.00        10,837,500
     岩谷産業                          30,300       3,800.00        115,140,000
     ナイス                          5,800        832.00        4,825,600
     昭光通商                          4,400        611.00        2,688,400
     ニチモウ                          2,100      1,817.00         3,815,700
     極東貿易                          3,900      1,480.00         5,772,000
     イワキ                          17,900        490.00        8,771,000
     三愛石油                          33,600       1,104.00        37,094,400
     稲畑産業                          30,000       1,319.00        39,570,000
     ＧＳＩクレオス                          3,400      1,158.00         3,937,200
     明和産業                          12,600        491.00        6,186,600
     クワザワ                          4,900        525.00        2,572,500
     ヤマエ久野                          9,900      1,264.00        12,513,600
     ワキタ                          29,100       1,032.00        30,031,200
     東邦ホールディングス                          43,800       2,151.00        94,213,800
     サンゲツ                          37,200       1,595.00        59,334,000
     ミツウロコグループホールディングス                          20,100       1,204.00        24,200,400
     シナネンホールディングス                          5,600      2,730.00        15,288,000
     伊藤忠エネクス                          30,200        862.00       26,032,400
     サンリオ                          38,300       1,806.00        69,169,800
     サンワテクノス                          9,700        890.00        8,633,000
     リョーサン                          15,100       2,440.00        36,844,000
     新光商事                          21,400        906.00       19,388,400
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     トーホー                          6,200      1,894.00        11,742,800
     三信電気                          7,300      1,654.00        12,074,200
     東陽テクニカ                          14,600       1,046.00        15,271,600
     モスフードサービス                          17,900       3,000.00        53,700,000
     加賀電子                          13,600       2,335.00        31,756,000
     ソーダニッカ                          14,100        525.00        7,402,500
     立花エレテック                          10,100       1,768.00        17,856,800
     フォーバル                          6,000      1,167.00         7,002,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,900       5,280.00        115,632,000
     三谷産業                          18,000        391.00        7,038,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,500      1,919.00         4,797,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200      1,939.00         2,326,800
     国際紙パルプ商事                          32,400        284.00        9,201,600
     ヤマタネ                          6,800      1,233.00         8,384,400
     丸紅建材リース                          1,300      1,557.00         2,024,100
     日鉄物産                          9,700      3,730.00        36,181,000
     泉州電業                          4,200      2,693.00        11,310,600
     トラスコ中山                          28,400       2,484.00        70,545,600
     オートバックスセブン                          50,600       1,322.00        66,893,200
     モリト                          10,000        681.00        6,810,000
     加藤産業                          19,700       3,770.00        74,269,000
     北恵                          3,500        912.00        3,192,000
     イノテック                          7,100      1,113.00         7,902,300
     イエローハット                          25,800       1,536.00        39,628,800
     ＪＫホールディングス                          12,300        858.00       10,553,400
     日伝                          12,300       2,289.00        28,154,700
     北沢産業                          10,300        277.00        2,853,100
     杉本商事                          7,400      1,853.00        13,712,200
     因幡電機産業                          38,800       2,459.00        95,409,200
     東テク                          4,500      2,234.00        10,053,000
     ミスミグループ本社                         170,900        2,862.00        489,115,800
     アルテック                          10,900        236.00        2,572,400
     タキヒヨー                          4,100      1,714.00         7,027,400
     蔵王産業                          2,600      1,452.00         3,775,200
     スズケン                          57,800       3,915.00        226,287,000
     ジェコス                          9,400        995.00        9,353,000
     グローセル                          13,700        435.00        5,959,500
     ローソン                          34,500       5,960.00        205,620,000
     サンエー                          11,400       4,295.00        48,963,000
     カワチ薬品                          10,600       2,632.00        27,899,200
     エービーシー・マート                          21,300       6,550.00        139,515,000
     ハードオフコーポレーション                          5,700        732.00        4,172,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アスクル                          14,300       3,250.00        46,475,000
     ゲオホールディングス                          24,700       1,348.00        33,295,600
     アダストリア                          19,000       1,754.00        33,326,000
     ジーフット                          8,200        479.00        3,927,800
     くら寿司                          7,200      4,920.00        35,424,000
     キャンドゥ                          6,600      1,882.00        12,421,200
     パルグループホールディングス                          14,100       1,386.00        19,542,600
     エディオン                          62,800       1,000.00        62,800,000
     サーラコーポレーション                          28,000        572.00       16,016,000
     ワッツ                          6,300        760.00        4,788,000
     ハローズ                          5,200      3,100.00        16,120,000
     フジオフードシステム                          11,600       1,669.00        19,360,400
     あみやき亭                          3,000      3,170.00         9,510,000
     ひらまつ                          25,100        203.00        5,095,300
     大黒天物産                          3,300      4,030.00        13,299,000
     ハニーズホールディングス                          12,200       1,238.00        15,103,600
     ファーマライズホールディングス                          3,600        663.00        2,386,800
     アルペン                          10,600       1,763.00        18,687,800
     ハブ                          4,200        737.00        3,095,400
     クオールホールディングス                          20,200       1,289.00        26,037,800
     ジンズホールディングス                          7,200      6,830.00        49,176,000
     ビックカメラ                          81,100       1,135.00        92,048,500
     ＤＣＭホールディングス                          75,700       1,120.00        84,784,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          97,000       3,915.00        379,755,000
     東京一番フーズ                          3,900        519.00        2,024,100
     ＤＤホールディングス                          5,400      1,035.00         5,589,000
     きちりホールディングス                          3,900        670.00        2,613,000
     アークランドサービスホールディングス                          10,100       1,913.00        19,321,300
     Ｊ．フロント　リテイリング                         163,100         915.00       149,236,500
     ドトール・日レスホールディングス                          19,700       1,838.00        36,208,600
     マツモトキヨシホールディングス                          56,400       4,035.00        227,574,000
     ブロンコビリー                          7,200      2,430.00        17,496,000
     ＺＯＺＯ                          93,900       1,984.00        186,297,600
     トレジャー・ファクトリー                          4,300        735.00        3,160,500
     物語コーポレーション                          3,700      7,850.00        29,045,000
     ココカラファイン                          14,300       5,440.00        77,792,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         238,700         721.00       172,102,700
     Ｈａｍｅｅ                          5,000      1,284.00         6,420,000
     ウエルシアホールディングス                          40,600       9,050.00        367,430,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          23,000       3,410.00        78,430,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,900        384.00        6,105,600
     ティーライフ                          2,200      1,160.00         2,552,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チムニー                          4,300      1,805.00         7,761,500
     シュッピン                          9,500        823.00        7,818,500
     オイシックス・ラ・大地                          13,500       2,304.00        31,104,000
     ネクステージ                          19,800        894.00       17,701,200
     ジョイフル本田                          40,100       1,345.00        53,934,500
     鳥貴族                          4,100      1,874.00         7,683,400
     キリン堂ホールディングス                          5,500      2,196.00        12,078,000
     ホットランド                          9,300      1,243.00        11,559,900
     すかいらーくホールディングス                         152,900        1,747.00        267,116,300
     ＳＦＰホールディングス                          7,900      1,688.00        13,335,200
     綿半ホールディングス                          5,200      1,879.00         9,770,800
     ヨシックス                          2,300      2,476.00         5,694,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          39,800       1,128.00        44,894,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600        592.00        3,907,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,500      1,079.00         7,013,500
     あさひ                          10,300       1,550.00        15,965,000
     日本調剤                          8,400      1,729.00        14,523,600
     コスモス薬品                          12,100      15,470.00        187,187,000
     トーエル                          6,900        718.00        4,954,200
     オンリー                          2,700        604.00        1,630,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         533,500        3,687.00       1,967,014,500
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          73,500        832.00       61,152,000
     ツルハホールディングス                          29,700      15,920.00        472,824,000
     サンマルクホールディングス                          10,900       1,870.00        20,383,000
     フェリシモ                          3,200      1,055.00         3,376,000
     トリドールホールディングス                          33,900       1,221.00        41,391,900
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,900        355.00        4,579,500
     ウイルプラスホールディングス                          2,000        747.00        1,494,000
     ＪＭホールディングス                          10,400       2,746.00        28,558,400
     サツドラホールディングス                          2,100      2,021.00         4,244,100
     アレンザホールディングス                          7,100        871.00        6,184,100
     串カツ田中ホールディングス                          2,900      1,762.00         5,109,800
     バロックジャパンリミテッド                          9,800        650.00        6,370,000
     クスリのアオキホールディングス                          12,200       8,900.00        108,580,000
     力の源ホールディングス                          6,500        776.00        5,044,000
     スシローグローバルホールディングス                          74,900       2,280.00        170,772,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          13,500       2,413.00        32,575,500
     メディカルシステムネットワーク                          13,600        471.00        6,405,600
     はるやまホールディングス                          6,700        745.00        4,991,500
     ノジマ                          24,300       2,509.00        60,968,700
     カッパ・クリエイト                          19,100       1,514.00        28,917,400
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     ライトオン                          10,200        550.00        5,610,000
     良品計画                         181,200        1,629.00        295,174,800
     三城ホールディングス                          15,200        304.00        4,620,800
     アドヴァン                          21,000       1,210.00        25,410,000
     アルビス                          5,300      2,126.00        11,267,800
     コナカ                          16,700        329.00        5,494,300
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800      1,609.00         2,896,200
     Ｇ－７ホールディングス                          8,100      2,356.00        19,083,600
     イオン北海道                          18,200        782.00       14,232,400
     コジマ                          23,900        497.00       11,878,300
     ヒマラヤ                          5,000        821.00        4,105,000
     コーナン商事                          19,500       3,145.00        61,327,500
     エコス                          5,100      1,905.00         9,715,500
     ワタミ                          16,300       1,052.00        17,147,600
     マルシェ                          3,900        646.00        2,519,400
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         299,800        2,171.00        650,865,800
     西松屋チェーン                          30,100        924.00       27,812,400
     ゼンショーホールディングス                          65,400       2,295.00        150,093,000
     幸楽苑ホールディングス                          8,800      1,786.00        15,716,800
     ハークスレイ                          3,000      1,000.00         3,000,000
     サイゼリヤ                          20,300       2,294.00        46,568,200
     ＶＴホールディングス                          57,100        382.00       21,812,200
     魚力                          3,900      1,581.00         6,165,900
     フジ・コーポレーション                          3,700      2,008.00         7,429,600
     ユナイテッドアローズ                          14,400       1,851.00        26,654,400
     ハイデイ日高                          19,800       1,910.00        37,818,000
     京都きもの友禅                          9,500        237.00        2,251,500
     コロワイド                          45,300       1,612.00        73,023,600
     ピーシーデポコーポレーション                          18,400        630.00       11,592,000
     壱番屋                          9,600      5,580.00        53,568,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,800        599.00        2,276,200
     スギホールディングス                          27,300       6,960.00        190,008,000
     薬王堂ホールディングス                          6,000      2,692.00        16,152,000
     スクロール                          21,500        373.00        8,019,500
     ヨンドシーホールディングス                          14,000       1,965.00        27,510,000
     ファミリーマート                         109,000        2,019.00        220,071,000
     木曽路                          17,900       2,540.00        45,466,000
     ＳＲＳホールディングス                          16,300        922.00       15,028,600
     タカキュー                          12,000        141.00        1,692,000
     リテールパートナーズ                          18,200       1,588.00        28,901,600
     ケーヨー                          28,300        647.00       18,310,100
     上新電機                          16,100       2,231.00        35,919,100
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     日本瓦斯                          21,600       4,275.00        92,340,000
     ロイヤルホールディングス                          23,900       1,976.00        47,226,400
     いなげや                          17,000       1,688.00        28,696,000
     島忠                          25,700       2,927.00        75,223,900
     チヨダ                          14,500       1,054.00        15,283,000
     ライフコーポレーション                          10,400       3,375.00        35,100,000
     リンガーハット                          16,900       2,441.00        41,252,900
     ＭｒＭａｘＨＤ                          19,200        441.00        8,467,200
     テンアライド                          12,600        389.00        4,901,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          27,600        688.00       18,988,800
     オークワ                          21,500       1,524.00        32,766,000
     コメリ                          21,100       2,658.00        56,083,800
     青山商事                          28,400        821.00       23,316,400
     しまむら                          15,900       7,580.00        120,522,000
     はせがわ                          7,700        346.00        2,664,200
     高島屋                          99,500       1,035.00        102,982,500
     松屋                          27,700        684.00       18,946,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          64,800        844.00       54,691,200
     近鉄百貨店                          5,300      3,225.00        17,092,500
     丸井グループ                         125,100        1,943.00        243,069,300
     アクシアル　リテイリング                          11,400       4,125.00        47,025,000
     イオン                         524,800        2,383.50       1,250,860,800
     イズミ                          27,800       3,385.00        94,103,000
     平和堂                          27,800       1,936.00        53,820,800
     フジ                          16,500       1,883.00        31,069,500
     ヤオコー                          15,500       7,050.00        109,275,000
     ゼビオホールディングス                          16,700        933.00       15,581,100
     ケーズホールディングス                         131,700        1,380.00        181,746,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,300        687.00        5,015,100
     日産東京販売ホールディングス                          21,000        233.00        4,893,000
     シルバーライフ                          1,900      2,377.00         4,516,300
     一家ダイニングプロジェクト                          1,400        665.00         931,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,100      2,841.00        17,330,100
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,300        785.00        2,590,500
     ブックオフグループホールディングス                          7,900        872.00        6,888,800
     アインホールディングス                          16,800       6,960.00        116,928,000
     元気寿司                          3,500      2,417.00         8,459,500
     ヤマダ電機                         415,900         524.00       217,931,600
     アークランドサカモト                          21,500       1,190.00        25,585,000
     ニトリホールディングス                          59,000      19,535.00       1,152,565,000
     グルメ杵屋                          9,900      1,033.00        10,226,700
     愛眼                          10,900        218.00        2,376,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケーユーホールディングス                          7,400        839.00        6,208,600
     吉野家ホールディングス                          44,900       2,471.00        110,947,900
     松屋フーズホールディングス                          6,600      3,955.00        26,103,000
     サガミホールディングス                          18,400       1,294.00        23,809,600
     関西スーパーマーケット                          11,500       1,126.00        12,949,000
     王将フードサービス                          10,000       6,280.00        62,800,000
     プレナス                          15,400       1,875.00        28,875,000
     ミニストップ                          10,200       1,515.00        15,453,000
     アークス                          28,000       2,180.00        61,040,000
     バローホールディングス                          30,300       2,115.00        64,084,500
     ベルク                          6,800      6,640.00        45,152,000
     大庄                          7,400      1,410.00        10,434,000
     ファーストリテイリング                          18,200      60,530.00       1,101,646,000
     サンドラッグ                          51,400       3,630.00        186,582,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,900        554.00        6,592,600
     ヤマザワ                          3,300      1,716.00         5,662,800
     やまや                          2,900      2,241.00         6,498,900
     ベルーナ                          29,700        541.00       16,067,700
     島根銀行                          3,600        519.00        1,868,400
     じもとホールディングス                          92,300         96.00       8,860,800
     めぶきフィナンシャルグループ                         709,600         244.00       173,142,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          18,400       1,082.00        19,908,800
     九州フィナンシャルグループ                         298,800         458.00       136,850,400
     ゆうちょ銀行                         386,900         890.00       344,341,000
     富山第一銀行                          32,600        267.00        8,704,200
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         780,000         352.00       274,560,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                          90,900        742.00       67,447,800
     関西みらいフィナンシャルグループ                          80,100        390.00       31,239,000
     三十三フィナンシャルグループ                          12,700       1,542.00        19,583,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          23,700       2,262.00        53,609,400
     新生銀行                         100,200        1,375.00        137,775,000
     あおぞら銀行                          81,400       2,002.00        162,962,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,341,800          444.20      4,149,627,560
     りそなホールディングス                        1,498,600          387.80       581,157,080
     三井住友トラスト・ホールディングス                         258,100        3,171.00        818,435,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         944,500        3,119.00       2,945,895,500
     千葉銀行                         455,700         512.00       233,318,400
     群馬銀行                         262,300         337.00       88,395,100
     武蔵野銀行                          20,300       1,517.00        30,795,100
     千葉興業銀行                          37,400        251.00        9,387,400
     筑波銀行                          56,800        185.00       10,508,000
     七十七銀行                          46,100       1,537.00        70,855,700
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     青森銀行                          10,600       2,183.00        23,139,800
     秋田銀行                          8,800      1,553.00        13,666,400
     山形銀行                          15,300       1,345.00        20,578,500
     岩手銀行                          8,900      2,484.00        22,107,600
     東邦銀行                         122,100         236.00       28,815,600
     東北銀行                          6,500        944.00        6,136,000
     みちのく銀行                          8,800      1,208.00        10,630,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         115,000        1,753.00        201,595,000
     静岡銀行                         338,200         686.00       232,005,200
     十六銀行                          17,100       2,099.00        35,892,900
     スルガ銀行                         139,700         391.00       54,622,700
     八十二銀行                         329,600         398.00       131,180,800
     山梨中央銀行                          15,900        929.00       14,771,100
     大垣共立銀行                          27,000       2,274.00        61,398,000
     福井銀行                          11,700       1,654.00        19,351,800
     北國銀行                          13,600       2,763.00        37,576,800
     清水銀行                          5,600      1,852.00        10,371,200
     富山銀行                          2,600      2,276.00         5,917,600
     滋賀銀行                          27,400       2,507.00        68,691,800
     南都銀行                          22,700       2,251.00        51,097,700
     百五銀行                         122,900         319.00       39,205,100
     京都銀行                          48,900       3,870.00        189,243,000
     紀陽銀行                          48,400       1,672.00        80,924,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          90,900        908.00       82,537,200
     広島銀行                         201,600         505.00       101,808,000
     山陰合同銀行                          81,000        531.00       43,011,000
     中国銀行                         117,500         968.00       113,740,000
     鳥取銀行                          4,700      1,245.00         5,851,500
     伊予銀行                         194,900         609.00       118,694,100
     百十四銀行                          14,500       1,965.00        28,492,500
     四国銀行                          20,700        828.00       17,139,600
     阿波銀行                          22,300       2,474.00        55,170,200
     大分銀行                          7,900      2,525.00        19,947,500
     宮崎銀行                          9,100      2,339.00        21,284,900
     佐賀銀行                          8,300      1,115.00         9,254,500
     沖縄銀行                          12,500       3,310.00        41,375,000
     琉球銀行                          31,500        970.00       30,555,000
     セブン銀行                         456,200         307.00       140,053,400
     みずほフィナンシャルグループ                        18,556,600          134.50      2,495,862,700
     高知銀行                          5,000        727.00        3,635,000
     山口フィナンシャルグループ                         170,500         644.00       109,802,000
     長野銀行                          4,500      1,155.00         5,197,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     名古屋銀行                          10,200       2,360.00        24,072,000
     北洋銀行                         205,900         203.00       41,797,700
     愛知銀行                          4,900      3,020.00        14,798,000
     中京銀行                          5,600      2,139.00        11,978,400
     大光銀行                          4,700      1,535.00         7,214,500
     愛媛銀行                          19,100       1,192.00        22,767,200
     トマト銀行                          5,300      1,046.00         5,543,800
     京葉銀行                          58,200        518.00       30,147,600
     栃木銀行                          66,000        166.00       10,956,000
     北日本銀行                          4,300      1,976.00         8,496,800
     東和銀行                          24,000        708.00       16,992,000
     福島銀行                          12,900        182.00        2,347,800
     大東銀行                          7,100        682.00        4,842,200
     トモニホールディングス                         105,600         347.00       36,643,200
     フィデアホールディングス                         132,600         107.00       14,188,200
     池田泉州ホールディングス                         157,000         169.00       26,533,000
     ＦＰＧ                          42,400        608.00       25,779,200
     マーキュリアインベストメント                          6,400        562.00        3,596,800
     ＳＢＩホールディングス                         152,600        2,309.00        352,353,400
     ジャフコ                          21,000       3,620.00        76,020,000
     大和証券グループ本社                        1,096,200          446.70       489,672,540
     野村ホールディングス                        2,403,300          462.90      1,112,487,570
     岡三証券グループ                         116,900         350.00       40,915,000
     丸三証券                          41,000        455.00       18,655,000
     東洋証券                          50,200        134.00        6,726,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         157,500         252.00       39,690,000
     光世証券                          3,600        522.00        1,879,200
     水戸証券                          40,400        206.00        8,322,400
     いちよし証券                          25,900        459.00       11,888,100
     松井証券                          78,200        847.00       66,235,400
     だいこう証券ビジネス                          6,800        918.00        6,242,400
     マネックスグループ                         101,000         240.00       24,240,000
     極東証券                          18,700        527.00        9,854,900
     岩井コスモホールディングス                          13,100        985.00       12,903,500
     藍澤證券                          24,800        694.00       17,211,200
     マネーパートナーズグループ                          15,400        213.00        3,280,200
     スパークス・グループ                          63,900        222.00       14,185,800
     かんぽ生命保険                          48,400       1,368.00        66,211,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         256,800        3,832.00        984,057,600
     アニコム　ホールディングス                          11,300       5,320.00        60,116,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         357,100        3,165.00       1,130,221,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         112,200        2,596.00        291,271,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一生命ホールディングス                         772,800        1,403.00       1,084,238,400
     東京海上ホールディングス                         482,800        4,668.00       2,253,710,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         408,200         973.00       397,178,600
     アドバンスクリエイト                          2,800      2,290.00         6,412,000
     全国保証                          38,500       4,145.00        159,582,500
     ジェイリース                          3,800        409.00        1,554,200
     イントラスト                          4,800        744.00        3,571,200
     日本モーゲージサービス                          2,800      2,001.00         5,602,800
     Ｃａｓａ                          4,800      1,250.00         6,000,000
     アルヒ                          21,700       1,494.00        32,419,800
     プレミアグループ                          7,400      1,955.00        14,467,000
     クレディセゾン                          95,700       1,283.00        122,783,100
     芙蓉総合リース                          14,300       6,180.00        88,374,000
     みずほリース                          21,100       2,376.00        50,133,600
     東京センチュリー                          27,500       4,685.00        128,837,500
     日本証券金融                          60,200        505.00       30,401,000
     アイフル                         208,300         267.00       55,616,100
     リコーリース                          10,700       3,135.00        33,544,500
     イオンフィナンシャルサービス                          83,600       1,213.00        101,406,800
     アコム                         274,500         439.00       120,505,500
     ジャックス                          15,100       1,888.00        28,508,800
     オリエントコーポレーション                         369,400         128.00       47,283,200
     日立キャピタル                          32,200       2,274.00        73,222,800
     アプラスフィナンシャル                          65,500         69.00       4,519,500
     オリックス                         854,100        1,429.00       1,220,508,900
     三菱ＵＦＪリース                         346,600         526.00       182,311,600
     九州リースサービス                          6,700        490.00        3,283,000
     日本取引所グループ                         392,000        2,317.00        908,264,000
     イー・ギャランティ                          14,600       2,184.00        31,886,400
     アサックス                          7,100        638.00        4,529,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,600      2,032.00        11,379,200
     いちご                         180,300         307.00       55,352,100
     日本駐車場開発                         149,100         141.00       21,023,100
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,300      1,498.00        12,433,400
     ＡＤワークスグループ                          25,300        186.00        4,705,800
     ヒューリック                         293,500        1,090.00        319,915,000
     三栄建築設計                          7,100      1,204.00         8,548,400
     野村不動産ホールディングス                          83,900       1,994.00        167,296,600
     三重交通グループホールディングス                          31,700        477.00       15,120,900
     サムティ                          20,800       1,468.00        30,534,400
     ディア・ライフ                          23,600        475.00       11,210,000
     日本商業開発                          10,000       1,528.00        15,280,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハウスコム                          3,800      1,342.00         5,099,600
     日本管理センター                          10,700       1,209.00        12,936,300
     サンセイランディック                          6,400        871.00        5,574,400
     フージャースホールディングス                          27,200        616.00       16,755,200
     オープンハウス                          40,400       2,978.00        120,311,200
     東急不動産ホールディングス                         375,000         546.00       204,750,000
     飯田グループホールディングス                         115,200        1,600.00        184,320,000
     イーグランド                          5,100        664.00        3,386,400
     ムゲンエステート                          13,200        534.00        7,048,800
     ハウスドゥ                          6,700      1,027.00         6,880,900
     シーアールイー                          4,900      1,180.00         5,782,000
     グッドコムアセット                          4,500      1,651.00         7,429,500
     ジェイ・エス・ビー                          3,700      2,367.00         8,757,900
     テンポイノベーション                          5,600        725.00        4,060,000
     パーク２４                          74,300       2,091.00        155,361,300
     パラカ                          4,700      1,800.00         8,460,000
     三井不動産                         674,500        2,073.50       1,398,575,750
     三菱地所                         958,000        1,713.00       1,641,054,000
     平和不動産                          25,700       2,945.00        75,686,500
     東京建物                         145,300        1,389.00        201,821,700
     ダイビル                          37,100       1,050.00        38,955,000
     京阪神ビルディング                          23,300       1,495.00        34,833,500
     住友不動産                         307,700        2,984.50        918,330,650
     テーオーシー                          29,700        700.00       20,790,000
     東京楽天地                          2,700      4,540.00        12,258,000
     スターツコーポレーション                          19,500       2,191.00        42,724,500
     フジ住宅                          19,500        527.00       10,276,500
     空港施設                          18,100        438.00        7,927,800
     明和地所                          11,900        427.00        5,081,300
     ゴールドクレスト                          12,000       1,578.00        18,936,000
     エスリード                          6,700      1,515.00        10,150,500
     日神グループホールディングス                          25,000        411.00       10,275,000
     日本エスコン                          24,700        807.00       19,932,900
     タカラレーベン                          62,400        375.00       23,400,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          10,300        784.00        8,075,200
     イオンモール                          69,800       1,515.00        105,747,000
     毎日コムネット                          5,800        835.00        4,843,000
     ファースト住建                          7,900        919.00        7,260,100
     カチタス                          34,700       2,405.00        83,453,500
     トーセイ                          20,700       1,071.00        22,169,700
     穴吹興産                          4,200      1,739.00         7,303,800
     サンフロンティア不動産                          21,100        942.00       19,876,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エフ・ジェー・ネクスト                          14,200        883.00       12,538,600
     インテリックス                          3,800        523.00        1,987,400
     ランドビジネス                          4,600        351.00        1,614,600
     日本社宅サービス                          6,000      1,106.00         6,636,000
     グランディハウス                          15,600        395.00        6,162,000
     日本空港ビルデング                          44,000       4,740.00        208,560,000
     日本工営                          8,900      3,295.00        29,325,500
     ＬＩＦＵＬＬ                          46,500        425.00       19,762,500
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,000      1,381.00        12,429,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         100,000        4,330.00        433,000,000
     メンバーズ                          4,000      1,830.00         7,320,000
     中広                          2,100        532.00        1,117,200
     ＵＴグループ                          20,900       2,020.00        42,218,000
     アイティメディア                          5,400      1,063.00         5,740,200
     タケエイ                          12,800        967.00       12,377,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,400      1,562.00         3,748,800
     ビーネックスグループ                          16,700        819.00       13,677,300
     コシダカホールディングス                          32,100        537.00       17,237,700
     アルトナー                          3,400        768.00        2,611,200
     パソナグループ                          14,400       1,280.00        18,432,000
     ＣＤＳ                          3,400      1,326.00         4,508,400
     リンクアンドモチベーション                          29,500        454.00       13,393,000
     ＧＣＡ                          16,200        656.00       10,627,200
     エス・エム・エス                          41,200       2,677.00        110,292,400
     サニーサイドアップグループ                          4,700        829.00        3,896,300
     パーソルホールディングス                         132,400        1,425.00        188,670,000
     リニカル                          6,500        950.00        6,175,000
     クックパッド                          46,600        314.00       14,632,400
     エスクリ                          4,400        448.00        1,971,200
     アイ・ケイ・ケイ                          6,700        608.00        4,073,600
     学情                          4,800      1,332.00         6,393,600
     スタジオアリス                          6,700      1,638.00        10,974,600
     シミックホールディングス                          6,600      1,526.00        10,071,600
     エプコ                          2,900      1,156.00         3,352,400
     ＮＪＳ                          3,000      1,788.00         5,364,000
     綜合警備保障                          52,700       5,300.00        279,310,000
     カカクコム                          97,800       2,606.00        254,866,800
     アイロムグループ                          4,700      2,288.00        10,753,600
     セントケア・ホールディング                          8,900        431.00        3,835,900
     サイネックス                          2,400        665.00        1,596,000
     ルネサンス                          7,500      1,176.00         8,820,000
     ディップ                          18,700       2,545.00        47,591,500
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     オプトホールディング                          7,300      1,529.00        11,161,700
     ツクイ                          31,400        503.00       15,794,200
     キャリアデザインセンター                          3,200        983.00        3,145,600
     ベネフィット・ワン                          48,200       2,354.00        113,462,800
     エムスリー                         291,800        4,340.00       1,266,412,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,700        420.00        3,654,000
     ブラス                          1,900        563.00        1,069,700
     アウトソーシング                          75,900        633.00       48,044,700
     ウェルネット                          13,500        714.00        9,639,000
     ワールドホールディングス                          4,600      1,805.00         8,303,000
     ディー・エヌ・エー                          64,900       1,480.00        96,052,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         184,100        1,339.00        246,509,900
     ぐるなび                          23,200        659.00       15,288,800
     タカミヤ                          14,300        500.00        7,150,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          10,400        877.00        9,120,800
     ファンコミュニケーションズ                          36,700        476.00       17,469,200
     ライク                          4,400      1,606.00         7,066,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,900        379.00        2,236,100
     エスプール                          34,100        755.00       25,745,500
     ＷＤＢホールディングス                          6,100      2,699.00        16,463,900
     手間いらず                           900     4,755.00         4,279,500
     ティア                          8,000        537.00        4,296,000
     ＣＤＧ                          1,500      1,547.00         2,320,500
     バリューコマース                          7,500      2,694.00        20,205,000
     インフォマート                         145,100         904.00       131,170,400
     ＪＰホールディングス                          42,000        283.00       11,886,000
     エコナックホールディングス                          25,200        100.00        2,520,000
     ＥＰＳホールディングス                          18,000       1,108.00        19,944,000
     レッグス                          3,400      1,039.00         3,532,600
     プレステージ・インターナショナル                          49,700        952.00       47,314,400
     アミューズ                          7,300      2,403.00        17,541,900
     ドリームインキュベータ                          4,100      1,546.00         6,338,600
     クイック                          8,300      1,252.00        10,391,600
     ＴＡＣ                          8,700        185.00        1,609,500
     ケネディクス                         123,500         586.00       72,371,000
     電通グループ                         136,400        2,885.00        393,514,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,200        680.00        3,536,000
     ぴあ                          3,800      3,795.00        14,421,000
     イオンファンタジー                          5,200      1,905.00         9,906,000
     シーティーエス                          15,100        708.00       10,690,800
     ネクシィーズグループ                          4,200      1,083.00         4,548,600
     みらかホールディングス                          37,100       2,506.00        92,972,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルプス技研                          11,800       1,944.00        22,939,200
     ダイオーズ                          2,700      1,134.00         3,061,800
     日本空調サービス                          14,000        726.00       10,164,000
     オリエンタルランド                         140,700       15,615.00       2,197,030,500
     ダスキン                          32,900       2,950.00        97,055,000
     明光ネットワークジャパン                          16,900        860.00       14,534,000
     ファルコホールディングス                          7,400      1,665.00        12,321,000
     ラウンドワン                          37,100        917.00       34,020,700
     リゾートトラスト                          60,700       1,352.00        82,066,400
     ビー・エム・エル                          17,100       3,035.00        51,898,500
     ワタベウェディング                          2,500        428.00        1,070,000
     りらいあコミュニケーションズ                          24,000       1,225.00        29,400,000
     リソー教育                          60,900        305.00       18,574,500
     早稲田アカデミー                          5,900        980.00        5,782,000
     ユー・エス・エス                         148,200        1,878.00        278,319,600
     東京個別指導学院                          4,900        608.00        2,979,200
     サイバーエージェント                          81,500       5,430.00        442,545,000
     楽天                         616,800         976.00       601,996,800
     クリーク・アンド・リバー社                          7,000      1,060.00         7,420,000
     テー・オー・ダブリュー                          21,400        355.00        7,597,000
     山田コンサルティンググループ                          8,700      1,316.00        11,449,200
     セントラルスポーツ                          5,000      2,600.00        13,000,000
     フルキャストホールディングス                          13,300       1,581.00        21,027,300
     エン・ジャパン                          23,600       2,906.00        68,581,600
     リソルホールディングス                          1,500      3,590.00         5,385,000
     テクノプロ・ホールディングス                          26,400       6,450.00        170,280,000
     アトラ                          3,500        269.00         941,500
     インターワークス                          2,900        394.00        1,142,600
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,400      9,550.00        51,570,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          5,000      1,641.00         8,205,000
     ファーストロジック                          2,800        612.00        1,713,600
     三機サービス                          2,700      1,106.00         2,986,200
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,400        926.00        7,778,400
     デザインワン・ジャパン                          4,400        267.00        1,174,800
     イー・ガーディアン                          5,900      2,545.00        15,015,500
     リブセンス                          9,000        281.00        2,529,000
     ジャパンマテリアル                          40,800       1,754.00        71,563,200
     ベクトル                          16,600        853.00       14,159,800
     ウチヤマホールディングス                          6,900        378.00        2,608,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          11,400        897.00       10,225,800
     ライクキッズ                          2,400        739.00        1,773,600
     キャリアリンク                          4,600        574.00        2,640,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＩＢＪ                          9,200        842.00        7,746,400
     アサンテ                          5,400      1,539.00         8,310,600
     Ｎ・フィールド                          9,300        535.00        4,975,500
     バリューＨＲ                          5,300      1,463.00         7,753,900
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          10,800       4,005.00        43,254,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,100      1,700.00         8,670,000
     ＥＲＩホールディングス                          3,900        673.00        2,624,700
     アビスト                          2,100      2,449.00         5,142,900
     シグマクシス                          9,100      1,909.00        17,371,900
     ウィルグループ                          8,800        728.00        6,406,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,900        204.00        3,855,600
     リクルートホールディングス                         947,900        3,710.00       3,516,709,000
     エラン                          7,900      1,799.00        14,212,100
     土木管理総合試験所                          6,100        387.00        2,360,700
     ネットマーケティング                          5,300        682.00        3,614,600
     日本郵政                        1,084,600          784.10       850,434,860
     ベルシステム２４ホールディングス                          22,300       1,357.00        30,261,100
     鎌倉新書                          10,100       1,197.00        12,089,700
     ＳＭＮ                          3,000        913.00        2,739,000
     一蔵                          1,800        428.00         770,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,600      2,813.00        12,939,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600        624.00        1,622,400
     エアトリ                          6,900      1,255.00         8,659,500
     アトラエ                          4,000      3,215.00        12,860,000
     ストライク                          5,000      4,800.00        24,000,000
     ソラスト                          36,600       1,248.00        45,676,800
     セラク                          4,300        978.00        4,205,400
     インソース                          5,500      2,908.00        15,994,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,000      7,570.00        60,560,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,900      1,288.00         3,735,200
     アイモバイル                          4,900        747.00        3,660,300
     キャリアインデックス                          5,800        335.00        1,943,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,400        901.00        3,964,400
     船場                          2,300        965.00        2,219,500
     グレイステクノロジー                          6,100      4,335.00        26,443,500
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          14,000       3,325.00        46,550,000
     フルテック                          2,000      1,306.00         2,612,000
     グリーンズ                          3,600        551.00        1,983,600
     ツナググループ・ホールディングス                          2,500        476.00        1,190,000
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,100        666.00        2,730,600
     ソウルドアウト                          2,800      2,218.00         6,210,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,700        647.00        1,746,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ミダック                          1,800      1,644.00         2,959,200
     日総工産                          9,000        705.00        6,345,000
     キュービーネットホールディングス                          5,500      2,144.00        11,792,000
     ＲＰＡホールディングス                          10,200        917.00        9,353,400
     スプリックス                          3,900        896.00        3,494,400
     マネジメントソリューションズ                          5,900      1,080.00         6,372,000
     プロレド・パートナーズ                          1,800      5,240.00         9,432,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,400      1,257.00         1,759,800
     ギークス                          1,500      1,360.00         2,040,000
     カーブスホールディングス                          36,500        661.00       24,126,500
     フォーラムエンジニアリング                          7,000        918.00        6,426,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,800        903.00        6,140,400
     リログループ                          72,400       2,461.00        178,176,400
     東祥                          8,300      1,418.00        11,769,400
     エイチ・アイ・エス                          20,600       1,977.00        40,726,200
     ラックランド                          3,100      2,101.00         6,513,100
     共立メンテナンス                          22,000       3,440.00        75,680,000
     イチネンホールディングス                          14,900       1,223.00        18,222,700
     建設技術研究所                          9,200      1,758.00        16,173,600
     スペース                          8,700      1,013.00         8,813,100
     長大                          5,400      1,030.00         5,562,000
     燦ホールディングス                          5,900      1,180.00         6,962,000
     スバル興業                           800     7,870.00         6,296,000
     東京テアトル                          5,300      1,274.00         6,752,200
     タナベ経営                          2,600      1,283.00         3,335,800
     ナガワ                          4,200      8,000.00        33,600,000
     よみうりランド                          2,900      3,750.00        10,875,000
     東京都競馬                          8,700      3,545.00        30,841,500
     カナモト                          21,700       2,322.00        50,387,400
     東京ドーム                          53,700        900.00       48,330,000
     西尾レントオール                          12,300       2,370.00        29,151,000
     トランス・コスモス                          12,600       2,535.00        31,941,000
     乃村工藝社                          56,800        976.00       55,436,800
     藤田観光                          5,800      1,888.00        10,950,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,200      1,209.00         9,913,800
     日本管財                          14,200       1,855.00        26,341,000
     トーカイ                          12,800       2,751.00        35,212,800
     白洋舎                          1,600      2,880.00         4,608,000
     セコム                         140,400        9,334.00       1,310,493,600
     セントラル警備保障                          6,400      4,535.00        29,024,000
     丹青社                          25,200        753.00       18,975,600
     メイテック                          16,200       5,200.00        84,240,000
                                  99/128


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     応用地質                          14,300       1,343.00        19,204,900
     船井総研ホールディングス                          27,400       2,535.00        69,459,000
     進学会ホールディングス                          5,400        516.00        2,786,400
     オオバ                          9,600        656.00        6,297,600
     いであ                          3,300      1,775.00         5,857,500
     学究社                          4,000      1,130.00         4,520,000
     ベネッセホールディングス                          44,100       2,917.00        128,639,700
     イオンディライト                          16,300       3,085.00        50,285,500
     ナック                          7,500        926.00        6,945,000
     ニチイ学館                          18,900       1,635.00        30,901,500
     ダイセキ                          22,200       2,809.00        62,359,800
     ステップ                          4,900      1,460.00         7,154,000
              合　計              162,264,790               304,033,610,080
     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     新株予約権     千葉興業銀行第７回新株予約権                           38,100             －
      証券
                 合計                     38,100             －
     (注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【日本株式インデックス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     6月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                               6,132,872,555       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,665,910     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,129,206,645       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,011,353,470       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0196   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,196    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     6月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              324,397,326,919        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,548,639,265       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              321,848,687,654        円　
     Ⅳ　発行済口数                              218,384,436,086        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4738   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,738    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             6月30日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              8月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年6月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              533             12,437,545
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               78              292,295
       単位型公社債投資信託                               32              234,734
                  合計                   643             12,964,574
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
      りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2019年4月1日　至　

      2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1         282         ※1          256
        器具備品                   ※1         564         ※1          576
                           ※1          14         ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                           1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
        その他                            32                   35
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
                                    395                  1,070
       その他
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                             131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
        資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                          17,239                   17,239
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                    133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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     （２）【損益計算書】

                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                            30,551                   34,967
       運用受託報酬                             5,464                   11,091
       その他営業収益                              283                   500
       営業収益合計                            36,299                   46,559
      営業費用
       支払手数料                            13,423                   15,998
       広告宣伝費                              276                   331
       公告費                               1                   0
       調査費                             5,508                   5,018
        調査費                             567                   788
        委託調査費                            4,935                   4,217
        図書費                              5                   11
       営業雑経費                             2,315                   3,434
        通信費                             45                   52
        印刷費                             449                   470
        協会費                             38                   53
        諸会費                              5                   16
        情報機器関連費                            1,657                   2,726
                                    118                   114
        その他営業雑経費
         営業費用合計                          21,525                   24,783
      一般管理費
       給料                             3,931                   5,756
        役員報酬                             161                   244
        給料・手当                            3,425                   4,962
        賞与                             343                   549
       退職給付費用                              98                   118
       福利費                              297                   535
       交際費                               9                   14
       旅費交通費                              141                   190
       租税公課                              270                   344
       不動産賃借料                              219                   269
       寄付金                               8                   7
       減価償却費                              152                   334
       業務委託費                              657                   864
       諸経費
                                    433                   750
         一般管理費合計                           6,219                   9,185
      営業利益
                                   8,554                   12,589
                                107/128



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                           至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                             11                    15
       収益分配金                             8                   119
       投資有価証券売却益                             46                    483
       投資有価証券償還益                             0                   316
       為替差益                             －                    273
       デリバティブ利益                            250                    666
       貸倒引当金戻入                             17                    －
                                    5                    30
       その他
       営業外収益合計                            340                   1,906
      営業外費用
       金銭の信託運用損                             －                   1,076
       投資有価証券売却損                             34                     ▶
       投資有価証券償還損                             1                    19
       固定資産除却損                             7                    19
       為替差損                            198                     －
                                    3                    0
       その他
       営業外費用合計                            245                   1,118
      経常利益                            8,649                    13,377
      特別損失
      　統合関連費用                             286                     －
       システム統合費用                             49                    149
       特別損失合計                            355                    149
      税引前当期純利益                            8,313                    13,227
      法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
      法人税等調整額
      法人税等合計                            2,549                    4,070
      当期純利益                            5,764                    9,157
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                108/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
     当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                109/128

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                     株主資本合計
                                             利益剰余金
                   利益準備金
                                     繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305        2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                     純資産合計
                    その他有価証券
                              繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                          －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                  9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法

     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
                                110/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
     　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ６．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
     ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用
        当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
     10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
        通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
        により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建      物
                                    53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            ▶   〃
       計                            408    〃           367    〃
                                111/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30      10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                     配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                     総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
               普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

                                112/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
       て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525              －
                                113/128

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                               13,602             13,602
        その他有価証券                                                  －
                              (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (0)             (0)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 82             82            －
        デリバティブ取引計
                                 81             81            －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位：百万円）

                      貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823              －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284              －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842              －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
     （6）未払金                         (7,988)             (7,988)               －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 6             6
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)              －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     （単位:百万円）
                                114/128

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
           非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －          －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －          －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800            0
      投資信託
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －          －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －          －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －          －
     投資有価証券
                             －          9        5,605           －
      投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2019年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        4,663
     当事業年度（2020年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                         （単位:百万円）
                                  貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）
                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          4,405            3,432             973
                                115/128


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          9,196            9,602            △406
             小計                   9,196            9,602            △406
             合計                   13,602            13,035              566
     当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                           891            806             84
             小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                          7,578            8,509            △931
             小計                   7,578            8,509            △931
             合計                   8,469            9,316            △846
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
        ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2019年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     1,538                   46                   34
     当事業年度（2020年3月31日）　　                                             　（単位:百万円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                     2,358                  483                    ▶
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2019年3月31日）　

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                116/128





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887          －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3         －        0        0
                 スイスフラン                7         －       △0        △0
        市場取引以外
                 香港ドル               183          －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183          －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1         －        0        0
               　　香港ドル                  0         －        0        0
               　　ユーロ                  2         －       △0        △0
                合計                1,346           －        7        7
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                               6,739           －       △8        △8
                合計                6,739           －       △8        △8
     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,432         －        13
                  英ポンド                       2,575         －        50
                  カナダドル           有価証券             40        －         0
         原則的
                  スイスフラン          投資有価証券               34        －        △0
         処理方法
                  香港ドル          子会社株式             566        －         2
                  人民元                       1,725         －         9
                  ユーロ                        262        －         6
                　買建
                　　ユーロ                           6       －        △0
                    合計                    8,643         －        82
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     当事業年度（2020年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     　　（1）通貨関連
                                117/128

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                                1,443           －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
        市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                 247          －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                 223          －       △2        △2
                 ユーロ
                合計                2,055           －       △32        △32
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
                種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                  売建
                               8,412           －       358        358
                合計                8,412           －       358        358

     　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル           子会社株式              6       －        △0
                  スイスフラン                        35        －        △0
                  香港ドル                        71        －        △1
                  ユーロ                        72        －        △0
                    合計                    5,666         －       △114
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

        当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
        しております。
                                118/128


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．確定給付制度
     　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        退職給付債務の期首残高
                                           496               537
        　退職給付費用
                                           79               74
        　退職給付の支払額
                                          △38               △11
        退職給付債務の期末残高
                                           537               600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （自　2018年4月1日
                                                （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                               　　至　2019年3月31日）
        非積立型制度の退職給付債務
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
        退職給付引当金
                                           537               600
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           537               600
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
     ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                   前事業年度
                                                  当事業年度
                                （2019年3月31日）                （2020年3月31日）
        繰延税金資産
         未払事業税                            125   百万円           168    百万円
         賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
         退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
         有価証券評価差額                             －              259     〃
         その他                             82    〃          151     〃
        繰延税金資産       合計                       413    〃          862     〃
        繰延税金負債
         有価証券評価差額                           △173     〃          －
         繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
         その他                            △38     〃         △35     〃
        繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
        繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
        め、注記を省略しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

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     ［セグメント情報］
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業         関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
             所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は         との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業         関係
                                                   未収
                                                   運用
                                   運用受託報酬            4,540         4,903
                                                   受託
                                                   報酬
                                    投信販売               未払
                                               9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                     信託業         営業上
                                                   その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用            3,357          182
                     務及び         の取引
                                                   未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                          －
                     銀行業         役員の
                                 吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                      務        兼任
                                 (承継資産合計)              18,603
                                  うち、投資有価証券             13,907
                                                    －
                                                        －
                                  うち、関係会社株式              4,663
                                 (承継負債合計)               13
                                 (差引純資産)              18,589
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                       内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                       又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                       職業    割合(％)      係
         氏名
                                                  未収運用
                                営業上の
                                     運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                  受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                      投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                              9,656           1,737
                                  任
                                     代行手数料等             手数料
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                             　至    2019年3月31日）             　至    2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                              (自    2018年4月1日              (自    2019年4月1日
                              至   2019年3月31日）              至   2020年3月31日）
     当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                             5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                               3,000株                3,000株

     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
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         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    8月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                           10,000
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                           7,495
                                        商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                           48,323
                                        商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
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      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                   の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    8月29日              有価証券届出書
          2019年    8月29日              有価証券報告書
          2020年    2月28日              有価証券届出書
          2020年    2月28日              半期報告書
                                124/128









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                           独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                             東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
     準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
     我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
     上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
     ている。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

     どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
     項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

     る。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
     見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
     財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

     専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
      くなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
     を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                126/128









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                      2020年7月29日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                                東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
      状況」に掲げられている日本株式インデックス・オープンの2019年5月30日から2020年5月29日までの計算
      期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      して、日本株式インデックス・オープンの2020年5月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
      計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
      成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
      適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
      るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
      関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
      な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
      集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
      判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
      業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
      の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
      告を行う。
      利害関係

       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
      には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
        おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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