バンクローン・オープン（ＳＭＡ専用） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和1年7月11日－令和2年7月10日)

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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月10日  提出
  【計算期間】        第7期中(自  2019年7月11日至   2020年1月10日)
  【ファンド名】        バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）
          バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）
          バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）
          バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）
  【発行者名】        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   菱田　賀夫
  【本店の所在の場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【事務連絡者氏名】        投資業務推進部長　民野　誠
  【連絡場所】        東京都港区芝公園一丁目１番１号
  【電話番号】        03-6453-3610
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【ファンドの運用状況】

  以下は、2020年1月31日現在の状況について記載してあります。
  【バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券        ケイマン       450,547,217     98.72
  親投資信託受益証券        日本        9,983    0.00
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       5,827,783    1.28
      合計(純資産総額)           456,384,983    100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2014年  7月10日)   604,573,545   604,573,545    10,273   10,273
  第2期計算期間末     (2015年  7月10日)   694,071,526   694,071,526    10,468   10,468
  第3期計算期間末     (2016年  7月11日)   418,920,167   418,920,167    10,543   10,543
  第4期計算期間末     (2017年  7月10日)   569,535,062   569,535,062    10,894   10,894
  第5期計算期間末     (2018年  7月10日)   532,598,893   532,598,893    10,910   10,910
  第6期計算期間末     (2019年  7月10日)   440,253,444   440,253,444    10,932   10,932
       2019年 1月末日  459,202,562     ―  10,770    ―
        2月末日  470,819,676     ―  10,887    ―
        3月末日  472,301,410     ―  10,835    ―
        4月末日  482,224,159     ―  10,971    ―
        5月末日  472,858,686     ―  10,918    ―
        6月末日  472,426,882     ―  10,920    ―
        7月末日  443,821,424     ―  10,985    ―
        8月末日  447,030,127     ―  10,968    ―
        9月末日  449,480,660     ―  10,983    ―
       　　　10月末日    451,511,229     ―  10,946    ―
       　　　11月末日    457,609,175     ―  10,991    ―
       　　　12月末日    456,230,180     ―  11,073    ―
       2020年 1月末日  456,384,983     ―  11,088    ―
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  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         0
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         0
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日         0
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         0
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         2.7
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         1.9
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日         0.7
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         3.3
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0.1
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         0.2
  第7期中間計算期間      2019年 7月11日～2020年   1月10日         1.5
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  【バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券        ケイマン       72,533,850    98.89
  親投資信託受益証券        日本        9,983    0.01
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       802,854    1.09
      合計(純資産総額)           73,346,687    100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

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           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2014年  7月10日)   58,891,622   58,891,622    10,864   10,864
  第2期計算期間末     (2015年  7月10日)   173,184,707   173,184,707    10,683   10,683
  第3期計算期間末     (2016年  7月11日)   165,345,324   165,345,324    9,315   9,315
  第4期計算期間末     (2017年  7月10日)   126,579,731   126,579,731    11,214   11,214
  第5期計算期間末     (2018年  7月10日)   103,953,237   103,953,237    10,950   10,950
  第6期計算期間末     (2019年  7月10日)   95,003,155   95,003,155    10,211   10,211
       2019年 1月末日   97,018,021     ―  10,428    ―
        2月末日   98,639,162     ―  10,602    ―
        3月末日   97,164,658     ―  10,444    ―
        4月末日   98,416,908     ―  10,578    ―
        5月末日   95,265,529     ―  10,240    ―
        6月末日   95,018,631     ―  10,213    ―
        7月末日   94,735,482     ―  10,183    ―
        8月末日   91,970,553     ―   9,885    ―
        9月末日   72,839,526     ―  10,135    ―
       　　　10月末日    74,171,494     ―  10,320    ―
       　　　11月末日    73,818,638     ―  10,271    ―
       　　　12月末日    76,025,453     ―  10,578    ―
       2020年 1月末日   73,346,687     ―  10,206    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         0
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         0
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日         0
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         0
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         8.6
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         △1.7
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日        △12.8
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         20.4
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         △2.4
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   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         △6.7
  第7期中間計算期間      2019年 7月11日～2020年   1月10日         3.0
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  【バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券        ケイマン      1,013,033,838     98.67
  親投資信託受益証券        日本        9,983    0.00
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―       13,602,020     1.32
      合計(純資産総額)          1,026,645,841     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2014年  7月10日)   534,166,355   534,166,355    10,534   10,534
  第2期計算期間末     (2015年  7月10日)  1,231,315,953   1,231,315,953     12,882   12,882
  第3期計算期間末     (2016年  7月11日)  1,021,123,856   1,021,123,856     10,870   10,870
  第4期計算期間末     (2017年  7月10日)  1,054,581,845   1,054,581,845     12,931   12,931
  第5期計算期間末     (2018年  7月10日)  1,220,911,114   1,220,911,114     12,840   12,840
  第6期計算期間末     (2019年  7月10日)  1,237,745,322   1,237,745,322     13,018   13,018
       2019年 1月末日  1,254,932,762     ―  12,761    ―
        2月末日  1,271,181,702     ―  13,077    ―
        3月末日  1,251,515,020     ―  13,002    ―
        4月末日  1,270,123,232     ―  13,301    ―
        5月末日  1,232,228,328     ―  13,084    ―
        6月末日  1,222,697,824     ―  12,875    ―
        7月末日  1,212,726,964     ―  13,087    ―
        8月末日  1,125,082,438     ―  12,840    ―
        9月末日  1,145,599,155     ―  13,095    ―
       　　　10月末日   1,142,557,558     ―  13,170    ―
       　　　11月末日   1,145,981,479     ―  13,299    ―
       　　　12月末日   1,021,623,138     ―  13,427    ―
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       2020年 1月末日  1,026,645,841     ―  13,401    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         0
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         0
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日         0
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         0
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         5.3
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         22.3
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日        △15.6
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         19.0
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         △0.7
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         1.4
  第7期中間計算期間      2019年 7月11日～2020年   1月10日         3.7
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  【バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）】

  （１）【投資状況】

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券        ケイマン       1,026,985    98.62
  親投資信託受益証券        日本        1,997    0.19
  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―        12,347    1.19
      合計(純資産総額)           1,041,329    100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
  （２）【運用実績】

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  ①【純資産の推移】

           純資産総額（円）     1万口当たりの純資産額（円）

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1期計算期間末     (2014年  7月10日)   1,074,465   1,074,465    10,745   10,745
  第2期計算期間末     (2015年  7月10日)   10,699,442   10,699,442    10,653   10,653
  第3期計算期間末     (2016年  7月11日)   8,916,864   8,916,864    8,878   8,878
  第4期計算期間末     (2017年  7月10日)   10,189,501   10,189,501    10,731   10,731
  第5期計算期間末     (2018年  7月10日)   9,112,474   9,112,474    10,743   10,743
  第6期計算期間末     (2019年  7月10日)   1,043,844   1,043,844    10,438   10,438
       2019年 1月末日   1,057,425     ―  10,574    ―
        2月末日   1,076,950     ―  10,770    ―
        3月末日   1,054,632     ―  10,546    ―
        4月末日   1,067,454     ―  10,675    ―
        5月末日   1,045,579     ―  10,456    ―
        6月末日   1,048,316     ―  10,483    ―
        7月末日   1,041,518     ―  10,415    ―
        8月末日   1,012,648     ―  10,126    ―
        9月末日   1,019,349     ―  10,193    ―
       　　　10月末日    1,038,497     ―  10,385    ―
       　　　11月末日    1,035,293     ―  10,353    ―
       　　　12月末日    1,051,500     ―  10,515    ―
       2020年 1月末日   1,041,329     ―  10,413    ―
  ②【分配の推移】

           期　間      1万口当たりの分配金（円）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         0
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         0
   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日         0
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         0
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         0
  ③【収益率の推移】

           期　間        収益率（％）

   第1期計算期間      2013年10月  1日～2014年  7月10日         7.5
   第2期計算期間      2014年 7月11日～2015年   7月10日         △0.9
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   第3期計算期間      2015年 7月11日～2016年   7月11日        △16.7
   第4期計算期間      2016年 7月12日～2017年   7月10日         20.9
   第5期計算期間      2017年 7月11日～2018年   7月10日         0.1
   第6期計算期間      2018年 7月11日～2019年   7月10日         △2.8
  第7期中間計算期間      2019年 7月11日～2020年   1月10日         1.2
  (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

   基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
  (注2)小数第2位を四捨五入しております。
  （参考）

  マネープールマザーファンド

  投資状況

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  現金・預金・その他の資産(負債控除後)        ―      532,397,251,792     100.00
      合計(純資産総額)          532,397,251,792     100.00
  (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

  (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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  ２【設定及び解約の実績】

  【バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2013年10月  1日～2014年  7月10日   670,251,722   81,756,243   588,495,479
  第2期計算期間    2014年 7月11日～2015年   7月10日   290,164,939   215,597,305   663,063,113
  第3期計算期間    2015年 7月11日～2016年   7月11日   168,598,629   434,305,054   397,356,688
  第4期計算期間    2016年 7月12日～2017年   7月10日   243,256,784   117,825,144   522,788,328
  第5期計算期間    2017年 7月11日～2018年   7月10日   93,159,486   127,780,275   488,167,539
  第6期計算期間    2018年 7月11日～2019年   7月10日   55,999,038   141,443,838   402,722,739
  第7期中間計算期間    2019年 7月11日～2020年   1月10日   27,025,320   14,714,579   415,033,480
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
  【バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2013年10月  1日～2014年  7月10日   54,205,833     ―  54,205,833
  第2期計算期間    2014年 7月11日～2015年   7月10日   114,686,377   6,779,662   162,112,548
  第3期計算期間    2015年 7月11日～2016年   7月11日   15,389,349     ―  177,501,897
  第4期計算期間    2016年 7月12日～2017年   7月10日   95,004,859   159,628,065   112,878,691
  第5期計算期間    2017年 7月11日～2018年   7月10日    5,433,436   23,381,471   94,930,656
  第6期計算期間    2018年 7月11日～2019年   7月10日    7,575,041   9,468,800   93,036,897
  第7期中間計算期間    2019年 7月11日～2020年   1月10日     ―  21,168,518   71,868,379
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
  【バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2013年10月  1日～2014年  7月10日   522,648,587   15,547,424   507,101,163
  第2期計算期間    2014年 7月11日～2015年   7月10日   596,628,274   147,920,668   955,808,769
  第3期計算期間    2015年 7月11日～2016年   7月11日   151,635,093   168,050,790   939,393,072
  第4期計算期間    2016年 7月12日～2017年   7月10日   135,518,069   259,373,096   815,538,045
  第5期計算期間    2017年 7月11日～2018年   7月10日   323,980,837   188,672,564   950,846,318
  第6期計算期間    2018年 7月11日～2019年   7月10日   149,838,261   149,867,408   950,817,171
  第7期中間計算期間    2019年 7月11日～2020年   1月10日   26,027,012   213,643,045   763,201,138
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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  【バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）】

        期　間     設定口数（口）   解約口数（口）   発行済み口数（口）

  第1期計算期間    2013年10月  1日～2014年  7月10日    1,000,000    ―  1,000,000
  第2期計算期間    2014年 7月11日～2015年   7月10日    9,043,227    ―  10,043,227
  第3期計算期間    2015年 7月11日～2016年   7月11日     ―   ―  10,043,227
  第4期計算期間    2016年 7月12日～2017年   7月10日     ―  547,748   9,495,479
  第5期計算期間    2017年 7月11日～2018年   7月10日     ―  1,013,004   8,482,475
  第6期計算期間    2018年 7月11日～2019年   7月10日     ―  7,482,475   1,000,000
  第7期中間計算期間    2019年 7月11日～2020年   1月10日     ―   ―  1,000,000
  (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

  (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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  ３【ファンドの経理状況】

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  【バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年7月11日から

  2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【中間貸借対照表】


                    （単位：円）
             第6期    第7期中間計算期間
            （2019年  7月10日現在）    （2020年  1月10日現在）
  資産の部
  流動資産
               6,509,513      6,486,984
   コール・ローン
              435,124,461      455,270,958
   投資信託受益証券
                9,986      9,983
   親投資信託受益証券
              441,643,960      461,767,925
   流動資産合計
              441,643,960      461,767,925
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               119,312
   未払解約金                   -
               125,871      123,594
   未払受託者報酬
               1,132,790      1,112,272
   未払委託者報酬
                17      9
   未払利息
               12,526      12,288
   その他未払費用
               1,390,516      1,248,163
   流動負債合計
               1,390,516      1,248,163
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              402,722,739      415,033,480
   元本
   剰余金
               37,530,705      45,486,282
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
               13,359,600      12,889,088
    （分配準備積立金）
              440,253,444      460,519,762
   元本等合計
              440,253,444      460,519,762
  純資産合計
              441,643,960      461,767,925
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第6期中間計算期間      第7期中間計算期間
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  1月10日   至　2020年  1月10日
  営業収益
                    7,996,494
              △2,594,585
  有価証券売買等損益
                    7,996,494
              △2,594,585
  営業収益合計
  営業費用
               3,310      1,665
  支払利息
               127,213      123,594
  受託者報酬
               1,144,799      1,112,272
  委託者報酬
               12,900      12,288
  その他費用
               1,288,222      1,249,819
  営業費用合計
                    6,746,675
              △3,882,807
  営業利益又は営業損失（△）
                    6,746,675
              △3,882,807
  経常利益又は経常損失（△）
                    6,746,675
              △3,882,807
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               220,359      88,550
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
               44,431,354      37,530,705
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               2,400,609      2,670,900
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               2,400,609      2,670,900
  額
               8,230,871      1,373,448
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               8,230,871      1,373,448
  額
                -      -
  分配金
               34,497,926      45,486,282
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       (1)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
        (2)親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第6期       第7期中間計算期間

        (2019年  7月10日現在)       (2020年  1月10日現在)
  １. 計算期間の末日にお         402,722,739口        415,033,480口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.0932円 1口当たり純資産額       1.1096円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (10,932円)  (1万口当たり純資産額)       (11,096円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第7期中間計算期間

             (2020年  1月10日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              第7期中間計算期間
             (2020年  1月10日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第6期     第7期中間計算期間

           自 2018年 7月11日    自 2019年 7月11日
     区分
           至 2019年 7月10日    至 2020年 1月10日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            488,167,539円      402,722,739円
  期中追加設定元本額            55,999,038円      27,025,320円
  期中一部解約元本額            141,443,838円      14,714,579円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

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  【バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年7月11日から

  2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【中間貸借対照表】


                    （単位：円）
             第6期    第7期中間計算期間
            （2019年  7月10日現在）    （2020年  1月10日現在）
  資産の部
  流動資産
               1,241,196      1,050,731
   コール・ローン
               94,014,057      74,717,391
   投資信託受益証券
                9,986      9,983
   親投資信託受益証券
               95,265,239      75,778,105
   流動資産合計
               95,265,239      75,778,105
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               25,965      22,166
   未払受託者報酬
               233,573      199,417
   未払委託者報酬
                3      1
   未払利息
                2,543      2,168
   その他未払費用
               262,084      223,752
   流動負債合計
               262,084      223,752
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               93,036,897      71,868,379
   元本
   剰余金
               1,966,258      3,685,974
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
               2,779,464      2,147,029
    （分配準備積立金）
               95,003,155      75,554,353
   元本等合計
               95,003,155      75,554,353
  純資産合計
               95,265,239      75,778,105
  負債純資産合計
            16/66






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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第6期中間計算期間      第7期中間計算期間
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  1月10日   至　2020年  1月10日
  営業収益
                    2,403,331
              △5,729,898
  有価証券売買等損益
                    2,403,331
              △5,729,898
  営業収益合計
  営業費用
                441      508
  支払利息
               27,571      22,166
  受託者報酬
               248,071      199,417
  委託者報酬
               2,712      2,168
  その他費用
               278,795      224,259
  営業費用合計
                    2,179,072
              △6,008,693
  営業利益又は営業損失（△）
                    2,179,072
              △6,008,693
  経常利益又は経常損失（△）
                    2,179,072
              △6,008,693
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                     11,957
               △107,634
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
               9,022,581      1,966,258
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               424,959
  剰余金増加額又は欠損金減少額                    -
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               424,959
                      -
  額
               872,713      447,399
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               872,713      447,399
  額
                -      -
  分配金
               2,673,768      3,685,974
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       (1)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
        (2)親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第6期       第7期中間計算期間

        (2019年  7月10日現在)       (2020年  1月10日現在)
  １. 計算期間の末日にお         93,036,897口        71,868,379口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.0211円 1口当たり純資産額       1.0513円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (10,211円)  (1万口当たり純資産額)       (10,513円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第7期中間計算期間

             (2020年  1月10日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
              第7期中間計算期間
             (2020年  1月10日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第6期     第7期中間計算期間

           自 2018年 7月11日    自 2019年 7月11日
     区分
           至 2019年 7月10日    至 2020年 1月10日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            94,930,656円      93,036,897円
  期中追加設定元本額            7,575,041円        －円
  期中一部解約元本額            9,468,800円      21,168,518円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年7月11日から

  2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【中間貸借対照表】


                    （単位：円）
             第6期    第7期中間計算期間
            （2019年  7月10日現在）    （2020年  1月10日現在）
  資産の部
  流動資産
               15,409,264      13,751,353
   コール・ローン
              1,225,896,492      1,020,174,668
   投資信託受益証券
               9,986      9,983
   親投資信託受益証券
              1,241,315,742      1,033,936,004
   流動資産合計
              1,241,315,742      1,033,936,004
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               181,505      607,989
   未払解約金
               335,545      310,702
   未払受託者報酬
               3,019,831      2,796,224
   未払委託者報酬
                42      20
   未払利息
               33,497      31,013
   その他未払費用
               3,570,420      3,745,948
   流動負債合計
               3,570,420      3,745,948
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              950,817,171      763,201,138
   元本
   剰余金
              286,928,151      266,988,918
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
               83,498,725      65,037,790
    （分配準備積立金）
              1,237,745,322      1,030,190,056
   元本等合計
              1,237,745,322      1,030,190,056
  純資産合計
              1,241,315,742      1,033,936,004
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第6期中間計算期間      第7期中間計算期間
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  1月10日   至　2020年  1月10日
  営業収益
                    40,778,173
              △18,895,690
  有価証券売買等損益
                    40,778,173
              △18,895,690
  営業収益合計
  営業費用
               8,256      5,212
  支払利息
               339,535      310,702
  受託者報酬
               3,055,759      2,796,224
  委託者報酬
               34,709      31,013
  その他費用
               3,438,259      3,143,151
  営業費用合計
                    37,635,022
              △22,333,949
  営業利益又は営業損失（△）
                    37,635,022
              △22,333,949
  経常利益又は経常損失（△）
                    37,635,022
              △22,333,949
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               1,073,875      1,125,530
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
              270,064,796      286,928,151
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               33,249,215      8,017,316
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               33,249,215      8,017,316
  額
               22,047,338      64,466,041
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               22,047,338      64,466,041
  額
                -      -
  分配金
              257,858,849      266,988,918
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       (1)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
        (2)親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第6期       第7期中間計算期間

        (2019年  7月10日現在)       (2020年  1月10日現在)
  １. 計算期間の末日にお         950,817,171口        763,201,138口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.3018円 1口当たり純資産額       1.3498円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (13,018円)  (1万口当たり純資産額)       (13,498円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第7期中間計算期間

             (2020年  1月10日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              第7期中間計算期間
             (2020年  1月10日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第6期     第7期中間計算期間

           自 2018年 7月11日    自 2019年 7月11日
     区分
           至 2019年 7月10日    至 2020年 1月10日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            950,846,318円      950,817,171円
  期中追加設定元本額            149,838,261円      26,027,012円
  期中一部解約元本額            149,867,408円      213,643,045円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
  令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
  12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2019年7月11日から

  2020年1月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
  す。
  （１）【中間貸借対照表】


                    （単位：円）
             第6期    第7期中間計算期間
            （2019年  7月10日現在）    （2020年  1月10日現在）
  資産の部
  流動資産
               15,203      12,438
   コール・ローン
               1,029,408      1,045,067
   投資信託受益証券
                1,998      1,997
   親投資信託受益証券
               1,046,609      1,059,502
   流動資産合計
               1,046,609      1,059,502
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                330      315
   未払受託者報酬
                2,434      2,451
   未払委託者報酬
                1      1
   その他未払費用
                2,765      2,767
   流動負債合計
                2,765      2,767
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               1,000,000      1,000,000
   元本
   剰余金
               43,844      56,735
    中間剰余金又は中間欠損金（△）
                7,413      7,413
    （分配準備積立金）
               1,043,844      1,056,735
   元本等合計
               1,043,844      1,056,735
  純資産合計
               1,046,609      1,059,502
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第6期中間計算期間      第7期中間計算期間
            自　2018年  7月11日   自　2019年  7月11日
            至　2019年  1月10日   至　2020年  1月10日
  営業収益
                     15,658
               △571,115
  有価証券売買等損益
                     15,658
               △571,115
  営業収益合計
  営業費用
                19
  支払利息                   -
                2,419      315
  受託者報酬
               21,813      2,451
  委託者報酬
                199      1
  その他費用
               24,450      2,767
  営業費用合計
                     12,891
               △595,565
  営業利益又は営業損失（△）
                     12,891
               △595,565
  経常利益又は経常損失（△）
                     12,891
               △595,565
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △578,196       -
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
               629,999      43,844
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               555,748
  剰余金減少額又は欠損金増加額                    -
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               555,748
                      -
  額
                -      -
  分配金
               56,882      56,735
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
            25/66












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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  有価証券の評価基準及び評価方法       (1)投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
        (2)親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）


         第6期       第7期中間計算期間

        (2019年  7月10日現在)       (2020年  1月10日現在)
  １. 計算期間の末日にお          1,000,000口        1,000,000口
   ける受益権の総数
  ２. 計算期間の末日にお   1口当たり純資産額       1.0438円 1口当たり純資産額       1.0567円
   ける1単位当たりの純
      (1万口当たり純資産額)       (10,438円)  (1万口当たり純資産額)       (10,567円)
   資産の額
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

  該当事項はありません。

  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              第7期中間計算期間

             (2020年  1月10日現在)
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
  額      表計上額と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      (1) 有価証券

        売買目的有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
        (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
            26/66


                     EDINET提出書類
               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
              第7期中間計算期間
             (2020年  1月10日現在)
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
            第6期     第7期中間計算期間

           自 2018年 7月11日    自 2019年 7月11日
     区分
           至 2019年 7月10日    至 2020年 1月10日
  投資信託財産に係る元本の状況
  期首元本額            8,482,475円      1,000,000円
  期中追加設定元本額              －円      －円
  期中一部解約元本額            7,482,475円        －円
  （デリバティブ取引に関する注記）

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
  信託受益証券の状況は次のとおりであります。
  なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
  マネープールマザーファンド

  貸借対照表

            2020年 1月10日現在

      項目       金額（円）
  資産の部
  流動資産
            27/66


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            2020年 1月10日現在
      項目       金額（円）
   コール・ローン           532,295,329,844
   流動資産合計           532,295,329,844
  資産合計           532,295,329,844
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            1,399,352
   未払利息            777,297
   その他未払費用            3,561
   流動負債合計            2,180,210
  負債合計            2,180,210
  純資産の部
  元本等
   元本           531,050,822,942
   剰余金
    剰余金又は欠損金（△）          1,242,326,692
   元本等合計           532,293,149,634
  純資産合計           532,293,149,634
  負債純資産合計            532,295,329,844
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  該当事項はありません。

  （貸借対照表に関する注記）

              2020年 1月10日現在

  １. 計算期間の末日における受益権の総数                 531,050,822,942口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産       1口当たり純資産額           1.0023円
   の額
          (1万口当たり純資産額)           (10,023円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
              2020年 1月10日現在

  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

  額      と時価との差額はありません。
  ２. 時価の算定方法      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
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              2020年 1月10日現在

  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

  いての補足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （重要な後発事象に関する注記）


  該当事項はありません。

  （その他の注記）　

  元本の移動
                 2020年 1月10日現在

        区分
  投資信託財産に係る元本の状況
                    2019年 7月11日
  期首
  期首元本額                 590,089,850,806円
  期中追加設定元本額                  61,796,544,606円
  期中一部解約元本額                 120,835,572,470円
  期末元本額                 531,050,822,942円
  期末元本額の内訳

  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                   4,005,348円
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                    5,182,333円
  ス）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                   812,319円
  オーストラリア公社債ファンド                   999,601円
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                   99,941円
  世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                   1,015,647円
  世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                   4,087,676円
  世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                   1,991,876円
  世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                   298,995円
  世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                   1,005,802円
  債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                   105,486円
  債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                   210,100円
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                   9,963円
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                   9,963円
  国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                   1,992,033円
  バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                   9,961円
  バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                   9,961円
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                 2020年 1月10日現在
        区分
  バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                   9,961円
  バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                   1,993円
  債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                   9,961円
  債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                   9,961円
  ＧＡＲＳファンド                   9,961円
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                     9,960円
  ス）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                     9,960円
  ル・レアルコース）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                     988円
  コース）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                     9,960円
  コース）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                     9,960円
  コ・リラコース）
  ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                     9,960円
  コ・ペソコース）
  ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                   49,791円
  ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                   796,655円
  ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                   9,957円
  バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                   19,911円
  バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                   696,865円
  欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                   9,953円
  国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                   9,953円
  債券コア戦略ファンド                   9,953円
  外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                   9,952円
  外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                   9,951円
  ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用）                   9,951円
  オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                   9,951円
  ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                   1,004,876円
  欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                   1,990円
  オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                   1,990円
  米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                   9,950円
  米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                   9,950円
  米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                   1,990円
  米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                   1,990円
  米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                   1,991円
  米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                   1,991円
  米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                   1,991円
  米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                   1,991円
  債券コア・セレクション                   9,956円
  ＮＭＳ　米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                    996円
  ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                   9,957円
  ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                    996円
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                 2020年 1月10日現在
        区分
  米国ハイイールド・リスクレーダー戦略ファンド                    996円
  次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                   9,962円
  ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                    997円
  ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                    997円
  ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                    997円
  ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                    997円
  ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型）                    997円
  ＳＭＴＡＭインド債券オープン（年２回決算型）                    997円
  ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                   4,985円
  ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                   9,970円
  ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                   9,970円
  ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                   9,970円
  国内株式絶対収益追求型ファンド                   9,972円
  世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                   9,972円
  米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  2,433,265,670円
  日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  1,962,715,076円
  ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                  94,251,613,381円
  ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                 138,408,610,922円
  ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                   1,196,620,123円
  用）
  米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  3,939,346,480円
  日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  863,270,335円
  ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  1,215,995,523円
  ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  9,256,649,186円
  ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                   28,386,444,864円
  用）
  ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                  30,823,466,632円
  ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                  7,522,526,480円
  ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                   10,625,366,497円
  専用）
  ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                  16,809,184,790円
  ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                   56,886,066,862円
  用）
  ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                   298,774円
  ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                   121,151,243,664円
  用）
  米国短期・ドイツ短期国債ＬＳファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                  540,015,592円
  ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                     299,044円
  用）
  北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）                  4,739,110,047円
  私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                  13,996,143円
  （デリバティブ取引に関する注記）

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  該当事項はありません。

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  ４【委託会社等の概況】

  （１）【資本金の額】

   2020年  1月31日現在の資本金の額        20億円

   発行可能株式総数         12,000株
   発行済株式総数         3,000株
  （２）【事業の内容及び営業の状況】

  投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

  定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
  います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
  2020年1月31日現   在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
  す。）は次の通りです。
             本数（本）    純資産総額（百万円）

   追加型株式投資信託           542     13,032,863
   追加型公社債投資信託           0      0
   単位型株式投資信託           88     331,794
   単位型公社債投資信託           19     155,114
       合計       649     13,519,771
  （３）【その他】

  (1)定款の変更

  委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
  とする）べく事業目的の追加を行いました。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  2020年  4月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
  影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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  ５【委託会社等の経理状況】

  (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
  務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
  「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
   また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
  和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
  る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
  (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

  単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
  いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
  業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
  (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

  至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任           あずさ監査法人により監査を受けております。
   また、第34期事業年度の中間会計期間（自         2019年4月1日　至    2019年9月30日）の中間財務諸表に
  ついて、有限責任    あずさ監査法人により中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金　　　　　　　         23,973,152       23,830,484
   有価証券           －      2,268,127
   前払費用          157,614       197,843
   未収委託者報酬         5,373,307       6,351,590
   未収運用受託報酬           －      5,525,778
   未収収益          896      212,722
   その他          8,946      2,261,900
   流動資産合計         29,513,917       40,648,447
  固定資産
   有形固定資産　　　　　　　
   建物      ※1   36,782    ※1   282,407
   器具備品      ※1   79,655    ※1   564,981
         ※1
   その他          1,912    ※1   14,462
   有形固定資産合計         118,350       861,851
   無形固定資産
   ソフトウェア         210,679       1,487,265
             4,377       7,256
   その他
   無形固定資産合計         215,056       1,494,522
   投資その他の資産
   投資有価証券         42,802      11,334,053
   関係会社株式          －      4,663,000
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   長期貸付金         17,088        －
   繰延税金資産         248,633       141,789
   その他         32,880       32,492
            △17,088        －
   貸倒引当金
   投資その他の資産合計         324,317      16,171,335
   固定資産合計          657,724      18,527,709
  資産合計         30,171,641       59,176,157
                  （単位：千円）



          前事業年度       当事業年度
         （2018年3月31日現在）       （2019年3月31日現在）
  負債の部
  流動負債
   預り金          24,591       38,118
   未払金         2,950,503       5,327,037
   未払収益分配金          45       115
   未払手数料         2,160,863       2,718,199
   その他未払金         789,595       2,608,722
   未払費用          74,279       178,529
   未払法人税等          838,596       1,992,137
   賞与引当金          106,177       132,159
            74,131       395,910
   その他
   流動負債合計         4,068,279       8,063,893
  固定負債
   退職給付引当金          496,696       537,798
   資産除去債務          13,374       131,970
             1,074        82
   その他
   固定負債合計          511,145       669,852
  負債合計          4,579,425       8,733,745
  純資産の部

  株主資本
   資本金          300,000       2,000,000
   資本剰余金
            350,000      17,239,438
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計
            350,000      17,239,438
   利益剰余金
   利益準備金         74,500       75,000
   その他利益剰余金
   別途積立金        2,100,000       2,100,000
            22,767,534       28,501,567
   繰越利益剰余金
            35/66


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   利益剰余金合計         24,942,034       30,676,567
   株主資本合計         25,592,034       49,916,006
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金　          182      393,355
             －      133,049
   繰延ヘッジ損益
   評価・換算差額等合計          182      526,404
  純資産合計          25,592,216       50,442,411
  負債・純資産合計          30,171,641       59,176,157
  （２）【損益計算書】


                  （単位：千円）
          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日      （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬         29,206,178       30,551,851
  運用受託報酬           －      5,464,685
             －      283,013
  その他営業収益
  営業収益合計         29,206,178       36,299,550
  営業費用
  支払手数料         12,544,178       13,423,932
  広告宣伝費          175,296       276,617
  公告費           －      1,401
  調査費          6,008,380       5,508,097
   調査費          396,842       567,136
   委託調査費         5,609,496       4,935,847
   図書費          2,041       5,113
  営業雑経費          1,474,361       2,315,373
   通信費          33,158       45,767
   印刷費          368,414       449,571
   協会費          36,616       38,658
   諸会費          105       5,270
   情報機器関連費          942,093       1,657,735
            93,973       118,370
   その他営業雑経費
   営業費用合計         20,202,216       21,525,421
  一般管理費
  給料          2,006,157       3,931,172
   役員報酬          84,130       161,977
   給料・手当         1,649,268       3,425,725
   賞与          272,758       343,470
  退職給付費用          84,944       98,748
  福利費          239,702       297,753
  交際費          5,831       9,851
            36/66


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  旅費交通費          73,807       141,173
  租税公課          102,158       270,353
  不動産賃借料          124,629       219,292
  寄付金           －      8,000
  減価償却費          119,300       152,281
  業務委託費          484,841       657,473
  諸経費
            246,326       433,138
   一般管理費合計         3,487,699       6,219,240
  営業利益
            5,516,262       8,554,888
                  （単位：千円）


          前事業年度       当事業年度
         （自  2017年4月1日       （自  2018年4月1日
         至  2018年3月31日）       至  2019年3月31日）
  営業外収益
  受取利息          2,136       11,327
  収益分配金          116       8,610
  投資有価証券売却益          499       46,789
  デリバティブ利益          －       250,343
  貸倒引当金戻入          2,750       17,088
            4,351       6,090
  その他
  営業外収益合計          9,854       340,249
  営業外費用
  投資有価証券売却損          2,224       34,437
  固定資産除却損          7,891       7,868
  為替差損          －       198,670
            1,182       4,509
  その他
  営業外費用合計          11,298       245,485
  経常利益         5,514,818       8,649,651
  特別損失
            51,569       335,911
  統合関連費用
  特別損失合計          51,569       355,911
  税引前当期純利益         5,463,248       8,313,740
  法人税、住民税及び事業税
           1,739,837       2,674,603
            △50,178       △125,397
  法人税等調整額
  法人税等合計         1,689,659       2,549,206
  当期純利益         3,773,589       5,764,533
  （３）【株主資本等変動計算書】


  前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                   （単位：千円）
             株主資本
                資本剰余金
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        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
  資本金への振替
  会社分割による増加
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計         －     －     －
  当期末残高        300,000     350,000     350,000
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     71,500  2,100,000   19,026,944   21,198,444   21,848,444
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                     －
  加
  剰余金の配当     3,000      △33,000   △30,000   △30,000
  当期純利益          3,773,589   3,773,589   3,773,589
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計     3,000    －  3,740,589   3,743,589   3,743,589
  当期末残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高      △1,134    －   △1,134   21,847,309
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                  －
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 3,773,589
  株主資本以外の項目の
         1,317        1,317    1,317
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,317    －    1,317   3,744,907
  当期末残高       182   －    182   25,592,216
  当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                   （単位：千円）
             株主資本
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                資本剰余金
        資本金
             その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        300,000     350,000     350,000
  当期変動額
  その他資本剰余金から
         1,700,000     △1,700,000     △1,700,000
  資本金への振替
  会社分割による増加            18,589,438     18,589,438
  剰余金の配当
  当期純利益
  株主資本以外の項目の
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計       1,700,000     16,889,438     16,889,438
  当期末残高       2,000,000     17,239,438     17,239,438
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                   株主資本合計
                利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高     74,500  2,100,000   22,767,534   24,942,034   25,592,034
  当期変動額
  その他資本剰余金
  から                  －
  資本金への振替
  会社分割による増
                   18,589,438
  加
  剰余金の配当     500     △30,500   △30,000   △30,000
  当期純利益          5,764,533   5,764,533   5,764,533
  株主資本以外の項
  目の
  当期変動額（純
  額）
  当期変動額合計      500   －  5,734,033   5,734,533   24,323,972
  当期末残高     75,000  2,100,000   28,501,567   30,676,567   49,916,006
           評価・換算差額等

                   純資産合計
       その他有価証券
          繰延ヘッジ損益   評価・換算差額等合計
       評価差額金
  当期首残高       182    －    182   25,592,216
  当期変動額
  その他資本剰余金から
                     －
  資本金への振替
  会社分割による増加                 18,589,438
  剰余金の配当                 △30,000
  当期純利益                 5,764,533
  株主資本以外の項目の
        393,172   133,049    526,222    526,222
  当期変動額（純額）
  当期変動額合計      393,172   133,049    526,222   24,850,194
  当期末残高      393,355   133,049    526,404   50,442,411
  重要な会計方針

  １．有価証券の評価基準及び評価方法
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  （1）子会社株式
   移動平均法による原価法によっております。
  （2）その他有価証券
   時価のあるもの
    決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
   却原価は、移動平均法により算定しております。）
   時価のないもの
    移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
   時価法によっております。
  ３．固定資産の減価償却の方法
  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
   ております。
  ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
  ５．引当金の計上基準
  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
   不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
   き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
  ６．ヘッジ会計の会計処理
  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
   効性を判定しております。
  ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
   消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

  （有形固定資産の減価償却方法の変更）

   有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

   附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
   この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
   が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
   れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
   すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
   す影響は軽微であります。
            40/66


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  表示方法の変更

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

   用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
   更しております。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
   産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
  （貸借対照表関係）

   三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

   なっております。
   前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

   掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
   の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
   「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

   年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
   事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
   産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
   めて表示しております。
   前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

   「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
   なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
   「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
  注記事項


  （貸借対照表関係）
  ※1有形固定資産の減価償却累計額

            前事業年度      当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  建 物
            63,830  千円   53,521  千円
  器具備品          325,834  〃   351,328  〃
  そ の 他
             2,677  〃    3,595  〃
  計          392,342  〃   408,445  〃
  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2017年6月30日
      普通株式    30,000   10,000  2017年3月31日    2017年6月30日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2018年6月29日        利益
     普通株式   30,000     10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会        剰余金
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
   普通株式（株）      3,000    －    －   3,000
  ２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

  該当事項はありません。
  ３. 剰余金の配当に関する事項

        配当金の   1株当たり配
   決議   株式の種類         基準日    効力発生日
        総額(千円)   当額(円)
  2018年6月29日
      普通株式    30,000   10,000  2018年3月31日    2018年6月29日
  定時株主総会
  ４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

  2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
      株式の  配当金の   配当金の  1株当たり
   決議             基準日   効力発生日
      種類  総額(千円)   原資  配当額(円)
  2019年6月27日        利益
     普通株式   2,305,812     768,604  2019年3月31日    2019年6月28日
  定時株主総会        剰余金
  （リ－ス取引関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （金融商品関係）

  １. 金融商品の状況に関する事項

  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
  目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
            42/66

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  性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
  及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
  機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
   これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
  （2）金融商品の内容及びそのリスク

   未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
  考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
  ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
  者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
  することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
  れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
  に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
  減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
  す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
  「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
   未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制
   当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
   毎に管理しております。
   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

   営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
   権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
   デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

   有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
   を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
   いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
   リバティブ取引を利用しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

   当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
   することで、流動性リスクを管理しております。
  ２. 金融商品の時価に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
  困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
  前事業年度（2018年3月31日）                 （単位:千円）

           貸借対照表
              時価（*）     差額
          計上額（*）
           23,973,152     23,973,152
  （1）現金及び預金                   －
           5,373,307     5,373,307
  （2）未収委託者報酬                   －
  （3）未収運用受託報酬          －     －    －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           42,799     42,799
                     －
   その他有価証券
          (2,950,503)     (2,950,503)
  （5）未払金                   －
           (838,596)     (838,596)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引
            43/66

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            －     －    －
  ヘッジ会計が適用されているもの
            －     －    －
   デリバティブ取引計         －     －    －
  （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  当事業年度（2019年3月31日）                 （単位:千円）

           貸借対照表
           計上額   時価（*1）     差額
           （*1）
  （1）現金及び預金         23,830,484    23,830,484      －
  （2）未収委託者報酬         6,351,590    6,351,590      －
  （3）未収運用受託報酬         5,525,778    5,525,778      －
  （4）有価証券及び投資有価証券
           13,602,178    13,602,178
                     －
   その他有価証券
          (5,327,037)    (5,327,037)
  （5）未払金                   －
          (1,992,137)    (1,992,137)
  （6）未払法人税等                   －
  （7）デリバティブ取引（*2）
  ヘッジ会計が適用されていないもの
            (850)    (850)
                     －
  ヘッジ会計が適用されているもの
           82,081    82,081     －
   デリバティブ取引計         81,231    81,231     －
  （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
  （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  （注1）  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
  （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （4）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  （5）未払金、及び（6）未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  （7）デリバティブ取引

   （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
  （注2）  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                   （単位:千円）

          前事業年度       当事業年度
     区分
          2018年3月31日       2019年3月31日
    非上場株式          3       3
  これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
  て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券          その他有価証券」には含めておりません。
  （注3）  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2018年3月31日）                  （単位:千円）

            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
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  現金及び預金        23,973,152   －    －    －
  未収委託者報酬        5,373,307   －    －    －
  未収運用受託報酬         －  －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
            － 12,846    21,065    496
  投資信託
  当事業年度（2019年3月31日）                  （単位:千円）

            1年超5
         1年以内     5年超10年以内     10年超
            年以内
  現金及び預金        23,830,484   －    －    －
  未収委託者報酬        6,351,590   －    －    －
  未収運用受託報酬        5,525,778   －    －    －
  有価証券及び投資有価証券
          2,268,127  491,940    7,800,848     508
  投資信託
  （有価証券関係）

  １．子会社株式

  前事業年度（2018年3月31日）　
  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  時価のある子会社株式はありません。
  なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
  められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              （単位:千円）
            貸借対照表計上額
  子会社株式             4,663,000
  ２．その他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　（単位:千円）
         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  るもの
  その他         19,223     17,499     1,723
    小計       19,223     17,499     1,723
  貸借対照表計上額が取得原価を超え
  ないもの
  その他         23,576     25,037    △1,461
    小計       23,576     25,037    △1,461
    合計       42,799     42,536     262
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                （単位:千円）

         貸借対照表
    区分          取得原価     差額
          計上額
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えるもの
  その他        4,405,802     3,432,259     973,543
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    小計      4,405,802     3,432,259     973,543
  貸借対照表計上額が取得原価を超
  えないもの
  その他        9,196,375     9,602,961    △406,585
    小計      9,196,375     9,602,961    △406,585
    合計      13,602,178     13,035,220     566,957
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
   ません。
  ３．事業年度中に売却したその他有価証券

  前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）
    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       62,968       499      2,224
  当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                 （単位:千円）

    売却額      売却益の合計額       売却損の合計額
       1,538,203       46,789       34,437
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度（2018年3月31日）　

  該当事項はありません。
  当事業年度（2019年3月31日）

  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  （1）通貨関連
             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     為替予約取引
      売建
      米ドル     887,121    －  3,257   3,257
      英ポンド     66,467    －  1,275   1,275
      カナダドル     3,344    －   42   42
      スイスフラン     7,802    －   △6   △6
   市場取引以外
      香港ドル     183,640    －   645   645
   の取引
      ユーロ     183,228    －  2,601   2,601
      買建
      米ドル     10,985    －   90   90
      スイスフラン     1,110    －   5   5
      香港ドル      560   －   4   4
      ユーロ     2,492    －   △0   △0
     合計     1,346,753     －  7,916   7,916
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （2）株式関連

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             契約額等の
          契約額等       時価   評価損益
     種類        うち1年超
          (千円)      (千円)   (千円)
              (千円)
     株価指数先物取引
   市場取引
      売建
           6,739,103     －  △8,766   △8,766
     合計     6,739,103     －  △8,766   △8,766
  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  （1）通貨関連
                契約額等の
   ヘッジ  デリバティブ取引        契約額等      時価
         主なヘッジ対象       うち1年超
   会計の方法   の種類等       (千円)      (千円)
                 (千円)
      為替予約取引
      売建
              3,432,867    －  13,731
      米ドル
              2,575,513    －  50,256
      英ポンド
              40,963    －   566
      カナダドル    有価証券
   原則的
              34,448    －  △132
      スイスフラン   投資有価証券
   処理方法
              566,113    －  2,528
      香港ドル   子会社株式
              1,725,146    －  9,137
      人民元
              262,583    －  6,080
      ユーロ
      買建
      ユーロ        6,313   －   △86
       合計       8,643,951    －  82,081
  （注）　1.  時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  （退職給付関係）

  １．採用している退職給付制度の概要

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
  ております。
  ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付債務           496,696       537,798
   （2）退職給付引当金           496,696       537,798
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
  ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 （単位：千円）

           前事業年度       当事業年度
          （2018年3月31日）       （2019年3月31日）
   （1）退職給付費用           84,944       98,748
   （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
    ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
     19,024千円であります。
  ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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  （税効果会計関係）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

            前事業年度
                  当事業年度
           （2018年3月31日）      （2019年3月31日）
  繰延税金資産
  未払事業税          42,041  千円   125,592  千円
  貸倒引当金繰入限度超過額           5,232  〃    －
  賞与引当金損金算入限度超過額          32,511  〃   40,467  〃
  退職給付引当金損金算入限度超過額          152,088  〃   164,674  〃
  その他          23,674  〃   82,358  〃
  繰延税金資産  合計           〃     〃
            255,547     413,091
  繰延税金負債
  投資有価証券売却益益金不算入額          △6,833  〃    －
  有価証券評価差額           －    △173,602   〃
  繰延ヘッジ損益           －    △58,719   〃
  その他           △80  〃   △38,979   〃
  繰延税金負債  合計           〃     〃
            △6,913     △271,302
  繰延税金資産の純額             〃     〃
            248,633     141,789
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
  注記を省略しております。
  （企業結合等関係）

  共通支配下の取引等

  (1)取引の概要
   ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
   事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
   事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
   ②企業結合日
   2018年10月1日
   ③企業結合の法的形式
   三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
   分割
   ④結合後企業の名称
   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社         （当社）
   ⑤その他取引の概要に関する事項
   三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
   向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
   年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
   するものであります。
  (2)実施した会計処理の概要
   「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
   支配下の取引として処理しております。
  （資産除去債務関係）

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。

  （セグメント情報等）

  ［セグメント情報］

  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

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  ［関連情報］

  １．製品及びサービスごとの情報

   単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
  ２．地域ごとの情報

  （1）営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
   ます。
  （2）有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
   ております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

   前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）
       顧客の名称          営業収益
   J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）              2,945,175千円
  （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
  ります。
   当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

       顧客の名称          営業収益
   三井住友信託銀行株式会社              4,679,437千円
  ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

  該当事項はありません。

  ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

  該当事項はありません。

  （持分法損益等）

  該当事項はありません。

  （関連当事者情報）

  １．関連当事者との取引

  財務諸表提出会社と関連当事者の取引

  （ア）財務諸表提出会社の親会社

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

   重要性が乏しいため、記載を省略しております。
  （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
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  前事業年度（自   2017年4月1日　至   2018年3月31日）

          議決権
   会社等   資本金又  事業の  等の  関連
   の名称   は出資金  内容又  所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類   所在地         取引の内容     科目
   又は氏   （百万  は (被所  との関    （千円）    （千円）
   名   円）  職業 有)割合  係
          (％)
             投信販売
                  未払
             代行手数料   9,571,581    1,568,277
                  手数料
   三井住友         営業上
              等
  兄弟   東京都   信託業務及
   信託銀行    342,037     の取引
          －
  会社  千代田区   び銀行業務
   ㈱        役員の兼任
             投資助言費     その他
                4,809,206    424,421
              用    未払金
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 投信販売代行手数料
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ② 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
  当事業年度（自   2018年4月1日　至   2019年3月31日）

   会社   資本金  事業   関連
         議決権等
   等の   又は出  の   当事
    所在    の所有       取引金額    期末残高
  種類 名称   資金  内容   者  取引の内容     科目
     地    (被所有)       （千円）    （千円）
   又は   （百万  又は   との
         割合(％)
   氏名   円）  職業   関係
                  未収
                  運用
             運用受託報酬    4,540,311    4,903,536
                  受託
                  報酬
             投信販売     未払
                9,564,223    1,774,045
             代行手数料等     手数料
           営業
   三井    信託
           上の
                  その他
   住友 東京都   業務
             投資助言費用    3,357,115    182,885
  兄弟         取引
                  未払金
   信託 千代田  342,037  及び
         －
  会社         役員
            吸収分割による承継
   銀行  区   銀行
           の
   ㈱    業務
           兼任
            (承継資産合計)    18,603,427
            うち、投資有価証券    13,907,536
                  －  －
            うち、関係会社株式    4,663,000
            (承継負債合計)     13,989
            (差引純資産)    18,589,438
            (分割対価)     無対価
  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
   ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   ① 運用受託報酬
    各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ② 投信販売代行手数料等
    ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
   ③ 投資助言費用
    各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
   ④ 吸収分割
    共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
    いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
    増額しております。
  （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

   該当事項はありません。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
  前事業年度（2018年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
            50/66


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               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  当事業年度（2019年3月31日）
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
  （１株当たり情報）

           前事業年度      当事業年度

           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  1株当たり純資産額          8,530,738円79銭      16,814,137円07銭
  1株当たり当期純利益金額          1,257,863円25銭      1,921,511円21銭
  (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
   ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度      当事業年度
           (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
           至 2018年3月31日）     至 2019年3月31日）
  当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株主に帰属しない金額            －      －
  普通株式に係る当期純利益          3,773,589千円      5,764,533千円
  普通株式の期中平均株式数           3,000株      3,000株
  中間貸借対照表

                （単位：百万円）
              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  資産の部
  流動資産
   現金及び預金                25,294
   金銭の信託                3,373
   未収委託者報酬                6,890
   未収運用受託報酬                5,509
   その他                2,758
   流動資産合計
                   43,826
  固定資産
   有形固定資産           ※1      881
   無形固定資産                2,539
   投資その他の資産
   投資有価証券               10,344
   関係会社株式                4,663
   繰延税金資産                319
   その他                32
   投資その他の資産合計
                   15,358
   固定資産合計
                   18,780
  資産合計
                   62,606
  負債の部

  流動負債
   未払金                7,726
   未払法人税等                 688
   賞与引当金                 146
   その他          ※2      655
   流動負債合計
                   9,216
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  固定負債
   退職給付引当金                 582
   資産除去債務                 132
   その他                 3
   固定負債合計
                   718
  負債合計
                   9,935
                （単位：百万円）



              第34期中間会計期間末
              （2019年9月30日）
  純資産の部
  株主資本
   資本金                2,000
   資本剰余金
   その他資本剰余金               17,239
   資本剰余金合計
                   17,239
   利益剰余金
   利益準備金                305
   その他利益剰余金
    別途積立金               2,100
    繰越利益剰余金               30,860
   利益剰余金合計
                   33,266
   株主資本合計
                   52,505
  評価・換算差額等
   その他有価証券評価差額金                △120
   繰延ヘッジ損益                286
   評価・換算差額等合計
                   165
  純資産合計
                   52,671
  負債・純資産合計
                   62,606
  中間損益計算書

                （単位：百万円）
               第34期中間会計期間
              （自  2019年4月1日
              至  2019年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬                16,961
  運用受託報酬                5,393
  その他営業収益                 253
  営業収益合計
                   22,608
  営業費用                 11,776
  一般管理費           ※1      4,411
  営業利益
                   6,421
  営業外収益           ※2      1,110
  営業外費用           ※3      456
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  経常利益
                   7,075
  税引前中間純利益
                   7,075
  法人税、住民税及び事業税
                   2,197
  法人税等調整額                 △18
  法人税等合計
                   2,179
  中間純利益
                   4,895
  中間株主資本等変動計算書

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日    至 2019年9月30日）
                  （単位：百万円）
             株主資本
               資本剰余金
        資本金
            その他資本剰余金     資本剰余金合計
  当期首残高        2,000     17,239     17,239
  当中間期変動額
  剰余金の配当
  中間純利益
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純
  額）
  当中間期変動額合計        －     －     －
  当中間期末残高        2,000     17,239     17,239
             株主資本

           利益剰余金
          その他利益剰余金
                  株主資本合計
               利益剰余金
      利益準備金
             繰越利益
                合計
         別途積立金
             剰余金
  当期首残高      75  2,100   28,501   30,676   49,916
  当中間期変動額
  剰余金の配当     230     △2,536   △2,305   △2,305
  中間純利益           4,895   4,895   4,895
  株主資本以外の項目
  の当中間期変動額
  （純額）
  当中間期変動額合計     230   －  2,359   2,589   2,589
  当中間期末残高      305   2,100   30,860   33,266   52,505
          評価・換算差額等

                  純資産合計
       その他有価証券       評価・換算差額等
           繰延ヘッジ損益
       評価差額金        合計
  当期首残高       393    133    526   50,442
  当中間期変動額
  剰余金の配当                 △2,305
  中間純利益                 4,895
  株主資本以外の項目の
  当中間期変動額（純      △513    152   △360    △360
  額）
  当中間期変動額合計      △513    152   △360    2,229
  当中間期末残高       △120    286    165   52,671
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  重要な会計方針

         第34期中間会計期間

         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  １．資産の評価基準及び評価方法

   有価証券
   子会社株式
    移動平均法による原価法によっております。
   その他有価証券
    時価のあるもの
     中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
     （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
     算定しております。）
    時価のないもの
     移動平均法による原価法によっております。
  ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

   時価法によっております。
  ４．固定資産の減価償却の方法

  （1）有形固定資産
   定額法によっております。
  （2）無形固定資産
   定額法によっております。
   ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
   に基づく定額法によっております。
  ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
  として計上しております。
  ６．引当金の計上基準

  （1）貸倒引当金
   一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
   能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  （2）賞与引当金
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
   ります。
  （3）退職給付引当金
   従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
   債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
   ます。
  ７．ヘッジ会計の会計処理

  （1）ヘッジ会計の方法
   繰延ヘッジ処理によっております。
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  （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
   ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
  （3）ヘッジ方針
   自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
  （4）ヘッジ有効性評価の方法
   ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
   累計額を比較して有効性を判定しております。
  ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  （1）消費税等の会計処理
   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
  （2）連結納税制度の適用
   当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
  注記事項

  （中間貸借対照表関係）
         第34期中間会計期間末
         （2019年9月30日）
  ※1   有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

  ※2   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

   ます。
  （中間損益計算書関係）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  ※1   減価償却実施額

     有形固定資産        62百万円
     無形固定資産        42百万円
  ※2   営業外収益の主要項目

     投資有価証券売却益        481百万円
     投資有価証券償還益        309百万円
     為替差益        181百万円
  ※3   営業外費用の主要項目

     デリバティブ費用        456百万円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第34期中間会計期間（自     2019年4月1日　至    2019年9月30日）
  １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
  株式の種類   当事業年度期首   当中間会計期間増加    当中間会計期間減少    当中間会計期間末
  普通株式  （株）

       3,000     －    －   3,000
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  ２．配当に関する事項

  配当金支払額
        配当金の総額   １株当たり
   決議   株式の種類         基準日   効力発生日
        （百万円）   配当額（円）
  2019年6月27日

      普通株式    2,305  768,604  2019年3月31日   2019年6月28日
  定時株主総会
  （金融商品関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
  お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
  ださい。）。
                （単位:  百万円）
        貸借対照表計上額(*)      時価(*)     差額
  (1)現金及び預金         25,294    25,294     －
  (2)金銭の信託         3,373    3,373
  (3)未収委託者報酬         6,890    6,890     －
  (4)未収運用受託報酬         5,509    5,509
  (5)投資有価証券
  その他有価証券         10,344    10,344     －
  (6)未払金         (7,726)    (7,726)     －
  (7)デリバティブ取引
  ヘッジ会計が適用されていないもの
           (51)    (51)
  ヘッジ会計が適用されているもの
            48    48
  デリバティブ取引計         (3)    (3)
  (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
  (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  (1)現金及び預金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (2)金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
   す。
  (3)未収委託者報酬、    及び(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5)投資有価証券

   これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
  (6)未払金

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます
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  (7)デリバティブ取引

   (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
  (注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
  （有価証券関係）

  第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
  １．子会社株式
  時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
  どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
  あります。
          (単位：百万円)
         貸借対照表計上額
  子会社株式           4,663
  ２．その他有価証券

                 （単位:  百万円）
        貸借対照表
    区分         取得原価     差額
         計上額
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えるもの
  その他        6,576     6,415     160
    小計      6,576     6,415     160
  貸借対照表計上額が取得原
  価を超えないもの
  その他        3,767     4,101    △334
    小計      3,767     4,101    △334
    合計      10,344    10,517     △173
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
   となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
   には含めておりません。
  （デリバティブ取引関係）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)通貨関連
            契約額等の
         契約額等       時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
            (百万円)
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     為替予約取引

     売建

  市場取引以外   米ドル     872    －   1   1

  の取引   英ポンド      52    －   0   0
     カナダドル      2   －   0   0
     スイスフラン      6   －   0   0
     香港ドル     195    －   0   0
     ユーロ     155    －   2   2
  合計        1,285    －   5   5

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
    2. 時価の算定方法
    取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (2)株式関連

            契約額等の
         契約額等      時価   評価損益
  種類          うち1年超
         (百万円)      (百万円)   (百万円)
            (百万円)
     株価指数先物取引

  市場取引
     売建      6,493    －  △57   △57
  合計        6,493    －  △57   △57

  （注）　1.  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
   2. 時価の算定方法
    金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  (1)通貨関連
               契約額等の
  ヘッジ   デリバティブ取引       契約額等     時価
         主なヘッジ対象      うち1年超
  会計の方法   の種類等       (百万円)     (百万円)
               (百万円)
     為替予約取引

     売建

         有価証券

  原則的   米ドル        2,500   －   5
         投資有価証券
  処理方法   英ポンド        2,259   －   41
         子会社株式
     カナダドル         22   －   0
     スイスフラン         53   －   0
     香港ドル         96   －   0
     ユーロ         113   －   1
  合計           5,046   －   48

  （注）　1.  時価の算定方法

     取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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  （セグメント情報等）

  （セグメント情報）
  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
  （関連情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  １．製品及びサービスごとの情報
  単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
  ております。
  ２．地域ごとの情報

  (1)営業収益
   内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
  略しております。
  (2)有形固定資産

   本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
  載を省略しております。
  ３．主要な顧客ごとの情報

       顧客の名称          営業収益

   三井住友信託銀行株式会社              4,706百万円
  （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

  第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

         第34期中間会計期間
         （自  2019年4月1日
         至  2019年9月30日）
  1株当たり純資産額       17,557,176円40銭

  1株当たり中間純利益       1,631,928円83銭

  なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

  ため記載しておりません。
  （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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            第34期中間会計期間
           （自 2019年4月1日
            至 2019年9月30日）
  中間純利益              4,895百万円
  普通株式に係る中間純利益              4,895百万円
  普通株主に帰属しない金額                －
  普通株式の期中平均株式数               3,000株
  （重要な後発事象）

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                   2019年６月５日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
  31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
  行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
  ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
  及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
  監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
  適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
  びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
  了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
   す。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の中間監査報告書
                   2019年12月２日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中
          有限責任  あずさ監査法人

          指定有限責任社員
              公認会計士   藤　澤　　　孝　　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員
              公認会計士   竹　内　知　明　　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

  状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
  31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
  について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
  諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
  れる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
  見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
  して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
  情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
  に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
  査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
  謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
  要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
  るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
  案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
  諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
  準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
  をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
  表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
   ります。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年３月１０日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているバンクローン・オープン（円コース）（SMA専用）の２０１９年７月１１日から２０２０年１
  月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
  記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、バンクローン・オープン（円コース）（SMA専用）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する有用
  な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年３月１０日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているバンクローン・オープン（豪ドルコース）（SMA専用）の２０１９年７月１１日から２０２０
  年１月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
  間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、バンクローン・オープン（豪ドルコース）（SMA専用）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する
  有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年３月１０日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているバンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）の２０１９年７月１１日から２０２０
  年１月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
  間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、バンクローン・オープン（米ドルコース）（SMA専用）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する
  有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の中間監査報告書

                  ２０２０年３月１０日

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

  取　　　締　　　役　　　会　　　御中
          有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

          指定有限責任社員

              公認会計士
                     印
          業務執行社員
                 松崎雅則
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

  況」に掲げられているバンクローン・オープン（ユーロコース）（SMA専用）の２０１９年７月１１日から２０２０
  年１月１０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
  間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
  作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
  し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
  を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
  投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
  を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
  の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
  財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
  査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
  当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
  成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
  用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して、バンクローン・オープン（ユーロコース）（SMA専用）の２０２０年１月１０日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年７月１１日から２０２０年１月１０日まで）の損益の状況に関する
  有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
  会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

   ております。
   ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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