東京海上・円資産インデックスバランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成31年1月26日－令和2年1月27日)

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年４月24日

      【計算期間】                     第３期（自　2019年１月26日　至　2020年１月27日）

      【ファンド名】                     東京海上・円資産インデックスバランスファンド

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

                                   1/123














                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして、「ＴＭＡ日本債券イン
         デックスマザーファンド受益証券」、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券」、「東
         京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下「マザーファ
         ンド」ということがあります。）を主要投資対象として運用を行います。
                                                         MARINE    ASSET
           MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
        ②  基本的性格
         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表

                                                投資対象資産
            単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                 株　　式

                                 国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                 海　　外                不動産投信

               追加型投信                                  その他資産

                                 内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

                  投資対象資産                決算頻度       投資対象地域            投資形態
                                   2/123









                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          株式                       年1回       グローバル

          　一般
          　大型株                       年2回       日本
          　中小型株
                                 年4回       北米
          債券                                      ファミリーファンド
          　一般                       年6回       欧州
          　公債                       （隔月）
          　社債                              アジア
          　その他債券                       年12回
           クレジット属性                      （毎月）       オセアニア
           （　　）
                                 日々       中南米
          不動産投信                                      ファンド・オブ・
                                 その他       アフリカ         ファンズ
          その他資産（投資信託証券                       （　　）
          （資産複合（株式・債券・不動産投信）                              中近東
          資産配分変更型））                              （中東）
          資産複合                              エマージング

          （　　　　）
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
          ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

          
           投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                               商品分類の定義

          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                     の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                     主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                                   3/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
                              託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
                              の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
          㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
           しております。
                               属性区分の定義

          投資対象      株式       一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
          資産                     をいいます。
                       大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                               に投資する旨の記載があるものをいいます。
                       中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                               株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券       一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                               のものをいいます。
                       公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                               国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                               関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                               投資する旨の記載があるものをいいます。
                       社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                               る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                               す。
                       その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                               以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                               います。
                       格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                       ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                       属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                               加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                               投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                               債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                               のをいいます。
                資産複合       資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                       資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                               の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                               ものをいいます。
                                   4/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                               旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                               決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                               の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
          投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                               をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                               ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                               の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                               があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                               あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                               るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                               投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                               資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                               （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                               きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                               をいいます。
          為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
          ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                               るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                               行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                               旨の記載がないものをいいます。
                                   5/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
          デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                               動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                               す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
          特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                               ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                               数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                               くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                               います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                               またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                               する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                               信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                               一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                               います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                               ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                               ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                               げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                               運用手法の記載があるものをいいます。
          㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ'             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
           しております。
        ③  信託金の限度額
         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより１兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
        ④  ファンドの特色
                                   6/123










                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   7/123





















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   8/123





















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  【ファンドの沿革】










        2017年10月11日　　ファンドの設定、運用開始
      (3)  【ファンドの仕組み】

        ①  ファンドの仕組み
                                   9/123









                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2020年１月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2020年１月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株   100.0   ％
     ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
        当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
                                  10/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産に
        投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
         ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
         ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
         東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
        ①主として国内の債券や株式、不動産投資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信
         託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）を主要投資対象とするマザーファンド受益証券
         への投資を通じて、国内の複数の資産（債券・株式・ＲＥＩＴ）に分散投資します。
        ②各指数に連動する投資成果をめざして運用を行う各マザーファンドに投資し、その投資比率は以下の
         資産配分比率を基本とします。
           資産         マザーファンド                     指数           基本資産配分
                ＴＭＡ日本債券インデックス
           債券                      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）                     70％
                マザーファンド
                ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ                 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
           株式                                           15％
                マザーファンド                 （配当込み）
                東京海上・東証ＲＥＩＴ
          ＲＥＩＴ                       東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                     15％
                マザーファンド
        ③上記の資産配分比率を基本としますが、ファンド全体の価格変動リスクを年率３％程度に維持するこ
         とを目的とし、株式およびＲＥＩＴの資産配分比率を次の計算方法により決定し、機械的に変更しま
         す。
         株式およびＲＥＩＴの資産配分比率の計算にあたっては、ファンド全体に対して債券の組入比率を
         70％に固定した上で、株式およびＲＥＩＴの指数を合成することにより算出された価格変動リスクが
         年率３％に近似する株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率を逆算して求め、原則として均等に配分し
         ます。
         なお、株式とＲＥＩＴの合計の資産配分比率は30％～５％の範囲内とし、残りは短期金融資産を組入
         れます。
          ※原則として月次でリバランスを実施します。
        ④ 当ファンド      の運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
        ⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

                                  11/123










                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ◇ ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド
         １．基本方針
          ＮＯＭＵＲＡ      －ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果の達成を目標とします。
         ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の    公社債   を主要投資対象とします。
         (2)  投資態度
          ①主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）に連動する投資成果を目指して運用を行
           うことを基本とします。
          ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
           入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
           す。
         ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
           の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
           とします。
         (8)  約款第18条（先物取引等の運用指図）、約款第19条（スワップ取引の運用指図）および約款第20条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
                                  12/123












                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ◇ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
         １．基本方針
          ＴＯＰＩＸに連動する投資成果の達成を目標とします。
         ２．運用方法
         (1)  投資  対象
          東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
         (2)  投資  態度
          ①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し組入を行います。組
           入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
           あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
          ②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
          ③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
           を機動的に行います。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第
           28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
           プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
           す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
           とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことがあります。
         ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (6)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
         (7)  約款第16条（先物取引等の運用指図）、約款第17条（スワップ取引の運用指図）および約款第18条（金利先
           渡取引および為替先渡取引の運用指図）の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産
           を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外に
           は利用しません。
         ◇東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド
         １．基本方針
          東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果の達成を目標とします。
         ２．運用方法
         (1)  投資対象
          主として東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規
          則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資します。
         (2)  投資態度
          ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されているＲＥＩＴを主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成
           果の達成を目標とします。
          ②流動性、機動性、コスト等の観点から、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を行うことがあります。
          ③原則として、ＲＥＩＴへの組入比率を高位に維持します。
         ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         (4)  同一発行体の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の35％以下とします。
           ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が35％を超える投資信託証券がある場合に
           は、当該投資信託証券へ東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるも
           のとします。
         (5)  約款第14条の２（先物取引等の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有し
           た場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
        ※ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                  13/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        㬰  ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」                      の運用にあたっては、層化抽出法を用いてＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ（総
         合）に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
        㬰  ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」                    の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
         種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動するようポートフォリオを構築しま
         す。
        㬰  東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」                    の運用にあたっては、          完全法を用いて        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）               に
         連動するようポートフォリオを構築します。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
          ①  有価証券
          ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
      ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」、
       「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券
       および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
                                  14/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら (6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、３資産（日本株式、日本債券、日本ＲＥＩＴ）の各マ
       ザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会に
       おいて決定します。
        当ファンドは運用戦略部が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当し







       ます。各マザーファンドについては、日本株式および日本ＲＥＩＴをクオンツ企画運用部が、日本債券
       を債券運用部日本債券運用グループが、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用を担当
       します。
        運用におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状
       況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
       もに、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
       どファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理につい
       ての詳細は、「３          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2020年２月１日現在）
      (4)  【分配方針】

        年１回（原則として１月25日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
                                  15/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、  分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
        ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残額を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
          金として積み立てることができます。
         b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
        ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
        ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
      (5)  【投資制限】

        ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
         a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
          る投資の指図をしません。
         ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
         b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
         c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
         d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
         g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
                                  16/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         h.約款第22条（先物取引等の運用指図）、第23条（スワップ取引の運用指図）および第24条（金利先
          渡取引および為替先渡取引の運用指図）に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を
          保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的
          以 外には利用しません。
        ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
         a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
        ③  信用取引（約款第21条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
         b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ④  先物取引等（約款第22条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における有価証券先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
          （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取
          引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
          プション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における通貨にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション
          取引を行うことの指図をすることができます。
         c.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、日本国内の取引所における金利にかかる先物
          取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
          指図をすることができます。
        ⑤  スワップ取引（約款第23条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
         b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
         c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
         b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
         c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
         d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
        ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
                                  17/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
          ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
         c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
        ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
         b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
         b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
         c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
        ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
         b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
         c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
        ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
        ⑭  資金の借入（約款第35条）
         a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
         b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
                                  18/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
         c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ３【投資リスク】

      １．投資リスク
        ; 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

        当ファンドは、主に株式、公社債およびＲＥＩＴなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますの
        で、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
        委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
        投資信託は預貯金や保険と異なります。
        当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
        り込むことがあります。
        ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
        ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
        ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
        ④  ＲＥＩＴの価格変動リスク
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給な
         ど、さまざまな要因を反映して変動します。組入ＲＥＩＴの価格が下落した場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
        ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

        当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
        ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
        によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
        クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
        格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
         ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
         ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
         ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
         ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
         ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
         ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
         ・当ファンドは、主に国内の株式、公社債およびＲＥＩＴを実質的な投資対象としています。当ファ
          ンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動きやそれらの有価証券の発行者の信用状況の変化等の
                                  19/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
          が保証されているものではありません。
         ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

        ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
        ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
        ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
        ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
        ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
        ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
        ⑦  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
      ３．管理体制

        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
                                  20/123







                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  21/123





















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】

















      (1)  【申込手数料】

        申込時の手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
                                  22/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (3)  【信託報酬等】

        ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.418％
         （税抜0.38％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
        ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
        ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
              委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.18％                年率0.18％                年率0.02％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

        ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                           、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年99万円（税抜90万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
        ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
        ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
        ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
        㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
         ることができません。
        上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

        することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                          ;
        税15％、復興特別所得税0.315％                   および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                      （※１）    は課税されません。
         ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
                                  23/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ
        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る 配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎

        年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期
        間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当
        する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉徴
        収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                      （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
        （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場

             合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
             の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該
             申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
             均され、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
             売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
             個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2020年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
     ５【運用状況】

      以下は2020年1月31日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)  【投資状況】

             資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本              44,496,886            99.99
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                      2,095          0.00
               合計（純資産総額）                            44,498,981            100.00
     （ご参考：親投資信託の投資状況）

      当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
              株式              日本            29,934,463,750               96.83
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   976,890,839             3.16
               合計（純資産総額）                         30,911,354,589              100.00
                                  24/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別        地域          時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建        日本             973,820,000                 3.15

      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券               日本            15,483,150,600               88.54
            地方債証券                日本             986,818,900             5.64
             特殊債券               日本             203,548,000             1.16
              社債券               日本             776,979,127             4.44
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   35,155,404             0.20
               合計（純資産総額）                         17,485,652,031              100.00
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券               日本            12,773,270,100               97.25
       コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   359,895,146             2.74
               合計（純資産総額）                         13,133,165,246              100.00
      その他の資産の投資状況

         資産の種類          建別        地域          時価（円）           投資比率（％）
       株価指数先物取引            買建        日本             357,048,000                 2.71

      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
     (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
                                    帳簿価額            評価額
                                                        投資
      順
           銘柄名       地域     種類     口数
                                                        比率
                                  単価           単価
      位
                                       金額(円)           金額(円)
                                                        (％)
                                  (円)           (円)
        ＴＭＡ日本債券インデッ              親投資信託
       1            日本         23,710,749      1.3110     31,084,797      1.3124     31,117,986      69.92
        クスマザーファンド               受益証券
        東京海上・東証ＲＥＩＴ              親投資信託
       2            日本          4,639,066      1.4582      6,764,694      1.4824      6,876,951     15.45
        マザーファンド               受益証券
        ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸ              親投資信託
       3            日本          4,633,328      1.4177      6,569,120      1.4033      6,501,949     14.61
        マザーファンド               受益証券
      b.投資有価証券の種類

            種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                                99.99

          合　　計                                             99.99

                                  25/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
     （ご参考：親投資信託の投資資産）

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                      帳簿価額           評価額
                                                         投資
      順
            銘柄名        地域    業種    種類   株式数
                                                         比率
                                    単価          単価
      位
                                         金額(円)           金額(円)
                                                         (％)
                                    (円)          (円)
      1 トヨタ自動車             日本   輸送用機器     株式   141,200    6,708.97    947,306,564      7,652.00    1,080,462,400       3.49
      2 ソニー             日本   電気機器     株式    79,700    4,965.19    395,725,643      7,718.00     615,124,600      1.98
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
      3              日本    銀行業     株式   846,300     571.58   483,728,154       568.50    481,121,550      1.55
       ループ
      ▶ 日本電信電話             日本  情報・通信業      株式   165,400    2,391.87    395,616,125      2,786.50     460,887,100      1.49
      5 武田薬品工業             日本    医薬品     株式   104,900    4,730.16    496,193,784      4,227.00     443,412,300      1.43
      6 ソフトバンクグループ             日本  情報・通信業      株式    97,700    5,478.66    535,265,082      4,524.00     441,994,800      1.42
      7 キーエンス             日本   電気機器     株式    11,400   33,985.18     387,431,109     37,370.00      426,018,000      1.37
      8 リクルートホールディングス             日本   サービス業     株式    86,000    3,180.86    273,553,960      4,304.00     370,144,000      1.19
       三井住友フィナンシャルグルー
      9              日本    銀行業     株式    86,900    4,037.48    350,857,012      3,884.00     337,519,600      1.09
       プ
      10 任天堂             日本   その他製品     株式    7,700   31,355.82     241,439,814     40,770.00      313,929,000      1.01
      11 ＫＤＤＩ             日本  情報・通信業      株式    92,200    2,491.58    229,723,676      3,271.00     301,586,200      0.97
      12 ＮＴＴドコモ             日本  情報・通信業      株式    91,400    2,548.64    232,945,696      3,107.00     283,979,800      0.91
      13 本田技研工業             日本   輸送用機器     株式    99,300    3,081.80    306,022,740      2,831.00     281,118,300      0.90
      14 みずほフィナンシャルグループ             日本    銀行業     株式   1,683,800      175.00   294,665,000       162.50    273,617,500      0.88
      15 信越化学工業             日本    化学    株式    21,200    9,234.06    195,762,072     12,715.00      269,558,000      0.87
      16 ＨＯＹＡ             日本   精密機器     株式    25,400    7,334.97    186,308,238     10,600.00      269,240,000      0.87
      17 第一三共             日本    医薬品     株式    36,100    4,524.12    163,320,732      7,441.00     268,620,100      0.86
      18 東京海上ホールディングス             日本    保険業     株式    44,500    5,488.11    244,220,895      5,985.00     266,332,500      0.86
      19 花王             日本    化学    株式    30,200    8,848.24    267,216,848      8,782.00     265,216,400      0.85
      20 日立製作所             日本   電気機器     株式    60,400    3,664.55    221,338,820      4,230.00     255,492,000      0.82
      21 ダイキン工業             日本    機械    株式    16,000   12,643.42     202,294,720     15,635.00      250,160,000      0.80
      22 三菱商事             日本    卸売業     株式    86,700    3,212.44    278,518,548      2,823.00     244,754,100      0.79
      23 ファナック             日本   電気機器     株式    11,900   19,258.63     229,177,697     20,320.00      241,808,000      0.78
      24 村田製作所             日本   電気機器     株式    37,000    5,507.86    203,790,820      6,328.00     234,136,000      0.75
      25 東海旅客鉄道             日本    陸運業     株式    10,500   25,276.10     265,399,050     21,585.00      226,642,500      0.73
      26 伊藤忠商事             日本    卸売業     株式    86,100    2,054.60    176,901,060      2,568.00     221,104,800      0.71
      27 東日本旅客鉄道             日本    陸運業     株式    22,200   10,705.26     237,656,772      9,700.00     215,340,000      0.69
      28 アステラス製薬             日本    医薬品     株式   110,000    1,750.82    192,590,200      1,950.50     214,555,000      0.69
      29 三井物産             日本    卸売業     株式   109,300    1,806.48    197,448,264      1,960.50     214,282,650      0.69
      30 日本電産             日本   電気機器     株式    15,200   13,436.10     204,228,720     14,040.00      213,408,000      0.69
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                  26/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        帳簿価額          評価額
                                                         投資
      順
          銘柄名     地域    種類    利率   償還期限       額面
                                                         比率
                                      単価         単価
      位
                                          金額(円)         金額(円)
                                                         (％)
                                      (円)         (円)
        第４００回利付
      1        日本   国債証券     0.100   2021/05/01      640,000,000      100.33    642,156,800      100.31    642,022,400      3.67
        国債（２年）
        第１３５回利付
      2        日本   国債証券     0.100   2023/03/20      440,000,000      101.01    444,448,400      100.87    443,867,600      2.53
        国債（５年）
        第１３３回利付
      3        日本   国債証券     0.100   2022/09/20      440,000,000      100.87    443,868,500      100.73    443,251,600      2.53
        国債（５年）
        第１３６回利付
      ▶        日本   国債証券     0.100   2023/06/20      430,000,000      101.08    434,678,400      100.95    434,085,000      2.48
        国債（５年）
        第３４１回利付
      5        日本   国債証券     0.300   2025/12/20      405,000,000      102.65    415,767,900      102.82    416,421,000      2.38
        国債（１０年）
        第１３１回利付
      6        日本   国債証券     0.100   2022/03/20      400,000,000      100.70    402,832,000      100.56    402,256,000      2.30
        国債（５年）
        第１３２回利付
      7        日本   国債証券     0.100   2022/06/20      370,000,000      100.65    372,415,600      100.64    372,379,100      2.12
        国債（５年）
        第３４８回利付
      8        日本   国債証券     0.100   2027/09/20      360,000,000      102.28    368,218,200      102.00    367,225,200      2.10
        国債（１０年）
        第３４２回利付
      9        日本   国債証券     0.100   2026/03/20      360,000,000      101.49    365,369,400      101.70    366,127,200      2.09
        国債（１０年）
        第３４５回利付
      10         日本   国債証券     0.100   2026/12/20      335,000,000      102.07    341,946,600      101.91    341,411,900      1.95
        国債（１０年）
        第１４１回利付
      11         日本   国債証券     0.100   2024/09/20      320,000,000      101.10    323,520,000      101.25    324,028,800      1.85
        国債（５年）
        第３５５回利付
      12         日本   国債証券     0.100   2029/06/20      300,000,000      101.86    305,595,000      101.74    305,244,000      1.74
        国債（１０年）
        第４０３回利付
      13         日本   国債証券     0.100   2021/08/01      300,000,000      100.49    301,470,400      100.38    301,140,000      1.72
        国債（２年）
        第１４０回利付
      14         日本   国債証券     0.100   2024/06/20      285,000,000      101.37    288,931,500      101.21    288,454,200      1.64
        国債（５年）
        第４２回利付国
      15         日本   国債証券     1.700   2044/03/20      208,000,000      131.25    273,003,670      132.83    276,303,040      1.58
        債（３０年）
        第１３０回利付
      16         日本   国債証券     0.100   2021/12/20      270,000,000      100.62    271,682,100      100.48    271,320,300      1.55
        国債（５年）
        第１５４回利付
      17         日本   国債証券     1.200   2035/09/20      230,000,000      116.09    267,029,900      116.74    268,513,500      1.53
        国債（２０年）
        第３４６回利付
      18         日本   国債証券     0.100   2027/03/20      250,000,000      102.08    255,212,500      101.94    254,865,000      1.45
        国債（１０年）
        第１３７回利付
      19         日本   国債証券     0.100   2023/09/20      250,000,000      101.14    252,850,900      101.02    252,555,000      1.44
        国債（５年）
        第３４７回利付
      20         日本   国債証券     0.100   2027/06/20      220,000,000      101.60    223,538,200      101.97    224,351,600      1.28
        国債（１０年）
        第３５３回利付
      21         日本   国債証券     0.100   2028/12/20      210,000,000      101.47    213,089,000      101.83    213,855,600      1.22
        国債（１０年）
        第１５０回利付
      22         日本   国債証券     1.400   2034/09/20      177,000,000      118.12    209,085,300      119.08    210,778,680      1.20
        国債（２０年）
        平成２７年度第
      23 ３回福岡県公募       日本   地方債証券      0.529   2025/08/25      200,000,000      103.09    206,188,000      102.91    205,828,000      1.17
        公債
                                  27/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第１２３回利付
      24         日本   国債証券     2.100   2030/12/20      160,000,000      122.86    196,582,100      123.24    197,188,800      1.12
        国債（２０年）
        第３５６回利付
      25         日本   国債証券     0.100   2029/09/20      190,000,000      101.23    192,344,800      101.69    193,224,300      1.10
        国債（１０年）
        第１３９回利付
      26         日本   国債証券     1.600   2032/06/20      145,000,000      118.89    172,391,520      119.50    173,280,800      0.99
        国債（２０年）
        第１３９回利付
      27         日本   国債証券     0.100   2024/03/20      170,000,000      101.31    172,227,000      101.16    171,977,100      0.98
        国債（５年）
        第１２９回利付
      28         日本   国債証券     0.100   2021/09/20      170,000,000      100.53    170,901,000      100.42    170,720,800      0.97
        国債（５年）
        第１６４回利付
      29         日本   国債証券     0.500   2038/03/20      160,000,000      104.20    166,724,800      105.52    168,836,800      0.96
        国債（２０年）
        第１６２回利付
      30         日本   国債証券     0.600   2037/09/20      150,000,000      106.16    159,244,500      107.35    161,038,500      0.92
        国債（２０年）
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                    帳簿価額            評価額
                                                        投資
      順
             銘柄名         地域    種類    口数
                                                        比率
                                  単価            単価
      位
                                       金額(円)            金額(円)
                                                        (％)
                                  (円)            (円)
      1 日本ビルファンド投資法人              日本   投資証券     1,088    858,042.78      933,550,551      878,000.00      955,264,000      7.27
        ジャパンリアルエステイト投資法
      2               日本   投資証券     1,123    783,014.85      879,325,677      791,000.00      888,293,000      6.76
        人
        野村不動産マスターファンド投資
      3               日本   投資証券     3,626    186,304.25      675,539,224      190,800.00      691,840,800      5.26
        法人
      ▶ 日本プロロジスリート投資法人              日本   投資証券     1,690    299,472.72      506,108,905      312,000.00      527,280,000      4.01
      5 オリックス不動産投資法人              日本   投資証券     2,238    232,192.83      519,647,558      229,300.00      513,173,400      3.90
      6 日本リテールファンド投資法人              日本   投資証券     2,123    229,782.08      487,827,372      231,700.00      491,899,100      3.74
      7 ユナイテッド・アーバン投資法人              日本   投資証券     2,522    194,995.23      491,777,976      194,300.00      490,024,600      3.73
      8 大和ハウスリート投資法人              日本   投資証券     1,514    282,905.38      428,318,756      289,500.00      438,303,000      3.33
      9 ＧＬＰ投資法人              日本   投資証券     2,797    136,523.29      381,855,652      145,300.00      406,404,100      3.09
      10 アドバンス・レジデンス投資法人              日本   投資証券     1,065    344,497.62      366,889,970      341,500.00      363,697,500      2.76
      11 日本プライムリアルティ投資法人              日本   投資証券      711   485,990.89      345,539,527      501,000.00      356,211,000      2.71
        アクティビア・プロパティーズ投
      12                日本   投資証券      563   567,013.37      319,228,530      577,000.00      324,851,000      2.47
        資法人
      13 積水ハウス・リート投資法人              日本   投資証券     3,284    91,503.25     300,496,676       93,000.00     305,412,000      2.32
      14 ケネディクス・オフィス投資法人              日本   投資証券      347   856,007.64      297,034,652      870,000.00      301,890,000      2.29
      15 インヴィンシブル投資法人              日本   投資証券     4,927    54,286.20     267,468,131       54,900.00     270,492,300      2.05
        日本アコモデーションファンド投
      16                日本   投資証券      373   699,025.74      260,736,604      719,000.00      268,187,000      2.04
        資法人
        ジャパン・ホテル・リート投資法
      17                日本   投資証券     3,618    72,307.80     261,609,630       73,100.00     264,475,800      2.01
        人
      18 産業ファンド投資法人              日本   投資証券     1,447    168,209.61      243,399,312      166,800.00      241,359,600      1.83
      19 森ヒルズリート投資法人              日本   投資証券     1,292    183,994.85      237,721,357      181,700.00      234,756,400      1.78
      20 大和証券オフィス投資法人              日本   投資証券      259   857,987.55      222,218,776      870,000.00      225,330,000      1.71
        日本ロジスティクスファンド投資
      21                日本   投資証券      734   291,021.89      213,610,070      293,400.00      215,355,600      1.63
        法人
      22 ジャパンエクセレント投資法人              日本   投資証券     1,039    194,308.17      201,886,194      196,200.00      203,851,800      1.55
      23 ヒューリックリート投資法人              日本   投資証券      955   196,900.13      188,039,631      200,900.00      191,859,500      1.46
                                  28/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      24 日本リート投資法人              日本   投資証券      365   502,032.09      183,241,716      508,000.00      185,420,000      1.41
        ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資
      25                日本   投資証券     1,441    124,110.64      178,843,435      127,500.00      183,727,500      1.39
        法人
      26 ラサールロジポート投資法人              日本   投資証券     1,044    167,720.72      175,100,435      175,000.00      182,700,000      1.39
      27 フロンティア不動産投資法人              日本   投資証券      399   448,996.85      179,149,746      453,500.00      180,946,500      1.37
      28 イオンリート投資法人              日本   投資証券     1,212    150,498.69      182,404,419      147,800.00      179,133,600      1.36
        コンフォリア・レジデンシャル投
      29                日本   投資証券      468   358,505.88      167,780,755      357,000.00      167,076,000      1.27
        資法人
        インベスコ・オフィス・ジェイ
      30                日本   投資証券     7,216    23,329.27     168,344,028       23,100.00     166,689,600      1.26
        リート投資法人
      b.投資有価証券の種類

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
           種類         国内／国外               業種             投資比率(％)
                            水産・農林業                            0.08
           株式           国内
                            鉱業                            0.26
                            建設業                            2.74
                            食料品                            3.74
                            繊維製品                            0.57
                            パルプ・紙                            0.24
                            化学                            6.93
                            医薬品                            5.96
                            石油・石炭製品                            0.48
                            ゴム製品                            0.65
                            ガラス・土石製品                            0.74
                            鉄鋼                            0.72
                            非鉄金属                            0.68
                            金属製品                            0.59
                            機械                            4.82
                            電気機器                           14.08
                            輸送用機器                            7.44
                            精密機器                            2.34
                            その他製品                            2.22
                            電気・ガス業                            1.43
                            陸運業                            4.18
                            海運業                            0.15
                            空運業                            0.45
                            倉庫・運輸関連業                            0.22
                            情報・通信業                            8.43
                            卸売業                            4.99
                            小売業                            4.43
                            銀行業                            5.54
                            証券、商品先物取引業                            0.84
                            保険業                            2.18
                            その他金融業                            1.18
                                  29/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            不動産業                            2.42
                            サービス業                            4.92
              合　　計                                         96.83
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

            種類                        投資比率(％)
          国債証券                                             88.54
          地方債証券                                              5.64
          特殊債券                                              1.16
           社債券                                             4.44
          合　　計                                             99.79
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

            種類                        投資比率(％)
          投資証券                                             97.25

          合　　計                                             97.25

      ②投資不動産物件

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
        該当事項はありません。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                買建/                        投資
         種類      地域    取引所       資産名         数量（枚）       帳簿価額      評価額（円）
                                売建                       比率(％)
       株価指数先物取引        日本  大阪取引所      東証株価指数先物         買建       58   996,122,800.00        973,820,000        3.15

      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

        該当事項はありません。
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                 買建/                       投資
         種類     地域   取引所        資産名          数量（枚）       帳簿価額      評価額（円）
                                 売建                      比率(％)
       株価指数先物取引        日本  大阪取引所     東証ＲＥＩＴ指数先物          買建       162   351,297,000.00        357,048,000       2.71

      ( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
        価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
        ずる方法で評価しています。
     (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                                  30/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）         (分配落)         (分配付)
                (2018年     1月25日)
       第1計算期間末                          1       1      1.0294         1.0294
                (2019年     1月25日)
       第2計算期間末                          ▶       ▶      1.0243         1.0243
                (2020年     1月27日)
       第3計算期間末                          44       44      1.0829         1.0829
              2019年    1月末日
                                 5       －      1.0267           －
                  2月末日                9       －      1.0323           －
                  3月末日               10       －      1.0418           －
                  4月末日               11       －      1.0402           －
                  5月末日               12       －      1.0376           －
                  6月末日               17       －      1.0481           －
                  7月末日               21       －      1.0566           －
                  8月末日               24       －      1.0674           －
                  9月末日               36       －      1.0762           －
                 10月末日                38       －      1.0858           －
                 11月末日                45       －      1.0845           －
                 12月末日                45       －      1.0793           －
              2020年    1月末日
                                 44       －      1.0846           －
      ②【分配の推移】

       該当事項はありません。
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                 収益率（％）（分配付）
                     2017年10月11日～2018年              1月25日
        第1計算期間                                                2.9
                     2018年    1月26日～2019年          1月25日
        第2計算期間                                              △0.5
                     2019年    1月26日～2020年          1月27日
        第3計算期間                                                5.7
     (4)  【設定及び解約の実績】

                                     設定口数        解約口数       発行済み口数
           期             計算期間
                                     （口）        （口）        （口）
                  2017  年10月11日～2018年          1月25日
        第1計算期間                             1,081,855            ―    1,081,855
                  2018  年  1月26日～2019年        1月25日
        第2計算期間                             3,969,342         218,643       4,832,554
        第3計算期間         2019  年  1月26日～2020年        1月27日        48,695,808        12,789,758        40,738,604

     ＜参考情報＞

                                  31/123





                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  32/123





















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

        a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
        b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
                                  33/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

        c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
         ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
         とができます。
        d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
         翌営業日受付の取扱いとなります。
        e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
         取得申込受付日の基準価額
         基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
         い合わせることにより知ることができます。
         ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
        f.取得申込にかかる手数料はありません。
        g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
         し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
         中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
        h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
         ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
         または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
         に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
         託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
         社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
         関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
         記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
         の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
        i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
         り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

        a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
         求を行うことができます。
        b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
         は、販売会社にお問い合わせください。
        c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
        d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
         ください。
        e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
         は翌営業日受付としてお取扱いします。
        f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
         ※信託財産留保額はありません。
         㭸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰玐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰œ칶쩒ڑ䶑터䨰蠰玉Ѧ䈰ﭑᾐ葦䈰湐୒
          元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
        g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
        h.解約にかかる手数料はありません。
        i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
        j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
         は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
         す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
         日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
         中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
        k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
         出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
        l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
         替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
         当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
         替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
                                  34/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３【資産管理等の概要】

      (1)  【資産の評価】

        a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
         金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
        b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
         価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
         については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
         予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
         ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
            受益証券         す。
                     原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                     合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                     原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
            公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
        c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
         問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2017年10月11日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                           ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年１月26日から翌年１月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

        ①  信託の終了（繰上償還）
         a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
         b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
                                  35/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
         f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
         g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
         i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
        ②  信託約款の変更
         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
         b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
         e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
         g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
        ④  運用報告書
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
           た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
           ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
           （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
           付します。
        ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

                                  36/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
        ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、         毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
        ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
        ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
        ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
                                  37/123










                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第3期計算期間（2019年1月26日か

        ら2020年1月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
        ます。
                                  38/123

















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 [2019年    1月25日現在]          [2020年    1月27日現在]
      資産の部
        流動資産
                                         216,375                 －
         コール・ローン
                                        4,733,770              44,111,254
         親投資信託受益証券
                                          6,310             106,774
         未収入金
                                        4,956,455              44,218,028
         流動資産合計
                                        4,956,455              44,218,028
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            －            23,457
         未払解約金
                                           330             4,072
         未払受託者報酬
                                          5,912              73,133
         未払委託者報酬
                                            50             1,946
         その他未払費用
                                          6,292             102,608
         流動負債合計
                                          6,292             102,608
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        4,832,554              40,738,604
                                       ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                         117,609             3,376,816
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          59,965              958,677
           （分配準備積立金）
                                        4,950,163              44,115,420
         元本等合計
                                        4,950,163              44,115,420
        純資産合計
                                        4,956,455              44,218,028
      負債純資産合計
                                  39/123









                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 自  2018年    1月26日         自  2019年    1月26日
                                 至  2019年    1月25日         至  2020年    1月27日
      営業収益
                                          26,986             1,226,249
        有価証券売買等損益
                                          26,986             1,226,249
        営業収益合計
      営業費用
                                            2              44
        支払利息
                                           506             5,390
        受託者報酬
                                          8,900              97,013
        委託者報酬
                                            50             2,544
        その他費用
                                          9,458             104,991
        営業費用合計
                                          17,528             1,121,258
      営業利益又は営業損失（△）
                                          17,528             1,121,258
      経常利益又は経常損失（△）
                                          17,528             1,121,258
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △ 118            188,966
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          31,853              117,609
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          73,299             2,904,149
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            －              －
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          73,299             2,904,149
        少額
                                          5,189             577,234
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                          5,189             577,234
        加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            －              －
        加額
                                            －              －
                                           ※1              ※1
      分配金
                                         117,609             3,376,816
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  40/123









                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (3)  【注記表】
     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                          第3期
                                      自  2019年    1月26日
              区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
                             基準価額に基づいて評価しております。
       2.  その他財務諸表作成のための基本                   計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項                    2020  年1月25日とその翌日が休日のため、当計算期間末
                             日を2020年1月27日としております。このため、当計算
                             期間は、367日となっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                    第2期              第3期
                区　　分
                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
       1.  ※1  期首元本額                           1,081,855     円         4,832,554     円

           期中追加設定元本額                           3,969,342     円        48,695,808      円
           期中一部解約元本額                            218,643    円        12,789,758      円
       2.  ※1  計算期間末日における受益権の総数                           4,832,554     口        40,738,604      口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                          第3期
              自  2018年    1月26日                    自  2019年    1月26日
              至  2019  年  1月25日                    至  2020年    1月27日
       ※1  分配金の計算過程                        ※1  分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額

      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （32,562円）、解約に伴う当期純利益金額分配                          （300,447円）、解約に伴う当期純利益金額分配
      後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰                          後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
      越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に                          越欠損金を補填した額（623,104円）、投資信託
      規定される収益調整金（110,202円）及び分配準                          約款に規定される収益調整金（2,418,139円）及
      備積立金（27,403円）より、分配対象額は                          び分配準備積立金（35,126円）より、分配対象
      170,167円（１万口当たり352.12円）であります                          額は3,376,816円（１万口当たり828.86円）であ
      が、分配を行っておりません。                          りますが、分配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                                第2期                 第3期
                            自  2018年    1月26日           自  2019年    1月26日
             区　　分
                            至  2019  年  1月25日           至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         （昭和26年法律第198号）第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
                                  41/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金
         リスク                融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券で
                                                 同左
                         あります。当該有価証券に
                         は、性質に応じてそれぞれ価
                         格変動リスク、流動性リス
                         ク、信用リスク等がありま
                         す。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制
         体制                は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                 第3期
             区　　分
                           [2019   年  1月25日現在]            [2020   年  1月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ

                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
                                  42/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      第2期（自      2018年1月26日　至           2019年1月25日）
      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
         親投資信託受益証券                                               32,266
             合計                                          32,266
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第3期（自      2019年1月26日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                 当 計算  期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                             1,007,025
             合計                                         1,007,025
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
     （1口当たり情報に関する注記）

                  第2期                          第3期
             [2019   年  1月25日現在]                      [2020   年  1月27日現在]
        1 口当たり純資産額                  1.0243    円    1 口当たり純資産額                  1.0829    円

      （1万口当たり純資産額                    10,243    円）   （1万口当たり純資産額                    10,829    円）

     (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
        種　類                 銘　柄                 券面総額        評価額      備考
       親投資信託       ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド                             4,600,680       6,523,764
       受益証券
              ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド                            23,543,677       30,870,469
              東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド                             4,606,379       6,717,021
      親投資信託受益証券           合計
                                          32,750,736       44,111,254
                      合計                    32,750,736       44,111,254
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
                                  43/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
     （ご参考）

     当ファンドは、「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファン

     ド」、「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
     計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のと
     おりです。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                   「ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
                            注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                            番号
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            2,441,987,471               837,619,475
         株式                    ※2       36,858,695,250              30,248,893,330
         派生商品評価勘定                              13,940,560                989,000
         未収配当金                              58,919,594              47,970,938
         前払金                              52,207,500                   ―
         流動資産合計                            39,425,750,375              31,135,472,743
        資産合計                             39,425,750,375              31,135,472,743
      負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                              41,836,820              10,385,800
         前受金                                   ―         3,365,000
         未払解約金                              20,691,500              60,445,017
         未払利息                                 6,084               485
         流動負債合計                              62,534,404              74,196,302
        負債合計                               62,534,404              74,196,302
      純資産の部
        元本等
         元本                    ※1       30,949,367,570              21,904,463,467
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           8,413,848,401              9,156,812,974
         元本等合計                            39,363,215,971              31,061,276,441
        純資産合計                             39,363,215,971              31,061,276,441
      負債純資産合計                              39,425,750,375              31,135,472,743
     (2)  注記表

     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                      自  2019年    1月26日
              区　　分
                                      至  2020年    1月27日
                                  44/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                             ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                             に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                             れる気配相場に基づいて評価しております。
       2.  デリバティブ等の評価基準及び                   先物取引

         評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                             りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                             は最終相場によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
                区　　分
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                        46,486,410,875        円      30,949,367,570        円
          同期中における追加設定元本額                        24,050,158,068        円       7,281,859,918        円
          同期中における一部解約元本額                        39,587,201,373        円      16,326,764,021        円
          同期末における元本額                        30,949,367,570        円      21,904,463,467        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜
                                     298,786,475       円        170,490,885       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜
                                           ―円        585,865,907       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜
                                           ―円        474,320,896       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜
                                           ―円        658,175,953       円
          適格機関投資家限定＞
          東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド                          297,753,510       円        241,129,562       円
          東京海上セレクション・日本株ＴＯ
                                   16,380,147,216        円      15,953,838,356        円
          ＰＩＸ
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
                                      5,555,132     円         6,383,490     円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
                                     10,145,434      円        11,720,722      円
          視型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
                                     34,087,134      円        36,327,576      円
          ス型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
                                     46,667,594      円        45,262,926      円
          視型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
                                     61,736,148      円        53,733,866      円
          型）
          東京海上・円資産インデックスバラ
                                       515,165    円         4,600,680     円
          ンスファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円          1,025,334     円
          ンド2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           481,726    円
          ンド2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           269,470    円
          ンド2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           388,428    円
          ンド2065
                                  45/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜
                                     243,604,108       円        314,584,425       円
          適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                     191,290,165       円         2,147,883     円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バラ
                                     19,917,498      円        60,740,579      円
          ンス40＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バラ
                                     144,337,872       円        424,598,455       円
          ンス60＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・ＴＯＰＩＸインデックス
                                   13,214,824,119        円       2,858,376,348        円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                        30,949,367,570        円      21,904,463,467        円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの計
          算期間末日における当該親投資信託                        30,949,367,570        口      21,904,463,467        口
          の受益権の総数
       3.  ※2  担保資産                    代用有価証券として、担              代用有価証券として、担
                               保に供している資産は次              保に供している資産は次
                               のとおりであります。              のとおりであります。
                               株式              株式

                                     813,360,000       円        712,590,000       円
      （注1）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
      （注2）3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                            自  2018年    1月26日           自  2019年    1月26日
             区　　分
                            至  2019  年  1月25日           至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         （昭和26年法律第198号）第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金
         リスク                融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券及
                         びデリバティブ取引でありま
                         す。デリバティブ取引には、                        同左
                         先物取引が含まれておりま
                         す。当該有価証券及びデリバ
                         ティブ取引には、性質に応じ
                         てそれぞれ価格変動リスク、
                         流動性リスク、信用リスク等
                         があります。
                                  46/123




                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制
         体制                は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2019   年  1月25日現在]            [2020   年  1月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関                 同左
                          する注記）に記載しており
                          ます。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
                                  47/123






                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。                        同左
                         また、デリバティブ取引に関
                         する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名
                         目的な契約額又は計算上の想
                         定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではあり
                         ません。
     （有価証券に関する注記）

      （自   2018年1月26日　至           2019年1月25日）
      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
             株式                                     △3,543,065,827
             合計                                     △3,543,065,827
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
        3月21日から2019年1月25日まで)を指しております。
      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
             株式                                      1,581,808,220
             合計                                      1,581,808,220
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        3月21日から2020年1月27日まで)を指しております。
     （デリバテ      ィブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      株式関連

      （2019年1月25日現在）
                                                    （単位：円）
                種   類                         時   価

        区分                   契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
                                  48/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建             2,486,492,500               ―  2,458,620,000          △27,872,500
             東証株価指数先物            2,486,492,500               ―  2,458,620,000          △27,872,500
            　合計             2,486,492,500               ―  2,458,620,000          △27,872,500
      （2020年1月27日現在）

                                                    （単位：円）
                種   類                         時   価

        区分                   契約額等                          評価損益
                                  うち1年超
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建               827,035,000              ―   817,680,000         △9,355,000
             東証株価指数先物             827,035,000              ―   817,680,000         △9,355,000
            　合計               827,035,000              ―   817,680,000         △9,355,000
      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （1口当たり情報に関する注記）

             [2019   年  1月25日現在]                      [2020   年  1月27日現在]
        1 口当たり純資産額                  1.2719    円    1 口当たり純資産額                  1.4180    円

      （1万口当たり純資産額                    12,719    円）   （1万口当たり純資産額                    14,180    円）

     (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
                                                    （単位：円）
                                         評価額
              銘　柄             株式数                            備考
                                   単価          金額
      日本水産                      16,200        596.00          9,655,200
      マルハニチロ                       2,400       2,647.00           6,352,800
      サカタのタネ                       2,100       3,515.00           7,381,500
      ホクト                       1,900       1,938.00           3,682,200
      国際石油開発帝石                      68,000       1,053.00          71,604,000
      石油資源開発                       2,400       2,883.00           6,919,200
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       2,800       1,684.00           4,715,200
      ショーボンドホールディングス                       2,300       4,575.00          10,522,500
      ミライト・ホールディングス                       4,500       1,680.00           7,560,000
      ベステラ                       3,000       1,242.00           3,726,000
      安藤・間                      10,500        937.00          9,838,500
      東急建設                       5,100        769.00          3,921,900
                                  49/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      コムシスホールディングス                       6,000       3,165.00          18,990,000
      東建コーポレーション                        800     7,530.00           6,024,000
      ヤマウラ                       5,400        917.00          4,951,800
      大成建設                      13,300       4,490.00          59,717,000
      大林組                      41,700       1,214.00          50,623,800
      清水建設                      42,700       1,144.00          48,848,800
      長谷工コーポレーション                      17,600       1,482.00          26,083,200
      鹿島建設                      31,900       1,422.00          45,361,800
      西松建設                       2,800       2,463.00           6,896,400
      三井住友建設                      10,300        629.00          6,478,700
      前田建設工業                      10,100       1,134.00          11,453,400
      奥村組                       2,200       2,959.00           6,509,800
      東鉄工業                       2,000       3,190.00           6,380,000
      戸田建設                      17,000        722.00         12,274,000
      熊谷組                       1,800       3,180.00           5,724,000
      大東建託                       4,800      12,835.00           61,608,000
      ＮＩＰＰＯ                       3,800       2,725.00          10,355,000
      前田道路                       4,200       3,630.00          15,246,000
      東亜建設工業                       3,800       1,636.00           6,216,800
      五洋建設                      16,700        665.00         11,105,500
      住友林業                       9,500       1,541.00          14,639,500
      日本基礎技術                       1,100        395.00           434,500
      大和ハウス工業                      39,000       3,495.00          136,305,000
      積水ハウス                      43,200       2,431.00          105,019,200
      北陸電気工事                       4,400       1,123.00           4,941,200
      中電工                       2,600       2,496.00           6,489,600
      関電工                       6,000       1,021.00           6,126,000
      きんでん                       9,400       1,665.00          15,651,000
      日本電設工業                       2,700       2,225.00           6,007,500
      協和エクシオ                       5,100       2,761.00          14,081,100
      新日本空調                       3,800       2,071.00           7,869,800
      九電工                       2,600       3,260.00           8,476,000
      三機工業                       5,300       1,520.00           8,056,000
      日揮ホールディングス                      12,100       1,638.00          19,819,800
      中外炉工業                       2,300       1,752.00           4,029,600
      ヤマト                       6,500        889.00          5,778,500
      高砂熱学工業                       3,500       1,918.00           6,713,000
      三晃金属工業                        800     2,615.00           2,092,000
      大氣社                       1,900       3,780.00           7,182,000
      日比谷総合設備                       3,500       1,902.00           6,657,000
      ＯＳＪＢホールディングス                      16,300        275.00          4,482,500
      東洋エンジニアリング                       4,700        609.00          2,862,300
      レイズネクスト                       4,900       1,355.00           6,639,500
                                  50/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本製粉                       3,700       1,662.00           6,149,400
      日清製粉グループ本社                      14,100       1,795.00          25,309,500
      鳥越製粉                       6,300        835.00          5,260,500
      日本甜菜製糖                       3,000       1,901.00           5,703,000
      三井製糖                       1,600       2,144.00           3,430,400
      森永製菓                       3,100       5,260.00          16,306,000
      江崎グリコ                       3,600       4,720.00          16,992,000
      山崎製パン                      10,400       2,069.00          21,517,600
      亀田製菓                       1,200       4,925.00           5,910,000
      寿スピリッツ                       1,300       7,750.00          10,075,000
      カルビー                       5,700       3,660.00          20,862,000
      森永乳業                       2,600       4,260.00          11,076,000
      ヤクルト本社                       8,800       5,870.00          51,656,000
      明治ホールディングス                       8,500       7,820.00          66,470,000
      雪印メグミルク                       2,800       2,499.00           6,997,200
      プリマハム                       2,300       2,426.00           5,579,800
      日本ハム                       5,000       4,770.00          23,850,000
      丸大食品                       2,200       2,129.00           4,683,800
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       2,200       2,679.00           5,893,800
      伊藤ハム米久ホールディングス                       8,600        698.00          6,002,800
      サッポロホールディングス                       4,400       2,678.00          11,783,200
      アサヒグループホールディングス                      26,500       5,101.00          135,176,500
      キリンホールディングス                      53,500       2,460.50          131,636,750
      宝ホールディングス                       9,500        980.00          9,310,000
      オエノンホールディングス                      13,700        381.00          5,219,700
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパ
                             9,600       2,808.00          26,956,800
      ンホールディングス
      サントリー食品インターナショナ
                             8,500       4,595.00          39,057,500
      ル
      ダイドーグループホールディング
                             1,000       4,260.00           4,260,000
      ス
      伊藤園                       3,800       5,340.00          20,292,000
      キーコーヒー                       1,900       2,274.00           4,320,600
      ユニカフェ                       4,000        966.00          3,864,000
      ジャパンフーズ                       3,800       1,289.00           4,898,200
      日清オイリオグループ                       1,800       3,700.00           6,660,000
      不二製油グループ本社                       3,000       2,851.00           8,553,000
      Ｊ－オイルミルズ                        900     4,125.00           3,712,500
      キッコーマン                       9,000       5,280.00          47,520,000
      味の素                      27,800       1,796.00          49,928,800
      キユーピー                       7,000       2,320.00          16,240,000
      ハウス食品グループ本社                       4,600       3,720.00          17,112,000
      カゴメ                       4,900       2,688.00          13,171,200
      アリアケジャパン                       1,200       7,470.00           8,964,000
                                  51/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ニチレイ                       6,400       2,605.00          16,672,000
      東洋水産                       6,400       4,485.00          28,704,000
      日清食品ホールディングス                       5,300       8,300.00          43,990,000
      フジッコ                       2,200       1,923.00           4,230,600
      ロック・フィールド                       4,400       1,453.00           6,393,200
      日本たばこ産業                      72,500       2,317.00          167,982,500
      ユーグレナ                       8,200        737.00          6,043,400
      片倉工業                       4,600       1,245.00           5,727,000
      グンゼ                        600     4,560.00           2,736,000
      東洋紡                       4,800       1,519.00           7,291,200
      倉敷紡績                       2,000       2,334.00           4,668,000
      日本毛織                       6,500       1,069.00           6,948,500
      帝国繊維                       2,100       2,367.00           4,970,700
      帝人                       9,600       1,984.00          19,046,400
      東レ                      86,600        725.60         62,836,960
      日本フエルト                      10,300        494.00          5,088,200
      セーレン                       3,100       1,405.00           4,355,500
      小松マテーレ                       7,300        750.00          5,475,000
      ワコールホールディングス                       3,300       2,945.00           9,718,500
      ホギメディカル                       1,600       3,880.00           6,208,000
      ＴＳＩホールディングス                       7,800        545.00          4,251,000
      三陽商会                       2,800       1,277.00           3,575,600
      オンワードホールディングス                       7,800        630.00          4,914,000
      ゴールドウイン                       2,200       6,660.00          14,652,000
      デサント                       3,700       1,788.00           6,615,600
      特種東海製紙                       1,200       3,960.00           4,752,000
      王子ホールディングス                      54,600        575.00         31,395,000
      日本製紙                       5,700       1,818.00          10,362,600
      三菱製紙                       2,600        462.00          1,201,200
      北越コーポレーション                       9,200        524.00          4,820,800
      大王製紙                       5,700       1,448.00           8,253,600
      レンゴー                      12,600        796.00         10,029,600
      ザ・パック                       1,400       3,820.00           5,348,000
      クラレ                      20,800       1,321.00          27,476,800
      旭化成                      81,900       1,129.00          92,465,100
      共和レザー                       5,200        797.00          4,144,400
      昭和電工                       8,900       2,684.00          23,887,600
      住友化学                      96,800        477.00         46,173,600
      日産化学                       7,000       4,525.00          31,675,000
      クレハ                       1,100       6,520.00           7,172,000
      石原産業                       1,000        939.00           939,000
      片倉コープアグリ                       3,600       1,224.00           4,406,400
      日本曹達                       2,100       3,020.00           6,342,000
                                  52/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東ソー                      19,100       1,602.00          30,598,200
      トクヤマ                       3,300       2,658.00           8,771,400
      セントラル硝子                       2,500       2,441.00           6,102,500
      東亞合成                       7,800       1,218.00           9,500,400
      大阪ソーダ                       1,900       2,999.00           5,698,100
      デンカ                       4,600       3,010.00          13,846,000
      信越化学工業                      21,200       12,395.00          262,774,000
      堺化学工業                       2,100       2,226.00           4,674,600
      エア・ウォーター                      10,100       1,523.00          15,382,300
      大陽日酸                      10,900       2,401.00          26,170,900
      日本パーカライジング                       6,400       1,154.00           7,385,600
      ステラ　ケミファ                       1,800       3,125.00           5,625,000
      日本触媒                       2,200       6,470.00          14,234,000
      カネカ                       3,100       3,380.00          10,478,000
      三菱瓦斯化学                      12,400       1,669.00          20,695,600
      三井化学                      11,300       2,454.00          27,730,200
      ＪＳＲ                      12,700       2,003.00          25,438,100
      東京応化工業                       2,000       4,785.00           9,570,000
      三菱ケミカルホールディングス                      82,200        797.10         65,521,620
      ＫＨネオケム                       2,200       2,291.00           5,040,200
      ダイセル                      18,900       1,033.00          19,523,700
      住友ベークライト                       1,900       4,150.00           7,885,000
      積水化学工業                      26,400       1,882.00          49,684,800
      日本ゼオン                      11,300       1,259.00          14,226,700
      アイカ工業                       3,500       3,475.00          12,162,500
      宇部興産                       6,100       2,244.00          13,688,400
      旭有機材                       2,800       1,692.00           4,737,600
      日立化成                       5,600       4,595.00          25,732,000
      タイガースポリマー                       4,600        584.00          2,686,400
      ミライアル                       2,800       1,299.00           3,637,200
      日本化薬                       7,300       1,291.00           9,424,300
      ＡＤＥＫＡ                       5,700       1,624.00           9,256,800
      日油                       4,700       3,490.00          16,403,000
      ハリマ化成グループ                       4,700       1,133.00           5,325,100
      花王                      30,200       9,100.00          274,820,000
      ニイタカ                       2,800       2,795.00           7,826,000
      三洋化成工業                        900     5,210.00           4,689,000
      日本ペイントホールディングス                      10,100       5,150.00          52,015,000
      関西ペイント                      13,800       2,609.00          36,004,200
      中国塗料                       5,900       1,053.00           6,212,700
      太陽ホールディングス                       2,000       4,630.00           9,260,000
      ＤＩＣ                       5,500       2,928.00          16,104,000
      サカタインクス                       3,800       1,126.00           4,278,800
                                  53/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      東洋インキＳＣホールディングス                       2,300       2,502.00           5,754,600
      富士フイルムホールディングス                      24,100       5,656.00          136,309,600
      資生堂                      25,000       7,060.00          176,500,000
      ライオン                      16,400       2,091.00          34,292,400
      高砂香料工業                       1,300       2,394.00           3,112,200
      マンダム                       2,700       2,884.00           7,786,800
      ミルボン                       1,700       6,180.00          10,506,000
      ファンケル                       5,600       2,797.00          15,663,200
      コーセー                       2,300      15,060.00           34,638,000
      コタ                       4,200       1,596.00           6,703,200
      ポーラ・オルビスホールディング
                             5,200       2,361.00          12,277,200
      ス
      ノエビアホールディングス                       1,000       5,460.00           5,460,000
      エステー                       2,900       1,642.00           4,761,800
      長谷川香料                       3,000       2,251.00           6,753,000
      小林製薬                       3,500       8,860.00          31,010,000
      荒川化学工業                       4,000       1,536.00           6,144,000
      メック                       5,100       1,496.00           7,629,600
      タカラバイオ                       3,200       2,095.00           6,704,000
      アース製薬                       1,000       5,760.00           5,760,000
      大成ラミック                       1,700       2,848.00           4,841,600
      クミアイ化学工業                       9,000        898.00          8,082,000
      日本農薬                       4,300        579.00          2,489,700
      日東電工                       8,700       6,120.00          53,244,000
      レック                       1,900       1,212.00           2,302,800
      前澤化成工業                       3,800       1,160.00           4,408,000
      エフピコ                       1,400       6,360.00           8,904,000
      天馬                       2,700       1,986.00           5,362,200
      信越ポリマー                       8,400       1,034.00           8,685,600
      ニフコ                       4,800       2,858.00          13,718,400
      バルカー                       1,600       2,552.00           4,083,200
      ユニ・チャーム                      24,300       3,710.00          90,153,000
      協和キリン                      14,300       2,653.00          37,937,900
      武田薬品工業                      104,900        4,297.00          450,755,300
      アステラス製薬                      110,000        1,890.50          207,955,000
      大日本住友製薬                       9,300       2,023.00          18,813,900
      塩野義製薬                      16,100       6,691.00          107,725,100
      あすか製薬                       3,900       1,210.00           4,719,000
      日本新薬                       3,300       9,900.00          32,670,000
      中外製薬                      13,100       10,605.00          138,925,500
      科研製薬                       2,300       5,850.00          13,455,000
      エーザイ                      15,200       8,245.00          125,324,000
      ロート製薬                       6,200       3,175.00          19,685,000
      小野薬品工業                      29,700       2,575.50          76,492,350
                                  54/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      久光製薬                       3,500       5,830.00          20,405,000
      持田製薬                       1,800       4,220.00           7,596,000
      参天製薬                      23,300       2,093.00          48,766,900
      ツムラ                       3,800       3,070.00          11,666,000
      日医工                       3,800       1,343.00           5,103,400
      キッセイ薬品工業                       2,000       3,050.00           6,100,000
      生化学工業                       4,100       1,182.00           4,846,200
      栄研化学                       2,200       2,327.00           5,119,400
      鳥居薬品                       1,600       3,775.00           6,040,000
      ＪＣＲファーマ                        900     9,550.00           8,595,000
      東和薬品                       2,100       2,592.00           5,443,200
      沢井製薬                       2,400       7,250.00          17,400,000
      ゼリア新薬工業                       3,000       1,997.00           5,991,000
      第一三共                      36,100       7,469.00          269,630,900
      キョーリン製薬ホールディングス                       2,900       2,004.00           5,811,600
      大幸薬品                       2,600       4,420.00          11,492,000
      大塚ホールディングス                      24,000       4,882.00          117,168,000
      大正製薬ホールディングス                       2,700       7,900.00          21,330,000
      ペプチドリーム                       6,400       5,390.00          34,496,000
      ニチレキ                       6,100       1,344.00           8,198,400
      出光興産                      14,400       2,852.00          41,068,800
      ＪＸＴＧホールディングス                      204,000         479.80         97,879,200
      コスモエネルギーホールディング
                             3,300       2,220.00           7,326,000
      ス
      横浜ゴム                       7,000       1,914.00          13,398,000
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                       6,800       1,387.00           9,431,600
      ブリヂストン                      38,800       3,895.00          151,126,000
      住友ゴム工業                      11,000       1,202.00          13,222,000
      オカモト                        800     3,850.00           3,080,000
      ニッタ                       1,400       3,030.00           4,242,000
      住友理工                       6,500        875.00          5,687,500
      バンドー化学                       3,700        841.00          3,111,700
      日東紡績                       1,800       4,975.00           8,955,000
      ＡＧＣ                      12,400       3,885.00          48,174,000
      日本山村硝子                       3,200       1,235.00           3,952,000
      日本電気硝子                       5,300       2,221.00          11,771,300
      住友大阪セメント                       2,400       4,550.00          10,920,000
      太平洋セメント                       7,800       3,015.00          23,517,000
      日本ヒューム                       6,400        809.00          5,177,600
      東海カーボン                      11,800        994.00         11,729,200
      東洋炭素                       2,400       2,096.00           5,030,400
      ＴＯＴＯ                       9,100       4,630.00          42,133,000
      日本碍子                      14,800       1,902.00          28,149,600
      日本特殊陶業                      10,600       2,015.00          21,359,000
                                  55/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ニチアス                       3,300       2,713.00           8,952,900
      ニチハ                       1,800       2,510.00           4,518,000
      日本製鉄                      56,300       1,584.50          89,207,350
      神戸製鋼所                      22,600        526.00         11,887,600
      ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                             33,400       1,380.00          46,092,000
      ングス
      東京製鐵                       6,800        827.00          5,623,600
      共英製鋼                       1,600       2,060.00           3,296,000
      大和工業                       2,400       2,610.00           6,264,000
      大阪製鐵                       1,600       1,555.00           2,488,000
      淀川製鋼所                       2,300       1,965.00           4,519,500
      丸一鋼管                       4,300       3,045.00          13,093,500
      大同特殊鋼                       2,100       4,355.00           9,145,500
      山陽特殊製鋼                        100     1,555.00            155,500
      愛知製鋼                        700     3,555.00           2,488,500
      日立金属                      13,100       1,741.00          22,807,100
      大平洋金属                        900     2,098.00           1,888,200
      新日本電工                      16,300        159.00          2,591,700
      三菱製鋼                       3,800       1,010.00           3,838,000
      シンニッタン                      11,500        467.00          5,370,500
      日本軽金属ホールディングス                      34,900        209.00          7,294,100
      三井金属鉱業                       3,200       2,631.00           8,419,200
      東邦亜鉛                       1,000       1,855.00           1,855,000
      三菱マテリアル                       7,900       2,812.00          22,214,800
      住友金属鉱山                      16,200       3,194.00          51,742,800
      ＤＯＷＡホールディングス                       2,800       4,010.00          11,228,000
      古河機械金属                       3,600       1,354.00           4,874,400
      ＵＡＣＪ                       2,700       2,207.00           5,958,900
      古河電気工業                       3,300       2,667.00           8,801,100
      住友電気工業                      46,400       1,548.50          71,850,400
      フジクラ                      13,900        402.00          5,587,800
      タツタ電線                       7,200        601.00          4,327,200
      リョービ                       2,600       1,813.00           4,713,800
      アサヒホールディングス                       2,900       2,863.00           8,302,700
      トーカロ                       3,200       1,181.00           3,779,200
      ＳＵＭＣＯ                      14,200       1,828.00          25,957,600
      東洋製罐グループホールディング
                             7,700       1,886.00          14,522,200
      ス
      コロナ                       3,800       1,029.00           3,910,200
      横河ブリッジホールディングス                       3,400       1,893.00           6,436,200
      駒井ハルテック                       1,800       1,882.00           3,387,600
      三和ホールディングス                      12,300       1,202.00          14,784,600
      文化シヤッター                       3,300        883.00          2,913,900
      三協立山                       4,900       1,399.00           6,855,100
                                  56/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＬＩＸＩＬグループ                      18,300       1,872.00          34,257,600
      ノーリツ                       3,800       1,357.00           5,156,600
      長府製作所                       2,200       2,310.00           5,082,000
      リンナイ                       2,100       8,010.00          16,821,000
      日東精工                       9,100        598.00          5,441,800
      東プレ                       2,900       1,685.00           4,886,500
      高周波熱錬                       7,000        860.00          6,020,000
      パイオラックス                       3,000       1,991.00           5,973,000
      日本発條                      12,400        918.00         11,383,200
      三益半導体工業                       4,200       2,496.00          10,483,200
      日本製鋼所                       3,700       2,092.00           7,740,400
      三浦工業                       5,200       3,905.00          20,306,000
      タクマ                       4,300       1,217.00           5,233,100
      オークマ                       1,500       5,210.00           7,815,000
      東芝機械                       2,400       3,365.00           8,076,000
      アマダホールディングス                      16,600       1,199.00          19,903,400
      アイダエンジニアリング                       6,500        908.00          5,902,000
      ＦＵＪＩ                       4,300       1,809.00           7,778,700
      牧野フライス製作所                       1,400       4,450.00           6,230,000
      オーエスジー                       6,000       1,939.00          11,634,000
      旭ダイヤモンド工業                       8,100        611.00          4,949,100
      ＤＭＧ森精機                       7,600       1,600.00          12,160,000
      ディスコ                       1,700      26,720.00           45,424,000
      日東工器                       2,600       2,317.00           6,024,200
      島精機製作所                       1,800       2,203.00           3,965,400
      日阪製作所                       6,700        918.00          6,150,600
      ナブテスコ                       7,500       3,320.00          24,900,000
      ＳＭＣ                       3,900      49,590.00          193,401,000
      ユニオンツール                       1,800       3,180.00           5,724,000
      オイレス工業                       2,400       1,562.00           3,748,800
      サトーホールディングス                       1,300       3,185.00           4,140,500
      小松製作所                      56,900       2,567.00          146,062,300
      住友重機械工業                       6,900       2,960.00          20,424,000
      日立建機                       4,800       3,170.00          15,216,000
      巴工業                       2,400       2,216.00           5,318,400
      井関農機                       2,800       1,476.00           4,132,800
      タカキタ                       6,000        608.00          3,648,000
      クボタ                      66,700       1,740.50          116,091,350
      月島機械                       4,300       1,526.00           6,561,800
      帝国電機製作所                       3,900       1,375.00           5,362,500
      新東工業                       4,900        945.00          4,630,500
      小森コーポレーション                       4,800       1,067.00           5,121,600
      鶴見製作所                       3,200       1,790.00           5,728,000
                                  57/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      荏原製作所                       5,400       3,140.00          16,956,000
      酉島製作所                       5,900        880.00          5,192,000
      ダイキン工業                      16,000       15,780.00          252,480,000
      栗田工業                       6,500       3,235.00          21,027,500
      椿本チエイン                       1,500       3,555.00           5,332,500
      ダイフク                       6,500       7,100.00          46,150,000
      タダノ                       5,900        961.00          5,669,900
      フジテック                       4,700       1,817.00           8,539,900
      ＣＫＤ                       4,300       1,864.00           8,015,200
      平和                       3,400       2,278.00           7,745,200
      ＳＡＮＫＹＯ                       3,100       3,690.00          11,439,000
      日本金銭機械                       4,300        849.00          3,650,700
      フクシマガリレイ                       1,100       4,025.00           4,427,500
      竹内製作所                       1,500       1,926.00           2,889,000
      アマノ                       3,500       3,265.00          11,427,500
      グローリー                       3,400       3,235.00          10,999,000
      大和冷機工業                       5,700       1,157.00           6,594,900
      セガサミーホールディングス                      12,500       1,544.00          19,300,000
      リケン                        800     3,725.00           2,980,000
      ホシザキ                       3,700      10,050.00           37,185,000
      大豊工業                       5,800        766.00          4,442,800
      日本精工                      26,300        932.00         24,511,600
      ＮＴＮ                      28,900        315.00          9,103,500
      ジェイテクト                      12,300       1,201.00          14,772,300
      不二越                       1,300       4,200.00           5,460,000
      日本トムソン                       8,300        462.00          3,834,600
      ＴＨＫ                       7,900       2,946.00          23,273,400
      ユーシン精機                       4,000        970.00          3,880,000
      キッツ                       7,100        696.00          4,941,600
      マキタ                      15,900       3,985.00          63,361,500
      日立造船                      11,400        409.00          4,662,600
      三菱重工業                      21,100       4,108.00          86,678,800
      ＩＨＩ                       9,600       2,734.00          26,246,400
      スター精密                       3,200       1,460.00           4,672,000
      日清紡ホールディングス                       6,700        988.00          6,619,600
      イビデン                       7,400       2,620.00          19,388,000
      コニカミノルタ                      27,700        705.00         19,528,500
      ブラザー工業                      15,600       2,248.00          35,068,800
      ミネベアミツミ                      23,200       2,285.00          53,012,000
      日立製作所                      60,400       4,443.00          268,357,200
      三菱電機                      124,800        1,561.50          194,875,200
      富士電機                       8,000       3,360.00          26,880,000
      安川電機                      13,800       3,895.00          53,751,000
                                  58/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      明電舎                       3,500       2,323.00           8,130,500
      東芝テック                       2,400       4,485.00          10,764,000
      マブチモーター                       3,500       4,145.00          14,507,500
      日本電産                      15,200       14,675.00          223,060,000
      東光高岳                       3,200       1,174.00           3,756,800
      ダイヘン                       2,000       3,490.00           6,980,000
      日新電機                       3,300       1,338.00           4,415,400
      オムロン                      11,800       6,250.00          73,750,000
      日東工業                       2,500       2,398.00           5,995,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレー
                             4,200       2,290.00           9,618,000
      ション
      メルコホールディングス                       1,600       2,777.00           4,443,200
      テクノメディカ                       1,800       2,056.00           3,700,800
      日本電気                      15,500       5,070.00          78,585,000
      富士通                      12,200       10,790.00          131,638,000
      沖電気工業                       5,000       1,397.00           6,985,000
      サンケン電気                       2,400       2,989.00           7,173,600
      アイホン                       2,800       1,710.00           4,788,000
      ルネサスエレクトロニクス                      59,600        753.00         44,878,800
      セイコーエプソン                      15,700       1,628.00          25,559,600
      ワコム                       5,900        414.00          2,442,600
      アルバック                       2,500       4,325.00          10,812,500
      ＥＩＺＯ                       1,300       3,630.00           4,719,000
      日本信号                       5,300       1,420.00           7,526,000
      能美防災                       2,100       2,481.00           5,210,100
      ホーチキ                       3,500       1,565.00           5,477,500
      パナソニック                      142,600        1,110.50          158,357,300
      シャープ                      11,900       1,595.00          18,980,500
      アンリツ                       8,200       2,171.00          17,802,200
      富士通ゼネラル                       3,900       2,527.00           9,855,300
      ソニー                      79,700       7,865.00          626,840,500
      ＴＤＫ                       6,100      12,430.00           75,823,000
      アルプスアルパイン                      11,100       2,343.00          26,007,300
      日本トリム                        200     4,685.00            937,000
      フォスター電機                       3,400       1,805.00           6,137,000
      ヨコオ                       2,500       3,160.00           7,900,000
      ホシデン                       4,200       1,323.00           5,556,600
      ヒロセ電機                       1,700      14,140.00           24,038,000
      日本航空電子工業                       3,500       2,163.00           7,570,500
      アイコム                       2,300       2,548.00           5,860,400
      船井電機                       8,300        660.00          5,478,000
      横河電機                      12,800       2,000.00          25,600,000
      アズビル                       8,200       3,030.00          24,846,000
      日本光電工業                       5,500       3,135.00          17,242,500
                                  59/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      堀場製作所                       2,500       7,120.00          17,800,000
      アドバンテスト                       9,200       6,060.00          55,752,000
      キーエンス                      11,400       39,120.00          445,968,000
      日置電機                       1,300       3,955.00           5,141,500
      シスメックス                       9,100       7,975.00          72,572,500
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                        900     3,520.00           3,168,000
      コーセル                       3,600       1,228.00           4,420,800
      イリソ電子工業                       1,100       4,350.00           4,785,000
      オプテックスグループ                       3,500       1,621.00           5,673,500
      千代田インテグレ                       2,600       2,067.00           5,374,200
      レーザーテック                       5,000       5,930.00          29,650,000
      スタンレー電気                       8,500       2,968.00          25,228,000
      ウシオ電機                       7,300       1,678.00          12,249,400
      日本セラミック                       1,500       2,544.00           3,816,000
      図研                       2,800       2,640.00           7,392,000
      日本電子                       2,600       3,745.00           9,737,000
      カシオ計算機                      10,800       2,256.00          24,364,800
      ファナック                      11,900       20,000.00          238,000,000
      ローム                       5,700       8,800.00          50,160,000
      浜松ホトニクス                       8,900       4,735.00          42,141,500
      三井ハイテック                       3,500       1,707.00           5,974,500
      新光電気工業                       6,400       1,325.00           8,480,000
      京セラ                      17,700       7,612.00          134,732,400
      太陽誘電                       5,200       3,450.00          17,940,000
      村田製作所                      37,000       6,591.00          243,867,000
      双葉電子工業                       3,000       1,308.00           3,924,000
      ニチコン                       5,100       1,041.00           5,309,100
      日本ケミコン                       1,700       1,796.00           3,053,200
      ＫＯＡ                       3,300       1,345.00           4,438,500
      小糸製作所                       7,600       4,815.00          36,594,000
      ミツバ                       7,800        677.00          5,280,600
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                       2,200       7,700.00          16,940,000
      キヤノン電子                       2,800       2,151.00           6,022,800
      キヤノン                      67,300       3,028.00          203,784,400
      リコー                      33,700       1,269.00          42,765,300
      象印マホービン                       3,500       2,201.00           7,703,500
      東京エレクトロン                       8,400      24,490.00          205,716,000
      トヨタ紡織                       4,000       1,642.00           6,568,000
      ユニプレス                       2,300       1,421.00           3,268,300
      豊田自動織機                      10,100       6,280.00          63,428,000
      モリタホールディングス                       2,800       1,738.00           4,866,400
      デンソー                      27,700       4,651.00          128,832,700
      東海理化電機製作所                       3,100       1,980.00           6,138,000
                                  60/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      川崎重工業                       9,700       2,255.00          21,873,500
      日産自動車                      146,300         597.70         87,443,510
      いすゞ自動車                      39,900       1,130.50          45,106,950
      トヨタ自動車                      141,200        7,752.00         1,094,582,400          70,000    株
      日野自動車                      15,200       1,072.00          16,294,400
      三菱自動車工業                      46,100        419.00         19,315,900
      武蔵精密工業                       3,200       1,337.00           4,278,400
      日産車体                       6,500       1,024.00           6,656,000
      新明和工業                       5,300       1,468.00           7,780,400
      極東開発工業                       3,200       1,516.00           4,851,200
      日信工業                       3,900       2,232.00           8,704,800
      トピー工業                       1,300       1,812.00           2,355,600
      ティラド                       2,400       1,881.00           4,514,400
      ＮＯＫ                       6,400       1,520.00           9,728,000
      フタバ産業                       7,000        691.00          4,837,000
      ＫＹＢ                       1,800       2,998.00           5,396,400
      プレス工業                      11,800        378.00          4,460,400
      ケーヒン                       3,000       2,579.00           7,737,000
      アイシン精機                      10,400       3,715.00          38,636,000
      マツダ                      38,500        930.00         35,805,000
      今仙電機製作所                       6,000        908.00          5,448,000
      本田技研工業                      99,300       2,910.50          289,012,650
      スズキ                      25,000       4,800.00          120,000,000
      ＳＵＢＡＲＵ                      39,000       2,765.00          107,835,000
      ヤマハ発動機                      16,500       2,090.00          34,485,000
      ショーワ                       3,600       2,281.00           8,211,600
      エクセディ                       2,800       2,240.00           6,272,000
      豊田合成                       3,900       2,571.00          10,026,900
      愛三工業                       7,200        725.00          5,220,000
      ヨロズ                       3,000       1,437.00           4,311,000
      エフ・シー・シー                       2,400       2,275.00           5,460,000
      シマノ                       4,800      16,920.00           81,216,000
      テイ・エス　テック                       2,800       3,115.00           8,722,000
      テルモ                      35,600       3,939.00          140,228,400
      クリエートメディック                       4,400       1,071.00           4,712,400
      島津製作所                      15,200       3,200.00          48,640,000
      ブイ・テクノロジー                        900     5,040.00           4,536,000
      東京精密                       2,100       4,260.00           8,946,000
      マニー                       4,800       2,950.00          14,160,000
      ニコン                      22,200       1,362.00          30,236,400
      トプコン                       6,300       1,616.00          10,180,800
      オリンパス                      69,600       1,785.00          124,236,000
      理研計器                       2,200       2,161.00           4,754,200
                                  61/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      タムロン                       1,800       2,421.00           4,357,800
      ＨＯＹＡ                      25,400       11,010.00          279,654,000
      朝日インテック                      10,500       3,085.00          32,392,500
      シチズン時計                      14,600        547.00          7,986,200
      メニコン                       1,600       5,100.00           8,160,000
      セイコーホールディングス                       2,200       2,853.00           6,276,600
      ニプロ                       8,500       1,260.00          10,710,000
      パラマウントベッドホールディン
                             1,300       4,575.00           5,947,500
      グス
      バンダイナムコホールディングス                      13,000       6,409.00          83,317,000
      アイフィスジャパン                       6,100        717.00          4,373,700
      パイロットコーポレーション                       2,000       4,275.00           8,550,000
      トッパン・フォームズ                       6,000       1,256.00           7,536,000
      フジシールインターナショナル                       2,700       2,330.00           6,291,000
      タカラトミー                       5,600       1,227.00           6,871,200
      タカノ                       4,900        795.00          3,895,500
      大建工業                       2,600       1,863.00           4,843,800
      凸版印刷                      18,100       2,243.00          40,598,300
      大日本印刷                      16,800       3,020.00          50,736,000
      ＮＩＳＳＨＡ                       1,900       1,036.00           1,968,400
      アシックス                      12,300       1,653.00          20,331,900
      小松ウオール工業                       2,200       2,178.00           4,791,600
      ヤマハ                       7,500       6,020.00          45,150,000
      クリナップ                       6,800        684.00          4,651,200
      ピジョン                       7,600       3,715.00          28,234,000
      キングジム                       5,800        855.00          4,959,000
      リンテック                       2,600       2,409.00           6,263,400
      イトーキ                       9,700        480.00          4,656,000
      任天堂                       7,700      42,400.00          326,480,000
      三菱鉛筆                       3,100       1,602.00           4,966,200
      タカラスタンダード                       3,200       1,908.00           6,105,600
      コクヨ                       5,600       1,630.00           9,128,000
      オカムラ                       4,500       1,079.00           4,855,500
      美津濃                       2,500       2,630.00           6,575,000
      東京電力ホールディングス                      99,800        429.00         42,814,200
      中部電力                      38,300       1,459.00          55,879,700
      関西電力                      50,300       1,214.50          61,089,350
      中国電力                      17,200       1,404.00          24,148,800
      北陸電力                      12,400        813.00         10,081,200
      東北電力                      29,500       1,000.00          29,500,000
      四国電力                      11,400        944.00         10,761,600
      九州電力                      25,800        881.00         22,729,800
      北海道電力                      12,200        498.00          6,075,600
      沖縄電力                       2,300       2,014.00           4,632,200
                                  62/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      電源開発                       9,900       2,504.00          24,789,600
      東京瓦斯                      24,400       2,460.00          60,024,000
      大阪瓦斯                      24,300       1,917.00          46,583,100
      東邦瓦斯                       6,000       4,265.00          25,590,000
      北海道瓦斯                       3,500       1,616.00           5,656,000
      西部瓦斯                       2,300       2,365.00           5,439,500
      静岡ガス                       5,900        893.00          5,268,700
      東武鉄道                      13,200       3,875.00          51,150,000
      相鉄ホールディングス                       4,200       2,950.00          12,390,000
      東急                      32,800       1,939.00          63,599,200
      京浜急行電鉄                      16,400       2,013.00          33,013,200
      小田急電鉄                      19,200       2,402.00          46,118,400
      京王電鉄                       6,500       6,290.00          40,885,000
      京成電鉄                       8,900       4,070.00          36,223,000
      富士急行                       1,800       3,930.00           7,074,000
      東日本旅客鉄道                      22,200       9,910.00          220,002,000
      西日本旅客鉄道                      11,300       9,316.00          105,270,800
      東海旅客鉄道                      10,500       21,895.00          229,897,500
      西武ホールディングス                      16,500       1,694.00          27,951,000
      西日本鉄道                       3,200       2,519.00           8,060,800
      近鉄グループホールディングス                      11,900       5,850.00          69,615,000
      阪急阪神ホールディングス                      15,900       4,500.00          71,550,000
      南海電気鉄道                       5,100       2,892.00          14,749,200
      京阪ホールディングス                       5,300       5,090.00          26,977,000
      名古屋鉄道                       9,800       3,270.00          32,046,000
      日本通運                       4,600       6,380.00          29,348,000
      ヤマトホールディングス                      20,700       1,753.00          36,287,100
      山九                       3,400       5,480.00          18,632,000
      丸運                      16,700        353.00          5,895,100
      センコーグループホールディング
                             7,200        904.00          6,508,800
      ス
      トナミホールディングス                        800     5,000.00           4,000,000
      ニッコンホールディングス                       4,300       2,595.00          11,158,500
      日本石油輸送                       1,100       2,898.00           3,187,800
      福山通運                       1,500       3,730.00           5,595,000
      セイノーホールディングス                       8,800       1,446.00          12,724,800
      日立物流                       2,600       3,145.00           8,177,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       4,000       1,351.00           5,404,000
      九州旅客鉄道                      10,500       3,595.00          37,747,500
      ＳＧホールディングス                      11,900       2,371.00          28,214,900
      日本郵船                      10,000       1,804.00          18,040,000
      商船三井                       6,900       2,740.00          18,906,000
      川崎汽船                       4,600       1,536.00           7,065,600
      飯野海運                      11,700        347.00          4,059,900
                                  63/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本航空                      21,800       3,134.00          68,321,200
      ＡＮＡホールディングス                      21,800       3,441.00          75,013,800
      三菱倉庫                       3,900       2,780.00          10,842,000
      三井倉庫ホールディングス                       2,300       1,901.00           4,372,300
      住友倉庫                       4,200       1,462.00           6,140,400
      東陽倉庫                      15,400        321.00          4,943,400
      安田倉庫                       5,800       1,044.00           6,055,200
      上組                       7,300       2,361.00          17,235,300
      キムラユニティー                       3,900       1,126.00           4,391,400
      キユーソー流通システム                       1,800       1,925.00           3,465,000
      近鉄エクスプレス                       3,700       1,907.00           7,055,900
      エーアイテイー                       5,100       1,001.00           5,105,100
      ＮＥＣネッツエスアイ                       2,600       4,295.00          11,167,000
      システナ                       4,700       1,917.00           9,009,900
      デジタルアーツ                        700     5,470.00           3,829,000
      日鉄ソリューションズ                       1,600       3,345.00           5,352,000
      ＴＩＳ                       4,100       6,640.00          27,224,000
      ネオス                        600       772.00           463,200
      電算システム                        900     2,964.00           2,667,600
      グリー                       9,200        463.00          4,259,600
      コーエーテクモホールディングス                       3,000       2,780.00           8,340,000
      ブレインパッド                        300     6,350.00           1,905,000
      ＫＬａｂ                       3,100        813.00          2,520,300
      ネクソン                      34,900       1,486.00          51,861,400
      エイチーム                        900     1,011.00            909,900
      コロプラ                       4,400       1,133.00           4,985,200
      サイバーリンクス                       2,800       1,205.00           3,374,000
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                        300     1,046.00            313,800
      ティーガイア                       2,200       2,720.00           5,984,000
      ガンホー・オンライン・エンター
                             3,000       2,114.00           6,342,000
      テイメント
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                       1,900       7,310.00          13,889,000
      ザッパラス                      11,000        404.00          4,444,000
      インターネットイニシアティブ                       2,400       3,080.00           7,392,000
      ＬＩＮＥ                       3,700       5,360.00          19,832,000
      フェイス                       3,000        775.00          2,325,000
      野村総合研究所                      20,900       2,380.00          49,742,000
      ＣＥホールディングス                       3,800        499.00          1,896,200
      インテージホールディングス                       5,500        875.00          4,812,500
      ヒト・コミュニケーションズ・
                             2,800       1,690.00           4,732,000
      ホールディングス
      フジ・メディア・ホールディング
                             13,000       1,538.00          19,994,000
      ス
      オービック                       4,300      15,500.00           66,650,000
                                  64/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ジャストシステム                       2,100       6,240.00          13,104,000
      Ｚホールディングス                      172,000         443.00         76,196,000
      トレンドマイクロ                       5,400       5,780.00          31,212,000
      日本オラクル                       2,400       9,690.00          23,256,000
      フューチャー                       4,400       1,983.00           8,725,200
      ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       3,600       1,489.00           5,360,400
      ＳＢテクノロジー                       2,000       2,190.00           4,380,000
      オービックビジネスコンサルタン
                             1,200       4,920.00           5,904,000
      ト
      伊藤忠テクノソリューションズ                       5,500       3,310.00          18,205,000
      大塚商会                       6,600       4,545.00          29,997,000
      サイボウズ                       1,100       1,890.00           2,079,000
      電通国際情報サービス                       2,500       4,720.00          11,800,000
      デジタルガレージ                       2,300       4,215.00           9,694,500
      ウェザーニューズ                       1,400       3,855.00           5,397,000
      日本エンタープライズ                        100       234.00            23,400
      ネットワンシステムズ                       4,300       1,672.00           7,189,600
      アルゴグラフィックス                       2,600       3,400.00           8,840,000
      エイベックス                       4,000       1,221.00           4,884,000
      日本ユニシス                       3,800       3,355.00          12,749,000
      兼松エレクトロニクス                       1,500       3,555.00           5,332,500
      東京放送ホールディングス                       8,000       1,868.00          14,944,000
      日本テレビホールディングス                      11,500       1,474.00          16,951,000
      テレビ朝日ホールディングス                       3,200       2,096.00           6,707,200
      スカパーＪＳＡＴホールディング
                             9,900        476.00          4,712,400
      ス
      テレビ東京ホールディングス                       1,000       2,358.00           2,358,000
      日本電信電話                      165,400        2,796.50          462,541,100
      ＫＤＤＩ                      92,200       3,266.00          301,125,200
      ソフトバンク                      112,100        1,478.50          165,739,850
      光通信                       1,300      27,140.00           35,282,000
      ＮＴＴドコモ                      91,400       3,116.00          284,802,400
      ＧＭＯインターネット                       4,800       2,172.00          10,425,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                       3,800       1,941.00           7,375,800
      ゼンリン                       2,700       1,657.00           4,473,900
      松竹                        700     14,980.00           10,486,000
      東宝                       7,500       4,145.00          31,087,500
      東映                        500     15,230.00            7,615,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                      32,700       1,547.00          50,586,900
      ビジネスブレイン太田昭和                       1,400       2,506.00           3,508,400
      ＤＴＳ                       2,900       2,588.00           7,505,200
      スクウェア・エニックス・ホール
                             5,700       5,520.00          31,464,000
      ディングス
      カプコン                       5,300       3,010.00          15,953,000
                                  65/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＳＣＳＫ                       3,300       5,970.00          19,701,000
      アイネス                       6,100       1,468.00           8,954,800
      ＴＫＣ                       2,100       5,370.00          11,277,000
      富士ソフト                       1,900       4,350.00           8,265,000
      ＮＳＤ                       3,800       1,791.00           6,805,800
      コナミホールディングス                       5,100       4,505.00          22,975,500
      ソフトバンクグループ                      97,700       4,575.00          446,977,500
      伊藤忠食品                       1,000       5,110.00           5,110,000
      エレマテック                       4,800       1,175.00           5,640,000
      ＪＡＬＵＸ                       2,000       2,364.00           4,728,000
      双日                      69,700        350.00         24,395,000
      アルフレッサ　ホールディングス                      13,600       2,230.00          30,328,000
      横浜冷凍                       5,800        959.00          5,562,200
      神戸物産                       4,200       4,295.00          18,039,000
      あい　ホールディングス                       3,200       1,905.00           6,096,000
      ダイワボウホールディングス                       1,000       6,690.00           6,690,000
      マクニカ・富士エレホールディン
                             3,900       1,750.00           6,825,000
      グス
      バイタルケーエスケー・ホール
                             3,900       1,037.00           4,044,300
      ディングス
      レスターホールディングス                       2,600       1,892.00           4,919,200
      ＯＣＨＩホールディングス                       3,100       1,470.00           4,557,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                       6,900       1,065.00           7,348,500
      シップヘルスケアホールディング
                             2,600       5,030.00          13,078,000
      ス
      明治電機工業                       2,800       1,557.00           4,359,600
      コメダホールディングス                       2,800       2,201.00           6,162,800
      エコートレーディング                       8,000        571.00          4,568,000
      ナガイレーベン                       1,800       2,367.00           4,260,600
      三菱食品                       2,200       3,135.00           6,897,000
      松田産業                       3,600       1,578.00           5,680,800
      第一興商                       1,800       5,470.00           9,846,000
      メディパルホールディングス                      13,300       2,376.00          31,600,800
      アズワン                        800     10,160.00            8,128,000
      尾家産業                       3,200       1,370.00           4,384,000
      ドウシシャ                       3,200       1,670.00           5,344,000
      丸文                       6,300        606.00          3,817,800
      橋本総業ホールディングス                       2,700       1,808.00           4,881,600
      日本ライフライン                       3,700       1,355.00           5,013,500
      進和                       2,500       2,236.00           5,590,000
      オーハシテクニカ                       3,100       1,545.00           4,789,500
      白銅                       2,400       1,435.00           3,444,000
      伊藤忠商事                      86,100       2,610.00          224,721,000
      丸紅                      128,900         801.90         103,364,910
                                  66/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      長瀬産業                       7,200       1,564.00          11,260,800
      豊田通商                      13,700       3,845.00          52,676,500
      兼松                       5,100       1,427.00           7,277,700
      三井物産                      109,300        1,957.00          213,900,100
      日本紙パルプ商事                       1,200       3,985.00           4,782,000
      日立ハイテクノロジーズ                       3,700       7,840.00          29,008,000
      山善                       5,400       1,046.00           5,648,400
      住友商事                      78,200       1,646.00          128,717,200
      内田洋行                       1,100       7,180.00           7,898,000
      三菱商事                      86,700       2,847.50          246,878,250
      キヤノンマーケティングジャパン                       3,100       2,566.00           7,954,600
      西華産業                       3,900       1,294.00           5,046,600
      菱洋エレクトロ                       3,200       2,047.00           6,550,400
      東京産業                       2,400        643.00          1,543,200
      阪和興業                       2,000       2,700.00           5,400,000
      岩谷産業                       2,700       3,675.00           9,922,500
      イワキ                        300       535.00           160,500
      三愛石油                       5,800       1,101.00           6,385,800
      稲畑産業                       3,900       1,547.00           6,033,300
      ワキタ                       5,500       1,041.00           5,725,500
      東邦ホールディングス                       3,400       2,314.00           7,867,600
      サンゲツ                       3,900       1,977.00           7,710,300
      シナネンホールディングス                       2,800       1,973.00           5,524,400
      伊藤忠エネクス                       5,700        915.00          5,215,500
      サンリオ                       3,700       2,152.00           7,962,400
      リョーサン                       2,000       2,627.00           5,254,000
      三信電気                       2,300       1,747.00           4,018,100
      モスフードサービス                       2,200       2,960.00           6,512,000
      加賀電子                       2,900       2,392.00           6,936,800
      立花エレテック                       3,300       1,804.00           5,953,200
      フォーバル                       5,500       1,091.00           6,000,500
      ＰＡＬＴＡＣ                       2,100       5,060.00          10,626,000
      日鉄物産                       1,300       5,020.00           6,526,000
      トラスコ中山                       2,500       2,595.00           6,487,500
      オートバックスセブン                       4,600       1,612.00           7,415,200
      加藤産業                       1,800       3,380.00           6,084,000
      イノテック                       5,000       1,207.00           6,035,000
      杉本商事                       2,900       1,985.00           5,756,500
      因幡電機産業                       3,400       2,764.00           9,397,600
      ミスミグループ本社                      15,400       2,918.00          44,937,200
      スズケン                       5,600       4,275.00          23,940,000
      ジェコス                       5,300       1,084.00           5,745,200
      ローソン                       3,000       6,470.00          19,410,000
                                  67/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      サンエー                       1,100       4,550.00           5,005,000
      エービーシー・マート                       2,000       6,950.00          13,900,000
      ハードオフコーポレーション                       4,500        827.00          3,721,500
      アスクル                       2,400       3,545.00           8,508,000
      ゲオホールディングス                       2,900       1,255.00           3,639,500
      アダストリア                       1,900       2,193.00           4,166,700
      ジーフット                       5,200        620.00          3,224,000
      エディオン                       5,300       1,147.00           6,079,100
      あみやき亭                       1,600       3,640.00           5,824,000
      ハニーズホールディングス                        200     1,381.00            276,200
      ジンズホールディングス                        900     7,630.00           6,867,000
      ビックカメラ                       6,800       1,206.00           8,200,800
      ＤＣＭホールディングス                       6,600       1,031.00           6,804,600
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                       8,400       2,650.00          22,260,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                      15,900       1,364.00          21,687,600
      ドトール・日レスホールディング
                             2,900       2,084.00           6,043,600
      ス
      マツモトキヨシホールディングス                       5,100       4,275.00          21,802,500
      ＺＯＺＯ                       8,900       1,798.00          16,002,200
      トレジャー・ファクトリー                        100       891.00            89,100
      ココカラファイン                       1,200       6,510.00           7,812,000
      三越伊勢丹ホールディングス                      23,200        912.00         21,158,400
      ウエルシアホールディングス                       3,200       6,340.00          20,288,000
      クリエイトＳＤホールディングス                       1,900       2,837.00           5,390,300
      シュッピン                       4,100       1,148.00           4,706,800
      ジョイフル本田                       3,600       1,253.00           4,510,800
      すかいらーくホールディングス                      13,700       2,035.00          27,879,500
      ユナイテッド・スーパーマーケッ
                             3,900        966.00          3,767,400
      ト・ホールディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                       6,700        649.00          4,348,300
      あさひ                       2,600       1,320.00           3,432,000
      コスモス薬品                        600     23,890.00           14,334,000
      トーエル                       3,600        789.00          2,840,400
      セブン＆アイ・ホールディングス                      48,500       4,206.00          203,991,000
      クリエイト・レストランツ・ホー
                             3,500       2,352.00           8,232,000
      ルディングス
      ツルハホールディングス                       2,700      13,350.00           36,045,000
      サンマルクホールディングス                       2,300       2,321.00           5,338,300
      トリドールホールディングス                       2,000       2,633.00           5,266,000
      クスリのアオキホールディングス                       1,200       6,390.00           7,668,000
      スシローグローバルホールディン
                             1,200       9,810.00          11,772,000
      グス
      カッパ・クリエイト                       4,800       1,497.00           7,185,600
      ライトオン                        200       590.00           118,000
                                  68/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      良品計画                      16,800       1,893.00          31,802,400
      三城ホールディングス                       9,000        306.00          2,754,000
      アドヴァン                       3,900       1,298.00           5,062,200
      Ｇ－７ホールディングス                       3,200       2,694.00           8,620,800
      エコス                       2,100       1,698.00           3,565,800
      マルシェ                       5,300        781.00          4,139,300
      パン・パシフィック・インターナ
                             29,600       1,735.00          51,356,000
      ショナルホールディングス
      西松屋チェーン                       4,200        940.00          3,948,000
      ゼンショーホールディングス                       5,700       2,423.00          13,811,100
      サイゼリヤ                       3,400       2,454.00           8,343,600
      魚力                       2,900       1,581.00           4,584,900
      ユナイテッドアローズ                       1,500       2,925.00           4,387,500
      ハイデイ日高                       2,500       2,004.00           5,010,000
      京都きもの友禅                       4,900        341.00          1,670,900
      コロワイド                       3,800       2,315.00           8,797,000
      壱番屋                       1,300       5,930.00           7,709,000
      スギホールディングス                       2,600       5,520.00          14,352,000
      薬王堂ホールディングス                       1,400       2,169.00           3,036,600
      スクロール                       6,600        358.00          2,362,800
      ファミリーマート                       9,800       2,438.00          23,892,400
      木曽路                       2,700       3,015.00           8,140,500
      千趣会                      12,800        448.00          5,734,400
      ケーヨー                      11,000        545.00          5,995,000
      上新電機                       2,000       2,390.00           4,780,000
      日本瓦斯                       2,000       3,410.00           6,820,000
      ロイヤルホールディングス                       2,300       2,395.00           5,508,500
      いなげや                       3,600       1,439.00           5,180,400
      島忠                       2,500       3,065.00           7,662,500
      チヨダ                       1,900       1,461.00           2,775,900
      ライフコーポレーション                       1,600       2,423.00           3,876,800
      ＡＯＫＩホールディングス                       2,500       1,071.00           2,677,500
      コメリ                       2,000       2,134.00           4,268,000
      青山商事                       2,200       1,410.00           3,102,000
      しまむら                       1,300       7,980.00          10,374,000
      高島屋                       9,600       1,211.00          11,625,600
      松屋                       3,500        744.00          2,604,000
      エイチ・ツー・オー　リテイリン
                             6,000       1,105.00           6,630,000
      グ
      パルコ                       4,500       1,848.00           8,316,000
      丸井グループ                      10,100       2,579.00          26,047,900
      アクシアル　リテイリング                        800     3,650.00           2,920,000
      イオン                      47,700       2,252.00          107,420,400
      イズミ                       2,300       3,505.00           8,061,500
                                  69/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      平和堂                       3,100       1,952.00           6,051,200
      フジ                       2,300       1,821.00           4,188,300
      ヤオコー                       1,300       5,620.00           7,306,000
      ゼビオホールディングス                       4,200       1,180.00           4,956,000
      ケーズホールディングス                      12,300       1,337.00          16,445,100
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅ
                             1,400       2,006.00           2,808,400
      ｓ
      ブックオフグループホールディン
                             1,700       1,014.00           1,723,800
      グス
      アインホールディングス                       1,800       6,290.00          11,322,000
      ヤマダ電機                      37,500        552.00         20,700,000
      ニトリホールディングス                       5,400      17,015.00           91,881,000
      吉野家ホールディングス                       4,200       2,599.00          10,915,800
      王将フードサービス                        900     6,530.00           5,877,000
      プレナス                       3,200       1,989.00           6,364,800
      ミニストップ                       2,600       1,572.00           4,087,200
      アークス                       2,200       1,969.00           4,331,800
      バローホールディングス                       2,400       1,930.00           4,632,000
      ファーストリテイリング                       1,700      58,460.00           99,382,000
      サンドラッグ                       4,400       3,735.00          16,434,000
      ヤマザワ                       2,400       1,691.00           4,058,400
      ベルーナ                       4,900        652.00          3,194,800
      めぶきフィナンシャルグループ                      64,700        244.00         15,786,800
      東京きらぼしフィナンシャルグ
                             2,600       1,299.00           3,377,400
      ループ
      九州フィナンシャルグループ                      19,700        456.00          8,983,200
      ゆうちょ銀行                      34,900       1,011.00          35,283,900
      コンコルディア・フィナンシャル
                             76,900        420.00         32,298,000
      グループ
      西日本フィナンシャルホールディ
                             7,300        735.00          5,365,500
      ングス
      関西みらいフィナンシャルグルー
                             5,200        641.00          3,333,200
      プ
      三十三フィナンシャルグループ                       2,100       1,606.00           3,372,600
      第四北越フィナンシャルグループ                       2,100       2,665.00           5,596,500
      新生銀行                       9,000       1,645.00          14,805,000
      あおぞら銀行                       6,600       2,864.00          18,902,400
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
                            846,300         566.50         479,428,950        300,000    株
      ループ
      りそなホールディングス                      134,500         459.70         61,829,650
      三井住友トラスト・ホールディン
                             23,700       4,088.00          96,885,600
      グス
      三井住友フィナンシャルグループ                      86,900       3,871.00          336,389,900
      千葉銀行                      41,500        606.00         25,149,000
      群馬銀行                      25,500        350.00          8,925,000
      武蔵野銀行                       2,800       1,717.00           4,807,600
                                  70/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      千葉興業銀行                      11,600        353.00          4,094,800
      七十七銀行                       3,300       1,645.00           5,428,500
      青森銀行                        500     2,693.00           1,346,500
      秋田銀行                       1,300       2,025.00           2,632,500
      山形銀行                       1,800       1,403.00           2,525,400
      岩手銀行                       1,100       2,592.00           2,851,200
      東邦銀行                      12,200        251.00          3,062,200
      東北銀行                        900     1,013.00            911,700
      ふくおかフィナンシャルグループ                      10,600       1,936.00          20,521,600
      静岡銀行                      30,900        766.00         23,669,400
      十六銀行                       2,800       2,268.00           6,350,400
      スルガ銀行                      12,700        427.00          5,422,900
      八十二銀行                      27,600        416.00         11,481,600
      山梨中央銀行                       1,900       1,016.00           1,930,400
      大垣共立銀行                       2,500       2,249.00           5,622,500
      福井銀行                       2,100       1,649.00           3,462,900
      北國銀行                       2,300       3,165.00           7,279,500
      滋賀銀行                       2,400       2,594.00           6,225,600
      南都銀行                       1,600       2,653.00           4,244,800
      百五銀行                      13,000        329.00          4,277,000
      京都銀行                       4,300       4,515.00          19,414,500
      紀陽銀行                       4,100       1,568.00           6,428,800
      ほくほくフィナンシャルグループ                       7,800       1,056.00           8,236,800
      広島銀行                      18,000        489.00          8,802,000
      山陰合同銀行                       6,300        609.00          3,836,700
      中国銀行                       9,800       1,020.00           9,996,000
      鳥取銀行                        900     1,336.00           1,202,400
      伊予銀行                      16,100        562.00          9,048,200
      百十四銀行                       2,200       1,964.00           4,320,800
      四国銀行                       2,700        947.00          2,556,900
      阿波銀行                       1,800       2,282.00           4,107,600
      大分銀行                        600     2,557.00           1,534,200
      宮崎銀行                       1,100       2,423.00           2,665,300
      佐賀銀行                       2,400       1,562.00           3,748,800
      沖縄銀行                       1,400       3,470.00           4,858,000
      琉球銀行                       3,200       1,067.00           3,414,400
      セブン銀行                      42,700        328.00         14,005,600
      みずほフィナンシャルグループ                    1,683,800          162.10         272,943,980
      山口フィナンシャルグループ                      15,200        658.00         10,001,600
      長野銀行                        900     1,592.00           1,432,800
      名古屋銀行                       1,200       3,295.00           3,954,000
      北洋銀行                      19,000        220.00          4,180,000
      中京銀行                       1,800       2,210.00           3,978,000
                                  71/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      愛媛銀行                       3,000       1,117.00           3,351,000
      トマト銀行                       1,700       1,038.00           1,764,600
      京葉銀行                       6,400        583.00          3,731,200
      栃木銀行                      11,700        207.00          2,421,900
      トモニホールディングス                      10,300        372.00          3,831,600
      フィデアホールディングス                      20,800        127.00          2,641,600
      池田泉州ホールディングス                       9,500        199.00          1,890,500
      ＦＰＧ                       5,700       1,026.00           5,848,200
      ＳＢＩホールディングス                      14,100       2,395.00          33,769,500
      ジャフコ                       1,800       4,555.00           8,199,000
      大和証券グループ本社                      98,200        556.00         54,599,200
      野村ホールディングス                      215,700         560.00         120,792,000
      岡三証券グループ                      11,000        380.00          4,180,000
      丸三証券                       5,100        503.00          2,565,300
      東海東京フィナンシャル・ホール
                             11,900        339.00          4,034,100
      ディングス
      水戸証券                       9,600        223.00          2,140,800
      いちよし証券                       4,000        615.00          2,460,000
      松井証券                       5,800        877.00          5,086,600
      だいこう証券ビジネス                       7,500        698.00          5,235,000
      マネックスグループ                       7,900        270.00          2,133,000
      極東証券                       3,600        738.00          2,656,800
      藍澤證券                       4,900        733.00          3,591,700
      かんぽ生命保険                       4,500       1,902.00           8,559,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                      23,400       4,197.00          98,209,800
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグ
                             32,500       3,639.00          118,267,500
      ループホールディングス
      ソニーフィナンシャルホールディ
                             10,000       2,569.00          25,690,000
      ングス
      第一生命ホールディングス                      69,900       1,654.00          115,614,600
      東京海上ホールディングス                      44,500       5,999.00          266,955,500
      Ｔ＆Ｄホールディングス                      38,100       1,200.00          45,720,000
      全国保証                       3,300       4,700.00          15,510,000
      クレディセゾン                       8,300       1,851.00          15,363,300
      芙蓉総合リース                       1,400       6,980.00           9,772,000
      みずほリース                       2,200       3,295.00           7,249,000
      東京センチュリー                       2,500       5,630.00          14,075,000
      日本証券金融                       7,500        510.00          3,825,000
      アイフル                      21,000        306.00          6,426,000
      リコーリース                       1,500       4,380.00           6,570,000
      イオンフィナンシャルサービス                       8,100       1,680.00          13,608,000
      アコム                      25,600        527.00         13,491,200
      オリエントコーポレーション                      31,500        171.00          5,386,500
      日立キャピタル                       2,800       2,990.00           8,372,000
                                  72/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      オリックス                      77,600       1,868.00          144,956,800
      三菱ＵＦＪリース                      27,800        698.00         19,404,400
      日本取引所グループ                      37,200       2,002.00          74,474,400
      アサックス                       7,200        711.00          5,119,200
      NEC  キャピタルタルソリューショ
                             1,500       2,789.00           4,183,500
      ン
      いちご                      18,300        427.00          7,814,100
      ヒューリック                      26,200       1,332.00          34,898,400
      野村不動産ホールディングス                       8,200       2,793.00          22,902,600
      ユニゾホールディングス                       1,600       5,160.00           8,256,000
      オープンハウス                       3,300       2,919.00           9,632,700
      東急不動産ホールディングス                      32,400        769.00         24,915,600
      飯田グループホールディングス                      10,100       1,934.00          19,533,400
      パーク２４                       7,100       2,718.00          19,297,800
      三井不動産                      62,000       2,858.50          177,227,000
      三菱地所                      86,200       2,262.50          195,027,500
      平和不動産                       2,800       3,200.00           8,960,000
      東京建物                      13,800       1,754.00          24,205,200
      ダイビル                       5,500       1,372.00           7,546,000
      京阪神ビルディング                       5,700       1,488.00           8,481,600
      住友不動産                      27,900       3,963.00          110,567,700
      テーオーシー                       8,400        913.00          7,669,200
      スターツコーポレーション                       1,900       2,746.00           5,217,400
      空港施設                       7,200        545.00          3,924,000
      ゴールドクレスト                       3,400       2,020.00           6,868,000
      エスリード                       3,500       2,049.00           7,171,500
      ＡＶＡＮＴＩＡ                       5,000        998.00          4,990,000
      イオンモール                       6,400       1,865.00          11,936,000
      カチタス                       1,700       4,555.00           7,743,500
      日本空港ビルデング                       3,900       4,970.00          19,383,000
      日本Ｍ＆Ａセンター                       9,000       3,955.00          35,595,000
      パソナグループ                       3,300       1,543.00           5,091,900
      ＧＣＡ                       4,400        936.00          4,118,400
      エス・エム・エス                       4,300       2,819.00          12,121,700
      パーソルホールディングス                      12,100       1,999.00          24,187,900
      クックパッド                      11,700        339.00          3,966,300
      学情                        900     2,246.00           2,021,400
      スタジオアリス                       1,700       1,916.00           3,257,200
      シミックホールディングス                       1,700       1,742.00           2,961,400
      ＮＪＳ                       2,500       1,797.00           4,492,500
      綜合警備保障                       4,700       5,920.00          27,824,000
      カカクコム                       8,900       2,920.00          25,988,000
      アイロムグループ                       1,500       1,353.00           2,029,500
      ディップ                       3,900       3,550.00          13,845,000
                                  73/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      キャリアデザインセンター                       2,500       1,311.00           3,277,500
      ベネフィット・ワン                       3,100       2,180.00           6,758,000
      エムスリー                      26,100       3,170.00          82,737,000
      アウトソーシング                       6,500       1,037.00           6,740,500
      ディー・エヌ・エー                       6,200       1,805.00          11,191,000
      博報堂ＤＹホールディングス                      16,700       1,608.00          26,853,600
      ぐるなび                        200       938.00           187,600
      ファンコミュニケーションズ                      10,700        448.00          4,793,600
      ＷＤＢホールディングス                       2,300       2,716.00           6,246,800
      インフォマート                      12,200        908.00         11,077,600
      ＥＰＳホールディングス                       3,000       1,388.00           4,164,000
      クイック                       1,700       1,592.00           2,706,400
      ケネディクス                      11,400        554.00          6,315,600
      電通グループ                      12,300       3,660.00          45,018,000
      みらかホールディングス                       3,300       2,883.00           9,513,900
      ダイオーズ                       3,800       1,346.00           5,114,800
      日本空調サービス                       7,600        790.00          6,004,000
      オリエンタルランド                      12,900       14,500.00          187,050,000
      ダスキン                       3,000       3,060.00           9,180,000
      ラウンドワン                       4,000       1,044.00           4,176,000
      リゾートトラスト                       4,800       1,730.00           8,304,000
      ビー・エム・エル                       2,000       3,055.00           6,110,000
      りらいあコミュニケーションズ                       5,200       1,478.00           7,685,600
      リソー教育                       7,600        348.00          2,644,800
      早稲田アカデミー                       5,000       1,159.00           5,795,000
      ユー・エス・エス                      14,800       1,960.00          29,008,000
      サイバーエージェント                       6,800       3,820.00          25,976,000
      楽天                      55,700        875.00         48,737,500
      テー・オー・ダブリュー                       6,700        997.00          6,679,900
      エン・ジャパン                       1,800       4,375.00           7,875,000
      テクノプロ・ホールディングス                       2,400       7,450.00          17,880,000
      インターワークス                       4,000        542.00          2,168,000
      ジャパンマテリアル                       3,600       1,703.00           6,130,800
      キャリアリンク                        100       618.00            61,800
      ライドオンエクスプレスホール
                             2,800       2,026.00           5,672,800
      ディングス
      リクルートホールディングス                      86,000       4,394.00          377,884,000
      エラン                        400     1,694.00            677,600
      日本郵政                      97,400       1,006.00          97,984,400
      ＭＳ－Ｊａｐａｎ                        900     1,450.00           1,305,000
      リログループ                       6,700       3,055.00          20,468,500
      エイチ・アイ・エス                       2,000       2,548.00           5,096,000
      共立メンテナンス                       1,800       4,345.00           7,821,000
      建設技術研究所                       3,500       2,459.00           8,606,500
                                  74/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      よみうりランド                       1,000       4,360.00           4,360,000
      東京都競馬                       1,500       3,185.00           4,777,500
      カナモト                       2,000       2,736.00           5,472,000
      東京ドーム                       6,400       1,053.00           6,739,200
      トランス・コスモス                       3,400       2,814.00           9,567,600
      乃村工藝社                       5,700       1,285.00           7,324,500
      日本管財                       1,700       1,949.00           3,313,300
      白洋舎                       1,500       2,816.00           4,224,000
      セコム                      12,800       9,755.00          124,864,000
      セントラル警備保障                        900     6,000.00           5,400,000
      メイテック                       1,500       6,360.00           9,540,000
      応用地質                       5,100       1,411.00           7,196,100
      船井総研ホールディングス                       2,300       2,728.00           6,274,400
      ベネッセホールディングス                       4,200       3,045.00          12,789,000
      イオンディライト                       1,500       3,720.00           5,580,000
      ニチイ学館                       4,900       1,521.00           7,452,900
      ダイセキ                       2,000       2,975.00           5,950,000
      ステップ                       3,000       1,573.00           4,719,000
              合　計             14,735,700              ―    30,248,893,330
      （注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
        (2)  株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                  「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
                            注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                            番号
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                              68,161,846             119,554,673
         国債証券                            4,325,619,350             15,514,593,340
         地方債証券                             315,786,120              886,620,100
         特殊債券                             104,085,000              203,610,000
         社債券                             482,076,856              668,878,590
         未収利息                              11,972,445              22,353,339
         前払費用                                180,215             5,099,230
         流動資産合計                            5,307,881,832             17,420,709,272
        資産合計                             5,307,881,832             17,420,709,272
                                  75/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
        流動負債
         未払解約金                               2,123,786              5,857,291
         未払利息                                  169               69
         流動負債合計                               2,123,955              5,857,360
        負債合計                                2,123,955              5,857,360
      純資産の部
        元本等
         元本                    ※1        4,110,566,012             13,281,789,429
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           1,195,191,865              4,133,062,483
         元本等合計                            5,305,757,877             17,414,851,912
        純資産合計                             5,305,757,877             17,414,851,912
      負債純資産合計                               5,307,881,832             17,420,709,272
     (2)  注記表

     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                      自  2019年    1月26日
              区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
                             等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しな
                             い）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協
                             会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しており
                             ます。
     （貸借対照表に関する注記）

                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
                区　　分
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                        10,939,745,639        円       4,110,566,012        円
          同期中における追加設定元本額                         3,564,300,604        円      11,254,827,483        円
          同期中における一部解約元本額                        10,393,480,231        円       2,083,604,066        円
          同期末における元本額                         4,110,566,012        円      13,281,789,429        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜
                                   1,384,200,373        円        874,925,437       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜
                                           ―円       3,006,547,739        円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜
                                           ―円       2,434,120,848        円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜
                                           ―円       3,377,619,870        円
          適格機関投資家限定＞
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重
                                     40,878,473      円        45,183,668      円
          型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重
                                     29,985,770      円        39,274,198      円
          視型）
                                  76/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（バラン
                                     48,343,283      円        59,757,818      円
          ス型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重
                                     36,087,974      円        40,612,987      円
          視型）
          ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極
                                     24,996,846      円        25,254,825      円
          型）
          東京海上セレクション・日本債券イ
                                   1,668,863,004        円       2,408,548,223        円
          ンデックス
          東京海上・年金運用型戦略ファンド
                                     108,643,939       円        169,321,271       円
          （年１回決算型）
          東京海上・円資産インデックスバラ
                                      2,660,482     円        23,543,677      円
          ンスファンド
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円          1,015,543     円
          ンド2035
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           429,224    円
          ンド2045
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           191,219    円
          ンド2055
          東京海上ターゲット・イヤー・ファ
                                           ―円           243,412    円
          ンド2065
          ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜
                                     195,648,123       円        168,872,008       円
          適格機関投資家限定＞
          ＴＭＡ世界バランスファンド35ＶＡ
                                     386,334,560       円         4,397,223     円
          ＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バラ
                                     39,771,706      円        133,916,828       円
          ンス40＜適格機関投資家限定＞
          東京海上・世界インデックス・バラ
                                     144,151,479       円        468,013,411       円
          ンス60＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                         4,110,566,012        円      13,281,789,429        円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの計
          算期間末日における当該親投資信託                         4,110,566,012        口      13,281,789,429        口
          の受益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                            自  2018年    1月26日           自  2019年    1月26日
             区　　分
                            至  2019  年  1月25日           至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         （昭和26年法律第198号）第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
                                  77/123




                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金
         リスク                融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券で
                                                 同左
                         あります。当該有価証券に
                         は、性質に応じてそれぞれ価
                         格変動リスク、流動性リス
                         ク、信用リスク等がありま
                         す。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制
         体制                は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2019   年  1月25日現在]            [2020   年  1月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
                                  78/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      （自   2018年1月26日　至           2019年1月25日）
      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
            国債証券                                         67,736,300
           地方債証券                                          △919,240
            特殊債券                                          △350,000
            社債券                                         2,681,613
             合計                                        69,148,673
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
        11月13日から2019年1月25日まで)を指しております。
      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                         39,168,410
           地方債証券                                          △330,500
           特殊債券                                          △219,000
            社債券                                         △405,617
             合計                                        38,213,293
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        11月12日から2020年1月27日まで)を指しております。
     （1口当たり情報に関する注記）

             [2019   年  1月25日現在]                      [2020   年  1月27日現在]
        1 口当たり純資産額                  1.2908    円    1 口当たり純資産額                  1.3112    円

      （1万口当たり純資産額                    12,908    円）   （1万口当たり純資産額                    13,112    円）

     (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
                                  79/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種　類             銘　柄                券面総額            評価額        備考
      国債証券     第４００回利付国債（２年）                          640,000,000            641,964,800
            第４０３回利付国債（２年）                          300,000,000            301,107,000
            第４０６回利付国債（２年）                          60,000,000            60,259,200
            第１２９回利付国債（５年）                          170,000,000            170,685,100
            第１３０回利付国債（５年）                          270,000,000            271,255,500
            第１３１回利付国債（５年）                          400,000,000            402,144,000
            第１３２回利付国債（５年）                          370,000,000            372,264,400
            第１３３回利付国債（５年）                          440,000,000            443,036,000
            第１３４回利付国債（５年）                          60,000,000            60,453,000
            第１３５回利付国債（５年）                          440,000,000            443,608,000
            第１３６回利付国債（５年）                          430,000,000            433,809,800
            第１３７回利付国債（５年）                          250,000,000            252,380,000
            第１３９回利付国債（５年）                          170,000,000            171,805,400
            第１４０回利付国債（５年）                          285,000,000            288,149,250
            第１４１回利付国債（５年）                          320,000,000            323,664,000
            第５回利付国債（４０年）                          34,000,000            50,719,840
            第７回利付国債（４０年）                          45,000,000            63,915,750
            第８回利付国債（４０年）                          10,000,000            13,327,200
            第９回利付国債（４０年）                          86,000,000            86,271,760
            第１０回利付国債（４０年）                          34,000,000            39,948,980
            第１１回利付国債（４０年）                          93,000,000           106,188,330
            第１２回利付国債（４０年）                          102,000,000            105,630,180
            第３２０回利付国債（１０年）                          50,000,000            51,081,500
            第３２４回利付国債（１０年）                          50,000,000            51,140,000
            第３２７回利付国債（１０年）                          55,000,000            56,526,250
            第３３５回利付国債（１０年）                          100,000,000            103,063,000
            第３３９回利付国債（１０年）                          30,000,000            30,905,100
            第３４０回利付国債（１０年）                          60,000,000            61,895,400
            第３４１回利付国債（１０年）                          405,000,000            415,959,300
            第３４２回利付国債（１０年）                          360,000,000            365,688,000
            第３４３回利付国債（１０年）                          40,000,000            40,645,200
            第３４４回利付国債（１０年）                          30,000,000            30,503,100
            第３４５回利付国債（１０年）                          335,000,000            340,832,350
            第３４６回利付国債（１０年）                          250,000,000            254,417,500
            第３４７回利付国債（１０年）                          220,000,000            223,942,400
            第３４８回利付国債（１０年）                          360,000,000            366,534,000
            第３４９回利付国債（１０年）                          80,000,000            81,434,400
            第３５０回利付国債（１０年）                          140,000,000            142,472,400
            第３５１回利付国債（１０年）                          30,000,000            30,520,500
            第３５２回利付国債（１０年）                          150,000,000            152,548,500
            第３５３回利付国債（１０年）                          210,000,000            213,479,700
            第３５４回利付国債（１０年）                          240,000,000            243,864,000
                                  80/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５５回利付国債（１０年）                          300,000,000            304,677,000
            第３５６回利付国債（１０年）                          180,000,000            182,703,600
            第３回利付国債（３０年）                          20,000,000            24,830,600
            第５回利付国債（３０年）                          10,000,000            12,494,500
            第２２回利付国債（３０年）                          10,000,000            13,757,300
            第２８回利付国債（３０年）                          20,000,000            28,225,000
            第２９回利付国債（３０年）                          60,000,000            84,027,000
            第３１回利付国債（３０年）                          110,000,000            151,582,200
            第３２回利付国債（３０年）                          110,000,000            154,570,900
            第３３回利付国債（３０年）                          20,000,000            27,056,600
            第３４回利付国債（３０年）                          60,000,000            83,997,600
            第３５回利付国債（３０年）                          20,000,000            27,298,400
            第３６回利付国債（３０年）                          97,000,000           133,029,680
            第３７回利付国債（３０年）                          100,000,000            135,651,000
            第３８回利付国債（３０年）                          20,000,000            26,810,200
            第３９回利付国債（３０年）                          20,000,000            27,322,800
            第４０回利付国債（３０年）                          25,000,000            33,650,500
            第４２回利付国債（３０年）                          208,000,000            276,346,720
            第４６回利付国債（３０年）                          93,000,000           119,787,720
            第４７回利付国債（３０年）                          20,000,000            26,289,600
            第４８回利付国債（３０年）                          110,000,000            139,309,500
            第４９回利付国債（３０年）                          30,000,000            38,065,800
            第５０回利付国債（３０年）                          30,000,000            33,594,900
            第５１回利付国債（３０年）                          50,000,000            49,635,500
            第５２回利付国債（３０年）                          143,000,000            149,136,130
            第５６回利付国債（３０年）                          35,000,000            39,167,100
            第５７回利付国債（３０年）                          52,000,000            58,242,080
            第５８回利付国債（３０年）                          80,000,000            89,565,600
            第５９回利付国債（３０年）                          40,000,000            43,728,400
            第６２回利付国債（３０年）                          124,000,000            128,747,960
            第６３回利付国債（３０年）                           5,000,000            5,053,150
            第６４回利付国債（３０年）                          120,000,000            121,123,200
            第５０回利付国債（２０年）                          60,000,000            61,407,000
            第５１回利付国債（２０年）                          90,000,000            92,697,300
            第５３回利付国債（２０年）                          20,000,000            20,852,200
            第６０回利付国債（２０年）                          20,000,000            20,906,800
            第６６回利付国債（２０年）                          60,000,000            64,594,200
            第６７回利付国債（２０年）                          30,000,000            32,568,600
            第７０回利付国債（２０年）                          40,000,000            44,509,200
            第７１回利付国債（２０年）                          60,000,000            66,233,400
            第７４回利付国債（２０年）                          40,000,000            44,436,000
            第７５回利付国債（２０年）                          30,000,000            33,496,200
            第７６回利付国債（２０年）                          10,000,000            11,061,800
                                  81/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８０回利付国債（２０年）                          40,000,000            44,892,000
            第８２回利付国債（２０年）                          30,000,000            33,842,100
            第８４回利付国債（２０年）                          80,000,000            90,226,400
            第８５回利付国債（２０年）                          20,000,000            22,788,400
            第９０回利付国債（２０年）                          65,000,000            75,250,500
            第９９回利付国債（２０年）                          20,000,000            23,538,000
            第１００回利付国債（２０年）                          70,000,000            83,280,400
            第１０５回利付国債（２０年）                          20,000,000            23,815,600
            第１１３回利付国債（２０年）                          20,000,000            24,178,600
            第１１６回利付国債（２０年）                          50,000,000            61,402,500
            第１１７回利付国債（２０年）                          92,000,000           112,044,040
            第１２３回利付国債（２０年）                          160,000,000            197,028,800
            第１２７回利付国債（２０年）                          50,000,000            60,650,000
            第１３０回利付国債（２０年）                          120,000,000            145,065,600
            第１３３回利付国債（２０年）                          95,000,000           115,199,850
            第１３６回利付国債（２０年）                          90,000,000           107,220,600
            第１３９回利付国債（２０年）                          145,000,000            173,105,350
            第１４１回利付国債（２０年）                          110,000,000            133,421,200
            第１４４回利付国債（２０年）                          90,000,000           107,035,200
            第１４５回利付国債（２０年）                          118,000,000            143,804,240
            第１４６回利付国債（２０年）                          90,000,000           109,974,600
            第１４７回利付国債（２０年）                          70,000,000            84,735,700
            第１４８回利付国債（２０年）                          40,000,000            47,974,800
            第１５０回利付国債（２０年）                          177,000,000            210,511,410
            第１５１回利付国債（２０年）                          48,000,000            55,788,960
            第１５２回利付国債（２０年）                          85,000,000            98,870,300
            第１５３回利付国債（２０年）                          60,000,000            70,806,600
            第１５４回利付国債（２０年）                          230,000,000            268,347,900
            第１５６回利付国債（２０年）                          153,000,000            159,277,590
            第１５７回利付国債（２０年）                          100,000,000            100,799,000
            第１５８回利付国債（２０年）                          111,000,000            117,308,130
            第１６０回利付国債（２０年）                          70,000,000            76,305,600
            第１６１回利付国債（２０年）                          120,000,000            128,715,600
            第１６２回利付国債（２０年）                          150,000,000            160,911,000
            第１６４回利付国債（２０年）                          160,000,000            168,696,000
            第１６５回利付国債（２０年）                          110,000,000            115,956,500
            第１６７回利付国債（２０年）                          10,000,000            10,526,900
            第１６８回利付国債（２０年）                          68,000,000            70,247,400
            第１６９回利付国債（２０年）                           8,000,000            8,111,440
            第１７０回利付国債（２０年）                          50,000,000            50,657,500
      国債証券     合計
                                    14,381,000,000            15,514,593,340
                                  82/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      地方債     第７８１回東京都公募公債                          100,000,000            101,172,000
      証券
            平成３０年度第１１回北海道公募公
                                     100,000,000            100,166,000
            債（５年）
            第２６回神奈川県公募公債（２０年）                          20,000,000            23,607,600
            平成２８年度第２回京都府公募公債
                                      50,000,000            50,532,500
            （１５年）
            平成２９年度第７回広島県公募公債                          100,000,000            101,546,000
            平成２５年度第８回埼玉県公募公債                          100,000,000            102,823,000
            平成２７年度第３回福岡県公募公債                          200,000,000            205,960,000
            平成２２年度第３回横浜市公募公債                          100,000,000            100,756,000
            平成２９年度第１回広島市公募公債
                                     100,000,000            100,057,000
            （５年）
      地方債証券       合計
                                     870,000,000            886,620,100
      特殊債券     第６回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000            102,149,000
            債務返済機構債券
            第３４８回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000            101,461,000
            有・債務返済機構債券
      特殊債券     合計
                                     200,000,000            203,610,000
      社債券     第１０６回株式会社日本政策投資銀
                                     100,000,000            100,158,000
            行無担保社債
            第３３回道路債券                          100,000,000            137,797,000
            第５４回貸付債権担保住宅金融支援
                                      40,558,000            42,982,962
            機構債券
            第５５回貸付債権担保住宅金融支援
                                      44,837,000            47,496,282
            機構債券
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援
                                      42,537,000            45,042,854
            機構債券
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援
                                      43,638,000            46,261,516
            機構債券
            第１５回貸付債権担保住宅金融公庫
                                      35,391,000            36,198,976
            債券
            第１６回成田国際空港株式会社社債                          100,000,000            102,659,000
            第８３回東日本旅客鉄道株式会社無
                                     100,000,000            110,282,000
            担保普通社債
      社債券    合計
                                     606,961,000            668,878,590
                  合計                 16,057,961,000            17,273,702,030
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
                   「東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                [2019   年  1月25日現在]         [2020   年  1月27日現在]
                            注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                            番号
                                  83/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                             217,127,948              811,040,568
         投資証券                            5,119,832,300             12,415,427,100
         派生商品評価勘定                               4,889,600              5,770,390
         未収入金                             110,898,572                    ―
         未収配当金                              35,154,284              76,179,120
         差入委託証拠金                               4,340,000              6,399,000
         流動資産合計                            5,492,242,704             13,314,816,178
        資産合計                             5,492,242,704             13,314,816,178
      負債の部
        流動負債
         前受金                               2,235,000              6,986,600
         未払金                              14,388,800             376,698,671
         未払解約金                              96,693,330             173,442,182
         未払利息                                  541              469
         流動負債合計                             113,317,671              557,127,922
        負債合計                               113,317,671              557,127,922
      純資産の部
        元本等
         元本                    ※1        4,576,756,752              8,748,643,306
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            802,168,281             4,009,044,950
         元本等合計                            5,378,925,033             12,757,688,256
        純資産合計                             5,378,925,033             12,757,688,256
      負債純資産合計                               5,492,242,704             13,314,816,178
     (2)  注記表

     （重要な会計方針          に係る事項に関する注記）
                                      自  2019年    1月26日
              区　　分
                                      至  2020年    1月27日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
                             ける最終相場（最終相場のないものについては、それ
                             に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                             れる気配相場に基づいて評価しております。
       2.  デリバティブ等の評価基準及び                   先物取引

         評価方法                    個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                             す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
                             りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
                             は最終相場によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                               [2019   年  1月25日現在]          [2020   年  1月27日現在]
                区　　分
       1.  ※1  本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                         1,103,187,856        円       4,576,756,752        円
                                  84/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          同期中における追加設定元本額                         5,042,586,639        円      10,849,997,835        円
          同期中における一部解約元本額                         1,569,017,743        円       6,678,111,281        円
          同期末における元本額                         4,576,756,752        円       8,748,643,306        円
          元本の内訳＊

          円資産バランスファンド2018－09＜
                                    318,528,126       円        170,701,351       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－05＜
                                          ―円        586,589,141       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－09＜
                                          ―円        474,906,431       円
          適格機関投資家限定＞
          円資産バランスファンド2019－12＜
                                          ―円        658,988,449       円
          適格機関投資家限定＞
          東京海上・円資産インデックスバラ
                                       548,271    円         4,606,379     円
          ンスファンド
          東京海上・円資産バランスファンド
                                          ―円        229,756,179       円
          （３倍型）（毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                          ―円        246,399,701       円
          （３倍型）（年１回決算型）
          東京海上・東証ＲＥＩＴインデック
                                   4,257,680,355        円       6,376,695,675        円
          スファンド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                         4,576,756,752        円       8,748,643,306        円
       2.  ※1  本書における開示対象ファンドの計
          算期間末日における当該親投資信託                         4,576,756,752        口       8,748,643,306        口
          の受益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （金融商品に関する注記）

       I ．金融商品の状況          に関する事項
                            自  2018年    1月26日           自  2019年    1月26日
             区　　分
                            至  2019  年  1月25日           至  2020年    1月27日
       1.  金融商品に対する取組方針               当ファンドは、「投資信託及

                         び投資法人に関する法律」
                         （昭和26年法律第198号）第2
                         条第4項に定める証券投資信託
                                                 同左
                         であり、有価証券等の金融商
                         品への投資を信託約款に定め
                         る「運用の基本方針」に基づ
                         き行なっております。
       2.  金融商品の内容及びその               当ファンドが運用する主な金
         リスク               融商品は「重要な会計方針に
                         係る事項に関する注記」の
                         「有価証券の評価基準及び評
                         価方法」に記載の有価証券及
                         びデリバティブ取引でありま
                         す。デリバティブ取引には、                        同左
                         先物取引が含まれておりま
                         す。当該有価証券及びデリバ
                         ティブ取引には、性質に応じ
                         てそれぞれ価格変動リスク、
                         流動性リスク、信用リスク等
                         があります。
                                  85/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品に係るリスク管理               委託会社のリスク管理体制
         体制               は、担当運用部が自主管理を
                         行うと同時に、担当運用部と
                         は独立した部門において厳格
                         に実施される体制としていま
                         す。
                         法令等の遵守状況については
                         コンプライアンス部門が、運
                         用リスクの各項目および運用
                         ガイドラインの遵守状況につ
                         いては運用リスク管理部門
                         が、それぞれ適切な運用が行
                                                 同左
                         われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび
                         所管の委員会への報告・審議
                         を行っています。
                         これらの内容については、社
                         長をはじめとする関係役員に
                         随時報告が行われるととも
                         に、内部監査部門がこれらの
                         業務全般にわたる運営体制の
                         監査を行うことで、より実効
                         性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2019   年  1月25日現在]             [2020   年  1月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)  有価証券               (1)  有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)  デリバティブ取引               (2)  デリバティブ取引
                          （デリバティブ取引等に関                 同左
                          する注記）に記載しており
                          ます。
                         (3)  有価証券及びデリバティブ               (3)  有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
                                  86/123






                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。                        同左
                         また、デリバティブ取引に関
                         する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名
                         目的な契約額又は計算上の想
                         定元本であり、当該金額自体
                         がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではあり
                         ません。
     （有価証券に関する注記）

      （自   2018年1月26日　至           2019年1月25日）
      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
            投資証券                                        220,351,238
             合計                                       220,351,238
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年1
        月26日から2019年1月25日まで)を指しております。
      （自   2019年1月26日　至           2020年1月27日）

      売買目的有価証券
                                                    （単位：円）
             種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
            投資証券                                       1,389,048,747
             合計                                      1,389,048,747
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年1
        月26日から2020年1月27日まで)を指しております。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      株式関連

      （2019年1月25日現在）
                                                    （単位：円）
                 種   類                         時   価

        区分                    契約額等                        評価損益
                                   うち1年超
                                  87/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建                248,855,000             ―   253,750,000          4,895,000
             東証ＲＥＩＴ指数先物               248,855,000             ―   253,750,000          4,895,000
            　合計                248,855,000             ―   253,750,000          4,895,000
      （2020年1月27日現在）

                                                    （単位：円）
                 種   類                        時   価

        区分                    契約額等                        評価損益
                                   うち1年超
            株価指数先物取引
      市場取引

            買建                345,525,400             ―   351,297,000          5,771,600
             東証ＲＥＩＴ指数先物               345,525,400             ―   351,297,000          5,771,600
            　合計                345,525,400             ―   351,297,000          5,771,600
      ( 注)1.時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （1口当たり情報に関する注記）

             [2019   年  1月25日現在]                      [2020   年  1月27日現在]
       1 口当たり純資産額                   1.1753    円    1 口当たり純資産額                   1.4582    円

      （1万口当たり純資産額                    11,753    円）   （1万口当たり純資産額                    14,582    円）

     (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
        (1)  株式
         該当事項はありません。
        (2)  株式以外の有価証券
                                                    （単位：円）
       種　類                 銘　柄                 券面総額        評価額       備考
      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                                 114     16,062,600
            サンケイリアルエステート投資法人                                 161     21,815,500
            日本アコモデーションファンド投資法人                                 369     257,931,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                               1,426      176,966,600
            森ヒルズリート投資法人                               1,279      235,336,000
            産業ファンド投資法人                               1,431      240,694,200
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,054      363,103,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                 692     149,333,600
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                 557     315,819,000
            ＧＬＰ投資法人                               2,768      377,832,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 463     165,985,500
                                  88/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            日本プロロジスリート投資法人                               1,597      477,183,600
            星野リゾート・リート投資法人                                 169     94,133,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                 173     62,193,500
            イオンリート投資法人                               1,199      180,449,500
            ヒューリックリート投資法人                                 945     186,070,500
            日本リート投資法人                                 361     181,222,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               7,140      166,576,200
            日本ヘルスケア投資法人                                 54     11,610,000
            積水ハウス・リート投資法人                               3,250      297,375,000
            トーセイ・リート投資法人                                 242     32,791,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                 429     116,216,100
            ヘルスケア　＆　メディカル投資法人                                 237     33,654,000
            サムティ・レジデンシャル投資法人                                 222     26,506,800
            野村不動産マスターファンド投資法人                               3,588      668,444,400
            いちごホテルリート投資法人                                 184     24,324,800
            ラサールロジポート投資法人                               1,033      173,234,100
            スターアジア不動産投資法人                                 369     42,730,200
            マリモ地方創生リート投資法人                                 110     13,992,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                 274     146,316,000
            大江戸温泉リート投資法人                                 189     17,388,000
            さくら総合リート投資法人                                 240     23,040,000
            投資法人みらい                               1,264      76,345,600
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                 261     38,575,800
            三菱地所物流リート投資法人                                 219     81,139,500
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                 209     30,200,500
            ザイマックス・リート投資法人                                 161     22,330,700
            タカラレーベン不動産投資法人                                 315     40,572,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                 172     22,033,200
            日本ビルファンド投資法人                               1,076      923,208,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,111      869,913,000
            日本リテールファンド投資法人                               2,101      482,809,800
            オリックス不動産投資法人                               2,215      514,323,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                 704     342,144,000
            プレミア投資法人                               1,004      156,824,800
            東急リアル・エステート投資法人                                 745     158,834,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                 772     110,782,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               2,496      486,720,000
            森トラスト総合リート投資法人                                 794     155,544,600
            インヴィンシブル投資法人                               4,875      264,712,500
            フロンティア不動産投資法人                                 395     177,355,000
            平和不動産リート投資法人                                 692     96,118,800
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                 726     211,266,000
            福岡リート投資法人                                 575     106,892,500
                                  89/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ケネディクス・オフィス投資法人                                 344     294,464,000
            いちごオフィスリート投資法人                                 861     100,134,300
            大和証券オフィス投資法人                                 257     220,506,000
            阪急阪神リート投資法人                                 502     85,239,600
            スターツプロシード投資法人                                 173     35,499,600
            大和ハウスリート投資法人                               1,498      423,784,200
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               3,580      258,834,000
            日本賃貸住宅投資法人                               1,250      132,250,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               1,028      199,740,400
      投資証券     合計
                                           64,694     12,415,427,100
                      合計                    64,694     12,415,427,100
       第2　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
       第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                                  90/123














                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                 2020年1月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                           44,537,378      円
      Ⅱ　負債総額                                              38,397    円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           44,498,981      円
      Ⅳ　発行済数量                                           41,027,666      口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.0846    円
     （ご参考：親投資信託の現況）

      ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                 2020年1月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         30,981,407,714         円
      Ⅱ　負債総額                                           70,053,125      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         30,911,354,589         円
      Ⅳ　発行済数量                                         22,027,694,704         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.4033    円
      ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド

                                                 2020年1月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         17,754,976,728         円
      Ⅱ　負債総額                                           269,324,697       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         17,485,652,031         円
      Ⅳ　発行済数量                                         13,323,636,186         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.3124    円
      東京海上・東証ＲＥＩＴマザーファンド

                                                 2020年1月31日現在
                  種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         13,188,833,640         円
      Ⅱ　負債総額                                           55,668,394      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         13,133,165,246         円
      Ⅳ　発行済数量                                          8,859,559,850        口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.4824    円
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
                                  91/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                  92/123







                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
       2020  年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
      38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
      いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
      もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
      度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
      役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
        追加型公社債投資信託                           0                       0
        追加型株式投資信託                          180                   3,070,837
        単位型公社債投資信託                           2                    7,157
        単位型株式投資信託                           5                    21,662
               合計                   187                   3,099,657
                                  93/123








                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

          号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
          号）に基づいて作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
          52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
          令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2018年４月１日から

          2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
          ります。
          また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2019年４月１日から
          2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
          受けております。
                                  94/123
















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                 第33期                第34期
                             （2018年３月31日現在）                （2019年３月31日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                     17,817,927
        現金・預金                             16,828,496
                                                       208,412
        前払費用                              150,894
                                                      1,954,575
        未収委託者報酬                             1,524,731
                                                      1,951,601
        未収収益                             2,530,730
                                                        1,809
        未収入金                               1,919
                                                       21,491
                                       23,613
        その他の流動資産
        流動資産計                             21,060,384                21,955,817
       固定資産
        有形固定資産                        ＊１      547,215          ＊１      509,917
         建物                             409,858                379,427
         器具備品                             136,834                130,490
         リース資産                               522                 -
        無形固定資産                               34,467                53,138
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              30,672                49,343
        投資その他の資産                             2,706,769                2,769,418
         投資有価証券                              43,545                43,201
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              10,541                28,546
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,865                10,030
                                      486,934                532,758
         繰延税金資産
        固定資産計                             3,288,452                3,332,475
       資産合計                              24,348,837                25,288,293
     負債の部
       流動負債
        リース債務                                 548                 -
        未払金                             2,563,951                2,534,676
         未払手数料                             634,789                872,217
         その他未払金                            1,929,162                1,662,458
        未払費用                              530,106                455,110
        未払消費税等                              262,100                 73,427
        未払法人税等                              960,000                698,000
        預り金                               43,264                54,312
        前受収益                               3,156                3,353
                                      282,443                313,291
        賞与引当金
        流動負債計                             4,645,570                4,132,173
       固定負債
                                      386,552                378,099
        退職給付引当金
        固定負債計                              386,552                378,099
       負債合計                               5,032,123                4,510,272
     純資産の部
       株主資本                              19,314,136                20,775,924
        資本金                             2,000,000                2,000,000
        資本剰余金                              400,000                400,000
         その他資本剰余金
                                      400,000                400,000
        利益剰余金                             16,914,136                18,375,924
         利益準備金                             500,000                500,000
         その他利益剰余金                            16,414,136                17,875,924
          特別償却準備金                               38                16
                                  95/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          繰越利益剰余金                           16,414,098                17,875,907
       評価・換算差額等                                 2,577                2,096
                                       2,577                2,096
        その他有価証券評価差額金
       純資産合計                              19,316,713                20,778,021
      負債・純資産合計                               24,348,837                25,288,293
     (2)  【損益計算書】

                                                    （単位：千円）
                                 第33期                第34期
                             （自　2017年４月１日                （自　2018年４月１日
                             　至　2018年３月31日）                　至　2019年３月31日）
     営業収益
       委託者報酬                              11,741,085                12,725,446
       運用受託報酬                              11,384,860                 9,897,931
       投資助言報酬                                68,541                69,049
                                      215,481                328,576
       その他営業収益
       営業収益計                              23,409,968                23,021,003
     営業費用
       支払手数料                               5,463,460                5,892,133
       広告宣伝費                                176,289                212,070
       調査費                               6,331,477                5,956,517
        調査費                             2,359,989                3,009,203
        委託調査費                             3,971,487                2,947,314
       委託計算費                                110,708                119,436
       営業雑経費                                226,401                238,392
        通信費                               30,555                32,765
        印刷費                              160,440                167,851
        協会費                               21,276                20,903
        諸会費                               6,349                8,374
                                       7,778                8,498
        図書費
       営業費用計                              12,308,336                12,418,551
     一般管理費
       給料                               3,103,124                3,450,052
        役員報酬                              132,792                117,075
        給料・手当                             2,139,811                2,360,494
        賞与                              830,521                972,483
       交際費                                16,511                19,897
       寄付金                                 3,384                 131
       旅費交通費                                181,123                200,290
       租税公課                                142,241                139,043
       不動産賃借料                                375,691                377,671
       役員退職慰労金                                 6,710                  -
       退職給付費用                                114,711                113,433
       賞与引当金繰入                                282,443                313,291
       固定資産減価償却費                                76,622                106,175
       法定福利費                                499,149                567,366
       福利厚生費                                 8,917                10,913
                                      437,854                480,371
       諸経費
       一般管理費計                               5,248,487                5,778,637
     営業利益                                5,853,144                4,823,815
     営業外収益
       受取利息                                  472                421
       受取配当金                          ＊１     107,891           ＊１       5,041
       匿名組合投資利益                          ＊１      50,146          ＊１      59,798
                                       11,209                16,161
       雑益
       営業外収益計                                169,720                 81,422
     営業外費用
       為替差損                                19,974                33,574
                                       2,653                2,395
       雑損
                                  96/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       営業外費用計                                22,628                35,970
     経常利益                                6,000,236                4,869,267
     特別損失
                                        257                 0
      器具備品除却損
       特別損失計                                  257                 0
     税引前当期純利益                                5,999,979                4,869,267
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,806,783                1,551,497
                                                      △  45,612
                                      △19,919
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,786,863                1,505,884
     当期純利益                                4,213,116                3,363,382
     (3)  【株主資本等変動計算書】

       第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           79    13,984,954
     当期変動額
                                                      △  1,784,014
      剰余金の配当
                                                  △  41
                                                           41
      特別償却準備金の取崩
                                                        4,213,116
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  41
     当期変動額合計                   -       -       -       -            2,429,143
     当期末残高               2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              14,485,034       16,885,034         2,011       2,011     16,887,045
     当期変動額
                  △  1,784,014     △  1,784,014                   △  1,784,014
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               4,213,116       4,213,116                     4,213,116
     　株主資本以外の項目の
                                     565       565        565
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,429,102       2,429,102          565       565     2,429,667
     当期末残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
       第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                      ( 単位：千円)
                                  97/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           38    16,414,098
     当期変動額
                                                      △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                  △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                        3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  21    1,461,809
     当期変動額合計                   -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
     　株主資本以外の項目の
                                   △  480     △  480      △  480
     　当期変動額（純額）
                    1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     注記事項

     重要な会計方針
                               第34期
                           自　2018年４月１日
                           至　2019年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
        移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
                                  98/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
        は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
        については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
        年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
        ております。
        退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
        債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （未適用の会計基準等）

                               第34期
                           自　2018年４月１日
                           至　2019年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
        れます。
       　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
       　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

                              第34期
                           自　2018年４月１日
                           至　2019年３月31日
      （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示する方法に変更しました。
      　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
      は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

                                  99/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第33期                            第34期
             2018年３月31日現在                            2019年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                            ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
        りであります。                           りであります。
         建物                51,080千円            建物                81,793千円
         器具備品               424,930千円             器具備品               498,485千円
         リース資産                3,395千円           リース資産                3,918千円
     （損益計算書関係）

                 第33期                            第34期
             自　2017年４月１日                            自　2018年４月１日
             至　2018年３月31日                            至　2019年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                            ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
        あります。                            あります。
         関係会社からの受取配当金　104,224千円                            関係会社からの受取配当金　                 4,800千円
         関係会社からの匿名組合契約
                                     関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　               　50,146千円
                                     に基づく利益の分配　　　　                59,798千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                    （単位：株）
                  2017年４月１日                               2018年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
           2017年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,784,014千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                     46,580円
             (ハ)   基準日　                                        2017年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                       2017年６月30日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                    49,650円
             (ニ)   基準日　                                              2018年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2018年６月29日
     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                    （単位：株）
                  2018年４月１日                               2019年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
         普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
                                100/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              1,901,595千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                    49,650円
             (ハ)   基準日　                                              2018年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年６月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
           ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                              2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                    52,680円
             (ニ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年６月28日
     （リース取引関係）

      第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「２.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
      第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        「重要な会計方針」の「２.                固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
     （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                 第33期                           第34期
             自　2017年４月１日                           自　2018年４月１日
             至　2018年３月31日                           至　2019年３月31日
                                101/123








                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  金融商品に対する取組方針                         (1)  金融商品に対する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
        ることを基本とし、資産の運用に際しては、
        資産運用リスクを極力最小限に留めることを
        基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                         (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
        に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
        クに晒されております。投資有価証券は、主
        にファンドの自己設定に関連する投資信託で
        あり、基準価額の変動リスクに晒されており
        ます。
        営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
        の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
        おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                         (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク                         ①  信用リスク
        未収収益については、管理部門において取引                           同左
        先ごとに期日及び残高を把握することで、回
        収懸念の早期把握や軽減を図っております。
      ②  市場リスク                         ②  市場リスク
        未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
        収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
        すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
        ると判断しております。
        投資有価証券については、管理部門において
        定期的に時価を把握する体制としておりま
        す。
      ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
        当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
        性リスクを管理しております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       第33期（2018年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                       貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
      (1)  現金・預金                      16,828,496             16,828,496                -
      (2)  未収委託者報酬                      1,524,731             1,524,731                -
      (3)  未収収益                      2,530,730             2,530,730                -
      (4)  未収入金                         1,919             1,919             -
      (5)  投資有価証券
         その他有価証券                       43,545             43,545              -
      (6)  預り金                       (43,264)             (43,264)               -
      (7)  未払金                     (2,563,951)             (2,563,951)                 -
      (8)  未払費用                      (530,106)             (530,106)                -
      (9)  未払消費税等                      (262,100)             (262,100)                -
      (10)  未払法人税等                      (960,000)             (960,000)                -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                                102/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             17,817,927             17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                              1,954,575             1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                              1,951,601             1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809             1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                                43,201             43,201
         その他有価証券                                                 -
                              (54,312)             (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                             (2,534,676)             (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                              (455,110)             (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)             (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                              (698,000)             (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                  -
      ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
     （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                 第33期                           第34期
             2018年３月31日現在                           2019年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
      収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払            収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
      金、（8）未払費用、(9)               未払消費税等及び            金、（8）未払費用、(9)               未払消費税等及び
      (10)   未払法人税等                        (10)   未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
       簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
       によっております。
     (5)  投資有価証券                         (5)  投資有価証券

       時価の算定方法につきましては「重要な会計
                                 同左
       方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
       方法」に記載しております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                 第33期                           第34期
             2018年３月31日現在                           2019年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                     貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
      その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
      敷金                     450,632       敷金                     450,632
      その他長期差入保証金                     10,865      その他長期差入保証金                     10,030
     （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                 第33期                           第34期
             2018年３月31日現在                           2019年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
     （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第33期（2018年３月31日現在）
                                103/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     16,827,976              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,524,731              -         -         -
     未収収益                      2,530,730              -         -         -
     未収入金                        1,919           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                          -      19,743          5,000           -
      るもの
     合計                     20,885,358           19,743          5,000           -
     第34期（2019年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                    １年超         ５年超
                          １年以内                            10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426          5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426          5,810           -
     （有価証券関係）

                 第33期                           第34期
             2018年３月31日現在                           2019年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
        の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

       上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
       式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
       証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
       市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
       ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
       記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                104/123






                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              貸借対照表                           貸借対照表
         区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
               計上額                           計上額
       ①貸借対照                           ①貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えるもの                           超えるもの
        証券投資                           証券投資
                27,151      21,652      5,498               27,344      22,052      5,292
        信託                           信託
       ②貸借対照                           ②貸借対照
       表計上額が                           表計上額が
       取得原価を                           取得原価を
       超えないも                           超えないも
       の                           の
        証券投資                           証券投資
                16,394      18,178     △1,783                 15,856      18,126     △2,269
        信託                           信託
         合計       43,545      39,831      3,714        合計       43,201      40,179      3,022
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

       該当事項はありません。                           同左
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
       しております。
       退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
       年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
       払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
       向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
       その他未払金にそれぞれ含まれております。
       なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
       ております。
     ２．確定給付制度

                                105/123









                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                   第33期              第34期
                                自　2017年４月１日              自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日              至　2019年３月31日
          退職給付引当金の期首残高                           393,213千円               386,552千円
           退職給付費用                          46,223千円               38,082千円
           退職給付の支払額                         △43,667千円               △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円               △9,217千円
          退職給付引当金の期末残高                           386,552千円               378,099千円
       (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

         金費用の調整表
                                   第33期              第34期
                                2018年３月31日現在              2019年３月31日現在
          積立型制度の退職給付債務                                                -
                                           -
          年金資産                                                -
                                           -
                                                         -
                                           -
          非積立型制度の退職給付債務                           386,552千円               378,099千円
          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
          退職給付引当金                           386,552千円               378,099千円

          貸借対照表に計上された負債と資産
                                     386,552千円               378,099千円
          の純額
       (3)  退職給付費用

                                   第33期              第34期
                                自　2017年４月１日              自　2018年４月１日
                                至　2018年３月31日              至　2019年３月31日
          簡便法で計算した退職給付費用                            37,006千円               28,865千円
     ３．確定拠出制度
       当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
       54,764千円、第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）62,736千円であります。
     （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第33期               第34期
                             （2018年３月31日現在）               （2019年３月31日現在）
     繰延税金資産
      退職給付引当金                              118,362千円               115,773千円
      未払金                               4,251千円               3,921千円
      賞与引当金                              86,484千円               95,929千円
      未払法定福利費                              10,538千円               10,904千円
      未払事業所税                               3,288千円               3,587千円
      未払事業税                              50,364千円               40,339千円
      未払調査費                              44,622千円               83,845千円
      減価償却超過額                              78,443千円               98,061千円
      繰延資産超過額                                237千円              1,733千円
      未払確定拠出年金                               1,519千円               1,664千円
      未収実績連動報酬                                    -          3,881千円
                                106/123

                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      過大確定拠出年金掛金                                    -            19千円
                                    89,977千円               74,029千円
      未払費用
     繰延税金資産小計                               488,088千円               533,691千円
                                          -               -
      評価性引当額
     繰延税金資産合計                               488,088千円               533,691千円
     繰延税金負債
      特別償却準備金                                 16千円                7千円
                                     1,137千円                925千円
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                                1,154千円                932千円
      繰延税金資産の純額
                                    486,934千円               532,758千円
     　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                 第33期                           第34期
            （2018年３月31日現在）                           （2019年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

                 第33期                           第34期
             自　2017年４月１日                           自　2018年４月１日
             至　2018年３月31日                           至　2019年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                           同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
                                107/123







                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の                           同左
        営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     (2)  有形固定資産                         (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸                           同左
        借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
        るため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報                         ３.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                         (1)  投資信託の名称
        東京海上・円資産バランスファンド（毎月決                           東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
        算型）                           算型）
     (2)  委託者報酬                         (2)  委託者報酬

        2,915,606千円                           3,641,416千円
     (3)  関連するセグメント名                         (3)  関連するセグメント名

        投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                           投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
        附帯業務を集約した単一セグメント                           附帯業務を集約した単一セグメント
     （関連当事者情報）

     第33期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

                              事業の
                        資本金          議決権の     関連当
          会社等の名称                     内容             取引の    取引金額          期末残高
      種類             所在地       又は           所有    事者と              科目
           又は氏名                    又は             内容    （千円）          （千円）
                        出資金           割合    の関係
                               職業
                                        運用の

     同一の
                                           運用受
                                        一任
         東京海上日動火災         東京都     101,994,694
     親会社
                             損害保険業                       未収収益
                                    なし        託報酬    1,518,481          386,279
          保険株式会社        千代田区       千円
     をもつ
                                        役員の
                                           の受取
      会社
                                        兼任
     同一の

                                            委託
          Delphi   Capital
                  米国・
                         USD
     親会社                                  運用の
                             資産運用業                        未払金
                                    なし        調査費     936,716         288,919
         Management,     Inc.   ニューヨーク
                         1 千
     をもつ                                  再委託
                                           の支払
      会社
      （注）＊取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
         ＊取引金額には、消費税等は含まれておりません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

         重要な取引はありません。
                                108/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
         重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

         重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

         重要な取引はありません。
     　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
         東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

         重要な関連会社はありません。
     （１株当たり情報）

                              第33期
                          （自　2017年４月１日
                         　　至　2018年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 504,352円83銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            110,003円02銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           19,316,713千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　19,316,713千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
         １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

        　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                          4,213,116千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                            　　　　　　　　　　　　　　　4,213,116千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                  38,300株
                              第34期

                          （自　2018年４月１日
                         　　至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     １株当たり当期純利益金額　                                             87,816円78銭
                                109/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
         １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

        　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                          3,363,382千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                            　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                  38,300株
                                110/123
















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    （単位：千円）
                     当中間会計期間
                   （2019年９月30日現在）
      資産の部
      流動資産
       現金・預金                               16,391,035
       前払費用                                 169,413
       未収委託者報酬                                2,264,946
       未収収益                                2,409,775
       未収入金                                 22,553
                                         23,480
       その他の流動資産
       流動資産計                               21,281,205
      固定資産
       有形固定資産                   ＊１             572,176
        建物                                404,959
        器具備品                                167,216
       無形固定資産                                 17,518
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア仮勘定                                 13,722
       投資その他の資産                                3,141,678
        投資有価証券                                 77,633
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                 31,200
        長期前払費用                                 23,029
        敷金                                450,632
        その他長期差入保証金                                 10,030
                                        876,103
        繰延税金資産
       固定資産計                                3,731,372
      資産合計                                25,012,578
      負債の部
      流動負債
       未払金                                2,027,310
        未払手数料                               1,029,360
        その他未払金                                997,949
       未払費用                                 354,421
       未払消費税等                   ＊２             129,230
       未払法人税等                                1,043,000
       預り金                                 49,969
       前受収益                                 14,362
       賞与引当金                                 481,550
                                           12
       その他の流動負債
       流動負債計                                4,099,857
      固定負債
                                        732,354
       退職給付引当金
       固定負債計                                 732,354
      負債合計                                 4,832,211
      純資産の部
      株主資本                                20,178,621
       資本金                                2,000,000
       資本剰余金                                 400,000
                                111/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               17,778,621
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                               17,278,621
         特別償却準備金                                  5
         繰越利益剰余金                             17,278,615
      評価・換算差額等                                   1,745
                                         1,745
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                20,180,366
      負債・純資産合計                                 25,012,578
      中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                     当中間会計期間
                   （自　2019年４月１日
                   　至　2019年９月30日）
     営業収益
       委託者報酬                                7,524,393
       運用受託報酬
                                       4,252,315
       投資助言報酬
                                         30,928
                                        186,820
       その他営業収益
       営業収益計                                11,994,458
     営業費用
       支払手数料                                3,540,165
       広告宣伝費                                 141,048
       調査費                                2,738,418
        調査費                               1,339,056
        委託調査費                               1,399,361
       委託計算費                                  62,315
       営業雑経費                                 144,140
        通信費                                 18,197
        印刷費                                 98,645
        協会費                                 13,896
        諸会費                                 6,343
                                         7,057
        図書費
       営業費用計                                6,626,088
     一般管理費
       給料                                1,473,323
        役員報酬                                 56,880
        給料・手当                               1,261,518
        賞与                                154,925
       交際費                                  9,299
       寄付金                                  2,231
       旅費交通費                                  94,102
       租税公課                                  75,821
       不動産賃借料                                 187,847
       退職給付費用                                 393,207
       賞与引当金繰入                                 481,550
       固定資産減価償却費                         ＊１         44,275
       法定福利費                                 279,063
       福利厚生費                                  9,776
                                        254,123
       諸経費
       一般管理費計                                3,304,621
                                112/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     営業利益                                  2,063,748
     営業外収益
       受取利息                                    61
       受取配当金                                    86
                                         6,429
       雑益
       営業外収益計                                  6,577
     営業外費用
       為替差損                                  16,795
                                          629
       雑損
       営業外費用計                                  17,424
     経常利益                                  2,052,900
     特別損失
                                           0
       器具備品除却損
       特別損失計                                     0
     税引前中間純利益                                  2,052,900
     法人税、住民税及び事業税
                                        975,749
                                       △  343,190
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   632,559
     中間純利益                                  1,420,341
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                             資本剰余金                  利益剰余金
                                                  その他利益
                    資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                       利益準備金
                          剰余金       合計
                                               特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           16    17,875,907
     当中間期変動額
                                                      △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                  △  10        10
      特別償却準備金の取崩
                                                        1,420,341
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額        （純額）
                                                  △  10    △  597,292
     当中間期変動額合計                   -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           5   17,278,615
                       株主資本           評価・換算差額等

                   利益剰余金
                                  その他      評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                 有価証券       差額等
                   利益剰余金
                           合計
                                 評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当中間期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　中間純利益               1,420,341       1,420,341                     1,420,341
                                113/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　株主資本以外の項目の
                                   △  351     △  351      △  351
     　当中間期変動額        （純額）
                   △  597,302     △  597,302       △  351     △  351    △  597,654
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              17,778,621       20,178,621         1,745       1,745     20,180,366
     注記事項

      重要な会計方針
                          当中間会計期間
                       （自　2019年４月１日
                         至　  2019  年９月30日      ）
      １．資産の評価基準及び               有価証券
        評価方法             (1)  子会社株式及び関連会社株式
                       並びにその他の関係会社有価
                       証券
                       移動平均法による原価法
                     (2)  その他有価証券
                       時価のあるもの
                         中間会計期間末日の市場価
                         格等に基づく時価法（評価
                         差額は全部純資産直入法に
                         より処理し、売却原価は移
                         動平均法により算定）
                       時価を把握することが極めて
                       困難と認められるもの
                         移動平均法による原価法
      ２．固定資産の減価償却               有形固定資産
        の方法            定率法を採用しております。ただ
                    し、2016年４月１日以降に取得し
                    た建物附属設備については、定額
                    法を採用しております。また、取
                    得価額が10万円以上20万円未満の
                    少額減価償却資産については、一
                    括償却資産として３年間で均等償
                    却する方法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員賞与の支給に充てるた
                       め、支給見込額の当中間会計
                       期間負担額を計上しておりま
                       す。
                     (2)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるた
                       め、当中間会計期間末におけ
                       る退職給付債務の見込額に基
                       づき計上しております。
                      ①退職給付見込額の期間帰属方
                       法
                       退職給付債務の算定にあた
                       り、退職給付見込額を当中間
                       会計期間末までの期間に帰属
                       させる方法については給付算
                       定式基準によっております。
                      ②数理計算上の差異及び過去                勤
                       務 費用の費用処理方法
                                114/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       数理計算上の差異は、各会計
                       年度の発生時における従業員
                       の平均残存勤務期間以内の一
                       定の年数（10年）による定額
                       法により按分した額をそれぞ
                       れ発生の翌会計年度から費用
                       処理しております。
                       過去勤務費用は、その発生時
                       の従業員の平均残存勤務期間
                       以内の一定の年数（10年）に
                       よる定額法により費用処理し
                       ております。
      ４．消費税等の会計処理               消費税及び地方消費税の会計処理
        方法             は、税抜方式によっております。
     （追加情報）

                  当中間会計期間
                （自　    2019  年４月１日
                 至　2019年      ９月30日）
      （退職給付債務の計算方法の変更）
      当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自
      己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっておりま
      したが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法
      に変更しております。この変更に伴い、当中間会計期間末に
      おける退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職給
      付費用として一般管理費に計上しております。
     （中間貸借対照表関係）

                          当中間会計期間
                       （ 2019  年 ９月30日現在）
      㯿ᄰgय़扖者验익⌰              建物            97,396    千円
         減価償却累計額           器具備品           498,508    千円
      㯿ሰm袌뭺๻䤰湓홢              仮払消費税等及び仮受消費税等は
         い           相殺のうえ、未払消費税等として
                    表示しております。
     （中間損益計算書関係）

                          当中間会計期間
                       （自　    2019  年４月１日
                        至　2019年      ９月30日）
      ※１　減価償却実施額              有形固定資産            44,275    千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

                           当中間会計期間
                         （自　    2019  年４月１日
                          至　2019年      ９月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
               当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

       株式の種類
                    （株）    増加　　（株）          減少　　（株）                 （株）
                                 -          -
        普通株式            38,300                                38,300
      ２．配当に関する事項

                                115/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        配当金支払額
          2019  年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
           （イ）    配当金の総額・・・・・・・・・2,017                     ,644  千円
           （ロ）    １株当たり配当額・・・・・・・                  52,680    円
           （ハ）    基準日・・・・・・・・・・・・2019年３月31日
           （ニ）    効力発生日・・・・・・・・・・2019年６月28日
     （金融商品関係）

      当中間会計期間（2019            年 ９月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     2019  年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                               れらの差額については、次のとおりであり
     ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません（（注２）
     参照）。
                                                  （単位：千円）
                    中間貸借対照表計上額            （＊）      時価（＊）             差額
     (1)  現金・預金                       16,391,035          16,391,035                  -
     (2)  未収委託者報酬                        2,264,946          2,264,946                  -
     (3)  未収収益                        2,409,775          2,409,775                  -
     (4)  未収入金                          22,553          22,553                -
     (5)  投資有価証券
        その他有価証券                         77,633          77,633                -
     (6)  預り金                         (49,969)           (49,969)                  -
     (7)  未払金                       (2,027,310)          (2,027,310)                   -
     (8)  未払費用                        (354,421)          (354,421)                  -
     (9)  未払消費税等                        (129,230)          (129,230)                  -
     (10)  未払法人税等                      (1,043,000)          (1,043,000)                   -
     （＊）    負債で計上されているものについては、（　）で示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収収益、(4)        未収入金、(6)        預り金、(7)       未払金、
      (8)  未払費用、(9)        未払消費税等並びに(10)              未払法人税等
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  投資有価証券
       時価の算定方法につきましては「重要な会計方針」の「１                                ． 資産の評価基準及び評価方法」に記載して
       おります。
     （注２）子会社株式（中間貸借対照表計上額　1,640,302千円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上

     額　32,747千円）及びその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）及び敷金（中間貸
     借対照表計上額　450,632千円）並びにその他長期差入保証金（中間貸借対照表計上額　10,030千円）は、
     市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難
     と認められるため、上表には含めておりません。
     （有価証券関係）

      当中間会計期間（2019年９月30日現在）
     １．子会社株式及び関連会社株式                  並びにその他の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株式32,747千
      円）並びにその他の関係会社有価証券（中間貸借対照表計上額　31,200千円）は、市場価格がなく、かつ
      将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
      ら、記載しておりません。
     ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価
                    種類                              差額（千円）
                          計上額（千円）             （千円）
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               41,234           35,140           6,094
      超えるもの
                                116/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間貸借対照表計
      上額が取得原価を           証券投資信託               36,399           39,977          △3,578
      超えないもの
              合計                  77,633           75,118           2,515
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     　当中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
     とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
     としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
     [関連情報]

     　当中間会計期間（自　2019年４月１日　　至　2019年９月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)  営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      (2)  有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                                 委託者報酬
              投資信託の名称                               関連するセグメント名
                                （単位：千円）
                                           投資運用業及び投資助言・
      東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                     2,440,965       代理業にこれらの附帯業務
      決算型）
                                           を集約した単一セグメント
      (１株当たり情報）

                             当中間会計期間
                           （自　2019年４月１日
                          　　至　2019年９月30日）
      １株当たり純資産額                                                 526,902円52銭
      １株当たり中間純利益金額　                                             37,084円62銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

       しておりません。
      （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

       　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　                                          20,180,366千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              －
       　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　　　　　　　　　20,180,366千円
       　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数　　　38,300株
         １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

        　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　　　                                           1,420,341千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
       　　　普通株式に係る中間純利益金額                            　　　　　　　　　　　　　　　1,420,341千円
       　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                  38,300株
                                117/123


                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
                                118/123












                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2019年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2019年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

                法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                              資本金の額      （※）
                名称                               事業の内容
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323    百万円
                                         金融商品取引法に定める第一種
      松井証券株式会社                          11,945    百万円
                                         金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                             7,495   百万円（     注）
      楽天証券株式会社
                                         保険業法に基づき
      東京海上日動火災保険株式会社                         101,994    百万円
                                         損害保険業を営んでいます。
      （※）2019年９月末日現在。
      （注）2019年３月末日現在。
     ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
       販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
       す。
     ３【資本関係】

       資本関係はありません。
                                119/123








                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                   書類名                         提出年月日
                                           2019  年４月25日
                有価証券届出書
                                           2019  年10月25日
                有価証券報告書                          2019  年４月25日
                  半期報告書                         2019  年10月25日
                                120/123


















                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年６月３日

     東京海上アセットマネジメント                  株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                     公認会計士　荒　川　　　進　㊞
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第34期事業年度の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
     示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
     者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
     は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
     これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
     査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
     財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
     討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
     上アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
     （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

           ます。
        ２．   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                121/123



                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   2020年３月11日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                   公認会計士　久保　直毅
                          業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に 掲 げられている東京海上・円資産インデックスバランスファンドの2019年１月26日から2020年１月27日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
     海上・円資産インデックスバランスファンドの2020年１月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
     規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．  XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                122/123





                                                           EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                     2019年12月２日

     東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第35期事業年度の
     中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
     計算書、    中間株主資本等変動計算書、             重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
     成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
     用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
     行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
     者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
     し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
     一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
     諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
     が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
     人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
     情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
     経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
     間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
     （注）    １．  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                123/123

PDFをダウンロード

関連コンテンツ