SMT インデックスバランス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SMT インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月20日 提出
【計算期間】 第11期(自 2019年10月22日至 2020年4月20日)
【ファンド名】 SMT インデックスバランス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
3/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
4/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
5/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
6/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㭔аꐰ윰쌰꼰뤰殕ꈰ夰譕䙪ᤰƄ坏屪⥻䤰湷蒌ꅵ⍪⤰ť灐湻靑侮Œ⥵⠰樰椰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰漰
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
8/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
10/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況(2020年 5月29日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
11/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券 (以下 総称して 「マザーファンド受益証券」という場合があります。) を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
12/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
13/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除 きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
14/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号 及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
15/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
16/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る 取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
17/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
18/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
19/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調 整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
20/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
21/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
22/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
23/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
24/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
25/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
こ との指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
た額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
26/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金 の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
27/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
28/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
29/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
30/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
31/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 5月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2020年5月29日現在の状況について記載してあります。
【SMT インデックスバランス・オープン】
32/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,352,344,450 99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,947,229 0.92
合計(純資産総額) 2,374,291,679 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 240,558,752 2.4327 585,207,276 2.5857 622,012,765 26.20
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 176,493,195 2.8792 508,159,208 2.9017 512,130,303 21.57
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 195,062,507 1.5188 296,260,936 1.5555 303,419,729 12.78
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 113,487,267 2.4223 274,900,207 2.4822 281,698,094 11.86
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 162,535,581 1.5335 249,248,314 1.6317 265,209,307 11.17
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 288,842,923 0.4440 128,246,258 0.4646 134,196,422 5.65
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 67,960,476 1.3527 91,930,136 1.4762 100,323,254 4.23
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 56,783,488 1.4123 80,195,321 1.4136 80,269,138 3.38
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 31,033,227 1.5914 49,386,278 1.7106 53,085,438 2.24
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.08
合計 99.08
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
33/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日) 2,862,769,922 2,862,769,922 10,703 10,703
第11期計算期間末 (2020年 4月20日) 2,311,876,858 2,311,876,858 9,578 9,578
2019年 5月末日 2,773,679,924 ― 10,128 ―
6月末日 2,841,714,220 ― 10,401 ―
7月末日 2,842,745,579 ― 10,540 ―
8月末日 2,764,698,690 ― 10,206 ―
9月末日 2,815,131,800 ― 10,495 ―
10月末日 2,860,844,316 ― 10,815 ―
11月末日 2,801,242,949 ― 10,926 ―
12月末日 2,791,462,192 ― 11,140 ―
2020年 1月末日 2,733,220,352 ― 11,085 ―
2月末日 2,601,659,514 ― 10,604 ―
3月末日 2,221,181,429 ― 9,220 ―
4月末日 2,319,707,604 ― 9,655 ―
5月末日 2,374,291,679 ― 9,943 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
34/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0.7
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 △10.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 156,918,897 207,929,245 2,674,660,853
35/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 163,015,795 423,953,521 2,413,723,127
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 304,033,610,080 97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00
合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,440,910,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量
比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,544,900 6,649.46 10,272,750,754 6,755.00 10,435,799,500 3.33
器
36/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ソニー 電気機器 867,400 5,513.11 4,782,071,614 6,874.00 5,962,507,600 1.90
日本 株式 キーエンス 電気機器 125,500 31,705.75 3,979,071,625 44,350.00 5,565,925,000 1.78
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,078,100 5,085.89 5,483,098,009 4,832.00 5,209,379,200 1.66
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,152,000 3,802.62 4,380,618,240 4,191.00 4,828,032,000 1.54
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,816,300 2,470.05 4,486,351,815 2,444.00 4,439,037,200 1.42
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 9,341,800 503.35 4,702,195,030 444.20 4,149,627,560 1.32
ル・グループ
日本 株式 第一三共 医薬品 396,200 5,656.36 2,241,049,832 10,085.00 3,995,677,000 1.27
日本 株式 任天堂 その他製 84,900 38,898.05 3,302,444,445 43,540.00 3,696,546,000 1.18
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 947,900 3,564.59 3,378,874,861 3,710.00 3,516,709,000 1.12
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 1,012,600 2,818.55 2,854,063,730 3,136.00 3,175,513,600 1.01
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,090,200 2,730.70 2,977,009,140 2,784.00 3,035,116,800 0.97
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 944,500 3,725.75 3,518,970,875 3,119.00 2,945,895,500 0.94
ループ
日本 株式 信越化学工業 化学 232,800 9,592.86 2,233,217,808 12,620.00 2,937,936,000 0.94
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 971,600 2,630.93 2,556,211,588 2,951.50 2,867,677,400 0.91
信業
日本 株式 花王 化学 331,500 8,540.00 2,831,010,000 8,647.00 2,866,480,500 0.91
日本 株式 ダイキン工業 機械 176,400 13,758.70 2,427,034,680 15,850.00 2,795,940,000 0.89
日本 株式 HOYA 精密機器 276,500 8,114.00 2,243,521,000 10,110.00 2,795,415,000 0.89
日本 株式 ファナック 電気機器 131,600 18,268.61 2,404,149,076 19,215.00 2,528,694,000 0.81
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 18,556,600 153.19 2,842,685,554 134.50 2,495,862,700 0.80
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 406,800 4,775.03 1,942,482,204 6,015.00 2,446,902,000 0.78
日本 株式 三菱商事 卸売業 957,000 2,793.39 2,673,274,230 2,515.00 2,406,855,000 0.77
日本 株式 SMC 機械 43,400 38,414.11 1,667,172,374 54,370.00 2,359,658,000 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 665,300 3,777.13 2,512,924,589 3,455.00 2,298,611,500 0.73
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,200,500 1,550.34 1,861,183,170 1,914.50 2,298,357,250 0.73
日本 株式 中外製薬 医薬品 144,400 7,700.00 1,111,880,000 15,890.00 2,294,516,000 0.73
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 482,800 5,517.56 2,663,877,968 4,668.00 2,253,710,400 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 333,300 6,814.38 2,271,232,854 6,622.00 2,207,112,600 0.70
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 953,800 2,042.17 1,947,821,746 2,310.00 2,203,278,000 0.70
37/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 オリエンタルランド サービス 140,700 13,590.79 1,912,224,153 15,615.00 2,197,030,500 0.70
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.21
建設業 2.54
食料品 3.87
繊維製品 0.50
パルプ・紙 0.23
化学 7.02
医薬品 6.93
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.62
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.56
非鉄金属 0.67
金属製品 0.53
機械 4.96
電気機器 14.10
輸送用機器 7.07
精密機器 2.54
その他製品 2.31
電気・ガス業 1.55
陸運業 4.21
海運業 0.13
空運業 0.36
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.26
卸売業 4.51
小売業 4.79
38/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.00
その他金融業 1.11
不動産業 2.04
サービス業 5.22
小計 97.00
合計 97.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 349 円 5,090,025,750 5,440,910,000 1.74
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 454,188,617,800 84.08
地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34
特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85
社債券 日本 20,057,528,090 3.71
フランス 1,887,916,000 0.35
オーストラリア 398,256,000 0.07
アメリカ 204,640,000 0.04
イギリス 99,821,000 0.02
小計 22,648,161,090 4.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47
39/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 9,420,000,000 101.37 9,549,054,000 100.91 9,505,816,200 0.100 2023/12/20 1.76
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 7,300,000,000 101.97 7,444,538,800 100.99 7,372,854,000 0.100 2024/6/20 1.36
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,940,000,000 102.47 7,111,793,200 101.42 7,039,172,600 0.100 2026/9/20 1.30
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,900,000,000 101.57 7,008,870,600 100.86 6,959,547,000 0.100 2023/9/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 102.83 6,498,856,000 0.400 2025/9/20 1.20
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 6,380,000,000 102.30 6,527,242,000 101.31 6,463,833,200 0.100 2026/3/20 1.20
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 6,050,000,000 101.33 6,131,015,300 101.07 6,115,098,000 0.100 2024/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 6,050,000,000 101.27 6,127,353,300 100.67 6,091,079,500 0.100 2022/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 6,020,000,000 101.36 6,101,914,500 101.03 6,082,547,800 0.100 2024/9/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 5,790,000,000 102.64 5,943,420,000 101.53 5,878,702,800 0.100 2028/3/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 5,230,000,000 103.97 5,437,631,000 102.72 5,372,308,300 0.400 2025/6/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,200,000,000 102.04 5,306,291,800 101.47 5,276,596,000 0.100 2027/3/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 4,990,000,000 100.81 5,030,419,000 100.46 5,013,403,100 0.100 2022/3/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 4,940,000,000 103.04 5,090,176,000 101.22 5,000,515,000 0.100 2029/6/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,840,000,000 102.98 4,984,232,000 101.50 4,912,987,200 0.100 2027/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,770,000,000 100.89 4,812,641,300 100.54 4,795,996,500 0.100 2022/6/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第320回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 101.81 4,652,899,800 1.000 2021/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,470,000,000 102.03 4,560,741,000 101.37 4,531,462,500 0.100 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 4,380,000,000 101.50 4,445,702,600 100.95 4,421,829,000 0.100 2024/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,380,000,000 100.98 4,422,924,000 100.61 4,406,805,600 0.100 2022/9/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,190,000,000 102.48 4,294,243,000 101.46 4,251,257,800 0.100 2028/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 3,630,000,000 118.35 4,296,170,400 116.85 4,241,655,000 1.400 2034/9/20 0.79
債(20年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,140,000,000 101.20 4,189,680,000 100.82 4,174,279,200 0.100 2023/6/20 0.77
債(5年)
40/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第135回利付国 4,080,000,000 101.13 4,126,104,000 100.75 4,110,967,200 0.100 2023/3/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,780,000,000 102.09 3,859,367,000 101.28 3,828,421,800 0.100 2029/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 3,680,000,000 101.17 3,723,095,000 100.98 3,716,064,000 0.100 2030/3/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第403回利付国 3,690,000,000 100.80 3,719,520,000 100.30 3,701,402,100 0.100 2021/8/1 0.69
債(2年)
日本 国債証券 第351回利付国 3,590,000,000 102.46 3,678,361,000 101.49 3,643,814,100 0.100 2028/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 3,040,000,000 120.47 3,662,515,000 118.09 3,589,966,400 1.500 2034/6/20 0.66
債(20年)
日本 国債証券 第328回利付国 3,400,000,000 102.92 3,499,313,600 102.15 3,473,134,000 0.600 2023/3/20 0.64
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.08
地方債証券 5.34
特殊債券 6.85
社債券 4.19
合計 100.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67
イギリス 18,507,271,674 4.63
スイス 14,386,421,318 3.60
カナダ 13,094,934,735 3.28
フランス 12,896,893,882 3.23
ドイツ 11,364,426,752 2.84
オーストラリア 7,628,043,418 1.91
41/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オランダ 6,940,539,900 1.74
アイルランド 6,906,875,288 1.73
スウェーデン 3,450,794,636 0.86
スペイン 3,231,493,576 0.81
香港 3,059,266,855 0.77
デンマーク 2,960,638,571 0.74
イタリア 2,252,059,469 0.56
フィンランド 1,607,581,240 0.40
シンガポール 1,354,256,213 0.34
バミューダ 1,226,063,235 0.31
ベルギー 1,112,714,780 0.28
ジャージー 858,084,757 0.21
イスラエル 841,269,775 0.21
ケイマン 740,025,368 0.19
ノルウェー 728,511,672 0.18
ニュージーランド 396,371,714 0.10
ルクセンブルク 298,353,686 0.07
キュラソー 267,229,835 0.07
オーストリア 230,538,439 0.06
ポルトガル 228,087,020 0.06
リベリア 85,007,272 0.02
パナマ 79,011,665 0.02
マン島 63,970,577 0.02
パプアニューギニア 29,069,333 0.01
英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01
小計 371,351,334,199 92.90
投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05
香港 82,262,137 0.02
小計 267,214,149 0.07
投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04
オーストラリア 525,807,975 0.13
フランス 235,307,663 0.06
イギリス 208,690,938 0.05
シンガポール 175,055,387 0.04
香港 157,327,410 0.04
カナダ 80,798,481 0.02
小計 9,534,306,488 2.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65
合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
42/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,662,722,080 2.92
買建 カナダ 617,886,006 0.15
買建 ドイツ 2,716,486,651 0.68
買建 イギリス 1,022,834,732 0.26
買建 オーストラリア 584,955,840 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 391,540,500 0.10
売建 ― 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 424,286 19,900.10 8,443,337,009 34,221.42 14,519,670,467 3.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 692,070 13,879.74 9,605,756,436 19,505.94 13,499,477,280 3.38
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 40,314 198,001.10 7,982,216,684 258,190.28 10,408,683,069 2.60
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 229,762 19,631.15 4,510,494,367 24,243.71 5,570,284,170 1.39
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 29,486 122,379.94 3,608,495,025 152,340.97 4,491,926,045 1.12
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 28,573 123,043.11 3,515,710,882 152,503.34 4,357,478,140 1.09
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 251,260 14,630.78 3,676,130,836 15,803.68 3,970,833,667 0.99
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
43/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 163,330 17,668.86 2,885,855,384 20,888.77 3,411,764,078 0.85
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 283,950 11,073.88 3,144,428,344 11,468.71 3,256,542,135 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 300,112 11,545.68 3,465,000,097 10,737.94 3,222,586,390 0.81
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 237,820 11,352.52 2,699,857,555 12,479.93 2,967,977,381 0.74
パーソナル
用品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 90,353 25,929.66 2,342,822,933 32,685.89 2,953,268,590 0.74
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 85,613 27,409.48 2,346,608,269 32,506.31 2,782,963,489 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 104,694 20,681.69 2,165,249,788 26,359.90 2,759,723,810 0.69
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 414,846 4,802.91 1,992,471,510 6,634.60 2,752,337,686 0.69
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 67,131 30,377.45 2,039,268,911 38,056.19 2,554,750,762 0.64
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 125,861 21,370.08 2,689,659,691 19,903.80 2,505,112,549 0.63
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 394,419 6,272.31 2,473,920,076 5,991.57 2,363,189,679 0.59
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 696,675 3,439.23 2,396,027,524 3,339.88 2,326,812,153 0.58
サービス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 821,173 2,948.16 2,420,956,621 2,673.19 2,195,156,215 0.55
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 527,795 4,378.79 2,311,104,952 4,105.49 2,166,859,945 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 171,900 13,993.07 2,405,409,563 12,554.12 2,158,054,517 0.54
娯楽
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 242,811 8,588.73 2,085,439,997 8,499.17 2,063,692,258 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 55,452 16,495.50 914,708,736 36,504.28 2,024,235,579 0.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 404,599 5,675.51 2,296,305,694 4,902.83 1,983,680,256 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 388,189 5,269.35 2,045,506,135 5,063.58 1,965,629,046 0.49
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 403,535 7,514.25 3,032,265,196 4,843.15 1,954,381,019 0.49
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 205,324 9,770.67 2,006,154,145 9,298.53 1,909,212,934 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 132,991 13,709.97 1,823,303,328 14,225.14 1,891,816,086 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 46,170 30,165.36 1,392,734,791 40,843.11 1,885,726,846 0.47
ア・サービ
ス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
44/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.57
素材 4.02
資本財 5.94
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.76
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.73
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 6.35
小売 5.52
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.52
家庭用品・パーソナル用品 2.08
ヘルスケア機器・サービス 5.18
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.74
銀行 5.50
各種金融 4.10
保険 3.02
不動産 0.46
ソフトウェア・サービス 11.03
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.11
電気通信サービス 2.10
公益事業 3.43
半導体・半導体製造装置 3.54
小計 92.90
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.39
合計 95.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 714 アメリカ 97,490,640.5 10,483,168,573 108,460,170 11,662,722,080 2.92
カ 取引所 ドル
45/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価指
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 43 カナダド 7,225,405.5 563,653,883 7,920,600 617,886,006 0.15
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 58 スイスフ 5,461,276 609,041,499 5,762,880 642,676,377 0.16
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 563 ユーロ 15,649,303.5 1,864,301,525 17,407,960 2,073,810,274 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 56 オースト 7,251,842 517,418,927 8,198,400 584,955,840 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 124 イギリス 7,064,690 936,283,365 7,717,760 1,022,834,732 0.26
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,640,000.00 284,882,400 283,852,800 0.07
ユーロ 買建 370,000.00 44,027,410 44,078,100 0.01
イギリスポンド 買建 480,000.00 63,534,240 63,609,600 0.02
アメリカドル 売建 17,000,000.00 1,827,840,000 1,827,840,000 △0.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83
フランス 26,723,420,939 9.68
イタリア 24,157,538,281 8.75
ドイツ 19,733,645,443 7.15
イギリス 17,809,166,953 6.45
スペイン 15,914,219,064 5.76
ベルギー 6,716,910,728 2.43
オーストラリア 5,550,816,381 2.01
カナダ 5,259,580,632 1.90
オランダ 5,146,805,020 1.86
オーストリア 4,070,753,564 1.47
46/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 2,156,705,226 0.78
アイルランド 2,036,942,207 0.74
ポーランド 1,650,199,823 0.60
フィンランド 1,536,409,804 0.56
デンマーク 1,368,613,306 0.50
マレーシア 1,336,319,048 0.48
シンガポール 1,225,821,018 0.44
イスラエル 1,039,070,414 0.38
スウェーデン 778,291,358 0.28
ノルウェー 679,335,982 0.25
小計 268,683,695,354 97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71
合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,570,598,758 0.93
買建 ドイツ 3,130,786,434 1.13
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 5,894,295,300 2.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
47/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 15,010,000 11,226.13 1,685,042,413 12,376.87 1,857,768,347 2.375 2029/5/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 14,650,000 10,541.89 1,544,387,769 11,692.20 1,712,908,375 1.625 2029/8/15 0.62
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 10,903.37 1,362,921,754 11,690.52 1,461,315,898 2.375 2024/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 10,790,000 9,912.11 1,069,517,252 12,640.65 1,363,926,739 2.250 2046/8/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,599.68 1,287,861,820 11,130.61 1,352,369,739 1.625 2022/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.75% 09/15/21 12,000,000 10,957.62 1,314,915,550 11,110.45 1,333,254,392 2.750 2021/9/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 10,050,000 10,333.63 1,038,530,116 13,221.98 1,328,809,960 2.500 2046/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 9,300,000 11,123.97 1,034,530,001 14,055.34 1,307,147,286 2.875 2045/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/49 10,200,000 10,774.52 1,099,001,978 12,797.75 1,305,370,516 2.250 2049/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 10,988.49 1,181,262,751 12,119.80 1,302,879,270 2.375 2027/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 11,321.83 1,131,051,187 12,574.28 1,256,171,509 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/21 11,000,000 10,902.53 1,199,278,730 11,087.56 1,219,631,721 2.750 2021/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 10,616.06 1,084,962,079 11,785.03 1,204,430,674 2.000 2026/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 10,834.48 1,099,700,493 11,675.82 1,185,096,317 2.250 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 3.375% 11/15/48 7,300,000 12,227.23 892,588,249 15,655.69 1,142,865,803 3.375 2048/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 09/30/21 10,300,000 10,762.66 1,108,554,075 11,032.32 1,136,329,572 2.125 2021/9/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 11,305.70 1,008,468,815 12,717.10 1,134,365,557 2.875 2028/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 8,500,000 10,341.16 878,998,609 13,206.02 1,122,512,391 2.500 2046/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 10,954.08 1,095,408,110 11,222.60 1,122,260,373 2.000 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 10,804.61 1,080,461,440 11,065.92 1,106,592,907 1.500 2022/8/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/15/21 10,000,000 10,931.11 1,093,111,022 11,026.86 1,102,686,547 2.625 2021/6/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 10/31/21 10,000,000 10,541.72 1,054,172,032 10,916.18 1,091,618,516 1.250 2021/10/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 11,541.19 969,460,372 12,980.88 1,090,394,524 3.125 2028/11/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 3% 04/25/22 8,490,000 12,932.49 1,097,969,066 12,720.28 1,079,952,149 3.000 2022/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 10,795.84 966,228,041 11,993.79 1,073,444,691 2.250 2027/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.125% 06/30/21 9,800,000 10,542.98 1,033,212,086 10,862.63 1,064,537,756 1.125 2021/6/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 10,654.71 1,017,524,891 11,090.71 1,059,162,938 1.750 2022/5/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.75% 03/31/22 9,550,000 10,663.53 1,018,367,277 11,062.77 1,056,495,372 1.750 2022/3/31 0.38
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,830,000 20,582.39 994,129,832 21,479.61 1,037,465,430 4.500 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 10,780.72 921,751,785 12,061.84 1,031,287,467 2.250 2027/8/15 0.37
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.29
合計 97.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
48/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 72 アメリカ 9,028,796.1 970,866,444 9,028,687.68 970,854,786 0.35
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 46 アメリカ 6,379,512.28 685,988,956 6,378,187.5 685,846,502 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 48 アメリカ 8,512,723.25 915,373,131 8,499,000 913,897,470 0.33
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 36 ユーロ 4,035,919 480,799,030 4,032,720 480,417,933 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 45 ユーロ 6,079,500 724,250,835 6,075,000 723,714,750 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 94 ユーロ 16,184,546 1,928,064,965 16,172,700 1,926,653,751 0.70
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 25,840,000.00 2,772,547,151 2,777,800,000 1.01
カナダドル 買建 3,290,000.00 252,780,172 256,554,200 0.09
ユーロ 買建 20,470,000.00 2,400,971,147 2,438,591,100 0.88
イギリスポンド 買建 3,180,000.00 418,933,676 421,350,000 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 13,065,941,272 20.83
中国 7,957,051,901 12.68
台湾 7,407,938,749 11.81
韓国 7,199,274,094 11.48
インド 4,847,009,893 7.73
ブラジル 2,944,920,105 4.69
南アフリカ 2,304,508,055 3.67
ロシア 2,162,420,312 3.45
サウジアラビア 1,692,188,631 2.70
49/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 1,682,204,883 2.68
タイ 1,445,629,711 2.30
メキシコ 1,117,000,082 1.78
マレーシア 1,110,596,005 1.77
インドネシア 937,368,520 1.49
カタール 565,103,755 0.90
バミューダ 514,096,452 0.82
フィリピン 482,935,309 0.77
ポーランド 462,417,176 0.74
チリ 371,131,702 0.59
アラブ首長国連邦 357,288,602 0.57
トルコ 272,476,193 0.43
アメリカ 226,645,124 0.36
ハンガリー 154,148,616 0.25
ギリシャ 136,540,123 0.22
コロンビア 129,585,737 0.21
ルクセンブルク 77,681,997 0.12
エジプト 71,954,033 0.11
チェコ 71,518,943 0.11
ジャージー 58,333,013 0.09
アルゼンチン 42,706,270 0.07
シンガポール 20,803,266 0.03
マン島 17,794,032 0.03
パキスタン 14,987,850 0.02
ペルー 14,654,887 0.02
スペイン 5,640,885 0.01
小計 59,942,496,178 95.55
投資信託受益証券 ブラジル 118,362,835 0.19
メキシコ 26,595,103 0.04
小計 144,957,938 0.23
投資証券 南アフリカ 43,266,711 0.07
メキシコ 26,016,994 0.04
小計 69,283,705 0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,579,684,186 4.11
合計(純資産総額) 62,736,422,007 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
50/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,633,615,082 4.20
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 178,374,000 0.28
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 185,886 20,516.23 3,813,680,774 21,451.15 3,987,470,272 6.36
ADR
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 612,600 4,639.60 2,842,221,902 5,661.73 3,468,378,248 5.53
娯楽
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,632,389 1,093.96 2,879,739,389 1,052.51 2,770,642,070 4.42
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 510,272 4,544.77 2,319,072,040 4,379.76 2,234,868,895 3.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,216,620 89.68 916,326,263 85.71 875,733,930 1.40
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 47,573 13,541.59 644,214,071 17,987.63 855,725,579 1.36
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 306,633 2,028.80 622,098,836 2,105.31 645,559,821 1.03
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 605,500 1,294.30 783,704,230 1,061.05 642,468,803 1.02
CO-H
香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 654,500 890.88 583,081,906 750.36 491,115,202 0.78
サービス
LIMITED-R
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,988,515 80.68 563,864,404 69.76 487,561,436 0.78
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 78,907 3,645.11 287,624,884 5,486.18 432,898,053 0.69
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 58,170 7,223.49 420,190,707 7,290.91 424,112,235 0.68
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 177,443 3,147.82 558,559,811 2,321.89 412,003,305 0.66
FINANCE
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 46,044 10,066.34 463,494,905 8,226.04 378,760,016 0.60
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 365,523 1,012.17 369,972,921 1,011.58 369,756,487 0.59
ア・サービ
ス
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 289,100 1,587.15 458,847,829 1,255.95 363,095,261 0.58
51/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,333,248 320.56 427,394,269 269.57 359,408,996 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 592,047 864.06 511,568,778 593.13 351,164,081 0.56
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 8,635,200 45.68 394,499,475 39.52 341,345,138 0.54
ブラジル 株式 VALE SA 素材 340,278 970.07 330,094,446 995.28 338,674,712 0.54
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 29,357 13,343.60 391,728,305 11,432.58 335,626,533 0.53
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 87,965 3,738.93 328,895,572 3,780.15 332,520,895 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,853 14,357.10 213,246,063 20,899.45 310,419,531 0.49
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 7,551 32,475.95 245,225,947 39,382.86 297,379,995 0.47
娯楽
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 96,664 3,014.17 291,362,019 2,866.14 277,053,427 0.44
ア・サービ
ス
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 160,804 1,461.26 234,976,851 1,646.79 264,812,027 0.42
導体製造装
置
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,625,440 73.47 266,374,047 72.98 264,610,714 0.42
サービス
L
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 487,496 567.90 276,853,673 519.79 253,396,521 0.40
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LTD 家庭用品・ 87,189 3,118.66 271,913,625 2,874.22 250,601,109 0.40
パーソナル
用品
ロシア 株式 MMC NORILSK NICKEL PJSC- 素材 73,003 3,107.82 226,880,408 3,419.45 249,630,400 0.40
ADR
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 6.21
素材 6.88
資本財 2.86
商業・専門サービス 0.32
運輸 1.54
自動車・自動車部品 1.81
耐久消費財・アパレル 1.17
消費者サービス 1.41
メディア・娯楽 8.44
小売 10.43
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 3.62
家庭用品・パーソナル用品 1.20
ヘルスケア機器・サービス 1.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.53
52/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行 14.24
各種金融 1.96
保険 3.27
不動産 2.45
ソフトウェア・サービス 1.84
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.74
電気通信サービス 4.15
公益事業 2.32
半導体・半導体製造装置 6.47
小計 95.55
投資信託受益証券 ― ― 0.23
投資証券 ― ― 0.11
合計 95.89
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 534 アメリカ 23,864,798 2,566,181,729 24,491,910 2,633,615,082 4.20
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 950,000.00 102,514,500 102,144,000 0.16
香港ドル 買建 5,500,000.00 76,285,000 76,230,000 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
53/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 5,765,429,523 10.07
インドネシア 5,527,298,716 9.66
ブラジル 5,358,905,282 9.36
タイ 5,159,640,937 9.01
ポーランド 4,960,528,160 8.67
ロシア 4,944,168,519 8.64
南アフリカ 4,099,023,456 7.16
マレーシア 3,752,209,964 6.56
コロンビア 3,243,208,269 5.67
チェコ 2,570,674,251 4.49
ハンガリー 2,059,181,127 3.60
ペルー 2,050,927,715 3.58
トルコ 1,642,029,617 2.87
チリ 1,423,884,953 2.49
フィリピン 108,930,423 0.19
ウルグアイ 77,493,371 0.14
ドミニカ共和国 74,407,159 0.13
小計 52,817,941,442 92.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,417,804,573 7.72
合計(純資産総額) 57,235,746,015 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 8,851,745 0.02
売建 ― 8,761,133 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
54/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 89,700,000,000 3.65 3,275,264,776 3.61 3,243,208,269 9.850 2027/6/28 5.67
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 47,100,000 2,229.15 1,049,932,437 2,253.75 1,061,519,132 10.000 2023/1/1 1.85
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 48,550,000 1,617.28 785,193,668 1,715.41 832,835,164 0.000 2023/7/1 1.46
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 35,250,000 2,298.49 810,220,810 2,305.24 812,598,601 10.000 2025/1/1 1.42
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 108,700,000 682.97 742,397,801 704.43 765,718,627 10.500 2026/12/21 1.34
カ
12/21/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 144,200,000 411.68 593,648,328 423.08 610,090,632 3.400 2036/6/17 1.07
06/17/36
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 106,000,000 546.58 579,375,497 561.69 595,400,876 8.500 2029/5/31 1.04
05/31/29
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 112,900,000 506.45 571,784,510 526.14 594,014,183 8.000 2023/12/7 1.04
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 72,600,000,000 0.78 572,614,324 0.78 567,226,051 8.375 2024/3/15 0.99
シア
03/15/24
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 2,743.83 546,023,065 2,832.23 563,613,891 2.500 2023/1/25 0.98
ド
01/25/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000 2,367.64 567,050,964 2,325.78 557,025,952 10.000 2027/1/1 0.97
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 28,550,000 1,784.89 509,588,905 1,888.75 539,240,055 0.000 2022/1/1 0.94
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 487.19 527,149,891 496.79 537,531,692 6.500 2022/6/9 0.94
06/09/22
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/22 27,550,000 1,734.71 477,914,120 1,837.66 506,277,646 0.000 2022/7/1 0.88
ポーラン 国債証券 POLGB 4% 10/25/23 16,250,000 2,897.28 470,808,842 3,002.67 487,934,599 4.000 2023/10/25 0.85
ド
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 92,150,000 502.99 463,511,736 528.51 487,027,402 7.500 2027/6/3 0.85
06/03/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,350,000 2,747.91 449,284,189 2,959.94 483,951,261 2.500 2027/7/25 0.85
ド
07/25/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 16,450,000 2,749.16 452,237,973 2,941.30 483,844,240 2.500 2026/7/25 0.85
ド
07/25/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/21 24,650,000 1,847.87 455,500,645 1,930.50 475,868,508 0.000 2021/7/1 0.83
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 111,800,000 415.42 464,441,745 424.27 474,338,891 3.300 2038/6/17 0.83
06/17/38
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 405.90 463,948,500 414.05 473,268,808 3.650 2031/6/20 0.83
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 552.20 454,188,843 572.59 470,960,375 10.000 2024/12/5 0.82
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 79,050,000 570.10 450,670,374 579.44 458,050,071 8.000 2030/1/31 0.80
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 89,300,000 538.64 481,007,949 504.72 450,720,104 8.750 2048/2/28 0.79
カ
02/28/48
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 101,400,000 433.11 439,176,785 440.17 446,338,170 4.875 2029/6/22 0.78
06/22/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,950,000 2,753.10 411,588,733 2,882.79 430,977,165 2.500 2024/4/25 0.75
ド
04/25/24
メキシコ 国債証券 MBONO 7.25% 82,400,000 490.02 403,777,099 498.95 411,139,415 7.250 2021/12/9 0.72
12/09/21
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 50,500,000,000 0.80 407,648,776 0.79 400,079,483 8.375 2026/9/15 0.70
シア
09/15/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 13,050,000 2,850.50 371,991,072 3,064.54 399,922,606 2.750 2029/10/25 0.70
ド
10/25/29
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 13,250,000 2,855.69 378,380,177 3,015.22 399,517,205 3.250 2025/7/25 0.70
ド
07/25/25
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
55/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 92.28
合計 92.28
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 82,326.50 8,819,154 8,851,745 0.02
ロシアルーブル 売建 5,802,075.00 8,819,154 8,761,133 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 111,159,415,570 96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46
合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,956,526,000 3.44
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
56/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,245 779,271.73 9,542,182,418 676,000 8,277,620,000 7.19
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 12,644 699,701.62 8,847,027,394 588,000 7,434,672,000 6.46
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,027 291,066.65 5,538,125,265 304,000 5,784,208,000 5.02
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 40,820 184,307.78 7,523,443,919 132,500 5,408,650,000 4.70
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 18,041 291,715.07 5,262,831,728 266,400 4,806,122,400 4.17
日本 投資証券 GLP投資法人 31,493 132,716.1 4,179,628,174 143,700 4,525,544,100 3.93
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 11,993 340,823.59 4,087,497,376 335,500 4,023,651,500 3.49
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 25,194 220,893.75 5,565,197,207 155,800 3,925,225,200 3.41
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 23,898 224,141.67 5,356,537,783 142,200 3,398,295,600 2.95
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 28,391 197,177.51 5,598,066,881 114,200 3,242,252,200 2.82
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,284 162,918.84 2,652,970,461 176,700 2,877,382,800 2.50
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 4,202 661,584.39 2,779,977,636 653,000 2,743,906,000 2.38
法人
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 8,310 470,172.9 3,907,136,874 329,000 2,733,990,000 2.37
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 36,971 90,496.04 3,345,729,133 67,100 2,480,754,100 2.15
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 8,262 269,303.71 2,224,987,262 286,500 2,367,063,000 2.06
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,912 778,879.17 3,046,975,337 598,000 2,339,376,000 2.03
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,336 525,352.18 3,328,631,460 366,500 2,322,144,000 2.02
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 14,548 167,261.27 2,433,317,083 145,500 2,116,734,000 1.84
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,756 158,251.23 1,860,401,527 160,700 1,889,189,200 1.64
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,918 799,908.75 2,334,133,752 629,000 1,835,422,000 1.59
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 40,733 78,631.51 3,202,897,378 44,850 1,826,875,050 1.59
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,505 339,189.96 1,867,240,775 326,000 1,794,630,000 1.56
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,598 452,157.87 1,626,864,036 469,000 1,687,462,000 1.47
資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 4,491 449,893.87 2,020,473,384 350,000 1,571,850,000 1.37
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 11,696 172,775.97 2,020,787,824 133,300 1,559,076,800 1.35
日本 投資証券 イオンリート投資法人 13,646 139,754.27 1,907,086,799 114,000 1,555,644,000 1.35
日本 投資証券 日本リート投資法人 4,107 445,899.19 1,831,307,997 378,500 1,554,499,500 1.35
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 15,479 97,221.35 1,504,889,330 98,900 1,530,873,100 1.33
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 55,464 57,742.66 3,202,639,350 27,280 1,513,057,920 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 8,249 202,798.08 1,672,881,408 181,300 1,495,543,700 1.30
クスト投資法人
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.54
合計 96.54
57/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,326 円 4,100,792,260 3,956,526,000 3.44
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27
オーストラリア 5,767,734,422 6.46
イギリス 4,476,989,414 5.01
シンガポール 3,763,828,361 4.22
フランス 2,050,302,989 2.30
カナダ 1,658,049,269 1.86
香港 1,509,656,987 1.69
ベルギー 1,082,644,053 1.21
スペイン 479,133,540 0.54
ニュージーランド 388,125,795 0.43
ドイツ 252,422,234 0.28
ガーンジー 210,730,785 0.24
オランダ 160,282,655 0.18
アイルランド 122,530,682 0.14
イスラエル 61,022,259 0.07
マン島 14,733,095 0.02
イタリア 13,082,559 0.01
韓国 11,630,863 0.01
小計 89,222,933,706 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06
合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
58/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 424,796,000 0.48
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 581,052 9,226.93 5,361,329,495 10,005.66 5,813,812,531 6.51
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 69,410 59,887.53 4,156,793,752 74,555.92 5,174,926,789 5.80
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 206,375 13,288.54 2,742,424,450 15,704.75 3,241,069,123 3.63
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 118,010 22,365.24 2,639,322,764 21,633.96 2,553,023,702 2.86
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 109,481 21,332.55 2,335,509,941 17,100.49 1,872,179,392 2.10
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 275,480 8,507.26 2,343,582,610 6,545.35 1,803,113,321 2.02
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 320,234 8,108.74 2,596,694,293 5,520.59 1,767,880,682 1.98
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 268,881 7,591.48 2,041,206,118 5,989.42 1,610,441,508 1.80
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 96,180 16,354.78 1,573,003,480 16,682.20 1,604,494,400 1.80
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 240,798 14,482.49 3,487,354,631 6,424.91 1,547,107,284 1.73
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 51,875 31,842.04 1,651,805,885 26,759.91 1,388,170,632 1.55
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,258,689 996.56 1,254,370,166 1,099.50 1,383,932,961 1.55
ラリア
香港 投資証券 LINK REIT 1,656,600 1,124.26 1,862,462,052 790.59 1,309,691,394 1.47
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 420,980 3,046.87 1,282,673,685 2,817.28 1,186,021,060 1.33
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 293,024 5,776.09 1,692,535,390 3,952.80 1,158,266,088 1.30
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 89,224 13,790.68 1,230,460,226 12,651.97 1,128,860,246 1.26
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 72,523 15,891.62 1,152,508,492 14,896.13 1,080,312,101 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 287,667 3,666.30 1,054,675,324 3,745.26 1,077,390,556 1.21
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 113,400 13,865.28 1,572,322,940 9,436.83 1,070,136,840 1.20
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 387,474 3,412.19 1,322,135,685 2,751.69 1,066,209,377 1.19
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 101,400 11,149.19 1,130,528,146 10,454.06 1,060,042,353 1.19
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 868,400 1,099.80 955,071,891 1,123.85 975,955,161 1.09
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 142,581 6,994.10 997,226,519 6,720.62 958,233,433 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 230,610 4,835.79 1,115,181,568 4,134.52 953,463,617 1.07
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 135,570 8,532.04 1,156,688,880 6,696.96 907,908,006 1.02
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 408,717 2,079.98 850,125,541 1,951.66 797,680,503 0.89
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 76,819 11,297.91 867,894,635 9,951.90 764,495,121 0.86
59/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 363,546 2,455.91 892,838,790 2,083.93 757,604,925 0.85
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 569,131 1,712.35 974,554,895 1,293.58 736,219,837 0.82
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 4,209,693 249.70 1,051,174,286 169.81 714,860,597 0.80
ラリア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.94
合計 99.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,400,000.00 366,000,450 365,568,000 0.41
カナダドル 買建 150,000.00 11,700,030 11,700,000 0.01
イギリスポンド 買建 150,000.00 19,867,050 19,878,000 0.02
香港ドル 買建 900,000.00 12,483,540 12,474,000 0.01
シンガポールドル 買建 200,000.00 15,175,060 15,176,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 南アフリカ 88,426,871 28.23
メキシコ 82,573,512 26.36
タイ 64,472,300 20.58
マレーシア 41,374,951 13.21
サウジアラビア 14,360,395 4.58
トルコ 7,512,061 2.40
60/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 298,720,090 95.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,546,726 4.64
合計(純資産総額) 313,266,816 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 236,250 0.08
売建 ― 627,900 △0.20
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 394,600 128.84 50,841,000 84.36 33,288,930 10.63
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 391,650 123.70 48,450,562 77.67 30,422,432 9.71
カ
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 213,400 115.33 24,612,874 99.71 21,278,114 6.79
タイ 投資証券 TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 231,900 77.31 17,929,859 69.29 16,068,351 5.13
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 104,500 137.52 14,371,641 131.84 13,777,447 4.40
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 60,200 189.24 11,392,689 195.82 11,788,749 3.76
マレーシ 投資証券 KLCCP STAPLED GROUP 59,700 195.46 11,669,348 191.82 11,452,084 3.66
ア
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 114,400 124.23 14,212,254 97.96 11,206,807 3.58
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 157,427 106.70 16,798,873 70.77 11,142,431 3.56
カ
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 100,300 118.79 11,914,840 108.75 10,908,106 3.48
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 234,100 45.65 10,687,501 42.02 9,837,818 3.14
ア
タイ 投資証券 FRASERS PROPERTY THAILAND IN 169,100 58.00 9,807,898 55.77 9,430,707 3.01
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 723,571 39.03 28,244,333 12.68 9,181,826 2.93
カ
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 38,339 381.12 14,612,114 238.69 9,151,519 2.92
カ
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 146,300 56.70 8,295,765 58.13 8,505,297 2.72
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 196,400 44.79 8,797,301 38.81 7,622,363 2.43
ア
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 71,972 124.74 8,978,483 99.17 7,137,895 2.28
カ
61/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トルコ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 248,842 18.59 4,626,067 22.70 5,650,903 1.80
タイ 投資証券 IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 89,000 80.30 7,147,081 59.82 5,324,514 1.70
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 106,800 44.87 4,792,320 49.44 5,280,192 1.69
ア
マレーシ 投資証券 PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT 109,100 42.30 4,615,363 43.01 4,692,696 1.50
ア
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 113,057 102.74 11,616,467 37.57 4,248,230 1.36
カ
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 52,845 86.03 4,546,721 79.46 4,199,275 1.34
カ
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 34,426 305.08 10,502,941 110.75 3,812,914 1.22
カ
サウジア 投資証券 JADWA REIT SAUDI FUND 11,541 286.61 3,307,869 321.10 3,705,861 1.18
ラビア
サウジア 投資証券 AL RAJHI REIT 14,397 251.84 3,625,862 238.24 3,430,052 1.09
ラビア
サウジア 投資証券 RIYAD REIT FUND 13,466 224.30 3,020,483 226.20 3,046,094 0.97
ラビア
サウジア 投資証券 DERAYAH REIT 11,001 267.85 2,946,620 271.79 2,989,979 0.95
ラビア
南アフリ 投資証券 ATTACQ LTD 100,966 70.06 7,073,845 29.50 2,979,143 0.95
カ
マレーシ 投資証券 CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU 125,900 24.74 3,114,989 19.77 2,489,798 0.79
ア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 95.36
合計 95.36
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 トルコリラ 買建 15,000.00 238,725 236,250 0.08
メキシコペソ 売建 130,000.00 627,640 627,900 △0.20
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
62/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
63/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
64/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
65/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
66/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ま す。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
67/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
68/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
69/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
70/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
71/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年10月22日から2020
年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
72/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期
第10期
(2020年 4月20日現在)
(2019年10月21日現在)
資産の部
流動資産
33,871,731 38,944,930
コール・ローン
2,832,238,323 2,282,557,338
親投資信託受益証券
20,100,000
-
未収入金
2,886,210,054 2,321,502,268
流動資産合計
2,886,210,054 2,321,502,268
資産合計
負債の部
流動負債
15,784,301 2,314,848
未払解約金
758,008 723,822
未払受託者報酬
6,822,056 6,514,365
未払委託者報酬
未払利息 26 55
75,741 72,320
その他未払費用
23,440,132 9,625,410
流動負債合計
23,440,132 9,625,410
負債合計
純資産の部
元本等
2,674,660,853 2,413,723,127
元本
剰余金
188,109,069
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 101,846,269
307,935,097 288,636,661
(分配準備積立金)
2,862,769,922 2,311,876,858
元本等合計
2,862,769,922 2,311,876,858
純資産合計
2,886,210,054 2,321,502,268
負債純資産合計
73/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期
第10期
自 2019年10月22日
自 2019年 4月23日
至 2020年 4月20日
至 2019年10月21日
営業収益
12 65
受取利息
27,897,644 △ 264,370,985
有価証券売買等損益
27,897,656
△ 264,370,920
営業収益合計
営業費用
10,401 8,251
支払利息
758,008 723,822
受託者報酬
6,822,056 6,514,365
委託者報酬
75,779 72,322
その他費用
7,666,244 7,318,760
営業費用合計
20,231,412
△ 271,689,680
営業利益又は営業損失(△)
20,231,412
△ 271,689,680
経常利益又は経常損失(△)
20,231,412
△ 271,689,680
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,256,405 △ 5,477,739
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
172,117,403 188,109,069
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,222,629 5,833,578
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,222,629 5,833,578
額
12,718,780 29,576,975
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,718,780 29,576,975
額
- -
分配金
188,109,069
△ 101,846,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)
74/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月
21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、
第11期計算期間は2019年10月22日から2020年 4月20日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
(2020年 4月20日現在)
(2019年10月21日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,674,660,853口 2,413,723,127口
ける受益権の総数
2. 「投資信託財産の計算 元本の欠損 -円 元本の欠損 101,846,269円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)」
第55条の6第10号に規
定する額
3. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0703円 1口当たり純資産額 0.9578円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,703円) (1万口当たり純資産額) (9,578円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2019年 4月23日 自 2019年10月22日
至 2019年10月21日 至 2020年 4月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,654,836円 費用控除後の配当等収益額 A 28,086,198円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 172,572,578円 収益調整金額 C 173,662,637円
分配準備積立金額 D 271,280,261円 分配準備積立金額 D 260,550,463円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 480,507,675円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 462,299,298円
当ファンドの期末残存口数 } 2,674,660,853口 当ファンドの期末残存口数 } 2,413,723,127口
75/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
自 2019年 4月23日 自 2019年10月22日
至 2019年10月21日 至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,796円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,915円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期
自 2019年10月22日
至 2020年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2020年 4月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
76/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11期
(2020年 4月20日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 4月23日 自 2019年10月22日
区分
至 2019年10月21日 至 2020年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,725,671,201円 2,674,660,853円
期中追加設定元本額 156,918,897円 163,015,795円
期中一部解約元本額 207,929,245円 423,953,521円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2019年10月21日現在) (2020年 4月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 31,131,975 △257,970,399
合計 31,131,975 △257,970,399
(デリバティブ取引に関する注記)
77/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 31,194,852 49,646,606
グローバルREITインデックス マザーファ 196,068,821 297,906,966
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 114,124,252 276,454,588
国内株式インデックス マザーファンド 68,292,635 92,372,618
外国株式インデックス マザーファンド 247,460,791 602,022,612
国内債券インデックス マザーファンド 57,065,616 80,593,769
外国債券インデックス マザーファンド 174,974,454 503,996,417
新興国債券インデックス マザーファンド 163,321,977 250,470,583
新興国REITインデックス マザーファンド 290,554,085 129,093,179
合計 1,343,057,483 2,282,557,338
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
78/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,563,341,015
株式 279,894,221,160
派生商品評価勘定 102,468,950
未収配当金 3,659,253,259
差入委託証拠金 350,574,600
流動資産合計 286,569,858,984
資産合計 286,569,858,984
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,868,000
前受金 44,626,800
未払金 290,700
未払解約金 259,691,982
未払利息 3,644
流動負債合計 362,481,126
負債合計 362,481,126
純資産の部
元本等
元本 211,602,699,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 74,604,678,024
元本等合計 286,207,377,858
純資産合計 286,207,377,858
負債純資産合計 286,569,858,984
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
先物取引
79/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 211,602,699,834口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3526円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,526円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
80/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
81/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 211,468,660,977円
期中追加設定元本額 25,519,171,806円
期中一部解約元本額 25,385,132,949円
期末元本額 211,602,699,834円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 590,708,720円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,021,239,532円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,199,044円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,658,446,485円
世界経済インデックスファンド 2,170,851,629円
日本株式インデックス・オープン 4,326,792,273円
DCマイセレクション25 7,563,721,888円
DCマイセレクション50 19,949,483,865円
DCマイセレクション75 17,566,250,858円
DC日本株式インデックス・オープン 5,768,244,212円
DCマイセレクションS25 3,161,246,734円
DCマイセレクションS50 8,332,054,006円
DCマイセレクションS75 5,158,271,518円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,863,486,528円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 337,342,540円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 766,616,666円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 500,438,221円
DC世界経済インデックスファンド 2,835,836,022円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,066,035,949円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 16,353,756円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 36,718,016円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 273,869,250円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,765,336円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 76,481,505円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 259,334,749円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 56,568,957円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 313,431,021円
82/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,813,775,132円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 696,376,705円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,147,454,786円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 611,464,467円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 40,134,722円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 793,385,769円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 36,710,849円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 470,942,073円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 591,996,001円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 57,142,713円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 857,037,369円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 4,925,074,305円
日本株式ファンド・シリーズ2 2,083,812,554円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,002,792,632円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,033,776,175円
分散投資コア戦略ファンドA 5,521,747,548円
分散投資コア戦略ファンドS 15,342,693,791円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 310,053,486円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 340,275,098円
コア投資戦略ファンド(切替型) 561,696,405円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 205,894,235円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,150,137円
SMT インデックスバランス・オープン 68,292,635円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 13,521,725,889円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 495,066,105円
SMT 世界経済インデックス・オープン 20,581,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 71,582,200円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 12,571,374円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,483,247円
グローバル経済コア 268,862,529円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 17,057,293円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 46,252,708円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 2,951,713円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 239,188,128円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 31,642,992円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 97,262円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 133,697円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 55,040円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 28,855円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 52,010,733,740円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 565,859,386円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 25,437,687円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 18,358,483円
83/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △19,127,960,061
合計 △19,127,960,061
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,724,318,200 - 5,768,945,000 44,626,800
合計 5,724,318,200 - 5,768,945,000 44,626,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 6,600 2,541.00 16,770,600
日本水産 188,900 468.00 88,405,200
マルハニチロ 27,300 2,260.00 61,698,000
カネコ種苗 5,700 1,469.00 8,373,300
サカタのタネ 22,500 3,475.00 78,187,500
ホクト 14,400 1,959.00 28,209,600
ホクリヨウ 2,900 622.00 1,803,800
住石ホールディングス 38,100 117.00 4,457,700
84/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日鉄鉱業 4,300 4,110.00 17,673,000
三井松島ホールディングス 7,300 840.00 6,132,000
国際石油開発帝石 757,800 635.00 481,203,000
石油資源開発 24,700 1,816.00 44,855,200
K&Oエナジーグループ 9,200 1,529.00 14,066,800
ヒノキヤグループ 4,700 1,397.00 6,565,900
ショーボンドホールディングス 29,400 4,260.00 125,244,000
ミライト・ホールディングス 56,100 1,308.00 73,378,800
タマホーム 10,200 1,194.00 12,178,800
サンヨーホームズ 1,600 579.00 926,400
日本アクア 7,500 612.00 4,590,000
ファーストコーポレーション 5,800 444.00 2,575,200
ベステラ 3,200 945.00 3,024,000
TATERU 38,900 123.00 4,784,700
キャンディル 1,700 415.00 705,500
スペースバリューホールディングス 23,000 316.00 7,268,000
ダイセキ環境ソリューション 3,600 930.00 3,348,000
第一カッター興業 2,300 1,600.00 3,680,000
明豊ファシリティワークス 4,600 505.00 2,323,000
安藤・間 112,500 641.00 72,112,500
東急建設 55,300 526.00 29,087,800
コムシスホールディングス 67,000 2,782.00 186,394,000
ビーアールホールディングス 20,600 469.00 9,661,400
高松コンストラクショングループ 11,800 2,145.00 25,311,000
東建コーポレーション 5,800 7,880.00 45,704,000
ソネック 1,900 690.00 1,311,000
ヤマウラ 8,200 711.00 5,830,200
大成建設 145,400 3,090.00 449,286,000
大林組 436,200 890.00 388,218,000
清水建設 442,700 800.00 354,160,000
飛島建設 12,500 991.00 12,387,500
長谷工コーポレーション 168,900 1,129.00 190,688,100
松井建設 17,200 596.00 10,251,200
錢高組 1,900 3,545.00 6,735,500
鹿島建設 342,400 1,044.00 357,465,600
不動テトラ 11,400 1,256.00 14,318,400
大末建設 5,000 686.00 3,430,000
鉄建建設 9,500 2,153.00 20,453,500
西松建設 33,600 1,897.00 63,739,200
三井住友建設 105,400 410.00 43,214,000
大豊建設 9,800 2,186.00 21,422,800
前田建設工業 109,200 794.00 86,704,800
85/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
佐田建設 9,400 344.00 3,233,600
ナカノフドー建設 11,900 317.00 3,772,300
奥村組 23,700 2,188.00 51,855,600
東鉄工業 18,700 2,710.00 50,677,000
イチケン 3,100 1,181.00 3,661,100
富士ピー・エス 6,400 485.00 3,104,000
淺沼組 4,900 3,320.00 16,268,000
戸田建設 181,100 606.00 109,746,600
熊谷組 20,200 2,223.00 44,904,600
北野建設 2,700 2,452.00 6,620,400
植木組 1,900 2,392.00 4,544,800
矢作建設工業 19,300 731.00 14,108,300
ピーエス三菱 14,400 511.00 7,358,400
日本ハウスホールディングス 29,800 284.00 8,463,200
大東建託 52,300 10,375.00 542,612,500
新日本建設 18,500 757.00 14,004,500
NIPPO 36,100 2,275.00 82,127,500
東亜道路工業 2,700 2,820.00 7,614,000
前田道路 38,500 1,975.00 76,037,500
日本道路 4,200 6,020.00 25,284,000
東亜建設工業 13,600 1,325.00 18,020,000
日本国土開発 31,800 507.00 16,122,600
若築建設 7,800 1,141.00 8,899,800
東洋建設 48,900 415.00 20,293,500
五洋建設 172,900 515.00 89,043,500
世紀東急工業 20,900 760.00 15,884,000
福田組 5,000 4,080.00 20,400,000
住友林業 110,500 1,255.00 138,677,500
日本基礎技術 14,700 388.00 5,703,600
巴コーポレーション 19,400 327.00 6,343,800
大和ハウス工業 431,600 2,629.50 1,134,892,200
ライト工業 25,000 1,244.00 31,100,000
積水ハウス 477,200 1,761.50 840,587,800
日特建設 11,400 704.00 8,025,600
北陸電気工事 7,500 881.00 6,607,500
ユアテック 25,000 621.00 15,525,000
四電工 2,400 2,209.00 5,301,600
中電工 17,600 2,055.00 36,168,000
関電工 62,100 835.00 51,853,500
きんでん 103,600 1,635.00 169,386,000
東京エネシス 14,500 689.00 9,990,500
トーエネック 4,400 3,150.00 13,860,000
86/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友電設 12,300 2,109.00 25,940,700
日本電設工業 23,900 2,101.00 50,213,900
協和エクシオ 66,100 2,513.00 166,109,300
新日本空調 11,500 1,985.00 22,827,500
九電工 30,600 2,685.00 82,161,000
三機工業 31,400 1,175.00 36,895,000
日揮ホールディングス 134,300 986.00 132,419,800
中外炉工業 4,700 1,500.00 7,050,000
ヤマト 14,000 646.00 9,044,000
太平電業 10,500 2,165.00 22,732,500
高砂熱学工業 37,900 1,613.00 61,132,700
三晃金属工業 1,900 1,966.00 3,735,400
朝日工業社 2,900 2,832.00 8,212,800
明星工業 28,200 676.00 19,063,200
大氣社 21,200 2,900.00 61,480,000
ダイダン 10,400 2,559.00 26,613,600
日比谷総合設備 14,000 1,763.00 24,682,000
フィル・カンパニー 1,900 2,625.00 4,987,500
OSJBホールディングス 68,800 226.00 15,548,800
東洋エンジニアリング 18,300 334.00 6,112,200
レイズネクスト 23,400 1,179.00 27,588,600
日本製粉 40,800 1,654.00 67,483,200
日清製粉グループ本社 157,700 1,648.00 259,889,600
日東富士製粉 1,000 5,800.00 5,800,000
昭和産業 12,800 3,270.00 41,856,000
鳥越製粉 12,400 872.00 10,812,800
中部飼料 17,100 1,564.00 26,744,400
フィード・ワン 93,800 157.00 14,726,600
東洋精糖 2,400 1,200.00 2,880,000
日本甜菜製糖 7,300 1,654.00 12,074,200
三井製糖 12,200 2,168.00 26,449,600
塩水港精糖 15,100 201.00 3,035,100
日新製糖 6,600 1,879.00 12,401,400
森永製菓 32,800 4,670.00 153,176,000
中村屋 3,600 3,845.00 13,842,000
江崎グリコ 41,400 4,785.00 198,099,000
名糖産業 6,700 1,301.00 8,716,700
井村屋グループ 5,900 1,929.00 11,381,100
不二家 7,800 2,094.00 16,333,200
山崎製パン 104,600 2,235.00 233,781,000
第一屋製パン 2,400 894.00 2,145,600
モロゾフ 2,400 5,220.00 12,528,000
87/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
亀田製菓 8,000 5,130.00 41,040,000
寿スピリッツ 13,400 4,660.00 62,444,000
カルビー 63,600 3,290.00 209,244,000
森永乳業 25,800 4,300.00 110,940,000
六甲バター 9,300 1,415.00 13,159,500
ヤクルト本社 96,000 7,000.00 672,000,000
明治ホールディングス 92,300 7,650.00 706,095,000
雪印メグミルク 33,600 2,433.00 81,748,800
プリマハム 21,800 2,365.00 51,557,000
日本ハム 53,400 3,460.00 184,764,000
林兼産業 4,600 553.00 2,543,800
丸大食品 14,900 1,908.00 28,429,200
S Foods 11,100 2,286.00 25,374,600
柿安本店 4,800 2,167.00 10,401,600
伊藤ハム米久ホールディングス 89,900 624.00 56,097,600
サッポロホールディングス 47,600 1,975.00 94,010,000
アサヒグループホールディングス 292,400 3,549.00 1,037,727,600
キリンホールディングス 592,000 2,071.00 1,226,032,000
宝ホールディングス 103,500 752.00 77,832,000
オエノンホールディングス 36,800 413.00 15,198,400
養命酒製造 4,300 1,881.00 8,088,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 98,000 2,037.00 199,626,000
サントリー食品インターナショナル 93,400 3,970.00 370,798,000
ダイドーグループホールディングス 7,200 3,925.00 28,260,000
伊藤園 42,400 6,200.00 262,880,000
キーコーヒー 13,700 2,204.00 30,194,800
ユニカフェ 3,600 887.00 3,193,200
ジャパンフーズ 2,000 1,103.00 2,206,000
日清オイリオグループ 18,000 3,450.00 62,100,000
不二製油グループ本社 34,000 2,661.00 90,474,000
かどや製油 1,500 3,475.00 5,212,500
J-オイルミルズ 7,200 4,100.00 29,520,000
キッコーマン 100,500 4,890.00 491,445,000
味の素 308,300 1,913.50 589,932,050
キユーピー 77,700 2,130.00 165,501,000
ハウス食品グループ本社 52,200 3,315.00 173,043,000
カゴメ 53,000 2,669.00 141,457,000
焼津水産化学工業 6,800 909.00 6,181,200
アリアケジャパン 12,800 6,620.00 84,736,000
ピエトロ 1,800 1,600.00 2,880,000
エバラ食品工業 3,400 2,123.00 7,218,200
やまみ 900 1,862.00 1,675,800
88/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニチレイ 66,500 2,739.00 182,143,500
東洋水産 71,800 5,420.00 389,156,000
イートアンド 4,800 1,691.00 8,116,800
大冷 1,800 1,835.00 3,303,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 7,700 869.00 6,691,300
日清食品ホールディングス 59,300 9,100.00 539,630,000
永谷園ホールディングス 6,800 2,174.00 14,783,200
一正蒲鉾 5,400 967.00 5,221,800
フジッコ 15,100 1,970.00 29,747,000
ロック・フィールド 15,000 1,354.00 20,310,000
日本たばこ産業 806,100 1,975.00 1,592,047,500
ケンコーマヨネーズ 7,800 2,004.00 15,631,200
わらべや日洋ホールディングス 9,100 1,553.00 14,132,300
なとり 7,800 1,704.00 13,291,200
イフジ産業 2,400 750.00 1,800,000
ピックルスコーポレーション 3,000 2,332.00 6,996,000
北の達人コーポレーション 48,700 468.00 22,791,600
ユーグレナ 59,500 678.00 40,341,000
ミヨシ油脂 5,300 1,042.00 5,522,600
理研ビタミン 13,200 1,992.00 26,294,400
片倉工業 20,200 1,025.00 20,705,000
グンゼ 10,100 3,670.00 37,067,000
東洋紡 54,200 1,193.00 64,660,600
ユニチカ 41,400 303.00 12,544,200
富士紡ホールディングス 6,800 2,516.00 17,108,800
倉敷紡績 13,700 2,590.00 35,483,000
シキボウ 7,100 1,115.00 7,916,500
日本毛織 45,300 908.00 41,132,400
トーア紡コーポレーション 5,400 459.00 2,478,600
帝国繊維 15,500 2,115.00 32,782,500
帝人 111,400 1,744.00 194,281,600
東レ 987,300 480.10 474,002,730
サカイオーベックス 3,900 2,044.00 7,971,600
住江織物 3,000 1,727.00 5,181,000
日本フエルト 8,800 428.00 3,766,400
イチカワ 2,300 1,249.00 2,872,700
日東製網 1,600 1,690.00 2,704,000
アツギ 11,600 631.00 7,319,600
ダイニック 5,100 727.00 3,707,700
セーレン 33,900 1,243.00 42,137,700
ソトー 5,700 938.00 5,346,600
東海染工 2,100 1,110.00 2,331,000
89/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小松マテーレ 22,700 725.00 16,457,500
ワコールホールディングス 35,700 2,207.00 78,789,900
ホギメディカル 15,600 3,480.00 54,288,000
クラウディアホールディングス 4,000 368.00 1,472,000
TSIホールディングス 46,300 375.00 17,362,500
マツオカコーポレーション 4,000 1,892.00 7,568,000
ワールド 19,500 1,265.00 24,667,500
三陽商会 7,400 857.00 6,341,800
ナイガイ 5,500 419.00 2,304,500
オンワードホールディングス 82,400 370.00 30,488,000
ルックホールディングス 5,000 793.00 3,965,000
ゴールドウイン 24,700 5,720.00 141,284,000
デサント 26,800 1,321.00 35,402,800
キング 7,000 461.00 3,227,000
ヤマトインターナショナル 9,000 340.00 3,060,000
特種東海製紙 8,700 4,000.00 34,800,000
王子ホールディングス 569,500 541.00 308,099,500
日本製紙 60,200 1,516.00 91,263,200
三菱製紙 15,500 340.00 5,270,000
北越コーポレーション 90,400 400.00 36,160,000
中越パルプ工業 5,800 1,358.00 7,876,400
巴川製紙所 4,000 826.00 3,304,000
大王製紙 59,700 1,451.00 86,624,700
阿波製紙 3,500 488.00 1,708,000
レンゴー 128,800 812.00 104,585,600
トーモク 8,400 1,524.00 12,801,600
ザ・パック 10,300 3,335.00 34,350,500
クラレ 214,500 1,056.00 226,512,000
旭化成 902,900 726.70 656,137,430
共和レザー 7,400 634.00 4,691,600
昭和電工 97,000 2,338.00 226,786,000
住友化学 1,000,800 315.00 315,252,000
住友精化 6,000 2,915.00 17,490,000
日産化学 75,700 3,870.00 292,959,000
ラサ工業 4,800 1,245.00 5,976,000
クレハ 11,700 4,260.00 49,842,000
多木化学 4,000 4,495.00 17,980,000
テイカ 10,000 1,557.00 15,570,000
石原産業 24,400 571.00 13,932,400
片倉コープアグリ 3,500 1,163.00 4,070,500
日本曹達 20,200 2,749.00 55,529,800
東ソー 210,600 1,261.00 265,566,600
90/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トクヤマ 39,300 2,255.00 88,621,500
セントラル硝子 27,800 1,810.00 50,318,000
東亞合成 85,500 964.00 82,422,000
大阪ソーダ 13,900 2,427.00 33,735,300
関東電化工業 32,300 869.00 28,068,700
デンカ 49,700 2,599.00 129,170,300
信越化学工業 233,900 11,840.00 2,769,376,000
日本カーバイド工業 4,600 973.00 4,475,800
堺化学工業 8,800 1,712.00 15,065,600
第一稀元素化学工業 14,800 712.00 10,537,600
エア・ウォーター 126,700 1,494.00 189,289,800
大陽日酸 130,900 1,676.00 219,388,400
日本化学工業 4,200 2,183.00 9,168,600
東邦アセチレン 2,000 1,232.00 2,464,000
日本パーカライジング 68,700 1,122.00 77,081,400
高圧ガス工業 21,600 681.00 14,709,600
チタン工業 1,700 1,651.00 2,806,700
四国化成工業 21,000 1,026.00 21,546,000
戸田工業 3,200 1,279.00 4,092,800
ステラ ケミファ 7,400 2,356.00 17,434,400
保土谷化学工業 5,100 3,305.00 16,855,500
日本触媒 21,100 5,010.00 105,711,000
大日精化工業 12,100 2,228.00 26,958,800
カネカ 35,200 2,880.00 101,376,000
三菱瓦斯化学 126,700 1,269.00 160,782,300
三井化学 123,700 1,900.00 235,030,000
JSR 126,900 1,923.00 244,028,700
東京応化工業 23,400 4,255.00 99,567,000
大阪有機化学工業 12,600 1,571.00 19,794,600
三菱ケミカルホールディングス 910,600 603.20 549,273,920
KHネオケム 24,000 1,659.00 39,816,000
ダイセル 186,300 804.00 149,785,200
住友ベークライト 21,400 2,547.00 54,505,800
積水化学工業 292,900 1,352.00 396,000,800
日本ゼオン 122,900 837.00 102,867,300
アイカ工業 40,900 2,997.00 122,577,300
宇部興産 68,800 1,656.00 113,932,800
積水樹脂 24,500 1,987.00 48,681,500
タキロンシーアイ 29,500 561.00 16,549,500
旭有機材 7,700 1,298.00 9,994,600
日立化成 64,200 4,610.00 295,962,000
ニチバン 7,200 1,453.00 10,461,600
91/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リケンテクノス 34,300 470.00 16,121,000
大倉工業 6,400 1,533.00 9,811,200
積水化成品工業 18,300 587.00 10,742,100
群栄化学工業 3,100 2,457.00 7,616,700
タイガースポリマー 7,200 451.00 3,247,200
ミライアル 4,800 1,026.00 4,924,800
ダイキアクシス 4,800 781.00 3,748,800
ダイキョーニシカワ 28,700 504.00 14,464,800
竹本容器 4,900 777.00 3,807,300
森六ホールディングス 7,300 1,403.00 10,241,900
日本化薬 84,300 965.00 81,349,500
カーリットホールディングス 14,500 474.00 6,873,000
日本精化 11,000 1,560.00 17,160,000
扶桑化学工業 13,800 3,155.00 43,539,000
トリケミカル研究所 3,000 10,090.00 30,270,000
ADEKA 62,700 1,293.00 81,071,100
日油 51,300 3,660.00 187,758,000
新日本理化 22,500 182.00 4,095,000
ハリマ化成グループ 11,300 951.00 10,746,300
花王 333,000 8,760.00 2,917,080,000
第一工業製薬 5,100 4,345.00 22,159,500
石原ケミカル 3,700 1,773.00 6,560,100
日華化学 4,600 825.00 3,795,000
ニイタカ 2,100 2,414.00 5,069,400
三洋化成工業 8,100 3,970.00 32,157,000
有機合成薬品工業 10,400 310.00 3,224,000
大日本塗料 15,400 823.00 12,674,200
日本ペイントホールディングス 112,400 6,090.00 684,516,000
関西ペイント 153,000 2,063.00 315,639,000
神東塗料 10,700 156.00 1,669,200
中国塗料 38,800 825.00 32,010,000
日本特殊塗料 10,200 795.00 8,109,000
藤倉化成 18,400 480.00 8,832,000
太陽ホールディングス 10,000 4,115.00 41,150,000
DIC 57,500 2,394.00 137,655,000
サカタインクス 29,700 882.00 26,195,400
東洋インキSCホールディングス 28,800 2,012.00 57,945,600
T&K TOKA 10,500 731.00 7,675,500
富士フイルムホールディングス 266,700 5,362.00 1,430,045,400
資生堂 276,400 6,868.00 1,898,315,200
ライオン 180,800 2,325.00 420,360,000
高砂香料工業 8,700 2,047.00 17,808,900
92/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マンダム 31,300 2,073.00 64,884,900
ミルボン 18,600 5,210.00 96,906,000
ファンケル 56,300 2,551.00 143,621,300
コーセー 26,200 14,190.00 371,778,000
コタ 8,000 1,201.00 9,608,000
シーボン 1,800 2,114.00 3,805,200
ポーラ・オルビスホールディングス 59,400 2,142.00 127,234,800
ノエビアホールディングス 13,300 5,320.00 70,756,000
アジュバンコスメジャパン 3,100 920.00 2,852,000
エステー 8,900 1,538.00 13,688,200
アグロ カネショウ 4,300 1,515.00 6,514,500
コニシ 22,900 1,414.00 32,380,600
長谷川香料 18,400 2,107.00 38,768,800
星光PMC 8,000 621.00 4,968,000
小林製薬 39,000 10,610.00 413,790,000
荒川化学工業 12,500 1,219.00 15,237,500
メック 9,500 1,526.00 14,497,000
日本高純度化学 3,800 2,457.00 9,336,600
タカラバイオ 36,400 2,288.00 83,283,200
JCU 16,800 2,317.00 38,925,600
新田ゼラチン 8,700 664.00 5,776,800
OATアグリオ 2,400 1,140.00 2,736,000
デクセリアルズ 35,900 675.00 24,232,500
アース製薬 10,500 6,060.00 63,630,000
北興化学工業 14,200 568.00 8,065,600
大成ラミック 4,600 2,618.00 12,042,800
クミアイ化学工業 57,500 847.00 48,702,500
日本農薬 24,800 435.00 10,788,000
アキレス 9,600 1,638.00 15,724,800
有沢製作所 22,000 790.00 17,380,000
日東電工 96,000 4,960.00 476,160,000
レック 14,800 1,196.00 17,700,800
三光合成 15,900 258.00 4,102,200
きもと 23,700 137.00 3,246,900
藤森工業 12,500 3,005.00 37,562,500
前澤化成工業 8,800 1,014.00 8,923,200
未来工業 7,500 1,940.00 14,550,000
ウェーブロックホールディングス 4,800 881.00 4,228,800
JSP 8,100 1,350.00 10,935,000
エフピコ 15,300 7,950.00 121,635,000
天馬 9,300 1,510.00 14,043,000
信越ポリマー 25,000 850.00 21,250,000
93/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東リ 34,600 254.00 8,788,400
ニフコ 51,100 1,893.00 96,732,300
バルカー 11,300 1,785.00 20,170,500
ユニ・チャーム 268,100 4,074.00 1,092,239,400
ショーエイコーポレーション 1,600 689.00 1,102,400
協和キリン 139,900 2,379.00 332,822,100
武田薬品工業 1,157,200 3,656.00 4,230,723,200
アステラス製薬 1,206,000 1,756.00 2,117,736,000
大日本住友製薬 103,100 1,436.00 148,051,600
塩野義製薬 177,800 5,500.00 977,900,000
わかもと製薬 16,500 232.00 3,828,000
あすか製薬 15,800 1,106.00 17,474,800
日本新薬 36,400 8,150.00 296,660,000
ビオフェルミン製薬 2,400 2,310.00 5,544,000
中外製薬 145,000 13,260.00 1,922,700,000
科研製薬 23,800 5,540.00 131,852,000
エーザイ 166,500 7,916.00 1,318,014,000
ロート製薬 71,400 3,165.00 225,981,000
小野薬品工業 319,400 2,524.50 806,325,300
久光製薬 36,800 4,930.00 181,424,000
持田製薬 19,300 4,070.00 78,551,000
参天製薬 259,100 1,908.00 494,362,800
扶桑薬品工業 4,900 2,280.00 11,172,000
日本ケミファ 1,800 2,369.00 4,264,200
ツムラ 43,100 2,881.00 124,171,100
日医工 39,400 1,335.00 52,599,000
キッセイ薬品工業 24,600 2,533.00 62,311,800
生化学工業 27,000 1,045.00 28,215,000
栄研化学 24,400 2,057.00 50,190,800
日水製薬 5,800 1,326.00 7,690,800
鳥居薬品 8,700 2,975.00 25,882,500
JCRファーマ 9,800 10,560.00 103,488,000
東和薬品 17,800 2,190.00 38,982,000
富士製薬工業 9,400 1,139.00 10,706,600
沢井製薬 28,600 5,850.00 167,310,000
ゼリア新薬工業 25,200 2,055.00 51,786,000
第一三共 398,000 7,373.00 2,934,454,000
キョーリン製薬ホールディングス 30,700 2,284.00 70,118,800
大幸薬品 17,000 1,847.00 31,399,000
ダイト 8,300 3,460.00 28,718,000
大塚ホールディングス 265,000 4,236.00 1,122,540,000
大正製薬ホールディングス 29,400 6,610.00 194,334,000
94/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ペプチドリーム 70,700 3,830.00 270,781,000
日本コークス工業 117,500 61.00 7,167,500
ニチレキ 16,400 1,291.00 21,172,400
ユシロ化学工業 7,800 1,125.00 8,775,000
ビーピー・カストロール 5,000 1,109.00 5,545,000
富士石油 37,100 182.00 6,752,200
MORESCO 5,000 873.00 4,365,000
出光興産 156,500 2,399.00 375,443,500
JXTGホールディングス 2,092,400 365.50 764,772,200
コスモエネルギーホールディングス 40,300 1,503.00 60,570,900
横浜ゴム 80,500 1,336.00 107,548,000
TOYO TIRE 79,900 1,184.00 94,601,600
ブリヂストン 400,700 3,250.00 1,302,275,000
住友ゴム工業 124,900 1,000.00 124,900,000
藤倉コンポジット 12,100 352.00 4,259,200
オカモト 8,500 4,445.00 37,782,500
フコク 6,100 577.00 3,519,700
ニッタ 15,700 1,889.00 29,657,300
住友理工 27,000 554.00 14,958,000
三ツ星ベルト 18,300 1,345.00 24,613,500
バンドー化学 24,500 609.00 14,920,500
日東紡績 20,700 5,080.00 105,156,000
AGC 137,500 2,522.00 346,775,000
日本板硝子 66,500 316.00 21,014,000
石塚硝子 2,600 2,124.00 5,522,400
日本山村硝子 5,800 833.00 4,831,400
日本電気硝子 55,900 1,414.00 79,042,600
オハラ 5,500 903.00 4,966,500
住友大阪セメント 26,300 3,400.00 89,420,000
太平洋セメント 87,900 2,117.00 186,084,300
日本ヒューム 14,000 555.00 7,770,000
日本コンクリート工業 30,100 239.00 7,193,900
三谷セキサン 6,500 4,380.00 28,470,000
アジアパイルホールディングス 19,800 403.00 7,979,400
東海カーボン 145,700 910.00 132,587,000
日本カーボン 7,200 3,300.00 23,760,000
東洋炭素 8,200 1,413.00 11,586,600
ノリタケカンパニーリミテド 7,700 3,340.00 25,718,000
TOTO 99,400 3,460.00 343,924,000
日本碍子 169,800 1,308.00 222,098,400
日本特殊陶業 108,300 1,523.00 164,940,900
MARUWA 5,300 6,530.00 34,609,000
95/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
品川リフラクトリーズ 3,700 2,068.00 7,651,600
黒崎播磨 2,800 3,660.00 10,248,000
ヨータイ 11,100 611.00 6,782,100
イソライト工業 7,200 398.00 2,865,600
東京窯業 17,800 277.00 4,930,600
ニッカトー 6,300 544.00 3,427,200
フジミインコーポレーテッド 12,400 2,863.00 35,501,200
クニミネ工業 5,600 956.00 5,353,600
エーアンドエーマテリアル 2,400 1,098.00 2,635,200
ニチアス 38,100 1,978.00 75,361,800
ニチハ 19,400 1,942.00 37,674,800
日本製鉄 615,600 850.30 523,444,680
神戸製鋼所 251,900 348.00 87,661,200
中山製鋼所 19,200 377.00 7,238,400
合同製鐵 7,400 1,881.00 13,919,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 371,600 707.00 262,721,200
東京製鐵 67,100 665.00 44,621,500
共英製鋼 15,600 1,322.00 20,623,200
大和工業 29,300 2,029.00 59,449,700
東京鐵鋼 5,700 1,060.00 6,042,000
大阪製鐵 7,400 1,140.00 8,436,000
淀川製鋼所 18,600 1,669.00 31,043,400
丸一鋼管 44,700 2,442.00 109,157,400
モリ工業 4,100 2,270.00 9,307,000
大同特殊鋼 22,500 3,305.00 74,362,500
日本高周波鋼業 5,300 371.00 1,966,300
日本冶金工業 11,400 1,531.00 17,453,400
山陽特殊製鋼 9,500 891.00 8,464,500
愛知製鋼 7,800 2,776.00 21,652,800
日立金属 148,200 1,092.00 161,834,400
日本金属 3,200 622.00 1,990,400
大平洋金属 9,300 1,677.00 15,596,100
新日本電工 89,000 150.00 13,350,000
栗本鐵工所 6,800 1,679.00 11,417,200
虹技 2,100 1,013.00 2,127,300
三菱製鋼 10,300 812.00 8,363,600
日亜鋼業 20,400 255.00 5,202,000
日本精線 2,300 3,050.00 7,015,000
エンビプロ・ホールディングス 6,000 538.00 3,228,000
シンニッタン 21,600 258.00 5,572,800
新家工業 3,200 1,009.00 3,228,800
大紀アルミニウム工業所 22,800 552.00 12,585,600
96/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本軽金属ホールディングス 348,600 164.00 57,170,400
三井金属鉱業 37,200 1,902.00 70,754,400
東邦亜鉛 7,100 1,217.00 8,640,700
三菱マテリアル 90,900 2,045.00 185,890,500
住友金属鉱山 175,900 2,448.50 430,691,150
DOWAホールディングス 34,800 2,881.00 100,258,800
古河機械金属 24,500 1,044.00 25,578,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 14,400 893.00 12,859,200
東邦チタニウム 24,800 596.00 14,780,800
UACJ 20,900 1,603.00 33,502,700
CKサンエツ 2,900 2,870.00 8,323,000
古河電気工業 42,800 1,935.00 82,818,000
住友電気工業 514,400 1,065.50 548,093,200
フジクラ 166,400 285.00 47,424,000
昭和電線ホールディングス 16,000 1,003.00 16,048,000
東京特殊電線 2,100 2,283.00 4,794,300
タツタ電線 27,500 489.00 13,447,500
カナレ電気 2,300 1,587.00 3,650,100
平河ヒューテック 5,200 989.00 5,142,800
リョービ 17,000 1,204.00 20,468,000
アーレスティ 18,300 357.00 6,533,100
アサヒホールディングス 24,100 2,290.00 55,189,000
稲葉製作所 7,700 1,259.00 9,694,300
宮地エンジニアリンググループ 4,200 1,508.00 6,333,600
トーカロ 38,200 1,021.00 39,002,200
アルファCo 4,800 945.00 4,536,000
SUMCO 164,600 1,519.00 250,027,400
川田テクノロジーズ 2,800 5,060.00 14,168,000
RS Technologies 3,900 2,600.00 10,140,000
信和 5,900 706.00 4,165,400
東洋製罐グループホールディングス 87,600 1,054.00 92,330,400
ホッカンホールディングス 7,600 1,526.00 11,597,600
コロナ 7,600 938.00 7,128,800
横河ブリッジホールディングス 25,600 1,836.00 47,001,600
駒井ハルテック 2,600 1,523.00 3,959,800
高田機工 1,300 2,212.00 2,875,600
三和ホールディングス 129,700 780.00 101,166,000
文化シヤッター 40,500 766.00 31,023,000
三協立山 17,700 879.00 15,558,300
アルインコ 10,000 973.00 9,730,000
東洋シヤッター 3,300 668.00 2,204,400
LIXILグループ 203,000 1,245.00 252,735,000
97/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本フイルコン 10,500 485.00 5,092,500
ノーリツ 28,500 1,100.00 31,350,000
長府製作所 14,000 2,107.00 29,498,000
リンナイ 26,700 8,100.00 216,270,000
ダイニチ工業 7,400 636.00 4,706,400
日東精工 19,000 478.00 9,082,000
三洋工業 1,800 1,759.00 3,166,200
岡部 27,900 719.00 20,060,100
ジーテクト 17,100 1,052.00 17,989,200
東プレ 25,700 1,177.00 30,248,900
高周波熱錬 26,500 585.00 15,502,500
東京製綱 9,800 545.00 5,341,000
サンコール 7,700 397.00 3,056,900
モリテック スチール 10,700 274.00 2,931,800
パイオラックス 20,300 1,596.00 32,398,800
エイチワン 13,500 492.00 6,642,000
日本発條 147,600 688.00 101,548,800
中央発條 1,700 2,629.00 4,469,300
アドバネクス 2,000 1,299.00 2,598,000
立川ブラインド工業 6,100 1,043.00 6,362,300
三益半導体工業 10,700 2,114.00 22,619,800
日本ドライケミカル 3,500 1,379.00 4,826,500
日本製鋼所 41,800 1,261.00 52,709,800
三浦工業 59,500 4,125.00 245,437,500
タクマ 46,700 1,205.00 56,273,500
ツガミ 28,600 881.00 25,196,600
オークマ 16,100 3,480.00 56,028,000
芝浦機械 15,600 2,083.00 32,494,800
アマダ 175,000 885.00 154,875,000
アイダエンジニアリング 36,100 713.00 25,739,300
滝澤鉄工所 4,300 1,056.00 4,540,800
FUJI 59,200 1,657.00 98,094,400
牧野フライス製作所 16,200 2,846.00 46,105,200
オーエスジー 63,700 1,283.00 81,727,100
ダイジェット工業 1,600 1,214.00 1,942,400
旭ダイヤモンド工業 36,300 462.00 16,770,600
DMG森精機 87,100 952.00 82,919,200
ソディック 32,400 718.00 23,263,200
ディスコ 18,600 24,630.00 458,118,000
日東工器 7,600 1,759.00 13,368,400
日進工具 4,100 2,509.00 10,286,900
パンチ工業 12,700 330.00 4,191,000
98/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
冨士ダイス 6,200 592.00 3,670,400
豊和工業 7,800 672.00 5,241,600
OKK 5,900 450.00 2,655,000
東洋機械金属 10,000 410.00 4,100,000
津田駒工業 2,800 835.00 2,338,000
エンシュウ 3,400 958.00 3,257,200
島精機製作所 21,700 1,544.00 33,504,800
オプトラン 15,400 2,963.00 45,630,200
NCホールディングス 4,300 534.00 2,296,200
イワキポンプ 6,600 903.00 5,959,800
フリュー 13,500 850.00 11,475,000
ヤマシンフィルタ 30,000 910.00 27,300,000
日阪製作所 17,100 718.00 12,277,800
やまびこ 26,800 778.00 20,850,400
平田機工 6,500 4,845.00 31,492,500
ペガサスミシン製造 14,100 348.00 4,906,800
マルマエ 5,700 921.00 5,249,700
タツモ 6,500 1,137.00 7,390,500
ナブテスコ 81,100 2,865.00 232,351,500
三井海洋開発 14,700 1,398.00 20,550,600
レオン自動機 13,500 1,191.00 16,078,500
SMC 43,600 48,810.00 2,128,116,000
ホソカワミクロン 4,900 5,030.00 24,647,000
ユニオンツール 5,200 2,635.00 13,702,000
オイレス工業 17,800 1,348.00 23,994,400
日精エー・エス・ビー機械 4,700 3,025.00 14,217,500
サトーホールディングス 19,600 2,071.00 40,591,600
技研製作所 12,100 4,055.00 49,065,500
日本エアーテック 4,400 1,211.00 5,328,400
カワタ 4,200 666.00 2,797,200
日精樹脂工業 11,700 963.00 11,267,100
オカダアイヨン 4,400 812.00 3,572,800
ワイエイシイホールディングス 5,900 408.00 2,407,200
小松製作所 630,000 1,962.00 1,236,060,000
住友重機械工業 79,700 2,168.00 172,789,600
日立建機 55,800 2,514.00 140,281,200
日工 19,200 575.00 11,040,000
巴工業 6,000 1,953.00 11,718,000
井関農機 14,000 1,142.00 15,988,000
TOWA 14,100 882.00 12,436,200
丸山製作所 3,100 1,150.00 3,565,000
北川鉄工所 6,300 1,540.00 9,702,000
99/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローツェ 6,100 4,560.00 27,816,000
タカキタ 5,000 517.00 2,585,000
クボタ 738,000 1,263.50 932,463,000
荏原実業 3,500 2,128.00 7,448,000
三菱化工機 4,800 1,634.00 7,843,200
月島機械 25,700 1,193.00 30,660,100
帝国電機製作所 11,500 1,330.00 15,295,000
新東工業 33,100 736.00 24,361,600
澁谷工業 12,200 2,541.00 31,000,200
アイチ コーポレーション 24,200 661.00 15,996,200
小森コーポレーション 35,400 723.00 25,594,200
鶴見製作所 10,900 1,933.00 21,069,700
住友精密工業 2,100 2,299.00 4,827,900
日本ギア工業 4,500 236.00 1,062,000
酒井重工業 2,700 2,075.00 5,602,500
荏原製作所 57,600 2,223.00 128,044,800
石井鐵工所 1,800 2,240.00 4,032,000
酉島製作所 14,200 755.00 10,721,000
北越工業 14,400 1,007.00 14,500,800
ダイキン工業 177,200 13,290.00 2,354,988,000
オルガノ 5,000 5,360.00 26,800,000
トーヨーカネツ 6,100 1,898.00 11,577,800
栗田工業 75,300 2,718.00 204,665,400
椿本チエイン 19,900 2,412.00 47,998,800
大同工業 6,800 618.00 4,202,400
木村化工機 11,800 445.00 5,251,000
アネスト岩田 21,700 882.00 19,139,400
ダイフク 71,100 7,170.00 509,787,000
サムコ 3,900 1,817.00 7,086,300
加藤製作所 7,700 1,224.00 9,424,800
油研工業 2,400 1,291.00 3,098,400
タダノ 67,200 775.00 52,080,000
フジテック 50,600 1,548.00 78,328,800
CKD 38,700 1,764.00 68,266,800
キトー 10,600 1,002.00 10,621,200
平和 38,800 1,780.00 69,064,000
理想科学工業 12,300 1,461.00 17,970,300
SANKYO 31,000 3,030.00 93,930,000
日本金銭機械 15,500 535.00 8,292,500
マースグループホールディングス 8,900 1,652.00 14,702,800
フクシマガリレイ 8,600 3,195.00 27,477,000
オーイズミ 6,000 373.00 2,238,000
100/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイコク電機 6,400 1,142.00 7,308,800
竹内製作所 23,300 1,413.00 32,922,900
アマノ 36,400 2,400.00 87,360,000
JUKI 19,400 585.00 11,349,000
蛇の目ミシン工業 12,800 422.00 5,401,600
マックス 21,300 1,532.00 32,631,600
グローリー 35,800 2,349.00 84,094,200
新晃工業 13,000 1,401.00 18,213,000
大和冷機工業 20,200 903.00 18,240,600
セガサミーホールディングス 138,000 1,302.00 179,676,000
日本ピストンリング 5,100 1,147.00 5,849,700
リケン 6,500 2,807.00 18,245,500
TPR 18,800 1,195.00 22,466,000
ツバキ・ナカシマ 28,500 678.00 19,323,000
ホシザキ 40,700 7,800.00 317,460,000
大豊工業 11,500 525.00 6,037,500
日本精工 262,000 686.00 179,732,000
NTN 322,300 190.00 61,237,000
ジェイテクト 133,500 738.00 98,523,000
不二越 12,900 2,849.00 36,752,100
日本トムソン 41,500 356.00 14,774,000
THK 81,000 2,420.00 196,020,000
ユーシン精機 10,900 620.00 6,758,000
前澤給装工業 5,100 1,995.00 10,174,500
イーグル工業 17,300 660.00 11,418,000
前澤工業 9,500 322.00 3,059,000
日本ピラー工業 14,100 1,239.00 17,469,900
キッツ 56,500 629.00 35,538,500
マキタ 181,400 3,365.00 610,411,000
日立造船 110,600 329.00 36,387,400
三菱重工業 233,100 2,649.50 617,598,450
IHI 100,300 1,293.00 129,687,900
スター精密 21,500 1,065.00 22,897,500
日清紡ホールディングス 92,900 695.00 64,565,500
イビデン 85,300 2,353.00 200,710,900
コニカミノルタ 305,000 403.00 122,915,000
ブラザー工業 170,100 1,701.00 289,340,100
ミネベアミツミ 258,400 1,644.00 424,809,600
日立製作所 668,400 3,067.00 2,049,982,800
三菱電機 1,390,900 1,295.00 1,801,215,500
富士電機 83,900 2,447.00 205,303,300
東洋電機製造 5,100 1,255.00 6,400,500
101/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
安川電機 149,700 3,255.00 487,273,500
シンフォニアテクノロジー 18,100 904.00 16,362,400
明電舎 25,600 1,546.00 39,577,600
オリジン 3,800 1,428.00 5,426,400
山洋電気 6,800 4,505.00 30,634,000
デンヨー 11,900 1,855.00 22,074,500
東芝テック 17,500 3,590.00 62,825,000
芝浦メカトロニクス 2,600 2,563.00 6,663,800
マブチモーター 38,600 3,200.00 123,520,000
日本電産 334,800 5,704.00 1,909,699,200
トレックス・セミコンダクター 8,400 1,057.00 8,878,800
東光高岳 8,200 883.00 7,240,600
ダイヘン 15,300 2,871.00 43,926,300
ヤーマン 23,300 719.00 16,752,700
JVCケンウッド 115,600 177.00 20,461,200
ミマキエンジニアリング 13,500 392.00 5,292,000
第一精工 5,900 2,181.00 12,867,900
日新電機 32,700 972.00 31,784,400
大崎電気工業 27,900 491.00 13,698,900
オムロン 124,700 5,850.00 729,495,000
日東工業 20,500 1,769.00 36,264,500
IDEC 20,200 1,473.00 29,754,600
正興電機製作所 3,700 990.00 3,663,000
不二電機工業 2,100 1,215.00 2,551,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 46,700 1,419.00 66,267,300
サクサホールディングス 3,300 1,679.00 5,540,700
メルコホールディングス 5,000 2,661.00 13,305,000
テクノメディカ 3,400 1,773.00 6,028,200
日本電気 168,700 4,250.00 716,975,000
富士通 134,100 10,565.00 1,416,766,500
沖電気工業 56,600 976.00 55,241,600
岩崎通信機 6,100 814.00 4,965,400
電気興業 6,700 2,433.00 16,301,100
サンケン電気 15,200 2,174.00 33,044,800
ナカヨ 2,800 1,395.00 3,906,000
アイホン 7,900 1,467.00 11,589,300
ルネサスエレクトロニクス 665,800 476.00 316,920,800
セイコーエプソン 172,700 1,053.00 181,853,100
ワコム 94,800 379.00 35,929,200
アルバック 25,600 2,897.00 74,163,200
アクセル 6,400 728.00 4,659,200
EIZO 10,800 3,270.00 35,316,000
102/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本信号 35,500 970.00 34,435,000
京三製作所 32,800 459.00 15,055,200
能美防災 18,600 2,000.00 37,200,000
ホーチキ 10,400 1,293.00 13,447,200
星和電機 7,600 573.00 4,354,800
エレコム 15,500 4,460.00 69,130,000
パナソニック 1,589,300 780.60 1,240,607,580
シャープ 161,000 1,185.00 190,785,000
アンリツ 89,600 2,185.00 195,776,000
富士通ゼネラル 37,800 1,716.00 64,864,800
ソニー 880,100 6,878.00 6,053,327,800
TDK 67,200 8,830.00 593,376,000
帝国通信工業 6,500 1,160.00 7,540,000
タムラ製作所 46,800 392.00 18,345,600
アルプスアルパイン 123,500 1,053.00 130,045,500
池上通信機 4,400 820.00 3,608,000
鈴木 7,400 741.00 5,483,400
日本トリム 2,000 2,950.00 5,900,000
ローランド ディー.ジー. 8,000 1,293.00 10,344,000
フォスター電機 14,700 1,142.00 16,787,400
SMK 3,600 2,436.00 8,769,600
ヨコオ 9,200 2,461.00 22,641,200
ホシデン 38,500 883.00 33,995,500
ヒロセ電機 21,600 10,760.00 232,416,000
日本航空電子工業 32,000 1,389.00 44,448,000
TOA 15,100 702.00 10,600,200
マクセルホールディングス 30,400 1,002.00 30,460,800
古野電気 18,400 813.00 14,959,200
ユニデンホールディングス 3,900 1,807.00 7,047,300
スミダコーポレーション 11,300 696.00 7,864,800
アイコム 7,700 2,579.00 19,858,300
リオン 6,000 2,386.00 14,316,000
本多通信工業 13,000 403.00 5,239,000
横河電機 127,700 1,393.00 177,886,100
新電元工業 5,000 2,511.00 12,555,000
アズビル 87,800 2,818.00 247,420,400
東亜ディーケーケー 7,300 899.00 6,562,700
日本光電工業 57,600 3,880.00 223,488,000
チノー 4,900 1,243.00 6,090,700
共和電業 14,800 380.00 5,624,000
日本電子材料 5,600 907.00 5,079,200
堀場製作所 27,600 5,380.00 148,488,000
103/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アドバンテスト 103,400 5,030.00 520,102,000
小野測器 6,700 501.00 3,356,700
エスペック 12,600 1,658.00 20,890,800
キーエンス 126,000 36,940.00 4,654,440,000
日置電機 7,400 3,015.00 22,311,000
シスメックス 99,400 7,309.00 726,514,600
日本マイクロニクス 24,700 820.00 20,254,000
メガチップス 13,200 1,591.00 21,001,200
OBARA GROUP 7,400 2,710.00 20,054,000
澤藤電機 1,900 1,766.00 3,355,400
原田工業 7,100 801.00 5,687,100
コーセル 19,000 920.00 17,480,000
イリソ電子工業 11,800 2,925.00 34,515,000
オプテックスグループ 23,200 1,106.00 25,659,200
千代田インテグレ 6,700 1,697.00 11,369,900
アイ・オー・データ機器 5,000 995.00 4,975,000
レーザーテック 61,100 6,200.00 378,820,000
スタンレー電気 98,000 2,393.00 234,514,000
岩崎電気 5,700 1,280.00 7,296,000
ウシオ電機 77,200 1,026.00 79,207,200
岡谷電機産業 12,200 344.00 4,196,800
ヘリオス テクノ ホールディング 14,100 335.00 4,723,500
エノモト 4,600 929.00 4,273,400
日本セラミック 14,300 1,891.00 27,041,300
遠藤照明 7,800 547.00 4,266,600
古河電池 10,700 559.00 5,981,300
双信電機 8,000 324.00 2,592,000
山一電機 10,400 1,407.00 14,632,800
図研 9,200 2,250.00 20,700,000
日本電子 27,600 2,965.00 81,834,000
カシオ計算機 123,100 1,719.00 211,608,900
ファナック 132,200 14,820.00 1,959,204,000
日本シイエムケイ 33,700 407.00 13,715,900
エンプラス 7,300 2,290.00 16,717,000
大真空 5,300 1,827.00 9,683,100
ローム 61,800 6,630.00 409,734,000
浜松ホトニクス 99,800 4,635.00 462,573,000
三井ハイテック 15,700 1,147.00 18,007,900
新光電気工業 47,100 1,186.00 55,860,600
京セラ 195,700 5,908.00 1,156,195,600
太陽誘電 62,000 2,922.00 181,164,000
村田製作所 408,600 5,781.00 2,362,116,600
104/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
双葉電子工業 22,400 991.00 22,198,400
北陸電気工業 6,100 930.00 5,673,000
ニチコン 47,800 661.00 31,595,800
日本ケミコン 10,600 1,114.00 11,808,400
KOA 21,400 900.00 19,260,000
市光工業 21,700 445.00 9,656,500
小糸製作所 83,400 3,950.00 329,430,000
ミツバ 26,500 436.00 11,554,000
SCREENホールディングス 24,200 4,615.00 111,683,000
キヤノン電子 14,800 1,547.00 22,895,600
キヤノン 748,800 2,243.00 1,679,558,400
リコー 354,000 741.00 262,314,000
象印マホービン 41,000 1,529.00 62,689,000
MUTOHホールディングス 2,000 1,401.00 2,802,000
東京エレクトロン 88,300 23,245.00 2,052,533,500
トヨタ紡織 40,600 1,261.00 51,196,600
芦森工業 2,900 840.00 2,436,000
ユニプレス 27,000 915.00 24,705,000
豊田自動織機 112,600 5,290.00 595,654,000
モリタホールディングス 24,400 1,636.00 39,918,400
三櫻工業 17,700 710.00 12,567,000
デンソー 306,200 3,744.00 1,146,412,800
東海理化電機製作所 36,700 1,319.00 48,407,300
三井E&Sホールディングス 50,200 553.00 27,760,600
川崎重工業 108,200 1,492.00 161,434,400
名村造船所 44,800 188.00 8,422,400
日本車輌製造 5,100 2,691.00 13,724,100
三菱ロジスネクスト 18,400 944.00 17,369,600
近畿車輛 2,100 1,092.00 2,293,200
日産自動車 1,640,400 366.20 600,714,480
いすゞ自動車 403,000 748.30 301,564,900
トヨタ自動車 1,551,900 6,635.00 10,296,856,500
日野自動車 173,700 598.00 103,872,600
三菱自動車工業 514,800 298.00 153,410,400
エフテック 9,800 440.00 4,312,000
レシップホールディングス 5,400 430.00 2,322,000
GMB 2,600 628.00 1,632,800
ファルテック 2,500 606.00 1,515,000
武蔵精密工業 31,000 844.00 26,164,000
日産車体 27,200 799.00 21,732,800
新明和工業 37,500 1,103.00 41,362,500
極東開発工業 25,800 1,237.00 31,914,600
105/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日信工業 28,300 2,170.00 61,411,000
トピー工業 11,500 1,200.00 13,800,000
ティラド 5,100 1,257.00 6,410,700
曙ブレーキ工業 76,300 175.00 13,352,500
タチエス 22,900 959.00 21,961,100
NOK 74,800 1,104.00 82,579,200
フタバ産業 38,800 483.00 18,740,400
KYB 15,600 2,059.00 32,120,400
大同メタル工業 26,800 518.00 13,882,400
プレス工業 69,200 250.00 17,300,000
ミクニ 17,900 238.00 4,260,200
太平洋工業 29,200 828.00 24,177,600
ケーヒン 32,000 2,504.00 80,128,000
河西工業 18,900 483.00 9,128,700
アイシン精機 114,500 2,931.00 335,599,500
マツダ 409,200 562.00 229,970,400
今仙電機製作所 13,000 711.00 9,243,000
本田技研工業 1,095,100 2,451.50 2,684,637,650
スズキ 275,700 3,205.00 883,618,500
SUBARU 431,800 2,075.00 895,985,000
安永 6,800 978.00 6,650,400
ヤマハ発動機 181,400 1,271.00 230,559,400
ショーワ 32,900 2,214.00 72,840,600
TBK 16,600 452.00 7,503,200
エクセディ 18,900 1,627.00 30,750,300
豊田合成 44,900 1,824.00 81,897,600
愛三工業 21,900 554.00 12,132,600
盟和産業 2,200 900.00 1,980,000
日本プラスト 11,000 425.00 4,675,000
ヨロズ 13,000 1,056.00 13,728,000
エフ・シー・シー 22,800 1,504.00 34,291,200
シマノ 52,100 16,120.00 839,852,000
テイ・エス テック 32,300 2,790.00 90,117,000
ジャムコ 7,100 650.00 4,615,000
テルモ 393,600 3,568.00 1,404,364,800
クリエートメディック 4,600 1,025.00 4,715,000
日機装 41,700 820.00 34,194,000
日本エム・ディ・エム 8,000 1,560.00 12,480,000
島津製作所 166,200 2,809.00 466,855,800
JMS 11,800 856.00 10,100,800
長野計器 10,100 763.00 7,706,300
ブイ・テクノロジー 6,500 3,520.00 22,880,000
106/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京計器 8,900 735.00 6,541,500
愛知時計電機 1,800 4,370.00 7,866,000
インターアクション 7,500 2,167.00 16,252,500
オーバル 12,600 211.00 2,658,600
東京精密 25,200 3,225.00 81,270,000
マニー 55,400 2,312.00 128,084,800
ニコン 225,100 956.00 215,195,600
トプコン 70,100 824.00 57,762,400
オリンパス 769,600 1,697.00 1,306,011,200
理研計器 12,300 2,031.00 24,981,300
タムロン 11,200 1,757.00 19,678,400
HOYA 277,800 9,793.00 2,720,495,400
シード 6,000 780.00 4,680,000
ノーリツ鋼機 9,400 1,087.00 10,217,800
エー・アンド・デイ 12,700 735.00 9,334,500
朝日インテック 118,100 2,849.00 336,466,900
シチズン時計 163,000 356.00 58,028,000
リズム時計工業 4,400 620.00 2,728,000
大研医器 9,700 660.00 6,402,000
メニコン 19,700 5,130.00 101,061,000
シンシア 1,600 370.00 592,000
松風 6,300 1,562.00 9,840,600
セイコーホールディングス 19,700 1,655.00 32,603,500
ニプロ 96,300 1,191.00 114,693,300
中本パックス 3,500 1,489.00 5,211,500
スノーピーク 7,200 787.00 5,666,400
パラマウントベッドホールディングス 14,700 4,325.00 63,577,500
トランザクション 8,900 987.00 8,784,300
粧美堂 4,100 345.00 1,414,500
ニホンフラッシュ 13,000 1,173.00 15,249,000
前田工繊 15,300 1,969.00 30,125,700
永大産業 18,200 264.00 4,804,800
アートネイチャー 14,900 659.00 9,819,100
バンダイナムコホールディングス 143,800 5,409.00 777,814,200
アイフィスジャパン 3,500 668.00 2,338,000
共立印刷 23,200 151.00 3,503,200
SHOEI 13,400 2,038.00 27,309,200
フランスベッドホールディングス 19,700 855.00 16,843,500
パイロットコーポレーション 22,700 3,490.00 79,223,000
萩原工業 7,700 1,272.00 9,794,400
トッパン・フォームズ 29,800 958.00 28,548,400
フジシールインターナショナル 31,200 1,800.00 56,160,000
107/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タカラトミー 62,400 842.00 52,540,800
廣済堂 9,700 844.00 8,186,800
エステールホールディングス 3,700 581.00 2,149,700
アーク 53,100 89.00 4,725,900
タカノ 5,400 713.00 3,850,200
プロネクサス 11,900 1,003.00 11,935,700
ホクシン 8,600 115.00 989,000
ウッドワン 4,700 1,006.00 4,728,200
大建工業 9,400 1,604.00 15,077,600
凸版印刷 196,300 1,570.00 308,191,000
大日本印刷 182,000 2,262.00 411,684,000
共同印刷 4,300 2,757.00 11,855,100
NISSHA 28,500 726.00 20,691,000
光村印刷 1,200 1,565.00 1,878,000
TAKARA & COMPANY 6,700 1,787.00 11,972,900
アシックス 114,800 999.00 114,685,200
ツツミ 4,300 1,595.00 6,858,500
小松ウオール工業 4,200 1,736.00 7,291,200
ヤマハ 82,700 4,260.00 352,302,000
河合楽器製作所 4,300 2,545.00 10,943,500
クリナップ 12,900 531.00 6,849,900
ピジョン 84,100 4,035.00 339,343,500
オリバー 2,900 2,744.00 7,957,600
兼松サステック 900 1,457.00 1,311,300
キングジム 11,600 838.00 9,720,800
リンテック 33,100 2,298.00 76,063,800
イトーキ 29,600 297.00 8,791,200
任天堂 85,300 45,930.00 3,917,829,000
三菱鉛筆 22,900 1,323.00 30,296,700
タカラスタンダード 28,700 1,537.00 44,111,900
コクヨ 66,700 1,362.00 90,845,400
ナカバヤシ 13,700 530.00 7,261,000
グローブライド 6,200 1,719.00 10,657,800
オカムラ 48,500 784.00 38,024,000
美津濃 12,600 1,756.00 22,125,600
東京電力ホールディングス 1,110,300 372.00 413,031,600
中部電力 425,500 1,529.50 650,802,250
関西電力 527,000 1,170.50 616,853,500
中国電力 200,600 1,501.00 301,100,600
北陸電力 127,200 713.00 90,693,600
東北電力 347,500 1,050.00 364,875,000
四国電力 125,200 833.00 104,291,600
108/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
九州電力 286,700 899.00 257,743,300
北海道電力 130,200 431.00 56,116,200
沖縄電力 25,800 1,894.00 48,865,200
電源開発 110,700 2,162.00 239,333,400
エフオン 7,500 474.00 3,555,000
イーレックス 19,800 1,442.00 28,551,600
レノバ 23,200 1,045.00 24,244,000
東京瓦斯 267,500 2,613.50 699,111,250
大阪瓦斯 269,900 2,122.00 572,727,800
東邦瓦斯 68,400 5,480.00 374,832,000
北海道瓦斯 7,500 1,484.00 11,130,000
広島ガス 28,600 341.00 9,752,600
西部瓦斯 15,700 2,620.00 41,134,000
静岡ガス 39,500 953.00 37,643,500
メタウォーター 6,700 4,025.00 26,967,500
SBSホールディングス 12,000 1,757.00 21,084,000
東武鉄道 146,700 3,580.00 525,186,000
相鉄ホールディングス 44,500 2,737.00 121,796,500
東急 350,800 1,645.00 577,066,000
京浜急行電鉄 178,600 1,800.00 321,480,000
小田急電鉄 206,900 2,387.00 493,870,300
京王電鉄 72,200 6,100.00 440,420,000
京成電鉄 96,800 3,170.00 306,856,000
富士急行 19,000 2,861.00 54,359,000
新京成電鉄 3,600 2,025.00 7,290,000
東日本旅客鉄道 244,800 8,134.00 1,991,203,200
西日本旅客鉄道 123,900 6,665.00 825,793,500
東海旅客鉄道 115,600 17,185.00 1,986,586,000
西武ホールディングス 186,600 1,251.00 233,436,600
鴻池運輸 22,100 1,144.00 25,282,400
西日本鉄道 38,600 2,511.00 96,924,600
ハマキョウレックス 10,700 2,820.00 30,174,000
サカイ引越センター 7,300 5,500.00 40,150,000
近鉄グループホールディングス 131,700 5,090.00 670,353,000
阪急阪神ホールディングス 175,700 3,655.00 642,183,500
南海電気鉄道 62,400 2,323.00 144,955,200
京阪ホールディングス 58,700 4,820.00 282,934,000
神戸電鉄 3,100 3,680.00 11,408,000
名古屋鉄道 108,300 3,055.00 330,856,500
山陽電気鉄道 9,400 1,998.00 18,781,200
日本通運 46,600 5,040.00 234,864,000
ヤマトホールディングス 230,900 1,901.00 438,940,900
109/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山九 36,600 3,930.00 143,838,000
丸運 7,500 223.00 1,672,500
丸全昭和運輸 10,700 2,327.00 24,898,900
センコーグループホールディングス 72,600 842.00 61,129,200
トナミホールディングス 3,200 4,795.00 15,344,000
ニッコンホールディングス 47,100 2,028.00 95,518,800
日本石油輸送 1,400 2,781.00 3,893,400
福山通運 16,900 3,660.00 61,854,000
セイノーホールディングス 98,700 1,200.00 118,440,000
エスライン 4,000 868.00 3,472,000
神奈川中央交通 3,300 3,960.00 13,068,000
日立物流 24,100 2,444.00 58,900,400
丸和運輸機関 13,900 2,896.00 40,254,400
C&Fロジホールディングス 13,300 1,255.00 16,691,500
九州旅客鉄道 115,500 3,000.00 346,500,000
SGホールディングス 138,300 2,880.00 398,304,000
日本郵船 110,800 1,332.00 147,585,600
商船三井 83,800 1,756.00 147,152,800
川崎汽船 40,600 974.00 39,544,400
NSユナイテッド海運 7,900 1,349.00 10,657,100
飯野海運 65,300 302.00 19,720,600
共栄タンカー 3,400 896.00 3,046,400
乾汽船 7,600 1,192.00 9,059,200
日本航空 237,100 1,940.00 459,974,000
ANAホールディングス 240,800 2,483.00 597,906,400
パスコ 2,600 1,480.00 3,848,000
トランコム 3,700 7,090.00 26,233,000
日新 11,400 1,822.00 20,770,800
三菱倉庫 41,800 2,233.00 93,339,400
三井倉庫ホールディングス 15,000 1,408.00 21,120,000
住友倉庫 48,500 1,212.00 58,782,000
澁澤倉庫 7,200 2,049.00 14,752,800
東陽倉庫 23,800 326.00 7,758,800
日本トランスシティ 29,000 483.00 14,007,000
ケイヒン 2,500 1,163.00 2,907,500
中央倉庫 8,000 1,047.00 8,376,000
川西倉庫 2,400 973.00 2,335,200
安田倉庫 10,800 854.00 9,223,200
ファイズホールディングス 2,800 1,232.00 3,449,600
東洋埠頭 4,000 1,249.00 4,996,000
宇徳 11,300 449.00 5,073,700
上組 73,500 1,837.00 135,019,500
110/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンリツ 3,100 547.00 1,695,700
キムラユニティー 3,500 975.00 3,412,500
キユーソー流通システム 3,300 1,640.00 5,412,000
近鉄エクスプレス 28,000 1,488.00 41,664,000
東海運 7,500 248.00 1,860,000
エーアイテイー 9,300 709.00 6,593,700
内外トランスライン 4,600 1,113.00 5,119,800
日本コンセプト 4,200 1,456.00 6,115,200
NECネッツエスアイ 13,000 4,725.00 61,425,000
クロスキャット 3,800 1,017.00 3,864,600
システナ 48,900 1,466.00 71,687,400
デジタルアーツ 6,800 6,310.00 42,908,000
日鉄ソリューションズ 20,500 2,775.00 56,887,500
キューブシステム 7,700 660.00 5,082,000
エイジア 2,700 1,290.00 3,483,000
コア 6,000 1,220.00 7,320,000
ラクーンホールディングス 6,500 714.00 4,641,000
ソリトンシステムズ 6,200 1,346.00 8,345,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,100 1,711.00 10,437,100
TIS 136,600 2,052.00 280,303,200
ネオス 5,500 695.00 3,822,500
電算システム 5,300 2,450.00 12,985,000
グリー 84,300 416.00 35,068,800
コーエーテクモホールディングス 28,000 2,842.00 79,576,000
三菱総合研究所 5,900 3,410.00 20,119,000
電算 1,600 1,993.00 3,188,800
AGS 8,100 750.00 6,075,000
ファインデックス 11,800 851.00 10,041,800
ブレインパッド 3,500 5,310.00 18,585,000
KLab 26,400 704.00 18,585,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 16,800 846.00 14,212,800
イーブックイニシアティブジャパン 2,100 1,685.00 3,538,500
ネクソン 380,700 1,841.00 700,868,700
アイスタイル 39,300 282.00 11,082,600
エムアップホールディングス 4,000 2,654.00 10,616,000
エイチーム 9,800 717.00 7,026,600
エニグモ 10,000 892.00 8,920,000
テクノスジャパン 11,300 390.00 4,407,000
コロプラ 45,100 880.00 39,688,000
ブロードリーフ 68,200 497.00 33,895,400
クロス・マーケティンググループ 7,000 279.00 1,953,000
デジタルハーツホールディングス 7,500 816.00 6,120,000
111/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
システム情報 7,200 839.00 6,040,800
メディアドゥホールディングス 4,400 3,810.00 16,764,000
じげん 34,600 309.00 10,691,400
エンカレッジ・テクノロジ 2,600 691.00 1,796,600
サイバーリンクス 2,300 1,106.00 2,543,800
フィックスターズ 14,700 1,081.00 15,890,700
CARTA HOLDINGS 6,900 851.00 5,871,900
オプティム 7,300 2,556.00 18,658,800
セレス 4,800 795.00 3,816,000
SHIFT 3,600 9,430.00 33,948,000
ティーガイア 12,200 2,128.00 25,961,600
セック 2,100 2,980.00 6,258,000
日本アジアグループ 14,400 239.00 3,441,600
テクマトリックス 9,700 2,647.00 25,675,900
プロシップ 4,200 1,129.00 4,741,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 33,100 1,638.00 54,217,800
GMOペイメントゲートウェイ 22,500 9,300.00 209,250,000
ザッパラス 6,800 329.00 2,237,200
システムリサーチ 3,800 1,549.00 5,886,200
インターネットイニシアティブ 20,300 3,920.00 79,576,000
さくらインターネット 15,100 621.00 9,377,100
ヴィンクス 4,100 889.00 3,644,900
GMOクラウド 2,600 2,685.00 6,981,000
SRAホールディングス 7,400 2,168.00 16,043,200
システムインテグレータ 4,700 740.00 3,478,000
朝日ネット 10,000 860.00 8,600,000
eBASE 16,600 960.00 15,936,000
アバント 10,000 928.00 9,280,000
アドソル日進 4,900 2,401.00 11,764,900
フリービット 7,400 770.00 5,698,000
コムチュア 15,400 2,358.00 36,313,200
サイバーコム 2,600 1,750.00 4,550,000
アステリア 9,000 640.00 5,760,000
アイル 5,100 1,555.00 7,930,500
マークラインズ 7,000 1,760.00 12,320,000
メディカル・データ・ビジョン 10,700 775.00 8,292,500
ショーケース 3,800 499.00 1,896,200
モバイルファクトリー 3,300 1,152.00 3,801,600
テラスカイ 5,000 2,425.00 12,125,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,500 1,373.00 7,551,500
PCIホールディングス 5,800 870.00 5,046,000
パイプドHD 2,000 1,112.00 2,224,000
112/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイビーシー 2,800 942.00 2,637,600
ネオジャパン 2,800 1,360.00 3,808,000
PR TIMES 1,300 2,171.00 2,822,300
ランドコンピュータ 2,300 1,027.00 2,362,100
ダブルスタンダード 1,800 4,220.00 7,596,000
オープンドア 7,100 935.00 6,638,500
マイネット 4,400 716.00 3,150,400
アカツキ 4,900 4,100.00 20,090,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,453.00 1,743,600
Ubicomホールディングス 3,200 1,339.00 4,284,800
LINE 31,300 5,240.00 164,012,000
カナミックネットワーク 8,800 703.00 6,186,400
ノムラシステムコーポレーション 3,700 343.00 1,269,100
チェンジ 2,800 3,710.00 10,388,000
シンクロ・フード 7,100 225.00 1,597,500
オークネット 8,600 1,063.00 9,141,800
セグエグループ 2,500 991.00 2,477,500
エイトレッド 1,900 1,474.00 2,800,600
AOI TYO Holdings 14,400 472.00 6,796,800
マクロミル 28,300 688.00 19,470,400
ビーグリー 2,900 1,336.00 3,874,400
オロ 3,700 3,290.00 12,173,000
ユーザーローカル 1,100 2,961.00 3,257,100
テモナ 2,300 704.00 1,619,200
ニーズウェル 2,100 641.00 1,346,100
サインポスト 2,300 1,240.00 2,852,000
ソルクシーズ 6,300 601.00 3,786,300
フェイス 5,200 630.00 3,276,000
プロトコーポレーション 12,500 868.00 10,850,000
ハイマックス 1,700 1,901.00 3,231,700
野村総合研究所 193,600 2,595.00 502,392,000
サイバネットシステム 10,100 630.00 6,363,000
CEホールディングス 8,400 466.00 3,914,400
日本システム技術 2,400 1,191.00 2,858,400
インテージホールディングス 17,400 753.00 13,102,200
東邦システムサイエンス 3,900 902.00 3,517,800
ソースネクスト 65,500 325.00 21,287,500
インフォコム 15,000 2,927.00 43,905,000
HEROZ 1,500 3,995.00 5,992,500
ラクスル 7,400 2,322.00 17,182,800
FIG 15,800 241.00 3,807,800
システムサポート 1,200 2,767.00 3,320,400
113/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イーソル 5,100 1,169.00 5,961,900
アルテリア・ネットワークス 15,200 2,158.00 32,801,600
東海ソフト 1,200 1,226.00 1,471,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,400 959.00 3,260,600
フォーカスシステムズ 8,800 729.00 6,415,200
クレスコ 8,500 1,390.00 11,815,000
フジ・メディア・ホールディングス 131,700 1,049.00 138,153,300
オービック 47,300 15,190.00 718,487,000
ジャストシステム 22,200 6,500.00 144,300,000
TDCソフト 12,300 844.00 10,381,200
Zホールディングス 1,874,900 393.00 736,835,700
トレンドマイクロ 60,700 5,030.00 305,321,000
IDホールディングス 5,400 1,396.00 7,538,400
日本オラクル 27,700 10,360.00 286,972,000
アルファシステムズ 4,300 2,893.00 12,439,900
フューチャー 16,700 1,563.00 26,102,100
CAC Holdings 9,100 1,062.00 9,664,200
SBテクノロジー 5,000 2,675.00 13,375,000
トーセ 4,000 760.00 3,040,000
オービックビジネスコンサルタント 14,000 4,205.00 58,870,000
伊藤忠テクノソリューションズ 62,300 3,345.00 208,393,500
アイティフォー 16,900 637.00 10,765,300
東計電算 2,100 4,220.00 8,862,000
エックスネット 2,400 892.00 2,140,800
大塚商会 73,900 4,915.00 363,218,500
サイボウズ 16,100 2,230.00 35,903,000
ソフトブレーン 8,600 443.00 3,809,800
電通国際情報サービス 8,500 4,350.00 36,975,000
ACCESS 13,100 911.00 11,934,100
デジタルガレージ 24,600 3,770.00 92,742,000
EMシステムズ 19,500 829.00 16,165,500
ウェザーニューズ 4,700 3,495.00 16,426,500
CIJ 9,600 790.00 7,584,000
ビジネスエンジニアリング 1,700 2,430.00 4,131,000
日本エンタープライズ 15,000 239.00 3,585,000
WOWOW 6,600 2,406.00 15,879,600
スカラ 9,600 514.00 4,934,400
インテリジェント ウェイブ 6,500 584.00 3,796,000
IMAGICA GROUP 12,300 366.00 4,501,800
ネットワンシステムズ 52,100 2,751.00 143,327,100
システムソフト 36,000 75.00 2,700,000
アルゴグラフィックス 11,700 3,410.00 39,897,000
114/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マーベラス 21,300 537.00 11,438,100
エイベックス 23,700 803.00 19,031,100
日本ユニシス 42,700 3,045.00 130,021,500
兼松エレクトロニクス 7,500 3,440.00 25,800,000
東京放送ホールディングス 83,100 1,599.00 132,876,900
日本テレビホールディングス 114,100 1,173.00 133,839,300
朝日放送グループホールディングス 13,900 681.00 9,465,900
テレビ朝日ホールディングス 37,700 1,566.00 59,038,200
スカパーJSATホールディングス 90,400 393.00 35,527,200
テレビ東京ホールディングス 11,300 2,245.00 25,368,500
日本BS放送 4,900 1,004.00 4,919,600
ビジョン 13,100 824.00 10,794,400
スマートバリュー 3,800 868.00 3,298,400
ワイヤレスゲート 6,900 492.00 3,394,800
コネクシオ 7,900 1,374.00 10,854,600
クロップス 3,000 508.00 1,524,000
日本電信電話 1,824,500 2,510.00 4,579,495,000
KDDI 1,017,200 3,144.00 3,198,076,800
ソフトバンク 1,240,500 1,381.50 1,713,750,750
光通信 14,100 20,770.00 292,857,000
NTTドコモ 1,008,300 3,220.00 3,246,726,000
エムティーアイ 13,700 570.00 7,809,000
GMOインターネット 53,900 2,355.00 126,934,500
ファイバーゲート 3,500 1,287.00 4,504,500
アイドママーケティングコミュニケーション 4,700 481.00 2,260,700
KADOKAWA 36,900 1,566.00 57,785,400
学研ホールディングス 18,500 1,805.00 33,392,500
ゼンリン 27,500 1,071.00 29,452,500
昭文社ホールディングス 7,000 390.00 2,730,000
インプレスホールディングス 11,300 146.00 1,649,800
アイネット 7,200 1,508.00 10,857,600
松竹 9,100 11,490.00 104,559,000
東宝 80,600 3,475.00 280,085,000
東映 5,100 13,560.00 69,156,000
エヌ・ティ・ティ・データ 363,600 1,071.00 389,415,600
ピー・シー・エー 1,800 3,295.00 5,931,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,400 2,746.00 6,590,400
DTS 30,600 1,960.00 59,976,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 58,300 4,815.00 280,714,500
シーイーシー 14,800 1,588.00 23,502,400
カプコン 64,400 3,400.00 218,960,000
アイ・エス・ビー 2,800 1,684.00 4,715,200
115/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジャステック 8,900 1,069.00 9,514,100
SCSK 31,500 5,410.00 170,415,000
日本システムウエア 4,600 1,949.00 8,965,400
アイネス 13,600 1,374.00 18,686,400
TKC 11,600 4,855.00 56,318,000
富士ソフト 17,500 3,785.00 66,237,500
NSD 44,000 1,574.00 69,256,000
コナミホールディングス 49,700 3,270.00 162,519,000
福井コンピュータホールディングス 5,500 2,605.00 14,327,500
JBCCホールディングス 9,400 1,879.00 17,662,600
ミロク情報サービス 12,100 2,600.00 31,460,000
ソフトバンクグループ 1,083,000 4,790.00 5,187,570,000
ホウスイ 1,100 751.00 826,100
高千穂交易 5,300 909.00 4,817,700
伊藤忠食品 3,400 4,370.00 14,858,000
エレマテック 12,800 797.00 10,201,600
JALUX 3,900 1,560.00 6,084,000
あらた 10,900 4,300.00 46,870,000
トーメンデバイス 2,100 3,460.00 7,266,000
東京エレクトロン デバイス 5,000 2,326.00 11,630,000
フィールズ 10,500 328.00 3,444,000
双日 756,600 250.00 189,150,000
アルフレッサ ホールディングス 152,200 2,122.00 322,968,400
横浜冷凍 38,400 871.00 33,446,400
ラサ商事 7,300 831.00 6,066,300
アルコニックス 14,600 1,072.00 15,651,200
神戸物産 47,300 5,410.00 255,893,000
あい ホールディングス 19,600 1,354.00 26,538,400
ディーブイエックス 4,900 867.00 4,248,300
ダイワボウホールディングス 11,700 6,560.00 76,752,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,700 1,394.00 45,583,800
ラクト・ジャパン 5,100 3,205.00 16,345,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 25,800 1,090.00 28,122,000
八洲電機 10,600 807.00 8,554,200
メディアスホールディングス 7,800 913.00 7,121,400
レスターホールディングス 14,300 1,682.00 24,052,600
ジューテックホールディングス 3,100 975.00 3,022,500
大光 5,900 654.00 3,858,600
OCHIホールディングス 4,000 1,400.00 5,600,000
TOKAIホールディングス 72,400 933.00 67,549,200
黒谷 3,200 406.00 1,299,200
Cominix 2,400 701.00 1,682,400
116/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 13,800 849.00 11,716,200
ビューティガレージ 2,200 1,580.00 3,476,000
ウイン・パートナーズ 9,900 906.00 8,969,400
ミタチ産業 4,100 562.00 2,304,200
シップヘルスケアホールディングス 22,000 4,775.00 105,050,000
明治電機工業 4,300 1,247.00 5,362,100
デリカフーズホールディングス 4,900 642.00 3,145,800
スターティアホールディングス 3,100 606.00 1,878,600
コメダホールディングス 29,900 1,619.00 48,408,100
ピーバンドットコム 1,100 930.00 1,023,000
アセンテック 1,100 3,265.00 3,591,500
富士興産 4,200 414.00 1,738,800
協栄産業 1,500 1,070.00 1,605,000
小野建 12,300 1,132.00 13,923,600
南陽 3,000 1,249.00 3,747,000
佐鳥電機 9,300 838.00 7,793,400
エコートレーディング 3,200 487.00 1,558,400
伯東 8,400 931.00 7,820,400
コンドーテック 10,600 886.00 9,391,600
中山福 7,900 477.00 3,768,300
ナガイレーベン 19,800 2,712.00 53,697,600
三菱食品 15,100 2,666.00 40,256,600
松田産業 10,000 1,328.00 13,280,000
第一興商 20,400 3,060.00 62,424,000
メディパルホールディングス 147,800 2,055.00 303,729,000
SPK 5,900 1,240.00 7,316,000
萩原電気ホールディングス 5,100 1,993.00 10,164,300
アズワン 8,900 9,250.00 82,325,000
スズデン 4,800 1,041.00 4,996,800
尾家産業 4,000 1,432.00 5,728,000
シモジマ 8,400 1,201.00 10,088,400
ドウシシャ 12,900 1,272.00 16,408,800
小津産業 3,000 1,843.00 5,529,000
高速 8,200 1,295.00 10,619,000
たけびし 4,800 1,274.00 6,115,200
リックス 3,100 1,426.00 4,420,600
丸文 12,200 501.00 6,112,200
ハピネット 11,400 1,071.00 12,209,400
橋本総業ホールディングス 2,800 1,728.00 4,838,400
日本ライフライン 40,600 1,224.00 49,694,400
タカショー 6,700 473.00 3,169,100
マルカ 4,800 1,649.00 7,915,200
117/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IDOM 37,000 449.00 16,613,000
進和 8,100 1,725.00 13,972,500
エスケイジャパン 3,000 275.00 825,000
ダイトロン 5,800 1,470.00 8,526,000
シークス 17,400 826.00 14,372,400
田中商事 4,200 666.00 2,797,200
オーハシテクニカ 7,700 1,360.00 10,472,000
白銅 4,900 1,198.00 5,870,200
伊藤忠商事 958,200 2,127.50 2,038,570,500
丸紅 1,425,900 495.40 706,390,860
高島 2,200 1,525.00 3,355,000
長瀬産業 77,000 1,245.00 95,865,000
蝶理 8,800 1,528.00 13,446,400
豊田通商 152,900 2,390.00 365,431,000
三共生興 20,800 457.00 9,505,600
兼松 51,100 1,055.00 53,910,500
ツカモトコーポレーション 2,500 1,089.00 2,722,500
三井物産 1,204,100 1,470.00 1,770,027,000
日本紙パルプ商事 7,800 3,520.00 27,456,000
カメイ 17,900 982.00 17,577,800
東都水産 1,700 2,683.00 4,561,100
OUGホールディングス 2,200 2,654.00 5,838,800
スターゼン 5,100 4,175.00 21,292,500
山善 53,500 875.00 46,812,500
椿本興業 2,500 3,315.00 8,287,500
住友商事 864,300 1,177.50 1,017,713,250
内田洋行 5,900 4,620.00 27,258,000
三菱商事 961,300 2,185.00 2,100,440,500
第一実業 6,700 3,495.00 23,416,500
キヤノンマーケティングジャパン 39,200 2,086.00 81,771,200
西華産業 7,800 1,086.00 8,470,800
佐藤商事 11,300 769.00 8,689,700
菱洋エレクトロ 13,900 2,465.00 34,263,500
東京産業 12,400 488.00 6,051,200
ユアサ商事 13,000 2,929.00 38,077,000
神鋼商事 3,500 1,688.00 5,908,000
トルク 8,300 299.00 2,481,700
阪和興業 25,600 1,612.00 41,267,200
正栄食品工業 8,900 3,820.00 33,998,000
カナデン 11,100 1,251.00 13,886,100
菱電商事 9,900 1,295.00 12,820,500
フルサト工業 7,600 1,323.00 10,054,800
118/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岩谷産業 30,400 3,695.00 112,328,000
ナイス 5,800 804.00 4,663,200
昭光通商 4,400 570.00 2,508,000
ニチモウ 2,100 1,672.00 3,511,200
極東貿易 3,900 1,230.00 4,797,000
イワキ 18,000 420.00 7,560,000
三愛石油 33,700 1,087.00 36,631,900
稲畑産業 30,200 1,163.00 35,122,600
GSIクレオス 3,400 1,005.00 3,417,000
明和産業 12,700 473.00 6,007,100
クワザワ 4,900 463.00 2,268,700
ワキタ 29,200 976.00 28,499,200
東邦ホールディングス 44,000 2,223.00 97,812,000
サンゲツ 37,300 1,574.00 58,710,200
ミツウロコグループホールディングス 20,200 1,070.00 21,614,000
シナネンホールディングス 5,600 2,760.00 15,456,000
伊藤忠エネクス 30,300 813.00 24,633,900
サンリオ 38,500 1,559.00 60,021,500
サンワテクノス 9,700 797.00 7,730,900
リョーサン 15,100 2,309.00 34,865,900
新光商事 21,500 863.00 18,554,500
トーホー 6,200 1,689.00 10,471,800
三信電気 7,400 1,449.00 10,722,600
東陽テクニカ 15,800 994.00 15,705,200
モスフードサービス 18,000 2,707.00 48,726,000
加賀電子 13,600 1,827.00 24,847,200
ソーダニッカ 14,200 604.00 8,576,800
立花エレテック 10,100 1,470.00 14,847,000
フォーバル 6,000 1,068.00 6,408,000
PALTAC 22,000 5,500.00 121,000,000
三谷産業 18,100 320.00 5,792,000
西本Wismettacホールディングス 2,500 1,809.00 4,522,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,200 1,775.00 2,130,000
国際紙パルプ商事 32,500 294.00 9,555,000
ヤマタネ 6,900 1,204.00 8,307,600
丸紅建材リース 1,400 1,362.00 1,906,800
日鉄物産 9,800 3,265.00 31,997,000
泉州電業 4,200 2,393.00 10,050,600
トラスコ中山 28,500 2,249.00 64,096,500
オートバックスセブン 50,800 1,272.00 64,617,600
モリト 10,000 661.00 6,610,000
加藤産業 21,400 3,495.00 74,793,000
119/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
北恵 2,600 850.00 2,210,000
イノテック 8,200 856.00 7,019,200
イエローハット 25,900 1,446.00 37,451,400
JKホールディングス 12,400 730.00 9,052,000
日伝 12,400 1,992.00 24,700,800
北沢産業 10,400 276.00 2,870,400
杉本商事 7,400 1,675.00 12,395,000
因幡電機産業 39,000 2,183.00 85,137,000
東テク 4,500 1,751.00 7,879,500
ミスミグループ本社 171,700 2,498.00 428,906,600
アルテック 11,000 193.00 2,123,000
タキヒヨー 4,200 1,603.00 6,732,600
蔵王産業 2,700 1,334.00 3,601,800
スズケン 58,000 3,975.00 230,550,000
ジェコス 9,500 806.00 7,657,000
グローセル 13,800 397.00 5,478,600
ローソン 34,700 6,080.00 210,976,000
サンエー 11,400 4,560.00 51,984,000
カワチ薬品 10,700 2,437.00 26,075,900
エービーシー・マート 21,400 5,390.00 115,346,000
ハードオフコーポレーション 5,700 660.00 3,762,000
アスクル 14,400 3,515.00 50,616,000
ゲオホールディングス 24,800 1,353.00 33,554,400
アダストリア 19,100 1,378.00 26,319,800
ジーフット 8,300 440.00 3,652,000
くら寿司 7,200 4,360.00 31,392,000
キャンドゥ 6,600 1,805.00 11,913,000
パルグループホールディングス 14,100 1,303.00 18,372,300
エディオン 63,100 911.00 57,484,100
サーラコーポレーション 28,100 560.00 15,736,000
ワッツ 6,300 601.00 3,786,300
ハローズ 5,200 2,980.00 15,496,000
フジオフードシステム 11,700 1,246.00 14,578,200
あみやき亭 3,000 2,775.00 8,325,000
ひらまつ 25,200 144.00 3,628,800
大黒天物産 3,300 4,070.00 13,431,000
ハニーズホールディングス 12,200 1,103.00 13,456,600
ファーマライズホールディングス 3,600 648.00 2,332,800
アルペン 10,600 1,566.00 16,599,600
ハブ 4,200 562.00 2,360,400
クオールホールディングス 20,300 1,194.00 24,238,200
ジンズホールディングス 7,300 5,690.00 41,537,000
120/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビックカメラ 81,500 910.00 74,165,000
DCMホールディングス 76,100 1,041.00 79,220,100
MonotaRO 97,500 3,190.00 311,025,000
東京一番フーズ 3,900 417.00 1,626,300
DDホールディングス 5,400 783.00 4,228,200
きちりホールディングス 4,000 622.00 2,488,000
アークランドサービスホールディングス 10,100 1,630.00 16,463,000
J.フロント リテイリング 163,800 785.00 128,583,000
ドトール・日レスホールディングス 22,000 1,679.00 36,938,000
マツモトキヨシホールディングス 56,700 3,795.00 215,176,500
ブロンコビリー 7,200 2,021.00 14,551,200
ZOZO 94,300 1,753.00 165,307,900
トレジャー・ファクトリー 4,300 681.00 2,928,300
物語コーポレーション 3,700 6,090.00 22,533,000
ココカラファイン 14,300 5,180.00 74,074,000
三越伊勢丹ホールディングス 239,700 615.00 147,415,500
Hamee 5,000 1,459.00 7,295,000
ウエルシアホールディングス 40,800 8,410.00 343,128,000
クリエイトSDホールディングス 23,100 3,105.00 71,725,500
丸善CHIホールディングス 16,000 379.00 6,064,000
ティーライフ 2,000 884.00 1,768,000
チムニー 4,300 1,568.00 6,742,400
シュッピン 9,600 716.00 6,873,600
ネクステージ 19,800 670.00 13,266,000
ジョイフル本田 40,300 1,280.00 51,584,000
鳥貴族 4,600 1,518.00 6,982,800
キリン堂ホールディングス 5,500 2,105.00 11,577,500
ホットランド 9,300 1,031.00 9,588,300
すかいらーくホールディングス 153,600 1,566.00 240,537,600
SFPホールディングス 6,000 1,303.00 7,818,000
綿半ホールディングス 5,200 1,619.00 8,418,800
ヨシックス 2,300 1,774.00 4,080,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 40,000 1,053.00 42,120,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,700 473.00 3,169,100
BEENOS 5,300 905.00 4,796,500
あさひ 10,300 1,280.00 13,184,000
日本調剤 8,400 1,685.00 14,154,000
コスモス薬品 6,100 29,580.00 180,438,000
トーエル 6,800 779.00 5,297,200
オンリー 2,600 552.00 1,435,200
セブン&アイ・ホールディングス 535,900 3,621.00 1,940,493,900
121/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 73,900 591.00 43,674,900
ツルハホールディングス 29,800 14,740.00 439,252,000
サンマルクホールディングス 10,900 1,771.00 19,303,900
フェリシモ 3,200 965.00 3,088,000
トリドールホールディングス 34,000 1,225.00 41,650,000
TOKYO BASE 13,100 289.00 3,785,900
ウイルプラスホールディングス 2,000 515.00 1,030,000
JMホールディングス 7,000 2,304.00 16,128,000
サツドラホールディングス 2,100 2,112.00 4,435,200
アレンザホールディングス 7,100 821.00 5,829,100
串カツ田中ホールディングス 2,300 1,318.00 3,031,400
バロックジャパンリミテッド 9,800 600.00 5,880,000
クスリのアオキホールディングス 12,300 8,860.00 108,978,000
力の源ホールディングス 6,500 566.00 3,679,000
スシローグローバルホールディングス 60,300 1,739.00 104,861,700
LIXILビバ 13,600 1,840.00 25,024,000
メディカルシステムネットワーク 13,600 465.00 6,324,000
はるやまホールディングス 6,700 715.00 4,790,500
ノジマ 24,500 1,826.00 44,737,000
カッパ・クリエイト 19,200 1,327.00 25,478,400
ライトオン 10,200 483.00 4,926,600
良品計画 182,000 1,204.00 219,128,000
三城ホールディングス 15,200 266.00 4,043,200
アドヴァン 21,100 1,059.00 22,344,900
アルビス 5,300 2,143.00 11,357,900
コナカ 16,700 326.00 5,444,200
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,510.00 2,718,000
G-7ホールディングス 8,100 2,441.00 19,772,100
イオン北海道 18,300 732.00 13,395,600
コジマ 24,000 394.00 9,456,000
ヒマラヤ 5,000 727.00 3,635,000
コーナン商事 19,500 2,401.00 46,819,500
エコス 5,100 1,925.00 9,817,500
ワタミ 16,400 1,014.00 16,629,600
マルシェ 3,900 556.00 2,168,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 301,100 2,098.00 631,707,800
西松屋チェーン 30,300 827.00 25,058,100
ゼンショーホールディングス 65,700 2,116.00 139,021,200
幸楽苑ホールディングス 8,800 1,441.00 12,680,800
ハークスレイ 3,000 1,004.00 3,012,000
サイゼリヤ 22,700 1,989.00 45,150,300
122/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス 57,300 291.00 16,674,300
魚力 3,900 1,463.00 5,705,700
フジ・コーポレーション 3,700 1,727.00 6,389,900
ユナイテッドアローズ 14,500 1,720.00 24,940,000
ハイデイ日高 19,900 1,571.00 31,262,900
京都きもの友禅 9,400 258.00 2,425,200
コロワイド 45,500 1,543.00 70,206,500
ピーシーデポコーポレーション 18,500 548.00 10,138,000
壱番屋 9,700 4,215.00 40,885,500
PLANT 3,900 506.00 1,973,400
スギホールディングス 27,400 6,380.00 174,812,000
薬王堂ホールディングス 6,000 2,659.00 15,954,000
スクロール 21,700 301.00 6,531,700
ヨンドシーホールディングス 14,000 1,714.00 23,996,000
ファミリーマート 109,500 1,848.00 202,356,000
木曽路 18,000 2,409.00 43,362,000
SRSホールディングス 16,400 860.00 14,104,000
タカキュー 12,000 126.00 1,512,000
ケーヨー 28,400 524.00 14,881,600
上新電機 16,200 1,946.00 31,525,200
日本瓦斯 21,700 3,720.00 80,724,000
ロイヤルホールディングス 24,000 1,723.00 41,352,000
いなげや 17,100 1,599.00 27,342,900
島忠 25,800 2,719.00 70,150,200
チヨダ 14,600 995.00 14,527,000
ライフコーポレーション 10,400 3,380.00 35,152,000
リンガーハット 17,000 2,095.00 35,615,000
MrMaxHD 19,200 441.00 8,467,200
テンアライド 12,600 349.00 4,397,400
AOKIホールディングス 27,700 677.00 18,752,900
オークワ 21,600 1,473.00 31,816,800
コメリ 21,200 2,003.00 42,463,600
青山商事 28,500 869.00 24,766,500
しまむら 16,000 6,660.00 106,560,000
はせがわ 7,700 404.00 3,110,800
高島屋 99,900 907.00 90,609,300
松屋 27,800 617.00 17,152,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 65,100 793.00 51,624,300
近鉄百貨店 5,300 2,465.00 13,064,500
丸井グループ 125,600 1,628.00 204,476,800
アクシアル リテイリング 11,400 3,945.00 44,973,000
イオン 527,200 2,178.50 1,148,505,200
123/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イズミ 27,900 2,882.00 80,407,800
平和堂 27,900 1,797.00 50,136,300
フジ 16,600 1,618.00 26,858,800
ヤオコー 15,600 6,760.00 105,456,000
ゼビオホールディングス 16,800 861.00 14,464,800
ケーズホールディングス 132,300 1,154.00 152,674,200
Olympicグループ 7,300 612.00 4,467,600
日産東京販売ホールディングス 21,000 206.00 4,326,000
シルバーライフ 1,500 2,093.00 3,139,500
Genky DrugStores 6,100 2,303.00 14,048,300
ナルミヤ・インターナショナル 2,600 564.00 1,466,400
ブックオフグループホールディングス 8,000 806.00 6,448,000
アインホールディングス 16,900 6,340.00 107,146,000
元気寿司 3,500 2,361.00 8,263,500
ヤマダ電機 417,700 504.00 210,520,800
アークランドサカモト 21,600 962.00 20,779,200
ニトリホールディングス 59,300 16,535.00 980,525,500
グルメ杵屋 10,000 905.00 9,050,000
愛眼 10,900 212.00 2,310,800
ケーユーホールディングス 7,400 771.00 5,705,400
吉野家ホールディングス 45,100 2,234.00 100,753,400
松屋フーズホールディングス 6,600 3,895.00 25,707,000
サガミホールディングス 18,500 1,229.00 22,736,500
関西スーパーマーケット 11,600 1,057.00 12,261,200
王将フードサービス 10,100 5,750.00 58,075,000
プレナス 15,400 1,815.00 27,951,000
ミニストップ 10,200 1,447.00 14,759,400
アークス 28,100 2,090.00 58,729,000
バローホールディングス 30,400 2,021.00 61,438,400
ベルク 6,800 6,020.00 40,936,000
大庄 7,500 1,204.00 9,030,000
ファーストリテイリング 18,300 49,740.00 910,242,000
サンドラッグ 51,600 3,655.00 188,598,000
サックスバー ホールディングス 11,900 584.00 6,949,600
ヤマザワ 3,300 1,668.00 5,504,400
やまや 2,900 2,097.00 6,081,300
ベルーナ 29,800 476.00 14,184,800
島根銀行 2,700 410.00 1,107,000
じもとホールディングス 92,700 92.00 8,528,400
めぶきフィナンシャルグループ 712,800 219.00 156,103,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,500 1,101.00 20,368,500
九州フィナンシャルグループ 225,100 420.00 94,542,000
124/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 388,600 961.00 373,444,600
富山第一銀行 32,700 266.00 8,698,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 806,800 305.00 246,074,000
西日本フィナンシャルホールディングス 93,500 606.00 56,661,000
関西みらいフィナンシャルグループ 80,500 328.00 26,404,000
三十三フィナンシャルグループ 12,700 1,414.00 17,957,800
第四北越フィナンシャルグループ 23,800 2,123.00 50,527,400
新生銀行 100,700 1,269.00 127,788,300
あおぞら銀行 81,700 1,933.00 157,926,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,384,200 418.70 3,929,164,540
りそなホールディングス 1,505,400 318.50 479,469,900
三井住友トラスト・ホールディングス 259,300 3,040.00 788,272,000
三井住友フィナンシャルグループ 948,800 2,714.00 2,575,043,200
千葉銀行 457,800 474.00 216,997,200
群馬銀行 269,600 342.00 92,203,200
武蔵野銀行 20,400 1,302.00 26,560,800
千葉興業銀行 37,600 235.00 8,836,000
筑波銀行 57,000 163.00 9,291,000
七十七銀行 46,300 1,355.00 62,736,500
青森銀行 10,600 1,992.00 21,115,200
秋田銀行 8,800 1,278.00 11,246,400
山形銀行 15,400 1,317.00 20,281,800
岩手銀行 9,000 2,530.00 22,770,000
東邦銀行 122,700 244.00 29,938,800
東北銀行 6,600 866.00 5,715,600
みちのく銀行 8,800 1,032.00 9,081,600
ふくおかフィナンシャルグループ 115,600 1,327.00 153,401,200
静岡銀行 339,700 612.00 207,896,400
十六銀行 17,200 1,832.00 31,510,400
スルガ銀行 140,300 354.00 49,666,200
八十二銀行 331,100 369.00 122,175,900
山梨中央銀行 15,900 749.00 11,909,100
大垣共立銀行 27,100 2,115.00 57,316,500
福井銀行 11,700 1,455.00 17,023,500
北國銀行 14,100 3,435.00 48,433,500
清水銀行 5,700 1,721.00 9,809,700
富山銀行 2,600 2,029.00 5,275,400
滋賀銀行 27,500 2,530.00 69,575,000
南都銀行 22,800 2,102.00 47,925,600
百五銀行 123,500 305.00 37,667,500
京都銀行 49,100 3,525.00 173,077,500
紀陽銀行 48,600 1,539.00 74,795,400
125/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャルグループ 91,300 842.00 76,874,600
広島銀行 202,500 429.00 86,872,500
山陰合同銀行 81,300 553.00 44,958,900
中国銀行 118,100 979.00 115,619,900
鳥取銀行 4,700 1,144.00 5,376,800
伊予銀行 195,700 601.00 117,615,700
百十四銀行 14,600 1,891.00 27,608,600
四国銀行 20,800 783.00 16,286,400
阿波銀行 22,400 2,514.00 56,313,600
大分銀行 7,900 2,053.00 16,218,700
宮崎銀行 9,100 2,230.00 20,293,000
佐賀銀行 8,300 1,013.00 8,407,900
沖縄銀行 12,600 3,155.00 39,753,000
琉球銀行 31,600 954.00 30,146,400
セブン銀行 458,300 293.00 134,281,900
みずほフィナンシャルグループ 18,640,900 122.30 2,279,782,070
高知銀行 5,000 699.00 3,495,000
山口フィナンシャルグループ 171,200 550.00 94,160,000
長野銀行 4,500 996.00 4,482,000
名古屋銀行 11,100 2,175.00 24,142,500
北洋銀行 206,800 189.00 39,085,200
愛知銀行 5,000 3,015.00 15,075,000
中京銀行 5,600 1,953.00 10,936,800
大光銀行 4,700 1,476.00 6,937,200
愛媛銀行 19,200 1,109.00 21,292,800
トマト銀行 5,300 995.00 5,273,500
京葉銀行 58,500 506.00 29,601,000
栃木銀行 66,300 152.00 10,077,600
北日本銀行 4,300 1,809.00 7,778,700
東和銀行 24,100 609.00 14,676,900
福島銀行 12,900 155.00 1,999,500
大東銀行 7,100 567.00 4,025,700
トモニホールディングス 106,100 393.00 41,697,300
フィデアホールディングス 133,200 97.00 12,920,400
池田泉州ホールディングス 157,800 160.00 25,248,000
FPG 42,600 574.00 24,452,400
マーキュリアインベストメント 6,400 555.00 3,552,000
SBIホールディングス 153,300 1,779.00 272,720,700
ジャフコ 21,100 3,210.00 67,731,000
大和証券グループ本社 1,101,100 409.20 450,570,120
野村ホールディングス 2,414,100 420.00 1,013,922,000
岡三証券グループ 117,300 319.00 37,418,700
126/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
丸三証券 41,100 429.00 17,631,900
東洋証券 50,200 124.00 6,224,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 158,100 232.00 36,679,200
光世証券 3,500 528.00 1,848,000
水戸証券 40,400 199.00 8,039,600
いちよし証券 26,000 421.00 10,946,000
松井証券 78,600 793.00 62,329,800
だいこう証券ビジネス 6,900 523.00 3,608,700
マネックスグループ 104,300 198.00 20,651,400
極東証券 18,700 512.00 9,574,400
岩井コスモホールディングス 13,100 924.00 12,104,400
藍澤證券 24,800 730.00 18,104,000
マネーパートナーズグループ 15,400 207.00 3,187,800
スパークス・グループ 48,400 176.00 8,518,400
かんぽ生命保険 48,600 1,301.00 63,228,600
SOMPOホールディングス 257,900 3,375.00 870,412,500
アニコム ホールディングス 11,300 3,945.00 44,578,500
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 358,700 2,939.00 1,054,219,300
ソニーフィナンシャルホールディングス 112,700 1,879.00 211,763,300
第一生命ホールディングス 776,300 1,324.00 1,027,821,200
東京海上ホールディングス 490,600 4,843.00 2,375,975,800
T&Dホールディングス 410,000 880.00 360,800,000
アドバンスクリエイト 3,200 1,865.00 5,968,000
全国保証 38,700 2,916.00 112,849,200
ジェイリース 3,800 224.00 851,200
イントラスト 4,800 656.00 3,148,800
日本モーゲージサービス 2,800 1,538.00 4,306,400
Casa 4,800 1,192.00 5,721,600
アルヒ 21,800 1,223.00 26,661,400
プレミアグループ 7,400 1,518.00 11,233,200
クレディセゾン 96,100 1,107.00 106,382,700
芙蓉総合リース 14,400 5,220.00 75,168,000
みずほリース 21,200 2,105.00 44,626,000
東京センチュリー 27,600 3,600.00 99,360,000
日本証券金融 60,500 484.00 29,282,000
アイフル 209,300 224.00 46,883,200
リコーリース 10,800 2,813.00 30,380,400
イオンフィナンシャルサービス 84,000 1,022.00 85,848,000
アコム 275,700 420.00 115,794,000
ジャックス 15,100 1,618.00 24,431,800
オリエントコーポレーション 371,000 120.00 44,520,000
日立キャピタル 32,300 2,075.00 67,022,500
127/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アプラスフィナンシャル 65,800 62.00 4,079,600
オリックス 858,000 1,238.50 1,062,633,000
三菱UFJリース 348,200 503.00 175,144,600
九州リースサービス 6,700 419.00 2,807,300
日本取引所グループ 393,700 2,081.00 819,289,700
イー・ギャランティ 14,700 1,911.00 28,091,700
アサックス 7,100 621.00 4,409,100
NECキャピタルソリューション 5,600 1,861.00 10,421,600
いちご 181,500 240.00 43,560,000
日本駐車場開発 163,900 132.00 21,634,800
スター・マイカ・ホールディングス 8,400 1,312.00 11,020,800
ADワークスグループ 25,400 163.00 4,140,200
ヒューリック 294,800 1,021.00 300,990,800
三栄建築設計 7,000 1,226.00 8,582,000
野村不動産ホールディングス 84,300 1,698.00 143,141,400
三重交通グループホールディングス 31,500 476.00 14,994,000
サムティ 20,800 1,337.00 27,809,600
ディア・ライフ 22,400 407.00 9,116,800
日本商業開発 10,100 1,310.00 13,231,000
ハウスコム 3,200 1,296.00 4,147,200
日本管理センター 10,800 1,015.00 10,962,000
サンセイランディック 6,600 674.00 4,448,400
フージャースホールディングス 27,300 601.00 16,407,300
オープンハウス 40,600 2,260.00 91,756,000
東急不動産ホールディングス 376,500 502.00 189,003,000
飯田グループホールディングス 115,700 1,371.00 158,624,700
イーグランド 4,900 619.00 3,033,100
ムゲンエステート 13,500 446.00 6,021,000
ハウスドゥ 6,700 754.00 5,051,800
シーアールイー 5,000 1,141.00 5,705,000
グッドコムアセット 4,400 1,577.00 6,938,800
ジェイ・エス・ビー 1,900 4,200.00 7,980,000
テンポイノベーション 6,000 609.00 3,654,000
パーク24 74,900 1,536.00 115,046,400
パラカ 4,600 1,547.00 7,116,200
三井不動産 677,500 1,855.00 1,256,762,500
三菱地所 962,200 1,742.50 1,676,633,500
平和不動産 25,800 2,700.00 69,660,000
東京建物 146,100 1,118.00 163,339,800
ダイビル 37,400 869.00 32,500,600
京阪神ビルディング 23,600 1,339.00 31,600,400
住友不動産 309,000 2,703.00 835,227,000
128/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テーオーシー 29,800 610.00 18,178,000
東京楽天地 2,700 4,185.00 11,299,500
スターツコーポレーション 19,500 2,044.00 39,858,000
フジ住宅 19,400 472.00 9,156,800
空港施設 18,100 423.00 7,656,300
明和地所 11,500 417.00 4,795,500
ゴールドクレスト 11,900 1,592.00 18,944,800
エスリード 6,700 1,288.00 8,629,600
日神グループホールディングス 25,000 390.00 9,750,000
日本エスコン 24,800 616.00 15,276,800
タカラレーベン 62,700 340.00 21,318,000
AVANTIA 10,700 618.00 6,612,600
イオンモール 70,100 1,267.00 88,816,700
毎日コムネット 5,800 778.00 4,512,400
ファースト住建 7,600 1,010.00 7,676,000
カチタス 35,000 1,797.00 62,895,000
トーセイ 20,700 1,005.00 20,803,500
穴吹興産 4,300 1,438.00 6,183,400
サンフロンティア不動産 21,200 796.00 16,875,200
エフ・ジェー・ネクスト 14,200 821.00 11,658,200
インテリックス 3,900 530.00 2,067,000
ランドビジネス 5,800 309.00 1,792,200
日本社宅サービス 5,100 969.00 4,941,900
グランディハウス 16,100 322.00 5,184,200
日本空港ビルデング 44,200 4,140.00 182,988,000
日本工営 9,000 2,746.00 24,714,000
LIFULL 46,800 342.00 16,005,600
ジェイエイシーリクルートメント 9,000 1,111.00 9,999,000
日本M&Aセンター 100,400 3,690.00 370,476,000
メンバーズ 4,000 1,609.00 6,436,000
中広 1,600 472.00 755,200
UTグループ 15,800 1,377.00 21,756,600
アイティメディア 4,100 974.00 3,993,400
タケエイ 12,900 757.00 9,765,300
E・Jホールディングス 2,500 1,365.00 3,412,500
ビーネックスグループ 16,900 600.00 10,140,000
コシダカホールディングス 32,300 427.00 13,792,100
アルトナー 3,400 602.00 2,046,800
パソナグループ 14,500 1,061.00 15,384,500
CDS 3,400 1,226.00 4,168,400
リンクアンドモチベーション 29,700 351.00 10,424,700
GCA 16,200 627.00 10,157,400
129/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 41,400 2,179.00 90,210,600
サニーサイドアップグループ 3,700 605.00 2,238,500
パーソルホールディングス 133,000 1,075.00 142,975,000
リニカル 6,600 898.00 5,926,800
クックパッド 46,800 319.00 14,929,200
エスクリ 4,500 365.00 1,642,500
アイ・ケイ・ケイ 6,700 648.00 4,341,600
学情 4,800 1,131.00 5,428,800
スタジオアリス 6,800 1,417.00 9,635,600
シミックホールディングス 7,400 1,418.00 10,493,200
エプコ 2,300 865.00 1,989,500
NJS 3,000 1,502.00 4,506,000
綜合警備保障 52,900 5,440.00 287,776,000
カカクコム 98,200 2,320.00 227,824,000
アイロムグループ 4,700 1,333.00 6,265,100
セントケア・ホールディング 8,900 402.00 3,577,800
サイネックス 2,500 588.00 1,470,000
ルネサンス 7,500 946.00 7,095,000
ディップ 18,800 1,934.00 36,359,200
オプトホールディング 7,300 1,535.00 11,205,500
ツクイ 31,600 421.00 13,303,600
キャリアデザインセンター 3,500 863.00 3,020,500
ベネフィット・ワン 36,300 1,976.00 71,728,800
エムスリー 293,100 4,005.00 1,173,865,500
ツカダ・グローバルホールディング 8,800 340.00 2,992,000
ブラス 1,800 392.00 705,600
アウトソーシング 76,400 481.00 36,748,400
ウェルネット 13,700 502.00 6,877,400
ワールドホールディングス 4,500 1,289.00 5,800,500
ディー・エヌ・エー 65,200 1,273.00 82,999,600
博報堂DYホールディングス 185,000 1,106.00 204,610,000
ぐるなび 23,400 556.00 13,010,400
タカミヤ 14,400 413.00 5,947,200
ジャパンベストレスキューシステム 9,000 736.00 6,624,000
ファンコミュニケーションズ 36,900 431.00 15,903,900
ライク 4,500 1,350.00 6,075,000
ビジネス・ブレークスルー 5,900 386.00 2,277,400
エスプール 25,800 761.00 19,633,800
WDBホールディングス 6,100 2,457.00 14,987,700
ティア 8,000 556.00 4,448,000
CDG 1,500 1,389.00 2,083,500
バリューコマース 7,500 2,042.00 15,315,000
130/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インフォマート 145,800 734.00 107,017,200
JPホールディングス 42,200 269.00 11,351,800
エコナックホールディングス 25,500 89.00 2,269,500
EPSホールディングス 20,100 1,159.00 23,295,900
レッグス 3,400 890.00 3,026,000
プレステージ・インターナショナル 49,900 874.00 43,612,600
アミューズ 7,300 2,190.00 15,987,000
ドリームインキュベータ 4,200 1,104.00 4,636,800
クイック 8,400 1,032.00 8,668,800
TAC 8,700 169.00 1,470,300
ケネディクス 124,100 449.00 55,720,900
電通グループ 137,100 2,127.00 291,611,700
テイクアンドギヴ・ニーズ 5,300 563.00 2,983,900
ぴあ 3,900 2,900.00 11,310,000
イオンファンタジー 5,200 1,523.00 7,919,600
シーティーエス 15,200 531.00 8,071,200
ネクシィーズグループ 4,800 1,024.00 4,915,200
みらかホールディングス 37,200 2,348.00 87,345,600
アルプス技研 11,800 1,565.00 18,467,000
ダイオーズ 2,700 1,037.00 2,799,900
日本空調サービス 14,100 734.00 10,349,400
オリエンタルランド 141,400 14,440.00 2,041,816,000
ダスキン 34,200 2,768.00 94,665,600
明光ネットワークジャパン 15,800 778.00 12,292,400
ファルコホールディングス 7,400 1,649.00 12,202,600
ラウンドワン 37,300 789.00 29,429,700
リゾートトラスト 61,000 1,078.00 65,758,000
ビー・エム・エル 17,200 2,694.00 46,336,800
ワタベウェディング 2,500 408.00 1,020,000
りらいあコミュニケーションズ 24,100 1,140.00 27,474,000
リソー教育 61,200 268.00 16,401,600
早稲田アカデミー 4,500 1,055.00 4,747,500
ユー・エス・エス 148,900 1,672.00 248,960,800
東京個別指導学院 4,900 511.00 2,503,900
サイバーエージェント 76,500 4,390.00 335,835,000
楽天 619,600 930.00 576,228,000
クリーク・アンド・リバー社 7,000 886.00 6,202,000
テー・オー・ダブリュー 21,600 280.00 6,048,000
山田コンサルティンググループ 6,600 1,092.00 7,207,200
セントラルスポーツ 5,000 2,158.00 10,790,000
フルキャストホールディングス 13,400 1,285.00 17,219,000
エン・ジャパン 23,700 2,211.00 52,400,700
131/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リソルホールディングス 1,500 3,150.00 4,725,000
テクノプロ・ホールディングス 26,600 5,060.00 134,596,000
アトラ 3,600 264.00 950,400
インターワークス 2,900 371.00 1,075,900
アイ・アールジャパンホールディングス 5,400 7,200.00 38,880,000
KeePer技研 5,000 1,520.00 7,600,000
ファーストロジック 3,300 600.00 1,980,000
三機サービス 2,700 1,096.00 2,959,200
Gunosy 8,400 809.00 6,795,600
デザインワン・ジャパン 3,400 200.00 680,000
イー・ガーディアン 6,800 1,848.00 12,566,400
リブセンス 9,000 254.00 2,286,000
ジャパンマテリアル 41,000 1,563.00 64,083,000
ベクトル 16,700 832.00 13,894,400
ウチヤマホールディングス 6,900 329.00 2,270,100
チャーム・ケア・コーポレーション 11,500 847.00 9,740,500
ライクキッズ 2,500 610.00 1,525,000
キャリアリンク 4,600 451.00 2,074,600
IBJ 9,300 719.00 6,686,700
アサンテ 5,400 1,526.00 8,240,400
N・フィールド 9,400 435.00 4,089,000
バリューHR 5,300 1,510.00 8,003,000
M&Aキャピタルパートナーズ 9,500 3,010.00 28,595,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,100 1,573.00 8,022,300
ERIホールディングス 3,900 640.00 2,496,000
アビスト 2,100 1,862.00 3,910,200
シグマクシス 9,200 1,643.00 15,115,600
ウィルグループ 8,900 615.00 5,473,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 19,200 184.00 3,532,800
リクルートホールディングス 952,100 2,924.00 2,783,940,400
エラン 7,900 1,757.00 13,880,300
土木管理総合試験所 6,200 321.00 1,990,200
ネットマーケティング 4,000 684.00 2,736,000
日本郵政 1,089,500 816.50 889,576,750
ベルシステム24ホールディングス 22,400 1,168.00 26,163,200
鎌倉新書 10,100 1,070.00 10,807,000
SMN 2,300 760.00 1,748,000
一蔵 1,800 353.00 635,400
LITALICO 4,600 2,256.00 10,377,600
グローバルキッズCOMPANY 2,200 534.00 1,174,800
エアトリ 5,900 939.00 5,540,100
アトラエ 3,500 2,637.00 9,229,500
132/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ストライク 5,000 4,520.00 22,600,000
ソラスト 36,700 1,063.00 39,012,100
セラク 4,300 856.00 3,680,800
インソース 6,500 2,262.00 14,703,000
ベイカレント・コンサルティング 8,100 6,990.00 56,619,000
Orchestra Holdings 2,900 881.00 2,554,900
アイモバイル 4,000 600.00 2,400,000
キャリアインデックス 5,900 285.00 1,681,500
MS-Japan 4,500 714.00 3,213,000
船場 2,300 858.00 1,973,400
グレイステクノロジー 6,100 2,882.00 17,580,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 14,100 2,790.00 39,339,000
フルテック 2,000 1,192.00 2,384,000
グリーンズ 3,700 447.00 1,653,900
ツナググループ・ホールディングス 1,900 457.00 868,300
GameWith 3,200 572.00 1,830,400
ソウルドアウト 2,100 2,002.00 4,204,200
MS&Consulting 2,100 456.00 957,600
ミダック 1,400 1,047.00 1,465,800
日総工産 9,100 466.00 4,240,600
キュービーネットホールディングス 5,500 1,678.00 9,229,000
RPAホールディングス 7,800 651.00 5,077,800
スプリックス 4,600 944.00 4,342,400
マネジメントソリューションズ 4,400 1,114.00 4,901,600
and factory 1,400 931.00 1,303,400
カーブスホールディングス 33,200 525.00 17,430,000
アドバンテッジリスクマネジメント 6,900 724.00 4,995,600
リログループ 72,700 2,328.00 169,245,600
東祥 8,400 958.00 8,047,200
エイチ・アイ・エス 20,700 1,373.00 28,421,100
ラックランド 3,200 1,716.00 5,491,200
共立メンテナンス 22,100 2,414.00 53,349,400
イチネンホールディングス 15,000 1,077.00 16,155,000
建設技術研究所 9,200 1,673.00 15,391,600
スペース 8,700 1,011.00 8,795,700
長大 5,000 770.00 3,850,000
燦ホールディングス 5,900 1,262.00 7,445,800
スバル興業 800 7,850.00 6,280,000
東京テアトル 5,300 1,168.00 6,190,400
タナベ経営 2,700 1,217.00 3,285,900
ナガワ 4,300 6,930.00 29,799,000
よみうりランド 2,900 3,430.00 9,947,000
133/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 8,700 3,380.00 29,406,000
カナモト 21,800 2,073.00 45,191,400
東京ドーム 54,000 760.00 41,040,000
西尾レントオール 13,500 2,109.00 28,471,500
トランス・コスモス 12,700 2,054.00 26,085,800
乃村工藝社 57,100 752.00 42,939,200
藤田観光 5,900 1,715.00 10,118,500
KNT-CTホールディングス 8,300 839.00 6,963,700
日本管財 14,300 1,816.00 25,968,800
トーカイ 12,900 2,707.00 34,920,300
白洋舎 1,600 2,525.00 4,040,000
セコム 141,100 9,087.00 1,282,175,700
セントラル警備保障 6,400 4,215.00 26,976,000
丹青社 25,300 688.00 17,406,400
メイテック 16,500 4,295.00 70,867,500
応用地質 14,400 1,197.00 17,236,800
船井総研ホールディングス 27,500 2,199.00 60,472,500
進学会ホールディングス 5,400 559.00 3,018,600
オオバ 9,800 537.00 5,262,600
いであ 2,500 1,531.00 3,827,500
学究社 4,000 1,111.00 4,444,000
ベネッセホールディングス 44,300 2,999.00 132,855,700
イオンディライト 16,400 3,045.00 49,938,000
ナック 7,500 846.00 6,345,000
ニチイ学館 19,000 1,106.00 21,014,000
ダイセキ 22,300 2,303.00 51,356,900
ステップ 5,000 1,351.00 6,755,000
合 計 162,873,400 279,894,221,160
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 千葉興業銀行第7回新株予約権 38,100 -
証券
合計 38,100 -
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
134/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 221,891,610
国債証券 443,601,981,750
地方債証券 29,121,706,936
特殊債券 35,727,264,003
社債券 23,302,950,950
未収入金 201,676,400
未収利息 765,982,340
前払費用 15,042,462
流動資産合計 532,958,496,451
資産合計 532,958,496,451
負債の部
流動負債
未払解約金 178,262,865
未払利息 315
流動負債合計 178,263,180
負債合計 178,263,180
純資産の部
元本等
元本 377,245,701,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 155,534,531,802
元本等合計 532,780,233,271
純資産合計 532,780,233,271
負債純資産合計 532,958,496,451
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
先物取引
135/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 377,245,701,469口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,514,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4123円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,123円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
136/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
137/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 381,287,025,782円
期中追加設定元本額 25,629,820,275円
期中一部解約元本額 29,671,144,588円
期末元本額 377,245,701,469円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,621,392,072円
SBI資産設計オープン(分配型) 12,602,060円
SMT 国内債券インデックス・オープン 18,493,344,430円
世界経済インデックスファンド 1,933,341,184円
DCマイセレクション25 20,386,954,454円
DCマイセレクション50 21,427,314,114円
DCマイセレクション75 5,603,065,859円
DC日本債券インデックス・オープン 453,120,836円
DC日本債券インデックス・オープンS 89,137,275,087円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,564,401,548円
DCマイセレクションS25 8,548,866,341円
DCマイセレクションS50 8,944,479,414円
DCマイセレクションS75 1,645,098,821円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,071,931,126円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,317,004,315円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 434,477,834円
DC世界経済インデックスファンド 2,540,126,529円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 66,182,888円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 4,891,710円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,367,643円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 13,051,579円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 831,352円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 144,792,523円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 204,920,839円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 51,990,374円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 84,023,770円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,828,151,540円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 856,779,736円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,294,698,412円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 702,109,736円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 84,498,549円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,103,727,280円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 25,144,003円
138/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,285,711,011円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,627,467,137円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 146,210,886円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,713,574,733円
日本債券ファンド・シリーズ1 11,704,797,492円
分散投資コア戦略ファンドA 10,905,805,393円
分散投資コア戦略ファンドS 9,309,995,398円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 84,549,461円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 905,317,030円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 45,537,363円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,082,598円
SMT インデックスバランス・オープン 57,065,616円
SMT 世界経済インデックス・オープン 12,812,119円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 25,070,493円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 36,600,590円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,908,482円
グローバル経済コア 222,938,450円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,845,045円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,281,875円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 107,296円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 118,916円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 31,623円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,109円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 70,443,563,408円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 24,116,747円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,592,023,250
地方債証券 △323,778,213
特殊債券 △394,437,052
社債券 △276,246,260
合計 △7,586,484,775
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
139/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第400回利付国債(2年) 130,000,000 130,340,600
第401回利付国債(2年) 2,880,000,000 2,888,179,200
第402回利付国債(2年) 500,000,000 501,525,000
第403回利付国債(2年) 3,690,000,000 3,701,808,000
第404回利付国債(2年) 460,000,000 461,568,600
第405回利付国債(2年) 960,000,000 963,408,000
第406回利付国債(2年) 780,000,000 782,987,400
第407回利付国債(2年) 360,000,000 361,483,200
第408回利付国債(2年) 690,000,000 692,932,500
第409回利付国債(2年) 2,670,000,000 2,681,694,600
第410回利付国債(2年) 90,000,000 90,410,400
第128回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,614,781,700
第129回利付国債(5年) 3,340,000,000 3,351,589,800
第130回利付国債(5年) 3,160,000,000 3,172,924,400
第131回利付国債(5年) 4,990,000,000 5,013,902,100
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,794,851,700
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,406,542,800
第134回利付国債(5年) 6,050,000,000 6,090,474,500
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,109,824,800
第136回利付国債(5年) 4,140,000,000 4,172,871,600
第137回利付国債(5年) 6,900,000,000 6,956,787,000
第138回利付国債(5年) 9,510,000,000 9,590,549,700
第139回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,417,843,200
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,364,094,000
第141回利付国債(5年) 6,020,000,000 6,076,046,200
第142回利付国債(5年) 6,050,000,000 6,108,140,500
第1回利付国債(40年) 400,000,000 601,624,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,654,964,100
第3回利付国債(40年) 550,000,000 814,484,000
第4回利付国債(40年) 1,000,000,000 1,495,190,000
140/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第5回利付国債(40年) 920,000,000 1,334,680,800
第6回利付国債(40年) 1,460,000,000 2,090,836,800
第7回利付国債(40年) 830,000,000 1,147,068,300
第8回利付国債(40年) 800,000,000 1,037,128,000
第9回利付国債(40年) 930,000,000 905,820,000
第10回利付国債(40年) 1,990,000,000 2,273,455,600
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,986,470,400
第12回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,246,088,400
第315回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,189,612,000
第316回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,187,117,100
第317回利付国債(10年) 890,000,000 905,726,300
第318回利付国債(10年) 1,960,000,000 1,991,850,000
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,745,687,700
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,657,744,000
第321回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,524,216,500
第322回利付国債(10年) 750,000,000 765,022,500
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,973,560,100
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,795,896,000
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,986,897,200
第326回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,554,154,400
第327回利付国債(10年) 1,610,000,000 1,650,491,500
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,473,542,000
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,317,207,500
第330回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,744,519,400
第331回利付国債(10年) 900,000,000 922,860,000
第332回利付国債(10年) 3,110,000,000 3,193,596,800
第333回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,395,939,000
第334回利付国債(10年) 1,790,000,000 1,843,163,000
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,516,321,500
第336回利付国債(10年) 510,000,000 524,586,000
第337回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,394,002,600
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,137,050,800
第339回利付国債(10年) 5,230,000,000 5,369,902,500
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,497,339,200
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,211,105,600
第342回利付国債(10年) 5,880,000,000 5,955,205,200
第343回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,294,395,000
第344回利付国債(10年) 6,940,000,000 7,038,686,800
第345回利付国債(10年) 2,290,000,000 2,323,846,200
第346回利付国債(10年) 3,540,000,000 3,593,029,200
第347回利付国債(10年) 310,000,000 314,699,600
第348回利付国債(10年) 4,940,000,000 5,015,680,800
141/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第349回利付国債(10年) 3,130,000,000 3,178,327,200
第350回利付国債(10年) 5,790,000,000 5,877,660,600 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 3,590,000,000 3,641,588,300
第352回利付国債(10年) 4,190,000,000 4,246,690,700
第353回利付国債(10年) 4,470,000,000 4,526,366,700
第354回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,823,885,800
第355回利付国債(10年) 4,940,000,000 4,992,117,000
第356回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,767,098,600
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,694,483,900
第1回利付国債(30年) 110,000,000 138,936,600
第2回利付国債(30年) 160,000,000 197,574,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 147,520,800
第4回利付国債(30年) 110,000,000 143,079,200
第5回利付国債(30年) 50,000,000 61,708,500
第6回利付国債(30年) 190,000,000 240,177,100
第7回利付国債(30年) 180,000,000 226,720,800
第8回利付国債(30年) 100,000,000 120,461,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 277,116,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 178,800,000
第11回利付国債(30年) 90,000,000 107,660,700
第12回利付国債(30年) 190,000,000 237,788,800
第13回利付国債(30年) 290,000,000 359,916,100
第14回利付国債(30年) 300,000,000 389,598,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 447,402,600
第16回利付国債(30年) 370,000,000 488,559,100
第17回利付国債(30年) 570,000,000 747,070,500
第18回利付国債(30年) 345,000,000 448,286,100
第19回利付国債(30年) 380,000,000 495,261,600
第20回利付国債(30年) 480,000,000 641,745,600
第21回利付国債(30年) 500,000,000 655,015,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 537,728,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 579,863,600
第24回利付国債(30年) 380,000,000 514,014,600
第25回利付国債(30年) 350,000,000 463,309,000
第26回利付国債(30年) 530,000,000 712,007,300
第27回利付国債(30年) 1,010,000,000 1,381,205,300
第28回利付国債(30年) 1,640,000,000 2,257,148,400
第29回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,913,086,000
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,401,394,400
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,480,743,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,142,207,600
第33回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,339,869,200
142/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34回利付国債(30年) 1,615,000,000 2,210,111,350
第35回利付国債(30年) 1,940,000,000 2,588,037,600
第36回利付国債(30年) 1,830,000,000 2,451,998,700
第37回利付国債(30年) 1,910,000,000 2,527,980,500
第38回利付国債(30年) 1,230,000,000 1,606,589,100
第39回利付国債(30年) 1,200,000,000 1,596,828,000
第40回利付国債(30年) 1,170,000,000 1,533,846,600
第41回利付国債(30年) 870,000,000 1,123,004,700
第42回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,744,443,000
第43回利付国債(30年) 930,000,000 1,204,350,000
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,581,583,600
第45回利付国債(30年) 990,000,000 1,238,658,300
第46回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,928,126,200
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,724,314,500
第48回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,239,874,000
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,773,100,800
第50回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,205,748,600
第51回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,771,239,200
第52回利付国債(30年) 1,600,000,000 1,616,976,000
第53回利付国債(30年) 690,000,000 714,639,900
第54回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,638,833,200
第55回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,129,471,200
第56回利付国債(30年) 1,870,000,000 2,029,716,700
第57回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,292,459,000
第58回利付国債(30年) 1,620,000,000 1,758,412,800
第59回利付国債(30年) 170,000,000 180,172,800
第60回利付国債(30年) 2,530,000,000 2,813,284,100
第61回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,409,055,200
第62回利付国債(30年) 170,000,000 171,079,500
第63回利付国債(30年) 980,000,000 959,939,400
第64回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,662,787,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 842,129,200
第51回利付国債(20年) 100,000,000 102,519,000
第52回利付国債(20年) 110,000,000 113,518,900
第53回利付国債(20年) 80,000,000 82,998,400
第54回利付国債(20年) 200,000,000 207,830,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 145,766,600
第56回利付国債(20年) 150,000,000 156,967,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 250,627,200
第58回利付国債(20年) 300,000,000 314,838,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 209,846,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 364,420,000
第61回利付国債(20年) 240,000,000 247,999,200
143/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第62回利付国債(20年) 320,000,000 329,558,400
第63回利付国債(20年) 200,000,000 212,332,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 342,348,800
第65回利付国債(20年) 220,000,000 236,405,400
第66回利付国債(20年) 330,000,000 353,393,700
第67回利付国債(20年) 130,000,000 140,293,400
第68回利付国債(20年) 190,000,000 207,284,300
第69回利付国債(20年) 390,000,000 423,945,600
第70回利付国債(20年) 400,000,000 441,908,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 219,282,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 691,632,900
第73回利付国債(20年) 360,000,000 395,528,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 220,676,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 144,153,100
第76回利付国債(20年) 270,000,000 296,730,000
第77回利付国債(20年) 290,000,000 320,142,600
第78回利付国債(20年) 170,000,000 187,746,300
第79回利付国債(20年) 270,000,000 299,589,300
第80回利付国債(20年) 220,000,000 245,251,600
第81回利付国債(20年) 390,000,000 434,838,300
第82回利付国債(20年) 600,000,000 672,252,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 326,537,100
第84回利付国債(20年) 470,000,000 526,536,300
第85回利付国債(20年) 290,000,000 328,137,900
第86回利付国債(20年) 210,000,000 240,116,100
第87回利付国債(20年) 550,000,000 625,603,000
第88回利付国債(20年) 420,000,000 482,970,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 400,302,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 724,273,200
第91回利付国債(20年) 450,000,000 520,245,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 1,010,926,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 470,253,600
第94回利付国債(20年) 610,000,000 703,897,300
第95回利付国債(20年) 610,000,000 715,896,000
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,843,080,300
第97回利付国債(20年) 400,000,000 468,740,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 512,327,200
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,344,913,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 567,369,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 856,534,250
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,515,540,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 477,840,000
144/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第104回利付国債(20年) 360,000,000 424,144,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,395,007,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 452,454,600
第107回利付国債(20年) 260,000,000 308,383,400
第108回利付国債(20年) 660,000,000 771,342,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 609,408,800
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,130,310,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,167,171,900
第112回利付国債(20年) 790,000,000 943,331,100
第113回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,737,535,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,801,568,700
第115回利付国債(20年) 700,000,000 848,442,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,813,121,400
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,303,516,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 792,554,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 625,691,500
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,821,623,900
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,790,340,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,112,189,200
第123回利付国債(20年) 830,000,000 1,010,508,400
第124回利付国債(20年) 610,000,000 736,190,700
第125回利付国債(20年) 820,000,000 1,010,240,000
第126回利付国債(20年) 730,000,000 883,533,600
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,223,469,600
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,165,988,500
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,059,972,200
第130回利付国債(20年) 1,245,000,000 1,486,417,950
第131回利付国債(20年) 850,000,000 1,005,210,000
第132回利付国債(20年) 840,000,000 994,971,600
第133回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,423,275,700
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,353,751,300
第135回利付国債(20年) 30,000,000 35,587,500
第136回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,726,515,000
第137回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,331,355,200
第138回利付国債(20年) 620,000,000 722,145,000
第139回利付国債(20年) 580,000,000 682,503,400
第140回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,191,642,400
第141回利付国債(20年) 2,110,000,000 2,516,491,500
第142回利付国債(20年) 580,000,000 698,946,400
第143回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,335,004,600
第144回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,033,677,200
第145回利付国債(20年) 2,515,000,000 3,008,518,450
第146回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,923,925,200
145/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第147回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,706,405,600
第148回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,679,364,800
第149回利付国債(20年) 2,960,000,000 3,482,824,800
第150回利付国債(20年) 2,640,000,000 3,075,283,200
第151回利付国債(20年) 1,255,000,000 1,427,700,550
第152回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,754,468,200
第153回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,573,977,500
第154回利付国債(20年) 2,950,000,000 3,363,501,500
第155回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,332,155,000
第156回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,994,300,000
第157回利付国債(20年) 2,820,000,000 2,778,658,800
第158回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,394,448,800
第159回利付国債(20年) 2,070,000,000 2,168,552,700
第160回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,041,958,400
第161回利付国債(20年) 1,750,000,000 1,831,200,000
第162回利付国債(20年) 580,000,000 606,790,200
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,729,903,400
第164回利付国債(20年) 1,720,000,000 1,769,450,000
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,686,330,000
第166回利付国債(20年) 900,000,000 956,979,000
第167回利付国債(20年) 2,540,000,000 2,609,037,200
第168回利付国債(20年) 1,390,000,000 1,402,315,400
第169回利付国債(20年) 760,000,000 752,498,800
第170回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,385,900,000
第171回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,435,326,000
国債証券合計 408,040,000,000 443,601,981,750
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,694,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,637,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 134,621,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 134,424,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 129,654,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 128,621,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,801,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 118,011,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,618,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,690,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 101,340,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 101,389,000
第702回東京都公募公債 100,000,000 101,676,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,959,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,732,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 102,641,000
146/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第728回東京都公募公債 100,000,000 102,253,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,664,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,893,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,568,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 300,726,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 198,476,000
平成23年度第6回北海道公募公債 200,000,000 202,876,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,127,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,727,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 99,892,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,952,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,324,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,909,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,303,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,878,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,677,000
第226回神奈川県公募公債 200,000,000 201,580,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,568,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 198,380,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 235,488,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,913,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,611,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,649,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,192,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,642,500
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,367,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,276,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 155,971,920
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 198,888,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 119,123,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 117,336,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 102,610,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,459,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 98,582,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,225,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 104,405,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 116,613,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,563,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 439,392,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,406,000
147/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 203,272,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 102,576,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 102,010,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,145,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 299,421,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 122,286,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 106,339,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 104,599,717
平成23年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,499,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,876,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,639,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,782,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,845,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 119,369,000
年)
平成23年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,290,000
年)
平成23年度第14回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,566,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,772,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,533,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,753,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,938,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,732,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 308,385,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,436,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 105,296,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 198,548,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 118,411,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 102,019,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 128,030,142
平成29年度第1回広島県公募公債 200,000,000 201,056,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 116,497,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 117,650,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,488,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 109,346,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 236,002,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 197,230,000
148/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 102,045,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 102,249,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 102,434,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,229,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,032,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,151,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,640,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 116,600,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 116,458,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,878,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 119,354,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,360,000
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 109,271,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 133,871,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,300,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,201,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 105,296,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,290,000
年)
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 235,488,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,842,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,072,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 102,692,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,908,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,403,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,031,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,807,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 297,525,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,784,000
年)
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,254,000
第102回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,133,000
第105回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,737,000
第107回共同発行市場公募地方債 800,000,000 814,432,000
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,879,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,042,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,790,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,820,000
149/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,448,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,830,000
第119回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,354,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,625,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,264,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,245,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,454,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,356,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,452,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,302,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,158,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,306,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,848,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,542,524
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,347,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,149,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,981,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,876,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,626,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,492,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,803,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,673,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,124,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,210,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,943,133
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,857,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,188,000
平成23年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 101,469,000
年)
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 203,848,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,943,000
平成23年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,615,000
平成23年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,615,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,904,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 237,998,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 296,925,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 103,730,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 100,000,000 99,947,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,817,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 136,730,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 116,629,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 127,596,000
150/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,890,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,999,000
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,726,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,916,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 102,277,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,346,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 138,106,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 236,064,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 120,073,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,784,000
第20回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 118,380,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 101,731,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,638,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 202,012,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,753,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 202,670,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 109,579,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,039,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,841,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,919,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,530,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,848,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,191,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 99,919,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 118,647,000
年)
平成23年度第6回福岡市公募公債 100,000,000 101,469,000
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 204,552,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,341,000
年)
平成22年度第6回広島市公募公債 100,000,000 101,306,000
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 153,658,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,968,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,592,200
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,720,400
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 547,332,500
平成23年度第2回千葉市公募公債 200,000,000 203,278,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 198,350,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,816,000
年)
151/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 116,296,000
地方債証券合計 27,720,220,000 29,121,706,936
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 104,832,540
第14回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 102,975,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 310,000,000 315,914,800
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,928,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,231,000
社債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,569,000
債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,790,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 105,027,000
第17回道路債券 100,000,000 104,040,000
第21回道路債券 100,000,000 131,123,000
第28回道路債券 200,000,000 265,580,000
第33回道路債券 200,000,000 269,486,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,687,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 157,055,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,506,000
券
第42回道路債券 100,000,000 110,673,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,015,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,684,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,004,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 149,257,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 237,874,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,044,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,010,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,951,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 134,381,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,418,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 120,707,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,791,000
債券
152/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,435,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,008,000
債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,692,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 137,802,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 305,966,500
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,442,000
返済機構債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,778,000
債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,764,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,942,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,870,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,841,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,489,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,293,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,906,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,824,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 617,394,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,208,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 428,000,000 435,922,280
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,570,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 152,030,040
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,627,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,501,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,786,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,706,060
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,654,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,528,000
返済機構債券
100,000,000 102,396,000
153/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第229回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,137,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,446,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,767,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 225,420,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,288,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,643,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,662,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,682,210
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 316,736,280
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,899,950
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,657,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,260,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,770,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,362,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,372,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,797,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,886,860
返済機構債券
第2回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,885,000
(8年)
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 380,850,000
第3回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 307,239,000
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,898,000
(8年)
第3回公営企業債券(20年) 110,000,000 113,226,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 108,975,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 398,148,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 108,498,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 133,421,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 43,477,600
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 131,162,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 237,756,000
200,000,000 236,364,000
154/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第19回地方公共団体金融機構債券(20
年)
第21回地方公共団体金融機構債券(5年) 400,000,000 399,876,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,162,000
年)
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,533,000
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,905,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 509,190,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,022,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,277,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,824,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,594,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,827,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,736,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,974,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,768,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 306,636,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,165,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,938,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,911,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,808,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,231,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,437,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,571,260
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,793,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,765,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,243,000
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,923,480
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,343,000
券
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 109,458,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,335,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,534,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,451,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,709,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 110,423,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,824,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 121,092,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,887,860
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,794,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,621,600
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,330,020
155/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第81回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,962,000
第159回都市再生債券 200,000,000 180,534,000
第161回都市再生債券 100,000,000 99,018,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 110,129,000
第344回東京交通債券 100,000,000 104,151,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,588,600
第59回政府保証関西国際空港債券 500,000,000 508,920,000
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,935,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,059,000 13,472,709
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,581,000 14,096,942
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,876,000 14,509,161
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 219,921,000 219,921,000
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 154,924,000 154,823,299
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,749,000 14,314,633
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,730,000 15,414,208
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 280,503,000 279,902,723
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,955,000 12,181,547
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 24,808,000 25,590,196
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 14,429,000 15,004,572
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,615,000
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 295,296,000 294,079,380
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,074,000 13,538,780
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,278,000 16,081,164
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,053,000 13,536,222
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 15,265,000 16,065,343
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,489,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,390,000 12,544,131
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,727,000 12,883,287
債券
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,118,000 21,544,366
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,671,000 22,194,039
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,276,000 25,180,907
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,092,000 26,880,557
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,427,000 29,513,920
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,470,000 30,563,968
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,522,000 64,948,579
156/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,288,000 13,761,318
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,347,000 31,118,091
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,432,000 13,902,254
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,182,000 13,783,494
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,917,000 33,976,923
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,324,000 12,741,413
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,082,000 34,184,975
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,158,000 32,096,556
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,441,000 15,205,506
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,386,000 65,000,407
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,271,000 35,247,297
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,864,000 14,489,127
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,583,000 46,088,586
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,329,000 43,691,365
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,540,000 43,959,289
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,736,000 93,588,084
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,885,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,740,000 100,138,295
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,633,000 50,807,867
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,777,000 51,373,887
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,304,000 51,992,547
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,362,000 45,552,648
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,261,000 45,121,655
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,888,000 51,592,973
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 180,319,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,544,000 137,176,714
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 177,596,000 185,190,004
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,965,000 52,032,551
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,616,000 53,788,517
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,675,000 54,737,753
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,418,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,191,000 172,650,844
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,786,000 58,758,745
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,734,000 121,032,906
第92回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,734,000
第93回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,571,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,494,000 68,577,921
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,328,000 72,313,359
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,680,000 72,000,344
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 215,274,000 223,331,705
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 143,706,000 148,931,150
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,658,000 73,102,766
券
157/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,074,000 77,744,382
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,746,000 81,096,437
券
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,117,000
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,108,000 85,691,840
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,233,000 85,632,742
券
第114回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,938,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,261,000 86,033,464
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,881,000 87,075,604
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,269,000 87,340,460
券
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,681,000
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,334,000 89,323,340
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,087,000 90,195,242
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,906,000 89,763,942
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,317,000 90,176,229
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,825,000 90,744,808
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,732,000 182,188,699
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,091,000 90,948,666
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,956,000 184,172,224
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,100,000 91,953,607
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 183,046,000 184,466,436
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,034,000 92,880,712
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 185,982,000 187,252,257
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,262,000 187,522,993
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 133,002,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,080,000 95,260,704
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,637,000 96,032,895
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,603,000 95,149,805
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,674,000 191,884,841
券
158/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,085,000 96,097,491
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,297,000 96,453,001
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,692,000 193,662,946
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,475,000 96,692,275
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 293,613,000 289,719,691
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,454,000 193,815,622
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,481,000 99,619,278
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,918,000 99,721,161
券
第161回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,210,000
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,265,000
第169回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 207,300,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,134,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,806,000
第12回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 114,572,000
第57回日本学生支援債券 100,000,000 99,969,000
第58回日本学生支援債券 100,000,000 99,965,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 110,115,000
い第795号商工債 200,000,000 199,796,000
い第800号商工債 200,000,000 199,804,000
い第802号商工債 100,000,000 99,913,000
い第804号商工債 300,000,000 299,652,000
い第795号農林債 100,000,000 99,911,000
い第796号農林債 200,000,000 199,812,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 99,999,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 99,999,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 199,998,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 99,907,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 99,774,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,010,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,304,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,802,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 118,203,000
第38回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,155,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,712,000
第33回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,500,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,482,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,985,000
159/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,427,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,321,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,237,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,748,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 197,806,000
債券
特殊債券合計 34,071,539,000 35,727,264,003
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,292,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 98,500,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 294,384,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,923,000
非上位円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,250,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,923,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,202,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,491,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,440,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 400,000,000 399,076,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,648,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,498,000
円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 99,514,000
ルシー円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 200,000,000 204,942,000
ループ・インク円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 398,116,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,574,000
第21回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,281,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,388,000
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,454,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,577,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,704,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,292,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,537,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,295,000
160/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,401,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,802,000
第7回J.フロント リテイリング株式会社 100,000,000 99,107,000
無担保社債
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,885,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,789,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,374,000
社無担保社債
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,972,000
保社債
第12回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 102,388,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,328,000
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,417,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,331,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,634,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,758,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,515,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 398,012,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,436,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,661,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,616,000
第8回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 98,909,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,120,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,609,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,005,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,503,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,337,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,546,000
第22回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 101,194,000
担保社債
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,445,000
グス株式会社無担保社
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,458,000
保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,423,000
第36回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 200,812,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,226,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 199,982,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,006,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,274,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,753,000
161/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,577,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,278,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,040,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,139,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特 100,000,000 99,684,000
定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 99,435,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 197,696,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,176,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,047,000
社特定社債
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 102,125,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 96,235,000
第14回株式会社岡村製作所無担保社債 200,000,000 199,758,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,486,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 98,456,000
第2回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 99,574,000
ングス株式会社無担保
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 116,214,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,719,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,971,000
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 101,700,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,708,000
プ無担保社債(劣後特
第11回株式会社りそなホールディングス無 700,000,000 698,789,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,172,000
社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,414,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 114,615,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,940,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 99,795,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,471,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 300,645,000
除特約・劣後特約)
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 98,838,000
社債
第66回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,074,000
社債
第23回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,742,000
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 298,047,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,731,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,249,000
162/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第82回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 198,514,000
第83回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 98,545,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,212,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 199,016,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,260,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,761,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 198,492,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,716,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,025,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,278,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 198,470,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,182,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,658,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,226,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,951,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 102,725,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,763,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,883,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,056,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,219,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,774,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,650,000
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,053,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 113,699,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 234,104,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,613,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,801,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 113,438,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 19,772,540
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 116,248,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,958,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 107,623,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 20,829,200
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,434,000
債
163/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 126,803,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,430,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 112,095,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 97,880,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 99,777,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 196,928,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,143,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,395,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 202,662,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,759,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,353,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 101,564,000
第499回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,071,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,354,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,497,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,172,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,719,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 96,871,000
第496回関西電力株式会社社債 100,000,000 102,466,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,883,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,661,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,510,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,144,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,979,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,211,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,602,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,777,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,202,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,895,000
第330回北陸電力株式会社社債 100,000,000 98,952,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 130,077,360
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,288,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,693,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,531,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,395,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,885,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,068,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,205,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,558,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 197,626,000
第317回北海道電力株式会社社債 200,000,000 205,898,000
164/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第320回北海道電力株式会社社債 201,000,000 202,175,850
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,076,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,135,000
第344回北海道電力株式会社社債 200,000,000 199,662,000
第351回北海道電力株式会社社債 200,000,000 199,352,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 108,396,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,487,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,303,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,664,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,826,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,946,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,575,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,624,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 198,932,000
保社債
社債券合計 23,066,000,000 23,302,950,950
合計 531,753,903,639
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 8,054,251,435
コール・ローン 1,869,413,435
株式 350,210,568,293
投資信託受益証券 258,991,286
投資証券 9,442,663,748
派生商品評価勘定 1,204,296,368
未収配当金 358,163,768
差入委託証拠金 6,213,362,168
流動資産合計 377,611,710,501
資産合計 377,611,710,501
165/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,322
前受金 1,203,526,226
未払解約金 3,153,777,612
未払利息 2,657
流動負債合計 4,357,355,817
負債合計 4,357,355,817
純資産の部
元本等
元本 153,426,013,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,828,340,732
元本等合計 373,254,354,684
純資産合計 373,254,354,684
負債純資産合計 377,611,710,501
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
166/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 153,426,013,952口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4328円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,328円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
167/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
168/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 141,673,785,602円
期中追加設定元本額 27,444,668,862円
期中一部解約元本額 15,692,440,512円
期末元本額 153,426,013,952円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,373,397,340円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,845,974円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 26,693,578,924円
世界経済インデックスファンド 8,204,843,225円
外国株式インデックス・オープン 818,812,705円
DCマイセレクション25 998,348,942円
DCマイセレクション50 5,260,343,810円
DCマイセレクション75 5,376,812,815円
DC外国株式インデックス・オープン 9,289,841,292円
DCマイセレクションS25 417,980,280円
169/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
DCマイセレクションS50 2,198,952,488円
DCマイセレクションS75 1,574,506,744円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 90,395,526円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 224,754,020円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 144,399,213円
DC世界経済インデックスファンド 10,469,470,023円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 2,049,171,557円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 9,367,228円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,500,216円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 38,006,453円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 44,005,456円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 158,673,874円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 35,018,335円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 195,440,180円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 670,106,334円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 346,025,322円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,353,218,471円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,912,308,106円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 75,354,319円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 348,191,526円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 8,613,717円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 107,261,652円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,025,028,928円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,162,372,960円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,044,279,546円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドA 2,342,559,032円
分散投資コア戦略ファンドS 7,378,414,375円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,106,865,263円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,298,002,122円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 746,061,927円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 42,416,183円
SMT インデックスバランス・オープン 247,460,791円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,221,913,730円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 35,445,013,371円
SMT 世界経済インデックス・オープン 115,224,861円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 380,878,970円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 77,203,657円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,068,820円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 67,141,924円
グローバル経済コア 998,244,710円
170/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,581,110円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 868,234円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 492,227,230円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 80,871,744円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 333,019円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 462,582円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 195,499円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 102,698円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,210,343,528円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,232,489,057円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,783,815,032円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 126,353,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 108,510,773円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 402,638,376円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 822,817,503円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △5,554,041,819
投資信託受益証券 △7,512,628
投資証券 △955,020,411
合計 △6,516,574,858
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,071,002,558 - 13,274,528,784 1,203,526,226
合計 12,071,002,558 - 13,274,528,784 1,203,526,226
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
171/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,333,147,220 - 1,332,426,400 720,820
アメリカドル 971,370,000 - 970,920,000 450,000
カナダドル 56,905,260 - 56,854,200 51,060
ユーロ 35,176,800 - 35,178,000 △1,200
イギリスポンド 55,269,640 - 55,243,400 26,240
スイスフラン 60,158,700 - 60,199,200 △40,500
スウェーデンク
28,061,800 - 28,054,000 7,800
ローナ
デンマーククロー
22,002,400 - 22,008,000 △5,600
ネ
オーストラリアド
53,600,820 - 53,406,600 194,220
ル
香港ドル 27,848,000 - 27,820,000 28,000
シンガポールドル 22,753,800 - 22,743,000 10,800
合計 1,333,147,220 - 1,332,426,400 720,820
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 64,273 8.49 545,677.77
BAKER HUGHES CO 57,644 13.03 751,101.32
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 20.96 752,023.84
CHENIERE ENERGY INC 21,976 41.33 908,268.08
CHEVRON CORP 180,346 87.17 15,720,760.82
172/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CONCHO RESOURCES INC 19,245 51.94 999,585.30
CONOCOPHILLIPS 104,738 35.26 3,693,061.88
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 11.22 85,799.34
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 9.22 349,078.42
DIAMONDBACK ENERGY INC 20,487 31.52 645,750.24
EOG RESOURCES INC 55,564 41.84 2,324,797.76
EXXON MOBIL 403,535 43.22 17,440,782.70
HALLIBURTON CO 97,620 7.58 739,959.60
HESS CORP 24,844 37.35 927,923.40
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 27.02 381,252.20
KINDER MORGAN INC 194,644 14.97 2,913,820.68
MARATHON OIL CORP 74,537 4.35 324,235.95
MARATHON PETROLEUM CORP 62,097 25.45 1,580,368.65
NATIONAL OILWELL VARCO INC 37,162 11.67 433,680.54
NOBLE ENERGY INC 67,291 6.95 467,672.45
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 85,461 13.63 1,164,833.43
ONEOK INC 36,957 29.38 1,085,796.66
PHILLIPS 66 42,441 59.53 2,526,512.73
PIONEER NATURAL RESOURCES 15,844 76.63 1,214,125.72
SCHLUMBERGER 132,260 15.28 2,020,932.80
TARGA RESOURCES CORP 20,002 7.93 158,615.86
TECHNIPFMC PLC 55,005 8.12 446,640.60
VALERO ENERGY CORP 39,247 51.76 2,031,424.72
WILLIAMS COS 114,214 18.08 2,064,989.12
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 21,038 221.50 4,659,917.00
ALBEMARLE CORP 10,180 61.47 625,764.60
AMCOR PLC 153,458 8.78 1,347,361.24
AVERY DENNISON CORP 7,457 109.36 815,497.52
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 18.26 321,485.56
BALL CORP 29,134 70.20 2,045,206.80
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 78.16 863,902.48
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 28.29 539,518.59
CORTEVA INC 70,180 25.51 1,790,291.80
CROWN HOLDINGS INC 12,992 62.90 817,196.80
DOW INC 70,834 33.42 2,367,272.28
DUPONT DE NEMOURS INC 70,752 38.36 2,714,046.72
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 55.10 653,375.80
ECOLAB INC 24,761 178.75 4,426,028.75
FMC CORP 12,118 86.10 1,043,359.80
FREEPORT-MCMORAN INC 138,927 8.34 1,158,651.18
INT'L PAPER CO 33,803 31.85 1,076,625.55
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 9,709 125.12 1,214,790.08
173/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LINDE PLC 51,243 188.55 9,661,867.65
LYONDELLBASELL INDU-CL A 25,513 52.19 1,331,523.47
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,981 198.87 1,189,441.47
MOSAIC CO/THE 31,911 11.45 365,380.95
NEWMONT CORPORATION 78,251 59.23 4,634,806.73
NUCOR CORP 29,015 37.33 1,083,129.95
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 90.84 807,567.60
PPG INDUSTRIES INC 22,118 93.31 2,063,830.58
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 65.86 818,639.80
SEALED AIR CORP 14,689 29.50 433,325.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,930 516.75 4,097,827.50
STEEL DYNAMICS INC 18,273 23.47 428,867.31
VULCAN MATERIALS CO 12,657 112.03 1,417,963.71
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 40.78 140,894.90
WESTROCK CO 24,734 30.69 759,086.46
3 M COMPANY 55,862 146.46 8,181,548.52
ACUITY BRANDS INC 3,505 86.36 302,691.80
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 24.43 276,791.90
ALLEGION PLC 8,963 97.63 875,057.69
AMETEK INC 22,247 80.31 1,786,656.57
BOEING CO 51,941 154.00 7,998,914.00
CARRIER GLOBAL CORP 75,551 13.74 1,038,070.74
CATERPILLAR 53,692 116.30 6,244,379.60
CUMMINS INC 13,652 149.18 2,036,605.36
DEERE&CO 29,071 138.46 4,025,170.66
DOVER CORP 13,872 88.49 1,227,533.28
EATON CORP 40,190 79.26 3,185,459.40
EMERSON ELECTRIC CO 59,226 50.54 2,993,282.04
FASTENAL CO 55,807 35.93 2,005,145.51
FLOWSERVE CORP 10,826 24.80 268,484.80
FORTIVE CORP 28,503 60.36 1,720,441.08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 46.60 596,946.00
GENERAL DYNAMICS CORP 23,906 138.19 3,303,570.14
GENERAL ELECTRIC CO 848,526 6.84 5,803,917.84
GRAINGER (WW) INC 4,461 280.22 1,250,061.42
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 29.78 453,430.28
HEICO CORP 3,640 82.61 300,700.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 73.34 472,969.66
HONEYWELL INTL INC 69,406 138.32 9,600,237.92
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 11.65 425,807.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 195.96 690,171.12
IDEX CORP 6,916 152.73 1,056,280.68
174/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ILLINOIS TOOL WORKS 31,233 158.58 4,952,929.14
INGERSOLL-RAND INC 31,562 26.81 846,177.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 84.20 1,012,589.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 53.67 1,078,767.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 23.77 487,285.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 75,045 29.54 2,216,829.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 21,485 203.50 4,372,197.50
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 183.88 530,493.80
LOCKHEED MARTIN CORP 24,659 401.51 9,900,835.09
MASCO CORP 27,698 39.99 1,107,643.02
MIDDLEBY CORP 4,364 51.68 225,531.52
NORTHROP GRUMMAN CORP 15,557 356.30 5,542,959.10
OTIS WORLDWIDE CORP 37,775 46.15 1,743,316.25
OWENS CORNING 10,458 40.01 418,424.58
PACCAR INC 32,395 67.65 2,191,521.75
PARKER HANNIFIN CORP 12,505 138.60 1,733,193.00
PENTAIR PLC 13,583 31.66 430,037.78
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 147,006 66.07 9,712,686.42
ROCKWELL AUTOMATION INC 11,244 168.59 1,895,625.96
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,116 321.97 3,257,048.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 32.70 452,175.60
SMITH (A.O.) CORP 12,146 41.08 498,957.68
SNAP-ON INC 4,900 118.33 579,817.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 22.64 192,009.84
STANLEY BLACK&DECKER 14,798 112.54 1,665,366.92
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,501 318.08 1,113,598.08
TEXTRON 21,534 27.75 597,568.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC 23,309 89.91 2,095,712.19
TRANSDIGM GROUP INC 4,693 337.40 1,583,418.20
UNITED RENTALS INC 6,446 105.05 677,152.30
WABCO HOLDINGS INC 4,981 135.36 674,228.16
WABTEC CORP 17,764 49.25 874,877.00
XYLEM INC 17,545 69.59 1,220,956.55
CINTAS CORP 8,272 204.16 1,688,811.52
COPART INC 19,784 72.10 1,426,426.40
COSTAR GROUP INC 3,564 635.55 2,265,100.20
EQUIFAX INC 11,791 127.97 1,508,894.27
IHS MARKIT LTD 35,672 67.17 2,396,088.24
MANPOWER GROUP 5,123 63.74 326,540.02
NIELSEN HOLDINGS PLC 34,849 13.26 462,097.74
REPUBLIC SERVICES INC 21,742 80.28 1,745,447.76
ROBERT HALF INTL INC 9,566 43.24 413,633.84
175/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROLLINS INC 14,566 38.96 567,491.36
TRANSUNION 16,944 76.18 1,290,793.92
VERISK ANALYTICS INC 14,560 153.79 2,239,182.40
WASTE CONNECTIONS INC 24,629 88.04 2,168,337.16
WASTE MANAGEMENT INC 41,233 100.27 4,134,432.91
AMERCO 602 275.25 165,700.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 11.57 114,774.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,186 74.23 978,796.78
CSX CORP 71,794 62.77 4,506,509.38
DELTA AIR LINES INC 15,095 24.27 366,355.65
EXPEDITORS INTL WASH INC 15,868 71.74 1,138,370.32
FEDEX CORP 24,100 124.85 3,008,885.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,319 107.58 894,958.02
KANSAS CITY SOUTHERN 9,654 139.36 1,345,381.44
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 36.59 391,513.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 25,343 160.67 4,071,859.81
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,106 136.65 1,244,334.90
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 31.19 357,593.35
UBER TECHNOLOGIES INC 38,449 28.00 1,076,572.00
UNION PACIFIC CORP 67,430 149.89 10,107,082.70
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 29.08 174,567.24
UNITED PARCEL SERVICE B 68,080 102.75 6,995,220.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 58.96 471,738.96
APTIV PLC 24,462 63.92 1,563,611.04
AUTOLIV INC 10,139 56.25 570,318.75
BORGWARNER INC 19,890 26.98 536,632.20
FORD MOTOR COMPANY 375,147 5.12 1,920,752.64
GENERAL MOTORS CO 120,926 22.48 2,718,416.48
HARLEY-DAVIDSON 14,677 19.35 283,999.95
LEAR CORP 5,287 87.34 461,766.58
TESLA INC 12,916 753.89 9,737,243.24
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 12.93 149,302.71
DR HORTON INC 32,171 39.88 1,282,979.48
GARMIN LTD 12,758 82.11 1,047,559.38
HANESBRANDS INC 31,136 9.21 286,762.56
HASBRO INC 12,468 75.20 937,593.60
LEGGETT & PLATT INC 10,594 28.89 306,060.66
LENNAR CORP-CL A 28,545 42.93 1,225,436.85
LULULEMON ATHLETICA INC 10,596 225.86 2,393,212.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 79.60 402,935.20
NEWELL BRANDS INC 37,563 12.86 483,060.18
NIKE B 119,223 89.91 10,719,339.93
176/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NVR INC 337 2,917.75 983,281.75
POLARIS INC 4,691 60.05 281,694.55
PULTE GROUP INC 21,959 25.52 560,393.68
PVH CORP 7,252 44.88 325,469.76
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 72.68 332,729.04
TAPESTRY INC 25,989 15.22 395,552.58
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 9.85 157,107.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 8.89 144,755.87
VF CORP 32,491 57.50 1,868,232.50
WHIRLPOOL CORP 6,079 105.33 640,301.07
ARAMARK 24,034 21.97 528,026.98
CARNIVAL CORPORATION 46,126 12.56 579,342.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,577 820.27 2,113,835.79
DARDEN RESTAURANTS INC 11,266 63.35 713,701.10
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 362.97 1,350,611.37
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 25,662 75.62 1,940,560.44
LAS VEGAS SANDS CORP 33,100 47.01 1,556,031.00
MARRIOTT INTL A 26,598 84.26 2,241,147.48
MCDONALD'S CORP 72,055 186.10 13,409,435.50
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 15.00 264,930.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 58,656 14.08 825,876.48
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 12.38 220,834.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 37.39 571,730.49
STARBUCKS CORP 113,355 77.10 8,739,670.50
VAIL RESORTS INC 3,574 162.71 581,525.54
WYNN RESORTS LTD 9,302 78.46 729,834.92
YUM BRANDS INC 29,166 84.17 2,454,902.22
ACTIVISION BLIZZARD INC 73,316 66.88 4,903,374.08
ALPHABET INC-CL A 28,573 1,279.00 36,544,867.00
ALPHABET INC-CL C 29,486 1,283.25 37,837,909.50
ALTICE USA INC- A 12,457 26.05 324,504.85
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 14,344 499.42 7,163,680.48
COMCAST CORP-CL A 432,984 38.08 16,488,030.72
DISCOVERY INC - A 12,804 22.14 283,480.56
DISCOVERY INC-C 31,156 20.20 629,351.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 22.52 542,799.56
ELECTRONIC ARTS INC 27,876 115.15 3,209,921.40
FACEBOOK INC-A 229,762 179.24 41,182,540.88
FOX CORP - CLASS A 33,968 26.87 912,890.00
FOX CORP- CLASS B 15,092 26.23 395,863.16
IAC/INTERACTIVECORP 7,821 223.72 1,749,714.12
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 15.06 509,540.04
177/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY BROADBAND-C 10,201 124.87 1,273,798.87
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 18.23 282,856.68
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,106 17.29 728,012.74
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 25.28 472,559.04
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 31.96 486,846.68
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 31.36 200,202.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 38.35 484,628.95
MATCH GROUP INC 4,600 80.00 368,000.00
NETFLIX INC 41,798 422.96 17,678,882.08
NEWS CORP-CLASS A 33,479 8.90 297,963.10
OMNICOM GROUP 20,835 54.57 1,136,965.95
PINTEREST INC- CLASS A 32,190 17.45 561,715.50
ROKU INC 8,355 126.80 1,059,414.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 148,452 5.29 785,311.08
SNAP INC - A 67,334 12.98 873,995.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 10,751 124.44 1,337,854.44
THE WALT DISNEY CO 171,900 106.63 18,329,697.00
TRIPADVISOR INC 10,393 18.78 195,180.54
TWITTER INC 70,484 26.70 1,881,922.80
VIACOMCBS INC-CLASS B 53,976 15.80 852,820.80
ZILLOW GROUP INC-C 12,368 36.33 449,329.44
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 118.86 735,267.96
AMAZON.COM 40,314 2,375.00 95,745,750.00
AUTOZONE INC 2,285 991.80 2,266,263.00
BEST BUY COMPANY INC 22,720 70.40 1,599,488.00
BOOKING HOLDINGS INC 4,000 1,470.87 5,883,480.00
BURLINGTON STORES INC 6,004 182.61 1,096,390.44
CARMAX INC 15,777 65.22 1,028,975.94
DOLLAR GENERAL CORP 24,570 182.11 4,474,442.70
DOLLAR TREE INC 22,651 81.73 1,851,266.23
EBAY 73,924 37.45 2,768,823.42
EXPEDIA GROUP INC 13,383 63.22 846,073.26
GAP 21,891 8.35 182,789.85
GENUINE PARTS CO 13,937 74.65 1,040,397.05
GRUBHUB INC 8,261 42.50 351,092.50
HOME DEPOT 104,694 209.42 21,925,017.48
KOHLS CORP 14,645 18.48 270,639.60
LKQ CORP 29,351 20.93 614,463.18
LOWES COMPANIES 73,381 97.10 7,125,295.10
MERCADOLIBRE INC 4,280 597.50 2,557,300.00
NORDSTROM INC 10,094 18.80 189,767.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,237 373.51 2,703,091.87
178/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROSS STORES INC 34,327 91.72 3,148,472.44
TARGET (DAYTON HUDSON) 48,428 113.42 5,492,703.76
TIFFANY & CO 10,426 129.15 1,346,517.90
TJX COMPANIES INC 115,530 49.73 5,745,306.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,212 92.72 1,039,576.64
ULTA BEAUTY INC 5,362 215.51 1,155,564.62
COSTCO WHOLESALE CORP 42,137 317.92 13,396,195.04
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 4.95 167,805.00
KROGER CO 76,549 31.93 2,444,209.57
SYSCO CORP 45,437 50.31 2,285,935.47
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,429 44.50 3,223,090.50
WALMART INC 135,634 132.12 17,919,964.08
ALTRIA GROUP INC 178,226 40.85 7,280,532.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 52,189 37.19 1,940,908.91
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 29,010 63.97 1,855,769.70
BUNGE LIMITED 13,606 40.09 545,464.54
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 50.34 798,845.46
COCA-COLA CO 388,189 48.06 18,656,363.34
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 22,612 41.62 941,111.44
CONAGRA BRANDS INC 45,992 33.58 1,544,411.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A 15,999 162.70 2,603,037.30
GENERAL MILLS INC 57,694 60.67 3,500,294.98
HERSHEY FOODS CORPORATION 13,896 146.46 2,035,208.16
HORMEL FOODS CORP 27,157 50.51 1,371,700.07
INGREDION INC 5,835 80.69 470,826.15
JM SMUCKER CO 10,802 121.58 1,313,307.16
KELLOGG CO 24,092 65.02 1,566,461.84
KRAFT HEINZ CO/THE 64,187 29.33 1,882,604.71
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 59.92 774,406.08
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,808 156.89 1,852,557.12
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 44.38 807,849.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 137,361 53.48 7,346,066.28
MONSTER BEVERAGE CORP 37,638 62.19 2,340,707.22
PEPSICO INC 132,991 137.55 18,292,912.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 148,405 77.96 11,569,653.80
TYSON FOODS INC 28,214 62.34 1,758,860.76
CHURCH & DWIGHT CO INC 23,454 73.55 1,725,041.70
CLOROX COMPANY 11,988 193.50 2,319,678.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 77,689 73.42 5,703,926.38
COTY INC-CL A 30,534 5.75 175,570.50
ESTEE LAUDER CO-CL A 21,244 174.26 3,701,979.44
KIMBERLY-CLARK CORP 32,715 141.94 4,643,567.10
179/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO 237,820 124.69 29,653,775.80
ABBOTT LABORATORIES 168,671 96.01 16,194,102.71
ABIOMED INC 4,421 166.02 733,974.42
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,113 193.00 1,372,809.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,604 89.19 1,302,530.76
ANTHEM INC 24,196 267.82 6,480,172.72
BAXTER INTERNATIONAL 46,293 92.95 4,302,934.35
BECTON DICKINSON & CO 25,805 261.40 6,745,427.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 133,021 38.29 5,093,374.09
CARDINAL HEALTH 27,968 51.23 1,432,800.64
CENTENE CORP 55,738 71.29 3,973,562.02
CERNER CORP 30,009 70.01 2,100,930.09
CIGNA CORP 35,629 194.13 6,916,657.77
CVS HEALTH CORP 124,114 63.36 7,863,863.04
DANAHER CORP 59,703 156.53 9,345,310.59
DAVITA INC 9,056 78.16 707,816.96
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 40.86 824,881.68
DEXCOM INC 8,558 323.40 2,767,657.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 19,907 228.41 4,546,957.87
HCA HEALTHCARE INC 25,918 115.66 2,997,675.88
HENRY SCHEIN INC 14,096 53.64 756,109.44
HOLOGIC INC 24,459 43.79 1,071,059.61
HUMANA INC 12,640 373.59 4,722,177.60
IDEXX LABORATORIES INC 8,195 265.16 2,172,986.20
INSULET CORP 5,923 199.34 1,180,690.82
INTUITIVE SURGICAL INC 11,028 526.33 5,804,367.24
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 148.52 1,310,986.04
MCKESSON CORP 15,443 141.61 2,186,883.23
MEDTRONIC PLC 127,849 103.33 13,210,637.17
QUEST DIAGNOSTICS 12,894 95.40 1,230,087.60
RESMED INC 13,491 165.16 2,228,173.56
STERIS PLC 8,111 154.97 1,256,961.67
STRYKER CORP 32,154 189.51 6,093,504.54
TELEFLEX INC 4,427 346.68 1,534,752.36
THE COOPER COS INC 4,688 306.28 1,435,840.64
UNITEDHEALTH GROUP INC 90,353 290.56 26,252,967.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 107.79 781,261.92
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 115.75 953,432.75
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,325 181.12 2,232,304.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 7,079 169.98 1,203,288.42
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 19,652 118.58 2,330,334.16
ABBVIE INC 141,058 83.45 11,771,290.10
180/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGILENT TECHNOLOGIES 29,560 79.55 2,351,498.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 20,726 103.48 2,144,726.48
ALLERGAN PLC 31,323 187.00 5,857,401.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 138.48 1,476,889.20
AMGEN 56,674 234.97 13,316,689.78
BEIGENE LTD-ADR 3,859 157.43 607,522.37
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 427.21 914,656.61
BIOGEN INC 17,218 342.55 5,898,025.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 89.12 1,530,279.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 223,587 60.60 13,549,372.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 24.29 875,921.69
EXACT SCIENCES CORP 13,278 74.65 991,202.70
GILEAD SCIENCES INC 120,680 83.99 10,135,913.20
ILLUMINA INC 14,031 316.36 4,438,847.16
INCYTE CORP 17,504 100.00 1,750,400.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 55.07 705,832.19
IQVIA HOLDINGS INC 15,762 131.57 2,073,806.34
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 111.19 552,725.49
JOHNSON & JOHNSON 251,260 152.02 38,196,545.20
LILLY (ELI) & CO 82,421 157.29 12,963,999.09
MERCK & CO 242,811 83.46 20,265,006.06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,261 720.91 1,629,977.51
MYLAN NV 49,481 16.11 797,138.91
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 98.96 838,587.04
PERKINELMER INC 10,645 83.63 890,241.35
PERRIGO CO PLC 11,333 51.87 587,842.71
PFIZER 527,795 36.91 19,480,913.45
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,727 568.79 4,395,040.33
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 118.54 847,205.38
SEATTLE GENETICS INC 11,471 136.87 1,570,035.77
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 108,484 10.27 1,114,130.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 38,248 331.58 12,682,271.84
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 24,535 270.46 6,635,736.10
WATERS CORP 6,363 197.51 1,256,756.13
ZOETIS INC 45,448 130.72 5,940,962.56
BANK OF AMERICA CORP 821,173 23.28 19,116,907.44
CITIGROUP 208,268 45.45 9,465,780.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 19.87 794,998.70
COMERICA INC 14,360 30.00 430,800.00
EAST WEST BANCORP INC 13,827 28.01 387,294.27
FIFTH THIRD BANCORP 67,941 16.63 1,129,858.83
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 100.02 1,587,517.44
181/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES INC 99,012 8.06 798,036.72
JPMORGAN CHASE & CO 300,112 95.18 28,564,660.16
KEY CORP 94,322 10.81 1,019,620.82
M & T BANK CORP 11,742 105.48 1,238,546.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 11.48 421,545.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 41,823 101.50 4,245,034.50
REGIONS FINL CORP 92,434 9.52 879,971.68
SIGNATURE BANK 5,223 88.79 463,750.17
SVB FINANCIAL GROUP 4,943 173.69 858,549.67
TRUIST FINANCIAL CORP 128,020 33.40 4,275,868.00
US BANCORP 141,597 35.06 4,964,390.82
WELLS FARGO & CO 386,720 28.38 10,975,113.60
ZIONS BANCORPORATION 15,186 29.08 441,608.88
ALLY FINANCIAL INC 36,028 15.37 553,750.36
AMERICAN EXPRESS 66,370 87.39 5,800,074.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 110.95 1,314,757.50
BANK NEW YORK CO 79,248 37.39 2,963,082.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 125,861 191.20 24,064,623.20
BLACKROCK INC 11,048 476.87 5,268,459.76
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 62,958 50.01 3,148,529.58
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 44,494 54.63 2,430,707.22
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,612 102.00 1,082,424.00
CME GROUP INC 34,191 191.62 6,551,679.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,078 35.04 1,018,893.12
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 39.87 841,575.96
EATON VANCE CORP 10,061 34.54 347,506.94
EQUITABLE HOLDINGS INC 40,215 15.75 633,386.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 281.10 1,021,236.30
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 16.34 425,983.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,411 183.49 5,580,114.39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 53,142 90.40 4,804,036.80
INVESCO LTD 30,943 9.07 280,653.01
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 13.20 339,319.20
KKR & CO INC -A 47,403 23.92 1,133,879.76
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,593 429.78 1,544,199.54
MOODY'S CORP 16,220 239.36 3,882,419.20
MORGAN STANLEY 115,860 39.09 4,528,967.40
MSCI INC 7,909 317.18 2,508,576.62
NASDAQ INC 10,979 111.24 1,221,303.96
NORTHERN TRUST CORP 19,520 80.00 1,561,600.00
PRICE T ROWE GROUP INC 21,808 103.49 2,256,909.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,968 63.67 762,002.56
182/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S&P GLOBAL INC 23,319 282.59 6,589,716.21
SCHWAB (CHARLES) CORP 110,150 35.79 3,942,268.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 50.20 615,502.20
STATE STREET CORP 34,742 58.49 2,032,059.58
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 15.62 829,343.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP 25,877 37.32 965,729.64
VOYA FINANCIAL INC 12,505 43.52 544,217.60
AFLAC 68,601 36.48 2,502,564.48
ALLEGHANY CORP 1,276 558.52 712,671.52
ALLSTATE CORP 30,932 104.92 3,245,385.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 71.36 500,447.68
AMERICAN INT'L GROUP 83,130 24.50 2,036,685.00
AON PLC 22,349 190.81 4,264,412.69
ARCH CAPITAL GROUP LTD 38,796 27.15 1,053,311.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,833 83.60 1,490,838.80
ASSURANT INC 5,819 105.81 615,708.39
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 25.46 339,814.62
BROWN & BROWN INC 22,945 38.10 874,204.50
CHUBB LTD 43,249 118.79 5,137,548.71
CINCINNATI FINANCIAL CORP 14,851 85.80 1,274,215.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 176.84 383,035.44
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 196.35 770,870.10
FNF GROUP 24,961 27.46 685,429.06
GLOBE LIFE INC 9,867 77.25 762,225.75
HARTFORD FINANCIAL SVCS 34,481 40.01 1,379,584.81
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 29.66 527,651.40
LOEWS CORP 25,707 36.14 929,050.98
MARKEL CORP 1,312 954.39 1,252,159.68
MARSH & MCLENNAN COS 48,167 98.54 4,746,376.18
METLIFE INC 74,667 33.06 2,468,491.02
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 26,615 30.53 812,689.02
PROGRESSIVE CORP 55,794 82.50 4,603,005.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 37,690 56.60 2,133,254.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 99.90 542,556.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,122 157.29 805,639.38
TRAVELERS COS INC/THE 24,049 105.07 2,526,828.43
UNUM GROUP 18,574 15.51 288,082.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC 12,016 195.39 2,347,806.24
WR BERKLEY CORP 14,085 56.99 802,704.15
CBRE GROUP INC-A 30,208 44.50 1,344,256.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.28 422,436.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 107.00 479,788.00
183/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEYERHAEUSER CO 69,607 20.10 1,399,100.70
ACCENTURE PLC-CL A 60,578 175.09 10,606,602.02
ADOBE INC 46,170 344.11 15,887,558.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 15,447 105.35 1,627,341.45
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 37.86 152,045.76
ANSYS INC 8,044 263.90 2,122,811.60
AUTODESK INC 20,964 180.94 3,793,226.16
AUTOMATIC DATA PROCESS 41,287 141.08 5,824,769.96
BLACK KNIGHT INC 14,413 67.48 972,589.24
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 13,438 77.26 1,038,219.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 10,971 109.94 1,206,151.74
CADENCE DESIGN SYSTEMS 26,369 78.65 2,073,921.85
CDK GLOBAL INC 10,687 35.20 376,182.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 11,974 106.12 1,270,680.88
CITRIX SYSTEMS INC 12,443 150.41 1,871,551.63
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 52,296 53.81 2,814,047.76
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 92.00 285,200.00
DOCUSIGN INC 10,116 100.35 1,015,140.60
DROPBOX INC-CLASS A 24,217 19.18 464,482.06
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 15.33 360,224.34
EPAM SYSTEMS INC 5,266 209.94 1,105,544.04
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 58,635 127.96 7,502,934.60
FISERV INC 55,147 100.63 5,549,442.61
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,052 223.59 1,800,346.68
FORTINET INC 13,898 112.96 1,569,918.08
GARTNER INC 8,569 105.96 907,971.24
GLOBAL PAYMENTS INC 28,687 154.88 4,443,042.56
GODADDY INC - CLASS A 16,351 66.82 1,092,573.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 88.77 703,324.71
INTL BUSINESS MACHINES CORP 84,481 120.12 10,147,857.72
INTUIT INC 24,837 265.36 6,590,746.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 169.66 1,248,697.60
LEIDOS HOLDINGS 12,829 99.28 1,273,663.12
MASTERCARD INC-CLASS A 85,613 259.97 22,256,811.61
MICROSOFT CORP 692,070 178.60 123,603,702.00
MONGODB INC 4,623 154.19 712,820.37
NORTONLIFELOCK INC 59,628 20.12 1,199,715.36
OKTA INC 10,083 148.09 1,493,191.47
ORACLE CORP 219,169 54.62 11,971,010.78
PALO ALTO NETWORKS INC 9,363 193.43 1,811,085.09
PAYCHEX INC 30,214 67.50 2,039,445.00
PAYCOM SOFTWARE INC 4,755 224.99 1,069,827.45
184/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAYPAL HOLDINGS INC 106,402 111.85 11,901,063.70
PTC INC 9,984 66.66 665,533.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 7,050 236.51 1,667,395.50
SABRE CORP 24,114 5.99 144,563.43
SALESFORCE.COM INC 79,469 162.62 12,923,248.78
SERVICENOW INC 17,998 299.59 5,392,020.82
SPLUNK INC 14,752 135.15 1,993,732.80
SQUARE INC - A 33,186 61.09 2,027,332.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 21,775 52.00 1,132,300.00
SYNOPSYS INC 14,359 154.98 2,225,357.82
TWILIO INC - A 11,282 107.88 1,217,102.16
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 326.72 1,213,111.36
VERISIGN INC 10,096 209.93 2,119,453.28
VISA INC-CLASS A SHARES 163,330 169.54 27,690,968.20
VMWARE INC-CLASS A 7,867 136.48 1,073,688.16
WESTERN UNION CO 38,757 19.93 772,427.01
WIX.COM LTD 5,010 126.24 632,462.40
WORKDAY INC-CLASS A 15,669 149.30 2,339,381.70
AMPHENOL CORPORATION 27,679 84.22 2,331,125.38
APPLE INC 424,286 282.80 119,988,080.80
ARISTA NETWORKS INC 4,940 210.02 1,037,498.80
ARROW ELECTRONICS INC 7,839 55.29 433,418.31
CDW CORP/DE 13,742 108.82 1,495,404.44
CISCO SYSTEMS 404,599 42.48 17,187,365.52
COGNEX CORP 16,230 47.04 763,459.20
CORNING 72,399 20.72 1,500,107.28
DELL TECHNOLOGIES -C 15,558 41.51 645,812.58
F5 NETWORKS INC 5,350 124.11 663,988.50
FLEX LTD 48,956 8.16 399,725.74
FLIR SYSTEMS INC 11,686 34.15 399,076.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 123,779 9.71 1,201,894.09
HP INC 141,556 15.52 2,196,949.12
IPG PHOTONICS CORP 3,207 119.05 381,793.35
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 22.57 706,531.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 17,624 95.84 1,689,084.16
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,366 157.77 2,582,063.82
NETAPP INC 20,586 42.15 867,699.90
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 51.47 1,175,368.92
TE CONNECTIVITY LTD 31,955 67.44 2,155,045.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS 23,884 32.46 775,274.64
WESTERN DIGITAL CORP 28,454 42.32 1,204,173.28
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 18.12 302,930.16
185/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,162 202.98 1,047,782.76
AT&T INC 696,675 31.23 21,757,160.25
CENTURYLINK INC 93,962 10.25 963,110.50
T-MOBILE US INC 41,028 90.99 3,733,137.72
VERIZON COMMUNICATIONS 394,419 58.46 23,057,734.74
AES CORP 61,761 13.12 810,304.32
ALLIANT ENERGY CORPORATION 24,156 52.87 1,277,127.72
AMEREN CORPORATION 23,120 77.83 1,799,429.60
AMERICAN ELECTRIC POWER 47,150 86.38 4,072,817.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,922 131.76 2,229,642.72
ATMOS ENERGY CORP 11,419 110.70 1,264,083.30
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 16.53 796,117.86
CMS ENERGY CORP 26,742 63.17 1,689,292.14
CONSOLIDATED EDISON INC 31,745 89.56 2,843,082.20
DOMINION ENERGY INC 78,536 81.51 6,401,469.36
DTE ENERGY COMPANY 18,360 105.85 1,943,406.00
DUKE ENERGY CORP 69,920 90.10 6,299,792.00
EDISON INTL 33,630 62.06 2,087,077.80
ENTERGY CORP 18,696 101.27 1,893,343.92
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 43.36 903,362.24
EVERGY INC 21,330 60.98 1,300,703.40
EVERSOURCE ENERGY 30,920 91.56 2,831,035.20
EXELON CORP 92,804 38.44 3,567,385.76
FIRSTENERGY CORP 50,559 46.21 2,336,331.39
NEXTERA ENERGY INC 46,622 246.26 11,481,133.72
NISOURCE INC 35,781 26.38 943,902.78
NRG ENERGY INC 23,078 31.37 723,956.86
OGE ENERGY CORP 19,225 31.71 609,624.75
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 79.91 860,790.52
PPL CORPORATION 69,111 26.39 1,823,839.29
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 47,290 54.62 2,582,979.80
SEMPRA ENERGY 26,914 124.44 3,349,178.16
SOUTHERN CO 100,071 57.47 5,751,080.37
UGI CORP 18,019 28.16 507,415.04
VISTRA ENERGY CORP 35,087 17.54 615,425.98
WEC ENERGY GROUP INC 30,120 100.34 3,022,240.80
XCEL ENERGY INC 50,065 67.15 3,361,864.75
ADVANCED MICRO DEVICES 100,963 56.60 5,714,505.80
ANALOG DEVICES 35,161 102.80 3,614,550.80
APPLIED MATERIALS 88,168 53.20 4,690,537.60
BROADCOM INC 37,839 265.88 10,060,633.32
INTEL CORP 414,846 60.36 25,040,104.56
186/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KLA CORP 15,075 161.21 2,430,240.75
LAM RESEARCH CORP 13,850 279.02 3,864,427.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 60,583 25.95 1,572,431.76
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 25,878 53.09 1,373,863.02
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,844 80.34 1,835,286.96
MICRON TECHNOLOGY 105,648 45.70 4,828,113.60
NVIDIA CORP 55,452 292.32 16,209,728.64
NXP SEMICONDUCTORS NV 27,067 90.17 2,440,631.39
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 13.73 494,225.08
QORVO INC 10,609 86.27 915,238.43
QUALCOMM 108,933 76.17 8,297,426.61
SKYWORKS SOLUTIONS INC 16,107 95.40 1,536,607.80
TERADYNE INC 16,048 63.83 1,024,343.84
TEXAS INSTRUMENTS 89,169 113.55 10,125,139.95
XILINX INC 23,543 89.00 2,095,327.00
28,685,388 2,326,380,175.70
アメリカドル 小計
(250,993,157,156)
カナダドル CAMECO CORP 41,062 13.67 561,317.54
CANADIAN NATURAL RESOURCES 122,328 18.74 2,292,426.72
CENOVUS ENERGY INC 96,666 3.84 371,197.44
ENBRIDGE 193,997 41.28 8,008,196.16
HUSKY ENERGY INC 31,439 3.78 118,839.42
IMPERIAL OIL 24,763 17.18 425,428.34
INTER PIPELINE LTD 35,455 10.30 365,186.50
KEYERA CORP 18,607 17.29 321,715.03
OVINTIV INC 23,486 5.72 134,339.92
PARKLAND FUEL CORP 11,000 28.51 313,610.00
PEMBINA PIPELINE CORP 53,816 28.56 1,536,984.96
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 8.18 150,103.00
SUNCOR ENERGY 147,329 21.37 3,148,420.73
TC ENERGY CORP 88,526 63.28 5,601,925.28
AGNICO EAGLE MINES 23,423 75.55 1,769,607.65
BARRICK GOLD CORP 170,934 34.40 5,880,129.60
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 43.00 564,977.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 7.14 406,266.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,244 173.85 3,171,719.40
KINROSS GOLD CORP 125,340 8.50 1,065,390.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 26,848 48.45 1,300,785.60
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.11 380,304.73
METHANEX CORP 7,099 18.45 130,976.55
NUTRIEN LTD 55,504 50.25 2,789,076.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 11.07 505,644.39
187/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 29.80 128,944.60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 45,525 48.16 2,192,484.00
CAE INC 25,999 21.88 568,858.12
WSP GLOBAL INC 9,471 86.10 815,453.10
THOMSON REUTERS CORP 18,789 101.74 1,911,592.86
AIR CANADA 11,591 18.15 210,376.65
CANADIAN NATL RAILWAY CO 69,824 111.87 7,811,210.88
CP RAILWAY LIMITED 13,160 313.95 4,131,582.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 50.81 1,421,562.18
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 22.59 398,916.81
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 25,485 64.52 1,644,292.20
STARS GROUP INC/THE 20,487 35.38 724,830.06
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.87 469,224.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 45,087 23.11 1,041,960.57
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 98.62 533,435.58
DOLLARAMA INC 26,700 44.05 1,176,135.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 84,121 40.38 3,396,805.98
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 32.25 491,909.25
LOBLAW COMPANIES LTD 17,907 73.93 1,323,864.51
METRO INC 24,937 59.72 1,489,237.64
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 105.10 723,403.30
SAPUTO INC 24,489 34.80 852,217.20
AURORA CANNABIS INC 53,000 0.97 51,410.00
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 24.45 679,710.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 21.16 347,024.00
CRONOS GROUP INC 15,900 8.44 134,196.00
BANK MONTREAL 61,534 69.99 4,306,764.66
BANK NOVA SCOTIA 116,919 54.45 6,366,239.55
CANADIAN IMPERIAL BANK 42,951 80.90 3,474,735.90
NATIONAL BANK OF CANADA 33,228 54.36 1,806,274.08
ROYAL BANK OF CANADA 137,232 87.47 12,003,683.04
TORONTO-DOMINION BANK 173,449 56.92 9,872,717.08
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 126,501 47.46 6,003,737.46
CI FINANCIAL CORP 18,671 13.97 260,833.87
IGM FINANCIAL INC 7,685 26.04 200,117.40
ONEX CORP 6,603 60.00 396,180.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,663 422.16 1,124,212.08
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 23.06 548,551.28
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 44.02 362,284.60
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 136.35 1,778,413.05
MANULIFE FINANCIAL CORP 190,115 17.36 3,300,396.40
POWER CORP OF CANADA 51,551 21.45 1,105,768.95
188/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUN LIFE FINANCIAL INC 56,979 46.25 2,635,278.75
BLACKBERRY LIMITED 39,400 5.98 235,612.00
CGI INC - CL A 23,396 84.79 1,983,746.84
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,978 1,369.95 2,709,761.10
OPEN TEXT CORP 24,643 54.96 1,354,379.28
SHOPIFY INC - CLASS A 9,812 831.52 8,158,874.24
BCE INC 15,355 58.48 897,960.40
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 35,018 60.28 2,110,885.04
TELUS CORP 32,908 22.77 749,315.16
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.81 1,026,514.58
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 14.89 363,241.55
ATCO LTD -CLASS I 5,241 39.35 206,233.35
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.42 365,676.08
EMERA INC 23,704 56.52 1,339,750.08
FORTIS INC 42,633 54.53 2,324,777.49
HYDRO ONE LTD 32,299 25.99 839,451.01
3,625,622 156,197,570.80
カナダドル 小計
(12,002,221,340)
ユーロ ENI 248,488 8.58 2,133,766.45
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.62 473,541.44
NESTE OIL OYJ 40,117 29.27 1,174,224.59
OMV AG 14,984 26.92 403,369.28
REPSOL SA 133,012 7.78 1,035,631.43
TENARIS SA 40,648 5.80 235,758.40
TOTAL SA 229,526 31.02 7,119,896.52
VOPAK 6,360 50.50 321,180.00
AIR LIQUIDE 45,301 120.80 5,472,360.80
AKZO NOBEL 19,521 63.94 1,248,172.74
ARCELORMITTAL 66,229 8.88 588,113.52
ARKEMA 7,535 73.74 555,630.90
BASF SE 88,020 45.57 4,011,511.50
COVESTRO AG 15,098 31.07 469,094.86
CRH PLC 80,003 25.51 2,040,876.53
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 21.87 432,019.98
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 37.24 214,576.88
HEIDELBERGCEMENT AG 14,833 40.45 599,994.85
KONINKLIJKE DSM NV 17,129 112.10 1,920,160.90
LANXESS 7,293 42.63 310,900.59
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 26.06 509,863.90
SOLVAY SA 6,906 69.54 480,243.24
STORA ENSO OYJ R 54,792 10.12 554,495.04
SYMRISE AG 12,476 93.44 1,165,757.44
189/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THYSSEN KRUPP 33,044 5.89 194,629.16
UMICORE 17,605 36.45 641,702.25
UPM KYMMENE OYJ 50,623 24.61 1,245,832.03
VOESTALPINE AG 12,422 19.59 243,346.98
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,018 20.85 459,075.30
AIRBUS SE 56,107 56.80 3,186,877.60
ALSTOM 18,760 39.89 748,336.40
ANDRITZ AG 5,242 29.86 156,526.12
BOUYGUES ORD 19,381 26.33 510,301.73
BRENNTAG AG 15,254 38.20 582,702.80
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 5.59 520,015.34
DASSAULT AVIATION SA 213 800.00 170,400.00
EIFFAGE 7,209 73.76 531,735.84
FERROVIAL SA 46,063 23.46 1,080,637.98
GEA GROUP AG 13,382 21.27 284,635.14
HOCHTIEF AG 2,222 70.40 156,428.80
KINGSPAN GROUP PLC 15,306 44.54 681,729.24
KION GROUP AG 5,887 44.47 261,794.89
KNORR-BREMSE AG 4,123 82.11 338,539.53
KONE OYJ-B 32,286 52.78 1,704,055.08
LEGRAND SA 24,584 59.36 1,459,306.24
LEONARDO SPA 35,425 6.66 236,001.35
METSO OYJ 9,561 23.33 223,058.13
MTU AERO ENGINES AG 4,753 117.50 558,477.50
PRYSMIAN SPA 21,155 15.40 325,787.00
SAFRAN SA 31,568 80.50 2,541,224.00
SAINT-GOBAIN 45,357 24.81 1,125,307.17
SCHNEIDER ELECTRIC SE 53,023 82.88 4,394,546.24
SIEMENS 73,180 80.51 5,891,721.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 25,102 13.57 340,634.14
THALES SA 9,665 72.20 697,813.00
VINCI S.A. 49,409 76.46 3,777,812.14
WARTSILA OYJ 34,386 7.06 242,765.16
BUREAU VERITAS SA 25,073 18.82 471,999.22
RANDSTAD NV 12,365 34.79 430,178.35
TELEPERFORMANCE 5,732 197.45 1,131,783.40
WOLTERS KLUWER 25,709 66.88 1,719,417.92
ADP 2,382 88.40 210,568.80
AENA SME SA 6,542 122.40 800,740.80
ATLANTIA SPA 51,427 12.72 654,151.44
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.34 194,181.56
DEUTSCHE POST AG-REG 91,789 26.19 2,403,953.91
190/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRAPORT AG 3,561 39.50 140,659.50
GETLINK 44,101 11.22 494,813.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 31,973 51.91 1,659,718.43
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 43.96 219,404.36
CONTINENTAL AG 9,928 73.12 725,935.36
DAIMLER AG 87,443 29.04 2,539,344.72
FAURECIA 5,945 31.23 185,662.35
FERRARI NV 11,268 148.60 1,674,424.80
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 111,379 7.32 815,517.03
MICHELIN 16,459 88.66 1,459,254.94
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 19.07 196,268.44
PEUGEOT SA 52,883 11.70 618,731.10
PIRELLI & C SPA 39,097 3.29 128,629.13
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 43.68 612,743.04
RENAULT SA 17,362 16.38 284,389.56
VALEO SA 19,350 15.89 307,471.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 17,999 124.60 2,242,675.40
VOLKSWAGEN STAMM 3,251 134.50 437,259.50
ADIDAS AG 17,294 218.70 3,782,197.80
ESSILORLUXOTTICA 27,287 111.10 3,031,585.70
HERMES INTERNATIONAL 3,057 684.80 2,093,433.60
KERING 7,275 503.40 3,662,235.00
LVMH 26,576 358.00 9,514,208.00
MONCLER SPA 15,736 34.52 543,206.72
PUMA SE 7,720 57.54 444,208.80
SEB SA 2,075 117.80 244,435.00
ACCOR 17,931 26.84 481,268.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 102.95 735,371.85
SODEXO 8,135 65.34 531,540.90
ALTICE NV -A 50,000 3.62 181,450.00
BOLLORE 61,805 2.41 149,320.88
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 10.25 122,754.00
JC DECAUX SA 9,522 17.17 163,492.74
PUBLICIS GROUPE 21,469 26.37 566,137.53
SES 31,369 6.52 204,776.83
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 34.78 173,830.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 9,311 70.00 651,770.00
VIVENDI 77,307 20.63 1,594,843.41
DELIVERY HERO SE 11,471 69.24 794,252.04
INDITEX 101,980 25.55 2,605,589.00
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 89.50 1,017,794.00
PROSUS 45,890 65.44 3,003,041.60
191/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZALANDO SE 13,985 43.70 611,144.50
CARREFOUR 59,235 13.99 828,993.82
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,810 35.55 206,545.50
COLRUYT SA 5,424 54.50 295,608.00
JERONIMO MARTINS 24,901 15.87 395,303.37
KONINKLIJKE AHOLD NV 103,264 22.31 2,303,819.84
METRO AG 13,712 7.71 105,774.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,855 41.80 3,045,339.00
DANONE (GROUPE) 59,282 63.62 3,771,520.84
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 64,414 6.95 447,677.30
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 70.95 759,235.95
HEINEKEN NV 24,387 78.44 1,912,916.28
KERRY GROUP PLC-A 14,641 105.60 1,546,089.60
PERNOD-RICARD 19,918 139.95 2,787,524.10
REMY COINTREAU 2,382 103.60 246,775.20
BEIERSDORF AG 9,190 94.56 869,006.40
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 69.65 709,733.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 17,238 78.20 1,348,011.60
LOREAL 24,042 247.60 5,952,799.20
UNILEVER NV 140,583 45.68 6,421,831.44
BIOMERIEUX 4,175 107.40 448,395.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 92.90 318,647.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 64.84 1,295,827.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 40,407 36.76 1,485,361.32
KONINKLIJKE PHILIPS 87,231 37.45 3,266,800.95
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 230.00 746,580.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,846 37.11 551,009.29
BAYER 94,130 58.57 5,513,194.10
EUROFINS SCIENTIFIC 1,158 476.00 551,208.00
GALAPAGOS NV 4,368 193.55 845,426.40
GRIFOLS SA 27,685 30.28 838,301.80
IPSEN 2,722 55.50 151,071.00
MERCK KGAA 12,078 100.55 1,214,442.90
ORION OYJ-CLASS B 9,854 41.77 411,601.58
QIAGEN N.V. 21,801 37.23 811,651.23
RECORDATI SPA 11,472 38.33 439,721.76
SANOFI 107,940 86.57 9,344,365.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 191.40 574,965.60
UCB (GROUPE) 12,416 85.20 1,057,843.20
ABN AMRO BANK NV-CVA 53,189 7.09 377,429.14
AIB GROUP PLC 70,200 0.92 64,935.00
BANCO BILBAO VIZCAYA 647,435 2.66 1,724,766.84
192/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO DE SABADELL SA 449,651 0.39 175,768.57
BANCO SANTANDER SA 1,599,817 1.95 3,134,681.42
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 1.41 119,028.00
BANKIA SA 110,053 0.93 103,119.66
BANKINTER SA 58,881 3.57 210,558.45
BNP PARIBAS 110,192 25.47 2,806,590.24
CAIXABANK 328,697 1.60 528,380.42
COMMERZBANK AG 80,494 3.18 256,131.90
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 6.53 701,733.39
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 17.08 470,724.80
FINECOBANK SPA 53,120 8.70 462,144.00
ING GROEP NV-CVA 377,830 4.83 1,828,319.37
INTESA SANPAOLO 1,460,677 1.37 2,010,183.68
KBC GROEP NV 24,002 44.78 1,074,809.56
MEDIOBANCA 53,990 5.00 270,057.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 14.31 178,731.90
SOCIETE GENERALE 79,076 13.94 1,102,477.59
UNICREDIT SPA 185,348 6.86 1,272,043.32
AMUNDI SA 6,226 55.80 347,410.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 190,535 5.97 1,137,684.48
DEUTSCHE BOERSE 18,261 139.60 2,549,235.60
EURAZEO SA 3,357 42.26 141,866.82
EXOR NV 10,345 49.18 508,767.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,222 71.54 588,201.88
NATIXIS 69,996 2.01 140,761.95
WENDEL 2,023 76.50 154,759.50
AEGON 166,267 2.23 370,775.41
AGEAS 16,065 31.56 507,011.40
ALLIANZ SE-REG 39,899 163.90 6,539,446.10
ASSICURAZIONI GENERALI 109,307 12.53 1,369,616.71
AXA 185,927 14.92 2,774,774.54
CNP ASSURANCES 11,830 8.05 95,231.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 134.20 776,883.80
MAPFRE SA 90,939 1.72 156,869.77
MUENCHENER RUECKVERSICH. 13,866 195.45 2,710,109.70
NN GROUP NV 27,631 23.45 647,946.95
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.70 354,469.50
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 25.88 1,114,781.00
SCOR SE 13,354 21.56 287,912.24
AROUNDTOWN SA 111,346 4.90 546,597.51
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,768 35.50 1,198,764.00
VONOVIA SE 49,525 45.42 2,249,425.50
193/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADYEN NV 1,040 780.40 811,616.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 41,884 46.14 1,932,527.76
ATOS SE 9,750 64.32 627,120.00
CAPGEMINI SA 15,470 80.30 1,242,241.00
DASSAULT SYSTEMES SA 12,515 137.45 1,720,186.75
EDENRED 22,756 36.79 837,193.24
SAP SE 93,897 113.06 10,615,994.82
WIRECARD AG 11,369 120.20 1,366,553.80
WORLDLINE SA 12,702 60.34 766,438.68
INGENICO GROUP 6,281 110.45 693,736.45
NOKIA OYJ 545,632 3.18 1,739,474.81
CELLNEX TELECOM SA 24,602 49.59 1,220,013.18
DEUTSCHE TELEKOM 319,355 12.51 3,995,131.05
ELISA A 15,574 54.26 845,045.24
ILIAD SA 1,253 135.20 169,405.60
KPN (KON.) 354,332 2.10 745,514.52
ORANGE 188,105 11.36 2,137,813.32
PROXIMUS 13,141 21.21 278,720.61
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.34 294,130.44
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.34 160,508.18
TELEFONICA 438,199 4.10 1,800,559.69
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.52 168,890.77
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.16 286,912.08
E.ON SE 216,142 8.83 1,908,533.86
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 7.25 444,685.38
ENAGAS 25,299 19.55 494,721.94
ENDESA 31,750 19.54 620,553.75
ENEL 784,622 6.20 4,871,717.99
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.77 891,043.40
ENGIE 171,054 9.49 1,623,644.56
FORTUM OYJ 41,901 15.82 662,873.82
IBERDROLA SA 590,508 8.98 5,305,123.87
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,185 15.31 462,132.35
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.23 603,595.36
RWE STAMM 56,470 25.21 1,423,608.70
SNAM SPA 203,694 3.82 779,333.24
SUEZ 28,043 9.57 268,595.85
TERNA SPA 130,230 5.49 715,744.08
UNIPER SE 20,192 24.10 486,627.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 52,667 19.88 1,047,019.96
VERBUND AG 7,463 38.84 289,862.92
ASML HOLDING NV 40,714 271.55 11,055,886.70
194/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INFINEON TECHNOLOGIES 122,254 16.55 2,023,303.70
STMICROELECTRONICS 66,237 21.37 1,415,484.69
18,373,367 310,461,323.95
ユーロ 小計
(36,407,799,459)
イギリスポンド BP PLC 1,938,116 3.03 5,883,151.11
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 399,839 13.70 5,478,593.97
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 357,320 13.43 4,799,522.24
ANGLO AMERICAN PLC 96,044 14.22 1,366,129.85
ANTOFAGASTA PLC 35,856 7.82 280,609.05
BHP GROUP PLC 202,849 13.15 2,669,087.14
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,429 46.20 620,419.80
EVRAZ PLC 43,000 2.60 112,015.00
GLENCORE PLC 1,033,004 1.41 1,459,428.05
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.72 332,326.80
MONDI PLC 47,780 13.41 640,968.70
RIO TINTO PLC REG 107,837 38.16 4,115,599.10
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 17.67 742,511.07
BAE SYSTEMS PLC 308,746 5.58 1,724,037.66
BUNZL PLC 33,283 16.70 555,992.51
DCC PLC 9,127 55.14 503,262.78
FERGUSON PLC 22,288 52.74 1,175,469.12
MEGGITT PLC 66,268 2.75 182,700.87
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 0.91 372,212.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 3.34 498,488.62
SMITHS GROUP PLC 37,146 11.85 440,365.83
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,255 88.22 640,036.10
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 8.16 151,736.10
EXPERIAN PLC 87,481 23.78 2,080,298.18
G4S PLC 132,555 0.95 127,199.77
INTERTEK GROUP PLC 15,404 49.59 763,884.36
RELX PLC 185,932 18.39 3,419,289.48
RENTOKIL INITIAL PLC 181,066 4.35 788,361.36
EASYJET PLC 11,633 6.38 74,311.60
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 4.85 468,549.93
BURBERRY GROUP PLC 40,410 14.71 594,633.15
PERSIMMON PLC 31,506 19.98 629,489.88
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.36 368,957.64
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 40.27 426,821.73
CARNIVAL PLC 26,721 9.12 243,695.52
COMPASS GROUP PLC 151,733 13.32 2,021,083.56
GVC HOLDINGS PLC 59,240 6.83 404,727.68
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 35.63 571,540.83
195/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TUI AG-DI 37,945 3.31 125,673.84
WHITBREAD PLC 11,623 27.00 313,821.00
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 4.38 426,947.22
INFORMA PLC 117,961 4.49 530,116.73
ITV PLC 295,435 0.71 210,408.80
PEARSON 66,305 4.88 323,568.40
WPP PLC 113,065 5.58 631,128.83
JD SPORTS FASHION PLC 32,000 5.04 161,344.00
KINGFISHER PLC 170,994 1.40 240,075.57
MARKS & SPENCER GROUP PLC 205,228 0.98 201,328.66
NEXT PLC 13,238 44.35 587,105.30
OCADO GROUP PLC 44,612 15.69 699,962.28
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.85 389,213.25
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.01 298,598.35
TESCO 919,600 2.38 2,189,567.60
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,715 19.84 728,425.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO 219,338 29.43 6,456,214.03
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 20.05 360,098.00
DIAGEO 224,511 27.11 6,086,493.21
IMPERIAL BRANDS PLC 91,416 15.64 1,430,203.32
RECKITT BENCKISER PLC 67,934 62.48 4,244,516.32
UNILEVER PLC 106,209 41.15 4,370,500.35
NMC HEALTH PLC 9,509 9.38 89,232.45
SMITH & NEPHEW PLC 83,051 15.41 1,279,815.91
ASTRAZENECA 125,500 79.70 10,002,350.00
GLAXOSMITHKLINE 477,503 16.60 7,929,414.81
BARCLAYS 1,669,454 0.90 1,514,361.72
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,941,394 4.14 8,044,166.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,637,108 0.30 2,020,999.38
ROYAL BANK OF SCOTLAND 479,086 1.06 508,789.33
STANDARD CHARTERED PLC 254,760 4.06 1,035,599.40
3I GROUP PLC 88,121 7.69 678,355.45
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.32 506,935.67
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 30,265 74.82 2,264,427.30
M&G PLC 229,107 1.30 298,984.63
SCHRODERS PLC 11,794 25.57 301,572.58
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 7.79 348,871.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 233,327 2.17 506,786.24
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.07 358,747.85
AVIVA PIC 381,270 2.47 944,787.06
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.68 305,438.49
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.05 1,130,065.61
196/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL 246,816 10.42 2,571,822.72
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 3.58 310,498.34
AVEVA GROUP PLC 6,717 33.51 225,086.67
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 3.67 106,901.07
SAGE GROUP PLC 111,321 6.31 703,326.07
HALMA PLC 37,159 21.19 787,399.21
BT GROUP PLC 817,227 1.20 985,575.76
VODAFONE GROUP PLC 2,514,733 1.08 2,738,041.29
CENTRICA PLC 440,558 0.31 140,141.49
NATIONAL GRID PLC 334,044 9.04 3,020,425.84
SEVERN TRENT PLC 25,000 23.12 578,000.00
SSE PLC 100,354 12.20 1,224,820.57
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 8.89 597,518.49
28,184,561 132,792,077.67
イギリスポンド 小計
(17,893,732,466)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.85 310,554.30
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 621.50 505,279.50
GIVAUDAN-REG 864 3,214.00 2,776,896.00
LAFARGEHOLCIM LTD 47,534 37.00 1,758,758.00
SIKA AG-BR 12,290 160.55 1,973,159.50
ABB LTD 176,891 16.98 3,003,609.18
GEBERIT AG-REG 3,423 411.80 1,409,591.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 215.00 454,080.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 226.40 853,075.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 41.23 545,225.52
SGS SA 586 2,263.00 1,326,118.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 140.80 713,433.60
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 48,793 55.14 2,690,446.02
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 198.55 492,999.65
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 38.64 152,164.32
DUFRY AG-REG 3,825 27.15 103,848.75
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,896.00 530,880.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 84,000.00 840,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 8,050.00 837,200.00
NESTLE SA - REGISTERED 283,950 106.04 30,110,058.00
ALCON INC 39,316 50.20 1,973,663.20
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 175.20 894,220.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,014 767.80 778,549.20
LONZA GROUP AG-REG 6,985 407.70 2,847,784.50
NOVARTIS 205,324 86.00 17,657,864.00
ROCHE HOLDING GENUSS 67,131 326.85 21,941,767.35
VIFOR PHARMA AG 4,486 140.95 632,301.70
197/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CREDIT SUISSE GROUP AG 241,636 7.92 1,915,206.93
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 35.09 743,100.93
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 66.00 224,202.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,811 736.20 1,333,258.20
UBS GROUP AG 370,150 9.27 3,431,290.50
BALOISE HOLDING AG - REG 4,805 138.90 667,414.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,265 328.40 1,072,226.00
SWISS RE LTD 28,362 77.22 2,190,113.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14,328 303.20 4,344,249.60
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 91.40 681,661.20
TEMENOS AG - REG 6,511 118.90 774,157.90
SWISSCOM 2,441 517.60 1,263,461.60
1,662,054 116,753,870.69
スイスフラン 小計
(13,015,721,504)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 207.70 3,577,009.40
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 202.40 4,837,967.20
ALFA LAVAL AB 25,639 177.40 4,548,358.60
ASSA ABLOY AB-B 101,748 191.85 19,520,353.80
ATLAS COPCO A 63,684 348.10 22,168,400.40
ATLAS COPCO B 36,538 304.10 11,111,205.80
EPIROC AB-A 53,833 95.46 5,138,898.18
EPIROC AB-B 29,972 93.60 2,805,379.20
SANDVIK AB 100,730 141.30 14,233,149.00
SKANSKA B 28,530 171.40 4,890,042.00
SKF AB-B 35,405 138.80 4,914,214.00
VOLVO B 153,020 124.40 19,035,688.00
SECURITAS B 22,844 112.00 2,558,528.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 128.25 2,330,302.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 55.90 2,164,000.80
HENNES & MAURITZ B 77,319 135.45 10,472,858.55
ICA GRUPPEN AB 7,959 431.20 3,431,920.80
SWEDISH MATCH AB 16,014 602.80 9,653,239.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 57,085 305.10 17,416,633.50
NORDEA BANK ABP 309,938 55.34 17,151,968.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 155,710 67.52 10,513,539.20
SVENSKA HANDELSBK A 150,386 79.70 11,985,764.20
SWEDBANK AB-A 86,716 107.58 9,328,907.28
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 198.45 3,332,372.40
INVESTOR AB-B SHS 43,938 485.90 21,349,474.20
KINNEVIK AB - B 23,604 195.95 4,625,203.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 424.60 3,091,088.00
ERICSSON (LM) B 298,755 86.60 25,872,183.00
198/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEXAGON AB-B SHS 26,504 459.90 12,189,189.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 8,677 287.50 2,494,637.50
TELE2 AB-B SHS 50,012 135.10 6,756,621.20
TELIA CO AB 257,822 35.58 9,173,306.76
2,344,461 302,672,404.99
スウェーデンクローナ 小計
(3,268,861,973)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 143.90 1,483,752.90
ローネ
EQUINOR ASA 92,158 129.55 11,939,068.90
NORSK HYDRO 106,150 22.27 2,363,960.50
YARA INTERNATIONAL ASA 18,470 355.00 6,556,850.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 204.60 1,426,266.60
MOWI ASA 40,968 184.80 7,570,886.40
ORKLA 69,804 94.82 6,618,815.28
DNB ASA 96,834 113.05 10,947,083.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 182.00 3,380,468.00
TELENOR ASA 71,821 161.70 11,613,455.70
532,061 63,900,607.98
ノルウェークローネ 小計
(665,205,329)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 592.00 6,125,424.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 21,895 326.60 7,150,907.00
VESTAS WIND SYSYEMS 17,605 588.60 10,362,303.00
ISS A/S 14,253 98.58 1,405,060.74
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 6,235.00 1,864,265.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 649 6,550.00 4,250,950.00
DSV PANALPINA A S 20,416 655.00 13,372,480.00
PANDORA A/S 8,431 228.90 1,929,855.90
CARLSBERG AS-B 10,388 836.40 8,688,523.20
COLOPLAST-B 11,223 1,055.00 11,840,265.00
DEMANT A/S 11,604 165.50 1,920,462.00
GENMAB A/S 6,320 1,550.50 9,799,160.00
H LUNDBECK A/S 4,871 222.60 1,084,284.60
NOVO NORDISK A/S-B 169,280 431.05 72,968,144.00
DANSKE BANK A/S 59,378 73.52 4,365,470.56
TRYG A/S 9,828 182.00 1,788,696.00
ORSTED A/S 18,488 687.80 12,716,046.40
395,275 171,632,297.40
デンマーククローネ 小計
(2,698,059,715)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 23.56 486,019.24
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 2.74 325,459.94
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.17 856,126.15
SANTOS 156,437 4.29 671,114.73
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 18.87 241,781.31
199/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE PETROLEUM LTD 90,829 21.08 1,914,675.32
WORLEY LTD 34,596 7.34 253,934.64
ALUMINA LIMITED 170,458 1.57 268,471.35
BHP GROUP LTD 281,528 31.28 8,806,195.84
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 10.39 512,517.92
BORAL LIMITED 81,732 2.79 228,032.28
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 11.28 1,519,145.28
INCITEC PIVOT LTD 150,599 2.18 328,305.82
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 43,228 19.24 831,706.72
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 28.57 2,116,979.86
ORICA LTD 44,211 17.19 759,987.09
RIO TINTO LTD 35,522 91.51 3,250,618.22
SOUTH32 LTD 481,840 2.06 992,590.40
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 23.80 219,436.00
BRAMBLES LTD 160,308 11.58 1,856,366.64
SEEK LTD 26,358 17.04 449,140.32
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.57 875,113.87
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 3.72 316,200.00
TRANSURBAN GROUP 262,342 13.18 3,457,667.56
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 23.60 1,244,947.20
CROWN RESORTS LTD 30,328 8.16 247,476.48
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 10.52 34,326.76
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 2.98 497,201.08
REA GROUP LTD 5,276 83.14 438,646.64
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 2.87 129,617.81
WESFARMERS LTD 109,322 38.12 4,167,354.64
COLES GROUP LTD 128,408 16.43 2,109,743.44
WOOLWORTHS GROUP LTD 120,802 37.40 4,517,994.80
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.63 398,101.90
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 10.44 736,416.72
COCHLEAR LIMITED 6,220 194.14 1,207,550.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 67.20 1,091,865.60
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 25.25 984,472.25
CSL LIMITED 43,340 328.42 14,233,722.80
AUST AND NZ BANKING GROUP 271,505 16.56 4,496,122.80
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 5.92 251,209.28
COMMONWEALTH BANK OF AUST 169,116 61.06 10,326,222.96
NATIONAL AUSTRALIA BANK 275,678 16.39 4,518,362.42
WESTPAC BANKING 338,380 15.87 5,370,090.60
AMP LTD 343,649 1.46 501,727.54
ASX LTD 20,270 83.00 1,682,410.00
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 4.79 211,085.72
200/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LIMITED 32,981 100.41 3,311,622.21
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 48.41 528,249.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 6.32 1,323,123.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 2.65 715,129.00
QBE INSURANCE GROUP 127,160 8.80 1,119,008.00
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 9.32 1,112,379.28
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 11.57 513,430.32
WISETECH GLOBAL LTD 18,000 15.72 282,960.00
TELSTRA CORP 403,126 3.16 1,273,878.16
TPG TELECOM LTD 31,475 7.81 245,819.75
AGL ENERGY LTD 64,235 17.66 1,134,390.10
AUSNET SERVICES 187,145 1.83 343,411.07
6,788,323 102,837,658.15
オーストラリアドル 小計
(7,042,322,830)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 4.00 306,576.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 6.11 519,044.50
A2 MILK CO LTD 66,854 19.81 1,324,377.74
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 30.00 1,635,600.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.30 446,699.10
SPARK NEW ZEALAND LTD 198,932 4.35 865,354.20
MERCURY NZ LTD 85,000 4.40 374,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.37 483,077.28
713,761 5,954,728.82
ニュージーランドドル 小計
(386,402,353)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 256,496 58.10 14,902,417.60
NWS HOLDINGS LTD 163,000 8.14 1,326,820.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 134,500 57.75 7,767,375.00
MTR CORP 151,000 43.15 6,515,650.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 13.00 890,500.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 211,000 49.95 10,539,450.00
SANDS CHINA LTD 242,800 31.85 7,733,180.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.90 1,042,800.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.72 1,931,776.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 104,500 21.50 2,246,750.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 26.60 1,702,400.00
WH GROUP LTD 936,500 7.55 7,070,575.00
BANK EAST ASIA 109,160 16.76 1,829,521.60
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 360,500 24.20 8,724,100.00
HANG SENG BANK 74,200 137.00 10,165,400.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 115,000 247.00 28,405,000.00
AIA GROUP LTD 1,155,200 72.60 83,867,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 257,996 47.80 12,332,208.80
201/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 16.48 2,851,040.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 32.25 4,038,603.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 22.00 1,419,000.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 621,500 9.02 5,605,930.00
SINO LAND CO 315,400 10.48 3,305,392.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 151,000 108.90 16,443,900.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 52.45 2,124,225.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 22.00 2,116,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 140,000 31.30 4,382,000.00
WHEELOCK & CO LTD 82,000 55.05 4,514,100.00
PCCW LTD 357,000 4.70 1,677,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 47.75 3,223,125.00
CLP HOLDINGS 157,000 81.50 12,795,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 981,504 14.38 14,114,027.52
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 51.30 7,053,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 84.10 1,993,170.00
8,210,684 296,651,506.52
香港ドル 小計
(4,129,388,970)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 169,900 5.66 961,634.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 1.60 171,200.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 204,600 3.36 687,456.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.01 201,899.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 1.52 253,080.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 6.23 269,964.59
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 3.06 156,672.00
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.75 464,325.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 1.53 194,463.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 21.14 209,286.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.42 610,812.00
DBS GROUP 174,800 19.28 3,370,144.00
OCBC BANK 315,600 8.86 2,796,216.00
UNITED OVERSEAS BANK 120,300 20.02 2,408,406.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.83 769,689.00
CAPITALAND LTD 223,500 2.98 666,030.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.72 330,416.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.88 326,800.00
VENTURE CORP LTD 25,700 15.95 409,915.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.76 2,076,190.68
3,653,776 17,334,598.27
シンガポールドル 小計
(1,314,309,240)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 11.54 781,904.24
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 440.10 944,454.60
202/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK HAPOALIM BM 98,310 21.30 2,094,003.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 19.33 2,718,861.15
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 11.20 1,114,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 72.79 910,093.37
AZRIELI GROUP 4,323 183.50 793,270.50
NICE LTD 6,172 605.00 3,734,060.00
431,365 13,091,046.86
イスラエルシェケル 小計
(393,385,958)
103,600,698 350,210,568,293
合 計
(350,210,568,293)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,279,137.34
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 55,692 665,519.40
SYDNEY AIRPORT 89,860 564,320.80
259,965 2,508,977.54
オーストラリアドル 小計
(171,814,781)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,755,180.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,507,500.00
595,500 6,262,680.00
香港ドル 小計
(87,176,505)
855,465 258,991,286
投資信託受益証券合計
(258,991,286)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 567,378.90
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,846 1,684,492.26
AMERICAN TOWER CORPORATION 42,251 10,734,289.06
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 754,468.54
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 13,345 2,273,587.65
BOSTON PROPERTIES 14,788 1,412,254.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 771,762.16
CROWN CASTLE INTL CORP 39,669 6,626,706.45
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,743,577.20
DUKE REALTY CORP 35,040 1,223,596.80
EQUINIX INC 8,137 5,654,808.15
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,050,157.60
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 35,477 2,475,939.83
ESSEX PROPERTY TRUST 6,320 1,648,508.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,327 1,147,643.70
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,257 546,887.52
203/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 47,101 1,236,872.26
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 769,851.33
INVITATION HOMES INC 51,458 1,225,729.56
IRON MOUNTAIN INC 27,546 688,374.54
KIMCO REALTY CORP 35,407 315,830.44
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 859,118.12
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,915 1,238,852.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,505 514,790.95
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 680,398.54
PROLOGIS INC 70,356 6,347,518.32
PUBLIC STORAGE 15,009 2,948,968.32
REALTY INCOME CORP 30,146 1,578,746.02
REGENCY CENTERS CORP 14,271 551,716.86
SBA COMMUNICATIONS CORP 10,751 3,384,737.33
SIMON PROPERTY GROUP 29,338 1,646,448.56
SL GREEN REALTY CORP 8,067 413,514.42
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,155,606.20
UDR INC 28,059 1,092,617.46
VENTAS INC 34,403 1,076,469.87
VEREIT INC 105,798 520,526.16
VICI PROPERTIES INC 44,224 711,564.16
VORNADO REALTY TRUST 15,390 647,149.50
WELLTOWER INC 38,031 1,867,322.10
WP CAREY INC 16,500 1,038,840.00
1,244,559 74,827,622.14
アメリカドル 小計
(8,073,152,152)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 428,620.01
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 12,465 175,507.20
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 90,862.55
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 257,598.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 121,179.12
51,928 1,073,767.58
カナダドル 小計
(82,508,300)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 293,998.50
GECINA SA 4,459 537,309.50
ICADE 2,845 210,672.25
KLEPIERRE 17,225 291,360.87
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 13,695 790,749.30
43,186 2,124,090.42
ユーロ 小計
(249,092,083)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 309,317.53
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 374,954.20
204/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEGRO PLC 106,999 879,317.78
244,963 1,563,589.51
イギリスポンド 小計
(210,693,686)
オーストラ DEXUS 94,090 906,086.70
リアドル
GOODMAN GROUP 162,271 2,226,358.12
GPT GROUP 167,884 688,324.40
MIRVAC GROUP 392,919 911,572.08
SCENTRE GROUP 486,663 1,046,325.45
STOCKLAND 207,412 632,606.60
VICINITY CENTERS 291,115 404,649.85
1,802,354 6,815,923.20
オーストラリアドル 小計
(466,754,420)
香港ドル LINK REIT 199,000 14,009,600.00
199,000 14,009,600.00
香港ドル 小計
(195,013,632)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 274,000 791,860.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 376,650.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 370,555.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 402,600.00
SUNTEC REIT 173,000 240,470.00
1,110,300 2,182,135.00
シンガポールドル 小計
(165,449,475)
4,696,290 9,442,663,748
投資証券合計
(9,442,663,748)
9,701,655,034
合計
(9,701,655,034)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 608銘柄 96.9 % ― ― 69.7 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.1 % 2.2 %
カナダドル 株式 83銘柄 99.3 % ― ― 3.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.7 % 0.0 %
ユーロ 株式 236銘柄 99.3 % ― ― 10.1 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.7 % 0.1 %
205/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 株式 93銘柄 98.8 % ― ― 5.0 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.6 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.7 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 34銘柄 93.6 % ― ― 1.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.4 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 20銘柄 88.8 % ― ― 0.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 11.2 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 54,106,297
コール・ローン 4,302,475,787
国債証券 265,088,533,724
派生商品評価勘定 17,985,024
未収入金 3,822
未収利息 2,003,796,565
前払費用 82,371,058
差入委託証拠金 476,758,543
流動資産合計 272,026,030,820
資産合計 272,026,030,820
206/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 22,388,410
前受金 12,448,912
未払金 777,328
未払解約金 170,132,393
未払利息 6,116
流動負債合計 205,753,159
負債合計 205,753,159
純資産の部
元本等
元本 94,369,427,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 177,450,850,138
元本等合計 271,820,277,661
純資産合計 271,820,277,661
負債純資産合計 272,026,030,820
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
207/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 94,369,427,523口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8804円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,804円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
208/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
209/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 140,669,850,215円
期中追加設定元本額 9,293,278,412円
期中一部解約元本額 55,593,701,104円
期末元本額 94,369,427,523円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,634,414,616円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 625,424,130円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 448,133,431円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,017,120,522円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,906,861円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,601,512,502円
世界経済インデックスファンド 6,361,528,160円
DCマイセレクション25 1,743,012,422円
DCマイセレクション50 1,301,037,649円
DCマイセレクション75 799,600,345円
DC外国債券インデックス・オープン 1,962,892,298円
DCマイセレクションS25 727,772,450円
DCマイセレクションS50 542,903,113円
DCマイセレクションS75 234,598,906円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 43,385,976円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 63,853,100円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 29,672,423円
DC世界経済インデックスファンド 8,355,517,660円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 609,476,708円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 30,914,927円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,454,903円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,876,546円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 50,215,703円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 82,235,073円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 118,357,246円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 126,924,698円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 234,445,541円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,860,523,488円
210/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 524,343,564円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,921,152,138円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 714,873,092円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 65,647,887円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 531,349,589円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 30,886,754円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 216,932,067円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 270,696,497円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 881,765,005円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,036,095,594円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 749,217,932円
外国債券ファンド・シリーズ1 595,895,322円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,079,149,805円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,644,409,609円
分散投資コア戦略ファンドA 1,585,957,544円
分散投資コア戦略ファンドS 5,634,375,008円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 298,729,790円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,736,593,237円
コア投資戦略ファンド(切替型) 563,477,235円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 195,025,883円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 94,720,480円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,052,269,917円
SMT インデックスバランス・オープン 174,974,454円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 19,836,499,894円
SMT 世界経済インデックス・オープン 86,797,149円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 97,845,469円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 165,150,873円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,540,817円
グローバル経済コア 826,636,245円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 8,324,704円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 146,691円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 218,715,325円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 19,162,672円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 78,038円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 139,275円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 59,045円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 31,738円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 620,033,456円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,454,051,591円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 343,985,635円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 367,942,520円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 107,036,586円
211/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 15,121,057,068
合計 15,121,057,068
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,027,821,560 - 4,040,270,472 12,448,912
合計 4,027,821,560 - 4,040,270,472 12,448,912
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,093,358,858 - 4,076,506,560 △16,852,298
アメリカドル 2,105,351,852 - 2,100,528,400 △4,823,452
カナダドル 169,516,054 - 168,213,900 △1,302,154
ユーロ 1,523,409,922 - 1,512,771,260 △10,638,662
イギリスポンド 295,081,030 - 294,993,000 △88,030
合計 4,093,358,858 - 4,076,506,560 △16,852,298
(注)時価の算定方法
212/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,913,121.10
ル
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 5,060,937.50
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,837,679.68
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,695,031.25
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 10,160,546.90
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,622,832.05
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,805,123.01
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,175,195.30
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,591,699.22
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,149,531.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,141,015.65
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,602,744.13
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 8,077,875.00
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,147,031.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,295,703.10
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,927,296.89
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,930,312.50
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,642,953.12
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,643,417.96
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,840,177.71
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,209,960.95
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,581,542.97
T 1.625% 08/15/29 14,650,000.00 15,975,367.18
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,164,648.45
T 1.625% 10/31/23 5,000,000.00 5,234,179.70
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,824,117.22
213/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,581,419.89
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,417,235.98
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,863,501.97
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,571,533.20
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,834,075.15
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,670,800.79
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,920,976.57
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,856,626.56
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,858,136.76
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,233,789.08
T 1.75% 06/30/24 7,600,000.00 8,047,984.35
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,603,075.02
T 1.75% 07/31/21 6,700,000.00 6,835,046.87
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,342,320.31
T 1.75% 11/30/21 6,050,000.00 6,200,659.15
T 1.875% 01/31/22 7,000,000.00 7,207,402.37
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,577,441.40
T 1.875% 03/31/22 5,500,000.00 5,676,816.42
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,599,144.55
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,337,851.54
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,635,204.68
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,155,468.76
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,397,734.36
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,758,476.56
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,545,757.82
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,455,007.83
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,923,203.16
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,938,639.06
T 2.125% 05/15/25 9,400,000.00 10,214,789.08
T 2.125% 05/31/26 8,600,000.00 9,455,296.91
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,675,927.72
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,250,078.14
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,163,937.48
T 2.125% 08/15/21 5,370,000.00 5,507,711.12
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,587,474.64
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,626,562.48
T 2.125% 11/30/23 5,680,000.00 6,052,528.13
T 2.125% 12/31/21 3,500,000.00 3,613,544.93
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,588,909.40
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,291,718.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,991,835.93
T 2.25% 04/15/22 4,000,000.00 4,161,171.88
214/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,576,289.08
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,539,218.75
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 3,079,628.91
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,603,386.76
T 2.25% 08/15/46 10,790,000.00 13,188,246.14
T 2.25% 08/15/49 10,200,000.00 12,650,390.67
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,836,730.45
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 11,021,076.14
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,838,625.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,617,007.81
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,822,558.60
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 9,138,281.29
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,295,507.80
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,215,850.02
T 2.375% 04/30/26 7,600,000.00 8,461,234.35
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 12,134,062.50
T 2.375% 05/15/29 18,010,000.00 20,800,143.05
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,590,332.00
T 2.5% 01/15/22 6,500,000.00 6,757,714.86
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,817,535.17
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,506,250.00
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 8,124,796.91
T 2.5% 02/15/45 4,410,000.00 5,592,086.74
T 2.5% 02/15/46 8,500,000.00 10,842,148.48
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,316,572.25
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,593,410.17
T 2.5% 05/15/46 10,050,000.00 12,838,089.89
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,884,496.11
T 2.625% 01/31/26 8,000,000.00 8,994,062.48
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 11,720,299.26
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,494,554.68
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 8,045,517.56
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,859,998.00
T 2.625% 06/15/21 10,000,000.00 10,284,179.70
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,266,734.37
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,451,808.61
T 2.625% 12/31/23 6,500,000.00 7,054,531.25
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,533,859.37
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,277,617.18
T 2.75% 02/15/28 4,000,000.00 4,671,250.00
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,869,859.38
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,178,275.00
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 6,164,082.04
215/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,484,453.14
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,371,679.66
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,912,187.50
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 6,648,468.75
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,753,335.97
T 2.75% 09/15/21 12,000,000.00 12,430,078.08
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,653,348.45
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 5,479,031.25
T 2.75% 11/15/47 4,550,000.00 6,125,082.05
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,495,000.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,578,710.97
T 2.875% 05/15/43 5,150,000.00 6,865,996.11
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 7,754,484.37
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,298,992.20
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 6,164,041.39
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 10,579,956.25
T 2.875% 08/15/45 9,300,000.00 12,597,140.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,171,748.03
T 2.875% 10/15/21 7,250,000.00 7,538,442.41
T 2.875% 10/31/23 5,500,000.00 5,999,082.04
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,699,493.17
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,392,321.10
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,581,542.97
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,246,679.70
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 9,115,650.00
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,910,546.90
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,646,874.59
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,878,152.35
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,545,312.48
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,881,347.67
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,121,406.25
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,464,346.12
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,967,609.39
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,804,933.62
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,445,312.50
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,468,203.12
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 11,204,473.48
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,091,484.38
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,266,730.46
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 3,240,062.50
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,840,117.20
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,468,937.50
216/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 6,772,773.46
T 3.125% 08/15/44 6,390,000.00 8,935,516.43
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 10,174,500.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,405,429.68
T 3.375% 05/15/44 4,510,000.00 6,534,567.18
T 3.375% 11/15/48 7,300,000.00 11,026,992.22
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 1,101,340.62
T 3.625% 02/15/44 6,700,000.00 10,044,765.62
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,982,812.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,987,968.76
T 3.75% 11/15/43 5,500,000.00 8,365,585.96
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 2,181,457.03
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 6,264,765.62
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 9,940,546.91
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 2,193,075.00
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,828,359.37
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 8,007,828.93
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 7,704,937.50
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,782,421.89
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,701,757.80
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 8,310,714.87
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,403,507.81
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,707,675.79
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,565,078.13
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 3,026,343.75
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 3,144,222.66
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,999,856.25
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,448,227.35
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,542,000.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,730,890.62
T 4.625% 02/15/40 3,580,000.00 5,856,096.87
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,952,312.50
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,812,851.56
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,750,000.00
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,808,320.31
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,908,089.85
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,680,656.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,244,730.47
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 2,053,222.66
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,625,941.41
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,977,873.05
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,908,250.00
217/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,105,800,000.00 1,245,602,217.89
アメリカドル 小計
(134,388,023,288)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 4,030,000.00 4,041,586.25
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,714,364.00
CAN 1.25% 06/01/30 1,000,000.00 1,060,175.00
CAN 1.25% 11/01/21 1,880,000.00 1,905,408.20
CAN 1.5% 02/01/22 1,210,000.00 1,234,835.25
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,107,380.45
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,444,075.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 627,138.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,762,229.80
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,738,583.00
CAN 1% 06/01/27 500,000.00 517,152.50
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,523,272.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,460,022.50
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,964,628.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,190,000.00 2,518,850.40
CAN 2.5% 06/01/24 4,560,000.00 4,943,040.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,856,582.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,980,000.00 2,671,812.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 840,775.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,462,726.35
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,221,397.45
CAN 2% 12/01/51 1,070,000.00 1,267,366.85
CAN 3.25% 06/01/21 1,840,000.00 1,898,990.40
CAN 3.5% 12/01/45 2,140,000.00 3,178,114.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,850,000.00 2,805,081.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,706,386.50
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,575,112.00
CAN 5% 06/01/37 1,580,000.00 2,546,501.80
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,813,507.75
55,750,000.00 64,407,095.55
カナダドル 小計
(4,949,041,222)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,652,017.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 25,860,000.00 29,911,486.20
MBONO 5.75% 03/05/26 25,630,000.00 24,908,899.95
MBONO 6.5% 06/09/22 26,230,000.00 26,710,927.05
MBONO 6.5% 06/10/21 39,660,000.00 40,047,081.60
MBONO 6.75% 03/09/23 10,400,000.00 10,687,196.00
MBONO 7.25% 12/09/21 30,180,000.00 30,977,506.50
MBONO 7.5% 06/03/27 41,630,000.00 43,797,049.65
MBONO 7.75% 05/29/31 16,780,000.00 17,679,324.10
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,252,289.25
218/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.75% 11/23/34 15,580,000.00 16,270,038.20
MBONO 8.5% 05/31/29 27,050,000.00 29,980,461.75
MBONO 8.5% 11/18/38 22,200,000.00 24,073,458.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 37,087,996.50
MBONO 8% 11/07/47 18,770,000.00 19,336,572.45
MBONO 8% 12/07/23 25,700,000.00 27,538,321.00
392,880,000.00 413,910,625.70
メキシコペソ 小計
(1,858,458,709)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,060,000.00 1,059,671.40
BGB 0.2% 10/22/23 1,510,000.00 1,540,381.20
BGB 0.4% 06/22/40 690,000.00 664,870.20
BGB 0.5% 10/22/24 970,000.00 1,004,221.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,180,000.00 2,296,183.10
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,795,760.20
BGB 0.8% 06/22/28 1,560,000.00 1,664,769.60
BGB 0.9% 06/22/29 1,550,000.00 1,673,310.25
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 961,197.00
BGB 1.45% 06/22/37 530,000.00 616,615.25
BGB 1.6% 06/22/47 1,480,000.00 1,814,243.20
BGB 1.7% 06/22/50 630,000.00 791,585.55
BGB 1.9% 06/22/38 1,280,000.00 1,592,819.20
BGB 1% 06/22/26 1,710,000.00 1,831,264.65
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,630,015.30
BGB 2.15% 06/22/66 660,000.00 979,245.30
BGB 2.25% 06/22/23 1,450,000.00 1,573,286.25
BGB 2.25% 06/22/57 680,000.00 991,137.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,738,570.60
BGB 3.75% 06/22/45 1,300,000.00 2,240,062.50
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,416,394.20
BGB 4.25% 03/28/41 2,140,000.00 3,684,566.40
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,510,117.25
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,342,907.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,457,951.70
BGB 4% 03/28/22 1,220,000.00 1,326,512.10
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,566,750.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,011,039.60
BGB 5% 03/28/35 2,270,000.00 3,807,414.25
BKO 0% 06/11/21 2,640,000.00 2,660,895.60
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 1,980,833.40
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 554,230.60
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,564,068.50
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,396,766.00
219/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,142,234.85
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,180,031.80
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 1,999,120.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,579,471.10
BTPS 1.2% 04/01/22 2,010,000.00 2,022,773.55
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,918,848.75
BTPS 1.35% 04/01/30 1,000,000.00 960,850.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,925,288.00
BTPS 1.45% 03/01/36 550,000.00 502,359.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,308,222.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,062,894.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,418,600.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,424,447.95
BTPS 1.6% 06/01/26 3,180,000.00 3,202,959.60
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,938,181.40
BTPS 1.75% 07/01/24 1,600,000.00 1,633,768.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,052,910.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,165,972.40
BTPS 2.05% 08/01/27 1,740,000.00 1,791,651.90
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,310,688.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,554,550.00
BTPS 2.2% 06/01/27 3,680,000.00 3,830,162.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,390,000.00 1,410,488.60
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,759,994.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,618,000.00
BTPS 2.45% 09/01/50 870,000.00 867,781.50
BTPS 2.45% 10/01/23 2,960,000.00 3,098,838.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,118,194.25
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,105,892.75
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,620,816.50
BTPS 2.8% 03/01/67 1,150,000.00 1,196,454.25
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,050,735.05
BTPS 2.95% 09/01/38 1,650,000.00 1,810,272.75
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,694,533.50
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,154,591.45
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,587,623.90
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,229,396.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,210,000.00 1,396,188.75
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,511,383.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,546,258.20
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,683,650.95
BTPS 3.75% 08/01/21 3,220,000.00 3,342,794.70
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,373,643.00
220/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.85% 09/01/49 1,410,000.00 1,792,751.55
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,317,255.50
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,095,207.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,433,277.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,952,427.40
BTPS 4.75% 08/01/23 2,390,000.00 2,675,700.60
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,163,951.75
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,486,135.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,200,000.00 3,090,747.00
BTPS 4% 02/01/37 4,210,000.00 5,229,114.70
BTPS 5.0% 08/01/39 2,800,000.00 3,949,526.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,622,588.80
BTPS 5.5% 09/01/22 1,250,000.00 1,383,062.50
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,839,177.25
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,348,359.40
BTPS 5% 03/01/22 3,250,000.00 3,499,112.50
BTPS 5% 03/01/25 4,400,000.00 5,153,280.00
BTPS 5% 08/01/34 3,420,000.00 4,623,036.30
BTPS 5% 09/01/40 2,630,000.00 3,723,567.15
BTPS 6.5% 11/01/27 3,520,000.00 4,718,964.80
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,518,856.50
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,895,075.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,018,740.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,140,000.00 4,392,829.80
DBR 0.25% 02/15/29 1,910,000.00 2,045,237.55
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,330,441.80
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,174,750.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,205,995.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,596,424.30
DBR 0.5% 08/15/27 3,160,000.00 3,420,605.20
DBR 0% 02/15/30 1,160,000.00 1,216,561.60
DBR 0% 08/15/26 1,870,000.00 1,947,464.75
DBR 0% 08/15/29 2,510,000.00 2,631,433.80
DBR 0% 08/15/50 860,000.00 877,144.10
DBR 1.25% 08/15/48 2,370,000.00 3,278,195.85
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,147,382.80
DBR 1.5% 05/15/23 2,180,000.00 2,329,024.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,497,668.65
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,947,952.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,807,154.25
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,203,790.05
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,148,280.00
221/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 1% 08/15/25 4,120,000.00 4,494,096.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,028,887.25
DBR 2.5% 07/04/44 3,320,000.00 5,493,355.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,530,000.00 5,993,869.40
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,454,885.50
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,120,689.00
DBR 3.25% 07/04/21 4,100,000.00 4,295,385.50
DBR 3.25% 07/04/42 2,040,000.00 3,630,006.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 5,072,665.05
DBR 4.25% 07/04/39 1,810,000.00 3,404,863.40
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,681,639.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,600,000.00 4,534,777.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,030,000.00 4,119,123.75
DBR 5.5% 01/04/31 2,140,000.00 3,540,523.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,656,125.80
DBR 6.25% 01/04/24 1,440,000.00 1,813,334.40
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,088,006.25
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,491,246.40
FRTR 0.25% 11/25/26 4,530,000.00 4,655,956.65
FRTR 0.5% 05/25/25 5,980,000.00 6,228,528.80
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,312,203.95
FRTR 0.5% 05/25/29 4,000,000.00 4,191,220.00
FRTR 0.75% 05/25/28 3,640,000.00 3,886,555.40
FRTR 0.75% 05/25/52 550,000.00 551,421.75
FRTR 0.75% 11/25/28 4,570,000.00 4,890,494.10
FRTR 0% 02/25/22 2,000,000.00 2,018,780.00
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,360,938.90
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,042,998.50
FRTR 0% 03/25/25 3,690,000.00 3,746,623.05
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,121,709.50
FRTR 0% 05/25/22 4,050,000.00 4,092,241.50
FRTR 0% 11/25/29 3,250,000.00 3,246,571.25
FRTR 1.25% 05/25/34 3,710,000.00 4,208,920.80
FRTR 1.25% 05/25/36 4,430,000.00 5,039,102.85
FRTR 1.5% 05/25/31 5,420,000.00 6,262,755.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,330,000.00 4,046,233.05
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,905,310.05
FRTR 1.75% 05/25/66 1,580,000.00 2,156,881.70
FRTR 1.75% 06/25/39 2,560,000.00 3,165,721.60
FRTR 1.75% 11/25/24 5,810,000.00 6,377,056.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,024,673.75
FRTR 1% 11/25/25 5,480,000.00 5,864,942.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,548,191.50
222/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,139,130.90
FRTR 2.5% 05/25/30 5,160,000.00 6,440,557.20
FRTR 2.75% 10/25/27 4,700,000.00 5,724,271.00
FRTR 2% 05/25/48 3,460,000.00 4,627,853.80
FRTR 3.25% 05/25/45 3,190,000.00 5,149,329.90
FRTR 3.25% 10/25/21 5,650,000.00 5,973,434.25
FRTR 3.5% 04/25/26 4,550,000.00 5,570,906.25
FRTR 3.75% 04/25/21 5,670,000.00 5,912,874.45
FRTR 3% 04/25/22 3,520,000.00 3,769,638.40
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,855,980.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,580,000.00 8,218,558.10
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 6,091,080.80
FRTR 4% 04/25/55 2,050,000.00 4,103,034.00
FRTR 4% 04/25/60 1,850,000.00 3,891,845.00
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,508,180.75
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,755,568.70
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,351,135.40
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,560,658.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,271,750.00
IRISH 0.4% 05/15/35 480,000.00 472,065.60
IRISH 0.8% 03/15/22 820,000.00 838,937.90
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,139,881.70
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,266.50
IRISH 1.1% 05/15/29 920,000.00 999,432.80
IRISH 1.3% 05/15/33 630,000.00 703,442.25
IRISH 1.35% 03/18/31 390,000.00 435,277.05
IRISH 1.5% 05/15/50 490,000.00 578,763.50
IRISH 1.7% 05/15/37 750,000.00 887,580.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,506,861.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,400,000.00 1,704,815.00
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,418,836.65
IRISH 3.4% 03/18/24 930,000.00 1,061,422.95
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,133,740.15
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,917,284.75
NETHER 0.25% 07/15/25 2,400,000.00 2,494,116.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,676,232.00
NETHER 0.5% 01/15/40 760,000.00 835,259.00
NETHER 0.5% 07/15/26 1,860,000.00 1,968,093.90
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,283,663.55
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,762,041.60
NETHER 0% 01/15/22 980,000.00 989,858.80
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,888,591.00
223/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHER 1.75% 07/15/23 2,060,000.00 2,216,261.30
NETHER 2.25% 07/15/22 660,000.00 702,273.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,650,000.00 2,210,191.50
NETHER 2.75% 01/15/47 1,900,000.00 3,260,552.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,206,979.65
NETHER 3.25% 07/15/21 2,740,000.00 2,870,013.00
NETHER 3.75% 01/15/23 2,940,000.00 3,292,461.90
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,739,991.80
NETHER 4% 01/15/37 2,110,000.00 3,555,328.90
NETHER 5.5% 01/15/28 1,380,000.00 2,010,694.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 244,782.00
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,980,591.00
OBL 0% 04/08/22 2,650,000.00 2,686,397.75
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,477,300.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,267,119.50
OBL 0% 10/07/22 1,390,000.00 1,414,165.15
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,627,066.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,547,274.35
OBL 0% 10/18/24 2,350,000.00 2,423,343.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,170,000.00 1,227,733.65
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 931,932.35
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,727,146.80
RAGB 0.75% 10/20/26 1,110,000.00 1,180,401.75
RAGB 0% 02/20/30 470,000.00 470,784.90
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,522,080.00
RAGB 0% 07/15/24 920,000.00 934,646.40
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 324,092.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,660,000.00 1,797,680.40
RAGB 1.5% 02/20/47 830,000.00 1,068,297.15
RAGB 1.5% 11/02/86 310,000.00 439,105.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,080,664.20
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,433,194.70
RAGB 2.1% 09/20/17 760,000.00 1,407,626.40
RAGB 2.4% 05/23/34 1,030,000.00 1,350,046.75
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,384,161.95
RAGB 3.4% 11/22/22 1,680,000.00 1,850,704.80
RAGB 3.5% 09/15/21 1,730,000.00 1,829,673.95
RAGB 3.65% 04/20/22 1,160,000.00 1,257,347.20
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,051,277.20
RAGB 4.15% 03/15/37 1,770,000.00 2,934,394.50
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,709,360.05
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,727,478.70
RFGB 0.125% 04/15/36 340,000.00 336,963.80
224/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 647,391.60
RFGB 0.5% 09/15/27 520,000.00 544,861.20
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 703,041.05
RFGB 0.5% 09/15/29 650,000.00 682,178.25
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 540,165.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 733,590.75
RFGB 0% 04/15/22 390,000.00 394,245.15
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,510.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 426,793.50
RFGB 1.125% 04/15/34 640,000.00 727,145.60
RFGB 1.375% 04/15/47 450,000.00 575,181.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 688,252.50
RFGB 1.625% 09/15/22 630,000.00 662,586.75
RFGB 2.625% 07/04/42 570,000.00 865,131.75
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 518,952.00
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 800,977.90
RFGB 3.5% 04/15/21 1,040,000.00 1,081,360.80
RFGB 4% 07/04/25 640,000.00 786,236.80
SPGB 0.05% 10/31/21 1,930,000.00 1,931,341.35
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,285,236.80
SPGB 0.35% 07/30/23 1,440,000.00 1,446,112.80
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,407,279.70
SPGB 0.45% 10/31/22 2,210,000.00 2,230,243.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,150,000.00 2,086,188.00
SPGB 0.6% 10/31/29 2,780,000.00 2,738,897.70
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,220,911.00
SPGB 0% 01/31/25 870,000.00 855,070.80
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,619,515.75
SPGB 1.4% 04/30/28 4,430,000.00 4,683,285.25
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,491,763.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,860,000.00 3,038,935.90
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,754,518.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,240,213.25
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,236,721.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,450,000.00 1,595,369.75
SPGB 1.95% 04/30/26 1,810,000.00 1,968,085.40
SPGB 1.95% 07/30/30 2,510,000.00 2,787,342.45
SPGB 2.15% 10/31/25 2,360,000.00 2,581,934.40
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,845,662.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,780,000.00 2,256,968.80
SPGB 2.75% 10/31/24 2,600,000.00 2,882,945.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,170,000.00 2,829,213.45
225/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 3.45% 07/30/66 1,500,000.00 2,302,492.50
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,874,261.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,720,000.00 3,976,123.20
SPGB 4.4% 10/31/23 3,490,000.00 4,001,494.40
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,469,372.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,271,599.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,810,196.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,190,000.00 3,591,096.30
SPGB 5.15% 10/31/28 2,280,000.00 3,119,986.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,850,000.00 3,261,466.75
SPGB 5.4% 01/31/23 2,900,000.00 3,319,470.50
SPGB 5.5% 04/30/21 3,390,000.00 3,580,619.70
SPGB 5.75% 07/30/32 2,730,000.00 4,263,113.40
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,721,439.20
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,634,733.60
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,520,583.75
683,070,000.00 804,945,179.55
ユーロ 小計
(94,395,921,205)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 3,540,000.00 3,573,329.10
ンド
UKT 0.625% 06/07/25 2,380,000.00 2,435,489.70
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,970,367.95
UKT 0.875% 10/22/29 2,760,000.00 2,922,771.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,229,289.70
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,170,060.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,980,000.00 3,585,565.80
UKT 1.625% 10/22/28 4,040,000.00 4,539,788.40
UKT 1.625% 10/22/54 1,100,000.00 1,446,742.00
UKT 1.625% 10/22/71 1,530,000.00 2,347,830.90
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,661,140.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,030,000.00 2,841,462.05
UKT 1.75% 09/07/22 2,470,000.00 2,567,219.20
UKT 1.75% 09/07/37 2,970,000.00 3,515,262.30
UKT 1% 04/22/24 3,100,000.00 3,208,779.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,680,587.50
UKT 2.5% 07/22/65 2,350,000.00 4,210,894.50
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,805,886.90
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,962,895.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,820,000.00 4,392,319.20
UKT 3.5% 01/22/45 3,030,000.00 4,959,231.30
UKT 3.5% 07/22/68 2,140,000.00 4,867,537.00
UKT 3.75% 07/22/52 2,090,000.00 3,999,758.40
UKT 3.75% 09/07/21 2,820,000.00 2,961,564.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,790,000.00 4,349,512.35
226/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25% 06/07/32 1,950,000.00 2,831,234.25
UKT 4.25% 09/07/39 1,880,000.00 3,117,942.40
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 876,768.70
UKT 4.25% 12/07/40 2,270,000.00 3,839,739.05
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 4,066,582.90
UKT 4.25% 12/07/49 1,890,000.00 3,703,029.75
UKT 4.25% 12/07/55 2,220,000.00 4,842,930.00
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,748,447.15
UKT 4.5% 12/07/42 2,460,000.00 4,432,575.60
UKT 4.75% 12/07/30 1,950,000.00 2,857,042.50
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,285,195.00
UKT 4% 01/22/60 1,920,000.00 4,297,872.00
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,093,490.75
UKT 5% 03/07/25 1,980,000.00 2,444,805.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,873,018.75
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 805,882.20
91,020,000.00 127,321,839.25
イギリスポンド 小計
(17,156,617,838)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 6,150,000.00 6,596,613.00
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 6,700,000.00 7,230,707.00
SGB 1.5% 11/13/23 11,870,000.00 12,651,995.60
SGB 1% 11/12/26 5,900,000.00 6,372,649.00
SGB 2.5% 05/12/25 8,370,000.00 9,557,200.80
SGB 3.5% 03/30/39 5,900,000.00 9,367,312.00
SGB 3.5% 06/01/22 12,850,000.00 13,908,454.50
57,740,000.00 65,684,931.90
スウェーデンクローナ 小計
(709,397,264)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 3,610,000.00 3,832,935.55
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 4,910,000.00 5,193,086.05
NGB 1.75% 02/17/27 4,120,000.00 4,446,180.40
NGB 1.75% 03/13/25 5,190,000.00 5,517,255.45
NGB 1.75% 09/06/29 5,420,000.00 5,941,078.80
NGB 2% 04/26/28 2,920,000.00 3,231,885.20
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,835,329.70
NGB 3.75% 05/25/21 11,380,000.00 11,810,562.30
NGB 3% 03/14/24 5,050,000.00 5,559,014.75
53,860,000.00 57,367,328.20
ノルウェークローネ 小計
(597,193,886)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,140,000.00 3,201,575.40
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 10,730,000.00 11,422,299.60
DGB 0.5% 11/15/29 7,310,000.00 7,830,289.25
DGB 1.5% 11/15/23 7,380,000.00 7,905,271.50
227/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DGB 1.75% 11/15/25 8,930,000.00 10,033,881.95
DGB 3% 11/15/21 8,190,000.00 8,645,364.00
DGB 4.5% 11/15/39 16,530,000.00 30,972,261.00
62,210,000.00 80,010,942.70
デンマーククローネ 小計
(1,257,772,019)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 4,550,000.00 4,619,273.75
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,864,629.30
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,168,845.75
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,158,010.30
POLGB 2.5% 04/25/24 3,760,000.00 4,011,619.20
POLGB 2.5% 07/25/26 4,750,000.00 5,141,685.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,200,000.00 3,475,152.00
POLGB 2.75% 04/25/28 3,960,000.00 4,361,266.80
POLGB 2.75% 10/25/29 4,060,000.00 4,542,064.10
POLGB 2% 04/25/21 3,070,000.00 3,115,451.35
POLGB 3.25% 07/25/25 3,480,000.00 3,875,728.20
POLGB 4% 10/25/23 1,880,000.00 2,092,590.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 818,535.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,150,000.00 3,533,874.75
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,665,914.00
54,360,000.00 58,444,639.90
ポーランドズロチ 小計
(1,511,962,834)
オーストラ ACGB 1.25% 05/21/32 440,000.00 455,131.60
リアドル
ACGB 1.5% 06/21/31 2,060,000.00 2,191,829.70
ACGB 2.25% 05/21/28 3,570,000.00 3,999,685.20
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,071,760.35
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,400,057.35
ACGB 2.75% 04/21/24 4,200,000.00 4,603,809.00
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 956,900.00
ACGB 2.75% 06/21/35 730,000.00 884,015.40
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,841,937.55
ACGB 2.75% 11/21/28 2,960,000.00 3,449,761.60
ACGB 2.75% 11/21/29 3,110,000.00 3,666,705.55
ACGB 2% 12/21/21 1,930,000.00 1,987,485.05
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,967,060.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,980,475.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,320,000.00 1,693,936.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,193,309.90
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,149,072.80
ACGB 4.25% 04/21/26 3,700,000.00 4,515,350.50
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,725,655.95
ACGB 4.75% 04/21/27 4,150,000.00 5,331,069.25
ACGB 5.5% 04/21/23 2,820,000.00 3,261,753.00
228/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ACGB 5.75% 05/15/21 3,450,000.00 3,653,032.50
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,762,435.25
60,470,000.00 70,742,229.50
オーストラリアドル 小計
(4,844,427,876)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 999,652.50
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 824,880.00
SIGB 1.75% 04/01/22 290,000.00 296,593.15
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 798,371.20
SIGB 2.25% 06/01/21 1,080,000.00 1,100,887.20
SIGB 2.25% 08/01/36 510,000.00 575,430.45
SIGB 2.375% 06/01/25 320,000.00 345,974.40
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 302,738.80
SIGB 2.625% 05/01/28 550,000.00 622,424.00
SIGB 2.75% 03/01/46 850,000.00 1,086,967.25
SIGB 2.75% 04/01/42 610,000.00 764,070.75
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,141,369.00
SIGB 2.875% 07/01/29 840,000.00 976,138.80
SIGB 2.875% 09/01/30 350,000.00 409,834.25
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 430,801.35
SIGB 3.125% 09/01/22 640,000.00 678,323.20
SIGB 3.375% 09/01/33 840,000.00 1,057,623.00
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,033,252.00
SIGB 3% 09/01/24 840,000.00 924,088.20
12,870,000.00 14,369,419.50
シンガポールドル 小計
(1,089,489,386)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,532,977.50
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,150.00
MGS 3.48% 03/15/23 900,000.00 926,230.50
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,578,410.55
MGS 3.62% 11/30/21 1,240,000.00 1,263,343.00
MGS 3.733% 06/15/28 1,930,000.00 2,031,045.15
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 362,789.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,548,247.50
MGS 3.8% 08/17/23 1,660,000.00 1,726,790.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,496,898.50
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 769,920.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,086,763.30
MGS 3.885% 08/15/29 730,000.00 787,315.95
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,203,382.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,110,608.75
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,532,160.00
MGS 3.955% 09/15/25 1,630,000.00 1,741,125.25
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,099,394.75
229/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,010,599.00
MGS 4.127% 04/15/32 430,000.00 467,207.90
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,073,827.70
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,359,936.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,201,100.00
MGS 4.254% 05/31/35 810,000.00 894,940.65
MGS 4.392% 04/15/26 2,440,000.00 2,655,525.20
MGS 4.498% 04/15/30 1,410,000.00 1,582,999.95
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,710,360.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,738,112.00
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,668,181.40
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 960,360.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,050,000.00 1,276,201.50
MGS 4.935% 09/30/43 740,000.00 891,108.00
MGS 5.248% 09/15/28 1,480,000.00 1,727,922.20
46,000,000.00 49,739,933.50
マレーシアリンギット 小計
(1,227,084,159)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 31,790,000.00 34,101,768.80
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 18,840,000.00 12,048,180.00
SAGB 6.5% 02/28/41 6,650,000.00 4,142,883.50
SAGB 6.75% 03/31/21 5,350,000.00 5,468,796.75
SAGB 7.75% 02/28/23 16,800,000.00 17,483,088.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 12,620,885.45
SAGB 8.25% 03/31/32 13,950,000.00 11,604,656.25
SAGB 8.5% 01/31/37 13,500,000.00 10,711,237.50
SAGB 8.75% 01/31/44 20,700,000.00 16,310,979.00
SAGB 8.75% 02/28/48 34,150,000.00 26,812,018.75
SAGB 8.875% 02/28/35 14,930,000.00 12,456,621.55
SAGB 8% 01/31/30 17,940,000.00 15,441,047.70
SAGB 9% 01/31/40 15,430,000.00 12,648,973.95
226,360,000.00 191,851,137.20
南アフリカランド 小計
(1,103,144,038)
265,088,533,724
合計
(265,088,533,724)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
230/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 195銘柄 100.0 % 50.7 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 305銘柄 100.0 % 35.6 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 474,622,483
コール・ローン 219,036,903
株式 58,464,910,526
投資信託受益証券 139,101,395
投資証券 70,614,107
派生商品評価勘定 49,533,917
未収入金 1,922,157
未収配当金 124,993,185
差入委託証拠金 502,467,212
流動資産合計 60,047,201,885
資産合計 60,047,201,885
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,696
前受金 49,490,221
231/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
未払金 2,058,067
未払解約金 177,372,136
未払利息 311
流動負債合計 228,978,431
負債合計 228,978,431
純資産の部
元本等
元本 24,693,413,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 35,124,809,938
元本等合計 59,818,223,454
純資産合計 59,818,223,454
負債純資産合計 60,047,201,885
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
232/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 24,693,413,516口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4224円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,224円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
233/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
234/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 21,633,015,345円
期中追加設定元本額 3,919,874,260円
期中一部解約元本額 859,476,089円
期末元本額 24,693,413,516円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,574,330,180円
世界経済インデックスファンド 3,633,445,841円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,366,881,283円
DC世界経済インデックスファンド 4,750,433,404円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 159,282,802円
分散投資コア戦略ファンドA 350,413,663円
分散投資コア戦略ファンドS 1,250,606,036円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 502,116,585円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 601,766,853円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 336,177,565円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 20,474,508円
SMT インデックスバランス・オープン 114,124,252円
SMT 世界経済インデックス・オープン 83,769,540円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 262,484,487円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 54,821,315円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,997,211円
235/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
グローバル経済コア 447,952,752円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 18,515,240円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 162,462円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 221,447円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 93,096円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 47,832円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 90,273,776円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 73,021,386円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △6,884,930,694
投資信託受益証券 △43,862,941
投資証券 △55,597,279
合計 △6,984,390,914
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,067,415,649 - 1,116,905,870 49,490,221
合計 1,067,415,649 - 1,116,905,870 49,490,221
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2020年 4月20日現在)
236/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 57,190,400 - 57,176,400 △14,000
アメリカドル 57,190,400 - 57,176,400 △14,000
合計 57,190,400 - 57,176,400 △14,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 592,047 4.93 2,920,567.85
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 0.65 67,704.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 46,044 62.32 2,869,462.08
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,190 129.00 1,314,510.00
ROSNEFT OJSC-GDR 146,513 4.19 614,475.52
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.58 564,283.48
TATNEFT-SPONSORED ADR 30,595 41.98 1,284,378.10
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 3.88 60,182.68
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 7.10 120,203.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 73,003 26.62 1,943,339.86
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 17.01 333,361.98
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 11.72 314,306.96
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 79.00 562,796.00
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 11.63 450,929.99
SOUTHERN COPPER CORP 11,367 30.26 343,965.42
51JOB INC-ADR 2,701 71.51 193,148.51
BEST INC - ADR 14,126 5.59 78,964.34
DP WORLD PLC 21,152 15.50 327,856.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 33,291 28.79 958,447.89
NIO INC - ADR 77,076 3.21 247,413.96
HUAZHU GROUP LTD-ADR 13,921 31.02 431,829.42
LUCKIN COFFEE INC - ADR 8,174 4.39 35,883.86
237/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,167 112.48 1,705,984.16
TAL EDUCATION GROUP- ADR 40,978 51.66 2,116,923.48
YUM CHINA HOLDINGS INC 38,070 45.37 1,727,235.90
58.COM INC-ADR 9,450 51.30 484,785.00
AUTOHOME INC-ADR 6,571 79.68 523,577.28
BAIDU INC - SPON ADR 29,357 105.00 3,082,485.00
HUYA INC-ADR 8,211 16.55 135,892.05
IQIYI INC-ADR 11,977 19.28 230,916.56
JOYY INC 6,185 62.24 384,954.40
MOMO INC-SPON ADR 15,529 23.81 369,745.49
NETEASE INC-ADR 7,551 348.64 2,632,580.64
SINA CORP 5,725 34.46 197,283.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 10.89 98,804.97
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 36.69 192,585.81
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 185,886 209.50 38,943,117.00
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 30.93 108,502.44
JD.COM INC-ADR 78,907 46.15 3,641,558.05
PINDUODUO INC-ADR 20,442 44.46 908,851.32
TRIP.COM GROUP LTD 52,406 23.85 1,249,883.10
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 47,488 17.84 847,185.92
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 47,223 9.47 447,437.92
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 7,243 19.15 138,703.45
ZAI LAB LTD-ADR 3,373 63.47 214,084.31
BANCO MACRO SA-ADR 4,035 16.39 66,133.65
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 173,806 3.90 677,843.40
CREDICORP LTD 7,332 144.02 1,055,954.64
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 14,502 7.33 106,299.66
SBERBANK-SPONSORED ADR 289,100 10.33 2,986,403.00
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 0.92 349,117.16
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 24.57 49,655.97
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.78 42,729.12
GDS HOLDINGS LTD - ADR 6,140 59.00 362,260.00
GLOBANT SA 3,122 103.02 321,628.44
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.15 324,810.10
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 7.74 113,901.84
3,074,826 82,877,825.63
アメリカドル 小計
(8,941,688,607)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,944,661 5.05 9,820,538.05
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 350,392 44.66 15,648,506.72
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 174.81 2,534,745.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 27.36 2,649,870.72
ALFA S.A.B.-A 359,900 10.13 3,645,787.00
238/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 48.49 1,818,375.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 240.13 5,596,229.65
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 137.58 4,275,986.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 152.48 2,589,110.40
ALSEA SAB DE CV 34,300 16.65 571,095.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 27.03 6,038,231.70
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 61.92 1,944,288.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 68.01 741,309.00
WALMART DE MEXICO-SER V 579,880 57.93 33,592,448.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 97.77 4,934,940.75
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 216,340 137.66 29,781,364.40
GRUMA S.A.B.-B 25,960 207.54 5,387,738.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 33.47 6,084,846.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 34.94 6,352,092.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 262,800 63.47 16,679,916.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 16.05 4,052,625.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,625,440 13.22 47,928,316.80
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 67.92 3,905,400.00
8,609,655 216,573,760.39
メキシコペソ 小計
(972,416,184)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 53.50 984,400.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 423,000 16.70 7,064,100.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 422,640 16.13 6,817,183.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 14.05 1,062,180.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 21.00 310,800.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 7.59 478,170.00
GERDAU SA-PREF 105,000 12.30 1,291,500.00
SUZANO SA 62,679 35.84 2,246,415.36
VALE SA 340,278 44.00 14,972,232.00
EMBRAER SA 69,700 9.55 665,635.00
WEG SA 84,872 38.46 3,264,177.12
CCR SA 125,600 12.69 1,593,864.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 32.03 1,984,322.56
RUMO SA 114,200 20.24 2,311,408.00
COGNA EDUCACAO 181,284 5.04 913,671.36
B2W CIA DIGITAL 20,960 61.80 1,295,328.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 77,416 21.75 1,683,798.00
LOJAS RENNER S.A. 82,907 37.50 3,109,012.50
MAGAZINE LUIZA SA 83,400 44.59 3,718,806.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 18.41 1,399,160.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 20.40 846,600.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 19,700 64.00 1,260,800.00
239/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAIA DROGASIL SA 24,500 103.91 2,545,795.00
AMBEV SA 517,700 11.60 6,005,320.00
BRF SA 52,500 19.05 1,000,125.00
JBS SA 106,400 21.31 2,267,384.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,900 33.34 2,097,086.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 20,100 52.40 1,053,240.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 46,200 55.60 2,568,720.00
HYPERA SA 35,300 31.36 1,107,008.00
BANCO BRADESCO S.A. 146,698 18.87 2,768,191.26
BANCO BRADESCO SA-PREF 483,948 20.36 9,853,181.28
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 29.58 2,611,914.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 529,381 23.22 12,292,226.82
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 505,867 9.14 4,623,624.38
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 222,703 39.53 8,803,449.59
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 25.92 1,788,480.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 69,100 11.92 823,672.00
PORTO SEGURO SA 7,300 46.73 341,129.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 85,963 9.59 824,385.17
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 20.95 951,130.00
CIELO SA 99,269 4.53 449,688.57
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 47.87 2,503,601.00
TIM PARTICIPACOES SA 96,100 13.02 1,251,222.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 29.34 519,318.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 25.95 871,920.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 98,092 10.14 994,652.88
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 42.17 1,463,299.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 40.05 1,171,462.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 110,400 19.00 2,097,600.00
6,255,559 134,922,388.55
ブラジルレアル 小計
(2,779,401,204)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 5,121.00 229,062,330.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,635.30 222,343,564.50
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 13,896 18,965.00 263,537,640.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 30,286 3,169.00 95,976,334.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 2,200.00 155,841,400.00
CENCOSUD SA 137,988 975.10 134,552,098.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,564 6,650.00 150,050,600.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,890.00 28,750,680.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 71.10 345,733,704.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,194 28,500.00 148,029,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 32.80 205,978,128.80
ITAU CORPBANCA 16,749,156 2.41 40,365,465.96
240/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 4,310.00 79,959,120.00
AGUAS ANDINAS SA-A 286,233 260.00 74,420,580.00
COLBUN SA 1,215,680 116.25 141,322,800.00
ENEL AMERICAS SA 3,990,008 136.50 544,636,092.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 65.50 167,763,709.00
36,440,040 3,028,323,247.06
チリペソ 小計
(382,477,226)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 1,950.00 953,509,050.00
GRUPO ARGOS SA 33,752 11,300.00 381,397,600.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 26,500.00 778,464,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 27,540.00 1,054,176,120.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 945.00 287,004,060.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 24,120.00 502,178,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 18,000.00 909,198,000.00
965,424 4,865,927,230.00
コロンビアペソ 小計
(133,326,406)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,794 14.02 81,231.88
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T 4,358 11.36 49,506.88
OPAP SA 17,668 6.83 120,672.44
JUMBO SA 14,899 13.88 206,798.12
ALPHA BANK AE 129,138 0.68 87,813.84
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 291,098 0.36 106,774.74
NATIONAL BANK OF GREECE 53,130 1.17 62,162.10
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 11.72 307,146.04
542,292 1,022,106.04
ユーロ 小計
(119,862,375)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 15.21 406,107.00
26,700 406,107.00
イギリスポンド 小計
(54,722,918)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 87.20 1,011,781.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 8.23 960,893.65
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 49,783 27.12 1,350,114.96
KOC HOLDING AS 89,884 15.02 1,350,057.68
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 28,973 20.10 582,357.30
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 10.52 654,249.32
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 57.90 376,407.90
ARCELIK AS 15,358 15.41 236,666.78
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 55.75 2,387,438.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 21,501 18.41 395,833.41
AKBANK T.A.S. 276,321 5.79 1,599,898.59
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.39 2,013,532.88
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 4.95 856,409.40
241/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 7.78 889,860.84
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 13.29 1,901,679.39
1,392,167 16,567,181.70
トルコリラ 小計
(258,945,049)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 535.00 3,992,705.00
MONETA MONEY BANK AS 68,748 52.40 3,602,395.20
CEZ AS 18,145 470.00 8,528,150.00
94,356 16,123,250.20
チェココルナ 小計
(69,329,975)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,076.00 87,928,980.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,430.00 97,594,540.00
OTP BANK NYRT 24,834 8,475.00 210,468,150.00
82,367 395,991,670.00
ハンガリーフォリント 小計
(131,429,635)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 64.82 716,714.74
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 61.24 1,880,864.12
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 259,894 3.73 971,483.77
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 72.44 951,282.08
CCC SA 3,138 46.30 145,289.40
LPP SA 124 5,700.00 706,800.00
AMREST HOLDINGS SE 7,816 25.50 199,308.00
CD PROJEKT SA 6,704 339.50 2,276,008.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 24.90 585,199.80
DINO POLSKA SA 4,430 186.00 823,980.00
BANK MILLENNIUM SA 99,381 3.18 316,031.58
BANK PEKAO SA 22,583 54.54 1,231,676.82
M BANK SA 1,663 217.80 362,201.40
PKO BANK POLSKI SA 104,297 21.93 2,287,233.21
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 157.00 567,555.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 30.82 1,912,196.08
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.62 368,455.96
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 4.47 283,827.12
773,247 16,586,107.08
ポーランドズロチ 小計
(429,082,590)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 98,000 2.14 209,720.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 6.00 1,152,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,901,400 3.87 11,228,418.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 392,500 14.24 5,589,200.00
CNOOC LTD-R 1,883,000 8.39 15,798,370.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 4.68 402,480.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,382,000 2.76 6,574,320.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 6.19 878,980.00
242/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 1.59 540,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 124,000 57.45 7,123,800.00
BBMG CORPORATION - H 131,000 1.99 260,690.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 3.57 362,355.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 642,000 2.38 1,527,960.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.27 3,819,240.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 9.71 2,796,480.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 1.84 146,464.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 7.56 627,480.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 5.00 830,000.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 292,000 2.33 680,360.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.80 1,006,200.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 557,000 2.07 1,152,990.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 8.45 764,725.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.30 2,405,700.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 2.96 367,040.00
BOC AVIATION LTD 32,500 49.65 1,613,625.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 519,000 5.23 2,714,370.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 5.76 1,128,960.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 35.70 5,694,150.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 79,000 10.34 816,860.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 8.60 1,646,900.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.42 2,095,080.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 6.04 1,026,800.00
CITIC LTD 677,000 7.91 5,355,070.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 4.10 2,095,305.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 9.59 2,761,920.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 13.80 1,076,400.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 660,000 1.36 897,600.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 2.23 374,640.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 12.68 481,840.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 3.51 250,965.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 97,500 15.36 1,497,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 14.28 3,024,504.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 7.51 235,934.16
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 23.20 1,445,360.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 6.33 735,546.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 41,500 39.30 1,630,950.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 4.43 1,705,877.82
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 33.65 4,576,400.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 9.34 1,681,200.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.28 1,129,920.00
243/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 5.47 590,760.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 308,000 2.95 908,600.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 9.06 1,499,855.82
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 3.50 616,000.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 474,000 2.12 1,004,880.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 232,344 3.98 924,729.12
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 8.78 1,369,680.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 64,000 8.13 520,320.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 14.60 1,867,661.20
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 1.83 201,300.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 5.25 462,000.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 3.29 384,930.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.02 2,583,360.00
BYD CO LTD-H 82,500 43.95 3,625,875.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.12 1,361,920.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 17.06 464,032.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 518,000 11.70 6,060,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 5.00 1,763,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 6.58 1,660,423.52
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 4.51 414,920.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 63.95 7,098,450.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 1.95 378,300.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 20.55 2,383,800.00
LI NING CO LTD 194,000 24.25 4,704,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 76,900 93.85 7,217,065.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 13.30 598,500.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 27,000 10.50 283,500.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 37,000 32.00 1,184,000.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.95 1,377,500.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 31.00 998,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD 612,600 409.60 250,920,960.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.73 433,589.34
MEITUAN DIANPING-CLASS B 110,200 100.00 11,020,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 9.49 1,081,860.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 29.90 2,033,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 12.00 3,108,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 28.15 7,910,150.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 36.90 5,239,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.79 1,178,340.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 12.92 2,945,760.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 43.25 1,989,500.00
244/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 7.40 592,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.63 3,152,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 59.80 2,870,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 78,500 66.10 5,188,850.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 358,000 16.62 5,949,960.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 33,500 96.00 3,216,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 11.04 2,693,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 13.72 1,761,648.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 20.00 2,504,000.00
3SBIO INC 119,000 8.71 1,036,490.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 9.52 952,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 498,000 16.40 8,167,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 4.81 757,575.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.41 566,060.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 12.86 1,054,520.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 64,000 29.20 1,868,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 94,000 33.35 3,134,900.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 3.84 312,960.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 27.20 1,509,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 742,000 11.54 8,562,680.00
SSY GROUP LTD 114,000 6.09 694,260.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 19,100 105.10 2,007,410.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 82,500 116.50 9,611,250.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,152,000 3.11 9,802,720.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,635,200 2.98 25,732,896.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.82 5,294,649.50
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.71 3,528,952.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,216,620 6.12 62,525,714.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 685,000 3.05 2,089,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 436,923 35.30 15,423,381.90
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 5.67 3,823,848.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.17 478,670.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,988,515 5.14 35,920,967.10
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 882,000 4.70 4,145,400.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.48 1,231,360.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 11.84 1,586,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 3.90 1,281,150.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 0.89 825,030.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 11.82 1,560,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 14.90 3,702,650.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.10 1,464,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 8.43 746,898.00
245/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 109,400 11.38 1,244,972.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 7.18 2,564,696.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 209,200 12.82 2,681,944.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 831,000 16.08 13,362,480.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 24.45 7,251,870.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 0.92 219,880.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 13.10 2,410,714.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 25.40 2,448,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.54 2,385,060.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.43 5,121,409.84
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 605,500 78.60 47,592,300.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 26.20 1,197,340.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 8.52 1,209,840.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 9.19 1,157,940.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 13.70 2,548,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 5.34 3,086,520.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 409,040 26.15 10,696,396.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 347,111 32.10 11,142,263.10
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 25.55 4,558,120.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.92 1,633,920.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 865,154 9.78 8,461,206.12
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 204,000 7.13 1,454,520.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 10.08 1,362,816.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.01 469,560.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 11.34 1,729,350.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 150,000 12.80 1,920,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 38.05 7,495,850.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.41 809,760.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 30.90 4,094,250.00
SHUI ON LAND LTD 651,000 1.33 865,830.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 528,591 2.05 1,083,611.55
SOHO CHINA LTD 291,500 3.63 1,058,145.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 34.35 8,621,850.00
WHARF HOLDINGS 100,000 14.64 1,464,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.46 843,880.00
YUZHOU PROPERTIES CO 332,086 3.30 1,095,883.80
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 4.95 648,450.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 11.26 2,724,920.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 26.45 2,433,400.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 13.76 1,087,040.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 39.20 2,802,800.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 16.40 1,394,000.00
246/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 3.88 915,680.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 19.68 1,318,560.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 7.38 509,220.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 9.48 200,028.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 4.38 3,206,160.00
SUNNY OPTICAL TECH 75,500 113.00 8,531,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,109,600 10.40 11,539,840.00
ZTE CORP-H 82,908 23.85 1,977,355.80
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 654,500 60.30 39,466,350.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 2.54 3,444,240.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.73 7,899,180.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 618,000 5.00 3,090,000.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.15 1,615,425.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.05 1,860,500.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 1.91 2,563,220.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 199,600 23.25 4,640,700.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 431,000 3.90 1,680,900.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.51 1,005,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 40.20 3,457,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 9.24 1,620,696.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 1.09 150,420.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 84,700 80.25 6,797,175.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 15.86 5,075,200.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 2.38 437,920.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 2.69 995,300.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 4.52 1,627,200.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 3.58 164,680.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 16.16 727,200.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 310,500 15.04 4,669,920.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 376,453 4.71 1,773,093.63
97,139,093 1,007,035,451.12
香港ドル 小計
(14,017,933,479)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.27 1,352,694.36
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 21.02 527,602.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 5.65 1,524,935.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 3.87 558,441.00
GAMUDA BHD 141,520 3.24 458,524.80
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.23 276,186.00
IJM CORP BHD 198,100 1.75 346,675.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 1.85 622,240.10
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 5.10 543,629.40
247/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MISC BHD 125,040 7.91 989,066.40
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.92 274,400.00
GENTING BHD 307,200 3.95 1,213,440.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.23 824,431.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 13,200 28.20 372,240.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 21,300 31.52 671,376.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 9.63 134,820.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.00 718,560.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 55,646 21.14 1,176,356.44
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 138.80 957,720.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 16.74 881,863.20
QL RESOURCES BHD 83,200 8.15 678,080.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.86 1,200,643.56
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 7.68 1,218,048.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.22 1,196,946.00
TOP GLOVE CORP BHD 168,300 6.80 1,144,440.00
AMMB HOLDINGS BHD 265,600 3.10 823,360.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 517,519 3.63 1,878,593.97
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 13.74 842,152.08
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 46,033 13.40 616,842.20
MALAYAN BANKING BHD 404,004 7.70 3,110,830.80
PUBLIC BANK BERHAD 324,420 16.04 5,203,696.80
RHB BANK BHD 206,419 4.80 990,811.20
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.81 1,086,951.09
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.58 1,427,586.00
MAXIS BHD 267,900 5.46 1,462,734.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 3.96 279,385.92
PETRONAS GAS BHD 75,500 15.50 1,170,250.00
TENAGA NATIONAL BHD 323,475 12.70 4,108,132.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 0.76 193,059.22
7,187,548 43,057,744.04
マレーシアリンギット 小計
(1,062,234,545)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 364,800 5.60 2,042,880.00
IRPC PCL - NVDR 829,500 2.58 2,140,110.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 164,500 76.50 12,584,250.00
PTT PCL-NVDR 1,253,200 34.25 42,922,100.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 38.00 4,563,800.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 25.75 5,314,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 36.75 8,266,324.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 327.00 26,487,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 58.50 25,043,850.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.95 7,312,150.00
248/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 11.20 9,066,400.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 323,310 20.60 6,660,186.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 55,100 33.50 1,845,850.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 743,535 13.50 10,037,722.50
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 39.75 7,059,600.00
CP ALL PCL-NVDR 657,100 65.25 42,875,775.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 458,200 26.75 12,256,850.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 39.00 2,574,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 449,700 12.90 5,801,130.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,083,700 20.70 22,432,590.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 118.00 3,870,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 114.50 5,942,550.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 99.50 12,576,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 78,300 99.00 7,751,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 10.80 4,737,420.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 127,400 69.25 8,822,450.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 3,147,300 0.90 2,832,570.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 45.25 4,063,450.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 51.25 3,910,375.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 49.50 11,201,850.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 7.25 6,322,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 195.00 23,341,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 48.50 11,819,450.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 40.25 2,656,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.30 3,172,649.70
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 41.00 2,189,400.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 36,000 239.00 8,604,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 36.25 6,724,375.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 63.25 4,313,650.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 262,000 34.25 8,973,500.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 59.25 3,217,275.00
16,630,638 404,331,232.70
タイバーツ 小計
(1,342,379,692)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 44.05 10,481,257.00
AYALA CORPORATION 28,280 597.00 16,883,160.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 490.00 3,360,420.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 289,060 53.80 15,551,428.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 860.00 19,612,300.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 144,500 80.50 11,632,250.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 145.00 8,846,450.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 126.80 12,117,008.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 60.90 3,644,560.50
249/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BDO UNIBANK INC 219,911 105.00 23,090,655.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 41.65 6,717,603.55
SECURITY BANK CORP 30,810 104.50 3,219,645.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 2.70 6,360,390.00
AYALA LAND INC 742,900 31.55 23,438,495.00
MEGAWORLD CORP 638,000 2.80 1,786,400.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 15.26 1,419,180.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,156,150 31.95 36,938,992.50
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,230.00 10,458,700.00
PLDT INC 10,460 1,138.00 11,903,480.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 26.80 2,398,600.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 269.00 7,830,590.00
6,477,376 237,691,564.55
フィリピンペソ 小計
(503,906,116)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,035.00 1,489,675,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 1,980.00 885,654,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 17,325.00 3,480,592,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 990.00 2,853,675,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 5,200.00 1,269,840,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 10,975.00 2,085,250,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 5,275.00 457,342,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,475.00 2,237,760,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 2,920.00 360,620,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,152,700 3,800.00 8,180,260,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 905,700 1,340.00 1,213,638,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 4,240.00 3,359,352,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 46,000.00 2,741,600,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 1,635.00 1,500,766,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 10,200.00 1,642,200,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,250.00 2,681,875,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 6,875.00 5,131,500,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,195.00 3,293,300,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,051,000 27,125.00 28,508,375,000.00
BANK MANDIRI 2,133,796 4,380.00 9,346,026,480.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 4,160.00 3,370,432,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 669,100 960.00 642,336,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 6,046,500 2,830.00 17,111,595,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 795.00 543,303,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 424.00 682,809,600.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 5,349,700 3,230.00 17,279,531,000.00
XL AXIATA TBK PT 387,000 2,400.00 928,800,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 835.00 660,902,500.00
250/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
34,413,196 123,939,012,080.00
インドネシアルピア 小計
(867,573,084)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 38,800.00 255,808,400.00
S-OIL CORPORATION 4,447 67,200.00 298,838,400.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 97,700.00 545,752,200.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 10,706 14,400.00 154,166,400.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 19,750.00 143,029,500.00
KCC CORP 732 144,000.00 105,408,000.00
KOREA ZINC CO LTD 783 404,000.00 316,332,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 2,512 66,200.00 166,294,400.00
LG CHEM LTD 4,819 362,500.00 1,746,887,500.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,129 173,000.00 195,317,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 194,000.00 374,420,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 39,550.00 44,572,850.00
POSCO 8,609 176,000.00 1,515,184,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,399 52,100.00 177,087,900.00
CJ CORP 1,230 72,200.00 88,806,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 3,217 78,700.00 253,177,900.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 33,865 3,355.00 113,617,075.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 22,450.00 96,714,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 23,700.00 160,212,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 18,350.00 51,838,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 3,301 18,850.00 62,223,850.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,239 33,150.00 306,272,850.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 1,348 233,500.00 314,758,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 10,619 22,600.00 239,989,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 82,000.00 357,028,000.00
LG CORP 9,902 62,100.00 614,914,200.00
LOTTE CORP 2,370 27,450.00 65,056,500.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 13,250.00 79,341,000.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 95,900.00 836,919,300.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 11,450.00 212,008,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 4,335.00 161,049,585.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,449 188,500.00 650,136,500.00
S-1 CORPORATION 2,394 83,700.00 200,377,800.00
CJ LOGISTICS 862 147,500.00 127,145,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,307 104,500.00 241,081,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 20,900.00 115,033,600.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 3,260.00 96,939,360.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 21,400.00 151,212,400.00
HANON SYSTEMS 19,000 9,120.00 173,280,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,916 179,500.00 1,241,422,000.00
251/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI MOTOR CO 15,682 100,500.00 1,576,041,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 4,286 63,300.00 271,303,800.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 60,100.00 180,480,300.00
KIA MOTORS CORPORATION 29,688 29,900.00 887,671,200.00
COWAY CO LTD 5,058 61,700.00 312,078,600.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 33,300.00 135,864,000.00
HLB INC 3,060 105,200.00 321,912,000.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 54,500.00 600,535,500.00
KANGWON LAND INC 13,208 24,950.00 329,539,600.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 16,950.00 85,936,500.00
KAKAO CORP 5,728 172,000.00 985,216,000.00
NAVER CORP 14,853 179,000.00 2,658,687,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 649,000.00 1,070,850,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 96,400.00 237,626,000.00
PEARL ABYSS CORP 921 206,800.00 190,462,800.00
CJ ENM CO LTD 830 112,500.00 93,375,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 77,700.00 237,062,700.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 65,900.00 80,529,800.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 86,600.00 89,544,400.00
SHINSEGAE CO LTD 881 252,500.00 222,452,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 151,000.00 82,899,000.00
EMART 2,723 115,500.00 314,506,500.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 31,850.00 129,311,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 237,000.00 183,675,000.00
KT&G CORP 11,869 78,000.00 925,782,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 2,968 117,500.00 348,740,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 536,000.00 36,448,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 180,500.00 518,576,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 2,100 64,100.00 134,610,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,024 1,249,000.00 1,278,976,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 278 675,000.00 187,650,000.00
PACIFIC CORP 3,393 62,500.00 212,062,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,381 80,600.00 514,308,600.00
CELLTRION INC 10,296 211,000.00 2,172,456,000.00
HANMI PHARM CO LTD 490 262,000.00 128,380,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,641 85,200.00 139,813,200.00
MEDY-TOX INC 335 191,000.00 63,985,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,803 566,000.00 1,020,498,000.00
YUHAN CORPORATION 3,802 46,700.00 177,553,400.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,153 4,800.00 231,134,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 32,598 24,750.00 806,800,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 7,880.00 223,240,400.00
252/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KB FINANCIAL GROUP INC 44,011 32,350.00 1,423,755,850.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 48,174 28,500.00 1,372,959,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 8,220.00 488,317,320.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 49,100.00 225,958,200.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 3,015.00 144,430,560.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 48,121 5,440.00 261,778,240.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 22,174 9,110.00 202,005,140.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 29,000.00 55,071,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 28,850.00 166,637,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 37,700.00 158,679,300.00
HANWHA LIFE INSURANCE 44,037 1,815.00 79,927,155.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 9,101 24,550.00 223,429,550.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 191,500.00 595,182,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 48,550.00 360,095,350.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 164,000.00 610,900,000.00
KMW CO LTD 1,901 64,800.00 123,184,800.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 11,500.00 276,816,500.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 132,500.00 187,487,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 114,000.00 638,742,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 510,272 51,400.00 26,227,980,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 87,965 44,050.00 3,874,858,250.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,042 286,500.00 1,731,033,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 12,150.00 268,818,750.00
SK TELECOM 2,172 199,000.00 432,228,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 30,309 20,600.00 624,365,400.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 26,900.00 122,072,200.00
SK HYNIX INC 58,170 84,100.00 4,892,097,000.00
1,702,113 79,217,039,085.00
韓国ウォン 小計
(7,026,551,366)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 137,240 82.60 11,336,024.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 43.50 10,186,656.00
CHINA STEEL 1,266,261 19.75 25,008,654.75
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 396,061 71.10 28,159,937.10
FORMOSA PLASTICS CORP 489,824 83.20 40,753,356.80
NAN YA PLASTICS CORP 548,752 60.10 32,979,995.20
TAIWAN CEMENT 540,479 42.00 22,700,118.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 497.00 5,964,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 24.85 8,648,495.80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 21,237 245.00 5,203,065.00
CHINA AIRLINES LTD 437,203 7.17 3,134,745.51
EVA AIRWAYS CORP 164,159 10.30 1,690,837.70
EVERGREEN MARINE 359,039 10.25 3,680,149.75
253/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 32.25 5,708,250.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 33.10 5,860,719.10
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 280.00 5,582,360.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 36,207 146.00 5,286,222.00
FORMOSA TAFFETA CO. 121,000 31.90 3,859,900.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 141.50 3,603,156.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 210.50 3,368,000.00
POU CHEN 273,780 28.55 7,816,419.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 62,108 66.40 4,123,971.20
TATUNG CO LTD 210,000 22.65 4,756,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 501.00 15,030,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 287.00 17,089,128.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 65.60 2,345,593.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 526,395 67.80 35,689,581.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 559,468 20.30 11,357,200.40
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,026,237 19.60 39,714,245.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,071,573 26.30 28,182,369.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,004,094 21.00 21,085,974.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 912,945 18.65 17,026,424.25
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,173,339 29.05 34,085,497.95
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 11.90 13,766,979.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,201,768 12.25 14,721,658.00
TAIWAN BUSINESS BANK 476,620 10.50 5,004,510.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,055,621 19.90 21,006,857.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 42.70 14,127,764.70
CHAILEASE HOLDING CO LTD 132,022 99.50 13,136,189.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,125,153 16.85 18,958,828.05
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 823,123 38.20 31,443,298.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 8.60 10,808,308.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 307,791 19.85 6,109,651.35
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 710,082 40.60 28,829,329.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,166,470 8.44 9,845,006.80
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 103,120 41.30 4,258,856.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 98,440 41.80 4,114,792.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 206.00 9,888,000.00
ACER INC 255,803 15.75 4,028,897.25
ADVANTECH CO LTD 39,402 279.00 10,993,158.00
ASUSTEK COMPUTER INC 76,092 198.00 15,066,216.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 7.37 6,965,313.30
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 217.00 15,124,900.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 81.80 5,054,585.60
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 6.25 4,843,750.00
254/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMPAL ELECTRONICS 431,760 18.70 8,073,912.00
DELTA ELECTRONICS INC 209,903 134.50 28,231,953.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 54.50 5,060,325.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,333,248 75.80 101,060,198.40
INVENTEC CO LTD 280,511 23.60 6,620,059.60
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 3,850.00 42,504,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 42.95 9,683,163.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 93.00 5,580,000.00
PEGATRON CORP 200,474 65.10 13,050,857.40
QUANTA COMPUTER INC 286,270 62.80 17,977,756.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 38.45 4,925,445.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 193.50 5,224,500.00
WISTRON CORP 355,695 26.05 9,265,854.75
WIWYNN CORP 8,000 663.00 5,304,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 37.75 5,424,373.00
YAGEO CORPORATION 22,764 339.50 7,728,378.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 102.50 6,142,005.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 400,315 108.50 43,434,177.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 65.90 10,346,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 178,200 106.00 18,889,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 349,315 66.80 23,334,242.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 379.50 9,108,000.00
MEDIATEK INC 160,804 368.00 59,175,872.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 154,000 61.10 9,409,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 69,045 185.00 12,773,325.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 270.50 3,137,529.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 99,770 97.00 9,677,690.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 230.50 11,742,592.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,632,389 306.50 806,827,228.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,210,000 15.05 18,210,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 68.20 6,069,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 274.00 8,768,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 13.30 4,641,700.00
35,532,048 2,076,516,733.61
新台湾ドル 小計
(7,454,695,073)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 360.10 23,809,812.00
COAL INDIA LTD 147,331 148.75 21,915,486.25
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 217.70 12,936,822.50
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 86.00 16,663,790.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 76.30 19,281,696.70
PETRONET LNG LTD 83,779 211.60 17,727,636.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 306,633 1,224.00 375,318,792.00
255/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 172.95 12,717,532.35
ASIAN PAINTS LTD 28,520 1,756.25 50,088,250.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 16,698 515.75 8,611,993.50
GRASIM INDUSTRIES LTD 41,773 545.55 22,789,260.15
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 124.15 15,066,471.55
JSW STEEL LTD 80,284 177.30 14,234,353.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,471.00 18,046,228.00
SHREE CEMENT LTD 901 18,946.75 17,071,021.75
TATA STEEL LTD 39,709 293.35 11,648,635.15
ULTRATECH CEMENT LTD 10,743 3,534.05 37,966,299.15
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 363.30 19,692,313.20
VEDANTA LTD 198,772 84.10 16,716,725.20
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 48.90 7,022,186.70
HAVELLS INDIA LTD 23,476 528.60 12,409,413.60
LARSEN & TOUBRO LTD 49,730 932.90 46,393,117.00
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,197.65 7,097,273.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 268.15 16,766,346.90
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 376.90 9,970,889.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,068.30 8,930,988.00
BAJAJ AUTO LTD 8,362 2,379.15 19,894,452.30
BHARAT FORGE LTD 30,322 283.80 8,605,383.60
BOSCH LTD 965 10,739.95 10,364,051.75
EICHER MOTORS LTD 1,254 14,770.35 18,522,018.90
HERO MOTOCORP LTD 10,359 1,835.90 19,018,088.10
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 75,669 363.20 27,482,980.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 12,151 5,505.00 66,891,255.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 86.80 6,669,451.60
TATA MOTORS LTD 190,082 76.85 14,607,801.70
PAGE INDUSTRIES LTD 601 17,133.45 10,297,203.45
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 975.50 32,084,195.00
INFO EDGE INDIA LTD 6,428 2,486.55 15,983,543.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 140.15 11,138,140.95
AVENUE SUPERMARTS LTD 14,325 2,212.10 31,688,332.50
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,108 2,832.15 14,466,622.20
ITC LTD 388,437 188.10 73,064,999.70
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 17,324.30 41,491,698.50
UNITED SPIRITS LTD 32,483 530.05 17,217,614.15
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 5,255 1,378.30 7,242,966.50
DABUR INDIA LTD 58,111 490.10 28,480,201.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 552.75 21,260,976.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD 87,189 2,385.00 207,945,765.00
MARICO LTD 42,465 300.15 12,745,869.75
256/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUROBINDO PHARMA LTD 37,851 542.70 20,541,737.70
CIPLA LTD 47,915 598.00 28,653,170.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 2,332.20 21,125,067.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 3,929.55 49,685,230.20
LUPIN LTD 26,552 822.25 21,832,382.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 892.65 10,463,643.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 457.10 37,916,445.00
AXIS BANK LTD 228,324 478.80 109,321,531.20
BANDHAN BANK LTD 36,073 216.30 7,802,589.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 177,443 1,680.60 298,210,705.80
ICICI BANK LTD 515,616 375.55 193,639,588.80
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 277.75 7,768,945.25
STATE BANK OF INDIA 187,504 193.25 36,235,148.00
BAJAJ FINANCE LTD 18,080 2,308.15 41,731,352.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,676.95 10,962,110.25
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 27,929 179.80 5,021,634.20
REC LTD 48,168 95.50 4,600,044.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 19,022 802.05 15,256,595.10
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 4,999.70 19,438,833.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 49,372 495.50 24,463,826.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 17,954 1,199.40 21,534,027.60
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 369.95 11,739,253.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 32,481 702.45 22,816,278.45
DLF LTD 56,420 136.90 7,723,898.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 122,073 455.25 55,573,733.25
INFOSYS LTD 365,523 628.75 229,822,586.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 96,664 1,806.20 174,594,516.80
TECH MAHINDRA LTD 48,055 509.85 24,500,841.75
WIPRO LTD 118,712 187.00 22,199,144.00
BHARTI AIRTEL LTD 263,301 502.45 132,295,587.45
BHARTI INFRATEL LTD 35,804 168.30 6,025,813.20
GAIL INDIA LTD 174,768 89.70 15,676,689.60
NTPC LTD 260,019 95.50 24,831,814.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 167.75 33,778,978.75
TATA POWER CO LTD 93,250 34.40 3,207,800.00
6,798,523 3,309,048,489.50
インドルピー 小計
(4,698,848,855)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 96.32 7,031,360.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 105.45 7,012,425.00
MCB BANK LTD 53,300 154.00 8,208,200.00
192,800 22,251,985.00
パキスタンルピー 小計
(14,463,790)
257/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 57,358 16.85 966,482.30
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.84 819,485.55
INDUSTRIES QATAR 196,788 6.85 1,348,981.74
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 4.01 819,223.84
MASRAF AL RAYAN 406,540 3.74 1,523,711.92
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 8.04 792,710.03
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 15.15 1,730,584.50
QATAR NATIONAL BANK 487,496 17.70 8,628,679.20
QATAR INSURANCE CO 189,640 2.16 409,622.40
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 2.76 573,294.87
OOREDOO QSC 72,800 6.11 445,463.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 14.80 923,830.80
2,541,237 18,982,070.35
カタールリアル 小計
(560,540,537)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,900 114.10 3,982,090.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 7,385 908.38 6,708,386.30
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 44,716 412.31 18,436,853.96
GOLD FIELDS LTD 89,344 120.28 10,746,296.32
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 77,953 108.00 8,418,924.00
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 343.45 1,845,013.40
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 86.35 2,931,582.50
SASOL LTD 57,207 57.60 3,295,123.20
SIBANYE STILLWATER LTD 218,901 33.21 7,269,702.21
BIDVEST GROUP LTD 27,702 143.79 3,983,270.58
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 90.61 3,672,332.69
MR PRICE GROUP LTD 28,510 131.00 3,734,810.00
NASPERS LTD-N SHS 47,573 2,775.54 132,040,764.42
PEPKOR HOLDINGS LTD 83,044 11.39 945,871.16
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 77.77 1,868,968.64
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 30.21 3,338,053.95
BID CORP LTD 33,071 232.17 7,678,094.07
CLICKS GROUP LTD 26,921 269.30 7,249,825.30
PICK N PAY STORES LTD 45,989 60.41 2,778,195.49
SHOPRITE HOLDINGS LTD 58,453 118.98 6,954,737.94
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 184.96 4,304,759.04
TIGER BRANDS LTD 13,023 178.58 2,325,647.34
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 18.29 2,863,171.47
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 111.50 4,152,706.00
ABSA GROUP LTD 92,885 83.30 7,737,320.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,385 909.75 3,989,253.75
NEDBANK GROUP LTD 38,037 94.50 3,594,496.50
STANDARD BANK GROUP LTD 142,629 103.33 14,737,854.57
258/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FIRSTRAND LTD 377,344 37.67 14,214,548.48
INVESTEC LTD 28,883 36.93 1,066,649.19
PSG GROUP LTD 18,494 140.84 2,604,694.96
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 287.81 4,946,590.47
REMGRO LTD 55,441 130.78 7,250,573.98
RMB HOLDINGS LTD 74,398 50.00 3,719,900.00
DISCOVERY LIMITED 34,996 84.30 2,950,162.80
LIBERTY HOLDINGS LTD 18,158 67.65 1,228,388.70
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED 68,078 16.78 1,142,348.84
OLD MUTUAL LTD 489,612 12.43 6,085,877.16
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 23.83 2,413,216.44
SANLAM LTD 221,098 54.78 12,111,748.44
NEPI ROCKCASTLE PLC 32,121 90.99 2,922,689.79
MTN GROUP LTD 173,000 52.75 9,125,750.00
TELKOM SA LTD 11,353 21.05 238,980.65
VODACOM GROUP 73,306 120.65 8,844,368.90
3,398,804 362,450,594.10
南アフリカランド 小計
(2,084,090,916)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 269,490 4.36 1,174,976.40
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 3.47 446,200.36
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 11.58 3,280,173.96
ALDAR PROPERTIES PJSC 509,421 1.51 769,225.71
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.13 202,996.59
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 2.52 970,300.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 200,413 14.72 2,950,079.36
1,955,857 9,793,953.18
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(288,138,102)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 6.42 583,578.00
ア人民元
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 7.55 289,165.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 5.89 517,142.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 8.62 527,544.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 2.91 478,113.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 58.21 1,713,702.40
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 4.93 190,791.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 22,500 37.57 845,325.00
BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A 98,100 4.66 457,146.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 9.08 484,872.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 13.85 513,835.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.14 525,540.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 6.20 253,580.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A 61,700 7.86 484,962.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.20 484,220.00
259/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 69,000 7.50 517,500.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 5,180 36.33 188,189.40
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 23,600 22.62 533,832.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 38,900 19.62 763,218.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 31,500 19.59 617,085.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 43,200 12.11 523,152.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.93 546,746.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 34,900 44.12 1,539,788.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 12.00 283,200.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.65 294,100.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 22.78 259,692.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 17.32 294,440.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 25,000 25.70 642,500.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 6.78 654,948.00
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A 75,820 7.54 571,682.80
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 63,200 9.88 624,416.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 494,300 4.24 2,095,832.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.27 1,111,443.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 136.95 1,835,130.00
CRRC CORP LTD-A 79,000 6.35 501,650.00
EVE ENERGY CO LTD-A 12,900 63.17 814,893.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 40.31 548,216.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,200 67.68 825,696.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 21.06 1,023,516.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.76 613,632.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 19.60 821,240.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 20,400 29.70 605,880.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 8.17 184,642.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 13.45 581,040.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 9.97 200,506.67
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 24.95 788,420.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 36,300 19.07 692,241.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 12.73 563,939.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 9.97 803,582.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 37,300 16.39 611,347.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 51.34 564,740.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 6.82 176,638.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.26 170,400.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 374,600 2.01 752,946.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.85 837,755.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 2.39 151,287.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 14.19 439,890.00
260/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S } HOLDING CO LTD-A 13,700 48.66 666,642.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 67.72 360,202.68
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.32 191,808.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 35.16 291,828.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 16,800 31.22 524,496.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A 104,734 5.47 572,894.98
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 19.23 717,279.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 52,300 10.14 530,322.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 20.90 716,870.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 20.36 596,548.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 19.00 809,400.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 18,500 54.70 1,011,950.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 14.92 495,344.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 5,500 105.78 581,790.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 14.82 385,320.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 30,100 19.21 578,221.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 6.35 503,555.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 18,600 27.10 504,060.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 9.96 533,856.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 12.29 208,930.00
CITIC GUOAN INFORMATION-A 174,400 3.44 599,936.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 4.33 603,602.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 1,800 392.50 706,500.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 42.94 699,922.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 52,800 13.87 732,336.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 9.13 751,946.80
PERFECT WORLD CO LTD-A 15,200 50.20 763,040.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 36.34 890,330.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 22,800 21.72 495,216.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 81.30 1,203,240.00
HLA CORP LTD-A 21,400 6.41 137,174.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 17.81 302,770.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 8.85 405,330.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 10.34 418,770.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 18,700 36.11 675,257.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 4,800 127.30 611,040.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 15,900 41.09 653,331.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 60.31 621,193.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 21,100 33.21 700,731.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 11,800 125.95 1,486,210.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 22.52 617,048.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 41.18 700,060.00
261/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 32,400 39.90 1,292,760.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 29.95 1,027,344.90
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 28.72 496,856.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 89.76 816,816.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 45.00 517,500.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,226.00 9,317,600.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 78.33 767,634.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 14,100 123.97 1,747,977.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 32.67 875,556.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 97.45 652,915.00
TECH-BANK FOOD CO LTD-A 50,891 12.22 621,888.02
TONGWEI CO LTD-A 31,600 12.82 405,112.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 63,900 30.79 1,967,481.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 128.82 2,730,984.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 37,500 15.87 595,125.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 13,780 43.09 593,780.20
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 126.01 630,050.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 10,938 67.33 736,455.54
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 18.61 180,889.20
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 6,500 113.60 738,400.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 57,300 17.59 1,007,907.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 38.99 577,052.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 11.44 284,169.60
OVCTEK CHINA INC-A 9,300 61.09 568,137.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 259.24 1,373,972.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 4,700 115.80 544,260.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 29,100 25.35 737,685.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 3,800 182.30 692,740.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 19,500 34.79 678,405.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 7,400 87.89 650,386.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 1,100 555.10 610,610.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 39.31 601,443.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 29.02 296,004.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 77.66 768,834.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 27.06 600,542.58
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 31.58 505,280.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 76.94 615,520.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 14,500 48.77 707,165.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 26,926 22.47 605,027.22
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 26,460 96.60 2,556,036.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 12,600 54.30 684,180.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 127.86 869,448.00
262/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 18.68 130,760.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 21.80 244,857.60
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 11.93 232,635.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 36.55 621,350.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 6,300 98.79 622,377.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 85.18 604,778.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 134.84 525,876.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 36,900 27.52 1,015,488.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 28.18 681,956.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.44 1,216,384.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.78 277,240.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 5.19 513,291.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 57,800 5.92 342,176.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 7.46 376,730.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 23.22 557,280.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.29 377,195.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.35 793,115.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.61 465,329.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 32.86 3,447,014.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 5.79 1,584,144.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.48 773,712.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.15 1,345,180.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 16.06 1,528,912.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 12.89 1,539,066.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.20 1,410,660.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 2.50 79,750.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 3.94 482,650.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 6.44 1,188,180.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 56,200 17.89 1,005,418.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 23.38 1,010,016.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 34.94 842,054.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 85,500 17.64 1,508,220.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 11.23 1,143,214.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.06 584,568.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 13.89 841,734.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 117.91 636,714.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.48 324,632.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.12 537,948.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 9.44 299,248.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.41 913,752.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 29.30 533,260.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 59,100 72.40 4,278,840.00
263/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 14,000 21.40 299,600.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 16.78 917,866.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 26.72 1,434,864.00
GEMDALE CORP-A 45,500 13.76 626,080.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.50 646,800.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 15.82 1,294,076.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 31.64 404,992.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 52,200 12.51 653,022.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 19.65 528,585.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 29.60 399,600.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 25.07 722,016.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 71.88 481,596.00
GLODON CO LTD-A 15,400 45.85 706,090.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 7,000 95.21 666,470.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 34.63 374,004.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 174.80 524,400.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 15,500 46.43 719,665.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 29,900 45.09 1,348,191.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 34.38 460,692.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.89 445,794.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 19.87 556,360.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 11.65 405,420.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 17,600 46.02 809,952.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 32.45 674,960.00
GOERTEK INC -A 26,900 19.14 514,866.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 9.00 450,000.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 58,500 30.24 1,769,040.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 37.30 735,257.60
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 38,500 16.88 649,880.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 45,732 42.09 1,924,859.88
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 14.88 465,744.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 28.96 703,728.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 3,400 230.19 782,646.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 38.30 513,220.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 23.68 674,880.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 13.52 635,440.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 37,800 17.38 656,964.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 98.91 415,422.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,500 87.64 657,300.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 16.82 509,646.00
ZTE CORP-A 12,600 40.00 504,000.00
CHINA UNITED NETWORK-A 600,000 5.29 3,174,000.00
264/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 4.45 773,410.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 17.12 2,294,080.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 3.64 1,085,812.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 7.69 519,844.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.37 805,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 2.84 234,300.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 3,200 269.00 860,800.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 16,300 28.92 471,396.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 21.52 873,712.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 266.40 692,640.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 11,700 59.47 695,799.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 2,900 175.80 509,820.00
12,833,990 183,417,538.07
香港・オフショア人民元 小計
(2,795,283,280)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 14.20 334,537.80
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 129,846 30.15 3,914,856.90
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 43.80 429,415.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 9.60 306,508.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 13.90 448,733.70
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 19,671 64.40 1,266,812.40
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 35.30 1,587,935.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 83,163 76.20 6,337,020.60
SAUDI CEMENT 7,489 50.90 381,190.10
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 17.00 358,003.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 8.00 528,912.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 43.05 1,143,235.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 71.00 314,672.00
JARIR MARKETING CO 7,199 137.80 992,022.20
ALMARAI CO 30,130 48.05 1,447,746.50
SAVOLA 25,336 41.00 1,038,776.00
AL RAJHI BANK 135,049 53.30 7,198,111.70
ALINMA BANK 109,956 15.10 1,660,335.60
ARAB NATIONAL BANK 57,638 18.48 1,065,150.24
BANK AL-JAZIRA 35,813 11.30 404,686.90
BANK ALBILAD 32,374 20.58 666,256.92
BANQUE SAUDI FRANSI 57,797 27.30 1,577,858.10
NATIONAL COMMERCIAL BANK 133,085 35.10 4,671,283.50
RIYAD BANK 120,952 15.40 1,862,660.80
SAMBA FINANCIAL GROUP 101,683 20.74 2,108,905.42
SAUDI BRITISH BANK 71,793 21.30 1,529,190.90
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 1,609 102.00 164,118.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 64.30 425,215.90
265/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 8.14 383,328.88
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 7.01 323,770.87
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 24.84 854,843.76
SAUDI TELECOM CO 43,949 91.30 4,012,543.70
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 16.62 1,532,713.02
1,691,778 51,271,352.41
サウジアラビアリアル 小計
(1,475,589,522)
286,751,634 58,464,910,526
合 計
(58,464,910,526)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,815,472.00
益証券 ソ
58,400 5,815,472.00
メキシコペソ 小計
(26,111,469)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 1,028,954.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 58,600 1,552,900.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 707,685.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,023,910.00
SUL AMERICA SA-UNITS 26,962 1,171,498.90
192,062 5,484,947.90
ブラジルレアル 小計
(112,989,926)
250,462 139,101,395
投資信託受益証券合計
(139,101,395)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 5,930,532.00
ソ
308,400 5,930,532.00
メキシコペソ 小計
(26,628,088)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 189,245 2,089,264.80
ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 4,124,757.06
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 1,435,720.70
1,032,277 7,649,742.56
南アフリカランド 小計
(43,986,019)
1,340,677 70,614,107
投資証券合計
(70,614,107)
209,715,502
合計
(209,715,502)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
266/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 57銘柄 100.0 % ― ― 15.2 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 94.9 % ― ― 1.7 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.6 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 96.1 % ― ― 4.7 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.9 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
コロンビアペソ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.0 % ― ― 23.9 %
マレーシアリンギッ 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
ト
タイバーツ 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 2.3 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
韓国ウォン 株式 109銘柄 100.0 % ― ― 12.0 %
新台湾ドル 株式 88銘柄 100.0 % ― ― 12.7 %
インドルピー 株式 84銘柄 100.0 % ― ― 8.0 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 97.9 % ― ― 3.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 2.1 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 237銘柄 100.0 % ― ― 4.8 %
民元
サウジアラビアリア 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 2.5 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
267/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,087,165,957
コール・ローン 695,304,768
国債証券 49,748,605,305
未収利息 815,725,323
前払費用 78,494,098
流動資産合計 52,425,295,451
資産合計 52,425,295,451
負債の部
流動負債
未払解約金 20,643,146
未払利息 988
流動負債合計 20,644,134
負債合計 20,644,134
純資産の部
元本等
元本 34,170,474,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 18,234,176,634
元本等合計 52,404,651,317
純資産合計 52,404,651,317
負債純資産合計 52,425,295,451
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
268/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 34,170,474,683口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5336円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,336円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
269/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
270/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 30,677,256,766円
期中追加設定元本額 5,148,907,762円
期中一部解約元本額 1,655,689,845円
期末元本額 34,170,474,683円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,162,232,543円
世界経済インデックスファンド 5,789,549,629円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,446,049,230円
DC世界経済インデックスファンド 7,508,398,184円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,821,311,662円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 407,214,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 97,969,760円
分散投資コア戦略ファンドA 240,523,876円
分散投資コア戦略ファンドS 1,167,243,911円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 268,370,771円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,572,573,264円
コア投資戦略ファンド(切替型) 86,647,214円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 185,869,215円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 91,440,097円
SMT インデックスバランス・オープン 163,321,977円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,286,355,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン 117,605,010円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 134,521,174円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 220,239,731円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,976,564円
グローバル経済コア 721,233,748円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 28,048,658円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 2,567,889円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 122,886円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 157,211円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 63,646円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 29,735円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 91,056,304円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 142,193,733円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 275,740,363円
(有価証券に関する注記)
271/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △650,036,106
合計 △650,036,106
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 38,372,180.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 95,136,107.50
MBONO 5.75% 03/05/26 51,600,000.00 50,148,234.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 82,688,802.00
MBONO 6.5% 06/10/21 79,150,000.00 79,922,504.00
MBONO 6.75% 03/09/23 19,950,000.00 20,500,919.25
MBONO 7.25% 12/09/21 82,400,000.00 84,577,420.00
MBONO 7.5% 06/03/27 92,150,000.00 96,946,868.25
MBONO 7.75% 05/29/31 56,200,000.00 59,212,039.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 61,658,362.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 25,062,960.00
MBONO 8.5% 05/31/29 81,800,000.00 90,661,803.00
MBONO 8.5% 11/18/38 48,350,000.00 52,430,256.50
MBONO 8% 09/05/24 39,800,000.00 42,822,810.00
MBONO 8% 11/07/47 50,050,000.00 51,560,759.25
MBONO 8% 12/07/23 112,900,000.00 120,975,737.00
994,100,000.00 1,052,677,762.25
メキシコペソ 小計
(4,726,523,152)
272/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 28,550,000.00 26,849,567.71
アル
BLTN 0% 01/01/24 11,800,000.00 9,685,753.88
BLTN 0% 07/01/21 24,650,000.00 23,743,227.56
BLTN 0% 07/01/22 27,550,000.00 25,203,886.08
BLTN 0% 07/01/23 48,550,000.00 41,423,262.96
BNTNF 10% 01/01/23 35,100,000.00 39,673,997.77
BNTNF 10% 01/01/25 27,300,000.00 31,569,019.12
BNTNF 10% 01/01/27 23,950,000.00 28,045,817.06
BNTNF 10% 01/01/29 12,700,000.00 15,099,948.55
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,457,750.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 496,125.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,954,625.00
243,900,000.00 245,202,980.69
ブラジルレアル 小計
(5,051,181,402)
チリペソ BTPCL 4.5% 03/01/26 1,855,000,000.00 2,069,986,367.68
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,700,000,000.00 1,946,859,794.80
BTPCL 4% 03/01/23 1,405,000,000.00 1,519,747,119.94
BTPCL 5% 03/01/35 2,170,000,000.00 2,584,297,886.45
BTPCL 6% 01/01/43 1,770,000,000.00 2,429,268,020.16
8,900,000,000.00 10,550,159,189.03
チリペソ 小計
(1,332,485,105)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 7,650,000,000.00 7,256,063,250.00
ペソ
COLOM 9.85% 06/28/27 81,900,000,000.00 92,862,315,000.00
89,550,000,000.00 100,118,378,250.00
コロンビアペソ 小計
(2,743,243,564)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 4,650,000.00 4,615,287.75
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 6,630,892.25
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,650,000.00 4,221,571.75
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,150,000.00 8,105,132.75
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 7,880,985.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 8,200,000.00 9,555,993.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,500,000.00 8,871,337.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,150,000.00 8,554,081.25
PERUGB 8.2% 08/12/26 7,000,000.00 9,034,235.00
58,650,000.00 67,469,516.25
ペルーヌエボソル 小計
(2,135,410,189)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 15,600,000.00 12,158,640.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 16,487,878.50
32,950,000.00 28,646,518.50
ウルグアイペソ 小計
(71,329,831)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 19,369,086.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 23,385,375.00
273/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
45,400,000.00 42,754,461.00
ドミニカペソ 小計
(85,081,377)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,572,380.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 7,337,622.00
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 8,532,420.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 10,153,160.00
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 8,063,100.00
TURKGB 11% 03/02/22 5,600,000.00 5,370,204.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,687,397.50
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,891,380.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 6,429,210.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,298,768.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 6,500,000.00 5,911,100.00
TURKGB 8% 03/12/25 11,100,000.00 8,866,069.50
TURKGB 9.2% 09/22/21 9,500,000.00 9,180,182.50
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,839,920.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 6,197,880.00
112,650,000.00 102,330,793.50
トルコリラ 小計
(1,599,430,302)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 48,700,000.00 46,074,096.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 31,500,000.00 31,120,897.50
CZGB 0.95% 05/15/30 48,400,000.00 46,985,510.00
CZGB 1% 06/26/26 47,900,000.00 47,440,160.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,500,000.00 55,246,625.00
CZGB 2.5% 08/25/28 55,000,000.00 60,676,000.00
CZGB 2.75% 07/23/29 48,700,000.00 55,048,775.50
CZGB 2% 10/13/33 50,400,000.00 54,006,120.00
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 39,704,987.50
CZGB 4.7% 09/12/22 43,400,000.00 47,588,534.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 45,095,609.00
501,100,000.00 528,987,314.50
チェココルナ 小計
(2,274,645,452)
ハンガリー HGB 1.75% 10/26/22 555,000,000.00 560,500,050.00
フォリント
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 573,369,660.00
HGB 2.5% 10/27/21 265,000,000.00 269,923,700.00
HGB 2.75% 12/22/26 462,500,000.00 495,034,562.50
HGB 3% 06/26/24 512,500,000.00 544,615,812.50
HGB 3% 08/21/30 439,000,000.00 464,933,925.00
HGB 3% 10/27/27 678,000,000.00 731,019,600.00
HGB 5.5% 06/24/25 688,000,000.00 826,910,640.00
HGB 6.0% 11/24/23 531,000,000.00 616,400,730.00
HGB 6.75% 10/22/28 332,000,000.00 451,302,540.00
HGB 7% 06/24/22 462,000,000.00 519,103,200.00
274/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,473,000,000.00 6,053,114,420.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,009,028,675)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 12,650,000.00 12,842,596.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,393,960.00
POLGB 2.25% 10/25/24 5,600,000.00 5,940,340.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,912,014.50
POLGB 2.5% 04/25/24 14,950,000.00 15,950,454.00
POLGB 2.5% 07/25/26 16,450,000.00 17,806,467.00
POLGB 2.5% 07/25/27 16,350,000.00 17,755,854.75
POLGB 2.75% 04/25/28 12,950,000.00 14,262,223.50
POLGB 2.75% 10/25/29 10,350,000.00 11,578,907.25
POLGB 2% 04/25/21 10,050,000.00 10,198,790.25
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,756,723.75
POLGB 4% 10/25/23 20,050,000.00 22,317,254.00
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 12,172,235.25
POLGB 5.75% 10/25/21 5,350,000.00 5,768,423.50
180,750,000.00 194,656,244.00
ポーランドズロチ 小計
(5,035,757,032)
ロシアルー RFLB 6.5% 02/28/24 163,100,000.00 167,144,880.00
ブル
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 165,389,660.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 187,136,790.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 172,434,639.00
RFLB 7.15% 11/12/25 98,200,000.00 103,848,464.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 172,572,007.50
RFLB 7.4% 07/17/24 219,200,000.00 232,254,456.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 172,466,762.00
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 126,161,715.00
RFLB 7.6% 04/14/21 64,500,000.00 65,818,702.50
RFLB 7.6% 07/20/22 138,700,000.00 144,640,521.00
RFLB 7.65% 04/10/30 92,300,000.00 101,857,203.50
RFLB 7.7% 03/16/39 116,500,000.00 132,290,992.50
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 194,055,316.00
RFLB 7.75% 09/16/26 180,500,000.00 197,603,277.50
RFLB 7.95% 10/07/26 147,000,000.00 162,376,200.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 100,717,182.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 111,328,272.00
RFLB 7% 12/15/21 170,500,000.00 174,464,977.50
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 174,689,580.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 144,211,113.00
2,995,950,000.00 3,203,462,711.00
ロシアルーブル 小計
(4,677,055,558)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,327,675.00
リンギット
275/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.62% 11/30/21 10,700,000.00 10,901,427.50
MGS 3.733% 06/15/28 14,200,000.00 14,943,441.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,027,219.00
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,998,032.75
MGS 3.828% 07/05/34 3,750,000.00 4,041,637.50
MGS 3.885% 08/15/29 13,900,000.00 14,991,358.50
MGS 3.899% 11/16/27 13,500,000.00 14,463,562.50
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,565,200.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,400,000.00 8,916,978.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,963,560.00
MGS 4.059% 09/30/24 10,100,000.00 10,687,921.00
MGS 4.16% 07/15/21 11,850,000.00 12,105,841.50
MGS 4.181% 07/15/24 9,450,000.00 10,040,152.50
MGS 4.762% 04/07/37 6,700,000.00 7,840,708.50
140,450,000.00 148,814,715.25
マレーシアリンギット 小計
(3,671,259,025)
タイバーツ THAIGB 1.45% 12/17/24 27,500,000.00 28,207,575.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 40,000,000.00 40,753,200.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 39,500,000.00 40,430,817.50
THAIGB 1.875% 06/17/22 96,500,000.00 98,928,905.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 94,500,000.00 100,488,465.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 101,000,000.00 106,855,475.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 65,400,000.00 73,653,807.00
THAIGB 2% 12/17/22 84,500,000.00 87,362,437.50
THAIGB 3.3% 06/17/38 111,800,000.00 138,596,783.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 176,100,000.00 218,860,602.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 91,438,200.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 167,140,525.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 75,600,000.00 79,302,888.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 100,912,854.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 95,800,000.00 110,488,056.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 116,000,000.00 150,210,140.00
1,425,500,000.00 1,633,630,730.50
タイバーツ 小計
(5,423,654,025)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 14,725,950.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 36,952,050.00
45,000,000.00 51,678,000.00
フィリピンペソ 小計
(109,557,360)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,498,331,500.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 18,675,198,000.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,344,408,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 48,800,000,000.00 47,279,148,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 36,000,000,000.00 32,140,980,000.00
276/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDOGB 6.5% 06/15/25 10,200,000,000.00 9,883,188,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 21,037,440,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 26,700,000,000.00 24,516,607,500.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 6,200,000,000.00 5,872,857,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 25,000,000,000.00 23,885,000,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 36,400,805,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 35,125,232,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 25,300,000,000.00 23,810,209,500.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 29,600,000,000.00 30,562,296,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 38,000,000,000.00 38,626,810,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 33,233,532,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,046,191,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 31,800,000,000.00 32,815,215,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 58,800,000,000.00 60,990,594,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 53,024,920,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 21,357,728,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 50,500,000,000.00 52,204,122,500.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 34,128,663,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,473,937,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 39,500,000,000.00 41,890,540,000.00
722,800,000,000.00 724,823,953,500.00
インドネシアルピア 小計
(5,073,767,674)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 109,850,000.00 117,838,292.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 22,190,650.00
SAGB 6.5% 02/28/41 52,700,000.00 32,831,573.00
SAGB 7.75% 02/28/23 51,200,000.00 53,281,792.00
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 32,305,757.00
SAGB 8.25% 03/31/32 50,250,000.00 41,801,718.75
SAGB 8.5% 01/31/37 88,000,000.00 69,821,400.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 53,739,554.00
SAGB 8.75% 02/28/48 89,300,000.00 70,111,662.50
SAGB 8.875% 02/28/35 69,400,000.00 57,902,849.00
SAGB 8% 01/31/30 79,050,000.00 68,038,730.25
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 28,691,775.00
769,450,000.00 648,555,753.50
南アフリカランド 小計
(3,729,195,582)
49,748,605,305
合計
(49,748,605,305)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
277/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 9.5 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.2 %
チリペソ 国債証券 5銘柄 100.0 % 2.7 %
コロンビアペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 5.5 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 4.3 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.2 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.0 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 10.1 %
ロシアルーブル 国債証券 21銘柄 100.0 % 9.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 15銘柄 100.0 % 7.4 %
タイバーツ 国債証券 16銘柄 100.0 % 10.9 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 25銘柄 100.0 % 10.2 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,073,702,377
投資証券 100,073,095,650
派生商品評価勘定 220,103,340
未収配当金 944,656,690
前払金 421,060,260
差入委託証拠金 701,289,000
278/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 104,433,907,317
資産合計 104,433,907,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 641,163,600
未払解約金 29,891,647
未払利息 2,948
流動負債合計 671,058,195
負債合計 671,058,195
純資産の部
元本等
元本 65,198,217,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 38,564,632,112
元本等合計 103,762,849,122
純資産合計 103,762,849,122
負債純資産合計 104,433,907,317
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
279/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 65,198,217,010口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5915円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,915円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
280/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 58,176,735,197円
期中追加設定元本額 11,721,617,436円
期中一部解約元本額 4,700,135,623円
期末元本額 65,198,217,010円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,603,915,856円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,241,491円
SMT J-REITインデックス・オープン 14,389,257,855円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 31,380,052,863円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,260,170,305円
281/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,024,464,783円
分散投資コア戦略ファンドA 2,395,670,023円
分散投資コア戦略ファンドS 5,117,739,091円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,107,909,967円
SMT インデックスバランス・オープン 31,194,852円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 427,055,025円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,759,485円
グローバル経済コア 285,305,486円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 6,795,898円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 459,690,245円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 40,058,213円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,012,626,092円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 5,477,077円
J-REITパッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 313,301円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 929,183,953円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 393,453,328円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 319,881,821円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △31,514,001,309
合計 △31,514,001,309
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,100,792,260 - 3,679,732,000 △421,060,260
合計 4,100,792,260 - 3,679,732,000 △421,060,260
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
282/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,480 138,232,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,763 155,672,900
SOSiLA物流リート投資法人 2,711 326,946,600
日本アコモデーションファンド投資法人 4,043 2,591,563,000
MCUBS MidCity投資法人 15,609 1,134,774,300
森ヒルズリート投資法人 13,998 1,954,120,800
産業ファンド投資法人 15,669 2,286,107,100
アドバンス・レジデンス投資法人 11,539 3,732,866,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,937 1,361,989,200
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,096 1,990,344,000
GLP投資法人 30,303 3,875,753,700
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,297 1,705,634,000
日本プロロジスリート投資法人 18,307 5,164,404,700
星野リゾート・リート投資法人 1,851 714,486,000
Oneリート投資法人 1,896 441,768,000
イオンリート投資法人 13,130 1,418,040,000
ヒューリックリート投資法人 10,347 1,263,368,700
日本リート投資法人 3,952 1,182,438,400
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 78,163 1,090,373,850
人
積水ハウス・リート投資法人 35,574 2,411,917,200
トーセイ・リート投資法人 2,648 262,152,000
ケネディクス商業リート投資法人 4,699 811,987,200
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,595 292,197,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,435 222,072,000
野村不動産マスターファンド投資法人 39,277 5,235,624,100
いちごホテルリート投資法人 2,016 133,257,600
ラサールロジポート投資法人 11,312 1,696,800,000
スターアジア不動産投資法人 4,038 331,923,600
283/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マリモ地方創生リート投資法人 1,199 109,828,400
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,462 1,568,286,000
大江戸温泉リート投資法人 2,067 118,439,100
さくら総合リート投資法人 2,632 185,029,600
投資法人みらい 13,836 566,584,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,855 248,385,000
三菱地所物流リート投資法人 2,395 853,817,500
CREロジスティクスファンド投資法人 2,287 308,287,600
ザイマックス・リート投資法人 1,766 164,591,200
タカラレーベン不動産投資法人 3,453 293,505,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 2,532 292,699,200
日本ビルファンド投資法人 11,782 7,469,788,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 12,166 7,275,268,000
日本リテールファンド投資法人 22,994 2,878,848,800
オリックス不動産投資法人 24,241 3,359,802,600
日本プライムリアルティ投資法人 7,996 2,550,724,000
プレミア投資法人 10,989 1,253,844,900
東急リアル・エステート投資法人 8,157 1,126,481,700
グローバル・ワン不動産投資法人 8,448 763,699,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 27,318 3,212,596,800
森トラスト総合リート投資法人 8,695 1,079,049,500
インヴィンシブル投資法人 53,367 1,601,010,000
フロンティア不動産投資法人 4,321 1,382,720,000
平和不動産リート投資法人 7,577 712,238,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,949 1,979,301,000
福岡リート投資法人 6,292 674,502,400
ケネディクス・オフィス投資法人 3,764 2,130,424,000
いちごオフィスリート投資法人 9,421 658,527,900
大和証券オフィス投資法人 2,808 1,707,264,000
阪急阪神リート投資法人 5,495 637,969,500
スターツプロシード投資法人 1,895 355,312,500
大和ハウスリート投資法人 17,359 4,320,655,100
ジャパン・ホテル・リート投資法人 39,193 1,571,639,300
大和証券リビング投資法人 14,894 1,346,417,600
ジャパンエクセレント投資法人 11,254 1,388,743,600
合計 715,544 100,073,095,650
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
284/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 621,354,957
コール・ローン 60,619,871
投資証券 84,410,365,810
派生商品評価勘定 15,220
未収入金 6,594,381
未収配当金 70,868,080
流動資産合計 85,169,818,319
資産合計 85,169,818,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 40,246
未払金 274,263,236
未払解約金 14,672,280
未払利息 86
流動負債合計 288,975,848
負債合計 288,975,848
純資産の部
元本等
元本 55,864,218,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 29,016,623,761
元本等合計 84,880,842,471
純資産合計 84,880,842,471
負債純資産合計 85,169,818,319
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
為替予約取引
285/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,864,218,710口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.5194円
の額
(1万口当たり純資産額) (15,194円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
286/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
287/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 42,697,507,440円
期中追加設定元本額 16,485,723,957円
期中一部解約元本額 3,319,012,687円
期末元本額 55,864,218,710円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 99,823,787円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 135,560,497円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,629,189,573円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,423,756円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 10,125,895,055円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 28,444,475,615円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,438,322,562円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,925,261,290円
分散投資コア戦略ファンドA 1,792,054,915円
分散投資コア戦略ファンドS 5,241,728,627円
コア投資戦略ファンド(切替型) 691,612,815円
SMT インデックスバランス・オープン 196,068,821円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 398,653,196円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,324,840円
グローバル経済コア 291,935,696円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 6,969,574円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 321,460,040円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 40,970,099円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,048,493,770円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 819,943,743円
288/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 63,814,564円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 143,235,875円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △20,075,868,564
合計 △20,075,868,564
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2020年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 60,460,326 - 60,435,300 △25,026
アメリカドル 10,793,000 - 10,788,000 △5,000
カナダドル 12,294,416 - 12,292,800 △1,616
イギリスポンド 6,737,150 - 6,737,000 △150
オーストラリアド
8,246,280 - 8,216,400 △29,880
ル
ニュージーランド
11,014,470 - 11,029,600 15,130
ドル
シンガポールドル 11,375,010 - 11,371,500 △3,510
合計 60,460,326 - 60,435,300 △25,026
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
289/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 63,420 729,330.00
ル
AGREE REALTY CORP 35,256 2,196,096.24
ALEXANDER'S INC 1,490 444,377.60
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 93,640 14,543,228.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 35,495 931,743.75
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 106,446 3,584,036.82
AMERICAN FINANCE TRUST INC 83,590 568,412.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 196,578 4,884,963.30
AMERICOLD REALTY TRUST 147,810 5,065,448.70
APARTMENT INVEST & MGMT 114,915 4,498,922.25
APPLE HOSPITALITY REIT INC 162,263 1,337,047.12
ARA US HOSPITALITY TRUST 287,500 129,375.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 66,030 45,798.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 106,571 18,156,501.27
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 53,100.00
BOSTON PROPERTIES 109,990 10,504,045.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 24,000 60,480.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 126,778 1,340,043.46
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 218,523 2,049,745.74
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 42,700 406,077.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 44,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 73,159 6,424,823.38
CARETRUST REIT INC 72,760 1,254,382.40
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 21,625.34
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 43,913.33
CHATHAM LODGING TRUST 37,360 266,750.40
CITY OFFICE REIT INC 37,050 311,590.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 36,500.00
COLONY CAPITAL INC 402,574 833,328.18
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 86,283 1,157,055.03
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,600 518,300.00
CORECIVIC INC 88,003 1,024,354.92
COREPOINT LODGING INC 22,000 70,400.00
CORESITE REALTY CORP 29,298 3,493,786.50
CORPORATE OFFICE PPTYS 82,289 2,140,336.89
COUSINS PROPERTIES INC 113,943 3,623,387.40
290/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CUBESMART 149,347 3,815,815.85
CYRUSONE INC 85,520 5,896,604.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 143,300 697,871.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 200,275 29,881,030.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 180,800 497,200.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 127,445 3,934,227.15
DUKE REALTY CORP 282,337 9,859,208.04
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 54,598 1,480,697.76
EASTGROUP PROPERTIES,INC 29,878 3,210,092.32
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 110,335 981,981.50
EPR PROPERTIES 57,742 1,419,298.36
EQUINIX INC 64,920 45,116,154.00
EQUITY COMMONWEALTH 95,089 3,222,566.21
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 140,001 8,876,063.40
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 266,320 18,586,472.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 69,910 784,390.20
ESSEX PROPERTY TRUST 50,525 13,178,941.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 99,120 9,228,072.00
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 117,610.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 54,190 4,083,758.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 98,637 3,508,518.09
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 49,960 974,719.60
FRANKLIN STREET PROPERTIES 78,973 443,038.53
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 37,530 454,488.30
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 157,568 4,162,946.56
GEO GROUP INC/THE 89,496 1,152,708.48
GETTY REALTY CORP 25,485 614,953.05
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 25,650 365,769.00
GLADSTONE LAND CORP 11,500 145,820.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,430 386,648.90
GLOBAL NET LEASE INC 66,202 852,019.74
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 104,018 3,135,102.52
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 157,576 3,922,066.64
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 380,134 9,982,318.84
HERSHA HOSPITALITY TRUST 35,650 178,963.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 80,854 3,088,622.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC 542,371 6,166,758.27
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 120,690 2,972,594.70
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 67,738 610,996.76
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 48,270 853,413.60
291/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 12,593 924,829.92
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 8,899 523,261.20
INVITATION HOMES INC 413,410 9,847,426.20
IRON MOUNTAIN INC 217,227 5,428,502.73
JBG SMITH PROPERTIES 91,912 3,011,956.24
KILROY REALTY CORPORATION 73,890 4,752,604.80
KIMCO REALTY CORP 327,219 2,918,793.48
KITE REALTY GROUP TRUST 61,020 516,839.40
LEXINGTON CORP PROPERTIES 182,032 1,867,648.32
LIFE STORAGE INC 34,448 3,210,898.08
LTC PROPERTIES INC 29,406 1,055,969.46
MACERICH CO/THE 90,380 629,948.60
MACK-CALI REALTY CORP 70,670 1,137,787.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 1,066,564 773,258.90
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 390,657 6,707,580.69
MID-AMERICA APARTMENT COMM 87,604 9,943,054.00
MONMOUTH REIT -CL A 71,792 897,400.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 132,667 4,137,883.73
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 45,810 1,216,255.50
NATL HEALTH INVESTORS INC 32,315 1,756,643.40
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 63,000 178,290.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 17,500 496,300.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 34,470 886,568.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 167,919 5,443,933.98
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 13,000 188,760.00
PARAMOUNT GROUP INC 148,276 1,355,242.64
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 178,464 1,461,620.16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 96,445 1,028,103.70
PENN REAL ESTATE INVEST TST 61,970 56,677.76
PHYSICIANS REALTY TRUST 144,691 2,291,905.44
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 92,445 1,625,183.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 8,300 101,343.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 28,300 198,383.00
PRIME US REIT 295,000 213,875.00
PROLOGIS INC 561,972 50,701,113.84
PS BUSINESS PARKS INC 14,830 1,983,660.80
PUBLIC STORAGE 114,500 22,496,960.00
QTS REALTY TRUST INC 45,588 2,923,558.44
REALTY INCOME CORP 261,751 13,707,899.87
REGENCY CENTERS CORP 127,061 4,912,178.26
RETAIL OPPORTUNITY 85,450 692,999.50
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 165,590 854,444.40
292/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RETAIL VALUE 8,969 105,565.13
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 86,073 3,581,497.53
INC
RLJ LODGING TRUST 126,009 1,038,314.16
RPT REALTY 70,450 390,997.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 43,490 1,215,545.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC 161,856 2,130,024.96
SAFEHOLD INC 9,940 538,946.80
SAUL CENTERS INC 8,800 272,448.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 29,200 290,540.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 125,070 734,160.90
SIMON PROPERTY GROUP 234,278 13,147,681.36
SITE CENTERS CORP 111,320 641,203.20
SL GREEN REALTY CORP 63,410 3,250,396.60
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 73,209 1,953,948.21
STAG INDUSTRIAL INC 116,030 3,026,062.40
STORE CAPITAL CORP 166,698 2,827,198.08
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 90,470 443,303.00
SUN COMMUNITIES INC 71,263 9,084,607.24
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 165,442 1,431,073.30
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 75,170 428,469.00
TAUBMAN CENTERS INC 45,150 1,852,053.00
TERRENO REALTY CORP 52,507 2,878,433.74
UDR INC 220,740 8,595,615.60
UMH PROPERTIES INC 27,000 306,990.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 10,040 1,052,995.20
URBAN EDGE PROPERTIES 92,220 796,780.80
URSTADT BIDDLE - CL A 22,500 288,900.00
VENTAS INC 281,034 8,793,553.86
VEREIT INC 825,380 4,060,869.60
VICI PROPERTIES INC 354,906 5,710,437.54
VORNADO REALTY TRUST 120,245 5,056,302.25
WASHINGTON PRIME GROUP INC 195,250 148,390.00
WASHINGTON REAL ESTATE 62,270 1,426,605.70
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 89,090 1,330,113.70
WELLTOWER INC 309,744 15,208,430.40
WHITESTONE REIT 38,340 224,289.00
WP CAREY INC 129,850 8,175,356.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 80,230 721,267.70
19,004,468 589,891,402.59
アメリカドル 小計
(63,643,383,425)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 46,542 2,072,980.68
ESTATE
293/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 375,184.80
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 19,560 489,000.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 63,090 3,042,830.70
CHOICE PROPERTIES REIT 123,670 1,655,941.30
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 70,620 615,806.40
CROMBIE REAL ESTATE 40,577 526,689.46
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 40,730 531,119.20
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 55,550 543,279.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 419,497.80
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 76,200 1,072,896.00
GRANITE REAL ESTATE 19,300 1,172,089.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 115,539 1,110,329.79
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 44,460 628,219.80
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 32,900 565,551.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 15,100 299,735.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 178,784.30
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 27,993 951,762.00
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 69,170 638,439.10
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 120,696 2,007,174.48
SLATE OFFICE REI 17,000 65,790.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 90,434.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 57,576 1,239,035.52
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 43,000 425,270.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 145,770.00
1,210,913 20,863,609.33
カナダドル 小計
(1,603,159,740)
ユーロ AEDIFICA 18,546 1,693,249.80
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 120,690 1,699,315.20
ALTAREA 2,730 304,668.00
BEFIMMO S.C.A. 16,810 647,185.00
COFINIMMO 19,267 2,377,547.80
COVIVIO(FP) 34,992 2,073,276.00
EUROCOMMERCIAL 32,890 304,890.30
GECINA SA 41,430 4,992,315.00
HAMBORNER REIT AG 59,000 463,386.00
HIBERNIA REIT PLC 482,550 520,188.90
ICADE 21,380 1,583,189.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 120,968.20
294/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 182,422 1,494,948.29
INTERVEST OFFICES & 14,300 313,170.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 328,021 385,096.65
KLEPIERRE 163,360 2,763,234.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 35,000 133,000.00
MERCIALYS 23,450 180,565.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 288,918 2,174,107.95
MONTEA 8,100 670,680.00
NSI NV 12,300 448,950.00
RETAIL ESTATES 8,800 422,840.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 104,042 6,007,385.08
VASTNED RETAIL 13,750 211,200.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 97,380 2,333,224.80
WERELDHAVE NV 24,970 179,784.00
2,188,888 34,498,365.37
ユーロ 小計
(4,045,623,306)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 72,000 42,336.00
ンド
ASSURA PLC 1,901,950 1,481,619.05
BIG YELLOW GROUP PLC 114,876 1,153,355.04
BRITISH LAND CO PLC 730,850 2,846,660.75
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 634,297 1,070,059.03
CAPITAL & REGIONAL PLC 29,000 28,124.20
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 466,910 454,770.34
DERWENT LONDON PLC 80,321 2,610,432.50
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 496,000 325,872.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 198,030 1,373,932.14
HAMMERSON PLC 611,600 438,639.52
INTU PROPERTIES PLC 521,960 35,884.75
LAND SECURITIES GROUP PLC 580,122 3,715,101.28
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 624,500 1,154,700.50
LXI REIT PLC 415,000 442,390.00
NEWRIVER REIT PL 218,000 133,198.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 450,000 324,000.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 897,207 1,403,231.74
RDI REIT PLC 154,400 98,507.20
REGIONAL REIT LTD 292,000 224,840.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 155,566 1,086,628.51
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 138,425.00
SEGRO PLC 840,890 6,910,434.02
SHAFTESBURY PLC 162,683 1,090,789.51
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 222,839.42
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,261,418 1,453,153.53
295/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 652,000 430,320.00
UNITE GROUP PLC 283,402 2,285,637.13
WORKSPACE GROUP PLC 94,047 727,923.78
13,512,315 33,703,804.94
イギリスポンド 小計
(4,541,587,715)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 266,440 692,744.00
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 159,000.00
ARENA REIT 241,053 547,190.31
BWP TRUST 340,160 1,187,158.40
CENTURIA OFFICE REIT 319,000 610,885.00
CHARTER HALL GROUP 350,960 2,719,940.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 304,532 1,419,119.12
CHARTER HALL RETAIL REIT 288,380 974,724.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 164,800 374,096.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,462,633 1,192,045.89
DEXUS 835,636 8,047,174.68
GDI PROPERTY GROUP 446,500 462,127.50
GOODMAN GROUP 1,226,689 16,830,173.08
GPT GROUP 1,430,047 5,863,192.70
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 243,760 755,656.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 148,000 352,240.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 159,588 579,304.44
MIRVAC GROUP 3,062,130 7,104,141.60
NATIONAL STORAGE REIT 598,730 987,904.50
RURAL FUNDS GROUP 272,766 533,257.53
SCENTRE GROUP 4,106,173 8,828,271.95
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 731,060 1,637,574.40
STOCKLAND 1,811,374 5,524,690.70
VICINITY CENTERS 2,457,150 3,415,438.50
VIVA ENERGY REIT 475,000 1,178,000.00
21,817,561 71,976,050.70
オーストラリアドル 小計
(4,928,919,951)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 652,278 684,891.90
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 840,300 1,844,458.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 1,147,030 1,158,500.30
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 800,000 1,248,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 220,460 573,196.00
3,660,068 5,509,046.70
ニュージーランドドル 小計
(357,482,040)
香港ドル CHAMPION REIT 1,523,000 7,203,790.00
FORTUNE REIT 1,034,000 7,517,180.00
LINK REIT 1,599,600 112,611,840.00
296/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PROSPERITY REIT 782,000 1,955,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 791,000 3,132,360.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,208,000 4,674,960.00
6,937,600 137,095,130.00
香港ドル 小計
(1,908,364,209)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 375,000 442,500.00
ルドル
LTD
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 2,311,000 6,678,790.00
ASCOTT TRUST 1,442,077 1,276,238.14
CACHE LOGISTICS TRUST 881,000 462,525.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 2,129,428 3,300,613.40
CAPITALAND MALL TRUST 2,212,000 4,092,200.00
CAPITALAND RETAIL CHINA 637,729 841,802.28
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 712,300 680,246.50
ESR REIT 1,854,065 648,922.75
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 780,000 382,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 430,480.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 562,529 1,153,184.45
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 230,000.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 1,744,296 1,779,181.92
KEPPEL DC REIT 952,903 2,286,967.20
KEPPEL REIT 1,388,900 1,444,456.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 147,870.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,610,473 2,947,165.59
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,137,460 2,764,027.80
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 2,333,552 4,083,716.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,652,100 1,536,453.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,903,644 818,566.92
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 288,000 976,320.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 155,525.50
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 465,800 328,389.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE 689,516 268,911.24
REIT
SPH REIT 572,300 457,840.00
STARHILL GLOBAL REIT 1,109,400 549,153.00
SUNTEC REIT 1,754,000 2,438,060.00
33,930,112 43,602,305.69
シンガポールドル 小計
(3,305,926,817)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 116,375,000.00
17,500 116,375,000.00
韓国ウォン 小計
297/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,322,462)
イスラエル REIT 1 LTD 131,500 2,182,900.00
シェケル
131,500 2,182,900.00
イスラエルシェケル 小計
(65,596,145)
102,410,925 84,410,365,810
合計
(84,410,365,810)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 75.4 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 26銘柄 100.0 % 4.8 %
イギリスポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 5.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.3 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 100.0 % 3.9 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
298/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 13,820,973
コール・ローン 831,725
投資証券 274,994,761
未収配当金 135,770
流動資産合計 289,783,229
資産合計 289,783,229
負債の部
流動負債
未払解約金 2,024
未払利息 1
流動負債合計 2,025
負債合計 2,025
純資産の部
元本等
元本 652,254,337
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △362,473,133
元本等合計 289,781,204
純資産合計 289,781,204
負債純資産合計 289,783,229
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2020年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
299/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 4月20日現在
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 652,254,337口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 362,473,133円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.4443円
の額
(1万口当たり純資産額) (4,443円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2020年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
300/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2020年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月22日
期首元本額 541,560,335円
期中追加設定元本額 162,190,157円
期中一部解約元本額 51,496,155円
期末元本額 652,254,337円
301/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2020年 4月20日現在
期末元本額の内訳
SMT インデックスバランス・オープン 290,554,085円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 361,700,252円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △101,500,969
合計 △101,500,969
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 109,900 2,115,575.00
ソ
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA 81,200 387,324.00
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 378,100 7,270,863.00
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 97,200 1,862,352.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 100,300 2,331,975.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 57,800 2,214,318.00
824,500 16,182,407.00
メキシコペソ 小計
(72,659,007)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 248,842 301,098.82
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 60,670 87,364.80
309,512 388,463.62
302/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トルコリラ 小計
(6,071,686)
マレーシア AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 97,900 189,926.00
リンギット
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU 114,400 99,528.00
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 226,400 387,144.00
KLCCP STAPLED GROUP 57,700 458,715.00
PAVILION REAL ESTATE 99,900 161,838.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 196,400 314,240.00
INVESTMENT
792,700 1,611,391.00
マレーシアリンギット 小計
(39,753,015)
タイバーツ CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 204,700 5,885,125.00
FRASERS PROPERTY THAILAND IN 162,800 2,458,280.00
HEMARAJ LEASEHOLD REIT 72,700 548,885.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 81,200 1,258,600.00
S PRIME GROWTH LEASEHOLD REA 43,500 535,050.00
TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 222,900 3,945,330.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 141,100 2,031,840.00
928,900 16,663,110.00
タイバーツ 小計
(55,321,525)
南アフリカ ARROWHEAD PROPERTIES LTD-B 109,831 208,678.90
ランド
ATTACQ LTD 90,957 580,305.66
EMIRA PROPERTY FUND LTD 50,248 351,736.00
EQUITES PROPERTY FUND LTD 71,972 1,259,510.00
FORTRESS REIT LTD-A 152,446 1,683,003.84
FORTRESS REIT LTD-B 107,060 222,684.80
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 375,350 5,247,393.00
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 31,141 604,758.22
REDEFINE PROPERTIES LTD 687,694 1,801,758.28
RESILIENT REIT LTD 36,720 1,457,416.80
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 307,969 443,475.36
STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 47,824 604,973.60
VUKILE PROPERTY FUND LTD 113,057 784,615.58
2,182,269 15,250,310.04
南アフリカランド 小計
(87,689,282)
サウジアラ AL RAJHI REIT 14,397 119,783.04
ビアリアル
DERAYAH REIT 10,074 95,703.00
JADWA REIT SAUDI FUND 10,575 118,228.50
MUSHARAKA REIT FUND 5,247 41,923.53
RIYAD REIT FUND 12,328 93,446.24
52,621 469,084.31
サウジアラビアリアル 小計
(13,500,246)
5,090,502 274,994,761
303/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(274,994,761)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 6銘柄 100.0 % 26.4 %
トルコリラ 投資証券 2銘柄 100.0 % 2.2 %
マレーシアリンギット 投資証券 6銘柄 100.0 % 14.5 %
タイバーツ 投資証券 7銘柄 100.0 % 20.1 %
南アフリカランド 投資証券 13銘柄 100.0 % 31.9 %
サウジアラビアリアル 投資証券 5銘柄 100.0 % 4.9 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
304/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 2,394,761,832 円
Ⅱ 負債総額 20,470,153 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,374,291,679 円
Ⅳ 発行済口数 2,387,834,767 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9943 円
(1万口当たり純資産額) (9,943 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円
Ⅱ 負債総額 802,079,558 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,448,065,487 円
Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4762 円
(1万口当たり純資産額) (14,762 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円
Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,159,303,143 円
Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4136 円
(1万口当たり純資産額) (14,136 円)
305/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円
Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,725,066,798 円
Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5857 円
(1万口当たり純資産額) (25,857 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円
Ⅱ 負債総額 48,429,626 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,169,049,677 円
Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9017 円
(1万口当たり純資産額) (29,017 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 62,974,991,984 円
Ⅱ 負債総額 238,569,977 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,736,422,007 円
Ⅳ 発行済口数 25,274,016,451 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4822 円
(1万口当たり純資産額) (24,822 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
306/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 57,239,345,932 円
Ⅱ 負債総額 3,599,917 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,235,746,015 円
Ⅳ 発行済口数 35,077,067,644 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6317 円
(1万口当たり純資産額) (16,317 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円
Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,147,199,629 円
Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7106 円
(1万口当たり純資産額) (17,106 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円
Ⅱ 負債総額 568,912,581 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,906,574 円
Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5555 円
(1万口当たり純資産額) (15,555 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額 314,286,884 円
Ⅱ 負債総額 1,020,068 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,266,816 円
307/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 674,262,573 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4646 円
(1万口当たり純資産額) (4,646 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
308/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
309/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年 5月29日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
310/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 7月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年5月29日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 540 12,378,815
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 79 296,794
単位型公社債投資信託 28 214,518
合計 647 12,890,127
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
311/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 - 5,823
有価証券 2,268 -
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
その他 32 35
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
資産合計 59,176 67,729
312/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
395 1,070
その他
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239 17,239
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
313/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
その他営業収益 283 500
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
314/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 - 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 -
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,076
投資有価証券売却損 34 ▶
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 -
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 -
システム統合費用 49 149
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
315/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 0 - 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 - 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
316/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
317/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 ▶ 〃
計 408 〃 367 〃
318/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
319/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 23,830 23,830 -
(2)金銭の信託 - - -
(3)未収委託者報酬 6,351 6,351 -
(4)未収運用受託報酬 5,525 5,525 -
320/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 -
(5,327) (5,327)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 -
デリバティブ取引計
81 81 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 -
(6)未払金 (7,988) (7,988) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
321/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 - - -
未収委託者報酬 6,351 - - -
未収運用受託報酬 5,525 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
322/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度(2020年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2019年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 ▶
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
323/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 887 - 3 3
英ポンド 66 - 1 1
カナダドル 3 - 0 0
スイスフラン 7 - △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 - 0 0
の取引
ユーロ 183 - 2 2
買建
米ドル 10 - 0 0
スイスフラン 1 - 0 0
香港ドル 0 - 0 0
ユーロ 2 - △0 △0
合計 1,346 - 7 7
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 - △8 △8
合計 6,739 - △8 △8
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 - 13
英ポンド 2,575 - 50
カナダドル 有価証券 40 - 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 - △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 - 2
人民元 1,725 - 9
ユーロ 262 - 6
買建
ユーロ 6 - △0
合計 8,643 - 82
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
324/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 - △23 △23
米ドル
79 - △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 - △0 △0
カナダドル
の取引
26 - △0 △0
スイスフラン
247 - △4 △4
香港ドル
18 - △0 △0
人民元
223 - △2 △2
ユーロ
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
325/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 - 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 413 〃 862 〃
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 -
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
326/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
327/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 (百万 (被所有) (百万円) (百万円)
又は 又は との
円) 割合(%)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
-
-
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
-
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
328/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
329/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 7月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 9,257
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 31,000
ます。
330/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第3【参考情報】
331/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 1月21日 有価証券届出書
2020年 1月21日 有価証券報告書
332/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
333/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
334/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2019年10月22日から2020年4月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT インデックスバランス・オープンの2020年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
335/336
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
336/336